CELEX: 32021R0453
Language: mt
Date: 2021-03-15 00:00:00
Title: Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/453 tat-15 ta' Marzu 2021 li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi ta’ rapportar għar-riskju tas-suq (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)

16.3.2021   
               
               
                  MT
               
               
                  Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
               
               
                  L 89/3
               
            
         REGOLAMENT TA’ IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/453
         tat-15 ta' Marzu 2021
         li jistabbilixxi standards tekniċi ta’ implimentazzjoni għall-applikazzjoni tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti speċifiċi ta’ rapportar għar-riskju tas-suq
         (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)
         IL-KUMMISSJONI EWROPEA,
         Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,
         Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 tas-26 ta’ Ġunju 2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu u d-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (1), u b’mod partikolari l-Artikolu 430(6) tiegħu,
         Billi:
         
                     (1)
                  
                  
                     Fl-2019, il-Kumitat ta’ Basel dwar is-Superviżjoni Bankarja (Basel Committee on Banking Supervision, BCBS) ippubblika r-reviżjoni tar-“Rekwiżiti kapitali minimi għar-riskju tas-suq”, bil-għan li jindirizza d-dgħufijiet fit-trattament prudenzjali li jagħti l-banek lill-attivitajiet tal-portafoll tan-negozjar u introduċa, fost l-oħrajn, ir-rekwiżit għal approċċ standardizzat sensittiv għar-riskju tas-suq, li huwa mfassal u kkalibrat biex iservi ta’ riżerva kredibbli għall-approċċ tal-mudelli interni.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Ir-Regolament (UE) 2019/876 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (2) emenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 biex jintroduċi fil-qafas prudenzjali tal-Unjoni r-rekwiżit għall-istituzzjonijiet li jirrapportaw informazzjoni dwar ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji skont dan l-approċċ standardizzat alternattiv u sensittiv għar-riskju.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Jenħtieġ li jiġu stabbiliti rekwiżiti uniformi ta’ rapportar dwar il-fondi proprji skont dan l-approċċ standardizzat alternattiv fir-rigward tar-rapportar lill-awtoritajiet kompetenti f’konformità mal-Artikolu 430b tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u f’konformità mal-att delegat imsemmi fl-Artikolu 461a ta’ dak ir-Regolament.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Skont l-Artikolu 430b(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013, ir-rekwiżiti speċifiċi ta’ rapportar għar-riskju tas-suq stabbiliti f’dak l-Artikolu jenħtieġ li japplikaw mid-data tal-applikazzjoni tal-att delegat imsemmi fl-Artikolu 461a ta’ dak ir-Regolament. Għalhekk huwa xieraq li d-data tal-applikazzjoni ta’ dan ir-Regolament tkun tikkoniċidi mad-data tal-applikazzjoni ta’ dak l-att delegat.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implimentazzjoni ppreżentat lill-Kummissjoni mill-Awtorità Bankarja Ewropea (ABE).
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     L-ABE wettqet konsultazzjonijiet pubbliċi miftuħa dwar l-abbozz tal-istandards tekniċi ta’ implementazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat il-kosti u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet il-parir tal-Grupp tal-Partijiet Bankarji Konċernati stabbilit skont l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (3),
                  
               ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:
         
            Artikolu 1
            Dati ta’ referenza u dati ta’ rapportar
            
               1.   L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 430b, 94 (1) u 325a (1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 lill-awtoritajiet kompetenti fuq bażi trimestrali kif din l-informazzjoni tkun tinsab fil-31 ta’ Marzu, it-30 ta’ Ġunju, it-30 ta’ Settembru u l-31 ta’ Diċembru.
            
            
               2.   L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu 1 sa tmiem il-ġurnata tax-xogħol tal-jiem li ġejjin: it-12 ta’ Mejju, il-11 ta’ Awwissu, il-11 ta’ Novembru u l-11 ta’ Frar.
            
            
               3.   Meta l-jum imsemmi fil-paragrafu 2 ma jkunx jum tax-xogħol fl-Istat Membru tal-awtorità kompetenti li lilha għandha tiġi rrapportata l-informazzjoni, jew ikun is-Sibt jew il-Ħadd, l-informazzjoni għandha tiġi ppreżentata sa tmiem il-ġurnata tax-xogħol tal-jum tax-xogħol li jsegwi.
            
            
               4.   L-istituzzjonijiet għandhom jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti kull korrezzjoni fl-informazzjoni rrapportata mingħajr dewmien bla bżonn.
            
         
         
            Artikolu 2
            Rapportar dwar il-limiti stabbiliti fl-Artikoli 94(1) u 325a(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013
            L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw informazzjoni dwar id-daqs tan-negozju tagħhom fil-karta bilanċjali u barra minnha li huwa soġġett għar-riskju tas-suq, u dwar id-daqs tal-portafoll tan-negozjar tagħhom, fuq bażi individwali jew fuq bażi konsolidata, kif applikabbli, billi jużaw il-mudell 90 tal-Anness I u f’konformità mal-istruzzjonijiet tat-Taqsima 1 tal-Parti II tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.
         
