CELEX: 32020R1227
Language: da
Date: 2019-11-12 00:00:00
Title: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1227 af 12. november 2019 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (EØS-relevant tekst)

3.9.2020   
               
               
                  DA
               
               
                  Den Europæiske Unions Tidende
               
               
                  L 289/315
               
            
         KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1227
         af 12. november 2019
         om gennemførelsesmæssige tekniske standarder vedrørende skemaer til indberetning af oplysninger i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene
         (EØS-relevant tekst)
         EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —
         under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,
         under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 27, stk. 7, og
         ud fra følgende betragtninger:
         
                     (1)
                  
                  
                     For at fremme effektive og harmoniserede meddelelser bør oplysninger om securitiseringer, der opfylder kravene vedrørende kriterierne for simpel, transparent og standardiseret securitisering (STS-kriterierne) i artikel 19-22 og artikel 23-26 i forordning (EU) 2017/2402, indberettes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) i et konsekvent format og i overensstemmelse med ensartede standarder.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Indberetning af oplysninger i et harmoniseret format giver ESMA mulighed for effektiv dataindsamling og letter investorers og kompetente myndigheders konsekvenskontrol og vurdering af fuldstændigheden. Formatet af de enkelte felter, som skal indberettes i en STS-meddelelse, bør derfor præciseres, og alle oplysninger, som indgives til ESMA, bør indgives elektronisk.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ESMA har forelagt Kommissionen i overensstemmelse med artikel 15 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2).
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     ESMA har foretaget åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —
                  
               VEDTAGET DENNE FORORDNING:
         
            Artikel 1
            Skemaer til STS-meddelelse
            
               1.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), og artikel 1, stk. 2, litra a), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 (3), indberettes ved hjælp af skemaet i bilag I til denne forordning.
            
            
               2.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra b), og artikel 1, stk. 2, litra b), i delegeret forordning (EU) 2020/1226, indberettes ved hjælp af skemaet i bilag II til denne forordning.
            
            
               3.   De oplysninger, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra c), og artikel 1, stk. 2, litra c), i delegeret forordning (EU) 2020/1226, indberettes ved hjælp af skemaet i bilag III til denne forordning.
            
            
               4.   Hvis de oplysninger, der skal indberettes i henhold til denne artikel, ikke foreligger eller ikke kræves som følge af de overgangsbestemmelser, der er omhandlet i artikel 43 i forordning (EU) 2017/2402, meddeles følgende i det eller de relevante felter i bilagene til denne forordning: »Ikke relevant som følge af overgangsbestemmelser«.
            
            
               5.   De oplysninger, der omhandles i denne artikel, indgives i elektronisk og maskinlæsbar form.
            
            
               6.   De supplerende oplysninger, der er omhandlet i artikel 2 i delegeret forordning (EU) 2020/1226, medtages i feltet »Udfyldes« i bilag I-III til nærværende forordning.
            
         
         
            Artikel 2
            Ikrafttræden
            Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
         
         
            Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.
            Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2019.
            
               
                  På Kommissionens vegne
               
               Jean-Claude JUNCKER
               
                  Formand
               
            
         
         
            (1)  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.
         
            (2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).
         
            (3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1226 af 12. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 og reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer, hvilke oplysninger der skal indberettes i overensstemmelse med STS-meddelelseskravene (se side 285 i denne EUT).
      
      
         
            BILAG I
            
               Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet
            
            
                        SYMBOL
                     
                     
                        DATATYPE
                     
                     
                        DEFINITION
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Op til n alfanumeriske tegn
                     
                     
                        Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 alfanumeriske tegn
                     
                     
                        Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 alfanumeriske tegn
                     
                     
                        3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        ISO 8601-datoformat
                     
                     
                        Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 alfanumerisk tegn
                     
                     
                        »korrekt«— Y
                        »forkert«— N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 alfanumeriske tegn
                     
                     
                        ISIN-kode i henhold til ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 alfanumeriske tegn
                     
                     
                        Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442
                     
                  
               STS-meddelelsesskema til ikke-ABCP-securitiseringer
            
            
                        FELTKODE
                     
                     
                        FELTNAVN
                     
                     
                        UDFYLDES
                     
                     
                        FELTFORMAT
                     
                  
                        STSS0
                     
                     
                        Første kontaktpunkt
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS1
                     
                     
                        Instrumentidentifikationskode
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSS2
                     
                     
                        LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSS3
                     
                     
                        Meddelelsesidentifikator
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS4
                     
                     
                        Unik identifikator
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS5
                     
                     
                        Prospektidentifikator
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS6
                     
                     
                        Securitiseringsregister
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS7
                     
                     
                        Securitiseringens navn
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS8
                     
                     
                        Hjemland
                     
                     
                         
                     
                     
