CELEX: 32016Y0429(01)
Language: pt
Date: 2016-03-24 00:00:00
Title: Recomendação do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 24 de março de 2016, que altera a Recomendação CERS/2015/2 relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial (CERS/2016/3)

29.4.2016   
            
            
               PT
            
            
               Jornal Oficial da União Europeia
            
            
               C 153/1
            
         RECOMENDAÇÃO DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO
   de 24 de março de 2016
   que altera a Recomendação CERS/2015/2 relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial
   (CERS/2016/3)
   (2016/C 153/01)
   O CONSELHO GERAL DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO,
   Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
   Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1092/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativo à supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União Europeia e que cria o Comité Europeu do Risco Sistémico (1), nomeadamente os artigos 3.o e 16.o a 18.o,
   Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (2), nomeadamente o artigo 458.o, n.o 8,
   Tendo em conta a Decisão CERS/2011/1 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 20 de janeiro de 2011, que adota o Regulamento Interno do Comité Europeu do Risco Sistémico (3), nomeadamente o artigo 15.o, n.o 3, alínea e), e os artigos 18.o a 20.o,
   Considerando o seguinte:
   
               (1)
            
            
               Para garantir a eficácia e coerência da política macroprudencial, os decisores nesta matéria estão obrigados a levar em devida conta os efeitos transfronteiriços das medidas de política macroprudencial adotadas pelos Estados-Membros individuais e, quando tal se justifique, a adotar medidas recíprocas de política macroprudencial adequadas para lhes fazer face.
            
         
               (2)
            
            
               O quadro para a reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial estabelecido na Recomendação CERS/2015/2 do Comité Europeu de Risco Sistémico (4) deve assegurar que todas as medidas de política macroprudencial baseadas na exposição ao risco acionadas em determinado Estado-Membro são objeto de reciprocidade nos outros Estados-Membros.
            
         
               (3)
            
            
               Face aos recentes desenvolvimentos legislativos na Bélgica relacionados com a aplicação, ao abrigo do artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regulamento (UE) n.o 575/2013, de um ponderador de risco adicional de 5 pontos percentuais às posições em risco sobre empréstimos garantidos por bens imóveis situados na Bélgica concedidos por instituições de crédito que adotem o método da notação interna (internal ratings-based approach/IRB), o Conselho Geral do Comité Europeu de Risco Sistémico decidiu incluir a medida belga na lista de medidas de politica macroprudencial cuja reciprocidade se recomenda nos termos da Recomendação CERS/2015/2,
            
         ADOTOU A PRESENTE RECOMENDAÇÃO:
   SECÇÃO 1
   
      ALTERAÇÕES
   
   A Recomendação BCE/2015/2 é alterada do seguinte modo:
   
               1)
            
            
               Na secção 1, a sub-recomendação C.1 é substituída pela seguinte:
               
                           «1.
                        
                        
                           Recomenda-se às autoridades relevantes que confiram reciprocidade às medidas de política macroprudencial adotadas por outras autoridades competentes cuja reciprocidade seja recomendada pelo CERS. Recomenda-se a reciprocidade da medida seguinte:
                           Bélgica:
                           
                                       —
                                    
                                    
                                       aplicação de um ponderador de risco adicional de 5 pontos percentuais a aplicar, ao abrigo do artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regulamento (UE) n.o 575/2013, ao valor das posições em risco sobre empréstimos garantidos por bens imóveis situados na Bélgica concedidos pelas instituições de crédito que adotem o método da notação interna, conforme descrição mais pormenorizada no anexo.».
                                    
                                 
                     
         
               2)
            
            
               O texto constante do anexo é aditado como anexo à Recomendação CERS/2015/2.
            
         
      Feito em Frankfurt am Main, em 24 de março de 2016.
      
         
            O Presidente do CERS
         
         Mario DRAGHI
      
   
   
      (1)  JO L 331 de 15.12.2010, p. 1.
   
      (2)  JO L 176 de 27.6.2013, p. 1.
   
      (3)  JO C 58 de 24.2.2011, p. 4.
   
