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Timestamp: 2018-10-22 10:39:40+00:00

Document:
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA 316 DE 22 DE JULIO DE 2009
CONTENIDO:BANCO DE LA REPÚBLICA. REEMPLAZA EN SU TOTALIDAD LA CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA 316 DE MARZO 27 DE 2009, CORRESPONDIENTE AL ASUNTO 18: "CÁMARAS DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE, SUS OPERADORES Y LA OPERACIONES AUTORIZADAS EN EL MERCADO DE DIVISAS".
TEMAS ESPECÍFICOS:CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE, DIVISAS, CONTRATO FORWARD
BOLETÍN N°:27 DE JULIO 22 DE 2009
Destinatarios: La presente circular externa va dirigida para oficina principal y sucursales, Superintendencia Financiera de Colombia, establecimientos bancarios, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras, comisionistas de bolsa, FEN, Bancóldex, Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A.
Hola 18-00
La presente circular remplaza en su totalidad la Circular Reglamentaria Externa DODM-316 de marzo 27 de 2009, correspondiente al asunto 18: “Cámaras de riesgo central de contraparte, sus operadores y las operaciones autorizadas en el mercado de divisas”.
La modificación se hace para incorporar, conforme a lo dispuesto en la Resolución Externa 6 de 2009, la autorización para que las cámaras de riesgo central de contraparte efectúen la compensación y liquidación de contratos forward sobre tasa de cambio.
Hoja 18-1(Modificado).*
Esta circular reglamenta la Resolución Externa 12 de 2008 de la Junta Directiva del Banco de la República y demás normas que la modifiquen o adicionen, por la cual se expidieron regulaciones en relación con las cámaras de riesgo central de contraparte, sus operadores y las operaciones autorizadas sobre divisas.
Las cámaras de riesgo central de contraparte, CRCC, constituidas y organizadas conforme a lo dispuesto en la Ley 964 de 2005 y en el Decreto 2893 de 2007, y demás disposiciones que las modifiquen, se encuentran autorizadas para efectuar la compensación y liquidación como contraparte de contratos de futuros sobre tasa de cambio celebrados o registrados en sistemas de negociación y/o registro administrados por las bolsas de valores y de contratos forward sobre tasa de cambio.
La actividad de las CRCC en el mercado de divisas estará sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Externa 12 de 2008 y las demás normas que la modifiquen o adicionen. En desarrollo de lo anterior, los contratos de futuros deberán estar debidamente autorizados por el Banco de la República.
Lo anterior, sin perjuicio de la autorización que deba impartir la Superintendencia Financiera de Colombia para efecto de la compensación y liquidación de derivados a través de las CRCC. De la misma manera, las CRCC no podrán realizar las operaciones autorizadas hasta tanto no introduzcan las modificaciones al reglamento, circulares reglamentarias e instructivos a que haya lugar con el fin de adecuar su actividad a lo establecido en la mencionada resolución y en la presente circular.
Los derivados de que trata el artículo primero de la Resolución Externa 12 de 2008 que se compensen y liquiden por conducto de una CRCC deberán denominarse en divisas, serán de cumplimiento financiero (non delivery) y su liquidación se efectuará en moneda legal colombiana.
Hoja 18-2 (Modificada).*
Sin perjuicio de lo señalado en el numeral 4.1. de esta circular, las modificaciones a las especificaciones técnicas de los contratos de futuros sobre tasa de cambio, deberán ser autorizadas de manera previa por la subgerencia monetaria y de reservas. Para tal efecto, los interesados deberán enviar una solicitud escrita a dicha subgerencia señalando las modificaciones que se pretenden introducir y sus implicaciones sobre el modelo de gestión de riesgo.
Los intermediarios del mercado cambiario, IMC, autorizados para realizar operaciones de derivados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de la Resolución Externa 8 de 2000, son las únicas entidades facultadas para operar como contrapartes con acceso directo a las CRCC en las operaciones de derivados de que trata el artículo primero de la Resolución Externa 12 de 2008, independientemente si actúan como contrapartes liquidadoras o no liquidadoras, conforme al cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto en el reglamento de funcionamiento de la cámara. La participación de las sociedades comisionistas de bolsa como contraparte liquidadora o no liquidadora no las autoriza a ofrecer de manera profesional derivados financieros de tasa de cambio diferentes de los establecidos en artículo 59, numeral 2º, literal h) de la Resolución Externa 8 de 2000.
