CELEX: 32018Y0921(01)
Language: lt
Date: 2018-07-16 00:00:00
Title: 2018 m. liepos 16 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (ESRV/2018/5)

21.9.2018   
            
            
               LT
            
            
               Europos Sąjungos oficialusis leidinys
            
            
               C 338/1
            
         
      EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA
      2018 m. liepos 16 d.
      kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo
      (ESRV/2018/5)
      (2018/C 338/01)
      EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS BENDROJI VALDYBA,
      atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
      atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (1), ypač į jo 3 straipsnį ir 16–18 straipsnius,
      atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (2), ypač į jo 458 straipsnio 8 dalį,
      atsižvelgdama į 2011 m. sausio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimą ESRV/2011/1, kuriuo patvirtinamos Europos sisteminės rizikos valdybos darbo tvarkos taisyklės (3), ypač į jo 18–20 straipsnius,
      kadangi:
      
                  (1)
               
               
                  siekiant užtikrinti, kad nacionalinės makroprudencinės politikos priemonės būtų veiksmingos ir nuoseklios, pagal Sąjungos teisę reikalaujamą privalomą abipusiškumą svarbu papildyti savanoriško abipusiškumo susitarimais;
               
            
                  (2)
               
               
                  Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacijoje ESRV/2015/2 (4) nustatyta savanoriško abipusiškumo dėl makroprudencinės politikos priemonių sistema siekiama užtikrinti, kad visos vienoje valstybėje narėje aktyvuotos pozicijomis grįstos makroprudencinės politikos priemonės būtų abipusiškai taikomos kitose valstybėse narėse;
               
            
                  (3)
               
               
                  Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2017/4 (5) rekomenduoja, kad institucija, pateikdama Europos sisteminės rizikos valdybai (ESRV) prašymą dėl abipusiškumo, finansinių paslaugų teikėjo lygmeniu gali pasiūlyti maksimalią reikšmingumo ribą, žemiau kurios individualaus finansinių paslaugų teikėjo, kurio nustatytos makroprudencinės rizikos pozicija jurisdikcijoje, kurioje atitinkama aktyvuojanti institucija taiko makroprudencinės politikos priemonę, gali būti laikoma nereikšminga. Nuolatinė ESRV vertinimo grupė, sukurta pagal Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimą ESRV/2015/4 (6), jei mano esant būtina, gali rekomenduoti kitą ribą;
               
            
                  (4)
               
               
                  nuo 2018 m. balandžio 30 d. kredito įstaigų, kurios turi veiklos leidimą Belgijoje ir kurios apskaičiuodamos reguliuojamojo kapitalo poreikį taiko vidaus reitingais pagrįstą (IRB) metodą, mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomas papildomas rizikos koeficientas, kurį sudaro: a) fiksuotas 5 procentinių punktų papildomas rizikos koeficientas; ir b) proporcingai apskaičiuojamas papildomas rizikos koeficientas, lygus pagal pozicijas įvertinto vidutinio rizikos koeficiento daliai (33 procentai);
               
            
                  (5)
               
               
                  remiantis pranešimu, kurį pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 8 dalį Belgija pateikė ESRV, ir siekiant, kad nekiltų neigiamų tarpvalstybinių pasekmių dėl reglamentavimo veiksmingumo „nutekėjimo“ ir reglamentavimo arbitražo, galinčių atsirasti dėl Belgijoje pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomos makroprudencinės politikos priemonės įgyvendinimo, ESRV bendroji valdyba nusprendė įtraukti šią priemonę į makroprudencinės politikos priemonių, kurias rekomenduojama abipusiškai taikyti pagal Rekomendaciją ESRV/2015/2, sąrašą;
               
            
                  (6)
               
               
                  todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Rekomendaciją ESRV/2015/2,
               
            PRIĖMĖ ŠIĄ REKOMENDACIJĄ:
      
         DALINIAI PAKEITIMAI
      
      Rekomendacija ESRV/2015/2 iš dalies keičiama taip:
      
                  1)
               
               
                  1 skirsnio C rekomendacijos 1 dalis pakeičiama taip:
                  
                              „1.
                           
