CELEX: 32020R1227
Language: pt
Date: 2019-11-12 00:00:00
Title: Regulamento de Execução (UE) 2020/1227 da Comissão de 12 de novembro de 2019 que estabelece normas técnicas de execução no que respeita aos modelos para a prestação de informações em conformidade com os requisitos de notificação STS (Texto relevante para efeitos do EEE)

3.9.2020   
               
               
                  PT
               
               
                  Jornal Oficial da União Europeia
               
               
                  L 289/315
               
            
         REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1227 DA COMISSÃO
         de 12 de novembro de 2019
         que estabelece normas técnicas de execução no que respeita aos modelos para a prestação de informações em conformidade com os requisitos de notificação STS
         (Texto relevante para efeitos do EEE)
         A COMISSÃO EUROPEIA,
         Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
         Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que estabelece um regime geral para a titularização e cria um regime específico para a titularização simples, transparente e padronizada, e que altera as Diretivas 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente o artigo 27.o, n.o 7,
         Considerando o seguinte:
         
                     (1)
                  
                  
                     A fim de propiciar notificações eficazes e harmonizadas, as informações relativas às titularizações que cumpram os requisitos para serem consideradas titularizações simples, transparentes e padronizadas (STS) estabelecidos nos artigos 19.o a 22.o e nos artigos 23.o a 26.o do Regulamento (UE) 2017/2402 devem ser comunicadas à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) num formato coerente e de acordo com normas uniformes.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     A comunicação de informações num formato harmonizado permite uma recolha de dados eficiente pela ESMA e facilita os controlos de coerência e a avaliação da exaustividade pelos investidores e pelas autoridades competentes. Por conseguinte, deve especificar-se o formato para cada um dos campos a comunicar numa notificação STS e as informações devem ser apresentadas à ESMA por via eletrónica.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados pela ESMA à Comissão, em conformidade com o artigo 15.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (2).
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     A ESMA conduziu uma consulta pública aberta sobre os projetos de normas técnicas de execução que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados, criado pelo artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010.
                  
               ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
         
            Artigo 1.o
            
            Modelos para a notificação STS
            
               1.   As informações referidas no artigo 1.o, n.o 1, alínea a), e no artigo 1.o, n.o 2, alínea a), do Regulamento Delegado (UE) 2020/1226 (3) devem ser prestadas através do modelo previsto no anexo I do presente regulamento.
            
            
               2.   As informações referidas no artigo 1.o, n.o 1, alínea b), e no artigo 1.o, n.o 2, alínea b), do Regulamento Delegado (UE 2020/1226 devem ser prestadas através do modelo previsto no anexo II do presente regulamento.
            
            
               3.   As informações referidas no artigo 1.o, n.o 1, alínea c), e no artigo 1.o, n.o 2, alínea c), do Regulamento Delegado (UE 2020/1226 devem ser prestadas através do modelo previsto no anexo III do presente regulamento.
            
            
               4.   Caso as informações a prestar nos termos do presente artigo não estejam disponíveis ou não sejam exigidas devido à aplicação das disposições transitórias previstas no artigo 43.o do Regulamento (UE) 2017/2402, a notificação deve indicar «Não aplicável devido à aplicação de disposições transitórias» nos(s) campo(s) pertinente(s) dos anexos do presente regulamento.
            
            
               5.   As informações referidas no presente artigo devem ser apresentadas em formato eletrónico e de leitura ótica.
            
            
               6.   As «Informações adicionais» referidas no artigo 2.o do Regulamento Delegado (UE) 2020/1226 devem ser incluídas no campo «Caixa a preencher» dos anexos I a III do presente regulamento.
            
         
         
            Artigo 2.o
            
            Entrada em vigor
            O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
         
         
            O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
            Feito em Bruxelas, em 12 de novembro de 2019.
            
               
                  Pela Comissão
               
               
                  O Presidente
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  JO L 347 de 28.12.2017, p. 35.
         
            (2)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
         
            (3)  Regulamento Delegado (UE) 2020/1226 da Comissão, de 12 de novembro de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho, de , e que estabelece normas técnicas de regulamentação que especificam as informações a prestar em conformidade com os requisitos de notificação STS (ver página 285 do presente Jornal Oficial).
      
