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Titolo: [lezioni da strada] - Alien Way.

Oh... diciamo che potrebbe essere un FIb30 gettin' started.
Comunque ampliamo l'orizzonte dei Pivot e dell'analisi tecnica ancora una
volta...
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Previsione con metodi statistici
Pubblichiamo l'intervento di un osservatore che non desidera essere
identificato se
non con il nickname di Alien, sulla possibilità di trarre profitto da
anomalie del
mercato del Fib ricorrendo alla semplice statistica. L'intervento è stato
volutamente
lasciato così com'è, senza interventi di editing.
Gli interessati possono contattare l'autore all'indirizzo
al...@ageitalia.com
.
Che la statistica possa aiutare a fare previsioni sui mercati finanziari può
far sorridere i
cultori dell'AT impegnati a studiare grafici ed a leggervi conclusioni molto
più attendibili che
però spesso hanno il difetto di essere troppo personali e perciò non
oggettive e ripetibili.
Proviamo egualmente a fare un tentativo, magari avremo impiegato male il
nostro tempo.
Avendo a disposizione una serie storica a 15' , supponiamo di voler studiare
il comportamento
del Fib nella prima parte della mattinata, dalle 9:45 ( primo prezzo
attendibile disponibile sulla
serie storica in esame ) alle 11:30. Calcoliamo per prima cosa la variazione
percentuale di
prezzo ( rendimento ) tra i due orari. Ipotizziamo poi che possa esservi una
relazione con il
cammino fatto dalla chiusura di ieri e con le chiusure del DJ e del Nikkei.
Calcoliamo dunque
anche questi 3 rendimenti.
Per vedere se esistono dipendenze possiamo usare il coefficiente di
correlazione. Se
non ci ricordiamo la formula possiamo usare la funzione "correl" dell'Excel.
Otteniamo sul
periodo in esame ( 19/09/97 - 05/08/99 l'unico del quale possediamo i 3
dati ) rispettivamente
i valori di - 0.25 , - 0.14 , - 0.18 . Questo significa che l'escursione di
prezzo nell'orario che ci
interessa ha tendenza ad andare in senso opposto a tutti i 3 dati e con
ampiezza proporzionale.
Osserviamo pure che il Nikkei ha maggiore influenza del DJ, ma questo non ci
sorprende in
quanto chiude più tardi.
Una volta scoperta questa correlazione multipla cerchiamo di utilizzarla ai
fini di un
possibile trading mordi e fuggi da un centinaio di punti di media. Cerchiamo
pertanto di
prevedere in questo modo la direzione e l'ampiezza del movimento tra le
09:45 e le 11:30. Se
non ci ricordiamo le formule, possiamo sempre ricorrere ancora all'Excel e
precisamente alla
funzione "linest". Una volta effettuati questi calcoli cercheremo di
costruire una strategia
intervenendo in quei giorni in cui il movimento si " prevede " più ampio per
es. superiore allo
0.25 % . Potrà mai funzionare una strategia così demenziale dal punto di
vista corrente, senza
esaminare alcun grafico ed in modo puramente meccanico e privo di
coinvolgimenti emotivi ?
Il risultato lordo di un siffatto metodo sul periodo 19/12/97 al 05/08/99
sarebbe stato di
5400 punti in 38 interventi di cui 29 vincenti ( WT = 76.3 % ) con un PF =
4.6 ed un max
drawdown di 475 punti. Risultati decisamente modesti, ma dignitosi
specialmente per essere
solo un esempio e se consideriamo il fatto che per applicare il metodo non
sarebbe necessario
disporre di costosi apparecchi di ricezione dati satellitari né stare tutto
il periodo di fronte al
video. Infatti potremmo procedere così : al mattino prima di uscire di casa
ci procuriamo ( via
Internet, televideo etc.) la chiusura di WS e Tokyo e sfruttando le capacità
"what if?"
