CELEX: 32012R1247
Language: fi
Date: 2012-12-19 00:00:00
Title: Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2012, annettu 19 päivänä joulukuuta 2012 , kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista  ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

21.12.2012   
            
            
               FI
            
            
               Euroopan unionin virallinen lehti
            
            
               L 352/20
            
         KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1247/2012,
   annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,
   kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista
   (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
   EUROOPAN KOMISSIO, joka
   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,
   ottaa huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),
   ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4 päivänä heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 (2) ja erityisesti sen 9 artiklan 6 kohdan,
   sekä katsoo seuraavaa:
   
               (1)
            
            
               Kaikkien kauppatietorekistereihin asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan mukaisesti lähetettävien tietojen olisi epäjohdonmukaisuuksien välttämiseksi noudatettava samoja sääntöjä, standardeja ja muotoja kaikkien kauppatietorekistereiden, kaikkien vastapuolten ja kaikkien johdannaismuotojen osalta. Johdannaiskaupan kuvaamiseksi olisi sen vuoksi käytettävä yksiselitteistä tietokokonaisuutta.
            
         
               (2)
            
            
               Koska OTC-johdannaisia ei yleensä voida yksilöidä yksiselitteisesti käyttämällä nykyisiä, finanssimarkkinoilla laajalti käytettyjä koodeja, kuten ISIN-koodia (International Securities Identification Number), eikä niitä voi kuvata käyttäen rahoitusvälineiden luokittelussa käytettävää ISO-koodia (Classification of Financial Instruments, CFI), on kehitettävä uusi yleinen yksilöintimenetelmä. Jos käytettävissä on yksilöllinen tuotetunnus, joka noudattaa yksilöllisyyden, neutraalisuuden, luotettavuuden, avoimen lähdekoodin, skaalattavuuden, helpon saatavuuden, kohtuullisten kustannusten ja asianmukaisen hallinnointikehyksen periaatteita ja joka on otettu käyttöön unionissa, sitä olisi käytettävä. Jos käytettävissä ei ole kyseiset vaatimukset täyttävää yksilöllistä tuotetunnusta, olisi turvauduttava väliaikaiseen luokitteluun.
            
         
               (3)
            
            
               Kohde-etuus olisi yksilöitävä yhteisellä tunnuksella. Käytettävissä ei kuitenkaan ole markkinoiden laajuista standardoitua koodia, jolla koriin sisältyvä kohde-etuus pystyttäisiin yksilöimään. Vastapuolia olisi sen vuoksi vaadittava ilmoittamaan vähintään, että kohde-etuus on kori, ja käyttämään standardoiduissa indekseissä mahdollisuuksien mukaan ISIN-koodeja.
            
         
               (4)
            
            
               Kaikki johdannaissopimuksen osapuolet olisi johdonmukaisuuden vuoksi yksilöitävä yksilöllisellä koodilla. Kaikkien finanssialalla toimivien ja finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, välittäjien, keskusvastapuolten ja edunsaajien yksilöimiseksi olisi käytettävä maailmanlaajuista oikeushenkilötunnusta (Legal Entity Identifier) – kun sellainen on saatavilla – tai väliaikaista yhteisötunnusta. Tällainen tunnus olisi määriteltävä soveltaen finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (FSB) antamien, tietovaatimuksia koskevien suositusten kanssa sopusoinnussa olevaa hallintokehystä ja otettava käyttöön EU:ssa, jotta eritoten varmistettaisiin johdonmukaisuus maksu- ja selvitysjärjestelmäkomitean (CPSS) ja kansainvälisen arvopaperimarkkinavalvojien yhteisön (IOSCO) raportin ”OTC Derivatives Data Reporting and Aggregation Requirements” kanssa. Kyseisessä raportissa todetaan oikeushenkilötunnuksien olevan tietojen yhdistämiskeino. Jos kyseessä ovat edustajien tekemät kaupat, edunsaajat olisi yksilöitävä henkilöksi tai yhteisöksi, jonka puolesta sopimus tehtiin.
            
         
               (5)
            
            
               Huomioon olisi myös otettava kolmansissa maissa sovellettu lähestymistapa ja myös se lähestymistapa, jota kauppatietorekisterit itse ryhtyvät soveltamaan liiketoimintansa aloittaessaan. Jotta varmistettaisiin vastapuolten kannalta kustannustehokas ratkaisu ja vähennettäisiin kauppatietorekistereiden toiminnallista riskiä, raportoinnin alkamispäivään olisi sen vuoksi sisällytettävä siirtymäkausi, jossa säädetään eri päivistä eri johdannaislajeille alkaen kaikkein vakioehtoisimmista johdannaislajeista ja laajentaen myöhemmin ilmoitusvelvollisuus muihin johdannaislajeihin. Johdannaissopimuksilla, jotka tehtiin ennen asetuksen (EU) N:o 648/2012 voimaantulopäivää, asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen ja jotka eivät ole voimassa raportoinnin alkamispäivänä tai sen jälkeen, ei ole suurta merkitystä sääntelytarkoituksissa. Niistä on kuitenkin ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Jotta kyseissä tapauksissa varmistettaisiin tehokas ja oikeasuhteinen raportointijärjestelmä ja ottaen huomioon vaikeudet päättyneitä sopimuksia koskevien tietojen keräämisessä, tällaiselle raportoinnille olisi säädettävä pidemmästä määräajasta.
            
         
               (6)
            
            
               Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, jäljempänä ’EAMV’, on toimittanut komissiolle.
            
         
               (7)
            
            
               Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta 24 päivänä marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 (3) 15 artiklan mukaisesti EAMV järjesti avoimia julkisia kuulemisia tällaisista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoi mahdollisia asiaan liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyysi lausunnon mainitun asetuksen 37 artiklalla perustetulta EAMV:n arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä,
            
         ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:
   1 artikla
   Johdannaissopimuksista annettavien ilmoitusten muoto
   Asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan mukaiseen ilmoitukseen sisällytettävät tiedot on annettava tämän asetuksen liitteessä esitetyssä muodossa.
   2 artikla
   Johdannaissopimuksista annettavien ilmoitusten antamistiheys
   Jos asetuksen (EU) N:o 648/2012 11 artiklan 2 kohdassa niin säädetään, kauppatietorekisteriin ilmoitettujen sopimusten arvo on arvostettava markkina-arvoon tai arvostusmallilla päivittäin. Muista raportoinnin osatekijöistä, joista säädetään tämän asetuksen liitteessä ja kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohdat täsmentävistä teknisistä sääntelystandardeista asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti annetun delegoidun säädöksen liitteessä, on ilmoitettava niiden tapahtuessa ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklassa säädetyssä määräajassa erityisesti sopimuksen tekemisen, muuttamisen tai päättymisen osalta.
   3 artikla
   Vastapuolten ja muiden yhteisöjen tunnistetiedot
   1.   Ilmoituksessa on käytettävä oikeushenkilötunnusta (Legal Entity Identifier, LEI), jolla voidaan yksilöidä seuraavat:
   
               a)
            
            
               edunsaaja, joka on oikeushenkilö;
            
         
               b)
            
            
               välittäjänä toimiva yhteisö;
            
         
               c)
            
            
               keskusvastapuoli;
            
         
               d)
            
            
               määritysosapuoli, joka on oikeushenkilö;
            
         
               e)
            
            
               vastapuoli, joka on oikeushenkilö;
            
         
               f)
            
            
               ilmoituksen tekevä yhteisö.
            
         2.   Jos oikeushenkilötunnus ei ole käytettävissä, ilmoituksessa on mainittava unionin tasolla määritelty väliaikainen yhteisötunnus, joka on
   
               a)
            
            
               yksilöllinen;
            
         
               b)
            
            
               neutraali;
            
         
               c)
            
            
               luotettava;
            
         
               d)
            
            
               peräisin avoimesta lähdekoodista;
            
         
               e)
            
            
               skaalautuva;
            
         
               f)
            
            
               helposti saatavilla;
            
         
               g)
            
            
               saatavilla kohtuulliseen hintaan;
            
         
               h)
            
            
               asianmukaisen hallinnointikehyksen alainen.
            
         3.   Jos ei ole käytettävissä oikeushenkilötunnusta eikä väliaikaista yhteisötunnusta, ilmoituksessa on mahdollisuuksien mukaan käytettävä ISO 9362 -koodin mukaista BIC-koodia (Business Identifier Code).
   4 artikla
   Johdannaisten tunnistetiedot
   1.   Johdannaissopimus on yksilöitävä ilmoituksessa käyttäen yksilöllistä tuotetunnusta (Unique Porduct Identifier, UPI), joka on
   
               a)
            
            
               yksilöllinen;
            
         
               b)
            
            
               neutraali;
            
         
               c)
            
            
               luotettava;
            
         
               d)
            
            
               peräisin avoimesta lähdekoodista;
            
         
               e)
            
            
               skaalautuva;
            
         
               f)
            
            
               helposti saatavilla;
            
         
               g)
            
            
               saatavilla kohtuulliseen hintaan;
            
         
               h)
            
            
               asianmukaisen hallinnointikehyksen alainen.
            
         2.   Jos yksilöllistä tuotetunnusta ei ole, johdannaissopimus on ilmoituksessa yksilöitävä käyttämällä yhdistelmää, jossa mainitaan joko ISO 6166 ISIN -koodi tai vaihtoehtoinen tunnus (Alternative Instrument Identifier, AII) ja vastaava ISO 10962 CFI -koodi.
   3.   Jos 2 kohdassa tarkoitettu yhdistelmä ei ole käytettävissä, johdannainen on yksilöitävä seuraavasti:
   
               a)
            
            
               johdannaislajiksi on yksilöitävä jokin seuraavista:
               
                           i)
                        
                        
                           hyödykkeet;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           luotto;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           ulkomaanvaluutta,
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           oma pääoma;
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           korko;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           muu.
                        
                     
         
               b)
            
            
               johdannaistyypiksi on yksilöitävä jokin seuraavista:
               
                           i)
                        
                        
                           hinnanerosopimukset;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           korkotermiinit;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           termiinit;
                        
                     
                           iv)
                        
                        
                           futuurit,
                        
                     
                           v)
                        
                        
                           optiot;
                        
                     
                           vi)
                        
                        
                           swapit;
                        
                     
                           vii)
                        
                        
                           muu.
                        
                     
         
               c)
            
            
               Jos johdannainen ei kuulu mihinkään erityiseen johdannaislajiin tai johdannaistyyppiin, ilmoitus on annettava sen johdannaislajin tai johdannaistyypin perusteella, jota vastapuolet katsovat johdannaissopimuksen eniten muistuttavan.
            
         5 artikla
   Raportoinnin alkamispäivä
   1.   Luottojohdannaisia ja korkojohdannaisia koskevista sopimuksista on ilmoitettava seuraavasti:
   
               a)
            
            
               viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2013, jos kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää huhtikuuta 2013;
            
         
               b)
            
            
               90 päivän kuluttua siitä, kun kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti, jos sen osalta ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti rekisteröity kauppatietorekisteriä 1 päivänä huhtikuuta 2013 tai sitä ennen;
            
         
               c)
            
            
               viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015, jos kyseisen johdannaislajin osalta ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti rekisteröity kauppatietorekisteriä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015. Ilmoitusvelvollisuus alkaa kyseisenä päivänä, ja sopimuksista on ilmoitettava EAMV:lle mainitun asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti siihen saakka, kun kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri.
            
         2.   Johdannaissopimuksista, joita ei tarkoiteta 1 kohdassa, on ilmoitettava seuraavasti:
   
               a)
            
            
               viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014, jos kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti ennen 1 päivää lokakuuta 2013;
            
         
               b)
            
            
               90 päivän kuluttua siitä, kun kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti, jos sen osalta ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti rekisteröity kauppatietorekisteriä 1 päivänä lokakuuta 2013 tai sitä ennen;
            
         
               c)
            
            
               viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015, jos kyseisen johdannaislajin osalta ei ole asetuksen (EU) N:o 648/2012 55 artiklan mukaisesti rekisteröity kauppatietorekisteriä viimeistään 1 päivänä heinäkuuta 2015. Ilmoitusvelvollisuus alkaa kyseisenä päivänä, ja sopimuksista on ilmoitettava EAMV:lle mainitun asetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaisesti siihen saakka, kun kyseisen johdannaislajin osalta on rekisteröity kauppatietorekisteri.
            
         3.   Sellaisista johdannaissopimuksista, jotka olivat voimassa 16 päivänä elokuuta 2012 ja ovat edelleen voimassa raportoinnin alkamispäivänä, on ilmoitettava kauppatietorekisteriin 90 päivän kuluessa kyseisen johdannaislajin raportoinnin alkamispäivästä.
   4.   Niistä johdannaissopimuksista, jotka
   
               a)
            
            
               tehtiin ennen 16 päivää elokuuta 2012 ja jotka ovat yhä voimassa 16 päivänä elokuuta 2012, tai
            
         
               b)
            
            
               tehtiin 16 päivänä elokuuta 2012 tai sen jälkeen
            
         ja jotka eivät ole voimassa raportoinnin alkamispäivänä tai sen jälkeen, on ilmoitettava kauppatietorekisteriin kolmen vuoden kuluessa kyseisen johdannaislajin raportoinnin alkamispäivästä.
   5.   Raportoinnin alkamispäivää pidennetään 180 päivällä kauppatietorekistereihin ilmoitettavien tietojen vähimmäisyksityiskohdat täsmentävistä teknisistä sääntelystandardeista asetuksen (EU) N:o 648/2012 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti annetun delegoidun säädöksen 3 artiklassa tarkoitettujen tietojen ilmoittamisen osalta.
   6 artikla
   Voimaantulo
   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
   
      Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.
      Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.
      
         
            Komission puolesta
         
         
            Puheenjohtaja
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
   
      (2)  EUVL L 201, 27.7.2012.
   
      (3)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
   
      LIITE
      
         Taulukko 1
      
      
         Vastapuolen tiedot
      
      
                   
               
               
                  Kenttä
               
               
                  Muoto
               
            
                   
               
               
                  Sopimuspuolet
               
               
                   
               
            
                  1
               
               
                  Raportoinnin aikaleima
               
               
                  Päivämäärä ISO 8601 -muodossa / kellonaika UTC-muodossa.
               
            
                  2
               
               
                  Vastapuolen tunnistetiedot
               
               
                  Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä), väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä), BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).
               
            
                  3
               
               
                  Toisen vastapuolen tunnistetiedot
               
               
                  Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä),
                  väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä),
                  BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai
                  asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).
               
            
                  4
               
               
                  Vastapuolen nimi
               
               
                  100 aakkosnumeerista merkkiä tai jätetään tyhjäksi, jos oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) on esitetty.
               
            
                  5
               
               
                  Vastapuolen kotipaikka
               
               
                  500 aakkosnumeerista merkkiä tai jätetään tyhjäksi, jos oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) on esitetty.
               
            
                  6
               
               
                  Vastapuolen yrityssektori
               
               
                  Luokittelu:
                  
                              A
                           
                           
                              =
                           
                           
                              direktiivin 2002/83/EY mukaisesti toimiluvan saanut henkivakuutusyritys
                           
                        
                              C
                           
                           
                              =
                           
                           
                              direktiivin 2006/48/EY mukaisesti toimiluvan saanut luottolaitos
                           
                        
                              F
                           
                           
                              =
                           
                           
                              direktiivin 2004/39/EY mukaisesti toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys
                           
                        
                              I
                           
                           
                              =
                           
                           
                              direktiivin 73/239/ETY mukaisesti toimiluvan saanut vahinkovakuutusyritys
                           
                        
                              L
                           
                           
                              =
                           
                           
                              direktiivin 2011/61/EU mukaisesti toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto
                           
                        
                              O
                           
                           
                              =
                           
                           
                              direktiivin 2003/41/EY 6 a artiklassa tarkoitettu ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos
                           
                        
                              R
                           
                           
                              =
                           
                           
                              direktiivin 2005/68/EY mukaisesti toimiluvan saanut jälleenvakuutusyritys
                           
                        
                              U
                           
                           
                              =
                           
                           
                              direktiivin 2009/65/EY mukaisesti toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys ja sen rahastoyhtiö tai
                           
                        jätetään tyhjäksi, jos oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) on esitetty tai jos kyseessä ovat finanssialan ulkopuoliset vastapuolet.
               
            
                  7
               
               
                  Vastapuolen luonne finanssialan toimijana tai finanssialan ulkopuolisena toimijana
               
               
                  F = finanssialalla toimiva vastapuoli, N = finanssialan ulkopuolinen vastapuoli.
               
            
                  8
               
               
                  Välittäjän tunnistetiedot
               
               
                  Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä),
                  väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä),
                  BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).
               
            
                  9
               
               
                  Raportoivan yhteisön tunnistetiedot
               
               
                  Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä),
                  väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä),
                  BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai
                  asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).
               
            
                  10
               
               
                  Määritysosapuolen tunnistetiedot
               
               
                  Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä),
                  väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä),
                  BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai
                  asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).
               
            
                  11
               
               
                  Edunsaajan tunnistetiedot
               
               
                  Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä),
                  väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä),
                  BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä) tai
                  asiakaskoodi (50 aakkosnumeerista merkkiä).
               
            
                  12
               
               
                  Asema kaupankäynnissä
               
               
                  P = päämies, A = edustaja.
               
            
                  13
               
               
                  Vastapuolen rooli
               
               
                  B = ostaja, S = myyjä.
               
            
                  14
               
               
                  Kaupankäynti ETA:n ulkopuolisen vastapuolen kanssa
               
               
                  Y = kyllä / N = ei.
               
            
                  15
               
               
                  Liittyy liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan suoraan
               
               
                  Y = kyllä / N = ei.
               
            
                  16
               
               
                  Määrityskynnysarvo
               
               
                  Y = yli, N = ali.
               
            
                  17
               
               
                  Sopimuksen markkina-arvo
               
               
                  Enintään 20 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.
               
            
                  18
               
               
                  Valuutta, jossa sopimuksen markkina-arvo ilmoitetaan
               
               
                  ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
               
            
                  19
               
               
                  Arvostuspäivä
               
               
                  Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.
               
            
                  20
               
               
                  Arvostuksen kellonaika
               
               
                  Kellonaika UTC-muodossa.
               
            
                  21
               
               
                  Arvostuksen tyyppi
               
               
                  M = markkina-arvoon / O = arvostusmallilla.
               
            
                  22
               
               
                  Vakuuden asettaminen
               
               
                  U = ei vakuuksia, PC = osittaiset vakuudet, OC = yksisuuntaiset vakuudet tai FC = täydet vakuudet.
               
            
                  23
               
               
                  Vakuussalkku
               
               
                  Y = kyllä / N = ei.
               
            
                  24
               
               
                  Vakuussalkun koodi
               
               
                  Enintään 10 numeerista merkkiä.
               
            
                  25
               
               
                  Vakuuden arvo
               
               
                  Ilmoitetaan asetetun vakuuden kokonaisarvo; enintään 20 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.
               
            
                  26
               
               
                  Valuutta, jossa vakuuden arvo ilmoitetaan
               
               
                  Ilmoitetaan kentässä 25 mainittu valuutta; ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
               
            
         
      
         Taulukko 2
      
      
         Yhteiset tiedot
      
      
                   
               
               
                  Kenttä
               
               
                  Muoto
               
               
                  Sovellettavat johdannaissopimukset
               
            
                   
               
               
                  Jakso 2a – Sopimustyyppi
               
               
                   
               
               
                  Kaikki sopimukset
               
            
                  1
               
               
                  Käytetty luokittelu
               
               
                  Ilmoituksessa käytetty luokittelu:
                  U= tuotetunnus [Euroopassa hyväksytty]
                  
                     
                  E= väliaikainen luokittelu
               
               
                   
               
            
                  2
               
               
                  Tuotteen tunnistetiedot 1
               
               
                  Kun luokittelu = U:
                  Tuotetunnus (UPI), joka on määritettävä
                  Kun luokittelu = I:
                  ISIN tai AII,
                  12-merkkinen aakkosnumeerinen koodi
                  Kun luokittelu = E:
                  Johdannaislaji:
                  
                              CO
                           
                           
                              =
                           
                           
                              hyödyke
                           
                        
                              CR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              luotto
                           
                        
                              CU
                           
                           
                              =
                           
                           
                              valuutta
                           
                        
                              EQ
                           
                           
                              =
                           
                           
                              oma pääoma
                           
                        
                              IR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              korko
                           
                        
                              OT
                           
                           
                              =
                           
                           
                              muu
                           
                        
               
                   
               
            
                  3
               
               
                  Tuotteen tunnistetiedot 2
               
               
                  Kun luokittelu = U:
                  Tyhjä
                  Kun luokittelu = I:
                  CFI, 6-merkkinen kirjainkoodi
                  Kun luokittelu = E:
                  Johdannaistyyppi:
                  
                              CD
                           
                           
                              =
                           
                           
                              hinnanerosopimukset
                           
                        
                              FR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              korkotermiinit
                           
                        
                              FU
                           
                           
                              =
                           
                           
                              futuurit
                           
                        
                              FW
                           
                           
                              =
                           
                           
                              termiinit
                           
                        
                              OP
                           
                           
                              =
                           
                           
                              optiot
                           
                        
                              SW
                           
                           
                              =
                           
                           
                              swapit
                           
                        
                              OT
                           
                           
                              =
                           
                           
                              muu
                           
                        
               
                   
               
            
                  4
               
               
                  Kohde-etuus
               
               
                  ISIN (12 aakkosnumeerista merkkiä)
                  LEI (20 aakkosnumeerista merkkiä)
                  Väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä)
                  UPI (määritettävä)
                  B= kori
                  I= indeksi
               
               
                   
               
            
                  5
               
               
                  Nimellisvaluutta 1
               
               
                  ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
               
               
                   
               
            
                  6
               
               
                  Nimellisvaluutta 2
               
               
                  ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
               
               
                   
               
            
                  7
               
               
                  Toteutusvaluutta
               
               
                  ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Jakso 2b – Yksityiskohtaiset tiedot transaktioista
               
               
                   
               
               
                  Kaikki sopimukset
               
            
                  8
               
               
                  Kaupan tunnistetiedot
               
               
                  Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä.
               
               
                   
               
            
                  9
               
               
                  Transaktion viitenumero
               
               
                  Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 40 merkkiä.
               
               
                   
               
            
                  10
               
               
                  Kauppapaikka
               
               
                  ISO 10383 -standardin mukainen nelikirjaiminen kaupankäyntipaikan koodi (Market Identifier Code, MIC).
                  Tapauksen mukaan XOFF, kun kyseessä ovat julkisesti noteeratut johdannaiset, joilla käydään kauppaa pörssin ulkopuolella, tai XXXX, kun kyseessä ovat OTC-johdannaiset.
               
               
                   
               
            
                  11
               
               
                  Tiivistäminen
               
               
                  Y = jos sopimus on tiivistämisen tulosta; N = jos sopimus ei ole tiivistämisen tulosta.
               
               
                   
               
            
                  12
               
               
                  Hinta/kurssi
               
               
                  Enintään 20 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  13
               
               
                  Hinnan merkintätapa
               
               
                  Esim. ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi, prosenttiyksikkö.
               
               
                   
               
            
                  14
               
               
                  Nimellismäärä
               
               
                  Enintään 20 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  15
               
               
                  Hintakerroin
               
               
                  Enintään 10 numeerista merkkiä.
               
               
                   
               
            
                  16
               
               
                  Määrä
               
               
                  Enintään 10 numeerista merkkiä.
               
               
                   
               
            
                  17
               
               
                  Ennakkomaksu
               
               
                  Enintään 10 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy, kun kyseessä ovat raportoivan vastapuolen maksamat maksut, ja muodossa xxxx,yyyyy, kun kyseessä ovat raportoivan vastapuolen saamat maksut.
               
               
                   
               
            
                  18
               
               
                  Toteutustapa
               
               
                  C = käteinen, P = fyysinen, O = vastapuolelle valinnainen.
               
               
                   
               
            
                  19
               
               
                  Kaupanteon aikaleima
               
               
                  Päivämäärä ISO 8601 -muodossa / kellonaika UTC-muodossa.
               
               
                   
               
            
                  20
               
               
                  Voimaantulopäivä
               
               
                  Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.
               
               
                   
               
            
                  21
               
               
                  Voimassaolon alkuperäinen päättymispäivä
               
               
                  Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.
               
               
                   
               
            
                  22
               
               
                  Voimassaolon tosiasiallinen päättymispäivä
               
               
                  Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.
               
               
                   
               
            
                  23
               
               
                  Toimituspäivä
               
               
                  Päivämäärä ISO 8601 -muodossa.
               
               
                   
               
            
                  24
               
               
                  Vakiosopimuksen tyyppi
               
               
                  Vapaa tekstikenttä (enintään 50 merkkiä), jossa mainitaan mahdollisen vakiosopimuksen (Master Agreement) nimi.
               
               
                   
               
            
                  25
               
               
                  Vakiosopimuksen versio
               
               
                  Vuosi, xxxx.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Jakso 2c – Riskin vähentäminen / raportointi
               
               
                   
               
               
                  Kaikki sopimukset
               
            
                  26
               
               
                  Vahvistamisen aikaleima
               
               
                  Päivämäärä ISO 8601 -muodossa, kellonaika UTC-muodossa.
               
               
                   
               
            
                  27
               
               
                  Vahvistamiskeino
               
               
                  Y = vahvistettu muuten kuin sähköisesti, N = ei vahvistettu, E = vahvistettu sähköisesti.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Jakso 2d – Määritys
               
               
                   
               
               
                  Kaikki sopimukset
               
            
                  28
               
               
                  Määritysvelvollisuus
               
               
                  Y = kyllä / N = ei.
               
               
                   
               
            
                  29
               
               
                  Määritetty
               
               
                  Y = kyllä / N = ei.
               
               
                   
               
            
                  30
               
               
                  Määrityksen aikaleima
               
               
                  Päivämäärä ISO 8601 -muodossa / kellonaika UTC-muodossa.
               
               
                   
               
            
                  31
               
               
                  Keskusvastapuolen tunnistetiedot
               
               
                  Oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI) (20 aakkosnumeerista merkkiä), tai jos se ei ole käytettävissä, väliaikainen yhteisötunnus (20 aakkosnumeerista merkkiä), tai jos se ei ole käytettävissä, BIC (11 aakkosnumeerista merkkiä).
               
               
                   
               
            
                  32
               
               
                  Konsernin sisäinen
               
               
                  Y = kyllä / N = ei.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Jakso 2e – Korot
               
               
                   
               
               
                  Korkojohdannaiset
               
            
                  33
               
               
                  Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi
               
               
                  Numeeriset merkit muodossa xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  34
               
               
                  Toisen korkovirran kiinteä kurssi
               
               
                  Numeeriset merkit muodossa xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  35
               
               
                  Kiinteän kurssin laskukäytäntö
               
               
                  Todelliset päivät / 365, 30B/360 tai muu.
               
               
                   
               
            
                  36
               
               
                  Kiinteän koron maksutiheys
               
               
                  Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja, esim. 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  37
               
               
                  Vaihtuvan koron maksutiheys
               
               
                  Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja, esim. 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  38
               
               
                  Vaihtuvan koron korkojakson muuttuminen
               
               
                  D= Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja, esimerkiksi 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  39
               
               
                  Ensimmäisen korkovirran vaihtuva kurssi
               
               
                  Vaihtuvan koron indeksin nimi, esim. 3M Euribor.
               
               
                   
               
            
                  40
               
               
                  Toisen korkovirran vaihtuva kurssi
               
               
                  Vaihtuvan koron indeksin nimi, esim. 3M Euribor.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Jakso 2f – Valuutat
               
               
                   
               
               
                  Valuutta- johdannaiset
               
            
                  41
               
               
                  Valuutta 2
               
               
                  ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi.
               
               
                   
               
            
                  42
               
               
                  Valuuttakurssi 1
               
               
                  Enintään 10 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  43
               
               
                  Valuutan termiinikurssi
               
               
                  Enintään 10 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  44
               
               
                  Valuuttapari
               
               
                  Esim. EUR/USD tai USD/EUR.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Jakso 2g – Hyödykkeet
               
               
                  Jos UPI on ilmoitettu ja sisältää kaikki jäljempänä esitetyt tiedot, näitä tietoja ei tarvita, jollei niitä tarvitse ilmoittaa asetuksen (EU) N:o 1227/2011 mukaisesti.
               
               
                  Hyödykejohdannaiset
               
            
                  Yleistä
               
            
                  45
               
               
                  Hyödykeperusta
               
               
                  AG= maatalous
                  EN= energia
                  FR= rahti
                  ME= metallit
                  IN= indeksi
                  EV= ympäristö
                  EX= eksoottinen
               
               
                   
               
            
                  46
               
               
                  Hyödykkeen yksityiskohtaiset tiedot
               
               
                  
                     Maatalous
                  
                  GO= viljat ja öljykasvit
                  DA= maitotuotteet
                  LV= kotieläimet
                  FO= metsätalous
                  SO= viljellyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit (softs)
                  
                     Energia
                  
                  OI= öljy
                  NG= maakaasu
                  CO= hiili
                  EI= sähkö
                  IE= energialajien välinen
                  
                     Metallit
                  
                  PR= jalometallit
                  NP= muut kuin jalometallit
                  
                     Ympäristö
                  
                  WE= sää
                  EM= päästöt
               
               
                   
               
            
                  Energia
               
            
                  47
               
               
                  Jakelupaikka tai -alue
               
               
                  EIC-koodi, 16 aakkosnumeerista merkkiä.
               
               
                   
               
            
                  48
               
               
                  Yhteenliitäntäpiste
               
               
                  Vapaa tekstikenttä, jossa on enintään 50 merkkiä
               
               
                   
               
            
                  49
               
               
                  Kuormitustyyppi
               
               
                  Kenttien 50–54 toistuva jakso, jolla tunnistetaan päivän toimitusjaksoja vastaava tuotteen toimitusprofiili
                  BL= peruskuormitus
                  PL= huippukuormitus
                  OP= huippukuormitusajan ulkopuolinen
                  BH= tuntiperiodi
                  OT= muu
               
               
                   
               
            
                  50
               
               
                  Toimituksen alkamispäivä ja -aika
               
               
                  Päivämäärä ISO 8601 -muodossa / kellonaika UTC-muodossa.
               
               
                   
               
            
                  51
               
               
                  Toimituksen päättymispäivä ja -aika
               
               
                  Päivämäärä ISO 8601 -muodossa / kellonaika UTC-muodossa.
               
               
                   
               
            
                  52
               
               
                  Sopimuskapasiteetti
               
               
                  Vapaa tekstikenttä, jossa on enintään 50 merkkiä
               
               
                   
               
            
                  53
               
               
                  Määräyksikkö
               
               
                  10 numeerisista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  54
               
               
                  Hinta määräyksikköä kohden
               
               
                  10 numeerisista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Jakso 2h - Optiot
               
               
                   
               
               
                  Sopimukset, jotka sisältävät option
               
            
                  55
               
               
                  Option tyyppi
               
               
                  P = osto-optio, C = myyntioptio.
               
               
                   
               
            
                  56
               
               
                  Option toteutustapa
               
               
                  A = amerikkalainen, B = bermudalainen, E = eurooppalainen, S = aasialainen.
               
               
                   
               
            
                  57
               
               
                  Toteutushinta (korkokatto/korkopohja)
               
               
                  Enintään 10 numeerista merkkiä muodossa xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Jakso 2i - Sopimukseen tehdyt muutokset
               
               
                   
               
               
                  Kaikki sopimukset
               
            
                  58
               
               
                  Toimen tyyppi
               
               
                  N= uusi
                  M= muutos
                  E= virhe
                  C= peruutus
                  Z= tiivistäminen
                  V= arvostuksen saattaminen ajan tasalle
                  O= muu.
               
               
                   
               
            
                  59
               
               
                  Yksityiskohtaiset tiedot toimen tyypistä
               
               
                  Vapaa tekstikenttä, jossa on enintään 50 merkkiä