CELEX: 32016Y0312(03)
Language: lt
Date: 1449792000000
Title: 2015 m. gruodžio 11 d. Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimas dėl susijusio su anticiklinio rezervo normų pripažinimu ir nustatymu trečiųjų šalių reikšmingumo Sąjungos bankų sistemai vertinimo (ESRV/2015/3)

12.3.2016   
            
            
               LT
            
            
               Europos Sąjungos oficialusis leidinys
            
            
               C 97/23
            
         EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS SPRENDIMAS
   2015 m. gruodžio 11 d.
   dėl susijusio su anticiklinio rezervo normų pripažinimu ir nustatymu trečiųjų šalių reikšmingumo Sąjungos bankų sistemai vertinimo
   (ESRV/2015/3)
   (2016/C 97/11)
   EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBOS BENDROJI VALDYBA,
   atsižvelgdama į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1092/2010 dėl Europos Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros ir Europos sisteminės rizikos valdybos įsteigimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalies a ir b punktus ir 15 straipsnį,
   atsižvelgdama į 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2013/36/ES dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (2), ypač į jos 138 straipsnį,
   atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 680/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 575/2013 nustatomi įstaigų priežiūros ataskaitų teikimo techniniai įgyvendinimo standartai (3), ypač į jo I ir II priedus,
   atsižvelgdama į 2015 m. liepos 21 d. Europos sisteminės rizikos valdybos sprendimą ESRV/2015/2 dėl informacijos teikimo ir rinkimo Sąjungos finansų sistemos makrolygio rizikos ribojimo priežiūros tikslais ir kuriuo panaikinamas Sprendimas ESRV/2011/6 (4),
   kadangi:
   
               (1)
            
            
               Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV) atsako už makrolygio rizikos ribojimo priežiūrą Sąjungoje siekdama prisidėti, kad būtų užkirstas kelias Sąjungos sisteminei rizikai arba kad ji būtų sumažinta;
            
         
               (2)
            
            
               tam, kad galėtų vykdyti jai patikėtus uždavinius, ESRV turi įvertinti makroprudencinę riziką, kylančią dėl Sąjungoje ir trečiosiose šalyse vykstančių pokyčių. Tokia rizika gali kilti dėl Sąjungos bankų sistemos tarptautinių pozicijų su trečiosiomis šalimis, ir tai gali tapti Sąjungos užkrato šaltiniu. Ypač pernelyg didelis kredito augimas atitinkamoje trečiojoje šalyje, nereguliuojamas tos šalies makroprudencinės politikos priemonėmis, lemia didelius Sąjungos bankų sektoriaus nuostolius ir galiausiai sukelia grėsmę Sąjungos finansiniam stabilumui;
            
         
               (3)
            
            
               Direktyvos 2013/36/ES 138 straipsniu ESRV suteikti konkretūs įgaliojimai suvaldyti riziką, kylančią dėl pernelyg didelio kredito augimo trečiose šalyse. Tiksliau, jei manoma, kad trečiosios šalies institucijų veiksmai trečiojoje šalyje yra nepakankami, ESRV gali imtis veiksmų apsaugoti Sąjungos bankų sektorių nuo rizikos, kylančios dėl pernelyg didelio kredito augimo toje trečiojoje šalyje. Tiksliau ESRV gali, pateikdama rekomendaciją, nubrėžti gaires paskirtosioms Sąjungos institucijoms dėl tinkamos anticiklinio rezervo normos pozicijoms su trečiosiomis šalimis;
            
         
               (4)
            
            
               tam, kad būtų įmanoma pasinaudoti šiais įgaliojimais, turi būti nustatytos trečiosios šalys, su kuriomis Sąjungos bankų sistema turi reikšmingų pozicijų (toliau – reikšmingos trečiosios šalys). Poveikis, kurį pernelyg didelis kredito augimas atitinkamoje trečiojoje šalyje gali turėti Sąjungos bankų sistemai, priklauso nuo bankų, kurių pagrindinės būstinės yra Sąjungoje, turimų su ta trečiąja šalimi pozicijų dydžio ir pobūdžio. Kadangi ESRV neturi pajėgumų stebėti trečiąsias šalis visame pasaulyje, ji mano, kad savo įgaliojimus ji geriausiai įvykdys pagal Direktyvos 2013/36/ES 138 straipsnį, stebėdama tik tas trečiąsias šalis, su kuriomis Sąjungos bankų sistema turi reikšmingų pozicijų atsižvelgiant į pernelyg didelio kredito augimo ženklus;
            
