CELEX: 32018Y0921(01)
Language: ro
Date: 2018-07-16 00:00:00
Title: Recomandarea Comitetului european pentru risc sistemic din 16 iulie 2018 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (CERS/2018/5)

21.9.2018   
            
            
               RO
            
            
               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
            
            
               C 338/1
            
         
      RECOMANDAREA COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC
      din 16 iulie 2018
      de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri
      (CERS/2018/5)
      (2018/C 338/01)
      CONSILIUL GENERAL AL COMITETULUI EUROPEAN PENTRU RISC SISTEMIC,
      având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
      având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1092/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind supravegherea macroprudențială la nivelul Uniunii Europene a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru risc sistemic (1), în special articolul 3 și articolele 16-18,
      având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (2), în special articolul 458 alineatul (8),
      având în vedere Decizia CERS/2011/1 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 ianuarie 2011 de adoptare a Regulamentului de procedură al Comitetului european pentru risc sistemic (3), în special articolele 18-20,
      întrucât:
      
                  (1)
               
               
                  Pentru a asigura existența unor măsuri de politică macroprudențială naționale eficiente și consecvente, este important ca aplicarea prin reciprocitate obligatorie prevăzută de dreptul Uniunii să fie completată cu aplicarea prin reciprocitate voluntară.
               
            
                  (2)
               
               
                  Cadrul pentru mecanismul de reciprocitate voluntară pentru măsurile de politică macroprudențială care este prevăzut de Recomandarea CERS/2015/2 a Comitetului european pentru risc sistemic (4) urmărește să asigure aplicarea prin reciprocitate în celelalte state membre a tuturor măsurilor de politică macroprudențială bazate pe expunere activate într-un stat membru.
               
            
                  (3)
               
               
                  Recomandarea CERS/2017/4 a Comitetului european pentru risc sistemic (5) recomandă ca, atunci când prezintă Comitetului european pentru risc sistemic (CERS) o solicitare de aplicare prin reciprocitate, autoritatea de activare relevantă să propună un prag maxim de semnificație sub care expunerea unui furnizor individual de servicii financiare la riscul macroprudențial identificat în jurisdicția în care este aplicată măsura de politică macroprudențială de către autoritatea de activare poate fi considerată nesemnificativă. Echipa permanentă de evaluare a CERS, instituită în temeiul Deciziei CERS/2015/4 a Comitetului european pentru risc sistemic (6), poate recomanda un prag diferit dacă se consideră necesar.
               
            
                  (4)
               
               
                  Începând cu 30 aprilie 2018, instituțiile de credit autorizate în Belgia care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating pentru calcularea cerințelor de capital reglementat fac obiectul, în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, unei majorări a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia, care este compusă din: (a) o majorare forfetară a ponderii de risc de 5 puncte procentuale; și (b) o majorare proporțională a ponderii de risc care constă într-o fracție (33 de procente) a mediei ponderate în funcție de expunere a ponderilor de risc.
               
            
                  (5)
               
               
                  În urma solicitării Belgiei prezentate CERS în conformitate cu articolul 458 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și pentru a împiedica materializarea efectelor transfrontaliere negative sub forma pierderilor și a arbitrajului de reglementare care ar putea rezulta din punerea în aplicare a măsurii de politică macroprudențială aplicate în Belgia în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Consiliul general al CERS a decis să includă această măsură în lista de măsuri de politică macroprudențială a căror aplicare prin reciprocitate este recomandată în temeiul Recomandării CERS/2015/2.
               
            
                  (6)
               
               
                  Prin urmare, Recomandarea CERS/2015/2 ar trebui modificată în mod corespunzător,
               
            ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:
      
         MODIFICĂRI
      
      Recomandarea CERS/2015/2 se modifică după cum urmează:
      
                  1.
               
               
                  în secțiunea 1, subrecomandarea C(1) se înlocuiește cu următorul text:
                  
                              „1.
                           
