CELEX: 32012R1249
Language: fr
Date: 2012-12-19 00:00:00
Title: Règlement d’exécution (UE) n ° 1249/2012 de la Commission du 19 décembre 2012 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des enregistrements à conserver par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) n ° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux  Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

21.12.2012   
            
            
               FR
            
            
               Journal officiel de l'Union européenne
            
            
               L 352/32
            
         RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1249/2012 DE LA COMMISSION
   du 19 décembre 2012
   définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format des enregistrements à conserver par les contreparties centrales conformément au règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux
   (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
   LA COMMISSION EUROPÉENNE
   vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
   vu l'avis de la Banque centrale européenne (1)
   
   vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (2), et notamment son article 29, paragraphe 5,
   considérant ce qui suit:
   
               (1)
            
            
               Conformément à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, aux articles 13, 14 et 15 du règlement délégué concernant les normes techniques de réglementation précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales (CCP), adoptées en vertu de l'article 29, paragraphe 4 du règlement (UE) no 648/2012, il convient d'établir aussi des règles pour préciser le format de l'enregistrement et des informations conservées conformément auxdits articles.
            
         
               (2)
            
            
               Pour exercer leurs missions de manière efficace et cohérente, les autorités compétentes concernées devraient disposer de données qui sont comparables entre contreparties centrales. L'utilisation de formats communs facilite également le rapprochement de données entre contreparties centrales.
            
         
               (3)
            
            
               Il convient d'exiger que les contreparties centrales conservent les données à des fins d'enregistrement dans un format compatible avec celui des données conservées par les référentiels centraux, étant donné que dans certaines circonstances, les contreparties centrales et les référentiels centraux doivent conserver ou déclarer les mêmes informations. L'utilisation d'un même format par les différentes infrastructures des marchés financiers encourage une utilisation plus fréquente de ce format par un large éventail de participants au marché, favorisant ainsi la normalisation.
            
         
               (4)
            
            
               Afin de permettre un traitement automatique et une réduction des coûts pour les participants au marché, il importe d'utiliser le plus possible des procédures et des formats de données normalisés entre contreparties centrales.
            
         
               (5)
            
            
               Le sous-jacent devrait être identifiable au moyen d’un seul identifiant; or il n’existe pas, à l’heure actuelle, de code utilisé de manière généralisée sur les marchés pour identifier les sous-jacents d’un panier. Les contreparties centrales devraient donc indiquer, au minimum, que le sous-jacent est un panier et utiliser les codes ISIN (International Securities Identification number) pour les indices standard lorsque c’est possible.
            
         
               (6)
            
            
               Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques d'exécution soumis à la Commission par l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
            
         
               (7)
            
            
               Conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (3), l’AEMF a mené une consultation publique ouverte avant de soumettre les projets de normes techniques d'exécution sur lesquels se fonde le présent règlement, a analysé les coûts et avantages potentiels que ces normes impliquent et a demandé l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier établi conformément à l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010,
            
         A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
   Article premier
   Formats des enregistrements
   1.   Pour chaque contrat qu’elles traitent, les contreparties centrales conservent les enregistrements prévus à l'article 20 du règlement délégué concernant les normes techniques de réglementation sur les exigences précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales, adoptées en vertu de l'article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, en respectant le format établi au tableau 1 de l'annexe.
   2.   Pour chacune de leurs positions, les contreparties centrales conservent les enregistrements prévus à l'article 21 du règlement délégué concernant les normes techniques de réglementation sur les exigences précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales, adoptées en vertu de l'article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, en respectant le format établi au tableau 2 de l'annexe.
   3.   Pour les faits et événements relatifs à leurs activités et à leur organisation interne, les contreparties centrales conservent les enregistrements prévus à l'article 22 du règlement délégué concernant les normes techniques de réglementation sur les exigences précisant les détails des enregistrements et des informations à conserver par les contreparties centrales, adoptées en vertu de l'article 29, paragraphe 4, du règlement (UE) no 648/2012, en respectant le format établi au tableau 3 de l'annexe.
   4.   Les contreparties centrales présentent à l'autorité compétente les enregistrements et les informations visés aux paragraphes 1, 2 et 3 suivant un format qui permet un flux de données direct entre contrepartie centrale et autorité compétente. Les contreparties centrales établissent ce flux de données dans un délai de six mois après la demande formulée par l'autorité compétente.
   Article 2
   Entrée en vigueur
   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
   
      Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
      Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2012.
      
