CELEX: 32020R1229
Language: pt
Date: 2019-11-29 00:00:00
Title: Regulamento Delegado (UE) 2020/1229 da Comissão de 29 de novembro de 2019 que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação sobre as normas operacionais aplicáveis aos repositórios de titularizações em matéria de recolha, agregação, comparação, acesso e verificação da exaustividade e coerência de dados (Texto relevante para efeitos do EEE)

3.9.2020   
               
               
                  PT
               
               
                  Jornal Oficial da União Europeia
               
               
                  L 289/335
               
            
         REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1229 DA COMISSÃO
         de 29 de novembro de 2019
         que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação sobre as normas operacionais aplicáveis aos repositórios de titularizações em matéria de recolha, agregação, comparação, acesso e verificação da exaustividade e coerência de dados
         (Texto relevante para efeitos do EEE)
         A COMISSÃO EUROPEIA,
         Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
         Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente, o artigo 10.o, n.o 7, alínea a), e o artigo 17.o, n.o 2, alíneas b), c) e d),
         Considerando o seguinte:
         
                     (1)
                  
                  
                     As entidades a que se refere o artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 devem estar aptas a cumprir as respetivas responsabilidades, mandatos e obrigações. As informações fornecidas a essas entidades pelos repositórios de titularizações devem, por conseguinte, ser de elevada qualidade e permitir uma agregação e comparação entre os diferentes repositórios de titularizações, de forma atempada, abrangente e estruturada. Por conseguinte, os repositórios de titularizações devem avaliar se essas informações estão completas e são coerentes antes de as disponibilizarem àquelas entidades, devendo fornecer-lhes um relatório de final de dia e uma pontuação global em termos de exaustividade dos dados.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Os procedimentos para verificar se as informações comunicadas aos repositórios de titularizações pelos cedentes, patrocinadores ou EOET são completas e coerentes devem ter em conta a variedade de tipos, características e práticas de titularização. Por conseguinte, convém prever procedimentos de verificação que incluam a comparação das informações comunicadas no que diz respeito a titularizações similares, como as titularizações que têm cedentes, tipos de exposição subjacente, elementos estruturais ou geografias que são idênticos ou relacionados.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Para garantir a qualidade das informações comunicadas, os procedimentos de verificação devem igualmente aplicar-se à exaustividade e à coerência da documentação de apoio dessas informações. No entanto, tendo em conta a relativa dificuldade de verificar a exaustividade e a coerência dessa documentação, os repositórios de titularizações devem solicitar às entidades que comunicam as informações que confirmem por escrito que a documentação de titularização subjacente por eles disponibilizada é completa e coerente. As atualizações significativas de uma documentação já comunicada deverão ser consideradas um novo documento de titularização que exige um pedido de confirmação por escrito.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     A fim de permitir às entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 cumprirem as respetivas responsabilidades, mandatos e obrigações, os elementos das titularizações a que estas devem ter acesso direto e imediato devem ser comparáveis entre repositórios de titularizações, de forma harmonizada e coerente. Esses elementos devem, por conseguinte, ser fornecidos em formato XML (Extensible Markup Language), uma vez que este formato é amplamente utilizado no setor financeiro.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Deve ser garantida a confidencialidade de todos os tipos de dados trocados entre os repositórios de titularizações e as entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402. Esses intercâmbios devem, por conseguinte, ser efetuados através de uma conexão segura máquina-máquina, utilizando protocolos de cifragem de dados. Para assegurar normas mínimas comuns, deverá ser utilizado um protocolo de transmissão de ficheiros SSH.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Os dados relativos às últimas exposições subjacentes das titularizações, aos relatórios para os investidores, à informação privilegiada e à informação sobre acontecimentos significativos, bem como os indicadores relativos à qualidade e à tempestividade desses dados, são essenciais para o controlo permanente das posições de investimento e dos potenciais investimentos de titularização, bem como para da estabilidade financeira e do risco sistémico. As entidades a que se refere o artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 devem, por conseguinte, ter acesso a esses dados numa base esporádica ou periódica predefinida proporcional às suas necessidades.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     As titularizações são complexas e heterogéneas e os utilizadores que acedem à informação dos repositórios de titularizações são de natureza diversa. Por conseguinte, é essencial facilitar o acesso direto e imediato a conjuntos de dados e informações específicos. Esse acesso deve incluir o acesso num formato legível por máquina, caso as informações digam respeito a dados e a todas as informações atuais e históricas relativas a uma titularização registada num repositório. Para esse efeito, deve ser criado um quadro para os pedidos esporádicos, que podem ser combinados para obter informações específicas. Os prazos-limite para os repositórios de titularizações fornecerem dados às entidades a que se refere o artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 devem ser harmonizados para permitir um processamento eficiente de dados por essas entidades e repositórios de titularizações. Por outro lado, há que assegurar que os dados são obtidos dentro de prazos que permitam o cumprimento efetivo das obrigações das entidades que os solicitam.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     As entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 baseiam-se nos dados conservados pelos repositórios de titularizações, nomeadamente para compararem titularizações atuais com titularizações anteriores. Por conseguinte, convém especificar que os repositórios devem manter registos das titularizações durante os 10 anos subsequentes à cessação da titularização, de acordo com o artigo 10.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402 e com o artigo 80.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (2).
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     As disposições do presente regulamento estão estreitamente ligadas, uma vez que dizem respeito a normas e procedimentos relativos à recolha e ao processamento das informações detidas pelos repositórios de titularizações e ao acesso a essas informações. Por conseguinte, convém incluir essas disposições num único regulamento.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     O presente regulamento tem por base o projeto de normas técnicas de regulamentação apresentado pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     A ESMA conduziu uma consulta pública aberta sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação em que se baseia o presente regulamento, analisou os potenciais custos e benefícios a elas associados e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (3),
                  
               ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
         
            Artigo 1.o
            
            Definições
            Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
            
                        a)
                     
                     
                        «Entidade que comunica as informações», a entidade designada nos termos do artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        «Data de referência dos dados», a data de referência das informações comunicadas em conformidade com o Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão (4).
                     
                  
         
            Artigo 2.o
            
            Relatório de final de dia
            
               1.   Os repositórios de titularizações devem elaborar, diariamente, um relatório único agregado de fim de dia para todas as titularizações que lhes tenham sido comunicadas, excluindo as titularizações comunicadas que tenham sido rejeitadas nos termos do artigo 4.o, n.o 6. Esse relatório deve basear-se nas informações comunicadas mais recentes, excluir todas as titularizações comunicadas que tenham sido rejeitadas nos termos do artigo 4.o, n.o 6, e incluir, no mínimo, as seguintes informações:
               
                           a)
                        
                        
                           O identificador único atribuído em conformidade com o artigo 11.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Os códigos ISIN das tranches, obrigações ou empréstimos subordinados da titularização, se disponíveis;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           A soma dos atuais saldos de capital em dívida de todas as tranches, obrigações ou empréstimos subordinados da titularização, em EUR, utilizando as taxas de câmbio publicadas no sítio Web do Banco Central Europeu para o dia útil anterior;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           O nome da titularização;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Indicação especificando se a titularização é uma titularização ABCP ou não ABCP;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           Indicação especificando se o tipo de estrutura de titularização é «M», para um Master Trust como relatado no campo SESS9 do anexo XIV do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, ou «S», para todas as outras titularizações;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           Indicação especificando se o método de transferência do risco da titularização é «T», para uma venda efetiva como relatado no campo IVSS11 do anexo XII do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, ou «S», para uma titularização sintética como relatado no campo SESV11 do anexo XIV do mesmo regulamento, ou «ABCP», para uma titularização ABCP;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           O nome e os identificadores de entidade jurídica («LEI») do cedente, do patrocinador e da EOET;
                        
                     
                           i)
                        
                        
                           A data de pagamento de juros mais recente, em formato de data conforme com a norma ISO 8601;
                        
                     
                           j)
                        
                        
                           A marca temporal, em formato de data e hora (TUC) conforme com a norma ISO 8601, com arredondamento para o segundo mais próximo, da mais recente comunicação de dados recebida pelo repositório de titularizações, ou, caso existam diversas comunicações de dados referenciadas com a mesma data de referência de dados, as marcas temporais, em formato de data e hora (TUC) conforme com a norma ISO 8601, da primeira e da mais recente comunicação de dados com a mesma data de referência de dados;
                        
                     
                           k)
                        
                        
                           A data de referência de dados, em formato de data conforme com a norma ISO 8601, da comunicação de dados mais recente recebida pelo repositório de titularizações;
                        
