CELEX: 32015R0003
Language: fr
Date: 2014-09-30 00:00:00
Title: Règlement délégué (UE) 2015/3 de la Commission du 30 septembre 2014 complétant le règlement (CE) n ° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de publication relatives aux instruments financiers structurés  Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

6.1.2015   
            
            
               FR
            
            
               Journal officiel de l'Union européenne
            
            
               L 2/57
            
         RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/3 DE LA COMMISSION
   du 30 septembre 2014
   complétant le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de publication relatives aux instruments financiers structurés
   (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
   LA COMMISSION EUROPÉENNE,
   vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
   vu le règlement (CE) no 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit (1), et notamment son article 8 ter, paragraphe 3, troisième alinéa,
   considérant ce qui suit:
   
               (1)
            
            
               En vertu de l’article 8 ter du règlement (CE) no 1060/2009, les investisseurs devraient recevoir des informations suffisantes sur la qualité et les performances des actifs sous-jacents aux instruments financiers structurés (IFS), afin d’être à même de procéder à une évaluation fondée de la qualité de crédit des IFS. Cette information suffisante devrait, en outre, réduire la dépendance des investisseurs à l’égard des notations de crédit et favoriser l’émission de notations de crédit non sollicitées.
            
         
               (2)
            
            
               Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les instruments financiers ou autres actifs résultant d’une opération ou d’un dispositif de titrisation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 61), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (2), dès lors que l’émetteur, l’initiateur ou le sponsor est établi et, à cet effet, a son siège statutaire dans l’Union. Ne devraient donc relever du présent règlement que les instruments financiers ou autres actifs résultant d’une opération par laquelle, ou d’un dispositif par lequel, le risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble d’expositions est subdivisé en tranches et présente les caractéristiques visées dans la disposition précitée. Conformément au règlement (UE) no 575/2013, une exposition qui crée une obligation de paiement direct pour une opération ou un dispositif utilisé pour financer ou gérer des actifs corporels ne devrait pas être considérée comme une exposition sur une opération de titrisation, même si l’opération ou le dispositif comporte des obligations de paiement de rangs différents.
            
         
               (3)
            
            
               Le champ d’application du présent règlement ne devrait pas se limiter aux instruments financiers structurés assimilables à des valeurs mobilières, mais devrait également inclure d’autres instruments financiers et actifs résultant d’une opération ou d’un dispositif de titrisation, tels que les instruments du marché monétaire, y compris les programmes de papier commercial adossé à des actifs. En outre, le présent règlement devrait s’appliquer aux instruments financiers structurés, qu’ils fassent ou non l’objet d’une notation de crédit émise par une agence de notation enregistrée dans l’Union. Les IFS privés ou bilatéraux, de même que les IFS qui ne sont pas offerts au public ou admis à négociation sur un marché réglementé, devraient également entrer dans le champ d’application du présent règlement.
            
         
               (4)
            
            
               Le présent règlement contient des modèles de communication standard pour un certain nombre de catégories d’actifs. Sans préjudice du champ d’application du présent règlement, et jusqu’à ce que de nouvelles obligations d’information aient été élaborées par l’AEMF et adoptées par la Commission, ces modèles de communication standard et toutes les obligations de déclaration prévues par le présent règlement ne devraient s’appliquer qu’aux instruments financiers structurés qui sont adossés à des actifs sous-jacents inclus dans la liste des catégories d’actifs sous-jacents spécifiées dans le présent règlement et qui, en outre, ne revêtent pas un caractère privé ou bilatéral.
            
         
               (5)
            
            
               Il convient que les émetteurs, les initiateurs et les sponsors, lorsqu’ils se conforment au présent règlement, se conforment également à la législation nationale et de l’Union régissant la protection de la confidentialité des sources d’information et le traitement des données à caractère personnel, afin d’éviter toute infraction à cette législation.
            
         
               (6)
            
            
               L’émetteur, l’initiateur et le sponsor pourront désigner une entité comme étant chargée de transmettre les informations au site internet à mettre en place par l’AEMF conformément à l’article 8 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1060/2009 (ci-après le «site internet sur les IFS»). Ils devraient également avoir la possibilité d’externaliser l’obligation de déclaration à une autre entité, par exemple un organe de gestion. Cela devrait toutefois être sans préjudice de la responsabilité qui leur incombe en vertu du présent règlement.
            
         
               (7)
            
            
               Un certain nombre d’instructions techniques concernant, entre autres, les modalités de transmission ou le format des fichiers que les émetteurs, les initiateurs et les sponsors devront fournir devraient être publiées par l’AEMF sur son site internet. L’AEMF devrait publier ces instructions techniques suffisamment longtemps avant la date d’application des obligations de déclaration prévues dans le présent règlement pour permettre aux émetteurs, aux initiateurs, aux sponsors et aux autres parties concernées de développer des systèmes et procédures adéquats, conformes à ces instructions techniques.
            
         
               (8)
            
            
               Les informations à fournir en vertu du présent règlement devraient être présentées sous un format standard, afin de permettre un traitement automatique des données du site internet sur les IFS. Ce format devrait, en outre, être facilement accessible à tout utilisateur du site internet sur les IFS. L’AEMF devraient veiller à ce que les autorités compétentes sectorielles aient accès au site internet sur les IFS, aux fins de l’exécution des tâches qui leur sont assignées en vertu du règlement (CE) no 1060/2009.
            
         
               (9)
            
            
               Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis par l’AEMF à la Commission conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3).
            
         
               (10)
            
            
               L’AEMF a procédé à une consultation publique sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels connexes et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué par l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.
            
         
               (11)
            
            
               Il est nécessaire de prévoir un délai raisonnable pour laisser aux émetteurs, aux initiateurs et aux sponsors des IFS établis dans l’Union le temps de s’adapter et de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au présent règlement, et à l’AEMF le temps de développer le site internet sur les IFS sur lequel les informations requises en vertu du présent règlement devraient être publiées. Le présent règlement devrait donc s’appliquer à partir du 1er janvier 2017. Toutefois, l’AEMF devrait communiquer les instructions techniques nécessaires suffisamment longtemps avant la date d’application du présent règlement. Il est en effet nécessaire de laisser aux émetteurs, aux initiateurs et aux sponsors d’IFS établis dans l’Union le temps de développer des systèmes et procédures adéquats, conformes à ces instructions techniques, de manière à garantir l’exhaustivité et l’exactitude des informations fournies. Il est également nécessaire de leur permettre de tenir compte de l’évolution des marchés financiers de l’Union,
            
         A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
   Article premier
   Champ d’application
   Le présent règlement s’applique aux instruments financiers structurés dont l’émetteur, l’initiateur ou le sponsor est établi dans l’Union et qui sont émis après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
   Article 2
   Entité déclarante
   1.   L’émetteur, l’initiateur et le sponsor d’un instrument financier structuré peuvent désigner une ou plusieurs entités comme étant chargées de publier les informations requises en vertu des articles 3 et 4 et de l’article 5, paragraphe 3, du présent règlement sur le site internet visé à l’article 8 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1060/2009 (ci-après le «site internet sur les IFS»). Ces entités publient les informations requises sur le site internet sur les IFS conformément aux articles 4 à 7 du présent règlement.
   2.   L’émetteur, l’initiateur ou le sponsor d’un instrument financier structuré qui a désigné une ou plusieurs entités déclarantes conformément au paragraphe 1 en informe l’AEMF sans délai. Cette désignation est sans préjudice de la responsabilité incombant à l’émetteur, à l’initiateur et au sponsor de se conformer à l’article 8 ter du règlement (CE) no 1060/2009.
   Article 3
   Informations à publier
   Lorsqu’un instrument financier structuré est adossé à l’un quelconque des actifs sous-jacents visés à l’article 4, l’entité déclarante fournit les informations suivantes au site internet sur les IFS:
   
               a)
            
            
               des informations au niveau du prêt, à fournir via les modèles de communication standard joints aux annexes I à VII;
            
         
               b)
            
            
               quand il y a lieu pour un instrument financier structuré donné, les documents suivants, y compris une description détaillée de la cascade des paiements liés à l’instrument financier structuré:
               
                           i)
                        
                        
                           le document d’offre ou le prospectus final, assorti des documents relatifs à la conclusion de l’opération, y compris tout document publié dont la référence est indiquée dans le prospectus ou qui régit le fonctionnement de l’opération, à l’exclusion des avis juridiques;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           l’accord de vente, de cession, de novation ou de transfert d’actifs et toute déclaration de fiducie pertinente;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           les contrats de recouvrement, de recouvrement de secours, d’administration et de gestion des flux de trésorerie;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           l’acte de fiducie, l’acte de garantie, le contrat d’agence, l’accord bancaire de compte, le contrat d’investissement garanti, les termes intégrés, la convention de fiducie globale ou la convention de définition de la fiducie;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           tout accord intercréanciers, toute documentation sur les swaps et tous accords de prêt subordonné, de prêt au démarrage et de facilité de trésorerie pertinents;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           toute autre documentation sous-jacente essentielle à la compréhension de l’opération;
                        
                     
         
               c)
            
            
               en l’absence de prospectus établi conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (4), un résumé de l’opération ou un aperçu des principales caractéristiques de l’instrument financier structuré, y compris:
               
                           i)
                        
                        
                           la structure de l’opération;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           les caractéristiques des actifs, les flux de trésorerie, les dispositifs de rehaussement de crédit et de soutien à la liquidité;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           les droits de vote des porteurs obligataires et la relation entre les porteurs obligataires et les autres créanciers privilégiés dans le cadre de l’opération;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           une liste de tous les événements déclencheurs, mentionnés dans les documents fournis au site internet sur les IFS conformément au point b), qui pourraient avoir une incidence importante sur la performance de l’instrument financier structuré;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           les organigrammes donnant une vue d’ensemble de l’opération, des flux de trésorerie et de la structure de propriété;
                        
                     
         
               d)
            
            
               les rapports aux investisseurs, contenant les informations prévues à l’annexe VIII.
            
         Article 4
   Actifs sous-jacents
   Les exigences d’information prévues à l’article 3 s’appliquent aux instruments financiers structurés adossés aux actifs sous-jacents suivants:
   
               a)
            
            
               hypothèques résidentielles: cette catégorie d’instruments financiers structurés comprend les instruments financiers structurés adossés à des prêts hypothécaires et des prêts sur valeur domiciliaire («home equity loans»), à taux normal («prime») et à risque («non-prime»). Doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe I;
            
         
               b)
            
            
               hypothèques commerciales: cette catégorie d’instruments financiers structurés comprend les instruments financiers structurés adossés à des prêts accordés pour des bureaux ou des locaux de vente au détail, à des prêts consentis à des établissements de soins hospitaliers, à des maisons de retraite ou établissements de soins de longue durée, à des installations d’entreposage, à des établissements hôteliers ou à des établissements de soins de suite et de réadaptation, à des prêts industriels et à des biens en propriété partagée. Doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe II;
            
         
               c)
            
            
               prêts aux petites et moyennes entreprises: doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe III;
            
         
               d)
            
            
               prêts automobiles: doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe IV;
            
         
               e)
            
            
               prêts à la consommation: doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe V;
            
         
               f)
            
            
               prêts sur cartes de crédit: doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe VI;
            
         
               g)
            
            
               locations aux particuliers ou aux entreprises: doivent être fournies au site internet sur les IFS, pour cette catégorie d’instruments financiers structurés, les informations prévues dans le modèle joint à l’annexe VII.
            
         Article 5
   Périodicité des déclarations
   1.   Les informations prévues à l’article 3, points a) et d), sont publiées sur une base trimestrielle, au plus tard un mois après la date d’échéance du paiement des intérêts dus sur l’instrument financier structuré concerné.
   2.   Les informations prévues à l’article 3, points b) et c), sont publiées sans délai après l’émission de l’instrument financier structuré.
   3.   Outre les exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2:
   
               a)
            
            
               lorsque les exigences prévues à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (5) sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) s’appliquent aussi en ce qui concerne un instrument financier structuré, toute information rendue publique en vertu de cet article est ensuite publiée sans délai sur le site internet sur les IFS par l’entité déclarante;
            
         
               b)
            
            
               lorsque le point a) ne s’applique pas, l’entité déclarante publie sans délai sur le site internet sur les IFS tout changement ou événement important ayant trait à l’une des situations ou l’un des éléments suivants:
               
                           i)
                        
                        
                           une violation des obligations prévues dans les documents fournis conformément à l’article 3, point b);
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           des caractéristiques structurelles susceptibles d’influer de manière importante sur les performances de l’instrument financier structuré;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           le profil de risque de l’instrument financier structuré et des actifs sous-jacents.
                        
                     
         Article 6
   Procédures de déclaration
   1.   L’entité déclarante transmet des fichiers de données compatibles avec le système installé à cet effet sur le site internet sur les IFS et conformes aux instructions techniques qui seront publiées par l’AEMF sur son site internet.
   2.   L’AEMF publie ces instructions techniques sur son site internet au plus tard le 1er juillet 2016.
   3.   L’entité déclarante conserve les fichiers transmis au site internet sur les IFS et réceptionnés par celui-ci sous une forme électronique pendant cinq ans au moins. L’entité déclarante ou l’émetteur, l’initiateur ou le sponsor mettent ces fichiers à la disposition des autorités compétentes sectorielles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point r), du règlement (CE) no 1060/2009 à la demande de celles-ci.
   4.   Lorsque l’entité déclarante, l’émetteur, l’initiateur ou le sponsor détecte des erreurs factuelles dans les données qui ont été transmises au site internet sur les IFS, il ou elle corrige sans délai les données concernées.
   Article 7
   Déclarations entre la date d’entrée en vigueur et la date d’application du présent règlement
   1.   Pour les instruments financiers structurés émis entre la date d’entrée en vigueur et la date d’application du présent règlement, l’émetteur, l’initiateur et le sponsor ne se conforment aux obligations de déclaration prévues dans le présent règlement que dans le cas des instruments financiers structurés toujours en circulation à ladite date d’application.
   2.   L’émetteur, l’initiateur et le sponsor ne sont pas tenus de conserver les informations requises en vertu du présent règlement entre la date d’entrée en vigueur et la date d’application de celui-ci.
   Article 8
   Entrée en vigueur
   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
   Il s’applique à compter du 1er janvier 2017.
   Toutefois, son article 6, paragraphe 2, est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
   
      Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
      Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2014.
      
         
            Par la Commission
         
         
            Le président
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 1.
   
      (2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
   
      (3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
   
      (4)  Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).
   
      (5)  Règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (JO L 173 du 12.6.2014, p. 1).
   
      ANNEXE I
      
         Modèle de déclaration pour les instruments financiers structurés adossés à des emprunts hypothécaires résidentiels
      
      ACTIFS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Constante/Variable
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  Date d’arrêté du pool
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date d’arrêté du pool ou du portefeuille. Toutes les dates sont sous la forme AAAA-MM-JJ.
               
            
                  Identifiant du pool
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant du pool ou du portefeuille/nom de la transaction.
               
            
                  Identifiant du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique (ID) de chaque prêt. L’ID de l’emprunt devra être identique pendant toute la durée de vie de la transaction.
               
            
                  Initiateur
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Prêteur ayant avancé les fonds à l’origine du prêt.
               
            
                  Identifiant du recouvreur
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique par recouvreur pour identifier l’entité chargée du recouvrement du prêt.
               
            
                  Identifiant de l’emprunteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique (ID) par emprunteur (n’indiquant pas le véritable nom) – pour permettre l’identification de chaque emprunteur ayant souscrit des prêts multiples dans le pool (par exemple des avances de prêt/des privilèges de second rang font l’objet de déclarations séparées). L’ID de l’emprunteur devra être identique sur toute la durée de vie de la transaction.
               
            
                  Identifiant du bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique par bien pour permettre d’identifier les biens qui sont l’objet de prêts multiples (par exemple des compléments de prêt/des privilèges de second rang font l’objet de déclarations séparées).
               
            
                  
                     Informations relatives à l’emprunteur
                  
               
            
                  Situation professionnelle de l’emprunteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Situation professionnelle de l’emprunteur.
               
            
                  Revenu principal
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Revenu principal brut annuel garanti de l’emprunteur (pas les loyers).
               
            
                  Vérification de revenu pour le revenu principal
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Vérification de revenu pour le revenu principal.
               
            
                  
                     Caractéristiques du prêt
                  
               
            
                  Date d’initiation du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Date/Numérique
               
               
                  Date de l’avance initiale du prêt.
               
            
                  Date d’échéance du prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Date/Numérique
               
               
                  La date d’échéance du prêt.
               
            
                  But
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  But du prêt.
               
            
                  Durée du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Durée contractuelle initiale (en nombre de mois).
               
            
                  Libellé de la devise du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise du prêt.
               
            
                  Encours initial
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours initial du prêt (commissions incluses).
               
            
                  Encours actuel
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant de l’encours du prêt à la date d’arrêté du pool. Ce montant doit inclure tous les montants garantis par l’hypothèque et sera assimilé au capital dans la transaction.
               
            
                  Méthode de remboursement
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de remboursement du capital.
               
            
                  Périodicité des versements
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Périodicité des versements dus, c’est-à-dire nombre de mois entre chaque versement.
               
            
                  Versement dû
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Versement périodique contractuel dû (le versement dû en l’absence d’autres dispositions de versement en vigueur).
               
            
                  Type de versement
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de versement au capital.
               
            
                  
                     Taux d’intérêt
                  
               
            
                  Type de taux d’intérêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de taux d’intérêt.
               
            
                  Indice du taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Indice du taux d’intérêt courant (taux de référence à partir duquel est fixé le taux d’intérêt de l’hypothèque).
               
            
                  Taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux d’intérêt courant (%).
               
            
                  Marge sur le taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Marge sur le taux d’intérêt courant [pour les prêts à taux fixe, elle est égale au taux d’intérêt courant, pour les prêts à taux variable, c’est la marge en sus (ou en moins si la valeur est négative) sur le taux d’intérêt servant d’indice].
               
            
                  Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Intervalle en nombre de mois après lequel le taux d’intérêt est ajusté (pour les prêts à taux variable).
               
