CELEX: 32017R0105
Language: de
Date: 2016-10-19 00:00:00
Title: Durchführungsverordnung (EU) 2017/105 der Kommission vom 19. Oktober 2016 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit von Transaktionsmeldungen an Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (Text von Bedeutung für den EWR. )

21.1.2017   
               
               
                  DE
               
               
                  Amtsblatt der Europäischen Union
               
               
                  L 17/17
               
            DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/105 DER KOMMISSION
      vom 19. Oktober 2016
      zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit von Transaktionsmeldungen an Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister
      (Text von Bedeutung für den EWR)
      DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
      gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
      gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (1), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 6,
      in Erwägung nachstehender Gründe:
      
                  (1)
               
               
                  In der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission (2) ist für den Fall, dass für eine juristische Person keine Kennziffer vorhanden ist, die Verwendung einer vorläufigen Kennziffer vorgesehen. Seit kurzem steht eine Infrastruktur für die Zuweisung von Kennziffern für juristische Personen zur Verfügung, und die Marktteilnehmer haben sich mit der Verwendung solcher Kennziffern vertraut gemacht. Daher sollte zur Identifikation von juristischen Personen nun ausschließlich die Kennziffer für die juristische Person verwendet werden können.
               
            
                  (2)
               
               
                  Die Feststellung, ob es sich bei einer meldenden Gegenpartei um den Käufer oder Verkäufer eines Kontrakts handelt, ist im Fall von Swapkontrakten eine besonders komplexe Herausforderung, da solche Kontrakte den Austausch von Finanzinstrumenten zwischen den Vertragsparteien beinhalten. Daher sollten besondere Bestimmungen festgelegt werden, um bei Swapkontrakten eine korrekte und kohärente Bestimmung von Käufer und Verkäufer zu gewährleisten.
               
            
                  (3)
               
               
                  Um die tatsächlichen Risikopositionen von Gegenparteien bestimmen zu können, benötigen die zuständigen Behörden vollständige und exakte Informationen über den Austausch von Sicherheiten zwischen den Gegenparteien. Deshalb sollten spezifische Vorschriften festgelegt werden, die eine kohärente Vorgehensweise für die Meldung der Besicherung auf Ebene des einzelnen Derivatkontrakts oder auf Portfolioebene gewährleisten.
               
            
                  (4)
               
               
                  Die genaue Klassifizierung und präzise Identifizierung von Derivaten ist von zentraler Bedeutung für eine effiziente Datennutzung und eine aussagekräftige Aggregation der Daten über Transaktionsregister hinweg und trägt daher zu den Zielen bei, die der Rat für Finanzstabilität in der am 19. September 2014 veröffentlichten Durchführbarkeitsstudie über die Aggregation von Daten der Transaktionsregister für OTC-Derivate (3) beschrieben hat. Die Meldepflichten bezüglich der Klassifizierung und Identifizierung von Derivaten sollten daher dahin gehend geändert werden, dass die betreffenden Informationen den zuständigen Behörden in vollem Umfang zur Verfügung gestellt werden.
               
            
                  (5)
               
               
                  Um neue Arten von Derivatkontrakten, die aus der Finanzinnovation entstehen und regelmäßig gehandelt werden, melden zu können, sollten Swaptions und Spreadbets in die Liste der Kategorien von Derivatkontrakten aufgenommen werden. Im weiteren Sinne ist es angesichts der kontinuierlichen Finanzinnovation und der daraus resultierenden neuen Arten von Derivatkontrakten wichtig, dafür zu sorgen, dass jegliche neue Arten von Derivatkontrakten, die nicht unter eine bestehende Klassifizierung fallen, gemeldet werden können. Daher ist es angebracht, bei der Klassifizierung der Arten von Derivatkontrakten die Kategorie „Sonstige“ beizubehalten.
               
            
                  (6)
               
               
                  Wenn sich zwei Gegenparteien nicht darauf einigen können, wer von ihnen innerhalb der zugeteilten Meldefrist die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer erstellen soll, sind die korrekte Identifizierung und Zuordnung der zwei Meldungen über ein und dieselbe Transaktion gegebenenfalls nicht möglich. Deshalb ist es notwendig, Kriterien für die Erstellung eindeutiger Geschäftsabschluss-Kennziffern festzulegen, um eine Doppelzählung derselben Transaktion zu verhindern.
               
            
                  (7)
               
               
                  Für Gegenparteien kann es mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden sein, alle relevanten Informationen über Geschäfte, die vor Meldebeginn abgeschlossen wurden, zu erhalten. Angesichts der daraus resultierenden Komplexität der Meldung abgeschlossener Geschäfte und der Tatsache, dass diese Geschäfte nicht zu einer Erhöhung des Systemrisikos führen, sollte die Frist für die Meldung abgeschlossener Geschäfte von drei auf fünf Jahre ab Meldebeginn verlängert werden.
               
            
                  (8)
               
               
                  Um eine vollständige Harmonisierung der an die Transaktionsregister gemeldeten Daten sicherzustellen und somit eine einheitliche Auslegung und Aggregation dieser Daten zu ermöglichen, sollten die Standards und Formate für die Meldung von Geschäften präzisiert werden. Ferner ist es angebracht, die Meldepflichten im Hinblick auf die Datenformate anzupassen. Daher sollte Gegenparteien und Transaktionsregistern ausreichend Zeit gewährt werden, um alle zur Erfüllung der geänderten Anforderungen erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
               
            
                  (9)
               
               
                  Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 sollte daher entsprechend geändert werden.
               
            
                  (10)
               
               
                  Diese Verordnung basiert auf Entwürfen technischer Durchführungsstandards, die der Kommission von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) vorgelegt wurden.
               