         
               (5)
            
            
               siekdama nustatyti reikšmingas trečiąsias šalis, ESRV ketina naudoti pagal 2015 m. rugsėjo 23 d. Europos bankininkystės institucijos sprendimą EBA/DC/2015/130 (5) surinktus Europos bankininkystės institucijos (EBI) priežiūros duomenis. Sprendime EBA/DC/2015/130 pateikta išsami informacija apie 191 didžiausių Sąjungoje esančių bankų imties pozicijas bankinėje knygoje su visomis pasaulio trečiosiomis šalimis. Nors duomenys ir neapima nei pozicijų prekybos knygoje, nei visų Sąjungos bankų, ESRV mano, kad duomenys tinka reikšmingoms trečiosioms šalims nustatyti. Manoma, kad dėmesio sutelkimas į bankininkystės knygoje esančias pozicijas yra tinkamas, nes jos sudaro didžiąją pozicijų dalį. Be to, dėl užskaitos susitarimų ir, be kita ko, dėl išvestinių finansinių priemonių ir trumpųjų pozicijų naudojimo sunku prekybos knygoje nustatyti poziciją su tam tikra trečiąja šalimi. Manoma, kad teisinga daugiausia dėmesio kreipti į stambiausių bankų imtį, nes šie bankai dažniausiai turi didžiausias tarptautinės veiklos apimtis, ir todėl jie yra bankai, kurie labiausiai nukentėtų, jei nebūtų reaguojama į pernelyg didelį kredito augimą trečiojoje šalyje. 2014 m. 191 bankai imtyje sudarė apie 92 % viso Sąjungos bankų sistemos turto. Kadangi ESRV nereikia konkrečių bankų pozicijų duomenų, kad ji galėtų nustatyti reikšmingas trečiąsias šalis, ji ketina EBI prašyti pagal Sprendimą EBA/DC/2015/130 surinktų šalies lygiu suvestų duomenų. Tokius prašymus reglamentuoja Sprendimas ESRV/2015/2;
            
         
               (6)
            
            
               ESRV nustato reikšmingas trečiąsias šalis remdamasi trimis pozicijų parametrais: trečiųjų šalių atžvilgiu pagal riziką įvertintu turtu, pradine pozicija, pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui. Pagrindinis parametrų naudojimo tikslas – išsamiai atspindėti pozicijų su trečiosiomis šalimis pobūdį. Nagrinėjant tik pagal riziką įvertintą turtą galima atsidurti padėtyje, kai tinkamai nebūtų įvertintos reikšmingos pozicijos su mažos rizikos koeficientais. Tai kompensuojama atsižvelgiant į pradinę poziciją, kuri parodo pozicijų dydį prieš taikant rizikos koeficientus. Galiausiai, pozicijomis esant įsipareigojimų neįvykdymui siekiama atspindėti tas pozicijas, kurios kelia didesnę kredito riziką bankams;
            
         
               (7)
            
            
               paprastai ESRV trečiąją šalį apibrėžia kaip svarbią, kai Sąjungos bankininkystės sistemos pozicijos su ta trečiąja šalimi yra mažiausiai 1 % bent jau vieno iš minėtų trijų parametrų. Kitaip nei ne finansų bendrovių, bankų nuosavybės priemonių lygiai palyginus su jų turtu dažniausiai būna nedideli. Tai reiškia, kad netgi dėl tokių pozicijų, kurios gali atrodyti nedidelės jas palyginus su banko balanso dydžiu, gali būti pasiekti tokie nuostolių lygiai, kurie grėstų bankų mokumui ir (arba) sukeltų visuomenės abejonių dėl pastarųjų mokumo. Šis argumentas reikalautų nustatyti žemas ribas, nes neigiami pokyčiai tam tikroje trečiojoje šalyje galėtų labai neigiamai paveikti bankų kapitalo poziciją. Tuo pačiu metu, reikšmingoms trečiosioms šalims nustatyti naudojama riba neturėtų būti taikoma trečiosioms šalims, su kuriomis pozicijas turi tik viena valstybė narė, nebent tokios pozicijos yra pakankamai didelės, kad sukeltų riziką ne tik susijusiai valstybei narei, bet ir Sąjungai. Siekiant tokius reiškinius sumažinti kiek įmanoma, turėtų būti nustatyta aukšta riba, kuri užtikrina, kad atsižvelgiama tik į didžiausias valstybių narių pozicijas. ESRV mano, kad visų pozicijų 1 % riba yra gerai subalansuotas sprendimas dviejų pirmiau minėtų situacijų atžvilgiu;
            
