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Timestamp: 2018-05-28 04:35:10+00:00
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Matched Legal Cases: ['Artigo 3', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 8', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 7', 'Artigo 8', 'Artigo 8', 'Artigo 8', 'Artigo 8']

Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de PDF
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Iago Amarante Canela
1 Este relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, Artigo 3º Incisos III e V. Relatório Analítico dos Investimentos em janeiro de 2016
2 Carteira consolidada de investimentos - base (janeiro / 2016) Produto / Fundo Disponibilidade Resgate Carência Saldo Particip. S/ Total Qtde. Cotistas % S/ PL Fundo RESOLUÇÃO 3.922/ /2014 CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,41 7,72% 641 0,16% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA D+1 Não há ,71 9,19% 365 0,64% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP D+0 Não há ,44 2,60% 507 0,09% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há ,78 0,43% ,00% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+1 Não há ,27 3,73% 665 0,06% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/ ,55 12,66% 193 0,48% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 Não há ,44 1,20% ,01% Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA B 5 D+1 Não há ,88 17,40% 50 8,77% Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " BB IMA B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP D+1 Não há ,98 9,01% 217 0,65% Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " BRADESCO INSTITUCIONAL IMA B FIC RENDA FIXA D+1 Não há ,40 2,24% 82 0,19% Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA D+0 16/08/ ,95 5,64% 34 2,64% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI D+0 Não há ,25 10,49% 388 0,14% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 Não há 1.329,12 0,00% 583 0,00% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO D+0 15/08/ ,95 9,79% 116 1,81% Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO D+0 14/06/ ,00 3,92% 24 3,07% Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " CAIXA BRASIL IPCA VI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO D+0 08/11/ ,61 3,98% 17 3,83% Artigo 8º, Inciso IV TOTAL ,74 Página 1 de 9
3 Enquadramentos na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos - base (janeiro / 2016) Artigos Renda Fixa Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b " 100,00% 50,00% ,60 37,54% ,77 Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 80,00% 40,00% ,26 28,65% ,04 Distribuição por Segmento RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 30,00% 30,00% ,27 25,91% ,95 Artigo 7º, Inciso VI 15,00% 5,00% 0,00 0,00% ,54 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 5,00% 0,00 0,00% ,54 Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 5,00% ,00 3,92% ,54 96% Total Renda Fixa 100,00% 135, ,13 96,02% Artigos Renda Variável Limite Resolução Limite Política Total Artigo % Carteira GAP Política Artigo 8º, Inciso III 15,00% 10,00% 0,00 0,00% ,07 Artigo 8º, Inciso IV 5,00% 5,00% ,61 3,98% ,93 Artigo 8º, Inciso V 5,00% 3,00% 0,00 0,00% ,12 Artigo 8º, Inciso VI 5,00% 3,00% 0,00 0,00% ,12 Total Renda Variável 30,00% 21, ,61 3,98% Distribuição por Artigo / Resolução 25,9% 37,5% 7º I b 7º III a 7º IV a 7º VII b 8º IV 28,6% Página 2 de 9
4 Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2016) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR Mês Volatilidade 12 meses IDKA IPCA 2 Anos 3,76% 3,76% 5,94% 9,76% 18,43% 36,00% BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 3,02% 3,02% 5,53% 8,92% 16,60% 33,43% 0,20% 1,787% 3,03% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2,87% 2,87% 5,42% 8,88% 16,63% 33,70% 0,20% 1,673% 2,93% BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,81% 1,81% 4,47% 8,57% 0,20% 0,717% IMA B 5 2,97% 2,97% 5,73% 8,70% 16,49% 33,78% BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA B 5 2,97% 2,97% 5,72% 8,09% 15,60% 0,20% 1,723% 3,50% SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA 2,96% 2,96% 5,67% 8,62% 16,29% 33,31% 0,10% 1,699% 3,31% BB IMA B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP 2,95% 2,95% 5,63% 8,43% 15,94% 33,11% 0,20% 1,702% 3,31% CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP 2,91% 2,91% 5,59% 8,36% 15,89% 32,79% 0,20% 1,694% 3,34% IMA B 1,91% 1,91% 4,53% 3,17% 7,61% 30,43% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA B FIC RENDA FIXA 1,76% 1,76% 4,29% 2,73% 7,25% 29,64% 0,20% 2,132% 9,12% IPCA + 6,00% ao ano 1,74% 1,74% 4,77% 7,99% 17,27% 33,18% CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,51% 1,47% 1,51% 1,47% 4,55% 4,48% 4,63% 7,61% 10,86% 17,26% 0,20% 0,20% 0,116% 0,111% 4,12% 0,33% CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO 1,39% 1,39% 4,31% 7,34% 16,37% 30,77% 0,20% 0,145% 0,41% IRF M 1 1,64% 1,64% 3,94% 7,40% 13,65% 26,52% BB IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1,62% 1,62% 3,87% 7,21% 13,28% 25,64% 0,10% 0,343% 0,57% Página 3 de 9
