Document ID: 32012R1247

A BIZOTTSÁG 1247/2012/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
(2012. december 19.)
a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően a kereskedési adattáraknak benyújtandó kereskedési jelentések formátumára és gyakoriságára vonatkozó végrehajtási technikai standardok meghatározásáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel az Európai Központi Bank véleményére (1),
tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 9. cikke (6) bekezdésére,
mivel:
(1)
A következetlenségek elkerülése érdekében a 648/2012/EU rendelet 9. cikke értelmében a kereskedési adattáraknak bejelentett minden adatnak ugyanazon szabályokat, standardokat és formátumokat kell követnie minden kereskedési adattár, minden szerződő fél és a származtatott termékek minden típusa vonatkozásában. A származtatott ügyletek leírásához ezért egy egyedi adatkészletet kell használni.
(2)
Mivel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek jellemzően nem azonosíthatók egyedileg a pénzügyi piacokon széles körben használt meglévő kódokkal - mint például a nemzetközi értékpapír-azonosító szám (ISIN) -, és nem is írhatók körül az ISO pénzügyi instrumentumok besorolása (CFI) kód használatával, az azonosítás új és univerzális módját kell kidolgozni. Amennyiben rendelkezésre áll egy egyedi termékazonosító, amely követi az egyediség, semlegesség, megbízhatóság, nyílt forrás, méretezhetőség, hozzáférhetőség elvét, ésszerű a költségalapja, megfelelő irányítási keretrendszerbe tartozik és használata az Unióban elfogadott, akkor azt kell használni. Amennyiben az említett követelményeknek megfelelő egyedi termékazonosító nem áll rendelkezésre, ideiglenes taxonómiát kell használni.
(3)
Az alapul szolgáló eszközt egyetlen azonosító használatával kell azonosítani, mindazonáltal jelenleg nincs a kosáron belüli alapul szolgáló eszköz azonosítására szolgáló, az egész piacon elterjedt szabványosított kód. A szerződő felek számára ezért elő kell írni legalább annak a feltüntetését, hogy az alapul szolgáló eszköz kosár, valamint, ha lehetséges, a szabványosított indexekre vonatkozó ISIN használatát.
(4)
A következetesség biztosítása érdekében a származtatott ügyletben részt vevő minden felet egyedi kóddal kell azonosítani. Az Unión belüli használatra elfogadott, az adatkövetelményekkel kapcsolatos FSB ajánlásokkal összeegyeztethető, irányítási keretrendszerben meghatározandó globális jogalany-azonosítót vagy ideiglenes jogalany-azonosítót kell használni minden pénzügyi és nem pénzügyi szerződő fél, bróker, központi szerződő fél és kedvezményezett azonosítására, amint rendelkezésre áll, különösen a Fizetési és Elszámolási Rendszerek Bizottság (CPPS) és az Értékpapír-felügyeletek Nemzetközi Szervezete (IOSCO) által kiadott, az adatszolgáltatási és adatösszesítési követelményekről szóló, a jogalany-azonosítókat az adatösszesítés eszközeként meghatározó jelentéssel való összhang biztosítása érdekében. Az ügynökön keresztüli kereskedés esetében a kedvezményezetteket azon magánszemélyként vagy jogalanyként kell azonosítani, akinek a nevében a szerződést kötötték.
(5)
Figyelembe kell venni a harmadik országokban használt, és üzleti tevékenységük megkezdésekor a kereskedési adattárak által is alkalmazott megközelítést. A szerződő felek számára költséghatékony megoldás biztosítása, valamint a kereskedési adattárak számára a működési kockázat mérséklése érdekében ezért a jelentéstétel kezdő időpontját a származtatott termékek különböző kategóriái szerint fokozatosan kell bevezetni, kezdve legszabványosítottabb kategóriával, majd kiterjesztve a többi kategóriára. A 648/2012/EU rendelet hatálybalépésének napján, azt megelőzően vagy azt követően kötött származtatott ügyleteknek, amelyek a jelentéstétel kezdő időpontjában vagy azt követően lezártak, szabályozási szempontból nincs nagy jelentőségük. Mindazonáltal ezeket a 648/2012/EU rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében be kell jelenteni. Ezekben az esetekben a hatékony és arányos jelentéstételi rendszer biztosítása érdekében, valamint a lezárt ügyletekre vonatkozó adatok rekonstrukciójának nehézségeit figyelembe véve hosszabb határidőt kell megállapítani az ilyen jelentéstételre.
