CELEX: 32012R0446
Language: fr
Date: 2012-03-21 00:00:00
Title: Règlement délégué (UE) n ° 446/2012 de la Commission du 21 mars 2012 complétant le règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à l’Autorité européenne des marchés financiers  Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

30.5.2012   
            
            
               FR
            
            
               Journal officiel de l'Union européenne
            
            
               L 140/2
            
         RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 446/2012 DE LA COMMISSION
   du 21 mars 2012
   complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation que les agences de notation de crédit doivent remettre à l’Autorité européenne des marchés financiers
   (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
   LA COMMISSION EUROPÉENNE,
   vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
   vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 21, paragraphe 4, point e),
   considérant ce qui suit:
   
               (1)
            
            
               Conformément à l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) devait soumettre à l’approbation de la Commission, au plus tard le 2 janvier 2012, des projets de normes techniques de réglementation concernant le contenu et la forme des données de notation que les agences de notation de crédit doivent notifier périodiquement à l’AEMF. Ces rapports périodiques ont pour but de permettre à l’AEMF d’assumer ses responsabilités en matière de surveillance continue des agences de notation, conformément à l’article 21, paragraphe 1, dudit règlement.
            
         
               (2)
            
            
               Les données de notation sont censées permettre à l’AEMF de surveiller étroitement le comportement et les activités des agences de notation, afin de pouvoir réagir rapidement en cas d’infraction réelle ou potentielle aux dispositions du règlement (CE) no 1060/2009. C’est la raison pour laquelle elles devraient normalement lui être notifiées tous les mois. Toutefois, par souci de proportionnalité, les agences de notation comptant moins de cinquante salariés et ne faisant pas partie d’un groupe devraient pouvoir notifier ces données non pas chaque mois, mais tous les deux mois. L’AEMF doit néanmoins pouvoir exiger d’elles des rapports mensuels, en fonction du nombre de notations qu’elles émettent et des types de notations concernées, et notamment de la complexité de l’analyse de crédit, de l’importance des instruments ou émetteurs notés et de la possibilité d’utiliser les notations à des fins telles que celles de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil (2).
            
         
               (3)
            
            
               Les données à notifier doivent être compilées sous un format standard permettant leur réception et leur traitement automatiques par les systèmes internes de l’AEMF. L’AEMF pourrait être amenée, en raison de progrès techniques futurs, à formuler des communications ou orientations spécifiques afin d’actualiser et de communiquer certaines instructions techniques concernant la transmission ou le format des fichiers à transmettre.
            
         
               (4)
            
            
               Pour assurer une notification exhaustive et correcte des données de notation et tenir compte de l’évolution future des marchés financiers, il est important de permettre aux agences de notation de se doter de systèmes et de procédures adaptés, conformes aux spécifications techniques fournies par l’AEMF. À cet effet, le règlement n’entrera en vigueur que six mois après sa publication. Dans l’intervalle, les agences de notation devront notifier des données de notation périodiques conformément aux orientations déjà formulées par le Comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières.
            
         
               (5)
            
            
               Les agences de notation membres d’un groupe doivent pouvoir soit notifier ces données séparément à l’AEMF, soit mandater une agence du groupe afin qu’elle se charge des notifications pour le compte de tous les membres du groupe soumis aux obligations de rapport prévues par le règlement.
            
         
               (6)
            
            
               Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’AEMF à la Commission conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).
            
         
               (7)
            
            
               L’AEMF a procédé à des consultations publiques sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,
            
