CELEX: 32012R1247
Language: sk
Date: 2012-12-19 00:00:00
Title: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1247/2012 z  19. decembra 2012 , ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov  Text s významom pre EHP

21.12.2012   
            
            
               SK
            
            
               Úradný vestník Európskej únie
            
            
               L 352/20
            
         VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1247/2012
   z 19. decembra 2012,
   ktorým sa stanovujú vykonávacie technické normy, pokiaľ ide o formát a frekvenciu hlásení obchodov archívom obchodných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov
   (Text s významom pre EHP)
   EURÓPSKA KOMISIA,
   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
   so zreteľom na stanovisko Európskej centrálnej banky (1),
   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (2), a najmä na jeho článok 9 ods. 6,
   keďže:
   
               (1)
            
            
               Aby sa zabránilo nezrovnalostiam, mali by sa všetky údaje zasielané archívom obchodných údajov podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 riadiť rovnakými pravidlami a normami a dodržiavať rovnaký formát nezávisle od archívu obchodných údajov, protistrán a typov derivátov. Na opis obchodovania s derivátmi by sa preto mal používať jedinečný súbor údajov.
            
         
               (2)
            
            
               Keďže mimoburzové deriváty nie sú spravidla jednoznačne identifikovateľné podľa existujúcich kódov, ktoré sa vo veľkej miere používajú na finančných trhoch, ako napríklad medzinárodné identifikačné čísla cenných papierov (ISIN), ani opísateľné použitím kódu ISO na klasifikáciu finančných nástrojov (CFI), musí sa vypracovať nová a univerzálna metóda identifikácie. Ak je jedinečný identifikátor produktu k dispozícii a dodržiava zásady jedinečnosti, neutrality, spoľahlivosti, otvoreného zdroja (open source), škálovateľnosti, prístupnosti, je k dispozícii za primerané náklady, ponúka sa na základe primeraného rámca riadenia a je schválený na používanie v Únii, mal by sa používať. Ak jedinečný identifikátor produktu spĺňajúci uvedené požiadavky nie je k dispozícii, mala by sa použiť dočasná taxonómia.
            
         
               (3)
            
            
               Podkladové aktívum by sa malo identifikovať použitím jednotného identifikátora, v súčasnosti však neexistuje žiadny celotrhový štandardizovaný kód na identifikáciu podkladového aktíva v koši. Od protistrán by sa preto malo vyžadovať, aby uviedli aspoň to, že podkladové aktívum je kôš a v prípade možnosti používali pre štandardizované indexy čísla ISIN.
            
         
               (4)
            
            
               Na zabezpečenie jednotnosti by sa mali všetky zmluvné strany zmlúv o derivátoch identifikovať pomocou jedinečného kódu. Predovšetkým na zabezpečenie súladu so správou Výboru pre platobné a zúčtovacie systémy (CPSS) a Medzinárodnej organizácie komisií pre cenné papiere (IOSCO) o požiadavkách na ohlasovanie a agregáciu údajov o mimoburzových derivátoch, v ktorej sa identifikátory právnych subjektov opisujú ako nástroj na agregáciu údajov, by sa mal na identifikáciu všetkých finančných a nefinančných protistrán, maklérov, centrálnych protistrán a príjemcov používať globálny identifikátor právnych subjektov alebo dočasný identifikátor subjektov, hneď, ako budú k dispozícii, ktoré sa vymedzia podľa rámca riadenia, ktorý je v súlade s odporúčaniami FSB pre požiadavky na údaje, a schválený na používanie v Únii. V prípade obchodov uzavretých agentom v mene príjemcu by sa príjemcovia mali identifikovať ako jednotlivec alebo subjekt, v mene ktorého bola zmluva uzatvorená.
            
