CELEX: 32011Y1013(01)
Language: fr
Date: 2011-09-21 00:00:00
Title: Décision du Comité européen du risque systémique du 21 septembre 2011 relative à la fourniture et à la collecte d’informations pour la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union (CERS/2011/6)

13.10.2011   
            
            
               FR
            
            
               Journal officiel de l'Union européenne
            
            
               C 302/3
            
         DÉCISION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE
   du 21 septembre 2011
   relative à la fourniture et à la collecte d’informations pour la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union
   (CERS/2011/6)
   2011/C 302/04
   LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,
   vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, son article 4, paragraphe 2, son article 8, paragraphe 2, et son article 15,
   vu le règlement (UE) no 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique (2), et notamment son article 2, point b), son article 5 et son article 6, paragraphe 4,
   vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment son article 28, paragraphe 1,
   considérant ce qui suit:
   
               (1)
            
            
               Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010, le Comité européen du risque systémique (CERS) doit définir et/ou rassembler, puis analyser toutes les informations utiles et nécessaires à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union, dans le but de contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques pour la stabilité financière de l’Union résultant des évolutions du système financier, et compte tenu des évolutions macroéconomiques, de façon à éviter des périodes de difficultés financières généralisées.
            
         
               (2)
            
            
               Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1092/2010, les autorités européennes de surveillance (AES), le Système européen de banques centrales (SEBC), la Commission européenne, les autorités nationales de surveillance et les autorités statistiques nationales doivent coopérer étroitement avec le CERS et lui fournir toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, conformément à la législation de l’Union.
            
         
               (3)
            
            
               En vertu de l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1092/2010, le CERS peut demander des informations aux AES, en principe sous une forme résumée ou agrégée, de telle manière que les établissements financiers individuels ne puissent pas être identifiés.
            
         
               (4)
            
            
               Le considérant 10 du règlement (UE) no 1096/2010 indique qu’«il convient de confier à la BCE la tâche d’apporter un soutien statistique au CERS», conformément au considérant 9 du même règlement.
            
         
               (5)
            
            
               La présente décision ne porte pas atteinte au droit de la BCE d’utiliser, pour ses propres besoins, les informations qu’elle collecte en vertu du règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (4).
            
         
               (6)
            
            
               Le contenu des informations agrégées nécessaires, à court terme, à l’activité du CERS a été défini en coopération avec la BCE et les AES à partir d’un rapport conjoint,
            
         A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
   Article premier
   Champ d’application
   La présente décision décrit les informations agrégées dont le CERS a besoin pour accomplir ses missions et fixe les règles détaillées de fourniture et de collecte de ces informations.
   Article 2
   Fourniture régulière d’informations agrégées
   1.   Les informations agrégées dont le CERS a besoin pour accomplir ses missions sont régulièrement fournies de la manière indiquée aux annexes I et II.
   2.   Les informations agrégées décrites à l’annexe I sont fournies par la BCE.
   3.   Les informations agrégées décrites à l’annexe II sont fournies par les AES concernées.
   4.   Le secrétariat du CERS:
   
               a)
            
            
               fixe, si nécessaire, les spécifications techniques concernant les informations visées au paragraphe 1, après avoir consulté la BCE et/ou les AES selon le cas ; et
            
         
               b)
            
            
               collecte les informations visées au paragraphe 1 et coopère à cette fin avec la BCE et les AES.
            
         Article 3
   Fourniture ad hoc d’informations agrégées
   Les procédures suivies par le secrétariat du CERS pour le traitement des demandes ad hoc d’informations agrégées sont décrites à l’annexe III.
   Article 4
   Entrée en vigueur
   La présente décision entre en vigueur le 15 octobre 2011.
   
      Fait à Francfort-sur-le-Main, le 21 septembre 2011.
      
         
            Le président du CERS
         
         Jean-Claude TRICHET
      
   
   
      (1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.
   
      (2)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 162.
   
      (3)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.
   
      (4)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.
   
