Source: http://bestpractices.com.py/category/tipos/page/2/
Timestamp: 2019-03-19 08:56:51+00:00

Document:
Tipos | Best Practices | Página 2
Consultoría realizada a Financiera El Comercio: Noviembre del 2018 a Febrero 2019
Consultoría realizada a Banco Familiar: Junio a Noviembre del 2018
Consultoría realizada a Financiera Finexpar: Noviembre del 2018 a Febrero 2019
Por Resolución No.2, Acta N° 53, de fecha 11/09/2009 del Banco Central del Paraguay, sobre “REGLAMENTO PARA LA GESTION DE RIESGOS FINANCIEROS”, obliga a las entidades financieras (Bancos y Financieras) a desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Riesgos Financieros
Brecha de Sensibilidad (Test de sensibilidad)
Margen Financiero (Duración)
Valor Patrimonial (Duración Modificada)
Indicadores de Riesgo de Tasa de Interés
Elaboración de la base de datos diarios.
Limites para Riesgo de Tasa de Interés
VaR de Tipo de Cambio – Spot
VaR de Tipo de Cambio - Forward
Modelo EWMA (Media Movil Exponencial Ponderada)
Método Estimación de Volatilidad
Backtesting (Prueba de Bondad) del VaR (Tasa de Interés y Tipo d eCambio)
Prueba se Stress: Escenarios de tensión Stresstesting
Indicadores y alertas de Riesgos de Tipo de Cambio y Tasa de Interés
Test de sensibilidad tipo de Cambio
Limites para Riesgo de Tipo de Cambio
Indicadores y alertas de Liquidez
Limite de Liquidez Mínima Requerida
Valor en Riesgo (VaR) de Liquidez
Backtesting (Prueba de Bondad) de Liquidez
Prueba se Stress: Escenarios de tensión
Todos estos modelos serán diseñados utilizando la Planilla EXCEL AUTOMATIZADO y que cuyo proceso para cada uno de los modelos son básicamente el siguiente:
Del Informe de Liquidez diario que se remite a la Superintendencia de Bancos, el Balance Analítico Diario y Otros archivos utilizados para elaboración de los informes sobre riesgo financiero se capturaran las informaciones relevantes para cada uno de los modelos el trabajo implicara conocimiento de Medición de Riesgos Financieros y lógicamente el manejo del EXCEL por lo que se requiere un proceso paso a paso de diseño e implementación, que estimamos entre dos meses a tres meses para asegurar el éxito de la elaboración de los modelos y lo más importante su comprensión.
La Consultoría incluye una presentación final de los productos a los integrantes del Comité de Riesgos (Miembro del Directorio, Gerente General, Contador, Analistas y otros afectados), con una duración de 3 horas y un seguimiento de implementación por 4 meses.
Se prevé un trabajo en grupo semanal de al menos 3 horas corridas.
Para más información sobre la inversión y otras consultas con el email y telefonos mas abajo.
Celular : 0981 175-724
FOTOS DEL EVENTO - BANCO SUDAMERIS
• Escenario Contractual
• Escenario Esperado
• Escenario Dinámico
2.4 Intermediación financiera y manejo de liquidez
2.5. Simulaciones utilizando EXCEL
• Conceptos teóricos
• Métodos VAR
5.1 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Estados Financieros simplificados
5.2 Taller de Riesgos de Tasa de Interés, Liquidez y Mercado, con Balances Analíticos mensuales e Informe de Liquidez remitidos a la SIB.
SABER, el verdadero alcance de la Normativa de Clasificación de Créditos de la Superintendencia de Bancos (BC).
PRIMER DÍA – ANÁLISIS DE CRÉDITO
SEGUNDO Y TERCER DÍA – ANALISIS FINANCIERO Y PROYECCIONES
CUARTO DÍA – SEGUIMIENTO DEL RIESGO DE CREDITO Y RESOLUCIÓN NO.1/2007 DE CLASIFICACIÓN Y PREVISIONAMIENTO DE CRÉDITOS
CURSO TALLER MATEMÁTICA FINANCIERA APLICADO AL MERCADO FINANCIERO - in company
Funcionarios y Ejecutivos de las Entidades Financieras (Bancos, Financieras, Cooperativas, Casas de Créditos) de áreas de Tesorería (Mesa de Dinero y Cambios), Créditos, Captación de Depósitos y otras áreas relacionadas.
