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Timestamp: 2019-06-17 23:19:52+00:00

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You searched for subject:( Entrance requirements Mathematics ). Showing records 1 – 30 of 1617 total matches.
1. León Gil, Carlos Augusto. Decay of solutions of dispersive equations and Poisson brackets in algebraic geometry.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/55821/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/55821/1/1152203716.2016.pdf
► In the first part of this work we will study the spatial decay of solutions of nonlinear dispersive equations. The starting point will be the… (more)
▼ In the first part of this work we will study the spatial decay of solutions of nonlinear dispersive equations. The starting point will be the Korteweg-de Vries (KdV) equation, for which it will be proved that a decay of exponential type is degraded in time, and that the exhibited decay is optimal. In the second part we will make an exposition on Symplectic and Poisson Geometry with connections in Classical Mechanics to motivate a more abstract view of Poisson structures. With these preliminaries we can then give way to a little digression on Integrable Systems, and discuss the notion of complete integratbility in the sense of Liouville
León Gil, C. A. (2017). Decay of solutions of dispersive equations and Poisson brackets in algebraic geometry . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/55821/1/1152203716.2016.pdf
León Gil, Carlos Augusto. “Decay of solutions of dispersive equations and Poisson brackets in algebraic geometry.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/55821/1/1152203716.2016.pdf.
León Gil, Carlos Augusto. “Decay of solutions of dispersive equations and Poisson brackets in algebraic geometry.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
León Gil CA. Decay of solutions of dispersive equations and Poisson brackets in algebraic geometry. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/55821/1/1152203716.2016.pdf.
León Gil CA. Decay of solutions of dispersive equations and Poisson brackets in algebraic geometry. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/55821/1/1152203716.2016.pdf
2. Arango Botero, Diana María. Impacto de especificar incorrectamente la distribución de los efectos aleatorios en los modelos lineales generalizados mixtos: caso Poisson y Binomial Negativa.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/56232/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/56232/1/1128266377.2017.pdf
Los modelos lineales generalizados mixtos extienden los modelos lineales al considerar variables de respuesta, cuya función de densidad de probabilidad provienen de cualquiera de las… (more)
Los modelos lineales generalizados mixtos extienden los modelos lineales al considerar variables de respuesta, cuya función de densidad de probabilidad provienen de cualquiera de las distribuciones pertenecientes a la familia exponencial (Normal, Poisson, Gamma, Binomial, Beta, entre otras), y también permiten considerar la inclusión de efectos aleatorios. La estimación de los parámetros fijos en dichos modelos se basa principalmente en la función de máxima verosimilitud, en donde se suponen que las asunciones sobre el modelo son correctas. Una de estas asunciones radica en la especificación de la distribución de los efectos aleatorios. En la literatura estadística algunos autores han abordado los efectos de la incorrecta especificación de dicha distribución en los modelos lineales generalizados mixtos con respuesta normal y binaria (Neuhaus et al. 1992, Heagerty & Kurland 2001, Neuhaus & McCulloch 2006, Litiére et al. 2007, Komárek & Lesaffre 2008, Huang 2009, Neuhaus & McCulloch 2011b), pero han sido pocos los trabajos en los que se han analizado modelos lineales generalizados mixtos con respuesta Poisson (Fabio et al. 2012, Milanzi et al. 2012, Cook et al. 2007) y con respuesta Binomial Negativa (Kondo et al. 2015, Zhao et al. 2014). A través de un estudio de simulación, en donde se consideraron diferentes distribuciones para los efectos aleatorios en modelos lineales generalizados mixtos, con una variable de respuesta Poisson y Binomial Negativa, se logró identificar el impacto de especificar incorrectamente dicha distribución. El impacto en la estimación de los parámetros fijos y en los componentes de varianza de los efectos aleatorios se evaluó en términos de la distancia relativa, presentándose los mayores valores para los componentes de varianza en general y al ajustar modelos de intercepto y pendiente aleatoria. Respecto al impacto de la especificación incorrecta sobre los errores tipo I y potencia de la prueba de Wald, dicho impacto fue determinado mediante las tasas de rechazo de las hipótesis de no efecto de los parámetros evaluados, obteniéndose las mayores tasas cuando la verdadera distribución fue la lognormal en el caso de modelos con intercepto aleatorio y Tukey bivariada, para los de intercepto y pendiente aleatoria.
The generalized linear mixed models extend the linear models to consider response variables, whose probability density function derive from any of the distributions belonging to the exponential family (Normal, Poisson, Gamma, Binomial, Beta, etc.), and also allow consider the inclusion of random effects. The estimation of fixed parameters in these models is mainly based on the maximum likelihood function, where it is assumed that the x assumptions of the model are correct. One of these assumptions is in the specification of the distribution of random effects. In the statistical literature some authors have addressed the effects of misspecification of such distribution in generalized linear mixed models with normal and binary response (Neuhaus et al. 1992, Heagerty & Kurland 2001,…
Arango Botero, D. M. (2017). Impacto de especificar incorrectamente la distribución de los efectos aleatorios en los modelos lineales generalizados mixtos: caso Poisson y Binomial Negativa . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/56232/1/1128266377.2017.pdf
Arango Botero, Diana María. “Impacto de especificar incorrectamente la distribución de los efectos aleatorios en los modelos lineales generalizados mixtos: caso Poisson y Binomial Negativa.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/56232/1/1128266377.2017.pdf.
Arango Botero, Diana María. “Impacto de especificar incorrectamente la distribución de los efectos aleatorios en los modelos lineales generalizados mixtos: caso Poisson y Binomial Negativa.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Arango Botero DM. Impacto de especificar incorrectamente la distribución de los efectos aleatorios en los modelos lineales generalizados mixtos: caso Poisson y Binomial Negativa. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56232/1/1128266377.2017.pdf.
Arango Botero DM. Impacto de especificar incorrectamente la distribución de los efectos aleatorios en los modelos lineales generalizados mixtos: caso Poisson y Binomial Negativa. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56232/1/1128266377.2017.pdf
3. Santacruz Hidalgo, Alejandro. Existencia de solución débil para el problema de Cauchy asociado al modelo ARG de flujo de tráfico.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/59304/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/59304/1/Trabajo%20final%20de%20maestria%20Alejandro%20Santacruz.pdf
En el presente trabajo se demuestra la existencia de solución débil o generalizada para el problema de Cauchy asociado con el modelo ARG de flujo… (more)
En el presente trabajo se demuestra la existencia de solución débil o generalizada para el problema de Cauchy asociado con el modelo ARG de flujo de tráfico. Primero, se usa el principio del máximo junto con el método de regiones invariantes para demostrar la existencia de solución clásica para el problema difusivo asociado. Después, se utiliza el lema de Murat para probar resultados de compacidad que permiten aplicar el lema del Divergente-Rotacional junto con la técnica de viscosidad nula con el fin de mostrar la convergencia de una subsucesión de soluciones viscosas a una solución débil.
In this thesis we prove the existence of weak or generalized solution of the Cauchy problem associated to the ARG traffic model. First, we use the maximum principle together with the invariant region method to prove the existence of a classical solution for the associated diffusion problem. Then, using Murat’s lemma we prove compactness results that allow the use of the curl-div theorem together with the vanishing viscosity technique in order to show the convergence of a subsequence of viscosity solutions to a weak solution.
Santacruz Hidalgo, A. (2017). Existencia de solución débil para el problema de Cauchy asociado al modelo ARG de flujo de tráfico . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/59304/1/Trabajo%20final%20de%20maestria%20Alejandro%20Santacruz.pdf
Santacruz Hidalgo, Alejandro. “Existencia de solución débil para el problema de Cauchy asociado al modelo ARG de flujo de tráfico.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/59304/1/Trabajo%20final%20de%20maestria%20Alejandro%20Santacruz.pdf.
Santacruz Hidalgo, Alejandro. “Existencia de solución débil para el problema de Cauchy asociado al modelo ARG de flujo de tráfico.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Santacruz Hidalgo A. Existencia de solución débil para el problema de Cauchy asociado al modelo ARG de flujo de tráfico. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/59304/1/Trabajo%20final%20de%20maestria%20Alejandro%20Santacruz.pdf.
Santacruz Hidalgo A. Existencia de solución débil para el problema de Cauchy asociado al modelo ARG de flujo de tráfico. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/59304/1/Trabajo%20final%20de%20maestria%20Alejandro%20Santacruz.pdf
4. Ramírez Díaz, Nicolás. Haces en variable compleja: emergencia, geometría y lógica.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/63313/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/63313/1/Emergencia.pdf
Este trabajo es tanto un estudio como una revisión de la teoría de haces en el momento de su emergencia: alrededor de los años 50s.… (more)
Este trabajo es tanto un estudio como una revisión de la teoría de haces en el momento de su emergencia: alrededor de los años 50s. El estudio-revisión propuesto no es un recuento cronológico de hechos y personajes, sino una recreación actualizada de los objetos e ideas matemáticas en juego.