                     
                           l)
                        
                        
                           O número de comunicações de dados, recebidas pelo repositório de titularizações, referenciadas com a mesma data de referência de dados mencionada na alínea k);
                        
                     
                           m)
                        
                        
                           A pontuação em termos de exaustividade dos dados, como referida no artigo 3.o, da comunicação de dados mais recente recebida pelo repositório de titularizações;
                        
                     
                           n)
                        
                        
                           Para as titularizações não ABCP, o país de estabelecimento do cedente ou do mutuante inicial;
                        
                     
                           o)
                        
                        
                           Para as titularizações ABCP, o país de estabelecimento do patrocinador;
                        
                     
                           p)
                        
                        
                           O país onde se situa a maioria das exposições subjacentes, em termos de saldo atual de capital em dívida da exposição subjacente;
                        
                     
                           q)
                        
                        
                           O tipo de exposições subjacentes prevalecente na titularização, em termos de saldo atual de capital em dívida.
                        
                     
                           r)
                        
                        
                           Para efeitos da alínea n), caso as exposições subjacentes da titularização sejam uma combinação de exposições de diversos cedentes ou mutuantes iniciais, considera-se que o país de estabelecimento do cedente ou do mutuante inicial é o país do cedente ou mutuante inicial que tem o maior montante de exposições, em termos de saldo atual de capital em dívida, na titularização.
                        
                     
            
               2.   Os repositórios de titularizações devem disponibilizar o relatório de final de dia em formato XML.
            
            
               3.   As marcas temporais a que se refere o presente artigo não devem divergir em mais do que um segundo do TUC emitido e mantido por um dos centros de cronometria enumerados no último relatório anual sobre atividades de tempo do Bureau International des Poids et Mesures (BIPM).
            
         
         
            Artigo 3.o
            
            Pontuação em termos de exaustividade dos dados
            
               4.   Os repositórios de titularizações devem calcular uma pontuação em termos de exaustividade dos dados para cada comunicação de dados, utilizando a matriz de pontuação estabelecida no quadro 1 do anexo e os seguintes inputs:
               
                  
               
                  
               em que:
               
                   representa o número total de campos, numa comunicação de dados, que contêm os respetivos valores da opção «No Data» relatados em conformidade com o artigo 9.°, n.° 3, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224.
               
                  N representa o número total de campos, numa comunicação de dados, em que podem ser relatados valores da opção «No Data» (ND1 a ND4) em conformidade com o artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224.
               Para calcular a pontuação em termos de exaustividade dos dados, os campos preenchidos com o formato de «ND4-AAAA-MM-DD» devem ser entendidos como «ND4».
            
         
         
            Artigo 4.o
            
            Verificação da exaustividade e da coerência das informações
            
               1.   Os repositórios de titularizações devem verificar a exaustividade e a coerência das informações que lhes são comunicadas, verificando o seguinte:
               
                           a)
                        
                        
                           O nome da entidade que comunica informações, como relatado no campo IVSS4 do anexo XII ou no campo IVAS3 do anexo XIII do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Indicação especificando se o código de elemento da comunicação, como indicado no quadro 3 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, é correto.
                        
                     
            
               2.   No que diz respeito às informações referidas no artigo 7.o, n.o 1, alíneas a), e), f) e g), do Regulamento (UE) 2017/2402, os repositórios de titularizações devem também verificar a exaustividade e a coerência das informações do seguinte modo:
               
                           a)
                        
                        
                           Verificando se as informações comunicadas são conformes com a estrutura e formato dos modelos previstos nos anexos II a XV do Regulamento Delegado (UE) 2020/1225 (5);
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Comparando as informações relatadas:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       nos diferentes campos para a mesma data de referência de dados e o mesmo elemento informativo de exposição subjacente, relatório para os investidores, informação privilegiada ou evento significativo,
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       nos diferentes elementos informativos de exposição subjacente, relatório para os investidores, informação privilegiada ou evento significativo para o mesmo campo e a mesma data de referência de dados,
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       no mesmo elemento informativo de exposição subjacente, relatório para os investidores, informação privilegiada ou evento significativo para o mesmo campo e diferentes datas de referência de dados,
                                    
                                 
                                       iv)
                                    
                                    
                                       em titularizações similares;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           Verificando se a data de referência de dados da informação comunicada e a marca temporal da comunicação cumprem o disposto no artigo 10.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Verificando se as opções «No Data» previstas no artigo 9.o, n.o 3, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, só são utilizadas quando permitido e não impedem que a comunicação de dados seja suficientemente representativa das exposições subjacentes na titularização.
                        
