CELEX: 32011Y1013(01)
Language: it
Date: 2011-09-21 00:00:00
Title: Decisione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 21 settembre 2011 , relativa all’invio e alla raccolta di informazioni per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all’interno dell'Unione (CERS/2011/6)

13.10.2011   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               C 302/3
            
         DECISIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
   del 21 settembre 2011
   relativa all’invio e alla raccolta di informazioni per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all’interno dell'Unione
   (CERS/2011/6)
   2011/C 302/04
   IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
   visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), ed in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 2, l’articolo 8, paragrafo 2, e l’articolo 15,
   visto il regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (2), ed in particolare l’articolo 2, lettera b), l’articolo 5 e l’articolo 6, paragrafo 4,
   vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare l'articolo 28, paragrafo 1,
   considerando quanto segue:
   
               (1)
            
            
               L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010 dispone che il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) sia incaricato di definire e/o raccogliere nonché analizzare tutte le informazioni pertinenti e necessarie per la vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario all’interno dell’Unione al fine di contribuire a prevenire o attenuare i rischi sistemici alla stabilità finanziaria nell’Unione che derivano da sviluppi interni al sistema finanziario, tenendo conto degli andamenti macroeconomici, in modo da evitare periodi di turbolenze finanziarie diffuse.
            
         
               (2)
            
            
               L’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1092/2010 dispone che le Autorità europee di vigilanza (AEV), il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Commissione europea, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali debbano collaborare strettamente con il CERS e fornirgli tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, conformemente alla legislazione dell’Unione.
            
         
               (3)
            
            
               Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1092/2010, il CERS può chiedere informazioni alle AEV, di regola in forma riassuntiva o aggregata tale per cui non si possano individuare i singoli istituti finanziari.
            
         
               (4)
            
            
               Il considerando 10 del regolamento (UE) n. 1096/2010 indica che «Alla BCE dovrebbe essere affidato il compito di fornire sostegno statistico al CERS», in conformità con il considerando 9.
            
         
               (5)
            
            
               La presente decisione non pregiudica il diritto della BCE di utilizzare ai propri fini le informazioni che raccoglie ai sensi del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (4).
            
         
               (6)
            
            
               Il contenuto delle informazioni aggregate necessarie a breve termine per l’attività del CERS è stato definito di concerto con la BCE e le AEV sulla base di un rapporto congiunto,
            
         HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
   Articolo 1
   Ambito di applicazione
   La presente decisione illustra le informazioni aggregate richieste dal CERS per l'adempimento dei propri compiti e stabilisce regole dettagliate per l’invio e la raccolta di tali informazioni.
   Articolo 2
   Invio regolare di informazioni aggregate
   1.   Le informazioni aggregate richieste dal CERS per l’adempimento dei propri compiti sono fornite regolarmente come specificato negli allegati I e II.
   2.   Le informazioni aggregate di cui all’allegato I sono fornite dalla BCE.
   3.   Le informazioni aggregate di cui all’allegato II sono fornite dalle AEV interessate.
   4.   Il Segretariato del CERS:
   
               a)
            
            
               stabilisce, ove necessario, le specifiche tecniche relative alle informazioni di cui al paragrafo 1, dopo aver consultato la BCE e/o le AEV a seconda del caso; e
            
         
               b)
            
            
               raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1 e collabora di conseguenza con la BCE e le AEV.
            
         Articolo 3
   Invio ad hoc di informazioni aggregate
   Le procedure applicate dal Segretariato del CERS per effettuare richieste ad hoc di informazioni aggregate sono definite nell’allegato III.
   Articolo 4
   Entrata in vigore
   La presente decisione entra in vigore il 15 ottobre 2011.
   
      Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 settembre 2011
      
         
            Il Presidente del CERS
         
         Jean-Claude TRICHET
      
   
   
      (1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
   
      (2)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162.
   
      (3)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
   
      (4)  GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.
   
