Title: § 10 Verwendung von institutseigenen Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren

Description:
Verordnung über die Liquidität der Institute (LiqV)
§ 10 Verwendung von institutseigenen Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren

Paragraph: 10

Content:
Verordnung über die Liquidität der Institute (LiqV)
§ 10 Verwendung von institutseigenen Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren

(1) Zur Beurteilung der ausreichenden Liquidität darf das Institut
nach dauerhafter Wahl mit Zustimmung der Bundesanstalt anstelle der §§
2 bis 7 ein eigenes Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren
verwenden, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 3 erfüllt werden und
die Bundesanstalt dessen Eignung für die Zwecke dieser Verordnung auf
Antrag des Instituts schriftlich bestätigt hat. Die Bundesanstalt kann
ihre Zustimmung an Nebenbestimmungen, insbesondere Auflagen, knüpfen
und eine bereits erteilte Zustimmung widerrufen, wenn das Institut die
Voraussetzungen nach Absatz 3 nicht mehr erfüllt.

(2) Die Eignung eines institutseigenen Liquiditätsrisikomess- und
-steuerungsverfahrens wird auf der Grundlage einer von der
Bundesanstalt in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesbank
durchgeführten Prüfung nach § 44 Abs. 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes
beurteilt und nach erteilter Eignungsbestätigung durch
Nachschauprüfungen überprüft. Wesentliche Änderungen des
Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahrens bedürfen einer
erneuten Eignungsbestätigung nach Absatz 1.

(3) Das Institut hat insbesondere die folgenden Voraussetzungen für
die Verwendung eines eigenen Liquiditätsrisikomess- und
-steuerungsverfahrens zu erfüllen:

1.  Das Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren gewährleistet
    unter Berücksichtigung der besonderen institutsspezifischen
    Verhältnisse, der Art und Komplexität der betriebenen Geschäfte und
    der Größe des Instituts eine adäquate laufende Ermittlung und
    Überwachung des Liquiditätsrisikos und stellt die Liquiditätslage
    eingehender und angemessener dar, als bei Anwendung der §§ 2 bis 7.
    Insbesondere soll das Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren
    dabei auch Aufschluss über zu erwartende kurzfristige
    Nettomittelabflüsse, die Möglichkeit zur Aufnahme unbesicherter
    Finanzierungsmittel sowie die Auswirkung von Stressszenarien
    ermöglichen. Das Institut überprüft regelmäßig die Einhaltung der
    Voraussetzungen nach Satz 1.

2.  Das Institut hat auf der Grundlage des Liquiditätsrisikomess- und
    -steuerungsverfahrens geeignete, quantitativ zu bemessende Obergrenzen
    für Liquiditätsrisiken, auch unter Berücksichtigung von
    Stressszenarien, eingerichtet (Limite), die es regelmäßig überprüft.
    Dazu identifiziert das Institut Kenngrößen aus seinem
    Liquiditätsrisikomessverfahren, die für eine aggregierte Darstellung
    des Risikos einer nicht ausreichenden Liquidität des Instituts
    besonders geeignet sind, und dokumentiert, bei welchem Niveau dieser
    Größen es sich einem nennenswerten, mittleren und hohen Risiko einer
    nicht ausreichenden Liquidität ausgesetzt sieht, sowie welche
    Maßnahmen es an das Erreichen eines der benannten Niveaus durch eine
    der Kenngrößen knüpft.

3.  Das Institut zeigt der Deutschen Bundesbank und der Bundesanstalt
    schriftlich unverzüglich an, wenn eine der Kenngrößen nach Nummer 2
    das Niveau für ein mittleres oder hohes Risiko einer nicht
    ausreichenden Liquidität überschreitet und berichtet über die
    Maßnahmen, die es zur Beseitigung der Gefährdung getroffen hat und zu
    treffen beabsichtigt. Die Pflicht zur Meldung der Kennzahlen nach § 11
    bleibt unberührt.

4.  Das Liquiditätsrisikomess- und -steuerungsverfahren und das interne
    Limitsystem werden für das interne Liquiditätsrisikomanagement und in
    der Unternehmenssteuerung des Instituts verwendet.

(4) Ein Institut mit Sitz im Inland, das nachgeordnetes Unternehmen
einer Institutsgruppe oder einer Finanzholding-Gruppe ist und die
Voraussetzungen nach § 2a Absatz 5 des Kreditwesengesetzes erfüllt,
oder das übergeordnetes Unternehmen ist und die Voraussetzungen nach §
2a Absatz 5 des Kreditwesengesetzes erfüllt, darf nach dauerhafter
Wahl mit Zustimmung der Bundesanstalt von der Anwendung der §§ 2 bis 7
absehen, wenn die Institutsgruppe oder die Finanzholding-Gruppe, der
das Institut angehört, ein eigenes Liquiditätsrisikomess- und
-steuerungsverfahren verwendet und die Bundesanstalt dessen Eignung
schriftlich bestätigt hat. Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/liqv/__10.html
Directory: liqv
Level: 2.0