CELEX: 32018Y0203(01)
Language: de
Date: 2018-01-08 00:00:00
Title: Empfehlung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 8. Januar 2018 zur Änderung der Empfehlung ESRB/2015/2 zur Bewertung der grenzüberschreitenden Auswirkungen und der gegenseitigen Anerkennung auf freiwilliger Basis in Bezug auf makroprudenzielle Maßnahmen (ESRB/2018/1)

3.2.2018   
            
            
               DE
            
            
               Amtsblatt der Europäischen Union
            
            
               C 41/1
            
         EMPFEHLUNG DES EUROPÄISCHEN AUSSCHUSSES FÜR SYSTEMRISIKEN
   vom 8. Januar 2018
   zur Änderung der Empfehlung ESRB/2015/2 zur Bewertung der grenzüberschreitenden Auswirkungen und der gegenseitigen Anerkennung auf freiwilliger Basis in Bezug auf makroprudenzielle Maßnahmen
   (ESRB/2018/1)
   (2018/C 41/01)
   DER VERWALTUNGSRAT DES EUROPÄISCHEN AUSSCHUSSES FÜR SYSTEMRISIKEN —
   gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,
   gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1092/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 über die Finanzaufsicht der Europäischen Union auf Makroebene und zur Errichtung eines Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (1), insbesondere auf Artikel 3 und Artikel 16 bis 18,
   gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (2), insbesondere auf Artikel 458 Absatz 8,
   gestützt auf den Beschluss ESRB/2011/1 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 20. Januar 2011 zur Verabschiedung der Geschäftsordnung des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (3), insbesondere auf Artikel 18 bis 20,
   in Erwägung nachstehender Gründe:
   
               (1)
            
            
               Die Gewährleistung der Wirksamkeit und Kohärenz der makroprudenziellen Maßnahmen erfordert, dass die Entscheidungsträger die grenzüberschreitenden Auswirkungen der von einzelnen Mitgliedstaaten erlassenen makroprudenziellen Maßnahmen angemessen berücksichtigen und, wenn dies begründet ist, geeignete makroprudenzielle Anerkennungsmaßnahmen erlassen, um den Auswirkungen Rechnung zu tragen.
            
         
               (2)
            
            
               Durch den in der Empfehlung ESRB/2015/2 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (4) festgelegten Rahmen für die gegenseitige Anerkennung der makroprudenziellen Maßnahmen auf freiwilliger Basis soll sichergestellt werden, dass alle in einem Mitgliedstaat aktivierten risikopositionsbezogenen makroprudenziellen Maßnahmen in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt werden.
            
         
               (3)
            
            
               Durch die Empfehlung ESRB/2017/4 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (5) wird der jeweiligen aktivierenden Behörde ermöglicht, eine Höchstschwelle für die Wesentlichkeit auf Finanzdienstleisterebene vorzuschlagen, wenn um gegenseitige Anerkennung ersucht wird. Das ständige Bewertungsteam des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (ESRB), das gemäß dem Beschluss ESRB/2015/4 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (6) eingerichtet wurde, kann eine andere Schwelle empfehlen, falls dies erforderlich erscheint.
            
         
               (4)
            
            
               In Finnland zugelassene Kreditinstitute, die für die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen den auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz (IRB-Ansatz) verwenden, unterliegen seit dem 1. Januar 2018 gemäß Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer vi der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 einer kreditinstitutsspezifischen Untergrenze von 15 % für die durchschnittliche auf konsolidierter Basis anzuwendende Risikogewichtung der Wohnimmobilienkredite, die durch in Finnland gelegene Wohneinheiten besichert werden.
            
         
               (5)
            
            
               Im Anschluss an die Mitteilung an den ESRB hat der Verwaltungsrat des ESRB gemäß Artikel 458 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 beschlossen, diese Maßnahme in die Liste makroprudenzieller Maßnahmen aufzunehmen, deren gegenseitige Anerkennung gemäß der Empfehlung ESRB/2015/2 empfohlen wird.
            
         
               (6)
            
            
               Die gemäß Artikel 458 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 erlassene belgische Maßnahme für Risikopositionen durch Wohnimmobilienkredite, die in die Liste makroprudenzieller Maßnahmen aufgenommen wurde, deren gegenseitige Anerkennung gemäß der Empfehlung ESRB/2016/3 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken (7) empfohlen wird, lief am 28. Mai 2017 aus. Am 21. November 2017 gab die Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique ihre Absicht bekannt, gemäß dem Verfahren nach Artikel 458 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 eine neue nationale auf Risikopositionen durch Wohnimmobilienkredite ausgerichtete makroprudenzielle Maßnahme einzuleiten.
            
         
               (7)
            
            
               Die Empfehlung ESRB/2015/2 sollte daher entsprechend geändert werden —
            
         HAT FOLGENDE EMPFEHLUNG ERLASSEN:
   
      ÄNDERUNGEN
   
   Die Empfehlung ESRB/2015/2 wird wie folgt geändert:
   
               1.
            
