Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: Neo...

..ti chiedo scusa, ma quel sito non lo trovo
:-(
ho cercato veramente,perchè sono sicuro di avere letto del testa/spalle di
continuazione almeno in due siti diversi- uno credevo fosse trading
professionale- ma non trovo niente....
pulcino

[pulcino]  ha scritto:

Non ti preoccupare. Ti credo sulla parola.
Io di AT ho letto abbastanza poco e sicuramente ci sono "scuole di pensiero" 
che non conosco. Dal poco che so credo che la scuola che vede il testa e 
spalle come figura di inversione sia comunque largamente maggioritaria, ma è 
probabile che ci sia anche chi la pensa diversamente. Non è questo il punto.
Il punto vero è invece proprio che tutti guardano gli stessi grafici, ma 
spesso ne traggono conclusioni diverse (e questo anche limitando il discorso 
agli analisti seri ed escludendo dal conto gli analisti incapaci o 
interessati).
-- 
"Qualunque cosa si dica in giro,
parole e idee possono cambiare il mondo".
(Il professor Keating in "L'Attimo fuggente") 

 o interessati).
...tutti viviamo nello stesso mondo ma ognuno di noi ha un modo diverso di 
percepire cio' che lo circonda :)
E comunque il testa e spalle dovrebbe essere una figura di inversione se 
compare alla fine di un trend rialzista...differentemente sara' di 
continuazione in un trend al ribasso.
ciao

 diverso di percepire cio' che lo circonda :)
Capisci però che una disciplina che si prefigge il conseguimento di 
risultati oggettivi (come l'AT vorrebbe essere) non può essere basata sulla 
soggettività e sull'arbitrarietà dell'interpretazione dei dati di partenza.
Diversamente si rientra nell'ambito dei maghi e dei chiaroveggenti.


 Diversamente si rientra nell'ambito dei maghi e dei chiaroveggenti.
davvero ? ;-) 

 Diversamente si rientra nell'ambito dei maghi e dei chiaroveggenti.
Il discorso e' piuttosto vasto...bisognerebbe prima di tutto stabilire 
cos'e' at e cosa nn lo e', capire se un metodo di analisi grafica e' 
applicato come dovrebbe.
La teoria di Elliot non puo' ad esempio essere invalidata se due trader che 
la seguono dallo stesso grafico traggono un diverso conteggio delle onde.
Invece di parlare di at in generale forse si potrebbe discutere il singolo 
metodo.


AT è tutto ciò che consente di operare delle strategie basandosi
unicamente sulle variazioni di prezzo
mezzo di locomozione è tutto ciò che consente lo spostamento da un luogo
ad un altro

 conteggio delle onde.
E perchè no ?
A cosa serve la teoria di Elliot se, applicandola correttamente, se ne può 
indifferentemente concludere di essere con la stessa probabilità, in una 
fase rialzista o ribassista ?


 unicamente sulle variazioni di prezzo
..si...variazioni di prezzo associate a volumi di scambio...
L' at da la possibilita' di stabilire importanti livelli di referimento 
entro cui il prezzo si muove.
Allora anche la mia e' At...all amatriciana ma sempre at e'! :) 

 fase rialzista o ribassista ?
Di solito non e' la direzione del trend che crea discussioni tra gli 
elliottiani ma a che punto del trend ci si trova...se e' finita quell onda 
ed e' iniziata un altra etc.
Bisognerebbe chiedere a Orsotoro.... 

 Bisognerebbe chiedere a Orsotoro....
Orsotoro mi pare faccia AT con metodo e serietà.
Mi pare però che non si affidi solo a Elliot (e più in generale all'AT)per 
prendere le sue posizioni.
Tiene sempre d'occhio la situazione macro, l'analisi fondamentale ecc.
Non sarei stupito se analizzando criticamente il modo in cui opera lui si 
rendesse conto di scegliere, fra quelli possibili e coerenti con la teoria, 
lo scenario eliottiano che più si adatta alla sua esperienza del mercato e 
alla sua percezione della sitauzione macroeconomica.
Anzi, secondo me se ne è già reso conto da un pezzo.
-- 
Il mondo funziona a cicli. Due volte ogni secolo l' oceano ci ricorda
quanto siamo veramente piccoli.
(Body in Point Break) 