         
            Par la Commission
         
         
            Le président
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  Non encore parue au Journal officiel.
   
      (2)  JO L 201 du 27.7.2012, p. 1.
   
      (3)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.
   
      ANNEXE
      
         Tableaux des champs à enregistrer conformément à l'article 1er
         
      
      
         Tableau 1
      
      
         Enregistrements des transactions traitées
      
      
                   
               
               
                  Champ
               
               
                  Format
               
               
                  Description
               
            
                  1
               
               
                  Horodatage de la déclaration
               
               
                  
                     Format de date ISO 8601, format de temps UTC
                  
               
               
                  Date et heure de la déclaration
               
            
                  2
               
               
                  Prix / taux
               
               
                  
                     Jusqu’à 20 caractères numériques au format xxxx,yyyyy.
                  
               
               
                  Le prix par titre ou contrat dérivé à l’exclusion de la commission et (s’il y a lieu) des intérêts dus. Dans le cas d'un titre de créance, le prix peut s'exprimer soit en termes de monnaie soit en pourcentage.
               
            
                  2a
               
               
                  Unité de prix
               
               
                  
                     Par exemple code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques, pourcentage.
                  
               
               
                  La manière dont est exprimé le prix.
               
            
                  3
               
               
                  Monnaie notionnelle
               
               
                  
                     Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques.
                  
               
               
                  La monnaie dans laquelle est exprimé le prix. Si, dans le cas d'une obligation ou de toute autre forme de titre de créance, le prix est exprimé en pourcentage, ce pourcentage est pris en compte.
               
            
                  3a
               
               
                  Monnaie du règlement
               
               
                  
                     Code monnaie ISO 4217, trois caractères alphabétiques.
                  
               
               
                  La monnaie à fournir.
               
            
                  4
               
               
                  Quantité
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques.
                  
               
               
                  Le nombre d'unités d'instruments financiers, la valeur nominale des obligations ou le nombre de contrats dérivés concernés par la transaction.
               
            
                  5
               
               
                  Unité de quantité
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques.
                  
               
               
                  Indication sur la quantité: si elle équivaut au nombre d'unités d'instruments financiers, à la valeur nominale des obligations ou au nombre de contrats dérivés.
               
            
                  6
               
               
                  Côté de la CCP
               
               
                  
                     B = acheteur, S = vendeur
                  
               
               
                   
               
            
                  7
               
               
                  Identifiant du produit
               
               
                  
                     Taxonomie provisoire conformément aux informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) xx/2012 [projet de norme technique d'exécution sur le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux], à l'ISIN ou à l'identifiant unique de produit (IUP).
                  
               
               
                  Le contrat est identifié au moyen d’un identifiant de produit, s'il est disponible.
               
            
                  8
               
               
                  Identifiant du membre compensateur
               
               
                  
                     Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou code client (50 caractères alphanumériques).
                  
               
               
                  Si la contrepartie qui effectue la déclaration n’est pas elle-même membre compensateur, ce champ est utilisé pour identifier son membre compensateur au moyen d’un code unique. S’il s’agit d’un individu, le code à employer est le code client qui lui est attribué par la CCP.
               
            
                  9
               
               
                  Identifiant du bénéficiaire
               
               
                  
                     Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou code client (50 caractères alphanumériques).
                  
               
               
                  Si le bénéficiaire du contrat n’est pas une contrepartie au contrat, il doit être identifié au moyen d’un code unique ou, dans le cas d’un individu, du code client qui lui est attribué par l’entité juridique à laquelle il recourt.
               
            
                  10
               
               
                  Partie qui a transféré le contrat (en cas de cession)
               
               
                  
                     Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou code client (50 caractères alphanumériques).
                  
               
               
                   
               
            
                  11
               
               
                  Lieu d’exécution
               
               
                  
                     Code d’identification de marché (MIC) ISO 10383 s’il y a lieu, XOFF pour les dérivés cotés qui sont négociés hors marché ou XXXX pour les dérivés de gré à gré.
                  
