CELEX: 32020R1224
Language: pt
Date: 2019-10-16 00:00:00
Title: Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão de 16 de outubro de 2019 que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os elementos de uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET (Texto relevante para efeitos do EEE)

3.9.2020   
               
               
                  PT
               
               
                  Jornal Oficial da União Europeia
               
               
                  L 289/1
               
            
         REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1224 DA COMISSÃO
         de 16 de outubro de 2019
         que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os elementos de uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET
         (Texto relevante para efeitos do EEE)
         A COMISSÃO EUROPEIA,
         Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
         Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente os artigos 7.o, n.o 3, e 17.°, n.o 2, alínea a),
         Considerando o seguinte:
         
                     (1)
                  
                  
                     O âmbito de aplicação do artigo 7.o, n.o 3, do Regulamento (UE) 2017/2402 abrange todas as titularizações, incluindo as titularizações em que tem de ser elaborado um prospeto nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho (2) (geralmente designadas titularizações «públicas») e as titularizações em que não tem de ser elaborado um prospeto (geralmente designadas titularizações «privadas»). O artigo 17.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 refere-se a titularizações que disponibilizam informações através de um repositório de titularizações, o que não inclui as titularizações privadas. Para refletir esta distinção, o presente regulamento foi organizado em secções distintas, que especificam as informações relativas a todas as titularizações e as informações relativas apenas às titularizações públicas.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     A divulgação de determinadas informações relativas a uma titularização é necessária para que os investidores e potenciais investidores possam exercer eficazmente a diligência devida e realizar uma avaliação adequada dos riscos de crédito das exposições subjacentes, do risco de modelo, do risco jurídico, do risco operacional, do risco de contraparte, do risco de gestão, do risco de liquidez e do risco de concentração. As informações a divulgar deverão também ser suficientemente pormenorizadas para que as entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 possam monitorizar eficazmente o funcionamento global dos mercados de titularização, as tendências a nível dos conjuntos de ativos subjacentes, as estruturas de titularização, a interligação entre as contrapartes e os efeitos da titularização no contexto macrofinanceiro mais vasto da União.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     As titularizações abrangem muitos tipos de exposições subjacentes, tais como empréstimos, locações, dívidas, créditos ou outras contas a receber geradoras de fluxos de tesouraria. Por conseguinte, convém estabelecer requisitos específicos de comunicação de informações para os tipos de exposições subjacentes mais utilizados na União, tendo em conta tanto os montantes em circulação como a presença em diferentes jurisdições. Deverão também ser estabelecidos requisitos específicos de comunicação de informações para as exposições subjacentes esotéricas que não correspondem aos tipos mais utilizados, a fim de assegurar a divulgação de todos os tipos de exposições subjacentes.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Um tipo de exposição subjacente pode ser abrangido por vários conjuntos de requisitos de comunicação de informações nos termos do presente regulamento. Em conformidade com a atual prática de mercado, as informações sobre um conjunto de exposições subjacentes unicamente constituído por exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel deverão ser comunicadas utilizando o modelo correspondente relativo às exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel estabelecido nos anexos do presente regulamento, independentemente de essas exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel serem empréstimos ou locações. De igual modo, em conformidade com a atual prática de mercado, as informações sobre um conjunto de exposições subjacentes unicamente constituído por locações deverão ser comunicadas utilizando o modelo correspondente relativo às exposições subjacentes ligadas a locações estabelecido nos anexos do presente regulamento, a menos que o conjunto de exposições subjacentes seja inteiramente constituído por locações automóveis, caso em que deverão ser relatadas utilizando o modelo relativo às exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel estabelecido nos anexos do presente regulamento.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Por razões de coerência, deverão ser aplicados os termos relativos à concessão de empréstimos para imóveis residenciais e comerciais que decorrem da Recomendação CERS/2016/14 do Comité Europeu do Risco Sistémico (3). Em conformidade com essa recomendação, os imóveis que tenham uma utilização mista (comercial e residencial) deverão ser considerados como imóveis distintos, sempre que tal desagregação seja possível. Caso contrário, o imóvel pode ser classificado de acordo com a sua utilização predominante.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     A fim de assegurar a continuidade com os modelos existentes para a divulgação de determinadas informações, deverão igualmente aplicar-se os termos relativos às micro, pequenas e médias empresas decorrentes da Recomendação da Comissão (2003/361/CE) (4). De igual modo, deverão aplicar-se os termos relativos às exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel, ao consumo, a cartões de crédito e a locações que decorrem do Regulamento Delegado (UE) 2015/3 da Comissão (5).
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     O grau de pormenor das informações a divulgar para as exposições subjacentes às titularizações não ABCP deverá refletir o nível de pormenor utilizado nas disposições em vigor relativas à divulgação de informações e à recolha de dados para os empréstimos e locações. Para efeitos de diligência devida, monitorização e supervisão, os dados desagregados a nível das exposições subjacentes são importantes para os investidores, os potenciais investidores e as autoridades competentes no quadro de uma titularização e, no que respeita às titularizações públicas, para as outras entidades enumeradas no artigo 17.o do Regulamento (UE) 2017/2402. Além disso, os dados desagregados a nível das exposições subjacentes são fundamentais para restaurar a confiança do público e dos investidores nos mercados de titularização. No que respeita às titularizações ABCP, tanto a natureza de curto prazo dos passivos como a presença de formas adicionais de apoio para além das exposições subjacentes reduzem a necessidade de dados a nível dos empréstimos/das locações.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     É menos útil que os investidores, os potenciais investidores, as autoridades competentes e, no que respeita às titularizações públicas, as outras entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402 continuem a receber informações sobre exposições «inativas». Isto deve-se ao facto de as exposições «inativas», como empréstimos que tenham entrado em incumprimento sem a previsão de quaisquer recuperações, ou empréstimos que tenham sido resgatados, pré-pagos, anulados, recomprados ou substituídos, já não contribuírem para o perfil de risco da titularização. Por conseguinte, convém que as informações sobre a passagem de exposições inativas do estado «ativo» para «inativo» sejam comunicadas, por razões de transparência, mas não é necessário continuar posteriormente a comunicar informações sobre essas exposições.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     É possível que os requisitos de comunicação previstos no Regulamento (UE) 2017/2402 exijam a disponibilização de um número e de uma variedade substanciais de documentos e de outros elementos. A fim de facilitar o rastreio dessa documentação, o cedente, o patrocinador ou a EOET deverão utilizar um conjunto de códigos de elementos sempre que disponibilizarem informações a um repositório de titularizações.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Em conformidade com as melhores práticas relativas aos requisitos de comunicação de informações e a fim de ajudar os investidores, os potenciais investidores, as autoridades competentes e, no que respeita às titularizações públicas, as outras entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, a rastrear as informações relevantes, deverão atribuir-se identificadores padronizados às informações disponibilizadas. Além disso, esses identificadores padronizados deverão ser únicos e permanentes, de modo a monitorizar eficazmente a evolução das informações sobre as titularizações ao longo do tempo.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     A fim de permitir que os investidores, os potenciais investidores, as autoridades competentes e, no que respeita às titularizações públicas, as outras entidades enumeradas no artigo 17.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, exerçam a respetiva diligência devida e outras obrigações decorrentes desse regulamento, é essencial que as informações disponibilizadas sejam completas, coerentes e atualizadas. Uma alteração das características de risco das exposições subjacentes ou dos fluxos de tesouraria agregados gerados por essas exposições, ou de outras informações estabelecidas no relatório destinado aos investidores, pode afetar gravemente o desempenho da titularização e ter um efeito significativo nos preços das tranches/obrigações dessa titularização. Por conseguinte, as informações privilegiadas ou as informações sobre um evento significativo deverão ser disponibilizadas, no caso das titularizações públicas, assim que as informações sobre as exposições subjacentes e o relatório destinado aos investidores sejam disponibilizados através de um repositório de titularizações. Além disso, no caso das titularizações públicas, as informações privilegiadas e as informações sobre um evento significativo deverão incluir informações pormenorizadas sobre a titularização não ABCP, o programa ABCP, a operação ABCP, as tranches/obrigações, as contas, as contrapartes e informações sobre as características relevantes para as titularizações sintéticas ou as titularizações de títulos garantidos por empréstimos.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Por razões de transparência, caso as informações não possam ser disponibilizadas ou não sejam aplicáveis, o cedente, o patrocinador ou a EOET deverão assinalar e explicar, de forma normalizada, a razão específica e as circunstâncias que justificam a não comunicação dos dados. Por conseguinte, deverá ser desenvolvido um conjunto de opções «No data» para esse efeito, refletindo as práticas existentes de divulgação de informações sobre as titularizações.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     O conjunto de opções «No data» («ND») só deverá ser utilizado quando as informações não estiverem disponíveis por razões justificáveis, nomeadamente quando um determinado elemento não for aplicável devido à heterogeneidade das exposições subjacentes numa determinada titularização. Contudo, as opções ND não deverão, de forma alguma, ser utilizadas para contornar os requisitos de comunicação de informações. A utilização de opções ND deverá, por conseguinte, ser objetivamente verificável de forma contínua, nomeadamente fornecendo explicações às autoridades competentes, a qualquer momento e mediante pedido, sobre as circunstâncias que levaram à utilização dos valores ND.
                  
               
                     (14)
                  
                  
                     Por razões de exatidão, as informações comunicadas deverão estar atualizadas. Por conseguinte, as informações disponibilizadas deverão incidir sobre um período de tempo o mais próximo possível da data de apresentação, tendo devidamente em conta as medidas operacionais a tomar pelo cedente, pelo patrocinador ou pela EOET para organizar e apresentar as informações exigidas.
                  
               
                     (15)
                  
                  
                     As disposições do presente regulamento estão estreitamente interligadas, uma vez que se referem às informações sobre uma titularização que o cedente, o patrocinador ou a EOET dessa titularização devem disponibilizar a várias partes, tal como exigido nos termos do Regulamento (UE) 2017/2402. Para assegurar a coerência entre estas disposições, que deverão entrar em vigor simultaneamente, e facilitar uma visão abrangente às partes interessadas, bem como um acesso eficiente a todas as informações relativas a uma titularização, é necessário incluir as normas técnicas de regulamentação num único regulamento.
                  
               
                     (16)
                  
                  
                     O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão.
                  
               
                     (17)
                  
                  
                     A ESMA realizou consultas públicas abertas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (6),
                  
               ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
         
            Artigo 1.o
            
            Definições
            Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:
            
                        1.
                     
                     
                        «Entidade que comunica as informações», a entidade designada nos termos do artigo 7.o, n.o 2, primeiro parágrafo, do Regulamento (UE) 2017/2402;
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        «Data de referência dos dados», a data de referência da informação comunicada em conformidade com o presente regulamento;
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        «Exposição subjacente ativa», uma exposição subjacente que, à data de referência dos dados, é suscetível de gerar entradas ou saídas de liquidez no futuro;
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        «Exposição subjacente inativa», uma exposição subjacente que se encontra em situação de incumprimento sem previsão de quaisquer recuperações, ou que tenha sido resgatada, pré-paga, anulada, recomprada ou substituída;
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        «Rácio de cobertura do serviço da dívida», o rendimento anual de arrendamento gerado por um imóvel comercial total ou parcialmente financiado por dívida, líquido de impostos e de todas despesas operacionais para manter o valor do imóvel, relativamente aos juros anuais combinados e ao reembolso de capital correspondentes à dívida total do mutuário durante um determinado período no quadro do empréstimo garantido pelo imóvel;
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        «Rácio de cobertura de juros», o rendimento anual bruto das rendas, antes de despesas operacionais e impostos, provenientes de um imóvel comprado para arrendar (buy-to-let), ou o rendimento anual líquido da renda de um imóvel ou conjunto de imóveis comerciais em relação ao custo anual com juros do empréstimo garantido pelo imóvel ou conjunto de imóveis.
                     
                  
         
            SECÇÃO 1
         
         
            
               Informações a disponibilizar para todas as titularizações
            
         
         
            Artigo 2.o
            
            Informações sobre as exposições subjacentes
            
               1.   As informações a disponibilizar para uma titularização não ABCP nos termos do artigo 7.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 são especificadas no:
               
                           a)
                        
                        
                           Anexo II para os empréstimos aos agregados familiares, garantidos por imóveis residenciais, independentemente da finalidade desses empréstimos;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Anexo III para os empréstimos destinados à aquisição de imóveis comerciais ou garantidos por imóveis comerciais;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Anexo IV para as exposições subjacentes ligadas às empresas, incluindo exposições subjacentes sobre micro, pequenas e médias empresas;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Anexo V para as exposições subjacentes ligadas ao setor automóvel, incluindo empréstimos e locações a pessoas singulares ou coletivas respaldados por veículos automóveis;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Anexo VI para as exposições subjacentes ligadas ao consumo;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           Anexo VII para as exposições subjacentes ligadas a cartões de crédito;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           Anexo VIII para as exposições subjacentes ligadas a locações;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           Anexo IX para as exposições subjacentes que não se integram em nenhuma das categorias definidas nas alíneas a) a g).
                        
                     Para efeitos da alínea a), entende-se por «imóvel residencial» qualquer bem imóvel, disponível para fins habitacionais (incluindo habitações ou imóveis comprados para arrendamento), que tenha sido adquirido, construído ou renovado por um agregado familiar e não seja qualificado como bem imóvel para fins comerciais.
               Para efeitos da alínea b), entende-se por «imóvel comercial» qualquer bem imóvel gerador de rendimentos, já existente ou em fase de desenvolvimento, excluindo as habitações sociais e os imóveis para habitação própria.
            
            
               2.   Caso uma titularização não ABCP inclua mais do que um dos tipos de exposições subjacentes enumerados no n.o 1, a entidade que comunica as informações sobre essa titularização deve disponibilizar as informações especificadas no anexo aplicável para cada tipo de exposição subjacente.
            
            
               3.   A entidade que comunica as informações sobre uma titularização de exposição não produtiva deve disponibilizar as informações especificadas:
               
                           a)
                        
                        
                           Nos anexos referidos no n.o 1, alíneas a) a h), na medida em que sejam relevantes para o tipo de exposição subjacente;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           No anexo X.
                        
                     Para efeitos do presente número, considera-se que uma «titularização de exposição não produtiva» é uma titularização não ABCP, em que a maioria das exposições subjacentes ativas, medidas em termos de capital remanescente em dívida à data de referência dos dados, são alternativamente:
               
                           a)
                        
                        
                           Exposições não produtivas como referido no anexo V, parte 2, pontos 213 a 239, do Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão (7);
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Ativos financeiros em imparidade de crédito, tal como definidos no apêndice A da norma internacional de relato financeiro (IFRS) 9 no Regulamento (CE) n.o 1126/2008 da Comissão (8), ou ativos financeiros contabilizados como estando em imparidade de crédito ao abrigo das regras nacionais que aplicam os princípios contabilísticos geralmente aceites (GAAP) com base na Diretiva 86/635/CEE do Conselho (9).
                        
                     
            
               4.   A entidade que comunica as informações sobre uma operação ABCP deve disponibilizar as informações especificadas no anexo XI.
            
            
               5.   Para efeitos do presente artigo, as informações a disponibilizar nos termos dos n.o
                  s 1 a 4 dizem respeito:
               
                           a)
                        
                        
                           Às exposições subjacentes ativas à data de referência dos dados;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Às exposições subjacentes inativas que eram exposições subjacentes ativas à data de referência dos dados imediatamente anterior.
                        
                     
         
         
            Artigo 3.o
            
            Informações sobre os relatórios destinados aos investidores
            
               1.   A entidade que comunica as informações sobre uma titularização não ABCP deve disponibilizar as informações sobre os relatórios destinados aos investidores especificadas no anexo XII.
            
            
               2.   A entidade que comunica as informações sobre uma titularização ABCP deve disponibilizar as informações sobre os relatórios destinados aos investidores especificadas no anexo XIII.
            
         
         
            Artigo 4.o
            
            Grau de pormenor das informações
            
               1.   A entidade que comunica as informações deve disponibilizar as informações especificadas nos anexos II a X e XII no que respeita:
               
                           a)
                        
                        
                           Às exposições subjacentes, relativamente a cada exposição subjacente;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Às cauções, caso se verifique uma das seguintes condições e em relação a cada instrumento de caução que garante cada exposição subjacente:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       a exposição subjacente está coberta por uma garantia,
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       a exposição subjacente é garantida por uma caução física ou financeira,
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       o mutuante pode, unilateralmente, criar um valor mobiliário sobre a exposição subjacente sem obter nova aprovação do devedor ou do garante;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           Aos locatários, para cada um dos três maiores arrendatários que ocupam um imóvel comercial, medidos pela renda anual total a pagar por cada arrendatário que ocupe o imóvel;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Ao historial das rendas cobradas, para cada exposição subjacente e para cada mês do período que decorre entre a data de referência dos dados e trinta e seis meses antes dessa data;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Aos fluxos de tesouraria, para cada entrada ou saída no quadro da titularização, tal como estabelecido na hierarquia de prioridade aplicável aos recebimentos ou pagamentos à data de referência dos dados;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           Aos testes/eventos/fatores de desencadeamento, para cada teste/evento/fator de desencadeamento que desencadeie alterações da prioridade dos pagamentos ou a substituição de qualquer contraparte.
                        
                     Para efeitos das alíneas a) e d), as partes de um empréstimo titularizadas devem ser tratadas como exposições subjacentes individuais.
               Para efeitos da alínea b), cada imóvel que sirva de garantia para os empréstimos referidos no artigo 2.o, n.o 1, alíneas a) e b), deve ser tratado como um instrumento de caução individual.
            
            
               2.   A entidade que comunica as informações deve disponibilizar as informações especificadas nos anexos XI a XIII no que respeita:
               
                           a)
                        
                        
                           Às operações ABCP, para todas as operações ABCP existentes no programa ABCP à data de referência dos dados;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           A cada programa ABCP que financia as operações ABCP sobre as quais são disponibilizadas informações nos termos da alínea a), à data de referência dos dados;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Aos testes/eventos/fatores de desencadeamento para cada teste/evento/fator de desencadeamento na titularização ABCP que desencadeie alterações da hierarquia de prioridade dos pagamentos ou a substituição de qualquer contraparte;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Às exposições subjacentes, para cada operação ABCP sobre a qual são disponibilizadas informações nos termos da alínea a) e para cada tipo de exposição presente na operação ABCP à data de referência dos dados, de acordo com a lista constante do campo IVAL5 do anexo XI.
                        
                     
         
         
            SECÇÃO 2
         
         
            
               Informações a disponibilizar para as titularizações em que tem de ser elaborado um prospeto (titularizações públicas)
            
         
         
            Artigo 5.o
            
            Códigos de elementos
            As entidades que comunicam as informações devem atribuir códigos de elementos às informações disponibilizadas aos repositórios de titularizações. Para o efeito, as entidades que comunicam as informações devem atribuir o código de elemento especificado no quadro 3 do anexo I que melhor corresponde a essas informações.
         
         
            Artigo 6.o
            
            Informações privilegiadas
            
               1.   A entidade que comunica as informações sobre uma titularização não ABCP deve disponibilizar as informações privilegiadas especificadas no anexo XIV.
            
            
               2.   A entidade que comunica as informações sobre uma titularização ABCP deve disponibilizar as informações privilegiadas especificadas no anexo XV.
            
         
         
            Artigo 7.o
            
            Informações sobre eventos significativos
            
               1.   A entidade que comunica as informações sobre uma titularização não ABCP deve disponibilizar as informações sobre eventos significativos especificadas no anexo XIV.
            
            
               2.   A entidade que comunica as informações sobre uma titularização ABCP deve disponibilizar as informações sobre eventos significativos especificadas no anexo XV.
            
         
         
            Artigo 8.o
            
            Grau de pormenor das informações
            
               1.   A entidade que comunica as informações deve disponibilizar as informações especificadas no anexo XIV sobre:
               
                           a)
                        
                        
                           As tranches/obrigações incluídas na titularização, para cada emissão de uma tranche de titularização ou outro instrumento ao qual tenha sido atribuído um número de identificação internacional de títulos e para cada empréstimo subordinado incluído na titularização;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           As contas, para cada conta da titularização;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           As contrapartes, para cada contraparte na titularização;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Caso a titularização seja uma titularização não ABCP sintética:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       a cobertura sintética, para todos os mecanismos de proteção previstos na titularização,
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       as cauções do emitente, para cada ativo dado em caução detido pela EOET em nome de investidores previsto no quadro do mecanismo de proteção em causa;
                                    
                                 
                     
                           e)
                        
                        
                           Caso a titularização seja uma titularização não ABCP de título garantido por empréstimos (CLO):
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       o gestor CLO, para todos os gestores CLO envolvidos na titularização,
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       a titularização CLO.
                                    
                                 
                     Para efeitos da alínea d), subalínea ii), cada ativo para o qual exista um número de identificação internacional de títulos deve ser tratado como um ativo dado em caução individual, as cauções em numerário na mesma moeda devem ser agregadas e tratadas como um ativo de caução individual e as cauções em numerário em moedas diferentes devem ser comunicadas como ativos dados em caução distintos.
            
            
               2.   A entidade que comunica as informações deve disponibilizar as informações especificadas no anexo XV no que respeita:
               
                           a)
                        
                        
                           Às operações ABCP, para todas as operações ABCP existentes no programa ABCP à data de referência dos dados;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Aos programas ABCP, para todos os programas ABCP que, à data de referência dos dados, financiem as operações ABCP sobre as quais são disponibilizadas informações nos termos da alínea a);
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Às tranches/obrigações incluídas na titularização, para cada emissão de uma tranche ou de papel comercial no quadro do programa ABCP ou de outro instrumento ao qual tenha sido atribuído um número de identificação internacional de títulos, bem como para cada empréstimo subordinado integrado no programa ABCP;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Às contas, para cada conta na titularização ABCP;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Às contrapartes, para cada contraparte na titularização ABCP.
                        
                     
         
         
            SECÇÃO 3
         
         
            
               Disposições comuns
            
         
         
            Artigo 9.o
            
            Exaustividade e coerência da informação
            
               1.   As informações disponibilizadas nos termos do presente regulamento devem ser completas e coerentes.
            
            
               2.   Caso identifique erros factuais em qualquer informação que tenha disponibilizado nos termos do presente regulamento, a entidade que comunica as informações deve disponibilizar, sem demora injustificada, um relatório que corrija todas as informações sobre a titularização exigidas nos termos do presente regulamento.
            
            
               3.   Caso tal seja permitido no anexo correspondente, a entidade que comunica as informações pode relatar um dos seguintes valores da opção «No Data» («ND»), correspondente à razão que justifica a indisponibilidade das informações exigidas:
               
                           a)
                        
                        
                           O valor «ND1», caso a informação exigida não tenha sido recolhida por não ser exigida pelos critérios de empréstimo ou de tomada firme no momento da originação da exposição subjacente;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           O valor «ND2», caso as informações exigidas tenham sido recolhidas no momento da originação da exposição subjacente, mas não tenham sido carregadas no sistema de comunicação de informações da entidade responsável por essa mesma comunicação à data de referência dos dados;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           O valor «ND3», caso as informações exigidas tenham sido recolhidas no momento da originação da exposição subjacente, mas tenham sido carregadas num sistema distinto do sistema de comunicação de informações da entidade responsável por essa mesma comunicação à data de referência dos dados;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           O valor «ND4 AAAA-MM-DD», caso as informações exigidas tenham sido recolhidas, mas só seja possível disponibilizá-las numa data posterior à data de referência dos dados. «AAAA-MM-DD» refere-se, respetivamente, ao ano, ao mês e ao dia correspondentes à data futura em que as informações exigidas serão disponibilizadas;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           O valor «ND5», caso as informações exigidas não sejam aplicáveis ao elemento comunicado.
                        
                     Para efeitos do presente número, a comunicação de quaisquer valores ND não pode ser utilizada para contornar os requisitos do presente regulamento.
               A pedido das autoridades competentes, a entidade que comunica as informações deve apresentar informações pormenorizadas sobre as circunstâncias que justificam a utilização desses valores ND.
            
         
         
            Artigo 10.o
            
            Atualidade das informações
            
               1.   Caso a titularização não seja uma titularização ABCP, a data de referência das informações disponibilizadas nos termos do presente regulamento não deve ser posterior a dois meses de calendário antes da data de apresentação.
            
            
               2.   Caso a titularização seja uma titularização ABCP:
               
                           a)
                        
                        
                           A data de referência das informações especificadas no anexo XI e na «Secção de informações sobre as operações» dos anexos XIII e XV não deve ser posterior a dois meses de calendário antes da data de apresentação;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           A data de referência das informações especificadas em todas as secções dos anexos XIII e XV, com exceção da «Secção de informações sobre as operações», não deve ser posterior a dois meses de calendário antes da data de apresentação.
                        
                     
         
         
            Artigo 11.o
            
            Identificadores únicos
            
               1.   Deve atribuir-se um identificador único a cada titularização, composto pelos seguintes elementos, por ordem sequencial:
               
                           a)
                        
                        
                           O identificador de entidade jurídica da entidade que comunica as informações;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           A letra «A», caso a titularização seja uma titularização ABCP, ou a letra «N», caso a titularização seja uma titularização não ABCP;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Os quatro dígitos do ano correspondente:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       ao ano em que foram emitidos os primeiros valores mobiliários da titularização, caso a titularização seja uma titularização não ABCP,
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       ao ano em que foram emitidos os primeiros valores mobiliários do programa ABCP, caso a titularização seja uma titularização ABCP;
                                    
                                 
                     
                           d)
                        
                        
                           O número 01 ou, caso exista mais de uma titularização com o mesmo identificador referido nas alíneas a), b) e c), um número sequencial de dois algarismos correspondente à ordem em que as informações sobre cada titularização são disponibilizadas. A ordem das titularizações simultâneas é discricionária.
                        
                     
            
               2.   Deve atribuir-se um identificador único a cada titularização ABCP dentro de um programa ABCP, composto pelos seguintes elementos, por ordem sequencial:
               
                           a)
                        
                        
                           O identificador de entidade jurídica da entidade que comunica as informações;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           A letra «T»;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           Os quatro dígitos do ano correspondente à primeira data de encerramento da operação ABCP;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           O número 01 ou, caso exista mais de uma titularização ABCP com o mesmo identificador referido nas alíneas a), b) e c) do presente número, um número sequencial de dois algarismos correspondente à ordem da primeira data de encerramento de cada operação ABCP. A ordem das operações ABCP simultâneas é discricionária.
                        
                     
            
               3.   A entidade que comunica as informações não pode alterar os identificadores únicos.
            
         
         
            Artigo 12.o
            
            Comunicação das classificações
            
               1.   As informações relativas à nomenclatura do Sistema Europeu de Contas (SEC) 2010 referida no Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (10) devem ser disponibilizadas utilizando os códigos constantes do quadro 1 do anexo I.
            
            
               2.   As informações relativas à nomenclatura da lista de escrutínio das entidades gestoras devem ser disponibilizadas utilizando os códigos constantes do quadro 2 do anexo I.
            
         
         
            Artigo 13.o
            
            Entrada em vigor
            O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
         
         
            O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
            Feito em Bruxelas, em 16 de outubro de 2019.
            
               
                  Pela Comissão
               
               
                  O Presidente
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
         
            (2)  Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga a Diretiva 2003/71/CE (JO L 168 de 30.6.2017, p. 12).
         
            (3)  Recomendação do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 31 de outubro de 2016, relativa ao preenchimento das lacunas de dados sobre bens imóveis (CERS/2016/14) (JO C 31 de 31.1.2017, p. 1).
         
            (4)  Recomendação da Comissão, de 6 de maio de 2003, relativa à definição de micro, pequenas e médias empresas (2003/361/CE) (JO L 124 de 20.5.2003, p. 36).
         
            (5)  Regulamento Delegado (UE) 2015/3 da Comissão, de 30 de setembro de 2014, que complementa o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação sobre os requisitos de divulgação dos instrumentos financeiros estruturados (JO L 2 de 6.1.2015, p. 57).
         
            (6)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
         
            (7)  Regulamento de Execução (UE) n.o 680/2014 da Comissão, de 16 de abril de 2014, que estabelece normas técnicas de execução no que diz respeito ao relato para fins de supervisão das instituições de acordo com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 191 de 28.6.2014, p. 1).
         
            (8)  Regulamento (CE) n.o 1126/2008 da Comissão, de 3 de novembro de 2008, que adota determinadas normas internacionais de contabilidade nos termos do Regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 320 de 29.11.2008, p. 1).
         
            (9)  Diretiva 86/635/CEE do Conselho, de 8 de dezembro de 1986, relativa às contas anuais e às contas consolidadas dos bancos e outras instituições financeiras (JO L 372 de 31.12.1986, p. 1).
         
            (10)  Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, relativo ao sistema europeu de contas nacionais e regionais na União Europeia (JO L 174 de 26.6.2013, p. 1).
      
      
         
            ANEXO I
            
               Quadro 1: Códigos seguros do sistema europeu de contas
            
            
                        
                           Sectores
                        
                     
                     
                        
                           Subsectores
                        
                     
                     
                        
                           Código SEC
                        
                     
                  
                        
                           Sociedades não financeiras
                        
                     
                     
                        Sociedades não financeiras públicas
                     
                     
                        S.11001
                     
                  
                        Sociedades não financeiras privadas nacionais
                     
                     
                        S.11002
                     
                  
                        Sociedades não financeiras sob controlo estrangeiro
                     
                     
                        S.11003
                     
                  
                        
                           Instituições financeiras monetárias (IFM)
                        
                     
                     
                        Banco central
                     
                     
                        S.121
                     
                  
                        Entidades depositárias públicas, exceto o banco central
                     
                     
                        S.12201
                     
                  
                        Entidades depositárias privadas nacionais, exceto o banco central
                     
                     
                        S.12202
                     
                  
                        Entidades depositárias sob controlo estrangeiro, exceto o banco central
                     
                     
                        S.12203
                     
                  
                        Fundos do mercado monetário (FMM) públicos
                     
                     
                        S.12301
                     
                  
                        Fundos do mercado monetário (FMM) privados nacionais
                     
                     
                        S.12302
                     
                  
                        Fundos do mercado monetário (FMM) sob controlo estrangeiro
                     
                     
                        S.12303
                     
                  
                        
                           Sociedades financeiras, exceto IFM e sociedades de seguros e fundos de pensões (SSFP)
                        
                     
                     
                        Fundos de investimento públicos, exceto FMM
                     
                     
                        S.12401
                     
                  
                        Fundos de investimento privados nacionais, exceto FMM
                     
                     
                        S.12402
                     
                  
                        Fundos de investimento sob controlo estrangeiro, exceto FMM
                     
                     
                        S.12403
                     
                  
                        Outros intermediários financeiros públicos, exceto sociedades de seguros e fundos de pensões
                     
                     
                        S.12501
                     
                  
                        Outros intermediários financeiros privados nacionais, exceto sociedades de seguros e fundos de pensões
                     
                     
                        S.12502
                     
                  
                        Outros intermediários financeiros sob controlo estrangeiro, exceto sociedades de seguros e fundos de pensões
                     
                     
                        S.12503
                     
                  
                        Auxiliares financeiros públicos
                     
                     
                        S.12601
                     
                  
                        Auxiliares financeiros privados nacionais
                     
                     
                        S.12602
                     
                  
                        Auxiliares financeiros sob controlo estrangeiro
                     
                     
                        S.12603
                     
                  
                        Instituições financeiras cativas e prestamistas públicas
                     
                     
                        S.12701
                     
                  
                        Instituições financeiras cativas e prestamistas privadas nacionais
                     
                     
                        S.12702
                     
                  
                        Instituições financeiras cativas e prestamistas sob controlo estrangeiro
                     
                     
                        S.12703
                     
                  
                        
                           SSFP
                        
                     
                     
                        Sociedades de seguros públicas
                     
                     
                        S.12801
                     
                  
                        Sociedades de seguros privadas nacionais
                     
                     
                        S.12802
                     
                  
                        Sociedades de seguros sob controlo estrangeiro
                     
                     
                        S.12803
                     
                  
                        Fundos de pensões públicos
                     
                     
                        S.12901
                     
                  
                        Fundos de pensões privados nacionais
                     
                     
                        S.12902
                     
                  
                        Fundos de pensões sob controlo estrangeiro
                     
                     
                        S.12903
                     
                  
                        
                           Outros
                        
                     
                     
                        Administrações públicas
                     
                     
                        S.13
                     
                  
                        Administração central (exceto fundos de segurança social)
                     
                     
                        S.1311
                     
                  
                        Administração estadual (exceto fundos de segurança social)
                     
                     
                        S.1312
                     
                  
                        Administração local (exceto fundos de segurança social)
                     
                     
                        S.1313
                     
                  
                        Fundos de segurança social
                     
                     
                        S.1314
                     
                  
                        Famílias
                     
                     
                        S.14
                     
                  
                        Empregadores e trabalhadores por conta própria
                     
                     
                        S.141+S.142
                     
                  
                        Empregados
                     
                     
                        S.143
                     
                  
                        Com recursos provenientes de rendimentos de propriedade e transferências
                     
                     
                        S.144
                     
                  
                        Com recursos provenientes de rendimentos de propriedade
                     
                     
                        S.1441
                     
                  
                        Com recursos provenientes de pensões
                     
                     
                        S.1442
                     
                  
                        Com recursos provenientes de outras transferências
                     
                     
                        S.1443
                     
                  
                        Instituições sem fim lucrativo ao serviço das famílias
                     
                     
                        S.15
                     
                  
                        Estados-Membros da União Europeia
                     
                     
                        S.211
                     
                  
                        Instituições e órgãos da União Europeia
                     
                     
                        S.212
                     
                  
                        Países terceiros e organizações internacionais não residentes na União Europeia
                     
                     
                        S.22
                     
                  
               Quadro 2: Códigos na lista de escrutínio da entidade gestora
            
            
                        
                           Código na lista de escrutínio da entidade gestora
                        
                     
                     
                        
                           Significado
                        
                     
                     
                        
                           Limiar de inclusão
                        
                     
                     
                        
                           Limiar de exclusão
                        
                     
                  
                        1A
                     
                     
                        Pagamento de juros e capital em atraso
                     
                     
                        2 pagamentos em atraso
                     
                     
                        Pagamentos em atraso liquidados e empréstimo em curso. Permanecer na lista de escrutínio durante dois trimestres/períodos
                     
                  
                        1B
                     
                     
                        Renovação do seguro em atraso ou cobertura por seguro à custa do devedor
                     
                     
                        30 dias de atraso
                     
                     
                        Receção de comprovativo da subscrição de um seguro satisfatório
                     
                  
                        1C
                     
                     
                        Rácio de cobertura dos juros abaixo do nível fixado.
                     
                     
                        Rácio de cobertura dos juros < requisito estabelecido na convenção de empréstimo (nível da reserva de tesouraria ou nível por defeito);
                        Rácio de cobertura dos juros < 1,00 numa base empréstimo a empréstimo
                     
                     
                        Rácio de cobertura dos juros acima do limiar
                     
                  
                        1D
                     
                     
                        Nível absoluto do rácio de cobertura do serviço da dívida
                     
                     
                        Rácio de cobertura do serviço da dívida < 1,00;
                        Rácio de cobertura do serviço da dívida < 1,20 para cuidados de saúde e alojamento;
                        ou numa base empréstimo a empréstimo
                     
                     
                        Rácio de cobertura do serviço da dívida acima do limiar
                     
                  
                        1E
                     
                     
                        Rácio de cobertura do serviço da dívida diminuiu desde a «data de titularização»
                     
                     
                        Rácio de cobertura do serviço da dívida < 80% do rácio de cobertura do serviço da dívida na «data de titularização»
                     
                     
                        Rácio de cobertura do serviço da dívida acima do limiar. Permanecer na lista de escrutínio durante dois trimestres/períodos
                     
                  
                        1F
                     
                     
                        Em situação de incumprimento, vencido ou descoberta de ónus subordinado não divulgado anteriormente, incluindo empréstimos mezzanine.
                     
                     
                        Quando a entidade gestora é notificada
                     
                     
                        O incumprimento foi corrigido ou a dívida subordinada foi aprovada pela entidade gestora
                     
                  
                        1G
                     
                     
                        Qualquer levantamento não programado a partir de uma carta de crédito, de uma reserva de serviço da dívida ou de um fundo de maneio para pagar o serviço da dívida
                     
                     
                        Qualquer ocorrência numa base empréstimo a empréstimo.
                     
                     
                        Após a substituição dos fundos ou da carta de crédito, se tal for exigido pelos documentos. Caso contrário, após duas datas de pagamento dos juros sem novo levantamento
                     
                  
                        2A
                     
                     
                        Reparações exigidas em valor absoluto para as quais foram feitas reservas no encerramento, ou de outra forma divulgadas à entidade gestora, mas não concluídas até à data de vencimento
                     
                     
                        Se a reparação exigida não for concluída no prazo de 60 dias após a data de vencimento (incluindo extensões aprovadas pela entidade gestora) e corresponder ao valor mais baixo entre 10% do saldo de capital não pago e 250 000  euros
                     
                     
                        Verificação satisfatória em como as reparações foram concluídas
                     
                  
                        2B
                     
                     
                        Eventuais deficiências do plano de despesas exigido (ou seja: despesas de capital (capex), FF&E (furniture, fixtures and equipment)
                     
                     
                        Conhecimento, por qualquer meio, de uma deficiência que afete negativamente o desempenho ou o valor do imóvel; numa base empréstimo a empréstimo/de valor significativo (> 5% do saldo remanescente do empréstimo)
                     
                     
                        Quando as deficiências do plano forem corrigidas
                     
                  
                        2C
                     
                     
                        Ocorrência de qualquer evento de desencadeamento previsto nos termos dos documentos de hipoteca (por exemplo, obrigação de pagamento do empréstimo, constituição de reservas adicionais, violação dos limiares mínimos, etc.)
                     
                     
                        Qualquer ocorrência
                     
                     
                        Correção do evento que exigia intervenção nos termos dos documentos de hipoteca
                     
                  
                        2D
                     
                     
                        Verificação dos resultados financeiros. Prestação insatisfatória ou não entrega de listas de arrendamento ou demonstrações de resultados, etc.
                     
                     
                        Qualquer ocorrência por um período igual ou superior a 6 meses
                     
                     
                        Correção do evento que exigia intervenção nos termos dos documentos de hipoteca
                     
                  
                        2E
                     
                     
                        Incumprimento da licença de exploração ou do acordo de franquia
                     
                     
                        Quando a entidade gestora é notificada
                     
                     
                        Novo acordo de franquia ou licença em vigor ou correção do incumprimento do acordo de franquia ou da licença — Acordo de relacionamento
                     
                  
                        2F
                     
                     
                        O mutuário/proprietário/patrocinador entrou em situação de falência ou outro evento similar (por exemplo, acordo/processo de insolvência, falência, administração judicial, liquidação, acordo voluntário entre empresas (CVA)/acordo voluntário individual (IVA)), ou é objeto de uma decisão de liquidação, de um pedido de falência ou outro.
                     
