CELEX: 32012R1249
Language: pt
Date: 2012-12-19 00:00:00
Title: Regulamento de Execução (UE) n. ° 1249/2012 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012 , que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao formato dos registos a conservar pelas contrapartes centrais nos termos do o Regulamento (CE) n. ° 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações  Texto relevante para efeitos do EEE

21.12.2012   
            
            
               PT
            
            
               Jornal Oficial da União Europeia
            
            
               L 352/32
            
         REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 1249/2012 DA COMISSÃO
   de 19 de dezembro de 2012
   que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao formato dos registos a conservar pelas contrapartes centrais nos termos do o Regulamento (CE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações
   (Texto relevante para efeitos do EEE)
   A COMISSÃO EUROPEIA,
   Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
   Tendo em conta o parecer do Banco Central Europeu (1),
   Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (2), nomeadamente o artigo 29.o, n.o 5,
   Considerando o seguinte:
   
               (1)
            
            
               Em conformidade com o artigo 29.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 e com os artigos 13.o, 14.o e 15.o do ato delegado relativo às normas técnicas de regulamentação que especificam os detalhes dos dados e informações a conservar pelas contrapartes centrais (CCP) adotado nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012, devem ser estabelecidas regras que especifiquem o formato dos registos e da informação a conservar em conformidade com esses artigos.
            
         
               (2)
            
            
               Para poderem desempenhar as suas funções de forma eficaz e coerente, as autoridades relevantes devem dispor de dados que sejam comparáveis entre as CCP. A utilização de formatos comuns facilita também a conciliação de dados entre as CCP.
            
         
               (3)
            
            
               As CCP devem ser obrigadas a conservar os dados para efeitos de arquivo num formato compatível com aquele em que os dados são conservados pelos repositórios de transações, tendo em conta que em certas circunstâncias, as CCP e os repositórios de transações devem conservar ou comunicar as mesmas informações. A utilização de um formato comum nas diferentes infraestruturas dos mercados financeiros facilita uma maior utilização desses mesmos formatos por uma grande variedade de participantes no mercado, promovendo assim a normalização.
            
         
               (4)
            
            
               A fim de facilitar o tratamento direto dos dados e reduzir os custos para os participantes no mercado, é importante utilizar, tanto quanto possível, formatos de dados e procedimentos normalizados para todas as CCP.
            
         
               (5)
            
            
               Os subjacentes devem ser identificados através de um identificador único, mas não existe atualmente nenhum código normalizado à escala do mercado para identificar os subjacentes dentro de um cabaz. As CCP devem portanto indicar pelo menos que o subjacente é um cabaz e utilizar, quando possível, os Números de Identificação Internacional dos Títulos (ISIN) atribuídos aos índices normalizados.
            
         
               (6)
            
            
               O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão.
            
         
               (7)
            
            
               Em conformidade com o artigo 15.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados) (3), a ESMA realizou uma consulta pública aberta antes de apresentar os projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010.
            
         ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
   Artigo 1.o
   
   Formatos dos registos
   1.   As CCP devem conservar os registos especificados no artigo 20.o do ato delegado respeitante às normas técnicas de regulamentação relativas aos requisitos que especificam os detalhes dos dados e informações a conservar pelas contrapartes centrais (CCP) adotadas nos termos do artigo 29.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, relativamente a cada contrato processado, de acordo com o formato estabelecido no quadro 1 do anexo.
   2.   As CCP devem conservar os registos especificados no artigo 21.o do ato delegado respeitante às normas técnicas de regulamentação relativas aos requisitos que especificam os detalhes dos dados e informações a conservar pelas contrapartes centrais (CCP) adotadas nos termos do artigo 29.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, relativamente a cada posição, de acordo com o formato estabelecido no quadro 2 do anexo.
   3.   As CCP devem conservar os registos especificados no artigo 22.o do ato delegado respeitante às normas técnicas de regulamentação relativas aos requisitos que especificam os detalhes dos dados e informações a conservar pelas contrapartes centrais (CCP) adotadas nos termos do artigo 29.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 648/2012, relativamente às atividades relacionadas com as suas operações e organização interna, de acordo com o formato estabelecido no quadro 3 do anexo.
   4.   As CCP devem fornecer à autoridade competente os registos e informações previstos nos n.os 1, 2 e 3 num formato que permita uma comunicação direta dos dados entre as CCP e a autoridade competente. As CCP estabelecem esses canais de transferência de dados no prazo de seis meses a contar da data do pedido da autoridade competente.
   Artigo 2.o
   
   Entrada em vigor
   O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
   
      O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
      Feito em Bruxelas, em 19 de dezembro de 2012.
      
