Document ID: 02012R1247-20170210
Language: ITA

02012R1247 — IT — 10.02.2017 — 001.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
<table><col/><col/><tr><td><p><a>&#9658;B</a></p></td><td><p>REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1247/2012 DELLA COMMISSIONE</p><p>del 19 dicembre 2012</p><p>che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni</p><p><a>(Testo rilevante ai fini del SEE)</a></p><p>(GU L 352 dell'21.12.2012, pag. 20)</p></td></tr></table>
Modificato da:
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p>&#160;</p></td><td><p>Gazzetta ufficiale</p></td></tr><tr><td><p>&#160;&#160;n.</p></td><td><p>pag.</p></td><td><p>data</p></td></tr><tr><td><p><a>&#9658;M1</a></p></td><td><p><a>REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/105 DELLA COMMISSIONE&#160;del 19 ottobre 2016</a></p></td><td><p>&#160;&#160;L&#160;17</p></td><td><p>17</p></td><td><p>21.1.2017</p></td></tr></table>
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1247/2012 DELLA COMMISSIONE
del 19 dicembre 2012
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni sulle negoziazioni ai repertori di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Formato delle segnalazioni relative ai contratti derivati
Le informazioni da includere nelle segnalazioni ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012 sono trasmesse secondo il formato di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Frequenza delle segnalazioni relative ai contratti derivati
Per i contratti segnalati ai repertori di dati sulle negoziazioni la valutazione a prezzi correnti di mercato o la valutazione in base ad un modello è effettuata ogni giorno, se così previsto all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Tutti gli altri elementi da segnalare conformemente all’allegato del presente regolamento e all’allegato dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, sono segnalati appena disponibili, tenendo conto dei termini di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) n. 648/2012, in particolare per quanto riguarda la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto.
Articolo 3
Identificazione delle controparti e di altri soggetti
1. Nella segnalazione si utilizza l’identificativo della persona giuridica ( legal entity identifier ) per identificare:
(a) il beneficiario, se persona giuridica;
(b) l’intermediario;
(c) la controparte centrale;
(d) il partecipante diretto, se persona giuridica;
(e) la controparte, se persona giuridica;
(f) il soggetto segnalante.
2. Se l’identificativo della persona giuridica non è disponibile, la segnalazione include l’identificativo temporaneo della persona giuridica definito a livello dell’Unione, che sia:
(a) unico;
(b) neutro;
(c) affidabile;
(d) open source;
(e) scalabile;
(f) accessibile;
(g) disponibile a costi ragionevoli;
(h) soggetto ad un adeguato quadro di governance .
3. Se non è disponibile né l’identificativo della persona giuridica né l’identificativo temporaneo della persona giuridica, nella segnalazione è utilizzato il Business Identifier Code (BIC) conformemente alla norma ISO 9362, se disponibile.
Articolo 4
Identificazione dei derivati
1. Nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante un identificativo unico del prodotto ( Unique product identifier ), che sia:
(a) unico;
(b) neutro;
(c) affidabile;
(d) open source;
(e) scalabile;
(f) accessibile;
(g) disponibile a costi ragionevoli;
(h) soggetto ad un adeguato quadro di governance .
2. Se l’identificativo unico del prodotto non esiste, nella segnalazione il contratto derivato è identificato mediante una combinazione del codice ISIN secondo ISO 6166 assegnato, o del codice identificativo alternativo dello strumento ( Alternative Instrument Identifier – AII), e del corrispondente codice CFI secondo ISO 10962.
3. Se la combinazione di cui al paragrafo 2 non è disponibile, il tipo di derivato è identificato sulla base dei seguenti elementi:
(a) la categoria di derivati è identificata come una delle seguenti:
i) materie prime;
ii) crediti;
iii) tassi di cambio;
iv) azioni;
v) tassi di interesse;
vi) altro.
