CELEX: 32016R1646
Language: bg
Date: 2016-09-13 00:00:00
Title: Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1646 на Комисията от 13 септември 2016 година за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на основните индекси и признатите борси в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници (Текст от значение за ЕИП)

14.9.2016   
            
            
               BG
            
            
               Официален вестник на Европейския съюз
            
            
               L 245/5
            
         РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2016/1646 НА КОМИСИЯТА
   от 13 септември 2016 година
   за определяне на техническите стандарти за изпълнение по отношение на основните индекси и признатите борси в съответствие с Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници
   (текст от значение за ЕИП)
   ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
   като взе предвид Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (1), и по-специално член 197, параграф 8 от него,
   като има предвид, че:
   
               (1)
            
            
               Съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 институциите могат да използват като приемливо обезпечение капиталовите инструменти или конвертируемите облигации, включени в основен индекс. Един от критериите за приемливост е обезпечението да бъде достатъчно ликвидно. За да се разглеждат като основни индекси за целите на посочения регламент, капиталовите индекси следва да се състоят основно от капиталови инструменти, които при необходимост от продажба се очаква да бъдат реализирани лесно от институцията. Такива са случаите, при които най-малко 90 % от компонентите на индекса имат свободно търгуван обем на стойност най-малко 500 000 000 EUR или, ако липсва информация за този обем — пазарна капитализация в размер най-малко на 1 000 000 000 EUR.
            
         
               (2)
            
            
               Инструментите, ликвидни на пазарите, на които институциите извършват дейност, и удовлетворяващи минимално ниво на ликвидност също следва да могат да се признават от институциите като приемливо обезпечение, независимо от това дали съответният пазар е в Съюза или в трета държава. Следователно даден капиталов индекс следва да се счита за основен индекс, когато включва не повече от половината от общия брой на дружествата, чиито акции се търгуват на пазара, на който индексът се основава, при условие че среднодневният оборот е най-малко 100 000 EUR и индексът отговаря на два от следните три критерия: общата пазарна капитализация на индекса е най-малко 40 % от пазарната капитализация на всички дружества, чиито акции се търгуват на този пазар; общият оборот от търговията с компонентите на индекса е най-малко 40 % от общия оборот от всички капиталови инструменти, търгувани на този пазар; индексът е базов инструмент за деривати.
            
         
               (3)
            
            
               Индексите на конвертируемите облигации следва да се считат за основни индекси, само когато съставляващите индекса облигации могат да бъдат конвертирани в капиталови инструменти, в случай че най-малко 90 % от тези капиталови инструменти имат свободно търгуван обем на стойност поне 500 000 000 EUR или, ако липсва информация за този обем — пазарна капитализация в размер най-малко на 1 000 000 000 EUR.
            
         
               (4)
            
            
               Когато на критериите за основен индекс отговарят два индекса, единият от които е поделемент на другия, за улеснение само по-широкият по обхват индекс следва да се включи в списъка на основните индекси.
            
         
               (5)
            
            
               Съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 емитираните от определени институции дългови ценни книжа без присъдена кредитна оценка от агенция за външна кредитна оценка (АВКО) могат да се използват като приемливо обезпечение, само ако отговарят на определени условия, едно от които е да се котират на призната борса.
            
         
               (6)
            
            
               За да може дадена борса да се счита за призната борса по смисъла на Регламент (ЕС) № 575/2013, тя следва да отговаря на условията по член 4, параграф 1, точка 72 от него. По отношение на второто от посочените в точка 72 условия, а именно че борсата следва да има клирингов механизъм, всички регулирани пазари на финансови инструменти извън обхвата на приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013 следва да удовлетворяват изискването, тъй като са лицензирани като регулирани пазари съгласно Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) и по силата на нормите и процедурите за клиринга и сетълмента на сделките, чието въвеждане се изисква от посочената Директива 2004/39/ЕО.
            
