CELEX: 32019R0363
Language: de
Date: 2018-12-13 00:00:00
Title: Durchführungsverordnung (EU) 2019/363 der Kommission vom 13. Dezember 2018 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit der Meldung der Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften an Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission im Hinblick auf die Verwendung von Codes für die Meldung von Derivatekontrakten (Text von Bedeutung für den EWR.)

22.3.2019   
               
               
                  DE
               
               
                  Amtsblatt der Europäischen Union
               
               
                  L 81/85
               
            
         DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2019/363 DER KOMMISSION
         vom 13. Dezember 2018
         zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit der Meldung der Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften an Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission im Hinblick auf die Verwendung von Codes für die Meldung von Derivatekontrakten
         (Text von Bedeutung für den EWR)
         DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —
         gestützt auf die Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (1), insbesondere auf Artikel 4 Absatz 10,
         gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (2), insbesondere auf Artikel 9 Absatz 6,
         in Erwägung nachstehender Gründe:
         
                     (1)
                  
                  
                     Wenn Gegenparteien Transaktionsregistern oder der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (im Folgenden „ESMA“) Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften melden, sollte diese Meldung in einem harmonisierten Format erfolgen, um die Erfassung, die Aggregierung und den Vergleich zwischen Transaktionsregistern zu erleichtern. Um die Kosten für die meldenden Gegenparteien möglichst gering zu halten, sollte das Format für die Meldung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften soweit möglich mit dem für die Meldung von Derivatekontrakten gemäß Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vorgeschriebenen Format übereinstimmen. Daher wird in dieser Verordnung das Format aller zu meldenden Felder vorgeschrieben und werden die Meldungen durch Verweis auf eine in der Finanzbranche weitverbreitete ISO-Norm vereinheitlicht.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Das globale System der Rechtsträgerkennung (im Folgenden „LEI“) wurde mittlerweile vollständig umgesetzt, sodass jede Gegenpartei eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts juristische Personen in ihren Meldungen ausschließlich anhand dieses Systems benennen sollte. Damit Gegenparteien das LEI-System wirksam in Anspruch nehmen können, sollten sie sicherstellen, dass die Referenzdaten ihrer LEI gemäß den Bedingungen eines akkreditierten LEI-Emittenten (lokale operative Stelle) verlängert werden. Derzeit wird daran gearbeitet, auch Zweigniederlassungen juristischer Personen durch das globale LEI-System zu erfassen. Bis diese Systemänderung abgeschlossen ist, für die Zwecke der Meldung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften für geeignet befunden wurde und diese Verordnung entsprechend geändert wird, sollte bei Abschlüssen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften über eine Zweigniederlassung einer Gegenpartei zur Identifizierung dieser Zweigniederlassung der ISO-Code des Landes verwendet werden, in dem diese sich befindet.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Aktuell wird auch ein globales System für eindeutige Transaktionskennungen (unique trader identifier — „UTI“) entwickelt, das der Identifizierung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften dienen wird. Bis die Entwicklung dieses globalen UTI-Systems abgeschlossen ist, das System für die Zwecke der Meldung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften für geeignet befunden wurde und diese Verordnung entsprechend geändert wird, sollten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte mittels einer UTI gekennzeichnet werden, auf die sich die Gegenparteien geeinigt haben.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     In Artikel 4a der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission (3) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Stelle beschrieben, die für die Zwecke der Meldung von Derivatekontrakten für die UTI-Generierung zuständig ist, wenn sich die Gegenparteien nicht darauf einigen können, wer die UTI generiert. Um die Kohärenz zwischen Meldungen von Derivatekontrakten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften zu gewährleisten, sollte für Gegenparteien, die Wertpapierfinanzierungsgeschäfte melden, ein ähnliches Verfahren eingeführt werden.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Derzeit gibt es keine gemeinsame Marktpraxis für die Bestimmung der Seite der Gegenpartei bei Wertpapierfinanzierungsgeschäften. Daher sollten spezifische Regeln festgelegt werden, die eine präzise und kohärente Identifizierung von Sicherungsgeber und Sicherungsnehmer eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts gewährleisten.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Für einzelne Wertpapierfinanzierungsgeschäfte können — z. B. im Falle sukzessiver Änderungen — mehrere Meldungen erfolgen. Um sicherzustellen, dass jede Meldung zu Wertpapierfinanzierungsgeschäften und jedes einzelne Wertpapierfinanzierungsgeschäft insgesamt richtig verstanden wird, sollten die Meldungen in der zeitlichen Abfolge, in der die gemeldeten Ereignisse eingetreten sind, erfolgen.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Um die Belastung, die mit der Meldung von Änderungen, insbesondere beim Wert der Sicherheiten, bei den hinterlegten oder erhaltenen Einschuss- und Nachschusszahlungen und bei der Weiterverwendung der Sicherheiten verbunden ist, zu verringern, sollte die Meldung dieser Einzelheiten als Tagesendstand nur dann erfolgen, wenn sie von zuvor gemeldeten Einzelheiten abweichen.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Die Einzelheiten ausstehender Lombardkredite sind jeweils als Tagesendstand zu melden, wenn ein Netto-Cash-Debet in der Basiswährung vorliegt oder die Short-Position einer Gegenpartei einen positiven Marktwert hat.
                  
               
                     (9)
                  
                  
                     Der Marktwert der verliehenen oder entliehenen Wertpapiere ist jeweils als Tagesendstand zu melden. Ebenso sollten Gegenparteien den Marktwert von Sicherheiten jeweils als Tagesendstand melden.
                  
               
                     (10)
                  
                  
                     Die vorliegende Verordnung stützt sich auf den Entwurf technischer Durchführungsstandards, der der Kommission von der ESMA gemäß dem in Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (4) genannten Verfahren vorgelegt wurde.
                  
               
                     (11)
                  
                  
                     Die ESMA hat zu diesem Standardentwurf offene öffentliche Konsultationen durchgeführt, die damit verbundenen potenziellen Kosten- und Nutzeffekte analysiert und die Stellungnahme der nach Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 eingesetzten Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte eingeholt.
                  
               
                     (12)
                  
                  
                     Wie bei der Meldung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften ist auch bezüglich der Meldung von Derivatekontrakten die Entwicklung bestimmter Kennungen und Codes noch nicht abgeschlossen. Bis diese Kennungen und Codes zur Verfügung stehen, für die Zwecke der Meldung für geeignet befunden werden und die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 entsprechend geändert wird, sind dieser Verordnung zufolge bei der Klassifizierung von Derivaten, für die weder ein ISIN-Code nach ISO 6166 noch ein AII-Code vorhanden ist, ein CFI-Code nach ISO 10692 und für die Identifizierung von Derivatemeldungen eindeutige Transaktionskennungen zu verwenden. Zur Gewährleistung von Rechtssicherheit in Bezug auf das Verfahren zur Änderung der Anforderungen an die Meldung von Derivatekontrakten und der erforderlichen Kohärenz zwischen der Meldung von Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften sollte in der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 nur auf die derzeit für diese Meldungen geltenden Anforderungen verwiesen werden.
                  
               
                     (13)
                  
                  
                     Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 sollte daher entsprechend geändert werden —
                  
               HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
         
            Artikel 1
            Datenstandards und -formate für die Meldung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
            Die Einzelheiten eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts werden in einer Meldung gemäß Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2015/2365 gemäß den in Anhang I Tabellen 1 bis 5 spezifizierten Standards und Formaten angegeben. Diese Meldung wird in einer gemeinsamen elektronischen, maschinenlesbaren Form und in einem gemeinsamen XML-Format nach der ISO-20022-Methodik übermittelt.
         
         
            Artikel 2
            Identifizierung von Gegenparteien und anderen juristischen Personen
            
               (1)   In der in Artikel 1 genannten Meldung werden folgende juristische Personen durch Angabe einer Kennung für Rechtsträger (im Folgenden „LEI“) nach ISO 17442 identifiziert:
               
                           a)
                        
                        
                           Begünstigte, bei denen es sich um juristische Personen handelt,
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           Maklerfirmen,
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zugelassene zentrale Gegenparteien (im Folgenden „CCP“),
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           Clearingmitglieder,
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           Leihstellen,
                        
                     
                           f)
                        
                        
                           teilnehmende Zentralverwahrer,
                        
                     
                           g)
                        
                        
                           Gegenparteien, bei denen es sich um juristische Personen handelt,
                        
                     
                           h)
                        
                        
                           Tri-Party-Agenten,
                        
                     
                           i)
                        
                        
                           Meldung einreichende Stellen,
                        
                     
                           j)
                        
                        
                           Emittenten von Wertpapieren, die im Rahmen eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts verliehen, entliehen oder als Sicherheit hinterlegt wurden.
                        
                     
            
               (2)   Gegenparteien eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts stellen sicher, dass die Referenzdaten ihres LEI-Codes nach ISO 17442 gemäß den Bedingungen einer akkreditierten lokalen operativen Stelle des globalen LEI-Systems verlängert werden.
            
            
               (3)   Wird ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft über eine Zweigniederlassung einer Gegenpartei abgeschlossen, so werden Zweigniederlassungen in der in Artikel 1 genannten Meldung mittels des in Anhang I Tabelle 1 Felder 7 und 8 angegebenen Codes identifiziert.
            
         
         
            Artikel 3
            Eindeutige Transaktionskennung
            
               (1)   Meldungen werden durch Angabe einer von den Gegenparteien vereinbarten eindeutigen Transaktionskennung („UTI“) in dem in Anhang I Tabelle 2 Feld 1 genannten Format identifiziert.
            
            
               (2)   Wenn Gegenparteien sich nicht darauf einigen können, welche Stelle für die Generierung der UTI für die Meldung zuständig ist, so bestimmen sie die für die Generierung der UTI zuständige Stelle wie folgt:
               
                           a)
                        
                        
                           Bei zentral ausgeführten und geclearten Wertpapierfinanzierungsgeschäften wird die UTI beim Clearing von der CCP für das Clearingmitglied generiert. Eine weitere UTI wird vom Clearingmitglied für seine Gegenpartei generiert;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           bei zentral ausgeführten, aber nicht zentral geclearten Wertpapierfinanzierungsgeschäften wird die UTI vom ausführenden Handelsplatz für sein Mitglied generiert;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           bei zentral bestätigten und geclearten Wertpapierfinanzierungsgeschäften wird die UTI beim Clearing von der CCP für das Clearingmitglied generiert. Eine weitere UTI wird vom Clearingmitglied für seine Gegenpartei generiert;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           bei auf elektronischem Wege zentral bestätigten, aber nicht zentral geclearten Wertpapierfinanzierungsgeschäften wird die UTI von der Transaktionsbestätigungsplattform bei der Bestätigung generiert;
                        
                     
                           e)
                        
                        
                           für alle nicht unter den Buchstaben a bis d genannten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte gilt Folgendes:
                           
                                       i)
                                    
                                    
                                       Schließen finanzielle Gegenparteien ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft mit nichtfinanziellen Gegenparteien ab, wird die UTI von der finanziellen Gegenpartei generiert;
                                    
                                 
                                       ii)
                                    
                                    
                                       bei allen Wertpapierverleih- oder -leihgeschäften mit Ausnahme der unter Ziffer i) genannten Geschäfte wird die UTI von dem in Artikel 4 genannten Sicherungsgeber generiert;
                                    
                                 
                                       iii)
                                    
                                    
                                       bei allen Wertpapierfinanzierungsgeschäften mit Ausnahme der unter den Ziffern i) und ii) genannten Geschäfte wird die UTI von dem in Artikel 4 genannten Sicherungsnehmer generiert.
                                    
                                 
                     
            
               (3)   Die Gegenpartei, die die UTI generiert, teilt diese der anderen Gegenpartei zeitnah mit, sodass diese ihrer Meldepflicht nachkommen kann.
            
         
         
            Artikel 4
            Seite der Gegenpartei
            
               (1)   Die in Anhang I Tabelle 1 Feld 9 genannte Seite der Gegenpartei des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts wird gemäß den Absätzen 2 bis 4 bestimmt.
            
