CELEX: 32012R0446
Language: pt
Date: 2012-03-21 00:00:00
Title: Regulamento Delegado (UE) n. ° 446/2012 da Comissão, de 21 de março de 2012 , que completa o Regulamento (CE) n. ° 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação relativas ao conteúdo e formato da comunicação periódica de dados de notação à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados pelas agências de notação de risco  Texto relevante para efeitos do EEE

30.5.2012   
            
            
               PT
            
            
               Jornal Oficial da União Europeia
            
            
               L 140/2
            
         REGULAMENTO DELEGADO (UE) N.o 446/2012 DA COMISSÃO
   de 21 de março de 2012
   que completa o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação relativas ao conteúdo e formato da comunicação periódica de dados de notação à Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados pelas agências de notação de risco
   (Texto relevante para efeitos do EEE)
   A COMISSÃO EUROPEIA,
   Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
   Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativo às agências de notação de risco (1), nomeadamente o artigo 21.o, n.o 4, alínea e),
   Considerando o seguinte:
   
               (1)
            
            
               O artigo 21.o, n.o 4, alínea e), do Regulamento (CE) n.o 1060/2009 determina que a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) submeta à aprovação da Comissão, até 2 de janeiro de 2012, projetos de normas técnicas de regulamentação relativas ao conteúdo e formato dos dados de notação que as agências de notação de risco devem comunicar periodicamente à ESMA. O objetivo dessa comunicação periódica é permitir que a ESMA possa exercer as suas funções de supervisão permanente das agências de notação de risco, como estabelece o artigo 21.o, n.o 1, do referido regulamento.
            
         
               (2)
            
            
               Os dados de notação deverão permitir que a ESMA supervisione estreitamente a conduta e as atividades das agências de notação de risco, de modo a poder reagir prontamente em caso de infração real ou potencial aos requisitos do Regulamento (CE) n.o 1060/2009. Por esta razão, os dados de notação deverão normalmente ser comunicados à ESMA com uma periodicidade mensal. No entanto, e por motivos de proporcionalidade, as agências de notação de risco que empreguem menos de 50 trabalhadores e que não estejam integradas num grupo deverão ter a possibilidade de apresentar essas informações a cada dois meses, em vez de mensalmente. A ESMA deve estar em posição de exigir que essas agências de notação de risco comuniquem os dados mensalmente, em função da quantidade e natureza das suas notações, incluindo a complexidade das análises do risco de crédito, a relevância dos instrumentos ou emitentes notados ou ainda a elegibilidade das notações para fins semelhantes aos previstos na Diretiva 2006/48/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (2).
            
         
               (3)
            
            
               Os dados a comunicar devem ser compilados num formato normalizado, de modo a que a ESMA possa receber e tratar os registos automaticamente nos seus sistemas internos. Tendo em conta o progresso técnico ao longo do tempo, a ESMA poderá ter de atualizar e comunicar, através de orientações ou comunicações específicas, determinadas instruções técnicas de comunicação dos dados, no que respeita ao modo de transmissão ou ao formato dos ficheiros a enviar pelas agências de notação de risco.
            
         
               (4)
            
            
               Com vista a assegurar uma comunicação completa e correta dos dados de notação, bem como a acompanhar a evolução verificada nos mercados financeiros, é importante permitir que as agências de notação de risco possam desenvolver sistemas e procedimentos adequados de acordo com as especificações técnicas definidas pela ESMA. Assim, o regulamento só deverá entrar em vigor seis meses após a respetiva publicação. Até lá, as agências de notação de risco devem apresentar periodicamente os dados de notação em conformidade com as orientações em vigor emitidas pelo Comité das Autoridades de Regulamentação dos Mercados Europeus de Valores Mobiliários.
            
         
               (5)
            
            
               As agências de notação de risco que estejam integradas num grupo devem ter a possibilidade de comunicar os seus dados de notação separadamente à ESMA ou de mandatar uma das outras agências do grupo para apresentar esses dados em nome de todos os membros do grupo que estão sujeitos aos requisitos de apresentação de relatórios.
            
         
               (6)
            
            
               O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados pela ESMA à Comissão, em conformidade com o artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (3).
            