                           
                              Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama abipusiškai taikyti kitų atitinkamų institucijų priimtas makroprudencinės politikos priemones, kurias ESRV rekomendavo abipusiškai taikyti. Rekomenduojama apibusiškai taikyti šias priemones, kaip detaliau apibrėžta priede:
                              Estija:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          pagal Direktyvos 2013/36/ES 133 straipsnį taikomą 1 procento sisteminės rizikos rezervo reikalavimą visų kredito įstaigų, turinčių veiklos leidimą Estijoje, valstybės viduje turimoms pozicijoms;
                                       
                                    Suomija:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekinių paskolų, užtikrintų būsto vienetų hipoteka Suomijoje, atveju pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunkčio taikomą 15 procentų vidutinio rizikos koeficiento apatinę ribą kredito įstaigoms, turinčioms veiklos leidimą Suomijoje ir taikančioms vidaus reitingais pagrįstą (IRB) metodą reguliuojamojo kapitalo poreikiui apskaičiuoti;
                                       
                                    Belgija:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          vidaus reitingais pagrįstą (IRB) metodą reguliuojamojo kapitalo poreikiui apskaičiuoti taikančių Belgijoje veiklos leidimą turinčių kredito įstaigų mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomą papildomą rizikos koeficientą, kurį sudaro:
                                          
                                                      a)
                                                   
                                                   
                                                      fiksuotas 5 procentinių punktų papildomas rizikos koeficientas ir
                                                   
                                                
                                                      b)
                                                   
                                                   
                                                      proporcingai apskaičiuojamas papildomas rizikos koeficientas, lygus 33 procentams pagal pozicijas įvertinto vidutinio rizikos koeficiento, taikomo mažmeninių pozicijų, užtikrintų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, portfeliui.“;
                                                   
                                                
                                    
                        
            
                  2)
               
               
                  priedas pakeičiamas šios rekomendacijos priedu.
               
            
         Priimta Frankfurte prie Maino 2018 m. liepos 16 d.
         
            
               ESRV bendrosios valdybos vardu
            
            Francesco MAZZAFERRO
            
               ESRV sekretoriato vadovas
            
         
      
      
         (1)  OL L 331, 2010 12 15, p. 1.
      
         (2)  OL L 176, 2013 6 27, p. 1.
      
         (3)  OL C 58, 2011 2 24, p. 4.
      
         (4)  2015 m. gruodžio 15 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (OL C 97, 2016 3 12, p. 9).
      
         (5)  2017 m. spalio 20 d. Europos sisteminės rizikos valdybos rekomendacija ESRV/2017/4, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija ESRV/2015/2 dėl makroprudencinės politikos priemonių tarptautinio poveikio vertinimo ir savanoriško abipusiškumo (OL C 431, 2017 12 15, p. 1).
      
         (6)  2015 m. gruodžio 16 d. Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimas ESRV/2015/4 dėl koordinavimo sistemos, susijusios su atitinkamų institucijų pranešimu apie nacionalines makroprudencinės politikos priemones ir ESRV nuomonių ir rekomendacijų priėmimu, ir ESRV/2014/2 sprendimo panaikinimo (OL C 97, 2016 3 12, p. 28).
   
   
      
         PRIEDAS
         „
               
                  Priedas
                  
                     Estija
                  
                  
                     
                        Pagal Direktyvos 2013/36/ES 133 straipsnį taikomą 1 procento sisteminės rizikos rezervo reikalavimą visų kredito įstaigų, turinčių veiklos leidimą Estijoje, valstybės viduje turimoms pozicijoms
                     
                  
                  I.   Priemonės aprašymas
                  
                  
                           
                              1.
                           
