Source: http://docplayer.hu/32857023-Sui-generis-1-1-szarmaztatott-befektetesi-alap.html
Timestamp: 2018-02-25 18:17:21+00:00

Document:
SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP - PDF
Download "SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP"
1 SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015.
2 A SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás Tárgynap (T): Devi KÖTELEZETTSÉGE zan KÖTELEZETTSÉGE K Összeg/Érték em (%) K Hitelállomány Hitelállomány kötelezettségek kötelezettségek 7,467, % Alapkezelői díj Alapkezelői díj 44, % Letétkezelői díj Letétkezelői díj Bizományosi díj Bizományosi díj Forgalmazói Forgalmazói költség költség Közzétételi Közzétételi költség költség Reklám költség Reklám költség Összeg/Érték Deviza nem (%) 8,686, % 68, % 78, % Tranzakciós díj Tranzakciós díj 10, % Sikerdíj 2,533, % Sikerdíj 1,686, % Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 68, % Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) 68, % - nem költség alapú - kötelezettség 4,820, % Céltartalékok Passzív időbeli 698, % - nem költség alapú - kötelezettség 6,775, % Céltartalékok Passzív időbeli 566, % Könyvvizsgálat 427, % Könyvvizsgálat 220, % Könyvelés 165, % Könyvelés 346, % Letétkezelési díj 69, % Letétkezelési díj Bizományosi díj 36, % Bizományosi díj Kötelezettségek összesen: 8,165, % Kötelezettségek összesen: 9,253, % Devi II. ESZKÖZÖK Összeg/Érték zan em (%) ESZKÖZÖK Összeg/Érték Deviza nem (%) Folyószámla, készpénz Folyószámla, készpénz II/1. 1,335, % 10,685, % Elszámolási betétszámla HUF 629, % Elszámolási betétszámla HUF 69, % Devizabetétszá mla - EUR 705, % Devizabetétszá mla - EUR 10,616, % II/2. követelés 1,114, % követelés 1,729, % Concorde Rt ügyfélszámla 8, % Concorde Rt ügyfélszámla
3 Devizapénzszá mla-usd pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír eladásból 1,105, % Devizapénzszá mla-usd pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír eladásból 1,729, % II/2.1. II/3. II/3.1. II/3.2. Származtatott ügyletek értékelési különb 30,605, % Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű Származtatott ügyletek értékelési különb 9,351, % Lekötött bankbetétek Max. 3 hó lekötésű 3 hónapnál hosszabb lekötésű II/4. II/4.1. II/ II/ II/ II/ II/4.2. II/ II/ II/ II/4.3. Darabszám Összeg/Érték Devi zan em (%) Darabszám Összeg/Érték Értékpapírok Értékpapírok 301,078,196 1,085,428, % Állampapírok Állampapírok 75,117, ,272, % Deviza nem (%) 509,022,472 1,104,332, % 295,099, ,051, % Kötvények 295,084, ,536, % Kötvények 75,084, ,430, % REPHUN 5.75% 06/11/ ,210, % MÁK 2017/K 81,240 81,579, % MÁK 2017/K 81,240 83,447, % MÁK 2019/B 3,420 33,727, % MÁK 2019/B 3,420 33,421, % MÁK 2020/N 175,000, ,373, % MÁK 2020/N 75,000,000 84,351, % MÁK 2020/O 120,000, ,856, % Kincstárjegyek 32, ,842, % Kincstárjegyek 14, ,514, % D , % D ,989 39,888, % D , ,228, % D ,522 15,216, % D , ,374, % D ,106 11,051, % D ,400, % D ,657 75,957, % jegybankképes ép. állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 81 53,194, % kötvények 81 53,194, % MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 1 30,408, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,786, % Részvények jegybankképes ép. állampapírok Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 81 55,862, % kötvények 81 55,862, % MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 1 31,010, % OTPHB FLOAT 2049/11/ ,852, % Részvények
4 II/ II/ II/ II/4.4. II/ II/ II/4.5. II/ II/ II/4.6. II/5. részvények Jelzáloglevelek Befektetési jegyek 225,960, ,960, % 182,355, ,498, % CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP 42,631,922 70,561, % COLUMBUS BEF.ALAP 57,406,725 97,139, % HOZAMFIZETÕ SZÁRM.ALAP 3,840 13,217, % RÉSZVÉNY 5,808,472 34,247, % -VM 48,043, ,992, % PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A 28,461,150 96,340, % 43,605,529 56,462, % CARION ING.BEF.ALAP 10,417,419 5,016, % KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP 18,479,603 18,945, % NK. RV. ALAPOK ALAPJA 10,553,638 21,884, % USD PÉNZPIACI ALAP 4,154,869 10,615, % Kárpótlási jegy Aktív időbeli részvények Jelzáloglevelek Befektetési jegyek 213,923, ,418, % 174,340, ,022, % CITADELLA SZÁRM.BEF.ALAP 37,135,552 69,711, % COLUMBUS BEF.ALAP 53,700,213 96,241, % HOZAMFIZETÕ SZÁRM.ALAP 3,840 14,023, % RÉSZVÉNY ALAP 5,027,892 33,434, % -VM ALAP 50,596, ,826, % PLATINA PÍ SZÁRM.ALAP A 27,875,684 95,784, % 39,582,980 51,396, % CARION ING.BEF.ALAP 10,417,419 5,399, % KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP 18,433,997 20,633, % NK. RV. ALAPOK ALAPJA 8,991,408 20,566, % USD PÉNZPIACI ALAP 1,740,156 4,795, % Kárpótlási jegy Aktív időbeli ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 301,078,196 1,118,483, % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 509,022,472 1,126,099, % II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 1,035,648,922 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték
5 IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Megnevezés Nyitó állomány NAV százalékában (%) Záró állomány NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 22,786, % 55,862, % Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 560,272, % 581,051, % A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok % % átruházható értékpapírok 471,960, % 467,418, % Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 30,408, % % Származtatott pozíciók értéke 30,605, % 9,351, % Nettó eszközérték 1,109,716, % 1,116,862, % Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Kiegészítő információk V. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által az adott időszakra kifizetett javadalmazás teljes összege az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített és változó javadalmazás szerinti bontásban, a kedvezményezettek száma és a kifizetett nyereségrészesedés, valamint a javadalmazás teljes összege az ABAK ügyvezetői és azon munkavállalói szerinti bontásban, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak Az ABAK a javadalmazási politikája alapján, az ABA teljesítményéhez köthető változó javadalmazás jogcímen kifizetést nem eszközölt. Az ABAK alkalmazottainak kifizetett rögzített javadalmazás összege a évben ~ 250 millió volt, ennek 30%-a került kifizetésre azon munkavállalók részére, akik az ABA kockázati profiljára tevékenységük révén lényeges hatást gyakorolnak. VI. Az ABAK ide nem értve a 2. (2) bekezdés szerinti ABAK-ot által kezelt minden uniós ABA és minden, általa az EGT-államokban forgalmazott ABA tekintetében Az ABAK-ból javadalmazási kifizetés nem történt. a) az ABA olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. b) az ABA likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás Nincs az Alapban olyan eszköz, amelynek likviditása külön szabályozásra került volna sor. c) az ABA aktuális kockázati profilja és az ABAK által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek Az Alap szintetikus hozam/kockázati mutatója: 2.
6 Az Alapkezelő Kockázatkezelési Szabályzata alapján az alapkezelő által kezelt befektetési alapok kockázati mutatójaként a szintetikus hozam/kockázati mutató szolgál. A szintetikus hozam/kockázati mutató (Synthetic Risk Reward Indicator=SRRI) számításához az Alap elmúlt 5 évbeli heti hozamadatai szolgálnak alapul, így annak értéke minden évben változhat, mely így nem szükségszerűen megbízható mutatója az Alap jövőbeni kockázati profiljának. Ahol az Alapra nem állnak rendelkezésre az elmúlt teljes 5 évre hozamadatok, akkor az Alap által elfogadott kockázati limitek alapján számított évesített volatilitást használtuk. A skálán a legalacsonyabb (1-es) szint sem jelent kockázatmentes befektetést. VII. A tőkeáttételt alkalmazó uniós ABA-t kezelő, vagy a tőkeáttételt alkalmazó ABA-t az EGTállamokban forgalmazó ABAK által az ABA nevében alkalmazható tőkeáttétel mértékében bekövetkező változások, valamint a biztosíték vagy a tőkeáttételi megállapodás értelmében nyújtott garanciák újbóli felhasználási joga, és az adott ABA által alkalmazott tőkeáttétel teljes összege Alap neve Dátum Nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértéke (%) SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP A Fenti táblázat mutatja az ABA által alkalmazott tőkeáttétel mértékének változását a első féléves hó végi állapota alapján. Az Alap Kezelési szabályzata alapján, az alap által felvehető maximális mértékű tőkeáttétel mérteke maximum 800%. Az ABAK nem kötött biztosíték és tőkeáttételi garancia megállapodást, a tőkeáttétel fedezetére az alapban lévő rövid lejáratú likvid állampapírok szolgálnak. Budapest, augusztus 13. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt. Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.
7 Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okokból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással ellátott dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűen aláírtnak és hitelesnek tekinthető.

References: SUI GENERIS
SUI GENERIS
SUI GENERIS
SUI GENERIS
SUI GENERIS
SUI GENERIS
SUI GENERIS
SUI GENERIS
SUI GENERIS
SUI GENERIS