CELEX: 32020R1227
Language: it
Date: 2019-11-12 00:00:00
Title: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1227 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS (Testo rilevante ai fini del SEE)

3.9.2020   
               
               
                  IT
               
               
                  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
               
               
                  L 289/315
               
            
         REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1227 DELLA COMMISSIONE
         del 12 novembre 2019
         che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli per fornire le informazioni conformemente ai requisiti di notifica STS
         (Testo rilevante ai fini del SEE)
         LA COMMISSIONE EUROPEA,
         visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
         visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 7,
         considerando quanto segue:
         
                     (1)
                  
                  
                     Per facilitare notifiche efficaci e armonizzate è opportuno che le informazioni riguardanti le cartolarizzazioni che soddisfano i requisiti in materia di criteri semplici, trasparenti e standardizzati (STS) di cui agli articoli da 19 a 22 e agli articoli da 23 a 26 del regolamento (UE) 2017/2402 siano segnalate all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) in un formato coerente e in conformità a norme uniformi.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     La comunicazione delle informazioni in un formato armonizzato consente la raccolta efficiente dei dati da parte dell’ESMA e facilita i controlli di coerenza e la valutazione della completezza da parte degli investitori e delle autorità competenti. Pertanto è opportuno specificare il formato di ciascuno dei campi da segnalare nella notifica STS e le informazioni da comunicare all’ESMA dovrebbero essere trasmesse per via elettronica.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Il presente regolamento è basato sul progetto di norme tecniche di attuazione presentato dall’ESMA alla Commissione a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     L’ESMA ha condotto una consultazione pubblica aperta sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010,
                  
               HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
         
            Articolo 1
            Moduli per la notifica STS
            
               1.   Le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione (3) sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato I del presente regolamento.
            
            
               2.   Le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato II del presente regolamento.
            
            
               3.   Le informazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono fornite mediante il modulo di cui all’allegato III del presente regolamento.
            
            
               4.   Se le informazioni da comunicare a norma del presente articolo non sono disponibili o non sono richieste in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 43 del regolamento (UE) 2017/2402, la notifica riporta la dizione «Non applicabile in ragione dell’applicazione delle disposizioni transitorie» nel campo o nei campi pertinenti degli allegati del presente regolamento.
            
            
               5.   Le informazioni di cui al presente articolo sono trasmesse in formato elettronico a lettura automatica.
            
            
               6.   Le «Informazioni supplementari» di cui all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1226 sono incluse nel campo «Casella da compilare» degli allegati da I a III del presente regolamento.
            
         
         
            Articolo 2
            Entrata in vigore
            Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
         
         
            Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
            Fatto a Bruxelles, il 12 novembre 2019
            
               
                  Per la Commissione
               
               
                  Il president
               
               Jean Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.
         
            (2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
         
            (3)  Regolamento delegato (UE) 2020/1226 della Commissione, del 12 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio e che stabilisce norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da fornire conformemente ai requisiti di notifica STS (Cfr. pagina 285 della presente Gazzetta ufficiale).
      
      
         
            ALLEGATO I
            
               Formati dei campi da applicare nel modulo di notifica STS
            
            
                        SIMBOLO
                     
                     
                        TIPO DI DATI
                     
                     
                        DEFINIZIONE
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Fino a n caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        Formato della data secondo ISO 8601
                     
                     
                        Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 carattere alfanumerico
                     
                     
                        «vero»: Y
                        «falso»: N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Codice ISIN secondo ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442
                     
                  
               Modulo di notifica STS per le cartolarizzazioni non ABCP
            
            
                        CODICE DEL CAMPO
                     
                     
                        NOME DEL CAMPO
                     
                     
                        CASELLA DA COMPILARE
                     
                     
                        FORMATO DEL CAMPO
                     
                  
                        STSS0
                     
                     
                        Primo referente
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS1
                     
                     
                        Codice di identificazione dello strumento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSS2
                     
                     
                        LEI del cedente, del promotore o del prestatore originario
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSS3
                     
                     
                        Identificativo della notifica
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS4
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS5
                     
                     
                        Identificativo del prospetto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS6
                     
                     
                        Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS7
                     
                     
                        Nome della cartolarizzazione
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS8
                     
                     
                        Paese di stabilimento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSS9
                     
                     
                        Classificazione della cartolarizzazione
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS10
                     
                     
                        Tipo di esposizioni sottostanti
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS11
                     
