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Titolo: Cosa ne pensate?

Tempo fa' una persona mi ha detto che  e' possibile studiare gli
andamenti dei titoli azionari cosi'  con gli stessi mezzi con cui e'
possibile studiare i campi magnetici o altri oggetti che variano
velocemente nel tempo.
Trovare un rapporto tra variazione e tempo e riuscire a trovare una
costante oppure una formula che spieghi tutto cio' significherebbe
sapere l'esatta variazione del titplo durante il tempo.
Questa operazione richiederebbe una marea di dati.
Sembra che questi nuovi calcoli si stiano sviluppando negli Usa.
Nessuno di voi ha mai sentito niente di tutto cio'.


scriveva:
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Esiste in effetti un settore della fisica, la meccanica statistica che
studia la dinamica non lineare ed i sistemi cosiddetti caotici come
sono in effetti i mercati finanziari. Le prime applicazioni sono
dovute a Mandelbrot [4] e risalgono agli anni 60. Particolare
interesse e' stato posto sull'eventuale invarianza di scala delle
serie temporali. Si e' visto comunque che:
- su scale temporali 'brevi' le variazioni di prezzo sono fortemente
non gaussiane:
-la volatilita' del mercato dipende dal tempo, con una funzione di
correlazione debolmente decrescente power-law like;
-su lunghe scale di tempo il log. del prezzo tende a crescere
linearmente con il tempo, con rari 'drop' corrispondenti ai crolli.
Di seguito riporto una breve bibliografia.
[4] Mandelbrot B B 1966 Journal of Business of the University of
Chicago 39 242
[5] Mandelbrot B B 1967 Journal of Business of the University of
Chicago 40 393
[6] Orlean A 1991 La Recherche 22 668
[7] Orlean A 1989 Theory and Decision 27 63
[8] Ingber L 1990 Physical Review A 42 705
[9] Ingber L, Wehner M F, Jabbour G M and Barnhill T M 1991
Mathematical and
Computer Modelling 15 77
[10] Ingber L 1996 Mathematical and Computer Modelling 23 101
[11] Mantegna R N 1991 Physica A 179 232
[12] Barral B, Chate H and Manneville P 1992 Phys. Lett. A 163 279
[13] Chate H and Manneville P 1992 Progress of Theoretical Physics 87
1
[14] Takayasu H, Miura H, Hirabayashi T and Hamada K 1992 Physica A
184 127
[15] Bak P, Chen K, Scheinkman J A and Woodford M 1993 Ricerche
Economiche
47 3
[16] Ghezzi L L and Kuznetsov Y A 1994 International Journal of
Systems Science
25 1941
[17] Ghezzi L L and Peccati L 1994 Applied Mathematics and Computation
63 123
[18] Glance N S, and Huberman B A 1992 Physics Letters A 165 432
[19] Palmer R G, Arthur W B, Holland J H, LeBaron B and Tayler P 1994
Physica D 75 264
[20] Bak P, Paczuski M and Shubik M 1996.Price variations in a stock
market with
many agents, J. Phys. A in press, cond-mat preprint 9609144.
[21] Hirabayashi T, Takayasu H, Miura H and Hamada K 1993 Fract al s 1
29
[22] Hellthaler T 1995 Int. J. Mod. Phys. C-Physics and Computers 6
845
[23] Levy M, Levy H and Solomon S 1995 Economic Letters 45 103
[24] Levy M, Levy H and Solomon S 1995 J. Phys. I France 5 1087
[25] Levy M, Solomon S 1996 Int. J. Mod. Phys. C-Physics and Computers
7 65
[26] Perazzo R P J , Reich S L, Schvarzer J and Virasoro M A 1995
Chaos Solitons
& Fractals 6 455
[27] Tostesen E. 1995 Dynamics of hierarchically clustured cooperative
agents Cand.
Scient. Thesis University of Copenhagen
[28] Tsallis C, Desouza A M C and Curado E M F 1995 Chaos, Solitons &
Fractals
6 561
[29] Mantegna R and Stanley H E 1995 Nature 376 46
[30] Ghashghaie S, Breymann W, Peinke J, Talkner P and Dodge Y 1996
Nature 381
767
Luciano zazzetti

Nessuno di voi ha mai sentito niente di tutto cio'.
Per queste cose conosco una brava cartomante... hi hi!
Ciao, Matteo.