CELEX: 32017R0105
Language: pl
Date: 2016-10-19 00:00:00
Title: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/105 z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG. )

21.1.2017   
               
               
                  PL
               
               
                  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
               
               
                  L 17/17
               
            ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/105
      z dnia 19 października 2016 r.
      zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji
      (Tekst mający znaczenie dla EOG)
      KOMISJA EUROPEJSKA,
      uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
      uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (1), w szczególności jego art. 9 ust. 6,
      a także mając na uwadze, co następuje:
      
                  (1)
               
               
                  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 (2) stanowi, że w przypadku gdy niedostępny jest identyfikator podmiotu prawnego, stosuje się tymczasowy identyfikator podmiotu. W ostatnim czasie dostępna stała się infrastruktura umożliwiająca nadawanie podmiotom identyfikatorów podmiotu prawnego, a uczestnicy rynku zaznajomili się już ze stosowaniem tych identyfikatorów. Identyfikatory podmiotu prawnego powinny zatem obecnie stanowić jedyny dopuszczalny sposób identyfikacji podmiotów prawnych.
               
            
                  (2)
               
               
                  Ustalenie, czy w kontekście danego kontraktu kontrahent dokonujący zgłoszenia jest kupującym czy sprzedającym, jest szczególnie skomplikowane w przypadku instrumentów pochodnych typu swap, gdyż tego rodzaju kontrakty wiążą się z wymianą instrumentów finansowych między stronami. Należy w związku z tym ustanowić szczegółowe przepisy, aby zapewnić możliwość dokładnego i konsekwentnego ustalania, kto jest kupującym, a kto jest sprzedającym w transakcjach, których przedmiotem są instrumenty pochodne typu swap.
               
            
                  (3)
               
               
                  W celu określenia rzeczywistej ekspozycji kontrahentów właściwe organy potrzebują kompletnych i dokładnych informacji na temat zabezpieczenia wymienianego między tymi kontrahentami. Z tego też względu należy określić szczegółowe przepisy zapewniające konsekwentne podejście do zgłaszania zabezpieczenia ustanowionego dla danego instrumentu pochodnego lub portfela.
               
            
                  (4)
               
               
                  Dokładna klasyfikacja i identyfikacja instrumentów pochodnych ma zasadnicze znaczenie dla wydajnego wykorzystania danych i miarodajnej agregacji danych pochodzących z repozytoriów transakcji, a zatem przyczynia się do osiągnięcia celów przyświecających Radzie Stabilności Finansowej, które sformułowano w studium wykonalności dotyczącym sposobów agregacji danych pochodzących z repozytoriów transakcji i dotyczących instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym (3), opublikowanym w dniu 19 września 2014 r. Wymogi sprawozdawcze dotyczące klasyfikacji i identyfikacji instrumentów pochodnych należy zatem zmienić, aby zapewnić dostępność tych informacji – w pełnym zakresie – dla właściwych organów.
               
            
                  (5)
               
               
                  W celu uwzględnienia zgłoszeń nowych rodzajów instrumentów pochodnych, które pojawiły się na rynku i są przedmiotem częstego obrotu za sprawą innowacji finansowych, wykaz klas instrumentów pochodnych należy rozszerzyć o opcje na swapy (swapcje) i kontrakty typu spread bet. W szerszym ujęciu, mając na względzie postępujące innowacje, w wyniku których powstają nowe rodzaje instrumentów pochodnych, ważne jest, aby zapewnić mimo wszystko możliwość zgłaszania wszelkich nowych rodzajów instrumentów pochodnych, których nie obejmuje obecna klasyfikacja. Dlatego też w klasyfikacji rodzajów instrumentów pochodnych należy zachować kategorię „inne”.
               
            
                  (6)
               
               
                  W przypadku gdy dwóch kontrahentów nie jest w stanie uzgodnić, który z nich powinien wygenerować unikatowy identyfikator transakcji w terminie przewidzianym na dokonanie zgłoszenia, prawidłowa identyfikacja i prawidłowe skojarzenie dwóch zgłoszeń tej samej transakcji mogą nie być możliwe. Należy zatem określić kryteria generowania unikatowego identyfikatora transakcji, aby uniknąć podwójnego liczenia tej samej transakcji.
               
            
                  (7)
               
               
                  Kontrahenci mogą napotykać poważne trudności z uzyskaniem wszystkich istotnych informacji dotyczących transakcji, które zakończono przed datą rozpoczęcia zgłaszania transakcji. Zważywszy na złożoność wiążącą się ze zgłaszaniem zakończonych transakcji oraz fakt, że transakcje te nie przyczyniają się do wzrostu ryzyka systemowego, okres przewidziany na zgłoszenie zakończonych transakcji należy wydłużyć z 3 lat do 5 lat od daty rozpoczęcia zgłaszania transakcji.
               
            
                  (8)
               
               
                  Aby zapewnić pełną harmonizację danych zgłaszanych do repozytoriów transakcji i tym samym umożliwić ich spójną interpretację i agregację, należy doprecyzować standardy i formaty stosowane przy zgłoszeniach transakcji. Należy również zmienić wymogi sprawozdawcze dotyczące formatów danych. Kontrahentom i repozytoriom transakcji należy w związku z tym zapewnić wystarczająco dużo czasu na podjęcie wszelkich działań koniecznych, by zastosować się do zmienionych wymogów.
               
            
                  (9)
               
               
                  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012.
               
            
                  (10)
               
               
                  Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).
               
            
                  (11)
               
               
                  Zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (4) ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat tego projektu wykonawczych standardów technicznych, przeanalizował związane z nimi potencjalne koszty i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych, o której mowa w art. 37 wspomnianego rozporządzenia,
               
            PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
      Artykuł 1
      W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1247/2012 wprowadza się następujące zmiany:
      
                  1)
               
               
                  art. 3 otrzymuje brzmienie:
                  „Artykuł 3
                  Identyfikacja kontrahentów i innych podmiotów
                  W zgłoszeniu za pomocą identyfikatora podmiotu prawnego identyfikuje się następujące podmioty:
                  
                              a)
                           
                           
                              beneficjent będący podmiotem prawnym;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              broker;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              kontrahent centralny;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              członek rozliczający;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              kontrahent będący podmiotem prawnym;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              podmiot dokonujący zgłoszenia.”;
                           
                        
            
                  2)
               
