Source: https://studylibde.com/doc/2056512/anforderungsliste-ama
Timestamp: 2020-06-06 13:01:53
Document Index: 39050256

Matched Legal Cases: ['§ 293', '§ 293', '§ 293', '§ 293', '§ 269', '§ 279', '§ 280', '§ 281', '§ 281', '§ 281', '§ 281', '§ 281', '§ 282', '§ 282', '§ 282', '§ 283', '§ 283', '§ 283', '§ 284', '§ 284', '§ 284', '§ 284', '§ 284', '§ 285', '§ 278', '§ 286', '§ 286', '§ 286', '§ 286', '§ 286', '§ 286', '§ 286', '§ 287', '§ 288', '§ 289', '§ 289', '§ 290', '§ 290', '§ 291', '§ 291', '§ 291', '§ 292', '§ 292', '§ 292', '§ 292', '§ 26', '§ 319']

Anforderungsliste AMA
Institutsbezeichnung:
Bearbeiter(in) und Vertreter(in)
1. Anwendungsbereich des AMA .......................................................................................................................................................... 2
2. Qualitative Anforderungen ................................................................................................................................................................. 2
3. Modellierung ....................................................................................................................................................................................... 4
3.1. Modelle ........................................................................................................................................................................................... 4
3.2 Datenbanken .................................................................................................................................................................................. 4
3.3. Interne Daten .................................................................................................................................................................................. 5
3.4. Externe Daten ................................................................................................................................................................................. 5
3.5. Szenarioanalysen ........................................................................................................................................................................... 5
3.6. Geschäftsumfeld- und interne Kontrollfaktoren ............................................................................................................................... 6
3.7. Risikominderung ............................................................................................................................................................................. 6
Version 13.06.2006
1. Anwendungsbereich des AMA
§ 293 (3), Nr. 1
Abdeckung der gesamten operationellen Risiken
durch Eigenkapital
§ 293 (4) S. 1 SolvV Teilweise Anwendung - Abdeckung eines
signifikanten Teils der operationellen Risiken durch
den AMA
§ 293 (4) S. 2+3
Zeitplan - Zeitlicher Ablauf der AMAImplementierung in den Organisationseinheiten
§ 293 (2) SolvV
Teilweise Anwendung – Abgrenzung der
Organisationseinheiten, in denen ein AMA
verwendet wird, von denen, die entweder im BIA
oder STA verbleiben
2. Qualitative Anforderungen
§§ 269 (1), 287 (3)
Institutseigene Definition des operationellen Risikos
und ggf. Mapping auf die aufsichtliche Definition
§ 279 SolvV
Darstellung der OpR-Strategie, einschließlich der
Grundsätze zur Identifizierung, Messung,
Überwachung, Berichterstattung und Steuerung des
operationellen Risikos und der Verantwortlichkeiten
(Rahmenwerk)
§ 280 SolvV
Aufbauorganisation des OpR-Managements und
OpR-Personalausstattung (zentral und dezentral)
§ 281 SolvV
Einbindung der Geschäftsleiter und anderer
leitender Stellen in den OpR-Prozess
§ 281 (1) SolvV
Integration des Messsystems in die Risikosteuerung
(„Use-Test“)
§ 281 (2) SolvV
Welche Anreize werden im Institut verwendet, um
das Management operationeller Risiken zu
verbessern? Wird ökonomisches Kapital auf die
bedeutenden internen Geschäftsfelder allokiert?
Unterstützt das Messsystem diesen Prozess?
