CELEX: 32019R0113
Language: de
Date: 2018-12-07 00:00:00
Title: Verordnung (EU) 2019/113 der Europäischen Zentralbank vom 7. Dezember 2018 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 über Geldmarktstatistiken (EZB/2018/33)

25.1.2019   
               
               
                  DE
               
               
                  Amtsblatt der Europäischen Union
               
               
                  L 23/19
               
            
         VERORDNUNG (EU) 2019/113 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
         vom 7. Dezember 2018
         zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 über Geldmarktstatistiken (EZB/2018/33)
         DER EZB-RAT —
         gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
         gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere auf Artikel 5,
         gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23. November 1998 über die Erfassung statistischer Daten durch die Europäische Zentralbank (1) insbesondere auf Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 6 Absatz 4,
         nach Anhörung der Europäischen Kommission
         in Erwägung nachstehender Gründe:
         
                     (1)
                  
                  
                     Die Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 der Europäischen Zentralbank (EZB/2014/48) (2) verpflichtet die Berichtspflichtigen zur Meldung statistischer Daten, damit das Europäische System der Zentralbanken in Erfüllung seiner Aufgaben Statistiken über den Euro-Geldmarkt erstellen kann.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Damit gewährleistet ist, dass qualitativ hochwertige Statistiken über den Euro-Geldmarkt zur Verfügung stehen, ist es erforderlich, bestimmte Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 (EZB/2014/48) zu ändern. Es ist insbesondere wichtig sicherzustellen, dass jeder Berichtspflichtige der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der betreffenden nationalen Zentralbank (NZB) alle Transaktionen meldet, die er mit finanziellen Kapitalgesellschaften (mit Ausnahme von Zentralbanken, sofern die Transaktion nicht zu Investitionszwecken dient) sowie mit dem Staat und bestimmten nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften tätigt. Darüber hinaus ist es nötig zu gewährleisten, dass die im Rahmen von Meldungen innerhalb der Union vorgesehene Erweiterung der obligatorischen Verwendung der Kennung der juristischen Person (Legal Entity Identifier — LEI) der Datenerhebung zugute kommt.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Angesichts des Umstands, dass es wichtig ist sicherzustellen, dass aktuelle Statistiken zum Euro-Geldmarkt zur Verfügung stehen, ist ferner die Harmonisierung und Stärkung der Verpflichtungen der Berichtspflichtigen zur fristgerechten Übermittlung von Informationen an die NZBen oder die EZB erforderlich.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Es sollten Vorkehrungen getroffen werden um sicherzustellen, dass die Berichtspflichtigen statistische Daten in der Weise erheben, aufbereiten und übermitteln, dass die Integrität der Informationen geschützt ist. Es ist insbesondere wichtig hervorzuheben, dass die statistischen Daten, welche die NZBen oder die EZB erhalten, unparteiisch — d. h. eine neutrale Darstellung beobachtbarer, vom Berichtspflichtigen zu Marktbedingungen abgeschlossener Transaktionen —, objektiv und zuverlässig sein sollten, um mit den allgemeinen Grundsätzen, die in der Öffentlichen Erklärung des ESZB im Hinblick auf die von ihm erstellen Statistiken (3) enthalten sind, im Einklang zu stehen. Darüber hinaus sollten die Berichtspflichtigen sicherstellen, dass Fehler in gemeldeten statistischen Informationen zum frühestmöglichen Zeitpunkt berichtigt und der EZB und der betreffenden NZB mitgeteilt werden.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Durch die Umsetzung dieser Bestimmungen wird gewährleistet, dass das ESZB über aktuellere, umfassendere, detailliertere, harmonisiertere und zuverlässigere statistische Informationen über den Euro-Geldmarkt verfügen wird, wodurch eine eingehendere Analyse des geldpolitischen Transmissionsmechanismus ermöglicht wird. Die erhobenen Daten können zudem für die Entwicklung und Verwaltung eines unbesicherten Euro-Tagesgeldsatzes verwendet werden.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Die Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 (EZB/2014/48) soll daher entsprechend geändert werden —
                  
               HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
         
            Artikel 1
            Änderungen
            Die Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 (EZB/2014/48) wird wie folgt geändert:
            
                        1.
                     
                     
                        Artikel 1 wird wie folgt geändert:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Die folgende Nummer 5a wird eingefügt:
                                    „5a.   ‚finanzielle Kapitalgesellschaften‘: institutionelle Einheiten, die eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen und als Marktproduzenten in der Haupttätigkeit finanzielle Dienstleistungen erbringen, wie im aktualisierten Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESA 2010) nach der Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates festgelegt (*1);
                                    
                                       (*1)  Verordnung (EU) Nr. 549/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2013 zum Europäischen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und regionaler Ebene in der Europäischen Union (ABl. L 174 vom 26.6.2013, S. 1).“"
                        
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Die Nummern 3 bis 5 werden gestrichen;
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Nummer 9 erhält folgende Fassung:
                                    „9.   ‚Geldmarktstatistiken‘: Statistiken über besicherte und unbesicherte Transaktionen sowie derivative Transaktionen eines Geldmarktinstruments, die im betreffenden Berichtszeitraum zwischen Berichtspflichtigen und finanziellen Kapitalgesellschaften (mit Ausnahme von Zentralbanken, sofern die Transaktion nicht zu Investitionszwecken dient), dem Staat oder nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als ‚Großkunden‘ gelten, getätigt werden, jedoch mit Ausnahme von gruppeninternen Transaktionen;“
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    Nummer 14 erhält folgende Fassung:
                                    „14.   ‚Referenzkreis der Berichtspflichtigen‘: im Euro-Währungsgebiet ansässige MFIs, mit Ausnahme von Zentralbanken und Geldmarktfonds, die im Sinne von Anhang I, II oder III von anderen finanziellen Kapitalgesellschaften, dem Staat oder nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften auf Euro lautende Einlagen entgegennehmen und/oder sonstige Schuldtitel an diese ausgeben und/oder diesen auf Euro lautende Kredite gewähren;“
                                 
                              
                                    e)
                                 
                                 
                                    Die folgende Nummer 20a wird eingefügt:
                                    
                                                „20a
                                             
                                             
                                                ‚Institut‘ hat dieselbe Bedeutung wie in Artikel 4 Absatz 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (*2);
                                             
                                          
                                       (*2)  Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).“"
                        
                                 
                              
                                    f)
                                 
                                 
                                    Nummer 25 erhält folgende Fassung:
                                    „25.   ‚Tagesgeldsatz-Swap‘ oder ‚Overnight Index Swap — OIS‘: ein Zinsswap, dessen periodisch variabler Zinssatz dem geometrischen Mittel eines Tagesgeldsatzes (oder eines Tagesgeldreferenzsatzes) über einen bestimmten Zeitraum entspricht. Die endgültige Zahlung wird berechnet als die Differenz zwischen dem festen Zinssatz und dem zusammengesetzten, für die Laufzeit des OIS aufgezeichneten Tagesgeldsatz, die auf den Nennbetrag des Geschäfts angewendet wird.“
                                 
                              
                  
                        2.
                     