                           
                              Se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsurile de politică macroprudențială adoptate de alte autorități relevante și a căror aplicare prin reciprocitate a fost recomandată de către CERS. Se recomandă aplicarea prin reciprocitate a următoarelor măsuri, astfel cum se detaliază în anexă:
                              Estonia:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          o rată a amortizorului de risc sistemic de 1 % aplicată în conformitate cu articolul 133 din Directiva 2013/36/UE expunerilor interne ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în Estonia;
                                       
                                    Finlanda:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          un nivel minim de 15 procente pentru ponderea de risc medie aferentă creditelor ipotecare locative garantate cu o ipotecă asupra unităților de locuit din Finlanda, aplicat în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 instituțiilor de credit autorizate în Finlanda, utilizând abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) pentru calcularea cerințelor de capital reglementat;
                                       
                                    Belgia:
                              
                                          —
                                       
                                       
                                          o majorare a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 instituțiilor de credit autorizate în Belgia, utilizând abordarea bazată pe modele interne de rating pentru calcularea cerințelor de capital reglementat și care este compusă din:
                                          
                                                      (a)
                                                   
                                                   
                                                      o majorare forfetară a ponderii de risc de 5 puncte procentuale; și
                                                   
                                                
                                                      (b)
                                                   
                                                   
                                                      o majorare proporțională a ponderii de risc care constă în 33 de procente din media ponderată în funcție de expunere a ponderilor de risc aplicată portofoliului de expuneri de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia.”;
                                                   
                                                
                                    
                        
            
                  2.
               
               
                  anexa se înlocuiește cu anexa la prezenta recomandare.
               
            
         Adoptată la Frankfurt pe Main, 16 iulie 2018.
         
            Francesco MAZZAFERRO
            
               Șeful secretariatului CERS,
            
            
               în numele Consiliului general al CERS
            
         
      
      
         (1)  JO L 331, 15.12.2010, p. 1.
      
         (2)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.
      
         (3)  JO C 58, 24.2.2011, p. 4.
      
         (4)  Recomandarea CERS/2015/2 a Comitetului european pentru risc sistemic din 15 decembrie 2015 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (JO C 97, 12.3.2016, p. 9).
      
         (5)  Recomandarea CERS/2017/4 a Comitetului european pentru risc sistemic din 20 octombrie 2017 de modificare a Recomandării CERS/2015/2 privind evaluarea efectelor transfrontaliere ale măsurilor de politică macroprudențială și aplicarea prin reciprocitate voluntară a acestor măsuri (JO C 431, 15.12.2017, p. 1).
      
         (6)  Decizia CERS/2015/4 a Comitetului european pentru risc sistemic din 16 decembrie 2015 privind un cadru de coordonare pentru notificarea măsurilor naționale de politică macroprudențială de către autoritățile relevante, emiterea de avize și de recomandări de către CERS și de abrogare a Deciziei CERS/2014/2 (JO C 97, 12.3.2016, p. 28).
   
   
      
         ANEXĂ
         „
               
                  Anexă
                  
                     Estonia
                  
                  
                     
                        O rată a amortizorului de risc sistemic de 1 % aplicată în conformitate cu articolul 133 din Directiva 2013/36/UE expunerilor interne ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în Estonia
                     
                  
                  I.   Descrierea măsurii
                  
                  
                           
                              1.
                           
                           
                              Măsura estonă constituie o rată a amortizorului de risc sistemic de 1 % aplicată în conformitate cu articolul 133 din Directiva 2013/36/UE expunerilor interne ale tuturor instituțiilor de credit autorizate în Estonia.
                           
                        II.   Aplicarea prin reciprocitate
                  
                  
                           
                              2.
                           
                           
                              În cazul în care statele membre au transpus articolul 134 din Directiva 2013/36/UE în dreptul național, se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura estonă pentru expunerile situate în Estonia ale instituțiilor autorizate la nivel intern în conformitate cu articolul 134 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE. În sensul prezentului punct se aplică termenul prevăzut în sub-recomandarea C(3).
                           
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              În cazul în care statele membre nu au transpus articolul 134 din Directiva 2013/36/UE în dreptul național, se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura estonă pentru expunerile situate în Estonia ale instituțiilor autorizate la nivel intern în conformitate cu sub-recomandarea C(2). Se recomandă autorităților relevante să adopte măsura echivalentă în termen de șase luni.
                           
                        
                     Finlanda
                  
                  
                     
                        Un nivel minim de 15 % specific instituției de credit pentru ponderea de risc medie aferentă creditelor garantate cu o ipotecă asupra unităților de locuit din Finlanda, aplicabil instituțiilor de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating (IRB) (denumite în continuare «instituții de credit IRB») în temeiul articolului 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
                     
                  
                  I.   Descrierea măsurii
                  
                  
                           
                              1.
                           
