CELEX: 32011Y1013(01)
Language: pt
Date: 2011-09-21 00:00:00
Title: Decisão do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 21 de Setembro de 2011 , relativa ao fornecimento e à recolha de informação para a supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União (CERS/2011/6)

13.10.2011   
            
            
               PT
            
            
               Jornal Oficial da União Europeia
            
            
               C 302/3
            
         DECISÃO DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO
   de 21 de Setembro de 2011
   relativa ao fornecimento e à recolha de informação para a supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União
   (CERS/2011/6)
   2011/C 302/04
   O CONSELHO GERAL DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO,
   Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1092/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativo à supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União Europeia e que cria o Comité Europeu do Risco Sistémico (1), nomeadamente os artigos 3.o, n.o 2, 4.o, n.o 2, 8.o, n.o 2, e 15.o,
   Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1096/2010 do Conselho, de 17 de Novembro de 2010, que confere ao Banco Central Europeu atribuições específicas no que se refere ao funcionamento do Comité Europeu do Risco Sistémico (2), nomeadamente os artigos 2.o, alínea b), 5.o e 6.o, n.o 4,
   Tendo em conta a Decisão CERS/2011/1 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 20 de Janeiro de 2011, que adopta o Regulamento Interno do Comité Europeu do Risco Sistémico (3), nomeadamente o artigo 28.o, n.o 1,
   Considerando o seguinte:
   
               (1)
            
            
               Nos termos do artigo 3.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 1092/2010, compete ao Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) determinar e/ou recolher e analisar todas as informações relevantes e necessárias para a supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União, a fim de, tendo em conta a evolução macroeconómica, contribuir para a prevenção ou atenuação dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira da União decorrentes da evolução do sistema financeiro de modo a evitar períodos de crise financeira generalizada.
            
         
               (2)
            
            
               Nos termos do artigo 15.o, n.o 2 do Regulamento (UE) n.o 1092/2010, as autoridades europeias de supervisão (AES), o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), a Comissão Europeia, as autoridades nacionais de supervisão (ANS) e as autoridades nacionais de estatística devem cooperar estreitamente com o CERS e facultar-lhe todas as informações necessárias para o exercício das suas atribuições de acordo com a legislação da União.
            
         
               (3)
            
            
               Por força do artigo 15.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 1092/2010, o CERS pode solicitar a prestação de informações às AES, em princípio sob forma sumária ou agregada, de modo a que as instituições financeiras individuais não possam ser identificadas.
            
         
               (4)
            
            
               O considerando 10 do Regulamento (UE) n.o 1096/2010 refere que «o BCE deverá ser incumbido de prestar apoio estatístico ao ESRB (CERS)», de acordo com o considerando 9 do mesmo regulamento.
            
         
               (5)
            
            
               A presente decisão não afecta o direito do BCE de utilizar para os seus próprios fins a informação que recolhe ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 2533/98 do Conselho, de 23 de Novembro de 1998, relativo à compilação de informação estatística pelo Banco Central Europeu (4).
            
         
               (6)
            
            
               O conteúdo da informação agregada necessária a curto prazo para a actividade do CERS foi definido em cooperação com o BCE e com as AES com base num relatório conjunto,
            
         ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:
   Artigo 1.o
   
   Âmbito de aplicação
   A presente decisão estabelece a informação agregada necessária ao desempenho das funções do CERS e, bem assim, as regras pormenorizadas aplicáveis à prestação e recolha dessa informação.
   Artigo 2.o
   
   Prestação regular de informação agregada
   1.   A prestação regular da informação necessária ao desempenho das funções do CERS rege-se pelo disposto nos anexos I e II.
   2.   O BCE fornece a informação agregada estabelecida no anexo I.
   3.   As AES competentes fornecem a informação agregada estabelecida no anexo II.
   4.   Compete ao Secretariado do CERS:
   
               a)
            
            
               Estabelecer, sempre que necessário, as especificações técnicas relativas à informação referida no n.o 1, após consulta do BCE e/ou das AES, conforme o caso; e
            
         
               b)
            
            
               Recolher a informação referida no n.o 1 e cooperar com o BCE e as AES para esse fim.
            
