Title: wetten.nl - Regeling - Regeling liquiditeit Wft - BWBR0020673

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0020673/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling liquiditeit Wft - BWBR0020673", "content": "Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 6\u00a0december 2006, nr. Juza/2006/02365/IH,\n                                    houdende regels ingevolge de artikelen 108, tweede lid, en 111, zesde lid, van het\n                                    Besluit prudenti\u00eble regels Wft met betrekking tot de liquiditeitsposten en de weging\n                                    daarvan (Regeling liquiditeit Wft)\n\nDe Nederlandsche Bank N.V.,\n\nGelet op de artikelen 108, tweede lid, en 111, zesde lid, van het Besluit prudenti\u00eble regels Wft;\n\nNa raadpleging van de Nederlandse vereniging van Banken;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2011]\n\nDe liquiditeitsposten activa en passiva, bedoeld in de artikelen 108, tweede lid, respectievelijk 111, zesde lid, van het Besluit prudenti\u00eble regels Wft, worden vastgesteld als bepaald in de bijlage bij deze regeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2011]\n\n1 Een liquiditeitsgarantie ontvangen van een binnenlandse of buitenlandse bank wordt\n                                          slechts erkend als offici\u00eble stand-by faciliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit prudenti\u00eble regels Wft, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:\n\na. op de faciliteit moet onmiddellijk kunnen worden getrokken;\n\nb. de faciliteit kan slechts met instemming van De Nederlandsche Bank worden verlaagd\n                                                of ingetrokken;\n\nc. de valuta\u2019s waarin de liquiditeitsgarantie wordt ontvangen zijn convertibel;\n\nd. de liquiditeitsgarantie is bij realisatie niet onderworpen aan beperkende transfermaatregelen;\n\ne. de faciliteit is afkomstig van een bank die naar het oordeel van De Nederlandsche\n                                                Bank onder adequaat toezicht staat;\n\nf. de instantie die toezicht houdt op de bank die de liquiditeitsgarantie afgeeft, heeft\n                                                schriftelijk bevestigd:\n\n1\u00b0. dat zij de faciliteit heeft goedgekeurd; of\n\n2\u00b0. dat zij er kennis van heeft genomen;\n\ng. de overeenkomst voor de liquiditeitsgarantie is door De Nederlandsche Bank goedgekeurd\n                                                en bij wijze van erkenning als offici\u00eble stand-by faciliteit mede ondertekend;\n\nh. de overeenkomst is opgesteld in de Nederlandse taal; en\n\ni. op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing verklaard en is de Rechtbank\n                                                Amsterdam uitsluitend bevoegd verklaard.\n\n2  Een liquiditeitsgarantie afgegeven door een binnenlandse bank wordt slechts erkend\n                                          als offici\u00eble stand-by faciliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit prudenti\u00eble regels Wft, indien de liquiditeitsgarantie wordt afgegeven aan:\n\na. een binnenlandse bank of clearinginstelling en voldoet aan de voorwaarden gesteld\n                                                in het eerste en tweede lid; of\n\nb. een buitenlandse bank of clearinginstelling en voldoet aan de voorwaarden die door\n                                                het bankentoezicht ter plaatse worden gesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2011]\n\nDe Regeling liquiditeit wordt ingetrokken.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2011]\n\nDeze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit prudenti\u00eble regels Wft in werking treedt.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2011]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling liquiditeit Wft.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nDirecteur\n\nA. Schilder\n\nDirecteur\n\nD.E. Witteveen\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2011]\n\nLiquiditeitswaarden activa en passiva, bedoeld in de artikelen 108, tweede lid, en 111, zesde lid, van het Besluit prudenti\u00eble regels Wft\n\nACTIVA\n\nK\n\nWEEK\n\nMAAND\n\n1.