CELEX: 32021R0539
Language: nl
Date: 2021-02-11 00:00:00
Title: Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/539 van de Commissie van 11 februari 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de vaststelling van de methodiek voor de aanmerking van mondiaal systeemrelevante instellingen en de vaststelling van subcategorieën voor mondiaal systeemrelevante instellingen (Voor de EER relevante tekst)

29.3.2021   
               
               
                  NL
               
               
                  Publicatieblad van de Europese Unie
               
               
                  L 108/10
               
            
         GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2021/539 VAN DE COMMISSIE
         van 11 februari 2021
         tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de vaststelling van de methodiek voor de aanmerking van mondiaal systeemrelevante instellingen en de vaststelling van subcategorieën voor mondiaal systeemrelevante instellingen
         (Voor de EER relevante tekst)
         DE EUROPESE COMMISSIE,
         Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
         Gezien Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (1), en met name artikel 131, lid 18,
         Overwegende hetgeen volgt:
         
                     (1)
                  
                  
                     In juli 2018 heeft het Bazels Comité voor bankentoezicht (BCBS) een herziene methodiek gepubliceerd voor de beoordeling van mondiaal systeemrelevante banken. Met die herziene methode werd een nieuwe indicator voor de meting van het systeembelang ingevoerd, die verband houdt met het handelsvolume en deel uitmaakt van de categorie waarmee de substitueerbaarheid van de door een bankgroep verrichte diensten of verschafte financiële infrastructuur wordt gemeten. De invoering van deze nieuwe indicator heeft echter geen invloed op het gewicht van die categorie, aangezien het relatieve gewicht dat aan de nieuwe handelsvolume-indicator wordt toegekend, wordt gecompenseerd door een vermindering — van 6,67 % naar 3,33 % — van het relatieve gewicht van de gegarandeerde transacties in de indicator voor de schuld- en aandelenmarkten. De categorie die de substitueerbaarheid van de door een bankgroep verrichte diensten of verschafte financiële infrastructuur meet, behoudt dus haar relatieve gewicht van 20 % in de totale score voor elke entiteit. De herziene methodiek omvatte ook verzekeringsactiviteiten in de op indicatoren gebaseerde meetbenadering die werd gebruikt om het systeembelang van bankgroepen te beoordelen. Deze wijzigingen in de methodiek voor de beoordeling van mondiaal systeemrelevante banken moeten worden verwerkt in Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014 van de Commissie (2).
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     De betrokken autoriteiten moeten de scores van de relevante entiteiten berekenen die uiterlijk op 1 september van elk jaar in de door de EBA meegedeelde steekproef moeten worden opgenomen, zodat op het niveau van de Unie overeenstemming kan worden bereikt.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     De gegevensverzameling zoals vastgesteld in overeenstemming met de herziene methodiek, waarin de indicator voor het handelsvolume is opgenomen, gaat van start in het eerste kwartaal van 2022. MSI’s zullen daarom voor het eerst op basis van het herziene kader worden geïdentificeerd in het laatste kwartaal van 2022. Om de toepassing van de bepalingen van de herziene methodiek af te stemmen op de toepassingsdata van de herziene methodiek, moeten de bepalingen van deze verordening die de wijzigingen in de herziene methodiek weergeven, van toepassing zijn met ingang van 1 december 2021.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Artikel 131 van Richtlijn 2013/36/EU werd gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad (3) om in Richtlijn 2013/36/EU een aanvullende algemene score voor MSI’s op te nemen met de indicator voor grensoverschrijdende activiteiten, met uitsluiting van de grensoverschrijdende activiteiten in de lidstaten die deelnemen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Deze aanvullende algemene score werd ingevoerd om het vermogen te weerspiegelen om grensoverschrijdende groepen binnen de Europese bankenunie op ordelijke wijze af te wikkelen. Het is bijgevolg aangewezen het toepassingsgebied van de indicator voor grensoverschrijdende activiteiten te wijzigen om die verandering te weerspiegelen.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Richtlijn (EU) 2019/878 heeft de bevoegde en aangewezen autoriteiten verder in staat gesteld om aan de hand van degelijke oordeelsvorming een MSI uit een hogere subcategorie aan een lagere subcategorie toe te wijzen op basis van de aanvullende algemene score die rekening houdt met de specifieke kenmerken van de Europese bankenunie en het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme binnen indicatoren voor grensoverschrijdende activiteit. Om mogelijk negatieve effecten van een scherpe vermindering van het toegewezen systeembelang van een MSI te beperken, en overeenkomstig de herziene methodiek, mogen de relevante bevoegde en aangewezen autoriteiten een MSI uit een hogere subcategorie aan een lagere subcategorie toewijzen, maar moet dit beperkt blijven tot een maximale verlaging met één subcategorie ten opzichte van de oorspronkelijke toewijzing van subcategorie ten gevolge van de initiële algemene score van de MSI. Bovendien moet, ter wille van de consistentie met de standpunten van het BCBS, daarmee op passende wijze rekening worden gehouden in het oordeel van de toezichthouder dat zou leiden tot een nieuwe toewijzing van een MSI aan een lagere subcategorie.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014 moet dan ook dienovereenkomstig worden gewijzigd.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Bankautoriteit (EBA) aan de Commissie heeft voorgelegd.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     De EBA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke kosten en baten ervan geanalyseerd en het advies van de overeenkomstig artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (4) opgerichte Stakeholdersgroep bankwezen ingewonnen,
                  
               HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
         
            Artikel 1
            Wijzigingen van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014
            Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014 wordt als volgt gewijzigd:
            
                        1)
                     
                     
                        Punt 1 van artikel 2 wordt vervangen door:
                        
                                    “1.
                                 
                                 
                                    “relevante entiteit”: een groep onder leiding van een EU-moederinstelling, een financiële EU-moederholding of een gemengde financiële EU-moederholding of een instelling die geen dochter is van een EU-moederinstelling, een financiële EU-moederholding of een gemengde financiële EU-moederholding;”.
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        Lid 2 van artikel 3 wordt vervangen door:
                        
                           “2.   De betrokken autoriteiten stellen de EBA voor 31 juli van elk jaar in kennis van de indicatorwaarden van elke relevante entiteit met een totale blootstelling, berekend overeenkomstig artikel 429, lid 4, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (*1), van meer dan 200 miljard EUR, waaraan in hun rechtsgebied een vergunning is verleend. De indicatorwaarden worden door de betrokken autoriteit verzameld, rekening houdend met de nadere specificaties van de onderliggende gegevens zoals uiteengezet in de richtsnoeren die de EBA overeenkomstig artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad (*2) heeft ontwikkeld. De betrokken autoriteit zorgt ervoor dat de indicatorwaarden gelijk zijn aan de waarden die zijn ingediend bij het Bazels Comité voor bankentoezicht.
                        
                        
                           (*1)  Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1)."
                        
                        
                           (*2)  Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).”."
                        
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Artikel 4 wordt vervangen door:
                        
                           “Artikel 4
                           Aanmerkingsprocedure
                           
                              1.   De betrokken autoriteit berekent voor 1 september van elk jaar de scores van de relevante entiteiten die zijn opgenomen in de steekproef, zoals meegedeeld door de EBA, waaraan in haar rechtsgebied een vergunning is verleend.
                           
                           
                              2.   Wanneer de betrokken autoriteit in het kader van haar degelijke oordeelsvorming in het toezicht een MSI uit een lagere subcategorie aan een hogere subcategorie toewijst of een relevante entiteit als MSI aanmerkt overeenkomstig artikel 131, lid 10, onder a) of b), van Richtlijn 2013/36/EU, doet zij de EBA vóór 1 november van elk jaar een gedetailleerde schriftelijke verklaring toekomen waarin de redenen voor deze beoordeling worden uiteengezet.
                           
