Source: https://www.fma.gv.at/banken/makroprudenzielle-bankenaufsicht/
Timestamp: 2019-02-23 22:45:23+00:00

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Makroprudenzielle Aufsicht | FMA - Finanzmarktaufsicht Österreich
FMA Fokus Konsumkredite
Auf dieser Seite finden Sie die Instrumente der makroprudenziellen Bankenaufsicht. Dazu gehören Kapitalpufferregime, Maßnahmen zu mit Immobilien besicherten Risikopositionen, das „Nationale Flexibilitätspaket“ und Details zur reziproken Anwendung makroprudenzieller Maßnahmen anderer Mitgliedstaaten bzw. Drittländer.
Kapitalpufferregime (Inhalt anzeigen für: Kapitalpufferregime)
Zum Kapitalpufferregime zählen der antizyklische Kapitalpuffer, der Kapitalpuffer für Globale Systemrelevante Institute, der Kapitalpuffer für Systemrelevante Institute und der Systemrisikopuffer.
(gemäß §23a BWG iVm Art 130 CRD-IV)
Details zum Antizyklischen Kapitalpuffer …
Kapitalpuffer für Globale Systemrelevante Institute
(gemäß §23b BWG iVm Art. 131 CRD-IV)
(Anmerkung: Derzeit gibt es keine globale systemrelevante Institute in Österreich!)
(gemäß §23c BWG iVm Art 131 CRD-IV)
Details zum Puffer für Systemrelevante Institute …
Systemrisikopuffer (gemäß §23d BWG iVm Art 133 CRD-IV)
Details zum Systemrisikopuffer …
Maßnahmen zu mit Immobilien besicherten Risikopositionen (Inhalt anzeigen für: Maßnahmen zu mit Immobilien besicherten Risikopositionen)
gemäß Art 124 CRR und Art 164 CRR
(Derzeit keine veränderte Risikogewichtung in Österreich!)
Nationales Flexibilitätspaket (Inhalt anzeigen für: Nationales Flexibilitätspaket)
Maßnahmen zur Begrenzung des systemischen Risikos
(gemäß §22a BWG iVm Art 458 CRR)
(Derzeit sind keine Maßnahmen aus dem „Nationalen Flexibilitätspaket“ in Österreich gesetzt worden!)
Reziproke Anwendung makroprudenzieller Maßnahmen anderer Mitgliedstaaten bzw. Drittländer (Inhalt anzeigen für: Reziproke Anwendung makroprudenzieller Maßnahmen anderer Mitgliedstaaten bzw. Drittländer)
Bestimmte makroprudenzielle Maßnahmen, die in anderen Mitgliedstaaten bzw. Drittländern getroffen werden, müssen auch von Kreditinstituten in Österreich eingehalten werden („Prinzip der Reziprozität“). Das europäische Rahmenwerk zur makroprudenziellen Aufsicht sieht eine verpflichtende Anerkennung für Maßnahmen anderer Mitgliedstaaten gem. Art. 124 und 164 CRR sowie für antizyklische Kapitalpufferraten (bis zu 2,5 %) – in diesem Fall jedoch für – andere Mitgliedstaaten und Drittländer vor. Diesbezüglich müssen die European Banking Authority (EBA) und das European Systemic Risk Board (ESRB), Informationen zu makroprudenziellen Maßnahmen anderer Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen.
Veröffentlichung durch European Banking Authority (EBA) (Inhalt anzeigen für: Veröffentlichung durch European Banking Authority (EBA))
In Übereinstimmung mit Art. 124 (2) CRR bzw. Art. 164 (5) CRR veröffentlicht die EBA eine Liste mit den von den zuständigen Behörden angesetzten Risikogewichten und Kriterien für Risikopositionen, die durch Immobilien besichert sind (Art. 124 CRR) bzw. mit den Änderungen der LGD-Werte (Art. 164 CRR):
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu Art. 124 CRR
Offenlegung von ONDs der Mitgliedstaaten nach Art. 124 CRR
Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu Art. 164 CRR
Offenlegung von ONDs der Mitgliedstaaten nach Art. 164 CRR
Als zusätzliche Orientierungshilfe zu Maßnahmen nach Art. 124 CRR und Art. 164 CRR stellt die Finanzmarktaufsicht weitere Erläuterungen in deutscher Sprache unter folgendem Weblink zur Verfügung.
Veröffentlichung durch European Systemic Risk Board (ESRB) (Inhalt anzeigen für: Veröffentlichung durch European Systemic Risk Board (ESRB))
Der ESRB hat eine Webseite eingerichtet, um Informationen über an den ESRB notifizierte makroprudenzielle Maßnahmen, u.a. die antizyklischen Kapitalpufferraten der Mitgliedstaaten sowie seine Stellungnahmen und Empfehlungen zu veröffentlichen.
In den weiterführenden Links werden vom ESRB notifizierte Maßnahmen sowie Details zu Antizyklische Kapitalpufferraten in den Mitgliedstaaten angeführt.
ESRB notifizierte Maßnahmen
Antizyklische Kapitalpufferraten in den Mitgliedstaaten
Veröffentlichung durch Bank for International Settlements (BIS) (Inhalt anzeigen für: Veröffentlichung durch Bank for International Settlements (BIS))
Die BIS veröffentlicht auf Ihrer Website die antizyklischen Kapitalpufferraten aus den Mitgliedstaaten des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS) sowie nach Anzeige auch von Nicht-Mitgliedern. Diese Informationen sowie die dem ESRB angezeigten antizyklischen Kapitalpufferraten sind für die Berechnung des jeweiligen institutsspezifischen Kapitalpuffers gem. § 23a BWG iVm Art 140 CRD IV relevant. Im weiterführenden Link werden die von der Bank for International Settlements antizyklischen Kapitalpufferraten übersichtlich dargestellt.
Übersicht antizyklische Kapitalpufferraten
Die Finanzmarktaufsicht weist ausdrücklich darauf hin, dass die Links auf dieser Seite lediglich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Für rechtlich verbindliche Angaben wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Behörde des Mitgliedstaates bzw. Drittlandes.

References: §23
 §23
 Art. 131
 §23
 §23
 §22
 Art. 124
 Art. 124
 Art. 164
 Art. 124
 Art. 124
 Art. 164
 Art. 164
 Art. 124
 Art. 164
 § 23