CELEX: 32019Y0129(01)
Language: pt
Date: 2018-11-14 00:00:00
Title: Decisão do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 14 de novembro de 2018, relativa a um quadro para a coordenação da consulta ao Comité Europeu do Risco Sistémico por uma autoridade de supervisão nacional quanto à prorrogação do prazo previsto no artigo 138.°, n.° 4, da Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Solvência II) (CERS/2018/7)

29.1.2019   
               
               
                  PT
               
               
                  Jornal Oficial da União Europeia
               
               
                  C 36/31
               
            
         DECISÃO DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO
         de 14 de novembro de 2018
         relativa a um quadro para a coordenação da consulta ao Comité Europeu do Risco Sistémico por uma autoridade de supervisão nacional quanto à prorrogação do prazo previsto no artigo 138.o, n.o 4, da Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (Solvência II)
         (CERS/2018/7)
         (2019/C 36/10)
         O CONSELHO GERAL DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO,
         Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1092/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativo à supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União Europeia e que cria o Comité Europeu do Risco Sistémico (1), nomeadamente o artigo 3.o, n.o 2, alínea j), e o artigo 4.o, n.o 2,
         Tendo em conta a Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II) (2), nomeadamente o artigo 138.o, n.o 4,
         Considerando o seguinte:
         
                     (1)
                  
                  
                     O artigo 138.o da Diretiva 2009/138/CE estabelece as normas e os procedimentos a seguir em caso de incumprimento, ou de risco de incumprimento, do requisito de capital de solvência (RCS). Nestes casos, para se garantir o cumprimento do RCS há que adotar, dentro de um prazo determinado, procedimentos específicos para se restabelecer um nível de fundos próprios elegíveis que dê cobertura ao requisito de capital de solvência ou para reduzir o perfil de risco das empresas de seguros ou de resseguros.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     De acordo com o artigo 138.o, n.o 4, da Diretiva 2009/138/CE, se a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (European Insurance and Occupational Pensions Authority/EIOPA) declarar a existência de situações adversas excecionais que afetem empresas de seguros e de resseguros que representem uma quota significativa do mercado ou dos ramos de atividade afetados, a autoridade de supervisão pode, em relação às empresas afetadas, prorrogar o prazo de recuperação por um período máximo de sete anos.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Ao abrigo do artigo 138.o, n.o 4, da Diretiva 2009/138/CE, a autoridade de supervisão em causa pode consultar o Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) relativamente à prorrogação do período de recuperação necessário às empresas afetadas por uma situação adversa excecional declarada pela EIOPA. As autoridades de supervisão podem decidir quanto à necessidade e ao teor exato do pedido de consulta ao CERS no que toca à prorrogação do período de recuperação.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     O CERS é responsável pela fiscalização macroprudencial na União. Neste contexto, o CERS tem por objetivo contribuir para a prevenção e atenuação dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira da União, incluindo os riscos originados fora dela. Assim sendo, e para cumprir o seu mandato, o contributo do CERS deve concentrar-se nos aspetos macroprudenciais e nas consequências da concessão ou da recusa de prorrogação do período de recuperação das empresas afetadas. O CERS deve, tanto quanto possível, avaliar o impacto desta medida nos mercados financeiros, noutras empresas de seguros e resseguros e na economia real.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Torna-se necessário estabelecer um quadro para a coordenação, no seio do CERS, do processo de consulta relativo à prorrogação do período de recuperação. Tal regime pode beneficiar do quadro de coordenação já estabelecido pela Decisão CERS/2015/4 do Comité Europeu do Risco Sistémico (3) para a coordenação da notificação de medidas nacionais de política macroprudencial por autoridades relevantes e emissão de pareceres e recomendações pelo CERS, o qual já foi testado com êxito em diversas ocasiões.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     E, por último, o CERS deve envolver na sua avaliação o necessário nível de peritagem em matéria de seguros e resseguros, e garantir uma colaboração estreita entre o CERS e a EIOPA,
                  
               ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:
         
            Artigo 1.o
            
            Objeto e âmbito de aplicação
            A presente decisão estabelece um quadro comum processual para a consulta do CERS por uma autoridade requerente quanto à prorrogação do período de recuperação previsto no artigo 138.o, n.o 4, da Diretiva 2009/138/CE.
         
