CELEX: 32020R1224
Language: fr
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

3.9.2020   
               
               
                  FR
               
               
                  Journal officiel de l’Union européenne
               
               
                  L 289/1
               
            
         RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1224 DE LA COMMISSION
         du 16 octobre 2019
         complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition
         (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
         LA COMMISSION EUROPÉENNE,
         vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
         vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 17, paragraphe 2, point a),
         considérant ce qui suit:
         
                     (1)
                  
                  
                     L’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2402 concerne toutes les titrisations, qu’il s’agisse des titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi en vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil (2) (communément appelées titrisations «publiques») ou des titrisations pour lesquelles l’établissement d’un prospectus n’est pas exigé (communément appelées titrisations «privées»). L’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2017/2402 concerne les titrisations pour lesquelles les informations sont mises à disposition par l’intermédiaire d’un référentiel des titrisations, ce qui n’inclut pas les titrisations privées. Pour tenir compte de cette différence, le présent règlement délégué a été divisé en différentes sections précisant les informations qui concernent toutes les titrisations et celles qui concernent uniquement les titrisations publiques.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     La communication de certaines informations concernant une titrisation est nécessaire pour que les investisseurs et les investisseurs potentiels puissent exercer une diligence appropriée et effectuer une réelle évaluation des risques en ce qui concerne les risques de crédit liés aux expositions sous-jacentes, le risque de modèle, le risque juridique, le risque opérationnel, le risque de contrepartie, le risque à l’égard de l’organe de gestion, le risque de liquidité et le risque de concentration. Les informations à communiquer devraient également être suffisamment détaillées pour permettre aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 d’assurer une surveillance efficace du fonctionnement général des marchés de la titrisation, de l’évolution des paniers d’actifs sous-jacents, des structures de titrisation, de l’interdépendance entre les contreparties et des effets de la titrisation dans le paysage macro-financier plus large de l’Union.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Les titrisations regroupent de nombreux types d’expositions sous-jacentes, telles que des prêts, des contrats de location, des dettes, des crédits ou autres créances qui génèrent des flux de trésorerie. Il convient donc de fixer des exigences de déclaration adaptées aux principaux types d’exposition sous-jacente dans l’Union, en tenant à la fois compte des encours et de la présence dans les différentes localités. Il est également nécessaire d’établir des exigences de déclaration spécifiques pour les expositions sous-jacentes «ésotériques» qui ne correspondent pas aux principaux types afin de garantir la déclaration de tous les types d’expositions sous-jacentes.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Il est possible qu’un type d’exposition sous-jacente soit concerné par plusieurs ensembles d’exigences de déclaration au titre du présent règlement. Conformément aux pratiques actuelles du marché, les informations sur un panier d’expositions sous-jacentes entièrement composé d’expositions sous-jacentes automobiles devraient être déclarées en utilisant le modèle correspondant sur les expositions sous-jacentes automobiles figurant en annexe du présent règlement, que lesdites expositions sous-jacentes automobiles soient des prêts ou des contrats de location. De la même façon, conformément aux pratiques actuelles du marché, les informations sur un panier d’expositions sous-jacentes entièrement composé de contrats de location devraient être déclarées en utilisant le modèle correspondant concernant les expositions sous-jacentes sur des contrats de location figurant en annexe du présent règlement, sauf si le panier d’expositions sous-jacentes est entièrement composé de contrats de location automobiles, auquel cas il convient d’utiliser le modèle sur les expositions sous-jacentes automobiles figurant en annexe du présent règlement pour déclarer les informations.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Par souci de cohérence, il y a lieu d’employer des termes relatifs aux prêts immobiliers résidentiels ou commerciaux tirés de la recommandation CERS/2016/14 du Comité européen du risque systémique (3). Conformément à ladite recommandation, les biens immobiliers commerciaux et résidentiels à usage mixte devraient être considérés comme des biens différents, lorsqu’il est possible d’opérer une telle ventilation. Lorsque cette séparation est impossible, il y a lieu de classer le bien en fonction de son usage principal.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Il convient également d’employer les termes relatifs aux micro, petites et moyennes entreprises tirés de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (4) afin de s’inscrire dans la continuité des modèles existants de communication de certaines informations. Au même titre, les termes relatifs aux expositions sous-jacentes telles que les prêts automobiles, les prêts à la consommation, les cartes de crédit ou les contrats de location qui sont tirés du règlement délégué (UE) 2015/3 de la Commission (5) devraient être employés.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Le niveau de détail des informations à communiquer pour des expositions sous-jacentes de titrisations autres qu’ABCP devrait être celui au niveau des prêts/contrats de location qui est utilisé dans les dispositions existantes relatives à la communication et à la collecte de données. À des fins de diligence appropriée, de suivi et de surveillance, les données désagrégées au niveau des expositions sous-jacentes sont précieuses pour les investisseurs et les investisseurs potentiels des titrisations, pour les autorités compétentes et, en ce qui concerne les titrisations publiques, pour les autres entités visées à l’article 17 du règlement (UE) 2017/2402. En outre, les données désagrégées au niveau des expositions sous-jacentes sont essentielles pour restaurer la confiance du public et des investisseurs dans les marchés de la titrisation. En ce qui concerne les ABCP, en raison du caractère à court terme des passifs et de la présence de formes supplémentaires de soutien au-delà des expositions sous-jacentes, le besoin de données au niveau des prêts/contrats de location est moindre.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Il est moins utile pour les investisseurs, pour les investisseurs potentiels, pour les autorités compétentes et, concernant les titrisations publiques, pour les autres entités énumérées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, de continuer à recevoir des informations sur les expositions «inactives». En effet, les expositions «inactives», comme les prêts en défaut pour lesquels aucun nouveau recouvrement n’est plus attendu ou les prêts qui ont fait l’objet d’un remboursement, d’un remboursement par anticipation, d’une annulation, d’un rachat ou d’une substitution, ne participent plus au profil de risque de la titrisation. Pour des raisons de transparence, il convient donc de communiquer des informations sur le changement de statut d’expositions qui d’«actives» deviennent «inactives», mais par la suite, il n’est pas nécessaire de communiquer des informations sur ces expositions inactives.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Les exigences de déclaration au titre du règlement (UE) 2017/2402 peuvent requérir qu’un nombre important et une grande variété de documents et d’éléments soient mis à disposition. Pour permettre de repérer plus facilement ces documents, l’initiateur, le sponsor ou la SSPE devrait utiliser un ensemble de codes d’élément lorsqu’il met les informations à la disposition d’un référentiel de titrisation.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Conformément aux bonnes pratiques en matière d’exigences de déclaration et pour aider les investisseurs, les investisseurs potentiels, les autorités compétentes et, concernant les titrisations publiques, les autres entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 à repérer les informations pertinentes, il y a lieu d’attribuer des identifiants standardisés aux informations mises à disposition. En outre, lesdits identifiants standardisés devraient être uniques et permanents afin de permettre de surveiller efficacement l’évolution des informations sur la titrisation au fil du temps.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     Il importe que les informations mises à disposition soient complètes, cohérentes et à jour afin de permettre aux investisseurs, aux investisseurs potentiels, aux autorités compétentes et, concernant les titrisations publiques, aux autres entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 d’exercer une diligence appropriée et de satisfaire aux autres obligations au titre dudit règlement. Un changement ayant trait aux caractéristiques de risque des expositions sous-jacentes ou aux flux de trésorerie agrégés qu’elles génèrent ou encore à d’autres informations figurant dans le rapport destiné aux investisseurs peut avoir des répercussions significatives sur la performance de la titrisation et des effets considérables sur les prix des tranches/obligations de cette titrisation. Ainsi, pour les titrisations publiques, dès que les informations relatives aux expositions sous-jacentes et le rapport destiné aux investisseurs sont mis à disposition par l’intermédiaire d’un référentiel des titrisations, les informations privilégiées ou les informations relatives à des événements importants devraient être mises à disposition. En outre, pour les titrisations publiques, les informations privilégiées ou les informations relatives à des événements importants devraient comprendre des informations détaillées sur la titrisation autre qu’ABCP, le programme ABCP, la transaction ABCP, les tranches/obligations, les comptes, les contreparties et des informations sur les éléments pertinents pour les titrisations synthétiques ou les titrisations «collateralized loan obligation».
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Pour des raisons de transparence, lorsqu’il est impossible de mettre les informations à disposition ou lorsqu’elles sont sans objet, l’initiateur, le sponsor ou la SSPE devrait signaler et expliquer de manière standardisée la raison et les circonstances spécifiques pour lesquelles les données ne sont pas déclarées. Un ensemble d’options «Aucune donnée» (ND) devrait dès lors être prévu à cet effet, conformément aux pratiques existantes en matière de communication d’informations sur les titrisations.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     L’ensemble d’options «Aucune donnée» (ND) devrait uniquement être utilisé lorsque les informations ne sont pas disponibles pour des raisons justifiables, y compris lorsqu’un élément à déclarer spécifique n’est pas pertinent en raison de l’hétérogénéité des expositions sous-jacentes pour une titrisation donnée. L’utilisation des options ND ne devrait en aucun cas servir à contourner les exigences de déclaration. L’utilisation des options ND devrait donc être en permanence vérifiable de manière objective, des explications quant aux circonstances qui ont entraîné le recours aux valeurs ND devant notamment pouvoir être fournies aux autorités compétentes à tout moment, sur demande.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     Par souci d’exactitude, les informations déclarées devraient être à jour. Les informations mises à disposition devraient dès lors se rapporter à une période aussi proche que possible de la date à laquelle elles sont transmises, compte tenu des mesures opérationnelles que doit prendre l’initiateur, le sponsor ou la SSPE pour organiser et transmettre les informations requises.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles puisqu’elles traitent des informations relatives à une titrisation que l’initiateur, le sponsor ou la SSPE de ladite titrisation doit mettre à la disposition des diverses parties en application du règlement (UE) 2017/2402. Pour assurer la cohérence de ces différentes dispositions, qui doivent entrer en vigueur en même temps, et pour donner une vision globale de toutes les informations pertinentes relatives à une titrisation et permettre un accès aisé à celles-ci, il est nécessaire de regrouper ces normes techniques de réglementation dans un règlement unique.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (6),
                  
               A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
         
            Article premier
            Définitions
            Aux fins du présent règlement, on entend par:
            
                        1)
                     
                     
                        «entité déclarante»: l’entité désignée en application de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) 2017/2402;
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        «date d’arrêté des données»: la date de référence des informations communiquées conformément au présent règlement;
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        «exposition sous-jacente active»: une exposition sous-jacente dont, à la date d’arrêté des données, il est attendu qu’elle génère des entrées ou des sorties de trésorerie à l’avenir;
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        «exposition sous-jacente inactive»: une exposition sous-jacente en défaut pour laquelle aucun nouveau recouvrement n’est attendu ou qui a fait l’objet d’un remboursement, d’un remboursement par anticipation, d’une annulation, d’un rachat ou d’une substitution;
                     
                  
                        5)
                     
                     
                        «ratio de couverture des charges d’emprunt»: le rapport entre le revenu locatif annuel généré par un bien immobilier commercial qui est totalement ou partiellement financé par un emprunt, déduction faite des impôts et taxes ainsi que des dépenses de fonctionnement engagées pour préserver la valeur du bien, et le montant total annuel des intérêts et des remboursements de capital relatifs à l’endettement total d’un emprunteur sur une période donnée pour le prêt garanti par le bien;
                     
                  
                        6)
                     
                     
                        «ratio de couverture des intérêts»: le rapport entre le revenu locatif annuel brut, avant dépenses de fonctionnement, impôts et taxes, dégagé par un bien immobilier locatif ou le revenu locatif annuel net généré par un bien immobilier commercial ou un ensemble de biens immobiliers, et le coût annuel des intérêts du prêt garanti par le bien ou l’ensemble de biens.
                     
                  
         
            SECTION 1
         
         
            
               Informations à mettre à disposition pour toutes les titrisations
            
         
         
            Article 2
            Informations sur les expositions sous-jacentes
            
               1.   Les informations à mettre à disposition pour une titrisation autre qu’ABCP en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/2402 sont précisées à:
               
                           a)
                        
                        
                           l’annexe II pour les prêts aux ménages garantis par des biens immobiliers résidentiels, quelle que soit la finalité de ces prêts;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           l’annexe III pour les prêts destinés à l’achat de biens immobiliers commerciaux ou garantis par des biens immobiliers commerciaux;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           l’annexe IV pour les expositions sous-jacentes sur des entreprises, qui comprennent les expositions sous-jacentes sur des micro, petites et moyennes entreprises;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           l’annexe V pour les expositions sous-jacentes automobiles, qui comprennent à la fois les prêts et les contrats de location à des personnes morales ou physiques adossés à des automobiles;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           l’annexe VI pour les expositions sous-jacentes sur des prêts à la consommation;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           l’annexe VII pour les expositions sous-jacentes sur des cartes de crédit;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           l’annexe VIII pour les expositions sous-jacentes sur des contrats de location;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           l’annexe IX pour les expositions sous-jacentes qui ne relèvent d’aucune des catégories visées aux points a) à g).
                        
                     Aux fins du point a), on entend par bien immobilier résidentiel tout bien immobilier disponible à des fins d’habitation (y compris tout logement ou bien immobilier destiné à l’investissement locatif), acquis, construit ou rénové par un ménage et qui ne répond pas aux critères d’un bien immobilier commercial.
               Aux fins du point b), on entend par bien immobilier commercial tout bien immobilier, existant ou destiné à la promotion immobilière, qui génère un revenu, à l’exclusion des logements sociaux et des biens immobiliers appartenant à leurs utilisateurs finaux.
            
            
               2.   Lorsqu’une titrisation autre qu’ABCP comprend plusieurs types d’expositions sous-jacentes parmi ceux énumérés au paragraphe 1, l’entité déclarante pour cette titrisation met à disposition les informations visées à l’annexe applicable pour chaque type d’exposition sous-jacente.
            
            
               3.   L’entité déclarante pour une titrisation d’expositions non performantes met à disposition les informations visées:
               
                           a)
                        
                        
                           aux annexes visées au paragraphe 1, points a) à h), selon leur pertinence pour le type d’exposition sous-jacente;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           à l’annexe X.
                        
                     Aux fins du présent paragraphe, une «titrisation d’expositions non performantes» est considérée être une titrisation autre qu’ABCP dont la majorité des expositions sous-jacentes actives, mesurées d’après l’encours de principal à la date d’arrêté des données, sont:
               
                           a)
                        
                        
                           soit des expositions non performantes telles que visées à l’annexe V, partie 2, paragraphes 213 et 239, du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (7);
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           soit des actifs financiers dépréciés tels que définis à l’annexe A de la norme internationale d’information financière 9 dans le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (8) ou des actifs financiers comptabilisés comme dépréciés en vertu des règles nationales qui appliquent les principes de comptabilité généralement admis (GAAP) fondés sur la directive 86/635/CEE du Conseil (9).
                        
                     
            
               4.   L’entité déclarante pour une transaction ABCP met à disposition les informations visées à l’annexe XI.
            
            
               5.   Aux fins du présent article, les informations à mettre à disposition conformément aux paragraphes 1 à 4 portent sur:
               
                           a)
                        
                        
                           les expositions sous-jacentes actives à la date d’arrêté des données;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           les expositions sous-jacentes inactives qui étaient des expositions sous-jacentes actives à la date d’arrêté des données précédente.
                        
                     
         
         
            Article 3
            Informations sur les rapports destinés aux investisseurs
            
               1.   L’entité déclarante pour une titrisation autre qu’ABCP met à disposition les informations sur les rapports destinés aux investisseurs visées à l’annexe XII.
            
            
               2.   L’entité déclarante pour une titrisation ABCP met à disposition les informations sur les rapports destinés aux investisseurs visées à l’annexe XIII.
            
         
         
            Article 4
            Granularité des informations
            
               1.   L’entité déclarante met à disposition les informations visées aux annexes II à X et à l’annexe XII sur:
               
                           a)
                        
                        
                           les expositions sous-jacentes, en ce qui concerne chaque exposition sous-jacente individuelle;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           les sûretés (collaterals), lorsqu’une des conditions suivantes est remplie et en ce qui concerne chaque élément de sûreté qui garantit chaque exposition sous-jacente:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       l’exposition sous-jacente est couverte par une garantie;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       l’exposition sous-jacente est couverte par une sûreté physique ou financière;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       le prêteur peut unilatéralement créer un titre sur l’exposition sous-jacente sans qu’aucune autre approbation ne soit nécessaire de la part du débiteur ou du garant;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           les locataires, pour chacun des trois principaux locataires qui occupent un bien immobilier commercial, d’après le loyer annuel total payable par chaque locataire qui occupe le bien;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           l’historique des encaissements, pour chaque exposition sous-jacente et pour chaque mois de la période s’étendant de la date d’arrêté des données jusqu’à 36 mois avant ladite date;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           les flux de trésorerie, pour chaque élément d’entrée ou de sortie dans la titrisation, comme établi dans la hiérarchie des encaissements ou des décaissements applicable à la date d’arrêté des données;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           les tests/événements/déclencheurs, pour chaque test/événement/déclencheur qui entraîne des changements dans la hiérarchie des paiements ou le remplacement de toute contrepartie.
                        
                     Aux fins des points a) et d), les parties titrisées de prêts sont traitées comme des expositions sous-jacentes individuelles.
               Aux fins du point b), chaque bien qui garantit des prêts visés aux points a) et b) de l’article 2, paragraphe 1, est traité comme un élément unique de sûreté.
            
            
               2.   L’entité déclarante met à disposition les informations visées aux annexes XI et XIII sur:
               
                           a)
                        
                        
                           les transactions ABCP, pour toutes les transactions ABCP qui existent dans le programme ABCP à la date d’arrêté des données;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           chaque programme ABCP qui finance les transactions ABCP pour lesquelles les informations sont mises à disposition conformément au point a), à la date d’arrêté des données;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           les tests/événements/déclencheurs, pour chaque test/événement/déclencheur dans la titrisation ABCP qui entraîne des changements dans la hiérarchie des paiements ou le remplacement de toute contrepartie;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           les expositions sous-jacentes, pour chaque transaction ABCP pour laquelle des informations sont mises à disposition conformément au point a), et pour chaque type d’exposition présente dans la transaction ABCP à la date d’arrêté des données, selon la liste figurant dans le champ IVAL5 à l’annexe XI.
                        
                     
         
         
            SECTION 2
         
         
            
               Informations à mettre à disposition pour les titrisations pour lesquelles un prospectus doit être établi (titrisations publiques)
            
         
         
            Article 5
            Codes d’élément
            Les entités déclarantes attribuent des codes d’élément aux informations mises à la disposition des référentiels des titrisations. À cet effet, les entités déclarantes attribuent le code d’élément figurant dans le tableau 3 de l’annexe I qui correspond le mieux à ces informations.
         
         
            Article 6
            Informations privilégiées
            
               1.   L’entité déclarante pour une titrisation autre qu’ABCP met à disposition les informations privilégiées visées à l’annexe XIV.
            
            
               2.   L’entité déclarante pour une titrisation ABCP met à disposition les informations privilégiées visées à l’annexe XV.
            
         
         
            Article 7
            Informations sur les événements importants
            
               1.   L’entité déclarante pour une titrisation autre qu’ABCP met à disposition les informations sur les événements importants visées à l’annexe XIV.
            
            
               2.   L’entité déclarante pour une titrisation ABCP met à disposition les informations sur les événements importants visées à l’annexe XV.
            
         
         
            Article 8
            Granularité des informations
            
               1.   L’entité déclarante met à disposition les informations visées à l’annexe XIV sur:
               
                           a)
                        
                        
                           les tranches/obligations de la titrisation, pour chaque émission de tranches dans la titrisation ou autre instrument auquel un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN a été attribué et pour chaque prêt subordonné dans la titrisation;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           les comptes, pour chaque compte dans la titrisation;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           les contreparties, pour chaque contrepartie dans la titrisation;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           lorsque la titrisation est une titrisation synthétique autre qu’ABCP:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       la couverture synthétique, pour autant de mécanismes de protection qu’il en existe dans la titrisation;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       la sûreté de l’émetteur, pour chaque actif individuel constitué en sûreté, et détenu par la SSPE au nom des investisseurs, qui existe pour le mécanisme de protection donné;
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           lorsque la titrisation est une titrisation «collateralized loan obligation» (CLO) autre qu’ABCP:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       le gestionnaire de CLO, pour chaque gestionnaire de CLO dans la titrisation;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       la titrisation CLO.
                                    
                                 
                     Aux fins du point d), ii), chaque actif pour lequel existe un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN est traité comme un actif individuel constitué en sûreté, les sûretés en espèces de la même monnaie sont agrégées et traitées comme un actif individuel constitué en sûreté et les sûretés en espèces de monnaies différentes sont déclarées comme étant des actifs distincts constitués en sûreté.
            
            
               2.   L’entité déclarante met à disposition les informations visées à l’annexe XV sur:
               
                           a)
                        
                        
                           les transactions ABCP, pour toutes les transactions ABCP qui existent dans le programme ABCP à la date d’arrêté des données;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           les programmes ABCP, pour chaque programme ABCP qui, à la date d’arrêté des données, finance les transactions ABCP sur lesquelles les informations sont mises à disposition conformément au point a);
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           les tranches/obligations dans le programme ABCP, pour chaque émission de tranches ou de papier commercial dans le programme ABCP ou autre instrument auquel un numéro international d’identification des valeurs mobilières ISIN a été attribué et pour chaque prêt subordonné dans le programme ABCP;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           les comptes, pour chaque compte dans la titrisation ABCP;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           les contreparties, pour chaque contrepartie dans la titrisation ABCP.
                        
                     
         
         
            SECTION 3
         
         
            
               Dispositions communes
            
         
         
            Article 9
            Exhaustivité et cohérence des informations
            
               1.   Les informations mises à disposition en vertu du présent règlement sont complètes et cohérentes.
            
            
               2.   Lorsque l’entité déclarante constate qu’une information qu’elle a mise à disposition en vertu du présent règlement contient des erreurs factuelles, elle met à disposition dans les plus brefs délais une déclaration corrigée de l’ensemble des informations sur la titrisation requises au titre du présent règlement.
            
            
               3.   Lorsque l’annexe correspondante le permet, l’entité déclarante peut déclarer la valeur «Aucune donnée» («ND») parmi les suivantes qui correspond au motif pour lequel les informations à mettre à disposition ne sont pas disponibles:
               
                           a)
                        
                        
                           la valeur «ND1» lorsque les informations requises n’ont pas été collectées parce que les critères de prêt ou de souscription ne l’exigeaient pas au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           la valeur «ND2» lorsque les informations requises ont été collectées au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente mais qu’elles ne sont pas chargées dans le système de déclaration de l’entité déclarante à la date d’arrêté des données;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           la valeur «ND3» lorsque les informations requises ont été collectées au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente mais qu’elles sont chargées dans un système distinct du système de déclaration de l’entité déclarante à la date d’arrêté des données;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           la valeur «ND4-AAAA-MM-JJ» lorsque les informations requises ont été collectées mais qu’il ne sera possible de les mettre à disposition qu’à une date ultérieure à la date d’arrêté des données. Les lettres «AAAA-MM-JJ» font respectivement référence aux chiffres de l’année, du mois et du jour correspondant à la date future à laquelle les informations requises seront mises à disposition;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           la valeur «ND5» lorsque les informations requises sont sans objet pour l’élément qui fait l’objet de la déclaration.
                        
                     Aux fins du présent paragraphe, la déclaration de toute valeur ND ne doit pas être utilisée pour contourner les exigences du présent règlement.
               Sur demande des autorités compétentes, l’entité déclarante fournit des détails sur les circonstances qui justifient l’emploi de ces valeurs ND.
            
         
         
            Article 10
            Actualité des informations
            
               1.   Lorsqu’une titrisation n’est pas une titrisation ABCP, la date d’arrêté des données pour les informations mises à disposition conformément au présent règlement est fixée au plus tard à deux mois civils avant la date de transmission.
            
            
               2.   Lorsqu’une titrisation est une titrisation ABCP:
               
                           a)
                        
                        
                           la date d’arrêté des données pour les informations visées à l’annexe XI et à la section «informations sur la transaction» des annexes XIII et XV est fixée au plus tard à deux mois civils avant la date de transmission;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           la date d’arrêté des données pour les informations visées dans toutes les sections des annexes XIII et XV autres que la section «informations sur la transaction» est fixée au plus tard à un mois civil avant la date de transmission.
                        
                     
         
         
            Article 11
            Identifiants uniques
            
               1.   Chaque titrisation se voit attribuer un identifiant unique composé des éléments suivants, apparaissant dans un ordre séquentiel:
               
                           a)
                        
                        
                           l’identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           la lettre «A» lorsqu’il s’agit d’une titrisation ABCP ou la lettre «N» lorsqu’il s’agit d’une titrisation autre qu’ABCP;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           les quatre chiffres de l’année correspondant à:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       l’année d’émission des premiers titres de la titrisation lorsqu’il s’agit d’une titrisation autre qu’ABCP;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       l’année d’émission des premiers titres au sein du programme ABCP lorsqu’il s’agit d’une titrisation ABCP;
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           le nombre 01 ou, lorsque plusieurs titrisations ont le même identifiant tel que visé aux points a), b) et c), un numéro séquentiel à deux chiffres qui correspond à l’ordre dans lequel les informations sur chaque titrisation sont mises à disposition. L’ordre des titrisations simultanées est libre.
                        
                     
            
               2.   Chaque transaction ABCP au sein d’un programme ABCP se voit attribuer un identifiant unique composé des éléments suivants, apparaissant dans un ordre séquentiel:
               
                           a)
                        
                        
                           l’identifiant d’entité juridique de l’entité déclarante;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           la lettre «T»;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           les quatre chiffres de l’année correspondant à la première date de clôture de la transaction ABCP;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           le nombre 01 ou, lorsque plusieurs transactions ABCP ont le même identifiant tel que visé aux points a), b) et c) du présent paragraphe, un numéro séquentiel à deux chiffres qui correspond à l’ordre de la première date de clôture de chaque transaction ABCP. L’ordre des transactions ABCP simultanées est libre.
                        
                     
            
               3.   L’entité déclarante ne modifie pas les identifiants uniques.
            
         
         
            Article 12
            Déclaration des classements
            
               1.   Les informations relatives au classement dans la nomenclature du système européen de comptes 2010 (SEC 2010) visé dans le règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) sont mises à disposition en utilisant les codes indiqués dans le tableau 1 de l’annexe I.
            
            
               2.   Les informations relatives aux classements dans la liste de surveillance des organes de gestion sont mises à disposition en utilisant les codes indiqués dans le tableau 2 de l’annexe I.
            
         
         
            Article 13
            Entrée en vigueur
            Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
         
         
            Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
            Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2019.
            
               
                  Par la Commission
               
               
                  Le president
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.
         
            (2)  Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (JO L 168 du 30.6.2017, p. 12).
         
            (3)  Recommandation CERS/2016/14 du Comité européen du risque systémique du 31 octobre 2016 visant à combler les lacunes de données immobilières (JO C 31 du 31.1.2017, p. 1).
         
            (4)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).
         
            (5)  Règlement délégué (UE) 2015/3 de la Commission du 30 septembre 2014 complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de publication relatives aux instruments financiers structurés (JO L 2 du 6.1.2015, p. 57).
         
            (6)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
         
            (7)  Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).
         
            (8)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).
         
            (9)  Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).
         
            (10)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
      
      
         
            ANNEXE I
            
               Tableau 1: Codes sécurisés du système européen des comptes
            
            
                        
                           Secteurs
                        
                     
                     
                        
                           Sous-secteurs
                        
                     
                     
                        
                           Code SEC
                        
                     
                  
                        
                           Sociétés non financières
                        
                     
                     
                        Sociétés non financières publiques
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Sociétés non financières privées nationales
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Sociétés non financières sous contrôle étranger
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Institutions financières monétaires (IFM)
                        
                     
                     
                        Banque centrale
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Institutions de dépôt publiques, à l’exclusion de la banque centrale
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Institutions de dépôt privées nationales, à l’exclusion de la banque centrale
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Institutions de dépôt sous contrôle étranger, à l’exclusion de la banque centrale
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Fonds d’investissement monétaires publics
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Fonds monétaires privés nationaux
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Fonds monétaires sous contrôle étranger
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Sociétés financières, à l’exclusion des IFM et des sociétés d’assurance et fonds de pension (SAFP)
                        
                     
                     
                        Fonds d’investissement non monétaires publics
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Fonds d’investissement non monétaires privés nationaux
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Fonds d’investissement non monétaires sous contrôle étranger
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Autres intermédiaires financiers publics, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Autres intermédiaires financiers privés nationaux, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Autres intermédiaires financiers sous contrôle étranger, à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Auxiliaires financiers publics
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Auxiliaires financiers privés nationaux
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Auxiliaires financiers sous contrôle étranger
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels publics
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels privés nationaux
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Institutions financières captives et prêteurs non institutionnels sous contrôle étranger
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           SAFP
                        
                     
                     
                        Sociétés d’assurance publiques
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Sociétés d’assurance privées nationales
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Sociétés d’assurance sous contrôle étranger
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Fonds de pension publics
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Fonds de pension privés nationaux
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Fonds de pension sous contrôle étranger
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Autres
                        
                     
                     
                        Administrations publiques
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Administration centrale (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Administrations d’États fédérés (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Administrations locales (à l’exclusion des administrations de sécurité sociale)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Administrations de sécurité sociale
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Ménages
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Employeurs et travailleurs indépendants
                     
                     
                        S.141 + S.142
                     
                  
                        Salariés
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Bénéficiaires de revenus de biens immobiliers et de transferts
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Bénéficiaires de revenus de biens immobiliers
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Bénéficiaires de pensions
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Bénéficiaires d’autres transferts
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Institutions sans but lucratif au service des ménages
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        États membres de l’Union européenne
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Institutions et organes de l’Union européenne
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Pays non membres de l’Union européenne et organisations internationales non résidentes de l’Union européenne
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Tableau 2: Codes de la liste de surveillance des organes de gestion
            
            
                        
                           Code de la liste de surveillance des organes de gestion
                        
                     
                     
                        
                           Signification
                        
                     
                     
                        
                           Seuil d’inscription
                        
                     
                     
                        
                           Seuil de sortie
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        Retard dans le versement couvrant le capital et les intérêts
                     
                     
                        Deux paiements en souffrance
                     
                     
                        Arriérés apurés et prêt en cours. Demeure sur la liste de surveillance pendant deux trimestres/périodes
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Incident de prorogation d’assurance ou assurance imposée
                     
                     
                        30 jours de retard
                     
                     
                        Réception d’une preuve d’assurance satisfaisante
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Ratio de couverture des intérêts inférieur à l’excédent de dividende
                     
                     
                        Ratio de couverture des intérêts < convention de prêt requise (excédent de trésorerie ou niveau par défaut);
                        Ratio de couverture des intérêts < 1,00 au cas par cas
                     
                     
                        Ratio de couverture des intérêts supérieur au seuil
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Niveau absolu du ratio de couverture des charges d’emprunt
                     
                     
                        Ratio de couverture des charges d’emprunt < 1,00
                        Ratio de couverture des charges d’emprunt < 1,20 pour les bâtiments hospitaliers et les habitations
                        ou au cas par cas
                     
                     
                        Ratio de couverture des charges d’emprunt supérieur au seuil
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Ratio de couverture des charges d’emprunt diminue à compter de la date de titrisation
                     
                     
                        Ratio de couverture des charges d’emprunt < 80 % du ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation
                     
                     
                        Ratio de couverture des charges d’emprunt supérieur au seuil Demeure sur la liste de surveillance pendant deux trimestres/périodes
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        En défaut, arrivé à échéance ou découverte d’un précédent privilège subordonné non déclaré, y compris un prêt mezzanine
                     
                     
                        Lorsque l’organe de gestion en est informé
                     
                     
                        Le défaut de paiement a été corrigé ou la dette subordonnée est approuvée par l’organe de gestion
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Tout prélèvement non prévu sur une lettre de crédit, sur la réserve pour les charges d’emprunt ou sur les fonds de roulement pour payer les charges d’emprunt
                     
                     
                        Survenance au cas par cas
                     
                     
                        Après le remplacement des fonds ou de la lettre de crédit si les documents l’exigent, sinon après deux dates de paiement des intérêts sans prélèvement complémentaire
                     
                  
                        2A
                     
                     
                        Réparations impératives réservées à la clôture, ou déclarées d’une quelconque autre manière à l’organe de gestion, mais non achevées à la date prévue
                     
                     
                        Si la réparation requise n’est pas achevée dans les 60 jours suivant la date prévue (y compris les prolongations approuvées par l’organe de gestion) et correspond au montant le plus faible entre 10 % du solde du capital non versé ou 250 000  EUR
                     
                     
                        Vérification satisfaisante de l’achèvement des réparations
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Toute lacune dans le plan de dépenses requis [par exemple, dépenses d’investissement, FF&E (mobilier, aménagements et équipements)]
                     
                     
                        Toute information concernant une lacune qui affecte négativement la performance ou la valeur du bien; au cas par cas/significativement (> 5 % de l’encours du prêt)
                     
                     
                        Lorsque les lacunes du plan sont corrigées
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Survenance d’un événement déclencheur dans les documents du prêt hypothécaire (par exemple, remboursement du prêt requis, fourniture de réserves supplémentaires, seuils minimums enfreints, etc.)
                     