This work is both a study and a review of Sheaf theory at the time of its emergency: around the 50s. The proposed study-review is not a chronological account of facts and characters, but an updated account of the mathematical objects and ideas at stake.
Ramírez Díaz, N. (2017). Haces en variable compleja: emergencia, geometría y lógica . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/63313/1/Emergencia.pdf
Ramírez Díaz, Nicolás. “Haces en variable compleja: emergencia, geometría y lógica.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/63313/1/Emergencia.pdf.
Ramírez Díaz, Nicolás. “Haces en variable compleja: emergencia, geometría y lógica.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Ramírez Díaz N. Haces en variable compleja: emergencia, geometría y lógica. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/63313/1/Emergencia.pdf.
Ramírez Díaz N. Haces en variable compleja: emergencia, geometría y lógica. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/63313/1/Emergencia.pdf
5. Carmona Flórez, Gloria Patricia. Comparación de la Regresión GINI con la Regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios y otros modelos de regresión lineal robustos.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/49221/, 2015, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/49221/1/39214641.2015.pdf
► El método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios - OLS - es uno de los más usados para estimar la relación entre una variable dependiente (Y)… (more)
▼ El método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios - OLS - es uno de los más usados para estimar la relación entre una variable dependiente (Y) e independientes (X). El modelo de regresión está dado por la relación Y=Xβ+ε. Sin embargo, OLS es sensible a observaciones atípicas, las cuales podrían no ser de interés para el investigador, por lo cual es recomendable usar métodos robustos que superen las limitaciones del método OLS. La regresión de Gini es uno de los métodos que podría tener cierto grado de robustez según la literatura (Olkin y Yitzhaki, 1992) debido a la forma matemática como está planteada. En este trabajo se compara la regresión de Gini (usando el enfoque no paramétrico de promedios ponderados de pendientes, en lugar de usar el enfoque parámetrico) con la regresión OLS y otros métodos de regresión robustos, del tipo L (LAV, combinaciones lineales de estadísticos de orden), del tipo M (M de Huber, basado en el concepto de máxima verosimilitud) y del tipo MM (basado en la minimización de un estimador M). La comparación de los métodos se realiza vía simulación bajo diferentes escenarios: Uno de normalidad de los errores (con µ=0 y σ=1) y tres escenarios de normalidad contaminada con un dato atípico, en los cuales se aumenta progresivamente la magnitud de la observación atípica (en 4 σ, 8 σ , 16 σ). Además, se investiga el efecto del tamaño muestral (n1=10, n2=30 y n3=30 =100). Como un indicador de la robustez de los métodos para estimar el coeficiente de regresión β=(β0 , β1) en presencia de datos atípicos, se usa el Error Cuadrático Medio (MSE), el coeficiente de determinación R2 y el estadístico muestral 2 dado por: (β ̂-β)'1/σ2 (X'X)(β ̂-β)~ 2 Si el método es sensible a datos atípicos, entonces se espera que el estadístico muestral 2 se aleje de su valor esperado que es 2. Del mismo modo se espera que el MSE sea mayor en los métodos más robustos y consecuentemente el〖 R〗2 sea menor. Los resultados encontrados vía simulación muestran mediante el análisis del MSE, el 〖 R〗2 y el 2 que la regresión de Gini tiene un mayor grado de robustez en comparación con la regresión OLS al estimar los coeficientes de regresión ante la presencia de datos atípicos, pero su robustez es menor que la de los métodos de estimación robustos LAV, M de Huber y MM. El método de los Mínimos Cuadrados Ordinarios - OLS - es uno de los más usados para estimar la relación entre una variable dependiente (Y) e independientes (X). El modelo de regresión está dado por la relación Y=Xβ+ε. Sin embargo, OLS es sensible a observaciones atípicas, las cuales podrían no ser de interés para el investigador, por lo cual es recomendable usar métodos robustos que superen las limitaciones del método OLS. La regresión de Gini es uno de los métodos que podría tener cierto grado de robustez según la literatura (Olkin y Yitzhaki, 1992) debido a la forma matemática como está planteada. En este trabajo se compara la regresión de Gini (usando el enfoque no paramétrico de promedios ponderados de pendientes, en lugar de…
Carmona Flórez, G. P. (2015). Comparación de la Regresión GINI con la Regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios y otros modelos de regresión lineal robustos . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/49221/1/39214641.2015.pdf
Carmona Flórez, Gloria Patricia. “Comparación de la Regresión GINI con la Regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios y otros modelos de regresión lineal robustos.” 2015. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/49221/1/39214641.2015.pdf.
Carmona Flórez, Gloria Patricia. “Comparación de la Regresión GINI con la Regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios y otros modelos de regresión lineal robustos.” 2015. Web. 17 Jun 2019.
Carmona Flórez GP. Comparación de la Regresión GINI con la Regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios y otros modelos de regresión lineal robustos. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/49221/1/39214641.2015.pdf.
Carmona Flórez GP. Comparación de la Regresión GINI con la Regresión de Mínimos Cuadrados Ordinarios y otros modelos de regresión lineal robustos. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/49221/1/39214641.2015.pdf
6. Lopera Arias, Emer de Jesús. Resultados sobre problemas elípticos en dominios simétricos o no simétricos.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/50175/, 2015, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/50175/1/75050909.2015.pdf
En esta tesis se estudian tres problemas de tipo semipositone, uno de ellos en un dominio acotado N-dimensional, y los otros dos en dominios simétricos. El operador diferencial involucrado en todos los casos es el p-Laplaciano
Lopera Arias, E. d. J. (2015). Resultados sobre problemas elípticos en dominios simétricos o no simétricos . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/50175/1/75050909.2015.pdf
Lopera Arias, Emer de Jesús. “Resultados sobre problemas elípticos en dominios simétricos o no simétricos.” 2015. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/50175/1/75050909.2015.pdf.
Lopera Arias, Emer de Jesús. “Resultados sobre problemas elípticos en dominios simétricos o no simétricos.” 2015. Web. 17 Jun 2019.
Lopera Arias EdJ. Resultados sobre problemas elípticos en dominios simétricos o no simétricos. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/50175/1/75050909.2015.pdf.
Lopera Arias EdJ. Resultados sobre problemas elípticos en dominios simétricos o no simétricos. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/50175/1/75050909.2015.pdf
7. Hernández Rodas, Juan Pablo. Limits of quotients of polynomial functions of three variables, Classification of G-graded twisted algebras and the computation of the F-rational locus.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/50191/, 2015, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/50191/1/3414009.2015.pdf
► This thesis is divided in three main parts. In the first part we provide a theoretical method to determine the existence of the limit of… (more)
▼ This thesis is divided in three main parts. In the first part we provide a theoretical method to determine the existence of the limit of a quotient of polynomial functions of three variables. An algorithm to compute such limits in the case where the polynomials have rational coeffcients, or more generally, coefficients in a real finite extension of the rational numbers is also described. In the second part, for any finite abelian group G, we present an exact formula to count the G graded twisted algebras satisfying certain symmetry condition. Finally, in the third part we describe an algorithm to compute the F-rational locus of an affine algebra over a field of prime characteristic p > 0 by computing first its global test ideal. As a consequence we deduce the Openness of the F-rational locus, a result originally proved in [27]
Hernández Rodas, J. P. (2015). Limits of quotients of polynomial functions of three variables, Classification of G-graded twisted algebras and the computation of the F-rational locus . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/50191/1/3414009.2015.pdf
Hernández Rodas, Juan Pablo. “Limits of quotients of polynomial functions of three variables, Classification of G-graded twisted algebras and the computation of the F-rational locus.” 2015. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/50191/1/3414009.2015.pdf.
Hernández Rodas, Juan Pablo. “Limits of quotients of polynomial functions of three variables, Classification of G-graded twisted algebras and the computation of the F-rational locus.” 2015. Web. 17 Jun 2019.
Hernández Rodas JP. Limits of quotients of polynomial functions of three variables, Classification of G-graded twisted algebras and the computation of the F-rational locus. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/50191/1/3414009.2015.pdf.
Hernández Rodas JP. Limits of quotients of polynomial functions of three variables, Classification of G-graded twisted algebras and the computation of the F-rational locus. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/50191/1/3414009.2015.pdf
8. Osorio Cardenas, Ledwing Gabriel. Modelamiento y valoración estocástica de una garantía para los rendimientos de una cuenta pensional.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/50294/, 2015, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/50294/1/1123623529.2015.pdf
► El objetivo de este trabajo es valorar dos esquemas pensionales para la fase de desacumulación, introducidos en Blake (2006) y Blake, Cairns & Kevin (2003).… (more)
▼ El objetivo de este trabajo es valorar dos esquemas pensionales para la fase de desacumulación, introducidos en Blake (2006) y Blake, Cairns & Kevin (2003). El primero se define como “Floored-income programme (FLR)”, Blake (2006, pag. 173); es similar al sistema de retiro programado en la Ley 100/93 en Colombia pero con una garantía de tasa de interés tipo “piso”. Y el segundo es una modificación del anterior, Blake (2006, pag. 172), definido como “Collared-income programme (COL)”, en el cual “the investment returns are subject to a floor and a ceiling implemented using a simple combination of put and call options on the assets in the underlying fund”. Se hallan expresiones para las primas bajo el modelo Vasicek para rt para ambos esquemas pensionales, se muestra que el tiempo de primer arribo de Vt a una banda inferior se extiende cuando se cubre el riesgo financiero mediante el rendimiento mínimo otorgado por el derivado tipo “piso”. Adicionalmente se hace un desarrollo similar usando el modelo Vasicek con tendencia estocástica Gaussiana para los rendimientos. Finalmente, se presenta una aplicación usando los retornos históricos de una cartera colectiva con fines pensionales.
