CELEX: 32017R0105
Language: es
Date: 2016-10-19 00:00:00
Title: Reglamento de Ejecución (UE) 2017/105 de la Comisión, de 19 de octubre de 2016, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.° 1247/2012 por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n.° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (Texto pertinente a efectos del EEE. )

21.1.2017   
               
               
                  ES
               
               
                  Diario Oficial de la Unión Europea
               
               
                  L 17/17
               
            REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2017/105 DE LA COMISIÓN
      de 19 de octubre de 2016
      por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones
      (Texto pertinente a efectos del EEE)
      LA COMISIÓN EUROPEA,
      Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
      Visto el Reglamento (UE) n.o 648/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (1), y en particular su artículo 9, apartado 6,
      Considerando lo siguiente:
      
                  (1)
               
               
                  El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 de la Comisión (2) prevé el uso de un identificador de entidad provisional cuando no exista un identificador de entidad jurídica. Recientemente, se ha implantado una infraestructura que permite asignar identificadores de entidad jurídica a las entidades, y los participantes en el mercado se han familiarizado con el uso de esos identificadores. Por tanto, los identificadores de entidad jurídica deben ser ya el único medio admisible a efectos de la identificación de las entidades jurídicas.
               
            
                  (2)
               
               
                  Determinar si la contraparte notificante constituye el comprador o el vendedor en un contrato es especialmente complejo en el caso de los contratos de derivados de permuta financiera, ya que estos contratos comportan el intercambio de instrumentos financieros entre las partes. Por consiguiente, deben establecerse normas específicas que garanticen que, en los contratos de derivados de permuta financiera, la determinación de quiénes son los compradores y quiénes los vendedores sea exacta y coherente.
               
            
                  (3)
               
               
                  A fin de determinar las exposiciones reales de las contrapartes, las autoridades competentes precisan de información completa y exacta sobre las garantías reales intercambiadas entre las mismas. En consecuencia, deben fijarse normas específicas que garanticen un enfoque coherente por lo que respecta a la notificación de las garantías reales aportadas en relación con un determinado contrato de derivados o una determinada cartera.
               
            
                  (4)
               
               
                  Clasificar los derivados con exactitud e identificarlos con precisión es esencial para un uso eficiente de los datos y para que la agregación de los datos de todos los registros de operaciones resulte significativa, contribuyendo así, por tanto, a la consecución de los objetivos del Consejo de Estabilidad Financiera que recoge el estudio de viabilidad relativo a la agregación de los datos de los registros de operaciones sobre los derivados extrabursátiles (3), publicado el 19 de septiembre de 2014. Así pues, procede modificar los requisitos de información relativos a la clasificación e identificación de los derivados de modo que esa información esté íntegramente a disposición de las autoridades competentes.
               
            
                  (5)
               
               
                  Al objeto de dar cabida a la notificación de nuevos tipos de contratos de derivados surgidos en virtud de la innovación financiera y que se negocian con frecuencia, debe añadirse a la lista de categorías de contratos de derivados las opciones sobre permutas financieras y las apuestas por diferencias. Más en general, habida cuenta de que la constante innovación financiera hace que surjan nuevos tipos de contratos de derivados, es importante garantizar que cualquier nuevo tipo de contrato de derivados que no entre en una clasificación ya existente pueda, no obstante, ser notificado. Por consiguiente, procede mantener la categoría «Otros» en la clasificación de los tipos de contratos de derivados.
               
            
                  (6)
               
               
                  Si dos contrapartes no pueden ponerse de acuerdo sobre cuál de ellas debe generar un identificador único de operación, dentro del plazo de notificación previsto, puede resultar imposible identificar y asociar correctamente las dos notificaciones relativas a una misma operación. Por tanto, es necesario establecer criterios para la generación de identificadores únicos de operación a fin de evitar que una misma operación se cuente dos veces.
               
            
                  (7)
               
               
                  Las contrapartes pueden enfrentarse a importantes dificultades a la hora de obtener toda la información pertinente sobre las operaciones concluidas antes de la fecha de inicio de la obligación de notificación. Dada la complejidad que entraña la notificación de operaciones ya concluidas y el hecho de que tales operaciones no aumentan el riesgo sistémico, el plazo de notificación de las mismas debe ampliarse de tres años a cinco años desde la fecha de inicio de la obligación de notificación.
               
            
                  (8)
               
               
                  A fin de garantizar la plena armonización de los datos notificados a los registros de operaciones y, por tanto, la coherencia en su interpretación y agregación, es preciso aclarar las normas y los formatos que deben utilizarse en las notificaciones de operaciones. Conviene, asimismo, modificar los requisitos de notificación por lo que atañe a los formatos de los datos. Así pues, debe otorgarse a las contrapartes y los registros de operaciones tiempo suficiente para tomar todas las medidas necesarias a fin de cumplir con los requisitos modificados.
               
            
                  (9)
               
               
                  Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 en consecuencia.
               
            
                  (10)
               
               
                  El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de ejecución presentados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a la Comisión.
               
            
                  (11)
               
               
                  De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4), la AEVM ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre esos proyectos de normas técnicas de ejecución, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el dictamen del Grupo de Partes Interesadas del Sector de los Valores y Mercados, establecido de conformidad con el artículo 37 del citado Reglamento.
               
            HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
      Artículo 1
      El Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 se modifica como sigue:
      
                  1)
               
               
                  El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:
                  «Artículo 3
                  Identificación de las contrapartes y otras entidades
                  En las notificaciones se utilizará un identificador de entidad jurídica para identificar a:
                  
                              a)
                           
                           
                              un beneficiario que sea una persona jurídica;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              una entidad de intermediación;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              una ECC;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              un miembro compensador;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              una contraparte que sea una entidad jurídica;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              una entidad remitente.».
                           
