CELEX: 32012R1247
Language: cs
Date: 2012-12-19 00:00:00
Title: Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1247/2012 ze dne 19. prosince 2012 , kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů  Text s významem pro EHP

21.12.2012   
            
            
               CS
            
            
               Úřední věstník Evropské unie
            
            
               L 352/20
            
         PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1247/2012
   ze dne 19. prosince 2012,
   kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o formát a četnost vykazování obchodů do registrů obchodních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
   (Text s významem pro EHP)
   EVROPSKÁ KOMISE,
   s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,
   s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (1),
   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (2), a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedeného nařízení,
   vzhledem k těmto důvodům:
   
               (1)
            
            
               S cílem zabránit nejednotnostem by se měly na všechny údaje zasílané do registrů obchodních údajů podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012 vztahovat stejná pravidla, normy a formáty týkající se všech registrů obchodních údajů, všech protistran a všech druhů derivátů. Pro popis derivátového obchodu by se proto měl použít specifický soubor údajů.
            
         
               (2)
            
            
               Vzhledem k tomu, že OTC deriváty obvykle nelze jednoznačně identifikovat podle existujících kódů, které se běžně používají na finančních trzích, jako jsou mezinárodní identifikační čísla cenných papírů (ISIN) ani popsat pomocí kódu ISO klasifikace finančních nástrojů, je třeba vypracovat nový a univerzální způsob identifikace. Je-li k dispozici specifický identifikační kód produktu, který splňuje zásady specifičnosti, neutrality, spolehlivosti, otevřeného zdroje, přizpůsobitelnosti, přístupnosti, dostupnosti za přiměřenou cenu, je nabízen v odpovídajícím rámci řízení a je přijat pro používání v EU, měl by se použít. Není-li k dispozici specifický identifikační kód produktu splňující tyto požadavky, měla by se použít prozatímní taxonomie.
            
         
               (3)
            
            
               Podkladový nástroj by měl být identifikován jednotným identifikačním kódem, avšak v současné době na trhu neexistuje žádný běžně používaný standardizovaný kód k identifikaci podkladového nástroje v koši. Protistrany by proto měly přinejmenším uvést, že podkladovým nástrojem je koš, a tam, kde je to možné, použít kódy ISIN pro standardizované indexy.
            
         
               (4)
            
            
               Aby byla zajištěna provázanost, měly by být všechny strany derivátové smlouvy identifikovány specifickým kódem. K identifikaci všech finančních a nefinančních smluvních stran, makléřů, ústředních protistran a beneficiárních vlastníků by se měl použít, jakmile bude k dispozici, celosvětový identifikační kód právnické osoby nebo prozatímní identifikační kód subjektu definovaný v rámci řízení, který je v souladu s doporučeními Rady pro finanční stabilitu týkajícími se požadavků na údaje a je přijat pro používání v EU, zejména s cílem zajistit provázanost s Výborem pro platební a vypořádací systémy (CPSS) a zprávou Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) o vykazování údajů o OTC derivátech a požadavcích na jejich agregaci, která popisuje identifikační kódy právnických osob jako nástroj pro agregaci údajů. V případě obchodování na účet klientů by beneficiární vlastníci měli být identifikováni jako jednotlivci nebo subjekty, jejichž jménem byla smlouva uzavřena.
            
         
               (5)
            
            
               Měl by se zohlednit přístup používaný v třetích zemích a také přístup samotných registrů obchodních údajů, když zahajují svou činnost. S cílem zajistit nákladově efektivní řešení pro protistrany a zmírnit operační riziko pro registry obchodních údajů by proto datum zahájení vykazování mělo zahrnovat data zavedení různých kategorií derivátů, počínaje nejstandardizovanějšími kategoriemi a následně rozšířením na další kategorie. Derivátové smlouvy, které byly uzavřeny před datem, k datu nebo po datu vstupu nařízení (EU) č. 648/2012 v platnost, jež nezůstaly nevypořádány ke dni nebo po datu zahájení vykazování, nemají pro regulatorní účely zásadní význam. Podle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 648/2012 se na ně však vztahuje oznamovací povinnost. Aby však byl v uvedených případech zajištěn efektivní a přiměřený režim vykazování a byly zohledněny obtíže při opětovném zjišťování údajů týkajících se ukončených smluv, měla by být na takové vykazování ponechána delší lhůta.
            