Osorio Cardenas, L. G. (2015). Modelamiento y valoración estocástica de una garantía para los rendimientos de una cuenta pensional . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/50294/1/1123623529.2015.pdf
Osorio Cardenas, Ledwing Gabriel. “Modelamiento y valoración estocástica de una garantía para los rendimientos de una cuenta pensional.” 2015. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/50294/1/1123623529.2015.pdf.
Osorio Cardenas, Ledwing Gabriel. “Modelamiento y valoración estocástica de una garantía para los rendimientos de una cuenta pensional.” 2015. Web. 17 Jun 2019.
Osorio Cardenas LG. Modelamiento y valoración estocástica de una garantía para los rendimientos de una cuenta pensional. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/50294/1/1123623529.2015.pdf.
Osorio Cardenas LG. Modelamiento y valoración estocástica de una garantía para los rendimientos de una cuenta pensional. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/50294/1/1123623529.2015.pdf
9. Calle Correa, Dasy Andrea. Una estimación robusta y no paramétrica de la transformación de Box y Cox para series de tiempo.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/50295/, 2015, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/50295/1/1128389890.2015.pdf
En el análisis de series de tiempo estacionarias, es frecuente encontrarse que la varianza de la serie no es constante, siendo necesario en estos casos… (more)
En el análisis de series de tiempo estacionarias, es frecuente encontrarse que la varianza de la serie no es constante, siendo necesario en estos casos transformar la serie utilizando la familia de transformaciones introducida por Box y Cox (1964), donde se busca una transformación de potencia que permita estabilizar la varianza de la serie. Sin embargo, varios autores han estudiado y demostrado que la familia de transformaciones de Box y Cox parece no ser muy adecuada ni robusta cuando hay existencia de observaciones atípicas en la serie, la presencia de estas observaciones distorsiona la estimación del parámetro de transformación de Box y Cox. En este trabajo se plantea estudiar una propuesta para la estimación robusta del parámetro de la familia de transformaciones de Box y Cox que sea robusto ante la presencia de observaciones atípicas y tenga en cuenta el efecto de estas.
In the stationary time series analysis it is frequent to encounter that the variance of the series is not constant. In these cases it is necessary to transform the series by using the family of transformations introduced by Box and Cox (1964), where it is sought a power transformation that allows stabilizing the variance of the series. However, several authors have studied and proved that the family of transformations Box and Cox seem not to be very adequate nor robust when there is presence of atypical observations in the series. The presence of these observations distorts the estimation of the parameter of transformation Box and Cox. In this work it is set out the study of a proposal to the robust estimation of the parameter of the family of transformations Box and Cox, which is robust facing the presence of atypical observations and takes in account the effect of these
Calle Correa, D. A. (2015). Una estimación robusta y no paramétrica de la transformación de Box y Cox para series de tiempo . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/50295/1/1128389890.2015.pdf
Calle Correa, Dasy Andrea. “Una estimación robusta y no paramétrica de la transformación de Box y Cox para series de tiempo.” 2015. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/50295/1/1128389890.2015.pdf.
Calle Correa, Dasy Andrea. “Una estimación robusta y no paramétrica de la transformación de Box y Cox para series de tiempo.” 2015. Web. 17 Jun 2019.
Calle Correa DA. Una estimación robusta y no paramétrica de la transformación de Box y Cox para series de tiempo. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/50295/1/1128389890.2015.pdf.
Calle Correa DA. Una estimación robusta y no paramétrica de la transformación de Box y Cox para series de tiempo. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/50295/1/1128389890.2015.pdf
10. Bru Cordero, Osnamir Elias. Uso del Método “Combinación de Riesgos” para estimar la función de supervivencia en presencia de riesgos competitivos dependientes.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/50880/, 2015, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/50880/1/10767993.2015.pdf
En este trabajo se comparan distintas estructuras de dependencia para los riesgos que compiten en un modelo de riesgos competitivos dependientes trivariado, haciendo uso de… (more)
En este trabajo se comparan distintas estructuras de dependencia para los riesgos que compiten en un modelo de riesgos competitivos dependientes trivariado, haciendo uso de las técnicas C-Vines y D-Vines cópulas, vía simulación estadística. Los Vines permiten obtener flexibilidad multivariada y son capaces de capturar todo el rango posible de dependencias entre los riesgos competitivos, las cuales son de gran interés en los mercados financieros, problemas sociales, genéticos, entre otros. Seguidamente, se estima la función de sobrevivencia para el tiempo mínimo, tanto para el caso independiente, por medio del estimador Kaplan Meier, como para el caso dependiente, en el que usaremos el método combinación de riesgos propuesto por Lo & Wilke (2010) el cual es una extensión del estimador copula gráfico propuesto por Zheng & Klein (1995). Los C-D Vines copulas, trabajan con una variedad de copulas bivariadas, las cuales se pueden seleccionar de manera independiente y permiten tener una amplia gama de posibilidades para la caracterización de la dependencia de los riesgos que compiten, se estudian casos particulares donde dos de los tres riesgos tienen igual dependencia y el riesgo restante es independiente a los anteriores. También se estudia el caso donde dos riesgos presentan igual dependencia y el otro con dependencia alta. Además se analiza un caso particular donde los tres riesgos presentan distinta dependencia. En todos los casos estudiados, el método de combinación de riesgos es una buena alternativa para estimar las funciones de distribución marginal y la función de sobrevivencia cuando se tiene dependencia entre los riesgos de un modelo de riesgos competitivos dependientes.
This paper compares different structures of dependence for the risks that compete in atrivariate competitive risk dependent model, making use of the technical C-Vines and Dvinescopula, via statistical simulation. The vines can obtain multivariate flexibility and are able to capture all the possible range of dependencies between the competitive risks which are of great interest in financial markets, social, genetic among others problems. Then, estimated survival function for the minimum time, both for the case independent, through the Kaplan Meier estimator, to the dependent case, in which we will use the risk pooling method proposed by Lo & Wilke (2010), which is an extension of the estimator intercourse chart proposed by Zheng & Klein (1995). The C-DVines copulations work with a cascade of bivariate copulations, which can be selected independently and allow a wide range of possibilities for the characterization of the dependence of the risks that compete, we study particular cases where two of the three risks have equal dependence and the remaining risk is independent to the previous ones. It also explores the case where two risks have equal dependence and the other with high dependency. In addition, a particular case where the three risks have different dependence is analyzed. In all the cases studied, the risk pooling method is a good…
Bru Cordero, O. E. (2015). Uso del Método “Combinación de Riesgos” para estimar la función de supervivencia en presencia de riesgos competitivos dependientes . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/50880/1/10767993.2015.pdf
Bru Cordero, Osnamir Elias. “Uso del Método “Combinación de Riesgos” para estimar la función de supervivencia en presencia de riesgos competitivos dependientes.” 2015. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/50880/1/10767993.2015.pdf.
Bru Cordero, Osnamir Elias. “Uso del Método “Combinación de Riesgos” para estimar la función de supervivencia en presencia de riesgos competitivos dependientes.” 2015. Web. 17 Jun 2019.
Bru Cordero OE. Uso del Método “Combinación de Riesgos” para estimar la función de supervivencia en presencia de riesgos competitivos dependientes. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/50880/1/10767993.2015.pdf.