11. § 281 (3) S.1 SolvV
Berichtswesen: Inhalte und Adressaten
12. § 281 (3) S.2 SolvV
Berichtswesen: Reaktion auf Berichte über
13. § 282 (1) SolvV
Dokumentation des Rahmenwerkes
14. § 282 (2) S 1 SolvV
Einhaltung und Umsetzung des Rahmenwerkes
15. § 282 (2) S 2 SolvV
Umgang mit Verstößen gegen das Rahmenwerk
16. § 283 (1) SolvV
Prüfung der Prozesse des OpR-Management und
Messsystems
17. § 283 (1) SolvV
Validierung (Überprüfung) des Messsystems
18. § 283 (2) SolvV
Verfügbarkeit der Ergebnisse des Messsystems
3.1. Modell
19. §§ 284-292 SolvV
Allgemeine Darstellung der OpR-Modelle und der
Berechnung des Eigenkapitals, Modellansatz und
20. §§ 284 (1), 286,
Einbindung und Gewichtung der vier Elemente in
289, 290, 291 SolvV das Modell, Einfluss der GUF und IKF im Modell,
Verhinderung von Mehrfachzählungen
21. § 284 (2), S 2 SolvV Berechnung und Berücksichtigung des erwarteten
Verlustes und ggf. Nachweis, dass durch die
Geschäftspraktiken der erwartete Verlust
angemessen berücksichtigt ist
22. § 284 (3) SolvV
Erfassung der Hauptrisikotreiber im Modell,
Einhaltung des Konfidenzniveaus
23. § 284 (4) SolvV
Angemessenheit des Messansatzes und dessen
24. § 285 SolvV
Berücksichtigung von Korrelationen und deren
25. § 278 (3), (4) SolvV
Bei Institutsgruppen: Zuordnung des
Anrechnungsbetrags auf die rechtlichen Einheiten
(Allokation), Verfahrensweise, Darstellung der
3.2. Datenbanken
26. § 286ff. SolvV
IT-Umsetzung der (Verlust-)Datenbank(en)
27. § 286 ff. SolvV
Beschreibung der für den AMA verwendeten
3.3. Interne Daten
28. § 286 (1) SolvV
Historie interner Verlustdaten, Umfang der
Verlustdatenbank
29. § 286 (2) SolvV
Abbildung aller wesentlichen Tätigkeiten und
Risiken durch interne Daten
30. § 286 (3) SolvV
Mindesterfassungsschwelle(n) der
Datensammlung(en)
31. § 286 (4) SolvV
Beschreibung der Verlusteigenschaften, die im
Verlustdatensatz erfasst werden (Datenstandard)
32. § 286 (5) SolvV
Sicherstellung der Relevanz interner Daten und
Zuständigkeit bei Änderungen
33. § 287 SolvV
Zuordnung interner Daten auf die aufsichtlichen
34. § 288 SolvV
Erfassung von operationellen Risiken im
Kreditbereich, Abgrenzung zum Kreditrisiko
3.4. Externe Daten
35. § 289 (1) SolvV
Quellen externer Daten, Beurteilung der Relevanz
solcher Daten
36. § 289 (2) SolvV
Verwendung externer Daten im Modell und
Überprüfung der Bedingungen und Verfahren zur
Nutzung solcher Daten
3.5. Szenarioanalysen
37. § 290 SolvV
Einsatz von Szenario-Analysen: Umfang des
Einsatzes, Art der Durchführung
38. § 290 SolvV
Einsatz von Szenario-Analysen: Überprüfung der
Ergebnisse, Abgleich mit tatsächlichen Verlusten
3.6. Geschäftsumfeld- und interne Kontrollfaktoren
39. § 291, S 1 SolvV
Einsatz von Geschäftsumfeld- und internen
Kontrollfaktoren
40. § 291, S 2, Nr. 1. u.
2. SolvV
Risikosensitivität und Gewichtung der Faktoren
41. § 291, S 2, Nr. 3. u.
4. SolvV
Auswahl und Anwendung der Geschäftsumfeld- und
internen Kontrollfaktoren
3.7. Risikominderung
42. § 292 (1) SolvV
Berücksichtigung von Versicherungen im Modell
und Veränderung des Anrechnungsbetrages
43. § 292 (2) SolvV
Anforderungen an Versicherungen
44. § 292 (3) SolvV
Abschläge bei Versicherungen, insbesondere durch
kurze Restlaufzeiten, Zahlungsunsicherheit und
Inkongruenzen in der Deckung
45. § 292 (4) SolvV
Nutzung anderer Instrumente zur Risikoverlagerung
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einem Einheitszinssatz von aktuell 9,5 % p
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