         
               (6)
            
            
               Toto nařízení vychází z návrhu prováděcích technických norem předložených Komisi Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy.
            
         
               (7)
            
            
               Postupem podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy) (3) vedl Evropský orgán pro cenné papíry a trhy otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, provedl analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů a vyžádal si stanovisko skupiny subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy zřízené v souladu s článkem 37 uvedeného nařízení,
            
         PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
   Článek 1
   Formát vykazování derivátových smluv
   Informace obsažené ve zprávě podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012 se poskytují ve formátu stanoveném v příloze tohoto nařízení.
   Článek 2
   Četnost vykazování derivátových smluv
   U smluv vykazovaných do registru obchodních údajů se v případech stanovených v čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) č. 648/2012 provádí tržní přeceňování nebo ocenění podle modelu denně. Veškeré další náležitosti, které se vykazují, stanovené v příloze tohoto nařízení a v příloze aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují minimální náležitosti údajů, jež se mají vykazovat do registru obchodních údajů podle čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012, se vykazují tak, jak k nim dochází, a s ohledem na lhůtu podle článku 9 nařízení (EU) č. 648/2012, zejména pokud jde o uzavření, změnu nebo ukončení smlouvy.
   Článek 3
   Identifikace protistran a ostatních subjektů
   1.   Ve zprávě se použije identifikační kód právnické osoby, který umožní identifikovat:
   
               a)
            
            
               beneficiárního vlastníka, který je právnickou osobou;
            
         
               b)
            
            
               makléře;
            
         
               c)
            
            
               ústřední protistranu;
            
         
               d)
            
            
               beneficiárního vlastníka, který je členem clearingového systému a je právnickou osobou;
            
         
               e)
            
            
               protistranu, která je právnickou osobou;
            
         
               f)
            
            
               předkládající subjekt.
            
         2.   Není-li k dispozici identifikační kód právnické osoby, zpráva musí obsahovat prozatímní identifikační kód definovaný na úrovni Unie, který je:
   
               a)
            
            
               specifický;
            
         
               b)
            
            
               neutrální;
            
         
               c)
            
            
               spolehlivý,
            
         
               d)
            
            
               otevřeným zdrojem;
            
         
               e)
            
            
               přizpůsobitelný;
            
         
               f)
            
            
               přístupný;
            
         
               g)
            
            
               dostupný za přiměřenou cenu;
            
         
               h)
            
            
               podléhá odpovídajícímu rámci řízení.
            
         3.   Není-li k dispozici identifikační kód právnické osoby ani prozatímní identifikační kód subjektu, ve zprávě se použije, pokud je k dispozici, identifikační kód společnosti podle normy ISO 9362.
   Článek 4
   Identifikace derivátů
   1.   Ve zprávě je derivátová smlouva identifikována pomocí specifického identifikačního kódu produktu, který je:
   
               a)
            
            
               specifický;
            
         
               b)
            
            
               neutrální;
            
         
               c)
            
            
               spolehlivý;
            
         
               d)
            
            
               otevřeným zdrojem;
            
         
               e)
            
            
               přizpůsobitelný;
            
         
               f)
            
            
               přístupný;
            
         
               g)
            
            
               dostupný za přiměřenou cenu;
            
         
               h)
            
            
               podléhá odpovídajícímu rámci řízení.
            
         2.   Neexistuje-li specifický identifikační kód produktu, derivátová smlouva se ve zprávě identifikuje pomocí kombinace přiděleného kódu ISO 6166 ISIN nebo identifikačního kódu alternativního nástroje s odpovídajícím kódem ISO 10962 klasifikace finančních nástrojů.
   3.   Není-li k dispozici kombinace uvedená v odstavci 2, druh derivátu se určí podle níže uvedeného:
   
               a)
            
            
               kategorie derivátu se určí jako jedna z těchto kategorií:
               
                           i)
                        
                        
                           komoditní deriváty;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           úvěrové deriváty;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           měnové deriváty;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           akciové deriváty;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           úrokové deriváty;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           ostatní.
                        
                     
         
               b)
            
            
               druh derivátu se určí jako jeden z těchto druhů:
               
                           i)
                        
                        
                           rozdílové smlouvy;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           dohody o úrokové míře;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           forwardy;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           futures;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           opce;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           swapy;
                        
                     
                           vii)
                        
                        
                           ostatní.
                        