                           
                              Estijos priemonė yra visų veiklos leidimus Estijoje turinčių kredito įstaigų vidaus pozicijoms taikoma 1 procento sisteminės rizikos rezervo norma pagal Direktyvos 2013/36/ES 133 straipsnį.
                           
                        II.   Abipusiškumas
                  
                  
                           
                              2.
                           
                           
                              Valstybėms narėms nacionalinėje teisėje įgyvendinus Direktyvos 2013/36/ES 134 straipsnį, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama abipusiškai taikyti Estijos priemonę vidaus veiklos leidimus turinčių įstaigų Estijoje esančioms pozicijoms pagal Direktyvos 2013/36/ES 134 straipsnio 1 dalį. Šios dalies tikslais taikomas C rekomendacijos 3 dalyje nurodytas terminas.
                           
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Jei valstybės narės nacionalinėje teisėje neįgyvendino Direktyvos 2013/36/ES 134 straipsnio, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama abipusiškai taikyti Estijos priemonę vidaus veiklos leidimus turinčių įstaigų Estijoje esančioms pozicijoms pagal C rekomendacijos 2 dalį. Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama per šešis mėnesius priimti tapačią priemonę.
                           
                        
                     Suomija
                  
                  
                     
                        Vidaus reitingais pagrįstą (IRB) metodą taikančių kredito įstaigų (toliau – IRB kredito įstaigos) hipotekinėms paskoloms, užtikrintoms būsto vienetų hipoteka Suomijoje, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį konkrečiai kredito įstaigai taikoma vidutinio rizikos koeficiento minimali 15 procentų riba.
                     
                  
                  I.   Priemonės aprašymas
                  
                  
                           
                              1.
                           
                           
                              Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomą Suomijos priemonę konkrečiai kredito įstaigai sudaro vidutinio rizikos koeficiento minimali 15 procentų riba IRB kredito įstaigoms, portfelio lygmeniu, gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekinių paskolų, užtikrintų būsto vienetų hipoteka Suomijoje, atžvilgiu.
                           
                        II.   Abipusiškumas
                  
                  
                           
                              2.
                           
                           
                              Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 5 dalį atitinkamoms valstybių narių institucijoms rekomenduojama pripažinti Suomijos priemonę ir taikyti ją IRB kredito įstaigų mažmeninių hipotekos paskolų, užtikrintų būsto vienetais Suomijoje, kurias išdavė filialai, esantys ir veiklos leidimą turintys Suomijoje, portfeliams. Šios dalies tikslais taikomas C rekomendacijos 3 dalyje nurodytas terminas.
                           
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Atitinkamoms institucijoms taip pat rekomenduojama pripažinti Suomijos priemonę ir taikyti ją IRB kredito įstaigų mažmeninių hipotekos paskolų, užtikrintų būsto vienetais Suomijoje, kurias tiesiogiai tarpvalstybiniu mastu suteikė kredito įstaigos, įsteigtos jų atitinkamose jurisdikcijose, portfeliams. Šios dalies tikslais taikomas C rekomendacijos 3 dalyje nurodytas terminas.
                           
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              Vadovaujantis C rekomendacijos 2 dalimi, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama pasikonsultavus su ESRV taikyti makroprudencinės politikos priemonę, kurią galima įgyvendinti jos jurisdikcijoje ir kurios poveikis panašiausias į pirmiau nurodytos priemonės, kurią rekomenduojama abipusiškai taikyti, taip pat priimti Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 2 skyriaus IV skirsnyje nustatytas priežiūros priemones ir įgaliojimus. Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama per keturis mėnesius priimti tapačią priemonę.
                           
                        III.   Reikšmingumo riba
                  
                  
                           
                              5.
                           
                           
                              Šią priemonę papildo 1 mlrd. EUR reikšmingumo riba gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto hipotekinių paskolų rinkos pozicijų Suomijoje, kaip orientyras abipusiškumą taikančioms valstybėms narėms dėl galimo de minimis principo taikymo.
                           
