CELEX: 32016Y0312(03)
Language: et
Date: 2015-12-11 00:00:00
Title: Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu otsus, 11. detsember 2015, kolmandate riikide olulisuse hindamise kohta liidu pangandussüsteemile seoses vastutsüklilise puhvri määrade tunnustamise ja kehtestamisega (ESRN/2015/3)

12.3.2016   
            
            
               ET
            
            
               Euroopa Liidu Teataja
            
            
               C 97/23
            
         EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU OTSUS,
   11. detsember 2015,
   kolmandate riikide olulisuse hindamise kohta liidu pangandussüsteemile seoses vastutsüklilise puhvri määrade tunnustamise ja kehtestamisega
   (ESRN/2015/3)
   (2016/C 97/11)
   EUROOPA SÜSTEEMSETE RISKIDE NÕUKOGU HALDUSNÕUKOGU,
   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrust (EL) nr 1092/2010 finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta Euroopa Liidus ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu asutamise kohta, (1) eelkõige selle artikli 3 lõike 2 punkte a ja b ning artiklit 15,
   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta direktiivi 2013/36/EL, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet, millega muudetakse direktiivi 2002/87/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2006/48/EÜ ja 2006/49/EÜ, (2) eelkõige selle artiklit 138,
   võttes arvesse komisjoni 16. aprilli 2014. aasta rakendusmäärust (EL) nr 680/2014, millega sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute järelevalvelise aruandlusega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 575/2013, (3) eelkõige selle I ja II lisa,
   võttes arvesse Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu 21. juuli 2015. aasta otsust ESRN/2015/2 liidus finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalveks teabe andmise ja kogumise kohta ning otsuse ESRN/2011/6 kehtetuks tunnistamise kohta (4),
   ning arvestades järgmist:
   
               (1)
            
            
               Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu (ESRN) vastutab makrotasandi finantsjärelevalve teostamise eest, mis aitab kaasa süsteemsete riskide ärahoidmisele või vähendamisele liidus.
            
         
               (2)
            
            
               Oma vastutuse teostamiseks peab ESRN hindama makrotasandi finantsriske, mis tulenevad muutustest liidus ja kolmandates riikides. Need riskid võivad tuleneda piiriülestest riskipositsioonidest, mis on liidu pangandussüsteemil kolmandate riikide suhtes ja millest võib tuleneda riskide ülekandumine liitu. Eelkõige võib ülemäärane krediidikasv kolmandas riigis kaasa tuua liidu pangandussektori suure kahjumi ning seada ohtu liidu finantsstabiilsuse, kui seda ei käsitleta riikide poolt kujundatavas makrotasandi finantsjärelevalve poliitikas.
            
         
               (3)
            
            
               Direktiivi 2013/36/EL artikkel 138 annab ESRNile eripädevuse käsitleda riske, mis tulenevad ülemäärasest krediidikasvust kolmandates riikides. Konkreetselt võib ESRN tegutseda, et kaitsta liidu pangandussektorit riskide eest, mis tulenevad ülemäärasest krediidikasvust kolmandas riigis, kui kolmanda riigi ametiasutuste poolt võetavaid meetmeid ei peeta piisavateks. Eelkõige võib ESRN anda oma soovituses juhiseid riiklikele määratud asutustele liidus vastutsüklilise puhvri määrade kohta seoses kolmandate riikide suhtes võetud riskipositsioonidega.
            
         
               (4)
            
            
               Selle pädevuse teostamiseks tuleb määratleda kolmandad riigid, mille suhtes on liidu pangandussüsteemil võetud olulised riskipositsioonid (edaspidi „olulised kolmandad riigid”). Kolmandas riigis esineva ülemäärase krediidikasvu mõju liidu pangandussüsteemile sõltub riskipositsioonide suurusest ja olemusest, mis liidus asuvate peakontoritega pangad on võtnud selle kolmanda riigi suhtes. Kuna ESRNil ei ole ressursse kõikides maailma kolmandates riikides esinevate arengute jälgimiseks, peab ta parimaks teostada oma pädevust direktiivi 2013/36/EL artikli 138 alusel, jälgides neid kolmandaid riike, mille suhtes liidu pangandussüsteemi poolt võetud riskid on olulised ülemäärasest krediidikasvust märkuandmisel.
            
