Source: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2017/pl/adekwatnosc-kapitalowa/wymogi-kapitalowe-i-kapital-wewnetrzny/
Timestamp: 2019-03-23 10:26:46+00:00
Document Index: 125542872

Matched Legal Cases: ['art. 92', 'art. 395', 'art. 438', 'Art. 438', 'Art. 438', 'Art. 438', 'Art. 438', 'Art. 107', 'Art. 438', 'Art. 438', 'Art. 438', 'Art. 438', 'Art. 438', 'Art. 438', 'Art. 449', 'Art. 438', 'Art. 438', 'Art. 438', 'Art. 437', 'Art. 48', 'Art. 60', 'Art. 500', 'art. 49']

Wymogi kapitałowe według klas ekspozycji i rodzajów ryzyka - Raport Roczny Millennium 2017
Grupa i Bank obliczają łączną kwotę ekspozycji na ryzyko oraz spełniają wymogi w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 92 CRR.
Według stanu dzień na 31 grudnia 2017 r., łączna kwota ekspozycji na ryzyko jest obliczana jako suma następujących pozycji:
Ekspozycji ważonych ryzykiem dla ryzyka kredytowego i ryzyka rozmycia obliczonych zgodnie z metodą wewnętrznych ratingów dla ekspozycji detalicznych wobec klientów indywidualnych zabezpieczonych na nieruchomościach mieszkalnych (RRE) i odnawialnych ekspozycji detalicznych (QRRE) oraz obliczonych zgodnie z metodą standardową dla pozostałych portfeli
Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rozliczenia oraz dostawy z późniejszym terminem rozliczenia.
Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do działalności zaliczanej do portfela handlowego dla ryzyka pozycji i dużych ekspozycji przekraczających limity określone w art. 395-401 CRR
Wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka rynkowego dla ryzyka walutowego, ryzyka rozliczenia i ryzyka cen towarów
Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka korekty wyceny kredytowej
Wymogów w zakresie funduszy własnych w odniesieniu do ryzyka operacyjnego
Ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego kontrahenta.
Kwoty ekspozycji na ryzyko oraz wymogi kapitałowe, ujawniane zgodnie z art. 438.c-f CRR, przedstawia poniższa tabela.
[EU OV1] Przegląd aktywów ważonych ryzykiem (tys. PLN)
Minimalne wymogi kapitałowe
1 Ryzyko kredytowe (bez CCR) 27 289 653 23 842 589 2 183 172
Art. 438cd 2 w tym metoda standardowa 18 735 645 16 606 159 1 498 852
Art. 438cd 3 w tym metoda podstawowa IRB (FIRB)
Art. 438cd 4 w tym metoda zaawansowana IRB (AIRB) 8 554 008 7 236 430 684 321
Art. 438d 5 w tym ekspozycje kapitałowe IRB w metodzie prostej lub IMA
Art. 107 Art. 438cd 6 CCR 223 875 400 413 17 910
Art. 438cd 7 w tym metoda mark-to-market 147 884 222 283 11 831
Art. 438cd 8 w tym metoda oryginalnej ekspozycji
9 w tym metoda standardowa
10 w tym metoda modeli wewnętrznych (IMM)
Art. 438cd 11 w tym kwota ekspozycji z tyt. udziału
w funduszu default CCP
Art. 438cd 12 w tym CVA 75 991 178 130 6 079
Art. 438e 13 Ryzyko rozliczenia
Art. 449oi 14 Sekurytyzacja w księdze bankowej (po ograniczeniu)
15 w tym metoda IRB
16 w tym metoda formuły nadzorczej (SFA)
17 w tym metoda wewnętrznej oceny (IAA)
18 w tym metoda standardowa
Art. 438e 19 Ryzyko rynkowe 228 878 292 788 18 310
20 w tym metoda standardowa 228 878 292 788 18 310
21 w tym metoda modeli wewnętrznych
Art. 438e 22 Duże ekspozycje
Art. 438f 23 Ryzyko operacyjne 3 667 260 3 487 204 293 381
24 w tym metoda wskaźnika bazowego
25 w tym metoda standardowa 3 667 260 3 487 204 293 381
26 w tym metoda zaawansowanego pomiaru
Art. 437.2, Art. 48, Art. 60 27 Kwoty poniżej progów dla odliczenia (podlegające wadze ryzyka 250%) 718 105 697 842 57 448
28 Inne pozycje (obciążone 100% i 150%
wagą ryzyka) 565 869 506 657 45 270
Art. 500 29 Korekta dla dolnej granicy (Floor regulacyjny) 7 503 110
30 Kwota razem 32 693 640 36 730 604 2 615 491
W perspektywie rocznej, łączne aktywa ważone ryzykiem zmniejszyły się o 11% (o ok. 4,0 mld zł). Głównym czynnikiem wpływającym na ten spadek było przedstawione w rozdziale 3 zniesienie Floora regulacyjnego (wiersz 29 w Tabeli 10) w lipcu 2017 roku (zmniejszenie RWA o 5,5 mld z). Jednocześnie RWA na różne rodzaje ryzyka zwiększyło się o ok. 3,5 mld. zł, w tym RWA na ryzyko kredytowe wzrosło również o ok. 3,5 mld. zł, przy wzajemnie znoszących się zmianach RWA na inne rodzaje ryzyka. Analiza rocznych zmian RWA przedstawia poniższa tabela 11.
Analiza głównych zmian RWA w 2017 roku (mld PLN)
Zmiana w 2017 roku
RWA razem, w tym: -4 037
Zniesienie Floora nadzorczego -7 503
RWA bez Floora, w tym: 3 466
RWA ryzyko kredytowe (bez CCR) 3 447
RWA ryzyko rynkowe -64
RWA ryzyko operacyjne 180
CCR łącznie z CVA -177
Inne aktywa (kapitałowe, wysokiego ryzyka, inne) 79
Tabela EU INS1 – Nieodliczane udziały w zakładach ubezpieczeniowych
Z uwagi na fakt, że Bank nie posiada instrumentów funduszy własnych zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji lub ubezpieczeniowej spółki holdingowej i nie uzyskał zezwolenia zgodnie z art. 49 ust. 1 CRR, Tabela EU INS1 (EBA/GL/2016/11) nie jest prezentowana.