Bru Cordero OE. Uso del Método “Combinación de Riesgos” para estimar la función de supervivencia en presencia de riesgos competitivos dependientes. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/50880/1/10767993.2015.pdf
11. Cardona Tobón, Natalia. Procesos de advencción-difusión en grafos y su comportamiento asintótico.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/50971/, 2015, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/50971/1/1040038469.2015.parte1.pdf  ; http://bdigital.unal.edu.co/50971/7/1040038469.2015.parte2.pdf
► La teoría de los procesos de difusión ocupa un lugar central en los procesos estocásticos debido en gran parte a sus múltiples aplicaciones en biología,… (more)
▼ La teoría de los procesos de difusión ocupa un lugar central en los procesos estocásticos debido en gran parte a sus múltiples aplicaciones en biología, hidrología, física, matemáticas financieras, etcétera. Por otro lado, los procesos de difusión permiten, en algunos casos, dar interpretación probabilística a situaciones físicas modeladas mediante ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden de tipo parabólico. La teoría de los procesos de difusión se remonta a cuando Einstein (1905) logró describir matemáticamente el fenómeno observado por el botánico inglés Brown (1828) sobre el movimiento impredecible de moléculas en solución, relacionándolo con el fenómeno físico de la difusión estudiado por Fick (1855). En su trabajo dedujo que el movimiento errático resulta de colisiones entre moléculas y encontró una expresión para el coeficiente de difusión en términos de cantidades físicas. Perrin (1909) confirma el trabajo de Einstein midiendo el número de Avogadro y el coeficiente de difusión a partir de observaciones de la trayectoria de cada partícula
Cardona Tobón, N. (2015). Procesos de advencción-difusión en grafos y su comportamiento asintótico . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/50971/1/1040038469.2015.parte1.pdf ; http://bdigital.unal.edu.co/50971/7/1040038469.2015.parte2.pdf
Cardona Tobón, Natalia. “Procesos de advencción-difusión en grafos y su comportamiento asintótico.” 2015. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/50971/1/1040038469.2015.parte1.pdf ; http://bdigital.unal.edu.co/50971/7/1040038469.2015.parte2.pdf.
Cardona Tobón, Natalia. “Procesos de advencción-difusión en grafos y su comportamiento asintótico.” 2015. Web. 17 Jun 2019.
Cardona Tobón N. Procesos de advencción-difusión en grafos y su comportamiento asintótico. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/50971/1/1040038469.2015.parte1.pdf ; http://bdigital.unal.edu.co/50971/7/1040038469.2015.parte2.pdf.
Cardona Tobón N. Procesos de advencción-difusión en grafos y su comportamiento asintótico. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/50971/1/1040038469.2015.parte1.pdf ; http://bdigital.unal.edu.co/50971/7/1040038469.2015.parte2.pdf
12. Vivares Parra, Carlos Eduardo. Grothendieck topologies, fibered categories and descent theory: an introduction to the stack theory.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/51249/, 2015, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/51249/1/71194742.2015.pdf
► The notion of stack grew out of attempts to parameterize geometric objects varying in families. Such families are classically know as Moduli and their understanding… (more)
▼ The notion of stack grew out of attempts to parameterize geometric objects varying in families. Such families are classically know as Moduli and their understanding is a central theme in Algebraic Geometry. The formalism of stacks was introduced by A. Grothendieck and M. Artin as the natural context in which moduli problems of objects with symmetries can be tackled. The usual spaces used in geometry– Manifolds, Varieties, Schemes– are inadequate for the parametrization of geometry objects that are self similar. Instead one needs a procedure that will not only encode the way things vary in families but will also remembers the intrinsic symmetries of each object in the family. As an example, let us consider two families of ellipses parametrized by a circle: The left-hand family is trivial, all the ellipses in this one are positioned in exactly the same way. The ellipses in the right-hand family are all the same but they are rotated in their planes. Families of this kind are called isotrivial. The usual parameter spaces do not capture the distinction between trivial and isotrivial families.
Vivares Parra, C. E. (2015). Grothendieck topologies, fibered categories and descent theory: an introduction to the stack theory . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/51249/1/71194742.2015.pdf
Vivares Parra, Carlos Eduardo. “Grothendieck topologies, fibered categories and descent theory: an introduction to the stack theory.” 2015. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/51249/1/71194742.2015.pdf.
Vivares Parra, Carlos Eduardo. “Grothendieck topologies, fibered categories and descent theory: an introduction to the stack theory.” 2015. Web. 17 Jun 2019.
Vivares Parra CE. Grothendieck topologies, fibered categories and descent theory: an introduction to the stack theory. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/51249/1/71194742.2015.pdf.
Vivares Parra CE. Grothendieck topologies, fibered categories and descent theory: an introduction to the stack theory. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/51249/1/71194742.2015.pdf
13. Palacio Salazar, Juan Esteban. Detección de datos influenciales y multicolinealidad en el modelo no lineal.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/51285/, 2015, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/51285/1/1026138897.2015.pdf
El análisis de regresión es una herramienta ampliamente usada en el trabajo estadístico aplicado. Una de las características deseables respecto a un conjunto de observaciones… (more)
El análisis de regresión es una herramienta ampliamente usada en el trabajo estadístico aplicado. Una de las características deseables respecto a un conjunto de observaciones es que cada uno de los elementos de este conjunto tenga un impacto aproximadamente igual dentro del proceso de estimación de un modelo estadístico. En el caso del modelo de regresión lineal múltiple, se espera que cada una de las filas de la matriz de diseño X y su respectiva variable respuesta y, tenga un impacto similar en la estimación del modelo. También es deseable que la matriz de datos X no presente problemas de multicolinealidad, es decir, que las estimaciones del modelo no pierdan precisión debido a relaciones lineales entre las columnas de la matriz de diseño o falta de variabilidad en las mismas. No obstante, cuando se trabaja con datos observacionales, esto difícilmente ocurre, puesto que los procesos de estimación suelen estar contaminados por datos extremos y, algunas veces, por presencia de multicolinealidad. En este trabajo, se analizan este tipo de problemas en el modelo no lineal, y el diagnóstico de éstos se realiza generalizando algunas metodologías que son utilizadas en el modelo lineal múltiple, utilizando en este caso, estimación por mínimos cuadrados no lineales. Finalmente, se desarrolla una interfaz gráfica en R donde son implementadas estas técnicas.
regression analysis is a widely used tool in the statistical work applied. One of the desirable features over a set of observations is that each of the elements of this set has an impact approximately equal within the estimation process of a statistical model. In the case of multiple linear regression model, it is expected that each of the rows of the matrix design X and respective variable response y, have a similar impact in the model estimation. It is also desirable that the data matrix X collinearity issues not present. However, when working with observational data, this hardly occurs, since the estimation processes are often contaminated by outliers and, sometimes, by the presence of collinearity. In this paper, these problems are discussed in the nonlinear model, and diagnosis of these are done generalizing some methodologies that are used in the multiple linear model, using in this case, estimated by nonlinear least squares. Finally, a graphical interface in R where these techniques are implemented develops.
Palacio Salazar, J. E. (2015). Detección de datos influenciales y multicolinealidad en el modelo no lineal . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/51285/1/1026138897.2015.pdf
Palacio Salazar, Juan Esteban. “Detección de datos influenciales y multicolinealidad en el modelo no lineal.” 2015. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/51285/1/1026138897.2015.pdf.
Palacio Salazar, Juan Esteban. “Detección de datos influenciales y multicolinealidad en el modelo no lineal.” 2015. Web. 17 Jun 2019.
Palacio Salazar JE. Detección de datos influenciales y multicolinealidad en el modelo no lineal. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/51285/1/1026138897.2015.pdf.
Palacio Salazar JE. Detección de datos influenciales y multicolinealidad en el modelo no lineal. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2015. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/51285/1/1026138897.2015.pdf
14. Ruiz Cardozo, Cristhian Hernando. Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/63545/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/63545/3/1016040227.2017.pdf
Este trabajo presenta un estudio de las funciones impulso respuestas del modelo de Vectores Autorregresivos Markov Switching aplicado a datos de la economía colombiana. Para… (more)
Este trabajo presenta un estudio de las funciones impulso respuestas del modelo de Vectores Autorregresivos Markov Switching aplicado a datos de la economía colombiana. Para tal fin, se trabaja el modelo MS-VAR(p) siguiendo la metodología propuesta por Krolzig (1997) y Droumaguet (2012). Se estiman los parámetros del modelo y las funciones impulso respuesta utilizando metodologías de estimación Bayesiana. Los resultados confirman la existencia de asimetrías en el ciclo económico colombiano, así mismo valida que el análisis del modelo de vectores autorregresivos tradicionales es insuficiente para estudiar la relación que existe entre las variables Inflación, PIB y tasas de interés para la economía colombiana.
This paper presents a study of the impulse responses functions of the Markov Switching Vector Autoregressive model applied to Colombian economy. For this purpose, MS-VAR (p) models are estimated following the methodology proposed by Krolzig (1997) and Droumaguet (2012). The parameters and impulse response functions are estimated using Bayesian estimation methodologies. The results confirm the existence of asymmetries in the Colombian economic cycle, likewise, this work validates that the analysis of traditional vectors autoregressive models is insufficient to study the relationship between the variables Inflation, GDP and interest rates for the Colombian economy.
Ruiz Cardozo, C. H. (2017). Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/63545/3/1016040227.2017.pdf
Ruiz Cardozo, Cristhian Hernando. “Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/63545/3/1016040227.2017.pdf.
Ruiz Cardozo, Cristhian Hernando. “Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Ruiz Cardozo CH. Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/63545/3/1016040227.2017.pdf.
