CELEX: 32015R1599
Language: da
Date: 2015-09-10 00:00:00
Title: Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) 2015/1599 af 10. september 2015 om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2015/30)

24.9.2015   
            
            
               DA
            
            
               Den Europæiske Unions Tidende
            
            
               L 248/45
            
         DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/1599
   af 10. september 2015
   om ændring af forordning (EU) nr. 1333/2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2015/30)
   STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —
   under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5,
   under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2533/98 af 23. november 1998 om Den Europæiske Centralbanks indsamling af statistisk information (1), særlig artikel 5, stk. 1, og artikel 6, stk. 4, og
   ud fra følgende betragtninger:
   
               (1)
            
            
               I henhold til Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) (2) skal rapporteringsenhederne rapportere statistiske data, således at Det Europæiske System af Centralbanker kan udarbejde statistik over pengemarkedstransaktioner for at kunne varetage sine opgaver.
            
         
               (2)
            
            
               Der vil blive udstedt rapporteringsinstrukser til de nationale centralbanker, som fastsætter detaljerede parametre for rapporteringen af statistisk information i henhold til forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48). Da rapporteringsinstrukserne præciserer en række væsentlige begreber, som fremgår af forordningen, bør denne af hensyn til konsistens også afspejle disse ændringer.
            
         
               (3)
            
            
               Forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —
            
         VEDTAGET DENNE FORORDNING:
   Artikel 1
   Ændringer
   1.   Bilag I til forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) erstattes af bilag I til denne forordning.
   2.   Bilag II og III til forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) ændres i overensstemmelse med bilag II til denne forordning.
   Artikel 2
   Endelige bestemmelser
   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.
   
      Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i henhold til traktaterne.
      Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 10. september 2015.
      
         
            For ECB's Styrelsesråd
         
         Mario DRAGHI
         
            Formand for ECB
         
      
   
   
      (1)  EFT L 318 af 27.11.1998, s. 8.
   
      (2)  Den Europæiske Centralbanks forordning (EU) nr. 1333/2014 af 26. november 2014 om pengemarkedsstatistik (ECB/2014/48) (EUT L 359 af 16.12.2014, s. 97).
   
      BILAG I
      
         
            »BILAG I
            
               Rapporteringsordning for pengemarkedsstatistikker vedrørende sikrede transaktioner
            
            DEL 1
            
               INSTRUMENTTYPE
            
            Rapporteringsenhederne rapporterer til Den Europæiske Centralbank (ECB) eller den relevante nationale centralbank, alle indgåede genkøbsforretninger og -transaktioner, herunder triparty-genkøbstransaktioner, som er denominerede i euro med en løbetid på til og med et år (defineret som transaktioner med en løbetid på maksimalt 397 dage efter afviklingsdagen) mellem rapporteringsenheden og andre monetære finansielle institutioner (MFI'er), andre finansielle formidlere (OFI'er), forsikringsselskaber, pensionskasser, offentlig forvaltning og service eller centralbanker i investeringsøjemed samt med ikke-finansielle selskaber, der klassificeres som »engros« i henhold til Basel III LCR-regelsættet.
            DEL 2
            
               DATATYPE
            
            1.   Typen af transaktionsbaserede data
                (1)
               , der skal rapporteres for hver transaktion
            
            
                        Felt
                     
                     
                        Beskrivelse af data
                     
                     
                        Alternativ rapporteringsmulighed (hvis en sådan findes) og andre kvalifikationer
                     
                  
                        Transaktionsidentifikator
                     
                     
                        Den interne entydige transaktionsidentifikator, som rapporteringsenheden anvender for hver transaktion.
                     
                     
                        Transaktionsidentifikatoren er entydig for alle rapporterede transaktioner på en given rapporteringsdato for et givent pengemarkedssegment.
                     
                  
                        Rapporteringsdatoen
                     
                     
                        Datoen, hvor dataene indberettes til ECB eller den nationale centralbank.
                     
                     
                         
                     
                  
                        Elektronisk tidsstempel
                     
                     
                        Tidspunktet, på hvilket en transaktion er indgået eller bogført.
                     
