Document: Điều 1 Quyết định 796/QĐ-SGDHN 2019 niêm yết hợp đồng tương lai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Type: {"issuing_agency": "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội", "promulgation_date": "27/11/2019", "sign_number": "796/QĐ-SGDHN", "signer": "Nguyễn Như Quỳnh", "type": "Quyết định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội", "promulgation_date": "27/11/2019", "sign_number": "796/QĐ-SGDHN", "signer": "Nguyễn Như Quỳnh", "type": "Quyết định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội", "promulgation_date": "27/11/2019", "sign_number": "796/QĐ-SGDHN", "signer": "Nguyễn Như Quỳnh", "type": "Quyết định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội", "promulgation_date": "27/11/2019", "sign_number": "796/QĐ-SGDHN", "signer": "Nguyễn Như Quỳnh", "type": "Quyết định"}
Signer: {"issuing_agency": "Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội", "promulgation_date": "27/11/2019", "sign_number": "796/QĐ-SGDHN", "signer": "Nguyễn Như Quỳnh", "type": "Quyết định"}

Full Text:
Điều 1 Quyết định 796/QĐ-SGDHN 2019 niêm yết hợp đồng tương lai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội có nội dung như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế niêm yết và giao dịch hợp đồng tương lai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-SGDHN ngày 24/3/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:
1. Sửa đổi Khoản 14 và Khoản 33 Điều 3 như sau:
a) Sửa đổi Khoản 14 như sau:
“Danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao: là danh mục các trái phiếu chuyển giao do SGDCK công bố theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 Quy chế này.”
b) Sửa đổi Khoản 33 như sau:
“Trái phiếu chuyển giao: là trái phiếu Chính phủ đáp ứng điều kiện và được đưa vào danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao.”
2. Sửa đổi Điều 20 như sau:
“Giới hạn vị thế của hợp đồng tương lai do TTLKCK quy định. SGDCK phối hợp với TTLKCK công bố giới hạn vị thế theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 27 Thông tư số 11/2016/TT-BTC.”
3. Sửa đổi Điều 45 như sau:
“1. Trái phiếu được sử dụng để chuyển giao vào ngày thanh toán cuối cùng của HĐTL TPCP là TPCP do KBNN phát hành và đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:
a) Là trái phiếu mệnh giá một trăm nghìn (100.000) đồng, lãi suất danh nghĩa cố định, thanh toán lãi định kỳ vào cuối kỳ mười hai (12) tháng một lần, các kỳ trả lãi bằng nhau, thanh toán gốc một lần khi đáo hạn;
b) Đáp ứng điều kiện về giá trị niêm yết tối thiểu, điều kiện về kỳ hạn còn lại tính tại ngày thanh toán cuối cùng và các điều kiện khác (nếu có) quy định tại mẫu HĐTL TPCP.
2. SGDCK công bố thông tin về danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao khi niêm yết hợp đồng mới kèm theo hệ số chuyển đổi tương ứng với từng mã trái phiếu trong danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao. Thời điểm công bố danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao là ba (03) ngày giao dịch trước ngày giao dịch đầu tiên của hợp đồng. SGDCK thực hiện chốt danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao đối với các mã hợp đồng tối thiểu ba mươi (30) ngày trước ngày giao dịch cuối cùng. Sau thời điểm chốt danh sách, SGDCK và TTLKCK không cập nhật vào danh sách bất kỳ mã trái phiếu nào khác, kể cả khi đáp ứng điều kiện chuyển giao hoặc sử dụng để xác định giá thanh toán cuối cùng. Danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao được cập nhật hàng ngày các mã trái phiếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu ở Khoản 1 Điều này cho đến ngày chốt danh sách”
4. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 về công thức tính hệ số chuyển đổi như sau:
(1) Nếu ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng là ngày giao dịch hưởng quyền của trái phiếu chuyển giao

(2) Nếu ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng là ngày giao dịch không
hưởng quyền của trái phiếu chuyển giao

