CELEX: 32012R1247
Language: nl
Date: 2012-12-19 00:00:00
Title: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1247/2012 van de Commissie van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters  Voor de EER relevante tekst

21.12.2012   
            
            
               NL
            
            
               Publicatieblad van de Europese Unie
            
            
               L 352/20
            
         UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1247/2012 VAN DE COMMISSIE
   van 19 december 2012
   tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters
   (Voor de EER relevante tekst)
   DE EUROPESE COMMISSIE,
   Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
   Gezien het advies van de Europese Centrale Bank (1),
   Gezien Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (2), en met name artikel 9, lid 6,
   Overwegende hetgeen volgt:
   
               (1)
            
            
               Ter voorkoming van inconsistenties moeten alle gegevens die overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 naar transactieregisters worden gezonden, dezelfde regels, normen en formattering volgen voor alle transactieregisters, alle tegenpartijen en alle soorten derivaten. Voor de beschrijving van een derivatentransactie moet daarom een unieke reeks gegevens worden gebruikt.
            
         
               (2)
            
            
               Aangezien otc-derivaten in het algemeen niet op unieke wijze kunnen worden geïdentificeerd met bestaande codes die op een ruim gebruik op de financiële markten kunnen rekenen, zoals de International Securities Identification Numbers (hierna "ISIN's" genoemd), noch kunnen worden beschreven met de ISO-code voor classificatie van financiële instrumenten (CFI-code), moet een nieuwe en universele methode voor classificatie worden ontwikkeld. Indien er een unieke productidentificatiecode beschikbaar is die voldoet aan de beginselen van uniciteit, neutraliteit, betrouwbaarheid, open bron, schaalbaarheid en toegankelijkheid, een redelijke kostprijs heeft en wordt aangeboden binnen een passend beheerskader, dat voor gebruik in de EU is aangenomen, dan moet deze worden gebruikt. Indien er geen unieke productidentificatiecode beschikbaar is die aan deze voorwaarden voldoet, dan moet een voorlopige taxonomie worden gebruikt.
            
         
               (3)
            
            
               Het onderliggende instrument moet worden geïdentificeerd met een unieke identificatiecode. Er bestaat momenteel echter geen marktbrede standaardcode om het onderliggende instrument te kunnen identificeren in een korf. Tegenpartijen moeten daarom ten minste vermelden dat het onderliggende instrument een korf is en moeten waar mogelijk ISIN’s gebruiken als standaardindex.
            
         
               (4)
            
            
               Met het oog op een consistente aanpak moeten alle partijen bij een derivatencontract met een unieke code worden geïdentificeerd. Een mondiale identificatiecode voor juridische entiteiten of een voorlopige identificatiecode voor een entiteit, die dient te worden vastgesteld in een beheerskader dat verenigbaar is met de aanbevelingen van de Financial Stability Board (FSB) inzake gegevensvereisten en dat voor gebruik in de EU is aangenomen, moet zodra deze beschikbaar is, ter beschikking worden gesteld om alle financiële en niet-financiële tegenpartijen, makelaars, centrale tegenpartijen en begunstigden te identificeren, in het bijzonder met het oog op consistentie met het Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) en het verslag van de International Organisation of Securities Commissions (Iosco) over vereisten voor gegevensrapportage en -aggregatie van otc-derivaten, waarin identificatiecodes voor juridische entiteiten worden omschreven als een instrument voor gegevensaggregatie. In het geval van makelaarstransacties moet de begunstigde worden geïdentificeerd als het individu of de entiteit in naam waarvan het contract is gesloten.
            