            
                  Marge à la révision 1
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  La marge (%) sur le prêt à la date de la première révision.
               
            
                  Date 1 de révision des intérêts
               
               
                  Variable
               
               
                  Date/Numérique
               
               
                  Prochaine date à laquelle le taux d’intérêt sera modifié (par exemple modification de la marge d’escompte, fin de la période fixe, réajustement du prêt, etc.; il ne s’agit pas de la prochaine date de changement de la valeur du LIBOR).
               
            
                  Marge à la révision 2
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  La marge (%) sur le prêt à la date de la deuxième révision.
               
            
                  Date 2 de révision des intérêts
               
               
                  Variable
               
               
                  Date/Numérique
               
               
                  Date du deuxième ajustement du taux d’intérêt.
               
            
                  Marge à la révision 3
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  La marge (%) sur le prêt à la date de la troisième révision.
               
            
                  Date 3 de révision des intérêts
               
               
                  Variable
               
               
                  Date/Numérique
               
               
                  Date du troisième ajustement du taux d’intérêt.
               
            
                  Indice du taux d’intérêt révisé
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Indice du taux d’intérêt suivant.
               
            
                  
                     Bien et sûretés supplémentaires
                  
               
            
                  Code postal du bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Indiquer obligatoirement au minimum les deux ou trois premiers caractères.
               
            
                  Type de bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de bien.
               
            
                  Ratio prêt/valeur initial du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Ratio prêt/valeur (Loan to Value – LTV) initial du prêt souscrit par l’initiateur. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total.
               
            
                  Montant de la valorisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Valeur du bien à la date de la dernière avance de prêt avant titrisation. Les valorisations doivent être dans la même devise que celle du prêt.
               
            
                  Type de valorisation initiale
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de valorisation à l’initiation.
               
            
                  Date de valorisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Date/Numérique
               
               
                  Date de la dernière valorisation du bien lors de la dernière avance du prêt avant titrisation.
               
            
                  Ratio prêt/valeur courant du prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le ratio prêt/valeur courant du prêt de l’initiateur. Pour les prêts avec privilèges de second rang, il s’agit du ratio prêt/valeur combiné ou total.
               
            
                  Montant de la valorisation courante
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le montant de la valorisation la plus récente (si, par exemple, il y avait eu plusieurs valorisations lors de la reprise du bien, ce devrait être la valeur la plus basse). Les valorisations doivent être dans la même devise que celle du prêt.
               
            
                  Type de valorisation courante
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de valorisation courante.
               
            
                  Date de valorisation courante
               
               
                  Variable
               
               
                  Date/Numérique
               
               
                  La date de la valorisation la plus récente.
               
            
                  
                     Informations relatives à la performance
                  
               
            
                  Situation du compte
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Situation courante du compte.
               
            
                  Encours des arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours courant des arriérés. Les arriérés sont définis comme: total des versements arrivés à échéance MOINS total des versements reçus à ce jour MOINS tout montant capitalisé. L’encours ne doit pas inclure les commissions perçues au titre du compte.
               
            
                  Nombre de mois d’arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Nombre de mois depuis que le prêt présente des arriérés (à la date d’arrêté du pool) selon la définition de l’initiateur.
               
            
                  Arriérés à un mois
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours des arriérés (selon la définition supra de la rubrique «Encours des arriérés») au mois précédent
               
            
                  Arriérés à deux mois
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours des arriérés (selon la définition supra de la rubrique «Encours des arriérés») à deux mois.
               
            
                  Contentieux
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Indicateur pour montrer que des procédures de contentieux sont en cours.
               
            
                  Date de remboursement
               
               
                  Variable
               
               
                  Date/Numérique
               
               
                  Date à laquelle le remboursement a été effectué.
               
            
                  Défaut ou saisie hypothécaire
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements.
               
            
                  Date du défaut ou de la saisie hypothécaire
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Date du défaut ou de la saisie hypothécaire.
               
            
                  Limite basse du prix de vente
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Prix atteint par la vente du bien en cas de saisie hypothécaire, arrondi à la dizaine de milliers la plus proche.
               
            
                  Perte sur vente
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Perte totale nette hors commissions, intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (non compris la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital).
               
            
                  Recouvrements cumulés
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Recouvrements cumulés – ne concerne que les cas avec pertes.
               
            
         
      INFORMATIONS SUR LES OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Constante/Variable
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Champs au niveau des informations sur les titres ou obligations
                  
               
            
                  Date du rapport
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle le rapport sur la transaction a été émis. Toutes les dates sont sous la forme AAAA-MM-JJ.
               
            
                  Émetteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom de l’émetteur et de la série d’émissions, le cas échéant.
               
            
                  Prélèvements sur la facilité de trésorerie
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Confirmer s’il y a eu prélèvement ou non sur la facilité de trésorerie au cours de la période se terminant à la date du dernier versement d’intérêt.
               
            
                  
                     Champs au niveau des informations sur les sûretés
                  
               
            
                  Mesures/ratios de déclenchement
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Présence d’incidents de paiement, dilution, défaut, perte ou mesures ou ratios similaires sur les sûretés et relatifs à leur remboursement anticipé ou autres seuils d’événements déclencheurs, à la date courante de détermination. Un événement déclencheur s’est-il produit?
               
            
                  Taux moyen constant de remboursement anticipé
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le rapport doit comprendre le taux constant moyen de remboursement anticipé (CPR) des prêts hypothécaires résidentiels sous-jacents. Dans certaines juridictions, le pool d’hypothèques résidentielles peut inclure des prêts professionnels. Le CPR moyen est le montant annualisé exprimé en pourcentage du capital remboursé par anticipation au-delà des remboursements prévus. Le CPR moyen est calculé en divisant tout d’abord l’encours réel du capital du prêt hypothécaire résidentiel (c’est-à-dire le solde réel) par l’encours du capital de l’échéancier en supposant qu’il n’y ait eu aucun remboursement anticipé. Le quotient obtenu est ensuite élevé à une puissance dont l’exposant est le chiffre douze divisé par le nombre de mois depuis l’émission. Le résultat est ensuite soustrait du chiffre un, le reste est multiplié par cent (100) pour obtenir le CPR moyen. Ce calcul est le suivant:
                  
                     
               
            
                  
                     Informations relatives au point de contact de la transaction
                  
               
            
                  Point de contact
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom du service ou de la (des) personne(s) qui détien(nen)t les sources d’information.
               
            
                  Informations concernant le point de contact
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Numéro de téléphone et courriel.
               
            
         
      INFORMATIONS SUR CHAQUE TRANCHE D’OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Constante/Variable
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Champ concernant la tranche
                  
               
            
                  Nom de la classe des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  La désignation (généralement une lettre et/ou un chiffre) donnée à une tranche de RMBS qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
               
            
                  Code ISIN
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Code(s) ISIN, ou leur absence, tout autre code unique tel qu’un CUSIP, affectés à cette tranche par une plateforme ou une autre entité. S’il y a plusieurs codes, les séparer par des virgules.
               
            
                  Date de versement des intérêts
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date périodique à laquelle est prévu le versement d’intérêts aux porteurs d’une tranche spécifique d’un instrument financier structuré adossé à des hypothèques résidentielles.
               
            
                  Date de versement du capital
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date périodique à laquelle est prévu un remboursement du capital aux porteurs d’une tranche spécifique d’un instrument financier structuré adossé à des hypothèques résidentielles.
               
            
                  Devise
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  L’unité (les unités) de change dans laquelle (lesquelles) le(s) solde(s) des titres et des paiements sont enregistrés.
               
            
                  Taux de référence
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  L’indice de référence du taux d’intérêt tel que défini dans la documentation relative à l’émission (par exemple Euribor à trois mois) applicable à une tranche spécifique d’un instrument financier structuré adossé à des hypothèques résidentielles.
               
            
                  Date d’émission des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle les obligations ont été émises.
               
            
   
      ANNEXE II
      
         Informations au niveau des prêts – Modèle de déclaration pour les instruments financiers structurés adossés à des emprunts hypothécaires commerciaux
      
      PRÊT:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Constante/Variable
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Identifiants du prêt
                  
               
            
                  Identifiant du pool de la transaction
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Le nom unique de la transaction ou de l’opération.
               
            
                  Date d’arrêté du pool
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date d’arrêté du pool ou du portefeuille.
               
            
                  Date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date d’émission de l’opération – Date de la première cotation des obligations
               
            
                  
                     Conditions initiales du prêt
                  
               
            
                  Identifiant du groupe
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Code alphanumérique affecté à chaque groupe de prêts dans le cadre d’une émission.
               
            
                  Identifiant du recouvreur du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Chaîne de caractères unique identifiant le prêt pour le recouvreur.
               
            
                  Identifiant du prêt dans la circulaire d’offre
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Numéro unique ou nom du prêt dans la circulaire ou le prospectus d’offre ou nom affecté au prêt dans le cadre de la transaction ou du pool.
               
            
                  Sponsor du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Sponsor du prêt.
               
            
                  Date d’initiation du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date de l’avance initiale du prêt.
               
            
                  Devise du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise du prêt.
               
            
                  Encours total du prêt à la date d’initiation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours total du prêt à l’initiation représentant la facilité à 100 %, c’est-à-dire le montant titrisé et non titrisé/en propre et non possédé (dans la devise du prêt).
               
            
                  Durée initiale du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Durée contractuelle (en mois) à la date d’initiation.
               
            
                  Date de début de l’amortissement
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle commencera l’amortissement sur le prêt global (cette date peut être antérieure à la date de titrisation).
               
            
                  Code de l’indice du taux d’intérêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Indice du taux d’intérêt courant (taux de référence à partir duquel est fixé le taux d’intérêt de l’hypothèque).
               
            
                  Taux d’intérêt initial du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux d’intérêt global à la date d’initiation du prêt. En cas de tranches multiples avec différents taux d’intérêt, appliquer un taux en moyenne pondérée.
               
            
                  Première date d’échéance du versement d’intérêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  La date à laquelle le premier versement d’intérêt sur le prêt était échu après la date d’initiation du prêt.
               
            
                  Pays du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Pays du prêt.
               
            
                  But du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  But du prêt.
               
            
                  Garantie par hypothèque
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Le prêt est-il garanti par l’hypothèque des biens?
               
            
                  
                     Statistiques du prêt à la date de titrisation
                  
               
            
                  Taux de couverture du service de la dette portant sur le prêt (global) à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le taux de couverture du service de la dette (DSCR) appliqué au prêt (global) à la date de titrisation.
               
            
                  Ratio prêt/valeur du prêt (global) à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le ratio prêt/valeur du prêt (global) à la date de titrisation.
               
            
                  Taux de couverture des intérêts à la date de titrisation (prêt-A)
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Calcul du taux de couverture des intérêts à la date de titrisation pour un prêt-A, à partir de la documentation de l’émission.
               
            
                  Taux de couverture du service de la dette à la date de titrisation (prêt-A)
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Calcul du taux de couverture du service de la dette à la date de titrisation pour un prêt-A, à partir de la documentation de l’émission.
               
            
                  Ratio prêt/valeur du prêt-A à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Ratio prêt/valeur du prêt à la date de titrisation du prêt-A à partir de la documentation de l’émission.
               
            
                  Encours de capital engagé à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours engagé, y compris les montants non prélevés, du prêt dans sa totalité, à la date de titrisation.
               
            
                  Encours réel du capital à la date de titrisation (totalité du prêt)
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours réel du capital du prêt dans sa totalité à la date de titrisation, tel que spécifié dans la circulaire d’offre.
               
            
                  Capital et intérêts périodiques dus à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le montant prévisionnel du capital et des intérêts, qui sera dû à la date de la prochaine échéance du prêt, à partir de la date de titrisation.
               
            
                  Taux du prêt à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux d’intérêt global (par exemple LIBOR + marge) utilisé pour calculer les intérêts dus sur le prêt à la date de titrisation.
               
            
                  Rang de la charge à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La sûreté affectée à la titrisation est-elle de premier rang?
               
            
                  Durée restante à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Nombre de mois restants (à l’exclusion de toute option de prolongation) jusqu’à l’échéance du prêt, à la date de titrisation.
               
            
                  Durée restante de l’amortissement à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Durée d’amortissement restante exprimée en nombre de mois jusqu’à l’échéance du prêt. Si l’amortissement n’a pas commencé à la date de titrisation, cette durée sera inférieure à la durée restante à la date de titrisation.
               
            
                  Date d’échéance du prêt à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date d’échéance du prêt telle que définie dans le contrat de prêt, sans tenir compte de toute prolongation de la durée du prêt éventuellement prévue dans le contrat. La date d’échéance initiale du prêt.
               
            
                  Encours réel du capital à la date de titrisation (prêt-A)
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours réel du capital du prêt noté A à la date de titrisation tel qu’identifié dans la circulaire d’offre.
               
            
                  Option de prolongation
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Indiquer s’il existe une option d’étendre la durée du prêt et de repousser la date d’échéance.
               
            
                  Durée de l’option de prolongation la plus courte
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Durée en mois de l’option de prolongation la plus courte disponible pour le prêt.
               
            
                  Nature de l’option de prolongation
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type d’option de prolongation.
               
            
                  
                     Données relatives aux sûretés
                  
               
            
                  Nombre de biens immobiliers à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le nombre de biens utilisés comme garantie pour le prêt à la date de titrisation.
               
            
                  Nombre de biens à la date d’arrêté du pool
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le nombre de biens immobiliers utilisés comme garantie pour le prêt à la date d’arrêté du pool.
               
            
                  Biens donnés en garantie du prêt à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Entrer les identifiants uniques (PC1) des biens utilisés comme garantie pour le prêt à la date de titrisation.
               
            
                  Biens donnés en garantie du prêt à la date d’arrêté du pool
               
               
                  Variable
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Entrer les identifiants uniques (PC1) des biens utilisés comme garantie pour le prêt à la date d’arrêté du pool.
               
            
                  
                     Données relatives à la convention de prêt
                  
               
            
                  Méthode pour le taux de couverture des intérêts (prêt global)
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Définir le mode de calcul du ratio de couverture des intérêts (ICR) requis par la convention au niveau de la totalité du prêt, la méthode de calcul induite.
               
            
                  Méthode pour le taux de couverture du service de la dette (totalité du prêt)
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Définir le mode de calcul du taux de couverture du service de la dette (DSCR) requis par la convention au niveau de la totalité du prêt, la méthode de calcul induite.
               
            
                  Méthode pour le ratio prêt/valeur du prêt (total)
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Définir le mode de calcul du ratio prêt/valeur du prêt requis par la convention au niveau de la totalité du prêt, la méthode de calcul induite.
               
            
                  Autre code de convention financière (totalité du prêt)
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Si un autre code est requis par la convention financière pour le taux de couverture des intérêts (ICR) ou le taux de couverture de la dette (DSCR) au niveau du prêt dans sa totalité.
               
            
                  Méthode pour le taux de couverture des intérêts (prêt-A)
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Définir la méthode de calcul du taux de couverture des intérêts pour le prêt-A.
               
            
                  Méthode pour le taux de couverture du service de la dette (prêt-A)
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Définir la méthode de calcul du taux de couverture du service de la dette pour le prêt-A.
               
            
                  Méthode pour le ratio prêt/valeur du prêt (prêt-A)
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Définir la méthode de calcul du ratio prêt/valeur du prêt-A.
               
            
                  
                     Statistiques sur les biens sous-jacents à la date de titrisation
                  
               
            
                  Revenus à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Total des revenus souscrits provenant de toutes sources pour un bien, comme décrit dans la circulaire d’offre. En cas de biens multiples, indiquer la somme des revenus des biens.
               
            
                  Charges d’exploitation à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Total des charges d’exploitation souscrites pour les biens comme décrit dans la circulaire d’offre. Elles peuvent inclure les impôts fonciers, l’assurance, l’administration, les services collectifs, l’entretien et les réparations et les coûts directs du bien pour le propriétaire; les dépenses d’investissement et les commissions de crédit-bail sont exclues.
               
            
                  Recettes nettes d’exploitation à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Revenus moins charges d’exploitation à la date de titrisation (champ «Revenus à la date de titrisation» moins «Charges d’exploitation à la date de titrisation»). En cas de biens multiples, faire la somme des valeurs.
               
            
                  Dépenses d’investissement à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Dépenses d’investissement à la date de titrisation (par opposition aux réparations et à l’entretien), si elles sont identifiées dans la circulaire d’offre.
               
            
                  Trésorerie nette à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Recettes nettes d’exploitation moins dépenses d’investissement à la date de titrisation (champ «Recettes nettes d’exploitation à la date de titrisation» moins «Dépenses d’investissement à la date de titrisation»).
               
            
                  Devise utilisée dans les informations financières lors de la titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La devise utilisée dans les informations financières des champs «Revenus à la date de titrisation» – «Trésorerie nette à la date de titrisation».
               
            
                  Indicateur du taux de couverture des intérêts/taux de couverture du service de la dette à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Mode de calcul/d’application du ratio de couverture du service de la dette lorsqu’un prêt concerne plusieurs biens.
               
            
                  Valorisation du portefeuille des biens à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  La valorisation des biens en garantie du prêt à la date de titrisation comme décrit dans la circulaire d’offre. En cas de biens multiples, indiquer la somme de la valeur des biens.
               
            
                  Devise de la valorisation du portefeuille des biens à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La devise utilisée pour la valorisation du champ «Valorisation du portefeuille des biens à la date de titrisation».
               
            
                  Date de la valorisation à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  La date à laquelle la valorisation des biens indiquée dans la circulaire d’offre a été effectuée. S’il y a plusieurs biens et plusieurs dates, indiquer la date la plus récente.
               
            
                  Taux d’occupation valorisé à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Pourcentage de la surface à louer faisant l’objet d’un contrat de location signé à la date de titrisation, si indiqué dans la circulaire d’offre (les locataires peuvent ne pas occuper les lieux, mais paient le loyer). En cas de biens multiples, utiliser une moyenne pondérée en faisant le calcul {% actuel alloué (biens) × (occupation)} pour chaque bien.
               