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSS9
                     
                     
                        Securitiseringsklassifikation
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS10
                     
                     
                        Type underliggende eksponeringer
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS11
                     
                     
                        Udstedelsesdato
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSS12
                     
                     
                        Meddelelsesdato
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSS13
                     
                     
                        Godkendt tredjepart
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS14
                     
                     
                        Godkendt tredjepart (navn og hjemland)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSS15
                     
                     
                        Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS16
                     
                     
                        STS-status
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS17
                     
                     
                        Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU
                     
                     
                         
                     
                     
                        {Y/N}
                     
                  
                        STSS18
                     
                     
                        Bekræftelse af långivningskriterierne
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS19
                     
                     
                        Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS20
                     
                     
                        Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS21
                     
                     
                        Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS22
                     
                     
                        Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS23
                     
                     
                        Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS24
                     
                     
                        Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS25
                     
                     
                        Erklæringer og garantier
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS26
                     
                     
                        Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS27
                     
                     
                        Aktivernes homogenitet
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS28
                     
                     
                        Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer/ingen resecuritisering
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS29
                     
                     
                        Bevillingsstandardens forsvarlighed
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS30
                     
                     
                        Eksponeringsleverende instituts/långivers ekspertise
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS31
                     
                     
                        Misligholdte aktiver
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS32
                     
                     
                        Mindst én betaling på overførselstidspunktet
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS33
                     
                     
                        Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver.
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS34
                     
                     
                        Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS35
                     
                     
                        Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS36
                     
                     
                        Derivater købt/solgt af SSPE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS37
                     
                     
                        Derivater, som anvender almindelige standarder
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS38
                     
                     
                        Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS39
                     
                     
                        Kontantbeløb tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS40
                     
                     
                        Intet kontantbeløb tilbageholdes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS41
                     
                     
                        Indtægter fra afdrag videregives til investorerne
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS42
                     
                     
                        Tilbagebetaling af securitiseringspositioner må ikke ændres i forhold til disses rangorden
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS43
                     
                     
                        Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS44
                     
                     
                        Securitiseringer med ikke-sekventiel prioritering af betalinger
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS45
                     
                     
                        Revolverende securitisering med førtidsindfrielse baseret på forud fastsatte hændelser for afslutning af den revolverende periode
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS46
                     
                     
                        Forringelse af de underliggende eksponeringers kreditkvalitet
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS47
                     
                     
                        Forekomst af en insolvensrelateret hændelse med hensyn til det eksponeringsleverende institut eller administrationsselskabet
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS48
                     
                     
                        Værdien af de underliggende eksponeringer, som SSPE'en besidder, når ned under en på forhånd fastlagt tærskel
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS49
                     
                     
                        Der genereres ikke tilstrækkeligt med nye underliggende eksponeringer, som opfylder den på forhånd fastlagte kreditkvalitet (hændelse for afslutning af den revolverende periode)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS50
                     
                     
                        Oplysninger om aftalemæssige forpligtelser for administrationsselskabet, trustee og andre udbydere af accessoriske tjenesteydelser
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS51
                     
                     
                        Bestemmelser om kontinuerlig servicering
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS52
                     
                     
                        Bestemmelser om kontinuerlige derivatmodparter
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS53
                     
                     
                        Bestemmelser om kontinuerlige likviditetsstillere og kontinuerlig kontoførende bank
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS54
                     
                     
                        Krav til administrationsselskabet om ekspertise & politikker & passende procedurer & risikostyringskontroller
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS55
                     
                     
                        Klare og konsekvente definitioner (problemlån)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS56
                     
                     
                        Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS57
                     
                     
                        Rettidig løsning af konflikter mellem investorklasser og det ansvar, som påhviler trustees
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS58
                     
                     
                        Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS59
                     
                     
                        Stikprøve af de underliggende eksponeringer, som skal kontrolleres af en ekstern instans
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS60
                     
                     
                        »Liability cash flow«-model tilgængelig for potentielle investorer
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS61
                     
                     
                        Miljøpræstationer/boliglån eller billån eller billeasingaftaler
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS62
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende institut og det organiserende institut ansvarlige for overholdelse af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
      
      
         
            BILAG II
            
               Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet
            
            
                        SYMBOL
                     
                     
                        DATATYPE
                     
                     
                        DEFINITION
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Op til n alfanumeriske tegn
                     
                     
                        Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 alfanumeriske tegn
                     
                     
                        Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 alfanumeriske tegn
                     
                     
                        3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        ISO 8601-datoformat
                     
                     
                        Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 alfanumerisk tegn
                     
                     
                        »korrekt«— Y
                        »forkert«— N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 alfanumeriske tegn
                     
                     
                        ISIN-kode i henhold til ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 alfanumeriske tegn
                     
