CELEX: 32017R0105
Language: pt
Date: 2016-10-19 00:00:00
Title: Regulamento de Execução (UE) 2017/105 da Comissão, de 19 de outubro de 2016, que altera o Regulamento de Execução (UE) n.° 1247/2012 da Comissão que estabelece as normas técnicas de execução no que se refere ao formato e à periodicidade dos relatórios de transações a transmitir aos repositórios de transações nos termos do Regulamento (UE) n.° 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (Texto relevante para efeitos do EEE. )

21.1.2017   
               
               
                  PT
               
               
                  Jornal Oficial da União Europeia
               
               
                  L 17/17
               
            REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/105 DA COMISSÃO
      de 19 de outubro de 2016
      que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 da Comissão que estabelece as normas técnicas de execução no que se refere ao formato e à periodicidade dos relatórios de transações a transmitir aos repositórios de transações nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações
      (Texto relevante para efeitos do EEE)
      A COMISSÃO EUROPEIA,
      Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
      Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (1), nomeadamente o artigo 9.o, n.o 6,
      Considerando o seguinte:
      
                  (1)
               
               
                  O Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 da Comissão (2) prevê a utilização de identificadores de entidade provisórios quando não existir um identificador de entidade jurídica. Foi recentemente disponibilizada uma infraestrutura que permite a atribuição de identificadores de entidade jurídica às diferentes entidades e os intervenientes no mercado já estão familiarizados com a utilização desses identificadores. Por conseguinte, os identificadores de entidade jurídica devem passar a ser os únicos meios autorizados para efeitos de identificação das entidades jurídicas.
               
            
                  (2)
               
               
                  É particularmente complexo determinar se a contraparte que apresenta o relatório é o comprador ou o vendedor num contrato no caso dos contratos de derivados swap, na medida em que esses contratos envolvem a troca de instrumentos financeiros entre as partes. Por conseguinte, devem ser estabelecidas regras específicas a fim de possibilitar a determinação exata e coerente de quem são os compradores e os vendedores nesses contratos de derivados swap.
               
            
                  (3)
               
               
                  A fim de determinar as exposições reais das contrapartes, as autoridades competentes precisam de informações completas e exatas sobre as garantias trocadas entre essas contrapartes. Assim, devem ser determinadas regras específicas que garantam uma abordagem coerente no que respeita à comunicação de informações sobre a cobertura por garantias de um determinado contrato ou carteira de derivados.
               
            
                  (4)
               
               
                  A classificação exata e a identificação precisa dos derivados é essencial para uma utilização eficiente dos dados e para uma agregação significativa dos dados dos diferentes repositórios de transações, contribuindo assim para os objetivos do Conselho de Estabilidade Financeira estabelecidos no Estudo de Viabilidade sobre a Agregação dos Dados dos Repositórios de Transações de Derivados OTC (3), publicado em 19 de setembro de 2014. Os requisitos de comunicação de informações relativos à classificação e identificação dos derivados devem portanto ser alterados de forma que esta informação seja integralmente disponibilizada às autoridades competentes.
               
            
                  (5)
               
               
                  A fim de ter em conta a comunicação de informações sobre os novos tipos de contratos de derivados que estão agora disponíveis e são frequentemente comercializados em virtude da inovação financeira, as opções sobre swaps (swaptions) e as margens financeiras definidas (spreadbets) devem ser aditadas à lista de categorias de contratos de derivados. De um modo mais geral e tendo em conta a inovação financeira em curso e que está a originar novos tipos de contratos de derivados, será importante assegurar que qualquer novo tipo de contrato de derivados que não seja abrangido por uma classificação existente possa, apesar disso, ser incluído na comunicação de informações. Por conseguinte, importa manter a categoria «Outros» na classificação dos tipos de contratos de derivados.
               
            
                  (6)
               
               
                  Se duas contrapartes não conseguirem chegar a acordo sobre qual delas deve gerar um identificador de transação único no prazo previsto para a comunicação de informações, a correta identificação e associação dos dois relatórios relativos a uma mesma transação poderão não ser viáveis. Por conseguinte, é necessário estabelecer critérios para a geração de identificadores de transação únicos, de modo a evitar a dupla contagem de uma mesma transação.
               
            
                  (7)
               
               
                  As contrapartes podem enfrentar grandes dificuldades para obter todas as informações relevantes no que respeita às operações concluídas antes da data de início da comunicação de informações. Dada a complexidade daí resultante para a comunicação de informações sobre as transações concluídas e o facto de que essas transações não aumentam o risco sistémico, o período para a comunicação de informações sobre as transações concluídas deverá ser alargado de 3 para 5 anos após a data de início da comunicação de informações.
               
            
                  (8)
               
               
                  A fim de assegurar a plena harmonização dos dados comunicados aos repositórios de transações, permitindo assim uma interpretação coerente e a agregação desses mesmos dados, as normas e formatos a utilizar nos relatórios de transações devem ser esclarecidas. Convém também alterar os requisitos de comunicação de informações no que se refere aos formatos dos dados. As contrapartes e os repositórios de transações deverão, por conseguinte, dispor de tempo suficiente para tomarem todas as medidas necessárias para dar cumprimento aos requisitos alterados.
               
            
                  (9)
               
               
                  O Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 deve, por conseguinte, ser alterado em conformidade.
               
            
                  (10)
               
               
                  O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de execução apresentados pela Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) à Comissão.
               
            
                  (11)
               
               
                  Em conformidade com o artigo 15.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (4), a ESMA conduziu consultas públicas abertas sobre esses projetos de normas técnicas de execução, analisou os potenciais custos e benefícios conexos e solicitou o parecer do Grupo das Partes Interessadas do Setor dos Valores Mobiliários e dos Mercados referido no artigo 37.o do mesmo regulamento,
               
            ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
      Artigo 1.o
      
      O Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 é alterado do seguinte modo:
      
                  1)
               
               
                  O artigo 3.o passa a ter a seguinte redação:
                  «Artigo 3.o
                  
                  Identificação das contrapartes e outras entidades
                  Os relatórios devem utilizar um identificador de entidade jurídica para identificar:
                  
                              a)
                           
                           
                              Um beneficiário que seja uma entidade jurídica;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Uma entidade de corretagem;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Uma contraparte central (CCP);
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Um membro compensador;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Uma contraparte que seja uma entidade jurídica;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              Uma entidade que apresenta um relatório.»
                           