            
                  Total des comptes bloqués à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Solde total des comptes de réserve légaux au niveau du prêt à la date de titrisation.
               
            
                  Encaissement des fonds de garantie bloqués
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Entrer «O» s’il y a des versements placés dans des comptes de réserve à seule fin de couvrir les baux fonciers, les assurances ou les impôts (et non pas l’entretien, les améliorations, les dépenses d’investissement) comme exigé par le contrat de prêt, sinon entrer N.
               
            
                  Encaissement d’autres réserves
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Y a-t-il des montants placés sur des comptes de réserve autres que pour les taxes sur les baux à construction ou les assurances comme le stipule le contrat de prêt pour les améliorations effectuées par le locataire, des commissions de crédit-bail et éléments similaires concernant le bien ou dans le but d’apporter une garantie supplémentaire à ce prêt?
               
            
                  Constitution de garantie sur événement déclencheur
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Le contrat de prêt exige-t-il de constituer des réserves en cas de survenue d’un événement déclencheur?
               
            
                  Événement déclencheur de la constitution de garantie
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Types d’événements déclencheurs.
               
            
                  Montants/réserves de garantie cibles
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montants/réserves de garantie cibles.
               
            
                  Conditions de mainlevée du compte de garantie
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Conditions de mainlevée du compte de garantie.
               
            
                  Conditions de prélèvement sur la réserve de trésorerie
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Quand la réserve de trésorerie peut-elle être utilisée?
               
            
                  Devise du compte de garantie
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Devises des versements de garantie. Champs «Total des comptes bloqués à la date de titrisation» et «Montants/réserves de garantie cibles».
               
            
                  
                     Données relatives au regroupement et substitution de prêts
                  
               
            
                  Prêt avec garantie croisée
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Indiquer si le prêt est à garantie croisée (par exemple les garanties des prêts 1 et 44 sont croisées, tout comme celles des prêts 4 et 47).
               
            
                  Prêt de substitution
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Le prêt est-il le substitut d’un autre prêt à une date postérieure à la date de titrisation?
               
            
                  Date de substitution
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  S’il y a eu substitution de prêt après la date de titrisation, indiquer la date de cette substitution.
               
            
                  Délai de grâce autorisé
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Nombre de jours passés au-delà de l’échéance pendant lesquels le prêteur n’appliquera pas de pénalité de retard ou ne déclarera pas le versement comme effectué en retard.
               
            
                  Indicateur de financement supplémentaire
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Y a-t-il pour le prêt dans sa totalité un financement supplémentaire/une dette mezzanine?
               
            
                  
                     Données relatives aux taux d’intérêt (à la date de titrisation)
                  
               
            
                  Type de taux d’intérêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de taux d’intérêt appliqué au prêt.
               
            
                  Code de la méthode de décompte des intérêts
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La convention sur le décompte des «jours» servant à calculer les intérêts.
               
            
                  Arriérés d’intérêt
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Y a-t-il des arriérés sur les intérêts à recevoir sur le prêt?
               
            
                  Type d’amortissement prêt-A (si applicable)
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type d’amortissement d’un prêt-A.
               
            
                  
                     Données relatives à l’amortissement du prêt global (à la date de titrisation)
                  
               
            
                  Type d’amortissement du prêt dans sa totalité (si applicable)
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type d’amortissement du prêt dans sa totalité.
               
            
                  Cumul des intérêts autorisé
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Les documents du prêt permettent-ils de cumuler les intérêts et de les capitaliser?
               
            
                  Date de fin d’interdiction du remboursement anticipé
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date à partir de laquelle le prêteur permet le remboursement anticipé du prêt.
               
            
                  Date de fin de l’indemnité actuarielle
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date à partir de laquelle le prêteur autorise le remboursement anticipé du prêt sans pénalité de remboursement anticipé ou indemnité actuarielle. Date à partir de laquelle il peut y avoir remboursement anticipé du prêt sans indemnité actuarielle.
               
            
                  Date de fin de la pénalité de remboursement anticipé
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date à partir de laquelle le prêteur autorise un remboursement anticipé du prêt sans obligation de payer une pénalité.
               
            
                  Description des conditions de remboursement anticipé
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Devrait refléter les informations de la circulaire d’offre. Par exemple, si les conditions de remboursement anticipé prévoient une pénalité de 1 % l’année un, 0,5 % l’année deux et 0,25 % l’année trois du prêt, ces indications peuvent apparaître dans la circulaire d’offre sous la forme: 1 % (12), 0,5 % (24), 0,25 % (36).
               
            
                  Y a-t-il défaut de prêt en cas de non-paiement sur les créances prioritaires?
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Y a-t-il défaut de prêt en cas de non-paiement sur les créances prioritaires?
               
            
                  Y a-t-il défaut sur le bien en cas de non paiement sur les prêts de même rang?
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Les non-versements sur les prêts de même rang constituent-ils un défaut sur le bien?
               
            
                  
                     Données relatives à la couverture du prêt (à la date de titrisation)
                  
               
            
                  Taux plafond sur la durée du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux maximal à payer par l’emprunteur sur un prêt à taux variable tel qu’exigé dans les conditions du contrat de prêt.
               
            
                  Taux plancher sur la durée du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux minimal à payer par l’emprunteur sur un prêt à taux variable tel qu’exigé dans les conditions du contrat de prêt.
               
            
                  Type de swap au niveau du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Décrire le type de swap appliqué au niveau du prêt.
               
            
                  Fournisseur du swap de créances
               
               
                  Variable
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom de l’organe qui effectue le swap de créances.
               
            
                  Type de swap de taux d’intérêt au niveau du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Décrire le type de swap de taux d’intérêt qui s’applique au prêt.
               
            
                  Type de swap de devises au niveau du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Décrire le type de swap de devises.
               
            
                  Taux de change du swap de devises au niveau du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le taux de change qui a été fixé pour un swap de devises au niveau du prêt.
               
            
                  Date de début du swap au niveau du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date de début du swap au niveau du prêt.
               
            
                  Date de fin du swap au niveau du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date de fin du swap au niveau du prêt.
               
            
                  Obligation de l’emprunteur de payer des frais de résiliation sur le swap au niveau du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Dans quelle mesure l’emprunteur est-il obligé de payer des frais de résiliation à l’organe qui met le swap en place?
               
            
                  
                     Données relatives à l’ajustement des taux du prêt (à la date de titrisation)
                  
               
            
                  Périodicité des versements
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Périodicité des versements couvrant l’amortissement et les intérêts du prêt conformément aux documents d’origine du prêt.
               
            
                  Périodicité de révision du taux
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Périodicité à laquelle le taux d’intérêt est révisé conformément aux documents d’origine du prêt.
               
            
                  Périodicité de révision des versements
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Périodicité à laquelle le versement couvrant le capital et les intérêts est révisé conformément aux documents d’origine du prêt.
               
            
                  Décalage (en jours) de fixation de l’indice
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le nombre de jours avant la date de versement des intérêts de fixation du taux d’intérêt (par exemple valeur de l’Euribor fixé deux jours avant la date de versement des intérêts).
               
            
                  Date de détermination de l’indice
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Si le contrat de prêt prévoit des dates spécifiques pour fixer le taux, entrer la prochaine date de détermination de l’indice.
               
            
                  
                     Données relatives à la syndication et à la participation
                  
               
            
                  Structure du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Utiliser le code de structure du prêt pour décrire la structure appliquée au prêt, par exemple prêt global, ventilation A/B, prêt syndiqué.
               
            
                  Prêt syndiqué
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Le prêt est-il un prêt syndiqué?
               
            
                  Pourcentage du total de la facilité de prêt à titriser
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Pourcentage du prêt total à titriser à la date de titrisation.
               
            
                  Droit de la partie dominante à prendre part aux décisions importantes
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Est-ce qu’un porteur de participations autre que l’émetteur a le droit de prendre des décisions majeures?
               
            
                  Banque chef de file de la syndication
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Banque chef de file.
               
            
                  
                     Données diverses relatives au prêt
                  
               
            
                  Voie de recours pour rupture des clauses financières
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Voie de recours pour rupture des clauses financières.
               
            
                  Initiateur du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom de l’initiateur/prêteur qui a vendu le prêt à l’émetteur. Nom de l’entité responsable en dernier lieu des représentations et des garanties du prêt.
               
            
                  Pénalités pour non présentation des informations financières
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Indicateur de pénalités imposées à l’emprunteur pour n’avoir pas présenté les informations financières requises (compte d’exploitation, échéancier, etc.) comme définies par la documentation du prêt.
               
            
                  Recours pour le prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Y a-t-il recours à une autre partie (par exemple un garant) en cas de défaut de l’emprunteur à une obligation en vertu du contrat de prêt?
               
            
                  Code d’arrondi
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Méthode d’arrondi pour le taux d’intérêt.
               
            
                  Incrément d’arrondi
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  L’incrément exprimé en pourcentage pour arrondir un taux afin de déterminer le taux d’intérêt conformément au contrat de prêt.
               
            
                  Nom du recouvreur spécial à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom du recouvreur spécial à la date de titrisation.
               
            
                  Norme de recouvrement
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Norme de recouvrement (choix). Le recouvreur du prêt administre-t-il le prêt global (les composantes A et B) ou juste la composante A ou la composante B?
               
            
                  
                     Données relatives à la date de versement
                  
               
            
                  Date de versement du prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle le capital et les intérêts du prêt sont versés à l’émetteur, normalement la date de versement des intérêts du prêt.
               
            
                  Date de versement complet
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle tous les versements ont été effectués en totalité, sans manquement. Sur un prêt performant, ce sera la date de versement immédiatement antérieure à la date entrée dans le champ «Date de versement du prêt».
               
            
                  Date de révision du taux
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Pour les prêts à taux variable, la prochaine date à laquelle le taux d’intérêt doit changer. Pour les prêts à taux fixe, entrer la date du prochain versement d’intérêts.
               
            
                  Prochaine date d’ajustement des versements
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Pour les prêts à taux variable, la prochaine date à laquelle le montant du capital et/ou des intérêts doit être modifié. Pour les prêts à taux fixes, entrer la prochaine date de versement.
               
            
                  Date d’échéance du prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  La date courante d’échéance du prêt telle que définie dans le contrat de prêt. Ne pas tenir compte de toute prolongation acceptée de la date d’échéance qui pourrait être autorisée dans le cadre du contrat de prêt.
               
            
                  Date du prochain versement
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date du prochain versement sur le prêt.
               
            
                  
                     Données relatives au taux
                  
               
            
                  Valeur de l’indice courant (sur le prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  L’indice utilisé pour déterminer le taux d’intérêt courant sur le prêt global. Le taux d’intérêt (avant marge) utilisé pour calculer les intérêts versés à la date de versement du prêt (dans sa totalité) dans le champ «Date de versement du prêt».
               
            
                  Marge courante sur le taux (sur le prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Marge utilisée pour déterminer le taux d’intérêt courant sur le prêt global. La marge utilisée pour calculer le taux d’intérêt versé à la date de versement du prêt (global) dans le champ «Date de versement du prêt».
               
            
                  Taux d’intérêt courant du prêt (sur le prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le taux d’intérêt total utilisé pour calculer les intérêts versés à la date de versement du prêt (global) du champ «Date de versement du prêt» [somme des champs «Valeur de l’indice courant (sur le prêt global)» et «Marge courante sur le taux (sur le prêt global)» pour les prêts à taux variable].
               
            
                  Taux d’intérêt courant (prêt-A)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux brut annuel utilisé pour calculer les intérêts sur la période courante de l’échéancier de la partie A du prêt.
               
            
                  Prochain taux (sur le prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  La prochaine valeur de l’indice utilisé pour déterminer le taux d’intérêt courant du prêt global. Le taux d’intérêt (avant marge) utilisé pour calculer les intérêts versés à partir de l’encours réel à la fin du prêt (global) «Encours réel à la fin du prêt (prêt global)».
               
            
                  Taux courant par défaut (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux d’intérêt complet utilisé pour calculer les intérêts par défaut à la date de versement du prêt dans le champ «Date de versement du prêt».
               
            
                  
                     Données relatives au capital
                  
               
            
                  Encours au début de la période courante (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours au début de la période courante. Encours du prêt au début de la période d’échéance des intérêts utilisé pour calculer les intérêts dus à la date de versement du prêt dans le champ «Date de versement du prêt».
               
            
                  Montant périodique du capital (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Versement du capital prévu à l’échéancier pour la période courante. L’échéance du capital dû à l’émetteur à la date de versement du prêt dans le champ «Date de versement du prêt», soit l’amortissement et non les remboursements anticipés.
               
            
                  Encours prévu à la fin de la période courante (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours du capital à la fin de la période courante après amortissement mais avant tout remboursement anticipé. L’encours du capital du prêt restant à rembourser après le versement au capital de l’échéance mais avant tout remboursement anticipé [champ «Encours résiduel à l’ouverture de la période courante (prêt global)» moins «Montant périodique du capital (prêt global)»].
               
            
                  Versements au capital non prévus à l’échéancier (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Versements hors échéancier sur le capital, reçus pendant la période courante. Autres versements reçus pendant la période d’échéance des intérêts, utilisés pour rembourser le prêt. Il peut s’agir de produits de la vente, de remboursements anticipés volontaires, ou de montants provenant d’une liquidation.
               
            
                  Autres ajustements du capital (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Ajustements hors échéancier du capital pendant la période de calcul des intérêts, non associés à des mouvements de trésorerie. Tout montant qui entraînerait une diminution ou une augmentation de l’encours dans la période courante et qui ne soit ni considéré comme un paiement hors échéancier du capital, ni un paiement prévu à l’échéancier du capital.
               
            
                  Capital réel versé
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le capital réel versé à compter de la date d’échéance la plus récente des intérêts.
               
            
                  Encours réel du prêt à la fin de la période (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours réel du capital à la fin de la période courante. Le reste réel à rembourser du capital au début de la période suivante des échéances d’intérêts après tous les versements au capital.
               
            
                  Encours au début de la période (prêt-A)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours (prêt-A) au début de la période courante. L’encours du prêt-A au début de la période d’échéances des intérêts utilisé pour calculer les intérêts dus à la date de remboursement du prêt.
               
            
                  Total des versements au capital (prêt-A)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Tous les versements au capital (prêt-A) reçus pendant la période courante. Versement au capital du prêt-A dû à l’émetteur du prêt à la date de versement du prêt dans le champ «Date de versement du prêt», c’est-à-dire un amortissement et non pas un remboursement anticipé.
               
            
                  Encours réel du prêt à la fin de la période (prêt-A)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours réel du capital (prêt-A) à la fin de la période courante. La valeur de l’encours du capital du prêt-A après versement de l’échéance du capital prévue.
               
            
                  Encours de la facilité engagée non prélevée (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  La facilité restante sur le prêt global (dette de premier rang)/le solde non prélevé à la fin de la période. Le montant de la facilité sur le prêt global (dette de premier rang) à la date de fin de l’échéance des intérêts que l’emprunteur peut encore prélever.
               
            
                  
                     Données relatives aux intérêts
                  
               
            
                  Montant périodique des intérêts dus (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Intérêts bruts sur la période, en supposant qu’aucun remboursement anticipé n’aura été effectué pendant la période courante du prêt global. Les intérêts totaux dus à la date de remboursement du prêt, en supposant qu’aucun remboursement anticipé n’aura été effectué pendant la période d’échéance des intérêts. Les intérêts doivent être basés sur le taux sous-jacent conformément au contrat de prêt.
               
            
                  Trop perçu/moins perçu sur les intérêts dus pour remboursement anticipé
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Moins perçu ou trop perçu d’intérêts par rapport aux intérêts prévus à l’échéancier pour la période courante, non lié à un défaut de paiement sur le prêt. Provient d’un remboursement anticipé reçu à une date autre que la date d’échéance prévue.
               
            
                  Autre ajustement des intérêts
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Champ pendant du champ «Autres ajustements du capital (prêt global)» pour indiquer des ajustements sur les intérêts non prévus à l’échéancier pour la période de recouvrement concernée.
               
            
                  Amortissement négatif
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Amortissement négatif/intérêt différé/intérêt capitalisé sans pénalité.
               
            
                  Intérêts réels versés (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Intérêts réels sur le prêt global versés pendant la période courante. Montant total des intérêts versés par l’emprunteur au cours de la période d’échéance des intérêts ou à la date de remboursement du prêt.
               
            
                  Intérêts réels versés (prêt-A)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant total des intérêts versés sur le prêt-A au cours de la période d’échéance des intérêts ou à la date de remboursement du prêt.
               
            
                  Intérêts réels versés pour défaut de paiement
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Intérêts réels pour défaut de paiement sur prêt, versés pendant la période courante. Montant total des intérêts pour défaut versés par l’emprunteur au cours de la période d’échéance des intérêts ou à la date de remboursement du prêt.
               
            
                  Intérêts différés (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Intérêts différés sur le prêt global. Les intérêts différés représentent la différence entre les intérêts qu’un emprunteur paie effectivement en moins sur un prêt hypothécaire et la valeur des intérêts capitalisés sur l’encours du capital.
               
            
                  Intérêts capitalisés (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Intérêts capitalisés sur le prêt global. Il y a intérêts capitalisés lorsque des intérêts sont ajoutés à l’encours du prêt à la fin de la période d’échéance des intérêts conformément au contrat de prêt.
               
            
                  
                     Données relatives au capital et aux intérêts
                  
               
            
                  Total du capital et des intérêts dus conformément à l’échéancier (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Versement à l’émetteur du capital et des intérêts dus sur le prêt pour la période courante (prêt global). Total du capital et des intérêts dus à la date de remboursement du prêt [la somme des champs «Montant périodique du capital (prêt global)» et «Montant périodique des intérêts dus (prêt global)» peut être utilisée pour les calculs de ratio de couverture du service de la dette (DSCR)].
               
            
                  Encours total des moins perçus enregistrés sur le capital et les intérêts (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montants cumulés sur le capital et intérêts (P et I) dus sur le prêt à la fin de la période courante. Montant cumulé de tous les impayés sur le capital et les intérêts à la date de versement du prêt.
               