         
            Artikolu 3
            Rapportar dwar l-approċċ standardizzat alternattiv
            L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw ir-riżultati tal-kalkoli bbażati fuq l-approċċ standardizzat alternattiv kif imsemmi fl-Artikolu 430b(1) tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 fuq bażi individwali jew fuq bażi konsolidata, kif applikabbli, billi jużaw il-formola 91 tal-Anness I ta’ dan ir-Regolament u f’konformità mal-istruzzjonijiet tat-Taqsima 2 tal-Parti II tal-Anness II ta’ dan ir-Regolament.
         
         
            Artikolu 4
            
               Formati tal-iskambju tad-
               data
               u informazzjoni assoċjata mal-preżentazzjonijiet
            
            
               1.   L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-informazzjoni msemmija fl-Artikoli 2 u 3 ta’ dan ir-Regolament fil-formati u r-rappreżentazzjonijiet tal-iskambju tad-data speċifikati mill-awtorità kompetenti tagħhom u għandhom jirrispettaw id-definizzjoni tal-punt tad-data tal-mudell tal-punt tad-data u l-formuli ta’ validazzjoni stabbiliti fl-Anness III.
            
            
               2.   Informazzjoni mhux meħtieġa jew mhux applikabbli ma għandhiex tiġi inkluża fil-preżentazzjoni tad-data.
            
            
               3.   Il-valuri numeriċi għandhom jiġu ppreżentati kif ġej:
               
                           (a)
                        
                        
                           punti tad-data bit-tip ta’ data“Monetarja” għandhom jiġu rrapportati bl-użu minimu ta’ preċiżjoni ekwivalenti għal eluf ta’ unitajiet;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           punti tad-data bit-tip ta’ data“Perċentwali” għandhom jiġu espressi għal kull unità b’minimu ta’ preċiżjoni ekwivalenti għal erba’ pożizzjonijiet deċimali;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           punti tad-data bit-tip ta’ data“Numru Sħiħ” għandhom jiġu rrapportati billi ma jintużawx deċimali u preċiżjoni ekwivalenti għal unitajiet.
                        
                     
            
               4.   L-istituzzjonijiet għandhom jiġu identifikati biss permezz tal-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (Legal Entity Identifier, LEI) tagħhom. L-entitajiet ġuridiċi u l-kontropartijiet għajr l-istituzzjonijiet għandhom jiġu identifikati permezz tal-LEI tagħhom fejn dan ikun disponibbli.
            
            
               5.   L-informazzjoni rrapportata mill-istituzzjonijiet għandha tkun assoċjata ma’ dan li ġej:
               
                           (a)
                        
                        
                           ir-rapportar tad-data ta’ referenza u l-perjodu ta’ referenza;
                        
                     
                           (b)
                        
                        
                           il-munita tar-rapportar;
                        
                     
                           (c)
                        
                        
                           l-istandard tal-kontabilità;
                        
                     
                           (d)
                        
                        
                           l-Identifikatur tal-Entità Ġuridika (LEI) tal-istituzzjoni tar-rapportar;
                        
                     
                           (e)
                        
                        
                           l-ambitu tal-konsolidazzjoni.
                        
                     
         
         
            Artikolu 5
            Dħul fis-seħħ u data tal-applikazzjoni
            Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
            Għandu japplika tat-5 ta' Ottubru 2021.
         
         
            Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.
            Magħmul fi Brussell, tat-15 ta' Marzu 2021.
            
               
                  Għall-Kummissjoni
               
               
                  Il-President
               
               Ursula VON DER LEYEN
            
         
         
            (1)  ĠU L, 176, 27.6.2013, p. 1.
         
         
            (2)  Ir-Regolament (UE) 2019/876 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2019 li jemenda r-Regolament (UE) Nru 575/2013 dwar il-proporzjon ta’ lieva finanzjarja, il-proporzjon ta’ finanzjament stabbli nett, rekwiżiti għall-fondi proprji u obbligazzjonijiet eliġibbli, riskju ta’ kreditu tal-kontroparti, riskju tas-suq, skoperturi għal kontropartijiet ċentrali, skoperturi għal impriżi ta’ investiment kollettiv, skoperturi kbar, rekwiżiti ta’ rapportar u divulgazzjoni, u r-Regolament (UE) Nru 648/2012 (ĠU L 150, 7.6.2019, p. 1).
         
            (3)  Ir-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/78/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 12).
      