         
            Artigo 2.o
            
            Definições
            Para efeitos da presente decisão, entende-se por:
            
                        1)
                     
                     
                        «Equipa de Avaliação», a equipa de peritos do CERS responsável por levar a cabo a avaliação de um pedido de consulta e preparar o correspondente projeto de resposta e que constitui uma subestrutura do Comité Técnico Consultivo;
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        «Darwin», o sistema interno de gestão de documentos do CERS;
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        «Dia útil do BCE», qualquer dia que não seja um Sábado, um Domingo ou um feriado do BCE;
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        «Empresa de seguros», uma empresa de seguros na aceção do artigo 13.o da Diretiva 2009/138/CE;
                     
                  
                        5)
                     
                     
                        «Período de recuperação», relativamente a uma empresa afetada, o período referido no artigo 138.o, n.o 4, da Diretiva 2009/138/CE, dentro do qual a empresa em causa deve conseguir restabelecer um nível de fundos próprios elegíveis que dê cobertura ao requisito de capital de solvência ou reduzir o seu perfil de risco de modo a assegurar o cumprimento do requisito de capital de solvência;
                     
                  
                        6)
                     
                     
                        «Empresa de resseguros», uma empresa de resseguros na aceção do artigo 13.o da Diretiva 2009/138/CE;
                     
                  
                        7)
                     
                     
                        «Pedido de consulta», uma consulta endereçada ao CERS por uma autoridade de supervisão ao abrigo do artigo 138.o, n.o 4, da Diretiva 2009/138/CE
                     
                  
                        8)
                     
                     
                        «Autoridade requerente», a autoridade de supervisão que apresenta um pedido de consulta;
                     
                  
                        9)
                     
                     
                        «Autoridade de supervisão», uma autoridade de supervisão na aceção do artigo 13.o da Diretiva 2009/138/CE;
                     
                  
         
            Artigo 3.o
            
            Procedimento de preparação e aprovação da resposta a um pedido de consulta
            
               1.   Recebido um pedido de consulta nos termos do artigo 138.o, n.o 4, da Diretiva 2009/138/CE, o Secretariado do CERS deve notificar de imediato o facto, através do Darwin, aos membros do Conselho Geral, do Comité Diretor e da Equipa de Avaliação.
            
            
               2.   A Equipa de Avaliação deve, no prazo de dez dias úteis do BCE a contar da receção do pedido de consulta, preparar um projeto de resposta à mesma, a submeter pelo Secretariado do CERS à consideração do Comité Diretor por meio de procedimento escrito.
            
            
               3.   Dentro do prazo referido no número anterior, os membros do Conselho Geral podem indicar, nos primeiros dois dias úteis do BCE a contar da notificação do referido Conselho, se a sua autoridade pretende participar na Equipa de Avaliação na qualidade de observador, se nela ainda não se encontrar representada.
            
            
               4.   O Comité Diretor deve comentar o projeto de resposta no prazo de cinco dias úteis do BCE a contar apresentação deste pelo Secretariado do CERS. Os comentários formulados pelo Comité Diretor que sejam substanciais devem ser objeto de apreciação pela Equipa de Avaliação, podendo ser incluídos no projeto de resposta a enviar ao Conselho Geral.
            
            
               5.   O Secretariado do CERS deve submeter ao Conselho Geral, no prazo quatro dias úteis do BCE a contar da submissão do projeto de resposta ao Comité Diretor, o projeto de resposta para comentários. Os membros do Conselho Geral podem fornecer os seus comentários no prazo quatro dias úteis do BCE a contar da submissão do projeto de resposta ao referido Conselho, antes de este tomar uma decisão. Na ausência de comentários substanciais, o projeto de resposta ao pedido de consulta considera-se aprovado.
            
