CELEX: 32012R1247
Language: da
Date: 2012-12-19 00:00:00
Title: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1247/2012 af 19. december 2012 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre  EØS-relevant tekst

21.12.2012   
            
            
               DA
            
            
               Den Europæiske Unions Tidende
            
            
               L 352/20
            
         KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1247/2012
   af 19. december 2012
   om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for formatet for og hyppigheden af handelsindberetninger til transaktionsregistre i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre
   (EØS-relevant tekst)
   EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
   under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
   under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank (1),
   under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (2), særlig artikel 9, stk. 6, og
   ud fra følgende betragtninger:
   
               (1)
            
            
               For at undgå manglende overensstemmelse bør der ved indberetning af alle oplysninger til transaktionsregistre i henhold til artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 følges samme regler, standarder og formater for alle transaktionsregistre, alle modparter og alle typer derivater. Der bør derfor anvendes et unikt datasæt til beskrivelse af en derivathandel.
            
         
               (2)
            
            
               Da OTC-derivater typisk hverken kan defineres entydigt ved hjælp af eksisterende koder, der er almindeligt udbredt på de finansielle markeder, f.eks. International Securities Identification Numbers (ISIN-koder), eller beskrives ved anvendelse af koderne i ISO's Classification of Financial Instruments (CFI-koder), er det nødvendigt at udvikle en ny og universel identifikationsmetode. Hvis der findes en unik produktidentifikator, der er i overensstemmelse med principperne for entydighed, neutralitet, pålidelighed, open source, skalerbarhed og tilgængelighed og har et rimeligt omkostningsgrundlag, er tilgængelig i en passende forvaltningsramme og er anerkendt med henblik på anvendelse inden for EU, bør denne anvendes. Hvis der ikke findes en unik produktidentifikator, der opfylder disse krav, bør der anvendes en foreløbig taksonomi.
            
         
               (3)
            
            
               Det underliggende aktiv bør identificeres ved anvendelse af en entydig identifikator, men der findes i øjeblikket ikke nogen markedsomfattende standardiserede koder til identifikation af det underliggende aktiv i en kurv. Det bør derfor kræves af modparter, at de som minimum angiver, at det underliggende aktiv er en kurv, og at de om muligt anvender ISIN-koder for standardiserede indeks.
            
         
               (4)
            
            
               For at sikre overensstemmelse bør alle parter i en derivataftale identificeres ved en entydig kode. Der bør, når en sådan foreligger, anvendes en global identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier) eller en foreløbig identifikator for enheder, som skal fastsættes inden for forvaltningsmæssige rammer, der er kompatible med FSB's anbefalinger om datakrav, og er vedtaget med henblik på anvendelse inden for EU, til definering af alle finansielle og ikke-finansielle modparter, mæglere, centrale modparter og berettigede modtagere, navnlig for at sikre overensstemmelse med rapporten fra Udvalget om Betalings- og Clearingssystemer (CPSS) og Den Internationale Børstilsynsorganisation (IOSCO) om dataindberetnings- og dataaggregeringskrav vedrørende OTC-derivater, som beskriver identifikatorer for juridiske enheder som et værktøj til dataaggregering. Når der er tale om handler via formidler, bør den berettigede modtager identificeres som den person eller enhed, på hvis vegne aftalen er indgået.
            
         
               (5)
            
            
               Der bør tages hensyn til den praksis, der anvendes i tredjelande, og den praksis, som transaktionsregistrene selv anvender, når de påbegynder deres virksomhed. For at sikre en omkostningseffektiv løsning for centrale modparter og for at mindske driftsrisikoen for transaktionsregistre bør startdatoen for indberetning derfor omfatte indfasningsdatoer for forskellige derivatklasser begyndende med de mest standardiserede klasser og med efterfølgende udvidelse til de øvrige klasser. Derivataftaler, der er indgået før, på eller efter datoen for ikrafttrædelsen af forordning (EU) nr. 648/2012, og som ikke er udestående på eller efter startdatoen for indberetning, er ikke af væsentlig betydning i reguleringsmæssig sammenhæng. De skal dog indberettes i henhold til artikel 9, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 648/2012. For at sikre en effektiv og forholdsmæssig indberetningsordning i sådanne tilfælde og under hensyn til vanskelighederne ved at rekonstruere data vedrørende udløbne aftaler bør der for denne type indberetning fastsættes en længere frist.
            