         
               (7)
            
            
               A ESMA conduziu consultas públicas sobre os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo de Partes Interessadas do setor dos valores mobiliários e dos mercados criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010,
            
         ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
   Artigo 1.o
   
   Objeto
   O presente regulamento define o conteúdo e formato da comunicação periódica de dados de notação a solicitar às agências de notação de risco para a supervisão permanente pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados («ESMA») em conformidade com o artigo 21.o, n.o 4, alínea e), do Regulamento (CE) n.o 1060/2009.
   Artigo 2.o
   
   Princípios de comunicação de dados
   1.   As agências de notação de risco devem cumprir os requisitos estabelecidos pelo presente regulamento e são responsáveis pela exatidão e pelo caráter exaustivo dos dados comunicados à ESMA.
   2.   No caso de um grupo de agências de notação de risco, os membros do grupo podem mandatar um dos seus membros para apresentar os relatórios exigidos nos termos do presente regulamento em seu próprio nome e em nome dos outros membros do grupo. Todas as agências de notação de risco em cujo nome sejam apresentados relatórios devem ser identificadas nos dados apresentados à ESMA.
   3.   Os relatórios exigidos pelo presente regulamento devem ser apresentados mensalmente e incluir os dados de notação referentes ao mês precedente.
   4.   As agências de notação de risco que empreguem menos de 50 trabalhadores e que não estejam integradas num grupo de agências de notação podem apresentar os seus relatórios a cada dois meses, fornecendo os dados relativos aos dois meses precedentes, a menos que a ESMA informe a agência de notação de risco que lhe exige a apresentação de relatórios mensais tendo em conta a natureza, complexidade e cobertura das suas notações.
   5.   Os relatórios devem ser apresentados à ESMA no prazo de quinze dias a contar do final do período abrangido.
   6.   As agências de notação de risco notificam imediatamente a ESMA de quaisquer circunstâncias excecionais que possam pôr em causa ou atrasar temporariamente a sua capacidade para comunicar informações em conformidade com o presente regulamento.
   Artigo 3.o
   
   Dados a comunicar
   1.   No final do primeiro período de relatório, as agências de notação de risco incluem no seu relatório à ESMA os dados qualitativos especificados no quadro 1 do anexo. Quando esses dados sofrerem alguma alteração durante um período de relatório subsequente, os novos dados devem ser apresentados à ESMA.
   2.   As agências de notação de risco fornecem os dados constantes do quadro 2 do anexo em relação a cada uma das ações que adotem indicadas no referido quadro e a cada uma das notações de risco afetadas por essa ação. As ações a comunicar são referentes às notações de risco emitidas ou validadas pela agência de notação de risco.
   3.   Se não tiverem efetuado qualquer ação especificada no quadro 2 durante o período abrangido pelo relatório, as agências de notação de risco não são obrigadas a apresentar uma notificação nesse sentido.
   4.   Os dados especificados no quadro 1 e no quadro 2 do anexo são comunicados à ESMA em ficheiros separados. Os dados qualitativos estabelecidos no quadro 1 são apresentados antes da apresentação dos dados estabelecidos no quadro 2.
   Artigo 4.o
   
   Tipos de notação
   1.   As agências de notação de risco classificam as notações a comunicar de acordo com os tipos seguintes:
   
               a)
            
            
               Notações de empresas;
            
         
               b)
            
            
               Notações de instrumentos financeiros estruturados;
            
         
               c)
            
            
               Notações soberanas ou de dívida e pública;
            
         
               d)
            
            
               Notações de obrigações garantidas.
            
         2.   Para efeitos do n.o 1, as notações de instrumentos financeiros estruturados são respeitantes a instrumentos financeiros ou a outros ativos resultantes de uma operação ou mecanismo de titularização referidos no artigo 4.o, n.o 36, da Diretiva 2006/48/CE.
   Quando comunicam dados sobre notações de instrumentos financeiros estruturados, as agências de notação de risco classificam essas notações numa das seguintes categorias de ativos:
   
               a)
            
            
               Títulos garantidos por ativos (Asset-backed securities – ABS). Esta categoria de ativos inclui os créditos para automóveis/barcos/aviões, para educação e ensino, para consumo, para cuidados de saúde, para casas prefabricadas, para a realização de filmes, ao setor dos serviços de utilidade pública, para arrendamento de equipamentos, relacionados com a utilização de cartões de crédito, os privilégios fiscais, os créditos de cobrança duvidosa, as garantias de crédito, os empréstimos para veículos recreativos e as contas comerciais a receber.
            
