CELEX: 32016R1646
Language: sk
Date: 2016-09-13 00:00:00
Title: Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1646 z 13. septembra 2016, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o hlavné indexy a uznané burzy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti (Text s významom pre EHP)

14.9.2016   
            
            
               SK
            
            
               Úradný vestník Európskej únie
            
            
               L 245/5
            
         VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1646
   z 13. septembra 2016,
   ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o hlavné indexy a uznané burzy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti
   (Text s významom pre EHP)
   EURÓPSKA KOMISIA,
   so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho článok 197 ods. 8,
   keďže:
   
               (1)
            
            
               V nariadení (EÚ) č. 575/2013 sa uvádza, že kapitálové cenné papiere alebo konvertibilné dlhopisy zahrnuté v hlavnom indexe môžu inštitúcie použiť ako prípustný kolaterál. Jedným z kritérií prípustnosti kolaterálu je to, že je dostatočne likvidný. Na to, aby sa indexy považovali za hlavné indexy na účely tohto nariadenia, by akciové indexy mali pozostávať najmä z kapitálových cenných papierov, v prípade ktorých možno odôvodnene očakávať, že sú realizovateľné, keď ich inštitúcia potrebuje speňažiť. Mal by to byť prípad, keď aspoň 90 % zložiek indexu má voľne obchodovaný objem (free float) vo výške najmenej 500 000 000 EUR, alebo, ak chýbajú informácie o voľne obchodovanom objeme, trhovú kapitalizáciu vo výške najmenej 1 000 000 000 EUR.
            
         
               (2)
            
            
               Inštitúciám by sa malo takisto umožniť, aby uznali ako prípustný kolaterál nástroje, ktoré sú likvidné vzhľadom na trhy, na ktorých sú aktívne a predstavujú minimálnu úroveň likvidity, bez ohľadu na to, či ide o trh zriadený v Únii alebo v tretej krajine. Preto by sa mal akciový index považovať za hlavný index, ak nezahŕňa viac ako polovicu celkového počtu spoločností, ktorých akcie sú obchodované na trhu, na ktorom je index založený, ak priemerný denný obrat je aspoň 100 000 EUR a ak zároveň spĺňa dve z týchto troch kritérií: celková trhová kapitalizácia indexu je aspoň 40 % trhovej kapitalizácie všetkých spoločností, ktorých akcie sú obchodované na danom trhu; celkový obrat obchodovania so zložkami indexu je minimálne 40 % z celkového obratu celého obchodovania na tomto trhu; a index slúži ako podklad pre derivátové produkty.
            
         
               (3)
            
            
               Indexy konvertibilných dlhopisov by sa mali považovať za hlavné indexy len vtedy, keď zakladajúce dlhopisy možno konvertovať na akcie, z ktorých aspoň 90 % má voľne obchodovaný objem najmenej 500 000 000 EUR alebo, v prípade chýbajúcich informácií o voľne obchodovanom objeme, trhovú kapitalizáciu vo výške najmenej 1 000 000 000 EUR.
            
         
               (4)
            
            
               Ak dva indexy spĺňajú kritériá na to, aby sa považovali za hlavné indexy, a keď jeden je podskupinou toho druhého, kvôli zjednodušeniu by mal byť zaradený do zoznamu hlavných indexov len ten väčší.
            
         
               (5)
            
            
               V nariadení (EÚ) č. 575/2013 sa uvádza, že dlhové cenné papiere emitované určitými inštitúciami, ktoré nemajú ratingové hodnotenie od externej ratingovej agentúry (External Credit Assessment Institution – ECAI) sa môžu použiť ako prípustný kolaterál, ak spĺňajú niekoľko podmienok, pričom jednou z nich je, že sú kótované na uznanej burze.
            