      (4)  Recomendação CERS/2015/2 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 15 de dezembro de 2015, relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial (JO C 97 de 12.3.2016, p. 9).
   
      ANEXO
      
         
            «ANEXO
            
               Bélgica
            
            Ponderador de risco adicional de 5 pontos percentuais a aplicar, ao abrigo do artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regulamento (UE) n.o 575/2013, o valor das posições em risco sobre empréstimos garantidos por bens imóveis situados na Bélgica concedidos pelas instituições de crédito que adotem o método da notação interna (instituições de crédito que adotam o IRB)
            I.   Descrição da medida
            
            
                     
                        1.
                     
                     
                        A medida belga consiste numa majoração de 5 pontos percentuais dos ponderadores de risco a aplicar pelas instituições de crédito que adotem o IRB ao valor das respetivas posições em risco sobre empréstimos garantidos por bens imóveis situados na Bélgica por elas concedidos. Mais concretamente, é acrescido de 5 pontos percentuais o ponderador de risco calculado de acordo com o disposto no artigo 154.o, n.o 3 do Regulamento (UE) n.o 575/2013 para as posições em risco da banca de retalho garantidas por imóveis residenciais situados na Bélgica. Por exemplo, um ponderador de risco de 10 %, aplicado pelas instituições de crédito que adotam o IRB às respetivas posições em risco relativas a empréstimos imobiliários belgas, sobe para 15 %.
                     
                  II.   Reciprocidade
            
            
                     
                        2.
                     
                     
                        De acordo com o disposto no artigo 458.o, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, recomenda-se às autoridades relevantes que confiram reciprocidade à medida belga relativa ao valor das posições em risco sobre empréstimos garantidos por bens imóveis situados na Bélgica concedidos por sucursais situadas na Bélgica, e autorizadas a nível nacional, de instituições de crédito que adotam o IRB estabelecidas nos seus países. Para os efeitos do presente número, é aplicável o prazo especificado na sub-recomendação C.3.
                     
                  
                     
                        3.
                     
                     
                        Se não existirem instituições de crédito que adotam o IRB estabelecidas nos outros Estados-Membros com sucursais situadas na Bélgica detentoras de posições em risco significativas sobre o mercado imobiliário belga, as autoridades relevantes podem decidir desaplicar o artigo 458.o, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 575/2013. Se for adotada, ao abrigo do artigo 458.o, n.o 9, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, uma nova decisão de prorrogação do período de aplicação da medida belga, recomenda-se às autoridades relevantes que revejam a situação e, se o entenderem necessário, que confiram reciprocidade à medida belga.
                     
                  
                     
                        4.
                     
                     
                        Recomenda-se às autoridades relevantes que confiram reciprocidade à medida belga pelo valor das posições em risco sobre empréstimos transfronteiriços garantidos por bens imóveis situados na Bélgica concedidos diretamente pelas instituições de crédito que adotam o IRB estabelecidas nos respetivos países. De acordo com a sub-recomendação C.2, recomenda-se às autoridades relevantes que, após consulta ao CERS, apliquem a medida de política macroprudencial disponível na sua jurisdição com o efeito mais equivalente ao da reciprocidade acima referida, incluindo a adoção das medidas e poderes de supervisão estabelecidos no título VII, capítulo 2, secção iv da Diretiva 2013/36/UE. Recomenda-se que as autoridades relevantes adotem medidas equivalentes dentro de um prazo de seis meses.
                     
                  
                     
                        5.
                     
                     
                        Se as instituições de crédito que adotam o IRB estabelecidas nos outros Estados-Membros não forem detentoras de exposições transfronteiriças significativas e diretas sobre o setor imobiliário belga, as autoridades relevantes podem decidir pela não reciprocidade. Se for adotada, ao abrigo do artigo 458.o, n.o 9, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, uma nova decisão de prorrogação do período de aplicação da medida belga, recomenda-se às autoridades relevantes que revejam a situação e, se o entenderem necessário, que confiram reciprocidade à medida belga.».