CELEX: 32017R0105
Language: sv
Date: 2016-10-19 00:00:00
Title: Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/105 av den 19 oktober 2016 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Text av betydelse för EES. )

21.1.2017   
               
               
                  SV
               
               
                  Europeiska unionens officiella tidning
               
               
                  L 17/17
               
            KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/105
      av den 19 oktober 2016
      om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister
      (Text av betydelse för EES)
      EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
      med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
      med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (1), särskilt artikel 9.6, och
      av följande skäl:
      
                  (1)
               
               
                  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 (2) föreskriver användning av preliminära identifieringskoder (ID), om ID för juridiska personer inte finns att tillgå. Ett system för tilldelning av ID för juridiska personer har nyligen blivit tillgängligt och marknadsaktörerna har börjat vänja sig vid användningen av dem. ID för juridiska personer bör därför framöver vara det enda tillåtna sättet att identifiera juridiska personer.
               
            
                  (2)
               
               
                  I samband med derivatkontrakt i form av swappar är det särskilt komplicerat att fastställa om den rapporterande motparten är köpare eller säljare eftersom sådana kontrakt innebär ett utbyte av finansiella instrument mellan parterna. Särskilda bestämmelser bör därför fastställas för att säkerställa att köpare respektive säljare i derivatkontrakt i form av swappar kan identifieras på ett exakt och enhetlig sätt.
               
            
                  (3)
               
               
                  För att fastställa motparters faktiska exponering kräver de behöriga myndigheterna fullständig och korrekt information om de säkerheter som utväxlas mellan dem. Därför bör särskilda bestämmelser fastställas för att säkerställa att rapporteringen om säkerheter som har ställts för ett visst derivatkontrakt eller en viss portfölj är enhetlig.
               
            
                  (4)
               
               
                  Korrekt klassificering och exakt identifiering av derivat är avgörande för att uppgifterna ska kunna användas på ett effektivt sätt och aggregeras mellan olika transaktionsregister och bidrar därför till de mål som ställts upp av rådet för finansiell stabilitet (Financial Stabilitiy Board, FSB) i genomförbarhetsstudien om aggregering av transaktionsregisters uppgifter om OTC-derivat (3) som offentliggjordes den 19 september 2014. Rapporteringskraven när det gäller klassificering och identifiering av derivat bör därför ändras så att de behöriga myndigheterna får tillgång till denna information i dess helhet.
               
            
                  (5)
               
               
                  För att möjliggöra rapportering av nya typer av derivatkontrakt som genom finansiell innovation har blivit tillgängliga och är föremål för frekvent handel bör swapoptioner och spreadbetkontrakt läggas till i förteckningen över derivattyper. Mer allmänt är det, med tanke på att ständigt pågående finansiell innovation ger upphov till nya typer av derivatkontrakt, viktigt att se till att alla sådana nya derivattyper kan rapporteras även om de inte omfattas av en befintlig klassificering. Det är därför lämpligt att behålla kategorin ”Övrigt” i klassificeringen av derivattyper.
               
            
                  (6)
               
               
                  Om två motparter inte kan komma överens om vem av dem som ska ta fram en unik transaktionskod inom den givna rapporteringsfristen kan det bli omöjligt att korrekt identifiera och koppla ihop de två rapporterna om en och samma transaktion. Det är därför nödvändigt att fastställa kriterier för generering av unika transaktionskoder så att samma transaktion inte räknas två gånger.
               
            
                  (7)
               
               
                  Det kan vara mycket svårt för motparter att få fram all relevant information beträffande transaktioner som avslutats före rapporteringens startdatum. Med tanke på att avslutade transaktioner är komplicerade att rapportera och eftersom sådana transaktioner inte ökar systemrisken, bör fristen för att rapportera avslutade transaktioner förlängas från tre till fem år efter rapporteringens startdatum.
               
            
                  (8)
               
               
                  För att säkerställa att de uppgifter som rapporteras till transaktionsregister är fullständigt harmoniserade och därmed kan tolkas och aggregeras på ett enhetligt sätt bör standarder och format för transaktionsrapportering förtydligas. Det är också lämpligt att ändra rapporteringskraven med avseende på uppgifternas format. Motparter och transaktionsregister bör därför få tillräckligt med tid på sig så att de kan vidta alla åtgärder som krävs för att följa de ändrade kraven.
               
            
                  (9)
               
               
                  Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.
               
            
                  (10)
               
               
                  Denna förordning grundas på det förslag till tekniska genomförandestandarder som kommissionen mottagit från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).
               
            
                  (11)
               
               
                  Esma har genomfört öppna offentliga samråd om förslaget till tekniska genomförandestandarder och analyserat de möjliga kostnaderna och fördelarna i sammanhanget, i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (4). Esma har också begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i den förordningen.
               
            HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
      Artikel 1
      Genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 ska ändras på följande sätt:
      
                  1.
               
               
                  Artikel 3 ska ersättas med följande:
                  ”Artikel 3
                  Identifiering av motparter och andra enheter
                  I rapporter ska identifierare (ID) för juridisk person användas för identifiering av följande:
                  
                              a)
                           
                           
                              En förmånstagare som är juridisk person.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              En mäklare.
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              En central motpart.
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              En clearingmedlem.
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              En motpart som är juridisk person.
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              En inlämnande enhet.”
                           
                        
            
                  2.
               