         Artigo 3.o
   
   Prestação ad hoc de informação agregada
   Os procedimentos a aplicar pelo CERS para efectuar pedidos ad hoc de informação agregada numa base constam do anexo III.
   Artigo 4.o
   
   Entrada em vigor
   A presente decisão entra em vigor no dia 15 de Outubro de 2011.
   
      Feito em Frankfurt am Main, em 21 de Setembro de 2011.
      
         
            O Presidente do CERS
         
         Jean-Claude TRICHET
      
   
   
      (1)  JO L 331 de 15.12.2010, p. 1.
   
      (2)  JO L 331 de 15.12.2010, p. 162.
   
      (3)  JO C 58 de 24.2.2011, p. 4.
   
      (4)  JO L 318 de 27.11.1998, p. 8.
   
      ANEXO I
      
         Prestação regular de informação agregada pelo Banco Central Europeu
      
      O Banco Central Europeu (BCE) comunica conjuntos de dados, publicados e não publicados, relativos às estatísticas monetárias e financeiras dos Estados-Membros cuja moeda é o euro, que são regulados quanto ao conteúdo, frequência e actualidade pelos actos jurídicos a seguir referidos, ou pela prática comum. O BCE comunica igualmente os dados respeitantes aos Estados-Membros cuja moeda não é o euro, na medida em que sejam disponibilizados numa base voluntária com a aprovação dos respectivos bancos centrais nacionais.
      
                  1.
               
               
                  Dados de balanço das instituições financeiras monetárias (IFM), conforme previsto no Regulamento BCE/2008/32, de 19 de Dezembro de 2008, relativo ao balanço do sector das instituições financeiras monetárias (reformulação) (1).
               
            
                  2.
               
               
                  As estatísticas de taxas de juro das IFM, conforme previsto no Regulamento BCE/2001/18, de 20 de Dezembro de 2001, relativo às estatísticas das taxas de juro praticadas pelas instituições financeiras monetárias em operações de depósitos e empréstimos face às famílias e às sociedades não financeiras (2).
               
            
                  3.
               
               
                  Estatísticas de fundos de investimento, conforme previsto no Regulamento BCE/2007/8, de 27 de Julho de 2007, relativo às estatísticas de activos e passivos de fundos de investimento (3).
               
            
                  4.
               
               
                  Estatísticas de titularização, conforme previsto no Regulamento BCE/2008/30, de 19 de Dezembro de 2008, relativo às estatísticas dos activos e passivos das sociedades de titularização envolvidas em operações de titularização (4).
               
            
                  5.
               
               
                  Estatísticas monetárias e de instituições e mercados financeiros seleccionadas, conforme previsto na Orientação BCE/2007/9, de 1 de Agosto de 2007, relativa às estatísticas monetárias e de instituições e mercados financeiros (reformulação) (5).
               
            
                  6.
               
               
                  Dados bancários consolidados, tal como aprovados pelo Conselho Geral e pelo Conselho do BCE, que abranjam os dados agregados relativos ao balanço, à conta de resultados e à solvência dos grupos bancários.
               
            
         (1)  JO L 15 de 20.1.2009, p. 14.
      
         (2)  JO L 10 de 12.1.2002, p. 24.
      
         (3)  JO L 211 de 14.8.2007, p. 8.
      
         (4)  JO L 15 de 20.1.2009, p. 1.
      
         (5)  JO L 341 de 27.12.2007, p. 1.
   
   
      ANEXO II
      
         Prestação regular de informação agregada pelas Autoridades Europeias de Supervisão
      
      
         REGRA GERAL
      
      A informação agregada fornecida pelas Autoridades Europeias de Supervisão (AES) abrange dados sobre pelo menos três pessoas colectivas, nenhuma das quais representativa de 85 % ou mais do mercado em causa, quer este seja formado por um ou mais Estados-Membros ou pelo conjunto da União. Todavia, se forem fornecidas medidas de dispersão em complemento da informação agregada, esta inclui dados sobre pelo menos cinco pessoas colectivas, quando se trate de dados publicados, e sobre pelo menos seis pessoas colectivas, quando for necessário proteger dados confidenciais de empresas.
      A.   Autoridade Bancária Europeia (EBA/ABE);
      A ABE comunica os seguintes conjuntos de dados relativos a uma amostra de grandes grupos bancários definida entre o CERS e a ABE:
      A1.   Conjunto de dados: dados trimestrais dos modelos COREP e FINREP
          (1)
      