         
               (5)
            
            
               Oluliste kolmandate riikide kindlakstegemiseks kavatseb ESRN kasutada Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) poolt kogutud järelevalvega seotud andmeid kooskõlas Euroopa Pangandusjärelevalve 23. septembri 2015. aasta otsusega EBA/DC/2015/130 (5). Otsus EBA/DC/2015/130 täpsustab teavet riskipositsioonide kohta liidu suurima 191 panga valimi pangaportfellis maailma kõikide kolmandate riikide suhtes. Kuigi andmetes ei sisaldu teave kauplemisportfelli riskipositsioonide kohta ja see ei hõlma kõiki liidu pankasid, peab ESRN andmeid piisavateks, et kindlaks teha olulised kolmandad riigid. Keskendumist pangaportfelli riskipositsioonidele peetakse piisavaks, kuna see kajastab riskipositsioonide enamikku. Lisaks sellele on tasaarvelduskokkulepete või derivatiivide ja lühikeste postisioonide kasutamise tõttu raske määratleda kauplemisportfelli riskipositsioone kolmanda riigi suhtes. Keskendumist suurimate pankade valimile peetakse piisavaks, kuna nende pankade piiriülene tegevus on tavaliselt suurimas mahus ning seetõttu enam mõjutatud kolmandate riikide ülemäärast krediidikasvu mittekäsitlemisest. 2014. aastal moodustasid valimi 191 panka 92 % liidu pangandussüsteemi varade kogumahust. Kuna ESRNil ei ole oluliste kolmandate riikide kindlakstegemisel vaja konkreetseid pankade riskipositsioonide andmeid, kavatseb ta taotleda EBA-lt andmeid, mis on kogutud agregeeritult riikide tasandil kooskõlas otsusega EBA/DC/2015/130. Need andmetaotlused põhinevad otsusel ESRN/2015/2.
            
         
               (6)
            
            
               ESRN teeb olulised kolmandad riigi kindlaks kolme riskipositsiooni meetrika põhjal: riskiga kaalutud varad, esialgsed riskipositsioonid ja makseviivituses riskipositsioonid kolmandate riikide suhtes. Mitme meetrika kasutamise peamine eesmärk on kajastada igakülgselt riskipositsioonide olemust kolmandate riikide suhtes. Ainuüksi riskiga kaalutud varale keskendumine võiks viia tulemusele, et madala riskikaaluga olulisi riskipositsioone ei võeta kohaselt arvesse. Seda saab käsitleda, võttes arvesse esialgset riskipositsiooni, hõlmates riskipositsioonide suuruse enne riskiga kaalumist. Lõpetuseks, makseviivituses riskipositsioonid näitavad riskipositsioone, millest tuleneb pankadele suurem krediidirisk.
            
         
               (7)
            
            
               ESRN määratleb üldjuhul kolmanda riigi olulisena, kui liidu pangandussüsteemi riskipositsioonid selle kolmanda riigi suhtes on vähemalt 1 % vähemalt ühe eespool osutatud meetrika osas. Mittefinantsettevõtetega võrreldes on pankade omakapitali tase nende varade suhtes pigem väike. Sellest tulenevalt võib ka panga bilansimahu kõrval väikesena näiva riskipositsiooni kahjum jõuda tasemele, mis võib ohustada pankade maksevõimet ja/või tekitada elanikkonnas kahtlusi nende maksevõime osas. See põhjendab madala piirmäära seadmist, kuna ebasoodne areng konkreetses kolmandas riigis võib oluliselt mõjutada pankade kapitalipositsiooni. Samas ei tohiks oluliste kolmandate riikide tuvastamise piirmäär arvestada kolmandaid riike, mille suhtes on riskipositsioonid ainult ühel liikmesriigil, v.a juhul, kui need riskipositsioonid on piisavalt suured, et ohustada liitu väljaspool asjaomast liikmesriiki. Nende juhtumite minimeerimiseks tuleb seada kõrge piirmäär, mis tagab ainult liikmesriikide suurima riskikontsentratsiooni käsitlemise. ESRN leiab, et 1 % piirmäär kõikidest riskipositsioonidest saavutab tasakaalu eespoolt osutatud kahe soovitud tulemuse vahel.
            