                        
            
                  2)
               
               
                  Se insertan los artículos 3 bis y 3 ter siguientes:
                  «Artículo 3 bis
                  
                  Lado de la contraparte
                  1.   El lado de la contraparte del contrato de derivados a que se refiere el cuadro 1, campo 14, del anexo se determinará conforme a los apartados 2 a 10.
                  2.   En el caso de las opciones y las opciones sobre permutas financieras, la contraparte que ostente el derecho a ejercer la opción se identificará como el comprador y la contraparte que vende la opción y recibe una prima se identificará como el vendedor.
                  3.   En el caso de los contratos de futuros y a plazo distintos de los contratos de futuros y a plazo sobre divisas, la contraparte que compre el instrumento se identificará como el comprador y la contraparte que venda el instrumento se identificará como el vendedor.
                  4.   En el caso de las permutas de valores, la contraparte que asuma el riesgo de variación del precio del valor subyacente y reciba el importe del valor se identificará como el comprador y la contraparte que pague el importe del valor se identificará como el vendedor.
                  5.   En el caso de las permutas relacionadas con tipos de interés o índices de inflación, la contraparte que abone el tipo fijo se identificará como el comprador y la contraparte que reciba el tipo fijo se identificará como el vendedor. En el caso de las permutas financieras de base, la contraparte que abone el diferencial se identificará como el comprador y la contraparte que reciba el diferencial se identificará como el vendedor.
                  6.   En el caso de las permutas de divisas (cross-currency swaps) y las permutas y contratos a plazo relacionados con divisas, la contraparte que reciba la divisa que figure en primer lugar de acuerdo con la clasificación alfabética de la norma ISO 4127 de la Organización Internacional de Normalización se identificará como el comprador y la contraparte que entregue esa divisa se identificará como el vendedor.
                  7.   En el caso de las permutas relacionadas con dividendos, la contraparte que reciba el equivalente de los dividendos efectivamente distribuidos se identificará como el comprador y la contraparte que pague el dividendo y reciba el tipo fijo se identificará como el vendedor.
                  8.   En el caso de los instrumentos derivados destinados a la transferencia del riesgo de crédito, exceptuadas las opciones y las opciones sobre permutas financieras, la contraparte que compre la protección se identificará como el comprador y la contraparte que venda la protección se identificará como el vendedor.
                  9.   En el caso de los contratos de derivados relacionados con materias primas, la contraparte que reciba la materia prima especificada en la notificación se identificará como el comprador y la contraparte que entregue esa materia prima se identificará como el vendedor.
                  10.   En el caso de los contratos a plazo sobre tipos de interés, la contraparte que abone el tipo fijo se identificará como el comprador y la contraparte que reciba el tipo fijo se identificará como el vendedor.
                  Artículo 3 ter
                  
                  Cobertura mediante garantías reales
                  1.   El tipo de cobertura mediante garantías reales en relación con el contrato de derivados, a que se refiere el cuadro 1, campo 21, del anexo será especificado por la contraparte conforme a los apartados 2 a 5.
                  2.   Cuando no exista un acuerdo de garantía real entre las contrapartes o el acuerdo de garantía real entre las mismas estipule que la contraparte notificante no aporta ni margen inicial ni margen de variación con respecto al contrato de derivados, como tipo de cobertura mediante garantías reales del contrato de derivados se consignará “sin garantía real”.
                  3.   Cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que la contraparte notificante solo aporta regularmente márgenes de variación con respecto al contrato de derivados, como tipo de cobertura mediante garantías reales del contrato de derivados se consignará “con garantía real parcial”.
                  4.   Cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que la contraparte notificante aporta el margen inicial y aporta también regularmente márgenes de variación, y que la otra contraparte aporta solo márgenes de variación o no aporta ningún margen con respecto al contrato de derivados, como tipo de cobertura mediante garantías reales del contrato de derivados se consignará “con garantía real unilateral”.
                  5.   Cuando el acuerdo de garantía real entre las contrapartes estipule que ambas contrapartes aportan margen inicial y aportan también regularmente márgenes de variación con respecto al contrato de derivados, como tipo de cobertura mediante garantías reales del contrato de derivados se consignará con garantía real plena.».
               
            
                  3)
               
               
                  El artículo 4 se sustituye por el texto siguiente:
                  «Artículo 4
                  Especificación, identificación y clasificación de los derivados
                  1.   En las notificaciones, todo derivado se especificará basándose en el tipo de contrato y la categoría de activo conforme a los apartados 2 y 3.
                  2.   El derivado se especificará en el cuadro 2, campo 1, del anexo como uno de los siguientes tipos de contratos:
                  
                              a)
                           
                           
                              contratos financieros por diferencias;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              contratos a plazo sobre tipos de interés;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              contratos a plazo;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              futuros;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              opciones;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              apuestas por diferencias;
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              permutas financieras;
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              opciones sobre permutas financieras;
                           
                        
                              i)
                           
                           
                              otros.
                           
                        3.   El derivado se especificará en el cuadro 2, campo 2, del anexo como una de las siguientes categorías de activos:
                  
                              a)
                           
                           
                              materias primas y derechos de emisión;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              créditos;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              divisas;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              acciones;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              tipos de interés.
                           
                        4.   Cuando los derivados no entren en ninguna de las categorías de activos especificadas en el apartado 3, las contrapartes indicarán en la notificación la categoría de activos que más se asemeje al derivado. Ambas contrapartes indicarán la misma categoría de activos.
                  5.   El derivado se especificará en el cuadro 6, campo 2, del anexo conforme a lo siguiente, cuando se disponga de ello:
                  
                              a)
                           
                           
                              un código internacional de identificación de valores (ISIN) según la norma ISO 6166 o un código identificador de instrumento alternativo (AII), según proceda, hasta la fecha de aplicación del acto delegado adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 27, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (*1);
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              un código ISIN a partir de la fecha de aplicación del acto delegado adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 27, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 600/2014.
                           
