CELEX: 32020R1227
Language: fr
Date: 2019-11-12 00:00:00
Title: Règlement d’exécution (UE) 2020/1227 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations conformément aux exigences relatives aux notifications STS (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

3.9.2020   
               
               
                  FR
               
               
                  Journal officiel de l’Union européenne
               
               
                  L 289/315
               
            
         RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1227 DE LA COMMISSION
         du 12 novembre 2019
         établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations conformément aux exigences relatives aux notifications STS
         (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
         LA COMMISSION EUROPÉENNE,
         vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
         vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 27, paragraphe 7,
         considérant ce qui suit:
         
                     (1)
                  
                  
                     Afin de favoriser l’efficacité et l’harmonisation des notifications, les informations concernant les titrisations qui satisfont aux exigences relatives à la simplicité, à la transparence et à la standardisation (STS) énoncées aux articles 19 à 22 et aux articles 23 à 26 du règlement (UE) 2017/2402 devraient être communiquées à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) dans un format cohérent et selon des normes uniformes.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     La communication des informations dans un format harmonisé permet à l’AEMF de collecter les données de manière efficiente et aux investisseurs et aux autorités compétentes d’en contrôler plus facilement la cohérence et l’exhaustivité. Il convient donc de préciser le format à utiliser pour chacun des champs à compléter dans une notification STS et d’exiger que toute information communiquée à l’AEMF le soit par voie électronique.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d’exécution soumis par l’AEMF à la Commission conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     L’AEMF a procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques d’exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,
                  
               A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
         
            Article premier
            Modèles à utiliser pour les notifications STS
            
               1.   Les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point a), et à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2020/1226 de la Commission (3) sont communiquées au moyen du modèle figurant à l’annexe I du présent règlement.
            
            
               2.   Les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point b), et à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2020/1226 sont communiquées au moyen du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement.
            
            
               3.   Les informations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point c), et à l’article 1er, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) 2020/1226 sont communiquées au moyen du modèle figurant à l’annexe III du présent règlement.
            
            
               4.   Lorsque les informations à fournir conformément au présent article ne sont pas disponibles ou ne sont pas requises en raison de l’application des dispositions transitoires prévues à l’article 43 du règlement (UE) 2017/2402, la notification doit indiquer «Sans objet en raison de l’application des dispositions transitoires» dans le ou les champs pertinents des annexes du présent règlement.
            
            
               5.   Les informations visées au présent article sont soumises sous une forme électronique lisible par machine.
            
            
               6.   Les «Informations supplémentaires» visées à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2020/1226 sont insérées dans le champ «Case à compléter» des annexes I à III du présent règlement.
            
         
         
            Article 2
            Entrée en vigueur
            Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
         
         
            Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
            Fait à Bruxelles, le 12 novembre 2019.
            
               
                  Par la Commission
               
               
                  Le president
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.
         
            (2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
         
            (3)  Règlement délégué (UE) 2020/1226 de la Commission du 12 novembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations à fournir conformément aux exigences relatives à la notification STS (voir p. 285 du présent Journal officiel).
      
      
         
            ANNEXE I
            
               Formats à appliquer aux champs du formulaire de notification STS
            
            
                        SYMBOLE
                     
                     
                        TYPE DE DONNÉES
                     
                     
                        DÉFINITION
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Jusqu’à n caractères alphanumériques
                     
                     
                        Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 caractères alphanumériques
                     
                     
                        Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 caractères alphanumériques
                     
                     
                        Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        Format de date ISO 8601
                     
                     
                        Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 caractère alphanumérique
                     
                     
                        «vrai»— Y
                        «faux»— N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 caractères alphanumériques
                     
                     
                        Code ISIN suivant la norme ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 caractères alphanumériques
                     
