CELEX: 32018Y0203(01)
Language: pt
Date: 2018-01-08 00:00:00
Title: Recomendação do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 8 de janeiro de 2018, que altera a Recomendação CERS/2015/2 relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial (CERS/2018/1)

3.2.2018   
            
            
               PT
            
            
               Jornal Oficial da União Europeia
            
            
               C 41/1
            
         RECOMENDAÇÃO DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO
   de 8 de janeiro de 2018
   que altera a Recomendação CERS/2015/2 relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial
   (CERS/2018/1)
   (2018/C 41/01)
   O CONSELHO GERAL DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO,
   Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
   Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1092/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativo à supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União Europeia e que cria o Comité Europeu do Risco Sistémico (1), nomeadamente o artigo 3.o e os artigos 16.o a 18.o,
   Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (2), nomeadamente o artigo 458.o, n.o 8,
   Tendo em conta a Decisão CERS/2011/1 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 20 de janeiro de 2011, que adota o Regulamento Interno do Comité Europeu do Risco Sistémico (3), nomeadamente os artigos 18.o a 20.o,
   Considerando o seguinte:
   
               (1)
            
            
               Para poderem garantir a eficácia e a coerência da política macroprudencial, os responsáveis pela tomada de decisões neste domínio têm de levar em devida conta os efeitos transfronteiriços das medidas de política macroprudencial adotadas por cada um dos Estados-Membros e, quando tal se justifique, adotar medidas recíprocas de política macroprudencial adequadas para lidar com os mesmos.
            
         
               (2)
            
            
               O quadro para a reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial estabelecido na Recomendação CERS/2015/2 do Comité Europeu do Risco Sistémico (4) visa assegurar que todas as medidas de política macroprudencial baseadas na exposição ao risco que sejam ativadas em determinado Estado-Membro são objeto de tratamento recíproco nos outros Estados-Membros.
            
         
               (3)
            
            
               A Recomendação CERS/2017/4 do Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) (5) permite à autoridade ativadora relevante, ao apresentar o pedido de reciprocidade, propor um limiar máximo de significância da exposição ao nível do prestador de serviços financeiro. A Equipa de Avaliação permanente do CERS, criada ao abrigo da Decisão CERS/2015/4 do Comité Europeu do Risco Sistémico (6), pode recomendar um limiar diferente se o entender necessário.
            
         
               (4)
            
            
               A partir de 1 de janeiro de 2018, as instituições de crédito autorizadas na Finlândia e que utilizem o método das notações internas (internal ratings-based approach/IRB) no cálculo dos requisitos regulamentares de fundos próprios ficam sujeitas, nos termos do artigo 458.o, n.o 2, alínea d), vi) do Regulamento UE n.o 575/2013, a um requisito mínimo específico para as instituições de crédito de 15 %, a aplicar, numa base consolidada, ao ponderador de risco médio dos empréstimos à habitação garantidos por hipotecas de unidades habitacionais na Finlândia.
            
         
               (5)
            
            
               Na sequência da notificação ao CERS efetuada ao abrigo do artigo 458.o, n.o 8, do Regulamento UE n.o 575/2013, o Conselho Geral do CERS decidiu incluir esta medida na lista das medidas de política macroprudencial cuja reciprocidade se recomenda ao abrigo da Recomendação CERS/2015/2.
            
         
               (6)
            
            
               Em 28 de maio de 2017, expirou a medida belga relativa às posições em risco sobre empréstimos ao setor imobiliário, adotada nos termos do artigo 458.o, n.o 8, do Regulamento UE n.o 575/2013, que tinha sido adicionada à lista das medidas de política macroprudencial cuja reciprocidade se recomenda ao abrigo da Recomendação CERS/2016/3 do Comité Europeu do Risco Sistémico (7). Em 21 de novembro de 2017, o Nationale Bank van België/Banque nationale de Belgique anunciou a intenção de lançar uma nova medida macroprudencial nacional que visa as posições em risco sobre empréstimos ao setor imobiliário, seguindo o procedimento previsto no artigo 458.o do Regulamento UE n.o 575/2013.
            
         
               (7)
            
            
               Havendo, por conseguinte, que alterar em conformidade a Recomendação CERS/2015/2,
            
         ADOTOU A PRESENTE RECOMENDAÇÃO:
   
      ALTERAÇÕES
   
   A Recomendação CESR/2015/2 é alterada do seguinte modo:
   
               1.
            
