Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: ely???

Qualche tempo fa parlasti di un trading system sul Dax da gain di 2500 euro 
al giorno....ce l'hai adesso?
firmato: uno shortista semi disperato 


anch'io sono in attesa del crollo!!! su, su non farti attender troppo che lo 
stop trema!!! 

 euro al giorno....ce l'hai adesso?
l'ho testato per un po'.....ma era na cagata.....troppo rischio per poco 
gain.....arrivava a 2500 a volte, si', ma era basato su troppi contratti 
aperti. ( 20/25)

http://tinypic.com/5khyzm
 

http://tinypic.com/5kilbd
 

 gain.....
Mmm, invece la tecnica del
vendiquelloingaindopopochiticketienitiquelloinlossfinchénonvaingain č
proprio quella che usano i migliori risk manager...
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


se la chiamo *tecnica intraday* una  e * di medio lungo * la seconda ti 
piace di piu'? 

 ha scritto nel messaggio 
news:QqXme.1468797$35.54...@news4.tin.it...

e guarda che orsotoro , da quel che ho capito, la usa. 


Aridaje!!
Ancora è in libertà e se ne sta a sbandierare guadagni giornalieri costanti
e ts INFALLIBILI?
ma ancora non l'avete capito che se solo esistesse un metodo infallibile
NESSUNO PIU' AL MONDO LAVOREREBBE...
farebbe derivati per una settimanetta, giusto il tempo di guadagnare qualche
miliardo di euro e si ritirerebbe su un'isola deserta in vacanza per tutto
il resto della vita.
Ammanettate la wanna marchi del derivato...
:-)))))


> e guarda che orsotoro , da quel che ho capito, la usa.
Si, ma non mi perdo dietro a discussioni puerili...........
Quello che dice il chiro è corretto......non ci sono vantaggi economici da
tale strategia.........(è solo un metodo psicologico di gestione del money
management....che spesso attuo con le opzioni....quando sono dichiaratamente
controtendenza...)
Addirittura in un contesto di lateralità senza volatilità potresti trovarti
in loss con entrambe le scadenze.......(visto che attui tale strategia in
tempi diversi....)
Per gestire le tue perdite (senza volerle chiudere in stop) forse la
strategia migliore sarebbe vendere allo scoperto tutto il paniere che
compone il future......ma adesso entriamo in un altro campo....
Ti trovi bene con la tua strategia?.....in caso affermativo fregatene dei
commenti ilari e continua per la tua strada....
Come dici tu...."chi sa fa...chi non sa insegna..." ;-)

 e guarda che orsotoro , da quel che ho capito, la usa.
Orsotoro utilizza la "tecnica long/short a la' Ely" E Orsotoro si tiene in
portafoglio loss enormi contro il trend mentre cerca di recuperarli facendo
scalping in tendenza con un altro contratto?
Ne dubito FORTEMENTE, gradirei una conferma da lui.



No, una tecnica è tale se viene usata sistematicamente.
Se operi intraday sui contratti in gain e (non) operi a mediolungo su quelli
in loss, non è una tecnica, è una cagata.



ma a voi è consentito vendere l'ordine in gain tenendo quello in loss anche 
se era stato eseguito prima? non seguono l'ordine cronologico? 

 ha scritto nel messaggio
news:139Z149Z1Z194Y1...@usenet.libero.it...

Proprio negli ultimi due mesi avevo un enorme loss sul portafoglio USA
(timing erratto....convinto della prosecuzione del trend dopo il superamento
di 1224...).....che mi ha obbligato a coprirmi sulla scadenza successiva e
fissare uno stoploss su quella in corso.....
Per rispondere alla tua domanda...non cerco di recuperare facendo scalping
con un altro contratto....apro un'altra posizione di pari quantitą ad un
determinato livello di prezzo.....
Faccio un esempio.....
LONG 6 ES (scad. gn) a 1225 (operazione di medio...stop a 1135)
Se ti cerchi i miei post in risposta a 1lmluciano troverai che il mancato
superamento di 1195 sarebbe stato un segnale di short di medio....
A 1195 (pari a 1200 scad. st) SHORT di 6 ES (scad. st) e impostazione di uno
stoploss a 1210 (1215 st)...
La tenuta di 1135 (min 1135.75 scad gn) e il successivo rimbalzo mi ha fatto
chiudere lo short a 1165 (1170 st)...realizzando un gain di 30 punti....
Permettendomi di mantenere aperto il LONG da 1225....
Adesso la strategia prevede che.....se perdiamo 1195 ES gn, reverse 12
contratti SHORT (aperti saranno 6...)
Il che mi permetterą di chiudere un'operazione in controtendenza con una
perdita limitata alle sole commissioni dei 24 contratti utilizzati....
Se sarņ nuovamente in controtendenza....attuerņ una strategia contraria a
quella appena descritta....
Spero di essere stato chiaro.....
Torno a lavorare......
end of 3ed  ;-)

 se era stato eseguito prima? non seguono l'ordine cronologico?
No...non ci è consentito scegliere quale vendere.....utilizzano per tutti il
metodo fifo......  ;-)
Parlo di due scadenze diverse.......addirittura su due DT diversi.....