                        Cuando se utilice un código AII, se utilizará el código completo.
                  6.   El código AII completo a que se refiere el apartado 5 será el resultado de la concatenación de los siguientes seis elementos:
                  
                              a)
                           
                           
                              el código identificador de mercado (MIC) según la norma ISO 10383 del centro de negociación en el que se negocie el derivado, que se indicará utilizando 4 caracteres alfanuméricos;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              un código, asignado por el centro de negociación, asociado unívocamente a un determinado instrumento subyacente y un determinado tipo de liquidación y otras características del contrato, que se indicará utilizando hasta 12 caracteres alfanuméricos;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              un carácter único que indique si el instrumento financiero es una opción o un contrato de futuros, indicando «O» si se trata de una opción y «F» si se trata de un contrato de futuros;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              un carácter único que indique si la opción es una opción de venta o de compra, consignando «P» si se trata de una opción de venta y «F» si se trata de una opción de compra. Cuando el instrumento se haya identificado como contrato de futuros, de conformidad con la letra c), se consignará una «F»;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              la fecha de ejercicio o de vencimiento del contrato de derivados, que se indicará con arreglo al formato AAAA.MM.DD de la norma ISO 8601;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              el precio de ejercicio de una opción, que se indicará utilizando un máximo de 19 dígitos, incluido un máximo de cinco decimales que no empiecen ni terminen en cero. Se utilizará el punto como separador decimal. No se admiten valores negativos. Cuando el instrumento sea un contrato de futuros, se consignará como precio de ejercicio la cifra cero.
                           
                        7.   El derivado se clasificará en el cuadro 2, campo 4, del anexo utilizando la clasificación de instrumento financiero (CFI) según la norma ISO 10692 para los productos identificados mediante un código ISIN según la norma ISO 6166 o un código AII.
                  8.   Los derivados para los que no exista un código ISIN según la norma ISO 6166 o un código AII se clasificarán por medio de un código designado. Dicho código:
                  
                              a)
                           
                           
                              será único;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              será neutro;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              será fiable;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              pertenecerá al dominio público;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              será modulable;
                           
                        
                              f)
                           
                           
                              será accesible;
                           
                        
                              g)
                           
                           
                              estará disponible a un coste razonable;
                           
                        
                              h)
                           
                           
                              estará sujeto a un marco de gobernanza adecuado.
                           
                        9.   Hasta que el código a que se refiere el apartado 8 no sea aprobado por la AEVM, los derivados para los que no exista un código ISIN según la norma ISO 6166 o un código AII se clasificarán utilizando un código CFI según la norma ISO 10692.
                  
                     (*1)  Reglamento (UE) n.o 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 648/2012 (DO L 173 de 12.6.2014, p. 84).»."
						
               
            
                  4)
               
               
                  Se insertan los artículos 4 bis y 4 ter siguientes:
                  «Artículo 4 bis
                  
                  Identificador único de operación
                  1.   Toda notificación se identificará mediante un identificador de operación único global aprobado por la AEVM o, en su defecto, un identificador único de operación acordado por las contrapartes.
                  2.   Cuando las contrapartes no lleguen a un acuerdo en cuanto a la entidad responsable de generar el identificador único de operación asignado a la notificación, las contrapartes determinarán dicha entidad responsable con arreglo a lo siguiente:
                  
                              a)
                           
                           
                              en el caso de operaciones con ejecución y compensación centralizadas, el identificador único de operación lo generará la entidad de contrapartida central (ECC) en el momento de la compensación para el miembro compensador. El miembro compensador generará otro identificador único de operación para su contraparte;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              en el caso de operaciones con ejecución centralizada y compensación no centralizada, el identificador único de operación lo generará el centro de negociación en que tenga lugar la ejecución para su miembro;
                           
                        
                              c)
                           
                           
                              en el caso de operaciones con confirmación y compensación centralizadas, el identificador único de operación lo generará la ECC en el momento de la compensación para el miembro compensador. El miembro compensador generará otro identificador único de operación para su contraparte;
                           
                        
                              d)
                           
                           
                              en el caso de operaciones con confirmación centralizada por medios electrónicos pero con compensación no centralizada, el identificador único de operación lo generará la plataforma de confirmación de la operación en el momento de la confirmación;
                           
                        
                              e)
                           
                           
                              en el caso de cualquier otra operación distinta de las contempladas en las letras a) a d), será de aplicación lo siguiente:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          cuando contrapartes financieras negocien con contrapartes no financieras, las contrapartes financieras generarán el identificador único de operación,
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          cuando contrapartes no financieras que sobrepasen el umbral de compensación negocien con contrapartes no financieras que se sitúen por debajo del umbral de compensación, las contrapartes no financieras que sobrepasen el umbral de compensación generarán el identificador único de operación,
                                       
                                    
                                          iii)
                                       
                                       
                                          en el caso de cualquier otra operación distinta de las contempladas en los incisos i) a ii), será el vendedor quien genere el identificador único de operación.
                                       
                                    
                        3.   La contraparte que genere el identificador único de operación comunicará este a la otra contraparte en tiempo oportuno de modo que esta última pueda cumplir con su obligación de notificación.
                  Artículo 4 ter
                  
                  Centro de ejecución
                  El centro de ejecución del contrato de derivados se indicará en el cuadro 2, campo 15, del anexo como sigue:
                  
                              a)
                           
                           
                              hasta la fecha de aplicación del acto delegado adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 27, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 600/2014:
                              
                                          i)
                                       
                                       
                                          en el caso de un centro de ejecución de dentro de la Unión, mediante el código identificador de mercado (MIC) según la norma ISO 10383 publicado en el sitio web de la AEVM en el registro constituido a partir de la información facilitada por las autoridades competentes de conformidad con el artículo 13, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1287/2006 de la Comisión (*2),
                                       
                                    
                                          ii)
                                       
                                       
                                          en el caso de un centro de ejecución de fuera de la Unión, mediante el código MIC según la norma ISO 10383 incluido en la lista de códigos MIC mantenida y actualizada por la ISO y publicada en su sitio web;
                                       
                                    
                        
                              b)
                           
                           
                              a partir de la fecha de aplicación del acto delegado adoptado por la Comisión con arreglo al artículo 27, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 600/2014, el código MIC según la norma ISO 10383
                           
                        
                     (*2)  Reglamento (CE) n.o 1287/2006 de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por el que se aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las obligaciones de las empresas de inversión de llevar un registro, la información sobre las operaciones, la transparencia del mercado, la admisión a negociación de instrumentos financieros, y términos definidos a efectos de dicha Directiva (DO L 241 de 2.9.2006, p. 1).»."
						