                     No caso das titularizações ABCP, as referências feitas no presente número às exposições subjacentes devem ser entendidas como referências aos tipos de exposições subjacentes.
            
            
               3.   Os repositórios de titularizações devem verificar a exaustividade e a coerência da documentação que lhes é disponibilizada nos termos do artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402, solicitando às entidades que comunicam as informações uma confirmação, por escrito, de que:
               
                           a)
                        
                        
                           Todos os elementos referidos no quadro 3 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 que tenham de ser disponibilizados nos termos do artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402 foram fornecidos ao repositório de titularizações;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           A documentação é coerente com a estrutura e características efetivas da titularização.
                        
                     
            
               4.   A confirmação por escrito referida no n.o 3 deve ser solicitada dentro dos seguintes prazos:
               
                           a)
                        
                        
                           No prazo de cinco dias úteis a contar da primeira emissão de valores mobiliários no âmbito da titularização, ou, tratando-se de titularizações ABCP, no prazo de cinco dias úteis a contar da primeira emissão de valores mobiliários no âmbito do programa ABCP;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           De 12 em 12 meses a contar das datas dos pedidos referidos na alínea a);
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           No prazo de cinco dias úteis a contar da disponibilização de um novo documento nos termos do artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        
                     Os repositórios de titularizações que não tenham recebido uma confirmação por escrito no prazo de 14 dias a contar da data de um dos pedidos a que se refere o primeiro parágrafo devem solicitar à entidade que comunica as informações que lha forneça no prazo de 14 dias.
            
            
               5.   Os repositórios de titularizações devem verificar se a notificação STS a que se refere o artigo 7.o, n.o 1, alínea d), do Regulamento (UE) 2017/2402, que lhes foi disponibilizada, é conforme com a estrutura e o formato dos modelos estabelecidos nos anexos do Regulamento de Execução (UE) 2020/1227 da Comissão (6).
            
            
               6.   Os repositórios de titularizações devem rejeitar as comunicações de informações que estejam incompletas ou sejam incoerentes nos termos dos n.o
                  s 1, 2 e 5, com exceção do n.o 2, alínea b), subalíneas iii) e iv). Os repositórios de titularizações devem classificar as comunicações rejeitadas nos termos do presente número segundo as categorias de rejeição estabelecidas no quadro 2 do anexo.
            
            
               7.   Os repositórios de titularizações devem notificar às entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, sem demora injustificada, o seguinte:
               
                           a)
                        
                        
                           Que as informações apresentadas são incompletas ou incoerentes nos termos do n.o 2, alínea b), subalíneas iii) e iv);
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Que não receberam a confirmação por escrito referida no n.o 3.
                        
                     
            
               8.   No prazo de uma hora a contar da receção das informações referidas no artigo 7.o do Regulamento (UE) 2017/2402, os repositórios de titularizações devem fornecer às entidades que comunicaram essas informações uma explicação pormenorizada dos resultados das verificações efetuadas nos termos dos n.o
                  s 1, 2, 3 e 5, incluindo a eventual categoria de rejeição atribuída nos termos do n.o 6. Essa explicação deve incluir, no mínimo, o seguinte:
               
                           a)
                        
                        
                           O identificador único da titularização atribuído em conformidade com o artigo 11.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           O(s) código(s) de elemento referidos no quadro 3 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           a marca temporal da comunicação, em formato de data e hora (TUC) conforme com a norma ISO 8601, arredondada para o segundo mais próximo, das informações comunicadas.
                        
