Title: wetten.nl - Regeling - Regeling liquiditeit Wft 2011 - BWBR0028903

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0028903/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling liquiditeit Wft 2011 - BWBR0028903", "content": "Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 26 oktober 2010 houdende regels ingevolge\n                                    de artikelen 108, tweede lid, en 111, zesde lid, van het Besluit prudenti\u00eble regels\n                                    Wft met betrekking tot de posten van de vereiste en de aanwezige liquiditeit en de\n                                    weging daarvan (Regeling liquiditeit Wft 2011)\n\nDe Nederlandsche Bank N.V.,\n\nNa raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;\n\nGelet op artikel\u00a01:28, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht;\n\nGelet op artikel\u00a03:18a van de Wet op het financieel toezicht;\n\nGelet op de definitie van \u2018offici\u00eble stand-by faciliteiten\u2019 in artikel 1 van het Besluit prudenti\u00eble regels Wft;\n\nGelet op hoofdstuk 11 \u2013 Liquiditeit \u2013 van het Besluit prudenti\u00eble regels Wft, in het bijzonder artikel 108, tweede lid, en artikel 111, zesde lid;\n\nGelet op richtlijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16\u00a0september 2009 tot wijziging van de\n                                    Richtlijnen 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen,\n                                    grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L\u00a0302);\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nIn deze regeling en de Bijlage wordt verstaan onder:\n\na. \nBesluit: het Besluit prudenti\u00eble regels Wft;\n\nb. \nRsk 2010: de Regeling solvabiliteitseisen kredietrisico en grote posities Wft 2010;\n\nc. \nDNB: De Nederlandsche Bank N.V.;\n\nd. \nECB: de Europese Centrale Bank;\n\ne. \nerkende centrale bank: de ECB of de nationale centrale bank van een staat met een convertibele valuta;\n\nf. \nconvertibele valuta: convertibele valuta als bedoeld in artikel\u00a01 van het Besluit, alsmede de valuta van Hong Kong en Singapore;\n\ng. \nequivalente schuldinstrumenten: verhandelbare schuldinstrumenten die vorderingen zijn op of gegarandeerd zijn door\n                                          publiekrechtelijke lichamen, als bedoeld in artikel 1:1, onderdeel r, van de Rsk 2010, de Bank for International Settlements, het Internationale Monetaire Fonds, de Europese\n                                          Commissie, en de multilaterale ontwikkelingsbanken, bedoeld in Bijlage 2C van de Rsk 2010.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\n1 De liquiditeitsposten en de weging daarvan, bedoeld in artikel 108, tweede lid, en artikel 111, zesde lid, van het Besluit, worden vastgesteld zoals opgenomen in de Bijlage bij deze regeling.\n\n2 In afwijking van het eerste lid kan DNB, indien zij de in overeenstemming met het\n                                          eerste lid berekende liquiditeit van een bank of clearinginstelling onvoldoende acht,\n                                          voor deze onderneming een aanvullende liquiditeitseis vaststellen.