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Titolo: trading system

 Qualcuno mi sa dire se funzionano i trading system del sito
www.expertafinanza.it
 ?
 1 RealChartsTS 2004
 2 Andromeda
 3 Rocco
Se qualcuno li ha usati mi puo  aiutare??

  3 Rocco
Dunque i primi 2 non li conosco, anche se di Andromeda dovrei
avere della documentazione da qualche parte. Rocco lo conosco,
ho letto il funzionamento ed e' un ts basato sull'incrocio di
2 medie mobili ottimizzate. Se funziona non lo so. A vedere
gli esempi che vengono riportati nei libri di cui parla,
direi di si. Ma non ho mai provato ad utilizzarlo di persona

 2 medie mobili ottimizzate. Se funziona non lo so. 
allora non può funzionare.
ottimizzare è sbagliato e deleterio e l'incrocio di 2 sole medie mobili
non coadiuvate da apportuni filtri generano un sacco di falsi segnali,
soprattutto in congestione.
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> allora non può funzionare.
Che dire. Se guardi gli esempi che riporta l'autore del trading
system, ti direi l'esatto contrario. Come per tutti i trading
system, non c'e' il ts speciale che funziona sempre e cmq...

 soprattutto in congestione.
ottimizzare non e' sbagliato di per se. sovra-ottimizzare e' sbagliato, ma
dipende dall'esperienza e abilita' di chi sviluppa il TS. Quanto ai filtri
usati nel TS di cui sopra, io non so se ce ne siano e se siano efficaci.
Comunque non esiste un TS che guadagna in tutte le condizioni di mercato,
tutti danno qualche falso segnale.

scusate, non mi sono espresso correttamente !
non volevo sentenziare e affermare categoricamente che non funzioni.
semplicemente in base alle mie letture di trading systems ho espresso le
perplessità sui ts basati esclusivamente sulle medie mobili, aggiungendo
il grande dilemma "ottimizzazione: si o no" ?
lungi da me voler affermare che il ts proposto non funzioni !


> ottimizzare non e' sbagliato di per se. sovra-ottimizzare e' sbagliato
pregasi definire sovra-ottimizzare, descrivendo la differenza rispetto a 
ottimizzare.
altrimenti è una cagata. non pazzesca, ma sempre cagata è.

 ottimizzare.
Ottimizzare = trovare i valori ottimali dei parametri che consentano di
massimizzare il guadagno di un TS su un particolare titolo.
Es banale: identificare che storicamente l'incrocio della media mobile a
20 gg con quella a 6 gg da segnali affidabili piu' del 50% delle volte
(lunghezze delle MM scelte totalmente a caso, non ho idea se 20 e 6 diano
risultati interessanti o meno)
Sovraottimizzare: spingere il processo di ottimizzazione ad un eccesso
tale che il TS da risultati fantastici ma solo per l'andamento storico dei
prezzi. Questo effetto in inglese lo chiamano "curve fitting", ossia
forzare il trading system esattamente alla curva dei prezzi che
c'e' gia' stata e che non ci sara' mai piu' tale quale.
Es: ottimizzare le 2 MM di cui sopra per dare segnali insieme alle
bollinger band (ottimizzate) che pero' generano un segnale solo se lo
stocastico a 17gg (valore ottimizzato) e' superiore ad 88 (valore
ottimizzato) e l'RSI a 23 gg sta scendendo sotto il 46 (ottimizzato anche
questo) ma non e' ancora sceso sotto 42.
Mischiando insieme tanti parametri e facendoli variare tutti contro tutti,
e' molto facile trovarne la combinazione che ti avrebbe fatto diventare
miliardario (in euro) negli ultimi sei mesi. Peccato che variando la curva
dei prezzi di pochissimo il sistema ti avrebbe mandato in rovina.
Non voglio dire che con 2 medie mobili scelte bene si guadagna (anzi sono
sicuro che non bastano affatto). Ne voglio dire che non si possono
ottimizzare piu' di 2 parametri. Considera i due esempi come due casi
estremi, il confine tra un'ottimizzazione ragionevole e una
sovraottimizzazione sta da qualche parte nel mezzo. dove sia il limite te
lo potra' indicare solo l'esperienza.
Un buon modo per verificare empiricamente se stai ottimizzando troppo e'
prendere una serie storica lunga, ottimizzare i parametri sulla prima
meta' delle quotazioni ed eseguire il TS ottimizzato sulle quotazioni
successive. Se ottieni dei risultati molto diversi rispetto alla prima
meta' della serie significa che il TS lo puoi buttare nel cesso.


 lungi da me voler affermare che il ts proposto non funzioni !
e lungi da me affermare che funziona. Non l'ho mai provato (e mai lo
provero') ma anche se e' basato su 2 medie mobili, non sappiamo se abbia
qualche tipo di filtro che lo fa star fuori dai guai quando il mercato
congestiona.
Comunque sconsiglio di comprare TS scritti da altri, meglio molto meglio
sviluppare il proprio metodo, del quale si conoscono i limiti. Inoltre i
soli segnali servono a poco

 lungi da me voler affermare che il ts proposto non funzioni !
    Ottimizzare sicuramente in funzione della volatilità del prodotto, ma 
solo per guadagnare di più, nel senso che il TS dovrebbe guadagnare anche in 
assenza di ottimizzazione, se guadagna solo per quella, allora forse c'e' 
overfitting. Ovviamente meglio ottimizzare solo una parte, ad esempio si 
ottimizzano o le medie, oppure il filtro. Meglio il filtro nel caso delle 
medie mobili, in quanto sono trend following, e non fa molta differenza, 
considerando anche lo slippage, comprare su cross di medie differenti di 
poche unità. Il filtro, sempre nel caso delle medie mobili, e' semplicemente 
un "ritardante" (ad esempio usare una pista ciclica tra le due medie e 
fissare una distanza minima di tot punti entro la quale il cross non genera 
il segnale).
S*B 


Qualunque trading system ottimizzato da il massimo dei risultati. Sui 
dati passati. Ma contarci per il futuro è una sciocchezza imperdonabile.