CELEX: 32020R1227
Language: pl
Date: 2019-11-12 00:00:00
Title: Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/1227 z dnia 12 listopada 2019 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (Tekst mający znaczenie dla EOG)

3.9.2020   
               
               
                  PL
               
               
                  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
               
               
                  L 289/315
               
            
         ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2020/1227
         z dnia 12 listopada 2019 r.
         ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do szablonów na potrzeby przekazywania informacji zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS
         (Tekst mający znaczenie dla EOG)
         KOMISJA EUROPEJSKA,
         uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
         uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniające dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 27 ust. 7,
         a także mając na uwadze, co następuje:
         
                     (1)
                  
                  
                     W celu ułatwienia skutecznego i zharmonizowanego składania zgłoszeń informacje dotyczące sekurytyzacji spełniających wymogi prostych, przejrzystych i standardowych kryteriów (STS), które zostały określone w art. 19–22 i 23–26 rozporządzenia (UE) 2017/2402, należy przekazywać do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w spójnym formacie i zgodnie z jednolitymi standardami.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Przekazywanie informacji w zharmonizowanym formacie umożliwia skuteczne gromadzenie danych przez ESMA, a także ułatwia inwestorom oraz właściwym organom kontrolę spójności i ocenę kompletności. W związku z tym należy określić format każdego pola, które należy wypełnić w zgłoszeniu STS, a przekazywanie wszelkich informacji do ESMA powinno odbywać się drogą elektroniczną.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt wykonawczych standardów technicznych przedłożony Komisji przez ESMA zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (2).
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     ESMA przeprowadził otwarte konsultacje społeczne na temat projektu wykonawczych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, przeanalizował potencjalne koszty i korzyści oraz zwrócił się o opinię do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej na mocy art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,
                  
               PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
         
            Artykuł 1
            Szablony na potrzeby zgłoszenia STS
            
               1.   Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a) i w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/1226 (3), przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
            
            
               2.   Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. b) i w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
            
            
               3.   Informacje, o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. c) i w art. 1 ust. 2 lit. c) rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się za pomocą szablonu określonego w załączniku III do niniejszego rozporządzenia.
            
            
               4.   W przypadku gdy informacje, które powinny zostać przekazane na podstawie niniejszego artykułu, nie są dostępne lub nie są wymagane ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych określonych w art. 43 rozporządzenia (UE) 2017/2402, zgłoszenie zwiera w odpowiednim polu lub polach załączników do niniejszego rozporządzenia stwierdzenie „Nie dotyczy ze względu na zastosowanie przepisów przejściowych”.
            
            
               5.   Informacje, o których mowa w niniejszym artykule, przekazuje się w formie elektronicznej nadającej się do przetwarzania automatycznego.
            
            
               6.   „Informacje dodatkowe”, o których mowa w art. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2020/1226, przekazuje się w polu „Pole do wypełnienia” w załącznikach I–III do niniejszego rozporządzenia.
            
         
         
            Artykuł 2
            Wejście w życie
            Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
         
         
            Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
            Sporządzono w Brukseli dnia 12 listopada 2019 r.
            
               
                  W imieniu Komisji
               
               Jean-Claude JUNCKER
               
                  Przewodniczący
               
            
         
         
            (1)  Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 35.
         
            (2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
         
            (3)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2020/1226 z dnia 12 listopada 2019 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 i ustanawiające regulacyjne standardy techniczne określające informacje, które mają być przekazywane zgodnie z wymogami dotyczącymi zgłoszenia STS (zob. s. 285 niniejszego Dziennika Urzędowego).
      