         
               (6)
            
            
               Na to, aby sa burza považovala za uznanú v súlade s nariadením (EÚ) č. 575/2013, sa vyžaduje, aby spĺňala podmienky stanovené v článku 4 ods. 1 bod 72 uvedeného nariadenia. Pokiaľ ide o druhú z týchto podmienok, že burza by mala mať zúčtovací mechanizmus, všetky regulované trhy obchodujúce s finančnými nástrojmi, ktoré nie sú uvedené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013 by ju mali spĺňať tým, že im bolo udelené povolenie pre regulovaný trh podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (2) a tým, že boli uplatnené existujúce pravidlá a postupy zúčtovania a vyrovnania transakcií v súlade so smernicou 2004/39/ES.
            
         
               (7)
            
            
               Ak je zúčtovací mechanizmus burzy zabezpečovaný centrálnou protistranou (CCP), táto by mala spĺňať požiadavky uvedené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (3). Pre zriedkavé derivátové burzy, ktoré nie sú zabezpečované centrálnymi protistranami, maržové požiadavky stanovené v nariadení (EÚ) č. 648/2012 by mali slúžiť ako referenčné hodnoty na určenie toho, či maržové požiadavky uložené týmito burzami sú primerané.
            
         
               (8)
            
            
               Toto nariadenie vychádza z návrhu vykonávacích technických predpisov, ktoré Komisii predložil Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA).
            
         
               (9)
            
            
               Dňa 17. decembra 2015 Komisia informovala ESMA o svojom zámere schváliť návrh vykonávacieho technického predpisu so zmenami, aby sa zohľadnila skutočnosť, že niektoré akciové indexy, ktoré spĺňajú kritériá prípustnosti na to, aby sa považovali za hlavné indexy, neboli zahrnuté do zoznamu predkladaného návrhu predpisu. ESMA vo svojom formálnom stanovisku z 28. januára 2016 potvrdil svoje pôvodné stanovisko a vykonávací technický predpis znovu nepredložil pozmeneným spôsobom, ktorý by bol v súlade so zmenami navrhnutými Komisiou. Návrh vykonávacieho technického predpisu by preto mal obsahovať zmeny nevyhnutné na to, aby sa zabránilo vylúčeniu indexov, ktoré spĺňajú kritériá prípustnosti na to, aby sa považovali za hlavné indexy na účely nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
            
         
               (10)
            
            
               ESMA v súlade s článkom 37 nariadenia Euróskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 (4) realizoval otvorené verejné konzultácie k návrhom regulačných technických predpisov, z ktorých toto nariadenie vychádza, a požiadal o stanovisko Skupinu zainteresovaných strán v oblasti cenných papierov a trhov. ESMA podrobne neanalyzoval prípadné náklady a prínosy súvisiace s návrhom vykonávacích technických predpisov, pretože by to bolo neprimerané vzhľadom na ich rozsah a vplyv,
            
         PRIJALA TOTO NARIADENIE:
   Článok 1
   Hlavné indexy
   Hlavné indexy na účely článku 197 ods. 8 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu.
   Článok 2
   Uznané burzy
   Uznané burzy na účely článku 197 ods. 8 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.
   Článok 3
   Nadobudnutie účinnosti
   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
   
      Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.
      V Bruseli 13. septembra 2016
      
         
            Za Komisiu
         
         
            predseda
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.
   
      (2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).
   
      (3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).
   
      (4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).
   
      PRÍLOHA I
      
         HLAVNÉ INDEXY UVEDENÉ V ČLÁNKU 197 NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013
      
      
         Tabuľka 1
      
      
         Akciové indexy
      
      
                  Index
               
               
                  Krajina/územie
               
            
                  STOXX Asia/Pacific 600
               
               
                  Ázia/Tichomorie
               
            
                  ASX100
               
               
                  Austrália
               
            
                  ATX Prime (1)
                  
               
               
                  Rakúsko
               
            
                  BEL20
               
               
                  Belgicko
               
            
                  IBOVESPA
               
               
                  Brazília
               
            
                  TSX60
               
               
                  Kanada
               
            
                  CETOP20 Index
               
               
                  Stredná Európa
               
            
                  Hang Seng Mainland 100 Index (Čína)
               