      
         
            ANNESS I
            REKWIŻITI SPEĊIFIĊI TA’ RAPPORTAR GĦAR-RISKJU TAS-SUQ
            
                        
                           MUDELLI COREP
                        
                     
                  
                        
                           Numru tal-mudell
                        
                     
                     
                        
                           Kodiċi tal-mudell
                        
                     
                     
                        
                           Isem tal-mudell/grupp ta’ mudelli
                        
                     
                     
                        
                           L-isem fil-qosor
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Limiti
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                        90
                     
                     
                        C 90.00
                     
                     
                        LIVELLI LIMITU TAL-PORTAFOLL TAN-NEGOZJAR U TAR-RISKJU TAS-SUQ
                     
                     
                        OTK
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Approċċ Standardizzat Alternattiv għar-riskju tas-suq
                        
                     
                     
                         
                     
                  
                        91
                     
                     
                        C 91.00
                     
                     
                        REKWIŻITI TA’ FONDI PROPRJI
                     
                     
                        MKR ASA SUM
                     
                  
                        
                           C 90.00 Il-portafoll tan-negozjar u l-limiti tar-riskju tas-suq (OTK)
                        
                     
                  
                         
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Negozju fil-karta bilanċjali u barra minnha soġġett għal riskju tas-suq
                        
                     
                     
                        
                           Assi totali
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Tqassim skont il-ktieb regolatorju
                        
                     
                     
                        
                           f’% tal-assi totali
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Portafoll tan-negozjar
                        
                     
                     
                        
                           Portafoll mhux tan-negozjar
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           li minnhom: Operazzjonijiet tal-portafoll tan-negozjar għall-finijiet tal-Artikolu 94 CRR
                        
                     
                     
                        
                           Pożizzjonijiet soġġetti għar-riskju tal-kambju
                        
                     
                     
                        
                           Pożizzjonijiet soġġetti għar-riskju tal-komoditajiet
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        
                           Total
                        
                     
                     
                        
                           f’% tal-assi totali
                        
                     
                  
                        0010
                     
                     
                        0020
                     
                     
                        0030
                     
                     
                        0040
                     
                     
                        0050
                     
                     
                        0060
                     
                     
                        0070
                     
                     
                        0080
                     
                  
                        0010
                     
                     
                        
                           Xahar 3
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0020
                     
                     
                        
                           Xahar 2
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0030
                     
                     
                        
                           Xahar 1
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        
                           C 91.00 Approċċ Standardizzat Alternattiv: Sommarju (MKR ASA SUM)
                        
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                           Pożizzjonijiet soġġetti għal metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet
                        
                     
                  
                        
                           Sensittivitajiet delta mhux ponderati
                        
                     
                     
                        
                           Rekwiżiti ta’ fondi proprji skont ix-xenarji differenti
                        
                     
                  
                        
                           Xenarju ta’ korrelazzjoni baxxa
                        
                     
                     
                        
                           Xenarju ta’ korrelazzjoni medja
                        
                     
                     
                        
                           Xenarju ta’ korrelazzjoni għolja
                        
                     
                  
                        
                           Pożittiv
                        
                     
                     
                        
                           Negattiv
                        
                     
                     
                        
                           Sensittivitajiet netti għal kull klassi ta’ riskju
                        
                     
                     
                        
                           Riskju Delta
                        
                     
                     
                        
                           Riskju Vega
                        
                     
                     
                        
                           Riskju ta’ Kurvatura
                        
                     
                     
                        
                           Total
                        
                     
                     
                        
                           Riskju Delta
                        
                     
                     
                        
                           Riskju Vega
                        
                     
                     
                        
                           Riskju ta’ Kurvatura
                        
                     
                     
                        
                           Total
                        
                     
                     
                        
                           Riskju Delta
                        
                     
                     
                        
                           Riskju Vega
                        
                     
                     
                        
                           Riskju ta’ Kurvatura
                        
                     
                     
                        
                           Total
                        
                     
                  
                        0010
                     
                     
                        0020
                     
                     
                        0030
                     
                     
                        0040
                     
                     
                        0050
                     
                     
                        0060
                     
                     
                        0070
                     
                     
                        0080
                     
                     
                        0090
                     
                     
                        0100
                     
                     
                        0110
                     
                     
                        0120
                     
                     
                        0130
                     
                     
                        0140
                     
                     
                        0150
                     
                  
                        0010
                     
                     
                        
                           Total (Approċċ standardizzat alternattiv)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0020
                     
                     
                        
                           Metodu bbażat fuq is-sensittività
                        
                     
                     
                        
                           Riskju ġenerali tar-rata tal-imgħax (GIRR)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0030
                     
                     
                        
                           Riskju tal-firxa tal-kreditu għal nontitolizzazzjonijiet (CSR)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0040
                     
                     
                        
                           Riskju ta' firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta' korrelazzjoni alternattiva (non-ACTP CSR)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0050
                     
                     
                        
                           Riskju ta' firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta' korrelazzjoni alternattiva (ACTP CSR)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0060
                     