            
               (2)   Bei Pensionsgeschäften sowie „Buy-sell back“- und „Sell-buy back“-Geschäften wird die Gegenpartei, die Wertpapiere, Waren oder garantierte Rechte bezüglich Titeln auf Wertpapiere oder Waren als Anfangs- oder Kassaposition des Geschäfts kauft und sich verpflichtet, diese zu einem künftigen Zeitpunkt zu einem bestimmten Preis als Abschluss- oder Terminposition des Geschäfts zu veräußern, in Anhang I Tabelle 1 Feld 9 als Sicherungsnehmer identifiziert. Die Gegenpartei, die diese Wertpapiere, Waren oder garantierte Rechte verkauft, wird in Anhang I Tabelle 1 Feld 9 als Sicherungsgeber identifiziert.
            
            
               (3)   Bei Wertpapier- oder Warenleih- und verleihgeschäften wird die Gegenpartei, die die Wertpapiere oder Waren unter der Bedingung verleiht, dass der Entleiher zu einem künftigen Zeitpunkt oder auf Ersuchen des Übertragenden gleichwertige Wertpapiere oder Waren zurückgibt, in Anhang I Tabelle 1 Feld 9 als Sicherungsnehmer identifiziert. Die Gegenpartei, die diese Wertpapiere oder Waren entleiht, wird in Anhang I Tabelle 1 Feld 9 als Sicherungsgeber identifiziert.
            
            
               (4)   Bei Lombardgeschäften wird der Kreditnehmer, d. h. die Gegenpartei, an die der Kredit im Austausch gegen Sicherheiten vergeben wird, in Anhang I Tabelle 1 Feld 9 als Sicherungsgeber identifiziert. Der Kreditgeber, d. h. die Gegenpartei, die den Kredit im Austausch gegen Sicherheiten gewährt, wird in Anhang I Tabelle 1 Feld 9 als Sicherungsnehmer identifiziert.
            
         
         
            Artikel 5
            Häufigkeit der Meldung von Wertpapierfinanzierungsgeschäften
            
               (1)   Alle Meldungen der Einzelheiten eines Wertpapierfinanzierungsgeschäfts gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2019/356 der Kommission (5) erfolgen in der zeitlichen Abfolge, in der die gemeldeten Ereignisse eingetreten sind.
            
            
               (2)   Gegenparteien eines Lombardgeschäfts melden die Einzelheiten ausstehender Lombardkredite jeweils als Tagesendstand, wenn ein Netto-Cash-Debet in der Basiswährung vorliegt oder die Short-Position einer Gegenpartei einen positiven Marktwert hat.
            
            
               (3)   Gegenparteien ausstehender Wertpapierfinanzierungsgeschäfte weisen jede Änderung der Einzelheiten zu den Sicherheiten in Anhang I Tabelle 2 Felder 75 bis 94 als „Sicherheitenaktualisierung“ aus. Die Gegenparteien melden diese geänderten Einzelheiten bis zur Meldung der Beendigung des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts jeweils als Tagesendstand oder sie melden das Wertpapierfinanzierungsgeschäft als „Fehler“ oder bis Ende der Laufzeit des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt.
            
            
               (4)   Gegenparteien ausstehender Wertpapierfinanzierungsgeschäfte weisen jede Änderung des Marktwerts der verliehenen oder geliehenen Sicherheiten als Tagesendstand in Anhang I Tabelle 2 Feld 57 als „Bewertungsaktualisierung“ aus. Die Gegenparteien melden diesen geänderten Marktwert bis zur Meldung der Beendigung des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts als Tagesendstand oder sie melden das Wertpapierfinanzierungsgeschäft als „Fehler“ oder bis Ende der Laufzeit des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts, je nachdem, welcher Zeitpunkt zuerst eintritt.
            
            
               (5)   Die Gegenparteien weisen jede Änderung des Gesamtbetrags der für alle geclearten Wertpapierfinanzierungsgeschäfte geleisteten oder erhaltenen Ein- und Nachschusszahlungen als Tagesendstand in Anhang I Tabelle 3 Felder 8 bis 19 als „Aktualisierung der Ein-/Nachschusszahlungen“ aus, nachdem sie den Gesamtbetrag der hinterlegten oder erhaltenen Ein- und Nachschusszahlungen zuerst als „Neu“ ausgewiesen haben.
            
            
               (6)   Die Gegenparteien weisen jede Änderung des Werts weiterverwendeter Sicherheiten, reinvestierter Barmittel und der Finanzierungsquellen als Tagesendstand in Anhang I Tabelle 4 Felder 8 bis 14 als „Aktualisierung der Weiterverwendung“ aus, nachdem sie die entsprechenden Werte zuerst als „Neu“ ausgewiesen haben.
            
         
         
            Artikel 6
            Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012
            Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 wird wie folgt geändert:
            
                        1.
                     
                     
                        Artikel 4 wird wie folgt geändert:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Absatz 7 erhält folgende Fassung:
                                    „Das Derivat wird in Tabelle 2 Feld 4 des Anhangs mithilfe der Kennziffer zur Klassifizierung von Finanzinstrumenten (CFI) nach ISO 10692 klassifiziert.“;
                                 
                              
                                    b)
                                 
                                 
                                    die Absätze 8 und 9 werden gestrichen.
                                 
                              
                  
                        2.
                     
                     
                        Artikel 4a Absatz 1 erhält folgende Fassung:
                        
                           „1.   Meldungen werden über eine von den Gegenparteien vereinbarte eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer identifiziert.“;
                        
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Der Anhang wird durch den Wortlaut des Anhangs II der vorliegenden Verordnung ersetzt.
                     
                  
         
            Artikel 7
            Inkrafttreten
            Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
         
         
            Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
            Brüssel, den 13. Dezember 2018
            
               
                  Für die Kommission
               
               
                  Der Präsident
               
               Jean-Claude JUNCKER
            
         
         
            (1)  ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1.
         
            (2)  ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1.
         
            (3)  Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 der Kommission vom 19. Dezember 2012 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit von Transaktionsmeldungen an Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 352 vom 21.12.2012, S. 20).
         
            (4)  ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84.
         
            (5)  Delegierte Verordnung (EU) 2019/356 der Kommission vom 13. Dezember 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur genauen Festlegung der an Transaktionsregister zu meldenden Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften (siehe Seite 1 dieses Amtsblatts).
      
      
         
            ANHANG I
            
               Formate für Meldungen der Einzelheiten von Wertpapierfinanzierungsgeschäften gemäß Artikel 4 Absätze 1 und 5 der Verordnung (EU) 2015/2365
            
            
               Tabelle 1
            
            
               Angaben zur Gegenpartei
            
            
                        Nr.
                     
                     
                        Feld
                     
                     
                        Format
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Meldezeitstempel
                     
                     
                        Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit), d. h. (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Meldung einreichende Stelle
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Meldende Gegenpartei
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Art der meldenden Gegenpartei
                     
                     
                        „F“ = finanzielle Gegenpartei
                        „N“ = nichtfinanzielle Gegenpartei
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Sektor der meldenden Gegenpartei
                     
                     
                        Taxonomie für finanzielle Gegenparteien:
                        „CDTI“ = gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (1) oder der Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates (2) zugelassenes Kreditinstitut oder in einem Drittstaat niedergelassener Rechtsträger, der gemäß diesem Rechtsakt zugelassen oder registriert werden muss
                        „INVF“ = gemäß der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (3) zugelassene Wertpapierfirma oder in einem Drittstaat niedergelassener Rechtsträger, der gemäß diesem Rechtsakt zugelassen oder registriert werden muss
                        „INUN“ = gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (Solvabilität II) (4) zugelassenes Versicherungsunternehmen oder in einem Drittstaat niedergelassener Rechtsträger, der gemäß diesem Rechtsakt zugelassen oder registriert werden muss
                        „AIFD“ = AIF, der durch gemäß der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (5) zugelassene oder registrierte AIFM oder durch einen in einem Drittstaat niedergelassenen Rechtsträger verwaltet wird, der gemäß diesem Rechtsakt zugelassen oder registriert werden muss
                        „ORPI“ = gemäß der Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (6) zugelassene oder registrierte Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung oder ein in einem Drittstaat niedergelassener Rechtsträger, der gemäß diesem Rechtsakt zugelassen oder registriert werden muss
                        „CCPS“ = gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) zugelassene zentrale Gegenpartei oder in einem Drittstaat niedergelassener Rechtsträger, der gemäß diesem Rechtsakt zugelassen oder registriert werden muss
                        „REIN“ = gemäß der Solvabilität II-Richtlinie zugelassenes Rückversicherungsunternehmen oder in einem Drittstaat niedergelassener Rechtsträger, der gemäß diesem Rechtsakt zugelassen oder registriert werden muss
                        „CSDS“ = gemäß der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (8) zugelassener Zentralverwahrer oder in einem Drittstaat niedergelassener Rechtsträger, der gemäß diesem Rechtsakt zugelassen oder registriert werden muss
                        „UCIT“ = gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (9) zugelassener OGAW und seine Verwaltungsgesellschaft oder in einem Drittstaat niedergelassener Rechtsträger, der gemäß diesem Rechtsakt zugelassen oder registriert werden muss
                        Taxonomie für nichtfinanzielle Gegenparteien. Die folgenden Kategorien entsprechen den Hauptabschnitten der NACE-Systematik gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (10)
                        
                        „A“ = Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
                        „B“ = Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
                        „C“ = Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
                        „D“ = Energieversorgung
                        „E“ = Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
                        „F“ = Baugewerbe/Bau
                        „G“ = Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
                        „H“ = Verkehr und Lagerei
                        „I“ = Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
                        „J“ = Information und Kommunikation
                        „K“ = Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
                        „L“ = Grundstücks- und Wohnungswesen
                        „M“ = Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
                        „N“ = Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
                        „O“ = Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung
                        „P“ = Erziehung und Unterricht
                        „Q“ = Gesundheits- und Sozialwesen
                        „R“ = Kunst, Unterhaltung und Erholung
                        „S“ = Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
                        „T“ = Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
                        „U“ = Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Zusätzliche Sektorzuordnung
                     
                     
                        „ETFT“ = ETF
                        „MMFT“ = MMF
                        „REIT“ = REIT
                        „OTHR“ = Sonstige
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Zweigniederlassung der meldenden Gegenpartei
                     
                     
                        ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode, zwei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Zweigniederlassung der anderen Gegenpartei
                     
                     
                        ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode, zwei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Seite der Gegenpartei
                     
                     
                        „TAKE“ = Sicherungsnehmer
                        „GIVE“ = Sicherungsgeber
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Für die Meldung zuständige Stelle
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Andere Gegenpartei
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                        Kundenkennziffer (bis zu 50 alphanumerische Zeichen)
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Land der anderen Gegenpartei
                     
                     
                        ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode, zwei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Begünstigter
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                        Kundenkennziffer (bis zu 50 alphanumerische Zeichen)
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Tri-Party-Agent
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Makler
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Clearingmitglied
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Teilnehmender Zentralverwahrer oder indirekter Teilnehmer
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Leihstelle
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
               
            
               Tabelle 2
            
            
               Darlehen und Sicherheiten
            
            
                        Nr.
                     