                     
            
               9.   Até às 19.00.00 TUC de cada segunda-feira, os repositórios de titularizações devem elaborar um relatório sobre todas as comunicações por eles rejeitadas desde as 19.00.00 TUC da segunda-feira anterior. Esse relatório deve incluir, no mínimo, os seguintes elementos:
               
                           a)
                        
                        
                           O identificador único da titularização atribuído em conformidade com o artigo 11.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           O nome da titularização;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Os códigos ISIN das tranches, obrigações ou empréstimos subordinados da titularização, se disponíveis;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           O nome e o identificador de entidade jurídica («LEI») do cedente, do patrocinador e da EOET;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           A marca temporal em formato de data e hora (TUC) conforme com a norma ISO 8601, arredondada para o segundo mais próximo, das informações comunicadas;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           O código de elemento da comunicação referido no quadro 3 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           A categoria de rejeição referida no quadro 2 do anexo do presente regulamento e os fundamentos específicos da atribuição dessa categoria de rejeição;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           Eventuais explicações, fornecidas pela entidade que comunica as informações antes das 17.00.00 TUC da segunda-feira da publicação do relatório, sobre o motivo pelo qual as informações comunicadas são incompletas ou incoerentes, ou sobre o motivo pelo qual não foi fornecida a confirmação escrita a que se refere o n.o 3.
                        
                     
         
         
            Artigo 5.o
            
            Elementos de informação a que deve ser concedido acesso
            Os elementos de informação a que se refere o artigo 17.o, n.o 2, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/2402 são os seguintes:
            
                        a)
                     
                     
                        Todas as informações recebidas pelos repositórios de titularizações das entidades que comunicam informações em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/2402;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        O relatório de final de dia referido no artigo 2.o, a pontuação em termos de exaustividade dos dados referida no artigo 3.o e todas as informações resultantes das verificações efetuadas em conformidade com o artigo 4.o do presente regulamento;
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        Todas as fórmulas e métodos de cálculo e agregação utilizados para produzir as informações referidas nas alíneas a) e b).
                     
                  
         
            Artigo 6.o
            
            Modalidades e condições para o acesso aos elementos de informação
            
               1.   O acesso às informações a que se refere o artigo 5.o deve ser concedido mediante pedido. Os pedidos de acesso devem incluir as seguintes informações:
               
                           a)
                        
                        
                           O nome da entidade requerente;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           A pessoa de contacto na entidade requerente;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           O tipo de entidade requerente, como referido no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 que solicita o acesso;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Os nomes das pessoas, na entidade requerente, que terão acesso às informações solicitadas;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Credenciais para uma conexão segura através do protocolo de transmissão de ficheiros SSH, como exigido pelo artigo 7.o, n.o 2;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           Indicação especificando se o pedido é um pedido esporádico ou um pedido periódico predefinido;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           A identificação das informações solicitadas com base em qualquer combinação dos critérios referidos no n.o 4;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           Eventuais outras informações técnicas relevantes para efeitos de acesso da entidade requerente.
                        
                     
            
               2.   Para efeitos do n.o 1, os repositórios de titularizações devem:
               
                           a)
                        
                        
                           Designar a pessoa ou pessoas responsáveis por estabelecer a ligação com as entidades a que se refere o artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Publicar no seu sítio Web as modalidades e condições para o acesso à informação e as instruções para a apresentação de um pedido de acesso a essas informações;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Apenas facultar acesso às informações especificadas no pedido de acesso;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Logo que possível, mas o mais tardar 30 dias após um pedido de estabelecimento de acesso a essas informações, estabelecer as disposições técnicas necessárias para permitir às entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 apresentarem pedidos de acesso a essas informações.
                        
                     
            
               3.   O acesso às informações a que se refere o artigo 5.o deve ser concedido dentro dos seguintes prazos:
               
                           a)
                        
                        
                           Até às 19.00.00 TUC do dia a que o relatório diz respeito, para um pedido esporádico ou um pedido periódico predefinido de um relatório de final de dia, tal como referido no artigo 2.o;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Até às 12.00.00 TUC do primeiro dia seguinte ao dia da receção do pedido de acesso, caso a informação diga respeito a uma titularização cujo preço não tenha sido fixado, ou que não tenha ainda vencido ou tenha vencido menos de um ano antes da data em que o pedido foi apresentado;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           No prazo máximo de três dias úteis a contar do dia da receção do pedido de acesso, caso a informação diga respeito a uma titularização que tenha vencido mais de um ano antes da data em que o pedido foi apresentado;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           No prazo máximo de três dias úteis a contar do dia da receção do pedido de acesso, caso a informação diga respeito a diversas titularizações abrangidas pelas alíneas b) e c).
                        