                     
                        Artikel 3 wird wie folgt geändert:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Absatz 1 erhält folgende Fassung:
                                    
                                       „1.   Zur regelmäßigen Erstellung von Geldmarktstatistiken melden die Berichtspflichtigen der NZB des Mitgliedstaats, in dem sie ansässig sind, tagesaktuelle statistische Daten auf konsolidierter Basis, einschließlich der Daten für sämtliche ihrer Zweigniederlassungen in der Union und den EFTA-Staaten, im Zusammenhang mit Geldmarktinstrumenten. Die zu meldenden statistischen Daten werden in den Anhängen I, II und III näher bezeichnet. Die erforderlichen statistischen Daten werden gemäß den in Anhang IV festgelegten Mindestanforderungen für die Übermittlung, Exaktheit, Erfüllung der Konzepte und Korrekturen gemeldet. Die NZB übermittelt die statistischen Daten, die sie von den Berichtspflichtigen erhalten, gemäß Artikel 4 Absatz 2 dieser Verordnung an die EZB.“
                                    
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Absatz 2 erhält folgende Fassung:
                                    
                                       „2.   Die Berichtsverfahren, die von den Berichtspflichtigen in Bezug auf Geldmarktinstrumente einzuhalten sind, werden von den NZBen festgelegt und durchgeführt. Diese Berichtsverfahren gewährleisten die Lieferung der benötigten statistischen Daten und ermöglichen eine genaue Überprüfung der Einhaltung der Mindestanforderungen gemäß Anhang IV.“
                                    
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Absatz 5 erhält folgende Fassung:
                                    
                                       „5.   Die Berichtsverfahren, die von den zusätzlichen Berichtspflichtigen einzuhalten sind, werden von den NZBen im Einklang mit ihren nationalen statistischen Berichtspflichten festgelegt und durchgeführt. Die NZBen stellen sicher, dass die nationalen Berichtsverfahren die zusätzlichen Berichtspflichtigen zur Erfüllung von Anforderungen verpflichten, die den in den Artikeln 6 bis 8, Artikel 10 Absatz 3 sowie den Artikeln 11 und 12 dieser Verordnung genannten Anforderungen gleichwertig sind. Die NZBen stellen sicher, dass diese Berichtsverfahren die benötigten statistischen Daten liefern und eine genaue Überprüfung der Einhaltung der in Anhang IV festgelegten Mindestanforderungen ermöglichen.“
                                    
                                 
                              
                  
                        3.
                     
                     
                        Artikel 4 wird wie folgt geändert:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Absatz 1 erhält folgende Fassung:
                                    
                                       „1.   Wenn eine NZB gemäß Artikel 3 Absatz 3 beschließt, dass Berichtspflichtige die in den Anhängen I, II und III bezeichneten statistischen Daten unmittelbar der EZB melden, übermitteln die Berichtspflichtigen der EZB diese Daten einmal täglich zwischen 18.00 Uhr MEZ des Handelstags und 7.00 Uhr MEZ (*3) des ersten auf den Handelstag folgenden TARGET2-Erfüllungstags.
                                    
                                    
                                       (*3)  Bei der MEZ wird die Umstellung auf die Mitteleuropäische Sommerzeit berücksichtigt.“"
                        
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Absatz 2 erhält folgende Fassung:
                                    
                                       „2.   In den nicht von Absatz 1 erfassten Fällen übermitteln die NZBen der EZB die in den Anhängen I, II und III bezeichneten tagesaktuellen statistischen Geldmarktdaten, die sie von nach Artikel 2 Absätze 2, 3 und 4 ausgewählten Berichtspflichtigen oder von nach Artikel 2 Absatz 6 ausgewählten zusätzlichen Berichtspflichtigen erhalten, einmal täglich vor 7.00 Uhr MEZ des ersten auf den Handelstag folgenden TARGET2-Erfüllungstags.“
                                    
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Der folgende Absatz 5 wird angefügt:
                                    
                                       „5.   Bei der Beurteilung, ob ein Berichtspflichtiger die in diesem Artikel vorgesehenen Anforderungen erfüllt, stellt zum Zwecke der Feststellung der Nichteinhaltung im Rahmen des Regelwerks der EZB zur Nichteinhaltung der statistischen Berichtspflichten die Nichteinhaltung einer der in Anhang IV Absatz 1 Ziffern i und ii dargestellten Mindestanforderungen für die Übermittlung einen Fall der Nichteinhaltung der gleichen Art von Berichtspflicht dar.“
                                    
                                 
                              
                  
                        4.
                     
                     
                        Artikel 5 wird gestrichen;
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 (EZB/2014/48) erhält die Fassung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung;
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 (EZB/2014/48) erhält die Fassung des Anhangs II der vorliegenden Verordnung;
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 (EZB/2014/48) erhält die Fassung des Anhangs III der vorliegenden Verordnung;
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Anhang IV der Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 (EZB/2014/48) erhält die Fassung des Anhangs IV der vorliegenden Verordnung.
                     
                  
         
            Artikel 2
            Schlussbestimmungen
            Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
            Sie gilt ab dem 15. März 2019.
         
         
            Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt gemäß den Verträgen unmittelbar in den Mitgliedstaaten.
            Geschehen zu Frankfurt am Main am 7. Dezember 2018.
            
               
                  Für den EZB-Rat
               
               
                  Der Präsident der EZB
               
               Mario DRAGHI
            
         
         
            (1)  ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 8.
         
            (2)  Verordnung (EU) Nr. 1333/2014 der Europäischen Zentralbank vom 26. November 2014 über Geldmarktstatistiken (EZB/2014/48) (ABl. L 359 vom 16.12.2014, S. 97).
         
            (3)  Auf der Website der EZB abrufbar unter www.ecb.europa.eu
      
      
         
            ANHANG I
            
               
                  
                     „ANHANG I
                     
                        Berichtsschema für Geldmarktstatistiken in Bezug auf besicherte Transaktionen
                     
                     TEIL 1
                     
                        ART DER INSTRUMENTE
                     
                     Die Berichtspflichtigen melden der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der jeweiligen nationalen Zentralbank (NZB) sämtliche auf Euro lautende Rückkaufsvereinbarungen und sämtliche im Rahmen dieser Rückkaufsvereinbarungen abgeschlossene Geschäfte, einschließlich Tri-Party-Repogeschäfte, mit einer Laufzeit von bis zu und einschließlich einem Jahr (definiert als Transaktionen mit einer Laufzeit von nicht mehr als 397 Tagen nach dem Abwicklungstag) zwischen dem Berichtspflichtigen und finanziellen Kapitalgesellschaften (mit Ausnahme von Zentralbanken, sofern die Transaktion nicht zu Investitionszwecken dient), dem Staat oder nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als ‚Großkunden‘ gelten. Gruppeninterne Transaktionen sind hiervon ausgeschlossen.
                     TEIL 2
                     
                        ART DER DATEN
                     
                     
                              
                                 1.
                              
