CELEX: 32012R1247
Language: es
Date: 2012-12-19 00:00:00
Title: Reglamento de Ejecución (UE) n ° 1247/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012 , por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n ° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones  Texto pertinente a efectos del EEE

21.12.2012   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               L 352/20
            
         REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1247/2012 DE LA COMISIÓN
   de 19 de diciembre de 2012
   por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el dictamen del Banco Central Europeo (1),
   Visto el Reglamento (UE) no 648/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (2), y, en particular, su artículo 9, apartado 6,
   Considerando lo siguiente:
   
               (1)
            
            
               A fin de evitar incoherencias, resulta oportuno que todos los datos transmitidos a los registros de operaciones en virtud del artículo 9 del Reglamento (UE) no 648/2012 se ajusten a las mismas disposiciones, normas y formatos, sea cual sea el registro de operaciones, la contraparte y el tipo de derivados. Procede, pues, utilizar un conjunto de datos único para describir una operación con derivados.
            
         
               (2)
            
            
               Dado que los derivados extrabursátiles no suelen poder identificarse unívocamente mediante códigos ya existentes de uso generalizado en los mercados financieros, como los códigos internacionales de identificación de valores (ISIN), ni definirse a través del código ISO de clasificación de instrumentos financieros (CFI), es preciso desarrollar un método nuevo y universal de identificación. En el supuesto de que exista un identificador único de producto que reúna los requisitos de unicidad, neutralidad, fiabilidad, disponibilidad en el dominio público, escalabilidad y accesibilidad, lleve aparejados unos costes razonables, se ofrezca en un marco de gobernanza adecuado y haya sido adoptado para su utilización en la Unión, resulta oportuno emplearlo. En el caso de que no se disponga de un identificador único de producto que reúna tales características, conviene recurrir a una taxonomía provisional.
            
         
               (3)
            
            
               Si bien resulta oportuno identificar el subyacente mediante un identificador único, no existe en la actualidad un código normalizado válido en todo el mercado para identificar el subyacente integrado en una cesta. Procede, por tanto, exigir a las contrapartes que indiquen, al menos, que el subyacente es una cesta y utilicen los códigos ISIN en lo que respecta a los índices normalizados, cuando sea posible.
            
         
               (4)
            
            
               En aras de la coherencia, todas las partes de un contrato de derivados deben estar identificadas por un código único. Resulta oportuno utilizar, una vez esté disponible, un identificador internacional de entidades jurídicas o un identificador provisional de entidades –que se defina en un marco de gobernanza compatible con las recomendaciones del Consejo de Estabilidad Financiera en materia de requisitos de los datos y haya sido adoptado para su utilización en la Unión– para identificar todas las contrapartes, financieras o de otra índole, los intermediarios, las entidades de contrapartida central y los beneficiarios, en particular con vistas a garantizar la necesaria coherencia con el informe del Comité de Sistemas de Pago y Liquidación (CSPL) y la Organización Internacional de Comisiones de Valores (OICV) relativo a los requisitos de comunicación y agregación de datos sobre derivados extrabursátiles, en el que los identificadores de entidades jurídicas se definen como un instrumento para la agregación de datos. Cuando se trate de operaciones de agencia, procede considerar beneficiario a la persona física o entidad por cuenta de la cual se haya celebrado el contrato.
            
         
               (5)
            
            
               Resulta oportuno tener en cuenta el planteamiento seguido en terceros países y adoptado también por los propios registros de operaciones al iniciar su actividad. En consecuencia, con vistas a lograr una solución eficiente en costes para las contrapartes y mitigar el riesgo operativo para los registros de operaciones, la fecha de comienzo de las notificaciones debe comprender fechas progresivas según las diferentes categorías de derivados, empezando por las categorías más normalizadas y pasando a continuación a las demás categorías. Los contratos de derivados que se hayan celebrado antes o después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (UE) no 648/2012, o en esa fecha, y que no estén pendientes en la fecha inicial de notificación o después, no tienen particular trascendencia a efectos normativos. Con todo, el artículo 9, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) no 648/2012 obliga a notificarlos. A fin de garantizar un régimen de notificación eficiente y proporcionado en tales casos, y teniendo en cuenta la dificultad que supone reconstruir los datos de contratos finalizados, conviene prever un plazo más largo para dichas notificaciones.
            
         
               (6)
            
            
               El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (en lo sucesivo denominada «la AEVM») a la Comisión.
            