Este curso busca cubrir una serie de vacíos o dudas con las que un estudiante o funcionarios de una entidad financiera (bancos, financieras, cooperativas) podrías encontrarse al momento de desarrollar una determina tarea relacionada a las Finanzas o a las Matemáticas Financieras.
Primero, en lo que respecta a interés simple y compuesto, el curso cubre con precisión las diferencias fundamentales entre ambas modalidades y en qué situaciones prácticas se usa. A veces se puede tener la falsa impresión de que el interés simple solo queda en la teoría, lo cierto es que hay instrumentos financieros (Préstamos y Depósitos hasta 1 año, CDA, LRM, Pagarés Comerciales, etc., que se valoran bajo esta modalidad.
Segundo, si tiene inconvenientes para pasar de un tipo de tasa de interés a otra (tasa nominal, efectiva, real) aquí encontrará una serie de ejercicios al respecto. Si quiere saber cómo convertir una tasa de interés en una moneda a otra moneda, aquí le mostraremos como hacerlo.
Tercero, en cuanto a cronogramas de pagos con cuotas uniformes, dobles y con periodos de gracia, mostramos una serie de ejercicios para comprender cómo se hacen los cálculos. Ya sea que estemos en la condición de estudiantes o funcionarios de un banco, o incluso en la condición de cliente de una entidad financiera, si tenemos la necesidad de entender cómo se calcula un cronograma de pagos, aquí tenemos la oportunidad de verlo paso a paso.
Cuarto, este curso le ayudará a entender y practicar cómo calcular los intereses moratorios y punitorios de un crédito en atraso, cómo liquidar una deuda antes de su vencimiento, cómo calcular un cronograma de pagos de un crédito leasing, cómo calcular el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el costo efectivo de un crédito. Asimismo, le mostraremos una metodología completa de como calcular la tasa de interés moratoria en una entidad financiera.
Quinto, entender y practicar como determinar el precio de instrumentos financieros más sofisticados como bonos y acciones
Sexto, El Excel será utilizado intensivamente para practicar y resolver los ejercicios y casos reales, por lo que se requerirá que cada alumno o al menos uno por empresa traiga su Laptop
Finalmente, siempre hay algo nuevo que aprender, y con seguridad el curso le ayudará a mejorar sus conocimientos y lo más importante saber hacer los cálculos financieros y aplicar las herramientas financieras.
Capítulo 1. Interés Simple y Compuesto
1.1. Interés simple
1.2. Interés Compuesto
1.3. Interés simple versus interés compuesto
1.4. Ejercicios prácticos de productos e instrumentos financieros, capítulo 2
Capítulo 2. tasas de Interés
2.2. Tasa de interés nominal
2.3. Tasa de interés real
2.4. Tasas de interés efectivas
2.5 .Tasa de interés moratoria
2.6.Tasas de interés periódicas
2.7. Tasa de interés periódica a partir de una tasa nominal
2.8 Tasa efectiva a partir de una tasa efectiva (con capitalizaciones diferentes)
2.9 Tasa nominal a partir de una tasa efectiva
2.10. Tasa efectiva a partir de una tasa nominal
2.11. Tasa nominal a partir de otra tasa nominal
2.12. Suma de tasas efectivas y nominales
2.13. Conversión de una tasa de interés en una moneda a otra moneda
2.14. Ejercicios prácticos de productos e instrumentos financieros, capítulo 1
Capitulo 3. Cronogramas de pagos de un crédito
3.2. Cronogramas con cuotas uniformes
3.3. Función objetivo del Excel para calcular cronogramas de pagos
3.4. Compras con tarjetas de crédito
3.5. Ejercicios prácticos de productos e instrumentos financieros, capítulo 3
Capitulo 4. Pagos de un crédito en atraso o en mora.