                        
            
                  2)
               
               
                  São inseridos os seguintes artigos 3.o-A e 3.o-B:
                  «Artigo 3.o-A
                  Lado em que se situa a contraparte
                  1.   O lado em que se situa a contraparte no contrato de derivados referida no campo 14 do quadro 1 do anexo deve ser determinado em conformidade com os n.os 2 a 10.
                  2.   No que se refere às opções e às opções sobre swaps (swaptions), a contraparte que detém o direito de exercer a opção deve ser identificada como a compradora e a contraparte que vende a opção e recebe um prémio deve ser identificada como a vendedora.
                  3.   No caso dos futuros e dos forwards, exceto quando sejam relativos a divisas, a contraparte que compra o instrumento deve ser identificada como a compradora e a contraparte que vende o instrumento deve ser identificada como a vendedora.
                  4.   No caso dos swaps relacionados com valores mobiliários, a contraparte que suporta o risco de variação do preço do valor mobiliário subjacente e recebe o montante correspondente ao valor mobiliário deve ser identificada como a compradora e a contraparte que paga o montante correspondente ao valor mobiliário deve ser identificada como vendedora.
                  5.   No caso dos swaps relacionados com taxas de juro ou índices de inflação, a contraparte que paga a taxa fixa deve ser identificada como a compradora e a contraparte que recebe a taxa fixa deve ser identificada como a vendedora. No caso dos swaps de base, a contraparte que paga o spread deve ser identificada como a compradora e a contraparte que recebe o spread deve ser identificada como a vendedora.
                  6.   No caso dos swaps de divisas cruzadas e dos swaps e forwards relacionados com divisas, a contraparte que recebe a moeda que surge em primeiro lugar na ordem alfabética da norma da Organização Internacional de Normalização (ISO 4217) deve ser identificada como a compradora e a contraparte que entrega essa moeda deve ser identificada como a vendedora.
                  7.   No caso dos swaps relacionados com dividendos, a contraparte que recebe os pagamentos dos dividendos efetivos equivalentes deve ser identificada como a compradora e a contraparte que paga os dividendos e recebe a taxa fixa deve ser identificada como a vendedora.
                  8.   Com exceção das opções e das opções sobre swaps, no caso dos instrumentos derivados para a transferência de risco de crédito, a contraparte que compra a proteção deve ser identificada como a compradora e a contraparte que vende a proteção deve ser identificada como a vendedora.
                  9.   No caso dos contratos de derivados relacionados com mercadorias, a contraparte que recebe a mercadoria especificada no relatório deve ser identificada como a compradora e a contraparte que entrega a mercadoria deve ser identificada como a vendedora.
                  10.   No caso dos contratos a prazo sobre taxas de juro, a contraparte que paga a taxa fixa deve ser identificada como a compradora e a contraparte que recebe a taxa fixa deve ser identificada como a vendedora.
                  Artigo 3.o-B
                  Garantias
                  1.   O tipo de garantias do contrato de derivados referido no campo 21 do quadro 1 do anexo deve ser identificado pela contraparte que apresenta o relatório em conformidade com os n.os 2 a 5.
                  2.   Nos casos em que não existe acordo de garantia entre as contrapartes, ou em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a contraparte que apresenta o relatório não entrega uma margem inicial nem uma margem de variação no que diz respeito ao contrato de derivados, deve indicar-se, relativamente ao tipo de cobertura por garantia do contrato, que o contrato é não garantido;
                  3.   Nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a contraparte que apresenta o relatório apenas entrega regularmente margens de variação no que diz respeito ao contrato de derivados, deve indicar-se, relativamente ao tipo de cobertura por garantia do contrato, que o contrato é parcialmente garantido;
                  4.   Nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a contraparte que apresenta o relatório entrega uma margem inicial e entrega regularmente margens de variação, e que a outra contraparte ou entrega apenas margens de variação ou não entrega qualquer margem no que diz respeito ao contrato de derivados, deve indicar-se, relativamente ao tipo de cobertura por garantia do contrato, que o contrato é unilateralmente garantido;
                  5.   Nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que ambas as contrapartes entregam uma margem inicial e entregam regularmente margens de variação no que diz respeito ao contrato de derivados, deve indicar-se, relativamente ao tipo de cobertura por garantia do contrato, que o contrato é plenamente garantido.»
               
            
                  3)
               
               
                  O artigo 4.o passa a ter a seguinte redação:
                  «Artigo 4.o
                  
                  Especificação, identificação e classificação dos derivados
                  1.   Um relatório deve classificar um derivado com base no tipo de contrato e na classe de ativos em conformidade com os n.os 2 e 3.
                  2.   O derivado deve ser classificado, no campo 1 do quadro 2 do anexo, num dos seguintes tipos de contrato:
                  
                              a)
                           
                           
                              Contrato financeiro sobre diferenças;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Contrato a prazo sobre taxas de juro;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Contrato a prazo;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Futuro;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Opção:
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              Margem financeira definida (spreadbet);
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              
                                 Swap;
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              Opção sobre swap (swaption);
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              Outro.
                           
                        3.   O derivado deve ser classificado, no campo 2 do quadro 2 do anexo, numa das seguintes classes de ativos:
                  
                              a)
                           
                           
                              Mercadorias e licenças de emissão;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Crédito;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Divisa;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Instrumento de capital próprio;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Taxa de juro.
                           
