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Guía docente de MATEMÁTICAS DE BONOS Y SEGUROS DE VIDA Curso
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Juan Antonio Botella Soler
1 Guía docente de MATEMÁTICAS DE BONOS Y SEGUROS DE VIDA Curso Identificación de la asignatura NOMBRE MATEMATICAS DE BONOS Y SEGUROS DE VIDA CÓDIGO GCONFI TITULACIÓN Grado en Contabilidad y Finanzas CENTRO Facultad de Economía y Empresa DEPARTAMENTO TIPO Economía Cuantitativa Optativa Nº total de créditos PERIODO Semestre 2º IDIOMA Español COORDINADORA TELÉFONO / DESPACHO 6 Raquel Quiroga García HORARIO Planta 3ª / Pasillo 8 HORARIO AULAS PROFESORADO GRUPO 1 TE Jueves 10:45-12:15 Aula 81 Específica: 1 feb (09:00-10:30) Aula 81 PA1 Viernes 09:00-10:30 (desde 8 feb) Aula 81 PLA 18 mar 15 abr 06 may (12:30-13:30) Inf.3 TGA 19 feb (12:30-13:30) Aula 05 Mª Concepción González Veiga Raquel Quiroga García Datos del profesorado PROFESORADO TELÉFONO / DESPACHO Mª Concepción González Veiga Planta 3, Ala 8 Despacho nº 3 Raquel Quiroga García Planta 3, pasillo 8 1
2 2. Papel de la asignatura en el Grado y requisitos previos La asignatura Bonos y Seguros de Vida tiene por objetivo proporcionar a los graduados en Contabilidad y Finanzas los elementos suficientes para el análisis de las operaciones financieras con títulos de renta fija así como para las operaciones actuariales ligadas a los seguros de vida. Se trata de una asignatura en que pertenece al módulo de Métodos Cuantitativos, y se imparte durante el segundo semestre del tercer curso. El alumno debe cursar esta asignatura una vez superada la asignatura de Métodos Matemáticos y Financieros correspondiente al segundo curso, puesto que los contenidos que aquí se estudian tienen su base y fundamento en los que el alumno ha debido adquirir en dicha asignatura. Con esta asignatura intentamos que los estudiantes comprendan y manejen la operativa de las emisiones de empréstito, a través del estudio de todas las magnitudes que lo definen. Además, se analizará también la rentabilidad de estas operaciones tanto desde el punto de vista del emisor, como del comprador; estudiando también la valoración de diferentes activos de renta fija. Asimismo, esta asignatura analiza las técnicas financieras y actuariales aplicadas a la valoración de los seguros de vida, al cálculo de las primas tanto para los seguros en caso de fallecimiento o supervivencia. 3. Competencias y resultados de aprendizaje Las competencias que se trabajan con esta asignatura son: Genéricas Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de aprendizaje. Capacidad de utilización de herramientas informáticas y tecnologías de la comunicación. Capacidad para trabajar de forma autónoma. Capacidad para trabajar en equipo. Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad para la toma de decisiones. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. Capacidad creativa para encontrar nuevas ideas y soluciones. Capacidad de adaptación a nuevas situaciones. Preocupación por la calidad y el trabajo bien hecho. Específicas Seleccionar las inversiones y su financiación. Conocer las técnicas de gestión y control financiero. Aplicar técnicas cuantitativas en el análisis de la información financiera. Conocer la naturaleza y características de los distintos instrumentos financieros. Conocer las técnicas necesarias para plantear y resolver cualquier operación actuarial. Los resultados de aprendizaje que se pretende que alcancen los estudiantes a través de su trabajo en el desarrollo de esta asignatura son: Analizar las operaciones financieras de financiación empresarial más habituales como préstamos o empréstitos. Valorar diferentes activos de renta fija. 2