         
               (5)
            
            
               Mal by sa zohľadniť prístup používaný v tretích krajinách a takisto prístup samotných archívov obchodných údajov pri začatí ich činností. Na zabezpečenie nákladovo efektívneho riešenia pre protistrany a zmiernenie prevádzkového rizika pre archívy obchodných údajov by mal byť preto dátum začiatku ohlasovania odstupňovaný podľa rôznych tried derivátov, t. j. ohlasovanie by malo začať s najviac štandardizovanými triedami a potom by sa malo rozširovať na ostatné triedy. Zmluvy o derivátoch, ktoré sa uzatvorili pred dňom, v deň alebo po dni nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktoré nie sú nezúčtované v deň dátumu začiatku ohlasovania alebo po tomto dátume, nemajú na regulačné účely veľký význam. Musia sa však ohlásiť podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Na zabezpečenie efektívneho a primeraného režimu ohlasovania v uvedených prípadoch a berúc do úvahy problémy s obnovou údajov ukončených zmlúv by sa mala pre takéto ohlasovanie stanoviť dlhšia lehota.
            
         
               (6)
            
            
               Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických noriem, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ďalej len „ESMA“) predložil Komisii.
            
         
               (7)
            
            
               ESMA v súlade s článkom 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) (3) uskutočnil otvorené verejné konzultácie o týchto návrhoch vykonávacích technických noriem, vykonal analýzu potenciálnych súvisiacich nákladov a prínosov a vyžiadal si stanovisko skupiny zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov orgánu ESMA zriadenej v súlade s článkom 37 uvedeného nariadenia,
            
         PRIJALA TOTO NARIADENIE:
   Článok 1
   Formát hlásení zmlúv o derivátoch
   Informácie obsiahnuté v ohlásení podľa článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa poskytujú vo formáte stanovenom v prílohe k tomuto nariadeniu.
   Článok 2
   Frekvencia hlásení zmlúv o derivátoch
   Ak sa to stanovuje v článku 11 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, oceňovanie zmlúv hlásených archívu obchodných údajov trhovými cenami alebo na základe modelu sa vykonáva na dennom základe. Všetky ostatné súčasti ohlasovania stanovené v prílohe k tomuto nariadeniu a v prílohe k delegovanému aktu, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce minimálnu úroveň údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, sa ohlasujú, keď sa vyskytnú, a s prihliadnutím na časovú lehotu predpokladanú v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 648/2012, najmä pokiaľ ide o uzatvorenie, zmenu alebo ukončenie zmluvy.
   Článok 3
   Identifikácia protistrán a ostatných subjektov
   1.   V ohlásení sa použije identifikátor právneho subjektu na identifikáciu:
   
               (a)
            
            
               príjemcu, ktorý je právnickou osobou;
            
         
               (b)
            
            
               sprostredkujúceho subjektu;
            
         
               (c)
            
            
               centrálnej protistrany;
            
         
               (d)
            
            
               zúčtovacieho člena, ktorý je právnickou osobou;
            
         
               (e)
            
            
               protistrany, ktorá je právnym subjektom;
            
         
               (f)
            
            
               predkladajúceho subjektu.
            
         2.   Ak identifikátor právneho subjektu nie je k dispozícii, ohlásenie obsahuje dočasný identifikátor subjektu, ako sa vymedzuje na úrovni Únie, ktorý je:
   
               (a)
            
            
               jedinečný;
            
         
               (b)
            
            
               neutrálny;
            
         
               (c)
            
            
               spoľahlivý;
            
         
               (d)
            
            
               s otvoreným zdrojom (open source);
            
         
               (e)
            
            
               škálovateľný;
            
         
               (f)
            
            
               prístupný;
            
         
               (g)
            
            
               k dispozícii za primerané náklady;
            
         
               (h)
            
            
               podlieha primeranému rámcu riadenia.
            