\n\n3 Bij de toepassing van het tweede lid neemt DNB onder meer de volgende aspecten in\n                                          aanmerking:\n\na. de diversificatie van de posten, bedoeld in het eerste lid;\n\nb. de mate waarin de actuele waarde van de posten, bedoeld in het eerste lid, van de\n                                                onderneming binnen de tijdshorizon van een week onderscheidenlijk een maand, als constant\n                                                kan worden verondersteld;\n\nc. de mate waarin de posten, bedoeld in het eerste lid, een adequaat beeld geven van\n                                                de liquiditeitspositie van de onderneming op korte en lange termijn; en\n\nd. de mate waarin de terugvloeiing van gelden naar de onderneming uit vorderingen binnen\n                                                onderneming, of binnen de groep waarvan die onderneming deel uitmaakt, of uit vorderingen\n                                                op derde partijen, in gevaar kan komen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\n1 Een liquiditeitsgarantie die is ontvangen van een binnenlandse of buitenlandse bank\n                                          wordt slechts door DNB erkend als offici\u00eble stand-by faciliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:\n\na. op de faciliteit kan onmiddellijk worden getrokken;\n\nb. de faciliteit kan slechts met instemming van DNB worden verlaagd of ingetrokken;\n\nc. de valuta waarin de liquiditeitsgarantie wordt ontvangen, zijn convertibel;\n\nd. de liquiditeitsgarantie is bij realisatie niet onderworpen aan beperkende transfermaatregelen;\n\ne. de faciliteit is afkomstig van een bank die naar het oordeel van DNB onder adequaat\n                                                toezicht staat;\n\nf. de toezichthoudende instantie op de bank die de liquiditeitsgarantie afgeeft, heeft\n                                                schriftelijk bevestigd:\n\n1\u00b0 dat zij de faciliteit heeft goedgekeurd; of\n\n2\u00b0 dat zij kennis heeft genomen van de faciliteit;\n\ng. de overeenkomst voor de liquiditeitsgarantie is door DNB goedgekeurd en bij wijze\n                                                van erkenning als offici\u00eble stand-by faciliteit mede ondertekend;\n\nh. de overeenkomst voor de liquiditeitsgarantie is opgesteld in de Nederlandse taal of\n                                                gaat vergezeld van een gelegaliseerde vertaling in de Nederlandse taal; en\n\ni. op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing verklaard en is\n                                                de Rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd verklaard.\n\n2 Een liquiditeitsgarantie die is afgegeven door een binnenlandse of buitenlandse bank\n                                          wordt slechts door DNB erkend als offici\u00eble stand-by faciliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit, indien deze liquiditeitsgarantie wordt afgegeven:\n\na. aan een binnenlandse bank of clearinginstelling en aantoonbaar wordt voldaan aan de\n                                                voorwaarden gesteld in het eerste lid; of\n\nb. aan een buitenlandse bank of clearinginstelling en aantoonbaar wordt voldaan aan de\n                                                voorwaarden die door het prudenti\u00eble toezicht ter plaatse worden gesteld met betrekking\n                                                tot offici\u00eble stand-by faciliteiten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nDe Regeling liquiditeit Wft (Stcrt. 2006, 244) wordt met ingang van 1\u00a0mei 2011 ingetrokken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2011.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling liquiditeit Wft 2011.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nAmsterdam, 26 oktober 2010\n\nH.J. \nBrouwer,\n\ndirecteur\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\nACTIEFPOSTEN\n\nKalenderpost (K)\n\nWeging in procenten\n\nWeekperiode\n\nMaandperiode\n\n1.\n\nBankbiljetten / munten\n\n100\n\n100\n\n2.