                     
         
               c)
            
            
               V případě derivátů, které nespadají do konkrétní kategorie derivátů nebo konkrétního druhu derivátů, se ve zprávě objeví kategorie derivátu nebo druh derivátu, na níž nebo na němž se protistrany dohodnou, že se mu derivátová smlouva nejvíce podobá.
            
         Článek 5
   Datum zahájení vykazování
   1.   Úvěrové derivátové a úrokové derivátové smlouvy se vykazují:
   
               a)
            
            
               do 1. července 2013, pokud byl registr obchodních údajů pro uvedenou konkrétní kategorii derivátů zaregistrován podle článku 55 nařízení (EU) č. 648/2012 před 1. dubnem 2013;
            
         
               b)
            
            
               90 dnů po registraci registru obchodních údajů pro konkrétní kategorii derivátů podle článku 55 nařízení (EU) č. 648/2012, pokud nebyl do 1. dubna 2013 pro uvedenou konkrétní kategorii derivátů zaregistrován registr obchodních údajů;
            
         
               c)
            
            
               do 1. července 2015, pokud nebyl registr obchodních údajů pro uvedenou konkrétní kategorii derivátů zaregistrován podle článku 55 nařízení (EU) č. 648/2012 do 1. července 2015. Oznamovací povinnost začne k tomuto datu a smlouvy se vykazují Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení, dokud nebude pro uvedenou konkrétní kategorii derivátů zaregistrován registr obchodních údajů.
            
         2.   Derivátové smlouvy neuvedené v odstavci 1 se vykazují:
   
               a)
            
            
               do 1. ledna 2014, pokud byl pro uvedenou konkrétní kategorii derivátů zaregistrován registr obchodních údajů podle článku 55 nařízení (EU) č. 648/2012 před 1. říjnem 2013;
            
         
               b)
            
            
               90 dnů po registraci registru obchodních údajů pro konkrétní kategorii derivátů podle článku 55 nařízení (EU) č. 648/2012, pokud nebyl registr obchodních údajů pro uvedenou konkrétní kategorii derivátů zaregistrován do 1. října 2013;
            
         
               c)
            
            
               do 1. července 2015, pokud nebyl registr obchodních údajů pro uvedenou konkrétní kategorii derivátů zaregistrován podle článku 55 nařízení (EU) č. 648/2012 do 1. července 2015. Oznamovací povinnost začne k tomuto datu a smlouvy se vykazují Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy podle čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení, dokud nebude pro uvedenou konkrétní kategorii derivátů zaregistrován registr obchodních údajů.
            
         3.   Derivátové smlouvy, které byly ke dni 16. srpna 2012 nevypořádány a stále nejsou vypořádány ke dni zahájení vykazování, se do registru obchodních údajů vykáží do 90 dnů od data zahájení vykazování pro konkrétní kategorii derivátů.
   4.   Derivátové smlouvy, které:
   
               a)
            
            
               byly uzavřeny před 16. srpnem 2012 a zůstaly k 16. srpnu 2012 nevypořádány, nebo
            
         
               b)
            
            
               byly uzavřeny k 16. srpnu 2012 nebo po tomto datu
            
         a ke dni zahájení vykazování nebo po něm nezůstaly nevypořádány, se vykazují do registru obchodních údajů do tří let od data zahájení vykazování pro konkrétní kategorii derivátů.
   5.   Datum zahájení vykazování se prodlouží o 180 dnů pro vykazování informací uvedených v článku 3 aktu v přenesené pravomoci, pokud jde o regulační technické normy, které blíže určují minimální náležitosti údajů, které se mají vykazovat do registru obchodních údajů podle čl. 9 odst. 5 nařízení (EU) č. 648/2012.
   Článek 6
   Vstup v platnost
   Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
   
      Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
      V Bruselu dne 19. prosince 2012.
      
         
            Za Komisi
         
         José Manuel BARROSO
         
            předseda
         
      
   
   
      (1)  Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
   
      (2)  Úř. věst. L 201, 27.7.2012.
   
      (3)  Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84.
   
      PŘÍLOHA
      
         Tabulka č. 1
      
      
         Údaje o protistraně
      
      
                   
               
               
                  Pole
               
               
                  Formát
               
            
                   
               
               
                  Smluvní strany
               
               
                   
               
            
                  1
               
               
                  Časový záznam podání zprávy
               
               
                  Datum / čas (UTC) ve formátu podle ISO 8601.
               