         3.   Ak nie je k dispozícii identifikátor právneho subjektu ani dočasný identifikátor subjektu, v ohlásení sa použije identifikačný kód spoločnosti v súlade s ISO 9362, ak je k dispozícii.
   Článok 4
   Identifikácia derivátov
   1.   V ohlásení sa zmluva o derivátoch identifikuje použitím jedinečného identifikátora produktu, ktorý je:
   
               (a)
            
            
               jedinečný;
            
         
               (b)
            
            
               neutrálny;
            
         
               (c)
            
            
               spoľahlivý;
            
         
               (d)
            
            
               s otvoreným zdrojom (open source);
            
         
               (e)
            
            
               škálovateľný;
            
         
               (f)
            
            
               prístupný;
            
         
               (g)
            
            
               k dispozícii za primerané náklady;
            
         
               (h)
            
            
               podlieha primeranému rámcu riadenia.
            
         2.   Ak jedinečný identifikátor produktu neexistuje, v ohlásení sa zmluva o derivátoch identifikuje použitím kombinácie prideleného kódu ISIN podľa ISO 6166 alebo kódu alternatívneho identifikátora nástroja so zodpovedajúcim kódom CFI podľa ISO 10962.
   3.   Ak kombinácia uvedená v odseku 2 nie je k dispozícii, typ derivátu sa identifikuje na tomto základe:
   
               (a)
            
            
               trieda derivátov sa identifikuje ako jedna z týchto:
               
                           i)
                        
                        
                           komoditné;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           úverové;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           devízové;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           akciové;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           úrokové;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           iné.
                        
                     
         
               (b)
            
            
               typ derivátov sa identifikuje ako jeden z týchto:
               
                           i)
                        
                        
                           rozdielové zmluvy;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           dohody o forwardovej úrokovej miere;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           forwardy;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           futurity;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           opcie;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           swapy;
                        
                     
                           vii)
                        
                        
                           iné.
                        
                     
         
               (c)
            
            
               v prípade derivátov, ktoré nepatria do konkrétnej triedy derivátov alebo typu derivátov, sa ohlásenie uskutoční na základe triedy derivátov alebo typu derivátov, ktorým sa zmluva o derivátoch na základe dohody protistrán najviac podobá.
            
         Článok 5
   Dátum začiatku ohlasovania
   1.   Zmluvy o úverových derivátoch a úrokových derivátoch sa ohlasujú:
   
               (a)
            
            
               do 1. júla 2013, ak bol archív obchodných údajov pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov zaregistrovaný podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 pred 1. aprílom 2013;
            
         
               (b)
            
            
               ak pred 1. aprílom 2013 alebo 1. apríla 2013 nie je pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov zaregistrovaný žiadny archív obchodných údajov, 90 dní po registrácii archívu obchodných údajov pre konkrétnu triedu derivátov podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;
            
         
               (c)
            
            
               do 1. júla 2015, ak pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov nie je do 1. júla 2015 zaregistrovaný žiadny archív obchodných údajov podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Ohlasovacia povinnosť začína k tomuto dňu a zmluvy sa ohlasujú orgánu ESMA v súlade s článkom 9 ods. 3 uvedeného nariadenia, pokiaľ sa pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov nezaregistruje archív obchodných údajov.
            
         2.   Zmluvy o derivátoch neuvedené v odseku 1 sa ohlasujú:
   
               (a)
            
            
               do 1. januára 2014, ak bol archív obchodných údajov pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov zaregistrovaný podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012 pred 1. októbrom 2013;
            
         
               (b)
            
            
               ak pred 1. októbrom 2013 alebo 1. októbra 2013 nie je pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov zaregistrovaný žiadny archív obchodných údajov, 90 dní po registrácii archívu obchodných údajov pre konkrétnu triedu derivátov podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012;
            
         
               (c)
            
            
               do 1. júla 2015, ak pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov nie je do 1. júla 2015 zaregistrovaný žiadny archív obchodných údajov podľa článku 55 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Ohlasovacia povinnosť začína k tomuto dňu a zmluvy sa ohlasujú orgánu ESMA v súlade s článkom 9 ods. 3 uvedeného nariadenia, pokiaľ sa pre uvedenú konkrétnu triedu derivátov nezaregistruje určitý archív obchodných údajov.
            