               
                  Čína
               
            
                  NYSE ARCA Čína index
               
               
                  Čína
               
            
                  Shanghai Shenzhen CSI 300
               
               
                  Čína
               
            
                  PX Prague
               
               
                  Česká republika
               
            
                  OMX Copenhagen 20
               
               
                  Dánsko
               
            
                  FTSE RAFI Emerging Markets
               
               
                  rozvíjajúce sa trhy
               
            
                  MSCI Emerging Markets 50
               
               
                  rozvíjajúce sa trhy
               
            
                  FTSE Europe Index
               
               
                  Európa
               
            
                  STOXX Europe 600
               
               
                  Európa
               
            
                  MSCI AC Europe & Middle East
               
               
                  Európa a Blízky východ
               
            
                  OMXH25
               
               
                  Fínsko
               
            
                  SBF120 (2)
                  
               
               
                  Francúzsko
               
            
                  S & BMI France
               
               
                  Francúzsko
               
            
                  HDAX (3)
                  
               
               
                  Nemecko
               
            
                  FTSE All World Index
               
               
                  globálny
               
            
                  MSCI ACWI
               
               
                  globálny
               
            
                  FT ASE Large Cap
               
               
                  Grécko
               
            
                  Hang Seng
               
               
                  Hongkong
               
            
                  Hang Seng Composite Index
               
               
                  Hongkong
               
            
                  CNX 100 Index
               
               
                  India
               
            
                  S & P BSE 100 Index
               
               
                  India
               
            
                  ISEQ 20
               
               
                  Írsko
               
            
                  FTSE MIB
               
               
                  Taliansko
               
            
                  Nikkei 300
               
               
                  Japonsko
               
            
                  TOPIX mid 400
               
               
                  Japonsko
               
            
                  S & P Latin America 40
               
               
                  Latinská Amerika
               
            
                  FTSE Bursa Malaysia KLCI Index
               
               
                  Malajzia
               
            
                  Mexico Bolsa Index
               
               
                  Mexiko
               
            
                  AEX
               
               
                  Holandsko
               
            
                  S & P NZX 15 Index
               
               
                  Nový Zéland
               
            
                  OBX
               
               
                  Nórsko
               
            
                  WIG20
               
               
                  Poľsko
               
            
                  PSI 20
               
               
                  Portugalsko
               
            
                  MSCI Russia Index
               
               
                  Rusko
               
            
                  Russian Traded Index
               
               
                  Rusko
               
            
                  FTSE Straits Times Index
               
               
                  Singapur
               
            
                  FTSE JSE Top 40
               
               
                  Južná Afrika
               
            
                  INDI 25 Index
               
               
                  Južná Afrika
               
            
                  KOSPI 100
               
               
                  Južná Kórea
               
            
                  IBEX35
               
               
                  Španielsko
               
            
                  OMXS60
               
               
                  Švédsko
               
            
                  OMXSB
               
               
                  Švédsko
               
            
                  SMI Expanded Index
               
               
                  Švajčiarsko
               
            
                  TSEC Taiwan 50
               
               
                  Taiwain
               
            
                  FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index
               
               
                  Spojené arabské emiráty
               
            
                  FTSE 350 (4)
                  
               
               
                  Spojené kráľovstvo
               
            
                  NASDAQ100
               
               
                  USA
               
            
                  Russell 3000 Index
               
               
                  USA
               
            
                  S & P 500
               
               
                  USA
               
            
         
      
         Tabuľka 2
      
      
         Indexy konvertibilných dlhopisov
      
      
                  Exane ECI-Europe
               
               
                  Európa
               
            
                  Jefferies JACI Global
               
               
                  globálny
               
            
                  Thomson Reuters Global Convertible
               
               
                  globálny
               
            
         (1)  Zahŕňa ATX.
      
         (2)  Zahŕňa CAC40, CAC Next 20 a CAC Mid Cap.
      
         (3)  Zahŕňa DAX a MDAX.
      
         (4)  Zahŕňa FTSE 100.
   