                     
                         
                     
                  
                        Modpartskode
                     
                     
                        En identifikationskode, der anvendes til at genkende rapporteringsenhedens modpart til den rapporterede transaktion.
                     
                     
                        Hvis transaktioner udføres gennem en central clearingmodpart (CCP), skal CCP'ens legal entity identifier (LEI) angives.
                        Hvis transaktioner indgås med ikke-finansielle selskaber, OFI'er, forsikringsselskaber, pensionskasser, offentlig forvaltning og service og centralbanker og for alle andre rapporterede transaktioner, for hvilke modpartens LEI ikke angives, skal modpartens klasse angives.
                     
                  
                        Modpartens ID-kode
                     
                     
                        En attribut, der specificerer den individuelle modpartskodetype, der overføres.
                     
                     
                        Anvendes i alle tilfælde. En individuel modpartskode angives.
                     
                  
                        Modpartens beliggenhed
                     
                     
                        ISO (International Organisation for Standardisering)-landekode for det land, i hvilket modparten er registreret.
                     
                     
                        Obligatorisk hvis den individuelle modpartskode ikke angives. Ellers valgfri.
                     
                  
                        Transaktionens nominelle beløb
                     
                     
                        Det beløb, der oprindeligt blev lånt eller udlånt.
                     
                     
                         
                     
                  
                        Sikkerhedsstillelsens nominelle beløb
                     
                     
                        Det nominelle beløb for det værdipapir, der pantsættes som sikkerhedsstillelse.
                     
                     
                        Undtagen for triparty-genkøbsforretninger eller andre transaktioner, for hvilke det pantsatte værdipapir ikke er identificeret ved et ISIN (International Securities Identification Number)-nummer.
                     
                  
                        Handelsdag
                     
                     
                        Datoen, på hvilken parterne indgår den finansielle transaktion.
                     
                     
                         
                     
                  
                        Afviklingsdag
                     
                     
                        Købsdatoen, dvs. datoen, på hvilken långiver skal betale kontantbeløbet til låntager, og låntager skal overføre værdipapiret til långiver.
                     
                     
                        For så vidt angår open basis-genkøbstransaktioner, er det datoen, på hvilken forlængelsen afvikles (selvom der ikke sker en udveksling af kontanter).
                     
                  
                        Indfrielsesdato
                     
                     
                        Genkøbsdatoen, dvs. datoen på hvilken låntager skal tilbagebetale kontantbeløbet til långiver.
                     
                     
                        For så vidt angår open basis-genkøbstransaktioner, er det datoen på hvilken skyldig hovedstol og renter skal betales tilbage, hvis transaktionen ikke er blevet forlænget yderligere.
                     
                  
                        Transaktionstegn
                     
                     
                        Kontantlån for så vidt angår genkøbsforretninger eller kontantudlån for så vidt angår omvendte genkøbsforretninger.
                     
                     
                         
                     
                  
                        Sikkerhedsstillelsens ISIN
                     
                     
                        Det ISIN-nummer, som er blevet tildelt værdipapirer, der udstedes på de finansielle markeder, og som består af 12 alfanumeriske tegn, der entydigt identificerer et værdipapir (som defineret af ISO 6166).
                     
                     
                        Rapporteres, undtagen for visse typer af sikkerhedsstillelse.
                     
                  
                        Type af sikkerhedsstillelse
                     
                     
                        Identificerer den aktivklasse, der er pantsat som sikkerhedsstillelse, hvis et individuelt ISIN-nummer ikke er angivet.
                     
                     
                        Angives i alle tilfælde, hvor et individuelt ISIN-nummer ikke er angivet.
                     
                  
                        Sektor som udsteder af sikkerhedsstillelsen tilhører
                     
                     
                        Identificerer den sektor, som udstederen af sikkerhedsstillelsen tilhører, hvis et individuelt ISIN-nummer ikke er angivet.
                     
                     
                        Angives, hvor et individuelt ISIN-nummer ikke er angivet.
                     
                  
                        Særlig identifikator for sikkerhedsstillelsen
                     
                     
                        Identificerer alle genkøbstransaktioner, der gennemføres mod generel sikkerhedsstillelse, og de genkøbstransaktioner, der gennemføres mod særlig sikkerhedsstillelse. Valgfrit felt, der kun angives, hvis det er muligt for rapporteringsenheden.
                     
