CELEX: 32018Y0921(01)
Language: hr
Date: 2018-07-16 00:00:00
Title: Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5)

21.9.2018   
            
            
               HR
            
            
               Službeni list Europske unije
            
            
               C 338/1
            
         
      PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE
      od 16. srpnja 2018.
      o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike
      (ESRB/2018/5)
      (2018/C 338/01)
      OPĆI ODBOR EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE,
      uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,
      uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1092/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o makrobonitetnom nadzoru financijskog sustava Europske unije i osnivanju Europskog odbora za sistemske rizike (1), a posebno njezin članak 3. i članke od 16. do 18.,
      uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (2), a osobito njezin članak 458. stavak 8.,
      uzimajući u obzir Odluku ESRB/2011/1 Europskog odbora za sistemske rizike od 20. siječnja 2011. o donošenju Poslovnika Europskog odbora za sistemske rizike (3), a osobito njezine članke od 18. do 20.,
      budući da:
      
                  (1)
               
               
                  Radi osiguranja učinkovitih i dosljednih mjera nacionalne makrobonitetne politike, važno je dopuniti obveznu uzajamnost koja se zahtjeva na temelju prava Unije s dobrovoljnom uzajamnosti.
               
            
                  (2)
               
               
                  Cilj okvira za dobrovoljnu uzajamnost za mjere makrobonitetne politike, koji je utvrđen Preporukom ESRB/2015/2 Europskog odbora za sistemske rizike (4), jest osigurati da se sve mjere makrobonitetne politike, koje se temelje na izloženostima i koje se primjenjuju u jednoj državi članici, uzajamno primjenjuju u drugim državama članicama.
               
            
                  (3)
               
               
                  Preporuka ESRB/2017/4 Europskog odbora za sistemske rizike (5) preporučuje odgovarajućem nadležnom tijelu za primjenu mjera da predloži najviši mogući prag značajnosti za podnošenje zahtjeva za uzajamno postupanje Europskom odboru za sistemske rizike (ESRB), ispod kojeg se izloženost pojedinačnog pružatelja financijskih usluga prema utvrđenom makrobonitetnom riziku u državi u kojoj tijelo za primjenu mjera primjenjuje mjeru makrobonitetne politike može smatrati da nije značajna. Trajni Tim za procjenu ESRB-a, osnovan Odlukom ESRB/2015/4 Europskog odbora za sistemske rizike (6), može preporučiti drugačiji prag ako to procijeni potrebnim.
               
            
                  (4)
               
               
                  Od 30. travnja 2018. kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad u Belgiji i koje primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima podliježu, sukladno članku 458. stavku 2. točki (d) podtočki vi. Uredbe (EU) br. 575/2013, dodatnom ponderu rizika za izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji, koji se sastoji od: (a) paušalnog dodatnog pondera rizika od 5 postotnih bodova; i (b) proporcionalnog dodatnog pondera rizika koji se sastoji od dijela (33 posto) izloženošću ponderiranog prosjeka pondera rizika.
               
            
                  (5)
               
               
                  Postupajući po zahtjevu Belgije upućenom ESRB-u na temelju članka 458. stavka 8. Uredbe (EU) br. 575/2013 i radi sprječavanja ostvarenja negativnih prekograničnih učinaka u obliku curenja i regulatorne arbitraže koji mogu nastati zbog provedbe mjera makrobonitetne politike koje se primjenjuju u Belgiji u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013, Opći odbor ESRB-a odlučio je uključiti ovu mjeru na popis mjera makrobonitetne politike za koje se preporučuje uzajamna primjena na temelju Preporuke ESRB/2015/2.
               
            
                  (6)
               
               
                  Preporuku ESRB/2015/2 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,
               
            DONIO JE OVU PREPORUKU:
      
         IZMJENE
      
      Preporuka ESRB/2015/2 mijenja se kako slijedi:
      
                  1.
               
               
                  u odjeljku 1., potpreporuka C(1) zamjenjuje se sljedećim:
                  
                              „1.
                           
                           
                              Odgovarajućim tijelima preporučuje se da uzajamno primjenjuju mjere makrobonitetne politike koje su donijela druga odgovarajuća tijela i čiju je uzajamnu primjenu preporučio ESRB. Preporučuje se da se sljedeće mjere, kao što je dalje opisano u Prilogu, uzajamno primjenjuju:
                              Estonija:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          jednopostotna stopa zaštitnog sloja za sistemski rizik koja se primjenjuje u skladu s člankom 133. Direktive 2013/36/EU na domaće izloženosti svih kreditnih institucija koje imaju odobrenje za rad u Estoniji;
                                       
                                    Finska:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          donji prag od 15 % za prosječni ponder rizika za stambene kredite osigurane stambenim nekretninama u Finskoj koji se primjenjuje u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013 na kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad u Finskoj i koje primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima za izračun regulatornog kapitala;
                                       