                     
                        Data di emissione
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSS12
                     
                     
                        Data di notifica
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSS13
                     
                     
                        Terzo autorizzato
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS14
                     
                     
                        Terzo autorizzato (nome e paese di stabilimento)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSS15
                     
                     
                        Autorità competente che ha autorizzato il terzo
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS16
                     
                     
                        Status STS
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS17
                     
                     
                        Cedente (o prestatore originario) non ente creditizio UE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {Y/N}
                     
                  
                        STSS18
                     
                     
                        Conferma dei criteri di concessione dei crediti
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS19
                     
                     
                        Dichiarazione che i criteri di concessione dei crediti sono soggetti a vigilanza
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS20
                     
                     
                        Esposizioni sottostanti acquisite mediante vendita effettiva
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS21
                     
                     
                        Nessuna disposizione rigida in tema di revocatoria
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS22
                     
                     
                        Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS23
                     
                     
                        Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS24
                     
                     
                        Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS25
                     
                     
                        Dichiarazioni e garanzie
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS26
                     
                     
                        Criteri per la gestione attiva del portafoglio
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS27
                     
                     
                        Omogeneità delle attività
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS28
                     
                     
                        Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti/nessuna ricartolarizzazione
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS29
                     
                     
                        Solidità dei parametri di sottoscrizione
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS30
                     
                     
                        Esperienza del cedente/del prestatore
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS31
                     
                     
                        Attività in stato di default
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS32
                     
                     
                        Almeno un pagamento al momento del trasferimento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS33
                     
                     
                        Rimborso dei detentori/vendita delle attività
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS34
                     
                     
                        Conformità all’obbligo di mantenimento del rischio
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS35
                     
                     
                        Attenuazione del rischio di tasso di interesse (IR) e del rischio di cambio (FX)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS36
                     
                     
                        Derivati acquistati/venduti dalla SSPE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS37
                     
                     
                        Derivati che utilizzano regole comuni
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS38
                     
                     
                        Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS39
                     
                     
                        Nessun blocco di contante in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS40
                     
                     
                        Nessun quantitativo di contante è bloccato
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS41
                     
                     
                        Gli introiti in capitale sono trasferiti agli investitori
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS42
                     
                     
                        Il rimborso non è invertito rispetto al rango
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS43
                     
                     
                        Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS44
                     
                     
                        Cartolarizzazioni caratterizzate da una priorità di pagamento non sequenziale
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS45
                     
                     
                        Cartolarizzazione rotativa con eventi determinanti il rimborso anticipato per la conclusione del periodo rotativo sulla base di eventi attivatori prestabiliti
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS46
                     
                     
                        Deterioramento della qualità creditizia delle esposizioni sottostanti
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS47
                     
                     
                        Evento di insolvenza riguardante il cedente o il gestore
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS48
                     
                     
                        Calo del valore delle esposizioni sottostanti detenute dalla SSPE al di sotto di una data soglia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS49
                     
                     
                        Incapacità di creare in quantità sufficiente nuove esposizioni sottostanti che soddisfano la qualità creditizia prestabilita (evento attivatore della conclusione del periodo rotativo)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS50
                     
                     
                        Informazioni relative agli obblighi contrattuali del gestore, del fiduciario e dei prestatori di altri servizi accessori
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS51
                     
                     
                        Disposizioni sulla continuità del servizio del debito
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS52
                     
                     
                        Disposizioni sulla continuità delle controparti dei derivati
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS53
                     
                     
                        Disposizioni sulla continuità dei fornitori di liquidità e della banca del conto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS54
                     
                     
                        Esperienza richiesta al gestore e politiche e procedure e controlli adeguati di gestione del rischio messi in atto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS55
                     
                     
                        Definizioni chiare e coerenti (prestiti problematici)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS56
                     
                     
                        Priorità di pagamento ed eventi attivatori
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS57
                     
                     
                        Pronta risoluzione dei contenziosi tra classi di investitori e responsabilità dei fiduciari
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS58
                     
                     
                        Dati storici in termini di inadempienza e di perdite
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS59
                     
                     
                        Campione delle esposizioni sottostanti sottoposto a verifiche esterne
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS60
                     
                     
                        Disponibilità per i potenziali investitori di un modello di flusso di cassa delle passività
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS61
                     
                     
                        Performance ambientale/prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS62
                     
                     
                        Cedente e promotore responsabili dell’osservanza dell’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
      
      
         