                     
                        Quando a entidade gestora é notificada
                     
                     
                        Manter na lista de escrutínio até à data de pagamento dos juros após a cura.
                     
                  
                        3A i)
                     
                     
                        A inspeção revelou condições deficientes
                     
                     
                        Qualquer ocorrência numa base de empréstimo a empréstimo/de valor significativo 5% > do rendimento líquido de arrendamento (NRI)
                     
                     
                        Apreciação da entidade gestora no sentido de que as insuficiências do imóvel foram corrigidas ou o acesso foi permitido e foi efetuada uma inspeção
                     
                  
                        3A ii)
                     
                     
                        A inspeção revelou problemas de acessibilidade
                     
                     
                        Qualquer ocorrência numa base de empréstimo a empréstimo/de valor significativo 5% > do rendimento líquido de arrendamento (NRI)
                     
                     
                        Apreciação da entidade gestora no sentido de que as insuficiências do imóvel foram corrigidas ou o acesso foi permitido e foi efetuada uma inspeção
                     
                  
                        3B
                     
                     
                        A inspeção revelou um aspeto nocivo para o ambiente
                     
                     
                        Qualquer ocorrência
                     
                     
                        Apreciação da entidade gestora no sentido de que as deficiências do imóvel foram corrigidas
                     
                  
                        3C
                     
                     
                        Imóveis afetados por um acidente grave ou procedimento de compra obrigatória que afeta os futuros fluxos de caixa, valor/degradação/caução.
                     
                     
                        Quando a entidade gestora toma conhecimento do problema e este afeta > 10% do valor ou 500 000  euros
                     
                     
                        Apreciação da entidade gestora no sentido de que todas as reparações necessárias foram concluídas satisfatoriamente ou que o processo de avaliação técnica foi concluído e o ativo pode ter um desempenho satisfatório
                     
                  
                        4A
                     
                     
                        Diminuição da taxa de ocupação da carteira imobiliária global
                     
                     
                        20% menos do que na «Data de Titularização»; numa base empréstimo a empréstimo
                     
                     
                        Quando a condição deixar de existir
                     
                  
                        4B
                     
                     
                        Qualquer arrendatário ou combinação dos três ARRENDATÁRIOS MAIS IMPORTANTES (com base na renda bruta) com > 30% dos alugueres que expiram nos próximos 12 meses.
                     
                     
                        Aplica-se apenas a escritórios, à indústria e ao comércio retalhista.
                     
                     
                        Quando a condição deixar de existir, ou segundo a apreciação da entidade gestora.
                     
                  
                        4C
                     
                     
                        O(s) contrato(s) de arrendamento importantes que se encontrem em situação de incumprimento, que tenham sido rescindidos ou sejam dark (não ocupados, mas a renda é paga)
                     
                     
                        > 30% rendimento líquido do arrendamento
                     
                     
                        Quando a condição deixar de existir, ou segundo a apreciação da entidade gestora.
                     
                  
                        5A
                     
                     
                        Vencimento próximo do empréstimo
                     
                     
                        < 180 dias até ao vencimento
                     
                     
                        O empréstimo foi reembolsado.
                     
                  
               Quadro 3: Tipos e códigos de elemento
            
            
                        
                           Tipo de elemento
                        
                     
                     
                        
                           Artigo(s) do Regulamento (UE) 2017/2402
                        
                     
                     
                        
                           Código do elemento
                        
                     
                  
                        Exposições subjacentes ou montantes a receber ou créditos sobre terceiros subjacentes
                     
                     
                        Artigo 7.o, n.o 1, alínea a)
                     
                     
                        1
                     
                  
                        Relatórios destinados aos investidores
                     
                     
                        Artigo 7.o, n.o 1, alínea e)
                     
                     
                        2
                     
                  
                        Documento final da oferta; prospeto; documentos de conclusão da operação, com exclusão de pareceres jurídicos
                     
                     
                        Artigo 7.o, n.o 1, alínea b), subalínea i)
                     
                     
                        3
                     
                  
                        Acordo de venda de ativos; afetação; acordo de novação ou de transferência; qualquer declaração fiduciária relevante
                     
                     
                        Artigo 7.o, n.o 1, alínea b), subalínea ii)
                     
                     
                        4
                     
                  
                        Acordos de derivados e de garantias; todos os documentos relevantes sobre os dispositivos de constituição de cauções caso as exposições titularizadas continuem a ser exposições do cedente
                     
                     
                        Artigo 7.o, n.o 1, alínea b), subalínea iii)
                     
                     
                        5
                     
                  
                        Contratos de gestão, gestão de reserva, acordos de administração e gestão de tesouraria
                     
                     
                        Artigo 7.o, n.o 1, alínea b), subalínea iv)
                     
                     
                        6
                     
                  
                        Ato constitutivo do trust, título, acordo de agência, acordo de abertura de conta, contrato de investimento garantido, estatutos ou acordo-quadro principal de constituição do trust ou acordo principal relativo às condições, ou outra documentação jurídica de valor jurídico equivalente
                     
                     
                        Artigo 7.o, n.o 1, alínea b), subalínea v)
                     
                     
                        7
                     
                  
                        Acordos entre os credores, documentação sobre os derivados, acordos de empréstimo subordinados, acordos de empréstimo para a fase de arranque e acordos de facilidade de liquidez
                     
                     
                        Artigo 7.o, n.o 1, alínea b), subalínea vi)
                     
                     
                        8
                     
                  
                        Qualquer outra documentação subjacente que seja essencial para uma boa compreensão da transação
                     
                     
                        Artigo 7.o, n.o 1, alínea b)
                     
                     
                        9
                     
                  
                        Notificação simples, transparente e padronizada nos termos do artigo 27.o do Regulamento (UE) 2017/2402
                     
                     
                        Artigo 7.o, n.o 1, alínea d)
                     
                     
                        10
                     
                  
                        Informação privilegiada relativa à titularização que o cedente, o patrocinador ou a EOET seja obrigado a divulgar nos termos do artigo 17.o do Regulamento (UE) n.o 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (1)
                        
                     
                     
                        Artigo 7.o, n.o 1, alínea f)
                     
                     
                        11
                     
                  
                        Um evento significativo como:
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    uma violação substancial das obrigações previstas nos documentos disponibilizados nos termos do artigo 7.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402, incluindo qualquer medida corretiva, dispensa ou consentimento subsequentemente outorgado relativamente a essa violação,
                                 
                              
                                    ii)
                                 
                                 
                                    uma alteração nas características estruturais que possa ter um impacto significativo no desempenho da titularização,
                                 
                              
                                    iii)
                                 
                                 
                                    uma alteração das características de risco da titularização ou das exposições subjacentes que possa ter um impacto significativo no desempenho da titularização,
                                 
                              
                                    iv)
                                 
                                 
                                    no caso de titularizações STS, o facto de a titularização ter deixado de cumprir os requisitos STS ou de as autoridades competentes terem tomado medidas corretivas ou administrativas,
                                 
                              
                                    v)
                                 
                                 
                                    qualquer alteração substancial dos documentos da operação.
                                 
                              
                     
                        Artigo 7.o, n.o 1, alínea g)
                     
                     
                        12
                     
                  
               (1)  Regulamento (UE) n.o 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo ao abuso de mercado (regulamento abuso de mercado) e que revoga a Diretiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e as Diretivas 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE da Comissão (JO L 173 de 12.6.2014, p. 1).
         
      
      
         
            ANEXO II
            
               INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — IMÓVEIS RESIDENCIAIS (RRE)
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre as exposições subjacentes
                     
                  
                        RREL1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão (1).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL2
                     
                     
                        Identificador original da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL3
                     
                     
                        Novo identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Se o identificador original no campo RREL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em RREL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL4
                     
                     
                        Identificador original do devedor
                     
                     
                        Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL5
                     
                     
                        Novo identificador do devedor
                     
                     
                        Se o identificador original no campo RREL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em RREL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL6
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL7
                     
                     
                        Data de integração no conjunto
                     
                     
                        A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, indicar a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL8
                     
                     
                        Data de recompra
                     
                     
                        Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL9
                     
                     
                        Data de reembolso
                     
                     
                        Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL10
                     
                     
                        Residente
                     
                     
                        O devedor primário é residente do país em que reside a caução e a exposição subjacente?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL11
                     
                     
                        Região geográfica — Devedor
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL12
                     
                     
                        Classificação da região geográfica
                     
                     
                        Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL13
                     
                     
                        Situação profissional
                     
                     
                        Situação profissional do devedor principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado — Setor privado (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado — Setor público (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado — Setor desconhecido (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desempregado (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trabalhador por conta própria (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sem emprego, o devedor é uma entidade jurídica (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estudante (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reformado (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL14
                     
                     
                        Devedor em imparidade de crédito
                     
                     
                        Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Tenha sido declarado insolvente ou sido objeto de uma decisão do tribunal, transitada em julgado e irrecorrível, que conceda aos seus credores o direito de execução ou a indemnização por danos materiais em consequência da falta de pagamento nos três anos anteriores à data da originação dos valores mobiliários, ou tenha sido submetido a um processo de reestruturação da dívida no que respeita às suas exposições em incumprimento nos três anos anteriores à data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, salvo se:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                as informações prestadas pelo cedente, pelo patrocinador ou pela EOET nos termos do artigo 7.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alínea a) e alínea e), subalínea i), estabelecerem expressamente a proporção das exposições subjacentes reestruturadas, o momento e os termos da reestruturação, bem como o seu desempenho desde a data da reestruturação;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL15
                     
                     
                        Tipo de cliente
                     
                     
                        Tipo de cliente na originação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e empregado/afiliado do grupo do cedente (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e empregado/afiliado do grupo do cedente (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL16
                     
                     
                        Rendimento primário
                     
                     
                        Rendimento anual primário do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor principal seja uma pessoa coletiva/entidade, indicar as receitas anuais desse devedor.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL17
                     
                     
                        Tipo de rendimento primário
                     
                     
                        Indicar o tipo de rendimento comunicado em RREL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual bruto (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (apenas líquido de impostos) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido de impostos) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento disponível (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    O mutuário é uma entidade jurídica (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL18
                     
                     
                        Moeda do rendimento primário
                     
                     
                        Moeda em que o rendimento ou as receitas do devedor primário são pagos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL19
                     
                     
                        Verificação do rendimento primário
                     
                     
                        Verificação do rendimento primário:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificado sem controlos (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificado com confirmação da capacidade de endividamento (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificado (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento não verificado ou procedimento acelerado (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informação ou pontuação de um gabinete de crédito (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL20
                     
                     
                        Rendimento secundário
                     
                     
                        Rendimento secundário anual do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor secundário seja uma pessoa coletiva/entidade jurídica, indicar as receitas anuais desse devedor. Caso existam mais de dois devedores nesta exposição subjacente, indicar neste campo o rendimento anual combinado total de todos os devedores.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL21
                     
                     
                        Verificação do rendimento secundário
                     
                     
                        Verificação dos rendimentos para efeitos do rendimento secundário:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificado sem controlos (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificado com confirmação da capacidade de endividamento (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificado (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento não verificado ou procedimento acelerado (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informação ou pontuação de um gabinete de crédito (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL22
                     
                     
                        Regime especial
                     
                     
                        Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL23
                     
                     
                        Data da originação
                     
                     
                        Data do adiantamento da exposição subjacente inicial.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL24
                     
                     
                        Data de vencimento
                     
                     
                        A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL25
                     
                     
                        Prazo de vencimento original
                     
                     
                        Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL26
                     
                     
                        Canal de originação
                     
                     
                        Canal de originação da exposição subjacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rede de escritórios ou sucursais (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Central ou Direto (DRCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Corretor (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WebI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pacote (TPAC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Canal terceiro, mas subscrição inteiramente gerida pelo cedente (TPTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL27
                     
                     
                        Finalidade
                     
                     
                        A razão para o devedor contrair o empréstimo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aquisição (PURC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Segunda hipoteca (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obras de renovação (RENV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libertação de capital imobiliário (equity release) (EQRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Construção (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consolidação da dívida (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Segunda hipoteca com libertação de capital imobiliário (RMEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financiamento de empresas (BSFN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hipoteca combinada (combination mortgage) (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investimento hipotecário (IMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opção de compra (RGBY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo subsidiado pelo Estado (GSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL28
                     
                     
                        Moeda de denominação
                     
                     
                        A moeda de denominação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL29
                     
                     
                        Saldo de capital original
                     
                     
                        Saldo da exposição subjacente original (incluindo encargos).
                        Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL30
                     
                     
                        Saldo de capital atual
                     
                     
                        Montante remanescente das exposições subjacentes na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes que são garantidos pela hipoteca e que serão classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Exclui quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.
                        O saldo atual inclui os pagamentos de capital em atraso. No entanto, o montante das poupanças deve ser deduzido se existir uma subparticipação. (ou seja, o saldo da exposição subjacente = exposição subjacente ± subparticipação; ±0, se não houver subparticipação).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL31
                     
                     
                        Saldos de capital prioritários
                     
                     
                        Total dos saldos com grau de prioridade superior ao desta exposição subjacente (incluindo os detidos com outros mutuantes). Se não existirem saldos prioritários, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL32
                     
                     
                        Exposições subjacentes pari passu
                        
                     
                     
                        Valor total das exposições subjacentes sobre este cedente com grau de prioridade idêntico ao desta exposição subjacente (independentemente de estarem ou não incluídas neste conjunto). Se não existirem saldos com grau de prioridade idêntico, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL33
                     
                     
                        Limite total de crédito
                     
                     
                        Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos (incluindo características de renovação), ou caso o montante máximo da exposição subjacente não tenha sido levantado na íntegra – o montante máximo que poderá potencialmente alcançar a exposição subjacente em dívida.
                        Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos.
                        O campo não contempla os casos em que o devedor pode renegociar um maior saldo de exposição subjacente, mas sim os casos em que os termos do contrato preveem que o devedor dispõe dessa possibilidade e que o mutuante deverá conceder o financiamento adicional.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL34
                     
                     
                        Preço de compra
                     
                     
                        Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL35
                     
                     
                        Tipo de amortização
                     
                     
                        Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.
                        Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)
                        Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)
                        Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)
                        Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL36
                     
                     
                        Data final do período de carência das amortizações de capital
                     
                     
                        Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL37
                     
                     
                        Frequência prevista das amortizações de capital
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL38
                     
                     
                        Frequência prevista dos pagamentos de juros
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL39
                     
                     
                        Pagamentos devidos
                     
                     
                        O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL40
                     
                     
                        Rácio dívida//rendimento
                     
                     
                        Dívida definida como o montante da exposição subjacente por liquidar na data de referência dos dados, incluindo todos os montantes que são garantidos pela hipoteca e que serão classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.
                        Rendimento definido como rendimento combinado, soma dos campos «Rendimento primário» (RREL16) e «Rendimento secundário» (REL20) e de quaisquer outros rendimentos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL41
                     
                     
                        Montante balão (balloon amount)
                     
                     
                        Montante total do reembolso de capital (titularizado) a pagar na data de vencimento da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL42
                     
                     
                        Tipo de taxa de juro
                     
                     
                        Tipo de taxa de juro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável (durante toda a vida do instrumento) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável ligada a um índice que irá reverter para outro índice no futuro (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa fixa (durante toda a vida do instrumento) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fixa com ajustamentos periódicos futuros (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa fixa com futura mudança obrigatória para taxa variável (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável com limite mínimo (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável com limite máximo (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável com limite mínimo e máximo (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desconto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opcionalidade de mudança (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Devedor permutado (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modular (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL43
                     
                     
                        Taxa de juro atual
                     
                     
                        Taxa anual bruta utilizada para calcular o juro previsto para o período atual sobre a exposição subjacente titularizada. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL44
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL45
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL46
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL47
                     
                     
                        Intervalo de refixação da taxa de juro
                     
                     
                        Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL48
                     
                     
                        Limite máximo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL49
                     
                     
                        Limite mínimo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL50
                     
                     
                        Margem de revisão 1
                     
                     
                        A margem aplicável à exposição subjacente na data da primeira revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M).
                        Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL51
                     
                     
                        Data de revisão da taxa de juro 1
                     
                     
                        Data da próxima alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL52
                     
                     
                        Margem de revisão 2
                     
                     
                        A margem aplicável à exposição subjacente na data da segunda revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M).
                        Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL53
                     
                     
                        Data de revisão da taxa de juro 2
                     
                     
                        Data da segunda alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL54
                     
                     
                        Margem de revisão 3
                     
                     
                        A margem aplicável à exposição subjacente na data da terceira revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M).
                        Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL55
                     
                     
                        Data de revisão da taxa de juro 3
                     
                     
                        Data da terceira alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL56
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro revista
                     
                     
                        Próximo índice de referência da taxa de juro.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                        Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                        Taxa própria do mutuante (LDOR)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL57
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista
                     
                     
                        Prazo de vigência do próximo índice de referência da taxa de juro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL58
                     
                     
                        Número de pagamentos antes da titularização
                     
                     
                        Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL59
                     
                     
                        Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano
                     
                     
                        Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL60
                     
                     
                        Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL61
                     
                     
                        Comissão por pagamento antecipado
                     
                     
                        Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente. Inclui os montantes cobrados que não tenham sido titularizados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL62
                     
                     
                        Data final para as comissões por pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL63
                     
                     
                        Data do pagamento antecipado
                     
                     
                        A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL64
                     
                     
                        Valor acumulado dos pagamentos antecipados
                     
                     
                        Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL65
                     
                     
                        Data de restruturação
                     
                     
                        Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL66
                     
                     
                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento
                     
                     
                        Data da última vez em que a exposição subjacente registou um atraso de pagamento.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL67
                     
                     
                        Saldo dos pagamentos em atraso
                     
                     
                        Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Total dos pagamentos devidos até à data
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer montantes capitalizados
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.
                                 
                              Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL68
                     
                     
                        Número de dias de mora
                     
                     
                        Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL69
                     
                     
                        Situação da conta
                     
                     
                        Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Produtiva (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamentos em atraso (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolsada (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL70
                     
                     
                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias
                     
                     
                        Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos e por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL71
                     
                     
                        Montante em incumprimento
                     
                     
                        Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL72
                     
                     
                        Data do incumprimento
                     
                     
                        A data do incumprimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL73
                     
                     
                        Perdas afetadas
                     
                     
                        As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL74
                     
                     
                        Recuperações acumuladas
                     
                     
                        Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL75
                     
                     
                        Litígios
                     
                     
                        Indicador de processos judiciais em curso (se a conta tiver sido objeto de recuperação e já não estiver em litígio ativo, deve voltar a indicar-se «N» neste campo).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL76
                     
                     
                        Meios de recurso
                     
                     
                        Existe a possibilidade de recurso (pleno ou limitado) aos ativos do devedor para além dos proventos da alienação de qualquer caução para esta exposição subjacente?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL77
                     
                     
                        Montante dos depósitos
                     
                     
                        A soma de todos os montantes do devedor detidos pelo cedente ou pelo vendedor que são potencialmente dedutíveis do saldo da exposição subjacente, excluindo o benefício de qualquer sistema nacional de garantia de depósitos. Para evitar a dupla contagem, este valor deve ser limitado ao valor mais baixo entre 1) o montante dos depósitos e 2) o montante máximo potencialmente dedutível a nível do devedor (ou seja, não ao nível da exposição subjacente) no quadro do conjunto.
                        Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente.
                        Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações afetar o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 euros e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 — 60 euros e exposição subjacente 2 — 75 euros. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 — 60 euros e exposição subjacente 2 — 40 euros ou exposição subjacente 1 — 25 euros e exposição subjacente 2 — 75 euros (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 euros para a exposição subjacente 1 e a 75 euros para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 euros).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL78
                     
                     
                        Prestador de serviços de seguros ou de investimento
                     
                     
                        Nome do prestador de serviços de seguro ou de investimento (ou seja, para exposições subjacentes ligadas a seguros de vida ou a exposições subjacentes de investimento).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL79
                     
                     
                        Nome do mutuante original
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL80
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do mutuante original
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.
                        Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL81
                     
                     
                        País de estabelecimento do mutuante original
                     
                     
                        País em que o mutuante original se encontra estabelecido.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREL82
                     
                     
                        Nome do cedente
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL83
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do cedente
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREL84
                     
                     
                        País de estabelecimento do cedente
                     
                     
                        País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        Secção de informação ao nível das cauções
                     
                  
                        RREC1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo RREL1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREC2
                     
                     
                        Identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único para cada exposição subjacente. Este campo deve corresponder ao campo RREL3.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREC3
                     
                     
                        Identificador original da caução
                     
                     
                        O identificador único original atribuído à caução. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREC4
                     
                     
                        Novo identificador da caução
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo RREC2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em RREC2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREC5
                     
                     
                        Tipo de caução
                     
                     
                        O tipo primário (em termos de valor) do ativo que garante a dívida. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia quaisquer cauções que a possam estar a respaldar.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Automóvel (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veículo industrial (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Camião comercial (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veículo ferroviário (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Embarcação comercial (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Embarcação de recreio (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aeronave (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Máquina-ferramenta (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Equipamento industrial (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Equipamento de escritório (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Equipamento informático (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Equipamento médico (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Equipamento relacionado com a energia (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edifício comercial (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edifício residencial (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edifício industrial (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro veículo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro equipamento (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outros bens imóveis (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outros bens ou inventário (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valores mobiliários (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantia (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro ativo financeiro (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREC6
                     
                     
                        Região geográfica — Caução
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde se situa a caução física. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC7
                     
                     
                        Tipo de ocupação
                     
                     
                        Tipo de ocupação do imóvel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ocupado pelo proprietário, ou seja, propriedade de um agregado familiar com o objetivo de acomodar o seu proprietário (FOWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ocupado parcialmente pelo proprietário (imóvel parcialmente arrendado) (POWN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não ocupado pelo proprietário ou imóvel para arrendar (buy-to-let) (TLET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residência de férias ou secundária (HOLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC8
                     
                     
                        Ónus
                     
                     
                        Posição da hierarquia mais elevada detida pelo cedente em relação à caução.
                        Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC9
                     
                     
                        Tipo de imóvel
                     
                     
                        Tipo de imóvel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Residencial (Moradia, isolada ou semi-geminada) (RHOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residencial (Apartamento) (RFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residencial (Bangaló) (RBGL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Residencial (Moradia em banda) (RTHS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Habitação plurifamiliar (imóveis com mais de quatro unidades que garantem uma exposição subjacente) (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uso comercial parcial (o imóvel é utilizado como residência, bem como para uso comercial, sendo que menos de 50% do seu valor provém da utilização comercial, por exemplo, consultório e residência de um médico) (PCMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Uso comercial ou empresarial (BIZZ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Só terreno (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC10
                     
                     
                        Valor do certificado de desempenho energético
                     
                     
                        O valor do certificado de desempenho energético da caução no momento da originação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC11
                     
                     
                        Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do fornecedor do certificado de desempenho energético. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC12
                     
                     
                        Rácio empréstimo/valor atual
                     
                     
                        Rácio entre o empréstimo e o valor (LTV) atual. Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total. Se o saldo atual do empréstimo for negativo, indicar 0.
                        Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC13
                     
                     
                        Montante da avaliação atual
                     
                     
                        A avaliação mais recente da caução, fornecida por um avaliador independente externo ou interno. Se essa avaliação não estiver disponível, o valor atual da caução pode ser estimado utilizando um índice de valores imobiliários suficientemente pormenorizado no que diz respeito à localização geográfica e ao tipo de caução; se esse índice de valores imobiliários também não estiver disponível, pode ser utilizado um índice de preços imobiliários suficientemente pormenorizado no que diz respeito à localização geográfica e ao tipo de caução, após a aplicação de um desconto devidamente escolhido para ter em conta a depreciação da caução.
                        Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar a sua avaliação mais recente, fornecida por um avaliador externo ou interno independente ou, se não estiver disponível, pelo cedente.
                        Se a caução a comunicar for uma garantia, indicar o montante da exposição subjacente garantido por este elemento de caução em benefício do cedente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC14
                     
                     
                        Método da avaliação atual
                     
                     
                        O método de cálculo do valor mais recente da caução, tal como inscrito no campo RREC13:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inspeção completa, interna e externa (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inspeção completa, unicamente externa (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modelo de avaliação automática (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexada (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autoridade tributária (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREC15
                     
                     
                        Data da avaliação atual
                     
                     
                        A data da avaliação mais recente, tal como inscrita no campo RREC13.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC16
                     
                     
                        Rácio empréstimo/valor original
                     
                     
                        Rácio entre o empréstimo e o valor (LTV) originalmente subscrito pelo cedente. Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total.
                        Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC17
                     
                     
                        Montante da avaliação original
                     
                     
                        A avaliação original da caução utilizada quando a exposição subjacente foi originada (isto é, antes da titularização).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREC18
                     
                     
                        Método da avaliação original
                     
                     
                        O método de cálculo do valor da caução no momento da originação da exposição subjacente, tal como inscrito no campo RREC17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inspeção completa, interna e externa (FIEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inspeção completa, unicamente externa (FOEI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modelo de avaliação automática (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexada (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de gestão/agente imobiliário (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autoridade tributária (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREC19
                     
                     
                        Data da avaliação original
                     
                     
                        A data da avaliação original da caução, tal como inscrita no campo RREC17.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        RREC20
                     
                     
                        Data da venda
                     
                     
                        A data de venda das cauções executadas.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC21
                     
                     
                        Preço de venda
                     
                     
                        Preço obtido com a venda de cauções em caso de execução.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC22
                     
                     
                        Moeda da caução
                     
                     
                        Trata-se da moeda em que é denominado o montante da avaliação indicado no campo RREC13.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        RREC23
                     
                     
                        Tipo de garante
                     
                     
                        Tipo de garante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sem garante (NGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individual — Relação de parentesco (FAML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indivídual — Outro (IOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estado (GOVE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banco (BANK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Produto de seguros (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Nationale Hypotheek Garantie Guarantee Scheme (NHGX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Fonds de Garantie de l’Accession Sociale (FGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Caução (CATN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
               (1)  Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, de 16 de outubro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET (JO L 289 de 3.9.2020, p. 1).
         
      
      
         
            ANEXO III
            
               INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — IMÓVEIS COMERCIAIS (CRE)
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre as exposições subjacentes
                     
                  
                        CREL1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL2
                     
                     
                        Identificador original do devedor
                     
                     
                        Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL3
                     
                     
                        Novo identificador do devedor
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo CREL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CREL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL4
                     
                     
                        Identificador original da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL5
                     
                     
                        Novo identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo CREL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CREL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL6
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL7
                     
                     
                        Data de integração no conjunto
                     
                     
                        A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL8
                     
                     
                        Data de restruturação
                     
                     
                        Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL9
                     
                     
                        Data de recompra
                     
                     
                        Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL10
                     
                     
                        Data de substituição
                     
                     
                        Se a exposição subjacente tiver sido substituída por outra exposição subjacente após a data de titularização, a data dessa substituição.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL11
                     
                     
                        Data de reembolso
                     
                     
                        Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL12
                     
                     
                        Região geográfica — Devedor
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL13
                     
                     
                        Classificação da região geográfica
                     
                     
                        Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL14
                     
                     
                        Regime especial
                     
                     
                        Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL15
                     
                     
                        Data da originação
                     
                     
                        Data do adiantamento da exposição subjacente inicial.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL16
                     
                     
                        Data de início da amortização
                     
                     
                        A data em que a amortização das exposições subjacentes titularizadas terá início (pode ser uma data anterior à data da titularização).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL17
                     
                     
                        Data da vencimento à data da titularização
                     
                     
                        A data de vencimento da exposição subjacente, tal como definida no acordo de exposição subjacente. Esta data não deverá ter em conta qualquer prorrogação da data de vencimento que possa ser autorizada ao abrigo do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL18
                     
                     
                        Data de vencimento
                     
                     
                        A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL19
                     
                     
                        Prazo de vencimento original
                     
                     
                        Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL20
                     
                     
                        Duração da opção de prorrogação
                     
                     
                        Duração em meses de qualquer opção de prorrogação do prazo de vencimento disponível para a exposição subjacente. Caso estejam disponíveis várias possibilidades de prorrogação do prazo de vencimento, indicar a duração da opção que tem o período de prorrogação mais curto para a exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL21
                     
                     
                        Natureza da opção de prorrogação
                     
                     
                        Limiares de referência aplicáveis à possibilidade de desencadear/exercer a opção de prorrogação referida no campo CREL20:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rácio mínimo de cobertura dos juros (MICR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rácio mínimo de cobertura do serviço da dívida (MDSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rácio máximo empréstimo/valor (MLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Condições múltiplas (MLTC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL22
                     
                     
                        Moeda de denominação
                     
                     
                        A moeda de denominação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL23
                     
                     
                        Saldo de capital atual
                     
                     
                        Saldo de capital em dívida da exposição subjacente titularizada. Inclui todos os montantes que são garantidos pela hipoteca e que serão classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Exclui quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.
                        O saldo atual inclui os pagamentos de capital em atraso. No entanto, o montante das poupanças deve ser deduzido se existir uma subparticipação. (ou seja, o saldo da exposição subjacente = exposição subjacente ± subparticipação; ±0, se não houver subparticipação).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL24
                     
                     
                        Saldo de capital original
                     
                     
                        Saldo da exposição subjacente original (incluindo encargos).
                        Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL25
                     
                     
                        Saldo de capital original à data da titularização
                     
                     
                        O saldo do capital original da exposição subjacente titularizada à data de titularização, tal como identificada na circular da oferta.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL26
                     
                     
                        Saldo da exposição subjacente resultante da parte não utilizada de uma linha de crédito concedida
                     
                     
                        O total remanescente da linha de crédito da exposição subjacente/saldo não utilizado no final do período. O total remanescente da linha de crédito da exposição subjacente à data de pagamento dos juros que o devedor ainda pode mobilizar.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL27
                     
                     
                        Total de outros montantes em dívida
                     
                     
                        Montantes acumulados em dívida a título do empréstimo (por exemplo, prémios de seguros, rendas de terrenos, despesas de capital) que foram despendidos pela EOET/entidade gestora. O montante acumulado de qualquer adiantamento para proteção da propriedade ou outros montantes que tenham sido adiantados pela entidade gestora ou pela EOET e ainda não tenham sido reembolsados pelo devedor.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL28
                     
                     
                        Preço de compra
                     
                     
                        Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL29
                     
                     
                        Data mais recente de utilização
                     
                     
                        Data da utilização mais recente/do levantamento mais recente da linha de liquidez da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL30
                     
                     
                        Finalidade
                     
                     
                        Finalidade da exposição subjacente — Caso existam múltiplas finalidades, comunicar a opção que melhor descreve o acordo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Aquisição para investimento (ACQI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aquisição para liquidação (ACQL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Refinanciamento (RFIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Construção (CNST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Requalificação (RDVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL31
                     
                     
                        Estrutura
                     
                     
                        Estrutura da exposição subjacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo global — não dividido em elementos/notas de dívida subordinadas (LOAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a hipoteca participada com dívida pari passu fora do veículo de emissão (PMLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a hipoteca participada com dívida subordinada fora do veículo de emissão (PMLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo A; no âmbito de uma estrutura de participação A/B (AABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo B; no âmbito de uma estrutura de participação A/B (BABP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo A; no âmbito de uma estrutura de participação A/B/C (AABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo B; no âmbito de uma estrutura de participação A/B/C (BABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo C; no âmbito de uma estrutura de participação A/B/C (CABC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financiamento estrutural «mezzanine» (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dívida subordinada com documentação de empréstimo separada fora do veículo de emissão (SOBD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL32
                     
                     
                        Pagamentos de juros programados antes da execução na cascata A-B
                     
                     
                        Calendário da cascata de pagamentos de juros antes da execução:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sequencial (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo B primeiro (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proporcional (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proporcional modificado (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL33
                     
                     
                        Pagamentos de capital programados antes da execução na cascata A-B
                     
                     
                        Calendário da cascata de pagamentos de capital antes da execução:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sequencial (SQNL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo B primeiro (BLLF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proporcional (PRAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Proporcional modificado (MPRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL34
                     
                     
                        Afetação dos pagamentos de capital ao empréstimo não subordinado
                     
                     
                        Inserir a percentagem de todos os pagamentos periódicos de capital programados que vão para o empréstimo não subordinado (por exemplo, o empréstimo A), caso o acordo de empréstimo inclua vários empréstimos (por exemplo, se o campo CRE31 for preenchido com os valores PMLS, AABP, BABP, AABC, BABC ou CABC).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL35
                     
                     
                        Tipo de cascata
                     
                     
                        Tipo de cascata que rege o acordo global de concessão de empréstimos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Juros A, capital A, juros B, capital B (IPIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Juros A, juros B, capital A, capital B (IIPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL36
                     
                     
                        Preço de compra da exposição subjacente em incumprimento
                     
                     
                        Se o detentor do empréstimo subordinado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) puder adquirir o empréstimo não subordinado em caso de incumprimento, indicar o preço de compra nos termos do acordo entre os mutuantes/credores aplicável.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL37
                     
                     
                        Possibilidade de pagamentos para resolução do incumprimento?
                     
                     
                        O detentor do empréstimo subordinado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) pode proceder a pagamentos de resolução em lugar do devedor da hipoteca? Selecionar a partir da lista abaixo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Sem possibilidade de proceder a pagamentos de resolução (NCPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    O pagamento de resolução pode ser efetuado até um limite fixo de vezes durante o tempo de vida da exposição subjacente (FNLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    O pagamento de resolução pode ser efetuado sem limites durante o tempo de vida da exposição subjacente (NLCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL38
                     
                     
                        Há restrições à venda de empréstimos subordinados?
                     
                     
                        Existem restrições à possibilidade de o detentor do empréstimo subordinado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) vender o empréstimo a um terceiro?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL39
                     
                     
                        O detentor do empréstimo subordinado tem alguma ligação ao devedor?
                     
                     
                        Existe um detentor de um empréstimo subordinado incontestado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) ligado (ou seja, parte do mesmo grupo financeiro) ao devedor da hipoteca comercial?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL40
                     
                     
                        Controlo do processo de reestruturação pelo detentor do empréstimo subordinado
                     
                     
                        O detentor do empréstimo subordinado (por exemplo, o detentor do empréstimo B) pode exercer controlo sobre a decisão e o processo de execução e venda da caução de empréstimo?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL41
                     
                     
                        Os pagamentos em falta sobre créditos de hierarquia mais elevada constituem um incumprimento da exposição subjacente?
                     
                     
                        Os pagamentos em falta sobre créditos de hierarquia mais elevada constituem um incumprimento da exposição subjacente?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL42
                     
                     
                        Os pagamentos em falta sobre exposições subjacentes com a mesma hierarquia resultam na perda do imóvel?
                     
