CELEX: 32017R0577
Language: nl
Date: 2016-06-13 00:00:00
Title: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/577 van de Commissie van 13 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met betrekking tot technische reguleringsnormen over het volumebeperkingsmechanisme en de verstrekking van informatie ten behoeve van de transparantie en andere berekeningen (Voor de EER relevante tekst. )

31.3.2017   
            
            
               NL
            
            
               Publicatieblad van de Europese Unie
            
            
               L 87/174
            
         GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/577 VAN DE COMMISSIE
   van 13 juni 2016
   tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met betrekking tot technische reguleringsnormen over het volumebeperkingsmechanisme en de verstrekking van informatie ten behoeve van de transparantie en andere berekeningen
   (Voor de EER relevante tekst)
   DE EUROPESE COMMISSIE,
   Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
   Gezien Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (1), en met name artikel 5, lid 9, en artikel 22, lid 4,
   Overwegende hetgeen volgt:
   
               (1)
            
            
               Krachtens Verordening (EU) nr. 600/2014 moeten de bevoegde autoriteiten en de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) een groot aantal berekeningen verrichten om de toepasselijkheid van de regeling inzake transparantie voor en na de handel en de handelsverplichting voor derivaten af te stemmen, alsmede om vast te stellen of een beleggingsonderneming een onderneming met systematische interne afhandeling is.
            
         
               (2)
            
            
               Om de noodzakelijke berekeningen te verrichten moeten de bevoegde autoriteiten en de ESMA in staat zijn robuuste en kwalitatief hoogstaande gegevens in te winnen over elke activaklasse waarop Verordening (EU) nr. 600/2014 van toepassing is. Het is derhalve noodzakelijk de toegankelijkheid en de kwaliteit van de voor de bevoegde autoriteiten en de ESMA beschikbare gegevens te verbeteren in overeenstemming met Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad (2) en Verordening (EU) nr. 600/2014, zodat de classificatie van financiële instrumenten, waaronder de drempels ten behoeve van de transparantie voor en na de handel en, indien noodzakelijk, de herafstemmingen van deze drempels met meer kennis van zaken kunnen worden berekend nadat de regeling gedurende een bepaalde tijd toepassing heeft gekregen.
            
         
               (3)
            
            
               Er moeten regels worden bepaald om in het algemeen een gemeenschappelijke omschrijving te geven van de inhoud en de vorm van de gegevens die ten behoeve van de transparantie en andere berekeningen moeten worden ingediend door handelsplatformen, goedgekeurde publicatieregelingen (approved publication arrangements of APA's) en geconsolideerde transactiemeldingsregelingen (consolidated tape providers of CTP's). Deze bepalingen moeten worden gelezen in samenhang met de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2017/587 (3), (EU) 2017/583 (4), (EU) 2017/567 (5), (EU) 2017/565 (6) en (EU) 2016/2020 (7) van de Commissie, waarin de methodologie en de gegevens worden omschreven die noodzakelijk zijn om de desbetreffende berekeningen te verrichten, en waarin de inhoud en de omvang wordt bepaald van de gegevens die noodzakelijk zijn om de transparantieberekeningen te verrichten. De inhoud, de vorm en de kwaliteit van de ingediende gegevens betreffende handelsplatformen, APA's en CTP's moet daarom bij het verrichten van deze berekeningen overeenstemmen met de toepasselijke methodologie die is voorgeschreven in de desbetreffende uitvoeringshandelingen van Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 600/2014
            
         
               (4)
            