            
                  2
               
               
                  Identifikace protistrany
               
               
                  Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků), prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků), identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo kód klienta (50 alfanumerických znaků).
               
            
                  3
               
               
                  Identifikace další protistrany
               
               
                  Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků),
                  prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků),
                  identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo
                  kód klienta (50 alfanumerických znaků).
               
            
                  4
               
               
                  Název protistrany
               
               
                  100 alfanumerických znaků nebo nevyplňovat v případě použití identifikačního kódu právnické osoby (LEI).
               
            
                  5
               
               
                  Sídlo protistrany
               
               
                  500 alfanumerických znaků nebo nevyplňovat v případě použití identifikačního kódu právnické osoby (LEI).
               
            
                  6
               
               
                  Korporátní sektor protistrany
               
               
                  Taxonomie:
                  
                              A
                           
                           
                              =
                           
                           
                              životní pojišťovna povolená v souladu se směrnicí 2002/83/ES;
                           
                        
                              C
                           
                           
                              =
                           
                           
                              úvěrová instituce povolená v souladu se směrnicí 2006/48/ES;
                           
                        
                              F
                           
                           
                              =
                           
                           
                              investiční podnik v souladu se směrnicí 2004/39/ES;
                           
                        
                              I
                           
                           
                              =
                           
                           
                              pojišťovna povolená v souladu se směrnicí 73/239/EHS;
                           
                        
                              L
                           
                           
                              =
                           
                           
                              alternativní investiční fond spravovaný správcem, který má povolení nebo je registrován v souladu se směrnicí 2011/61/EU;
                           
                        
                              O
                           
                           
                              =
                           
                           
                              instituce zaměstnaneckého penzijního pojištění ve smyslu článku 6 písm. a) směrnice 2003/41/ES;
                           
                        
                              R
                           
                           
                              =
                           
                           
                              zajišťovna povolená v souladu se směrnicí 2005/68/ES;
                           
                        
                              U
                           
                           
                              =
                           
                           
                              SKIPCP a jeho správcovská společnost povolená v souladu se směrnicí 2009/65/ES; nebo
                           
                        nevyplňovat v případě pokrytí identifikačním kódem právnické osoby (LEI) nebo v případě nefinančních protistran.
               
            
                  7
               
               
                  Finanční nebo nefinanční povaha smluvní strany
               
               
                  F = finanční smluvní strana, N = nefinanční smluvní strana.
               
            
                  8
               
               
                  Identifikace makléře
               
               
                  Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků),
                  prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků),
                  identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo kód klienta (50 alfanumerických znaků).
               
            
                  9
               
               
                  Identifikace vykazujícího subjektu
               
               
                  Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků),
                  prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků),
                  identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo
                  kód klienta (50 alfanumerických znaků).
               
            
                  10
               
               
                  Identifikace člena clearingového systému
               
               
                  Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků),
                  prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků),
                  identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo
                  kód klienta (50 alfanumerických znaků).
               
            
                  11
               
               
                  Identifikace beneficiárního vlastníka
               
               
                  Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků),
                  prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků),
                  identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků) nebo
                  kód klienta (50 alfanumerických znaků).
               
            
                  12
               
               
                  Postavení
               
               
                  P = hlavní činnost, A = zprostředkovatel.
               
            
                  13
               
               
                  Postavení protistrany
               
               
                  B = kupující, S = prodávající.
               
            
                  14
               
               
                  Obchod s protistranou, která nepochází z EHP
               
               
                  Y = ano, N = ne.
               
            
                  15
               
               
                  Přímá souvislost s obchodní činností nebo korporátním financováním
               
               
                  Y = ano, N = ne.
               
            
                  16
               
               
                  Prahová hodnota
               
               
                  Y = nad, N = pod.
               
            
                  17
               
               
                  Tržní hodnota smlouvy
               
               
                  Maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy.
               
            
                  18
               
               
                  Měna, ve které je uvedena tržní hodnota smlouvy
               
               
                  Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
               
            
                  19
               
               
                  Datum ocenění
               
               
                  Datum ve formátu podle ISO 8601.
               
            
                  20
               
               
                  Čas ocenění
               
               
                  Čas ve formátu UTC.
               
            
                  21
               
               
                  Typ ocenění
               
               
                  M = tržní ocenění / O = ocenění pomocí modelu.
               