                     
                        Rapportering af dette felt er valgfrit.
                     
                  
                        Handelsrenten
                     
                     
                        Den rente udtrykt i overensstemmelse med ACT/360-pengemarkedskonventionen, til hvilken genkøbsforretningen blev indgået, og til hvilken det udlånte kontantbeløb er blevet betalt tilbage.
                     
                     
                         
                     
                  
                        Sikkerhedsstillelsens haircut
                     
                     
                        En foranstaltning til risikokontrol, der anvendes på den underliggende sikkerhedsstillelse, hvorved værdien af den underliggende sikkerhedsstillelse beregnes som aktivernes markedsværdi fratrukket en vis procentdel (haircut). I rapporteringsøjemed beregnes sikkerhedsstillelsens haircut som 100 minus forholdet mellem det udlånte/lånte kontantbeløb og markedsværdien, herunder påløbne renter for den pantsatte sikkerhedsstillelse.
                     
                     
                        Rapportering af dette felt kræves kun for enkeltvise sikkerhedsstillelsestransaktioner.
                     
                  
                        Triparty-enhedens modpartskode
                     
                     
                        Triparty-enhedens modpartskodeidentifikator.
                     
                     
                        Rapporteres for triparty-genkøbsforretninger.
                     
                  
                        Triparty-enhedens ID-kode
                     
                     
                        En attribut, der specificerer den individuelle triparty-enheds kodetype, der overføres.
                     
                     
                        Anvendes i alle tilfælde, hvor en kode for en individuel triparty-enhed angives.
                     
                  2.   Væsentlighedstærskel
            
            Transaktioner, der indgås med ikke-finansielle selskaber bør kun rapporteres, hvis de indgås med ikke-finansielle selskaber, der klassificeres som engros på grundlag af Basell III LCR-regelsættet (2).
            3.   Undtagelser
            
            Koncerninterne transaktioner rapporteres ikke.«
         
      
      
         (1)  De elektroniske rapporteringsstandarder og tekniske specifikationer for dataene fastlægges særskilt. Disse findes på ECB's websted www.ecb.europa.eu.
      
         (2)  Jf. Basel III: »The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools«, Baselkomiteen for Banktilsyn, januar 2013, s. 23-27, findes på Den Internationale Betalingsbanks websted: www.bis.org.
   
   
      BILAG II
      Bilag II og III til forordning (EU) nr. 1333/2014 (ECB/2014/48) ændres som følger:
      
                  1.
               
               
                  I bilag II, erstattes Del 1 af følgende:
                  »DEL 1
                  
                     INSTRUMENTTYPE
                  
                  
                           
                              1.
                           
                           
                              Rapporteringsenheder rapporterer til Den Europæiske Centralbank (ECB) eller den relevante nationale centralbank:
                              
                                          a)
                                       
                                       
                                          rapoprteringsenhedens låntagning ved brug af de instrumenter, der fremgår af tabellen nedenfor, som er denominerede i euro med en løbetid på til og med et år (defineret som transaktioner med en løbetid på maksimalt 397 dage efter afviklingsdagen) fra andre monetære finansielle institutioner (MFI'er), andre finansielle formidlere (OFI'er), forsikringsselskaber, pensionskasser, offentlig forvaltning og service eller centralbanker i investeringsøjemed samt med ikke-finansielle selskaber, der klassificeres som »engros« i henhold til Basel III LCR-regelsættet.
                                       
                                    
                                          b)
                                       
                                       
                                          rapporteringsenhedens långivning til andre kreditinstitutter med en løbetid på til og med et år (defineret som transaktioner med en løbetid på maksimalt 397 dage efter afviklingsdagen) gennem usikrede indskud eller anfordringskinti, eller ved køb af commercial papers, indskudsbeviser, gældsbeviser med variabel rente og andre gældsværdipapirer med en løbetid på op til et år fra de udstedende kreditinstitutter.
                                       
                                    
                        
                           
                              2.
                           