         
               (8)
            
            
               ESRV parengia reikšmingų trečiųjų šalių sąrašą ir kasmet jį atnaujina, remdamasi įtraukimo ir išbraukimo iš šio sąrašo kriterijais. Bankų pozicijos laikui bėgant keičiasi, atspindėdamos pasaulio ekonominės ir finansinės integracijos ciklinius ir struktūrinius pokyčius. Reikšmingų trečiųjų šalių nustatymo procesas turi atspindėti šią evoliuciją. Todėl buvo apibrėžti įtraukimo ir išbraukimo iš šio reikšmingų trečiųjų šalių sąrašo kriterijai. Jie yra: a) konservatyvūs – lengviau trečiąją šalį įtraukti į sąrašą negu ją iš jo išbraukti ir b) skaidrūs – įtraukimo ir išbraukimo iš šio sąrašo kriterijai grįsti paprastomis taisyklėmis. Be to, ESRV gali savo nuožiūra nustatyti, ar trečioji šalis yra reikšminga Sąjungos bankininkystės sektoriui. Tokie savo nuožiūra grįsti sprendimai labiausiai tikėtini, kai šalis yra netoli tos ribos, kurią peržengus būtų išpildomi reikšmingumo kriterijai;
            
         
               (9)
            
            
               Bendroji valdyba bus prašoma rašytine procedūra patvirtinti kiekvieną reikšmingų trečiųjų šalių sąrašo peržiūrėjimą. Jei nesutariama, Bendroji valdyba balsuoja. ESRV sekretoriatas kasmet parengia reikšmingų trečiųjų šalių sąrašą, sudarytą remiantis įtraukimo ir išbraukimo kriterijais. Patariamasis techninis komitetas galės savo nuožiūra iš dalies pakeisti sąrašo projektą prieš jį pateikiant Bendrajai valdybai;
            
         
               (10)
            
            
               pagal šį sprendimą nustatytas reikšmingas trečiąsias šalis stebi ESRV sekretoriatas. Kitos Sąjungos jurisdikcijos gali stebėti kitas trečiąsias šalis atsižvelgiant į jų reikšmingumą atitinkamos valstybės narės vidaus bankų sistemai. Žinios, įgytos dirbant su rizikos lenta ir atliekant ankstesnius darbus, susijusius su anticikliniu kapitalo rezervu, bus naudojamos nustatant tuos rodiklius, kurie yra svarbesni anksti nustatant pernelyg didelį kredito augimą;
            
         
               (11)
            
            
               remdamasi 2014 m. birželio 30 d. atskaitiniais priežiūros duomenimis, ESRV jau nustatė šešias trečiąsias šalis, kurios yra reikšmingos. Trečiosios šalys, kurios jau laikomos reikšmingomis, yra: Federalinė Brazilijos Respublika, Ypatingasis Administracinis Kinijos Liaudies Respublikos Regionas Honkongas, Kinijos Liaudies Respublika, Turkijos Respublika, Rusijos Federacija ir Jungtinės Amerikos Valstijos. Šio reikšmingų trečiųjų šalių sąrašo daliniai pakeitimai turėtų būti skelbiami ESRV interneto svetainėje;
            
         
               (12)
            
