Document ID: 32013R0151

REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.o 151/2013 DA COMISSÃO
de 19 de dezembro de 2012
que completa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados OTC, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os dados que devem ser divulgados e disponibilizados pelos repositórios de transações, bem como normas operacionais com vista à agregação, à comparação e ao acesso a esses dados
(Texto relevante para efeitos do EEE)
A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu (1),
Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (2), nomeadamente o artigo 81.o, n.o 5,
Considerando o seguinte:
(1)
É essencial identificar claramente os contratos relevantes e as respetivas contrapartes. Seguindo uma abordagem funcional, as entidades que acedem aos dados detidos pelos repositórios de transações devem ser consideradas em função das suas competências e das funções que exercem.
(2)
A Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) deve ter acesso a todos os dados a nível das transações detidos pelos repositórios de transações, para efeitos de supervisão desses repositórios, para poderem fazer pedidos de informação, adotar medidas de supervisão adequadas e ainda decidir se o registo como repositório de transações deve ser mantido ou revogado.
(3)
Dadas as responsabilidades que lhe incumbem ao abrigo do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados) (3) e do Regulamento (UE) n.o 648/2012, a ESMA deve ter acesso aos dados no âmbito de diferentes mandatos. O acesso aos dados por parte dos funcionários individuais da ESMA deve ser consentâneo com cada um desses mandatos específicos.
(4)
O Conselho Europeu do Risco Sistémico (CERS), a ESMA e os membros pertinentes do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), incluindo alguns bancos centrais nacionais e autoridades competentes da União em matéria de valores mobiliários e mercados, são incumbidos de controlar e preservar a estabilidade financeira na União, devendo por conseguinte ter acesso aos dados respeitantes às transações de todas as contrapartes, para efeitos do exercício das respetivas funções nesse domínio.
(5)
As autoridades de supervisão e controlo das contrapartes centrais (CCP) necessitam de aceder aos dados para poder exercer de modo eficaz as funções que lhe incumbem relativamente àquelas entidades, devendo por conseguinte ter acesso a toda a informação necessária para o exercício desse mandato.
(6)
O acesso aos dados por parte dos membros pertinentes do SEBC é necessário para que estes desempenhem as suas tarefas fundamentais, de modo muito especial as funções de banco central emissor, o seu mandato em matéria de estabilidade financeira e, em alguns casos, a supervisão prudencial de certas contrapartes. Uma vez que alguns membros do SEBC têm mandatos diferentes nos termos da legislação nacional, deverá ser-lhes concedido acesso aos dados em função dos diferentes mandatos enumerados no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012.
(7)
As autoridades competentes da União para os valores mobiliários e os mercados têm como missão principal a proteção dos investidores nas respetivas jurisdições e devem ter acesso aos dados relativos às transações dos mercados, participantes, produtos e subjacentes abrangidos pelos seus mandatos de supervisão e aplicação da legislação.
(8)
As autoridades designadas nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2004/25/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa às ofertas públicas de aquisição (4) deverão ter acesso aos dados relativos às transações em derivados de capitais próprios no caso de o subjacente ser admitido à negociação num mercado regulamentado do território da sua jurisdição, ter o seu domicílio legal no território da sua jurisdição ou ser um oferente para uma sociedade que está admitida à negociação num mercado regulamentado do território da sua jurisdição ou tem o seu domicílio legal no território da sua jurisdição e a retribuição que propõe incluir valores mobiliários.
(9)
A Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) deve ter acesso aos dados com vista ao acompanhamento dos mercados grossistas de energia, a fim de detetar e dissuadir eficazmente as práticas abusivas, em cooperação com as autoridades reguladoras nacionais, e ao acompanhamento dos mercados energéticos grossistas para detetar e impedir o abuso de mercado nos termos do Regulamento (UE) n.o 1227/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, relativo à integridade e à transparência nos mercados grossistas da energia (REMIT) (5). A ACER deve, por conseguinte, ter acesso a todos os dados detidos pelos repositórios de transações no que respeita aos derivados de energia.