         
               (5)
            
            
               Rekening moet worden gehouden met de aanpak waarvoor in derde landen is gekozen en die ook door de transactieregisters zelf is gekozen wanneer hun bedrijfsactiviteiten van start gaan. Om een kosteneffectieve oplossing voor tegenpartijen te verzekeren en het operationele risico voor transactieregisters te beperken moet in de startfase van de rapportage worden voorzien in aanvangsdata voor verschillende klassen van derivaten, te beginnen met de meest gestandaardiseerde klassen van activa en daarna uitbreidend tot de andere klassen van activa. De derivatencontracten die in werking zijn getreden vóór, op of na de datum van inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 648/2012, en die niet uitstaan op of na de startdatum van de rapportage, zijn van weinig belang voor de regelgeving. Toch moeten deze nog steeds worden gerapporteerd overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 648/2012. Met het oog op een efficiënte en evenredige rapportageregeling in deze gevallen en rekening houdend met de moeilijkheden bij het reconstrueren van gegevens van beëindigde contracten, moeten voor deze rapportage langere termijnen worden verleend.
            
         
               (6)
            
            
               Deze verordening is gebaseerd op ontwerpen van technische reguleringsnormen die de Europese Autoriteit voor effecten en markten (hierna "ESMA") aan de Commissie heeft voorgelegd.
            
         
               (7)
            
            
               Overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) (3) heeft de ESMA openbare raadplegingen gehouden over deze ontwerpen van technische reguleringsnormen, heeft zij de mogelijke kosten en baten daarvan geanalyseerd en heeft zij het advies van de in overeenstemming met artikel 37 van die verordening opgerichte Stakeholdergroep Effecten en Markten ingewonnen,
            
         HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
   Artikel 1
   Formattering van rapportage van derivatencontracten
   De informatie die overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 wordt gerapporteerd, wordt verstrekt in het formaat zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening.
   Artikel 2
   Frequentie van rapportage van derivatencontracten
   Wanneer daarin wordt voorzien bij artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) nr. 648/2012, worden waarderingen tegen marktwaarde ("mark-to-market") of op basis van een modellenbenadering ("mark-to-model") van aan een transactieregister gerapporteerde contracten dagelijks verricht. Andere onderdelen van de te rapporteren informatie als bedoeld in de bijlage bij deze verordening en de bijlage bij de gedelegeerde handeling betreffende technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de overeenkomstig artikel 9, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012 aan de transactieregisters te verstrekken minimumgegevens, worden gerapporteerd wanneer zij zich voordoen en rekening houdend met de termijn als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012, met name wat de sluiting, de wijziging of de beëindiging van een contract betreft.
   Artikel 3
   Identificatie van tegenpartijen en andere entiteiten
   1.   Een verslag maakt gebruik van een identificatiecode voor juridische entiteiten ter identificatie van:
   
               (a)
            
            
               een begunstigde die rechtspersoon is;
            
         
               (b)
            
            
               een bemiddelingsentiteit;
            
         
               (c)
            
            
               een centrale tegenpartij;
            
         
               (d)
            
            
               een clearinglid dat rechtspersoon is;
            
         
               (e)
            
            
               een tegenpartij die rechtspersoon is;
            
         
               (f)
            
            
               een entiteit die de informatie indient.
            
         2.   Wanneer er geen identificatiecode voor juridische identiteiten beschikbaar is, bevat het verslag een voorlopige identificatiecode als omschreven in de Unie. Deze code is:
   
               (a)
            
            
               uniek;
            
         
               (b)
            
            
               neutraal;
            
         
               (c)
            
            
               betrouwbaar;
            
         
               (d)
            
            
               open bron;
            
         
               (e)
            
            
               schaalbaar;
            
         
               (f)
            
            
               toegankelijk;
            
         
               (g)
            
            
               beschikbaar tegen redelijke prijzen;
            
         
               (h)
            
            
               onderdeel van een passend beheerskader.
            
         3.   Wanneer er geen identificatiecode voor juridische entiteiten of een voorlopige identificatiecode beschikbaar is, wordt in het verslag gebruik gemaakt van een business identifier code in overeenstemming met ISO 9362, wanneer deze beschikbaar is.
   Artikel 4
   Identificatie van derivaten
   1.   Voor de identificatie van een derivatencontract gebruikt het verslag een unieke productidentificatiecode. Deze code is:
   
               (a)
            
            
               uniek;
            
         
               (b)
            
            
               neutraal;
            
         
               (c)
            
            
               betrouwbaar;
            
         
               (d)
            
            
               open bron;
            
         
               (e)
            
            
               schaalbaar;
            
         
               (f)
            
            
               toegankelijk;
            
         
               (g)
            
            
               beschikbaar tegen redelijke prijzen;
            
         
               (h)
            
            
               onderdeel van een passend beheerskader.
            