      Na medida em que a informação relevante tenha sido recolhida em cooperação com as ANS, a ABE transmite ao CERS os dados necessários para compilar os indicadores a seguir enumerados, os quais são igualmente fornecidos pela ABE, bem como as correlações entre os indicadores e as medidas de dispersão seguintes: mínimo, primeiro quartil (ou inferior) e terceiro quartil (ou superior), mediana, média e máximo. A ABE transmite esta informação trimestralmente, cinco dias úteis depois de receber os dados das ANS, que tem lugar 90 dias após a data de referência. A data para a primeira transmissão de informação será objecto de acordo entre o CERS e a ABE. Devem também ser envidados os melhores esforços para comunicar dados históricos coerentes referentes aos cinco a oito trimestres anteriores, na medida em que estejam disponíveis.
      Devem ser fornecidos os seguintes indicadores:
      
                  a)
               
               
                  Indicadores de solvabilidade:
                  rácio de Core Tier 1; rácio do capital total; rácio Core Tier 1, excluindo instrumentos híbridos; requisitos de fundos próprios para riscos de crédito em relação ao total dos requisitos de fundos próprios; requisitos de fundos próprios calculados pelo método standard em relação ao total dos requisitos de fundos próprios; requisitos de fundos próprios para titularizações em relação ao total dos requisitos de fundos próprios; requisitos de fundos próprios calculados pelo método das notações internas em relação ao total dos requisitos de fundos próprios; requisitos de fundos próprios para riscos de mercado em relação ao total dos requisitos de fundos próprios; requisitos de fundos próprios para o risco operacional em relação ao total dos requisitos de fundos próprios; requisitos de fundos próprios para riscos de liquidação ou de entrega em relação ao total dos requisitos de fundos próprios; outros requisitos de fundos próprios em relação ao total dos requisitos de fundos próprios;
               
            
                  b)
               
               
                  Indicadores de risco de crédito e de qualidade dos activos:
                  empréstimos vencidos (> 90 dias) em relação ao total de empréstimos e adiantamentos; rácio de cobertura (deduções específicas relativas a empréstimos em relação ao total bruto dos empréstimos em imparidade); empréstimos e instrumentos de dívida vencidos (> 90 dias) em relação ao total de empréstimos e instrumentos de dívida; rácio de cobertura (total das deduções específicas relativas a empréstimos e instrumentos de dívida em relação ao total bruto de empréstimos e instrumentos de dívida em imparidade); rácio de cobertura (todas as deduções relativas a empréstimos e instrumentos de dívida em relação ao total bruto de empréstimos e instrumentos de dívida em imparidade); activos financeiros em imparidade em relação ao total de activos; instrumentos de dívida em imparidade em relação ao total de instrumentos de dívida; imparidades acumuladas de activos financeiros em relação ao total (bruto) de activos;
               
            
                  c)
               
               
                  Indicadores dos riscos de receitas:
                  rendibilidade do capital próprio; rendibilidade dos requisitos regulamentares de fundos próprios; rácio custo-benefício; rendibilidade dos activos; receitas líquidas de juros em relação ao total das receitas operacionais; receitas líquidas de remunerações e comissões em relação ao total das receitas operacionais; receitas de dividendos em relação ao total das receitas operacionais; ganhos (perdas) realizados líquidos de activos e passivos financeiros não contabilizados pelo justo valor por via dos resultados em relação ao total das receitas operacionais; ganhos líquidos de activos e passivos financeiros detidos para negociação em relação ao total das receitas operacionais; ganhos líquidos de activos e passivos financeiros contabilizados pelo justo valor por via dos resultados em relação ao total das receitas operacionais; outras receitas operacionais líquidas em relação ao total das receitas operacionais; receitas líquidas em relação ao total das receitas operacionais; activos financeiros em imparidade em relação ao total das receitas operacionais;
               
            
                  d)
               