         3.   Tie zmluvy o derivátoch, ktoré neboli k 16. augustu 2012 zúčtované a stále nie sú zúčtované k dátumu začiatku ohlasovania, sa ohlasujú archívu obchodných údajov do 90 dní od dátumu začiatku ohlasovania pre konkrétnu triedu derivátov.
   4.   Tie zmluvy o derivátoch, ktoré:
   
               (a)
            
            
               sa uzatvorili pred 16. augustom 2012 a stále nie sú zúčtované k 16. augustu 2012, alebo
            
         
               (b)
            
            
               sa uzatvorili 16. augusta 2012 alebo po tomto dni
            
         a ktoré nie sú nezúčtované k dátumu začiatku ohlasovania alebo po tomto dátume, sa ohlasujú archívu obchodných údajov do 3 rokov od dátumu začiatku ohlasovania pre konkrétnu triedu derivátov.
   5.   Dátum začiatku ohlasovania sa predĺži o 180 dní pre ohlasovanie informácií uvedených v článku 3 delegovaného aktu, pokiaľ ide o regulačné technické normy bližšie určujúce minimálnu úroveň údajov, ktoré sa majú ohlasovať archívom obchodných údajov podľa článku 9 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.
   Článok 6
   Nadobudnutie účinnosti
   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
   
      Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
      V Bruseli 19. decembra 2012
      
         
            Za Komisiu
         
         
            predseda
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  Zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku.
   
      (2)  Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012.
   
      (3)  Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84.
   
      PRÍLOHA
      
         Tabuľka 1
      
      
         Údaje týkajúce sa protistrany
      
      
                   
               
               
                  Pole
               
               
                  Formát
               
            
                   
               
               
                  Zmluvné strany
               
               
                   
               
            
                  1
               
               
                  Časová pečiatka ohlásenia
               
               
                  Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC.
               
            
                  2
               
               
                  ID protistrany
               
               
                  Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov), dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov), BIC (11 alfanumerických znakov) alebo kód klienta (50 alfanumerických znakov).
               
            
                  3
               
               
                  ID druhej protistrany
               
               
                  Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov),
                  dočasný identifikátor subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov),
                  BIC (11 alfanumerických znakov) alebo
                  kód klienta (50 alfanumerických znakov).
               
            
                  4
               
               
                  Názov protistrany
               
               
                  100 alfanumerických znakov alebo ponechajte prázdne v prípade, ak ho obsahuje identifikátor právneho subjektu (LEI).
               
            
                  5
               
               
                  Sídlo protistrany
               
               
                  500 alfanumerických znakov alebo ponechajte prázdne v prípade, ak ho obsahuje identifikátor právneho subjektu (LEI).
               
            
                  6
               
               
                  Podnikový sektor protistrany
               
               
                  Taxonómia:
                  
                              A
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2002/83/ES;
                           
                        
                              C
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Úverová inštitúcia, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2006/48/ES;
                           
                        
                              F
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Investičná spoločnosť v súlade so smernicou 2004/39/ES;
                           
                        
                              I
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Poisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 73/239/EHS;
                           
                        
                              L
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Alternatívny investičný fond spravovaný správcami AIF, ktorému bolo udelené povolenie alebo ktorý bol zaregistrovaný v súlade so smernicou 2011/61/EÚ;
                           
                        
                              O
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Inštitúcia zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia v zmysle článku 6 písm. a) smernice 2003/41/ES;
                           
                        
                              A
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Zaisťovňa, ktorej bolo udelené povolenie v súlade so smernicou 2005/68/ES;
                           
                        
                              U
                           
                           
                              =
                           
                           
                              PKIPCP a jeho správcovská spoločnosť, povolený v súlade so smernicou 2009/65/ES; alebo
                           
                        ponechajte prázdne v prípade, ak ho obsahuje identifikátor právneho subjektu (LEI), alebo v prípade nefinančných protistrán.
               