               
               
                  Identification du lieu où la transaction a été exécutée. Dans le cas d’un contrat conclu de gré à gré, il sera précisé si l’instrument concerné est admis à la négociation mais négocié de gré à gré, ou non admis à la négociation et négocié de gré à gré.
               
            
                  12
               
               
                  Date d'interposition
               
               
                  
                     Format de date ISO 8601.
                  
               
               
                  Le jour où l'interposition de la CCP dans le contrat a été exécutée.
               
            
                  13
               
               
                  Heure d'interposition
               
               
                  
                     Format de temps UTC
                  
               
               
                  L'heure à laquelle l'interposition de la CCP dans le contrat a été exécutée, traduite en heure locale de l'autorité compétente à laquelle la transaction est déclarée, et fuseau horaire dans lequel la transaction est déclarée, exprimé en temps universel coordonné (UTC) +/- x heures.
               
            
                  14
               
               
                  Date de cessation du contrat
               
               
                  
                     Format de date ISO 8601.
                  
               
               
                  Le jour où la cessation du contrat a lieu.
               
            
                  15
               
               
                  Heure de cessation du contrat
               
               
                  
                     Format de temps UTC
                  
               
               
                  L'heure à laquelle la cessation du contrat a lieu, traduite en heure locale de l'autorité compétente à laquelle la transaction est déclarée, et fuseau horaire dans lequel la transaction est déclarée, exprimé en temps universel coordonné (UTC) +/- x heures.
               
            
                  16
               
               
                  Type de livraison
               
               
                  
                     C = espèces, P = physique, O = optionnel pour la contrepartie.
                  
               
               
                  Précise si le contrat est réglé physiquement ou en espèces.
               
            
                  17
               
               
                  Date de règlement
               
               
                  
                     Format de date ISO 8601.
                  
               
               
                  Le jour où le règlement ou le rachat du contrat a été exécuté. S’il existe plusieurs dates, d'autres champs seront ajoutés.
               
            
                  18
               
               
                  Heure du règlement ou du rachat du contrat
               
               
                  
                     Format de temps UTC
                  
               
               
                  L'heure à laquelle le règlement ou le rachat du contrat a été exécuté, traduite en heure locale de l'autorité compétente à laquelle la transaction est déclarée, et fuseau horaire dans lequel la transaction est déclarée, exprimé en temps universel coordonné (UTC) +/- x heures.
               
            
                  Détails des conditions initiales des contrats soumis à une obligation de compensation, à fournir dans la mesure où ils sont applicables
               
            
                  19
               
               
                  Date
               
               
                  
                     Format de date ISO 8601.
                  
               
               
                  Le jour où le contrat a été initialement conclu.
               
            
                  20
               
               
                  Heure
               
               
                  
                     Format de temps UTC
                  
               
               
                  L'heure à laquelle le contrat original a été initialement conclu, traduite en heure locale de l'autorité compétente à laquelle la transaction est déclarée, et fuseau horaire dans lequel la transaction est déclarée, exprimé en temps universel coordonné (UTC) +/- x heures.
               
            
                  21
               
               
                  Identifiant du produit
               
               
                  
                     Taxonomie provisoire conformément aux informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) xx/2012 [projet de norme technique d'exécution sur le format et la fréquence des déclarations de transactions aux référentiels centraux], à l'ISIN ou à l'identifiant unique de produit (IUP).
                  
               
               
                  Le contrat est identifié au moyen d’un identifiant de produit unique, s'il est disponible.
               
            
                  22
               
               
                  Sous-jacent
               
               
                  
                     Identifiant de produit unique, ISIN (12 caractères alphanumériques) et CFI (6 caractères alphanumériques). Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques),B= panier ou I= indice.
                  
               
               
                  L'identification du titre qui sert de sous-jacent à un contrat dérivé ainsi que de la valeur mobilière visée à l'article 4, paragraphe 1, point 18 c) de la directive 2004/39/CE.
               