(6)
Ez a rendelet az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (EÉPH) által a Bizottságnak benyújtott végrehajtási technikai standardtervezeten alapul.
(7)
Az EÉPH az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) 15. cikkével összhangban nyilvános konzultációkat folytatott e végrehajtási technikai standardtervezetek kapcsán, elemezte a lehetséges kapcsolódó költségeket és hasznokat, és kikérte az említett rendelet 37. cikke szerint létrehozott EÉPH Értékpapírpiaci Érdekképviseleti Csoport véleményét,
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
1. cikk
A származtatott ügyletekre vonatkozó bejelentés formátuma
A 648/2012/EU rendelet 9. cikke szerinti bejelentésben foglalt információt az e rendelet mellékletében meghatározott formátumban kell megadni.
2. cikk
A származtatott ügyletekre vonatkozó bejelentés gyakorisága
Amennyiben a 648/2012/EU rendelet 11. cikkének (2) bekezdése úgy rendelkezik, a kereskedési adattárnak bejelentett ügyletek piaci értéken történő vagy modell alapú értékelését naponta kell elvégezni. Az e rendelet mellékletében, valamint a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (5) bekezdése alapján a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardokat létrehozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus mellékletében előírt egyéb jelentéstételi elemeket azok előfordulásakor, az ügylet megkötése, módosítása vagy lezárása tekintetében a 648/2012/EU rendelet 9. cikkében meghatározott határidő figyelembevételével kell bejelenteni.
3. cikk
Szerződő felek és egyéb jogalanyok azonosítása
(1) A bejelentésben jogalany-azonosítót kell alkalmazni a következők azonosítására:
a)
jogi személy kedvezményezett;
b)
bróker jogalany;
c)
központi szerződő fél;
d)
jogi személy klíringtag;
e)
jogalany szerződő fél;
f)
benyújtó jogalany;
(2) Amennyiben a jogalany-azonosító nem áll rendelkezésre, a bejelentésnek uniós szinten meghatározott olyan ideiglenes jogalany-azonosítót kell tartalmaznia, amely:
a)
egyedi;
b)
semleges;
c)
megbízható;
d)
nyílt forrású;
e)
méretezhető;
f)
hozzáférhető;
g)
ésszerű költségalapon rendelkezésre áll;
h)
megfelelő irányítási keretrendszer alá tartozik.
(3) Ha sem jogalany-azonosító, sem ideiglenes jogalany-azonosító nem áll rendelkezésre, a bejelentésben az ISO 9362 szerinti vállalatazonosító kódot kell alkalmazni, amennyiben rendelkezésre áll.
4. cikk
Származtatott ügyletek azonosítása
(1) A bejelentésben a származtatott ügyletet olyan egyedi termékazonosító használatával kell azonosítani, amely:
a)
egyedi;
b)
semleges;
c)
megbízható;
d)
nyílt forrású;
e)
méretezhető;
f)
hozzáférhető;
g)
ésszerű költségalapon rendelkezésre áll;
h)
megfelelő irányítási keretrendszer alá tartozik.
(2) Amennyiben nem létezik egyedi termékazonosító, a bejelentésben a származtatott ügyletet a hozzárendelt ISO 6166 ISIN kód vagy az alternatív eszközazonosító kód, valamint a megfelelő ISO 10962 CFI kód kombinációjának használatával kell azonosítani.
(3) Ha a (2) bekezdésben említett kombináció nem áll rendelkezésre, a származtatott ügylet típusát a következők alapján kell azonosítani:
a)
a származtatott termék kategóriáját a következők egyikeként kell azonosítani:
i.