                     
                        Os pagamentos em falta sobre exposições subjacentes com a mesma hierarquia resultam na perda do imóvel?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL43
                     
                     
                        Consentimento do detentor
                     
                     
                        Em caso de reestruturação, é necessário obter a autorização dos detentores das notas de obrigação? A reestruturação inclui alterações nos termos de pagamento das exposições subjacentes titularizadas (incluindo taxa de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento, calendário de reembolso e/ou outras medidas de pagamento geralmente aceites).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL44
                     
                     
                        Assembleia ordinária dos detentores
                     
                     
                        Para que data está agendada a próxima assembleia dos detentores das notas de dívida?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL45
                     
                     
                        Sindicado
                     
                     
                        A exposição subjacente é sindicada?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL46
                     
                     
                        Participação de uma EOET
                     
                     
                        Método utilizado pela EOET para adquirir a propriedade na exposição subjacente sindicada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Afetação (ASGN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novação (NOVA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afetação equitativa (EQTB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participação financiada (participação pari passu) (PARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participação subordinada (JUNP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afetação legal (LGAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Afetação notificada (NOTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subparticipação (SUBP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participação nos riscos (RSKP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Evento de venda (SALE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL47
                     
                     
                        Consequências do incumprimento do acordo financeiro
                     
                     
                        A consequência do incumprimento do acordo financeiro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Evento de incumprimento (EDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortização adicional (AAMR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nível fixado para a reserva de tesouraria (CTRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Despedimento do gestor do imóvel (TPRM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL48
                     
                     
                        Sanções pela não apresentação de informação financeira
                     
                     
                        Estão previstas sanções pecuniárias para a não apresentação, por parte do devedor, da informação financeira exigida (demonstrações financeiras, programações, etc.) nos termos dos documentos da exposição subjacente?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL49
                     
                     
                        Meios de recurso
                     
                     
                        Existe a possibilidade de recurso (pleno ou limitado) aos ativos do devedor para além dos proventos da alienação de qualquer caução para esta exposição subjacente?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL50
                     
                     
                        Meios de recurso - Terceiros
                     
                     
                        Existe a possibilidade de recurso (pleno ou limitado) a terceiros (por exemplo, um garante) se o devedor não cumprir uma obrigação que lhe incumbe nos termos do acordo da exposição subjacente?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL51
                     
                     
                        Normas de gestão
                     
                     
                        A entidade de gestão desta exposição subjacente titularizada também gere a totalidade da exposição subjacente ou apenas um/vários componentes da exposição subjacente global (por exemplo, componente A ou B; ou uma das componentes pari passu)?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL52
                     
                     
                        Montantes detidos em depósito de garantia
                     
                     
                        Saldo total das contas de reserva legalmente cobradas à data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL53
                     
                     
                        Mobilização dos depósitos de garantia
                     
                     
                        Indicar S caso existam pagamentos detidos em contas de reserva para cobrir pagamentos ligados à locação do imóvel, de seguros ou de impostos (não incluindo a manutenção, melhoramentos, despesas de capital, etc.) nos termos do acordo da exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL54
                     
                     
                        Mobilização de outras reservas
                     
                     
                        Há algum montante, para além montantes pagos a título de rendas, impostos ou de seguros, detido em contas de reserva, nos termos do acordo da exposição subjacente, para fins de melhorias pelo arrendatário, comissões de leasing e outros elementos semelhantes relacionados com o imóvel ou que se destinam à prestação de cauções adicionais para a exposição subjacente?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL55
                     
                     
                        Evento desencadeador da mobilização do depósito de garantia
                     
                     
                        Tipo de evento desencadeador da mobilização de quantias a pagar ao depósito de garantia:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ausência de evento desencadeador (NONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Evento desencadeador ligado ao rácio empréstimo/valor (LVTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Evento desencadeador ligado à cobertura dos juros (ICVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Evento desencadeador ligado à cobertura do serviço da dívida (DSCT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Evento desencadeador ligado ao rendimento operacional líquido (NOIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL56
                     
                     
                        Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservass
                     
                     
                        Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservas.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL57
                     
                     
                        Condições para a libertação da conta de depósito de garantia
                     
                     
                        Condições para a libertação da conta de depósito de garantia bloqueada. Caso existam várias condições, todas as condições devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL58
                     
                     
                        Condições para o levantamento das reservas de caixa
                     
                     
                        Quando pode ser utilizada a reserva de caixa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Violação do acordo financeiro (FICB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Evento desencadeador (TREV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL59
                     
                     
                        Moeda da conta de depósito de garantia
                     
                     
                        Moeda de denominação da conta de depósito de garantia
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL60
                     
                     
                        Moeda dos pagamentos do depósito de garantia
                     
                     
                        Moeda em que serão feitos os pagamentos do depósito de garantia. Campos CREL52 e CREL56.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL61
                     
                     
                        Saldo total das reservas
                     
                     
                        Saldo total das contas de reserva a nível da exposição subjacente à data de pagamento da exposição subjacente. Inclui manutenção, reparações, custos ambientais, etc. (excluindo reservas para impostos e para seguros). Inclui LC para as reservas. Deve ser preenchido se no campo CREL54 («Mobilização de outras reservas») tiver sido indicado «S» = Sim.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL62
                     
                     
                        Moeda em que é expresso o saldo das reservas
                     
                     
                        Moeda de denominação das contas de reserva.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL63
                     
                     
                        Ocorrência de um evento desencadeador da mobilização dos depósitos de garantia
                     
                     
                        Indicar «S» caso tenha ocorrido um evento que tenha causado a mobilização de montantes em reserva. Indicar «N» se os pagamentos forem constituídos no decurso normal do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL64
                     
                     
                        Montantes adicionados aos depósitos de garantia durante o período atual
                     
                     
                        Montante que foi adicionado a qualquer depósito de garantia ou reserva entre a data de referência dos dados anterior e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL65
                     
                     
                        Receitas
                     
                     
                        O rendimento total proveniente de todas as fontes para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, referentes ao exercício até à data ou aos últimos 12 meses) para todos os imóveis. O rendimento pode ser normalizado se tal for exigido pelo acordo de gestão aplicável.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL66
                     
                     
                        Despesas de exploração à data da titularização
                     
                     
                        Total subscrito das despesas de exploração de todos os imóveis, como descrito na circular da oferta. As despesas podem incluir impostos, seguros, gestão, serviços públicos, manutenção e reparações e custos diretos do imóvel para o senhorio; são excluídas as despesas de capital e as comissões de leasing. Se existirem vários imóveis, o total das despesas de exploração dos imóveis subjacentes.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL67
                     
                     
                        Despesas de capital à data da titularização
                     
                     
                        Despesas de capital (por oposição às despesas com reparações e manutenção) previstas ao longo da vida útil da exposição subjacente titularizada à data de titularização, se identificadas na circular da oferta.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL68
                     
                     
                        Moeda das demonstrações financeiras
                     
                     
                        A moeda utilizada na comunicação inicial de dados financeiros nos campos CREL65 - CREL66.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL69
                     
                     
                        Infração das obrigações de comunicação pelo devedor
                     
                     
                        O devedor não cumpriu a sua obrigação de comunicação de informações à entidade gestora ou ao mutuante da exposição subjacente? S = Sim ou S = Não.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL70
                     
                     
                        Método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida
                     
                     
                        Definir o método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida determinado pelo acordo financeiro, ou método de cálculo inferido. Se o método de cálculo não for o mesmo para o empréstimo no seu todo e para o empréstimo A, indicar o método do empréstimo A.
                        Período atual (CRRP)
                        Projeção — cálculo prospetivo para 6 meses (PRSF)
                        Projeção — cálculo prospetivo para 12 meses (PRTF)
                        Combo 6 — período atual e cálculo prospetivo para 6 meses (CMSF)
                        Combo 12 — período atual e cálculo prospetivo para 6 meses (CMTF)
                        Histórico — cálculo prospetivo para 6 meses (HISF)
                        Histórico — cálculo prospetivo para 12 meses (HITF)
                        Modificado — Inclui uma injeção de reserva ou um cálculo probabilístico do rendimento percentual das rendas (MODI)
                        Período múltiplo — cálculo de períodos consecutivos (MLTP)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL71
                     
                     
                        Indicador do rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização
                     
                     
                        A forma como o rácio de cobertura do serviço da dívida é calculado ou aplicado quando uma exposição subjacente está associada a vários imóveis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Parcial — Não foram apresentados dados financeiros sobre todos os imóveis, a entidade gestora deve deixar este campo em branco (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Média — Não foram apresentados dados financeiros sobre todos os imóveis, a entidade gestora atribui o serviço da dívida apenas aos imóveis para os quais recebeu dados financeiros (AVER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Plena — Foram recolhidos os dados financeiros respeitantes a todos os imóveis (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pior caso — Não foram apresentados dados financeiros sobre todos os imóveis, a entidade gestora atribui 100% do serviço da dívida a todos os imóveis para os quais recebeu dados financeiros (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nenhum recolhido — Não foram recebidos quaisquer dados financeiros (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consolidada — Todos os imóveis foram comunicados através de dados financeiros «conjuntos» por parte do devedor (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo integral baseado em contratos de empréstimo (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo integral baseado noutro método (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nota promissória baseada no contrato de empréstimo (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nota promissória baseada noutro método (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL72
                     
                     
                        Indicador mais recente do rácio de cobertura do serviço da dívida
                     
                     
                        A forma como o rácio de cobertura do serviço da dívida é calculado ou aplicado quando uma exposição subjacente está associada a vários imóveis:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Parcial — Não foram apresentados dados financeiros sobre todos os imóveis, a entidade gestora deve deixar este campo em branco (PRTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Média — Não foram apresentados dados financeiros sobre todos os imóveis, a entidade gestora atribui o serviço da dívida apenas aos imóveis para os quais recebeu dados financeiros (AVER).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Plena — Foram recolhidos os dados financeiros respeitantes a todos os imóveis (FULL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pior caso — Não foram apresentados dados financeiros sobre todos os imóveis, a entidade gestora atribui 100% do serviço da dívida a todos os imóveis para os quais recebeu dados financeiros (WCAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nenhum recolhido — Não foram recebidos quaisquer dados financeiros (NCOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consolidada — Todos os imóveis foram comunicados através de dados financeiros «conjuntos» por parte do devedor (COND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo integral baseado em contratos de empréstimo (WLAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo integral baseado noutro método (WLOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nota promissória baseada no contrato de empréstimo (TNAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nota promissória baseada noutro método (TNOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL73
                     
                     
                        Rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização
                     
                     
                        O cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida para a exposição subjacente titularizada, à data de titularização, com base na documentação da exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL74
                     
                     
                        Rácio de cobertura do serviço da dívida atual
                     
                     
                        O cálculo atual do rácio de cobertura do serviço da dívida para a exposição subjacente titularizada, com base na documentação da exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL75
                     
                     
                        Rácio empréstimo/valor original
                     
                     
                        O rácio empréstimo/valor (LTV) para a totalidade do acordo de empréstimo (ou seja, não refletindo apenas o montante do empréstimo titularizado), à data de titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL76
                     
                     
                        Rácio empréstimo/valor atual
                     
                     
                        O rácio empréstimo/valor (LTV) atual para a totalidade do acordo de empréstimo (ou seja, não refletindo apenas o montante do empréstimo titularizado).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL77
                     
                     
                        Rácio de cobertura dos juros à data da titularização
                     
                     
                        O cálculo do rácio de cobertura dos juros para a exposição subjacente titularizada, à data de titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL78
                     
                     
                        Rácio de cobertura dos juros atual
                     
                     
                        O cálculo atual do rácio de cobertura dos juros para a exposição subjacente titularizada.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL79
                     
                     
                        Método de cálculo do rácio de cobertura dos juros
                     
                     
                        Definir o método de cálculo do rácio de cobertura dos juros determinado pelo acordo financeiro ao nível da exposição subjacente titularizada (ou ao nível da totalidade da exposição subjacente se o acordo global de concessão do empréstimo não especificar uma determinada exposição subjacente), ou método de cálculo inferido:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Período atual (CRRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projeção — cálculo prospetivo para 6 meses (PRSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Projeção — cálculo prospetivo para 12 meses (PRTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 6 — período atual e cálculo prospetivo para 6 meses (CMSF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combo 12 — período atual e cálculo prospetivo para 6 meses (CMTF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Histórico — cálculo prospetivo para 6 meses (HISF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Histórico — cálculo prospetivo para 12 meses (HITF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modificado — Inclui uma injeção de reserva ou um cálculo probabilístico do rendimento percentual das rendas (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Período múltiplo — cálculo de períodos consecutivos (MLTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL80
                     
                     
                        Número de imóveis à data da titularização
                     
                     
                        O número de imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente à data de titularização.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL81
                     
                     
                        Número de imóveis à data de referência dos dados
                     
                     
                        O número de imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL82
                     
                     
                        Imóveis dados em caução da exposição subjacente
                     
                     
                        Indicar os identificadores únicos de caução (CREC4) dos imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente à data de referência dos dados. Se existirem vários imóveis, indicar todos os identificadores em conformidade com o esquema XML.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL83
                     
                     
                        Valor da carteira de imóveis à data da titularização
                     
                     
                        A avaliação dos imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente à data de titularização, como descritos na circular da oferta. Se existirem vários imóveis, a soma dos respetivos valores.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL84
                     
                     
                        Moeda de avaliação da carteira de imóveis à data da titularização
                     
                     
                        A moeda da avaliação indicada no campo CREL83.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL85
                     
                     
                        Situação dos imóveis
                     
                     
                        Situação dos imóveis. Caso se apliquem várias situações da lista abaixo, escolher aquela que melhor representa o conjunto de imóveis.
                        Procuração duradoura (LPOA)
                        Administração judicial (RCVR)
                        Em fase de execução das garantias (FCLS)
                        
                           Real Estate Owned (imóvel na posse do mutuante) (REOW)
                        Anulação da dívida (DFSD)
                        Libertação parcial (PRLS)
                        Libertado (RLSD)
                        Igual à da data de titularização (SCDT)
                        Em gestão especial (SSRV)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL86
                     
                     
                        Data da avaliação à data da titularização
                     
                     
                        A data em que foi preparada a avaliação dos valores comunicados na circular da oferta. Se estiverem envolvidos vários imóveis e as datas forem diferentes, indicar a data mais recente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL87
                     
                     
                        Tipo de amortização
                     
                     
                        Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.
                        Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)
                        Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)
                        Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)
                        Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL88
                     
                     
                        Data final do período de carência das amortizações de capital
                     
                     
                        Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL89
                     
                     
                        Dias de carência permitidos
                     
                     
                        O número de dias após a data em que um pagamento é devido durante o qual o mutuante não considerará um pagamento não efetuado como um evento de incumprimento. Trata-se de pagamentos não efetuados por razões não técnicas (isto é, pagamentos não efetuados devido a falhas dos sistemas, por exemplo).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL90
                     
                     
                        Frequência prevista das amortizações de capital
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL91
                     
                     
                        Frequência prevista dos pagamentos de juros
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL92
                     
                     
                        Número de pagamentos antes da titularização
                     
                     
                        Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL93
                     
                     
                        Descrição das condições de pagamento antecipado
                     
                     
                        Deve refletir as informações constantes da circular da oferta. Por exemplo, se o pagamento antecipado implicar o pagamento de uma comissão de 1% no primeiro ano, 0,5% no segundo ano e 0,25% no terceiro ano do empréstimo, isso poderá ser indicado na circular da oferta do seguinte modo: 1% (12), 0,5% (24), 0,25% (36).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL94
                     
                     
                        Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL95
                     
                     
                        Data final para a compensação dos rendimentos em caso de pagamento antecipado
                     
                     
                        Data após a qual a exposição subjacente pode ser paga antecipadamente sem compensação dos rendimentos perdidos.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL96
                     
                     
                        Comissão por pagamento antecipado
                     
                     
                        Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL97
                     
                     
                        Data final para as comissões por pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL98
                     
                     
                        Mobilizações de capital não previstas
                     
                     
                        Pagamentos não previstos de capital recebidos no período de cobrança mais recente. Outros pagamentos de capital recebidos durante o período de contagem dos juros e que serão utilizados para reembolsar a exposição subjacente. Podem estar relacionados com proventos das vendas, pagamentos antecipados voluntários ou montantes liquidados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL99
                     
                     
                        Data de liquidação/pagamento antecipado
                     
                     
                        A data mais recente em que foi recebido um pagamento de capital não previsto ou um provento de liquidação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL100
                     
                     
                        Código da liquidação/pagamento antecipado
                     
                     
                        Código atribuído a qualquer pagamento de capital ou provento de liquidação imprevistos durante o período de cobrança.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidação parcial (Reembolso antecipado) (PTLQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolso antes do vencimento (PTPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidação ou alienação (LQDP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recompra ou Substituição (RPSB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolso total no vencimento (FLPY)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolso descontado (DPOX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolso com penalização (PYPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolso com compensação dos rendimentos por pagamento antecipado (YLMT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolso antecipado com penalização (CTPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolso antecipado com compensação dos rendimentos (CTYL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL101
                     
                     
                        Excedente/défice de pagamento antecipado de juros
                     
                     
                        Excedente/défice de pagamento efetivo de juros relativamente aos pagamentos de juros previstos não relacionado com um incumprimento da exposição subjacente. Resulta de um pagamento antecipado recebido numa data diferente da data de pagamento prevista: Défice — A diferença negativa entre o montante dos juros pagos e o montante dos juros devidos até à data de pagamento da exposição subjacente (só aplicável em caso de défice após o devedor ter pago os eventuais custos de rescisão). Excedente — Juros cobrados em excesso relativamente aos juros vencidos devidos para o período de contagem dos juros da exposição subjacente. O défice é representado por um número negativo e o excedente por um número positivo.
                        Refere-se a todo o acordo de concessão de empréstimo (ou seja, não reflete apenas o montante da exposição subjacente titularizada).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL102
                     
                     
                        Data de pagamento
                     
                     
                        A data mais recente em que o capital e os juros foram pagos à EOET até à data de referência dos dados, que corresponderá normalmente à data de pagamento dos juros da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL103
                     
                     
                        Próxima data de ajustamento dos pagamentos
                     
                     
                        Para as exposições subjacentes a taxa variável, a próxima data em que está prevista a revisão dos montantes de capital e/ou dos juros. Para as exposições subjacentes a taxa fixa, indicar a próxima data de pagamento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL104
                     
                     
                        Próxima data de pagamento
                     
                     
                        Data do próximo pagamento da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL105
                     
                     
                        Pagamentos devidos
                     
                     
                        O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL106
                     
                     
                        Taxa de juro original
                     
                     
                        A taxa de juro global da exposição subjacente à data de originação da exposição subjacente titularizada.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL107
                     
                     
                        Taxa de juro à data da titularização
                     
                     
                        A taxa de juro total (por exemplo, Euribor + margem) utilizada no cálculo dos juros devidos sobre a exposição subjacente titularizada para a primeira data de pagamento de juros após a data de titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL108
                     
                     
                        Primeira data de ajustamento dos pagamentos
                     
                     
                        Para as exposições subjacentes a taxa variável, a primeira data em que está prevista a revisão dos montantes de capital e/ou dos juros. Para as exposições subjacentes a taxa fixa, indicar a primeira data em que o montante do capital ou dos juros é devido (e não a primeira data após a titularização em que o montante poderá mudar).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL109
                     
                     
                        Tipo de taxa de juro
                     
                     
                        Tipo de taxa de juro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável (durante toda a vida do instrumento) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável ligada a um índice que irá reverter para outro índice no futuro (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa fixa (durante toda a vida do instrumento) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fixa com ajustamentos periódicos futuros (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa fixa com futura mudança obrigatória para taxa variável (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável com limite mínimo (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável com limite máximo (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável com limite mínimo e máximo (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desconto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opcionalidade de mudança (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Devedor permutado (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modular (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL110
                     
                     
                        Taxa de juro atual
                     
                     
                        Taxa anual bruta utilizada para calcular o juro previsto para o período atual sobre a exposição subjacente titularizada. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL111
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL112
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL113
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL114
                     
                     
                        Intervalo de refixação da taxa de juro
                     
                     
                        Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL115
                     
                     
                        Índice de taxa atual
                     
                     
                        O índice de taxa utilizado para determinar a taxa de juro atual da exposição titularizada. A taxa de juro (antes da aplicação da margem) utilizada para calcular os juros pagos na data de pagamento da exposição subjacente titularizada indicada no campo CREL102.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL116
                     
                     
                        Data de determinação do índice
                     
                     
                        Se o acordo da exposição subjacente estabelecer datas específicas para a fixação do índice, indicar a próxima data em que este irá ser determinado.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL117
                     
                     
                        Incremento de arredondamento
                     
                     
                        O aumento percentual pelo qual uma taxa indexada deverá ser arredondada para determinar a taxa de juro tal como previsto no acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL118
                     
                     
                        Limite máximo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL119
                     
                     
                        Limite mínimo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL120
                     
                     
                        Taxa dos juros de mora atual
                     
                     
                        A taxa de juro utilizada para calcular os juros de mora pagos na data de pagamento da exposição subjacente titularizada indicada no campo CREL102.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL121
                     
                     
                        Capitalização dos juros autorizada
                     
                     
                        Os documentos que descrevem os termos e condições da exposição subjacente permitem que os juros sejam acumulados e capitalizados?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL122
                     
                     
                        Convenção sobre a contagem dos dias
                     
                     
                        A convenção de contagem de dias utilizada para o cálculo dos juros:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real/Real ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real/Real ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real/Real AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL123
                     
                     
                        Total previsto de capital e juros a pagar
                     
                     
                        Pagamento previsto de capital e juros devidos sobre a exposição subjacente titularizada na data de pagamento mais recente, à data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL124
                     
                     
                        Total previsto de capital e juros pago
                     
                     
                        Pagamentos previstos de capital e juros efetuados sobre a exposição subjacente titularizada na data de pagamento mais recente, à data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL125
                     
                     
                        Amortização negativa
                     
                     
                        Amortização negativa/juros diferidos/juros capitalizados sem penalização. A amortização negativa ocorre quando os juros capitalizados durante um período de pagamento são superiores ao pagamento previsto e o montante em excesso é adicionado ao saldo em dívida da exposição subjacente. Refere-se a todo o acordo de concessão de empréstimo (ou seja, não reflete apenas o montante da exposição subjacente titularizada).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL126
                     
                     
                        Juros diferidos
                     
                     
                        Juros diferidos sobre a totalidade do empréstimo (ou seja, incluindo o empréstimo titularizado e qualquer outro empréstimo integrado no acordo de empréstimo com o devedor). Juros diferidos é a diferença entre os juros que um devedor é obrigado a pagar sobre um empréstimo hipotecário e o montante dos juros capitalizados no saldo do capital em dívida.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL127
                     
                     
                        Total dos défices de pagamento de capital e juros em dívida
                     
                     
                        Montantes acumulados de capital e juros em dívida devidos sobre a totalidade do acordo de concessão de empréstimo (ou seja, não apenas sobre a exposição subjacente titularizada) à data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL128
                     
                     
                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento
                     
                     
                        Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL129
                     
                     
                        Saldo dos pagamentos em atraso
                     
                     
                        Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Total dos pagamentos devidos até à data
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer montantes capitalizados
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.
                                 
                              Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL130
                     
                     
                        Número de dias de mora
                     
                     
                        Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL131
                     
                     
                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias
                     
                     
                        Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos e por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL132
                     
                     
                        Montante em incumprimento
                     
                     
                        Montante total bruto em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações e incluindo todos os encargos capitalizados/penalizações/etc. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL133
                     
                     
                        Data do incumprimento
                     
                     
                        A data do incumprimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL134
                     
                     
                        Juros em atraso
                     
                     
                        Os juros capitalizados sobre a exposição subjacente estão em atraso?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL135
                     
                     
                        Juros de mora efetivos
                     
                     
                        Juros de mora efetivos pagos entre a data de referência dos dados anterior e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados. Montante total dos juros de mora pagos pelo devedor durante o período de contagem dos juros ou na data de pagamento da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL136
                     
                     
                        Situação da conta
                     
                     
                        Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Produtiva (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamentos em atraso (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolsada (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL137
                     
                     
                        Perdas afetadas
                     
                     
                        As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL138
                     
                     
                        Proventos líquidos recebidos na liquidação
                     
                     
                        Proventos líquidos recebidos na liquidação, utilizados para determinar a perda para a EOET de acordo com os documentos da titularização. Montante dos proventos líquidos da venda recebidos, que permitirão determinar se houve uma perda ou défice com a exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL139
                     
                     
                        Despesas de liquidação
                     
                     
                        As despesas associadas à liquidação serão compensadas a partir de outros ativos do emitente para determinar a perda de acordo com os documentos da titularização. Montante das despesas de liquidação a pagar com os proventos líquidos da venda, a fim de determinar se haverá qualquer perda.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL140
                     
                     
                        Calendário previsto das recuperações
                     
                     
                        O calendário de recuperação previsto pela entidade gestora da exposição subjacente, em meses.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL141
                     
                     
                        Recuperações acumuladas
                     
                     
                        Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL142
                     
                     
                        Data de início da execução das garantias
                     
                     
                        Data em que um processo de execução das garantias, de administração judicial ou outro processo alternativo foi iniciado contra ou acordado pelo devedor.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL143
                     
                     
                        Código da estratégia de reestruturação
                     
                     
                        Estratégia de reestruturação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Modificação (MODI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Execução das garantias (ENFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administração judicial (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Insolvência (NSOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Extensão (XTSN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Venda de empréstimo (LLES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolso com desconto (DPFF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posse do imóvel (PPOS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Resolvido (RSLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Transferência pendente para a entidade gestora (PRTS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dação em cumprimento (DLFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolso total (FPOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Representações e garantias (REWR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL144
                     
                     
                        Modificação
                     
                     
                        Tipo de modificação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Prorrogação do prazo de vencimento (MEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alteração da amortização (AMMC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Abatimento de capital (PWOF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Redução temporária da taxa (TMRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Capitalização dos juros (CINT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Capitalização antecipada de custos (por exemplo, seguros, arrendamento do terreno) (CPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Combinação (COMB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL145
                     
                     
                        Situação de gestão especial
                     
                     
                        Na data de pagamento da exposição subjacente, a exposição subjacente é objeto de uma gestão especial?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL146
                     
                     
                        Data mais recente de transferência para a entidade gestora especial
                     
                     
                        A data em que uma exposição subjacente foi transferida para a entidade gestora especial na sequência de um evento de transferência da gestão. Nota: Se a exposição subjacente tiver sido objeto de várias transferências, esta deverá ser a data da última transferência para uma gestão especial.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL147
                     
                     
                        Data mais recente de transferência para a entidade gestora principal
                     
                     
                        A data em que uma exposição subjacente se torna uma «exposição hipotecária subjacente corrigida», que é a data em que a exposição subjacente foi devolvida pela entidade gestora especial à entidade gestora principal. Nota: Se a exposição subjacente tiver sido objeto de várias transferências, esta deverá ser a data da última devolução por uma entidade gestora especial à entidade gestora principal.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL148
                     
                     
                        Determinação da impossibilidade de recuperação
                     
                     
                        Indicador (Sim/Não) sobre se a entidade gestora ou a entidade gestora especial determinou que não recuperará a totalidade de quaisquer adiantamentos que tenha efetuado e do saldo de exposição subjacente, bem como de quaisquer outros montantes devidos sobre a exposição subjacente a partir dos proventos da venda ou liquidação do imóvel ou da exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL149
                     
                     
                        Violação do acordo/evento desencadeador
                     
                     
                        Tipo de violação do acordo/evento desencadeador:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rácio de cobertura dos juros (ICRX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rácio de cobertura do serviço da dívida (DSCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rácio empréstimo/valor (LLTV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rácio de cobertura dos juros ou rácio de cobertura do serviço da dívida (ICDS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rácio de cobertura dos juros ou rácio de cobertura do serviço da dívida ou rácio empréstimo/valor (ICDL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Violação a nível do imóvel (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Violação a nível do devedor (OBLG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Violação a nível do arrendatário ou da ocupação (TENT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL150
                     
                     
                        Data da violação do acordo
                     
                     
                        A data em que ocorreu uma violação dos termos e condições da exposição subjacente. Caso existam várias violações, a data da primeira violação do acordo.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL151
                     
                     
                        Data de resolução da violação do acordo
                     
                     
                        A data em que qualquer violação comunicada no campo CREL150 foi resolvida. Caso tenham ocorrido várias violações do acordo, a data em que a violação mais recente foi resolvida.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL152
                     
                     
                        Código na lista de escrutínio da entidade gestora
                     
                     
                        Se a exposição subjacente tiver sido inscrita na lista de escrutínio da entidade gestora, indicar o código correspondente mais adequado de entre os previstos no quadro 2 do anexo I do presente regulamento. Se forem aplicáveis vários critérios, indicar o código do mais grave.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL153
                     
                     
                        Data de colocação na lista de escrutínio da entidade gestora
                     
                     
                        Data de determinação de que uma exposição subjacente foi colocada na lista de escrutínio. Se a exposição subjacente tiver sido retirada da lista num período anterior e voltar agora a ser colocada na mesma, indicar a nova data de entrada na lista.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL154
                     
                     
                        Prestador do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Se existir um swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente, indicar a denominação legal completa do prestador do swap de taxas de juro. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL155
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador do swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL156
                     
                     
                        Data de vencimento do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Data de vencimento do swap de taxas de juro ao nível da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL157
                     
                     
                        Montante nocional do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Montante nocional do swap de taxas de juro a nível da exposição subjacente
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL158
                     
                     
                        Prestador do swap cambial
                     
                     
                        Se houver um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar a denominação legal completa do prestador do swap cambial. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL159
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador do swap cambial sobre a exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL160
                     
                     
                        Data de vencimento do swap cambial
                     
                     
                        Data de vencimento do swap cambial ao nível da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL161
                     
                     
                        Montante nocional do swap cambial
                     
                     
                        Montante nocional do swap cambial ao nível da exposição subjacente
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL162
                     
                     
                        Taxa de câmbio para o swap
                        
                     
                     
                        A taxa de câmbio fixada para um swap cambial ao nível da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL163
                     
                     
                        Outros prestadores de swaps
                        
                     
                     
                        A denominação legal completa dos prestadores de swaps para a exposição subjacente, caso o swap não seja nem um swap de taxas de juro nem um swap cambial. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL164
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica dos outros prestadores de swaps
                        
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) dos prestadores de outros swaps sobre a exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL165
                     
                     
                        Obrigação de pagamento pelo devedor em caso de rescisão do swap
                        
                     
                     
                        A medida em que o devedor será obrigado a pagar custos em caso de rescisão ao prestador do swap sobre a exposição subjacente. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado.
                        Indemnização total por parte do devedor (TOTL)
                        Indemnização parcial por parte do devedor (PINO)
                        Ausência de indemnização por parte do devedor (NOPE)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL166
                     
                     
                        Evento de cancelamento parcial ou total do swap durante o período atual
                     
                     
                        Se o swap sobre a exposição subjacente tiver sido cancelado entre a anterior data de referência dos dados e a data de referência aplicável à presente comunicação de informações, identificar a razão. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado.
                        
                           Swap cancelado devido à redução na notação de risco do prestador do swap sobre a exposição subjacente (RTDW)
                        
                           Swap cancelado devido ao incumprimento da obrigação de pagamento ao prestador do swap sobre a exposição subjacente (PYMD)
                        
                           Swap cancelado devido a outro tipo de incumprimento por parte da contraparte no swap sobre a exposição subjacente (CNTD)
                        
                           Swap cancelado devido a pagamento parcial ou total efetuado pelo devedor (PRPY)
                        
                           Swap cancelado devido a outro tipo de incumprimento por parte do devedor (OBGD)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL167
                     
                     
                        Pagamento periódico líquido efetuado pelo prestador do swap
                        
                     
                     
                        Montante líquido do pagamento efetuado pela contraparte no swap sobre a exposição subjacente titularizada, na data de pagamento da exposição subjacente, tal como exigido pelo contrato de swap. Não inclui o pagamento de quaisquer custos de rescisão ou cancelamento. Caso existam vários swaps, indicar a soma dos valores relativos a todos os swaps.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL168
                     
                     
                        Custos de rescisão imputáveis ao prestador de um swap para a exposição subjacente
                     
                     
                        Montante de qualquer pagamento a efetuar pelo devedor às contrapartes no swap pelo cancelamento total ou parcial do swap. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL169
                     
                     
                        Défice de pagamento dos custos de rescisão de um swap
                        
                     
                     
                        Montante do eventual défice dos custos de rescisão resultantes do cancelamento total ou parcial do swap, pagos pelo devedor. Caso existam vários swaps, indicar a soma dos valores relativos a todos os swaps.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL170
                     
                     
                        Custos de rescisão do swap devidos pela contraparte
                     
                     
                        Montante de quaisquer ganhos pagos pela contraparte no swap ao devedor em caso de cancelamento total ou parcial. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL171
                     
                     
                        Próxima data de reinicialização do swap
                        
                     
                     
                        Data da próxima reinicialização do swap ao nível da exposição subjacente. Caso existam vários swaps, indicar o valor mais adequado.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL172
                     
                     
                        Patrocinador
                     
                     
                        O nome do patrocinador da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL173
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do banco agente da sindicação
                     
                     
                        Fornecer o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do banco agente da sindicação, ou seja, da entidade que atua como interface entre o devedor e as partes mutuantes envolvidas na exposição subjacente sindicada.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL174
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica da entidade gestora
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da entidade gestora da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL175
                     
                     
                        Nome da entidade gestora
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa da entidade gestora da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL176
                     
                     
                        Nome do cedente
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL177
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do cedente
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL178
                     
                     
                        País de estabelecimento do cedente
                     
                     
                        País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREL179
                     
                     
                        Nome do mutuante original
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL180
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do mutuante original
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.
                        Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREL181
                     
                     
                        País de estabelecimento do mutuante original
                     
                     
                        País em que o mutuante original se encontra estabelecido.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação ao nível das cauções
                     
                  
                        CREC1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo CREL1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREC2
                     
                     
                        Identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo CREL5. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREC3
                     
                     
                        Identificador original da caução
                     
                     
                        O identificador único original atribuído à caução. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREC4
                     
                     
                        Novo identificador da caução
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo CREC3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CREC3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREC5
                     
                     
                        Tipo de caução
                     
                     
                        O tipo primário (em termos de valor) do ativo que garante a dívida. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia quaisquer cauções que a possam estar a respaldar.
                        Automóvel (CARX)
                        Veículo industrial (INDV)
                        Camião comercial (CMTR)
                        Veículo ferroviário (RALV)
                        Embarcação comercial (NACM)
                        Embarcação de recreio (NALV)
                        Aeronave (AERO)
                        Máquina-ferramenta (MCHT)
                        Equipamento industrial (INDE)
                        Equipamento de escritório (OFEQ)
                        Equipamento informático (ITEQ)
                        Equipamento médico (MDEQ)
                        Equipamento relacionado com a energia (ENEQ)
                        Edifício comercial (CBLD)
                        Edifício residencial (RBLD)
                        Edifício industrial (IBLD)
                        Outro veículo (OTHV)
                        Outro equipamento (OTHE)
                        Outros bens imóveis (OTRE)
                        Outros bens ou inventário (OTGI)
                        Valores mobiliários (SECU)
                        Garantia (GUAR)
                        Outro ativo financeiro (OTFA)
                        Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREC6
                     
                     
                        Nome do imóvel
                     
                     
                        O nome do imóvel que serve de garantia para a exposição subjacente.
                        Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC7
                     
                     
                        Endereço do imóvel
                     
                     
                        O endereço do imóvel que serve de garantia para a exposição subjacente.
                        Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC8
                     
                     
                        Região geográfica - Caução
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde se situa a caução física. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC9
                     
                     
                        Código postal do imóvel
                     
                     
                        O código postal do imóvel principal.
                        Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC10
                     
                     
                        Ónus
                     
                     
                        Posição da hierarquia mais elevada detida pelo cedente em relação à caução.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC11
                     
                     
                        Situação do imóvel
                     
                     
                        Situação do imóvel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Procuração duradoura (LPOA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administração judicial (RCVR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em fase de execução das garantias (FCLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real Estate Owned (imóvel na posse do mutuante) (REOW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Defeased (DFSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libertação parcial (PRLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Libertado (RLSD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Igual à da data de titularização (SCDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em gestão especial (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC12
                     
                     
                        Tipo de imóvel
                     
                     
                        Tipo de imóvel:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Parque de caravanismo (CRVP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parque de estacionamento (CARP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Unidade de cuidados de saúde (HEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Restauração ou hotelaria (HOTL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Industrial (IDSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Só terreno (LAND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Lazer (LEIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Plurifamiliar (MULF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Utilização mista (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Escritórios (OFFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Bar (PUBX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retalho (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Guarda-móveis (SSTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Armazém (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vários (VARI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC13
                     
                     
                        Forma do título de propriedade
                     
                     
                        A forma do título de propriedade relevante. Um contrato de arrendamento do terreno, em que o devedor é normalmente proprietário de um imóvel ou deve construir um imóvel tal como especificado no contrato de arrendamento. Estes contratos de arrendamento são geralmente celebrados a longo prazo; os direitos e obrigações do devedor mantêm-se até ao termo do contrato de arrendamento ou até que este seja rescindido por incumprimento:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Arrendamento (LESH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Propriedade plena (FREE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misto (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC14
                     
                     
                        Data da avaliação atual
                     
                     
                        A data da avaliação mais recente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC15
                     
                     
                        Montante da avaliação atual
                     
                     
                        A avaliação mais recente do imóvel, fornecida por um avaliador independente externo ou interno. Se essa avaliação não estiver disponível, o valor atual do imóvel pode ser estimado utilizando um índice de valores imobiliários suficientemente pormenorizado no que diz respeito à localização geográfica e ao tipo de imóvel; se esse índice de valores imobiliários também não estiver disponível, pode ser utilizado um índice de preços imobiliários suficientemente pormenorizado no que diz respeito à localização geográfica e ao tipo de imóvel, após a aplicação de um desconto devidamente escolhido para ter em conta a depreciação do imóvel.
                        Se a caução a comunicar não for uma caução imobiliária, indicar a sua avaliação mais recente, fornecida por um avaliador externo ou interno independente ou, se não estiver disponível, pelo cedente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC16
                     
                     
                        Método da avaliação atual
                     
                     
                        O mais recente método de cálculo do valor da caução indicado no campo CREC15.
                        Inspeção completa, interna e externa (FALL)
                        Inspeção completa, unicamente externa (FEXT)
                        
                           Drive-by (DRVB)
                        Modelo de avaliação automática (AUVM)
                        Indexada (IDXD)
                        
                           Desktop (DKTP)
                        Agente de gestão/agente imobiliário (MAEA)
                        Autoridade tributária (TXAT)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREC17
                     
                     
                        Base de avaliação atual
                     
                     
                        A base de avaliação mais recente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Valor em mercado aberto (OPEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Posse plena (VCNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREC18
                     
                     
                        Método da avaliação original
                     
                     
                        O método de cálculo do valor da caução no momento da originação da exposição subjacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Inspeção completa, interna e externa (FALL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Inspeção completa, unicamente externa (FEXT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modelo de avaliação automática (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexada (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de gestão/agente imobiliário (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autoridade tributária (TXAT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREC19
                     
                     
                        Data de titularização das cauções
                     
                     
                        Data em que o imóvel/caução foi dado em garantia para a exposição subjacente. Se este imóvel/caução tiver sido substituído/a, indicar a data da substituição. Se o imóvel/caução fazia parte da titularização inicial, trata-se da data de titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CREC20
                     
                     
                        Percentagem afetada da exposição subjacente na data de titularização
                     
                     
                        Percentagem afetada da exposição subjacente atribuível ao imóvel/à caução na data de titularização, caso a exposição subjacente seja garantida por mais de um imóvel/caução. Esta percentagem pode ser definida no acordo de exposição subjacente ou determinada em função da avaliação ou do rendimento operacional líquido.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC21
                     
                     
                        Percentagem afetada da exposição subjacente atual
                     
                     
                        Percentagem afetada da exposição subjacente atribuível à caução na data de pagamento da exposição subjacente. Caso a exposição subjacente seja garantida por mais do que uma caução, a soma de todas as percentagens é igual a 100%. Esta percentagem pode ser definida no acordo de exposição subjacente. Caso contrário, atribuir por avaliação (rendimento operacional líquido).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC22
                     
                     
                        Avaliação no momento da titularização
                     
                     
                        A avaliação do imóvel/da caução que serve de garantia para a exposição subjacente à data de titularização, como descritos na circular da oferta.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC23
                     
                     
                        Nome do avaliador no momento da titularização
                     
                     
                        Nome da empresa de avaliação que avaliou o imóvel/caução na data de titularização.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC24
                     
                     
                        Data da avaliação no momento da titularização
                     
                     
                        A data em que foi preparada a avaliação dos valores comunicados na circular da oferta.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC25
                     
                     
                        Ano de construção
                     
                     
                        Ano em que o imóvel foi construído segundo o relatório de avaliação ou a documentação da exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC26
                     
                     
                        Ano da última renovação
                     
                     
                        Ano em que foi concluída a última grande renovação/nova construção no imóvel de acordo com o relatório de avaliação ou com a documentação da exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC27
                     
                     
                        Número de unidades
                     
                     
                        Para os imóveis de habitação plurifamiliar inscrever o número de unidades; para os imóveis de restauração/hotelaria/cuidados de saúde, o número de camas; para os parques de caravanismo, o número de unidades; para os imóveis de alojamento, o número de quartos; para os guarda-móveis, o número de unidades.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC28
                     
                     
                        Área útil em metros quadrados
                     
                     
                        A área útil total passível de arrendamento, em metros quadrados, dos imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente, de acordo com o mais recente relatório de avaliação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC29
                     
                     
                        Área comercial
                     
                     
                        A área útil total passível de arrendamento comercial, em metros quadrados, dos imóveis que servem de garantia para a exposição subjacente, de acordo com o mais recente relatório de avaliação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC30
                     
                     
                        Área residencial
                     
                     
                        A área útil total passível de arrendamento residencial, em metros quadrados, dos imóveis que servem de garantia para o empréstimo, de acordo com o mais recente relatório de avaliação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC31
                     
                     
                        Área útil interior assoalhada validada
                     
                     
                        O avaliador (responsável pela avaliação mais recente) verificou a área útil interior assoalhada do imóvel?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC32
                     
                     
                        Ocupação à data
                     
                     
                        Data da última listagem das rendas/arrendamentos recebida. Para os imóveis destinados a restauração/hotelaria (hotéis) e cuidados de saúde, utilizar a taxa média de ocupação durante o período para o qual são comunicadas as demonstrações financeiras.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC33
                     
                     
                        Ocupação económica no momento da titularização
                     
                     
                        A percentagem do espaço passível de arrendamento com contrato de arrendamento assinado à data de titularização, se tiver sido divulgada na circular da oferta (os arrendatários poderão não estar a ocupar o espaço, mas pagam a renda).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC34
                     
                     
                        Ocupação física no momento da titularização
                     
                     
                        Na data de titularização, a percentagem disponível de espaço passível de arrendamento efetivamente ocupado (ou seja, em que os arrendatários ocupam efetivamente o espaço, que não está desocupado), se tiver sido divulgada na circular da oferta. Deve ser calculado a partir de uma listagem das rendas ou outro documento que indique a ocupação e seja coerente com a informação relativa ao exercício financeiro mais recente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC35
                     
                     
                        Valor da parte vaga do imóvel na data de titularização
                     
                     
                        Valor da parte vaga do imóvel à data da titularização.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC36
                     
                     
                        Data dos dados financeiros no momento da titularização
                     
                     
                        A data de referência dos dados financeiros que serviram de base à informação utilizada na circular da oferta (p. ex.: exercício até à data, anual, trimestral ou últimos 12 meses).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC37
                     
                     
                        Rendimento operacional líquido no momento da titularização
                     
                     
                        Rendimento menos despesas de exploração à data de titularização.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC38
                     
                     
                        Dados financeiros mais recentes à data de início
                     
                     
                        O primeiro dia do período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex.: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC39
                     
                     
                        Dados financeiros mais recentes à data de termo
                     
                     
                        O último dia abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex.: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC40
                     
                     
                        Rendimento mais recente
                     
                     
                        O rendimento total para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex.: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses) para o imóvel.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC41
                     
                     
                        Despesas de exploração mais recentes
                     
                     
                        As despesas de exploração totais para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, mensais, trimestrais, do início do exercício até à data ou dos últimos 12 meses) para o imóvel. As despesas podem incluir impostos, seguros, gestão, serviços públicos, manutenção e reparações e custos diretos do imóvel para o senhorio; são excluídas as despesas de capital e as comissões de leasing.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC42
                     
                     
                        Despesas de capital mais recentes
                     
                     
                        As despesas de capital (por oposição às despesas de reparação e manutenção) totais para o período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (p. ex.: mensais, trimestrais, exercício até à data ou últimos 12 meses) para o imóvel.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC43
                     
                     
                        Renda a pagar pelo terreno
                     
                     
                        Se o imóvel estiver arrendado, indicar a renda anual atual a pagar ao locador.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC44
                     
                     
                        Média ponderada de duração dos arrendamentos
                     
                     
                        Média ponderada de duração dos arrendamentos, em anos, utilizando como ponderador o mais recente valor de arrendamento disponível que se encontra a pagamento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC45
                     
                     
                        Prazo de arrendamento do imóvel
                     
                     
                        Indicar a data mais próxima de termo do interesse constituído pelo arrendamento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC46
                     
                     
                        Rendimento das rendas anuais contratadas
                     
                     
                        O rendimento retirado das rendas anuais contratadas de acordo com a mais recente lista de arrendamentos do devedor.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC47
                     
                     
                        Rendimento que expira no prazo de 1-12 meses
                     
                     
                        A percentagem do rendimento que expira num prazo de 1 a 12 meses.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC48
                     
                     
                        Rendimento que expira no prazo de 13-24 meses
                     
                     
                        A percentagem do rendimento que expira num prazo de 13 a 24 meses.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC49
                     
                     
                        Rendimento que expira no prazo de 25-36 meses
                     
                     
                        A percentagem do rendimento que expira num prazo de 25 a 36 meses.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC50
                     
                     
                        Rendimento que expira no prazo de 37-48 meses
                     
                     
                        A percentagem do rendimento que expira num prazo de 37 a 48 meses.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CREC51
                     
                     
                        Rendimento que expira num prazo de 49 meses ou mais
                     
                     
                        A percentagem do rendimento que expira num prazo de 49 meses ou mais.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação ao nível dos arrendatários
                     
                  
                        CRET1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo CREL1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRET2
                     
                     
                        Identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo CREL5. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRET3
                     
                     
                        Identificador da caução
                     
                     
                        Identificador único da caução. Este campo deve corresponder ao campo CREC4, a fim de permitir o mapeamento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRET4
                     
                     
                        Identificador do arrendatário
                     
                     
                        Identificador único do arrendatário. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRET5
                     
                     
                        Nome do arrendatário
                     
                     
                        Nome do arrendatário atual. Se o arrendatário for uma pessoa singular, este campo deve ser preenchido com o mesmo nome indicado no campo CRET4.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRET6
                     
                     
                        Código setorial NACE
                     
                     
                        Código setorial NACE do arrendatário, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (1).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRET7
                     
                     
                        Data de vencimento do contrato de arrendamento
                     
                     
                        Data de vencimento do contrato de arrendamento do atual arrendatário.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRET8
                     
                     
                        Renda a pagar
                     
                     
                        Renda anual a pagar pelo atual arrendatário.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRET9
                     
                     
                        Moeda das rendas
                     
                     
                        Moeda de denominação das rendas.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
               (1)  Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas NACE Revisão 2 e que altera o Regulamento (CEE) n.o 3037/90 do Conselho, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios estatísticos específicos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1).
         