         
               b)
            
            
               Títulos garantidos por créditos hipotecários para habitação (Residential mortgage-backed securities – RMBS). Esta categoria de ativos inclui os títulos cobertos por créditos hipotecários para habitação prioritários ou subordinados (prime e non-prime) e os empréstimos cobertos pelo valor de mercado de uma habitação existente (home equity).
            
         
               c)
            
            
               Títulos garantidos por créditos hipotecários para imóveis comerciais (Commercial mortgage-backed securities – CMBS). Esta categoria de ativos inclui o crédito imobiliário para lojas ou escritórios, hospitais, casas de saúde, armazéns, hotéis, instalações de enfermagem, instalações industriais e propriedades plurifamiliares.
            
         
               d)
            
            
               Obrigações garantidas por créditos (Collateralised debt obligations – CDO). Esta categoria de ativos inclui as obrigações garantidas por empréstimos ou por créditos, as obrigações sintéticas garantidas, as obrigações garantidas por créditos numa única tranche, as obrigações de fundos de crédito, as obrigações garantidas por instrumentos de dívida titularizados e as obrigações garantidas por empréstimos de obrigações garantidas.
            
         
               e)
            
            
               Papel comercial garantido por ativos (Asset-backed commercial papers – ABCP).
            
         
               f)
            
            
               Outros instrumentos financeiros estruturados não incluídos nas anteriores categorias de ativos, incluindo obrigações estruturadas garantidas, veículos de investimento estruturado, valores mobiliários associados a produtos seguradores (Insurance-linked securities – ISL) e empresas emitentes de produtos derivados.
            
         3.   As notações de obrigações garantidas são respeitantes às obrigações garantidas não abrangidas pela lista de categorias de ativos notados na categoria de instrumentos financeiros estruturados estabelecida no n.o 2.
   Artigo 5.o
   
   Procedimentos de apresentação de relatórios
   1.   As agências de notação de risco enviam os ficheiros de dados em conformidade com os sistemas XML disponibilizados pela ESMA e utilizando o sistema de comunicação estabelecido pela ESMA. Devem atribuir nomes aos ficheiros de acordo com a convenção de denominação indicada pela ESMA.
   2.   As agências de notação de risco devem conservar os ficheiros que enviam e que recebem da ESMA em suporte eletrónico durante pelo menos cinco anos. Estes ficheiros são colocados à disposição da ESMA sempre que esta o solicite.
   3.   Quando uma agência de notação de risco identificar erros factuais em dados que tenham sido comunicados deve anular e substituir os dados pertinentes.
   4.   Para anular um determinado conjunto de dados, uma agência de notação de risco envia à ESMA um ficheiro com os campos especificados no quadro 3 do anexo. A partir do momento em que os registos originais tenham sido anulados, a agência de notação de risco envia uma nova versão dos registos através de um ficheiro que inclua os campos especificados no quadro 1 ou no quadro 2, conforme aplicável.
   Artigo 6.o
   
   Entrada em vigor
   O presente regulamento entra em vigor seis meses após a sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
   
      O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
      Feito em Bruxelas, em 21 de março de 2012.
      
         
            Pela Comissão
         
         
            O Presidente
         
         José Manuel BARROSO
      
   
   
      (1)  JO L 302 de 17.11.2009, p. 1.
   
      (2)  JO L 177 de 30.6.2006, p. 1.
   
      (3)  JO L 331 de 15.12.2010, p. 84.
   
      ANEXO
      
         Quadro 1:   Dados qualitativos para o primeiro relatório e subsequentes atualizações
      
      
                  N.o
                  
               
               
                  Identificador do campo
               
               
                  Descrição
               
               
                  Tipo
               
               
                  Norma
               
            
                  
                     Campos técnicos a incluir uma única vez no ficheiro de dados qualitativos
                  
               
            
                  1
               
               
                  
                     Version
                  
               
               
                  Versão do XML Schema Definition (XSD) utilizada para gerar o ficheiro.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  Número exato da versão.
               
            
                  2
               
               
                  
                     Creation date and time
                  
               
               
                  Data e hora em que o ficheiro foi criado.
                  A comunicar em tempo universal coordenado (UTC).
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  ISO 8601 Extended Date Time Format: AAAA-MM-DD (HH:MM:SS)
               
            
                  3
               
               
                  
                     CRA unique identifier
                  
               
               
                  Código utilizado a nível interno pelo sistema para identificar a agência de notação de risco. Obrigatoriamente o código identificador de empresa (BIC) da agência de notação de risco que envia o ficheiro.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  ISO 9362
               
            
                  
                     Domínios de atividade a incluir sempre que aplicável e necessário no ficheiro de dados qualitativos
                  
               
            
                  4
               
               
                  
                     CRA name
                  
               
               
                  Nome da agência de notação de risco. Deve corresponder ao nome da agência de notação de risco notificado à ESMA. Se um membro de um grupo apresentar os dados relativos a todo o grupo, deve ser indicado o nome do grupo de agências de notação de risco.
               
