Title: § 6 Aufsichtliches Benchmarking interner Ansätze

Description:
Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen (SolvV 2014)
Teil 2 - Nähere Bestimmungen zu den Eigenmittelanforderungen für Institute und Gruppen
Kapitel 1 - Interne Ansätze
Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen
§ 6 Aufsichtliches Benchmarking interner Ansätze

Paragraph: 6

Content:
Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen (SolvV 2014)
Teil 2 - Nähere Bestimmungen zu den Eigenmittelanforderungen für Institute und Gruppen
Kapitel 1 - Interne Ansätze
Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen
§ 6 Aufsichtliches Benchmarking interner Ansätze

(1) Die Bundesanstalt erstellt eigene Referenzportfolios
ausschließlich in Abstimmung mit der Europäischen
Bankenaufsichtsbehörde.

(2) Die Bundesanstalt verwendet die von den Instituten nach § 5
gemeldeten Informationen, um die Spanne der risikogewichteten
Positionsbeträge und der Eigenmittelanforderungen für diejenigen
Risikopositionen oder Positionen eines Referenzportfolios zu
überwachen, die sich aus den internen Ansätzen der meldepflichtigen
Institute ergeben.

(3) Die Bundesanstalt bewertet mindestens jährlich die Qualität dieser
internen Ansätze und konzentriert sich dabei insbesondere auf

1.  die internen Ansätze, die erhebliche Unterschiede in Bezug auf die
    Eigenmittelanforderungen für dieselbe Risikoposition oder Position
    aufweisen,

2.  die internen Ansätze, die eine besonders hohe oder niedrige Vielfalt
    aufweisen, sowie

3.  auf Fälle einer signifikanten und systematischen Unterschätzung der
    Eigenmittelanforderungen.

(4) Ergeben die Überwachung nach Absatz 2 und die Bewertung nach
Absatz 3, dass die Ergebnisse interner Ansätze bestimmter Institute
erheblich von den Ergebnissen der Mehrheit der Institute abweichen
oder dass nur wenige Gemeinsamkeiten bei den internen Ansätzen
bestehen, so dass sich eine weite Spanne an Ergebnissen ergibt,
untersucht die Bundesanstalt die Gründe hierfür. Wenn klar
festgestellt werden kann, dass der interne Ansatz eines Instituts zu
einer Unterschätzung der Eigenmittelanforderungen führt, die nicht auf
Unterschiede bei den zugrundeliegenden Risiken der Risikopositionen
oder Positionen zurückgeführt werden kann, ergreift die Bundesanstalt
angemessene Abhilfemaßnahmen. Bei ihrer Entscheidung über die
Angemessenheit von Abhilfemaßnahmen sind die Ziele, die mit der
Verwendung interner Ansätze verfolgt werden, zu berücksichtigen und
ist sicherzustellen, dass die Abhilfemaßnahmen

1.  nicht zu Standardisierungen oder bevorzugten Methoden führen,

2.  keine falschen Anreize schaffen und

3.  kein Herdenverhalten verursachen.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/solvv_2014/__6.html
Directory: solvv_2014
Level: 5.0