Ruiz Cardozo CH. Choques asimétricos de política monetaria en Colombia: una aplicación usando modelos VAR estructurales con cambio de régimen mediante una especificación Markov- switching. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/63545/3/1016040227.2017.pdf
15. Vanegas Canro, Orlando. Desigualdad de Lojasiewicz y estimación del exponente de Lojasiewicz vía poliedros de Newton.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/63663/, 2018, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/63663/1/Trabajo%20Final%20Maestr%C3%ADa%20en%20Ciencias%20Matem%C3%A1ticas%20Orlando%20Vanegas%20Canro%201013631642.pdf
En este trabajo estudiamos las pruebas de la desigualdad de Lojasiewicz desde la geometría algebraica real, y además la estimación del exponente de Lojasiewicz usando… (more)
En este trabajo estudiamos las pruebas de la desigualdad de Lojasiewicz desde la geometría algebraica real, y además la estimación del exponente de Lojasiewicz usando las herramientas del poliedro de Newton.
In this work we study proofs of Lojasiewicz inequalities from real algebraic geometry and we study the estimation of Lojasiewicz´s exponent using the concepts and definitions of Newton polyhedrons.
Vanegas Canro, O. (2018). Desigualdad de Lojasiewicz y estimación del exponente de Lojasiewicz vía poliedros de Newton . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/63663/1/Trabajo%20Final%20Maestr%C3%ADa%20en%20Ciencias%20Matem%C3%A1ticas%20Orlando%20Vanegas%20Canro%201013631642.pdf
Vanegas Canro, Orlando. “Desigualdad de Lojasiewicz y estimación del exponente de Lojasiewicz vía poliedros de Newton.” 2018. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/63663/1/Trabajo%20Final%20Maestr%C3%ADa%20en%20Ciencias%20Matem%C3%A1ticas%20Orlando%20Vanegas%20Canro%201013631642.pdf.
Vanegas Canro, Orlando. “Desigualdad de Lojasiewicz y estimación del exponente de Lojasiewicz vía poliedros de Newton.” 2018. Web. 17 Jun 2019.
Vanegas Canro O. Desigualdad de Lojasiewicz y estimación del exponente de Lojasiewicz vía poliedros de Newton. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2018. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/63663/1/Trabajo%20Final%20Maestr%C3%ADa%20en%20Ciencias%20Matem%C3%A1ticas%20Orlando%20Vanegas%20Canro%201013631642.pdf.
Vanegas Canro O. Desigualdad de Lojasiewicz y estimación del exponente de Lojasiewicz vía poliedros de Newton. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2018. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/63663/1/Trabajo%20Final%20Maestr%C3%ADa%20en%20Ciencias%20Matem%C3%A1ticas%20Orlando%20Vanegas%20Canro%201013631642.pdf
16. Ponce Vanegas, Felipe Eduardo. Sobre el problema de restricción de la transformada de Fourier y sus aplicaciones.
Degree: http://bdigital.unal.edu.co/63672/, 2018, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://bdigital.unal.edu.co/63672/1/Felipe_Eduardo_Ponce_Vanegas_cc1032415373.2018.pdf
Since the seventies, the interest in understanding the mapping properties of restricting the Fourier transform of a function to a manifold, has triggered important new… (more)
Since the seventies, the interest in understanding the mapping properties of restricting the Fourier transform of a function to a manifold, has triggered important new lines of research in analysis. In this thesis we focus on the multilinear theory of restriction, in particular, we extend to the hyperbolic paraboloid a theorem of Ramos about elliptic surfaces in R3, who got the sharp dependence on transversality in the multilinear inequality of Bennett, Carbery and Tao. Furthermore, we point to a possible route towards the proof of Ramos’ theorem in higher dimensions. We show also an application of restriction theory to Falconer’s conjecture, a problem in geometric measure theory. This problem relates to the rate of decay of spherical means of the Fourier transform of compactly supported measures. We exhibit measures whose Fourier transform decays slowly in the whole space, in contrast to previous results.
Resumen: A partir de los años setenta surgió un especial interés en entender las propiedades del operador de restricción de la transformada de Fourier de una función a una variedad, lo que ha promovido nuevas líneas de investigación relevantes en análisis. En esta tesis nos enfocamos en la teoría de restricción multilineal, en particular, extendemos al paraboloide hiperbólico un teorema de Ramos sobre superficies elípticas en R3, quien obtuvo la dependencia óptima de la transversalidad en la desigualdad multilineal de Bennett, Carbery y Tao. Adicionalmente, señalamos una posible ruta hacia la demostración del teorema de Ramos en dimensiones mayores. También mostramos una aplicación de la teoría de restricción a la conjetura de Falconer, un problema en teoría geométrica de la medida. Este problema se relaciona con la decaída del promedio esférico de la transformada de Fourier de medidas con soporte compacto. Construimos una única medida que decae lentamente en todo el espacio, en contraste con resultados anteriores.
Ponce Vanegas, F. E. (2018). Sobre el problema de restricción de la transformada de Fourier y sus aplicaciones . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://bdigital.unal.edu.co/63672/1/Felipe_Eduardo_Ponce_Vanegas_cc1032415373.2018.pdf
Ponce Vanegas, Felipe Eduardo. “Sobre el problema de restricción de la transformada de Fourier y sus aplicaciones.” 2018. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://bdigital.unal.edu.co/63672/1/Felipe_Eduardo_Ponce_Vanegas_cc1032415373.2018.pdf.
Ponce Vanegas, Felipe Eduardo. “Sobre el problema de restricción de la transformada de Fourier y sus aplicaciones.” 2018. Web. 17 Jun 2019.
Ponce Vanegas FE. Sobre el problema de restricción de la transformada de Fourier y sus aplicaciones. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2018. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/63672/1/Felipe_Eduardo_Ponce_Vanegas_cc1032415373.2018.pdf.
Ponce Vanegas FE. Sobre el problema de restricción de la transformada de Fourier y sus aplicaciones. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2018. Available from: http://bdigital.unal.edu.co/63672/1/Felipe_Eduardo_Ponce_Vanegas_cc1032415373.2018.pdf
17. Muñoz Quiñones, Gerardo Alcides. Categorías de Contextos Formales.
Muñoz Quiñones, Gerardo Alcides. “Categorías de Contextos Formales.” 2013. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/12590/1/GerardoMunoz.2014.pdf.
Muñoz Quiñones, Gerardo Alcides. “Categorías de Contextos Formales.” 2013. Web. 17 Jun 2019.
Muñoz Quiñones GA. Categorías de Contextos Formales. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2013. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/12590/1/GerardoMunoz.2014.pdf.
18. Silva Castillo, Stiven Leonardo. Sobre el buen planteamiento y propagación de regularidad de la ecuación Zakharov-Kuznetsov.
Silva Castillo, Stiven Leonardo. “Sobre el buen planteamiento y propagación de regularidad de la ecuación Zakharov-Kuznetsov.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/56450/7/StivenL.SilvaCastillo.2016.pdf.
Silva Castillo, Stiven Leonardo. “Sobre el buen planteamiento y propagación de regularidad de la ecuación Zakharov-Kuznetsov.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Silva Castillo SL. Sobre el buen planteamiento y propagación de regularidad de la ecuación Zakharov-Kuznetsov. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56450/7/StivenL.SilvaCastillo.2016.pdf.
19. Ojeda Marulanda, David. Soluciones de una Clase de Ecuaciones Integrales No-lineales en L^p(.)(a,b).
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/56668/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/56668/1/798441392017.pdf
Resumen. En esta tesis se demostrará la existencia y unicidad de soluciones de una clase de ecuaciones integrales no lineales de tipo de Volterra definidas… (more)
Resumen. En esta tesis se demostrará la existencia y unicidad de soluciones de una clase de ecuaciones integrales no lineales de tipo de Volterra definidas sobre espacios de Lebesgue con exponente variable. Para lograr este objetivo impondremos condiciones de crecimiento sobre los operadores asociados a estas ecuaciones, lo que nos permitirá usar técnicas de punto fijo para suma de aplicaciones de tipo contractivo, así como también el método de estimación a priori (grado topológico para aplicaciones α -condensantes).
Abstract. This thesis is devoted to the study of existence and uniqueness of solutions for a class of non-linear Volterra integral equations definided on the so-called variable Lebesgue spaces. To attaing our goals, we will impose growth conditions on the associated operators, which allow us to use fixed point techniques for sum of contractive mapping, as well as the method of a priori bounds.
Ojeda Marulanda, D. (2017). Soluciones de una Clase de Ecuaciones Integrales No-lineales en L^p(.)(a,b). (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/56668/1/798441392017.pdf
Ojeda Marulanda, David. “Soluciones de una Clase de Ecuaciones Integrales No-lineales en L^p(.)(a,b).” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/56668/1/798441392017.pdf.
Ojeda Marulanda, David. “Soluciones de una Clase de Ecuaciones Integrales No-lineales en L^p(.)(a,b).” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Ojeda Marulanda D. Soluciones de una Clase de Ecuaciones Integrales No-lineales en L^p(.)(a,b). [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56668/1/798441392017.pdf.
