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Titolo: Il mito dell’equilibrio economico

Premessa
Supponiamo che in un sistema economico vi sia concorrenza perfetta:
quindi assumiamo che tutte le condizioni necessarie per avere
concorrenza perfetta siano date.  Supponiamo che il sistema sia in
equilibrio, ossia che le domande e le offerte dei vari settori
produttivi  e del settore monetario siano uguagliate. Infine
supponiamo che non vi siano fattori perturbativi esogeni di tale
equilibrio: quindi si tratta di una economia chiusa.
Problema
Tale equilibrio può mantenersi nel tempo? Infatti, ci sono un paio di
motivi per cui l’equilibrio non può mantenersi:
1) se il sistema deve crescere dal punto di vista economico, allora si
deve produrre uno squilibrio: per esempio, la domanda aggregata di
beni prodotta dall’intero sistema economico deve, per qualche motivo o
incentivo, crescere in modo da stimolare una maggiore offerta di beni.
Allo stesso tempo, la capacità produttiva delle imprese deve poter
aumentare. Tutto ciò implica che l’equilibrio deve essere rotto per
poter far crescere il sistema economico: se si volesse una crescita
continua ed infinita allora l’equilibrio economico non deve essere e
non sarà mai raggiunto.
2) se il tenore di vita delle famiglie cresce, allora il consumo di
beni aumenterà sempre più lentamente al crescere del reddito, perché
aumenta la propensione al risparmio. Quindi, il reddito risparmiato
cresce all’aumentare del reddito. Questo fenomeno crea uno squilibrio
sul lungo periodo: infatti, se l’offerta di beni potrebbe crescere
continuamente, mentre il consumo di beni cresce più lentamente a causa
del risparmio; allora si avrà uno squilibrio strutturale tra domanda e
offerta dei beni e tra offerta e domanda di moneta: infatti da un lato
si ha un sottoconsumo di beni, d’altro lato un sovra-risparmio, sicché
sul mercato dei beni si ha una carenza di domanda, mentre sul mercato
monetario vi è un difetto di domanda di moneta. Anche in tal modo, lo
sviluppo di un sistema economico è incompatibile con l’equilibrio.
Conclusione
Dai problemi pocanzi analizzati emerge che l’equilibrio economico è
incompatibile con lo sviluppo di un sistema economico: allora perché
in economia si insiste spesso con la necessità che vi sia equilibrio
in un sistema economico? Non sarebbe meglio forzare uno squilibrio in
modo da produrre sviluppo?
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Saluti.

Bella domanda.
La teoria economica dell'equilibrio generale parla di equilibrio in
senso matematico. La soluzione e' un ottimo nel senso della
programmazione stocastica. Quando la domanda e l'offerta si incontrano
c'e' equilibrio.
Sono d'accordo che questa rappresentazione e' insufficiente e
senz'altro non descrive lo sviluppo economico. L'insufficienza chiave
e' che nell'economia reale, lo sviluppo e' generato dal processo di
creazione monetaria e quello nei modelli ortodossi non viene nemmeno
rappresentato. Un modello di equilibrio generale non ha nemmeno
bisogno di avere moneta rappresentata direttamente. Quindi non c'e'
nemmeno un posto nel modello per la creazione monetaria.
Quello che si dovrebbe fare e' simulare l'effetto di capitali creati
in forma concentrata e allocati su progetti specifici che possono o
svilupparsi bene [come progetti di sviluppo tecnologico che hanno
successo] o semplicemente distruggere risorse [progetti militari e
guerre] o avere effetti intermedi. I progetti che distruggono risorse
e aumentano solo il consumo creano inflazione. I progetti che
producono tecnologia invece aumentano il valore degli attivi e creano
sviluppo.
In un modello di questo tipo, l'inflazione e lo sviluppo sarebbero
legati direttamente alla saggezza delle decisioni di creazione
monetaria.
Si tratterebbe di un modello ibrido, in parte economia classica e in
parte monetarismo in forma quantitativa.
Una teoria dello sviluppo economico luungo queste linee sarebbe
realistica e utile, ma non esiste ancora. Sarebbe anche molto lontana
dalla ortodossia accademica. Ma ci scommetterei che il futuro
dell'economia e' in quella direzione.

 dell'economia e' in quella direzione.
Spiegamela a parole, e te la formalizzo matematicamente.