5 Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's - base (janeiro / 2016) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR Mês Volatilidade 12 meses CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA 1,62% 1,62% 3,89% 7,30% 13,40% 26,01% 0,20% 0,346% 0,55% Selic 1,06% 1,06% 3,31% 6,78% 13,40% 25,88% BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI 1,05% 1,05% 3,30% 6,79% 13,48% 26,11% 0,20% 0,005% 0,04% CDI 1,05% 1,05% 3,31% 6,78% 13,38% 25,75% BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 0,98% 0,98% 3,10% 6,34% 12,51% 23,84% 1,00% 0,010% 0,04% Página 4 de 9
6 Retorno dos investimentos de Renda Variável e Benchmark's - base (janeiro / 2016) Mês Ano 3 meses 6 meses 12 meses 24 meses Taxa adm VaR Mês Volatilidade 12 meses IPCA + 6,00% ao ano 1,74% 1,74% 4,77% 7,99% 17,27% 33,18% CAIXA BRASIL IPCA VI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 1,39% 1,39% 4,31% 7,12% 16,99% 30,27% 0,20% 0,021% 0,32% Página 5 de 9
7 Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos - base (janeiro / 2016) Administrador Valor % BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM ,65 35,62% BANCO BRADESCO ,53 30,12% CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,85 25,07% BANCO SANTANDER ,71 9,19% BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM BANCO BRADESCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL BANCO SANTANDER 25,1% 30,1% 35,6% Sub segmento Valor % IMA B ,98 43,32% IDKA IPCA 2A ,26 18,99% IMA B ,35 12,03% CDI ,37 10,49% IMA B ,95 5,64% IMA B 5 IDKA IPCA 2A IMA B CDI IMA B 5+ MULTIMER CRÉDITO PRIVADO IRF M 1 12% 19% 43,3% MULTIMERCADO ,61 3,98% CRÉDITO PRIVADO ,00 3,92% IRF M ,22 1,63% Página 6 de 9
8 Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016 Acumulado no Ano Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno ($) Retorno (%) Meta (%) Gap (%) VaR (%) Janeiro , , , , ,55 2,21% 1,98% 111,48% 1,02% Acumulado no ano ,55 2,21% 1,98% 111,48% 2,4 1,8 2,21% 1,98% 1,2 0,6 0,0 Investimentos INPC 6%aa 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 Retorno Jan Meta Página 7 de 9
9 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2016 Ativos de Renda Fixa Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR Mês (%) Instituição(%) BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,07 0,00 0, , ,20 3,02% 1,79% 3,02% BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA B ,95 0, , , ,39 2,98% 1,72% 2,97% SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA FIXA ,97 0,00 0, , ,74 2,96% 1,70% 2,96% BB IMA B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP ,32 0,00 0, , ,66 2,95% 1,70% 2,95% CAIXA BRASIL IMA B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,90 0,00 0, , ,51 2,91% 1,69% 2,91% CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP ,57 0,00 0, , ,87 2,87% 1,67% 2,87% BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,79 0,00 0, , ,76 1,81% 0,72% 1,81% BRADESCO INSTITUCIONAL IMA B FIC RENDA FIXA ,14 0, , , ,16 1,72% 2,13% 1,76% BB IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,76 0,00 0, , ,02 1,62% 0,34% 1,62% CAIXA BRASIL IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,51 0,00 0, , ,93 1,62% 0,35% 1,62% CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ,82 0,00 0, , ,13 1,51% 0,12% 1,51% BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO ,06 0,00 0, , ,89 1,47% 0,11% 1,47% CAIXA BRASIL IPCA XI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO ,00 0,00 0, , ,00 1,39% 0,14% 1,39% BRADESCO PREMIUM FI REFERENCIADO DI , ,76 0, , ,48 1,05% 0,00% 1,05% BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO 1.316,19 0,00 0, ,12 12,93 0,98% 0,01% 0,98% Total Renda Fixa ,67 2,24% 1,06% Página 8 de 9
10 Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de janeiro / 2016 Ativos de Renda Variável Sado Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual Retorno (R$) Retorno (%) VaR Mês (%) Instituição(%) CAIXA BRASIL IPCA VI FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ,73 0,00 0, , ,88 1,39% 0,02% 1,39% Total Renda Variável ,88 1,39% 0,02% Página 9 de 9