   
      PRÍLOHA II
      
         UZNANÉ BURZY UVEDENÉ V ČLÁNKU 197 NARIADENIA (EÚ) č. 575/2013
      
      
         Tabuľka 1
      
      
         Uznané burzy, na ktorých sa neobchoduje so zmluvami uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013
      
      
                  Regulovaný trh
               
               
                  MIC
               
            
                  EURONEXT PARIS
               
               
                  XPAR
               
            
                  BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  BERA
               
            
                  BOERSE BERLIN (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)
               
               
                  BERC
               
            
                  BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  DUSA
               
            
                  BOERSE DUESSELDORF – QUOTRIX (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  DUSC
               
            
                  BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  EQTA
               
            
                  BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)
               
               
                  EQTB
               
            
                  HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  HAMA
               
            
                  NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  HANA
               
            
                  BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  MUNA
               
            
                  BOERSE MUENCHEN – MARKET MAKER MUNICH (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  MUNC
               
            
                  BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  STUA
               
            
                  FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  FRAA, XETA
               
            
                  TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  XGRM
               
            
                  IRISH STOCK EXCHANGE – MAIN SECURITIES MARKET
               
               
                  XDUB
               
            
                  EURONEXT LISBON
               
               
                  XLIS
               
            
                  BOLSA DE BARCELONA
               
               
                  XBAR, XMCE
               
            
                  BOLSA DE BILBAO
               
               
                  XBIL, XMCE
               
            
                  BOLSA DE MADRID
               
               
                  XMAD, XMCE, MERF
               
            
                  BOLSA DE VALENCIA
               
               
                  XVAL, XMCE
               
            
                  BONDVISION MARKET
               
               
                  BOND
               
            
                  ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET
               
               
                  ETFP
               
            
                  MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)
               
               
                  MIVX
               
            
                  ELECTRONIC BOND MARKET
               
               
                  MOTX
               
            
                  ELECTRONIC SHARE MARKET
               
               
                  MTAA
               
            
                  MTS GOVERNMENT MARKET
               
               
                  MTSC
               
            
                  MTS CORPORATE MARKET
               
               
                  MTSM
               
            
                  SECURITISED DERIVATIVES MARKET
               
               
                  SEDX
               
            
                  MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES
               
               
                  XDPA
               
            
                  AIAF – MERCADO DE RENTA FIJA
               
               
                  XDRF, SEND
               
            
                  BOURSE DE LUXEMBOURG
               
               
                  XLUX
               
            
                  CYPRUS STOCK EXCHANGE
               
               
                  XCYS
               
            
                  SPOT REGULATED MARKET – BMFMS
               
               
                  SBMF
               
            
                  SPOT REGULATED MARKET – BVB
               
               
                  XBSE
               
            
                  RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE
               
               
                  XRMZ
               
            
                  PRAGUE STOCK EXCHANGE
               
               
                  XPRA
               
            
                  BATS EUROPE REGULATED MARKET
               
               
                  BATE, CHIX
               
            
                  ISDX MAIN BOARD
               
               
                  ISDX
               
            
                  EURONEXT LONDON
               
               
                  XLDN
               
            
                  LONDON STOCK EXCHANGE – REGULATED MARKET
               
               
                  XLON
               
            
                  NASDAQ RIGA
               
               
                  XRIS
               
            
                  NASDAQ STOCKHOLM
               
               
                  XSTO
               
            
                  NORDIC GROWTH MARKET NGM
               
               
                  XNGM
               
            
                  NASDAQ COPENHAGEN
               
               
                  XCSE
               
            
                  OSLO AXESS
               
               
                  XOAS
               
            
                  OSLO BØRS
               
               
                  XOSL
               
            
                  NASDAQ TALLINN
               
               
                  XTAL
               
            
                  NASDAQ HELSINKI
               
               
                  XHEL
               
            
                  VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)
               
               
                  WBAH
               
            
                  VIENNA STOCKEXCHANGE SECOND REGULATED MARKET (GEREGELTER FREIVERKEHR)
               
