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Titolo: Volumi su future piu' importanti?

Salve,
volevo avere un'idea dei volumi (contratti/giorno) dei future piu'
importanti.
Quindi chiedo se le seguenti stime sono giuste.
EMini S&P500 = 600.000
S&P500       = 150.000
EMiniNASDAQ  = 150.000
NASDAQ       = ?
DowJones $5/punto  (CBOT) = ???
DowJones $10/punto (CBOT) = 
DAX = 50.000 ???
EuroStoxx = ??? (credo che sia una media delle azioni europee,
trattata a Francoforte)
FTSE100 = 50.000 ???
CAC40 = 30.000 ???
FIB30 = 20.000 ???
MiniFIB30 = 50.000 ???
TBOND (CBOT) = ???
TNOTE (CBOT) = ???
EuroDollar = ???
Grazie
Giancarlo

Con molta fatica, cercando sul web, ho trovato il numero di contratti
mediamente eseguiti al giorno sui principali futures, quindi...
rispondo a me stesso con questo prospetto:
Contratto        Volume daily
(CME Chicago)
S&P500           40000
EMini S&P500    600000 !
NASDAQ100        12000
EMini NASDAQ100 300000 !
(CBOT Chicago)
DowJones$10       6000
DowJonesMini$5   70000
TNote 10        600000 !
TNote 5         400000 !
TBond 30        200000
(LIFFE Londra)
FTSE100          65000
(EUREX Francoforte)
DAX              90000
DJ EuroStoxx50  400000 !
EuroBund        900000 !
EuroBobl        700000 !
EuroSchatz      600000 !
(MATIF Parigi)
CAC40            60000
(IDEM Derivati Italiani)
FIB30            12000
Mini-FIB306000
(ancora CME Chicago)
EuroDollar     1200000 !
EMini Russell    70000
EMini Midcap     15000
Forex Euro/$     60000
Spero possa essere utile.
Sono stime medie molto valide.
Giancarlo

 Con molta fatica, cercando sul web, ho trovato il numero di
contratti
Grazie Giancarlo! Sono utili info.
Per avere un'idea ancora più completa circa la effettiva
liquidità del singolo derivato sarebbe interessante completare la
tabella con gli equivalenti controvalori medi in denaro ma questo
è un lavoro che può essere fatto da chi è interessato
all'argomento.
ps: si conferma che il panorama italiano è a dir poco desolante.
-- 
Saluti. Fred®
http://wiki.news.nic.it/QuotarBene
http://wiki.news.nic.it/AiutoComposizione
http://wiki.news.nic.it/AntiSpam

 ps: si conferma che il panorama italiano è a dir poco desolante.
Si': a questo proposito, correggo il dato del Mini-Fib30 (che nella
tabella non si legge bene): circa 6000 contratti al giorno, cioe'
pochissimi (e meno del Fib30 grande!) (cosa insolita)
Per un panorama dei controvalori... Ecco qua (solo alcuni futures):
Contratto	Attuale	€/punto	€ totali		Min.Fluct. (tick)
(CME Chicago)
S&P500		 1200	$250	$300,000 = €260,000	0.10 = $25.00
EMini S&P500	 1200	 $50	 $60,000 =  €50,000	0.25 = $12.50
NASDAQ100	 1500	$100	$150,000 = €130,000	0.50 = $50.00
EMini NASDAQ100	 1500	 $20	 $30,000 =  €26,000	0.50 = $10.00
(CBOT Chicago)
Dow Jones DJIA	11000	 $10	$110,000 = €100,000        1 = $10
Dow Jones DJIA  11000     $5     $55,000 =  €50,000        1 =  $5
(LIFFE Londra)
FTE100		 5000	 £10	 £50,000 =  €75,000	0.5  =  £5
(EUREX Francoforte)
DAX		 4000	 €25	€100,000		0.5  = €12.50
all'Eurex ve ne sono altri, EuroStoxx, EuroBund...
(MATIF Parigi)
CAC40		 4000	 €10	 €40,000		0.5  =  €5
(IDEM Derivati Italiani)
FIB30		30000	  €5	€150,000		  5  = €25
Mini-FIB30	30000	  €1	€30,000			  5  =  €5
Presto il FIB si chiamerà SP-Mib (tanto per confondere le idee)
Saluti,
Giancarlo