            
               Met uitzondering van potentiële adhocverzoeken om gegevens en berekeningen die dienen te worden verricht ten behoeve van de volumebeperkingsmechanismen, moeten handelsplatformen, APA's en CTP's dagelijks verslagen indienen. Rekening houdend met het brede toepassingsgebied van de gedekte financiële instrumenten en de grote hoeveelheid te verwerken gegevens worden door het dagelijks indienen van gegevens de bevoegde autoriteiten in staat gesteld bestanden van beheersbare omvang accurater te verwerken en wordt een efficiënt en tijdig beheer van gegevensindiening, kwaliteitscontrole van gegevens en gegevensverwerking gegarandeerd. Het dagelijks verzamelen van gegevens vereenvoudigt ook de verplichting tot gegevensverstrekking in handelsplatformen, APA's en CTP's doordat deze bevrijd worden van de last van de berekening van het aantal handelsdagen in de gevallen waarin dat kwantitatief liquiditeitscriterium van toepassing is, en van het samenvoegen van gegevens voor hetzelfde financieel instrument over uiteenlopende looptijdsegmenten in de gevallen waarin rekening moet worden gehouden met de tijd tot de vervaldatum. Het centraliseren van die berekening zorgt ook voor een consistent gebruik van de criteria tussen financiële instrumenten en handelsplatformen.
            
         
               (5)
            
            
               Handelsplatformen moeten gegevens opslaan die alles dekken en waarmee de bevoegde autoriteiten en de ESMA accurate berekeningen kunnen verrichten. Hoewel de vereiste informatie gewoonlijk in de posttransactionele verslagen wordt verstrekt, reikt de voor de berekeningen noodzakelijke informatie in sommige gevallen verder dan de informatie die in die verslagen beschikbaar is. Het gaat bijvoorbeeld ook om informatie over transacties die uitgevoerd zijn op basis van orders die onder de ontheffing voor orders van aanzienlijke omvang vallen. Deze informatie hoeft niet in handelsverslagen te worden opgenomen aangezien dergelijke transacties daardoor aan nadelige marktinvloeden zouden worden blootgesteld. Aangezien deze informatie voor bevoegde autoriteiten noodzakelijk zou kunnen zijn om accurate berekeningen te verrichten, moet zij door handelsplatformen, APA's en CTP's dus op passende wijze worden opgeslagen en indien nodig aan de bevoegde autoriteiten worden meegedeeld. Handelsplatformen moeten ervoor zorgen dat zij de aan de bevoegde autoriteiten en de ESMA te verstrekken informatie op passende wijze verspreiden. In hun verslag aan CTP's moeten transacties op basis van aanzienlijke orders naar behoren worden vermeld.
            
         
               (6)
            
            
               Er moeten gegevens worden verzameld die afkomstig zijn van uiteenlopende bronnen, aangezien het niet altijd zo is dat een enkele bron een volledige reeks van gegevens voor een activaklasse of zelfs voor een bepaald instrument kan opleveren. Om de bevoegde autoriteiten en de ESMA in staat te stellen kwalitatief hoogstaande gegevens van verschillende bronnen te verkrijgen en te consolideren, moeten handelsplatformen, APA's en CTP's dan ook, indien beschikbaar, vooraf vastgestelde specificaties voor inhoud en vorm gebruiken om het verzamelen van gegevens vlotter en kostenefficiënter te doen verlopen.
            
         
               (7)
            
            
               Rekening houdend met de gevoelige aard van de nodige berekeningen en met het feit dat openbaarmaking van onjuiste informatie commerciële gevolgen kan hebben voor handelsplatformen, uitgevende instellingen en andere marktdeelnemers, hetgeen in het geval van het volumebeperkingsmechanisme kan leiden tot opschorting van het gebruik van de ontheffingen voor één welbepaald handelsplatform of in de Unie voor één welbepaald financieel instrument, moet het formaat van de bij de bevoegde autoriteiten en de ESMA in te dienen gegevens worden verduidelijkt zodat er efficiënte communicatiekanalen met handelsplatformen, APA's en CTP's worden opgezet en de tijdige en correcte openbaarmaking van de vereiste gegevens kan worden verzekerd.
            