               
                  Estrutura do balanço:
                  rácio empréstimos/depósitos; depósitos de clientes em relação ao total do passivo; rácio de alavancagem [core tier 1 em relação aos (activos totais — activos incorpóreos)]; títulos de dívida em relação ao total do passivo; depósitos de instituições de crédito em relação ao total do passivo; capitais próprios em relação ao total do passivo mais capitais próprios; numerário e activos detidos para negociação em relação ao total do activo; numerário, activos detidos para negociação e activos disponíveis para venda em relação ao total do activo; activos financeiros detidos para negociação em relação do total do activo; passivos financeiros detidos para negociação em relação do total do passivo e capitais próprios; empréstimos e adiantamentos (excluindo a carteira de negociação) em relação ao total do activo; rácio de endividamento; rubricas extrapatrimoniais em relação ao total do activo;
               
            
                  e)
               
               
                  Taxas de crescimento anuais (%):
                  total do activo; total dos empréstimos; total dos depósitos de clientes; total das receitas operacionais; imparidades de activos financeiros; empréstimos e instrumentos de dívida vencidos (> 90 dias); total bruto dos empréstimos e instrumentos de dívida em imparidade; activos ponderados pelo risco.
               
            A2.   Conjunto de dados: dados trimestrais sobre a liquidez
      
      A ABE transmite ao CERS os dados necessários para compilar os indicadores a seguir enumerados, que são também fornecidos pela ABE, bem como as medidas de dispersão seguintes: mínimo, primeiro quartil (ou inferior) e terceiro quartil (ou superior), mediana, média e máximo. Esta informação é transmitida trimestralmente, cinco dias úteis após a recepção pela ABE dos dados das ANS, que tem lugar 90 dias após a data de referência. A informação constante da primeira transmissão respeita aos meados de 2013, dependendo das alterações finais às disposições sobre reporte de dados contidas na Directiva 2006/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2006, relativa ao acesso à actividade das instituições de crédito e ao seu exercício (reformulação) (2), e na Directiva 2006/49/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2006, relativa à adequação dos fundos próprios das empresas de investimento e das instituições de crédito (reformulação) (3). A data para a primeira transmissão de informação será objecto de acordo entre o CERS e a ABE. Não são exigidos dados históricos.
      Devem ser fornecidos os seguintes indicadores: valores aproximados com base nos dados disponíveis sobre o rácio de cobertura de liquidez e o rácio de liquidez a longo prazo (Net Stable Funding ratio).
      A3.   Conjunto de dados: dados trimestrais baseados nos modelos comuns de reporte da ABE relativos a grandes riscos
          (4)
      
      Na medida em que a informação relevante tenha sido recolhida em cooperação com as ANS e de acordo com a regra geral sobre a informação agregada, a ABE transmite ao CERS os dados necessários para compilar os indicadores a seguir enumerados, os quais são igualmente fornecidos pela ABE, bem como as medidas de dispersão acordadas entre o CERS e a ABE. Esta informação é transmitida trimestralmente, cinco dias úteis após a recepção dos dados das ANS, que tem lugar 90 dias após a data de referência. A informação constante da primeira transmissão respeita ao final de Dezembro de 2011. A data da primeira transmissão de informação será objecto de acordo entre o CERS e a ABE. Não são exigidos dados históricos.
      Devem ser fornecidos os seguintes indicadores: quantidade de grandes riscos assumidos pelos grandes grupos bancários da União; montante dos grandes riscos desagregado por país e sector da contraparte (administrações públicas, outros grandes grupos bancários da União; outros bancos; outros intermediários financeiros; sociedades não financeiras; banca de retalho); montante (exposição antes da mitigação do risco de crédito) dos grandes riscos assumidos pelos grandes grupos bancários da União desagregado por instrumento (activos; instrumentos derivados; instrumentos extrapatrimoniais; exposições indirectas) e percentagem de fundos próprios; montante (exposição após mitigação do risco de crédito, da qual carteira bancária) dos grandes riscos assumidos pelos grandes grupos bancários da União e percentagem de fundos próprios.
      B.   Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA/AESPCR)
      
      A AESPCR comunica os seguintes conjuntos de dados. O conjunto de dados B1 refere-se a grandes sociedades de seguros da União, identificadas pela AESPCR. O conjunto de dados B1 refere-se a todas as sociedades de seguros da União, sendo tal informação agregada recolhida numa base individual.
      B1.   Conjunto de dados: reporte acelerado anual
      