               
                  dodaje się art. 3a i 3b w brzmieniu:
                  „Artykuł 3a
                  Strona kontraktu, po której znajduje się kontrahent
                  1.   Stronę kontraktu pochodnego, po której znajduje się kontrahent, o której mowa w polu 14 w tabeli 1 w załączniku, określa się zgodnie z ust. 2–10.
                  2.   W przypadku opcji i opcji na swapy (swapcji) za kupującego uznaje się kontrahenta, który ma prawo wykonania opcji, a za sprzedającego – kontrahenta, który wystawia opcję i otrzymuje premię opcyjną.
                  3.   W przypadku kontraktów terminowych typu future i forward innych niż walutowe kontrakty terminowe typu future i forward za kupującego uznaje się kontrahenta nabywającego dany instrument, a za sprzedającego – kontrahenta sprzedającego dany instrument.
                  4.   W przypadku swapów dotyczących papierów wartościowych za kupującego uznaje się kontrahenta, który ponosi ryzyko zmiany ceny bazowego papieru wartościowego i otrzymuje kwotę stanowiącą równowartość tego papieru, a za sprzedającego – kontrahenta, który wypłaca kwotę stanowiącą równowartość tego papieru.
                  5.   W przypadku swapów dotyczących stóp procentowych lub wskaźników inflacji za kupującego uznaje się kontrahenta, który wypłaca odsetki według stałej stopy, a za sprzedającego – kontrahenta, który otrzymuje odsetki według stałej stopy. W przypadku swapów bazowych za kupującego uznaje się kontrahenta, który płaci spread, a za sprzedającego – kontrahenta, który otrzymuje spread.
                  6.   W przypadku swapów walutowych oraz swapów i kontraktów terminowych typu forward dotyczących walut za kupującego uznaje się kontrahenta, który otrzymuje walutę, która znajduje się na pierwszym miejscu po ułożeniu walut w porządku alfabetycznym według normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO 4217), a za sprzedającego – kontrahenta, który dostarcza tę walutę.
                  7.   W przypadku swapów dotyczących dywidend za kupującego uznaje się kontrahenta, który otrzymuje kwoty stanowiące równowartość faktycznie wypłacanych dywidend, a za sprzedającego – kontrahenta, który wypłaca dywidendę i otrzymuje odsetki według stałej stopy.
                  8.   W przypadku instrumentów pochodnych dotyczących przeniesienia ryzyka kredytowego, z wyjątkiem opcji i opcji na swapy, za kupującego uznaje się kontrahenta, który kupuje ochronę, a za sprzedającego – kontrahenta, który sprzedaje ochronę.
                  9.   W przypadku kontraktów pochodnych dotyczących towarów za kupującego uznaje się kontrahenta, który otrzymuje towar określony w zgłoszeniu, a za sprzedawcę – kontrahenta, który dostarcza ten towar.
                  10.   W przypadku kontraktów terminowych na stopę procentową za kupującego uznaje się kontrahenta, który wypłaca odsetki według stałej stopy, a za sprzedającego – kontrahenta, który otrzymuje odsetki według stałej stopy.
                  Artykuł 3b
                  Zabezpieczenie
                  1.   Tryb zabezpieczenia kontraktu pochodnego, o którym to zabezpieczeniu mowa w polu 21 w tabeli 1 w załączniku, kontrahent dokonujący zgłoszenia określa zgodnie z ust. 2–5.
                  2.   Jeżeli między kontrahentami nie została zawarta umowa zabezpieczająca lub jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że kontrahent dokonujący zgłoszenia nie wnosi ani początkowego depozytu zabezpieczającego, ani zmiennego depozytu zabezpieczającego z tytułu kontraktu pochodnego, kontrakt pochodny określa się jako »niezabezpieczony«.
                  3.   Jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że kontrahent dokonujący zgłoszenia wyłącznie regularnie wnosi zmienny depozyt zabezpieczający z tytułu kontraktu pochodnego, kontrakt pochodny określa się jako »częściowo zabezpieczony«.
                  4.   Jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że kontrahent dokonujący zgłoszenia wnosi początkowy depozyt zabezpieczający i regularnie wnosi zmienny depozyt zabezpieczający, a drugi kontrahent albo wnosi wyłącznie zmienny depozyt zabezpieczający, albo nie wnosi żadnego rodzaju depozytu z tytułu kontraktu pochodnego, kontrakt pochodny określa się jako »zabezpieczony jednostronnie«.
                  5.   Jeżeli umowa zabezpieczająca zawarta między kontrahentami stanowi, że obaj kontrahenci wnoszą początkowy depozyt zabezpieczający i regularnie wnoszą zmienny depozyt zabezpieczający z tytułu kontraktu pochodnego, kontrakt pochodny określa się jako »w pełni zabezpieczony«.”;
               
            
                  3)
               
               
                  art. 4 otrzymuje brzmienie:
                  „Artykuł 4
                  Specyfikacja, identyfikacja i klasyfikacja instrumentów pochodnych
                  1.   W zgłoszeniu instrument pochodny określa się w oparciu o rodzaj kontraktu oraz klasę aktywów zgodnie z ust. 2 i 3.
                  2.   Instrument pochodny określa się w polu 1 w tabeli 2 w załączniku jako należący do jednego z następujących rodzajów kontraktów:
                  
                              a)
                           
                           
                              kontrakt finansowy na różnice kursowe;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              kontrakt terminowy na stopę procentową;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              kontrakt terminowy typu forward;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              kontrakt terminowy typu future;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              opcja;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              kontrakt typu spread bet;
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              swap;
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              opcja na swapy;
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              inne.
                           
                        3.   Instrument pochodny określa się w polu 2 w tabeli 2 w załączniku jako należący do jednej z następujących klas aktywów:
                  
                              a)
                           
                           
                              towary i uprawnienia do emisji;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              kredyty;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              waluta;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              akcje;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              stopa procentowa.
                           
                        4.   Jeżeli instrumenty pochodne nie zaliczają się do jednej z klas aktywów wymienionych w ust. 3, kontrahenci określają w zgłoszeniu klasę aktywów najbardziej przypominającą dany instrument pochodny. Obaj kontrahenci wskazują tę samą klasę aktywów.
                  5.   Kontrakt pochodny określa się w polu 6 w tabeli 2 w załączniku za pomocą, w stosownych przypadkach, następujących elementów:
                  
                              a)
                           
                           
                              międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy według ISO 6166 (kod ISIN) lub, w stosownych przypadkach, kod Alternative Instrument Identifier (kod AII) – do daty rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego przyjętego przez Komisję na podstawie art. 27 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 (*1);
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              kod ISIN – od daty rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego przyjętego przez Komisję na podstawie art. 27 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 600/2014.
                           