         
               (7)
            
            
               De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (3), la AEVM ha realizado consultas públicas abiertas sobre esos proyectos de normas técnicas de ejecución, analizado los potenciales costes y beneficios conexos y solicitado la opinión del Grupo de Partes Interesadas del Sector de Valores y Mercados, creado en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 del citado Reglamento.
            
         HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
   Artículo 1
   Formato de las notificaciones de contratos de derivados
   La información contenida en las notificaciones previstas en el artículo 9 del Reglamento (UE) no 648/2012 se facilitará en el formato que se especifica en el anexo del presente Reglamento.
   Artículo 2
   Frecuencia de las notificaciones de contratos de derivados
   Cuando así lo prevea el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (UE) no 648/2012, las valoraciones a precios de mercado o las valoraciones según modelo de los contratos notificados a un registro de operaciones se efectuarán diariamente. Cualesquiera otros elementos de información previstos en el anexo del presente Reglamento y en el anexo del acto delegado sobre las normas técnicas de regulación por las que se especifican los elementos mínimos de los datos que deben notificarse a los registros de operaciones en virtud del artículo 9, apartado 5, del Reglamento (UE) no 648/2012, se notificarán a medida que surjan y teniendo en cuenta el plazo fijado en el artículo 9 del Reglamento (UE) no 648/2012, en particular en lo que respecta a la celebración, modificación o resolución de un contrato.
   Artículo 3
   Identificación de las contrapartes y otras entidades
   1.   En las notificaciones se utilizará un identificador de entidades jurídicas para identificar a:
   
               (a)
            
            
               un beneficiario que sea una persona jurídica;
            
         
               (b)
            
            
               una entidad de intermediación;
            
         
               (c)
            
            
               una ECC;
            
         
               (d)
            
            
               un miembro compensador que sea una persona jurídica;
            
         
               (e)
            
            
               una contraparte que sea una entidad jurídica;
            
         
               (f)
            
            
               una entidad remitente.
            
         2.   Cuando no se disponga de un identificador de entidades jurídicas, la notificación incluirá un identificador de entidades provisional definido a nivel de la Unión y que satisfaga las siguientes condiciones:
   
               (a)
            
            
               que sea único;
            
         
               (b)
            
            
               que sea neutro;
            
         
               (c)
            
            
               que sea fiable;
            
         
               (d)
            
            
               que pertenezca al dominio público;
            
         
               (e)
            
            
               que sea escalable;
            
         
               (f)
            
            
               que sea accesible;
            
         
               (g)
            
            
               que esté disponible a un coste razonable;
            
         
               (h)
            
            
               que esté sujeto a un marco de gobernanza adecuado.
            
         3.   Cuando no se disponga ni de un identificador de entidades jurídicas ni de un identificador de entidades provisional, se utilizará en la notificación, en su caso, un código de identificación de negocio (Business Identifier Code – BIC) conforme a la norma ISO 9362.
   Artículo 4
   Identificación de los derivados
   1.   En las notificaciones, todo contrato de derivados se identificará mediante un identificador único de producto que satisfaga las siguientes condiciones:
   
               (a)
            
            
               que sea único;
            
         
               (b)
            
            
               que sea neutro;
            
         
               (c)
            
            
               que sea fiable;
            
         
               (d)
            
            
               que pertenezca al dominio público;
            
         
               (e)
            
            
               que sea escalable;
            
         
               (f)
            
            
               que sea accesible;
            
         
               (g)
            
            
               que esté disponible a un coste razonable;
            
         
               (h)
            
            
               que esté sujeto a un marco de gobernanza adecuado.
            
         2.   Si no existe un identificador único de producto, el contrato de derivados se identificará en la notificación mediante la combinación del código ISIN atribuido conforme a la norma ISO 6166 o el código alternativo de identificación de instrumentos (Alternative Instrument Identifier – AII) y del correspondiente código CFI desarrollado según la norma ISO 10962.
   3.   Cuando la combinación a que se refiere el apartado 2 no sea posible, el tipo de derivado se identificará del siguiente modo:
   
               (a)
            
            
               la categoría de derivado se definirá como una de las siguientes:
               
                           i)
                        
                        
                           materias primas;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           crédito;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           divisas;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           renta variable;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           tipos de interés;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           otros;
                        
                     
         
               (b)
            
            
               el tipo de derivado se definirá como uno de los siguientes:
               
                           i)
                        
                        
                           contratos por diferencias;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           acuerdos a plazo sobre tipos de interés;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           contratos a plazo;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           futuros;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           opciones;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           permutas financieras;
                        
                     
                           vii)
                        
                        
                           otros;
                        
                     
         
               (c)
            
            
               cuando se trate de derivados que no pertenezcan a una categoría o tipo específico de derivado, la notificación indicará la categoría o el tipo de derivado que las contrapartes consideren, de mutuo acuerdo, más parecidos al contrato de derivados.
            