                     
                        
                           Riskju tal-ekwità (EQU)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0070
                     
                     
                        
                           Riskju tal-komoditajiet (COM)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0080
                     
                     
                        
                           Riskju tal-kambju (FX)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0090
                     
                     
                        
                           Riskju ta’ inadempjenza
                        
                     
                     
                        
                           Nontitolizzazzjonijiet
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0100
                     
                     
                        
                           Titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll alternattiv ta’ negozjar ta’ korrelazzjoni (non-ACTP)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0110
                     
                     
                        
                           Titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll alternattiv ta’ negozjar ta’ korrelazzjoni (ACTP)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0120
                     
                     
                        
                           Riskju residwu
                        
                     
                     
                        
                           Sottostanti eżotiċi
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0130
                     
                     
                        
                           Riskji residwi oħra
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               
            
                         
                     
                     
                        
                           Pożizzjonijiet soġġetti għar-riskju ta’ inadempjenza
                        
                     
                     
                        
                           Pożizzjonijiet soġġetti għal riskju residwu
                        
                     
                     
                        
                           Rekwiżiti ta' fondi proprji
                        
                     
                     
                        
                           L-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju
                        
                     
                  
                        
                           Ammonti grossi ta' inadempjenza immedjata u mhux mistennija (jump-to-default, JTD)
                        
                     
                     
                        
                           Valur nozzjonali gross
                        
                     
                  
                        
                           Twal
                        
                     
                     
                        
                           Qosra
                        
                     
                  
                        0160
                     
                     
                        0170
                     
                     
                        0180
                     
                     
                        0190
                     
                     
                        0200
                     
                  
                        0010
                     
                     
                        
                           Total (Approċċ standardizzat alternattiv)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0020
                     
                     
                        
                           Metodu bbażat fuq is-sensittività
                        
                     
                     
                        
                           Riskju ġenerali tar-rata tal-imgħax (GIRR)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0030
                     
                     
                        
                           Riskju tal-firxa tal-kreditu għal nontitolizzazzjonijiet (CSR)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0040
                     
                     
                        
                           Riskju ta' firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta' korrelazzjoni alternattiva (non-ACTP CSR)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0050
                     
                     
                        
                           Riskju ta' firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta' korrelazzjoni alternattiva (ACTP CSR)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0060
                     
                     
                        
                           Riskju tal-ekwità (EQU)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0070
                     
                     
                        
                           Riskju tal-komoditajiet (COM)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0080
                     
                     
                        
                           Riskju tal-kambju (FX)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0090
                     
                     
                        
                           Riskju ta’ inadempjenza
                        
                     
                     
                        
                           Nontitolizzazzjonijiet
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0100
                     
                     
                        
                           Titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll alternattiv ta’ negozjar ta’ korrelazzjoni (non-ACTP)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0110
                     
                     
                        
                           Titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll alternattiv ta’ negozjar ta’ korrelazzjoni (ACTP)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0120
                     
                     
                        
                           Riskju residwu
                        
                     
                     
                        
                           Sottostanti eżotiċi
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        0130
                     
                     
                        
                           Riskji residwi oħra
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
      
      
         
            ANNESS II
            
               STRUZZJONIJIET GĦALL-MILI TAL-MUDELLI FL-ANNESS I DWAR REKWIŻITI SPEĊIFIĊI TAR-RAPPORTAR GĦAR-RISKJU TAS-SUQ
            
            
               PARTI I: STRUZZJONIJIET ĠENERALI
            
            1.   Struttura u konvenzjonijiet
            1.1.   Struttura
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Għall-finijiet tar-rapportar tal-informazzjoni skont dan ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni, l-istituzzjonijiet iridu jimlew żewġ mudelli separati:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    mudell għar-rapportar tal-informazzjoni dwar il-limiti stabbiliti fl-Artikoli 94 u 325a tar-Regolament (UE) Nru 575/2013 u
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    mudell għar-rapportar tas-sommarju tal-pożizzjonijiet u tar-rekwiżiti teoretiċi tal-fondi proprji abbażi tal-approċċ standardizzat alternattiv.
                                 
                              
                  1.2.   Konvenzjoni tal-enumerazzjoni
            
                     
                        2.
                     
                     
                        Il-konvenzjonijiet segwenti jintużaw fir-referenzi għall-kolonni, ir-ringieli u ċ-ċelloli tal-mudelli f’dawn l-istruzzjonijiet u r-regoli ta’ validazzjoni użati għall-validazzjoni tal-informazzjoni rrapportata:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    fl-istruzzjonijiet tintuża n-notazzjoni ġenerali segwenti: {Mudell;Ringiela;Kolonna};
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    fil-każ ta’ referenzi jew regoli ta’ validazzjoni f’mudell, li jirreferu biss għal punti tad-data ta’ dak il-mudell jew jużaw biss lilhom, il-mudell mhuwiex speċifikat: {Ringiela;Kolonna};
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    fil-każ ta’ mudelli b’kolonna waħda biss, issir referenza għar-ringieli biss: {Mudell;Ringiela};
                                 
                              
                                    (d)
                                 
                                 
                                    sinjal ta’ asterisk jintuża biex jesprimi li r-regola ta referenza jew validazzjoni tapplika għar-ringieli jew għall-kolonni speċifikati qabel.
                                 