                     
                        Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442
                     
                  
               Formulaire de notification STS pour les titrisations autres que des ABCP
            
            
                        CODE DU CHAMP
                     
                     
                        NOM DU CHAMP
                     
                     
                        CASE À COMPLÉTER
                     
                     
                        FORMAT DU CHAMP
                     
                  
                        STSS0
                     
                     
                        Premier point de contact
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS1
                     
                     
                        Code d’identification de l’instrument
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSS2
                     
                     
                        LEI de l’initiateur, du sponsor ou du prêteur initial
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSS3
                     
                     
                        Identifiant de la notification
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS4
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS5
                     
                     
                        Identifiant du prospectus
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS6
                     
                     
                        Référentiel des titrisations
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS7
                     
                     
                        Nom de la titrisation
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS8
                     
                     
                        Pays d’établissement
                     
                     
                         
                     
                     
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSS9
                     
                     
                        Classification de la titrisation
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS10
                     
                     
                        Type d’expositions sous-jacentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS11
                     
                     
                        Date d’émission
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSS12
                     
                     
                        Date de la notification
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSS13
                     
                     
                        Tiers agréé
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS14
                     
                     
                        Tiers agréé (nom et pays d’établissement)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSS15
                     
                     
                        Autorité compétente qui a agréé le tiers
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS16
                     
                     
                        Statut STS
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS17
                     
                     
                        L’initiateur (ou le prêteur initial) n’est pas un établissement de crédit de l’Union européenne
                     
                     
                         
                     
                     
                        {Y/N}
                     
                  
                        STSS18
                     
                     
                        Confirmation des critères relatifs à l’octroi de crédits
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS19
                     
                     
                        Déclaration indiquant que les critères relatifs à l’octroi de crédits font l’objet d’une surveillance
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS20
                     
                     
                        Expositions sous-jacentes acquises au moyen d’une cession parfaite
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS21
                     
                     
                        Pas de dispositions strictes de restitution
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS22
                     
                     
                        Exemption pour les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS23
                     
                     
                        Transfert lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS24
                     
                     
                        Transfert effectué au moyen d’une cession et parfait à un stade ultérieur
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS25
                     
                     
                        Déclarations et garanties
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS26
                     
                     
                        Critères pour la gestion de portefeuille active
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS27
                     
                     
                        Homogénéité des actifs
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS28
                     
                     
                        Obligations relatives aux expositions sous-jacentes/pas de retitrisation
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS29
                     
                     
                        Fiabilité des normes de souscription
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS30
                     
                     
                        Expertise de l’initiateur/du prêteur
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS31
                     
                     
                        Actifs en défaut
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS32
                     
                     
                        Au moins un paiement au moment du transfert
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS33
                     
                     
                        Remboursement des détenteurs/vente d’actifs
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS34
                     
                     
                        Respect des exigences de rétention du risque
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS35
                     
                     
                        Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS36
                     
                     
                        Dérivés achetés/vendus par la SSPE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS37
                     
                     
                        Dérivés utilisant les normes communes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS38
                     
                     
                        Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS39
                     
                     
                        Pas de rétention d’un montant de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS40
                     
                     
                        Aucun montant de trésorerie n’est retenu dans la SSPE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS41
                     
                     
                        Le principal perçu est transféré aux investisseurs
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS42
                     
                     
                        Il n’y a pas d’inversion du rang des positions de titrisation lors de leur remboursement
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS43
                     
                     
                        Aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS44
                     
                     
                        Titrisations prévoyant un ordre de priorité des paiements non séquentiel
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS45
                     
                     
                        Titrisation renouvelable prévoyant des événements déclenchant le remboursement anticipé en vue de l’interruption de la période de renouvellement sur la base de déclencheurs prédéfinis
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS46
                     
                     
                        Détérioration de la qualité de crédit des expositions sous-jacentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS47
                     
                     
                        Survenance d’un événement lié à l’insolvabilité concernant l’initiateur ou l’organe de gestion
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS48
                     