               
                  WBGF
               
            
                  BULGARIAN STOCK EXCHANGE – SOFIA JSC
               
               
                  XBUL
               
            
                  NASDAQ ICELAND
               
               
                  XICE
               
            
                  BUDAPEST STOCK EXCHANGE
               
               
                  XBUD
               
            
                  BRATISLAVA STOCK EXCHANGE
               
               
                  XBRA
               
            
                  NASDAQ VILNIUS
               
               
                  XLIT
               
            
                  EURONEXT BRUSSELS
               
               
                  XBRU
               
            
                  ZAGREB STOCK EXCHANGE
               
               
                  XZAG
               
            
                  ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET
               
               
                  HDAT
               
            
                  ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET
               
               
                  XATH
               
            
                  EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET
               
               
                  EWSM
               
            
                  MALTA STOCK EXCHANGE
               
               
                  XMAL
               
            
                  EURONEXT AMSTERDAM
               
               
                  XAMS
               
            
                  BONDSPOT SECURITIES MARKET
               
               
                  RPWC
               
            
                  WARSAW STOCK EXCHANGE
               
               
                  XWAR,WBON, WETP
               
            
                  LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET
               
               
                  XLJU
               
            
                  GIBRALTAR STOCK EXCHANGE
               
               
                  GSXL
               
            
         
      
         Tabuľka 2
      
      
         Uznané burzy, na ktorých sa obchoduje so zmluvami uvedenými v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 575/2013
      
      
                  Regulovaný trh
               
               
                  MIC
               
            
                  MATIF
               
               
                  XMAT
               
            
                  MONEP
               
               
                  XMON
               
            
                  POWERNEXT DERIVATIVES
               
               
                  XPOW
               
            
                  EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
               
               
                  XEEE
               
            
                  EUREX DEUTSCHLAND
               
               
                  XEUR
               
            
                  MERCADO DE FUTUROS E OPCOES
               
               
                  MFOX
               
            
                  MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL
               
               
                  OMIP
               
            
                  MEFF EXCHANGE
               
               
                  XMRV, XMPW
               
            
                  MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA – S.A
               
               
                  XSRM
               
            
                  DERIVATIVES REGULATED MARKET – BMFMS
               
               
                  BMFM
               
            
                  POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE
               
               
                  XPXE
               
            
                  CME EUROPE LIMITED
               
               
                  CMED
               
            
                  ICE FUTURES EUROPE – ENERGY PRODUCTS DIVISION
               
               
                  IFEU
               
            
                  ICE FUTURES EUROPE – FINANCIAL PRODUCTS DIVISION
               
               
                  IFLL
               
            
                  ICE FUTURES EUROPE – EQUITY PRODUCTS DIVISION
               
               
                  IFLO
               
            
                  ICE FUTURES EUROPE – AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION
               
               
                  IFLX
               
            
                  THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES (LIFFE)
               
               
                  XLIF
               
            
                  THE LONDON METAL EXCHANGE
               
               
                  XLME
               
            
                  LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET
               
               
                  XLOD
               
            
                  ITALIAN DERIVATIVES MARKET
               
               
                  XDMI
               
            
                  NASDAQ STOCKHOLM
               
               
                  XSTO
               
            
                  FISH POOL
               
               
                  FISH
               
            
                  NOREXECO
               
               
                  NEXO
               
            
                  NASDAQ OSLO
               
               
                  NORX
               
            
                  OSLO BØRS
               
               
                  XOSL
               
            
                  EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES
               
               
                  XBRD
               
            
                  ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET
               
               
                  XADE
               
            
                  VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)
               
               
                  WBAH
               
            
                  BUDAPEST STOCK EXCHANGE
               
               
                  XBUD
               
            
                  ICE ENDEX DERIVATIVES
               
               
                  NDEX
               
            
                  EURONEXT EQF – EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES
               
               
                  XEUE
               
            
                  WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES
               
               
                  PLPD