                        W przypadku użycia kodu AII stosuje się kompletny kod AII.
                  6.   Kompletny kod AII, o którym mowa w ust. 5, jest wynikiem zestawienia następujących sześciu elementów:
                  
                              a)
                           
                           
                              kod identyfikacyjny rynku (MIC) według ISO 10383 dla systemu obrotu, w którym prowadzony jest obrót danym instrumentem pochodnym, określony przy użyciu 4 znaków alfanumerycznych;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              nadawany przez system obrotu kod niepowtarzalnie identyfikujący dany instrument bazowy i rodzaj rozrachunku oraz inne cechy charakterystyczne kontraktu, określony przy użyciu maksymalnie 12 znaków alfanumerycznych;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              pojedynczy znak wskazujący, czy instrument jest opcją czy też kontraktem terminowym typu future, którym jest »O« w przypadku opcji i »F« w przypadku kontraktu terminowego typu future;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              pojedynczy znak wskazujący, czy opcja jest opcją sprzedaży czy też opcją kupna, którym jest »P« w przypadku opcji sprzedaży i »C« w przypadku opcji kupna; instrument, który zidentyfikowano jako kontrakt terminowy typu future zgodnie z lit. c), określa się znakiem »F«;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              termin wykonania lub termin zapadalności kontraktu pochodnego określony w formacie RRRR-MM-DD zgodnie z normą ISO 8601;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              cena wykonania opcji, określona przy użyciu maksymalnie 19 cyfr, w tym maksymalnie pięciu cyfr po przecinku bez zer wiodących i końcowych. Separatorem dziesiętnym jest kropka. Wartości ujemne są niedopuszczalne. Jeżeli dany instrument jest kontraktem terminowym typu future, jako cenę wykonania podaje się zero.
                           
                        7.   W przypadku produktów określonych za pomocą kodu ISIN według ISO 6166 lub kodu AII instrument pochodny klasyfikuje się w polu 4 w tabeli 2 w załączniku przy użyciu kodu służącego do klasyfikacji instrumentów finansowych (CFI) według ISO 10692.
                  8.   Instrumenty, dla których nie jest dostępny kod ISIN według ISO 6166 lub kod AII, klasyfikuje się przy użyciu ustalonego kodu. Kod ten musi być:
                  
                              a)
                           
                           
                              niepowtarzalny;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              neutralny;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              wiarygodny;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              oparty na otwartym standardzie;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              skalowalny;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              dostępny;
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              dostępny po rozsądnych kosztach;
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              objęty odpowiednim systemem zarządzania.
                           
                        9.   Do czasu zatwierdzenia przez ESMA kodu, o którym mowa w ust. 8, instrumenty pochodne, dla których nie jest dostępny kod ISIN według ISO 6166 lub kod AII, klasyfikuje się przy użyciu kodu CFI według ISO 10692.
                  
                     (*1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 84).”;"
						
               
            
                  4)
               
               
                  dodaje się art. 4a i 4b w brzmieniu:
                  „Artykuł 4a
                  Unikatowy identyfikator transakcji
                  1.   Zgłoszenie transakcji identyfikuje się przy użyciu albo globalnego unikatowego identyfikatora transakcji zatwierdzonego przez ESMA, albo – w przypadku jego braku – unikatowego identyfikatora transakcji uzgodnionego przez kontrahentów.
                  2.   Jeżeli kontrahenci nie uzgodnią, który podmiot jest odpowiedzialny za wygenerowanie unikatowego identyfikatora transakcji, który należy nadać zgłoszeniu, kontrahenci ustalają podmiot odpowiedzialny za wygenerowanie unikatowego identyfikatora transakcji zgodnie z poniższym:
                  
                              a)
                           
                           
                              w przypadku centralnie wykonanych i centralnie rozliczonych transakcji unikatowy identyfikator transakcji generuje dla członka rozliczającego kontrahent centralny (CCP) w miejscu rozliczenia transakcji. Drugi unikatowy identyfikator transakcji generuje dla swojego kontrahenta dany członek rozliczający;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              w przypadku centralnie wykonanych, lecz nie rozliczonych centralnie transakcji unikatowy identyfikator transakcji generuje dla swojego członka system obrotu, w którym wykonano transakcję;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              w przypadku centralnie potwierdzonych i centralnie rozliczonych transakcji unikatowy identyfikator transakcji generuje dla członka rozliczającego CCP w miejscu rozliczenia transakcji. Drugi unikatowy identyfikator transakcji generuje dla swojego kontrahenta dany członek rozliczający;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              w przypadku transakcji centralnie potwierdzonych za pomocą środków elektronicznych, lecz nie rozliczonych centralnie unikatowy identyfikator transakcji generuje platforma odpowiedzialna za potwierdzanie warunków transakcji w miejscu potwierdzenia;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              w przypadku wszystkich transakcji innych niż te, o których mowa w lit. a)–d), stosuje się, co następuje:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          w przypadku gdy kontrahenci finansowi zawierają transakcje z kontrahentami niefinansowymi, unikatowy identyfikator transakcji generują kontrahenci finansowi;
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          w przypadku gdy kontrahenci niefinansowi, którzy przekroczyli próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania, zawierają transakcje z kontrahentami niefinansowymi, którzy nie przekroczyli tego progu, unikatowy identyfikator transakcji generują ci kontrahenci niefinansowi, którzy przekroczyli próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania;
                                       
                                    
                                          (iii)
                                       
                                       
                                          w przypadku wszystkich transakcji innych niż te, o których mowa w ppkt (i) i (ii), unikatowy identyfikator transakcji generuje sprzedający.
                                       
                                    
                        3.   Kontrahent generujący unikatowy identyfikator transakcji podaje ten identyfikator do wiadomości drugiego kontrahenta na tyle szybko, by ten drugi kontrahent mógł wypełnić swój obowiązek sprawozdawczy.
                  Artykuł 4b
                  Miejsce realizacji transakcji
                  Miejsce realizacji transakcji na instrumencie pochodnym określa się w polu 15 w tabeli 2 w załączniku w następujący sposób:
                  
                              a)
                           
                           
                              do daty rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego przyjętego przez Komisję na podstawie art. 27 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 600/2014:
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          w przypadku miejsca realizacji transakcji znajdującego się w Unii – kod identyfikacyjny rynku (MIC) według ISO 10383, opublikowany na stronie internetowej ESMA w rejestrze ustanowionym w oparciu o informacje przekazywane przez właściwe organy na podstawie art. 13 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1287/2006 (*2);
                                       
                                    
                                          (ii)
                                       
                                       
                                          w przypadku miejsca realizacji transakcji znajdującego się poza Unią – kod MIC według ISO 10383 uwzględniony w wykazie kodów MIC prowadzonym i aktualizowanym przez ISO i opublikowanym na stronie internetowej ISO;
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              od daty rozpoczęcia stosowania aktu delegowanego przyjętego przez Komisję na podstawie art. 27 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 600/2014 – kod MIC według ISO 10383.
                           