         
               (8)
            
            
               Krachtens Verordening (EU) nr. 600/2014 moet de ESMA voor financiële instrumenten waarop het volumebeperkingsmechanisme van toepassing is, metingen van het totale volume van de handel in de voorafgaande twaalf maanden publiceren alsook de percentages van verhandeling die onder de ontheffing bij bilateraal overeengekomen transacties en de ontheffing bij referentieprijs vallen, in de Unie en op elk handelsplatform in de voorafgaande twaalf maanden. In het geval van financiële instrumenten die in meer dan één valuta verhandeld worden, moeten de in verschillende valuta's uitgevoerde volumes in één gemeenschappelijke valuta worden omgezet om het samentellen van deze volumes mogelijk te maken en de vereiste berekeningen te verrichten. Daarom moet worden voorzien in de methodologie en de omrekeningskoersen om indien nodig de handelsvolumes om te zetten.
            
         
               (9)
            
            
               Voor de toepassing van het volumebeperkingsmechanisme moeten handelsplatformen ertoe worden verplicht te rapporteren welke handelsvolumes zijn verricht onder de ontheffing bij referentieprijs en, voor liquide instrumenten, de ontheffing bij bilateraal overeengekomen handel. Aangezien de ontheffingen van toepassing zijn op orders en niet op transacties, moet worden verduidelijkt dat de te rapporteren volumes alle transacties moeten omvatten die gemarkeerd zijn met „RFPT” of „NLIQ” ten behoeve van de posttransactionele publicatie van de handel, en zoals aangegeven in de Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587. Indien de transactie is uitgevoerd op basis van twee orders die in aanmerking komen voor de ontheffing voor omvangrijke orders, hoeft deze transactie niet te in aanmerking te worden genomen in de berekeningen van de volumes onder de ontheffing bij referentieprijs en de ontheffing bij bilateraal overeengekomen handel.
            
         
               (10)
            
            
               Voor de toepassing van het volumebeperkingsmechanisme moeten handelsplatformen en CTP's ervoor zorgen dat het handelsplatform waar de transactie is uitgevoerd, voldoende fijnmazig wordt geïdentificeerd, om de ESMA in staat te stellen alle berekeningen als bedoeld in Verordening (EU) nr. 600/2014 te verrichten. Voor het handelsplatform moet name een unieke identificator worden gebruikt en deze mag niet worden gedeeld met een ander platform dat door dezelfde marktdeelnemer wordt geëxploiteerd. Met de identificatoren moet de ESMA in staat zijn ondubbelzinnig alle handelsplatforms te onderscheiden waarvoor de marktexploitant een specifieke vergunning krachtens Richtlijn 2014/65/EU heeft gekregen.
            
         
               (11)
            
            
               Ten behoeve van het volumebeperkingsmechanisme moet van handelsplatformen worden gevraagd dat zij op de dag van inwerkingtreding van Richtlijn 2014/65/EU en van Verordening (EU) nr. 600/2014 een eerste verslag indienen met handelsvolumes voor het voorafgaande kalenderjaar, onder de ontheffing bij referentieprijs en, voor liquide financiële instrumenten, de ontheffing bij bilateraal overeengekomen handel. Om te garanderen dat dit voorschrift op evenredige wijze wordt toegepast moeten handelsplatformen met dat doel hun verslag baseren op de aangepaste volumes van handel die is verricht onder gelijkwaardige ontheffingsregelingen die bestonden krachtens Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (8) en Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie (9).
            
         
               (12)
            
            
               Om de bevoegde autoriteiten en de ESMA accurate gegevens te verstrekken moeten handelsplatformen, APA's en CTP's ervoor zorgen dat hun verslagen alleen aan één kant getelde transacties bevatten.
            
         
               (13)
            
            
               De bepalingen van deze verordening zijn nauw met elkaar verbonden aangezien het gaat om een nadere omschrijving van de inhoud, de frequentie en de vorm van verzoeken om gegevens, de te gebruiken methode voor de verwerking van deze gegevens, en om andere voorschriften betreffende de openbaarmaking van informatie ten behoeve van de transparantie zoals bedoeld in Verordening (EU) nr. 600/2014. Ter wille van de coherentie tussen deze bepalingen, die tegelijkertijd in werking zullen treden, en om het totale overzicht te bevorderen voor de belanghebbenden en met name die welke aan de verplichtingen onderworpen zijn, is het wenselijk de voorschriften in een enkele verordening op te nemen.
            