            
               Abschnitt 1, Empfehlung C Absatz 1 erhält folgende Fassung:
               
                           „1.
                        
                        
                           Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, makroprudenzielle Maßnahmen, die von anderen jeweiligen Behörden erlassen wurden, und deren gegenseitige Anerkennung der ESRB empfohlen hat, ihrerseits anzuerkennen. Es wird empfohlen, die folgenden im Anhang näher beschriebenen Maßnahmen gegenseitig anzuerkennen:
                           Estland:
                           
                                       —
                                    
                                    
                                       eine Systemrisikopufferquote in Höhe von 1 % gemäß Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU für inländische Risikopositionen aller in Estland zugelassenen Kreditinstitute.
                                    
                                 Finnland:
                           
                                       —
                                    
                                    
                                       eine Untergrenze in Höhe von 15 % für die durchschnittliche Risikogewichtung der durch Grundpfandrechte an in Finnland gelegenen Wohneinheiten besicherten Wohnimmobilienkredite gemäß Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer vi der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 für in Finnland zugelassene Kreditinstitute, die für die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen den auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz (IRB-Ansatz) verwenden.“
                                    
                                 
                     
         
               2.
            
            
               Der Anhang erhält die Fassung des Anhangs dieser Empfehlung.
            
         
      Geschehen zu Frankfurt am Main am 8. Januar 2018.
      
         Francesco MAZZAFERRO
         
            Leiter des ESRB-Sekretariats, im Auftrag des Verwaltungsrates des ESRB
         
      
   
   
      (1)  ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 1.
   
      (2)  ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1.
   
      (3)  ABl. C 58 vom 24.2.2011, S. 4.
   
      (4)  Empfehlung ESRB/2015/2 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 15. Dezember 2015 zur Bewertung der grenzüberschreitenden Auswirkungen und der gegenseitigen Anerkennung auf freiwilliger Basis in Bezug auf makroprudenzielle Maßnahmen (ABl. C 97 vom 12.3.2016, S. 9).
   
      (5)  Empfehlung ESRB/2017/4 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 20. Oktober 2017 zur Änderung der Empfehlung ESRB/2015/2 zur Bewertung der grenzüberschreitenden Auswirkungen und der gegenseitigen Anerkennung auf freiwilliger Basis in Bezug auf makroprudenzielle Maßnahmen (ABl. C 431 vom 15.12.2017, S. 1).
   
      (6)  Beschluss ESRB/2015/4 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 16. Dezember 2015 zu einem Koordinierungsrahmen in Bezug auf die Anzeige von nationalen makroprudenziellen Maßnahmen durch die jeweilige Behörde, die Abgabe von Stellungnahmen und Empfehlungen durch den Europäischen Ausschuss für Systemrisiken und zur Aufhebung des Beschlusses ESRB/2014/2 (ABl. C 97 vom 12.3.2016, S. 28).
   
      (7)  Empfehlung ESRB/2016/3 des Europäischen Ausschusses für Systemrisiken vom 24. März 2016 zur Änderung der Empfehlung ESRB/2015/2 zur Bewertung der grenzüberschreitenden Auswirkungen und der gegenseitigen Anerkennung auf freiwilliger Basis in Bezug auf makroprudenzielle Maßnahmen (ABl. C 153 vom 29.4.2016, S. 1).
   
      ANHANG
      
         
            „ANHANG
            
               Estland
            
            
               
                  Eine Systemrisikopufferquote in Höhe von 1 % gemäß Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU für inländische Risikopositionen aller in Estland zugelassenen Kreditinstitute.
               
            
            I.   Beschreibung der Maßnahme
            
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Die estnische Maßnahme stellt eine Systemrisikopufferquote in Höhe von 1 % gemäß Artikel 133 der Richtlinie 2013/36/EU für inländische Risikopositionen aller in Estland zugelassenen Kreditinstitute dar.
                     
                  II.   Gegenseitige Anerkennung
            
            
                     
                        2.
                     
                     
                        Soweit die Mitgliedstaaten den Artikel 134 der Richtlinie 2013/36/EU in nationales Recht umgesetzt haben, wird den jeweiligen Behörden empfohlen, die estnische Maßnahme für Risikopositionen, die in Estland belegen sind, von im Inland zugelassenen Instituten gemäß Artikel 134 Absatz 1 der Richtlinie 2013/36/EU ihrerseits anzuerkennen. Im Sinne dieses Absatzes findet die in der Empfehlung C Absatz 3 genannte Frist Anwendung.
                     
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Soweit die Mitgliedstaaten den Artikel 134 der Richtlinie 2013/36/EU nicht in nationales Recht umgesetzt haben, wird den jeweiligen Behörden empfohlen, die estnische Maßnahme für Risikopositionen, die in Estland belegen sind, von im Inland zugelassenen Instituten gemäß der Empfehlung C Absatz 2 ihrerseits anzuerkennen. Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, die gleichwertigen Maßnahmen innerhalb von sechs Monaten zu erlassen.
                     
