Document ID: 32012R1247

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1247/2012,
annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,
kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka
ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),
ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (2) ja erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)
Kaikkien kauppatietorekistereihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan mukaisesti lähetettävien tietojen olisi epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi noudatettava samoja sääntöjä, standardeja ja muotoja kaikkien kauppatietorekistereiden, kaikkien vastapuolten ja kaikkien johdannaismuotojen osalta. Johdannaiskaupan kuvaamiseksi olisi sen vuoksi käytettävä yksiselitteistä tietokokonaisuutta.
(2)
Koska OTC-johdannaisia ei yleensä voida yksilöidä yksiselitteisesti käyttämällä nykyisiä, finanssimarkkinoilla laajalti käytettyjä koodeja, kuten ISIN-koodia (International Securities Identification Number), eikä niitä voi kuvata käyttäen rahoitusvälineiden luokittelussa käytettävää ISO-koodia (Classification of Financial Instruments, CFI), on kehitettävä uusi yleinen yksilöintimenetelmä. Jos käytettävissä on yksilöllinen tuotetunnus, joka noudattaa yksilöllisyyden, neutraalisuuden, luotettavuuden, avoimen lähdekoodin, skaalattavuuden, helpon saatavuuden, kohtuullisten kustannusten ja asianmukaisen hallinnointikehyksen periaatteita ja joka on otettu käyttöön unionissa, sitä olisi käytettävä. Jos käytettävissä ei ole kyseiset vaatimukset täyttävää yksilöllistä tuotetunnusta, olisi turvauduttava väliaikaiseen luokitteluun.
(3)
Kohde-etuus olisi yksilöitävä yhteisellä tunnuksella. Käytettävissä ei kuitenkaan ole markkinoiden laajuista standardoitua koodia, jolla koriin sisältyvä kohde-etuus pystyttäisiin yksilöimään. Vastapuolia olisi sen vuoksi vaadittava ilmoittamaan vähintään, että kohde-etuus on kori, ja käyttämään standardoiduissa indekseissä mahdollisuuksien mukaan ISIN-koodeja.
(4)
Kaikki johdannaissopimuksen osapuolet olisi johdonmukaisuuden vuoksi yksilöitävä yksilöllisellä koodilla. Kaikkien finanssialalla toimivien ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, välittäjien, keskusvastapuolten ja edunsaajien yksilöimiseksi olisi käytettävä maailmanlaajuista oikeushenkilötunnusta (Legal Entity Identifier) - kun sellainen on saatavilla - tai väliaikaista yhteisötunnusta. Tällainen tunnus olisi määriteltävä soveltaen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) antamien, tietovaatimuksia koskevien suositusten kanssa sopusoinnussa olevaa hallintokehystä ja otettava käyttöön EU:ssa, jotta eritoten varmistettaisiin johdonmukaisuus maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean (CPSS) ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) raportin ”OTC Derivatives Data Reporting and Aggregation Requirements” kanssa. Kyseisessä raportissa todetaan oikeushenkilötunnuksien olevan tietojen yhdistämiskeino. Jos kyseessä ovat edustajien tekemät kaupat, edunsaajat olisi yksilöitävä henkilöksi tai yhteisöksi, jonka puolesta sopimus tehtiin.
(5)
Huomioon olisi myös otettava kolmansissa maissa sovellettu lähestymistapa ja myös se lähestymistapa, jota kauppatietorekisterit itse ryhtyvät soveltamaan liiketoimintansa aloittaessaan. Jotta varmistettaisiin vastapuolten kannalta kustannustehokas ratkaisu ja vähennettäisiin kauppatietorekistereiden toiminnallista riskiä, raportoinnin alkamispäivään olisi sen vuoksi sisällytettävä siirtymäkausi, jossa säädetään eri päivistä eri johdannaislajeille alkaen kaikkein vakioehtoisimmista johdannaislajeista ja laajentaen myöhemmin ilmoitusvelvollisuus muihin johdannaislajeihin. Johdannaissopimuksilla, jotka tehtiin ennen asetuksen (EU) N:o 648/2012 voimaantulopäivää, asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen ja jotka eivät ole voimassa raportoinnin alkamispäivänä tai sen jälkeen, ei ole suurta merkitystä sääntelytarkoituksissa. Niistä on kuitenkin ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jotta kyseissä tapauksissa varmistettaisiin tehokas ja oikeasuhteinen raportointijärjestelmä ja ottaen huomioon vaikeudet päättyneitä sopimuksia koskevien tietojen keräämisessä, tällaiselle raportoinnille olisi säädettävä pidemmästä määräajasta.
(6)
Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, on toimittanut komissiolle.
(7)
Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (3) 15 artiklan mukaisesti EAMV järjesti avoimia julkisia kuulemisia tällaisista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoi mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyysi lausunnon mainitun asetuksen 37 artiklalla perustetulta EAMV:n arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,
ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
1 artikla
Johdannaissopimuksista annettavien ilmoitusten muoto
Asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan mukaiseen ilmoitukseen sisällytettävät tiedot on annettava tämän asetuksen liitteessä esitetyssä muodossa.
2 artikla
Johdannaissopimuksista annettavien ilmoitusten antamistiheys
Jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 2 kohdassa niin säädetään, kauppatietorekisteriin ilmoitettujen sopimusten arvo on arvostettava markkina-arvoon tai arvostusmallilla päivittäin. Muista raportoinnin osatekijöistä, joista säädetään tämän asetuksen liitteessä ja kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohdat täsmentävistä teknisistä sääntelystandardeista asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti annetun delegoidun säädöksen liitteessä, on ilmoitettava niiden tapahtuessa ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklassa säädetyssä määräajassa erityisesti sopimuksen tekemisen, muuttamisen tai päättymisen osalta.