4.1. Cálculo de los intereses moratorios y punitorios de un crédito en mora.
4.2. Cálculo de los intereses compensatorios de un crédito en mora
4.3. Cálculo de los intereses totales de un crédito en mora
4.4. Cálculo de los pagos totales de un crédito en mora.
4.5. Liquidación de un crédito en mora
4.6. Ejercicios prácticos de productos e instrumentos financieros, capítulo 4
Capitulo 5. Créditos con periodos de gracias
5.2. Créditos con periodos de gracia sin amortizar ni pagar intereses durante el periodo de gracia.
5.3. Créditos con periodos de gracia, donde solo se cubre los intereses durante el periodo de gracia
5.4. Ejercicios prácticos de productos e instrumentos financieros, capítulo 5.
Capitulo 6. Valor actual neto y tasa interna de retorno
6.1 Valor actual neto
6.2 Tasa interna de retorno
6.3 Tasa de costo efectivo de un crédito
6.4. Ejercicios prácticos de productos e instrumentos financieros, capítulo 6
Capitulo 7. Créditos Leasing
7.2. Participantes en un crédito leasing
7.3. Bienes a financiar mediante durante un crédito leasing
7.4. Características de un crédito leasing
7.5 Costos que implica un crédito leasing
7.6. Responsable de depreciar el bien
7.7. Periodo de duración del contrato de leasing
7.8. Documentos para tramitar un crédito leasing
7.9. Proceso de un crédito leasing
7.10. Ejercicios prácticos de productos e instrumentos financieros, capítulo 7
Capitulo 8. Metodologías para estimar la tasa moratoria en las instituciones financieras
8.1. Metodología 1
8.2. Metodología 2
Capítulo 9. Valuación de instrumentos financieros sofisticados
9.1. Valuación de bonos. Ejercicios prácticos
9.2. Valuación de acciones. Ejercicios prácticos
Dr. JUAN RAMON BAEZ IBARRA, Doctor en Contabilidad (Ph.D.) por la Universidad de San Pablo del Brasil (Tesis doctoral en Supervisión Bancaria de Instrumentos Financieros Derivados en el Brasil). Master en Contabilidad y Curso de post-grado en el área de Finanzas en la Fundación Getulio Vargas del Brasil. Cursos de Especialización en Instrumentos Financieros Derivados e Ingeniera Financiera por la Bolsa de Mercaderías & Futuros de San Pablo. Cursos de Análisis de Riesgo de Mercado (año 2000), Supervisión Enfocada en Riesgo (Año 2004) y Fundamentos de Administración de Riesgos de Tasa de Interés (Año 2006) en la Reserva Federal Americana. Curso Construyendo Sistemas IRB en la Financiad Stability Institute (FSI) del BIS (Año 2005). Consultor e Instructor nacional e internacional de las áreas de Finanzas, Lavado de Dinero, Mercado Financiero, Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y Riesgos Financieros, Administración Integral de Riesgos. Profesor de la Universidad Autónoma de Asunción en las materias Análisis Económica y Financieras,Finanzas Gerenciales. Amplia experiencia en Instituciones Financieras.
Curso Abierto – in company
Informes e inscripciones: Tel. 021 610.010 o por email: inscripciones@bestpractices.com.py.
Lugar de realización – Best Practices – Eduardo López Moreira 6620, esq. RI 18 “Pitiantuta - Asunción
CURSO TALLER DE RIESGO OPERACIONAL - 21 y 22 de Septiembre de 2015
Enfoque de Generación de Valor
Directivos, Comité de Riesgos, integrantes de áreas de Riesgo, Auditoría, Contraloría, Mejoramiento, Prevención, etc., así como Gerentes, Ejecutivos y Técnicos responsables de ejecución de Procesos de las Entidades Financieras: Bancos, Financieras, Cooperativas y Compañías de Seguros).
Reguladores de las Entidades Financieras.
Estar preparados para un cambio cualitativo en la forma de gestionar el riesgo operacional. Disponer de herramientas y conocimientos para tener ventajas competitivas y adelantarse al futuro para acercarse a las mejores prácticas internacionales.
Obtener conocimiento teórico y práctico de la implementación, desarrollo y uso de técnicas de gestión del riesgo operativo orientado a la generación de valor.
Identificar las responsabilidades de las instancias de gobierno corporativo y de las áreas de negocio, operación y control al interior de la entidad financiera, incluyendo el Directorio, la Unidad de Riesgos, el Comité de Riesgo.
Revisión objetiva de metodologías de análisis del riesgo operativo, con énfasis en aquellas sugeridas por las autoridades de control y gestión en el Paraguay y por el Comité de Basilea en el ámbito global.