dell'Excel, con qualche tentativo identifichiamo a che prezzo del Fib ( ore
9:45 ) dovrebbe
scattare un eventuale segnale buy / sell. Alle 9:45, dovunque ci troviamo,
telefoniamo
all'operatore della sim e se il prezzo è sopra ( o sotto ) il valore
precedentemente determinato
compreremo ( o venderemo ) per poi chiudere improrogabilmente sia in vincita
che in perdita
alle 11:30 . Niente stop loss. Se poi sbagliamo di 1 minuto o 2
funzionerebbe lo stesso.
Una altra variante sempre a titolo di esempio, potrebbe essere quella di
costruire una
specie di indicatore, anch'esso demenziale, usando i valori dei 3 rendimenti
sopra nominati
moltiplicati per dei "pesi" , sommando il tutto e passandolo per la funzione
logistica per
ottenere una specie di regressione da sfruttare per il forecast. Valutando
ad occhio ( per ridurre
l'overfitting ) i pesi in base all'incidenza dei 3 rendimenti nella
correlazione ed utilizzando
una soglia di + / - 0.0125 per l'output si sarebbero ottenuti risultati
leggermente migliori e cioè
un utile lordo di 6450 punti in 32 interventi di cui 26 vincenti ( WT = 81.3
% ) un PF = 7.1 ed
un max drawdown di 390 punti. Anche qui niente di eccezionale, ma dignitoso
e con le stesse
possibilità di applicazione facilitata ( per disabili mentali . . . )
illustrata sopra. Avendo a
disposizione una maggiore quantità di dati probabilmente i risultati del
secondo metodo
potrebbero essere migliorati con un appropriato training della pseudo - rete
elementare
utilizzata.
Infine una variante ancora più semplice potrebbe essere ( se non si hanno a
disposizione
DJ e Nikkei ) quella di considerare solo la correlazione più forte
 correlazione semplice ) ed
entrare long se il rendimento alle 9.45 è inferiore ad un certo valore per
es. - 1.5% e viceversa.
Il risultato lordo sullo stesso periodo sarebbe stato di 7945 punti con 64
interventi di cui 41
vincenti ( WT = 64.1 ) un PF = 3.8 ed un max drawdown di 785 punti.
E' chiaro che il fenomeno descritto ( e tra l'altro già noto agli addetti ai
lavori ) è poco
sfruttabile perchè non molto frequente e va inteso come esemplificazione di
una metodologia
di indagine, non certo come proposta da applicare in trading reale. E in
ogni caso ricordiamo
che anche qui, come con altri metodi, non vi sono garanzie per il futuro di
ripetere la
performance.
Alien
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R i n g r a z i o   P o s t i c i p a t a m e n t e.
Non commettere errori significa vincere indipendentemente da ciò che si
-------------------- fà e vincere qualcuno che è già sconfitto in partenza.
mo...@libero.it
Sun Tzu.

 
questa la so, questa la so!
Esame di TIC vero?

 Esame di TIC vero?
No, (magari spiegami TIC) ma è presa da SUN TZU-  "L'arte della Guerra."
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TIC= Tecnica Industriale e Commerciale, e è uno degli esami + difficili 
di economia e commercio (tutti lo danno per ultimo).
Il libro è il GRANT, che è un grande estimatore di sun tzu......
Ma non mi dire che hai letto davvero sun tzu per conto tuo?

 Ma non mi dire che hai letto davvero sun tzu per conto tuo?
Mhh si.. però ho un attenuante, faccio artmi marziali da 8 anni, e
francamente quella non è stata la lettura più leggere che ho fatto, I SETTE
PILASTRI DELLA SAGGEZZA, con quello ho toccato il fondo...


 PILASTRI DELLA SAGGEZZA, con quello ho toccato il fondo...
Azzzzz. arti marziali, chissa se potrebbero aiutarmi nel trading :)
PS: ma chissei? karatekid o il rdk d'oro? AUAAUAUAUAUAUAUAUAUAUAUA!!!
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