      
         
            ANEXO I
            
               Formatos dos campos a aplicar ao formulário de notificação STS
            
            
                        SÍMBOLO
                     
                     
                        TIPO DE DADOS
                     
                     
                        DEFINIÇÃO
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Até n carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Campo de texto livre. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Código de país, de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Código de divisa de 3 letras, conforme definido na norma ISO 4217. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        Formato de data de acordo com a norma ISO 8601
                     
                     
                        As datas devem estar formatadas do seguinte modo: AAAA-MM-DD
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 caráter alfanumérico
                     
                     
                        «verdadeiro»— Y
                        «falso»— N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica, conforme definido na norma ISO 17442
                     
                  
               Formulário de notificação STS para titularizações não ABCP
            
            
                        CÓDIGO DO CAMPO
                     
                     
                        NOME DO CAMPO
                     
                     
                        CAIXA A PREENCHER
                     
                     
                        FORMATODO CAMPO
                     
                  
                        STSS0
                     
                     
                        Primeiro ponto de contacto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS1
                     
                     
                        Código de identificação do instrumento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSS2
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica (LEI) do cedente ou do patrocinador ou do mutuante inicial
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSS3
                     
                     
                        Identificador da notificação
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS4
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS5
                     
                     
                        Identificador do prospeto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS6
                     
                     
                        Repositório de titularizações
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS7
                     
                     
                        Nome da titularização
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS8
                     
                     
                        País de estabelecimento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSS9
                     
                     
                        Classificação da titularização
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS10
                     
                     
                        Tipo de exposições subjacentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS11
                     
                     
                        Data de emissão
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSS12
                     
                     
                        Data de notificação
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSS13
                     
                     
                        Terceiro autorizado
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS14
                     
                     
                        Terceiro autorizado (nome e país de estabelecimento)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSS15
                     
                     
                        Autoridade competente que autorizou o terceiro
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSS16
                     
                     
                        Estatuto STS
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS17
                     
                     
                        Cedente (ou mutuante inicial) que não uma instituição de crédito da UE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {Y/N}
                     
                  
                        STSS18
                     
                     
                        Confirmação dos critérios de concessão de crédito
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS19
                     
                     
                        Declaração indicando que os critérios de concessão de crédito estão sujeitos a supervisão
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS20
                     
                     
                        Exposições subjacentes adquiridas por venda efetiva
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS21
                     
                     
                        Ausência de cláusulas de restituição gravosas
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS22
                     
                     
                        Isenção para cláusulas de restituição gravosas nas legislações nacionais em matéria de insolvência
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS23
                     
                     
                        Transferência em que o vendedor não é o mutuante inicial
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS24
                     
                     
                        Transferência efetuada por cessão e perfeição ocorrida numa fase posterior
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS25
                     
                     
                        Declarações e garantias
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS26
                     
                     
                        Critérios para a gestão ativa de carteiras
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS27
                     
                     
                        Homogeneidade dos ativos
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS28
                     
                     
                        Obrigações contidas na exposição subjacente/não retitularização
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS29
                     
                     
                        Solidez dos critérios de tomada firme
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS30
                     
                     
                        Competências especializadas do cedente/mutuante
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS31
                     
                     
                        Ativos em situação de incumprimento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS32
                     
                     
                        Pelo menos um pagamento no momento da transferência
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS33
                     
                     
                        Reembolso dos detentores/venda de ativos.
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS34
                     
                     
                        Cumprimento dos requisitos em matéria de retenção do risco
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSS35
                     
                     
                        Redução dos riscos de taxa de juro (IR) e dos riscos cambiais (FX)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS36
                     
                     
                        Derivados comprados/vendidos pela EOET
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS37
                     
                     
                        Derivados que utilizam normas comuns
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS38
                     
                     
                        Pagamentos de juros indexados com base em taxas de juro geralmente utilizadas
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS39
                     
                     
                        Proibição da retenção de montantes em numerário na sequência de uma notificação de execução ou de exigibilidade imediata
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS40
                     
                     
                        Não pode ser retido qualquer montante em numerário
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS41
                     
                     
                        Os recebimentos de capital devem ser transferidos para os investidores
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS42
                     
                     
                        A hierarquia de reembolso das posições de titularização não pode ser revertida no que respeita à sua senioridade
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS43
                     
                     
                        Nenhuma cláusula pode exigir a liquidação automática das exposições subjacentes pelo valor de mercado
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS44
                     
