CELEX: 32019R0358
Language: pl
Date: 2018-12-13 00:00:00
Title: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/358 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie gromadzenia, weryfikacji, agregacji, porównywania i publikacji danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przez repozytoria transakcji (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

22.3.2019   
               
               
                  PL
               
               
                  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
               
               
                  L 81/30
               
            
         ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/358
         z dnia 13 grudnia 2018 r.
         uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w zakresie gromadzenia, weryfikacji, agregacji, porównywania i publikacji danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przez repozytoria transakcji
         (Tekst mający znaczenie dla EOG)
         KOMISJA EUROPEJSKA,
         uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
         uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (1), w szczególności jego art. 5 ust. 7 lit. a) i art. 12 ust. 3 lit. a) i b),
         a także mając na uwadze, co następuje:
         
                     (1)
                  
                  
                     Aby zapewnić wysoką jakość szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgłaszanych do repozytoriów transakcji, repozytoria transakcji powinny weryfikować tożsamość podmiotów zgłaszających, logiczną integralność kolejności zgłaszania szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oraz kompletność i prawidłowość przedmiotowych szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Z tego samego powodu repozytoria transakcji powinny uzgadniać szczegółowe informacje dotyczące każdego otrzymanego zgłoszenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych. Należy określić standardowy proces umożliwiający repozytoriom transakcji prowadzenie uzgodnień w spójny sposób i ograniczenie ryzyka braku uzgodnienia szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. Niektóre szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych mogą się jednak różnić ze względu na szczególne właściwości systemów technologicznych wykorzystywanych przez podmioty przedkładające zgłoszenie. Należy stosować zatem pewien stopień tolerancji, aby niewielkie różnice w zgłoszonych szczegółowych informacjach dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych nie uniemożliwiały organom analizowania danych przy zachowaniu odpowiedniego poziomu zaufania.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Należy się spodziewać, że podmioty przedkładające zgłoszenia usprawnią z czasem swoje zgłoszenia zarówno pod kątem ograniczenia liczby odrzuconych zgłoszeń, jak i uzgodnionych zgłoszeń. Powinno się im jednak przyznać wystarczającą ilość czasu na dostosowanie się do wymogów dotyczących zgłaszania, w szczególności aby zapobiec nagromadzeniu nieuzgodnionych transakcji bezpośrednio po wejściu w życie obowiązku zgłaszania. W związku z tym stosowne jest, aby na pierwszym etapie uzgadnianie dotyczyło tylko ograniczonego zbioru pól.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Podmioty przedkładające zgłoszenia i podmioty odpowiedzialne za zgłaszanie powinny, w stosownych przypadkach, mieć możliwość monitorowania przestrzegania przez nie ich obowiązku zgłaszania wynikającego z rozporządzenia (UE) 2015/2365. Powinny zatem mieć codzienny dostęp do niektórych informacji dotyczących tych zgłoszeń, w tym do wyników ich weryfikacji, a także do postępów w uzgadnianiu zgłaszanych danych. W związku z tym konieczne jest określenie informacji, które repozytorium transakcji powinno udostępniać tym podmiotom na koniec każdego dnia roboczego.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Aby ułatwić utrzymanie integralności szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, należy zapewnić bezpośredni i natychmiastowy dostęp, o którym mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365, w zharmonizowany i spójny sposób. W celu standaryzacji zgłaszania, zminimalizowania kosztów dla sektora i zapewnienia porównywalności i spójności agregacji danych w repozytoriach transakcji, wszystkie sprawozdania dotyczące wyników i wymiana informacji powinny być dokonywany na formularzach w formacie XML i z zastosowaniem metodyki powszechnie stosowanej w sektorze finansowym.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Kwestia dostępu do danych na poziomie pozycji dotyczących ekspozycji między dwoma kontrahentami ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia podmiotom, o których mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365, określenia potencjalnych źródeł ryzyka systemowego lub niesystemowego zagrażającego stabilności finansowej.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Aby zapewnić społeczeństwu odpowiedni stopień przejrzystości w zakresie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, kryteria stosowane do celów agregacji pozycji powinny umożliwiać obywatelom zrozumienie funkcjonowania rynków transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, nie zagrażając poufności danych zgłaszanych do repozytoriów transakcji. Częstotliwość i szczegółowość publikacji przez repozytorium transakcji zagregowanych pozycji zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2365 powinny być określone w sposób oparty na powiązanych ramach ustanowionych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 (2) dotyczących kontraktów pochodnych.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Podstawą niniejszego rozporządzenia są projekty regulacyjnych standardów technicznych przedłożone Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) zgodnie z procedurą określoną w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (3).
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     W przepisach niniejszego rozporządzenia określono standardy operacyjne dotyczące gromadzenia, agregacji i porównywania danych przez repozytoria transakcji, a także procedury, które mają stosować repozytoria transakcji w celu sprawdzenia kompletności i prawidłowości zgłaszanych im szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. Aby zapewnić spójność tych przepisów oraz aby ułatwić repozytoriom transakcji całościowy wgląd w te przepisy, skazane jest uwzględnienie w jednym rozporządzeniu powiązanych regulacyjnych standardów technicznych.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     ESMA przeprowadził otwarte konsultacje publiczne na temat tych projektów regulacyjnych standardów technicznych, przeanalizował potencjalne związane z nimi koszty i korzyści oraz zasięgnął opinii Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ESMA powołanej zgodnie z art. 37 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010,
                  
               PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:
         
            Artykuł 1
            Weryfikacja zgłoszeń transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przez repozytoria transakcji
            
               1.   Repozytorium transakcji dokonuje weryfikacji otrzymanego zgłoszenia dotyczącego transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych pod wszystkimi następującymi względami:
               
                           a)
                        
                        
                           tożsamości podmiotu przedkładającego zgłoszenie, o którym mowa w polu 2 w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/363 (4);
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           zgodności formularza w formacie XML stosowanego do zgłaszania transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych z metodyką ISO 20022 zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2019/363;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           należytego uprawnienia podmiotu przedkładającego zgłoszenie, jeżeli jest to inny podmiot niż kontrahent dokonujący zgłoszenia, o którym mowa w polu 3 w tabeli 1 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/363, do dokonania zgłoszenia w imieniu kontrahenta dokonującego zgłoszenia, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 4 ust. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2365;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           czy to samo zgłoszenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych nie zostało już wcześniej przedłożone;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           czy zgłoszenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych oznaczone rodzajem działania „zmiana” odnosi się do uprzednio przedłożonego zgłoszenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           czy zgłoszenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych oznaczone rodzajem działania „zmiana” nie odnosi się do transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, którą anulowano;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           czy zgłoszenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych nie jest oznaczone rodzajem działania „nowa” w przypadku transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, która została już zgłoszona;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           czy zgłoszenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych nie jest oznaczone rodzajem działania „składnik pozycji” w przypadku transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, która została już zgłoszona;
                        
                     
                           i)
                        
                        
                           czy zgłoszenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych nie służy zmianie szczegółowych informacji dotyczących podmiotu przedkładającego zgłoszenie, kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub innego kontrahenta wcześniej dokonanego zgłoszenia;
                        
                     
                           j)
                        
                        
                           czy zgłoszenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych nie służy zmianie istniejącego zgłoszenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych poprzez określenie późniejszej daty waluty niż zgłoszony termin zapadalności transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych;
                        
                     
                           k)
                        
                        
                           prawidłowości i kompletności zgłoszenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.
                        
                     
            
               2.   Repozytorium transakcji weryfikuje, czy zgłoszono informacje na temat zabezpieczenia w polach 73–96 w tabeli 2 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/363 w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, w przypadku których w polu 72 „Oznakowanie niezabezpieczonego udzielania pożyczek papierów wartościowych” w tej samej tabeli zgłoszono jako „nieprawda”. Zgodnie z art. 3 niniejszego rozporządzenia repozytorium transakcji powiadamia podmiot przedkładający zgłoszenie i kontrahenta dokonującego zgłoszenia, a także, w stosownych przypadkach, podmiot odpowiedzialny za dokonanie zgłoszenia o wynikach weryfikacji.
            
            
               3.   Repozytorium transakcji odrzuca zgłoszenie transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które nie spełniają jednego z wymogów określonych w ust. 1 i przypisuje mu jedną z kategorii odrzucenia określonych w tabeli 2 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.
            