      ALLEGATO I
      
         Invio periodico di informazioni aggregate da parte della Banca centrale europea
      
      La Banca centrale europea (BCE) fornisce serie di dati, pubblicati e non pubblicati, per gli Stati membri che hanno adottato l’euro, nel campo delle statistiche monetarie e finanziarie, che sono disciplinate per quanto riguarda il contenuto, la frequenza e la tempestività, dagli atti giuridici di seguito menzionati o secondo quanto stabilito dalla prassi corrente. Nel caso in cui per gli Stati che non hanno adottato l’euro sono disponibili dati su base volontaria con l’approvazione delle banche centrali nazionali competenti, la BCE fornisce anche tali dati.
      
                  1.
               
               
                  I dati di bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie (IFM) come definiti nel regolamento BCE/2008/32, del 19 dicembre 2008, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (rifusione) (1).
               
            
                  2.
               
               
                  Le statistiche sui tassi di interesse delle IFM come definite nel regolamento BCE/2001/18, del 20 dicembre 2001, relativo alle statistiche sui tassi di interesse applicati dalle istituzioni finanziarie monetarie ai depositi detenuti dalle famiglie e dalle società non finanziarie, nonché ai prestiti erogati in loro favore (2).
               
            
                  3.
               
               
                  Le statistiche sui fondi di investimento come definite nel regolamento BCE/2007/8, del 27 luglio 2007, relativo alle statistiche sulle attività e sulle passività dei fondi comuni di investimento (3).
               
            
                  4.
               
               
                  Le statistiche sulle cartolarizzazioni come definite nel regolamento BCE/2008/30, del 19 dicembre 2008, riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione (4).
               
            
                  5.
               
               
                  Alcune statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari come definite nell’Indirizzo BCE/2007/9, del 1o agosto 2007, relativo alle statistiche monetarie, delle istituzioni e dei mercati finanziari (rifusione) (5).
               
            
                  6.
               
               
                  Dati bancari consolidati, come approvati dal Consiglio direttivo e dal Consiglio generale della BCE, che comprendono dati relativi allo stato patrimoniale, al conto economico e alla solvibilità dei gruppi bancari su base aggregata.
               
            
         (1)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 14.
      
         (2)  GU L 10 del 12.1.2002, pag. 24.
      
         (3)  GU L 211 del 14.8.2007, pag. 8.
      
         (4)  GU L 15 del 20.1.2009, pag. 1.
      
         (5)  GU L 341 del 27.12.2007, pag. 1.
   
   
      ALLEGATO II
      
         Invio periodico di informazioni aggregate da parte delle Autorità europee di vigilanza
      
      
         REGOLA GENERALE
      
      Le informazioni aggregate fornite dalle Autorità europee di vigilanza (AEV) riguardano dati relativi ad almeno tre persone giuridiche, nessuna delle quali rappresenta l'85 % o più del mercato considerato, qualora esso consista di uno più Stati membri, ovvero dell'intera Unione. Tuttavia, se sono fornite misure di dispersione in aggiunta alle informazioni aggregate, queste comprendono dati relativi ad almeno cinque persone giuridiche qualora si tratti di dati disponibili al pubblico, e ad almeno sei persone giuridiche qualora vi sia la necessità di tutelare dati riservati a livello di singola impresa.
      A.   Autorità bancaria europea (EBA)
      
      L'EBA fornisce le seguenti serie di dati per un campione di grandi gruppi bancari definiti dal CERS e dall’EBA.
      A1.   Serie di dati: dati trimestrali dai modelli di segnalazione COREP e FINREP
          (1)
      
      Nella misura in cui le informazioni pertinenti siano state raccolte in collaborazione con le ANV, l’EBA trasmette al CERS i dati necessari a compilare gli indicatori qui di seguito riportati, che sono forniti anche dall’EBA, nonché le correlazioni tra gli indicatori e le seguenti misure di dispersione: minimo, primo quartile (inferiore) e terzo quartile (superiore), mediana, media, massimo. L'EBA trasmette tali informazioni trimestralmente, cinque giorni lavorativi dopo il ricevimento da parte dell'EBA dei dati provenienti dalle ANV, che avviene 90 giorni dopo la data di riferimento. La data per la prima trasmissione delle informazioni verrà stabilita d’accordo tra il CERS e l’EBA. Vanno inviati nel miglior modo possibile, anche dati retrospettivi coerenti, se disponibili, per un periodo tra i cinque e gli otto trimestri precedenti.
      Devono essere forniti i seguenti indicatori:
      
                  a)
               