                     
                        La valeur des expositions sous-jacentes détenues par la SSPE recule sous un seuil prédéterminé
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS49
                     
                     
                        Impossibilité de générer suffisamment de nouvelles expositions sous-jacentes atteignant la qualité de crédit prédéterminée (événement déclenchant l’interruption de la période de renouvellement)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS50
                     
                     
                        Informations concernant les obligations contractuelles de l’organe de gestion, du mandataire et des autres prestataires de services auxiliaires
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS51
                     
                     
                        Dispositions relatives à la continuité de gestion
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS52
                     
                     
                        Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des contreparties de dérivés
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS53
                     
                     
                        Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des fournisseurs de liquidités et de la banque du compte
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS54
                     
                     
                        Expertise exigée de l’organe de gestion et politiques, procédures et mécanismes de gestion des risques adéquats mis en place
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS55
                     
                     
                        Définitions claires et cohérentes (prêts douteux)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS56
                     
                     
                        Priorités de paiement et événements déclencheurs
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS57
                     
                     
                        Résolution rapide des conflits entre les catégories d’investisseurs et responsabilités des mandataires
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS58
                     
                     
                        Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS59
                     
                     
                        Échantillon d’expositions sous-jacentes soumis à des vérifications externes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS60
                     
                     
                        Modèle de flux de trésorerie des passifs mis à la disposition des investisseurs potentiels
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS61
                     
                     
                        Performances environnementales/prêts immobiliers résidentiels ou prêts ou crédits-bails automobiles
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS62
                     
                     
                        Initiateur et sponsor responsables du respect de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
      
      
         
            ANNEXE II
            
               Formats à appliquer aux champs du formulaire de notification STS
            
            
                        SYMBOLE
                     
                     
                        TYPE DE DONNÉES
                     
                     
                        DÉFINITION
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Jusqu’à n caractères alphanumériques
                     
                     
                        Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 caractères alphanumériques
                     
                     
                        Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 caractères alphanumériques
                     
                     
                        Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        Format de date ISO 8601
                     
                     
                        Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 caractère alphanumérique
                     
                     
                        «vrai»— Y
                        «faux»— N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 caractères alphanumériques
                     
                     
                        Code ISIN suivant la norme ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 caractères alphanumériques
                     
                     
                        Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442
                     
                  
               Formulaire de notification STS pour les titrisations ABCP
            
            
                        CODE DU CHAMP
                     
                     
                        NOM DU CHAMP
                     
                     
                        CASE À COMPLÉTER
                     
                     
                        FORMAT DU CHAMP
                     
                  
                        STSAT0
                     
                     
                        Premier point de contact
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT1
                     
                     
                        Code d’identification de l’instrument
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSAT2
                     
                     
                        LEI de l’initiateur, du sponsor ou du prêteur initial
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSAT3
                     
                     
                        Identifiant de la notification
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT4
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT5
                     
                     
                        Identifiant du prospectus
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT6
                     
                     
                        Référentiel des titrisations
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT7
                     
                     
                        Nom de la titrisation
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT8
                     
                     
                        Lieu d’établissement
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT9
                     
                     
                        Type de titrisation
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAT10
                     
                     
                        Type d’expositions sous-jacentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAT11
                     
                     
                        Date d’émission
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAT12
                     
                     
                        Date de la notification
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAT13
                     
                     
                        Tiers agréé
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT14
                     
                     
                        Tiers agréé (nom et pays d’établissement)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSAT15
                     
                     
                        Autorité compétente qui a agréé le tiers
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT16
                     
                     
                        Statut STS
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT17
                     
                     
                        L’initiateur (ou le prêteur initial) n’est pas un établissement de crédit de l’Union européenne
                     
                     
                         
                     
                     
                        {Y/N}
                     
                  
                        STSAT18
                     
                     
                        Confirmation des critères relatifs à l’octroi de crédits
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT19
                     
                     
                        Déclaration indiquant que les critères relatifs à l’octroi de crédits font l’objet d’une surveillance
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT20
                     