               
                  Följande artiklar ska införas som artiklarna 3a och 3b:
                  ”Artikel 3a
                  Motparts sida
                  1.   Den motpartssida i ett derivatkontrakt som avses i fält 14 i tabell 1 i bilagan ska fastställas i enlighet med punkterna 2–10.
                  2.   För optioner och swapoptioner ska den motpart som har rätten att utnyttja optionen identifieras som köparen, och den motpart som säljer optionen och erhåller en premie ska identifieras som säljaren.
                  3.   För terminskontrakt (futures) och forwardkontrakt (forwards), utom termins- och forwardkontrakt som avser valutor, ska den motpart som köper instrumentet identifieras som köparen, och den motpart som säljer instrumentet ska identifieras som säljaren.
                  4.   För swappar knutna till värdepapper ska den motpart som bär risken för prisrörelser i underliggande värdepapper och som erhåller beloppet för värdepappret identifieras som köparen, och den motpart som betalar beloppet för värdepappret ska identifieras som säljaren.
                  5.   För swappar knutna till räntor eller inflationsindex ska den motpart som betalar den fasta räntan identifieras som köparen, och den motpart som erhåller den fasta räntan ska identifieras som säljaren. För basis swap-kontrakt ska den motpart som betalar räntespreaden identifieras som köparen, och den motpart som erhåller räntespreaden ska identifieras som säljaren.
                  6.   För valutaränteswappar (cross-currency swaps) och swappar och forwardkontrakt kopplade till valutor ska den motpart som erhåller den valuta som står först i alfabetisk ordning enligt ISO-standard 4217 (Internationella standardiseringsorganisationen) identifieras som köparen, och den motpart som levererar denna valuta ska identifieras som säljaren.
                  7.   För swappar knutna till utdelningar ska den motpart som erhåller motsvarande faktiska utdelningsbetalningar identifieras som köparen, och den motpart som betalar utdelningen och erhåller den fasta räntan ska identifieras som säljaren.
                  8.   För derivatinstrument för överföring av kreditrisk, utom optioner och swapoptioner, ska den motpart som köper kreditskydd identifieras som köparen, och den motpart som säljer kreditskydd ska identifieras som säljaren.
                  9.   För derivatkontrakt knutna till råvaror ska den motpart som erhåller råvaran som specificeras i rapporten identifieras som köparen, och den motpart som levererar råvaran ska identifieras som säljaren.
                  10.   För ränteterminskontrakt (forward rate agreements, FRA) ska den motpart som betalar den fasta räntan identifieras som köparen, och den motpart som erhåller den fasta räntan ska identifieras som säljaren.
                  Artikel 3b
                  Ställande av säkerhet
                  1.   Typen av ställd säkerhet för ett derivatkontrakt som avses i fält 21 i tabell 1 i bilagan ska anges av den rapporterande motparten i enlighet med punkterna 2–5.
                  2.   Om det inte finns något avtal om säkerhet mellan motparterna eller om ett sådant avtal föreskriver att den rapporterande motparten varken ska ställa initial marginalsäkerhet eller tilläggsmarginalsäkerhet för derivatkontraktet, ska det för typ av säkerhet för derivatkontraktet anges utan ställd säkerhet.
                  3.   Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den rapporterande motparten endast ska ställa regelbundna tilläggsmarginalsäkerheter för derivatkontraktet, ska det för typ av säkerhet för derivatkontraktet anges delsäkerhet ställd.
                  4.   Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att den rapporterande motparten ska ställa initial marginalsäkerhet och regelbundna tilläggsmarginalsäkerheter, och att den andra motparten antingen endast ska ställa tilläggsmarginalsäkerhet eller inte ställa marginalsäkerhet alls för derivatkontraktet, ska det för typ av säkerhet för derivatkontraktet anges enkel säkerhet ställd.
                  5.   Om avtalet om säkerhet mellan motparterna föreskriver att båda motparter ska ställa initial marginalsäkerhet och regelbundna tilläggsmarginalsäkerheter för derivatkontraktet, ska det för typ av säkerhet för derivatkontraktet anges hel säkerhet ställd.”
               
            
                  3.
               
               
                  Artikel 4 ska ersättas med följande:
                  ”Artikel 4
                  Specifikation, identifiering och klassificering av derivat
                  1.   I rapporter ska derivat specificeras på grundval av kontrakttyp och tillgångsklass i enlighet med punkterna 2 och 3.
                  2.   Derivatet ska specificeras i fält 1 i tabell 2 i bilagan som en av följande typer av kontrakt:
                  
                              a)
                           
                           
                              CFD-kontrakt (contracts for difference)
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Ränteterminskontrakt (forward rate agreements, FRA).
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Forwardkontrakt (forwards).
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Terminskontrakt (futures).
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Optioner.
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              Spreadbetkontrakt.
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              Swappar.
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              Swapoptioner.
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              Övrigt.
                           
                        3.   Derivatet ska specificeras i fält 2 i tabell 2 i bilagan som en av följande tillgångsklasser:
                  
                              a)
                           
                           
                              Råvaror och utsläppsrätter.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Kredit.
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Valuta.
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Aktier.
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Ränta.
                           
                        4.   Om derivatet inte omfattas av någon av de tillgångsklasser som anges i punkt 3 ska motparterna ange i rapporten den tillgångsklass som mest liknar derivatet. Båda motparterna ska ange samma tillgångsklass.
                  5.   Derivatet ska identifieras i fält 6 i tabell 2 i bilagan med hjälp av följande information, om den finns tillgänglig:
                  
                              a)
                           
                           
                              Ett internationellt standardnummer för värdepapper (ISIN) enligt ISO 6166 eller en alternativ kod för identifiering av instrument (AII), beroende på vad som är tillämpligt, fram till tillämpningsdagen för den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (*1).
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              En ISIN-kod från och med tillämpningsdagen för den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014.
                           