 su un trend principale discendente.
L'At segnala l interruzione di un trend...se poi questa sara' momentanea o 
costituira' un inversione lo stabilirai in seguito.
Una correzione puo' raggiungere i 2/3 del movimento principale.
Quello che fa l At e' poco?
Be...nel 2000 sarebbe bastata la consapevolezza d essere usciti dal trend 
principale per fare in modo che alcuni si liberassero di titoli che hanno 
ancora oggi in portafoglio!
Poi sicuramente ci sono analisti con le palle capaci di prevedere l'entita' 
delle correzioni e fare proiezioni attendibili sullo svolgimento del trend 
futuro.
L' At e' secondo me uno strumento in piu' per chi opera... 

 Ok..ho capito!...oggi me tocca studia' Elliot :D
http://analisitecnica.iaconet.com/teoria_elliot/default.htm
 

 che hanno ancora oggi in portafoglio!
Già, ma nel 2000 l'AT questo non era affatto in grado di dirlo (lo hai 
ammesso tu stesso), mentre la sopravvalutazione dei mercati era 
macroscopicamente evidente a chiunque si occupasse di analisi fondamentale.
Inoltre, per liberarsi dei titoli in portafoglio sarebbe bastato mettere 
degli stop. Non serve l'AT per capire che un trend si è interrotto.


 degli stop. Non serve l'AT per capire che un trend si è interrotto.
E allora che parliamo a fare se sei cosi convinto delle tue opinioni? :)

 :)
Quella qui sopra (come gran parte di ciò che ho scritto in questo thread) 
non è una opinione.
Se usi i trailing stop, te ne accorgi subito quando il trend si interrompe, 
anche senza fare AT.
Quando il trend si interrompe ti scatta lo stop.


 Quando il trend si interrompe ti scatta lo stop.
Puo essere un buon modo di uscire in guadagno...ma il livello d entrata
come lo stabilisci?
E con quale criterio fissi lo stop?
Guarda l'immagine cliccando 
http://attach.mynl.it/img?id=MTk5Mg
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 E con quale criterio fissi lo stop?
Io lo fisso valutando la volatilità, la prospettiva temporale 
dell'operazione e in parte anche i target sul prezzo. Lo stop sarà tanto più 
generoso quanto maggiore è la volatilità, la durata prevista per 
l'operazione e il guadagno ipotizzabile.


 prezzo è minima (e quindi il tempo di permanenza è massimo).
L' unita di tempo utilizzata e' la stessa in tutto il grafico se non 
sbaglio...c'e' un evidente aumento di scambi in prossimita dei punti di 
svolta.
Arrivato a questo punto della discussione mi sorge il dubbio che anche 
davanti cose piu' evidenti  si faccia fatica a ragionare in modo obiettivo. 
:/
Ti ringrazio per la discussione costruttiva (come tutte quelle in cui 
partecipi), mi ha dato l opportunita' di rafforzare le mie convinzioni e lo 
stimolo di approfondire le mia conoscenza circa l'at...ora vado a 
studicchiare un po di Elliot  :p

 obiettivo. :/
Magari non sono stato molto bravo a spiegarmi, ma mi pare di essere stato 
estremamente obbiettivo.
Se vuoi ti mando un foglio di calcolo che genera delle serie di dati 
pseudocasuali, controlli che tutto sia effettivamente casuale (ci sono 
ovviamente alcuni accorgimenti che fanno sì che i dati siano abbastanza 
verosimili), e poi ti puoi divertire quanto vuoi a fare l'analisi tecnica di 
un processo completamente aleatorio.
Continuerai a trovare supporti, resistenze, e anche gli aumenti di volumi in 
corrispondenza dei punti di svolta, ma saprai che su quei dati l'AT (e 
qualunque altro tipo di analisi) può prevedere ben poco.