                     
                        Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442
                     
                  
               STS-meddelelsesskema til ABCP-securitiseringer
            
            
                        FELTKODE
                     
                     
                        FELTNAVN
                     
                     
                        UDFYLDES
                     
                     
                        FELTFORMAT
                     
                  
                        STSAT0
                     
                     
                        Første kontaktpunkt
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT1
                     
                     
                        Instrumentidentifikationskode
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSAT2
                     
                     
                        LEI-kode for det eksponeringsleverende institut, det organiserende institut eller den oprindelige långiver
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSAT3
                     
                     
                        Meddelelsesidentifikator
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT4
                     
                     
                        Unik identifikator
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT5
                     
                     
                        Prospektidentifikator
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT6
                     
                     
                        Securitiseringsregister
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT7
                     
                     
                        Securitiseringens navn
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT8
                     
                     
                        Hjemland
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT9
                     
                     
                        Securitiseringstype
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAT10
                     
                     
                        Type underliggende eksponeringer
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAT11
                     
                     
                        Udstedelsesdato
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAT12
                     
                     
                        Meddelelsesdato
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAT13
                     
                     
                        Godkendt tredjepart
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT14
                     
                     
                        Godkendt tredjepart (navn og hjemland)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSAT15
                     
                     
                        Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT16
                     
                     
                        STS-status
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT17
                     
                     
                        Eksponeringsleverende institut (eller oprindelig långiver) ikke et kreditinstitut i EU
                     
                     
                         
                     
                     
                        {Y/N}
                     
                  
                        STSAT18
                     
                     
                        Bekræftelse af långivningskriterierne
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT19
                     
                     
                        Erklæring om, at långivningskriterierne er omfattet af tilsyn
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT20
                     
                     
                        Underliggende eksponeringer erhvervet ved egentligt salg (»true sale«)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT21
                     
                     
                        Ingen strenge tilbagetagelsesklausuler (»severe clawback provisions«)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT22
                     
                     
                        Undtagelse for tilbagetagelsesklausuler i national lovgivning om insolvens
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT23
                     
                     
                        Overførsel, hvis sælger ikke er den oprindelige långiver
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT24
                     
                     
                        Overførsel sker ved tildeling og sikres på et senere tidspunkt
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT25
                     
                     
                        Erklæringer og garantier
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT26
                     
                     
                        Kriterier for aktiv porteføljeforvaltning
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT27
                     
                     
                        Ingen resecuritisering
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT28
                     
                     
                        Overførte underliggende eksponeringer uden misligholdte eksponeringer
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT29
                     
                     
                        Mindst én betaling på overførselstidspunktet
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT30
                     
                     
                        Tilbagebetaling til indehaverne/salg af aktiver
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT31
                     
                     
                        Reduktion af rente- (IR) og valutarisici (FX)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT32
                     
                     
                        Derivater købt/solgt af SSPE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT33
                     
                     
                        Derivater i underliggende eksponeringer
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT34
                     
                     
                        Derivater, som anvender almindelige standarder
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT35
                     
                     
                        Klare og konsekvente definitioner vedrørende behandling af problemlån
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT36
                     
                     
                        Prioriteringer af betalinger og hændelser, der udløser tiltag
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT37
                     
                     
                        Data vedrørende historisk misligholdelse og tabsudvikling
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT38
                     
                     
                        Aktivernes homogenitet
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT39
                     
                     
                        Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT40
                     
                     
                        Forpligtelser relateret til underliggende eksponeringer
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT41
                     
                     
                        Refererede rentebetalinger baseret på almindeligt anvendte rentesatser
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT42
                     
                     
                        Pengestrømme tilbageholdes ikke som følge af påkrav eller meddelelse om opsigelse
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT43
                     
                     
                        Kontantbeløb tilbageholdes ikke/påkrav eller meddelelse om opsigelse
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT44
                     
                     
                        Indtægter fra afdrag videregives til investorerne
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT45
                     
                     
                        Ingen bestemmelser må kræve automatisk likvidation af de underliggende eksponeringer til markedsværdi
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT46
                     
                     
                        Bevillingsstandardernes forsvarlighed
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT47
                     
                     
                        Sælgers ekspertise
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT48
                     
                     
                        Revolverende ABCP-transaktion/hændelse relateret til kreditkvalitet
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT49
                     
                     
                        Pligter relateret til securitiseringsdeltagere
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT50
                     
                     
                        Bestemmelser om kontinuerlig servicering
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT51
                     
                     
                        Bestemmelser om kontinuerlig derivatmodpart og kontoførende bank
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT52
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts robusthed
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
      
      
         
            BILAG III
            
               Feltformater, som skal anvendes i STS-meddelelsesskemaet
            
            
                        SYMBOL
                     
                     
                        DATATYPE
                     
                     
                        DEFINITION
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Op til n alfanumeriske tegn
                     