               
            
                  5)
               
               
                  En el artículo 5, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
                  «4.   Los siguientes contratos de derivados que no estén pendientes en la fecha de inicio de la obligación de notificación referente a una determinada categoría de derivados se notificarán al registro de operaciones en el plazo de cinco años a partir de dicha fecha:
                  
                              a)
                           
                           
                              los contratos de derivados celebrados antes del 16 de agosto de 2012 y aún pendientes en esa fecha;
                           
                        
                              b)
                           
                           
                              los contratos de derivados celebrados el 16 de agosto de 2012 o con posterioridad.».
                           
                        
            
                  6)
               
               
                  Se sustituye el anexo por el texto del anexo del presente Reglamento.
               
            Artículo 2
      El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
      
      Será aplicable a partir del 1 de noviembre de 2017, a excepción del artículo 1, apartado 5, que será de aplicación desde la fecha de entrada en vigor.
      
         El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
         Hecho en Bruselas, el 19 de octubre de 2016.
         
            
               Por la Comisión
            
            
               El Presidente
            
            Jean-Claude JUNCKER
         
      
      
         (1)  DO L 201 de 27.7.2012, p. 1.
      
         (2)  Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1247/2012 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2012, por el que se establecen normas técnicas de ejecución relativas al formato y la frecuencia de las notificaciones de operaciones a los registros de operaciones, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (DO L 352 de 21.12.2012, p. 20).
      
         (3)  http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140919.pdf
      
         (4)  Reglamento (UE) n.o 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) se modifica la Decisión n.o 716/2009/CE y se deroga la Decisión 2009/77/CE de la Comisión (DO L 331 de 15.12.2010, p. 84).
      
         ANEXO
         
            
               «ANEXO
               
                  Cuadro 1
               
               
                  Datos de la contraparte
               
               
                            
                        
                        
                           Campo
                        
                        
                           Formato
                        
                      
                        
                           Partes en el contrato
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Marca de tiempo de la notificación
                        
                        
                           Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                     
                           2
                        
                        
                           Identificador de la contraparte notificante
                        
                        
                           Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos.
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Tipo de identificador de la otra contraparte
                        
                        
                           “LEI” para el identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442
                           “CLC” para el código de cliente
                        
                     
                           4
                        
                        
                           Identificador de la otra contraparte
                        
                        
                           Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos.
                           Código de cliente (hasta 50 caracteres alfanuméricos).
                        
                     
                           5
                        
                        
                           País de la otra contraparte
                        
                        
                           Código de país ISO 3166 de 2 caracteres
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Sector de actividad de la contraparte notificante
                        
                        
                           Taxonomía de las contrapartes financieras:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       A = Empresa de seguros de vida autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (1)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       C = Entidad de crédito autorizada de conformidad con la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       F = Empresa de inversión autorizada de conformidad con la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       I = Empresa de seguros no de vida autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       L = Fondo de inversión alternativo gestionado por gestores de fondos de inversión alternativos (GFIA) autorizados o registrados de conformidad con la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       O = Fondo de pensiones de empleo tal como se define en el artículo 6, letra a), de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5)
                                       
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       R = Empresa de reaseguros autorizada de conformidad con la Directiva 2009/138/CE
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       U = Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) y su sociedad de gestión, autorizados de conformidad con la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6)
                                       
                                    
                                 Taxonomía de las contrapartes no financieras. Las siguientes categorías corresponden a las principales secciones de la nomenclatura estadística de actividades económicas de la Comunidad Europea (NACE) tal como se definen en el Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (7):
                           
                                        
                                    
                                    
                                       1 = Agricultura, silvicultura y pesca
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       2 = Industrias extractivas
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       3 = Industria manufacturera
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       4 = Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       5 = Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       6 = Construcción
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       7 = Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       8 = Transportes y almacenamiento
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       9 = Hostelería
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       10 = Información y comunicaciones
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       11 = Actividades financieras y de seguros
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       12 = Actividades inmobiliarias
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       13 = Actividades profesionales, científicas y técnicas
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       14 = Actividades administrativas y servicios auxiliares
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       15 = Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       16 = Educación
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       17 = Actividades sanitarias y de servicios sociales
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       18 = Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       19 = Otros servicios
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       20 = Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       21 = Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
                                    
                                 Cuando se notifique más de una actividad, los códigos se enumerarán siguiendo el orden de importancia relativa de las actividades correspondientes, e irán separados por “-”.
                           Se dejará en blanco en el caso de las ECC y otro tipo de contrapartes conforme al artículo 1, apartado 5, del Reglamento (UE) n.o 648/2012.
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Naturaleza de la contraparte notificante
                        
                        
                           F = Contraparte financiera
                           N = Contraparte no financiera
                           C = Entidad de contrapartida central
                           O = Otros
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Identificador del agente intermediario
                        
                        
                           Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos.
                        
                     
                           9
                        
                        
                           Identificador de la entidad que remite la notificación
                        
                        
                           Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
                        
                     
                           10
                        
                        
                           Identificador del miembro compensador
                        
                        
                           Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Tipo de identificador del beneficiario
                        
                        
                           “LEI” para el identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442
                           “CLC” para el código de cliente
                        
                     
                           12
                        
                        
                           Identificador del beneficiario
                        
                        
                           Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos, o código de cliente de hasta 50 caracteres alfanuméricos, si el cliente no tiene acceso a un identificador de entidad jurídica
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Calidad en la que se actúa en la negociación
                        
                        
                           P = Principal
                           A = Agente
                        
                     
                           14
                        
                        
                           Lado de la contraparte
                        
                        
                           B = Comprador
                           S = Vendedor
                           Se cumplimentará conforme al artículo 3 bis
                           
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Vinculación directa con actividad comercial o financiación de tesorería
                        
                        
                           Y = Sí
                           N = No
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Umbral de compensación
                        
                        
                           Y = Por encima del umbral
                           N = Por debajo del umbral
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Valor del contrato
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                           El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Moneda de denominación del valor
                        
                        
                           Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Marca de tiempo de la valoración
                        
                        
                           Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Tipo de valoración
                        
                        
                           M = A precios de mercado
                           O = Según modelo
                           C = Valoración de la ECC
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Cobertura mediante garantías reales
                        