                     
                        Feld
                     
                     
                        Format
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Eindeutige Transaktionskennung (UTI)
                     
                     
                        Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, einschließlich vier Sonderzeichen:
                        Erlaubt sind ausschließlich die alphabetischen Großbuchstaben A–Z und die Zahlen 0–9, jeweils inklusive
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Laufende Meldenummer
                     
                     
                        Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, einschließlich vier Sonderzeichen:
                        Erlaubt sind ausschließlich die alphabetischen Großbuchstaben A–Z und die Zahlen 0–9, jeweils inklusive
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Datum des Ereignisses
                     
                     
                        Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Art des Wertpapierfinanzierungsgeschäfts
                     
                     
                        „SLEB“ = Wertpapier- oder Warenverleih- oder -leihgeschäfte
                        „SBSC“ = „Buy-sell back“- oder „Sell-buy back“-Geschäft
                        „REPO“ = Pensionsgeschäft
                        „MGLD“ = Lombardgeschäft
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Gecleart
                     
                     
                        „true“ (zutreffend)
                        „false“ (nicht zutreffend)
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Clearing Zeitstempel
                     
                     
                        Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit), d. h. (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
                     
                  
                        7
                     
                     
                        CCP
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Handelsplatz
                     
                     
                        Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383, vier alphanumerische Zeichen.
                        Wenn es für einen Handelsplatz eine segmentäre MIC gibt, ist diese zu verwenden.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Art des Rahmenvertrags
                     
                     
                        „MRAA“ = MRA
                        „GMRA“ = GMRA
                        „MSLA“ = MSLA
                        „GMSL“ = GMSLA
                        „ISDA“ = ISDA
                        „DERP“ = Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierpensionsgeschäfte
                        „CNBR“ = China Bond Repurchase Master Agreement,
                        „KRRA“ = Korea Financial Investment Association (KOFIA) Standard Repurchase Agreement
                        „CARA“ = Investment Industry Regulatory Organization of Canada (IIROC) Repurchase/Reverse Repurchase Transaction Agreement
                        „FRFB“ = Convention-Cadre Relative aux Operations de Pensions Livrees
                        „CHRA“ = Swiss Master Repurchase Agreement
                        „DEMA“ = German Master Agreement
                        „JPBR“ = Japanese Master Agreement on the Transaction with Repurchase Agreement of the Bonds
                        „ESRA“ = Contrato Marco de compraventa y Reporto de valores
                        „OSLA“ = Overseas Securities Lending Agreement (OSLA)
                        „MEFI“ = Master Equity and Fixed Interest Stock Lending Agreement (MEFISLA)
                        „GESL“ = Gilt Edged Stock Lending Agreement (GESLA)
                        „KRSL“ = Korean Securities Lending Agreement (KOSLA)
                        „DERD“ = Deutscher Rahmenvertrag für Wertpapierdarlehen
                        „AUSL“ = Australian Masters Securities Lending Agreement (AMSLA)
                        „JPBL“ = Japanese Master Agreement on Lending Transaction of Bonds
                        „JPSL“ = Japanese Master Agreement on the Borrowing and Lending Transactions of Share Certificates
                        „BIAG“ = bilateraler Vertrag
                        CSDA — bilateraler Vertrag zwischen Zentralverwahrern
                        Oder „OTHR“ bei einem anderen Rahmenvertrag als den oben aufgeführten Verträgen
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Andere Art von Rahmenvertrag
                     
                     
                        bis zu 50 alphanumerische Zeichen
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Rahmenvertrag Version
                     
                     
                        Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY)
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Ausführung Zeitstempel
                     
                     
                        Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit), d. h. (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Valutierungstermin (Anfangstermin)
                     
                     
                        Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Fälligkeitsdatum (Endtermin)
                     
                     
                        Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Kontraktende
                     
                     
                        Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Mindestkündigungsfrist
                     
                     
                        Feldnummer mit bis zu drei Zeichen
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Frühester Call-back-Termin
                     
                     
                        Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Allgemeiner Sicherheitenindikator
                     
                     
                        „SPEC“ = spezifische Sicherheit
                        „GENE“ = allgemeine Sicherheit
                     
                  
                        19
                     
                     
                        DBV-Indikator (DBV = Delivery By Value)
                     
                     
                        „true“ (zutreffend)
                        „false“ (nicht zutreffend)
                     
                  
                        20
                     
                     
                        Methode, nach der Sicherheiten bereitgestellt werden
                     
                     
                        „TTCA“ = Titeltransfer
                        „SICA“ = Finanzsicherheiten
                        „SIUR“ = Finanzsicherheiten mit Nutzungsrecht
                     
                  
                        21
                     
                     
                        Unbefristet
                     
                     
                        „true“ (zutreffend)
                        „false“ (nicht zutreffend)
                     
                  
                        22
                     
                     
                        Kündigungsoptionen
                     
                     
                        „EGRN“ = unbegrenzt
                        „ETSB“ = verlängerbar
                        „NOAP“ = nicht zutreffend
                     
                  
                        Bei Lombardkrediten sind die in den Feldern 23-34 aufgeführten Attribute für jede im Lombardkredit verwendete Währung anzugeben.
                     
                  
                        23
                     
                     
                        Festsatz
                     
                     
                        Bis zu elf numerische Zeichen, einschließlich bis zu zehn Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als „100“ angegeben wird.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        24
                     
                     
                        Zinsberechnungsmethode
                     
                     
                        Code für die Zinsberechnungsmethode:
                        A001 — IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule
                        A002 — IC30365
                        A003 — IC30Actual
                        A004 — Actual360
                        A005 — Actual365Fixed
                        A006 — ActualActualICMA
                        A007 — IC30E360orEuroBondBasismodel1
                        A008 — ActualActualISDA
                        A009 — Actual365LorActuActubasisRule
                        A010 — ActualActualAFB
                        A011 — IC30360ICMAor30360basicrule
                        A012 — IC30E2360orEurobondbasismodel2
                        A013 — IC30E3360orEurobondbasismodel3
                        A014 — Actual365NL
                        Oder bis zu 35 alphanumerische Zeichen, wenn die Zinsberechnungsmethode oben nicht aufgeführt ist.
                     
                  
                        25
                     
                     
                        Variabler Zinssatz
                     
                     
                        Code für den Index, an dem sich der variable Satz orientiert
                        „EONA“ = EONIA
                        „EONS“ = EONIA SWAP
                        „EURI“ = EURIBOR
                        „EUUS“ = EURODOLLAR
                        „EUCH“ = EuroSwiss
                        „GCFR“ = GCF REPO
                        „ISDA“ = ISDAFIX
                        „LIBI“ = LIBID
                        „LIBO“ = LIBOR
                        „MAAA“ = Muni AAA
                        „PFAN“ = Pfandbriefe
                        „TIBO“ = TIBOR
                        „STBO“ = STIBOR
                        „BBSW“ = BBSW
                        „JIBA“ = JIBAR
                        „BUBO“ = BUBOR
                        „CDOR“ = CDOR
                        „CIBO“ = CIBOR
                        „MOSP“ = MOSPRIM
                        „NIBO“ = NIBOR
                        „PRBO“ = PRIBOR
                        „TLBO“ = TELBOR
                        „WIBO“ = WIBOR
                        „TREA“ = Treasury
                        „SWAP“ = SWAP
                        „FUSW“ = Future SWAP
                        Oder bis zu 25 alphanumerische Zeichen, wenn der Referenzsatz oben nicht aufgeführt ist.
                     
                  
                        26
                     
                     
                        Referenzzeitraum für variablen Satz — Zeitraum
                     
                     
                        Angabe des Referenzzeitraums unter Verwendung folgender Abkürzungen:
                        „YEAR“ = Jahr
                        „MNTH“ = Monat
                        „WEEK“ = Woche
                        „DAYS“ = Tag
                     
                  
                        27
                     
                     
                        Referenzzeitraum für variablen Satz — Multiplikator
                     
                     
                        Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der den Referenzzeitraum des variablen Satzes beschreibt.
                        bis zu 3 Ziffern
                     
                  
                        28
                     
                     
                        Zahlungshäufigkeit bei variablem Satz — Zeitraum
                     
                     
                        Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen zu verwenden sind:
                        „YEAR“ = Jahr
                        „MNTH“ = Monat
                        „WEEK“ = Woche
                        „DAYS“ = Tag
                     
                  
                        29
                     
                     
                        Zahlungshäufigkeit bei variablem Satz — Multiplikator
                     
                     
                        Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.
                        bis zu 3 Ziffern
                     
                  
                        30
                     
                     
                        Frequenz der Neufestsetzung bei variablem Satz — Zeitraum
                     
                     
                        Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Repo-Satzes vornehmen, wobei folgende Abkürzungen gelten:
                        „YEAR“ = Jahr
                        „MNTH“ = Monat
                        „WEEK“ = Woche
                        „DAYS“ = Tag
                     
                  
                        31
                     
                     
                        Frequenz der Neufestsetzung bei variablem Satz — Multiplikator
                     
                     
                        Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Repo-Satzes vornehmen.
                        bis zu 3 Ziffern
                     
                  
                        32
                     
                     
                        Spread
                     
                     
                        bis zu 5 Ziffern
                     
                  
                        33
                     
                     
                        Währungsbetrag Lombardkredite
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        34
                     
                     
                        Währung Lombardkredite
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        Die Felder 35-36 sind bei jeder Anpassung des variablen Satzes erneut auszufüllen.
                     
                  
                        35
                     
                     
                        Angepasster Satz
                     
                     
                        Bis zu elf numerische Zeichen, einschließlich bis zu zehn Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als „100“ angegeben wird.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        36
                     
                     
                        Datum Zinssatz
                     
                     
                        Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                     
                  
                        37
                     
                     
                        Kapitalbetrag am Valutierungstermin
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        38
                     
                     
                        Kapitalbetrag am Fälligkeitstermin
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        39
                     
                     
                        Währung Kapitalbetrag
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        40
                     
                     
                        Art des Vermögenswerts
                     
                     
                        „SECU“ = Wertpapiere
                        „COMM“ = Waren
                     
                  
                        41
                     
                     
                        Wertpapierkennung
                     
                     
                        ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code)
                     
                  
                        42
                     
                     
                        Wertpapierklassifizierung
                     
                     
                        CFI nach ISO 10692 (6-stelliger alphabetischer Code)
                     
                  
                        Wurde eine Ware verliehen oder entliehen, so ist die Klassifizierung dieser Ware in den Feldern 43, 44 und 45 anzugeben.
                     
                  
                        43
                     
                     
                        Basisprodukt
                     
                     
                        Nur Eintragungen aus der Spalte „Basisprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten sind zulässig.
                     
                  
                        44
                     
                     
                        Unterprodukt
                     
                     
                        Nur Eintragungen aus der Spalte „Unterprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten sind zulässig.
                     
                  
                        45
                     
                     
                        Weiteres Unterprodukt
                     
                     
                        Nur Eintragungen aus der Spalte „Weiteres Unterprodukt“ der Tabelle zur Klassifikation von Warenderivaten sind zulässig.
                     
                  
                        46
                     
                     
                        Menge oder Nominalbetrag
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        47
                     
                     
                        Maßeinheit
                     
                     
                        „KILO“ = Kilogram (Kilogramm), „PIEC“ = Piece (Stück), „TONS“ = Ton (Tonne), „METR“ = Metre (Meter), „INCH“ = Inch, „YARD“ = Yard, „GBGA“ = GBGallon (britische Gallone), „GRAM“ = Gram (Gramm), „CMET“ = Centimetre (Zentimeter), „SMET“ = SquareMetre (Quadratmeter), „FOOT“ = Foot (Fuß), „MILE“ = Mile (Meile), „SQIN“ = SquareInch (Quadratinch), „SQFO“ = SquareFoot (Quadratfuß), „SQMI“ = SquareMile (Quadratmeile), „GBOU“ = GBOunce (britische Unze), „USOU“ = USOunce (amerikanische Unze), „GBPI“ = GBPint (britisches Pint), „USPI“ = USPint (amerikanisches Pint), „GBQA“ = GBQuart (britisches Quart), „USQA“ = USQuart (amerikanisches Quart), „USGA“ = USGallon (amerikanische Gallone), „MMET“ = Millimetre (Millimeter), „KMET“ = Kilometre (Kilometer), „SQYA“ = SquareYard (Quadratyard), „ACRE“ = Acre, „ARES“ = Are (Ar), „SMIL“ = SquareMillimetre (Quadratmillimeter), „SCMT“ = SquareCentimetre (Quadratzentimeter), „HECT“ = Hectare (Hektar), „SQKI“ = SquareKilometre (Quadratkilometer), „MILI“ = MilliLitre (Milliliter), „CELI“ = Centilitre (Zentiliter), „LITR“ = Litre (Liter), „PUND“ = Pound (Pfund), „ALOW“ = Allowances, „ACCY“ = AmountOfCurrency (Währungsbetrag), „BARL“ = Barrel, „BCUF“ = BillionCubicFeet, „BDFT“ = BoardFeet, „BUSL“ = Bushel, „CEER“ = CertifiedEmissionsReduction (zertifizierte Emissionssenkung), „CLRT“ = ClimateReserveTonnes, „CBME“ = CubicMeters (Kubikmeter), „DAYS“ = Days (Tage), „DMET“ = DryMetricTons (Trocken-Metrische-Tonnen), „ENVC“ = EnvironmentalCredit (Umweltkredit), „ENVO“ = EnvironmentalOffset, „HUWG“ = Hundredweight (Zentner), „KWDC“ = KilowattDayCapacity (Kilowatttageskapazität), „KWHO“ = KilowattHours (Kilowattstunden), „KWHC“ = KilowattHoursCapacity (Kilowattstundenkapazität), „KMOC“ = KilowattMinuteCapacity (Kilowattminutenkapazität), „KWMC“ = KilowattMonthCapacity (Kilowattmonatskapazität), „KWYC“ = KilowattYearCapacity (Kilowattjahreskapazität), „MWDC“ = MegawattDayCapacity (Megawatttageskapazität), „MWHO“ = MegawattHours (Megawattstunden), „MWHC“ = MegawattHoursCapacity (Megawattstundenkapazität), „MWMC“' = MegawattMinuteCapacity (Megawattminutenkapazität), „MMOC“' = MegawattMonthCapacity (Megawattmonatskapazität), „MWYC“ = MegawattYearCapacity (Megawattjahreskapazität), „TONE“ = MetricTons (metrische Tonnen), „MIBA“ = MillionBarrels (MillionenBarrel), „MBTU“' = OneMillionBTU (Mio. BTU), „OZTR“ = TroyOunces (Troy-Unzen), „UCWT“' = USHundredweight (amerikanischer Zentner), „IPNT“ = IndexPoint (Indexpunkt), „PWRD“ = PrincipalWithRelationToDebtInstrument (Kapitalbetrag in Relation zum Schuldeninstrument), „DGEU“ = DieselGallonEquivalent (Diesel-Gallone-Äquivalent), „GGEU“ = GasolineGallonEquivalent (Benzin-Gallone-Äquivalent), „TOCD“ = TonsOfCarbonDioxide (Tonnen Kohlendioxid).
                     