               
                  indicatori di solvibilità:
                  coefficiente patrimoniale di base (tier 1); coefficiente patrimoniale complessivo; coefficiente patrimoniale di base (tier 1), al netto degli strumenti ibridi; requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito sul totale dei requisiti patrimoniali; requisiti patrimoniali calcolati in base al metodo standardizzato sul totale dei requisiti patrimoniali; requisiti patrimoniali a fronte delle cartolarizzazioni sul totale dei requisiti patrimoniali; requisiti patrimoniali calcolati in base ai sistemi di rating interno sul totale dei requisiti patrimoniali; requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato sul totale dei requisiti patrimoniali; requisiti patrimoniali a fronte dei rischi operativi sul totale dei requisiti patrimoniali; requisiti patrimoniali a fronte del rischio di regolamento e consegna sul totale dei requisiti patrimoniali; altri requisiti patrimoniali sul totale dei requisiti patrimoniali;
               
            
                  b)
               
               
                  indicatori della rischiosità del credito e della qualità degli attivi:
                  crediti scaduti (da oltre 90 giorni) sul totale dei crediti a clientela; crediti deteriorati sul totale dei crediti; indice di copertura (rettifiche di valore specifiche sul totale lordo dei crediti deteriorati); crediti scaduti (da oltre 90 giorni) e strumenti di debito sul totale dei crediti e sugli strumenti di debito; indice di copertura (rettifiche di valore specifiche su prestiti e strumenti di debito sul totale dei prestiti e degli strumenti dei debito deteriorati); indice di copertura (tutte le rettifiche di valore su prestiti e strumenti di debito sul totale dei prestiti e degli strumenti dei debito deteriorati); attività finanziarie deteriorate sul totale degli attivi; strumenti di debito deteriorati sul totale degli strumenti di debito; rettifiche di valore cumulate sulle attività finanziarie rispetto al totale dell’attivo (lordo);
               
            
                  c)
               
               
                  indicatori di rischiosità della redditività (earnings risks indicators):
                  rendimento del capitale (return on Equity, RoE); rendimento dei requisiti patrimoniali regolamentari; indice costi-ricavi (cost-income ratio); rendimento dell’attivo (return on Assets, RoA); margine di interesse sul margine di intermediazione totale; proventi netti da commissioni sul margine di intermediazione totale; dividendi sul margine di intermediazione totale; utili (perdite) netti realizzati su attività e passività finanziarie non valutate al fair value sul margine di intermediazione totale; utili netti su attività e passività finanziarie detenute per la negoziazione sul margine di intermediazione totale; utili netti su attività e passività finanziarie designate al fair value sul margine di intermediazione totale; altri proventi di gestione netti sul margine di intermediazione totale; profitti netti sul margine di intermediazione totale; svalutazione sulle attività finanziarie sul margine di intermediazione totale;
               
            
                  d)
               
               
                  struttura dello stato patrimoniale:
                  rapporto tra prestiti e depositi (loan-to-deposit ratio); depositi della clientela sul totale del passivo; indice di leva finanziaria; [coefficiente patrimoniale di base tier 1 sul (totale dell’attivo meno le attività immateriali)]; titoli di debito sul totale del passivo; debiti verso istituti di credito sul totale del passivo; patrimonio sul totale del passivo; cassa e attività di negoziazione sul totale dell’attivo; cassa, attività di negoziazione e attività disponibili per la vendita (AFS) sul totale dell’attivo; attività finanziarie detenute per la negoziazione sul totale dell’attivo; passività finanziarie detenute per la negoziazione sul totale del passivo; crediti e anticipazioni alla clientela (al netto del portafoglio di negoziazione) sul totale dell’attivo; rapporto tra debito e patrimonio; poste fuori bilancio sul totale dell’attivo;
               
            
                  e)
               
               
                  tassi di crescita (%) su base annua:
                  totale dell’attivo; totale dei crediti; totale dei depositi della clientela; margine di intermediazione; svalutazioni sulle attività finanziarie; crediti e strumenti di debito scaduti (da oltre 90 giorni); totale lordo dei crediti e degli strumenti di debito svalutati; attività ponderate per il rischio.
               