(10)
O Regulamento (UE) n.o 648/2012 abrange apenas os dados relativos à transação e não os dados prévios à transação, como ordens de negociação, tal como previsto no Regulamento (UE) n.o 1227/2011. Por conseguinte, os repositórios de transações não devem ser considerados uma fonte de informação adequada para a ACER, a este respeito.
(11)
No âmbito de uma abordagem funcional para o acesso aos dados detidos pelos repositórios de transações, a supervisão prudencial constitui uma componente essencial. Assim, várias autoridades diferentes podem ter um mandato de supervisão prudencial. Por conseguinte, todas as entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 devem ter acesso aos dados relativos às transações das entidades pertinentes.
(12)
As entidades que acedem aos dados detidos pelos repositórios de transações nos termos do artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, devem garantir que possuem e aplicam políticas destinadas a assegurar que apenas têm acesso à informação as pessoas relevantes, para um fim bem definido e juridicamente fundamentado, devendo também ficar claro quais as outras pessoas eventualmente autorizadas a aceder a esses dados.
(13)
O acesso aos dados deve ser considerado no âmbito de três níveis de agregação. Os dados de transação devem incluir informações pormenorizadas sobre as transações individuais; os dados de posição devem consistir em dados de posição agregados por subjacente/produto para as contrapartes individuais; e os dados nocionais agregados devem corresponder às posições globais por subjacente/produto sem especificar as contrapartes. O acesso aos dados de transação deve permitir igualmente o acesso aos dados de posição e aos dados agregados. O acesso aos dados de posição deve permitir igualmente o acesso aos dados agregados, mas não aos dados de transação. Finalmente, o acesso aos dados nocionais agregados, que constituem a categoria menos pormenorizada, não deve permitir o acesso aos dados de transação ou de posição.
(14)
O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados pela ESMA à Comissão.
(15)
Em conformidade com o disposto no artigo 10.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010, a ESMA consultou as autoridades relevantes e os membros do SEBC, antes de apresentar o projeto de normas técnicas de regulamentação no qual se baseia o presente regulamento. A ESMA realizou igualmente consultas públicas abertas sobre estes projetos de normas técnicas de regulamentação, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados da ESMA, instituído nos termos do artigo 37.o do referido regulamento,
ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.o
Publicação de dados agregados
1. Os repositórios de transações devem publicar os dados previstos no artigo 81.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, incluindo, pelo menos:
a)
Uma discriminação das posições abertas agregadas por classe de derivados, do seguinte modo:
i)
mercadorias,
ii)
crédito,
iii)
divisas,
iv)
instrumentos de capital próprio,
v)
taxas de juro,
vi)
outros;
b)
Uma discriminação dos volumes de transação agregados por classe de derivados, do seguinte modo:
i)
mercadorias
ii)
crédito,
iii)
divisas,
iv)
instrumentos de capital próprio,
v)
taxas de juro,
vi)
outros;
c)
Uma discriminação dos valores agregados por classe de derivados, do seguinte modo:
i)
mercadorias,
ii)
crédito,
iii)
divisas,
iv)
instrumentos de capital próprio,
v)
taxas de juro,
vi)
outros.
2. Os dados devem ser publicados num sítio web ou num portal em linha que seja facilmente acessível ao público e atualizado com periodicidade no mínimo semanal.
Artigo 2.o
Acesso aos dados por parte das autoridades relevantes
1. Um repositório de transações deve proporcionar o acesso a todos os dados de transação à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA), para efeitos do exercício das suas competências de supervisão.
2. A ESMA deve adotar procedimentos internos para garantir o acesso adequado dos seus funcionários, bem como quaisquer limitações de acesso pertinentes no que respeita às atividades que não as de supervisão sob mandato da ESMA.
3. Um repositório de transações deve proporcionar à Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) o acesso a todos os dados de transação relativos a derivados que têm por subjacentes produtos energéticos ou licenças de emissão.
4. Um repositório de transações deve proporcionar a uma autoridade competente responsável pela supervisão de uma CCP, bem como ao membro relevante do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) responsável pela supervisão dessa CCP, se for caso disso, o acesso a todos os dados de transação relativos a transações compensadas ou comunicadas por essa CCP.