                  
                        48
                     
                     
                        Währung des Nominalbetrags
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        49
                     
                     
                        Wertpapier- oder Rohstoffpreis
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen, wenn der Preis in Einheiten ausgedrückt wird.
                        Bis zu 11 numerische Zeichen einschließlich bis zu zehn Dezimalstellen, wenn der Preis als Prozentsatz oder Ertrag ausgedrückt wird.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        50
                     
                     
                        Währung des Preises
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        51
                     
                     
                        Wertpapierqualität
                     
                     
                        „INVG“ = Investment-Grade
                        „NINVG“ = Nicht-Investment-Grade
                        „NOTR“ = ohne Rating
                        „NOAP“ — nicht zutreffend
                     
                  
                        52
                     
                     
                        Fälligkeit des Wertpapiers
                     
                     
                        Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                     
                  
                        53
                     
                     
                        Land des Emittenten
                     
                     
                        ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode, zwei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        54
                     
                     
                        LEI des Emittenten
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        55
                     
                     
                        Art des Wertpapiers
                     
                     
                        „GOVS“ = Staatspapiere
                        „SUNS“ = supranationale Wertpapiere und Wertpapiere von Agenturen
                        „FIDE“ = Schuldverschreibungen (einschließlich gedeckter Schuldverschreibungen) von Banken und anderen Finanzinstituten
                        „NFID“ = Unternehmensschuldverschreibungen (einschließlich gedeckter Schuldverschreibungen) von Nicht-Finanzinstituten
                        „SEPR“ = verbriefte Produkte (einschließlich CDO, CMBS, ABCP)
                        „MEQU“ = Hauptindex-Aktien (einschließlich Wandelschuldverschreibungen)
                        „OEQU“ = sonstige Aktieninstrumente (einschließlich Wandelschuldverschreibungen)
                        „OTHR“ = sonstige Vermögenswerte (einschließlich Anteilen an Investmentfonds)
                     
                  
                        56
                     
                     
                        Kreditbetrag
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        57
                     
                     
                        Marktwert
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        58
                     
                     
                        Verbilligter Satz (fest)
                     
                     
                        Bis zu elf numerische Zeichen, einschließlich bis zu zehn Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als „100“ angegeben wird.
                        Ein etwaiges Minuszeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt.
                     
                  
                        59
                     
                     
                        Verbilligter Satz (variabel)
                     
                     
                        Code für den Index, an dem sich der variable Satz orientiert
                        „EONA“ = EONIA
                        „EONS“ = EONIA SWAP
                        „EURI“ = EURIBOR
                        „EUUS“ = EURODOLLAR
                        „EUCH“ = EuroSwiss
                        „GCFR“ = GCF REPO
                        „ISDA“ = ISDAFIX
                        „LIBI“ = LIBID
                        „LIBO“ = LIBOR
                        „MAAA“ = Muni AAA
                        „PFAN“ = Pfandbriefe
                        „TIBO“ = TIBOR
                        „STBO“ = STIBOR
                        „BBSW“ = BBSW
                        „JIBA“ = JIBAR
                        „BUBO“ = BUBOR
                        „CDOR“ = CDOR
                        „CIBO“ = CIBOR
                        „MOSP“ = MOSPRIM
                        „NIBO“ = NIBOR
                        „PRBO“ = PRIBOR
                        „TLBO“ = TELBOR
                        „WIBO“ = WIBOR
                        „TREA“ = Treasury
                        „SWAP“ = SWAP
                        „FUSW“ = Future SWAP
                        Oder bis zu 25 alphanumerische Zeichen, wenn der Referenzsatz oben nicht aufgeführt ist.
                     
                  
                        60
                     
                     
                        Referenzzeitraum für variablen verbilligten Satz — Zeitraum
                     
                     
                        Angabe des Referenzzeitraums unter Verwendung folgender Abkürzungen:
                        „YEAR“ = Jahr
                        „MNTH“ = Monat
                        „WEEK“ = Woche
                        „DAYS“ = Tag
                     
                  
                        61
                     
                     
                        Referenzzeitraum für variablen verbilligten Satz — Multiplikator
                     
                     
                        Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der den Referenzzeitraum des variablen Satzes beschreibt.
                        bis zu 3 Ziffern
                     
                  
                        62
                     
                     
                        Zahlungshäufigkeit beim variablen verbilligten Satz — Zeitraum
                     
                     
                        Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen zu verwenden sind:
                        „YEAR“ = Jahr
                        „MNTH“ = Monat
                        „WEEK“ = Woche
                        „DAYS“ = Tag
                     
                  
                        63
                     
                     
                        Zahlungshäufigkeit beim variablen verbilligten Satz — Multiplikator
                     
                     
                        Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.
                        bis zu 3 Ziffern
                     
                  
                        64
                     
                     
                        Anpassungshäufigkeit beim variablen verbilligten Satz — Zeitraum
                     
                     
                        Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des verbilligten variablen Satzes vornehmen, wobei folgende Abkürzungen gelten:
                        „YEAR“ = Jahr
                        „MNTH“ = Monat
                        „WEEK“ = Woche
                        „DAYS“ = Tag
                     
                  
                        65
                     
                     
                        Anpassungshäufigkeit beim variablen verbilligten Satz — Multiplikator
                     
                     
                        Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des verbilligten variablen Satzes vornehmen.
                        bis zu 3 Ziffern
                     
                  
                        66
                     
                     
                        Spread des verbilligten Satzes
                     
                     
                        bis zu 5 Ziffern
                     
                  
                        67
                     
                     
                        Leihgebühr
                     
                     
                        Bis zu elf numerische Zeichen, einschließlich bis zu zehn Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als „100“ angegeben wird.
                     
                  
                        68
                     
                     
                        Ausschließlichkeitsvereinbarungen
                     
                     
                        „true“ (zutreffend)
                        „false“ (nicht zutreffend)
                     
                  
                        69
                     
                     
                        Ausstehender Lombardkredit
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        70
                     
                     
                        Basiswährung des ausstehenden Lombardkredits
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        71
                     
                     
                        Marktwert von Short-Positionen
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        Sicherheiten
                     
                  
                        72
                     
                     
                        Signalisierung eines unbesicherten Wertpapierleihgeschäfts („SL“, Securities Lending)
                     
                     
                        „true“ (zutreffend)
                        „false“ (nicht zutreffend)
                     
                  
                        73
                     
                     
                        Besicherung des Nettoforderungswerts
                     
                     
                        „true“ (zutreffend)
                        „false“ (nicht zutreffend)
                     
                  
                        74
                     
                     
                        Valutierungstermin der Sicherheit(en)
                     
                     
                        Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                     
                  
                        Bei Verwendung spezifischer Sicherheiten sind die Felder 75 bis 94, sofern zutreffend, für jede Sicherheitenkomponente auszufüllen.
                     
                  
                        75
                     
                     
                        Art der Sicherheitenkomponente
                     
                     
                        „SECU“ = Wertpapiere
                        „COMM“ = Waren (nur bei Repo-Geschäften, Wertpapier- oder Warenleih- und verleihgeschäften sowie „Buy-sell back“-Geschäften)
                        „CASH“ = Bar
                     
                  
                        Wurden als Sicherheit Barmittel hinterlegt, ist dies in den Feldern 76 und 77 anzugeben.
                     
                  
                        76
                     
                     
                        Höhe Barsicherheit(en)
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        77
                     
                     
                        Währung Barsicherheit(en)
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        78
                     
                     
                        Kennung eines als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers
                     
                     
                        ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code)
                     
                  
                        79
                     
                     
                        Klassifizierung eines als Sicherheit hinterlegten Wertpapiers
                     
                     
                        CFI nach ISO 10692 (6-stelliger alphabetischer Code)
                     
                  
                        Wurde eine Ware als Sicherheit hinterlegt, ist die Klassifizierung dieser Ware in den Feldern 80, 81 und 82 anzugeben.
                     
                  
                        80
                     
                     
                        Basisprodukt
                     
                     
                        Nur Eintragungen aus der Spalte „Basisprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten sind zulässig.
                     
                  
                        81
                     
                     
                        Unterprodukt
                     
                     
                        Nur Eintragungen aus der Spalte „Unterprodukt“ der Tabelle zur Klassifizierung von Warenderivaten sind zulässig.
                     
                  
                        82
                     
                     
                        Weiteres Unterprodukt
                     
                     
                        Nur Eintragungen aus der Spalte „Weiteres Unterprodukt“ der Tabelle zur Klassifikation von Warenderivaten sind zulässig.
                     
                  
                        83
                     
                     
                        Anzahl oder Nominalbetrag der Sicherheiten
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        84
                     
                     
                        Maßeinheit der Sicherheit(en)
                     