\n\nVorderingen op centrale banken\n\n1\n\nSaldi direct opeisbaar\n\n100\n\n100\n\n2\n\nTe ontvangen bedragen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n3\n\nVorderingen uit hoofde van omgekeerde retrocessieovereenkomsten (reverse repo\u2019s)\n\nK\n\n100\n\n100\n\n4\n\nVorderingen luidende in effecten\n\nK\n\n*\n\n*\n\n3.\n\nIncassopapier\n\n1\n\nDirect opeisbaar\n\n100\n\n100\n\n2\n\nTe ontvangen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n4.\n\nOnbezwaarde, goed verhandelbare en door een erkende centrale bank als onderpand aanvaarde\n                                                   schuldinstrumenten\n\n4.0.\n\nDoor een overheid [1] of een erkende centrale bank uitgegeven schuldinstrumenten en equivalente schuldinstrumenten\n\n1\n\n(Equivalente) schuldinstrumenten die door een erkende centrale bank als onderpand\n                                                worden aanvaard\n\n90**\n\n90**\n\n4.1.\n\nDoor kredietinstellingen uitgegeven schuldinstrumenten\n\n1\n\nSchuldinstrumenten van hoge kwaliteit, exclusief gedekte obligaties (covered bonds),\n                                                die door een erkende centrale bank als onderpand worden aanvaard\n\n50\n\n50\n\n2\n\nGedekte obligaties (covered bonds), die door een erkende centrale bank als onderpand\n                                                worden aanvaard\n\n50***\n\n80***\n\n3\n\nOverige liquide schuldinstrumenten met een overheidsgarantie van een staat met een\n                                                convertibele valuta\n\n50\n\n50\n\n4.2.\n\nDoor overige instellingen (niet zijnde krediet-instellingen) uitgegeven schuldinstrumenten\n\n1\n\nSchuldinstrumenten van hoge kwaliteit, exclusief bedrijfsobligaties, die door een\n                                                erkende centrale bank als onderpand worden aanvaard\n\n50\n\n50\n\n2\n\nBedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, die door een erkende centrale bank als onderpand\n                                                worden aanvaard\n\n50***\n\n80***\n\n3\n\nOverige verhandelbare schuldinstrumenten met een overheidsgarantie van een staat met\n                                                een convertibele valuta\n\n50\n\n50\n\n5.\n\nTe ontvangen bedragen\n\n5.0.\n\nVan niet in de rapportage betrokken bijkantoren en bancaire deelnemingen\n\n1\n\nDirect opeisbare tegoeden\n\n100\n\n100\n\n2\n\nVorderingen uit hoofde van effectentransacties\n\nK*\n\n100\n\n100\n\n3\n\nOverige te ontvangen bedragen\n\nK\n\n100\n\n90\n\n5.1.\n\nVan overige kredietinstellingen\n\n1\n\nDirect opeisbare tegoeden\n\n100\n\n100\n\n2\n\nVorderingen uit hoofde van effectentransacties\n\nK*\n\n100\n\n100\n\n3\n\nOverige te ontvangen bedragen\n\nK\n\n100\n\n90\n\n5.2.\n\nVan overheden\n\n1\n\nDirect opeisbare tegoeden\n\n100\n\n100\n\n2\n\nVorderingen uit hoofde van effectentransacties\n\nK*\n\n100\n\n100\n\n3\n\nOverige te ontvangen bedragen\n\nK\n\n100\n\n90\n\n5.3.\n\nVan overige professionele geldmarktpartijen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit\n\n1\n\nDirect opeisbare tegoeden\n\n100\n\n100\n\n2\n\nVorderingen uit hoofde van effectentransacties\n\nK*\n\n100\n\n100\n\n3\n\nOverige te ontvangen bedragen\n\nK\n\n100\n\n90\n\n5.4.\n\nVan overige tegenpartijen\n\n1\n\nDirect opeisbare tegoeden\n\n0\n\n0\n\n2\n\nVorderingen uit hoofde van effectentransacties\n\nK*\n\n100\n\n100\n\n3\n\nOverige te ontvangen bedragen, waarin verwerkt verwachte vervroegde aflossingen\n\nK\n\n50\n\n40\n\n6.\n\nVorderingen uit hoofde van (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten (niet met centrale\n                                                   banken) en effectenleentransacties\n\n6.0.