            ALLEGATO II
            
               Formati dei campi da applicare nel modulo di notifica STS
            
            
                        SIMBOLO
                     
                     
                        TIPO DI DATI
                     
                     
                        DEFINIZIONE
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Fino a n caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        Formato della data secondo ISO 8601
                     
                     
                        Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 carattere alfanumerico
                     
                     
                        «vero»: Y
                        «falso»: N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Codice ISIN secondo ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442
                     
                  
               Modulo di notifica STS per le cartolarizzazioni ABCP
            
            
                        CODICE DEL CAMPO
                     
                     
                        NOME DEL CAMPO
                     
                     
                        CASELLA DA COMPILARE
                     
                     
                        FORMATO DEL CAMPO
                     
                  
                        STSAT0
                     
                     
                        Primo referente
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT1
                     
                     
                        Codice di identificazione dello strumento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSAT2
                     
                     
                        LEI del cedente, del promotore o del prestatore originario
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSAT3
                     
                     
                        Identificativo della notifica
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT4
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT5
                     
                     
                        Identificativo del prospetto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT6
                     
                     
                        Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT7
                     
                     
                        Nome della cartolarizzazione
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT8
                     
                     
                        Luogo di stabilimento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT9
                     
                     
                        Tipo di cartolarizzazione
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAT10
                     
                     
                        Tipo di esposizioni sottostanti
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAT11
                     
                     
                        Data di emissione
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAT12
                     
                     
                        Data di notifica
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAT13
                     
                     
                        Terzo autorizzato
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT14
                     
                     
                        Terzo autorizzato (nome e paese di stabilimento)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSAT15
                     
                     
                        Autorità competente che ha autorizzato il terzo
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT16
                     
                     
                        Status STS
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT17
                     
                     
                        Cedente (o prestatore originario) non ente creditizio UE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {Y/N}
                     
                  
                        STSAT18
                     
                     
                        Conferma dei criteri di concessione dei crediti
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT19
                     
                     
                        Dichiarazione che i criteri di concessione dei crediti sono soggetti a vigilanza
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT20
                     
                     
                        Esposizioni sottostanti acquisite mediante vendita effettiva
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT21
                     
                     
                        Nessuna disposizione rigida in tema di revocatoria
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT22
                     
                     
                        Esenzione per le disposizioni in tema di revocatoria dei diritti fallimentari nazionali
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT23
                     
                     
                        Trasferimento quando il venditore non è il prestatore originario
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT24
                     
                     
                        Trasferimento mediante cessione perfezionato in un momento successivo
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT25
                     
                     
                        Dichiarazioni e garanzie
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT26
                     
                     
                        Criteri per la gestione attiva del portafoglio
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT27
                     
                     
                        Nessuna ricartolarizzazione
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT28
                     
                     
                        Esposizioni sottostanti trasferite senza esposizioni in stato di inadempienza
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT29
                     
                     
                        Almeno un pagamento al momento del trasferimento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT30
                     
                     
                        Rimborso dei detentori/vendita delle attività
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT31
                     
                     
                        Attenuazione del rischio di tasso di interesse (IR) e del rischio di cambio (FX)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT32
                     
                     
                        Derivati acquistati/venduti dalla SSPE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT33
                     
                     
                        Derivati nelle esposizioni sottostanti
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT34
                     
                     
                        Derivati che utilizzano regole comuni
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT35
                     
                     
                        Definizioni chiare e coerenti relative al trattamento dei prestiti problematici
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT36
                     
                     
                        Priorità di pagamento ed eventi attivatori
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT37
                     
                     
                        Dati storici in termini di inadempienza e di perdite
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT38
                     
                     
                        Omogeneità delle attività
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT39
                     
                     
                        Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT40
                     
                     
                        Obblighi relativi alle esposizioni sottostanti
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT41
                     
                     
                        Pagamenti di interessi legati a un tasso di riferimento basati su tassi di interesse di uso generale
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT42
                     
                     
                        Nessun blocco dei flussi di cassa in seguito ad avvio di azione esecutiva o a notifica di messa in mora
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT43
                     
                     
                        Nessun blocco di contante/avvio di azione esecutiva o notifica di messa in mora
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT44
                     
                     
                        Gli introiti in capitale sono trasferiti agli investitori
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT45
                     
                     
                        Nessuna disposizione impone la liquidazione automatica delle esposizioni sottostanti al valore di mercato
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT46
                     
                     
                        Solidità dei parametri di sottoscrizione
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT47
                     
                     
                        Esperienza del venditore
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT48
                     
                     
                        Operazione ABCP rotativa/evento attivatore della qualità creditizia
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT49
                     