         
               (6)
            
            
               Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har fremsendt til Kommissionen.
            
         
               (7)
            
            
               I overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed) (3) har ESMA afholdt åbne offentlige høringer om udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt indhentet en udtalelse fra ESMA's interessentgruppe for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i nævnte forordning –
            
         VEDTAGET DENNE FORORDNING:
   Artikel 1
   Format for indberetning af derivataftaler
   Oplysninger i rapporter efter artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 skal indberettes i det format, der er fastsat i bilaget til denne forordning.
   Artikel 2
   Hyppighed af indberetning af derivataftaler
   For så vidt dette er fastsat i artikel 11, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal værdiansættelse efter marking-to-market-princippet eller efter marking-to-model-princippet af aftaler, der er indberettet til et transaktionsregister, finde sted dagligt. Andre indberetningselementer som fastsat i bilaget til denne forordning og bilaget til den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre i henhold til artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012, skal indberettes, efterhånden som de forekommer, og under hensyntagen til den i artikel 9 i forordning (EU) nr. 648/2012 fastsatte tidsfrist, navnlig hvad angår en aftales indgåelse eller ophør eller ændringer heraf.
   Artikel 3
   Identifikation af modparter og andre enheder
   1.   I indberetninger skal der anvendes en identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier) til identifikation af:
   
               a)
            
            
               en berettiget modtager, der er en juridisk person
            
         
               b)
            
            
               en mæglerenhed
            
         
               c)
            
            
               en central modpart (CCP)
            
         
               d)
            
            
               et clearingmedlem, der er en juridisk person
            
         
               e)
            
            
               en modpart, der er en juridisk person
            
         
               f)
            
            
               en enhed, der indgiver oplysninger.
            
         2.   Hvis der ikke findes en identifikator for juridiske enheder, skal der i indberetningen anvendes en foreløbig identifikator for enheder, der er fastsat på EU-plan, og som er:
   
               a)
            
            
               entydig
            
         
               b)
            
            
               neutral
            
         
               c)
            
            
               pålidelig
            
         
               d)
            
            
               open source
            
         
               e)
            
            
               skalerbar
            
         
               f)
            
            
               tilgængelig
            
         
               g)
            
            
               til rådighed med et rimeligt omkostningsgrundlag
            
         
               h)
            
            
               omfattet af en passende forvaltningsramme.
            
         3.   Hvis der hverken findes en identifikator for juridiske enheder eller en foreløbig identifikator for enheder, skal der i indberetningen anvendes en forretningsidentifikationskode (Business Identifier Code (BIC)) i overensstemmelse med ISO 9362, hvis en sådan findes.
   Artikel 4
   Identifikation af derivater
   1.   I indberetninger skal der til identifikation af derivataftaler anvendes en unik produktidentifikator, som er:
   
               a)
            
            
               entydig
            
         
               b)
            
            
               neutral
            
         
               c)
            
            
               pålidelig
            
         
               d)
            
            
               open source
            
         
               e)
            
            
               skalerbar
            
         
               f)
            
            
               tilgængelig
            
         
               g)
            
            
               til rådighed med et rimeligt omkostningsgrundlag
            
         
               h)
            
            
               omfattet af en passende forvaltningsramme.
            
         2.   Hvis der ikke findes en unik produktidentifikator, skal derivataftalen i indberetninger defineres ved anvendelsen af kombinationen af den tildelte ISIN-kode efter ISO 6166 eller AII-koden (Alternative Instrument Identifier) og den tilsvarende CFI-kode efter ISO 10962.
   3.   Hvis den i stk. 2 omhandlede kombination ikke findes, skal arten af derivat identificeres på følgende grundlag:
   
               a)
            
            
               derivatklassen skal identificeres som en af følgende:
               
                           i)
                        
                        
                           råvarer
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           lån
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           udenlandsk valuta
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           aktier
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           rentesats
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           andet
                        
                     
         
               b)
            
            
               derivattypen skal identificeres som en af følgende:
               
                           i)
                        
                        
                           differencekontrakter
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           fremtidige renteaftaler (forward rate agreements)
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           forwards
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           futures
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           optioner
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           swaps
                        
                     
                           vii)
                        
                        
                           andet
                        
                     
         
               c)
            
            
               hvis der er tale om derivater, der ikke tilhører en bestemt derivatklasse eller er af en bestemt derivattype, skal indberetningen ske på grundlag af den derivatklasse eller derivattype, som modparterne er enige om ligner derivataftalen mest.
            