         2.   Wanneer er geen unieke productidentificatiecode bestaat, wordt het derivatencontract in het verslag geïdentificeerd door een combinatie van de toegekende ISO 6166 ISIN-code of de alternatieve instrumentidentificatiecode met de overeenstemmende ISO 10962 CFI-code.
   3.   Wanneer de in lid 2 genoemde combinatie niet beschikbaar is, wordt het soort derivaten geïdentificeerd op basis van het volgende:
   
               (a)
            
            
               de derivatenklasse wordt geïdentificeerd als volgt:
               
                           (i)
                        
                        
                           goederen;
                        
                     
                           (ii)
                        
                        
                           krediet;
                        
                     
                           (iii)
                        
                        
                           deviezen;
                        
                     
                           (iv)
                        
                        
                           aandelen;
                        
                     
                           (v)
                        
                        
                           rente;
                        
                     
                           (vi)
                        
                        
                           andere.
                        
                     
         
               (b)
            
            
               de derivatensoort wordt geïdentificeerd als volgt:
               
                           (i)
                        
                        
                           contracten ter verrekening van verschillen ("contracts for difference");
                        
                     
                           (ii)
                        
                        
                           rentetermijncontracten;
                        
                     
                           (iii)
                        
                        
                           termijncontracten;
                        
                     
                           (iv)
                        
                        
                           futures;
                        
                     
                           (v)
                        
                        
                           opties;
                        
                     
                           (vi)
                        
                        
                           swaps;
                        
                     
                           (vii)
                        
                        
                           andere.
                        
                     
         
               (c)
            
            
               in het geval van derivaten die niet tot een specifieke derivatenklasse of derivatensoort behoren, wordt gerapporteerd op basis van de derivatenklasse of derivatensoort die volgens de afspraak van de tegenpartijen het derivatencontract het best benadert.
            
         Artikel 5
   Aanvangsdatum van rapportage
   1.   Contracten voor kredietderivaten en rentederivaten worden gerapporteerd:
   
               (a)
            
            
               uiterlijk op 1 juli 2013, wanneer voor deze bijzondere derivatenklasse overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 648/2012 een transactieregister is geregistreerd vóór 1 april 2013;
            
         
               (b)
            
            
               90 dagen na registratie van het transactieregister voor een bijzondere derivatenklasse overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 648/2012, wanneer voor deze bijzondere derivatenklasse geen transactieregister is geregistreerd vóór of op 1 april 2013;
            
         
               (c)
            
            
               uiterlijk op 1 juli 2015, wanneer voor deze bijzondere derivatenklasse overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 648/2012 geen transactieregister is geregistreerd vóór 1 juli 2015. De rapportageverplichting vangt aan op deze datum en de contracten worden overeenkomstig artikel 9, lid 3, van deze verordening aan de ESMA gerapporteerd totdat voor deze bijzondere derivatenklasse een transactieregister is geregistreerd.
            
         2.   Niet in lid 1 genoemde derivatencontracten worden gerapporteerd:
   
               (a)
            
            
               uiterlijk op 1 januari 2014, wanneer voor deze bijzondere derivatenklasse overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 648/2012 een transactieregister is geregistreerd vóór 1 oktober 2013;
            
         
               (b)
            
            
               90 dagen na registratie van een transactieregister voor een bijzondere derivatenklasse overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 648/2012, wanneer voor deze bijzondere derivatenklasse geen transactieregister is geregistreerd vóór of op 1 oktober 2013;
            
         
               (c)
            
            
               uiterlijk op 1 juli 2015, wanneer voor deze bijzondere derivatenklasse overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 648/2012 geen transactieregister is geregistreerd vóór 1 juli 2015; De rapportageverplichting vangt aan op deze datum en de contracten worden overeenkomstig artikel 9, lid 3, van deze verordening aan de ESMA gerapporteerd totdat voor deze bijzondere derivatenklasse een transactieregister is geregistreerd.
            