         A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
   Article premier
   Objet
   Le présent règlement définit le contenu et la forme des rapports périodiques de notification des données de notation demandés aux agences de notation de crédit aux fins de la surveillance continue exercée par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), conformément à l’article 21, paragraphe 4, point e), du règlement (CE) no 1060/2009.
   Article 2
   Principes à respecter en matière de notification
   1.   Les agences de notation s’acquittent des obligations imposées par le présent règlement et sont responsables du caractère exact et complet des données notifiées à l’AEMF.
   2.   Les membres d’un groupe d’agences de notation peuvent mandater l’un d’entre eux afin qu’il remette les rapports requis par le présent règlement, pour son propre compte et pour le compte des autres membres du groupe. Chaque agence de notation pour le compte de laquelle est remis un rapport est identifiée dans les données transmises à l’AEMF.
   3.   Les rapports requis par le présent règlement sont transmis mensuellement et contiennent les données de notation relatives au mois civil précédent.
   4.   Les agences de notation de moins de cinquante salariés ne faisant pas partie d’un groupe d’agences de notation peuvent remettre des rapports bimensuels reprenant les données de notation des deux mois civils précédents, à moins que l’AEMF ne leur réclame des rapports mensuels compte tenu de la nature, de la complexité et de l’éventail de leurs notations.
   5.   Les rapports de notification sont transmis à l’AEMF dans les quinze jours suivant la fin de la période qu’ils couvrent.
   6.   Les agences de notation de crédit informent immédiatement l’AEMF de toute circonstance exceptionnelle susceptible d’empêcher temporairement ou de retarder la remise d’un rapport exigé par le présent règlement.
   Article 3
   Données à notifier
   1.   À l’issue de la première période sur laquelle elle doit faire rapport à l’AEMF, l’agence de notation inclut dans son rapport les données qualitatives indiquées au tableau 1 de l’annexe. Si ces données changent lors de périodes ultérieures, les nouvelles données sont transmises à l’AEMF.
   2.   Les agences de notation fournissent les données visées au tableau 2 de l’annexe pour chacune de leurs actions visée dans ce tableau et pour chaque notation concernée par cette action. Les actions notifiées renvoient aux notations émises ou avalisées par l’agence.
   3.   Si l’agence de notation n’a entrepris aucune des actions visées au tableau 2 durant une période censée faire l’objet d’un rapport, elle n’est pas tenue de notifier de données pour cette période.
   4.   Les données indiquées aux tableaux 1 et 2 de l’annexe sont transmises à l’AEMF dans des fichiers distincts. Les données qualitatives visées au tableau 1 sont transmises avant les données visées au tableau 2.
   Article 4
   Types de notation
   1.   Les agences classent les notations à notifier selon les types suivants:
   
               a)
            
            
               notations d’entreprises;
            
         
               b)
            
            
               notations d’instruments financiers structurés;
            
         
               c)
            
            
               notations souveraines et notations de finances publiques;
            
         
               d)
            
            
               notations d’obligations sécurisées.
            
         2.   Aux fins du paragraphe 1, les notations d’instruments financiers structurés portent sur des instruments financiers ou autres actifs issus d’une opération ou d’un montage de titrisation au sens de l’article 4, point 36), de la directive 2006/48/CE.
   Une agence qui notifie des notations d’instruments financiers structurés les classe selon les catégories d’actifs suivantes:
   
               a)
            
            
               titres adossés à des actifs («ABS» pour asset-backed securities); cette catégorie d’actifs comprend les prêts destinés à l’achat d’automobiles, de bateaux ou d’avions, les prêts étudiants, les prêts à la consommation, les prêts au financement de soins, les prêts à l’achat de maisons préfabriquées ou mobiles de type manufactured housing, les prêts à la production de films, les prêts accordés dans le secteur des industries de réseau ou d’infrastructure (utility loans), les contrats de location-vente d’équipements, les encours de cartes de crédit, les privilèges fiscaux, les prêts improductifs, les titres indexés sur un risque de crédit, les prêts à l’achat de caravanes ou de véhicules de loisir et les créances commerciales;
            
         
               b)
            
            
               titres adossés à des crédits hypothécaires («MBS» pour mortgage-backed securities) résidentiels; cette catégorie d’actifs comprend les titres adossés à des créances hypothécaires et les prêts sur valeur domiciliaire (home equity loans), qu’ils soient de première qualité ou non;
            
         
               c)
            