            
                  (11)
               
               
                  Die ESMA hat im Einklang mit Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) offene öffentliche Konsultationen zu diesen Entwürfen technischer Durchführungsstandards durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeneffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der genannten Verordnung eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt —
               
            HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
      Artikel 1
      Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 wird wie folgt geändert:
      
                  (1)
               
               
                  Artikel 3 erhält folgende Fassung:
                  „Artikel 3
                  Identifikation von Gegenparteien und anderen juristischen Personen
                  Eine Kennziffer für die juristische Person wird in einer Meldung verwendet für:
                  
                              a)
                           
                           
                              Begünstigte, bei denen es sich um juristische Personen handelt,
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Maklerfirmen,
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              zentrale Gegenparteien,
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Clearingmitglieder,
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Gegenparteien, bei denen es sich um juristische Personen handelt,
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              meldende Unternehmen.“
                           
                        
            
                  (2)
               
               
                  Die folgenden Artikel 3a und 3b werden eingefügt:
                  „Artikel 3a
                  Seite der Gegenpartei
                  1.   Die in Tabelle 1 Feld 14 des Anhangs genannte Seite der Gegenpartei eines Derivatkontrakts wird gemäß den Absätzen 2 bis 10 bestimmt.
                  2.   Bei Optionen und Swaptions wird die Gegenpartei, die das Recht auf Ausübung der Option innehat, als Käufer und die Gegenpartei, die die Option gegen eine Prämie verkauft, als Verkäufer angegeben.
                  3.   Bei Futures und Forwards außer Futures und Forwards, die sich auf Währungen beziehen, wird die Gegenpartei, die das Instrument kauft, als Käufer und die Gegenpartei, die das Instrument verkauft, als Verkäufer angegeben.
                  4.   Bei Swaps, die sich auf Wertpapiere beziehen, wird die Gegenpartei, die das Risiko einer Preisbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers übernimmt und den Wertpapierbetrag erhält, als Käufer und die Gegenpartei, die den Wertpapierbetrag zahlt, als Verkäufer angegeben.
                  5.   Bei Swaps, die sich auf Zinssätze oder Inflationsindizes beziehen, wird die Gegenpartei, die den Festzins zahlt, als Käufer und die Gegenpartei, die den Festzins erhält, als Verkäufer angegeben. Bei Basisswaps wird die Gegenpartei, die den Spread zahlt, als Käufer und die Gegenpartei, die den Spread erhält, als Verkäufer angegeben.
                  6.   Bei Währungsswaps sowie Swaps und Forwards, die sich auf Währungen beziehen, wird die Gegenpartei, die die Währung erhält, die bei einer alphabetischen Sortierung nach den ISO 4217-Codes der Internationalen Organisation für Normung an erster Stelle steht, als Käufer und die Gegenpartei, die diese Währung liefert, als Verkäufer angegeben.
                  7.   Bei Swaps, die sich auf Dividenden beziehen, wird die Gegenpartei, die die äquivalenten tatsächlichen Dividendenzahlungen erhält, als Käufer und die Gegenpartei, die die Dividende zahlt und den Festzins erhält, als Verkäufer angegeben.
                  8.   Bei derivativen Instrumenten zur Übertragung des Kreditrisikos mit Ausnahme von Optionen und Swaptions wird die Gegenpartei, die die Absicherung kauft, als Käufer und die Gegenpartei, die die Absicherung verkauft, als Verkäufer angegeben.
                  9.   Bei Warenderivatkontrakten wird die Gegenpartei, die die in der Meldung genannte Ware erhält, als Käufer und die Gegenpartei, die die Ware liefert, als Verkäufer angegeben.
                  10.   Bei Zinstermingeschäften (Forward Rate Agreements) wird die Gegenpartei, die den Festzins zahlt, als Käufer und die Gegenpartei, die den Festzins erhält, als Verkäufer angegeben.
                  Artikel 3b
                  Besicherung
                  1.   Die Art der Besicherung des Derivatkontrakts gemäß Tabelle 1 Feld 21 des Anhangs wird von der meldenden Gegenpartei in Einklang mit den Absätzen 2 bis 5 angegeben.
                  2.   Wenn die Gegenparteien keine Sicherungsvereinbarung geschlossen haben oder in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt ist, dass die meldende Gegenpartei in Bezug auf den Derivatkontrakt weder Ersteinschuss- noch Nachschusszahlungen hinterlegt, wird der Derivatkontrakt als unbesichert angegeben.
                  3.   Ist in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt, dass die meldende Gegenpartei in Bezug auf den Derivatkontrakt lediglich regelmäßige Nachschusszahlungen hinterlegt, wird der Derivatkontrakt als teilweise besichert angegeben.
                  4.   Ist in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt, dass die meldende Gegenpartei die Ersteinschusszahlung und regelmäßige Nachschusszahlungen hinterlegt und die andere Gegenpartei in Bezug auf den Derivatkontrakt entweder lediglich Nachschusszahlungen oder überhaupt keine Einschüsse hinterlegt, wird der Derivatkontrakt als einseitig besichert angegeben.
                  5.   Ist in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt, dass beide Gegenparteien in Bezug auf den Derivatkontrakt Ersteinschusszahlungen und regelmäßige Nachschusszahlungen hinterlegen, wird der Derivatkontrakt als vollständig besichert angegeben.“
               
            
                  (3)
               
               
                  Artikel 4 erhält folgende Fassung:
                  „Artikel 4
                  Spezifizierung, Identifizierung und Klassifizierung von Derivaten
                  1.   In einer Meldung wird ein Derivat auf der Grundlage des Kontrakttyps und der Vermögensklasse gemäß den Absätzen 2 und 3 identifiziert.
                  2.   Das Derivat wird in Tabelle 2 Feld 1 des Anhangs als einer der folgenden Kontrakttypen angegeben:
                  
                              a)
                           
                           
                              finanzieller Differenzkontrakt,
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Zinstermingeschäft,
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              außerbörslicher Finanzterminkontrakt (Forward),
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              börsengehandelter Finanzterminkontrakt (Future),
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Option,
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              Spreadbet,
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              Swap,
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              Tauschoption (Swaption),
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              Sonstige.
                           
                        3.   Das Derivat wird in Tabelle 2 Feld 2 des Anhangs als einer der folgenden Vermögensklassen angegeben:
                  
                              a)
                           
                           
                              Warenderivat und Emissionszertifikat,
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Kreditderivat,
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Währungsderivat,
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Aktienderivat,
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Zinsderivat.
                           