                           
                              3.   Wanneer de betrokken autoriteit in het kader van haar degelijke oordeelsvorming in het toezicht een MSI uit een hogere subcategorie aan een lagere subcategorie toewijst overeenkomstig artikel 131, lid 10, onder c), van Richtlijn 2013/36/EU, doet zij de EBA vóór 30 september van elk jaar een gedetailleerde schriftelijke verklaring toekomen waarin de redenen voor deze beoordeling worden uiteengezet.
                           
                           
                              4.   De in lid 2 bedoelde nieuwe toewijzing of aanmerking wordt van kracht per 1 januari van het tweede jaar na het kalenderjaar waarin de noemers overeenkomstig artikel 3, lid 3, zijn meegedeeld aan de relevante autoriteiten. Als een MSI aan een lagere subcategorie wordt toegewezen dan in het aanmerkingsproces van het jaar voordien, wordt de lagere MSI-buffervereiste van kracht vanaf 1 januari van het jaar volgend op die nieuwe toewijzing, tenzij de betrokken autoriteit op basis van haar degelijke oordeelsvorming in het toezicht de toepassing van dat vereiste uitstelt tot de in de eerste zin van dit lid bedoelde datum.
                           
                           
                              5.   De aanmerking van een relevante entiteit als MSI door de betrokken autoriteit omvat de identificatiecodes (LEI’s) van alle juridische entiteiten die onder de prudentiële consolidatie van de MSI vallen. De door de betrokken autoriteit aangewezen relevante entiteit maakt uiterlijk op 1 maart van het jaar volgend op het jaar van het aanmerkingsproces haar groepsstructuur bekend aan de betrokken autoriteit door de LEI’s van alle geconsolideerde entiteiten in de groep, indien beschikbaar, te verstrekken. De relevante entiteit zorgt ervoor dat haar groepsstructuur zoals bekendgemaakt via de wereldwijde LEI-databank, permanent wordt bijgewerkt.”.
                           
                        
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    het volgende lid 1 bis wordt ingevoegd:
                                    
                                       “1 bis.   In afwijking van lid 1 omvatten de in artikel 6, lid 1, artikel 6, lid 2, onder a), b) en c), en artikel 6, lid 4, onder a) en b), bedoelde indicatorwaarden ook verzekeringsdochterondernemingen.”;
                                    
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    lid 2 wordt vervangen door:
                                    
                                       “2.   De betrokken autoriteit bepaalt de score voor elke relevante entiteit in de steekproef op basis van het eenvoudige gemiddelde van de scores van de categorie, met een maximale categoriescore van 500 basispunten voor de categorie waarmee de substitueerbaarheid wordt gemeten.
                                       Elke categoriescore, behalve voor de categorie die de substitueerbaarheid van de door de groep verrichte diensten of verschafte financiële infrastructuur meet, wordt berekend als het eenvoudige gemiddelde van de waarden, dat wordt verkregen door elk van de indicatorwaarden van die categorie te delen door de noemer van de indicator die door de EBA is bekendgemaakt.
                                       De score voor de categorie die de substitueerbaarheid van de door de groep verrichte diensten of verschafte financiële infrastructuur meet, wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de indicatorwaarden van die categorie. Daartoe worden de indicatoren voor in bewaring genomen activa als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder a), en voor betalingsactiviteiten als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder b), volledig gewogen, en worden de indicatoren voor gegarandeerde transacties op de schuld- en aandelenmarkten als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder c), en voor handelsvolume als bedoeld in artikel 6, lid 3, onder d), gewogen op 50 %.
                                       De scores worden uitgedrukt in basispunten en worden afgerond op het dichtstbijzijnde gehele basispunt.”;
                                    
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    de volgende leden 5 bis en 5 ter worden ingevoegd:
                                    