            A2.   Serie di dati: dati trimestrali sulla liquidità
      
      L’EBA trasmette al CERS i dati necessari alla compilazione degli indicatori elencati in seguito, che sono forniti anche dall’EBA, nonché le seguenti misure di dispersione: minimo, primo (inferiore) e terzo (superiore) quartile, mediana, media, massimo. Tali informazioni sono trasmesse trimestralmente, cinque giorni dopo il ricevimento da parte dell'EBA dei dati provenienti dalle ANV, avente luogo 90 giorni dopo la data di riferimento. Nella prima trasmissione, le informazioni faranno riferimento a metà 2013, a seconda delle modifiche definitive alle disposizioni sulle segnalazioni di cui alla direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (2) e alla direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (3). La data per la prima trasmissione delle informazioni sarà concordata dal CERS e dall’EBA. Non sono richiesti dati storici.
      Devono essere forniti i seguenti indicatori: proxy sulla base dei dati disponibili per l’indicatore di breve termine (liquidity coverage ratio) e l’indicatore strutturale (net stable funding ratio).
      A3.   Serie di dati: dati trimestrali dai modelli dell’EBA di segnalazione comune dei grandi fidi
          (4)
      
      Nella misura in cui le informazioni pertinenti siano state raccolte in collaborazione con le ANV, e in conformità alla regola generale per le informazioni aggregate, l’EBA trasmette al CERS i dati necessari a compilare gli indicatori elencati di seguito, che sono fornite anche dall’EBA, nonché le misure di dispersione concordate tra CERS e EBA. Tali informazioni sono trasmesse trimestralmente, cinque giorni dopo il ricevimento dei dati provenienti dalle ANV, che ha luogo 90 giorni dopo la data di riferimento. Nella prima trasmissione, le informazioni faranno riferimento a fine dicembre 2011. La data per la prima trasmissione delle informazioni sarà concordata tra CERS e EBA. Non sono richiesti dati storici.
      Devono essere forniti i seguenti indicatori: numero dei grandi fidi dei grandi gruppi bancari dell’Unione; importo dei grandi fidi suddivisi per paese e settore della controparte (amministrazione centrale; altri grandi gruppi bancari dell’Unione; altre banche; altri intermediari finanziari; società non finanziarie; retail); importo (esposizione prima dell’applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito) dei grandi fidi dei grandi gruppi bancari dell’Unione suddivisi per strumento (attività; strumenti derivati; fuori bilancio; esposizioni indirette) e in percentuali dei fondi propri; importo (esposizione dopo l’applicazione delle tecniche di mitigazione del rischio di credito, di cui portafoglio bancario) di grandi fidi di grandi gruppi bancari nell’Unione e in percentuale dei fondi propri.
      B.   Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)
      
      L’EIOPA segnala le seguenti serie di dati. La serie di dati B1 fa riferimento alle grandi imprese di assicurazione dell’Unione, come identificate dall’EIOPA. La serie di dati B2 fa riferimento a tutte le imprese di assicurazione dell’Unione, e le informazioni sono ottenute aggregando dati individuali.
      B1.   Serie di dati: segnalazione annuale veloce
      
      Nella misura in cui le informazioni pertinenti siano state raccolte in collaborazione con le ANV e in conformità alla regola generale sulle informazioni aggregate, l’EIOPA trasmette al CERS i dati necessari a compilare gli indicatori di seguito elencati, che sono forniti anche dall’EIOPA, o come ammontari totali o usando le seguenti misure di dispersione: media semplice, media ponderata con i premi lordi, mediana, primo quartile, terzo quartile, minimo, massimo. Le informazioni sono trasmesse annualmente, approssimatamene ottanta giorni di calendario dopo l’anno di riferimento. La data per la prima trasmissione delle informazioni sarà concordata tra CERS e EIOPA.
      Devono essere forniti i seguenti indicatori:
      
                  a)
               