            
               Na secção 1, a sub-recomendação C.1 é substituída pela seguinte:
               
                           «1.
                        
                        
                           Recomenda-se às autoridades relevantes que confiram reciprocidade às medidas de política macroprudencial adotadas por outras autoridades relevantes cuja reciprocidade seja recomendada pelo CERS. Recomenda-se a reciprocidade, pela forma explicitada no anexo, das medidas seguintes:
                           Estónia:
                           
                                       —
                                    
                                    
                                       aplicação, às posições em risco de todas as instituições de crédito autorizadas na Estónia, de 1 % a título de percentagem de reserva para risco sistémico, de acordo com o artigo 133.o da Diretiva 2013/36/UE;
                                    
                                 Finlândia:
                           
                                       —
                                    
                                    
                                       aplicação, às instituições de crédito autorizadas na Finlândia que utilizem o método das notações internas (internal ratings-based approach/IRB) no cálculo dos seus requisitos regulamentares de fundos próprios, de um requisito mínimo de 15 % relativamente ao ponderador de risco médio dos empréstimos hipotecários para habitação garantidos por unidades habitacionais na Finlândia, de acordo com o artigo 458.o, n.o 2, alínea d), vi) do Regulamento UE n.o 575/2013».
                                    
                                 
                     
         
               2.
            
            
               O anexo é substituído pelo texto constante do anexo da presente recomendação.
            
         
      Feito em Frankfurt am Main, em 8 de janeiro de 2018.
      
         Francesco MAZZAFERRO
         
            Chefe do Secretariado do CERS, em nome do Conselho Geral do CERS
         
      
   
   
      (1)  JO L 331 de 15.12.2010, p. 1.
   
      (2)  JO L 176 de 27.6.2013, p. 1.
   
      (3)  JO C 58 de 24.2.2011, p. 4.
   
      (4)  Recomendação CERS/2015/2 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 15 de dezembro de 2015, relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial (JO C 97 de 12.3.2016, p. 9).
   
      (5)  Recomendação CERS/2017/4 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 20 de outubro de 2017, que altera a Recomendação CERS/2015/2 relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial (JO C 431 de 15.12.2017, p. 1).
   
      (6)  Decisão CERS/2015/4 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 16 de dezembro de 2015, relativa a um quadro para a coordenação da notificação de medidas nacionais de política macroprudencial por autoridades pertinentes e à emissão de pareceres e recomendações pelo CERS, e que altera a Decisão CERS/2014/2 (JO C 97 de 12.3.2016, p. 28).
   
      (7)  Recomendação CERS/2016/3 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 24 de março de 2016, que altera a Recomendação CERS/2015/2 relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial (JO C 153 de 29.4.2016, p. 1).
   
      ANEXO
      
         
            «ANEXO
            
               Estónia
            
            
               
                  Aplicação de acordo com o artigo 133.o da Diretiva 2013/36/UE de 1 % a título de percentagem de reserva para risco sistémico às posições em risco de todas as instituições de crédito autorizadas na Estónia
               
            
            I.   Descrição da medida
            
            
                     
                        1.
                     
                     
                        A medida estónia consiste na aplicação, de acordo com o artigo 133.o da Diretiva 2013/36/UE, de 1 % a título de percentagem de reserva para risco sistémico às posições em risco de todas as instituições de crédito autorizadas na Estónia.
                     
                  II.   Reciprocidade
            
            
                     
                        2.
                     
                     
                        Nos casos em que os Estados-Membros tenham transposto para o seu ordenamento jurídico interno o artigo 134.o da Diretiva 2013/36/UE, recomenda-se às autoridades relevantes que, de acordo com o artigo 134.o, n.o 1 da Diretiva 2013/36/UE, confiram reciprocidade à medida estónia, em relação às posições em risco situadas na Estónia das instituições autorizadas a nível interno. Para os efeitos do presente número, é aplicável o prazo especificado na sub-recomendação C.3.
                     
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Nos casos em que os Estados-Membros não tenham transposto para o seu ordenamento jurídico interno o artigo 134.o da Diretiva 2013/36/UE, recomenda-se às autoridades relevantes que confiram reciprocidade à medida estónia de acordo com a sub-recomendação C.2, em relação às posições em risco situadas na Estónia das instituições autorizadas a nível interno. Recomenda-se que as autoridades relevantes adotem medidas equivalentes dentro de um prazo de seis meses.
                     