            
               4.   Repozytorium transakcji dostarcza podmiotowi przedkładającemu zgłoszenie i kontrahentowi dokonującemu zgłoszenia, jak również, w stosownych przypadkach, podmiotowi odpowiedzialnemu za dokonanie zgłoszenia szczegółowe informacje dotyczące wyników weryfikacji danych, o której mowa w ust. 1, w ciągu sześćdziesięciu minut od momentu otrzymania zgłoszenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych. Repozytorium transakcji dostarcza przedmiotowe wyniki w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką ISO 20022. Wyniki obejmują w stosownych przypadkach szczególne powody odrzucenia zgłoszenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych zgodnie z ust. 3.
            
         
         
            Artykuł 2
            Uzgadnianie danych przez repozytoria transakcji
            
               1.   Repozytorium transakcji dąży do uzgodnienia zgłoszonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, podejmując kroki określone w ust. 2, pod warunkiem że spełnione są wszystkie następujące warunki:
               
                           a)
                        
                        
                           repozytorium transakcji zakończyło weryfikacje określone w art. 1 ust. 1 i 2;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           obydwaj kontrahenci zgłoszonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych podlegają obowiązkowi zgłaszania;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           repozytorium transakcji nie otrzymało późniejszego zgłoszenia oznaczonego rodzajem działania „błąd” odnoszącego się do zgłoszonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych.
                        
                     
            
               2.   Jeżeli spełnione są wszystkie warunki określone w ust. 1, repozytorium transakcji podejmuje następujące działania, korzystając z ostatniej zgłoszonej wartości dla każdego z pól w tabeli 1 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia:
               
                           a)
                        
                        
                           po otrzymaniu zgłoszenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych repozytorium transakcji weryfikuje, czy otrzymało odpowiadające zgłoszenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych od innego kontrahenta lub w jego imieniu;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           repozytorium transakcji, które nie otrzymało odpowiadającego zgłoszenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, o którym mowa w lit. a), podejmuje próbę zidentyfikowania repozytorium transakcji, które otrzymało odpowiadające zgłoszenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, przekazując wszystkim zarejestrowanym repozytoriom transakcji wartości dotyczące zgłoszonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych figurujące w następujących polach: „Niepowtarzalny identyfikator transakcji”, „Kontrahent dokonujący zgłoszenia”, „Inny kontrahent” i „Rodzaj umowy ramowej”;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           repozytorium transakcji, które ustali, że inne repozytorium transakcji otrzymało odpowiadające zgłoszenie transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, o którym mowa w lit. a), wymienia z tym repozytorium transakcji szczegółowe informacje dotyczące zgłoszonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką ISO 20022;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           z zastrzeżeniem lit. e) repozytorium transakcji uznaje zgłoszoną transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych za uzgodnioną, jeżeli szczegółowe informacje dotyczące tej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych pokrywają się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi odpowiadającego zgłoszenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           repozytorium transakcji dokłada starań, aby w przypadku zgłoszonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych osobno dopasowywać pola dotyczące danych o pożyczce i pola dotyczące danych o zabezpieczeniu zgodnie z granicami tolerancji i odpowiednimi terminami stosowania określonymi w tabeli 1 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           repozytorium transakcji przypisuje następnie wartości kategoriom uzgodnienia w odniesieniu do każdej zgłoszonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, jak określono w tabeli 3 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           repozytorium transakcji kończy działania określone w lit. a)–f) niniejszego ustępu w najwcześniejszym możliwym terminie i nie podejmuje żadnych takich działań po godzinie 18:00 czasu UTC w danym dniu roboczym;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           repozytorium transakcji, które nie może dokonać uzgodnienia zgłoszonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, dokłada starań, aby dopasować szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowej zgłoszonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych następnego dnia roboczego. Repozytorium transakcji nie musi już dokładać starań w celu uzgodnienia zgłoszonej transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych po upływie trzydziestu dni kalendarzowych od zgłoszonego terminu zapadalności transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych lub po otrzymaniu odnoszącego się do niej zgłoszenia oznaczonego rodzajem działania „zakończenie” lub „składnik pozycji”.
                        
                     
            
               3.   Na koniec każdego dnia roboczego repozytorium transakcji potwierdza łączną liczbę uzgodnionych, zgłoszonych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych u każdego repozytorium transakcji, z którym uzgadniał zgłoszone transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych.
            
