CELEX: 32021R0539
Language: fi
Date: 2021-02-11 00:00:00
Title: Komission delegoitu asetus (EU) 2021/539, annettu 11 päivänä helmikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1222/2014 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

29.3.2021   
               
               
                  FI
               
               
                  Euroopan unionin virallinen lehti
               
               
                  L 108/10
               
            
         KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2021/539,
         annettu 11 päivänä helmikuuta 2021,
         Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi, annetun delegoidun asetuksen (EU) N:o 1222/2014 muuttamisesta
         (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
         EUROOPAN KOMISSIO, joka
         ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
         ottaa huomioon oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY (1) kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU ja erityisesti sen 131 artiklan 18 kohdan,
         sekä katsoo seuraavaa:
         
                     (1)
                  
                  
                     Baselin pankkivalvontakomitea, jäljempänä ’BCBS’, julkaisi heinäkuussa 2018 tarkistetun menetelmän maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien pankkien arvioimiseksi. Tarkistetulla menetelmällä otettiin käyttöön uusi merkittävyyttä järjestelmän kannalta mittaava indikaattori, joka koskee kaupankäyntivolyymia ja kuuluu luokkaan, jolla mitataan pankkiryhmän tarjoamien palvelujen tai saataville asettaman rahoitusinfrastruktuurin korvattavuutta. Uuden indikaattorin käyttöönotolla ei kuitenkaan ole vaikutusta kyseisen luokan painotukseen, koska uudelle kaupankäyntivolyymin indikaattorille määritettyä suhteellista painotusta tasapainotetaan vähentämällä merkintäsitoumusliiketoimia oman ja vieraan pääoman markkinoilla kuvaavan indikaattorin suhteellista painotusta 6,67 prosentista 3,33 prosenttiin. Näin ollen luokka, jolla mitataan pankkiryhmän tarjoamien palvelujen tai saataville asettaman rahoitusinfrastruktuurin korvattavuutta, säilyttää 20 prosentin suhteellisen painotuksen kunkin yhteisön kokonaispisteytyksessä. Tarkistetussa menetelmässä myös vakuutustoiminta sisällytettiin indikaattoreihin perustuvaan mittausmenetelmään, jolla arvioidaan pankkiryhmien merkittävyyttä järjestelmän kannalta. Nämä muutokset maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien pankkien arviointimenetelmään olisi otettava huomioon komission delegoidussa asetuksessa (EU) N:o 1222/2014 (2).
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Asianomaisten viranomaisten olisi laskettava EPV:n tiedoksi antamaan otokseen sisällytettävien asianomaisten yhteisöjen pisteytykset viimeistään kunkin vuoden syyskuun 1 päivänä, jotta unionin tasolla päästäisiin yhteisymmärrykseen.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Tarkistetun menetelmän mukaisesti tehtävä tietojen keruu, johon sisältyy kaupankäyntivolyymin indikaattori, alkaa vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä. Sen vuoksi G-SII:t määritetään tarkistetun kehyksen perusteella ensimmäisen kerran vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Jotta tarkistetun menetelmän säännösten soveltaminen olisi yhdenmukainen tarkistetun menetelmän soveltamispäivien kanssa, tämän asetuksen säännöksiä, joihin tarkistettuun menetelmään tehdyt muutokset vaikuttavat, olisi sovellettava 1 päivästä joulukuuta 2021.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Direktiivin 2013/36/EU 131 artiklaa muutettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2019/878 (3), jolla direktiiviin 2013/36/EU lisättiin G-SII:ten lisäkokonaispisteytys rajat ylittävän toiminnan indikaattorilla, lukuun ottamatta rajat ylittävää toimintaa yhteiseen kriisinratkaisumekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa. Lisäkokonaispisteytys otettiin käyttöön, jotta voitiin ottaa huomioon kyky ratkaista hallitusti rajat ylittävien ryhmien kriisejä Euroopan pankkiunionin puitteissa. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa rajat ylittävän toiminnan indikaattorin soveltamisalaa tämän muutoksen huomioon ottamiseksi.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Lisäksi direktiivillä (EU) 2019/878 annettiin toimivaltaisille ja nimetyille viranomaisille mahdollisuus käyttää asianmukaista valvontavaltaa määritelläkseen maailmanlaajuisen järjestelmän kannalta merkittävän laitoksen, jäljempänä ’G-SII’, uudelleen ylemmästä alaluokasta alempaan alaluokkaan sen lisäkokonaispisteytyksen perusteella, jossa otetaan huomioon Euroopan pankkiunionin ja yhteisen kriisinratkaisumekanismin erityispiirteet rajat ylittävän toiminnan indikaattoreissa. Kuitenkin niiden mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi, joita G-SII:lle määritellyn järjestelmällisen merkityksen jyrkästä vähenemisestä aiheutuu, ja tarkistetun menetelmän noudattamiseksi asianomaisten toimivaltaisten ja nimettyjen viranomaisten mahdollisuutta määritellä G-SII uudelleen ylemmästä alaluokasta alempaan alaluokkaan olisi rajoitettava enintään yhden alaluokan pudotukseen alkuperäisen G-SII-kokonaispisteytyksen perusteella alun perin määritellystä alaluokasta. Lisäksi jotta varmistettaisiin johdonmukaisuus BCBS:n näkemysten kanssa, kaikissa valvontaviranomaisen päätöksissä, joiden perusteella G-SII määritellään uudelleen alempaan alaluokkaan, olisi otettava BCBS:n näkemykset asianmukaisesti huomioon.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Sen vuoksi delegoitua asetusta (EU) N:o 1222/2014 olisi muutettava.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Tämä asetus perustuu Euroopan pankkiviranomaisen, jäljempänä ’EPV’, komissiolle toimittamiin teknisten säätelystandardien luonnoksiin.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     EPV on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen niistä teknisten sääntelystandardien luonnoksista, joihin tämä asetus perustuu, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt neuvoa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (4) 37 artiklan mukaisesti perustetulta pankkialan osallisryhmältä,
                  
               ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
         
            1 artikla
            Delegoidun asetuksen (EU) N:o 1222/2014 muuttaminen
            Muutetaan delegoitu asetus (EU) N:o 1222/2014 seuraavasti:
            
                        1)
                     
                     
                        Korvataan 2 artiklan 1 alakohta seuraavasti:
                        
                                    ”1)
                                 
                                 
                                    ’asianomaisella yhteisöllä’ ryhmää, jota johtaa EU:ssa emoyrityksenä toimiva laitos, EU:ssa emoyrityksenä toimiva rahoitusalan holdingyhtiö, EU:ssa emoyrityksenä toimiva rahoitusalan sekaholdingyhtiö tai laitos, joka ei ole EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryhtiö;”.
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        Korvataan 3 artiklan 2 kohta seuraavasti:
                        
                           ”2.   Asianomaisen viranomaisen on ilmoitettava EPV:lle vuosittain viimeistään 31 päivänä heinäkuuta indikaattoriarvot kustakin lainkäyttöalueellaan toimiluvan saaneesta asianomaisesta yhteisöstä, jonka Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 (*1) 429 artiklan 4 kohdan mukaisesti laskettu vastuiden kokonaismäärä on yli 200 miljardia euroa. Asianomaisen viranomaisen on kerättävä indikaattoriarvot ottaen huomioon perustana olevia tietoja koskevat tarkemmat erittelyt, jotka esitetään EPV:n Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 (*2) 16 artiklan nojalla laatimissa ohjeissa. Asianomaisen viranomaisen on varmistettava, että indikaattoriarvot ovat samat kuin Baselin pankkivalvontakomitealle toimitetut arvot.
                        
                        
                           (*1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 1)."
                        
                        
                           (*2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).”"
                        
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Korvataan 4 artikla seuraavasti:
                        
                           ”4 artikla
                           Määritysmenettely
                           
                              1.   Asianomaisen viranomaisen on laskettava viimeistään kunkin vuoden syyskuun 1 päivänä niiden asianomaisten yhteisöjen pisteytykset, jotka kuuluvat EPV:n tiedoksi antamaan otokseen ja joilla on toimilupa sen lainkäyttöalueella.
                           
                           
                              2.   Jos asianomainen viranomainen asianmukaista valvontavaltaansa käyttäen määrittelee G-SII:n uudelleen alemmasta alaluokasta ylempään alaluokkaan direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan a alakohdan mukaisesti tai nimeää asianomaisen yhteisön G-SII:ksi saman artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaisesti, sen on toimitettava EPV:lle viimeistään kunkin vuoden marraskuun 1 päivänä yksityiskohtainen kirjallinen lausunto arviointinsa perusteista.
                           