            
               titres adossés à des crédits hypothécaires commerciaux; cette catégorie d’actifs comprend les prêts accordés pour des bureaux ou des locaux de vente au détail, les prêts consentis à des établissements de soins hospitaliers, à des maisons de retraite ou établissements de soins de longue durée, à des installations d’entreposage, à des établissements hôteliers ou à des établissements de soins de suite et de réadaptation, les prêts industriels et les biens en propriété partagée;
            
         
               d)
            
            
               obligations adossées à des créances («CDO» pour collateralised debt obligations); cette catégorie d’actifs comprend les obligations adossées à des prêts bancaires (CLO), les obligations adossées à des titres obligataires (CBO), les CDO synthétiques (CSO), les CDO à tranche unique, les obligations adossées à des fonds d’investissement (CFO), les CDO de titres adossés à des actifs (CDO d’ABS) et les CDO de CDO;
            
         
               e)
            
            
               billets de trésorerie adossés à des actifs;
            
         
               f)
            
            
               autres instruments de financement structuré ne faisant pas partie des catégories d’actifs ci-dessus, notamment les obligations sécurisées structurées, les véhicules d’investissement structuré, les titres-risque (insurance-linked securities, ILS) et les structures de titrisation de type DPC (derivative product companies).
            
         3.   Les notations d’obligations sécurisées (garanties) portent sur des obligations sécurisées qui ne relèvent pas des catégories d’actifs énumérées au paragraphe 2 pour la notation d’instruments financiers structurés.
   Article 5
   Procédures de notification
   1.   Les agences de notation transmettent des fichiers de données conformes aux schémas XML fournis par l’AEMF et utilisent le système de notification mis en place par celle-ci. Elles nomment les fichiers suivant les conventions indiquées par l’AEMF.
   2.   Les agences de notation conservent les fichiers envoyés l’AEMF, et reçus par celle-ci, sous forme électronique pendant cinq ans au moins. Ces fichiers sont mis à la disposition de l’AEMF sur demande.
   3.   Si une agence de notation détecte des erreurs factuelles dans des données déjà transmises, elle annule et remplace les données en question.
   4.   Pour annuler des données, les agences transmettent à l’AEMF un fichier reprenant les champs du tableau 3 de l’annexe. Une fois annulées les données d’origine, l’agence en envoie une nouvelle version sous forme de fichier reprenant les champs du tableau 1 ou 2, selon le cas.
   Article 6
   Entrée en vigueur
   Le présent règlement entre en vigueur six mois après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
   
   
      Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
      Fait à Bruxelles, le 21 mars 2012.
      
         
            Par la Commission
         
         
            Le président
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1
   
   
      (2)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
   
      (3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
   
      ANNEXE
      
         Tableau 1:   données qualitatives pour les premiers rapports de notification et leurs actualisations ultérieures
      
      
                  No
                  
               
               
                  Intitulé des champs
               
               
                  Description
               
               
                  Type
               
               
                  Norme
               
            
                  
                     Champs techniques à n’inclure qu’une fois dans le fichier de données qualitatives
                  
               
            
                  1
               
               
                  Version
               
               
                  Version de la définition du schéma XML (XSD) utilisée pour générer le fichier.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  Numéro exact de la version.
               
            
                  2
               
               
                  Date et heure de création
               
               
                  Date et heure de création du fichier.
                  À indiquer en temps universel coordonné (TUC).
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS).
               
            
                  3
               
               
                  Identifiant unique de l’agence
               
               
                  Code utilisé en interne par le système pour identifier l’agence de notation. Ce doit être le code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC) de l’agence qui envoie le fichier.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  ISO 9362.
               
            
                  
                     Champs relatifs à l’activité à inclure le cas échéant, et autant de fois que nécessaire, dans le fichier de données qualitatives
                  
               
            
                  4
               
               
                  Nom de l’agence
               
               
                  Nom de l’agence de notation tel que notifié à l’AEMF. Si les données sont notifiées pour l’ensemble d’un groupe d’agences par l’un de ses membres, indiquer le nom du groupe.
               
               
                  Obligatoire pour la première notification ou en cas de modification.
               