                     
            
               4.   Os repositórios de titularizações devem conceder às entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 acesso às informações referidas no artigo 5.o, com base em qualquer combinação dos seguintes critérios:
               
                           a)
                        
                        
                           Tipo de titularização: não ABCP ou ABCP;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Tipo de estrutura de titularização: «M», para um Master Trust como relatado no campo SESS9 do Anexo XIV do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, ou «S», para todas as outras titularizações;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Método de transferência do risco de titularização: o tipo «Y», para uma venda efetiva como relatado no campo IVSS11 do anexo XII do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224, «Y», para uma titularização sintética como relatado no campo SESV11 do anexo XIV do mesmo regulamento, ou «ABCP», para uma titularização ABCP;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Código de elemento da titularização;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Tipo de exposição subjacente da titularização;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           Secção da exposição subjacente da titularização;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           Secção do modelo de relatório para os investidores da titularização;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           Secção do modelo de informação privilegiada ou de informação sobre evento significativo;
                        
                     
                           i)
                        
                        
                           Identificador:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       identificador único,
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       identificador da operação,
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       número de identificação internacional de títulos;
                                    
                                 
                                       iv)
                                    
                                    
                                       identificador da tranche/obrigação nova ou inicial,
                                    
                                 
                                       v)
                                    
                                    
                                       identificador da exposição subjacente nova ou inicial,
                                    
                                 
                                       vi)
                                    
                                    
                                       identificador do devedor novo ou inicial,
                                    
                                 
                                       vii)
                                    
                                    
                                       identificador de entidade jurídica do cedente,
                                    
                                 
                                       viii)
                                    
                                    
                                       identificador de entidade jurídica do patrocinador,
                                    
                                 
                                       ix)
                                    
                                    
                                       identificador de entidade jurídica da EOET,
                                    
                                 
                                       x)
                                    
                                    
                                       identificador de entidade jurídica do mutuante inicial,
                                    
                                 
                                       xi)
                                    
                                    
                                       identificador de entidade jurídica do gestor da CLO (collateralised loan obligation);
                                    
                                 
                     
                           j)
                        
                        
                           Geografia:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       região geográfica,
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       direito aplicável;
                                    
                                 
                     
                           k)
                        
                        
                           Data e hora:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       marca temporal da comunicação,
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       data de referência dos dados,
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       data de emissão da tranche/obrigação,
                                    
                                 
                                       iv)
                                    
                                    
                                       maturidade legal da tranche/obrigação,
                                    
                                 
                                       v)
                                    
                                    
                                       data de originação da exposição subjacente,
                                    
                                 
                                       vi)
                                    
                                    
                                       data de vencimento da exposição subjacente;
                                    
                                 
                     
                           l)
                        
                        
                           Moeda;
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       moeda da tranche/obrigação,
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       designação da moeda da exposição subjacente.
                                    
                                 
                     
            
               5.   Os repositórios de titularizações devem disponibilizar as seguintes informações em formato XML:
               
                           a)
                        
                        
                           As informações referidas na alínea a) e nas alíneas d) a g) do artigo 7.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           As informações produzidas pelos repositórios de titularizações nos termos dos artigos 2.o e 4.° do presente regulamento, com exceção das confirmações por escrito recebidas nos termos do artigo 4.o, n.o 3.
                        
                     
         
         
            Artigo 7.o
            
            Normas aplicáveis à recolha de dados e ao acesso aos mesmos
            
               1.   Os repositórios de titularizações devem utilizar protocolos de assinatura eletrónica e de cifragem de dados para receber dados das entidades que comunicam informações ou de outros repositórios de titularizações, bem como para transferir dados para as entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402.
            
            
               2.   Para efeitos do n.o 1, os repositórios de titularizações devem estabelecer e manter uma interface máquina-máquina segura e disponibilizar essa interface às entidades que comunicam informações e às entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402. Essa interface deve utilizar o protocolo de transmissão de ficheiros SSH.
            
            
               3.   Os repositórios de titularizações devem utilizar mensagens XML normalizadas para comunicar através da interface a que se refere o n.o 2 e disponibilizar as informações referidas no artigo 6.o, n.o 5, do presente regulamento às entidades referidas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402.
            
