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Titolo: replicare il mib30 con il relativo future

Salve a tutti, avevo un quesito da porre al news, ipotizzando di voler
investire una somma x nel puro indice mib30 utilizzando il fib, quanti 1/x
fib dovrei comperare ?
Ad esempio se ogni punto di variazione del fib30 vale 5 euro e volendo
simulare un investimento di 50.000 euro sull'indice mib mantenendo la leva
uguale a quella normale dell'indice mib30 ?
E' possibile ?
Grazie a tutti

 ha scritto nel messaggio

Professoriii?!?!?!?!? preofessoriiii!?!?!?!?!?!PROFESSORI??????
dove staran tutti ...a far di conto????
Chi gli spiega la lezione a Oscar???
Io non ci provo...
che mi e' possibile quotare...
non avrebbe significato la risposta sbagliata...
se non sta sotto la domanda esatta...
Un altro predestinato...pare...a soccombare...sotto il miraggio del
FIB...
col TOL o senza TOL...cambia poco...
la credenza...
poco investimento...grande rendimento...
il contrario solo al genio succedeva...sempre.
Ricapitolando...
il tema proposto...sta sopra...
lo svolgimento...sta sotto...
ma che scherziamo???
non ho capito un'acca...
Oscar...scusa...solo colpa mia ovvio...
ma per come la vedo...c'e' qualcosa che non mi quadra...ancora.
Il FIB...vale 10 volte il MIB...
ma non mi e' chiaro se hai 5000 euro o 50.000 da investire REALI o
VIRTUALI che sian...(chi l'ha capito tenga giu' la mano)
Facciamo finta che ne hai 50.000...perche con 5.000 manco riesci ad
iniziare...
quindi....adesso
vuoi andare in su o in giu'???
che col FIB e' possibile sceglier la strada in discesa o in salita...ma
tu????
questo e il dilemma per stasera...
e di qua non posso piu' andare avanti,...manca la tua risposta...esatta.
Notte
genio...
**********
Dramma in + atti
TITOLO
Replicare il mib 30...un bel dilemma.
FINE della 1^ Puntata...
Personaggi e interpreti minori
in ordine di apparizione
l'apprendista fibbista - oscar@niveslisa
il vecchio fibbista - genio@eugi16
il bravo fibbista - intasca@1su1000celafa
personaggi principali - tuttiscomparsi@oggi
regia - domini@fib
La 2^ andra' in onda...prossimamente su questo stesso canale...
www.3ding-on-line-it
sezione combattenti&reduci FIB
Arrivederci...
aiuto...professoriiiiiii!!!!!!!

mi pare di capire che non hai di cosa sia li fib
puoi iniziare da qui:
http://www.borsaitalia.it/ita/infomercati/derivati/domandefrequenti/
saluti
BB

 mi pare di capire che non hai di cosa sia li fib
Scusa, mi tradurresti la frase in italiano classico ?
:-))
Ciao
Eddy

 dove staran tutti ...a far di conto????
Saranno tutti in vacanza... ;-)
--
Michelino
naturalmente tutto e' imho

 :-))
e mo non esageriamo, te lo posso anche tradurre in italiano, ma in
italiano classico mi pare un pò eccessivo.
saluti incomprensibili
BB
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it


 Personaggi e interpreti della 2^ Puntata
 in ordine di apparizione
 l'apprendista fibbista 2 - pens...@fol.le
 il portasfiga - parola@alvento
 il ricoweredntito - op...@fib.cw
suggeritori -  BB e Eddy
commentatore - Michelino
 regia - domini@fib
 La 3^ andra' in onda...prossimamente su questo stesso canale...
 
www.3ding-on-line.it
 c/biglietti omaggio.

  c/biglietti omaggi
E la colonna sonora ?


 E' possibile ?
Vorresti disporre di 50.000 euro per l'intera operazione in fib30 o vuoi aprire
una posizione pari a 50.000 euro sull'indice mib e sapere a quanto corrisponde
l'investimento in fib30 ?
Bye


