Title: § 48 Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle

Description:
Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG)
Kapitel 5 - Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten; Solvenzaufsicht
Abschnitt 2 - Aufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess
§ 48 Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle

Paragraph: 48

Content:
Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG)
Kapitel 5 - Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten; Solvenzaufsicht
Abschnitt 2 - Aufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess
§ 48 Laufende Überprüfung der Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle

(1) Die Bundesanstalt überprüft regelmäßig, mindestens alle drei
Jahre, ob das Wertpapierinstitut die Anforderungen für die Erlaubnis
zur Verwendung interner Modelle gemäß Artikel 22 der Verordnung (EU)
2019/2033 erfüllt. Dabei trägt die Bundesanstalt insbesondere
Veränderungen bei der Geschäftstätigkeit des Wertpapierinstituts und
der Anwendung der internen Modelle auf neue Produkte Rechnung und
überprüft und bewertet, ob das Wertpapierinstitut bei diesen Modellen
sachgerechte und aktuelle Techniken und Vorgehensweisen anwendet.

(2) Stellt die Bundesanstalt fest oder wird ihr bekannt, dass die
internen Modelle erhebliche Mängel bei der Erfassung der Risiken
aufweisen, ordnet die Bundesanstalt angemessene und geeignete
Maßnahmen an, die innerhalb einer von ihr gesetzten Frist umzusetzen
sind, um eine unverzügliche Beseitigung der Mängel zu gewährleisten
und deren Folgen zu begrenzen. Geeignete Maßnahme ist insbesondere die
Festsetzung von höheren Eigenmittelanforderungen oder höheren
Multiplikationsfaktoren.

(3) Kommt es bei einem von der Bundesanstalt erlaubten internen Modell
für Marktrisiken mehrfach zu Überschreitungen der
Multiplikationsfaktoren im Sinne von Artikel 366 der Verordnung (EU)
Nr. 575/2013 oder drohen diese Überschreitungen mehrfach, ist zu
vermuten, dass das interne Modell nicht präzise ist. In diesem Fall
widerruft die Bundesanstalt die Erlaubnis zur Verwendung des internen
Modells oder ordnet angemessene Maßnahmen an, die gewährleisten, dass
das Modell unverzüglich innerhalb einer von der Bundesanstalt
bestimmten Frist verbessert wird.

(4) Erfüllt ein Wertpapierinstitut die Anforderungen für die
Verwendung der internen Modelle nicht mehr, verlangt die Bundesanstalt
von dem Wertpapierinstitut

1.  die Vorlage eines Plans, der die erneute Erfüllung der Anforderungen
    innerhalb eines bestimmten Umsetzungszeitraums gewährleistet, oder

2.  einen Nachweis, dass die Auswirkungen des Nichteinhaltens der
    Anforderungen unwesentlich sind.

Sind die Eigenmittelanforderungen im Falle des Satzes 1 zur
angemessenen Risikoabdeckung unzureichend, ordnet die Bundesanstalt
zusätzliche Eigenmittelanforderungen an.

(5) Kommt die Bundesanstalt zu dem Ergebnis, dass das
Wertpapierinstitut den nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 vorgelegten Plan
zur vollständigen Wiedereinhaltung der Anforderungen nicht umsetzt
oder ist der von dem Wertpapierinstitut vorgesehene Umsetzungszeitraum
unangemessen lang, verlangt die Bundesanstalt eine Nachbesserung des
Plans innerhalb einer festgesetzten Frist.

(6) Kommt die Bundesanstalt zu dem Ergebnis, dass das
Wertpapierinstitut die Anforderungen für die Verwendung der internen
Modelle innerhalb einer angemessenen Frist nicht wieder einhalten wird
und hat das Wertpapierinstitut auch keinen Nachweis im Sinne des
Absatzes 4 Satz 1 Nummer 2 erbracht, widerruft die Bundesanstalt die
Erlaubnis zur Verwendung der internen Modelle vollständig oder für die
Bereiche, in denen das Wertpapierinstitut die Anforderungen für die
Verwendung der internen Modelle nicht erfüllt.

(7) Bei der Überprüfung und Bewertung gemäß Absatz 1 berücksichtigt
die Bundesanstalt die Analysen und Leitlinien der Europäischen
Bankenaufsichtsbehörde gemäß Artikel 37 Absatz 4 der Richtlinie (EU)
2019/2034.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/wpig/__48.html
Directory: wpig
Level: 4.0