            
               4.   Najpóźniej sześćdziesiąt minut po zakończeniu procesu uzgadniania określonego w ust. 2 lit. g) repozytorium transakcji dostarcza podmiotowi przedkładającemu zgłoszenie i kontrahentowi dokonującemu zgłoszenia, jak również, w stosownych przypadkach, podmiotowi odpowiedzialnemu za dokonanie zgłoszenia wyniki przeprowadzonego przez nie procesu uzgadniania zgłoszonych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych. Repozytorium transakcji dostarcza przedmiotowe wyniki w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką ISO 20022, w tym informacje dotyczące pól, które nie zostały uzgodnione.
            
         
         
            Artykuł 3
            Mechanizm reagowania na koniec dnia
            Na koniec każdego dnia roboczego repozytorium transakcji udostępnia podmiotowi przedkładającemu zgłoszenie i kontrahentowi dokonującemu zgłoszenia, a także, w stosownych przypadkach, podmiotowi odpowiedzialnemu za dokonanie zgłoszenia następujące informacje dotyczące odpowiednich transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w formacie XML na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką ISO 20022:
            
                        a)
                     
                     
                        transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych zgłoszone w danym dniu;
                     
                  
                        b)
                     
                     
                        ostatnie stany transakcji odnoszące się do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które nie osiągnęły jeszcze terminu zapadalności lub względem których nie dokonano zgłoszeń oznaczonych rodzajami działania „błąd”, „zakończenie” lub „składnik pozycji”;
                     
                  
                        c)
                     
                     
                        niepowtarzalne identyfikatory transakcji odnoszące się do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, w odniesieniu do których w polu 72 w tabeli 2 w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2019/363 zgłoszono „nieprawda” i nie zgłoszono jeszcze informacji dotyczących zabezpieczenia w polach 73–96 w tej samej tabeli;
                     
                  
                        d)
                     
                     
                        zgłoszenia transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które danego dnia odrzucono;
                     
                  
                        e)
                     
                     
                        status uzgodnienia w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, z wyjątkiem transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które utraciły ważność, lub w przypadku których ponad miesiąc przed danym dniem roboczym otrzymano zgłoszenia transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oznaczone rodzajem działania „zakończenie” lub „składnik pozycji”.
                     
                  
         
            Artykuł 4
            Dostęp do szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
            Repozytorium transakcji zapewnia podmiotom wskazanym w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365 bezpośredni i natychmiastowy dostęp, w tym w przypadku gdy obowiązuje delegowanie na podstawie art. 28 rozporządzenia (UE) nr 1095/2010, do szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych w formie elektronicznej i nadającej się do przetwarzania automatycznego, zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2019/357 (5).
            Do celów akapitu pierwszego repozytorium transakcji stosuje format XML i formularz opracowany zgodnie z metodyką ISO 20022.
         
         
            Artykuł 5
            Obliczanie danych na poziomie pozycji i dostęp do tych danych
            
               1.   Repozytorium transakcji oblicza dane na poziomie pozycji dotyczące ekspozycji między kontrahentami w zakresie pożyczki i zabezpieczenia. Obliczenia danych na poziomie pozycji dokonuje się na podstawie następujących kryteriów:
               
                           a)
                        
                        
                           wartości kategorii uzgodnienia jak określono w tabeli 3 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           sektora kontrahentów;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           statusu rozliczenia;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           giełdowego lub pozagiełdowego systemu obrotu;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           rodzaju zabezpieczenia;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           waluty składnika pieniężnego;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           klasy zapadalności;
                        
                     
                           i)
                        
                        
                           koszyka redukcji wartości;
                        
                     
                           j)
                        
                        
                           repozytoriów transakcji, do których inni kontrahenci zgłosili szczegółowe informacje dotyczące transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.
                        
                     
            
               2.   Repozytorium transakcji zapewnia, aby podmioty ujęte w wykazie w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365 miały dostęp do danych na poziomie pozycji zgodnie z dostępem do danych określonym w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2019/357.
            
            
               3.   Dane na poziomie pozycji, o których mowa w ust. 1, są dostarczane w formie elektronicznej i nadającej się do przetwarzania automatycznego i w formacie XML i na formularzu opracowanym zgodnie z metodyką ISO 20022.
            