         
               (14)
            
            
               Ter wille van de consistentie en om de vlotte werking van de financiële markten te verzekeren moeten de in deze verordening neergelegde bepalingen en de in Verordening (EU) nr. 600/2014 neergelegde bepalingen vanaf dezelfde datum worden toegepast.
            
         
               (15)
            
            
               Deze verordening is gebaseerd op de ontwerpen van technische reguleringsnormen die door de ESMA aan de Commissie zijn voorgelegd.
            
         
               (16)
            
            
               De ESMA heeft openbare raadplegingen gehouden over de ontwerpen van technische reguleringsnormen waarop deze verordening is gebaseerd, de mogelijke daaraan verbonden kosten en baten geanalyseerd en de bij artikel 37 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (10) opgerichte Stakeholdergroep effecten en markten om advies verzocht.
            
         HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
   Artikel 1
   Onderwerp en toepassingsgebied
   1.   Deze verordening voorziet in de nadere omschrijving van de door de bevoegde autoriteiten te verzenden verzoeken om gegevens en van het antwoord op deze verzoeken van handelsplatformen, goedgekeurde publicatieregelingen (APA's) en geconsolideerde transactiemeldingsregelingen (CTP's), ten behoeve van de berekening en de aanpassing van de pre- en posttransactionele regelingen inzake transparantie en handelsverplichting, in het bijzonder met het oog op de vaststelling van de volgende elementen:
   
               a)
            
            
               de vraag of eigenvermogensinstrumenten, aan aandelen verwante financiële instrumenten en andere financiële instrumenten dan eigenvermogensintrumenten een liquide markt hebben;
            
         
               b)
            
            
               de drempels voor pretransactionele ontheffingen van transparantie voor eigenvermogensinstrumenten, aan deze instrumenten verwante financiële instrumenten en andere financiële instrumenten dan eigenvermogensintrumenten;
            
         
               c)
            
            
               de drempels voor uitgestelde posttransactionele ontheffingen van transparantie voor eigenvermogensinstrumenten, aan aandelen verwante financiële instrumenten en andere instrumenten dan eigenvermogensintrumenten;
            
         
               d)
            
            
               het vraag vanaf wanneer de liquiditeit van een klasse van financiële instrumenten onder een vastgestelde drempel valt;
            
         
               e)
            
            
               de vraag of een beleggingsonderneming een onderneming met systematische interne afhandeling is;
            
         
               f)
            
            
               de standaardmarktomvang die van toepassing is op ondernemingen met systematische interne afhandeling die in eigenvermogensinstrumenten en aan aandelen verwante instrumenten handelen, en de voor het financiële instrument specifieke omvang welke van toepassing is op ondernemingen met systematische interne afhandeling die in andere instrumenten dan eigenvermogensinstrumenten handelen;
            
         
               g)
            
            
               voor eigenvermogensinstrumenten en aan aandelen verwante instrumenten, het totale volume van de handel voor de voorafgaande twaalf maanden en de percentages van de handel die onder de ontheffingsregeling bij bilateraal overeengekomen transacties en de ontheffingsregeling bij handel met referentieprijs wordt verricht, in de Unie en in elk handelsplatform in de voorafgaande twaalf maanden;
            
         
               h)
            
            
               de vraag of derivaten voldoende liquide zijn om uitvoering te geven aan de handelsverplichting voor derivaten.
            
         Artikel 2
   Inhoud van de verzoeken om gegevens en te rapporteren informatie
   1.   Ten behoeve van de berekeningen die plaatsvinden op voorafbepaalde data of volgens een voorafbepaalde frequentie, verstrekken handelsplatformen, APA's en CTP's hun bevoegde autoriteiten alle gegevens die noodzakelijk zijn om de berekeningen te verrichten als voorgeschreven in de volgende verordeningen:
   
               a)
            
            
               Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587;
            
         
               b)
            
            
               Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583;
            
         
               c)
            
            
               Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/567;
            
         
               (d)
            
            
               Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565.
            
