CELEX: 32020R1229
Language: fr
Date: 2019-11-29 00:00:00
Title: Règlement délégué (UE) 2020/1229 de la Commission du 29 novembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les normes opérationnelles des référentiels des titrisations pour la collecte, l’agrégation, la comparaison et la vérification de l’exhaustivité et de la cohérence des données, ainsi que l’accès à celles-ci (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

3.9.2020   
               
               
                  FR
               
               
                  Journal officiel de l’Union européenne
               
               
                  L 289/335
               
            
         RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2020/1229 DE LA COMMISSION
         du 29 novembre 2019
         complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation sur les normes opérationnelles des référentiels des titrisations pour la collecte, l’agrégation, la comparaison et la vérification de l’exhaustivité et de la cohérence des données, ainsi que l’accès à celles-ci
         (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
         LA COMMISSION EUROPÉENNE,
         vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
         vu le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 10, paragraphe 7, point a), et son article 17, paragraphe 2, points b), c) et d),
         considérant ce qui suit:
         
                     (1)
                  
                  
                     Les entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 devraient être en mesure d’assumer leurs responsabilités, mandats et obligations respectifs. Les informations qui leur sont fournies à cet effet par les référentiels des titrisations devraient donc être de grande qualité et pouvoir être agrégées et comparées de manière rapide, exhaustive et structurée entre différents référentiels. Les référentiels des titrisations devraient par conséquent vérifier si ces informations sont exhaustives et cohérentes avant de les mettre à la disposition de ces entités, et fournir à celles-ci un rapport de fin de journée et une note globale d’exhaustivité des données.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Les procédures utilisées pour vérifier le caractère exhaustif et cohérent des informations que les initiateurs, sponsors ou entités de titrisation (SSPE) communiquent aux référentiels des titrisations devraient tenir compte de la diversité des caractéristiques et pratiques de titrisation ainsi que des types de titrisations. Les procédures de vérification prévues devraient donc inclure une comparaison des informations communiquées avec celles communiquées pour des titrisations similaires, par exemple pour des titrisations dont l’initiateur, le type d’exposition sous-jacente, les caractéristiques structurelles ou la zone géographique sont identiques ou apparentés.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Afin de garantir la qualité des informations communiquées, les procédures de vérification devraient aussi porter sur le caractère exhaustif et cohérent de la documentation qui les sous-tend. Toutefois, compte tenu du fait qu’il est relativement difficile de vérifier l’exhaustivité et la cohérence de tels documents, il serait souhaitable que les référentiels des titrisations demandent aux entités déclarantes de leur confirmer par écrit l’exhaustivité et la cohérence des documents relatifs à la titrisation qu’elles mettent à leur disposition. Les mises à jour importantes de documents déjà transmis ne devraient pas être considérées comme des documents de titrisation nouveaux et nécessitant de ce fait une demande de confirmation écrite.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Afin de permettre aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 d’assumer leurs responsabilités, mandats et obligations respectifs, les détails des titrisations auxquels ces entités doivent pouvoir accéder directement et immédiatement devraient pouvoir être comparés de manière harmonisée et cohérente d’un référentiel des titrisations à l’autre. Ces détails devraient donc être fournis sous format XML (Extensible Markup Language), ce format étant largement utilisé dans le secteur financier.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Il convient d’assurer la confidentialité de tout type de données échangées entre les référentiels des titrisations et les entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402. Ces échanges devraient donc être effectués au moyen d’une connexion sécurisée de machine à machine et utiliser des protocoles de cryptage des données. Pour garantir le respect de normes minimales communes, il conviendrait d’utiliser le protocole SSH File Transfer Protocol.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Les données relatives aux dernières expositions sous-jacentes de la titrisation, aux rapports destinés aux investisseurs, aux informations privilégiées et aux informations sur des événements importants, ainsi que les indicateurs de qualité et d’actualité de ces données, sont essentiels pour permettre un suivi permanent des positions de titrisation et des investissements potentiels en titrisations, ainsi que de la stabilité financière et des risques systémiques. Les entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 devraient donc pouvoir accéder à ces données au moyen de demandes ad hoc ou à périodicité prédéfinie, en fonction de leurs besoins.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Les titrisations sont des opérations complexes et hétérogènes et les informations des référentiels des titrisations sont accessibles à une grande diversité d’utilisateurs. Il est donc essentiel de permettre un accès direct et immédiat à des jeux de données et informations précis. Cet accès devrait inclure l’accès, sous un format lisible par machine, aux informations constituées de données et à toutes les informations actuelles et historiques relatives à une titrisation qui sont stockées dans un référentiel. À cette fin, il convient de créer un cadre pour des demandes ad hoc pouvant être combinées entre elles en vue d’obtenir des informations précises. Il convient d’harmoniser les délais impartis aux référentiels des titrisations pour fournir des données aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, afin de permettre un traitement optimal des données par ces entités et référentiels. En même temps, il convient de faire en sorte que les entités demandeuses reçoivent ces données dans des délais leur permettant d’assumer effectivement leurs responsabilités.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Les entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 sont tributaires des données conservées par les référentiels des titrisations, notamment pour comparer des titrisations actuelles avec des titrisations antérieures. Il serait donc opportun de préciser, en vertu de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402 et de l’article 80, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil, que les référentiels doivent conserver les enregistrements relatifs à une titrisation pendant les dix années qui suivent la cessation de celle-ci (2).
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées entre elles, puisqu’elles portent sur les normes et procédures relatives à la collecte et au traitement des informations détenues par les référentiels des titrisations et à l’accès à ces informations. Il convient donc de les regrouper dans un règlement unique.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     L’AEMF a procédé à une consultation publique ouverte sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu’ils impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),
                  
