Source: https://bankenverband.de/fachthemen/bankenaufsicht-und-bilanzierung/s/eu-eigenkapitalvorschriften/
Timestamp: 2019-11-13 04:15:16
Document Index: 22257736

Matched Legal Cases: ['Art. 382', 'Art. 124', 'Art. 164', 'Art. 501', 'Art. 178', '§ 308']

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat eine Ergänzung ihrer Stellungnahme vom 25. Mai 2018 zum Vorschlag der EU-Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf die Mindestdeckung notleidender Risikopositionen veröffentlicht. [ mehr ... ]
Am 17. April 2018 stellte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) den Entwurf ihrer Leitlinien zur Bestimmung von Positionen, die gemäß Artikel 128(3) der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit besonders hohem Risiko verbunden sind, zur Konsultation. [ mehr ... ]
Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat im Rahmen der öffentlichen Konsultation zum Leitfaden der EZB zu internen Modellen – General Topics Stellung bezogen. [ mehr ... ]
Am 14. März 2018 stellte die Europäische Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 im Hinblick auf die Mindestdeckung notleidender Risikopositionen” zur Konsultation. [ mehr ... ]
Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hatte im Dezember 2017 ein Diskussionspapier zur Implementierung des neuen Standardansatzes für das Kontrahentenrisiko (SA-CCR) und der neuen Vorgaben im Bereich des Marktrisikos (FRTB) veröffentlicht. [ mehr ... ]
"Die Wirtschafts- und die Bankenstrukturen in den EU-Ländern sind unterschiedlich. In Deutschland erfolgt die Finanzierung der mittelständisch geprägten Wirtschaft über eine sehr vielfältige Bankenlandschaft.", erklärt Christian Ossig, Mitglied der Hauptgeschäftsführung, Bundesverband deutscher Banken, Berlin, in seinem Gastbeitrag in "Bancni vestnik, volume 66, No. 11". [ mehr ... ]
Die Deutsche Kreditwirtschaft nimmt Stellung zum Entwurf einer EBA-Guideline zur Harmonisierung und damit zur Reduzierung der RWA-Variabilität für IRBA-Modelle. Harmonisiert werden PD-Schätzungen, LGD-Schätzungen sowie die Behandlung ausgefallener Forderungen. [ mehr ... ]
Das Positionspapier der Deutschen Kreditwirtschaft und der Wirtschaftskammer Österreich betrachtet die einzelnen Aspekten der Leverage Ratio, die gemäß Artikel 511 der Capital Requirements Regulation (CRR) erforderlich ist. [ mehr ... ]
Die EZB hat eine zwei­te Kon­sul­ta­ti­on zum „EZB Leit­fa­den“ zur Ver­ein­heit­li­chung der Aus­übung von (bis­her) na­tio­na­len Wahl­rech­ten und Op­tio­nen (O&Ds) durch­ge­führt und um Stel­lung­nah­me zu ei­ni­gen wei­te­ren O&Ds ge­be­ten. [ mehr ... ]
Der DK nahm Stellung zur Konsultation der Europäischen Kommission zur Proportionalität bei den künftigen Kapitalanforderungen für Marktrisiken sowie einem Review der Ursprungsrisiko- und der Marktbewertungsmethode für Kontrahentenausfallrisiken. [ mehr ... ]
Die EBA hat am 4. März 2016 einen ITS-Entwurf zur Erweiterung des ITS on Reporting bezüglich der Meldeinformationen zu „Prudent Valuation“ veröffentlicht. In ihrer Stellungnahme legt die DK dar, dass die Vorschläge der EBA grundsätzlich erfüllt werden können. Hierzu bedürfe es jedoch eines ausreichenden Umsetzungszeitraums, da etliche Angaben über die Vorgaben des EBA-RTS hinausgehen. [ mehr ... ]
DK-Stellungnahme zur EBA-Konsultation zu Ausnahmen von der CVA-Charge für nichtfinanzielle-Gegenparteien aus Drittstaaten (EBA/CP/2015/14)
Die Deutsche Kreditwirtschaft hat Stellung genommen zur Konsultation der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) zur CVA-Charge. Konkret ging es um die in Art. 382 Abs. 4 (a) der CRR gewährten Ausnahmen von der CVA-Charge für Geschäfte mit bestimmten nichtfinanziellen Gegenparteien (NFC) aus Drittstaaten. [ mehr ... ]
Die Europäische Kommission hat am 15. Juli 2015 ein Konsultationspapier zu den "Möglichen Auswirkungen von CRR und CRD IV auf die Finanzierung der Wirtschaft durch Banken" veröffentlicht. Zu den einzelnen Fragen und Vorschlägen der Kommission hat die Deutsche Kreditwirtschaft Stellung bezogen. [ mehr ... ]
Der RTS-Entwurf spezifiziert die Bedingungen, unter denen die zuständigen Behörden erhöhte Risikogewichte im Kreditrisikostandardansatz (Art. 124 Abs. 2 CRR) sowie einen erhöhten LGD-Floor für Retailforderungen im internen Ratingansatz (Art. 164 Abs. 5 CRR) für Wohn- und Gewerbeimmobilien festlegen können. Zum RTS-Entwurf hat die „Deutsche Kreditwirtschaft“ Stellung genommen. [ mehr ... ]
Die drei europäischen Finanzaufsichtsbehörden - EBA/ESMA/EIOPA - haben einen gemeinsamen Entwurf für eine Richtlinie zur aufsichtlichen Beurteilung des Erwerbs und der Erhöhung von qualifizierten Beteiligungen veröffentlicht. Hierzu hat die deutsche Kreditwirtschaft mit Schreiben vom 1. Oktober 2015 Stellung genommen. [ mehr ... ]