 Bye
INTERVALLO
fra il secondo e il terzo Atto...
Michelino
...ho capito...
aspiri a un  ruolo di primo piano...
nel dramma del FIBBONE...
ma se OSCAR non risponde...ci manca la materia grigia...su cui
lavorare...
Par quasi...che  abbia gettato il sasso e poi....nascosto ha la mano ..
o sara' invalido...e ha lanciato coi piedi...???
O forse si sara' riletto...
e non avra' capito quel che aveva scritto???
A sto punto...o si va vivo...o siamo in braghe di tela...
con la sceneggiatura...che purtroppo il sonoro...puoi scordatelo...
Michelino
che qua...i NG...son solo in bianco e nero le trasmissioni...
mica fantasmagorici technicolor...come i SITI finanziari...
che la si puo'...qua no...colpa delle regole...accettate...per il bene
comune.
OSCARr?OSCArrr???OSCarrrrr???OScarrrr???Oscarrrrrrrrrrrr?????
Oscarinoooooo?????
che giochi a rimpiattino????
genio
sempre in attesa...di sapere...quel che volevi sapere.
Adesso...
par che siamo in 2 che non lo sappiamo.
IMHO...
non la imho di Michelino.

 mica fantasmagorici technicolor...come i SITI finanziari...
None.
Ora hai la possibilità del technicolor (e ci sono anche le smile
colorate)! :-)
--
Saluti
Pelko Gianfranco

 che qua...i NG...son solo in bianco e nero le trasmissioni...
Peccato... :-)
Per male che vada la potremo mandare in scena come "opera incompiuta"... ;-)


 uguale a quella normale dell'indice mib30 ?
Se vuoi investire 50.000 euro sul MIB30, con una leva pari a 1 puoi
utilizzare 2 minifib (ai valori attuali, corrisponderebbero a circa 52000
euro sull'indice).
E' una scelta molto valida quella di utilizzare il Fib/minifib per investire
sull'indice MIB30. Innanzitutto sarebbe molto difficile costruire un
portafoglio che replichi esattamente l'indice, soprattutto con un capitale a
disposizione non molto elevato.
Poi, le commissioni di negoziazione inciderebbero molto di più acquistando
30 titoli piuttosto che il future.
Ancora, il future si compra/vende in un istante con un click, mentre operare
su 30 azioni richiede più tempo (con ovvii maggiori rischi)
Infine, per controllare un contratto future è richiesto solo il versamento
del margine di garanzia, che può anche essere costituito con titoli di
stato; una buona strategia potrebbe essere quella di utilizzare 30mila euro
per comprare i titoli di stato che andranno a costituire i margini, e
impiegare i restanti 20mila in altri strumenti quali obbligazioni, zero
coupon o altri titoli di stato.
www.carloscevola.com

 ha scritto nel messaggio

Provo a darti qualche dato, a titolo di esempio ...con buona pace del Genio
;-)))
Mi sembra di capire che sei interessato ad aprire posizioni lunghe o corte (?)
al fine di
replicare l'indice Mib30.
In generale per investire in modo equivalente nell'indice mib30 e' possibile:
1) acquistare (o vendere) azioni in numero e qualita' tali da replicare l'indice
per un importo pari al valore dell'indice mib30 * 5 euro.
2) acquistare (o vendere) 1 contratto Fib30.
[ ma e' anche possibile con l'acquisto (o vendita) di 5 contratti minifib oppure
con l'acquisto di 2 opzioni MIBO call (o put) ]
Il fib30 ha moltiplicatore pari a 5 euro, quindi 1 punto vale 5 euro e 1 tick
(pari a 5 punti indice) vale 25 euro.
Prendiamo i valori correnti: Fib30 chiusura al 23/8 = 26.521 punti; Mib30
chiusura al 23/8 = 26.475 punti, quindi il valore di 1 contratto fib30 alla
chiusura del 23/8 e' di 26.521 * 5 = 132.605 euro.
Per operare sul fib30 pero' non e' necessario disporre del valore intero del
contratto, ma solo del margine iniziale pari all' 8,5% a cui va aggiunto un
ulteriore margine % stabilito dalla singola banca o sim. Quindi per poter
operare con 1 contratto e' necessario versare almeno 132.605 * 8,5% = 11.271
euro (al 23/8/02). In genere pero' la banca o sim richiede un margine iniziale
stabilito ad esempio in 15.000 euro (nel nostro caso specifico pari all' 11.31%
del controvalore del contratto).
Se usiamo questo valore fisso come margine iniziale si puo' dire che per ogni
contratto fib30 bisogna disporre di 15.000 euro (o comunque del margine iniziale
pari 8,5% + % della banca - sim).
Tornando al tuo esempio, con 50.000 euro disponibili potrai aprire 3 contratti e
avere un avanzo di 5.000 euro sul conto, equivalenti ad un investimento
sull'indice Mib30 di 397.125 euro. Se invece consideri i 50.000 euro come valore
massimo sull'indice mib30, non e' possibile prendere posizione con il fib
perche' il controvalore controllato da 1 contratto e' quasi 3 volte tanto.
Per ogni contratto fib30 la leva e' pari a 5 euro (ovvero 10 in termini di punti
base).  L'investimento azionario invece ha leva 1.