            
                  7
               
               
                  Finančná alebo nefinančná povaha protistrany
               
               
                  F = Finančná protistrana, N = Nefinančná protistrana.
               
            
                  8
               
               
                  ID makléra
               
               
                  Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov),
                  dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov),
                  BIC (11 alfanumerických znakov) alebo kód klienta (50 alfanumerických znakov).
               
            
                  9
               
               
                  ID ohlasujúceho subjektu
               
               
                  Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov),
                  dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov),
                  BIC (11 alfanumerických znakov) alebo
                  kód klienta (50 alfanumerických znakov).
               
            
                  10
               
               
                  ID zúčtovacieho člena
               
               
                  Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov),
                  dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov),
                  BIC (11 alfanumerických znakov) alebo
                  kód klienta (50 alfanumerických znakov).
               
            
                  11
               
               
                  ID príjemcu
               
               
                  Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov),
                  dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov),
                  BIC (11 alfanumerických znakov) alebo
                  kód klienta (50 alfanumerických znakov).
               
            
                  12
               
               
                  Postavenie pri obchodovaní
               
               
                  P = Obchodník, ktorý obchoduje vo vlastnom mene, A = Agent
               
            
                  13
               
               
                  Strana protistrany
               
               
                  B = Nákupca, S = Predajca.
               
            
                  14
               
               
                  Obchod s protistranou, ktorá nepatrí do EHP
               
               
                  Y = Áno, N = Nie.
               
            
                  15
               
               
                  Priame prepojenie na obchodnú činnosť alebo podnikové financovanie
               
               
                  Y = Áno, N = Nie.
               
            
                  16
               
               
                  Zúčtovacia prahová hodnota
               
               
                  Y = Nad, N = Pod.
               
            
                  17
               
               
                  Hodnota zmluvy na základe ocenenia trhovými cenami
               
               
                  Najviac 20 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.
               
            
                  18
               
               
                  Mena, v akej sa udala hodnota zmluvy na základe ocenenia trhovými cenami
               
               
                  Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky.
               
            
                  19
               
               
                  Dátum ocenenia
               
               
                  Formát dátumu podľa ISO 8601.
               
            
                  20
               
               
                  Čas ocenenia
               
               
                  Formát času podľa UTC.
               
            
                  21
               
               
                  Typ ocenenia
               
               
                  M = oceňovanie trhovými cenami / O = oceňovanie na základe modelu.
               
            
                  22
               
               
                  Zabezpečenie kolaterálom
               
               
                  U = nezabezpečené kolaterálom, PC = čiastočne zabezpečené kolaterálom, OC = zabezpečené kolaterálom jednou stranou alebo FC = plne zabezpečené kolaterálom.
               
            
                  23
               
               
                  Portfólio kolaterálu
               
               
                  Y = Áno, N = Nie.
               
            
                  24
               
               
                  Kód portfólia kolaterálu
               
               
                  Najviac 10 numerických znakov.
               
            
                  25
               
               
                  Hodnota kolaterálu
               
               
                  Špecifikujte hodnotu celkovej sumy poskytnutého kolaterálu; najviac 20 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.
               
            
                  26
               
               
                  Mena, v akej sa udala hodnota kolaterálu
               
               
                  Uveďte menu v poli 25; kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky.
               
            
         
      
         Tabuľka 2
      
      
         Všeobecné údaje
      
      
                   
               
               
                  Pole
               
               
                  Formát
               
               
                  Uplatňované typy zmluvy o derivátoch
               
            
                   
               
               
                  Oddiel 2a – Typ zmluvy
               
               
                   
               
               
                  Všetky zmluvy
               
            
                  1
               
               
                  Použitá taxonómia
               
               
                  Uveďte použitú taxonómiu:
                  U= Identifikátor produktu [schválený v Európe]
                  
                     
                  E= Dočasná taxonómia
               
               
                   
               
            
