Document: Điều 18 Thông tư 41/2016/TT-NHNN tỷ lệ an toàn ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất

Type: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "30/12/2016", "sign_number": "41/2016/TT-NHNN", "signer": "Nguyễn Đồng Tiến", "type": "Thông tư"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "30/12/2016", "sign_number": "41/2016/TT-NHNN", "signer": "Nguyễn Đồng Tiến", "type": "Thông tư"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "30/12/2016", "sign_number": "41/2016/TT-NHNN", "signer": "Nguyễn Đồng Tiến", "type": "Thông tư"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "30/12/2016", "sign_number": "41/2016/TT-NHNN", "signer": "Nguyễn Đồng Tiến", "type": "Thông tư"}
Signer: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "30/12/2016", "sign_number": "41/2016/TT-NHNN", "signer": "Nguyễn Đồng Tiến", "type": "Thông tư"}

Full Text:
Điều 18 Thông tư 41/2016/TT-NHNN tỷ lệ an toàn ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài mới nhất có nội dung như sau:

Điều 18. Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường
1. Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường (KMR) được xác định theo công thức sau:
KMR = KIRR + KER + KFXR + KCMR + KOPT
Trong đó:
- KIRR: Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất, trừ giao dịch quyền chọn;
- KER: Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu, trừ giao dịch quyền chọn;
- KFXR: Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối (bao gồm cả vàng), trừ giao dịch quyền chọn;
- KCMR: Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa, trừ giao dịch quyền chọn;
- KOPT: Vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn.
2. Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất (KIRR) xác định theo công thức sau:

Trong đó:
-
: Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất cụ thể phát sinh từ biến động lãi suất do yếu tố liên quan đến từng nhà phát hành, được tính theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;
- : Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung phát sinh từ biến động lãi suất do yếu tố lãi suất thị trường, được tính theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu (KER) xác định theo công thức như
sau:

Trong đó:
- : Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu cụ thể phát sinh từ biến động giá cổ phiếu do yếu tố liên quan đến từng nhà phát hành, được tính theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;
- : Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu chung phát sinh từ biến động giá cổ phiếu do yếu tố giá thị trường, được tính theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối (KFXR) chỉ áp dụng đối với trường hợp tổng giá trị trạng thái ngoại hối ròng (bao gồm cả vàng) của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lớn hơn 2% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa (KCMR) được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
6. Vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn (KOPT) chỉ áp dụng khi tổng giá trị các giao dịch quyền chọn lớn hơn 2% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn (KOPT) được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.

Content:
Điều 18. Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường
1. Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường (KMR) được xác định theo công thức sau:
KMR = KIRR + KER + KFXR + KCMR + KOPT
Trong đó:
- KIRR: Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất, trừ giao dịch quyền chọn;
- KER: Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu, trừ giao dịch quyền chọn;
- KFXR: Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối (bao gồm cả vàng), trừ giao dịch quyền chọn;
- KCMR: Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa, trừ giao dịch quyền chọn;
- KOPT: Vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn.
2. Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất (KIRR) xác định theo công thức sau:

Trong đó:
-
: Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất cụ thể phát sinh từ biến động lãi suất do yếu tố liên quan đến từng nhà phát hành, được tính theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;
- : Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất chung phát sinh từ biến động lãi suất do yếu tố lãi suất thị trường, được tính theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
Vốn yêu cầu cho rủi ro lãi suất được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu (KER) xác định theo công thức như
sau:

Trong đó:
- : Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu cụ thể phát sinh từ biến động giá cổ phiếu do yếu tố liên quan đến từng nhà phát hành, được tính theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này;
- : Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu chung phát sinh từ biến động giá cổ phiếu do yếu tố giá thị trường, được tính theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
Vốn yêu cầu cho rủi ro giá cổ phiếu được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối (KFXR) chỉ áp dụng đối với trường hợp tổng giá trị trạng thái ngoại hối ròng (bao gồm cả vàng) của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lớn hơn 2% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Vốn yêu cầu cho rủi ro ngoại hối được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
5. Vốn yêu cầu cho rủi ro giá hàng hóa (KCMR) được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.
6. Vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn (KOPT) chỉ áp dụng khi tổng giá trị các giao dịch quyền chọn lớn hơn 2% vốn tự có của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Vốn yêu cầu cho giao dịch quyền chọn (KOPT) được tính theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.