                        Om en AII-kod används, ska den fullständiga koden anges.
                  6.   Den fullständiga AII-kod som avses i punkt 5 ska bestå av en sammansättning av följande sex delar:
                  
                              a)
                           
                           
                              MIC-kod enligt ISO 10383 för den handelsplats där derivatet handlas, bestående av fyra alfanumeriska tecken.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Kod som har tilldelats av handelsplatsen och som är unik för ett visst underliggande instrument, en viss avvecklingstyp och andra egenskaper enligt kontraktet, bestående av upp till tolv alfanumeriska tecken.
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              En bokstav som anger om instrumentet är en option eller ett terminskontrakt, med ”O” för en option och ”F” för ett terminskontrakt.
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              En bokstav som anger om instrumentet är en säljoption (put) eller köpoption (call), med ”P” för en säljoption och ”C” för en köpoption. Om instrumentet har identifierats som ett terminskontrakt i enlighet med punkt c ska det specificeras som ”F”.
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Inlösendag eller förfallodag för derivatkontraktet enligt ISO 8601 (ÅÅÅÅ-MM-DD).
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              Lösenpriset för en option, som anges med upp till 19 tecken inklusive upp till fem decimaler, utan föregående eller efterföljande nollor. Punkt ska användas som decimaltecken. Negativa värden är inte tillåtna. Om instrumentet är ett terminskontrakt ska lösenpriset anges som nollor.
                           
                        7.   Derivatet ska klassificeras i fält 4 i tabell 2 i bilagan med användning av ISO 10692 för klassificering av finansiella instrument (CFI-kod) för produkter som identifieras genom en ISIN-kod enligt ISO 6166, eller en AII-kod.
                  8.   Derivat som inte har någon ISIN-kod enligt ISO 6166 eller AII-kod ska klassificeras med hjälp av en egen kod. Koden ska vara
                  
                              a)
                           
                           
                              unik,
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              neutral,
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              tillförlitlig,
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              öppen,
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              skalbar,
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              tillgänglig,
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              tillgänglig till rimlig kostnad, och
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              omfattas av en lämplig förvaltningsram.
                           
                        9.   Fram till dess att den kod som avses i punkt 8 godkänns av Esma ska derivat som inte har någon ISIN-kod enligt ISO 6166 eller AII-kod klassificeras med hjälp av en CFI-kod enligt ISO 10692.
                  
                     (*1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).”"
						
               
            
                  4.
               
               
                  Följande artiklar ska införas som artiklarna 4a och 4b:
                  ”Artikel 4a
                  Unik transaktionskod
                  1.   Rapporter ska identifieras antingen genom ett global unik transaktionskod som har godkänts av Esma, eller om en sådan kod inte finns, en unik transaktionskod som motparterna kommer överens om.
                  2.   Om motparterna inte kan komma överens om vilken enhet som ansvarar för att ta fram den unika transaktionskoden för rapporten, ska de fastställa detta ansvar i enlighet med följande:
                  
                              a)
                           
                           
                              För transaktioner som genomförs och clearas centralt ska den unika transaktionskoden genereras vid clearingen av den centrala motparten för clearingmedlemmens räkning. En annan unik transaktionskod ska genereras av clearingmedlemmen för dennes motpart.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              För transaktioner som genomförs centralt men inte clearas centralt ska den unika transaktionskoden genereras av handelsplatsen för sin medlems räkning.
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              För transaktioner som bekräftas och clearas centralt ska den unika transaktionskoden genereras vid clearingen av den centrala motparten för clearingmedlemmens räkning. En annan unik transaktionskod ska genereras av clearingmedlemmen för dennes motpart.
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              För transaktioner som har bekräftats centralt på elektronisk väg men inte clearats centralt ska den unika transaktionskoden genereras genom plattformen för transaktionsbekräftelse vid bekräftelsen.
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              För alla andra transaktioner än de som avses i led a–d gäller följande:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          Om finansiella motparter handlar med icke-finansiella motparter är det den finansiella motparten som ska generera den unika transaktionskoden.
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          Om icke-finansiella motparter ovanför clearingtröskeln handlar med icke-finansiella motparter under clearingtröskeln ska de icke-finansiella motparterna ovanför clearingtröskeln generera den unika transaktionskoden.
                                       
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          För alla andra transaktioner än de som avses i led i och ii ska säljaren generera den unika transaktionskoden.
                                       
                                    
                        3.   Den motpart som genererar den unika transaktionskoden ska meddela koden till den andra motparten i tid så att denne kan fullgöra sin rapporteringsskyldighet.
                  Artikel 4b
                  Handelsplats
                  Handelsplatsen för derivatkontraktet ska anges i fält 15 i tabell 2 i bilagan på följande sätt:
                  
                              a)
                           
                           
                              Fram till tillämpningsdagen för den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          För en handelsplats inom unionen: MIC-kod enligt ISO 10383, offentliggjord på Esmas webbplats i det register som upprättats på grundval av uppgifter från de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 13.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 (*2).
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          För en handelsplats utanför unionen: MIC-kod enligt ISO 10383, som ingår i den förteckning över MIC-koder som upprätthålls och uppdateras av ISO och offentligörs på ISO:s webbplats.
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              Från och med tillämpningsdagen för den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014: MIC-koden enligt ISO 10383.
                           