                              
                                 Art der für jede Transaktion zu meldenden transaktionsbasierten Daten (*1):
                                 
                                             Feld
                                          
                                          
                                             Beschreibung der Daten
                                          
                                          
                                             Alternative Berichtsmöglichkeiten (sofern vorhanden) und weitere Vorgaben
                                          
                                       
                                             Transaktionsstatus (Reported Transaction Status)
                                          
                                          
                                             Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine neue Transaktion, eine Änderung einer früher gemeldeten Transaktion, eine Löschung oder eine Korrektur einer früher gemeldeten Transaktion handelt.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Novationsstatus (Novation Status)
                                          
                                          
                                             Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Novation handelt oder nicht.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Eindeutige Transaktionskennung (Unique Transaction Identifier)
                                          
                                          
                                             Diese eindeutige Kennung ermöglicht die Identifikation der Transaktion im betreffenden Marktsegment.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich.
                                          
                                       
                                             Interne Transaktionskennung (Proprietary Transaction Identification)
                                          
                                          
                                             Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für jede Transaktion verwendet. Die interne Transaktionskennung ist für jede gemeldete Transaktion eines Geldmarktsegments und eines Berichtspflichtigen einmalig.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Zugehörige interne Transaktionskennung (Related Proprietary Transaction Identification)
                                          
                                          
                                             Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für die ursprüngliche Transaktion verwendet, die durch eine Novation ersetzt wurde.
                                          
                                          
                                             Liegt eine Novation vor, ist dieses Feld ein Pflichtfeld.
                                          
                                       
                                             Interne Transaktionskennung des Geschäftspartners (Counterparty Proprietary Transaction Identification)
                                          
                                          
                                             Die derselben Transaktion vom Geschäftspartner des Berichtspflichtigen zugewiesene interne Transaktionskennung.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich.
                                          
                                       
                                             Geschäftspartnerkennung (Counterparty Identification)
                                          
                                          
                                             Eine Kennziffer, die verwendet wird, um den Geschäftspartner des Berichtspflichtigen bei der gemeldeten Transaktion zu identifizieren.
                                          
                                          
                                             Die Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier — LEI) ist stets zu verwenden, wenn dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde. Falls keine LEI zugewiesen wurde, sind Sektor und Standort des Geschäftspartners zu melden.
                                          
                                       
                                             Sektor des Geschäftspartners (Counterparty Sector)
                                          
                                          
                                             Der institutionelle Sektor des Geschäftspartners.
                                          
                                          
                                             Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist.
                                          
                                       
                                             Standort des Geschäftspartners (Counterparty Location)
                                          
                                          
                                             Der ISO-Ländercode des Landes, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat.
                                          
                                          
                                             Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist.
                                          
                                       
                                             Kennung des Drittdienstleisters (Tri-Party-Agent Identification)
                                          
                                          
                                             Die Geschäftspartnerkennung des Drittdienstleisters (Tri-Party-Agent).
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist bei Tri-Party-Transaktionen erforderlich.
                                             Die LEI ist stets zu verwenden, wenn dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde.
                                          
                                       
                                             Berichtstag (Reporting Date)
                                          
                                          
                                             Anfangs- und Enddatum sowie der Zeitraum, auf den sich die Transaktionsdaten in der Datei beziehen.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Elektronischer Zeitstempel (Electronic Time Stamp)
                                          
                                          
                                             Der Zeitpunkt, zu dem eine Transaktion abgeschlossen oder gebucht wird.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Handelstag (Trade Date)
                                          
                                          
                                             Der Tag, an dem die Parteien die Finanztransaktion tätigen.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Abwicklungstag (Settlement Date)
                                          
                                          
                                             Der Tag des ursprünglichen Austauschs von Geldbetrag gegen Vermögenswert wie vertraglich vereinbart.
                                          
                                          
                                             Im Fall einer Verlängerung (Rollover) von Bis-auf-Weiteres-Repogeschäften ist dies der Tag, an dem das Rollover durchgeführt wird, auch wenn keine Barzahlung stattfindet.
                                          
                                       
                                             Fälligkeitstag (Maturity Date)
                                          
                                          
                                             Der Rückkaufstag, d. h. der Tag, an dem der Geldbetrag im Austausch gegen den als Sicherheit hinterlegten oder erhaltenen Vermögenswert zurückzuzahlen bzw. fällig ist.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Art der Transaktion (Transaction Type)
                                          
                                          
                                             Dieses Attribut spezifiziert, ob die Transaktion zur Geldaufnahme oder Geldvergabe ausgeführt wird.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Nennwert der Transaktion (Transaction Nominal Amount)
                                          
                                          
                                             Der ursprünglich aufgenommene oder bereitgestellte Betrag in Euro.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Art des Zinssatzes (Rate Type)
                                          
                                          
                                             Dient dazu zu bestimmen, ob das Instrument fest oder variabel verzinslich ist.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Zinssatz der Transaktion (Deal Rate)
                                          
                                          
                                             Der Zinssatz gemäß der ACT/360-Geldmarktkonvention, zu dem das Repogeschäft abgeschlossen wurde und der aufgenommene Geldbetrag verzinst wird.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur für festverzinsliche Instrumente erforderlich.
                                          
                                       
                                             Referenzzinssatz (Reference Rate Index)
                                          
                                          
                                             Die Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (International Securities Identification Number — ISIN) des zugrunde liegenden Referenzzinssatzes, auf dessen Grundlage die regelmäßigen Zinszahlungen berechnet werden.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur für variabel verzinsliche Instrumente erforderlich.
                                          
                                       
                                             Spread in Basispunkten (Basis Point Spread)
                                          
                                          
                                             Die Anzahl der Basispunkte, die auf den zugrunde liegenden Referenzzinssatz aufgeschlagen (bei einem positiven Wert) oder von diesem abgezogen (bei einem negativen Wert) werden, um den tatsächlichen Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum bei der Emission des variabel verzinslichen Instruments zu berechnen.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur für variabel verzinsliche Instrumente erforderlich.
                                          
                                       
                                             ISIN der Sicherheit(en) (Collateral ISIN)
                                          