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              Vadovaujantis Rekomendacijos ESRV/2015/2 2.2.1 dalimi, atitinkamos valstybės narės institucijos gali taikyti išimtį atskiroms IRB kredito įstaigoms, jei jos turi nereikšmingas mažmeninių hipotekos paskolų, užtikrintų būsto vienetais Suomijoje, pozicijas, mažesnes už 1 mlrd. EUR reikšmingumo ribą. Šiuo atveju atitinkamos institucijos turėtų stebėti pozicijų reikšmingumą ir joms rekomenduojama abipusiškai taikyti priemonę, kai IRB kredito įstaiga peržengia 1 mlrd. EUR reikšmingumo ribą.
                           
                        
                           
                              7.
                           
                           
                              Jei nėra kitose valstybėse narėse leidimą veikti turinčių IRB kredito įstaigų, turinčių filialus Suomijoje arba teikiančių finansines paslaugas tiesiogiai Suomijoje, kurių pozicijos Suomijos hipotekos rinkoje yra 1 mlrd. EUR arba daugiau, atitinkamos valstybių narių institucijos gali nuspręsti netaikyti priemonės abipusiškai, kaip numatyta Rekomendacijos ESRV/2015/2 2.2.1 dalyje. Šiuo atveju atitinkamos institucijos turėtų stebėti pozicijų reikšmingumą ir joms rekomenduojama abipusiškai taikyti priemonę, kai IRB kredito įstaiga peržengia 1 mlrd. EUR reikšmingumo ribą.
                           
                        
                     Belgija
                  
                  
                     
                        Vidaus reitingais pagrįstą (IRB) metodą taikančių Belgijoje veiklos leidimą turinčių kredito įstaigų mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį taikomą papildomą rizikos koeficientą sudaro dvi sudedamosios dalys:
                     
                  
                  
                              a)
                           
                           
                              
                                 
                                    fiksuotas 5 procentinių punktų papildomas rizikos koeficientas ir
                                 
                              
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              
                                 
                                    proporcingai apskaičiuojamas papildomas rizikos koeficientas, lygus 33 procentams pagal pozicijas įvertinto vidutinio rizikos koeficiento, taikomo mažmeninių pozicijų, užtikrintų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, portfeliui.
                                 
                              
                           
                        I.   Priemonės aprašymas
                  
                  
                           
                              1.
                           
                           
                              Belgijos priemonė, taikoma pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 2 dalies d punkto vi papunktį ir privaloma IRB metodą taikančioms Belgijoje veiklos leidimą turinčioms kredito įstaigoms, yra mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, taikomas papildomas rizikos koeficientas, kurį sudaro dvi sudedamosios dalys:
                              
                                          a)
                                       
                                       
                                          pirma sudedamoji dalis yra 5 procentiniais punktais padidintas rizikos koeficientas, taikomas mažmeninėms pozicijoms, užtikrintoms gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, kuris gaunamas po to, kai pagal b punktą apskaičiuojama antra papildomo rizikos koeficiento sudedamoji dalis;
                                       
                                    
                                          b)
                                       
                                       
                                          antrą sudedamąją dalį sudaro 33 procentais padidintas pagal pozicijas įvertintas vidutinis rizikos koeficientas, taikomas mažmeninių pozicijų, užtikrintų gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, portfeliui. Pagal pozicijas įvertintas vidutinis rizikos koeficientas yra atskiroms paskoloms taikomų rizikos koeficientų vidurkis, apskaičiuotas pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 154 straipsnį, įvertintas pagal atitinkamą pozicijos vertę.
                                       
                                    
                        II.   Abipusiškumas
                  
                  
                           
                              2.
                           
                           
                              Pagal Reglamento (ES) Nr. 575/2013 458 straipsnio 5 dalį atitinkamoms valstybių narių institucijoms rekomenduojama C rekomendacijos 3 dalyje numatytu terminu pripažinti Belgijos priemonę, taikant ją veiklos leidimą šalyje turinčių ir IRB taikančių kredito įstaigų filialams, esantiems Belgijoje.
                           