Ojeda Marulanda D. Soluciones de una Clase de Ecuaciones Integrales No-lineales en L^p(.)(a,b). [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56668/1/798441392017.pdf
20. Burbano Moreno, Alvaro Alexander. Modelo de regresión lineal múltiple con errores distribuidos secante hiperbólica generalizada.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/56686/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/56686/1/1014188636.2017.pdf
En este trabajo se presenta un estudio del modelo de regresión lineal múltiple, donde el error tiene distribución secante hiperbólica generalizada. Para estimar los parámetros… (more)
En este trabajo se presenta un estudio del modelo de regresión lineal múltiple, donde el error tiene distribución secante hiperbólica generalizada. Para estimar los parámetros del modelo, se utiliza la Máxima Verosimilitud Modificada (MVM), que permite linealizar las formas funcionales que no son lineales y obtener soluciones explicitas cerradas. Además, se realiza todo el estudio formal de las propiedades asintóticas e inferencia de los estimadores obtenidos, mediante el uso de la simulación de Monte Carlo, que permite comprobar aspectos como: los estimadores de MVM son más eficientes y robustos que los de estimadores de Mínimos Cuadrados (MC). Mediante varios ejemplos de la literatura estadística, se valida la metodología desarrollada y descrita en este trabajo.
In this work, a study of multiple linear regression is presented, where the error has a distribution secant hyperbolic generalized. Furthermore, to estimate the parameters of this model, is used the Modified Maximum Likelihood (MML), which enables linearize the functional forms because it is not linear, and obtains solutions in a closed form. In addition, the formal studies of asymptotic properties and inference of these estimators obtained, using the Monte Carlo simulation, which allows to check aspects such as: MML estimators are more efficient and robust than those of least squares estimators (LS). Through several examples of statistical literature, the methodology developed and described in this work is validated.
Burbano Moreno, A. A. (2017). Modelo de regresión lineal múltiple con errores distribuidos secante hiperbólica generalizada . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/56686/1/1014188636.2017.pdf
Burbano Moreno, Alvaro Alexander. “Modelo de regresión lineal múltiple con errores distribuidos secante hiperbólica generalizada.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/56686/1/1014188636.2017.pdf.
Burbano Moreno, Alvaro Alexander. “Modelo de regresión lineal múltiple con errores distribuidos secante hiperbólica generalizada.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Burbano Moreno AA. Modelo de regresión lineal múltiple con errores distribuidos secante hiperbólica generalizada. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56686/1/1014188636.2017.pdf.
Burbano Moreno AA. Modelo de regresión lineal múltiple con errores distribuidos secante hiperbólica generalizada. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56686/1/1014188636.2017.pdf
21. Fonseca Montero, Edwin Enrique. La resolución de triángulos y sus aplicaciones. Una unidad didáctica para estudiantes de grado décimo.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/56702/, 2016, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/56702/7/EdwinE.FonsecaMontero.2016.pdf
El presente trabajo pretende contribuir al proceso de enseñanza de la trigonometría en grado décimo, sobre todo en el tópico de la resolución de triángulos… (more)
El presente trabajo pretende contribuir al proceso de enseñanza de la trigonometría en grado décimo, sobre todo en el tópico de la resolución de triángulos y sus aplicaciones. Para esto proponemos diseñar y desarrollar una unidad didáctica, que involucre problemas del entorno de los estudiantes, de esta forma aclarar los conceptos y aumentar el interés por aprender matemáticas. Se aplicará una prueba diagnóstica con el fin de repasar conceptos básicos para la resolución de triángulos, utilizaremos problemas en contexto, con el fin de reforzar los temas de la unidad didáctica. Se realizarán trabajos de campo, donde usaremos aparatos de fácil elaboración para que el estudiante compruebe con su experiencia como se formaron algunos de los conceptos fundamentales de la trigonometría.
Abstract. The present work aims to contribute to the teaching of trigonometry in tenth degree, mainly in the topic of triangle resolution and its applications. We propose to design and develop a didactic unit, involving problems of the student environment, to clarify the concepts and increase the interest in learning mathematies. A diagnostic test will be applied in order to review basic concepts of triangle resolution, and we will use context problems in order to reinforce the subjects of the didactic unit. Fieldwork will be developed, where we will use simple machines of easy elaboration, to let the students verify with their experience how some of fundamental concepts of trigonometry were formed.
Fonseca Montero, E. E. (2016). La resolución de triángulos y sus aplicaciones. Una unidad didáctica para estudiantes de grado décimo. (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/56702/7/EdwinE.FonsecaMontero.2016.pdf
Fonseca Montero, Edwin Enrique. “La resolución de triángulos y sus aplicaciones. Una unidad didáctica para estudiantes de grado décimo.” 2016. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/56702/7/EdwinE.FonsecaMontero.2016.pdf.
Fonseca Montero, Edwin Enrique. “La resolución de triángulos y sus aplicaciones. Una unidad didáctica para estudiantes de grado décimo.” 2016. Web. 17 Jun 2019.
Fonseca Montero EE. La resolución de triángulos y sus aplicaciones. Una unidad didáctica para estudiantes de grado décimo. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2016. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56702/7/EdwinE.FonsecaMontero.2016.pdf.
Fonseca Montero EE. La resolución de triángulos y sus aplicaciones. Una unidad didáctica para estudiantes de grado décimo. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2016. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56702/7/EdwinE.FonsecaMontero.2016.pdf
22. Espinosa Romero, Cesar Iván. Módulos de Zavadskij.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/56716/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/56716/1/1049610611.2017.pdf
Los módulos de Zavadskij fueron introducidos por W. Rump [18], quien dio una generalización a órdenes generales del algoritmo de Zavadskij [27,29] respecto a una… (more)
Los módulos de Zavadskij fueron introducidos por W. Rump [18], quien dio una generalización a órdenes generales del algoritmo de Zavadskij [27,29] respecto a una pareja conveniente de puntos. Se describe las principales propiedades de dichos módulos, dando algunos ejemplos de su existencia en diferentes tipos de álgebras; en particular en álgebras seriales a derecha, álgebras de Nakayama y Álgebras hereditarias tipo Dynkin.
Abstract. The Zavadskij's modules were introduced by W. Rump [18], who gave a generalization to general orders of the Zavadskij's [27,29] algorithm with respect to a suitable pair of points. We describe the main properties of such modules, giving some examples of its existence in different types of algebras; in particular in right serial algebras, Nakayama algebras, and Dynkin-type hereditary algebras.
Espinosa Romero, C. I. (2017). Módulos de Zavadskij . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/56716/1/1049610611.2017.pdf
Espinosa Romero, Cesar Iván. “Módulos de Zavadskij.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/56716/1/1049610611.2017.pdf.
Espinosa Romero, Cesar Iván. “Módulos de Zavadskij.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Espinosa Romero CI. Módulos de Zavadskij. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56716/1/1049610611.2017.pdf.
Espinosa Romero CI. Módulos de Zavadskij. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56716/1/1049610611.2017.pdf
23. Trilleras Motta, Edgar Augusto. Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++).
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/56760/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/56760/7/edgaraugustotrillerasmotta.2017.pdf
Se logra una valoración de un derivado financiero de la tasa Swap, el Constant Maturity Swap (CMS), valorado en un modelo afín de dos factores… (more)
Se logra una valoración de un derivado financiero de la tasa Swap, el Constant Maturity Swap (CMS), valorado en un modelo afín de dos factores el G2++, por dos caminos distintos consiguiéndose resultados muy cercanos. El primero, modelando directamente el valor esperado con Monte Carlo y el segundo utilizando técnicas del Ajuste por Convexidad. Se mejoran algunas fórmulas y se adaptan a un Modelo Multifactorial.
Abstract. An evaluation is achieved of a financial derivate of the Swap rate, the Constant Maturity Swap (CMS), valued in a two-factor affine model, G2++, by two different paths, obtaining very close results. The first, directly modeling the expected value with Monte Carlo and the second using Convexity Adjustment techniques. Some formulas are improved and adapted to a Multifactorial Model.
Trilleras Motta, E. A. (2017). Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++) . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/56760/7/edgaraugustotrillerasmotta.2017.pdf
Trilleras Motta, Edgar Augusto. “Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++).” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/56760/7/edgaraugustotrillerasmotta.2017.pdf.
Trilleras Motta, Edgar Augusto. “Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++).” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Trilleras Motta EA. Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++). [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56760/7/edgaraugustotrillerasmotta.2017.pdf.