"Neo" <N...@The.Matrix> ha scritto nel messaggio news:431b67a6$0$32192
l'esame dei volumi hanno validità solo sui titoli poco scambiati (ma 
comunque scambiati con una certa continuità), infatti, un aumento 
vistoso e progressivo nei giorni si può considerare come un inzio di 
"qualcosa". Al contrario, su titoli molto scambiati, una riduzione o un 
incremeto significativo dei volumi sui picchi/skrollate è più difficile 
da interpretare xche possono essere considerate al allo stesso modo come 
continuazione o cambio trend.
Riassumendo, + il titolo è piccolo(poco scambiato o di bassa 
capitalizzazione) + i volumi hanno significato(hanno validità in 
un'applicazione CORRETTA dell'AT) 


AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
...basta... :-|

 AHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH
Acuto e ricco di argomenti, come sempre.


[Lao Tzu Ki$$®]  ha scritto:

Qui si ragionava addirittura sugli indici e non si discuteva tanto degli
aumenti di volume in determinati momenti qunato degli aumenti di volume in
corrispondenza di determinate fasce di prezzo (supporti e resistenze).


 Acuto e ricco di argomenti, come sempre.
... semplicemente mi sono stufato di ripetere le stesse cose ...
... e soprattutto di parlare con uno che non ha capito nemmeno quello
che ha studiato ...

 che ha studiato ...
Il sottoscritto quello che ha studiato (fra l'altro molta matematica) è 
convinto di averlo capito benino, visto che ci campa più che decentemente.
Di analisi tecnica invece ne ho studiata ben poca, ma quel poco è bastato a 
capire che si tratta in buona parte di aria fritta.
Questo della concentrazione dei volumi intorno ai punti di svolta è un 
esempio lampante di una dato a cui in AT si attribuisce un significato che 
matematicamente non ha ragion d'essere, un po' come i ritardi del lotto.
E la matimatica, a differenza dell'AT, fornisce risultati certi e 
ripetibili.


 ripetibili.
... ho come l'impressione che tu ti stia continuando ad accanire contro
l'AT della casalinga di voghera ...
... concordi con me almeno sul fatto che tutto ciň che imposta delle
strategie basandosi "unicamente" sulle variazioni di prezzo č AT? ...

 imprevedibili e privi di significato previsionale).
 > 
http://tinypic.com/dddyc5.jpg
Vedi Neo...un grafico come quello che hai postato non lo troverai mai nella 
realta'.
Non ha accelerazioni...e' come un cuore che batte durante il sonno.
Nella formazione di un prezzo concorrono le emozioni di chi partecipa al 
mercato.
L At attraverso una foto del passato cerca di prevedere i comportamenti 
futuri..e anche se apparentemente le fluttazioni di prezzo sembrano casuali 
esiste un equilibrio che regola il mercato.
In questo discorso l associazione di volume al prezzo assume una grande 
importanza.
Metti che a un certo livello di prezzo ci sia uno scambio massiccio di 
azioni...quel livello non sara' piu' uguale agli altri ma sara' preso a 
riferimento da chi possiede i titoli per un eventuale vendita qualora la 
direzione del mercato cambiasse.

 strategie basandosi "unicamente" sulle variazioni di prezzo č AT? ...
Ovviamente concordo, ma questo conferma solo che almeno stiamo parlando 
entrambi della stessa cosa.


 qualora la direzione del mercato cambiasse.
....vaglielo a spiegare alle palline dentro al bussolotto!!!!! ...

 parlando entrambi della stessa cosa.
...sarebbe gią una buona base di discussione ......