Die EU-Kommission beschäftigt sich mit den Auswirkungen des CRDIV-/CRR-Pakets und hier auch mit den Folgen der CRR-Eigenmittelanforderungen bei der Kreditvergabe an KMU. Hierzu muss die EU-Kommission mit Unterstützung der EBA (Art. 501 Abs. 5 CRR) einen Bericht erstellen. Die EBA hat ihre Einschätzungen, insbesondere zur Notwendigkeit und zur Angemessenheit des so genannten „KMU-Unterstützungsfaktors“ in einem Konsultationspapier niedergelegt, zu dem die „Deutsche Kreditwirtschaft“ und die „Europäische Bankenvereinigung“ Stellung genommen haben. [ mehr ... ]
Mit dem RTS soll die Materialitätsschwelle beim Ausfallereignis „past due“ (Zahlungsverzug) europäisch vereinheitlicht werden (vgl. Art. 178 Abs. (1) b, (2) d) und Abs. (6) CRR). [ mehr ... ]
The EBA/DP/2014/01 investigates whether the revised IAS 19 (2011) in conjunction with the new rules on deduction of net pension assets and changes in the net pension liabilities may lead to undue volatility of own funds. This report is supposed to help the Commission prepare a legislative proposal for a potentially required adjustment of defined net benefit pension fund assets or liabilities for the calculation of own funds. [ mehr ... ]
Because of its limited meaningfulness in relation to the indebtedness and stability of financial institutions we continue to be basically negatively disposed to the leverage ratio. In this regard, even further specification of the rules to calculate the leverage ratio seem little suited to enhance its meaningfulness. [ mehr ... ]
From our point of view it is not entirely clear what the ‘place of the debtor’ is in the case of a derivative position. The definition in Article 1 para. 5 refers to the residence of the issuer of the financial instrument or the counterparty. [ mehr ... ]
Stellungnahme DK zum EBA-Konsultationspapier "On prudent valuation under Article 105(14) of Regulation (EU) 575/2013 (CRR)" (EBA/CP/2013/28)
Wir begrüßen die Aufteilung, wonach kleinere Institute im Rahmen der Berechnung von zusätzlichen Bewertungsanpassungen (additional value adjustments, AVAs) die Möglichkeit haben, einen vereinfachten Ansatz anzuwenden. Allerdings sind die im Konsultationspapier vorgeschlagenen Regelungen für alle Institute, die oberhalb des Schwellenwertes liegen, nur mit großem Aufwand umzusetzen. [ mehr ... ]
Stellungnahme DK zum EBA Discussion Paper EBA/DP/2013/03 “Technical advice to the Commission on possible treatments of unrealised gains measured at fair value under Article 80 of the Capital Requirements Regulation (CRR)”
The basic approach of the Basel Committee on Banking Supervision, i.e. to take account of unrealised gains and losses fully in the common equity tier 1, is correct. [ mehr ... ]
Stellungnahme DK zum EBA-Konsultationspapier „On non-delta risk of options in the standardised market risk approach under Articles 318 (3), 341 (6) and 347 (4) of the draft Capital Requirements Regulation (CRR)” (EBA/CP/2013/16)
Wir begrüßen ausdrücklich, dass sich die Hauptaspekte des vorliegenden Entwurfes für den Technischen Standard am bekannten Basel II-Rahmenwerk orientieren. Dies gewährleistet den Instituten eine gewisse Kontinuität in der Behandlung von Gamma- und Vega-Risiken in Optionen und Optionsscheinen im Marktrisiko-Standardansatz (bisher national geregelt in §§ 308-311 SolvV) und vermindert zunächst den Umstellungsaufwand, der sich aus der Implementierung der CRR ergibt. [ mehr ... ]
We would to mention some essential issues beforehand that require special attention in our opinion: [ mehr ... ]
In der Liste der Ermächtigungsgrundlagen für bindende technische Standards (BTS) der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) innerhalb des CRD IV-Pakets der Europäischen Kommission vom 20. Juli 2011 schlägt der Bankenverband an den markierten Stellen eine Streichung der Ermächtigung für BTS bzw. eine Priorisierung und damit frühere Fertigstellung des BTS durch die EBA vor. [ mehr ... ]
Die deutsche Kreditwirtschaft unterstützt grundsätzlich die Bestrebungen der internationalen Aufsichtsbehörden nach höheren Kapitalanforderungen in Bereichen, in denen die Krise gezeigt hat, dass die regulatorischen Kapitalanforderungen zu niedrig waren, so etwa im Handelsbuch oder bei (Wieder-)Verbriefungen. [ mehr ... ]
The Commission itself explains in the present document that the planned changes to the CRD are "in line with the consultative papers released by the Basel Committee". We welcome this self-imposed requirement of the Commission. [ mehr ... ]
Konsultationspapier ZKA zur technischen Empfehlung an die Europäische Kommission zu Optionen und nationalen Wahlrechten - CP18
Wir begrüßen grundsätzlich die Arbeiten von CEBS zur Reduzierung der Vielzahl von Optionen und nationalen Wahlrechten, die in den Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG enthalten sind. Die weitere Harmonisierung der aufsichtlichen Regelungen ist eine wichtige Voraussetzung für die Schaffung eines einheitlichen europäischen Binnenmarktes. [ mehr ... ]
Bei dem Diskussionspapier handelt es sich nicht um den formellen Vorschlag der EUKommission für eine CRD-Änderung. Nichtsdestotrotz gehen wir davon aus, dass die vorgeschlagenen Änderungen im Wesentlichen dem geplanten Umfang des Kommissionsvorschlags entsprechen werden. [ mehr ... ]