      ANNEXE I
      
         Fourniture régulière d’informations agrégées par la Banque centrale européenne
      
      La Banque centrale européenne (BCE) déclare, pour les États membres dont la monnaie est l’euro, des ensembles de données, publiées et non publiées, dans le domaine des statistiques monétaires et financières, dont le contenu, la fréquence et les délais de déclaration sont régis par les actes juridiques visés ci-dessous ou établis par l’usage. Dans la mesure où des données concernant des États membres dont la monnaie n’est pas l’euro sont mises à disposition de manière volontaire avec l’accord des banques centrales nationales concernées, la BCE déclare également ces données.
      
                  1.
               
               
                  Les données de bilan des institutions financières monétaires (IFM), telles que définies dans le règlement BCE/2008/32 du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (refonte) (1).
               
            
                  2.
               
               
                  Les statistiques sur les taux d’intérêt des IFM, telles que définies dans le règlement BCE/2001/18 du 20 décembre 2001 concernant les statistiques sur les taux d’intérêt appliqués par les institutions financières monétaires aux dépôts et crédits vis-à-vis des ménages et des sociétés non financières (2).
               
            
                  3.
               
               
                  Les statistiques sur les fonds de placement, telles que définies dans le règlement BCE/2007/8 du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement (3).
               
            
                  4.
               
               
                  Les statistiques sur la titrisation, telles que définies dans le règlement BCE/2008/30 du 19 décembre 2008 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des sociétés-écrans effectuant des opérations de titrisation (4).
               
            
                  5.
               
               
                  Certaines statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux, telles que définies dans l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (refonte) (5).
               
            
                  6.
               
               
                  Des données bancaires consolidées approuvées par le conseil des gouverneurs et le conseil général de la BCE, comprenant des données agrégées relatives au bilan, au compte de résultat et à la solvabilité des groupes bancaires.
               
            
         (1)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.
      
         (2)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 24.
      
         (3)  JO L 211 du 14.8.2007, p. 8.
      
         (4)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 1.
      
         (5)  JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.
   
   
      ANNEXE II
      
         Fourniture régulière d’informations agrégées par les autorités européennes de surveillance
      
      
         RÈGLE GÉNÉRALE
      
      Les informations agrégées fournies par les autorités européennes de surveillance (AES) comprennent des données portant sur au moins trois personnes morales, dont aucune ne représente 85 % ou plus du marché concerné, que ce marché couvre un ou plusieurs États membres ou qu’il s’étende à toute l’Union. Cependant, si des mesures de dispersion sont fournies en plus des informations agrégées, ces dernières comprennent des données portant sur au moins cinq personnes morales lorsqu’il s’agit de données accessibles au public et des données portant sur au moins six personnes morales lorsqu’il est nécessaire de protéger des données confidentielles concernant les entreprises.
      A.   Autorité bancaire européenne (ABE)
      
      L’ABE déclare les ensembles de données suivants pour un échantillon de grands groupes bancaires défini par le CERS et l’ABE.
      A1.   Ensemble de données: données trimestrielles basées sur les états COREP et FINREP
          (1)
      
      Dans la mesure où les informations pertinentes ont été collectées en coopération avec les autorités nationales de surveillance, l’ABE transmet au CERS les données nécessaires à l’élaboration des indicateurs énumérés ci-dessous, qui sont également fournis par l’ABE, ainsi que les corrélations entre les indicateurs et les mesures de dispersion suivantes: minimum, premier quartile (quartile inférieur) et troisième quartile (quartile supérieur), médiane, moyenne, maximum. L’ABE devrait transmettre ces informations tous les trimestres, cinq jours ouvrables après avoir reçu les données des autorités nationales de surveillance, cette réception intervenant 90 jours après la date de référence. Le CERS et l’ABE conviennent de la date de la première transmission d’informations. Dans la mesure du possible, des données rétrospectives cohérentes couvrant les trimestres précédents (du cinquième au huitième) devraient également être présentées si elles sont disponibles.
      Les indicateurs suivants doivent être fournis:
      
                  a)
               
