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Titolo: Slippage su Trading System: si può risolvere?

Buongiorno (e auguri) a tutto il NG.
Dato che sonon alle prime armi vorrei chiedere un aiuto (se possibile)
pratico a chi ha più esperienza di me.
PROBLEMA
Sto mettendo a punto un ts intraday sul miniFIB (per passare poi sul FIB)
che prevede mediamente una 10ina di operazioni a settimana; ogni operazione
si conlude in giornata, per cui non sono previste posizioni overnight.
Complessivamente quindi si tratta diciamo di 20 eseguiti a settimana.
Il sistema su dati storici produce un 1% di miniFIB a settimana incluse le
commissioni, arrivando quindi in linea teorica ad essere (secondo me)
sufficientemente performante.
Il problema arriva nel momento della messa in atto del sistema e più
specificatamente il problema è legato ai 'margini di sicurezza' per poter
garantire il successo di ogni operazione. Facciamo un esempio.
Se il mio sistema mi dice di acquistare a 25.000 e successivamente di
vendere a 25.100, attendo uno sfondamento di 25.000, per acquistare a 25.010
e analogamente per la vendita, attendo uno sfondamento di 25.100 per vendere
a 25.090. L'ho fatta breve ma credo che il concetto sia passato.
Ebbene, questo tipo di 'sbavatura' o slippage che dir si voglia abbatte in
maniera drastica la potenziale performance di questo sistema.
Come ultimi cenni sul sistema, il sistema si basa su segnali candlestick a
15 minuti e su analisi tecnica a 30 minuti.
C'è qualcuno che opera in maniera così stretta e che ha dovuto quindi
affrontare (e spero risolvere) questo tipo di problematica?
Grazie a chi vorrà perdere del tempo a rispondermi e auguri di Buon Natale e
Felice Anno Nuovo
jhonjeyCHIOCCIOLAtinPUNTOit

 maniera drastica la potenziale performance di questo sistema.
E' evidente che va rivisto il modo in cui determini la performance del
sistema.
E come se io ottenessi una performance positiva senza tener conto delle
comissioni le quali una volta detratte mi portano ad un risultato negativo.
Insomma non puoi non tener conto della 'sbavatura' .
Inoltre dal momento in cui tu vedi 25010, in denaro,  a quando il tuo ordine
di acquisto arriva sul mercato potrebbe esserci un denaro disponibile piu'
alto ad esempio 25030, quindi per aver la certezza dell'eseguito dovrai
acquistare  a 25010+X.
X e' quello che si chiama slippage che si aggiunge al problema della
'sbavatura'...

 affrontare (e spero risolvere) questo tipo di problematica?
La prima considerazione che mi sentirei di proporti e' quella di passare al fib
in quanto la leva e' superiore e i tuoi ipotetici 80 punti valgono 5 volte
tanto. Anch'io ho iniziato con il minifib e ho cozzato contro gli stessi
identici problemi. Secondo me il minifib e' ottimo per seguire posizioni di piu'
ampio respiro o se si utilizzano piu' contratti (ma naturlamente le commissioni
incidono in modo proporzionale ed il problema non e' comunque risolto). A mio
modesto punto di vista si tratta di un problema insito nella leva del minifib
che si puo' risolvere o passando direttamente al fib (con le dovute
considerazioni e cautele del caso) oppure necessariamente reimpostare
l'operativita' (magari considerando anche l' overnight)  in modo da avere un
maggiore margine in termini di punti guadagnati.
John

 ha scritto nel messaggio
news:au72l3$4reg0$1...@ID-115366.news.dfncis.de...


 l'impatto dello splippage e delle sbavature.
Cambia strumento: IMHO, il minifib non è adatto allo scalping.
Lo strumento deve essere liquidissimo = book sempre pieno = le tue operazioni
non devono fare prezzo!
Prova a sottoporre anche qualche azione al tuo TS: la 'solita' STM è usata da
molti scalper...
Ricorda che la volatilità dello strumento è direttamente proporzionale al
rischio...
Ciao
Mirco

 a 25.090. L'ho fatta breve ma credo che il concetto sia passato.
        Per un TS che funziona in breckout 100 punti di gain sono troppo
pochi. Lo slippage si pappa molto piu' di quello che ipotizzi, di solito, ma
bisogna vedere in che fasi di mercato opera il tuo TS e come opera
esattamente. Bisogna vedere poi lo stop loss come lo fissi. Forse ti
converrebbe una strategia basata su trailing stop o su stop temporali.
Comunque quando compri sei in trend following e quindi hai contro lo
slippage, quando vendi invece lo hai a favore perche' sei in controtrend (ma
normalmente lo si considera nullo in vendita nei sistemi in breckout).
Quindi nel tuo esempio in una fase di direzionalita' media ti ritroveresti
l'ordine passato a 25.030 e chiuso a 25.120. Puo' anche capitare e succede
spesso che l'ordine arrivi al tuo stop ma non ti venga eseguito perche' ci
sono altre proposte prima delle tue, e se torna indietro ... Ripeto, 100
punti sono troppo pochi, sono buoni solo per fare controtrend. Fai
esperimenti sul miniFIB con soldi veri e vedrai che difficilmente
funzionera'. Sul FIB il problema e' lo stesso, incidono molto meno le
commissioni, ma lo slippage rimane. Considera che in momenti di forte
direzionalita' come capita all'apertura di WS o all'uscita di alcuni dati il
FIB si muove anche di 200-300 punti senza segnare prezzi intemedi. Potrebbe
funzionare solo dalle 12:30 alle 14:00, quando la volatilita' e' normalmente
molto bassa.
S*B

 maniera drastica la potenziale performance di questo sistema.
Lo slippage (per il FIB, poi usando ordini stop, direi che almeno 25 ticks ,
comprensivi delle commissioni. ) ti consiglio
di inserirlo subito, quando inizi a lavorare ad un sistema. E poi occhio che
rimanga un trade medio decente.
Se poi il tuo sistema aggiunge al normale slippage quei 10 punti di attesa
(mi sembra di aver capito) è ovvio che anch'essi
vadano conteggiati.
Sarrasani.


Senza un sistema adeguato, guadagnare in scalping è veramente dura (almeno
per la mia breve esperienza). Il motivo principale? Lo slippage...
Per approfondire l'argomento, dovresti farci capire come funziona il tuo
trading system.
Un consiglio che ti posso dare è quello di tentare di passare dai dati a 15
minuti a intervalli inferiori.
Ottieni così una maggiore sensibilità del sistema, e quindi probabilmente
una maggiore profittabilità.
L'altra faccia della medaglia è che un sistema più sensibile prenderà un
numero maggiore di falsi segnali (e quindi di stop loss). Se riesci ad
aumentare la profittabilità del sistema senza aumentare troppo il numero di
segnali negativi, dovresti avvicinarti alla soluzione del sistema.
Un'altra possibilità può essere quella di filtrare un qualche modo le
operazioni del tuo sistema, per cercare di prendere solo le puù performati
(o le più certe). Accontentarti cioè di un profitto complessivo inferiore,
col vantaggio di fare un numero di operazioni sensibilmente inferiore
(abbattendo così il danno procurato dallo slippage).
Buon lavoro e Buone Feste!
Giovanni