(b) il tipo di derivato è identificato come uno dei seguenti:
i) contratto per differenza;
ii) contratto sui tassi a termine del tipo Forward Rate Agreements ;
iii) forward;
iv) future;
v) opzione;
vi) swap;
vii) altro;
(c) nel caso di derivati non rientranti in una specifica categoria di derivati o in uno specifico tipo di derivato, la segnalazione è effettuata sulla base della categoria di derivati o del tipo di derivati a cui il derivato si avvicina maggiormente, secondo quanto concordato dalle parti.
Articolo 5
Data di inizio della segnalazione
1. I contratti derivati su crediti e su tassi di interesse sono segnalati:
(a) entro il 1 o luglio 2013, se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 1 o aprile 2013;
(b) 90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulla negoziazione per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima del 1 o aprile 2013 o a tale data;
(c) entro il 1 o luglio 2015, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012. L’obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all’AESFEM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.
2. I contratti derivati non menzionati al paragrafo 1 sono segnalati:
(a) entro il 1 o luglio 2014, se il repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati è stato registrato ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012 prima del 1 o ottobre 2013;
(b) 90 giorni dopo la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati prima del 1 o ottobre 2013 o a tale data;
(c) entro il 1 o luglio 2015, se non esiste un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato per la particolare categoria di derivati ai sensi dell’articolo 55 del regolamento (UE) n. 648/2012. L’obbligo di segnalazione decorre da detta data e i contratti sono segnalati all’AESFEM ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento fino al momento in cui sarà registrato un repertorio di dati sulle negoziazioni per la particolare categoria di derivati.
3. I contratti derivati in essere al 16 agosto 2012 e ancora in essere alla data di inizio della segnalazione sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro 90 giorni dalla data di inizio della segnalazione per la particolare categoria di derivati.
4. I seguenti contratti derivati che non sono più in essere alla data di inizio del periodo di segnalazione per la relativa categoria di derivati sono segnalati al repertorio di dati sulle negoziazioni entro cinque anni da detta data:
a) contratti derivati stipulati prima del 16 agosto 2012 e ancora in vigore al 16 agosto 2012;
b) contratti derivati stipulati il 16 agosto 2012 o in data successiva.
5. La data di inizio della segnalazione è prorogata di 180 giorni per la segnalazione delle informazioni di cui all’articolo 3 dell’atto delegato riguardante le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012.
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Tabella 1
dati della controparte
<table><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Campo</p></td><td><p>Formato</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Parti del contratto</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td><p>Data e ora della segnalazione</p></td><td><p>Formato della data secondo ISO 8601, formato dell&#8217;ora secondo UTC.</p></td></tr><tr><td><p>2</p></td><td><p>Identificativo della controparte</p></td><td><p>Identificativo della persona giuridica (<span>Legal Entity Identifier</span> - LEI) (20 caratteri alfanumerici), identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici), BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici).</p></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td><p>Identificativo dell&#8217;altra controparte</p></td><td><p>Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),</p><p>identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);</p><p>BIC (11 caratteri alfanumerici) o</p><p>codice cliente (50 caratteri alfanumerici).</p></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td><p>Nome della controparte</p></td><td><p>100 caratteri alfanumerici o lasciare in bianco se &#232; stato indicato l&#8217;identificativo della persona giuridica (LEI).</p></td></tr><tr><td><p>5</p></td><td><p>Domicilio della controparte</p></td><td><p>500 caratteri alfanumerici o lasciare in bianco se &#232; stato indicato il rispettivo identificativo della persona giuridica (LEI).