         Artículo 5
   Fecha inicial de notificación
   1.   Los contratos de derivados de crédito y sobre tipos de interés se notificarán:
   
               (a)
            
            
               a más tardar el 1 de julio de 2013, cuando se haya inscrito un registro de operaciones en relación con esa categoría concreta de derivados, conforme al artículo 55 del Reglamento (UE) no 648/2012, antes del 1 de abril de 2013;
            
         
               (b)
            
            
               noventa días después de la inscripción de un registro de operaciones en relación con esa categoría concreta de derivados conforme al artículo 55 del Reglamento (UE) no 648/2012, cuando no se haya inscrito un registro de operaciones en relación con esa categoría concreta de derivados antes del 1 de abril de 2013 o en esa fecha;
            
         
               (c)
            
            
               a más tardar el 1 de julio de 2015, cuando en esta fecha no se haya inscrito un registro de operaciones en relación con esa categoría concreta de derivados conforme al artículo 55 del Reglamento (UE) no 648/2012. La obligación de notificación comenzará en dicha fecha y los contratos se notificarán a la AEVM con arreglo al artículo 9, apartado 3, del mismo Reglamento hasta tanto se inscriba un registro de operaciones en relación con esa categoría concreta de derivados.
            
         2.   Los contratos de derivados no contemplados en el apartado 1 se notificarán:
   
               (a)
            
            
               a más tardar el 1 de enero de 2014, cuando se haya inscrito un registro de operaciones en relación con esa categoría concreta de derivados, conforme al artículo 55 del Reglamento (UE) no 648/2012, antes del 1 de octubre de 2013;
            
         
               (b)
            
            
               noventa días después de la inscripción de un registro de operaciones en relación con esa categoría concreta de derivados conforme al artículo 55 del Reglamento (UE) no 648/2012, cuando no se haya inscrito un registro de operaciones en relación con esa categoría concreta de derivados antes del 1 de octubre de 2013 o en esa fecha;
            
         
               (c)
            
            
               a más tardar el 1 de julio de 2015, cuando en esta fecha no se haya inscrito un registro de operaciones en relación con esa categoría concreta de derivados conforme al artículo 55 del Reglamento (UE) no 648/2012. La obligación de notificación comenzará en dicha fecha y los contratos se notificarán a la AEVM con arreglo al artículo 9, apartado 3, del mismo Reglamento hasta tanto se inscriba un registro de operaciones en relación con esa categoría concreta de derivados.
            
         3.   Aquellos contratos de derivados que estuvieran pendientes a 16 de agosto de 2012 y que lo sigan estando en la fecha inicial de notificación se notificarán a un registro de operaciones en el plazo de noventa días a contar desde la fecha inicial de notificación aplicable a una determinada categoría de derivados.
   4.   Aquellos contratos de derivados que:
   
               (a)
            
            
               se hayan celebrado antes del 16 de agosto de 2012 y siguieran pendientes en esta fecha, o
            
         
               (b)
            
            
               se hayan celebrado el 16 de agosto de 2012 o con posterioridad,
            
         y que no estén pendientes en la fecha inicial de notificación o después, se notificarán a un registro de operaciones en el plazo de tres años a contar desde la fecha inicial de notificación aplicable a una determinada categoría de derivados.
   5.   La fecha inicial de notificación se ampliará en 180 días para la comunicación de la información a que se refiere el artículo 3 del acto delegado sobre las normas técnicas de regulación por las que se especifican los elementos mínimos de los datos que deben notificarse a los registros de operaciones en virtud del artículo 9, apartado 5, del Reglamento (UE) no 648/2012.
   Artículo 6
   Entrada en vigor
   El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   
      El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
      Hecho en Bruselas, el 19 de diciembre de 2012.
      
         
            Por la Comisión
         
         
            El Presidente
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
   
      (2)  DO L 201 de 27.7.2012.
   