                           
                              3.   Jos asianomainen viranomainen asianmukaista valvontavaltaansa käyttäen määrittelee G-SII:n uudelleen ylemmästä alaluokasta alempaan alaluokkaan direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan c alakohdan mukaisesti, sen on toimitettava EPV:lle viimeistään kunkin vuoden syyskuun 30 päivänä yksityiskohtainen kirjallinen lausunto arviointinsa perusteista.
                           
                           
                              4.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu uudelleenmäärittely tai nimeäminen tulee voimaan sitä kalenterivuotta seuraavan toisen vuoden tammikuun 1 päivänä, jona nimittäjät on annettu tiedoksi asiaankuuluville viranomaisille 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Jos G-SII määritellään alempaan alaluokkaan kuin edellisen vuoden määritysmenettelyssä, alempi G-SII-puskurivaatimus tulee voimaan uudelleenmäärittelemistä seuraavan vuoden tammikuun 1 päivästä, ellei asianomainen viranomainen käytä asianmukaista valvontavaltaansa lykätäkseen kyseisen vaatimuksen soveltamista tämän kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuun päivämäärään.
                           
                           
                              5.   Asianomaisen viranomaisen suorittaman asianomaisen yhteisön G-SII:ksi määrittämisen on sisällettävä kaikkien sellaisten oikeushenkilöiden oikeushenkilötunnukset, jäljempänä ’LEI’, jotka kuuluvat G-SII:n vakavaraisuuteen kohdistuvan konsolidoinnin piiriin. Asianomaisen viranomaisen määrittämän asianomaisen yhteisön on ilmoitettava asianomaiselle viranomaiselle viimeistään määritysmenettelyä seuraavan vuoden maaliskuun 1 päivänä ryhmänsä rakenne esittämällä ryhmään kuuluvien kaikkien konsolidoitujen yhteisöjen LEIt, jos ne ovat saatavilla. Asianomaisen yhteisön on varmistettava, että sen maailmanlaajuisessa LEI-tietokannassa ilmoitettu ryhmän rakenne pidetään ajan tasalla.”
                           
                        
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        Muutetaan 5 artikla seuraavasti:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Lisätään 1 a kohta seuraavasti:
                                    
                                       ”1 a   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, 6 artiklan 1 kohdassa, 6 artiklan 2 kohdan a, b ja c alakohdassa sekä 6 artiklan 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut indikaattoriarvot sisältävät myös vakuutusalan tytäryritykset.”
                                    
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    Korvataan 2 kohta seuraavasti:
                                    
                                       ”2.   Asianomaisen viranomaisen on määritettävä kunkin otoksessa olevan asianomaisen yhteisön pisteytys yksittäisten luokkien pisteytysten yksinkertaisena keskiarvona, kuitenkin siten, että korvattavuuden mittaamista koskevassa luokassa enimmäispisteytys on 500 peruspistettä.
                                       Kunkin luokan pisteytys, lukuun ottamatta ryhmän tarjoamien palvelujen ja saataville asettaman rahoitusinfrastruktuurin korvattavuuteen perustuvaa luokkaa, lasketaan niiden arvojen yksinkertaisena keskiarvona, jotka saadaan jakamalla asianomaisen luokan kukin indikaattoriarvo EPV:n ilmoittamalla indikaattorin nimittäjällä.
                                       Ryhmän tarjoamien palvelujen ja saataville asettaman rahoitusinfrastruktuurin korvattavuuteen perustuvan luokan pisteytys lasketaan kyseisen luokan indikaattoriarvojen painotettuna keskiarvona. Tätä varten 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja säilytyksessä olevia varoja ja 6 artiklan 3 kohdan b alakohdassa tarkoitettua maksutoimintaa koskevien indikaattorien painotus on täysimääräinen, ja 6 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja merkintäsitoumusliiketoimia oman ja vieraan pääoman markkinoilla sekä 6 artiklan 3 kohdan d alakohdassa tarkoitettua kaupankäyntivolyymiä koskevien indikaattorien painotus on 50 prosenttia.
                                       Pisteytykset ilmaistaan peruspisteinä ja pyöristetään lähimpään kokonaiseen peruspisteeseen.”
                                    