Trong đó:
CF là hệ số chuyển đổi cho trái phiếu chuyển giao
Lc là lãi suất danh nghĩa (%/năm) của trái phiếu chuyển giao
r là lãi suất danh nghĩa (%/năm) của trái phiếu giả định
k là số lần trả lãi trong mỗi năm của trái phiếu chuyển giao
n là số kỳ trả lãi còn lại từ sau ngày trả lãi kế tiếp ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng cho đến khi trái phiếu đáo hạn.
E là số ngày thực tế của kỳ trả lãi có chứa ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng
Dn là số ngày thực tế từ ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng đến ngày trả lãi kế tiếp

Content:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế niêm yết và giao dịch hợp đồng tương lai tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 189/QĐ-SGDHN ngày 24/3/2017 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:
1. Sửa đổi Khoản 14 và Khoản 33 Điều 3 như sau:
a) Sửa đổi Khoản 14 như sau:
“Danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao: là danh mục các trái phiếu chuyển giao do SGDCK công bố theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 Quy chế này.”
b) Sửa đổi Khoản 33 như sau:
“Trái phiếu chuyển giao: là trái phiếu Chính phủ đáp ứng điều kiện và được đưa vào danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao.”
2. Sửa đổi Điều 20 như sau:
“Giới hạn vị thế của hợp đồng tương lai do TTLKCK quy định. SGDCK phối hợp với TTLKCK công bố giới hạn vị thế theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 27 Thông tư số 11/2016/TT-BTC.”
3. Sửa đổi Điều 45 như sau:
“1. Trái phiếu được sử dụng để chuyển giao vào ngày thanh toán cuối cùng của HĐTL TPCP là TPCP do KBNN phát hành và đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:
a) Là trái phiếu mệnh giá một trăm nghìn (100.000) đồng, lãi suất danh nghĩa cố định, thanh toán lãi định kỳ vào cuối kỳ mười hai (12) tháng một lần, các kỳ trả lãi bằng nhau, thanh toán gốc một lần khi đáo hạn;
b) Đáp ứng điều kiện về giá trị niêm yết tối thiểu, điều kiện về kỳ hạn còn lại tính tại ngày thanh toán cuối cùng và các điều kiện khác (nếu có) quy định tại mẫu HĐTL TPCP.
2. SGDCK công bố thông tin về danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao khi niêm yết hợp đồng mới kèm theo hệ số chuyển đổi tương ứng với từng mã trái phiếu trong danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao. Thời điểm công bố danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao là ba (03) ngày giao dịch trước ngày giao dịch đầu tiên của hợp đồng. SGDCK thực hiện chốt danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao đối với các mã hợp đồng tối thiểu ba mươi (30) ngày trước ngày giao dịch cuối cùng. Sau thời điểm chốt danh sách, SGDCK và TTLKCK không cập nhật vào danh sách bất kỳ mã trái phiếu nào khác, kể cả khi đáp ứng điều kiện chuyển giao hoặc sử dụng để xác định giá thanh toán cuối cùng. Danh sách trái phiếu đủ điều kiện chuyển giao được cập nhật hàng ngày các mã trái phiếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện nêu ở Khoản 1 Điều này cho đến ngày chốt danh sách”
4. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 về công thức tính hệ số chuyển đổi như sau:
(1) Nếu ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng là ngày giao dịch hưởng quyền của trái phiếu chuyển giao

(2) Nếu ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng là ngày giao dịch không
hưởng quyền của trái phiếu chuyển giao

Trong đó:
CF là hệ số chuyển đổi cho trái phiếu chuyển giao
Lc là lãi suất danh nghĩa (%/năm) của trái phiếu chuyển giao
r là lãi suất danh nghĩa (%/năm) của trái phiếu giả định
k là số lần trả lãi trong mỗi năm của trái phiếu chuyển giao
n là số kỳ trả lãi còn lại từ sau ngày trả lãi kế tiếp ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng cho đến khi trái phiếu đáo hạn.
E là số ngày thực tế của kỳ trả lãi có chứa ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng
Dn là số ngày thực tế từ ngày thanh toán cuối cùng của hợp đồng đến ngày trả lãi kế tiếp