                                    Belgija:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          dodatni ponder rizika za izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji, primjenjivo u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013 na kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad u Belgiji, koje primjenjuju IRB pristup za izračun regulatornog kapitala, a sastoji se od:
                                          
                                                      (a)
                                                   
                                                   
                                                      paušalnog dodatnog pondera rizika od 5 postotnih bodova; i
                                                   
                                                
                                                      (b)
                                                   
                                                   
                                                      proporcionalnog dodatnog pondera rizika koji se sastoji od 33 posto izloženošću ponderiranog prosjeka pondera rizika koji se primjenjuje na portfelj izloženosti prema stanovništvu osiguran stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji.”.
                                                   
                                                
                                    
                        
            
                  2.
               
               
                  Prilog se zamjenjuje Prilogom ovoj Preporuci.
               
            
         Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 16. srpnja 2018.
         
            Francesco MAZZAFERRO
            
               Voditelj Tajništva ESRB-a,
            
            
               u ime Općeg odbora ESRB-a
            
         
      
      
         (1)  SL L 331, 15.12.2010., str. 1.
      
      
         (2)  SL L 176, 27.6.2013., str. 1.
      
      
         (3)  SL C 58, 24.2.2011., str. 4.
      
      
         (4)  Preporuka ESRB/2015/2 Europskog odbora za sistemske rizike od 15. prosinca 2015. o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (SL C 97, 12.3.2016., str. 9.).
      
         (5)  Preporuka ESRB/2017/4 Europskog odbora za sistemske rizike od 20. listopada 2017. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (SL C 431, 15.12.2017., str. 1.).
      
         (6)  Odluka ESRB/2015/4 Europskog odbora za sistemske rizike od 16. prosinca 2015. o okviru za usklađivanje u vezi s dostavljanjem obavijesti o mjerama nacionalne makrobonitetne politike od strane odgovarajućih tijela, o davanju mišljenja i preporuka od strane ESRB-a i stavljanju izvan snage Odluke ESRB/2014/2 (SL C 97, 12.3.2016., str. 28.).
   
   
      
         PRILOG
         „
               
                  Prilog
                  
                     Estonija
                  
                  
                     
                        jednopostotna stopa zaštitnog sloja za sistemski rizik koja se primjenjuje u skladu s člankom 133. Direktive 2013/36/EU na domaće izloženosti svih kreditnih institucija koje imaju odobrenje za rad u Estoniji
                     
                  
                  I.   Opis mjere
                  
                  
                           
                              1.
                           
                           
                              Estonska mjera sastoji se od jednopostotne stope zaštitnog sloja za sistemski rizik koja se primjenjuje u skladu s člankom 133. Direktive 2013/36/EU na domaće izloženosti svih kreditnih institucija koje imaju odobrenje za rad u Estoniji.
                           
                        II.   Uzajamna primjena
                  
                  
                           
                              2.
                           
                           
                              Kada su države članice prenijele članak 134. Direktive 2013/36/EU u nacionalno pravo, odgovarajućim tijelima preporučuje se da uzajamno primjene estonsku mjeru za izloženosti institucija koje imaju domaće odobrenje za rad, a nalaze se u Estoniji, u skladu s člankom 134. stavkom 1. Direktive 2013/36/EU. Za potrebe ovog stavka, primjenjuje se rok određen u potpreporuci C(3).
                           
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Kada države članice nisu prenijele članak 134. Direktive 2013/36/EU u nacionalno pravo, odgovarajućim tijelima preporučuje se da uzajamno primjene estonsku mjeru za izloženosti institucija koje imaju domaće odobrenje za rad, a nalaze se u Estoniji, u skladu s potpreporukom C(2). Odgovarajućim tijelima preporučuje se da donesu istovjetnu mjeru u roku od šest mjeseci.
                           
                        
                     Finska
                  
                  
                     
                        Posebna najniža razina od 15 % specifična za određenu kreditnu instituciju za prosječni ponder rizika za kredite osigurane stambenim nekretninama u Finskoj koja važi za sve kreditne institucije koje primjenjuju pristup zasnovan na internim rejting-sustavima (IRB) (dalje u tekstu „kreditne institucije s IRB pristupom”) u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013.
                     
                  
                  I.   Opis mjere
                  
                  
                           
                              1.
                           
                           
                              Finska mjera, primijenjena u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013 sastoji se od donjeg praga od 15 % specifičnog za određenu kreditnu instituciju, za prosječni ponder rizika za kreditne institucije s IRB pristupom, na razini portfelja za stambene kredite osigurane stambenim nekretninama u Finskoj.
                           