\n\nOmgekeerde retrocessieovereenkomsten (reverse repo\u2019s), niet met centrale banken\n\n1\n\nVorderingen tegenover obligaties\n\nK\n\n100\n\n100\n\n2\n\nVorderingen tegenover aandelen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n6.1.\n\nRetrocessieovereenkomsten (repo\u2019s), niet met centrale banken\n\n1\n\nVorderingen luidende in obligaties\n\nK\n\n90\n\n90\n\n2\n\nVorderingen luidende in aandelen\n\nK\n\n70\n\n70\n\n6.2.\n\nEffectenleentransacties (securities lending /borrowing transactions)\n\n1\n\nVoorraad effecten uit hoofde van effectenleentransacties\n\nK\n\n100\n\n100\n\n2\n\nTe vorderen effecten uit hoofde van effectenleentransacties\n\n100\n\n100\n\n7.\n\nOverige effecten en goud\n\n1\n\nOverige liquide aandelen, repobaar\n\n50\n\n70\n\n2\n\nIncourante aandelen\n\n0\n\n0\n\n3\n\nIncourante obligaties\n\nK\n\n100\n\n100\n\n4\n\nGoud\n\n90\n\n90\n\n8.\n\nOffici\u00eble stand-by faciliteiten (erkend)\n\n1\n\nOntvangen offici\u00eble stand-by faciliteiten\n\n100\n\n100\n\n9.\n\nVorderingen uit hoofde van derivaten\n\n1\n\nBekende vorderingen uit hoofde van derivaten\n\nK\n\n+++\n\n+++\n\n10.\n\nTOTAAL\n\nPASSIEFPOSTEN\n\nKalenderpost (K)\n\nWeging in procenten\n\nWeekperiode\n\nMaandperiode\n\n11.\n\nBij centrale banken opgenomen gelden\n\n1\n\nDebetsaldo (binnen \u00e9\u00e9n week af te lossen)\n\n100\n\n100\n\n2\n\nOverige verplichtingen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n12.\n\nUitgegeven schuldinstrumenten van de bank of clearinginstelling zelf\n\n1\n\nUitgegeven schuldbewijzen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n2\n\nAchtergestelde schulden\n\nK\n\n100\n\n100\n\n13.\n\nDeposito\u2019s en overige opgenomen gelden op vaste termijn\n\n13.0.\n\nVan niet in de rapportage betrokken kantoren en bancaire deelnemingen\n\n1\n\nVerplichtingen uit hoofde van effectentransacties\n\nK*\n\n100\n\n100\n\n2\n\nDeposito\u2019s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter\n\nK\n\n100\n\n90\n\n13.1.\n\nVan overige kredietinstellingen\n\n1\n\nVerplichtingen uit hoofde van effectentransacties\n\nK*\n\n100\n\n100\n\n2\n\nDeposito\u2019s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter\n\nK\n\n100\n\n90\n\n13.2.\n\nVan overige professionele geldmarktpartijen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit\n\n1\n\nVerplichtingen uit hoofde van effectentransacties\n\nK*\n\n100\n\n100\n\n2\n\nDeposito\u2019s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter, en te betalen rente\n\nK\n\n100\n\n90\n\n13.3\n\nVan overige tegenpartijen\n\n1\n\nVerplichtingen uit hoofde van effectentransacties\n\nK*\n\n100\n\n100\n\n2\n\nDeposito\u2019s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter, en te betalen rente\n\nK\n\n50\n\n40\n\n3\n\nSpaardeposito\u2019s met een vaste termijn\n\nK\n\n20\n\n20\n\n14.\n\nVerplichtingen uit hoofde van (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten (niet met centrale\n                                                   banken) en effectenleentransacties\n\n14.0.\n\nRetrocessieovereenkomsten (repo\u2019s), niet met centrale banken\n\n1\n\nVerplichtingen tegenover obligaties\n\nK\n\n100\n\n100\n\n2\n\nVerplichtingen tegenover aandelen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n14.1.\n\nOmgekeerde retrocessieovereenkomsten (reverse repo\u2019s), niet met centrale banken\n\n1\n\nVerplichtingen luidende in obligaties\n\nK\n\n100\n\n100\n\n2\n\nVerplichtingen luidende in aandelen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n14.2.