                        
                     (*2)  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1287/2006 z dnia 10 sierpnia 2006 r. wprowadzające środki wykonawcze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zobowiązań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transakcji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania instrumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.U. L 241 z 2.9.2006, s. 1).”;"
						
               
            
                  5)
               
               
                  w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
                  „4.   Zgłoszeniu do repozytorium transakcji w terminie pięciu lat od daty rozpoczęcia zgłaszania transakcji dla danej klasy instrumentów pochodnych, podlegają następujące kontrakty pochodne, które nie obowiązywały już w tym dniu:
                  
                              a)
                           
                           
                              kontrakty pochodne, które zostały zawarte przed dniem 16 sierpnia 2012 r. i w dalszym ciągu obowiązywały w dniu 16 sierpnia 2012 r.;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              kontrakty pochodne, które zostały zawarte w dniu 16 sierpnia 2012 r. lub po tym dniu.”;
                           
                        
            
                  6)
               
               
                  załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
               
            Artykuł 2
      Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
      Niniejszeje rozporządzenie stosuje się od dnia 1 listopada 2017 r., z wyjątkiem przepisów art. 1 ust. 5, które stosuje się od dnia wejście niniejszego rozporządzenia w życie.
      
         Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
         Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2016 r.
         
            
               W imieniu Komisji
            
            Jean-Claude JUNCKER
            
               Przewodniczący
            
         
      
      
         (1)  Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.
      
         (2)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1247/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń dotyczących transakcji do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 352 z 21.12.2012, s. 20).
      
         (3)  http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf
      
         (4)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
      
         ZAŁĄCZNIK
         
            
               „ZAŁĄCZNIK
               
                  Tabela 1
               
               
                  Informacje dotyczące kontrahenta
               
               
                            
                        
                        
                           Pole
                        
                        
                           Format
                        
                      
                        
                           Strony kontraktu
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Znacznik czasu zgłoszenia
                        
                        
                           Data i czas zgodnie z ISO 8601 według formatu uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC) RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                     
                           2
                        
                        
                           Identyfikator kontrahenta dokonującego zgłoszenia
                        
                        
                           Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Rodzaj identyfikatora drugiego kontrahenta
                        
                        
                           »LEI« w przypadku identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442
                           »CLC« w przypadku kodu klienta
                        
                     
                           4
                        
                        
                           Identyfikator drugiego kontrahenta
                        
                        
                           Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
                           Kod klienta (maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych).
                        
                     
                           5
                        
                        
                           Kraj drugiego kontrahenta
                        
                        
                           ISO 3166 – dwuznakowy kod kraju
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Sektor przedsiębiorstw, w którym działa kontrahent dokonujący zgłoszenia
                        
                        
                           Taksonomia dla kontrahentów finansowych:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       A = zakład ubezpieczeń na życie, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE (1)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       C = instytucja kredytowa, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE (2)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       F = firma inwestycyjna, która otrzymała zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       I = zakład ubezpieczeń, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       L = alternatywny fundusz inwestycyjny zarządzany przez zarządzających alternatywnym funduszem inwestycyjnym (ZAFI), który otrzymał zezwolenie lub został zarejestrowany zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE (4)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       O = instytucja pracowniczych programów emerytalnych w rozumieniu art. 6 lit. a) dyrektywy 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       R = zakład reasekuracji, który otrzymał zezwolenie zgodnie z dyrektywą 2009/138/WE
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       U = przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) oraz jego spółka zarządzająca, które otrzymały zezwolenie zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE (6)
                                       
                                    
                                 Taksonomia dla kontrahentów niefinansowych: poniższe kategorie odpowiadają głównym sekcjom statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE), jak określono w rozporządzeniu (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (7)
                           
                           
                                        
                                    
                                    
                                       1 = Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       2 = Górnictwo i wydobywanie
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       3 = Przetwórstwo przemysłowe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       4 = Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       5 = Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       6 = Budownictwo
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       7 = Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych i motocykli
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       8 = Transport i gospodarka magazynowa
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       9 = Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       10 = Informacja i komunikacja
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       11 = Działalność finansowa i ubezpieczeniowa
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       12 = Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       13 = Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       14 = Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       15 = Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       16 = Edukacja
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       17 = Opieka zdrowotna i pomoc społeczna
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       18 = Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       19 = Pozostała działalność usługowa
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       20 = Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       21 = Organizacje i zespoły eksterytorialne
                                    
                                 W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju działalności należy podać kody uszeregowane według względnego znaczenia danego rodzaju działalności, rozdzielając je znakiem »-«.
                           Pole to należy pozostawić puste w przypadku kontrahentów centralnych i innego rodzaju kontrahentów zgodnie z art. 1 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Charakter kontrahenta dokonującego zgłoszenia
                        
                        
                           F = kontrahent finansowy
                           N = kontrahent niefinansowy
                           C = kontrahent centralny
                           O = inny
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Identyfikator brokera
                        
                        
                           Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
                        
                     
                           9
                        
                        
                           Identyfikator podmiotu dokonującego zgłoszenia
                        
                        
                           Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
                        
                     
                           10
                        
                        
                           Identyfikator członka rozliczającego
                        
                        
                           Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Rodzaj identyfikatora beneficjenta
                        
                        
                           »LEI« w przypadku identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442
                           »CLC« w przypadku kodu klienta
                        
                     
                           12
                        
                        
                           Identyfikator beneficjenta
                        
                        
                           Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych lub kod klienta składający się z maksymalnie 50 znaków alfanumerycznych, w przypadku gdy klient nie kwalifikuje się do uzyskania identyfikatora podmiotu prawnego.
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Charakter, w jakim zawarto transakcję
                        
                        
                           P = na własny rachunek (principal)
                           A = na rachunek klienta (agent)
                        