               
                  Obrigatório na comunicação inicial ou em caso de alterações.
               
               
                  —
               
            
                  5
               
               
                  
                     Rating scale identifier
                  
               
               
                  Identifica inequivocamente uma escala de notação específica da agência de notação de risco.
               
               
                  Obrigatório na comunicação inicial ou em caso de alterações.
               
               
                  —
               
            
                  6
               
               
                  
                     Rating scale validity date
                  
               
               
                  Data a partir da qual a escala de notação é válida.
               
               
                  Obrigatório se for comunicado um «Rating scale identifier».
               
               
                  ISO 8601 Date Format (AAAA-MM-DD).
               
            
                  7
               
               
                  
                     Time horizon
                  
               
               
                  Identifica o horizonte temporal a que se refere a escala de notação.
               
               
                  Obrigatório se for comunicado um «Rating scale identifier».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «L», se a escala de notação for aplicável a notações de longo prazo;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «S», se a escala de notação for aplicável a notações de curto prazo;
                           
                        
            
                  8
               
               
                  
                     Scope of the rating scale
                  
               
               
                  Descrição do tipo de notações incluídas na escala, incluindo, quando relevante, o âmbito geográfico.
               
               
                  Obrigatório se for comunicado um «Rating scale identifier».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              No máximo 200 carateres
                           
                        
            
                  9
               
               
                  
                     Rating category label
                  
               
               
                  Identifica uma determinada categoria de notação no âmbito da escala de notação.
               
               
                  Obrigatório se for comunicado um «Rating scale identifier».
               
               
                  —
               
            
                  10
               
               
                  
                     Rating category description
                  
               
               
                  Definição da categoria de notação na escala de notação.
               
               
                  Obrigatório se for comunicado um «Rating scale identifier».
               
               
                  —
               
            
                  11
               
               
                  
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                  Posição da categoria de notação na escala de notação, considerando os graus (notches) como subcategorias.
               
               
                  Obrigatório se for comunicado um «Rating scale identifier».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              A posição é um valor inteiro, com um mínimo de 1 e um máximo de 20. Os valores atribuídos às categorias de notação devem ser consecutivos. Deve existir, no mínimo, uma categoria de notação para cada notação.
                           
                        
            
                  12
               
               
                  
                     Notch label
                  
               
               
                  Identifica um grau específico no âmbito da escala de notação. Os graus representam uma discriminação adicional da categoria de notação.
               
               
                  Obrigatório se a escala de notação para a qual é comunicado um «Rating scale identifier» incluir graus.
               
               
                  —
               
            
                  13
               
               
                  
                     Notch description
                  
               
               
                  Definição do grau de notação na escala de notação.
               
               
                  Obrigatório se a escala de notação para a qual é comunicado um «Rating scale identifier» incluir graus.
               
               
                  —
               
            
                  14
               
               
                  
                     Notch value
                  
               
               
                  Posição do grau de notação na escala de notação. O valor do grau de notação é o valor atribuído a cada notação.
               
               
                  Obrigatório se a escala de notação para a qual é comunicado um «Rating scale identifier» incluir graus.
               
               
                  O valor do grau de notação é um valor inteiro, com um mínimo de 1 e um máximo de 99. Os valores fornecidos devem ser consecutivos.
               
            
                  15
               
               
                  
                     List of Lead Analysts Internal Identifiers
                  
               
               
                  Lista de identificadores dos analistas principais nomeados pela agência de notação de risco.
                  As listas são atualizadas através da inclusão dos novos analistas principais. Os registos só podem ser suprimidos da lista em caso de erro.
               
               
                  Obrigatório na comunicação inicial ou em caso de alterações, no que diz respeito aos analistas principais que operam na União Europeia.
               
               
                  —
                  Cada registo da lista deve incluir o identificador interno e o nome completo do analista principal.
                  O identificador interno deve incluir um máximo de 40 carateres alfanuméricos.
               
