Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: orso  4581 dax..

...

a 5030  ce devi chiam噜噜噜噜噜噜噜噜噜噜
hai capitooooooooooooooooooooooooooooo
uffffff  torno a dormire 

 ...
...mbč? saliva da settembre, che ti aspetti dalla Germania?
Fino alle elezioni d'autunno quota 5000 se la sognano (e anche dopo secondo
me)

 me)
STRAAAAAAAROTTTTFLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
MAMMIACOMMESTO' 

Tutto rimandato.....................
Chiusura superiore...........
Torniamo flat...da short....
Così dicono.....


mah... 

> mah...
tanto che ti frega l'at non esiste....................
magari domani le pioggie acide aiutano una lieve flessione, oppure una 
tempesta  magnetica 

 mah...
Te solo short?


... c'è chi guarda l'indice per operare col future ...
... ci crederesti? ... ;-)


no, ho 3 short ragnatelizzati e oggi con la vola che c'e' stata ho fatto 12 
operazioni long suldicembre .....ad ogni veloce discesa entravo e vendevo 
appena saliva....ma speravo scendesse un po' invece resto con sti 3 
cadaveri...
vabbe' che se continuo a mettere da parte come oggi va bene....solo che 
dovrebbe smettere di salire :-) 

> Te solo short?
no no la sto spiando  , ha un bikini brasiliano  maculato oggi 


...e, ma se copiano non vale!!! ... ;-)
P.S. per me era 4585 ...


INFATTI future vuol dire proprio * passato*.....
ossignur.... 

 no no la sto spiando  , ha un bikini brasiliano  maculato oggi
... come le vedi, le macchie su un tanga? ...


8-o
... cioé secondo te si chiama future perché "anticipa" l'indice??????
... ossignur (cit) ...

 PIOVE.
... azz ...
... e noi coglioni a comperare il future, quando potremmo in tutta
tranquillità comperare l'indice ...
... e ... di grazia ... quanto tempo ci lascia di margine per operare?
...

> si chiama futures non lo so per cosa, ma che anticipi l'indice NON CI
PIOVE.
Intraday.....quando succede qualcosa di imprevisto e
imprevedibile....(attentato...o similia...)...anticipa sempre.....
Nel lungo periodo....magari si allontanasse dal FV......
Cara Ely........ripassi a settembre.. ;-)))))

 ...
RUSSO.....seguili entrambi invece di avere sott'occhio solo l'indice  E POI 
PARLI, OK? 

 PARLI, OK?
hai sella, e' facile...ti fai una lista personale di indici e vicino la 
piattaforma derivati......ti si aprira' un mondo a te sconosciuto :-) 

 *eg*
Che significa?

 dire cazzate!
certo....certo....

e te ne dico un'altra....era facile operare sui cw sugli indici proprio 
perche' prima si muoveva il future.....
ora ripassate a settembre :-) 


... LI HO sott'occhio entrambi ...
... e gli scarti temporali sono talmente insignificanti che sfruttare "a
mano" questi disallineamenti è un'opera praticamente inutile ...


..........................................................
(senza parole)

 Nel lungo periodo....magari si allontanasse dal FV......
nel lungo periodo è ovvio che vadano a braccetto,
ci pensano gli arbitraggisti ...
qui si parlava di movimenti intraday,
o almeno era questo che penso intendesse ely

> (senza parole)
eh lo so che non puoi dimostrare il contrario....
pensa che e' una delle prime cose che insegnano...

> pensa che e' una delle prime cose che insegnano...
comunque guarda chi si muove prima.....cosi' impari :-)))))

 comunque guarda chi si muove prima.....cosi' impari :-)))))
.....................................
(senza parole)

 (senza parole)
ripjiate :-))))


... non ho più voglia ...
...
... parole inutili ....


... ho provato ...
... non ci sono riuscito ...
... pazienza ...
... l'unica discussione costruttiva sono riuscito a farla con mirco ...
ma pure lui poi mi cade su asserzioni "poco scientifiche" (come lo è la
borsa) e quindi anche il suo integralismo vacilla ...
... riesci a spiegare "lucidamente" il tuo metodo? ... a quanto pare no
... quindi non è esportabile ...
... io il mio (e pure orsotoro e sciac) l'ho spiegato e quindi chiunque
lo può ripetere e riprodurre ...  a me basta ...
... vuoi che ti dica che il tuo "intuito" è più potente della mia
"statistica" o AT o chiamala come diavolo vuoi tu? ...
... te l'ho già detto altre 10 volte ...
... io l'intuito non ce l'ho ... sono uno sfigato ... abbi pietà di me
...

 ...
che c'entra avere pieta'?
io dico che l'intuito e il culo sono mille volte meglio dell' AT. punto. 

 punto. 
... amen ...

 punto. 
...con buona pace di Mirco e del modello FIGARCH ...