            
               pirmas ESRV nustatyto reikšmingų trečiųjų šalių sąrašo peržiūrėjimas bus vykdomas 2017 m. antrąjį ketvirtį, naudojant 2016 m. gruodžio 31 d. atskaitinius priežiūros duomenis. Tai atspindi poreikį turėti pakankamai duomenų, kad būtų galima taikyti įtraukimo kriterijus. Dėl aplinkybės, kad nebus pakankamai duomenų, kad būtų galima taikyti išbraukimo kriterijus, šiame pirmame peržiūrėjime bus apsvarstomi tik galimi įtraukimo į svarbių trečiųjų šalių sąrašą variantai;
            
         
               (13)
            
            
               paskesni svarbių trečiųjų šalių sąrašo peržiūrėjimai atliekami naudojant kiekvienų atitinkamų kalendorinių metų gruodžio 31 d. atskaitinius duomenis. Kai yra pakankamai duomenų išbraukimo kriterijams taikyti, paskesniuose peržiūrėjimuose taip pat svarstomi galimi išbraukimai iš reikšmingų trečiųjų šalių sąrašo,
            
         PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:
   1 straipsnis
   Taikymo sritis
   Sprendimas apibrėžia ESRV procedūras, skirtas įvertinti trečiųjų šalių reikšmingumą Sąjungos bankų sektoriui atsižvelgiant į pripažinimą ir anticiklinio rezervo normų nustatymą pagal Direktyvą 2013/36/ES.
   2 straipsnis
   Sąvokų apibrėžtys
   Šiame sprendime taikomos šios sąvokų apibrėžtys:
   
               a)
            
            
               anticiklinio rezervo norma – vartojama kaip Direktyvos 2013/36/ES 128 straipsnio 7 dalyje;
            
         
               b)
            
            
               pozicija – vartojama kaip Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 (6) 5 straipsnio 1 dalyje;
            
         
               c)
            
            
               ESRV sekretoriato stebėjimas/stebima ESRV sekretoriato – ESRV sekretoriato atliekamas rodiklių rinkinio ir kiekybinių priemonių, skirtų signalizuoti apie galimai pernelyg didelį kredito augimą reikšmingose trečiosiose šalyse, valdymas, tvarkymas ir reguliarus atnaujinimas;
            
         
               d)
            
            
               trečioji šalis – vartojama kaip Rekomendacijos ESRV/2015/1 2 skirsnio 1 dalies g punkte.
            
         3 straipsnis
   Duomenų rinkimas
   1.   Siekdamas įvertinti, kurios trečiosios šalys yra reikšmingos Sąjungos bankų sektoriui ir pagal Reglamento (ES) Nr. 1092/2010 15 straipsnį, ESRV sekretoriatas iš EBI reikalauja suvestinių priežiūros duomenų, numatytų Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 680/2014 I priede, kuriuos EBI surinko pagal Sprendimą EBA/DC/2015/130.
   2.   Vertinant, ar trečioji šalis yra reikšminga Sąjungos bankų sektoriui, atsižvelgiama į šiuos parametrus:
   
               a)
            
            
               pagal riziką įvertintas pozicijų sumas,
            
         
               b)
            
            
               pradines pozicijas ir
            
         
               c)
            
            
               pozicijas esant įsipareigojimų neįvykdymui.
            
         3.   Tiksliau, ESRV kas ketvirtį renka šiuos 1 dalyje nurodytus priežiūros duomenų vienetus kiekvienai atitinkamai trečiajai šaliai:
   
               a)
            
            
               pavyzdinė forma C 09.01: eilučių 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 ir stulpelių 010, 020, 080 susikirtimai ir
            
         
               b)
            
            
               pavyzdinė forma C 09.02: eilučių 030, 060, 140 ir stulpelių 010, 030, 110 susikirtimai.
            
         4.   ESRV sekretoriatas komunikuoja su EBI dėl 3 dalyje nurodytų duomenų vienetų pateikimo ir dėl galimų būsimų pavyzdinių atskaitomybės formų dalinių pakeitimų.
   4 straipsnis
   Reikšmingumo įvertinimas
   1.   Trečioji šalis identifikuojama kaip reikšminga Sąjungos bankų sektoriui ir įrašoma į reikšmingų trečiųjų šalių sąrašą esant šioms aplinkybėms:
   
               a)
            
            
               aritmetinis pozicijų su trečiąja šalimi vidurkis aštuoniais ketvirčiais iki atskaitinės datos buvo mažiausiai 1 % bent jau vieno iš 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų parametrų atžvilgiu ir
            
         
               b)
            
            
               pozicijos kiekvienu iš dviejų ketvirčių iki atskaitinės datos buvo mažiausiai 1 % bent jau vieno iš 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų parametrų atžvilgiu.
            