               A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
         
            Article premier
            Définitions
            Aux fins du présent règlement, on entend par:
            
                        a)
                     
                     
                        «entité déclarante»: l’entité désignée conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2402;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        «date d’arrêté des données»: la date de référence des informations communiquées conformément au règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission (4).
                     
                  
         
            Article 2
            Rapport de fin de journée
            
               1.   Les référentiels des titrisations produisent quotidiennement un unique rapport agrégé de fin de journée pour toutes les titrisations qui leur sont déclarées, à l’exclusion de toute titrisation déclarée qui a été rejetée en vertu de l’article 4, paragraphe 6. Ce rapport se fonde sur les informations communiquées les plus récentes, il exclut toute titrisation déclarée qui a été rejetée en vertu de l’article 4, paragraphe 6, et indique au moins:
               
                           a)
                        
                        
                           l’identifiant unique attribué conformément à l’article XI du règlement délégué (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           les codes ISIN des tranches, obligations ou prêts subordonnés de la titrisation, lorsqu’ils sont disponibles;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           la somme des encours du capital de l’ensemble des tranches, obligations ou prêts subordonnés de la titrisation, en EUR, calculée à l’aide des taux de change publiés sur le site web de la Banque centrale européenne pour le jour ouvrable précédent;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           le nom de la titrisation;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           si la titrisation est une titrisation ABCP ou autre qu’ABCP;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           si la structure de la titrisation est de type «M», pour une fiducie globale (Master Trust) déclarée dans le champ SESS9 de l’annexe XIV du règlement délégué (UE) 2020/1224, ou de type «S», pour toutes les autres titrisations;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           si la méthode de transfert du risque de la titrisation est «T» pour une cession parfaite (true sale) déclarée dans le champ IVSS11 de l’annexe XII du règlement délégué (UE) 2020/1224, «S» pour une titrisation synthétique déclarée dans le champ SESV11 de l’annexe XIV dudit règlement, ou «ABCP», pour les titrisations ABCP;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           le nom et l’identifiant d’entité juridique («LEI») de l’initiateur, du sponsor et de la SSPE;
                        
                     
                           i)
                        
                        
                           la date de versement d’intérêts la plus récente, au format ISO 8601;
                        
                     
                           j)
                        
                        
                           l’horodatage, au format de date et d’heure (TUC) ISO 8601, à la seconde près, de la plus récente transmission de données reçue par le référentiel des titrisations ou, en cas de transmissions multiples de données ayant pour référence la même date d’arrêté, les horodatages, au format de date et d’heure (TUC) ISO 8601, des plus anciennes et des plus récentes transmissions de données ayant la même date d’arrêté;
                        
                     
                           k)
                        
                        
                           la date d’arrêté des données, au format ISO 8601, de la plus récente transmission de données reçue par le référentiel des titrisations;
                        
                     
                           l)
                        