                  
               Finlândia
            
            
               
                  Requisito mínimo específico para as instituições de crédito de 15 % relativamente ao ponderador de risco médio dos empréstimos garantidos por hipotecas sobre unidades habitacionais na Finlândia a aplicar, nos termos do artigo 458.o, n.o 2, alínea d), vi) do Regulamento UE n.o 575/2013, às instituições de crédito que utilizem o método das notações internas (IRB) (a seguir «instituições de crédito que utilizem o método IRB»).
               
            
            I.   Descrição da medida
            
            
                     
                        1.
                     
                     
                        A medida finlandesa, adotada ao abrigo do artigo 458.o, n.o 2, alínea d), vi) do Regulamento UE n.o 575/2013, consiste num requisito mínimo específico para as instituições de crédito de 15 % aplicável, ao nível da carteira, às instituições de crédito que utilizem o método IRB, relativamente aos empréstimos hipotecários para habitação garantidos por unidades habitacionais na Finlândia.
                     
                  
                     
                        2.
                     
                     
                        A título de orientação para uma eventual aplicação do princípio de minimis pelos Estados-Membros que confiram reciprocidade à medida, a mesma é complementada por um limiar de significância (materialidade) de posições em risco sobre o mercado dos empréstimos hipotecários para habitação na Finlândia no valor de mil milhões de EUR.
                     
                  II.   Reciprocidade
            
            
                     
                        3.
                     
                     
                        Em conformidade com o disposto no artigo 458.o, n.o 5, do Regulamento UE n.o 575/2013, recomenda-se às autoridades relevantes dos Estados-Membros em causa que confiram reciprocidade à medida finlandesa, e que apliquem a mesma às carteiras de empréstimos hipotecários de retalho das instituições de crédito que utilizem o método IRB, garantidos por unidades habitacionais na Finlândia e emitidos por sucursais autorizadas a nível interno situadas na Finlândia. Para os efeitos do presente número, é aplicável o prazo especificado na sub-recomendação C.3.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Recomenda-se igualmente às autoridades relevantes que confiram reciprocidade à medida finlandesa, e que apliquem a mesma às carteiras de empréstimos hipotecários de retalho das instituições de crédito que utilizem o método IRB, garantidos por unidades habitacionais na Finlândia e emitidos transfronteiras diretamente pelas instituições de crédito estabelecidas nas respetivas jurisdições. Para os efeitos do presente número, é aplicável o prazo especificado na sub-recomendação C.3.
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        De acordo com a sub-recomendação C.2, recomenda-se às autoridades relevantes que, após consulta ao CERS, apliquem uma medida de política macroprudencial disponível na sua jurisdição com o efeito mais equivalente ao da reciprocidade acima referida, incluindo a adoção das medidas e poderes de supervisão estabelecidos no título VII, capítulo 2, secção IV da Diretiva 2013/36/UE. Recomenda-se às autoridades relevantes que adotem a medida equivalente no prazo de quatro meses.
                     
                  
                     
                        6.
                     
                     
                        Quando não haja instituições de crédito que utilizem o método IRB autorizadas noutros Estados-Membros interessados com sucursais situadas na Finlândia ou que prestem serviços financeiros diretamente na Finlândia, com posições em risco no mercado dos empréstimos hipotecários de valor igual ou superior a mil milhões de EUR, as autoridades relevantes dos Estados-Membros interessados podem decidir não conferir a reciprocidade prevista na Secção 2.2.1 da Recomendação CERS/2015/2. Neste caso, as autoridades relevantes devem controlar a significância das posições em risco, recomendando-se às mesmas que confiram reciprocidade quando uma instituição de crédito que utilize o método IRB exceda o limiar dos mil milhões de EUR.
                     
                  III.   Limiar de significância
            
            
                     
                        7.
                     
                     
                        Em conformidade com a Secção 2.2.1 da Recomendação CERS/2015/2, as autoridades relevantes do Estado-Membro interessado podem isentar instituições de crédito individuais que utilizem o método IRB com carteiras de empréstimos hipotecários de retalho garantidos por unidades habitacionais na Finlândia de valor inferior ao limiar de significância de mil milhões. Neste caso, as autoridades relevantes devem controlar a materialidade das posições em risco, sendo-lhes recomendado que confiram reciprocidade quando for excedido o limiar dos mil milhões de EUR.»