                                          
                                             Die ISIN des als Sicherheit hinterlegten Vermögenswerts.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist optional bei Tri-Party-Repogeschäften, die nicht mit einem Korb von Wertpapieren (Basket) besichert wurden, der über eine generische ISIN verfügt, oder bei Sicherheitenarten, für die keine ISIN zur Verfügung steht.
                                             Wird keine ISIN für den als Sicherheit hinterlegten Vermögenswert angegeben, sind die Art der Sicherheit, der Sektor des Emittenten der Sicherheit und der Sicherheitenpool anzugeben.
                                          
                                       
                                             Sicherheitenpool (Collateral Pool)
                                          
                                          
                                             Gibt an, ob es sich bei dem als Sicherheit hinterlegten Vermögenswert um einen Sicherheitenpool handelt.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Art der Sicherheit (Collateral Type)
                                          
                                          
                                             Dient dazu, die Kategorie des als Sicherheit hinterlegten Vermögenswertes zu bestimmen.
                                          
                                          
                                             Pflichtfeld, falls keine ISIN für die Sicherheit angegeben ist.
                                          
                                       
                                             Sektor des Emittenten der Sicherheit (Collateral Issuer Sector)
                                          
                                          
                                             Der institutionelle Sektor des Emittenten der Sicherheit.
                                          
                                          
                                             Pflichtfeld, falls keine ISIN für die Sicherheit angegeben ist.
                                          
                                       
                                             Kennzeichen für spezielle Sicherheiten (Special Collateral Indicator)
                                          
                                          
                                             Dient dazu, sämtliche Repogeschäfte zu identifizieren, die gegen allgemeine oder spezielle Sicherheiten abgeschlossen wurden.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Feldes ist optional
                                          
                                       
                                             Nennwert der Sicherheit (Collateral Nominal Amount)
                                          
                                          
                                             Der Nennwert der als Sicherheit hinterlegten Vermögenswerte in Euro.
                                          
                                          
                                             Optional bei Tri-Party-Repogeschäften und sonstigen Transaktionen, bei denen die als Sicherheit hinterlegten Vermögenswerte nicht über eine ISIN zu identifizieren sind.
                                          
                                       
                                             Sicherheitsabschlag (Collateral Haircut)
                                          
                                          
                                             Eine auf die gestellte Sicherheit angewandte Risikokontrollmaßnahme, wobei der Wert einer Sicherheit als deren Marktwert abzüglich eines bestimmen Prozentsatzes (Sicherheitsabschlag) berechnet wird.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist bei Transaktionen erforderlich, die mit einer einzigen Sicherheit besichert sind, ansonsten ist sie optional.
                                          
                                       
                           
                              
                                 2.
                              
                              
                                 Wesentlichkeitsschwellenwert (Materiality Threshold):
                                 Transaktionen mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften sollten nur gemeldet werden, wenn sie mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften getätigt werden, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als ‚Großkunden‘ gelten (*2).
                              
                           
               “
            
               (*1)  Die elektronischen Berichtsstandards sowie die technischen Spezifikationen der Daten sind gesondert festgelegt. Sie sind auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.eu abrufbar.
            
               (*2)  Siehe ‚Basel III: Mindestliquiditätsquote und Instrumente zur Überwachung des Liquiditätsrisikos‘, Basler Ausschuss für Bankenaufsicht, Januar 2013, S. 23 bis 27, abrufbar auf der Website der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich unter www.bis.org.
         
      
      
         
            ANHANG II
            
               
                  
                     „ANHANG II
                     
                        Berichtsschema für Geldmarktstatistiken in Bezug auf unbesicherte Transaktionen
                     
                     TEIL 1
                     
                        ART DER INSTRUMENTE
                     
                     
                              
                                 1.
                              
                              
                                 Die Berichtspflichtigen melden der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der jeweiligen nationalen Zentralbank (NZB):
                                 
                                             a)
                                          
                                          
                                             jegliche auf Euro lautende Geldaufnahme des Berichtspflichtigen unter Verwendung der in nachstehender Tabelle bestimmten Instrumente mit einer Laufzeit von bis zu und einschließlich einem Jahr (definiert als Transaktionen mit einer Laufzeit von nicht mehr als 397 Tagen nach dem Abwicklungstag) von finanziellen Kapitalgesellschaften, (mit Ausnahme von Zentralbanken, sofern die Transaktion nicht zu Investitionszwecken dient), vom Staat oder von nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als ‚Großkunden‘ gelten;
                                          
                                       
                                             b)
                                          
                                          
                                             jegliche auf Euro lautenden Transaktionen zur Geldvergabe an andere Kreditinstitute mit einer Laufzeit von bis zu und einschließlich einem Jahr (definiert als Transaktionen mit einer Laufzeit von nicht mehr als 397 Tagen nach dem Abwicklungstag) mittels unbesicherter Einlagen oder Tagesgeldkonten oder mittels des Erwerbs von Commercial Papers, Einlagenzertifikaten, variabel verzinslichen Anleihen und anderen Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr von emittierenden Kreditinstituten.
                                          
                                       Für die Zwecke des vorstehenden Absatzes 1 Buchstaben a und b sind gruppeninterne Transaktionen ausgeschlossen.
                              
                           
                              
                                 2.
                              
                              
                                 Die nachstehende Tabelle enthält eine detaillierte und standardisierte Beschreibung der Kategorien von Instrumenten für Transaktionen, die die Berichtspflichtigen an die EZB zu melden haben. Sofern die Berichtspflichtigen verpflichtet sind, die Transaktionen ihrer NZB zu melden, sollte die betreffende NZB die Beschreibungen dieser Kategorien im Einklang mit dieser Verordnung auf nationaler Ebene umsetzen.
                                 
                                             Art des Instruments
                                          
                                          
                                             Beschreibung
                                          
                                       
                                             Einlagen (Deposits)
                                          
                                          
                                             Unbesicherte verzinsliche Einlagen (einschließlich Tagesgeldkonten, jedoch ausgenommen Girokonten) mit einer Kündigungsfrist oder einer Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, die entweder vom Berichtspflichtigen hereingenommen (Geldaufnahme) oder platziert (Geldvergabe) werden.
                                          
                                       
                                             Tagesgeldkonten/Tagesgeld (Call Account/Call Money)
                                          
                                          
                                             Barkonten mit täglich wechselndem Zinssatz, für die in regelmäßigen Zeitabständen Zinsen gezahlt oder berechnet werden und bei denen Geldabhebungen einer Kündigungsfrist unterliegen.
                                             Sparkonten, bei denen Geldabhebungen einer Kündigungsfrist unterliegen.
                                          
                                       
                                             Einlagenzertifikat (Certificate of Deposit)
                                          
                                          
                                             Ein von einem MFI ausgegebener Schuldtitel in übertragbarer oder nicht übertragbarer Form mit fester Laufzeit, der den Inhaber für einen festgelegten Zeitraum von bis zu einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, zu einem bestimmten Festzins berechtigt und der entweder verzinslich oder diskontiert ist.
                                          