         
               (7)
            
            
               Ако клиринговият механизъм на борсата е предоставен от централен контрагент (ЦК), този ЦК следва да отговаря на изискванията в Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (3). В редките случаи, когато борсите за деривати не се обслужват от ЦК, преценката за това дали налаганите от тези борси изисквания за допълнително обезпечение са уместни следва да се извърши, като те се сравнят с изискванията за допълнително обезпечение в Регламент (ЕС) № 648/2012.
            
         
               (8)
            
            
               Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на технически стандарти за изпълнение, представени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).
            
         
               (9)
            
            
               На 17 декември 2015 г. Комисията уведоми ЕОЦКП за намерението си да одобри проекта на технически стандарт за изпълнение с изменения, които да отразят факта, че някои капиталови индекси, отговарящи на критериите за основни индекси, не са в списъка, включен в този проектостандарт. В официалното си становище от 28 януари 2016 г. ЕОЦКП потвърди своята първоначална позиция и не представи изменен съгласно предложенията на Комисията технически стандарт за изпълнение. Поради това проектът на технически стандарт за изпълнение следва да бъде одобрен с измененията, които са необходими, за да се избегне изключването на индекси, отговарящи на критериите за основни индекси за целите на Регламент (ЕС) № 575/2013.
            
         
               (10)
            
            
               ЕОЦКП проведе открита обществена консултация по проекта на техническите стандарти за изпълнение, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена в съответствие с член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (4). ЕОЦКП не анализира подробно потенциалните разходи и ползи във връзка с проекта на технически стандарти за изпълнение, тъй като сметна, че това би било непропорционално спрямо техния обхват и въздействие,
            
         ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
   Член 1
   Основни индекси
   Основните индекси за целите на член 197, параграф 8, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013 са определени в приложение I към настоящия регламент.
   Член 2
   Признати борси
   Признатите борси за целите на член 197, параграф 8, буква б) от Регламент (ЕС) № 575/2013 са определени в приложение II към настоящия регламент.
   Член 3
   Влизане в сила
   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
   
      Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
      Съставено в Брюксел на 13 септември 2016 година.
      
         
            За Комисията
         
         
            Председател
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  ОВ L 176, 27.6.2013 г., стр. 1.
   
      (2)  Директива 2004/39/EО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/EИО и 93/6/EИО на Съвета и Директива 2000/12/EО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/EИО на Съвета (ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1).
   
      (3)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на трансакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).
   
      (4)  Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията (ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84).
   
      ПРИЛОЖЕНИЕ I
      
         ОСНОВНИ ИНДЕКСИ ПО ЧЛЕН 197 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013
      
      
         Таблица 1
      
      
         Капиталови индекси
      
      
                  Индекс
               
               
                  Държава/регион
               
            
                  STOXX Asia/Pacific 600
               
               
                  Азия/Тихоокеанския басейн
               
            
                  ASX100
               
               
                  Австралия
               
            
                  ATX Prime (1)
                  
               
               
                  Австрия
               
            
                  BEL20
               
               
                  Белгия
               
            
                  IBOVESPA
               
               
                  Бразилия
               
            
                  TSX60
               
               
                  Канада
               
            
                  CETOP20 Index
               
               
                  Централна Европа
               
            
                  Hang Seng Mainland 100 Index (China)
               
               
                  Китай
               
            
                  NYSE ARCA China Index
               
               
                  Китай
               
            
                  Shanghai Shenzhen CSI 300
               
               
                  Китай
               
            
                  PX Prague
               
               
                  Чешка република
               
            
                  OMX Copenhagen 20
               
               
                  Дания
               
            
                  FTSE RAFI Emerging Markets
               
               
                  Бързоразвиващи се пазари
               
            
                  MSCI Emerging Markets 50
               
               
                  Бързоразвиващи се пазари
               
            
                  FTSE Europe Index
               
               
                  Европа
               
            
                  STOXX Europe 600
               
               
                  Европа
               
            
                  MSCI AC Europe & Middle East
               
               
                  Европа и Близък изток
               
            
                  OMXH25
               
               
                  Финландия
               
            
                  SBF120 (2)
                  
               
               