               
                  —
               
            
                  5
               
               
                  Identifiant de l’échelle de notation
               
               
                  Ne sert à identifier qu’une seule échelle de notation de l’agence.
               
               
                  Obligatoire pour la première notification ou en cas de modification.
               
               
                  —
               
            
                  6
               
               
                  Date de début de validité de l’échelle de notation
               
               
                  Date à partir de laquelle l’échelle de notation est valable.
               
               
                  Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»
               
               
                  Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ)
               
            
                  7
               
               
                  Horizon temporel
               
               
                  Précise l’horizon temporel visé par l’échelle de notation.
               
               
                  Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «L» si l’échelle de notation s’applique à des notations à long terme,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «S» si l’échelle de notation s’applique à des notations à court terme.
                           
                        
            
                  8
               
               
                  Champ d’application de l’échelle de notation
               
               
                  Description du type de notations concerné par l’échelle, avec éventuellement la portée géographique.
               
               
                  Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              Maximum 200 caractères
                           
                        
            
                  9
               
               
                  Étiquette de la catégorie de notation
               
               
                  Indique la catégorie de notation concernée au sein de l’échelle de notation.
               
               
                  Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»
               
               
                  —
               
            
                  10
               
               
                  Description de la catégorie de notation
               
               
                  Définition de la catégorie de notation concernée au sein de l’échelle de notation.
               
               
                  Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»
               
               
                  —
               
            
                  11
               
               
                  Valeur de la catégorie de notation
               
               
                  Place de la catégorie de notation dans l’échelle de notation, les crans étant considérés comme des sous-catégories.
               
               
                  Obligatoire en cas de transmission de l’«identifiant de l’échelle de notation»
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              Le nombre ordinal est un nombre entier supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 20. Les catégories de notation doivent être indiquées de manière consécutive. Il doit exister au moins une catégorie de notation par notation.
                           
                        
            
                  12
               
               
                  Étiquette du cran
               
               
                  Permet d’identifier un cran dans l’échelle de notation. Les crans correspondent à un degré de détail supplémentaire au sein de la catégorie de notation.
               
               
                  Obligatoire si l’échelle de notation pour laquelle est transmis un identifiant comporte un cran.
               
               
                  —
               
            
                  13
               
               
                  Description du cran
               
               
                  Définition du cran dans l’échelle de notation.
               
               
                  Obligatoire si l’échelle de notation pour laquelle est transmis un identifiant comporte un cran.
               
               
                  —
               
            
                  14
               
               
                  Valeur du cran
               
               
                  Place du cran dans l’échelle de notation. La valeur du cran est la valeur attribuée à chaque notation.
               
               
                  Obligatoire si l’échelle de notation pour laquelle est transmis un identifiant comporte un cran.
               
               
                  La valeur du cran est un nombre entier supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 99. Les valeurs doivent être consécutives.
               
            
                  15
               
               
                  Liste des identifiants internes des analystes en chef
               
               
                  Liste des identifiants des analystes en chef nommés par l’agence de notation.
                  Cette liste doit être actualisée lors la nomination de nouveaux analystes en chef. Les suppressions d’identifiants ne sont possibles qu’en cas d’erreur.
               
               
                  Obligatoire pour la première notification, ou en cas d’actualisation, pour les analystes en chef opérant dans l’Union européenne.
               
               
                  —
                  Indiquer à chaque fois l’identifiant interne et le nom complet de l’analyste principal.
                  L’identifiant interne compte au maximum 40 caractères alphanumériques.
               
            
         
      
         Tableau 2:   Données à notifier à l’AEMF
      
      
                  No
                  
               
               
                  Intitulé des champs
               
               
                  Description
               
               
                  Type
               
               
                  Norme
               
            
                  
                     Champs techniques à n’inclure qu’une fois dans le fichier de données
                  
               
            
                  1
               
               
                  Identifiant unique de l’agence
               
               
                  Code utilisé en interne par le système pour identifier l’agence de notation. Ce doit être le code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC) de l’agence qui envoie le fichier.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  ISO 9362.
               
