Document: Điều 10 Thông tư 229/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục

Type: {"issuing_agency": "Bộ Tài chính", "promulgation_date": "27/12/2012", "sign_number": "229/2012/TT-BTC", "signer": "Trần Xuân Hà", "type": "Thông tư"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Bộ Tài chính", "promulgation_date": "27/12/2012", "sign_number": "229/2012/TT-BTC", "signer": "Trần Xuân Hà", "type": "Thông tư"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Bộ Tài chính", "promulgation_date": "27/12/2012", "sign_number": "229/2012/TT-BTC", "signer": "Trần Xuân Hà", "type": "Thông tư"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Bộ Tài chính", "promulgation_date": "27/12/2012", "sign_number": "229/2012/TT-BTC", "signer": "Trần Xuân Hà", "type": "Thông tư"}
Signer: {"issuing_agency": "Bộ Tài chính", "promulgation_date": "27/12/2012", "sign_number": "229/2012/TT-BTC", "signer": "Trần Xuân Hà", "type": "Thông tư"}

Full Text:
Điều 10 Thông tư 229/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục có nội dung như sau:

Điều 10. Niêm yết, hủy niêm yết chứng chỉ quỹ ETF
1. Trong thời hạn tối đa ba mươi (30) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực, công ty quản lý quỹ phải hoàn tất các thủ tục niêm yết chứng chỉ quỹ ETF tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Hồ sơ niêm yết chứng chỉ quỹ ETF thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán.
2. Sau mỗi ngày giao dịch hoán đổi, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có trách nhiệm thông báo cho Sở Giao dịch Chứng khoán về khối lượng chứng chỉ quỹ ETF được công ty quản lý quỹ phát hành, mua lại.
3. Chứng chỉ quỹ ETF bị hủy niêm yết trong các trường hợp sau:
a) Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (tracking error-TE) liên tục trong ba (03) tháng gần nhất vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán, trong đó mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của tuần hiện tại (t) được xác định theo công thức sau:

Trong đó: là mức chênh lệch giữa biến động giá trị tài sản ròng của quỹ và biến động của chỉ số tham chiếu của tuần thứ i trở về trước, kể từ tuần hiện tại (t), được xác định theo công thức sau:
,

n = 26
Trường hợp thời gian hoạt động của quỹ chưa tới sáu (06) tháng, n là số tuần, kể từ tuần giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực.
b) Không thể xác định được chỉ số tham chiếu vì các nguyên nhân bất khả kháng đã được quy định rõ tại bộ nguyên tắc về xác định chỉ số;
c) Quỹ giải thể theo quy định tại Điều 20 Thông tư này;
d) Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và tại điều lệ quỹ.
4. Trường hợp mức sai lệch của quỹ ETF vượt quá 80% mức sai lệch tối đa theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán đồng thời công bố thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này trong vòng 24h, ngay sau khi phát sinh sự việc. Trong vòng ba (03) tháng, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư của quỹ, bảo đảm mức sai lệch không vượt quá 80% mức sai lệch tối đa.

Content:
Điều 10. Niêm yết, hủy niêm yết chứng chỉ quỹ ETF
1. Trong thời hạn tối đa ba mươi (30) ngày, kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực, công ty quản lý quỹ phải hoàn tất các thủ tục niêm yết chứng chỉ quỹ ETF tại Sở Giao dịch Chứng khoán. Hồ sơ niêm yết chứng chỉ quỹ ETF thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giao dịch Chứng khoán.
2. Sau mỗi ngày giao dịch hoán đổi, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán có trách nhiệm thông báo cho Sở Giao dịch Chứng khoán về khối lượng chứng chỉ quỹ ETF được công ty quản lý quỹ phát hành, mua lại.
3. Chứng chỉ quỹ ETF bị hủy niêm yết trong các trường hợp sau:
a) Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu (tracking error-TE) liên tục trong ba (03) tháng gần nhất vượt quá mức sai lệch tối đa theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán, trong đó mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của tuần hiện tại (t) được xác định theo công thức sau:

Trong đó: là mức chênh lệch giữa biến động giá trị tài sản ròng của quỹ và biến động của chỉ số tham chiếu của tuần thứ i trở về trước, kể từ tuần hiện tại (t), được xác định theo công thức sau:
,

n = 26
Trường hợp thời gian hoạt động của quỹ chưa tới sáu (06) tháng, n là số tuần, kể từ tuần giấy chứng nhận đăng ký thành lập quỹ có hiệu lực.
b) Không thể xác định được chỉ số tham chiếu vì các nguyên nhân bất khả kháng đã được quy định rõ tại bộ nguyên tắc về xác định chỉ số;
c) Quỹ giải thể theo quy định tại Điều 20 Thông tư này;
d) Các trường hợp khác theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và tại điều lệ quỹ.
4. Trường hợp mức sai lệch của quỹ ETF vượt quá 80% mức sai lệch tối đa theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán đồng thời công bố thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này trong vòng 24h, ngay sau khi phát sinh sự việc. Trong vòng ba (03) tháng, công ty quản lý quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư của quỹ, bảo đảm mức sai lệch không vượt quá 80% mức sai lệch tối đa.