                           
                              Măsura finlandeză, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, constă într-un nivel minim de 15 % al ponderii de risc medii specifice instituției de credit pentru instituțiile de credit IRB, la nivel de portofoliu, pentru creditele ipotecare locative garantate cu unități de locuit din Finlanda.
                           
                        II.   Aplicarea prin reciprocitate
                  
                  
                           
                              2.
                           
                           
                              În conformitate cu articolul 458 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se recomandă autorităților relevante din statele membre în cauză să aplice prin reciprocitate măsura finlandeză în ceea ce privește portofoliile instituțiilor de credit IRB de credite ipotecare retail garantate cu unități de locuit din Finlanda acordate de sucursale autorizate la nivel național și situate în Finlanda. În sensul prezentului punct se aplică termenul prevăzut în subrecomandarea C(3).
                           
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Totodată, se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura finlandeză în ceea ce privește portofoliile instituțiilor de credit IRB de credite ipotecare retail garantate cu unități de locuit din Finlanda acordate direct transfrontalier de instituțiile de credit cu sediul în jurisdicțiile respectivelor autorități. În sensul prezentului punct se aplică termenul prevăzut în subrecomandarea C(3).
                           
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              În conformitate cu subrecomandarea C(2), se recomandă autorităților relevante să aplice, după consultarea CERS, o măsură de politică macroprudențială disponibilă în jurisdicția lor care are efectul cel mai apropiat de cel al măsurii sus-menționate recomandate în vederea aplicării prin reciprocitate, inclusiv adoptarea măsurilor și competențelor de supraveghere prevăzute în titlul VII capitolul 2 secțiunea IV din Directiva 2013/36/UE. Se recomandă autorităților relevante să adopte măsura echivalentă în termen de patru luni.
                           
                        III.   Prag de semnificație
                  
                  
                           
                              5.
                           
                           
                              Măsura este suplimentată de un prag de semnificație de 1 miliard EUR expunere la piața de creditare ipotecară locativă din Finlanda pentru a direcționa aplicarea potențială a principiului de minimis de către statele membre de aplicare prin reciprocitate.
                           
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, autoritățile relevante din statul membru în cauză pot acorda derogări unor instituții de credit IRB individuale cu portofolii nesemnificative de credite ipotecare retail garantate cu unități de locuit din Finlanda sub pragul de semnificație de 1 miliard EUR. În acest caz, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor și li se recomandă să aplice prin reciprocitate măsura atunci când o instituție de credit IRB depășește pragul de semnificație de 1 miliard EUR.
                           
                        
                           
                              7.
                           
                           
                              Atunci când nu există instituții de credit IRB autorizate în alte state membre în cauză cu sucursale situate în Finlanda sau care furnizează servicii financiare direct în Finlanda și care au expuneri de 1 miliard EUR sau mai mult față de piața ipotecară finlandeză, autoritățile relevante din statele membre în cauză pot decide să nu aplice prin reciprocitate măsura, astfel cum se prevede în secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2. În acest caz, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor și li se recomandă să aplice prin reciprocitate măsura atunci când o instituție de credit IRB depășește pragul de 1 miliard EUR.
                           
                        
                     Belgia
                  
                  
                     
                        O majorare a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia impusă instituțiilor de credit autorizate în Belgia care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating și aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Majorarea este formată din două componente:
                     
                  
                  
                              (a)
                           
                           
                              
                                 
                                    o majorare forfetară a ponderii de risc de 5 puncte procentuale; și
                                 
                              
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              
                                 
                                    o majorare proporțională a ponderii de risc care constă în 33 de procente din media ponderată în funcție de expunere a ponderilor de risc aplicată portofoliului de expuneri de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia.
                                 
                              
                           
                        I.   Descrierea măsurii
                  
                  
                           
                              1.
                           
                           
                              Măsura belgiană, aplicată în conformitate cu articolul 458 alineatul (2) litera (d) punctul (vi) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și impusă instituțiilor de credit autorizate în Belgia care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating, constă într-o majorare a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia, care este formată din două componente:
                              
                                          (a)
                                       
                                       
                                          prima componentă constă într-o creștere de 5 puncte procentuale a ponderii de risc pentru expunerile de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia, care se obține după calcularea celei de a doua părți a majorării ponderii de risc în conformitate cu litera (b).
                                       
                                    
                                          (b)
                                       
                                       
                                          a doua componentă constă într-o creștere a ponderii de risc de 33 de procente din media ponderată în funcție de expunere a ponderilor de risc aplicată portofoliului de expuneri de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia. Media ponderată în funcție de expunere reprezintă media ponderilor de risc aferente creditelor individuale calculate în conformitate cu articolul 154 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, ponderată cu valoarea expunerii relevante.
                                       
                                    
                        II.   Aplicarea prin reciprocitate
                  
                  
                           
                              2.
                           