                        II.   Uzajamna primjena
                  
                  
                           
                              2.
                           
                           
                              U skladu s člankom 458. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013, odgovarajućim tijelima država članica preporučuje se da uzajamno primjenjuju finsku mjeru te da ju primijene na portfelje hipotekarnih kredita za stanovništvo osiguranih stambenim nekretninama u Finskoj, koje drže kreditne institucije s IRB pristupom, a koje su odobrile podružnice koje su dobile odobrenje za rad u matičnoj državi i nalaze se u Finskoj. Za potrebe ovog stavka, primjenjuje se rok iz potpreporuke C(3).
                           
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Odgovarajućim tijelima također se preporučuje uzajamna primjena finske mjere te primjena na portfelje hipotekarnih kredita za stanovništvo osiguranih stambenim nekretninama u Finskoj, koje drže kreditne institucije s IRB pristupom, koje su odobrene izravno preko granica od strane kreditnih institucija koje imaju sjedište u njihovim odnosnim državama. Za potrebe ovog stavka, primjenjuje se rok iz potpreporuke C(3).
                           
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              U skladu s potpreporukom C(2), odgovarajućim tijelima preporučuje se primijeniti, nakon savjetovanja s ESRB-om, mjeru makrobonitetne politike raspoloživu u njihovom području nadležnosti koja ima učinak koji je istovjetan gore navedenoj mjeri preporučenoj za uzajamnu primjenu, uključujući donošenje nadzornih mjera i nadzornih ovlasti utvrđenih u glavi VII. poglavlju 2. odjeljku IV. Direktive 2013/36/EU. Odgovarajućim tijelima preporučuje se da donesu istovjetnu mjeru u roku od četiri mjeseca.
                           
                        III.   Prag značajnosti
                  
                  
                           
                              5.
                           
                           
                              Ova se mjera dopunjuje pragom značajnosti od 1 milijarde eura izloženosti tržištu hipotekarnih kredita osiguranih stambenim nekretninama u Finskoj radi usmjeravanja moguće primjene načela de minimis od strane država članica koje uzajamno primjenjuju mjeru.
                           
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              U skladu s Odjeljkom 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2, odgovarajuća tijela država članica mogu izuzeti pojedine kreditne institucije s IRB pristupom čiji portfelji hipotekarnih kredita za stanovništvo osigurani stambenim nekretninama u Finskoj nisu značajni i ispod su praga značajnosti od 1 milijarde eura. U ovom slučaju, odgovarajuća tijela trebala bi pratiti značaj izloženosti te im se preporučuje da uzajamno primjenjuju mjeru kada kreditna institucija s IRB pristupom prijeđe prag od 1 milijarde eura.
                           
                        
                           
                              7.
                           
                           
                              Ako ne postoje kreditne institucije s IRB pristupom koje imaju odobrenje za rad u drugim državama članicama s podružnicama koje se nalaze u Finskoj ili koje izravno pružaju financijske usluge u Finskoj, a koje imaju izloženosti od 1 milijarde eura ili više u odnosu na finsko hipotekarno tržište, odgovarajuća tijela država članica mogu odlučiti da tu mjeru uzajamno ne primjenjuju, kako je utvrđeno u Odjeljku 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2. U ovom slučaju, odgovarajuća tijela trebala bi pratiti značaj izloženosti te im se preporučuje da uzajamno primjenjuju mjeru kada kreditna institucija s IRB pristupom prijeđe prag od 1 milijarde eura.
                           
                        
                     Belgija
                  
                  
                     
                        Dodatni ponder rizika za izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji, određen kreditnim institucijama koje imaju odobrenje za rad u Belgiji koje primjenjuju IRB pristup, koji se primjenjuje u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013. Dodatni ponder rizika sastoji se od dva dijela:
                     
                  
                  
                              (a)
                           
                           
                              
                                 
                                    paušalnog dodatnog pondera rizika od 5 postotnih bodova; i
                                 
                              
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              
                                 
                                    proporcionalnog dodatnog pondera rizika koji se sastoji od 33 posto izloženošću ponderiranog prosjeka pondera rizika koji se primjenjuje na portfelj izloženosti prema stanovništvu osiguran stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji.
                                 
                              
                           
                        I.   Opis mjere
                  
                  
                           
                              1.
                           