</p></td></tr><tr><td><p>6</p></td><td><p>Settore di attivit&#224; della controparte</p></td><td><p>Tassonomia:</p><p>A = impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2002/83/CE;</p><p>C = ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2006/48/CE;</p><p>F = impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE;</p><p>I = impresa di assicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 73/239/CEE;</p><p>L = fondo di investimento alternativo gestito da GEFIA autorizzati o registrati ai sensi della direttiva 2011/61/UE;</p><p>O = ente pensionistico aziendale o professionale ai sensi dell&#8217;articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE.</p><p>R = impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2005/68/CE;</p><p>U = OICVM e relativa societ&#224; di gestione autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE; o</p><p>lasciare in bianco se &#232; stato indicato l&#8217;identificativo della persona giuridica (LEI) o in caso di controparte non finanziaria.</p></td></tr><tr><td><p>7</p></td><td><p>Natura finanziaria o non finanziaria della controparte</p></td><td><p>F=controparte finanziaria, N = controparte non finanziaria.</p></td></tr><tr><td><p>8</p></td><td><p>Identificativo dell&#8217;intermediario</p></td><td><p>Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),</p><p>identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);</p><p>BIC (11 caratteri alfanumerici) o codice cliente (50 caratteri alfanumerici).</p></td></tr><tr><td><p>9</p></td><td><p>Identificativo del soggetto segnalante</p></td><td><p>Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),</p><p>identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);</p><p>BIC (11 caratteri alfanumerici) o</p><p>codice cliente (50 caratteri alfanumerici).</p></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td><p>Identificativo del partecipante diretto</p></td><td><p>Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),</p><p>identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);</p><p>BIC (11 caratteri alfanumerici) o</p><p>codice cliente (50 caratteri alfanumerici).</p></td></tr><tr><td><p>11</p></td><td><p>Identificativo del beneficiario</p></td><td><p>Identificativo della persona giuridica (LEI) (20 caratteri alfanumerici),</p><p>identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);</p><p>BIC (11 caratteri alfanumerici) o</p><p>codice cliente (50 caratteri alfanumerici).</p></td></tr><tr><td><p>12</p></td><td><p>Capacit&#224; negoziale</p></td><td><p>P=principale, a=agente.</p></td></tr><tr><td><p>13</p></td><td><p>Lato della controparte</p></td><td><p>B=acquirente, S=venditore.</p></td></tr><tr><td><p>14</p></td><td><p>Operazione con controparte extra-SEE</p></td><td><p>S=s&#236;, N=no.</p></td></tr><tr><td><p>15</p></td><td><p>Direttamente collegato a attivit&#224; commerciali o finanziamenti di tesoreria</p></td><td><p>S=s&#236;, N=no.</p></td></tr><tr><td><p>16</p></td><td><p>Soglia di compensazione</p></td><td><p>Y=superiore, N=inferiore.</p></td></tr><tr><td><p>17</p></td><td><p>Valore del contratto a prezzi correnti di mercato</p></td><td><p>Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.</p></td></tr><tr><td><p>18</p></td><td><p>Valuta del valore del contratto a prezzi correnti di mercato</p></td><td><p>Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.</p></td></tr><tr><td><p>19</p></td><td><p>Data della valutazione</p></td><td><p>Formato della data secondo ISO 8601.</p></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>Ora della valutazione</p></td><td><p>Formato dell&#8217;ora secondo UTC.</p></td></tr><tr><td><p>21</p></td><td><p>Tipo di valutazione</p></td><td><p>M=ai prezzi correnti di mercato, O=in base ad un modello.</p></td></tr><tr><td><p>22</p></td><td><p>Costituzione di garanzia reale</p></td><td><p>U=non garantito, PC=parzialmente garantito, OC=garantito in un unico senso o FC=garantito integralmente.</p></td></tr><tr><td><p>23</p></td><td><p>Garanzia reale per portafoglio</p></td><td><p>S=s&#236;, N=no.</p></td></tr><tr><td><p>24</p></td><td><p>Codice della garanzia reale per portafoglio</p></td><td><p>Fino a 10 caratteri numerici.</p></td></tr><tr><td><p>25</p></td><td><p>Valore della garanzia reale</p></td><td><p>Indicare il valore dell&#8217;importo complessivo delle garanzie reali fornite; fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.</p></td></tr><tr><td><p>26</p></td><td><p>Valuta del valore della garanzia reale</p></td><td><p>Indicare la valuta del campo 25; codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.</p></td></tr></tbody></table>
