CELEX: 32016Y0429(01)
Language: it
Date: 2016-03-24 00:00:00
Title: raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 24 marzo 2016, che modifica la Raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (CERS/2016/3)

29.4.2016   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               C 153/1
            
         RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO
   del 24 marzo 2016
   che modifica la Raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario
   (CERS/2016/3)
   (2016/C 153/01)
   IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,
   visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea
   visto il Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (1), e in particolare l’articolo 3 e gli articoli da 16 a 18,
   visto il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (2) e in particolare l’articolo 458, paragrafo 8,
   vista la Decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico (3), e in particolare l’articolo 15, paragrafo 3, lettera e), e gli articoli da 18 a 20,
   Considerando quanto segue:
   
               (1)
            
            
               Per assicurare efficacia e coerenza delle politiche macroprudenziali è necessario che i responsabili di esse prestino la dovuta attenzione agli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale adottate dai singoli Stati membri e, se del caso, adottino misure di politica macroprudenziale di riconoscimento idonee a fronteggiarli.
            
         
               (2)
            
            
               La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella Raccomandazione CERS/20125/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico (4), dovrebbe assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull’esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.
            
         
               (3)
            
            
               Alla luce dei recenti sviluppi legislativi in Belgio riguardanti l’applicazione di una maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del Regolamento (UE) n. 575/2013, alle esposizioni di enti creditizi derivanti da mutui ipotecari garantiti da immobili residenziali situati in Belgio utilizzando il metodo basato sui rating interni (metodo IRB), il Consiglio generale del Comitato europeo per il rischio sistemico ha deciso di includere le misure belghe nell’elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della Raccomandazione CERS/2015/2,
            
         HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
   SEZIONE 1
   
      MODIFICHE
   
   La Raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:
   
               1.
            
            
               La sezione 1, subraccomandazione C(1), è sostituita dalla seguente:
               
                           «1.
                        
                        
                           Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure:
                           Belgio:
                           
                                       —
                                    
                                    
                                       Maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del Regolamento (UE) n. 575/2013, alle esposizioni di enti creditizi derivanti da mutui ipotecari garantiti da immobili residenziali situati in Belgio utilizzando il metodo basato sui rating interni come specificato nell’allegato.»;
                                    
                                 
                     
         
               2.
            
            
               In testo di cui all’allegato è aggiunto come allegato alla Raccomandazione CERS/2015/2.
            
         
      Fatto a Francoforte sul Meno, il 24 marzo 2016
      
         
            Il presidente del CERS
         
         Mario DRAGHI
      
   
   
      (1)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.
   
      (2)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
   
      (3)  GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.
   
      (4)  Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).
   
      ALLEGATO
      
         
            «ALLEGATO
            
               Belgio
            
            Maggiorazione di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del Regolamento (UE) n. 575/2013, alle esposizioni di enti creditizi derivanti da mutui ipotecari garantiti da immobili residenziali situati in Belgio utilizzando il metodo basato sui rating interni (enti creditizi IRB)
            I.   Descrizione della misura
            
            
                     
                        1.
                     
                     
                        La misura belga consiste in un aumento di cinque punti percentuali della ponderazione del rischio applicata dagli enti creditizi IRB al valore dell’esposizione di mutui ipotecari garantiti da immobili residenziali situati in Belgio. In particolare, la ponderazione del rischio, calcolata conformemente all’articolo all’articolo 154, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013, per esposizioni al dettaglio garantite da immobili residenziali situati in Belgio è aumentata di cinque punti percentuali. Per esempio, una ponderazione del rischio del 10 per cento applicata da enti creditizi IRB a mutui ipotecari garantiti da immobili residenziali situati in Belgio è innalzata al 15 per cento.
                     
                  II.   Riconoscimento
            
            
                     
                        2.
                     
                     
                        Conformemente all’articolo 458, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura belga relativa al valore dell’esposizione di mutui ipotecari garantiti da immobili residenziali situati in Belgio concessi da succursali autorizzate a livello nazionale situate in Belgio di enti creditizi IRB insediati nelle rispettive giurisdizioni. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C(3).
                     
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        In assenza di enti creditizi IRB situati in altri Stati membri con succursali stabilite in Belgio con esposizioni significative verso il mercato belga dei prestiti ipotecari, le autorità competenti possono decidere di non applicare l’articolo 458, paragrafo 5, del Regolamento (UE) n. 575/2013. Ove, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 575/2013, sia stata adottata una nuova decisione di prorogare il periodo di applicazione della misura belga, si raccomanda alle autorità competenti di riesaminare la situazione, e, se necessario, riconoscere la misura belga.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Si raccomanda inoltre alle autorità competenti di riconoscere la misura belga per il valore dell’esposizione dei mutui ipotecari garantiti da immobili residenziali situati in Belgio erogati direttamente in modo transfrontaliero da enti creditizi IRB stabiliti nelle rispettive giurisdizioni. In conformità alla subraccomandazione C(2), si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizione che consegua l’effetto il più possibile equivalente al riconoscimento di cui sopra, inclusa l’adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della Direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro sei mesi.
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        In assenza di enti creditizi IRB situati in altri Stati membri con esposizioni transfrontaliere significative dirette verso il mercato belga dei prestiti ipotecari, le autorità competenti possono decidere di non effettuare il riconoscimento. Ove, ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 9, del Regolamento (UE) n. 575/2013, sia stata adottata una nuova decisione di prorogare il periodo di applicazione della misura belga, si raccomanda alle autorità competenti di riesaminare la situazione, e, se necessario, riconoscere la misura belga.»