                        4.   No caso dos derivados não abrangidos por uma das classes de ativos especificadas no n.o 3, as contrapartes devem indicar no relatório a classe de ativos que mais se assemelha ao derivado em questão. Ambas as contrapartes devem indicar a mesma classe de ativos.
                  5.   O derivado deve ser identificado no campo 6 do quadro 2 do anexo utilizando um dos seguintes elementos, quando existam:
                  
                              a)
                           
                           
                              Um código ISO 6166 de Número Internacional de Identificação de Títulos (ISIN) ou um Código Alternativo de Identificação de Instrumentos (AII), conforme aplicável, até à data de aplicação do ato delegado adotado pela Comissão nos termos do artigo 27.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (*1).
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Um ISIN a partir da data de aplicação do ato delegado adotado pela Comissão nos termos do artigo 27.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 600/2014.
                           
                        Quando for utilizado um código AII, deve ser usado o código completo.
                  6.   O código AII completo a que se refere o n.o 5 deve ser o resultado da concatenação dos seguintes seis elementos:
                  
                              a)
                           
                           
                              Código de Identificação do Mercado ISO 10383 (MIC) da plataforma de negociação onde o derivado é negociado, especificado com 4 carateres alfanuméricos;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Código, atribuído pela plataforma de negociação, inequivocamente associadas a um determinado instrumento subjacente e tipo de liquidação e outras características do contrato, especificado com um máximo de 12 carateres alfanuméricos;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Um único carater que identifica se o instrumento é uma opção ou um futuro, “O” se for uma opção e “F” se for um futuro;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Um único carater que identifica se a opção é de venda (put) ou de compra (call), “P” se for uma opção e “C” se for um futuro; Se o instrumento tiver sido identificado como um futuro em conformidade com a alínea c), deve ser definido como “F”;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Data de exercício ou de vencimento de um contrato de derivados especificada de acordo com a norma ISO 8601, AAAA-MM-DD;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              O preço de exercício de uma opção, especificado com um máximo de 19 dígitos, com um máximo e cinco casas decimais e sem zeros à esquerda ou à direita. Como separador decimal deve ser utilizado um ponto final. Não são admitidos valores negativos. Se o instrumento for um futuro, o campo correspondente ao preço de exercício deve ser preenchido com um zero.
                           
                        7.   Os derivados devem ser classificados no campo 4 do quadro 2 do anexo utilizando um código ISO 10692 da Classificação de Instrumentos Financeiros (CFI) para produtos identificados através de um código ISO 6166 ISIN ou de um código AII.
                  8.   Os derivados relativamente aos quais não esteja disponível um código ISO 6166 ISIN ou um código AII devem ser classificados através de um código atribuído. Esse código deve ser:
                  
                              a)
                           
                           
                              Unívoco;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Neutro;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Fiável;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              De fonte aberta;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Redimensionável;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              Acessível;
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              Disponível a um custo razoável;
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              Sujeito a um quadro de governação adequado.
                           
                        9.   Até que o código a que se refere o n.o 8 seja aprovado pela ESMA, os derivados relativamente aos quais não esteja disponível um código ISO 6166 ISIN ou um código AII serão classificados utilizando um código ISO 10692 CFI.
                  
                     (*1)  Regulamento (UE) n.o 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativo aos mercados de instrumentos financeiros e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 173 de 12.6.2014, p. 84).»"
						
               
            
                  4)
               
               
                  São aditados um artigo 4.o-A e um artigo 4.o-B com a seguinte redação:
                  «Artigo 4.o-A
                  Identificador de transação único
                  1.   Um relatório deve ser identificado através de um identificador de transação único global aprovado pela ESMA ou, na sua ausência, de um identificador de transação único acordado pelas contrapartes.
                  2.   Nos casos em que as contrapartes não cheguem a acordo sobre a entidade responsável por gerar o identificador de transação único a afetar ao relatório, as contrapartes devem determinar a entidade responsável por gerar um identificador de transação único em conformidade com as seguintes disposições:
                  
                              a)
                           
                           
                              Para as transações centralmente executadas e compensadas, o identificador de transação único será gerado no ponto de compensação pela contraparte central (CCP) para o membro compensador. O membro compensador gerará, para a sua contraparte, outro identificador de transação único;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Para as transações executadas centralmente mas não compensadas centralmente, o identificador de transação único será gerado pela plataforma de negociação onde ocorre a execução para o seu membro;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              Para as transações centralmente confirmadas e compensadas, o identificador de transação único será gerado no ponto de compensação pela CCP para o membro compensador. O membro compensador gerará, para a sua contraparte, outro identificador de transação único;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              Para as transações centralmente confirmadas por meios eletrónicos mas que não tenham sido centralmente compensadas, o identificador de transação único será gerado pela plataforma que confirma as transações no ponto de confirmação;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              Para todas as transações com exceção das referidas nas alíneas a) a d), são aplicáveis as seguintes disposições:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          quando contrapartes financeiras negociarem com contrapartes não financeiras, serão as contrapartes financeiras a gerar o identificador de transação único;
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          quando contrapartes não-financeiras que ultrapassam o limiar de compensação negociarem com contrapartes não financeiras que não atingem o limiar de compensação, serão as contrapartes não-financeiras que ultrapassam o limiar de compensação a gerar o identificador de transação único;
                                       
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          para todas as transações distintas das referidas nas alíneas i) e ii), será o vendedor a gerar o identificador de transação único.
                                       
                                    
                        3.   A contraparte que gera o identificador de transação único deve comunicá-lo à outra contraparte em tempo útil para que esta possa cumprir as suas obrigações em matéria de comunicação de informações.
                  Artigo 4.o-B
                  Local de execução
                  O local de execução do contrato de derivados deve ser identificado no campo 15 do quadro 2 do anexo do seguinte modo:
                  
                              a)
                           
                           
                              Até à data de aplicação do ato delegado adotado pela Comissão nos termos do artigo 27.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 600/2014:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          relativamente a um local de execução localizado na União, o Código de Identificação do Mercado (MIC) ISO 10383 publicado no sítio web da ESMA no registo criado com base nas informações prestadas pelas autoridades competentes nos termos do artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1287/2006 da Comissão (*2);
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          relativamente a um local de execução localizado fora da União, a norma MIC ISO 10383 incluías na lista de códigos MIC mantida e atualizada pela ISO e publicada no sítio web da ISO;
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              A partir da data de aplicação do ato delegado adotado pela Comissão nos termos do artigo 27.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 600/2014, o código MIC ISO 10383.
                           