                  Франция
               
            
                  S&P BMI France
               
               
                  Франция
               
            
                  HDAX (3)
                  
               
               
                  Германия
               
            
                  FTSE All World Index
               
               
                  Световен мащаб
               
            
                  MSCI ACWI
               
               
                  Световен мащаб
               
            
                  FT ASE Large Cap
               
               
                  Гърция
               
            
                  Hang Seng
               
               
                  Хонконг
               
            
                  Hang Seng Composite Index
               
               
                  Хонконг
               
            
                  CNX 100 Index
               
               
                  Индия
               
            
                  S&P BSE 100 Index
               
               
                  Индия
               
            
                  ISEQ 20
               
               
                  Ирландия
               
            
                  FTSE MIB
               
               
                  Италия
               
            
                  Nikkei 300
               
               
                  Япония
               
            
                  TOPIX mid 400
               
               
                  Япония
               
            
                  S&P Latin America 40
               
               
                  Латинска Америка
               
            
                  FTSE Bursa Malaysia KLCI Index
               
               
                  Малайзия
               
            
                  Mexico Bolsa Index
               
               
                  Мексико
               
            
                  AEX
               
               
                  Нидерландия
               
            
                  S&P NZX 15 Index
               
               
                  Нова Зеландия
               
            
                  OBX
               
               
                  Норвегия
               
            
                  WIG20
               
               
                  Полша
               
            
                  PSI 20
               
               
                  Португалия
               
            
                  MSCI Russia Index
               
               
                  Русия
               
            
                  Russian Traded Index
               
               
                  Русия
               
            
                  FTSE Straits Times Index
               
               
                  Сингапур
               
            
                  FTSE JSE Top 40
               
               
                  Южна Африка
               
            
                  INDI 25 Index
               
               
                  Южна Африка
               
            
                  KOSPI 100
               
               
                  Южна Корея
               
            
                  IBEX35
               
               
                  Испания
               
            
                  OMXS60
               
               
                  Швеция
               
            
                  OMXSB
               
               
                  Швеция
               
            
                  SMI Expanded Index
               
               
                  Швейцария
               
            
                  TSEC Taiwan 50
               
               
                  Тайван
               
            
                  FTSE Nasdaq Dubai UAE 20 Index
               
               
                  ОАЕ
               
            
                  FTSE 350 (4)
                  
               
               
                  Обединено кралство
               
            
                  NASDAQ100
               
               
                  САЩ
               
            
                  Russell 3000 Index
               
               
                  САЩ
               
            
                  S&P 500
               
               
                  САЩ
               
            
         
      
         Таблица 2
      
      
         Индекси на конвертируеми облигации
      
      
                  Exane ECI-Europe
               
               
                  Европа
               
            
                  Jefferies JACI Global
               
               
                  Световен мащаб
               
            
                  Thomson Reuters Global Convertible
               
               
                  Световен мащаб
               
            
         (1)  Включва ATX.
      
         (2)  Включва CAC40, CAC Next 20 и CAC Mid Cap.
      
         (3)  Включва DAX и MDAX.
      
         (4)  Включва FTSE 100.
   
   
      ПРИЛОЖЕНИЕ II
      
         ПРИЗНАТИ БОРСИ ПО ЧЛЕН 197 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 575/2013
      
      
         Таблица 1
      
      
         Признати борси, на които не се търгуват договорите, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013
      
      
                  Регулиран пазар
               
               
                  Идентификационен код на пазара (MIC)
               
            
                  EURONEXT PARIS
               
               
                  XPAR
               
            
                  BOERSE BERLIN (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  BERA
               
            
                  BOERSE BERLIN (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)
               
               
                  BERC
               
            
                  BOERSE DUESSELDORF (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  DUSA
               
            
                  BOERSE DUESSELDORF — QUOTRIX (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  DUSC
               
            
                  BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  EQTA
               
            
                  BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING (BERLIN SECOND REGULATED MARKET)
               
               
                  EQTB
               
            
                  HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  HAMA
               
            
                  NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  HANA
               
            
                  BOERSE MUENCHEN (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  MUNA
               
            
                  BOERSE MUENCHEN — MARKET MAKER MUNICH (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  MUNC
               
