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Titolo: RealTick e real time

Parlando di operativita' a livello di intraday intensivo:
1) ammettiamo che si voglia operare (long e/o short) su un cw
legato al mib30, molto scambiato
2) ammettiamo di seguire i movimenti del fib30, dei futures Usa
S&P e Nasdaq (sovrapposti) e, ovviamente, il book del cw.
Osservando il tutto su *Realtick* noto quanto segue:
a) i movimenti del fib30 risultano anticipati rispetto a quelli
dei futures Usa. Segno che chi muove il mercato "vede" i futures
un attimo prima di me.
b) il book del cw si muove un attimo prima del fib30. Segno che
chi muove il mercato "vede" il fib30 un attimo prima di me.
Visto che Realtick e' al momento riconosciuto dai piu' come un
ottimo sftw anche a livello di realtime visualizzabile chiedo a
chi ha piu' esperienza di me:
1) ritenete che per il trading "estremo" sia indispensabile
ricorrere a un sftw diverso o non ci sono alternative?
2) chi ha esperienze di ricezione dati via satellite puo'
confermare che questa diversa modalita' puo' essere una soluzione
al problema del realtime?
3) tra le piattaforme satellitari in essere, qual'e' quella da
preferire per costi/prestazioni, sempre che risulti piu' in
realtime delle tlc via Internet?
Grazie e buon trading.
--
Saluti. Fred

 Saluti. Fred
ciao

 al problema del realtime?
Su questo sono curiosissimo anch'io di saperne di piu`, poiche` i tempi di
latenza del satellite (36mila km andata e ritorno) fanno si` che i dati,
rispetto ad un *buon* collegamento di rete (Intranet/Internet) debbano
essere per forza piu` alti...
Ergo, imvho, una trasmissione dati, via sat e` + in ritardo rispetto alla
rete.
--
Giovanni

 prima, sia MM e non dei trader.
Beh, i movimenti bruschi (1, 2 tick) e repentini (con quantita'
elevate rispetto alla norma) mi sembra di capire che e' sempre il
MM che li fa. E' sempre il banco che comanda il gioco. :-)
--
Saluti. Fred

 al problema del realtime?
Può essere una soluzione per la ricezione, ma per lo scalper è importante
anche la trasmissione.
--
Ciao
Konap

 chi muove il mercato "vede" il fib30 un attimo prima di me.
Si, i grossi spostamenti si vedono in anticipo sul fib30, ma il "real-time"
su internet dipende un po' da che giri fanno i pacchetti prima di arrivare
al PC.
A proposito: se i CW sul mib30 hanno come sottostante il fib30, come
funziona in after hours?
E i CW sul ND100 quale future americano hanno come sottostante?
Thanks
Ciao
Guido

 E i CW sul ND100 quale future americano hanno come sottostante?
E qui evidentemente non mi son fatto capire. I sottostanti sono
sempre e soltanto *indici*. Ci sono i cw sul mib30, sul Nasdaq,
sul DJones, ecc.
Osservare l'andamento dei "future" su tutti questi indici serve
per cercare di prevedere qualche istante prima degli altri come
si muovera' la quotazione del cw relativo.
--
Saluti. Fred
per saperne di piu` sul
NewsGroup e Usenet
www.3ding-on-line.it

 sul DJones, ecc.
....quindi in AH i prezzi dei CW sul mib30 vengono fatti dal MM
sulla base dall'andamento dei mercati americani...ad occhio e croce
+ i soliti parametri piu' o meno aleatori e soggettivi...
Ciao
Guido

 rete.
Mah, non sono daccordo: la ricezione in streaming dei dati da Sat impiega,
facendo 2 conti, circa 1/4 di secondo fra andata e ritorno.
Non credo che i pacchetti TCP/IP possano viaggiare piu' veloci via terra, e
molto
dipende della congestione della rete nei vari momenti della giornata,
poi tutto dipende anche da "chi" fornisce i dati e con "quanto" ritardo
vuole renderli noti....
Bisognerebbe fare un confronto diretto sat/adsl/isdn... e vedere le reali
differenze.
Ciao
Guido

 + i soliti parametri piu' o meno aleatori e soggettivi...
Piu' che altro tieni presente che con i volumi che fa l'AH e' ben
difficile che si muova qualcosa in modo significativo.
Personalmente non ci opero ma qualcuno dice che si puo' anche
fare qualche buon affare (in acquisto) provando a scommettere che
anche dopo la chiusura milanese, l'America prosegua un trend
positivo.
Sui cw ho solo notato che i quantitativi trattati, anche su
quelli piu' scambiati, diventano ridicoli, lo spread spesso si
allarga a dismisura, il sottostante viene seguito pochissimo,
ecc. Insomma l'AH non mi sembra l'ideale per operare. Mia
opinione, ovviamente.
--
Saluti. Fred

 differenze.
L'unica sarebbe qualcuno che ha una connessione sat, e conil quale poter
fare i raffronti con realtick, per esempio...
Ciao.
--
Giovanni

 Dove?
beh, la catena non e' poi cosi' lunga:
ced borsa -> investnet -> utente finale
almeno credo...e il primo dei 3 e' lo stesso che fornisce
i dati a quelli che li distribuiscono via sat, penso.
Ciao
Guido