                        4.   Wenn ein Derivat unter keine der in Absatz 3 genannten Vermögensklassen fällt, so geben die Gegenparteien in der Meldung die Vermögensklasse an, die dem Derivat am ähnlichsten ist. Beide Gegenparteien geben die gleiche Vermögensklasse an.
                  5.   Das Derivat wird in Tabelle 2 Feld 6 des Anhangs mittels folgender Angaben identifiziert, sofern verfügbar:
                  
                              a)
                           
                           
                              bis zum Datum der Anwendung des von der Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (*1) verabschiedeten delegierten Rechtsakts eine internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) nach ISO 6166 bzw. eine alternative Instrumentenkennziffer (AII);
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              ab dem Datum der Anwendung des von der Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verabschiedeten delegierten Rechtsakts eine ISIN.
                           
                        Bei Verwendung eines AII-Codes ist der vollständige AII-Code anzugeben.
                  6.   Der vollständige AII-Code gemäß Absatz 5 ergibt sich aus der Verkettung folgender sechs Elemente:
                  
                              a)
                           
                           
                              Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383 des Handelsplatzes, an dem das Derivat gehandelt wird, bestehend aus vier alphanumerischen Zeichen;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              vom Handelsplatz zugewiesener, ausschließlich mit einem bestimmten zugrunde liegenden Instrument, einer bestimmten Abwicklungsart und anderen Eigenschaften des Kontrakts verknüpfter Code, bestehend aus maximal zwölf alphanumerischen Zeichen;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Buchstabe zur Angabe, ob es sich bei dem Instrument um eine Option oder einen Finanzterminkontrakt (Future) handelt, wobei ‚O‘ für Option und ‚F‘ für Future steht;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Buchstabe zur Angabe, ob es sich bei der Option um eine Put- oder eine Call-Option handelt, wobei ‚P‘ für Put und ‚C‘ für Call steht; wurde das Instrument gemäß Buchstabe c als Future identifiziert, wird ‚F‘ angegeben;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Ausübungs- oder Fälligkeitstermin eines Derivatkontrakts gemäß ISO 8601 (JJJJ-MM-TT);
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              Ausübungspreis einer Option, bestehend aus maximal 19 Ziffern mit bis zu fünf Dezimalstellen ohne vorangestellte oder nachfolgende Nullen. Als Dezimalzeichen wird ein Punkt verwendet. Negative Werte sind nicht zulässig. Handelt es sich bei dem Instrument um ein Future, wird der Ausübungspreis als Null angegeben.
                           
                        7.   Bei Produkten, die mittels eines ISIN-Codes nach ISO 6166 oder eines AII-Codes identifiziert wurden, wird das Derivat in Tabelle 2 Feld 4 des Anhangs mithilfe der Kennziffer zur Klassifizierung von Finanzinstrumenten (CFI) nach ISO 10692 klassifiziert.
                  8.   Derivate, für die es weder einen ISIN-Code nach ISO 6166 noch einen AII-Code gibt, werden mittels eines eigens zugeteilten Codes klassifiziert. Dieser Code muss:
                  
                              a)
                           
                           
                              unverwechselbar,
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              neutral,
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              verlässlich,
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              quelloffen,
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              skalierbar,
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              zugänglich und
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              zu vertretbaren Kosten verfügbar sein und
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              einem angemessenen Entscheidungsrahmen unterliegen.
                           
                        9.   Bis zur Annahme des in Absatz 8 genannten Codes durch die ESMA werden Derivate, für die es weder einen ISIN-Code nach ISO 6166 noch einen AII-Code gibt, mithilfe eines CFI-Codes nach ISO 10692 klassifiziert.
                  
                     (*1)  Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84).“"
						
               
            
                  (4)
               
               
                  Die folgenden Artikel 4a und 4b werden eingefügt:
                  „Artikel 4a
                  Eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer
                  1.   Meldungen werden entweder über eine von der ESMA angenommene, globale eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer oder in Ermangelung dessen durch eine von den Gegenparteien vereinbarte eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer identifiziert.
                  2.   Können sich die Gegenparteien nicht darauf einigen, wer für die Generierung der eindeutigen Geschäftsabschluss-Kennziffer für die Meldung zuständig ist, so bestimmen sie die für die Generierung der eindeutigen Geschäftsabschluss-Kennziffer zuständige Stelle wie folgt:
                  
                              a)
                           
                           
                              bei zentral abgewickelten und geclearten Geschäften wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer beim Clearing durch die zentrale Gegenpartei (CCP) für das Clearingmitglied generiert. Das Clearingmitglied generiert eine andere eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer für seine Gegenpartei;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              bei zentral abgewickelten, aber nicht zentral geclearten Geschäften wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer vom Handelsplatz der Auftragsausführung für sein Mitglied generiert;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              bei zentral bestätigten und geclearten Geschäften wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer beim Clearing durch die CCP für das Clearingmitglied generiert. Das Clearingmitglied generiert eine andere eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer für seine Gegenpartei;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              bei auf elektronischem Wege zentral bestätigten, aber nicht zentral geclearten Geschäften wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer durch die Plattform der Geschäftsbestätigung bei der Bestätigung generiert;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              für alle Geschäfte außer den Geschäften gemäß den Buchstaben a bis d gilt Folgendes:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          bei Geschäften zwischen finanziellen und nichtfinanziellen Gegenparteien wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer durch die finanzielle Gegenpartei generiert;
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          bei Geschäften zwischen nichtfinanziellen Gegenparteien oberhalb der Clearingschwelle und nichtfinanziellen Gegenparteien unterhalb der Clearingschwelle wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer durch die nichtfinanzielle Gegenpartei oberhalb der Clearingschwelle generiert;
                                       
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          bei allen Geschäften außer den Geschäften gemäß Ziffer (i) und (ii) wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer durch den Verkäufer generiert.
                                       
                                    
                        3.   Die Gegenpartei, die die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer generiert, teilt diese der anderen Gegenpartei so rechtzeitig mit, dass diese in der Lage ist, ihre Meldepflichten zu erfüllen.
                  Artikel 4b
                  Ausführungsplatz
                  Der Ausführungsplatz des Derivatkontrakts wird in Tabelle 2 Feld 15 des Anhangs wie folgt angegeben:
                  
                              a)
                           
                           
                              bis zum Datum der Anwendung des von der Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verabschiedeten delegierten Rechtsakts:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          bei einem Ausführungsplatz innerhalb der Union mittels der Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383 gemäß dem auf der Website der ESMA veröffentlichten Register, das auf der Grundlage der von den zuständigen Behörden gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission (*2) bereitgestellten Informationen eingerichtet wurde;
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          bei einem Ausführungsplatz außerhalb der Union mittels des MIC-Codes nach ISO 10383 gemäß der Liste von MIC-Codes, die von der ISO gepflegt und aktualisiert und auf der ISO-Website veröffentlicht ist;
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              ab dem Datum der Anwendung des von der Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verabschiedeten delegierten Rechtsakts eine ISIN mittels des MIC-Codes nach ISO 10383.
                           
                        
                     (*2)  Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission vom 10. August 2006 zur Durchführung der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates betreffend die Aufzeichnungspflichten für Wertpapierfirmen, die Meldung von Geschäften, die Markttransparenz, die Zulassung von Finanzinstrumenten zum Handel und bestimmte Begriffe im Sinne dieser Richtlinie (ABl. L 241 vom 2.9.2006, S. 1).“"
						
               
            
                  (5)
               
               
                  Artikel 5 Absatz 4 erhält folgende Fassung:
                  „4.   Die folgenden Derivatkontrakte, die bei Meldebeginn für die betreffende Derivatekategorie nicht ausstehen, werden einem Transaktionsregister innerhalb von fünf Jahren nach diesem Datum gemeldet:
                  
                              a)
                           
                           
                              Derivatkontrakte, die vor dem 16. August 2012 geschlossen wurden und am 16. August 2012 nach wie vor ausstanden;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Derivatkontrakte, die am oder nach dem 16. August 2012 geschlossen wurden.“
                           
                        
            
                  (6)
               
               
                  Der Anhang erhält die Fassung des Anhangs dieser Verordnung.
               
            Artikel 2
      Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
      Sie gilt ab dem 1. November 2017 mit Ausnahme von Artikel 1 Absatz 5, der ab dem Tag des Inkrafttretens gilt.
      
         Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
         Brüssel, den 19. Oktober 2016
         
            
               Für die Kommission
            
            
               Der Präsident
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
         (1)  ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1.
      
         (2)  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit von Transaktionsmeldungen an Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 352 vom 21.12.2012, S. 20).
      
         (3)  http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf
      
         (4)  Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
      
         ANHANG
         
            
               „ANHANG
               
                  Tabelle 1
               
               
                  Angaben zu den Gegenparteien
               
               
                            
                        
                        
                           Feld
                        
                        
                           Format
                        
                      
                        
                           Parteien
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Meldezeitstempel
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit) (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ).
                        
                     
                           2
                        
                        
                           ID der meldenden Gegenpartei
                        
                        
                           Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code).
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Art der ID der anderen Gegenpartei
                        
                        
                           ‚LEI‘: Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442
                           ‚CLC‘: Kundenkennziffer
                        
                     
                           4
                        
                        
                           ID der anderen Gegenpartei
                        
                        
                           Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code).
                           Kundenkennziffer (bis zu 50 alphanumerische Zeichen).
                        
                     
                           5
                        
                        
                           Land der anderen Gegenpartei
                        
                        
                           Ländercode aus zwei Buchstaben nach ISO 3166
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Sparte, in der die meldende Gegenpartei tätig ist
                        
                        
                           Taxonomie für finanzielle Gegenparteien:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       A = gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) zugelassenes Versicherungsunternehmen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       C = gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (2) zugelassenes Kreditinstitut
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       F = gemäß der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) zugelassene Wertpapierfirma
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       I = gemäß der Richtlinie 2009/138/EG zugelassenes Versicherungsunternehmen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       L = alternativer Investmentfonds, der von einem gemäß der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (4) zugelassenen oder registrierten Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verwaltet wird
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       O = Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung im Sinne von Artikel 6 Buchstabe a der Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (5)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       R = gemäß der Richtlinie 2009/138/EG zugelassenes Rückversicherungsunternehmen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       U = gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (6) zugelassene Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und ihre Verwaltungsgesellschaft
                                    
                                 Taxonomie für nichtfinanzielle Gegenparteien. Die folgenden Kategorien entsprechen den Hauptabschnitten der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (7).
                           
                                        
                                    
                                    
                                       1 = Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       2 = Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       3 = verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       4 = Energieversorgung
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       5 = Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       6 = Baugewerbe/Bau
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       7 = Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       8 = Verkehr und Lagerei
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       9 = Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       10 = Information und Kommunikation
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       11 = Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       12 = Grundstücks- und Wohnungswesen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       13 = Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       14 = Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       15 = Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       16 = Erziehung und Unterricht
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       17 = Gesundheits- und Sozialwesen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       18 = Kunst, Unterhaltung und Erholung
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       19 = Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       20 = Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       21 = Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
                                    
                                 Wird mehr als eine Tätigkeit gemeldet, sind die Codes in der Reihenfolge der relativen Bedeutung der betreffenden Tätigkeiten, getrennt durch einen Gedankenstrich („—“), aufzuführen.
                           Im Falle von zentralen Gegenparteien und anderen Gegenparteien im Sinne von Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 bleibt dieses Feld frei.
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Art der meldenden Gegenpartei
                        
                        
                           F = finanzielle Gegenpartei
                           N = nichtfinanzielle Gegenpartei
                           C = zentrale Gegenpartei
                           O = Sonstige
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Makler-ID
                        
                        
                           Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)
                        
                     
                           9
                        
                        
                           ID der meldenden Stelle
                        
                        
                           Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)
                        
                     
                           10
                        
                        
                           ID des Clearingmitglieds
                        
                        
                           Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Art der ID des Begünstigten
                        
                        
                           ‚LEI‘: Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442
                           ‚CLC‘: Kundenkennziffer
                        
                     
                           12
                        
                        
                           ID des Begünstigten
                        
                        
                           Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) oder Kundenkennziffer (bis zu 50 alphanumerische Zeichen), wenn der Kunde keine Kennziffer der juristischen Person erhalten kann
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Eigenschaft, in der die Transaktion vollzogen wird
                        
                        
                           P = Eigenhändler
                           A = Beauftragter
                        
                     
                           14
                        
                        
                           Seite der Gegenpartei
                        
                        
                           B = Käufer
                           S = Verkäufer
                           Angabe gemäß Artikel 3a
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Direkte Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement
                        
                        
                           Y = Ja
                           N = Nein
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Clearingschwelle
                        
                        
                           Y = darüber
                           N = darunter
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Wert des Kontrakts
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                           Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Währung, in der der Wert des Kontrakts angegeben ist
                        
                        
                           Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Bewertungszeitstempel
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ).
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Art der Bewertung
                        
                        
                           M = Marktpreisbewertung
                           O = Modellpreisbewertung
                           C = CCP-Bewertung
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Besicherung
                        
                        
                           U = unbesichert
                           PC = teilbesichert
                           OC = einseitig besichert
                           FC = vollständig besichert
                           Angabe gemäß Artikel 3b
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Besicherung auf Portfolioebene
                        
                        
                           Y = Ja
                           N = Nein
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Kennziffer des besicherten Portfolios
                        
                        
                           Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, einschließlich vier Sonderzeichen: ‚. — _.‘
                           Am Anfang und am Ende des Codes sind Sonderzeichen nicht zulässig. Leerzeichen sind nicht zulässig.
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Hinterlegte Ersteinschusszahlung
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Währung der hinterlegten Ersteinschusszahlung
                        
                        
                           Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Hinterlegte Nachschusszahlung
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Währung der hinterlegten Nachschusszahlung
                        
                        
                           Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Erhaltene Ersteinschusszahlung
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Währung der erhaltenen Ersteinschusszahlung
                        
                        
                           Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Erhaltene Nachschusszahlung
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Währung der erhaltenen Nachschusszahlungen
                        
                        
                           Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Hinterlegte überschüssige Sicherheiten
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Währung der hinterlegten überschüssigen Sicherheiten
                        
                        
                           Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Erhaltene überschüssige Sicherheiten
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Währung der erhaltenen überschüssigen Sicherheiten
                        
                        
                           Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                        
                     
                  
               
                  Tabelle 2
               
               
                  Allgemeine Angaben
               
               
                            
                        
                        
                           Feld
                        
                        
                           Format
                        
                        
                           Derivatkontrakttypen
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Abschnitt 2a — Art des Kontrakts
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Alle Kontrakte
                           
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Art des Kontrakts
                        
                        
                           CD = finanzieller Differenzkontrakt
                           FR = Zinstermingeschäft
                           FU = börsengehandelter Finanzterminkontrakt (Future)
                           FW = außerbörslicher Finanzterminkontrakt (Forward)
                           OP = Option
                           SB = Spreadbet
                           SW = Swap
                           ST = Tauschoption (Swaption)
                           OT = Sonstige
                        
                        
                            
                        
                     
                           2
                        
                        
                           Vermögensklasse
                        
                        
                           CO = Warenderivate und Derivate von Emissionszertifikaten
                           CR = Kreditderivat
                           CU = Währungsderivat
                           EQ = Aktienderivat
                           IR = Zinsderivat
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Abschnitt 2b — Angaben zu den Kontrakten
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Alle Kontrakte
                           
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Art der Produktklassifizierung
                        
                        
                           C = CFI
                           U = UPI
                        
                        
                            
                        
                     
                           4
                        
                        
                           Produktklassifizierung
                        
                        
                           CFI nach ISO 10692, sechsstelliger alphabetischer Code
                           angenommene UPI
                        
                        
                            
                        
                     
                           5
                        
                        
                           Art der Produktkennung
                        
                        
                           Angabe des Identifikationstyps:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       I = ISIN
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       A = AII
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Produktkennziffer
                        
                        
                           Produktkennung, Typ I: ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code
                           Produktkennung, Typ A: Vollständiger AII-Code gemäß Artikel 4 Absatz 8
                        
                        
                            
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Art der Identifizierung der Basiswerte
                        
                        
                           I = ISIN
                           A = AII
                           U = UPI
                           B = Korb
                           X = Index
                        
                        
                            
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Identifizierung der Basiswerte
                        
                        
                           Identifizierung der Basiswerte, Typ I: ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code
                           Identifizierung der Basiswerte, Typ A: vollständiger AII-Code gemäß Artikel 4 Absatz 8
                           Identifizierung der Basiswerte, Typ U: UPI
                           Identifizierung der Basiswerte, Typ B: Identifizierung aller Bestandteile durch ISIN nach ISO 6166 oder den vollständigen AII-Code gemäß Artikel 4 Absatz 8. Die Kennziffern der einzelnen Komponenten werden durch einen Bindestrich (‚-‘) getrennt.
                           Identifizierung der Basiswerte, Typ X: sofern verfügbar, ISIN nach ISO 6166, andernfalls die vom Index-Anbieter zugewiesene vollständige Bezeichnung des Indexes
                        
                        
                            
                        
                     
                           9
                        
                        
                           Nennwährung 1
                        
                        
                           Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           10
                        
                        
                           Nennwährung 2
                        
                        
                           Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Zu liefernde Währung
                        
                        
                           Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Abschnitt 2c — Transaktionsdetails
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Alle Kontrakte
                           
                        
                     
                           12
                        
                        
                           Transaktions-ID
                        
                        
                           Bis zur Verfügbarkeit der globalen UTI maximal 52-stelliger alphanumerischer Code, einschließlich vier Sonderzeichen: ‚. — _.‘
                           Am Anfang und am Ende des Codes sind Sonderzeichen nicht zulässig. Leerzeichen sind nicht zulässig.
                        
                        
                            
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Laufende Meldenummer
                        
                        
                           Alphanumerisches Feld mit bis zu 52 Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           14
                        
                        
                           ID für Bestandteile eines komplexen Geschäfts
                        
                        
                           Alphanumerisches Feld mit bis zu 35 Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Ausführungsplatz
                        
                        
                           Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383, vier alphanumerische Zeichen, gemäß Artikel 4b.
                        