      Na medida em que a informação relevante tenha sido recolhida em cooperação com as ANS e de acordo com a regra geral sobre a informação agregada, a AESPCR transmite ao CERS os dados necessários para compilar os indicadores a seguir enumerados, os quais são igualmente fornecidos pela AESPCR, quer em montantes totais, quer sob a forma das medidas de dispersão seguintes: média não ponderada; média ponderada pelos prémios brutos, mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, mínimo, máximo. A informação é transmitida anualmente, aproximadamente 80 dias após o ano de referência. A data para a primeira transmissão de informação será objecto de acordo entre o CERS e a AESPCR.
      Devem ser fornecidos os seguintes indicadores:
      
                  a)
               
               
                  Montantes totais (soma):
                  
                              i)
                           
                           
                              total da actividade seguradora (vida e não vida): prémios brutos emitidos; prémios adquiridos líquidos de resseguro; encargos com sinistros líquidos de resseguro; despesas de exploração líquidas; capital de solvência disponível; capital de solvência obrigatório,
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              actividade de seguro não vida: prémios brutos emitidos, desagregados por linha de negócio (saúde e acidentes; automóvel; responsabilidade civil automóvel; outras categorias; marítimo, aviação e transportes; incêndio e outros danos; responsabilidade civil geral; crédito e caução; outros ramos não vida); prémios adquiridos líquidos de resseguro; encargos com sinistros líquidos de resseguro; despesas de exploração líquidas; capital de solvência disponível; capital de solvência requerido,
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              actividade de seguro de vida: prémios brutos emitidos, desagregados por linha de negócio (seguros de vida vinculados e não vinculados; seguro de reembolso de capital; seguro de pensões de grupo; outros seguros de vida); prémios adquiridos líquidos de resseguro; encargos com sinistros líquidos de resseguro; despesas de exploração líquidas; capital de solvência disponível; capital de solvência requerido;
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  Medidas de dispersão:
                  
                              i)
                           
                           
                              total da actividade seguradora (vida e não vida): taxa de crescimento dos prémios brutos emitidos; rendibilidade do capital próprio; rendibilidade dos activos; rácio de solvência,
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              actividade de seguro não vida: taxa de crescimento dos prémios brutos emitidos, desagregada por linha de negócio (saúde e acidentes; automóvel; responsabilidade civil automóvel; outras categorias; marítimo, aviação e transportes; incêndio e outros danos; responsabilidade civil geral; crédito e caução; outros ramos não vida); rácio de perdas; rácio de despesas; rácio combinado; rendibilidade do capital próprio; rendibilidade dos activos; rácio de solvência,
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              actividade de seguro de vida: taxa de crescimento prémios brutos emitidos, desagregada por linha de negócio (seguros de vida vinculados e não vinculados; seguro de reembolso de capital; seguro de pensões de grupo; outros seguros de vida); rendibilidade do capital próprio; rendibilidade dos activos; rácio de solvência;
                           
                        
            B2.   Conjunto de dados: reporte regular anual
      
      Na medida em que a informação relevante tenha sido recolhida em cooperação com as ANS, e de acordo com a regra geral sobre a informação agregada, a AESPCR transmite ao CERS os dados necessários para compilar os indicadores a seguir enumerados, os quais são igualmente fornecidos pela AESPCR, em montantes totais: média não ponderada; média ponderada pelos prémios brutos, rácios totais das grandes seguradoras da União, mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, mínimo, máximo. Esta informação é transmitida anualmente, aproximadamente 270 dias após o ano de referência. A data para a primeira transmissão de dados será objecto de acordo entre o CERS e a AESPCR. São fornecidas séries históricas a partir de 2003.
      Devem ser fornecidos os seguintes indicadores:
      
                  a)
               
               
                  Total da actividade seguradora (vida e não vida): prémios brutos emitidos; prémios adquiridos líquidos de resseguro; encargos com sinistros líquidos de resseguro; despesas de exploração líquidas; capital de solvência disponível; capital de solvência obrigatório;
               
            
                  b)
               