            
                  Total des autres montants restant à percevoir
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours des montants cumulés dus sur le prêt (par exemple prime d’assurance, loyers fonciers, dépenses d’investissement) à la fin de la période courante qui ont été payés par l’émetteur/le recouvreur. Montant cumulé de toutes les mesures de sauvegarde du bien et autres sommes qui ont été avancées par le recouvreur ou l’émetteur et qui n’ont pas encore été remboursées par l’emprunteur.
               
            
                  Cumul des montants dus
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Somme des champs «Encours total des moins perçus enregistrés sur le capital et les intérêts (prêt global)» et «Total des autres montants restant à percevoir».
               
            
                  Seuil déclencheur du remboursement atteint
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Le seuil déclencheur du remboursement a-t-il été atteint?
               
            
                  Type d’amortissement en cours
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Le type d’amortissement appliqué au prêt-A.
               
            
                  Total de l’échéance du capital et des intérêts à percevoir (prêt-A)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Versement du capital et des intérêts prévu à l’échéancier, dû à l’émetteur sur le prêt-A pour la période courante.
               
            
                  
                     Données financières les plus récentes depuis le début de l’année
                  
               
            
                  Manquement de l’emprunteur à son obligation d’information
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  L’emprunteur manque-t-il à son obligation de transmettre des rapports au recouvreur ou au prêteur?
               
            
                  Revenu le plus récent
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Total des revenus pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (c’est-à-dire depuis le début de l’année ou les 12 derniers mois) pour tous les biens.
               
            
                  Ratio prêt/valeur du prêt le plus récent (Loan to Value – LTV) (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Ratio prêt/valeur du prêt le plus récent (appliqué au prêt global) à partir de la documentation du prêt.
               
            
                  Taux de couverture du service de la dette le plus récent (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux de couverture du service de la dette (DSCR) le plus récent appliqué au prêt (global) à partir de la documentation du prêt.
               
            
                  Taux de couverture des intérêts le plus récent (prêt global)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux de couverture des intérêts le plus récent appliqué au prêt (global) à partir de la documentation du prêt.
               
            
                  Taux de couverture des intérêts le plus récent (prêt-A)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux de couverture des intérêts le plus récent appliqué au prêt-A à partir de la documentation du prêt.
               
            
                  Taux de couverture du service de la dette le plus récent (prêt-A)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux de couverture du service de la dette (DSCR) le plus récent appliqué au prêt-A à partir de la documentation d’offre.
               
            
                  Ratio prêt/valeur du prêt le plus récent (Loan to Value – LTV) (prêt-A)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Ratio prêt/valeur du prêt le plus récent (appliqué au prêt-A) à partir de la documentation d’offre.
               
            
                  
                     Informations relatives aux fonds de réserve et aux fonds de garantie bloqués (escrow)
                  
               
            
                  Solde total des réserves
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Solde total des comptes de réserve au niveau du prêt à la date de versement du prêt. Il inclut l’entretien, les réparations et les frais liés à l’environnement, etc. (hors réserves pour assurance et impôts). Il inclut les charges locales dans les réserves. Doit être complété, si le champ «Encaissement d’autres réserves» est «O» (oui).
               
            
                  Un événement déclencheur du fonds de garantie bloqué s’est produit
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Entrer «O» s’il s’est produit un événement qui a provoqué la constitution de montants de réserve. Entrer «N» si les fonds de garantie sont constitués pour répondre aux conditions normales du contrat de prêt.
               
            
                  Montants ajoutés aux fonds de garantie pendant la période courante
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant ajouté aux fonds de garantie ou réserves pendant la période courante.
               
            
                  Devise des réserves
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise des réserves.
               
            
                  Devise du compte de garantie
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise des fonds de garantie.
               
            
                  
                     Données relatives à la liquidation et au remboursement anticipé
                  
               
            
                  Date de liquidation/remboursement anticipé
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle est reçu un versement au capital non prévu à l’échéancier ou des produits de la liquidation.
               
            
                  Code de liquidation/remboursement anticipé
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Code affecté à tout versement non prévu au capital ou aux produits de la liquidation reçus durant la période de collecte.
               
            
                  
                     Données relatives à la couverture au niveau de l’emprunteur
                  
               
            
                  Nom du fournisseur de swap pour le prêt (niveau de l’emprunteur)
               
               
                  Variable
               
               
                  Texte
               
               
                  Le nom du fournisseur de swap pour le prêt si l’emprunteur a un contrat direct avec la contrepartie du swap.
               
            
                  Notations réelles du fournisseur du swap (niveau de l’emprunteur)
               
               
                  Variable
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifie les notations de la contrepartie du swap à la date de remboursement du prêt.
               
            
                  Événement causant la fin complète ou partielle du swap au niveau du prêt pour la période courante (niveau de l’emprunteur)
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Si le swap a pris fin pendant la période courante, en indiquer la raison.
               
            
                  Versement périodique net dû au fournisseur du swap (niveau de l’emprunteur)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant du versement effectué par l’emprunteur à la contrepartie du swap à la date de versement du prêt comme exigé par le contrat de swap.
               
            
                  Versement périodique net dû par le fournisseur du swap (niveau de l’emprunteur)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant du versement effectué par la contrepartie du swap à l’emprunteur à la date de versement du prêt comme exigé par le contrat de swap.
               
            
                  Frais de résiliation du swap dus au fournisseur du swap
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant de tout versement dû par l’emprunteur à la contrepartie du swap pour avoir mis fin au swap complètement ou partiellement.
               
            
                  Moins perçu sur le paiement des frais de résiliation du swap
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant de tout moins perçu, s’il y a lieu, pour couvrir les frais d’annulation du swap à la suite de la résiliation complète ou partielle du swap, payé par l’emprunteur.
               
            
                  Frais de résiliation dus par la contrepartie du swap
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant de tout gain payé à l’emprunteur par la contrepartie du swap à la résiliation complète ou partielle du swap.
               
            
                  Prochaine date de révision du swap
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date de la prochaine date de révision du swap au niveau du prêt.
               
            
                  Données relatives au swap
               
               
                  Variable
               
               
                  Texte
               
               
                  Données relatives au swap.
               
            
                  
                     Données relatives au prêt en retard de paiement
                  
               
            
                  Statut des biens immobiliers
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Statut des biens immobiliers.
               
            
                  Statut du prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Statut du prêt (position actuelle, non-versement, etc.). Si un prêt a de multiples codes d’état déclenchés, le code à indiquer est à la discrétion du recouvreur.
               
            
                  Date de début d’exécution
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle la saisie ou la procédure d’administration ou une procédure d’exécution alternative a été engagée à l’encontre de l’emprunteur ou acceptée par lui.
               
            
                  Code de la stratégie de restructuration
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Stratégie de restructuration.
               
            
                  Calendrier attendu des recouvrements
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Calendrier attendu des recouvrements en mois.
               
            
                  En insolvabilité
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  État de l’insolvabilité du prêt (en cas d’insolvabilité, «O», sinon «N»).
               
            
                  Date de l’insolvabilité
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date d’insolvabilité.
               
            
                  Date de prise de possession du bien
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle le titre (ou toute autre forme de contrôle effectif et de capacité à céder le bien) de propriété d’un bien en garantie a été obtenu.
               
            
                  Produits nets reçus de la liquidation
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Produits nets reçus de la liquidation utilisés pour déterminer la perte de l’émetteur conformément aux documents de la transaction. Le montant des produits nets de la vente déterminera s’il y a eu une perte ou un manque à gagner sur le prêt.
               
            
                  Frais de liquidation
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Frais associés à la liquidation à déduire des autres actifs de l’émetteur pour déterminer la perte conformément aux documents de la transaction. Montant de tout frais de liquidation payé sur le produit net de la vente pour déterminer s’il y a eu une perte.
               
            
                  Perte constatée sur la titrisation
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours du prêt (plus les frais de liquidation) moins les produits nets reçus de la liquidation. Montant de toutes les pertes imputables à l’émetteur après déduction des frais de liquidation des produits nets de la vente.
               
            
                  Nombre de mois d’arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Nombre de mois d’arriérés sur le prêt à la fin de la période courante conformément à la définition de l’émetteur.
               
            
                  Montant du défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant total du défaut avant imputation du produit de la vente et des recouvrements.
               
            
                  Recouvrements cumulés
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Total des recouvrements y compris tous les produits de la vente.
               
            
                  Statut en matière de recouvrement spécial
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  À la date de versement du prêt, le prêt fait-il l’objet d’un recouvrement spécial (special servicing)?
               
            
                  Date du défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date du défaut sur le prêt.
               
            
                  Devise de liquidation
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise utilisée pour la liquidation.
               
            
                  Devise des pertes
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise utilisée pour les pertes.
               
            
                  Devise des arriérés/du défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise utilisée pour les arriérés/le défaut.
               
            
                  
                     Données relatives à la modification du prêt
                  
               
            
                  Consentement du porteur de titres
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Le consentement du porteur de titres est-il nécessaire pour une restructuration?
               
            
                  Réunion prévue des porteurs de titres
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Quelle est la prochaine date de réunion des porteurs de titres?
               
            
                  Date de la dernière vente du prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle le prêt a été vendu à l’émetteur; si le prêt faisait partie de la titrisation initiale, ce sera alors la date de titrisation.
               
            
                  Date de la titrisation du dernier bien
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle le(s) dernier(s) bien(s) a (ont) été apporté(s) à la titrisation. Si des biens ont été substitués, entrer la date de la dernière substitution. Si les biens faisaient partie de la transaction initiale, ce sera la date de titrisation.
               
            
                  Date de reprise des dettes
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle la cession/novation ou reprise a été exécutée par le nouvel emprunteur.
               
            
                  Date du montant de la réduction appliquée à la valorisation
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle a été calculé et approuvé le montant de la réduction appliquée à la valorisation (date du calcul initial ou révisé).
               
            
                  Date de la dernière modification
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Dernière date de prise d’effet de modification du prêt.
               
            
                  Code de modification
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de modification.
               
            
                  Taux de versement modifié
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Si le prêt a été restructuré (probablement au cours d’un processus de rééchelonnement) et si l’échéancier des amortissements a été modifié, entrer le nouveau montant exprimé en pourcentage de l’encours du prêt.
               
            
                  Taux d’intérêt modifié du prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Si le prêt a été restructuré (probablement au cours d’un processus de rééchelonnement) et si le taux/la marge a été modifié, entrer le nouveau taux.
               
            
                  
                     Données relatives au recouvrement spécial (special servicing)
                  
               
            
                  Liste des prêts à surveiller du recouvreur
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle il a été décidé de placer le prêt sur la liste des prêts à surveiller. Si le prêt était sorti de la liste antérieurement et qu’il y réapparaît maintenant, utiliser la nouvelle date d’entrée.
               
            
                  Date la plus récente de cession à un recouvreur spécial
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle un prêt a été cédé à un recouveur spécial à la suite d’un événement de transfert de recouvrement. Remarque: si le prêt a déjà fait l’objet de plusieurs transferts, indiquer la date du dernier transfert.
               
            
                  Date de dernier retour au recouvreur principal
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle un prêt devient un «prêt hypothécaire corrigé», soit la date à laquelle le recouvreur spécial a rendu le prêt au recouvreur principal.
               
            
                  Détermination de l’impossibilité de récupérer les fonds
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Indicateur (Oui/Non): le recouvreur/recouvreur spécial a-t-il déterminé qu’il y aura un moins perçu sur le recouvrement des avances qu’il a faites et l’encours du prêt et autres montants restant dus à partir des produits de la vente ou de la liquidation du bien ou du prêt?
               
            
                  Date de violation des termes du prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle les conditions du prêt n’ont pas été respectées. En cas de multiples occurrences, date de la violation la plus récente.
               
            
                  Date à laquelle la violation a cessé
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle la violation a cessé. En cas de violations multiples, date à laquelle la dernière violation a cessé.
               
            
                  Code du critère d’entrée sur la liste de surveillance
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Code de la liste des prêts à surveiller du recouvreur. Si plusieurs critères sont applicables, indiquer le code le plus négatif.
               
            
                  Devise des commissions
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise utilisée pour les commissions.
               
            
                  
                     Données relatives au recouvrement spécial
                  
               
            
                  Nom du recouvreur spécial
               
               
                  Variable
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom du recouvreur spécial.
               
            
                  Changement de recouvreur spécial?
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Y a-t-il eu changement de recouvreur spécial depuis la période antérieure?
               
            
                  Engagement d’un prêteur d’un autre rang pour la mise en œuvre
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Un autre prêteur de rang a-t-il pris des mesures de recouvrement?
               
            
                  
                     Données relatives à l’état du prêt en défaut de paiement
                  
               
            
                  Défaut ou saisie hypothécaire
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Le prêt est-il actuellement en défaut de paiement ou sous saisie?
               
            
                  Raison du défaut
               
               
                  Variable
               
               
                   
               
               
                  Raison du défaut.
               
            
                  Élément déclencheur/violation de la convention
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Type d’élément déclencheur/violation de la convention.
               
            
                  
                     Données relatives à la directive concernant les exigences de fonds propres
                  
               
            
                  Indiquer la conformité de l’initiateur avec une des quatre options de rétention
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de rétention.
               
            
                  Intérêt économique retenu par l’initiateur
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Intérêt économique net retenu par l’initiateur en pourcentage (%) conformément à l’article 405 du règlement (UE) no 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement.
               
            
         
      BIEN IMMOBILIER:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Constante/Variable
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Données relatives au bien immobilier en garantie
                  
               
            
                  Identifiant du bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique du bien. En cas de biens multiples (comme un ensemble d’appartements), ce doit être un identifiant unique qui les identifie collectivement.
               
            
                  Bien en garantie croisée d’un regroupement de prêts
               
               
                  Variable
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Entrer les identifiants des prêts croisés concernés par la circulaire d’offre; si un bien garantit plusieurs prêts dans le cadre de la transaction ou du pool, séparer les identifiants par une virgule.
               
            
                  Nom du bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Le nom du bien qui sert de garantie pour le prêt. En cas de biens multiples (comme un ensemble d’appartements), ce doit être un identifiant unique qui les identifie collectivement.
               
            
                  Adresse du bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  L’adresse du bien qui sert de garantie pour le prêt.
               
            
                  Ville du bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom de la ville où le bien situé.
               
            
                  Code postal du bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Le code postal du bien principal. Les 2 à 4 premiers caractères au minimum doivent être indiqués.
               
            
                  Pays du bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Le pays où le bien est situé.
               
            
                  Code du type de bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Le type de bien ou la référence définie dans le rapport d’évaluation ou la documentation d’offre.
               
            
                  Année de construction
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Année de construction du bien selon le rapport d’évaluation ou la documentation d’offre.
               
            
                  Dernière année de rénovation
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Année où a été réalisée la dernière rénovation majeure/nouvelle construction du bien selon le rapport d’évaluation ou la documentation d’offre.
               
            
                  Mètres carrés nets à la date de titrisation
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Surface totale nette susceptible d’être louée en mètres carrés des biens qui servent de garantie pour le prêt selon le rapport d’évaluation le plus récent. En cas de plusieurs biens, faire la somme des surfaces.
               
            
                  Surface utile nette contrôlée
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Est-ce qu’un évaluateur a vérifié la surface utile nette du bien?
               
            
                  Nombre d’unités/lits/pièces
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Pour le type de bien multifamilles, entrer le nombre d’unités, pour les bâtiments d’hôtellerie/bâtiments hospitaliers, entrer le nombre de lits, pour les campings, les unités, pour une habitation, le nombre de pièces, pour les entrepôts individuels, les unités. En cas de biens multiples, si tous les biens sont de même type, en faire la somme.
               
            
                  Statut du bien
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Statut le plus récent du bien en ce qui concerne le prêt.
               
            
                  Forme du titre de propriété du bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La forme du titre de propriété. Un bail à construire sur un terrain seulement sur lequel l’emprunteur possède généralement un bâtiment ou doit construire ce qui est spécifié dans le contrat de location.
               
            
                  Expiration du contrat de location
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Indiquer la date la plus proche à laquelle le contrat de location expire.
               
            
                  Loyer du bail
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Si le bien est soumis à bail, indiquer le loyer annuel courant payable au bailleur.
               
            
                  Date de la valorisation la plus récente
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date de la dernière valorisation du bien
               
            
                  Valorisation la plus récente
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Valorisation la plus récente du bien.
               
            
                  Base de valorisation la plus récente
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Base de valorisation la plus récente.
               
            
                  Devise du loyer
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Devise utilisée pour le loyer («Loyer du bail»).
               
            
                  Devise de la valorisation la plus récente
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Devise de la valorisation la plus récente («Valorisation la plus récente»).
               
            
                  
                     Données relatives à la titrisation
                  
               
            
                  Date de titrisation du bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle le bien a été apporté à cette titrisation. Si le bien a été remplacé, entrer la date de substitution. Si le bien faisait partie de la transaction initiale, ce sera la date de titrisation.
               
            
                  Pourcentage du prêt alloué à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Lorsqu’il y a plus d’un bien en garantie du prêt, pourcentage du prêt couvert par ce bien à la date de titrisation.
               
            
                  Date des données financières à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  La date de fin de la période de validité des données financières pour les informations utilisées dans la circulaire d’offre (par exemple depuis le début de l’année, annuelle, trimestrielle ou les 12 derniers mois).
               
            
                  Recettes nettes d’exploitation à la date de titrisation
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Revenus déduction faite des frais d’exploitation à la date de titrisation.
               
            
                  Valorisation à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  La valorisation des biens en garantie du prêt à la date de titrisation comme décrit dans la circulaire d’offre.
               
            
                  Nom de l’évaluateur à la date de titrisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom de l’organe d’évaluation qui a effectué la valorisation du bien pour la titrisation.
               
            
                  Date de la valorisation à la date de titrisation
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  La date à laquelle la valorisation des biens indiquée dans la circulaire d’offre a été effectuée.
               
            
                  Valeur du bien vacant à la date de titrisation
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Valeur du bien vacant à la date de titrisation.
               