            
                  22
               
               
                  Zajištění
               
               
                  U = nezajištěno, PC = částečně zajištěno, OC = zajištěno jednostranně nebo FC = plně zajištěno.
               
            
                  23
               
               
                  Zajištění složené ve vztahu k portfoliu
               
               
                  Y = ano, N = ne.
               
            
                  24
               
               
                  Kód zajištění portfolia
               
               
                  Maximálně 10 číselných znaků.
               
            
                  25
               
               
                  Hodnota zajištění
               
               
                  Uveďte hodnotu celkové výše poskytnutého zajištění; maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy.
               
            
                  26
               
               
                  Měna, ve které je uvedena hodnota zajištění
               
               
                  Upřesněte měnu v kolonce 25; Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
               
            
         
      
         Tabulka č. 2
      
      
         Společné údaje
      
      
                   
               
               
                  Pole
               
               
                  Formát
               
               
                  Příslušné druhy deriváto-vých smluv
               
            
                   
               
               
                  Oddíl 2a - Druh smlouvy
               
               
                   
               
               
                  Všechny smlouvy
               
            
                  1
               
               
                  Použitá taxonomie
               
               
                  Identifikace použité taxonomie:
                  U= identifikační kód produktu [používaný v Evropě]
                  
                     
                  E= prozatímní taxonomie
               
               
                   
               
            
                  2
               
               
                  Identifikace produktu 1
               
               
                  V případě taxonomie = U:
                  specifický identifikační kód produktu, bude definován
                  V případě taxonomie = I:
                  ISIN nebo identifikační kód alternativního nástroje,
                  12 znaků alfanumerického kódu
                  V případě taxonomie = E:
                  kategorie derivátů:
                  
                              CO
                           
                           
                              =
                           
                           
                              komoditní deriváty
                           
                        
                              CR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              úvěrové deriváty
                           
                        
                              CU
                           
                           
                              =
                           
                           
                              měnové deriváty
                           
                        
                              EQ
                           
                           
                              =
                           
                           
                              akciové deriváty
                           
                        
                              IR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              úrokové deriváty
                           
                        
                              OT
                           
                           
                              =
                           
                           
                              ostatní
                           
                        
               
                   
               
            
                  3
               
               
                  Identifikace produktu 2
               
               
                  V případě taxonomie = U:
                  nevyplňovat
                  V případě taxonomie = I:
                  klasifikace finančních nástrojů, šest znaků abecedního kódu
                  V případě taxonomie = E:
                  druh derivátů:
                  
                              CD
                           
                           
                              =
                           
                           
                              rozdílové smlouvy
                           
                        
                              FR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              dohody o úrokové míře
                           
                        
                              FU
                           
                           
                              =
                           
                           
                              futures
                           
                        
                              FW
                           
                           
                              =
                           
                           
                              forwardy
                           
                        
                              OP
                           
                           
                              =
                           
                           
                              opce
                           
                        
                              SW
                           
                           
                              =
                           
                           
                              swapy
                           
                        
                              OT
                           
                           
                              =
                           
                           
                              ostatní
                           
                        
               
                   
               
            
                  4
               
               
                  Podkladový nástroj
               
               
                  kód ISIN (12 alfanumerických znaků);
                  identifikační kód právnické osoby (20 alfanumerických znaků);
                  prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků);
                  specifický identifikační kód produktu (bude definován);
                  B= koš;
                  I= index.
               
               
                   
               
            
                  5
               
               
                  Jmenovitá měna 1
               
               
                  Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
               
               
                   
               
            
                  6
               
               
                  Jmenovitá měna 2
               
               
                  Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
               
               
                   
               
            
                  7
               
               
                  Měna dodání
               
               
                  Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddíl 2b – Údaje o obchodech
               
               
                   
               
               
                  Všechny smlouvy
               
            
                  8
               
               
                  Identifikace obchodu
               
               
                  Maximálně 52 alfanumerických znaků.
               
               
                   
               
            
                  9
               
               
                  Referenční číslo obchodu
               
               
                  Maximálně 40 znaků v alfanumerickém poli.
               
               
                   
               
            
                  10
               
               
                  Převodní místo
               
               
                  Identifikační kód trhu podle ISO 10383, 4 abecední znaky.
                  Případně XOFF pro kotované deriváty, které se obchodují mimo burzu, nebo XXXX pro OTC deriváty.
               