         Artikel 5
   Startdato for indberetning
   1.   Kreditderivataftaler og rentederivataftaler skal indberettes:
   
               a)
            
            
               senest den 1. juli 2013, hvis der er blevet registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 inden den 1. april 2013
            
         
               b)
            
            
               90 dage efter registreringen af et transaktionsregister for en bestemt derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse før den 1. april 2013 eller på denne dato
            
         
               c)
            
            
               senest den 1. juli 2015, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 senest den 1. juli 2015. Indberetningsforpligtelsen begynder på denne dato, og aftaler skal indberettes til ESMA i henhold til artikel 9, stk. 3, i nævnte forordning, indtil der er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse.
            
         2.   Derivataftaler, der ikke er omhandlet i stk. 1, skal indberettes:
   
               a)
            
            
               senest den 1. januar 2014, hvis der er blevet registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 inden den 1. oktober 2013
            
         
               b)
            
            
               90 dage efter registreringen af et transaktionsregister for en bestemt derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse før den 1. oktober 2013 eller på denne dato
            
         
               c)
            
            
               senest den 1. juli 2015, hvis der ikke er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse i henhold til artikel 55 i forordning (EU) nr. 648/2012 senest den 1. juli 2015. Indberetningsforpligtelsen begynder på denne dato, og aftaler skal indberettes til ESMA i henhold til artikel 9, stk. 3, i nævnte forordning, indtil der er registreret et transaktionsregister for den pågældende derivatklasse.
            
         3.   Derivataftaler, der var udestående den 16. august 2012, og som stadig er udestående på startdatoen for indberetning, indberettes til et transaktionsregister inden 90 dage efter startdatoen for indberetning for den pågældende derivatklasse.
   4.   Derivataftaler, som
   
               a)
            
            
               blev indgået før den 16. august 2012, og som stadig var udestående den 16. august 2012, eller
            
         
               b)
            
            
               som blev indgået den eller efter den 16. august 2012,
            
         og som ikke er udestående på startdatoen for indberetning eller herefter, skal indberettes til et transaktionsregister inden tre år efter startdatoen for indberetning for den pågældende derivatklasse.
   5.   Startdatoen for indberetning udskydes 180 dage for indberetning af oplysninger som omhandlet i artikel 3 i den delegerede retsakt om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende de minimumsoplysninger, der skal indberettes til transaktionsregistre i henhold til artikel 9, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012.
   Artikel 6
   Ikrafttrædelse
   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
   
      Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
      Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2012.
      
         
            På Kommissionens vegne
         
         José Manuel BARROSO
         
            Formand
         
      
   
   
      (1)  Endnu ikke offentliggjort i EUT
   
      (2)  EUT L 201 af 27.7.2012.
   
      (3)  EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.
   
      BILAG
      
         Tabel 1
      
      
         Modpartsdata
      
      
                   
               
               
                  Felt
               
               
                  Format
               
            
                   
               
               
                  Aftalens parter
               
               
                   
               
            
                  1
               
               
                  Tidsstempel for indberetningen
               
               
                  ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat.
               
            
                  2
               
               
                  Modparts-id
               
               
                  Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn), foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn), BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en kundekode (50 alfanumeriske tegn).
               
            
                  3
               
               
                  Den anden modparts id
               
               
                  Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn)
                  foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn)
                  BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en
                  kundekode (50 alfanumeriske tegn).
               
            
                  4
               
               
                  Modpartens navn
               
               
                  100 alfanumeriske tegn eller blank, hvis omfattet af identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)).
               