                     
                        Survenance d’un événement
                     
                     
                        Résolution de l’événement qui nécessitait une action en vertu des documents du prêt hypothécaire
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Vérification de la performance financière. Calendrier de location ou compte d’exploitation, etc., non satisfaisant ou non fourni
                     
                     
                        Survenance pendant six mois ou plus
                     
                     
                        Résolution de l’événement qui nécessitait une action en vertu des documents du prêt hypothécaire
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Manquement à la licence d’exploitation ou à l’accord de franchise
                     
                     
                        Lorsque l’organe de gestion en est informé
                     
                     
                        Nouvelle franchise ou licence en place, ou correction du manquement à la licence d’exploitation ou à l’accord de franchise – accord établissant des relations
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        Faillite de l’emprunteur/propriétaire/sponsor ou événement similaire [par exemple, accord/procédures d’insolvabilité, faillite, administration judiciaire, liquidation, procédure de concordat (société/entreprise individuelle), fait l’objet d’un ordre de liquidation, d’une demande de placement en faillite ou autre procédure]
                     
                     
                        Lorsque l’organe de gestion en est informé
                     
                     
                        Demeure sur la liste de surveillance jusqu’à la date de paiement des intérêts après la résolution de l’événement
                     
                  
                        3A(i)
                     
                     
                        L’inspection révèle un mauvais état
                     
                     
                        Survenance au cas par cas/significative (5 % > du revenu locatif net)
                     
                     
                        Les lacunes au niveau du bien sont corrigées ou l’accès est autorisé et l’inspection est achevée, à la discrétion de l’organe de gestion
                     
                  
                        3A(ii)
                     
                     
                        L’inspection révèle une mauvaise accessibilité
                     
                     
                        Survenance au cas par cas/significative (5 % > du revenu locatif net)
                     
                     
                        Les lacunes au niveau du bien sont corrigées ou l’accès est autorisé et l’inspection est achevée, à la discrétion de l’organe de gestion
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        L’inspection révèle un problème environnemental dangereux
                     
                     
                        Survenance d’un événement
                     
                     
                        Correction des lacunes au niveau du bien à la discrétion de l’organe de gestion
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Biens affectés par un accident majeur ou une procédure d’expropriation modifiant les futurs flux de trésorerie, la valeur/dépréciation/caution
                     
                     
                        Lorsque l’organe de gestion prend connaissance du problème et que ce dernier affecte 10 % de la valeur ou 500 000  EUR
                     
                     
                        Toutes les réparations nécessaires ont été exécutées de manière satisfaisante ou la procédure d’expropriation a été close et l’actif peut donner des résultats satisfaisants, à la discrétion de l’organe de gestion
                     
                  
                        4A
                     
                     
                        Diminution du taux d’occupation global du portefeuille de biens
                     
                     
                        20 % de moins que le niveau à la date de titrisation; au cas par cas
                     
                     
                        Lorsque la situation n’existe plus
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        Un locataire ou une combinaison des TROIS PRINCIPAUX LOCATAIRES (sur la base du loyer brut) dont les contrats de location représentent > 30 % expirent dans les 12 prochains mois
                     
                     
                        Applicable uniquement aux immeubles de bureau, industriels et de commerce de détail
                     
                     
                        Lorsque la situation n’existe plus ou à la discrétion de l’organe de gestion
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        Contrats de location importants non respectés, résiliés ou portant sur des biens inoccupés, mais dont le loyer est versé
                     
                     
                        > 30 % du revenu locatif net
                     
                     
                        Lorsque la situation n’existe plus ou à la discrétion de l’organe de gestion
                     
                  
                        5A
                     
                     
                        Échéance du prêt imminente
                     
                     
                        < 180 jours jusqu’à l’échéance
                     
                     
                        Remboursement du prêt
                     
                  
               Tableau 3: Types et codes des éléments
            
            
                        
                           Type d’élément
                        
                     
                     
                        
                           Article(s) du règlement (UE) 2017/2402
                        
                     
                     
                        
                           Code de l’élément
                        
                     
                  
                        Expositions sous-jacentes, créances sous-jacentes ou créances privées sous-jacentes
                     
                     
                        7, paragraphe 1, point a)
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Rapport destiné aux investisseurs
                     
                     
                        7, paragraphe 1, point e)
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Document d’offre final, prospectus, documents relatifs à la clôture de l’opération, à l’exclusion des avis juridiques
                     
                     
                        7, paragraphe 1, point b) i)
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Accord de vente, de cession, de novation ou de transfert d’actifs, et toute notification de fiducie pertinente
                     
                     
                        7, paragraphe 1, point b) ii)
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Contrats dérivés et accords de garantie, tout document pertinent sur la couverture par des sûretés lorsque les expositions qui sont titrisées restent des expositions de l’initiateur
                     
                     
                        7, paragraphe 1, point b) iii)
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Contrats de gestion, de gestion de support, d’administration et de gestion des flux de trésorerie
                     
                     
                        7, paragraphe 1, point b) iv)
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Acte de fiducie ou de trust, acte de garantie, contrat d’agence, accord bancaire de compte, contrat d’investissement garanti, termes intégrés ou convention de fiducie globale ou convention de définition de la fiducie, ou tout document juridique d’une valeur légale équivalente
                     
                     
                        7, paragraphe 1, point b) v)
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Accords intercréanciers, documentation relative aux produits dérivés, accords de prêt subordonné, de prêt au démarrage et de facilité de trésorerie pertinents
                     
                     
                        7, paragraphe 1, point b) vi)
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Toute autre documentation sous-jacente essentielle à la compréhension de l’opération
                     
                     
                        7, paragraphe 1, point b)
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Notification simple, transparente et standardisée en vertu de l’article 27 du règlement (UE) 2017/2402
                     
                     
                        7, paragraphe 1, point d)
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Informations privilégiées relatives à la titrisation que l’initiateur, le sponsor ou la SSPE a l’obligation de rendre publique conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil  (1)
                        
                     
                     
                        7, paragraphe 1, point f)
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Un événement important, tel que:
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    un manquement significatif aux obligations prévues dans les documents rendus disponibles en application de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2402, y compris tout recours, toute dérogation ou tout consentement ultérieur en rapport avec un tel manquement
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    une modification des caractéristiques structurelles susceptible d’influencer de manière significative la performance de la titrisation
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    une modification des caractéristiques de risque de la titrisation ou des expositions sous-jacentes susceptible d’influencer de manière significative la performance de la titrisation
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    dans le cas de titrisations STS, le fait que la titrisation cesse de satisfaire aux exigences STS ou que les autorités compétentes ont pris des mesures correctives ou administratives
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    toute modification significative apportée aux documents concernant l’opération
                                 
                              
                     
                        7, paragraphe 1, point g)
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
         
      
      
         
            ANNEXE II
            
               INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – IMMOBILIER RÉSIDENTIEL (RRE)
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur les expositions sous-jacentes
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) de la Commission 2020/1224  (1).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Identifiant initial de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ RREL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ RREL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Identifiant initial du débiteur
                     
                     
                        Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Nouvel identifiant du débiteur
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ RREL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ RREL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Date de l’ajout au panier
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Date de rachat
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Date de remboursement
                     
                     
                        Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Résident
                     
                     
                        Le débiteur principal est-il résident du pays dans lequel sont situées la sûreté et l’exposition sous-jacente?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Région géographique – Débiteur
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Classification des régions géographiques
                     
                     
                        Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Situation professionnelle
                     
                     
                        Situation professionnelle du débiteur principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur privé (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur public (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur inconnu (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sans emploi (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Travailleur indépendant (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aucun emploi, le débiteur est une entité juridique (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Étudiant (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retraité (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Débiteur en difficulté
                     
                     
                        Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’y a pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Type de client
                     
                     
                        Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Revenu principal
                     
                     
                        Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Type de revenu principal
                     
                     
                        Indiquer le revenu affiché dans le champ RREL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu brut annuel (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net d’impôts uniquement) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net d’impôts uniquement) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu disponible (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    L’emprunteur est une entité juridique (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Monnaie du revenu principal
                     
                     
                        Devise dans laquelle le revenu ou les recettes du débiteur principal est/sont versé(es).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Vérification du revenu principal
                     
                     
                        Vérification du revenu principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertifié sans contrôle (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vérifié (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Revenus secondaires
                     
                     
                        Revenu annuel du débiteur secondaire utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur secondaire est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur. S’il y a plus de deux débiteurs pour cette exposition sous-jacente, indiquer le revenu total annuel combiné de tous les débiteurs dans ce champ.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Vérification des revenus secondaires
                     
                     
                        Vérification du revenu pour le revenu secondaire:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertifié sans contrôle (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vérifié (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Dispositif particulier
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Date d’initiation
                     
                     
                        Date de création initiale de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Date d’échéance
                     
                     
                        Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Durée initiale du prêt
                     
                     
                        Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Canal à l’origine de l’initiation
                     
                     
                        Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Siège ou réseau d’agences (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Central ou direct (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Courtier (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Programme (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Canal tiers, mais souscription réalisée entièrement par l’initiateur (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Finalité
                     
                     
                        Raison pour laquelle le débiteur souscrit le prêt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Achat (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinancement hypothécaire (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rénovation (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hypothèque rechargeable (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Construction (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consolidation de dette (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinancement avec hypothèque rechargeable (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financement d’entreprises (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt hypothécaire combiné (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt hypothécaire pour investissement (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Droit d’acheter (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt soutenu par le gouvernement (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Monnaie de libellé
                     
                     
                        Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Encours initial du capital
                     
                     
                        Encours initial de l’exposition sous-jacente (commissions incluses).
                        Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Encours actuel du capital
                     
                     
                        Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
                        L’encours actuel inclut les impayés sur le capital. Toutefois, le montant de l’épargne doit être déduit en cas de sous-participation (à savoir, encours de l’exposition sous-jacente = exposition sous-jacente +/- sous-participation; +/- 0 s’il n’y a pas de sous-participation).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Soldes de principal de rang supérieur
                     
                     
                        Soldes de principal de rang supérieur à cette exposition sous-jacente (y compris ceux détenus par d’autres prêteurs). S’il n’y a pas de solde de rang supérieur, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Expositions sous-jacentes de rang égal
                     
                     
                        Valeur totale des expositions sous-jacentes de ce débiteur de rang égal à cette exposition sous-jacente (qu’elles soient comprises ou non dans ce panier). S’il n’y a pas de solde de rang égal, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Montant limite du crédit
                     
                     
                        Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition.
                        Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.
                        Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Prix d’achat
                     
                     
                        Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Type d’amortissement
                     
                     
                        Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:
                        Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)
                        Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX)
                        Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)
                        In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le versement des intérêts
                     
                     
                        Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Prochain paiement dû
                     
                     
                        Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Ratio de la dette au revenu
                     
                     
                        Dette définie en tant que montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
                        Revenu défini en tant que revenu combiné, somme des champs «Revenu principal» et «Revenu secondaire» (numéros de champs RREL16 et RREL20) et de tout autre revenu.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Montant libératoire
                     
                     
                        Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Type de taux d’intérêt
                     
                     
                        Type de taux d’intérêt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable (permanent) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable liée à un indice qui passera à un autre indice dans l’avenir (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux fixe (permanent) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux fixe avec de futures révisions périodiques (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux fixe avec un futur passage obligatoire à un taux variable (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plafond (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher et une valeur plafond (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux d’actualisation (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Option de modification (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Échange entre débiteurs (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulaire (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de l’exposition sous-jacente titrisée. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Marge de taux d’intérêt actuelle
                     
                     
                        Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt
                     
                     
                        Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Valeur plafond du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Valeur plancher du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Marge à la révision 1
                     
                     
                        Marge pour l’exposition sous-jacente à la première date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).
                        Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Date 1 de révision des intérêts
                     
                     
                        Prochaine date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Marge à la révision 2
                     
                     
                        Marge pour l’exposition sous-jacente à la deuxième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).
                        Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Date 2 de révision des intérêts
                     
                     
                        Deuxième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Marge à la révision 3
                     
                     
                        Marge pour l’exposition sous-jacente à la troisième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).
                        Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Date 3 de révision des intérêts
                     
                     
                        Troisième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt révisé
                     
                     
                        Prochain indice du taux d’intérêt:
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                        Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                        Taux du prêteur (LDOR)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt révisé
                     
                     
                        Échéance du prochain indice de référence du taux d’intérêt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Nombre de paiements effectués avant la titrisation
                     
                     
                        Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année
                     
                     
                        Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Frais de remboursement anticipé
                     
                     
                        Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente. Ce montant inclut les montants encaissés qui n’ont pas été titrisés.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Date du dernier remboursement anticipé
                     
                     
                        Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Remboursements anticipés cumulés
                     
                     
                        Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Date de restructuration
                     
                     
                        Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Date du dernier arriéré
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente présentait son dernier arriéré.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Encours des arriérés
                     
                     
                        Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    total des versements arrivés à échéance
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tout montant capitalisé
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS toute commission appliquée au compte
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOINS total des versements reçus à ce jour
                                 
                              S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Nombre de jours d’arriérés
                     
                     
                        Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Situation du compte
                     
                     
                        Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Performante (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – aucun arriéré (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – arriérés (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arriérés (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursée (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Raison du défaut ou de la saisie
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Montant du défaut
                     
                     
                        Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Date du défaut
                     
                     
                        Date du défaut.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Pertes allouées
                     
                     
                        Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Recouvrements cumulés
                     
                     
                        Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Contentieux
                     
                     
                        Indique l’existence d’une procédure de mise au contentieux. Si le compte a été recouvré et qu’il n’existe plus de contentieux en cours, indiquer «N».
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Recours
                     
                     
                        Y a-t-il recours (complet ou limité) aux actifs du débiteur au-delà du produit réalisé d’une sûreté pour cette exposition sous-jacente?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Montant des dépôts
                     
                     
                        Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme doit être plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier.
                        Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente.
                        Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Fournisseur de l’assurance ou de l’investissement
                     
                     
                        Nom de l’assurance ou de l’investissement (c’est-à-dire, pour les expositions sous-jacentes d’assurance-vie ou d’investissement).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Nom du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.
                        S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        Pays d’établissement du prêteur initial
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi le prêteur initial.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Nom de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        Pays d’établissement de l’initiateur
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        Informations au niveau de la sûreté
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ RREL1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de chaque exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre au champ RREL3.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Identifiant initial de la sûreté
                     
                     
                        Identifiant unique initial attribué à la sûreté L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Nouvel identifiant de la garantie
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ RREC2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ RREC2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Type de sûreté
                     
                     
                        Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant la dette. Dans le cas de garanties adossées à des sûretés physiques ou financières, se baser sur toutes les sûretés sur lesquelles la garantie est adossée.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Automobile (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Véhicule industriel (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Camion commercial (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Véhicule ferroviaire (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Véhicule nautique commercial (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Véhicule nautique de loisir (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Avion (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Machine-outil (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Équipement industriel (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Équipement de bureau (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Équipement informatique (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Équipement médical (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Équipement lié à l’énergie (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bâtiment commercial (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bâtiment résidentiel (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bâtiment industriel (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre véhicule (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre équipement (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre bien immobilier (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autres produits ou stocks (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titres (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre actif financier (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Région géographique – Sûreté
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté physique Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Type d’occupation
                     
                     
                        Type d’occupation du bien:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Occupé par le propriétaire, c’est-à-dire, détenu par un ménage privé afin de fournir un abri à son propriétaire (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partiellement occupé par le propriétaire (un bien partiellement loué) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non occupé par le propriétaire ou investissement locatif (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maison de vacances ou résidence secondaire (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Privilège
                     
                     
                        Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté.
                        Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Type de bien
                     
                     
                        Type de bien:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Résidentiel (maison, individuelle ou jumelée) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Résidentiel (appartement) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Résidentiel (pavillon) (RGBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Résidentiel (maison en rangée) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Maison multifamilles (biens avec plus de quatre unités garantissant une seule exposition sous-jacente) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utilisation commerciale partielle (bien utilisé à titre de résidence et pour une utilisation commerciale, dont moins de 50 % de la valeur est dérivée de son utilisation commerciale, par exemple maison et cabinet d’un médecin) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utilisation commerciale ou professionnelle (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terrain uniquement (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Valeur du certificat de performance énergétique
                     
                     
                        Valeur du certificat de performance énergétique de la sûreté au moment de l’initiation:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique
                     
                     
                        Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur du certificat de performance énergétique. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Ratio actuel prêt/valeur
                     
                     
                        Ratio prêt/valeur actuel (LTV). Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total. Lorsque l’encours du prêt est négatif, entrer 0.
                        Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Montant de la valorisation actuelle
                     
                     
                        Valorisation la plus récente de la sûreté telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne. Dans le cas où une telle estimation n’est pas disponible, la valeur actuelle de la sûreté peut être estimée à l’aide d’un indice de la valeur des biens immobiliers suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type de la sûreté; si un tel indice n’est pas disponible non plus, un indice des prix de l’immobilier suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type de la sûreté peut être utilisé après application d’une décote choisie de manière appropriée pour tenir compte de la dépréciation de la sûreté.
                        Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer sa plus récente valorisation telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne, ou, si elle n’est pas disponible, par l’initiateur.
                        Si la sûreté déclarée est une garantie, entrer le montant de l’exposition sous-jacente garantie par cette sûreté spécifique au profit de l’initiateur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valorisation actuelle
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valeur la plus récente de la sûreté, telle qu’indiquée dans le champ RRC13:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inspection complète, interne et externe (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inspection complète, uniquement externe (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inspection rapide (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexée (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Par ordinateur (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mandataire ou agent immobilier (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autorité fiscale (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Date de valorisation actuelle
                     
                     
                        Date de la valorisation la plus récente, comme indiqué dans le champ RREC13.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Ratio initial prêt/valeur
                     
                     
                        Ratio prêt/valeur (LTV) initial du prêt souscrit par l’initiateur. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total.
                        Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Montant de la valorisation initiale
                     
                     
                        Valorisation initiale de la sûreté utilisée lors de l’initiation de l’exposition sous-jacente (c’est-à dire, avant la titrisation).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Méthode suivie pour la valorisation initiale
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valeur de la sûreté au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente, telle qu’indiquée dans le champ RREC17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inspection complète, interne et externe (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inspection complète, uniquement externe (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inspection rapide (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexée (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Par ordinateur (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mandataire/agent immobilier (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autorité fiscale (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Date de la valorisation initiale
                     
                     
                        Date de la valorisation initiale de la sûreté, comme indiqué dans le champ RREC17.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Date de la vente
                     
                     
                        Date de la vente de la sûreté saisie.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Prix de vente
                     
                     
                        Prix réalisé sur la vente de la sûreté en cas de saisie.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Monnaie de la sûreté
                     
                     
                        Il s’agit de la devise dans laquelle le montant de la valorisation indiquée dans le champ RREC13 est libellé.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Type de garant
                     
                     
                        Type de garant:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aucun garant (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Particulier – relation familiale (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Particulier – autre (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gouvernement (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banque (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Produit d’assurance (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Système de garantie «Nationale Hypotheek Garantie» (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Caution (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
               (1)  Règlement délégué (UE)2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation à communiquer par l’initiateur, le sponsor et la SSPE (JO L 289 du 3.9.2020, p. 1).
         
      
      
         
            ANNEXE III
            
               INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – IMMOBILIER COMMERCIAL (CRE)
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur les expositions sous-jacentes
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Identifiant initial du débiteur
                     
                     
                        Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Nouvel identifiant du débiteur
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ CREL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CREL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Identifiant initial de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ CREL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CREL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Date de l’ajout au panier
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Date de restructuration
                     
                     
                        Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Date de rachat
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Date de substitution
                     
                     
                        Si une exposition sous-jacente a été substituée par une autre exposition sous-jacente après la date de titrisation, indiquer la date de cette substitution.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Date de remboursement
                     
                     
                        Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Région géographique – Débiteur
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Classification des régions géographiques
                     
                     
                        Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Dispositif particulier
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Date d’initiation
                     
                     
                        Date de création initiale de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Date de début de l’amortissement
                     
                     
                        Date à laquelle commencera l’amortissement sur l’exposition sous-jacente (cette date peut être antérieure à la date de titrisation).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Date d’échéance du prêt à la date de titrisation
                     
                     
                        Date d’échéance de l’exposition sous-jacente telle que définie dans le contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Cette date ne tient pas compte de toute prolongation de la date d’échéance qui pourrait être autorisée dans le cadre du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Date d’échéance
                     
                     
                        Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Durée initiale du prêt
                     
                     
                        Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Durée de l’option de prolongation
                     
                     
                        Durée en mois de toute option de prolongation des échéances disponible pour l’exposition sous-jacente. Dans le cas de plusieurs prolongations des échéances disponibles, entrer la durée de l’option ayant la période de prolongation la plus courte pour l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Nature de l’option de prolongation
                     
                     
                        Seuils de référence concernés pour la possibilité de déclencher/d’exercer l’option de prolongation visée au champ CREL20:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ratio de couverture minimal des intérêts (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ratio de couverture des charges d’emprunt (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ratio prêt-valeur maximal (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conditions multiples (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Monnaie de libellé
                     
                     
                        Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Encours actuel du capital
                     
                     
                        Encours du capital de l’exposition sous-jacente titrisée. Ce montant inclut tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
                        L’encours actuel inclut les impayés sur le capital. Toutefois, le montant de l’épargne doit être déduit en cas de sous-participation (à savoir, encours de l’exposition sous-jacente = exposition sous-jacente +/- sous-participation; +/- 0 s’il n’y a pas de sous-participation).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Encours initial du capital
                     
                     
                        Encours initial de l’exposition sous-jacente (commissions incluses).
                        Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Encours initial du principal à la date de titrisation
                     
                     
                        Encours initial du capital de l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation tel que désigné dans la circulaire d’offre.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Solde non tiré de la facilité engagée pour l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Facilité totale restante sur l’exposition sous-jacente globale/solde non prélevé à la fin de la période. Le montant de la facilité sur l’exposition sous-jacente globale à la date de fin de l’échéance des intérêts que le débiteur peut encore prélever.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Total des autres montants restant à percevoir
                     
                     
                        Encours des montants cumulés dus sur le prêt (par exemple prime d’assurance, loyers fonciers, dépenses d’investissement) qui ont été payés par la SSPE/l’organe de gestion. Montant cumulé de toutes les mesures de sauvegarde du bien et autres sommes qui ont été avancées par l’organe de gestion ou la SSPE et qui n’ont pas encore été remboursées par le débiteur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Prix d’achat
                     
                     
                        Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Date d’utilisation la plus récente
                     
                     
                        Date de l’utilisation la plus récente de/du prélèvement le plus récent sur la facilité de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Finalité
                     
                     
                        But de l’exposition sous-jacente. En cas de buts multiples, indiquer l’option qui décrit le mieux l’accord:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Acquisition pour investissement (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Acquisition pour liquidation (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinancement (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Construction (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rénovation (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Structure
                     
                     
                        Structure de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt global – non divisé en éléments d’endettement/titres subordonnés (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente hypothécaire avec participation et dette pari passu en dehors du véhicule d’émission (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente hypothécaire avec participation et dette subordonnée en dehors du véhicule d’émission (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt A; dans le cadre d’une structure de participation A/B (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt B; dans le cadre d’une structure de participation A/B (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt A; dans le cadre d’une structure de participation A/B/C (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt B; dans le cadre d’une structure de participation A/B/C (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt C: dans le cadre d’une structure de participation A/B/C (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financement structurel mezzanine (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dette subordonnée et documentation du prêt séparée en dehors du véhicule d’émission (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Cascade A-B - Versements d’intérêts prévus dans l’échéancier en phase de pré-exécution
                     
                     
                        Cascade des paiements des intérêts prévue dans l’échéancier en phase d’exécution:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Séquentiel (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt B avec privilège de premier rang (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prorata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prorata modifié (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Cascade A-B - Remboursements du principal prévus dans l’échéancier en phase de pré-exécution
                     
                     
                        Cascade des remboursements du principal prévus dans l’échéancier en phase d’exécution:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Séquentiel (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt B avec privilège de premier rang (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prorata (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prorata modifié (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Remboursements de principal alloués au prêt de premier rang
                     
                     
                        Insérer le pourcentage de tous les remboursements périodiques du principal prévus dans l’échéancier qui sont destinés au prêt de premier rang (par exemple, prêt A) en cas de prêts multiples dans l’accord de prêt (par exemple, si le champ CREL31 est complété par les valeurs PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC, ou CABC).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Type de cascade
                     
                     
                        Type de cascade régissant l’accord de prêt global:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Intérêts A, principal B, intérêts B, principal B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intérêts A, intérêts B, principal A, principal B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Prix d’achat de l’exposition sous-jacente en cas de défaut
                     
                     
                        Si le détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) peut acheter le prêt de premier rang en cas de défaut, entrer le prix d’achat conformément à l’accord applicable avec le coprêteur/entre créanciers.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Possibilité de paiements à des fins de rétablissement?
                     
                     
                        Le détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) peut-il effectuer des paiements à des fins de rétablissement à la place du débiteur de l’hypothèque? Sélectionner une réponse dans la liste suivante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aucune possibilité d’effectuer des paiements à des fins de rétablissement (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Possibilité d’effectuer des paiements à des fins de rétablissement jusqu’à une certaine limite fixe tout au long de la durée de vie de l’exposition sous-jacente (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Possibilité d’effectuer des paiements à des fins de rétablissement sans limite tout au long de la durée de vie de l’exposition sous-jacente (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Restrictions concernant la vente du prêt subordonné?
                     
                     
                        Y a-t-il des restrictions pesant sur la capacité du détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) à vendre le prêt à un tiers?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        Le détenteur du prêt subordonné est-il affilié au débiteur?
                     
                     
                        Un détenteur de prêt subordonné (par exemple, le détenteur du prêt B) bénéficiant de tous ses droits est-il affilié (c’est-à-dire, membre du même groupe financier) au débiteur de l’hypothèque commerciale?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Contrôle exercé par le détenteur du prêt subordonné sur le processus de rééchelonnement
                     
                     
                        Le détenteur du prêt subordonné (par exemple, détenteur du prêt B) peut-il exercer un contrôle sur la décision et le processus relatifs à la réalisation et à la vente de la sûreté du prêt?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Y a-t-il défaut sur l’exposition sous-jacente en cas de non-paiement sur les créances prioritaires?
                     
                     
                        Y a-t-il défaut sur l’exposition sous-jacente en cas de non-paiement sur les créances prioritaires?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Y a-t-il défaut sur le bien en cas de non-paiement sur les expositions sous-jacentes de même rang?
                     
