Newsgroup: it.economia.borsa.trading-online
Titolo: Per Directa e Banca Sella

Salve Ing. Fabbri e Dott.ssa Balbi
volevo chiederVi se è stato perfezionato o se è in fase di
perfezionamento (per Directa) o se può essere valutata l'idea (per
Sella) per implementare nelle vostre piattaforme una funzione di
Trailing Stop dinamico che sembrava agli albori con il rilascio della
penultima  piattaforma di Directa.
Chiamo Lei (Ing. Fabbri) direttamente in causa in quanto nell'ultimo
post a riguardo mi aveva accennato delle possibili difficoltà di
ordine legislativo.
Ho preso la briga di informarmi, ma da quello che so non mi sembra ci
siano impedimenti per consentire ad un Trader di tutelare il proprio
capitale. 
E farlo in modo da poter anche lasciare che si realizzino determinati
gain proteggendosi, mi sembra un ottimo modo per incitare il trading,
per dare una piattaforma professionale, per avvicinarsi alle ben
migliori piattaforme d'oltreoceano.
Ricordo qualche gg. fa il post di un tal Valerio che bollava
(giustamente) di fantascienza il trailing stop di Datek.
Mi permetto inoltre di suggerire il sistema, che deve essere il più
semplice possibile.
Basta che il valore che un trader assegna al proprio stop non sia
fisso ma vari al variare del prodotto acquistato SOLO se la direzione
presa dal titolo o future acquistato sia quella sperata.
Prendiamo il Fib?
Buy a 25000 stop a 24950?
Semplicemente bisognerebbe fare in modo che quei 50 punti di valore
assegnato allo stop, nel caso in cui il derivato andasse a 25050 mi
portassero lo stop AUTOMATICAMENTE  a 25000, in modo che realizzo stop
loss e take profit con lo stesso ordine.
Per cui se il fib mi va a 25450 e poi ritraccia al massimo vendo a
25400, facendo ugualmente gain...
Ovvio che rimane fisso il valore minimo, a cui si da corso allo stop
loss.
Non è impossibile fare una cosa del genere, anzi, penso sia molto meno
complicato che fare altre funzioni.
Questo implica anche una maggior tranquillità in fase di operazione e
di allontanamento dal monitor.
Sperando solo, ma in questo confido, che il fine di una Sim sia quello
di fare contenti i clienti, e non solo di generare commissioni...
Grazie Per L'attenzione

 Grazie Per L'attenzione
Piu' che bello...un sognopare
che non metto lingua...solo qualche battuta sulla tastiera.
Pure a me pareva facile...
click...click...clok...cluk...
che non son parte in causa...ma uno scottato...dal sole o dal Fib???
quindi una certa ideea...di come funziona nella realta'...
la Bestia...
chiamata FIB/bone o FIB/bino...pure adesso
Stop
un  loss...che rincorre i guadagni...
come sull'otto...volante
ha reso l'idea...il nostro REX...
poliziotto forse...
che sogna
uno TOL tipo schiavetto egizio...che segue il Fibbetto col ventaglio...
facendogli compagnia e aria...in qualunque posto vada...a parare allora.
Una idea quasi geniale...
facile da applicare...
dice PLUTON
e prima che qualche TOL fantastico...
nel senso che abbia la fantasia di pensare:-
Il FIB e'  facile e lo gestisco io..
solo un avviso murale...
che SE gli stop pensa di andarli a posare a 50 punti...
il TOL del Tal,,,
Lui...
senza batter cigllio...leggero come una farfalla...
fastidioso come una mosca...
l'uomo della SIM che di solito...
(son tante...mica una)
si prende in cura...
l'uccelletto  STOPLOSS e va a snidarlo
anche se sta a 500 PUNTI...da qualunque parte long o short...
fregaunbaffo....
immaginiamoci che divertimento sara' per Lui...l'uomo c/STOP
mangiarsi quelli a 50...svolazzanti...
acqua...per favore
che il FIB e'
fuoco...
ci si puo' scottare e farsi male...
un sogno riposto  nel cassetto...
fino alla prossima puntata...
genio
ex fibbista
quello che siccome ha perso lui..pensa che debban perder tutti...
ma non e' vero assolutamente...
1 su 100 ce la fa...forse...
ma alla fine...manco quello...di sicuro..
.se non smette prima...
imho alla Michelino.
;-)))