         3.   Derivatencontracten die op 16 augustus 2012 uitstonden en op de aanvangsdatum van de rapportage nog steeds uitstaan, worden binnen 90 dagen na de aanvangsdatum van de rapportage voor deze bijzondere derivatenklasse aan een transactieregister gerapporteerd.
   4.   Derivatencontracten die:
   
               (a)
            
            
               vóór 16 augustus 2012 zijn gesloten en op 16 augustus 2012 nog steeds uitstonden, of
            
         
               (b)
            
            
               op of na 16 augustus 2012 zijn gesloten,
            
         en niet uitstaan op of na de aanvangsdatum van de rapportage, worden binnen 3 jaar na de aanvangsdatum van de rapportage voor een bijzondere derivatenklasse aan een transactieregister gerapporteerd.
   5.   De aanvangsdatum van de rapportage wordt met 180 dagen uitgesteld voor de rapportage van informatie als bedoeld in artikel 3 van de gedelegeerde handeling betreffende technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de overeenkomstig artikel 9, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012 aan de transactieregisters te verstrekken minimumgegevens.
   Artikel 6
   Inwerkingtreding
   Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
   
      Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
      Gedaan te Brussel, 19 december 2012.
      
         
            Voor de Commissie
         
         
            De voorzitter
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
   
      (2)  PB L 201 van 27.7.2012.
   
      (3)  PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84.
   
      BIJLAGE
      
         Tabel 1
      
      
         Gegevens van tegenpartijen
      
      
                   
               
               
                  Veld
               
               
                  Formaat
               
            
                   
               
               
                  Partijen bij de overeenkomst
               
               
                   
               
            
                  1
               
               
                  Stempel voor tijdstip van rapportage
               
               
                  Datumformaat volgens ISO 8601 / UTC-tijdformaat.
               
            
                  2
               
               
                  Identiteit van tegenpartij
               
               
                  Identificatiecode voor juridische entiteiten (legal entity identifier - LEI) (20 alfanumerieke tekens), voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens), BIC (11 alfanumerieke tekens) of klantcode (50 alfanumerieke tekens).
               
            
                  3
               
               
                  Identiteit van de andere tegenpartij
               
               
                  Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (20 alfanumerieke tekens),
                  voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens),
                  BIC (11 alfanumerieke tekens) of
                  klantcode (50 alfanumerieke tekens).
               
            
                  4
               
               
                  Naam van de tegenpartij
               
               
                  100 alfanumerieke tekens of blanco ingeval identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van toepassing is.
               
            
                  5
               
               
                  Woonplaats van de tegenpartij
               
               
                  500 alfanumerieke tekens of blanco ingeval identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van toepassing is.
               
            
                  6
               
               
                  Ondernemingssector van de tegenpartij
               
               
                  Taxonomie:
                  
                              A
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2002/83/EG;
                           
                        
                              C
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Vergunninghoudende kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2006/48/EG;
                           
                        
                              F
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Beleggingsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG;
                           
                        
                              A
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 73/239/EEG;
                           
                        
                              L
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Alternatieve beleggingsinstelling beheerd door abi-beheerders die een vergunning hebben of geregistreerd zijn overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU;
                           
                        
                              O
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Instellingen voor bedrĳfspensioenvoorziening in de zin van artikel 6, onder a), van Richtlijn 2003/41/EG;
                           
                        
                              A
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Vergunninghoudende herverzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2005/68/EG;
                           
                        
                              U
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Icbe en beheermaatschappij ervan, die een vergunning heeft overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG; of
                           
                        blanco ingeval identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van toepassing is of in geval van niet-financiële tegenpartijen.
               