            
                  Surface commerciale
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Surface commerciale nette totale (en mètres carrés) louable du bien qui sert de garantie pour le prêt d’après le rapport d’évaluation le plus récent.
               
            
                  Surface résidentielle
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Surface habitable nette totale (en mètres carrés) louable du bien qui sert de garantie pour le prêt d’après le rapport d’évaluation le plus récent.
               
            
                  Devise des données financières
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise du prêt.
               
            
                  
                     Données financières les plus récentes depuis le début de l’année relatives au bien
                  
               
            
                  Pourcentage actuel du prêt alloué
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Pourcentage du prêt couvert par le bien à la date de versement du prêt lorsqu’il y a plus d’un bien en garantie du prêt, la somme de tous les pourcentages doit correspondre à un total de 100 %. Ces précisions peuvent être contenues dans le contrat de prêt.
               
            
                  Montant actuel alloué jusqu’à la fin du prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Appliquer le pourcentage courant à l’encours total courant du prêt.
               
            
                  Date de début des informations financières les plus récentes
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  La date de début des informations financières utilisées pour le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, 12 derniers mois).
               
            
                  Date de fin des informations financières les plus récentes
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  La date de fin des informations financières utilisées pour le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois).
               
            
                  Dernier mois de l’année utilisé pour notifier les informations financières
               
               
                  Variable
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Entrer le mois de clôture annuelle des informations financières (pour l’année la plus récente, l’année précédente et l’antépénultième).
               
            
                  Indicateur financier le plus récent
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Ce champ est utilisé pour décrire la période qui présente les données financières les plus récentes.
               
            
                  Revenu le plus récent
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Total des recettes pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois), pour tous les biens. En cas de biens multiples, faire la somme des recettes.
               
            
                  Dépenses d’exploitation les plus récentes
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Total des dépenses d’exploitation pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois) pour tous les biens.
               
            
                  Recettes nettes d’exploitation les plus récentes
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Total des recettes moins les frais d’exploitation pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent.
               
            
                  Dépenses d’investissement les plus récentes
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Dépenses d’investissement totales (par opposition aux dépenses de réparations et d’entretien) pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois) pour tous les biens.
               
            
                  Trésorerie nette la plus récente
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Total des recettes nettes d’exploitation moins les frais d’investissement pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent.
               
            
                  Montant le plus récent du service de la dette
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Total des versements prévus à l’échéancier pour rembourser le capital et les intérêts dus pendant la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois).
               
            
                  Taux de couverture du service de la dette le plus récent (recettes d’exploitation nettes)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Calculer le taux de couverture du service de la dette (DSCR) à partir des recettes d’exploitation nettes pour la période couverte par le compte d’exploitation financier le plus récent (par exemple mensuel, trimestriel, cumul annuel jusqu’à ce jour, les 12 derniers mois).
               
            
                  Revenu contractuel annuel des loyers
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le revenu contractuel annuel des loyers calculé à partir du calendrier d’occupation le plus récent de l’emprunteur.
               
            
                  
                     Données relatives à l’occupation des biens
                  
               
            
                  Occupation à la date
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date du calendrier de location/liste des loyers reçu le plus récemment. Pour les bâtiments d’hôtellerie (hôtels) et les bâtiments médicaux, utiliser le taux d’occupation moyen pendant la période couverte par les rapports financiers.
               
            
                  Occupation physique à la date de titrisation
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  À la date de titrisation, le pourcentage disponible d’espace susceptible d’être loué réellement occupé (c’est-à-dire physiquement occupé par les locataires et non libéré). Le calculer à partir du registre des loyers ou de tout autre document indiquant un taux d’occupation cohérent avec les informations financières les plus récentes.
               
            
                  Occupation physique la plus récente
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le pourcentage disponible le plus récent d’espace susceptible d’être loué réellement occupé (c’est-à-dire physiquement occupé par les locataires et non libéré). Le calculer à partir du registre des loyers ou de tout autre document indiquant un taux d’occupation cohérent avec les informations financières les plus récentes.
               
            
                  Informations sur chaque locataire
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Existe-t-il des informations sur les locataires, locataire par locataire?
               
            
                  Durée moyenne pondérée des baux
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Durée des baux en moyenne pondérée (en années).
               
            
                  Durée du contrat de location en moyenne pondérée (première rupture)
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Durée des baux en moyenne pondérée (en années) après toutes les options de première rupture.
               
            
                  
                     Données relatives aux trois principaux locataires
                  
               
            
                  Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans 1 à 12 mois
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 1 à 12 mois.
               
            
                  Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans 13 à 24 mois
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 13 à 24 mois.
               
            
                  Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans 25 à 36 mois
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 25 à 36 mois.
               
            
                  Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans 37 à 48 mois
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 37 à 48 mois.
               
            
                  Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans 49 mois ou plus
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Pourcentage de recettes qui arriveront à expiration dans un délai de 49 mois ou plus.
               
            
                  Locataire le plus important par recettes (nettes)
               
               
                  Variable
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom du locataire le plus important par loyer net.
               
            
                  Date d’expiration du contrat de location du locataire le plus important
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date d’expiration du contrat de location du locataire le plus important (par loyer net).
               
            
                  Loyer à payer par le locataire le plus important
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Loyer annuel à payer par le locataire le plus important.
               
            
                  Deuxième locataire le plus important par recettes (nettes)
               
               
                  Variable
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom du deuxième locataire le plus important actuel (par loyer net).
               
            
                  Date d’expiration du contrat de location du deuxième locataire le plus important
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date d’expiration du contrat de location du deuxième locataire le plus important actuel (loyer annuel net).
               
            
                  Loyer à payer par le deuxième locataire le plus important
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Loyer à payer par le deuxième locataire le plus important actuel.
               
            
                  Troisième locataire le plus important par recettes (nettes)
               
               
                  Variable
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom du troisième locataire le plus important actuel (par loyer net).
               
            
                  Date d’expiration du contrat de location du troisième locataire le plus important
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date d’expiration du contrat de location du troisième locataire le plus important actuel (loyer annuel net).
               
            
                  Loyer à payer par le troisième locataire le plus important
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Loyer à payer par le troisième locataire le plus important actuel.
               
            
                  Devise du loyer
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise du loyer.
               
            
                  
                     Données relatives à la saisie
                  
               
            
                  Date à laquelle l’actif devrait être restructuré ou saisi
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date estimée à laquelle le recouvreur spécial prévoit une restructuration. En cas de biens multiples, entrer la dernière date des biens associés. En cas de saisie = date prévue de la saisie et en cas de reprise de la propriété du bien = date prévue de la vente.
               
            
                  Date de début de la procédure de reprise du bien
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle la procédure de saisie ou des procédures d’exécution alternatives ont été engagées à l’encontre de l’emprunteur ou acceptées par lui.
               
            
                  Date de la mise en administration judiciaire
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle le titre (ou toute autre forme de contrôle effectif et de capacité à céder le bien) de propriété d’un bien en garantie a été obtenu.
               
            
         
      INFORMATIONS SUR LES OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Constante/Variable
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Données générales relatives aux obligations
                  
               
            
                  Identifiant du pool de la transaction
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Chaîne de caractères unique identifiant le pool ou la transaction.
               
            
                  Date de distribution
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date de versement du capital et des intérêts de la tranche d’obligations.
               
            
                  Date d’enregistrement
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  La date de la classe doit être comprise comme date à partir de laquelle la propriété du titre est enregistrée.
               
            
                  Nom de la classe des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  La désignation (généralement une lettre et/ou un chiffre) donnée à une tranche d’instrument financier structuré adossé à une hypothèque commerciale qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
               
            
                  CUSIP (règle 144A)
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Le code d’identification du titre affecté à chaque classe ou tranche conformément aux normes établies par le numéro CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) en réponse aux exigences de la règle 144A ou autre code affecté aux titres établi par une agence de change ou autre entité.
               
            
                  Code ISIN
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Le code d’identification (ISIN) du titre affecté à chaque classe ou tranche conformément aux normes établies par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou autre code affecté aux titres établi par une agence de change ou autre entité.
               
            
                  Code commun (règle 144A)
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Code d’identification à neuf chiffres émis pour chaque classe ou tranche conjointement par CEDEL et Euroclear.
               
            
                  Code ISIN (règle S)
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Le code d’identification du titre affecté à chaque classe ou tranche conformément aux normes établies par l’Organisation internationale de normalisation (ISO) en réponse à la règle S ou autre code affecté aux titres établi par une agence de change ou autre entité.
               
            
                  Code commun (règle S)
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Le code d’identification du titre affecté à chaque classe ou tranche conformément aux normes établies par le numéro CUSIP (Committee on Uniform Security Identification Procedures) en réponse aux exigences de la règle S ou autre code affecté aux titres établi par une agence de change ou autre entité.
               
            
                  Date d’émission des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date d’émission des obligations.
               
            
                  Date d’échéance légale
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle la classe ou la tranche doit être remboursée afin de ne pas être en défaut.
               
            
                  Devise
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de devise dans laquelle la valeur monétaire de la tranche ou de la classe est exprimée.
               
            
                  Encours initial du capital
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours initial du capital de la tranche ou de la classe spécifique à la date d’émission.
               
            
                  
                     Données relatives au capital des obligations
                  
               
            
                  Indicateur notionnel
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  «O» pour notionnel, «N» si cette classe ou tranche ne porte que des intérêts (IO strip).
               
            
                  Encours du capital au début de la période
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours du capital de la classe ou de la tranche au début de la période courante.
               
            
                  Échéance du capital
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Échéance du capital versé à la classe ou la tranche pendant la période courante.
               
            
                  Capital versé non prévu à l’échéancier
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Capital non prévu à l’échéancier versé à la classe ou la tranche pendant la période.
               
            
                  Distribution totale du capital
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Capital total (prévu à l’échéancier et en dehors de l’échéancier) versé à la classe ou à la tranche pendant la période.
               
            
                  Type d’amortissement
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Méthode d’amortissement selon laquelle la classe ou la tranche est remboursée périodiquement.
               
            
                  Durée de la période de différé d’amortissement
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Durée (en mois) de la période où seuls les intérêts sont payés.
               
            
                  Intérêts capitalisés
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Tous intérêts ajoutés à l’encours de la classe, y compris un amortissement négatif.
               
            
                  Perte sur le capital
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Perte totale du capital pour la période examinée.
               
            
                  Pertes cumulées sur le capital
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Pertes du capital constatées cumulées à ce jour.
               
            
                  Encours du capital à la fin de la période
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours du capital de la classe ou de la tranche à la fin de la période.
               
            
                  Ratio de versement de la classe
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Capital remboursé sur la classe ou la tranche au cours de la période par rapport à l’encours initial de la classe ou la tranche (0 < x < 1), exprimé sous forme de nombre fractionnaire allant jusqu’à 12 décimales.
               
            
                  Ratio de l’encours de la classe en fin de période
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours du capital de la classe ou de la tranche après les remboursements de la période courante par rapport à l’encours initial de la classe ou la tranche (0 < x < 1), exprimé sous forme de nombre fractionnaire allant jusqu’à 12 décimales.
               
            
                  Prochaine date de remboursement sur la classe
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  La date de distribution/remboursement de la classe ou tranche pour la période suivante.
               
            
                  
                     Données relatives aux intérêts des obligations
                  
               
            
                  Type d’indice du taux
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  L’indice de référence tel que défini dans le document d’offre applicable à la classe ou à la tranche spécifique. Indice de taux d’intérêt courant.
               
            
                  Valeur courante de l’indice
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Valeur courante du taux de l’indice appliqué à la tranche ou à la classe spécifique pendant la période de capitalisation courante, avec un minimum de 5 décimales.
               
            
                  Méthode de comptabilisation
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La méthode de comptabilisation selon laquelle la classe ou la tranche est calculée périodiquement.
               
            
                  Nombre de jours comptabilisés
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le nombre de jours applicable au calcul des intérêts à verser pour la période courante.
               
            
                  Intérêts courus
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant des intérêts courus.
               
            
                  Application d’un plafonnement des fonds disponibles
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Est-ce que la classe bénéficie d’un mécanisme de plafonnement des fonds disponibles (Available Funds Cap – AFC)?
               
            
                  Niveau de réduction appliqué à la valorisation
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Réduction de la valorisation actuelle imputée à cette classe.
               
            
                  Cumul des réductions appliquées à la valorisation
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Réduction de la valorisation cumulée imputée à cette classe.
               
            
                  Autre distribution d’intérêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Autres ajouts spécifiques aux intérêts.
               
            
                  Insuffisance d’intérêts versés
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant des intérêts non versés pour la période courante pour cette classe.
               
            
                  Insuffisance d’intérêts cumulés
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Insuffisance des intérêts cumulés à cette date.
               
            
                  Total des intérêts distribués
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Intérêts totaux versés.
               
            
                  Encours des intérêts non versés en début de période
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Total des intérêts non versés au début de la période courante.
               
            
                  Intérêts non versés à court terme
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Tous les intérêts différés de la période courante et payables à la prochaine date de versement.
               
            
                  Intérêts non versés à long terme
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Tous les intérêts différés pendant la période courante et payables à la dernière date d’échéance.
               
            
                  Événement déclencheur d’un plafonnement des fonds disponibles
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Un événement de plafonnement des fonds disponibles (Available Funds Cap – AFC) a-t-il été déclenché?
               
            
                  Taux de l’indice pour la période suivante
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux de l’indice pour la période suivante.
               
            
                  Prochaine date de révision du taux de l’indice
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  La prochaine date à laquelle la valeur du taux de l’indice sera révisée.
               
            
                  
                     Données relatives à la facilité de trésorerie
                  
               
            
                  Encours de la facilité de trésorerie au début de la période
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours de la facilité de trésorerie au début de la période.
               
            
                  Ajustements apportés à la facilité de trésorerie
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Tous ajustements apportés à la facilité de trésorerie.
               
            
                  Prélèvements sur la facilité de trésorerie
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant des prélèvements effectués sur la facilité de trésorerie.
               
            
                  Remboursements à la facilité de trésorerie
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montants reversés à la facilité de trésorerie.
               
            
                  Encours de la facilité de trésorerie à la fin de la période
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le solde en fin de période.
               
            
                  Devise de la facilité de trésorerie
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Devise de la facilité de trésorerie.
               
            
   
      ANNEXE III
      
         Informations au niveau des prêts – Modèle de déclaration pour les instruments financiers structurés adossés à des prêts aux petites et moyennes entreprises
      
      ACTIFS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Constante/Variable
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  Date d’arrêté du pool
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date d’arrêté du pool ou du portefeuille.
               
            
                  Identifiant du pool
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Chaîne de caractères unique identifiant le pool ou la transaction ou nom de la transaction.
               
            
                  Identifiant du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique (ID) de chaque prêt.
               
            
                  Initiateur
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Prêteur ayant avancé les fonds à l’origine du prêt.
               
            
                  Identifiant du recouvreur
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique par recouvreur pour identifier l’entité qui gère le prêt.
               
            
                  Nom du recouvreur
               
               
                  Variable
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom du recouvreur.
               
            
                  Identifiant de l’emprunteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique par emprunteur pour permettre d’identifier les emprunteurs bénéficiant de prêts multiples (par exemple des compléments de prêt/d’autres prêts font l’objet de déclarations séparées).
               
            
                  
                     Informations relatives au débiteur
                  
               
            
                  Pays
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Pays d’établissement permanent.
               
            
                  Code postal
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Indiquer obligatoirement au minimum les 2 ou 3 premiers caractères. Ne pas fournir le code postal complet.
               
            
                  Forme juridique du débiteur/type d’activité
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Segment de l’emprunteur selon Bâle III
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Affilié à l’initiateur?
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  L’emprunteur est-il un affilié de l’initiateur?
               
            
                  Type d’actif
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Rang
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Estimation interne de la banque de la perte en cas de défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Perte en cas de défaut (LGD) dans des conditions économiques normales.
               
            
                  Code NACE de l’activité
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Code NACE de l’emprunteur.
               
            
                  
                     Caractéristiques du contrat de location
                  
               
            
                  Date d’initiation du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date de l’avance initiale du prêt.
               
            
                  Date d’échéance finale
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date d’échéance finale du prêt.
               
            
                  Libellé de la devise du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise du prêt.
               
            
                  Couverture du prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Le prêt en l’espèce a-t-il été couvert contre les risques de change?
               
            
                  Encours initial du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours initial total du prêt.
               
            
                  Encours actuel
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours du prêt à la date d’arrêté du pool. Tous les montants classés comme faisant partie du capital dans la transaction doivent être inclus. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours du prêt et font partie du capital dans la transaction, elles doivent être incluses. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
               
            
                  Montant titrisé du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours du prêt titrisé à la date d’arrêté.
               
            
                  Périodicité de remboursement du capital
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire nombre de mois entre chaque versement.
               
            
                  Périodicité de versement des intérêts
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Périodicité des versements des intérêts dus, c’est-à-dire nombre de mois entre chaque versement.
               
            
                  Type d’amortissement
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Type d’amortissement.
               
            
                  Type de prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Montant libératoire
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant du versement libératoire.
               
            
                  Type de versement
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  
                     Taux d’intérêt
                  
               
            
                  Taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Taux d’intérêt courant (%).
               
            
                  Taux d’intérêt plafond
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Valeur plafond du taux d’intérêt (%).
               
            
                  Taux d’intérêt plancher
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Valeur plancher du taux d’intérêt (%).
               
            
                  Type de taux d’intérêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de taux d’intérêt.
               
            
                  Indice du taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Indice du taux d’intérêt courant (taux de référence à partir duquel est fixé le taux d’intérêt de l’hypothèque).
               
            
                  Marge sur le taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Marge sur le taux d’intérêt courant [pour les prêts à taux fixe, elle est égale au taux d’intérêt courant, pour les prêts à taux variable, c’est la marge en sus (ou en moins si la valeur est négative) sur le taux d’intérêt servant d’indice].
               