      
      
         
            ANEXO IV
            
               INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — EMPRESAS
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre as exposições subjacentes
                     
                  
                        CRPL1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL2
                     
                     
                        Identificador original da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL3
                     
                     
                        Novo identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo CRPL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CRPL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL4
                     
                     
                        Identificador original do devedor
                     
                     
                        Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL5
                     
                     
                        Novo identificador do devedor
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo CRPL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CRPL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL6
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL7
                     
                     
                        Data de integração no conjunto
                     
                     
                        A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL8
                     
                     
                        Data de recompra
                     
                     
                        Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL9
                     
                     
                        Data de reembolso
                     
                     
                        Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL10
                     
                     
                        Região geográfica - Devedor
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL11
                     
                     
                        Classificação da região geográfica
                     
                     
                        Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL12
                     
                     
                        Devedor em imparidade de crédito
                     
                     
                        Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Tenha sido declarado insolvente ou sido objeto de uma decisão do tribunal, transitada em julgado e irrecorrível, que conceda aos seus credores o direito de execução ou a indemnização por danos materiais em consequência da falta de pagamento nos três anos anteriores à data da originação dos valores mobiliários, ou tenha sido submetido a um processo de reestruturação da dívida no que respeita às suas exposições em incumprimento nos três anos anteriores à data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, salvo se:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                as informações prestadas pelo cedente, pelo patrocinador ou pela EOET nos termos do artigo 7.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alínea a) e alínea e), subalínea i), estabelecerem expressamente a proporção das exposições subjacentes reestruturadas, o momento e os termos da reestruturação, bem como o seu desempenho desde a data da reestruturação;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL13
                     
                     
                        Tipo de cliente
                     
                     
                        Tipo de cliente na originação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e empregado/afiliado do grupo do cedente (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e empregado/afiliado do grupo do cedente (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL14
                     
                     
                        Código setorial NACE
                     
                     
                        Código setorial NACE do devedor, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL15
                     
                     
                        Segmento «Basileia III» do devedor
                     
                     
                        Segmento «Basileia III» do devedor:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Empresa (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pequenas e médias empresas tratadas como sociedades (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retalho (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL16
                     
                     
                        Dimensão da empresa
                     
                     
                        Classificação das empresas por dimensão, em conformidade com o anexo da Recomendação 2003/361/CE da Comissão:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Microempresa (MICE) — empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual e/ou balanço total anual não excede 2 milhões de EUR.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pequena empresa (SMAE) — empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual e/ou balanço total anual não excede 10 milhões de EUR.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Média empresa (MEDE) — empresa que emprega menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros e/ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Grande empresa (LARE) — empresa que não é uma micro, pequena ou média empresa.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pessoa singular (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL17
                     
                     
                        Receitas
                     
                     
                        Volume de vendas anual, líquido de todos os descontos e impostos sobre as vendas, do devedor, em conformidade com a Recomendação 2003/361/CE. Equivalente ao conceito de «total das vendas anuais» no artigo 153.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL18
                     
                     
                        Dívida total
                     
                     
                        Total da dívida bruta do devedor, incluindo o financiamento fornecido na presente exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL19
                     
                     
                        EBITDA
                     
                     
                        Receitas recorrentes das atividades desenvolvidas, antes da dedução dos juros, impostos, depreciações e amortizações.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL20
                     
                     
                        Valor da empresa
                     
                     
                        Valor da empresa, isto é, capitalização bolsista mais dívida, interesses minoritários e ações preferenciais, menos total de caixa e equivalentes de caixa.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL21
                     
                     
                        Fluxos de caixa livres
                     
                     
                        Rendimento líquido mais encargos não monetários mais juros x (1 - taxa de imposto) mais investimentos a longo prazo menos investimentos em capital de exploração. Os encargos não monetários incluem a depreciação, a amortização, a exaustão, a remuneração com base em ações e as imparidades de ativos.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL22
                     
                     
                        Data dos dados financeiros
                     
                     
                        A data da informação financeira (por exemplo, EBITDA) sobre o devedor desta exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL23
                     
                     
                        Moeda das demonstrações financeiras
                     
                     
                        A moeda de comunicação das demonstrações financeiras.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL24
                     
                     
                        Tipo de dívida
                     
                     
                        Tipo de dívida:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo ou locação (LOLE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantia (DGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Notas promissórias (PRMS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participações nos lucros (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Descoberto bancário (ODFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Carta de crédito (LCRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fundo de maneio (WCFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Capital próprio (EQUI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL25
                     
                     
                        Contas a receber titularizadas
                     
                     
                        As contas a receber associadas a esta exposição subjacente que foram titularizadas:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Capital e juros (PRIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Só capital (PRPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Só juros (INTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL26
                     
                     
                        Número de identificação internacional de títulos
                     
                     
                        O código ISIN atribuído a esta exposição subjacente, quando aplicável.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL27
                     
                     
                        Grau hierárquico
                     
                     
                        Grau hierárquico do instrumento de dívida:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Dívida com prioridade de primeiro grau (senior) (SNDB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dívida mezzanine (MZZD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dívida com prioridade de grau inferior (junior) (JUND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dívida subordinada (SBOD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL28
                     
                     
                        Sindicado
                     
                     
                        A exposição subjacente é sindicada?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL29
                     
                     
                        Operação alavancada
                     
                     
                        A exposição subjacente é uma operação alavancada, como definido em https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL30
                     
                     
                        Gerida por CLO
                     
                     
                        A exposição subjacente também é gerida por um gestor CLO?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL31
                     
                     
                        Pagamento em espécie
                     
                     
                        A exposição subjacente paga atualmente em espécie? (ou seja, os juros são pagos sob a forma de capitalização)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL32
                     
                     
                        Regime especial
                     
                     
                        Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL33
                     
                     
                        Data da originação
                     
                     
                        Data do adiantamento da exposição subjacente inicial.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL34
                     
                     
                        Data de vencimento
                     
                     
                        A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL35
                     
                     
                        Canal de originação
                     
                     
                        Canal de originação da exposição subjacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rede de escritórios ou sucursais (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Corretor (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WebI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL36
                     
                     
                        Finalidade
                     
                     
                        Finalidade da exposição subjacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Descoberto bancário ou fundo de maneio (OVRD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investimento em novas instalações e equipamento (EQPI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Investimento em novas tecnologias da informação (INFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Remodelação de instalações, equipamentos ou tecnologias existentes (RFBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fusão e aquisição (MGAQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outra finalidade de caráter expansionista (OEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL37
                     
                     
                        Moeda de denominação
                     
                     
                        A moeda de denominação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL38
                     
                     
                        Saldo de capital original
                     
                     
                        Saldo da exposição subjacente original (incluindo encargos).
                        Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL39
                     
                     
                        Saldo de capital atual
                     
                     
                        Montante remanescente das exposições subjacentes na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes que são classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL40
                     
                     
                        Saldos de capital prioritários
                     
                     
                        Total dos saldos com grau de prioridade superior ao desta exposição subjacente (incluindo os detidos com outros mutuantes). Se não existirem saldos prioritários, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL41
                     
                     
                        Valor de mercado
                     
                     
                        Para as titularizações de títulos garantidos por empréstimos, indicar o valor de mercado do título.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL42
                     
                     
                        Limite total de crédito
                     
                     
                        Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos (incluindo características de renovação), ou caso o montante máximo da exposição subjacente não tenha sido levantado na íntegra – o montante máximo que poderá potencialmente alcançar a exposição subjacente em dívida.
                        Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos.
                        O campo não contempla os casos em que o devedor pode renegociar um maior saldo de exposição subjacente, mas sim os casos em que os termos do contrato preveem que o devedor dispõe dessa possibilidade e que o mutuante deverá conceder o financiamento adicional.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL43
                     
                     
                        Preço de compra
                     
                     
                        Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL44
                     
                     
                        Data da opção de venda
                     
                     
                        Se existir uma opção de retrocessão da exposição subjacente, indicar a data em que a opção pode ser exercida. Se a data não for conhecida (por exemplo, a opção é uma opção americana), indicar o equivalente a 31 de dezembro de 2099.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL45
                     
                     
                        Preço de exercício da opção de venda
                     
                     
                        Se existir uma opção de retrocessão da exposição subjacente, indicar o preço de exercício da opção. Se o preço de exercício for móvel (por exemplo, a opção é uma opção lookback), indicar a melhor estimativa do preço de exercício à data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL46
                     
                     
                        Tipo de amortização
                     
                     
                        Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.
                        Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)
                        Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)
                        Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)
                        Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL47
                     
                     
                        Data final do período de carência das amortizações de capital
                     
                     
                        Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL48
                     
                     
                        Frequência prevista das amortizações de capital
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL49
                     
                     
                        Frequência prevista dos pagamentos de juros
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL50
                     
                     
                        Pagamentos devidos
                     
                     
                        O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL51
                     
                     
                        Montante balão (balloon amount)
                     
                     
                        Montante total do reembolso de capital (titularizado) a pagar na data de vencimento da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL52
                     
                     
                        Tipo de taxa de juro
                     
                     
                        Tipo de taxa de juro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável (durante toda a vida do instrumento) (FLIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável ligada a um índice que irá reverter para outro índice no futuro (FINX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa fixa (durante toda a vida do instrumento) (FXRL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fixa com ajustamentos periódicos futuros (FXPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa fixa com futura mudança obrigatória para taxa variável (FLCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável com limite mínimo (FLFL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável com limite máximo (CAPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição subjacente a taxa variável com limite mínimo e máximo (FLCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desconto (DISC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Opcionalidade de mudança (SWIC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Devedor permutado (OBLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modular (MODE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL53
                     
                     
                        Taxa de juro atual
                     
                     
                        Taxa anual bruta utilizada para calcular o juro previsto para o período atual sobre a exposição subjacente titularizada. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL54
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL55
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL56
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL57
                     
                     
                        Intervalo de refixação da taxa de juro
                     
                     
                        Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL58
                     
                     
                        Limite máximo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL59
                     
                     
                        Limite mínimo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL60
                     
                     
                        Margem de revisão 1
                     
                     
                        A margem aplicável à exposição subjacente na data da primeira revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M).
                        Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL61
                     
                     
                        Data de revisão da taxa de juro 1
                     
                     
                        Data da próxima alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL62
                     
                     
                        Margem de revisão 2
                     
                     
                        A margem aplicável à exposição subjacente na data da segunda revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M).
                        Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL63
                     
                     
                        Data de revisão da taxa de juro 2
                     
                     
                        Data da segunda alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL64
                     
                     
                        Margem de revisão 3
                     
                     
                        A margem aplicável à exposição subjacente na data da terceira revisão. Refere-se apenas a alterações contratuais da margem (por exemplo, de +50 pontos de base para +100 pontos de base) ou do índice subjacente (por exemplo, de Euribor 3M para Euribor 1M) utilizados para o cálculo dos juros. Este campo não se refere à data de refixação periódica do índice (por exemplo, refixação mensal da Euribor 1M).
                        Neste campo, deve ser indicada a margem revista total e não a alteração da margem.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL65
                     
                     
                        Data de revisão da taxa de juro 3
                     
                     
                        Data da terceira alteração da taxa de juro (por exemplo, alterações da margem de desconto, fim do período fixo, refixação da exposição subjacente, etc.; não se trata da próxima data de refixação da taxa LIBOR/Euribor/índice).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL66
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro revista
                     
                     
                        Próximo índice de referência da taxa de juro.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                        Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                        Taxa própria do mutuante (LDOR)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL67
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista
                     
                     
                        Prazo de vigência do próximo índice de referência da taxa de juro:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL68
                     
                     
                        Número de pagamentos antes da titularização
                     
                     
                        Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL69
                     
                     
                        Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano
                     
                     
                        Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL70
                     
                     
                        Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL71
                     
                     
                        Comissão por pagamento antecipado
                     
                     
                        Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL72
                     
                     
                        Data final para as comissões por pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL73
                     
                     
                        Data do pagamento antecipado
                     
                     
                        A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL74
                     
                     
                        Valor acumulado dos pagamentos antecipados
                     
                     
                        Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL75
                     
                     
                        Data de restruturação
                     
                     
                        Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL76
                     
                     
                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento
                     
                     
                        Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL77
                     
                     
                        Saldo dos pagamentos em atraso
                     
                     
                        Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Total dos pagamentos devidos até à data
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer montantes capitalizados
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.
                                 
                              Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL78
                     
                     
                        Número de dias de mora
                     
                     
                        Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL79
                     
                     
                        Situação da conta
                     
                     
                        Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Produtiva (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamentos em atraso (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolsada (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL80
                     
                     
                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias
                     
                     
                        Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos e por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL81
                     
                     
                        Montante em incumprimento
                     
                     
                        Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL82
                     
                     
                        Data do incumprimento
                     
                     
                        A data do incumprimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL83
                     
                     
                        Perdas afetadas
                     
                     
                        As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL84
                     
                     
                        Recuperações acumuladas
                     
                     
                        Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL85
                     
                     
                        Fonte das recuperações
                     
                     
                        A fonte das recuperações:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidação de cauções (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Execução de garantias (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo suplementar (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recuperações em numerário (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misto (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL86
                     
                     
                        Meios de recurso
                     
                     
                        Existe a possibilidade de recurso (pleno ou limitado) aos ativos do devedor para além dos proventos da alienação de qualquer caução para esta exposição subjacente?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL87
                     
                     
                        Montante dos depósitos
                     
                     
                        A soma de todos os montantes do devedor detidos pelo cedente ou pelo vendedor que são potencialmente dedutíveis do saldo da exposição subjacente, excluindo o benefício de qualquer sistema nacional de garantia de depósitos. Para evitar a dupla contagem, este valor é limitado ao valor mais baixo entre 1) o montante dos depósitos e 2) o montante máximo potencialmente dedutível a nível do devedor (ou seja, não ao nível da exposição subjacente) no conjunto.
                        Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente.
                        Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações decidir atribuir o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite máximo acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 euros e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 — 60 euros e exposição subjacente 2 — 75 euros. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 — 60 euros e exposição subjacente 2 — 40 euros ou exposição subjacente 1 — 25 euros e exposição subjacente 2 — 75 euros (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 euros para a exposição subjacente 1 e a 75 euros para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 euros).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL88
                     
                     
                        Montante nocional do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Se existir um swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente, indicar o montante nocional.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL89
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador do swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL90
                     
                     
                        Prestador do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Se existir um swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente, indicar a denominação legal completa do prestador do swap de taxas de juro. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL91
                     
                     
                        Data de vencimento do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Se existir um swap de taxas de juro sobre a exposição subjacente, indicar a data de vencimento do swap.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL92
                     
                     
                        Montante nocional do swap cambial
                     
                     
                        Se existir um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar o montante nocional.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL93
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial
                     
                     
                        Se existir um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador do swap.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL94
                     
                     
                        Prestador do swap cambial
                     
                     
                        Se houver um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar a denominação legal completa do prestador do swap cambial. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL95
                     
                     
                        Data de vencimento do swap cambial
                     
                     
                        Se existir um swap cambial sobre a exposição subjacente, indicar a data de vencimento do swap.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL96
                     
                     
                        Nome do mutuante original
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL97
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do mutuante original
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.
                        Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL98
                     
                     
                        País de estabelecimento do mutuante original
                     
                     
                        País em que o mutuante original se encontra estabelecido.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPL99
                     
                     
                        Nome do cedente
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL100
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do cedente
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPL101
                     
                     
                        País de estabelecimento do cedente
                     
                     
                        País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        Secção de informação ao nível das cauções
                     
                  
                        CRPC1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo CRPL1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPC2
                     
                     
                        Identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo CRPL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPC3
                     
                     
                        Identificador original da caução
                     
                     
                        O identificador único original atribuído à caução ou à garantia. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPC4
                     
                     
                        Novo identificador da caução
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo CRPC3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que no campo CRPC3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPC5
                     
                     
                        Região geográfica - Caução
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde a caução se situa. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC6
                     
                     
                        Tipo de valor mobiliário
                     
                     
                        O tipo de valor mobiliário:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Caução (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantia respaldada por caução adicional (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantia não respaldada por caução adicional (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPC7
                     
                     
                        Tipo de ónus
                     
                     
                        Tipo de ónus sobre a caução. Caso exista uma garantia, este campo refere-se a qualquer instrumento de caução que esteja a respaldar essa garantia. «Sem ónus, mas procuração irrevogável ou semelhante» refere-se aos casos em que o cedente ou o mutuante original, conforme aplicável, está irrevogável e incondicionalmente autorizado a criar unilateralmente um ónus sobre a caução a qualquer momento no futuro, sem necessidade de obter nova aprovação do devedor ou do garante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ónus fixo (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ónus flutuante (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sem ónus (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sem ónus, mas procuração irrevogável ou semelhante (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC8
                     
                     
                        Ónus
                     
                     
                        Posição da hierarquia mais elevada detida pelo cedente em relação à caução.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC9
                     
                     
                        Tipo de caução
                     
                     
                        O tipo primário (em termos de valor) do ativo que garante a dívida. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia quaisquer cauções que a possam estar a respaldar.
                        Automóvel (CARX)
                        Veículo industrial (INDV)
                        Camião comercial (CMTR)
                        Veículo ferroviário (RALV)
                        Embarcação comercial (NACM)
                        Embarcação de recreio (NALV)
                        Aeronave (AERO)
                        Máquina-ferramenta (MCHT)
                        Equipamento industrial (INDE)
                        Equipamento de escritório (OFEQ)
                        Equipamento informático (ITEQ)
                        Equipamento médico (MDEQ)
                        Equipamento relacionado com a energia (ENEQ)
                        Edifício comercial (CBLD)
                        Edifício residencial (RBLD)
                        Edifício industrial (IBLD)
                        Outro veículo (OTHV)
                        Outro equipamento (OTHE)
                        Outros bens imóveis (OTRE)
                        Outros bens ou inventário (OTGI)
                        Valores mobiliários (SECU)
                        Garantia (GUAR)
                        Outro ativo financeiro (OTFA)
                        Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CRPC10
                     
                     
                        Montante da avaliação atual
                     
                     
                        A avaliação mais recente da caução. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia a caução que a respalda.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC11
                     
                     
                        Método da avaliação atual
                     
                     
                        O método de cálculo do valor mais recente da caução, tal como inscrito no campo CRPC10.
                        Avaliação completa (FAPR)
                        
                           Drive-by (DRVB)
                        Modelo de avaliação automática (AUVM)
                        Indexada (IDXD)
                        
                           Desktop (DKTP)
                        Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)
                        Preço de compra (PPRI)
                        Margem de avaliação (haircut) (HCUT)
                        Preço de mercado (mark-to-market) (MTTM)
                        Avaliação do devedor (OBLV)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC12
                     
                     
                        Data da avaliação atual
                     
                     
                        A data da avaliação mais recente da caução, tal como inscrita no campo CRPC10.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC13
                     
                     
                        Montante da avaliação original
                     
                     
                        A avaliação original da caução na data de originação da exposição subjacente inicial.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC14
                     
                     
                        Método da avaliação original
                     
                     
                        O método de cálculo do valor da caução no momento da originação da exposição subjacente, tal como inscrito no campo CRPC13.
                        Avaliação completa (FAPR)
                        
                           Drive-by (DRVB)
                        Modelo de avaliação automática (AUVM)
                        Indexada (IDXD)
                        
                           Desktop (DKTP)
                        Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)
                        Preço de compra (PPRI)
                        Margem de avaliação (haircut) (HCUT)
                        Preço de mercado (mark-to-market) (MTTM)
                        Avaliação do devedor (OBLV)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC15
                     
                     
                        Data da avaliação original
                     
                     
                        A data da avaliação original da caução física ou financeira indicada no campo CRPC13.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC16
                     
                     
                        Data da venda
                     
                     
                        A data de venda da caução.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC17
                     
                     
                        Preço de venda
                     
                     
                        Preço obtido com a venda de cauções em caso de execução.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC18
                     
                     
                        Moeda da caução
                     
                     
                        Trata-se da moeda em que é denominado o montante da avaliação indicado no campo CRPC10.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC19
                     
                     
                        País do garante
                     
                     
                        A jurisdição onde o garante está estabelecido.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CRPC20
                     
                     
                        Subsetor SEC do garante
                     
                     
                        A classificação do garante segundo a nomenclatura SEC 2010, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho («SEC 2010») (1). Esta entrada deve ser fornecida ao nível do subsetor. Utilizar um dos valores disponíveis no quadro 1 do anexo I do presente regulamento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
               (1)  Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2013, relativo ao sistema europeu de contas nacionais e regionais na União Europeia (JO L 174 de 26.6.2013, p. 1).
         
      
      
         
            ANEXO V
            
               INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — AUTOMÓVEIS
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre as exposições subjacentes
                     
                  
                        AUTL1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL2
                     
                     
                        Identificador original da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL3
                     
                     
                        Novo identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo AUTL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em AUTL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL4
                     
                     
                        Identificador original do devedor
                     
                     
                        Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL5
                     
                     
                        Novo identificador do devedor
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo AUTL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em AUTL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL6
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL7
                     
                     
                        Data de integração no conjunto
                     
                     
                        A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL8
                     
                     
                        Data de recompra
                     
                     
                        Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL9
                     
                     
                        Data de reembolso
                     
                     
                        Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL10
                     
                     
                        Região geográfica - Devedor
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL11
                     
                     
                        Classificação da região geográfica
                     
                     
                        Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL12
                     
                     
                        Situação profissional
                     
                     
                        Situação profissional do devedor principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado - Setor privado (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado - Setor público (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado - Setor desconhecido (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desempregado (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trabalhador por conta própria (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sem emprego, o devedor é uma entidade jurídica (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estudante (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reformado (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL13
                     
                     
                        Devedor em imparidade de crédito
                     
                     
                        Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Tenha sido declarado insolvente ou sido objeto de uma decisão do tribunal, transitada em julgado e irrecorrível, que conceda aos seus credores o direito de execução ou a indemnização por danos materiais em consequência da falta de pagamento nos três anos anteriores à data da originação dos valores mobiliários, ou tenha sido submetido a um processo de reestruturação da dívida no que respeita às suas exposições em incumprimento nos três anos anteriores à data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, salvo se:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                as informações prestadas pelo cedente, pelo patrocinador ou pela EOET nos termos do artigo 7.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alínea a) e alínea e), subalínea i), estabelecerem expressamente a proporção das exposições subjacentes reestruturadas, o momento e os termos da reestruturação, bem como o seu desempenho desde a data da reestruturação;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL14
                     
                     
                        Forma jurídica do devedor
                     
                     
                        Forma jurídica do cliente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Empresa pública (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sociedade anónima (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parceria (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individual (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entidade estatal (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL15
                     
                     
                        Tipo de cliente
                     
                     
                        Tipo de cliente na originação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e empregado/afiliado do grupo do cedente (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e empregado/afiliado do grupo do cedente (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL16
                     
                     
                        Rendimento primário
                     
                     
                        Rendimento anual primário do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor principal seja uma pessoa coletiva/entidade, indicar as receitas anuais desse devedor.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL17
                     
                     
                        Tipo de rendimento primário
                     
                     
                        Indicar o tipo de rendimento comunicado em AUTL16:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual bruto (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (apenas líquido de impostos) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido de impostos) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento disponível (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    O mutuário é uma entidade jurídica (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL18
                     
                     
                        Moeda do rendimento primário
                     
                     
                        Moeda em que o rendimento primário do devedor é pago. Se o devedor primário for uma pessoa coletiva/entidade, indicar a moeda das receitas indicadas no campo AUTL20.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL19
                     
                     
                        Verificação do rendimento primário
                     
                     
                        Verificação do rendimento primário:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificado sem controlos (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificado com confirmação da capacidade de endividamento (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificado (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento não verificado ou procedimento acelerado (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informação ou pontuação de um gabinete de crédito (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL20
                     
                     
                        Receitas
                     
                     
                        Volume de vendas anual, líquido de todos os descontos e impostos sobre as vendas, do devedor, em conformidade com a Recomendação 2003/361/CE. Equivalente ao conceito de «total das vendas anuais» no artigo 153.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL21
                     
                     
                        Moeda das demonstrações financeiras
                     
                     
                        A moeda de comunicação das demonstrações financeiras.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL22
                     
                     
                        Regime especial
                     
                     
                        Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL23
                     
                     
                        Tipo de produto
                     
                     
                        Classificação da locação, de acordo com as definições do locador.
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Compra (privada) com plano contratual (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluguer (privado) com plano contratual (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Compra a prestações (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Locação com opção de compra (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Locação financeira (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Locação operacional (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL24
                     
                     
                        Data da originação
                     
                     
                        Data do adiantamento da exposição subjacente inicial.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL25
                     
                     
                        Data de vencimento
                     
                     
                        A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL26
                     
                     
                        Prazo de vencimento original
                     
                     
                        Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL27
                     
                     
                        Canal de originação
                     
                     
                        Canal de originação da exposição subjacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Concessionário automóvel (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Corretor (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Direto (DIRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indireto (IDRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL28
                     
                     
                        Moeda de denominação
                     
                     
                        A moeda de denominação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL29
                     
                     
                        Saldo de capital original
                     
                     
                        Saldo de capital ou saldo descontando da locação da exposição subjacente do devedor (incluindo as comissões capitalizadas) na originação.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL30
                     
                     
                        Saldo de capital atual
                     
                     
                        Saldo da exposição subjacente (ou saldo descontado da locação) do devedor remanescente na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes garantidos sobre o veículo. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos devem ser adicionados. Excluir quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL31
                     
                     
                        Preço de compra
                     
                     
                        Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL32
                     
                     
                        Tipo de amortização
                     
                     
                        Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.
                        Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)
                        Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)
                        Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)
                        Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL33
                     
                     
                        Data final do período de carência das amortizações de capital
                     
                     
                        Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL34
                     
                     
                        Frequência prevista das amortizações de capital
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL35
                     
                     
                        Frequência prevista dos pagamentos de juros
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL36
                     
                     
                        Método de pagamento
                     
                     
                        Método de pagamento habitual (pode ser baseado no último pagamento recebido):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Débito direto (CDTX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ordem permanente (SORD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cheque (CHKX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Numerário (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Transferência bancária (nem débito direto nem ordem permanente) (BTRA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL37
                     
                     
                        Pagamentos devidos
                     
                     
                        O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL38
                     
                     
                        Montante balão (balloon amount)
                     
                     
                        Montante total do reembolso de capital (titularizado) a pagar na data de vencimento da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL39
                     
                     
                        Montante da entrada
                     
                     
                        Montante do depósito/entrada na originação da exposição subjacente (incluindo o valor dos veículos retomados, etc.)
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL40
                     
                     
                        Taxa de juro atual
                     
                     
                        Taxa de juro ou de desconto bruta total aplicável à exposição subjacente. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL41
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL42
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL43
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL44
                     
                     
                        Intervalo de refixação da taxa de juro
                     
                     
                        Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL45
                     
                     
                        Limite máximo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL46
                     
                     
                        Limite mínimo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL47
                     
                     
                        Número de pagamentos antes da titularização
                     
                     
                        Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL48
                     
                     
                        Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano
                     
                     
                        Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL49
                     
                     
                        Comissão por pagamento antecipado
                     
                     
                        Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL50
                     
                     
                        Data final para as comissões por pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL51
                     
                     
                        Data do pagamento antecipado
                     
                     
                        A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL52
                     
                     
                        Valor acumulado dos pagamentos antecipados
                     
                     
                        Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL53
                     
                     
                        Fabricante
                     
                     
                        Nome da marca do fabricante do veículo
                        Por exemplo, indicar «Skoda», não «Volkswagen».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL54
                     
                     
                        Modelo
                     
                     
                        Nome do modelo do automóvel.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL55
                     
                     
                        Ano de matrícula
                     
                     
                        Ano de matrícula do automóvel.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL56
                     
                     
                        Novo ou usado
                     
                     
                        Estado do veículo no momento da originação da exposição subjacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Novo (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Usado (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modelo de exposição (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL57
                     
                     
                        Valor do certificado de desempenho energético
                     
                     
                        O valor do certificado de desempenho energético da caução no momento da originação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL58
                     
                     
                        Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do fornecedor do certificado de desempenho energético. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL59
                     
                     
                        Rácio empréstimo/valor original
                     
                     
                        O rácio entre o saldo da exposição subjacente na originação e o valor do automóvel na originação.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL60
                     
                     
                        Montante da avaliação original
                     
                     
                        Indicar o preço do veículo no momento da originação da exposição subjacente. Para um automóvel não novo, indicar o valor comercial ou o preço de venda do automóvel.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL61
                     
                     
                        Valor residual original do veículo
                     
                     
                        Uma estimativa do valor residual do ativo à data de originação da locação.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL62
                     
                     
                        Preço de exercício da opção de compra
                     
                     
                        O montante que o devedor tem de pagar no final do contrato de locação ou da exposição subjacente para assumir a propriedade do veículo, com exceção do pagamento referido no campo AUTL63.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL63
                     
                     
                        Valor residual titularizado
                     
                     
                        Apenas o montante correspondente ao valor residual que tenha sido titularizado.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL64
                     
                     
                        Valor residual atualizado do veículo
                     
                     
                        Se o valor residual tiver sido titularizado, indicar a estimativa mais recente do valor residual do veículo no final do contrato. Se não tiver sido efetuada nenhuma atualização, indicar a estimativa original do valor residual.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL65
                     
                     
                        Data de atualização do valor residual do veículo
                     
                     
                        Se o valor residual tiver sido titularizado, indicar a data em que foi calculada a estimativa atualizada mais recente do valor residual do veículo. Se não tiver havido qualquer atualização, indicar a data da avaliação original.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL66
                     
                     
                        Data de restruturação
                     
                     
                        Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL67
                     
                     
                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento
                     
                     
                        Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL68
                     
                     
                        Saldo dos pagamentos em atraso
                     
                     
                        Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Total dos pagamentos devidos até à data
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer montantes capitalizados
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.
                                 
                              Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL69
                     
                     
                        Número de dias de mora
                     
                     
                        Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL70
                     
                     
                        Situação da conta
                     
                     
                        Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Produtiva (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamentos em atraso (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolsada (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL71
                     
                     
                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias
                     
                     
                        Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos e por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL72
                     
                     
                        Montante em incumprimento
                     
                     
                        Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL73
                     
                     
                        Data do incumprimento
                     
                     
                        A data do incumprimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL74
                     
                     
                        Perdas afetadas
                     
                     
                        As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL75
                     
                     
                        Perdas de valor residual
                     
                     
                        Perdas de valor residual ocorridas na entrega do veículo. Se o valor residual não tiver sido titularizado, indicar ND5.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL76
                     
                     
                        Recuperações acumuladas
                     
                     
                        Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL77
                     
                     
                        Preço de venda
                     
                     
                        Preço obtido com a venda do veículo em caso de execução.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL78
                     
                     
                        Montante dos depósitos
                     
                     
                        A soma de todos os montantes do devedor detidos pelo cedente ou pelo vendedor que são potencialmente dedutíveis do saldo da exposição subjacente, excluindo o benefício de qualquer sistema nacional de garantia de depósitos. Para evitar a dupla contagem, este valor deve ser limitado ao valor mais baixo entre 1) o montante dos depósitos e 2) o montante máximo potencialmente dedutível a nível do devedor (ou seja, não ao nível da exposição subjacente) no quadro do conjunto.
                        Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente.
                        Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações decidir atribuir o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite máximo acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 EUR e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 40 EUR ou exposição subjacente 1 - 25 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 EUR para a exposição subjacente 1 e a 75 EUR para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 EUR).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL79
                     
                     
                        Nome do mutuante original
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL80
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do mutuante original
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.
                        Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL81
                     
                     
                        País de estabelecimento do mutuante original
                     
                     
                        País em que o mutuante original se encontra estabelecido.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        AUTL82
                     
                     
                        Nome do cedente
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL83
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do cedente
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        AUTL84
                     
                     
                        País de estabelecimento do cedente
                     
                     
                        País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
      
      
         
            ANEXO VI
            
               INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — CONSUMO
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre as exposições subjacentes
                     
                  
                        CMRL1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL2
                     
                     
                        Identificador original da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL3
                     
                     
                        Novo identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo CMRL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CMRL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL4
                     
                     
                        Identificador original do devedor
                     
                     
                        Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL5
                     
                     
                        Novo identificador do devedor
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo CMRL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CMRL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL6
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL7
                     
                     
                        Data de integração no conjunto
                     
                     
                        A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL8
                     
                     
                        Data de recompra
                     
                     
                        Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL9
                     
                     
                        Data de reembolso
                     
                     
                        Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL10
                     
                     
                        Região geográfica - Devedor
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL11
                     
                     
                        Classificação da região geográfica
                     
                     
                        Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL12
                     
                     
                        Situação profissional
                     
                     
                        Situação profissional do devedor principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado - Setor privado (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado - Setor público (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado - Setor desconhecido (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desempregado (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trabalhador por conta própria (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sem emprego, o devedor é uma entidade jurídica (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estudante (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reformado (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL13
                     
                     
                        Devedor em imparidade de crédito
                     
                     
                        Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Tenha sido declarado insolvente ou sido objeto de uma decisão do tribunal, transitada em julgado e irrecorrível, que conceda aos seus credores o direito de execução ou a indemnização por danos materiais em consequência da falta de pagamento nos três anos anteriores à data da originação dos valores mobiliários, ou tenha sido submetido a um processo de reestruturação da dívida no que respeita às suas exposições em incumprimento nos três anos anteriores à data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, salvo se:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                as informações prestadas pelo cedente, pelo patrocinador ou pela EOET nos termos do artigo 7.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alínea a) e alínea e), subalínea i), estabelecem expressamente a proporção das exposições subjacentes reestruturadas, o momento e os termos da reestruturação, bem como o seu desempenho desde a data da reestruturação;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL14
                     
                     
                        Tipo de cliente
                     
                     
                        Tipo de cliente na originação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e empregado/afiliado do grupo do cedente (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e empregado/afiliado do grupo do cedente (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL15
                     
                     
                        Rendimento primário
                     
                     
                        Rendimento anual primário do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor principal seja uma pessoa coletiva/entidade, indicar as receitas anuais desse devedor.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL16
                     
                     
                        Tipo de rendimento primário
                     
                     
                        Indicar o tipo de rendimento comunicado em CMRL15:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual bruto (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (apenas líquido de impostos) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido de impostos) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento disponível (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    O mutuário é uma entidade jurídica (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL17
                     
                     
                        Moeda do rendimento primário
                     
                     
                        Moeda em que o rendimento ou as receitas do devedor primário são pagos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL18
                     
                     
                        Verificação do rendimento primário
                     
                     
                        Verificação do rendimento primário:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificado sem controlos (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificado com confirmação da capacidade de endividamento (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificado (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento não verificado ou procedimento acelerado (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informação ou pontuação de um gabinete de crédito (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL19
                     
                     
                        Garantido por afetação de remunerações/pensões
                     
                     
                        A exposição subjacente pessoal enquadra-se na categoria de exposições subjacentes respaldadas por pensões ou por salários (cessione del quinto)?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL20
                     
                     
                        Regime especial
                     
                     
                        Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL21
                     
                     
                        Data da originação
                     
                     
                        Data do adiantamento da exposição subjacente inicial.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL22
                     
                     
                        Data de vencimento
                     
                     
                        A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL23
                     
                     
                        Prazo de vencimento original
                     
                     
                        Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL24
                     
                     
                        Canal de originação
                     
                     
                        Canal de originação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WebI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sucursal (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Televendas (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Correio (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Plataforma de empréstimos (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revista (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Concessionário automóvel (ADLR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL25
                     
                     
                        Finalidade
                     
                     
                        Finalidade do empréstimo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Propinas (TUIT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Despesas quotidianas (LEXP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tratamentos médicos (MDCL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Renovação de habitação (HIMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Eletrodoméstico ou mobiliário (APFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Viagem (TRVL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Consolidação da dívida (DCON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automóvel novo (NCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Automóvel usado (UCAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro veículo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Equipamento (EQUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Imóvel (PROP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL26
                     
                     
                        Moeda de denominação
                     
                     
                        A moeda de denominação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL27
                     
                     
                        Saldo de capital original
                     
                     
                        Saldo de capital da exposição subjacente original (incluindo as comissões capitalizadas) na originação. Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL28
                     
                     
                        Saldo de capital atual
                     
                     
                        Montante remanescente das exposições subjacentes na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes que são classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos devem ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL29
                     
                     
                        Limite total de crédito
                     
                     
                        Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos (incluindo características de renovação), ou caso o montante máximo da exposição subjacente não tenha sido levantado na íntegra – o montante máximo que poderá potencialmente alcançar a exposição subjacente em dívida.
                        Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos.
                        O campo não contempla os casos em que o devedor pode renegociar um maior saldo de exposição subjacente, mas sim os casos em que os termos do contrato preveem que o devedor dispõe dessa possibilidade e que o mutuante deverá conceder o financiamento adicional.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL30
                     
                     
                        Data final do período de renovação
                     
                     
                        Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos/renováveis – a data em que essas características de flexibilidade deverão caducar, ou seja, em que acaba o período de renovação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL31
                     
                     
                        Preço de compra
                     
                     
                        Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL32
                     
                     
                        Tipo de amortização
                     
                     
                        Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.
                        Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)
                        Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)
                        Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)
                        Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL33
                     
                     
                        Data final do período de carência das amortizações de capital
                     
                     
                        Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL34
                     
                     
                        Frequência prevista das amortizações de capital
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL35
                     
                     
                        Frequência prevista dos pagamentos de juros
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL36
                     
                     
                        Pagamentos devidos
                     
                     
                        O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL37
                     
                     
                        Taxa de juro atual
                     
                     
                        Taxa anual bruta utilizada para calcular o juro previsto para o período atual sobre a exposição subjacente titularizada. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL38
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL39
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL40
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL41
                     
                     
                        Intervalo de refixação da taxa de juro
                     
                     
                        Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL42
                     
                     
                        Limite máximo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL43
                     
                     
                        Limite mínimo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL44
                     
                     
                        Número de pagamentos antes da titularização
                     
                     
                        Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL45
                     
                     
                        Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano
                     
                     
                        Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL46
                     
                     
                        Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL47
                     
                     
                        Comissão por pagamento antecipado
                     
                     
                        Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL48
                     
                     
                        Data final para as comissões por pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL49
                     
                     
                        Data do pagamento antecipado
                     
                     
                        A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL50
                     
                     
                        Valor acumulado dos pagamentos antecipados
                     
                     
                        Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL51
                     
                     
                        Data de restruturação
                     
                     
                        Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL52
                     
                     
                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento
                     
                     
                        Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL53
                     
                     
                        Saldo dos pagamentos em atraso
                     
                     
                        Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Total dos pagamentos devidos até à data
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer montantes capitalizados
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.
                                 