                                       
                                             Commercial Paper
                                          
                                          
                                             Ein von einem MFI ausgegebener unbesicherter Schuldtitel, der eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, hat und entweder verzinslich oder diskontiert ist.
                                          
                                       
                                             Asset-backed Commercial Paper
                                          
                                          
                                             Ein von einem MFI ausgegebener Schuldtitel, der eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, hat und entweder verzinslich oder diskontiert ist und durch Sicherheiten (irgendeiner Art) besichert wird.
                                          
                                       
                                             Variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floating Rate Note)
                                          
                                          
                                             Ein Schuldtitel, bei dem die periodischen Zinszahlungen auf Grundlage des Wertes, d. h. die Festlegung eines zugrunde liegenden Referenzzinssatzes wie etwa die Euro Interbank Offered Rate (Euribor) zu im Voraus festgelegten Tagen (den sogenannten Fixing-Terminen) berechnet werden, und der eine Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, hat.
                                          
                                       
                                             Sonstige kurzfristige Schuldverschreibungen (Other Short-term Debt Securities)
                                          
                                          
                                             Nichtnachrangige Schuldverschreibungen außer sonstigen Anteilsrechten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr, d. h. bis zu 397 Tagen nach dem Abwicklungstag, die von Berichtspflichtigen ausgegeben werden; dabei handelt es sich um Finanzinstrumente, die in der Regel handelbar sind und an Sekundärmärkten gehandelt werden oder am Markt verrechnet werden können, dem Inhaber aber keine Eigentumsrechte am Emissionsinstitut einräumen. Hierunter fallen:
                                             
                                                         a)
                                                      
                                                      
                                                         Wertpapiere, die dem Inhaber ein uneingeschränktes Recht auf ein festes oder vertraglich vereinbartes Einkommen in Form von Kuponzahlungen und/oder einem angegebenen festen Betrag zu einem bestimmten Tag (oder bestimmten Tagen) oder ab einem zum Zeitpunkt der Emission festgelegten Tag einräumen;
                                                      
                                                   
                                                         b)
                                                      
                                                      
                                                         von Berichtspflichtigen ausgegebene nicht börsenfähige Instrumente, die zu einem späteren Zeitpunkt börsenfähig werden und als ‚Schuldverschreibungen‘ reklassifiziert werden sollten.
                                                      
                                                   
                                       
                           TEIL 2
                     
                        ART DER DATEN
                     
                     
                              
                                 1.
                              
                              
                                 Art der für jede Transaktion zu meldenden transaktionsbasierten Daten (*1):
                                 
                                             Feld
                                          
                                          
                                             Beschreibung der Daten
                                          
                                          
                                             Alternative Berichtsmöglichkeiten (sofern vorhanden) und weitere Vorgaben
                                          
                                       
                                             Transaktionsstatus (Reported Transaction Status)
                                          
                                          
                                             Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine neue Transaktion, eine Änderung einer früher gemeldeten Transaktion, eine Löschung oder eine Korrektur einer früher gemeldeten Transaktion handelt.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Novationsstatus (Novation Status)
                                          
                                          
                                             Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Novation handelt oder nicht.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Eindeutige Transaktionskennung (Unique Transaction Identifier)
                                          
                                          
                                             Diese eindeutige Kennung ermöglicht die Identifikation der Transaktion im betreffenden Marktsegment.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich.
                                          
                                       
                                             Interne Transaktionskennung (Proprietary Transaction Identification)
                                          
                                          
                                             Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für jede Transaktion verwendet. Die interne Transaktionskennung ist für jede gemeldete Transaktion eines Geldmarktsegments und eines Berichtspflichtigen einmalig.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Zugehörige interne Transaktionskennung (Related Proprietary Transaction Identification)
                                          
                                          
                                             Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für die ursprüngliche Transaktion verwendet, die durch eine Novation ersetzt wurde.
                                          
                                          
                                             Liegt eine Novation vor, ist dieses Feld ein Pflichtfeld.
                                          
                                       
                                             Interne Transaktionskennung des Geschäftspartners (Counterparty Proprietary Transaction Identification)
                                          
                                          
                                             Die derselben Transaktion vom Geschäftspartner des Berichtspflichtigen zugewiesene interne Transaktionskennung.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich.
                                          
                                       
                                             Geschäftspartnerkennung (Counterparty Identification)
                                          
                                          
                                             Eine Kennziffer, die verwendet wird, um den Geschäftspartner des Berichtspflichtigen bei der gemeldeten Transaktion zu identifizieren.
                                          
                                          
                                             Die Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier — LEI) ist in allen Fällen zu verwenden, in denen dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde. Falls keine LEI zugewiesen wurde, sind Sektor und Standort des Geschäftspartners zu melden.
                                          
                                       
                                             Sektor des Geschäftspartners (Counterparty Sector)
                                          
                                          
                                             Der institutionelle Sektor des Geschäftspartners
                                          
                                          
                                             Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist.
                                          
                                       
                                             Standort des Geschäftspartners (Counterparty Location)
                                          
                                          
                                             Der ISO-Ländercode des Landes, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat.
                                          
                                          
                                             Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist.
                                          
                                       
                                             Berichtstag (Reporting Date)
                                          
                                          
                                             Anfangs- und Enddatum sowie der Zeitraum, auf den sich die Transaktionsdaten in der Datei beziehen.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Elektronischer Zeitstempel (Electronic Time Stamp)
                                          
                                          
                                             Der Zeitpunkt, an dem eine Transaktion abgeschlossen oder gebucht wird.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Handelstag (Trade Date)
                                          
                                          
                                             Der Tag, an dem die Parteien die gemeldete Finanztransaktion tätigen.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Abwicklungstag (Settlement Date)
                                          
                                          
                                             Der Tag, an dem der Geldbetrag zwischen den Geschäftspartnern ausgetauscht wird oder an dem der Kauf oder Verkauf eines Schuldtitels abgewickelt wird.
                                          
                                          
                                             Bei Tagesgeldkonten und anderer unbesicherter Kreditaufnahme bzw. -vergabe mit vereinbarter Kündigungsfrist, der Tag, an dem die Einlagen verlängert werden (d. h. an dem diese zurückgezahlt worden wären, wenn sie abgerufen und nicht verlängert worden wären).
                                          
                                       
                                             Fälligkeitstag (Maturity Date)
                                          
                                          
                                             Der Tag, an dem der Geldbetrag fällig und vom Kreditnehmer an den Kreditgeber zurückzuzahlen ist oder an dem ein Schuldtitel fällig wird und zurückzuzahlen ist.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Art des Instruments (Instrument Type)
                                          
                                          
                                             Das Instrument, über das die Kreditaufnahme/-vergabe erfolgt.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Art der Transaktion (Transaction Type)
                                          