3 Adquirir los conocimientos necesarios para el cálculo de las primas en las operaciones de seguros de vida. 4. Contenidos PROGRAMA ABREVIADO: Tema 1.- Préstamos Tema 2.- Empréstitos I Tema 3.- Empréstitos II Tema 4. Valoración de Activos de Renta Fija Tema 5. Conceptos Básicos de Seguros Tema 6. Introducción a la Matemática Actuarial Tema 7. Valoración de Rentas Actuariales Tema 8. Cálculo de Primas de Seguros en Caso de Fallecimiento PROGRAMA DESARROLLADO: Tema 1.- Préstamos 1.1.Sistemas de amortización: préstamo simple, método francés, sistema americano, método de cuotas de amortización constante. 1.2 Valor de un préstamo a tanto de mercado. 1.3 Valor del usufructo y la nuda propiedad. Tema 2.- Empréstitos I 2.1 Concepto y elementos. Cuadro de amortización. Clasificación de los empréstitos. 2.2 Empréstitos con cancelación única. 2.3 Empréstitos con cancelación escalonada Empréstitos con cupón Empréstitos con cupón cero. Tema 3.- Empréstitos II 3.1 Empréstitos con características comerciales. 3.2 Valor del empréstito. 3.3 Tanto efectivo para el emisor de un empréstito. Tema 4. Valoración de activos de renta fija 4.1 Emisiones de deuda pública: Bonos y Obligaciones del Estado 4.2 Tanto de rentabilidad de un título 4.3 Duración, sensibilidad y convexidad de un activo Tema 5. Conceptos Básicos de Seguros 5.1 Concepto de Seguro. Tipos. 5.2 Prima 5.3 Bases Técnicas Tema 6. Introducción a la Matemática Actuarial 6.1 Teoría de la Probabilidad 6.2 Teoría de la supervivencia. Tablas de mortalidad. 6.3 Factor de Actualización Financiero y Actuarial. Capital Diferido 6.4 Principio de Equivalencia Actuarial 3
4 Tema 7. Valoración de Rentas Actuariales 7.1 Rentas Vitalicias 7.2 Rentas Temporales 7.3 Aplicaciones al Cálculo de Primas de Seguros de Supervivencia Tema 8. Cálculo de Primas de Seguros en caso de Fallecimiento 8.1 Seguro en caso de Muerte por un Año 8.2 Seguro de Vida Entera Al finalizar esta asignatura el estudiante tendrá que ser capaz de: Conocer los diferentes sistemas para la amortización de préstamos Analizar cómo cambia el valor de un préstamo en función del tipo de interés de mercado. Obtener el usufructo y la nuda propiedad en cualquiera de los sistemas de amortización estudiados. Comprender lo que es un empréstito y los diferentes tipos existentes. Saber realizar el cuadro de amortización de un empréstito cuyos títulos tienen cancelación única Realizar el cuadro de amortización de un empréstito con cancelación escalonada. Valorar diferentes operaciones de inversión en renta fija, estudiando su rentabilidad real, duración y riesgo real. Conocer los fundamentos de las operaciones financieras actuariales de seguros. Conocer los aspectos básicos de la teoría de la probabilidad y su aplicación al ámbito de los seguros. Manejar las tablas de supervivencia y mortalidad y su aplicación a los cálculos actuariales. Dominar los instrumentos matemáticos para la valoración de los seguros. Valorar diferentes tipos de rentas actuariales y calcular las primas a pagar en distintos tipos de seguros de vida Valorar los seguros, tanto para el caso de vida como de muerte. Manejar la hoja de cálculo Excel para su aplicación a la valoración de operaciones financieras Conocer y manejar los principales conceptos relacionados con los seguros de vida. Resolver problemas financieros y actuariales reales de elevada complejidad Manuales de consulta recomendados: Material de estudio desarrollado por los profesores de la asignatura disponibles en la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Oviedo.: BAQUERO LÓPEZ, M.J. y MAESTRO MUÑOZ, M.L. (2003): Problemas resueltos de matemática de las operaciones financieras. Editorial AC. Madrid. BONILLA, M. IVARS, A. MOYA, I. (2006): Matemática de las Operaciones Financieras. Teoría y práctica. Ed. Thomson. Madrid. CABELLO, J.M. et al. (1999): Matemáticas financieras aplicadas. Editorial AC. Madrid. CALZADA ARROYO, J.M. Y GARCÍA GÜEMES, A. (1997): Matemáticas de las operaciones financieras. Editorial AC. Madrid MORENO RUIZ; R et al. (2005): Matemática de los seguros de vida. Editorial Pirámide. Madrid. PALACIOS, H. E. (1996): Introducción al Cálculo Actuarial, Ed. Mapfre, Madrid. 4