                              Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL54
                     
                     
                        Número de dias de mora
                     
                     
                        Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL55
                     
                     
                        Situação da conta
                     
                     
                        Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Produtiva (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamentos em atraso (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolsada (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL56
                     
                     
                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias
                     
                     
                        Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos e por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL57
                     
                     
                        Montante em incumprimento
                     
                     
                        Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL58
                     
                     
                        Data do incumprimento
                     
                     
                        A data do incumprimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL59
                     
                     
                        Perdas afetadas
                     
                     
                        As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL60
                     
                     
                        Recuperações acumuladas
                     
                     
                        Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL61
                     
                     
                        Montante dos depósitos
                     
                     
                        A soma de todos os montantes do devedor detidos pelo cedente ou pelo vendedor que são potencialmente dedutíveis do saldo da exposição subjacente, excluindo o benefício de qualquer sistema nacional de garantia de depósitos. Para evitar a dupla contagem, este valor deve ser limitado ao valor mais baixo entre 1) o montante dos depósitos e 2) o montante máximo potencialmente dedutível a nível do devedor (ou seja, não ao nível da exposição subjacente) no quadro do conjunto.
                        Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente.
                        Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações decidir atribuir o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite máximo acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 EUR e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 40 EUR ou exposição subjacente 1 - 25 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 EUR para a exposição subjacente 1 e a 75 EUR para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 EUR).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL62
                     
                     
                        Nome do mutuante original
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL63
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do mutuante original
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.
                        Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL64
                     
                     
                        País de estabelecimento do mutuante original
                     
                     
                        País em que o mutuante original se encontra estabelecido.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL65
                     
                     
                        Nome do cedente
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL66
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do cedente
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL67
                     
                     
                        País de estabelecimento do cedente
                     
                     
                        País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CMRL68
                     
                     
                        Valor do certificado de desempenho energético
                     
                     
                        O valor do certificado de desempenho energético da caução no momento da originação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    A (EPCA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    B (EPCB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    C (EPCC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    D (EPCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    E (EPCE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    F (EPCF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    G (EPCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CMRL69
                     
                     
                        Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do fornecedor do certificado de desempenho energético. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
      
      
         
            ANEXO VII
            
               INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — CARTÕES DE CRÉDITO
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre as exposições subjacentes
                     
                  
                        CCDL1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL2
                     
                     
                        Identificador original da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL3
                     
                     
                        Novo identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo CCDL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CCDL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL4
                     
                     
                        Identificador original do devedor
                     
                     
                        Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL5
                     
                     
                        Novo identificador do devedor
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo CCDL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em CCDL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL6
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL7
                     
                     
                        Data de integração no conjunto
                     
                     
                        A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL8
                     
                     
                        Data de recompra
                     
                     
                        Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL9
                     
                     
                        Região geográfica - Devedor
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL10
                     
                     
                        Classificação da região geográfica
                     
                     
                        Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL11
                     
                     
                        Situação profissional
                     
                     
                        Situação profissional do devedor principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado - Setor privado (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado - Setor público (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado - Setor desconhecido (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desempregado (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trabalhador por conta própria (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sem emprego, o devedor é uma entidade jurídica (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estudante (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reformado (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL12
                     
                     
                        Devedor em imparidade de crédito
                     
                     
                        Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Tenha sido declarado insolvente ou sido objeto de uma decisão do tribunal, transitada em julgado e irrecorrível, que conceda aos seus credores o direito de execução ou a indemnização por danos materiais em consequência da falta de pagamento nos três anos anteriores à data da originação dos valores mobiliários, ou tenha sido submetido a um processo de reestruturação da dívida no que respeita às suas exposições em incumprimento nos três anos anteriores à data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, salvo se:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                as informações prestadas pelo cedente, pelo patrocinador ou pela EOET nos termos do artigo 7.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alínea a) e alínea e), subalínea i), estabelecerem expressamente a proporção das exposições subjacentes reestruturadas, o momento e os termos da reestruturação, bem como o seu desempenho desde a data da reestruturação;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL13
                     
                     
                        Tipo de cliente
                     
                     
                        Tipo de cliente na originação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e empregado/afiliado do grupo do cedente (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e empregado/afiliado do grupo do cedente (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL14
                     
                     
                        Rendimento primário
                     
                     
                        Rendimento anual primário do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor principal seja uma pessoa coletiva/entidade, indicar as receitas anuais desse devedor.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL15
                     
                     
                        Tipo de rendimento primário
                     
                     
                        Indicar o tipo de rendimento comunicado em CCDL14:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual bruto (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (apenas líquido de impostos) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido de impostos) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento disponível (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    O mutuário é uma entidade jurídica (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL16
                     
                     
                        Moeda do rendimento primário
                     
                     
                        Moeda em que o rendimento ou as receitas do devedor primário são pagos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL17
                     
                     
                        Verificação do rendimento primário
                     
                     
                        Verificação do rendimento primário:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificado sem controlos (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificado com confirmação da capacidade de endividamento (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificado (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento não verificado ou procedimento acelerado (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informação ou pontuação de um gabinete de crédito (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL18
                     
                     
                        Regime especial
                     
                     
                        Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL19
                     
                     
                        Data da originação
                     
                     
                        A data em que a conta foi aberta.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL20
                     
                     
                        Canal de originação
                     
                     
                        Canal de originação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WebI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sucursal (BRCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Televendas (TLSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Stand (STND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Correio (POST)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Plataforma de empréstimos (WLBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Revista (MGZN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL21
                     
                     
                        Moeda de denominação
                     
                     
                        A moeda de denominação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL22
                     
                     
                        Saldo de capital atual
                     
                     
                        Indicar o montante total atual a cargo do devedor (incluindo todos os encargos e juros) sobre a conta.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL23
                     
                     
                        Limite total de crédito
                     
                     
                        Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos (incluindo características de renovação), ou caso o montante máximo da exposição subjacente não tenha sido levantado na íntegra – o montante máximo que poderá potencialmente alcançar a exposição subjacente em dívida.
                        Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos.
                        O campo não contempla os casos em que o devedor pode renegociar um maior saldo de exposição subjacente, mas sim os casos em que os termos do contrato preveem que o devedor dispõe dessa possibilidade e que o mutuante deverá conceder o financiamento adicional.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL24
                     
                     
                        Preço de compra
                     
                     
                        Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL25
                     
                     
                        Data final do período de carência das amortizações de capital
                     
                     
                        Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL26
                     
                     
                        Frequência prevista das amortizações de capital
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL27
                     
                     
                        Frequência prevista dos pagamentos de juros
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL28
                     
                     
                        Pagamentos devidos
                     
                     
                        O próximo pagamento mínimo previsto exigível ao devedor.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL29
                     
                     
                        Taxa de juro atual
                     
                     
                        Rendimento anualizado médio ponderado total, incluindo todas as comissões aplicáveis à última data de faturação (ou seja, faturado, não o rendimento recebido em dinheiro).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL30
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL31
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL32
                     
                     
                        Número de pagamentos antes da titularização
                     
                     
                        Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL33
                     
                     
                        Data de restruturação
                     
                     
                        Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL34
                     
                     
                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento
                     
                     
                        Última data em que a conta registou pagamentos em atraso.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL35
                     
                     
                        Número de dias de mora
                     
                     
                        Número de dias de atraso dos pagamentos sobre a conta à data de referência dos dados. Se a conta não registar pagamentos em atraso, indicar 0.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL36
                     
                     
                        Saldo dos pagamentos em atraso
                     
                     
                        Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Total dos pagamentos devidos até à data
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer montantes capitalizados
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.
                                 
                              Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL37
                     
                     
                        Situação da conta
                     
                     
                        Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Produtiva (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamentos em atraso (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolsada (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL38
                     
                     
                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias
                     
                     
                        Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos e por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL39
                     
                     
                        Montante em incumprimento
                     
                     
                        Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL40
                     
                     
                        Data do incumprimento
                     
                     
                        A data do incumprimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL41
                     
                     
                        Recuperações acumuladas
                     
                     
                        Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL42
                     
                     
                        Nome do mutuante original
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL43
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do mutuante original
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.
                        Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL44
                     
                     
                        País de estabelecimento do mutuante original
                     
                     
                        País em que o mutuante original se encontra estabelecido.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        CCDL45
                     
                     
                        Nome do cedente
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL46
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do cedente
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        CCDL47
                     
                     
                        País de estabelecimento do cedente
                     
                     
                        País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
      
      
         
            ANEXO VIII
            
               INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — LOCAÇÃO FINANCEIRA
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre as exposições subjacentes
                     
                  
                        LESL1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL2
                     
                     
                        Identificador original da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL3
                     
                     
                        Novo identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo LESL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em LESL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL4
                     
                     
                        Identificador original do devedor
                     
                     
                        Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL5
                     
                     
                        Novo identificador do devedor
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo LESL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em LESL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL6
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL7
                     
                     
                        Data de integração no conjunto
                     
                     
                        A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL8
                     
                     
                        Data de recompra
                     
                     
                        Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL9
                     
                     
                        Data de reembolso
                     
                     
                        Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL10
                     
                     
                        Região geográfica — Devedor
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL11
                     
                     
                        Classificação da região geográfica
                     
                     
                        Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL12
                     
                     
                        Devedor em imparidade de crédito
                     
                     
                        Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Tenha sido declarado insolvente ou sido objeto de uma decisão do tribunal, transitada em julgado e irrecorrível, que conceda aos seus credores o direito de execução ou a indemnização por danos materiais em consequência da falta de pagamento nos três anos anteriores à data da originação dos valores mobiliários, ou tenha sido submetido a um processo de reestruturação da dívida no que respeita às suas exposições em incumprimento nos três anos anteriores à data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, salvo se:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                as informações prestadas pelo cedente, pelo patrocinador ou pela EOET nos termos do artigo 7.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alínea a) e alínea e), subalínea i), estabelecerem expressamente a proporção das exposições subjacentes reestruturadas, o momento e os termos da reestruturação, bem como o seu desempenho desde a data da reestruturação;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL13
                     
                     
                        Segmento «Basileia III» do devedor
                     
                     
                        Segmento «Basileia III» do devedor:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Empresa (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pequenas e médias empresas tratadas como sociedades (SMEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retalho (RETL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL14
                     
                     
                        Tipo de cliente
                     
                     
                        Tipo de cliente na originação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (CNEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e empregado/afiliado do grupo do cedente (CEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Novo cliente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e não empregado/afiliado do grupo do cedente (ENEO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e empregado/afiliado do grupo do cedente (EEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cliente existente e estatuto de empregado/afiliação não registado (CNRO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL15
                     
                     
                        Código setorial NACE
                     
                     
                        Código setorial NACE do arrendatário, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL16
                     
                     
                        Dimensão da empresa
                     
                     
                        Classificação das empresas por dimensão, em conformidade com o anexo da Recomendação 2003/361/CE da Comissão:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Microempresa (MICE) — empresa que emprega menos de 10 pessoas e cujo volume de negócios anual e/ou balanço total anual não excede 2 milhões de euros.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pequena empresa (SMAE) — empresa que emprega menos de 50 pessoas e cujo volume de negócios anual e/ou balanço total anual não excede 10 milhões de euros.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Média empresa (MEDE) — empresa que emprega menos de 250 pessoas e cujo volume de negócios anual não excede 50 milhões de euros e/ou cujo balanço total anual não excede 43 milhões de euros.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Grande empresa (LARE) — empresa que não é uma micro, pequena ou média empresa.
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pessoa singular (NATP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL17
                     
                     
                        Receitas
                     
                     
                        Volume de vendas anual, líquido de todos os descontos e impostos sobre as vendas, do devedor, em conformidade com a Recomendação 2003/361/CE. Equivalente ao conceito de «total das vendas anuais» no artigo 153.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL18
                     
                     
                        Moeda das demonstrações financeiras
                     
                     
                        A moeda de comunicação das demonstrações financeiras.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL19
                     
                     
                        Tipo de produto
                     
                     
                        Classificação da exposição subjacente, de acordo com as definições do locador:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Compra (privada) com plano contratual (PPUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aluguer (privado) com plano contratual (PHIR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Compra a prestações (HIRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Locação com opção de compra (LEAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Locação financeira (FNLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Locação operacional (OPLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL20
                     
                     
                        Sindicado
                     
                     
                        A exposição subjacente é sindicada?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL21
                     
                     
                        Regime especial
                     
                     
                        Se a exposição subjacente for regida por qualquer acordo especial do setor público, indicar aqui o nome completo (sem abreviaturas) desse acordo.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL22
                     
                     
                        Data da originação
                     
                     
                        Data de adiantamento da locação original.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL23
                     
                     
                        Data de vencimento
                     
                     
                        A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL24
                     
                     
                        Prazo de vencimento original
                     
                     
                        Prazo contratual original (número de meses) no momento da originação.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL25
                     
                     
                        Canal de originação
                     
                     
                        Canal de originação da exposição subjacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rede de escritórios ou sucursais (BRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Corretor (BROK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Internet (WebI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL26
                     
                     
                        Moeda de denominação
                     
                     
                        A moeda de denominação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL27
                     
                     
                        Saldo de capital original
                     
                     
                        Saldo de capital original (ou descontado) da locação (incluindo os encargos capitalizados) na originação. Trata-se do saldo da locação na data de originação, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL28
                     
                     
                        Saldo de capital atual
                     
                     
                        Saldo da locação (ou saldo descontado da locação) do devedor remanescente na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes garantidos sobre o ativo. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos devem ser adicionados. Excluir quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL29
                     
                     
                        Preço de compra
                     
                     
                        Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL30
                     
                     
                        Valor residual titularizado
                     
                     
                        Apenas o montante correspondente ao valor residual que tenha sido titularizado.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL31
                     
                     
                        Tipo de amortização
                     
                     
                        Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.
                        Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)
                        Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)
                        Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)
                        Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL32
                     
                     
                        Data final do período de carência das amortizações de capital
                     
                     
                        Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL33
                     
                     
                        Frequência prevista das amortizações de capital
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL34
                     
                     
                        Frequência prevista dos pagamentos de juros
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL35
                     
                     
                        Pagamentos devidos
                     
                     
                        O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL36
                     
                     
                        Taxa de juro atual
                     
                     
                        Taxa de juro ou taxa de desconto bruta total atual aplicável à exposição subjacente. As taxas calculadas numa base «período a período» devem ser anualizadas.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL37
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL38
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL39
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL40
                     
                     
                        Intervalo de refixação da taxa de juro
                     
                     
                        Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL41
                     
                     
                        Limite máximo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma locação a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL42
                     
                     
                        Limite mínimo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma locação a taxa variável nos termos do acordo de locação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL43
                     
                     
                        Número de pagamentos antes da titularização
                     
                     
                        Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL44
                     
                     
                        Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano
                     
                     
                        Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL45
                     
                     
                        Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL46
                     
                     
                        Comissão por pagamento antecipado
                     
                     
                        Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da locação.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL47
                     
                     
                        Data final para as comissões por pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL48
                     
                     
                        Data do pagamento antecipado
                     
                     
                        A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL49
                     
                     
                        Valor acumulado dos pagamentos antecipados
                     
                     
                        Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL50
                     
                     
                        Preço de exercício da opção de compra
                     
                     
                        O montante que o arrendatário tem de pagar no final da locação para assumir a propriedade do ativo, com exceção do pagamento referido no campo LESL30.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL51
                     
                     
                        Montante da entrada
                     
                     
                        Montante do depósito/entrada na originação da exposição subjacente (incluindo o valor dos equipamentos retomados, etc.)
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL52
                     
                     
                        Valor residual atual do ativo
                     
                     
                        Estimativa mais recente do valor residual do ativo no final do período de locação. Se não tiver sido efetuada nenhuma atualização, indicar a estimativa original do valor residual.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL53
                     
                     
                        Data de restruturação
                     
                     
                        Indicar a data em que a exposição subjacente foi reestruturada. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Caso existam várias datas, todas as datas devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL54
                     
                     
                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento
                     
                     
                        Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL55
                     
                     
                        Saldo dos pagamentos em atraso
                     
                     
                        Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Total dos pagamentos devidos até à data
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer montantes capitalizados
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.
                                 
                              Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL56
                     
                     
                        Número de dias de mora
                     
                     
                        Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL57
                     
                     
                        Situação da conta
                     
                     
                        Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Produtiva (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamentos em atraso (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolsada (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL58
                     
                     
                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias
                     
                     
                        Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos e por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL59
                     
                     
                        Montante em incumprimento
                     
                     
                        Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL60
                     
                     
                        Data do incumprimento
                     
                     
                        A data do incumprimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL61
                     
                     
                        Perdas afetadas
                     
                     
                        As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL62
                     
                     
                        Recuperações acumuladas
                     
                     
                        Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL63
                     
                     
                        Fonte das recuperações
                     
                     
                        A fonte das recuperações:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidação de cauções (LCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Execução de garantias (EGAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo suplementar (ALEN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recuperações em numerário (CASR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misto (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL64
                     
                     
                        Montante dos depósitos
                     
                     
                        A soma de todos os montantes do devedor detidos pelo cedente ou pelo vendedor que são potencialmente dedutíveis do saldo da exposição subjacente, excluindo o benefício de qualquer sistema nacional de garantia de depósitos. Para evitar a dupla contagem, este valor deve ser limitado ao valor mais baixo entre 1) o montante dos depósitos e 2) o montante máximo potencialmente dedutível a nível do devedor (ou seja, não ao nível da exposição subjacente) no quadro do conjunto.
                        Utilizar a mesma moeda de denominação da exposição subjacente.
                        Se um devedor tiver mais do que uma exposição subjacente por liquidar no conjunto, este campo deve ser preenchido para cada exposição subjacente e cabe à entidade que comunica as informações decidir atribuir o montante dos depósitos a cada uma das exposições subjacentes, até ao limite máximo acima referido e na medida em que o total das entradas relativas a este campo para as diferentes exposições subjacentes corresponda ao montante exato. Por exemplo, se o devedor A tiver um saldo de depósito de 100 EUR e duas exposições subjacentes por liquidar no conjunto de: exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR. Este campo pode ser completado como exposição subjacente 1 - 60 EUR e exposição subjacente 2 - 40 EUR ou exposição subjacente 1 - 25 EUR e exposição subjacente 2 - 75 EUR (ou seja, as entradas relativas a este campo para cada exposição subjacente são limitadas a 60 EUR para a exposição subjacente 1 e a 75 EUR para a exposição subjacente 2 e a soma dos valores das exposições subjacentes 1 e 2 deve ser igual a 100 EUR).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL65
                     
                     
                        Região geográfica — Caução
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde o ativo está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL66
                     
                     
                        Fabricante
                     
                     
                        Nome do fabricante do ativo.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL67
                     
                     
                        Modelo
                     
                     
                        Nome do ativo/modelo.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL68
                     
                     
                        Ano de fabrico/construção
                     
                     
                        Ano de fabrico.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL69
                     
                     
                        Novo ou usado
                     
                     
                        Estado do ativo no momento da originação da exposição subjacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Novo (NEWX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Usado (USED)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modelo de exposição (DEMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL70
                     
                     
                        Valor residual original do ativo
                     
                     
                        Estimativa do valor residual do ativo à data de originação da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL71
                     
                     
                        Tipo de caução
                     
                     
                        O tipo primário (em termos de valor) do ativo que garante a exposição subjacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Automóvel (CARX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veículo industrial (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Camião comercial (CMTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Veículo ferroviário (RALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Embarcação comercial (NACM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Embarcação de recreio (NALV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Aeronave (AERO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Máquina-ferramenta (MCHT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Equipamento industrial (INDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Equipamento de escritório (OFEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Equipamento médico (MDEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Equipamento relacionado com a energia (ENEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edifício comercial (CBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edifício residencial (RBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Edifício industrial (IBLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro veículo (OTHV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro equipamento (OTHE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outros bens imóveis (OTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outros bens ou inventário (OTGI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valor mobiliário (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantia (GUAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro ativo financeiro (OTFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Equipamento informático (ITEQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL72
                     
                     
                        Montante da avaliação original
                     
                     
                        Avaliação do ativo na originação da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL73
                     
                     
                        Método da avaliação original
                     
                     
                        O método de cálculo do valor do ativo no momento da originação da exposição subjacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Avaliação completa (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modelo de avaliação automática (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexada (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preço de compra (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Margem de avaliação (haircut) (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL74
                     
                     
                        Data da avaliação original
                     
                     
                        Data de avaliação do ativo na originação.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL75
                     
                     
                        Montante da avaliação atual
                     
                     
                        Avaliação mais recente do ativo. Se o ativo não tiver sido reavaliado desde a originação, indicar a avaliação original.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL76
                     
                     
                        Método da avaliação atual
                     
                     
                        O método de cálculo do valor mais recente do ativo. Se não tiver ocorrido uma reavaliação desde a origem, indicar o tipo da avaliação original:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Avaliação completa (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modelo de avaliação automática (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexada (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preço de compra (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Margem de avaliação (haircut) (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL77
                     
                     
                        Data da avaliação atual
                     
                     
                        Data da avaliação mais recente do ativo. Se não tiver ocorrido uma reavaliação desde a origem, indicar a data da avaliação original.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL78
                     
                     
                        Número de objetos em locação financeira
                     
                     
                        O número de ativos individuais abrangidos por esta exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL79
                     
                     
                        Nome do mutuante original
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL80
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do mutuante original
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.
                        Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL81
                     
                     
                        País de estabelecimento do mutuante original
                     
                     
                        País em que o mutuante original se encontra estabelecido.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        LESL82
                     
                     
                        Nome do cedente
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL83
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do cedente
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        LESL84
                     
                     
                        País de estabelecimento do cedente
                     
                     
                        País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
      
      
         
            ANEXO IX
            
               INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — MONTAGENS ESOTÉRICAS
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre as exposições subjacentes
                     
                  
                        ESTL1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTL2
                     
                     
                        Identificador original da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTL3
                     
                     
                        Novo identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo ESTL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em ESTL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTL4
                     
                     
                        Identificador original do devedor
                     
                     
                        Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTL5
                     
                     
                        Novo identificador do devedor
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo ESTL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em ESTL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTL6
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTL7
                     
                     
                        Data de integração no conjunto
                     
                     
                        A data em que a exposição subjacente foi transferida para a EOET. Para todas as exposições subjacentes no conjunto à data de referência no primeiro relatório apresentado ao repositório de titularizações. Se estas informações não estiverem disponíveis, inserir a data mais tardia entre: i) a data de encerramento da titularização e ii) a data de originação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL8
                     
                     
                        Data de recompra
                     
                     
                        Data em que a exposição subjacente foi recomprada do conjunto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL9
                     
                     
                        Data de reembolso
                     
                     
                        Data em que a conta foi reembolsada ou, para as exposições subjacentes em incumprimento, a data em que foi concluído o processo de recuperação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL10
                     
                     
                        Descrição
                     
                     
                        Descrever em poucas palavras a exposição subjacente (por exemplo, «Valores a receber da tarifa de energia elétrica», «Fluxos futuros»). Na comunicação de dados, todas as exposições subjacentes deste tipo devem utilizar uma linguagem idêntica.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTL11
                     
                     
                        Região geográfica — Devedor
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde o devedor está situado. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL12
                     
                     
                        Classificação da região geográfica
                     
                     
                        Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL13
                     
                     
                        Situação profissional
                     
                     
                        Situação profissional do devedor principal:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado — Setor privado (EMRS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado — Setor público (EMBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empregado — Setor desconhecido (EMUK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Desempregado (UNEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trabalhador por conta própria (SFEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sem emprego, o devedor é uma entidade jurídica (NOEM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Estudante (STNT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reformado (PNNR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL14
                     
                     
                        Devedor em imparidade de crédito
                     
                     
                        Confirmar que, nos termos do artigo 20.o, n.o 11, do Regulamento (UE) 2017/2402, no momento da seleção desta exposição subjacente para transferência para a EOET, a exposição não estava em situação de incumprimento, na aceção do artigo 178.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, nem constituía uma exposição sobre um devedor ou um garante em imparidade de crédito que, tanto quanto é do conhecimento do cedente ou do mutuante inicial:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Tenha sido declarado insolvente ou sido objeto de uma decisão do tribunal, transitada em julgado e irrecorrível, que conceda aos seus credores o direito de execução ou a indemnização por danos materiais em consequência da falta de pagamento nos três anos anteriores à data da originação dos valores mobiliários, ou tenha sido submetido a um processo de reestruturação da dívida no que respeita às suas exposições em incumprimento nos três anos anteriores à data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, salvo se:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                uma exposição subjacente reestruturada não tiver apresentado novos atrasos de pagamento desde a data da reestruturação, que deve obrigatoriamente ter sido efetuada pelo menos um ano antes da data da transferência ou cessão das exposições subjacentes para a EOET, e
                                             
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                as informações prestadas pelo cedente, pelo patrocinador ou pela EOET nos termos do artigo 7.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alínea a) e alínea e), subalínea i), estabelecerem expressamente a proporção das exposições subjacentes reestruturadas, o momento e os termos da reestruturação, bem como o seu desempenho desde a data da reestruturação;
                                             
                                          
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Constasse, no momento da originação dos valores mobiliários, se aplicável, de um registo de crédito público de pessoas com um historial de crédito negativo ou, na ausência desse registo de crédito público, de outro registo de crédito acessível ao cedente ou ao mutuante inicial; ou
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Tenha uma avaliação de crédito ou uma classificação de crédito que indique que o risco de os pagamentos contratuais acordados não serem efetuados é significativamente mais elevado do que para exposições comparáveis detidas pelo cedente que não estejam titularizadas.
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL15
                     
                     
                        Forma jurídica do devedor
                     
                     
                        Forma jurídica do cliente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Empresa pública (PUBL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sociedade anónima (LLCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parceria (PNTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Individual (INDV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entidade estatal (GOVT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL16
                     
                     
                        Código setorial NACE
                     
                     
                        Código setorial NACE do devedor, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL17
                     
                     
                        Rendimento primário
                     
                     
                        Rendimento anual primário do devedor utilizado para subscrever a exposição subjacente no momento da originação. Caso o devedor principal seja uma pessoa coletiva/entidade, indicar as receitas anuais desse devedor.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL18
                     
                     
                        Tipo de rendimento primário
                     
                     
                        Indicar o tipo de rendimento comunicado em ESTL17:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual bruto (GRAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (NITS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (apenas líquido de impostos) (NITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (NTIN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (líquido de impostos e de contribuições para a segurança social) (ENIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido de impostos) (EITX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento anual líquido estimado (apenas líquido das contribuições para a segurança social) (EISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento disponível (DSPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    O mutuário é uma entidade jurídica (CORP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL19
                     
                     
                        Moeda do rendimento primário
                     
                     
                        Moeda em que o rendimento ou as receitas do devedor primário são pagos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL20
                     
                     
                        Verificação do rendimento primário
                     
                     
                        Verificação do rendimento primário:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificado sem controlos (SCRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autocertificado com confirmação da capacidade de endividamento (SCNF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Verificado (VRFD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Rendimento não verificado ou procedimento acelerado (NVRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Informação ou pontuação de um gabinete de crédito (SCRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL21
                     
                     
                        Receitas
                     
                     
                        Volume de vendas anual, líquido de todos os descontos e impostos sobre as vendas, do devedor, em conformidade com a Recomendação 2003/361/CE. Equivalente ao conceito de «total das vendas anuais» no artigo 153.o, n.o 4, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL22
                     
                     
                        Moeda das demonstrações financeiras
                     
                     
                        A moeda de comunicação das demonstrações financeiras.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL23
                     
                     
                        Número de identificação internacional de títulos
                     
                     
                        O código ISIN atribuído a esta exposição subjacente, quando aplicável.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL24
                     
                     
                        Data da originação
                     
                     
                        Data do adiantamento da exposição subjacente inicial.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL25
                     
                     
                        Data de vencimento
                     
                     
                        A data de vencimento da exposição subjacente ou de termo da locação.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL26
                     
                     
                        Moeda de denominação
                     
                     
                        A moeda de denominação da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL27
                     
                     
                        Saldo de capital original
                     
                     
                        Saldo de capital da exposição subjacente original (incluindo as comissões capitalizadas) na originação. Trata-se do saldo da exposição subjacente na data de originação da exposição subjacente, e não na data da venda da exposição subjacente à EOET ou na data de encerramento da titularização.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL28
                     
                     
                        Saldo de capital atual
                     
                     
                        Montante remanescente das exposições subjacentes na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes que são classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL29
                     
                     
                        Limite total de crédito
                     
                     
                        Para as exposições subjacentes com características de flexibilidade de levantamentos (incluindo características de renovação), ou caso o montante máximo da exposição subjacente não tenha sido levantado na íntegra – o montante máximo que poderá potencialmente alcançar a exposição subjacente em dívida.
                        Este campo só deve ser preenchido para as exposições subjacentes com características de flexibilidade ou que ainda permitam levantamentos.
                        O campo não contempla os casos em que o devedor pode renegociar um maior saldo de exposição subjacente, mas sim os casos em que os termos do contrato preveem que o devedor dispõe dessa possibilidade e que o mutuante deverá conceder o financiamento adicional.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL30
                     
                     
                        Preço de compra
                     
                     
                        Indicar o preço, relativamente ao valor nominal, a que a exposição subjacente foi comprada pela EOET. Indicar 100 se não tiver sido aplicado nenhum desconto.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL31
                     
                     
                        Tipo de amortização
                     
                     
                        Tipo de amortização da exposição subjacente, incluindo capital e juros.
                        Sistema francês, ou seja, amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FRXX)
                        Sistema alemão, ou seja, amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros. (DEXX)
                        Calendário fixo de amortização, ou seja, amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo. (FIXE)
                        Sistema americano (bullet), ou seja, amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação. (BLLT)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTL32
                     
                     
                        Data final do período de carência das amortizações de capital
                     
                     
                        Se aplicável à data de referência dos dados, indicar a data final do período de carência das amortizações de capital.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL33
                     
                     
                        Frequência prevista das amortizações de capital
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL34
                     
                     
                        Frequência prevista dos pagamentos de juros
                     
                     
                        Frequência dos pagamentos de Juros devidos, ou seja, período entre pagamentos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL35
                     
                     
                        Pagamentos devidos
                     
                     
                        O próximo pagamento contratual que deverá ser efetuado pelo devedor em função da frequência dos pagamentos da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL36
                     
                     
                        Rácio dívida/rendimento
                     
                     
                        Dívida definida como o montante da exposição subjacente por liquidar na data de referência dos dados, incluindo todos os montantes que são garantidos pela hipoteca e que serão classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.
                        Rendimento definido como no código de campo ESTL17, mais qualquer outro rendimento relevante (por exemplo, rendimento secundário).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL37
                     
                     
                        Montante balão (balloon amount)
                     
                     
                        Montante total do reembolso de capital (titularizado) a pagar na data de vencimento da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL38
                     
                     
                        Intervalo de refixação da taxa de juro
                     
                     
                        Número de meses entre cada data de refixação da taxa de juro aplicável à exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL39
                     
                     
                        Taxa de juro atual
                     
                     
                        Taxa de juro atual.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL40
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL41
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL42
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual da exposição subjacente a taxa variável acima (ou abaixo, caso em que deve indicar-se um valor negativo) da taxa indexada.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL43
                     
                     
                        Limite máximo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa máxima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL44
                     
                     
                        Limite mínimo da taxa de juro
                     
                     
                        Taxa mínima que o devedor deverá pagar sobre uma exposição subjacente a taxa variável nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL45
                     
                     
                        Número de pagamentos antes da titularização
                     
                     
                        Indicar o número de pagamentos efetuados antes da transferência da exposição para a titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL46
                     
                     
                        Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano
                     
                     
                        Montante percentual dos pagamentos antecipados autorizados por ano nos termos do produto. Aplica-se às exposições subjacentes que autorizam pagamentos antecipados até um certo limite (por exemplo, 10%) sem cobrar encargos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL47
                     
                     
                        Data final para a impossibilidade de pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL48
                     
                     
                        Comissão por pagamento antecipado
                     
                     
                        Montante cobrado ao devedor a título de comissão/penalidade devida por efetuar pagamentos antecipados, conforme exigido nos termos do acordo de exposição subjacente. Não inclui quaisquer montantes pagos a título de «custos de rescisão» para compensar os pagamentos de juros até à data de pagamento da exposição subjacente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL49
                     
                     
                        Data final para as comissões por pagamento antecipado
                     
                     
                        A data a partir da qual o mutuante permite o pagamento antecipado da exposição subjacente sem exigir uma comissão pelo pagamento antecipado.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL50
                     
                     
                        Data do pagamento antecipado
                     
                     
                        A última data em que foi recebido um pagamento não previsto de capital.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL51
                     
                     
                        Valor acumulado dos pagamentos antecipados
                     
                     
                        Total de pagamentos antecipados efetuados até à data de referência dos dados (os pagamentos antecipados são definidos como pagamentos não previstos de capital) desde a data de originação da exposição subjacente
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL52
                     
                     
                        Última data em que se registaram atrasos de pagamento
                     
                     
                        Última data em que o devedor teve pagamentos em atraso.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL53
                     
                     
                        Saldo dos pagamentos em atraso
                     
                     
                        Saldo de pagamentos em atraso atual, definido como:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Total dos pagamentos devidos até à data
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer montantes capitalizados
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MAIS quaisquer comissões aplicadas à conta
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MENOS o total dos pagamentos recebidos até à data.
                                 
