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Titolo: Nuova composizione indici

Salve,
per chi se lo fosse perso, riporto un comunicato direttamente da Borsa
Italia, relativo al cambiamento dei panieri Mib30 e Midex in data
01/07/2002.
Il link relativo al file in formato Pdf e' visibile qui:
http://www.borsaitalia.it/opsmedia/pdf/7479.pdf
Con l'occasione chiederei a chi fosse maggiormente competente in
materia matematica, di spiegarmi come calcolare la composizione del
indice Mib30.
In realta' non sono mai riuscito a trovare il valore di un certo
coefficiente RT (vedi link sotto)
http://www.borsaitalia.it/ita/infomercati/indici/indicimta/index.html
 
Grazie anticipate.
A presto
--
Stefano Orsi
Email: biv2533 chiocciola yahoo punto it
* Attenzione il campo from contiene un indirizzo di email che non leggo mai! *
*  se proprio volete inviarmi un messaggio privato usate la email qui sopra   *

 per chi se lo fosse perso, riporto un comunicato direttamente da Borsa
Sulla falsariga aggiungo che oltre all'arcinota chiusura dei mercati USA
il 4 luglio, ricordiamoci che il giorno dopo, il 5, la chiusura dei
suddetti mercati sara'anticipata alle 19:00 ora italiana.
Okkio all'AH nostrano quindi!
--
Saluti. Fred®

RT è il punto di raccordo tra il
vecchio e il nuovo indice
Generalmente si prende il primo
valore del giorno di entrata in vigore
del nuovo indice
Questa volta l'RT per il nuovo indice è 27678
Vedi in fondo pagina del paniere
http://www.borsaitalia.it/opsmedia/pdf/3107.pdf
Se vuoi ho già pronto un file Excel che
lavora con il TALNet di RTIII.
B.-

lavora con il TALNet di RTIII.
Teoricamente la formula dovrei averla gia' implementata ora che so
quel valore, pero' se mi allunghi il file, pur non avendo RT3 ci do'
una occhiata piu' che volentieri.
Indirizzo di email in firma.
A buon rendere.


Penso che la soluzione interessi molti del newsgroup
percui posso dire come lo calcolo i mib30 in tempo reale
Numero azioni del titolo X per replicare paniere * prezzo attuale del titolo
X =
valore in euro che il titolo X ha nel mib30
Per trovare quante azioni ci vogliono per replicare indice
le informazioni si trovano :
http://www.borsaitalia.it/opsmedia/pdf/3107.pdf
Faccio la somma di questo valore per tutti i 30 titoli
e poi divido
per 5 in quanto un punto indice vale 5 euro.
Se è sbagliato ditemelo, in questo modo mi trovo bene da anni :-))

> Se č sbagliato ditemelo, in questo modo mi trovo bene da anni :-))
Invece di utlizzare come peso il fattore "w" hai
utlizzato il numero di azioni per replicare il
titolo  .Bravo  un sistema semplice ed efficace.
A suo tempo mi ero fatto una "pippa mentale" con la formula e
 non avevo pensato che c'era la scorciatoia
Molti si arenano sulla formula di Laspeyres presente
nel sito di Borsa Spa  in quanto mancano delle
specifiche piů chiare
Cmq sarebbe ora che Borsa Spa (sempre se leggono i NGs)
si attrezzasse per diffondere l'indice tick by tick in realtime.
Con poco lavoro ne guadagnerebbero in stima.
B.-

per 5 in quanto un punto indice vale 5 euro.
Qui non saprei proprio, forse il valore dei 5 euro si riferisce al
Fib.
Ch poi con il tuo sistema si ottenga comunque una indicazione di
massima sul dove si sta muovendo l'indice, questo e' tutto un altro
paio di braghe ... :-)


 ad esempio:
no e' "quasi" come ti avevo detto io, mette la quantita' per replicare
il paniere x il prezzo.... quindi tiene conto del peso nel
paniere...;-))
ciao
gus

 paio di braghe ... :-)
Rimango dell'idea che il mio sistema funzioni

Rimango dell'idea che il mio sistema funzioni
Prima di risponderti ho voluto fare una prova e mi sembra che il tuo
sistema mi dia come risultato un valore leggermente diverso dal valore
del Mib30, ovvero quando oggi alle 17:11 il Mib30 quotava 27244 punti
il risultato dell'operazione che mi hai fatto fare tu mi da 33344,33
Ho utilizzato il valore di azioni per la replica del paniere come dal
ultimo pdf di Borsa Italia.
O ho sbagliato i calcoli (e non e' da escludere a priori) o con il tuo
sistema, per quanto molto semplice ed efficace non si ottiene il
valore reale del Mib30.
D'altro canto mi sembra strano che un formula cosi' contorta come
quella del Mib30 possa essere ridotta ai minimi termini cosi'
semplicemente.
La tua soluzione assomiglia molto a quella suggeritami tempo fa' da
Gus, ma entrambe non mi forniscono il valore reale del indice.
Entrambe danno una indicazione di massima... :-(
Se pero' ho sbagliato i calcoli, sono disposto a pagare ammenda ...