Trilleras Motta EA. Valoración de derivados de la tasa swap utilizando el modelo gaussiano de dos factores (G2++). [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56760/7/edgaraugustotrillerasmotta.2017.pdf
24. Giraldo Ramírez, Lina María. Una estrategia diadáctica para abordar la proporcionalidad desde la cotidianidad y el currículo para estudiantes de grado 6º de la comunidad Arhuaca.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/56819/, 2016, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/56819/7/LinaM.GiraldoRam%C3%ADrez.2016.pdf
Los antecedentes históricos y culturales de la comunidad Arhuaca, definen los objetivos para esta propuesta didáctica, la Educación Propia, los conceptos del Ministerio Nacional de… (more)
Los antecedentes históricos y culturales de la comunidad Arhuaca, definen los objetivos para esta propuesta didáctica, la Educación Propia, los conceptos del Ministerio Nacional de Educación, los lineamientos del Proyecto educativo comunitario y los aportes que sobre la etnomatemática plantea Alan Bishop aportan los elementos necesarios para la indagación de una necesidad específica dentro del aula de clase. Para la elaboración de la secuencia didáctica fue necesario indagar los saberes previos de la población (estudiantes de grado 6o y 11o), con un número reducido de participantes, fue posible establecer los alcances sobre la noción de proporcionalidad. La metodología usada durante el desarrollo de la propuesta combinó evaluaciones diagnósticas, ejercicios prácticos y estrategias auxiliares para alcanzar los objetivos propuestos. Igualmente, los aportes de la comunidad sobre sus saberes propios permitieron enriquecer la propuesta
Abstract. The historical and cultural background of the Arhuaca community,define the objectives of this proposal The Own Education, the concepts of the Ministerio de Educación (National Ministry of Education), the guidelines of the Community Educational Project and the contributions on ethno-mathematics raised by Alan Bishop, provide the necessary elements for the investigation of a specific need within the classroom. For the preparation of the didactic sequence, it was necessary to investigate the previous knowledge of the student population, which consisted of 6th and 11th grade students. By using a small number of participants, it was possible to establish the scope of the notion of proportionality. The methodology used during the development of the proposal combined diagnostic assessments, practical exercises and auxiliary strategies. These were used to achieve the proposed objectives. Besides, the historical and cultural knowledge provided by the community enriched this proposal.
Giraldo Ramírez, L. M. (2016). Una estrategia diadáctica para abordar la proporcionalidad desde la cotidianidad y el currículo para estudiantes de grado 6º de la comunidad Arhuaca . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/56819/7/LinaM.GiraldoRam%C3%ADrez.2016.pdf
Giraldo Ramírez, Lina María. “Una estrategia diadáctica para abordar la proporcionalidad desde la cotidianidad y el currículo para estudiantes de grado 6º de la comunidad Arhuaca.” 2016. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/56819/7/LinaM.GiraldoRam%C3%ADrez.2016.pdf.
Giraldo Ramírez, Lina María. “Una estrategia diadáctica para abordar la proporcionalidad desde la cotidianidad y el currículo para estudiantes de grado 6º de la comunidad Arhuaca.” 2016. Web. 17 Jun 2019.
Giraldo Ramírez LM. Una estrategia diadáctica para abordar la proporcionalidad desde la cotidianidad y el currículo para estudiantes de grado 6º de la comunidad Arhuaca. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2016. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56819/7/LinaM.GiraldoRam%C3%ADrez.2016.pdf.
Giraldo Ramírez LM. Una estrategia diadáctica para abordar la proporcionalidad desde la cotidianidad y el currículo para estudiantes de grado 6º de la comunidad Arhuaca. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2016. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56819/7/LinaM.GiraldoRam%C3%ADrez.2016.pdf
25. Silva Ramos, Susan Bellanyd. Una secuencia didáctica para estudiantes con discapacidad cognitiva relacionada con el reconocimiento y la descripción de sólidos y figuras geométricas planas.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/56846/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/56846/7/susanbellanydsilvaramos.2016.pdf
Este documento presenta una síntesis del proceso de fundamentación, construcción, implementación y análisis de una secuencia didáctica, para estudiantes con discapacidad cognitiva, relacionada con el… (more)
Este documento presenta una síntesis del proceso de fundamentación, construcción, implementación y análisis de una secuencia didáctica, para estudiantes con discapacidad cognitiva, relacionada con el reconocimiento y descripción de sólidos y figuras geométricas planas. El trabajo se desarrolló con 4 estudiantes de preescolar y primaria, con necesidades educativas especiales, de la I. E. Julio Cesar Turbay Ayala y está fundamentado en referentes teóricos del MEN pertinentes a la educación inclusiva y en propuestas pedagógicas relativas al proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática para poblaciones con necesidades especiales. En el diagnóstico y a lo largo del proceso de implementación se pudieron evidenciar algunas dificultades y avances de los niños y niñas que confirman planteamientos de otras investigaciones y permiten destacar que es posible lograr que estos niños se aproximen a la comprensión de nociones geométricas básicas, en ambientes lúdicos y con un acompañamiento personal del docente.
Abstract This document shows a synthesis of the process of foundation, construction, implementation and analysis of a didactic sequence, for students with cognitive disabilities, related to the recognition and description of solids and flat geometric figures. The work was carried out with 4 preschool and elementary students with special educational needs, of the Educational Institution Julio César Turbay Ayala and it is based on theoretical references of the MEN pertinent to inclusive education and on pedagogical proposals related to the process of teaching mathematics for people with special needs. In the diagnosis and throughout the implementation process, it was possible to show some difficulties and advances of the children that confirm approaches of other investigations and allow to emphasize that these children can be approached to the understanding of basic geometric notions in playful environments with an accompaniment of teaching staff.
Silva Ramos, S. B. (2017). Una secuencia didáctica para estudiantes con discapacidad cognitiva relacionada con el reconocimiento y la descripción de sólidos y figuras geométricas planas. (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/56846/7/susanbellanydsilvaramos.2016.pdf
Silva Ramos, Susan Bellanyd. “Una secuencia didáctica para estudiantes con discapacidad cognitiva relacionada con el reconocimiento y la descripción de sólidos y figuras geométricas planas.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/56846/7/susanbellanydsilvaramos.2016.pdf.
Silva Ramos, Susan Bellanyd. “Una secuencia didáctica para estudiantes con discapacidad cognitiva relacionada con el reconocimiento y la descripción de sólidos y figuras geométricas planas.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Silva Ramos SB. Una secuencia didáctica para estudiantes con discapacidad cognitiva relacionada con el reconocimiento y la descripción de sólidos y figuras geométricas planas. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56846/7/susanbellanydsilvaramos.2016.pdf.
Silva Ramos SB. Una secuencia didáctica para estudiantes con discapacidad cognitiva relacionada con el reconocimiento y la descripción de sólidos y figuras geométricas planas. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56846/7/susanbellanydsilvaramos.2016.pdf
26. Henao Zuluaga, Kelly Johana. Regresión logística bivariable para tablas de contingencia usando metodología GSK.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/57982/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/57982/1/43212285.2017.pdf
► La regresión logística bivariable considera una respuesta que contiene dos variables dicótomas que tratan de ser explicadas por un conjunto de variables y que permite… (more)
▼ La regresión logística bivariable considera una respuesta que contiene dos variables dicótomas que tratan de ser explicadas por un conjunto de variables y que permite tener en cuenta el nivel de asociación que existe entre las variables dicótomas a diferencia de los modelos marginales usualmente utilizados. Este tipo de modelo no ha sido desarrollado en la literatura para tablas de contingencia. En este trabajo se desarrolla la metodología para la estimación de modelos logísticos bivariables para datos en tablas de contingencia utilizando metodología GSK. Esto incluye tanto la estimación del modelo como la evaluación de la calidad del modelo la cual incluye pruebas de hipótesis y diagnósticos.
Henao Zuluaga, K. J. (2017). Regresión logística bivariable para tablas de contingencia usando metodología GSK. (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/57982/1/43212285.2017.pdf
Henao Zuluaga, Kelly Johana. “Regresión logística bivariable para tablas de contingencia usando metodología GSK.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/57982/1/43212285.2017.pdf.
Henao Zuluaga, Kelly Johana. “Regresión logística bivariable para tablas de contingencia usando metodología GSK.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Henao Zuluaga KJ. Regresión logística bivariable para tablas de contingencia usando metodología GSK. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/57982/1/43212285.2017.pdf.
Henao Zuluaga KJ. Regresión logística bivariable para tablas de contingencia usando metodología GSK. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/57982/1/43212285.2017.pdf
27. Suárez Suárez, Héctor Julio. N-Koszul algebras, Calabi-Yau algebras and skew PBW extensions.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/59129/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/59129/7/6776683.2017.pdf
Abstract. In the schematic approach to non-commutative algebraic geometry arises some important classes of non-commutative algebras like Koszul algebras, Artin-Schelter regular algebras, Calabi-Yau algebras, and… (more)
Abstract. In the schematic approach to non-commutative algebraic geometry arises some important classes of non-commutative algebras like Koszul algebras, Artin-Schelter regular algebras, Calabi-Yau algebras, and closely related with them, the skew PBW extensions. There exist some relations between these algebras and the skew PBW extensions. We give conditions to guarantee that skew PBW extensions over fields are nonhomogeneous Koszul or Koszul algebras. We also show that a constant skew PBW extension of a field is a PBW deformation of its homogeneous version. We define graded skew PBW extensions, study some properties of these algebras and showed that if R is a PBW algebra then a graded skew PBW extension of R is a PBW algebra, and therefore, a Koszul algebra. As a generalization of the above results, we prove that every graded skew PBW extension of a finitely presented Koszul algebra is Koszul. Artin-Schelter regularity and the skew Calabi-Yau condition are studied for graded skew PBW extensions. We prove that every graded quasi-commutative skew PBW extension of an Artin-Schelter regular algebra is an Artin-Schelter regular algebra and, more general, graded skew PBW extensions of a finitely presented Auslander-regular algebra, are Artin-Schelter regular algebras. As a consequence, every graded quasi-commutative skew PBW extension of a finitely presented skew Calabi-Yau algebra is skew Calabi-Yau, and graded skew PBW extensions of a finitely presented Auslander-regular algebra are skew Calabi-Yau. Since graded quasi-commutative skew PBW extensions with coefficients in a finitely presented skew Calabi-Yau algebra are skew Calabi-Yau, the Nakayama automorphism exists for these extensions. With this in mind, we give a description of Nakayama automorphism for these non-commutative algebras using the Nakayama automorphism of the ring of the coefficients.