                              Se não houver pagamentos em atraso, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL54
                     
                     
                        Número de dias de mora
                     
                     
                        Número de dias em que a exposição subjacente está em mora (tanto a nível dos juros como do capital e, se for diferente, o maior número entre os dois) à data de referência dos dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL55
                     
                     
                        Situação da conta
                     
                     
                        Situação atual da exposição subjacente que foi titularizada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Produtiva (PERF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Sem pagamentos em atraso (RNAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reestruturada — Com pagamentos em atraso (RAAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (DFLT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não se encontra em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, mas está classificada como tal ao abrigo de outra definição de incumprimento (NDFT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento tanto nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 como ao abrigo de outra definição de incumprimento (DTCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento unicamente ao abrigo de outra definição de incumprimento (DADB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pagamentos em atraso (ARRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Violação das declarações e garantias (REBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Em situação de incumprimento (REDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Reestruturada (RERE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Gestão especial (RESS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Recomprada pelo vendedor — Outra razão (REOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reembolsada (RDMD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTL56
                     
                     
                        Motivo do incumprimento ou da execução das garantias
                     
                     
                        Se a exposição subjacente estiver em situação de incumprimento nos termos do artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013, selecionar a razão adequada:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (PDXX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Em situação de incumprimento por se considerar que existe uma probabilidade reduzida que o devedor cumpra os pagamentos e por o devedor registar um atraso superior a 90/180 dias relativamente a uma obrigação de crédito, em conformidade com o artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013. (UPPD)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL57
                     
                     
                        Montante em incumprimento
                     
                     
                        Montante bruto total em incumprimento antes da aplicação dos proventos das vendas e recuperações. Se não se encontrar em situação de incumprimento, indicar 0.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL58
                     
                     
                        Data do incumprimento
                     
                     
                        A data do incumprimento.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL59
                     
                     
                        Perdas afetadas
                     
                     
                        As perdas contabilizadas até à data, líquidas de encargos, juros vencidos, etc., após aplicação dos proventos das vendas (excluindo as taxas sobre os pagamentos antecipados se subordinadas a recuperações do capital). Indicar qualquer eventual ganho nas vendas sob a forma de um número negativo. Deve refletir a situação mais recente na data de referência dos dados, ou seja, à medida que as recuperações vão sendo cobradas e que o processo de reestruturação avança.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL60
                     
                     
                        Recuperações acumuladas
                     
                     
                        Total das recuperações (independentemente da sua fonte) sobre a dívida (em situação de incumprimento/radiada/etc.), líquido dos custos. Incluir aqui todas as fontes de recuperação e não apenas os proventos da alienação de qualquer caução.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL61
                     
                     
                        Nome do cedente
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do cedente da exposição subjacente. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTL62
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do cedente
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do cedente da exposição subjacente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTL63
                     
                     
                        País de estabelecimento do cedente
                     
                     
                        País em que o cedente da exposição subjacente se encontra estabelecido.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTL64
                     
                     
                        Nome do mutuante original
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do mutuante original. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL65
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do mutuante original
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do mutuante original.
                        Se não estiver disponível nenhum identificador de entidade jurídica, indicar ND5.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTL66
                     
                     
                        País de estabelecimento do mutuante original
                     
                     
                        País em que o mutuante original se encontra estabelecido.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação ao nível das cauções
                     
                  
                        ESTC1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo ESTL1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTC2
                     
                     
                        Identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo ESTL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTC3
                     
                     
                        Identificador original da caução
                     
                     
                        O identificador único original atribuído à caução ou à garantia. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTC4
                     
                     
                        Novo identificador da caução
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo ESTC3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em ESTC3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTC5
                     
                     
                        Região geográfica — Caução
                     
                     
                        A região geográfica (classificação NUTS3) onde a caução se situa. Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC6
                     
                     
                        Tipo de valor mobiliário
                     
                     
                        O tipo de valor mobiliário:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Caução (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantia respaldada por caução adicional (GCOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantia não respaldada por caução adicional (GNCO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTC7
                     
                     
                        Tipo de ónus
                     
                     
                        Tipo de ónus sobre a caução. Caso exista uma garantia, este campo refere-se a qualquer instrumento de caução que esteja a respaldar essa garantia. «Sem ónus, mas procuração irrevogável ou semelhante» refere-se aos casos em que o cedente ou o mutuante original, conforme aplicável, está irrevogável e incondicionalmente autorizado a criar unilateralmente um ónus sobre a caução a qualquer momento no futuro, sem necessidade de obter nova aprovação do devedor ou do garante:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Ónus fixo (FXCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Ónus flutuante (FLCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sem ónus (NOCG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Sem ónus, mas procuração irrevogável ou semelhante (ATRN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC8
                     
                     
                        Ónus
                     
                     
                        Posição da hierarquia mais elevada detida pelo cedente em relação à caução.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC9
                     
                     
                        Tipo de caução
                     
                     
                        O tipo primário (em termos de valor) do ativo que garante a dívida. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia quaisquer cauções que a possam estar a respaldar.
                        Automóvel (CARX)
                        Veículo industrial (INDV)
                        Camião comercial (CMTR)
                        Veículo ferroviário (RALV)
                        Embarcação comercial (NACM)
                        Embarcação de recreio (NALV)
                        Aeronave (AERO)
                        Máquina-ferramenta (MCHT)
                        Equipamento industrial (INDE)
                        Equipamento de escritório (OFEQ)
                        Equipamento informático (ITEQ)
                        Equipamento médico (MDEQ)
                        Equipamento relacionado com a energia (ENEQ)
                        Edifício comercial (CBLD)
                        Edifício residencial (RBLD)
                        Edifício industrial (IBLD)
                        Outro veículo (OTHV)
                        Outro equipamento (OTHE)
                        Outros bens imóveis (OTRE)
                        Outros bens ou inventário (OTGI)
                        Valores mobiliários (SECU)
                        Garantia (GUAR)
                        Outro ativo financeiro (OTFA)
                        Categorias mistas devido a valor mobiliário sobre todos os ativos do devedor (MIXD)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        ESTC10
                     
                     
                        Montante da avaliação atual
                     
                     
                        A avaliação mais recente da caução. Caso exista uma garantia respaldada por caução física ou financeira, utilizar a abordagem de transparência (look through) para identificar através da garantia a caução que a respalda.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC11
                     
                     
                        Método da avaliação atual
                     
                     
                        O método de cálculo do valor mais recente da caução, tal como inscrito no campo ESTC10.
                        Avaliação completa (FAPR)
                        
                           Drive-by (DRVB)
                        Modelo de avaliação automática (AUVM)
                        Indexada (IDXD)
                        
                           Desktop (DKTP)
                        Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)
                        Preço de compra (PPRI)
                        Margem de avaliação (haircut) (HCUT)
                        Preço de mercado (mark-to-market) (MTTM)
                        Avaliação do devedor (OBLV)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC12
                     
                     
                        Data da avaliação atual
                     
                     
                        A data da avaliação mais recente da caução, tal como inscrita no campo ESTC10.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC13
                     
                     
                        Rácio empréstimo//valor atual
                     
                     
                        Rácio entre o empréstimo e o valor (LTV) atual. Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total. Se o saldo atual do empréstimo for negativo, indicar 0.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC14
                     
                     
                        Montante da avaliação original
                     
                     
                        A avaliação original da caução na data de originação da exposição subjacente inicial.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC15
                     
                     
                        Método da avaliação original
                     
                     
                        O método de cálculo do valor da caução indicado no campo ESTC14 no momento da originação da exposição subjacente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Avaliação completa (FAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Drive-by (DRVB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Modelo de avaliação automática (AUVM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Indexada (IDXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Desktop (DKTP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de gestão ou agente imobiliário (MAEA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preço de compra (PPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Margem de avaliação (haircut) (HCUT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Preço de mercado (mark-to-market) (MTTM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Avaliação do devedor (OBLV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC16
                     
                     
                        Data da avaliação original
                     
                     
                        A data da avaliação original da caução física ou financeira indicada no campo ESTC14.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC17
                     
                     
                        Rácio empréstimo//valor original
                     
                     
                        Rácio entre o empréstimo e o valor (LTV) originalmente subscrito pelo cedente. Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC18
                     
                     
                        Data da venda
                     
                     
                        A data de venda da caução.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC19
                     
                     
                        Preço de venda
                     
                     
                        Preço obtido com a venda de cauções em caso de execução.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        ESTC20
                     
                     
                        Moeda da caução
                     
                     
                        Trata-se da moeda em que é denominado o montante da avaliação indicado no campo ESTC10.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
      
      
         
            ANEXO X
            
               INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — ACRÉSCIMO DE CAPITAL PARA AS EXPOSIÇÕES NÃO PRODUTIVAS
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre as exposições subjacentes
                     
                  
                        NPEL1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. Esta entrada deve corresponder ao campo do identificador único da exposição original no modelo de exposição subjacente que está a ser preenchido para esta exposição subjacente específica.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        NPEL2
                     
                     
                        Identificador original da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. Esta entrada deve corresponder ao campo do identificador único da exposição original no modelo de exposição subjacente (anexos II a IX do presente regulamento) que está a ser preenchido para esta exposição subjacente específica.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        NPEL3
                     
                     
                        Novo identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Se o identificador original no campo NPEL2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador (e este novo identificador deve corresponder ao campo do identificador da nova exposição subjacente no modelo das exposições subjacentes (anexos II-IX do presente regulamento) preenchido para esta exposição subjacente específica). Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em NPEL2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        NPEL4
                     
                     
                        Identificador original do devedor
                     
                     
                        Identificador único original do devedor. O identificador deve ser diferente de qualquer número de identificação externa, a fim de garantir o anonimato do devedor. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. Esta entrada deve corresponder ao campo do identificador único do devedor original no modelo de exposição subjacente (anexos II a IX do presente regulamento) preenchido para esta exposição subjacente específica.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        NPEL5
                     
                     
                        Novo identificador do devedor
                     
                     
                        Se o identificador original no campo NPEL4 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador (e este novo identificador deve corresponder ao campo do identificador do novo devedor no modelo das exposições subjacentes (anexos II-IX do presente regulamento) preenchido para esta exposição subjacente específica). Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em NPEL4. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        NPEL6
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        NPEL7
                     
                     
                        Em administração extraordinária
                     
                     
                        Indicador sobre se o devedor se encontra em administração extraordinária.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL8
                     
                     
                        Data do último contacto
                     
                     
                        Data do último contacto direto com o devedor
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL9
                     
                     
                        Falecido
                     
                     
                        Indicador sobre se o devedor faleceu
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL10
                     
                     
                        Estatuto jurídico
                     
                     
                        Tipo de estatuto jurídico do devedor.
                        Empresa cotada é uma entidade empresarial cujas ações são cotadas e negociadas numa bolsa de valores (LCRP)
                        Empresa não cotada é uma entidade empresarial cujas ações não são cotadas e negociadas numa bolsa de valores, embora uma empresa não cotada possa ter um número ilimitado de acionistas para obter capital para qualquer operação comercial (UCRP)
                        Fundo cotado é um fundo cujas ações são cotadas e negociadas numa bolsa de valores (LFND)
                        Fundo não cotado é um fundo cujas ações não são cotadas e negociadas numa bolsa de valores (UFND)
                        Existe uma parceria quando o patrocinador constitui um grupo de indivíduos que formam uma parceria jurídica, em que os lucros e os passivos são partilhados (PSHP).
                        Particular (INDV)
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL11
                     
                     
                        Tipo de procedimento judicial
                     
                     
                        O tipo de processo de insolvência em que o devedor se encontra atualmente:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Procedimento de reestruturação empresarial, que também inclui fundos (CPRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedimento de insolvência empresarial, que também inclui fundos (CPRI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedimento com plano de pagamentos pelo particular devedor (PRCM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedimento de insolvência do particular devedor (PRIP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedimento de reestruturação da parceria (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Procedimento de insolvência da parceria (PRTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL12
                     
                     
                        Designação do procedimento judicial
                     
                     
                        Designação do procedimento judicial, dando uma indicação sobre a evolução do procedimento em questão, consoante o país onde o devedor se encontra.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL13
                     
                     
                        Processos judiciais concluídos
                     
                     
                        Descrição dos processos judiciais concluídos para o devedor.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL14
                     
                     
                        Data de lançamento do processo judicial em curso
                     
                     
                        Data em que foi lançado o processo judicial em curso do devedor.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL15
                     
                     
                        Data de nomeação do administrador de insolvência
                     
                     
                        Data em que foi nomeado o administrador de insolvência.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL16
                     
                     
                        Número de acórdãos em curso
                     
                     
                        Número de decisões de execução pendentes contra o devedor.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL17
                     
                     
                        Número de acórdãos emitidos
                     
                     
                        Número de decisões de execução emitidas contra o devedor.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL18
                     
                     
                        Data da emissão do pedido de pagamento por terceiro
                     
                     
                        Data em que um pedido de pagamento foi enviado pelos advogados em nome da instituição
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL19
                     
                     
                        Data da emissão da carta de reserva de direitos
                     
                     
                        Data em que a instituição emitiu a carta de reserva de direitos
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL20
                     
                     
                        Jurisdição competente
                     
                     
                        Localização do tribunal onde o processo é julgado
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL21
                     
                     
                        Data de obtenção da ordem de restituição da posse
                     
                     
                        Data em que a ordem de restituição da posse foi emitida pelo tribunal
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL22
                     
                     
                        Observações relativas a outros processos em contencioso
                     
                     
                        Outras observações/comentários, caso existam outros processos em contencioso
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL23
                     
                     
                        Legislação aplicável
                     
                     
                        Jurisdição que rege o acordo de exposição subjacente. Esta jurisdição não corresponde necessariamente ao país onde foi originada a exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL24
                     
                     
                        Descrição das modalidades específicas de reembolso
                     
                     
                        Descrição do perfil de reembolso específico, quando o campo «Tipo de amortização» for preenchido com «Outro»
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL25
                     
                     
                        Data de início do período de pagamento apenas de juros
                     
                     
                        Data de início do atual período de pagamento apenas de juros.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL26
                     
                     
                        Data de termo do período de pagamento apenas de juros
                     
                     
                        Data de termo do período de pagamento apenas de juros.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL27
                     
                     
                        Data de início do período de juros fixos atual
                     
                     
                        Data de início do período de juros fixos atual.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL28
                     
                     
                        Data de termo do período de juros fixos atual
                     
                     
                        Data de termo do período de juros fixos atual.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL29
                     
                     
                        Valor da taxa de juro de reversão atual
                     
                     
                        Nível atual da taxa de juro de reversão nos termos do acordo de exposição subjacente.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL30
                     
                     
                        Última data de pagamento
                     
                     
                        Data em que foi efetuado o último pagamento
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL31
                     
                     
                        Parte sindicada
                     
                     
                        Percentagem da parte detida pela instituição caso seja selecionado «Sim» no campo «Sindicado» no anexo relativo à exposição não produtiva.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL32
                     
                     
                        Entrada MARP
                     
                     
                        Data em que a exposição subjacente deu entrada na sua atual situação MARP
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL33
                     
                     
                        Situação MARP
                     
                     
                        Situação do processo de resolução de empréstimos hipotecários atual:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Não em MARP (NMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Saída do MARP (EMRP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposição 23, 31 dias de mora (MP23)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposição 24, dificuldade financeira (MP24)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposição 28, aviso de não cooperação (MP28)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposição 29, não cooperação (MP29)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposição 42, oferta de reestruturação (MP42)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposição 45, reestruturação rejeitada pelo vendedor (MP45)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Disposição 47, reestruturação rejeitada pelo mutuário (MP47)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Autoresolução (MPSC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Acordo alternativo de reembolso (MPAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL34
                     
                     
                        Nível das cobranças externas
                     
                     
                        Indicador sobre se as cobranças externas foram preparadas a nível do devedor ou a nível da exposição subjacente
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL35
                     
                     
                        Plano de reembolsos
                     
                     
                        Indicador sobre se foi acordado um plano de reembolso com a agência externa de cobrança
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL36
                     
                     
                        Nível de diferimento dos pagamentos
                     
                     
                        Indicador sobre se o diferimento foi preparado a nível do devedor ou a nível da exposição subjacente
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL37
                     
                     
                        Data do primeiro diferimento de pagamento
                     
                     
                        Data em que ocorreu o primeiro diferimento
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL38
                     
                     
                        Número já registado de diferimentos de pagamento
                     
                     
                        Número de diferimentos ocorridos no passado
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL39
                     
                     
                        Remissão do capital
                     
                     
                        Montante do capital em dívida exonerado no âmbito do diferimento atual, incluindo a exoneração de capital em dívida acordada por agências de cobrança externas
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL40
                     
                     
                        Data de remissão do capital
                     
                     
                        Data em que ocorreu a exoneração de capital em dívida
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL41
                     
                     
                        Data de termo da remissão do capital
                     
                     
                        Data de termo do mecanismo de diferimento atual
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEL42
                     
                     
                        Montante dos reembolsos ao abrigo do diferimento de pagamentos
                     
                     
                        Montante periódico de reembolso que a instituição e o devedor acordaram nas condições atuais de diferimento
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação ao nível das cauções
                     
                  
                        NPEC1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo NPEL1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        NPEC2
                     
                     
                        Identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo NPEL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        NPEC3
                     
                     
                        Identificador original da caução
                     
                     
                        O identificador único original atribuído à caução ou à garantia. Se o tipo de exposição subjacente exigir o preenchimento dos anexos II, III, IV ou IX, este campo deve corresponder ao campo «Identificador da caução» no respetivo modelo preenchido para este elemento de caução específico (ou seja, este campo deve corresponder ao identificador introduzido nos campos RREC3, CREC3, CRPC3 e ESTC3, conforme aplicável).
                        A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        NPEC4
                     
                     
                        Novo identificador da caução
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo NPEC3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o tipo de exposição subjacente exigir o preenchimento dos anexos II, III, IV ou IX, este novo identificador deve corresponder ao campo «Identificador da nova caução» no respetivo modelo preenchido para este elemento de caução específico (ou seja, este campo deve corresponder ao identificador introduzido nos campos RREC4, CREC4, CRPC4 e ESTC4, conforme aplicável).
                        Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em NPEC3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        NPEC5
                     
                     
                        IVA a pagar
                     
                     
                        Montante do IVA a pagar sobre a alienação da unidade
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC6
                     
                     
                        Percentagem de conclusão
                     
                     
                        A percentagem do empreendimento concluída desde o início da construção.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC7
                     
                     
                        Estado de execução
                     
                     
                        Estado do processo de execução que afeta a caução na data de referência dos dados, por exemplo, se estiver em situação de administração judicial
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC8
                     
                     
                        Estado de execução terceiros
                     
                     
                        Mais algum credor garantido tomou medidas para executar garantias sobre o ativo?
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC9
                     
                     
                        Montante afetado da hipoteca
                     
                     
                        Montante total da hipoteca afetado à caução imobiliária.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC10
                     
                     
                        Posição subjacente de hierarquia mais elevada
                     
                     
                        Montante das exposições subjacentes com hierarquia/ónus mais elevada/o garantidas pela caução que não é detida pela instituição e que não faz parte da carteira.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC11
                     
                     
                        Descrição das ações de execução
                     
                     
                        Observações ou descrição da fase de execução
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC12
                     
                     
                        Montante da avaliação judicial
                     
                     
                        Montante da avaliação judicial do imóvel/caução
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC13
                     
                     
                        Data da avaliação judicial
                     
                     
                        Data em que ocorreu a avaliação judicial
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC14
                     
                     
                        Preço de acordo com o mercado
                     
                     
                        Preço do imóvel/caução de acordo com o mercado
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC15
                     
                     
                        Preço de oferta
                     
                     
                        O preço mais elevado oferecido pelos potenciais compradores
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC16
                     
                     
                        Data de preparação do imóvel para a venda
                     
                     
                        Data de preparação do imóvel/da caução para a venda
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC17
                     
                     
                        Data de colocação do imóvel no mercado
                     
                     
                        Data de colocação da caução no mercado, isto é, data em que a caução é publicitada e comercializada para venda.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC18
                     
                     
                        Data da oferta no mercado
                     
                     
                        Data da oferta no mercado
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC19
                     
                     
                        Data acordada para a venda
                     
                     
                        Data acordada para a venda
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC20
                     
                     
                        Data contratada
                     
                     
                        Data contratada
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC21
                     
                     
                        Data da primeira hasta pública
                     
                     
                        Data em que teve lugar a primeira hasta pública com vista à venda do imóvel/caução
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC22
                     
                     
                        Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a primeira hasta pública
                     
                     
                        Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a primeira hasta pública, ou seja, o preço mínimo exigido pelo tribunal
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC23
                     
                     
                        Data da próxima hasta pública
                     
                     
                        Data para que está prevista a próxima hasta pública com vista à venda do imóvel/caução
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC24
                     
                     
                        Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a próxima hasta pública
                     
                     
                        Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a próxima hasta pública, ou seja, o preço mínimo exigido pelo tribunal
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC25
                     
                     
                        Data da última hasta pública
                     
                     
                        Data em que teve lugar a última hasta pública com vista à venda do imóvel/caução
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC26
                     
                     
                        Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a última hasta pública
                     
                     
                        Preço de reserva estabelecido pelo tribunal para a última hasta pública, ou seja, o preço mínimo exigido pelo tribunal
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEC27
                     
                     
                        Número de hastas públicas fracassadas
                     
                     
                        Número de hastas públicas fracassadas para o imóvel/caução
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação sobre o histórico de cobranças
                     
                  
                        NPEH1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo NPEL1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        NPEH2
                     
                     
                        Identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único da exposição subjacente. Este identificador deve corresponder ao identificador indicado no campo NPEL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        NPEH[3-38]
                     
                     
                        Saldo por pagar em termos legais no mês n
                     
                     
                        Historial do saldo total por pagar em termos legais nos trinta e seis meses anteriores à data de referência dos dados, comunicando cada montante mensal num campo separado. Começar com o mês mais recente no campo NPEH3 e terminar com o mês mais antigo no campo NPEH38.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEH[39-74]
                     
                     
                        Historial dos saldos vencidos no mês n
                     
                     
                        Historial dos saldos vencidos totais nos trinta e seis meses anteriores à data de referência dos dados, comunicando cada montante mensal num campo separado. Começar com o mês mais recente no campo NPEH39 e terminar com o mês mais antigo no campo NPEH74.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEH[75-110]
                     
                     
                        Historial dos reembolsos — Não decorrentes da venda de cauções no mês n
                     
                     
                        Reembolso efetuado pelo devedor nos trinta e seis meses anteriores à data de referência dos dados, excluindo as vendas de cauções, incluindo cobranças efetuadas por agências de cobrança externas, comunicando cada montante mensal num campo separado. Começar com o mês mais recente no campo NPEH75 e terminar com o mês mais antigo no campo NPEH110.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        NPEH[111-146]
                     
                     
                        Historial dos reembolsos — Decorrentes da venda de cauções no mês n
                     
                     
                        Reembolso efetuado pela alienação da caução nos trinta e seis meses anteriores à data de referência dos dados, comunicando cada montante mensal num campo separado. Começar com o mês mais recente no campo NPEH111 e terminar com o mês mais antigo no campo NPEH146.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
      
      
         
            ANEXO XI
            
               INFORMAÇÃO SOBRE AS EXPOSIÇÕES SUBJACENTES — PAPEL COMERCIAL RESPALDADO POR ATIVOS
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre as exposições subjacentes
                     
                  
                        IVAL1
                     
                     
                        Identificador único — Programa ABCP
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAL2
                     
                     
                        Identificador único — Operação ABCP
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAL3
                     
                     
                        Identificador original da exposição subjacente
                     
                     
                        Identificador único do tipo de exposição subjacente. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAL4
                     
                     
                        Novo identificador da exposição subjacente
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo IVAL3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em IVAL3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAL5
                     
                     
                        Tipo de exposição subjacente
                     
                     
                        Selecionar o tipo de exposição subjacente que existe nesta operação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Contas a receber comerciais (TREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimos ou locações automóveis (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimos ao consumo (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Locações de equipamento (EQPL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Financiamento floor plan(FLRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prémios de seguros (INSU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valores a receber de cartões de crédito (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hipotecas residenciais (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hipotecas comerciais (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimos a pequenas e médias empresas (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimos a empresas que não pequenas e médias empresas (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fluxo futuro (FUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fundo com forte recurso ao efeito de alavanca (LVRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Título garantido por obrigações (CBOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Título garantido por empréstimos (CLOB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAL6
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAL7
                     
                     
                        Região geográfica — Maior concentração de exposições 1
                     
                     
                        A região geográfica em que se situa o maior montante de exposições subjacentes (pelo valor atual das exposições à data de referência dos dados) deste tipo, em termos de localização das cauções (para as exposições subjacentes garantidas) ou do devedor (para as exposições subjacentes não garantidas). Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL8
                     
                     
                        Região geográfica — Maior concentração de exposições 2
                     
                     
                        A região geográfica em que se situa o segundo maior montante de exposições subjacentes (pelo valor atual das exposições à data de referência dos dados) deste tipo, em termos de localização das cauções (para as exposições subjacentes garantidas) ou do devedor (para as exposições subjacentes não garantidas). Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL9
                     
                     
                        Região geográfica — Maior concentração de exposições 3
                     
                     
                        A região geográfica em que se situa o terceiro maior montante de exposições subjacentes (pelo valor atual das exposições à data de referência dos dados) deste tipo, em termos de localização das cauções (para as exposições subjacentes garantidas) ou do devedor (para as exposições subjacentes não garantidas). Caso o Eurostat não tenha produzido uma classificação NUTS3 (por exemplo, uma jurisdição fora da UE), indicar o código do país de dois dígitos em formato {COUNTRYCODE_2}, seguido de «ZZZ».
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL10
                     
                     
                        Classificação da região geográfica
                     
                     
                        Indicar o ano da classificação NUTS3 utilizada para os campos «Região geográfica», por exemplo, 2013 para a NUTS3 2013. Todos os campos «Região geográfica» devem utilizar a mesma classificação de forma coerente para cada exposição subjacente e para todas as exposições subjacentes na comunicação de dados. Por exemplo, não é permitido comunicar dados utilizando a NUTS3 2006 para alguns campos geográficos relativos a uma determinada exposição subjacente e a NUTS3 2013 para outros campos relativos à mesma exposição. Do mesmo modo, não é permitido preencher os campos «Região geográfica» utilizando a NUTS 3 2006 para algumas exposições subjacentes e a NUTS3 2013 para outras exposições subjacentes na mesma comunicação de dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL11
                     
                     
                        Saldo de capital atual
                     
                     
                        O saldo de capital total em dívida na data de referência dos dados para este tipo de exposição. Inclui todos os montantes que são classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL12
                     
                     
                        Número de exposições subjacentes
                     
                     
                        Número de exposições subjacentes deste tipo objeto de titularização.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAL13
                     
                     
                        Exposições em euros (EUR)
                     
                     
                        O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo denominadas em EUR na data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL14
                     
                     
                        Exposições em GBP
                     
                     
                        O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo denominadas em GBP na data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL15
                     
                     
                        Exposições em USD
                     
                     
                        O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo denominadas em USD na data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL16
                     
                     
                        Outras exposições
                     
                     
                        O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo denominadas numa moeda que não EUR, GBP ou USD na data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL17
                     
                     
                        Prazo de vencimento residual máximo
                     
                     
                        O prazo de vencimento residual mais longo em meses, na data de referência dos dados, de qualquer exposição deste tipo.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL18
                     
                     
                        Prazo de vencimento residual médio
                     
                     
                        O prazo de vencimento residual médio em meses, na data de referência dos dados e ponderado pelo saldo atual, na data de referência dos dados, de todas as exposições deste tipo.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL19
                     
                     
                        Rácio empréstimo/valor atual
                     
                     
                        Média ponderada, utilizando os saldos atuais de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados, rácio empréstimo/valor atual (LTV). Para os empréstimos subordinados, trata-se do LTV combinado ou total.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL20
                     
                     
                        Rácio dívida//rendimento
                     
                     
                        Média ponderada, utilizando os saldos atuais de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados, rácio dívida/rendimento do devedor. Dívida definida como o saldo total em dívida das exposições subjacentes por liquidar na data de referência dos dados. Inclui todos os montantes classificados como capital na titularização. Por exemplo, se tiverem sido acrescentados encargos ao saldo da exposição subjacente que passem a fazer parte do capital no quadro da titularização, esses encargos deverão ser adicionados. Excluindo quaisquer juros de mora ou sanções pecuniárias.
                        Rendimento definido como rendimento combinado, soma do rendimento primário e, se aplicável, secundário.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL21
                     
                     
                        Tipo de amortização
                     
                     
                        O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo, em que a amortização é do tipo bullet, balloon, ou obedece a outro sistema que não o francês, o alemão ou o calendário fixo de amortização. Para efeitos do presente campo, entende-se por:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    Sistema francês: amortização em que o montante total — capital e juros — reembolsado em cada prestação é o mesmo.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Sistema alemão: amortização em que a primeira prestação corresponde apenas aos juros e as restantes prestações são constantes, incluindo a amortização do capital e os juros.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Calendário fixo de amortização: amortização em que o montante de capital reembolsado em cada prestação é o mesmo.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Sistema americano (bullet): amortização em que o montante total do capital é reembolsado na última prestação.
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Amortização «balloon»: amortização que consiste em reembolsos parciais de capital, seguidos de um montante final mais elevado de capital. e
                                 
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    Outra amortização: qualquer outro tipo de amortização não abrangido por uma das categorias acima enumeradas.
                                 
                              Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL22
                     
                     
                        Frequência prevista dos pagamentos de capital acima de um mês
                     
                     
                        O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo, em que a frequência dos pagamentos de capital devidos, ou seja, o período entre pagamentos, é superior a um mês (por exemplo, trimestral, semestral, anual, bullet, cupão zero, ou outro).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL23
                     
                     
                        Frequência prevista dos pagamentos de juros acima de um mês
                     
                     
                        O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo, em que a frequência dos pagamentos de juros devidos, ou seja, o período entre pagamentos, é superior a um mês (por exemplo, trimestral, semestral, anual, bullet, cupão zero, ou outro).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL24
                     
                     
                        Contas a receber com taxa variável
                     
                     
                        O saldo de capital total em dívida de exposições deste tipo, na data de referência dos dados, em que a taxa de juro é geralmente entendida como «variável». «Variável» refere-se a uma taxa indexada a qualquer um dos seguintes índices: LIBOR (qualquer moeda e prazo de vencimento), Euribor (qualquer moeda e prazo de vencimento), qualquer taxa de base de um banco central (Banco de Inglaterra, BCE, etc.), a taxa variável padrão do cedente ou qualquer sistema semelhante.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL25
                     
                     
                        Montante financiado
                     
                     
                        Montante das exposições subjacentes adquiridas ao cedente nesta operação que foram financiadas por papel comercial, entre a anterior data de referência dos dados e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL26
                     
                     
                        Diluições
                     
                     
                        Reduções totais no capital das exposições subjacentes deste tipo durante o período.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL27
                     
                     
                        Exposições recompradas
                     
                     
                        O saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que foram recompradas (isto é, retiradas do conjunto de exposições subjacentes por recompra) pelo cedente/patrocinador entre a data de referência dos dados imediatamente anterior e a data de referência dos dados atual.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL28
                     
                     
                        Exposições em incumprimento ou em imparidade de crédito no momento da titularização
                     
                     
                        Nos termos do artigo 24.o, n.o 9, do Regulamento (UE) 2017/2402, indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que, no momento da titularização, eram exposições em incumprimento ou exposições sobre um devedor ou garante em imparidade de crédito na aceção do mesmo artigo.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL29
                     
                     
                        Exposições em incumprimento
                     
                     
                        O saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo em incumprimento na data de referência dos dados, utilizando a definição de incumprimento especificada na documentação relativa à titularização
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL30
                     
                     
                        Exposições em incumprimento CRR
                     
                     
                        O saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo em incumprimento na data de referência dos dados, utilizando a definição de incumprimento especificada no artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL31
                     
                     
                        Radiações brutas durante o período
                     
                     
                        Valor facial das radiações brutas de capital (isto é, antes das recuperações) durante o período. A radiação corresponde ao previsto na definição da titularização ou, em alternativa, às práticas habituais do mutuante.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL32
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso de 1-29 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 1 e 29 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL33
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso de 30-59 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 30 e 59 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL34
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso de 60-89 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 60 e 89 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL35
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso de 90-119 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 90 e 119 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL36
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso de 120-149 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 120 e 149 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL37
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso de 150-179 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 150 e 179 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL38
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso igual ou superior a 180 dias, na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL39
                     
                     
                        Exposições reestruturadas
                     
                     
                        Indicar a proporção de exposições deste tipo que tenham sido, em qualquer momento, reestruturadas pelo cedente/patrocinador, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Calcular a proporção como o saldo atual total dessas exposições, dividido pelo saldo atual total das exposições deste tipo, na data de referência dos dados.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL40
                     
                     
                        Exposições reestruturadas (0-1 anos antes da transferência)
                     
                     
                        Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador a qualquer momento a partir da data de transferência para a EOET e menos de um ano antes dessa mesma data, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL41
                     
                     
                        Exposições reestruturadas (1-3 anos antes da transferência)
                     
                     
                        Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador a qualquer momento entre 1 e 3 anos antes da data de transferência ou cessão para a EOET, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL42
                     
                     
                        Exposições reestruturadas (mais de três anos antes da transferência)
                     
                     
                        Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador a qualquer momento há mais de 3 anos antes da data de transferência ou cessão para a EOET, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL43
                     
                     
                        Exposições reestruturadas (Taxa de juro)
                     
                     
                        Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo cuja taxa de juro tenha sido reestruturada pelo cedente/patrocinador, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        A reestruturação da taxa de juro refere-se a quaisquer alterações dos termos contratuais relativos à taxa de juro do acordo de exposição subjacente devido a diferimento, incluindo alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações e/ou outras medidas de reestruturação relativas à taxa de juro geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL44
                     
                     
                        Exposições reestruturadas (Calendário de reembolsos)
                     
                     
                        Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo cujo calendário de reembolso tenha sido reestruturado pelo cedente/patrocinador, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        A reestruturação do calendário de reembolso refere-se a quaisquer alterações dos termos contratuais relativos ao calendário de reembolsos do acordo de exposição subjacente devido a diferimento, incluindo períodos de carência, frequência de reembolso e/ou outras medidas de reestruturação relativas ao calendário de reembolso geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL45
                     
                     
                        Posições reestruturadas (Prazos de vencimento)
                     
                     
                        Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo cujo perfil de vencimento tenha sido reestruturado pelo cedente/patrocinador, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        A reestruturação do perfil de vencimento refere-se a quaisquer alterações dos termos contratuais relativos ao prazo de vencimento do acordo de exposição subjacente devido a diferimento, incluindo prorrogações do prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação relativas ao prazo de vencimento geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL46
                     
                     
                        Exposições reestruturadas (0-1 ano antes da transferência e sem novos pagamentos em atraso)
                     
                     
                        Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador no último ano antes da data de transferência ou cessão para a EOET E que não tenham registado nenhum pagamento em atraso (quer de capital, quer de juros) desde a data da reestruturação, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL47
                     
                     
                        Exposições reestruturadas (Sem novos pagamentos em atraso)
                     
                     
                        Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador em qualquer momento E que não tenham registado nenhum pagamento em atraso (quer de capital, quer de juros) desde a data da reestruturação, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL48
                     
                     
                        Exposições reestruturadas (Novos pagamentos em atraso)
                     
                     
                        Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador em qualquer momento E que tenham, em algum momento, registado pagamentos em atraso (quer de capital, quer de juros) desde a data da reestruturação, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAL49
                     
                     
                        Posições reestruturadas (Outros)
                     
                     
                        Indicar o saldo de capital total em dívida das exposições deste tipo que tenham sido reestruturadas pelo cedente/patrocinador, excluindo as reestruturações já contempladas nos campos IVAL43, IVAL44 e IVAL45, como referido no artigo 24.o, n.o 9, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
      
      
         
            ANEXO XII
            
               INFORMAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO PARA OS INVESTIDORES — TITULARIZAÇÃO DE PAPEL COMERCIAL NÃO RESPALDADO POR ATIVOS
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre a titularização
                     
                  
                        IVSS1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS2
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados. Esta data deve ser idêntica à data de referência dos dados nos modelos aplicáveis relativos às exposições subjacentes apresentados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS3
                     
                     
                        Nome da titularização
                     
                     
                        Indicar o nome da titularização
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS4
                     
                     
                        Nome da entidade que comunica as informações
                     
                     
                        A denominação legal completa da entidade designada nos termos do artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402; esta denominação deve ser idêntica à indicada para essa entidade no campo SESP3 na secção de informação ao nível das contrapartes. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS5
                     
                     
                        Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações
                     
                     
                        Primeiro e último nome da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS6
                     
                     
                        Contacto telefónico da entidade que comunica as informações
                     
                     
                        Número(s) de telefone direto(s) da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS7
                     
                     
                        Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações
                     
                     
                        Endereço(s) de correio eletrónico direto(s) da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS8
                     
                     
                        Método de retenção dos riscos
                     
                     
                        Método para cumprir os requisitos de retenção dos riscos na UE (por exemplo, artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tranche vertical — artigo 6.o, n.o 3, alínea a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parte do vendedor — artigo 6.o, n.o 3, alínea b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retenção de exposições aleatoriamente selecionadas no balanço — artigo 6.o, n.o 3, alínea c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Tranche de primeiras perdas — artigo 6.o, n.o 3, alínea d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição de primeiras perdas em cada ativo — artigo 6.o, n.o 3, alínea e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não cumprimento dos requisitos de retenção do risco (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS9
                     
                     
                        Detentor dos riscos retidos
                     
                     
                        A entidade que mantém o interesse económico líquido substancial, tal como especificado no artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, no artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cedente (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Patrocinador (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutuante original (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendedor (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não cumprimento dos requisitos de retenção do risco (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS10
                     
                     
                        Tipo de exposição subjacente
                     
                     
                        Indicar o tipo de exposições subjacentes da titularização. Se estiverem presentes vários tipos da lista abaixo, indicar «Misto» (com exceção das titularizações cujas exposições subjacentes consistam exclusivamente numa combinação de empréstimos ao consumo e de empréstimos ou locações automóveis — para estas titularizações, deve ser indicado o valor correspondente aos «Empréstimos ao consumo»):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo ou locação automóvel (ALOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empréstimo ao consumo (CONL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hipoteca comercial (CMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valores a receber de cartões de crédito (CCRR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Locação (LEAS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Hipoteca residencial (RMRT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Misto (MIXD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pequena e média empresa (SMEL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Empresa que não pequena e média empresa (NSML)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS11
                     
                     
                        Método de transferência dos riscos
                     
                     
                        Em conformidade com o artigo 242.o, n.os 13 e 14, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, o método de transferência do risco da titularização é «tradicional» (ou seja, «venda efetiva»).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS12
                     
                     
                        Medições/rácios de desencadeamento
                     
                     
                        Ocorreu algum evento de desencadeamento ligado à exposição subjacente? Estes incluem qualquer atraso de pagamento, diluição, incumprimento, perda, limitação de substituição, limitação de renovação ou outros eventos semelhantes relacionados com a exposição que tenham impacto na titularização, à data de referência dos dados. Incluem também os casos em que existe um saldo devedor em qualquer PDL ou uma deficiência de ativos.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS13
                     
                     
                        Data de termo do período de renovação/de arranque
                     
                     
                        Indicar a data em que está previsto o termo do período de renovação/de arranque da titularização. Indicar o prazo de vencimento da titularização se existir um período de renovação sem data de termo prevista.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS14
                     
                     
                        Recuperações de capital durante o período
                     
                     
                        Recuperações brutas de capital recebidas durante o período.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS15
                     
                     
                        Recuperações de juros durante o período
                     
                     
                        Recuperações brutas de juros recebidas durante o período.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS16
                     
                     
                        Cobranças de capital durante o período
                     
                     
                        Cobranças tratadas como capital durante o período.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS17
                     
                     
                        Cobranças de juros durante o período
                     
                     
                        Cobranças tratadas como receitas durante o período.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS18
                     
                     
                        Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez
                     
                     
                        Se a titularização envolver uma linha de liquidez, confirmar se foram ou não feitos levantamentos ao abrigo da linha de liquidez no período até à última data de pagamento de juros.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS19
                     
                     
                        Excedente dos spreads da titularização
                     
                     
                        O montante dos fundos remanescentes após a aplicação de todas as fases atualmente aplicáveis da cascata, geralmente designado por «excedente dos spreads».
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS20
                     