>> ripetibili.
Anche l At propone figure ricorrenti e non casuali....certo non potrai 
pretendere che un testa e spalle spalle si presenti sempre alla stessa 
maniera...senno sarebbe disegno tecnico e non at :) 

senno sarebbe disegno tecnico e non at :)
infatti AT  means  Aleator Technic  

 ...ma non sei mirco? ... o mago pingone? ... o cazzaro? ...
No.
Io qui ho sempre usato lo stesso nick (Neo) e la stessa mail 
fasulla(N...@The.Matrix). Sono facilmente filtrabile e riconoscibile.


 fasulla(N...@The.Matrix). Sono facilmente filtrabile e riconoscibile.
... ok! ...

 infatti AT  means  Aleator Technic
auhauhuha...e te pareva! :)

 auhauhuha...e te pareva! :)
...shhhhhhh...
...non farci caso .... ;-)))
...fischietta con aria indifferente ... ;-)))

 qualora la direzione del mercato cambiasse.
Non credo di svelarti nulla di nuovo se ti dico che i volumi si possono 
gonfiare per mille motivi (ad esempio le scadenze tecniche o la 
distribuzione dei dividendi) senza che ciò abbia nessuna ragionevole 
implicazione sull'andamento futuro del titolo.
E questo il grafico non lo dice.



...sicuro sicuro, che questo sia un puro "random-walk" ? .... ;-)

 ...fischietta con aria indifferente ... ;-)))
soprattutto
se senti rumori provenire dalla 600 nel bagagliaio  non farci caso , aprilo 
solo in aspromonte ! 

 illuminante.
E' stato come vedere una foto della rosy bindi nuda...ma fa niente...ora ci 
bevo un caffe sopra :) 

[Il Russo]  ha scritto:

Dipende da cosa intendi per "puro random-walk", in particolare da cosa 
intendi per "puro".
I dati sono generati in modo completamente pseudocasuale (con la funzione 
"casuale" di excel). Ogni barra giornaliera è generata a partire dalla 
precedente applicando ad essa una funzione aleatoria e i volumi giornalieri 
hanno una distribuzione costante nell'intervallo 750-1250 (con 
autocorrelazione nulla per ogni intervallo di tempo non nullo).
Le variazioni dei prezzi di chiusura, apertura, massimi e minimi, hanno 
invece autocorrelazione non nulla anche per intervalli di tempo diversi da 
zero (per potere "somigliare" ad un andamento azionario vero), ma comunque 
rapidamente tendente a zero all'aumentare dell'intervallo di tempo.
Esistono quindi delle regolarità nel segnale che permetterebbero (con 
tecniche adatte di analisi dei segnali, non certo con quelle classiche 
dell'AT) di fare previsioni statisticamente efficaci sull'andamento futuro 
del grafico nel breve periodo (in particolare, per costruzione, le 
variazioni di prezzo sono autocorrelato positivamente, cioè il grafico, nel 
breve periodo, tende a mantenere il trend).
Per inciso, Il fatto che per potere "somigliare" ad un andamento reale le 
variazioni di prezzo debbano essere correlate positivamente nel breve 
periodo potrebbe essere uno spunto per mettere a punto strumenti 
previsionali seri.


 il trend).
... ok! ...
... vedo che siamo d'accordo, allora ... ;-)))
...
... benvenuto nel mondo della "moderna" AT ... ;-)))

 ...ma non sei mirco? ... o mago pingone? ... o cazzaro? ...
stesso virus del maCo, vedo ...

 tracciare una tendenza...quello non e' un grafico e' un incubo! ;(
Mapperpiacere.
Quello vero dello S&P 500, riguardo alle tue osservazioni, è pure peggio di 
quello generato con Excel (e ha anche molto più rumore di fondo).
http://tinypic.com/de04d3.jpg


[Il Russo]  ha scritto:

Non lo so se siamo proprio d'accordo. :-)
Nel grafico pseudocasuale che ho postato l'autocorrelazione esiste per 
costruzione ed è piuttosto evidente.
Il rumore di fondo è relativamente modesto.
I grafici veri mi pare siano generalmente molto più rumorosi (volendo posso 
generarne di più rumorosi anche io) e questo rende molto difficile sfruttare 
l'autocorrelazione positiva (che pure è abbstanza evidente).
E' un po' come quando si guarda un canale televisivo estremamente 
disturbato.
Si capisce che nella nebbiolina ci dev'essere una immagine, ma non si riesce 
a capire qual'è (e quindi serve a poco).