                        
                           le nombre de transmissions de données reçues par le référentiel des titrisations qui ont pour référence la même date d’arrêté des données que celle visée au point k);
                        
                     
                           m)
                        
                        
                           la note d’exhaustivité des données, au sens de l’article 3, de la plus récente transmission de données reçue par le référentiel des titrisations;
                        
                     
                           n)
                        
                        
                           pour les titrisations autres qu’ABCP, le pays d’établissement de l’initiateur ou du prêteur initial;
                        
                     
                           o)
                        
                        
                           pour les titrisations ABCP, le pays d’établissement du sponsor;
                        
                     
                           p)
                        
                        
                           le pays où se situe la majorité des expositions sous-jacentes, en termes d’encours du capital de ces expositions;
                        
                     
                           q)
                        
                        
                           le principal type d’exposition sous-jacente dans la titrisation, en termes d’encours du capital.
                        
                     
                           r)
                        
                        
                           Aux fins du point n), lorsque les expositions sous-jacentes de la titrisation sont une combinaison d’expositions liées à plusieurs initiateurs ou prêteurs initiaux, le pays d’établissement de l’initiateur ou du prêteur initial est le pays de l’initiateur ou du prêteur initial qui représente, dans la titrisation, le montant d’expositions le plus élevé en termes d’encours du capital.
                        
                     
            
               2.   Les référentiels des titrisations mettent le rapport de fin de journée à disposition au format XML.
            
            
               3.   Les horodatages visés au présent article ne s’écartent pas de plus d’une seconde du TUC diffusé et tenu à jour par l’un des laboratoires du temps répertoriés dans le dernier rapport annuel du Bureau international des poids et mesures (BIPM) sur les activités de métrologie du temps.
            
         
         
            Article 3
            Notation de l’exhaustivité des données
            
               4.   Les référentiels des titrisations calculent une note d’exhaustivité des données pour chaque transmission de données en utilisant la matrice de notation du tableau 1 de l’annexe et les données d’entrée (inputs) suivantes:
               
                  
               
                  
               où:
               
                   est le nombre total de champs qui, dans la transmission de données, contiennent une valeur «Aucune donnée» («ND») déclarée en vertu de l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/1224;
               
                  N est le nombre total de champs, dans la transmission de données, où la déclaration d’une valeur «Aucune donnée» (ND1 à ND4) est autorisée par l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/1224.
               Aux fins du calcul de la note d’exhaustivité des données, les champs remplis au format «ND4-AAAA-MM-JJ» s’entendent comme des champs «ND4».
            
         
         
            Article 4
            Vérification du caractère exhaustif et cohérent des informations
            
               1.   Les référentiels des titrisations vérifient le caractère exhaustif et cohérent des informations qui leur sont déclarées en vérifiant les éléments suivants:
               
                           a)
                        
                        
                           le nom de l’entité déclarante, tel que déclaré dans le champ IVSS4 de l’annexe XII ou dans le champ IVAS3 de l’annexe XIII du règlement délégué (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           l’exactitude du code d’élément de la transmission tel que déclaré au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                        
                     
            
               2.   En ce qui concerne les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, points a), e), f) et g), du règlement (UE) 2017/2402, les référentiels des titrisations vérifient en outre le caractère exhaustif et cohérent des informations:
               
                           a)
                        
                        
                           en vérifiant si les informations transmises respectent la structure et le format des modèles figurant aux annexes II à XV du règlement d’exécution (UE) 2020/1225 de la Commission (5);
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           en comparant les informations transmises:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       entre différents champs, pour une même date d’arrêté des données et un même élément d’information relatif à une exposition sous-jacente, à un rapport destiné aux investisseurs ou à une information privilégiée ou un événement important;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       entre des éléments d’information différents relatifs à des expositions sous-jacentes, des rapports destinés aux investisseurs ou des informations privilégiées ou événements importants, pour un même champ et une même date d’arrêté des données;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       pour un même élément d’information relatif à une exposition sous-jacente, à un rapport destiné aux investisseurs ou à une information privilégiée ou un événement important, pour un même champ et pour des dates différentes d’arrêté des données;
                                    
                                 
                                       iv)
                                    
                                    
                                       entre des titrisations similaires;
                                    
                                 
                     
                           c)
                        
                        
                           en vérifiant si la date d’arrêté des données des informations transmises et l’horodatage de la transmission de données sont conformes à l’article 10 du règlement délégué (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           en s’assurant que les options «Aucune donnée» prévues à l’article 9, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2020/1224 sont utilisées uniquement dans les cas permis et n’empêchent pas les données transmises d’être suffisamment représentatives des expositions sous-jacentes de la titrisation.
                        