            
         
      
         Quadro 2:   Dados a comunicar à ESMA
      
      
                  N.o
                  
               
               
                  Identificador do campo
               
               
                  Descrição
               
               
                  Tipo
               
               
                  Norma
               
            
                  
                     Campos técnicos a incluir uma única vez no ficheiro de dados
                  
               
            
                  1
               
               
                  
                     CRA unique identifier
                  
               
               
                  Código utilizado a nível interno pelo sistema para identificar a agência de notação de risco. Obrigatoriamente o código identificador de empresa (BIC) da agência de notação de risco que envia o ficheiro.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  ISO 9362
               
            
                  2
               
               
                  
                     Version
                  
               
               
                  Versão do XML Schema Definition (XSD) utilizada para gerar o ficheiro.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  Número exato da versão.
               
            
                  3
               
               
                  
                     Creation date and time
                  
               
               
                  Data e hora em que o ficheiro foi criado.
                  A comunicar em tempo universal coordenado (UTC).
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  ISO 8601 Extended Date Time Format: AAAA-MM-DD (HH:MM:SS)
               
            
                  4
               
               
                  
                     Reporting start date and time
                  
               
               
                  A data e a hora em que se inicia o período de relatório.
                  A comunicar em tempo universal coordenado (UTC).
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  ISO 8601 Extended Date Time Format: AAAA-MM-DD (HH:MM:SS)
               
            
                  5
               
               
                  
                     Reporting end date and time
                  
               
               
                  A data e a hora em que termina o período de relatório.
                  A comunicar em tempo universal coordenado (UTC).
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  ISO 8601 Extended Date Time Format: AAAA-MM-DD (HH:MM:SS)
               
            
                  
                     Domínios de atividade a incluir sempre que aplicável e necessário no ficheiro de dados
                  
               
            
                  6
               
               
                  
                     Action type
                  
               
               
                  Identifica o tipo de ação levada a cabo pela agência de notação de risco em relação a uma determinada notação.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «NW», quando a notação é emitida pela primeira vez; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «UP», quando a notação passa para um nível superior (upgrade); ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «DG», quando a notação passa para um nível inferior (downgrade); ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «WD», quando a notação é retirada; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «AF», quando a notação é confirmada; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «CA», quando a notação estiver associada a uma recomendação de «vigilância» ou de «revisão» ou a uma determinada perspetiva/tendência ou quando uma recomendação desse tipo for alterada ou suprimida; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «SU», quando uma notação passar de solicitada a não-solicitada e vice-versa; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «DF», caso seja declarado incumprimento por um emitente ou instrumento notado.
                           
                        
            
                  7
               
               
                  
                     Outlook/Trend
                  
               
               
                  Identifica as perspetivas/tendências atribuídas a uma notação pela ANR, de acordo com a política pertinente que aplica.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «POS», para uma perspetiva/tendência positiva; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «NEG», para uma perspetiva/tendência negativa; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «EVO», para uma perspetiva/tendência em evolução/desenvolvimento; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «STA», para uma perspetiva/tendência estável; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «NOT», em caso de ausência ou supressão de uma perspetiva/tendência.
                           
                        
            
                  8
               
               
                  
                     Watch/Review
                  
               
               
                  Identifica a colocação de uma notação sob o estatuto de vigilância ou de revisão por parte da ANR, de acordo com a política pertinente que aplica.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «POW», para uma vigilância/revisão positiva; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «NEW», para uma vigilância/revisão negativa; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «EVW», para uma vigilância/revisão em evolução/desenvolvimento; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «UNW», para uma vigilância/revisão de direção incerta; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «NWT», em caso de ausência ou supressão do estatuto de vigilância/revisão.
                           
                        
            
                  9
               
               
                  
                     Watch/review determinant.
                  
               
               
                  Identifica o motivo para o estatuto de vigilância/revisão de uma notação.
               
               
                  Obrigatório se a notação for emitida ou validada na União Europeia.
                  Aplicável apenas nos casos em que o estatuto de vigilância/revisão seja diferente de «NWT».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «1», quando o estatuto de vigilância/revisão for devido a alterações nas metodologias, modelos ou principais pressupostos de notação; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «2», quando o estatuto de vigilância/revisão for devido a motivos económicos, financeiros ou de crédito; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «3», quando o estatuto de vigilância/revisão for devido a outros motivos (p. ex.: saída de analistas, identificação de conflitos de interesses).
                           