 Il modello monetarista non parte da una visione del tipo credit view come quella che esprimi tu.
Sfortunatamente Friedman e' andato piu' lontano a parole che a formule
e i suoi seguaci non hanno creato modelli pratici. Quello che
intendevo e' che occorrerebbe incorporare modelli di credito nella
descrizione economica generale se si vuole interpretare lo sviluppo e
situazioni di non equilibrio. Ovviamente non so come si possa fare,
sto solo esprimendo un'idea molto a spanne.
Quando dico che il processo di creazione monetaria deve essere
modellizzato, ho in mente uno scenario dove esistono agenti
produttivi,  banche e governi [e quindi vorrei inserire esplicitamente
le banche nella modellizzazione]. Le banche hanno un endowement che
usano come riserva e danno prestiti con una certa leva, essa stessa
variabile tra [diciamo] 10 e 30. Quindi i loro prestiti sono 10-30
volte superiori alle loro riserve. Per tenere le cose semplici, forse
non e' strettamente necessario modellizzare depositi. Allocazione di
risorse monetarie equivale ad aumentare l'endowment degli agenti
economici in vario grado. Inoltre, quando allocano con un prestito,
poi hanno la opzione di fare cose come: (i) cambiare la leva nel tempo
creando bolle di liquidita' seguite da deflazione, (ii) cambiare tassi
di interesse, (iii) decidere se esigere prestiti a scadenza o
rifinanziare.
Gli agenti producono usando tecnologie che sono specifiche a loro
stessi e non hanno l'opzione di scegliere le tecnologie in modo
ottimale. Le tecnologie hanno una resa incerta a non nota al momento
dell'allocazione prestiti. Di conseguenza, ci saranno agenti che
producono beni che altri possono consumare e il cui valore e' in
eccesso del loro consumo. Ci saranno altri agenti che consumano in
eccesso di quanto producono ma che comunque eseguono i loro piani
fintanto che i prestiti vengono rifinanziati [tra i consumi includo
anche pagamenti di interesse]. Ci saranno anche agenti che, lavorando
per il governo, consumano solo. Gli agenti che lavorano per il governo
sono pero' pagati con tassazione, mentre gli agenti che consumano piu'
di quanto producono accumulano perdite che vanno a rifletersi sui
bilanci bancari.
Per quanto un modello cosi' disegnato sia ricco, la semplificazione e'
che non serve trovare un ottimo in termini di decisioni degli agenti
economici produttivi. La domanda di ottimalita' si potrebbe
restringere sostanzialmente alle decisioni prese da agenti bancari,
mentre le altre decisioni si possono modellizare in forma parametrica.
C'e' da notare che perdite sui bilanci bancari si riflettono
direttamente sulle riserve e quindi sull'abilita' di rilasciare
finanziamenti nuovi o rifinanziare. Questo e' per modellizare la
situazione corrente. Ovviamente questo mostra che il meccanismo di
riserva frazionario non e' robusto e che ci sarebbero alternative
concepibili.
La cosa qui e' molto a spanne, magari ho mancato degli elementi.
Comunque, spero di aver reso l'idea della direzione che avrei in mente
per modellizzare sia sviluppo economico che bolle, i.e. situazioni di
non equilibro.

 Supponiamo che in un sistema economico vi sia concorrenza perfetta:
Non è un sistema economico: è un mercato.
Un sistema economico soddisfa tutti i bisogni economici che può. Ma non
tutti si soddisfano scambiando merci.
Se vuoi analizzare un sistema economico devi analizzare anche quanti bisogni
soddisfa indipendentemente dal mercato.
Nel mercato, poi, devi considerare che venditori e consumatori sono le
stesse persone. Chi entra coi soldi per comprare, ha soldi perchè prima ha
venduto qualche merce.
Ti bastano queste semplici considerazioni per capire che un sistema
economico è in equilibrio solo se non c'è mercato, o ce n'è molto poco.
E infatti il feudalesimo è durato più di mezzo millennio.

 non equilibro.
L'euilibrio dovrebbe essere un concetto sottoponibile a falsificazione. 
Ora, ti chiedo, se tu vai al bar e paghi un caffè 90c, quel prezzo è di 
equilibrio o no? :-) (questa è una vecchia critica di molti economisti 
che non hanno mai preso sul serio, sotto il profilo epistemologico, il 
concetto stesso di equilibrio).

 tempi recenti, verso il credito al consumo.
Soprattutto in tempi recenti?
La prima metà dell'800 è recente? 