                     Pour les titrisations ABCP, les références aux expositions sous-jacentes dans le présent paragraphe doivent être interprétées comme des références aux types d’exposition sous-jacente.
            
            
               3.   Les référentiels des titrisations vérifient le caractère exhaustif et cohérent de la documentation mise à leur disposition en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2402 en demandant aux entités déclarantes de confirmer par écrit que:
               
                           a)
                        
                        
                           tous les éléments visés au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224 et dont la mise à disposition est requise par l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2402 ont été fournis au référentiel des titrisations;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           la documentation correspond aux dispositifs et aux caractéristiques réels de la titrisation.
                        
                     
            
               4.   La confirmation écrite visée au paragraphe 3 est demandée dans les délais suivants:
               
                           a)
                        
                        
                           dans les cinq jours ouvrables à compter de la première émission de titres dans le cadre de la titrisation ou, pour les titrisations ABCP, dans les cinq jours ouvrables à compter de la première émission de titres effectuée dans le cadre du programme ABCP;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           tous les douze mois à partir de la date de chaque demande visée au point a);
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           dans les cinq jours ouvrables à compter de la mise à disposition d’un nouveau document en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/2402.
                        
                     Un référentiel des titrisations qui n’a pas reçu de confirmation écrite dans un délai de 14 jours à compter de la date de toute demande visée au premier alinéa demande à l’entité déclarante de lui fournir ladite confirmation dans un délai de 14 jours.
            
            
               5.   Les référentiels des titrisations vérifient si la notification STS visée à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2017/2402 qui a été mise à leur disposition respecte la structure et le format des modèles figurant dans les annexes du règlement d’exécution (UE) 2020/1227 de la Commission (6).
            
            
               6.   Le référentiel des titrisations rejette toute transmission d’informations qui est incomplète ou incohérente en vertu des paragraphes 1, 2 et 5, à l’exception des points iii)) et iv) du paragraphe 2, point b). Le référentiel des titrisations rattache chaque transmission rejetée en vertu du présent paragraphe à l’une des catégories de motifs de rejet prévues au tableau 2 de l’annexe.
            
            
               7.   Le référentiel des titrisations notifie sans retard injustifié aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 les situations suivantes:
               
                           a)
                        
                        
                           l’information transmise est incomplète ou incohérente au regard des points iii)) ou iv) du paragraphe 2, point b);
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           le référentiel des titrisations n’a pas reçu la confirmation écrite visée au paragraphe 3.
                        
                     
            
               8.   Dans l’heure qui suit la réception des informations visées à l’article 7 du règlement (UE) 2017/2402, les référentiels des titrisations informent en détail les entités déclarantes au sujet des résultats des vérifications effectuées en vertu des paragraphes 1, 2, 3 et 5, et notamment de toute catégorie de motifs de rejet attribuée en vertu du paragraphe 6. Ce retour d’informations comprend en outre au moins les éléments suivants:
               
                           a)
                        
                        
                           l’identifiant unique de la titrisation attribué conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           le ou les codes d’élément prévus au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           l’horodatage de la transmission, au format de date et d’heure (TUC) ISO 8601, à la seconde près, des informations transmises.
                        
                     
            
               9.   Au plus tard à 19:00:00 TUC chaque lundi, les référentiels des titrisations produisent un rapport concernant toutes les informations qu’ils ont rejetées depuis 19:00:00 TUC le lundi précédent. Ce rapport mentionne au moins les éléments suivants:
               
                           a)
                        
                        
                           l’identifiant unique de la titrisation attribué conformément à l’article 11 du règlement délégué (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           le nom de la titrisation;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           les codes ISIN des tranches, obligations ou prêts subordonnés de la titrisation, lorsqu’ils sont disponibles;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           le nom et le LEI de l’initiateur, du sponsor et de la SSPE;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           l’horodatage, au format de date et d’heure (TUC) ISO 8601, à la seconde près, des informations déclarées;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           le code d’élément de la transmission prévu au tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           la catégorie de motifs de rejet prévue au tableau 2 de l’annexe du présent règlement et les circonstances particulières justifiant l’attribution de cette catégorie;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           toute explication donnée par l’entité déclarante avant 17:00:00 TUC le lundi de la publication du rapport quant au caractère incomplet ou incohérent des informations déclarées ou à l’absence de la confirmation écrite prévue au paragraphe 3.
                        
