Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: l'attesa del pitone : e' nel suo languido sguardo ...

valori di expectancy
come calcolati venerdi' scorso
 
qualunque TS per essere decente 
deve dire cosa ti puoi aspettare da un titolo
e il mio lo dice
poi come usare questa lista 
che come il pesce puzza in fretta e va quindi aggiornata
e' un'altra storia
 
ma quale sarebbe la logica dietro questi valori ?
 
semplice :
se ho due buy e voglo entrare in uno solo
entro in quello che ha il valore maggiore 
 
oppure metto un filtro : sotto un valore di 3 come expectancy
manco considero il titolo
ed e' esattamente quello che faccio : un bel filtro
 
se non sai come si usa lascia perdere
solo nota che 
come ovvio
c'e' correlazione con la volatilita' del titolo
 
c'e' dell'altro che l'occhio umano pero' non puo' vedere
quello del pitone invece si' ...
 
0.1224 1.4380 FSA.MI -> merita una nota : me ne guardo bene da comprarlo
un 12% e' l'effetto della politica ? e chi lo sa ?
 
0.0902 0.7390 RCS.MI -> questo invece e' una mia vittima storica
e lo aspetto al varco ...
 
0.0832 0.0018 PG.MI -> patetico
0.0675 0.4481 MI.MI -> stesso di fsa
0.0634 0.1984 BMPS.MI -> bono come il pane 
0.0624 1.0530 BP.MI
0.0601 3.6280 UCG.MI  -> paga il 6.01 ? eh si' !
a me pero' ... :P
 
0.0585 0.5235 PMI.MI
0.0560 2.3960 UNI.MI
0.0546 1.2940 ISP.MI
0.0527 2.9460 UBI.MI
0.0497 1.7170 MS.MI
0.0464 4.1800 F.MI
0.0463 4.5840 MB.MI
0.0441 4.5020 MED.MI
0.0437 3.9560 FNC.MI
0.0430 5.9000 IND.MI
0.0417 0.0412 TIS.MI
0.0415 10.6900 BZU.MI
0.0413 5.5500 STM.MI
0.0408 4.3300 IT.MI
0.0400 18.9500 DAN.MI
0.0399 8.6800 FI.MI
0.0382 0.5335 A2A.MI
0.0378 5.1950 AST.MI
0.0372 7.3650 PC.MI
0.0358 0.1031 TME.MI
0.0348 0.7450 ES.MI
0.0342 20.6500 SPM.MI
0.0340 4.8500 ACE.MI
0.0335 12.8200 G.MI
0.0334 22.0200 EXO.MI
0.0320 3.9900 IPG.MI
0.0318 0.9450 MN.MI
0.0313 12.7400 ATL.MI
0.0310 0.5880 TIT.MI
0.0303 0.5095 TITR.MI
0.0299 6.9750 ERG.MI
0.0297 15.4100 TEN.MI
0.0284 2.6680 ENEL.MI
0.0275 9.3150 AGL.MI
0.0264 39.3800 LUX.MI
0.0261 17.3900 ENI.MI
0.0193 3.7780 SRG.MI
0.0183 3.4100 TRN.MI

 come calcolati venerdi' scorso
 
 
senti, non si capisce un cazzo, fai cosi:
 
scegli un titolo, quello che vuoi tu, e per una settimana dai long e short 
IN ANTICIPO, in modo che ti si possa seguire, poi ognuno trarra le sue 
conclusioni.
inizia da domani 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:kl03vj$bvq$1...@speranza.aioe.org...

e mi raccomando in anticipo i segnali, che qua di maestri del gain ex-post 
ce ne sono gia tanti 
 
 

 ex-post ce ne sono gia tanti
 
io non posto nessun gain ex Post
quello e' il backtest sui segnali long
c'e' poi anche quello sugli short
 
lo dico per l'ultima volta
poi vedro' se mi riesce di postare una lista concisa
sarebbe gradito un ritorno del tipo
il mio TS dice come il tuo oppure dice il contrario
piuttosto che le rimbeccate del BABBEO
 
 
allora
 
expectancy :
quella lista li' dice quanto ti devi aspettare se entri sul titolo
 
e' diversa dalla volatilita'
 
la volatilita' comunque la calcoli
ti dice di quanto varia il titolo
indipendentemente dal fatto che ci entri o meno
 
expectancy in sostanza
esprime quanto quel titolo paga se entri 
non se lo guardi da fuori
 
quindi se hai il titolo A.MI con exp pari a 3 
e il titolo B.MI con exp pari a 5
o entri in entrambi 
o entri in B.MI e non in A.MI
 
serve per fare stock picking
ed e' usabile solo col mio TS
 
io non faccio nessuna previsione
io ragiono cosi' :
c'e' un valore che divide long da short
prendo posizione long o short in base a quello
(non e' un valore unico ma questa e' un'altra storia)
 
la stessa identica cosa di uno che va long al superamento di una media
e short sotto 
 
prova a fare un TS che operi sulla rottura della media che ti pare
fai il back test e vedi che e' una stronzata
questo e' arcinoto
io posto il mio backtest e il risultato e' piuttosto interessante ...
 