 (e quindi serve a poco).
...poco è molto più di nulla ...
...ti hanno insegnato, vero, che è più difficile andare da 0 a 1, che da
1 a 10 ...

 
http://tinypic.com/de04d3.jpg
Guarda se l andamento del sep qui se ti sembra piu chiaro...i livelli in
rosso sono tracciati in base ai consigli di zio Fibonacci :)
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http://attach.mynl.it/img?id=MTk5NQ
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... rassegnati ...
... chi non vuol (o chi non sa) vederci nulla, non ci vede nulla ....
...
... ha fatto un bel paragone NEO con la TV disturbata ....

 da 1 a 10 ...
Questo non è sempre vero, anzi spesso è vero il contrario.
Al mondo ci sono molte migiaia di persone in grado di correre i 100 in meno 
di 11 secondi, ma pochi sono in grado di farlo in meno di 10.
E se vuoi vincere una medaglia alle olimpiadi (o anche solo partecipare) 
correre i 100 in meno di 11 secondi non basta.
P.S.
E comunque occorre tenere presente che i corsi azionari (al contrario dei 
grafici fatti con Excel) non sono un fenomeno completamente aleatorio e 
nemmeno un processo stazionario (con proprietà statistiche costanti nel 
tempo).
La principale componente aleatoria è puro il rumore di fondo.
Le proprietà statistiche interessanti per il trading sono per lo più legate 
a fenomeni non aleatori e non stazionari, per cui anche l'analisi dei 
segnali temo riesca a cavarci fuori poco (che non è niente, ma potrebbe 
essere troppo poco).


 ... ha fatto un bel paragone NEO con la TV disturbata ....
E' il terzo giorno che questa discussione con Neo va avanti....se per questa 
sera ne esco indenne puo' rappresentare un buon viatico per le vendite porta 
a porta :D
Lui comunque fondamentalmente e' una persona onesta...pero' non aspettarti 
mai che faccia passi indietro sulle sue posizioni o che ti dia 
ragione....vista la sua cultura e la dialettica di cui dispone sarebbe 
capace di tirar fuori chissa' quale argomento pur di invalidare le tue tesi. 
:)

 niente, ma potrebbe essere troppo poco).
... ecco ... temi .... ;-)


... per lo meno è "intellettualmente" onesto ...
...
... io non ho mai asserito che l'AT sia "il miglior metodo possibile"
...... anzi ....
...
... ma non sopporto chi, senza cognizione di causa, dice che siamo allo
stesso livello di chiromanti e fattucchiere ...
...
... il discorso che faceva il cazzaro "finché studi scientifici non
dimostrano l'attendibilità, sono una cazzata", non sta in piedi ...
...
... accetterei solo uno che mi dicesse "finalmente uno studio
scientifico ha dimostrato l'inattendibilità del metodo statistico
applicato alla borsa" ....

"Il Russo" ha scritto :

di solito per far accettare una cosa
bisogna che la persona che la esprime
dimostri scientificamente che sia vera
di solito, eh ... 

 ...temo che tu abbia avvalorato la mia tesi ... ;-))
Io invece sono sicuro del contrario.


 dimostrano l'attendibilità, sono una cazzata", non sta in piedi ...
Moti scienziati affermano che sia impossibile dimostrare l esistenza di 
Dio...e vero ma e' ancora piu' stupido  che gli stessi dicano che tutto 
quello che ci circonda si il frutto di eventi casuali...
Di Caso conosco solo quello che stava sulla panchina della Lazio ;) 

 in rosso sono tracciati in base ai consigli di zio Fibonacci :)
Se ci metti lo stesso impegno riesci tranquillamente a tracciare canali di 
regressione e a individuare ritracciamenti di Fibonacci significativi anche 
sul grafico generato con Excel.