                     
         
         
            Article 5
            Éléments d’information auxquels l’accès doit être octroyé
            Les éléments d’information visés à l’article 17, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2017/2402 sont les suivants:
            
                        a)
                     
                     
                        toutes les informations reçues par le référentiel des titrisations de la part d’entités déclarantes en vertu du règlement (UE) 2017/2402;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        le rapport de fin de journée visé à l’article 2, la note d’exhaustivité des données visée à l’article 3 et toute information résultant des vérifications effectuées en application de l’article 4 du présent règlement;
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        tous les calculs, formules et méthodes d’agrégation utilisés pour produire les informations visées aux points a) et b).
                     
                  
         
            Article 6
            Conditions d’accès aux éléments d’information
            
               1.   L’accès aux informations visées à l’article 5 est octroyé sur demande. La demande d’accès contient les informations suivantes:
               
                           a)
                        
                        
                           le nom de l’entité demandeuse;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           la personne de contact au sein de l’entité demandeuse;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           le type d’entité demandeuse, comme visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402, qui demande l’accès;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           les noms des personnes au sein de l’entité demandeuse qui auront accès aux informations demandées;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           les identifiants nécessaires à la connexion sécurisée par protocole SSH File Transfer Protocol requise par l’article 7, paragraphe 2;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           si la demande est une demande ad hoc ou à périodicité prédéfinie;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           l’identification des informations demandées sur la base de toute combinaison des critères prévus au paragraphe 4;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           toute autre information technique pertinente pour l’accès de l’entité demandeuse aux informations.
                        
                     
            
               2.   Aux fins du paragraphe 1, les référentiels des titrisations:
               
                           a)
                        
                        
                           désignent une ou plusieurs personnes chargées d’assurer la liaison avec les entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           publient sur leur site web les conditions d’accès aux informations et les instructions pour la présentation d’une demande d’accès à ces informations;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           octroient l’accès uniquement aux informations précisées dans la demande d’accès;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           dès que possible, et au plus tard 30 jours après une demande d’ouverture d’un accès à ces informations, mettent en place les dispositifs techniques nécessaires pour permettre aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 de présenter des demandes d’accès à ces informations.
                        
                     
            
               3.   L’accès aux informations visées à l’article 5 est octroyé dans les délais suivants:
               
                           a)
                        
                        
                           au plus tard à 19:00:00 TUC le jour visé par le rapport, pour une demande ad hoc ou à périodicité prédéfinie concernant un rapport de fin de journée au sens de l’article 2;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           au plus tard à 12:00:00 TUC le jour suivant le jour de réception de la demande d’accès, lorsque les informations concernent une titrisation dont le prix n’a pas encore été fixé ou qui n’est pas encore arrivée à échéance ou est arrivée à échéance moins d’un an avant la date de dépôt de la demande;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           au plus tard trois jours après le jour de réception de la demande d’accès, lorsque les informations concernent une titrisation qui est arrivée à échéance plus d’un an avant la date de dépôt de la demande;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           au plus tard trois jours après le jour de la réception de la demande d’accès, lorsque les informations concernent plusieurs titrisations qui relèvent tant du point b) que du point c).
                        
                     
            
               4.   Les référentiels des titrisations octroient aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 l’accès aux informations visées à l’article 5 qui leur est demandé sur la base d’une combinaison quelconque des critères suivants:
               
                           a)
                        