                     
                        „KILO“ = Kilogram (Kilogramm), „PIEC“ = Piece (Stück), „TONS“ = Ton (Tonne), „METR“ = Metre (Meter), „INCH“ = Inch, „YARD“ = Yard, „GBGA“ = GBGallon (britische Gallone), „GRAM“ = Gram (Gramm), „CMET“ = Centimetre (Zentimeter), „SMET“ = SquareMetre (Quadratmeter), „FOOT“ = Foot (Fuß), „MILE“ = Mile (Meile), „SQIN“ = SquareInch (Quadratinch), „SQFO“ = SquareFoot (Quadratfuß), „SQMI“ = SquareMile (Quadratmeile), „GBOU“ = GBOunce (britische Unze), „USOU“ = USOunce (amerikanische Unze), „GBPI“ = GBPint (britisches Pint), „USPI“ = USPint (amerikanisches Pint), „GBQA“ = GBQuart (britisches Quart), „USQA“ = USQuart (amerikanisches Quart), „USGA“ = USGallon (amerikanische Gallone), „MMET“ = Millimetre (Millimeter), „KMET“ = Kilometre (Kilometer), „SQYA“ = SquareYard (Quadratyard), „ACRE“ = Acre, „ARES“ = Are (Ar), „SMIL“ = SquareMillimetre (Quadratmillimeter), „SCMT“ = SquareCentimetre (Quadratzentimeter), „HECT“ = Hectare (Hektar), „SQKI“ = SquareKilometre (Quadratkilometer), „MILI“ = MilliLitre (Milliliter), „CELI“ = Centilitre (Zentiliter), „LITR“ = Litre (Liter), „PUND“ = Pound (Pfund), „ALOW“ = Allowances, „ACCY“ = AmountOfCurrency (Währungsbetrag), „BARL“ = Barrel, „BCUF“ = BillionCubicFeet, „BDFT“ = BoardFeet, „BUSL“ = Bushel, „CEER“ = CertifiedEmissionsReduction (zertifizierte Emissionssenkung), „CLRT“ = ClimateReserveTonnes, „CBME“ = CubicMeters (Kubikmeter), „DAYS“ = Days (Tage), „DMET“ = DryMetricTons (Trocken-Metrische-Tonnen), „ENVC“ = EnvironmentalCredit (Umweltkredit), „ENVO“ = EnvironmentalOffset, „HUWG“ = Hundredweight (Zentner), „KWDC“ = KilowattDayCapacity (Kilowatttageskapazität), „KWHO“ = KilowattHours (Kilowattstunden), „KWHC“ = KilowattHoursCapacity (Kilowattstundenkapazität), „KMOC“ = KilowattMinuteCapacity (Kilowattminutenkapazität), „KWMC“ = KilowattMonthCapacity (Kilowattmonatskapazität), „KWYC“ = KilowattYearCapacity (Kilowattjahreskapazität), „MWDC“ = MegawattDayCapacity (Megawatttageskapazität), „MWHO“ = MegawattHours (Megawattstunden), „MWHC“ = MegawattHoursCapacity (Megawattstundenkapazität), „MWMC“' = MegawattMinuteCapacity (Megawattminutenkapazität), „MMOC“' = MegawattMonthCapacity (Megawattmonatskapazität), „MWYC“ = MegawattYearCapacity (Megawattjahreskapazität), „TONE“ = MetricTons (metrische Tonnen), „MIBA“ = MillionBarrels (MillionenBarrel), „MBTU“' = OneMillionBTU (Mio. BTU), „OZTR“ = TroyOunces (Troy-Unzen), „UCWT“' = USHundredweight (amerikanischer Zentner), „IPNT“ = IndexPoint (Indexpunkt), „PWRD“ = PrincipalWithRelationToDebtInstrument (Kapitalbetrag in Relation zum Schuldeninstrument), „DGEU“ = DieselGallonEquivalent (Diesel-Gallone-Äquivalent), „GGEU“ = GasolineGallonEquivalent (Benzin-Gallone-Äquivalent), „TOCD“ = TonsOfCarbonDioxide (Tonnen Kohlendioxid).
                     
                  
                        85
                     
                     
                        Währung des Nominalbetrags der Sicherheit(en)
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        86
                     
                     
                        Währung des Preises
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        87
                     
                     
                        Preis pro Stück
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen, wenn der Preis in Einheiten ausgedrückt wird.
                        Bis zu 11 numerische Zeichen einschließlich bis zu zehn Dezimalstellen, wenn der Preis als Prozentsatz oder Ertrag ausgedrückt wird.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        88
                     
                     
                        Marktwert der Sicherheit(en)
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        89
                     
                     
                        Abschlag oder Spanne
                     
                     
                        Bis zu elf numerische Zeichen, einschließlich bis zu zehn Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als „100“ angegeben wird.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        90
                     
                     
                        Qualität der Sicherheit(en)
                     
                     
                        „INVG“ = Investment-Grade
                        „NINVG“ = Nicht-Investment-Grade
                        „NOTR“ = ohne Rating
                        „NOAP“ = nicht zutreffend
                     
                  
                        91
                     
                     
                        Fälligkeitsdatum des Wertpapiers
                     
                     
                        Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                     
                  
                        92
                     
                     
                        Land des Emittenten
                     
                     
                        ISO 3166-1 Alpha-2-Ländercode, zwei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        93
                     
                     
                        LEI des Emittenten
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        94
                     
                     
                        Art der Sicherheit(en)
                     
                     
                        „GOVS“ = Staatspapiere
                        „SUNS“ = supranationale Wertpapiere und Wertpapiere von Agenturen
                        „FIDE“ = Schuldverschreibungen (einschließlich gedeckter Schuldverschreibungen) von Banken und anderen Finanzinstituten
                        „NFID“ = Unternehmensschuldverschreibungen (einschließlich gedeckter Schuldverschreibungen) von Nicht-Finanzinstituten
                        „SEPR“ = verbriefte Produkte (einschließlich CDO, CMBS, ABCP)
                        „MEQU“ = Hauptindex-Aktien (einschließlich Wandelschuldverschreibungen)
                        „OEQU“ = sonstige Aktieninstrumente (einschließlich Wandelschuldverschreibungen)
                        „OTHR“ = sonstige Vermögenswerte (einschließlich Anteilen an Investmentfonds)
                     
                  
                        95
                     
                     
                        Möglichkeit der Weiterverwendung einer Sicherheit
                     
                     
                        „true“ (zutreffend)
                        „false“ (nicht zutreffend)
                     
                  
                        Wurde ein Sicherheitenkorb genutzt, so ist dies in Feld 96 entsprechend anzugeben. Sofern verfügbar, ist die detaillierte Verteilung der Sicherheiten für SFT, die gegen einen Sicherheitenpool getätigt werden, in den Feldern 75 bis 94 anzugeben.
                     
                  
                        96
                     
                     
                        Kennung Sicherheitenkorb
                     
                     
                        ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code) oder
                        „NTAV“
                     
                  
                        97
                     
                     
                        Portfolio-Code
                     
                     
                        52 alphanumerische Zeichen, einschließlich vier Sonderzeichen:
                        .- _.
                        Am Anfang und am Ende des Codes sind Sonderzeichen nicht zulässig. Leerzeichen sind nicht zulässig.
                     
                  
                        98
                     
                     
                        Art des Vorgangs
                     
                     
                        „NEWT“ = Neu
                        „MODI“ = Änderung
                        „VALU“ = Bewertung
                        „COLU“ = Aktualisierung der Sicherheiten
                        „ERROR“ = Fehler
                        „CORR“ = Korrektur
                        „ETRM“ = Kündigung/vorzeitige Kündigung
                        „POSC“ = Positionskomponente
                     
                  
                        99
                     
                     
                        Ebene
                     
                     
                        „TCTN“ = Transaktion
                        „PSTN“ = Position
                     
                  
               
            
               Tabelle 3
            
            
               Angaben zu Einschuss-/Nachschusszahlungen
            
            
                        Nr.
                     
                     
                        Feld
                     
                     
                        Format
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Meldezeitstempel
                     
                     
                        Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit), d. h. (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Datum des Ereignisses
                     
                     
                        Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Meldung einreichende Stelle
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Meldende Gegenpartei
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Für die Meldung zuständige Stelle
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Andere Gegenpartei
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Portfolio-Code
                     
                     
                        52 alphanumerische Zeichen, einschließlich vier Sonderzeichen:
                        .- _.
                        Am Anfang und am Ende des Codes sind Sonderzeichen nicht zulässig. Leerzeichen sind nicht zulässig.
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Hinterlegte Ersteinschusszahlung
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Währung der hinterlegten Ersteinschusszahlung
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Hinterlegte Nachschusszahlung
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Währung der hinterlegten Nachschusszahlung
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Erhaltene Ersteinschusszahlung
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Währung der erhaltenen Ersteinschusszahlung
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Erhaltene Nachschusszahlung
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Währung der erhaltenen Nachschusszahlung
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Hinterlegte überschüssige Sicherheiten
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Währung der hinterlegten überschüssigen Sicherheiten
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Erhaltene überschüssige Sicherheiten
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        19
                     
                     
                        Währung der erhaltenen überschüssigen Sicherheiten
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        20
                     
                     
                        Art des Vorgangs
                     
                     
                        „NEWT“ = Neu
                        „MARU“ = Aktualisierung der Einschuss-/Nachschusszahlungen
                        „ERROR“ = Fehler
                        „CORR“ = Korrektur
                     
                  
               
            
               Tabelle 4
            
            
               Angaben zu Weiterverwendung, reinvestierten Barmitteln und Finanzierungsquellen
            
            
                        Nr.
                     
                     
                        Feld
                     
                     
                        Format
                     
                  
                        1
                     
                     
                        Meldezeitstempel
                     
                     
                        Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit, d. h. (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
                     
                  
                        2
                     
                     
                        Datum des Ereignisses
                     
                     
                        Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                     
                  
                        3
                     
                     
                        Meldung einreichende Stelle
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        4
                     
                     
                        Meldende Gegenpartei
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        5
                     
                     
                        Für die Meldung zuständige Stelle
                     
                     
                        20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code)
                     
                  
                        Feld 6 ist für jede Sicherheitenkomponente auszufüllen.
                     
                  
                        6
                     
                     
                        Art der Sicherheitenkomponente
                     
                     
                        „SECU“ = Wertpapiere
                        „CASH“ = Bar
                     
                  
                        Die Felder 7, 8, 9 und 10 sind für jede Sicherheit auszufüllen.
                     
                  
                        7
                     
                     
                        Sicherheitenkomponente
                     
                     
                        ISIN nach ISO 6166 (12-stelliger alphanumerischer Code)
                     
                  
                        8
                     
                     
                        Wert weiterverwendeter Sicherheiten
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        9
                     
                     
                        Geschätzte Weiterverwendung von Sicherheiten
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        10
                     
                     
                        Währung weiterverwendeter Sicherheiten
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        11
                     
                     
                        Reinvestierungsquote
                     
                     
                        Bis zu elf numerische Zeichen, einschließlich bis zu zehn Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als „100“ angegeben wird.
                     
                  
                        Die Felder 12, 13 und 14 sind für jede Anlage, bei der Barsicherheiten reinvestiert wurden, und für jede Währung auszufüllen.
                     
                  
                        12
                     
                     
                        Art der reinvestierten Barinvestition
                     
                     
                        „MMFT“ = registrierter Geldmarktfonds
                        „OCMP“ = sonstige zusammengelegte Pools
                        „REPM“ = Repo-Markt
                        „SDPU“ = Direktkauf von Wertpapieren
                        „OTHR“ = Sonstige
                     
                  
                        13
                     
                     
                        Höhe reinvestierte Barmittel
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                     
                  
                        14
                     
                     
                        Währung reinvestierte Barmittel
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        Bei Lombardgeschäften hat die Gegenpartei die Felder 15, 16 und 17 für jede Finanzierungsquelle erneut auszufüllen. Die Angaben müssen auf Unternehmensebene erfolgen.
                     
                  
                        15
                     
                     
                        Finanzierungsquellen
                     
                     
                        „REPO“ = Repos oder BSB
                        „SECL“ = Barsicherheiten aus Wertpapierverleihgeschäften
                        „FREE“ = freie Kredite
                        „CSHS“ = Erträge aus Kunden-Leerverkäufen
                        „BSHS“ = Erträge aus Makler-Leerverkäufen
                        „UBOR“ = unbesicherte Leihgeschäfte
                        „OTHR“ = Sonstige
                     
                  
                        16
                     
                     
                        Marktwert der Finanzierungsquellen
                     
                     
                        Bis zu 18 numerische Zeichen einschließlich bis zu fünf Dezimalstellen.
                        Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen gezählt.
                        Wenn nicht möglich, Pro-Rata-Betrag.
                     