            
               4.   Dostępu, o którym mowa w ust. 2, udziela się w najwcześniejszym możliwym terminie a najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania zgłoszenia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2365.
            
            
               5.   Repozytorium transakcji zapewnia, aby podmioty, o których mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2365 miały dostęp do danych na poziomie zagregowanym zgodnie z dostępem do danych określonym w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2019/357 i obliczonych zgodnie z powszechnie uzgodnionymi standardami i procesami w zakresie globalnego gromadzenia i agregowania danych dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych.
            
         
         
            Artykuł 6
            Obliczanie zagregowanych danych dotyczących pozycji na potrzeby publikacji
            
               1.   Repozytorium transakcji dokonuje agregacji danych dotyczących pozycji zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 2 i 3 w odniesieniu do następujących wartości:
               
                           a)
                        
                        
                           kwoty głównej umów z udzielonym przyrzeczeniem odkupu, transakcji zwrotnych kupno-sprzedaż (buy-sell back) lub transakcji zwrotnych sprzedaż-kupno (sell-buy back), zagregowanej ilości papierów wartościowych lub towarów będących przedmiotem udzielania lub zaciągania pożyczek i liczby transakcji z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           liczby niepowtarzalnych identyfikatorów transakcji dotyczących odpowiednich transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           wartości rynkowej zabezpieczenia.
                        
                     
            
               2.   Repozytorium transakcji dokonuje agregacji danych dotyczących pozycji w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych oznaczonych rodzajem działania „nowa” od soboty, godz. 00:00:00 czasu UTC, do piątku, godz. 23:59:59 czasu UTC, na podstawie następujących kryteriów i powiązanych wartości określonych w tabeli 1 w załączniku II do niniejszego rozporządzenia:
               
                           a)
                        
                        
                           lokalizacji kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub, w stosownych przypadkach, odpowiedniego oddziału;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           lokalizacji drugiego kontrahenta lub, w stosownych przypadkach, odpowiedniego oddziału;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           rodzaju transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           statusu uzgodnienia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, jak określono w tabeli 3 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           rodzaju systemu obrotu, w ramach którego zawarto transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           czy transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych została rozliczona;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           metody przeniesienia zabezpieczenia;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           każdy wskaźnik stosowany jako punkt odniesienia w transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, będący przedmiotem obrotu w systemie obrotu, w którym transakcja jest realizowana, innym niż „XXXX”, jeżeli zagregowana kwota nominalna zgłoszona do repozytorium transakcji w ramach wskaźnika przewyższa 5 mld EUR i jeżeli jest co najmniej sześciu różnych kontrahentów, którzy zgłosili odpowiednie transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych do repozytorium transakcji.
                        
                     
            
               3.   Repozytorium transakcji dokonuje agregacji danych dotyczących pozycji w odniesieniu do wszystkich zgłoszonych transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych, które nie osiągnęły jeszcze terminu zapadalności lub względem których nie otrzymano zgłoszeń oznaczonych rodzajami działania „błąd”, „zakończenie”, „składnik pozycji”, przed piątkiem, godz. 23:59:59 czasu UTC na podstawie następujących kryteriów i powiązanych wartości określonych w tabeli 1 w załączniku II do niniejszego rozporządzenia:
               
                           a)
                        
                        
                           lokalizacji kontrahenta dokonującego zgłoszenia lub, w stosownych przypadkach, odpowiedniego oddziału;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           lokalizacji drugiego kontrahenta lub, w stosownych przypadkach, odpowiedniego oddziału;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           rodzaju transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           statusu uzgodnienia transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, jak określono w tabeli 3 w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           rodzaju systemu obrotu, w ramach którego zawarto transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych;
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           czy transakcja finansowana z użyciem papierów wartościowych została rozliczona;
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           metody przeniesienia zabezpieczenia;
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           każdy wskaźnik stosowany jako punkt odniesienia w transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych, będący przedmiotem obrotu w systemie obrotu, w którym transakcja jest realizowana, innym niż „XXXX”, jeżeli zagregowana kwota nominalna zgłoszona do repozytorium transakcji w ramach wskaźnika przewyższa 5 mld EUR i jeżeli jest co najmniej sześciu różnych kontrahentów, którzy zgłosili odpowiednie transakcje finansowane z użyciem papierów wartościowych do repozytorium transakcji.
                        