            
                  5
               
               
                  Modpartens hjemsted
               
               
                  500 alfanumeriske tegn eller blank, hvis omfattet af identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)).
               
            
                  6
               
               
                  Modpartens branche
               
               
                  Taksonomi:
                  
                              A
                           
                           
                              =
                           
                           
                              forsikringsselskab med tilladelse i henhold til direktiv 2002/83/EF
                           
                        
                              C
                           
                           
                              =
                           
                           
                              kreditinstitut med tilladelse i henhold til direktiv 2006/48/EF
                           
                        
                              F
                           
                           
                              =
                           
                           
                              investeringsselskab i henhold til direktiv 2004/39/EF
                           
                        
                              I
                           
                           
                              =
                           
                           
                              forsikringsselskab med tilladelse i henhold til direktiv 73/239/EØF
                           
                        
                              L
                           
                           
                              =
                           
                           
                              alternativ investeringsfond forvaltet af FAIF'er, der har tilladelse eller er registreret i henhold til direktiv 2011/61/EU
                           
                        
                              O
                           
                           
                              =
                           
                           
                              arbejdsmarkedsrelateret pensionskasse som defineret i artikel 6, litra a), i direktiv 2003/41/EF
                           
                        
                              R
                           
                           
                              =
                           
                           
                              genforsikringsselskab med tilladelse i henhold til direktiv 2005/68/EF
                           
                        
                              U
                           
                           
                              =
                           
                           
                              investeringsinstitut og dets administrationsselskab, godkendt i henhold til direktiv 2009/65/EF, eller
                           
                        blank, hvis omfattet af identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) eller i tilfælde af ikke-finansielle modparter.
               
            
                  7
               
               
                  Finansiel eller ikke-finansiel modpart
               
               
                  F = finansiel modpart, N = ikke-finansiel modpart.
               
            
                  8
               
               
                  Mægler-id
               
               
                  Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn)
                  foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn)
                  BIC (11 alfanumeriske tegn) eller kundekode (50 alfanumeriske tegn).
               
            
                  9
               
               
                  Id for indberettende enhed
               
               
                  Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn)
                  foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn),
                  BIC (11 alfanumeriske tegn) eller
                  kundekode (50 alfanumeriske tegn).
               
            
                  10
               
               
                  Id for clearingmedlem
               
               
                  Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn)
                  foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn)
                  BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en
                  kundekode (50 alfanumeriske tegn).
               
            
                  11
               
               
                  Id for berettiget modtager
               
               
                  Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn)
                  foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn)
                  BIC (11 alfanumeriske tegn) eller en
                  kundekode (50 alfanumeriske tegn).
               
            
                  12
               
               
                  Handler i egenskab af
               
               
                  P = ordregiver A = agent.
               
            
                  13
               
               
                  Modpartsside
               
               
                  B = køber, S = sælger.
               
            
                  14
               
               
                  Handel med ikke-EØS-modpart
               
               
                  Y = ja, N = nej.
               
            
                  15
               
               
                  Direkte tilknyttet forretningsmæssige aktiviteter eller likviditetsfinansiering
               
               
                  Y = ja, N = nej.
               
            
                  16
               
               
                  Clearinggrænseværdi
               
               
                  Y = over, N = under.
               
            
                  17
               
               
                  Aftalens markedsværdi (dvs. efter marking-to-market-princippet)
               
               
                  Op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.
               
            
                  18
               
               
                  Valuta for aftalens markedsværdi
               
               
                  ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn.
               
            
                  19
               
               
                  Dato for værdiansættelsen
               
               
                  ISO 8601-datoformat
               
            
                  20
               
               
                  Klokkeslæt for værdiansættelsen
               
               
                  UTC-klokkeslætsformat
               
            
                  21
               
               
                  Værdiansættelsestype
               
               
                  M = efter marking-to-market-princippet / O = efter marking-to-model-princippet.
               
            
                  22
               
               
                  Sikkerhedsstillelse
               
               
                  U = ingen sikkerhedsstillelse, PC = delvis sikkerhedsstillelse, OC = envejssikkerhedsstillelse eller FC = fuld sikkerhedsstillelse.
               