                                 
                              
                                    c)
                                 
                                 
                                    Lisätään 5 a ja 5 b kohta seuraavasti:
                                    
                                       ”5 a   Asianomaisen viranomaisen on määritettävä lisäkokonaispisteytys kullekin asianomaiselle yhteisölle, joka harjoittaa rajat ylittävää toimintaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 806/2014 (*3) 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa osallistuvissa jäsenvaltioissa, noudattaen tämän artiklan 2 kohdassa vahvistettua menettelyä, mutta sen on korvattava 6 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut asianomaisen yhteisön indikaattoriarvot tämän kohdan toisen alakohdan mukaisesti lasketuilla arvoilla ja korvattava vastaavat nimittäjät EPV:n antamilla tarkistetuilla nimittäjillä.
                                       Ensimmäistä alakohtaa sovellettaessa asianomaisen viranomaisen on pidettävä kotimaisina kaikkia saatavia ja velkoja asetuksen (EU) N:o 806/2014 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin osallistuviin jäsenvaltioihin sijoittautuneisiin vastapuoliin nähden. Direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitettujen luokkien osalta asianomaisen viranomaisen on otettava huomioon samat muuttamattomat indikaattoriarvot, jotka asianomainen yhteisö on ilmoittanut, ja EPV:n ilmoittamia nimittäjiä.
                                    
                                    
                                       5 b   Edellä 5 a kohdassa tarkoitetun lisäkokonaispisteytyksen perusteella päätöksen määritellä G-SII uudelleen ylemmästä alaluokasta alempaan alaluokkaan asianmukaista valvontavaltaa käyttäen direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan c alakohdan mukaisesti on perustuttava arvioon siitä, olisiko G-SII:n konkurssilla vähemmän kielteisiä vaikutuksia maailmanlaajuisiin rahoitusmarkkinoihin ja maailmantalouteen. Arvioinnissa on tarvittaessa otettava huomioon mahdolliset lausunnot tai varaukset, jotka Baselin pankkivalvontakomitea on hyväksynyt julkisesti saatavilla olevan menetelmänsä mukaisesti arvioidessaan maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien pankkien merkitystä järjestelmän kannalta.
                                       Edellä 5 a kohdassa tarkoitettu lisäkokonaispisteytys voi saada asianomaisen viranomaisen määrittelemään G-SII:n uudelleen tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun seuraavaan alempaan alaluokkaan. G-SII:n uudelleenmäärittelemisen alempaan alaluokkaan on rajoituttava enintään yhden alaluokan pudotukseen.
                                    
                                    
                                       (*3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 806/2014, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2014, yhdenmukaisten sääntöjen ja yhdenmukaisen menettelyn vahvistamisesta luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua varten yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (EUVL L 225, 30.7.2014, s. 1).”"
                        
                                 
                              
                                    d)
                                 
                                 
                                    Korvataan 6 kohta seuraavasti:
                                    
                                       ”6.   Edellä 4, 5 ja 5 b kohdassa tarkoitettuja päätöksiä on tuettava oheisindikaattoreilla, jotka eivät saa olla asianomaisen yhteisön konkurssin todennäköisyyttä osoittavia. Kyseisten päätösten on perustuttava hyvin dokumentoituihin ja todennettaviin määrällisiin ja laadullisiin tietoihin.”
                                    
                                 
                              
                  
                        5)
                     
                     
                        Lisätään 6 artiklan 3 kohtaan d alakohta seuraavasti:
                        
                                    ”d)
                                 
                                 
                                    kaupankäyntivolyymi.”
                                 
                              
                  
                        6)
                     
                     
                        Kumotaan 7 artikla.
                     
                  
         
            2 artikla
            Voimaantulo ja soveltaminen
            
               1.   Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
            
            
               2.   Edellä olevaa 4 kohdan a ja b alakohtaa ja 5 kohtaa sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2021.
            
         
         
            Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
            Tehty Brysselissä 11 päivänä helmikuuta 2021.
            
               
                  Komission puolesta
               
               
                  Puheenjohtaja
               
               Ursula VON DER LEYEN
            
         
         
            (1)  EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338.
         
            (2)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1222/2014, annettu 8 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi (EUVL L 330, 15.11.2014, s. 27).
         
            (3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/878, annettu 20 päivänä toukokuuta 2019, direktiivin 2013/36/EU muuttamisesta vapautettujen yhteisöjen, rahoitusalan holdingyhtiöiden, rahoitusalan sekaholdingyhtiöiden, palkitsemisen, valvontatoimenpiteiden ja -valtuuksien sekä pääoman ylläpitämistoimenpiteiden osalta (EUVL L 150, 7.6.2019, s. 253).
         
            (4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1093/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/78/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 12).