 di fare contenti i clienti, e non solo di generare commissioni...
Neanche io credo che ci siano dei problemi di tipo legale per una cosa
del genere che per altro credo - se non mi sbaglio - qualche altro
operatore abbia già offerto/stia offrendo in Italia 
- anche se continuo a suggerire che forse la stoploss, comunque
sofisticata e potenziata non è quella "panacea evitaguai" che ragionando
sulla carta a volte ci si immagina -
I broker USA (che operano sul mercato USA) sulle stoploss hanno un
vantaggio "strutturale" sui broker europei (che operano sui mercati
europei)
non tanto per una ipotetica tecnologia più avanzata, ma semplicemente
perché sui mercati USA possono fare anche da MM (non c'è obbligo da
parte del broker di inviare l'ordine in Borsa)e in realtà l'acquisto a
prezzo di stop lo possono fare loro o un MM a loro collegato
la duplice veste di broker e MM si presta a volte ad abusi, ma su questo
particolare tema "rende tutto più facile".
Al momento stiamo - nello sviluppo - dando la priorità ad altri
progetti, ma sicuramente, quando saremo più tranquilli torneremo anche
sulle stoploss: dove per prima cosa attiveremo gli acquisti "debording"
(l'esatto simmetrico delle stoploss o, se si vuole, le stoploss della
vendita allo scoperto)
e poi "non escludo" di poter analizzare meglio quanto Lei sta
proponendo,
anche se ovviamente per la realizzazione molto dipenderà dall'effettivo
interesse che i clienti mostreranno sul tema, rispetto ai molti altri
possibili: perché il nostro obiettivo è di sicuro quello "di fare
contenti i clienti", ma capire che cosa conviene fare prima non è sempre
"scontato"
Cordiali saluti
Mario Fabbri
------------------------
Amministratore Delegato
DIRECTA SIMpA

operatore abbia già offerto/stia offrendo in Italia 
Può essere che mi sia sfuggita, ma non mi sembra che ci siano servizi
del genere in Italia.
Posso comunque sbagliarmi, ammetto che non ne sono certo.
Saluti e Grazie per la gentile risposta.

 wrote:
Genio, se puoi capisci il senso di quello che dico, non applicarlo al
tuo particolare caso.
Il fibbone è difficile? 
Lo penso anch'io. Lo stop te lo sega senza dire amen.
Ma pensa ad un sistema del genere come può essere utile
sull'azionario.
Poi fammi sapere.
E se ti fa più comodo, invece dell'esempio che ho fatto sul Fib,
mettici Fiat o Generali.
ciao

Banca Aletti offre mi pare il trailing stop.