               
                  indicateurs de solvabilité:
                  ratio de fonds propres de base; ratio du total des fonds propres; ratio des fonds propres de base (excluant les instruments hybrides); exigences de fonds propres au titre du risque de crédit par rapport au total des exigences de fonds propre; exigences de fonds propres au titre de l’approche standard par rapport au total des exigences de fonds propres; exigences de fonds propres au titre des positions de titrisation par rapport au total des exigences de fonds propres; exigences de fonds propres au titre de l’approche fondée sur les notations internes par rapport au total des exigences de fonds propres; exigences de fonds propres au titre des risques de marché par rapport au total des exigences de fonds propres; exigences de fonds propres au titre du risque opérationnel par rapport au total des exigences de fonds propres; exigences de fonds propres au titre du risque de règlement-livraison par rapport au total des exigences de fonds propres; autres exigences de fonds propres par rapport au total des exigences de fonds propres;
               
            
                  b)
               
               
                  indicateurs du risque de crédit et de la qualité des actifs:
                  prêts en arriéré de paiement (> 90 jours) par rapport au total des prêts et avances; prêts dépréciés par rapport au total des prêts; ratio de couverture (corrections de valeur spécifiques pour les prêts par rapport au total des prêts dépréciés bruts); prêts et instruments de dette en arriéré de paiement (> 90 jours) par rapport au total des prêts et instruments de dette; ratio de couverture (corrections de valeur spécifiques pour les prêts et instruments de dette par rapport au total des prêts et instruments de dette dépréciés bruts); ratio de couverture (total des corrections de valeur pour les prêts et instruments de dette par rapport au total des prêts et instruments de dette dépréciés bruts); actifs financiers dépréciés par rapport au total des actifs; instruments de dette dépréciés par rapport au total des instruments de dette; cumul des dépréciations des actifs financiers par rapport au total des actifs (bruts);
               
            
                  c)
               
               
                  indicateurs des risques de profitabilité:
                  rendement des fonds propres; rendement des exigences de fonds propres réglementaires; ratio coûts/revenus; rendement des actifs; produits d’intérêts nets par rapport au total des produits d’exploitation; produits d’honoraires et de commissions nets par rapport au total des produits d’exploitation; produits de dividendes par rapport au total des produits d’exploitation; plus-values (moins-values) nettes réalisées sur des actifs et passifs financiers non évalués à la juste valeur par le biais du compte de résultat par rapport au total des produits d’exploitation; plus-values nettes sur des actifs et passifs financiers détenus à des fins de transaction par rapport au total des produits d’exploitation; plus-values nettes sur des actifs et passifs financiers désignés à la juste valeur par le biais du compte de résultat par rapport au total des produits d’exploitation; autres produits d’exploitation nets par rapport au total des produits d’exploitation; résultat net par rapport au total des produits d’exploitation; dépréciation des actifs financiers par rapport au total des produits d’exploitation;
               
            
                  d)
               
               
                  structure du bilan:
                  ratio prêts/dépôts; dépôts des clients par rapport au total des passifs; ratio de levier [fonds propres de base par rapport à (total des actifs — actifs incorporels)]; titres de dette par rapport au total des passifs; dépôts d’établissements de crédit par rapport au total des passifs; capitaux propres par rapport au total des passifs et capitaux propres; trésorerie et actifs détenus à des fins de transaction par rapport au total des actifs; trésorerie, actifs détenus à des fins de transaction et actifs disponibles à la vente par rapport au total des actifs; actifs financiers détenus à des fins de transaction par rapport au total des actifs; passifs financiers détenus à des fins de transaction par rapport au total des passifs et capitaux propres; prêts et avances (à l’exclusion du portefeuille de négociation) par rapport au total des actifs; ratio dette/capitaux propres; éléments de hors bilan par rapport au total des actifs;
               
            
                  e)
               
               
                  taux de croissance annuels (%):
                  total des actifs; total des prêts; total des dépôts de la clientèle; total des produits d’exploitation; dépréciations des actifs financiers; prêts et instruments de dettes en arriéré de paiement (> 90 jours); total des prêts et instruments de dette dépréciés bruts; actifs pondérés en fonction des risques.
               