            
                  23
               
               
                  Sikkerhedsstillelse på porteføljebasis
               
               
                  Y = ja, N = nej.
               
            
                  24
               
               
                  Kode for sikkerhedsstillelse på porteføljebasis
               
               
                  Op til 10 numeriske tegn.
               
            
                  25
               
               
                  Værdi af sikkerhedsstillelsen
               
               
                  Angiv værdien af den samlede sikkerhedsstillelse, der er stillet; op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.
               
            
                  26
               
               
                  Valuta for værdien af sikkerhedsstillelsen
               
               
                  Angiv valutaen for felt 25; ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn.
               
            
         
      
         Tabel 2
      
      
         Fælles data
      
      
                   
               
               
                  Felt
               
               
                  Format
               
               
                  Berørte typer derivataftaler
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2a - aftaletype
               
               
                   
               
               
                  Alle aftaler
               
            
                  1
               
               
                  Anvendt taksonomi
               
               
                  Angiv den anvendte taksonomi:
                  U= produktidentifikator [godkendt i Europa]
                  
                     
                  E= foreløbig taksonomi
               
               
                   
               
            
                  2
               
               
                  Produkt-id 1
               
               
                  Hvis taksonomi = U:
                  produktidentifikator (UPI) (fastsættes senere)
                  Hvis taksonomi = I:
                  ISIN eller AII
                  alfanumerisk kode bestående af 12 tegn
                  Hvis taksonomi = E:
                  Derivatklasse
                  
                              CO
                           
                           
                              =
                           
                           
                              råvarer
                           
                        
                              CR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              lån
                           
                        
                              CU
                           
                           
                              =
                           
                           
                              valuta
                           
                        
                              EQ
                           
                           
                              =
                           
                           
                              aktier
                           
                        
                              IR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              rentesats
                           
                        
                              OT
                           
                           
                              =
                           
                           
                              andet
                           
                        
               
                   
               
            
                  3
               
               
                  Produkt-id 2
               
               
                  Hvis taksonomi = U:
                  Blank
                  Hvis taksonomi = I:
                  CFI, bogstavkode bestående af 6 tegn
                  Hvis taksonomi = E:
                  Derivattype
                  
                              CD
                           
                           
                              =
                           
                           
                              differencekontrakter
                           
                        
                              FR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              fremtidige renteaftaler (forward rate agreements)
                           
                        
                              FU
                           
                           
                              =
                           
                           
                              futures
                           
                        
                              FW
                           
                           
                              =
                           
                           
                              forwards
                           
                        
                              OP
                           
                           
                              =
                           
                           
                              option
                           
                        
                              SW
                           
                           
                              =
                           
                           
                              swap
                           
                        
                              OT
                           
                           
                              =
                           
                           
                              andet
                           
                        
               
                   
               
            
                  4
               
               
                  Underliggende aktiv
               
               
                  ISIN (12 alfanumeriske tegn)
                  LEI (20 alfanumeriske tegn)
                  Foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn)
                  UPI (fastsættes senere)
                  B= Kurv
                  I= Indeks.
               
               
                   
               
            
                  5
               
               
                  Notionel valuta 1
               
               
                  ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn.
               
               
                   
               
            
                  6
               
               
                  Notionel valuta 2
               
               
                  ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn.
               
               
                   
               
            
                  7
               
               
                  Leveringsvaluta
               
               
                  ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2b – Nærmere oplysninger om transaktionen
               
               
                   
               
               
                  Alle aftaler
               
            
                  8
               
               
                  Handels-id
               
               
                  Op til 52 alfanumeriske tegn.
               
               
                   
               
            
                  9
               
               
                  Transaktionens referencenummer
               
               
                  Et alfanumerisk felt på op til 40 tegn.
               
               
                   
               
            
                  10
               
               
                  Handelssted
               
               
                  ISO 10383-markedsidentifikatorkode (MIC), bogstavkode bestående af 4 tegn.
                  Hvis relevant, XOFF for børsnoterede derivater, der handles uden for børsen, eller XXXX for OTC-derivater
               
               
                   
               
            
                  11
               
               
                  Komprimering
               
               
                  Y = hvis aftalen skyldes komprimering; N = hvis aftalen ikke skyldes komprimering.
               