                              
                  1.3.   Il-konvenzjoni dwar is-sinjali
            
                     
                        3.
                     
                     
                        Kull ammont li jżid il-fondi proprji jew ir-rekwiżiti tal-fondi proprji għandu jiġi rrapportat bħala ċifra pożittiva. Kull ammont li jnaqqas it-total tal-fondi proprji jew tar-rekwiżiti tal-fondi proprji għandu jiġi rrapportat bħala ċifra negattiva. Meta jkun hemm sinjal negattiv (-) qabel id-deżinjazzjoni ta’ element, ma jkun mistenni li tiġi rrapportata ebda ċifra pożittiva għal dak l-element.
                     
                  1.4.   Taqsiriet
            Għall-finijiet ta’ dan l-Anness, ir-Regolament (UE) Nru 575/2013 huwa deżinjat bħala “CRR”.
            
               PARTI II: STRUZZJONIJIET RELATATI MAL-MUDELL
            
            1.   C 90.00 – Il-portafoll tan-negozjar u l-limiti tar-riskju tas-suq
            1.1.   Kummenti ġenerali
            
                     
                        4.
                     
                     
                        L-informazzjoni li tingħata f’dan il-mudell għandha tirrifletti r-riżultat tal-kalkolu msemmi fl-Artikolu 94 CRR (deroga għal negozju żgħir fil-portafoll tan-negozjar), u d-daqs tan-negozju fil-karta bilanċjali u barra minnha ta’ istituzzjoni li jkun soġġett għar-riskju tas-suq ikkalkolat skont l-Artikolu 325a CRR. Din l-informazzjoni tiddetermina jekk japplikax l-obbligu li tiġi rrapportata informazzjoni dwar l-“approċċ standardizzat alternattiv” jew l-“approċċ ta’ mudelli interni alternattivi” msemmijin fl-Artikolu 430 CRR.
                     
                  1.2.   Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi
            
                     
                        5.
                     
                     
                        Ir-riżultat tal-kalkolu msemmi fl-Artikolu 94 CRR u l-informazzjoni dwar id-daqs tan-negozju fil-karta bilanċjali u barra minnha ta’ istituzzjoni soġġett għar-riskju tas-suq ikkalkolati skont l-Artikolu 325a CRR għandhom jiġu rrapportati separatament għal kull tmiem ix-xahar fit-trimestru li għalih jirreferi r-rapport fir-ringieli minn 0010 sa 0030.
                        
                                    
                                       Ringiela
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Referenzi legali u struzzjonijiet
                                    
                                 
                              
                                    0010
                                 
                                 
                                    
                                       Xahar 3
                                    
                                    
                                       Data sa tmiem it-tielet xahar tat-trimestru li għalih jirreferi r-rapport
                                 
                              
                                    0020
                                 
                                 
                                    
                                       Xahar 2
                                    
                                    
                                       Data sa tmiem it-tieni xahar tat-trimestru li għalih jirreferi r-rapport
                                 
                              
                                    0030
                                 
                                 
                                    
                                       Xahar 1
                                    
                                    
                                       Data sa tmiem l-ewwel xahar tat-trimestru li għalih jirreferi r-rapport
                                 
                              
                                    
                                       Kolonna
                                    
                                 
                                 
                                    
                                       Referenzi legali u struzzjonijiet
                                    
                                 
                              
                                    0010
                                 
                                 
                                    
                                       Negozju fil-karta bilanċjali u barra minnha soġġett għal riskju tas-suq
                                    
                                    Artikolu 325 a(2) CRR
                                    L-istituzzjonijiet jirrapportaw l-ammont assolut li jirrifletti n-negozju tal-istituzzjoni fil-karta bilanċjali u barra minnha soġġett għar-riskju tas-suq ikkalkolat f’konformità mal-Artikolu 325a(2) CRR.
                                 
                              
                                    0020 – 0060
                                 
                                 
                                    
                                       Tqassim skont il-ktieb regolatorju
                                    
                                    In-negozju fil-karta bilanċjali u barra minnha soġġett għar-riskju tas-suq għandu jiġi diżaggregat skont il-portafoll tan-negozjar u l-portafoll mhux tan-negozjar.
                                 