                     
                        Titularizações que se caracterizam por uma prioridade não sequencial de pagamentos
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS45
                     
                     
                        Titularização renovável com eventos de desencadeamento de amortização antecipada da cessação do período renovável com base em condições de desencadeamento prescritas
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS46
                     
                     
                        Deterioração da qualidade de crédito das exposições subjacentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS47
                     
                     
                        Ocorrência de um evento relacionado com a insolvência no que diz respeito ao cedente ou ao gestor de créditos
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS48
                     
                     
                        O valor das exposições subjacentes detidas pela EOET é inferior a um limiar predeterminado
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS49
                     
                     
                        Incapacidade para gerar um número suficiente de novas exposições subjacentes que assegurem a qualidade de crédito predeterminada (cláusula de ativação da cessação do período renovável)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS50
                     
                     
                        Informações sobre as obrigações contratuais do gestor de créditos, do administrador fiduciário e de outros prestadores de serviços auxiliares
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS51
                     
                     
                        Disposições relativas à continuidade da gestão
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS52
                     
                     
                        Disposições relativas à continuidade a nível das contrapartes de derivados
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS53
                     
                     
                        Disposições relativas à continuidade a nível dos prestadores de liquidez e do banco-conta
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS54
                     
                     
                        Conhecimentos especializados exigidos ao gestor de créditos, políticas e procedimentos adequados e controlos da gestão de risco existentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSS55
                     
                     
                        Definições claras e coerentes (empréstimos problemáticos)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS56
                     
                     
                        Prioridades de pagamento e eventos de desencadeamento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS57
                     
                     
                        Resolução atempada de conflitos entre categorias de investidores e responsabilidades do administrador fiduciário
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS58
                     
                     
                        Dados respeitantes ao desempenho histórico em termos de incumprimento e de perdas
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS59
                     
                     
                        Amostra das exposições subjacentes sujeitas a verificações externas
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS60
                     
                     
                        Disponibilização de um modelo de fluxos de caixa do passivo aos potenciais investidores
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSS61
                     
                     
                        Desempenho ambiental/empréstimos à habitação ou empréstimos ou locações automóveis
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSS62
                     
                     
                        Cedente e patrocinador responsável pelo cumprimento do artigo 7.o do Regulamento (UE) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
      
      
         
            ANEXO II
            
               Formatos dos campos a aplicar ao formulário de notificação STS
            
            
                        SÍMBOLO
                     
                     
                        TIPO DE DADOS
                     
                     
                        DEFINIÇÃO
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Até n carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Campo de texto livre. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Código de país, de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Código de divisa de 3 letras, conforme definido na norma ISO 4217. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        Formato de data de acordo com a norma ISO 8601
                     
                     
                        As datas devem estar formatadas do seguinte modo: AAAA-MM-DD
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 caráter alfanumérico
                     
                     
                        «verdadeiro»— Y
                        «falso»— N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica, conforme definido na norma ISO 17442
                     
                  
               Formulário de notificação STS para titularizações ABCP
            
            
                        CÓDIGO DO CAMPO
                     
                     
                        NOME DO CAMPO
                     
                     
                        CAIXA A PREENCHER
                     
                     
                        FORMATO DO CAMPO
                     
                  
                        STSAT0
                     
                     
                        Primeiro ponto de contacto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT1
                     
                     
                        Código de identificação do instrumento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSAT2
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica (LEI) do cedente ou do patrocinador ou do mutuante inicial
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSAT3
                     
                     
                        Identificador da notificação
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT4
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT5
                     
                     
                        Identificador do prospeto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT6
                     
                     
                        Repositório de titularizações
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT7
                     
                     
                        Nome da titularização
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT8
                     
                     
                        Local de estabelecimento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT9
                     
                     
                        Tipo de titularização
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAT10
                     
                     
                        Tipo de exposições subjacentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAT11
                     
                     
                        Data de emissão
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAT12
                     
                     
                        Data de notificação
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAT13
                     
                     
                        Terceiro autorizado
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT14
                     
                     
                        Terceiro autorizado (nome e país de estabelecimento)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSAT15
                     
                     
                        Autoridade competente que autorizou o terceiro
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAT16
                     
