Source: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2018/pl/adekwatnosc-kapitalowa/wymogi-kapitalowe-i-kapital-wewnetrzny/wymogi-kapitalowe-wedlug-klas-ekspozycji-i-rodzajow-ryzyka/
Timestamp: 2019-03-19 10:06:04
Legal References Found: Art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 437
 Art. 48
 Art. 60

Art. 500
 art. 438

Document Content:
Wymogi kapitałowe według klas ekspozycji i rodzajów ryzyka - Raport Grupy Banku Millennium 2018
Według stanu dzień na 31 grudnia 2018 r., łączna kwota ekspozycji na ryzyko jest obliczana jako suma następujących pozycji:
Tabela 9 EU OV1 Przegląd aktywów ważonych ryzykiem (w tys. złotych)
CRR 1 Ryzyko kredytowe (bez CCR) 31 504 636 27 855 522 29 642 272 2 520 371
Art. 438cd 2 w tym metoda standardowa 21 944 694 19 301 513 20 935 142 1 755 576
Art. 438cd 4 w tym metoda zaawansowana IRB (AIRB) 9 559 942 8 554 008 8 707 130 764 795
Art. 438cd 7 w tym metoda mark-to-market 81 432 147 884 60 565 6 515
Art. 438cd 11 w tym kwota ekspozycji z tyt. udziału w funduszu default CCP
Art. 438cd 12 w tym CVA 43 686 75 991 40 161 3 495
Art. 438e 19 Ryzyko rynkowe 253 788 228 878 339 106 20 303
20 w tym metoda standardowa 253 788 228 878 339 106 20 303
Art. 438f 23 Ryzyko operacyjne 3 913 781 3 667 260 3 884 896 313 102
24 w tym metoda wskaźnika bazowego 2 311
25 w tym metoda standardowa 3 911 470 3 667 260 3 884 896 312 918
Art. 437.2, Art. 48, Art. 60 27 Kwoty poniżej progu dla odliczenia (podlegające wadze ryzyka 250%) 838 216 718 105 855 150 67 057
Art. 500 28 Korekta dla dolnej granicy
29 Kwota razem 36 635 539 32 693 640 34 822 150 2 930 843
W perspektywie rocznej, łączne aktywa ważone ryzykiem (RWA) zwiększyły się o 12% (o ok. 3,9 mld zł). Dominujący wpływ na tą zmianę miał wzrost RWA na ryzyko kredytowe (prawie 94% łącznej zmiany RWA), w tym głównie na ekspozycje wobec klientów detalicznych (51% zmiany RWA ryzyko kredytowe) i ekspozycje wobec przedsiębiorstw (44% tej zmiany). RWA na inne rodzaje ryzyka mają mniejsze znaczenie. Analizę zmian RWA zaprezentowano w poniższej Tabeli 10.
Tabela 10 Analiza głównych zmian aktywów ważonych ryzykiem (RWA) w 2018 roku (w mln zł)
roczna w 2018 (w mln zł)
w 2018 (w %)
RWA razem, w tym: 3 942 12%
– RWA ryzyko kredytowe (łącznie z CCR) 1) 3 703 13%
> RWA na ekspozycje detaliczne 1 911 14%
> RWA na ekspozycje wobec przedsiębiorstw 1 621 13%
> RWA na pozostałe ekspozycje 171 12%
– RWA ryzyko rynkowe 25 11%
– RWA ryzyko operacyjne 247 7%
1) CCR – ryzyko kredytowe kontrahenta
2) CVA – korekta wyceny kredytowej
Poniższa tabela prezentuje zaś przepływy aktywów ważonych ryzykiem dotyczące ekspozycji na ryzyko kredytowe w metodzie IRB, co odnosi się do ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE). Informacja ta jest ujawniana zgodnie z art. 438.d CRR.
Tabela 10A EU CR8 - Raport przepływów RWA na ekspozycje na ryzyko kredytowe w metodzie IRB
Data: 31.12.2018 (bieżący okres), 30.09.2018 r. (poprzedni okres), w tys. zł
EU CR8 - Raport przepływów RWA na ekspozycje na ryzyko kredytowe w metodzie IRB
Kwoty RWA
1 RWA na koniec poprzedniego okresu 8 707 130 696 570
2 Wielkość aktywów 554 489 44 359
3 Jakość aktywów 234 701 18 776
4 Zmiany modeli 0 0
5 Metodyka i polityka 0 0
6 Przejęcia i sprzedaże 0 0
7 Zmiany kursów wymiany walut 61 420 4 914
8 Inne 2 202 176
9 RWA na koniec bieżącego okresu 9 559 942 764 795
Dotyczy ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE).