CELEX: 32017R1230
Language: bg
Date: 2017-05-31 00:00:00
Title: Делегиран регламент (ЕС) 2017/1230 на Комисията от 31 май 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на допълнителните обективни критерии за прилагане на преференциална ставка за входящи или изходящи потоци при трансграничните неусвоени кредитни или ликвидни улеснения в рамките на група или на институционална защитна схема (Текст от значение за ЕИП. )

8.7.2017   
            
            
               BG
            
            
               Официален вестник на Европейския съюз
            
            
               L 177/7
            
         ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1230 НА КОМИСИЯТА
   от 31 май 2017 година
   за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за уточняване на допълнителните обективни критерии за прилагане на преференциална ставка за входящи или изходящи потоци при трансграничните неусвоени кредитни или ликвидни улеснения в рамките на група или на институционална защитна схема
   (текст от значение за ЕИП)
   ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
   като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 422, параграф 10 и член 425, параграф 6 от него,
   като има предвид, че:
   
               (1)
            
            
               Преференциалната ставка за входящи или изходящи потоци при трансграничните неусвоени кредитни или ликвидни улеснения в рамките на група или институционална защитна схема (ИЗС) съгласно предвиденото в членове 29 и 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията (2) се прилага само в случаите, в които са налице необходимите предпазни мерки и компетентните органи са дали предварително одобрение. Тези предпазни мерки са предвидени в член 29, параграф 2 и в член 34, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 под формата на допълнителни обективни критерии, които трябва да бъдат изпълнени в контекста на тези трансакции. Предпазните мерки следва да бъдат уточнени допълнително, така че ясно да се определят условията за тяхното спазване.
            
         
               (2)
            
            
               Необходимо е да се гарантира, че прилагането на преференциалните ставки не застрашава ликвидната стабилност на доставчика на ликвидност и че действително улеснява спазването на отношението на ликвидно покритие от страна на получателя на ликвидност. Като доказателство за нискорисковия ликвиден профил на кредитните институции служи спазването на отношението на ликвидно покритие и на други свързани с ликвидността надзорни изисквания и мерки, прилагани в съответствие с дял VII, глава 2, раздели III и IV от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (3), както и нискорисковата ликвидна позиция на институцията, установена от компетентните органи в рамките на най-актуалния процес на надзорен преглед и оценка, които да послужат като обективни критерии за ликвидните позиции на институциите.
            
         
               (3)
            
            
               Ефективността на подкрепата за осигуряване на ликвидност в рамките на групата или ИЗС на трансгранично равнище следва да бъде гарантирана посредством стабилна договорна рамка, подкрепена от правно становище, което е одобрено от ръководния орган на кредитните институции. Минималният остатъчен срок до падежа по линията следва да гарантира, че ангажиментът не е еднократна мярка за конкретна сделка, а се запазва за определен минимален срок.
            
         
               (4)
            
            
               Необходимо е да се гарантира, че дори в периоди на напрежение доставчикът на ликвидност може своевременно да предостави на получателя на ликвидност необходимата ликвидна подкрепа. За тази цел доставчикът на ликвидност следва да наблюдава ликвидната позиция на получателя на ликвидност, като последствията от прилагането на преференциална ставка за входящите или изходящите потоци следва да бъдат отразени в плановете на доставчика и получателя на ликвидност за финансиране при извънредни обстоятелства.
            
         
               (5)
            
            
               Условията за спазването на допълнителните обективни критерии, определени в член 29, параграф 2 и член 34, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, следва да осигурят достатъчно основания да се очаква, че в дадена изпитваща напрежение група или ИЗС трансграничните ликвидни потоци биха били по-големи от обичайното, без това да накърнява ефективността и ефикасността на моделите, при които ликвидността се управлява предимно централно. В някои конкретни случаи на неизпълнение на тези условия, а именно когато доставчикът или получателят на ликвидност не спазва или не се очаква да спази отношението на ликвидно покритие или други свързани с ликвидността надзорни изисквания или мерки или когато остатъчният срок до падежа на кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност спадне под разрешения минимум, или е получено известие за анулиране на линията, съответните компетентни органи следва отново да преценят дали преференциалните ставки за входящи или изходящи потоци могат да продължат да се прилагат с цел да се избегнат нежеланите последици от автоматичното прекратяване на преференциалното третиране под формата на проциклични ефекти и верижни реакции.
            
         
               (6)
            
            
               Уточняването на допълнителните обективни критерии не следва да променя отговорността на кредитните институции, в качеството им на доставчици или получатели на ликвидност, що се отнася до предпазливото управление на техния ликвиден риск.
            
         
               (7)
            
            
               Уточняването на тези критерии следва също така да осигури на компетентните органи достатъчно инструменти, с помощта на които да определят прилагането на преференциална ставка за входящи или изходящи потоци.
            
         
               (8)
            
            
               Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторни технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския банков орган.
            
         
               (9)
            
            
               Европейският банков орган проведе обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи в съответствие с член 10 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4) и поиска становище от създадената по силата на член 37 от Регламент (ЕС) № 1093/2010 Група на участниците от банковия сектор,
            
         ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
   Член 1
   Предмет
   С настоящия регламент се уточняват допълнителните обективни критерии, определени в член 29, параграф 2 и член 34, параграф 2 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, необходими за прилагането на посоченото в тези членове освобождаване.
   Член 2
   Нискорисков ликвиден профил на доставчика и получателя на ликвидност
   1.   Нискорисковият ликвиден профил, посочен в член 29, параграф 2, буква а) и в член 34, параграф 2, буква а) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, отговаря на следните условия:
   
               а)
            
            
               доставчикът и получателят на ликвидност са спазвали необходимото отношение на ликвидно покритие, установено в членове 4 и 38 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, както и свързаните с ликвидността надзорни изисквания или мерки в съответствие с дял VII, глава 2, раздели III и IV от Директива 2013/36/ЕС, непрекъснато и в продължение на най-малко дванадесет месеца преди да бъде одобрено прилагането на преференциална ставка за входящите или изходящите потоци при неусвоени кредитни или ликвидни улеснения съгласно член 29, параграф 1 и член 34, параграф 1 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61;
            
         
               б)
            
            
               ликвидните позиции на доставчика и получателя на ликвидност, установени в рамките на най-актуалния процес на надзорен преглед и оценка, извършен в съответствие с дял VII, глава 2, раздел III от Директива 2013/36/ЕС, са нискорискови.
            
         За да се определи дали е изпълнено условието по буква а) от настоящия параграф, изискваното отношение на ликвидно покритие се изчислява, като се приема, че преференциалната ставка за изходящи или входящи потоци е била прилагана през дванадесетмесечния срок, указан в посочената буква.
   2.   Когато доставчикът или получателят на ликвидност е получил одобрение от компетентните органи за освобождаване от условието по член 29, параграф 1, буква г) и член 34, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 и когато той не спазва или се очаква да не спази изискваното отношение на ликвидно покритие, установено в членове 4 и 38 от посочения делегиран регламент, или други свързани с ликвидността надзорни изисквания или мерки, прилагани съгласно дял VII, глава 2, раздели III и IV от Директива 2013/36/ЕС, той незабавно уведомява съответните компетентни органи, като описва последствията, които неспазването на отношението на ликвидно покритие или свързаните с ликвидността надзорни изисквания или мерки ще породи по отношение на съответната преференциална ставка за входящи или изходящи потоци, прилагана за неговия контрагент.
   3.   Когато доставчикът или получателят на ликвидност е получил одобрение от компетентните органи за освобождаване от условието по член 29, параграф 1, буква г) и член 34, параграф 1, буква г) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 и когато той не спазва или се очаква да не спази изискваното отношение на ликвидно покритие, установено в посочения делегиран регламент, уведомлението по параграф 2 се включва в незабавното уведомление и плана за възобновяване на спазването на разпоредбите, изисквани в член 414 от Регламент (ЕС) № 575/2013.
   4.   В случаите, посочени в параграфи 2 и 3, съответните компетентни органи определят дали преференциалните ставки за входящи или изходящи потоци продължават да се прилагат в съответствие с процедурата, посочена в член 20, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
   Член 3
   Правнообвързващи споразумения и задължения между субектите от групата по отношение на неусвоената кредитна линия или линия за осигуряване на ликвидност
   1.   Правнообвързващите споразумения и задължения, посочени в член 29, параграф 2, буква б) и член 34, параграф 2, буква б) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, отговарят на следните условия:
   
               а)
            
            
               кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност е линия, за която е поето задължение и която юридически и на практика е непрекъснато на разположение за срока на улеснението, на трансгранична основа и дори в периоди на напрежение. Тя е предназначена специално за целите на прилагането на предвидената в членове 29 и 34 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 преференциална ставка за изходящи или входящи потоци и е на разположение при поискване. За тази цел кредитните институции са извършили достатъчно изчерпателен правен анализ, подкрепен от мотивирано правно становище в писмен вид, което е одобрено от ръководните им органи и в което се потвърждава правната валидност и приложимостта във всички относими юрисдикции на споразумението или задължението за кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност;
            
         
               б)
            
            
               валутата, в която е деноминирана кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност, за която е поето задължение, е в съответствие с разпределението по валути на нетните изходящи ликвидни потоци на получателя на ликвидност, които не са свързани с линията;
            
         
               в)
            
            
               размерът на кредитна линия или линията за осигуряване на ликвидност, за която е поето задължение, и разходите за нея са ясно определени в съответния договор;
            
         
               г)
            
            
               споразуменията и задълженията не съдържат клаузи, даващи възможност на доставчика на ликвидност:
               
                           i)
                        
                        
                           да изисква изпълнението на условия преди предоставянето на ликвидност;
                        
                     
                           ii)
                        
                        
                           да се оттегли от ангажиментите си за изпълнение на тези споразумения и задължения;
                        
                     
                           iii)
                        
                        
                           да променя условията на споразуменията и задълженията без предварително одобрение от съответните компетентни органи;
                        
                     
         
               д)
            
            
               остатъчният срок до падежа на кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност във всеки един момент е над шест месеца. Ако кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност няма дата на падеж, минималният срок за предизвестие с цел прекратяване е шест месеца.
            
         2.   Правният анализ, посочен в параграф 1, буква а), се актуализира редовно, за да бъдат отразени евентуални промени в законодателството на съответните юрисдикции. Резултатът от тези правни анализи се съобщава на компетентните органи.
   3.   Размерът на посочената в параграф 1, буква в) кредитна линия или линия за осигуряване на ликвидност не подлежи на преразглеждане без предварителното съгласие на съответните компетентни органи.
   4.   Ако посоченият в параграф 1, буква д) остатъчен срок до падежа спадне под шест месеца или бъде подадено предизвестие за прекратяване на кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност, кредитните институции незабавно уведомяват съответните компетентни органи. Тези органи определят дали преференциалните ставки за входящи или изходящи потоци продължават да се прилагат в съответствие с процедурата, посочена в член 20, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013.
   Член 4
   Отчитане на ликвидния рисков профил на получателя на ликвидност при управлението на ликвидния риск на доставчика на ликвидност
   Ликвидният рисков профил на получателя на ликвидност се взема предвид при управлението на ликвидния риск на доставчика на ликвидност, както е посочено в член 29, параграф 2, буква в) и член 34, параграф 2, буква в) от Делегиран регламент (ЕС) 2015/61, когато са изпълнени следните условия:
   
               а)
            
            
               доставчикът на ликвидност ежедневно наблюдава и следи ликвидността на получателя. При банки кореспонденти наблюдението на ликвидната позиция на получателя може да се ограничи до салдото по vostro сметките на получателя на ликвидност.
            
         
               б)
            
            
               въздействието на преференциалната ставка за изходящите или входящите потоци е отчетено в пълна степен и е включено в плановете на доставчика и получателя на ликвидност за финансиране при извънредни обстоятелства, като в тях са взети предвид евентуалните пречки при прехвърлянето на тази ликвидност и е направена оценка на необходимото за прехвърлянето време. За тази цел доставчикът на ликвидност доказва пред съответните компетентни органи, че основателно може да се очаква той да продължи да предоставя ликвидното улеснение на получателя на ликвидност дори в периоди на напрежение, без това да окаже съществено неблагоприятно въздействие върху собствената му ликвидна позиция. Планът на доставчика на ликвидност за финансиране при извънредни обстоятелства гарантира, че той не разчита на ликвидността, за която е поел задължение към получателя на ликвидност по кредитната линия или линията за осигуряване на ликвидност;
            
         
               в)
            
            
               в плана на доставчика на ликвидност за финансиране при извънредни обстоятелства се взема под внимание преференциалната ставка за входящите или изходящите потоци, за да се гарантира, че когато е необходимо, той може да предостави необходимата ликвидност.
            
         Член 5
   Влизане в сила
   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
   
   
      Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
      Съставено в Брюксел на 31 май 2017 година.
      
         
            За Комисията
         
         
            Председател
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  ОВ L 321, 27.6.2013 г., стр. 1.
   
      (2)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/61 на Комисията от 10 октомври 2014 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискването за ликвидно покритие за кредитните институции (ОВ L 11, 17.1.2015 г., стр. 1).
   
      (3)  Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 338).
   
      (4)  Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12).