                     
                        Fritekstfelt. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 alfanumeriske tegn
                     
                     
                        Tobogstavlandekode i henhold til ISO 3166-1 alfa-2-landekode. Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 alfanumeriske tegn
                     
                     
                        3-bogstavvalutakode i henhold til ISO 4217 (valutakoder). Bør indberettes i ASCII-format (ingen tegn med accent).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        ISO 8601-datoformat
                     
                     
                        Datoer formateres efter følgende format: ÅÅÅÅ-MM-DD
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 alfanumerisk tegn
                     
                     
                        »korrekt«— Y
                        »forkert«— N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 alfanumeriske tegn
                     
                     
                        ISIN-kode i henhold til ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 alfanumeriske tegn
                     
                     
                        Identifikator for juridiske enheder (LEI) i henhold til ISO 17442
                     
                  
               STS-meddelelsesskema til ABCP-program
            
            
                        FELTKODE
                     
                     
                        FELTNAVN
                     
                     
                        UDFYLDES
                     
                     
                        FELTFORMAT
                     
                  
                        STSAP0
                     
                     
                        Første kontaktpunkt
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP1
                     
                     
                        Instrumentidentifikationskode
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSAP2
                     
                     
                        Det eksponeringsleverende instituts LEI-kode
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSAP3
                     
                     
                        Meddelelsesidentifikator
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP4
                     
                     
                        Unik identifikator
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP5
                     
                     
                        Prospektidentifikator
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP6
                     
                     
                        Securitiseringsregister
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP7
                     
                     
                        ABCP-programmets navn
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP8
                     
                     
                        Hjemland
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP9
                     
                     
                        Instrumentklassifikation
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAP10
                     
                     
                        Udstedelsesdato
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAP11
                     
                     
                        Meddelelsesdato
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAP12
                     
                     
                        Godkendt tredjepart
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP13
                     
                     
                        Godkendt tredjepart (navn og hjemland)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSAP14
                     
                     
                        Kompetent myndighed, som har godkendt tredjeparten
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP15
                     
                     
                        STS-status
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP16
                     
                     
                        Det organiserende institut skal være et kreditinstitut under tilsyn
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP17
                     
                     
                        Støtte fra det eksponeringsleverende institut som udbyder af en likviditetsfacilitet
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP18
                     
                     
                        Godtgørelse over for kreditinstituttets kompetente myndighed
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP19
                     
                     
                        Opfyldelse af kravene til det eksponeringsleverende institut om rettidig omhu
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP20
                     
                     
                        Opfyldelse af kravene om risikotilbageholdelse (transaktionsniveau/programniveau)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAP21
                     
                     
                        Overholdelse på ABCP-programniveau af artikel 7 i forordning (EU) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP22
                     
                     
                        Træk på likviditet, hvis likviditetsfaciliteten ikke fornyes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAP23
                     
                     
                        ABCP-transaktioner i et ABCP-program opfylder kravene i artikel 24, stk. 1-8 og 12-20, i forordning (EU) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP24
                     
                     
                        Højst 5 % af det samlede beløb af de underliggende eksponeringer er midlertidigt i modstrid med kravene
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAP25
                     
                     
                        Den vægtede gennemsnitlige restløbetid (WAL) er ikke mere end to år
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP26
                     
                     
                        Fuldt ud understøttet ABCP-program (støtte fra eksponeringsleverende institut)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAP27
                     
                     
                        Ingen resecuritisering og ingen kreditforbedringen, som etablerer en trancheopdeling i andet lag på ABCP-programniveau
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP28
                     
                     
                        Ingen call-optioner
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP29
                     
                     
                        Rente- og valutarisici på ABCP-programniveau begrænset på passende vis og dokumenteret
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAP30
                     
                     
                        Krav om dokumentation vedrørende ABCP-program (ansvar, som påhviler trustee over for investorer)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP31
                     
                     
                        Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (det eksponeringsleverende instituts aftalemæssige forpligtelser)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP32
                     
                     
                        Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (proces og ansvar i tilfælde af misligholdelse fra administrationsselskabets side)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP33
                     
                     
                        Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (bestemmelser vedrørende udskiftning af derivatmodparter og den kontoførende bank)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP34
                     
                     
                        Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (foranstaltninger med henblik på sikkerhedsstillelse for finansieringstilsagnet)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP35
                     
                     
                        Krav til dokumentationen vedrørende ABCP-programmet (likviditetsfacilitet & værdipapirer, som udløber, og som skal tilbagebetales, hvis det eksponeringsleverende institut ikke fornyer finansieringstilsagnet om likviditetsfaciliteten inden dets udløbsdato)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP36
                     
                     
                        Administrationsselskabets ekspertise
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}