                                          
                                             Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Kreditaufnahme oder Kreditvergabe von Barmitteln handelt.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Nennwert der Transaktion (Transaction Nominal Amount)
                                          
                                          
                                             Der als Einlagen aufgenommene oder bereitgestellte Geldbetrag in Euro. Bei Schuldverschreibungen, der Nennwert der ausgegebenen/erworbenen Sicherheit.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Preis der Transaktions (Transaction Deal Price)
                                          
                                          
                                             Der Preis (dirty price, d. h. der Preis einschließlich aller aufgelaufenen Zinsen) in Prozentpunkten, zu dem das Wertpapier ausgegeben oder gehandelt wird.
                                          
                                          
                                             Bei unbesicherten Einlagen als 100 anzugeben.
                                          
                                       
                                             Art des Zinssatzes (Rate Type)
                                          
                                          
                                             Dient dazu zu bestimmen, ob das Instrument fest oder variabel verzinslich ist.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Zinssatz der Transaktion (Deal Rate)
                                          
                                          
                                             Der Zinssatz gemäß der ACT/360 Geldmarktkonvention zu dem die Einlage hinterlegt wurde und zu dem der bereitgestellte Geldbetrag vergütet wird. Bei Schuldverschreibungen ist dies der effektive Zinssatz gemäß der ACT/360 Geldmarktkonvention zu dem das Instrument ausgegeben oder erworben wurde.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur nur für festverzinsliche Instrumente erforderlich.
                                          
                                       
                                             Referenzzinssatz (Reference Rate Index)
                                          
                                          
                                             Die Internationale Wertpapier-Identifikationsnummer (International Securities Identification Number — ISIN) des zugrunde liegenden Referenzzinssatzes, auf dessen Grundlage die regelmäßigen Zinszahlungen berechnet werden.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur nur für variabel verzinsliche Instrumente erforderlich.
                                          
                                       
                                             Spread in Basispunkten (Basis Point Spread)
                                          
                                          
                                             Die Anzahl der Basispunkte, die auf den zugrunde liegenden Referenzzinssatz aufgeschlagen (bei einem positiven Wert) oder von diesem abgezogen (bei einem negativen Wert) werden, um den Zinssatz für einen bestimmten Zeitraum bei der Emission des variabel verzinslichen Instruments zu berechnen.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur nur für variabel verzinsliche Instrumente erforderlich.
                                          
                                       
                                             Kauf- oder Verkaufsoption (Call or Put)
                                          
                                          
                                             Dient dazu zu bestimmen, ob das Instrument eine Kauf- oder Verkaufsoption hat.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur bei Instrumenten mit einer Kauf- oder Verkaufsoption erforderlich.
                                          
                                       
                                             Erster Kauf-/Verkaufstag (First Call/Put Date)
                                          
                                          
                                             Der erste Tag, an dem die Kauf- oder Verkaufsoption ausgeübt werden darf.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur für Instrumente mit einer Kauf- oder Verkaufsoption erforderlich, die zu einem oder mehr feststehenden Terminen ausgeübt werden kann.
                                          
                                       
                                             Kauf-/Verkaufsfrist (Call/Put Notice Period)
                                          
                                          
                                             Die Anzahl von Kalendertagen, die der Inhaber des Instruments dem Emittenten bzw. der Emittent dem Inhaber des Instruments einräumt, bevor er die Kauf-/Verkaufsoption ausübt.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur bei Instrumenten/Transaktionen mit einer Kündigungs-/Ausübungsfrist für die Kauf-/Verkaufsoption und die Einlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist erforderlich.
                                          
                                       
                           
                              
                                 2.
                              
                              
                                 Wesentlichkeitsschwellenwert (Materiality Threshold):
                                 Transaktionen mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften sollten nur gemeldet werden, wenn diese mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften getätigt werden, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als ‚Großkunden‘ gelten.
                              
                           
               “
            
               (*1)  Die elektronischen Berichtsstandards sowie die technischen Spezifikationen der Daten sind gesondert festgelegt. Sie sind auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.eu abrufbar.
         
      
      
         
            ANHANG III
            
               
                  
                     „ANHANG III
                     
                        Berichtsschema für Geldmarktstatistiken in Bezug auf derivative Transaktionen
                     
                     TEIL 1
                     
                        ART DER INSTRUMENTE
                     
                     Die Berichtspflichtigen melden der Europäischen Zentralbank (EZB) oder der jeweiligen nationalen Zentralbank (NZB):
                     
                                 a)
                              
                              
                                 alle Devisenswapgeschäfte zwischen dem Berichtspflichtigen und finanziellen Kapitalgesellschaften (mit Ausnahme von Zentralbanken, sofern die Transaktion nicht zu Investitionszwecken dient), dem Staat oder nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als ‚Großkunden‘ gelten, bei denen Euro gegen Fremdwährung gekauft bzw. verkauft werden und an einem zukünftigen Zeitpunkt zu einem vorher festgelegten Devisenterminkurs wieder verkauft bzw. zurückgekauft werden mit einer Laufzeit von bis zu und einschließlich einem Jahr (definiert als Transaktionen mit einer Laufzeit von nicht mehr als 397 Tagen nach dem Abwicklungstag der Kassaposition des Devisenswapgeschäfts);
                              
                           
                                 b)
                              
                              
                                 auf Euro lautende Tagesgeldsatz-Swapgeschäfte (Overnight Index Swaps — OIS) zwischen dem Berichtspflichtigen und finanziellen Kapitalgesellschaften (mit Ausnahme von Zentralbanken, sofern die Transaktion nicht zu Investitionszwecken dient), dem Staat oder mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als ‚Großkunden‘ gelten.
                              
                           Für die Zwecke der vorstehenden Buchstaben a und b sind gruppeninterne Transaktionen ausgeschlossen.
                     TEIL 2
                     
                        ART DER DATEN
                     
                     
                              
                                 1.
                              
