CELEX: 32016Y0722(01)
Language: lv
Date: 2016-05-17 00:00:00
Title: Eiropas Banku iestādes lēmums, kas apstiprina, ka konkrētu ĀKNI veikts nepasūtīts kredītnovērtējums kvalitatīvi nav atšķirīgs no to veikta pasūtīta kredītnovērtējuma

22.7.2016   
            
            
               LV
            
            
               Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
            
            
               C 266/4
            
         Eiropas Banku iestādes lēmums, kas apstiprina, ka konkrētu ĀKNI veikts nepasūtīts kredītnovērtējums kvalitatīvi nav atšķirīgs no to veikta pasūtīta kredītnovērtējuma
   (2016/C 266/05)
   EIROPAS BANKU IESTĀDES UZRAUDZĪBAS PADOME,
   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (1) (turpmāk tekstā – “Regula” un “EBI”),
   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija Regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2) (turpmāk tekstā – “Kapitāla prasību regula”) 138. pantu,
   tā kā:
   
               (1)
            
            
               Kapitāla prasību regulas 138. pants pieļauj izmantot Ārējas kredītu novērtēšanas institūcijas (ĀKNI) veiktu nepasūtītu kredītnovērtējumu, ko izmanto, lai noteiktu riska pakāpes, kuras piešķiramas aktīvu un ārpusbilances posteņiem, saskaņā ar EBI apstiprinājumu, ka šīs ĀKNI veikts nepasūtīts kredītnovērtējums kvalitatīvi nav atšķirīgs no šīs ĀKNI veikta pasūtīta kredītnovērtējuma. Saskaņā ar šo pašu pantu EBI tiek prasīts atteikt dot šādu apstiprinājumu vai anulēt to, jo īpaši tad, ja ĀKNI ir izmantojusi nepasūtītu kredītnovērtējumu, lai izdarītu spiedienu uz novērtēto sabiedrību, lai tā pasūtītu kredītnovērtējumu vai kādu citu pakalpojumu.
            
         
               (2)
            
            
               Saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 4. panta 1. punkta 98. apakšpunktu ĀKNI attiecas uz kredītreitinga aģentūru, kas ir reģistrēta vai sertificēta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1060/2009 (3) (“KRA Regula”) vai centrālo banku, kas piešķir kredītreitingus, kurai nepiemēro KRA Regulu. Tā rezultātā šis lēmums ietver visu to ĀKNI novērtējumus, izņemot tās, kuras šajā stadijā nenosaka nepasūtītus novērtējumus. Turklāt, ņemot vērā savstarpējo saistību ar ĀKNI kredītnovērtējumu attiecināšanu saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 136. panta 1. punktu, šis lēmums ietver to ĀKNI, uz kurām ir noteikta attiecināšana, novērtējumus. Šis lēmums ietver arī tās ĀKNI, kuras veic tikai nepasūtītus novērtējumus, ņemot vērā Kapitāla prasību regulas 98. apsvērumā minētos apsvērumus, kas attiecas uz tirgus atvēršanu citiem uzņēmumiem, vienlaicīgi saglabājot stingri noteiktus procesus un prasības visām ĀKNI.
            
         
               (3)
            
            
               KRA Regulas 4. panta 1. punkts ļauj izmantot kredītnovērtējumus, lai noteiktu riska darījumu riska svērtās vērtības, kā norādīts Kapitāla prasību regulas 113. panta 1. punktā, kamēr tās atbilst KRA Regulas 3. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētajai “kredītreitinga” definīcijai. Tāpēc šis lēmums ietver tikai tos nepasūtītos kredītreitingus, kuri atbilst kredītreitinga definīcijai gan saskaņā ar Kapitāla prasību regulu, gan KRA Regulu.
            
         
               (4)
            
            
               Saskaņā ar metodiku, kas izmantota ĀKNI kredītnovērtējuma attiecināšanai uz kredītkvalitātes pakāpēm (4), novērtējumā, kas ietverts šajā lēmumā, ir jāizmanto gan kvalitātes, gan kvantitātes kritēriji un faktori. Ņemot vērā to, ka saskaņā ar KRA Regulas 11. pantu kredītreitinga aģentūrām ir nepieciešams iesniegt CEREP, EVTI pārvaldītam un uzraudzītam repozitorijam, datus par to kredītreitingiem, lietderīgi ir izmantot CEREP datu bāzē pieejamo informāciju kā vienīgo kvantitatīvās analīzes pamatojumu, jo tā nodrošina vienotu apstrādātās informācijas apstrādi un uzticamību. Tomēr tām ĀKNI, uz kurām neattiecas CRA Regula, kuras neiesniedz datus CEREP, jāizmanto ārējie dati attiecībā uz šo ĀKNI veikto nepasūtīto reitingu kvantitatīvo novērtējumu. Attiecībā uz datiem, kas veido kvalitatīvo analīzi, ir nepieciešams pieprasīt šādu attiecīgo informāciju no visām attiecīgajām ĀKNI, kas par tādām tiek uzskatītas saskaņā ar šo lēmumu.
            