            
                  Période de révision du taux d’intérêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  
                     Informations relatives à la performance
                  
               
            
                  Montants des impayés sur intérêts
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours actuel des impayés sur intérêts.
               
            
                  Nombre de jours des impayés sur intérêts
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Nombre de jours depuis que le prêt présente des arriérés (à la date d’arrêté du pool) selon la définition de l’initiateur.
               
            
                  Montant des impayés sur le capital
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Encours des impayés sur le capital. Les arriérés sont définis comme: le total des remboursements du capital exigibles à ce jour MOINS le total des encaissements sur le capital reçus MOINS tous les montants capitalisés.
               
            
                  Nombre de jours des impayés sur le capital
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Nombre de jours depuis que le prêt présente des arriérés (à la date d’arrêté du pool) selon la définition de l’initiateur.
               
            
                  Défaut ou saisie sur le prêt selon la définition de la transaction
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Y a-t-il eu ou non défaut ou saisie sur le prêt selon la définition de la transaction?
               
            
                  Défaut ou saisie sur le prêt selon la définition de Bâle III
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Y a-t-il eu ou non défaut ou saisie sur le prêt selon la définition de Bâle III?
               
            
                  Raison du défaut (selon la définition de Bâle II)
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  En utilisant la définition d’un défaut selon Bâle II.
               
            
                  Date du défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle le prêt a été en défaut selon la définition donnée au défaut pour la transaction.
               
            
                  Montant du défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Montant total du défaut (selon la définition donnée au défaut pour la transaction) avant l’imputation des produits de la vente et des recouvrements.
               
            
                  Recouvrements cumulés
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Total des recouvrements y compris tous les produits de la vente. Ne concerne que les prêts qui ont fait l’objet d’un défaut/d’une saisie.
               
            
                  Pertes allouées
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Les pertes allouées à ce jour.
               
            
                  Date d’allocation des pertes
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  La date à laquelle la perte a été enregistrée.
               
            
         
      PROFIL D’AMORTISSEMENT:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Constante/Variable
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  Encours sur la période 1
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Profil d’amortissement avec 0 % de remboursements anticipés.
               
            
                  Date de l’encours de la période 1
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date associée à la période d’encours 1.
               
            
                  Encours sur la période [2-120]
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Profil d’amortissement avec 0 % de remboursements anticipés.
               
            
                  Date de l’encours de la période [2-120]
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date associée à la période d’encours [2-120].
               
            
         
      SÛRETÉS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Constante/Variable
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Sûretés
                  
               
            
                  ID de la sûreté
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Code de sûreté unique pour l’entité qui initie le prêt.
               
            
                  Identifiant du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiants uniques du prêt associés à la sûreté. Ils doivent correspondre aux identifiants du champ «Identifiant du prêt».
               
            
                  Type de titre
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Existe-il des frais fixes ou variables pour les actifs?
               
            
                  Type de sûreté
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de sûreté.
               
            
                  Montant de la valorisation initiale
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Valeur du bien à la date de la dernière avance du prêt avant titrisation.
               
            
                  Date de la valorisation initiale
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date de la dernière valorisation du bien à la date de la dernière avance du prêt avant titrisation.
               
            
                  Date de valorisation courante
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Ce doit être la date de l’estimation la plus récente.
               
            
                  Type de valorisation initiale
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de valorisation à l’initiation.
               
            
                  Rang
               
               
                  Variable
               
               
                  Texte
               
               
                   
               
            
                  Code postal du bien
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Indiquer obligatoirement au minimum les 2 ou 3 premiers caractères.
               
            
                  Canal/banque ou département ayant arrangé le contrat initial
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                   
               
            
                  Devise de la sûreté
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Il s’agit de la devise utilisée pour le montant de la valorisation dans le champ «Montant de la sûreté».
               
            
                  Nombre d’éléments en garantie du prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Le nombre total d’éléments qui garantissent le prêt. Ce nombre devrait correspondre au nombre de déclarations sur les sûretés dans le dossier du prêt.
               
            
         
      INFORMATIONS SUR LES OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Variable/Constante
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Champs au niveau des informations sur les titres ou obligations
                  
               
            
                  Date du rapport
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle le rapport sur la transaction a été émis.
               
            
                  Émetteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom de l’émetteur et de la série d’émissions, le cas échéant.
               
            
                  Prélèvements sur la facilité de trésorerie
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Si la transaction prévoit une facilité de trésorerie, confirmer s’il y a eu ou non un prélèvement sur la facilité de trésorerie au cours de la période se terminant à la date du dernier versement des intérêts.
               
            
                  
                     Champs au niveau des informations sur les sûretés
                  
               
            
                  Mesures/ratios de déclenchement
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Un événement déclencheur s’est-il produit? Présence d’incidents de paiement, dilution, défaut, perte ou mesures ou ratios similaires sur les sûretés et relatifs à leur remboursement anticipé ou autres seuils d’événements déclencheurs, à la date courante de détermination.
               
            
                  Taux moyen constant de remboursement anticipé
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  La déclaration doit indiquer le taux constant moyen de remboursement anticipé annualisé (CPR) des prêts sous-jacents. Le CPR moyen est le montant annualisé exprimé en pourcentage du capital remboursé par anticipation au-delà des remboursements prévus. Le CPR moyen est calculé en divisant tout d’abord l’encours réel du capital du prêt hypothécaire résidentiel (c’est-à-dire le solde réel) par l’encours du capital de l’échéancier en supposant qu’il n’y ait eu aucun remboursement anticipé. Le quotient obtenu est ensuite élevé à une puissance dont l’exposant est le chiffre 12 divisé par le nombre de mois depuis l’émission. Le résultat est ensuite soustrait du chiffre un, le reste est multiplié par cent (100) pour obtenir le CPR moyen.
               
            
                  
                     Informations relatives au point de contact de la transaction
                  
               
            
                  Point de contact
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom du service ou de la (des) personne(s) qui détien(nen)t les sources d’information.
               
            
                  Informations concernant le point de contact
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Numéro de téléphone et courriel.
               
            
         
      INFORMATIONS SUR CHAQUE TRANCHE D’OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Variable/Constante
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Champ concernant la tranche
                  
               
            
                  Nom de la classe des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  La désignation (généralement une lettre ou un chiffre) donnée à une tranche d’obligations qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
               
            
                  Code ISIN
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Le code d’identification ISIN affecté à chaque classe de PME selon les normes de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) ou tout autre code unique de titres établi par une agence/entité de change.
               
            
                  Date de versement des intérêts
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  La dernière date de l’échéancier à laquelle est prévu le dernier versement des intérêts aux porteurs d’une tranche spécifique
               
            
                  Date de versement du capital
               
               
                  Variable
               
               
                  Date
               
               
                  La dernière date de l’échéancier à laquelle est prévu le dernier remboursement de capital aux porteurs d’une tranche spécifique
               
            
                  Devise de l’obligation
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Libellé de la devise de l’obligation.
               
            
                  Taux de référence
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  L’indice du taux de référence de base tel que défini dans le document d’offre (par exemple Euribor à 3 mois) applicable à une tranche spécifique d’obligations.
               
            
                  Date d’échéance légale
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date avant laquelle une tranche spécifique d’obligations doit être remboursée afin de ne pas être en défaut.
               
            
                  Date d’émission des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  Date
               
               
                  Date à laquelle les obligations ont été émises.
               
            
   
      ANNEXE IV
      
         Informations au niveau des prêts – Modèle de déclaration pour les instruments financiers structurés adossés à des prêts automobiles
      
      ACTIFS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Constante/Variable
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Informations propres au contrat
                  
               
            
                  Date d’arrêté du pool
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date d’arrêté du pool ou du portefeuille. Il s’agit de la date à laquelle les données de l’actif sous-jacent incluses dans la déclaration sont référencées.
               
            
                  Identifiant du pool
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant du pool ou du portefeuille/nom de la transaction.
               
            
                  Nom du recouvreur
               
               
                  Variable
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique par recouvreur pour identifier l’entité qui gère le prêt ou le contrat de location.
               
            
                  Nom du recouvreur de secours
               
               
                  Variable
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom du recouvreur de secours.
               
            
                  
                     Informations au niveau du prêt ou du contrat de location
                  
               
            
                  Identifiant du prêt ou du contrat de location
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique du prêt ou du contrat de location. L’ID doit rester identique pendant toute la vie de la transaction.
               
            
                  Initiateur
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Prêteur qui fait l’avance initiale du prêt ou du contrat de location.
               
            
                  Identifiant de l’emprunteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique de l’emprunteur ou du preneur.
               
            
                  Identifiant de la société mère du groupe
               
               
                  Variable
               
               
                  Texte
               
               
                  Identifiant unique de la société du groupe qui identifie la société mère ultime de l’emprunteur.
               
            
                  Libellé de la devise du prêt ou du contrat de location
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise du prêt ou du contrat de location.
               
            
                  Situation professionnelle de l’emprunteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Situation professionnelle de l’emprunteur.
               
            
                  Revenu principal
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Revenu brut annuel garanti de l’emprunteur principal.
               
            
                  Devise du revenu principal
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Dénomination de la devise du revenu principal.
               
            
                  Type d’amortissement
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Type d’amortissement.
               
            
                  Vérification de revenu pour le revenu principal
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Vérification de revenu pour le revenu principal.
               
            
                  Région géographique
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Région dans laquelle est situé l’emprunteur lors de la souscription.
               
            
                  Date d’initiation
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date de l’avance initiale du prêt ou début du contrat de location.
               
            
                  Date prévisionnelle d’échéance du prêt ou du contrat de location
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date prévisionnelle de fin du prêt ou d’expiration du contrat de location.
               
            
                  Durée initiale du prêt ou du bail
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Durée contractuelle initiale (en nombre de mois).
               
            
                  Date de l’ajout au pool
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle le prêt ou le contrat de location a été transféré au SPV.
               
            
                  Encours initial du capital
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Encours sur le capital du prêt de l’emprunteur ou encours actualisé du contrat de location (incluant les commissions capitalisées) à l’initiation.
               
            
                  Encours courant du capital
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Encours du prêt ou encours actualisé du contrat de location à la date d’arrêté du pool. Il doit inclure tous les montants obtenus au titre de garantie sur le véhicule. Par exemple, si des commissions ont été ajoutées à l’encours et font partie du capital pour la transaction, elles doivent être incluses.
               
            
                  Montant du versement à échéance
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Prochaine échéance de versement contractuelle (le versement dû en l’absence d’autres dispositions de versement en vigueur).
               
            
                  Échelonnement de de l’échéancier
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Périodicité de l’échéancier des versements.
               
            
                  Montant de l’apport initial
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Montant du dépôt/de l’apport à l’origine du prêt ou du contrat de location (ce montant inclut la valeur de reprise des véhicules repris, etc.)
               
            
                  Ratio prêt/valeur (LTV) initial du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Ratio prêt/valeur pour le véhicule à l’initiation, qui peut être arrondi aux 5 % les plus proches.
               
            
                  Type de produit
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de produit.
               
            
                  Montant de l’option d’achat
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Montant que l’emprunteur aura à payer à la fin du prêt ou du contrat de location pour devenir propriétaire du véhicule.
               
            
                  Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt
               
               
                  Constante
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Nombre de mois entre chaque date de révision du taux d’intérêt du prêt ou du contrat de location.
               
            
                  Taux d’intérêt ou d’actualisation actuel
               
               
                  Variable
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Taux d’intérêt ou d’actualisation total (%) appliqué au prêt ou au contrat de location (la valeur peut être arrondie au demi pour cent le plus proche).
               
            
                  Base du taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Base du taux d’intérêt courant.
               
            
                  Marge sur le taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Marge sur le taux d’intérêt courant (%) du prêt ou du contrat de location (peut être arrondie au demi pour cent le plus proche). Pour les prêts à taux fixe, c’est la valeur du «Taux d’intérêt courant». Pour les prêts à taux variable, c’est la marge positive (ou négative, dans ce cas entrer une valeur négative) ajoutée à la valeur du taux de l’indice.
               
            
                  Taux d’actualisation
               
               
                  Constante
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Taux d’actualisation appliqué à la créance lorsqu’elle a été vendue au SPV (peut-être arrondi au demi pour cent le plus proche).
               
            
                  Fabricant du véhicule automobile
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom de la marque du fabricant du véhicule.
               
            
                  Modèle du véhicule automobile
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom du modèle du véhicule automobile.
               
            
                  Véhicule automobile neuf ou d’occasion
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  État du véhicule à l’initiation du prêt ou du contrat de location.
               
            
                  Valeur résiduelle du véhicule à l’initialisation
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valeur résiduelle estimée du véhicule, à la date d’initiation du prêt ou du contrat de location. La réponse peut être arrondie.
               
            
                  Valeur résiduelle titrisée
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Montant de la valeur résiduelle qui a été titrisée seulement. La réponse peut être arrondie.
               
            
                  Valeur résiduelle révisée du véhicule automobile
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Dernière estimation de la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat. La réponse peut être arrondie.
               
            
                  Date d’actualisation de la valeur résiduelle du véhicule automobile
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date la plus récente à laquelle la valorisation de la valeur résiduelle du véhicule a été effectuée. En l’absence de réévaluation, entrer la date de la valorisation d’origine.
               
            
                  Type de client
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Forme juridique du client.
               
            
                  Méthode de paiement
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Méthode habituelle de paiement (peut être basée sur le dernier versement reçu).
               
            
                  Date de retrait du pool
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle le prêt ou le contrat de location a été soustrait du pool, par exemple pour rachat, remboursement, remboursement anticipé ou fin du processus de recouvrement.
               
            
                  Taux d’intérêt plafond
               
               
                  Variable
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  S’il existe une valeur plafond au taux d’intérêt auquel le compte peut être soumis, en saisir la valeur ici sans le signe %.
               
            
                  Taux d’intérêt plancher
               
               
                  Variable
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  S’il existe une valeur plancher au taux d’intérêt auquel le compte peut être soumis, en saisir la valeur ici sans le signe %.
               
            
                  Encours des arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Encours courant des arriérés.
               
            
                  Nombre de mois d’arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Nombre de mois écoulés à la date d’arrêté depuis lesquels le prêt ou le contrat de location présente des impayés.
               
            
                  Date du défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date du défaut.
               
            
                  Montant brut du défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Montant brut du défaut sur ce compte.
               
            
                  Prix de vente
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                   
               
            
                  Perte sur vente
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Montant brut du défaut moins le produit de la vente (excluant la pénalité de rachat anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital).
               
            
                  Recouvrements cumulés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Cumul des recouvrements sur ce compte, net des frais.
               
            
                  Date de remboursement
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle le compte a été soldé ou à laquelle la procédure de recouvrement s’est terminée pour les prêts en défaut.
               
            
                  Pertes sur la valeur résiduelle
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Perte sur la valeur résiduelle constatée à la reprise du véhicule.
               
            
                  Situation du compte
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Situation courante du compte.
               
            
         
      INFORMATIONS SUR LES OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Constante/Va riable
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Informations au niveau des obligations
                  
               
            
                  Date du rapport
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  La date à laquelle la notification de la transaction a été émise, c’est-à-dire la date à laquelle le modèle de déclaration d’informations au niveau des prêts, complété, a été envoyé au référentiel de données.
               
            
                  Émetteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom de l’émetteur et de la série d’émissions, le cas échéant.
               
            
                  Tous les comptes de réserve au bon niveau Balance
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Tous les comptes de réserve (compte de trésorerie, comptes communs, comptes de compensation, etc.) sont-ils à leur niveau requis?
               
            
                  Prélèvements sur la facilité de trésorerie
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  La facilité de trésorerie a-t-elle été utilisée pour couvrir les besoins de trésorerie dans la période se terminant à la dernière date de versement des intérêts?
               
            
                  Mesures/ratios de déclenchement
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Un événement déclencheur s’est-il produit?
               
            
                  Taux constant annualisé de remboursement anticipé
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Taux constant de remboursement anticipé annualisé (CPR) des créances sous-jacentes calculé à partir du CPR périodique le plus récent. Ce CPR est égal au total des remboursements du capital reçus hors échéancier dans la période la plus récente divisé par l’encours du capital au début de la période.
               
            
                  Total des créances vendues au SPV
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total en capital des montants des créances vendues au SPV (c’est-à-dire à la signature et pendant la période de reconstitution le cas échéant) à ce jour.
               
            
                  Montants bruts cumulés des défauts – pool
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total montants bruts de tous les défauts depuis la signature, dans la devise
               
            
                  Cumul des recouvrements – pool
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total de tous les recouvrements depuis la signature, net de frais, dans la devise.
               
            
                  Date de fin de la période de revolving
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle il est prévu que la période de revolving se termine ou à laquelle elle s’est effectivement terminée.
               
            
                  
                     Informations relatives au point de contact de la transaction
                  
               
            
                  Point de contact
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom du service ou de la (des) personne(s) qui détien(nen)t les sources d’information.
               
            
                  Informations concernant le point de contact
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Numéro de téléphone et courriel.
               
            
         
      INFORMATIONS SUR CHAQUE TRANCHE D’OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Variable/Constante
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Informations au niveau de la tranche d’obligations
                  
               
            
                  Nom de la classe des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  La désignation (généralement une lettre ou un chiffre) donnée à une tranche d’obligations qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
               
            
                  Code ISIN
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Code(s) ISIN, ou leur absence, tout autre code unique tel qu’un CUSIP, affectés à cette tranche par une plateforme ou une autre entité. S’il y a plusieurs codes, les séparer par des virgules.
               
            
                  Date de versement des intérêts
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle est prévue la distribution des intérêts aux porteurs de cette tranche d’obligations.
               
            
                  Date de versement du capital
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle sont prévus les remboursements du capital aux porteurs de cette tranche d’obligations.
               
            
                  Devise de l’obligation
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Le libellé de la devise de cette tranche.
               
            
                  Taux de référence
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  L’indice du taux de référence de base tel que défini dans le document d’offre (par exemple Euribor à trois mois) applicable à cette tranche spécifique.
               
            
                  Date d’échéance légale
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date avant laquelle cette tranche spécifique doit être remboursée afin de ne pas être en défaut.
               