            
                  7
               
               
                  Financiële of niet-financiële aard van de tegenpartij
               
               
                  F=Financiële tegenpartij, N=Niet-financiële tegenpartij.
               
            
                  8
               
               
                  Identiteit van de bemiddelaar
               
               
                  Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (20 alfanumerieke tekens),
                  voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens),
                  BIC (11 alfanumerieke tekens) of klantcode (50 alfanumerieke tekens).
               
            
                  9
               
               
                  Identiteit van de rapporterende entiteit
               
               
                  Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (20 alfanumerieke tekens),
                  voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens),
                  BIC (11 alfanumerieke tekens) of
                  klantcode (50 alfanumerieke tekens).
               
            
                  10
               
               
                  Identiteit van het clearinglid
               
               
                  Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (20 alfanumerieke tekens),
                  voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens),
                  BIC (11 alfanumerieke tekens) of
                  klantcode (50 alfanumerieke tekens).
               
            
                  11
               
               
                  Identiteit van de begunstigde
               
               
                  Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (20 alfanumerieke tekens),
                  voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens),
                  BIC (11 alfanumerieke tekens) of
                  klantcode (50 alfanumerieke tekens).
               
            
                  12
               
               
                  Handelshoedanigheid
               
               
                  P=Aangever, A=Makelaar.
               
            
                  13
               
               
                  Zijde van de tegenpartij
               
               
                  B=Koper, S=Verkoper.
               
            
                  14
               
               
                  Handel met niet-EER-tegenpartij
               
               
                  Y=Ja, N=Neen.
               
            
                  15
               
               
                  Rechtstreeks verbonden met handelsactiviteit of beheer van kasmiddelen
               
               
                  Y=Ja, N=Neen.
               
            
                  16
               
               
                  Clearingdrempel
               
               
                  Y=Boven, N=Onder.
               
            
                  17
               
               
                  Waardering tegen marktwaarde van contract
               
               
                  Tot maximaal 20 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy.
               
            
                  18
               
               
                  Munteenheid van waardering tegen marktwaarde van contract
               
               
                  ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens.
               
            
                  19
               
               
                  Datum van waardering
               
               
                  Datumformaat volgens ISO 8601.
               
            
                  20
               
               
                  Tijdstip van waardering
               
               
                  UTC-tijdformaat.
               
            
                  21
               
               
                  Soort waardering
               
               
                  M=Waardering tegen marktwaarde / O=Waardering op basis van model
               
            
                  22
               
               
                  Zekerheidstelling
               
               
                  U= zonder zekerheidstelling, PC= gedeeltelijk met zekerheidstelling, OC=met eenzijdige zekerheidstelling of FC=met volledige zekerheidstelling.
               
            
                  23
               
               
                  Portefeuille van zekerheden
               
               
                  Y=Ja, N=Neen.
               
            
                  24
               
               
                  Code voor portefeuille van zekerheden
               
               
                  Maximaal 10 alfanumerieke tekens.
               
            
                  25
               
               
                  Waarde van de zekerheid
               
               
                  Vermeld de waarde van het bestemde totaalbedrag van zekerheden; tot maximaal 20 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy.
               
            
                  26
               
               
                  Munteenheid van de waarde van de zekerheid
               
               
                  Vermeld de munteenheid van veld 25; ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens.
               
            
         
      
         Tabel 2
      
      
         Gemeenschappelijke gegevens
      
      
                   
               
               
                  Veld
               
               
                  Formaat
               
               
                  Toepasselijke soorten derivatencontracten
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2a – Contractsoort
               
               
                   
               
               
                  Alle contracten
               
            
                  1
               
               
                  Gebruikte taxonomie
               
               
                  Vermeld de gebruikte taxonomie:
                  U= Productidentificatiecode [bekrachtigd in Europa]
                  
                     
                  E= Voorlopige taxonomie
               
               
                   
               
            
