Title: § 29 Qualitative Anforderungen

Description:
Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (DerivateV 2013)
Abschnitt 4 - Stresstests
§ 29 Qualitative Anforderungen

Paragraph: 29

Content:
Verordnung über Risikomanagement und Risikomessung beim Einsatz von Derivaten, Wertpapier-Darlehen und Pensionsgeschäften in Investmentvermögen nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (DerivateV 2013)
Abschnitt 4 - Stresstests
§ 29 Qualitative Anforderungen

(1) Die Stresstests müssen sich auf alle Risiken erstrecken, die den
Wert oder die Schwankungen des Wertes des Investmentvermögens nicht
nur unwesentlich beeinflussen. Besonderes Gewicht muss auf denjenigen
Risiken liegen, denen die im jeweiligen Investmentvermögen angewendete
Methode nach den §§ 5 bis 22 nicht oder nur unvollständig Rechnung
trägt.

(2) Die Stresstests müssen geeignet sein, mögliche Situationen zu
analysieren, in denen der Wert des Investmentvermögens infolge des
Einsatzes von Derivaten oder infolge einer Kreditaufnahme zu Lasten
des Investmentvermögens mit negativem Vorzeichen behaftet ist.

(3) Die Stresstests müssen so gestaltet und durchgeführt werden, dass
sie auch diejenigen Risiken angemessen berücksichtigen, die
möglicherweise erst infolge einer Stresssituation Bedeutung erlangen,
beispielsweise das Risiko ungewöhnlicher Korrelationsveränderungen
oder illiquider Märkte.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/derivatev_2013/__29.html
Directory: derivatev_2013
Level: 3.0