            
                  Date d’émission des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date à laquelle les obligations ont été émises.
               
            
                  Périodicité de versement des intérêts
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cette tranche.
               
            
   
      ANNEXE V
      
         Informations au niveau des prêts – Modèle de déclaration pour les instruments financiers structurés adossés à des prêts à la consommation
      
      ACTIFS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Variable/Constante
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Informations propres au contrat
                  
               
            
                  Date d’arrêté du pool
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date d’arrêté du pool ou du portefeuille. Il s’agit de la date à laquelle les données de l’actif sous-jacent incluses dans la déclaration sont référencées.
               
            
                  Identifiant du pool
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant du pool ou du portefeuille/nom de la transaction.
               
            
                  Nom du recouvreur
               
               
                  Variable
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique par recouvreur pour identifier l’entité qui gère le prêt.
               
            
                  Nom du recouvreur de secours
               
               
                  Variable
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom du recouvreur de secours.
               
            
                  
                     Informations au niveau du prêt
                  
               
            
                  Identifiant du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique d’un prêt particulier dans le pool.
               
            
                  Initiateur
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Prêteur ayant avancé les fonds à l’origine du prêt.
               
            
                  Identifiant de l’emprunteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique de l’emprunteur. Ce dernier doit être crypté (c’est-à-dire ne doit pas être le numéro d’identification réel) pour garantir l’anonymat de l’emprunteur.
               
            
                  Libellé de la devise du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise du prêt.
               
            
                  Montant limite du crédit
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Pour les prêts pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles/ayant des caractéristiques de prêt revolving – le montant potentiel maximal de l’encours financier.
               
            
                  Date limite du revolving – prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Pour les prêts pouvant faire l’objet de prélèvements successifs flexibles/ayant des caractéristiques de prêt revolving – date à laquelle les possibilités de prélèvement flexible s’éteignent c’est-à-dire l’expiration de la période de crédit revolving.
               
            
                  Situation professionnelle de l’emprunteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Situation professionnelle de l’emprunteur.
               
            
                  Revenu principal
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Revenu principal brut annuel garanti de l’emprunteur (pas les loyers). Arrondir au millier le plus proche.
               
            
                  Devise du revenu principal
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Dénomination de la devise du revenu.
               
            
                  Vérification de revenu pour le revenu principal
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Vérification de revenu pour le revenu principal.
               
            
                  Région géographique
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Région où est situé l’emprunteur.
               
            
                  Date d’initiation
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date de l’avance initiale du prêt.
               
            
                  Échéance prévisionnelle du prêt
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date prévisionnelle d’échéance du prêt.
               
            
                  Échéance initiale du prêt
               
               
                  Constante
               
               
                  Numérique
               
               
                  Durée contractuelle initiale (en nombre de mois).
               
            
                  Date de l’ajout au pool
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle le prêt a été transféré au SPV.
               
            
                  Encours initial du capital
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Encours initial du capital du prêt (commissions capitalisées incluses) à l’initiation.
               
            
                  Encours courant du capital
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Encours du capital du prêt à la date d’arrêté du pool. À l’exclusion des intérêts de retard ou des pénalités.
               
            
                  Montant du versement à échéance
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Prochaine échéance de versement contractuelle (le versement dû en l’absence d’autres dispositions de versement en vigueur).
               
            
                  Échelonnement de de l’échéancier
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Périodicité des versements.
               
            
                  Méthode de remboursement
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de remboursement du capital.
               
            
                  Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt
               
               
                  Constante
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Nombre de mois entre chaque date de révision du taux d’intérêt.
               
            
                  Taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  Taux d’intérêt courant total (%) applicable au prêt. Ne pas inclure le signe %.
               
            
                  Base du taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Base du taux d’intérêt courant.
               
            
                  Marge sur le taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Marge actuelle du taux d’intérêt (%) du prêt. Pour les prêts à taux fixe, c’est la valeur du «Taux d’intérêt courant».
               
            
                  Nombre d’emprunteurs
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Nombre d’emprunteurs sur le prêt.
               
            
                  Pourcentage de remboursement anticipé autorisé
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pourcentage maximal de l’encours qu’il est permis de rembourser par anticipation annuellement sans encourir de pénalité. Ne pas inclure le signe %.
               
            
                  Pénalité de remboursement anticipé
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Pourcentage de l’encours qu’il faut payer en tant que pénalité si la limite de remboursement anticipé est dépassée. Ne pas inclure le signe %.
               
            
                  Type de client
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de client à l’initiation du prêt.
               
            
                  Méthode de remboursement
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Méthode habituelle de paiement (peut être basée sur le dernier versement reçu).
               
            
                  Date de retrait du pool
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle le prêt a été supprimé du pool, par exemple en cas de rachat, remboursement, remboursement anticipé ou fin d’une procédure de recouvrement.
               
            
                  Salarié
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  L’emprunteur est-il un salarié de l’initiateur?
               
            
                  Taux d’intérêt plafond
               
               
                  Variable
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  S’il existe une valeur maximale au taux d’intérêt applicable à ce compte, entrer cette valeur ici.
               
            
                  Taux d’intérêt plancher
               
               
                  Variable
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  S’il existe une valeur plancher au taux d’intérêt applicable à ce compte, entrer cette valeur ici.
               
            
                  
                     Informations relatives à la performance
                  
               
            
                  Encours des arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Solde courant des arriérés définis comme étant la somme des remboursements contractuels minimaux échus mais non payés par l’emprunteur.
               
            
                  Nombre de mois d’arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Nombre de mois d’arriérés pour le prêt à la date d’arrêté du pool.
               
            
                  Date du défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date du défaut.
               
            
                  Montant brut du défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Montant brut du défaut sur ce compte.
               
            
                  Recouvrements cumulés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Cumul des recouvrements sur ce compte, net des frais.
               
            
                  Date de remboursement
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle le compte a été soldé ou date à laquelle le processus de recouvrement s’est terminé pour les prêts en défaut.
               
            
                  Situation du compte
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Situation courante du compte.
               
            
                  Encours des arriérés capitalisés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total des arriérés capitalisés à ce jour.
               
            
                  Date la plus récente de capitalisation des arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date la plus récente à laquelle le calcul de capitalisation des arriérés a été fait sur le compte.
               
            
         
      INFORMATIONS SUR LES OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Variable/Constante
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Informations aux niveaux des titres ou des obligations
                  
               
            
                  Date du rapport
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  La date à laquelle la notification de la transaction a été émise, c’est-à-dire la date à laquelle le modèle de déclaration d’informations au niveau des prêts, complété, a été envoyé au référentiel de données.
               
            
                  Émetteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom de l’émetteur et de la série d’émissions, le cas échéant.
               
            
                  Tous les comptes de réserve au bon niveau
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Tous les comptes de réserve (compte de trésorerie, comptes communs, comptes de compensation, etc.) sont-ils à leur niveau requis?
               
            
                  Prélèvements sur la facilité de trésorerie
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  La facilité de trésorerie a-t-elle été utilisée pour couvrir les besoins de trésorerie dans la période se terminant à la dernière date de versement des intérêts?
               
            
                  Mesures/ratios de déclenchement
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Un événement déclencheur s’est-il produit?
               
            
                  Taux constant annualisé de remboursement anticipé
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Taux constant de remboursement anticipé annualisé (CPR) des créances sous-jacentes calculé à partir du CPR périodique le plus récent. Ce CPR est égal au total des remboursements du capital reçus hors échéancier dans la période la plus récente divisé par l’encours du capital au début de la période. Ce taux est ensuite annualisé comme suit:
                  
                               
                           
                           
                              1-((1-CPR périodique)^nombre de périodes dans une année)
                           
                        
                               
                           
                           
                              Ne pas inclure le signe %.
                           
                        
            
                  Total des créances vendues au SPV
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total en capital des montants des créances vendues au SPV (c’est-à-dire à la signature et pendant la période de reconstitution le cas échéant) à ce jour.
               
            
                  Montants bruts cumulés des défauts – pool
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total montants bruts de tous les défauts depuis la signature, dans la devise.
               
            
                  Cumul des recouvrements – pool
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total de tous les recouvrements dans le pool depuis la signature, net des coûts, dans la devise.
               
            
                  Date de fin de la période de revolving
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle il est prévu que la période de revolving de la transaction se termine ou à laquelle elle s’est effectivement terminée.
               
            
                  
                     Informations relatives au point de contact de la transaction
                  
               
            
                  Point de contact
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom du service ou de la (des) personne(s) qui détien(nen)t les sources d’information.
               
            
                  Informations concernant le point de contact
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Numéro de téléphone et courriel.
               
            
         
      INFORMATIONS SUR CHAQUE TRANCHE D’OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Variable/Constante
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Informations au niveau de la tranche d’obligations
                  
               
            
                  Nom de la classe des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  La désignation (généralement une lettre ou un chiffre) donnée à une tranche d’obligations qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
               
            
                  Code ISIN
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Code(s) ISIN, ou leur absence, tout autre code unique tel qu’un CUSIP, affectés à cette tranche par une plateforme ou une autre entité. S’il y a plusieurs codes, les séparer par des virgules.
               
            
                  Date de versement des intérêts
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle est prévue la distribution des intérêts aux porteurs de cette tranche d’obligations.
               
            
                  Date de versement du capital
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle sont prévus les remboursements du capital aux porteurs de cette tranche d’obligations.
               
            
                  Devise de l’obligation
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Le libellé de la devise de cette tranche.
               
            
                  Taux de référence
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  L’indice de référence du taux d’intérêt tel que défini dans le prospectus d’offre de cette tranche spécifique d’obligations.
               
            
                  Date d’échéance légale
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date avant laquelle cette tranche spécifique doit être entièrement remboursée afin de ne pas être en défaut.
               
            
                  Date d’émission des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date à laquelle les obligations ont été émises.
               
            
                  Périodicité de versement des intérêts
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cette tranche.
               
            
   
      ANNEXE VI
      
         Informations au niveau des prêts – Modèle de déclaration pour les instruments financiers structurés adossés à des prêts sur cartes de crédit
      
      ACTIFS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Variable/Constante
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Informations propres au contrat
                  
               
            
                  Date d’arrêté du pool
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date d’arrêté du pool ou du portefeuille. Il s’agit de la date à laquelle les données de l’actif sous-jacent incluses dans la déclaration sont référencées.
               
            
                  Identifiant du pool
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant du pool ou du portefeuille, par exemple Master Issuer plc, ou SPV 2012-1 plc.
               
            
                  Nom du recouvreur
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom du recouvreur qui gère le compte.
               
            
                  Nom du recouvreur de secours
               
               
                  Variable
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom du recouvreur de secours.
               
            
                  Vendeur
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom du vendeur.
               
            
                  Type de transaction
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Transaction indépendante, Master Trust – Capitalist, Master Trust – Socialist ou autre.
               
            
                  
                     Informations au niveau du prêt
                  
               
            
                  Identifiant du compte
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique de ce compte particulier dans le pool; il doit être crypté pour garantir la protection des données.
               
            
                  Initiateur
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Prêteur qui a initialisé le compte. S’il est inconnu, entrer le vendeur.
               
            
                  Identifiant de l’emprunteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique pour un emprunteur particulier; il doit être crypté pour garantir la protection des données. Ce peut être le même que l’identifiant du compte.
               
            
                  Libellé de la devise des créances
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La devise dans laquelle sont exprimées les créances.
               
            
                  Date de l’ajout au pool
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle le compte a été ajouté au pool
               
            
                  Situation professionnelle de l’emprunteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Situation professionnelle de l’emprunteur.
               
            
                  Devise du revenu principal
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise du revenu capital.
               
            
                  Vérification du revenu principal
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Vérification de revenu pour le revenu principal.
               
            
                  Région géographique
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Région où est situé l’emprunteur.
               
            
                  Salarié
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  L’emprunteur est-il un salarié de l’initiateur ou du vendeur?
               
            
                  Date d’ouverture du compte
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle le compte a été ouvert.
               
            
                  Encours total courant
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Quel est le montant total actuellement dû par l’emprunteur (commissions et intérêts inclus) au titre de ce compte?
               
            
                  Montant limite du crédit
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Quelle est la limite de crédit de l’emprunteur pour ce compte?
               
            
                  Échelonnement de de l’échéancier
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  À quelle fréquence minimale l’emprunteur est-il tenu de faire des versements en cas de compte débiteur?
               
            
                  Prochain versement minimal contractuel
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Prochain versement minimal périodique dû par l’emprunteur.
               
            
                  Rendement pondéré courant
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Rendement moyen pondéré incluant toutes les commissions applicables à la dernière date de facturation (c’-à-dire le facturé, pas le perçu) (%).
               
            
                  Base du taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Base du taux d’intérêt courant.
               
            
                  Situation du compte
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Situation courante du compte.
               
            
                  Encours des arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Solde courant des arriérés définis comme étant la somme des remboursements contractuels minimaux échus mais non payés par l’emprunteur.
               
            
                  Encours des arriérés capitalisés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total des arriérés capitalisés à ce jour.
               
            
                  Date la plus récente de capitalisation des arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date la plus récente à laquelle le calcul de capitalisation des arriérés a été fait pour cette carte.
               
            
                  Nombre de jours d’arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  Numérique
               
               
                  Nombre de jours depuis que le compte est en arriéré à partir de la date d’arrêté du pool.
               
            
                  Méthode de remboursement
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Méthode habituelle de paiement (peut être basée sur le dernier versement reçu).
               
            
                  Date de radiation
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date du défaut.
               
            
                  Montant initial de la radiation
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  L’encours total du compte à la date où ce dernier a été radié.
               
            
                  Recouvrements cumulés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Recouvrements cumulés – ne concerne que les comptes ayant été radiés. Pour les comptes non radiés, entrer 0.
               
            
         
      INFORMATIONS RELATIVES AU POOL ET AUX OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Variable/Constante
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Informations au niveau des sûretés (à remplir pour toutes les structures)
                  
               
            
                  Montants bruts radiés au cours de la période
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valeur faciale des radiations brutes (c’est-à-dire avant recouvrements) pour la période. La radiation est exprimée selon la définition de la transaction ou alternativement, suivant l’usage normal du prêteur.
               
            
                  Recouvrements au cours de la période
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Recouvrements bruts reçus au cours de la période.
               
            
                  Pourcentage de retards de paiement à 30-59 jours
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Basé sur l’encours total des créances, pas sur le nombre de comptes (%).
               
            
                  Pourcentage de retards de paiement à 60-89 jours
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Basé sur l’encours total des créances, pas sur le nombre de comptes (%).
               
            
                  Pourcentage de retards de paiement à 90-119 jours
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Basé sur l’encours total des créances, pas sur le nombre de comptes (%).
               
            
                  Pourcentage de retards de paiement à 120-149 jours
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Basé sur l’encours total des créances, pas sur le nombre de comptes (%).
               
            
                  Pourcentage de retards de paiement à 150-179 jours
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Basé sur l’encours total des créances, pas sur le nombre de comptes (%).
               
            
                  Pourcentage de retards de paiement à plus de 180 jours
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Basé sur l’encours total des créances, pas sur le nombre de comptes (%).
               
            
                  Dilutions
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total des réductions sur les créances au titre du capital au cours de la période, c’est-à-dire y compris les plaintes pour fraude.
               
            
                  Encaissement de recettes au cours de la période
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Encaissements considérés comme des recettes au cours de la période.
               
            
                  Encaissements de capital au cours de la période
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Encaissements considérés comme du capital au cours de la période.
               
            
                  Survenance d’un événement déclencheur
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Un événement déclencheur encore en cours s’est-il produit? Par exemple un événement de décaissement, un déclencheur basé sur la notation de crédit de l’initiateur, la situation ou la valeur des retards de paiement, le rendement, des dilutions, défauts, etc.
               
            
                  Taille du SPV – Valeur
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valeur faciale de toutes les créances (capital et frais) dans lesquelles la fiducie ou le SPV a un intérêt bénéficiaire à la date de l’arrêté.
               
            
                  Taille du SPV – Nombre de comptes
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Nombre de comptes dans lesquels la fiducie ou le SPV a un intérêt bénéficiaire à la date de l’arrêté.
               
            
                  Taille du SPV – Valeur – Capital seulement
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valeur faciale de toutes les créances (seulement en capital) dans lesquelles la fiducie ou le SPV a un intérêt bénéficiaire à la date de l’arrêté.
               
            
                  Valeur des titres
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valeur faciale de tous les titres adossés sur des actifs et garantis par les créances dans la fiducie ou le SPV.
               
            
                  Intérêt du cédant (en %)
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Intérêt réel du cédant dans la fiducie, exprimé en pourcentage.
               
            
                  Montant de la marge excédentaire
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Montant restant après intérêt sur titres et reconstitution de tout compte de réserve.
               
            
                  Date du rapport
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date à laquelle le rapport sur la transaction a été émis.
               
            
                  
                     Informations au niveau des séries (pour les master trusts uniquement)
                  
               
            
                  Nom de la série
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom de la série, préciser si elle fait partie d’un master trust.
               
            
                  Participation de l’investisseur (en %) dans cette série à la fin de la période
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).9(5)
               
               
                  La participation de l’investisseur dans cette série du trust, exprimée en pourcentage.
               
            
                  Recettes allouées à cette série
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Le montant des recettes allouées à cette série par le trust.
               
            
                  Montant de la marge excédentaire
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Le montant restant après que les encaissements sur la période ont été pleinement affectés à la couverture des obligations de l’émetteur conformément à la répartition en cascade des revenus telle qu’indiquée par la documentation de la transaction.
               
            
                  
                     Informations relatives au point de contact de la transaction
                  
               
            
                  Point de contact
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom du service ou de la (des) personne(s) qui détien(nen)t les sources d’information.
               
            
                  Informations concernant le point de contact
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Numéro de téléphone et courriel.
               
            
         
      INFORMATIONS SUR CHAQUE TRANCHE D’OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Variable/Constante
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Informations au niveau de la tranche (pour cette série uniquement)
                  
               
            
                  Nom de la classe des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  La désignation (généralement une lettre ou un chiffre) donnée à une tranche d’obligations qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
               
            
                  Code ISIN
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Code(s) ISIN, ou leur absence, tout autre code unique tel qu’un CUSIP, affectés à cette tranche par une plateforme ou une autre entité. S’il y a plusieurs codes, les séparer par des virgules.
               