                     
                           14
                        
                        
                           Strona kontraktu, po której znajduje się kontrahent
                        
                        
                           B = kupujący
                           S = sprzedający
                           Pole to wypełnia się zgodnie z art. 3a
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Bezpośredni związek z działalnością gospodarczą lub działalnością w zakresie zarządzania aktywami i pasywami
                        
                        
                           Y = tak
                           N = nie
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Próg wiążący się z obowiązkiem rozliczania
                        
                        
                           Y = powyżej progu
                           N = poniżej progu
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Wartość kontraktu
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                           Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako cyfry.
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Waluta, w której wyrażono wartość
                        
                        
                           Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Znacznik czasu wyceny
                        
                        
                           Data i czas według ISO 8601 zgodnie z formatem czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Rodzaj wyceny
                        
                        
                           M = wycena według wartości rynkowej
                           O = wycena według modelu
                           C = wycena CCP
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Zabezpieczenie
                        
                        
                           U = niezabezpieczony
                           PC = częściowo zabezpieczony
                           OC = zabezpieczony jednostronnie
                           FC = w pełni zabezpieczony
                           Pole to wypełnia się zgodnie z art. 3b
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Zabezpieczenie na poziomie portfela
                        
                        
                           Y = tak
                           N = nie
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie
                        
                        
                           Maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne, wliczając cztery znaki specjalne: ». – _.«
                           Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Wniesiony początkowy depozyt zabezpieczający
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Waluta wniesionego początkowego depozytu zabezpieczającego
                        
                        
                           Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Wniesiony zmienny depozyt zabezpieczający
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Waluta wniesionych zmiennych depozytów zabezpieczających
                        
                        
                           Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Otrzymany początkowy depozyt zabezpieczający
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Waluta otrzymanego początkowego depozytu zabezpieczającego
                        
                        
                           Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Otrzymany zmienny depozyt zabezpieczający
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Waluta otrzymanych zmiennych depozytów zabezpieczających
                        
                        
                           Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Wniesiona nadwyżka zabezpieczenia
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Waluta wniesionej nadwyżki zabezpieczenia
                        
                        
                           Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Otrzymana nadwyżka zabezpieczenia
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Waluta otrzymanej nadwyżki zabezpieczenia
                        
                        
                           Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217
                        
                     
                  
               
                  Tabela 2
               
               
                  Dane wspólne
               
               
                            
                        
                        
                           Pole
                        
                        
                           Format
                        
                        
                           Rodzaje kontraktów pochodnych, których to dotyczy
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sekcja 2a – Rodzaj kontraktu
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Wszystkie kontrakty
                           
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Rodzaj kontraktu
                        
                        
                           CD = kontrakty finansowe na transakcje różnicowe
                           FR = kontrakty terminowe na stopę procentową
                           FU = kontrakty terminowe typu future
                           FW = kontrakty terminowe typu forward
                           OP = opcja
                           SB = kontrakt typu spread bet
                           SW = swap
                           ST = opcja na swapy
                           OT = inne
                        
                        
                            
                        
                     
                           2
                        
                        
                           Klasa aktywów
                        
                        
                           CO = towary i uprawnienia do emisji
                           CR = kredyty
                           CU = waluta
                           EQ = akcje
                           IR = stopa procentowa
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Wszystkie kontrakty
                           
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Rodzaj klasyfikacji produktu
                        
                        
                           C = CFI
                           U = UPI
                        
                        
                            
                        
                     
                           4
                        
                        
                           Klasyfikacja produktu
                        
                        
                           Kod CFI zgodnie z ISO 10692, złożony z 6 liter
                           Zatwierdzony UPI
                        
                        
                            
                        
                     
                           5
                        
                        
                           Rodzaj identyfikatora produktu
                        
                        
                           Proszę określić odpowiedni identyfikator:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       I = ISIN
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       A = AII
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Identyfikator produktu
                        
                        
                           W przypadku identyfikatora produktu »I«: kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych
                           W przypadku identyfikatora produktu »A«: kod AII należy podać zgodnie z art. 4 ust. 8
                        
                        
                            
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Rodzaj identyfikatora instrumentu bazowego
                        
                        
                           I = ISIN
                           A = AII
                           U = UPI
                           B = koszyk
                           X = indeks
                        
                        
                            
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Identyfikator instrumentu bazowego
                        
                        
                           W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »I«: kod ISIN zgodnie z ISO 6166, złożony z 12 znaków alfanumerycznych
                           W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »A«: kod AII należy podać zgodnie z art. 4 ust. 8
                           W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »U«: UPI
                           W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »B«: wszystkie poszczególne elementy składowe identyfikuje się przy użyciu kodu ISIN zgodnie z ISO 6166 lub podając kod AII zgodnie z art. 4 ust. 8. Identyfikatory poszczególnych elementów składowych rozdziela się dywizem »-«.
                           W przypadku identyfikatora instrumentu bazowego »X«: kod ISIN zgodnie z ISO 6166 (jeśli jest dostępny), w innych przypadkach – pełna nazwa indeksu nadana przez dostawcę indeksu
                        
                        
                            
                        
                     
                           9
                        
                        
                           Waluta nominalna 1
                        
                        
                           Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217
                        
                        
                            
                        
                     
                           10
                        
                        
                           Waluta nominalna 2
                        
                        
                           Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217
                        
                        
                            
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Waluta dostawy
                        
                        
                           Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Wszystkie kontrakty
                           
                        
                     
                           12
                        
                        
                           Identyfikator transakcji
                        
                        
                           Dopóki globalny UTI nie będzie dostępny – kod składający się z maksymalnie 52 znaków alfanumerycznych, wliczając cztery znaki specjalne: ». – _.«
                           Znaki specjalne są niedozwolone na początku i na końcu kodu. Spacje są niedozwolone.
                        
                        
                            
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Numer referencyjny zgłoszenia
                        
                        
                           Pole zawierające maksymalnie 52 znaki alfanumeryczne
                        
                        
                            
                        
                     
                           14
                        
                        
                           Numer identyfikacyjny składnika złożonego obrotu
                        
                        
                           Pole zawierające maksymalnie 35 znaki alfanumeryczne
                        
                        
                            
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Miejsce realizacji transakcji
                        
                        
                           Kod identyfikacyjny rynku (MIC) zgodnie z ISO 10383, składający się z 4 znaków alfanumerycznych, zgodnie z art. 4 lit. b).
                        