            
                  BADEN-WUERTTEMBERGISCHE WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  STUA
               
            
                  FRANKFURTER WERTPAPIERBOERSE (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  FRAA, XETA
               
            
                  TRADEGATE EXCHANGE (REGULIERTER MARKT)
               
               
                  XGRM
               
            
                  IRISH STOCK EXCHANGE — MAIN SECURITIES MARKET
               
               
                  XDUB
               
            
                  EURONEXT LISBON
               
               
                  XLIS
               
            
                  BOLSA DE BARCELONA
               
               
                  XBAR, XMCE
               
            
                  BOLSA DE BILBAO
               
               
                  XBIL, XMCE
               
            
                  BOLSA DE MADRID
               
               
                  XMAD, XMCE, MERF
               
            
                  BOLSA DE VALENCIA
               
               
                  XVAL, XMCE
               
            
                  BONDVISION MARKET
               
               
                  BOND
               
            
                  ELECTRONIC OPEN-END FUNDS AND ETC MARKET
               
               
                  ETFP
               
            
                  MARKET FOR INVESTMENT VEHICLES (MIV)
               
               
                  MIVX
               
            
                  ELECTRONIC BOND MARKET
               
               
                  MOTX
               
            
                  ELECTRONIC SHARE MARKET
               
               
                  MTAA
               
            
                  MTS GOVERNMENT MARKET
               
               
                  MTSC
               
            
                  MTS CORPORATE MARKET
               
               
                  MTSM
               
            
                  SECURITISED DERIVATIVES MARKET
               
               
                  SEDX
               
            
                  MERCADO DE DEUDA PUBLICA EN ANOTACIONES
               
               
                  XDPA
               
            
                  AIAF — MERCADO DE RENTA FIJA
               
               
                  XDRF, SEND
               
            
                  BOURSE DE LUXEMBOURG
               
               
                  XLUX
               
            
                  CYPRUS STOCK EXCHANGE
               
               
                  XCYS
               
            
                  SPOT REGULATED MARKET — BMFMS
               
               
                  SBMF
               
            
                  SPOT REGULATED MARKET — BVB
               
               
                  XBSE
               
            
                  RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE
               
               
                  XRMZ
               
            
                  PRAGUE STOCK EXCHANGE
               
               
                  XPRA
               
            
                  BATS EUROPE REGULATED MARKET
               
               
                  BATE, CHIX
               
            
                  ISDX MAIN BOARD
               
               
                  ISDX
               
            
                  EURONEXT LONDON
               
               
                  XLDN
               
            
                  LONDON STOCK EXCHANGE — REGULATED MARKET
               
               
                  XLON
               
            
                  NASDAQ RIGA
               
               
                  XRIS
               
            
                  NASDAQ STOCKHOLM
               
               
                  XSTO
               
            
                  NORDIC GROWTH MARKET NGM
               
               
                  XNGM
               
            
                  NASDAQ COPENHAGEN
               
               
                  XCSE
               
            
                  OSLO AXESS
               
               
                  XOAS
               
            
                  OSLO BØRS
               
               
                  XOSL
               
            
                  NASDAQ TALLINN
               
               
                  XTAL
               
            
                  NASDAQ HELSINKI
               
               
                  XHEL
               
            
                  VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)
               
               
                  WBAH
               
            
                  VIENNA STOCKEXCHANGE SECOND REGULATED MARKET (GEREGELTER FREIVERKEHR)
               