ora supponiamo che operi sulla media
sei long quindi sei sopra
puoi calcolare il valore necessario per far scattare il sell domani
con questo non fai mica una previsione  
ma dici : se va sotto quel valore io vendo e semmai vado short
 
io non posto nessun gain ex Post
quello e' il backtest sui segnali long
c'e' poi anche quello sugli short
 
in base a quello
dopo aver postato la lista dei trades chiusi (con BUY e SELL) 
ho postato la lista dei titoli che sono IN BUY long (in corso)
o SELL short sempre in corso
cioe' sono aperti : manca il segnale SELL per chiuderli
 
tenendo presentre quella lista
si deduce che quello che serve sapere e' il valore
di chiusura del long e dello short
 
questo lo posso calcolare
ma non posso fare una previsione 
perche' non sono una cartomante
 
faccio l'esempio di tenaris : TEN
TEN.MI  BUY in corso 20130417 15.2000 sul valore 14.8260
 
calcolo : e vedo che se lunedi' chiude sotto 15.4240 e' SELL
 
ma non intendo dire perche' mostro tenaris e non altri titoli 
 
allora
TEN e' in BUY dal 17 con chiusura a 15.20 max 15.29 e min 14.75
TEN.MI,20130417,15.1500,15.2900,14.7500,15.2000
 
il BUY lo davo sopra 14.826 
mettici quello che vuoi sopra quel 14.826
facciamo 14.90 o 15 ? si' 15 va bene mentre 15.25 non va bene
 
perche'
il targert STATISTICO long del 17 era 15.2663
 
cioe'
se mi scatta il BUY voglio sapere dove posso arrivare
 
io sapevo del 14.826 e che un primo target era a 15.2663
(ti faccio il calcolo sotto)
 
e so pure che oggi
TEN.MI AREA TARGET SUPERATA : il massimo 15.2900 in data 20130417 ha 
superato exp_TP 15.2663
e so pure che se lunedi' non chiude sopra 14.426
e' SELL
 
non ho detto che questo si verifichera' : io credo solo alla probabilita'
che a lungo andare e' sempre rispettata
non vale che il BABBEO arrivi con il caso di probabilita' sfavorevole a me
per rompere i maroni : rompe solo i suoi
io so bene che esiste pure la percentuale a me sfavorevole : e' nelle cose
 
ti faccio il calcolo a braccio
in realta' il risultato e' diverso
perche' va calcolato con l'expectancy di quel giorno cioe' del 17
e ci sono altri fattori ma andare a braccio rende l'idea :
14.826 * (1+0.0297) = 15.26
(adesso hai visto come si usa ? bene ...)
devo stare tra 14.826 e 15.26 per avere un gain
14.9 o 15 va bene 
ok? 
benissimo
venerdi' ha chiuso a 15.41
TEN.MI,20130419,15.5000,15.5800,15.2900,15.4100
c'e' un altro calcolo che dice
sotto 15.4240 e' SELL : andiamo a vedere quello
 
a questo punto si ragiona
1) in termini di probabilita'
2) si controlla l'andamento del trend in corso
3) si va a vedere se il target e' stato raggiunto come in questo caso
e se nel caso fosse stato superato
se quello successivo ha una probabilita' ragionevole
 
ecco qui la probabilita'
 
0.462365591397849 -> 46.2365591397849 -> 15.0779
0.182795698924731 -> 64.5161290322581 -> 15.3242
0.150537634408602 -> 79.5698924731183 -> 15.5706
 
vedi che qui si stacca da 0.1505 cioe' dal 15%
allo 0.53 sotto = 5.3% ?
c'e' un buco nella probabilita' che esprime una "difficolta'"
 
lo vedi che il max di venerdi' e' stato 15.58 ?
si  e' assolutamente regolare e previsto -> leggi il 15.5706
e dice che il cavallo ha corso molto 
perche' 15.5706 corrisponde al 79.56 % di quello che puo' fare 
46.2 + 64.5 = 17.56
 
puo' far di piu' ?
certo ma la probabilita' e' questa qui :
 