                        
                            
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Kompresja
                        
                        
                           Y = jeżeli kontrakt jest wynikiem kompresji
                           N = jeżeli kontrakt nie jest wynikiem kompresji
                        
                        
                            
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Cena/stawka
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                           Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako cyfry.
                           Jeżeli cenę zgłasza się w ujęciu procentowym, należy ją wyrazić procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.
                        
                        
                            
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Oznaczenie ceny
                        
                        
                           U = jednostki
                           P = procentowo
                           Y = stopa zwrotu
                        
                        
                            
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Waluta ceny
                        
                        
                           Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217
                        
                        
                            
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Kwota nominalna
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                           Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Mnożnik ceny
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                        
                        
                            
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Ilość
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                        
                        
                            
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Płatność z góry
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Znak liczby ujemnej stosuje się, aby wskazać, że płatność została dokonana, a nie otrzymana.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                           Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Rodzaj dostawy
                        
                        
                           C = środki pieniężne
                           P = fizyczna
                           O = opcjonalne dla kontrahenta lub ustalane przez osobę trzecią
                        
                        
                            
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Znacznik czasu realizacji transakcji
                        
                        
                           Data i czas według ISO 8601 zgodnie z formatem czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Data wejścia w życie
                        
                        
                           Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Termin zapadalności
                        
                        
                           Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Data rozwiązania
                        
                        
                           Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Data rozrachunku
                        
                        
                           Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Rodzaj umowy ramowej
                        
                        
                           Pole na tekst dowolny o maksymalnej długości 50 znaków, wskazujący nazwę ewentualnej umowy ramowej
                        
                        
                            
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Wersja umowy ramowej
                        
                        
                           Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sekcja 2d – Ograniczanie ryzyka/Zgłaszanie
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Wszystkie kontrakty
                           
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Znacznik czasu potwierdzenia
                        
                        
                           Data i czas według ISO 8601 zgodnie z formatem czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Sposób dokonania potwierdzenia
                        
                        
                           Y = potwierdzenie nieelektroniczne
                           N = brak potwierdzenia
                           E = potwierdzenie elektroniczne
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sekcja 2e – Rozliczanie
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Wszystkie kontrakty
                           
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Obowiązek rozliczania
                        
                        
                           Y = tak
                           N = nie
                        
                        
                            
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Rozliczono
                        
                        
                           Y = tak
                           N = nie
                        
                        
                            
                        
                     
                           36
                        
                        
                           Znacznik czasu rozliczenia
                        
                        
                           Data i czas według ISO 8601 zgodnie z formatem czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           37
                        
                        
                           CCP
                        
                        
                           Identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442
                           kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych
                        
                        
                            
                        
                     
                           38
                        
                        
                           Transakcja wewnątrzgrupowa
                        
                        
                           Y = tak
                           N = nie
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sekcja 2f – Stopy procentowe
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Instrumenty pochodne na stopę procentową
                           
                        
                     
                           39
                        
                        
                           Stała stopa procentowa »pierwszej nogi«
                        
                        
                           Maksymalnie 10 cyfr, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                           Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           40
                        
                        
                           Stała stopa procentowa »drugiej nogi«
                        
                        
                           Maksymalnie 10 cyfr, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                           Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           41
                        
                        
                           Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej »pierwszej nogi«
                        
                        
                           Licznik/mianownik, gdzie zarówno licznik, jak i mianownik to cyfry lub wyrażenie »dni faktyczne«, np. 30/360 lub dni faktyczne/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           42
                        
                        
                           Długość okresu stosowania stałej stopy procentowej »drugiej nogi«
                        
                        
                           Licznik/mianownik, gdzie zarówno licznik, jak i mianownik to cyfry lub wyrażenie »dni faktyczne«, np. 30/360 lub dni faktyczne/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           43
                        
                        
                           Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej w ramach »pierwszej nogi« – okres czasu
                        
                        
                           Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = rok
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = miesiąc
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = tydzień
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dzień
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           44
                        
                        
                           Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej w ramach »pierwszej nogi« – mnożnik
                        
                        
                           Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.
                           Maksymalnie 3 cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           45
                        
                        
                           Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej w ramach »drugiej nogi« – okres czasu
                        
                        
                           Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = rok
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = miesiąc
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = tydzień
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dzień
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           46
                        
                        
                           Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej w ramach »drugiej nogi« – mnożnik
                        
                        
                           Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.
                           Maksymalnie 3 cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           47
                        
                        
                           Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej w ramach »pierwszej nogi« – okres czasu
                        
                        
                           Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = rok
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = miesiąc
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = tydzień
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dzień
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           48
                        
                        
                           Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej w ramach »pierwszej nogi« – mnożnik
                        
                        
                           Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.
                           Maksymalnie 3 cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           49
                        
                        
                           Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej w ramach »drugiej nogi« – okres czasu
                        
                        
                           Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci wymieniają płatności, który podaje się, stosując następujące skróty:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = rok
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = miesiąc
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = tydzień
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dzień
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           50
                        
                        
                           Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej w ramach »drugiej nogi« – mnożnik
                        
                        
                           Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci wymieniają płatności.
                           Maksymalnie 3 cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           51
                        
                        
                           Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej w ramach »pierwszej nogi« – okres czasu
                        
                        
                           Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową, który podaje się, stosując następujące skróty:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = rok
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = miesiąc
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = tydzień
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dzień
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           52
                        
                        
                           Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej w ramach »pierwszej nogi« – mnożnik
                        
                        
                           Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową.
                           Maksymalnie 3 cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           53
                        
                        
                           Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej w ramach »drugiej nogi« – okres czasu
                        
                        
                           Okres czasu wskazujący, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową, który podaje się, stosując następujące skróty:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = rok
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = miesiąc
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = tydzień
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dzień
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           54
                        
                        
                           Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej w ramach »drugiej nogi« – mnożnik
                        
                        
                           Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego, jak często kontrahenci aktualizują zmienną stopę procentową.
                           Maksymalnie 3 cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           55
                        
                        
                           Zmienna stopa procentowa »pierwszej nogi«
                        
                        
                           Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa
                           
                                        
                                    
                                    
                                       »EONA« – EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »EONS« – EONIA SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »EURI« – EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »EUUS« – EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »EUCH« – EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »GCFR« – GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »ISDA« – ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »LIBI« – LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »LIBO« – LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »MAAA« – Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »PFAN« – Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »TIBO« – TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »STBO« – STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »BBSW« – BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »JIBA« – JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »BUBO« – BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »CDOR« – CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »CIBO« – CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »MOSP« – MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »NIBO« – NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »PRBO« – PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »TLBO« – TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »WIBO« – WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »TREA« – Treasury
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »SWAP« – SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »FUSW« – SWAP typu future
                                    
                                 lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.
                        