                        
            
                  10
               
               
                  
                     Responsible CRA unique identifier
                  
               
               
                  Código identificador de empresa (BIC) da agência de notação de risco que levou a cabo a ação.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  ISO 9362
               
            
                  11
               
               
                  
                     Rating identifier
                  
               
               
                  Identificador único da notação. Deve manter-se inalterado ao longo do tempo.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  —
               
            
                  12
               
               
                  
                     Rating value
                  
               
               
                  Identifica o valor da notação após a ação.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  —
               
            
                  13
               
               
                  
                     Previous rating value
                  
               
               
                  Identifica o valor da notação antes da ação.
               
               
                  Obrigatório se o tipo de ação comunicada for diferente de «NW».
               
               
                  —
               
            
                  14
               
               
                  
                     Rating scale identifier
                  
               
               
                  Identifica de forma inequívoca a escala de notação.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  —
               
            
                  15
               
               
                  
                     Internal Lead Analyst Identifier
                  
               
               
                  Identificador atribuído pela ANR ao analista principal responsável pela notação.
               
               
                  Obrigatório se a notação for emitida na União Europeia.
               
               
                  No máximo 40 carateres alfanuméricos
               
            
                  16
               
               
                  
                     Country of the Lead Analyst
                  
               
               
                  Identifica o país de estabelecimento do analista principal responsável pela notação.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  ISO 3166
               
            
                  17
               
               
                  
                     Solicited/ Unsolicited
                  
               
               
                  Identifica se notação é solicitada ou não-solicitada.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «S», se a notação for solicitada; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «U», se a notação for não-solicitada.
                           
                        
            
                  18
               
               
                  
                     Rating Type
                  
               
               
                  Identifica o tipo de notação, conforme referido na escala de notação.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «C», para as notações de empresas; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «S», para as notações soberanas ou de dívida pública; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «T», para as notações de instrumentos financeiros estruturados; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «B», para as notações de obrigações garantidas que não sejam instrumentos financeiros estruturados.
                           
                        
            
                  19
               
               
                  
                     Country
                  
               
               
                  Código de país do emitente ou instrumento notado.
                  No caso de notações de risco relativas a organizações supranacionais, o país deve ser indicado como «ZZ».
                  No caso de notações de risco relativas a instrumentos financeiros estruturados, o país indicado deve ser o país em que estão situados a maior parte dos ativos subjacentes.
                  Quando não for possível identificar o domicílio da maior parte dos ativos subjacentes, o registo a comunicar deve ser «ZZ».
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  ISO 3166-1
               
            
                  20
               
               
                  
                     Industry
                  
               
               
                  Setor de atividade do emitente.
               
               
                  Obrigatório.
                  Aplicável apenas quando o tipo de notação comunicado for «C».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «FI», quando se trate de uma instituição financeira, incluindo instituições de crédito e empresas de investimento;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «IN», quando se trate de uma empresa de seguros;
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «CO», quando se trate de uma sociedade emitente que não é considerada uma instituição financeira nem uma empresa de seguros.
                           
                        
            
                  21
               
               
                  
                     Sector
                  
               
               
                  Especifica subcategorias para as notações soberanas ou de dívida pública.
               
               
                  Obrigatório.
                  Aplicável apenas quando o tipo de notação comunicado for «S».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «SV», para as notações soberanas; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «SM» para as notações sub-soberanas ou a nível municipal; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «SO», para as notações de organizações supranacionais; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «PE», para as notações de entidades públicas.
                           
                        
            
                  22
               
               
                  
                     Asset class
                  
               
               
                  Define as principais categorias de ativos para a notação de instrumentos financeiros estruturados.
               
               
                  Obrigatório.
                  Aplicável apenas quando o tipo de notação comunicado for «T».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «ABS», para os títulos garantidos por ativos; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «RMBS», para os títulos garantidos por créditos hipotecários para habitação; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «CMBS», para os títulos garantidos por créditos hipotecários para imóveis comerciais; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «CDO», para as obrigações garantidas por créditos; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «ABCP», para o papel comercial garantido por ativos; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «OTH», para todos os outros casos.
                           
                        
            
                  23
               
               
                  
                     Time horizon
                  
               
               
                  Identifica o horizonte temporal da notação, conforme referido na escala de notação.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «L», para as notações de longo prazo; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «S», para as notações de curto prazo.
                           
                        
            
                  24
               
               
                  
                     Seniority
                  
               
               
                  Identifica a prioridade de crédito do emitente ou instrumento notado.
               