                                       “5 bis.   De betrokken autoriteit bepaalt een aanvullende algemene score voor elke relevante entiteit met grensoverschrijdende activiteiten in de deelnemende lidstaten als bedoeld in artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad (*3), door het in lid 2 van dit artikel beschreven proces toe te passen, maar vervangt de indicatorwaarden van de betrokken entiteit als bedoeld in artikel 6, lid 5, onder a) en b), door de overeenkomstig de tweede alinea van dit lid berekende waarden, en vervangt de overeenkomstige noemers door de door de EBA verstrekte herziene noemers.
                                       Voor de toepassing van de eerste alinea beschouwt de betrokken autoriteit alle vorderingen en verplichtingen jegens in deelnemende lidstaten gevestigde tegenpartijen als binnenlands als bedoeld in artikel 4, lid 1, van Verordening (EU) nr. 806/2014. Voor de in artikel 131, lid 2, onder a) tot en met d), van Richtlijn 2013/36/EU bedoelde categorieën neemt de betrokken autoriteit dezelfde ongewijzigde indicatorwaarden in aanmerking die zijn gerapporteerd door de relevante entiteit en dezelfde noemers die zijn aangemeld door de EBA.
                                    
                                    
                                       5 ter.   Op basis van de in lid 5 bis bedoelde aanvullende algemene score wordt een besluit om een MSI uit een hogere subcategorie aan een lagere subcategorie toe te wijzen, aan de hand van degelijke oordeelsvorming in het toezicht overeenkomstig artikel 131, lid 10, onder c), van Richtlijn 2013/36/EU, gebaseerd op een beoordeling van de vraag of het falen van de MSI minder negatieve gevolgen zou hebben voor de wereldwijde financiële markt en de wereldeconomie. In deze beoordeling wordt, waar nodig, rekening gehouden met eventuele standpunten of voorbehouden die door het BCBS zijn vastgesteld in overeenstemming met zijn openbaar beschikbare methodiek voor het beoordelen van het systeembelang van mondiaal systeemrelevante banken.
                                       De in lid 5 bis bedoelde aanvullende algemene score kan bepalend zijn voor de nieuwe toewijzing van de MSI door de relevante autoriteit aan de volgende lagere subcategorie als bedoeld in lid 3 van dit artikel. De MSI kan maximum één subcategorieniveau lager worden ingedeeld.
                                    
                                    
                                       (*3)  Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB L 225 van 30.7.2014, blz. 1).”;"
                        
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    lid 6 wordt vervangen door:
                                    
                                       “6.   De in de leden 4, 5 en 5 ter bedoelde besluiten kunnen worden onderbouwd aan de hand van aanvullende indicatoren, met uitsluiting van indicatoren die betrekking hebben op het mogelijke falen van de relevante entiteit. Deze besluiten worden gebaseerd op goed gedocumenteerde en controleerbare kwantitatieve en kwalitatieve informatie.”.
                                    
                                 
                              
                  
                        5)
                     
                     
                        Aan artikel 6, lid 3, wordt het volgende punt d) toegevoegd:
                        
                                    “d)
                                 
                                 
                                    handelsvolume.”.
                                 
                              
                  
                        6)
                     
                     
                        Artikel 7 wordt geschrapt.
                     
                  
         
            Artikel 2
            Inwerkingtreding en toepassing
            
               1.   Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
            
            
               2.   De punten 4, onder a) en b), en 5 zijn van toepassing met ingang van 1 december 2021.
            
         
         
            Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
            Gedaan te Brussel, 11 februari 2021.
            
               
                  Voor de Commissie
               
               
                  De voorzitter
               
               Ursula VON DER LEYEN
            
         
         
            (1)  PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338.
         
            (2)  Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014 van de Commissie van 8 oktober 2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor de vaststelling van de methodiek voor de aanmerking van mondiaal systeemrelevante instellingen en de vaststelling van subcategorieën voor mondiaal systeemrelevante instellingen (PB L 330 van 15.11.2014, blz. 27).
         
            (3)  Richtlijn (EU) 2019/878 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen (PB L 150 van 7.6.2019, blz. 253).
         
            (4)  Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).