                        
                           U = Sin garantía real
                           PC = Con garantía real parcial
                           OC = Con garantía real unilateral
                           FC = Con garantía real íntegra
                           Se cumplimentará conforme al artículo 3 ter
                           
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Cartera de garantías reales
                        
                        
                           Y = Sí
                           N = No
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Código de la cartera de garantías reales
                        
                        
                           Hasta 52 caracteres alfanuméricos incluidos cuatro caracteres especiales: “.-_.”
                           No se admiten caracteres especiales al principio y al final del código. No se dejarán espacios en blanco.
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Margen inicial aportado
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Moneda del margen inicial aportado
                        
                        
                           Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Margen de variación aportado
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Moneda de los márgenes de variación aportados
                        
                        
                           Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Margen inicial recibido
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Moneda del margen inicial recibido
                        
                        
                           Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Margen de variación recibido
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Moneda de los márgenes de variación recibidos
                        
                        
                           Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Garantías reales aportadas en exceso
                        
                        
                           Hasta 20 carácter numérico, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Moneda de las garantías reales aportadas en exceso
                        
                        
                           Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Garantías reales recibidas en exceso
                        
                        
                           Hasta 20 carácter numérico, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Moneda de las garantías reales recibidas en exceso
                        
                        
                           Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
                        
                     
                  
               
                  Cuadro 2
               
               
                  Datos comunes
               
               
                            
                        
                        
                           Campo
                        
                        
                           Formato
                        
                        
                           Tipos de contratos de derivados pertinentes
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sección 2a — Tipo de contrato
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Todos los contratos
                           
                        
                     
                           1
                        
                        
                           Tipo de contrato
                        
                        
                           CD = Contratos financieros por diferencias
                           FR = Contratos a plazo sobre tipos de interés
                           FU = Futuros
                           FW = Contratos a plazo
                           OP = Opciones
                           SB = Apuestas por diferencias
                           SW = Permutas financieras
                           ST = Opciones sobre permutas financieras
                           OT = Otros
                        
                        
                            
                        
                     
                           2
                        
                        
                           Categoría de activo
                        
                        
                           CO = Materias primas y derechos de emisión
                           CR = Créditos
                           CU = Divisas
                           EQ = Acciones
                           IR = Tipos de interés
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sección 2b — Información sobre los contratos
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Todos los contratos
                           
                        
                     
                           3
                        
                        
                           Tipo de clasificación del producto
                        
                        
                           C = CFI
                           U = UPI
                        
                        
                            
                        
                     
                           4
                        
                        
                           Clasificación del producto
                        
                        
                           CFI ISO 10692, código de 6 letras
                           UPI aprobado
                        
                        
                            
                        
                     
                           5
                        
                        
                           Tipo de identificación del producto
                        
                        
                           Indíquese la identificación que proceda:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       I = ISIN
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       A = AII
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           6
                        
                        
                           Identificación del producto
                        
                        
                           En el caso del identificador de producto de tipo I: ISIN ISO 6166, código de 12 caracteres alfanuméricos
                           En el caso del identificador de producto de tipo A: código AII completo conforme al artículo 4, apartado 8
                        
                        
                            
                        
                     
                           7
                        
                        
                           Tipo de identificación del subyacente
                        
                        
                           I = ISIN
                           A = AII
                           U = UPI
                           B = Cesta
                           X = Índice
                        
                        
                            
                        
                     
                           8
                        
                        
                           Identificación del subyacente
                        
                        
                           En el caso de identificación del subyacente de tipo I: ISIN ISO 6166, código de 12 caracteres alfanuméricos
                           En el caso de identificación del subyacente de tipo A: código AII completo conforme al artículo 4, apartado 8
                           En el caso de identificación del subyacente de tipo U: UPI
                           En el caso de identificación del subyacente de tipo B: se identificarán todos los componentes individuales mediante ISIN ISO 6166 o código AII completo conforme al artículo 4, apartado 8. Los identificadores de los componentes individuales se separarán mediante guión “-”.
                           En el caso de identificación del subyacente de tipo X: código ISIN ISO 6166, si existe, o en su defecto, el nombre completo del índice asignado por el proveedor del índice
                        
                        
                            
                        
                     
                           9
                        
                        
                           Moneda nocional 1
                        
                        
                           Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
                        
                        
                            
                        
                     
                           10
                        
                        
                           Moneda nocional 2
                        
                        
                           Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
                        
                        
                            
                        
                     
                           11
                        
                        
                           Moneda entregable
                        
                        
                           Código de la moneda según la norma ISO 4217 de 3 letras
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sección 2c — Datos sobre la operación
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Todos los contratos
                           
                        
                     
                           12
                        
                        
                           Identificador de la operación
                        
                        
                           Hasta que no se disponga del código UTI universal, código de hasta 52 caracteres alfanuméricos, incluidos cuatro caracteres especiales: “.-_.”
                           No se admiten caracteres especiales al principio y al final del código. No se dejarán espacios en blanco.
                        
                        
                            
                        
                     
                           13
                        
                        
                           Número de seguimiento de la notificación
                        
                        
                           Campo alfanumérico de hasta 52 caracteres
                        
                        
                            
                        
                     
                           14
                        
                        
                           Identificador de componentes de operaciones complejas
                        
                        
                           Campo alfanumérico de hasta 35 caracteres
                        
                        
                            
                        
                     
                           15
                        
                        
                           Centro de ejecución
                        
                        
                           Código de identificación del mercado (MIC) según la norma ISO 10383, 4 caracteres alfanuméricos, conforme al artículo 4, letra b).
                        
                        
                            
                        
                     
                           16
                        
                        
                           Compresión
                        
                        
                           Y = El contrato es resultado de una compresión
                           N = El contrato no es resultado de una compresión
                        
                        
                            
                        
                     
                           17
                        
                        
                           Precio
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                           El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
                           Si el precio se notifica en valores porcentuales, se expresará como porcentaje, estando el 100 % representado por “100”.
                        
                        
                            
                        
                     
                           18
                        
                        
                           Notación del precio
                        
                        
                           U = Unidades
                           P = Porcentaje
                           Y = Rendimiento
                        
                        
                            
                        
                     
                           19
                        
                        
                           Moneda del precio
                        
                        
                           Código de moneda ISO 4217 de 3 letras.
                        