               
                  Obrigatório.
                  Aplicável apenas quando o tipo de notação comunicado for «C» ou «S».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «SE», se a notação do emitente ou o instrumento notado forem prioritários; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «SB», se a notação do emitente ou o instrumento objeto da notação forem subordinados;
                           
                        
            
                  25
               
               
                  
                     Currency
                  
               
               
                  Identifica se a notação é expressa em relação à moeda nacional ou a uma moeda estrangeira.
               
               
                  Obrigatório.
                  Aplicável apenas às notações de emitentes.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «LC», para as notações em moeda nacional, ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «FC», para as notações em moeda estrangeira.
                           
                        
            
                  26
               
               
                  
                     Action validity date and time
                  
               
               
                  Data e hora a partir da qual a ação produz efeitos. Devem coincidir com o momento, em tempo universal coordenado (UTC), da publicação da ação ou da sua distribuição por assinatura.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  ISO 8601 Extended Date Time Format: AAAA-MM-DD (HH:MM:SS).
               
            
                  27
               
               
                  
                     Action communication date and time
                  
               
               
                  A data e hora de comunicação da ação à entidade notada.
                  A expressar em tempo universal coordenado (UTC).
               
               
                  Obrigatório apenas se a notação for emitida na União Europeia.
                  Aplicável apenas se a ação for comunicada à entidade notada.
               
               
                  ISO 8601 Extended Date Time Format: AAAA-MM-DD (HH:MM:SS).
               
            
                  28
               
               
                  
                     Action decision date
                  
               
               
                  Identifica a data em que a ação é decidida.
                  Deve corresponder à data de aprovação preliminar (pelo comité de notação) da ação, quando a mesma é depois comunicada à entidade notada antes da aprovação final
               
               
                  Obrigatório apenas se a notação for emitida na União Europeia.
               
               
                  ISO 8601 Date Format: (AAAA-MM-DD).
               
            
                  29
               
               
                  
                     ISIN value
                  
               
               
                  ISIN do instrumento notado. Deve manter-se inalterado ao longo do tempo.
               
               
                  Obrigatório se for atribuído ao instrumento notado um Número Internacional de Identificação de Valores Mobiliários (ISIN).
                  Aplicável apenas às notações de instrumentos financeiros.
               
               
                  Código ISO 6166.
               
            
                  30
               
               
                  
                     Internal Instrument Identifier
                  
               
               
                  Código único atribuído pela ANR para identificar o instrumento notado. Deve manter-se inalterado ao longo do tempo.
               
               
                  Obrigatório.
                  Aplicável apenas às notações de instrumentos financeiros.
               
               
                  No máximo 40 carateres alfanuméricos
               
            
                  31
               
               
                  
                     Issuer BIC code
                  
               
               
                  Código BIC do emitente.
               
               
                  Obrigatório se a agência de notação de risco tiver acesso ao código único identificador de empresa (BIC) do emitente.
               
               
                  Código ISO 9362.
               
            
                  32
               
               
                  
                     Internal Issuer Identifier
                  
               
               
                  Código único atribuído pela ANR para identificar o emitente.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  No máximo 40 carateres alfanuméricos
               
            
                  33
               
               
                  
                     Issuer’s Name
                  
               
               
                  Deve incluir uma referência apropriada e compreensível à denominação jurídica do emitente (ou da empresa-mãe do emitente).
               
               
                  Menção obrigatória
               
               
                  No máximo 40 carateres
               
            
                  34
               
               
                  
                     Originator BIC Code
                  
               
               
                  Código BIC da entidade de origem.
               
               
                  Obrigatório se a agência de notação de risco tiver acesso ao código único identificador de empresa (BIC) da entidade de origem.
                  Aplicável apenas quando o tipo de notação comunicado for «T».
               
               
                  Código ISO 9362.
               
            
                  35
               
               
                  
                     Originator Internal Identifier
                  
               
               
                  Código único atribuído pela ANR à entidade de origem.
                  Se existirem múltiplas entidades de origem, deve ser comunicada a referência «MULTIPLE».
               
               
                  Obrigatório.
                  Aplicável apenas quando o tipo de notação comunicado for «T».
               
               
                  No máximo 40 carateres alfanuméricos
               
            
                  36
               
               
                  
                     Originator’s Name
                  
               
               
                  Deve incluir uma referência apropriada e compreensível à denominação jurídica da entidade de origem (ou da empresa-mãe do emitente).
                  Se existirem múltiplas entidades de origem, deve ser comunicada a referência «MULTIPLE».
               