         
            Pela Comissão
         
         
            O Presidente
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  Ainda não publicada no Jornal Oficial.
   
      (2)  JO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
   
      (3)  JO L 331 de 15.12.2010, p. 84.
   
      ANEXO
      
         Quadros dos campos a registar nos termos do artigo 1.o
         
      
      
         Quadro 1
      
      
         Registos das transações processadas
      
      
                   
               
               
                  Campo
               
               
                  Formato
               
               
                  Descrição
               
            
                  1
               
               
                  Carimbo temporal da transação
               
               
                  
                     Formato de data ISO 8601 / Formato de hora UTC
                  
               
               
                  Data e hora da comunicação.
               
            
                  2
               
               
                  Preço/taxa
               
               
                  
                     Até 20 carateres numéricos com o formato xxxx,yyyyy.
                  
               
               
                  O preço por título ou por contrato de derivados, deduzido das comissões e (quando relevante) dos juros vencidos. No caso de um instrumento de dívida, o preço pode ser expresso numa determinada moeda ou em percentagem.
               
            
                  2a
               
               
                  Unidade de preço
               
               
                  
                     P. ex.: Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos, percentagem.
                  
               
               
                  Forma como o preço é expresso.
               
            
                  3
               
               
                  Moeda nocional
               
               
                  
                     Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos.
                  
               
               
                  A moeda em que o preço é expresso. No caso de uma obrigação ou outro tipo de título de dívida, se o preço for expresso em percentagem, deve ser indicada essa percentagem.
               
            
                  3a
               
               
                  Moeda a entregar
               
               
                  
                     Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos.
                  
               
               
                  A moeda a entregar.
               
            
                  4
               
               
                  Quantidade
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos.
                  
               
               
                  Número de unidades dos instrumentos financeiros, valor nominal das obrigações ou número de contratos de derivados incluídos na transação.
               
            
                  5
               
               
                  Unidade da quantidade
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos.
                  
               
               
                  Indicação sobre se a quantidade é indicada em número de unidades dos instrumentos financeiros, em valor nominal das obrigações ou em número de contratos de derivados.
               
            
                  6
               
               
                  Qualidade em que atua a CCP
               
               
                  
                     B = Comprador / S = Vendedor.
                  
               
               
                   
               
            
                  7
               
               
                  Identificação do produto
               
               
                  
                     Taxonomia provisória em conformidade com as indicações que figuram no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o xx/2012 [projeto de NTE sobre o formato e a frequência dos relatórios aos repositórios de transações], ISIN ou identificador único do produto (UPI).
                  
               
               
                  O contrato deve ser identificado através de um identificador do produto, sempre que disponível.
               
            
                  8
               
               
                  Identificação do membro compensador
               
               
                  
                     Identificador de entidade jurídica (LEI)) (20 carateres alfanuméricos), identificador provisório da entidade (20 carateres alfanuméricos), BIC (11 carateres alfanuméricos) ou código de cliente (50 carateres alfanuméricos).
                  
               
               
                  Se a contraparte que apresenta a comunicação não for um membro compensador, o respetivo membro compensador deve ser identificado neste campo através de um código único. Se a contraparte for uma pessoa singular, deve ser usado um código de cliente atribuído pela CCP.
               
            
                  9
               
               
                  Identificação do beneficiário
               
               
                  
                     Identificador de entidade jurídica (LEI)) (20 carateres alfanuméricos), identificador provisório da entidade (20 carateres alfanuméricos), BIC (11 carateres alfanuméricos) ou código de cliente (50 carateres alfanuméricos).
                  
               
               
                  Se o beneficiário do contrato não for uma contraparte no mesmo deve ser identificado por um código único ou, no caso de pessoas singulares, por um código de cliente atribuído pela entidade jurídica utilizada por essa pessoa singular.
               
            
                  10
               
               
                  Parte que transferiu o contrato (em caso de give-up)
               
               
                  
                     Identificador de entidade jurídica (LEI)) (20 carateres alfanuméricos), identificador provisório da entidade (20 carateres alfanuméricos), BIC (11 carateres alfanuméricos) ou código de cliente (50 carateres alfanuméricos).
                  