                     
                        Y a-t-il défaut sur le bien en cas de non-paiement sur les expositions sous-jacentes de même rang?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Consentement du porteur de titres
                     
                     
                        Le consentement du porteur de titres est-il nécessaire pour une restructuration? «Restructuration» inclut la modification des modalités de versement de l’exposition sous-jacente titrisée (y compris du taux d’intérêt, des commissions, de l’échéance, du calendrier de remboursement et/ou les autres mesures généralement admises concernant les modalités de paiement).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Réunion prévue des porteurs de titres
                     
                     
                        Quelle est la prochaine date de réunion des porteurs de titres?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Syndication
                     
                     
                        L’exposition sous-jacente est-elle syndiquée?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Participation de la SSPE
                     
                     
                        Méthode utilisée par la SSPE pour acquérir la propriété de l’exposition sous-jacente syndiquée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cession (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novation (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cession en équité (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participation financée (intérêt pari passu) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participation de rang inférieur (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cession en droit (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cession notifiée (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sous-participation (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participation au risque (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Événement de vente (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Conséquence en cas de rupture de convention
                     
                     
                        Conséquence de la rupture des clauses financières:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Événement de défaut (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortissement supplémentaire (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réserve d’excédent de trésorerie (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Résiliation du contrat de gestion immobilière (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Pénalités pour non présentation des informations financières
                     
                     
                        Le débiteur fait-il l’objet de sanctions pécuniaires pour n’avoir pas présenté les informations financières requises (compte d’exploitation, échéancier, etc.) comme définies par la documentation de l’exposition sous-jacente?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Recours
                     
                     
                        Y a-t-il recours (complet ou limité) aux actifs du débiteur au-delà du produit réalisé d’une sûreté pour cette exposition sous-jacente?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Recours – Tiers
                     
                     
                        Y a-t-il recours (complet ou limité) à un tiers (par exemple, un garant) en cas de manquement du débiteur à une obligation en vertu du contrat relatif à l’exposition sous-jacente?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Norme de recouvrement
                     
                     
                        L’organe de gestion de cette exposition sous-jacente titrisée gère-t-il également l’exposition sous-jacente globale ou seulement une/plusieurs composante(s) de l’exposition sous-jacente globale (par exemple, composante A ou B; ou l’une des composantes pari passu)?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Total des comptes bloqués
                     
                     
                        Solde total des comptes de réserve légaux à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Encaissement des fonds de garantie bloqués
                     
                     
                        Entrer «O» s’il y a des versements placés dans des comptes de réserve à seule fin de couvrir les baux fonciers, les assurances ou les impôts (et non pas l’entretien, les améliorations, les dépenses d’investissement) comme exigé par le contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Encaissement d’autres réserves
                     
                     
                        Y a-t-il des montants placés sur des comptes de réserve autres que pour les taxes sur les baux à construction ou les assurances comme le stipule le contrat relatif à l’exposition sous-jacente pour les améliorations effectuées par le locataire, des commissions de crédit-bail et éléments similaires concernant le bien ou dans le but d’apporter une garantie supplémentaire à cette exposition sous-jacente?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Événement déclencheur de la constitution de garantie
                     
                     
                        Type d’événements déclencheurs de la constitution de montants de réserve:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aucun événement déclencheur (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ratio prêt/valeur (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ratio de couverture des intérêts (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ratio de couverture des charges d’emprunt (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recettes nettes d’exploitation (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Montants/réserves de garantie cibles
                     
                     
                        Montants/réserves de garantie cibles.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Conditions de mainlevée du compte de garantie
                     
                     
                        Conditions de mainlevée du compte de garantie. En cas de conditions multiples, chaque condition doit être fournie conformément au schéma XML.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Conditions de prélèvement sur la réserve de trésorerie
                     
                     
                        Situation dans laquelle la réserve de trésorerie peut être utilisée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rupture des clauses financières (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Événement déclencheur (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Devise du compte de garantie
                     
                     
                        Libellé de la devise des fonds de garantie.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Monnaie des versements de garantie
                     
                     
                        Devises des versements de garantie. Champs CREL52 et CREL56.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Solde total des réserves
                     
                     
                        Solde total des comptes de réserve au niveau de l’exposition sous-jacente à la date de versement de l’exposition sous-jacente. Il inclut l’entretien, les réparations et les frais liés à l’environnement, etc. (hors réserves pour assurance et impôts). Il inclut les charges locales dans les réserves. Doit être complété, si le champ CREL54 («Encaissement d’autres réserves») est «O» (oui).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Devise des réserves
                     
                     
                        Libellé de la devise des comptes de réserve.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Constitution du fonds de garantie consécutive à un événement déclencheur
                     
                     
                        Entrer «O» s’il s’est produit un événement qui a provoqué la constitution de montants de réserve. Entrer «N» si les fonds de garantie sont constitués pour répondre aux conditions normales du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Montants ajoutés aux fonds de garantie pendant la période courante
                     
                     
                        Montants ayant été ajoutés à des fonds de garantie ou des réserves entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de cette communication de données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Revenus
                     
                     
                        Total des revenus provenant de toutes les sources pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois) pour tous les biens. Peut être normalisé si le contrat de recouvrement applicable l’exige.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Charges d’exploitation à la date de titrisation
                     
                     
                        Total des charges d’exploitation souscrites pour tous les biens comme décrit dans la circulaire d’offre. Elles peuvent inclure les impôts fonciers, l’assurance, l’administration, les services collectifs, l’entretien et les réparations et les coûts directs du bien pour le propriétaire; les dépenses d’investissement et les commissions de location sont exclues. En cas de biens multiples, faire la somme des charges d’exploitation des biens sous-jacents.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Dépenses d’investissement à la date de titrisation
                     
                     
                        Dépenses d’investissement anticipées tout au long de la vie de l’exposition sous-jacente à la date de titrisation (par opposition aux dépenses de réparation et d’entretien), si indiquées dans la circulaire d’offre.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Monnaie d’établissement des états financiers
                     
                     
                        Devise utilisée dans les informations financières des champs CREL65 et CREL66.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Manquement du débiteur à son obligation d’information
                     
                     
                        Le débiteur manque-t-il à son obligation de transmettre des rapports à l’organe de gestion ou au prêteur de l’exposition sous-jacente? O = oui ou N = Non.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Méthode de calcul du ratio de couverture des charges d’emprunt
                     
                     
                        Définir le mode de calcul du taux de couverture des charges d’emprunt requis par la convention, la méthode de calcul induite. Si la méthode de calcul diffère entre le prêt global et le prêt A, entrer la méthode utilisée pour le prêt A.
                        Période actuelle (CRRP)
                        Projection – calcul à six mois (PRSF)
                        Projection – calcul à douze mois (PRTF)
                        Combo 6 – période actuelle et calcul à six mois (CMSF)
                        Combo 12 – période actuelle et calcul à six mois (CMTF)
                        Historique – calcul à six mois (HISF)
                        Historique – calcul à douze mois (HITF)
                        Modifié – inclut une injection de réserve ou un calcul du pourcentage de probabilité de revenu locatif (MODI)
                        Période multiple – calcul pour plusieurs périodes consécutives (MLTP)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Indicateur du ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation
                     
                     
                        Mode de calcul ou d’application du ratio de couverture des charges d’emprunt lorsqu’une exposition sous-jacente concerne plusieurs biens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Partiel – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion laisse le champ vide (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Moyen – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion n’alloue de charges d’emprunt qu’aux biens pour lesquels il a reçu des informations financières (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Complet – collecte de tous les états financiers pour tous les biens (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pire scénario – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion alloue 100 % des charges d’emprunt aux biens pour lesquels il a reçu des informations financières (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non collecté – aucune information financière reçue (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consolidé – tous les biens sont déclarés dans des données financières agrégées par le débiteur (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt global fondé sur des contrats de prêt (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt global fondé sur une autre méthode (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Billet garanti par un acte de fiducie ou de trust fondé sur un contrat de prêt (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Billet garanti par un acte de fiducie ou de trust fondé sur une autre méthode (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Indicateur le plus récent du ratio de couverture des charges d’emprunt
                     
                     
                        Mode de calcul ou d’application du ratio de couverture des charges d’emprunt lorsqu’une exposition sous-jacente concerne plusieurs biens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Partiel – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion laisse le champ vide (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Moyen – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion n’alloue de charges d’emprunt qu’aux biens pour lesquels il a reçu des informations financières (AVER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Complet – collecte de tous les états financiers pour tous les biens (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pire scénario – toutes les données financières des biens n’ont pas été reçues, l’organe de gestion alloue 100 % des charges d’emprunt aux biens pour lesquels il a reçu des informations financières (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non collecté – aucune information financière reçue (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consolidé – tous les biens sont déclarés dans des données financières agrégées par le débiteur (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt global fondé sur des contrats de prêt (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt global fondé sur une autre méthode (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Billet garanti par un acte de fiducie ou de trust fondé sur un contrat de prêt (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Billet garanti par un acte de fiducie ou de trust fondé sur une autre méthode (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Ratio de couverture des charges d’emprunt à la date de titrisation
                     
                     
                        Calcul du ratio de couverture des charges d’emprunt pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation, sur la base de la documentation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Ratio actuel de couverture des charges d’emprunt
                     
                     
                        Calcul du ratio actuel de couverture des charges d’emprunt pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation, sur la base de la documentation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Ratio initial prêt/valeur
                     
                     
                        Ratio prêt/valeur (LTV) pour l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflétant pas uniquement le montant titrisé du prêt) à la date de titrisation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Ratio actuel prêt/valeur
                     
                     
                        Ratio actuel prêt/valeur (LTV) pour l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflétant pas uniquement le montant titrisé du prêt).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Ratio de couverture des intérêts à la date de titrisation
                     
                     
                        Calcul du ratio de couverture des intérêts pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de titrisation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Ratio actuel de couverture des intérêts
                     
                     
                        Calcul du ratio actuel de couverture des intérêts pour l’exposition sous-jacente titrisée.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Méthode de calcul du ratio de couverture des intérêts
                     
                     
                        Définir le mode de calcul du ratio de couverture des intérêts requis par la convention au niveau de l’exposition sous-jacente titrisée (ou au niveau de l’exposition sous-jacente globale en l’absence d’indication concernant des accords d’exposition sous-jacente spécifiques dans l’accord de prêt global), la méthode de calcul induite:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Période actuelle (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projection – calcul à six mois (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projection – calcul à douze mois (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 6 – période actuelle et calcul à six mois (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 12 – période actuelle et calcul à six mois (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historique – calcul à six mois (HISF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Historique – calcul à douze mois (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modifié – inclut une injection de réserve ou un calcul du pourcentage de probabilité de revenu locatif (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Période multiple – calcul pour plusieurs périodes consécutives (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Nombre de biens à la date de titrisation
                     
                     
                        Nombre de biens utilisés comme garantie pour l’exposition sous-jacente à la date de titrisation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Nombre de biens à la date d’arrêté des données
                     
                     
                        Nombre de biens utilisés comme garantie pour l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Biens constituant la sûreté de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Entrer les identifiants uniques (CREC4) des biens qui servent de garantie pour l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. En cas de biens multiples, entrer tous les identifiants comme indiqué dans le schéma XML.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Valorisation du portefeuille de biens à la date de titrisation
                     
                     
                        Valorisation des biens en garantie de l’exposition sous-jacente à la date de titrisation comme décrit dans la circulaire d’offre. En cas de biens multiples, indiquer la somme de la valeur des biens.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Monnaie dans laquelle est exprimée la valeur du portefeuille de biens à la date de titrisation
                     
                     
                        Devise de la valorisation dans le champ CREL83.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Statut des biens
                     
                     
                        Statut des biens immobiliers. En cas de situations multiples figurant dans la liste ci-dessous, sélectionner la situation qui représente le mieux l’ensemble des biens.
                        Mandat permanent (LPOA)
                        Administration judiciaire (RCVR)
                        Saisie (FCLS)
                        Propriété foncière (REOW)
                        Défaisance (DFSD)
                        Libération partielle (PRLS)
                        Libération (RLSD)
                        Identique à la date de titrisation (SCDT)
                        En recouvrement spécial (SSRV)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Date d’établissement de la valorisation à la date de titrisation
                     
                     
                        Date à laquelle la valorisation des biens indiquée dans la circulaire d’offre a été effectuée. S’il y a plusieurs biens et plusieurs dates, indiquer la date la plus récente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Type d’amortissement
                     
                     
                        Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:
                        Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)
                        Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX)
                        Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)
                        In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Période de grâce autorisée
                     
                     
                        Nombre de jours passés au-delà de l’échéance pendant lesquels le prêteur ne considérera pas le défaut de paiement comme un événement de défaut. Cette période concerne les défauts de paiement pour des raisons non techniques (à savoir, les défauts de paiement ne résultant pas de défaillances du système, par exemple).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le versement des intérêts
                     
                     
                        Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Nombre de paiements effectués avant la titrisation
                     
                     
                        Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Description des conditions de remboursement anticipé
                     
                     
                        Doit refléter les informations de la circulaire d’offre. Par exemple, si les conditions de remboursement anticipé prévoient une pénalité de 1 % l’année un, 0,5 % l’année deux et 0,25 % l’année trois du prêt, ces indications peuvent apparaître dans la circulaire d’offre sous la forme: 1 %(12), 0,5 %(24), 0,25 %(36).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Date de fin de l’indemnité actuarielle
                     
                     
                        Date à partir de laquelle il peut y avoir remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans indemnité actuarielle.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Frais de remboursement anticipé
                     
                     
                        Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Encaissements de principal non prévus à l’échéancier
                     
                     
                        Versements hors échéancier sur le capital, reçus pendant la période de collecte la plus récente. Autres versements reçus pendant la période d’échéance des intérêts, utilisés pour rembourser l’exposition sous-jacente. Il peut s’agir de produits de la vente, de remboursements anticipés volontaires, ou de montants provenant d’une liquidation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Date de liquidation/remboursement anticipé
                     
                     
                        Date la plus récente à laquelle est reçu un versement au capital non prévu à l’échéancier ou sont reçus des produits de la liquidation
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Code de liquidation/remboursement anticipé
                     
                     
                        Code affecté à tout versement non prévu au capital ou aux produits de la liquidation reçus durant la période de collecte:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidation partielle (réduction de régime) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursement avant échéance (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidation ou cession (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachat ou substitution (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursement intégral à l’échéance (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursement réduit (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursement avec pénalité (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursement avec indemnité actuarielle (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réduction avec pénalité (CPTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réduction avec indemnité actuarielle (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Trop-perçu/moins-perçu sur les intérêts lié à un remboursement anticipé
                     
                     
                        Moins-perçu ou trop-perçu d’intérêts par rapport aux intérêts prévus à l’échéancier, non lié à un défaut de paiement sur l’exposition sous-jacente. Provient d’un remboursement anticipé reçu à une date autre que la date d’échéance prévue: Moins-perçu – différence par laquelle le montant des intérêts versés est inférieur aux intérêts prévus à l’échéancier qui étaient dus à la date de versement de l’exposition sous-jacente (s’applique uniquement s’il y a un moins-perçu après que le débiteur a payé des frais de résiliation). Trop-perçu – intérêts encaissés au-delà des intérêts courus dus pour la période de cumul des intérêts de l’exposition sous-jacente. Un nombre négatif représente un moins-perçu et un trop-perçu est représenté par un nombre positif.
                        Renvoie à l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflète pas uniquement le montant de l’exposition sous-jacente titrisée).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Date de paiement
                     
                     
                        Date la plus récente à laquelle le capital et les intérêts sont versés à la SSPE à la date d’arrêté des données, normalement la date de versement des intérêts de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Prochaine date d’ajustement des versements
                     
                     
                        Pour les expositions sous-jacentes à taux variable, la prochaine date à laquelle le montant du capital et/ou des intérêts doit être modifié. Pour les expositions sous-jacentes à taux fixe, entrer la prochaine date de versement.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Date du prochain versement
                     
                     
                        Date du prochain versement de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Prochain paiement dû
                     
                     
                        Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Taux d’intérêt initial
                     
                     
                        Taux d’intérêt global à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente titrisée.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Taux d’intérêt à la date de titrisation
                     
                     
                        Taux d’intérêt global (par exemple, EURIBOR + marge) utilisé pour calculer les intérêts dus sur l’exposition sous-jacente titrisée pour la première date de versement des intérêts après la date de titrisation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Première date d’ajustement des versements
                     
                     
                        Pour les expositions sous-jacentes à taux variable, la première date à laquelle le montant du capital et/ou des intérêts doit être modifié. Pour les expositions sous-jacentes à taux fixe, entrer la première date à laquelle le montant du capital ou des intérêts est dû (et non la première date après la titrisation à laquelle il est susceptible d’être modifié).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Type de taux d’intérêt
                     
                     
                        Type de taux d’intérêt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable (permanent) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable liée à un indice qui passera à un autre indice dans l’avenir (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux fixe (permanent) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux fixe avec de futures révisions périodiques (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux fixe avec un futur passage obligatoire à un taux variable (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plafond (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher et une valeur plafond (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux d’actualisation (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Option de modification (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Échange entre débiteurs (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulaire (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de l’exposition sous-jacente titrisée. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Marge de taux d’intérêt actuelle
                     
                     
                        Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt
                     
                     
                        Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Valeur actuelle de l’indice
                     
                     
                        Indice utilisé pour déterminer le taux d’intérêt actuel sur l’exposition sous-jacente titrisée. Taux d’intérêt (avant marge) utilisé pour calculer les intérêts payés à la date de versement de l’exposition sous-jacente titrisée dans le champ CREL102.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Date de détermination de l’indice
                     
                     
                        Si le contrat relatif à l’exposition sous-jacente prévoit des dates spécifiques pour fixer le taux, entrer la prochaine date de détermination de l’indice.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Incrément d’arrondi
                     
                     
                        Incrément exprimé en pourcentage pour arrondir un taux afin de déterminer le taux d’intérêt conformément au contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Valeur plafond du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Valeur plancher du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Taux actuel des intérêts pour défaut
                     
                     
                        Taux d’intérêt utilisé pour calculer les intérêts pour défaut à la date de versement de l’exposition sous-jacente titrisée dans le champ CREL102.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Cumul des intérêts autorisé
                     
                     
                        Les documents décrivant les conditions de l’exposition sous-jacente autorisent-ils le cumul et la capitalisation des intérêts?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Convention de calcul des jours
                     
                     
                        Convention sur le décompte des «jours» servant à calculer les intérêts:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réel/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réel/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réel/réel ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réel/réel ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réel/réel AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réel/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Total du principal et des intérêts dus conformément à l’échéancier
                     
                     
                        Principal et intérêts dus conformément à l’échéancier à la date la plus récente de versement de l’exposition sous-jacente titrisée, à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Total du principal et des intérêts versés conformément à l’échéancier
                     
                     
                        Principal et intérêts versés conformément à l’échéancier à la date la plus récente de versement de l’exposition sous-jacente titrisée, à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Amortissement négatif
                     
                     
                        Amortissement négatif/intérêt différé/intérêt capitalisé sans pénalité. Un amortissement négatif survient lorsque les intérêts courus pendant une période de versement sont supérieurs au versement prévu et le montant excédentaire est ajouté à l’encours de l’exposition sous-jacente. Renvoie à l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, ne reflète pas uniquement le montant de l’exposition sous-jacente titrisée).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Intérêts différés
                     
                     
                        Intérêts différés sur le prêt global (c’est-à-dire, y compris le prêt titrisé et tout autre prêt relevant de l’accord de prêt avec le débiteur). Les intérêts différés représentent la différence entre les intérêts qu’un débiteur paie effectivement en moins sur un prêt hypothécaire et la valeur des intérêts capitalisés sur l’encours du capital.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Encours total des moins-perçus enregistrés sur le principal et les intérêts
                     
                     
                        Montants cumulés sur le capital et les intérêts dus sur l’intégralité de l’accord de prêt (c’est-à-dire, pas uniquement l’exposition sous-jacente titrisée) à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Date du dernier arriéré
                     
                     
                        Date du dernier arriéré du débiteur.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Encours des arriérés
                     
                     
                        Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    total des versements arrivés à échéance
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tout montant capitalisé
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS toute commission appliquée au compte
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOINS total des versements reçus à ce jour
                                 
                              S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Nombre de jours d’arriérés
                     
                     
                        Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Raison du défaut ou de la saisie
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Montant du défaut
                     
                     
                        Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements, y compris les commissions capitalisées/pénalités/etc. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Date du défaut
                     
                     
                        Date du défaut.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Arriérés d’intérêt
                     
                     
                        Y a-t-il des arriérés sur les intérêts à recevoir sur l’exposition sous-jacente?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Intérêts réels versés pour défaut de paiement
                     
                     
                        Intérêts réels versés pour défaut de paiement entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données. Montant total des intérêts pour défaut versés par le débiteur au cours de la période d’échéance des intérêts ou à la date de versement de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Situation du compte
                     
                     
                        Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Performante (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – aucun arriéré (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – arriérés (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arriérés (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursée (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Pertes allouées
                     
                     
                        Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Produits nets reçus de la liquidation
                     
                     
                        Produits nets reçus de la liquidation utilisés pour déterminer la perte de la SSPE conformément aux documents de la titrisation. Le montant des produits nets de la vente reçus déterminera s’il y a eu une perte ou un manque à gagner sur l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Frais de liquidation
                     
                     
                        Frais associés à la liquidation à déduire des autres actifs de l’émetteur pour déterminer la perte conformément aux documents de la titrisation. Montant de tous frais de liquidation payés sur le produit net de la vente pour déterminer s’il y a eu une perte.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Calendrier attendu des recouvrements
                     
                     
                        Calendrier attendu des recouvrements par l’organe de gestion de l’exposition sous-jacente, en mois.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Recouvrements cumulés
                     
                     
                        Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Date de début de la phase d’exécution
                     
                     
                        Date à laquelle la saisie ou la procédure d’administration ou une procédure d’exécution alternative a été engagée à l’encontre du débiteur ou acceptée par lui.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Code de la stratégie de restructuration
                     
                     
                        Stratégie de restructuration:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Modification (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exécution (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administration judiciaire (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvabilité (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prolongation (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vente du prêt (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursement réduit (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bien en possession (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructuré (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dans l’attente du retour à l’organe de gestion (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remise du titre de propriété au lieu de la saisie (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursement intégral (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Déclarations et garanties (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Modification
                     
                     
                        Type de modification:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prolongation de la date d’échéance (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modification de l’amortissement (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réduction de la valeur du principal (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réduction temporaire du taux (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Capitalisation des intérêts (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Capitalisation des coûts avancés (par exemple, assurance, loyer) (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combinaison (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Statut en matière de recouvrement spécial
                     
                     
                        À la date de versement de l’exposition sous-jacente, l’exposition sous-jacente fait-elle l’objet d’un recouvrement spécial (special servicing)?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Date la plus récente de cession à un organe de gestion spécial
                     
                     
                        Date à laquelle une exposition sous-jacente a été cédée à un organe de gestion spécial à la suite d’un événement de transfert de recouvrement. Remarque: si l’exposition sous-jacente a déjà fait l’objet de plusieurs transferts, indiquer la date du dernier transfert.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Date de dernier retour à l’organe de gestion principal
                     
                     
                        Date à laquelle une exposition sous-jacente devient une «exposition sous-jacente hypothécaire corrigée», soit la date à laquelle l’organe de gestion spécial a rendu l’exposition sous-jacente à l’organe de gestion principal. Remarque: si l’exposition sous-jacente a déjà fait l’objet de plusieurs transferts, indiquer la date de la dernière restitution à l’organe de gestion principal.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Détermination de l’impossibilité de recouvrer les fonds
                     
                     
                        Indicateur (Oui/Non): l’organe de gestion ou l’organe de gestion spécial a-t-il déterminé qu’il y aura un moins-perçu sur le recouvrement des avances qu’il a faites et l’encours de l’exposition sous-jacente et autres montants restants dus à partir des produits de la vente ou de la liquidation du bien ou de l’exposition sous-jacente?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Élément déclencheur/violation de la convention
                     
                     
                        Type d’élément déclencheur/violation de la convention:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ratio de couverture des intérêts (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ratio de couverture des charges d’emprunt (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ratio prêt-valeur (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ratio de couverture des intérêts ou ratio de couverture des charges d’emprunt (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ratio de couverture des intérêts ou ratio de couverture des charges d’emprunt ou ratio prêt-valeur (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Violation au niveau du bien (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Violation au niveau du débiteur (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Violation au niveau du locataire ou de l’inoccupation (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Date de violation
                     
                     
                        Date à laquelle une violation des conditions de l’exposition sous-jacente est survenue. En cas de multiples occurrences, date de la violation la plus récente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Date à laquelle la violation a cessé
                     
                     
                        Date à laquelle une violation déclarée dans le champ CREL150 a cessé. En cas de violations multiples, date à laquelle la dernière violation a cessé.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Code de la liste de surveillance des organes de gestion
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente a été entrée dans la liste de surveillance des organes de gestion, entrer le code correspondant le plus approprié figurant dans le tableau 2 de l’annexe 1 du présent règlement. Si plusieurs critères sont applicables, indiquer le code le plus négatif.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Date d’inscription sur la liste de surveillance des organes de gestion
                     
                     
                        Date à laquelle il a été décidé de placer l’exposition sous-jacente sur la liste de surveillance. Si l’exposition sous-jacente était sortie de la liste antérieurement et qu’elle y réapparaît maintenant, utiliser la nouvelle date d’entrée.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Fournisseur du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de taux d’intérêt. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap de taux d’intérêt pour l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de taux d’intérêt au niveau de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Notionnel du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        Montant notionnel du swap de taux d’intérêt au niveau de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Fournisseur du swap de devises
                     
                     
                        S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de devises. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de devises
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap de devises pour l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de devises
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de devises au niveau de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Notionnel du swap de devises
                     
                     
                        Montant notionnel du swap de devises au niveau de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Taux de change pour swap de devises
                     
                     
                        Taux de change ayant été fixé pour un swap de devises au niveau de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Fournisseur d’un autre type de swap
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente, lequel n’est ni un swap de taux d’intérêt, ni un swap de devises. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du fournisseur d’un autre type de swap
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de l’autre swap pour l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Frais de résiliation du swap dus par le débiteur
                     
                     
                        Dans quelle mesure le débiteur a l’obligation de payer des frais de résiliation au fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente? En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.
                        Indemnisation totale de la part du débiteur (TOTL)
                        Indemnisation partielle de la part du débiteur (PINO)
                        Aucune indemnisation de la part du débiteur (TOTL)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Événement à l’origine de l’annulation totale ou partielle du swap durant la période en cours
                     
                     
                        Si le swap pour l’exposition sous-jacente a été annulé entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données, préciser la raison. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.
                        Swap annulé en raison de la baisse de notation du fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente (RTDW)
                        Swap annulé en raison d’un défaut de paiement au fournisseur du swap pour l’exposition sous-jacente (PYMD)
                        Swap annulé en raison d’un autre type de défaillance de la contrepartie du swap pour l’exposition sous-jacente (CNTD)
                        Swap annulé en raison du remboursement anticipé complet ou partiel du débiteur (PRPY)
                        Swap annulé en raison d’un autre type de défaillance du débiteur (OBGD)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Montant net des versements réguliers effectués par le fournisseur du swap
                     
                     
                        Montant net du versement effectué par la contrepartie du swap pour l’exposition sous-jacente titrisée à la date de versement de l’exposition sous-jacente, tel que requis par le contrat de swap. Ce montant n’inclut pas les paiements de frais de résiliation ou d’annulation. En cas de swaps multiples, entrer la somme des montants pour tous les swaps.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Frais de résiliation du swap dus au fournisseur du swap sur l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Montant de tout versement dû par le débiteur à la contrepartie du swap pour avoir mis fin au swap complètement ou partiellement. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Moins-perçu sur le paiement des frais de résiliation du swap
                     
                     
                        Montant de tout moins-perçu, s’il y a lieu, pour couvrir les frais d’annulation du swap à la suite de la résiliation complète ou partielle du swap, payé par le débiteur. En cas de swaps multiples, entrer la somme des montants pour tous les swaps.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Frais de résiliation dus par la contrepartie du swap
                     
                     
                        Montant de tout trop-perçu payé au débiteur par la contrepartie du swap à la résiliation complète ou partielle du swap. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Prochaine date de révision du swap
                     
                     
                        Prochaine date de révision du swap au niveau de l’exposition sous-jacente. En cas de swaps multiples, entrer la valeur la plus appropriée.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Sponsor
                     
                     
                        Nom du sponsor de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de la banque chef de file de la syndication
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique (tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF) de la banque chef de file de la syndication, à savoir l’entité agissant en qualité d’interface entre le débiteur et les prêteurs intervenant dans la syndication de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de l’organe de gestion
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’organe de gestion de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Nom de l’organe de gestion
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète de l’organe de gestion de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Nom de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        Pays d’établissement de l’initiateur
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Nom du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.
                        S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        Pays d’établissement du prêteur initial
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi le prêteur initial.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations au niveau de la sûreté
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ CREL1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ CREL5. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Identifiant initial de la sûreté
                     
                     
                        Identifiant unique initial attribué à la sûreté L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Nouvel identifiant de la garantie
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ CREC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CREC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Type de sûreté
                     
                     
                        Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant la dette. Dans le cas de garanties adossées à des sûretés physiques ou financières, se baser sur toutes les sûretés sur lesquelles la garantie est adossée.
                        Automobile (CARX)
                        Véhicule industriel (INDV)
                        Camion commercial (CMTR)
                        Véhicule ferroviaire (RALV)
                        Véhicule nautique commercial (NACM)
                        Véhicule nautique de loisir (NALV)
                        Avion (AERO)
                        Machine-outil (MCHT)
                        Équipement industriel (INDE)
                        Équipement de bureau (OFEQ)
                        Équipement informatique (ITEQ)
                        Équipement médical (MDEQ)
                        Équipement lié à l’énergie (ENEQ)
                        Bâtiment commercial (CBLD)
                        Bâtiment résidentiel (RBLD)
                        Bâtiment industriel (IBLD)
                        Autre véhicule (OTHV)
                        Autre équipement (OTHE)
                        Autre bien immobilier (OTRE)
                        Autres produits ou stocks (OTGI)
                        Titres (SECU)
                        Garantie (GUAR)
                        Autre actif financier (OTFA)
                        Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Nom du bien
                     
                     
                        Nom du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente.
                        Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Adresse du bien
                     
                     
                        Adresse du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente.
                        Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Région géographique – Sûreté
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté physique Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Code postal du bien
                     
                     
                        Code postal complet du bien principal.
                        Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Privilège
                     
                     
                        Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Statut du bien
                     
                     
                        Statut des biens:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mandat permanent (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administration judiciaire (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Saisie (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Propriété foncière (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Défaisance (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libération partielle (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libération (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Identique à la date de titrisation (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En recouvrement spécial (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Type de bien
                     
                     
                        Type de bien:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Camping (CRPV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parking (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bâtiment hospitalier (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bâtiment d’hôtellerie/hôtel (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bâtiment industriel (NACE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Terrain uniquement (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bâtiment de loisir (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bien multifamilles (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bien à usage mixte (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bureau (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pub (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Commerce de détail (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entrepôt individuel (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entrepôt (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Divers (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Forme du titre de propriété du bien
                     
                     
                        Forme du titre de propriété. Un bail à construire sur un terrain seulement sur lequel le débiteur possède généralement un bâtiment ou doit construire ce qui est spécifié dans le contrat de location. Ce type de baux correspond habituellement aux baux nets de longue durée; Les droits et obligations du débiteur sont maintenus jusqu’à l’expiration du bail ou sa résiliation en cas de défaut:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Bien soumis à bail (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pleine propriété (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mixte (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Date de valorisation actuelle
                     
                     
                        Date de la valorisation la plus récente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Montant de la valorisation actuelle
                     
                     
                        Valorisation la plus récente du bien telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne; dans le cas où une telle estimation n’est pas disponible, la valeur actuelle du bien peut être estimée à l’aide d’un indice de la valeur des biens immobiliers suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type du bien; si un tel indice n’est pas disponible non plus, un indice des prix de l’immobilier suffisamment détaillé en ce qui concerne l’emplacement géographique et le type du bien peut être utilisé après application d’une décote choisie de manière appropriée pour tenir compte de la dépréciation du bien.
                        Si la sûreté déclarée n’est pas un bien immobilier, entrer sa plus récente valorisation telle qu’estimée par un expert indépendant externe ou interne, ou, si elle n’est pas disponible, par l’initiateur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valorisation actuelle
                     
                     
                        Méthode de calcul la plus récente de la valeur de la sûreté indiquée dans le champ CREC15:
                        Inspection complète, interne et externe (FALL)
                        Inspection complète, uniquement externe (FEXT)
                        Inspection rapide (DRVB)
                        Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
                        Indexée (IDXD)
                        Par ordinateur (DKTP)
                        Mandataire/agent immobilier (MAEA)
                        Autorité fiscale (TXAT)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Date de valorisation actuelle
                     
                     
                        Base de valorisation la plus récente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Marché libre (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bien vacant (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Méthode suivie pour la valorisation initiale
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valeur de la sûreté au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inspection complète, interne et externe (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inspection complète, uniquement externe (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inspection rapide (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexée (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Par ordinateur (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mandataire/agent immobilier (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autorité fiscale (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Date de titrisation de la sûreté
                     
                     
                        Date à laquelle le bien/la sûreté a été donné(e) en garantie de l’exposition sous-jacente. Si le bien/la sûreté a été remplacé(e), entrer la date de substitution. Si le bien/la sûreté faisait partie de la titrisation initiale, ce sera la date de titrisation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Pourcentage de l’exposition sous-jacente alloué à la date de titrisation
                     
                     
                        Pourcentage de l’exposition sous-jacente couvert par le bien/la sûreté à la date de titrisation lorsqu’il y a plus d’un(e) bien/sûreté en garantie de l’exposition sous-jacente. Ce pourcentage peut être indiqué dans le contrat relatif à l’exposition sous-jacente, ou alloué par valorisation (recettes nettes d’exploitation).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Pourcentage de l’exposition sous-jacente actuellement alloué
                     
                     
                        Pourcentage de l’exposition sous-jacente couvert par la sûreté à la date de versement de l’exposition sous-jacente. Lorsqu’il y a plus d’une sûreté en garantie de l’exposition sous-jacente, la somme de tous les pourcentages est égale à 100 %. Ce pourcentage peut être indiqué dans le contrat relatif à l’exposition sous-jacente, ou alloué par valorisation (recettes nettes d’exploitation).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Valorisation à la date de titrisation
                     
                     
                        Valorisation du bien/de la sûreté en garantie de l’exposition sous-jacente à la date de titrisation comme décrit dans la circulaire d’offre.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Nom de l’entité chargée de la valorisation à la date de titrisation
                     
                     
                        Nom de l’organe d’évaluation qui a effectué la valorisation du bien/de la sûreté à la date de titrisation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Date de préparation de la valorisation à la date de titrisation
                     
                     
                        Date à laquelle la valorisation des biens indiquée dans la circulaire d’offre a été effectuée.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Année de construction
                     
                     
                        Année de construction du bien selon le rapport d’évaluation ou la documentation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Dernière année de rénovation
                     
                     
                        Année où a été réalisée la dernière rénovation majeure/nouvelle construction du bien selon le rapport d’évaluation ou la documentation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Nombre d’unités
                     