                              
                                 Art der bei jeder Transaktion zu meldenden transaktionsbasierten Daten (*1) für Devisenswapgeschäfte:
                                 
                                             Feld
                                          
                                          
                                             Beschreibung der Daten
                                          
                                          
                                             Alternative Berichtsmöglichkeiten (sofern vorhanden) und weitere Vorgaben
                                          
                                       
                                             Transaktionsstatus (Reported Transaction Status)
                                          
                                          
                                             Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine neue Transaktion, eine Änderung einer früher gemeldeten Transaktion, eine Löschung oder eine Korrektur einer früher gemeldeten Transaktion handelt.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Novationsstatus (Novation Status)
                                          
                                          
                                             Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Novation handelt oder nicht.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Eindeutige Transaktionskennung (Unique Transaction Identifier)
                                          
                                          
                                             Diese eindeutige Kennung ermöglicht die Identifikation der Transaktion im betreffenden Marktsegment.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich.
                                          
                                       
                                             Interne Transaktionskennung (Proprietary Transaction Identification)
                                          
                                          
                                             Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für jede Transaktion verwendet. Die interne Transaktionskennung ist für jede gemeldete Transaktion eines Geldmarktsegments und eines Berichtspflichtigen einmalig.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Zugehörige interne Transaktionskennung (Related Proprietary Transaction Identification)
                                          
                                          
                                             Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für die ursprüngliche Transaktion verwendet, die durch eine Novation ersetzt wurde.
                                          
                                          
                                             Liegt eine Novation vor, ist dieses Feld ein Pflichtfeld.
                                          
                                       
                                             Interne Transaktionskennung des Geschäftspartners (Counterparty Proprietary Transaction Identification)
                                          
                                          
                                             Die derselben Transaktion vom Geschäftspartner des Berichtspflichtigen zugewiesene interne Transaktionskennung.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich.
                                          
                                       
                                             Geschäftspartnerkennung (Counterparty Identification)
                                          
                                          
                                             Eine Kennziffer, die verwendet wird, um den Geschäftspartner des Berichtspflichtigen bei der gemeldeten Transaktion zu identifizieren.
                                          
                                          
                                             Die Rechtsträgerkennung (Legal Entity Identifier — LEI) ist stets zu verwenden, wenn dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde. Falls keine LEI zugewiesen wurde, sind Sektor und Standort des Geschäftspartners zu melden.
                                          
                                       
                                             Sektor des Geschäftspartners (Counterparty Sector)
                                          
                                          
                                             Der institutionelle Sektor des Geschäftspartners.
                                          
                                          
                                             Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist.
                                          
                                       
                                             Standort des Geschäftspartners (Counterparty Location)
                                          
                                          
                                             Der ISO-Ländercode des Landes, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat.
                                          
                                          
                                             Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist.
                                          
                                       
                                             Berichtstag (Reporting Date)
                                          
                                          
                                             Anfangs- und Enddatum sowie der Zeitraum, auf den sich die Transaktionsdaten in der Datei beziehen.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Elektronischer Zeitstempel (Electronic Time Stamp)
                                          
                                          
                                             Der Zeitpunkt, an dem eine Transaktion abgeschlossen oder gebucht wird.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Handelstag (Trade Date)
                                          
                                          
                                             Der Tag, an dem die Parteien die gemeldete Finanztransaktion tätigen.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Kassa-Abrechnungstag (Spot Value Date)
                                          
                                          
                                             Der Tag, an dem eine Partei der anderen Partei einen bestimmten Betrag einer bestimmten Währung gegen Zahlung eines vereinbarten Betrags einer bestimmten anderen Währung auf Grundlage eines vereinbarten Devisenkurses, des sogenannten Devisenkassakurses, veräußert.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Fälligkeitstag (Maturity Date)
                                          
                                          
                                             Der Tag, an dem das Devisenswapgeschäft ausläuft und die am Kassa-Abrechnungstag verkaufte Währung zurückgekauft wird.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Art des Devisengeschäfts (Foreign Exchange Transaction Type)
                                          
                                          
                                             Dieses Attribut gibt an, ob der als Nennwert der Transaktion ausgewiesene Eurobetrag am Kassa-Abrechnungstag gekauft oder verkauft wird.
                                             Diese Angabe sollte sich auf Euro per Kasse beziehen, d. h. ob am Kassa-Abrechnungstag Euro gekauft oder verkauft werden.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Nennwert der Transaktion (Transaction Nominal Amount)
                                          
                                          
                                             Der Nennwert des Devisenswaps in Euro.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             ISO-Code der Fremdwährung (Foreign Currency Code)
                                          
                                          
                                             Das internationale dreistellige ISO-Kürzel der im Austausch gegen Euro gekauften/verkauften Währung.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Devisenkassakurs (Foreign Exchange Spot Rate)
                                          
                                          
                                             Der Devisenkurs zwischen dem Euro und der auf die erste Komponente des Devisenswapgeschäfts anzuwendenden Devise.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Swap-Punkte bei Devisentermingeschäften (Foreign Exchange Forward Points)
                                          
                                          
                                             Die Differenz zwischen dem Termin- und dem Kassakurs der Devise, ausgedrückt in Basispunkten gemäß den vorherrschenden Marktkonventionen für das betreffende Währungspaar.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                           
                              
                                 2.
                              
                              
                                 Art der bei jeder Transaktion zu meldenden transaktionsbasierten Daten für OIS-Transaktionen:
                                 
                                             Feld
                                          
                                          
                                             Beschreibung der Daten
                                          
                                          
                                             Alternative Berichtsmöglichkeiten (sofern vorhanden) und weitere Vorgaben
                                          
                                       
                                             Transaktionsstatus (Reported Transaction Status)
                                          
                                          
                                             Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine neue Transaktion, eine Änderung einer früher gemeldeten Transaktion, eine Löschung oder eine Korrektur einer früher gemeldeten Transaktion handelt.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Novationsstatus (Novation Status)
                                          
                                          
                                             Dieses Attribut spezifiziert, ob es sich bei der Transaktion um eine Novation handelt oder nicht.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Eindeutige Transaktionskennung (Unique Transaction Identifier)
                                          
                                          
                                             Diese eindeutige Kennung ermöglicht die Identifikation der Transaktion im betreffenden Marktsegment.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich.
                                          
                                       
                                             Interne Transaktionskennung (Proprietary Transaction Identification)
                                          
                                          
                                             Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für jede Transaktion verwendet. Die interne Transaktionskennung ist für jede gemeldete Transaktion eines Geldmarktsegments und eines Berichtspflichtigen einmalig.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Zugehörige interne Transaktionskennung (Related Proprietary Transaction Identification)
                                          
                                          
                                             Die eindeutige interne Transaktionskennung, die der Berichtspflichtige für die ursprüngliche Transaktion verwendet, die durch eine Novation ersetzt wurde.
                                          
                                          
                                             Liegt eine Novation vor, ist dieses Feld ein Pflichtfeld.
                                          
                                       
                                             Interne Transaktionskennung des Geschäftspartners (Counterparty Proprietary Transaction Identification)
                                          
                                          
                                             Die derselben Transaktion vom Geschäftspartner des Berichtspflichtigen zugewiesene interne Transaktionskennung.
                                          
                                          
                                             Die Meldung dieses Felds ist nur bei Verfügbarkeit erforderlich.
                                          
                                       
                                             Geschäftspartnerkennung (Counterparty Identification)
                                          
                                          
                                             Eine Kennziffer, die verwendet wird, um den Geschäftspartner des Berichtspflichtigen bei der gemeldeten Transaktion zu identifizieren.
                                          