                        
                     (*2)  Regulamento (CE) n.o 1287/2006 da Comissão, de 10 de agosto de 2006, que aplica a Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às obrigações de manutenção de registos das empresas de investimento, à informação sobre transações, à transparência dos mercados, à admissão à negociação dos instrumentos financeiros e aos conceitos definidos para efeitos da referida diretiva (JO L 241 de 2.9.2006, p. 1).»"
						
               
            
                  5)
               
               
                  No artigo 5.o, o n.o 4 passa a ter a seguinte redação:
                  «4.   Os seguintes contratos de derivados que não estejam em vigor à data de início da comunicação de informações para uma determinada classe de derivados devem ser comunicados a um repositório de transações no prazo de cinco anos a contar dessa data:
                  
                              a)
                           
                           
                              Contratos de derivados celebrados antes de 16 de agosto de 2012 e que ainda se encontravam em aberto em 16 de agosto de 2012;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              Contratos de derivados celebrados em ou após 16 de agosto de 2012.»
                           
                        
            
                  6)
               
               
                  O anexo é substituído pelo texto que figura no anexo do presente regulamento.
               
            Artigo 2.o
      
      O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
      É aplicável a partir de 1 de novembro de 2017, com exceção do artigo 1.o, n.o 5, que é aplicável a partir da data de entrada em vigor.
      
         O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.
         Feito em Bruxelas, em 19 de outubro de 2016.
         
            
               Pela Comissão
            
            
               O Presidente
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
         (1)  JO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
      
         (2)  Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que estabelece as normas técnicas de execução no que se refere ao formato e à periodicidade dos relatórios de transações a transmitir aos repositórios de transações nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (JO L 352 de 21.12.2012, p. 20).
      
         (3)  http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf
      
         (4)  Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
      
         ANEXO
         
            
               «ANEXO
               
                  Quadro 1
               
               
                  Dados relativos às contrapartes
               
               
                            
                        
                        
                           Campo
                        
                        
                           Formato
                        
                      
                        
                           Partes no contrato
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Data e hora da transmissão do relatório
                        
                        
                           Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                     
                           2
                        
                        
                           Identificação ID da contraparte que apresenta o relatório
                        
                        
                           Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos.
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Tipo de identificação ID da outra contraparte
                        
                        
                           «LEI» para o Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442
                           «CLC» para o Código de cliente
                        
                     
                           4
                        
                        
                           Identificação ID da outra contraparte
                        
                        
                           Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos.
                           Código de cliente (até 50 carateres alfanuméricos).
                        
                     
                           5
                        
                        
                           País da outra contraparte
                        
                        
                           Código de país ISO 3166 com 2 carateres
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Setor empresarial da contraparte que apresenta o relatório
                        
                        
                           Taxonomia das Contrapartes Financeiras:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       A = Empresa de seguros autorizada nos termos da Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (1)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       C = Instituição de crédito autorizada nos termos da Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (2)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       F = Empresa de investimento autorizada nos termos da Diretiva 2004/39/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (3)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       I = Empresa de seguros autorizada nos termos da Diretiva 2009/138/CE
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       L = Fundo de investimento alternativo gerido por gestores de fundos de investimento alternativos (GFIA) autorizados ou registados em conformidade com a Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (4)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       O = Instituição de realização de planos de pensões profissionais na aceção do artigo 6.o, alínea a), da Diretiva 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (5)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       R = Empresa de resseguros autorizada nos termos da Diretiva 2009/138/CE
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       U = Organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) e as suas sociedades gestoras autorizadas nos termos da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (6)
                                       
                                    
                                 Taxonomia das Contrapartes Não-Financeiras: As seguintes categorias correspondem às principais secções da nomenclatura estatística das atividades económicas na Comunidade Europeia (NACE), conforme definida no Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (7)
                           
                           
                                        
                                    
                                    
                                       1 = Agricultura, silvicultura e pesca
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       2 = Indústrias extrativas
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       3 = Indústria transformadora
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       4 = Produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       5 = Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       6 = Construção
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       7 = Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       8 = Transportes e armazenagem
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       9 = Atividades de alojamento e restauração
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       10 = Informação e comunicação
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       11 = Atividades financeiras e de seguros
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       12 = Atividades imobiliárias
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       13 = Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       14 = Atividades administrativas e de serviços de apoio
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       15 = Administração pública e defesa; segurança social obrigatória
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       16 = Educação
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       17 = Saúde humana e ação social
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       18 = Atividades artísticas, de espetáculos e recreativas
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       19 = Outras atividades de serviços
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       20 = Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico; atividades de produção de bens — e serviços — indiferenciados pelas famílias para uso próprio
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       21 = Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais
                                    
                                 Sempre que seja comunicada mais do que uma atividade, indicar os códigos por ordem da importância relativa das respetivas atividades, separados por «-».
                           Deixar em branco no caso das CCP e outros tipos de contrapartes nos termos do artigo 1.o, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 648/2012.
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Natureza da contraparte que apresenta p relatório
                        
                        
                           F = Contraparte financeira
                           N = Contraparte não financeira
                           C = Contraparte central
                           O = Outras
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Identificação ID do corretor
                        
                        
                           Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos.
                        