               
                   
               
            
                  12
               
               
                  Pris/kurs
               
               
                  Op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  13
               
               
                  Prisnotering
               
               
                  F.eks. ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn, procent.
               
               
                   
               
            
                  14
               
               
                  Notionelt beløb
               
               
                  Op til 20 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  15
               
               
                  Prismultiplikator
               
               
                  Op til 10 numeriske tegn.
               
               
                   
               
            
                  16
               
               
                  Mængde
               
               
                  Op til 10 numeriske tegn.
               
               
                   
               
            
                  17
               
               
                  Forudbetaling
               
               
                  Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy for betalinger foretaget af den indberettende modpart og i formatet xxxx,yyyyy for betalinger modtaget af den indberettende modpart
               
               
                   
               
            
                  18
               
               
                  Leveringstype
               
               
                  C = kontant, P = fysisk, O = efter modpartens valg.
               
               
                   
               
            
                  19
               
               
                  Tidsstempel for gennemførelse
               
               
                  ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat.
               
               
                   
               
            
                  20
               
               
                  Ikrafttrædelsesdato
               
               
                  ISO 8601-datoformat
               
               
                   
               
            
                  21
               
               
                  Forfaldsdato
               
               
                  ISO 8601-datoformat
               
               
                   
               
            
                  22
               
               
                  Udløbsdato
               
               
                  ISO 8601-datoformat
               
               
                   
               
            
                  23
               
               
                  Afviklingsdato
               
               
                  ISO 8601-datoformat
               
               
                   
               
            
                  24
               
               
                  Masteraftaletype
               
               
                  Fritekst, felt op til 50 tegn, angivelse af navnet på masteraftalen, hvis en sådan anvendes.
               
               
                   
               
            
                  25
               
               
                  Masteraftaleversion
               
               
                  År, xxxx.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2c – risikoreduktion/indberetning
               
               
                   
               
               
                  Alle aftaler
               
            
                  26
               
               
                  Tidsstempel for bekræftelse
               
               
                  ISO 8601-datoformat, UTC-klokkeslætsformat.
               
               
                   
               
            
                  27
               
               
                  Bekræftelsesmiddel
               
               
                  Y = Ikke-elektronisk bekræftelse, N = Ingen bekræftelse, E = Elektronisk bekræftelse.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2d - clearing
               
               
                   
               
               
                  Alle aftaler
               
            
                  28
               
               
                  Clearingforpligtelse
               
               
                  Y = ja, N = nej.
               
               
                   
               
            
                  29
               
               
                  Clearet
               
               
                  Y = ja, N = nej.
               
               
                   
               
            
                  30
               
               
                  Tidsstempel for clearing
               
               
                  ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat.
               
               
                   
               
            
                  31
               
               
                  Den centrale modparts id
               
               
                  Identifikator for juridiske enheder (legal entity identifier (LEI)) (20 alfanumeriske tegn) eller, hvis en sådan ikke foreligger, foreløbig identifikator for enheder (20 alfanumeriske tegn) eller, hvis en sådan ikke foreligger, BIC (11 alfanumeriske tegn).
               
               
                   
               
            
                  32
               
               
                  Koncernintern
               
               
                  Y = ja, N = nej.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2e - rentesatser
               
               
                   
               
               
                  Rentederivater
               
            
                  33
               
               
                  Fast rente for første ben
               
               
                  Numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  34
               
               
                  Fast rente for andet ben
               
               
                  Numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  35
               
               
                  Rentedagskonvention for den faste rente
               
               
                  Faktiske/365, 30B/360 eller anden
               
               
                   
               
            
                  36
               
               
                  Betalingshyppighed for det faste ben
               
               
                  En hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger, f.eks. 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  37
               
               
                  Betalingshyppighed for variabel rente
               
               
                  En hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger, f.eks. 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  38
               
               
                  Hyppighed for genfastsættelse af variabel rente
               
               
                  D= En hel multiplikator af en tidsperiode, der beskriver, hvor ofte modparterne udveksler betalinger, f.eks. 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  39
               
               
                  Variabel rente for første ben
               
               
                  Navnet på indekset for den variable rente, f.eks. 3M Euribor.
               