                        
                           type de titrisation: ABCP ou autre qu’ABCP;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           type de structure de la titrisation: soit «M», pour une fiducie globale (Master Trust) déclarée dans le champ SESS9 de l’annexe XIV du règlement délégué (UE) 2020/1224, soit «S» pour toutes les autres titrisations;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           méthode de transfert du risque de la titrisation: type «Y» pour une cession parfaite déclarée dans le champ IVSS11 de l’annexe XII du règlement délégué (UE) 2020/1224, type «Y» pour une titrisation synthétique déclarée dans le champ SESV11 de l’annexe XIV dudit règlement, ou type «ABCP» pour les titrisations ABCP;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           code d’élément de la titrisation;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           type d’exposition sous-jacente de la titrisation;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           section du modèle relatif aux expositions sous-jacentes à laquelle se rapporte la titrisation;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           section du modèle relatif au rapport destiné aux investisseurs à laquelle se rapporte la titrisation;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           section du modèle relatif aux informations privilégiées ou informations sur des événements importants à laquelle se rapporte la titrisation;
                        
                     
                           i)
                        
                        
                           identifiant:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       identifiant unique;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       identifiant d’opération;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       code ISIN (numéro international d’identification des valeurs mobilières);
                                    
                                 
                                       iv)
                                    
                                    
                                       nouvel identifiant ou identifiant initial de la tranche/de l’obligation;
                                    
                                 
                                       v)
                                    
                                    
                                       nouvel identifiant ou identifiant initial de l’exposition sous-jacente;
                                    
                                 
                                       vi)
                                    
                                    
                                       nouvel identifiant ou identifiant initial du débiteur;
                                    
                                 
                                       vii)
                                    
                                    
                                       identifiant d’entité juridique de l’initiateur;
                                    
                                 
                                       viii)
                                    
                                    
                                       identifiant d’entité juridique du sponsor;
                                    
                                 
                                       ix)
                                    
                                    
                                       identifiant d’entité juridique de la SSPE;
                                    
                                 
                                       x)
                                    
                                    
                                       identifiant d’entité juridique du prêteur initial;
                                    
                                 
                                       xi)
                                    
                                    
                                       identifiant d’entité juridique du gestionnaire de CLO;
                                    
                                 
                     
                           j)
                        
                        
                           géographie:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       région géographique;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       droit applicable;
                                    
                                 
                     
                           k)
                        
                        
                           date et heure:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       horodatage de la transmission;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       date d’arrêté des données;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       date d’émission de la tranche/de l’obligation;
                                    
                                 
                                       iv)
                                    
                                    
                                       échéance légale de la tranche/de l’obligation;
                                    
                                 
                                       v)
                                    
                                    
                                       date d’initiation de l’exposition sous-jacente;
                                    
                                 
                                       vi)
                                    
                                    
                                       date d’échéance de l’exposition sous-jacente;
                                    
                                 
                     
                           l)
                        
                        
                           monnaie:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       monnaie de la tranche/de l’obligation;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       monnaie de libellé de l’exposition sous-jacente.
                                    
                                 
                     
            
               5.   Les référentiels des titrisations mettent les informations suivantes à disposition au format XML:
               
                           a)
                        
                        
                           les informations visées à l’article 7, paragraphe 1, point a) et points d) à g), du règlement (UE) 2017/2402;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           les informations produites par des référentiels des titrisations en vertu des articles 2 et 4 du présent règlement, à l’exception des confirmations écrites reçues au titre de l’article 4, paragraphe 3.
                        
                     
         
         
            Article 7
            Normes pour la collecte des données et l’accès à ces données
            
               1.   Les référentiels des titrisations utilisent des protocoles de signature électronique et de cryptage des données pour recevoir les données provenant d’entités déclarantes ou d’autres référentiels des titrisations, ainsi que pour transférer des données aux entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402.
            
            
               2.   Aux fins du paragraphe 1, les référentiels des titrisations établissent et tiennent à jour une interface sécurisée de machine à machine et mettent cette interface à la disposition des entités déclarantes et des entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402. L’interface utilise le protocole SSH File Transfer Protocol.
            
            
               3.   Les référentiels des titrisations utilisent des messages XML standardisés pour communiquer via l’interface visée au paragraphe 2 et mettre les informations prévues à l’article 6, paragraphe 5, du présent règlement à la disposition des entités visées à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402.
            