               
               
                   
               
            
                  11
               
               
                  Espaço ou organização de execução
               
               
                  
                     Código de Identificação do Mercado (MIC) ISO 10383, quando relevante, XOFF para os derivados cotados negociados fora de bolsa ou XXXX para os derivados do mercado de balcão (OTC).
                  
               
               
                  Identificação do espaço ou organização de negociação onde a transação foi executada. No caso dos contratos celebrados no mercado de balcão, deverá ser indicado se o respetivo instrumento está admitido à negociação mas foi negociado no mercado de balcão ou se não está admitido à negociação e foi negociado no mercado de balcão.
               
            
                  12
               
               
                  Data de interposição
               
               
                  
                     Formato de data ISO 8601.
                  
               
               
                  Dia em que teve lugar a interposição da CCP no contrato.
               
            
                  13
               
               
                  Hora de interposição
               
               
                  
                     Formato de hora UTC
                  
               
               
                  Hora em que teve lugar a interposição da CCP no contrato, expressa na hora local da autoridade competente à qual a transação será comunicada, e base em que a transação foi declarada, expressa em termos de Tempo Universal Coordenado (TUC) +/- horas.
               
            
                  14
               
               
                  Data de cessação do contrato
               
               
                  
                     Formato de data ISO 8601.
                  
               
               
                  Data em que ocorreu a cessação do contrato.
               
            
                  15
               
               
                  Hora de cessação do contrato
               
               
                  
                     Formato de hora UTC
                  
               
               
                  Hora em que teve lugar a cessação do contrato, expressa na hora local da autoridade competente à qual a transação será comunicada, e base em que a transação foi declarada, expressa em termos de Tempo Universal Coordenado (TUC) +/- horas.
               
            
                  16
               
               
                  Tipo de entrega
               
               
                  
                     C = Dinheiro, P = Bens físicos, O = Segundo escolha da contraparte.
                  
               
               
                  Indicação sobre se o contrato foi liquidado mediante entrega física ou pagamento em dinheiro.
               
            
                  17
               
               
                  Data de liquidação
               
               
                  
                     Formato de data ISO 8601.
                  
               
               
                  Dia em que teve lugar a liquidação ou a compra forçada (buy-in) do contrato. Se estiver em causa mais de um dia, podem ser acrescentados campos.
               
            
                  18
               
               
                  Hora da liquidação ou compra forçada (buy-in) do contrato
               
               
                  
                     Formato de hora UTC
                  
               
               
                  Hora em que teve lugar a liquidação ou compra forçada (buy-in) do contrato, expressa na hora local da autoridade competente à qual a transação será comunicada, e base em que a transação foi declarada, expressa em termos de Tempo Universal Coordenado (TUC) +/- horas.
               
            
                  Dados sobre os termos originais dos contratos compensados, a fornecer na medida do aplicável
               
            
                  19
               
               
                  Data
               
               
                  
                     Formato de data ISO 8601.
                  
               
               
                  Dia em que o contrato foi originalmente celebrado.
               
            
                  20
               
               
                  Hora
               
               
                  
                     Formato de hora UTC
                  
               
               
                  Hora em que o contrato original foi originalmente celebrado, expressa na hora local da autoridade competente à qual a transação será comunicada, e base em que a transação foi declarada, expressa em termos de Tempo Universal Coordenado (TUC) +/- horas.
               
            
                  21
               
               
                  Identificação do produto
               
               
                  
                     Taxonomia provisória em conformidade com as indicações que figuram no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o xx/2012 [projeto de NTE sobre o formato e a frequência dos relatórios aos repositórios de transações], ISIN ou identificador único do produto (UPI).
                  
               
               
                  O contrato deve ser identificado através de um identificador único de produto, sempre que disponível.
               
            
                  22
               
               
                  Subjacente
               
               
                  
                     Identificador único de produto, ISIN (12 carateres alfanuméricos) e CFI (6 carateres alfanuméricos). Identificador de entidade jurídica (LEI)) (20 carateres alfanuméricos), identificador provisório da entidade (20 carateres alfanuméricos), B = Cabaz ou I = Índice.
                  
