Source: https://www.epravo.cz/vyhledavani-aspi/?Id=57076&Section=1&IdPara=1&ParaC=2
Timestamp: 2020-01-28 22:42:40+00:00
Document Index: 51298024

Matched Legal Cases: ['§ 25', 'zákona č. 6', '§ 5', '§ 14', 'zákona č. 21', '§ 25', 'zákona č. 6', '§ 27', '§28', '§32', '§33', 'zákona č. 6', 'čl. 1']

Úřední sdělení ze dne 30.4.2004 o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu
30.4.2004 | Sbírka: 5/2004 (CBO) | Částka: 8/2004
Aktivní derogace: 10/2003 (CBO)
Pasivní derogace: 7/2006 (CBO), CB03/2004
o způsobu provádění operací České národní banky na domácím peněžním trhu
1. Česká národní banka (dále jen "ČNB") na peněžním trhu přijímá vklady od bank, provádí repo operace, obchoduje s cennými papíry a vydává je1) a poskytuje finanční prostředky pro účely vypořádání v zúčtovacím centru ČNB.
4. Repo operace podle bodu 2 provádí ČNB pouze se subjekty, které podléhají tvorbě povinných minimálních rezerv podle § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance a § 5a odst. 4, § 14 a 15 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a mají s ČNB uzavřenou Rámcovou smlouvu o zajištění peněžité pohledávky převodem dlužných cenných papírů (dále jen "reposmlouva"), a to pouze v rozsahu této smlouvy.
5. Depozita podle bodu 1 přijímá ČNB pouze od subjektů, které podléhají tvorbě povinných minimálních rezerv podle § 25 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.
6. Obchody s cennými papíry podle bodu 3 provádí ČNB pouze s přímými účastníky aukcí SPP nebo SD.
Kritéria pro výběr kolaterálu
1. Při měnových operacích prováděných na domácím peněžním trhu ČNB přijímá i poskytuje jako kolaterál dluhopisy, denominované v CZK, které jsou evidovány v Systému krátkodobých dluhopisů nebo jsou evidovány ve Středisku cenných papírů a zároveň přijaty k obchodování na oficiálním trhu Burzy cenných papírů Praha a.s. (dále jen "BCPP") a jsou:
a) vydané ČNB,
b) vydané Českou republikou,
c) bezpodmínečně garantované Českou republikou,
d) vydané vládami států Evropské unie nebo The European Free Trade Association (dále jen "EFTA"), které mají minimální kreditní rating A+ (A1) alespoň od dvou z agentur Fitch, S&P nebo Moody"s,
e) bezpodmínečně garantované členským státem Evropské unie nebo EFTA, který má minimální kreditní rating A+ (A1) alespoň od dvou z agentur Fitch, S&P nebo Moody"s,
f) vydané:
1. Evropskou centrální bankou,
2. Mezinárodním měnovým fondem,
3. Evropskou investiční bankou,
4. Bankou pro mezinárodní platby,
5. mezinárodní rozvojovou bankou2), která má nejvyšší kreditní rating alespoň od dvou z agentur Fitch (AAA), S&P (AAA) nebo Moody"s(Aaa),
g) vydané emitentem, který má nejvyšší kreditní rating alespoň od dvou z agentur Fitch (AAA), S&P (AAA) nebo Moody"s(Aaa).
2. Seznam cenných papírů přijatelných jako kolaterál pro měnové operace prováděné ČNB na domácím peněžním trhu vede ČNB a je zveřejňován způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. prostřednictvím Internetu apod.).
2. ČNB zveřejňuje oznámení o repo tendrech prostřednictvím informačních agentur a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. prostřednictvím Internetu apod.). V případě technické závady je oznámení o repo tendru sdělováno jiným způsobem (např. telefonicky nebo faxem).
5. Oprávnění účastníci repo tendru podávají objednávky technicky vhodným způsobem (např. prostřednictvím systému Reuters nebo telefonicky) do sekce bankovních obchodů ČNB, odboru korunových a devizových intervencí ČNB (dále jen "dealing"). V případě technických problémů bude ČNB akceptovat i jiný způsob předání objednávky (např. fax, dopis).
8. Objednávky jsou uspokojovány podle nabízené úrokové sazby až do výše objemu repo tendru. Není-li možno uspokojit všechny objednávky se stejnou výší úrokové sazby, jsou tyto objednávky uspokojovány poměrně.
9. Výsledek repo tendru oznamuje ČNB obdobným způsobem jako informaci o repo tendru. Oznámení o výsledku obsahuje zejména: a) minimální, průměrnou a maximální akceptovanou úrokovou sazbu, b) procento uspokojení objednávek při poměrném krácení.
2. V případě operací vlastním jménem a na vlastní účet vyžaduje ČNB, aby rozdíl mezi tržní hodnotou kolaterálu a jistinou úvěru (tzv. haircut) činil minimálně 2 % z jistiny úvěru, pokud není stanoveno jinak. V případě stahovací individuální repo operace je tržní hodnota kolaterálu o tuto hodnotu nižší než jistina úvěru, v případě dodávací individuální repo operace je tržní hodnota kolaterálu o tuto hodnotu vyšší než jistina úvěru.
4. ČNB vyžaduje, aby tržní hodnota přijímaného kolaterálu byla minimálně o 2 % vyšší než jistina úvěru, pokud není stanoveno jinak.
5. O změnách podle bodu 3 tohoto článku informuje ČNB prostřednictvím systému Reuters na svých stránkách. V případě technické závady je oznámení o změnách sdělováno jiným způsobem (např. telefonicky nebo faxem).