                     
                        Obblighi dei partecipanti alla cartolarizzazione
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT50
                     
                     
                        Disposizioni sulla continuità del servizio del debito
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT51
                     
                     
                        Disposizioni sulla continuità delle controparti dei derivati e della banca del conto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT52
                     
                     
                        Solidità del promotore
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
      
      
         
            ALLEGATO III
            
               Formati dei campi da applicare nel modulo di notifica STS
            
            
                        SIMBOLO
                     
                     
                        TIPO DI DATI
                     
                     
                        DEFINIZIONE
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Fino a n caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Campo di testo libero. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Codice del paese a 2 lettere secondo i codici paese alpha-2 di ISO 3166-1. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Codice della valuta a 3 lettere secondo i codici valuta di ISO 4217. Da inserire in formato ASCII (no caratteri accentati).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        Formato della data secondo ISO 8601
                     
                     
                        Le date sono indicate con il formato seguente: AAAA-MM-GG
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 carattere alfanumerico
                     
                     
                        «vero»: Y
                        «falso»: N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Codice ISIN secondo ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 caratteri alfanumerici
                     
                     
                        Identificativo del soggetto giuridico secondo ISO 17442
                     
                  
               Modulo di notifica STS per i programmi ABCP
            
            
                        CODICE DEL CAMPO
                     
                     
                        NOME DEL CAMPO
                     
                     
                        CASELLA DA COMPILARE
                     
                     
                        FORMATO DEL CAMPO
                     
                  
                        STSAP0
                     
                     
                        Primo referente
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP1
                     
                     
                        Codice identificativo dello strumento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSAP2
                     
                     
                        LEI del promotore
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSAP3
                     
                     
                        Identificativo della notifica
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP4
                     
                     
                        Identificativo unico
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP5
                     
                     
                        Identificativo del prospetto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP6
                     
                     
                        Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP7
                     
                     
                        Nome del programma ABCP
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP8
                     
                     
                        Paese di stabilimento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP9
                     
                     
                        Classificazione dello strumento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAP10
                     
                     
                        Data di emissione
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAP11
                     
                     
                        Data di notifica
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAP12
                     
                     
                        Terzo autorizzato
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP13
                     
                     
                        Terzo autorizzato (nome e paese di stabilimento)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSAP14
                     
                     
                        Autorità competente che ha autorizzato il terzo
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP15
                     
                     
                        Status STS
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP16
                     
                     
                        Il promotore deve essere un ente creditizio soggetto a vigilanza
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP17
                     
                     
                        Sostegno del promotore come fornitore di liquidità
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP18
                     
                     
                        Dimostrazione all’autorità competente dell’ente creditizio
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP19
                     
                     
                        Conformità agli obblighi di dovuta diligenza (due diligence) del promotore
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP20
                     
                     
                        Conformità all’obbligo di mantenimento del rischio (livello dell’operazione/livello del programma)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAP21
                     
                     
                        Conformità all’articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402 a livello di programma ABCP
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP22
                     
                     
                        Liquidità utilizzata laddove la linea di liquidità non è rinnovata
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAP23
                     
                     
                        Conformità delle operazioni ABCP, nell’ambito di un programma ABCP, all’articolo 24, paragrafi da 1 a 8 e da 12 a 20 del regolamento (UE) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP24
                     
                     
                        5 % al massimo dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti temporaneamente non conforme
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAP25
                     
                     
                        Durata residua media ponderata non superiore a due anni
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP26
                     
                     
                        Programma ABCP interamente garantito (sostegno del promotore)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAP27
                     
                     
                        Nessuna ricartolarizzazione e nessun supporto di credito determinante un secondo strato di segmentazione a livello di programma ABCP
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP28
                     
                     
                        Nessuna opzione call
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP29
                     
                     
                        Rischio di tasso di interesse e rischio di cambio a livello di programma ABCP adeguatamente attenuati e documentati
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAP30
                     
                     
                        Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (responsabilità del fiduciario nei confronti degli investitori)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP31
                     
                     
                        Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (obblighi attribuiti per contratto al promotore)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP32
                     
                     
                        Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure e responsabilità in caso di inadempienza del gestore)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP33
                     
                     
                        Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (disposizioni per la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP34
                     
                     
                        Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure per assicurare la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP35
                     
                     
                        Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (linea di liquidità e titoli in scadenza da rimborsare quando il promotore non rinnova l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP36
                     
                     
                        Esperienza del gestore
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}