         2.   Šalis išbraukiama iš reikšmingų trečiųjų šalių sąrašo, jei:
   
               a)
            
            
               aritmetinis pozicijų su ta šalimi vidurkis dvylika ketvirčių iki atskaitinės datos buvo mažiau nei 1 % visų 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų parametrų atžvilgiu ir
            
         
               b)
            
            
               pozicijos kiekvienu iš dviejų ketvirčių iki atskaitinės datos buvo mažesnės nei 1 % visų 3 straipsnio 2 dalyje nurodytų parametrų atžvilgiu.
            
         3.   ESRV sekretoriatas stebi trečiąją šalį, kuri identifikuota kaip svarbi Sąjungos bankų sektoriui pagal 1 dalyje nustatytus kriterijus.
   4.   ESRV sekretoriatas kasmet peržiūri reikšmingų trečiųjų šalių sąrašą ir pateikia pasiūlymą Patariamajam techniniam komitetui. Šis pasiūlymas grindžiamas priežiūros duomenimis už 12 ketvirčių iki atitinkamų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Pasiūlymas Patariamajam techniniam komitetui teikiamas iki atitinkamų metų birželio 30 d. Patariamasis techninis komitetas gali savo nuožiūra iš dalies pakeisti pasiūlymą prieš pateikdamas jį Bendrajai valdybai patvirtinti, ypač tais atvejais, kai ESRV priėmė rekomendaciją pagal Direktyvos 2013/36/ES 138 straipsnį, ir pagal tai trečiajai šaliai taikomą rekomendaciją ji turėtų būti išbraukta iš reikšmingų trečiųjų šalių sąrašo.
   5.   Bendroji valdyba priima sprendimą dėl reikšmingų trečiųjų šalių sąrašo dalinių pakeitimų, atsižvelgdama į Patariamojo techninio komiteto pasiūlymą. Bet kokie daliniai reikšmingų trečiųjų šalių sąrašo pakeitimai skelbiami ESRV interneto svetainėje.
   5 straipsnis
   Pereinamojo laikotarpio nuostatos
   1.   Į pirminį reikšmingų trečiųjų šalių sąrašą, sudarytą remiantis 2014 m. antro ketvirčio atskaitiniais duomenimis, įtraukiamos: Federalinė Brazilijos Respublika, Ypatingasis Administracinis Kinijos Liaudies Respublikos Regionas Honkongas, Kinijos Liaudies Respublika, Turkijos Respublika, Rusijos Federacija ir Jungtinės Amerikos Valstijos.
   2.   2017 m. peržiūrint reikšmingų trečiųjų šalių sąrašą ir naudojant priežiūros duomenis, kurių atskaitinė data yra 2016 m. gruodžio 31 d., nenaudojami 4 straipsnio 2 dalyje nustatyti šalių išbraukimo iš sąrašo kriterijai.
   6 straipsnis
   Įsigaliojimas
   Šis sprendimas taikomas nuo 2016 m. sausio 1 d.
   
      Priimta Frankfurte prie Maino 2015 m. gruodžio 11 d.
      
         
            ESRV Pirmininkas
         
         Mario DRAGHI
      
   
   
      (1)  OL L 331, 2010 12 15, p. 1.
   
      (2)  OL L 176, 2013 6 27, p. 338.
   
      (3)  OL L 191, 2014 6 28, p. 1.
   
      (4)  OL C 394, 2015 11 27, p. 4.
   
      (5)  2015 m. rugsėjo 23 d. Europos bankininkystės institucijos sprendimas EBA/DC/2015/130 dėl kompetentingų institucijų ataskaitų teikimo EBI, paskelbta EBI interneto svetainėje: www.eba.europa.eu.
   
      (6)  2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1).