               
                  ammontari totali (somma):
                  
                              i)
                           
                           
                              totale attività di assicurazione (ramo vita e ramo danni): premi lordi contabilizzati; premi netti incassati; oneri netti relativi a sinistri; spese nette di gestione; requisito patrimoniale di solvibilità; margine di solvibilità disponibile;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              attività di assicurazione ramo danni: premi lordi contabilizzati disaggregati per ramo di attività (infortunio e malattia; auto; auto responsabilità civile; altri rami; assicurazione per il trasporto marittimo, aereo e terrestre; incendio e altri danni ai beni; responsabilità civile generale; credito e cauzione; altra assicurazione danni); premi netti incassati; oneri netti relativi a sinistri; spese nette di gestione; requisito patrimoniale di solvibilità; margine di solvibilità disponibile;
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              attività di assicurazione ramo vita: premi lordi contabilizzati disaggregati per ramo di attività (assicurazione sulla vita vincolata; assicurazione sulla vita non vincolata; assicurazione di capitalizzazione; gruppo assicurazioni con finalità pensionistica; altra assicurazione sulla vita); premi netti incassati; oneri netti relativi a sinistri; spese nette di gestione; requisito patrimoniale di solvibilità; margine di solvibilità disponibile;
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  misure di dispersione:
                  
                              i)
                           
                           
                              totale attività di assicurazione (ramo vita e ramo danni): tasso di crescita dei premi lordi contabilizzati; rendimento del capitale netto; redditività degli attivi; indice di solvibilità;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              attività di assicurazione ramo danni: tasso di crescita dei premi lordi contabilizzati disaggregati per ramo di attività (infortunio e malattia; auto; auto responsabilità civile; altri rami; assicurazione per il trasporto marittimo, aereo e terrestre; incendio e altri danni ai beni; responsabilità civile generale; credito e cauzione; altra assicurazione danni); rapporto sinistri a premi; rapporto spese a premi; rapporto sinistri e spese a premi; rendimento del capitale netto; redditività degli attivi; indice di solvibilità;
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              attività di assicurazione ramo vita: tasso di crescita dei premi lordi contabilizzati disaggregati per ramo di attività (assicurazione sulla vita vincolata; assicurazione sulla vita non vincolata; assicurazione di capitalizzazione; gruppo assicurazioni con finalità pensionistica; altra assicurazione sulla vita); rendimento del capitale netto; redditività degli attivi; indice di solvibilità.
                           
                        
            B2.   Serie di dati: regolare segnalazione annuale
      
      Nella misura in cui le informazioni pertinenti siano state raccolte in collaborazione con le ANV e in conformità alla regola generale sulle informazioni aggregate, l’EIOPA trasmette al CERS i dati necessari a compilare gli indicatori di seguito elencati, che sono forniti anche dall’EIOPA, come ammontari totali: media semplice, media ponderata con i premi lordi, coefficienti totali delle grandi imprese di assicurazioni dell’Unione, mediana, primo quartile, terzo quartile, minimo, massimo. Le informazioni sono trasmesse annualmente, approssimatamente duecentosettanta giorni di calendario dopo l’anno di riferimento. La data per la prima trasmissione dei dati sarà concordata dal CERS e dall’EIOPA. Le serie storiche sono fornite dal 2003.
      Devono essere forniti i seguenti indicatori:
      
                  a)
               
               
                  totale attività di assicurazione (ramo vita e ramo danni): premi lordi contabilizzati; premi netti incassati; oneri netti relativi a sinistri; spese nette di gestione; margine di solvibilità disponibile; margine di solvibilità richiesto;
               
            
                  b)
               
               
                  attività di assicurazione ramo danni: premi lordi contabilizzati disaggregati per ramo di attività (infortunio e malattia; auto; auto responsabilità civile; altri rami; assicurazione per il trasporto marittimo, aereo e terrestre; incendio e altri danni ai beni; responsabilità civile generale; credito e cauzione; altra assicurazione danni); premi netti incassati; oneri netti relativi a sinistri; spese nette di gestione; margine di solvibilità disponibile; margine di solvibilità richiesto;
               
            
                  c)
               
               
                  attività di assicurazione ramo vita: premi lordi contabilizzati disaggregati per ramo di attività (assicurazione sulla vita vincolata; assicurazione sulla vita non vincolata; assicurazione di capitalizzazione; gruppo assicurazioni con finalità pensionistica; altra assicurazione sulla vita); premi netti incassati; oneri netti relativi a sinistri; spese nette di gestione; margine di solvibilità disponibile; margine di solvibilità richiesto.
               
