Source: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2017/pl/adekwatnosc-kapitalowa/wymogi-kapitalowe-i-kapital-wewnetrzny/
Timestamp: 2019-03-23 10:26:46
Legal References Found: art. 92
 art. 395
 art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 107
 Art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 449

Art. 438

Art. 438

Art. 438

Art. 437
 Art. 48
 Art. 60

Art. 500
 art. 49

Document Content:
Wymogi kapitałowe według klas ekspozycji i rodzajów ryzyka - Raport Roczny Millennium 2017
Grupa i Bank obliczają łączną kwotę ekspozycji na ryzyko oraz spełniają wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 92 CRR.
Według stanu dzień na 31 grudnia 2017 r., łączna kwota ekspozycji na ryzyko jest obliczana jako suma następujących pozycji:
Ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego i ryzyka rozmycia obliczonych zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów dla ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE) oraz obliczonych zgodnie z metodą standardową dla pozostałych portfeli
Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rozliczenia oraz dostawy z późniejszym terminem rozliczenia.
Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do działalności zaliczanej do portfela handlowego dla ryzyka pozycji i dużych ekspozycji przekraczających limity określone w art. 395-401 CRR
Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego dla ryzyka walutowego, ryzyka rozliczenia i ryzyka cen towarów
Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka korekty wyceny kredytowej
Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego
Ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego kontrahenta.
Kwoty ekspozycji na ryzyko oraz wymogi kapitałowe, ujawniane zgodnie z art. 438.c-f CRR, przedstawia poniższa tabela.
[EU OV1] Przegląd aktywów ważonych ryzykiem (tys. PLN)
Minimalne wymogi kapitałowe
1 Ryzyko kredytowe (bez CCR) 27 289 653 23 842 589 2 183 172
Art. 438cd 2 w tym metoda standardowa 18 735 645 16 606 159 1 498 852
Art. 438cd 3 w tym metoda podstawowa IRB (FIRB)
Art. 438cd 4 w tym metoda zaawansowana IRB (AIRB) 8 554 008 7 236 430 684 321
Art. 438d 5 w tym ekspozycje kapitałowe IRB w metodzie prostej lub IMA
Art. 107 Art. 438cd 6 CCR 223 875 400 413 17 910
Art. 438cd 7 w tym metoda mark-to-market 147 884 222 283 11 831
Art. 438cd 8 w tym metoda oryginalnej ekspozycji
9 w tym metoda standardowa
10 w tym metoda modeli wewnętrznych (IMM)
Art. 438cd 11 w tym kwota ekspozycji z tyt. udziału
w funduszu default CCP
Art. 438cd 12 w tym CVA 75 991 178 130 6 079
Art. 438e 13 Ryzyko rozliczenia
Art. 449oi 14 Sekurytyzacja w księdze bankowej (po ograniczeniu)
15 w tym metoda IRB
16 w tym metoda formuły nadzorczej (SFA)
17 w tym metoda wewnętrznej oceny (IAA)
18 w tym metoda standardowa
Art. 438e 19 Ryzyko rynkowe 228 878 292 788 18 310
20 w tym metoda standardowa 228 878 292 788 18 310
21 w tym metoda modeli wewnętrznych
Art. 438e 22 Duże ekspozycje
Art. 438f 23 Ryzyko operacyjne 3 667 260 3 487 204 293 381
24 w tym metoda wskaźnika bazowego
25 w tym metoda standardowa 3 667 260 3 487 204 293 381
26 w tym metoda zaawansowanego pomiaru
Art. 437.2, Art. 48, Art. 60 27 Kwoty poniżej progów dla odliczenia (podlegające wadze ryzyka 250%) 718 105 697 842 57 448
28 Inne pozycje (obciążone 100% i 150%
wagą ryzyka) 565 869 506 657 45 270
Art. 500 29 Korekta dla dolnej granicy (Floor regulacyjny) 7 503 110
30 Kwota razem 32 693 640 36 730 604 2 615 491
W perspektywie rocznej, łączne aktywa ważone ryzykiem zmniejszyły się o 11% (o ok. 4,0 mld zł). Głównym czynnikiem wpływającym na ten spadek było przedstawione w rozdziale 3 zniesienie Floora regulacyjnego (wiersz 29 w Tabeli 10) w lipcu 2017 roku (zmniejszenie RWA o 5,5 mld z). Jednocześnie RWA na różne rodzaje ryzyka zwiększyło się o ok. 3,5 mld. zł, w tym RWA na ryzyko kredytowe wzrosło również o ok. 3,5 mld. zł, przy wzajemnie znoszących się zmianach RWA na inne rodzaje ryzyka. Analiza rocznych zmian RWA przedstawia poniższa tabela 11.
Analiza głównych zmian RWA w 2017 roku (mld PLN)
Zmiana w 2017 roku
RWA razem, w tym: -4 037
Zniesienie Floora nadzorczego -7 503
RWA bez Floora, w tym: 3 466
RWA ryzyko kredytowe (bez CCR) 3 447
RWA ryzyko rynkowe -64
RWA ryzyko operacyjne 180
CCR łącznie z CVA -177
Inne aktywa (kapitałowe, wysokiego ryzyka, inne) 79
Tabela EU INS1 – Nieodliczane udziały w zakładach ubezpieczeniowych
Z uwagi na fakt, że Bank nie posiada instrumentów funduszy własnych zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub ubezpieczeniowej spółki holdingowej i nie uzyskał zezwolenia zgodnie z art. 49 ust. 1 CRR, Tabela EU INS1 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.