                                          
                                             Die LEI ist stets zu verwenden, wenn dem Geschäftspartner eine solche Kennung zugewiesen wurde. Falls keine LEI zugewiesen wurde, sind Sektor und Standort des Geschäftspartners zu melden.
                                          
                                       
                                             Sektor des Geschäftspartners (Counterparty sector)
                                          
                                          
                                             Der institutionelle Sektor des Geschäftspartners.
                                          
                                          
                                             Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist.
                                          
                                       
                                             Standort des Geschäftspartners (Counterparty location)
                                          
                                          
                                             Der ISO-Ländercode des Landes, in dem der Geschäftspartner seinen Sitz hat.
                                          
                                          
                                             Pflichtfeld, falls die Geschäftspartnerkennung nicht angegeben ist.
                                          
                                       
                                             Berichtstag (Reporting Date)
                                          
                                          
                                             Anfangs- und Enddatum sowie Zeitraum, auf den sich die Transaktionsdaten in der Datei beziehen.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Elektronischer Zeitstempel (Electronic Time Stamp)
                                          
                                          
                                             Der Zeitpunkt, an dem eine Transaktion abgeschlossen oder gebucht wird.
                                          
                                          
                                             Optional.
                                          
                                       
                                             Handelstag (Trade Date)
                                          
                                          
                                             Der Tag, an dem die Parteien die Finanztransaktion tätigen.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Starttag (Start Date)
                                          
                                          
                                             Der Tag, an dem der Tagesgeldsatz der variablen Komponente berechnet wird.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Fälligkeitstag (Maturity Date)
                                          
                                          
                                             Der letzte Tag des Zeitraums, über den der zusammengesetzte Tagesgeldsatz berechnet wird.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Festzinssatz (Fixed Interest Rate)
                                          
                                          
                                             Der bei der Berechnung der OIS-Auszahlung verwendete Festzinssatz.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Art der Transaktion (Transaction Type)
                                          
                                          
                                             Dieses Attribut gibt an, ob die festgelegten Zinszahlungen vom oder an den Berichtspflichtigen gezahlt werden.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                                             Nennwert der Transaktion (Transaction Nominal Amount)
                                          
                                          
                                             Der Nennwert des OIS.
                                          
                                          
                                              
                                          
                                       
                           
                              
                                 3.
                              
                              
                                 Wesentlichkeitsschwellenwert (Materiality Threshold):
                                 Transaktionen mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften sollten nur gemeldet werden, wenn sie mit nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften getätigt werden, die gemäß dem Basel-III-LCR-Rahmenwerk als ‚Großkunden‘ gelten.
                              
                           
               “
            
               (*1)  Die elektronischen Berichtsstandards sowie die technischen Spezifikationen der Daten sind gesondert festgelegt. Sie sind auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.eu abrufbar.
         
      
      
         
            ANHANG IV
            
               
                  
                     „ANHANG IV
                     
                        Vom jeweiligen Kreis der Berichtspflichtigen anzuwendende Mindeststandards
                     
                     Berichtspflichtige haben folgende Mindeststandards zu erfüllen, um den statistischen Berichtspflichten der Europäischen Zentralbank (EZB) zu genügen.
                     
                              
                                 1.
                              
                              
                                 Mindestanforderungen für die Übermittlung:
                                 
                                             i)
                                          
                                          
                                             die Berichterstattung muss pünktlich und innerhalb der von der EZB und der jeweiligen nationalen Zentralbank (NZB) gesetzten Fristen erfolgen;
                                          
                                       
                                             ii)
                                          
                                          
                                             statistische Meldungen müssen in Form und Format den technischen Berichtspflichten der EZB und der jeweiligen NZB entsprechen;
                                          
                                       
                                             iii)
                                          
                                          
                                             die Berichtspflichtigen müssen der EZB und der jeweiligen NZB die Kontaktdaten mindestens eines Ansprechpartners bekannt geben;
                                          
                                       
                                             iv)
                                          
                                          
                                             die technischen Spezifikationen für die Datenübertragung an die EZB und die jeweilige NZB müssen beachtet werden.
                                          
                                       
                           
                              
                                 2.
                              
                              
                                 Mindeststandards für die Exaktheit
                                 
                                             i)
                                          
                                          
                                             die statistischen Daten müssen korrekt sein;
                                          
                                       
                                             ii)
                                          
                                          
                                             die Berichtspflichtigen müssen in der Lage sein, die in den übermittelten Zahlen zum Ausdruck kommenden Entwicklungen zu erläutern;
                                          
                                       
                                             iii)
                                          
                                          
                                             alle statistischen Daten müssen vollständig sein und dürfen keine Lücken in Bezug auf Kontinuität und Struktur aufweisen. Lücken sollten erwähnt und der EZB und der jeweiligen NZB erklärt und gegebenenfalls so schnell wie möglich geschlossen werden;
                                          
                                       
                                             iv)
                                          
                                          
                                             die Berichtspflichtigen müssen die von der EZB und der jeweiligen NZBen für die technische Übermittlung der Daten vorgeschriebenen Dimensionen, Rundungsregeln und Anzahl der Dezimalstellen einhalten.
                                          
                                       
                           
                              
                                 3.
                              
                              
                                 Mindestanforderungen für die Erfüllung der Konzepte:
                                 
                                             i)
                                          
                                          
                                             die statistischen Daten müssen den Definitionen und Klassifizierungen der vorliegenden Verordnung entsprechen;
                                          
                                       
                                             ii)
                                          
                                          
                                             bei Abweichungen von diesen Definitionen und Klassifizierungen müssen die Berichtspflichtigen den Unterschied zwischen den verwendeten und den in dieser Verordnung enthaltenen Kriterien regelmäßig überwachen und quantifizieren;
                                          
                                       
                                             iii)
                                          
                                          
                                             die Berichtspflichtigen müssen in der Lage sein, Brüche zwischen den übermittelten Daten und denen vorausgegangener Zeiträume zu erläutern.
                                          
                                       
                           
                              
                                 4.
                              
                              
                                 Mindestanforderungen für Korrekturen:
                                 Die von der EZB und der zuständigen NZB aufgestellten Richtlinien und Verfahren sind zu befolgen. Korrekturen, die nicht in regelmäßigem Turnus erfolgen, müssen erläutert werden.
                              
                           
                              
                                 5.
                              
                              
                                 Mindestanforderungen für die Datenintegrität:
                                 
                                             i)
                                          
                                          
                                             die statistischen Daten müssen von den Berichtspflichtigen unparteiisch und objektiv erhoben und übermittelt werden;
                                          
                                       
                                             ii)
                                          
                                          
                                             Fehler in den übermittelten Daten müssen zum frühestmöglichen Zeitpunkt berichtigt und der EZB und der betreffenden NZB von den Berichtspflichtigen mitgeteilt werden.
                                          
                                       
                           
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