         2.   De bevoegde autoriteiten kunnen handelsplatformen, APA's en CTP's indien nodig verzoeken om bijkomende informatie ten behoeve van het toezicht op en de aanpassing van de in artikel 1, onder a) tot en met f) en h), bedoelde drempels en parameters.
   3.   De bevoegde autoriteiten kunnen verzoeken om alle gegevens die de ESMA in aanmerking neemt overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2020, met inbegrip van gegevens over het volgende:
   
               a)
            
            
               de gemiddelde frequentie van de transacties;
            
         
               b)
            
            
               de gemiddelde omvang en verdeling van de transacties;
            
         
               c)
            
            
               het aantal en type marktdeelnemers;
            
         
               d)
            
            
               de gemiddelde omvang van de spreads.
            
         Artikel 3
   Frequentie van verzoeken om gegevens en responstermijnen voor handelsplatformen, APA's en CTP's
   1.   Handelsplatformen, APA's en CTP's dienen de in artikel 2, lid 1, bedoelde gegevens dagelijks in.
   2.   Handelsplatformen, APA's en CTP's dienen de gegevens in antwoord op een adhocverzoek als bedoeld in artikel 2, lid 2, binnen vier weken na ontvangst van dat verzoek in, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een antwoord binnen een kortere termijn rechtvaardigen zoals omschreven in het verzoek.
   3.   In afwijking van de leden 1 en 2 dienen handelsplatformen en CTP's gegevens ten behoeve van het volumebeperkingsmechanisme in overeenkomstig artikel 6, leden 6 tot en met 9.
   Artikel 4
   Formaat van de verzoeken om gegevens
   Handelsplatformen, APA's en CTP's dienen de in artikel 2 bedoelde gegevens in volgens een gemeenschappelijk XML-formaat en, indien beschikbaar, in overeenstemming met andere specificaties met betrekking tot inhoud en formaat zoals omschreven ter bevordering van een efficiënt en geautomatiseerd proces van gegevensoverdracht en van de consolidatie daarvan met soortgelijke gegevens van andere bronnen.
   Artikel 5
   Type gegevens die moeten worden opgeslagen en minimumduur van gegevensopslag door handelsplatformen, APA's en CTP's
   1.   Handelsplatformen, APA's en CTP's slaan alle vereiste gegevens voor berekening, toezicht of aanpassing van de in artikel 2 bedoelde drempels en parameters op ongeacht of deze informatie al dan niet openbaar is gemaakt.
   2.   Handelsplatformen, APA's en CTP's slaan de in lid 1 bedoelde gegevens gedurende ten minste drie jaar op.
   Artikel 6
   Rapportagevoorschriften voor handelsplatformen en CTP's ten behoeve van het volumebeperkingsmechanisme
   1.   Voor elk financieel instrument dat onderworpen is aan de transparantievereisten van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 600/2014, dienen handelsplatformen bij de bevoegde autoriteit de volgende gegevens in:
   
               a)
            
            
               het totale volume van de handel in het financieel instrument die op dat handelsplatform is verricht;
            
         
               b)
            
            
               de totale volumes van op dat handelsplatform verrichte handel in het financieel instrument die onder de ontheffingen van respectievelijk artikel 4, lid 1, onder a), of artikel 4, lid 1, onder b), i), van Verordening (EU) nr. 600/2014 valt, met de totale volumes die afzonderlijk voor elke ontheffing zijn gerapporteerd.
            
         2.   Voor elk financieel instrument dat onderworpen is aan de transparantievereisten van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 600/2014, en indien de bevoegde autoriteit daarom verzoekt, dienen CTP's bij de bevoegde autoriteit de volgende gegevens in:
   
               a)
            
            
               de totale volumes van de handel in het financieel instrument die in alle handelsplatformen in de Unie is verricht, met de totale volumes die afzonderlijk voor elk handelsplatform zijn gerapporteerd;
            
         
               b)
            
            
               de totale volumes van op alle handelsplatformen in de Unie verrichte handel die onder de ontheffingen van respectievelijk artikel 4, lid 1, onder a), of artikel 4, lid 1, onder b), i), van Verordening (EU) nr. 600/2014 valt, met de totale volumes die afzonderlijk voor elke ontheffing en voor elk handelsplatform zijn gerapporteerd.
            