            
               6.   Se o Conselho Geral tiver formulado comentários substanciais ao projeto de resposta, a Equipa de Avaliação deve ponderar a eventual revisão do seu projeto de resposta à luz desses comentários. No prazo de quatro dias úteis do BCE a contar da receção dos comentários do Conselho Geral, a Equipa de Avaliação deve submeter o projeto de resposta ao Conselho Geral através do Secretariado do CERS.
            
            
               7.   O Conselho Geral adotará uma decisão sobre a eventual aprovação do projeto final de resposta elaborado pela Equipa de Avaliação. A menos que seja convocada uma reunião do Conselho Geral em conformidade com o Regulamento Interno do CERS (4), a decisão do Conselho Geral será adotada por procedimento escrito, no prazo de dois dias úteis do BCE a contar da apresentação do projeto final de resposta pela Equipa de Avaliação.
            
            
               8.   Em circunstâncias excecionais, os prazos processuais para a resposta a um pedido de consulta podem ser encurtados a pedido da autoridade requerente ou, se tal for considerado necessário, do Conselho Geral.
            
            
               9.   De acordo com o artigo 5.o, n.o 2, alínea a) e o artigo 13.o, n.o 7, do Regulamento Interno do CERS, pode ser pedido aos representantes da Islândia, da Noruega e do Liechtenstein no CERS que se abstenham de participar na discussão do projeto de resposta, a menos que o pedido de consulta tenha sido apresentado pela autoridade de supervisão do respetivo país.
            
         
         
            Artigo 4.o
            
            Informação a prestar pela autoridade requerente
            
               1.   Do pedido de consulta deve constar toda a informação necessária para servir de base à resposta do CERS bem como, se for o caso, as condições de confidencialidade aplicáveis à transmissão dessa informação.
            
            
               2.   As autoridades requerentes devem fornecer ao CERS informação explanatória dos fundamentos económicos justificativos da prorrogação do período de recuperação, bem como das consequências gerais de natureza económica decorrentes da não prorrogação.
            
            
               3.   A informação explanatória dos fundamentos económicos justificativos da prorrogação do período de recuperação deve incluir:
               
                           a)
                        
                        
                           Dados sobre a situação financeira atual e as interligações de cada empresa de seguros ou de resseguros afetada, incluindo posições de investimento em risco;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Elementos adicionais sobre aspetos tais como a estrutura do mercado de seguros, as principais características da concorrência e a distribuição das perdas na sequência do evento adverso; e
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Projeções financeiras ilustrando a recuperação potencial de cada uma das empresas de seguros ou resseguros afetada, em diferentes cenários económicos.
                        
                     
            
               4.   A informação explanatória dos fundamentos económicos justificativos da não prorrogação do período de recuperação deve incluir:
               
                           a)
                        
                        
                           O impacto negativo nos mercados financeiros da estratégia de redução de perfil de risco — incluindo os efeitos secundários — de cada uma das empresas de seguros ou resseguros afetada;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           O impacto negativo na economia real causado, por exemplo, por uma perturbação temporária na prestação de serviços de seguros em resultado da potencial impossibilidade de substituição ou dos possíveis efeitos prejudiciais na confiança dos investidores.
                        
                     
            
               5.   O anexo da presente decisão especifica o conjunto mínimo de elementos informativos a fornecer pela autoridade requerente.
            
            
               6.   Sem prejuízo do disposto nos n.os 4 e 5 acima, o CERS pode exigir à autoridade requerente a prestação de mais informação, se entender necessário.
            
            
               7.   A menos que a informação fornecida seja já do domínio público, a informação recebida pelo CERS será considerada e tratada como confidencial, de acordo com o disposto no artigo 8.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 1092/2010, ficando o acesso à mesma limitado às pessoas e autoridades que a devam conhecer, por dever de função ou no desempenho das suas atribuições.
            