                     
            
               4.   Repozytorium transakcji dysponuje procedurą służącą identyfikowaniu nadzwyczajnych wartości związanych z zagregowanymi danymi dotyczącymi pozycji.
            
            
               5.   Repozytorium transakcji dysponuje procedurą służącą korygowaniu zagregowanych danych dotyczących pozycji i powiadamianiu o korektach, w tym korektach wynikających ze zgłoszeń oznaczonych rodzajem działania „błąd”, oraz publikowaniu pierwotnych i skorygowanych zagregowanych danych.
            
         
         
            Artykuł 7
            Publikacja zagregowanych danych dotyczących pozycji
            
               1.   Repozytorium transakcji publikuje co tydzień na swojej stronie internetowej zagregowane dane dotyczące pozycji, obliczone zgodnie z art. 6, nie później niż do wtorku do południa w odniesieniu do transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych zgłoszonych w poprzedzający piątek do godz. 23:59:59 czasu UTC.
            
            
               2.   Repozytorium transakcji publikuje wszystkie zagregowane dane dotyczące pozycji w EUR i stosuje kurs wymiany opublikowany na stronie internetowej EBC w piątek poprzedzający publikację tych danych.
            
            
               3.   Repozytorium transakcji zapewnia, aby zagregowane dane dotyczące pozycji były publikowane w formie tabelarycznej, jak określono w załączniku II do niniejszego rozporządzenia, oraz w sposób który pozwala na pobieranie danych.
            
            
               4.   Zagregowane dane dotyczące pozycji, które repozytorium transakcji publikuje na swojej stronie internetowej, należy przechowywać na tej stronach internetowych przez co najmniej 104 tygodnie.
            
         
         
            Artykuł 8
            Wejście w życie
            Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
         
         
            Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
            Sporządzono w Brukseli dnia 13 grudnia 2018 r.
            
               
                  W imieniu Komisji
               
               Jean-Claude JUNCKER
               
                  Przewodniczący
               
            
         
         
            (1)  Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 1.
         
            (2)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1).
         
            (3)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
         
            (4)  Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/363 z dnia 13 grudnia 2018 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do formatu i częstotliwości dokonywania zgłoszeń szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych do repozytoriów transakcji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1247/2012 w odniesieniu do stosowania kodów sprawozdawczych w zgłoszeniach dotyczących instrumentów pochodnych (zob. s. 85 niniejszego Dziennika Urzędowego).
         
            (5)  Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/357 z dnia 13 grudnia 2018 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych w sprawie dostępu do szczegółowych informacji dotyczących transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych przechowywanych w repozytoriach transakcji (zob. s. 22 niniejszego Dziennika Urzędowego).
      
      
         
            ZAŁĄCZNIK I
            
               Tabela 1
            
            
               Pola uzgadniania, poziomy tolerancji i termin rozpoczęcia etapu uzgadniania
            
            
                        Tabela
                     
                     
                        Dział
                     
                     
                        Pole
                     
                     
                        Tolerancja
                     
                     
                        Termin rozpoczęcia wskazany w:
                     
                  
                        Dane dotyczące kontrahenta
                     
                     
                        Nie dotyczy
                     
                     
                        Kontrahent dokonujący zgłoszenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące kontrahenta
                     
                     
                        Nie dotyczy
                     
                     
                        Strona kontrahenta
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące kontrahenta
                     
                     
                        Nie dotyczy
                     
                     
                        Inny kontrahent
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Niepowtarzalny identyfikator transakcji („UTI”)
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Rodzaj transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Rozliczona
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Znacznik czasu rozliczenia
                     
                     
                        1 godzina
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Kontrahent centralny
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        System obrotu
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Rodzaj umowy ramowej
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Znacznik czasu wykonania
                     
                     
                        1 godzina
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Data waluty (termin rozpoczęcia)
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Termin wymagalności (termin zakończenia)
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Data zakończenia transakcji
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Minimalny okres wypowiedzenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Najwcześniejszy termin wypowiedzenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Ogólny wskaźnik zabezpieczenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Wskaźnik dostawy według wartości („DBV”)
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Metoda przekazania zabezpieczenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Bezterminowa
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Tryb rozwiązania umowy
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Stała stopa procentowa
                     