            
                  2
               
               
                  Version
               
               
                  Version de la définition du schéma XML (XSD) utilisée pour générer le fichier.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  Numéro exact de la version.
               
            
                  3
               
               
                  Date et heure de création
               
               
                  Date et heure de création du fichier.
                  À indiquer en temps universel coordonné (TUC).
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS).
               
            
                  4
               
               
                  Date et heure de début de la période de notification
               
               
                  Date et heure où commence la période de notification.
                  À indiquer en temps universel coordonné (TUC).
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS):
               
            
                  5
               
               
                  Date et heure de fin de la période de notification
               
               
                  Date et heure où se termine la période de notification.
                  À indiquer en temps universel coordonné (UTC).
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS):
               
            
                  
                     Champs relatifs à l’activité à inclure le cas échéant, et autant de fois que nécessaire, dans le fichier de données
                  
               
            
                  6
               
               
                  Type d’action
               
               
                  Type d’action entreprise par l’agence de notation pour une notation donnée.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «NW»(new) si la notation est émise pour la première fois, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «UP»(upgraded) si la notation est relevée, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «DG»(downgraded) si la notation est abaissée, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «WD»(withdrawn) si la notation est retirée, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «AF»(affirmed) en cas de réaffirmation de la notation, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «CA» si un message d’alerte (watch) ou de réexamen (review) est joint à une note, modifié ou retiré, ou si une perspective (outlook) ou tendance (trend) est donnée pour une note, modifiée ou retirée, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «SU»(solicited/unsolicited) si la notation change de statut et passe de non sollicitée à sollicitée, ou inversement, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «DF» si un défaut est annoncé pour un émetteur ou un instrument noté.
                           
                        
            
                  7
               
               
                  Perspective/Tendance
               
               
                  Perspectives/tendances que l’agence donne pour une notation, selon sa politique en la matière.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «POS»(positive) pour des perspectives ou tendances favorables, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «NEG»(negative) pour des perspectives ou tendances défavorables, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «EVO» pour des perspectives ou tendances évolutives, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «STA» pour des perspectives ou tendances stables, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «NOT» en l’absence de perspectives ou de tendances ou en cas de suppression de celles-ci.
                           
                        
            
                  8
               
               
                  Surveillance/Réexamen
               
               
                  Statut que l’agence attribue à une notation, selon sa politique en la matière, du point de vue des mises sous surveillance ou des possibilités de réexamen.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «POW» pour une mise sous surveillance ou une possibilité de réexamen dans un sens favorable, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «NEW» pour une nouvelle mise sous surveillance ou une nouvelle possibilité de réexamen, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «EVW» pour une mise sous surveillance ou une possibilité de réexamen évolutive, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «UNW» pour une mise sous surveillance ou possibilité de réexamen avec orientation incertaine, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «NWT» en l’absence de mise sous surveillance ou de possibilité de réexamen ou en cas d’annulation de celles-ci.
                           
                        
            
                  9
               
               
                  Motif de mise sous surveillance ou de possibilité de réexamen.
               
               
                  Raisons expliquant le statut de la note du point de vue des mises sous surveillance ou possibilités de réexamen.
               
               
                  Obligatoire si la notation est émise ou avalisée dans l’Union européenne.
                  Ne s’applique qu’aux statuts autres que «NWT».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «1» si le statut attribué s’explique par un changement de méthode ou de modèle ou par une modification des principales hypothèses de notation, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «2» si le statut est attribué pour des raisons économiques, financières ou de crédit, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «3» si le statut s’explique par d’autres raisons (départ d’un analyste ou conflit d’intérêts, par exemple).
                           
                        
            
                  10
               
               
                  Identifiant unique de l’agence responsable
               
               
                  Code d’identification d’entreprise (BIC) de l’agence de notation qui a effectué l’action.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  ISO 9362.
               
            
                  11
               
               
                  Identifiant de la notation
               
               
                  Identifiant unique de la notation. Il ne peut être modifié.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  —
               
            
                  12
               
               
                  Valeur de la notation
               
               
                  Valeur de la notation après l’action.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  —
               
            
                  13
               
               
                  Précédente valeur de la notation
               
               
                  Valeur de la notation avant l’action.
               
