Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r2-541424-regl-1333-2014-ue-de-26-nov-relativo-a-las-estadisticas-de-los-mercados.html
Timestamp: 2020-01-28 20:35:34
Document Index: 74911516

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1']

Vigencia desde 01 de Enero de 2015. Revisión vigente desde 15 de Febrero de 2019 hasta 14 de Marzo de 2019
20 bis) «entidad de crédito», lo mismo que en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) ;
Apartado 20 bis) del artículo 1 introducido, con efectos a partir del 15 de marzo de 2019, por el apartado 1.e) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2019/113 del Banco Central Europeo, de 7 de diciembre de 2018, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados («D.O.U.E.L.» 25 enero 2019) Vigencia: 15 febrero 2019 Efectos / Aplicación: 15 marzo 2019
2. Si un agente informador se fusiona con otra entidad por medio de una adquisición conforme a la Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y una de las entidades fusionadas es un agente informador, la entidad resultante de la fusión continuará presentando información conforme al presente Reglamento.
4. Si un agente informador se escinde en dos o más entidades por medio de una adquisición o de la creación de nuevas sociedades conforme a la Sexta Directiva 82/891/CEE del Consejo (14) y una de las nuevas entidades es un agente informador, la nueva entidad presentará información en virtud del presente Reglamento. La escisión también incluirá una operación de transferencia de activos por la que un agente informador transfiera todos o parte de sus activos y pasivos a una nueva sociedad a cambio de acciones de esta.
Los agentes informadores presentarán al Banco Central Europeo (BCE) o al banco central nacional (BCN) pertinente información de todos los acuerdos de recompra y operaciones realizadas en virtud de los mismos, incluidas las compraventas con pacto de recompra con un tercer agente, que estén denominadas en euros y tengan un plazo de vencimiento de hasta un año (definidas como operaciones con una fecha de vencimiento de un máximo de 397 días después de la fecha de liquidación), concluidos entre el agente informador y otras instituciones financieras monetarias (IFM), otros intermediarios financieros (OIF), compañías de seguros, fondos de pensiones, administraciones públicas o bancos centrales con fines de inversión, así como sociedades no financieras clasificadas como “mayoristas” de conformidad con el marco del coeficiente de cobertura de liquidez Basilea III.
1. Tipo de datos basados en operaciones (15) que deben presentarse por cada operación:
(Identificador de la operación)
Identificador único e interno de la operación utilizado por el agente informador para cada operación. El identificador de la operación es único para cualquier operación de la que se informe en una fecha de presentación de información determinada para cualquier segmento del mercado monetario.
(Fecha de transmisión de la información)
Fecha en que los datos se presentan al BCE o al BCN.
(Marca horaria electrónica)
Hora a la que se concluye o anota la operación.
(Código de la entidad de contrapartida)
Código de identificación utilizado para reconocer a la entidad de contrapartida del agente informador para la operación de la que se informe.
Counterparty code ID
(Código de identificación de la entidad de contrapartida)
Atributo que especifica el tipo de código individual de entidad de contrapartida transmitido. Debe utilizarse en todas las circunstancias. Se proporcionará un código individual de entidad de contrapartida.
(Ubicación de la entidad de contrapartida)
Código de país de la Organización Internacional de Normalización para el país en el que esté constituida la entidad de contrapartida. Obligatorio si no se proporciona el código individual de entidad de contrapartida. Opcional en otro caso.
(Valor nominal de la operación)
Importe recibido o prestado inicialmente.
(Valor nominal del activo de garantía)
El valor nominal de los valores aportados como garantía. Excepto para las compraventas con pacto de recompra con un tercer agente y cualquier otra operación en la que el valor aportado no esté identificado a través de un único Número Internacional de Identificación de Valores (código ISIN).
(Fecha de contratación)
Fecha en la que las partes realizan la operación financiera.
(Fecha de liquidación)
Fecha de adquisición, es decir, la fecha en la que el prestamista debe pagar el efectivo al prestatario y se transfiere el valor del prestatario al prestamista. En el caso de operaciones de recompra abiertas, esta es la fecha en la que se liquida la renovación (incluso aunque no tenga lugar un intercambio de efectivo).
Fecha de recompra, es decir, la fecha en la que el prestatario debe pagar el efectivo al prestamista. En el caso de las operaciones de recompra abiertas, esta es la fecha en la que debe pagarse el principal y los intereses debidos si la operación no se renueva.