         3.   Handelsplatformen en CTP's dienen de in de leden 1 en 2 bedoelde gegevens bij de bevoegde autoriteiten in met gebruikmaking van de in de bijlage vermelde formaten. Zij zorgen er met name voor dat de identificatoren van de handelsplatformen die zij verstrekken, voldoende gedetailleerd zijn om de bevoegde autoriteit en de ESMA in staat te stellen voor elk handelsplatform de handelsvolumes aan te wijzen die volgens de ontheffing bij referentieprijs en, voor liquide instrumenten, volgens de ontheffing bij bilateraal overeengekomen transacties zijn verricht, en daarvan gebruik te maken voor de berekening van de ratio bepaald in artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 600/2014.
   4.   Ten behoeve van de berekening van de in de leden 1 en 2 bedoelde volumes:
   
               a)
            
            
               wordt het volume van een individuele transactie bepaald door vermenigvuldiging van de prijs van het financieel instrument met het aantal verhandelde eenheden;
            
         
               b)
            
            
               wordt het totale volume van de handel in elk financieel instrument bedoeld in lid 1, onder a), en lid 2, onder a), bepaald door aggregatie van het volume van alle individuele en aan één kant getelde transacties voor dat financieel instrument;
            
         
               c)
            
            
               de in lid 1, onder b), en lid 2, onder b), bedoelde handelsvolumes worden bepaald door aggregatie van de volumes van individuele en aan één kant getelde transacties voor dat financieel instrument die gerapporteerd zijn onder de markering „referentieprijs” en „bilateraal overeengekomen transacties in liquide financiële instrumenten” overeenkomstig tabel 4 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587;
            
         5.   Handelsplatformen en CTP's aggregeren alleen transacties die in dezelfde valuta zijn uitgevoerd, en rapporteren afzonderlijk elk geaggregeerd volume in de valuta die voor de transacties is gebruikt.
   6.   Handelsplatformen dienen de in de leden 1 tot en met 5 bedoelde gegevens bij de bevoegde autoriteit in op de eerste en de zestiende dag van elke kalendermaand vóór 13:00 CET. Wanneer de eerste of de zestiende dag van de kalendermaand voor het handelsplatform geen werkdag is, rapporteert het handelsplatform de gegevens aan de bevoegde autoriteit op de volgende werkdag vóór 13:00 CET.
   7.   Handelsplatformen dienen de overeenkomstig de leden 1 tot en met 5 vastgestelde totale volumes van handel bij de bevoegde autoriteiten in met betrekking tot de volgende perioden:
   
               a)
            
            
               voor de op de zestiende dag van elke kalendermaand in te dienen verslagen, duurt de periode van uitvoering van de eerste dag tot en met de vijftiende dag van dezelfde kalendermaand;
            
         
               b)
            
            
               voor de op de eerste dag van elke kalendermaand in te dienen verslagen, duurt de periode van uitvoering van de zestiende dag tot en met de laatste dag van de voorafgaande kalendermaand.
            
         8.   In afwijking van de leden 6 en 7 dienen handelsplatformen het eerste verslag per financieel instrument in op de dag van inwerkingtreding van Richtlijn 2014/65/EU en van Verordening (EU) nr. 600/2014 vóór 13:00 CET en bevat dit verslag de in lid 1 bedoelde handelsvolumes voor het voorafgaande kalenderjaar. Met dat doel rapporteren handelsplatformen voor elke kalendermaand afzonderlijk de volgende gegevens:
   
               a)
            
            
               de handelsvolumes gedurende de periode vanaf de eerste dag tot en met de vijftiende dag van elke kalendermaand;
            
         
               b)
            
            
               de handelsvolumes gedurende de periode vanaf de zestiende dag tot en met de laatste dag van elke kalendermaand.
            