                  
                        17
                     
                     
                        Währung Finanzierungsquellen
                     
                     
                        Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                     
                  
                        18
                     
                     
                        Art des Vorgangs
                     
                     
                        „NEWT“ = Neu
                        „REUU“ = Aktualisierung der Weiterverwendung
                        „ERROR“ = Fehler
                        „CORR“ = Korrektur
                     
                  
               
            
               Tabelle 5
            
            
               Klassifizierung von Waren
            
            
                        Basisprodukt
                     
                     
                        Unterprodukt
                     
                     
                        Weiteres Unterprodukt
                     
                  
                        „AGRI“ = Agrarprodukt
                     
                     
                        „GROS“ = Getreide, Ölsaaten
                     
                     
                        „FWHT“ = Futterweizen
                        „SOYB“ = Sojabohnen
                        „CORN“ = Mais
                        „RPSD“ = Raps
                        „RICE“ = Reis
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                  
                        „SOFT“ = Weichwaren
                     
                     
                        „CCOA“ = Kakao
                        „ROBU“ = Robusta-Kaffee
                        „WHSG“ = Weißzucker
                        „BRWN“ = Rohzucker
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                  
                        „POTA“ = Kartoffeln
                     
                     
                         
                     
                  
                        „OOLI“ = Olivenöl
                     
                     
                        „LAMP“ = Lampantöl
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                  
                        „DIRY“ = Molkereiprodukte
                     
                     
                         
                     
                  
                        „FRST“ = forstwirtschaftliche Produkte
                     
                     
                         
                     
                  
                        „SEAF“ = Meeresfrüchte
                     
                     
                         
                     
                  
                        „LSTK“ = Vieh
                     
                     
                         
                     
                  
                        „GRIN“ = Getreide
                     
                     
                        „MWHT“ = Mahlweizen
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                  
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                     
                         
                     
                  
                        „NRGY“ = Energie
                     
                     
                        „ELEC“ = Strom
                     
                     
                        „BSLD“ = Grundlast
                        „FITR“ = finanzielle Übertragungsrechte
                        „PKLD“ = Spitzenlast
                        „OFFP“ = Schwachlast
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                  
                        „NGAS“ = Erdgas
                     
                     
                        „GASP“ = GASPOOL
                        „LNGG“ = LNG
                        „NBPG“ = NBP
                        „NCGG“ = NCG
                        „TTFG“ = TTF
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                  
                        „OILP“ = Öl
                     
                     
                        „BAKK“ = Bakken
                        „BDSL“ = Biodiesel
                        „BRNT“ = Brent
                        „BRNX“ = Brent NX
                        „CNDA“ = Kanadisch
                        „COND“ = Kondensat
                        „DSEL“ = Diesel
                        „DUBA“ = Dubai
                        „ESPO“ = ESPO
                        „ETHA“ = Ethanol
                        „FUEL“ = Brennstoff
                        „FOIL“ = Motorentreibstoffe
                        „GOIL“ = Gasöl
                        „GSLN“ = Ottokraftstoff
                        „HEAT“ = Heizöl
                        „JTFL“ = Flugturbinenkraftstoff
                        „KERO“ = Kerosin
                        „LLSO“ = Light Louisiana Sweet (LLS)
                        „MARS“ = MARS
                        „NAPH“ = Naphtha
                        „NGLO“ = NGL
                        „TAPI“ = Tapis
                        „URAL“ = Ural
                        „WTIO“ = WTI
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                  
                        „CO“ = Kohle
                        „INRG“ = Arbitragegeschäft
                        „RNNG“ = erneuerbare Energien
                        „LGHT“ = leichte Bestandteile
                        „DIST“ = Destillate
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                     
                         
                     
                  
                        „ENVR“ = Umwelt
                     
                     
                        „EMIS“ = Emissionen
                     
                     
                        „CERE“ = CER
                        „ERUE“ = ERU
                        „EUAE“ = EUA
                        „EUAA“ = EUAA
                        „OTHR“ — Sonstiges
                     
                  
                        „WTHR“ = Wetter
                        „CRBR“ = Kohlenstoff
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                     
                         
                     
                  
                        „FRGT“ = Fracht
                     
                     
                        „WETF“ = Nassfracht
                     
                     
                        „TNKR“ = Tanker
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                  
                        „DRYF“ = Trockenfracht
                     
                     
                        „DBCR“ = Massengutschiff
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                  
                        „CSHP“ = Containerschiffe
                     
                     
                         
                     
                  
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                     
                         
                     
                  
                        „FRTL“ = Dünger
                     
                     
                        „AMMO“ = Ammoniak
                        „DAPH“ = — DAP (Diammoniumphosphat)
                        „PTSH“ = Kali
                        „SLPH“ = Schwefel
                        „UREA“ = Harnstoff
                        „UAAN“ = (Harnstoff und Ammoniumnitrat)
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                     
                         
                     
                  
                        „INDP“ = Industrieerzeugnisse
                     
                     
                        „CSTR“ = Baugewerbe/Bau
                        „MFTG“ = Verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
                     
                     
                         
                     
                  
                        „METL“ = Metalle
                     
                     
                        „NPRM“ = Nichtedelmetalle
                     
                     
                        „ALUM“ = Aluminium
                        „ALUA“ = Aluminiumlegierung
                        „CBLT“ = Kobalt
                        „COPR“ = Kupfer
                        „IRON“ = Eisenerz
                        „LEAD“ = Blei
                        „MOLY“ = Molybdän
                        „NASC“ = NASAAC
                        „NICK“ = Nickel
                        „STEL“ = Stahl
                        „TINN“ = Zinn
                        „ZINC“ = Zink
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                  
                        „PRME“ = Edelmetalle
                     
                     
                        „GOLD“ = Gold
                        „SLVR“ = Silber
                        „PTNM“ = Platin
                        „PLDM“ = Palladium
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                  
                        „MCEX“ = Multi Commodity exotisch
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        „PAPR“ = Papier
                     
                     
                        „CBRD“ = Wellpappenrohpapier
                        „NSPT“ = Zeitungsdruckpapier
                        „PULP“ = Zellstoff
                        „RCVP“ = Recyclingpapier
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                     
                         
                     
                  
                        „POLY“ = Polypropylen
                     
                     
                        „PLST“ = Kunststoff
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                     
                         
                     
                  
                        „INFL“ = Inflation
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        „OEST“ = Offizielle Wirtschaftsstatistik
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        „OTHC“ = Sonstige C10-Derivate entsprechend der Definition in Anhang III Abschnitt 10 Tabelle 10.1, der Delegierten Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission (11)
                        
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
                        „OTHR“ = Sonstiges
                     
                     
                         
                     
                     
                         
                     
                  
               (1)  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).
            
               (2)  Verordnung (EU) Nr. 1024/2013 des Rates vom 15. Oktober 2013 zur Übertragung besonderer Aufgaben im Zusammenhang mit der Aufsicht über Kreditinstitute auf die Europäische Zentralbank (ABl. L 287 vom 29.10.2013, S. 63).
            
               (3)  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).
            
               (4)  Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1).
            
               (5)  Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds, (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1).
            
               (6)  Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (ABl. L 235 vom 23.9.2003, S. 10).
            
               (7)  Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (ABl. L 201 vom 27.7.2012, S. 1).
            
               (8)  Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen Union und über Zentralverwahrer (ABl. L 257 vom 28.8.2014, S. 1).
            
               (9)  Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffen bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32).
            
               (10)  Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).
            
               (11)  Delegierte Verordnung (EU) 2017/583 der Kommission vom 14. Juli 2016 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates über Märkte für Finanzinstrumente durch technische Regulierungsstandards zu den Transparenzanforderungen für Handelsplätze und Wertpapierfirmen in Bezug auf Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate (ABl. L 87 vom 31.3.2017, S. 229).
         
      
      
         
            ANHANG II
            Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1247/2012 wird durch den nachfolgenden Anhang ersetzt.
            
               
                  
                     „ANHANG
                     
                        Tabelle 1
                     
                     
                        Angaben zur Gegenpartei
                     
                     
                                  
                              
                              
                                 Feld
                              
                              
                                 Format
                              
                            
                              
                                 Parteien
                              
                           
                                 1
                              
                              
                                 Meldezeitstempel
                              
                              
                                 Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit) (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ).
                              
                           
                                 2
                              
                              
                                 ID der meldenden Gegenpartei
                              
                              
                                 Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)
                              
                           
                                 3
                              
                              
                                 Art der ID der anderen Gegenpartei
                              
                              
                                 „LEI”: Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442
                                 „CLC”: Kundenkennziffer
                              
                           
                                 4
                              
                              
                                 ID der anderen Gegenpartei
                              
                              
                                 Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)
                                 Kundenkennziffer (bis zu 50 alphanumerische Zeichen).
                              
                           
                                 5
                              
                              
                                 Land der anderen Gegenpartei
                              
                              
                                 Ländercode aus zwei Buchstaben nach ISO 3166
                              
                           
                                 6
                              
                              
                                 Sparte, in der die meldende Gegenpartei tätig ist
                              
                              
                                 Taxonomie für finanzielle Gegenparteien:
                                 A = gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) zugelassenes Versicherungsunternehmen
                                 C = gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (2) zugelassenes Kreditinstitut
                                 F = gemäß der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) zugelassene Wertpapierfirma
                                 I = gemäß der Richtlinie 2009/138/EC zugelassenes Versicherungsunternehmen
                                 L = alternativer Investmentfonds, der von einem gemäß der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (4) zugelassenen oder registrierten Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verwaltet wird
                                 O = Einrichtung der betrieblichen Altersversorgung im Sinne von Artikel 6 Buchstabe a der Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (5)
                                 
                                 R = gemäß der Richtlinie 2009/138/EG zugelassenes Rückversicherungsunternehmen
                                 U = gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (6) zugelassene Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und ihre Verwaltungsgesellschaft
                                 Taxonomie für nichtfinanzielle Gegenparteien. Die folgenden Kategorien entsprechen den Hauptabschnitten der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (7).
                                 1 = Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
                                 2 = Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
                                 3 = verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren
                                 4 = Energieversorgung
                                 5 = Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen
                                 6 = Baugewerbe/Bau
                                 7 = Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
                                 8 = Verkehr und Lagerei
                                 9 = Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie
                                 10 = Information und Kommunikation
                                 11 = Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
                                 12 = Grundstücks- und Wohnungswesen
                                 13 = Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen
                                 14 = Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen
                                 15 = Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung
                                 16 = Erziehung und Unterricht
                                 17 = Gesundheits- und Sozialwesen
                                 18 = Kunst, Unterhaltung und Erholung
                                 19 = Erbringung von sonstigen Dienstleistungen
                                 20 = Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt
                                 21 = Exterritoriale Organisationen und Körperschaften
                                 Wird mehr als eine Tätigkeit gemeldet, sind die Codes in der Reihenfolge der relativen Bedeutung der betreffenden Tätigkeiten, getrennt durch einen Gedankenstrich („–”), aufzuführen.
                                 Im Falle von zentralen Gegenparteien und anderen Gegenparteien im Sinne von Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 bleibt dieses Feld frei.
                              
                           
                                 7
                              
                              
                                 Art der meldenden Gegenpartei
                              
                              
                                 F = finanzielle Gegenpartei
                                 N = nichtfinanzielle Gegenpartei
                                 C = zentrale Gegenpartei
                                 O = Sonstige
                              
                           
                                 8
                              
                              
                                 Makler-ID
                              
                              
                                 Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)
                              
                           
                                 9
                              
                              
                                 ID der meldenden Stelle
                              
                              
                                 Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)
                              
                           
                                 10
                              
                              
                                 ID des Clearingmitglieds
                              
                              
                                 Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)
                              
                           
                                 11
                              
                              
                                 Art der ID des Begünstigten
                              
                              
                                 „LEI”: Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442
                                 „CLC”: Kundenkennziffer
                              
                           
                                 12
                              
                              
                                 ID des Begünstigten
                              
                              
                                 Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) oder Kundenkennziffer (bis zu 50 alphanumerische Zeichen), wenn der Kunde keine Kennziffer der juristischen Person erhalten kann
                              
                           
                                 13
                              
                              
                                 Eigenschaft, in der die Transaktion vollzogen wird
                              
                              
                                 P = Eigenhändler
                                 A = Beauftragter
                              
                           
                                 14
                              
                              
                                 Seite der Gegenpartei
                              
                              
                                 B = Käufer
                                 S = Verkäufer
                                 Angabe gemäß Artikel 3a
                              
                           
                                 15
                              
                              
                                 Direkte Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement
                              
                              
                                 Y = Ja
                                 N = Nein
                              
                           
                                 16
                              
                              
                                 Clearingschwelle
                              
                              
                                 Y = darüber
                                 N = darunter
                              
                           
                                 17
                              
                              
                                 Wert des Kontrakts
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                                 Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                              
                           
                                 18
                              
                              
                                 Währung, in der der Wert des Kontrakts angegeben ist
                              
                              
                                 Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                              
                           
                                 19
                              
                              
                                 Bewertungszeitstempel
                              
                              
                                 Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
                              
                           
                                 20
                              
                              
                                 Art der Bewertung
                              
                              
                                 M = Marktpreisbewertung
                                 O = Modellpreisbewertung
                                 C = CCP-Bewertung
                              
                           
                                 21
                              
                              
                                 Besicherung
                              
                              
                                 U = unbesichert
                                 PC = teilbesichert
                                 OC = einseitig besichert
                                 FC = vollständig besichert
                                 Angabe gemäß Artikel 3b
                              
                           
                                 22
                              
                              
                                 Besicherung auf Portfolioebene
                              
                              
                                 Y = Ja
                                 N = Nein
                              
                           
                                 23
                              
                              
                                 Kennziffer des besicherten Portfolios
                              
                              
                                 Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, einschließlich vier Sonderzeichen:„. — _.”
                                 Am Anfang und am Ende des Codes sind Sonderzeichen nicht zulässig. Leerzeichen sind nicht zulässig.
                              