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama pripažinti Belgijos priemonę taikant ją šalyje veiklos leidimą turinčioms ir IRB metodą taikančioms kredito įstaigoms, turinčioms tiesiogines mažmeninių pozicijas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje. Vadovaujantis C rekomendacijos 2 dalimi, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama taikyti tą pačią priemonę, kurią aktyvuojanti institucija įgyvendino Belgijoje per C rekomendacijos 3 dalyje nurodytą terminą.
                           
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              Jei jų jurisdikcijoje negalima įgyvendinti tokios pačios makroprudencinės politikos priemonės, atitinkamoms institucijoms rekomenduojama pasikonsultavus su ESRV taikyti makroprudencinės politikos priemonę, kurią galima įgyvendinti jų jurisdikcijoje ir kurios poveikis panašiausias į pirmiau nurodytos priemonės, kurią rekomenduojama abipusiškai taikyti, taip pat priimti Direktyvos 2013/36/ES VII antraštinės dalies 2 skyriaus IV skirsnyje nustatytas priežiūros priemones ir įgaliojimus. Atitinkamoms institucijoms rekomenduojama priimti lygiavertį poveikį turinčią priemonę ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo paskutinio šios rekomendacijos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
                           
                        III.   Reikšmingumo riba
                  
                  
                           
                              5.
                           
                           
                              Šią priemonę papildo 2 mlrd. EUR reikšmingumo riba, kaip orientyras abipusiškumą taikančioms atitinkamoms institucijoms dėl galimo de minimis principo taikymo.
                           
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              Vadovaujantis Rekomendacijos ESRV/2015/2 2.2.1 dalimi, atitinkamos valstybės narės institucijos gali taikyti išimtį atskiroms šalyje veiklos leidimą turinčioms ir IRB metodą taikančioms kredito įstaigoms, jei jos turi nereikšmingas mažmenines pozicijas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, mažesnes už 2 mlrd. EUR reikšmingumo ribą. Taikydamos reikšmingumo ribą, atitinkamos institucijos turėtų stebėti pozicijų reikšmingumą ir joms rekomenduojama abipusiškai taikyti Belgijos priemonę atskiroms šalyje veiklos leidimą turinčioms kredito įstaigoms, kurioms anksčiau priemonė nebuvo taikoma, kai pažeidžiama 2 mlrd. EUR reikšmingumo riba.
                           
                        
                           
                              7.
                           
                           
                              Jei nėra atitinkamose valstybėse narėse leidimą veikti turinčių kredito įstaigų, turinčių filialus Belgijoje arba turinčių tiesiogines mažmenines pozicijas, užtikrintas gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto vienetais Belgijoje, kurios taiko IRB metodą ir kurių pozicijos Belgijos gyvenamosios paskirties nekilnojamojo turto rinkoje yra nemažiau kaip 2 mlrd. EUR, atitinkamos valstybių narių institucijos gali nuspręsti netaikyti Belgijos priemonės abipusiškai, kaip numatyta Rekomendacijos ESRV/2015/2 2.2.1 dalyje. Šiuo atveju atitinkamos institucijos turėtų stebėti pozicijų reikšmingumą ir joms rekomenduojama abipusiškai taikyti Belgijos priemonę, kai kredito įstaiga, taikanti IRB metodą, peržengia 2 mlrd. EUR reikšmingumo ribą.
                           
                        
                           
                              8.
                           
                           
                              Vadovaujantis Rekomendacijos ESRV/2015/2 2.2.1 dalimi, 2 mlrd. EUR eikšmingumo riba yra rekomenduojamas maksimalus ribos lygis. Dėl to atitinkamos abipusiškumą taikančios institucijos vietoj rekomenduotos ribos taikymo gali nustatyti žemesnę ribą savo jurisdikcijoje, kai tinkama, arba taikyti priemonės abipusiškumą be jokios reikšmingumo ribos.
                           
                        
            “