5 5. Metodología y plan de trabajo Actividades presenciales: La asignatura se impartirá mediante: Clases expositivas en las cuales se presentan los conceptos y resultados más importantes que se acompañarán de numerosos ejemplos. Estas clases son impartidas al grupo completo, no necesariamente como lección magistral, sino procurando una participación activa del alumnado en la dinámica de las mismas. El desarrollo de estas clases se apoya principalmente en presentaciones que, con antelación, están a disposición de los estudiantes en la web de la asignatura en el Campus Virtual. Prácticas de aula y de laboratorio: clases de resolución de supuestos prácticos, con el objetivo de aplicar los conceptos y herramientas introducidos en las clases teóricas a la resolución de problemas y también consolidar la adquisición de conocimientos y destrezas por parte del estudiante. En el desarrollo de estas clases se combinará la resolución guiada por parte del profesor de algunos supuestos con la resolución individual o en grupo y una discusión posterior de resultados. Asimismo se realizarán prácticas en las aulas de informática en las que los estudiantes podrán adquirir las habilidades en el uso de los programas informáticos propios de las materias cuantitativas. Tutorías grupales: realizadas en grupos reducidos y programadas por el profesor, que pueden orientarse a diversos objetivos, tales como discusión de contenidos teóricos y resolución de dudas, supervisión de casos prácticos propuestos, seguimiento de trabajos, etc. Actividades no presenciales: Trabajo autónomo del estudiante: el estudiante dispondrá de diferentes materiales en la biblioteca y en la web de la asignatura con el fin de orientar y facilitar el estudio de los contenidos del temario. Trabajo en equipo: realización de trabajos aplicados. Tutorías por vía electrónica: es interesante fomentar esta vía de comunicación, no sólo por su flexibilidad temporal sino también porque puede contribuir a desarrollar la capacidad de comunicación escrita en el estudiante. Actividades en el aula virtual: en la web de la asignatura en el Campus Virtual se pueden desarrollar diversos tipos de actividad que fomentan la participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje (foros de debate, consulta de materiales en internet, etc.) así como la valoración autónoma del nivel de conocimientos adquiridos a través de distintos tipos de pruebas de corrección automática (test de autoevaluación, ejercicios prácticos, etc.) El número de horas requerido o estimado para las distintas actividades se recoge en la siguiente tabla: 5
6 TRABAJO PRESENCIAL TRABAJO NO PRESENCIAL Temas Horas totales Clase Expositiva Prácticas de aula Prácticas de aula de informática Tutorías grupales Total Trabajo grupo Trabajo autónomo Total Préstamos 10 1,5 1, Empréstitos I Empréstitos II Valoración Activos Rta. Fija ,5 4,5 2 3,5 5,5 Conceptos Básicos Seguros 7 1,5 1, Introd. Matemática Actuarial 22, , ,5 Valoración Rtas. Actuariales 24,5 4,5 4, , ,5 Cálculo Primas Seguros Fallecimiento 19 4,5 3 7,5 3,5 8 11,5 Evaluación Cronograma: Total horas ,5 63,5 97 (%) 100,00% 18,67% 14,00% 2,00% 0,67% 35,33% 22,34% 42,33% 64,67% Semana Trabajo presencial Trabajo no presencial 1 Préstamos y/o formación de grupos de trabajo y estudio. 2 Empréstitos I. 3 Empréstitos I Asimilación de conceptos. Modelización de 4 Empréstitos II problemas Asimilación de conceptos. Modelización de 5 Empréstitos II problemas y resolución con soporte informático. Exposición de trabajos asignados. 6 Valoración Activos Rta. Fija 7 Valoración Activos Rta. Fija 8 Conceptos Básicos Seguros 9 Introd. Matemática Actuarial Asimilación de conceptos. Búsqueda de información en entidades financieras y resolución de problemas Asimilación de conceptos. Búsqueda de información en entidades financieras y resolución de problemas 6