               
               
                  A identificação de instrumento aplicável ao valor mobiliário que constitui o subjacente num contrato de derivados, bem como aos valores mobiliários abrangidos pelo artigo 4.o, n.o 1, ponto 18, alínea c), da Diretiva 2004/39/CE.
               
            
                  23
               
               
                  Tipo de derivado (no caso de contratos de derivados)
               
               
                  A descrição harmonizada do tipo de derivado deve ser feita em conformidade com uma das classes de nível superior definidas por uma norma uniforme internacionalmente aceite de classificação dos instrumentos financeiros.
               
               
                   
               
            
                  24
               
               
                  Inclusão do instrumento no registo da ESMA dos contratos sujeitos à obrigação de compensação (no caso de contratos de derivados)
               
               
                  
                     Y = Sim / N = Não.
                  
               
               
                   
               
            
                  Outras informações a fornecer na medida do aplicável
               
            
                  25
               
               
                  Identificação das CCP interoperáveis que compensaram uma das componentes da transação
               
               
                  
                     Identificador de entidade jurídica (LEI)) (20 carateres alfanuméricos), identificador provisório da entidade (20 carateres alfanuméricos), BIC (11 carateres alfanuméricos) ou código de cliente (50 carateres alfanuméricos).
                  
               
               
                   
               
            
         
      
         Quadro 2
      
      
         Registos das posições
      
      
                   
               
               
                  Campo
               
               
                  Formato
               
            
                  1
               
               
                  Identificação do membro compensador
               
               
                  
                     Identificador de entidade jurídica (LEI)), identificador provisório da entidade ou BIC
                  
               
            
                  2
               
               
                  Identificação do beneficiário
               
               
                  
                     Identificador de entidade jurídica (LEI), identificador provisório da entidade, BIC ou código de cliente
                  
               
            
                  3
               
               
                  CCP interoperável que conserva a posição
               
               
                  
                     Identificador de entidade jurídica (LEI), identificador provisório da entidade, BIC ou código de cliente
                  
               
            
                  4
               
               
                  Sinal da posição
               
               
                  
                     B = Comprador / S = Vendedor.
                  
               
            
                  5
               
               
                  Valor da posição
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
                  
               
            
                  6
               
               
                  Preço de avaliação dos contratos
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
                  
               
            
                  7
               
               
                  Moeda
               
               
                  
                     Código de moeda ISO.
                  
               
            
                  8
               
               
                  Outras informações relevantes
               
               
                  
                     Texto livre
                  
               
            
                  9
               
               
                  Montante das margens exigidas pela CCP
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
                  
               
            
                  10
               
               
                  Montante das contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento exigidas pela CCP
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
                  
               
            
                  11
               
               
                  Montante de outros recursos financeiros exigidos pela CCP
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
                  
               
            
                  12A
               
               
                  Montante das margens depositadas pelo membro compensador com referência à conta de cliente A
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
                  
               
            
                  13A
               
               
                  Montante das contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento depositadas pelo membro compensador com referência à conta de cliente A
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
                  
               
            
                  14A
               
               
                  Montante de outros recursos financeiros depositados pelo membro compensador com referência à conta de cliente A
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
                  
               
            
                  15B
               
               
                  Montante das margens depositadas pelo membro compensador com referência à conta de cliente B
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
                  
               
            
                  16B
               
               
                  Montante das contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento depositadas pelo membro compensador com referência à conta de cliente B
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
                  
               
            
                  17B
               
               
                  Montante de outros recursos financeiros depositado pelo membro compensador com referência à conta de cliente B
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos (xxxx,yy).
                  
               
            
         
      
         Quadro 3
      
      
         Registos de atividade
      
      
                   
               
               
                  Campo
               
               
                  Formato
               
               
                  Descrição
               
            
                  1
               
               
                  Organogramas
               
               
                  
                     Texto livre
                  
               
               
                  Órgãos de administração e outros comités relevantes, unidade responsável pela compensação, unidade responsável pela gestão de riscos e todos os outros departamentos ou unidades relevantes.
               
            
                  Acionistas ou membros com participações qualificadas (adicionar campos para cada um dos acionistas/membros relevantes)
               
            
                  2
               
               
                  Tipo
               
               
                  
                     S = Acionista / M = Membro.
                  
               
               
                   
               
            
                  3
               
               
                  Tipo de participação qualificada
               
               
                  
                     D = Direta / I = Indireta.
                  