0.0537634408602151 -> 84.9462365591398 -> 15.8169
0.0860215053763441 -> 93.5483870967742 -> 16.0632
 
altro stacco
 
0.010752688172043 -> 94.6236559139785 -> 16.3095
0.010752688172043 -> 95.6989247311828 -> 16.8022
0.021505376344086 -> 97.8494623655914 -> 17.0485
0.021505376344086 -> 100 -> 17.2948
 
adesso te lo ricapitolo
 
il 17 sei entrato in tenaris 
con una expectancy bassa pari a circa 0.0297
1) non avevi un titolo che pagava di piu' ? magari 0.35 o 0.4 o altro ?
2) sapevi che sopra 14.82 potevi arrivare a 15.26
quindi sei entrato a 14.9 o 15
3) venerdi' scorso hai rifiutato un  take profit parziale a 15.86 ?
hai fatto male : hai buttato via un 15% extra -> 0.150537634408602
io avrei parzializzato l'investimento con un TAKE PROFT parziale
 
ero cosi' :
a) NON VENDO tutto perche' il TS non mi ha dato il SELL
b) ho battuto il primo target 15.2663
c) ho raggiunto il terzo target prima del gap
d) nessuno mi vieta  di incrementare anche su una probabilita' bassa 
magari a 14.45 e rifottere l'MM a 14.58 ...
 
4) sai che se lunedi' ti chiude sotto 15.424 sei SELL
5) ora torna sulla strisciata delle probabilita'
 
questo 15.3242  e' il valore verso il quale va se storna
0.182795698924731 -> 64.5161290322581 -> 15.3242
 
ma tu sei sempre sopra il tuo target iniziale di 15.26
QUESTO E' MOLTO IMPORTANTE : fai attenzione
 
non sei uscito a 15.26 perche' aspetti il SELL del ts
ma hai visto il titolo venderdi' chiudere a 15.41 
quello che devi faqre lunedi' lo fai a secondo di quello che il MM fa
 
rispetta le regole e vinci
 
applicando il TS su tenaris 
a partire dal 20110512
il totale e' positivo del 304 %
TEN.MI totale perc positive/negative 306.33 % -2.01 % somma = 304.32
 
totale GAIN : 93 totale LOSS : 9 
le perdite sono del 2 %
 
adesso : e' chiaro che la testa e la coda si perde
non si puo' entrare essattamente al valore dato dal ts
 
ma allarghiamo e stringiamo
306 e 2 lo facciamo diventare 
200 e 100 ?
farebbe sempre 100 % in tasca dal 2011 ... 
 
ma non credo proprio di essere tanto fesso 
sto lavorando sodo per raggiungere il 100% all'anno
con un 250 e 50 
 
e tenaris paga poco : solo 0.0297  ...


 
 
no no aspetta
se ti va continua con le expectancy e tutto il resto e lascia perdere cosa 
mi manca e cosa no
 
per� fai solo una settimana, o anche piu se vuoi visto che una settimana 
potrebbe essere poco, in cui dici una cosa tipo:
 
domani long fiat (prezzo)
domani short bmps (prezzo)
 
ed eventualmente i TP se li hai
 
scegli tu il titolo o i titoli
insomma segnali chiari e concisi 
 
 

 insomma segnali chiari e concisi
 
a me se dai un'occhiata alla mia lista
e mi fai un urlo
non va che bene
 
io non faccio nessuna previsione
non conosco il futuro
faccio solo delle valutazioni su posizioni di prezzo
cerco il punto di inversione LONG/SHORT
 
e insisto non per cocciutaggine
ma sulla base del risultato del backtest
 
quel
domani long fiat (prezzo)
non va bene : perdi un valore importantissimo
 
io tiro l'algo sulla serie
devo sapere se  LONG o SHORT e' scattato con quel valore 
o se e' scattato ieri
 
ho fatto una modifica solo per il print 
che pero' io non usero'
ma dimmi se va bene
 
nota la differenza tra
BUY LONG
LONG
quello di sotto non e' scattato il 19 ma prima
 