      (3)  DO L 331 de 15.12.2010, p. 84.
   
      ANEXO
      
         Cuadro 1
      
      
         Datos de la contraparte
      
      
                   
               
               
                  Campo
               
               
                  Formato
               
            
                   
               
               
                  Partes en el contrato
               
               
                   
               
            
                  1
               
               
                  Marca de tiempo de la notificación
               
               
                  Formato de fecha según la norma ISO 8601 / hora UTC.
               
            
                  2
               
               
                  Identificación de la contraparte
               
               
                  Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos), identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos), código BIC (11 caracteres alfanuméricos) o código de cliente (50 caracteres alfanuméricos).
               
            
                  3
               
               
                  Identificación de la otra contraparte
               
               
                  Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos),
                  identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos),
                  código BIC (11 caracteres alfanuméricos), o
                  código de cliente (50 caracteres alfanuméricos).
               
            
                  4
               
               
                  Nombre de la contraparte
               
               
                  100 caracteres alfanuméricos o en blanco en caso de haberse indicado el identificador de entidades jurídicas (LEI).
               
            
                  5
               
               
                  Domicilio de la contraparte
               
               
                  500 caracteres alfanuméricos o en blanco en caso de haberse indicado el identificador de entidades jurídicas (LEI).
               
            
                  6
               
               
                  Sector empresarial de la contraparte
               
               
                  Taxonomía:
                  
                              A
                           
                           
                              =
                           
                           
                              empresa de seguros de vida autorizada de conformidad con la Directiva 2002/83/CE;
                           
                        
                              C
                           
                           
                              =
                           
                           
                              entidad de crédito autorizada de conformidad con la Directiva 2006/48/CE;
                           
                        
                              F
                           
                           
                              =
                           
                           
                              empresa de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2004/39/CE;
                           
                        
                              I
                           
                           
                              =
                           
                           
                              empresa de seguros autorizada de conformidad con la Directiva 73/239/CEE;
                           
                        
                              L
                           
                           
                              =
                           
                           
                              fondo de inversión alternativo gestionado por un GFIA autorizado o registrado de conformidad con la Directiva 2011/61/UE;
                           
                        
                              O
                           
                           
                              =
                           
                           
                              fondo de pensiones de empleo tal como se define en el artículo 6, letra a), de la Directiva 2003/41/CE;
                           
                        
                              R
                           
                           
                              =
                           
                           
                              empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2005/68/CE;
                           
                        
                              U
                           
                           
                              =
                           
                           
                              OICVM y sociedad de gestión del mismo, autorizados de conformidad con la Directiva 2009/65/CE; o
                           
                        en blanco en caso de haberse indicado el identificador de entidades jurídicas (LEI) o cuando se trate de contrapartes no financieras.
               
            
                  7
               
               
                  Carácter financiero o no financiero de la contraparte
               
               
                  F= contraparte financiera, N= contraparte no financiera.
               
            
                  8
               
               
                  Identificación del agente
               
               
                  Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos),
                  identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos),
                  código BIC (11 caracteres alfanuméricos), o código de cliente (50 caracteres alfanuméricos).
               
            
                  9
               
               
                  Identificación de la entidad informante
               
               
                  Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos),
                  identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos),
                  código BIC (11 caracteres alfanuméricos), o
                  código de cliente (50 caracteres alfanuméricos).
               
            
                  10
               
               
                  Identificación del miembro compensador
               
               
                  Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos),
                  identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos),
                  código BIC (11 caracteres alfanuméricos), o
                  código de cliente (50 caracteres alfanuméricos).
               
            
                  11
               
               
                  Identificación del beneficiario
               
               
                  Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos),
                  identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos),
                  código BIC (11 caracteres alfanuméricos), o
                  código de cliente (50 caracteres alfanuméricos).
               
            
                  12
               
               
                  Capacidad de negociación
               
               
                  P= principal, A= agente.
               
            
                  13
               
               
                  Lado de la contraparte
               
               
                  B= comprador, S= vendedor.
               
            
                  14
               
               
                  Operación con contraparte de fuera del EEE
               
               
                  Y= sí, N= no.
               
            
                  15
               
               
                  Vinculada directamente con actividad comercial o financiación de tesorería
               
               
                  Y= sí, N= no.
               
            
                  16
               
               
                  Umbral de compensación
               
               
                  Y= por encima, N= por debajo.
               
            
                  17
               
               
                  Valor del contrato a precios de mercado
               
               
                  Hasta 20 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.
               