 naturalmente tutto e' imho
si chiude il sipario e si cambia la scena...5 secondi...di spot..
IL FIB...se lo conosci lo EVITI...genioacolori
La scena e' cambiata,,,si rialza il sipario
Sul proscenio e' arrivato nientepopodimeno che il grande Keynes...
quello che diceva che nel lungo perio saremo tutti ricchi...se faccimmo
il FIB??? (verbo facere)
OSCAR
leggi bene cosa ti dice pure il Carlo Scevola  che par a me...
tenga un sito sul FIB...che regala segnali a gratis???
(se sbaglio chiedo venia)
ma a me non interessa...perche'...meglio non entrare nel merito
che sarebbe la solita storia...ma interessante quel che scrive...pure
Lui...
riassumendo...a GRANDI PUNTI.il piu' interessante
Ancora, il future si compra/vende in un istante con un click, mentre
operare
su 30 azioni richiede più tempo (con ovvii maggiori rischi)
Infine, per controllare un contratto future è richiesto solo il
versamento
del margine di garanzia, che può anche essere costituito con titoli di
stato; una buona strategia potrebbe essere quella di utilizzare 30mila
euro
per comprare i titoli di stato che andranno a costituire i margini, e
impiegare i restanti 20mila in altri strumenti quali obbligazioni, zero
coupon o altri titoli di stato.
**********************
FINE
...
Note dell'autore...
volenti o dolenti...
nolenti??? veloce allora genio
apri l'occhio e fatti furbo...FIBbista
per quel che abbiamo imparato oggi...
replicare il MIB e' facilissimo...basta farLO giusto...facile no??
Volume odierno...poco piu' di 15.000???
come siamo caduti in basso...eran 30.000 ai miei tempi...colpa
dell'inflazione o son diventati piu' intelligenti oggi???
26.010 Minimo odierno 28/8/20002
27.026 Chiusura precedente
Conclusioni:-
PRIMA SOLUZIONE
Se ne Vendevo 3 ieri...e li ricompravo oggi...con tutta calma
come ha ben detto MICHELINO...nel suo esempio...classico...
mettendo titoli di stato a garanzia come ben spiegato da Keynes
...stasera avrei in tasca 30 MILIONI e non ci piove...governo ladro...
perche non l'ho fatto...col senno di poi...
SECONDA SOLUZIONE
Se ne compravo 3 ieri...e li rivendevo oggi...con tutta calma
come si fa nel 50 % dei casi...
avendo titoli di stato a garanzia...
stasera mi ritrovavo con 30 milioni di meno...di titoli di stato in
tasca...ma quando mai si tengon in tasca i titoli???
nel cassetto casomai...ma oggi si son dimezzati...governo
ladro...perche' l'ho fatto...che lo so che va sempre a finire cosi' col
FIB.
il FIB e' facile o difficile???
Stasera e' stato facile...
domani sera...un po' meno saperlo ora...io...
Poi che 1 su 1000
ce la fa'...
la cantava Morandi pure stasera...su
TELEDICOIO4
se farai il fib OSCAR...
Uomo avvisato...un bel affogato...
alla panna preferisco....
;-)))
genioacolori
in bianconeroqua.
P.S.
Conosco gia' le Vs/ repliche e ve lo dico subito...
AVETE RAGIONE...ma...che testa ragazzi...
2 a 1 e' finita. ;-((( ho vinto io.
FINE DELLE TRASMISSIONI....
fratelli d'italia...l'italia...s'e' desta...
ma  se stan tutti a dormire qua...
peggio del fib...la soluzione.

 il FIB e' facile o difficile???
Caro Genio, il FIB è difficile, non ci piove su questo.
Ma facciamo una piccola considerazione.
In Italia ad operare col FIB saremo, bene che vada, al massimo
in 2000- 3000 trader, considerando che :
nei giorni "buoni" si scambiamo 20.000 contratti.
Di questi almeno il 60 % se li scambiano le banche.
Quindi ne restano 8.000.
Supponendo che questi 8.000 fossero tutti di operatori diversi avremmo
almeno 4.000 trader ( 2 contratti ciascuno, apertura/chiusura ).
Ma ci sono trader che fanno anche 30/50 contratti al giorno, quindi i
2000/3000 trader di cui parlavo sopra forse sono anche troppi.
Ora, considerando che almeno 500 di questi 2.000/3000 sono dei
professionisti, e quindi guadagnano sempre ( come media ), chi sono
quelli che perdono ?
Sono i pollastri nuovi che si avvicinano al FIB senza neanche sapere
di cosa si tratta, diventando prede per i 500 professionisti, oltre alle
banche fameliche :-)
Capisci adesso perchè il FIB è pericoloso ?
Sarebbe come voler gareggiare contro Shumacher senza essere mai saliti
prima su una Formula 1.
:-))
Ciao Genio, dovrebbero ringraziarti i "novelli" per la tua opera di bene
quotidiana.
Eddy

Caro Genio,
non esagerare... Stiamo parlando del Fib a leva 1, in sostituzione di un
investimento sul sottostante.
Ciň che č pericoloso, sul Fib come sugli altri futures, č soprattutto
l'effetto leva. Se vuoi fare il cassettista e andare lungo sul MIB30 con
orizzonte di lungo periodo, con 30.000 euro per un minifib non rischi certo
di chiudere il conto: male che vada, ma non puň andare cosě male, va a 0 e
ti restano 4000 euro. Intanto i titoli di stato e le obbligazioni lavorano
per te, e un 3/4% l'anno te lo porti a casa.
Se investi sul sottostante, devi anche tenere conto di eventuali variazioni
nella composizione dell'indice, con consegunti mal di testa per riaggiustare
il portafoglio...
Senza dimenticare che le azioni possono andare a 0, il Fib no.
Questi ragionamenti valgono per qualunque future in relazione al sottostante
Tu che sei il Genio, se volessi investire nel frumento, ad esempio, andresti
a comprarlo da un agricoltore per poi custodirlo in casa in attesa di
rivenderlo o compreresti un contratto future?

 ha scritto nel messaggio
news:akkqjo$qr3$1...@news.ngi.it...


Io sul Fib ci opero dal 1996, sulle commodities (frumento, petrolio, cacao,
grano) dal 1994, su altri futures dal 1998,  sempre in prima persona, e con
soldi veri.
Leggo il buon Genio dagli albori del NG IEB, quando ancora discuteva con
entusiasmo di strategie di trading sul Fib coi vari Lanza, Malnati, Pauletto
ecc.
Il meccanismo del "marking to the market" è chiaro a tutti: le posizioni
aperte vengono regolate cash a chiusura del mercato; quindi se guadagni 1000
punti fib ti accreditano 5000 euro, se li perdi te li tolgono.
Il rischio è direttamente proporzionale alla leva utilizzata: se apri un Fib
con 15000 euro sul conto e in un giorno perdi 1000 punti, il risultato
è -33%. Se lo apri con leva=1, quindi con 130000 euro ai valori attuali, la
perdita equivale a -3.8%.
Il fatto che sulle azioni non vi sia il meccanismo del marking to the market
dà una tranquillità solo illusoria: se hai comprato Tiscali a 1000, ora stai
perdendo dei soldi, sia che tu venda sia che tu tenga in portafoglio.
Non dimenticare poi che i titoli azionari possono fallire e andare a 0, gli
indici no.
Riguardo al frumento e alle commodities, mi spieghi perchè sarebbe un
"giochetto da grandi"?
Ciao
www.carloscevola.com

 IL FIB...se lo conosci lo EVITI...genioacolori
Certo non e' un gioco ne' un hobby, ma (imho) non vedo particolari
motivi *dal punto di vista teorico* (!) per demonizzarlo. Sono affascinato
dalle caratteristiche di questo strumento: ha la sua dignita' e rispettabilita'
!
Non stiamo mica parlando dei cw....! ;-)
Certo un conto e' conoscerlo teoricamente e un conto e'... usarlo realmente !
Avendolo usato (un poco) concordo (imho) che questo"gingillo" va rispettato e
maneggiato con cautela ! Puo' essere veramente pericoloso (in mani sbagliate,
ma non solo): la leva non scherza... basta anche solo 1 minuto per fare una
"frittata" da 1.000 euro a contratto :-(
Pero'... non e' detto che si debba vivere di solo fib... cosi' come non e'
detto che si debba morire per forza di fib...
Effettivamente ho sentito casi umani "disperati" ma, come in tutto,
se uno ha scordato il buon senso e un briciolo di senso
critico (ahime') puo' farsi del male in mille modi, figurarsi quindi con il fib!
Ognuno ha le sue convinzioni, sacrosante !
Nel dubbio... meglio pentirsi di non fare il fib che pentirsi di averlo fatto...
:-)
....e poi "fate vobis" !
Bye e buon trading, di qualsiasi genere sia ;-)