            
               8.   O Secretariado do CERS deve criar uma estrutura dedicada no Darwin para a troca de informações com a autoridade requerente.
            
         
         
            Artigo 5.o
            
            Equipa de Avaliação
            
               1.   A Equipa de Avaliação deve apreciar a matéria e preparar um projeto de resposta a um pedido de consulta.
            
            
               2.   A composição da Equipa de Avaliação será a mesma que a da equipa de avaliação criada ao abrigo da Decisão CERS/2015/4 e nomeada pelo Conselho Geral, com as seguintes diferenças:
               
                           a)
                        
                        
                           O representante da Autoridade Bancária Europeia (European Banking Association/EBA) é substituído por um representante da EIOPA a nomear pelo Conselho Geral; e
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Cada uma das autoridades representadas na Equipa de Avaliação pode indicar um perito em seguros para agir na qualidade de observador na Equipa de Avaliação.
                        
                     
            
               3.   Para evitar conflitos de interesses na preparação da resposta a um pedido de consulta, os representantes da autoridade de supervisão que apresentou o pedido ficam com o estatuto dos membros e observadores da Equipa de Avaliação temporariamente suspenso, sem substituição.
            
            
               4.   A Equipa de Avaliação envidará todos os esforços para alcançar o consenso entre os seus membros mas, quando as circunstâncias o exijam, a Equipa de Avaliação pode manifestar no projeto de resposta a submeter ao Conselho Geral as posições maioritária e minoritária dos seus membros.
            
         
         
            Artigo 6.o
            
            Confidencialidade da resposta a um pedido de consulta
            A resposta do CERS a um pedido de consulta não é pública, e apenas será fornecida à autoridade requerente.
         
         
            Artigo 7.o
            
            Entrada em vigor
            A presente decisão entra em vigor no vigésimo dia subsequente ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
         
         
            Feito em Frankfurt am Main, em 14 de novembro de 2018.
            
               Francesco MAZZAFERRO
               
                  Chefe do Secretariado do CERS,
               
               
                  em nome do Conselho Geral do CERS
               
            
         
         
            (1)  JO L 331 de 15.12.2010, p. 1.
         
            (2)  JO L 335 de 17.12.2009, p. 1.
         
            (3)  Decisão do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 16 de dezembro de 2015, relativa a um quadro para a coordenação da notificação de medidas nacionais de política macroprudencial por autoridades relevantes e à emissão de pareceres e recomendações pelo CERS, e que altera a Decisão CERS/2014/2 (CERS/2015/4) (JO C 97 de 12.3.2016, p. 28).
         
            (4)  Decisão do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 20 de janeiro de 2011, que adota o Regulamento Interno do Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS/2011/1) (JO C 58 de 24.2.2011, p. 4).
      
      
         
            ANEXO
            Informação a prestar pela autoridade requerente
            I.   Informação respeitante à autoridade requerente
            
            
                        —
                     
                     
                        Designação da autoridade de supervisão
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Estado-Membro
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Signatário do pedido (nome, função, contactos)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Pessoa a contactar (nome, função, contactos)
                     
                  II.   Teor exato do pedido — âmbito do pedido de consulta
            
            III.   Informação respeitante a cada empresa abrangida pelo pedido
            
            III.1.   Informações de base
            
            Relativamente a cada uma das empresas afetadas (definições de acordo com os modelos aplicáveis — S01.02.01 ou S01.02.04 — da diretiva Solvência II):
            
                        —
                     
                     
                        Designação da empresa
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Código de identificação da empresa
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Tipo de empresa
                     
                  
                        —
                     
                     
                        País de autorização
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Método de cálculo dos requisitos de capital de solvência (RCS) (do Grupo)
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Utilização de parâmetros específicos das empresas
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Fundos afetados a fins específicos
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Ajustamento de correspondência
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Ajustamento de volatilidade
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Medida provisória relativa à taxa de juro sem risco
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Medida provisória relativa às provisões técnicas
                     