\n\nBankbiljetten/munten\n\n100\n\n100\n\n2.\n\nVorderingen op centrale banken (inclusief ECB)\n\n1\n\nSaldi direct opeisbaar\n\n100\n\n100\n\n2\n\nTe ontvangen bedragen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n3\n\nVorderingen uit hoofde van reverse repo\u2019s\n\nK\n\n100\n\n100\n\n4\n\nVorderingen luidende in effecten of tier 2 onderpand\n\nK\n\nd*\n\nd*\n\n3.\n\nIncassopapier\n\n1\n\nDirect opeisbaar\n\n100\n\n100\n\n2\n\nTe ontvangen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n4.\n\nGoed verhandelbare schuldinstrumenten/ECB-Onderpand\n\n4.0\n\nUitgegeven door overheden en centrale banken\n\n1\n\nDoor ECB aanvaard tier 1 onderpand\n\n95**\n\n95**\n\n2\n\nDoor ECB aanvaard tier 2 onderpand, in depot\n\n85**\n\n85**\n\n3\n\nDoor ECB aanvaard tier 2 onderpand, niet in depot\n\n85\n\n85\n\n4\n\nOverige verhandelbare schuldinstrumenten, Zone A\n\n95\n\n95\n\n5\n\nOverige verhandelbare schuldinstrumenten, Zone B\n\n70\n\n70\n\n4.1\n\nUitgegeven door kredietinstellingen\n\n1\n\nDoor ECB aanvaard tier 1 onderpand\n\n90**\n\n90**\n\n2\n\nDoor ECB aanvaard tier 2 onderpand, in depot\n\n80**\n\n80**\n\n3\n\nOverige schuldinstrumenten gekwalificeerd volgens de CAD\n\n90\n\n90\n\n4\n\nOverige liquide schuldinstrumenten\n\n70\n\n70\n\n4.2\n\nUitgegeven door overige instellingen\n\n1\n\nDoor ECB aanvaard tier 1 onderpand\n\n90**\n\n90**\n\n2\n\nDoor ECB aanvaard tier 2 onderpand, in depot\n\n80**\n\n80**\n\n3\n\nOverige schuldinstrumenten gekwalificeerd volgens CAD\n\n90\n\n90\n\n4\n\nOverige liquide schuldinstrumenten\n\n70\n\n70\n\n5.\n\nTe ontvangen bedragen\n\n5.0\n\nVan niet in de rapportage betrokken kantoren en bancaire deelnemingen\n\n1\n\nDirect opeisbare tegoeden\n\n50\n\n100\n\n2\n\nVorderingen ter zake van effectentransacties\n\nK)\n\n100\n\n100\n\n3\n\nOverige te ontvangen bedragen\n\nK\n\n100\n\n90\n\n5.1\n\nVan overige kredietinstellingen\n\n1\n\nDirect opeisbare tegoeden\n\n50\n\n100\n\n2\n\nVorderingen terzake van effectentransacties\n\nK)\n\n100\n\n100\n\n3\n\nOverige te ontvangen bedragen\n\nK\n\n100\n\n90\n\n5.2\n\nVan overheden\n\n1\n\nDirect opeisbare tegoeden\n\n50\n\n100\n\n2\n\nVorderingen terzake van effectentransacties\n\nK)\n\n100\n\n100\n\n3\n\nOverige te ontvangen bedragen\n\nK\n\n100\n\n90\n\n5.3\n\nVan overige professionele geldmarktpartijen\n\n1\n\nDirect opeisbare tegoeden\n\n50\n\n100\n\n2\n\nVorderingen uit hoofde van effectentransacties\n\nK)\n\n100\n\n100\n\n3\n\nOverige te ontvangen bedragen\n\nK\n\n100\n\n90\n\n5.4\n\nVan overige tegenpartijen\n\n1\n\nDirect opeisbare tegoeden\n\n0\n\n0\n\n2\n\nVorderingen uit hoofde van effectentransacties\n\nK)\n\n100\n\n100\n\n3\n\nOverige te ontvangen bedragen, waarin verwerkt\n\nverwachte vervroegde aflossingen\n\nK\n\n50\n\n40\n\n6.\n\nVorderingen uit hoofde van repo- en reverse repotransacties en effectenleenbedrijf\n\n6.0\n\nReverse repotransacties (niet met centrale banken)\n\n1\n\nVorderingen tegenover obligaties\n\nK\n\n100\n\n100\n\n2\n\nVorderingen tegenover aandelen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n6.1\n\nRepotransacties (niet met centrale banken)\n\n1\n\nVorderingen luidende in obligaties\n\nK\n\n90/d*/**\n\n90/d*/**\n\n2\n\nVorderingen luidende in aandelen\n\nK\n\n70\n\n70\n\n6.2\n\nEffectenleentransacties\n\n1\n\nVoorraad effecten uit hoofde van effectenleentransacties\n\nK\n\n100\n\n100\n\n2\n\nTe vorderen effecten uit hoofde van effectenleentransacties\n\n100\n\n100\n\n7.\n\nOverige effecten en goud\n\n1\n\nOverige liquide aandelen\n\n70\n\n70\n\n2\n\nIncourante aandelen\n\n0\n\n0\n\n3\n\nIncourante obligaties\n\nK\n\n100\n\n100\n\n4\n\nGoud\n\n90\n\n90\n\n8.\n\nOffici\u00eble stand-by faciliteiten\n\n1\n\nOntvangen offici\u00eble stand-by faciliteiten\n\n100\n\n100\n\n9.\n\nVorderingen uit hoofde van derivaten\n\nK\n\n***\n\n***\n\n10.\n\nTotaal\n\nPASSIVA\n\nK\n\nWEEK\n\nMAAND\n\n11.\n\nBij centrale banken opgenomen gelden\n\n1\n\nDebetsaldo (binnen \u00e9\u00e9n week af te lossen)\n\n100\n\n100\n\n2\n\nOverige verplichtingen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n12.