               
                  Obrigatório.
                  Aplicável apenas quando o tipo de notação comunicado for «T».
               
               
                  No máximo 40 carateres
               
            
                  37
               
               
                  
                     Withdrawal reason
                  
               
               
                  Motivo, quando a ação comunicada é a retirada de uma notação.
               
               
                  Obrigatório quando for comunicada uma ação «WD».
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «1», em caso de informação incorreta ou insuficiente sobre o emitente/emissão; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «2», em caso de insolvência da entidade notada ou de reestruturação da dívida; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «3», em caso de reorganização da entidade notada, nomeadamente por fusão ou aquisição; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «4», em caso de vencimento da obrigação de dívida; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «5», em caso de cessação automática da validade da notação no quadro do modelo de atividade da agência de notação de risco (p. ex.: expiração de notações que eram válidas por um período predeterminado); ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «6», em caso de retirada da notação por outros motivos.
                           
                        
            
         
      
         Quadro 3:   Lista de campos para a anulação de dados
      
      
                  N.o
                  
               
               
                  Identificador do campo
               
               
                  Descrição
               
               
                  Tipo
               
               
                  Norma
               
            
                  
                     Campos técnicos a incluir uma única vez no ficheiro de anulação
                  
               
            
                  1
               
               
                  
                     CRA unique identifier
                  
               
               
                  Código utilizado a nível interno pelo sistema para identificar a agência de notação de risco. Obrigatoriamente o código identificador de empresa (BIC) da agência de notação de risco que envia o ficheiro.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  ISO 9362
               
            
                  2
               
               
                  
                     Version
                  
               
               
                  Versão do XML Schema Definition (XSD) utilizada para gerar o ficheiro.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  Número exato da versão.
               
            
                  3
               
               
                  
                     Cancellation date and time
                  
               
               
                  Data e hora da anulação dos dados.
                  A comunicar em tempo universal coordenado (UTC).
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  ISO 8601 Extended Date Time Format: AAAA-MM-DD (HH:MM:SS)
               
            
                  
                     Domínios de atividade a incluir sempre que necessário no ficheiro de anulação
                  
               
            
                  4
               
               
                  
                     Rating scale identifier
                  
               
               
                  Identifica inequivocamente uma escala de notação específica da agência de notação de risco.
               
               
                  Obrigatório.
                  Aplicável apenas se o registo a anular corresponder a uma escala de notação notificada no âmbito dos dados qualitativos estabelecidos no quadro 1.
               
               
                  —
               
            
                  5
               
               
                  
                     Action type
                  
               
               
                  Identifica o tipo de ação levada a cabo pela agência de notação de risco em relação a uma determinada notação.
               
               
                  Obrigatório.
                  Aplicável apenas se o registo a anular disser respeito a uma ação notificada no âmbito dos dados estabelecidos no quadro 2.
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              «NW», quando a notação é emitida pela primeira vez; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «UP», quando a notação passa para um nível superior (upgrade); ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «DG», quando a notação passa para um nível inferior (downgrade); ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «WD», quando a notação é retirada; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «AF», quando a notação é confirmada; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «CA», quando a notação estiver associada a uma recomendação de «vigilância» ou de «revisão» ou a uma determinada perspetiva/tendência ou quando uma recomendação desse tipo for alterada ou suprimida; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «SU», quando uma notação passar de solicitada a não-solicitada e vice-versa; ou
                           
                        
                              —
                           
                           
                              «DF», caso seja declarado incumprimento por um emitente ou instrumento notado.
                           
                        
            
                  6
               
               
                  
                     Action validity date and time
                  
               
               
                  Data e hora a partir da qual a ação produz efeitos.
               
               
                  Obrigatório.
                  Aplicável apenas se o registo a anular disser respeito a uma ação notificada no âmbito dos dados estabelecidos no quadro 2.
               
               
                  ISO 8601 Extended Date Time Format: AAAA-MM-DD (HH:MM:SS).
               
            
                  7
               
               
                  
                     Rating identifier
                  
               
               
                  Identificador único da notação, atribuído pela agência de notação de risco
               
               
                  Obrigatório.
                  Aplicável apenas se o registo a anular disser respeito a uma ação notificada no âmbito dos dados estabelecidos no quadro 2.
               
               
                  —
               
            
                  8
               
               
                  
                     Reason for cancellation
                  
               
               
                  Motivo pelo qual o registo é anulado.
               
               
                  Obrigatório.
               
               
                  —