Tabella 2
dati comuni
<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Campo</p></td><td><p>Formato</p></td><td><p>Tipo di contratto derivato interessato</p></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Sezione 2a &#8211; tipo di contratto</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Tutti i contratti</p></td></tr><tr><td><p>1</p></td><td><p>Tassonomia utilizzata</p></td><td><p>Indicare la tassonomia utilizzata:</p><p>U = identificativo del prodotto [approvato in Europa]</p><p><img/></p><p>E = tassonomia temporanea</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>2</p></td><td><p>Identificativo del prodotto 1</p></td><td><p>Per tassonomia = U:</p><p>identificativo unico del prodotto (UPI), da definire</p><p>Per tassonomia = I:</p><p>ISIN o AII,</p><p>codice di 12 caratteri alfanumerici</p><p>Per tassonomia = E:</p><p>categorie di derivati:</p><p>CO = materie prime</p><p>Cr = crediti</p><p>CU = valuta</p><p>EQ = azioni</p><p>IR = tassi di interesse</p><p>OT = altro</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>3</p></td><td><p>Identificativo del prodotto 2</p></td><td><p>Per tassonomia = U:</p><p>lasciare in bianco</p><p>Per tassonomia = I:</p><p>CFI, codice di 6 caratteri alfabetici</p><p>Per tassonomia = E:</p><p>tipo di derivati:</p><p>CD = contratti per differenza</p><p>FR = forward rate agreement</p><p>FU = future</p><p>FW = forward</p><p>OP = opzione</p><p>SW = swap</p><p>OT = altro</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>4</p></td><td><p>Sottostante</p></td><td><p>ISIN (12 caratteri alfanumerici);</p><p>LEI (20 caratteri alfanumerici);</p><p>Identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici);</p><p>UPI (da definire);</p><p>B = paniere;</p><p>I = indice.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>5</p></td><td><p>Valuta nozionale 1</p></td><td><p>Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>6</p></td><td><p>Valuta nozionale 2</p></td><td><p>Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>7</p></td><td><p>Valuta di consegna</p></td><td><p>Codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Sezione 2b &#8211; dati sull&#8217;operazione</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Tutti i contratti</p></td></tr><tr><td><p>8</p></td><td><p>Identificativo dell&#8217;operazione</p></td><td><p>Fino a 52 caratteri alfanumerici.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>9</p></td><td><p>Numero di riferimento dell&#8217;operazione</p></td><td><p>Campo alfanumerico fino a 40 caratteri</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>10</p></td><td><p>Sede di esecuzione</p></td><td><p>Codice identificativo del mercato (<span>Market Identifier Code</span> &#8211; MIC) secondo ISO 10383, 4 caratteri alfabetici.</p><p>Se del caso, XOFF per i derivati quotati negoziati fuori dai mercati regolamentati o XXXX per i derivati OTC.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>11</p></td><td><p>Compressione</p></td><td><p>Y = se il contratto deriva da compressione; N = se il contratto non deriva da compressione.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>12</p></td><td><p>Prezzo/tasso</p></td><td><p>Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>13</p></td><td><p>Notazione del prezzo</p></td><td><p>Ad es. codice valuta secondo ISO 4217, 3 caratteri alfabetici, percentuale.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>14</p></td><td><p>Importo nozionale</p></td><td><p>Fino a 20 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>15</p></td><td><p>Moltiplicatore del prezzo</p></td><td><p>Fino a 10 caratteri numerici.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>16</p></td><td><p>Quantitativo</p></td><td><p>Fino a 10 caratteri numerici.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>17</p></td><td><p>Pagamento anticipato</p></td><td><p>Fino a 10 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy per i pagamenti effettuati dalla controparte segnalante e nel formato xxxx,yyyyy per i pagamenti ricevuti dalla controparte segnalante.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>18</p></td><td><p>Tipo di consegna</p></td><td><p>C=in contanti, P=fisica, O=a scelta della controparte.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>19</p></td><td><p>Data e ora di esecuzione</p></td><td><p>Formato della data secondo ISO 8601, formato dell&#8217;ora secondo UTC.