                        
                     (*2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241, 2.9.2006, s. 1).”"
						
               
            
                  5.
               
               
                  I artikel 5 ska punkt 4 ersättas med följande:
                  ”4.   Följande derivatkontrakt som inte är utestående på rapporteringens startdatum för en viss derivatklass ska rapporteras till ett transaktionsregister senast fem år efter det datumet:
                  
                              a)
                           
                           
                              Derivatkontrakt som ingicks före den 16 augusti 2012 och fortfarande var utestående denna dag.
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Derivatkontrakt som ingicks den 16 augusti 2012 eller senare.”
                           
                        
            
                  6.
               
               
                  Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.
               
            Artikel 2
      Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
      Den ska tillämpas från och med den 1 november 2017, med undantag för artikel 1.5 som ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet.
      
         Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
         Utfärdad i Bryssel den 19 oktober 2016.
         
            
               På kommissionens vägnar
            
            Jean-Claude JUNCKER
            
               Ordförande
            
         
      
      
         (1)  EUT L 201, 27.7.2012, s. 1.
      
         (2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1247/2012 av den 19 december 2012 om fastställande av tekniska genomförandestandarder för form och frekvens för rapportering om handel till transaktionsregister enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 352, 21.12.2012, s. 20).
      
         (3)  Feasibility Study on Aggregation of OTC Derivatives Trade Repository Data, finns på: http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf
      
         (4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
      
         BILAGA
         
            
               ”BILAGA
               
                  Tabell 1
               
               
                  Motpartsuppgifter
               
               
                            
                        
                        
                           Fält
                        
                        
                           Format
                        
                      
                        
                           Kontraktets parter
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Rapporteringstillfälle
                        
                        
                           Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid (koordinerad universell tid), format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                     
                           2
                        
                        
                           Den rapporterande motpartens ID
                        
                        
                           ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Den andra motpartens typ av ID
                        
                        
                           ’LEI’ för ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442
                           ’CLC’ för kundkod
                        
                     
                           4
                        
                        
                           Den andra motpartens ID
                        
                        
                           ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
                           Kundkod (upp till 50 alfanumeriska tecken)
                        
                     
                           5
                        
                        
                           Den andra motpartens land
                        
                        
                           Landskod med två bokstäver enligt ISO 3166
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Den rapporterande motpartens bransch
                        
                        
                           Taxonomi för finansiella motparter:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       A = försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (1).
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       C = kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (2).
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       F = värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (3).
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       I = försäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/138/EG
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       L = alternativ investeringsfond förvaltad av en AIF-förvaltare som auktoriserats eller registrerats i enlighet med direktiv 2011/61/EU (4).
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       O = tjänstepensionsinstitut i den mening som avses i artikel 6 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG (5).
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       R = återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med direktiv 200/138/EG.
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       U = företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och dess förvaltningsbolag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (6).
                                    
                                 Taxonomi för icke-finansiella motparter: Följande kategorier motsvarar huvudavdelningarna i statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (Nace) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 (7).
                           
                                        
                                    
                                    
                                       1 = Jordbruk, skogsbruk och fiske
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       2 = Utvinning av mineral
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       3 = Tillverkning
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       4 = Försörjning av el, gas, värme och kyla
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       5 = Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       6 = Byggverksamhet
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       7 = Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       8 = Transport och magasinering
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       9 = Hotell- och restaurangverksamhet
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       10 = Informations- och kommunikationsverksamhet
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       11 = Finans- och försäkringsverksamhet
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       12 = Fastighetsverksamhet
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       13 = Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       14 = Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       15 = Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       16 = Utbildning
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       17 = Vård och omsorg; sociala tjänster
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       18 = Kultur, nöje och fritid
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       19 = Annan serviceverksamhet
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       20 = Förvärvsarbete i hushåll, hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       21 = Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
                                    
                                 Om mer än en verksamhet rapporteras, ange koderna i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse, åtskilda av ett bindestreck ’-’.
                           Lämna fältet tomt för centrala motparter och andra motparter i enlighet med artikel 1.5 i förordning (EU) nr 648/2012.
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Rapporterande motparts typ
                        
                        
                           F = finansiell motpart
                           N = icke-finansiell motpart
                           C = central motpart
                           O = annan
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Mäklar-ID
                        
                        
                           ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
                        
                     
                           9
                        
                        
                           Rapporterande enhets ID
                        
                        
                           ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
                        
                     
                           10
                        
                        
                           Clearingmedlems ID
                        
                        
                           ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Förmånstagares typ av ID
                        
                        
                           ’LEI’ för ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442
                           ’CLC’ för kundkod
                        
                     
                           12
                        
                        
                           Förmånstagares ID
                        
                        
                           ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken eller kundkod med upp till 50 alfanumeriska tecken i fall där kunden inte är berättigad till ID för juridiska personer
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Handelskapacitet
                        
                        
                           P = uppdragsgivare
                           A = ombud
                        
                     
                           14
                        
                        
                           Motparts sida
                        
                        
                           B = köpare
                           S = säljare
                           Fylls i i enlighet med artikel 3a
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Direkt kopplat till affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning
                        
                        
                           Y = ja
                           N = nej
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Clearingtröskel
                        
                        
                           Y = över
                           N = under
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Kontraktets värde
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                           Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Värderingsvaluta
                        
                        
                           Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Tidsangivelse för värdering
                        
                        
                           Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Värderingstyp
                        
                        
                           M = uppdaterat marknadsvärde (mark-to-market)
                           O = modellberäknat värde (mark-to-model)
                           C = central motparts värdering
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Ställd säkerhet
                        