 ciao
Plutone ho gettato l'amo...che mi pareva abboccare i cari ingegneri sul
FOL
ma di piu' non ho pescato...
*******************
kanizsa
Member
Ma gia' nelle SIM italiane tutti usano i touch screen.
Puoi avere anche Directa, ma la tua sorte giocando sulla velocita' e'
segnata contro costoro.
*******************
azimovic
Member
Ciao Kanizsa, non sono mica d'accordo con alcune delle tue conclusioni.
Se non operi di scalping sul fib che te ne fai del guanto e del touch
screen degli operatori delle sim?
Secondo me il vero perdente necessario del fib30 è proprio quello che fa
scalping, o imposta operazioni con stop strettissimi e take profit in
proporzione, infatti in questo caso la sua operatività non riuscirà mai
a lungo andare a superare gli scogli rappresentati da attrezzatura
arretrata, slippage e costi di negoziazione (a meno di casi di scalper
privati super, che non conosco però non posso nemmeno escludere a priori
che esistano).
Ma se uno lavora su poche operazioni alla settimana, ben ponderate,
scaturite da un preciso sistema di trading (ricordo che già con il
lancio della monetina si ha il 50% di azzeccare la direzione del
trading, questa può essere una buona base di partenza ) con livelli
adeguati di stop e la capacità di far correre le posizioni in guadagno,
secondo me non è per niente predestinato a soccombere, almeno io ne
conosco qualcuno che lavora con profitto.
******************
Ma invece che a me...perche' non lo chiediamo a tutti qua...che pur
sembran ottimi...
e abbondanti...
i pesci o i pescatori???
i pescati
ciao
genio
non amleto.
;-)))

 ma di piu' non ho pescato...
Tra un po' ti comincerò a chiamare Caronte invece che Genio.
--
Saluti. Fred®

 Saluti. Fred®
Anche oggi..un viaggio quasi  a vuoto in barca...
in vista dell'arrivo del Fibbone in Directa...
che in Sella ci sta pure in palestra oltre che all'aperto...
ma
solo  l'amico ing. GIORIC51  al suo posto.
Lui con l'obolo in bocca...stava..
ma forse...era meglio..se lo lasciavo...dove si trovava...
che da come parla...par che amico...par il nemico pubblico n° 1
dopo il FIB..
ovvio...
;-)))
genio
che a sto livello...affoga...
con parole tutte sue...da ici in giu'.
***********
Vediamo di elevare un pò il livello della discussione
Ultimamente ho avuto la fortuna di realizzare qualche trade vincente,
allora ci si può chiedere:
se supponiamo sia il 60% la percentuale dei trades vincenti del system
sulla serie storica e supponendo che tale perc. valga anche x il futuro,
che probabilità ho di battere tale percentuale o , al contrario, di fare
peggio x es, dopo 50 trades?
le aspettative sono
win 50 x 0,6 = 30
loss 50 x 0,4 = 20
Tuttavia, essendo il singolo trades casuale (cioè non so se sarà un win
o un loss)
se lo sapessi entrerei solo sui win
ed indipendente dal trade precedente, io potrei anche avere
0 trades in gain
50 trades in loss
oppure
50 trades in gain
0 trades in loss
questi sopra sono i 2 casi limite
Che probabilità ho di trovarmi in uno dei 2 scenari di cui sopra
la chance di avere 50 win di seguito è 0,6 elevato a 50
di avere 50 loss è di 0,4 elevato 50.
Entrambi hanno basse possibilità di avverarsi, anche se i win hanno
qualche chance in più
Se questi sono i casi estremi, che probabilità ho di essere in un caso
intermedio?
Le probabilità di avere K gain con 0<=K<=50 si possono pensare
distribuite secondo una gaussiana
con media 50 x 0,60 e sigma sqrt( 50 x 0,60 x (1-0,60))
Dalle tabelle riportanti i valori della gaussiana , io posso calcolarmi
le probabilità che ho x ogni valore di K
IN CAMPANA AMIGOS!

 Posso comunque sbagliarmi, ammetto che non ne sono certo.
L'archivio del NG, l'archivio...:-)
Message-ID: 8mq303$jj5$
1...@fe1.cs.interbusiness.it
Questo post (e il thread relativo) del dr. Faletti (Aletti bank) risale
all'agosto 2000 e spiega l'introduzione del c.d. erp condizionato.
La banca lo aveva realizzato e lo forniva ai clienti senza alcun
problema.
Sono passati due anni esatti.
Non so che fine abbia fatto Aletti bank ma, al momento, la home page del
sito 
www.alettibank.it
) non mi risulta neanche visibile :-(
--
Saluti. Fred®

 con media 50 x 0,60 e sigma sqrt( 50 x 0,60 x (1-0,60))
Basterebbe fermarsi al caso di 10 vittorie o sconfitte consecutive per trovare
che le rispettive probabilita' sono prossime a 0. Quindi 10 risultati identici
consecutivi sono gia' MOLTO improbabili...
Inoltre se per sigma si intende lo "scarto quadratico medio", ho l'impressione
che la formula non sia quella giusta...  :-(
Bye
--
Michelino
naturalmente tutto e' imho