                  2
               
               
                  ID 1 produktu
               
               
                  V prípade taxonómie = U:
                  Identifikátor produktu (UPI), ktorý sa má definovať
                  V prípade taxonómie = I:
                  ISIN alebo AII,
                  12 znakový alfanumerický kód
                  V prípade taxonómie = E:
                  Trieda derivátov:
                  
                              CO
                           
                           
                              =
                           
                           
                              komoditné
                           
                        
                              CR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              úverové
                           
                        
                              CU
                           
                           
                              =
                           
                           
                              menové
                           
                        
                              EQ
                           
                           
                              =
                           
                           
                              akciové
                           
                        
                              IR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              úrokové
                           
                        
                              OT
                           
                           
                              =
                           
                           
                              iné
                           
                        
               
                   
               
            
                  3
               
               
                  ID 2 produktu
               
               
                  V prípade taxonómie = U:
                  Ponechajte prázdne
                  V prípade taxonómie = I:
                  CFI, 6-miestny alfabetický kód
                  V prípade taxonómie = E:
                  Typ derivátu:
                  
                              CD
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Rozdielové zmluvy
                           
                        
                              FR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Dohody o forwardovej úrokovej miere
                           
                        
                              FU
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Futurity
                           
                        
                              FW
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Forwardy
                           
                        
                              OP
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Opcia
                           
                        
                              SW
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Swap
                           
                        
                              OT
                           
                           
                              =
                           
                           
                              iné
                           
                        
               
                   
               
            
                  4
               
               
                  Podkladové aktívum
               
               
                  ISIN (12 alfanumerických znakov);
                  LEI (20 alfanumerických znakov);
                  Dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov);
                  UPI (definuje sa);
                  B= Kôš;
                  I= Index.
               
               
                   
               
            
                  5
               
               
                  Nominálna mena 1
               
               
                  Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky.
               
               
                   
               
            
                  6
               
               
                  Nominálna mena 2
               
               
                  Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky.
               
               
                   
               
            
                  7
               
               
                  Mena dodania
               
               
                  Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddiel 2b – Podrobnosti o transakcii
               
               
                   
               
               
                  Všetky zmluvy
               
            
                  8
               
               
                  ID obchodu
               
               
                  Najviac 52 alfanumerických znakov.
               
               
                   
               
            
                  9
               
               
                  Referenčné číslo transakcie
               
               
                  Alfanumerické pole s najviac 40 znakmi.
               
               
                   
               
            
                  10
               
               
                  Miesto vykonávania
               
               
                  Identifikačný kód trhu (MIC) podľa ISO 10383, 4 alfabetické znaky.
                  Prípadne XOFF pre deriváty kótované na burze, s ktorými sa obchoduje mimo burzy alebo XXXX pre mimoburzové deriváty.
               
               
                   
               
            
                  11
               
               
                  Kompresia
               
               
                  Y = ak zmluva vyplýva z kompresie; N = ak zmluva nevyplýva z kompresie.
               
               
                   
               
            
                  12
               
               
                  Cena / sadzba
               
               
                  Najviac 20 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  13
               
               
                  Označenie ceny
               
               
                  Napr. kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky, percento.
               
               
                   
               
            
                  14
               
               
                  Nominálna suma
               
               
                  Najviac 20 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  15
               
               
                  Cenový multiplikátor
               
               
                  Najviac 10 numerických znakov.
               
               
                   
               
            
                  16
               
               
                  Množstvo
               
               
                  Najviac 10 numerických znakov.
               
               
                   
               
            
                  17
               
               
                  Platba vopred
               
               
                  Najviac 10 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy pre platby uskutočnené ohlasujúcou protistranou a vo formáte xxxx, yyyyy pre platby prijaté ohlasujúcou protistranou.
               
               
                   
               
            
                  18
               
               
                  Typ dodania
               
               
                  C = Hotovosť, P = fyzické, O = voliteľné pre protistranu.
               
               
                   
               
            
                  19
               
               
                  Časová pečiatka vykonania
               
               
                  Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC.
               