3 artikla
Vastapuolten ja muiden yhteisöjen tunnistetiedot
1. Ilmoituksessa on käytettävä oikeushenkilötunnusta (Legal Entity Identifier, LEI), jolla voidaan yksilöidä seuraavat:
a)
edunsaaja, joka on oikeushenkilö;
b)
välittäjänä toimiva yhteisö;
c)
keskusvastapuoli;
d)
määritysosapuoli, joka on oikeushenkilö;
e)
vastapuoli, joka on oikeushenkilö;
f)
ilmoituksen tekevä yhteisö.
2. Jos oikeushenkilötunnus ei ole käytettävissä, ilmoituksessa on mainittava unionin tasolla määritelty väliaikainen yhteisötunnus, joka on
a)
yksilöllinen;
b)
neutraali;
c)
luotettava;
d)
peräisin avoimesta lähdekoodista;
e)
skaalautuva;
f)
helposti saatavilla;
g)
saatavilla kohtuulliseen hintaan;
h)
asianmukaisen hallinnointikehyksen alainen.
3. Jos ei ole käytettävissä oikeushenkilötunnusta eikä väliaikaista yhteisötunnusta, ilmoituksessa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä ISO 9362 -koodin mukaista BIC-koodia (Business Identifier Code).
4 artikla
Johdannaisten tunnistetiedot
1. Johdannaissopimus on yksilöitävä ilmoituksessa käyttäen yksilöllistä tuotetunnusta (Unique Porduct Identifier, UPI), joka on
a)
yksilöllinen;
b)
neutraali;
c)
luotettava;
d)
peräisin avoimesta lähdekoodista;
e)
skaalautuva;
f)
helposti saatavilla;
g)
saatavilla kohtuulliseen hintaan;
h)
asianmukaisen hallinnointikehyksen alainen.
2. Jos yksilöllistä tuotetunnusta ei ole, johdannaissopimus on ilmoituksessa yksilöitävä käyttämällä yhdistelmää, jossa mainitaan joko ISO 6166 ISIN -koodi tai vaihtoehtoinen tunnus (Alternative Instrument Identifier, AII) ja vastaava ISO 10962 CFI -koodi.
3. Jos 2 kohdassa tarkoitettu yhdistelmä ei ole käytettävissä, johdannainen on yksilöitävä seuraavasti:
a)
johdannaislajiksi on yksilöitävä jokin seuraavista:
i)
hyödykkeet;
ii)
luotto;
iii)
ulkomaanvaluutta,
iv)
oma pääoma;
v)
korko;
vi)
muu.
b)
johdannaistyypiksi on yksilöitävä jokin seuraavista:
i)
hinnanerosopimukset;
ii)
korkotermiinit;
iii)
termiinit;
iv)
futuurit,
v)
optiot;
vi)
swapit;
vii)
muu.
c)
Jos johdannainen ei kuulu mihinkään erityiseen johdannaislajiin tai johdannaistyyppiin, ilmoitus on annettava sen johdannaislajin tai johdannaistyypin perusteella, jota vastapuolet katsovat johdannaissopimuksen eniten muistuttavan.
5 artikla
Raportoinnin alkamispäivä
1. Luottojohdannaisia ja korkojohdannaisia koskevista sopimuksista on ilmoitettava seuraavasti:
a)
viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2013, jos kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää huhtikuuta 2013;
b)
90 päivän kuluttua siitä, kun kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti, jos sen osalta ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti rekisteröity kauppatietorekisteriä 1 päivänä huhtikuuta 2013 tai sitä ennen;
c)
viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015, jos kyseisen johdannaislajin osalta ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti rekisteröity kauppatietorekisteriä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015. Ilmoitusvelvollisuus alkaa kyseisenä päivänä, ja sopimuksista on ilmoitettava EAMV:lle mainitun asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti siihen saakka, kun kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri.
2. Johdannaissopimuksista, joita ei tarkoiteta 1 kohdassa, on ilmoitettava seuraavasti:
a)
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014, jos kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää lokakuuta 2013;
b)
90 päivän kuluttua siitä, kun kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti, jos sen osalta ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti rekisteröity kauppatietorekisteriä 1 päivänä lokakuuta 2013 tai sitä ennen;
c)
viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015, jos kyseisen johdannaislajin osalta ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti rekisteröity kauppatietorekisteriä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015. Ilmoitusvelvollisuus alkaa kyseisenä päivänä, ja sopimuksista on ilmoitettava EAMV:lle mainitun asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti siihen saakka, kun kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri.
3. Sellaisista johdannaissopimuksista, jotka olivat voimassa 16 päivänä elokuuta 2012 ja ovat edelleen voimassa raportoinnin alkamispäivänä, on ilmoitettava kauppatietorekisteriin 90 päivän kuluessa kyseisen johdannaislajin raportoinnin alkamispäivästä.
4. Niistä johdannaissopimuksista, jotka
a)
tehtiin ennen 16 päivää elokuuta 2012 ja jotka ovat yhä voimassa 16 päivänä elokuuta 2012, tai
b)
tehtiin 16 päivänä elokuuta 2012 tai sen jälkeen
ja jotka eivät ole voimassa raportoinnin alkamispäivänä tai sen jälkeen, on ilmoitettava kauppatietorekisteriin kolmen vuoden kuluessa kyseisen johdannaislajin raportoinnin alkamispäivästä.
5. Raportoinnin alkamispäivää pidennetään 180 päivällä kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohdat täsmentävistä teknisistä sääntelystandardeista asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti annetun delegoidun säädöksen 3 artiklassa tarkoitettujen tietojen ilmoittamisen osalta.
6 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.

Labels: 7
12
2