 tutto quello che ci circonda si il frutto di eventi casuali...
...senza andare a scomodare Dio ...
...ci sono tantissimi studi scientifici che fino a 50 anni fa sembravano
"impossibili" e che ora sono o consolidati o oggetto di studio ...
... basti pensare ai neutrini ... se ora (e solo ora) non ci fosse un
minimo di attendibilità scientifica della loro esistenza, pensi che
spenderebbero in tutto il mondo tutti quei soldi per fare gli
esperimenti per "catturarli"? ...
...io posso anche accettare il discorso "studi hanno definito una
cazzata la tal cosa" ...
...non posso accettare "non ci sono studi quindi la tal cosa è una
cazzata" ...
P.S. ma davvero pensate che la "formula" (o teorie, chiamatele come
volete) per trarre profitto dal trading, vengano pubblicate o anche solo
pubblicizzate? ... siate seri ....

 significativi anche sul grafico generato con Excel.
http://tinypic.com/de2xl1.jpg
Non male è ?
P.S. Tieni presente che io non ho nemmeno idea di come dovrebbero funzionare 
i livelli di Fibonacci. Sono certo che un "bravo analista tecnico" potrebbe 
fare di meglio.
:-D


 :-D
...non e' male...pero' me so perso la rottura dei 4875 sul dax...vediamo se 
ora quel valore fa da supporto per poi ripartire per i 4905.
Nemmeno io sono un analista tecnico...ma a forza di osservare grafici 
qualcosa ho imparato.
Poi un altra questione e' tradurre i livelli che hai ricavato in 
operativita'...non e' detto che un bravo analista sia un buon trader perche' 
se non pianifichi l operativita prima di entrare in azione si rischia di 
rendere inutile uno studio grafico corretto.
Evitare i falsi segnali ed essere pronti ad uscire al volo da un operazione 
e' la cosa piu' difficile secondo me.
A volte le emozioni ci fanno perdere la lucidita..cosi capita di voler 
anticipare il livello prefissato di entrata...entrando sulla non rottura di 
una resistenza o sulla non tenuta di un supporto...
Tutto per dirti che l At e' importante ma prima dell at viene la capacita' 
di controllare le proprie emozioni.

 capacita' di controllare le proprie emozioni.
...quoto ...

 ...non e' male...
E non ti fa riflettere un po' il fatto quel grafico sia generato a caso (è 
quello che prima avevi definito un incubo) e che del tutto casuali siano 
quindi anche i livelli dei ritracciamenti ?


 ...per questo sono importanti gli smoothing ...
Qui è il nocciolo del problema.
Lo smooting è (comunque sia fatto) una operazione di integrazione sul 
segnale che serve ad estrarne le proprietà statistiche e a filtrare il 
rumore di fondo.
Più è forte il rumore più lungo è l'intervallo di tempo su cui il segnale 
deve essere integrato per estrarne le proprietà statistiche in maniera 
attendibile.
Quando il tempo di integrazione necessario a filtrare il rumore è molto 
maggiore di quello per cui la correlazione risulta significativa 
l'informazione che si ricava dallo smooting non è più di nessuna utilità per 
la previsione, perchè troppo influenzata da fattori che invece non hanno più 
alcuna influenza sull'andamento futuro.
Questo è un problema matematico di principio, non aggirabile in nessun modo, 
con cui, ad esempio, ha battuto il naso (magari inconsapevolmente) chiunque 
abbia tentato di mettere in piedi un TS basato ad esempio sulle medie 
mobili.
O accetta molti falsi segnali (medie veloci) o segnali troppo ritardati per 
essere davvero utili (medie lente). Se il rumore è basso e il titolo si 
muove con molta "inerzia" ci può essere una scelta ottimale del periodo di 
integrazione che rende il TS efficace, ma il più delle volte non è così.


 quindi anche i livelli dei ritracciamenti ?
Fondamentalmente penso che i mercati non siano mossi dal caso...e quel 
grafico che hai postato per quanto sia attendibile non attira la mia 
attenzione...insomma non mi viene la curiosita' di studiarlo.
Forse e' solo un mio pregiudizio.
C'e' una particolare disciplina, l econofisica, che studia i modelli 
caotici...modelli matematici in grado di stabilire un certo ordine all 
interno del caos.
http://www.performancetrading.it/Documents/MpMercati/MpM_cCaos.htm
Forse l argomento puo' interessarti...sto dando un occhiata mentre rifletto 
un po :)

 medie mobili.
e quindi buonanotte al secchio ... 