         9.   Handelsplatformen en CTP's voldoen elk adhocverzoek van bevoegde autoriteiten over het handelsvolume met betrekking tot de berekening die moet worden verricht voor het toezicht op het gebruik van ontheffingen bij referentieprijs of bij bilateraal overeengekomen transacties, vóór het einde van de werkdag volgend op het verzoek.
   Artikel 7
   Rapportagevoorschriften voor bevoegde autoriteiten ten aanzien van de ESMA ten behoeve van het volumebeperkingsmechanisme en de handelsverplichting voor derivaten
   1.   De bevoegde autoriteiten verstrekken de ESMA de overeenkomstig artikel 6 van een handelsplatform of een CTP ontvangen gegevens, vóór 13:00 CET van de werkdag volgend op de ontvangst ervan.
   2.   De bevoegde autoriteiten verstrekken de gegevens die zij van een handelsplatform, APA of CTP hebben ontvangen om overeenkomstig artikel 1, onder h), vast te stellen of derivaten voldoende liquide zijn, onverwijld aan de ESMA en niet later dan drie werkdagen volgend op de ontvangst van de desbetreffende gegevens.
   Artikel 8
   Rapportagevoorschriften voor de ESMA ten behoeve van het volumebeperkingsmechanisme
   1.   De ESMA maakt de metingen openbaar van het totale volume van handel voor elk financieel instrument in de voorafgaande twaalf maanden en van de percentages van de handel volgens de ontheffingen bij bilateraal overeengekomen transacties en bij referentieprijs, in de Unie en in elk handelsplatform in de voorafgaande twaalf maanden, overeenkomstig artikel 5, leden 4, 5 en 6, van Verordening (EU) nr. 600/2014, uiterlijk om 22:00 CET van de vijfde werkdag volgend op het einde van de in artikel 6, lid 6, van deze verordening omschreven rapportageperioden.
   2.   De in lid 1 bedoelde openbaarmaking geschiedt kosteloos en in een machineleesbaar en een voor de mens leesbaar formaat zoals omschreven in artikel 14 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie (11) en in artikel 13, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/567.
   3.   Wanneer een financieel instrument in de Unie in meer dan één valuta wordt verhandeld, zet de ESMA alle volumes om in euro met gebruikmaking van gemiddelde wisselkoersen berekend op basis van de dagelijkse euro-referentiewisselkoersen die door de Europese Centrale Bank op haar website zijn gepubliceerd in de voorafgaande twaalf maanden. De omgezette volumes worden gebruikt voor de berekening en de publicatie van het totale volume van handel en van de percentages van handel volgens de ontheffingen bij bilateraal overeengekomen transacties en bij referentieprijs in de Unie en in elk handelsplatform, als bedoeld in lid 1.
   Artikel 9
   Inwerkingtreding en toepassing
   Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
   Zij is van toepassing met ingang van 3 januari 2018.
   
      Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
      Gedaan te Brussel, 13 juni 2016.
      
         
            Voor de Commissie
         
         
            De voorzitter
         
         Jean-Claude JUNCKER
      
   
   
      (1)  PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84.
   
      (2)  Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).
   
      (3)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatformen en beleggingsondernemingen met betrekking tot aandelen, representatieve certificaten, beursverhandelde fondsen, certificaten en andere soortgelijke financiële instrumenten en inzake de verplichting tot uitvoering van transacties in bepaalde aandelen op een handelsplatform of door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling (zie bladzijde 387 van dit Publicatieblad).
   
      (4)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 van de Commissie van 14 juli 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten wat betreft technische reguleringsnormen inzake transparantievereisten voor handelsplatforms en beleggingsondernemingen ten aanzien van obligaties, gestructureerde financiële producten, emissierechten en derivaten (zie bladzijde 229 van dit Publicatieblad).
   
      (5)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/567 van de Commissie van 18 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees parlement en de Raad met betrekking tot definities, transparantie, portefeuillecompressie en toezichtmaatregelen voor productinterventie en voor posities (zie bladzijde 90 van dit Publicatieblad).
   