 Tale equilibrio può mantenersi nel tempo? 
Mai sentito parlare di analisi dinamica ed analisi statica?
Teorema della ragnatela?
Marshall?
Equilibrio pendolare?
No eh?
Pensa che mi tocca dover dare ragione a Paolo Maria.
P.s.
Se il sistema non è in piena occupazione il sistema è inefficiente 
quindi squilibrato.
Ecco la risposta alla tua domanda.

Albion of Avalon ha scritto:

Il teorema della ragnatela non è un modello di eeg (ma si applica agli 
equilibri parziali), oltre ad essere una robetta da micro1. In genere i 
modelli dinamici introducono le aspettative razionali, ma ti invito a 
cercarne gli assiomi di base per verificare quanto siano aderenti al 
principio di realtà.
La dimostrazione di esistenza per cui Arrow prese il nobel si riferisce 
a un modello statico, in cui il banditore opera in tempo logico e non 
storico. Gli equilibri, per il teorema di S-M-D, possono essere 
multipli. Vorrei anche farti notare che lo stesso Samuelson era scettico 
intorno a tale concetto, poiché è difficile darne una definizione 
operativa. Se oggi paghi un maglione 60 euro, quello è un prezzo di 
equilibrio, oppure no. Capirai che a questa domanda non vi è alcuna 
risposta empiricamente rilevante, e quindi che il concetto stesso di 
equilibrio è solo un esercizio matematico che non incontra alcuna 
conferma sul piano operativo. Per dirla alla Popper, non è falsificabile.

Ecco la risposta alla tua domanda.
Certo, ma se l’equilibrio coincide con la piena occupazione, allora
quali prospettive di crescita ci sarebbero? Infatti un sistema in tale
equilibrio ha già allocato al meglio le risorse disponibili. Invece un
sistema in cui vige uno squilibrio “pilotato” ha dei margini di
crescita. Per esempio, una manovra fiscale o monetaria potrebbero
innescare un aumento di domanda aggregata che potrebbe indurre il
sistema ad elevare il reddito disponibile. Perché ciò avvenga un
margine di risorse inutilizzate deve essere presente nel sistema.
Dunque, l’equilibrio della piena occupazione, anche se è efficiente
sul piano dell’allocazione delle risorse, mi pare inefficiente sul
piano della crescita. Pertanto, se si vuole la crescita economica non
si può mantenere l'equilibrio allocativo.
---
Saluti.

 conferma sul piano operativo. Per dirla alla Popper, non è falsificabile.
Ma stiamo discutendo in un ambito di micro 1.
Sotto determinate convenzioni economiche possiamo dimostrare che esiste 
un prezzo di equilibrio che assicuri l'equilibrio generale usando il 
teorema di Brouwer sul fixed point
Personalmente sposo il modello Sonnenschein-Mantel-Debreu da te 
precedentemente citato.
Mi piacerebbe citare questo scritto del Saari nel 95:
http://www.ams.org/notices/199502/saari.pdf
L'articolo del Saari spiega le difficoltà che si hanno quando si prendo 
i modelli dinamici seriamente partendo dall'assunzione che i prezzi si 
aggiustano in funzione di quanto siano distanti fra loro curva di 
domanda ed offerta e che ci si può trovare difronte a sistemi che 
possono essere interpretati con le teorie del chaos.

 si può mantenere l'equilibrio allocativo.
Lo dici tu che stai mischiando modelli.
Nella realtà, senza scomodare la matematica, le cose sono molto più 
complesse ed allo stesso tempo più semplici.

irene, jack, albion, giuro che non ho mai sentito un insieme di
stronzate
più colossale che in questi precedenti post. tutte teorie
false e inutili perchè non comprendono il fattore umano,
la lotta delle classi e lo sfruttamento, che non sono
riducibili matematicamente. siete solo degli intellettuali parassiti
al servizio della classe dominante. sarete quelli che
impiccheremo per primi.

orsobubu ha scritto:

E' arrivato il comunista.
Altri relitti della storia c'è ne sono?