               
                   
               
            
                  11
               
               
                  Komprese
               
               
                  Y = pokud smlouva vyplývá z komprese; N = pokud smlouva nevyplývá z komprese.
               
               
                   
               
            
                  12
               
               
                  Cena / kurz
               
               
                  Maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  13
               
               
                  Cenová notace
               
               
                  Např. kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky, procento.
               
               
                   
               
            
                  14
               
               
                  Jmenovitá hodnota
               
               
                  Maximálně 20 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  15
               
               
                  Cenový multiplikátor
               
               
                  Maximálně 10 číselných znaků.
               
               
                   
               
            
                  16
               
               
                  Množství
               
               
                  Maximálně 10 číselných znaků.
               
               
                   
               
            
                  17
               
               
                  Platba předem
               
               
                  Maximálně 10 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy pro platby provedené vykazující protistranou a v podobě xxxx,yyyyy pro platby, jež obdržela vykazující protistrana.
               
               
                   
               
            
                  18
               
               
                  Typ dodání
               
               
                  C = v hotovosti, P = fyzicky, O = protistrana má možnost volby.
               
               
                   
               
            
                  19
               
               
                  Časový záznam převedení
               
               
                  Datum / čas (UTC) ve formátu podle ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  20
               
               
                  Datum účinnosti
               
               
                  Datum ve formátu podle ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  21
               
               
                  Datum splatnosti
               
               
                  Datum ve formátu podle ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  22
               
               
                  Datum ukončení smlouvy
               
               
                  Datum ve formátu podle ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  23
               
               
                  Datum vypořádání
               
               
                  Datum ve formátu podle ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  24
               
               
                  Typ rámcové dohody
               
               
                  Volný text, pole s maximálně 50 znaky identifikující název použité rámcové dohody, pokud existuje.
               
               
                   
               
            
                  25
               
               
                  Verze rámcové dohody
               
               
                  Rok, xxxx.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddíl 2c – Zmírňování rizika / vykazování
               
               
                   
               
               
                  Všechny smlouvy
               
            
                  26
               
               
                  Časový záznam potvrzení
               
               
                  Datum / čas (UTC) ve formátu podle ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  27
               
               
                  Způsob potvrzení
               
               
                  Y = potvrzeno neelektronicky, N = nepotvrzeno, E = potvrzeno elektronicky.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddíl 2d – Clearing
               
               
                   
               
               
                  Všechny smlouvy
               
            
                  28
               
               
                  Clearingová povinnost
               
               
                  Y = ano, N = ne.
               
               
                   
               
            
                  29
               
               
                  Clearing proveden
               
               
                  Y = ano, N = ne.
               
               
                   
               
            
                  30
               
               
                  Časový záznam clearingu
               
               
                  Datum / čas (UTC) ve formátu podle ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  31
               
               
                  Identifikace ústřední protistrany
               
               
                  Identifikační kód právnické osoby (LEI) (20 alfanumerických znaků) nebo, není-li k dispozici, prozatímní identifikační kód subjektu (20 alfanumerických znaků) nebo, není-li k dispozici, identifikační kód společnosti (BIC) (11 alfanumerických znaků).
               
               
                   
               
            
                  32
               
               
                  Uvnitř skupiny
               
               
                  Y = ano, N = ne.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddíl 2e – Úrokové sazby
               
               
                   
               
               
                  Úrokové deriváty
               
            
                  33
               
               
                  Pevná sazba části 1
               
               
                  Číselné znaky v podobě xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  34
               
               
                  Pevná sazba části 2
               
               
                  Číselné znaky v podobě xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  35
               
               
                  Denní pevná sazba
               
               
                  Podle standardu ACT/365, 30B/360 nebo jiného.
               
               
                   
               
            
                  36
               
               
                  Četnost plateb v rámci pevné části
               
               
                  Číslo udávající časové období, jež popisuje, jak často si protistrany vyměňují platby, např. 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  37
               
               
                  Četnost plateb pohyblivé sazby
               
               
                  Číslo udávající časové období, jež popisuje, jak často si protistrany vyměňují platby, např. 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  38
               
               
                  Opětovně nastavená četnost pohyblivé sazby
               
               
                  D= číslo udávající časové období, jež popisuje, jak často si protistrany vyměňují platby, např. 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  39
               
               
                  Pohyblivá sazba části 1
               
               
                  Název indexu pohyblivé sazby, např. 3M EURIBOR.
               