               
                  Actividade de seguro não vida: prémios brutos emitidos, desagregados por linha de negócio (saúde e acidentes; automóvel; responsabilidade civil automóvel; outras categorias; marítimo, aviação e transportes; incêndio e outros danos; responsabilidade civil geral; crédito e caução; outros ramos não vida); prémios adquiridos líquidos de resseguro; encargos com sinistros líquidos de resseguro; despesas de exploração líquidas; capital de solvência disponível; capital de solvência obrigatório;
               
            
                  c)
               
               
                  Actividade de seguro de vida: prémios brutos emitidos, desagregados por linha de negócio (seguros de vida vinculados e não vinculados; seguro de reembolso de capital; seguro de pensões de grupo; outros seguros de vida); prémios adquiridos líquidos de resseguro; encargos com sinistros líquidos de resseguro; despesas de exploração líquidas; capital de solvência disponível; capital de solvência obrigatório;
               
            C.   Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA/AEVMM)
      
      A AEVMM fornece os seguintes conjuntos de dados.
      C1.   Conjunto de dados: base de dados da Directiva relativa aos mercados de instrumentos financeiros
          (5)
      
      A AEVMM transmite ao CERS dados, recolhidos em cooperação com as ANS, necessários à compilação dos indicadores abaixo enumerados, os quais são igualmente fornecidos pela AEVMM. Esta informação é transmitida trimestralmente, cinco dias após o período de referência. A data para a primeira transmissão de informação será objecto de acordo entre o CERS e a AEVMM. É fornecida informação histórica a partir de Novembro de 2007.
      Devem ser fornecidos os seguintes indicadores: nome e designação do Estado-Membro da autoridade competente que autorizou os internalizadores sistemáticos; nome e designação do Estado-Membro da autoridade competente que autorizou os sistemas de negociação multilateral; nome e designação do Estado-Membro da autoridade competente que autorizou o mercado regulamentado; nome e designação do Estado-Membro da autoridade competente que autorizou as câmaras de compensação da contraparte central.
      C2.   Conjunto de dados: base de sistemas de dados de referência
      
      A AEVMM transmite ao CERS dados, recolhidos em cooperação com as ANS, necessários à compilação dos indicadores abaixo enumerados, os quais são igualmente fornecidos pela AEVMM, bem como as medidas de dispersão acordadas entre o CERS e a AEVMM. Esta informação é transmitida trimestralmente, cinco dias após o período de referência. A data para a primeira transmissão de informação será objecto de acordo entre o CERS e a AEVMM. É fornecida informação histórica a partir de Junho de 2009.
      Devem ser fornecidos os seguintes indicadores: desagregação dos instrumentos financeiros admitidos à negociação em mercados do Espaço Económico Europeu com o código de classificação de instrumentos financeiros ES (acções comuns/ordinárias); número de instrumentos por Estados-Membros; número de instrumentos admitidos por mercado; número de novos instrumentos admitidos por mercado; número de novos instrumentos emitidos por Estados-Membros.
      
         (1)  Modelos COREP e FINREP, em vigor na data de reporte, elaborados sob a forma orientações da ABE publicadas no respectivo sítio Internet (em: http://www.eba.europa.eu) ou, se for o caso, sob a forma de normas técnicas elaboradas pela ABE e adoptadas pela Comissão ao abrigo do artigo 74.o, n.o 2, da Directiva 2006/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de Junho de 2006, relativa ao acesso à actividade das instituições de crédito e ao seu exercício (JO L 177 de 30.6.2006, p. 1).
      
         (2)  JO L 177 de 30.6.2006, p. 1.
      
         (3)  JO L 177 de 30.6.2006, p. 201.
      
         (4)  Modelos relativos a grandes riscos, em vigor na data de reporte, apresentados sob a forma orientações da ABE publicadas no respectivo sítio Internet (em: http://www.eba.europa.eu) ou, se for o caso, sob a forma de normas técnicas (integradas no quadro COREP) elaboradas pela ABE e adoptadas pela Comissão ao abrigo do artigo 110.o da Directiva 2006/48/CE.
      