(Signo de la operación)
Tomar en préstamo efectivo en el caso de compraventas con pacto de recompra o prestar efectivo en el caso de adquisiciones temporales.
ISIN of the collateral
(Código ISIN del activo de garantía)
Código ISIN asignado a los valores emitidos en los mercados financieros compuesto de 12 caracteres alfanuméricos que identifican de forma única un valor (según se define en la ISO 6166). Debe presentarse excepto para ciertos tipos de activos de garantía.
(Tipo activo de garantía)
Para identificar la clase de activo aportado como garantía cuando no se proporcione un código ISIN individual. Debe presentarse en todos los casos en los que no se proporcione un código ISIN individual.
(Sector del emisor del activo de garantía)
Para identificar el sector del emisor del activo de garantía cuando no se proporcione un código ISIN individual. Debe presentarse cuando no se proporcione un código ISIN individual.
Special collateral flag
(Marca de activo de garantía específico)
Para identificar todas las operaciones de recompra realizadas con activos de garantía genéricos y con activos de garantía específicos. Campo opcional que debe cumplimentarse solo si le es posible al agente informador. La presentación de la información de este campo es opcional.
(Tipo de interés de la operación)
Tipo de interés expresado de conformidad con la convención del mercado monetario ACT/360 con la que se concluyó la compraventa con acuerdo de recompra y con la que se remunera el préstamo de efectivo.
(Recorte de valoración del activo de garantía)
Medida de control de riesgos aplicada al activo de garantía subyacente por la cual el valor de dicho activo se calcula como su valor de mercado reducido en un determinado porcentaje. A efectos de la presentación de la información el recorte de valoración del activo de garantía se calcula como 100 menos la ratio entre el efectivo prestado o tomado en préstamo y el valor de mercado incluido el interés devengado del activo aportado en garantía. La presentación de la información de este campo se exige únicamente para operaciones con un único activo de garantía.
Counterparty code of the tri-party agent
(Código de la entidad de contrapartida del tercer agente)
Código de identificación de la entidad de contrapartida del tercer agente. Debe presentarse para las compraventas con pacto de recompra con un tercer agente.
Tri-party agent code ID
(Código de identificación del tercer agente)
Atributo que especifica el tipo de código individual del tercer agente transmitido. Debe utilizarse en todas las circunstancias en las que se proporcione el código individual del tercer agente.
Solo deberá informarse de las operaciones con sociedades no financieras cuando se efectúen con sociedades no financieras clasificadas como mayoristas de conformidad con el marco del coeficiente de cobertura de liquidez Basilea III (16) .
Anexo I redactado por el número 1 del artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/1599 del Banco Central Europeo, de 10 de septiembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios (BCE/2015/30) («D.O.U.E.L.» 24 septiembre).Vigencia: 14 octubre 2015
a) todos los préstamos que utilicen los instrumentos definidos en el cuadro siguiente que estén denominados en euros y tengan un vencimiento de hasta un año (definidos como operaciones con una fecha de vencimiento de un máximo de 397 días después de la fecha de liquidación), tomados por el agente informador de otras instituciones financieras monetarias (IFM), otros intermediarios financieros (OIF), compañías de seguros, fondos de pensiones, administraciones públicas o bancos centrales con fines de inversión, así como sociedades no financieras clasificadas como “mayoristas” de conformidad con el marco del coeficiente de cobertura de liquidez Basilea III;
b) todos los préstamos concedidos a otras entidades de crédito con un vencimiento de hasta un año (definidos como operaciones con una fecha de vencimiento de un máximo de 397 días desde la fecha de liquidación) a través de depósitos no garantizados o cuentas a la vista o a través de la adquisición de pagarés de empresa, certificados de depósito, bonos a tipo de interés variable y otros valores representativos de deuda de las entidades de crédito emisoras con una fecha de vencimiento de hasta un año.
Depósitos remunerados no garantizados (incluidas las cuentas a la vista pero excluidas las cuentas corrientes) que estén disponibles con preaviso o tengan un vencimiento no superior a un año y que hayan sido recibidos o colocados por el agente informador.
(Cuentas a la vista)
Cuentas de efectivo con un tipo de interés aplicable que cambia diariamente y da lugar al pago o cómputo de intereses a intervalos regulares y de las cuales se pueden retirar fondos con preaviso.