      
         
            ZAŁĄCZNIK I
            
               Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS
            
            
                        SYMBOL
                     
                     
                        RODZAJ DANYCH
                     
                     
                        DEFINICJA
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Do „n” znaków alfanumerycznych
                     
                     
                        Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 znaki alfanumeryczne
                     
                     
                        Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 znaki alfanumeryczne
                     
                     
                        Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        Format daty zgodnie z normą ISO 8601
                     
                     
                        Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 znak alfanumeryczny
                     
                     
                        „prawda” – Y
                        „fałsz” – N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 znaków alfanumerycznych
                     
                     
                        Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 znaków alfanumerycznych
                     
                     
                        Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442
                     
                  
               Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji nieobjętej ABCP
            
            
                        KOD POLA
                     
                     
                        NAZWA POLA
                     
                     
                        POLE DO WYPEŁNIENIA
                     
                     
                        FORMAT POLA
                     
                  
                        STSS0
                     
                     
                        Pierwszy punkt kontaktowy
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS1
                     
                     
                        Kod identyfikacyjny instrumentu
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSS2
                     
                     
                        LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSS3
                     
                     
                        Identyfikator zgłoszenia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS4
                     
                     
                        Niepowtarzalny identyfikator
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS5
                     
                     
                        Identyfikator prospektu emisyjnego
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS6
                     
                     
                        Repozytorium sekurytyzacji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS7
                     
                     
                        Nazwa sekurytyzacji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS8
                     
                     
                        Państwo prowadzenia działalności
                     
                     
                         
                     
                     
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSS9
                     
                     
                        Klasyfikacja sekurytyzacji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS10
                     
                     
                        Rodzaj ekspozycji bazowej
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS11
                     
                     
                        Data emisji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSS12
                     
                     
                        Data zgłoszenia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSS13
                     
                     
                        Upoważniona osoba trzecia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS14
                     
                     
                        Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSS15
                     
                     
                        Właściwy organ upoważniający osobę trzecią
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS16
                     
                     
                        Status STS
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS17
                     
                     
                        Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) niebędąca unijną instytucją kredytową
                     
                     
                         
                     
                     
                        {Y/N}
                     
                  
                        STSS18
                     
                     
                        Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS19
                     
                     
                        Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS20
                     
                     
                        Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS21
                     
                     
                        Brak rygorystycznych przepisom dotyczącym wycofania
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS22
                     
                     
                        Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS23
                     
                     
                        Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS24
                     
                     
                        Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS25
                     
                     
                        Oświadczenia i zapewnienia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS26
                     
                     
                        Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS27
                     
                     
                        Homogeniczność aktywów
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS28
                     
                     
                        Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi/brak resekurytyzacji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS29
                     
                     
                        Zasadność standardu zawierania umów kredytowych
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS30
                     
                     
                        Wiedza fachowa jednostki inicjującej/kredytodawcy
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS31
                     
                     
                        Aktywa zagrożone niewykonaniem zobowiązania
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS32
                     
                     
                        Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS33
                     
                     
                        Spłata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS34
                     
                     
                        Zgodność z wymogami dotyczącymi zatrzymywania ryzyka
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS35
                     
                     
                        Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS36
                     
                     
                        Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS37
                     
                     
                        Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS38
                     
                     
                        Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS39
                     
                     
                        Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS40
                     
                     
                        Nie zatrzymuje się żadnej kwoty środków pieniężnych
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS41
                     
                     
                        Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS42
                     
                     
                        Spłata nie zmienia ich uprzywilejowania
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS43
                     
                     
                        Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS44
                     
                     
                        Sekurytyzacje, które obejmują niesekwencyjną kolejność płatności
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS45
                     
                     
                        Odnawialna sekurytyzacja wywołująca zdarzenia uruchamiające przedterminową spłatę w celu zakończenia okresu odnawialności na podstawie wyznaczonych czynników uruchamiających
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS46
                     
                     
                        Pogorszenie jakości kredytowej ekspozycji bazowych
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS47
                     
                     
                        Wystąpienie zdarzenia związanego z niewypłacalnością w odniesieniu do jednostki inicjującej lub jednostki obsługującej
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS48
                     
                     
                        Spadek wartości ekspozycji bazowych posiadanych przez SSPE poniżej uprzednio ustalonego progu
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS49
                     
                     
                        Niewygenerowanie wystarczającej ilości nowych ekspozycji bazowych o uprzednio ustalonej jakości kredytowej (czynnik wywołujący zakończenie okresu odnawialności)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS50
                     