                        
                           U = utan ställd säkerhet
                           PC = delsäkerhet ställd
                           OC = enkel säkerhet ställd
                           FC = hel säkerhet ställd
                           Fylls i i enlighet med artikel 3b
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Portföljsäkerhet
                        
                        
                           Y = ja
                           N = nej
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Kod för portföljsäkerhet
                        
                        
                           Högst 52 alfanumeriska tecken inklusive fyra specialtecken: ’. – _.’
                           Specialtecken får inte användas i början och slutet av koden. Blanksteg får inte användas.
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Ställande av initial marginalsäkerhet
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts
                        
                        
                           Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Ställd tilläggsmarginalsäkerhet
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts
                        
                        
                           Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Initial marginalsäkerhet som erhållits
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Valuta för den initiala marginalsäkerhet som erhållits
                        
                        
                           Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits
                        
                        
                           Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Överskjutande säkerhet som ställts
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts
                        
                        
                           Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Överskjutande säkerhet som erhållits
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Valuta för den överskjutande säkerhet som erhållits
                        
                        
                           Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
                        
                     
                  
               
                  Tabell 2
               
               
                  Gemensamma uppgifter
               
               
                            
                        
                        
                           Fält
                        
                        
                           Format
                        
                        
                           Tillämpliga typer av derivatkontrakt
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Avsnitt 2a – kontraktstyp
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Alla kontrakt
                           
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Typ av kontrakt
                        
                        
                           CD = CFD-kontrakt (’contracts for difference’)
                           FR = ränteterminskontrakt (’forward rate agreements’, FRA)
                           FU = terminskontrakt (’futures’)
                           FW = forwardkontrakt (’forwards’)
                           OP = optioner
                           SB = spreadbetkontrakt
                           SW = swappar
                           ST = swapoptioner
                           OT = övrigt
                        
                        
                            
                        
                     
                           2
                        
                        
                           Tillgångsklass
                        
                        
                           CO = råvaror och utsläppsrätter
                           CR = kredit
                           CU = valuta
                           EQ = aktier
                           IR = ränta
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Avsnitt 2b – uppgifter om kontraktet
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Alla kontrakt
                           
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Typ av produktklassificering
                        
                        
                           C = CFI
                           U = UPI
                        
                        
                            
                        
                     
                           4
                        
                        
                           Produktklassificering
                        
                        
                           CFI-kod enligt ISO 10692, sex alfabetiska tecken
                           Godkänd UPI
                        
                        
                            
                        
                     
                           5
                        
                        
                           Typ av produktidentifiering
                        
                        
                           Ange tillämplig identifiering:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       I = ISIN
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       A = AII
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Produktidentifiering
                        
                        
                           För produkt-ID typ I: ISIN-kod enligt ISO 6166, 12 alfanumeriska tecken
                           För produkt-ID typ A: Fullständig AII-kod i enlighet med artikel 4.8
                        
                        
                            
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Typ av identifiering av det underliggande
                        
                        
                           I = ISIN
                           A = AII
                           U = UPI
                           B = korg
                           X = index
                        
                        
                            
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Identifiering av det underliggande
                        
                        
                           För underliggande med ID typ I: ISIN-kod enligt ISO 6166, 12 alfanumeriska tecken
                           För underliggande med ID typ A: Fullständig AII-kod i enlighet med artikel 4.8
                           För underliggande med ID typ U: UPI
                           För underliggande med ID typ B: identifiering av alla enskilda beståndsdelar genom ISIN-kod enligt ISO 6166 eller fullständig AII i enlighet med artikel 4.8. Identifieringskoder för enskilda komponenter ska åtskiljas med bindestreck ’-’.
                           För underliggande med ID typ X: ISIN-kod enligt ISO 6166 om sådan finns, i annat fall fullständigt namn på index enligt vad som angivits av den som tillhandahåller indexet
                        
                        
                            
                        
                     
                           9
                        
                        
                           Teoretisk valuta 1
                        
                        
                           Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           10
                        
                        
                           Teoretisk valuta 2
                        
                        
                           Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Utdelningsvaluta
                        
                        
                           Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Avsnitt 2c – uppgifter om transaktionen
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Alla kontrakt
                           
                        
                     
                           12
                        
                        
                           Transaktions-ID
                        
                        
                           Fram till dess att global UTI finns tillgänglig, kod på upp till 52 alfanumeriska tecken kod med fyra specialtecken: ’. – _.’
                           Specialtecken får inte användas i början och slutet av koden. Blanksteg får inte användas.
                        
                        
                            
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Rapportens spårningsnummer
                        
                        
                           Högst 52 alfanumeriska tecken.
                        
                        
                            
                        
                     
                           14
                        
                        
                           Komponent-ID för komplex handel
                        
                        
                           Högst 35 alfanumeriska tecken.
                        
                        
                            
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Handelsplats
                        
                        
                           MIC-kod enligt ISO 10383, fyra alfanumeriska tecken, i enlighet med artikel 4 b.
                        