(Certificado de depósito)
Instrumento de renta fija emitido por una IFM que confiere al titular el derecho a un tipo de interés fijo específico durante un período fijo de tiempo de hasta un año.
(Bono a tipo de interés variable)
Instrumento de deuda para el que los pagos de intereses periódicos se calculan en función del valor, es decir, fijando un tipo de referencia subyacente como el Euríbor en fechas predefinidas conocidas como fechas de fijación, y que tiene un vencimiento no superior a un año.
(Otros valores representativos de deuda a corto plazo)
a)-valores que otorgan al titular un derecho incondicional a una renta fija o determinada contractualmente en forma de pago de cupones o un importe fijo y declarado en una fecha (o fechas) determinada(s) o que comienza a partir de una fecha establecida en el momento de la emisión;
b)-instrumentos no negociables emitidos por los agentes informadores y que luego se transforman en negociables y se reclasifican como “valores representativos de deuda”
Parte 1 del anexo II redactada por el número 2 del artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/1599 del Banco Central Europeo, de 10 de septiembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios (BCE/2015/30) («D.O.U.E.L.» 24 septiembre).Vigencia: 14 octubre 2015
1. Tipo de datos basados en operaciones (17) que deben presentarse por cada operación:
a) todas las operaciones de swaps de divisas en las que se compren o vendan euros al contado a cambio de una moneda extranjera y se revendan o recompren en una fecha futura a un tipo de cambio a plazo predeterminado con un vencimiento de hasta un año (definidas como operaciones con una fecha de vencimiento de un máximo de 397 días después de la fecha de liquidación del tramo al contado de la operación de swap de divisas), entre el agente informador y otras instituciones financieras monetarias (IFM), otros intermediarios financieros (OIF), compañías de seguros, fondos de pensiones, administraciones públicas o bancos centrales con fines de inversión, así como sociedades no financieras clasificadas como “mayoristas” de conformidad con el marco del coeficiente de cobertura de liquidez Basilea III;
b) las operaciones de swap sobre índices a un día denominadas en euros entre el agente informador y otras instituciones financieras monetarias (IFM), otros intermediarios financieros (OIF), compañías de seguros, fondos de pensiones, administraciones públicas o bancos centrales con fines de inversión, así como sociedades no financieras clasificadas como “mayoristas” de conformidad con el marco del coeficiente de cobertura de liquidez Basilea III.
Parte 1 del anexo III redactada por el número 2 del artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/1599 del Banco Central Europeo, de 10 de septiembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios (BCE/2015/30) («D.O.U.E.L.» 24 septiembre).Vigencia: 14 octubre 2015
1. Tipo de datos basados en operaciones (18) para operaciones de swap de divisas que deben presentarse por cada operación:
(Fecha de presentación de información)
Fecha en la que las partes realizan la operación financiera de la que se informa.
(Fecha valor al contado)
Fecha en la que una parte vende a la otra un importe determinado de una divisa determinada a cambio del pago de un importe determinado de una divisa diferente sobre la base de un tipo de cambio acordado conocido como tipo de cambio al contado.
Fecha en la que expira la operación de swap de divisas y se recompra la moneda vendida en la fecha valor al contado.
Debe utilizarse para identificar si el importe en euros del que se ha informado en el importe nominal de la operación se ha comprado o vendido en la fecha valor al contado. Deberá hacerse referencia a los tipos al contado en euros, es decir, a si se compran o venden en la fecha valor al contado.
Importe de los euros comprados o vendidos en la fecha valor al contado.
(Código de divisas)
Código ISO internacional de tres dígitos para la moneda comprada o vendida a cambio de euros.
(Tipo de cambio al contado)
Tipo de cambio entre el euro y la moneda extranjera aplicable al tramo al contado de la operación de swap de divisas.
(Puntos de cambio a plazo)
Diferencia entre el tipo de cambio al contado y el tipo de cambio a plazo expresado en puntos básicos cotizados de conformidad con las convenciones de mercado vigentes para el par de monedas.
Cuadro del número 1 de la parte 2 del anexo III redactado por el número 3) del artículo 1 del Reglamento (UE) 2015/1599 del Banco Central Europeo, de 10 de septiembre de 2015, por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados monetarios (BCE/2015/30) («D.O.U.E.L.» 24 septiembre).Vigencia: 14 octubre 2015
Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).;"