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>20</p></td><td><p>Data di efficacia</p></td><td><p>Formato della data secondo ISO 8601.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>21</p></td><td><p>Data di scadenza</p></td><td><p>Formato della data secondo ISO 8601.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>22</p></td><td><p>Data di cessazione</p></td><td><p>Formato della data secondo ISO 8601.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>23</p></td><td><p>Data di regolamento</p></td><td><p>Formato della data secondo ISO 8601.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>24</p></td><td><p>Tipo di accordo quadro</p></td><td><p>Campo di testo libero, fino a 50 caratteri; indicare il nome dell&#8217;eventuale accordo quadro utilizzato.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>25</p></td><td><p>Versione dell&#8217;accordo quadro</p></td><td><p>Anno, xxxx.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Sezione 2c &#8211; attenuazione dei rischi/segnalazione</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Tutti i contratti</p></td></tr><tr><td><p>26</p></td><td><p>Data e ora della conferma</p></td><td><p>Formato della data secondo ISO 8601, formato dell&#8217;ora secondo UTC.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>27</p></td><td><p>Mezzo di conferma</p></td><td><p>Y=confermato mediante mezzo non elettronico, N=non confermato, E=confermato con mezzo elettronico.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Sezione 2d &#8211; Compensazione</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Tutti i contratti</p></td></tr><tr><td><p>28</p></td><td><p>Obbligo di compensazione</p></td><td><p>S=s&#236;, N=no.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>29</p></td><td><p>Compensato</p></td><td><p>S=s&#236;, N=no.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>30</p></td><td><p>Data e ora della compensazione</p></td><td><p>Formato della data secondo ISO 8601, formato dell&#8217;ora secondo UTC.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>31</p></td><td><p>Codice identificativo della controparte centrale</p></td><td><p>Identificatore delle persone giuridiche (<span>Legal entity identifier</span> &#8211; LEI) (20 caratteri alfanumerici) o, se non disponibile, identificativo temporaneo della persona giuridica (20 caratteri alfanumerici) o, se non disponibile, BIC (11 caratteri alfanumerici).</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>32</p></td><td><p>Infragruppo</p></td><td><p>S=s&#236;, N=no.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Sezione 2e &#8211; tassi di interesse</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Derivati su tassi di interesse</p></td></tr><tr><td><p>33</p></td><td><p>Tasso fisso della gamba 1</p></td><td><p>Caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>34</p></td><td><p>Tasso fisso della gamba 2</p></td><td><p>Caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>35</p></td><td><p>Conteggio dei giorni del tasso fisso</p></td><td><p>Effettivi/365, 30B/360 o altro.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>36</p></td><td><p>Frequenza di pagamento della gamba fissa</p></td><td><p>Un intero multiplo di un periodo di tempo che descrive la frequenza dello scambio di pagamenti tra le controparti, ad esempio 10D, 3M, 5Y.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>37</p></td><td><p>Frequenza di pagamento del tasso variabile</p></td><td><p>Un intero multiplo di un periodo di tempo che descrive la frequenza dello scambio di pagamenti tra le controparti, ad esempio 10D, 3M, 5Y.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>38</p></td><td><p>Frequenza di revisione del tasso variabile</p></td><td><p>D = Un intero multiplo di un periodo di tempo che descrive la frequenza dello scambio di pagamenti tra le controparti, ad esempio 10D, 3M, 5Y.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>39</p></td><td><p>Tasso variabile della gamba 1</p></td><td><p>Nome dell&#8217;indice a tasso variabile, ad es. 3M Euribor.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>40</p></td><td><p>Tasso variabile della gamba 2</p></td><td><p>Nome dell&#8217;indice a tasso variabile, ad es. 3M Euribor.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Sezione 2f &#8211; tassi di cambio</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Derivati su valuta</p></td></tr><tr><td><p>41</p></td><td><p>Valuta 2</p></td><td><p>Codice valuta ISO 4217, 3 caratteri alfabetici.