         
               (5)
            
            
               ĀKNI ir klasificējušas nepasūtītos kredītreitingus pēc dažādām definīcijām. Tas atspoguļojas ĀKNI informācijā, kas iesniegta gan EBI, gan EVTI CEREP datubāzē. Reaģējot uz šīm atšķirībām praksē visās ĀKNI, EVTI ir izdevusi “Jautājumus un atbildes” (5) par nepasūtīto reitingu definīciju, izklāstot savu viedokli par to, kas konsekvencei ir jāizmanto novērtējuma izmantošanas nolūkā saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 138. pantu. Tomēr, tā kā novērtējuma izmantošana sākās agrāk un bija viens no jautājumu un atbilžu sadaļas faktoriem, šā lēmuma izpratnē ir lietderīgi novērtēt reitingus, ņemot vērā to klasifikāciju, ko katra ĀKNI ir piešķīrusi līdz jautājumu un atbilžu publicēšanai (t. i., 2015. gada 16. decembrim), jo tas ļautu ņemt vērā vēsturisko informāciju par nepasūtītajiem reitingiem un izmantot tikai par šiem reitingiem pieejamos kvantitatīvos datus, kas sniegti CEREP datu bāzē. Turklāt, tas palīdzētu izvairīties no pārmērīgiem šā lēmuma stāšanās spēkā kavējumiem, jo īpaši ņemot vērā jautājumu un atbilžu ietekmi uz to, kā ĀKNI klasificē savus veiktos nepasūtītos reitingus, savas politikas un to, kā iestādes izmanto šos reitingus regulatīviem nolūkiem. Tomēr, pamatojoties uz EVTI atjauninājumiem attiecībā uz ĀKNI veikto nepasūtīto reitingu definīcijas pieņemšanu, kā tas turpmāk ir norādīts jautājumu un atbilžu sadaļā, EBI izvērtēs, vai šā lēmuma kontekstā ir jāveic turpmākās darbības.
            
         
               (6)
            
            
               Attiecībā uz kvantitatīvo novērtējumu, katrai ĀKNI ir jāveic izvēlētā analīze, ja ir pieejams pietiekams posteņu skaits: ex ante sadale, kuras mērķis ir analizēt pasūtīto un nepasūtīto reitingu sadali; ex ante dinamika, kuras mērķis ir analizēt pasūtīto (nepasūtīto) reitingu, kas iepriekš tika piešķirti uz nepasūtīta (pasūtīta) pamata, laika attīstību; un ex post analīze, kuras mērķis ir analizēt iespējamās pasūtīto un nepasūtīto reitingu precizitātes atšķirības. Atkarībā no veicamās kvantitatīvās analīzes, var būt lietderīgi noteikt kredītreitingu homogēnās apakšgrupas, lai ļautu salīdzināt pasūtīto reitingu relatīvās īpašības un darbības ar nepasūtītajiem reitingiem tā, lai izvairītos no uz ārējiem faktoriem balstītiem secinājumiem. Gadījumos, ja datu trūkuma dēļ ir iespējams veikt tikai izvēlētās kvantitatīvās analīzes vai vispār nav iespējams veikt kvantitatīvo analīzi, šajā posmā ir lietderīgi tomēr paļauties uz kvantitātes kritērijiem novērtējuma mērķiem. Paredzams, ka šajos gadījumos tiks mazinātas jebkādas turpmākās prudenciālās bažas par nepasūtīto reitingu kvalitāti attiecināšanas veikšanas gaitā saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 136. panta 1. punktu, jo šī attiecināšana ir paredzēta, lai atspoguļotu reitingu iespējamās kvalitātes problēmas.
            
         
               (7)
            
            
               Attiecībā uz kvalitatīvo analīzi un lai izprastu, vai ĀKNI izstrādā nepasūtītos reitingus, kam ir tāda pati kvalitāte kā tās veiktie pasūtītie reitingi, ir lietderīgi ņemt vērā šādu kritēriju un faktoru kopumu: atšķirības politikās attiecībā uz pasūtīto un nepasūtīto reitingu novērtējumu un pārskatu; atšķirības reitingu metodikā pasūtītiem un nepasūtītiem reitingiem; datu pieejamība nepasūtītiem reitingiem, tostarp visbiežāk sastopamie informācijas ierobežojumi nepasūtīto kredītnovērtējumu laikā, kā arī ĀKNI veiktās darbības ierobežotas datu pieejamības gadījumā. Turklāt, ir jāņem vērā, vai ĀKNI veic pasākumus, lai novērstu to, ka nepasūtītie kredītreingi tiek izmantoti, lai izdarītu spiedienu uz vērtēto sabiedrību, lai veiktu kredītnovērtējuma vai citu pakalpojumu pasūtījumu.
            