va bene questa qui ?
no ?
fammi un esempio
 
ticker data prezzo <stato prezzo attuale> <reverse short/long> <valore> 
 
AST.MI,20130419,5.1950 BUY LONG : short  5.1840
ATL.MI,20130419,12.7400 LONG : short 12.6180
BMPS.MI,20130419,0.1984 LONG : short 0.1955
BP.MI,20130419,1.0530 LONG : short 0.9704
ENEL.MI,20130419,2.6680 LONG : short 2.6248
ENI.MI,20130419,17.3900 LONG : short 17.2860
F.MI,20130419,4.1800 LONG : short 4.1264
FI.MI,20130419,8.6800 LONG : short 8.2760
FNC.MI,20130419,3.9560 BUY LONG : short  3.8960
G.MI,20130419,12.8200 BUY LONG : short  12.3840
ISP.MI,20130419,1.2940 LONG : short 1.2528
MB.MI,20130419,4.5840 BUY LONG : short  4.3972
MS.MI,20130419,1.7170 LONG : short 1.6646
PMI.MI,20130419,0.5235 BUY LONG : short  0.5012
SPM.MI,20130419,20.6500 BUY LONG : short  20.3040
STM.MI,20130419,5.5500 SHORT : long  5.5560
TEN.MI,20130419,15.4100 LONG : short 15.2340
TIT.MI,20130419,0.5880 SHORT : long  0.5906
TITR.MI,20130419,0.5095 SHORT : long  0.5106
UBI.MI,20130419,2.9460 LONG : short 2.8352
UCG.MI,20130419,3.6280 LONG : short 3.4768
UNI.MI,20130419,2.3960 BUY LONG : short  2.3516
 
pero' questo e' provvisorio 
devo verificare se corriponde all'originale
cosi' a naso dovrebbe andare bene
ma ho levato tutta una serie di parametri importanti
 
pero' fai estrema attenzione
il mio algoritmo non cambia il valore critico della giornata
se e' long sopra 10 alle 9 lo e' anche alle 5
per intenderci
se io carico il prezzo delle 9.30 
il valore non cambia piu'
 
fino a che non trovo un valore che mi smentisce
e' cosi'
ma non puo' essere smentito per come l'ho disegnato
sono io che voglio essere precisino e dico "fino a che"
 
pero' 
se tu punti il MM che fa il furbo andando su e in giu'
attorno al valore critico
e hai intenzione di pelargli una manciata di ticks
perche fai di continuo il reverse della posizione
lo inchiodi per forza
tu stai all'incirca in un area vincente del 90%
puoi solo perdere al 10%
e li' ti salvi con il tuo SLOSS
 
io al momento non lo posso fare :
sto analizzando altro
ma ho due acronimi pronti anche per quello 
EXITB EXITS
devo vederci dentro 
perche' secondo me 
il trading e' come il maiale
non si butta via nulla : nemmeno i cosiddetti falsi segnali
che non sono altro che una fluttuazione da capire
 
in ogni modo
quella lista la' sopra
se adesso fossero le 9:30
rimane immutata nella parte dell'ultimo valore
leggi STM.MI
se passa sopra 5.556 
diventa
STM.MI,20130419,5.5500 BUY LONG : short  5.5560
5.556 resta li' immutato 
 
tieni conto anche che
5.5560 non e' un valore vero
il tick e' 0.005
quindi il valore effettivo e' 5.555 o 5.56 
lo possiamo considerare tick slippage (non ho avuto tempo per mettere 
pure questo)
 
ad esempio
AST venerdi' scorso e' andato BUY sopra 5.1840
e io lo printo cosi'
AST.MI,20130419,5.1950 BUY alx 5.1889 , nega il buy se scende a : 5.1840
ti faccio vedere cosa si leggeva prima di 5.1950
con tutti i valori uguali alla apertura di 5.1650
AST.MI,20130419,5.1650 SOTTO diventa buy se sale a : 5.1840
 
qualunque valore mi metti dentro corrisponde a 5.1840
ho disegnato l'algo in questo modo
e non e' il punto di incrocio tra l'incremento tick a tick del close 
con una media 
io no uso nessuna media 
 
per il domani ti rispondo se quella printata va bene
ma ti anticipo brevemente
nessuno mi vieta di considerare come close il valore del durante
e di dire cosa succede domani con qual valore
non mi posso inventare un valore a c**o 
 
al momento ce l'ho cosi'
 
ACE.MI,20130422,4.8500 BUY nega il buy se scende a : 4.8188
BZU.MI,20130422,10.6900 BUY nega il buy se scende a : 10.5660
IT.MI,20130422,4.3300 BUY nega il buy se scende a : 4.3008
MN.MI,20130422,0.9450 BUY  nega il buy se scende a : 0.9404
STM.MI,20130422,5.5500 BUY nega il buy se scende a : 5.4820
TIT.MI,20130422,0.5880 BUY nega il buy se scende a : 0.5852
TITR.MI,20130422,0.5095 BUY nega il buy se scende a : 0.5050
IPG.MI,20130422,3.9900 SOTTO diventa buy se sale a : 3.9932
TME.MI,20130422,0.1031 SOTTO diventa buy se sale a : 0.1037
TEN.MI,20130422,15.4100 SELL nega il sell se sale a : 15.4240
 
attenzione : questa come vedi e' una simulazione
e' solo indicativa
ottenuta ripetendo il valore del close di venerdi'
 
del resto e' logico
nell'asta di preapertura TIT partira' dsa 0.588 non da 1.5 di qualche anno 
fa ...
 