            A2.   Ensemble de données: données trimestrielles concernant la liquidité
      
      L’ABE transmet au CERS les données nécessaires à l’élaboration des indicateurs énumérés ci-dessous, qui sont également fournis par l’ABE, ainsi que les mesures de dispersion suivantes: minimum, premier quartile (quartile inférieur) et troisième quartile (quartile supérieur), médiane, moyenne, maximum. Ces informations sont transmises tous les trimestres, cinq jours ouvrables après la réception, par l’ABE, des données des autorités nationales de surveillance, cette réception intervenant 90 jours après la date de référence. Les informations fournies lors de la première transmission concerneront le milieu de l’année 2013, en fonction des modifications finales apportées aux dispositions en matière de déclaration figurant dans la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (2) et dans la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte) (3). Le CERS et l’ABE conviennent de la date de la première transmission d’informations. Aucune donnée rétrospective n’est requise.
      Les indicateurs suivants doivent être fournis: des valeurs approchées basées sur les données disponibles pour le ratio de liquidité à court terme (liquidity coverage ratio) et le ratio de liquidité à long terme (net stable funding ratio).
      A3.   Ensemble de données: données trimestrielles basées sur les modèles communs de déclaration des grands risques élaborés par l’ABE
          (4)
      
      Dans la mesure où les informations pertinentes ont été collectées en coopération avec les autorités nationales de surveillance et conformément à la règle générale concernant les informations agrégées, l’ABE transmet au CERS les données nécessaires à l’élaboration des indicateurs énumérés ci-dessous, qui sont également fournis par l’ABE, ainsi que les mesures de dispersion convenues entre le CERS et l’ABE. Ces informations sont transmises tous les trimestres, cinq jours ouvrables après la réception des données des autorités nationales de surveillance, cette réception intervenant 90 jours après la date de référence. Les informations fournies lors de la première transmission porteront sur la fin décembre 2011. Le CERS et l’ABE conviennent de la date de la première transmission d’informations. Aucune donnée rétrospective n’est requise.
      Les indicateurs suivants doivent être fournis: nombre des grands risques des grands groupes bancaires de l’Union; montant des grands risques ventilés par pays et secteur de contrepartie (pouvoir centraux publics; autres grands groupes bancaires de l’Union; autres banques; autres intermédiaires financiers; sociétés non financières; clientèle de détail); montant (exposition avant atténuation du risque de crédit) des grands risques des grands groupes bancaires de l’Union ventilé par instrument (actifs; instruments dérivés; éléments de hors bilan; expositions indirectes) et pourcentage de fonds propres; montant (exposition après atténuation du risque de crédit, dont le portefeuille bancaire) des grands risques des grands groupes bancaires de l’Union et pourcentage de fonds propres.
      B.   Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA)
      
      L’EIOPA déclare les ensembles de données suivants. L’ensemble de données B1 porte sur les grandes sociétés d’assurance de l’Union identifiées par l’EIOPA. L’ensemble de données B2 porte sur l’ensemble des sociétés d’assurances, ces informations agrégées étant recueillies de manière individuelle.
      B1.   Ensemble de données: déclaration annuelle accélérée
      
      Dans la mesure où les informations pertinentes ont été collectées en coopération avec les autorités nationales de surveillance et conformément à la règle générale concernant les informations agrégées, l’EIOPA transmet au CERS les données nécessaires à l’élaboration des indicateurs énumérés ci-dessous, qui sont également fournis par l’EIOPA, soit sous forme de montants totaux, soit sous forme des mesures de dispersion suivantes: moyenne non pondérée, moyenne pondérée par les primes brutes, médiane, premier quartile, troisième quartile, minimum, maximum. Les informations sont transmises chaque année, environ 80 jours calendaires après l’année de référence. Le CERS et l’EIOPA conviennent de la date de la première transmission d’informations.
      Les indicateurs suivants doivent être fournis:
      
                  a)
               
               
                  montants totaux (somme):
                  
                              i)
                           
                           
                              total des opérations d’assurance (vie et non-vie): primes brutes émises; primes nettes acquises; charges des sinistres nettes; frais d’exploitation nets; capital de solvabilité disponible; capital de solvabilité requis;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              opérations d’assurance non-vie: primes brutes émises ventilées par type d’activité (assurance accidents et maladie; assurance de véhicules terrestres automoteurs; assurance responsabilité civile de véhicules terrestres automoteurs; autres types d’assurance de véhicules terrestres automoteurs; assurance maritime, aérienne et transport; assurance incendie et autres dommages aux biens; assurance responsabilité civile générale; assurance crédit et caution; autres types d’assurance non-vie); primes nettes acquises; charges des sinistres nettes; frais d’exploitation nets; capital de solvabilité disponible; capital de solvabilité requis;
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              opérations d’assurance vie: primes brutes émises ventilées par type d’activité (assurance vie liée à des fonds d’investissement; assurance vie non liée à des fonds d’investissement; opérations de capitalisation; plans de retraite collectifs; autres types d’assurance vie); primes nettes acquises; charges des sinistres nettes; frais d’exploitation nets; capital de solvabilité disponible; capital de solvabilité requis.
                           
                        
            
                  b)
               
               
                  mesures de dispersion:
                  
                              i)
                           
                           
                              total des opérations d’assurance (vie et non-vie): taux de croissance des primes brutes émises; rendement des fonds propres; rendement des actifs; ratio de solvabilité;
                           
                        
                              ii)
                           
                           
                              opérations d’assurance non-vie: taux de croissance des primes brutes émises ventilé par type d’activité (assurance accidents et maladie; assurance de véhicules terrestres automoteurs; assurance responsabilité civile de véhicules terrestres automoteurs; autres types d’assurance de véhicules terrestres automoteurs; assurance maritime, aérienne et transport; assurance incendie et autres dommages aux biens; assurance responsabilité civile générale; assurance crédit et caution; autres types d’assurance non-vie); rapport sinistres/primes; rapport frais/primes; ratio combiné, rendement des fonds propres; rendement des actifs; ratio de solvabilité;
                           
                        
                              iii)
                           
                           
                              opérations d’assurance vie: taux de croissance des primes brutes émises ventilé par type d’activité (assurance vie liée à des fonds d’investissement; assurance vie non liée à des fonds d’investissement; opérations de capitalisation; plans de retraite collectifs; autres types d’assurance vie); rendement des fonds propres; rendement des actifs; ratio de solvabilité.
                           
                        
            B2.   Ensemble de données: déclaration annuelle régulière
      
      Dans la mesure où les informations pertinentes ont été collectées en coopération avec les autorités nationales de surveillance et conformément à la règle générale concernant les informations agrégées, l’EIOPA transmet au CERS les données nécessaires à l’élaboration des indicateurs énumérés ci-dessous, qui sont également fournis par l’EIOPA sous forme de montants totaux : moyenne non pondérée, moyenne pondérée par les primes brutes, ratios totaux des grandes compagnies d’assurance de l’Union, médiane, premier quartile, troisième quartile, minimum, maximum. Ces informations sont transmises chaque année, environ 270 jours calendaires après l’année de référence. Le CERS et l’EIOPA conviennent de la date de la première transmission de données. Des séries rétrospectives sont fournies depuis 2003.
      Les indicateurs suivants doivent être fournis:
      
                  a)
               
               
                  total des opérations d’assurance (vie et non-vie): primes brutes émises; primes nettes acquises; charges des sinistres nettes; frais d’exploitation nets; capital de solvabilité disponible; capital de solvabilité requis;
               
            
                  b)
               
               
                  opérations d’assurance non-vie: primes brutes émises ventilées par type d’activité (assurance accidents et maladie; assurance de véhicules terrestres automoteurs; assurance responsabilité civile de véhicules terrestres automoteurs; autres types d’assurance de véhicules terrestres automoteurs; assurance maritime, aérienne et transport; assurance incendie et autres dommages aux biens; assurance responsabilité civile générale; assurance crédit et caution; autres types d’assurance non-vie); primes nettes acquises; charges des sinistres nettes; frais d’exploitation nets; capital de solvabilité disponible; capital de solvabilité requis;
               
            
                  c)
               
               
                  opérations d’assurance vie: primes brutes émises ventilées par type d’activité (assurance vie liée à des fonds d’investissement; assurance vie non liée à des fonds d’investissement; opérations de capitalisation; plans de retraite collectifs; autres types assurance vie); primes nettes acquises; charges des sinistres nettes; frais d’exploitation nets; capital de solvabilité disponible; capital de solvabilité requis.
               
            C.   Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)
      
      L’AEMF fournit les ensembles de données suivants:
      C1.   Ensemble de données: base de données établie dans le cadre de la directive concernant les marchés d’instruments financiers
          (5)
      
      L’AEMF transmet au CERS les données, collectées en coopération avec les autorités nationales de surveillance, nécessaires à l’élaboration des indicateurs énumérés ci-dessous, qui sont également fournis par l’AEMF. Ces informations sont transmises tous les trimestres, cinq jours après la période de référence. Le CERS et l’AEMF conviennent de la date de la première transmission d’informations. Des informations rétrospectives sont fournies depuis novembre 2007.
      Les indicateurs suivants doivent être fournis: nom et désignation de l’État membre de l’autorité compétente ayant autorisé les internalisateurs systématiques; nom et désignation de l’État membre de l’autorité compétente ayant autorisé les systèmes multilatéral de négociation; nom et désignation de l’État membre de l’autorité compétente ayant autorisé le marché réglementé; nom et désignation de l’État membre de l’autorité compétente ayant autorisé les chambres de compensation des contreparties centrales.
      C2.   Ensemble de données : base de données du système de données de référence
      
      L’AEMF transmet au CERS les données, collectées en coopération avec les autorités nationales de surveillance, nécessaires à l’élaboration des indicateurs énumérés ci-dessous, qui sont également fournis par l’AEMF, ainsi que les mesures de dispersion convenues entre le CERS et l’AEMF. Ces informations sont transmises tous les trimestres, cinq jours après la période de référence. Le CERS et l’AEMF conviennent de la date de la première transmission d’informations. Des informations rétrospectives sont fournies depuis juin 2009.
      Les indicateurs suivants doivent être fournis: ventilation des instruments financiers admis à la négociation sur les marchés de l’Espace économique européen dont le code de classification des instruments financiers est «ES» (actions ordinaires); nombre d’instruments par État membre; nombre d’instruments admis par marché; nombre de nouveaux instruments émis par marché; nombre de nouveaux instruments émis par État membre.
      
         (1)  États COREP et FINREP, en vigueur à la date de la déclaration, élaborés sous la forme d’orientations de l’ABE publiées sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: http://www.eba.europa.eu ou, le cas échéant, sous la forme de normes techniques élaborées par l’ABE et adoptées par la Commission en vertu de l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 177 du 30.6.2006, p. 1).
      
         (2)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.
      
         (3)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 201.
      
         (4)  Modèles de déclaration des grands risques, applicables à la date de la déclaration, élaborés sous la forme d’orientations de l’ABE publiées sur le site internet de l’ABE à l’adresse suivante: http://www.eba.europa.eu ou, le cas échéant, sous la forme des normes techniques (partie du cadre COREP) élaborées par l’ABE et adoptées par la Commissions en vertu de l’article 74, paragraphe 2, de la directive 2006/48/CE.
      
         (5)  Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145 du 30.4.2004, p. 1).
   