                     
                        Mecanismo de absorção do excedente dos spreads
                        
                     
                     
                        O excedente dos spreads encontra-se absorvido pela titularização (por exemplo, acumulado numa conta de reserva separada)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS21
                     
                     
                        Caução excedentária atual
                     
                     
                        Caução excedentária atual da titularização, calculada como o rácio entre (a soma do saldo de capital em dívida de todas as exposições subjacentes, excluindo as exposições subjacentes classificadas como em incumprimento, na data de referência dos dados) e a (soma do saldo de capital em dívida de todas as tranches/obrigações na data de referência dos dados).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS22
                     
                     
                        Taxa de pagamento antecipado constante anualizada
                     
                     
                        A taxa de pagamento antecipado constante (CPR) anualizada das exposições subjacentes com base na CPR periódica mais recente. A CPR periódica é igual ao [(total de capital não previsto recebido no final do período de cobrança mais recente)/(o saldo total de capital no início do período de cobrança)]. A CPR periódica é anualizada do seguinte modo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-CPR periódica)^número de períodos de cobrança num ano))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A «CPR periódica» refere-se à CPR durante o último período de cobrança, ou seja, para uma titularização com obrigações de pagamento trimestrais, este será normalmente o período de três meses anterior.
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS23
                     
                     
                        Diluições
                     
                     
                        Reduções totais nas exposições subjacentes durante o período.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS24
                     
                     
                        Radiações brutas durante o período
                     
                     
                        Montante total das radiações brutas de capital (isto é, antes das recuperações) durante o período. A radiação corresponde ao previsto na definição da titularização ou, em alternativa, às práticas habituais do mutuante.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS25
                     
                     
                        Exposições recompradas
                     
                     
                        O montante de capital total em dívida das exposições subjacentes que foram recompradas pelo cedente/patrocinador entre a data de referência dos dados imediatamente anterior e a data de referência dos dados atual.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS26
                     
                     
                        Exposições reestruturadas
                     
                     
                        O montante de capital total em dívida das exposições subjacentes que foram reestruturadas pelo cedente/patrocinador entre a data de referência dos dados imediatamente anterior e a data de referência dos dados atual. Entende-se por restruturação qualquer alteração dos termos contratuais do acordo de exposição subjacente por motivos de diferimento, incluindo períodos de carência, capitalização dos pagamentos em atraso, alteração da base ou das margens de taxas de juro, comissões, penalizações, prazo de vencimento e/ou outras medidas de reestruturação geralmente aceites devido ao diferimento.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS27
                     
                     
                        Taxa de incumprimento constante anualizada
                     
                     
                        A taxa de incumprimento constante (CDR) anualizada das exposições subjacentes com base na CDR periódica. A CDR periódica é igual ao [(saldo atual total das exposições subjacentes classificadas como em incumprimento durante o período)/(saldo atual total das exposições subjacentes que não se encontrem em incumprimento no início do período)]. Esse valor é anualizado do seguinte modo:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    100*(1-((1-CDR periódica)^número de períodos de cobrança num ano))
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    A «CDR periódica» refere-se à CDR durante o último período de cobrança, ou seja, para uma titularização com obrigações de pagamento trimestrais, este será normalmente o período de três meses anterior.
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS28
                     
                     
                        Exposições em incumprimento
                     
                     
                        O montante de capital total em dívida, na data de referência dos dados, das exposições em incumprimento na data de referência dos dados, utilizando a definição de incumprimento especificada na documentação relativa à titularização
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS29
                     
                     
                        Exposições em incumprimento CRR
                     
                     
                        O montante de capital total em dívida, na data de referência dos dados, das exposições em incumprimento na data de referência dos dados, utilizando a definição de incumprimento especificada no artigo 178.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS30
                     
                     
                        Método de ponderação dos riscos
                     
                     
                        Indicar o método de ponderação dos riscos utilizado pelo cedente para produzir o ponderador de risco associado às exposições subjacentes, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 575/2013:
                        Método Padrão (STND)
                        Método básico baseado em notações internas (FIRB)
                        Método avançado baseado em notações internas (ADIR)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS31
                     
                     
                        Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,00%,0,10%)
                     
                     
                        O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 0,00% ≤ × < 0,10%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante.
                        Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS32
                     
                     
                        Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,10%,0,25%)
                     
                     
                        O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 0,10% ≤ × < 0,25%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante.
                        Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS33
                     
                     
                        Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,25%,1,00%)
                     
                     
                        O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 0,25% ≤ × < 1,00%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante.
                        Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS34
                     
                     
                        Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [1,00%,7,50%)
                     
                     
                        O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 1,00% ≤ × < 7,50%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante.
                        Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS35
                     
                     
                        Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [7,50%,20,00%)
                     
                     
                        O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 7,50% ≤ × < 20,00%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante.
                        Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS36
                     
                     
                        Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [20,00%,100,00%]
                     
                     
                        O montante total em dívida das exposições subjacentes cuja probabilidade de incumprimento para o ano seguinte tenha sido avaliada no intervalo de 20,00% ≤ × ≤ 100,00%. Esta estimativa pode provir do cedente ou do banco central nacional relevante.
                        Se não existir um requisito regulamentar para calcular a probabilidade de incumprimento, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS37
                     
                     
                        Estimativa interna das perdas em caso de incumprimento
                     
                     
                        A estimativa mais recente das perdas em caso de incumprimento do cedente para a exposição subjacente num cenário de contração, ponderada utilizando o saldo de capital total em dívida das exposições subjacentes na data de referência dos dados.
                        Se não existir um requisito regulamentar para calcular as perdas em caso de incumprimento, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSS38
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso de 1-29 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições deste tipo com pagamentos de capital e/ou de juros com um atraso entre 1 e 29 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados e para as exposições deste tipo e nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições deste tipo na data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS39
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso de 30-59 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 30 e 59 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS40
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso de 60-89 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 60 e 89 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS41
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso de 90-119 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 90 e 119 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS42
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso de 120-149 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 120 e 149 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS43
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso de 150-179 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período compreendido entre 150 e 179 dias (inclusive), na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSS44
                     
                     
                        Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias
                     
                     
                        A percentagem de exposições com pagamentos devidos de capital e/ou de juros em atraso por um período igual ou superior a 180 dias, na data de referência dos dados. A percentagem é calculada como o montante total de capital em dívida, na data de referência dos dados, das exposições nesta categoria de pagamentos em atraso, relativamente ao montante total de capital em dívida de todas as exposições na data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores
                     
                  
                        IVSR1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo IVSS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSR2
                     
                     
                        Identificador original do teste/evento//evento desencadeador
                     
                     
                        O identificador original único do teste/evento/evento desencadeador. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSR3
                     
                     
                        Novo identificador do teste/evento//evento desencadeador
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo IVSR2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em IVSR2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSR4
                     
                     
                        Descrição
                     
                     
                        Descrever o teste/evento/evento desencadeador, incluindo as eventuais fórmulas. Este é um campo de texto livre, mas a descrição do teste/evento/evento desencadeador inclui quaisquer fórmulas e definições essenciais que permitam a um investidor/investidor potencial ter uma perspetiva razoável do teste/evento/evento desencadeador, bem como das condições e consequências que lhe estão associadas.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSR5
                     
                     
                        Nível do limiar
                     
                     
                        Indicar o nível em que o teste é considerado positivo, em que o evento desencadeador é considerado violado ou em que se considera ter ocorrido qualquer outra ação, consoante o tipo de teste/evento/evento desencadeador comunicado. Caso existam testes/eventos/eventos desencadeadores não numéricos, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSR6
                     
                     
                        Valor real
                     
                     
                        Indicar o valor real da medida que está a ser comparada com o nível do limiar. Caso existam testes/eventos/eventos desencadeadores não numéricos, indicar ND5. Caso sejam indicadas percentagens, estas devem ser indicadas sob a forma de pontos percentuais, por exemplo, 99,50 para 99,50%, ou 0,006 para 0,006%.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSR7
                     
                     
                        Situação
                     
                     
                        A situação do teste/evento/evento desencadeador está definida como ‘Violação’ (isto é, o teste não foi positivo ou as condições de desencadeamento foram cumpridas) na data de referência dos dados?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSR8
                     
                     
                        Período de resolução
                     
                     
                        Indicar o número máximo de dias concedido para que a conformidade deste teste/evento desencadeador com o nível exigido seja reposta. Se não for concedido um prazo (ou seja, não existe um período de resolução), indicar 0.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSR9
                     
                     
                        Frequência de cálculo
                     
                     
                        Indicar o intervalo em dias entre cada cálculo do teste. Utilizar números redondos, por exemplo 7 para semanalmente, 30 para mensalmente, 90 para trimestralmente e 365 para anualmente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVSR10
                     
                     
                        Consequências da violação das condições
                     
                     
                        Indicar as consequências, de acordo com a documentação da titularização, caso este teste/evento/evento desencadeador não seja satisfeito (ou seja, em caso de violação das condições).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Alteração da prioridade dos pagamentos (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Substituição de uma contraparte (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alteração da prioridade dos pagamentos e substituição de uma contraparte (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outras consequências (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        Secção de informação sobre os fluxos de caixa
                     
                  
                        IVSF1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo IVSS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSF2
                     
                     
                        Identificador original do elemento de caixa
                     
                     
                        O identificador único original do elemento de caixa. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSF3
                     
                     
                        Novo identificador do elemento de caixa
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo IVSF2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em IVSF2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSF4
                     
                     
                        Elemento de caixa
                     
                     
                        Enumere os elementos de caixa. Este campo deve ser preenchido pela ordem da prioridade aplicável das receitas ou dos pagamentos na data de referência dos dados. Ou seja, cada fonte de entradas de liquidez deve ser incluída na lista, enumerando em seguida as fontes de saídas de liquidez.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSF5
                     
                     
                        Montante pago durante o período
                     
                     
                        Quais são os fundos pagos de acordo com a prioridade dos pagamentos para este elemento? Indicar valores negativos para os fundos pagos e valores positivos para os fundos recebidos. De notar que o valor «Montante pago durante o período» indicado numa dada linha (por exemplo, na linha B) mais o valor «Posto de fundos disponíveis» indicado na linha anterior (por exemplo, linha A) corresponde ao valor «Posto de fundos disponíveis» indicado nesta linha (por exemplo, linha B).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVSF6
                     
                     
                        Posto de fundos disponíveis
                     
                     
                        Quais são os fundos disponíveis para a prioridade de pagamentos após a aplicação do elemento de caixa? De notar que o valor «Montante pago durante o período» indicado numa dada linha (por exemplo, na linha B) mais o valor «Posto de fundos disponíveis» indicado na linha anterior (por exemplo, linha A) corresponde ao valor «Posto de fundos disponíveis» indicado nesta linha (por exemplo, linha B).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
      
      
         
            ANEXO XIII
            
               INFORMAÇÃO SOBRE O RELATÓRIO PARA OS INVESTIDORES — TITULARIZAÇÃO DE PAPEL COMERCIAL RESPALDADO POR ATIVOS
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre o programa
                     
                  
                        IVAS1
                     
                     
                        Identificador único — Programa ABCP
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAS2
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAS3
                     
                     
                        Nome da entidade que comunica as informações
                     
                     
                        A denominação legal completa da entidade designada nos termos do artigo 7.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402; esta denominação deve ser idêntica à indicada para essa entidade no campo SEAP3 na secção de informação ao nível das contrapartes. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAS4
                     
                     
                        Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações
                     
                     
                        Primeiro e último nome da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAS5
                     
                     
                        Contacto telefónico da entidade que comunica as informações
                     
                     
                        Número(s) de telefone direto(s) da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAS6
                     
                     
                        Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações
                     
                     
                        Endereço(s) de correio eletrónico direto(s) da(s) pessoa(s) de contacto responsável(eis) pela presente comunicação de dados sobre a titularização e a quem devem ser dirigidas as questões sobre a mesma.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAS7
                     
                     
                        Medições/rácios de desencadeamento
                     
                     
                        Ocorreu algum evento de desencadeamento ligado à exposição subjacente? Estes incluem qualquer atraso de pagamento, diluição, incumprimento, perda, limitação de substituição, limitação de renovação ou outros eventos semelhantes relacionados com a exposição que tenham impacto na titularização, à data de referência dos dados. Incluem também os casos em que existe um saldo devedor em qualquer PDL ou uma deficiência de ativos.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAS8
                     
                     
                        Exposições não conformes
                     
                     
                        Nos termos do artigo 26.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2017/2402, indicar o valor total das exposições, utilizando o saldo atual na data de referência dos dados, não conforme com o artigo 24.o, n.os 9, 10 e 11, do Regulamento (UE) 2017/2402.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAS9
                     
                     
                        Vida média ponderada
                     
                     
                        Indicar a vida média ponderada remanescente do conjunto de exposições subjacentes a este programa ABCP, expressa em anos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAS10
                     
                     
                        Método de retenção dos riscos
                     
                     
                        Método para cumprir os requisitos de retenção dos riscos na UE (por exemplo, artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tranche vertical — artigo 6.o, n.o 3, alínea a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parte do vendedor — artigo 6.o, n.o 3, alínea b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retenção de exposições aleatoriamente selecionadas no balanço — artigo 6.o, n.o 3, alínea c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Tranche de primeiras perdas — artigo 6.o, n.o 3, alínea d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição de primeiras perdas em cada ativo — artigo 6.o, n.o 3, alínea e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não cumprimento dos requisitos de retenção do risco (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAS11
                     
                     
                        Detentor dos riscos retidos
                     
                     
                        A entidade que mantém o interesse económico líquido substancial, tal como especificado no artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, no artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cedente (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Patrocinador (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutuante original (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendedor (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não cumprimento dos requisitos de retenção do risco (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação sobre a operação
                     
                  
                        IVAN1
                     
                     
                        Identificador único — Programa ABCP
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único de programa ABCP indicado no campo IVAS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAN2
                     
                     
                        Identificador único — Operação ABCP
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAN3
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados. Esta data deve ser idêntica à data de referência dos dados nos modelos relativos às exposições subjacentes apresentados nos termos do anexo XI.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAN4
                     
                     
                        Código setorial NACE
                     
                     
                        Código setorial NACE do cedente, como estabelecido no Regulamento (CE) n.o 1893/2006.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAN5
                     
                     
                        Método de retenção dos riscos
                     
                     
                        Método para cumprir os requisitos de retenção dos riscos na UE (por exemplo, artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Tranche vertical — artigo 6.o, n.o 3, alínea a) (VSLC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Parte do vendedor — artigo 6.o, n.o 3, alínea b) (SLLS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Retenção de exposições aleatoriamente selecionadas no balanço — artigo 6.o, n.o 3, alínea c) (RSEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Tranche de primeiras perdas — artigo 6.o, n.o 3, alínea d) (FLTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Exposição de primeiras perdas em cada ativo — artigo 6.o, n.o 3, alínea e) (FLEX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não cumprimento dos requisitos de retenção do risco (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAN6
                     
                     
                        Detentor dos riscos retidos
                     
                     
                        A entidade que mantém o interesse económico líquido substancial, tal como especificado no artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402 ou, até à sua entrada em vigor, no artigo 405.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cedente (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Patrocinador (SPON)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mutuante original (OLND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendedor (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Não cumprimento dos requisitos de retenção do risco (NCOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        IVAN7
                     
                     
                        Vida média ponderada
                     
                     
                        Indicar a vida média ponderada remanescente do conjunto de exposições subjacentes a esta operação, expressa em anos.
                     
                     
                        SIM
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores
                     
                  
                        IVAR1
                     
                     
                        Identificador único — Operação ABCP
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único da operação ABCP indicado no campo IVAN2.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAR2
                     
                     
                        Identificador original do teste/evento/evento desencadeador
                     
                     
                        O identificador original único do teste/evento/evento desencadeador. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAR3
                     
                     
                        Novo identificador do teste/evento/evento desencadeador
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo IVAR2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em IVAR2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAR4
                     
                     
                        Descrição
                     
                     
                        Descrever o teste/evento/evento desencadeador, incluindo as eventuais fórmulas. Este é um campo de texto livre, mas a descrição do teste/evento/evento desencadeador inclui quaisquer fórmulas e definições essenciais que permitam a um investidor/investidor potencial ter uma perspetiva razoável do teste/evento/evento desencadeador, bem como das condições e consequências que lhe estão associadas.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAR5
                     
                     
                        Situação
                     
                     
                        O teste foi positivo na data de referência dos dados? Em caso de evento desencadeador, o evento desencadeador não está a ser violado?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        IVAR6
                     
                     
                        Consequências da violação das condições
                     
                     
                        Indicar as consequências, de acordo com a documentação da titularização, caso este teste/evento/evento desencadeador não seja satisfeito (ou seja, em caso de violação das condições).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Alteração da prioridade dos pagamentos (CHPP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Substituição de uma contraparte (CHCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Alteração da prioridade dos pagamentos e substituição de uma contraparte (BOTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outras consequências (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
      
      
         
            ANEXO XIV
            
               INFORMAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS OU EVENTOS SIGNIFICATIVOS — TITULARIZAÇÃO DE PAPEL COMERCIAL NÃO RESPALDADO POR ATIVOS
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre a titularização
                     
                  
                        SESS1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESS2
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados. Quando apresentados juntamente com uma comunicação sobre as exposições subjacentes e um relatório para os investidores, deve corresponder à data de referência dos dados para os modelos apresentados relativos às exposições subjacentes e ao relatório para os investidores.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESS3
                     
                     
                        Deixou de ser STS
                     
                     
                        A titularização deixou de cumprir os requisitos STS? Se a titularização nunca tiver sido uma titularização STS, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS4
                     
                     
                        Medidas corretivas
                     
                     
                        As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas corretivas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS5
                     
                     
                        Medidas administrativas
                     
                     
                        As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas administrativas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS6
                     
                     
                        Alteração significativa dos documentos da operação
                     
                     
                        Descrever todas as alterações significativas introduzidas nos documentos da operação, incluindo o nome e o código do elemento (de acordo com o quadro 3 do anexo I) do documento, bem como uma descrição pormenorizada das alterações.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS7
                     
                     
                        Perfeição da venda
                     
                     
                        Nos termos do artigo 20.o, n.o 5, do Regulamento (UE) 2017/2402, a transferência de exposições subjacentes para a EOET (ou seja, a perfeição da venda) é efetuada após a data de encerramento da titularização?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS8
                     
                     
                        Tipo de cascata atual
                     
                     
                        Escolher, a partir da lista que se segue, o mecanismo de cascata que se aproxima mais do que se aplica atualmente à titularização:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cascata turbo (TRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cascata sequencial (SQWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cascata proporcional (PRWT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Atualmente sequencial, com a possibilidade de mudar para proporcional no futuro (SQPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Atualmente proporcional, com a possibilidade de mudar para sequencial no futuro (PRSQ)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESS9
                     
                     
                        Tipo de Master Trust
                        
                     
                     
                        Se a titularização tiver uma estrutura master trust, selecionar a descrição mais adequada da estrutura:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cada EOET é independente das outras EOET no que diz respeito à emissão de notas e à distribuição dos fluxos de tesouraria (também conhecida como «estrutura capitalista») (CSTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    As perdas são partilhadas por todas as EOET e as classes únicas de notas são emitidas independentemente das classes com um grau de prioridade superior ou inferior (também conhecida por «estrutura socialista» ou master trust desligado») (SSTR).
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS10
                     
                     
                        Valor da EOET
                     
                     
                        Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o valor facial de todas as exposições subjacentes (capital e encargos) em que o trust ou a EOET têm um direito de usufruto na data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS11
                     
                     
                        Valor de capital da EOET
                     
                     
                        Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o valor facial de todas as exposições subjacentes (capital unicamente) em que o trust tinha um direito de usufruto na data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS12
                     
                     
                        Número de contas da EOET
                     
                     
                        Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o número de contas em que o trust ou a EOET têm um direito de usufruto na data de referência dos dados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS13
                     
                     
                        Saldo de capital da nota
                     
                     
                        Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o valor facial de todas as notas respaldadas por ativos que utilizam as exposições subjacentes como caução no trust.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS14
                     
                     
                        Parte do vendedor
                     
                     
                        Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o interesse do cedente no trust, expresso em percentagem. Caso existam vários cedentes, indicar o interesse agregado de todos os cedentes.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS15
                     
                     
                        Parte do financiamento
                     
                     
                        Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o interesse da EOET desta série no trust à data de referência dos dados, expresso em percentagem.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS16
                     
                     
                        Receitas afetadas a esta série
                     
                     
                        Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o montante das receitas afetadas a esta série provenientes do trust.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS17
                     
                     
                        Referencial do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Descrever o tipo de referencial de swap de taxas de juro ao qual está indexado o lado do pagador do swap:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS18
                     
                     
                        Data de vencimento do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Data de vencimento do swap de taxas de juro.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS19
                     
                     
                        Montante nocional do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Montante nocional do swap de taxas de juro na data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS20
                     
                     
                        Moeda de pagamento do swap cambial
                     
                     
                        Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do pagador do swap.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS21
                     
                     
                        Moeda de recebimento do swap cambial
                     
                     
                        Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do recetor do swap.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS22
                     
                     
                        Taxa de câmbio do swap cambial
                     
                     
                        A taxa de câmbio fixada para um swap cambial.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS23
                     
                     
                        Data de vencimento do swap cambial
                     
                     
                        Data de vencimento para o swap cambial.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESS24
                     
                     
                        Montante nocional do swap cambial
                     
                     
                        Montante nocional do swap cambial na data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação ao nível da tranche/obrigação
                     
                  
                        SEST1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST2
                     
                     
                        Identificador original da tranche
                        
                     
                     
                        O identificador único original atribuído a este instrumento. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST3
                     
                     
                        Novo identificador da tranche
                        
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo SEST2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o valor no campo SEST2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST4
                     
                     
                        Número de identificação internacional de títulos
                     
                     
                        O código ISIN atribuído a esta tranche, se aplicável.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST5
                     
                     
                        Nome da tranche
                        
                     
                     
                        A designação (geralmente uma letra e/ou um número) atribuída a esta tranche de obrigações (ou categoria de valores mobiliários) que envolve os mesmos direitos, prioridades e características como definido no prospeto, ou seja, série 1, categoria A1, etc.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST6
                     
                     
                        Tipo de tranche/obrigação
                     
                     
                        Selecionar a opção mais adequada para descrever o perfil de reembolso do instrumento:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Hard bullet (ou seja, data de vencimento fixa) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Soft bullet (ou seja, a data de vencimento prevista pode ser prorrogada até à data de vencimento legal) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortização programada (ou seja, reembolso do capital nas datas de amortização previstas) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortização controlada (ou seja, o reembolso do capital começa num período especificado) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST7
                     
                     
                        Moeda
                     
                     
                        A moeda de denominação deste instrumento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST8
                     
                     
                        Saldo de capital original
                     
                     
                        O saldo de capital original desta tranche no momento da emissão
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST9
                     
                     
                        Saldo de capital atual
                     
                     
                        O valor ou saldo nominal desta tranche após a data atual de pagamento do capital
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST10
                     
                     
                        Frequência do pagamento de juros
                     
                     
                        A frequência com que deverão ser pagos os juros sobre este instrumento:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST11
                     
                     
                        Data de pagamento de juros
                     
                     
                        A primeira data, após a data de referência dos dados que estão a ser comunicados, em que está previsto o pagamento de juros aos detentores de obrigações desta tranche.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST12
                     
                     
                        Data de pagamento do capital
                     
                     
                        A primeira data, após a data de referência dos dados que estão a ser comunicados, em que está previsto o pagamento do capital aos detentores de obrigações desta tranche.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST13
                     
                     
                        Cupão atual
                     
                     
                        O cupão do instrumento em pontos de base.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST14
                     
                     
                        Margem/Spread de taxa de juro atual
                     
                     
                        O spread do cupão aplicado ao índice de referência para a taxa de juro, como definido no documento de oferta aplicável ao instrumento específico, em pontos de base.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST15
                     
                     
                        Limite mínimo do cupão
                     
                     
                        O limite mínimo do cupão do instrumento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST16
                     
                     
                        Limite máximo do cupão
                     
                     
                        O limite máximo do cupão do instrumento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST17
                     
                     
                        Intervalos de aumento/redução do valor do cupão
                     
                     
                        Se aplicável, qual o valor do aumento/redução do cupão ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST18
                     
                     
                        Data de aumento/redução do valor do cupão
                     
                     
                        Se aplicável, qual a data em que a definição do cupão deve mudar ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST19
                     
                     
                        Convenção de dias úteis
                     
                     
                        Convenção de dias úteis utilizada para o cálculo dos juros devidos:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Seguinte (FWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Seguinte modificado (MODF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Mais próximo (NEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Precedente (PREC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST20
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST21
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST22
                     
                     
                        Data de emissão
                     
                     
                        Data em que este instrumento foi emitido.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST23
                     
                     
                        Data de desembolso
                     
                     
                        Primeira data em que é calculado o montante dos juros a pagar sobre o instrumento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST24
                     
                     
                        Vencimento legal
                     
                     
                        A data antes da qual este instrumento deve ser reembolsado para não entrar em incumprimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST25
                     
                     
                        Cláusula de extensão
                     
                     
                        Selecionar a opção que descreve melhor qual a parte que pode alargar o prazo de vencimento do instrumento, ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Só a EOET (ISUR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Detentor (NHLD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EOET ou detentor (ISNH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nenhuma opção (NOPT)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST26
                     
                     
                        Próxima data de exercício da opção de compra
                     
                     
                        Qual a próxima data em que pode ser exercida a opção de compra do instrumento ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa? Exclui acordos de amortização total antecipada.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST27
                     
                     
                        Limiar para a compra de exposições residuais
                     
                     
                        Qual o limiar da opção de amortização total antecipada ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST28
                     
                     
                        Próxima data de exercício da opção de venda
                     
                     
                        Qual a próxima data de exercício da opção de venda ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST29
                     
                     
                        Convenção sobre a contagem dos dias
                     
                     
                        A convenção de contagem de dias utilizada para o cálculo dos juros:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    30/360 (A011)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real/365 (A005)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real/360 (A004)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real/Real ICMA (A006)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real/Real ISDA (A008)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real/Real AFB (A010)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Real/366 (A009)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST30
                     
                     
                        Convenção de liquidação
                     
                     
                        Convenção de liquidação habitual para a tranche:
                        
                        
                                     
                                 
                                 
                                    T mais um (TONE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T mais dois (TTWO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T mais três (TTRE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Logo que possível (ASAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    No fim do contrato (ENDC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Fim do mês (MONT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Futuro (FUTU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dia seguinte (NXTD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Regular (REGU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T mais cinco (TFIV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    T mais quatro (TFOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Quando e se emitida (WHIF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Quando distribuída (WDIS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Quando emitida (WISS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Quando emitida ou distribuída (WHID)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST31
                     
                     
                        Ponto de conexão atual
                     
                     
                        O ponto de conexão atual da tranche, calculado nos termos do artigo 256.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e multiplicado por 100.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST32
                     
                     
                        Ponto de conexão original
                     
                     
                        O ponto de conexão da tranche aquando da emissão das notas da tranche, calculado nos termos do artigo 256.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e multiplicado por 100.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST33
                     
                     
                        Melhoria de crédito atual
                     
                     
                        A melhoria de crédito atual da tranche, calculada segundo a definição do cedente/patrocinador/EOET
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST34
                     
                     
                        Melhoria de crédito original
                     
                     
                        A melhoria de crédito da tranche aquando da emissão das notas da tranche, calculada segundo a definição do cedente/patrocinador/EOET
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST35
                     
                     
                        Fórmula para as melhorias de crédito
                     
                     
                        Descrever/indicar a fórmula utilizada para calcular a melhoria de crédito da tranche.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEST36
                     
                     
                        Tranches par passu
                     
                     
                        Indicar o código ISIN de todas as tranches (incluindo a presente) que, na data de referência dos dados, têm um grau de prioridade idêntico ao da tranche atual de acordo com a prioridade de pagamentos da titularização na data de referência dos dados. Caso existam vários códigos ISIN, todas os códigos ISIN devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST37
                     
                     
                        
                           Tranches prioritárias
                     
                     
                        Indicar o código ISIN de todas as tranches que, na data de referência dos dados, têm um grau de prioridade superior ao da tranche atual de acordo com a prioridade de pagamentos da titularização na data de referência dos dados. Caso existam vários códigos ISIN, todas os códigos ISIN devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST38
                     
                     
                        Balanço dos saldos de défice de capital em dívida
                     
                     
                        O balanço dos saldos de défice de capital por pagar da tranche em questão.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST39
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do garante
                     
                     
                        Se a tranche foi garantida, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do garante. Se não foi garantida, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST40
                     
                     
                        Nome do garante
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do garante. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). Se não for garantido, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST41
                     
                     
                        Subsetor SEC do garante
                     
                     
                        A classificação do garante segundo a nomenclatura SEC 2010, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 549/2013 («SEC 2010»). Esta entrada deve ser fornecida ao nível do subsetor. Utilizar um dos valores disponíveis no quadro 1 do anexo I do presente regulamento. Se não for garantido, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEST42
                     
                     
                        Tipo de proteção
                     
                     
                        Enumerar os tipos de instrumentos de proteção utilizados:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Swap de risco de incumprimento de crédito (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Título de dívida indexado a evento de crédito (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Swap de retorno total (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantia financeira (também conhecida por redução do risco de crédito por garantia pessoal) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Seguro de crédito (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação ao nível das contas
                     
                  
                        SESA1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESA2
                     
                     
                        Identificador original da conta
                     
                     
                        O identificador único original da conta. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESA3
                     
                     
                        Novo identificador da conta
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo SESA2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em SESA2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESA4
                     
                     
                        Tipo de conta
                     
                     
                        O tipo de conta:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Conta de reserva de tesouraria (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conta de reserva combinada (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conta de reserva de compensação (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Linha de liquidez (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conta de margens (MCAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outra conta (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESA5
                     
                     
                        Meta de saldo da conta
                     
                     
                        O montante dos fundos depositados na conta em questão quando plenamente aprovisionada nos termos da documentação da titularização.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESA6
                     
                     
                        Saldo real da conta
                     
                     
                        Saldo dos fundos em depósito na conta em causa à data de fim da capitalização.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESA7
                     
                     
                        Conta de amortizações
                     
                     
                        A conta amortiza durante o período de vigência da titularização?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        Secção de informação ao nível das contrapartes
                     
                  
                        SESP1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESP2
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica da contraparte
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da contraparte.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESP3
                     
                     
                        Nome da contraparte
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa da contraparte. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESP4
                     
                     
                        Tipo de contraparte
                     
                     
                        O tipo de contraparte:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Banco-conta (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banco-conta de reserva (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitador do banco-conta (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garante do banco-conta (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de caução (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de pagamento (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de cálculo (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de administração (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subagente de administração (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de transferência (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de verificação (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de segurança (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador de adiantamento de numerário (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador de caução (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador de contrato com garantia de investimento (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador de apólice de seguro de crédito (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador da linha de liquidez (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador da linha de liquidez de reserva (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participante numa hipoteca do tipo savings mortgage (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emitente (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cedente (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendedor (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Patrocinador da entidade com objeto específico de titularização (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entidade gestora (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entidade gestora de reserva (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitador da entidade gestora de reserva (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entidade gestora especial (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subscritor (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador do swap de taxas de juro (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador do swap de taxas de juro de reserva (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador do swap cambial (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador do swap cambial de reserva (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auditor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Advogado (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrador fiduciário (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Representante dos detentores (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tomador (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intermediário (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente independente (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestor (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador das cartas de crédito (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Canal com vários vendedores (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entidade com objeto específico de titularização (EOET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de liquidez ou de liquidação (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titular de ações no canal/EOET (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilidade de crédito swingline (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador de empréstimo ou locação para a fase de arranque (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Contraparte num acordo de recompra (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestor de tesouraria (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banco-conta da cobrança (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banco-conta da caução (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador de empréstimo subordinado (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestor do título garantido por empréstimos (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conselheiro financeiro (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de substituição (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESP5
                     
                     
                        País de estabelecimento da contraparte
                     
                     
                        País em que a contraparte se encontra estabelecida.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESP6
                     
                     
                        Limiar de notação das contrapartes
                     
                     
                        Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o limiar de notação da contraparte na data de referência dos dados.
                        Caso existam várias notações, todas as notações devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESP7
                     
                     
                        Notação da contraparte
                     
                     
                        Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar a notação da contraparte na data de referência dos dados.
                        Caso existam vários limiares de notação, todos os limiares de notação devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESP8
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte
                     
                     
                        Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da notação da contraparte na data de referência dos dados.
                        Caso existam várias notações, todos os identificadores de entidade jurídica dos prestadores de notações devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESP9
                     
                     
                        Nome da fonte das notações da contraparte
                     
                     
                        Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o nome completo do prestador da notação da contraparte na data de referência dos dados. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                        Caso existam várias notações, todos os identificadores de entidade jurídica dos prestadores de notações devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação sobre a titularização CLO
                     
                  
                        SESC1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESC2
                     
                     
                        Data de termo do período em que a opção de compra não pode ser exercida
                     
                     
                        Indicar a data em que termina o período em que a opção de compra não pode ser exercida (ou seja, em que os detentores de tranches não podem solicitar que a EOET liquide a carteira e reembolse todas as tranches, reinicialize ou refinancie as tranches, etc.).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC3
                     
                     
                        Tipo de CLO
                     
                     
                        O tipo de CLO que melhor descreve esta operação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Título garantido por empréstimos no balanço (BCLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Título garantido por empréstimos com arbitragem (ACLO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC4
                     
                     
                        Período atual
                     
                     
                        Fase atual da CLO:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Existências (WARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Crescimento (RMUP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Reinvestimento (RINV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pós-reinvestimento (PORI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESC5
                     
                     
                        Data de início da fase atual
                     
                     
                        Indicar a data de início da fase atual.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC6
                     
                     
                        Data de termo da fase atual
                     
                     
                        Indicar a data de termo/prevista para o termo da fase atual.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC7
                     
                     
                        Limite de concentração
                     
                     
                        Indicar o limite de concentração, em percentagem do valor nominal da carteira, que se aplica a qualquer contraparte/devedor, como indicado na documentação da operação. Caso existam vários limites, indicar o limite máximo (por exemplo, se existirem dois limites em função da notação, de 10% e 20%, indicar 20%).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC8
                     
                     
                        Restrições — Prazo de vencimento legal
                     
                     
                        É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições com prazo de vencimento legal definitivo superior ao prazo de vencimento legal definitivo mais curto das tranches? (assumindo que a opção de amortização total antecipada é exercida)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC9
                     
                     
                        Restrições — Exposições subordinadas
                     
                     
                        É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições subordinadas que podem ser compradas?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC10
                     
                     
                        Restrições — Exposições não produtivas
                     
                     
                        É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições não produtivas que podem ser compradas?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC11
                     
                     
                        Restrições — Exposições PIK
                     
                     
                        É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições pagas em espécie (pay in kind) que podem ser detidas a qualquer momento?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC12
                     
                     
                        Restrições — Exposições com cupão zero
                     
                     
                        É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições com cupão zero que podem detidas a qualquer momento?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC13
                     
                     
                        Restrições — Exposições sobre capitais próprios
                     
                     
                        É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições sobre capital próprio ou sobre dívida convertível em capital próprio que podem ser compradas?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC14
                     
                     
                        Restrições — Exposições decorrentes de participações
                     
                     
                        É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições decorrentes de participações em empréstimos que podem ser compradas?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC15
                     
                     
                        Restrições — Vendas discricionárias
                     
                     
                        É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de vendas discricionárias por exercício?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC16
                     
                     
                        Vendas discricionárias
                     
                     
                        Vendas discricionárias efetivas, desde o início do exercício até à data.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESC17
                     
                     
                        Reinvestimentos
                     
                     
                        Montante reinvestido, desde o início do exercício até à data.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESC18
                     
                     
                        Restrições — Melhorias de crédito
                     
                     
                        O gestor de CLO pode levantar ou monetizar qualquer excedente decorrente de uma melhoria de crédito?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESC19
                     
                     
                        Restrições — Ofertas de preços
                     
                     
                        O gestor de CLO pode obter ofertas de preços junto de agentes que não o organizador?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESC20
                     
                     
                        Restrições — Negociação
                     
                     
                        O gestor de CLO pode efetuar operações com agentes que não o organizador?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESC21
                     
                     
                        Restrições — Emissões
                     
                     
                        Existem restrições quanto à emissão suplementar de notas?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESC22
                     
                     
                        Restrições — Resgates
                     
                     
                        Existem restrições sobre a origem dos fundos utilizados para recomprar/reembolsar notas de forma seletiva? (por exemplo, interdição de utilizar proventos de capital para efetuar um reembolso; todos os reembolsos devem ocorrer pela ordem de prioridade de pagamento das notas; os rácios de caução excessiva de teste devem ser mantidos ou melhorados após a compra)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESC23
                     
                     
                        Restrições — Refinanciamento
                     
                     
                        Existem restrições sobre o momento em que as notas podem ser refinanciadas?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESC24
                     
                     
                        Restrições — Remuneração das notas
                     
                     
                        Os detentores podem entregar as suas notas ao administrador fiduciário para anulação sem receberem pagamento em retorno?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESC25
                     
                     
                        Restrições — Proteção de crédito
                     
                     
                        O gestor de CLO pode comprar ou vender proteção de crédito sobre ativos subjacentes?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESC26
                     
                     
                        Período de liquidação das cauções
                     
                     
                        Indicar o número de dias após o qual as cauções devem ser liquidadas. Caso seja um intervalo ou existam vários períodos possíveis, indicar o número mínimo de dias.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESC27
                     
                     
                        Liquidação das cauções - Isenção
                     
                     
                        Alguns ou todos os detentores podem derrogar ao período de liquidação das cauções?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        Secção de informação sobre os gestores de CLO
                     
                  
                        SESL1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL2
                     
                     
                        Identificador de Entidade Jurídica do gestor de CLO
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do gestor de CLO.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL3
                     
                     
                        Nome do gestor
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do gestor de CLO. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL4
                     
                     
                        Data de estabelecimento
                     
                     
                        Data de constituição/estabelecimento do gestor de CLO
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESL5
                     
                     
                        Data de registo
                     
                     
                        Data de registo na UE na qualidade de consultor de investimentos
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESL6
                     
                     
                        Empregados
                     
                     
                        Número total de empregados
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL7
                     
                     
                        Empregados — CLO
                     
                     
                        Número total de empregados dedicados à negociação de empréstimos e gestão de carteiras de CLO
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL8
                     
                     
                        Empregados — Reestruturação
                     
                     
                        Número total de empregados dedicados à reestruturação de empréstimos de mau desempenho
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL9
                     