\n\nEffectenleentransacties (securities lending / borrowing transactions)\n\n1\n\nNegatieve voorraad effecten uit hoofde van effectenleentransacties\n\n100\n\n100\n\n2\n\nTe leveren effecten uit hoofde van effectenleentransacties\n\nK\n\n100\n\n100\n\n15.\n\nCreditsaldi en overige opgenomen gelden met een onbepaalde effectieve looptijd\n\n15.0.\n\nNiet in de rapportage opgenomen kantoren en bancaire deelnemingen\n\n1\n\nCreditsaldi in rekening-courant en overige direct opvraagbare tegoeden\n\n100\n\n100\n\n15.1.\n\nOverige kredietinstellingen\n\n1\n\nCreditsaldi (loro) van bankiers\n\n100\n\n100\n\n2\n\nOverige direct opvraagbare tegoeden\n\n100\n\n100\n\n15.2.\n\nOverige professionele geldmarktpartijen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit\n\n1\n\nDirect opvraagbare tegoeden\n\n100\n\n100\n\n15.3.\n\nSpaargelden\n\n1\n\nSpaargelden zonder vaste termijn\n\n2,5\n\n10\n\n15.4.\n\nOverige\n\n1\n\nDirect opvraagbare tegoeden en overige schulden\n\n5\n\n20\n\n2\n\nOverige nog te verantwoorden en te betalen bedragen, waaronder saldo termijnaffaires\n                                                en verplichtingen aan sociale- en voorzieningsfondsen\n\n5\n\n20\n\n16.\n\nOffici\u00eble stand-by faciliteiten\n\n1\n\nAfgegeven offici\u00eble stand-by faciliteiten\n\n100\n\n100\n\n17.\n\nVerplichtingen uit hoofde van derivaten\n\n1\n\nBekende verplichtingen uit hoofde van derivaten\n\nK\n\n+++\n\n+++\n\n2\n\nOnbekende verplichtingen uit hoofde van derivaten en margin calls\n\n+++\n\n+++\n\n18.\n\nOverige voorwaardelijke schulden en onherroepelijke kredietfaciliteiten\n\n1\n\nOnbenutte onherroepelijke kredietfaciliteiten, waaronder uitgiftegaranties\n\n2,5\n\n10\n\n2\n\nGeaccepteerde wissels\n\nK\n\n100\n\n100\n\n3\n\nKredietvervangende garanties\n\n2,5\n\n10\n\n4\n\nNiet-kredietvervangende garanties\n\n1,25\n\n5\n\n5\n\nOverige verplichtingen buiten de balans\n\n1,25\n\n5\n\n19.\n\nTOTAAL\n\n20.\n\nExtra aan te houden liquiditeit, als gevolg van specifieke omstandigheden ten aanzien\n                                                   van de betrokken onderneming (zie artikel\u00a02, tweede en derde lid, van deze regeling)\n\n###\n\n###\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2016]\n\n[1]\n\n=\n\nmet \u2018overheid\u2019 wordt in rubriek 4 bedoeld een nationaal of regionaal overheidslichaam\n                                                   of een overheidslichaam dat de overheidsschuld beheert;\n\nK\n\n=\n\nin de kalender op te nemen post;\n\nK*\n\n=\n\nsettlement binnen een week of onbepaald, opnemen in de weekperiode onderscheidenlijk\n                                                   in de kalender;\n\n*\n\n=\n\n100% minus de toepasselijke discount;\n\n**\n\n=\n\nof met betrekking tot obligaties het beleningspercentage van de desbetreffende centrale\n                                                   bank, waarbij bovendien geldt dat het beleningspercentage van de centrale bank in\n                                                   ieder geval moet worden gebruikt, indien dit percentage lager is dan 90%; voor onderhandse\n                                                   leningen die aan de criteria voldoen, geldt het laagste van het genoemde percentage\n                                                   of het beleningspercentage;\n\n***\n\n=\n\nhet laagste van het genoemde percentage of beleningspercentage;\n\n+++\n\n=\n\nhet berekende bedrag voor de aangegeven periode;\n\n###\n\n=\n\nin voorkomende gevallen per afzonderlijke bank of clearinginstelling vastgesteld door\n                                                   DNB, met toepassing van artikel\u00a02, tweede en derde lid, van deze regeling)."}