            C.   Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
      
      L’ESMA fornisce le seguenti serie di dati:
      C1.   Serie di dati: database della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari
          (5)
         (MiFiD)
      
      L’ESMA trasmette al CERS i dati raccolti in collaborazione con le ANV necessari a compilare gli indicatori elencati di seguito, che sono forniti anche dall’ESMA. Tali informazioni sono trasmesse a cadenza trimestrale cinque giorni dopo il periodo di riferimento. La data per la prima trasmissione delle informazioni sarà concordata dal CERS e dall’ESMA. Dati storici sono forniti da novembre 2007.
      Devono essere forniti i seguenti indicatori: nome e designazione dello Stato membro dell’autorità competente che ha autorizzato gli internalizzatori sistematici; nome e designazione dello Stato membro dell’autorità competente che ha autorizzato il sistema multilaterale di negoziazione; nome e designazione dello Stato membro dell’autorità competente che ha autorizzato il mercato regolamentato; nome e designazione dello Stato membro dell’autorità competente che ha autorizzato le controparti centrali di compensazione.
      C2.   Serie di dati: archivio del sistema dei dati di riferimento
      
      L’ESMA trasmette al CERS i dati raccolti in collaborazione con le ANV necessari a compilare gli indicatori elencati di seguito, che sono forniti anche dall’ESMA, nonché le misure di dispersione concordate dal CERS e dall’ESMA. Tali informazioni sono trasmesse trimestralmente cinque giorni dopo il periodo di riferimento. La data per la prima trasmissione delle informazioni sarà concordata dal CERS e dall’ESMA. Dati storici sono forniti da giugno 2009.
      Devono essere forniti i seguenti indicatori: disaggregazione degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati dello Spazio economico europeo il cui codice di classificazione degli strumenti finanziari è ES (azioni comuni ordinarie); numero degli strumenti per Stati membri; numero degli strumenti ammessi per mercato; numero dei nuovi strumenti emessi per mercato; numero dei nuovi strumenti emessi per Stato membro.
      
         (1)  I modelli di segnalazione COREP e FINREP, in vigore alla data della segnalazione, prodotti in forma di orientamenti dell’EBA pubblicati sul sito Internet dell’EBA all’indirizzo http://www.eba.europa.eu o, a seconda del caso, in forma di standard tecnici elaborati dall’EBA e adottati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1).
      
         (2)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
      
         (3)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
      
         (4)  I modelli di segnalazione dei grandi fidi, in vigore alla data di segnalazione, sono prodotti sotto forma di indirizzi dell’EBA pubblicati sul sito Internet dell’EBA all’indirizzo http://www.eba.europa.eu o, se del caso, sotto forma di norme tecniche (parte del COREP) elaborate dall’EBA e adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 110 della direttiva 2006/48/CE.
      
         (5)  Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari che modifica le direttive del Consiglio 85/611/CEE e 93/6/CEE e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).
   