               
                  WBGF
               
            
                  BULGARIAN STOCK EXCHANGE — SOFIA JSC
               
               
                  XBUL
               
            
                  NASDAQ ICELAND
               
               
                  XICE
               
            
                  BUDAPEST STOCK EXCHANGE
               
               
                  XBUD
               
            
                  BRATISLAVA STOCK EXCHANGE
               
               
                  XBRA
               
            
                  NASDAQ VILNIUS
               
               
                  XLIT
               
            
                  EURONEXT BRUSSELS
               
               
                  XBRU
               
            
                  ZAGREB STOCK EXCHANGE
               
               
                  XZAG
               
            
                  ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET
               
               
                  HDAT
               
            
                  ATHENS EXCHANGE SECURITIES MARKET
               
               
                  XATH
               
            
                  EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET
               
               
                  EWSM
               
            
                  MALTA STOCK EXCHANGE
               
               
                  XMAL
               
            
                  EURONEXT AMSTERDAM
               
               
                  XAMS
               
            
                  BONDSPOT SECURITIES MARKET
               
               
                  RPWC
               
            
                  WARSAW STOCK EXCHANGE
               
               
                  XWAR,WBON, WETP
               
            
                  LJUBLJANA STOCK EXCHANGE OFFICIAL MARKET
               
               
                  XLJU
               
            
                  GIBRALTAR STOCK EXCHANGE
               
               
                  GSXL
               
            
         
      
         Таблица 2
      
      
         Признати борси, на които се търгуват договорите, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) № 575/2013
      
      
                  Регулиран пазар
               
               
                  Идентификационен код на пазара (MIC)
               
            
                  MATIF
               
               
                  XMAT
               
            
                  MONEP
               
               
                  XMON
               
            
                  POWERNEXT DERIVATIVES
               
               
                  XPOW
               
            
                  EUROPEAN ENERGY EXCHANGE
               
               
                  XEEE
               
            
                  EUREX DEUTSCHLAND
               
               
                  XEUR
               
            
                  MERCADO DE FUTUROS E OPCOES
               
               
                  MFOX
               
            
                  MERCADO REGULAMENTADO DE DERIVADOS DO MIBEL
               
               
                  OMIP
               
            
                  MEFF EXCHANGE
               
               
                  XMRV, XMPW
               
            
                  MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA — S.A
               
               
                  XSRM
               
            
                  DERIVATIVES REGULATED MARKET — BMFMS
               
               
                  BMFM
               
            
                  POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE
               
               
                  XPXE
               
            
                  CME EUROPE LIMITED
               
               
                  CMED
               
            
                  ICE FUTURES EUROPE — ENERGY PRODUCTS DIVISION
               
               
                  IFEU
               
            
                  ICE FUTURES EUROPE — FINANCIAL PRODUCTS DIVISION
               
               
                  IFLL
               
            
                  ICE FUTURES EUROPE — EQUITY PRODUCTS DIVISION
               
               
                  IFLO
               
            
                  ICE FUTURES EUROPE — AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION
               
               
                  IFLX
               
            
                  THE LONDON INTERNATIONAL FINANCIAL FUTURES AND OPTIONS EXCHANGES (LIFFE)
               
               
                  XLIF
               
            
                  THE LONDON METAL EXCHANGE
               
               
                  XLME
               
            
                  LONDON STOCK EXCHANGE DERIVATIVES MARKET
               
               
                  XLOD
               
            
                  ITALIAN DERIVATIVES MARKET
               
               
                  XDMI
               
            
                  NASDAQ STOCKHOLM
               
               
                  XSTO
               
            
                  FISH POOL
               
               
                  FISH
               
            
                  NOREXECO
               
               
                  NEXO
               
            
                  NASDAQ OSLO
               
               
                  NORX
               
            
                  OSLO BØRS
               
               
                  XOSL
               
            
                  EURONEXT BRUSSELS DERIVATIVES
               
               
                  XBRD
               
            
                  ATHENS EXCHANGE DERIVATIVES MARKET
               
               
                  XADE
               
            
                  VIENNA STOCKEXCHANGE OFFICIAL MARKET (AMTLICHER HANDEL)
               
               
                  WBAH
               
            
                  BUDAPEST STOCK EXCHANGE
               
               
                  XBUD
               
            
                  ICE ENDEX DERIVATIVES
               
               
                  NDEX
               
            
                  EURONEXT EQF — EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES
               
               
                  XEUE
               
            
                  WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES
               
               
                  PLPD