         
         
            Article 8
            Conservation d’informations
            
               1.   Les référentiels des titrisations enregistrent les informations suivantes:
               
                           a)
                        
                        
                           les vérifications effectuées en vertu du présent règlement, et toute autre validation effectuée par le référentiel des titrisations;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           les confirmations écrites reçues par le référentiel des titrisations conformément à l’article 4, paragraphe 3;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           les résultats renvoyés par le référentiel des titrisations à l’entité déclarante conformément à l’article 4, paragraphe 6;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           toute explication donnée par l’entité déclarante quant au caractère incomplet ou incohérent des informations transmises, ou à l’absence de confirmation écrite, visés par l’article 4, paragraphe 7;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           dans un journal des déclarations, les détails de toute correction ou annulation transmis par l’entité déclarante;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           toute autre information produite ou transmise en vertu du présent règlement.
                        
                     
            
               2.   Chaque enregistrement est conservé pendant 10 ans à compter de la cessation de la titrisation à laquelle il se rapporte.
            
            
               3.   Le journal des déclarations visé au paragraphe 1, point d), comprend l’identifiant unique de la titrisation, le code d’élément, l’horodatage de la transmission concernée, l’horodatage des modifications et une description claire des modifications apportées aux informations transmises, indiquant leur contenu précédent et leur nouveau contenu.
            
         
         
            Article 9
            Entrée en vigueur
            Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
         
         
            Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
            Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2019.
            
               
                  Par la Commission
               
               
                  Le president
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  JO L 347 du 28.12.2017, p. 35.
         
            (2)  Règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
         
            (3)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
         
            (4)  Règlement délégué (UE) 2020/1224 de la Commission du 16 octobre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations et les détails d’une titrisation que l’initiateur, le sponsor et la SSPE doivent mettre à disposition (voir page 1 du présent Journal officiel).
         
            (5)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1225 de la Commission du 29 octobre 2019 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne le format et les modèles standardisés à utiliser par l’initiateur, le sponsor et la SSPE pour mettre à disposition les informations et les détails d’une titrisation (voir page 217 du présent Journal officiel).
         
            (6)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1227 de la Commission du 12 novembre 2019 établissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne les modèles à utiliser pour la fourniture d’informations conformément aux exigences relatives aux notifications STS (voir page 315 du présent Journal officiel).
      
      
         
            ANNEXE
            Matrice de notation de l’exhaustivité des données et catégories de motifs de rejet
            
               Tableau 1
            
            
               Matrice de notation de l’exhaustivité des données
            
            
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        Input 1: Pourcentage de champs déclarés comme «ND1»
                     
                  
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        Input 1 = 0 %
                     
                     
                        0 % < Input 1 ≤ 10 %
                     
                     
                        10 % < Input 1 ≤ 30 %
                     
                     
                        Input 1 > 30 %
                     
                  
                        Input 2: Pourcentage de champs déclarés comme «ND2», «ND3» ou «ND4-AAAA-MM-JJ»
                     
                     
                        Input 2 = 0 %
                     
                     
                        A1
                     
                     
                        B1
                     
                     
                        C1
                     
                     
                        D1
                     
                  
                        0 % < Input 2 ≤ 20 %
                     
                     
                        A2
                     
                     
                        B2
                     
                     
                        C2
                     
                     
                        D2
                     
                  
                        20 % < Input 2 ≤ 40 %
                     
                     
                        A3
                     
                     
                        B3
                     
                     
                        C3
                     
                     
                        D3
                     
                  
                        Input 2 > 40 %
                     
                     
                        A4
                     
                     
                        B4
                     
                     
                        C4
                     
                     
                        D4
                     
                  
               
            
               Tableau 2
            
            
               Catégories de motifs de rejet
            
            
                        
                           Catégories de motifs de rejet
                        
                     
                     
                        
                           Motif
                        
                     
                  
                        Schéma
                     
                     
                        La transmission d’informations a été rejetée en raison d’un schéma non conforme.
                     
                  
                        Autorisation
                     
                     
                        La transmission d’informations a été rejetée parce que l’entité déclarante n’a pas reçu l’autorisation d’effectuer la déclaration pour le compte de l’initiateur, du sponsor ou de la SSPE.
                     
                  
                        Logique
                     
                     
                        La transmission d’informations a été rejetée parce que le code d’élément ne correspond pas aux valeurs disponibles dans le tableau 3 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2020/1224.
                     
                  
                        Règles de conduite
                     
                     
                        La transmission d’informations a été rejetée pour non-conformité avec une ou plusieurs règles de validation des contenus.
                     
                  
                        Représentativité
                     
                     
                        La transmission d’informations a été rejetée en vertu de l’article 4, paragraphe 6.