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Titolo: rendimenti cct

Allora che io ci capisca poco o punto non fa più notizia, è ormai assodato.
Chiedo quindi a chi ne sa più di me; solo come esempio il cct di cui al 
seguente link
http://www.milanofinanza.it/quotazioni/dettaglio_quotazioni.asp?StockCodeRt=0110&codiceStrumento=v1ac
dovrebbe avere un rendimento tasso dei bot ecc ecc più uno spread pari allo 
0,20, salvo errori, come lo rilevo da tutta quella marea di dati che servono 
solo, credo, a chi ci capisce?
Di conseguenza chiedo, ogni emissione di cct, mi pare, abbia uno spread 
rispetto ai bot, quando 0,10, quando 0,15, in tempi peggiori era anche pari 
allo 0,30, morale dove e come lo rilevo? In pratica il rendimento 
trasparente da dove lo vado a recuperare per dire oggi è più conveniente 
questo piuttosto che quello?
Grazie a tutti, se non altro per l'attenzione.
Cordialità
Gi
-- 
Per chi avesse necessità di contattarmi privatamente: 
gsassachiocciolatiscalipuntoit
Scusate il disturbo. 


La cedola semestrale dei Cct ha uno spread dello 0,15 rispetto al rendimento 
del bot semestrale.
Ti faccio un esempio: questo e' il risultato dell'ultima asta. 
http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Debito-Pub/Risultati-/Archivio-S/Archivio-S2/2006/BOT-6-Mesi-Risultati-Asta--del-28-291.doc_cvt.htm
Devi prendere il rendimento semplice lordo, sommare lo spread annuale dello 
0,30 e dividere per 2. Quello che ottieni e la cedola lorda dei Cct, che 
verra' pagata il semestre successivo.
-- 
Saluti - Gigio
 

 che verra' pagata il semestre successivo.
Si ok, sino a qui ci arrivo; ciò che non mi è chiaro è ciò che appare sul 
link che citavo. In pratica li sopra come riesco a trovare lo spread e i 
conseguenti rendimenti?
Quando vado a cercare dei cct a me interessa vedere anche lo spread in 
quanto, seppur ed ovviamente vada ad allinearsi con il prezzo, sovente è 
possibile trovarli con piccole differenze che, con le mie cifre sposta poco, 
però tutto va a finire nello stesso minestrone e alla fine il brodo risulta 
più buono.



Da almeno 7- 8 anni lo spread dei Cct  e' dello 0,30 per tutti, quindi la 
differenza di prezzo e' data solo dalla cedola in corso e dalla data di 
scadenza. Il rendimento e' comunque allineato per tutti, quindi l'unico 
criterio di scelta da considerare e' solo la scandenza del titolo.
-- 
Saluti - Gigio 

 Da almeno 7- 8 anni lo spread dei Cct  e' dello 0,30 per tutti, quindi la
Scusa l'insistenza, ma da dove lo vedo? Si parla tanto di trasparenza e poi 
si trasura un'informazione di questa portata?  Che sia sempre uguale o meno, 
e non ne sono certo, lo spread ufficialmente viene deciso e ratificato ad 
ogni emissione, perché non emerge?


Mi inserisco per chiedere un chiarimenti riguardo al funzionamento
dell'indicizzazione della cedola
possiedo il CCT-AP08 IND EUR cedola sem 3,1%. Dove la cedola sem. è
uguale  al ultima asta  bot 6m + 0,15%
Secondo
http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Debito-Pub/Risultati-/Archivio-S/Archivio-S2/2006/BOT-6-Mesi-Risultati-Asta--del-28-291.doc_cvt.htm
il rednimento Semplice Lordo dell'utlima asta bot è   3,271.
Quindi la cedola  del mio cct dovrebbe essere pari a 3,271 + 0,30 =
3,571% ..... ma non è cosi. La cedola è ferma a 3,1.
Come mai? Dove sbaglio?

Ipotizziamo di comprare oggi il CCT ST 08...e di portarlo a scadenza...
- Quantità 10.000.
- Pzo lettera 100,431.
- Rateo ritenuta 0,17.
- Cedole pagabili 1/03 e 1/09.
1) Rendimento lordo annuo
Rendimento semplice lordo ultimo BOT semestrale + spread
3,271 + 0,3 = 3,571
La videata di Fineco mi dà 3,6%...quindi ci siamo.
2) Valore di acquisto
( 100,431 + 0,17 ) x 10.000 / 100 + 9 = 10.069,1
Questo è l'addebito sul C/C.....la videata di Fineco mi dà lo stesso
valore...quindi ci siamo.
Ipotizzando che il rendimento del 3,6% rimanga inalterato fino a
scadenza..cioè non ci sia variazione dei tassi di interesse....*c'è una
formula di calcolo... per calcolare il valore netto delle cedole?*
L'ultima cedola è stata pagata 15 giorni fa....quindi il valore della
prossima cedola 1/03, maturando meno giorni di interesse.... avrà un
valore inferiore rispetto alle successive?
Grazie
-- 
utopia
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 Ipotizziamo di comprare oggi il CCT ST 08...e di portarlo a scadenza...
capisco il  CCT st 08 che ha un rendimento di 3,6 ma non capisco perche
il CCT-AP08 IND EUR la cedola è ferma 3,1%. Ovvero perche non è
aumentatato a 3,571 secondo
3,271 + 0,30 =  3,571

> il CCT-AP08 IND EUR la cedola è ferma 3,1%. Ovvero perche non è
AP08 vuol dire che paga cedola a aprile e ottobre. A ottobre ci sarà il 
reset della cedola, non è che viene fatta ogni mese all'asta dei bot, viene 
fatta a ogni scadenza di cedola del cct...


Io in genere consulto le schede informative sul Tlx 
http://it.tradinglab.com/tlab/it_IT/quotazioni/dettaglioprezziobbligazioni.jsp?idNode=157&tipoTitolo=2&isin=IT0003658009&type=titoli_stato
Clicca su scheda prodotto e alla voce cedola lorda trovi lo spread.
Comunque fidati, da quasi un decennio sono tutti a +0,30
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Saluti - Gigio 

 bot, viene  fatta a ogni scadenza di cedola del cct...
grazie mille. era propio l'informazione che mi mancava.

 Comunque fidati, da quasi un decennio sono tutti a +0,30
Non discuto, ma se fosse di default sul link che hai citato non ci sarebbe. 
Quindi secondo me è ogni volta deliberato lo spread dello 0,30 ma non lo ha 
ordinato il dottore e tutte le fonti informative dovrebbero evidenziarlo. 
Comunque grazie per il link