                           
                              Tabellen nedenfor angiver en detaljeret standardbeskrivelse af de instrumentkategorier for transaktioner, som rapporteringsenhederne skal rapportere til ECB. Hvis rapporteringsenhederne skal rapportere transaktionerne til deres nationale centralbank, skal den relevante nationale centralbank gennemføre disse beskrivelser af instrumentkategorier på nationalt plan i overensstemmelse med denne forordning.
                              
                                          Instrumenttype
                                       
                                       
                                          Beskrivelse
                                       
                                    
                                          Indlån
                                       
                                       
                                          Usikrede rentebærende indlån (herunder anfordingskonti men undtagen løbende konti), enten med opsigelsesvarsel eller som har en løbetid på maksimalt et år, og som rapporteringsenheden enten optager (låner) eller placerer.
                                       
                                    
                                          Anfordringskonti
                                       
                                       
                                          Kontantkonti med daglige ændringer i den gældende rente, der giver ret til regelmæssige rentebetalinger eller -beregninger og med en frist for udbetaling.
                                       
                                    
                                          Indskudsbevis
                                       
                                       
                                          Et tidsindskudt gældsinstrument, der er udstedt af en MFI, og som berettiger indehaveren til en specifik fast rente over en defineret fast periode på op til et år.
                                       
                                    
                                          Commercial paper
                                       
                                       
                                          Et gældsinstrument, som enten er usikret eller med sikkerhedsstillelse fra udstederen, som har en løbetid på maksimalt et år, og som enten er rentebærende eller diskonteret.
                                       
                                    
                                          Gældsbevis med variabel rente
                                       
                                       
                                          Et gældsinstrument, hvor de løbende rentebetalinger beregnes på grundlag af værdien, dvs. ved at fastsætte en underliggende referencerente, som f.eks. Euribor, på forud definerede datoer, benævnt »fixing dates«, og hvor gældsinstrumentet har en maksimal løbetid på et år.
                                       
                                    
                                          Andre kortfristede gældsværdipapirer
                                       
                                       
                                          Ikke-efterstillede værdipapirer undtagen aktier med en løbetid på op til et år udstedt af rapporteringsenhederne, som normalt er omsættelige instrumenter og handlet på de sekundære markeder, eller som kan modregnes på markedet, og som ikke giver indehaveren nogen ejendomsret over den udstedende institution. Denne post omfatter:
                                          
                                                      a)
                                                   
                                                   
                                                      værdipapirer, som giver indehaveren en fuld og ubetinget ret til et fast eller ved aftale fastsat afkast i form af kuponbetalinger og/eller en fastlagt sum på en given dato (eller datoer) eller regnet fra en dato, der er defineret på udstedelsestidspunktet.
                                                   
                                                
                                                      b)
                                                   
                                                   
                                                      ikke-omsættelige instrumenter udstedt af rapporteringsenhederne, som efterfølgende bliver omsættelige og omklassificeres som »gældsværdipapirer«.«
                                                   
                                                
                                    
                        
            
                  2.
               
               
                  I bilag III, erstattes Del 1 af følgende:
                  »DEL 1
                  
                     INSTRUMENTTYPE
                  
                  Rapporteringsenheder rapporterer til Den Europæiske Centralbank (ECB) eller den relevante nationale centralbank:
                  
                              a)
                           
                           
                              alle valutaswaptransaktioner, hvor euro købes/sælges spot mod en fremmed valuta og gensælges eller -købes ved en terminsforretning på en fremtidig dato til en forud aftalt terminskurs med en løbetid på til og med et år (defineret som transaktioner med en løbetid på maksimalt 397 dage efter afviklingsdagen for spot-benet af valutaswaptransaktionen), mellem rapporteringsenheden og andre monetære finansielle institutioner (MFI'er), andre finansielle formidlere (OFI'er), forsikringsselskaber, pensionskasser, offentlig forvaltning og service eller centralbanker i investeringsøjemed samt med ikke-finansielle selskaber, der klassificeres som »engros« i henhold til Basel III LCR-regelsættet.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              dag-til-dag indeksswap (OIS) transaktioner denomineret i euro mellem rapporteringsenheden og andre MFI'er, OFI'er, forsikringsselskaber, pensionskasser, offentlig forvaltning og service eller centralbanker i investeringsøjemed samt med ikke-finansielle selskaber, der klassificeres som »engros« i henhold til Basel III LCR-regelsættet.«
                           
                        
            
                  3.
               