                     
                        Informacje dotyczące zobowiązań umownych jednostki obsługującej, powiernika i innych dostawców usług pomocniczych
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS51
                     
                     
                        Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS52
                     
                     
                        Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS53
                     
                     
                        Postanowienia dotyczące dostawców płynności oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS54
                     
                     
                        Wiedza fachowa wymagana od jednostki obsługującej oraz wdrożone zasady, odpowiednie procedury i środki kontroli zarządzania ryzykiem.
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS55
                     
                     
                        Jasne i spójne definicje (problemowe pożyczki)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS56
                     
                     
                        Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS57
                     
                     
                        Terminowe rozwiązanie sporów między kategoriami inwestorów oraz obowiązki powierników
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS58
                     
                     
                        Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS59
                     
                     
                        Próba ekspozycji bazowych podlegająca zewnętrznej weryfikacji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS60
                     
                     
                        Dostęp potencjalnych inwestorów do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS61
                     
                     
                        Efektywność środowiskowa/kredyty na nieruchomości mieszkalne lub kredyty na zakup samochodu lub umowy leasingu samochodów
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS62
                     
                     
                        Jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
      
      
         
            ZAŁĄCZNIK II
            
               Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS
            
            
                        SYMBOL
                     
                     
                        RODZAJ DANYCH
                     
                     
                        DEFINICJA
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Do „n” znaków alfanumerycznych
                     
                     
                        Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 znaki alfanumeryczne
                     
                     
                        Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 znaki alfanumeryczne
                     
                     
                        Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        Format daty zgodnie z normą ISO 8601
                     
                     
                        Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 znak alfanumeryczny
                     
                     
                        „prawda” – Y
                        „fałsz” – N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 znaków alfanumerycznych
                     
                     
                        Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 znaków alfanumerycznych
                     
                     
                        Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442
                     
                  
               Formularz zgłoszenia STS dotyczący sekurytyzacji ABCP
            
            
                        KOD POLA
                     
                     
                        NAZWA POLA
                     
                     
                        POLE DO WYPEŁNIENIA
                     
                     
                        FORMAT POLA
                     
                  
                        STSAT0
                     
                     
                        Pierwszy punkt kontaktowy
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT1
                     
                     
                        Kod identyfikacyjny instrumentu
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSAT2
                     
                     
                        LEI jednostki inicjującej lub jednostki sponsorującej lub pierwotnego kredytodawcy
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSAT3
                     
                     
                        Identyfikator zgłoszenia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT4
                     
                     
                        Niepowtarzalny identyfikator
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT5
                     
                     
                        Identyfikator prospektu emisyjnego
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT6
                     
                     
                        Repozytorium sekurytyzacji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT7
                     
                     
                        Nazwa sekurytyzacji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT8
                     
                     
                        Miejsce prowadzenia działalności
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT9
                     
                     
                        Rodzaj sekurytyzacji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAT10
                     
                     
                        Rodzaj ekspozycji bazowej
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAT11
                     
                     
                        Data emisji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAT12
                     
                     
                        Data zgłoszenia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAT13
                     
                     
                        Upoważniona osoba trzecia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT14
                     
                     
                        Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSAT15
                     
                     
                        Właściwy organ upoważniający osobę trzecią
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT16
                     
                     
                        Status STS
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT17
                     
                     
                        Jednostka inicjująca (lub pierwotny kredytodawca) niebędąca unijną instytucją kredytową
                     
                     
                         
                     
                     
                        {Y/N}
                     
                  
                        STSAT18
                     
                     
                        Potwierdzenie kryteriów przyznawania kredytów
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT19
                     
                     
                        Zadeklarowanie, że kryteria przyznawania kredytów podlegają nadzorowi
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT20
                     
                     
                        Ekspozycje bazowe nabyte w drodze prawdziwej sprzedaży
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT21
                     
                     
                        Brak rygorystycznych przepisom dotyczącym wycofania
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT22
                     
                     
                        Zwolnienie z egzekwowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) w ramach krajowego prawa upadłościowego
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT23
                     
                     
                        Przeniesienie, gdy sprzedawca nie jest pierwotnym kredytodawcą
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT24
                     