ma se uno e' furbetto e legge ad esempio che sotto 0.5852 TIT e' short
sa cosa deve fare ...
 
fammi sapere come li  vuoi printati
 
simulazione su ACE tutti a 4.858
ACE.MI,20130422,4.8500 BUY  alx dw 4.8327 ,  nega il buy se scende a : 
4.8188
ACE.MI 4.8580 expectancy 0.0340 exp_TP 4.9826 (-62 ticks)
 
ora altra simulazione con tutti i valori apertura max min close a 4.816
ACE.MI,20130422,4.81600 SOTTO  alx dw 4.8176 ,  diventa buy se sale a : 
4.8188
ACE.MI 4.81600 expectancy SHORT 0.0372 exp_TP_SHORT 4.7739 (21 ticks)
 
non posso stabilire a quale prezzo lo mettera'
ma so che quello succedera' di certo
 
4.7739 target short
e 4.9826 target long
sono da validare con la probilita'


 
senti scrivi troppo e metti troppi numeri
 
a me interessa sapere la tradabilit� del sistema ed � anmche l'unica cosa 
che interessa a te
. Lo tradi? Se si allora per la prossima settimana scrivi qua sopra
 
sono entrato long banco popolare a (prezzo)
 
sono uscito dal long banco popolare a (prezzo) gain +2%
 
 
ecc ecc
 
ovviamente in real time, come detto i maestri del dopo qui pullulano.
 
se � un daily metti i segnali la sera prima o al mattino prima dell'apertura
solo per una settimana dai non � difficile
 
se poi le cose funzionano c'� motivazione a seguire quell'elenco telefonico 
di dati che metti qui
 
nel frattempo ti dico che GBPUSD e AUDUSD meritano una shortata al break 
della candle di venerdi
almeno uno dei due 
 
 

 almeno uno dei due
 
non ho quelle due serie numeriche
rispetto parecchio chi usa le candle
molto meno che usa il righello come il BABBEO 
 
non e' pensabile che io possa ragionare nei termini della cartomante
 
in ogni modo la conversazione e' stata interessante
va bene cosi'

 non va bene perche' tratta della giornata in arrivo meno mezz'ora ?
 
 
no, era solo un esempio. posta anche 30 ingressi al giorno e relative 
uscite, se esci, all'ora che vuoi, purch� sia prima o concomitante 
all'operazione.
REAL TIME insomma
 
ma leggibile, e riproducibile come negli esempi che ti ho fatto.
 
 

 ma leggibile, e riproducibile come negli esempi che ti ho fatto.
 
vedro' cosa posso fare lunedi'
se posto postero' una lista simile a quella che ho postato oggi
se trovo il tempo la smagrisco un altro po' in stile sar
 
STM.MI 5.5500 SAR short : 6.0711
TEN.MI 15.4100 SAR short : 15.8397
TIT.MI 0.5880 SAR long : 0.5696
TITR.MI 0.5095 SAR short : 0.5584
UBI.MI 2.9460 SAR long : 2.7325
UCG.MI 3.6280 SAR long : 3.3687
UNI.MI 2.3960 SAR short : 2.4861
 
e mi sa che ho capito cosa dici
ci vorra' un qualcosa tipo
 
G.MI short  12.3840
ISP.MI short 1.2528
MB.MI short  4.3972
MS.MI short 1.6646
 
senza la data pero' mi fa senso 
infatti quello e' di venerdi' scorso ...
 
per gli eseguiti :
il fatto che io non sono Welles Wilder
non vuol dire che devo postare degli eseguiti
a supporto dei miei calcoli
 
non c'e' correlazione alcuna tra le mie operazioni
e i valori risultanti dai miei calcoli
 
io posso calcolare bene ed operare male
ed e' proprio questo che sospetto
 
non faccio la fattucchiera
quello che calcolo alle 9 e' lo stesso di quello delle 10:30
 
in ogni modo
la prima ora e' quella che conta
 
se posto posto verso le 10
tanto piu' che wally apre nel pomeriggio
ed e' quello che conta ...