                     
                        Expositions sous-jacentes acquises au moyen d’une cession parfaite
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT21
                     
                     
                        Pas de dispositions strictes de restitution
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT22
                     
                     
                        Exemption pour les dispositions de restitution prévues dans le droit national régissant l’insolvabilité
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT23
                     
                     
                        Transfert lorsque le vendeur n’est pas le prêteur initial
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT24
                     
                     
                        Transfert effectué au moyen d’une cession et parfait à un stade ultérieur
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT25
                     
                     
                        Déclarations et garanties
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT26
                     
                     
                        Critères pour la gestion de portefeuille active
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT27
                     
                     
                        Pas de retitrisation
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT28
                     
                     
                        Les expositions sous-jacentes transférées n’incluent pas d’expositions en défaut
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT29
                     
                     
                        Au moins un paiement effectué au moment du transfert
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT30
                     
                     
                        Remboursement des détenteurs/vente d’actifs
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT31
                     
                     
                        Atténuation des risques de taux d’intérêt (IR) et des risques de change (FX)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT32
                     
                     
                        Dérivés achetés/vendus par la SSPE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT33
                     
                     
                        Dérivés parmi les expositions sous-jacentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT34
                     
                     
                        Dérivés utilisant les normes communes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT35
                     
                     
                        Définitions claires et cohérentes relatives au traitement des prêts douteux
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT36
                     
                     
                        Priorité de paiement et événements déclencheurs
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT37
                     
                     
                        Données historiques sur les performances en matière de défaut et de perte
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT38
                     
                     
                        Homogénéité des actifs
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT39
                     
                     
                        Obligations incluses dans les expositions sous-jacentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT40
                     
                     
                        Obligations incluses dans les expositions sous-jacentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT41
                     
                     
                        Paiements d’intérêts à des taux de référence basés sur des taux d’intérêt courants du marché
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT42
                     
                     
                        Pas de rétention de flux de trésorerie à la suite de la notification d’un avis d’exécution ou de règlement accéléré
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT43
                     
                     
                        Pas de rétention d’un montant de trésorerie/exécution ou règlement accéléré
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT44
                     
                     
                        Le principal perçu est transféré aux investisseurs
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT45
                     
                     
                        Aucune disposition n’impose la liquidation automatique des expositions sous-jacentes à la valeur du marché
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT46
                     
                     
                        Fiabilité des normes de souscription
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT47
                     
                     
                        Expertise du vendeur
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT48
                     
                     
                        Opération ABCP constituant une titrisation renouvelable/déclencheur lié à la qualité de crédit
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT49
                     
                     
                        Tâches des participants à la titrisation
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT50
                     
                     
                        Dispositions relatives à la continuité de gestion
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT51
                     
                     
                        Dispositions visant à assurer une continuité au niveau des contreparties de dérivés et de la banque du compte
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT52
                     
                     
                        Solidité du sponsor
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
      
      
         
            ANNEXE III
            
               Formats à appliquer aux champs du formulaire de notification STS
            
            
                        SYMBOLE
                     
                     
                        TYPE DE DONNÉES
                     
                     
                        DÉFINITION
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Jusqu’à n caractères alphanumériques
                     
                     
                        Texte libre. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 caractères alphanumériques
                     
                     
                        Code pays à 2 lettres suivant la norme ISO 3166-1 alpha-2. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 caractères alphanumériques
                     
                     
                        Code monnaie à 3 lettres suivant la norme ISO 4217. À saisir au format ASCII (sans caractères accentués).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        Format de date ISO 8601
                     
                     
                        Les dates doivent respecter le format: AAAA-MM-JJ
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 caractère alphanumérique
                     
                     
                        «vrai»— Y
                        «faux»— N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 caractères alphanumériques
                     
                     
                        Code ISIN suivant la norme ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 caractères alphanumériques
                     