               
                   
               
            
                  40
               
               
                  Pohyblivá sazba části 2
               
               
                  Název indexu pohyblivé sazby, např. 3M EURIBOR.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddíl 2f – Devizový trh
               
               
                   
               
               
                  Měnové deriváty
               
            
                  41
               
               
                  Měna 2
               
               
                  Kód měny podle ISO 4217, 3 abecední znaky.
               
               
                   
               
            
                  42
               
               
                  Měnový kurz 1
               
               
                  Maximálně 10 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  43
               
               
                  Forwardový směnný kurz
               
               
                  Maximálně 10 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  44
               
               
                  Základ směnného kurzu
               
               
                  Např. EUR/USD nebo USD/EUR.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddíl 2g – Komodity
               
               
                  Jestliže je vykázán specifický identifikační kód produktu, který obsahuje veškeré níže uvedené informace, není třeba vyplňovat, pokud se nemá vykazovat podle nařízení (EU) č. 1227/2011.
               
               
                  Komoditní deriváty
               
            
                  Obecně
               
            
                  45
               
               
                  Komodity
               
               
                  AG= zemědělské
                  EN= energetické
                  FR= v oblasti nákladní dopravy
                  ME= kovy
                  IN= indexové
                  EV= v oblasti životního prostředí
                  EX= exotické
               
               
                   
               
            
                  46
               
               
                  Podrobnosti o komoditách
               
               
                  
                     Zemědělské
                  
                  GO= obiloviny, olejnatá semena
                  DA= mléko a mléčné výrobky
                  LI= hospodářská zvířata
                  FO= lesnické produkty
                  SO= netrvanlivé produkty
                  
                     Energetické
                  
                  OI= ropa
                  NG= zemní plyn
                  CO= uhlí
                  EL= elektřina
                  IE= meziprodukt
                  
                     Kovy
                  
                  PR= drahé kovy
                  NP= běžné kovy
                  
                     V oblasti životního prostředí
                  
                  WE= počasí
                  EM= emise
               
               
                   
               
            
                  Energetika
               
            
                  47
               
               
                  Místo dodávky nebo oblast
               
               
                  Kód EIC, kód obsahující 16 alfanumerických znaků.
               
               
                   
               
            
                  48
               
               
                  Propojovací bod
               
               
                  Volný text, maximálně 50 znaků.
               
               
                   
               
            
                  49
               
               
                  Typ dodávky
               
               
                  Pole 50–54 lze opakovat s cílem identifikovat profil dodání produktu, jenž odpovídá obdobím dodání během dne;
                  BL= dodávka 24 hodin
                  PL= dodávka ve špičce
                  OP= dodávka mimo špičku
                  BH= dodávka v blokových hodinách
                  OT= ostatní
               
               
                   
               
            
                  50
               
               
                  Datum a čas zahájení dodávky
               
               
                  Datum / čas (UTC) ve formátu podle ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  51
               
               
                  Datum a čas ukončení dodávky
               
               
                  Datum / čas (UTC) ve formátu podle ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  52
               
               
                  Smluvní kapacita
               
               
                  Volný text, maximálně 50 znaků.
               
               
                   
               
            
                  53
               
               
                  Jednotka množství
               
               
                  10 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  54
               
               
                  Cena / množství za časový interval
               
               
                  10 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddíl 2h – Opce
               
               
                   
               
               
                  Smlouvy obsahující opce
               
            
                  55
               
               
                  Typ opce
               
               
                  P = prodejní, C = kupní.
               
               
                   
               
            
                  56
               
               
                  Rozlišení opcí (podle uplatnění)
               
               
                  A = americká, B = bermudská, E = evropská, S = asijská.
               
               
                   
               
            
                  57
               
               
                  Realizační cena (cap/floor sazba)
               
               
                  Maximálně 10 číselných znaků ve formátu xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Oddíl 2i - Změny smlouvy
               
               
                   
               
               
                  Všechny smlouvy
               
            
                  58
               
               
                  Druh činnosti
               
               
                  N= nová smlouva
                  M= změna
                  E= chyba
                  C= zrušení
                  Z= komprese
                  V= aktualizace ocenění
                  O= ostatní.
               
               
                   
               
            
                  59
               
               
                  Podrobnosti o činnosti
               
               
                  Volný text, maximálně 50 znaků.