                           
                              În conformitate cu articolul 458 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se recomandă autorităților relevante din statele membre în cauză să aplice prin reciprocitate măsura belgiană în ceea ce privește sucursalele situate în Belgia ale instituțiilor de credit autorizate la nivel intern care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating, în termenul prevăzut în subrecomandarea C(3).
                           
                        
                           
                              3.
                           
                           
                              Se recomandă autorităților relevante să aplice prin reciprocitate măsura belgiană în ceea ce privește instituțiile de credit autorizate la nivel intern care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating și care au expuneri directe de tip retail garantate cu bunuri imobile locative situate în Belgia. În conformitate cu subrecomandarea C(2), se recomandă autorităților relevante să aplice aceeași măsură cu cea care a fost pusă în aplicare în Belgia de autoritatea de activare, în termenul prevăzut în subrecomandarea C(3).
                           
                        
                           
                              4.
                           
                           
                              În cazul în care în jurisdicția lor nu este disponibilă aceeași măsură de politică macroprudențială, se recomandă autorităților relevante să aplice, după consultarea CERS, o măsură de politică macroprudențială disponibilă în jurisdicția lor care are efectul cel mai apropiat de cel al măsurii sus-menționate recomandate în vederea aplicării prin reciprocitate, inclusiv adoptarea măsurilor și competențelor de supraveghere prevăzute în titlul VII capitolul 2 secțiunea IV din Directiva 2013/36/UE. Se recomandă autorităților relevante să adopte măsura echivalentă nu mai târziu de patru luni de la publicarea prezentei recomandări în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
                              
                           
                        III.   Prag de semnificație
                  
                  
                           
                              5.
                           
                           
                              Măsura este suplimentată de un prag de semnificație specific instituției de 2 miliarde EUR pentru a direcționa aplicarea potențială a principiului de minimis de către autoritățile relevante care aplică prin reciprocitate această măsură.
                           
                        
                           
                              6.
                           
                           
                              În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, autoritățile relevante din statul membru în cauză pot acorda derogări unor instituții de credit individuale autorizate la nivel intern care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating și care dețin expuneri de tip retail nesemnificative garantate cu bunuri imobile locative din Belgia sub pragul de semnificație de 2 miliarde EUR. Atunci când aplică pragul de semnificație, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor și li se recomandă să aplice prin reciprocitate măsura belgiană în ceea ce privește instituțiile de credit individuale autorizate la nivel intern cărora le-a fost acordată derogarea atunci când pragul de semnificație de 2 miliarde EUR nu mai este respectat.
                           
                        
                           
                              7.
                           
                           
                              Atunci când nu există instituții de credit autorizate în statele membre în cauză cu sucursale situate în Belgia sau care au expuneri directe de tip retail garantate cu bunuri imobile locative din Belgia, care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating și care au expuneri de 2 miliarde EUR sau mai mult față de piața belgiană a bunurilor imobile locative, autoritățile relevante din statele membre în cauză pot decide să nu aplice prin reciprocitate măsura belgiană, astfel cum se prevede în secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2. În acest caz, autoritățile relevante ar trebui să monitorizeze caracterul semnificativ al expunerilor și li se recomandă să aplice prin reciprocitate măsura belgiană atunci când o instituție de credit care utilizează abordarea bazată pe modele interne de rating depășește pragul de 2 miliarde EUR.
                           
                        
                           
                              8.
                           
                           
                              În conformitate cu secțiunea 2.2.1 din Recomandarea CERS/2015/2, pragul de semnificație de 2 miliarde EUR este un nivel maxim recomandat al pragului. Prin urmare, autoritățile relevante de aplicare prin reciprocitate au posibilitatea ca, în loc să aplice pragul recomandat, să stabilească un prag inferior pentru jurisdicțiile lor, dacă este cazul, sau să aplice măsura prin reciprocitate fără un prag de semnificație.
                           
                        
            ”