En consecuencia, podrán participar como contrapartes en las CRCC para la compensación y liquidación de contratos de derivados de que trata el artículo primero de la Resolución Externa 12 de 2008 las siguientes entidades: bancos comerciales, bancos hipotecarios, corporaciones financieras. Así mismo, las compañías de financiamiento comercial y las
*(Nota: Modificada por la Circular Reglamentaria DODM-316 de Enero 30 de 2015 del Banco de la República)
Hoja 18-3 (Modificada).*
cooperativas financieras autorizadas que tengan un capital mínimo superior al capital de constitución de una corporación financiera. De la misma manera, las sociedades comisionistas de bolsa autorizadas para actuar como IMC conforme a lo señalado en el artículo 59 de la Resolución 8 de 2000.
Las sociedades comisionistas de bolsa autorizadas para actuar como IMC podrán actuar como contrapartes de una CRCC en contratos de futuros sobre tasa de cambio, por cuenta propia o de terceros en desarrollo del contrato de comisión.
Hoja 18-4 (Modificada).*
a. Operaciones realizadas.
Las operaciones de forward sobre tasa de cambio deberán ser reportadas por los IMC conforme a lo dispuesto en la Circular Reglamentaria Externa OODM-144, asunto 6.
Hoja 18-5 (Modificada).*
b. Posiciones abiertas a nivel de contraparte liquidadora, contraparte no liquidadora y terceros.
Las CRCC deberán reportar diariamente al Banco de la República las posiciones abiertas en los derivados de que trata el artículo primero de la Resolución Externa 12 de 2008 a nivel de cuentas de terceros, contraparte liquidadora y contraparte no liquidadora.
c. Indicadores de gestión de riesgo de la contraparte liquidadora.
Así mismo, las CRCC deberán suministrar diariamente información del monto y composición de las garantías que respaldan las posiciones propias y de la estructura de cuentas de las contrapartes liquidadoras. Dicha información deberá corresponder a las posiciones registradas al cierre de cámara (7:00 p.m.) y enviarse a más tardar a las 10:00 a.m. del día hábil siguiente.
d. Incumplimientos y llamados al margen.
Hoja 18-6(Modificada).*
La certificación del envió de la información desde la CRCC hacia el Banco de la República se hará firmando el(los) archivo(s) enviado(s) usando certificados emitidos por la PKI (Public Key Infrastructure) del Banco de la República. Dado que el software a usar para firmar permite la combinación de cualquier combinación de operaciones de encripción y firma, es importante anotar que los archivos a enviar deben ser solo firmados. El anterior mecanismo se establece como de obligatorio cumplimiento por parte de la CRCC para el envió de la información. La descripción del mecanismo definido por el Banco de la República para el uso del esquema seguro con PKI se encuentra en el documento “Esquema de firma digital y encripción end to end con la CA Banrep” del departamento de seguridad informática, el cual se entregará a todas las entidades autorizadas. El manual de usuario del
Hoja A1-2(Modificada).*
software de firma y encripción (“Manual del usuario PKI, USI-PN-18”) se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://www.banrep.gov.co/documentos/sistemafinanciero/pdf/Manual_Usuario_Pki.pdf.
A. Formato de los campos.
• Los campos alfanuméricos deben justificarse a la izquierda y sin espacios en blanco. Si en este campo requiere enviar el carácter punto y coma (;), el campo debe ir entre comillas. Los campos alfanuméricos en que no se requiera reportar información se deben reportar en blanco.
• Los campos numéricos deben ser justificados a la derecha y no tener espacios en blanco. Los campos numéricos en que no se requiera reportar información se deben reportar en ceros.
• Los campos numéricos que se definan con posiciones decimales deben ser diligenciados con un punto y dos posiciones decimales. Los campos de fechas (tipo alfanumérico) ocupan 10 posiciones y deben registrarse como día, mes, año en formato (dd/mm/aaaa).
B. Estructura de los archivos.
a. Nombre del archivo.
El archivo debe iniciar con C01_ y seguido con el NIT de la cámara de riesgo central de contraparte (11 dígitos) y de la fecha del día de la transmisión en formato DDMMAAAA. Ejemplo: C01_9999999999901012009.
b. Descripción del formato.