                              
                                    0020
                                 
                                 
                                    
                                       Portafoll tan-negozjar
                                    
                                    Il-punti (a), (c) u (f) tal-Artikolu 325a(2) CRR
                                 
                              
                                    0030 – 0040
                                 
                                 
                                    
                                       li minnhom: Operazzjonijiet tal-portafoll tan-negozjar għall-finijiet tal-Artikolu 94 CRR
                                    
                                    L-Artikolu 94(3) CRR
                                    Kif jesiġi l-punt (b) tal-Artikolu 94(3) CRR, l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw il-valuri tas-suq sal-aħħar jum tax-xahar; meta l-valuri tas-suq ma jkunux disponibbli, il-valuri ġusti fl-istess data, jew, fejn il-valuri tas-suq u l-valuri ġusti ma jkunux disponibbli f’dik id-data partikolari, l-aktar valur tas-suq jew valur ġust riċenti.
                                 
                              
                                    0030
                                 
                                 
                                    
                                       Total
                                    
                                    L-Artikolu 94(3) CRR
                                    L-ammont assolut ta’ pożizzjonijiet twal u qosra għandu jingħadd kif jirrikjedi l-punt (c) tal-Artikolu 94(3) CRR.
                                 
                              
                                    0040
                                 
                                 
                                    
                                       f’% tal-assi totali
                                    
                                    Il-punt (a) tal-Artikolu 94(1) CRR
                                    Id-daqs tal-portafoll tan-negozjar għall-finijiet tal-Artikolu 94 CRR għandu jiġi espress bħala perċentwal tal-assi totali.
                                 
                              
                                    0050 – 0060
                                 
                                 
                                    
                                       Portafoll mhux tan-negozjar
                                    
                                    Il-punti (d), (e) u (f) tal-Artikolu 325a(2) CRR
                                    Pożizzjonijiet fil-portafoll mhux tan-negozjar soġġetti għar-riskju tas-suq għandhom jiġu rrapportati diżaggregati f’pożizzjonijiet soġġetti għar-riskju tal-kambju u pożizzjonijiet soġġetti għar-riskju tal-komoditajiet.
                                    L-ammonti rilevanti għandhom jiġu ddeterminati skont il-punti (d) u (e) tal-Artikolu 325a(2) CRR.
                                 
                              
                                    0070
                                 
                                 
                                    
                                       f’% tal-assi totali
                                    
                                    Il-punt (a) tal-Artikolu 325a(1) CRR
                                    In-negozju fil-karta bilanċjali u barra minnha soġġett għar-riskju tas-suq għandu jiġi espress bħala perċentwal tal-assi totali.
                                 
                              
                                    0080
                                 
                                 
                                    
                                       Assi totali
                                    
                                    Il-punt (a) tal-Artikolu 94(1) CRR
                                    Il-punt (a) tal-Artikolu 325a(1) CRR
                                 
                              
                  2.   C 91.00 – Ir-Riskju tas-Suq: Sommarju tal-Approċċ Standardizzat Alternattiv (MKR ASA SUM)
            2.1.   Kummenti Ġenerali
            
                     
                        6.
                     
                     
                        Dan il-mudell jipprovdi informazzjoni fil-qosor dwar il-kalkolu tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-Riskju tas-Suq skont l-Approċċ Standardizzat Alternattiv (ASA), stabbilit fil-Kapitolu 1a tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta CRR.
                     
                  
                     
                        7.
                     
                     
                        Skont l-Approċċ Standardizzat Alternattiv (ASA), l-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskju tas-suq fir-rigward tal-portafoll ta’ pożizzjonijiet fil-portafoll tan-negozjar jew pożizzjonijiet fil-portafoll mhux tan-negozjar li huma soġġetti għar-riskju tal-kambju jew tal-komoditajiet bħala s-somma tat-tliet komponenti segwenti:
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Ir-rekwiżit ta’ fondi proprji skont il-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet kif stabbilit fit-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1a tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta CRR;
                                 
                              
                                    (b)
                                 
                                 
                                    Ir-rekwiżit ta’ fondi proprji għar-riskju ta’ inadempjenza kif stabbilit fit-Taqsima 5 tal-Kapitolu 1a tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta CRR għal pożizzjonijiet fil-portafoll tan-negozjar;
                                 
                              
                                    (c)
                                 
                                 
                                    Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji għar-riskji residwi kif stabbilit fit-Taqsima 4 tal-Kapitolu 1a tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta CRR għal pożizzjonijiet fil-portafoll tan-negozjar.
                                 