         (5)  Directiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que altera as Directivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a Directiva 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Directiva 93/22/CEE do Conselho (JO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
   
   
      ANEXO III
      
         Pedidos ad hoc de informação agregada formulados pelo CERS
      
      A.   CONSIDERAÇÕES GERAIS
      
      1.   Identificação da necessidade de realização de inquéritos ad hoc
         
      
      1.1.   O Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) pode solicitar informação agregada a prestar numa base ad hoc. Os pedidos de informação ad hoc do CERS podem ter como seguimento: a) a prestação de informação já disponível no Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), nas autoridades europeias de supervisão (AES), nos fornecedores de dados comerciais ou nas bases de dados de organizações internacionais, tais como o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS/BPI); ou b) a realização de um inquérito ad hoc.
      1.2.   Nos termos do que antecede, os pedidos iniciais ad hoc de informação agregada apresentados por estruturas do CERS determinam geralmente primeiro uma fase de investigação destinada a verificar a necessidade de realização de um inquérito ad hoc. A fase de investigação avalia, em especial, quais os dados quantitativos e qualitativos já disponíveis e se são adequados à finalidade do pedido Se os dados disponíveis não forem os adequados à finalidade e se for necessário recolher dados junto de agentes inquiridos através de um inquérito ad hoc, a fase de investigação pode identificar a população inquirida pertinente e as implicações gerais de custos para os inquiridos da realização de um inquérito ad hoc. O resultado do inquérito pode conduzir à adopção de uma decisão do Conselho Geral do CERS no sentido da recolha de informação agregada através de um inquérito ad hoc.
      1.3.   O CERS e uma ou mais AES podem acordar, devido ao seu interesse comum num tópico específico, na realização de um inquérito ad hoc conjunto, caso em que será dispensada a fase de investigação.
      2.   Tipos de inquéritos ad hoc
         
      
      2.1.   Podem ser utilizados dois tipos de inquéritos ad hoc:
      
                  a)
               
               
                  Os inquérito de tipo 1 centram-se em questões específicas, nomeadamente a avaliação adequada de riscos, e visam geralmente obter desagregações mais detalhadas no âmbito dos procedimentos regulares de recolha de dados, de que são exemplo as posições «dos/das quais». Os inquéritos de tipo 1 podem abranger também conjuntos de dados que dão origem à recolha (regular) de dados num contexto diferente ou por uma organização diferente, como o Fundo Monetário Internacional ou o BPI, e para os quais existem já quadros metodológicos estabelecidos;
               
            
                  b)
               
               
                  Os inquéritos de tipo 2 abrangem fenómenos não analisados anteriormente e para os quais não foi estabelecida qualquer metodologia ou realizada recolha regular de dados. Os inquéritos de tipo 2 exigem um trabalho consideravelmente mais intenso do que os de tipo 1 e podem não ter referenciais. A informação extraída dos inquéritos de tipo 2 pode ser mais difícil de interpretar. A necessidade de identificar os inquiridos pertinentes e de estabelecer um quadro metodológico pode implicar um lapso de tempo considerável antes que a informação seja recolhida.
               
            2.2.   Ao decidir se um inquérito ad hoc é necessário, o Conselho Geral do CERS será informado terá em conta os custos prováveis envolvidos e o calendário para a realização do inquérito.
      B.   PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS DE TRAMITAÇÃO DOS PEDIDOS AD HOC
         
      
      3.   Princípios
      
      No cumprimento dos pedidos de informação ad hoc do CERS, o Secretariado do CERS, o Banco Central Europeu (BCE) e as AES (a seguir «partes») observam os seguintes princípios:
      
                  a)
               
               
                  Cumprir as fases processuais acordadas, que devem ser aplicadas de forma transparente;
               
            
                  b)
               
               
                  Evitar uma interacção excessiva com os agentes inquiridos;
               
            
                  c)
               
               
                  Maximizar a utilização da informação existente para vários fins analíticos e operacionais, no respeito das necessárias restrições jurídicas e das garantias de confidencialidade;
               
            
                  d)
               
               
                  Utilizar o mais possível as recolhas de dados e as metodologias existentes, harmonizadas na medida do possível;
               
            
                  e)
               
               
                  Elaborar as melhores práticas para os inquéritos ad hoc, através da aplicação de mecanismos de feedback e da partilha de informação sobre metodologias entre as partes envolvidas.
               
            4.   Procedimento
      
      4.1.   Fase de investigação
      
      
                  4.1.1.
               