 rifletto un po :)
Ho dato una scorsa alla pagina che hai linkato e li dove parla di Garch, 
coefficiente di Hurst e correlazione richiama concetti affini a quelli che 
ho richiamato a volte io in questo thread.
Dove parla di attrattori (più o meno "strani") e di non linearità, caos, 
convergenza e orbite quelli sono riferimenti alla teoria del caos (secondo 
me, che comunque ne so pochissiomo, generalmente poco utile per fare 
previsioni).
Ho studiato un po' i sistemi caotici (sistemi di equazioni differenziali non 
lineari che "degenerano nel caos" al variare di certi parametri) quando ho 
dato l'esame di meccanica razionale (20 primavere orsono :-) ).
Mi pare sia più o meno la stessa roba e comunque quella che ho studiato a 
suo tempo mi è bastata e non mi ha mai per niente entusiasmato.
:-)


 e quindi buonanotte al secchio ...
Già.
Mi pare siano concetti che dovrebbero risultare comprensibili (almeno nei 
termini grossolani e qualitativi in cui ho cercato di spiegarli qui) anche a 
chi non ha fatto grossi studi di matematica, teoria delle probabilità e 
statistica.
Ma evidentemente non è così, o non sono abbastanza bravo a farmi capire.
:-)


 delle probabilità e statistica.*
:-))

 :-)
i concetti sono comprensibili,
il problema è farli accettare a chi dice che neghiamo l'evidenza
o che non abbiamo capito bene quello che abbiamo studiato:
ma ci troviamo in IEB percui non mi stupisco ;-) 


...il problema è fossilizzarsi sulle cose "già viste" e non riuscire ad
andare avanti ....

 andare avanti ....
ma ti è volata via la parabola TV ?  i cinema son chiusi ?  le mign....ehm.. 
le tue amiche  in sciopero ? piove e non puoi passeggiare ? hai perso le 
chiavi  del garage e non puoi prendere la macchina ? non trovi le carte per 
farti un solitario di napoleone ? non vuoi andare in cantina a prendere il 
gioco del 15  di quando eri fanciullo ? il tuo edicolante ha dimenticato di 
conservarti l'ultimo numero della settimana enigmistica ? il giornale di 
stamattina ti è caduto nel cesso prima che potessi leggere la prima pagina ?
se hai risposto no  alle domande precedenti  è sintomo che non hai un cazzo 
da fare !
Ti invio per mail il numero di telefono di un mio amico conosciuto  col 
nomignolo di
" TUFAGNO "   così lo chiami e vi intrattenete amabilmente a telefono  con 
grande soddisfazione. 


... Neo mi sembra un tipo interessante, finora ...
...
... per quanto riguarda il mio tempo ....... :-D ... sì ....
effettivamente oggi non ho proprio una cazzo da fare .... :-D
... rimedierò questa sera ......... sarà una lunga sera ..... :-D

 :-))
Io conosco un matematico di nome Gann che riusci attraverso l At a 
realizzare performance annue fino al 4000% e a moltiplicare il proprio 
capitale iniziale di 50000 volte....forse le realizzo' a caso?

> ... Neo mi sembra un tipo interessante, finora ...
Ma lo sa che lo stai psicanalizzando ?  Poi tanto se non ha firmato la 
liberatoria non ti da un euro ! 


...azz....
...non ci avevo pensato ...
...farò in tempo a cancellare tutti i post? ... ;-))

> ...farò in tempo a cancellare tutti i post? ... ;-))
Che te frega , se non gli chiedi nulla non dice nulla.
Basta non dargli il risultato in modo che tu non abbia lavorato inutilmente. 

 ma ci troviamo in IEB percui non mi stupisco ;-)
La questione e' che non avete un alternativa da proporre se non il lancio di 
una moneta...siete un po come i partiti d opposizione...criticate senza 
proporre iniziative :) 

 lancio di una moneta
azzz! e mo' se deve ricomincia' da capo?
ANDYYYYYYYYY
le news sono lanci di monetine???
ma stiamo scherzando? 