                     
                        Pour le type de bien multifamilles, entrer le nombre d’unités, pour les bâtiments d’hôtellerie/bâtiments hospitaliers, entrer le nombre de lits, pour les campings, les unités, pour une habitation, le nombre de pièces, pour les entrepôts individuels, les unités.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Mètres carrés nets
                     
                     
                        Surface totale nette susceptible d’être louée en mètres carrés du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente selon le rapport d’évaluation le plus récent.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Surface commerciale
                     
                     
                        Surface commerciale nette totale (en mètres carrés) louable du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente selon le rapport d’évaluation le plus récent.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Surface résidentielle
                     
                     
                        Surface habitable nette totale (en mètres carrés) louable du bien qui sert de garantie pour l’exposition sous-jacente selon le rapport d’évaluation le plus récent.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Surface utile nette contrôlée
                     
                     
                        Est-ce que l’évaluateur (de la plus récente valorisation) a vérifié la surface utile nette du bien?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Occupation à la dernière date pertinente
                     
                     
                        Date du calendrier de location/liste des loyers reçu le plus récemment. Pour les bâtiments d’hôtellerie (hôtels) et les bâtiments hospitaliers, utiliser le taux d’occupation moyen pendant la période couverte par les rapports financiers.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Taux d’occupation économique à la date de titrisation
                     
                     
                        Pourcentage de la surface à louer faisant l’objet d’un contrat de location signé à la date de titrisation, si indiqué dans la circulaire d’offre (les locataires peuvent ne pas occuper les lieux, mais paient le loyer).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Taux d’occupation physique à la date de titrisation
                     
                     
                        À la date de titrisation, pourcentage disponible d’espace susceptible d’être loué réellement occupé (c’est-à-dire physiquement occupé par les locataires et non libéré), si indiqué dans la circulaire d’offre. Le calculer à partir du registre des loyers ou de tout autre document indiquant un taux d’occupation cohérent avec les informations financières les plus récentes.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Valeur du bien vacant à la date de titrisation
                     
                     
                        Valeur du bien vacant à la date de titrisation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Date des données financières utilisées à la date de titrisation
                     
                     
                        Date de fin de la période de validité des données financières pour les informations utilisées dans la circulaire d’offre (par exemple depuis le début de l’année, annuelle, trimestrielle ou les 12 derniers mois).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Recettes nettes d’exploitation à la date de titrisation
                     
                     
                        Revenus déduction faite des frais d’exploitation à la date de titrisation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Date de début de la période couverte par les informations financières les plus récentes
                     
                     
                        Date de début de la période couverte dans les informations financières utilisées pour le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, 12 derniers mois).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Date de fin de la période couverte par les informations financières les plus récentes
                     
                     
                        Date de fin des informations financières utilisées pour le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Revenu le plus récent
                     
                     
                        Total des recettes pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois), pour le bien.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Dépenses d’exploitation les plus récentes
                     
                     
                        Total des dépenses d’exploitation pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois) pour le bien. Elles peuvent inclure les impôts fonciers, l’assurance, l’administration, les services collectifs, l’entretien et les réparations et les coûts directs du bien pour le propriétaire; les dépenses d’investissement et les commissions de location sont exclues.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Dépenses d’investissement les plus récentes
                     
                     
                        Dépenses d’investissement totales (par opposition aux dépenses de réparations et d’entretien) pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois) pour le bien.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Loyer foncier
                     
                     
                        Si le bien est soumis à bail, indiquer le loyer annuel courant payable au bailleur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Durée moyenne pondérée des baux
                     
                     
                        Durée des baux en moyenne pondérée (en années), en utilisant comme facteur de pondération la valeur locative résiduelle.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Expiration du contrat de location
                     
                     
                        Indiquer la date la plus proche à laquelle le contrat de location expire.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Revenu locatif contractuel annuel
                     
                     
                        Revenu contractuel annuel des loyers calculé à partir du calendrier d’occupation le plus récent du débiteur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 1 à 12 mois
                     
                     
                        Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans un délai de 1 à 12 mois.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 13 à 24 mois
                     
                     
                        Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans un délai de 13 à 24 mois.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 25 à 36 mois
                     
                     
                        Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans un délai de 25 à 36 mois.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 37 à 48 mois
                     
                     
                        Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans un délai de 37 à 48 mois.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Pourcentage des revenus qui arriveront à expiration dans 49 mois ou plus
                     
                     
                        Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 49 mois ou plus.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations au niveau du locataire
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ CREL1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ CREL5. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Identifiant de la sûreté
                     
                     
                        Identifiant unique de la sûreté. Ce champ doit correspondre au champ CREC4 pour permettre la cartographie.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Identifiant du locataire
                     
                     
                        Identifiant unique du locataire. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Nom du locataire
                     
                     
                        Nom du locataire actuel. Si le locataire est une personne physique, ce champ doit être complété par la même entrée que dans le champ CRET4.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        Code NACE de l’activité
                     
                     
                        Code NACE de l’activité du locataire selon le règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil  (1).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Date d’expiration du contrat de location
                     
                     
                        Date d’expiration du contrat de location du locataire actuel.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Loyer demandé
                     
                     
                        Loyer annuel à payer par le locataire actuel.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Monnaie du loyer
                     
                     
                        Libellé de la devise du loyer.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
               (1)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1).
         
      
      
         
            ANNEXE IV
            
               INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – ENTREPRISES
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur les expositions sous-jacentes
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) [2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Identifiant initial de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ CRPL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CRPL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Identifiant initial du débiteur
                     
                     
                        Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Nouvel identifiant du débiteur
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ CRPL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CRPL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Date de l’ajout au panier
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Date de rachat
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Date de remboursement
                     
                     
                        Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Région géographique – Débiteur
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Classification des régions géographiques
                     
                     
                        Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Débiteur en difficulté
                     
                     
                        Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’y a pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Type de client
                     
                     
                        Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        Code NACE de l’activité
                     
                     
                        Code NACE de l’activité du débiteur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Segment du débiteur selon Bâle III
                     
                     
                        Segment du débiteur selon Bâle III:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Entreprises (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Petites et moyennes entreprises considérées comme des entreprises (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Commerce de détail (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Taille de l’entreprise
                     
                     
                        Classification des entreprises par taille, conformément à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Micro-entreprise (MICE) – entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Petite entreprise (SMAE) – entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Moyenne entreprise (MEDE) – entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Grande entreprise (LARE) – entreprise qui n’est ni une micro, ni une petite ni une moyenne entreprise
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Personne physique (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Revenus
                     
                     
                        Volume de ventes annuelles du débiteur net de toutes remises et taxes sur les achats, conformément à la recommandation 2003/361/CE [l’équivalent du concept de «chiffre d’affaires annuel total» dans l’article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013].
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Total des dettes
                     
                     
                        Total des dettes brutes du débiteur, y compris le financement fourni pour la présente exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        EBITDA
                     
                     
                        Bénéfices récurrents provenant des activités poursuivies plus intérêts, taxes, impôts, dépréciation et amortissement.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Valeur de l’entreprise
                     
                     
                        Valeur de l’entreprise, à savoir capitalisation boursière plus dette, intérêts minoritaires et actions privilégiées, moins la trésorerie totale et équivalents de trésorerie.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Flux de trésorerie disponible
                     
                     
                        Recettes nettes plus charges hors-trésorerie, intérêts x (1 - taux d’imposition) et investissements à long terme, moins les investissements dans le fonds de roulement. Les charges hors trésorerie incluent la dépréciation, l’amortissement, l’amortissement pour épuisement, la rémunération en actions et la dépréciation d’actifs.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Date des données financières
                     
                     
                        Date des informations financières (par exemple, EBITDA) sur le débiteur de cette exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Monnaie d’établissement des états financiers
                     
                     
                        Devise dans laquelle sont établis les états financiers.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Type de créance
                     
                     
                        Type de créance:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt ou location (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Billets à ordre (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Droits de participation (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Découvert (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lettre de crédit (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilité de capacité d’exploitation (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actions (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Éléments titrisés
                     
                     
                        Quelles créances associées à cette exposition sous-jacente ont été titrisées:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Principal et intérêts (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Principal uniquement (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intérêts uniquement (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières)
                     
                     
                        Code ISIN attribué à l’exposition sous-jacente, le cas échéant.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Rang
                     
                     
                        Rang du titre de créance:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dette de premier rang (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dette mezzanine (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dette de rang inférieur (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dette subordonnée (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Syndication
                     
                     
                        L’exposition sous-jacente est-elle syndiquée?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Opération à effet de levier
                     
                     
                        L’exposition sous-jacente est-elle une opération à effet de levier, telle que définie à l’adresse https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Gestion par CLO
                     
                     
                        L’exposition sous-jacente est-elle également gérée par le gestionnaire de CLO?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Paiement en nature
                     
                     
                        L’exposition sous-jacente est-elle actuellement remboursée en nature (c’est-à-dire, les intérêts sont-ils payés sous forme de principal capitalisé)?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Dispositif particulier
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Date d’initiation
                     
                     
                        Date de création initiale de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Date d’échéance
                     
                     
                        Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Canal à l’origine de l’initiation
                     
                     
                        Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Siège ou réseau d’agences (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Courtier (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Finalité
                     
                     
                        But de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Découvert ou fonds de roulement (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouvelle installation et investissement dans les équipements (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investissement dans les nouvelles technologies de l’information (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rénovation d’une installation, d’un équipement ou d’une technologie existant(e) (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fusion et acquisition (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre finalité expansionniste (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Monnaie de libellé
                     
                     
                        Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Encours initial du capital
                     
                     
                        Encours initial de l’exposition sous-jacente (commissions incluses).
                        Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Encours actuel du capital
                     
                     
                        Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Soldes de principal de rang supérieur
                     
                     
                        Soldes de principal de rang supérieur à cette exposition sous-jacente (y compris ceux détenus par d’autres prêteurs). S’il n’y a pas de solde de rang supérieur, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Valeur de marché
                     
                     
                        Pour les titrisations de titres adossés à des prêts aux entreprises, entrer la valeur de marché de la sûreté.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Montant limite du crédit
                     
                     
                        Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition.
                        Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.
                        Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Prix d’achat
                     
                     
                        Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Date d’exercice de l’option de vente
                     
                     
                        S’il existe une option de vente de l’exposition sous-jacente, entre la date à laquelle l’option peut être exercée. Si la date est inconnue (par exemple, l’option est une option américaine), entrer l’équivalent du 31 décembre 2099.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Prix d’exercice de l’option de vente
                     
                     
                        S’il existe une option de vente de l’exposition sous-jacente, entre le prix d’exercice de l’option de vente. Si le prix d’exercice est variable (par exemple, l’option est une option «lookback»), entrer la meilleure estimation du prix d’exercice à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Type d’amortissement
                     
                     
                        Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:
                        Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)
                        Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX)
                        Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)
                        In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le versement des intérêts
                     
                     
                        Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Prochain paiement dû
                     
                     
                        Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Montant libératoire
                     
                     
                        Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Type de taux d’intérêt
                     
                     
                        Type de taux d’intérêt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable (permanent) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable liée à un indice qui passera à un autre indice dans l’avenir (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux fixe (permanent) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux fixe avec de futures révisions périodiques (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux fixe avec un futur passage obligatoire à un taux variable (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plafond (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition sous-jacente à taux variable avec une valeur plancher et une valeur plafond (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux d’actualisation (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Option de modification (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Échange entre débiteurs (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modulaire (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de l’exposition sous-jacente titrisée. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Marge de taux d’intérêt actuelle
                     
                     
                        Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt
                     
                     
                        Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Valeur plafond du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Valeur plancher du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Marge à la révision 1
                     
                     
                        Marge pour l’exposition sous-jacente à la première date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).
                        Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Date 1 de révision des intérêts
                     
                     
                        Prochaine date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Marge à la révision 2
                     
                     
                        Marge pour l’exposition sous-jacente à la deuxième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).
                        Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Date 2 de révision des intérêts
                     
                     
                        Deuxième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Marge à la révision 3
                     
                     
                        Marge pour l’exposition sous-jacente à la troisième date de révision. Ce champ concerne uniquement les modifications contractuelles de la marge (par exemple, +50 points de base à +100 points de base) ou l’indice sous-jacent (par exemple, 3M EURIBOR à 1M EURIBOR) utilisé pour le calcul des intérêts. Ce champ ne renvoie pas à la date de révision périodique de l’indice (par exemple, révision de l’indice 1M EURIBOR chaque mois).
                        Indiquer la marge révisée totale et non la modification de la marge.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Date 3 de révision des intérêts
                     
                     
                        Troisième date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple, modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement de l’exposition sous-jacente, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur de l’indice/LIBOR/EURIBOR).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt révisé
                     
                     
                        Prochain indice du taux d’intérêt:
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                        Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                        Taux du prêteur (LDOR)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt révisé
                     
                     
                        Échéance du prochain indice de référence du taux d’intérêt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Nombre de paiements effectués avant la titrisation
                     
                     
                        Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année
                     
                     
                        Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Frais de remboursement anticipé
                     
                     
                        Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Date du dernier remboursement anticipé
                     
                     
                        Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Remboursements anticipés cumulés
                     
                     
                        Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Date de restructuration
                     
                     
                        Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Date du dernier arriéré
                     
                     
                        Date du dernier arriéré du débiteur.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Encours des arriérés
                     
                     
                        Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    total des versements arrivés à échéance
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tout montant capitalisé
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS toute commission appliquée au compte
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOINS total des versements reçus à ce jour
                                 
                              S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Nombre de jours d’arriérés
                     
                     
                        Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Situation du compte
                     
                     
                        Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Performante (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – aucun arriéré (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – arriérés (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arriérés (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursée (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Raison du défaut ou de la saisie
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Montant du défaut
                     
                     
                        Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Date du défaut
                     
                     
                        Date du défaut.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Pertes allouées
                     
                     
                        Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Recouvrements cumulés
                     
                     
                        Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Sources de recouvrement
                     
                     
                        Sources des recouvrements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidation de sûretés (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exécution des garanties (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêts supplémentaires (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recouvrements en espèces (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mixte (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Recours
                     
                     
                        Y a-t-il recours (complet ou limité) aux actifs du débiteur au-delà du produit réalisé d’une sûreté pour cette exposition sous-jacente?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Montant des dépôts
                     
                     
                        Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme est plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier.
                        Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente.
                        Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Notionnel du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, entrer le montant notionnel.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap de taux d’intérêt pour l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Fournisseur du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de taux d’intérêt. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        S’il y a un swap de taux d’intérêt sur l’exposition sous-jacente, indiquer la date d’échéance du swap.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Notionnel du swap de devises
                     
                     
                        S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, entrer le montant notionnel.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du fournisseur du swap de devises
                     
                     
                        S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur du swap.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Fournisseur du swap de devises
                     
                     
                        S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer la dénomination sociale complète du fournisseur du swap de devises. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de devises
                     
                     
                        S’il y a un swap de devises sur l’exposition sous-jacente, indiquer la date d’échéance du swap.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Nom du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.
                        S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        Pays d’établissement du prêteur initial
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi le prêteur initial.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Nom de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        Pays d’établissement de l’initiateur
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        Informations au niveau de la sûreté
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ CRPL1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ CRPL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Identifiant initial de la sûreté
                     
                     
                        Identifiant unique initial attribué à la sûreté ou à la garantie. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Nouvel identifiant de la garantie
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ CRPC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CRPC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Région géographique – Sûreté
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Type de sûreté
                     
                     
                        Type de sûreté:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sûreté réelle (collatéral) (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie adossée à une sûreté réelle (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie non adossée à une sûreté réelle (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Type de charge
                     
                     
                        Type de charge constituée sur la sûreté réelle. En cas de garantie, ce champ renvoie à tout type de sûreté sur toute sûreté réelle couvrant cette garantie. «Aucune charge, mais une procuration irrévocable ou une procuration similaire» désigne la situation dans laquelle l’initiateur ou le prêteur initial, le cas échéant, est irrévocablement et inconditionnellement autorisé à créer unilatéralement une charge sur la sûreté réelle à tout moment dans l’avenir, sans qu’aucune autre approbation ne soit nécessaire de la part du débiteur ou du garant:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Charge fixe (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Charge variable (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aucune charge (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aucune charge mais une procuration irrévocable ou une procuration similaire (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Privilège
                     
                     
                        Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Type de sûreté
                     
                     
                        Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant la dette. Dans le cas de garanties adossées à des sûretés physiques ou financières, se baser sur toutes les sûretés sur lesquelles la garantie est adossée.
                        Automobile (CARX)
                        Véhicule industriel (INDV)
                        Camion commercial (CMTR)
                        Véhicule ferroviaire (RALV)
                        Véhicule nautique commercial (NACM)
                        Véhicule nautique de loisir (NALV)
                        Avion (AERO)
                        Machine-outil (MCHT)
                        Équipement industriel (INDE)
                        Équipement de bureau (OFEQ)
                        Équipement informatique (ITEQ)
                        Équipement médical (MDEQ)
                        Équipement lié à l’énergie (ENEQ)
                        Bâtiment commercial (CBLD)
                        Bâtiment résidentiel (RBLD)
                        Bâtiment industriel (IBLD)
                        Autre véhicule (OTHV)
                        Autre équipement (OTHE)
                        Autre bien immobilier (OTRE)
                        Autres produits ou stocks (OTGI)
                        Titres (SECU)
                        Garantie (GUAR)
                        Autre actif financier (OTFA)
                        Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Montant de la valorisation actuelle
                     
                     
                        Valorisation la plus récente de la sûreté. Lorsqu’une garantie est adossée à une sûreté physique ou financière, examiner la garantie afin d’identifier la sûreté qui la couvre.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valorisation actuelle
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valeur la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ CRPC10:
                        Évaluation complète (FAPR)
                        Inspection rapide (DRVB)
                        Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
                        Indexée (IDXD)
                        Par ordinateur (DKTP)
                        Mandataire ou agent immobilier (MAEA)
                        Prix d’achat (PPRI)
                        Décote (HCUT)
                        Évaluation au prix du marché (MTTM)
                        Évaluation du débiteur (OBLV)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Date de valorisation actuelle
                     
                     
                        Date de la valorisation la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ CRPC10.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Montant de la valorisation initiale
                     
                     
                        Valorisation initiale de la sûreté à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Méthode suivie pour la valorisation initiale
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valeur de la sûreté au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente, comme indiqué dans le champ CRPC13:
                        Évaluation complète (FAPR)
                        Inspection rapide (DRVB)
                        Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
                        Indexée (IDXD)
                        Par ordinateur (DKTP)
                        Mandataire ou agent immobilier (MAEA)
                        Prix d’achat (PPRI)
                        Décote (HCUT)
                        Évaluation au prix du marché (MTTM)
                        Évaluation du débiteur (OBLV)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Date de la valorisation initiale
                     
                     
                        Date de la valorisation initiale de la sûreté physique ou financière, comme indiqué dans le champ CRPC13.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Date de la vente
                     
                     
                        Date de vente de la sûreté.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Prix de vente
                     
                     
                        Prix réalisé sur la vente de la sûreté en cas de saisie.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Monnaie de la sûreté
                     
                     
                        Il s’agit de la devise dans laquelle le montant de la valorisation indiquée dans le champ CRPC10 est libellé.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        Pays du garant
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi le garant.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Sous-secteur SEC du garant
                     
                     
                        Classement SEC 2010 du garant conformément au règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil («SEC 2010»)  (1). Cette entrée doit être fournie au niveau du sous-secteur. Utiliser l’une des valeurs figurant dans le tableau 1 de l’annexe 1 du présent règlement.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
               (1)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1).
         
      
      
         
            ANNEXE V
            
               INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – AUTOMOBILES
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur les expositions sous-jacentes
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Identifiant initial de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ AUTL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ AUTL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Identifiant initial du débiteur
                     
                     
                        Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Nouvel identifiant du débiteur
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ AUTL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ AUTL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Date de l’ajout au panier
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Date de rachat
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Date de remboursement
                     
                     
                        Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Région géographique – Débiteur
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Classification des régions géographiques
                     
                     
                        Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Situation professionnelle
                     
                     
                        Situation professionnelle du débiteur principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur privé (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur public (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur inconnu (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sans emploi (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Travailleur indépendant (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aucun emploi, le débiteur est une entité juridique (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Étudiant (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retraité (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Débiteur en difficulté
                     
                     
                        Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1 du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’y a pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Forme juridique du débiteur
                     
                     
                        Forme juridique du client:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Société anonyme (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Société à responsabilité limitée (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partenariat (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Particulier (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entité administrative publique (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Type de client
                     
                     
                        Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Revenu principal
                     
                     
                        Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Type de revenu principal
                     
                     
                        Indiquer le revenu affiché dans le champ AUTL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu brut annuel (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net d’impôts uniquement) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net d’impôts uniquement) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu disponible (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    L’emprunteur est une entité juridique (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Monnaie du revenu principal
                     
                     
                        Devise dans laquelle le revenu principal du débiteur est versé. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer la devise du revenu indiqué dans le champ AUTL20.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Vérification du revenu principal
                     
                     
                        Vérification du revenu principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertifié sans contrôle (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vérifié (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Revenus
                     
                     
                        Volume de ventes annuelles du débiteur net de toutes remises et taxes sur les achats, conformément à la recommandation 2003/361/CE [l’équivalent du concept de «chiffre d’affaires annuel total» dans l’article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013].
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Monnaie d’établissement des états financiers
                     
                     
                        Devise dans laquelle sont établis les états financiers.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Dispositif particulier
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Type de produit
                     
                     
                        Classification du contrat de location, selon la définition du bailleur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Crédit ballon (à un particulier) (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Location contractuelle (à un particulier) (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Location avec option d’achat (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Location-achat (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Location-financement (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Location simple (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Date d’initiation
                     
                     
                        Date de création initiale de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Date d’échéance
                     
                     
                        Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Durée initiale du prêt
                     
                     
                        Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Canal à l’origine de l’initiation
                     
                     
                        Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Concessionnaire automobile (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Courtier (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Direct (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indirect (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Monnaie de libellé
                     
                     
                        Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Encours initial du capital
                     
                     
                        Encours sur le capital de l’exposition sous-jacente du débiteur ou encours actualisé du contrat de location (incluant les commissions capitalisées) à l’initiation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Encours actuel du capital
                     
                     
                        Encours de l’exposition sous-jacente du débiteur ou encours (actualisé du contrat de location) à la date d’arrêté des données. Il inclut tous les montants obtenus au titre de garantie sur le véhicule. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Prix d’achat
                     
                     
                        Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Type d’amortissement
                     
                     
                        Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:
                        Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)
                        Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes, y compris l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX)
                        Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)
                        In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le versement des intérêts
                     
                     
                        Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Mode de remboursement
                     
                     
                        Méthode habituelle de paiement (peut être basée sur le dernier versement reçu):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Débit direct (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ordre permanent (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Chèque (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cash (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Virement bancaire (ni débit direct ni ordre permanent) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Prochain paiement dû
                     
                     
                        Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Montant libératoire
                     
                     
                        Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Montant de l’apport initial
                     
                     
                        Montant du dépôt/de l’apport à l’origine de l’exposition sous-jacente (ce montant inclut la valeur de reprise des véhicules repris, etc.).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Taux d’intérêt ou d’actualisation brut actuel applicable à l’exposition sous-jacente. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Marge de taux d’intérêt actuelle
                     
                     
                        Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt
                     
                     
                        Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Valeur plafond du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Valeur plancher du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Nombre de paiements effectués avant la titrisation
                     
                     
                        Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année
                     
                     
                        Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Frais de remboursement anticipé
                     
                     
                        Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le paiement des intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Date du dernier remboursement anticipé
                     
                     
                        Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Remboursements anticipés cumulés
                     
                     
                        Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Fabricant
                     
                     
                        Nom de la marque du fabricant du véhicule,
                        par exemple entrer «Skoda» et non «Volkswagen».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Modèle
                     
                     
                        Nom du modèle du véhicule automobile.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Année d’immatriculation
                     
                     
                        Année d’immatriculation du véhicule.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        De première main ou d’occasion
                     
                     
                        État du véhicule à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    De première main (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D’occasion (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Démonstration (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Valeur du certificat de performance énergétique
                     
                     
                        Valeur du certificat de performance énergétique de la sûreté au moment de l’initiation:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique
                     
                     
                        Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur du certificat de performance énergétique. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Ratio initial prêt/valeur
                     
                     
                        Ratio de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation par rapport à la valeur automobile à cette date.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Montant de la valorisation initiale
                     
                     
                        Prix pratiqué du véhicule à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente. Pour une voiture d’occasion, entrer la valeur marchande ou le prix de vente de la voiture.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Valeur résiduelle initiale du véhicule
                     
                     
                        Valeur résiduelle estimée de l’actif à la date d’initiation du contrat de location.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Prix à l’exercice de l’option d’achat
                     
                     
                        Montant que le débiteur devra payer à la fin du contrat de location ou de l’exposition sous-jacente pour prendre possession du véhicule, autre que le versement auquel il est fait référence dans le champ AUTL63.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Valeur résiduelle titrisée
                     
                     
                        Montant de la valeur résiduelle qui a été titrisée seulement.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Valeur résiduelle actualisée du véhicule
                     
                     
                        Si la valeur résiduelle a été titrisée, entrer la valeur résiduelle estimée la plus récente du véhicule à la fin du contrat. Si aucune actualisation n’a été effectuée, entrer la valeur résiduelle estimée initiale.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Date d’actualisation de la valeur résiduelle du véhicule
                     
                     
                        Si la valeur résiduelle a été titrisée, entrer la date la plus récente à laquelle la réévaluation de la valeur résiduelle du véhicule a été effectuée. En l’absence de réévaluation, entrer la date de la valorisation d’origine.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Date de restructuration
                     
                     
                        Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Date du dernier arriéré
                     
                     
                        Date du dernier arriéré du débiteur.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Encours des arriérés
                     
                     
                        Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    total des versements arrivés à échéance
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tout montant capitalisé
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS toute commission appliquée au compte
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOINS total des versements reçus à ce jour
                                 
                              S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Nombre de jours d’arriérés
                     
                     
                        Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Situation du compte
                     
                     
                        Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Performante (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – aucun arriéré (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – arriérés (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arriérés (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursée (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Raison du défaut ou de la saisie
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Montant du défaut
                     
                     
                        Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Date du défaut
                     
                     
                        Date du défaut.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Pertes allouées
                     
                     
                        Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Pertes sur la valeur résiduelle
                     
                     
                        Perte sur la valeur résiduelle constatée à la reprise du véhicule. Si la valeur résiduelle n’a pas été titrisée, entrer ND5.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Recouvrements cumulés
                     
                     
                        Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Prix de vente
                     
                     
                        Prix réalisé sur la vente du véhicule en cas de saisie.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Montant des dépôts
                     
                     
                        Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme doit être plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier.
                        Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente.
                        Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Nom du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.
                        S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        Pays d’établissement du prêteur initial
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi le prêteur initial.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Nom de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        Pays d’établissement de l’initiateur
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
      
      
         
            ANNEXE VI
            
               INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – CRÉDITS À LA CONSOMMATION
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur les expositions sous-jacentes
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Identifiant initial de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ CMRL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CMRL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Identifiant initial du débiteur
                     
                     
                        Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Nouvel identifiant du débiteur
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ CMRL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CMRL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Date de l’ajout au panier
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Date de rachat
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Date de remboursement
                     
                     
                        Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Région géographique – Débiteur
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Classification des régions géographiques
                     
                     
                        Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Situation professionnelle
                     
                     
                        Situation professionnelle du débiteur principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur privé (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur public (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur inconnu (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sans emploi (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Travailleur indépendant (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aucun emploi, le débiteur est une entité juridique (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Étudiant (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retraité (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Débiteur en difficulté
                     
                     
                        Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’y a pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Type de client
                     
                     
                        Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Revenu principal
                     
                     
                        Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Type de revenu principal
                     
                     
                        Indiquer le revenu affiché dans le champ CMRL15:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu brut annuel (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net d’impôts uniquement) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net d’impôts uniquement) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu disponible (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    L’emprunteur est une entité juridique (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Monnaie du revenu principal
                     
                     
                        Devise dans laquelle le revenu principal du débiteur est versé.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Vérification du revenu principal
                     
                     
                        Vérification du revenu principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertifié sans contrôle (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vérifié (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Garanti par un salaire/une pension
                     
                     
                        L’exposition sous-jacente personnelle relève-t-elle de la catégorie des expositions sous-jacentes adossées à la retraite/au salaire (à savoir, cessione del quinto)?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Dispositif particulier
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Date d’initiation
                     
                     
                        Date de création initiale de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Date d’échéance
                     
                     
                        Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Durée initiale du prêt
                     
                     
                        Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Canal à l’origine de l’initiation
                     
                     
                        Canal de l’initiation:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Succursale (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vente par téléphone (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Courrier (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Marque blanche (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magazine (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Concessionnaire automobile (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Finalité
                     
                     
                        But du prêt:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Éducation (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Frais de subsistance (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Médical (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aménagement intérieur (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Appareil ou mobilier (AFPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Voyage (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consolidation de dette (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Voiture de première main (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Voiture d’occasion (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre véhicule (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Équipement (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bien (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Monnaie de libellé
                     
                     
                        Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Encours initial du capital
                     
                     
                        Encours initial du capital de l’exposition sous-jacente (y compris les commissions capitalisées) à l’initiation. Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Encours actuel du capital
                     
                     
                        Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Montant limite du crédit
                     
                     
                        Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition.
                        Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.
                        Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Date de fin de la période de renouvellement
                     
                     
                        Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles/ayant des caractéristiques de prêt revolving – date à laquelle les possibilités de prélèvement flexible s’éteignent c’est-à-dire l’expiration de la période de crédit revolving.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Prix d’achat
                     
                     
                        Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Type d’amortissement
                     
                     
                        Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:
                        Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)
                        Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX)
                        Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)
                        In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le versement des intérêts
                     
                     
                        Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Prochain paiement dû
                     
                     
                        Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de l’exposition sous-jacente titrisée. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Marge de taux d’intérêt actuelle
                     
                     
                        Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt
                     
                     
                        Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Valeur plafond du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Valeur plancher du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Nombre de paiements effectués avant la titrisation
                     
                     
                        Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année
                     
                     
                        Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Frais de remboursement anticipé
                     
                     
                        Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Date du dernier remboursement anticipé
                     
                     
                        Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Remboursements anticipés cumulés
                     
                     
                        Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Date de restructuration
                     
                     
                        Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Date du dernier arriéré
                     
                     
                        Date du dernier arriéré du débiteur.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Encours des arriérés
                     
                     
                        Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    total des versements arrivés à échéance
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tout montant capitalisé
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS toute commission appliquée au compte
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOINS total des versements reçus à ce jour
                                 
                              S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Nombre de jours d’arriérés
                     
                     
                        Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Situation du compte
                     
                     
                        Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Performante (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – aucun arriéré (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – arriérés (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arriérés (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursée (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Raison du défaut ou de la saisie
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Montant du défaut
                     
                     
                        Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Date du défaut
                     
                     
                        Date du défaut.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Pertes allouées
                     
                     
                        Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Recouvrements cumulés
                     
                     
                        Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Montant des dépôts
                     
                     
                        Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme doit être plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier.
                        Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente.
                        Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Nom du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.
                        S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        Pays d’établissement du prêteur initial
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi le prêteur initial.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Nom de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        Pays d’établissement de l’initiateur
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Valeur du certificat de performance énergétique
                     
                     
                        Valeur du certificat de performance énergétique de la sûreté au moment de l’initiation:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Nom du fournisseur du certificat de performance énergétique
                     
                     
                        Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur du certificat de performance énergétique. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
      
      
         
            ANNEXE VII
            
               INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – CARTES DE CRÉDIT
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur les expositions sous-jacentes
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Identifiant initial de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ CCDL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CCDL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Identifiant initial du débiteur
                     
                     
                        Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Nouvel identifiant du débiteur
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ CCDL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ CCDL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Date de l’ajout au panier
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Date de rachat
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Région géographique – Débiteur
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Classification des régions géographiques
                     