                     
                        Ativos sob gestão
                     
                     
                        Ativos sob gestão
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL10
                     
                     
                        Ativos sob gestão — Empréstimos alavancados
                     
                     
                        Total de empréstimos alavancados sob gestão
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL11
                     
                     
                        Ativos sob gestão — CLO
                     
                     
                        Total de ativos CLO sob gestão
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL12
                     
                     
                        Ativos sob gestão — UE
                     
                     
                        Total de ativos da UE sob gestão
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL13
                     
                     
                        Ativos sob gestão — CLO da UE
                     
                     
                        Total de ativos CLO da UE sob gestão
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL14
                     
                     
                        Número de CLO da UE
                     
                     
                        Número de CLO da UE sob gestão
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL15
                     
                     
                        Capital
                     
                     
                        Capital total
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL16
                     
                     
                        Capital - Retenção de riscos
                     
                     
                        Capital para financiar a retenção de riscos
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL17
                     
                     
                        Tempo de liquidação
                     
                     
                        Tempo médio necessário, em dias de calendário, para a liquidação
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL18
                     
                     
                        Frequência de fixação dos preços
                     
                     
                        Frequência (em número de dias) de fixação/refixação dos preços das carteiras. Se forem aplicáveis diferentes frequências, indicar a frequência média ponderada pelos ativos sob gestão de cada categoria, arredondada ao número inteiro de dias mais próximo.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL19
                     
                     
                        Taxa de incumprimento — 1 ano
                     
                     
                        Taxa de incumprimento média anualizada sobre os ativos relacionados com a titularização de CLO geridos pelo gestor de CLO, no último ano.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL20
                     
                     
                        Taxa de incumprimento — 5 anos
                     
                     
                        Taxa de incumprimento média anualizada sobre os ativos relacionados com a titularização de CLO geridos pelo gestor de CLO, nos últimos cinco anos.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESL21
                     
                     
                        Taxa de incumprimento — 10 anos
                     
                     
                        Taxa de incumprimento média anualizada sobre os ativos relacionados com a titularização de CLO geridos pelo gestor de CLO, nos últimos dez anos.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        Secção de informação sobre a cobertura sintética
                     
                  
                        SESV1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV2
                     
                     
                        Identificador do instrumento de proteção
                     
                     
                        O identificador único do instrumento de proteção. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV3
                     
                     
                        Tipo de proteção
                     
                     
                        Enumerar os tipos de instrumentos de proteção utilizados:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Swap de risco de incumprimento de crédito (CDSX)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Título de dívida indexado a evento de crédito (CLKN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Swap de retorno total (TRES)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garantia financeira (também conhecida por redução do risco de crédito por garantia pessoal) (FGUA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Seguro de crédito (CINS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV4
                     
                     
                        Número de identificação internacional de títulos do instrumento de proteção
                     
                     
                        Indicar o código ISIN do instrumento de proteção, se aplicável.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV5
                     
                     
                        Nome do prestador da proteção
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do prestador da proteção. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV6
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do prestador da proteção
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da proteção.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV7
                     
                     
                        Entidade pública com uma ponderação de risco igual a zero
                     
                     
                        O prestador de proteção é uma entidade pública classificada ao abrigo dos artigos 113.o, n.o 4, 117.°, n.o 2, ou 118.° do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (ou subsequentes alterações)?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV8
                     
                     
                        Legislação aplicável
                     
                     
                        Jurisdição que rege o acordo de proteção.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV9
                     
                     
                        Acordo-quadro ISDA
                     
                     
                        Base para a documentação de proteção:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Acordo ISDA 2002 (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Acordo ISDA 2014 (IS14)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro acordo ISDA (ISOT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Rhamenvertrag (DERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV10
                     
                     
                        Eventos de incumprimento e de cancelamento
                     
                     
                        Onde estão enumerados os eventos de incumprimento e de cancelamento do acordo de proteção?
                        Adenda ao acordo ISDA 2002 (ISDA)
                        Adenda ao acordo ISDA 2014 (IS14)
                        Outro - específico (OTHR)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV11
                     
                     
                        Tipo de titularização sintética
                     
                     
                        Trata-se de uma «titularização sintética no balanço»?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV12
                     
                     
                        Moeda da proteção
                     
                     
                        Moeda de denominação da proteção.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV13
                     
                     
                        Montante nocional da proteção atual
                     
                     
                        Montante total de cobertura ao abrigo do acordo de proteção, à data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV14
                     
                     
                        Montante nocional máximo da proteção
                     
                     
                        Montante máximo de cobertura ao abrigo do acordo de proteção.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV15
                     
                     
                        Ponto de conexão da proteção
                     
                     
                        Em termos do conjunto de capital, indicar a percentagem do ponto de conexão que determina o desencadeamento da cobertura da proteção.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV16
                     
                     
                        Ponto de desconexão da proteção
                     
                     
                        Em termos do conjunto de capital, indicar a percentagem do ponto de conexão que determina a cessação da cobertura da proteção
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV17
                     
                     
                        Número de identificação internacional de títulos das notas cobertas
                     
                     
                        Se for fornecida proteção para cobrir tranches específicas (por exemplo, uma garantia), indicar o código ISIN de cada tranche coberta pelo acordo de proteção específico. Caso existam vários códigos ISIN, todas os códigos ISIN devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV18
                     
                     
                        Cobertura da proteção
                     
                     
                        Comunicar a opção que melhor descreve o montante coberto pela proteção:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Cobre apenas a perda de capital (PRNC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cobre a perda de capital, perda de juros vencidos (PACC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cobre a perda de capital, perda de juros vencidos, juros a título de penalização (PAPE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cobre a perda de capital, perda de juros vencidos, custo do encerramento (PINF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cobre a perda de capital, perda de juros vencidos, juros a título de penalização, custo do encerramento (PIPF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV19
                     
                     
                        Data de termo da proteção
                     
                     
                        Indicar a data contratual em que está prevista a expiração/cessação da proteção.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV20
                     
                     
                        Limiares de significância
                     
                     
                        Existem limiares de significância para os reembolsos ao abrigo da proteção? Por exemplo, existe um montante mínimo de deterioração de crédito nos ativos geradores de fluxos de tesouraria necessário para que seja constituído um crédito sobre o vendedor de proteção?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV21
                     
                     
                        Condições de autorização dos pagamentos
                     
                     
                        As condições relativas à autorização dos pagamentos estabelecidas pelo vendedor de proteção:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Imediatamente após um evento de crédito para o montante total do ativo em incumprimento (IFAM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Imediatamente após um evento de crédito para o montante total dos ativos em incumprimento, líquido das recuperações esperadas (IFAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Após um período predeterminado, durante o qual podem ser desenvolvidas atividades de cobrança (ACOL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Após um período predeterminado, durante o qual podem ser desenvolvidas atividades de cobrança, para um montante equivalente à perda efetiva menos as recuperações esperadas (APCR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Após a reestruturação total da perda, para a perda efetiva (AWRK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV22
                     
                     
                        Possibilidade de pagamentos de ajustamento
                     
                     
                        Os termos e condições do acordo de proteção de crédito preveem que sejam feitos pagamentos de ajustamento ao comprador de proteção (por exemplo, após o vencimento do acordo de proteção de crédito, existem discrepâncias entre o montante anteriormente estimado e os montantes efetivamente trocados)?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV23
                     
                     
                        Duração do período de reestruturação
                     
                     
                        Se, no que respeita ao calendário dos pagamentos, existe um período predeterminado para efetuar a cobrança e quaisquer ajustamentos à liquidação inicial das perdas, indicar o número de dias previsto para este período.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV24
                     
                     
                        Obrigação de reembolso
                     
                     
                        O comprador de proteção é obrigado a reembolsar quaisquer pagamentos previamente recebidos relativos à proteção (para além dos efetuados na cessação dos derivados, ou devido a um evento de crédito desencadeador, ou por violação da garantia relativamente às obrigações de referência)?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV25
                     
                     
                        Possibilidade de substituição das cauções
                     
                     
                        Caso sejam detidas cauções, os ativos na carteira de cauções podem ser substituídos? Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV26
                     
                     
                        Requisitos de cobertura das cauções
                     
                     
                        Se forem detidas cauções, indicar a percentagem (em termos de proteção nocional) de cobertura requerida estipulada na documentação da titularização. Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV27
                     
                     
                        Margem inicial das cauções
                     
                     
                        Se for utilizado um acordo de recompra, indicar a margem inicial requerida para investimentos elegíveis (caução) estipulada na documentação da titularização. Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV28
                     
                     
                        Prazo de entrega das cauções
                     
                     
                        Se for utilizado um acordo de recompra, indicar o prazo (em dias), nos termos da documentação da titularização, em que a caução deve ser entregue, caso tenha de ser libertada. Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV29
                     
                     
                        Liquidação
                     
                     
                        Compensação a entregar:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Numerário (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Liquidação física (PHYS)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV30
                     
                     
                        Data de vencimento máxima autorizada
                     
                     
                        Caso seja uma liquidação física, indicar a data de vencimento máxima estipulada na documentação da titularização para a entrega de quaisquer valores mobiliários.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV31
                     
                     
                        Índice atual para os pagamentos ao comprador da proteção
                     
                     
                        Índice atual da taxa de juro (a taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao comprador da proteção). Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV32
                     
                     
                        Prazo de vencimento do índice atual para os pagamentos ao comprador da proteção
                     
                     
                        Prazo de vencimento do índice de taxas de juro utilizado para os pagamentos ao comprador da proteção:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV33
                     
                     
                        Frequência de reinicialização dos pagamentos - Ao comprador da proteção
                     
                     
                        A frequência a que os pagamentos ao comprador da proteção são reinicializados nos termos do acordo de proteção de crédito:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV34
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao comprador da proteção
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual aplicada aos pagamentos a taxa flutuante ao comprador da proteção acima (ou, se abaixo, indicar como valor negativo) da taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao comprador da proteção. Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV35
                     
                     
                        Taxa de juro atual para os pagamentos ao comprador da proteção
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao comprador da proteção. Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV36
                     
                     
                        Índice atual para os pagamentos ao vendedor da proteção
                     
                     
                        Índice atual da taxa de juro (a taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao vendedor da proteção).
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV37
                     
                     
                        Prazo de vencimento do índice atual para os pagamentos ao vendedor da proteção
                     
                     
                        Prazo de vencimento do índice de taxas de juro utilizado para os pagamentos ao vendedor da proteção:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV38
                     
                     
                        Frequência de reinicialização dos pagamentos — Ao vendedor da proteção
                     
                     
                        A frequência a que os pagamentos ao vendedor da proteção são reinicializados nos termos do acordo de proteção de crédito:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV39
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao vendedor da proteção
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual aplicada aos pagamentos a taxa flutuante ao vendedor da proteção acima (ou, se abaixo, indicar como valor negativo) da taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao comprador da proteção. Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV40
                     
                     
                        Taxa de juro atual para os pagamentos ao vendedor da proteção
                     
                     
                        Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao vendedor da proteção.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESV41
                     
                     
                        Apoio ao excedente dos spreads
                        
                     
                     
                        O excedente dos spreads é utilizado como melhoria de crédito para a classe de notas com menor grau hierárquico?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV42
                     
                     
                        Definição do excedente dos spreads
                        
                     
                     
                        De acordo com a documentação da titularização, a definição de excedente dos spreads é melhor descrita como excedente dos spreads fixo (por exemplo, o montante do excedente dos spreads disponível é predeterminado, habitualmente sob a forma de uma percentagem fixa)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV43
                     
                     
                        Situação da proteção atual
                     
                     
                        Situação atual da proteção, na data de referência dos dados?
                        Ativa (ACTI)
                        Anulada (CANC)
                        Desativada (DEAC)
                        Expirada (EXPI)
                        Inativa (INAC)
                        Retirada (WITH)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV44
                     
                     
                        A falência constitui um evento de crédito
                     
                     
                        A falência do crédito/devedor de referência está incluída na definição de eventos de crédito do acordo de proteção?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV45
                     
                     
                        O não pagamento constitui um evento de crédito
                     
                     
                        O não pagamento por parte do devedor após 90 dias está incluído na definição de eventos de crédito do acordo de proteção?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV46
                     
                     
                        A restruturação constitui um evento de crédito
                     
                     
                        A reestruturação do crédito/devedor de referência está incluída na definição de eventos de crédito do acordo de proteção?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV47
                     
                     
                        Evento de crédito
                     
                     
                        Foi enviado um aviso de evento de crédito?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV48
                     
                     
                        Pagamentos acumulados ao comprador da proteção
                     
                     
                        Montante total dos pagamentos efetuados ao comprador de proteção pelo vendedor da proteção, à data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV49
                     
                     
                        Pagamentos de ajustamento acumulados ao comprador da proteção
                     
                     
                        Montante total dos pagamentos de ajustamento efetuados ao comprador de proteção pelo vendedor de proteção, à data de referência dos dados (por exemplo, para compensar a diferença entre os pagamentos iniciais por perdas previstas e as perdas efetivas subsequentes em ativos geradores de fluxos de tesouraria em imparidade).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV50
                     
                     
                        Pagamentos acumulados ao vendedor da proteção
                     
                     
                        Montante total dos pagamentos efetuados ao vendedor de proteção pelo comprador da proteção, à data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV51
                     
                     
                        Pagamentos de ajustamento acumulados ao vendedor da proteção
                     
                     
                        Montante total dos pagamentos de ajustamento efetuados ao vendedor de proteção pelo comprador de proteção, à data de referência dos dados (por exemplo, para compensar a diferença entre os pagamentos iniciais por perdas previstas e as perdas efetivas subsequentes realizadas em ativos geradores de fluxos de tesouraria em imparidade).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESV52
                     
                     
                        Montante do saldo sintético dos excedentes dos spreads
                        
                     
                     
                        Montante total do saldo sintético dos excedentes dos spreads, à data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação sobre as cauções do emitente
                     
                  
                        SESI1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESI2
                     
                     
                        Identificador do instrumento de proteção
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESV2.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESI3
                     
                     
                        Identificador dos instrumentos de caução originais
                     
                     
                        O identificador único original atribuído ao instrumento de caução. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESI4
                     
                     
                        Novo identificador da caução
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo SESI3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em SESI3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESI5
                     
                     
                        Número de identificação internacional de títulos dos instrumentos de caução
                     
                     
                        Indicar o código ISIN do instrumento de caução, se aplicável.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESI6
                     
                     
                        Tipo de instrumentos de caução
                     
                     
                        Tipo de instrumento de caução:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Numerário (CASH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obrigação do Estado (GBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Papel comercial (CPAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dívida bancária não garantida (UBDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dívida de empresas privilegiada não garantida (SUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Dívida de empresas subordinada não garantida (JUCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Obrigação coberta (CBND)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Valor mobiliário respaldado por ativos (ABSE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESI7
                     
                     
                        Subsetor SEC do emitente das cauções
                     
                     
                        A classificação da caução segundo a nomenclatura SEC 2010, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 549/2013 («SEC 2010»). Esta entrada deve ser fornecida ao nível do subsetor. Utilizar um dos valores disponíveis no quadro 1 do anexo I do presente regulamento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESI8
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do emitente das cauções
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do emitente das cauções.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESI9
                     
                     
                        O emitente das cauções tem alguma ligação ao cedente?
                     
                     
                        O emitente das cauções e o cedente da titularização principal têm a mesma empresa-mãe em última instância?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESI10
                     
                     
                        Saldo em dívida atual
                     
                     
                        Saldo total de capital em dívida do elemento de caução, à data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESI11
                     
                     
                        Moeda do instrumento
                     
                     
                        Moeda de denominação do instrumento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESI12
                     
                     
                        Data de vencimento
                     
                     
                        A data de vencimento do elemento de caução.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESI13
                     
                     
                        Margem de avaliação (haircut)
                     
                     
                        Indicar a percentagem da margem de avaliação (haircut) (aplicada ao saldo atual de capital em dívida) deste elemento de caução, estipulada na documentação da titularização.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESI14
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESI15
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESI16
                     
                     
                        Taxa de juro atual dos depósitos em dinheiro
                     
                     
                        Se o tipo de instrumento de caução for depósitos em dinheiro, indicar a taxa de juro atual desses depósitos. Caso existam vários depósitos por moeda, indicar a taxa de juro média atual, ponderada pelo saldo atual dos depósitos em dinheiro nas respetivas contas.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESI17
                     
                     
                        Nome da contraparte no acordo de recompra (repo)
                     
                     
                        Se o elemento de caução fizer parte de um acordo de recompra (repo), indicar a denominação legal completa da contraparte na titularização. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESI18
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica da contraparte no acordo de recompra (repo)
                     
                     
                        Se o elemento de caução fizer parte de um acordo de recompra (repo), indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da contraparte junto da qual o dinheiro está depositado.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SESI19
                     
                     
                        Data de vencimento do acordo de recompra (repo)
                     
                     
                        Se o elemento de caução fizer parte de um acordo de recompra (repo), indicar a data de vencimento da titularização.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção para outras informações
                     
                  
                        SESO1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Identificador único indicado no campo SESS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESO2
                     
                     
                        Número da linha para outras informações
                     
                     
                        Indicar o número da linha das outras informações
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SESO3
                     
                     
                        Outras informações
                     
                     
                        As outras informações, linha por linha
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
      
      
         
            ANEXO XV
            
               INFORMAÇÃO SOBRE AS INFORMAÇÕES PRIVILIGIADAS OU EVENTOS SIGNIFICATIVOS — TITULARIZAÇÃO DE PAPEL COMERCIAL RESPALDADO POR ATIVOS
            
            
                        Código do campo
                     
                     
                        Nome do campo
                     
                     
                        Conteúdo a comunicar
                     
                     
                        ND1-ND4 autorizado?
                     
                     
                        ND5 autorizado?
                     
                  
                        Secção de informação sobre o programa
                     
                  
                        SEAS1
                     
                     
                        Identificador único — Programa ABCP
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão, que especificam as informações e os dados sobre uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAS2
                     
                     
                        Data de referência dos dados
                     
                     
                        A data de referência para a presente comunicação de dados. Quando apresentados juntamente com uma comunicação sobre as exposições subjacentes e um relatório para os investidores, deve corresponder à data de referência dos dados para os modelos apresentados relativos às exposições subjacentes e ao relatório para os investidores.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAS3
                     
                     
                        Deixou de ser STS
                     
                     
                        O programa ABCP deixou de cumprir os requisitos STS? Se o programa ABCP nunca tiver sido STS, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAS4
                     
                     
                        Medidas corretivas
                     
                     
                        As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas corretivas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAS5
                     
                     
                        Medidas administrativas
                     
                     
                        As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas administrativas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAS6
                     
                     
                        Alteração significativa dos documentos da operação
                     
                     
                        Descrever todas as alterações significativas introduzidas nos documentos da operação, incluindo o nome e o código do elemento (de acordo com o quadro 3 do anexo I) do documento, bem como uma descrição pormenorizada das alterações.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAS7
                     
                     
                        Legislação aplicável
                     
                     
                        Jurisdição que rege o programa.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAS8
                     
                     
                        Dimensão da linha de liquidez
                     
                     
                        Período durante o qual a linha de liquidez a nível do programa proporciona cobertura ao programa (em dias).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAS9
                     
                     
                        Cobertura da linha de liquidez
                     
                     
                        Montante máximo de financiamento (em percentagem das exposições subjacentes do programa) coberto pela respetiva linha de liquidez a nível do programa.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAS10
                     
                     
                        Intervalo de cobertura da linha de liquidez
                     
                     
                        O número máximo de dias até que a linha de liquidez a nível do programa comece a financiar a operação, na sequência de qualquer violação desencadeadora e geradora de reembolsos a partir da linha de liquidez.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAS11
                     
                     
                        Data de vencimento da linha de liquidez
                     
                     
                        Data em que a linha de liquidez a nível do programa expira.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAS12
                     
                     
                        Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez
                     
                     
                        Se a titularização envolver uma linha de liquidez a nível do programa, confirmar se foram ou não feitos levantamentos ao abrigo da linha de liquidez no período até à última data de pagamento de juros.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAS13
                     
                     
                        Total da emissão
                     
                     
                        Total da emissão do programa por liquidar, convertido em EUR.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAS14
                     
                     
                        Emissão máxima
                     
                     
                        Se existir um limite para o montante da emissão do programa ABCP a qualquer momento, indicá-lo aqui.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação sobre a operação
                     
                  
                        SEAR1
                     
                     
                        Identificador único — Programa ABCP
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único de programa ABCP indicado no campo SEAS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAR2
                     
                     
                        Identificador único — Operação ABCP
                     
                     
                        O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAR3
                     
                     
                        Número de programas que financiam a operação
                     
                     
                        Número de programas ABCP que financiam esta operação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAR4
                     
                     
                        Deixou de ser STS
                     
                     
                        A operação ABCP deixou de cumprir os requisitos STS? Se a operação ABCP nunca tiver sido STS, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR5
                     
                     
                        O cedente é cliente do patrocinador do programa
                     
                     
                        O cedente e o patrocinador do programa tinham, na data de transferência dos ativos, uma relação em que um era cliente do outro?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAR6
                     
                     
                        Juros concedidos pelo título
                     
                     
                        A EOET/filial imune à falência do cedente envolvida concede uma proteção sobre os seus ativos ao comprador (EOET)?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAR7
                     
                     
                        Receitas
                     
                     
                        As receitas totais do cedente no período abrangido pelas demonstrações de resultados mais recentes (ou seja, referentes ao exercício até à data ou aos últimos 12 meses).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR8
                     
                     
                        Despesas de exploração
                     
                     
                        O total das despesas de exploração do cedente indicado na demonstração de resultados mais recente (ou seja, referente ao exercício até à data ou aos últimos 12 meses).
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR9
                     
                     
                        Ativos Correntes
                     
                     
                        Ativos correntes do cedente (que vencem nos próximos 12 meses ou segundo a norma de contabilidade aplicável), à data da demonstração de resultados mais recente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR10
                     
                     
                        Dinheiro líquido
                     
                     
                        Detenções do cedente em dinheiro, à data da demonstração de resultados mais recente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR11
                     
                     
                        Títulos transacionáveis
                     
                     
                        Títulos transacionáveis do cedente, à data da demonstração de resultados mais recente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR12
                     
                     
                        Contas a receber
                     
                     
                        Contas a receber do cedente, à data da demonstração de resultados mais recente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR13
                     
                     
                        Passivos correntes
                     
                     
                        Passivos correntes do cedente (que vencem nos próximos 12 meses ou segundo a norma de contabilidade aplicável), à data da demonstração de resultados mais recente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR14
                     
                     
                        Dívida total
                     
                     
                        Dívida total do cedente, à data da demonstração de resultados mais recente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR15
                     
                     
                        Total dos capitais próprios
                     
                     
                        Total dos capitais próprios do cedente, à data da demonstração de resultados mais recente.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR16
                     
                     
                        Moeda das demonstrações financeiras
                     
                     
                        A moeda utilizada na comunicação de dados financeiros nos campos SEAR7 - SEAR15.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR17
                     
                     
                        Operação apoiada pelo patrocinador
                     
                     
                        O nível a que o patrocinador presta apoio:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nível da operação (TRXN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Nível do programa (PRGM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR18
                     
                     
                        Tipo de apoio pelo patrocinador
                     
                     
                        O patrocinador apoia plenamente esta operação?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR19
                     
                     
                        Dimensão da linha de liquidez
                     
                     
                        Período durante o qual a linha de liquidez a nível da operação proporciona cobertura à operação (em dias).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR20
                     
                     
                        Montante mobilizado da linha de liquidez
                     
                     
                        Montante mobilizado do acordo de liquidez entre a data de referência dos dados anterior e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR21
                     
                     
                        Cobertura da linha de liquidez
                     
                     
                        Montante máximo de financiamento (em percentagem das exposições subjacentes da operação) coberto pela respetiva linha de liquidez a nível da operação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR22
                     
                     
                        Intervalo de cobertura da linha de liquidez
                     
                     
                        O número máximo de dias até que a linha de liquidez comece a financiar a operação, na sequência de qualquer violação desencadeadora e geradora de reembolsos a partir da linha de liquidez.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR23
                     
                     
                        Tipo de linha de liquidez
                     
                     
                        Tipo de linha de liquidez a nível da operação:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Compra de ativos (ASPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Acordo de recompra (RPAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilidade de empréstimo (LOFA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Acordo de participação (PAGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR24
                     
                     
                        Data de vencimento do acordo de recompra da linha de liquidez
                     
                     
                        Se a linha de liquidez a nível da operação utiliza acordos de recompra, indicar a data em que o acordo de recompra expira.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR25
                     
                     
                        Moeda da linha de liquidez
                     
                     
                        A moeda em que os fundos provenientes da linha de liquidez a nível da operação podem ser levantados.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR26
                     
                     
                        Data de vencimento da linha de liquidez
                     
                     
                        Data em que a linha de liquidez a nível da operação expira.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR27
                     
                     
                        Nome do prestador da linha de liquidez
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do prestador da linha de liquidez a nível da operação. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR28
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do prestador da linha de liquidez
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da linha de liquidez a nível da operação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR29
                     
                     
                        Caução excedentária/Interesses subordinados
                     
                     
                        A percentagem de interesses subordinados retida pelo vendedor nas exposições subjacentes vendidas (em alternativa: o desconto concedido pelo vendedor sobre o preço de compra das exposições subjacentes). Caso a percentagem de interesses subordinados varie em função das exposições subjacentes, indicar a caução excessiva mínima em todas as exposições subjacentes.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAR30
                     
                     
                        Excedente dos spreads da operação
                     
                     
                        O montante dos fundos remanescentes após a aplicação de todos os pagamentos, custos, comissões, etc. atualmente aplicáveis, geralmente designados por «excedente dos spreads».
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAR31
                     
                     
                        Nome do prestador das cartas de crédito
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do prestador da carta de crédito. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR32
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do prestador das cartas de crédito
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da carta de crédito para a operação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR33
                     
                     
                        Moeda da carta de crédito
                     
                     
                        Moeda de denominação da carta de crédito.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR34
                     
                     
                        Proteção máxima da carta de crédito
                     
                     
                        Montante máximo de cobertura, em percentagem das exposições subjacentes da operação, ao abrigo do acordo de proteção da carta de crédito.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR35
                     
                     
                        Nome do garante
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa do garante — inclui os acordos segundo os quais uma instituição se compromete a comprar ao vendedor contas a receber em incumprimento. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR36
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica do garante
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do garante — inclui os acordos segundo os quais uma instituição se compromete a comprar ao vendedor contas a receber em incumprimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR37
                     
                     
                        Cobertura máxima da garantia
                     
                     
                        Montante máximo de cobertura ao abrigo da garantia/acordo de compra.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR38
                     
                     
                        Moeda da garantia
                     
                     
                        A moeda em que os fundos provenientes da garantia são fornecidos.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR39
                     
                     
                        Data de vencimento da garantia
                     
                     
                        Data em que a garantia expira.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR40
                     
                     
                        Tipo de transferência das contas a receber
                     
                     
                        Como foi realizada a transferência de exposições subjacentes para o comprador?
                        Venda efetiva (1)
                        Empréstimo garantido (2)
                        Outro (3)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAR41
                     
                     
                        Data de vencimento do acordo de recompra
                     
                     
                        Data em que expira qualquer acordo de recompra que rege a transferência de exposições subjacentes para o vendedor.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR42
                     
                     
                        Montante comprado
                     
                     
                        Montante das exposições subjacentes adquiridas ao cedente nesta operação entre a anterior data de referência dos dados e a data de referência aplicável à presente comunicação de dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAR43
                     
                     
                        Limite máximo de financiamento
                     
                     
                        Limite máximo de financiamento que pode ser fornecido ao cedente ao abrigo da operação, à data de referência dos dados.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR44
                     
                     
                        Referencial do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Descrever o tipo de referencial de swap de taxas de juro ao qual está indexado o lado do pagador do swap. Caso existam vários swaps nesta operação, deve ser feita referência ao tipo do swap de taxas de juro mais recentemente contratado.
                        MuniAAA (MAAA)
                        FutureSWAP (FUSW)
                        LIBID (LIBI)
                        LIBOR (LIBO)
                        SWAP (SWAP)
                        Treasury (TREA)
                        Euribor (EURI)
                        Pfandbriefe (PFAN)
                        EONIA (EONA)
                        EONIASwaps (EONS)
                        EURODOLLAR (EUUS)
                        EuroSwiss (EUCH)
                        TIBOR (TIBO)
                        ISDAFIX (ISDA)
                        GCFRepo (GCFR)
                        STIBOR (STBO)
                        BBSW (BBSW)
                        JIBAR (JIBA)
                        BUBOR (BUBO)
                        CDOR (CDOR)
                        CIBOR (CIBO)
                        MOSPRIM (MOSP)
                        NIBOR (NIBO)
                        PRIBOR (PRBO)
                        TELBOR (TLBO)
                        WIBOR (WIBO)
                        Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                        Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                        Taxa própria do mutuante (LDOR)
                        Outro (OTHR)
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR45
                     
                     
                        Data de vencimento do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Data de vencimento para o swap de taxas de juro a nível da operação.
                        Caso existam vários swaps nesta operação, indicar a data de vencimento do swap mais recente.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR46
                     
                     
                        Montante nocional do swap de taxas de juro
                     
                     
                        Montante nocional do swap de taxas de juro a nível da operação.
                        Caso existam vários swaps nesta operação, indicar o montante nocional do swap mais recentemente contratado.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR47
                     
                     
                        Moeda de pagamento do swap cambial
                     
                     
                        Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do pagador do swap. Caso existam vários swaps nesta operação, deve ser feita referência ao tipo do swap cambial mais recentemente contratado.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR48
                     
                     
                        Moeda de recebimento do swap cambial
                     
                     
                        Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do recetor do swap. Caso existam vários swaps nesta operação, deve ser feita referência ao tipo do swap cambial mais recentemente contratado.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR49
                     
                     
                        Taxa de câmbio do swap cambial
                     
                     
                        A taxa de câmbio fixada para um swap cambial a nível da operação.
                        Caso existam vários swaps nesta operação, indicar a taxa de câmbio fixada para o swap mais recentemente contratado.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR50
                     
                     
                        Data de vencimento do swap cambial
                     
                     
                        Data de vencimento para o swap cambial a nível da operação.
                        Caso existam vários swaps nesta operação, indicar a data de vencimento do swap mais recentemente contratado.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAR51
                     
                     
                        Montante nocional do swap cambial
                     
                     
                        Montante nocional do swap cambial a nível da operação.
                        Caso existam vários swaps nesta operação, indicar o montante coberto pelo swap mais recentemente contratado.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação ao nível da tranche/obrigação
                     
                  
                        SEAT1
                     
                     
                        Identificador único — Programa ABCP
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único de programa ABCP indicado no campo SEAS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAT2
                     
                     
                        Identificador original da obrigação
                     
                     
                        O identificador único original atribuído a este instrumento. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAT3
                     
                     
                        Identificador da obrigação nova
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo SEAT2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o valor no campo SEAT2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAT4
                     
                     
                        Número de identificação internacional de títulos
                     
                     
                        O código ISIN atribuído a este instrumento, se aplicável.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAT5
                     
                     
                        Tipo de tranche//obrigação
                     
                     
                        Selecionar a opção mais adequada para descrever o perfil de reembolso do instrumento:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Hard bullet (ou seja, data de vencimento fixa) (HBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Soft bullet (ou seja, a data de vencimento prevista pode ser prorrogada até à data de vencimento legal) (SBUL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortização programada (ou seja, reembolso do capital nas datas de amortização previstas) (SAMO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Amortização controlada (ou seja, o reembolso do capital começa num período especificado) (CAMM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAT6
                     
                     
                        Data de emissão
                     
                     
                        Data em que este instrumento foi emitido.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAT7
                     
                     
                        Vencimento legal
                     
                     
                        A data antes da qual este instrumento deve ser reembolsado para não entrar em incumprimento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAT8
                     
                     
                        Moeda
                     
                     
                        A moeda de denominação deste instrumento.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAT9
                     
                     
                        Saldo de capital atual
                     
                     
                        O valor ou saldo nominal deste instrumento após a data atual de pagamento do capital
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAT10
                     
                     
                        Cupão atual
                     
                     
                        O cupão do instrumento em pontos de base.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAT11
                     
                     
                        Índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro):
                        
                                     
                                 
                                 
                                    MuniAAA (MAAA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    FutureSWAP (FUSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBID (LIBI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    LIBOR (LIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    SWAP (SWAP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Treasury (TREA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Euribor (EURI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Pfandbriefe (PFAN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIA (EONA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EONIASwaps (EONS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EURODOLLAR (EUUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    EuroSwiss (EUCH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TIBOR (TIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    ISDAFIX (ISDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    GCFRepo (GCFR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    STIBOR (STBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BBSW (BBSW)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    JIBAR (JIBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    BUBOR (BUBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CDOR (CDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    CIBOR (CIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    MOSPRIM (MOSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    NIBOR (NIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    PRIBOR (PRBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    TELBOR (TLBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    WIBOR (WIBO)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Taxa própria do mutuante (LDOR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAT12
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual
                     
                     
                        Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    
                                       Overnight (OVNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intradiário (INDA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 dia (DAIL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 semana (WEEK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 semanas (TOWK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    1 mês (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    2 meses (TOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    3 meses (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    4 meses (FOMN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    6 meses (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    12 meses (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    À ordem (ONDE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAT13
                     
                     
                        Frequência do pagamento de juros
                     
                     
                        A frequência com que deverão ser pagos os juros sobre este instrumento:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Mensal (MNTH)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Trimestral (QUTR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Semestral (SEMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Anual (YEAR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAT14
                     
                     
                        Melhoria de crédito atual
                     
                     
                        A melhoria de crédito atual do instrumento, calculada segundo a definição do cedente/patrocinador/EOET
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAT15
                     
                     
                        Fórmula para as melhorias de crédito
                     
                     
                        Descrever/indicar a fórmula utilizada para calcular a melhoria de crédito a nível da obrigação.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção de informação ao nível das contas
                     
                  
                        SEAA1
                     
                     
                        Identificador único — Operação ABCP
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único da operação ABCP indicado no campo SEAR2.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAA2
                     
                     
                        Identificador original da conta
                     
                     
                        O identificador único original da conta. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAA3
                     
                     
                        Novo identificador da conta
                     
                     
                        Se o identificador original indicado no campo SEAA2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em SEAA2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAA4
                     
                     
                        Tipo de conta
                     
                     
                        O tipo de conta:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Conta de reserva de tesouraria (CARE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conta de reserva combinada (CORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conta de reserva de compensação (SORE)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Linha de liquidez (LQDF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conta de margens (MCAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outra conta (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAA5
                     
                     
                        Meta de saldo da conta
                     
                     
                        O montante dos fundos depositados na conta em questão quando plenamente aprovisionada nos termos da documentação da titularização.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAA6
                     
                     
                        Saldo real da conta
                     
                     
                        Saldo dos fundos em depósito na conta em causa à data de fim da capitalização.
                        Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAA7
                     
                     
                        Conta de amortizações
                     
                     
                        A conta amortiza durante o período de vigência da titularização?
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        Secção de informação ao nível das contrapartes
                     
                  
                        SEAP1
                     
                     
                        Identificador único — Operação ABCP
                     
                     
                        Comunicar o mesmo identificador único da operação ABCP indicado no campo SEAR2.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAP2
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica da contraparte
                     
                     
                        Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da contraparte.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAP3
                     
                     
                        Nome da contraparte
                     
                     
                        Indicar a denominação legal completa da contraparte. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAP4
                     
                     
                        Tipo de contraparte
                     
                     
                        O tipo de contraparte:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Banco-conta (ABNK)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banco-conta de reserva (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitador do banco-conta (ABFC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Garante do banco-conta (ABGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de caução (CAGT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de pagamento (PAYA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de cálculo (CALC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de administração (ADMI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subagente de administração (ADSA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de transferência (RANA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de verificação (VERI)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de segurança (SECU)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador de adiantamento de numerário (CAPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador de caução (COLL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador de contrato com garantia de investimento (GICP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador de apólice de seguro de crédito (IPCP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador da linha de liquidez (LQFP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador da linha de liquidez de reserva (BLQP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Participante numa hipoteca do tipo savings mortgage (SVMP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Emitente (ISSR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Cedente (ORIG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Vendedor (SELL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Patrocinador da entidade com objeto específico de titularização (SSSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entidade gestora (SERV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entidade gestora de reserva (BSER)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilitador da entidade gestora de reserva (BSRF)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entidade gestora especial (SSRV)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Subscritor (SUBS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador do swap de taxas de juro (IRSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador do swap de taxas de juro de reserva (BIPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador do swap cambial (CSPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador do swap cambial de reserva (BCSP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Auditor (AUDT)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Advogado (CNSL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Administrador fiduciário (TRUS)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Representante dos detentores (REPN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Tomador (UNDR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Intermediário (ARRG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente independente (DEAL)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestor (MNGR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador das cartas de crédito (LCPR)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Canal com vários vendedores (MSCD)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Entidade com objeto específico de titularização (EOET)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de liquidez ou de liquidação (LQAG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Titular de ações no canal/EOET (EQOC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Facilidade de crédito swingline (SWNG)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador de empréstimo ou locação para a fase de arranque (SULP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Contraparte num acordo de recompra (RAGC)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestor de tesouraria (CASM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banco-conta da cobrança (CACB)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Banco-conta da caução (BABN)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Prestador de empréstimo subordinado (SBLP)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Gestor do título garantido por empréstimos (CLOM)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Conselheiro financeiro (PRTA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Agente de substituição (SUBA)
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                    Outro (OTHR)
                                 
                              
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAP5
                     
                     
                        País de estabelecimento da contraparte
                     
                     
                        País em que a contraparte se encontra estabelecida.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAP6
                     
                     
                        Limiar de notação das contrapartes
                     
                     
                        Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o limiar de notação da contraparte na data de referência dos dados.
                        Caso existam várias notações, todas as notações devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAP7
                     
                     
                        Notação da contraparte
                     
                     
                        Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar a notação da contraparte na data de referência dos dados.
                        Caso existam vários limiares de notação, todos os limiares de notação devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAP8
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte
                     
                     
                        Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da notação da contraparte na data de referência dos dados.
                        Caso existam várias notações, todos os identificadores de entidade jurídica dos prestadores de notações devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        SEAP9
                     
                     
                        Nome da fonte das notações da contraparte
                     
                     
                        Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o nome completo do prestador da notação da contraparte na data de referência dos dados. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF).
                        Caso existam várias notações, todos os identificadores de entidade jurídica dos prestadores de notações devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        SIM
                     
                  
                        Secção para outras informações
                     
                  
                        SEAO1
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                        Identificador único indicado no campo SEAS1.
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAO2
                     
                     
                        Número da linha para outras informações
                     
                     
                        Indicar o número da linha das outras informações
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO
                     
                  
                        SEAO3
                     
                     
                        Outras informações
                     
                     
                        As outras informações, linha por linha
                     
                     
                        NÃO
                     
                     
                        NÃO