                              
                  2.2.   Struzzjonijiet dwar pożizzjonijiet speċifiċi
            
                        
                           Kolonna
                        
                     
                     
                        
                           Referenzi legali u struzzjonijiet
                        
                     
                  
                        0010 – 0150
                     
                     
                        
                           Pożizzjonijiet soġġetti għal metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet
                        
                        Ir-rekwiżiti ta’ fondi proprji kkalkolati skont il-metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet għal riskji delta, vega u kurvatura għal strumenti b’opzjonalità u mingħajrha, kif applikabbli, għandhom jiġu rrapportati separatament u bħala somma fil-mudell.
                        Il-proċess biex jiġu kkalkulati r-rekwiżiti ta’ fondi proprji speċifiċi għall-klassi tar-riskju għandu jitwettaq għal tliet xenarji differenti għal kull klassi ta’ riskju, li għandhom jiġu riflessi fit-taqsima separata tal-mudell:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    ix-xenarju ta’ korrelazzjoni baxxa fil-kolonni minn 0040 sa 0070;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    ix-xenarju ta’ korrelazzjoni medja fil-kolonni minn 0080 sa 0110;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    ix-xenarju ta’ korrelazzjoni għolja fil-kolonni minn 0120 sa 0150.
                                 
                              
                  
                        0010 – 0030
                     
                     
                        
                           Sensittivitajiet delta mhux ponderati
                        
                     
                  
                        0010
                     
                     
                        
                           Sensittivitajiet delta mhux ponderati – Pożittivi
                        
                        L-Artikolu 325f(3) u l-Artikolu 325r CRR.
                        L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittività tal-portafoll tagħhom għal kull fattur ta’ riskju fil-klassi ta’ riskju f’konformità mal-Artikolu 325f(3) CRR. Għandhom jirrapportaw is-somma tas-sensittivitajiet pożittivi kollha għall-fatturi ta’ riskju delta fil-klassi ta’ riskju.
                     
                  
                        0020
                     
                     
                        
                           Sensittivitajiet delta mhux ponderati – Negattivi
                        
                        L-Artikolu 325f(3) u l-Artikolu 325r CRR.
                        L-istituzzjonijiet għandhom jikkalkulaw is-sensittività tal-portafoll tagħhom għal kull fattur ta’ riskju fil-klassi ta’ riskju f’konformità mal-Artikolu 325f (3) CRR. Huma għandhom jirrapportaw is-somma tas-sensittivitajiet negattivi kollha għall-fatturi ta’ riskju delta fil-klassi ta’ riskju.
                     
                  
                        0030
                     
                     
                        
                           Sensittivitajiet delta mhux ponderati – Sensittivitajiet netti għal kull klassi ta’ riskju
                        
                        L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw is-somma netta tas-sensittivitajiet pożittivi kollha u s-sensittivitajiet negattivi kollha lill-fatturi ta’ riskju delta differenti fil-klassi ta’ riskju.
                     
                  
                        0040, 0080, 0120
                     
                     
                        
                           Riskju Delta
                        
                        Il-punt (a) tal-Artikolu 325e(1) u l-Artikolu 325f CRR
                        L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw ir-rekwiżit ta’ fondi proprji speċifiku għall-klassi tar-riskju fir-rigward tar-riskju delta msemmi fl-Artikolu 325f(8) CRR fix-xenarju applikabbli.
                     
                  
                        0050, 0090, 0130
                     
                     
                        
                           Riskju Vega
                        
                        Il-punt (b) tal-Artikolu 325e(1) u l-Artikolu 325f CRR
                        L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw ir-rekwiżit ta’ fondi proprji speċifiku għall-klassi tar-riskju fir-rigward tar-riskju vega msemmi fl-Artikolu 325f(8) CRR fix-xenarji applikabbli.
                     
                  
                        0060, 0100, 0140
                     
                     
                        
                           Riskju ta’ Kurvatura
                        
                        Il-punt (c) tal-Artikolu 325(1) u l-Artikolu 325 g CRR
                     
                  
                        0070, 0110, 0150
                     
                     
                        
                           Total
                        
                        L-Artikolu 325h(3) CRR.
                        Għal kull xenarju l-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw is-somma tar-rekwiżiti ta’ fondi proprji speċifiċi għall-klassi ta’ riskju delta, vega u kurvatura.
                     
                  
                        0160 – 0170
                     
                     
                        
                           Pożizzjonijiet soġġetti għar-riskju ta’ inadempjenza – Ammonti grossi ta’ inadempjenza immedjata u mhux mistennija (jump-to-default, JTD)
                        
                        L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammonti grossi ta’ inadempjenza immedjata u mhux mistennija għall-iskoperturi tagħhom għal strumenti mhux ta’ titolizzazzjoni kkalkolati skont l-Artikolu 325w CRR, għal titolizzazzjonijiet mhux inklużi fl-ACTP determinati skont l-Artikolu 325z ta’ dak is-CRR, u għal skoperturi ta’ titolizzazzjoni u skoperturi mhux ta’ titolizzazzjoni inklużi fl-ACTP determinati skont l-Artikolu 325ac CRR b’diżaggregazzjoni bejn skoperturi twal u qosra.
                     