6. Žádost o provedení lombardního repa podávají banky do dealingu ČNB (např. prostřednictvím systému Reuters nebo telefonicky). V případě technických problémů bude ČNB akceptovat i jiný způsob předání objednávky (např. fax, dopis).
a) žádost banky o provedení lombardního repa podaná nejpozději 25 minut před uzávěrkou účetního dne v zúčtovacím centru ČNB v případě, že kolaterálem je krátkodobý dluhopis zaknihovaný v Systému krátkodobých dluhopisů ČNB (dále jen "systém SKD"),
9. Jestliže není při lombardním repu možno vázat převod cenných papírů na provedení platby (princip dodávka proti placení), poskytne ČNB finanční prostředky plynoucí z dohodnutého lombardního repa teprve poté, co budou na její majetkový účet převedeny cenné papíry dlužníka.
10. Není-li při splácení lombardního repa použit princip dodávka proti placení, převede ČNB cenné papíry na účet dlužníka teprve poté, co v zúčtovacím centru ČNB dojde k převodu jistiny a úroku z úvěru na účet ČNB. Splacení jistiny a úroku je provedeno z podnětu dlužníka.
11. V případě, že nedojde ke splnění podmínek dohodnutého lombardního repa jedním z obchodních partnerů, bude v otázkách sankcí postupováno v souladu s uzavřenou repo smlouvou.
2. ČNB zveřejňuje oznámení o tendrech prostřednictvím informačních agentur a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup (např. prostřednictvím Internetu apod.). V případě technické závady je oznámení o tendru sdělováno jiným způsobem (např. telefonicky nebo faxem).
5. Oprávnění účastníci tendru podávají objednávky prostřednictvím systému Reuters nebo telefonicky do dealingu ČNB. V případě technických problémů bude ČNB akceptovat i jiný způsob předání objednávky (např. fax, dopis).
6. Při objednávce zadává oprávněný účastník tendru objem a výnos. Není-li při oznámení tendru stanoveno jinak, objem každé jednotlivé objednávky musí být celým násobkem 50 miliónů Kč v nominální hodnotě cenných papírů a výnos se udává na dvě desetinná místa.
7. Objednávky jsou v tendru uspokojovány podle nabízeného výnosu až do výše objemu tendru. Není-li možno uspokojit všechny objednávky se stejnou výší výnosu, jsou tyto uspokojovány poměrně.
8. Výsledek tendru oznamuje ČNB obdobným způsobem jako informaci o tendru.
Oznámení o výsledku obsahuje zejména:
9. Není-li možno obchod vypořádat na bázi dodávka proti placení, plnění ČNB následuje po potvrzení, že svůj závazek splnil obchodní partner.
Přijímání vkladů od bank
1. Vklad začíná standardně v den žádosti a je splatný v následující pracovní den (tj. O/N splatnost). ČNB může v případě potřeby stanovit jinou dobu začátku i splatnosti. ČNB může také z měnových důvodů rozhodnout o dočasném zrušení nebo omezení přijímání vkladů od bank.
2. Žádost o uložení vkladu podávají banky prostřednictvím systému Reuters nebo telefonicky do dealingu ČNB. V případě technických problémů bude ČNB akceptovat i jiný způsob předání objednávky (např. fax, dopis).
3. Podmínkou pro uložení vkladu do ČNB je žádost banky podaná nejpozději 15 minut před uzávěrkou účetního dne v clearingovém centru ČNB.
4. ČNB zveřejňuje podmínky pro přijímání vkladů prostřednictvím systému Reuters na svých stránkách. V případě technické závady jsou podmínky sdělovány jiným způsobem (např. telefonicky nebo faxem).
5. Podmínky obsahují zejména informace o:
Poskytnutí finančních prostředků pro účely vypořádání v zúčtovacím centru ČNB
2. Výši poskytnutých finančních prostředků určí ČNB na základě hodnoty cenných papírů poskytnutých jako kolaterál v systému SKD. ČNB poskytuje finanční prostředky ve výši 98 % hodnoty poskytnutých cenných papírů. ČNB může tento koeficient jednostranně změnit. Není-li stanoveno jinak, přijatelnými cennými papíry jsou cenné papíry přijatelné jako kolaterál do repo operací, které jsou registrované v systému SKD.
6. V případě, že disponibilní prostředky na účtu platebního styku dlužníka nepostačují na vyplacení všech cenných papírů dle odstavce 5, provede systém SKD toto vyplacení pouze částečně až do výše disponibilního zůstatku na účtu platebního styku dlužníka. Nevyplacené cenné papíry ČNB nuceně převede na majetkový účet ČNB. ČNB následně uzavře s dlužníkem obchod s O/N splatností. Nesplacená část je úročena lombardní sazbou ČNB, pokud není stanoveno jinak.
Do doby než BCPP uvede své postavení do souladu se zákonem o podnikání na kapitálovém trhu se za cenný papír přijatý k obchodování na oficiálním trhu BCPP považuje cenný papír přijatý k obchodování na veřejném trhu BCPP.
2. Zrušuje se úřední sdělení České národní banky č. 10/2003 ze dne 16.6.2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu uveřejněné ve Věstníku ČNB částka 8/2003.
Podle tohoto úředního sdělení se postupuje ode dne jeho vyhlášení.
Ing. Pavel Štěpánek, CSc., v.r.
1) § 27, §28, §32 a §33 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
2) čl. 1 odst. 19 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. října 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu.