CELEX: 32015Y1127(01)
Language: pt
Date: 2015-07-21 00:00:00
Title: Decisão do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 21 de julho de 2015, relativa à prestação e recolha de informação para a supervisão macroprudencial do sistema financeiro no âmbito da União e que revoga a Decisão CERS/2011/6 (CERS/2015/2)

27.11.2015   
            
            
               PT
            
            
               Jornal Oficial da União Europeia
            
            
               C 394/4
            
         DECISÃO DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO
   de 21 de julho de 2015
   relativa à prestação e recolha de informação para a supervisão macroprudencial do sistema financeiro no âmbito da União e que revoga a Decisão CERS/2011/6
   (CERS/2015/2)
   (2015/C 394/03)
   O CONSELHO GERAL DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO,
   Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1092/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativo à supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União Europeia e que cria o Comité Europeu do Risco Sistémico (1), nomeadamente o artigo 3.o, n.o 2, o artigo 4.o, n.o 2, o artigo 8.o, n.o 2, e o artigo 15.o,
   Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1096/2010 do Conselho, de 17 de novembro de 2010, que confere ao Banco Central Europeu atribuições específicas no que se refere ao funcionamento do Comité Europeu do Risco Sistémico (2), nomeadamente o artigo 2.o, alínea b), o artigo 5.o e o artigo 6.o, n.o 4,
   Tendo em conta a Decisão CERS/2011/1 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 20 de janeiro de 2011, que adota o Regulamento Interno do Comité Europeu do Risco Sistémico (3), nomeadamente o artigo 28.o, n.o 1,
   Considerando o seguinte:
   
               (1)
            
            
               O artigo 3.o, n.o 2, do Regulamento (UE) n.o 1092/2010 estabelece que compete ao Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) determinar e/ou recolher e analisar todas as informações relevantes e necessárias para a supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União a fim de, tendo em conta a evolução macroeconómica, contribuir para a prevenção ou atenuação dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira da União decorrentes da evolução do sistema financeiro, de modo a prevenir períodos de crise financeira generalizada.
            
         
               (2)
            
            
               O artigo 15.o, n.o 2 do Regulamento (UE) n.o 1092/2010 estabelece que as autoridades europeias de supervisão (AES), o Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), a Comissão Europeia, as autoridades nacionais de supervisão (ANS) e as autoridades nacionais de estatística devem cooperar estreitamente com o CERS e facultar-lhe todas as informações necessárias para o exercício das suas atribuições em conformidade com a legislação da União.
            
         
               (3)
            
            
               Por força do artigo 15.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 1092/2010, o CERS pode solicitar a prestação de informações às AES, em princípio sob uma forma sumária ou agregada que não permita a identificação de as instituições financeiras individuais.
            
         
               (4)
            
            
               O considerando 10 do Regulamento (UE) n.o 1096/2010 refere que «o BCE deverá ser incumbido de prestar o apoio estatístico ao CERS» previsto no considerando 9 do mesmo regulamento.
            
         
               (5)
            
            
               A presente decisão não afeta o direito do BCE de utilizar para os seus próprios fins a informação recolhida ao abrigo do Regulamento (CE) n.o 2533/98 do Conselho, de 23 de novembro de 1998, relativo à compilação de informação estatística pelo Banco Central Europeu (4).
            
         
               (6)
            
            
               O CERS, o BCE e as AES acordaram em atualizar o regime em vigor aplicável ao fornecimento regular de informação agregada para satisfazer as necessidades do primeiro,
            
         ADOTOU A PRESENTE DECISÃO:
   Artigo 1.o
   
   Âmbito de aplicação
   A presente decisão estabelece qual a informação agregada de que o CERS necessita para o desempenho das suas funções, assim como regras detalhadas para a prestação e recolha dessa informação.
   Artigo 2.o
   
   Prestação regular de informação agregada
   1.   A prestação regular da informação necessária ao desempenho das funções do CERS rege-se pelo disposto nos anexos I e II.
   2.   A informação agregada estabelecida no anexo I é fornecida pelo BCE.
   3.   A informação agregada estabelecida no anexo II é fornecida pelas AES competentes.
   4.   Compete ao Secretariado do CERS:
   
               a)
            
            
               estabelecer, sempre que necessário, as especificações técnicas relativas à informação referida no n.o 1, após consulta do BCE e/ou das AES, conforme o caso; e
            
         
               b)
            
            
               recolher a informação referida no n.o 1, cooperando com o BCE e as AES para esse fim.
            
         Artigo 3.o
   
   Prestação extraordinária de informação agregada
   Os procedimentos a seguir pelo CERS para efetuar pedidos ad hoc de informação agregada constam do anexo III.
   Artigo 4.o
   
   Disposições finais e provisórias
   1.   Fica revogada, a partir da entrada em vigor da presente decisão, a Decisão CERS/2011/6 (5).
   2.   O anexo II da presente é aplicável a partir de uma das seguintes datas: data de entrada em vigor da presente decisão, data em que forem elaborados pela primeira vez os indicadores referidos no dito anexo, ou data em que forem estabelecidas as especificações técnicas relevantes respeitantes aos fornecimentos dos dados a que esse anexo se refere, consoante a que ocorrer por último.
   Artigo 5.o
   
   Entrada em vigor
   A presente decisão entra em vigor em 21 de julho de 2015.
   
      Feito em Frankfurt am Main, em 21 de julho de 2015.
      
         
            O Presidente do CERS
         
         Mario DRAGHI
      
   
   
      (1)  JO L 331 de 15.12.2010, p. 1.
   
      (2)  JO L 331 de 15.12.2010, p. 162.
   
      (3)  JO C 58 de 24.2.2011, p. 4.
   
      (4)  JO L 318 de 27.11.1998, p. 8.
   
      (5)  Decisão CERS/2011/6 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 21 de setembro de 2011, relativa ao fornecimento e à recolha de informação para a supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União (JO C 302 de 13.10.2011, p. 3).
   
      ANEXO I
      Prestação regular de informação agregada pelo Banco Central Europeu
      
                  1.
               
               
                  O BCE fornece periodicamente ao CERS, de acordo com o previsto no Memorando de Entendimento sobre a partilha de informação estatística não confidencial celebrado entre o BCE e o CERS em 25 de setembro de 2013 (a seguir ME), com as alterações posteriores, os Dados Partilhados nele definidos (a seguir «Dados Partilhados»).
               
            
                  2.
               
               
                  Os Dados Partilhados são disponibilizados ao Secretariado do CERS de acordo com as condições para o acesso aos Dados Partilhados e para a utilização dos mesmos estabelecidas no ME. O BCE pode, por iniciativa própria ou a pedido do CERS, modificar o conteúdo dos Dados Partilhados, em especial para levar em conta as alterações: a) à composição do conjunto de dados ou à operação da base de dados estatísticos do BCE (Statistical Data Warehouse), b) no que toca ao consentimento para a partilha de dados não publicados concedido ao BCE pelo cedente originário dos dados, ou c) ao âmbito e forma de desempenho das atribuições legais do CERS, ou às necessidades de dados com estas relacionadas.
               
            
                  3.
               
               
                  O BCE também disponibiliza ao CERS dados agregados não compreendidos no âmbito dos Dados Partilhados, desde que os mesmos não incluam informação estatística confidencial, na aceção do artigo 1.o, n.o 12 do Regulamento (CE) n.o 2533/98 do Conselho (1), e que não se possam identificar instituições financeiras individuais, a menos que os dados em questão já tenham sido tornados públicos. O Secretariado do CERS definirá, após consulta ao BCE, as especificações técnicas relativas ao acesso aos referidos dados no caso de essa informação estar assinalada como não pública.
               
            
         (1)  Regulamento (CE) n.o 2533/98 do Conselho, de 23 de novembro de 1998, relativo à compilação de informação estatística pelo Banco Central Europeu (JO L 318 de 27.11.1998, p. 8).
   
   
      ANEXO II
      Prestação regular de informação agregada pelas Autoridades Europeias de Supervisão
      
         Regra geral
      
      As Autoridades Europeias de Supervisão (AES) fornecem regularmente ao CERS a informação agregada especificada neste anexo. A informação fornecida abrange dados sobre pelo menos três agentes inquiridos, nenhum dos quais representando de 85 % ou mais do mercado em causa, quer este seja formado por um ou mais Estados-Membros quer pelo conjunto da União. Todavia, se para além da informação agregada forem fornecidas medidas de dispersão, a informação agregada inclui dados sobre pelo menos cinco agentes inquiridos, quando se tratar de dados publicados, e sobre pelo menos seis agentes inquiridos, caso seja necessário proteger a confidencialidade de dados empresariais.
      
         Autoridade Bancária Europeia (ABE/EBA)
      
      A ABE reporta os Indicadores de Risco (Risk Indicators/RI) e os Instrumentos de Análise de Risco Detalhada (Detailed Risk Analysis Tools/DRAT) conforme definidos em documentos internos. Os RI e os DRAT devem ser reportados em relação a cada um dos Estados-Membros, desde que mostrem preenchidas as condições estabelecidas na Regra Geral, assim como em relação ao conjunto da União, depois de eliminada a contagem dupla dos agentes inquiridos. Em determinados casos, podem acordar-se outras agregações. Os dados são apresentados dois dias úteis após as datas de entrega estabelecidas no artigo 4.o da Decisão EBA/DC/090 da Autoridade Bancária Europeia, de 14 de maio de 2014.
      
         Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (AESPCR/EIOPA)
      
      
               
                  1.
               
               
                  A AESPCR reporta um conjunto de indicadores derivados de dados disponibilizados à mesma através do reporte regular para fins de supervisão efetuado às Autoridades de Supervisão Nacionais (conforme por elas definidos para o efeito) ao abrigo da Diretiva Solvência II. Os indicadores devem ser reportados em relação a cada um dos Estados-Membros, desde que mostrem preenchidas as condições estabelecidas na Regra Geral, assim como em relação ao ao conjunto da União, depois de eliminada a contagem dupla dos agentes inquiridos. Em determinados casos, podem acordar-se outras agregações. As datas de envio dos dados serão objeto de acordos bilaterais depois de o regime juíridico da Diretiva Solvência II se tornar aplicável.
               
            
               
                  2.
               
               
                  O Secretariado do CERS pode acordar mutuamente com a AESPCR especificações técnicas para o reporte regular de dados agregados adicionais, baseado em dados já incluídos no reporte de supervisão regular às Autoridades de Supervisão Nacionais ao abrigo da Diretiva Solvência II.
               
            
         Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (AEVMM/ESMA)
      
      O Secretariado do CERS pode acordar mutuamente com a AESPCR especificações técnicas relativas aos dados a transmitir ao CERS por força da legislação sectorial aplicável. Essas especificações técnicas determinarão igualmente a periodicidade e os prazos do reporte.
   
   
      ANEXO III
      Pedidos ad hoc de informação agregada formulados pelo CERS
      
         Considerações gerais
      
      O CERS pode solicitar o fornecimento de informação agregada para fins específicos. Tais pedidos de informação podem ter como seguimento:
      
                  a)
               
               
                  a prestação de informação já disponível procedente do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), nas autoridades europeias de supervisão (AES), dos fornecedores de dados comerciais ou das bases de dados de organizações internacionais, tais como o Banco de Pagamentos Internacionais (BIS/BPI); ou
               
            
                  b)
               
               
                  a realização de um inquérito ad hoc.
               
            
         Princípios
      
      Ao dar seguimento a pedidos de informação pontuais, o Secretariado do CERS, o BCE e as AES (a seguir «partes») devem:
      
                  a)
               
               
                  observar de forma transparente as fases processuais acordadas;
               
            
                  b)
               
               
                  evitar uma interação excessiva com os agentes inquiridos;
               
            
                  c)
               
               
                  maximizar a reutilização da informação já existente para vários fins analíticos e operacionais, respeitando embora as restrições legais e garantias de confidencialidade necessárias;
               
            
                  d)
               
               
                  empregar tanto quanto possível metodologias e coleções de dados, harmonizados se for o caso;
               
            
                  e)
               
               
                  estabelecer as melhores práticas para lidar com os pedidos ad hoc, através da introdução de mecanismos de informação de retorno (feedback) e da troca de informações sobre metodologias entre as partes interessadas.
               
            A.   PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO DISPONÍVEL
      
      
               
                  1.
               
               
                  O Secretariado do CERS pode, após consulta ao BCE ou às AES competentes, solicitar o envio extraordinário de dados que não sejam fornecidos regularmente ao abrigo do anexo I e do anexo II mas que, não obstante, já estejam na posse do SEBC ou das AES (a seguir coletivamente designados «destinatários»), juntamente com uma descrição dos dados pedidos. O Secretariado do CERS e as partes envolvidas devem acordar mutuamente no prazo para a entrega dos dados pedidos.
               
            
               
                  2.
               
               
                  Os destinatários devem fornecer a informação solicitada de acordo com as regras e procedimentos estabelecidos na legislação aplicável, a qual inclui, designadamente:
                  
                              a)
                           
                           
                              os Estatutos do Sistema Europeu de Bancos Centrais e Banco Central Europeu;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              o Regulamento (CE) n.o 2533/98 do Conselho;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              o Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (1);
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              o Regulamento (UE) n.o 1094/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (2);
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              o Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (3); e
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              o Regulamento (UE) n.o 1096/2010 do Conselho (4).
                           
                        
            
               
                  3.
               
               
                  O Secretariado do CERS fornecerá então os dados à estrutura do CERS que os tenha solicitado.
               
            
               
                  4.
               
               
                  Se for possível dar resposta a um pedido de fornecimento de dados utilizando dados disponibilizados por fornecedores comerciais, tais dados são fornecidos pelo Secretariado do CERS à estrutura do CERS que os tenha solicitado, juntamente com uma avaliação da qualidade dos mesmos e informação sobre o respetivo custo.
               
            B.   INQUÉRITOS AD HOC
         
      
      1.   Identificação da necessidade de realização de inquéritos ad hoc
         
      
      
               
                  1.1.
               
               
                  Sem prejuízo do acima exposto, os pedidos ad hoc de informação agregada iniciais apresentados pelas estruturas do CERS normalmente desencadearão um processo de investigação, o qual pode ser levada a cabo pelas próprias infraestruturas, pelo Secretariado do CERS ou pelo BCE. O objetivo de tal investigação é o descobrir se será eventualmente necessário um inquérito. Durante a fase de investigação avaliam-se, em especial, quais os dados quantitativos e qualitativos já disponíveis e se os mesmos são adequados à finalidade do pedido. Se os dados disponíveis não forem os apropriados e se se tornar necessário recolher dados junto de agentes inquiridos através de um inquérito ad hoc, a fase de investigação pode identificar a população inquirida pertinente e as implicações gerais de custos para os agentes inquiridos da realização desse inquérito.
               
            
               
                  1.2.
               
               
                  O CERS e uma ou mais AES podem, devido ao seu interesse comum num tópico específico, acordar na realização conjunta de um inquérito ad hoc, caso em que se dispensa a fase de investigação.
               
            2.   Tipos de inquéritos ad hoc
         
      
      Podem utilizar-se dois tipos de inquéritos ad hoc:
      
                  a)
               
               
                  Os inquéritos de tipo 1 centram-se em questões específicas como, por exemplo, uma adequada avaliação dos riscos, e visam geralmente obter desagregações mais detalhadas no âmbito dos procedimentos regulares de recolha de dados, de que são exemplo as posições «dos/das quais». Os inquéritos de tipo 1 podem abranger também conjuntos de dados que dão origem à recolha (regular) de dados num contexto diferente ou por uma organização diferente, como o Fundo Monetário Internacional ou o BPI, e para os quais existem já quadros metodológicos estabelecidos;
               
            
                  b)
               
               
                  Os inquéritos de tipo 2 abrangem fenómenos não analisados anteriormente, e para os quais não foi estabelecida qualquer metodologia ou realizada recolha regular de dados. Os inquéritos de tipo 2 exigem geralmente um trabalho mais intenso do que os de tipo 1, e podem não ter referenciais. A necessidade de identificar os agentes inquiridos pertinentes e de estabelecer um quadro metodológico pode implicar um lapso de tempo considerável antes de se conseguir recolher a informação.
               
            3.   Processamento
      
      
               
                  3.1.
               
               
                  O Conselho Geral do CERS (a seguir «Conselho Geral») decide se a informação agregada deverá ser obtida mediante um inquérito ad hoc, levando em consideração os custos possivelmente envolvidos e o calendário para a realização de um tal inquérito.
               
            
         Fase de investigação
      
      
               
                  3.2.
               
               
                  As estruturas do CERS transmitem os seus pedidos iniciais para uma recolha ad hoc de informação agregada ao Secretariado do CERS, o qual, em colaboração com o Grupo de Contacto sobre Dados do CESR e o BCE, lhes presta apoio na apreciação da informação disponível, com vista a fazer render ao máximo a informação previamente recolhida e a evitar o agravamento do encargo de prestação de informação. Se se chegar à conclusão de que os dados disponíveis não se adequam aos fins para que foram solicitados, e que há necessidade de os recolher junto dos agentes inquiridos por meio de um inquérito ad hoc, a subestrutura do CERS, com o apoio do Secretariado do CERS, converterá o pedido de informação inicial numa exigência de dados, sendo avaliada no seio das organizações relevantes a disponibilidade e a qualidade da informação relevante. Na fase de investigação pode recorrer-se ao SEBC, nomeadamente ao Comité de Estatísticas do SEBC e ao Comité de Estabilidade Financeira do SEBC ou a outras fontes no âmbito do Sistema Estatístico Europeu, a fornecedores de dados comerciais ou a organizações internacionais, nomeadamente ao Banco de Pagamentos Internacionais.
               
            
               
                  3.3.
               
               
                  Se, durante a fase investigativa, se chegar à conclusão de que: a) estão disponíveis dados adequados (fit for purpose) ou valores aproximados (proxies) aceitáveis e de qualidade suficiente e b) for obtida a autorização do seu proprietário para a utilização de dados que não sejam totalmente do domínio público, não é necessário nenhum inquérito ad hoc, devendo seguir-se os procedimentos descritos na secção A.
               
            
               
                  3.4.
               
               
                  Se se verificar qualquer uma das situações seguintes: a) estão disponíveis dados adequados e/ou valores aproximados, mas são de qualidade desconhecida ou insuficiente; b) não estão disponíveis dados nem valores aproximados; ou c) não foi obtida a permissão do agente inquirido para utilizar dados não totalmente no domínio público, o Secretariado do CERS, em colaboração com o BCE, fornece às estruturas que solicitem os dados o resultado da avaliação referente à disponibilidade da informação e propõe possíveis fontes e metodologias para um inquérito ad hoc, incluindo: i) as categorias e número de agentes inquiridos, ii) os canais de transmissão, nomeadamente o Comité de Estatísticas do SEBC, o Comité de Estabilidade Financeira do SEBC ou as AES, iii) uma estimativa dos custos e do tempo necessário e iv) quaisquer dificuldades previstas.
               
            
         Fase de recolha de dados
      
      
               
                  3.5.
               
               
                  Depois dos resultados da investigação, o Secretariado do CERS submete à aprovação do conselho Geral uma proposta de ação de monitorização, juntamente com uma avaliação aproximativa dos méritos e custos. O Conselho Geral decide se realiza ou não um inquérito ad hoc, o qual pode exigir a participação dos agentes inquiridos. A decisão do Conselho Geral aprovando o referido pedido pode determinar, em especial: a) o grau de granularidade da informação exigida ao nível das instituições e das rubricas, b) o regime de confidencialidade a aplicar, nomeadamente quais as entidades autorizadas a aceder a que dados, e quais as formas de armazenamento e transmissão, e c) os prazos para o fornecimento da informação.
               
            
               
                  3.6.
               
               
                  Se uma das AES realizar um inquérito ad hoc, o Secretariado do CERS contacta diretamente a AES competente. Os dados podem ser transmitidos via BCE, com observância total do disposto no artigo 8.o do Regulamento (UE) n.o 1092/2010 (5).
               
            
               
                  3.7.
               
               
                  Se o SEBC realizar um inquérito ad hoc, o Secretariado do CERS contacta o BCE, que, por seu turno, estabelece contacto com os potenciais agentes inquiridos através das autoridades nacionais competentes por via dos comités pertinentes do SEBC, com observância dos requisitos de confidencialidade aplicáveis.
               
            
               
                  3.8.
               
               
                  Após a conclusão de cada inquérito ad hoc, as partes partilham informações sobre a realização do mesmo e, em especial, sobre as metodologias e os controlos de qualidade aplicados, bem como sobre eventuais dificuldades com que se tenham deparado, tendo em vista a melhoria da eficácia e da eficiência de futuros inquéritos.
               
            
         (1)  Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/78/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 12).
      
         (2)  Regulamento (UE) n.o 1094/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/79/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 48).
      
         (3)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
      
         (4)  Regulamento (UE) n.o 1096/2010 do Conselho, de 17 de novembro de 2010, que confere ao Banco Central Europeu atribuições específicas no que se refere ao funcionamento do Comité Europeu do Risco Sistémico (JO L 331 de 15.12.2010, p. 162).
      
         (5)  Regulamento (UE) n.o 1092/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativo à supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União Europeia e que cria o Comité Europeu do Risco Sistémico (JO L 331 de 15.12.2010, p. 1).