               
                  Obligatoire si le type d’action notifié n’est pas «NW».
               
               
                  —
               
            
                  14
               
               
                  Identifiant de l’échelle de notation
               
               
                  Ne sert à identifier qu’une seule échelle de notation.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  —
               
            
                  15
               
               
                  Identifiant interne de l’analyste en chef
               
               
                  Identifiant attribué par l’agence à l’analyste en chef responsable de la notation.
               
               
                  Obligatoire pour les notations émises dans l’Union européenne.
               
               
                  Maximum 40 caractères alphanumériques
               
            
                  16
               
               
                  Pays de l’analyste en chef
               
               
                  Pays où se trouve le bureau de l’analyste en chef compétent pour la notation.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  ISO 3166.
               
            
                  17
               
               
                  Sollicitée/ Non sollicitée
               
               
                  Indique si la notation a été émise sur demande ou non.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «S» si la notation a été sollicitée, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «U» si la notation n’a pas été sollicitée.
                           
                        
            
                  18
               
               
                  Type de notation
               
               
                  Type de notation de crédit auquel renvoie l’échelle de notation.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «C» pour les notations d’entreprise, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «S» pour les notations souveraines ou les notations de finances publiques, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «T» pour les notations d’instruments financiers structurés, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «B» pour les notations d’obligations sécurisées qui ne sont pas des instruments financiers structurés.
                           
                        
            
                  19
               
               
                  Pays
               
               
                  Code du pays de l’émetteur ou de l’instrument noté.
                  Si la notation porte sur une organisation supranationale, le code pays est «ZZ».
                  Pour les instruments financiers structurés, le pays à indiquer est le pays de domiciliation de la majorité des actifs sous-jacents.
                  S’il n’est pas possible d’identifier le domicile de la majorité des actifs sous-jacents, le code pays à indiquer est «ZZ».
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  ISO 3166-1.
               
            
                  20
               
               
                  Secteur d’activité
               
               
                  Secteur d’activité de l’émetteur.
               
               
                  Obligatoire.
                  Uniquement pour les notations de type «C».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «FI» pour les établissements financiers, y compris les établissements de crédit et entreprises d’investissement,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «IN» pour les entreprises d’assurance,
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «CO» si l’entreprise émettrice n’est considérée ni comme un établissement financier ni comme une entreprise d’assurance.
                           
                        
            
                  21
               
               
                  Secteur
               
               
                  Correspond à l’une des sous-catégories définies pour les notations souveraines et les notations de finances publiques.
               
               
                  Obligatoire.
                  Uniquement pour les notations de type «S».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «SV» pour les notations souveraines, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «SM» pour les notations sub-souveraines ou les notations de municipalités, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «SO» pour les notations d’organisations supranationales, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «PE» pour les notations d’entités publiques.
                           
                        
            
                  22
               
               
                  Catégorie d’actif
               
               
                  Correspond à l’une des grandes catégories d’actifs définies pour la notation d’instruments financiers structurés
               
               
                  Obligatoire.
                  Uniquement pour les notations de type «T».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «ABS» pour les titres adossés à des actifs, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «RMBS» pour les titres adossés à des crédits hypothécaires résidentiels, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «CMBS» pour les titres adossés à des crédits hypothécaires commerciaux, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «CDO» pour les obligations adossées à des créances, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «ABCP» pour les billets de trésorerie adossés à des actifs, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «OTH»(other) dans tous les autres cas.
                           
                        
            
                  23
               
               
                  Horizon temporel
               
               
                  Horizon temporel de la notation selon l’échelle de notation employée.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «L» pour une notation à long terme, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «S» pour une notation à court terme.
                           
                        
            
                  24
               
               
                  Degré de priorité
               
               
                  Indique le degré de priorité de la catégorie de créance dont relève l’émetteur ou l’instrument noté.
               