               
                   
               
            
                  20
               
               
                  Dátum účinnosti
               
               
                  Formát dátumu podľa ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  21
               
               
                  Dátum splatnosti
               
               
                  Formát dátumu podľa ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  22
               
               
                  Dátum ukončenia
               
               
                  Formát dátumu podľa ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  23
               
               
                  Dátum vyrovnania
               
               
                  Formát dátumu podľa ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  24
               
               
                  Typ rámcovej dohody
               
               
                  Voľný text, pole s najviac 50 znakmi, identifikujúci názov rámcovej dohody, ak existuje.
               
               
                   
               
            
                  25
               
               
                  Verzia rámcovej dohody
               
               
                  Rok, xxxx.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddiel 2c – Zmierňovanie rizika / Ohlasovanie
               
               
                   
               
               
                  Všetky zmluvy
               
            
                  26
               
               
                  Časová pečiatka potvrdenia
               
               
                  Formát dátumu podľa ISO 8601, formát času podľa UTC.
               
               
                   
               
            
                  27
               
               
                  Spôsob potvrdenia
               
               
                  Y = potvrdené neelektronicky, N = nepotvrdené, E = potvrdené elektronicky.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddiel 2d – Zúčtovanie
               
               
                   
               
               
                  Všetky zmluvy
               
            
                  28
               
               
                  Zúčtovacia povinnosť
               
               
                  Y = Áno, N = Nie.
               
               
                   
               
            
                  29
               
               
                  Zúčtované
               
               
                  Y = Áno, N = Nie.
               
               
                   
               
            
                  30
               
               
                  Časová pečiatka zúčtovania
               
               
                  Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC.
               
               
                   
               
            
                  31
               
               
                  ID centrálnej protistrany
               
               
                  Identifikátor právneho subjektu (LEI) (20 alfanumerických znakov) alebo, ak nie je k dispozícii, dočasný identifikátor subjektu (20 alfanumerických znakov) alebo, ak nie je k dispozícii, BIC (11 alfanumerických znakov).
               
               
                   
               
            
                  32
               
               
                  V rámci skupiny
               
               
                  Y = Áno, N = Nie.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddiel 2e – Úrokové sadzby
               
               
                   
               
               
                  Úrokové deriváty
               
            
                  33
               
               
                  Fixná sadzba časti 1
               
               
                  Numerické znaky vo formáte xxxx, yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  34
               
               
                  Fixná sadzba časti 2
               
               
                  Numerické znaky vo formáte xxxx, yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  35
               
               
                  Počet dní fixnej sadzby
               
               
                  Skutočný/365, 30B/360 alebo iné.
               
               
                   
               
            
                  36
               
               
                  Frekvencia platby fixnej sadzby
               
               
                  Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia, napr. 10D, 3M, 5R.
               
               
                   
               
            
                  37
               
               
                  Frekvencia platby floatovej sadzby
               
               
                  Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia, napr. 10D, 3M, 5R.
               
               
                   
               
            
                  38
               
               
                  Frekvencia znovunastavenia floatovej sadzby
               
               
                  D= Celočíselný multiplikátor časového obdobia opisujúci, ako často si protistrany navzájom platia, napr. 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  39
               
               
                  Floatová sadzba časti 1
               
               
                  Názov indexu floatovej sadzby, napr. 3M Euribor.
               
               
                   
               
            
                  40
               
               
                  Floatová sadzba časti 2
               
               
                  Názov indexu floatovej sadzby, napr. 3M Euribor.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddiel 2f – Devízy
               
               
                   
               
               
                  Menové deriváty
               
            
                  41
               
               
                  Mena 2
               
               
                  Kód meny podľa ISO 4217, 3 alfabetické znaky.
               