            
                  23
               
               
                  Type d'instrument dérivé (en cas de contrat dérivé)
               
               
                  La description harmonisée du type d'instrument dérivé doit être conforme à l'une des catégories de niveau supérieur prévues par une norme uniforme internationalement admise pour la classification des instruments financiers.
               
               
                   
               
            
                  24
               
               
                  Inscription de l'instrument au registre des contrats qui sont soumis à l'obligation de compensation tenu par l'AEMF (en cas de contrat dérivé)
               
               
                  
                     Y = oui / N = non.
                  
               
               
                   
               
            
                  Autres informations à fournir dans la mesure où elles sont applicables
               
            
                  25
               
               
                  Identification de la CCP interopérable compensant l'une des jambes de la transaction
               
               
                  
                     Identifiant d’entité juridique (IEJ) (20 caractères alphanumériques), identifiant provisoire d’entité (20 caractères alphanumériques), code BIC (11 caractères alphanumériques) ou code client (50 caractères alphanumériques).
                  
               
               
                   
               
            
         
      
         Tableau 2
      
      
         Enregistrements des positions
      
      
                   
               
               
                  Champ
               
               
                  Format
               
            
                  1
               
               
                  Identifiant du membre compensateur
               
               
                  
                     Identifiant d’entité juridique (IEJ), identifiant provisoire d’entité ou code BIC
                  
               
            
                  2
               
               
                  Identifiant du bénéficiaire
               
               
                  
                     Identifiant d’entité juridique (IEJ), identifiant provisoire d’entité, code BIC ou code client
                  
               
            
                  3
               
               
                  CCP interopérable maintenant la position
               
               
                  
                     Identifiant d’entité juridique (IEJ), identifiant provisoire d’entité, code BIC ou code client
                  
               
            
                  4
               
               
                  Signe de la position
               
               
                  
                     B = acheteur / S = vendeur.
                  
               
            
                  5
               
               
                  Valeur de la position
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
                  
               
            
                  6
               
               
                  Prix auquel les contrats sont valorisés
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
                  
               
            
                  7
               
               
                  Monnaie
               
               
                  
                     Code monnaie ISO
                  
               
            
                  8
               
               
                  Autres informations nécessaires
               
               
                  
                     Texte libre
                  
               
            
                  9
               
               
                  Montant des appels de marges de la CCP
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
                  
               
            
                  10
               
               
                  Montant des contributions aux fonds de défaillance appelées par la CCP
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
                  
               
            
                  11
               
               
                  Montant des autres ressources financières appelées par la CCP
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
                  
               
            
                  12A
               
               
                  Montant des marges fournies par le membre compensateur en rapport avec le compte client A
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
                  
               
            
                  13A
               
               
                  Montant des contributions aux fonds de défaillance fournies par le membre compensateur en rapport avec le compte client A
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
                  
               
            
                  14A
               
               
                  Montant des autres ressources financières fournies par le membre compensateur en rapport avec le compte client A
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
                  
               
            
                  15B
               
               
                  Montant des marges fournies par le membre compensateur en rapport avec le compte client B
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
                  
               
            
                  16B
               
               
                  Montant des contributions aux fonds de défaillance fournies par le membre compensateur en rapport avec le compte client B
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
                  
               
            
                  17B
               
               
                  Montant des autres ressources financières fournies par le membre compensateur en rapport avec le compte client B
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yy).
                  
               
            
         
      
         Tableau 3
      
      
         Enregistrements des faits et événements relatifs à l'entreprise
      
      
                   
               
               
                  Champ
               
               
                  Format
               
               
                  Description
               
            
                  1
               
               
                  Organigrammes
               
               
                  
                     Texte libre
                  
               
               
                  Conseil d'administration et comités qui en relèvent, unité de compensation, unité de gestion du risque et toute autre unité ou division pertinente
               
            
                  Actionnaires ou associés détenant une participation qualifiée (champs à ajouter pour chaque actionnaire/associé pertinent)
               
            
                  2
               
               
                  Type
               
               
                  
                     S= actionnaire / M= associé.
                  
               
               
                   
               
            
                  3
               
               
                  Type de participation qualifiée
               
               
                  
                     D=directe / I=indirecte.
                  