Permitir una experiencia directa y práctica con los modelos a desarrollarse y su aplicación.
Herramientas que los participantes desarrollarán:
Esquema para el entendimiento, clasificación y administración de procesos. Gestión del árbol de procesos.
Modelo de evaluación de criticidad de riesgo operacional - calibración
Modelo P-R-R-CM-P para la identificación, valoración y gestión de riesgos
Calibración de mapas de calor
Modelo de Estimación de Requerimientos de Capital
Modelo de Reportes: Informe de Proceso, Matriz de Riesgos
Flujo de trabajo en gestión cualitativa y en captura de eventos
Riesgo, incertidumbre
Riesgos Integrado
2. MEJORES PRACTICAS ESPECIFICAS y BASILEA
Principios Básicos de Gestión del Riesgo Operacional
Método Indicador Básico
Método Estándar Alternativo
Métodos Avanzados AMA
TALLER - Aplicación práctica de estimación de requerimientos de Capital
3. MEJORES PRACTICAS GENERALES
Esquema Australiano
Otros Esquemas metodológicos
4 . ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PARA LA GESTION DEL RO
Estructura y funcionalidad interna
Apoyo de estructuras fuera de la unidad de riesgos
TALLER: Modelamiento de Flujos de Trabajo
5. PROCESOS – ENTENDIMIENTO y ADMINISTRACION
Enfoque y metodologías
TALLER: Entendimiento para la Gestión del RO
6. CRITICIDAD DE PROCESOS
Modelamiemto
TALLER: Modelo de Criticidad
7. GESTION CUALITATIVA – EXPERTO VALORADO
TALLER: Calibración Mapa de Calor
TALLER: Modelo de generación de valor
8. GESTION CUANTITATIVA
Recolección Eventos
9. CONTINGENCIA Y CONTINUIDAD
El desarrollo del Curso Taller se llevará a cabo bajo la metodología aprender haciendo, en la cual bajo la tutoría del expositor el participante se apropia y desarrolla herramientas, las usa e interpreta reafirmando el conocimiento.
Para el desarrollo de las clases cada participante debe contar con un laptop que cuente con Excel.
MATERIALES: CDs para cada uno de los participantes contiendo las Presentaciones, Modelos y Herramientas y los Talleres. Además material de lectura y normativas aplicables
José Patricio Moreno Loor
Es Economista de la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina (1991) y obtuvo el título con honores de Master of Sciece in Finance en The George Washington University de Estados Unidos (1997).
Trabajó para el Banco Central del Ecuador (1988-1994), para entidades del
sistema financiero ecuatoriano (1994-1996) como son el Grupo Banco Popular y Grupo Banco de Guayaquil realizando actividades de análisis y seguimiento de la economía ecuatoriana del sector financiero y de los mercados bursátiles.
Entre 1997 y 1999 fue miembro del equipo de analistas bursátiles de entidades financieras para América Latina de Banque Paribas en New Yok en el que se especializó en modelación, valoración y recomendaciones de inversión en entidades bancarias.
Entre 1999 y 2002 fue el responsable del negocio de Finanzas Corporativas de Arthur Andersen en Ecuador en el que tuvo responsabilidades administrativas y de gestión de ventas en las oficinas de Ecuador.
Luego creo al empresa CTC Consultores en la que realizó proyectos de diversa índole en consultoría financiera.
En la actualidad es Consultor Privado Independiente especializado en instituciones y mercados financieros, especialmente en lo relacionado con la Gestión Integral de Riesgos Financieros.
Es Presidente de SIGRIF, entidad dedicada a la prestación de servicios de capacitación, consultoría, coaching y tecnología especializada para Riesgos Bancarios (Financieros, de Crédito y Operacional).
Ha trabajado en proyectos en México, Jamaica, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador y Paraguay.
Lugar: Local de capacitación de Best Practices - Eduardo López Moreira 6620 esq. R.I. 18 Pitiantuta . Asunción -Paraguay.
Fecha: 21 y 22 de Septiembre de 2015 de 8:30 a 17:00
Inversión: $ 300 por participante, dos o más $ 250 cada uno.
Inscripciones: Enviar lista de participantes y RUC de la entidad por email: inscripciones@bestpractices.com.py. Informes: tel. 021 610 010 .
CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 349/13 DE LA SEPRELAD
Como resultado de la ejecución de las actividades de Consultoría para la Implementación de Resolución 349/13 de la SEPRELAD, tendremos los productos finales:
- Modelo simplificado y automatizado (en Excel) para la Identificación, Medición, Control y Monitoreo de de Eventos de Riesgos para cada uno de los factores de riesgos (clientes, productos, servicios, canales de distribución y zonas geográficas) para cada uno de los procesos de los productos (Cumplir todos los ítems de los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 Articulo 33 de la Res. 349/13).
- Matriz de cruce de Eventos de Riesgo y Controles
- Modelo simplificado y automatizado (en Excel) para la Evaluación de los Controles
- Modelo simplificado para determinar el nivel de riesgo de cada cliente para cumplir los aspectos metodológicos y tecnológicos aplicados a los clientes en lo que respecta al Artículo 4to. al punto 5.4.1 del Art 33 de la Res. 349/13.
- Todo lo necesario para elaborar el Manual de Prevención de LD/FT/FT (Art 8. Punto 2) en lo que respecta exclusivamente al Artículo 33 del Sistema de Administración de Riesgos de LD/FT/FP -
Los modelos y matrices serán diseñados utilizando la Planilla EXCEL.
El Manual de Prevención de LD/FT/FP en lo puntos referentes al Art. 33 será entregado en una versión Word listo para ser integrado con los demás puntos previstos en el Art. 8, Punto 2.
La propuesta incluye el Asesoramiento online y presencial a las áreas de cumplimiento y control interno parala implementación de los modelos y el Manual del SAR LD/FT/FP durante 2 meses.
Tanto el Manual de Políticas y Procedimientos de SAR LD/FT/FP y los Modelos y Matrices son productos finales del Curso Taller “Como Implementar el Sistema de Administración de Riesgos LD/FT” que conforme al programa adjunto tiene una duración de dos días integrales de 8:30 a 17:00.
A cada participante se le entregará Materiales en CD con las presentaciones, legislaciones, materiales de lectura, Manual de Prevención de LD/FT, tres talleres en Excel para el modelo de identificación y medición de riesgos inherentes y residuales y matrices.
También se entregará la Certificación de Best Practices correspondiente a los participantes del Curso Taller.
La inversión conforme propuesta.
CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN Y CONTROL DE RIESGO DE TASA DE INTERES
Como resultado de la ejecución de las actividades de Consultoría para la Implementación del Reglamento de Gestión de Riesgos Financieros, en lo respecta a RIESGO DE TASA DE INTERÉS, entregaremos como productos finales, los siguientes Modelos y Herramientas:
Modelos en excel de medición DE RIESGOS DE TASAS DE INTERÉS:
BRECHA DE SENBILIDAD (GAP de Repreciación),
VALOR ECONOMICO DEL PATRIMONIO (EVE).
MODELO EN EXCEL DE STRESS TESTING DE RIESGO DE TASA DE INTERÉS
MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE RIESGO DE TASA DE INTERES
Los MODELOS serán diseñados utilizando la Planilla EXCEL.
El MANUAL Políticas y Procedimientos de Riesgo de Tasa de Interés será entregado en una versión Word listo para ser integrado al Manual Políticas y Procedimientos Gestión de Riesgos Financieros, exigido en el Art. 9 de la Res. 2, Acta 53 de fecha 11 de setiembre de 2009.
La propuesta incluye el ASESORAMIENTO online y presencial a la Unidad de Riesgos de la entidad para la implementación de los Modelos y el Manual Políticas y Procedimientos de Riesgo de Tasa de Interés.
Tanto el Manual de Políticas y Procedimientos de Riesgo de Tasa de Interés y los Modelos y Herramientas citados, será implementado a través del CURSO INTENSIVO de “Medición y Control de Riesgo de Tasa de Interés”, con una duración de 7 horas reloj, horario integral de 9:00 a 17:00.
A cada participante se le entregará MATERIALES EN CD con las presentaciones, legislaciones, materiales de lectura, Manual de Políticas y Procedimientos de riesgos de tasa de interés, los modelos y herramientas citados como productos finales.
También se entregará la CERTIFICACIÓN DE BEST PRACTICES correspondiente a los participantes del Curso Taller..

References: Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 Artículo 4
 Artículo 33