                        
                            
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Kompression
                        
                        
                           Y = kontraktet är ett resultat av kompression
                           N = kontraktet är inte ett resultat av kompression
                        
                        
                            
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Pris / andel
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                           Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
                           Om priset är rapporteras i procent ska det uttryckas som en procentandel där 100 % anges med ’100’
                        
                        
                            
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Prisnotering
                        
                        
                           U = enheter
                           P = procentsats
                           Y = avkastning
                        
                        
                            
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Prisets valuta
                        
                        
                           Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Teoretiskt värde
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                           Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
                        
                        
                            
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Prismultiplikator
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                        
                        
                            
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Kvantitet
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                        
                        
                            
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Förskottsbetalning
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           En negativ symbol används för att ange att betalning har gjorts, inte mottagits.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                           Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
                        
                        
                            
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Typ av leverans
                        
                        
                           C = kontant
                           P = fysisk
                           O = frivillig för motparten eller när det fastställs av en tredje part
                        
                        
                            
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Genomförandetillfälle
                        
                        
                           Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Ikraftträdande
                        
                        
                           ISO 8601, datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Förfallodag
                        
                        
                           ISO 8601, datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Slutdatum
                        
                        
                           ISO 8601, datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Avvecklingsdag
                        
                        
                           ISO 8601, datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Ramavtalstyp
                        
                        
                           Fritext med identifiering av eventuellt ramavtal (högst 50 tecken)
                        
                        
                            
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Ramavtalsversion
                        
                        
                           ISO 8601, datumformat ÅÅÅÅ
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Avsnitt 2d – riskreducering / riskrapportering
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Alla kontrakt
                           
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Bekräftelsetillfälle
                        
                        
                           Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Bekräftelsesätt
                        
                        
                           Y = icke-elektronisk bekräftelse
                           N = ingen bekräftelse
                           E = elektronisk bekräftelse
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Avsnitt 2e – clearing
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Alla kontrakt
                           
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Clearingkrav
                        
                        
                           Y = ja
                           N = nej
                        
                        
                            
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Clearat
                        
                        
                           Y = ja
                           N = nej
                        
                        
                            
                        
                     
                           36
                        
                        
                           Clearingtillfälle
                        
                        
                           Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           37
                        
                        
                           Central motpart
                        
                        
                           ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442
                           Kod med 20 alfanumeriska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           38
                        
                        
                           Inom gruppen
                        
                        
                           Y = ja
                           N = nej
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Avsnitt 2f – räntor
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Räntederivat
                           
                        
                     
                           39
                        
                        
                           Fast ränta ben 1
                        
                        
                           Upp till tio numeriska tecken, inbegripet decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med ’100’.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                           Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
                        
                        
                            
                        
                     
                           40
                        
                        
                           Fast ränta ben 2
                        
                        
                           Upp till tio numeriska tecken, inbegripet decimaler uttryckt som en procentandel där 100 % anges med ’100’.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                           Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
                        
                        
                            
                        
                     
                           41
                        
                        
                           Period med fast ränta ben 1
                        
                        
                           Täljare/nämnare där både täljaren och nämnaren är numeriska tecken eller med uttrycket ’Actual’, t.ex. 30/360 eller Actual/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           42
                        
                        
                           Period med fast ränta ben 2
                        
                        
                           Täljare/nämnare där både täljaren och nämnaren är numeriska tecken eller med uttrycket ’Actual’, t.ex. 30/360 eller Actual/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           43
                        
                        
                           Betalningsfrekvens för fast ränta ben 1 – periodangivelse
                        
                        
                           Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = år
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = månad
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = vecka
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           44
                        
                        
                           Betalningsfrekvens för fast ränta ben 1 – multiplikator
                        
                        
                           En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar
                           Upp till tre numeriska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           45
                        
                        
                           Betalningsfrekvens för fast ränta ben 2 – periodangivelse
                        
                        
                           Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = år
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = månad
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = vecka
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           46
                        
                        
                           Betalningsfrekvens för fast ränta ben 2 – multiplikator
                        
                        
                           En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar
                           Upp till tre numeriska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           47
                        
                        
                           Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse
                        
                        
                           Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = år
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = månad
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = vecka
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           48
                        
                        
                           Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – multiplikator
                        
                        
                           En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar
                           Upp till tre numeriska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           49
                        
                        
                           Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse
                        
                        
                           Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = år
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = månad
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = vecka
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           50
                        
                        
                           Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – multiplikator
                        
                        
                           En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna utbyter betalningar
                           Upp till tre numeriska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           51
                        
                        
                           Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse
                        
                        
                           Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga räntan:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = år
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = månad
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = vecka
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           52
                        
                        
                           Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – multiplikator
                        
                        
                           En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga räntan
                           Upp till tre numeriska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           53
                        
                        
                           Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse
                        
                        
                           Följande förkortningar ska användas för att ange den tidsperiod som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga räntan:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = år
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = månad
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = vecka
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           54
                        
                        
                           Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – multiplikator
                        
                        
                           En multiplikator uttryckt i heltal som visar hur ofta motparterna justerar den rörliga räntan
                           Upp till tre numeriska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           55
                        
                        
                           Rörlig ränta ben 1
                        
                        
                           Namn på det rörliga ränteindexet
                           
                                        
                                    
                                    
                                       ’EONA’ – EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’EONS’ – EONIA-SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’EURI’ – EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’EUUS’ – EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’EUCH’ – EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’GCFR’ – GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’ISDA’ – ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’LIBI’ – LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’LIBO’ – LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’MAAA’ – Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’PFAN’ – Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’TIBO’ – TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’STBO’ – STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’BBSW’ – BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’JIBA’ – JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’BUBO’ – BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’CDOR’ – CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’CIBO’ – CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’MOSP’ – MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’NIBO’ – NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’PRBO’ – PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’TLBO’ – TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’WIBO’ – WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’TREA’ – Treasury (stats-)
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’SWAP’ – SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’FUSW’ – Terminsswapp
                                    
                                 Eller upp till 25 alfanumeriska tecken om referensräntan inte finns i förteckningen ovan.
                        
