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Titolo: ROCCO

Scopiazzando velocemente il libreria il libro di De Lorenzo ho letto di un
semplice system trading chiamato Rocco da lui creato.
Penso che sarebbe ottimo per iniziare... dove lo trovo?
Saluti, Gnn.
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"Tornerà la moda sedentaria
dei viaggi immaginari e delle masturbazioni
l'analista sa che la famiglia è in crisi
da più generazioni per mancanza di padri..." F.B.

 Penso che sarebbe ottimo per iniziare... dove lo trovo?
Non so se è un ottimo modo. I TS usati da chi non li ha fatti, senza
money management e senza comprensione di quello che si sta facendo,
possono far perdere una barca di soldi.
Premesso e avvisato trovi tutto quanto scrive e produce Di Lorenzo su
www.experta.it

> Penso che sarebbe ottimo per iniziare... dove lo trovo?
Rocco e' un semplice trading system che utilizza l'incrocio
delle 2 medie mobili per generare segnali di buy/sell.
Un ts cosi' puoi fartelo anche da te in poco tempo.
Ti conviene utilizzare un software pero' per ottimizzare
la durata delle 2 medie mobili.

 la durata delle 2 medie mobili.
un TS basato solo su 2 medie mobili non è profittevole... o detto in modo
più chiaro "ti fa perdere denaro".
Creare questo TS è semplicissimo e si può constatare di persona l'insuccesso
della tecnica.
Occorrerebbe aggiungere parecchi filtri ed accorgimenti.
Un punto di partenza sarebbe comprendere che le medie mobili non sono idonee
a generare segnali operativi ma solo a dare indicazioni di tendenza ( quindi
possono essere utilizzate per capire quando un titolo sta entrando in
congestione ).
Un passo avanti sarebbe evitare di ottimizzare il TS che è l'errore forse
più diffuso ( insieme al non considerare lo slippage o le commissioni ) e
che determina l'insuccesso futuro del sistema e quindi la perdita del
denaro.
Se ottimizzi 2 medie mobili ottieni risultati strepitosi e performance
eccezionali ma è come giocare la schedina al lunedì conoscendo già il
risultato delle partite...
ciao
gabriele

 risultato delle partite...
Tecnicamente ottimizzare le 2 medie mobili dovrebbe servire per trovare
i valori in days delle medie mobili che in passato hanno dato risultati
piu' profittevoli. Certo del futuro non c'e' certezza, ma non capisco
questa cosa della non ottimizzazione.

ma non capisco questa cosa della non ottimizzazione.
è un discorso lungo...
Appena ho un attimo ti riassumo alcuni scritti di Kaufman, il massimo
esperto sull'argomento.
ciao
gabriele

 esperto sull'argomento.
Vai :)

 segnali abbondano.
allora ho ragione io :-)
Hai creato un TS ma non lo segui nemmeno tu al 100% perchè sai che in
laterale è un dramma...
ciao
gabriele

 laterale è un dramma...
Ah se e' per questo allora si :)

 risultato delle partite...
Non mi trovi d'accordo. Se è vero che con l'ottimizzazione adatti nel 
migliore dei modi i periodi delle suddette mm ottenendo buoni risultati, è 
anche vero che tale ottimizzazione si basa sullo storico su cui si è agito, 
quindi i parametri ottimizzati descrivono al meglio le situazioni occorse in 
passato. Ovviamente l'utilizzatore deve avere bene in mente che non c'è 
nessuna garanzia riguardo il futuro, ma ciò varrebbe anche per un ts statico 
(non ottimizzato). Oppure pensi che esista un ts che possa funzionare in 
modo eccellente senza ottimizzazione? Imho sarebbe come trovare la pietra 
filosofale o la gallina dalle uova d'oro, e ben sappiamo che ciò è 
impossibile. Ragion per cui, dato che l'analisi tecnica tenta di dare una 
spiegazione pseudo-scientifica a un contesto altamente aleatorio quale è il 
mercato finanziario, basandosi su modelli occorsi in passati, tanto più 
preferirei utilizzare un ts adattato agli stessi che un'altro svincolato da 
essi. In ogni caso poi, ciò che fa veramente la differenza, è appunto il 
money management.
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