Buongiorno a rex_pluton e al NG,
La ringrazio per il suggerimento fornito in merito al Trailing Stop
dinamico.
Abbiamo preso in considerazione di implementare tale funzionalità, ma non è
ancora stato inserito nella nostra pianificazione. Attualmente quindi non
posso ancora fornire una data di implementazione.
Cordiali saluti
Daria Balbi
Area Clienti Sella.it
darianata...@sella.it

ho il 60% di probabilita' di vincere, che e' lo stesso che dire che se
Io ho il 50% gettando la monetina.
Fa te..
bye

 ha scritto nel messaggio
news:9aqbmu0e7jm4v77cd...@4ax.com...

La tecnica in se stessa non sarebbe malvagia :-)
Tutto sta, una volta entrato in posizione, nel far correre il 50 % buono
e stoppare il 50% cattivo.
:-)
Ciao
Eddy

 naturalmente tutto e' imho
Michelino...non era farina del mio sacco...ovvio e
qua mi fermo anch'io...che Caronte ha detto stop...
al traghetto che parrebbe non gradito...a torto o a ragione...punti di
vista diversi pare...
ma per me
sempre economia-borsa e'...
da dilettante...per diletto...libero di pensare come gli pare e piace
pure. ;-)))
.
Io...
meno allora a tempo indefinito...magari fino a domani.. o dopo...o dopo
ancora..
Comunque...questa era per il NG...non mi par flame...moderatore
padrone qua e' Lei....ma quanti siete adesso???
********
gioric51
Member
Registrato: Jul 2000
Messaggi: 2053
Portafoglio in Finanzagame
 ..rispondi a Michelino...
Già devo lottare contro i professori che ci son qua dentro
figurati se mi metto a discutere anche con quelli dei newsgroup
Naaaa
 ******************
Forse ha ragione colui che ha scritto...prima...
meglio dedicarsi al lavoro...
da lunedi'...
di sicuro pure io
;-)))
By genio

 ma quanti siete adesso???
Che differenza farebbe?

 Che differenza farebbe?
Nessuna...ma meglio sapere in che mani siamo...
che mi sovvien la storia....
della fine di it.economia.borsa moderato...se il lavoro non vien ben
fatto.
Io mi fido...per adesso
 ;-)))
IMHO come dice Michelino
che non fa la stessa cosa esser moderati da intenditori o da profani.
.
;-))
genio
P.S.
Anche perche' dal sito...i nomi
alcuni dimissionari son rimasti
alcuni...senza spiegazioni...son spariti.
Mistero...ste poste italiane...non recapitano mai le lettere pare.

 alcuni...senza spiegazioni...son spariti.
Il sito non e' piu' aggiornato, le persone vanno e vengono, siamo in periodo
di ferie.
C'e' a chi piace andar e tornare senza farlo sapere, chi invece preferisce
pubblicar subito i manifesti.
Io dico che poco importa, siam sempre tutti amici e se oggi ti stufi tu di
ramazzar ti sostituisco io, domani farai tu lo stesso con me, l'importante
che il ng rimanga leggibile, IT ed un buon luogo di discussione.
Ciao.

 figurati se mi metto a discutere anche con quelli dei newsgroup
Ahh, grazie...  "Professore": esageriamo pure... del ng, poi....! ;-)
Salutiamo a tutti e due :-)