                        
                            
                        
                     
                           56
                        
                        
                           Referensperiod för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse
                        
                        
                           Följande förkortningar ska användas för tidsangivelse för referensperioden:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = år
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = månad
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = vecka
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           57
                        
                        
                           Referensperiod för rörlig ränta ben 1 – multiplikator
                        
                        
                           En multiplikator uttryckt i heltal som visar referensperioden
                           Upp till tre numeriska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           58
                        
                        
                           Rörlig ränta ben 2
                        
                        
                           Namn på det rörliga ränteindexet
                           
                                        
                                    
                                    
                                       ’EONA’ – EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’EONS’ – EONIA-SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’EURI’ – EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’EUUS’ – EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’EUCH’ – EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’GCFR’ – GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’ISDA’ – ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’LIBI’ – LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’LIBO’ – LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’MAAA’ – Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’PFAN’ – Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’TIBO’ – TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’STBO’ – STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’BBSW’ – BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’JIBA’ – JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’BUBO’ – BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’CDOR’ – CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’CIBO’ – CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’MOSP’ – MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’NIBO’ – NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’PRBO’ – PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’TLBO’ – TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’WIBO’ – WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’TREA’ – Treasury (stats-)
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’SWAP’ – SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       ’FUSW’ – Terminsswapp
                                    
                                 Eller upp till 25 alfanumeriska tecken om referensräntan inte finns i förteckningen ovan.
                        
                        
                            
                        
                     
                           59
                        
                        
                           Referensperiod för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse
                        
                        
                           Följande förkortningar ska användas för tidsangivelse för referensperioden:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = år
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = månad
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = vecka
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = dag
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           60
                        
                        
                           Referensperiod för rörlig ränta ben 2 – multiplikator
                        
                        
                           En multiplikator uttryckt i heltal som visar referensperioden
                           Upp till tre numeriska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Avsnitt 2g – utländsk valuta
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Valutaderivat
                           
                        
                     
                           61
                        
                        
                           Leveransvaluta 2
                        
                        
                           Valutakod enligt ISO 4217, 3 alfabetiska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           62
                        
                        
                           Växelkurs 1
                        
                        
                           Upp till tio numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                           Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
                        
                        
                            
                        
                     
                           63
                        
                        
                           Terminsväxelkurs
                        
                        
                           Upp till 10 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                           Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
                        
                        
                            
                        
                     
                           64
                        
                        
                           Valutakombination
                        
                        
                           Två valutakoder enligt ISO 4217, åtskilda av ’/’ Den första valutakoden anger basvalutan och den andra valutakoden anger motvalutan.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Avsnitt 2h – råvaror och utsläppsrätter
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Råvaruderivat och utsläppsrättsderivat
                           
                        
                      
                        
                           
                              Allmänt
                           
                        
                     
                           65
                        
                        
                           Råvarubas
                        
                        
                           AG = jordbruk
                           EN = energi
                           FR = frakter
                           ME = metaller
                           IN = index
                           EV = miljörelaterad
                           EX = exotisk
                           OT = övrigt
                        
                        
                            
                        
                     
                           66
                        
                        
                           Uppgifter om råvaran
                        
                        
                           Jordbruk
                           
                                        
                                    
                                    
                                       GO = oljeväxtfrön
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       DA = mjölkprodukter
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       LI = husdjur
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       FO = skogsbruk
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SO = jordbruksprodukter
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SF = skaldjur
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = övrigt
                                    
                                 Energi
                           
                                        
                                    
                                    
                                       OI = olja
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NG = naturgas
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       CO = kol
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EL = el
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       IE = kombinerade energislag
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = övrigt
                                    
                                 Frakter
                           
                                        
                                    
                                    
                                       DR = bulk
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       WT = våt
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = övrigt
                                    
                                 Metaller
                           
                                        
                                    
                                    
                                       PR = ädla
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NP = icke-ädla
                                    
                                 Miljörelaterad
                           
                                        
                                    
                                    
                                       WE = väder
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EM = utsläpp
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = övrigt
                                    
                                 
                        
                            
                        
                      
                        
                           
                              Energi
                           
                        
                     
                           67
                        
                        
                           Leveransställe eller -zon
                        
                        
                           EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken.
                           Fältet kan upprepas
                        
                        
                            
                        
                     
                           68
                        
                        
                           Förbindelsepunkt
                        
                        
                           EIC-kod, 16 alfanumeriska tecken.
                        
                        
                            
                        
                     
                           69
                        
                        
                           Lasttyp
                        
                        
                           BL = baslast
                           PL = höglast
                           OP = låglast
                           BH = timme/timblock
                           SH = form
                           GD = gasdygn
                           OT = övrigt
                        
                        
                            
                        
                      
                        
                           Avsnittet kan upprepas för fälten 70–77
                        
                     
                           70
                        
                        
                           Leveransintervall för last
                        
                        
                           hh:mmZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           71
                        
                        
                           Leveransens startdatum och starttid
                        
                        
                           Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           72
                        
                        
                           Leveransens slutdatum och sluttid
                        
                        
                           Datumformat enligt ISO 8601/UTC-tid, format ÅÅÅÅ-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           73
                        
                        
                           Löptid
                        
                        
                           N = minuter
                           H = timme
                           D = dag
                           W = vecka
                           M = månad
                           Q = kvartal
                           S = säsong
                           Y = år
                           O = annat
                        