                     
                           9
                        
                        
                           Identificação IS da entidade que apresenta o relatório
                        
                        
                           Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos
                        
                     
                           10
                        
                        
                           Identificação do membro compensador
                        
                        
                           Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Tipo de identificação do beneficiário
                        
                        
                           «LEI» para o Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442
                           «CLC» para o Código de cliente
                        
                     
                           12
                        
                        
                           Identificação do beneficiário
                        
                        
                           Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos ou código de cliente com até 50 carateres alfanuméricos nos casos em que o cliente não seja elegível para um Identificador de Entidade Jurídica
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Qualidade do interveniente na transação
                        
                        
                           P = Principal
                           A = Mandatário
                        
                     
                           14
                        
                        
                           Lado em que se situa a contraparte
                        
                        
                           B = Comprador
                           S = Vendedor
                           Preencher de acordo com o artigo 3.o-A
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Ligação direta a atividade comercial ou gestão de tesouraria
                        
                        
                           Y = Sim
                           N = Não
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Limiar de compensação
                        
                        
                           Y = Acima do limiar
                           N = Abaixo do limiar
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Valor do contrato
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                           O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico.
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Moeda em que é expresso o valor
                        
                        
                           Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Data e hora da avaliação
                        
                        
                           Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Tipo de avaliação
                        
                        
                           M = Avaliação ao preço de mercado
                           O = Avaliação com recurso a um modelo
                           C = Avaliação por uma CCP
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Garantias
                        
                        
                           U = sem garantia
                           PC = garantia parcial
                           OC = garantia unilateral
                           FC = garantia plena
                           Preencher de acordo com o artigo 3.o-B
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Carteira de garantias
                        
                        
                           Y = Sim
                           N = Não
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Código da carteira de garantias
                        
                        
                           Até 52 carateres alfanuméricos, incluindo quatro carateres especiais:«. - _.»
                           Não são permitidos carateres especiais no início e no final do código. Não são permitidos espaços.
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Margem inicial entregue
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Moeda da margem inicial entregue
                        
                        
                           Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Margem de variação entregue
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Moeda das margens de variação entregues
                        
                        
                           Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Margem inicial recebida
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Moeda da margem inicial recebida
                        
                        
                           Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Margem de variação recebida
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Moeda das margens de variação recebidas
                        
                        
                           Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Garantias entregues em excesso
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Moeda das garantias entregues em excesso
                        
                        
                           Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Garantias recebidas em excesso
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Moeda das garantias recebidas em excesso
                        
                        
                           Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos
                        
                     
                  
               
                  Quadro 2
               
               
                  Dados comuns
               
               
                            
                        
                        
                           Campo
                        
                        
                           Formato
                        
                        
                           Tipos de contratos de derivados aplicáveis
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Secção 2a — Tipo de contrato
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Todos os contratos
                           
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Tipo de contrato
                        
                        
                           CD = Contratos financeiros sobre diferenças
                           FR = Contratos a prazo sobre taxas de juro
                           FU = Futuros
                           FW = Contratos a prazo
                           OP = Opções
                           SB = Spreadbet
                           
                           SW = Swap
                           
                           ST = Swaption
                           
                           OT = Outros
                        
                        
                            
                        
                     
                           2
                        
                        
                           Classe de ativos
                        
                        
                           CO = Mercadorias e licenças de emissão
                           CR = Crédito
                           CU = Moeda
                           EQ = Instrumento de capital próprio
                           IR = Taxa de juro
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Secção 2b — Informações sobre os contratos
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Todos os contratos
                           
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Tipo de classificação do produto
                        
                        
                           C = CFI
                           U = UPI
                        
                        
                            
                        
                     
                           4
                        
                        
                           Classificação do produto
                        
                        
                           Código de país ISO 10692 com 6 carateres alfabéticos
                           UPI aprovado
                        
                        
                            
                        
                     
                           5
                        
                        
                           Tipo de identificação do produto
                        
                        
                           Especificar a identificação aplicável:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       I = ISIN
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       A = AII
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Identificação do produto
                        
                        
                           Para o identificador de produto de tipo I: Código alfanumérico ISIN ISO 6166 com 12 carateres
                           Para o identificador de produto de tipo A: Código AII a preencher em conformidade com o artigo 4.o, n.o 8
                        
                        
                            
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Tipo de identificação do subjacente
                        
                        
                           I = ISIN
                           A = AII
                           U = UPI
                           B = Cabaz
                           X = índice
                        
                        
                            
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Identificação do subjacente
                        
                        
                           Para a identificação de subjacentes do tipo I: Código alfanumérico ISIN ISO 6166 com 12 carateres
                           Para a identificação de subjacentes do tipo A: Código AII a preencher em conformidade com o artigo 4.o, n.o 8
                           Para a identificação de subjacentes do tipo U: UPI
                           Para a identificação de subjacentes do tipo B: Identificação de todos os componentes individuais através do código ISIN ISO 6166 ISIN ou do código AII completo em conformidade com o artigo 4.o, n.o 8. Os identificadores de componentes individuais deve ser separados por «-».
                           Para a identificação de subjacentes do tipo X: Código ISIN ISO 6166 quando disponível, caso contrário nome completo do índice atribuído pelo respetivo fornecedor
                        
                        
                            
                        
                     
                           9
                        
                        
                           Moeda nocional 1
                        
                        
                           Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos
                        
                        
                            
                        
                     
                           10
                        
                        
                           Moeda nocional 2
                        
                        
                           Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos
                        
                        
                            
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Moeda a entregar
                        
                        
                           Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Secção 2c — Pormenores da transação
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Todos os contratos
                           
                        
                     
                           12
                        
                        
                           Identificação da transação
                        
                        
                           Até que esteja disponível um UTI global, código com um máximo de 52 carateres alfanuméricos, incluindo quatro carateres especiais:«. - _.»
                           Não são permitidos carateres especiais no início e no final do código. Não são permitidos espaços.
                        