               
                  Obligatoire.
                  Uniquement pour les notations de type «C» ou «S».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «SE»(senior) si l’émetteur ou l’instrument noté est de rang supérieur, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «SB»(subordinated) si l’émetteur ou l’instrument noté est de rang inférieur.
                           
                        
            
                  25
               
               
                  Monnaie
               
               
                  Indique si la notation est en monnaie locale ou en devises.
               
               
                  Obligatoire.
                  Uniquement pour les notations d’émetteurs.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «LC»(local currency) pour une notation en monnaie locale, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «FC»(foreign currency) pour une notation en devises.
                           
                        
            
                  26
               
               
                  Date et heure de début de validité de l’action
               
               
                  Date et heure de début de validité de l’action. Elles doivent coïncider, en temps universel coordonné (TUC), avec la date et l’heure de publication de l’action ou de sa diffusion sur abonnement.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS).
               
            
                  27
               
               
                  Date et heure de communication de l’action
               
               
                  Date et heure de communication de l’action à l’entité notée.
                  À indiquer en temps universel coordonné (TUC).
               
               
                  Obligatoire pour les notations émises dans l’Union européenne.
                  Uniquement si l’action est communiquée à l’entité notée.
               
               
                  Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS):
               
            
                  28
               
               
                  Date à laquelle l’action a été décidée
               
               
                  La date à laquelle l’action a été décidée.
                  Elle correspond à la date d’approbation préalable (par le comité de notation) de l’action, si celle-ci est ensuite communiquée à l’entité notée avant d’être définitivement approuvée.
               
               
                  Obligatoire pour les notations émises dans l’Union européenne.
               
               
                  Format de date ISO 8601 (AAAA-MM-JJ).
               
            
                  29
               
               
                  Code ISIN
               
               
                  Code ISIN de l’instrument noté. Il ne peut être modifié.
               
               
                  Obligatoire si l’instrument noté porte un numéro international d’identification des titres (International Securities Identification Number - ISIN).
                  
                  Uniquement pour les notations d’instruments.
               
               
                  Code ISO 6166.
               
            
                  30
               
               
                  Identifiant interne de l’instrument
               
               
                  Code d’identification unique attribué à l’instrument par l’agence de notation. Il ne peut être modifié.
               
               
                  Obligatoire.
                  Uniquement pour les notations d’instruments.
               
               
                  Maximum 40 caractères alphanumériques
               
            
                  31
               
               
                  Code BIC émetteur
               
               
                  Code BIC de l’émetteur.
               
               
                  Obligatoire si l’agence de notation dispose du BIC (code d’identification d’entreprise unique) de l’émetteur.
               
               
                  Code ISO 9362.
               
            
                  32
               
               
                  Identifiant interne de l’émetteur
               
               
                  Code d’identification unique attribué à l’émetteur par l’agence de notation.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  Maximum 40 caractères alphanumériques
               
            
                  33
               
               
                  Nom de l’émetteur
               
               
                  Ce code doit contenir une référence claire et compréhensible à la dénomination juridique de l’émetteur (ou de sa société mère).
               
               
                  Obligatoire
               
               
                  Maximum 40 caractères
               
            
                  34
               
               
                  Code BIC de l’initiateur
               
               
                  Code BIC de l’initiateur.
               
               
                  Obligatoire si l’agence de notation dispose du BIC (code d’identification d’entreprise unique) de l’initiateur.
                  Uniquement pour les notations de type «T».
               
               
                  Code ISO 9362.
               
            
                  35
               
               
                  Identifiant interne de l’initiateur
               
               
                  Code d’identification unique attribué à l’initiateur par l’agence de notation.
                  Indiquer «MULTIPLE» s’il y a plusieurs initiateurs.
               
               
                  Obligatoire.
                  Uniquement pour les notations de type «T».
               
               
                  Maximum 40 caractères alphanumériques
               
            
                  36
               
               
                  Nom de l’initiateur
               
               
                  Doit contenir une référence claire et compréhensible à la dénomination juridique de l’initiateur (ou de sa société mère).
                  Indiquer «MULTIPLE» s’il y a plusieurs initiateurs.
               