                        
                            
                        
                     
                           56
                        
                        
                           Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach »pierwszej nogi« – okres czasu
                        
                        
                           Okres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = rok
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = miesiąc
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = tydzień
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dzień
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           57
                        
                        
                           Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach »pierwszej nogi« – mnożnik
                        
                        
                           Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia.
                           Maksymalnie 3 cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           58
                        
                        
                           Zmienna stopa procentowa »drugiej nogi«
                        
                        
                           Nazwa indeksu, od którego zależy zmienna stopa procentowa
                           
                                        
                                    
                                    
                                       »EONA« – EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »EONS« – EONIA SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »EURI« – EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »EUUS« – EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »EUCH« – EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »GCFR« – GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »ISDA« – ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »LIBI« – LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »LIBO« – LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »MAAA« – Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »PFAN« – Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »TIBO« – TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »STBO« – STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »BBSW« – BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »JIBA« – JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »BUBO« – BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »CDOR« – CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »CIBO« – CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »MOSP« – MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »NIBO« – NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »PRBO« – PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »TLBO« – TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »WIBO« – WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »TREA« – Treasury
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »SWAP« – SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       »FUSW« – SWAP typu future
                                    
                                 lub maksymalnie 25 znaków alfanumerycznych, jeżeli danej stopy referencyjnej nie uwzględniono w powyższym wykazie.
                        
                        
                            
                        
                     
                           59
                        
                        
                           Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach »drugiej nogi« – okres czasu
                        
                        
                           Okres czasu wskazujący okres odniesienia, który podaje się, stosując następujące skróty:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = rok
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = miesiąc
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = tydzień
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dzień
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           60
                        
                        
                           Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach »drugiej nogi« – mnożnik
                        
                        
                           Będący liczbą całkowitą mnożnik okresu czasu wskazującego okres odniesienia.
                           Maksymalnie 3 cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sekcja 2 g – Transakcje walutowe
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Walutowe instrumenty pochodne
                           
                        
                     
                           61
                        
                        
                           Waluta dostawy 2
                        
                        
                           Trzyliterowy kod waluty zgodnie z ISO 4217
                        
                        
                            
                        
                     
                           62
                        
                        
                           Kurs walutowy 1
                        
                        
                           Maksymalnie 10 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                           Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           63
                        
                        
                           Terminowy kurs walutowy
                        
                        
                           Maksymalnie 10 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                           Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           64
                        
                        
                           Podstawa kursu walutowego
                        
                        
                           Dwa kody walut zgodnie z ISO 4217 rozdzielone »/«. Pierwszy kod waluty wskazuje walutę bazową, a drugi kod waluty wskazuje walutę kwotowaną.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sekcja 2h – Towary i uprawnienia do emisji
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Towarowe instrumenty pochodne i instrumenty pochodne na uprawnienia do emisji
                           
                        
                      
                        
                           
                              Uwagi ogólne
                           
                        
                     
                           65
                        
                        
                           Towarowy instrument bazowy
                        
                        
                           AG = produkt rolny
                           EN = energia
                           FR = towary stanowiące fracht
                           ME = metale
                           IN = indeks
                           EV = środowisko naturalne
                           EX = towary egzotyczne
                           OT = inne
                        
                        
                            
                        
                     
                           66
                        
                        
                           Szczegółowe informacje dotyczące towaru
                        
                        
                           Produkty rolne
                           
                                        
                                    
                                    
                                       GO = ziarna zbóż, nasiona roślin oleistych
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       DA = produkty mleczne
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       LI = zwierzęta gospodarskie
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       FO = produkty gospodarki leśnej
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SO = nietrwałe produkty rolne
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SF = owoce morza
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = inne
                                    
                                 Energia
                           
                                        
                                    
                                    
                                       OI = ropa naftowa
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NG = gaz ziemny
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       CO = węgiel
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EL = energia elektryczna
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       IE = obejmujące różne nośniki energii
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = inne
                                    
                                 Towary stanowiące fracht
                           
                                        
                                    
                                    
                                       DR = suche
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       WT = mokre
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = inne
                                    
                                 Metale
                           
                                        
                                    
                                    
                                       PR = metale szlachetne
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NP = metale nieszlachetne
                                    
                                 Środowisko naturalne
                           
                                        
                                    
                                    
                                       WE = pogoda
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EM = emisje
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = inne
                                    
                                 
                        
                            
                        
                      
                        
                           
                              Energia
                           
                        
                     
                           67
                        
                        
                           Miejsce lub strefa dostawy
                        
                        
                           Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych
                           Pole powtarzalne.
                        
                        
                            
                        
                     
                           68
                        
                        
                           Punkt połączenia międzysystemowego
                        
                        
                           Kod EIC złożony z 16 znaków alfanumerycznych
                        
                        
                            
                        
                     
                           69
                        
                        
                           Rodzaj obciążenia
                        
                        
                           BL = obciążenie podstawowe
                           PL = obciążenie szczytowe
                           OP = obciążenie pozaszczytowe
                           BH = godzinowe/bloki godzinowe
                           SH = kształtowanie (shaped)
                           GD = doba gazowa
                           OT = inne
                        
                        
                            
                        
                      
                        
                           Powtarzalna część pól 70–77
                        
                     
                           70
                        
                        
                           Okresy dostawy dla obciążeń
                        
                        
                           hh:mmZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           71
                        
                        
                           Data i godzina rozpoczęcia dostawy
                        
                        
                           Data i czas według ISO 8601 zgodnie z formatem czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           72
                        
                        
                           Data i godzina zakończenia dostawy
                        
                        
                           Data i czas według ISO 8601 zgodnie z formatem czasu UTC RRRR-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           73
                        
                        
                           Czas trwania
                        
                        
                           N = minuty
                           H = godzina
                           D = dzień
                           W = tydzień
                           M = miesiąc
                           Q = kwartał
                           S = sezon
                           Y = rok
                           O = inne
                        
                        
                            
                        
                     
                           74
                        
                        
                           Dni tygodnia
                        
                        
                           WD = dni powszednie
                           WN = weekend
                           MO = poniedziałek
                           TU = wtorek
                           WE = środa
                           TH = czwartek
                           FR = piątek
                           SA = sobota
                           SU = niedziela
                           Dopuszcza się wiele wartości rozdzielonych »/«.
                        