                     
                        Identifiant de l’entité juridique suivant la norme ISO 17442
                     
                  
               Formulaire de notification STS pour les programmes ABCP
            
            
                        CODE DU CHAMP
                     
                     
                        NOM DU CHAMP
                     
                     
                        CASE À COMPLÉTER
                     
                     
                        FORMAT DU CHAMP
                     
                  
                        STSAP0
                     
                     
                        Premier point de contact
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP1
                     
                     
                        Code d’identification de l’instrument
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSAP2
                     
                     
                        LEI du sponsor
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSAP3
                     
                     
                        Identifiant de la notification
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP4
                     
                     
                        Identifiant unique
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP5
                     
                     
                        Identifiant du prospectus
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP6
                     
                     
                        Référentiel des titrisations
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP7
                     
                     
                        Nom du programme ABCP
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP8
                     
                     
                        Pays d’établissement
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP9
                     
                     
                        Classification de l’instrument
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAP10
                     
                     
                        Date d’émission
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAP11
                     
                     
                        Date de la notification
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAP12
                     
                     
                        Tiers agréé
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP13
                     
                     
                        Tiers agréé (nom et pays d’établissement)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSAP14
                     
                     
                        Autorité compétente qui a agréé le tiers
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP15
                     
                     
                        Statut STS
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP16
                     
                     
                        Le sponsor est un établissement de crédit faisant l’objet d’une surveillance
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP17
                     
                     
                        Soutien du sponsor en tant que fournisseur de liquidités
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP18
                     
                     
                        Démonstration faite à l’autorité compétente de l’établissement de crédit
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP19
                     
                     
                        Respect des obligations de diligence appropriée du sponsor
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP20
                     
                     
                        Respect des exigences en matière de rétention du risque (au niveau de l’opération/au niveau du programme)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAP21
                     
                     
                        Respect, au niveau du programme ABCP, de l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP22
                     
                     
                        Utilisation des liquidités de la facilité de trésorerie si celle-ci n’est pas renouvelée
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAP23
                     
                     
                        Conformité des opérations ABCP relevant d’un programme ABCP avec l’article 24, paragraphes 1 à 8 et 12 à 20, du règlement (UE) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP24
                     
                     
                        Un maximum de 5 % du montant agrégé des expositions sous-jacentes est temporairement non conforme
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAP25
                     
                     
                        Durée de vie résiduelle moyenne pondérée inférieure ou égale à deux ans
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP26
                     
                     
                        Programme ABCP entièrement soutenu (soutien d’un sponsor)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAP27
                     
                     
                        Pas de retitrisation ni de rehaussement de crédit créant un deuxième niveau de tranchage au niveau du programme ABCP
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP28
                     
                     
                        Pas d’option d’achat
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP29
                     
                     
                        Les risques de taux d’intérêt et les risques de change au niveau du programme ABCP sont atténués de manière appropriée et font l’objet d’une documentation
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAP30
                     
                     
                        Exigences de documentation relative au programme ABCP (responsabilités du mandataire à l’égard des investisseurs)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP31
                     
                     
                        Exigences de documentation relative au programme ABCP (obligations contractuelles du sponsor)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP32
                     
                     
                        Exigences de documentation relative au programme ABCP (processus et responsabilités en cas de défaillance de l’organe de gestion)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP33
                     
                     
                        Exigences de documentation relative au programme ABCP (dispositions qui assurent le remplacement des contreparties de dérivés et de la banque du compte)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP34
                     
                     
                        Exigences de documentation relative au programme ABCP (procédures visant à garantir la couverture par des sûretés de l’engagement de financement)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP35
                     
                     
                        Exigences de documentation relative au programme ABCP (facilité de trésorerie et remboursement des titres à échéance lorsque le sponsor ne renouvelle pas l’engagement de financement de la facilité de trésorerie avant son expiration)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP36
                     
                     
                        Expertise de l’organe de gestion
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}