               
               
                   
               
            
                  4
               
               
                  Type d'entité
               
               
                  
                     N= personne physique / L= personne morale.
                  
               
               
                   
               
            
                  5
               
               
                  Montant de la participation
               
               
                  
                     Jusqu’à 10 caractères numériques (xxxx,yyyyy).
                  
               
               
                   
               
            
                  Autres documents
               
            
                  6
               
               
                  Politiques, procédures et processus requis en vertu d’exigences organisationnelles
               
               
                  
                     Documents
                  
               
               
                   
               
            
                  7
               
               
                  Comptes rendus des réunions du conseil d'administration, des sous-comités (le cas échéant) et des comités de direction (le cas échéant)
               
               
                  
                     Documents
                  
               
               
                   
               
            
                  8
               
               
                  Comptes rendus des réunions du comité des risques
               
               
                  
                     Documents
                  
               
               
                   
               
            
                  9
               
               
                  Comptes rendus du groupe de consultation réunissant les membres compensateurs et les clients (le cas échéant)
               
               
                  
                     Documents
                  
               
               
                   
               
            
                  10
               
               
                  Rapports d'audit interne et externe, de gestion du risque, de conformité et de consultants
               
               
                  
                     Documents
                  
               
               
                   
               
            
                  11
               
               
                  Politique de continuité des activités et plan de rétablissement après sinistre
               
               
                  
                     Documents
                  
               
               
                   
               
            
                  12
               
               
                  Plan de liquidité et rapports quotidiens sur la liquidité
               
               
                  
                     Documents
                  
               
               
                   
               
            
                  13
               
               
                  Documents présentant tous les actifs et passifs et comptes de capitaux
               
               
                  
                     Documents
                  
               
               
                   
               
            
                  14
               
               
                  Plaintes reçues
               
               
                  
                     Texte libre
                  
               
               
                  Pour chaque plainte: intitulé de la plainte, adresse et numéro de compte; date de réception de la plainte; noms de toutes les personnes impliquées dans la plainte; description de la nature de la plainte; décision concernant la plainte; date à laquelle la plainte a été résolue.
               
            
                  15
               
               
                  Informations relatives à une interruption des services ou à un dysfonctionnement
               
               
                  
                     Texte libre
                  
               
               
                  Informations sur toute interruption des services ou tout dysfonctionnement, notamment un rapport détaillé sur la chronologie, les conséquences et les mesures correctives.
               
            
                  16
               
               
                  Résultats de la simulation de crise et du test a posteriori
               
               
                  
                     Texte libre
                  
               
               
                   
               
            
                  17
               
               
                  Communications écrites avec les autorités compétentes, l'AEMF et les membres compétents du SEBC
               
               
                  
                     Documents
                  
               
               
                   
               
            
                  18
               
               
                  Avis juridiques reçus conformément aux exigences organisationnelles
               
               
                  
                     Documents
                  
               
               
                   
               
            
                  19
               
               
                  Accords d'interopérabilité avec d'autres CCP (le cas échéant)
               
               
                  
                     Documents
                  
               
               
                   
               
            
                  20
               
               
                  Liste de tous les membres compensateurs [article 17 du règlement (UE) no XXX/2012]
               
               
                  
                     Texte libre / document
                  
               
               
                  Liste dressée en vertu de l'article 17 du règlement (UE) no XXX/2012.
               
            
                  21
               
               
                  Informations exigées en vertu de l'article 17 du règlement (UE) no XXX/2012.
               
               
                  
                     Texte libre / documents
                  
               
               
                  Droit et réglementations régissant i) l'accès à la CCP, ii) les contrats conclus par la CCP avec les membres compensateurs et, dans la mesure du possible, avec les clients, iii) les contrats que la CCP accepte de compenser, iv) tout accord d'interopérabilité, v) le recours aux garanties (collatéral) et contributions aux fonds de défaillance, notamment la liquidation des positions et du collatéral et le degré de protection du collatéral à l'encontre de prérogatives de tiers (degré de ségrégation).
               
            
                  22
               
               
                  Processus relatifs au développement de nouvelles initiatives
               
               
                  
                     Texte libre
                  
               
               
                  En cas de fourniture de nouveaux services.