                  III.2.   Informação financeira
            
            Panorâmica geral da última situação financeira relevante de cada uma das empresas afetadas, incluindo a estrutura principal do ativo, do passivo, dos fundos próprios (com e sem medidas de garantia a longo prazo) e RCS.
            III.3.   Informação sobre a posição de cada uma das empresas afetadas no mercado segurador nacional
            
            Relativamente a cada uma das empresas afetadas:
            
                        —
                     
                     
                        Informação sobre a quota de mercado nacional da empresa em questão, incluindo atividades no ramo não vida (em termos de volume bruto anual de prémios emitidos), total e por ramo de atividade, atividades no ramo vida (em termos de volume bruto de provisões técnicas), total e por ramo de atividade, e dimensão do balanço (em termos de ativo total).
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Informação sobre o número de empresas ativas no mercado nacional naqueles ramos de atividade (vida e não vida) nos quais a empresa afetada esteja ativa.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Informação sobre a quota de mercados cumulativa das três, cinco e dez maiores empresas de seguro a operar nos ramos de atividade (vida e não vida) nas quais a empresa afetada esteja ativa.
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Uma estimativa da distribuição das perdas pelas empresas afetadas ativas no mercado segurador nacional na sequência do(s) evento(s) que tenha(m) levado à declaração de uma situação adversa excecional pela EIOPA.
                     
                  IV.   Informação justificativa da prorrogação do prazo de recuperação relativamente a cada empresa afetada
            
            Relativamente a cada uma das empresas afetadas:
            
                        —
                     
                     
                        Projeções financeiras ilustrando a recuperação do incumprimento do RCS em diferentes cenários económicos;
                     
                  
                        —
                     
                     
                        Descrição das premissas e estimativa do impacto das medidas de recuperação incluídas nessas projeções financeiras: Nestas podem incluir-se:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Uma estimativa da redução (planeada) do perfil de risco da carteira de ativos (incluindo o seu potencial impacto em mercados financeiros);
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Uma estimativa do montante de recapitalização previsto pela empresa e a forma que revestirá (emissão de ações, empréstimo obrigacionista, etc.);
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Uma estimativa do montante do resseguro previsto e/ou de outras técnicas de atenuação do risco a adotar;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Uma estimativa do montante das provisões técnicas e dos prémios das carteiras de seguro cuja venda e/ou extinção (run-off) esteja prevista.
                                 
                              
                  V.   Informação relativa às implicações económicas previstas da não prorrogação do período de recuperação de cada uma das empresas afetadas:
            
            Relativamente a cada uma das empresas afetadas:
            
                        —
                     
                     
                        Uma avaliação do impacto negativo na economia real e/ou nos mercados financeiros se o período de recuperação não for prorrogado. Esta rubrica inclui:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Uma estimativa do grau de possível perturbação dos serviços de seguros em caso de não prorrogação do período de recuperação, baseada, por exemplo, na análise do número de empresas que já forneçam produtos/serviços similares, um cálculo da velocidade à qual os tomadores de seguros poderiam mudar de empresa de seguros, ou uma descrição dos previsíveis obstáculos à entrada de novos operadores no mercado;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Uma estimativa dos efeitos na economia real de uma possível perturbação dos serviços de seguros, nomeadamente uma descrição das atividades da economia real que possam ser afetadas se perderem a cobertura do seguro;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Uma descrição dos possíveis efeitos negativos na confiança dos consumidores causados pela não prorrogação do prazo de recuperação;
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Uma estimativa do impacto sobre os mercados financeiros (incluindo os efeitos secundários) de uma não prorrogação do período de recuperação e consequente liquidação da empresa.
                                 
                              
                  Todos os dados quantitativos acima referidos devem ser fornecidos com base na informação disponível mais atual e na forma de uma folha Excel.