                        
                            
                        
                     
                           75
                        
                        
                           Wielkość dostawy
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                           Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                           76
                        
                        
                           Jednostka ilości
                        
                        
                           KW
                           KWh/h
                           KWh/d
                           MW
                           MWh/h
                           MWh/d
                           GW
                           GWh/h
                           GWh/d
                           Therm/d
                           KTherm/d
                           MTherm/d
                           cm/d
                           mcm/d
                        
                        
                            
                        
                     
                           77
                        
                        
                           Cena za ilość w okresie dostawy
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                           Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako cyfry.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sekcja 2i – Opcje
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Kontrakty obejmujące opcję
                           
                        
                     
                           78
                        
                        
                           Rodzaj opcji
                        
                        
                           P = opcja sprzedaży
                           C = opcja kupna
                           O = jeżeli nie można określić, czy chodzi o opcję kupna, czy opcję sprzedaży
                        
                        
                            
                        
                     
                           79
                        
                        
                           Tryb wykonania opcji
                        
                        
                           A = opcja amerykańska
                           B = opcja bermudzka
                           E = opcja europejska
                           S = opcja azjatycka
                           Dopuszcza się więcej niż jedną wartość.
                        
                        
                            
                        
                     
                           80
                        
                        
                           Cena wykonania (górny/dolny pułap)
                        
                        
                           Maksymalnie 20 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                           Znaku liczby ujemnej (jeżeli go użyto) nie liczy się jako cyfry.
                           Jeżeli cenę wykonania zgłasza się w ujęciu procentowym, należy ją wyrazić procentowo, przy czym 100 % zapisuje się jako »100«.
                        
                        
                            
                        
                     
                           81
                        
                        
                           Oznaczenie ceny wykonania
                        
                        
                           U = jednostki
                           P = procentowo
                           Y = stopa zwrotu
                        
                        
                            
                        
                     
                           82
                        
                        
                           Termin zapadalności instrumentu bazowego
                        
                        
                           Data zgodnie z ISO 8601 w formacie RRRR-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sekcja 2j – Kredytowe instrumenty pochodne
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           83
                        
                        
                           Uprzywilejowanie
                        
                        
                           SNDB = uprzywilejowane, takie jak niezabezpieczone zobowiązania uprzywilejowane (zobowiązania korporacyjne/finansowe), dług państwowy w walucie obcej (zobowiązania rządowe),
                           SBOD = podporządkowane, takie jak zobowiązania podporządkowane lub lower Tier 2 (banki), zobowiązania podporządkowane o dalszej kolejności spłaty lub upper Tier 2 (banki),
                           OTHR = inne, takie jak akcje uprzywilejowane lub kapitał Tier 1 (banki) lub inne kredytowe instrumenty pochodne
                        
                        
                            
                        
                     
                           84
                        
                        
                           Podmiot referencyjny
                        
                        
                           ISO 3166 – dwuznakowy kod kraju
                           lub
                           ISO 3166-2 – kod kraju składający się z dwóch znaków, po którym następuje dywiz »-« i kod podokręgu kraju składający się z maksymalnie trzech znaków alfanumerycznych
                           lub
                           identyfikator podmiotu prawnego (LEI) zgodnie z ISO 17442 – kod składający się z 20 znaków alfanumerycznych.
                        
                        
                            
                        
                     
                           85
                        
                        
                           Częstotliwość płatności
                        
                        
                           MNTH = miesięcznie
                           QURT = kwartalnie
                           MIAN = półrocznie
                           YEAR = rocznie
                        
                        
                            
                        
                     
                           86
                        
                        
                           Podstawa obliczenia
                        
                        
                           Licznik/mianownik, gdzie zarówno licznik, jak i mianownik stanowią cyfry lub wyrażenie »dni faktyczne«, np. 30/360 lub dni faktyczne/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           87
                        
                        
                           Seria
                        
                        
                           Pole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita)
                        
                        
                            
                        
                     
                           88
                        
                        
                           Wersja
                        
                        
                           Pole zawierające maksymalnie 5 znaków (liczba całkowita)
                        
                        
                            
                        
                     
                           89
                        
                        
                           Współczynnik indeksu (index factor)
                        
                        
                           Maksymalnie 10 cyfr, wliczając cyfry po przecinku.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                        
                        
                            
                        
                     
                           90
                        
                        
                           Transza
                        
                        
                           T = podzielone na transze
                           U = niepodzielone na transze
                        
                        
                            
                        
                     
                           91
                        
                        
                           Punkt inicjujący
                        
                        
                           Maksymalnie 10 cyfr, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona jako ułamek dziesiętny zawierający się w przedziale od 0 do 1.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                        
                        
                            
                        
                     
                           92
                        
                        
                           Punkt kończący
                        
                        
                           Maksymalnie 10 cyfr, wliczając cyfry po przecinku, wartość wyrażona jako ułamek dziesiętny zawierający się w przedziale od 0 do 1.
                           Separatora dziesiętnego nie liczy się jako cyfry. Jako separatora dziesiętnego (jeżeli występuje) należy użyć kropki.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sekcja 2k – Zmiany kontraktu
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           93
                        
                        
                           Rodzaj czynności
                        
                        
                           N = nowy
                           M = zmieniony
                           E = błąd
                           C = przedterminowe rozwiązanie
                           R = korekta
                           Z = kompresja
                           V = aktualizacja wyceny
                           P = część składowa pozycji
                        
                        
                            
                        
                     
                           94
                        
                        
                           Poziom
                        
                        
                           T = transakcja
                           P = pozycja”
                        
                        
                            
                        
                     
         
         
            (1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Wypłacalność II) (Dz.U. L 335 z 17.12.2009, s. 1).
         
            (2)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338).
         
            (3)  Dyrektywa 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych zmieniająca dyrektywę Rady 85/611/EWG i 93/6/EWG i dyrektywę 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/22/EWG (Dz.U. L 145 z 30.4.2004, s. 1).
         
            (4)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz.U. L 174 z 1.7.2011, s. 1).
         
            (5)  Dyrektywa 2003/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami (Dz.U. L 235 z 23.9.2003, s. 10).
         
            (6)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/65/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) (Dz.U. L 302 z 17.11.2009, s. 32).
         
            (7)  Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz.U. L 393 z 30.12.2006, s. 1).