En el enfoque esquemático de la geometría algebraica no conmutativa surgen algunas clases importantes de álgebras no conmutativas como álgebras de Koszul, álgebras Artin-Schelter regulares, álgebras Calabi-Yau y, estrechamente relacionadas con estas, las extensiones PBW torcidas. Existen algunas relaciones entre estas álgebras y las extensiones PBW torcidas. Nosotros damos condiciones para garantizar cuáles extensiones PBW torcidas de un cuerpo son álgebras no homogéneas de Koszul o álgebras de Koszul. También, mostramos que una extensión PBW torcida constante de un cuerpo es una deformación PBW de su versión homogénea. Definimos las extensiones PBW torcidas graduadas, estudiamos algunas propiedades de estas álgebras y mostramos que si R es un álgebra PBW, entonces cada extensión PBW torcida graduada de R es un álgebra PBW, y por lo tanto un álgebra de Koszul. Como una generalización de los resultados anteriores, se demuestra que cada extensión PBW torcida graduada de un álgebra de Koszul finitamente presentada, es un álgebra de Koszul. La regularidad de Artin-Schelter y la condición de Calabi-Yau torcida se estudian para las extensiones PBW torcidas…
Suárez Suárez, H. J. (2017). N-Koszul algebras, Calabi-Yau algebras and skew PBW extensions . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/59129/7/6776683.2017.pdf
Suárez Suárez, Héctor Julio. “N-Koszul algebras, Calabi-Yau algebras and skew PBW extensions.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/59129/7/6776683.2017.pdf.
Suárez Suárez, Héctor Julio. “N-Koszul algebras, Calabi-Yau algebras and skew PBW extensions.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Suárez Suárez HJ. N-Koszul algebras, Calabi-Yau algebras and skew PBW extensions. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/59129/7/6776683.2017.pdf.
Suárez Suárez HJ. N-Koszul algebras, Calabi-Yau algebras and skew PBW extensions. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/59129/7/6776683.2017.pdf
28. Forero Baquero, Wilson Javier. Estructuras semitopológicas, propiedades y construcciones.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/59152/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/59152/7/WilsonJ.ForeroBaquero.2017.pdf
Se estudian los funtores topológicos, topológicamente algebraicos y semitopológicos. Al respecto se relacionan algunas de sus propiedades y construcciones. De otro lado, la idea de… (more)
Se estudian los funtores topológicos, topológicamente algebraicos y semitopológicos. Al respecto se relacionan algunas de sus propiedades y construcciones. De otro lado, la idea de extender una categoría a otra con mejores propiedades, es un problema latente en teoría de categorías, al respecto, se muestra una manera de construir categorías de prehaces asociadas a categorías semitopológicas.
Abstract. In this text, we study the topological, topologically algebraic and semitopological functors. About this functors we proof some of its properties. An interesting fact is that categories of algebraic and topological type are included in the semitopological categories. On the other hand, the idea of extending one category to another with better properties is a natural problem in category theory, in this respect, it shows a way to construct categories of presehaves associated with semitopological categories.
Forero Baquero, W. J. (2017). Estructuras semitopológicas, propiedades y construcciones. (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/59152/7/WilsonJ.ForeroBaquero.2017.pdf
Forero Baquero, Wilson Javier. “Estructuras semitopológicas, propiedades y construcciones.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/59152/7/WilsonJ.ForeroBaquero.2017.pdf.
Forero Baquero, Wilson Javier. “Estructuras semitopológicas, propiedades y construcciones.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Forero Baquero WJ. Estructuras semitopológicas, propiedades y construcciones. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/59152/7/WilsonJ.ForeroBaquero.2017.pdf.
Forero Baquero WJ. Estructuras semitopológicas, propiedades y construcciones. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/59152/7/WilsonJ.ForeroBaquero.2017.pdf
29. Cardona Montoya, Miguel Antonio. Cardinal invariants associated with ideals between measure zero and strong measure zero.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/55706/, 2016, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/55706/1/1128468553.2016.pdf
► In 2002, Yorioka [Y02] introduced the sigma-ideal I_f for increasing functions f from omega to omega to analyze the cofinality of the strong measure zero… (more)
▼ In 2002, Yorioka [Y02] introduced the sigma-ideal I_f for increasing functions f from omega to omega to analyze the cofinality of the strong measure zero ideal. We use and generalize some techiques of itearations with finite support to construct a model of ZFC, by a matrix iteration, satisfying add(I_f ) < cov(I_f ) < non(I_f ) < cof(I_f ) for every fast increasing f. One technical tool we use is the preservation theory of Judah-Shelah [JS90] and Brendle [Br91]. We generalize this theory so that we can cover the example of preservation presented in [KO14] which is fundamental in this thesis. We also provide original proofs of two Claims from [O08], about the additivity and cofinality of Yorioka ideals, whose proofs have not been published anywhere.
Cardona Montoya, M. A. (2016). Cardinal invariants associated with ideals between measure zero and strong measure zero . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/55706/1/1128468553.2016.pdf
Cardona Montoya, Miguel Antonio. “Cardinal invariants associated with ideals between measure zero and strong measure zero.” 2016. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/55706/1/1128468553.2016.pdf.
Cardona Montoya, Miguel Antonio. “Cardinal invariants associated with ideals between measure zero and strong measure zero.” 2016. Web. 17 Jun 2019.
Cardona Montoya MA. Cardinal invariants associated with ideals between measure zero and strong measure zero. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2016. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/55706/1/1128468553.2016.pdf.
Cardona Montoya MA. Cardinal invariants associated with ideals between measure zero and strong measure zero. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2016. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/55706/1/1128468553.2016.pdf
30. Fuquen Tibatá, Angela Rocío. Una aplicación del método de aproximación de flujo para sistemas de ecuaciones diferenciales hiperbólicas.
Degree: http://www.bdigital.unal.edu.co/56336/, 2017, Universidad Nacional de Colombia
URL: http://www.bdigital.unal.edu.co/56336/7/AngelaR.Fuquentibata.2017.pdf
En este trabajo se presentan y se resumen los métodos de viscosidad nula y front tracking. Además, se muestra una aplicación del método de aproximación… (more)
En este trabajo se presentan y se resumen los métodos de viscosidad nula y front tracking. Además, se muestra una aplicación del método de aproximación de flujo para probar la existencia de soluciones débiles globales de dos sistemas del tipo de Temple.
Abstract. In this paper, I introduce and summarize the Vanishing Viscosity Method, as well as the Front Tracking Method. Moreover, I present an application of the Flux Approximation Method in order to prove the existence of global weak solutions for two systems of Temple’s type.
Fuquen Tibatá, A. R. (2017). Una aplicación del método de aproximación de flujo para sistemas de ecuaciones diferenciales hiperbólicas . (Thesis). Universidad Nacional de Colombia. Retrieved from http://www.bdigital.unal.edu.co/56336/7/AngelaR.Fuquentibata.2017.pdf
Fuquen Tibatá, Angela Rocío. “Una aplicación del método de aproximación de flujo para sistemas de ecuaciones diferenciales hiperbólicas.” 2017. Thesis, Universidad Nacional de Colombia. Accessed June 17, 2019. http://www.bdigital.unal.edu.co/56336/7/AngelaR.Fuquentibata.2017.pdf.
Fuquen Tibatá, Angela Rocío. “Una aplicación del método de aproximación de flujo para sistemas de ecuaciones diferenciales hiperbólicas.” 2017. Web. 17 Jun 2019.
Fuquen Tibatá AR. Una aplicación del método de aproximación de flujo para sistemas de ecuaciones diferenciales hiperbólicas. [Internet] [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. [cited 2019 Jun 17]. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56336/7/AngelaR.Fuquentibata.2017.pdf.
Fuquen Tibatá AR. Una aplicación del método de aproximación de flujo para sistemas de ecuaciones diferenciales hiperbólicas. [Thesis]. Universidad Nacional de Colombia; 2017. Available from: http://www.bdigital.unal.edu.co/56336/7/AngelaR.Fuquentibata.2017.pdf

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