                        
                            
                        
                     
                           20
                        
                        
                           Nocional
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                           El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           21
                        
                        
                           Multiplicador del precio
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                        
                        
                            
                        
                     
                           22
                        
                        
                           Cantidad
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                        
                        
                            
                        
                     
                           23
                        
                        
                           Anticipo
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           Se utilizará el signo menos para indicar que el pago se ha efectuado, no se ha recibido.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                           El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           24
                        
                        
                           Tipo de entrega
                        
                        
                           C = En efectivo
                           P = Física
                           O = Opcional para la contraparte o determinada por un tercero
                        
                        
                            
                        
                     
                           25
                        
                        
                           Marca de tiempo de la ejecución
                        
                        
                           Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           26
                        
                        
                           Fecha efectiva
                        
                        
                           Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                           27
                        
                        
                           Fecha de vencimiento
                        
                        
                           Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                           28
                        
                        
                           Fecha de terminación
                        
                        
                           Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                           29
                        
                        
                           Fecha de liquidación
                        
                        
                           Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD
                        
                        
                            
                        
                     
                           30
                        
                        
                           Tipo de acuerdo marco
                        
                        
                           Texto libre, campo de hasta 50 caracteres en el que se indique el nombre del acuerdo marco utilizado, en su caso
                        
                        
                            
                        
                     
                           31
                        
                        
                           Versión del acuerdo marco
                        
                        
                           Fecha ISO 8601 en el formato AAAA
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sección 2d — Reducción del riesgo/Notificación
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Todos los contratos
                           
                        
                     
                           32
                        
                        
                           Marca de tiempo de la confirmación
                        
                        
                           Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           33
                        
                        
                           Medios de confirmación
                        
                        
                           Y = Confirmado por vía no electrónica
                           N = No confirmado
                           E = Confirmado por vía electrónica
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sección 2e — Compensación
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Todos los contratos
                           
                        
                     
                           34
                        
                        
                           Obligación de compensación
                        
                        
                           Y = Sí
                           N = No
                        
                        
                            
                        
                     
                           35
                        
                        
                           Compensado
                        
                        
                           Y = Sí
                           N = No
                        
                        
                            
                        
                     
                           36
                        
                        
                           Marca de tiempo de la compensación
                        
                        
                           Fecha ISO 8601 en el formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           37
                        
                        
                           ECC
                        
                        
                           Identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442
                           código de 20 caracteres alfanuméricos
                        
                        
                            
                        
                     
                           38
                        
                        
                           Intragrupo
                        
                        
                           Y = Sí
                           N = No
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sección 2f — Tipos de interés
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Derivados sobre tipos de interés
                           
                        
                     
                           39
                        
                        
                           Tipo fijo del componente 1
                        
                        
                           Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como “100”.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                           El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           40
                        
                        
                           Tipo fijo del componente 2
                        
                        
                           Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales, expresado como porcentaje, representándose el 100 % como “100”.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                           El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           41
                        
                        
                           Cómputo de días del tipo fijo del componente 1
                        
                        
                           Numerador/denominador cuando tanto el numerador como el denominador sean caracteres numéricos o la expresión alfabética “real”, por ejemplo 30/360 o real/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           42
                        
                        
                           Cómputo de días del tipo fijo del componente 2
                        
                        
                           Numerador/denominador cuando tanto el numerador como el denominador sean caracteres numéricos o la expresión alfabética “Real”, por ejemplo 30/360 o Real/365
                        
                        
                            
                        
                     
                           43
                        
                        
                           Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 1 — Período de tiempo
                        
                        
                           Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Año
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mes
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Día
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           44
                        
                        
                           Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 1 — Multiplicador
                        
                        
                           Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos.
                           Hasta 3 caracteres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           45
                        
                        
                           Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 2 — Período de tiempo
                        
                        
                           Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Año
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mes
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Día
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           46
                        
                        
                           Frecuencia de pago del tipo fijo en el componente 2 — Multiplicador
                        
                        
                           Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos.
                           Hasta 3 caracteres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           47
                        
                        
                           Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 1 — Período de tiempo
                        
                        
                           Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Año
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mes
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Día
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           48
                        
                        
                           Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 1 — Multiplicador
                        
                        
                           Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos.
                           Hasta 3 caracteres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           49
                        
                        
                           Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 2 — Período de tiempo
                        
                        
                           Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos, utilizando las siguientes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Año
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mes
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Día
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           50
                        
                        
                           Frecuencia de pago del tipo variable en el componente 2 — Multiplicador
                        
                        
                           Múltiplo entero del período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes se intercambian pagos.
                           Hasta 3 caracteres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           51
                        
                        
                           Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 1 — Período de tiempo
                        
                        
                           Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable, utilizando las siguientes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Año
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mes
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Día
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           52
                        
                        
                           Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 1 — Multiplicador
                        
                        
                           Múltiplo entero de un período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable.
                           Hasta 3 caracteres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           53
                        
                        
                           Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 2 — Período de tiempo
                        
                        
                           Período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable, utilizando las siguientes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Año
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mes
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Día
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           54
                        
                        
                           Frecuencia de revisión del tipo variable en el componente 2 — Multiplicador
                        
                        
                           Múltiplo entero de un período de tiempo que indica con qué frecuencia las contrapartes revisan el tipo variable.
                           Hasta 3 caracteres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           55
                        
                        
                           Tipo variable del componente 1
                        
                        
                           Nombre del índice del tipo variable
                           
                                        
                                    
                                    
                                       “EONA”-EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EONS”-EONIA SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EURI”-EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EUUS”-EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EUCH”-EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “GCFR”-GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “ISDA”-ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “LIBI”-LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “LIBO”-LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “MAAA”-Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “PFAN”-Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “TIBO”-TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “STBO”-STIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “BBSW”-BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “JIBA”-JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “BUBO”-BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “CDOR”-CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “CIBO”-CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “MOSP”-MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “NIBO”-NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “PRBO”-PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “TLBO”-TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “WIBO”-WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “TREA”-Treasury
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “SWAP” - SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “FUSW”-Future SWAP
                                    