                        
                            
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Número de referência do relatório
                        
                        
                           Campo alfanumérico com um máximo de 52 carateres
                        
                        
                            
                        
                     
                           14
                        
                        
                           Identificação da componente de uma transação complexa
                        
                        
                           Campo alfanumérico com um máximo de 35 carateres
                        
                        
                            
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Local de execução
                        
                        
                           Código de Identificação do Mercado (MIC) ISO 10383, com 4 carateres alfanuméricos, em conformidade com o artigo 4.o, alínea b).
                        
                        
                            
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Compressão
                        
                        
                           Y = O contrato resulta de compressão
                           N = O contrato não resulta de compressão
                        
                        
                            
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Preço/taxa
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                           O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico.
                           Caso o preço seja indicado em percentagem, deverá ser expresso em valor numérico, 100 % correspondendo a «100»
                        
                        
                            
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Notação do preço
                        
                        
                           U = Unidades
                           P = Percentagem
                           Y = Rendimento
                        
                        
                            
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Moeda do preço
                        
                        
                           Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos
                        
                        
                            
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Nocional
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                           O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Multiplicador de preço
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                        
                        
                            
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Quantidade
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                        
                        
                            
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Pagamento inicial
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           Utilizar o símbolo negativo para indicar que o pagamento foi efetuado, não recebido.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                           O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Tipo de entrega
                        
                        
                           C = Dinheiro
                           P = Bens físicos
                           O — Opcional para a contraparte ou conforme determinado por um terceiro
                        
                        
                            
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Data e hora de execução
                        
                        
                           Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Data de eficácia
                        
                        
                           Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Data de vencimento
                        
                        
                           Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Data de cessação
                        
                        
                           Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Data de liquidação
                        
                        
                           Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Tipo de acordo-quadro
                        
                        
                           Texto livre, campo com até 50 carateres, que identifica o nome do acordo-quadro utilizado, se existir.
                        
                        
                            
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Versão do acordo-quadro
                        
                        
                           Formato de data ISO 8601 (AAAA)
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Secção 2d — Atenuação de riscos/Comunicação de informações
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Todos os contratos
                           
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Data e hora de confirmação
                        
                        
                           Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Meio pelo qual foi feita a confirmação
                        
                        
                           Y = Sem confirmação eletrónica
                           N = Sem confirmação
                           E = Confirmação eletrónica
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Secção 2e — Compensação
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Todos os contratos
                           
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Obrigação de compensação
                        
                        
                           Y = Sim
                           N = Não
                        
                        
                            
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Compensação efetuada
                        
                        
                           Y = Sim
                           N = Não
                        
                        
                            
                        
                     
                           36
                        
                        
                           Data e hora de compensação
                        
                        
                           Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           37
                        
                        
                           CCP
                        
                        
                           Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442
                           Código de 20 carateres alfanuméricos
                        
                        
                            
                        
                     
                           38
                        
                        
                           Intragrupo
                        
                        
                           Y = Sim
                           N = Não
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Secção 2f — Taxas de juro
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Derivados de taxas de juro
                           
                        
                     
                           39
                        
                        
                           Taxa fixa da componente 1
                        
                        
                           Máximo de 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais, expresso em percentagem, onde 100 % é representado por «100».
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                           O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           40
                        
                        
                           Taxa fixa da componente 2
                        
                        
                           Máximo de 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais, expresso em percentagem, onde 100 % é representado por «100».
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                           O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           41
                        
                        
                           Contagem de dias correspondentes à taxa fixa da componente 1
                        
                        
                           Numerador/Denominador, em que tanto o numerador como o denominador são carateres numéricos ou a expressão «Actual», por exemplo: 30/360 ou Actual/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           42
                        
                        
                           Contagem de dias correspondentes à taxa fixa da componente 2
                        
                        
                           Numerador/Denominador, em que tanto o numerador como o denominador são carateres numéricos ou a expressão «Actual», por exemplo: 30/360 ou Actual/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           43
                        
                        
                           Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa para a componente 1 — Período
                        
                        
                           Período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos, aplicando as seguintes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Anual
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mensal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semanal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Diário
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           44
                        
                        
                           Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa para a componente 1 — Multiplicador
                        
                        
                           Número inteiro multiplicador do período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos.
                           Até 3 carateres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           45
                        
                        
                           Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa para a componente 2 — Período
                        
                        
                           Período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos, aplicando as seguintes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Anual
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mensal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semanal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Diário
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           46
                        
                        
                           Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa para a componente 2 — Multiplicador
                        
                        
                           Número inteiro multiplicador do período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos.
                           Até 3 carateres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           47
                        
                        
                           Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável para a componente 1 — Período
                        
                        
                           Período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos, aplicando as seguintes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Anual
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mensal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semanal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Diário
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           48
                        
                        
                           Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável para a componente 1 — Multiplicador
                        
                        
                           Número inteiro multiplicador do período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos.
                           Até 3 carateres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           49
                        
                        
                           Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável para a componente 2 — Período
                        
                        
                           Período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos, aplicando as seguintes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Anual
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mensal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semanal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Diário
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           50
                        
                        
                           Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável para a componente 2 — Multiplicador
                        
                        
                           Número inteiro multiplicador do período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos.
                           Até 3 carateres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           51
                        
                        
                           Frequência de ajustamento da taxa variável para a componente 1 — Período
                        
                        
                           Período que descreve a frequência com que as contrapartes ajustam a taxa variável, aplicando as seguintes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Anual
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mensal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semanal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Diário
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           52
                        
                        
                           Frequência de ajustamento da taxa variável para a componente 1 — Multiplicador
                        
                        
                           Número inteiro multiplicador do período que descreve a frequência com que as contrapartes ajustam a taxa variável.
                           Até 3 carateres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           53
                        
                        
                           Frequência de ajustamento da taxa variável para a componente 2 — Período
                        
                        
                           Período que descreve a frequência com que as contrapartes ajustam a taxa variável, aplicando as seguintes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Anual
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mensal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semanal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Diário
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           54
                        