                           
                                 24
                              
                              
                                 Hinterlegte Ersteinschusszahlung
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                              
                           
                                 25
                              
                              
                                 Währung der hinterlegten Ersteinschusszahlung
                              
                              
                                 Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                              
                           
                                 26
                              
                              
                                 Hinterlegte Nachschusszahlung
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                              
                           
                                 27
                              
                              
                                 Währung der hinterlegten Nachschusszahlung
                              
                              
                                 Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                              
                           
                                 28
                              
                              
                                 Erhaltene Ersteinschusszahlung
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                              
                           
                                 29
                              
                              
                                 Währung der erhaltenen Ersteinschusszahlung
                              
                              
                                 Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                              
                           
                                 30
                              
                              
                                 Erhaltene Nachschusszahlung
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                              
                           
                                 31
                              
                              
                                 Währung der erhaltenen Nachschusszahlung
                              
                              
                                 Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                              
                           
                                 32
                              
                              
                                 Hinterlegte überschüssige Sicherheiten
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                              
                           
                                 33
                              
                              
                                 Währung der hinterlegten überschüssigen Sicherheiten
                              
                              
                                 Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                              
                           
                                 34
                              
                              
                                 Erhaltene überschüssige Sicherheiten
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                              
                           
                                 35
                              
                              
                                 Währung der erhaltenen überschüssigen Sicherheiten
                              
                              
                                 Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                              
                           
                        
                     
                        Tabelle 2
                     
                     
                        Allgemeine Angaben
                     
                     
                                  
                              
                              
                                 Feld
                              
                              
                                 Format
                              
                              
                                 Derivatkontrakttypen
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Abschnitt 2a — Art des Kontrakts
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Alle Kontrakte
                              
                           
                                 1
                              
                              
                                 Art des Kontrakts
                              
                              
                                 CD = finanzieller Differenzkontrakt
                                 FR = Zinstermingeschäft
                                 FU = Börsengehandelter Finanzterminkontrakt (Future)
                                 FW = Außerbörslicher Finanzterminkontrakt (Forward)
                                 OP = Option
                                 SB = Spreadbet
                                 SW = Swap
                                 ST = Tauschoption (Swaption)
                                 OT = Sonstige
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 2
                              
                              
                                 Vermögensklasse
                              
                              
                                 CO = Warenderivate und Derivate von Emissionszertifikaten
                                 CR = Kreditderivat
                                 CU = Währungsderivat
                                 EQ = Aktienderivat
                                 IR = Zinsderivat
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Abschnitt 2b — Angaben zu den Kontrakten
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Alle Kontrakte
                              
                           
                                 3
                              
                              
                                 Art der Produktklassifizierung
                              
                              
                                 C = CFI
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 4
                              
                              
                                 Produktklassifizierung
                              
                              
                                 CFI nach ISO 10692, sechsstelliger alphabetischer Code
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 5
                              
                              
                                 Art der Produktkennung
                              
                              
                                 Angabe des Identifikationstyps:
                                 I = ISIN
                                 A = AII
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 6
                              
                              
                                 Produktkennziffer
                              
                              
                                 Produktkennung, Typ I: ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code
                                 Produktkennung, Typ A: Vollständiger AII-Code
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 7
                              
                              
                                 Art der Identifizierung der Basiswerte
                              
                              
                                 I = ISIN
                                 A = AII
                                 B = Korb
                                 X = Index
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 8
                              
                              
                                 Identifizierung der Basiswerte
                              
                              
                                 Identifizierung der Basiswerte, Typ I: ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code
                                 Identifizierung der Basiswerte, Typ A: vollständiger AII-Code
                                 Identifizierung der Basiswerte, Typ B: Identifizierung aller Bestandteile durch ISIN nach ISO 6166 oder den vollständigen AII-Code. Die Kennziffern der einzelnen Komponenten werden durch einen Bindestrich (‚-‘) getrennt.
                                 Identifizierung der Basiswerte, Typ X: sofern verfügbar, ISIN nach ISO 6166, andernfalls die vom Index-Anbieter zugewiesene vollständige Bezeichnung des Indexes
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 9
                              
                              
                                 Nennwährung 1
                              
                              
                                 Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 10
                              
                              
                                 Nennwährung 2
                              
                              
                                 Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 11
                              
                              
                                 Zu liefernde Währung
                              
                              
                                 Währungscode nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Abschnitt 2c — Transaktionsdetails
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Alle Kontrakte
                              
                           
                                 12
                              
                              
                                 Transaktions-ID
                              
                              
                                 Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, einschließlich vier Sonderzeichen:„. — _.”
                                 Am Anfang und am Ende des Codes sind Sonderzeichen nicht zulässig. Leerzeichen sind nicht zulässig.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 13
                              
                              
                                 Laufende Meldenummer
                              
                              
                                 Alphanumerisches Feld mit bis zu 52 Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 14
                              
                              
                                 ID für Bestandteile eines komplexen Geschäfts
                              
                              
                                 Alphanumerisches Feld mit bis zu 35 Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 15
                              
                              
                                 Ausführungsplatz
                              
                              
                                 Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383, vier alphanumerische Zeichen, gemäß Artikel 4b.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 16
                              
                              
                                 Zahlenmäßige Reduktion der ausstehenden Kontrakte („Compression”)
                              
                              
                                 Y = aus einer solchen Reduktion hervorgegangener Kontrakt
                                 N = nicht aus einer solchen Reduktion hervorgegangener Kontrakt
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 17
                              
                              
                                 Preis/Satz
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                                 Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                                 Wird der Preis als Prozentwert mitgeteilt, sollte er als Prozentsatz ausgedrückt werden, wobei 100 % als „100” angegeben wird.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 18
                              
                              
                                 Preisnotierung
                              
                              
                                 U = Anteile
                                 P = Prozentsatz
                                 Y = Ertrag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 19
                              
                              
                                 Währung, in der der Preis angegeben ist
                              
                              
                                 Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 20
                              
                              
                                 Nennwert
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                                 Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 21
                              
                              
                                 Preismultiplikator
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 22
                              
                              
                                 Menge
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 23
                              
                              
                                 Zahlung bei Abschluss
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das negative Vorzeichen wird verwendet, wenn die Zahlung geleistet wurde, aber nicht eingegangen ist.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                                 Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 24
                              
                              
                                 Art der Lieferung
                              
                              
                                 C = Bar
                                 P = Physisch
                                 O = Optional für die Gegenpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 25
                              
                              
                                 Ausführungszeitstempel
                              
                              
                                 Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 26
                              
                              
                                 Geltungsbeginn
                              
                              
                                 Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 27
                              
                              
                                 Fälligkeitstermin
                              
                              
                                 Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 28
                              
                              
                                 Kontraktende
                              
                              
                                 Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 29
                              
                              
                                 Abrechnungstermin
                              
                              
                                 Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 30
                              
                              
                                 Art des Rahmenvertrags
                              
                              
                                 Freitextfeld mit maximal 50 Zeichen, gegebenenfalls mit Angabe des Namens des genutzten Rahmenvertrags
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 31
                              
                              
                                 Fassung des Rahmenvertrags
                              
                              
                                 Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Abschnitt 2d — Risikominderung/Meldung
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Alle Kontrakte
                              
                           
                                 32
                              
                              
                                 Bestätigungszeitstempel
                              
                              
                                 Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 33
                              
                              
                                 Art der Bestätigung
                              
                              
                                 Y = nichtelektronisch
                                 N = unbestätigt
                                 E = elektronisch
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Abschnitt 2e — Clearing
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Alle Kontrakte
                              
                           
                                 34
                              
                              
                                 Clearingpflicht
                              
                              
                                 Y = Ja
                                 N = Nein
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 35
                              
                              
                                 Gecleart
                              
                              
                                 Y = Ja
                                 N = Nein
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 36
                              
                              
                                 Clearing-Zeitstempel
                              
                              
                                 Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 37
                              
                              
                                 CCP
                              
                              
                                 Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442
                                 20-stelliger alphanumerischer Code
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 38
                              
                              
                                 Gruppenintern
                              
                              
                                 Y = Ja
                                 N = Nein
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Abschnitt 2f — Zinssätze
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Zinsderivate
                              
                           
                                 39
                              
                              
                                 Fester Satz „Leg 1”
                              
                              
                                 Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als „100” angegeben wird.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                                 Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 40
                              
                              
                                 Festsatz, Leg 2
                              
                              
                                 Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als „100” angegeben wird.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                                 Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 41
                              
                              
                                 Festsatzberechnungsmethode „Leg 1”
                              
                              
                                 Zähler/Nenner, wobei Zähler und Nenner numerische Zeichen sind oder „Actual” alphabetisch dargestellt wird, z. B. 30/360 oder Actual/365
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 42
                              
                              
                                 Festsatzberechnungsmethode „Leg 2”
                              
                              
                                 Zähler/Nenner, wobei Zähler und Nenner numerische Zeichen sind oder „Actual” alphabetisch dargestellt wird, z. B. 30/360 oder Actual/365
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 43
                              
                              
                                 Zahlungsfrequenz Festzinsseite ‚Leg 1‘ — Zeitraum
                              
                              
                                 Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen zu verwenden sind:
                                 Y = Jahr
                                 M = Monat
                                 W = Woche
                                 D = Tag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 44
                              
                              
                                 Zahlungsfrequenz Festsatzseite Leg 1 — Multiplikator
                              
                              
                                 Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.
                                 Bis zu drei numerische Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 45
                              
                              
                                 Zahlungsfrequenz Festzinsseite „Leg 2” — Zeitraum
                              
                              
                                 Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen zu verwenden sind:
                                 Y = Jahr
                                 M = Monat
                                 W = Woche
                                 D = Tag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 46
                              
                              
                                 Zahlungsfrequenz Festzinsseite „Leg 2” — Multiplikator
                              
                              
                                 Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.
                                 Bis zu drei numerische Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 47
                              
                              
                                 Zahlungsfrequenz variable Seite „Leg 1” — Zeitraum
                              
                              
                                 Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen zu verwenden sind:
                                 Y = Jahr
                                 M = Monat
                                 W = Woche
                                 D = Tag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 48
                              
                              
                                 Zahlungsfrequenz variable Seite „Leg 1” — Multiplikator
                              
                              
                                 Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.
                                 Bis zu drei numerische Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 49
                              
                              
                                 Zahlungsfrequenz variable Seite „Leg 2” — Zeitraum
                              
                              
                                 Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen zu verwenden sind:
                                 Y = Jahr
                                 M = Monat
                                 W = Woche
                                 D = Tag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 50
                              
                              
                                 Zahlungsfrequenz variable Seite „Leg 2” — Multiplikator
                              
                              
                                 Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten.
                                 Bis zu drei numerische Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 51
                              
                              
                                 Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes „Leg 1” — Zeitraum
                              
                              
                                 Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen, wobei folgende Abkürzungen gelten:
                                 Y = Jahr
                                 M = Monat
                                 W = Woche
                                 D = Tag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 52
                              
                              
                                 Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes „Leg 1” — Multiplikator
                              
                              
                                 Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen.
                                 Bis zu drei numerische Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 53
                              
                              
                                 Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes ‚Leg 2‘ — Zeitraum
                              
                              
                                 Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen, wobei folgende Abkürzungen gelten:
                                 Y = Jahr
                                 M = Monat
                                 W = Woche
                                 D = Tag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 54
                              
                              
                                 Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes „Leg 2” — Multiplikator
                              
                              
                                 Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen.
                                 Bis zu drei numerische Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 55
                              
                              
                                 Variabler Satz „Leg 1”
                              