         
         
            Artigo 8.o
            
            Manutenção de registos
            
               1.   Os repositórios de titularizações devem registar o seguinte:
               
                           a)
                        
                        
                           As verificações efetuadas nos termos do presente regulamento, bem como eventuais outras validações efetuadas pelos repositórios de titularizações;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           As confirmações por escrito recebidas pelos repositórios de titularizações referidas no artigo 4.o, n.o 3;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Os resultados fornecidos pelos repositórios de titularizações à entidade que comunica as informações nos termos do artigo 4.o, n.o 6;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Todas as explicações fornecidas pela entidade que comunica as informações quanto à razão pela qual as informações apresentadas são incompletas ou incoerentes ou à razão pela qual não existe uma confirmação por escrito, como referido no artigo 4.o, n.o 7;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Num registo de comunicações, os elementos de eventuais correções ou anulações apresentadas pela entidade que comunica as informações;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           Todas as outras informações produzidas ou apresentadas nos termos do presente regulamento.
                        
                     
            
               2.   Cada registo deve ser conservado durante 10 anos a contar da cessação da titularização a que diz respeito.
            
            
               3.   O registo de comunicações referido no n.o 1, alínea d), deve incluir o identificador único da titularização, o código de elemento, a marca temporal da comunicação a que diz respeito, a marca temporal das alterações e uma descrição clara das alterações às informações comunicadas, incluindo o conteúdo anterior e o novo conteúdo dessas informações.
            
         
         
            Artigo 9.o
            
            Entrada em vigor
            O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
         
         
            O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
            Feito em Bruxelas, em 29 de novembro de 2019.
            
               
                  Pela Comissão
               
               
                  O Presidente
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
         
            (2)  Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 201 de 27.7.2012, p. 1).
         
            (3)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
         
            (4)  Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os elementos de uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET (ver página 1 do presente Jornal Oficial)
         
            (5)  Regulamento de Execução (UE) 2020/1225 da Comissão, de 29 de outubro de 2019, que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao formato e aos modelos normalizados para a disponibilização de informações e de dados sobre uma titularização pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET (ver página 217 do presente Jornal Oficial).
         
            (6)  Regulamento de Execução (UE) 2020/1227 da Comissão, de 12 de novembro de 2019, que estabelece normas técnicas de execução no que respeita aos modelos para a prestação de informações em conformidade com os requisitos de notificação STS (ver página 315 do presente Jornal Oficial)
      
      
         
            ANEXO
            Matriz de pontuação em termos de exaustividade dos dados e categorias de rejeição
            
               Quadro 1
            
            
               Matriz de pontuação em termos de exaustividade dos dados
            
            
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Input 1: Percentagem de campos preenchidos com «ND1»
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Input 1 = 0%
                     
                     
                        0% < Input 1 ≤ 10%
                     
                     
                        10% < Input 1 ≤ 30%
                     
                     
                        
                           Input 1 > 30%
                     
                  
                        
                           Input 2: Percentagem de campos preenchidos com «ND2», «ND3», ou «ND4-AAAA-MM-DD»
                     
                     
                        
                           Input 2 = 0%
                     
                     
                        A1
                     
                     
                        B1
                     
                     
                        C1
                     
                     
                        D1
                     
                  
                        0% < Input 2 ≤ 20%
                     
                     
                        A2
                     
                     
                        B2
                     
                     
                        C2
                     
                     
                        D2
                     
                  
                        20% < Input 2 ≤ 40%
                     
                     
                        A3
                     
                     
                        B3
                     
                     
                        C3
                     
                     
                        D3
                     
                  
                        
                           Input 2> 40%
                     
                     
                        A4
                     
                     
                        B4
                     
                     
                        C4
                     
                     
                        D4
                     
                  
               
            
               Quadro 2
            
            
               Categorias de rejeição
            
            
                        
                           Categorias de rejeição
                        
                     
                     
                        
                           Motivo
                        
                     
                  
                        Esquema
                     
                     
                        A comunicação de informações foi rejeitada em virtude da não conformidade do esquema.
                     
                  
                        Autorização
                     
                     
                        A comunicação de informações foi rejeitada porque a entidade que comunica as informações não recebeu autorização para comunicar em nome do cedente, do patrocinador ou da EOET.
                     
                  
                        Lógica
                     
                     
                        A comunicação de informações foi rejeitada porque o código de elemento não corresponde aos valores disponíveis no quadro 3 do anexo 1 do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224.
                     
                  
                        Normas de validação
                     
                     
                        A comunicação de informações foi rejeitada porque não cumpre uma ou mais regras de validação de conteúdo.
                     
                  
                        Representatividade
                     
                     
                        A comunicação de informações foi rejeitada nos termos do artigo 4.o, n.o 6.