\n\nUitgegeven schuldinstrumenten van de bank zelf\n\n1\n\nUitgegeven schuldbewijzen\n\nK\n\nK\n\n100\n\n100\n\n2\n\nAchtergestelde schulden\n\nK\n\n100\n\n100\n\n13.\n\nDeposito\u2019s en overige opgenomen gelden op vaste termijn\n\n13.0\n\nVan niet in de rapportage betrokken kantoren en bancaire deelnemingen\n\n1\n\nVerplichtingen ter zake van effectentransacties\n\nK)\n\n100\n\n100\n\n2\n\nDeposito\u2019s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter\n\nK\n\n100\n\n90\n\n13.1\n\nVan overige kredietinstellingen\n\n1\n\nVerplichtingen terzake van effectentransacties\n\nK)\n\n100\n\n100\n\n2\n\nDeposito\u2019s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter\n\nK\n\n100\n\n90\n\n13.2\n\nVan overige professionele geldmarktpartijen\n\n1\n\nVerplichtingen terzake van effectentransacties\n\nK)\n\n100\n\n100\n\n2\n\nDeposito\u2019s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter en te betalen rente\n\nK\n\n100\n\n90\n\n13.3\n\nVan overige tegenpartijen\n\n1\n\nVerplichtingen terzake van effectentransacties\n\nK)\n\n100\n\n100\n\n2\n\nDeposito\u2019s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter en te betalen rente\n\nK\n\n50\n\n40\n\n3\n\nSpaardeposito\u2019s met een vaste termijn\n\nK\n\n20\n\n20\n\n14.\n\nVerplichtingen uit hoofde van repo- en reverse repotransacties en effectenleenbedrijf\n\n14.0\n\nRepotransacties niet met centrale banken\n\n1\n\nVerplichtingen tegenover obligaties\n\nK\n\n100\n\n100\n\n2\n\nVerplichtingen tegenover aandelen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n14.1\n\nReverse repotransacties niet met centrale banken\n\n1\n\nVerplichtingen luidende in obligaties\n\nK\n\n100\n\n100\n\n2\n\nVerplichtingen luidende in aandelen\n\nK\n\n100\n\n100\n\n14.2\n\nEffectenleentransacties\n\n1\n\nNegatieve voorraad effecten uit hoofde van effectenleentransacties\n\n100\n\n100\n\n2\n\nTe leveren effecten uit hoofde van effectenleentransacties\n\nK\n\n100\n\n100\n\n15.\n\nCreditsaldi en overige opgenomen gelden met een onbepaalde effectieve looptijd\n\n15.0\n\nNiet in de rapportage opgenomen kantoren en bancaire deelnemingen\n\n1\n\nCreditsaldi in rekening-courant en overige direct opvraagbare tegoeden\n\n50\n\n100\n\n15.1\n\nOverige kredietinstellingen\n\n1\n\nCreditsaldi (loro) van bankiers\n\n50\n\n50\n\n2\n\nOverige direct opvraagbare tegoeden\n\n50\n\n100\n\n15.2\n\nOverige professionele geldmarktpartijen\n\n1\n\nDirect opvraagbare tegoeden\n\n50\n\n100\n\n15.3\n\nSpaargelden\n\n1\n\nSpaargelden zonder vaste termijn\n\n2,5\n\n10\n\n15.4\n\nOverige\n\n1\n\nDirect opvraagbare tegoeden en overige schulden\n\n5\n\n20\n\n2\n\nOverige nog te verantwoorden en te betalen bedragen, w.o. saldo termijnaffaires en\n                                                verplichtingen aan sociale- en voorzieningsfondsen\n\n5\n\n20\n\n16.\n\nOffici\u00eble stand-by faciliteiten\n\n1\n\nAfgegeven offici\u00eble stand-by faciliteiten\n\n100\n\n100\n\n17.\n\nVerplichtingen uit hoofde van derivaten\n\n1\n\nBekende verplichtingen uit hoofde van derivaten\n\nK\n\n***\n\n***\n\n2\n\nOnbekende verplichtingen uit hoofde van derivaten\n\n***\n\n***\n\n18.\n\nOverige voorwaardelijke schulden en onherroepelijke kredietfaciliteiten\n\n1\n\nOnbenutte onherroepelijke kredietfaciliteiten, waaronder uitgiftegaranties\n\n2,5\n\n10\n\n2\n\nGeaccepteerde wissels\n\nK\n\n100\n\n100\n\n3\n\nKredietvervangende garanties\n\n2,5\n\n10\n\n4\n\nNiet-kredietvervangende garanties\n\n1,25\n\n5\n\n5\n\nOverige verplichtingen buiten de balans\n\n1,25\n\n5\n\n20.\n\nTotaal\n\nLegenda:\n\nK = In de kalender op te nemen post.\n\nK) = Settlement binnen een week of onbepaald, opnemen in de weekperiode, overig in\n                                 de kalender.\n\n* = Onder aftrek van de toepasselijke discount.\n\n** = Het genoemde percentage \u00f3f volgens beleningspercentages van de ECB/ESCB.\n\n*** = Het berekende bedrag voor de aangegeven periode.\n\n90/d*/** = Keuzemogelijkheid, mits consistent toegepast: \u00f3f 90 %, \u00f3f aftrek toepasselijke\n                                 discount."}