               
                  As estruturas do CERS encaminham os seus pedidos iniciais de recolha ad hoc de informação agregada para o Secretariado do CERS, que organiza a fase de investigação com o apoio do BCE, praticando os actos a seguir descritos. Os pedidos iniciais de informação são convertidos em requisitos de dados reais, sendo a disponibilidade e a qualidade da informação pertinente avaliada no âmbito das competentes organizações. As AES e o respectivo Comité Conjunto são informados do teor do pedido ad hoc inicial e convidados a cooperar com o BCE na avaliação da informação disponível, com vista a maximizar a utilização de informação anteriormente recolhida e evitar um esforço de reporte acrescido. Na fase de investigação pode recorrer-se ao SEBC, nomeadamente ao Comité de Estatísticas do SEBC e ao Comité de Estabilidade Financeira do SEBC ou a outras fontes no âmbito do Sistema Estatístico Europeu, a fornecedores de dados comerciais ou a organizações internacionais, nomeadamente ao Banco de Pagamentos Internacionais.
               
            
                  4.1.2.
               
               
                  Se a fase de investigação tiver como resultado: a) que estão disponíveis dados adequados à finalidade do pedido ou valores aproximados aceitáveis e de qualidade suficiente, e b) que é obtida a permissão do detentor para utilizar dados não totalmente no domínio público, tais dados são fornecidos através do Secretariado do CERS à estrutura do CERS que solicitou a informação, juntamente com a avaliação da qualidade exigida e da informação sobre os custos dos dados obtidos de fontes comerciais.
               
            
                  4.1.3.
               
               
                  Noutros casos, nomeadamente quando se verifique qualquer das seguintes condições: a) que estão disponíveis valores aproximados, mas são de qualidade desconhecida ou insuficiente; b) que não estão disponíveis dados nem valores aproximados; e c) que não é obtida permissão para utilizar dados não totalmente no domínio público, o BCE transmite ao CERS o resultado da avaliação referente à disponibilidade da informação e propõe possíveis fontes e metodologias para um inquérito ad hoc, incluindo: i) categorias e número de agentes inquiridos, ii) canais de transmissão, nomeadamente o Comité de Estatísticas do SEBC e o Comité de Estabilidade Financeira do SEBC ou as AES, iii) estimativa aproximada dos custos e do tempo necessário e iv) dificuldades previstas.
               
            4.2.   Fase de recolha de dados
      
      
                  4.2.1.
               
               
                  Depois de receber os resultados da investigação, o Secretariado do CERS submete através do Comité Director do CERS à aprovação do conselho Geral do CERS uma proposta de acção de monitorização juntamente com uma avaliação aproximativa dos méritos e custos. O Conselho Geral do CERS decide se realiza ou não um inquérito ad hoc, o qual pode exigir a participação dos agentes inquiridos. A decisão do Conselho Geral pode determinar, em especial: a) o grau de granularidade da informação exigida ao nível das instituições e das rubricas, b) o regime de confidencialidade a aplicar, nomeadamente quais as entidades autorizadas a aceder a que dados e quais as formas de armazenamento e transmissão, e c) os prazos para o fornecimento da informação.
               
            
                  4.2.2.
               
               
                  Se um inquérito ad hoc for realizado por uma AES, o Secretariado do CERS contacta a AES pertinente e o Comité Conjunto. Os dados podem ser transmitidos através do BCE, na plena observância do disposto no artigo 8.o do Regulamento (UE) n.o 1092/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de Novembro de 2010, relativo à supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União Europeia e que cria o Comité Europeu do Risco Sistémico (1).
               
            
                  4.2.3.
               
               
                  Se um inquérito ad hoc for realizado pelo SEBC, o Secretariado do CERS contacta o BCE, que, por seu turno, estabelece contacto com os potenciais agentes inquiridos através das autoridades nacionais competentes por via dos comités pertinentes do SEBC, com observância dos requisitos de confidencialidade aplicáveis.
               
            
                  4.2.4.
               
               
                  Após a conclusão de cada inquérito ad hoc, as partes partilham informações sobre a realização do mesmo e, em especial, sobre as metodologias e os controlos de qualidade aplicados, bem como sobre eventuais dificuldades com que se tenham deparado, tendo em vista a melhoria da eficácia e da eficiência de futuros inquéritos.
               
            
         (1)  JO L 331 de 15.12.2010, p. 1.