                        
                           Frequência de ajustamento da taxa variável para a componente 2 — Multiplicador
                        
                        
                           Número inteiro multiplicador do período que descreve a frequência com que as contrapartes ajustam a taxa variável.
                           Até 3 carateres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           55
                        
                        
                           Taxa variável para a componente 1
                        
                        
                           Designação do índice da taxa variável
                           
                                        
                                    
                                    
                                       «EONA» — EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «EONS» — EONIA SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «EURI» — EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «EUUS» — EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «EUCH» — EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «GCFR» — GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «ISDA» — ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «LIBI» — LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «LIBO» — LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «MAAA» — Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «PFAN» — Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «TIBO» — TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «STBO» — STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «BBSW» — BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «JIBA» — JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «BUBO» — BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «CDOR» — CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «CIBO» — CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «MOSP» — MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «NIBO» — NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «PRBO» — PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «TLBO» — TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «WIBO» — WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «TREA» — Tesouro
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «SWAP» — SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «FUSW» — Futuro SWAP
                                    
                                 Ou até 25 carateres alfanuméricos se a taxa de referência não estiver incluída na lista supra
                        
                        
                            
                        
                     
                           56
                        
                        
                           Período de referência da taxa variável para a componente 1 — Período
                        
                        
                           Descrição do período de referência, aplicando as seguintes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Anual
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mensal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semanal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Diário
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           57
                        
                        
                           Período de referência da taxa variável para a componente 1 — Multiplicador
                        
                        
                           Número inteiro multiplicador do período de referência.
                           Até 3 carateres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           58
                        
                        
                           Taxa variável para a componente 2
                        
                        
                           Designação do índice da taxa variável
                           
                                        
                                    
                                    
                                       «EONA» — EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «EONS» — EONIA SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «EURI» — EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «EUUS» — EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «EUCH» — EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «GCFR» — GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «ISDA» — ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «LIBI» — LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «LIBO» — LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «MAAA» — Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «PFAN» — Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «TIBO» — TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «STBO» — STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «BBSW» — BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «JIBA» — JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «BUBO» — BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «CDOR» — CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «CIBO» — CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «MOSP» — MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «NIBO» — NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «PRBO» — PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «TLBO» — TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «WIBO» — WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «TREA» — Tesouro
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «SWAP» — SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       «FUSW» — Futuro SWAP
                                    
                                 Ou até 25 carateres alfanuméricos se a taxa de referência não estiver incluída na lista supra
                        
                        
                            
                        
                     
                           59
                        
                        
                           Período de referência da taxa variável para a componente 2 — Período
                        
                        
                           Descrição do período de referência, aplicando as seguintes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Anual
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mensal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semanal
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Diário
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           60
                        
                        
                           Período de referência da taxa variável para a componente 2 — Multiplicador
                        
                        
                           Número inteiro multiplicador do período de referência.
                           Até 3 carateres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Secção 2g — Divisas
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Derivados sobre divisas
                           
                        
                     
                           61
                        
                        
                           Moeda de entrega 2
                        
                        
                           Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos
                        
                        
                            
                        
                     
                           62
                        
                        
                           Taxa de câmbio 1
                        
                        
                           Até 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                           O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           63
                        
                        
                           Taxa de câmbio a prazo
                        
                        
                           Até 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                           O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           64
                        
                        
                           Base da taxa de câmbio
                        
                        
                           Dois códigos de divisa ISO 4217 separados por «/». O primeiro código indicará a moeda de base e o segundo a moeda da oferta.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Seção 2h — Mercadorias e licenças de emissão
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Derivados sobre mercadorias e licenças de emissão
                           
                        
                      
                        
                           
                              Aspetos gerais
                           
                        
                     
                           65
                        
                        
                           Tipo de mercadoria
                        
                        
                           AG = Agrícola
                           EN = Energia
                           FR = Tarifas de afretamento
                           ME = Metais
                           IN = Índice
                           EV = Ambiental
                           EX = Exótica
                           OT = Outros
                        
                        
                            
                        
                     
                           66
                        
                        
                           Pormenores relativos à mercadoria
                        
                        
                           Agrícola
                           
                                        
                                    
                                    
                                       GO = Grãos, sementes oleaginosas
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       DA = Produtos lácteos
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       LI = Gado
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       FO = Silvicultura
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SO = «Softs»
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SF = Marisco
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Outros
                                    
                                 Energia
                           
                                        
                                    
                                    
                                       OI = Petróleo
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NG = Gás natural
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       CO = Carvão
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EL = Eletricidade
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       IE = Inter-energia
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Outros
                                    
                                 Transporte de mercadorias
                           
                                        
                                    
                                    
                                       DR = Sólidos
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       WT = Líquidos
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Outros
                                    
                                 Metais
                           
                                        
                                    
                                    
                                       PR = Preciosos
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NP = Não preciosos
                                    
                                 Ambiental
                           
                                        
                                    
                                    
                                       WE = Clima
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EM = Emissões
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Outros
                                    
                                 
                        
                            
                        
                      
                        
                           
                              Energia
                           
                        
                     
                           67
                        
                        
                           Zona ou ponto de entrega
                        
                        
                           Código EIC, código de 16 carateres alfanuméricos.
                           Este campos pode ser repetido.
                        