                  2
               
               
                  Productidentificatie 1
               
               
                  Voor taxonomie = U
                  Productidentificatiecode (UPI), te definiëren
                  Voor taxonomie = I
                  ISIN of AII,
                  code van 12 alfanumerieke tekens
                  Voor taxonomie = E:
                  Derivatenklasse
                  
                              CO
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Goederen
                           
                        
                              CR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Krediet
                           
                        
                              CU
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Deviezen
                           
                        
                              EQ
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Aandelen
                           
                        
                              IR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Rente
                           
                        
                              OT
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Andere
                           
                        
               
                   
               
            
                  3
               
               
                  Productidentificatie 2
               
               
                  Voor taxonomie = U
                  Blanco
                  Voor taxonomie = I
                  CFI, alfabetische code van 6 tekens
                  Voor taxonomie = E:
                  Type derivaat
                  
                              CD
                           
                           
                              =
                           
                           
                              contracten ter verrekening van verschillen
                           
                        
                              FR
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Rentetermijncontracten
                           
                        
                              FU
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Futures
                           
                        
                              FW
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Termijncontracten
                           
                        
                              OP
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Optie
                           
                        
                              SW
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Swap
                           
                        
                              OT
                           
                           
                              =
                           
                           
                              Andere
                           
                        
               
                   
               
            
                  4
               
               
                  Onderliggende waarde
               
               
                  ISIN (12 alfanumerieke tekens);
                  LEI (20 alfanumerieke tekens);
                  Voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens);
                  UPI (nader te bepalen);
                  B= Korf;
                  I= Index.
               
               
                   
               
            
                  5
               
               
                  Notionele munteenheid 1
               
               
                  ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens.
               
               
                   
               
            
                  6
               
               
                  Notionele munteenheid 2
               
               
                  ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens.
               
               
                   
               
            
                  7
               
               
                  Te betalen munteenheid
               
               
                  ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2b – Informatie over de transactie
               
               
                   
               
               
                  Alle contracten
               
            
                  8
               
               
                  Identificatie van de transactie
               
               
                  Maximaal 52 alfanumerieke tekens.
               
               
                   
               
            
                  9
               
               
                  Referentienummer van de transactie
               
               
                  Een alfanumeriek veld van maximaal 40 tekens.
               
               
                   
               
            
                  10
               
               
                  Plaats van uitvoering
               
               
                  Marktidentificatiecode (MIC) volgens ISO 10383, 4 alfanumerieke tekens.
                  Waar van toepassing, XOFF voor beursgenoteerde derivaten die buitenbeurs worden verhandeld of XXXX voor otc-derivaten.
               
               
                   
               
            
                  11
               
               
                  Compressie
               
               
                  Y = indien het contract het gevolg is van een compressie; N = indien het contract niet het gevolg is van een compressie.
               
               
                   
               
            
                  12
               
               
                  Prijs/ tarief
               
               
                  Tot maximaal 20 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  13
               
               
                  Eenheid van de prijs
               
               
                  Bv. ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens, percentage.
               
               
                   
               
            
                  14
               
               
                  Nominaal bedrag
               
               
                  Tot maximaal 20 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  15
               
               
                  Prijsmultiplicator
               
               
                  Maximaal 10 alfanumerieke tekens.
               
               
                   
               
            
                  16
               
               
                  Hoeveelheid
               
               
                  Maximaal 10 alfanumerieke tekens.
               
               
                   
               
            
                  17
               
               
                  Vooruitbetaling
               
               
                  Maximaal 10 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy voor betalingen die door de rapporterende tegenpartij zijn verricht en in formaat xxxx,yyyyy voor betalingen die door de rapporterende tegenpartij zijn ontvangen.
               
               
                   
               
            
                  18
               
               
                  Leveringstype
               
               
                  C=contant, P=fysiek, O=optioneel voor tegenpartij.
               
               
                   
               
            
                  19
               
               
                  Tijdstempel van de uitvoering
               
               
                  Datumformaat volgens ISO 8601 / UTC-tijdformaat.
               