                     
                        Estatuto STS
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT17
                     
                     
                        Cedente (ou mutuante inicial) que não uma instituição de crédito da UE
                     
                     
                         
                     
                     
                        {Y/N}
                     
                  
                        STSAT18
                     
                     
                        Confirmação dos critérios de concessão de crédito
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT19
                     
                     
                        Declaração indicando que os critérios de concessão de crédito estão sujeitos a supervisão
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT20
                     
                     
                        Exposições subjacentes adquiridas por venda efetiva
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT21
                     
                     
                        Ausência de cláusulas de restituição gravosas
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT22
                     
                     
                        Isenção para cláusulas de restituição gravosas nas legislações nacionais em matéria de insolvência
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT23
                     
                     
                        Transferência em que o vendedor não é o mutuante inicial
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT24
                     
                     
                        Transferência efetuada por cessão e perfeição ocorrida numa fase posterior
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT25
                     
                     
                        Declarações e garantias
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT26
                     
                     
                        Critérios para a gestão ativa de carteiras
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT27
                     
                     
                        Não retitularização
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT28
                     
                     
                        Exposições subjacentes transferidas sem exposições em situação de incumprimento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT29
                     
                     
                        Pelo menos um pagamento efetuado no momento da transferência
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT30
                     
                     
                        Reembolso dos detentores/venda de ativos.
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT31
                     
                     
                        Redução dos riscos de taxa de juro (IR) e dos riscos cambiais (FX)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT32
                     
                     
                        Derivados comprados/vendidos pela EOET
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT33
                     
                     
                        Derivados em exposições subjacentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT34
                     
                     
                        Derivados que utilizam normas comuns
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT35
                     
                     
                        Definições claras e coerentes relativas ao tratamento dos empréstimos problemáticos
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT36
                     
                     
                        Prioridades de pagamento e eventos de desencadeamento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT37
                     
                     
                        Dados respeitantes ao desempenho histórico em termos de incumprimento e de perdas
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT38
                     
                     
                        Homogeneidade dos ativos
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT39
                     
                     
                        Obrigações contidas nas exposições subjacentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT40
                     
                     
                        Obrigações contidas nas exposições subjacentes
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT41
                     
                     
                        Pagamentos de juros indexados com base em taxas de juro geralmente utilizadas
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT42
                     
                     
                        Proibição da retenção de montantes em numerário na sequência de uma notificação de execução ou de exigibilidade imediata
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAT43
                     
                     
                        Proibição da retenção de montantes em numerário/notificação de execução ou de exigibilidade imediata
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT44
                     
                     
                        Os recebimentos de capital devem ser transferidos para os investidores
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT45
                     
                     
                        Nenhuma cláusula pode exigir a liquidação automática das exposições subjacentes pelo valor de mercado
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT46
                     
                     
                        Solidez dos critérios de tomada firme
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT47
                     
                     
                        Conhecimentos especializados do vendedor
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT48
                     
                     
                        Titularização renovável ABCP/evento de desencadeamento ligado à qualidade de crédito
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAT49
                     
                     
                        Direitos dos participantes no processo de titularização
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT50
                     
                     
                        Disposições relativas à continuidade da gestão
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT51
                     
                     
                        Disposições relativas à continuidade a nível da contraparte de derivados e do banco-conta
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAT52
                     
                     
                        Solidez do patrocinador
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
      
      
         
            ANEXO III
            
               Formatos dos campos a aplicar ao formulário de notificação STS
            
            
                        SÍMBOLO
                     
                     
                        TIPO DE DADOS
                     
                     
                        DEFINIÇÃO
                     
                  
                        {ALPHANUM-n}
                     
                     
                        Até n carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Campo de texto livre. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).
                     
                  
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                     
                        2 carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Código de país, de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).
                     
                  
                        {CURRENCYCODE_3}
                     
                     
                        3 carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Código de divisa de 3 letras, conforme definido na norma ISO 4217. Devem ser introduzidos em formato ASCII (sem carateres acentuados).
                     