               
                  Obligatoire.
                  Uniquement pour les notations de type «T».
               
               
                  Maximum 40 caractères
               
            
                  37
               
               
                  Motif de retrait
               
               
                  Motif de l’action notifiée si celle-ci consiste à retirer une note.
               
               
                  Obligatoire pour les actions de type «WD».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «1» pour des informations incorrectes ou insuffisantes sur l’émetteur ou l’émission, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «2» en cas d’insolvabilité de l’entité notée ou de restructuration de la dette, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «3» en cas de restructuration, de fusion ou d’acquisition de l’entité notée, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «4» en cas d’arrivée à échéance des créances, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «5» pour invalidation automatique de la notation liée au modèle commercial de l’agence (expiration de ses notations après un laps de temps prédéterminé, par exemple), ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «6» pour tout autre motif d’interruption de la notation.
                           
                        
            
         
      
         Tableau 3:   Liste des champs à remplir en cas d’annulation de données
      
      
                  No
                  
               
               
                  Intitulé des champs
               
               
                  Description
               
               
                  Type
               
               
                  Norme
               
            
                  
                     Champs techniques à n’inclure qu’une fois dans le fichier d’annulation
                  
               
            
                  1
               
               
                  Identifiant unique de l’agence
               
               
                  Code utilisé en interne par le système pour identifier l’agence de notation. Ce doit être le code d’identification d’entreprise (Business Identifier Code — BIC) de l’agence qui envoie le fichier.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  ISO 9362.
               
            
                  2
               
               
                  Version
               
               
                  Version de la définition du schéma XML (XSD) utilisée pour générer le fichier.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  Numéro exact de la version.
               
            
                  3
               
               
                  Date et heure d’annulation
               
               
                  Date et heure de l’annulation.
                  À indiquer en temps universel coordonné (TUC).
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS):
               
            
                  
                     Champs relatifs à l’activité à inclure autant de fois que nécessaire dans le fichier d’annulation
                  
               
            
                  4
               
               
                  Identifiant de l’échelle de notation
               
               
                  Ne sert à identifier qu’une seule échelle de notation de l’agence.
               
               
                  Obligatoire.
                  Uniquement si l’annulation concerne une échelle de notation notifiée dans le cadre des données qualitatives visées au tableau 1.
               
               
                  —
               
            
                  5
               
               
                  Type d’action
               
               
                  Type d’action entreprise par l’agence de notation pour une notation donnée.
               
               
                  Obligatoire.
                  Uniquement si l’annulation concerne une action notifiée dans le cadre des données visées au tableau 2.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «NW»(new) si la notation est émise pour la première fois, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «UP»(upgraded) si la notation est relevée, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «DG»(downgraded) si la notation est abaissée, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «WD»(withdrawn) si la notation est retirée, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «AF»(affirmed) en cas de réaffirmation de la notation, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «CA» si un message de placement sous surveillance (watch) ou de possibilité de réexamen (review) est joint à la notation, modifié ou retiré, ou si une perspective ou tendance est donnée pour la notation, modifiée ou retirée, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «SU» si la notation change de statut et passe de non sollicitée à sollicitée, ou inversement, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «DF» si un défaut est annoncé pour un émetteur ou un instrument.
                           
                        
            
                  6
               
               
                  Date et heure de validité de l’action
               
               
                  Date et heure de validité de l’action.
               
               
                  Obligatoire.
                  Uniquement si l’annulation concerne une action notifiée dans le cadre des données visées au tableau 2.
               
               
                  Format de date EDTF ISO 8601: AAAA-MM-JJ (HH: MM: SS).
               
            
                  7
               
               
                  Identifiant de la notation
               
               
                  Identifiant unique de la notation attribué par l’agence de notation.
               
               
                  Obligatoire.
                  Uniquement si l’annulation concerne une action notifiée dans le cadre des données visées au tableau 2.
               
               
                  —
               
            
                  8
               
               
                  Motif d’annulation
               
               
                  Raison pour laquelle les données sont annulées.
               
               
                  Obligatoire.
               
               
                  —