5. Um repositório de transações deve proporcionar a uma autoridade competente responsável pela supervisão dos espaços ou organizações de execução dos contratos comunicados o acesso a todos os dados de transação relativos aos contratos executados nos mesmos.
6. Um repositório de transações deve proporcionar a uma autoridade de supervisão designada nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2004/25/CE o acesso a todos os dados de transação relativos a derivados cujo subjacente seja um valor mobiliário emitido por uma sociedade que satisfaça uma das seguintes condições:
a)
Está admitida à negociação num mercado regulamentado no território sob a sua jurisdição;
b)
Tem a sua sede social ou, se não dispuser de sede social, o seu estabelecimento principal, no território sob a sua jurisdição;
c)
É um oferente relativamente às entidades previstas nas alíneas a) ou b) e a retribuição que oferece inclui valores mobiliários.
7. Os dados a fornecer nos termos do n.o 6 devem incluir informações sobre:
a)
Os valores mobiliários subjacentes;
b)
A classe de derivados;
c)
O sinal da posição
d)
O número de valores mobiliários de referência;
e)
As contrapartes do derivado.
8. Um repositório de transações deve proporcionar às autoridades relevantes dos valores mobiliários e dos mercados da União referidas no artigo 81.o, n.o 3, alínea h), do Regulamento (UE) n.o 648/2012 o acesso a todos os dados de transação relativos aos mercados, participantes, contratos e subjacentes abrangidos pela competência dessas autoridades nos termos das respetivas responsabilidades e mandatos de supervisão.
9. Um repositório de transações deve disponibilizar ao Conselho Europeu do Risco Sistémico, à ESMA e aos membros relevantes do SEBC dados de transação relativos:
a)
A todas as contrapartes no território das respetivas jurisdições;
b)
Aos contratos de derivados cuja entidade de referência se situa no território da sua jurisdição ou cuja obrigação de referência é dívida soberana da respetiva jurisdição.
10. Um repositório de transações deve proporcionar a um membro relevante do SEBC o acesso a dados de posição relativamente aos contratos de derivados expressos na moeda emitida por esse membro.
11. Um repositório de transações deve proporcionar, para efeitos da supervisão prudencial de contrapartes sujeitas à obrigação de comunicação de informações, às entidades relevantes enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 o acesso a todos os dados de transação relativos a essas contrapartes.
Artigo 3.o
Autoridades de países terceiros
1. Um repositório de transações deve proporcionar a uma autoridade relevante de um país terceiro que tenha celebrado um acordo internacional com a União, conforme referido no artigo 75.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012, o acesso aos dados, tendo em consideração o mandato e as responsabilidades dessa autoridade e em conformidade com o disposto no acordo internacional pertinente.
2. Um repositório de transações deve proporcionar a uma autoridade relevante de um país terceiro que tenha celebrado um acordo de cooperação com a ESMA, conforme referido no artigo 76.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012, o acesso aos dados, tendo em consideração o mandato e as responsabilidades dessa autoridade e em conformidade com o disposto no acordo de cooperação relevante.
Artigo 4.o
Normas operacionais com vista à agregação e comparação de dados
1. Um repositório de transações deve proporcionar às entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 o acesso aos dados, de acordo com os procedimentos de comunicação, normas de transmissão de mensagens e dados de referência que são normalmente utilizados a nível internacional.
2. As contrapartes numa transação devem gerar um identificador de transação único para cada contrato de derivados, que permita aos repositórios de transações agregar e comparar dados entre si.
Artigo 5.o
Normas operacionais de acesso aos dados
1. Um repositório de transações deve manter um registo com informações sobre o acesso aos dados que é facultado às entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012.
2. A informação prevista no n.o 1 deve incluir:
a)
O âmbito dos dados consultados;
b)
Uma referência às disposições legais que concedem o acesso a esses dados nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012 e do presente regulamento.
Artigo 6.o
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 19 de dezembro de 2012.

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