   
      ANNEXE III
      
         Demandes ad hoc d’informations agrégées par le CERS
      
      A.   CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
      
      1.   Établissement de la nécessité d’effectuer une enquête ad hoc
      
      1.1.   Le Comité européen du risque systémique (CERS) peut demander que des informations agrégées lui soient fournies sur une base ad hoc. Ces demandes ad hoc d’informations du CERS peuvent être satisfaites: a) par la fourniture d’informations qui sont déjà disponibles auprès du Système européen de banques centrales (SEBC), des autorités européennes de surveillance (AES), de fournisseurs commerciaux de données ou des bases de données d’organisations internationales, comme par exemple la Banque des règlements internationaux (BRI); ou b) par la réalisation d’une enquête ad hoc.
      1.2.   Dans ce contexte, les demandes ad hoc initiales d’informations agrégées soumises par des structures du CERS déclenchent généralement en premier lieu une phase de recherche qui a pour objectif d’établir la nécessité d’effectuer une enquête ad hoc. La phase de recherche évalue, en particulier, quelles données quantitatives et qualitatives sont déjà disponibles et si elles sont adaptées à l’objectif. Si les données disponibles ne sont pas adaptées à l’objectif et s’il s’avère nécessaire de collecter des données auprès d’agents déclarants par le biais d’une enquête ad hoc, la phase de recherche peut déjà déterminer la population déclarante concernée et les conséquences globales en termes de coût, pour les agents déclarants, de la réalisation d’une enquête ad hoc. Le résultat de cette recherche peut se traduire par l’adoption, par le conseil général du CERS, d’une décision prévoyant la collecte d’informations agrégées par le biais d’une enquête ad hoc.
      1.3.   Le CERS et une ou plusieurs AES peuvent convenir, du fait de leur intérêt commun pour un sujet particulier, de lancer une enquête ad hoc conjointe. Une phase de recherche n’est alors pas nécessaire.
      2.   Types d’enquêtes ad hoc
      
      2.1.   Deux types d’enquêtes ad hoc peuvent être utilisés:
      
                  a)
               
               
                  les enquêtes de type 1 sont axées sur des questions spécifiques, telles que l’évaluation adéquate des expositions, et visent généralement à fournir des ventilations plus détaillées lors des collectes régulières de données, au moyen, par exemple, de sous-positions. Les enquêtes de type 1 peuvent aussi concerner des ensembles de données qui donnent lieu à une collecte (régulière) de données réalisée dans un contexte différent ou par une organisation différente, comme par exemple le Fonds monétaire international ou la BRI, et pour laquelle il y a déjà des cadres méthodologiques établis;
               
            
                  b)
               
               
                  les enquêtes de type 2 portent sur des phénomènes qui n’ont pas encore été analysés et pour lesquels aucune méthodologie n’a été établie et aucune collecte régulière de données n’est effectuée. Les enquêtes de type 2 demandent beaucoup plus de travail que les enquêtes de type 1 et ne s’appuient parfois sur aucun point de référence. Les informations obtenues à l’aide d’enquêtes de type 2 peuvent être plus difficiles à interpréter. Étant donné qu’il faut déterminer les agents déclarants concernés et établir un cadre méthodologique, un temps considérable peut être nécessaire avant de pouvoir collecter les informations.
               
            2.2.   Les coûts probables occasionnés par la réalisation d’une enquête ad hoc, ainsi que son calendrier, sont communiqués au conseil général du CERS, qui en tient compte pour décider si une telle enquête est nécessaire.
      B.   PRINCIPES ET PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES DEMANDES AD HOC
      
      3.   Principes
      
      Le secrétariat du CERS, la Banque centrale européenne (BCE) et les AES (ci-après les «parties») appliquent les principes suivants pour répondre aux demandes ad hoc d’informations du CERS:
      
                  a)
               
               
                  respect des étapes de la procédure convenue, qui devrait être suivie en toute transparence;
               
            
                  b)
               
               
                  absence d’interactions excessives avec les agents déclarants;
               
            
                  c)
               
               
                  utilisation optimale des informations existantes destinées à différents objectifs analytiques et opérationnels, dans le respect des contraintes légales et des garanties de confidentialité;
               
            
                  d)
               
               
                  utilisation maximale des méthodologies et collectes de données existantes, si possible harmonisées;
               
            
                  e)
               
               
                  élaboration de bonnes pratiques pour les enquêtes ad hoc, en instaurant des mécanismes de retour d’information et en partageant les informations relatives aux méthodologies entre toutes les parties concernées.
               
            4.   Procédure
      
      4.1.   Phase de recherche
      
      
                  4.1.1.
               