         
               (8)
            
            
               ESRN koostab oluliste kolmandate riikide nimekirja ja ajakohastab seda nimekirja kord aastas, võttes arvesse kriteeriume, millest juhindutakse nimekirja lisamiste ja sealt väljajätmise puhul. Pankade riskipositsioonid muutuvad ajas olenevalt maailmas toimuva majandusliku ja finantsintegratsiooni tsüklilisest ja struktuurilisest arengust. Oluliste kolmandate riikide kindlakstegemisel tuleb seda arengut arvesse võtta. Selleks on määratletud kriteeriumid, millest juhindutakse kolmandate riikide nimekirja lisamiste ja sealt väljajätmise puhul. Nende eesmärgiks on: a) konservatiivsus – kolmanda riigi nimekirja lisamine on lihtsam kui sealt väljajätmine; ja b) läbipaistvus – nimekirja lisamise ja sealt väljajätmise kriteeriumid põhinevad lihtsatel reeglitel. Lisaks võib ESRN kaalutlusõiguse alusel otsustada, kas kolmas riik on liidu pangandussektori jaoks oluline. Kaalutlusõigust kasutatakse tõenäoliselt juhtudel, kui kolmas riik on olulisuse kriteeriumide täitmise piiril.
            
         
               (9)
            
            
               ESRNi haldusnõukogult taotletakse iga oluliste kolmandate riikide nimekirja muutmine läbi vaadata kirjalikus menetluses. Vastuväidete korral ESRNi haldusnõukogu hääletab. ESRNi sekretariaat koostab kord aastas oluliste kolmandate riikide nimekirja eelnõu, võttes arvesse nimekirja lisamise ja sealt väljajätmise kriteeriume. Enne ESRNi haldusnõukogule esitamist võib tehniline nõuandekomitee kasutada oma kaalutlusõigust ja nimekirja eelnõu muuta.
            
         
               (10)
            
            
               Olulisi kolmandaid riike, mis on kindlaks määratud käesoleva otsuse alusel, jälgib ESRNi sekretariaat. Muid kolmandaid riike võivad jälgida muud liidu jurisdiktsioonid olenevalt nende olulisusest selle liikmesriigi riigisisesele pangandussüsteemile. Riskinäidikutest (Risk Dashboard) ja varasemast vastutsükliliste kapitalipuhvrite alasest tööst saadud kogemuste põhjal määratakse kindlaks need näitajad, mis on asjakohased ülemäärase krediidikasvu varaseks kindlakstegemiseks.
            
         
               (11)
            
            
               ESRN on esialgu tuvastanud kuus kolmandat riiki, mis on olulised järelevalveandmete põhjal 30. juuni 2014 seisuga. Esialgu olulistena tuvastatud kolmandad riigid on Brasiilia Liitvabariik, Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkond, Hiina Rahvavabariik, Türgi Vabariik, Venemaa Föderatsioon ja Ameerika Ühendriigid. Muudatused oluliste kolmandate riikide nimekirjas tuleb avaldada ESRNi veebilehel.
            