7 Semana Trabajo presencial Trabajo no presencial 10 Introd. Matemática Actuarial 11 Valoración Rtas. Actuariales 12 Valoración Rtas. Actuariales 13 Cálculo Primas Seguros Fallecimiento 14 Cálculo Primas Seguros Fallecimiento con soporte informático y/o ejecución de trabajos asignados. con soporte informático y/o ejecución de trabajos asignados. con soporte informático y/o ejecución de trabajos asignados. 6. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes La evaluación que se establecerá para valorar los resultados del aprendizaje anteriormente señalados tiene dos elementos: 1. Evaluación continua que se realizará a través de diversos procedimientos que permitan el seguimiento del aprendizaje del alumno y valorar el esfuerzo y el trabajo desarrollado, como son: Participación activa en actividades presenciales. Resolución de supuestos prácticos, realización de trabajos individuales o en equipo. Realización de pruebas escritas con cuestiones teóricas y/o ejercicios prácticos. Participación en actividades no presenciales propuestas en el Campus Virtual. Esta evaluación se adaptará, cuando sea necesario, a las condiciones de los estudiantes que se acojan al régimen de evaluación diferenciada. 2. Examen final. Consistirá en una prueba de conjunto por medio de la cual se valorarán los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos. Sistema de calificaciones: La calificación final, en todas las convocatorias, será una media ponderada de las calificaciones obtenidas en la evaluación continua y el examen final, con una ponderación de la evaluación continua del 40 %. Tabla resumen 1 Convocatoria Sistema de evaluación Peso en la calificación final (%) Ordinaria Evaluación continua + Examen final 100% Extraordinaria Evaluación continua + Examen final 100% Tabla resumen 2 7
8 Evaluación Evaluación Continua Actividades y pruebas Actividad 1: Realización de pruebas escritas en el aula con cuestiones teóricas y/o ejercicios prácticos Actividad 2: Participación en actividades presenciales en las tutorías grupales o no presenciales en el Campus Virtual Peso en la calificación final (%) 40% Examen final Prueba escrita con cuestiones teóricas y ejercicios prácticos 60% En todas las pruebas escritas se exigirá, rigor y precisión en el lenguaje, claridad y orden, así como redacción sin fallos ortográficos ni gramaticales. 7. Recursos, bibliografía y documentación complementaria. BAQUERO LÓPEZ, M.J. y MAESTRO MUÑOZ, M.L. (2003): Problemas resueltos de matemática de las operaciones financieras. Editorial AC. Madrid. BONILLA, M. IVARS, A. MOYA, I. (2006): Matemática de las Operaciones Financieras. Teoría y práctica. Ed. Thomson. Madrid. CABELLO, J.M. et al. (1999): Matemáticas financieras aplicadas. Editorial AC. Madrid. CALZADA ARROYO, J.M. Y GARCÍA GÜEMES, A. (1997): Matemáticas de las operaciones financieras. Editorial AC. Madrid DE PABLO LÓPEZ, A (1995): Valoración Financiera. Ed. Centro de Estudios Ramón Areces. Madrid GONZÁLEZ CATALÁ, V.T. (1992): Análisis de las operaciones financieras, bancarias y bursátiles. Ediciones Ciencias Sociales. Madrid. MORENO RUIZ; R et al. (2005): Matemática de los seguros de vida. Editorial Pirámide. Madrid. PALACIOS, H. E. (1996): Introducción al Cálculo Actuarial, Editorial Mapfre, Madrid. El alumno dispone de material de estudio complementario, desarrollado por las profesoras y profesores de la asignatura, que puede seguir en la plataforma de enseñanza virtual de la Universidad de Oviedo: 8
Guía docente de Matemática Comercial y Financiera Curso
Guía docente de Matemática Comercial y Financiera Curso 2012-2013 1. Identificación de la asignatura NOMBRE Matemática Comercial y Financiera TITULACIÓN Turismo CENTRO CÓDIGO Facultad de Comercio, Marketing

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