                     
                        Przeniesienie w drodze cesji, dopełnione w późniejszym terminie
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT25
                     
                     
                        Oświadczenia i zapewnienia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT26
                     
                     
                        Kryteria dotyczące aktywnego zarządzania portfelem
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT27
                     
                     
                        Brak resekurytyzacji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT28
                     
                     
                        Przeniesione ekspozycje bazowe bez ekspozycji, których dotyczy niewykonanie zobowiązania
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT29
                     
                     
                        Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT30
                     
                     
                        Spłata na rzecz posiadaczy pozycji/sprzedaż aktywów
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT31
                     
                     
                        Ograniczenie ryzyka stopy procentowej (IR) i ryzyka walutowego (FX) Ryzyka
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT32
                     
                     
                        Instrumenty pochodne nabyte/sprzedane przez SSPE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT33
                     
                     
                        Instrumenty pochodne w ekspozycjach bazowych
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT34
                     
                     
                        Instrumenty pochodne zgodne ze wspólnymi standardami
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT35
                     
                     
                        Jasne i spójne definicje dotyczące sposobu traktowania problemowych pożyczek
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT36
                     
                     
                        Kolejność płatności i zdarzenia wywołujące zmiany w tej kolejności
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT37
                     
                     
                        Dane dotyczące historycznych wyników w zakresie niewykonania zobowiązań i strat
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT38
                     
                     
                        Homogeniczność aktywów
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT39
                     
                     
                        Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT40
                     
                     
                        Zobowiązania związane z ekspozycjami bazowymi
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT41
                     
                     
                        Płatności odsetek według stóp referencyjnych oparte na powszechnie stosowanych stopach procentowych
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT42
                     
                     
                        Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane po doręczeniu zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT43
                     
                     
                        Żadne środki pieniężne nie zostają zatrzymane/brak zawiadomienia o wszczęciu egzekucji lub o przyspieszeniu spłaty
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT44
                     
                     
                        Inwestorzy otrzymują środki z tytułu kwoty głównej
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT45
                     
                     
                        Żadne przepisy nie mogą wymagać automatycznej likwidacji ekspozycji bazowych według wartości rynkowej
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT46
                     
                     
                        Zasadność standardów zawierania umów kredytowych
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT47
                     
                     
                        Wiedza fachowa sprzedawcy
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT48
                     
                     
                        Odnawialna transakcja ABCP/czynnik pogorszenia jakości kredytowej
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT49
                     
                     
                        Obowiązki uczestników procesu sekurytyzacji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT50
                     
                     
                        Postanowienia dotyczące ciągłości obsługi zadłużenia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT51
                     
                     
                        Postanowienia dotyczące ciągłości instrumentów pochodnych kontrahenta oraz ciągłości funkcjonowania banku, w którym prowadzony jest rachunek
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT52
                     
                     
                        Stabilność jednostki sponsorującej
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
      
      
         
            ZAŁĄCZNIK III
            
               Formaty pól mające zastosowanie do formularza zgłoszenia STS
            
            
                        SYMBOL
                     
                     
                        RODZAJ DANYCH
                     
                     
                        DEFINICJA
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Do „n” znaków alfanumerycznych
                     
                     
                        Pole na tekst dowolny. Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 znaki alfanumeryczne
                     
                     
                        Dwuliterowy kod państwa zgodnie z kodem państwa ISO 3166-1 alpha-2 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 znaki alfanumeryczne
                     
                     
                        Trzyliterowy kod waluty zgodnie z kodami walut ISO 4217 Należy wprowadzać w formacie ASCII (bez znaków diakrytycznych).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        Format daty zgodnie z normą ISO 8601
                     
                     
                        Daty należy podawać w następującym formacie: RRRR-MM-DD
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 znak alfanumeryczny
                     
                     
                        „prawda” – Y
                        „fałsz” – N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 znaków alfanumerycznych
                     
                     
                        Kod ISIN zgodnie z normą ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 znaków alfanumerycznych
                     