               
                   
               
            
                  20
               
               
                  Ingangsdatum
               
               
                  Datumformaat volgens ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  21
               
               
                  Vervaldatum
               
               
                  Datumformaat volgens ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  22
               
               
                  Einddatum
               
               
                  Datumformaat volgens ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  23
               
               
                  Afwikkelingsdatum
               
               
                  Datumformaat volgens ISO 8601.
               
               
                   
               
            
                  24
               
               
                  Soort raamovereenkomst
               
               
                  Vrije tekst, veld van maximaal 50 alfanumerieke tekens, met vermelding van de naam van de gebruikte raamovereenkomst, indien van toepassing.
               
               
                   
               
            
                  25
               
               
                  Versie raamovereenkomst
               
               
                  Jaar, xxxx.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2c – Risicobeperking / rapportage
               
               
                   
               
               
                  Alle contracten
               
            
                  26
               
               
                  Tijdstempel van de bevestiging
               
               
                  Datumformaat volgens ISO 8601 /UTC-tijdformaat.
               
               
                   
               
            
                  27
               
               
                  Wijze van bevestiging
               
               
                  Y=Niet-elektronisch bevestigd, N=Niet-bevestigd, E=Elektronisch bevestigd.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2c - Clearing
               
               
                   
               
               
                  Alle contracten
               
            
                  28
               
               
                  Clearingverplichting
               
               
                  Y=Ja, N=Neen.
               
               
                   
               
            
                  29
               
               
                  Gecleard
               
               
                  Y=Ja, N=Neen.
               
               
                   
               
            
                  30
               
               
                  Tijdstempel van de clearing
               
               
                  Datumformaat volgens ISO 8601 / UTC-tijdformaat.
               
               
                   
               
            
                  31
               
               
                  Identiteit van de centrale tegenpartij
               
               
                  Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) (20 alfanumerieke tekens) of, indien niet beschikbaar, voorlopige identificatiecode (20 alfanumerieke tekens), BIC (11 alfanumerieke tekens).
               
               
                   
               
            
                  32
               
               
                  Intragroep
               
               
                  Y=Ja, N=Neen.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2e - Rente
               
               
                   
               
               
                  Rentederivaten
               
            
                  33
               
               
                  Vaste rente van deel 1
               
               
                  Numerieke tekens in formaat xxxx,yyyy.
               
               
                   
               
            
                  34
               
               
                  Vaste rente van deel 2
               
               
                  Numerieke tekens in formaat xxxx,yyyy.
               
               
                   
               
            
                  35
               
               
                  Dagtelling vaste rente
               
               
                  Reëel/365, 30B/360 of andere.
               
               
                   
               
            
                  36
               
               
                  Betalingsfrequentie vast deel
               
               
                  Een geheel getal als vermenigvuldigingsfactor van een tijdsperiode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen, bv. 10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  37
               
               
                  Betalingsfrequentie variabel deel
               
               
                  Een geheel getal als vermenigvuldigingsfactor van een tijdsperiode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen, bv.10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  38
               
               
                  Herzieningsfrequentie variabele rente
               
               
                  D= Een geheel getal als vermenigvuldigingsfactor van een tijdsperiode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen, bv.10D, 3M, 5Y.
               
               
                   
               
            
                  39
               
               
                  Variabele rente van deel 1
               
               
                  De naam van de index van variabele rente, bv. 3M Euribor.
               
               
                   
               
            
                  40
               
               
                  Variabele rente van deel 2
               
               
                  De naam van de index van variabele rente, bv. 3M Euribor.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2f - Deviezen
               
               
                   
               
               
                  Valutaderivaten
               
            
                  41
               
               
                  Valuta 2
               
               
                  ISO 4217-code, 3 alfanumerieke tekens.
               
