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Titolo: Help: logaritmi e derivati

Sono uno studente di Economia che sta approcciando la borsa.
C'e' qualcuno che mi sappia spiegare il perche'in finanza si utilizzi
il logaritmo anziche' il numero intero?

 il logaritmo anziche' il numero intero?
Ciao, 
Scusa se mi permetto ma mi pare che per uno studente di Economia la
domanda sia formulata in una maniera mica tanto ortodossa, almeno che
tu sia un matricola....:-)))
Che vuol dire che "in finanza si usa il logaritmo anziche' il numero
intero"???
A cosa ti riferisci? Forse ai grafici su scala logaritmica? O all'uso
dei logaritmi per il calcolo di alcuni oscillatori?
Ciao, Tony
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Hai ragione.. mi sono espresso male :-o
mi spiego meglio:
stavo guardando un lavoro in cui si sostiene che il range dei prezzi
per una data probabilita' dipende da una costante (a) e dalla radice
quadrata del Tempo T.
1.(P –a T0.5, P + a T0.5)
 
                        quindi
2.(log P –a T0.5, log P + a T0.5), 
                       e quindi
3.( P exp(- a T0.5), P exp( a T0.5 ) )
Dato il mio iter scolastico, cioe' un liceo classico, non ho molta
dimestichezza con i metodi quantitavi e con i numeri in generale;
percui quei "quindi", sicuramente aventi un senso logico, beh, per me
non lo hanno!!
Visto che trovo interessante l'approccio piu' matematicamente
analitico(anche se non mi serve per esami) volevo risolvere questo
enigma per procedere con la comprensione (per il momento della linea
teorica)di questo affascinante ramo della finanza.
Da esterno e probabilmente perche' neofita di "tecnicismi" non credo
che questi possano portare ad una reale stima di cio' che accadra' in
un tempo futuro in base a dati "storici"-cito a memoria Leibniz: "In
natura le cose si ripetono, MA SOLO IN PARTE".-, ma sia la percezione
di molti che questi strumenti funzionino la ragione della loro
efficacia- illusione(meglio, credenza) che si trasforma in
realta'-(non e' mia intenzione offendere nessuno). Spero con questo
mio addentramento nella materia di essere piacevolmente contraddetto
e, magari, di cambiare o "arricchire" la mia prospettiva.
Grazie per l'interessamento,
TnT

P.S.
data una certa probabilita' (a),P e' il prezzo corrente che dopo un
tempo T cadra' in un intervallo. La distribuzione presa in
considerazione e' una gaussiana. Piu' avanti l'autore prende in
considerazione, anziche' una gaussiana, una distribuzione
"fat-tailed", tipo distribuzione di Cauchy, motivando l'abbandono
della gaussiana per l'impossibilita' di probabilita' negative (il
prezzo dell'azione non puo'non essere X(n+1)>0; e logicamente X(n)>0 )
e per una tendenza, piu' o meno evidente, di non alta/issima
(probabilita' di) volatilita' del prezzo delle azioni in un intervallo
di tempo 1.
Assunto un sistema caotico, la divergenza di traiettoria di
X(n);X(n+1)da una mininima variazione di prezzo, es. 0.1, ovvero il
margine di errore possibile (del calcolo del prezzo dell'azione in
X(n+2)basato sul "dato storico" fornito dal prezzo dell'azione al
tempo (n+1)ed il prezzo dell'azione al tempo n), si puo' misurare con
un certo margine utilizzando il coefficente di Lyapunov, per
determinare cosi' anche l'ampiezza o unita'dell'intervallo 0->1,
piuttosto che 1->2, 2->3, in scala temporale, facendo un "match" tra
il calcolo
R( variazione su di un prezzo costante di, ad esempio, +0.1 (prendendo
in considerazione la retta(costante) data dal prezzo in n ed in (n+1))
)=epsilon(la differenza tra i dati storici) · exp(lambda(esponente di
Lyapunov) n(la nostra incognita)
 e l'iterazione dell'equazione di base.
Il risultato(n), poniamo sia un fittizio 3,2. Ora, per dterminare il
"valore" dell'intervallo di tempo, bisogna iterare l'equazione di
partenza e vedere a quale iterazione il valore risultante si
approssima maggiormente al nostro valore di 3,2; e poniamo che questa
iterazione sia la sesta. Possiamo cosi' stabilire, oltre al fatto che
nel lungo periodo una "predizione" sia de facto impossibile, anche
l'ampiezza del nostro intervallo, o ciclo di misurazione, che, nell'
esempio, e' di 6 (cioe' pari al numero di iterazioni necessarie per
riscontrare un valore che si avvicini a quello di n)

 ha scritto nel messaggio
 > P.S.
 > Assunto un sistema caotico, la divergenza di traiettoria di
 > X(n);X(n+1)da una mininima variazione di prezzo, es. 0.1, ovvero il
 > margine di errore possibile (del calcolo del prezzo dell'azione in
 > X(n+2)basato sul "dato storico" fornito dal prezzo dell'azione al
 > tempo (n+1)ed il prezzo dell'azione al tempo n), si puo' misurare con
 > un certo margine utilizzando il coefficente di Lyapunov, per
 > determinare cosi' anche l'ampiezza o unita'dell'intervallo 0->1,
 > piuttosto che 1->2, 2->3, in scala temporale, facendo un "match" tra
 > il calcolo
 Il discorso non fa una piega, solo che hai sbagliato a calcolare
 la X perche' secondo il mio sistema dopo 2 operazioni sullo storico, per
 avere un risultato esatto
 si deve usare la Y con la quale mi trovo benissimo...io.
Sistema dinamico lineare a tempo e stati discreti
      x(t+1) = f(x(t),u(t))
      y(t) = h(x(t))