               
                   
               
            
                  40
               
               
                  Variabel rente for andet ben
               
               
                  Navnet på indekset for den variable rente, f.eks. 3M Euribor.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2f – udenlandsk valuta
               
               
                   
               
               
                  Valutaderivater
               
            
                  41
               
               
                  Valuta 2
               
               
                  ISO 4217-valutakode, bogstavkode bestående af 3 tegn.
               
               
                   
               
            
                  42
               
               
                  Valutakurs 1
               
               
                  Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  43
               
               
                  Terminskurs
               
               
                  Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  44
               
               
                  Valutakursgrundlag
               
               
                  F.eks. EUR/USD eller USD/EUR.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2g - råvarer
               
               
                  Hvis der indberettes en unik produktidentifikator (UPI), som indeholder alle nedennævnte oplysninger, kræves dette ikke, medmindre indberetning kræves i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011.
               
               
                  Råvarederivater
               
            
                  Generelt
               
            
                  45
               
               
                  Overordnet råvarekategori
               
               
                  AG= landbrug
                  EN= energi
                  FR= fragt
                  ME= metaller
                  IN= indeks
                  EV= miljø
                  EX= eksotisk
               
               
                   
               
            
                  46
               
               
                  Varebeskrivelse
               
               
                  
                     Landbrug
                  
                  GO= korn, olieholdige frø
                  DA= mejeriprodukter
                  LI= levende dyr
                  FO= skovbrugsprodukter
                  SO= softs
                  
                     Energi
                  
                  OI= olie
                  NG= naturgas
                  CO= kul
                  EL= el
                  IE= Flere energiformer
                  
                     Metaller
                  
                  PR= ædelmetaller
                  NP= ikke-ædelmetaller
                  
                     Miljø
                  
                  WE= vejr
                  EM= emissioner
               
               
                   
               
            
                  Energi
               
            
                  47
               
               
                  Leveringssted eller -område
               
               
                  EIC-kode, 16 alfanumeriske tegn
               
               
                   
               
            
                  48
               
               
                  Forbindelsespunkt
               
               
                  Fritekst, felt med op til 50 tegn
               
               
                   
               
            
                  49
               
               
                  Belastningstype
               
               
                  Gentages for felt 50-54 til angivelse af den til de forskellige leveringsperioder i løbet af dagen svarende produktleveringsprofil.
                  BL= basisbelastning
                  PL= spidsbelastning
                  OP= uden for spidsbelastning
                  BH= tidsblokke
                  OT= andet
               
               
                   
               
            
                  50
               
               
                  Dato og klokkeslæt for leveringsstart
               
               
                  ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat.
               
               
                   
               
            
                  51
               
               
                  Dato og klokkeslæt for leveringsstop
               
               
                  ISO 8601-datoformat/UTC-klokkeslætsformat.
               
               
                   
               
            
                  52
               
               
                  Aftalt kapacitet
               
               
                  Fritekst, felt med op til 50 tegn
               
               
                   
               
            
                  53
               
               
                  Antal enheder
               
               
                  10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  54
               
               
                  Pris pr. mængde pr. leveringstidsinterval
               
               
                  10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2h - optioner
               
               
                   
               
               
                  Aftaler, hvori indgår en option
               
            
                  55
               
               
                  Optionsform
               
               
                  P= put, C = call.
               
               
                   
               
            
                  56
               
               
                  Optionstype (udnyttelse)
               
               
                  A = amerikansk, B = Bermuda-, E = europæisk, S = asiatisk.
               
               
                   
               
            
                  57
               
               
                  Striking-pris (maksimum/minimum)
               
               
                  Op til 10 numeriske tegn i formatet xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2i - ændringer af aftalen
               
               
                   
               
               
                  Alle aftaler
               
            
                  58
               
               
                  Type handling
               
               
                  N= ny
                  M= ændring
                  E= fejl
                  C= annullere
                  Z= komprimering
                  V= værdiajourføring
                  O= andet.
               
               
                   
               
            
                  59
               
               
                  Nærmere beskrivelse af handlingen
               
               
                  Fritekst, felt med op til 50 tegn