               
                   
               
            
                  42
               
               
                  Výmenný kurz
               
               
                  Najviac 10 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  43
               
               
                  Forwardový výmenný kurz
               
               
                  Najviac 10 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  44
               
               
                  Základ pre prepočet
               
               
                  Napr. EUR/USD alebo USD/EUR.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddiel 2g – Komodity
               
               
                  Ak sa ohlási UPI a obsahuje všetky nižšie uvedené informácie, nemusia sa ohlasovať, ak sa nemajú ohlasovať podľa nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.
               
               
                  Komoditné deriváty
               
            
                  Všeobecné
               
            
                  45
               
               
                  Podkladová komodita
               
               
                  AG= Poľnohospodársky produkt
                  EN= Energia
                  FR= Náklad
                  ME= Kovy
                  IN= Index
                  EV= Životné prostredie
                  EX= Exotické
               
               
                   
               
            
                  46
               
               
                  Podrobnosti o komodite
               
               
                  
                     Poľnohospodársky produkt
                  
                  GO= Zrná, olejnaté semená
                  DA= Mliečne výrobky
                  LI= Dobytok
                  FO= Lesné hospodárstvo
                  SO= Netrvanlivé
                  
                     Energia
                  
                  OI= Ropa
                  NG= Zemný plyn
                  CO= Uhlie
                  EL= Elektrická energia
                  IE= Medzienergetické („Inter-energy“)
                  
                     Kovy
                  
                  PR= Drahé
                  NP= Bežné
                  
                     Životné prostredie
                  
                  WE= Počasie
                  EM= Emisie
               
               
                   
               
            
                  Energia
               
            
                  47
               
               
                  Miesto alebo zóna dodania
               
               
                  kód EIC, 16 znakový alfanumerický kód.
               
               
                   
               
            
                  48
               
               
                  Bod prepojenia
               
               
                  Voľný text, pole s najviac 50 znakmi.
               
               
                   
               
            
                  49
               
               
                  Typ odberu
               
               
                  Opakujúci sa oddiel polí 50 – 54 na identifikáciu profilu dodania produktu, ktorý zodpovedá obdobiam dodania počas dňa;
                  BL= Základný odber
                  PL= Špičkový odber
                  OP= Mimo špičky
                  BH= Blokové hodiny
                  OT= Iné
               
               
                   
               
            
                  50
               
               
                  Dátum a čas začiatku dodania
               
               
                  Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC.
               
               
                   
               
            
                  51
               
               
                  Dátum a čas ukončenia dodania
               
               
                  Formát dátumu podľa ISO 8601 / formát času podľa UTC.
               
               
                   
               
            
                  52
               
               
                  Zmluvná kapacita
               
               
                  Voľný text, pole s najviac 50 znakmi.
               
               
                   
               
            
                  53
               
               
                  Množstevná jednotka
               
               
                  10 numerických znakov vo formáte xxxx, yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  54
               
               
                  Cena za množstvo za časový interval
               
               
                  10 numerických znakov vo formáte xxxx, yyyyy.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddiel 2h – Opcie
               
               
                   
               
               
                  Zmluvy, ktoré obsahujú opciu
               
            
                  55
               
               
                  Typ opcie
               
               
                  P = Predajná, C = Kúpna.
               
               
                   
               
            
                  56
               
               
                  Forma opcie (uplatnenie)
               
               
                  A = Americká opcia, B = Bermudská opcia, E = Európska opcia, S = Ázijská opcia.
               
               
                   
               
            
                  57
               
               
                  Realizačná cena (horná/spodná sadzba)
               
               
                  Najviac 10 numerických znakov vo formáte xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddiel 2i – Zmeny zmluvy
               
               
                   
               
               
                  Všetky zmluvy
               
            
                  58
               
               
                  Typ akcie
               
               
                  N= New (nová)
                  M= Modify (zmena)
                  E= Error (chyba)
                  C= Cancel (zrušiť)
                  Z= Compression (kompresia)
                  V= Valuation update (aktualizácia ocenenia)
                  O= Other (iné).
               
               
                   
               
            
                  59
               
               
                  Podrobnosti o type akcie
               
               
                  Voľný text, pole s najviac 50 znakmi.