               
                   
               
            
                  42
               
               
                  Wisselkoers 1
               
               
                  Tot maximaal 10 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  43
               
               
                  Termijnkoers
               
               
                  Tot maximaal 10 alfanumerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                  44
               
               
                  Wisselkoersbasis
               
               
                  Bv. EUR/USD of USD/EUR.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2g – Grondstoffen
               
               
                  Als een UPI wordt gerapporteerd die alle onderstaande informatie bevat, behoeft dit niet te worden gerapporteerd tenzij dit op grond van Verordening (EU) nr. 1227/2011 verplicht is.
               
               
                  Grondstoffenderivaten
               
            
                  Algemeen
               
            
                  45
               
               
                  Grondstofbasis
               
               
                  AG= Landbouw
                  EN= Energie
                  FR= Goederen
                  ME= Metalen
                  IN= Index
                  EV= Milieu
                  EX= Uitheems
               
               
                   
               
            
                  46
               
               
                  Grondstofgegevens
               
               
                  
                     Landbouw
                  
                  GO= Granen oliehoudende zaden
                  DA= Zuivelproducten
                  LI= Veehouderij
                  FO= Bosbouw
                  SO= Softs
                  
                     Energie
                  
                  OI= Olie
                  NG= Aardgas
                  CO= Steenkool
                  EL= Elektriciteit
                  IE= Inter-energy
                  
                     Metalen
                  
                  PR= Kostbare metalen
                  NP= Niet-kostbare metalen
                  
                     Milieu
                  
                  WE= Weer
                  EM= Emissies
               
               
                   
               
            
                  Energie
               
            
                  47
               
               
                  Leveringspunt of -zone
               
               
                  EIC-code, code van 16 alfanumerieke tekens.
               
               
                   
               
            
                  48
               
               
                  Interconnectiepunt
               
               
                  Vrije tekst, veld van maximaal 50 tekens.
               
               
                   
               
            
                  49
               
               
                  Leveringsprofiel
               
               
                  Te herhalen afdeling bestaande uit de velden 50 tot en met 54 voor het aangeven van het leveringsprofiel van het product;
                  BL= Basisprofiel
                  PL= Piekprofiel
                  OP= Off-Peak
                  BH= Bloktijd
                  OT= Andere
               
               
                   
               
            
                  50
               
               
                  Startdatum en starttijdstip van levering
               
               
                  Datumformaat volgens ISO 8601 / UTC-tijdformaat.
               
               
                   
               
            
                  51
               
               
                  Einddatum en eindtijdstip van levering
               
               
                  Datumformaat volgens ISO 8601 / UTC-tijdformaat.
               
               
                   
               
            
                  52
               
               
                  Gecontracteerde capaciteit
               
               
                  Vrije tekst, veld van maximaal 50 tekens.
               
               
                   
               
            
                  53
               
               
                  Eenheid van de hoeveelheid
               
               
                  10 numerieke tekens in formaat xxxx,yyyy.
               
               
                   
               
            
                  54
               
               
                  Prijs/geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval
               
               
                  10 numerieke tekens in formaat xxxx,yyyy.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Afdeling 2h - Opties
               
               
                   
               
               
                  Contracten die een optie bevatten
               
            
                  55
               
               
                  Soort optie
               
               
                  P=Put, C=Call.
               
               
                   
               
            
                  56
               
               
                  Stijl van de optie (uitoefening)
               
               
                  A=Amerikaans, B=Bermuda, E=Europees, S=Aziatisch.
               
               
                   
               
            
                  57
               
               
                  Uitoefenprijs (maximum-/ minimumprijs)
               
               
                  Tot maximaal 10 numerieke tekens in formaat xxxx,yyyyy.
               
               
                   
               
            
                   
               
               
                  Wijzigingen in het contract Afdeling 2i
               
               
                   
               
               
                  Alle contracten
               
            
                  58
               
               
                  Soort actie
               
               
                  N= Nieuw
                  M= Wijzig
                  E= Fout,
                  C= Annuleer,
                  Z= Compressie,
                  V= Actualisering van waardering,
                  O= Andere.
               
               
                   
               
            
                  59
               
               
                  Informatie over soort actie
               
               
                  Vrije tekst, veld van maximaal 50 tekens.