            
                  18
               
               
                  Moneda de denominación del valor del contrato a precios de mercado
               
               
                  Código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras.
               
            
                  19
               
               
                  Fecha de valoración
               
               
                  Formato de fecha según la norma ISO 8601.
               
            
                  20
               
               
                  Hora de valoración
               
               
                  Hora UTC.
               
            
                  21
               
               
                  Tipo de valoración
               
               
                  M= a precios de mercado / O= según modelo.
               
            
                  22
               
               
                  Aportación de garantías
               
               
                  U= sin garantía, PC= con garantía parcial, OC= con garantía unilateral o FC= con garantía íntegra..
               
            
                  23
               
               
                  Cartera de garantías
               
               
                  Y= sí, N= no.
               
            
                  24
               
               
                  Código de la cartera de garantías
               
               
                  Hasta 10 dígitos.
               
            
                  25
               
               
                  Valor de la garantía
               
               
                  Especifíquese el importe total de la garantía prestada; hasta 20 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.
               
            
                  26
               
               
                  Moneda de denominación del valor de la garantía
               
               
                  Especifíquese la moneda del campo 25; código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras.
               
            
         
      
         Cuadro 2
      
      
         Datos comunes
      
      
                   
               
               
                  Campo
               
               
                  Formato
               
               
                  Tipos de contratos de derivados pertinentes
               
            
                   
               
               
                  Sección 2a – Tipo de contrato
               
               
                   
               
               
                  Todos los contratos
               
            
                  1
               
               
                  Taxonomía empleada
               
               
                  Indíquese la taxonomía empleada:
                  U= identificador de producto [reconocido en Europa]
                  
                     
                  E= taxonomía provisional
               
               
                   
               
            
                  2
               
               
                  Identificación del producto 1
               
               
                  Si taxonomía = U:
                  identificador de producto (UPI), que habrá de definirse.
                  Si taxonomía = I:
                  ISIN o AII,
                  código de 12 caracteres alfanuméricos.
                  Si taxonomía = E:
                  categoría de derivado:
                  
                              CO
                           
                           
                              =
                           
                           
                              materias primas
                           
                        
                              CR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              crédito
                           
                        
                              CU
                           
                           
                              =
                           
                           
                              divisas
                           
                        
                              EQ
                           
                           
                              =
                           
                           
                              renta variable
                           
                        
                              IR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              tipos de interés
                           
                        
                              OT
                           
                           
                              =
                           
                           
                              otros
                           
                        
               
                   
               
            
                  3
               
               
                  Identificación del producto 2
               
               
                  Si taxonomía = U:
                  en blanco
                  Si taxonomía = I:
                  código CFI, 6 letras
                  Si taxonomía = E:
                  tipo de derivado:
                  
                              CD
                           
                           
                              =
                           
                           
                              contratos por diferencias
                           
                        
                              FR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              acuerdos a plazo sobre tipos de interés
                           
                        
                              FU
                           
                           
                              =
                           
                           
                              futuros
                           
                        
                              FW
                           
                           
                              =
                           
                           
                              contratos a plazo
                           
                        
                              OP
                           
                           
                              =
                           
                           
                              opciones
                           
                        
                              SW
                           
                           
                              =
                           
                           
                              permutas
                           
                        
                              OT
                           
                           
                              =
                           
                           
                              otros
                           
                        
               
                   
               
            
                  4
               
               
                  Subyacente
               
               
                  Código ISIN (12 caracteres alfanuméricos);
                  código LEI (20 caracteres alfanuméricos);
                  identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos);
                  UPI (por definir);
                  B= cesta;
                  I= índice.
               
               
                   
               
            
                  5
               
               
                  Moneda nocional 1
               
               
                  Código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras.
               
               
                   
               
            
                  6
               
               
                  Moneda nocional 2
               
               
                  Código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras.
               
               
                   
               
            
                  7
               
               
                  Moneda entregable
               
               
                  Código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Sección 2b – Detalles de la transacción
               
               
                   
               
               
                  Todos los contratos
               
            
                  8
               
               
                  Identificación de la operación
               
               
                  Hasta 52 caracteres alfanuméricos.
               
               
                   
               
            
                  9
               
               
                  Número de referencia de la transacción
               
               
                  Campo alfanumérico de hasta 40 caracteres.
               