 opposizione...criticate senza proporre iniziative :)
8-o
...spero tu stia scherzando ....
...
...secondo te "l'unico" modo di operare in borsa č fare AT???????? ....
...azz...
...ecchissono i talebani, al tuo confronto!!! ...
;-)

 ma stiamo scherzando?
Aspetto un esempio di operativita' sulla notizie...qualcuno mi puo' 
illuminare?
E poi quanto costa un servizio serio per ricevere notizie in tempi tali da 
poterle tradurre in operativita'?
Grazie :) 

 Grazie :)
?????????
il tol! (un tol serio) e tutti quei siti postati nei mesi qui su ieb!
-- 
How long, how long must we sing this song? -

"Il Russo"  ha scritto:

oddio,
posso quotarti ?  ;-) 

 How long, how long must we sing this song? -
"40" degli U2? :)

 capitale iniziale di 50000 volte....forse le realizzo' a caso?
Affatto , egli ebbe  solo la furbizia  di non dire a nessuno  che era il
primo abbonato a Bloomberg che gli mandava le news  col piccione ( della
sorella ) viaggiatore.


guadagno' di piu' vendendo libri di AT....evidentemente solo con l'AT non 
campava :-)
-- 


 non campava :-)
e se non scriveva che aveva fatto  performances da 4000%  i libri non li 
vendeva...!
dai su....svegliaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

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sunday bloody sunday
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quelli che guidano questa
http://www.corriere.it/Media/Foto/2003/02_Febbraio/19/BURQA.jpg
 

 sunday bloody sunday
hai ragione...in "40" cantavano...
"how long to sing this song"

" ."  ha scritto:
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ma c'erano già le analisi grafiche delle casalinghe di voghera ? 

[ .]  ha scritto:
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E' noto che Gann ha fatto la sua fortuna di trader sfruttando informazioni 
riservate (o comunque non generalmente disponibili) sul mercato delle 
commodities.
Per un certo periodo ha persino avuto alle sue dipendenze anche un pilota di 
aerei che andava a contollare le piantagioni di cotone per stimare la 
produzione.
E' altrettanto noto che non tutti quelli che utilizzano i metodi di AT 
inventati da Gann (che fra l'altro ha messo da parte una bella fetta della 
sua fortuna proprio con i corsi di trading) diventano miliardari.
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 sua fortuna proprio con i corsi di trading) diventano miliardari.
"Nell'ottobre 1909 egli venne intervistato da Richard D. Wyckoff del Ticker 
and Investment Digest, un giornale finanziario molto popolare nei primi anni 
Venti. L'intervista si protrasse per un periodo di un mese, per permettere 
al giornalista di monitorare le attività di trading di Gann. Con grande 
sorpresa del giornalista, Gann ottenne un profitto del 1000% sul suo 
capitale di trading. Aveva fatto un totale di 286 operazioni in 25 giorni di 
mercato, guadagnando 264 volte e perdendo 22. La percentuale di profitto era 
del 92,3%. Durante quel mese, l'intervallo medio tra le operazioni era di 
soli 20 minuti. In una sola giornata di trading egli aveva fatto in tutto 16 
operazioni, delle quali 8 erano i punti di inversione della fluttuazione 
intra-day del mercato."
(
www.futurebest.it
)

 informazione ha bisogno di un aereo per volare sui campi di cotone,
Non saprei, ma evidentemente Gann pensava di averne bisogno visto che ha 
pagato aereo e pilota per diverso tempo. Probabilmente delle informazioni di 
seconda mano non sapeva che farsene (mica scemo) ed inoltre in quel modo 
giustificava il lauto prezzo che i clienti pagavano per i suoi report.
P.S.
La circostanza che ho citato è nota e storicamente documentata, ma magari il 
sorvolo delle piantagioni era solo una scusa. Il pilota che accompagnava 
Gann, che faceva personalmente le ispezioni aeree, era Elinor Smith, ai 
tempi una bella e audace ragazza di 23 anni, contro i 54 di Gann.
http://www.ctie.monash.edu.au/hargrave/smith_e.html
:-)
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