         
               (8)
            
            
               Saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 138. panta pirmo daļu, ja EBI nav konstatējusi nekādus pierādījumus par to, ka ĀKNI veiktie pasūtītie un nepasūtītie kredītnovērtējumi kvalitatīvi ir atšķirīgi vai ka ĀKNI ir izmantojusi nepasūtītu kredītnovērtējumu, lai izdarītu spiedienu uz novērtēto sabiedrību, lai tā pasūtītu kredītnovērtējumu vai kādu citu pakalpojumu, tad iestādēm šajā posmā nevajadzētu liegt izmantot šīs ĀKNI veiktos nepasūtītos kredītnovērtējumus kapitāla aprēķināšanas mērķiem. Pēc nepasūtīto reitingu izpildes nepārtrauktas uzraudzības ir attiecīgi jāpieņem turpmākie lēmumi.
            
         
               (9)
            
            
               Iepriekš aprakstītās metodikas piemērošanas gaitā EBI nav konstatējusi nevienu pierādījumu par šo ĀKNI veikto pasūtīto un nepasūtīto reitingu kvalitatīvām atšķirībām vai jebkādu izdarīto spiedienu uz novērtētajām sabiedrībām, lai tās pasūtītu kredītnovērtējumu vai kādu citu pakalpojumu. Tāpēc ir lietderīgi apstiprināt, ka šo ĀKNI veiktie nepasūtītie kredītnovērtējumi kvalitatīvi nav atšķirīgi no to veiktajiem pasūtītajiem kredītnovērtējumiem.
            
         
               (10)
            
            
               Konkrētās ĀKNI ir informētas par EBI nodomu pieņemt šo lēmumu un tām ir sniegta iespēja paust savu viedokli par to,
            
         IR NOLĒMUSI ŠĀDI.
   1. pants
   Regulas (ES) Nr. 575/2013 138. panta mērķiem EBI apstiprina, ka pielikumā minēto ĀKNI veiktie nepasūtītie kredītnovērtējumi kvalitatīvi nav atšķirīgi no šo ĀKNI veiktajiem pasūtītajiem kredītnovērtējumiem.
   2. pants
   Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
   
      Londonā, 2016. gada 17. maijā
      
         
            Uzraudzības padomes
         
         
            priekšsēdētājs
         
         Andrea ENRIA
      
   
   
      (1)  OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.
   
   
      (2)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.
   
   
      (3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Regula (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām (OV L 302, 17.11.2009., 1. lpp.).
   
      (4)  Galīgais ĪTS projekts par ĀKNI kredītnovērtējumu attiecināšanu saskaņā ar Kapitāla prasību regulas 136. pantu, un tas ir pieejams: http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/external-credit-assessment-institutions-ecai/draft-implementing-technical-standards-on-the-mapping-of-ecais-credit-assessments.
   
      (5)  https://www.esma.europa.eu/file/13634/download?token=05de9eN_
   
      PIELIKUMS
      Ārējo kredītu novērtēšanas institūciju (ĀKNI) veiktie nepasūtītie kredītnovērtējumi, par kuriem EBI ir apstiprinājusi, ka tie kvalitatīvi nav atšķirīgi no to veiktiem pasūtītiem kredītu novērtējumiem Regulas (ES) Nr. 575/2013 138. panta mērķiem
      
         ARC Ratings SA
      
      
         Axesor SA
      
      
         Banque de France
      
      
         BCRA – Credit Rating Agency AD
      
      
         Capital Intelligence Ltd
      
      
         Cerved Rating Agency SpA
      
      
         CRIF SpA
      
      
         DBRS Ratings Limited
      
      
         Euler Hermes Rating GmbH
      
      
         European Rating Agency, a.s.
      
      
         EuroRating Sp. z o.o.
      
      
         FERI EuroRating Services AG
      
      
         Fitch Ratings
      
      
         GBB-Rating Gesellschaft fuer Bonitaets-beurteilung GmbH
      
      
         ICAP Group SA
      
      
         Japan Credit Rating Agency Ltd
      
      
         Kroll Bond Rating Agency
      
      
         Moody’s Investors Service
      
      
         Scope Ratings AG
      
      
         Spread Research
      
      
         Standard & Poor’s Ratings Services
      
      
         The Economist Intelligence Unit Ltd