                                 O hasta 25 caracteres alfanuméricos si el tipo de referencia no figura en la lista anterior
                        
                        
                            
                        
                     
                           56
                        
                        
                           Periodo de referencia del tipo variable en el componente 1 — Período de tiempo
                        
                        
                           Período de tiempo que indica el período de referencia, utilizando las siguientes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Año
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mes
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Día
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           57
                        
                        
                           Periodo de referencia del tipo variable en el componente 1 — Multiplicador
                        
                        
                           Múltiplo entero del período de tiempo que indica el período de referencia.
                           Hasta 3 caracteres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                           58
                        
                        
                           Tipo variable del componente 2
                        
                        
                           Nombre del índice del tipo variable
                           
                                        
                                    
                                    
                                       “EONA”-EONIA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EONS”-EONIA SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EURI”-EURIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EUUS”-EURODOLLAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “EUCH”-EuroSwiss
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “GCFR”-GCF REPO
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “ISDA”-ISDAFIX
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “LIBI”-LIBID
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “LIBO”-LIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “MAAA”-Muni AAA
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “PFAN”-Pfandbriefe
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “TIBO”-TIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “STBO”-STIBOR [16/37]
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “BBSW”-BBSW
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “JIBA”-JIBAR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “BUBO”-BUBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “CDOR”-CDOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “CIBO”-CIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “MOSP”-MOSPRIM
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “NIBO”-NIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “PRBO”-PRIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “TLBO”-TELBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “WIBO”-WIBOR
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “TREA”-Treasury
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “SWAP” - SWAP
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       “FUSW”-Future SWAP
                                    
                                 O hasta 25 caracteres alfanuméricos si el tipo de referencia no figura en la lista anterior.
                        
                        
                            
                        
                     
                           59
                        
                        
                           Período de referencia del tipo variable en el componente 2 — Período de tiempo
                        
                        
                           Período de tiempo que indica el período de referencia, utilizando las siguientes abreviaturas:
                           
                                        
                                    
                                    
                                       Y = Año
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       M = Mes
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       W = Semana
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       D = Día
                                    
                                 
                        
                            
                        
                     
                           60
                        
                        
                           Periodo de referencia del tipo variable en el componente 2 — Multiplicador
                        
                        
                           Múltiplo entero del período de tiempo que indica el período de referencia.
                           Hasta 3 caracteres numéricos.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sección 2g — Tipos de cambio
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Derivados sobre divisas
                           
                        
                     
                           61
                        
                        
                           Moneda de entrega 2
                        
                        
                           Código de moneda ISO 4217 de 3 letras.
                        
                        
                            
                        
                     
                           62
                        
                        
                           Tipo de cambio 1
                        
                        
                           Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                           El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           63
                        
                        
                           Tipo de cambio a plazo
                        
                        
                           Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                           El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           64
                        
                        
                           Base del tipo de cambio
                        
                        
                           Dos códigos de moneda ISO 4217, separados por “/”. El primer código de moneda indicará la moneda de base y el segundo código indicará la moneda de cotización.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sección 2h — Materias primas y derechos de emisión
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Derivados sobre materias primas y sobre derechos de emisión
                           
                        
                      
                        
                           
                              Información general
                           
                        
                     
                           65
                        
                        
                           Base de la materia prima
                        
                        
                           AG = Agrícola
                           EN = Energía
                           FR = Transporte de mercancías
                           ME = Metales
                           IN = Índice
                           EV = Medioambiental
                           EX = Exótica
                           OT = Otros
                        
                        
                            
                        
                     
                           66
                        
                        
                           Datos sobre las materias primas
                        
                        
                           Agricultura
                           
                                        
                                    
                                    
                                       GO = Semillas oleaginosas
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       DA = Productos lácteos
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       LI = Ganado
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       FO = Silvicultura
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SO = Productos perecederos
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       SF = Productos del mar
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Otros
                                    
                                 Energía
                           
                                        
                                    
                                    
                                       OI = Petróleo
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NG = Gas natural
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       CO = Carbón
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EL = Electricidad
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       IE = inter[-]energía
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Otros
                                    
                                 Transporte de mercancías
                           
                                        
                                    
                                    
                                       DR = Secas
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       WT = Húmedas
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Otros
                                    
                                 Metales
                           
                                        
                                    
                                    
                                       PR = Preciosos
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       NP = No preciosos
                                    
                                 Medio ambiente
                           
                                        
                                    
                                    
                                       WE = Meteorología
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       EM = Emisiones
                                    
                                 
                                        
                                    
                                    
                                       OT = Otros
                                    
                                 
                        
                            
                        
                      
                        
                           
                              Energía
                           
                        
                     
                           67
                        
                        
                           Punto o zona de entrega
                        
                        
                           Código EIC, 16 caracteres alfanuméricos
                           Campo que puede repetirse.
                        
                        
                            
                        
                     
                           68
                        
                        
                           Punto de interconexión
                        
                        
                           Código EIC, 16 caracteres alfanuméricos
                        
                        
                            
                        
                     
                           69
                        
                        
                           Tipo de carga
                        
                        
                           BL = Carga base
                           PL = Carga de punta
                           OP = Fuera de punta
                           BH = Hora/bloque horario
                           Sh = Shaped
                           
                           GD = Día de gas
                           OT = Otros
                        
                        
                            
                        
                      
                        
                           Sección repetible de los campos 70 a 77
                        
                     
                           70
                        
                        
                           Intervalos de entrega de carga
                        
                        
                           hh:mmZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           71
                        
                        
                           Fecha y hora de comienzo de la entrega
                        
                        
                           Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           72
                        
                        
                           Fecha y hora de conclusión de la entrega
                        
                        
                           Formato de fecha ISO 8601 y formato de hora UTC AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ
                        
                        
                            
                        
                     
                           73
                        
                        
                           Duración
                        
                        
                           N = Minutos
                           H = Hora
                           D = Día
                           W = Semana
                           M = Mes
                           Q = Trimestre
                           S = Temporada
                           Y = Anual
                           O = Otros
                        
                        
                            
                        
                     
                           74
                        
                        
                           Días de la semana
                        
                        
                           WD = Días hábiles
                           WN = Fin de semana
                           MO = Lunes
                           TU = Martes
                           WE = Miércoles
                           TH = Jueves
                           FR = Viernes
                           SA = Sábado
                           SU = Domingo
                           Se admiten varios valores separados por “/”.
                        