   
      ALLEGATO III
      
         Richieste ad hoc di informazioni aggregate da parte del CERS
      
      A.   CONSIDERAZIONI GENERALI
      
      1.   Individuazione della necessità di un’indagine ad hoc
         
      
      1.1.   Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) può richiedere che siano ad esso fornite informazioni aggregate ad hoc. Tali richieste di informazioni ad hoc da parte del CERS possono essere soddisfatte: a) fornendo informazioni già disponibili presso il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), le autorità europee di vigilanza (AEV), i fornitori di dati commerciali, o i database delle organizzazioni internazionali, come la Banca dei regolamenti internazionali (BRI), o b) conducendo un’indagine ad hoc.
      1.2.   In considerazione di quanto sopra, le iniziali richieste ad hoc di informazioni aggregate da parte delle strutture del CERS in via generale saranno precedute da una fase investigativa, il cui scopo è quello di individuare la necessità o meno di condurre un’indagine ad hoc. La fase investigativa valuterà in particolare, quali dati quantitativi e qualitativi sono già disponibili e se essi sono idonei allo scopo. Nel caso in cui i dati disponibili non sono idonei allo scopo e si configura la necessità che i dati siano raccolti da soggetti segnalanti attraverso un’indagine ad hoc, la fase investigativa può già individuare gli operatori da sottoporre agli obblighi di segnalazione e i costi approssimativi per i soggetti segnalanti nel condurre un’indagine ad hoc. Il risultato dell’investigazione può comportare l’adozione di una decisione da parte del Consiglio generale del CERS per le informazioni aggregate da raccogliere mediante un’indagine ad hoc.
      1.3.   Il CERS e una o più AEV possono concordare, per via di un loro interesse comune su un argomento specifico, di avviare un’indagine ad hoc congiunta, in qual caso una fase investigativa non è necessaria.
      2.   Tipologie di indagini ad hoc
         
      
      2.1.   Possono essere utilizzate due tipologie di inchieste ad hoc:
      
      
                  a)
               
               
                  Le indagini di tipo 1 si focalizzano su specifiche questioni, ad esempio su un'adeguata valutazione dei fidi, e generalmente sono intese a fornire disaggregazioni più dettagliate di quelle disponibili nei regolari esercizi di raccolta dei dati, ad esempio le posizioni «di cui». Le indagini di tipo 1 possono anche coprire serie di dati che danno origine alla raccolta (regolare) di dati in un contesto differente o provenienti da un’organizzazione differente, come il Fondo monetario internazionale o la BRI, per i quali quadri metodologici di riferimento già esistono;
               
            
                  b)
               
               
                  Le indagini di tipo 2 riguardano fenomeni non analizzati precedentemente e per i quali non è disponibile nessuna metodologia e non è stata condotta alcuna raccolta regolare di dati. Le indagini di tipo 2 richiedono un lavoro considerevolmente più intenso di quello richiesto per le indagini di tipo 1 e possono non avere punti di riferimento (benchmark). Le informazioni ricavate dalle indagini di tipo 2 possono essere più difficili da interpretare. La necessità di individuare i soggetti segnalanti pertinenti e di istituire un quadro metodologico, può comportare lunghi tempi d’attesa prima che l’informazione sia raccolta.
               
            2.2.   Nel decidere se un’indagine ad hoc sia necessaria o meno, il Consiglio generale del CERS verrà informato e prenderà in considerazione i possibili relativi costi e il tempo necessario per condurre una tale indagine.
      B.   PRINCIPI E PROCEDURE PER GESTIRE RICHIESTE AD HOC
         
      
      3.   Principi
      
      Il Segretariato del CERS, la Banca centrale europea (BCE) e le AEV (di seguito le «parti») aderiranno ai seguenti principi nell’adempiere alle richieste ad hoc di informazioni da parte del CERS:
      
                  a)
               
               
                  seguire le fasi procedurali concordate, che si dovranno applicare in modo trasparente;
               
            
                  b)
               
               
                  evitare interazioni eccessive con i soggetti segnalanti;
               
            
                  c)
               
               
                  massimizzare l’utilizzo di informazioni esistenti per le varie finalità analitiche ed operative, rispettando le necessarie limitazioni legali e la salvaguardia della riservatezza;
               
            
                  d)
               
               
                  utilizzare al massimo le metodologie e le raccolte dei dati esistenti e se possibile armonizzate;
               
            
                  e)
               
               
                  sviluppare le prassi migliori per le indagini ad hoc introducendo meccanismi di risposta e condividendo informazioni sulle metodologie tra tutte le parti coinvolte.
               
            4.   Procedura
      
      4.1.   Fase investigativa
      
      
                  4.1.1.
               