               
               
                   
               
            
                  4
               
               
                  Tipo de entidade
               
               
                  
                     N = Pessoa singular / L = Pessoa coletiva.
                  
               
               
                   
               
            
                  5
               
               
                  Montante da participação
               
               
                  
                     Até 10 carateres numéricos (xxxx,yyyyy).
                  
               
               
                   
               
            
                  Outros documentos
               
            
                  6
               
               
                  Políticas, procedimentos e processos previstos em conformidade com os requisitos de organização
               
               
                  
                     Documentos
                  
               
               
                   
               
            
                  7
               
               
                  Atas das reuniões dos órgãos de administração, das reuniões dos subcomités (se aplicável) e dos comités de quadros superiores (se aplicável)
               
               
                  
                     Documentos
                  
               
               
                   
               
            
                  8
               
               
                  Atas das reuniões do comité de risco
               
               
                  
                     Documentos
                  
               
               
                   
               
            
                  9
               
               
                  Atas do grupo de consulta com os membros compensadores e os clientes (caso existam)
               
               
                  
                     Documentos
                  
               
               
                   
               
            
                  10
               
               
                  Relatórios de auditoria interna e externa, da função de gestão de riscos, da função de garantia do cumprimento e de consultores
               
               
                  
                     Documentos
                  
               
               
                   
               
            
                  11
               
               
                  Política de continuidade das atividades e planos de recuperação na sequência de catástrofes
               
               
                  
                     Documentos
                  
               
               
                   
               
            
                  12
               
               
                  Plano de liquidez e relatórios diários de liquidez
               
               
                  
                     Documentos
                  
               
               
                   
               
            
                  13
               
               
                  Documentos que refletem todos os ativos e passivos e contas de capital
               
               
                  
                     Documentos
                  
               
               
                   
               
            
                  14
               
               
                  Reclamações recebidas
               
               
                  
                     Texto livre
                  
               
               
                  Em relação a cada reclamação, indicar: informações sobre o nome, morada e número de conta do autor da reclamação; data de receção da reclamação; nomes de todas as pessoas identificadas na reclamação; descrição da natureza da reclamação; resultado da reclamação; data em que a reclamação foi resolvida.
               
            
                  15
               
               
                  Informação sobre a interrupção ou perturbação dos serviços
               
               
                  
                     Texto livre
                  
               
               
                  Informações sobre qualquer interrupção ou perturbação dos serviços, incluindo um relatório pormenorizado sobre o seu momento e efeitos e sobre as medidas corretivas adotadas.
               
            
                  16
               
               
                  Resultados dos testes de esforço e dos testes a posteriori realizados
               
               
                  
                     Texto livre
                  
               
               
                   
               
            
                  17
               
               
                  Comunicações escritas com as autoridades competentes, com a ESMA e com os membros relevantes do SEBC
               
               
                  
                     Documentos
                  
               
               
                   
               
            
                  18
               
               
                  Pareceres jurídicos recebidos em conformidade com os requisitos de organização
               
               
                  
                     Documentos
                  
               
               
                   
               
            
                  19
               
               
                  Acordos de interoperabilidade com outras CCP (quando aplicável)
               
               
                  
                     Documentos
                  
               
               
                   
               
            
                  20
               
               
                  Lista de todos os membros compensadores (artigo 17.o do Regulamento (UE) n.o XXX/2012
               
               
                  
                     Texto livre / Documento
                  
               
               
                  Lista em conformidade com o artigo 17.o do Regulamento (UE) n.o XXX/2012.
               
            
                  21
               
               
                  Informações exigidas pelo artigo 17.o do Regulamento (UE) n.o XXX/2012
               
               
                  
                     Texto livre / Documentos
                  
               
               
                  Legislação e regulamentação aplicáveis em matéria de: i) acesso à CCP; ii) contratos celebrados pela CCP com membros compensadores e, se exequível, clientes; iii) contratos que a CCP aceita para compensação; iv) eventuais acordos de interoperabilidade; v) utilização das garantias e contribuições para o fundo de proteção contra o incumprimento, incluindo a liquidação das posições e garantias e a medida em que as garantias estão protegidas contra os créditos de terceiros (nível de segregação).
               
            
                  22
               
               
                  Desenvolvimento de novos processos de iniciativa
               
               
                  
                     Texto livre
                  
               
               
                  Em caso de oferta de novos serviços.