Title: § 4 Maßnahmen bei Mängeln bei der Risikoerfassung oder der Nichteinhaltung der Anforderungen bei Verwendung eines erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen

Description:
Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen (SolvV 2014)
Teil 2 - Nähere Bestimmungen zu den Eigenmittelanforderungen für Institute und Gruppen
Kapitel 1 - Interne Ansätze
Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen
§ 4 Maßnahmen bei Mängeln bei der Risikoerfassung oder der Nichteinhaltung der Anforderungen bei Verwendung eines erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen

Paragraph: 4

Content:
Verordnung zur angemessenen Eigenmittelausstattung von Instituten, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen und gemischten Finanzholding-Gruppen (SolvV 2014)
Teil 2 - Nähere Bestimmungen zu den Eigenmittelanforderungen für Institute und Gruppen
Kapitel 1 - Interne Ansätze
Abschnitt 1 - Allgemeine Bestimmungen
§ 4 Maßnahmen bei Mängeln bei der Risikoerfassung oder der Nichteinhaltung der Anforderungen bei Verwendung eines erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der Mindesteigenmittelanforderungen

(1) Sofern die Bundesanstalt feststellt, dass die Ausgestaltung eines
erlaubnispflichtigen Ansatzes zur Ermittlung der
Mindesteigenmittelanforderungen durch das Institut erhebliche Mängel
bei der Erfassung des Risikos aufweist, sorgt die Bundesanstalt dafür,
dass diese Mängel beseitigt werden, oder sie ergreift angemessene
Maßnahmen, die geeignet sind, um die aus den Mängeln resultierenden
Folgen abzuschwächen. Geeignete Maßnahmen sind insbesondere die
Festsetzung höherer Multiplikationsfaktoren oder zusätzlicher
Eigenmittelanforderungen.

(2) Deutet bei einem von der Bundesanstalt erlaubten internen Modell
für Marktrisiken das zahlreiche Auftreten von in Artikel 366 der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 genannten Überschreitungen darauf hin,
dass das Modell nicht oder nicht mehr präzise genug ist, widerruft die
Bundesanstalt die Erlaubnis zur Verwendung dieses internen Modells für
Marktrisiken oder ordnet angemessene Maßnahmen an, die gewährleisten,
dass das Modell umgehend verbessert wird.

(3) Wenn ein Institut nicht mehr sämtliche Anforderungen für einen
erlaubnispflichtigen Ansatz zur Ermittlung der
Mindesteigenmittelanforderungen nach dieser Verordnung und nach der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erfüllt, verlangt die Bundesanstalt

1.  vom Institut einen Plan, wie und in welchem Zeitraum eine zeitnahe
    Rückkehr zur Regelkonformität gewährleistet werden soll, oder

2.  dass das Institut in einer die Bundesanstalt zufriedenstellenden Weise
    nachweist, dass die Auswirkungen des Nichteinhaltens der Anforderungen
    unwesentlich sind, sofern das nach der Verordnung (EU) Nr. 575/2013
    für diesen Ansatz zulässig ist.

Sind die Eigenmittelanforderungen im Falle des Satzes 1 wahrscheinlich
unzureichend, ordnet die Bundesanstalt, soweit angemessen, zusätzliche
Eigenmittelanforderungen an.

(4) Erscheint es nach Einschätzung der Bundesanstalt unwahrscheinlich,
dass ein vom Institut vorgelegter Plan nach Absatz 3 Satz 1 Nummer 1
zur vollständigen Wiedereinhaltung der Anforderungen führt oder der
vom Institut vorgesehene Umsetzungszeitraum unangemessen lang ist,
verlangt die Bundesanstalt eine Nachbesserung des Plans.

(5) Erscheint es nach Einschätzung der Bundesanstalt unwahrscheinlich,
dass das Institut die Anforderungen innerhalb einer angemessenen Frist
wieder einhalten wird, und hat das Institut, sofern das nach der
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für diesen Ansatz zulässig ist, auch
keinen zufriedenstellenden Nachweis der Unwesentlichkeit der
Auswirkungen des Nichteinhaltens der Anforderungen nach Absatz 3 Satz
1 Nummer 2 erbracht, muss die Bundesanstalt die Erlaubnis zur
Verwendung des Ansatzes durch das Institut

1.  insgesamt widerrufen oder

2.  auf solche Bereiche beschränken, in denen die Einhaltung der
    Anforderungen gegeben ist oder innerhalb einer angemessenen Frist
    erreicht werden kann, sofern dies innerhalb der von der Bundesanstalt
    festgelegten Grenzen für die Nichtanwendung dieses Ansatzes möglich
    ist.

Insbesondere für risikogewichtete Positionsbeträge nach dem auf
internen Beurteilungen beruhenden Ansatz (IRB-Ansatz) im Sinne von
Artikel 107 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 kann die
Bundesanstalt separat für einzelne Arten von Kreditrisikopositionen
die Zustimmung nach Artikel 143 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr.
575/2013 zur Verwendung des IRB-Ansatzes oder zur Verwendung eigener
Schätzungen von Verlustausfallquoten (Loss Given Defaults – LGDs) im
Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 55 der Verordnung (EU) Nr.
575/2013 oder Konversionsfaktoren für diese Art von
Kreditrisikopositionen widerrufen.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/solvv_2014/__4.html
Directory: solvv_2014
Level: 5.0