                     
                        Identyfikator podmiotu prawnego zgodnie z normą ISO 17442
                     
                  
               Formularz zgłoszenia STS dotyczący programu ABCP
            
            
                        KOD POLA
                     
                     
                        NAZWA POLA
                     
                     
                        POLE DO WYPEŁNIENIA
                     
                     
                        FORMAT POLA
                     
                  
                        STSAP0
                     
                     
                        Pierwszy punkt kontaktowy
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP1
                     
                     
                        Kod identyfikacyjny instrumentu
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSAP2
                     
                     
                        LEI jednostki sponsorującej
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSAP3
                     
                     
                        Identyfikator zgłoszenia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP4
                     
                     
                        Niepowtarzalny identyfikator
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP5
                     
                     
                        Identyfikator prospektu emisyjnego
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP6
                     
                     
                        Repozytorium sekurytyzacji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP7
                     
                     
                        Nazwa programu ABCP
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP8
                     
                     
                        Państwo prowadzenia działalności
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP9
                     
                     
                        Klasyfikacja instrumentu
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAP10
                     
                     
                        Data emisji
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAP11
                     
                     
                        Data zgłoszenia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAP12
                     
                     
                        Upoważniona osoba trzecia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP13
                     
                     
                        Upoważniona osoba trzecia (nazwa i państwo prowadzenia działalności)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSAP14
                     
                     
                        Właściwy organ upoważniający osobę trzecią
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP15
                     
                     
                        Status STS
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP16
                     
                     
                        Jednostka sponsorująca nadzorowana przez instytucję kredytową
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP17
                     
                     
                        Wsparcie jednostki sponsorującej jako dostawcy instrumentu wsparcia płynności
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP18
                     
                     
                        Wykazanie przez instytucję kredytową przed właściwym organem
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP19
                     
                     
                        Zgodność z wymogami due diligence jednostki sponsorującej
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP20
                     
                     
                        Zgodność z wymogami dotyczącymi utrzymania ryzyka (poziom transakcji/poziom programu)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAP21
                     
                     
                        Zgodność na poziomie programu ABCP z art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP22
                     
                     
                        Wykorzystanie płynności w przypadku nieodnowienia instrumentu wsparcia płynności
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAP23
                     
                     
                        Zgodność transakcji ABCP w ramach programu ABCP z art. 24 ust. 1–8 i ust. 12–20 rozporządzenia (UE) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP24
                     
                     
                        Maksymalnie 5 % zbiorczej kwoty ekspozycji bazowych tymczasowo niespełniającej wymogów
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAP25
                     
                     
                        Pozostały średni ważony okres trwania nie dłuższy niż dwa lata
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP26
                     
                     
                        W pełni wspierany program ABCP (przez jednostkę sponsorującą)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAP27
                     
                     
                        Brak resekurytyzacji i brak wsparcia jakości kredytowej ustanawiającego dodatkową warstwę transz na poziomie programu ABCP
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP28
                     
                     
                        Brak opcji kupna
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP29
                     
                     
                        Odpowiednio ograniczone i udokumentowane ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe powstające na poziomie programu ABCP
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAP30
                     
                     
                        Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (obowiązki powiernika wobec inwestorów)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP31
                     
                     
                        Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (zobowiązania umowne jednostki sponsorującej)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP32
                     
                     
                        Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (proces i obowiązki w przypadku jednostki obsługującej zagrożonej niewykonaniem zobowiązania)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP33
                     
                     
                        Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (postanowienia dotyczące zastąpienia kontrahentów instrumentów pochodnych oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP34
                     
                     
                        Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (procedury służące zapewnieniu zabezpieczenia zobowiązań finansowych)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP35
                     
                     
                        Wymogi dotyczące dokumentacji programu ABCP (instrument wsparcia płynności i zapadające papiery wartościowe do spłacenia, jeżeli jednostka sponsorująca nie odnowi zobowiązania finansowego dotyczącego instrumentu wsparcia płynności przed jego wygaśnięciem)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP36
                     
                     
                        Wiedza fachowa jednostki obsługującej
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}