               
                  I bilag III, erstattes tabellen i afsnit 1 i Del 2 af følgende:
                  
                              »Felt
                           
                           
                              Beskrivelse af data
                           
                           
                              Alternativ rapporteringsmulighed (hvis en sådan findes) og andre kvalifikationer
                           
                        
                              Transaktionsidentifikator
                           
                           
                              Den interne entydige transaktionsidentifikator, som rapporteringsenheden anvender for hver transaktion.
                           
                           
                              Transaktionsidentifikatoren er entydig for alle rapporterede transaktioner på en given rapporteringsdato for et givent pengemarkedssegment.
                           
                        
                              Rapporteringsdatoen
                           
                           
                              Datoen, hvor dataene indberettes til ECB eller den nationale centralbank.
                           
                           
                               
                           
                        
                              Elektronisk tidsstempel
                           
                           
                              Tidspunktet, på hvilket en transaktion er indgået eller bogført.
                           
                           
                               
                           
                        
                              Modpartskode
                           
                           
                              En identifikationskode, der anvendes til at genkende rapporteringsenhedens modpart til den rapporterede transaktion.
                           
                           
                              Hvis transaktioner udføres gennem en central clearingmodpart (CCP), skal CCP'ens legal entity identifier (LEI) angives.
                              Hvis transaktioner indgås med ikke-finansielle selskaber, OFI'er, forsikringsselskaber, pensionskasser, offentlig forvaltning og service og centralbanker og for alle andre rapporterede transaktioner, for hvilke modpartens LEI ikke angives, skal modpartens klasse angives.
                           
                        
                              Modpartens ID-kode
                           
                           
                              En attribut, der specificerer den individuelle modpartskodetype, der overføres.
                           
                           
                              Anvendes i alle tilfælde. En individuel modpartskode angives.
                           
                        
                              Modpartens beliggenhed
                           
                           
                              ISO (International Organisation for Standardisering)-landekode for det land, i hvilket modparten er registreret.
                           
                           
                              Obligatorisk hvis den individuelle modpartskode ikke angives. Ellers valgfri.
                           
                        
                              Handelsdag
                           
                           
                              Datoen, på hvilken parterne indgår den rapporterede finansielle transaktion.
                           
                           
                               
                           
                        
                              Spotvalørdag (spot value date):
                           
                           
                              Datoen, på hvilken en part sælger et specifikt beløb i en specifik valuta til en anden part mod betaling af et aftalt beløb i en specifik anden valuta på grundlag af en aftalt valutakurs, den såkaldte valutaspotkurs.
                           
                           
                               
                           
                        
                              Indfrielsesdato
                           
                           
                              Datoen, på hvilken valutaswaptransaktionen udløber og den valuta, der blev solgt på spotvalørdagen, købes tilbage.
                           
                           
                               
                           
                        
                              Transaktionstegn
                           
                           
                              Anvendes til at identificere, om eurobeløbet, der rapporteres i henhold til transaktionens nominelle beløb, er blevet købt eller solgt på spotvalørdagen.
                           
                           
                              Denne bør henvise til euro spot, dvs. om euro er blevet købt eller solgt på spotvalørdagen.
                           
                        
                              Transaktionens nominelle beløb
                           
                           
                              Eurobeløbet, der købes eller sælges på spotvalørdagen.
                           
                           
                               
                           
                        
                              Udenlandsk valutakode
                           
                           
                              Den internationale trecifrede ISO-kode for den valuta, der købes/sælges for euro.
                           
                           
                               
                           
                        
                              Valutaspotkurs
                           
                           
                              Valutakursen mellem euro og den udenlandske valuta, der finder anvendelse på spot-benet af valutaswaptransaktionen.
                           
                           
                               
                           
                        
                              Valutaterminspoint
                           
                           
                              Forskellen mellem valutaspotkursen og valutaterminskursen, udtrykt i noterede basispoint i overensstemmelse med de gældende markedskonventioner for valutaparret.«