1 Alfanumérico 10 Fecha de reporte.
6 Alfanumérico 3 Identificador en CRCC-titular de la cuenta que realiza la operación de venta ID_CRCC_OV
7 Alfanumérico 100 Nombre titular de la cuenta-operación de venta NOM_TIT_OV
8 Alfanumérico 15 Documento titular cuenta-operación de venta DCTO_TIT_OV
9 Alfanumérico 3 Tipo de documento del titular cuenta-operación de venta (NIT, CED, TID, CEE) TIPO_DCTO_V
10 Alfanumérico 4 Identificador contraparte no liquidadora-operación de venta ID_CONT_NL_OV
11 Alfanumérico 100 Nombre contraparte no liquidadora-operación de venta NOM_CONT_NL_OV
12 Alfanumérico 15 NIT contraparte no liquidadora-operación de venta NIT_CONT_NL_OV
13 Alfanumérico 4 Identificador contraparte liquidadora-operación de venta ID_CONT_LQ_OV
14 Alfanumérico 100 Nombre contraparte liquidadora-operación de venta NOM_CONT_LQ_OV
15 Alfanumérico 15 NIT contraparte liquidadora-Operación de venta NIT_CONT_LQ_OV
17 Alfanumérico 100 Nombre titular de la cuenta-Operación de compra NOM_TIT_OC
18 Alfanumérico 15 Documento titular cuenta-Operación de compra DCTO_TIT_OC
19 Alfanumérico 3 Tipo de documento del titular cuenta-Operación de compra (NIT, CED, TID, CEE) TIPO_DCTO
20 Alfanumérico 4 Identificador contraparte no liquidadora-Operación de compra lD_CONT_NL_OC
21 Alfanumérico 100 Nombre contraparte no liquidadora-Operación de compra NOM_CONT_NL_OC
22 Alfanumérico 15 NIT contraparte no liquidadora-Operación de compra NIT_CON_NL_OC
23 Alfanumérico 4 Identificador contraparte liquidadora-Operación de compra ID_CONT_LQ_OC
24 Alfanumérico 100 Nombre contraparte liquidadora-Operación de compra NOM_CONT_LQ_OC
25 Alfanumérico 15 NIT contraparte liquidadora-Operación de compra NIT_CONT_LQ_OC
26 Numérico 8 Fecha de negociación
Identificador en CRCC -titular de la cuenta que realiza operación de venta
Nombre titular de la cuenta-operación de venta
Documento titular cuenta-operación de venta
NIT: NIT que identifica a la persona jurídica titular de la cuenta-operación de venta.
TID: Tarjeta de identidad que identifica a la persona natural titular de la cuenta - operación de venta.
NIT: NIT que identifica a la persona jurídica titular de la cuenta -operación de compra
Corresponde a la fecha en la que se realizó la aceptación de la operación por parte de la CRCC; formato dd/mm/aaaa.
Hoja A1-9(Modificada).*
G: Give up: traspaso de una operación aceptada por la CRCC entre dos cuentas de diferente contraparte.
El archivo debe iniciar con C02_ y seguido con el NIT de la cámara de riesgo central de contraparte (11 dígitos) y de la fecha del día de la transmisión en formato DDMMAAAA. Ejemplo: C02_9999999999901012009.
6 Alfanumérico 100 Nombre del titular de la NOM_TIT
12 Alfanumérico 15 NlT contraparte liquidadora que respalda la posición NIT_CONT_LQ
Fecha a la que corresponde la información de la posición abierta de la cuenta. Formato dd/mm/aaaa.
Hoja A1-11(Modificada).*
Posición abierta vendedora en número de contratos para futuros, y en valor nominal en USD para forwards.
Posición abierta compradora en número de contratos para futuros, y en valor nominal en USO para forwards.
El archivo debe iniciar con C03_ y seguido con el NIT de la cámara de riesgo central de contraparte (11 dígitos) y de la fecha del día de la transmisión en formato DDMMAAAA. Ejemplo: C03_9999999999901012009.
1 Numérico 8 Fecha de reporte
13 Numérico 20 Garantías diarias-Cuenta propia GARAN_DIA_CP
14 Numérico 20 Garantías diarias-Demás cuentas de la contraparte liquidadora GARAN_DIA_OC
17 Alfanumérico 10 Fecha de operación dd/mm/aaaa FECHA_OPER
Tipo de formato de archivo que se está remitiendo. Para este caso el valor es 03.
Hoja A1-14(Modificada).*
Monto garantías diarias-cuenta propia
Monto garantías diarias-demás cuentas de la contraparte liquidadora
Corresponde a la fecha para la cual se reporta la información. Formato dd/mm/aaaa.
Los eventos de llamados al margen a nivel de contraparte liquidadora e incumplimientos a nivel de las cuentas de terceros, contrapartes liquidadoras y contrapartes no liquidadoras, deberán ser informados a más tardar una hora después de que la CRCC tenga conocimiento de la situación. Adicionalmente, se debe enviar un reporte diario que agregue los eventos del día a más tardar a las 10:00 a.m. del día hábil siguiente.
El archivo debe iniciar con C04_ y seguido con el NIT de la cámara de riesgo central de contraparte (11 dígitos) y de la fecha del día de la transmisión en formato DDMMAAAA. Ejemplo: C04_9999999999901012009.
Hoja A1-16
I: incumplimiento.
Corresponde al NlT o la cédula de ciudadanía del titular de la cuenta.
Hoja A 2-1
(Nota: Adicionada por la Circular Reglamentaria DODM-316 de Julio 31 de 2015 del Banco de la República)
Hoja A 2-2

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 59
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 59
 Resolución 
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 artículo 59
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