certo che pero' se ne ho 3 uno a 4300 uno a 4310 e uno a 4320 e ne vendo uno 
in gain  perche' sta a 4310 segno 10 punti di gain che per la banca ancora 
nno ci sono, nno li segnero' al gain successivo....e' uguale.
quello che per la banca e' perdita per me e' gain e alla chiusura successiva 
sara' in contrario....la sostanza non cambia. 

 end of 3ed ;-)
Perché end?
Lavora pure, quando hai finito ti sarei grato se almeno tu riuscissi a
spiegarmi il vantaggio di essere flat con due posizioni contrapposte...
ciao


 controtendenza...)
Con le opzioni cambia tutto il discorso...


 ciao
Ho tempo a disposizione.......
Dimenticavo...stiamo parlando di derivati che uso prevalentemente per
coprire posizioni in portafoglio.....
Quando faccio scalping uso solo l'intuito.....e l'esperienza....con un
grafico in push...2 MM...e due oscillatori....
E un occhio costantemente sugli OI e i volumi........

 ha scritto nel messaggio 
news:iG_me.1469756$35.54...@news4.tin.it...

me lo sono stampato :-))))) 

 Con le opzioni cambia tutto il discorso...
Peccato che questa risposta sia apparsa solo adesso.....avrei evitato di
postare 6k......
Cmq rispondimi alla mail delle 16.39....(se hai dubbi..)

 coprire posizioni in portafoglio.....
Boh, prima dici che sono due strategie con timeframe diversi, ora che usi il
derivato per coprire il derivato.
Ma poco cambia, a me sembrano assurde entrambe le cose :-D


 se era stato eseguito prima? non seguono l'ordine cronologico?
...qualcuno l'aiuti... 

 me lo sono stampato :-)))))
E' brutto dover far sempre conto sul cervello degli altri, eh? :-D
Cmq già che te lo sei stampato, rileggilo e vedrai che la strategia di
orsotoro è un "pelino" diversa dalla tua.
Il punto in comune è che ad entrambi piace essere flat con due posizioni
contrapposte sugli stessi strumenti.
Per il resto, lui il rischio lo gestisce, tu lo subisci.


 pagando più commissioni.
Sul long-short in generale sono d'accordo con te.
Non produce vantaggi economici e serve più che altro come supporto 
psicologico (a Ely) o per mantenere separati ambiti operativi con ottiche 
temporali diverse (che è il caso di Orsotoro, anche se pure questo è 
riconducibile più che altro ad esigenze psicologiche).
Però questo maggiore costo in commissioni nel modo di operare di Orsotoro 
non ce lo vedo.
Esempio:
1) Orsotoro style
Apro LONG di lungo
Apro SHORT di breve
Chiudo SHORT di breve
Chiudo Short di lungo
2) Chirurgo style
Apro LONG
Chiudo LONG
Apro LONG
Chiudo LONG
Le commissioni sono le stesse.
C'è al limite un utilizzo non ottimale dei margini.


:-DDD ...nella fretta non avevo proprio capito una ceppa!!! :-DDD 

 C'è al limite un utilizzo non ottimale dei margini.
Sì è vero, ho fatto confusione, è il caso discusso con Eddy (che inizia con
l'apertura di un long short prima di prendere direzione) che va a pagare due
commissioni in più.
In entrambi i casi (Ely/OT - Eddy) servono margini doppi rispetto
all'operatività tradizionale.
Io non sto dicendo che questi svantaggi siano chissà cosa, semplicemente che
l'Ely's Way è inefficiente, non ha vantaggi economici/operativi.
Il fattore psicologico imho non è detto che sia un vantaggio: per loro
evidentemente lo è, per me probabilmente non lo sarebbe...


 evidentemente lo è, per me probabilmente non lo sarebbe...
I fattori psicologici sono quasi sempre soggettivi.
Ciò che mette più a suo agio qualcuno può mettere a disagio qualcun altro.

 Ma poco cambia, a me sembrano assurde entrambe le cose :-D
Ne riparliamo.....  ;-)))

 Ne riparliamo..... ;-)))
ciao :-))



Mi domando cmq come possa avere effetto un fattore psicologico su una
questione finanziaria, una volta compreso che il fattore finanziario è nullo
(leggermente negativo).


 DIVERSA (non urlo...sottolineo..)
    I sistemi a scadenza diversa usano tecniche diverse dal "flat virtuale". 
Comunque secondo me, se la tua strategia sommariamente funziona, otterresti 
una riduzione di costi e margini unificando le posizioni di breve e medio 
periodo. Entri long solo se entrambe sono long, short viceversa, flat in 
caso di segni opposti.
S*B 

 è nullo (leggermente negativo).
Grosso modo lo stesso che ha su Valentino Rossi il rituale di gesti (sempre 
identici) che compie prima di salire in moto.
Escludo che servano a fare andare più veloce la moto, ma in qualche modo gli 
danno la tranquillità e la concentrazione necessarie a farla funzionare al 
meglio.
E' pure possibile che un giorno Rossi si renda conto che anche senza quei 
gesti non cambierebbe nulla nella sua concentrazione e nella sua 
tranquillità, ma visto che così funziona, perchè cambiare ?