                        
                            
                        
                     
                           68
                        
                        
                           Ponto de interligação
                        
                        
                           Código EIC, código de 16 carateres alfanuméricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           69
                        
                        
                           Tipo de carga
                        
                        
                           BL = Carga de base
                           PL = Horas de pico
                           OP = Fora das horas de pico
                           BH = Horário/Blocos horários
                           SH = Adaptado
                           GD = Dia Gás
                           OT = Outros
                        
                        
                            
                        
                      
                        
                           A secção dos campos 70-77 pode ser repetida
                        
                     
                           70
                        
                        
                           Intervalos de entrega da carga
                        
                        
                           hh:mmZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           71
                        
                        
                           Data e hora de início da entrega
                        
                        
                           Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           72
                        
                        
                           Data e hora de fim da entrega
                        
                        
                           Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           73
                        
                        
                           Duração
                        
                        
                           N = Minutos
                           H = Horária
                           D = Diária
                           W = Semanal
                           M = Mensal
                           Q = Trimestral
                           S = Sazonal
                           Y = Anual
                           O = Outra
                        
                        
                            
                        
                     
                           74
                        
                        
                           Dias da semana
                        
                        
                           WD = Dias Úteis
                           WN = Fim de semana
                           MO = Segunda-feira
                           TU = Terça-feira
                           WE = Quarta-feira
                           TH = Quinta-feira
                           FR = Sexta-feira
                           SA = Sábado
                           SU = Domingo
                           Pode ser indicados vários valores separados por «/»
                        
                        
                            
                        
                     
                           75
                        
                        
                           Capacidade de entrega
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                           O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           76
                        
                        
                           Unidade de quantidade
                        
                        
                           KW
                           KWh/h
                           KWh/d
                           MW
                           MWh/h
                           MWh/d
                           GW
                           GWh/h
                           GWh/d
                           Therm/d
                           KTherm/d
                           MTherm/d
                           cm/d
                           mcm/d
                        
                        
                            
                        
                     
                           77
                        
                        
                           Intervalos de preço/tempo
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                           O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Secção 2i — Opções
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Contratos que contêm uma opção
                           
                        
                     
                           78
                        
                        
                           Tipo de opção
                        
                        
                           P = Opção de Venda
                           C = Opção de compra
                           O = Quando não é possível determinar se se trata de uma opção de compra ou de venda
                        
                        
                            
                        
                     
                           79
                        
                        
                           Modalidade de exercício da opção
                        
                        
                           A = Americana
                           B = Bermudas
                           EU = Europeia
                           S = Asiática
                           É permitido mais do que um valor
                        
                        
                            
                        
                     
                           80
                        
                        
                           Preço de exercício (taxa máxima/mínima)
                        
                        
                           Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                           O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico.
                           Caso o preço de exercício seja indicado em percentagem, deverá ser expresso em valor numérico, 100 % correspondendo a «100»
                        
                        
                            
                        
                     
                           81
                        
                        
                           Notação do preço de exercício
                        
                        
                           U = Unidades
                           P = Percentagem
                           Y = Rendimento
                        
                        
                            
                        
                     
                           82
                        
                        
                           Data de vencimento do subjacente
                        
                        
                           Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD)
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Secção 2j — Derivados de crédito
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           83
                        
                        
                           Grau hierárquico
                        
                        
                           SNDB = Prioritário, como por exemplo Dívida Prioritária Não Garantida (Empresas/Setor Financeiro), Dívida Soberana em Moeda Estrangeira (Governos),
                           SBOD = Subordinado, como por exemplo Dívida Subordinada ou de Nível 2 Inferior (Bancos), Dívida Não Prioritária ou de Nível 2 Superior (Bancos),
                           OTHR = Outros, como por exemplo Ações Preferenciais ou Capital de Nível 1 (Bancos) ou outros derivados de crédito
                        
                        
                            
                        
                     
                           84
                        
                        
                           Entidade de referência
                        
                        
                           Código de país ISO 3166 com 2 carateres
                           ou
                           Código de país de 2 carateres de acordo com a norma ISO 3166-2 seguido de travessão «-» e do código de subdivisão de país com até 3 carateres alfanuméricos
                           ou
                           Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos
                        
                        
                            
                        
                     
                           85
                        
                        
                           Frequência de pagamento
                        
                        
                           MNTH = Mensal
                           QURT = Trimestral
                           MIAN = Semestral
                           YEAR = Anual
                        
                        
                            
                        
                     
                           86
                        
                        
                           Base de cálculo
                        
                        
                           Numerador/Denominador, em que tanto o numerador como o denominador são carateres numéricos ou a expressão «Actual», por exemplo: 30/360 ou Actual/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           87
                        
                        
                           Série
                        
                        
                           Campo alfanumérico com um máximo de 5 carateres
                        
                        
                            
                        
                     
                           88
                        
                        
                           Versão
                        
                        
                           Campo alfanumérico com um máximo de 5 carateres
                        
                        
                            
                        
                     
                           89
                        
                        
                           Fator do índice
                        
                        
                           Até 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                        
                        
                            
                        
                     
                           90
                        
                        
                           Tranche
                        
                        
                           T = Em tranches
                           
                           U = Não estruturado em tranches
                           
                        
                        
                            
                        
                     
                           91
                        
                        
                           Ponto de conexão (Attachment point)
                        
                        
                           Máximo de 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais, expresso em fração decimal entre 0 e 1.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                        
                        
                            
                        
                     
                           92
                        
                        
                           Ponto de desconexão (Detachment point)
                        
                        
                           Máximo de 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais, expresso em fração decimal entre 0 e 1.
                           O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Seção 2k — Alterações ao contrato
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           93
                        
                        
                           Tipo de ação
                        
                        
                           N = Novo
                           M = Modificação
                           E = Erro
                           C = Cessação antecipada
                           R = Correção
                           Z = Compressão
                           V = Atualização da avaliação
                           P = Componente da posição
                        
                        
                            
                        
                     
                           94
                        
                        
                           Nível
                        
                        
                           T = Transação
                           P = Posição»
                        
                        
                            
                        
                     
         
         
            (1)  Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II) (JO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
         
            (2)  Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento, que altera a Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
         
            (3)  Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que altera as Diretivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a Diretiva 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva 93/22/CEE do Conselho (JO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
         
            (4)  Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos e que altera as Diretivas 2003/41/CE e 2009/65/CE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 1095/2010 (JO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
         
            (5)  Diretiva 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais (JO L 235 de 23.9.2003, p. 10
            ).
         
         
            (6)  Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
         
            (7)  Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas da NACE Revisão 2 e que altera o Regulamento (CEE) n.o 3037/90, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios estatísticos específicos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1).