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Titolo: G&S sul fib - ditemi vostro parere

Premesse: 1. sono scettico sulle possibilità dell'analisi tecnica al di
fuori del trend, 2. probabilmente non la conosco abbastanza bene per
apprezzare le ambigue interpretazioni sui grafici orari del fib
(testa-spalla rialz., testa-spalla ribass., coda alla vaccinara e
quant'altro), 3. ho visto tanti kamikaze sul fib (esempio quelli che...lo
fanno con una quarantina di milioni tipo Don Chisciotte contro i mulini a
vento oppure quelli che...mettono gli stop di settanta-cento punti e finché
guadagnano altrettanto non lochiudono perché credono di avere svoltato e
poi...beep...mi spiace, è entrato il suo stop, dottore, 4. pur essendo un
operatore da tre anni sul fib (tutti mi dicono - beato te, farai soldi a
palate) a volte ho perso cifre veramente alte e quest'anno ho sicuramente
sotto performato l'indice, tanto che avrei fatto meglio a comprare le
Telecom in sottoscrizione, 5.sono convinto che tendiamo tutti ad esagerare,
quando sale..sale...sale e poi gn'a fatta più e quando
scende...scende...scende...e lo dicevo io che era da comprare, 6. la crisi
asiatica si avverte di più da un giorno all'altro, così come le stagiste di
Clinton, ma anche come gli abbassamenti del Tus o Hong Kong che fa +6% (lo
so che chiude la mattina), 7. la notte dormire tranquilli non ha prezzo, 8.
gli analisti che dicono se arriva a 36.200 sale fino a 36.800 mi sembrano
dei fibrillati che pensano che se mio nonno non è morto fino a 95 anni non
muore più...
Ipotesi: l'escursione min-max intraday del fib si distribuisce secondo la
Gaussiana (ovvero per parlare come mangiamo è più facile che di min-max
intraday faccia +/-0,80% che+/-3%), basta considerarne una media (intervallo
congruo da stabilire: adesso, fuori dal trend, bastano 3-5 giorni),
aggiungere un sigma e si trova il primo intervallo di confidenza, 66% prob.
dalla mia parte e 34% dalla loro (o almeno posso sperare di aver comprato o
venduto bene).
Praticamente: se l'apertura è 36.000, metto un contratto in vendita a 36.500
ed uno in acquisto a 35.500 (la workstation non accetta scostamenti
superiori, ditemi se la vostra è diversa, ma credo che le Digital siano
tutte uguali). A quel punto se e solo se fa uno dei miei contratti accetto
il rischio (perché non lo ordina il dottore di fare il fib ed acquistare o
vendere in terra di nessuno non fa per me), posso mettere uno stop (largo) e
un take (largo) di 300 o 400 punti. Poi alla chiusura mi richiudo (il mio
metodo in realtà si richiude prima, ad un orario preciso ogni giorno, ma non
ve lo dico ed ho i miei motivi). Non lascio mai un contratto aperto anche se
credo di essere dalla parte giusta perché il mio obiettivo è quello di
smorzare gli eccessi guadagnando sistematicamente e minimizzando per qunato
possibile sul fib i rischi. Sconsigliabile una copertura vendendo un call od
un put perché la mia ottica è assolutamente di brevissimo.
Se vi piace qualcosa di quello che ho scritto o mi credete un cogli...
qualsiasi, mi piacerebbe ricevere un commento comunque. Se poi, visto che
sono un promotore, siete stanchi della vostra banca e volete operare con me,
meglio:
Marco 0335-8226003

un put perché la mia ottica è assolutamente di brevissimo.
Salve,
	in linea di massima la tua strategia dovrebbe funzionare, anche se
credo che dovresti prendere in considerazione l'idea di sostituire
l'Open della giornata con l'ultimo prezzo del giorno precedente. Questo
perche' nel FIB, avrai notato, il meccanismo di apertura e' tale per cui
il primo prezzo e' scarsamente significativo (io considero come Open il
prezzo spot delle 9.33, quando vi e' stato gia' un po' di assestamento)
Ad esempio la seguente strategia:
CC= ultimo prezzo del giorno precedente (last-trade)
OO=prezzo spot delle 9:33
C(t)=prezzo all'ora *t*
t= 11:30
o) se OO<CC e C(t)>CC+100  vai  long
o) se OO>CC e C(t)<CC-100  vai short
o) chiudi all'ultimo prezzo (17:30)
nell'ultimo anno ha prodotto un profitto di 8400 tick (considerando 20
tick di costi per operazione completa) con una trentina di operazioni.
Ovviamente e' impossibile chiudere alle 17:30, cosi' se consideri di
chiudere alle 17:00 il profitto scende a 6300 tick .
Il tutto sembra bello, ma il punto e' che la suddetta strategia,
dall'inizio del 95 all'inizio del 97 ha prodotto un risultato
praticamente nullo e la cosa mi lascia perplesso.
Cambiando argomento, ovviamente capisco che tu non voglia svelare
contemporaneamente il metodo e l'ora di chiusura: se dieci secondi prima
chiudo io i miei 50 contratti, ti troveresti con prezzi un po'
schifosi...
Happy trading,
	-Lorenzo Vercesi
 
http://www.venus.it/homes/ik2hlb/index.htm