               
                   
               
            
                  10
               
               
                  Plataforma de ejecución
               
               
                  Código de identificación del mercado (MIC) según la norma ISO 10383, 4 letras.
                  En su caso, XOFF para los derivados cotizados que se negocien fuera de la bolsa o XXXX para los derivados extrabursátiles.
               
               
                   
               
            
                  11
               
               
                  Compresión
               
               
                  Y = el contrato es resultado de una compresión; N = el contrato no es resultado de una compresión.
               
               
                   
               
            
                  12
               
               
                  Precio / tipo
               
               
                  Hasta 20 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  13
               
               
                  Notación del precio
               
               
                  P.ej., código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras, porcentaje.
               
               
                   
               
            
                  14
               
               
                  Importe nocional
               
               
                  Hasta 20 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  15
               
               
                  Multiplicador del precio
               
               
                  Hasta 10 dígitos.
               
               
                   
               
            
                  16
               
               
                  Cantidad
               
               
                  Hasta 10 dígitos.
               
               
                   
               
            
                  17
               
               
                  Anticipo
               
               
                  Hasta 10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy para los pagos efectuados por la contraparte informante, y según el formato xxxx,yyyyy para los pagos recibidos por la contraparte informante.
               
               
                   
               
            
                  18
               
               
                  Tipo de entrega
               
               
                  C= efectivo, P= física, O= opcional para la contraparte.
               
               
                   
               
            
                  19
               
               
                  Marca de tiempo de la ejecución
               
               
                  Formato de fecha según la norma ISO 8601 / hora UTC.
               
               
                   
               
            
                  20
               
               
                  Fecha efectiva
               
               
                  Formato de fecha según la norma ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  21
               
               
                  Fecha de vencimiento
               
               
                  Formato de fecha según la norma ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  22
               
               
                  Fecha de terminación
               
               
                  Formato de fecha según la norma ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  23
               
               
                  Fecha de liquidación
               
               
                  Formato de fecha según la norma ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  24
               
               
                  Tipo de acuerdo marco
               
               
                  Texto libre, campo de hasta 50 caracteres en el que se indique el nombre del acuerdo marco utilizado, en su caso.
               
               
                   
               
            
                  25
               
               
                  Versión del acuerdo marco
               
               
                  Año, xxxx.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Sección 2c – Reducción del riesgo / Notificación
               
               
                   
               
               
                  Todos los contratos
               
            
                  26
               
               
                  Marca de tiempo de la confirmación
               
               
                  Formato de fecha según la norma ISO 8601, hora UTC.
               
               
                   
               
            
                  27
               
               
                  Medios de confirmación
               
               
                  Y= confirmado por vía no electrónica, N= no confirmado, E= confirmado por vía electrónica.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Sección 2d - Compensación
               
               
                   
               
               
                  Todos los contratos
               
            
                  28
               
               
                  Obligación de compensación
               
               
                  Y= sí, N= no.
               
               
                   
               
            
                  29
               
               
                  Compensado
               
               
                  Y= sí, N= no.
               
               
                   
               
            
                  30
               
               
                  Marca de tiempo de la compensación
               
               
                  Formato de fecha según la norma ISO 8601 / hora UTC.
               
               
                   
               
            
                  31
               
               
                  Identificación de la ECC
               
               
                  Identificador de entidades jurídicas (LEI) (20 caracteres alfanuméricos) o, en su defecto, identificador de entidades provisional (20 caracteres alfanuméricos) o, en su defecto, código BIC (11 caracteres alfanuméricos).
               
               
                   
               
            
                  32
               
               
                  Intragrupo
               
               
                  Y= sí, N= no.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Sección 2e – Tipos de interés
               
               
                   
               
               
                  Derivados sobre tipos de interés
               
            
                  33
               
               
                  Tipo fijo del componente 1
               
               
                  Dígitos según el formato xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  34
               
               
                  Tipo fijo del componente 2
               
               
                  Dígitos según el formato xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  35
               
               
                  Cómputo de días del tipo fijo
               
               
                  Real/365, 30B/360 u otros.
               
               
                   
               
            
                  36
               
               
                  Frecuencia de pago del componente fijo
               
               
                  Número entero multiplicador de un lapso de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, p.ej., 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  37
               
               
                  Frecuencia de pago del tipo variable
               
               
                  Número entero multiplicador de un lapso de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, p.ej., 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  38
               
               
                  Frecuencia de revisión del tipo variable
               
               
                  D= número entero multiplicador de un lapso de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, p.ej., 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  39
               
               
                  Tipo variable del componente 1
               
               
                  Nombre del índice del tipo variable, p.ej., Euribor 3M.
               