                     
                        Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Situation professionnelle
                     
                     
                        Situation professionnelle du débiteur principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur privé (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur public (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur inconnu (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sans emploi (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Travailleur indépendant (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aucun emploi, le débiteur est une entité juridique (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Étudiant (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retraité (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Débiteur en difficulté
                     
                     
                        Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’y a pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Type de client
                     
                     
                        Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Revenu principal
                     
                     
                        Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer les recettes annuelles de ce débiteur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Type de revenu principal
                     
                     
                        Indiquer le revenu affiché dans le champ CCDL14:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu brut annuel (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net d’impôts uniquement) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net d’impôts uniquement) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu disponible (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    L’emprunteur est une entité juridique (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Monnaie du revenu principal
                     
                     
                        Devise dans laquelle le revenu ou les recettes du débiteur principal est/sont versé(es).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Vérification du revenu principal
                     
                     
                        Vérification du revenu principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertifié sans contrôle (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vérifié (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Dispositif particulier
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Date d’initiation
                     
                     
                        Date à laquelle le compte a été ouvert.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Canal à l’origine de l’initiation
                     
                     
                        Canal de l’initiation:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Succursale (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vente par téléphone (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Courrier (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Marque blanche (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Magazine (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Monnaie de libellé
                     
                     
                        Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Encours actuel du capital
                     
                     
                        Entrer le montant total actuellement dû par le débiteur (commissions et intérêts inclus) au titre de ce compte.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Montant limite du crédit
                     
                     
                        Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition.
                        Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.
                        Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Prix d’achat
                     
                     
                        Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le versement des intérêts
                     
                     
                        Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Prochain paiement dû
                     
                     
                        Prochain versement minimal périodique dû par le débiteur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Rendement moyen pondéré annualisé incluant toutes les commissions applicables à la dernière date de facturation (c’est-à-dire le facturé, pas le perçu).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Nombre de paiements effectués avant la titrisation
                     
                     
                        Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Date de restructuration
                     
                     
                        Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Date du dernier arriéré
                     
                     
                        Date du dernier arriéré du compte.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Nombre de jours d’arriérés
                     
                     
                        Nombre de jours depuis que le compte est en arriéré à partir de la date d’arrêté des données. Si le compte n’est pas en arriéré, entrer 0.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Encours des arriérés
                     
                     
                        Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    total des versements arrivés à échéance
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tout montant capitalisé
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS toute commission appliquée au compte
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOINS total des versements reçus à ce jour
                                 
                              S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Situation du compte
                     
                     
                        Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Performante (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – aucun arriéré (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – arriérés (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arriérés (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursée (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Raison du défaut ou de la saisie
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Montant du défaut
                     
                     
                        Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Date du défaut
                     
                     
                        Date du défaut.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Recouvrements cumulés
                     
                     
                        Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Nom du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.
                        S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        Pays d’établissement du prêteur initial
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi le prêteur initial.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Nom de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        Pays d’établissement de l’initiateur
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
      
      
         
            ANNEXE VIII
            
               INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – CRÉDIT-BAIL
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur les expositions sous-jacentes
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Identifiant initial de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ LESL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ LESL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Identifiant initial du débiteur
                     
                     
                        Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Nouvel identifiant du débiteur
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ LESL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ LESL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Date de l’ajout au panier
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Date de rachat
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Date de remboursement
                     
                     
                        Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut)
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Région géographique – Débiteur
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Classification des régions géographiques
                     
                     
                        Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Débiteur en difficulté
                     
                     
                        Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’y a pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Segment du débiteur selon Bâle III
                     
                     
                        Segment du débiteur selon Bâle III:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Entreprises (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Petites et moyennes entreprises considérées comme des entreprises (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Commerce de détail (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Type de client
                     
                     
                        Type de client à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nouveau client et salarié/affiliation non enregistrée (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et non salarié/affilié du groupe de l’initiateur (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et salarié/affilié du groupe de l’initiateur (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Client existant et salarié/affiliation non enregistrée (ENRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        Code NACE de l’activité
                     
                     
                        Code NACE de l’activité du preneur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Taille de l’entreprise
                     
                     
                        Classification des entreprises par taille, conformément à l’annexe de la recommandation 2003/361/CE de la Commission:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Micro-entreprise (MICE) – entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Petite entreprise (SMAE) – entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Moyenne entreprise (MEDE) – entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Grande entreprise (LARE) – entreprise qui n’est ni une micro, ni une petite ni une moyenne entreprise
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Personne physique (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Revenus
                     
                     
                        Volume de ventes annuelles du débiteur net de toutes remises et taxes sur les achats, conformément à la recommandation 2003/361/CE [l’équivalent du concept de «chiffre d’affaires annuel total» dans l’article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013].
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Monnaie d’établissement des états financiers
                     
                     
                        Devise dans laquelle sont établis les états financiers.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Type de produit
                     
                     
                        Classification de l’exposition sous-jacente, selon la définition du preneur:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Crédit ballon (à un particulier) (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Location contractuelle (à un particulier) (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Location avec option d’achat (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Location-achat (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Location-financement (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Location simple (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Syndication
                     
                     
                        L’exposition sous-jacente est-elle syndiquée?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Dispositif particulier
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est régie par un dispositif public particulier, entrer ici le nom entier (sans abréviation) du dispositif.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Date d’initiation
                     
                     
                        Date de l’avance initiale du contrat de location.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Date d’échéance
                     
                     
                        Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Durée initiale du prêt
                     
                     
                        Durée contractuelle initiale (en nombre de mois) à la date d’initiation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Canal à l’origine de l’initiation
                     
                     
                        Canal à l’origine de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Siège ou réseau d’agences (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Courtier (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WEBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Monnaie de libellé
                     
                     
                        Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Encours initial du capital
                     
                     
                        Encours initial du capital (ou après dépréciation) du contrat de location (y compris les commissions capitalisées) à l’initiation. Il s’agit de l’encours du contrat de location à la date d’initiation de celle-ci, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Encours actuel du capital
                     
                     
                        Encours ou encours actualisé du contrat de location du débiteur à la date d’arrêté des données. Il doit inclure tous les montants obtenus au titre de garantie sur l’actif. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours et font partie du capital pour la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Prix d’achat
                     
                     
                        Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Valeur résiduelle titrisée
                     
                     
                        Montant de la valeur résiduelle qui a été titrisée seulement.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Type d’amortissement
                     
                     
                        Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:
                        Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)
                        Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX)
                        Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)
                        In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le versement des intérêts
                     
                     
                        Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Prochain paiement dû
                     
                     
                        Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Taux d’intérêt brut total actuel ou taux d’actualisation courant applicable à l’exposition sous-jacente. Les taux calculés sur une base périodique doivent être annualisés.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Marge de taux d’intérêt actuelle
                     
                     
                        Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt
                     
                     
                        Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Valeur plafond du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux maximal à payer par le débiteur sur un bail à taux variable tel que requis dans les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Valeur plancher du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux minimal à payer par le débiteur sur un bail à taux variable tel que requis dans les conditions du contrat de location.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Nombre de paiements effectués avant la titrisation
                     
                     
                        Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année
                     
                     
                        Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Frais de remboursement anticipé
                     
                     
                        Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le paiement des intérêts jusqu’à la date de paiement au titre du bail.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Date du dernier remboursement anticipé
                     
                     
                        Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Remboursements anticipés cumulés
                     
                     
                        Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Prix à l’exercice de l’option d’achat
                     
                     
                        Le montant que le preneur devra payer à la fin du contrat de location pour prendre possession de l’actif, autre que le versement auquel il est fait référence dans le champ LESL30.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Montant de l’apport initial
                     
                     
                        Montant du dépôt/apport versé à l’initiation de l’exposition sous-jacente (ce montant inclut la valeur des aménagements repris, etc.).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Valeur résiduelle actuelle de l’actif
                     
                     
                        Valeur résiduelle prévisionnelle la plus récente de l’actif à la fin du contrat de location. Si aucune actualisation n’a été effectuée, entrer la valeur résiduelle estimée initiale.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Date de restructuration
                     
                     
                        Entrer la date à laquelle l’exposition sous-jacente a été restructurée. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        En cas de dates multiples, toutes les dates doivent être indiquées conformément au schéma XML.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Date du dernier arriéré
                     
                     
                        Date du dernier arriéré du débiteur.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Encours des arriérés
                     
                     
                        Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    total des versements arrivés à échéance
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tout montant capitalisé
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS toute commission appliquée au compte
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOINS total des versements reçus à ce jour
                                 
                              S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Nombre de jours d’arriérés
                     
                     
                        Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Situation du compte
                     
                     
                        Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Performante (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – aucun arriéré (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – arriérés (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arriérés (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursée (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Raison du défaut ou de la saisie
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Montant du défaut
                     
                     
                        Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Date du défaut
                     
                     
                        Date du défaut.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Pertes allouées
                     
                     
                        Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Recouvrements cumulés
                     
                     
                        Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Sources de recouvrement
                     
                     
                        Sources des recouvrements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidation de sûretés (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exécution des garanties (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêts supplémentaires (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recouvrements en espèces (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mixte (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Montant des dépôts
                     
                     
                        Somme de tous les montants du débiteur détenus par l’initiateur ou le vendeur qui sont potentiellement déductibles de l’encours de l’exposition sous-jacente, à l’exclusion du bénéfice découlant de tout système national de garantie des dépôts. Afin d’empêcher une double comptabilisation, cette somme doit être plafonnée au plus faible 1) du montant des dépôts et 2) du montant maximal potentiellement déductible au niveau du débiteur (et non au niveau de l’exposition sous-jacente) dans le panier.
                        Utiliser la même devise de libellé que celle utilisée pour cette exposition sous-jacente.
                        Si un débiteur a plus d’un encours dans le panier, alors ce champ doit être complété pour chaque exposition sous-jacente et la décision de répartir le montant des dépôts entre chacune d’entre elles est laissée à la discrétion de l’entité déclarante, sous réserve du plafond susmentionné et aussi longtemps que la somme des entrées de ce champ pour les multiples expositions sous-jacentes est égale à ce montant précis. Par exemple, si un débiteur A a un solde de dépôts de 100 EUR et deux encours dans le panier de: 60 EUR (exposition sous-jacente 1) et de 75 EUR (exposition sous-jacente 2), ce champ doit être complété soit par «exposition sous-jacente 1 – 60 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 40 EUR», soit par «exposition sous-jacente 1 – 25 EUR» et par «exposition sous-jacente 2 – 75 EUR» (c’est-à-dire, les entrées relatives de ce champ pour chaque exposition sous-jacente sont plafonnées à 60 EUR pour l’exposition sous-jacente 1 et à 75 EUR pour l’exposition sous-jacente 2 et la somme des valeurs de l’exposition sous-jacente 1 et de l’exposition sous-jacente 2 doit être égale à 100 EUR).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Région géographique – Sûreté
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé l’actif. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Fabricant
                     
                     
                        Nom du fabricant de l’actif.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Modèle
                     
                     
                        Nom de l’actif/du modèle.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Année de fabrication/construction
                     
                     
                        Année de fabrication.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        De première main ou d’occasion
                     
                     
                        État de l’actif à l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    De première main (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D’occasion (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Démonstration (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Valeur résiduelle initiale de l’actif
                     
                     
                        Valeur résiduelle estimée de l’actif à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Type de sûreté
                     
                     
                        Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Automobile (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Véhicule industriel (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Camion commercial (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Véhicule ferroviaire (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Véhicule nautique commercial (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Véhicule nautique de loisir (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Avion (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Machine-outil (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Équipement industriel (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Équipement de bureau (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Équipement médical (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Équipement lié à l’énergie (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bâtiment commercial (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bâtiment résidentiel (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bâtiment industriel (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre véhicule (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre équipement (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre bien immobilier (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autres produits ou stocks (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titre (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre actif financier (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Équipement informatique (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Montant de la valorisation initiale
                     
                     
                        Valorisation de l’actif à l’initiation de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Méthode suivie pour la valorisation initiale
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valeur de l’actif au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Évaluation complète (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inspection rapide (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexée (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Par ordinateur (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mandataire ou agent immobilier (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prix d’achat (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Décote (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Date de la valorisation initiale
                     
                     
                        Date de la valorisation de l’actif à l’initiation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Montant de la valorisation actuelle
                     
                     
                        Montant de la dernière valorisation de l’actif. En l’absence de nouvelle valorisation depuis l’initiation, entrer la date de la valorisation initiale.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valorisation actuelle
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valeur la plus récente de l’actif. En l’absence de nouvelle valorisation depuis l’initiation, entrer le type de la valorisation initiale:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Évaluation complète (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inspection rapide (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexée (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Par ordinateur (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mandataire ou agent immobilier (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prix d’achat (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Décote (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Date de valorisation actuelle
                     
                     
                        Date la plus récente de la valorisation de l’actif. En l’absence de nouvelle valorisation depuis l’initiation, entrer la date de la valorisation initiale.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Nombre d’objets loués
                     
                     
                        Nombre d’actifs individuels couverts par cette exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Nom du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.
                        S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        Pays d’établissement du prêteur initial
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi le prêteur initial.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Nom de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        Pays d’établissement de l’initiateur
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
      
      
         
            ANNEXE IX
            
               INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – MONTAGES ÉSOTÉRIQUES
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur les expositions sous-jacentes
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Identifiant initial de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ ESTL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ ESTL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Identifiant initial du débiteur
                     
                     
                        Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Nouvel identifiant du débiteur
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ ESTL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ ESTL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Date de l’ajout au panier
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été transférée à la SSPE. Pour toutes les expositions sous-jacentes du panier à la date d’arrêté des données dans le premier rapport présenté au référentiel des titrisations, si cette information n’est pas disponible, entrer la date la plus tardive entre: i) la date de clôture de la titrisation et ii) la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Date de rachat
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a été rachetée dans le panier.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Date de remboursement
                     
                     
                        Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée (pour les expositions sous-jacentes en défaut).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Description
                     
                     
                        Décrire en quelques mots l’exposition sous-jacente (par exemple, «créances sur les tarifs d’électricité», «futur flux»). Toutes les expositions sous-jacentes de ce type doivent être décrites en des termes identiques dans la communication de données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Région géographique – Débiteur
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est situé le débiteur. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Classification des régions géographiques
                     
                     
                        Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Situation professionnelle
                     
                     
                        Situation professionnelle du débiteur principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur privé (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur public (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Salarié – secteur inconnu (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sans emploi (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Travailleur indépendant (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aucun emploi, le débiteur est une entité juridique (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Étudiant (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retraité (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Débiteur en difficulté
                     
                     
                        Confirmer que, conformément à l’article 20, paragraphe 11, du règlement (UE) 2017/2402, au moment de la sélection de cette exposition sous-jacente aux fins de son transfert à la SSPE, l’exposition n’était pas en défaut au sens de l’article 178, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 ni ne constituait une exposition à un débiteur ou un garant en difficulté qui, au mieux des connaissances de l’initiateur ou prêteur initial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    a été déclaré insolvable, ou a vu une juridiction accorder à ses créanciers un droit à exécution définitif et non susceptible de recours, ou des dommages-intérêts matériels en raison d’un défaut de paiement dans les trois années précédant la date de l’initiation, ou a fait l’objet d’une procédure de restructuration de dette pour ses expositions non performantes dans les trois années précédant la date du transfert ou de la cession des expositions sous-jacentes à la SSPE, sauf si:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                une exposition sous-jacente restructurée n’a pas présenté de nouveaux arriérés depuis la date de la restructuration, qui doit avoir eu lieu au moins un an avant la date de transfert ou de cession des expositions sous-jacentes à la SSPE; et
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                les informations fournies par l’initiateur, le sponsor et la SSPE conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, points a) et e) i), précisent la proportion d’expositions sous-jacentes restructurées, le moment et les modalités de la restructuration ainsi que leur performance depuis la date de la restructuration;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    figurait, au moment de l’initiation, le cas échéant, dans un registre public des crédits concernant des personnes ayant des antécédents négatifs en matière de crédit ou, lorsqu’il n’y a pas de tel registre public des crédits, un autre registre des crédits accessible à l’initiateur ou au prêteur initial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    a fait l’objet d’une évaluation du crédit ou d’une évaluation du risque de crédit montrant que le risque que les paiements convenus contractuellement ne soient pas honorés est nettement plus élevé que pour des expositions comparables détenues par l’initiateur qui ne sont pas titrisées.
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Forme juridique du débiteur
                     
                     
                        Forme juridique du client:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Société anonyme (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Société à responsabilité limitée (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Partenariat (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Particulier (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entité administrative publique (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        Code NACE de l’activité
                     
                     
                        Code NACE de l’activité du débiteur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Revenu principal
                     
                     
                        Revenu annuel du débiteur principal utilisé pour souscrire l’exposition sous-jacente au moment de l’initiation. Lorsque le débiteur principal est une personne morale/entité juridique, entrer le revenu annuel de ce débiteur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Type de revenu principal
                     
                     
                        Indiquer le revenu affiché dans le champ ESTL17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu brut annuel (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net d’impôts uniquement) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (NITN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net d’impôts et de prélèvements de sécurité sociale) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net d’impôts uniquement) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu net annuel estimé (net de prélèvements de sécurité sociale uniquement) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu disponible (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    L’emprunteur est une entité juridique (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Monnaie du revenu principal
                     
                     
                        Devise dans laquelle le revenu ou les recettes du débiteur principal est/sont versé(es).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Vérification du revenu principal
                     
                     
                        Vérification du revenu principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertifié sans contrôle (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertifié avec confirmation d’accessibilité (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vérifié (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revenu non vérifié ou vérification accélérée (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informations ou score transmis par une agence d’évaluation du crédit (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Revenus
                     
                     
                        Volume de ventes annuelles du débiteur net de toutes remises et taxes sur les achats, conformément à la recommandation 2003/361/CE [l’équivalent du concept de «chiffre d’affaires annuel total» dans l’article 153, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013].
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Monnaie d’établissement des états financiers
                     
                     
                        Devise dans laquelle sont établis les états financiers.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières)
                     
                     
                        Code ISIN attribué à l’exposition sous-jacente, le cas échéant.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Date d’initiation
                     
                     
                        Date de création initiale de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Date d’échéance
                     
                     
                        Date d’échéance de l’exposition sous-jacente ou d’expiration du contrat de location.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Monnaie de libellé
                     
                     
                        Libellé de la devise de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Encours initial du capital
                     
                     
                        Encours initial du capital de l’exposition sous-jacente (y compris les commissions capitalisées) à l’initiation. Il s’agit de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’initiation, et non à la date de vente de l’exposition sous-jacente à la SSPE ou la date de clôture de la titrisation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Encours actuel du capital
                     
                     
                        Montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Montant limite du crédit
                     
                     
                        Pour les expositions sous-jacentes pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles (y compris celles présentant des caractéristiques de prêt revolving) ou lorsque le montant maximal de l’exposition sous-jacente n’a pas été retiré en totalité: montant potentiel maximal de l’encours d’exposition.
                        Ce champ ne doit être rempli que pour les expositions sous-jacentes présentant des caractéristiques de prélèvements flexibles ou complémentaires.
                        Il ne s’agit pas de tenir compte des cas où le débiteur peut renégocier une augmentation de l’encours de l’exposition sous-jacente, mais plutôt des cas où, en vertu du contrat, le débiteur a la possibilité de le faire et le prêteur, de fournir le financement supplémentaire.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Prix d’achat
                     
                     
                        Entrer le prix, par rapport au pair, auquel l’exposition sous-jacente a été achetée par la SSPE. Entrer 100 si aucune décote n’a été appliquée.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Type d’amortissement
                     
                     
                        Type d’amortissement de l’exposition sous-jacente incluant le principal et les intérêts:
                        Français: à savoir, amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique (FRXX)
                        Allemand: à savoir, amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes et incluent l’amortissement du capital et les intérêts (DEXX)
                        Calendrier d’amortissement fixe: à savoir, amortissement selon lequel le montant du principal remboursé à chaque tranche est identique (FIXE)
                        In fine: à savoir, amortissement selon lequel le montant total du principal est remboursé à la dernière tranche (BLLT)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Le cas échéant à la date d’arrêté des données, indiquer la date de fin de la période de grâce pour le remboursement du principal
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le remboursement du principal
                     
                     
                        Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire période entre les versements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le versement des intérêts
                     
                     
                        Périodicité des paiements des intérêts dus, c’est-à-dire période entre les paiements:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Prochain paiement dû
                     
                     
                        Il s’agit du prochain paiement contractuel dû par le débiteur conformément à la périodicité des paiements de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Ratio de la dette au revenu
                     
                     
                        Dette définie en tant que montant de l’encours de l’exposition sous-jacente à la date d’arrêté des données. Ce montant doit inclure tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la transaction. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
                        Revenu défini comme dans le code du champ ESTL17, plus tout autre revenu concerné (par exemple, revenu secondaire).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Montant libératoire
                     
                     
                        Montant total du remboursement du capital (titrisé) à effectuer à la date d’échéance de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt
                     
                     
                        Nombre de mois entre deux dates de révision consécutives du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Taux d’intérêt courant.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Marge de taux d’intérêt actuelle
                     
                     
                        Marge actuelle du taux d’intérêt de l’exposition sous-jacente à taux variable. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Valeur plafond du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux maximal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Valeur plancher du taux d’intérêt
                     
                     
                        Taux minimal à payer par le débiteur sur une exposition sous-jacente à taux variable selon les conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Nombre de paiements effectués avant la titrisation
                     
                     
                        Entrer le nombre de paiements effectués avant le transfert de l’exposition pour la titrisation.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Pourcentage de remboursement anticipé autorisé chaque année
                     
                     
                        Pourcentage de remboursement anticipé autorisé au titre du produit chaque année. Ce pourcentage concerne les expositions sous-jacentes qui autorisent un certain seuil de remboursement anticipé (c’est-à-dire 10 %) avant que les charges ne soient encourues.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Frais de remboursement anticipé
                     
                     
                        Montant encaissé auprès du débiteur en tant que commission/pénalité due pour l’exécution de remboursements anticipés en vertu des termes du contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Ce montant ne concerne pas les montants versés à titre de «frais de résiliation» pour compenser le non-paiement d’intérêts jusqu’à la date de paiement de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Date de fin de la perception de frais pour remboursement anticipé
                     
                     
                        Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé de l’exposition sous-jacente sans obligation de payer une pénalité.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Date du dernier remboursement anticipé
                     
                     
                        Dernière date à laquelle un versement au capital non prévu à l’échéancier est reçu.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Remboursements anticipés cumulés
                     
                     
                        Total des remboursements anticipés encaissés à la date d’arrêté des données (définis en tant que versements au capital non prévus à l’échéancier) depuis la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Date du dernier arriéré
                     
                     
                        Date du dernier arriéré du débiteur.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Encours des arriérés
                     
                     
                        Encours actuel des arriérés, défini en tant que:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    total des versements arrivés à échéance
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS tout montant capitalisé
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PLUS toute commission appliquée au compte
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOINS total des versements reçus à ce jour
                                 
                              S’il n’y a pas d’arriéré, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Nombre de jours d’arriérés
                     
                     
                        Nombre de jours depuis que l’exposition sous-jacente présente des arriérés (intérêts ou principal et, en cas de différence, le nombre le plus élevé entre les deux) à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Situation du compte
                     
                     
                        Situation actuelle de l’exposition sous-jacente ayant été titrisée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Performante (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – aucun arriéré (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restructurée – arriérés (RARR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ne fait pas l’objet d’un défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 mais classée comme faisant l’objet d’un défaut en raison d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut tant au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 qu’au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut uniquement au sens d’une autre définition du défaut à laquelle elle répond (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arriérés (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – violation de déclarations et de garanties (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – en défaut (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – restructurée (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – recouvrement spécial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rachetée par le vendeur – autre raison (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remboursée (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaires de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Raison du défaut ou de la saisie
                     
                     
                        Si l’exposition sous-jacente est en défaut au sens de l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013, sélectionner la raison appropriée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car le débiteur ne pourra probablement pas payer, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En défaut à la fois car il est estimé que le débiteur ne pourra probablement pas payer et car l’arriéré est supérieur à 90/180 jours, conformément à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013 (UPPD)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Montant du défaut
                     
                     
                        Montant brut total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements. S’il n’y a pas de défaut, entrer 0.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Date du défaut
                     
                     
                        Date du défaut.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Pertes allouées
                     
                     
                        Pertes allouées à ce jour, nettes de commissions, d’intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (à l’exclusion de la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital). Indiquer toute plus-value par un nombre négatif. Doit refléter la situation la plus récente à la date d’arrêté des données, à savoir au moment de l’encaissement des recouvrements et au cours du processus de rééchelonnement.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Recouvrements cumulés
                     
                     
                        Total des recouvrements (quelle que soit leur source) sur la dette (en défaut/radiée/etc.), nets de coûts. Inclure toutes les sources de recouvrement ici et non uniquement le produit de la cession de toute sûreté.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Nom de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète de l’initiateur de l’exposition sous-jacente. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de l’initiateur
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        Pays d’établissement de l’initiateur
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi l’initiateur de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Nom du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète du prêteur initial. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du prêteur initial
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du prêteur initial.
                        S’il n’existe aucun identifiant d’entité juridique, entrer ND5.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        Pays d’établissement du prêteur initial
                     
                     
                        Pays dans lequel est établi le prêteur initial.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations au niveau de la sûreté
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ ESTL1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ ESTL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Identifiant initial de la sûreté
                     
                     
                        Identifiant unique initial attribué à la sûreté ou à la garantie. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Nouvel identifiant de la garantie
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ ESTC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ ESTC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Région géographique – Sûreté
                     
                     
                        Région géographique (nomenclature NUTS3) dans laquelle est située la sûreté. Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Type de sûreté
                     
                     
                        Type de sûreté:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sûreté réelle (collatéral) (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie adossée à une sûreté réelle (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie non adossée à une sûreté réelle (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Type de charge
                     
                     
                        Type de charge constituée sur la sûreté réelle. En cas de garantie, ce champ renvoie à tout type de sûreté sur toute sûreté réelle couvrant cette garantie. «Aucune charge, mais une procuration irrévocable ou une procuration similaire» désigne la situation dans laquelle l’initiateur ou le prêteur initial, le cas échéant, est irrévocablement et inconditionnellement autorisé à créer unilatéralement une charge sur la sûreté réelle à tout moment dans l’avenir, sans qu’aucune autre approbation ne soit nécessaire de la part du débiteur ou du garant:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Charge fixe (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Charge variable (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aucune charge (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aucune charge mais une procuration irrévocable ou une procuration similaire (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Privilège
                     
                     
                        Position de privilège la plus élevée détenue par l’initiateur en ce qui concerne la sûreté.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Type de sûreté
                     
                     
                        Principal type d’actif (en termes de valeur) garantissant la dette. Dans le cas de garanties adossées à des sûretés physiques ou financières, se baser sur toutes les sûretés sur lesquelles la garantie est adossée.
                        Automobile (CARX)
                        Véhicule industriel (INDV)
                        Camion commercial (CMTR)
                        Véhicule ferroviaire (RALV)
                        Véhicule nautique commercial (NACM)
                        Véhicule nautique de loisir (NALV)
                        Avion (AERO)
                        Machine-outil (MCHT)
                        Équipement industriel (INDE)
                        Équipement de bureau (OFEQ)
                        Équipement informatique (ITEQ)
                        Équipement médical (MDEQ)
                        Équipement lié à l’énergie (ENEQ)
                        Bâtiment commercial (CBLD)
                        Bâtiment résidentiel (RBLD)
                        Bâtiment industriel (IBLD)
                        Autre véhicule (OTHV)
                        Autre équipement (OTHE)
                        Autre bien immobilier (OTRE)
                        Autres produits ou stocks (OTGI)
                        Titres (SECU)
                        Garantie (GUAR)
                        Autre actif financier (OTFA)
                        Catégories mixtes correspondant à une sûreté constituée sur tous les actifs du débiteur (MIXD)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Montant de la valorisation actuelle
                     
                     
                        Valorisation la plus récente de la sûreté. Lorsqu’une garantie est adossée à une sûreté physique ou financière, examiner la garantie afin d’identifier la sûreté qui la couvre.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valorisation actuelle
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valeur la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ ESTC10:
                        Évaluation complète (FAPR)
                        Inspection rapide (DRVB)
                        Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
                        Indexée (IDXD)
                        Par ordinateur (DKTP)
                        Mandataire ou agent immobilier (MAEA)
                        Prix d’achat (PPRI)
                        Décote (HCUT)
                        Évaluation au prix du marché (MTTM)
                        Évaluation du débiteur (OBLV)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Date de valorisation actuelle
                     
                     
                        Date de la valorisation la plus récente de la sûreté, comme indiqué dans le champ ESTC10.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Ratio actuel prêt/valeur
                     
                     
                        Ratio prêt/valeur actuel (LTV). Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total. Lorsque l’encours du prêt est négatif, entrer 0.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Montant de la valorisation initiale
                     
                     
                        Valorisation initiale de la sûreté à la date d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Méthode suivie pour la valorisation initiale
                     
                     
                        Méthode de calcul de la valeur de la sûreté indiquée dans le champ ESTC14 au moment de l’initiation de l’exposition sous-jacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Évaluation complète (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inspection rapide (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modèle de valorisation automatisé (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexée (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Par ordinateur (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mandataire ou agent immobilier (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prix d’achat (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Décote (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Évaluation au prix du marché (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Évaluation du débiteur (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Date de la valorisation initiale
                     
                     
                        Date de la valorisation initiale de la sûreté physique ou financière, comme indiqué dans le champ ESTC14.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Ratio initial prêt/valeur
                     
                     
                        Ratio prêt/valeur (LTV) initial du prêt souscrit par l’initiateur. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Date de la vente
                     
                     
                        Date de vente de la sûreté.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Prix de vente
                     
                     
                        Prix réalisé sur la vente de la sûreté en cas de saisie.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Monnaie de la sûreté
                     
                     
                        Il s’agit de la devise dans laquelle le montant de la valorisation indiquée dans le champ ESTC10 est libellé.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
      
      
         
            ANNEXE X
            
               INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – COMPLÉMENT RELATIF AUX EXPOSITIONS NON PERFORMANTES
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur les expositions sous-jacentes
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224. Cette entrée doit correspondre au champ «Identifiant unique» du modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes complété pour cette exposition sous-jacente spécifique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Identifiant initial de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. Cette entrée doit correspondre au champ «Identifiant initial de l’exposition sous-jacente» du modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes (annexes II à IX du présent règlement) complété pour cette exposition sous-jacente spécifique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ NPEL2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici [ce nouvel identifiant doit correspondre au champ «Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente» du modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes (annexes II à IX du présent règlement) complété pour cette exposition sous-jacente spécifique]. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ NPEL2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Identifiant initial du débiteur
                     
                     
                        Identifiant initial unique du débiteur. L’identifiant doit être différent de tout numéro d’identification externe afin d’assurer l’anonymat du débiteur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique. Cette entrée doit correspondre au champ «Identifiant initial du débiteur» du modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes (annexe II à IX du présent règlement) complété pour cette exposition sous-jacente spécifique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Nouvel identifiant du débiteur
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ NPEL4 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici [et ce nouvel identifiant doit correspondre au champ «Nouvel identifiant du débiteur» dans le modèle d’accompagnement pour les expositions sous-jacentes (annexes II à IX du présent règlement) complété pour cette exposition sous-jacente spécifique]. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ NPEL4. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        Sous administration judiciaire
                     
                     
                        Indicateur: le débiteur est-il sous administration judiciaire?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Date du dernier contact
                     
                     
                        Date du dernier contact direct avec le débiteur.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Décédé
                     
                     
                        Indicateur: le débiteur est-il décédé?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Statut juridique
                     