                  
                        {DATEFORMAT}
                     
                     
                        Formato de data de acordo com a norma ISO 8601
                     
                     
                        As datas devem estar formatadas do seguinte modo: AAAA-MM-DD
                     
                  
                        {Y/N}
                     
                     
                        1 caráter alfanumérico
                     
                     
                        «verdadeiro»— Y
                        «falso»— N
                     
                  
                        {ISIN}
                     
                     
                        12 carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166
                     
                  
                        {LEI}
                     
                     
                        20 carateres alfanuméricos
                     
                     
                        Identificador de entidade jurídica, conforme definido na norma ISO 17442
                     
                  
               Formulário de notificação STS para programas ABCP
            
            
                        CÓDIGO DO CAMPO
                     
                     
                        NOME DO CAMPO
                     
                     
                        CAIXA A PREENCHER
                     
                     
                        FORMATO DO CAMPO
                     
                  
                        STSAP0
                     
                     
                        Primeiro ponto de contacto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP1
                     
                     
                        Código de identificação do instrumento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ISIN}
                     
                  
                        STSAP2
                     
                     
                        LEI do patrocinador
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LEI}
                     
                  
                        STSAP3
                     
                     
                        Identificador da notificação
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP4
                     
                     
                        Identificador único
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP5
                     
                     
                        Identificador do prospeto
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP6
                     
                     
                        Repositório de titularizações
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP7
                     
                     
                        Nome do programa ABCP
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP8
                     
                     
                        País de estabelecimento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP9
                     
                     
                        Classificação do instrumento
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAP10
                     
                     
                        Data de emissão
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAP11
                     
                     
                        Data de notificação
                     
                     
                         
                     
                     
                        {DATEFORMAT}
                     
                  
                        STSAP12
                     
                     
                        Terceiro autorizado
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP13
                     
                     
                        Terceiro autorizado (nome e país de estabelecimento)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                        {COUNTRYCODE_2}
                     
                  
                        STSAP14
                     
                     
                        Autoridade competente que autorizou o terceiro
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-100}
                     
                  
                        STSAP15
                     
                     
                        Estatuto STS
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP16
                     
                     
                        O patrocinador deve ser uma instituição de crédito supervisionada
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP17
                     
                     
                        Apoio do patrocinador enquanto prestador de liquidez
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP18
                     
                     
                        Demonstração à autoridade competente da instituição de crédito
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP19
                     
                     
                        Cumprimento dos requisitos relativos à devida diligência do patrocinador
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP20
                     
                     
                        Cumprimento dos requisitos de retenção do risco (nível da operação/nível do programa)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {LIST}
                     
                  
                        STSAP21
                     
                     
                        Conformidade a nível do programa ABCP com o artigo 7.o do Regulamento (UE) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP22
                     
                     
                        Utilização da facilidade de liquidez, nos casos em que o patrocinador não renova o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAP23
                     
                     
                        Conformidade das titularizações ABCP inseridas num programa ABCP com o artigo 24.o, n.o
                           s 1 a 8 e 12 a 20 do Regulamento (UE) 2017/2402
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP24
                     
                     
                        Um máximo de 5% do montante agregado das exposições subjacentes às operações ABCP não está temporariamente em conformidade com os requisitos
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAP25
                     
                     
                        Duração média ponderada residual não superior a dois anos
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP26
                     
                     
                        Programa ABCP inteiramente apoiado (apoio do patrocinador)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-10000}
                     
                  
                        STSAP27
                     
                     
                        Nenhuma retitularização e nenhuma melhoria do risco de crédito que estabeleça um segundo nível de divisão em tranches a nível do programa ABCP
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP28
                     
                     
                        Sem opções de compra
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP29
                     
                     
                        O risco de taxa de juro e o risco cambial a nível do programa ABCP são reduzidos de forma adequada e documentada
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}
                     
                  
                        STSAP30
                     
                     
                        Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (responsabilidades do administrador fiduciário para com os investidores)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP31
                     
                     
                        Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (obrigações contratuais do patrocinador)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP32
                     
                     
                        Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (processos e responsabilidades em caso de insolvência do gestor de créditos)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP33
                     
                     
                        Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (disposições que garantam a substituição das contrapartes de derivados e do banco-conta)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP34
                     
                     
                        Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (procedimentos para garantir a cobertura do compromisso de financiamento pela garantia)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP35
                     
                     
                        Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (facilidade de liquidez e valores mobiliários próximos do vencimento a reembolsar no caso de o patrocinador não renovar o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez antes da sua caducidade)
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM-1000}
                     
                  
                        STSAP36
                     
                     
                        Competências especializadas do gestor de créditos
                     
                     
                         
                     
                     
                        {ALPHANUM}