               
                  Les structures du CERS transmettent leurs demandes ad hoc initiales de collecte d’informations agrégées au secrétariat du CERS, qui organise ensuite la phase de recherche avec le support de la BCE, en effectuant les actions décrites ci-dessous. La demande initiale d’informations se transforme en véritable demande de données, et la disponibilité et la qualité des informations concernées sont alors évaluées au sein des organisations pertinentes. Les AES et le comité mixte des AES sont informés du contenu de la demande ad hoc initiale et sont invités à coopérer avec la BCE lors de l’évaluation des informations disponibles, afin d’optimiser l’utilisation des informations précédemment collectées et d’éviter un accroissement de la charge de déclaration. La phase de recherche peut aussi faire appel au SEBC, notamment au comité des statistiques du SEBC (STC), au comité de stabilité financière du SEBC (FSC) ou à d’autres ressources du système statistique européen, à des fournisseurs commerciaux de données et à des organisations internationales, comme par exemple la BRI.
               
            
                  4.1.2.
               
               
                  Si, à la suite de la phase de recherche: a) des données adaptées à l’objectif ou des valeurs approchées acceptables sont disponibles et de qualité suffisante; et que b) l’autorisation d’utiliser des données ne faisant pas complètement partie du domaine public a été obtenue auprès de leur propriétaire, ces données sont alors communiquées, via le secrétariat du CERS, à la structure du CERS concernée qui a demandé les informations, en même temps que l’évaluation de qualité requise et les informations sur le coût des données recueillies auprès de sources commerciales.
               
            
                  4.1.3.
               
               
                  Dans les autres cas, en particulier dans l’un des cas suivants: a) des valeurs approchées sont disponibles mais leur qualité est inconnue ou insuffisante; b) aucune donnée ou valeur approchée n’est disponible; c) l’autorisation d’utiliser des données ne faisant pas complètement partie du domaine public n’a pas été obtenue, la BCE communique au CERS le résultat de l’évaluation concernant la disponibilité des informations et propose des sources et des méthodes possibles pour effectuer une enquête ad hoc, notamment: i) les catégories et le nombre d’agents déclarants, ii) les canaux de déclaration, par exemple le STC, le FSC ou les AES, iii) une estimation approximative des coûts et du calendrier, iv) les difficultés prévues.
               
            4.2.   Phase de collecte des données
      
      
                  4.2.1.
               
               
                  Après réception des résultats de la recherche, le secrétariat du CERS soumet, par l’intermédiaire du comité directeur du CERS et en vue de l’approbation par le conseil général du CERS, une proposition d’action de suivi ainsi qu’une estimation approximative des avantages et des coûts. Le conseil général du CERS décide s’il convient d’effectuer une enquête ad hoc, pour laquelle la participation d’agents déclarants peut être nécessaire. La décision du conseil général peut notamment définir: a) le degré de granularité des informations demandées au niveau des institutions et des postes; b) le régime de confidentialité à appliquer, en particulier la question de savoir quelles seront les personnes autorisées à accéder à quelles données et comment les données seront enregistrées et transmises; c) les délais de fourniture des informations.
               
            
                  4.2.2.
               
               
                  Lorsqu’une AES effectue une enquête ad hoc, le secrétariat du CERS prend contact avec l’AES en question et avec le comité mixte. Les données peuvent être transmises par l’intermédiaire de la BCE, en totale conformité avec l’article 8 du règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1).
               
            
                  4.2.3.
               
               
                  Lorsque le SEBC effectue une enquête ad hoc, le secrétariat du CERS prend contact avec la BCE, qui engage les contacts avec les agents déclarants potentiels par l’intermédiaire des autorités nationales compétentes en ayant recours aux comités adéquats du SEBC et en respectant les contraintes applicables en matière de confidentialité.
               
            
                  4.2.4.
               
               
                  Après l’achèvement de chaque enquête ad hoc, les parties partagent les informations relatives à la mise en œuvre de l’enquête et, en particulier, aux méthodes appliquées et aux contrôles de qualité effectués, ainsi qu’aux difficultés rencontrées, dans le but d’améliorer l’efficacité et l’efficience des enquêtes futures.
               
            
         (1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.