                        
                            
                        
                     
                           75
                        
                        
                           Capacidad de entrega
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                           El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                           76
                        
                        
                           Unidad de cantidad
                        
                        
                           KW
                           KWh/h
                           KWh/d
                           MW
                           KWh/h
                           KWh/d
                           GW
                           KWh/h
                           GWh/d
                           Therm/d
                           KTherm/d
                           MTherm/d
                           cm/d
                           mcm/d
                        
                        
                            
                        
                     
                           77
                        
                        
                           Precio por cantidad por intervalo de tiempo de entrega
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                           El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sección 2i — Opciones
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                           
                              Contratos que contengan una opción
                           
                        
                     
                           78
                        
                        
                           Tipo de opción
                        
                        
                           P = Venta
                           C = Compra
                           O = Si no puede determinarse si se trata de una opción de compra o de una opción de venta.
                        
                        
                            
                        
                     
                           79
                        
                        
                           Estilo de ejercicio de la opción
                        
                        
                           A = Opción de tipo americano
                           B = Opción de tipo “Bermudas”
                           E = Opción de tipo europeo
                           S = Opción de tipo asiático
                           Se admite más de un valor
                        
                        
                            
                        
                     
                           80
                        
                        
                           Precio de ejercicio (tipo máximo/mínimo)
                        
                        
                           Hasta 20 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                           El signo menos, en su caso, no contará como carácter numérico.
                           Si el precio de ejercicio se notifica en valores porcentuales, se expresará como porcentaje, estando el 100 % representado por “100”.
                        
                        
                            
                        
                     
                           81
                        
                        
                           Notación del precio de ejercicio
                        
                        
                           U = Unidades
                           P = Porcentaje
                           Y = Rendimiento
                        
                        
                            
                        
                     
                           82
                        
                        
                           Fecha de vencimiento del subyacente
                        
                        
                           Fecha ISO 8601 en el formato AAAA-MM-DD.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sección 2j — Derivados de crédito
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           83
                        
                        
                           Orden de prelación
                        
                        
                           SNDB = senior, tal como la deuda senior no garantizada (empresas/entidades financieras), la deuda soberana en moneda extranjera (administración pública),
                           SBOD = subordinada, tal como la deuda subordinada o de nivel 2 inferior (bancos), la deuda subordinada junior o de nivel 2 superior (bancos),
                           OTHR = Otros, tales como las acciones preferentes o el capital de nivel 1 (bancos) u otros derivados de crédito.
                        
                        
                            
                        
                     
                           84
                        
                        
                           Entidad de referencia
                        
                        
                           Código de país ISO 3166 de 2 caracteres
                           o
                           código de país ISO 3166-2 de 2 caracteres seguido por un guión “-” y un código de subdivisión de país de hasta 3 caracteres alfanuméricos.
                           o
                           identificador de entidad jurídica (LEI) según la norma ISO 17442, código de 20 caracteres alfanuméricos
                        
                        
                            
                        
                     
                           85
                        
                        
                           Frecuencia de pago
                        
                        
                           MNTH = Mensual
                           QURT = Trimestral
                           MIAN = Semestral
                           YEAR = Anual
                        
                        
                            
                        
                     
                           86
                        
                        
                           Base de cálculo
                        
                        
                           Numerador/denominador cuando tanto el numerador como el denominador sean caracteres numéricos o la expresión alfabética “Real”, por ejemplo 30/360 o Real/365.
                        
                        
                            
                        
                     
                           87
                        
                        
                           Serie
                        
                        
                           Campo de números enteros de hasta 5 caracteres.
                        
                        
                            
                        
                     
                           88
                        
                        
                           Versión
                        
                        
                           Campo de números enteros de hasta 5 caracteres.
                        
                        
                            
                        
                     
                           89
                        
                        
                           Factor de índice
                        
                        
                           Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                        
                        
                            
                        
                     
                           90
                        
                        
                           Tramo
                        
                        
                           T = Por tramos
                           U = Sin tramos
                        
                        
                            
                        
                     
                           91
                        
                        
                           Punto de conexión (attachment point)
                        
                        
                           Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales expresados como fracción decimal entre 0 y 1.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                        
                        
                            
                        
                     
                           92
                        
                        
                           Punto de desconexión (detachment point)
                           
                        
                        
                           Hasta 10 caracteres numéricos, incluidos decimales expresados como fracción decimal entre 0 y 1.
                           El signo decimal no contará como carácter numérico. En su caso, se representará con un punto.
                        
                        
                            
                        
                     
                            
                        
                        
                           
                              Sección 2k —Modificaciones del contrato
                           
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           93
                        
                        
                           Tipo de actuación
                        
                        
                           N = Nuevo
                           M = Modificación
                           E = Error
                           C = Resolución anticipada
                           R = Corrección
                           Z = Compresión
                           V = Actualización de la valoración
                           P = Componente de posición
                        
                        
                            
                        
                     
                           94
                        
                        
                           Nivel
                        
                        
                           T = Operación
                           P = Posición»
                        
                        
                            
                        
                     
         
         
            (1)  Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) (DO L 335 de 17.12.2009, p. 1).
         
            (2)  Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE (DO L 176 de 27.6.2013, p. 338).
         
            (3)  Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
         
            (4)  Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos y por la que se modifican las Directivas 2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE) n.o 1060/2009 y (UE) n.o 1095/2010 (DO L 174 de 1.7.2011, p. 1).
         
            (5)  Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (DO L 235 de 23.9.2003, p. 10).
         
            (6)  Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (DO L 302 de 17.11.2009, p. 32).
         
            (7)  Reglamento (CE) n.o 1893/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece la nomenclatura estadística de actividades económicas NACE Revisión 2 y por el que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 3037/90 del Consejo y determinados Reglamentos de la CE sobre aspectos estadísticos específicos (DO L 393 de 30.12.2006, p. 1).