Title: § 106 Aktienrisikountermodul

Description:
Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (VAG 2016)
Teil 2 - Vorschriften für die Erstversicherung und die Rückversicherung
Kapitel 2 - Finanzielle Ausstattung
Abschnitt 2 - Solvabilitätsanforderungen
Unterabschnitt 2 - Solvabilitätskapitalanforderung
§ 106 Aktienrisikountermodul

Paragraph: 106

Content:
Gesetz über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen (VAG 2016)
Teil 2 - Vorschriften für die Erstversicherung und die Rückversicherung
Kapitel 2 - Finanzielle Ausstattung
Abschnitt 2 - Solvabilitätsanforderungen
Unterabschnitt 2 - Solvabilitätskapitalanforderung
§ 106 Aktienrisikountermodul

(1) Das Aktienrisikountermodul schließt eine symmetrische Anpassung
des Faktors im Szenario für Aktienanlagen ein, der das Risiko aus
Veränderungen des Aktienkursniveaus erfasst.

(2) Die Anpassung der gemäß § 100 Absatz 3 kalibrierten
Standardkapitalanforderung für Aktienanlagen wird als Funktion der
aktuellen Höhe eines geeigneten Aktienindexes und eines gewichteten
Durchschnitts dieses Indexes berechnet. Der gewichtete Durchschnitt
wird über einen angemessenen Zeitraum ermittelt, der für alle
Versicherungsunternehmen gleich ist.

(3) Die Anpassung darf nicht zu einem Faktor im Szenario für
Aktienanlagen führen, der mehr als 10 Prozentpunkte über oder unter
dem Standardfaktor für Aktienanlagen liegt.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/vag_2016/__106.html
Directory: vag_2016
Level: 6.0