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>42</p></td><td><p>Tasso di cambio 1</p></td><td><p>Fino a 10 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>43</p></td><td><p>Tasso di cambio a termine</p></td><td><p>Fino a 10 caratteri numerici nel formato xxxx,yyyyy.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>44</p></td><td><p>Base del tasso di cambio</p></td><td><p>Ad esempio EUR/USD o USD/EUR.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Sezione 2g &#8211; materie prime</p></td><td><p>Non necessario se viene fornito un UPI contenente tutte le informazioni indicate di seguito, tranne in caso di obbligo di segnalazione ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011.</p></td><td><p>Derivati su materie prime</p></td></tr><tr><td><p>Informazioni generali</p></td></tr><tr><td><p>45</p></td><td><p>Materie prime sottostanti</p></td><td><p>AG = agricole</p><p>EN = energia</p><p>FR = trasporto merci</p><p>ME = metalli</p><p>IN = indice</p><p>EV = ambientali</p><p>EX = esotiche</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>46</p></td><td><p>Informazioni specifiche sulle materie prime</p></td><td><p><span>Agricole</span></p><p>GO = semi oleosi</p><p>DA = prodotti lattiero-caseari</p><p>LI = animali</p><p>FO = prodotti forestali</p><p>SO = softs</p><p><span>Energia</span></p><p>OI = petrolio</p><p>NG = gas naturale</p><p>CO = carbone</p><p>EL = energia elettrica</p><p>IE = interenergia</p><p><span>Metalli</span></p><p>PR = preziosi</p><p>NP = non preziosi</p><p><span>Ambiente</span></p><p>WE = clima</p><p>EM = emissioni</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>Energia</p></td></tr><tr><td><p>47</p></td><td><p>Punto o zona di consegna</p></td><td><p>Codice EIC, codice alfanumerico di 16 caratteri.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>48</p></td><td><p>Punto di interconnessione</p></td><td><p>Campo di testo libero, fino a 50 caratteri.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>49</p></td><td><p>Tipo di carico</p></td><td><p>Sezione ripetibile dei campi da 50 a 54 per individuare il profilo di consegna del prodotto corrispondente ai periodi di consegna nel corso della giornata</p><p>BL = carico di base</p><p>PL = carico di punta</p><p>OP = fuori picco</p><p>BH = ore blocco</p><p>OT = altro</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>50</p></td><td><p>Data e ora di inizio della consegna</p></td><td><p>Formato della data secondo ISO 8601, formato dell&#8217;ora secondo UTC.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>51</p></td><td><p>Data e ora di fine della consegna</p></td><td><p>Formato della data secondo ISO 8601, formato dell&#8217;ora secondo UTC.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>52</p></td><td><p>Capacit&#224; oggetto del contratto</p></td><td><p>Campo di testo libero, fino a 50 caratteri.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>53</p></td><td><p>Numero di unit&#224;</p></td><td><p>10 caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>54</p></td><td><p>Prezzo per quantit&#224; per intervallo di tempo</p></td><td><p>10 caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Sezione 2h - Opzioni</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Contratti contenenti un&#8217;opzione</p></td></tr><tr><td><p>55</p></td><td><p>Tipo di opzione</p></td><td><p>P=<span>put</span>, c=<span>call</span>.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>56</p></td><td><p>Stile dell&#8217;opzione (esercizio)</p></td><td><p>A=americano, b=bermudiano, E=europeo, S=asiatico.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>57</p></td><td><p>Prezzo<span>strike</span> (tasso<span>cap/floor</span>)</p></td><td><p>Fino a 10 caratteri numerici in formato xxxx,yyyyy.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Sezione 2i - Modifiche del contratto</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td><td><p>Tutti i contratti</p></td></tr><tr><td><p>58</p></td><td><p>Tipo di azione</p></td><td><p>N = nuovo</p><p>M = modifica</p><p>E = errore</p><p>C = annullamento</p><p>Z = compressione</p><p>V = aggiornamento della valutazione</p><p>O = altro</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr><tr><td><p>59</p></td><td><p>Dettagli sul tipo di azione</p></td><td><p>Campo di testo libero, fino a 50 caratteri.</p></td><td><p>&#160;</p><div/></td></tr></tbody></table>