      (6)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565 van de Commissie van 25 april 2016 houdende aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn (zie bladzijde 1 van dit Publicatieblad).
   
      (7)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2020 van de Commissie van 26 mei 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met technische reguleringsnormen betreffende criteria om uit te maken of aan de clearingverplichting onderworpen derivaten aan de handelsverplichting moeten worden onderworpen (PB L 313 van 19.11.2016, blz. 2).
   
      (8)  Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1).
   
      (9)  Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de Commissie van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad wat de voor beleggingsondernemingen geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van transacties, de markttransparantie, de toelating van financiële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft (PB L 241 van 2.9.2006, blz. 1).
   
      (10)  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).
   
      (11)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie van 2 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake vergunningverlening aan, organisatorische vereisten voor en publicatie van transactiemeldingen door aanbieders van datarapporteringsdiensten (zie bladzijde 126 van dit Publicatieblad).
   
      BIJLAGE
      
         Tabel 1
      
      
         Tabel van symbolen voor tabel 2
      
      
                  Symbool
               
               
                  Type gegevens
               
               
                  Definitie
               
            
                  {ALPHANUM-n}
               
               
                  Maximaal n alfanumerieke tekens
               
               
                  Veld voor vrije tekst.
               
            
                  {DECIMAL-n/m}
               
               
                  Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn
               
               
                  Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden:
                  
                              —
                           
                           
                              het decimaal teken is „.” (punt);
                           
                        
                              —
                           
                           
                              het getal kan worden voorafgegaan door „–” (minus) om een negatief getal aan te duiden.
                           
                        Indien nodig worden waarden afgerond, niet afgebroken.
               
            
                  {CURRENCYCODE_3}
               
               
                  3 alfanumerieke tekens
               
               
                  3-letterige valutacode volgens ISO 4217-valutacodes.
               
            
                  {DATEFORMAT}
               
               
                  Datumformaat volgens ISO 8601
               
               
                  Data worden weergegeven in het volgende formaat:
                  JJJJ-MM-DD.
               
            
                  {ISIN}
               
               
                  12 alfanumerieke tekens
               
               
                  ISIN-code volgens ISO 6166.
               
            
                  {MIC}
               
               
                  4 alfanumerieke tekens
               
               
                  Marktidentificatiecode volgens ISO 10383.
               
            
         
      
         Tabel 2
      
      
         Formaten van het verslag ten behoeve van het volumebeperkingsmechanisme
      
      
                  Veldnaam gegevens
               
               
                  Formaat
               
            
                  Rapportageperiode
               
               
                  {DATEFORMAT}/{DATEFORMAT}
                  waarbij de eerste datum het begin van de rapportageperiode is en de tweede datum het einde van de rapportageperiode.
               
            
                  Identificatie van de rapporterende entiteit
               
               
                  waarbij de rapporterende entiteit een handelsplatform is: {MIC}
                  (segment-MIC of indien passend, operationele MIC)
                  of
                  {ALPHANUM-50}
                  indien de rapporterende entiteit een CTP is.
               
            
                  Identificatiecode van handelsplatform
               
               
                  {MIC}
                  (segment-MIC of andere, indien beschikbaar, operationele MIC).
               
            
                  Identificatiecode instrument
               
               
                  {ISIN}
               
            
                  Valuta van de transacties
               
               
                  {CURRENCYCODE_3}
               
            
                  Totaal volume van handel (per valuta)
               
               
                  {DECIMAL-18/5}
               
            
                  Totaal volume van handel volgens ontheffing bij referentieprijs, zoals omschreven in artikel 4, lid 1, onder a), van MiFIR (per valuta)
               
               
                  {DECIMAL-18/5}
               
            
                  Totaal volume van handel volgens ontheffing bij bilateraal overeengekomen transactie, zoals omschreven in artikel 4, lid 1, onder b), i), van MiFIR (per valuta)
               
               
                  {DECIMAL-18/5}