         
               (12)
            
            
               Esimene ESRNi poolt tuvastatud oluliste kolmandate riikide nimekirja läbivaatamine toimub 2017. aasta teises kvartalis järelevalve andmete põhjal 31. detsembri 2016 seisuga. See on põhjendatud piisavate andmete vajadusega nimekirja lisamise kriteeriumide kohaldamiseks. Kuna nimekirjast väljajätmiseks on andmeid ebapiisavalt, võetakse esimeses läbivaatamises arvesse ainult võimalikke lisamisi oluliste kolmandate riikide nimekirja.
            
         
               (13)
            
            
               Edasised oluliste kolmandate riikide nimekirja läbivaatamised toimuvad järelevalve andmete põhjal iga asjaomase kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Kui nimekirjast väljajätmise kriteeriumide rakendamiseks on piisavalt andmeid, kaalutakse järgmistes läbivaatamistes ka võimalikke väljajätmisi oluliste kolmandate riikide nimekirjast,
            
         ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
   Artikkel 1
   Reguleerimisala
   Käesolev otsus sätestab ESRNi menetluse kolmandate riikide olulisuse hindamiseks liidu pangandussektorile seoses vastutsükliliste puhvri määra tunnustamise ja kehtestamisega kooskõlas direktiiviga 2013/36/EL.
   Artikkel 2
   Mõisted
   Käesolevas otsuses kasutatakse järgmisi mõisteid:
   
               a)
            
            
               „vastutsüklilise puhvri määr” – tähendus direktiivi 2013/36/EL artikli 128 punktis 7;
            
         
               b)
            
            
               „riskipositsioon” – tähendus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 575/2013 (6) artikli 5 punktis 1;
            
         
               c)
            
            
               „jälgimine ESRNi sekretariaadi poolt” – ESRNi sekretariaadi poolt kasutatavate näidikute ja kvantitatiivsete vahendite kogumi üldjuhtimine, haldamine ja regulaarne ajakohastamine, et märku anda võimalikust ülemäärasest krediidikasvust olulises kolmandas riigis;
            
         
               d)
            
            
               „kolmas riik” – tähendus soovituse ESRN/2015/1 2. jao punkti 1 alapunktis g.
            
         Artikkel 3
   Andmete kogumine
   1.   Selleks, et hinnata, millised kolmandad riigid on olulised liidu pangandussektorile ja arvestades määruse (EL) nr 1092/2010 artiklit 15, taotleb ESRNi sekretariaat EBA-lt agregeeritud järelevalvelisi andmeid kooskõlas rakendusmääruse (EL) nr 680/2014 I lisaga, mis EBA on kogunud kooskõlas otsusega EBA/DC/2015/130.
   2.   Kolmanda riigi olulisuse hindamisel liidu pangandussektorile kaalutakse järgmisi meetrikaid:
   
               a)
            
            
               riskiga kaalutud riskikontsentratsiooni summad;
            
         
               b)
            
            
               esialgne riskipositsioon ja
            
         
               c)
            
            
               makseviivituses riskipositsioonid.
            
         3.   Eelkõige kogub ESRN kord kvartalis iga asjaomase kolmanda riigi osas järgmisi lõikes 1 osutatud järelevalvelisi andmepunkte:
   
               a)
            
            
               vorm C 09.01: ridade 070, 080, 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 ja veergude 010, 020 ja 080 ristumislahter; ja
            
         
               b)
            
            
               vorm C 09.02: ridade 030, 060 ja 140 ja veergude 010, 030 ja 110 ristumislahter.
            
         4.   ESRNi sekretariaat kooskõlastab EBAga lõikes 3 osutatud andmepunktide esitamise ning võimalike tulevaste muudatuste tegemise aruandlusvormides.
   Artikkel 4
   Olulisuse hindamine
   1.   Kolmas riik määratletakse liidu pangandussektori jaoks oluliseks ja lisatakse oluliste kolmandate riikide nimekirja järgmistel juhtudel:
   
               a)
            
            
               kolmanda riigi suhtes võetud riskipositsioonide aritmeetiline keskmine vaatluskuupäevale eelneva kaheksa kvartali jooksul oli vähemalt 1 % vähemalt ühe artikli 3 lõikes 2 osutatud meetrika suhtes ja
            
         
               b)
            
            
               riskipositsioonid olid vaatluskuupäevale eelneva mõlema kahe kvartali jooksul vähemalt 1 % vähemalt ühe artikli 3 lõikes 2 osutatud meetrika suhtes.
            