                     
                        Type de statut juridique du débiteur:
                        Société cotée – entreprise dont les actions sont cotées et négociées sur un marché boursier (LCRP)
                        Société non cotée – entreprise dont les actions ne sont pas cotées ni négociées sur un marché boursier, toutefois une société non cotée peut avoir un nombre illimité d’actionnaires afin de mobiliser des capitaux pour toutes entreprise commerciale (UCRP)
                        Fonds coté – fonds dont les actions sont cotées et négociées sur un marché boursier (LFND)
                        Fonds non coté – fonds dont les actions ne sont pas cotées ni négociées sur un marché boursier (UFND)
                        Partenariat – lorsque le sponsor constitue un groupe de personnes physiques qui forment un partenariat juridique dans lequel les bénéfices et les responsabilités sont partagés (PSHP)
                        Particulier (INDV)
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Type de procédure judiciaire
                     
                     
                        Type de procédure d’insolvabilité dont le débiteur fait actuellement l’objet:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Procédure de restructuration des entreprises, inclut également les fonds (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procédure d’insolvabilité des entreprises, inclut également les fonds (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procédure de compromis sur la dette des débiteurs (particuliers) (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procédure d’insolvabilité des débiteurs (particuliers) (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procédure de restructuration des partenariats (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procédure d’insolvabilité des partenariats (PRIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Nom de la procédure judiciaire
                     
                     
                        Nom de la procédure judiciaire qui fournit une indication sur l’état d’avancement de la procédure concernée, selon le pays dans lequel est situé le débiteur.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Procédures juridiques déjà menées à bien
                     
                     
                        Description des procédures juridiques déjà menées à bien à l’endroit du débiteur.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Date d’ouverture de la procédure juridique en cours
                     
                     
                        Date depuis laquelle le débiteur fait l’objet de la procédure juridique en cours.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Date de nomination de l’administrateur de l’insolvabilité
                     
                     
                        Date à laquelle l’administrateur de l’insolvabilité a été nommé.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Nombre de jugements en attente d’exécution
                     
                     
                        Nombre de jugements en attente d’exécution à l’encontre du débiteur.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Nombre de jugements exécutés
                     
                     
                        Nombre de jugements exécutés à l’encontre du débiteur.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Date d’envoi d’une demande de paiement par un tiers
                     
                     
                        Date à laquelle les avocats agissant au nom de l’établissement ont envoyé une demande de paiement.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Date d’envoi de la lettre de réserve de droits
                     
                     
                        Date à laquelle l’établissement a envoyé la lettre de réserve de droits.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Juridiction saisie
                     
                     
                        Emplacement du tribunal où le dossier est instruit.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Date d’obtention de l’ordonnance de saisie
                     
                     
                        Date à laquelle l’ordonnance de saisie est rendue par le tribunal.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Commentaires sur d’éventuelles autres procédures judiciaires
                     
                     
                        Commentaires/détails supplémentaires si d’autres procédures judiciaires éventuellement en cours.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Droit applicable
                     
                     
                        Juridiction régissant le contrat relatif à l’exposition sous-jacente. Elle ne correspond pas nécessairement au pays d’initiation de l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Description des modalités spécifiques de remboursement
                     
                     
                        Description du profil spécifique du remboursement lorsque «Autre» est sélectionné dans le champ «Type d’amortissement».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Date de début de la période de versement des seuls intérêts
                     
                     
                        Date à laquelle débute la période actuelle de remboursement des seuls intérêts.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Date de fin de la période de versement des seuls intérêts
                     
                     
                        Date à laquelle s’achève la période de remboursement des seuls intérêts.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Date de début de la période actuelle d’intérêts fixes
                     
                     
                        Date à laquelle débute la période actuelle d’intérêts fixes.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Date de fin de la période actuelle d’intérêts fixes
                     
                     
                        Date à laquelle débute la période actuelle d’intérêts fixes.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Niveau actuel du taux d’intérêt révisable
                     
                     
                        Niveau actuel du taux d’intérêt révisable conformément au contrat relatif à l’exposition sous-jacente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Date de paiement la plus récente
                     
                     
                        Date à laquelle a été effectué le dernier paiement.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Portion syndiquée
                     
                     
                        Pourcentage de la portion détenue par l’établissement si «Oui» est sélectionné dans le champ «Syndiqué» de l’annexe applicable pour l’exposition non performante.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Déclencement de la procédure MARP
                     
                     
                        Date à laquelle l’exposition sous-jacente a acquis le statut MARP actuel.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        Statut MARP
                     
                     
                        Statut du processus de règlement des arriérés hypothécaires:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ne fait pas l’objet de MARP (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sortie de MARP (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposition 23, 31 jours d’arriérés (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposition 24, difficultés financières (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposition 28, avertissement pour non-coopération (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposition 29, non-coopération (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposition 42, offre de restructuration (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposition 45, restructuration refusée par le vendeur (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposition 47, restructuration refusée par l’emprunteur (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auto-rétablissement (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre accord de remboursement (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Niveau des encaissements externes
                     
                     
                        Indicateur: les encaissements externes ont-ils été préparés au niveau du débiteur ou au niveau de l’exposition sous-jacente?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Plan de remboursement
                     
                     
                        Indicateur: un plan de remboursement a-t-il été arrêté avec l’agence d’encaissement externe?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Niveau de renégociation
                     
                     
                        Indicateur: la renégociation a-t-elle été préparée au niveau du débiteur ou au niveau de l’exposition sous-jacente?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Date de la première renégociation
                     
                     
                        Date à laquelle la première renégociation a eu lieu.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Nombre de renégociations antérieures
                     
                     
                        Nombre de renégociations qui ont eu lieu dans le passé.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Annulation du principal
                     
                     
                        Montant du principal ayant été annulé dans le cadre de la renégociation actuelle, y compris l’annulation du principal approuvée par des agences d’encaissement externe.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Date d’annulation du principal
                     
                     
                        Date à laquelle a eu lieu l’annulation du principal.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Date de fin de validité de la renégociation
                     
                     
                        Date à laquelle prend fin l’accord de renégociation actuel.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Montant des remboursements après renégociation
                     
                     
                        Montant des remboursements périodiques convenu entre l’établissement et le débiteur en vertu des conditions de la renégociation actuelle.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations au niveau de la sûreté
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ NPEL1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ NPEL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Identifiant initial de la sûreté
                     
                     
                        Identifiant unique initial attribué à la sûreté ou à la garantie. Lorsque le type de l’exposition sous-jacente nécessite de remplir les annexes II, III, IV ou IX, ce champ doit correspondre au champ «Identifiant initial de la sûreté» du modèle concerné complété pour cette sûreté spécifique (c’est-à-dire, ce champ doit correspondre à l’identifiant entré dans les champs RREC3, CREC3, CRPC3, et ESTC3, le cas échéant).
                        L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Nouvel identifiant de la garantie
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ NPEC3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Lorsque le type de l’exposition sous-jacente nécessite de remplir les annexes II, III, IV ou IX, ce nouvel identifiant doit correspondre au champ «Nouvel identifiant de la garantie» du modèle concerné complété pour cette garantie spécifique (c’est-à-dire, ce champ doit correspondre à l’identifiant entré dans les champs RREC4, CREC4, CRPC4, et ESTC4, le cas échéant).
                        Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ NPEC3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        TVA due
                     
                     
                        Montant de TVA dû à la cession de l’unité.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Pourcentage atteint
                     
                     
                        Pourcentage de progression atteint depuis le début de la construction.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Statut de la procédure d’exécution
                     
                     
                        Statut de la procédure d’exécution dont fait actuellement l’objet la sûreté à la date d’arrêté, par exemple si elle est sous administration judiciaire.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Statut de la procédure d’exécution du point de vue de tiers
                     
                     
                        D’autres créanciers garantis ont-ils pris des mesures pour exécuter la sûreté sur l’actif?
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Montant d’hypothèque attribué
                     
                     
                        Montant total de l’hypothèque attribuée au bien en garantie.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Expositions sous-jacentes de rang supérieur
                     
                     
                        Nombre d’expositions sous-jacentes de rang/privilège supérieur garanties par la sûreté qui ne sont pas détenues par l’établissement et ne font pas partie du portefeuille.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Description des modalités d’exécution
                     
                     
                        Commentaires sur ou description de la phase d’exécution.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Montant de l’évaluation judiciaire
                     
                     
                        Montant de l’évaluation judiciaire du bien/de la sûreté.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Date de l’évaluation judiciaire
                     
                     
                        Date à laquelle a eu lieu l’évaluation judiciaire
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Prix sur le marché
                     
                     
                        Prix du bien/de la sûreté auquel il/elle est sur le marché.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Offre de prix
                     
                     
                        Prix maximal offert par des acheteurs potentiels.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Date de la préparation du bien pour la vente
                     
                     
                        Date de la préparation du bien/de la sûreté pour la vente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Date de mise sur le marché
                     
                     
                        Date de mise sur le marché de la sûreté, c’est-à-dire la date à laquelle la sûreté fait l’objet de publicité et est commercialisée en vue d’être vendue.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Date de l’offre sur le marché
                     
                     
                        Date de l’offre sur le marché.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Date fixée pour la vente
                     
                     
                        Date fixée pour la vente.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Date du contrat
                     
                     
                        Date du contrat.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Date de la première mise aux enchères
                     
                     
                        Date à laquelle a été effectuée la première mise aux enchères en vue de vendre le bien/la sûreté.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Prix de réserve fixé par le tribunal pour la première mise aux enchères
                     
                     
                        Prix de réserve fixé par le tribunal pour la première mise aux enchères, à savoir le prix minimal requis par le tribunal.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Date de la mise aux enchères suivante
                     
                     
                        Date à laquelle a été effectuée la mise aux enchères suivante en vue de vendre le bien/la sûreté.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Prix de réserve fixé par le tribunal pour la mise aux enchères suivante
                     
                     
                        Prix de réserve fixé par le tribunal pour la mise aux enchères suivante, à savoir le prix minimal requis par le tribunal.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Date de la dernière mise aux enchères
                     
                     
                        Date à laquelle a été effectuée la dernière mise aux enchères en vue de vendre le bien/la sûreté.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Prix de réserve fixé par le tribunal pour la dernière mise aux enchères
                     
                     
                        Prix de réserve fixé par le tribunal pour la dernière mise aux enchères, à savoir le prix minimal requis par le tribunal.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Nombre de mises aux enchères infructueuses
                     
                     
                        Nombre de mises aux enchères antérieures ayant échoué pour le bien/la sûreté.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations sur l’historique des encaissements
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ NPEL1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique de l’exposition sous-jacente. Ce dernier doit correspondre à l’identifiant indiqué dans le champ NPEL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        NPEH[3-38]
                     
                     
                        Solde légal restant dû au mois n
                     
                     
                        Historique du solde légal total restant dû dans les 36 mois précédant la date d’arrêté des données, dont chaque montant mensuel est indiqué dans un champ distinct. Commencer par le mois le plus récent dans le champ NPEH3 et terminer par le mois le plus ancien dans le champ NPEH38.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEH[39-74]
                     
                     
                        Historique des impayés au mois n
                     
                     
                        Historique du total des impayés dans les 36 mois précédant la date d’arrêté des données, dont chaque montant mensuel est indiqué dans un champ distinct. Commencer par le mois le plus récent dans le champ NPEH39 et terminer par le mois le plus ancien dans le champ NPEH74.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEH[75-110]
                     
                     
                        Historique des remboursements – Autres que la vente de sûretés – au mois n
                     
                     
                        Remboursements effectués par le débiteur dans les 36 mois précédant la date d’arrêté des données, à l’exclusion de la vente de sûretés et y compris les encaissements réalisés par des agences d’encaissement externe, et dont chaque montant mensuel est indiqué dans un champ distinct. Commencer par le mois le plus récent dans le champ NPEH75 et terminer par le mois le plus ancien dans le champ NPEH110.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        NPEH[111-146]
                     
                     
                        Historique des remboursements – Provenant de la vente de sûretés – au mois n
                     
                     
                        Remboursements provenant de la cession de sûretés dans les 36 mois précédant la date d’arrêté des données, dont chaque montant mensuel est indiqué dans un champ distinct. Commencer par le mois le plus récent dans le champ NPEH111 et terminer par le mois le plus ancien dans le champ NPEH146.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
      
      
         
            ANNEXE XI
            
               INFORMATIONS SUR LES EXPOSITIONS SOUS-JACENTES – PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES ACTIFS
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur les expositions sous-jacentes
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Identifiant unique – Programme ABCP
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante au programme ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Identifiant unique – Opération ABCP
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à cette opération ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Identifiant initial de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Identifiant unique du type de l’exposition sous-jacente. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Nouvel identifiant de l’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ IVAL3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVAL3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Type d’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Sélectionner le type d’exposition sous-jacente existant dans cette opération:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Créance commerciale (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt ou crédit-bail automobile (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt à la consommation (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Crédit-bail d’équipement (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Crédit de financement de stocks de produits (FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prime d’assurance (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Créance de carte de crédit (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt hypothécaire résidentiel (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt hypothécaire commercial (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt aux petites et moyennes entreprises (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt aux entreprises hors PME (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Futur flux (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fonds à effet de levier (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titre Adossé à des Obligations (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titre Adossé à des Prêts aux Entreprises (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 1
                     
                     
                        Région géographique dans laquelle est situé le plus grand volume d’expositions sous-jacentes (par valeur actuelle des expositions à la date d’arrêté des données) de ce type, en termes d’emplacement de la sûreté (pour les expositions sous-jacentes garanties) ou du débiteur (pour les expositions sous-jacentes non garanties). Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 2
                     
                     
                        Région géographique dans laquelle est situé le deuxième plus grand volume expositions sous-jacentes (par valeur actuelle des expositions à la date d’arrêté des données) de ce type, en termes d’emplacement de la sûreté (pour les expositions sous-jacentes garanties) ou du débiteur (pour les expositions sous-jacentes non garanties). Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Région géographique — Concentration d’expositions la plus élevée 3
                     
                     
                        Région géographique dans laquelle est situé le troisième plus grand volume d’expositions sous-jacentes principales (par valeur actuelle des expositions à la date d’arrêté des données) de ce type, en termes d’emplacement de la sûreté (pour les expositions sous-jacentes garanties) ou du débiteur (pour les expositions sous-jacentes non garanties). Si Eurostat n’a produit aucune nomenclature NUTS3 (par exemple, juridiction de pays tiers), entrer le code pays à deux chiffres au format {COUNTRYCODE_2} suivi de «ZZZ».
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Classification des régions géographiques
                     
                     
                        Entrer l’année de la nomenclature NUTS3 utilisée pour les champs de région géographique, par exemple, 2013 pour la NUTS3 2013. La même nomenclature doit être utilisée de manière constante dans tous les champs de région géographique pour chaque exposition sous-jacente et pour toutes les expositions sous-jacentes dans la communication de données. Par exemple, utiliser la NUTS3 2006 dans certains champs de région géographique pour une exposition sous-jacente donnée et utiliser la NUTS3 2013 dans d’autres champs pour la même exposition n’est pas autorisé. De même, il n’est pas autorisé d’utiliser la NUTS3 2006 dans des champs de région géographique pour certaines expositions sous-jacentes et d’utiliser la NUTS3 2013 dans des champs de région géographique pour d’autres expositions sous-jacentes dans la même communication de données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Encours actuel du capital
                     
                     
                        Encours total du capital à la date d’arrêté des données pour ce type d’exposition. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Nombre d’expositions sous-jacentes
                     
                     
                        Nombre d’expositions sous-jacentes de ce type qui sont titrisées.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Expositions en EUR
                     
                     
                        Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées en EUR à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Expositions en GBP
                     
                     
                        Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées en GBP à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Expositions en USD
                     
                     
                        Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées en USD à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Autres expositions
                     
                     
                        Encours total du capital des expositions de ce type qui sont libellées dans des devises autres que l’EUR, le GPB et l’USD à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Échéance résiduelle maximale
                     
                     
                        Échéance résiduelle la plus longue (en mois) de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Échéance résiduelle moyenne
                     
                     
                        Échéance résiduelle moyenne (en mois) de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données, pondérée par l’encours actuel à cette date.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Ratio actuel prêt/valeur
                     
                     
                        Ratio actuel prêt/valeur (LTV) en moyenne pondérée calculé à l’aide des encours actuels de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Ratio de la dette au revenu
                     
                     
                        Ratio de la dette au revenu du débiteur en moyenne pondérée calculé à l’aide des encours actuels de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données. Dette définie en tant qu’encours total du capital de l’exposition sous-jacente existante à la date d’arrêté des données. Ce montant inclut tous les montants assimilés au capital dans la titrisation. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours de l’exposition sous-jacente et font partie du capital dans la titrisation, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
                        Revenu défini en tant que revenu combiné, somme des revenus principal et (le cas échéant) secondaire.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Type d’amortissement
                     
                     
                        Encours total du capital des expositions de ce type dont l’amortissement est in fine, ballon, un arrangement autre qu’un amortissement français ou allemand, ou un échéancier d’amortissement fixe. Aux fins de ce champ:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    «amortissement français» est défini en tant qu’amortissement selon lequel le montant total (principal et intérêts) remboursé à chaque tranche est identique;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    «amortissement allemand» est défini en tant qu’amortissement selon lequel la première tranche concerne uniquement les intérêts et les tranches restantes sont constantes, y compris l’amortissement du capital et les intérêts;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    «échéancier d’amortissement fixe» est défini en tant qu’amortissement selon lequel le montant du capital remboursé à chaque tranche est identique;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    «amortissement in fine» est défini en tant qu’amortissement selon lequel le montant total du capital est remboursé à la dernière tranche;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    «amortissement ballon» est défini en tant qu’amortissement consistant en des remboursements partiels du capital suivis d’un montant final de capital plus important; et
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    «autre amortissement» est défini en tant qu’autre type d’amortissement ne relevant d’aucune des catégories énumérées ci-dessus.
                                 
                              Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le remboursement du principal supérieure à un mois
                     
                     
                        Encours total du capital des expositions de ce type dont la périodicité des versements du capital dû, à savoir la période entre chaque versement, est supérieure à un mois (par exemple, trimetrielle, semestrielle, annuelle, in fine, à coupon zéro, autre).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Périodicité prévue pour le paiement d’intérêts supérieure à un mois
                     
                     
                        Encours total du capital des expositions de ce type dont la périodicité du paiement des intérêts dus, à savoir la période entre chaque paiement, est supérieure à un mois (par exemple, trimetrielle, semestrielle, annuelle, in fine, à coupon zéro, autre).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Créances à taux variables
                     
                     
                        Encours total du capital des expositions de ce type à la date d’arrêté des données dont le taux d’intérêt s’entend généralement comme «variable». «Variable» désigne un taux indexé sur l’un des indices suivants: LIBOR (toute devise et échéance), EURIBOR (toute devise et échéance), tout taux de base d’une banque centrale (BoE, ECB, etc.), le taux variable standard de l’initiateur ou tout indice similaire.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Montant financé
                     
                     
                        Montant des expositions sous-jacentes achetées auprès de l’initiateur dans le cadre de cette opération qui a été financé par un papier commercial, entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Dilutions
                     
                     
                        Total des réductions sur les expositions sous-jacentes au titre du capital au cours de la période.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Expositions rachetées
                     
                     
                        Encours total du capital des expositions de ce type ayant été rachetées (c’est-à-dire, retirées du panier des expositions sous-jacentes en étant rachetées) par l’initiateur/le sponsor entre la dernière date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données actuelle.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Expositions en défaut, ou expositions à un débiteur en difficulté, au moment de la titrisation
                     
                     
                        Conformément à l’article 24, paragraphe 9, du règlement (UE) 2017/2402, entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui, au moment de la titrisation, étaient soit des expositions en défaut, soit des expositions à un débiteur ou à un garant en difficulté au sens de ce même article.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Expositions en défaut
                     
                     
                        Encours total du capital des expositions de ce type en défaut à la date d’arrêté des données, selon la définition du défaut précisée dans la documentation de la titrisation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Expositions en défaut CRR
                     
                     
                        Encours total du capital des expositions de ce type en défaut à la date d’arrêté des données, selon la définition du défaut précisée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Montants bruts radiés au cours de la période
                     
                     
                        Valeur faciale des radiations brutes (c’est-à-dire avant recouvrements) pour la période. La radiation selon la définition de la titrisation ou, à défaut, suivant l’usage normal du prêteur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Arriérés 1-29 jours
                     
                     
                        Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 1 à 29 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Arriérés 30-59 jours
                     
                     
                        Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 30 à 59 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Arriérés 60-89 jours
                     
                     
                        Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 60 à 89 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Arriérés 90-119 jours
                     
                     
                        Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 90 à 119 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Arriérés 120-149 jours
                     
                     
                        Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 120 à 149 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Arriérés 150-179 jours
                     
                     
                        Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 150 à 179 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Arriérés 180 jours ou +
                     
                     
                        Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 180 jours ou plus à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Expositions restructurées
                     
                     
                        Entrer la proportion d’expositions de ce type qui ont déjà été restructurées par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.
                        «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        Calculer la proportion en divisant l’encours actuel total de ces expositions par l’encours actuel total des expositions de ce type, à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Expositions restructurées (0 à 1 an avant transfert)
                     
                     
                        Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor à tout moment au moins un an et moins d’un an avant la date de transfert ou de cession à la SSPE, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.
                        «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Expositions restructurées (1 à 3 ans avant transfert)
                     
                     
                        Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor à tout moment au moins un an et moins de trois ans avant la date de transfert ou de cession à la SSPE, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.
                        «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Expositions restructurées (plus de 3 ans avant transfert)
                     
                     
                        Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor à tout moment au moins trois ans avant la date de transfert ou de cession à la SSPE, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.
                        «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Expositions restructurées (taux d’intérêt)
                     
                     
                        Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type dont le taux d’intérêt a été restructuré par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.
                        «Restructuration du taux d’intérêt» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente concernant le taux d’intérêt à la suite d’une renégociation, notamment une modification de la base du taux d’intérêt ou des marges sur ce dernier, des commissions, des pénalités et/ou toute autre mesure de restructuration du taux d’intérêt généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Expositions restructurées (échéancier de remboursement)
                     
                     
                        Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type dont l’échéancier de remboursement a été restructuré par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.
                        «Restructuration de l’échéancier de remboursement» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente concernant l’échéancier de remboursement à la suite d’une renégociation, notamment une dispense temporaire de remboursement, une modification du calendrier de remboursement et/ou toute autre mesure de restructuration de l’échéancier de remboursement généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Expositions restructurées (structure des échéances)
                     
                     
                        Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type dont le profil des échéances a été restructuré par l’initiateur/le sponsor, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.
                        «Restructuration de la structure des échéances» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente concernant les échéances à la suite d’une renégociation, notamment une prolongation des échéances et/ou toute autre mesure de restructuration des échéances généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Expositions restructurées (0 à 1 an avant transfert et pas de nouveaux arriérés)
                     
                     
                        Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor de 0 à 1 an avant la date de transfert ou de cession à la SSPE ET qui n’ont jamais présenté d’arriérés (versement du principal ou des intérêts) depuis la date de restructuration, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.
                        «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Expositions restructurées (pas de nouveaux arriérés)
                     
                     
                        Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont déjà été restructurées par l’initiateur/le sponsor ET qui n’ont jamais présenté d’arriérés (versement du principal ou des intérêts) depuis la date de restructuration, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.
                        «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Expositions restructurées (nouveaux arriérés)
                     
                     
                        Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont déjà été restructurées par l’initiateur/le sponsor ET qui ont déjà présenté des arriérés (versement du principal ou des intérêts) depuis la date de restructuration, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.
                        «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Expositions restructurées (autre)
                     
                     
                        Entrer l’encours total du capital des expositions de ce type qui ont été restructurées par l’initiateur/le sponsor, à l’exclusion des restructurations déjà indiquées dans les champs IVAL43, IVAL44, et IVAL45, tel que visé à l’article 24, paragraphe 9, point a), du règlement (UE) 2017/2402.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
      
      
         
            ANNEXE XII
            
               INFORMATIONS DU RAPPORT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL NON ADOSSÉ À DES ACTIFS
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur la titrisation
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles applicables pour les expositions sous-jacentes ayant été soumis.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Nom de la titrisation
                     
                     
                        Entrer le nom de la titrisation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Nom de l’entité déclarante
                     
                     
                        Dénomination sociale complète de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402; cette dénomination doit correspondre à la dénomination entrée pour cette entité dans le champ SESP3 dans la section relative aux informations sur les contreparties. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Personne de contact de l’entité déclarante
                     
                     
                        Nom et prénom de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Coordonnées téléphoniques de l’entité déclarante
                     
                     
                        Numéro(s) de téléphone direct(s) de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        Coordonnées électroniques de l’entité déclarante
                     
                     
                        Adresse(s) électronique(s) directe(s) de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Méthode de rétention du risque
                     
                     
                        Méthode utilisée pour se conformer aux exigences en matière de rétention du risque dans l’Union européenne [par exemple, article 6 du règlement (UE) 2017/2042 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013]:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tranche verticale, à savoir article 6, paragraphe 3, point a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Part du vendeur, à savoir article 6, paragraphe 3, point b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Expositions choisies d’une manière aléatoire maintenues au bilan, à savoir article 6, paragraphe 3, point c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tranche de première perte, à savoir article 6, paragraphe 3, point d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition de première perte pour chaque actif, à savoir article 6, paragraphe 3, point e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Entité conservant le risque
                     
                     
                        Entité conservant l’intérêt économique net significatif, tel que visé à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Initiateur (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêteur initial (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendeur (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Type d’exposition sous-jacente
                     
                     
                        Entrer le type des expositions sous-jacentes de la titrisation. S’il y a plusieurs types de la liste ci-dessous, entrer «Mixte» (à l’exception des titrisations dont les expositions sous-jacentes consistent exclusivement en une combinaison de prêts à la consommation et de prêts ou crédits-bails automobiles; pour ces titrisations, la valeur correspondant à «Prêts à la consommation» doit être entrée):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt ou contrat de location automobile (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt à la consommation (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt hypothécaire commerciale (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Créance de carte de crédit (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Contrat de location (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt hypothécaire (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mixte (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt aux petites et moyennes entreprises (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêt aux entreprises hors PME (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Méthode de transfert du risque
                     
                     
                        Conformément à l’article 242, paragraphes 13 et 14, du règlement (UE) no 575/2013, la méthode de transfert du risque de la titrisation est «classique» (à savoir, «cession parfaite»).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Mesures/ratios de déclenchement
                     
                     
                        Un événement déclencheur lié aux expositions sous-jacentes est-il survenu? Cela inclut un retard, une dilution, un défaut, un arrêt de substitution, un arrêt de renouvellement ou un événement similaire lié aux expositions sous-jacentes affectant la titrisation, à la date d’arrêté des données. Cela inclut également un éventuel solde débiteur sur un registre des impayés en principal ou la défaillance éventuelle d’un actif.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Date d’expiration de la période de renouvellement/de démarrage (ramp-up)
                     
                     
                        Entrer la date à laquelle est prévue la fin de la période de renouvellement ou de démarrage. Entrer la date d’échéance de la titrisation en cas de période de renouvellement sans date de fin prévue.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Recouvrements de principal au cours de la période
                     
                     
                        Recouvrements de principal brut reçus au cours de la période.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Recouvrements d’intérêts au cours de la période
                     
                     
                        Recouvrements d’intérêts bruts reçus au cours de la période.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Encaissements de principal au cours de la période
                     
                     
                        Encaissements considérés comme du capital au cours de la période.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Encaissements d’intérêts au cours de la période
                     
                     
                        Encaissements considérés comme des recettes au cours de la période.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Prélèvements sur la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Si la titrisation prévoit une facilité de trésorerie, confirmer s’il y a eu ou non un prélèvement sur la facilité de trésorerie au cours de la période se terminant à la date du dernier versement des intérêts.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Marge excédentaire de la titrisation
                     
                     
                        Montant des fonds restant après l’application de toutes les étapes actuellement applicables de la cascade, communément désigné en tant que «marge excédentaire».
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Mécanisme de rétention de la marge excédentaire
                     
                     
                        Marge excédentaire actuellement retenue dans la titrisation (par exemple, cumulée dans un compte de réserve séparé).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Surcollatéralisation actuelle
                     
                     
                        Surcollatéralisation actuelle de la titrisation, calculée en tant que rapport entre (la somme de l’encours du capital de toutes les expositions sous-jacentes, à l’exclusion des expositions sous-jacentes classées en défaut, à la date d’arrêté des données) et (la somme de l’encours du capital de toutes les tranches/obligations à la date d’arrêté des données).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Taux constant annualisé de remboursement anticipé
                     
                     
                        Taux constant annualité de remboursement anticipé (CPR) des expositions sous-jacentes calculé à partir du CPR périodique le plus récent. Le CPR périodique est égal au [(montant total du principal non prévu à l’échéancier et reçu à la fin de la période d’encaissement la plus récente)/(l’encours total du principal au début de la période d’encaissement)]. Le CPR périodique est ensuite annualisé comme suit:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*[1-[(1-CPR périodique)^nombre de périodes d’encaissement dans une année)]
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    «CPR périodique» désigne le CPR au cours de la période d’encaissement, c’est-à-dire pour une titrisation incluant des obligations à coupons trimestriels, il s’agit habituellement de la précédente période de trois mois.
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Dilutions
                     
                     
                        Total des réductions sur le capital des expositions au cours de la période.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Montants bruts radiés au cours de la période
                     
                     
                        Montant total des radiations brutes (c’est-à-dire avant recouvrements) pour la période. La radiation selon la définition de la titrisation ou, à défaut, suivant l’usage normal du prêteur.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Expositions rachetées
                     
                     
                        Encours total en principal des expositions sous-jacentes ayant été rachetées par l’initiateur/le sponsor entre la dernière date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données actuelle.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Expositions restructurées
                     
                     
                        Encours total en principal des expositions sous-jacentes ayant été restructurées par l’initiateur/le sponsor entre la dernière date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données actuelle. «Restructuration» désigne toute modification des conditions du contrat relatif à l’exposition sous-jacente à la suite d’une renégociation, y compris une dispense temporaire de remboursement, une capitalisation des arriérés, une modification de la base ou de la marge du taux d’intérêt, des commissions, des pénalités, de l’échéance et/ou toute autre mesure de restructuration généralement admise à la suite d’une renégociation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Taux constant annualisé de défaut
                     
                     
                        Taux constant annualisé de défaut (CDR) des expositions sous-jacentes calculé à partir du CDR périodique. Le CDR périodique est égal à [(l’encours total actuel des expositions sous-jacentes classées en défaut au cours de la période)/(l’encours total actuel des expositions sous-jacentes sur lesquelles il n’y a pas eu de défaut au début de la période)]. Cette valeur est ensuite annualisée comme suit:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*[1-[(1-CPR périodique)^nombre de périodes d’encaissement dans une année)]
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    «CDR périodique» désigne le CDR au cours de la période d’encaissement, c’est-à-dire pour une titrisation incluant des obligations à coupons trimestriels, il s’agit habituellement de la précédente période de trois mois.
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Expositions en défaut
                     
                     
                        Encours total en principal à la date d’arrêté des données des expositions en défaut à cette date, selon la définition du défaut précisée dans la documentation de la titrisation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Expositions en défaut CRR
                     
                     
                        Encours total en principal à la date d’arrêté des données des expositions en défaut à cette date, selon la définition du défaut précisée à l’article 178 du règlement (UE) no 575/2013.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Méthode de pondération du risque
                     
                     
                        Indiquer la méthode de pondération du risque utilisée par l’initiateur pour produire la pondération de risque attachée aux expositions sous-jacentes, conformément au règlement (UE) no 575/2013:
                        Approche standard (STND)
                        Approche fondée sur les notations internes – simple (FIRB)
                        Approche fondée sur les notations internes – avancée (ADIR)
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [0,00 %, 0,10 %]
                     