               
                  Le strutture del CERS comunicano le loro richieste iniziali per una raccolta ad hoc di informazioni aggregate al Segretariato del CERS, che poi organizza la fase investigativa con l’assistenza della BCE, intraprendendo le azioni qui di seguito descritte. La richiesta di informazioni iniziale si traduce in obblighi di segnalazione di dati e la disponibilità e la qualità delle relative informazioni sono valutate dalle organizzazioni pertinenti. Le AEV e il Comitato congiunto delle AEV sono informate del contenuto dell’iniziale indagine ad hoc e sono invitate a cooperare con la BCE nella valutazione delle informazioni disponibili, con la prospettiva di massimizzare l’utilizzo delle informazioni precedentemente raccolte e di evitare un aumento dell’onere segnaletico. La fase investigativa può anche avvalersi del SEBC e dei suoi Comitato per le statistiche (CST), Comitato per la stabilità finanziaria (FSC) o di altre fonti all’interno del Sistema statistico europeo, di fornitori di dati commerciali e delle organizzazioni internazionali, ad esempio la BRI.
               
            
                  4.1.2.
               
               
                  Se, a seguito della fase investigativa: a) sono disponibili dati idonei allo scopo o stime dei dati di sufficiente qualità, e b) è ottenuta l’autorizzazione del proprietario a utilizzare dati non pienamente di pubblico dominio, tali dati sono forniti tramite il Segretariato del CERS alla struttura del CERS che richiede l’informazione, unitamente alla valutazione della qualità richiesta e alle informazioni sul costo dei dati ottenuti da fonti commerciali.
               
            
                  4.1.3.
               
               
                  In altri casi, in particolare se si verifica una delle seguenti situazioni: a) le stime sono disponibili, ma sono di qualità sconosciuta o insufficiente; b) i dati e le stime non sono disponibili; c) l’autorizzazione ad utilizzare i dati non pienamente di dominio pubblico non viene ottenuta, la BCE fornisce al CERS l’esito della valutazione relativa alla disponibilità delle informazioni e propone possibili fonti e metodologie per un’indagine ad hoc, specificando: a) categorie e numero dei soggetti segnalanti, b) canali segnalanti, ad esempio, il CST, il FSC o le AEV, c) stima approssimativa dei costi e dei tempi, d) difficoltà previste.
               
            4.2.   Fase di raccolta dati
      
      
                  4.2.1.
               
               
                  Dopo aver ricevuto i risultati dell’investigazione, il Segretariato del CERS attraverso il Comitato direttivo del CERS presenta per l’approvazione da parte del Consiglio generale del CERS una proposta in merito ai passi successivi da intraprendere, ad unitamente a una valutazione approssimativo di costi e benefici. Il Consiglio generale del CERS decide se condurre un’indagine ad hoc, che può richiedere il coinvolgimento di soggetti segnalanti. La decisione del Consiglio generale può determinare, in particolare: a) la granularità delle informazioni richieste a livello di singola istituzione e voce, b) il regime di riservatezza da applicarsi, in particolare chi potrà accedere a quali dati e le modalità con le quali i dati saranno immagazzinati e trasmessi, c) i limiti temporali per la trasmissione delle informazioni.
               
            
                  4.2.2.
               
               
                  Laddove una AEV conduca un’indagine ad hoc, il Segretariato del CERS contatta la AEV pertinente e il Comitato congiunto. I dati possono essere trasmessi tramite la BCE in piena conformità con l'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1).
               
            
                  4.2.3.
               
               
                  Laddove il SEBC conduca un’indagine ad hoc, il Segretariato del CERS contatta la BCE, la quale successivamente inizia a contattare i potenziali soggetti segnalanti attraverso le autorità nazionali competenti, utilizzando gli appropriati comitati del SEBC e nel rispetto le limitazioni applicabili in materia di riservatezza.
               
            
                  4.2.4.
               
               
                  In seguito al completamento di ciascuna delle indagini ad hoc, le parti condivideranno le informazioni relative all’attuazione dell’indagine e in particolare, le metodologie applicate e i controlli di qualità nonché le difficoltà incontrate, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza delle future indagini.
               
            
         (1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.