                              
                                 Bezeichnung des Indexes, an dem sich der variable Satz orientiert
                                 „EONA” = EONIA
                                 „EONS” = EONIA SWAP
                                 „EURI” = EURIBOR
                                 „EUUS” = EURODOLLAR
                                 „EUCH” = EuroSwiss
                                 „GCFR” = GCF REPO
                                 „ISDA” = ISDAFIX
                                 „LIBI” = LIBID
                                 „LIBO” = LIBOR
                                 „MAAA” = Muni AAA
                                 „PFAN” = Pfandbriefe
                                 „TIBO” = TIBOR
                                 „STBO” = STIBOR
                                 „BBSW” = BBSW
                                 „JIBA” = JIBAR
                                 „BUBO” = BUBOR
                                 „CDOR” = CDOR
                                 „CIBO” = CIBOR
                                 „MOSP” = MOSPRIM
                                 „NIBO” = NIBOR
                                 „PRBO” = PRIBOR
                                 „TLBO” = TELBOR
                                 „WIBO” = WIBOR
                                 „TREA” = Treasury
                                 „SWAP” = SWAP
                                 „FUSW” = Future SWAP
                                 Oder bis zu 25 alphanumerische Zeichen, wenn der Referenzsatz oben nicht aufgeführt ist
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 56
                              
                              
                                 Referenzzeitraum variable Seite „Leg 1” — Zeitraum
                              
                              
                                 Angabe des Referenzzeitraums unter Verwendung folgender Abkürzungen:
                                 Y = Jahr
                                 M = Monat
                                 W = Woche
                                 D = Tag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 57
                              
                              
                                 Referenzzeitraum variable Seite „Leg 1” — Multiplikator
                              
                              
                                 Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der den Referenzzeitraum beschreibt.
                                 Bis zu drei numerische Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 58
                              
                              
                                 Variabler Satz „Leg 2”
                              
                              
                                 Bezeichnung des Indexes, an dem sich der variable Satz orientiert
                                 „EONA” = EONIA
                                 „EONS” = EONIA SWAP
                                 „EURI” = EURIBOR
                                 „EUUS” = EURODOLLAR
                                 „EUCH” = EuroSwiss
                                 „GCFR” = GCF REPO
                                 „ISDA” = ISDAFIX
                                 „LIBI” = LIBID
                                 „LIBO” = LIBOR
                                 „MAAA” = Muni AAA
                                 „PFAN” = Pfandbriefe
                                 „TIBO” = TIBOR
                                 „STBO” = STIBOR
                                 „BBSW” = BBSW
                                 „JIBA” = JIBAR
                                 „BUBO” = BUBOR
                                 „CDOR” = CDOR
                                 „CIBO” = CIBOR
                                 „MOSP” = MOSPRIM
                                 „NIBO” = NIBOR
                                 „PRBO” = PRIBOR
                                 „TLBO” = TELBOR
                                 „WIBO” = WIBOR
                                 „TREA” = Treasury
                                 „SWAP” = SWAP
                                 „FUSW” = Future SWAP
                                 Oder bis zu 25 alphanumerische Zeichen, wenn der Referenzsatz oben nicht aufgeführt ist
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 59
                              
                              
                                 Referenzzeitraum variable Seite „Leg 2” — Zeitraum
                              
                              
                                 Angabe des Referenzzeitraums unter Verwendung folgender Abkürzungen:
                                 Y = Jahr
                                 M = Monat
                                 W = Woche
                                 D = Tag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 60
                              
                              
                                 Referenzzeitraum variable Seite „Leg 2” — Multiplikator
                              
                              
                                 Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der den Referenzzeitraum beschreibt.
                                 Bis zu drei numerische Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Abschnitt 2f — Devisen
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Währungsderivate
                              
                           
                                 61
                              
                              
                                 Zu liefernde Währung 2
                              
                              
                                 Währungskürzel nach ISO 4217, dreistelliger alphabetischer Code
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 62
                              
                              
                                 Wechselkurs 1
                              
                              
                                 Bis zu 10 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                                 Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 63
                              
                              
                                 Devisenterminkurs
                              
                              
                                 Bis zu 10 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                                 Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 64
                              
                              
                                 Umrechnungsbasis
                              
                              
                                 Zwei Währungscodes nach ISO 4217, getrennt durch einen Schrägstrich (‚/‘). Der erste Währungscode gibt die Basiswährung, der zweite die quotierte Währung an.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Abschnitt 2h — Rohstoffe und Emissionszertifikate
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Warenderivate und Derivate von Emissionszertifikaten
                              
                            
                              
                                 Allgemeines
                              
                           
                                 65
                              
                              
                                 Basiswert
                              
                              
                                 AG = Agrarprodukt
                                 EN = Energie
                                 FR = Fracht
                                 ME = Metalle
                                 IN = Index
                                 EV = Umwelt
                                 EX = Exotisch
                                 OT = Sonstige
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 66
                              
                              
                                 Nähere Beschreibung des Basiswerts
                              
                              
                                 
                                    Agrarprodukt
                                 
                                 GO = Getreide, Ölsaaten
                                 DA = Molkereiprodukte
                                 LI = Vieh
                                 FO = Forstwirtschaftliche Produkte
                                 SO = Weichwaren
                                 SF = Meeresfrüchte
                                 OT = Sonstige
                                 
                                    Energie
                                 
                                 OI = Öl
                                 NG = Erdgas
                                 CO = Kohle
                                 EL = Strom
                                 IE = Arbitragegeschäft
                                 OT = Sonstige
                                 
                                    Fracht
                                 
                                 DR = Trockenfracht
                                 WT = Nassfracht
                                 OT = Sonstige
                                 
                                    Metalle
                                 
                                 PR = Edelmetalle
                                 NP = Nichtedelmetalle
                                 
                                    Umwelt
                                 
                                 WE = Wetter
                                 EM = Emissionen
                                 OT = Sonstige
                              
                              
                                  
                              
                            
                              
                                 Energie
                              
                           
                                 67
                              
                              
                                 Lieferpunkt oder -zone
                              
                              
                                 EIC-Code, 16-stelliger alphanumerischer Code.
                                 Wiederholbares Feld.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 68
                              
                              
                                 Kuppelstelle/Kopplungspunkt
                              
                              
                                 EIC-Code, 16-stelliger alphanumerischer Code.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 69
                              
                              
                                 Art der Last
                              
                              
                                 BL = Grundlast
                                 PL = Spitzenlast
                                 OP = Schwachlast
                                 BH = Stunde/Blockstunden
                                 SH = geformt (‚shaped‘)
                                 GD = Gastag
                                 OT = Sonstige
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Wiederholbarer Abschnitt der Felder 70-77
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 70
                              
                              
                                 Lieferzeitspanne
                              
                              
                                 hh:mmZ
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 71
                              
                              
                                 Lieferstarttermin und -zeit
                              
                              
                                 Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 72
                              
                              
                                 Lieferendtermin und -zeit
                              
                              
                                 Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 73
                              
                              
                                 Laufzeit
                              
                              
                                 N = Minuten
                                 H = Stunde
                                 D = Tag
                                 W = Woche
                                 M = Monat
                                 Q = Quartal
                                 S = Saison
                                 Y = jährlich
                                 O = Sonstige
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 74
                              
                              
                                 Wochentage
                              
                              
                                 WD = Werktage
                                 WN = Wochenende
                                 MO = Montag
                                 TU = Dienstag
                                 WE = Mittwoch
                                 TH = Donnerstag
                                 FR = Freitag
                                 SA = Samstag
                                 SU = Sonntag
                                 Es können mehrere, durch einen Schrägstrich (‚/‘) getrennte Werte angegeben werden.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 75
                              
                              
                                 Lieferkapazität
                              
                              
                                 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                                 Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 76
                              
                              
                                 Mengeneinheit
                              
                              
                                 KW
                                 KWh/h
                                 KWh/d
                                 MW
                                 MWh/h
                                 MWh/d
                                 GW
                                 GWh/h
                                 GWh/d
                                 Therm/d
                                 KTherm/d
                                 MTherm/d
                                 cm/d
                                 mcm/d
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 77
                              
                              
                                 Preis-/Zeitintervallmengen
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                                 Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Abschnitt 2i — Optionen
                              
                              
                                  
                              
                              
                                 Kontrakte mit Option
                              
                           
                                 78
                              
                              
                                 Art der Option
                              
                              
                                 P = Put
                                 C = Call
                                 O = wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 79
                              
                              
                                 Art der Option (mögliche Ausübung)
                              
                              
                                 A = Amerikanische Option
                                 B = Bermuda-Option
                                 E = Europäische Option
                                 S = Asiatische Option
                                 Es können mehrere Angaben gemacht werden.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 80
                              
                              
                                 Ausübungspreis (Zinsober-/-untergrenze)
                              
                              
                                 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                                 Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen.
                                 Wird der Ausübungspreis als Prozentwert mitgeteilt, sollte er als Prozentsatz ausgedrückt werden, wobei 100 % als „100” angegeben wird.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 81
                              
                              
                                 Notierung des Ausübungspreises
                              
                              
                                 U = Anteile
                                 P = Prozentsatz
                                 Y = Ertrag
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 82
                              
                              
                                 Fälligkeit des Basiswerts
                              
                              
                                 Datum nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Abschnitt 2j — Kreditderivate
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 83
                              
                              
                                 Rang
                              
                              
                                 SNDB = Vorrangig, z. B. vorrangige, unbesicherte Schuldtitel (Unternehmen/Finanzinstitute), Staatsschuldtitel in Fremdwährung (Regierungen)
                                 SBOD = Nachrangig, z. B. nachrangige oder Lower-Tier-2-Schuldtitel (Banken), nachrangige (junior) oder Upper-Tier-2-Schuldtitel (Banken)
                                 OTHR = sonstige, z. B. Vorzugsaktien oder Kernkapital (Banken) oder andere Kreditderivate
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 84
                              
                              
                                 Referenzeinrichtung
                              
                              
                                 Ländercode aus zwei Buchstaben nach ISO 3166
                                 oder
                                 Ländercode aus zwei Buchstaben nach ISO 3166-2, gefolgt von einem Bindestrich (‚-‘) und einem Länderuntercode von bis zu drei alphanumerischen Zeichen
                                 oder
                                 Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code)
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 85
                              
                              
                                 Regelmäßigkeit der Zahlung
                              
                              
                                 MNTH = monatlich
                                 QURT = vierteljährlich
                                 MIAN = halbjährlich
                                 YEAR = jährlich
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 86
                              
                              
                                 Berechnungsgrundlage
                              
                              
                                 Zähler/Nenner, wobei Zähler und Nenner numerische Zeichen sind oder „Actual” alphabetisch dargestellt wird, z. B. 30/360 oder Actual/365
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 87
                              
                              
                                 Serien
                              
                              
                                 Feldnummer mit bis zu fünf Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 88
                              
                              
                                 Version
                              
                              
                                 Feldnummer mit bis zu fünf Zeichen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 89
                              
                              
                                 Indexfaktor
                              
                              
                                 Bis zu 10 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 90
                              
                              
                                 Tranche
                              
                              
                                 T = in Tranchen
                                 U = nicht in Tranchen
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 91
                              
                              
                                 Attachment-Point
                              
                              
                                 Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Dezimalbruch zwischen 0 und 1.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 92
                              
                              
                                 Detachment-Point
                              
                              
                                 Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Dezimalbruch zwischen 0 und 1.
                                 Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts.
                              
                              
                                  
                              
                           
                                  
                              
                              
                                 Abschnitt 2k — Änderung des Kontrakts
                              
                              
                                  
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 93
                              
                              
                                 Art des Vorgangs
                              
                              
                                 N = Neu
                                 M = Änderung
                                 E = Fehler
                                 C = vorzeitige Kündigung
                                 R = Korrektur
                                 Z = Reduktion
                                 V = Bewertungsaktualisierung
                                 P = Positionskomponente
                              
                              
                                  
                              
                           
                                 94
                              
                              
                                 Ebene
                              
                              
                                 T = Geschäft
                                 P = Position
                              
                              
                                  
                              
                           
               “
            
               (1)  Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1).
            
               (2)  Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).
            
               (3)  Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. L 145 vom 30.4.2004, S. 1).
            
               (4)  Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1).
            
               (5)  Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (ABl. L 235 vom 23.9.2003, S. 10).
            
               (6)  Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffen bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32).
            
               (7)  Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).