                        
                            
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Zahlenmäßige Reduktion der ausstehenden Kontrakte (‚Compression‘)
                        
                        
                           Y = aus einer solchen Reduktion hervorgegangener Kontrakt
                           N = nicht aus einer solchen Reduktion hervorgegangener Kontrakt
                        
                        
                            
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Preis/Satz
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                           Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                           Wird der Preis als Prozentwert mitgeteilt, sollte er als Prozentsatz ausgedrückt werden, wobei 100 % als ‚100‘ angegeben wird.
                        
                        
                            
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Preisnotierung
                        
                        
                           U = Anteile
                           P = Prozentsatz
                           Y = Ertrag
                        
                        
                            
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Währung, in der der Preis angegeben ist
                        
                        
                           Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Nennwert
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                           Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                        
                        
                            
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Preismultiplikator
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                        
                        
                            
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Menge
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                        
                        
                            
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Zahlung bei Abschluss
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das negative Vorzeichen wird verwendet, wenn die Zahlung geleistet wurde, aber nicht eingegangen ist.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                           Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                        
                        
                            
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Art der Lieferung
                        
                        
                           C = Bar
                           P = Physisch
                           O = Optional für die Gegenpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten
                        
                        
                            
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Ausführungszeitstempel
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ).
                        
                        
                            
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Geltungsbeginn
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Fälligkeitstermin
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Kontraktende
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Abrechnungstermin
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Art des Rahmenvertrags
                        
                        
                           Freitextfeld mit maximal 50 Zeichen, gegebenenfalls mit Angabe des Namens des genutzten Rahmenvertrags
                        
                        
                            
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Fassung des Rahmenvertrags
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY)
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Abschnitt 2d — Risikominderung/Meldung
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Alle Kontrakte
                           
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Bestätigungszeitstempel
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ).
                        
                        
                            
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Art der Bestätigung
                        
                        
                           Y = nichtelektronisch
                           N = unbestätigt
                           E = elektronisch
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Abschnitt 2e — Clearing
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Alle Kontrakte
                           
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Clearingpflicht
                        
                        
                           Y = Ja
                           N = Nein
                        
                        
                            
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Gecleart
                        
                        
                           Y = Ja
                           N = Nein
                        
                        
                            
                        
                     
                           36
                        
                        
                           Clearing-Zeitstempel
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ).
                        
                        
                            
                        
                     
                           37
                        
                        
                           CCP
                        
                        
                           Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442
                           20-stelliger alphanumerischer Code
                        
                        
                            
                        
                     
                           38
                        
                        
                           Gruppenintern
                        
                        
                           Y = Ja
                           N = Nein
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Abschnitt 2f — Zinssätze
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Zinsderivate
                           
                        
                     
                           39
                        
                        
                           Fester Satz ‚Leg 1‘
                        
                        
                           Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als ‚100‘ angegeben wird.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                           Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                        
                        
                            
                        
                     
                           40
                        
                        
                           Fester Satz ‚Leg 2‘
                        
                        
                           Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als ‚100‘ angegeben wird.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                           Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                        
                        
                            
                        
                     
                           41
                        
                        
                           Festsatzberechnungsmethode ‚Leg 1‘
                        
                        
                           Zähler/Nenner, wobei Zähler und Nenner numerische Zeichen sind oder ‚Actual‘ alphabetisch dargestellt wird, z. B. 30/360 oder Actual/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           42
                        
                        
                           Festsatzberechnungsmethode ‚Leg 2‘
                        
                        
                           Zähler/Nenner, wobei Zähler und Nenner numerische Zeichen sind oder ‚Actual‘ alphabetisch dargestellt wird, z. B. 30/360 oder Actual/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           43
                        
                        
                           Zahlungsfrequenz Festzinsseite ‚Leg 1‘ — Zeitraum
                        
                        
                           Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen gelten:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Jahr
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Monat
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Woche
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Tag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           44
                        
                        
                           Zahlungsfrequenz Festzinsseite ‚Leg 1‘ — Multiplikator
                        
                        
                           Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.
                           Bis zu drei numerische Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           45
                        
                        
                           Zahlungsfrequenz Festzinsseite ‚Leg 2‘ — Zeitraum
                        
                        
                           Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen gelten:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Jahr
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Monat
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Woche
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Tag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           46
                        
                        
                           Zahlungsfrequenz Festzinsseite ‚Leg 2‘ — Multiplikator
                        
                        
                           Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.
                           Bis zu drei numerische Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           47
                        
                        
                           Zahlungsfrequenz variable Seite ‚Leg 1‘ — Zeitraum
                        
                        
                           Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen gelten:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Jahr
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Monat
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Woche
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Tag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           48
                        
                        
                           Zahlungsfrequenz variable Seite ‚Leg 1‘ — Multiplikator
                        
                        
                           Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.
                           Bis zu drei numerische Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           49
                        
                        
                           Zahlungsfrequenz variable Seite ‚Leg 2‘ — Zeitraum
                        
                        
                           Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen gelten:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Jahr
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Monat
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Woche
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Tag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           50
                        
                        
                           Zahlungsfrequenz variable Seite ‚Leg 2‘ — Multiplikator
                        
                        
                           Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.
                           Bis zu drei numerische Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           51
                        
                        
                           Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes ‚Leg 1‘ — Zeitraum
                        
                        
                           Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen, wobei folgende Abkürzungen gelten:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Jahr
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Monat
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Woche
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Tag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           52
                        
                        
                           Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes ‚Leg 1‘ — Multiplikator
                        
                        
                           Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen.
                           Bis zu drei numerische Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           53
                        
                        
                           Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes ‚Leg 2‘ — Zeitraum
                        
                        
                           Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen, wobei folgende Abkürzungen gelten:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Jahr
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Monat
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Woche
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Tag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           54
                        
                        
                           Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes ‚Leg 2‘ — Multiplikator
                        
                        
                           Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen.
                           Bis zu drei numerische Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           55
                        
                        
                           Variabler Satz ‚Leg 1‘
                        
                        
                           Bezeichnung des Indexes, an dem sich der variable Satz orientiert
                           
                                        
                                    
                                    
                                       ‚EONA‘ — EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚EONS‘ — EONIA SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚EURI‘ — EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚EUUS‘ — EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚EUCH‘ — EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚GCFR‘ — GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚ISDA‘ — ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚LIBI‘ — LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚LIBO‘ — LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚MAAA‘ — Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚PFAN‘ — Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚TIBO‘ — TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚STBO‘ — STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚BBSW‘ — BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚JIBA‘ — JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚BUBO‘ — BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚CDOR‘ — CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚CIBO‘ — CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚MOSP‘ — MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚NIBO‘ — NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚PRBO‘ — PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚TLBO‘ — TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚WIBO‘ — WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚TREA‘ — Treasury
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚SWAP‘ — SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚FUSW‘ — Future SWAP
                                    
                                 Oder bis zu 25 alphanumerische Zeichen, wenn der Referenzsatz oben nicht aufgeführt ist
                        
                        
                            
                        
                     
                           56
                        
                        
                           Referenzzeitraum variable Seite ‚Leg 1‘ — Zeitraum
                        
                        
                           Angabe des Referenzzeitraums unter Verwendung folgender Abkürzungen:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Jahr
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Monat
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Woche
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Tag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           57
                        
                        
                           Referenzzeitraum variable Seite ‚Leg 1‘ — Multiplikator
                        
                        
                           Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums zur Beschreibung des Referenzzeitraums.
                           Bis zu drei numerische Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           58
                        
                        
                           Variabler Satz ‚Leg 2‘
                        
                        
                           Bezeichnung des Indexes, an dem sich der variable Satz orientiert
                           
                                        
                                    
                                    
                                       ‚EONA‘ — EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚EONS‘ — EONIA SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚EURI‘ — EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚EUUS‘ — EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚EUCH‘ — EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚GCFR‘ — GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚ISDA‘ — ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚LIBI‘ — LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚LIBO‘ — LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚MAAA‘ — Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚PFAN‘ — Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚TIBO‘ — TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚STBO‘ — STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚BBSW‘ — BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚JIBA‘ — JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚BUBO‘ — BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚CDOR‘ — CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚CIBO‘ — CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚MOSP‘ — MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚NIBO‘ — NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚PRBO‘ — PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚TLBO‘ — TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚WIBO‘ — WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚TREA‘ — Treasury
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚SWAP‘ — SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ‚FUSW‘ — Future SWAP
                                    
                                 Oder bis zu 25 alphanumerische Zeichen, wenn der Referenzsatz oben nicht aufgeführt ist
                        
                        
                            
                        
                     
                           59
                        
                        
                           Referenzzeitraum variable Seite ‚Leg 2‘ — Zeitraum
                        
                        
                           Angabe des Referenzzeitraums unter Verwendung folgender Abkürzungen:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Jahr
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Monat
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Woche
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Tag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           60
                        
                        
                           Referenzzeitraum variable Seite ‚Leg 2‘ — Multiplikator
                        
                        
                           Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums zur Beschreibung des Referenzzeitraums.
                           Bis zu drei numerische Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Abschnitt 2g — Devisen
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Währungsderivate
                           
                        
                     
                           61
                        
                        
                           Zu liefernde Währung 2
                        
                        
                           Währungskürzel nach ISO 4217, dreistelliger alphabetischer Code
                        
                        
                            
                        
                     
                           62
                        
                        
                           Wechselkurs 1
                        
                        
                           Bis zu 10 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                           Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                        
                        
                            
                        
                     
                           63
                        
                        
                           Devisenterminkurs
                        
                        
                           Bis zu 10 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                           Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                        
                        
                            
                        
                     
                           64
                        
                        
                           Umrechnungsbasis
                        
                        
                           Zwei Währungscodes nach ISO 4217, getrennt durch einen Schrägstrich (‚/‘). Der erste Währungscode gibt die Basiswährung, der zweite die quotierte Währung an.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Abschnitt 2h — Rohstoffe und Emissionszertifikate
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Warenderivate und Derivate von Emissionszertifikaten
                           
                        
                      
                        
                           
                              Allgemeines
                           
                        
                     
                           65
                        
                        
                           Basiswert
                        
                        
                           AG = Agrarprodukt
                           EN = Energie
                           FR = Fracht
                           ME = Metalle
                           IN = Index
                           EV = Umwelt
                           EX = Exotisch
                           OT = Sonstige
                        
                        
                            
                        
                     
                           66
                        
                        
                           Nähere Beschreibung des Basiswerts
                        
                        
                           Agrarprodukt
                           
                                        
                                    
                                    
                                       GO = Getreide, Ölsaaten
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       DA = Molkereiprodukte
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       LI = Vieh
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       FO = Forstwirtschaftliche Produkte
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SO = Weichwaren
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SF = Meeresfrüchte
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Sonstige
                                    
                                 Energie
                           
                                        
                                    
                                    
                                       OI = Öl
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NG = Erdgas
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       CO = Kohle
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EL = Strom
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       IE = Arbitragegeschäft
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Sonstige
                                    
                                 Fracht
                           
                                        
                                    
                                    
                                       DR = Trockenfracht
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       WT = Nassfracht
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Sonstige
                                    
                                 Metalle
                           
                                        
                                    
                                    
                                       PR = Edelmetalle
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NP = Nichtedelmetalle
                                    
                                 Umwelt
                           
                                        
                                    
                                    
                                       WE = Wetter
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EM = Emissionen
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Sonstige
                                    
                                 
                        
                            
                        
                      
                        
                           
                              Energie
                           
                        
                     
                           67
                        
                        
                           Lieferpunkt oder -zone
                        
                        
                           EIC-Code, 16-stelliger alphanumerischer Code.
                           Wiederholbares Feld.
                        
                        
                            
                        
                     
                           68
                        
                        
                           Kuppelstelle/Kopplungspunkt
                        
                        
                           EIC-Code, 16-stelliger alphanumerischer Code.
                        
                        
                            
                        
                     
                           69
                        
                        
                           Art der Last
                        
                        
                           BL = Grundlast
                           PL = Spitzenlast
                           OP = Schwachlast
                           BH = Stunde/Blockstunden
                           SH = geformt (‚shaped‘)
                           GD = Gastag
                           OT = Sonstige
                        
                        
                            
                        
                      
                        
                           Wiederholbarer Abschnitt der Felder 70-77
                        
                     
                           70
                        
                        
                           Lieferzeitspanne
                        
                        
                           hh:mmZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           71
                        
                        
                           Lieferstarttermin und -zeit
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ).
                        