         2.   Riik jäetakse oluliste kolmandate riikide nimekirjast välja, kui:
   
               a)
            
            
               selle riigi suhtes võetud riskipositsioonide aritmeetiline keskmine vaatluskuupäevale eelneva 12 kvartali jooksul oli vähem kui 1 % kõikide artikli 3 lõikes 2 osutatud meetrikate suhtes ja
            
         
               b)
            
            
               riskipositsioonid olid vaatluskuupäevale eelneva mõlema kahe kvartali jooksul vähem kui 1 % kõikide artikli 3 lõikes 2 osutatud meetrika suhtes.
            
         3.   ESRNi sekretariaat jälgib kolmandaid riike, mis on määratletud olulisteks liidu pangandussektori jaoks lõikes 1 sätestatud kriteeriumide põhjal.
   4.   ESRNi sekretariaat vaatab kord aastas läbi oluliste kolmandate riikide loetelu ja esitab ettepaneku tehnilisele nõuandekomiteele. Ettepaneku aluseks on järelevalvelised andmed, mis on kogutud asjaomase kalendriaasta 31. detsembrile eelneva 12 kvartali jooksul. Ettepanek esitatakse tehnilisele nõuandekomiteele asjaomase aasta 30. juuniks. Tehniline nõuandekomitee võib oma kaalutlusõiguse alusel teha ettepanekus muudatusi enne selle esitamist ESRNi haldusnõukogule heakskiitmiseks, eelkõige juhtudel, kui ESRN on kooskõlas direktiivi 2013/36/EL artikliga 138 vastu võtnud soovituse ja selles soovituses käsitletud kolmas riik tuleb oluliste kolmandate riikide nimekirjast välja jätta.
   5.   ESRNi haldusnõukogu teeb otsuse oluliste kolmandate riikide nimekirja muutmise kohta tehnilise nõuandekomitee ettepaneku põhjal. Muudatused oluliste kolmandate riikide nimekirjas tuleb avaldada ESRNi veebilehel.
   Artikkel 5
   Üleminekusätted
   1.   2014. aasta teise kvartali vaatlusandmete põhjal koostatud esialgne oluliste riikide nimekirjas on Brasiilia Liitvabariik, Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkond, Hiina Rahvavabariik, Türgi Vabariik, Venemaa Föderatsioon ja Ameerika Ühendriigid.
   2.   Oluliste kolmandate riikide nimekirja läbivaatamisel 2017. aastal järelevalveliste andmete põhjal 31. detsembri 2016. aasta seisuga ei kasutata riikide nimekirjast väljajätmisel artikli 4 lõikes 2 sätestatud kriteeriume.
   Artikkel 6
   Jõustumine
   Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1 jaanuarist 2016.
   
      Frankfurt Maini ääres, 11. detsember 2015
      
         
            ESRNi eesistuja
         
         Mario DRAGHI
      
   
   
      (1)  ELT L 331, 15.12.2010, lk 1.
   
      (2)  ELT L 176, 27.6.2013, lk 338.
   
      (3)  ELT L 191, 28.6.2014, lk 1.
   
      (4)  ELT C 394, 27.11.2015, lk 4.
   
      (5)  Euroopa Pangandusjärelevalve 23. septembri 2015. aasta otsus EBA/DC/2015/130 pädevate asutuste aruandluse kohta EBA-le, avaldatud EBA veebilehel www.eba.europa.eu.
   
      (6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. juuni 2013. aasta määrus (EL) nr 575/2013 krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes kohaldatavate usaldatavusnõuete kohta ja määruse (EL) nr 648/2012 muutmise kohta (ELT L 176, 27.6.2013, lk 1).