                     
                        Do trzeciego miejsca po przecinku
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Wzór obliczania dni
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Zmienna stopa procentowa
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej – okres czasu
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej – mnożnik
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – okres czasu
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – mnożnik
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – okres czasu
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – mnożnik
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Spread
                     
                     
                        Do trzeciego miejsca po przecinku
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Kwota w walucie uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Waluta uzupełnienia depozytu zabezpieczającego
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Korygowana stopa procentowa
                     
                     
                        Do trzeciego miejsca po przecinku
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Okres stosowania stopy procentowej
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Kwota główna w dniu waluty
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Kwota główna w terminie zapadalności
                     
                     
                        0,0005 %
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Waluta kwoty głównej
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Rodzaj składnika aktywów
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Identyfikator papieru wartościowego
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Klasyfikacja papieru wartościowego
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Produkt podstawowy
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Podprodukt
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Następny podprodukt
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Ilość lub kwota nominalna
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Jednostka pomiaru
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Waluta kwoty nominalnej
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Cena papieru wartościowego lub towaru
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Waluta, w jakiej wyrażona jest cena
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Jakość papieru wartościowego
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Termin zapadalności papieru wartościowego
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Jurysdykcja emitenta
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Identyfikator podmiotu prawnego emitenta
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Rodzaj papieru wartościowego
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Wartość pożyczki
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Wartość rynkowa
                     
                     
                        0,0005 %
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Stała stawka rabatu
                     
                     
                        Do trzeciego miejsca po przecinku
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Zmienna stawka rabatu
                     
                     
                        Do trzeciego miejsca po przecinku
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu– okres czasu
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Okres odniesienia dla zmiennej stawki rabatu – mnożnik
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Częstotliwość płatności według zmiennej stawki rabatu – okres czasu
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Płatność według zmiennej stawki rabatu stawki rabatu – mnożnik
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Częstotliwość aktualizacji zmiennej stawki rabatu – okres czasu
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Aktualizacja zmiennej stawki rabatu stawki rabatu – mnożnik
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Spread stawki rabatu
                     
                     
                        Do trzeciego miejsca po przecinku
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Opłata za udzielenie pożyczki
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Wyłączne ustalenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Nierozliczone transakcje z obowiązkiem uzupełnienia zabezpieczenia kredytowego
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Waluta podstawowa pożyczki pozostałej do spłaty
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Wartość pozycji krótkich na rynku
                     
                     
                        0,0005 %
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Oznakowanie niezabezpieczonego udzielania pożyczek papierów wartościowych
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Zabezpieczenie ekspozycji netto
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Data waluty zabezpieczenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Rodzaj składnika zabezpieczenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Kwota zabezpieczenie gotówkowego
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Waluta zabezpieczenia gotówkowego
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Identyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Klasyfikacja papieru wartościowego wykorzystanego jako zabezpieczenie
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Produkt podstawowy
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Podprodukt
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Dalszy podprodukt
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (iv) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Ilość zabezpieczeń lub kwota nominalna zabezpieczenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Jednostka miary zabezpieczenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Waluta nominalnej wartości zabezpieczenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Waluta, w jakiej wyrażona jest cena
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Cena jednostki
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Wartość rynkowa zabezpieczenia
                     
                     
                        0,0005 %
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                        + 24 miesiące
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Redukcja wartości lub depozyt zabezpieczający
                     
                     
                        Do trzeciego miejsca po przecinku
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Jakość zabezpieczenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Termin wymagalności papieru wartościowego
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Jurysdykcja emitenta
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Identyfikator podmiotu prawnego emitenta
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Rodzaj zabezpieczenia
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Dostępność zabezpieczenia do ponownego wykorzystania
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Zabezpieczenie
                     
                     
                        Identyfikator koszyka zabezpieczeń
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
                        Dane dotyczące transakcji
                     
                     
                        Pożyczka
                     
                     
                        Poziom
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        Art. 33 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia (UE) 2015/2365
                     
                  
               
            
               Tabela 2
            
            
               Powody odrzucenia zgłoszenia transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych
            
            
                        Kategorie odrzucenia
                     
                     
                        Powód
                     
                  
                        Schemat
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    odrzucono transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych ze względu na brak zgodności schematu
                                 