 Con poco lavoro ne guadagnerebbero in stima.
Ohhhhhhhhhhhh!  :-))))
Io apprezzo tantissimo il vostro lavoro.........e' encomiabile.....e' da
tempo che penso che i trader italiani siano degli autentici "pionieri"
riuscendo ad ottenere informazioni nei modi piu' insperati laddove il
sistema borsistico latita.....riuscendo ad implementare "piattaforme" piu' o
meno complete vampirizzando i dati ora a destra ora a manca.....riuscendo a
contrattare l'incontrattabile ( cw sull'indice senza che le sim mettano a
disposizione ..........l'indice)
Questo spirito di adattamento e' veramente lodevole ma ci rendiamo conto che
siamo di fronte al fatto ( uno dei tanti) che Borsa Spa , NON fornisce
VOLUTAMENTE il dato pur essendo semplicissimo farlo?
Ed addirittura rendendo disponibile sul suo sito la formula per calcolarlo?
E' se c'e' una formula semplice da calcorare perche':
1) Non lo fa direttamente Borsa SPA
2) Non lo fanno direttamente le sim?
Alberto

 :-)
Quanto offre ? :-)
Se mi dai il permesso ti posso mandare il file di excel
con il mib30 calcolato da me.

con il mib30 calcolato da me.
Sarebbe cosa veramente gradita: "biv2533 at yahoo punto it"
Intanto cerco di capire dove posso aver sbagliato.


 Intanto cerco di capire dove posso aver sbagliato.
hai posta

hai posta
Ciao,
confermo il mio errore di calcolo, grazie al tuo foglio di Excel l'ho
trovato.
In realta' facendo prelevare i dati in RT da QT avevo sbagliato
posizione nella query tra Mediobanca e Mediolanum con evidenti errori
di prezzo :-(
Direi quindi che la formula funziona a meraviglia.
Grazie.


 2) Non lo fanno direttamente le sim?
Ideuzza per Directa (che lo fa):
perche' non vi rivendete (a caro prezzo) a Borsa SpA il pezzetto di sftw
relativo al Mib30 intraminute?
;-)
Scherzi a parte, il problema e' sempre lo stesso: le stramaledette
regole (che sappiamo da chi sono fatte).
Se il Regolamento dice "ogni minuto" a Borsa SpA non gli si puo'
rimproverare (giuridicamente) nulla, finche' non viene cambiata la
regola.
Siccome gli istituzionali non hanno certo questo problema (loro il M30
se lo possono vedere al 100simo di secondo, se vogliono) mi sembra
chiaro che il problema non si pone :-(
Pero', puoi sempre tentare con la Cassazione, la Corte Costituzionale o
con la richiesta di "grazia" a Ciampi. Hai visto mai?
--
Saluti. Fred®

 Direi quindi che la formula funziona a meraviglia.
Questo dimostra che voi siete stati bravissimi mentre Borsa Italia e Sim
sono incapaci ( il minimo che si possa dire)  di applicare una
semplicissima formula riguardante i loro maggiori indici.
Mi domando adesso come un organismo di controllo come la Consob possa
consentire la trattazione di derivati sull'indice mib 30 ( CW) a quelle sim
che non mettono a disposizione ALMENO il valore REALE del sottostante MIB30
o che non avvisino i loro clienti che il valore del mib30 e'........... di
un minuto prima! :-((
Chi tratta questi cw sa perfettamente che il sottostante da prendere in
considerazione e' il fib 30 ed i vari futures esteri ,ma si da il caso che
,ad esempio, Directa e Fineco non distribuiscono, neanche a pagamento,
questi preziosi futures.
I clienti di queste sim, se non si "procacciano" dati reali da altra fonte,
possono essere tranquillamente ingannati da queste quotazioni ritardate del
mib 30 ( non esiste nessun avviso sui siti delle sim che gli indici NON sono
in tempo reale)   inserendo proposte di negoziazione non adeguate al valore
reale del sottostante ed "ingrassando" piu' del dovuto le societa' di
gestione dei CW.
Alberto

 con la richiesta di "grazia" a Ciampi. Hai visto mai?
A me preme sottolineare in quali pessime condizioni si fa trading in Italia;
E' ovvio che siamo liberi di accettare o meno queste condizioni; ma non
prima di cercare di smascherare chi spaccia per regole favori fatti ai
prorpi consociati.
Alberto

Le mancanze di Borsa Spa sono tante ma
forse questa del Mib30 a un minuto è ,
a mio parere , la meno impellente
Trovo più importante l'obbligatorietà di
corsi ad hoc per l'utilizzo di derivati , di una
migliore profondità nel book di una informativa
societaria(report) degna di un paese civile
Paese strano il nostro dove fanno multe salate
se un gestore paga una vincita alle poker-machine
e si permette a migliaia di trader senza esperienza
di manipolare derivati rovina famiglie
Che si tenessero il loro mib30 a un minuto e
mi dessero un book decente con maggiore
profondità,report aggiornati , trasparenze societarie,
 flusso di dati continuo ecc ecc
Mi stò sempre più convincendo che a Borsa Spa
oltre che maleintenzionati siano anche incompetenti
e che le mie chiemere rimarranno tali.
B.-
PS Investnet emette i titoli così come li riceve
da Borsa Spa Non sò dirti se ci sono dei canali
preferenziali in questo caso tutto è possibile anche avere
un mib30 tick by tick .Dopotutto ci sono
riuscito io ...
La cosa strana che anche fornitori di dati
indipendenti ,Tenfore Fainex ecc , non hanno
mai pensato a questo problema.

 e che le mie chiemere rimarranno tali.
Ci puoi giurare.
Alberto