                           
                              Belgijska mjera, primijenjena u skladu s člankom 458. stavkom 2. točkom (d) podtočkom vi. Uredbe (EU) br. 575/2013 i određena kreditnim institucijama koje imaju odobrenje za rad u Belgiji koje primjenjuju IRB pristup, sastoji se od dodatnog pondera rizika za izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji, koja se sastoji od dva dijela:
                              
                                          (a)
                                       
                                       
                                          Prvi dio sastoji se od povećanja od 5 postotnih bodova na ponder rizika za izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji, koji je dobiven nakon izračuna drugog dijela dodatnog pondera rizika u skladu s točkom (b).
                                       
                                    
                                          (b)
                                       
                                       
                                          Drugi dio sastoji se od povećanja pondera rizika od 33 posto izloženošću ponderiranog prosjeka pondera rizika koji se primjenjuje na portfelj izloženosti prema stanovništvu osiguran stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji. Izloženošću ponderiran prosjek je prosjek pondera rizika pojedinačnih kredita izračunan u skladu s člankom 154. Uredbe (EU) br. 575/2013, ponderiran odgovarajućom vrijednosti izloženosti.
                                       
                                    
                        II.   Uzajamna primjena
                  
                  
                           
                              2.
                           
                           
                              U skladu s člankom 458. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 575/2013, odgovarajućim tijelima država članica preporučuje se da uzajamno primjenjuju belgijsku mjeru primjenjujući ju na podružnice koje se nalaze u Belgiji domaćih kreditnih institucija koje imaju odobrenje za rad i koriste IRB pristup u roku određenom u potpreporuci C(3).
                           
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Odgovarajućim tijelima preporučuje se da uzajamno primjenjuju belgijsku mjeru primjenjujući ju na domaće kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad i koje primjenjuju IRB pristup, koje imaju izravnu izloženost prema stanovništvu osiguranu stambenim nekretninama koje se nalaze u Belgiji. U skladu s potpreporukom C(2), odgovarajućim tijelima preporučuje se da primjenjuju istu mjeru kao onu koju nadležno tijelo za primjenu mjera primjenjuje u Belgiji u roku određenom u potpreporuci C(3).
                           
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              Ako ista mjera makrobonitetne politike nije raspoloživa u njihovom području nadležnosti, odgovarajućim tijelima preporučuje se primijeniti, nakon savjetovanja s ESRB-om, mjeru makrobonitetne politike raspoloživu u njihovom području nadležnosti koja ima učinak koji je istovjetan gore navedenoj mjeri preporučenoj za uzajamnu primjenu, uključujući donošenje nadzornih mjera i nadzornih ovlasti utvrđenih u glavi VII. poglavlju 2. odjeljku IV. Direktive 2013/36/EU. Odgovarajućim tijelima preporučuje se da donesu istovjetnu mjeru najkasnije četiri mjeseca nakon objave ove Preporuke u Službenom listu Europske Unije.
                           
                        III.   Prag značajnosti
                  
                  
                           
                              5.
                           
                           
                              Ova se mjera dopunjuje pragom značajnosti specifičnim za određenu instituciju od 2 milijarde eura radi usmjeravanja moguće primjene načela de minimis od strane odgovarajućih tijela koja uzajamno primjenjuju mjeru.
                           
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              U skladu s Odjeljkom 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2, odgovarajuća tijela država članica mogu izuzeti pojedine domaće kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad, s IRB pristupom koje nemaju značajne izloženosti prema stanovništvu osigurane stambenim nekretninama u Belgiji koje su ispod praga značajnosti od 2 milijarde eura. Kada primjenjuju prag značajnosti, odgovarajuća tijela trebala bi pratiti značaj izloženosti te im se preporučuje da primjenjuju belgijsku mjeru na prethodno izuzete pojedine domaće kreditne institucije koje imaju odobrenje za rad kada se povrijedi prag značajnosti od 2 milijarde eura.
                           
                        
                           
                              7.
                           
                           
                              Ako nema kreditnih institucija koje imaju odobrenje za rad u dotičnoj državi članici s podružnicama koje se nalaze u Belgiji ili koje imaju izravnu izloženost prema stanovništvu osiguranu stambenim nekretninama u Belgiji, a koje primjenjuju IRB pristup i koje imaju izloženost od 2 milijarde eura ili višu prema belgijskom tržištu stambenih nekretnina, odgovarajuća tijela dotičnih država članica mogu, u skladu s odjeljkom 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2, odlučiti da uzajamno ne primijene belgijsku mjeru. U ovom slučaju, odgovarajuća tijela trebala bi pratiti značaj izloženosti te im se preporučuje da uzajamno primjenjuju belgijsku mjeru kada kreditna institucija koja primjenjuje IRB pristup prijeđe prag od 2 milijarde eura.
                           
                        
                           
                              8.
                           
                           
                              U skladu s odjeljkom 2.2.1. Preporuke ESRB/2015/2, prag značajnosti od 2 milijarde eura je najviša preporučena razina praga. Odgovarajuća tijela koja uspostavljaju uzajamnost mogu stoga, umjesto primjene preporučenog praga odrediti niži prag za svoju državu, prema potrebi, ili uzajamno primijeniti mjeru bez praga značajnosti.
                           
                        
            ”.