                  
               Finnland
            
            
               
                  Für Kreditinstitute, die gemäß Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer vi der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 den auf internen Beurteilungen basierenden Ansatz (IRB-Ansatz) verwenden (nachfolgend ‚IRB-Kreditinstitute‘), beträgt die durchschnittliche Risikogewichtung der durch Grundpfandrechte an in Finnland gelegenen Wohneinheiten besicherten Wohnimmobilienkredite mindestens 15 %.
               
            
            I.   Beschreibung der Maßnahme
            
            
                     
                        1.
                     
                     
                        Die finnische Maßnahme besteht gemäß Artikel 458 Absatz 2 Buchstabe d Ziffer vi der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aus einer kreditinstitutsspezifischen Untergrenze für IRB-Kreditinstitute in Höhe von 15 % für die durchschnittliche Risikogewichtung der durch in Finnland gelegene Wohneinheiten besicherten Wohnimmobilienkredite auf Portfolioebene.
                     
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        Zur Steuerung der potenziellen Anwendung des De-minimis-Prinzips durch die gegenseitig anerkennenden Mitgliedstaaten wird die Maßnahme durch eine Wesentlichkeitsschwelle in Höhe von 1 Mrd. EUR für Risikopositionen im Wohnimmobilienkreditmarkt in Finnland ergänzt.
                     
                  II.   Gegenseitige Anerkennung
            
            
                     
                        3.
                     
                     
                        Gemäß Artikel 458 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird den jeweiligen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten empfohlen, die finnische Maßnahme anzuerkennen und auf die Portfoliobestände der IRB-Kreditinstitute an durch in Finnland gelegenen Wohneinheiten besicherten Wohnimmobilienkrediten, die von im Inland zugelassenen Zweigstellen mit Sitz in Finnland vergeben wurden, ihrerseits anzuwenden. Im Sinne dieses Absatzes findet die in der Empfehlung C Absatz 3 genannte Frist Anwendung.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Den jeweiligen Behörden wird auch empfohlen, die finnische Maßnahme ihrerseits anzuerkennen und auf die Portfoliobestände der IRB-Kreditinstitute an durch in Finnland gelegenen Wohneinheiten besicherten Wohnimmobilienkrediten für Privatkunden anzuwenden, die durch Kreditinstitute mit Sitz in der jeweiligen Rechtsordnung direkt grenzüberschreitend vergeben wurden. Im Sinne dieses Absatzes findet die in der Empfehlung C Absatz 3 genannte Frist Anwendung.
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Gemäß der Empfehlung C Absatz 2 wird den jeweiligen Behörden nach Abstimmung mit dem ESRB empfohlen, die in der jeweiligen Rechtsordnung zur Verfügung stehende makroprudenzielle Maßnahme anzuwenden, die in ihrer Wirkung der genannten gegenseitigen Anerkennung am gleichwertigsten ist, einschließlich der Anwendung von Aufsichtsmaßnahmen und -befugnissen, die in Titel VII Kapitel 2 Abschnitt IV der Richtlinie 2013/36/EU festgelegt sind. Den jeweiligen Behörden wird empfohlen, die gleichwertige Maßnahme innerhalb von vier Monaten zu erlassen.
                     
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        Sofern keine IRB-Kreditinstitute in anderen betroffenen Mitgliedstaaten mit Zweigstellen in Finnland zugelassen sind oder Finanzdienstleistungen direkt in Finnland anbieten, die Risikopositionen von 1 Mrd. EUR oder mehr gegenüber dem finnischen Wohnimmobilienkreditmarkt haben, können die jeweiligen Behörden der betroffenen Mitgliedstaaten gemäß Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 beschließen, die Maßnahme ihrerseits nicht anzuerkennen. In diesem Falle sollten die jeweiligen Behörden die Wesentlichkeit der Risikopositionen überwachen. Sobald ein IRB-Kreditinstitut den Schwellenwert von 1 Mrd. EUR überschreitet, wird den jeweiligen Behörden die gegenseitige Anerkennung empfohlen.
                     
                  III.   Wesentlichkeitsschwelle
            
            
                     
                        7.
                     
                     
                        Im Einklang mit Abschnitt 2.2.1 der Empfehlung ESRB/2015/2 können die jeweiligen Behörden des betroffenen Mitgliedstaats einzelne IRB-Kreditinstitute mit unwesentlichen Portfoliobeständen an durch in Finnland gelegenen Wohneinheiten besicherten Wohnimmobilienkrediten für Privatkunden unter der Wesentlichkeitsschwelle von 1 Mrd. EUR ausnehmen. In diesem Fall sollten die jeweiligen Behörden bei der Anwendung der Wesentlichkeitsschwelle die Wesentlichkeit der Risikopositionen überwachen. Sobald ein IRB-Kreditinstitut den Schwellenwert von 1 Mrd. EUR überschreitet, wird den jeweiligen Behörden die gegenseitige Anerkennung empfohlen.“