                        
                            
                        
                     
                           74
                        
                        
                           Veckodagar
                        
                        
                           WD = vardagar
                           WN = helg
                           MO = måndag
                           TU = tisdag
                           VE = onsdag
                           TH = torsdag
                           FR = fredag
                           SA = lördag
                           SU = söndag
                           Flera värden kan anges, separerade med ’/’
                        
                        
                            
                        
                     
                           75
                        
                        
                           Leveranskapacitet
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                           Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
                        
                        
                            
                        
                     
                           76
                        
                        
                           Kvantitetsmått
                        
                        
                           KW
                           KWh/h
                           KWh/d
                           MW
                           MWh/h
                           MWh/d
                           GW
                           GWh/h
                           GWh/d
                           Therm/d
                           KTherm/d
                           MTherm/d
                           cm/d
                           mcm/d
                        
                        
                            
                        
                     
                           77
                        
                        
                           Pris/tid för kvantitetsintervall
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                           Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Avsnitt 2i – Optioner
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Kontrakt som innehåller en option
                           
                        
                     
                           78
                        
                        
                           Optionsslag
                        
                        
                           P = säljoption
                           C = köpoption
                           O = då det inte kan fastställas om det är en köp- eller säljoption
                        
                        
                            
                        
                     
                           79
                        
                        
                           Typ av optionsinlösen
                        
                        
                           A = amerikansk typ
                           B = bermudatyp
                           E = europeisk tup
                           S = asiatisk typ
                           Mer än ett värde kan anges
                        
                        
                            
                        
                     
                           80
                        
                        
                           Lösenpris (övre/lägre gräns)
                        
                        
                           Upp till 20 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                           Om negativ symbol används ska den inte räknas som ett numeriskt tecken.
                           Om lösenpriset rapporteras i procent ska det uttryckas som en procentandel där 100 % anges med ’100’
                        
                        
                            
                        
                     
                           81
                        
                        
                           Lösenprisnotering
                        
                        
                           U = enheter
                           P = procentsats
                           Y = avkastning
                        
                        
                            
                        
                     
                           82
                        
                        
                           Förfallodag för det underliggande
                        
                        
                           ISO 8601, datumformat (ÅÅÅÅ-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sektion 2j – kreditderivat
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           83
                        
                        
                           Prioritet
                        
                        
                           SNDB = prioriterad, t.ex. prioriterade osäkrade skulder (företag/finansiella), statspapper i utländsk valuta (statlig)
                           SBOD = efterställd, t.ex. efterställda skulder eller lägre sekundärkapitalskulder (banker), efterställda skulder med sämre förmånsrätt eller övre sekundärkapitalskulder (banker)
                           OTHR = övrigt, såsom preferensaktier eller primärkapital (banker) eller andra kreditderivat
                        
                        
                            
                        
                     
                           84
                        
                        
                           Referensenhet
                        
                        
                           Landskod med två bokstäver enligt ISO 3166
                           eller
                           Landskod med två bokstäver enligt ISO 3166, följd av ett bindestreck ’-’ och kod för distrikt med upp till tre alfanumeriska tecken
                           eller
                           ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           85
                        
                        
                           Betalningsfrekvens
                        
                        
                           MNTH = månatlig
                           QURT = kvartalsvis
                           MIAN = halvårsvis
                           YEAR = årlig
                        
                        
                            
                        
                     
                           86
                        
                        
                           Beräkningsgrund
                        
                        
                           Täljare/nämnare där både täljaren och nämnaren är numeriska tecken eller med uttrycket ’Actual’, t.ex. 30/360 eller Actual/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           87
                        
                        
                           Serie
                        
                        
                           Fält för heltal, upp till fem alfanumeriska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           88
                        
                        
                           Version
                        
                        
                           Fält för heltal, upp till fem alfanumeriska tecken
                        
                        
                            
                        
                     
                           89
                        
                        
                           Indexfaktor
                        
                        
                           Upp till 10 numeriska tecken, inbegripet decimaler.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                        
                        
                            
                        
                     
                           90
                        
                        
                           Tranch
                        
                        
                           T = trancher
                           U = inga trancher
                        
                        
                            
                        
                     
                           91
                        
                        
                           Attachment point
                        
                        
                           Upp till tio numeriska tecken, inbegripet decimaler, uttryckt som ett decimaltal mellan 0 och 1.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                        
                        
                            
                        
                     
                           92
                        
                        
                           Detachment point
                        
                        
                           Upp till tio numeriska tecken, inbegripet decimaler, uttryckt som ett decimaltal mellan 0 och 1.
                           Decimaltecknet räknas inte som ett numeriskt tecken. Om sådant tecken används ska det utgöras av en punkt.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Avsnitt 2k – ändring av kontraktet
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           93
                        
                        
                           Åtgärdstyp
                        
                        
                           N = nytt
                           M = ändring
                           E = fel
                           C = förtida uppsägning
                           R = rättelse
                           Z = kompression
                           V = värderingsuppdatering
                           P = positionskomponent
                        
                        
                            
                        
                     
                           94
                        
                        
                           Nivå
                        
                        
                           T = handel
                           P = position”
                        
                        
                            
                        
                     
         
         
            (1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).
         
            (2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
         
            (3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).
         
            (4)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).
         
            (5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 23.9.2003, s. 10).
         
            (6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).
         
            (7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindelningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90 och vissa EG-förordningar om särskilda statistikområden (EUT L 393, 30.12.2006, s. 1).