                        
                            
                        
                     
                           72
                        
                        
                           Lieferendtermin und -zeit
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ).
                        
                        
                            
                        
                     
                           73
                        
                        
                           Dauer
                        
                        
                           N = Minuten
                           H = Stunde
                           D = Tag
                           W = Woche
                           M = Monat
                           Q = Quartal
                           S = Saison
                           Y = jährlich
                           O = Sonstige
                        
                        
                            
                        
                     
                           74
                        
                        
                           Wochentage
                        
                        
                           WD = Werktage
                           WN = Wochenende
                           MO = Montag
                           TU = Dienstag
                           WE = Mittwoch
                           TH = Donnerstag
                           FR = Freitag
                           SA = Samstag
                           SU = Sonntag
                           Es können mehrere, durch einen Schrägstrich (‚/‘) getrennte Werte angegeben werden.
                        
                        
                            
                        
                     
                           75
                        
                        
                           Lieferkapazität
                        
                        
                           20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                           Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                        
                        
                            
                        
                     
                           76
                        
                        
                           Mengeneinheit
                        
                        
                           KW
                           KWh/h
                           KWh/d
                           MW
                           MWh/h
                           MWh/d
                           GW
                           GWh/h
                           GWh/d
                           Therm/d
                           KTherm/d
                           MTherm/d
                           cm/d
                           mcm/d
                        
                        
                            
                        
                     
                           77
                        
                        
                           Preis-/Zeitintervallmengen
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                           Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Abschnitt 2i — Optionen
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Kontrakte mit Option
                           
                        
                     
                           78
                        
                        
                           Art der Option
                        
                        
                           P = Put
                           C = Call
                           O = wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt
                        
                        
                            
                        
                     
                           79
                        
                        
                           Art der Option (mögliche Ausübung)
                        
                        
                           A = Amerikanische Option
                           B = Bermuda-Option
                           E = Europäische Option
                           S = Asiatische Option
                           Es können mehrere Angaben gemacht werden.
                        
                        
                            
                        
                     
                           80
                        
                        
                           Ausübungspreis (Zinsober-/-untergrenze)
                        
                        
                           Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                           Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                           Wird der Ausübungspreis als Prozentwert mitgeteilt, sollte er als Prozentsatz ausgedrückt werden, wobei 100 % als ‚100‘ angegeben wird.
                        
                        
                            
                        
                     
                           81
                        
                        
                           Notierung des Ausübungspreises
                        
                        
                           U = Anteile
                           P = Prozentsatz
                           Y = Ertrag
                        
                        
                            
                        
                     
                           82
                        
                        
                           Fälligkeit des Basiswerts
                        
                        
                           Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Abschnitt 2j — Kreditderivate
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           83
                        
                        
                           Rang
                        
                        
                           SNDB = Vorrangig, z. B. vorrangige, unbesicherte Schuldtitel (Unternehmen/Finanzinstitute), Staatsschuldtitel in Fremdwährung (Regierungen)
                           SBOD = Nachrangig, z. B. nachrangige oder Lower-Tier-2-Schuldtitel (Banken), nachrangige (junior) oder Upper-Tier-2-Schuldtitel (Banken)
                           OTHR = sonstige, z. B. Vorzugsaktien oder Kernkapital (Banken) oder andere Kreditderivate
                        
                        
                            
                        
                     
                           84
                        
                        
                           Referenzeinrichtung
                        
                        
                           Ländercode aus zwei Buchstaben nach ISO 3166
                           oder
                           Ländercode aus zwei Buchstaben nach ISO 3166-2, gefolgt von einem Bindestrich (‚-‘) und einem Länderuntercode von bis zu drei alphanumerischen Zeichen
                           oder
                           Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)
                        
                        
                            
                        
                     
                           85
                        
                        
                           Regelmäßigkeit der Zahlung
                        
                        
                           MNTH = monatlich
                           QURT = vierteljährlich
                           MIAN = halbjährlich
                           YEAR = jährlich
                        
                        
                            
                        
                     
                           86
                        
                        
                           Berechnungsgrundlage
                        
                        
                           Zähler/Nenner, wobei Zähler und Nenner numerische Zeichen sind oder ‚Actual‘ alphabetisch dargestellt wird, z. B. 30/360 oder Actual/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           87
                        
                        
                           Serien
                        
                        
                           Feldnummer mit bis zu fünf Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           88
                        
                        
                           Version
                        
                        
                           Feldnummer mit bis zu fünf Zeichen
                        
                        
                            
                        
                     
                           89
                        
                        
                           Indexfaktor
                        
                        
                           Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                        
                        
                            
                        
                     
                           90
                        
                        
                           Tranche
                        
                        
                           T = in Tranchen
                           U = nicht in Tranchen
                        
                        
                            
                        
                     
                           91
                        
                        
                           Attachment-Point
                        
                        
                           Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Dezimalbruch zwischen 0 und 1.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                        
                        
                            
                        
                     
                           92
                        
                        
                           Detachment-Point
                        
                        
                           Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Dezimalbruch zwischen 0 und 1.
                           Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Abschnitt 2k — Änderung des Kontrakts
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           93
                        
                        
                           Art der Maßnahme
                        
                        
                           N = Neu
                           M = Änderung
                           E = Fehler
                           C = vorzeitige Kündigung
                           R = Korrektur
                           Z = Reduktion
                           V = Bewertungsaktualisierung
                           P = Positionskomponente
                        
                        
                            
                        
                     
                           94
                        
                        
                           Ebene
                        
                        
                           T = Geschäft
                           P = Position“
                        
                        
                            
                        
                     
         
         
            (1)  Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1).
         
            (2)  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).
         
            (3)  Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. L 145, 30.4.2004, S. 1).
         
            (4)  Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1).
         
            (5)  Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (ABl. L 235 vom 23.9.2003, S. 10).
         
            (6)  Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32).
         
            (7)  Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).