                     
                        Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 0,00 % < = x < 0,10 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée.
                        S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [0,10 %, 0,25 %]
                     
                     
                        Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 0,10 % < = x < 0,25 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée.
                        S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [0,25 %, 1,00 %]
                     
                     
                        Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 0,25 % < = x < 1,00 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée.
                        S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [1,00 %, 7,50 %]
                     
                     
                        Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 1,00 % < = x < 7,50 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée.
                        S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [7,50 %, 20,00 %]
                     
                     
                        Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 7,50 % < = x < 20,00 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée.
                        S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Probabilité de défaut du débiteur dans la fourchette [20,00 %, 100,00 %]
                     
                     
                        Encours total des expositions sous-jacentes dont la probabilité de défaut un an à l’avance a été évaluée comme étant située dans la fourchette 20,00 % < = x < 100,00 %. Cette estimation peut provenir soit de l’initateur, soit de la banque centrale nationale concernée.
                        S’il n’y a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la probabilité de défaut, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Estimation interne de la perte en cas de défaut
                     
                     
                        Estimation par l’initiateur de la perte en cas de défaut pour l’exposition sous-jacente dans un scénario de ralentissement, pondéré par l’encours total du capital des expositions sous-jacentes à la date d’arrêté des données.
                        S’il n’a pas d’exigence réglementaire en matière de calcul de la perte en cas de défaut, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Arriérés 1-29 jours
                     
                     
                        Pourcentage des expositions de ce type présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 1 à 29 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions de ce type pour cette catégorie d’arriérés à la date d’arrêté des données et l’encours total en principal de toutes les expositions de ce type à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Arriérés 30-59 jours
                     
                     
                        Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 30 à 59 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Arriérés 60-89 jours
                     
                     
                        Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 60 à 89 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Arriérés 90-119 jours
                     
                     
                        Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 90 à 119 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Arriérés 120-149 jours
                     
                     
                        Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 120 à 149 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Arriérés 150-179 jours
                     
                     
                        Pourcentage d’expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 150 à 179 jours (dernier jour inclus) à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Arriérés 180 jours ou +
                     
                     
                        Pourcentage des expositions présentant des arriérés de versement du capital et/ou des intérêts dus pour une période de 180 jours ou plus à la date d’arrêté des données. Ce pourcentage est calculé en tant que rapport entre l’encours total en principal des expositions dans cette catégorie d’arriérés, à la date d’arrêté des données, et l’encours total en principal de toutes les expositions à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        Informations sur les tests/événements/déclencheurs
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ IVSS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Identifiant initial du test/événement/déclencheur
                     
                     
                        Identifiant unique initial du test/événement/déclencheur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Nouvel identifiant du test/événement/déclencheur
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ IVSR2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVSR2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Description
                     
                     
                        Décrire le test/événement/déclencheur, y compris les formules. Ce champ est une zone de texte libre, toutefois la description du test/événement/déclencheur inclut les formules et les définitions clés qui permettent à un investisseur/investisseur potentiel de se faire une idée raisonnable du test/événement/déclencheur ainsi que des conditions et conséquences associées.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Niveau seuil
                     
                     
                        Entrer le niveau auquel le test est réputé satisfaisant, le seuil déclencheur est réputé dépassé ou le niveau auquel toute autre action est réputée survenir, le cas échéant en fonction du type de test/événement/déclencheur déclaré. En cas de tests/événements/déclencheurs non numériques, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Valeur actuelle
                     
                     
                        Entrer la valeur actuelle de la mesure comparée au niveau seuil. En cas de tests/événements/déclencheurs non numériques, entrer ND5. En cas d’indication de pourcentages, ces derniers doivent être entrés sous forme de points de pourcentage, par exemple 99,50 pour 99,50 %, 0,006 pour 0,006 %.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Statut
                     
                     
                        Le statut du test/événement/déclencheur est-il défini comme «Non-conformité» (c’est-à-dire, le test n’est pas satisfaisant ou les conditions de déclenchement sont remplies) à la date d’arrêté des données?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Période de rétablissement
                     
                     
                        Entrer le nombre maximal de jours accordé pour remettre ce test/seuil déclencheur en conformité avec le niveau requis. Si aucun délai n’a été accordé (à savoir, en l’absence de période de rétablissement), entrer 0.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Fréquence de calcul
                     
                     
                        Entrer le nombre de jours calendaires d’intervalle pour le calcul des résultats du test. Utiliser des chiffres ronds, par exemple 7 pour une fréquence hebdomadaire, 30 pour une fréquence mensuelle, 90 pour une fréquence trimestrielle et 365 pour une fréquence annuelle.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Conséquence en cas de non-conformité
                     
                     
                        Entrer la conséquence, conformément à la documentation de la titrisation, en cas de test/événement/déclencheur non satisfaisant (c’est-à-dire, en cas de non-conformité):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Changement dans l’ordre de priorité des paiements (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remplacement d’une contrepartie (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Changement dans l’ordre de priorité des paiements et remplacement d’une contrepartie (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre conséquence (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        Informations sur les flux de trésorerie
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ IVSS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Identifiant initial de l’élément de flux de trésorerie
                     
                     
                        Identifiant unique initiale de l’élément de flux de trésorerie. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Nouvel identifiant de l’élément de flux de trésorerie
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ IVSF2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVSF2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Élément de flux de trésorerie
                     
                     
                        Indiquer l’élément de flux de trésorerie. Ce champ doit être complété dans l’ordre de priorité d’encaissement ou de décaissement applicable à la date d’arrêté des données. C’est-à-dire, chaque source d’entrée de trésorerie doit être énumérée successivement, après que les sources de sortie de trésorerie doivent être énumérées.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Montant versé au cours de la période
                     
                     
                        Quels sont les fonds versés conformément à la priorité des paiements pour cet élément? Entrer des valeurs négatives pour les fonds versés et des valeurs positives pour les fonds reçus. Noter que la somme de la valeur du «Montant versé au cours de la période» entrée dans une ligne donnée (par exemple, en ligne B) et de la valeur des «Fonds disponibles post» entrée dans la ligne précédente (par exemple, en ligne A) est égale à la valeur des «Fonds disponibles post» entrée dans cette ligne (par exemple, ligne B).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Fonds disponibles post
                     
                     
                        Quels sont les fonds disponibles pour la priorité des paiements après l’application de l’élément de flux de trésorerie? Noter que la somme de la valeur du «Montant versé au cours de la période» entrée dans une ligne donnée (par exemple, en ligne B) et de la valeur des «Fonds disponibles post» entrée dans la ligne précédente (par exemple, en ligne A) est égale à la valeur des «Fonds disponibles post» entrée dans cette ligne (par exemple, ligne B).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
      
      
         
            ANNEXE XIII
            
               INFORMATIONS DU RAPPORT DESTINÉ AUX INVESTISSEURS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES ACTIFS
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur le programme
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Identifiant unique – Programme ABCP
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à ce programme ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Nom de l’entité déclarante
                     
                     
                        Dénomination sociale complète de l’entité visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402; cette dénomination doit correspondre à la dénomination entrée pour cette entité dans le champ SEAP3 de la section relative aux informations sur les contreparties. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Personne de contact de l’entité déclarante
                     
                     
                        Nom et prénom de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Coordonnées téléphoniques de l’entité déclarante
                     
                     
                        Numéro(s) de téléphone direct(s) de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        Coordonnées électroniques de l’entité déclarante
                     
                     
                        Adresse(s) électronique(s) directe(s) de la ou des personne(s) de contact chargée(s) de préparer la présente communication de données sur la titrisation et à qui doivent être adressées les questions y afférentes.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Mesures/ratios de déclenchement
                     
                     
                        Un événement déclencheur lié aux expositions sous-jacentes est-il survenu? Cela inclut un retard, une dilution, un défaut, un arrêt de substitution, un arrêt de renouvellement ou un événement similaire lié aux expositions sous-jacentes affectant la titrisation, à la date d’arrêté des données. Cela inclut également un éventuel solde débiteur sur un registre des impayés en principal ou la défaillance éventuelle d’un actif.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Expositions non conformes
                     
                     
                        Conformément à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, entrer la valeur totale des expositions, sur la base de l’encours actuel à la date d’arrêté des données, non conformes à l’article 24, paragraphes 9, 10 et 11, du règlement (UE) 2017/2402.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Durée de vie moyenne pondérée
                     
                     
                        Entrer la durée de vie moyenne pondérée restante du panier des expositions sous-jacentes à ce programme ABCP, exprimée en années.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Méthode de rétention du risque
                     
                     
                        Méthode utilisée pour se conformer aux exigences en matière de rétention du risque dans l’Union européenne [par exemple, article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013]:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tranche verticale, à savoir article 6, paragraphe 3, point a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Part du vendeur, à savoir article 6, paragraphe 3, point b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Expositions choisies d’une manière aléatoire maintenues au bilan, à savoir article 6, paragraphe 3, point c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tranche de première perte, à savoir article 6, paragraphe 3, point d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition de première perte pour chaque actif, à savoir article 6, paragraphe 3, point e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Entité conservant le risque
                     
                     
                        Entité conservant l’intérêt économique net significatif, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Initiateur (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêteur initial (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendeur (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations sur l’opération
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Identifiant unique – Programme ABCP
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique de programme ABCP que celui entré dans le champ IVAS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Identifiant unique – Opération ABCP
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à cette opération ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles pour les expositions sous-jacentes présentés en annexe XI.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        Code NACE de l’activité
                     
                     
                        Code NACE de l’activité de l’initiateur, conformément au règlement (CE) no 1893/2006.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Méthode de rétention du risque
                     
                     
                        Méthode utilisée pour se conformer aux exigences en matière de rétention du risque dans l’Union européenne [par exemple, article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013]:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tranche verticale, à savoir article 6, paragraphe 3, point a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Part du vendeur, à savoir article 6, paragraphe 3, point b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Expositions choisies d’une manière aléatoire maintenues au bilan, à savoir article 6, paragraphe 3, point c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tranche de première perte, à savoir article 6, paragraphe 3, point d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposition de première perte pour chaque actif, à savoir article 6, paragraphe 3, point e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Entité conservant le risque
                     
                     
                        Entité conservant l’intérêt économique net significatif, conformément à l’article 6 du règlement (UE) 2017/2402 ou, jusqu’à son entrée en vigueur, l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Initiateur (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prêteur initial (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendeur (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Non-respect des exigences en matière de rétention du risque (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Durée de vie moyenne pondérée
                     
                     
                        Entrer la durée de vie moyenne pondérée restante du panier des expositions sous-jacentes à cette opération, exprimée en années.
                     
                     
                        OUI
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations sur les tests/événements/déclencheurs
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Identifiant unique – Opération ABCP
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique de l’opération ABCP que celui entré dans le champ IVAN2.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Identifiant initial du test/événement/déclencheur
                     
                     
                        Identifiant unique initial du test/événement/déclencheur. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Nouvel identifiant du test/événement/déclencheur
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ IVAR2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ IVAR2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Description
                     
                     
                        Décrire le test/événement/déclencheur, y compris les formules. Ce champ est une zone de texte libre, toutefois la description du test/événement/déclencheur inclut les formules et les définitions clés qui permettent à un investisseur/investisseur potentiel de se faire une idée raisonnable du test/événement/déclencheur ainsi que des conditions et conséquences associées.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Statut
                     
                     
                        Le test a-t-il été satisfaisant à la date d’arrêté des données? En cas de déclencheur, le seuil déclencheur est-il dépassé?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Conséquence en cas de non-conformité
                     
                     
                        Entrer la conséquence, conformément à la documentation de la titrisation, en cas de test/événement/déclencheur non satisfaisant (c’est-à-dire, en cas de non-conformité):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Changement dans l’ordre de priorité des paiements (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remplacement d’une contrepartie (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Changement dans l’ordre de priorité des paiements et remplacement d’une contrepartie (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre conséquence (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
      
      
         
            ANNEXE XIV
            
               INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES OU INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL NON ADOSSÉ À DES ACTIFS
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur la titrisation
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Lorsqu’elle est présentée en même temps que la communication des données sur les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs, cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles applicables présentés pour les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        À cessé d’être STS
                     
                     
                        La titrisation a-t-elle cessé d’être conforme aux exigences STS? Si la titrisation n’a jamais eu le statut STS, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Mesures correctives
                     
                     
                        Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures correctives concernant cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Mesures administratives
                     
                     
                        Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures administratives à l’égard de cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Modification significative des documents concernant l’opération
                     
                     
                        Décrire toute modification significative des documents concernant l’opération, en incluant le nom et le code (conformément au tableau 3 de l’annexe I) du document ainsi qu’une description détaillée des modifications.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Perfection de la cession
                     
                     
                        Conformément à l’article 20, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/2402, le transfert d’expositions sous-jacentes à la SSPE (à savoir, perfection de vente) est-il effectué après la date de clôture de la titrisation?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Type actuel de cascade
                     
                     
                        Sélectionner dans la liste ci-dessous le type de cascade le plus proche actuellement applicable à la titrisation:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cascade turbo (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cascade séquentielle (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cascade prorata (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cascade actuellement séquentielle, avec la possibilité de devenir prorata dans l’avenir (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cascade actuellement prorata, avec la possibilité de devenir séquentielle dans l’avenir (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Type de fiducie globale (Master Trust)
                     
                     
                        Si la titrisation a une structure de fiducie globale, sélectionner la description la plus appropriée de la structure:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Chaque SSPE est indépendante des autres SSPE en ce qui concerne l’émission de titres et la distribution de la trésorerie (également appelé «structure capitaliste») (CSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Les pertes sont partagées entre toutes les SSPE et des catégories uniques de titres sont émises indépendamment des catégories de rang supérieur ou inférieur (également appelé «structure socialiste» ou «fiducie globale dissociée») (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        Valeur de la SSPE
                     
                     
                        Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer la valeur faciale de toutes les expositions sous-jacentes (principal et charges) dans lesquelles la fiducie ou la SSPE a un intérêt bénéficiaire à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        Valeur en principal de la SSPE
                     
                     
                        Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer la valeur faciale de toutes les expositions sous-jacentes (principal uniquement) dans lesquelles la fiducie a un intérêt bénéficiaire à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Nombre de comptes de la SSPE
                     
                     
                        Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer le nombre de comptes dans lesquels la fiducie ou la SSPE a un intérêt bénéficiaire à la date d’arrêté des données.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Encours en principal des titres
                     
                     
                        Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer la valeur faciale de tous les titres adossés à des actifs et garantis par les expositions sous-jacentes dans la fiducie.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Part du vendeur
                     
                     
                        Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer l’intérêt de l’initiateur dans la fiducie, exprimé en pourcentage. En cas d’initiateurs multiples, entrer l’intérêt agrégé pour tous les initiateurs.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Part de financement
                     
                     
                        Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer l’intérêt de la SSPE de cette série dans la fiducie à la date d’arrêté des données, exprimé en pourcentage.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Revenus alloués à cette série
                     
                     
                        Si la titrisation a une structure de fiducie globale, entrer le montant des recettes allouées à cette série par la fiducie.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Indice de référence du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        Décrire le type de l’indice de référence du swap de taux d’intérêt sur lequel la jambe payeuse du swap est fixée:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de taux d’intérêt.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Notionnel du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        Montant notionnel du swap de taux d’intérêt à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Monnaie du payeur du swap de devises
                     
                     
                        Entrer la devise dans laquelle la jambe payeuse du swap effectue les paiements.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Monnaie du receveur du swap de devises
                     
                     
                        Entrer la devise dans laquelle la jambe receveuse du swap effectue les paiements.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Taux de change pour swap de devises
                     
                     
                        Taux de change ayant été fixé pour un swap de devises.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de devises
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de devises.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Notionnel du swap de devises
                     
                     
                        Montant notionnel du swap de devises à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations au niveau des tranches/obligations
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Identifiant initial de la tranche
                     
                     
                        Identifiant unique initial attribué à cet instrument. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Nouvel identifiant de la tranche
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ SEST2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer la valeur dans le champ SEST2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières)
                     
                     
                        Code ISIN attribué à cette tranche, le cas échéant.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Nom de la tranche
                     
                     
                        Désignation (généralement une lettre et/ou un chiffre) donnée à cette tranche d’obligations (ou catégorie de titres) qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Type de tranche/d’obligation
                     
                     
                        Sélectionner l’option la plus appropriée pour décrire le profil de remboursement de l’instrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (à savoir, date d’échéance fixe) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soft bullet (à savoir, la date d’échéance prévue peut-être reportée à la date d’échéance légale) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortissement prévu (à savoir, remboursement du principal aux dates d’amortissement prévues) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortissement contrôlé (à savoir, le remboursement du principal débute à une période déterminée) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Monnaie
                     
                     
                        Monnaie dans laquelle est libellé l’instrument.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Encours initial du capital
                     
                     
                        Encours initial du capital de cette tranche à l’émission.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Encours actuel du capital
                     
                     
                        Montant au pair ou notionnel de l’encours de cette tranche après la date de versement du capital actuel.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Périodicité de paiement des intérêts
                     
                     
                        Périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cet instrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Date de paiement des intérêts
                     
                     
                        Première date, après la date d’arrêté des données déclarée, à laquelle est prévue la distribution des intérêts aux porteurs de cette tranche d’obligations.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Date de paiement du principal
                     
                     
                        Première date, après la date d’arrêté des données déclarée, à laquelle sont prévus les remboursements du capital aux porteurs de cette tranche d’obligations.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Coupon actuel
                     
                     
                        Coupon de l’instrument en points de base.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Marge/spread de taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Écart de coupon appliqué à l’indice de référence du taux d’intérêt tel que défini dans le document d’offre applicable à l’instrument spécifique, en points de base.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Plancher du coupon
                     
                     
                        Plancher du coupon de l’instrument.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Plafond du coupon
                     
                     
                        Plafond du coupon de l’instrument.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Valeur du coupon augmenté/diminué (Step-Up/Step-Down)
                     
                     
                        Le cas échéant, quelle est la valeur du coupon augmenté/diminué conformément aux conditions de la titrisation/du programme?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Date du coupon augmenté/diminué (Step-Up/Step-Down)
                     
                     
                        Le cas échéant, quelle est la date à laquelle la définition du coupon est censée être modifiée conformément aux conditions de la titrisation/du programme?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Convention relative aux jours ouvrables
                     
                     
                        Convention relative aux jours ouvrables utilisée pour le calcul des intérêts dus:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Suivant (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Suivant modifié (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Le plus proche (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Précédent (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Date d’émission
                     
                     
                        Date à laquelle cet instrument a été émis.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Date de début de calcul des intérêts
                     
                     
                        Première date à laquelle le montant des intérêts dus sur l’instrument est calculé.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Date d’échéance légale
                     
                     
                        Date avant laquelle cet instrument doit être remboursé pour ne pas être en défaut.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Clause de prolongation
                     
                     
                        Sélectionner l’option la plus appropriée pour décrire la partie habilitée à prolonger l’échéance de l’instrument, conformément aux conditions de la titrisation/du programme:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    SSPE uniquement (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Porteur de titres (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SSPE ou porteur de titres (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pas d’option (NOPT)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Prochaine date de rachat
                     
                     
                        Quelle est la prochaine date à laquelle l’instrument peut être racheté, conformément aux conditions de la titrisation/du programme? À l’exclusion des accords de retrait anticipé.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Seuil de retrait anticipé (Clean-Up Call)
                     
                     
                        Quel est le seuil de retrait anticipé conformément aux conditions de la titrisation/du programme?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Prochaine date d’option de vente (Put)
                     
                     
                        Quelle est la prochaine date d’option de vente conformément aux conditions de la titrisation/du programme?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Convention de calcul des jours
                     
                     
                        Convention sur le décompte des «jours» servant à calculer les intérêts:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réel/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réel/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réel/réel ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réel/réel ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réel/réel AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réel/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Convention de règlement
                     
                     
                        Convention de règlement habituelle pour la tranche:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T plus un (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T plus deux (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T plus trois (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dès que possible (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À l’issue du contrat (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fin de mois (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Futur (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Jour suivant (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Régulier (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T plus cinq (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T plus quatre (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    En cas d’émission (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lors de la distribution (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lors de l’émission (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lors de l’émission ou de la distribution (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Point d’attachement actuel
                     
                     
                        Point d’attachement actuel de la tranche, calculé conformément à l’article 256 du règlement (UE) no 575/2013, et multiplié par 100.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Point d’attachement initial
                     
                     
                        Point d’attachement initial de la tranche au moment de l’émission des titres de la tranche, calculé conformément à l’article 256 du règlement (UE) no 575/2013, et multiplié par 100.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Rehaussement de crédit actuel
                     
                     
                        Rehaussement de crédit actuel de la tranche, calculé conformément à la définition de l’initiateur/du sponsor/de la SSPE.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Rehaussement de crédit initial
                     
                     
                        Rehaussement de crédit initial de la tranche au moment de l’émission des titres de la tranche, calculé conformément à la définition de l’initiateur/du sponsor/de la SSPE.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Formule de rehaussement de crédit
                     
                     
                        Décrire/entrer la formule utilisée pour calculer le rehaussement de crédit de la tranche.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Tranches de rang égal
                     
                     
                        Entrer le code ISIN de toutes les tranches (y compris de celle-ci) qui, à la date d’arrêté des données, sont de rang égal à la tranche actuelle selon l’ordre de priorité des paiements dans la titrisation à la date d’arrêté des données. En cas de codes ISIN multiples, tous les codes ISIN doivent être fournis conformément au schéma XML.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        Tranches de rang supérieur
                     
                     
                        Entrer le code ISIN de toutes les tranches qui, à la date d’arrêté des données, sont de rang supérieur à la tranche actuelle selon l’ordre de priorité des paiements dans la titrisation à la date d’arrêté des données. En cas de codes ISIN multiples, tous les codes ISIN doivent être fournis conformément au schéma XML.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Encours inscrit au registre des impayés en principal
                     
                     
                        Encours inscrit au registre des impayés en principal de la tranche concernée.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du garant
                     
                     
                        Si la tranche a été garantie, indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du garant. S’il n’y a pas de garantie, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Nom du garant
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète du garant. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF). S’il n’y a pas de garantie, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Sous-secteur SEC du garant
                     
                     
                        Classement SEC 2010 du garant conformément au règlement (UE) no 549/2013 («SEC 2010»). Cette entrée doit être fournie au niveau du sous-secteur. Utiliser l’une des valeurs figurant dans le tableau 1 de l’annexe 1 du présent règlement. S’il n’y a pas de garantie, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Type de protection
                     
                     
                        Indiquer le type d’instrument de protection utilisé:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Contrat d’échange sur le risque de défaut (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Émission liée au Crédit (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap sur rendement total (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie financière (également appelée «atténuation du risque de crédit non financé») (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Assurance-crédit (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations au niveau du compte
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Identifiant initial du compte
                     
                     
                        Identifiant unique initial du compte. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Nouvel identifiant du compte
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ SESA2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ SESA2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Type de compte
                     
                     
                        Type du compte:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Compte de trésorerie (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Compte commun (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Compte de compensation (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilité de trésorerie (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Compte de marge (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre compte (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Solde cible du compte
                     
                     
                        Montant des fonds qui sont en dépôt sur le compte concerné lorsqu’il est entièrement financé, conformément à la documentation de la titrisation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Solde effectif du compte
                     
                     
                        Solde des fonds en dépôt sur le compte concerné à la date de fin du cumul.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Amortissement du compte
                     
                     
                        Le compte est-il amorti tout au long de la durée de vie de la titrisation?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        Informations au niveau de la contrepartie
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de la contrepartie
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de la contrepartie.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Nom de la contrepartie
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète de la contrepartie. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Type de contrepartie
                     
                     
                        Type de contrepartie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Banque du compte (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banque du compte de secours (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitateur de la banque du compte (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garant de la banque du compte (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent des garanties (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent des paiements (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent de calcul (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent administratif (AMDI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sous-agent administratif (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent de transfert (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent de vérification (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent des sûretés (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur d’avance de trésorerie (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de sûretés réelles (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de contrats d’investissement garanti (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur d’assurance-crédit (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de facilités de trésorerie (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de facilités de trésorerie de secours (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participant à un prêt hypothécaire sur épargne (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Émetteur (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Initiateur (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendeur (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor de l’entité de titrisation (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Organe de gestion (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Organe de gestion de secours
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitateur de l’organe de gestion de secours (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Organe de gestion spécial (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Souscripteur (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de swap de taux d’intérêt (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de swap de taux d’intérêt de secours (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de swap de devises (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de swap de devises de secours (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auditeur (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conseiller (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mandataire (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Représentant des porteurs de titres (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preneur ferme (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arrangeur (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Négociant (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestionnaire (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de lettres de crédit (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conduit Multi-Cédant (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entité de titrisation (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent de liquidité ou de liquidation (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actionnaire du conduit/SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de facilité de tirage en valeur jour (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de prêts ou de contrats de location pour start-ups (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Contrepartie à la mise en pension (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestionnaire de trésorerie (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banque du compte d’encaissement (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banque du compte de la sûreté (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de prêt subordonné (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestionnaire de titres adossés à des prêts aux entreprises (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conseiller du portefeuille (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent de substitution (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        Pays d’établissement de la contrepartie
                     
                     
                        Pays dans lequel est établie la contrepartie.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Seuil de notation de la contrepartie
                     
                     
                        Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le seuil de notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données.
                        En cas de notations multiples, toutes les notations doivent être indiquées conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Notation de la contrepartie
                     
                     
                        Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer la note de la contrepartie à la date d’arrêté des données.
                        En cas de seuils de notation multiples, tous les seuils de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de la source de la notation de la contrepartie
                     
                     
                        Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de la notation de la contrepartie [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] à la date d’arrêté des données.
                        En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Nom de la source de la notation de la contrepartie
                     
                     
                        Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le nom complet du fournisseur de la notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                        En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations sur les titrisations CLO
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Date de fin de la période sans rachat (Non-Call)
                     
                     
                        Entrer la date à laquelle toutes les périodes sans rachat se terminent (par exemple, lorsque les porteurs des tranches ne sont pas autorisés à demander à la SSPE de liquider le portefeuille et de rembourser toutes les tranches, de réviser ou de refinancer les tranches, etc.).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        Type de CLO
                     
                     
                        Type de CLO qui décrit le mieux cette opération:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Titre adossé à des prêts aux entreprises de bilan (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titre adossé à des prêts aux entreprises d’arbitrage (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Période actuelle
                     
                     
                        Statut de la période actuelle du CLO:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Entrepôt (WRHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Démarrage (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Réinvestissement (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Post-réinvestissement (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Date de début de la période actuelle
                     
                     
                        Entrer la date à laquelle a débuté la période actuelle.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Date de fin de la période actuelle
                     
                     
                        Entrer la date à laquelle prendra fin/devrait prendre fin la période actuelle.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Limite de concentration
                     
                     
                        Entrer la limite de concentration, en pourcentage de la valeur au pair du portefeuille, qui s’applique à tout(e) contrepartie/débiteur, comme indiqué dans la documentation de l’opération. En cas de limites multiples, entrer la limite maximale (par exemple, s’il y a deux limites, en fonction de la notation, de 10 % et de 20 %, entrer 20 %).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Restrictions — Échéance légale
                     
                     
                        Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions dont l’échéance légale finale dépasse l’échéance légale finale la plus courte des tranches (en supposant que l’option de retrait anticipé est exercée)?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Restrictions — Expositions subordonnées
                     
                     
                        Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions avec privilège de second rang qui peuvent être achetées?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Restrictions — Expositions non performantes
                     
                     
                        Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions non performantes qui peuvent être achetées?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Restrictions — Expositions PIK
                     
                     
                        Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions PIK (pay-in-kind) qui peuvent être détenues à tout moment?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Restrictions — Expositions coupon zéro
                     
                     
                        Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’expositions à coupon zéro qui peuvent être détenues à tout moment?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Restrictions — Expositions actions
                     
                     
                        Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) d’actions ou de dette convertible en actions qui peuvent être achetées?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Restrictions — Expositions participations
                     
                     
                        Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) de participations dans le prêt qui peuvent être achetées?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Restrictions — Ventes discrétionnaires
                     
                     
                        Pourcentage autorisé (par rapport à l’encours au pair du portefeuille) de ventes discrétionnaires par an?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Ventes discrétionnaires
                     
                     
                        Ventes discrétionnaires réelles, cumul annuel jusqu’à ce jour.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Réinvestissements
                     
                     
                        Montant réinvesti, cumul annuel jusqu’à ce jour.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Restrictions — Rehaussement de crédit
                     
                     
                        Le gestionnaire de CLO peut-il retirer ou monétiser tout rehaussement de crédit supplémentaire?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Restrictions — Offres de prix
                     
                     
                        Le gestionnaire de CLO peut-il obtenir des offres de prix auprès de négociants autres que l’arrangeur?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Restrictions — Transactions
                     
                     
                        Le gestionnaire de CLO peut-il obtenir des transactions auprès de négociants autres que l’arrangeur?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Restrictions — Émissions
                     
                     
                        Y a-t-il des restrictions sur l’émission supplémentaire de titres?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Restrictions — Remboursements
                     
                     
                        Y a-t-il des restrictions sur l’origine des fonds utilisés pour le rachat/remboursement sélectif de titres (par exemple, le produit du capital ne peut pas être utilisé pour effectuer un remboursement; tout remboursement doit avoir lieu dans l’ordre de priorité de paiement des titres; les ratios de tests de surcollatéralisation doivent être maintenus ou améliorés après achat)?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Restrictions — Refinancement
                     
                     
                        Y a-t-il des restrictions en cas de refinancement des titres?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Restrictions — Rémunération titres
                     
                     
                        Les porteurs de titres peuvent-ils céder leurs titres au mandataire à des fins d’annulation sans recevoir de paiement en contrepartie?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Restrictions — Protection de crédit
                     
                     
                        Le gestionnaire de CLO peut-il acheter ou ventre la protection de crédit sur les actifs sous-jacents?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Délai de liquidation des sûretés
                     
                     
                        Entrer le nombre de jours calendaires après lesquels les sûretés peuvent être liquidées. En cas de multiples périodes possibles, entrer le nombre minimal de jours calendaires.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Liquidation des sûretés — Renoncement
                     
                     
                        Certains porteurs de titres ou tous les porteurs de titres peuvent-ils choisir de renoncer à la période de liquidation des suretés?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        Informations sur le gestionnaire de CLO
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du gestionnaire de CLO
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du gestionnaire de CLO.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Nom du gestionnaire
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète du gestionnaire de CLO. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Date d’établissement
                     
                     
                        Date de constitution/d’établissement du gestionnaire de CLO.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Date d’enregistrement
                     
                     
                        Date d’enregistrement dans l’Union européenne en tant que conseiller en placement.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Salariés
                     
                     
                        Nombre total de salariés.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Salariés – CLO
                     
                     
                        Nombre total de salariés chargés de la négociation des prêts et de la gestion des portefeuilles de CLO.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Salariés — Restructuration crédits
                     
                     
                        Nombre total de salariés chargés de la restructuration des crédits dépréciés.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        Actifs sous gestion
                     
                     
                        Actifs sous gestion.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Actifs sous gestion — Prêts à effet de levier
                     
                     
                        Total de prêts à effet de levier sous gestion.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Actifs sous gestion — CLO
                     
                     
                        Total de CLO sous gestion.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Actifs sous gestion — UE
                     
                     
                        Total d’actifs UE sous gestion.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Actifs sous gestion — CLO UE
                     
                     
                        Total de CLO UE sous gestion.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Nombre de CLO UE
                     
                     
                        Nombre de CLO UE sous gestion.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Capital
                     
                     
                        Capital total.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Capital — Rétention du risque
                     
                     
                        Capital pour le financement de la rétention du risque.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Durée de règlement
                     