                              
                  
                        Zezwolenie
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    odrzucono transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych ponieważ podmiot przedkładający zgłoszenie nie posiada zezwolenia do dokonywania zgłoszeń w imieniu kontrahenta zgłaszającego
                                 
                              
                  
                        Logika
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    odrzucono transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych, ponieważ rodzaj działania w odniesieniu do transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych nie jest poprawny po względem logicznym
                                 
                              
                  
                        Działalność
                     
                     
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    odrzucono transakcję finansowaną z użyciem papierów wartościowych ze względu na brak zgodności z co najmniej jedną walidacją treści
                                 
                              
                  
               
            
               Tabela 3
            
            
               Wyniki procesu uzgadniania
            
            
                        Kategorie uzgodnienia
                     
                     
                        Wartości uzgodnienia
                     
                  
                        Rodzaj zgłoszenia
                     
                     
                        Jednostronne/dwustronne
                     
                  
                        Wymóg zgłaszania dotyczący obu kontrahentów
                     
                     
                        Tak/nie
                     
                  
                        Status zestawiania par
                     
                     
                        Z parą/bez pary
                     
                  
                        Status uzgodnienia pożyczki
                     
                     
                        Uzgodniona/nieuzgodniona
                     
                  
                        Status uzgodnienia zabezpieczenia
                     
                     
                        Uzgodnione/nieuzgodnione
                     
                  
                        Dalsze zmiany
                     
                     
                        Tak/nie
                     
                  
      
      
         
            ZAŁĄCZNIK II
            
               Tabela 1
            
            
               Dane publiczne
            
            
                        Tabela A. Agregacja
                     
                  
                        Data
                     
                     
                        RT
                     
                     
                        Rodzaj agregacji
                     
                     
                        Rodzaj systemu obrotu
                     
                     
                        Lokalizacja kontrahenta dokonującego zgłoszenia
                     
                     
                        Lokalizacja drugiego kontrahenta
                     
                     
                        Uzgodnienie
                     
                     
                        Rodzaj transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych
                     
                     
                        Rozliczona
                     
                     
                        Metoda przeniesienia zabezpieczenia
                     
                     
                        Wskaźnik stosowany jako punkt odniesienia (1)
                        
                     
                     
                        Zagregowana pożyczona kwota
                     
                     
                        Zagregowana liczba transakcji
                     
                     
                        Zagregowana wartość zabezpieczenia
                     
                  
                        20161007
                     
                     
                        RT UE
                     
                     
                        Zgłoszona
                     
                     
                        XXXX
                     
                     
                        EOG
                     
                     
                        EOG
                     
                     
                        Dwustronne, uzgodniona pożyczka, nieuzgodnione zabezpieczenie
                     
                     
                        Repo
                     
                     
                        Tak
                     
                     
                        TTCA
                     
                     
                         
                     
                     
                        …
                     
                     
                         
                     
                     
                        …
                     
                  
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        Niedokonana
                     
                     
                        XOFF
                     
                     
                        Poza EOG
                     
                     
                        Poza EOG
                     
                     
                        Dwustronne, uzgodniona pożyczka, uzgodnione zabezpieczenie
                     
                     
                        Transakcja zwrotna kupno-sprzedaż/transakcja zwrotna sprzedaż-kupno
                     
                     
                        Nie
                     
                     
                        SICA
                     
                     
                         
                     
                     
                        …
                     
                     
                         
                     
                     
                        …
                     
                  
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        kod MIC EOG
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        Jednostronne z obrębu EOG, uzgodniona pożyczka, uzgodnione zabezpieczenie
                     
                     
                        Udzielanie lub zaciąganie pożyczek papierów wartościowych lub towarów
                     
                     
                        …
                     
                     
                        SIUR
                     
                     
                         
                     
                     
                        …
                     
                     
                         
                     
                     
                        …
                     
                  
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        kod MIC spoza EOG
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        Uzupełnienie depozytu zabezpieczającego
                     
                     
                        …
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                     
                        …
                     
                     
                         
                     
                     
                        …
                     
                  
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                     
                        …
                     
                  
               (1)  Należy wypełnić odpowiednimi wskaźnikami znajdującymi się w polu 25 w tabeli 2 „Dane dotyczące pożyczki i zabezpieczenia” w załączniku I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/363.