                  
                        0160
                     
                     
                        
                           Twal
                        
                     
                  
                        0170
                     
                     
                        
                           Qosra
                        
                     
                  
                        0180
                     
                     
                        
                           Pożizzjonijiet soġġetti għal riskju residwu – Valur nozzjonali gross
                        
                        L-Artikolu 325u CRR.
                        L-istituzzjonijiet għandhom jirrapportaw l-ammonti nozzjonali grossi, kif imsemmi fl-Artikolu 325u(3) CRR, tal-istrumenti msemmijin fl-Artikolu 325u(2) CRR li huma soġġetti għar-rekwiżit ta’ fondi proprji għar-riskji residwi kif imsemmi fil-paragrafi (1) u (4) tal-Artikolu 325u CRR.
                     
                  
                        0190
                     
                     
                        
                           Rekwiżiti ta’ Fondi Proprji
                        
                        L-Artikolu 325h(4), l-Artikoli minn 325w sa 325ad u l-Artikolu 325u CRR
                        Ir-rekwiżit kapitali ddeterminat skont il-Kapitolu 1a tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta CRR għal pożizzjonijiet fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-approċċ standardizzat alternattiv.
                     
                  
                        0200
                     
                     
                        
                           L-ammont totali tal-iskopertura għar-riskju
                        
                        Il-punt (b) tal-Artikolu 92(3) CRR u l-Artikolu 92(4) CRR
                     
                  
               
            
                        
                           Ringiela
                        
                     
                     
                        
                           Referenzi legali u struzzjonijiet
                        
                     
                  
                        0010
                     
                     
                        
                           Totali (approċċ standardizzat alternattiv)
                        
                     
                  
                        0020 – 0080
                     
                     
                        
                           Metodu bbażat fuq is-sensittivitajiet
                        
                        It-Taqsima 2 tal-Kapitolu 1a tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta CRR
                     
                  
                        0020
                     
                     
                        
                           Riskju ġenerali tar-rata tal-imgħax (GIRR)
                        
                        Il-punt (b) tal-Artikolu 325d(1) CRR
                     
                  
                        0030
                     
                     
                        
                           Riskju tal-firxa tal-kreditu għal nontitolizzazzjonijiet (CSR)
                        
                        Il-punt (ii) tal-Artikolu 325d(1) CRR
                     
                  
                        0040
                     
                     
                        
                           Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiva (non-ACTP CSR)
                        
                        Il-punt (iii) tal-Artikolu 325d(1) CRR
                     
                  
                        0050
                     
                     
                        
                           Riskju ta’ firxiet tal-kreditu għal titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll tan-negozjar ta’ korrelazzjoni alternattiva (ACTP CSR)
                        
                        Il-punt (iv) tal-Artikolu 325d(1) CRR
                     
                  
                        0060
                     
                     
                        
                           Riskju tal-ekwità (EQU)
                        
                        Il-punt (v) tal-Artikolu 325d(1) CRR
                     
                  
                        0070
                     
                     
                        
                           Riskju tal-komoditajiet (COM)
                        
                        Il-punt (vi) tal-Artikolu 325d(1) CRR
                     
                  
                        0080
                     
                     
                        
                           Riskju tal-kambju (FX)
                        
                        Il-punt (vii) tal-Artikolu 325d(1) CRR
                     
                  
                        0090 – 0110
                     
                     
                        
                           Riskju ta’ inadempjenza
                        
                        It-Taqsima 5 tal-Kapitolu 1a tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta CRR
                     
                  
                        0090
                     
                     
                        
                           Nontitolizzazzjonijiet
                        
                        Is-Subtaqsima 1 tat-Taqsima 5 tal-Kapitolu 1a tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta CRR
                     
                  
                        0100
                     
                     
                        
                           Titolizzazzjoni mhux inkluża fil-portafoll alternattiv ta’ negozjar ta’ korrelazzjoni (non-ACTP)
                        
                        Is-Subtaqsima 2 tat-Taqsima 5 tal-Kapitolu 1a tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta CRR
                     
                  
                        0110
                     
                     
                        
                           Titolizzazzjoni inkluża fil-portafoll alternattiv ta’ negozjar ta’ korrelazzjoni (ACTP)
                        
                        Is-Subtaqsima 3 tat-Taqsima 5 tal-Kapitolu 1a tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta CRR
                     
                  
                        0120 – 0130
                     
                     
                        
                           Riskju residwu
                        
                        It-Taqsima 4 tal-Kapitolu 1a tat-Titolu IV tal-Parti Tlieta CRR
                     
                  
                        0120
                     
                     
                        
                           Sottostanti eżotiċi
                        
                        Il-punt (a) tal-Artikolu 325u(2) CRR
                     
                  
                        0130
                     
                     
                        
                           Riskji residwi oħra
                        
                        Il-punt (b) tal-Artikolu 325u(2) CRR