               
                   
               
            
                  40
               
               
                  Tipo variable del componente 2
               
               
                  Nombre del índice del tipo variable, p.ej., Euribor 3M.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Sección 2f – Divisas
               
               
                   
               
               
                  Derivados sobre divisas
               
            
                  41
               
               
                  Moneda 2
               
               
                  Código de la moneda según la norma ISO 4217, 3 letras.
               
               
                   
               
            
                  42
               
               
                  Tipo de cambio 1
               
               
                  Hasta 10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  43
               
               
                  Tipo de cambio a plazo
               
               
                  Hasta 10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  44
               
               
                  Base del tipo de cambio
               
               
                  P.ej., EUR/USD o USD/EUR.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Sección 2g – Materias primas
               
               
                  Si se notifica un UPI que comprende toda la información mencionada a continuación, esta no es necesaria, salvo que deba notificarse conforme al Reglamento (UE) no 1227/2011.
               
               
                  Derivados sobre materias primas
               
            
                  Información general
               
            
                  45
               
               
                  Base de la materia prima
               
               
                  AG= agrícola
                  EN= energía
                  FR= transporte de mercancías
                  ME= metales
                  IN= índice
                  EV= medioambiental
                  EX= exótica
               
               
                   
               
            
                  46
               
               
                  Detalles de la materia prima
               
               
                  
                     Agricultura
                  
                  GO= semillas oleaginosas
                  DA= productos lácteos
                  LI= ganado
                  FO= productos forestales
                  SO= materias primas blandas
                  
                     Energía
                  
                  OI= petróleo
                  NG= gas natural
                  CO= carbón
                  EL= electricidad
                  IE= inter-energía
                  
                     Metales
                  
                  PR= preciosos
                  NP= no preciosos
                  
                     Medioambiental
                  
                  WE= tiempo meteorológico
                  EM= emisiones
               
               
                   
               
            
                  Energía
               
            
                  47
               
               
                  Punto o zona de entrega
               
               
                  Código EIC, 16 caracteres alfanuméricos
               
               
                   
               
            
                  48
               
               
                  Punto de interconexión
               
               
                  Texto libre, campo de hasta 50 caracteres
               
               
                   
               
            
                  49
               
               
                  Tipo de carga
               
               
                  Sección repetible de los campos 50-54 para identificar el perfil de entrega del producto que corresponde a los períodos de entrega de un día;
                  BL= carga base
                  PL= punta de carga
                  OP= fuera de punta
                  BH= bloque horario
                  OT= otros
               
               
                   
               
            
                  50
               
               
                  Fecha y hora de comienzo de la entrega
               
               
                  Formato de fecha según la norma ISO 8601 / hora UTC.
               
               
                   
               
            
                  51
               
               
                  Fecha y hora de conclusión de la entrega
               
               
                  Formato de fecha según la norma ISO 8601 / hora UTC.
               
               
                   
               
            
                  52
               
               
                  Capacidad del contrato
               
               
                  Texto libre, campo de hasta 50 caracteres
               
               
                   
               
            
                  53
               
               
                  Número de unidades
               
               
                  10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  54
               
               
                  Precio por cantidad por intervalo de tiempo de entrega
               
               
                  10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Sección 2h - Opciones
               
               
                   
               
               
                  Contratos que contengan una opción
               
            
                  55
               
               
                  Tipo de opción
               
               
                  P= venta, C= compra.
               
               
                   
               
            
                  56
               
               
                  Estilo de opción (ejercicio)
               
               
                  A= americana, B= bermuda, E= europea, S= asiática.
               
               
                   
               
            
                  57
               
               
                  Precio de ejercicio (máximo/mínimo)
               
               
                  Hasta 10 dígitos, según el formato xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Sección 2i - Modificaciones del contrato
               
               
                   
               
               
                  Todos los contratos
               
            
                  58
               
               
                  Tipo de actuación
               
               
                  N= nuevo
                  M= modificación
                  E= error
                  C= anulación
                  Z= compresión
                  V= actualización de la valoración
                  O= otros
               
               
                   
               
            
                  59
               
               
                  Detalles sobre el tipo de actuación
               
               
                  Texto libre, campo de hasta 50 caracteres