áruk;
ii.
hitel;
iii.
deviza;
iv.
részvény;
v.
kamatláb;
vi.
egyéb.
b)
a származtatottügylet-típust a következők egyikeként kell azonosítani:
i.
különbözetre vonatkozó szerződések,
ii.
tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodások;
iii.
forward ügyletek;
iv.
határidős ügyletek;
v.
opciók;
vi.
swapügyletek;
vii.
egyéb.
c)
az olyan származtatott termékek esetében, amelyek nem esnek a származtatott termékek egy konkrét kategóriájába vagy típusába, a bejelentést a származtatott termékek azon kategóriája vagy típusa alapján kell megtenni, amelyhez a származtatott ügylet a szerződő felek megegyezése szerint a leginkább hasonlít.
5. cikk
A jelentéstétel kezdő időpontja
(1) A hitelderivatíva-ügyletek és a származtatott kamatügyletek bejelentését meg kell tenni:
a)
2013. július 1-jéig, ha a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2013. április 1-je előtt sor került a kereskedési adattár 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére;
b)
90 nappal azt követően, hogy sor került a kereskedési adattár a származtatott termékek adott kategóriájának vonatkozásában történő, a 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére, amennyiben a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2013. április 1-jén vagy azt megelőzően nem került sor a kereskedési adattár nyilvántartásba vételére;
c)
2015. július 1-jéig, ha a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2015. július 1-jéig nem került sor a kereskedési adattár 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére. A jelentéstételi kötelezettség ezen a napon kezdődik, az ügyleteket pedig az említett rendelet 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően az EÉPH-nak kell bejelenteni, amíg a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában sor kerül a kereskedési adattár nyilvántartásba vételére.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett származtatott ügyleteket be kell jelenteni:
a)
2014. január 1-jéig, ha a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2013. október 1-je előtt sor került a kereskedési adattár 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére;
b)
90 nappal azt követően, hogy sor került a kereskedési adattár a származtatott termékek egy adott kategóriájának vonatkozásában történő, a 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére, amennyiben a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2013. október 1-jén vagy azt megelőzően nem került sor a kereskedési adattár nyilvántartásba vételére;
c)
2015. július 1-jéig, ha a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában 2015. július 1-jéig nem került sor a kereskedési adattár 648/2012/EU rendelet 55. cikke szerinti nyilvántartásba vételére. A jelentéstételi kötelezettség ezen a napon kezdődik, az ügyleteket pedig az említett rendelet 9. cikke (3) bekezdésének megfelelően az EÉPH-nak kell bejelenteni, amíg a származtatott termékek meghatározott kategóriájának vonatkozásában sor kerül a kereskedési adattár nyilvántartásba vételére.
(3) A 2012. augusztus 16-án nem lezárt, és a jelentéstétel kezdő időpontjában még mindig nem lezárt származtatott ügyleteket a származtatott termékek adott kategóriájára vonatkozó jelentéstétel kezdő időpontjától számított 90 napon belül be kell jelenteni a kereskedési adattárnak.
(4) Azokat a származtatott ügyleteket, amelyek:
a)
megkötésére 2012. augusztus 16. előtt került sor, és amelyeket 2012. augusztus 16-án még nem zártak le, vagy
b)
amelyek megkötésére 2012. augusztus 16-án vagy azt követően került sor,
és amelyeket a jelentéstétel kezdő időpontjában vagy azt követően lezártak, a származtatott termékek adott kategóriájára vonatkozó jelentéstétel kezdő időpontjától számított 3 éven belül be kell jelenteni a kereskedési adattárnak.
(5) A jelentéstétel kezdő időpontját 180 nappal el kell halasztani a 648/2012/EU rendelet 9. cikkének (5) bekezdése alapján a kereskedési adattáraknak bejelentendő adatok minimális részleteit meghatározó szabályozási technikai standardokat létrehozó, felhatalmazáson alapuló jogi aktus 3. cikkében említett információ bejelentése céljából.
6. cikk
Hatálybalépés
Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Brüsszelben, 2012. december 19-én.

Labels: 7
12
2