                     
                        Durée moyenne nécessaire, en jours calendaires, pour le règlement d’opérations.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Fréquence de détermination du prix
                     
                     
                        Fréquence (en nombre de jours) de détermination/nouvelle détermination du prix des portefeuilles. Si différentes fréquences s’appliquent, entrer la fréquence moyenne pondérée, en utilisant comme facteur de pondération les actifs sous gestion de chaque catégorie, arrondie au jour le plus proche.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Taux de défaut — 1 an
                     
                     
                        Taux de défaut moyen annualisé des actifs liés à la titrisation CLO gérés par le gestionnaire de CLO, l’année dernière.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Taux de défaut — 5 ans
                     
                     
                        Taux de défaut moyen annualisé des actifs liés à la titrisation CLO gérés par le gestionnaire de CLO, les cinq dernières années.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Taux de défaut — 10 ans
                     
                     
                        Taux de défaut moyen annualisé des actifs liés à la titrisation CLO gérés par le gestionnaire de CLO, les dix dernières années.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        Informations sur la couverture synthétique
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Identifiant de l’instrument de protection
                     
                     
                        Identifiant unique de l’instrument de protection. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Type de protection
                     
                     
                        Indiquer le type d’instrument de protection utilisé:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Contrat d’échange sur le risque de défaut (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Émission liée au Crédit (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Swap sur rendement total (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantie financière (également appelée «atténuation du risque de crédit non financé») (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Assurance-crédit (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) de l’instrument de protection
                     
                     
                        Entrer le code ISIN de l’instrument de protection, le cas échéant.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Nom du fournisseur de protection
                     
                     
                        Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur de protection. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du fournisseur de protection
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de protection.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Entité publique dont la pondération de risque est zéro
                     
                     
                        Le fournisseur de protection est-il une entité publique classée en vertu des articles 113, paragraphe 4, 117, paragraphe 2, ou 118 du règlement (UE) no 575/2013 (dans leur version en vigueur)?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Droit applicable
                     
                     
                        Juridiction régissant le contrat de protection.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        Convention-cadre ISDA (ISDA Master Agreement)
                     
                     
                        Documentation de référence de la protection:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Convention ISDA 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Convention ISDA 2014 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre Convention ISDA (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rhamenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Événements de défaut et de résiliation
                     
                     
                        Où sont consignés les événements de défaut et de résiliation concernant les accords de protection?
                        Annexe de l’ISDA 2002 (ISDA)
                        Annexe de l’ISDA 2014 (ISDA)
                        Autre – sur mesure (OTHER)
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Type de titrisation synthétique
                     
                     
                        S’agit-il d’une «titrisation synthétique»?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Monnaie de la protection
                     
                     
                        Devise dans laquelle est libellée la protection.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Notionnel actuel de la protection
                     
                     
                        Montant total de la couverture au titre du contrat de protection, à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Notionnel maximum de la protection
                     
                     
                        Montant maximal de la couverture au titre du contrat de protection.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Point d’attachement de la protection
                     
                     
                        En termes de principal du panier, entrer le point d’attachement, en pourcentage, auquel la couverture de la protection débute.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Point de détachement de la protection
                     
                     
                        En termes de principal du panier, entrer le point d’attachement, en pourcentage, auquel la couverture de la protection se termine.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) des titres couverts
                     
                     
                        Si la protection est fournie pour couvrir des tranches spécifiques (par exemple, une garantie, entrer le code ISIN de chaque tranche couverte par le contrat de protection spécifique. En cas de codes ISIN multiples, tous les codes ISIN doivent être fournis conformément au schéma XML.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Couverture de la protection
                     
                     
                        Indiquer l’option qui décrit le mieux la couverture du montant de la protection:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Couvre la perte du principal uniquement (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Couvre la perte du principal et la perte des intérêts courus (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Couvre la perte du principal, la perte des intérêts courus et les pénalités d’intérêts (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Couvre la perte du principal, la perte des intérêts courus et le coût de la saisie (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Couvre la perte du principal, la perte des intérêts courus, les pénalités d’intérêts et le coût de la saisie (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Date de fin de la protection
                     
                     
                        Entrer la date contractuelle à laquelle est prévue la fin/résiliation de la protection.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Seuils d’importance significative
                     
                     
                        Y a-t-il des seuils d’importance significative avant que les versements de protection puissent être effectués? Par exemple, un montant minimal de dégradation de crédit dans les actifs générateurs de flux de trésorerie est-il nécessaire avant de pouvoir introduire une demande de versement auprès du vendeur de protection?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Conditions de libération des paiements
                     
                     
                        Conditions relatives à la libération des paiements effectués par le vendeur de protection:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Immédiatement après un événement de crédit pour le montant total de l’actif en défaut (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Immédiatement après un événement de crédit pour le montant total des actifs en défaut net de recouvrement attendu (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Après une période prédéfinie autorisée pour l’activité d’encaissement (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Après une période prédéfinie autorisée pour les activités d’encaissement, pour une somme égale à la perte réelle moins le recouvrement attendu (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Après la résolution complète de la perte, pour la perte réelle (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Possibilité de paiements à des fins d’ajustement
                     
                     
                        Les conditions du contrat de protection de crédit prévoient-elles le versement de paiements d’ajustement à l’acheteur de protection (par exemple, si, après l’échéance du contrat de protection de crédit, il existe des écarts entre les montants estimés au préalable et les montants échangés)?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Durée de la période de résolution
                     
                     
                        En ce qui concerne le calendrier des paiements, si une période prédéfinie est autorisée pour les activités d’encaissement prévues et tout ajustement à apporter au règlement initial de la perte, entrer le nombre de jours fixés pour la durée de cette période.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Obligation de rembourser
                     
                     
                        L’acheteur de protection est-il soumis à une obligation de rembourser les paiements de protection antérieurs reçus (hors résiliation du contrat dérivé, à la suite du déclenchement d’un événement de crédit, ou en cas de violation de garantie concernant les obligations de référence)?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Possibilité de remplacement des sûretés
                     
                     
                        En cas de sûreté constituée, les actifs du portefeuille de sûretés peuvent-ils être remplacés? Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Exigences en matière de couverture des sûretés
                     
                     
                        En cas de sûreté constituée, entrer le pourcentage (en termes de notionnel de la protection) de couverture exigé, tel que stipulé dans la documentation de la titrisation. Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Marge initiale des sûretés
                     
                     
                        Si une mise en pension est utilisée, entrer la marge initiale requise pour les investissements éligibles (sûretés), telle que stipulée dans la documentation de titrisation. Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Délai de livraison des sûretés
                     
                     
                        Si une mise en pension est utilisée, entrer la date limite (en jours), conformément à la documentation de la titrisation, à laquelle la sûreté doit être livrée, dans le cas où elle doit être libérée. Ce champ devrait être complété pour les arrangements synthétiques financés, ou le cas échéant (par exemple, trésorerie détenue en tant que sûreté pour les paiements de protection).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Règlement
                     
                     
                        Rémunération à verser:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cash (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Règlement physique (PHYS)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Date d’échéance maximale autorisée
                     
                     
                        En cas de règlement physique, indiquer la date d’échéance maximale stipulée dans la documentation de la titrisation pour les sûretés qui peuvent être livrées.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Indice de référence actuel pour les paiements à l’acheteur de protection
                     
                     
                        Indice du taux d’intérêt courant (taux de référence à partir duquel sont fixés les paiements à l’acheteur de protection). Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence actuel pour les paiements à l’acheteur de protection
                     
                     
                        Échéance de l’indice de taux d’intérêt utilisé pour les paiements à l’acheteur de protection:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Fréquence de redéfinition des paiements — À l’acheteur de protection
                     
                     
                        Fréquence à laquelle les paiements à l’acheteur de protection sont révisés conformément au contrat de protection de crédit:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Marge de taux d’intérêt actuelle pour les paiements à l’acheteur de protection
                     
                     
                        Marge de taux d’intérêt actuelle appliquée aux paiements à taux variable à l’acheteur de protection. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur de l’indice de référence à partir de laquelle sont fixés les paiements à l’acheteur de protection. Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel pour les paiements à l’acheteur de protection
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel appliqué aux paiements à l’acheteur de protection. Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Indice de référence actuel pour les paiements – Au vendeur de protection
                     
                     
                        Indice du taux d’intérêt courant (taux de référence à partir duquel sont fixés les paiements au vendeur de protection).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence actuel pour les paiements au vendeur de protection
                     
                     
                        Échéance de l’indice de taux d’intérêt utilisé pour les paiements au vendeur de protection:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Fréquence de redéfinition des paiements au vendeur de protection
                     
                     
                        Fréquence à laquelle les paiements au vendeur de protection sont révisés conformément au contrat de protection de crédit:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Marge de taux d’intérêt actuelle pour les paiements au vendeur de protection
                     
                     
                        Marge de taux d’intérêt actuelle appliquée aux paiements à taux variable au vendeur de protection. Il s’agit de la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur de l’indice de référence à partir de laquelle sont fixés les paiements à l’acheteur de protection. Ce champ devrait notamment être complété en cas d’accords de protection fournis par le biais d’un swap.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel pour les paiements au vendeur de protection
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel appliqué aux paiements au vendeur de protection.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Soutien de la marge excédentaire
                     
                     
                        La marge excédentaire sert-elle de rehaussement de crédit pour la catégorie de titres du rang le plus inférieur?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Définition de la marge excédentaire
                     
                     
                        Conformément à la documentation de la titrisation, la marge excédentaire est définie en tant que marge excédentaire fixe (par exemple, le montant de la marge excédentaire disponible est prédéterminé, habituellement sous forme de pourcentage fixe).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Statut actuel de la protection
                     
                     
                        Statut actuel de la protection, à la date d’arrêté des données:
                        Active (ACTI)
                        Annulée (CANC)
                        Désactivée (DEAC)
                        Expirée (EXPI)
                        Inactive (INAC)
                        Retirée (WITH)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        Faillite en tant qu’événement de crédit
                     
                     
                        La faillite du crédit de référence/débiteur figure-t-elle dans la définition des événements de crédit figurant du contrat de protection?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        Défaut de paiement en tant qu’événement de crédit
                     
                     
                        L’obligation de règlement du débiteur sous 90 jours figure-telle dans la définition des événements de crédit du contrat de protection?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        Restructuration en tant qu’événement de crédit
                     
                     
                        La restructuration du crédit de référence/débiteur figure-t-elle dans la définition des événements de crédit du contrat de protection?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Événement de crédit
                     
                     
                        Une notification d’événement de crédit a-t-elle été remise?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Paiements cumulés à l’acheteur de protection
                     
                     
                        Montant total des paiements effectués à l’acheteur de protection par le vendeur de protection, à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Paiements d’ajustement cumulés à l’acheteur de protection
                     
                     
                        Montant total des paiements d’ajustement effectués à l’acheteur de protection par le vendeur de protection, à la date d’arrêté des données (par exemple, pour rembourser la différence entre les paiements initiaux pour les pertes attendues et les paiements pour les pertes réelles subies par la suite sur les actifs générateurs de trésorerie dépréciés).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Paiements cumulés au vendeur de protection
                     
                     
                        Montant total des paiements effectués au vendeur de protection par l’acheteur de protection, à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Paiements d’ajustement cumulés au vendeur de protection
                     
                     
                        Montant total des paiements d’ajustement effectués au vendeur de protection par l’acheteur de protection, à la date d’arrêté des données (par exemple, pour rembourser la différence entre les paiements initiaux pour les pertes attendues et les paiements pour les pertes réelles subies par la suite sur les actifs générateurs de trésorerie dépréciés).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Montant du registre de marge excédentaire synthétique
                     
                     
                        Montant total du registre de marge excédentaire synthétique, à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations sur l’émetteur des sûretés
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Identifiant de l’instrument de protection
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique que celui entré dans le champ SESV2.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Identifiant initial de la sûreté
                     
                     
                        Identifiant unique initial attribué à la sûreté. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Nouvel identifiant de la garantie
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ SESI3 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ SESI3. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières) de la sûreté
                     
                     
                        Entrer le code ISIN de la sûreté, le cas échéant.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Type de sûreté
                     
                     
                        Type de sûreté:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cash (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obligation des administrations publiques (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Papier commercial (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dette bancaire non garantie (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dette d’entreprise non garantie de rang supérieur (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dette d’entreprise non garantie de rang inférieur (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obligations sécurisées (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titre adossée à des actifs (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Sous-secteur SEC de l’émetteur des sûretés
                     
                     
                        Classement SEC 2010 de la sûreté conformément au règlement (UE) no 549/2013 («SEC 2010»). Cette entrée doit être fournie au niveau du sous-secteur. Utiliser l’une des valeurs figurant dans le tableau 1 de l’annexe 1 du présent règlement.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de l’émetteur des sûretés
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de l’émetteur des sûretés.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        Émetteur des sûretés affilié à l’initiateur?
                     
                     
                        L’émetteur des sûretés et l’initiateur principal de la titrisation partagent-ils la même société mère ultime?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Encours actuel
                     
                     
                        Encours total du capital de la sûreté spécifique, à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Monnaie de l’instrument
                     
                     
                        Libellé de la devise de l’instrument.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Date d’échéance
                     
                     
                        Date d’échéance de la sûreté spécifique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Décote
                     
                     
                        Entrer le pourcentage de décote (appliqué à l’encours actuel du principal) de cette sûreté spécifique, tel que stipulé dans la documentation de la titrisation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Taux d’intérêt actuel sur les dépôts en espèces
                     
                     
                        Lorsque le type de sûreté consiste en des dépôts en espèces, entrer le taux d’intérêt actuel sur ces dépôts. En cas de comptes de dépôt multiples par devise, entrer le taux d’intérêt actuel moyen pondéré, en utilisant comme facteur de pondération le solde actuel des dépôts en espèce dans les comptes respectifs.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Nom de la contrepartie à l’accord de mise en pension
                     
                     
                        Si la sûreté spécifique fait partie d’une mise en pension, indiquer la dénomination sociale complète de la contrepartie à la titrisation. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de la contrepartie à l’accord de mise en pension
                     
                     
                        Si la sûreté spécifique fait partie d’une mise en pension, indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de la contrepartie où les espèces sont déposés.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Date d’échéance de l’accord de mise en pension
                     
                     
                        Si la sûreté spécifique fait partie d’une mise en pension, indiquer la date d’échéance de la titrisation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Autres informations
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique entré dans le champ SESS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Numéro de ligne des autres informations
                     
                     
                        Entrer le numéro de ligne des autres informations.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Autres informations
                     
                     
                        Autres informations, ligne par ligne.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
      
      
         
            ANNEXE XV
            
               INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES OU INFORMATIONS SUR LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS – PROGRAMME DE PAPIER COMMERCIAL ADOSSÉ À DES ACTIFS
            
            
                        Code du champ
                     
                     
                        Nom du champ
                     
                     
                        Contenu à déclarer
                     
                     
                        ND1-ND4 autorisé?
                     
                     
                        ND5 autorisé?
                     
                  
                        Informations sur le programme
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Identifiant unique – Programme ABCP
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante au programme ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Date d’arrêté des données
                     
                     
                        Date d’arrêté des données pour la présente communication de données Lorsqu’elle est présentée en même temps que la communication des données sur les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs, cette date doit correspondre à la date d’arrêté des données figurant dans les modèles applicables présentés pour les expositions sous-jacentes et les rapports destinés aux investisseurs.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        À cessé d’être STS
                     
                     
                        Le programme ABCP a-t-il cessé d’être conforme aux exigences STS? Si le programme ABCP n’a jamais eu le statut STS, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Mesures correctives
                     
                     
                        Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures correctives concernant cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Mesures administratives
                     
                     
                        Les autorités compétentes ont-elles pris des mesures administratives à l’égard de cette titrisation? Si la titrisation n’est pas une titrisation STS, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Modification significative des documents concernant l’opération
                     
                     
                        Décrire toute modification significative des documents concernant l’opération, en incluant le nom et le code (conformément au tableau 3 de l’annexe I) du document ainsi qu’une description détaillée des modifications.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Droit applicable
                     
                     
                        Juridiction régissant le programme.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Durée de la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Période durant laquelle la facilité de trésorerie au niveau du programme fournit une couverture au programme (en jours).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Couverture de la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Montant de financement maximal (en pourcentage d’expositions sous-jacentes du programme) couvert par la facilité de trésorerie concernée au niveau du programme.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Intervalle de la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Nombre maximal de jours d’intervalle avant que la facilité de trésorerie au niveau du programme ne commence à financer l’opération, à la suite d’un événement déclenchant les versements de la facilité de trésorerie.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Date d’échéance de la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Date à laquelle prendra fin la facilité de trésorerie au niveau du programme.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Prélèvements sur la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Si la titrisation prévoit une facilité de trésorerie au niveau du programme, confirmer s’il y a eu ou non un prélèvement sur la facilité de trésorerie au cours de la période se terminant à la date du dernier versement des intérêts.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Émissions totales
                     
                     
                        Encours total des émissions du programme, converti en EUR.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Émissions maximales
                     
                     
                        Si une limite s’applique à tout moment au montant des émissions du programme ABCP, entrer cette limite ici.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations sur l’opération
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Identifiant unique – Programme ABCP
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique de programme ABCP que celui entré dans le champ SEAS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Identifiant unique – Opération ABCP
                     
                     
                        Identifiant unique attribué par l’entité déclarante à cette opération ABCP conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Nombre de programmes finançant l’opération
                     
                     
                        Nombre de programmes ABCP financés par cette opération.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        À cessé d’être STS
                     
                     
                        L’opération ABCP a-t-elle cessé d’être conforme aux exigences STS? Si l’opération ABCP n’a jamais eu le statut STS, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        Initiateur client du sponsor du programme
                     
                     
                        L’initiateur a-t-il été, au moment du transfert des actifs, client du sponsor du programme?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Sûreté accordée
                     
                     
                        La SSPE/filiale de l’initiateur jouissant d’une réelle autonomie patrimoniale a-t-il/elle accordé à l’acheteur une sûreté sur ces actifs (SSPE)?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Revenus
                     
                     
                        Total des revenus de l’initiateur pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Charges d’exploitation
                     
                     
                        Total des charges d’exploitation de l’initiateur fournies par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois).
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Actifs actuels
                     
                     
                        Actifs actuels de l’initiateur (arrivant à échéance dans les 12 prochains mois ou conformément à la norme comptable applicable), à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Espèces
                     
                     
                        Actifs en espèces de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Titres négociables
                     
                     
                        Titres négociables de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Créances
                     
                     
                        Créances de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Passifs actuels
                     
                     
                        Passifs actuels de l’initiateur (dus dans les 12 prochains mois ou conformément à la norme comptable applicable), à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Total des dettes
                     
                     
                        Total des dettes de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Total des capitaux propres
                     
                     
                        Total des capitaux propres de l’initiateur, à la date du compte d’exploitation financier le plus récent.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Monnaie d’établissement des états financiers
                     
                     
                        Devise utilisée dans les informations financières des champs SEAR7 à SEAR15.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Le sponsor soutient l’opération
                     
                     
                        À quel niveau le sponsor fournit-il un soutien:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au niveau de l’opération (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Au niveau du programme (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Type de soutien du sponsor
                     
                     
                        Le sponsor fournit-il un soutien complet à cette opération?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Durée de la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Période durant laquelle la facilité de trésorerie au niveau de l’opération fournit une couverture à l’opération (en jours).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Montant prélevé sur la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Montant prélevé sur le contrat de trésorerie entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Couverture de la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Montant de financement maximal (en pourcentage d’expositions sous-jacentes de l’opération) couvert par la facilité de trésorerie concernée au niveau de l’opération.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Intervalle de la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Nombre maximal de jours d’intervalle avant que la facilité de trésorerie ne commence à financer l’opération, à la suite d’un événement déclenchant les versements de la facilité de trésorerie.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Type de facilité de trésorerie
                     
                     
                        Type de facilité de trésorerie au niveau de l’opération:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Achat d’actifs (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mise en pension (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilité de prêt (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Contrat de participation (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Date d’échéance de la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Si la facilité de trésorerie au niveau de l’opération utilise une mise en pension, entrer la date à laquelle prendra fin la mise en pension.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Monnaie de la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Devise dans laquelle les fonds provenant de la facilité de trésorerie au niveau de l’opération peuvent être prélevés.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Date d’échéance de la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Date à laquelle prendra fin la facilité de trésorerie au niveau de l’opération.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Nom du fournisseur de la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur de la facilité de trésorerie au niveau de l’opération. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du fournisseur de la facilité de trésorerie
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de la facilité de trésorerie au niveau de l’opération.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Surcollatéralisation/Intérêt subordonné
                     
                     
                        Pourcentage d’intérêt subordonné conservé dans les expositions sous-jacentes vendues par le vendeur (sinon: remise accordée par le vendeur sur le prix d’achat des expositions sous-jacentes). Lorsque le pourcentage d’intérêt subordonné varie entre les expositions sous-jacentes, la surcollatéralisation minimale pour toutes les expositions sous-jacentes doit être indiquée.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Marge excédentaire de l’opération
                     
                     
                        Montant des fonds restants après application de tous les paiements, coûts, commissions, etc., actuellement applicables, communément désignés en tant que «marge excédentaire».
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Nom du fournisseur de la lettre de crédit
                     
                     
                        Entrer la dénomination sociale complète du fournisseur de la lettre de crédit. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du fournisseur de la lettre de crédit
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du fournisseur de la lettre de crédit.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Monnaie de la lettre de crédit
                     
                     
                        Libellé de la devise de la lettre de crédit.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Protection maximale de la lettre de crédit
                     
                     
                        Montant maximal de couverture, en pourcentage d’expositions sous-jacentes de l’opération, au titre du contrat de protection de la lettre de crédit.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Nom du garant
                     
                     
                        Entrer la dénomination sociale complète du garant (y compris les arrangements en vertu desquels un établissement s’engage à acheter des créances en défaut auprès du vendeur). La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique du garant
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] du garant (y compris les arrangements en vertu desquels un établissement s’engage à acheter des créances en défaut auprès du vendeur).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Couverture maximale de la garantie
                     
                     
                        Montant maximal de la couverture au titre de la garantie/contrat d’achat.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Monnaie de la garantie
                     
                     
                        Devise dans laquelle les fonds provenant de la garantie sont fournis.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Date d’échéance de la garantie
                     
                     
                        Date à laquelle prendra fin la garantie.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Type de transfert des créances
                     
                     
                        Comment le transfert des expositions sous-jacentes à l’acheteur a-t-il été réalisé?
                        Cession parfaite (1)
                        Prêt garanti (2)
                        Autre (3)
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Date d’échéance de l’accord de mise en pension
                     
                     
                        Date à laquelle prendra fin toute mise en pension régissant le transfert des expositions sous-jacentes à l’acheteur.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Montant acheté
                     
                     
                        Montant des expositions sous-jacentes achetées auprès de l’initiateur dans le cadre de cette opération entre la précédente date d’arrêté des données et la date d’arrêté des données de la présente communication de données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Limite maximale de financement
                     
                     
                        Limite maximale de financement qui peut être fourni par l’initiateur dans le cadre de l’opération, à la date d’arrêté des données.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Indice de référence du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        Décrire le type de l’indice de référence du swap de taux d’intérêt sur lequel la jambe payeuse du swap est fixée. En cas de swaps multiples dans cette opération, il doit s’agir du type du swap de taux d’intérêt le plus récent conclu.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                        Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                        Taux du prêteur (LDOR)
                        Autre (OTHR)
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de taux d’intérêt au niveau de l’opération.
                        En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer la date d’échéance du swap le plus récent.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Notionnel du swap de taux d’intérêt
                     
                     
                        Montant notionnel du swap de taux d’intérêt au niveau de l’opération.
                        En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer le notionnel du swap le plus récent.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Monnaie du payeur du swap de devises
                     
                     
                        Entrer la devise dans laquelle la jambe payeuse du swap effectue les paiements. En cas de swaps multiples dans cette opération, il doit s’agir du type du swap de devises le plus récent conclu.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Monnaie du receveur du swap de devises
                     
                     
                        Entrer la devise dans laquelle la jambe receveuse du swap effectue les paiements. En cas de swaps multiples dans cette opération, il doit s’agir du type du swap de devises le plus récent conclu.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Taux de change pour swap de devises
                     
                     
                        Taux de change ayant été fixé pour un swap de devises au niveau de l’opération.
                        En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer le taux de change fixé pour le swap le plus récent.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de devises
                     
                     
                        Date d’échéance du swap de devises au niveau de l’opération.
                        En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer la date d’échéance du swap le plus récent conclu.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Notionnel du swap de devises
                     
                     
                        Montant notionnel du swap de devises au niveau de l’opération.
                        En cas de swaps multiples dans cette opération, entrer le montant couvert par le swap le plus récent conclu.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations au niveau des tranches/obligations
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Identifiant unique – Programme ABCP
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique de programme ABCP que celui entré dans le champ SEAS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Identifiant initial de l’obligation
                     
                     
                        Identifiant unique initial attribué à cet instrument. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Nouvel identifiant de l’obligation
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ SEAT2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer la valeur dans le champ SEAT2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        Code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières)
                     
                     
                        Code ISIN attribué à cet instrument, le cas échéant.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Type de tranche/d’obligation
                     
                     
                        Sélectionner l’option la plus appropriée pour décrire le profil de remboursement de l’instrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Hard bullet (à savoir, date d’échéance fixe) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Soft bullet (à savoir, la date d’échéance prévue peut-être reportée à la date d’échéance légale) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortissement prévu (à savoir, remboursement du principal aux dates d’amortissement prévues) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortissement contrôlé (à savoir, le remboursement du principal débute à une période déterminée) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Date d’émission
                     
                     
                        Date à laquelle cet instrument a été émis.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Date d’échéance légale
                     
                     
                        Date avant laquelle cet instrument doit être remboursé pour ne pas être en défaut.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Monnaie
                     
                     
                        Monnaie dans laquelle est libellé l’instrument.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Encours actuel du capital
                     
                     
                        Montant au pair ou notionnel de l’encours de cet instrument après la date de versement du capital actuel.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Coupon actuel
                     
                     
                        Coupon de l’instrument en points de base.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Indice de référence du taux d’intérêt actuellement applicable (le taux de référence sur la base duquel le taux d’intérêt est fixé):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque d’Angleterre (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux de base de la Banque centrale européenne (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taux du prêteur (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel
                     
                     
                        Échéance de l’indice de référence du taux d’intérêt actuel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Au jour le jour (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intrajournalier (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 jour (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semaine (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semaines (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mois (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 mois (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 mois (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 mois (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 mois (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 mois (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sur demande (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Périodicité de paiement des intérêts
                     
                     
                        Périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cet instrument:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensuel (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestriel (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestriel (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Annuel (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Rehaussement de crédit actuel
                     
                     
                        Rehaussement de crédit actuel de l’instrument, calculé conformément à la définition de l’initiateur/du sponsor/de la SSPE.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Formule de rehaussement de crédit
                     
                     
                        Décrire/entrer la formule utilisée pour calculer le rehaussement de crédit au niveau de l’obligation.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Informations au niveau du compte
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Identifiant unique – Opération ABCP
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique de l’opération ABCP que celui entré dans le champ SEAR2.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Identifiant initial du compte
                     
                     
                        Identifiant unique initial du compte. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Nouvel identifiant du compte
                     
                     
                        Si l’identifiant initial dans le champ SEAA2 ne peut pas être maintenu dans ce champ, entrer le nouvel identifiant ici. Si l’identifiant n’a pas été modifié, entrer le même identifiant que dans le champ SEAA2. L’entité déclarante ne doit pas modifier cet identifiant unique.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Type de compte
                     
                     
                        Type du compte:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Compte de trésorerie (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Compte commun (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Compte de compensation (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilité de trésorerie (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Compte de marge (MGAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre compte (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Solde cible du compte
                     
                     
                        Montant des fonds qui sont en dépôt sur le compte concerné lorsqu’il est entièrement financé, conformément à la documentation de la titrisation.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Solde effectif du compte
                     
                     
                        Solde des fonds en dépôt sur le compte concerné à la date de fin du cumul.
                        Inclure la devise dans laquelle est libellé le montant, en utilisant le format {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Amortissement du compte
                     
                     
                        Le compte est-il amorti tout au long de la durée de vie de la titrisation?
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        Informations au niveau de la contrepartie
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Identifiant unique – Opération ABCP
                     
                     
                        Indiquer ici le même identifiant unique de l’opération ABCP que celui entré dans le champ SEAR2.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de la contrepartie
                     
                     
                        Indiquer l’identifiant d’entité juridique [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] de la contrepartie.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Nom de la contrepartie
                     
                     
                        Indiquer la dénomination sociale complète de la contrepartie. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Type de contrepartie
                     
                     
                        Type de contrepartie:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Banque du compte (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banque du compte de secours (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitateur de la banque du compte (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garant de la banque du compte (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent des garanties (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent des paiements (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent de calcul (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent administratif (AMDI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sous-agent administratif (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent de transfert (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent de vérification (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent des sûretés (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur d’avance de trésorerie (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de sûretés réelles (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de contrats d’investissement garanti (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur d’assurance-crédit (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de facilités de trésorerie (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de facilités de trésorerie de secours (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participant à un prêt hypothécaire sur épargne (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Émetteur (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Initiateur (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendeur (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sponsor de l’entité de titrisation (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Organe de gestion (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Organe de gestion de secours
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitateur de l’organe de gestion de secours (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Organe de gestion spécial (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Souscripteur (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de swap de taux d’intérêt (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de swap de taux d’intérêt de secours (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de swap de devises (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de swap de devises de secours (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auditeur (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conseiller (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mandataire (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Représentant des porteurs de titres (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preneur ferme (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Arrangeur (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Négociant (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestionnaire (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de lettres de crédit (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conduit Multi-Cédant (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entité de titrisation (SSPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent de liquidité ou de liquidation (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Actionnaire du conduit/SSPE (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de facilité de tirage en valeur jour (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de prêts ou de contrats de location pour start-ups (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Contrepartie à la mise en pension (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestionnaire de trésorerie (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banque du compte d’encaissement (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banque du compte de la sûreté (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fournisseur de prêt subordonné (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestionnaire de titres adossés à des prêts aux entreprises (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conseiller du portefeuille (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agent de substitution (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autre (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        Pays d’établissement de la contrepartie
                     
                     
                        Pays dans lequel est établie la contrepartie.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Seuil de notation de la contrepartie
                     
                     
                        Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le seuil de notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données.
                        En cas de notations multiples, toutes les notations doivent être indiquées conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Notation de la contrepartie
                     
                     
                        Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer la note de la contrepartie à la date d’arrêté des données.
                        En cas de seuils de notation multiples, tous les seuils de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Identifiant d’entité juridique de la source de la notation de la contrepartie
                     
                     
                        Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer l’identifiant d’entité juridique du fournisseur de la notation de la contrepartie [tel que spécifié dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF)] à la date d’arrêté des données.
                        En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Nom de la source de la notation de la contrepartie
                     
                     
                        Si un seuil fondé sur des notations est précisé pour le service fourni par cette contrepartie dans la titrisation, entrer le nom complet du fournisseur de la notation de la contrepartie à la date d’arrêté des données. La dénomination entrée doit correspondre à la dénomination associée au LEI dans la base de données de la Global Legal Entity Foundation (GLEIF).
                        En cas de notations multiples, tous les identifiants des fournisseurs de notation doivent être indiqués conformément au schéma XML. S’il n’y a pas de seuil fondé sur des notations, entrer ND5.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        OUI
                     
                  
                        Autres informations
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                        Identifiant unique entré dans le champ SEAS1.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Numéro de ligne des autres informations
                     
                     
                        Entrer le numéro de ligne des autres informations.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Autres informations
                     
                     
                        Autres informations, ligne par ligne.
                     
                     
                        NON
                     
                     
                        NON