            
                  Date de versement des intérêts
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle est prévue la distribution des intérêts aux porteurs de cette tranche d’obligations.
               
            
                  Date de versement du capital
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle sont prévus les remboursements du capital aux porteurs de cette tranche d’obligations.
               
            
                  Devise de l’obligation
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Le libellé de la devise de cette tranche.
               
            
                  Taux de référence
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  L’indice de référence du taux d’intérêt tel que défini dans le prospectus d’offre ou dans ses conditions définitives applicables à cette tranche spécifique.
               
            
                  Date d’échéance légale
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date avant laquelle cette tranche spécifique doit être entièrement remboursée afin de ne pas être en défaut.
               
            
                  Date d’émission des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date d’émission de l’obligation.
               
            
                  Périodicité de versement des intérêts
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cette tranche.
               
            
                  Nom de la série
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom de la série, préciser si elle fait partie d’un master trust. Si elle est isolée, utiliser l’identifiant du pool.
               
            
   
      ANNEXE VII
      
         Informations au niveau des prêts – Modèle de déclaration pour les instruments financiers structurés adossés à des baux souscrits par des particuliers ou des entreprises
      
      
                  Nom du champ
               
               
                  Variable/Constante
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Informations propres au contrat
                  
               
            
                  Date d’arrêté du pool
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date d’arrêté du pool ou du portefeuille. Il s’agit de la date à laquelle les données de l’actif sous-jacent incluses dans la déclaration sont référencées.
               
            
                  Identifiant du pool
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant du pool ou du portefeuille/nom de la transaction.
               
            
                  Nom du recouvreur
               
               
                  Variable
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom du recouvreur.
               
            
                  Nom du recouvreur de secours
               
               
                  Variable
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom du recouvreur de secours.
               
            
                  
                     Informations au niveau du contrat de location
                  
               
            
                  Identifiant du contrat de location
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique (ID) de chaque contrat de location, qui doit être crypté pour garantir l’anonymat. L’ID du contrat de location devra être identique pendant toute la durée de vie de la transaction.
               
            
                  Initiateur
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Le prêteur qui a fait l’avance à l’origine du contrat de location. Lorsque l’initiateur est inconnu, par exemple dans le cadre de fusions, indiquer le nom des vendeurs.
               
            
                  Identifiant du preneur
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique (ID) de chaque preneur, qui doit être crypté (le nom réel ne doit pas apparaître) pour en garantir l’anonymat – pour permettre d’identifier les preneurs ayant plusieurs contrats dans le pool.
               
            
                  Identifiant de la société mère du groupe
               
               
                  Variable
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Identifiant unique de la société mère du groupe.
               
            
                  Libellé de la devise du contrat de location
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Libellé de la devise du contrat de location.
               
            
                  Pays
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Pays de l’établissement permanent du preneur.
               
            
                  Région géographique
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La région dans laquelle le débiteur est situé lors de la souscription.
               
            
                  Forme juridique du preneur/type d’activité
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Forme juridique du preneur.
               
            
                  Segment de l’emprunteur selon Bâle III
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Entreprise (1).
               
            
                  Affilié à l’initiateur?
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  L’emprunteur est-il un affilié de l’initiateur?
               
            
                  Syndication?
               
               
                  Constante
               
               
                  O/N
               
               
                  Le contrat de location est-il en syndication?
               
            
                  Notation interne de la banque
               
               
                  Variable
               
               
                  99(3).99
               
               
                  Probabilité de défaillance à un an estimée par la banque.
               
            
                  Dernière revue interne de la notation du débiteur
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date de la dernière revue interne du débiteur tel que référencé dans «Notation interne de la banque».
               
            
                  Estimation interne de la banque de la perte en cas de défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Perte en cas de défaut (LGD) dans des conditions économiques normales. Ne pas inclure le signe %.
               
            
                  Code NACE de l’activité
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Code NACE de l’emprunteur.
               
            
                  Subventionné?
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Le contrat de location est-il subventionné (pour autant qu’il est possible de le savoir)?
               
            
                  Date de retrait du pool
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle le contrat de location est sorti du pool, par exemple en cas de rachat, expiration du contrat, remboursement anticipé ou fin d’une procédure de redressement.
               
            
                  
                     Caractéristiques du contrat de location
                  
               
            
                  Date d’initiation du contrat de location
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date d’initiation du contrat de location.
               
            
                  Date d’échéance du contrat de location
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  La date prévisionnelle de fin du contrat de location.
               
            
                  Date de l’ajout au pool
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle le contrat de location a été transféré au SPV. Concerne tous les baux dans le pool à la date d’arrêté comptable du pool.
               
            
                  Durée du contrat de location
               
               
                  Constante
               
               
                  99(4).99
               
               
                  Durée contractuelle initiale (en nombre de mois).
               
            
                  Encours initial du capital
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Encours initial du capital (ou après dépréciation) du contrat de location (y compris les commissions capitalisées) à l’initiation.
               
            
                  Encours courant du capital
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Encours du capital (ou encours actualisé) du contrat de location à la date d’arrêté comptable du pool, comprenant tous les montants ajoutés au solde du contrat de location et qui font partie du capital dans la transaction.
               
            
                  Valeur résiduelle titrisée
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Montant de la valeur résiduelle qui a été titrisée seulement.
               
            
                  Méthode de remboursement
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de remboursement du capital.
               
            
                  Périodicité de remboursement du capital
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Périodicité des versements du capital dû, c’est-à-dire nombre de mois entre chaque versement.
               
            
                  Périodicité de versement des intérêts
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Périodicité des versements des intérêts dus, c’est-à-dire nombre de mois entre chaque versement.
               
            
                  Versement dû
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Le prochain versement périodique contractuellement dû (le versement dû en l’absence de tout autre accord de paiement applicable).
               
            
                  Montant de l’option d’achat
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Le montant que le preneur devra payer à la fin du contrat de location pour prendre possession du bien, autre que le versement auquel il est fait référence dans le champ «Titrisation de la valeur résiduelle».
               
            
                  Montant de l’apport initial
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Montant du dépôt/apport initial versé à l’initiation du contrat de location (ce montant doit inclure la valeur des aménagements repris, etc.).
               
            
                  Type d’amortissement
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Type d’amortissement.
               
            
                  Méthode de remboursement
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Méthode habituelle de paiement (peut être basée sur le dernier versement reçu).
               
            
                  Type de produit
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La classification du contrat de location, selon la définition du bailleur.
               
            
                  Valeur résiduelle du bien actualisée
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valeur résiduelle prévisionnelle la plus récente du bien à la fin du contrat de location. La réponse peut être arrondie.
               
            
                  Date d’actualisation de la valeur résiduelle du bien
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  La date la plus récente de réévaluation de la valeur résiduelle du bien.
               
            
                  
                     Taux d’intérêt
                  
               
            
                  Intervalle fixé pour la révision du taux d’intérêt
               
               
                  Constante
               
               
                  9(2).99
               
               
                  Nombre de mois entre chaque date de révision du taux d’intérêt.
               
            
                  Taux d’intérêt ou taux d’actualisation
               
               
                  Variable
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Taux d’intérêt total ou taux d’actualisation courant applicable au contrat de location (%).
               
            
                  Base du taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Base du taux d’intérêt courant.
               
            
                  Marge sur le taux d’intérêt courant
               
               
                  Variable
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Marge sur le taux d’intérêt courant du contrat de location.
               
            
                  Taux d’actualisation
               
               
                  Constante
               
               
                  9(4).9(5)
               
               
                  Taux d’actualisation appliqué au reste à percevoir lors de la vente au SPV.
               
            
                  Taux d’intérêt plafond
               
               
                  Variable
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  S’il existe une valeur maximale au taux d’intérêt applicable à ce compte, entrer cette valeur ici.
               
            
                  Taux d’intérêt plancher
               
               
                  Variable
               
               
                  9(4).9(8)
               
               
                  S’il existe une valeur plancher au taux d’intérêt applicable à ce compte, entrer cette valeur ici.
               
            
                  
                     Informations relatives à la performance
                  
               
            
                  Encours des arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Encours courant des arriérés. Les arriérés sont définis comme: total des versements arrivés à échéance MOINS total des versements reçus à ce jour MOINS tout montant capitalisé. L’encours ne doit pas inclure les commissions perçues au titre du compte.
               
            
                  Nombre de mois d’arriérés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(5).99
               
               
                  Nombre de mois d’arriérés pour le contrat de location (à la date d’arrêté comptable du pool) selon la définition de l’émetteur.
               
            
                  Défaut ou saisie sur le contrat de location
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Existence ou non d’un défaut ou d’une saisie sur le contrat de location selon la définition donnée pour la transaction ou, alternativement, selon la définition standard du bailleur.
               
            
                  Défaut ou saisie sur le contrat de location selon la définition de Bâle III
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Existence ou non d’un défaut ou d’une saisie sur le contrat de location selon la définition de Bâle III.
               
            
                  Raison du défaut (définition de Bâle III)
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  En utilisant la définition de Bâle III, cause du défaut.
               
            
                  Date du défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle il y a eu défaut sur le contrat de location selon la définition du défaut donnée pour la transaction, ou, alternativement, selon la définition standard du bailleur.
               
            
                  Montant du défaut
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Montant total du défaut (selon la définition donnée pour la transaction ou, alternativement, selon la définition standard du bailleur) avant l’imputation des produits de la vente et des recouvrements.
               
            
                  Recouvrements cumulés
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Cumul des recouvrements sur ce compte, net des frais.
               
            
                  Pertes allouées
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Les pertes allouées à ce jour.
               
            
                  Date de remboursement
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle le compte a été soldé ou date à laquelle le processus de recouvrement s’est terminé pour les baux en défaut.
               
            
                  Date d’allocation des pertes
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  La date à laquelle la perte a été enregistrée.
               
            
                  Situation du compte
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Situation courante du compte.
               
            
                  Arriérés à un mois
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Encours des arriérés (selon la définition supra de la rubrique «Encours des arriérés») au mois précédent.
               
            
                  Arriérés à deux mois
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Encours des arriérés (selon la définition supra de la rubrique «Encours des arriérés») à deux mois.
               
            
                  Contentieux
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Indique l’existence d’une procédure de mise au contentieux. Si le compte a été recouvré et qu’il n’existe plus de contentieux en cours, indiquer «N».
               
            
                  Prix de vente
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Prix atteint par la vente du bien dans le cadre d’une saisie, dans la même devise que celle du contrat de location.
               
            
                  Perte sur vente
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Perte totale nette hors commissions, intérêts courus, etc., après imputation du produit de la vente (non compris la pénalité de remboursement anticipé si subordonnée aux recouvrements du capital).
               
            
                  Pertes sur la valeur résiduelle
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Perte sur la valeur résiduelle due à la récupération du bien.
               
            
                  
                     Sûretés
                  
               
            
                  Pays de l’actif
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Pays dans lequel l’actif est situé.
               
            
                  Fabricant de l’actif
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom du fabricant.
               
            
                  Nom/modèle de l’actif
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom/modèle de l’actif.
               
            
                  Actif de première main ou d’occasion
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  État de l’actif à l’initiation du contrat de location.
               
            
                  Valeur résiduelle initiale de l’actif
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  La valeur résiduelle estimée de l’actif à la date d’initiation du contrat de location.
               
            
                  Type d’actif
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type d’actif.
               
            
                  Valorisation initiale de l’actif
               
               
                  Constante
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Valorisation de l’actif à l’initiation du contrat de location.
               
            
                  Type de valorisation initiale
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de valorisation à l’initiation du contrat de location.
               
            
                  Date de valorisation initiale
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date de la valorisation du bien à l’initiation du contrat de location.
               
            
                  Actualisation de la valorisation
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Montant de la dernière valorisation du bien.
               
            
                  Type de valorisation actualisée
               
               
                  Variable
               
               
                  Liste
               
               
                  Type de valorisation à la date de valorisation la plus récente.
               
            
                  Date d’actualisation de la valorisation
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date de la valorisation la plus récente. En l’absence de nouvelle valorisation depuis l’initiation, indiquer la date de la valorisation initiale.
               
            
         
      INFORMATIONS SUR LES OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Variable/Constante
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Informations au niveau des titres ou des obligations
                  
               
            
                  Date du rapport
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  La date à laquelle la notification de la transaction a été émise, c’est-à-dire la date à laquelle le modèle de déclaration d’informations au niveau des prêts, complété, a été envoyé au référentiel de données.
               
            
                  Émetteur
               
               
                  Constante
               
               
                  Texte
               
               
                  Nom de l’émetteur et de la série d’émissions, le cas échéant.
               
            
                  Tous les comptes de réserve au bon niveau
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Tous les comptes de réserve (compte de trésorerie, comptes communs, comptes de compensation, etc.) sont-ils à leur niveau requis?
               
            
                  Prélèvements sur la facilité de trésorerie
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  La facilité de trésorerie a-t-elle été utilisée pour couvrir les besoins de trésorerie dans la période se terminant à la dernière date de versement des intérêts?
               
            
                  Mesures/ratios de déclenchement
               
               
                  Variable
               
               
                  O/N
               
               
                  Un événement déclencheur s’est-il produit?
               
            
                  Taux constant annualisé de remboursement anticipé
               
               
                  Variable
               
               
                  9(3).99
               
               
                  Taux constant de remboursement anticipé annualisé (CPR) des créances sous-jacentes calculé à partir du CPR périodique le plus récent. Ce CPR est égal au total des remboursements du capital reçus hors échéancier dans la période la plus récente divisé par l’encours du capital au début de la période.
               
            
                  Total des créances vendues au SPV
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total en capital des montants des créances vendues au SPV (c’est-à-dire à la signature et pendant la période de reconstitution le cas échéant) à ce jour.
               
            
                  Montants bruts cumulés des défauts – pool
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total montants bruts de tous les défauts depuis la signature, dans la devise.
               
            
                  Cumul des recouvrements – pool
               
               
                  Variable
               
               
                  9(11).99
               
               
                  Total de tous les recouvrements depuis la signature, dans la devise.
               
            
                  Date de fin de la période de revolving
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM
               
               
                  Date à laquelle il est prévu que la période de revolving se termine ou à laquelle elle s’est effectivement terminée.
               
            
                  
                     Informations relatives au point de contact de la transaction
                  
               
            
                  Point de contact
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Nom du service ou de la (des) personne(s) qui détien(nen)t les sources d’information.
               
            
                  Informations concernant le point de contact
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Numéro de téléphone et courriel.
               
            
         
      INFORMATIONS SUR CHAQUE TRANCHE D’OBLIGATIONS:
      
                  Nom du champ
               
               
                  Variable/Constante
               
               
                  Type de donnée
               
               
                  Définition du champ et critères
               
            
                  
                     Informations au niveau de la tranche d’obligations
                  
               
            
                  Nom de la classe des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  La désignation (généralement une lettre ou un chiffre) donnée à une tranche d’obligations qui présente les mêmes droits, priorités et caractéristiques que ceux définis dans le prospectus, par exemple série 1, classe A1, etc.
               
            
                  Code ISIN
               
               
                  Constante
               
               
                  Alphanumérique
               
               
                  Code(s) ISIN, ou leur absence, tout autre code unique tel qu’un CUSIP, affectés à cette tranche par une plateforme ou une autre entité.
               
            
                  Date de versement des intérêts
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle est prévue la distribution des intérêts aux porteurs de cette tranche d’obligations.
               
            
                  Date de versement du capital
               
               
                  Variable
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  La première date, après la date d’arrêté du pool déclarée, à laquelle sont prévus les remboursements du capital aux porteurs de cette tranche d’obligations.
               
            
                  Devise de l’obligation
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  Le libellé de la devise de cette tranche.
               
            
                  Taux de référence
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  L’indice de référence du taux d’intérêt tel que défini dans le document d’offre applicable à l’émission de cette tranche spécifique d’obligations.
               
            
                  Date d’échéance légale
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date avant laquelle cette tranche spécifique doit être remboursée afin de ne pas être en défaut.
               
            
                  Date d’émission des obligations
               
               
                  Constante
               
               
                  AAAA-MM-JJ
               
               
                  Date à laquelle les obligations ont été émises.
               
            
                  Périodicité de versement des intérêts
               
               
                  Constante
               
               
                  Liste
               
               
                  La périodicité à laquelle il est prévu que les intérêts soient versés sur cette tranche.
               
            
   
      ANNEXE VIII
      
         Rapports destinés à l’investisseur
      
      Les rapports destinés à l’investisseur contiennent des informations sur:
      
                  a)
               
               
                  les performances de l’actif;
               
            
                  b)
               
               
                  l’allocation détaillée des flux de trésorerie;
               
            
                  c)
               
               
                  une liste de tous les événements déclencheurs de la transaction et leur statut;
               
            
                  d)
               
               
                  une liste de toutes les contreparties à une transaction, leur rôle et leur note de crédit;
               
            
                  e)
               
               
                  des informations détaillées sur les liquidités injectées dans la transaction par l’initiateur/le sponsor et sur toute autre aide fournie à la transaction, y compris tout prélèvement sur, ou utilisation de facilités de trésorerie ou de lignes de crédit, ainsi que sur toute aide fournie par un tiers;
               
            
                  f)
               
               
                  les montants restant au crédit du contrat d’investissement garanti et autres comptes bancaires;
               
            
                  g)
               
               
                  des informations détaillées sur tout swap (notamment taux, versements et notionnel) et autres accords de couverture de la transaction, y compris les sûretés fournies;
               
            
                  h)
               
               
                  les définitions des termes clés (tels que le défaut de paiement, les défaillances et ou le remboursement anticipé);
               
            
                  i)
               
               
                  les codes LEI, ISIN ou autres codes de titres ou d’entités de l’initiateur et de l’instrument financier structuré;
               
            
                  j)
               
               
                  les coordonnées de l’entité qui élabore le rapport de l’investisseur.