"Il Russo"  ha scritto :

in che senso ?
nel trading di certo non uso modelli di quel genere,
il mio è trading discrezionale, ossia sono io
che valuto di volta in volta le notizie, le situazioni e decido il da farsi
senza neinte di sitematico: chiamalo intuito, culo,. come ti pare .. 

 perche' prima si muoveva il future.....
Operare...e recuperare 200 mln in un mercato toro non è difficile.....
In un mercato toro.....
Quando ritorneranno (spero di no...) i ribassi....intuito e culo non
basteranno più.....
Eppure dovresti ricordartelo.....
 > ora ripassate a settembre :-)
Si...più o meno.....
;-)))

 basteranno più.....
ripeto, ho recuperato di piu' shortando..


ecco....quello che faccio io.....solo che mi mancano le performances di 
mirco :-((( 

"Mirco®" <n...@spam.tks> ha scritto nel messaggio
news:8PCte.18581$bc.1...@tornado.fastwebnet.it...

Mirco....ma ti stai rendendo conto che anche tu fai analisi tecnica?
Valutare (dallo Zingarelli):
Determinare il prezzo, il valore di un bene economico [cut]
Stabilire in misura approssimativa.
;-)


... mi crolla un mito ...
... pure tu il kulosystem? ...
... e tutti i discorsi sul random walk, sulla varianza condizionata, la
log-verosimiglianza ....
... mi fai l'integralista scientifico ... io ti dico che è una scienza
in evoluzione e qualcuno potrebbe già esserci arrivato ....
...
... e tu mi parli di kulosystem??? ...
...
...
..............................................
(senza parole)

 ha scritto nel messaggio
news:vRCte.22796$b5.10...@news3.tin.it...

Ok...se ti riferisci al periodo giugno 2003 - giugno 2005...
;-)

"Il Russo"  ha scritto :

tutte quelle cose di cui parli le ho studiate,
ho fatto una tesi sviluppando legami di cointegrazione tra certe variabili
economiche e testanto varie ipotesi: sono un "econometrico",
ma per la mi attivita di trading
non le uso di certo, preferisco di gran lunga
affidarmi alle notizie alla mia "capacità" di vedere come
il mercato le interpreterà, non ho alcuna fiducia nei sistemi automatici
alla fine della fiera
quello che conta è il risultato:
da 8 anni mi trovo bene usando questo sistema,
altre persone si possono trovare bene con l'AT (che intendo io),
ma questo non vuol dire che l'AT (che intendo io) abbia fondamento 
scientifico,
che sia il frutto della statistica ... 

 che sia il frutto della statistica ...
... non è "frutto" della statistica, ma una "certa" AT "sfrutta" la
statistica ...

 statistica ...
la statistica viene sfruttata anche da quelli che fanno le previsioni del 
lotto ...
quando calcolo la frequenza relativa delle evento X (dopo la certa figura 
del soldatino
incaprettato il mercato sale) è fare statistica descrittiva,
quando dico che la probabilità futura dell'evento X è uguale alla frequenza 
relativa
calcolatoa, questa è  inferenza statistica e presuppone che dietro la mia 
affermazione ci sia un modello
che la giustifichi: è questo che manca all'AT che intendo io. 


... sono allibito ... davvero ...
... nemmeno dopo aver postato uno studio che dimostra chiaramente che le
serie storiche di borsa "hanno" una memoria, continui a fare il paragone
con le estrazioni del lotto che "scientificamente" e "statisticamente"
non hanno memoria ...
... se non passa questo concetto, tutto il resto č inutile ...
... quindi ho fatto bene a non passarmi mezza giornata  a compilarti una
"mia" dimostrazione, se non credi nemmeno alle "tue" !!!! ...

 "mia" dimostrazione, se non credi nemmeno alle "tue" !!!! ...
ripeto:
no ho dimostrato un bel niente sull'AT grafica di cui parlo:
l'ho gia scritto varie volte:
gli studi mostrano che su alcune serie storiche c'è "memoria":
non dicono che questa venga colta dall'AT perché non possono dirlo:
fine della storia 

 gli studi mostrano che su alcune serie storiche c'č "memoria":
...allora, per favore, smetti di dire che le serie storiche dei dati di
borsa sono come le estrazioni del lotto ...

 borsa sono come le estrazioni del lotto ...
non dico questo:
dico solo che dire che l'AT grafica fa uso della statistica
non vuol dire che ne  faccia buon uso,
come quelli che la applicano all'estrazioni del lotto. 

 come quelli che la applicano all'estrazioni del lotto.
... io non la applico all'AT grafica e non la applico alle estrazioni
del lotto ...
... se io ti dico che la applico alle serie storiche e ti dico che
alcuni "pattern" (dicasi pattern sequenze di prezzi che si ripropongono
con la medesima "configurazione") hanno una valenza "statistica"
maggiore di altri, anche su questo devi essere d'accordo ...

 maggiore di altri, anche su questo devi essere d'accordo ...
siccome parlo sempre di AT grafica (candele giapponesi, ad esempio)
c'è un legame tra queste sequenze di prezzi e le figure classiche di AT ?
si può associare una probabilità diversa dal 50% all'evento "salita" o 
"discesa"
dopo che si è verificato un hammer su un grafico ?


ecco il succo del discorso! 

 dopo che si è verificato un hammer su un grafico ?
... guarda che l'hammer è una sequenza di prezzi ben definita ...
... se tu definisci che un pattern con prezzi ABCD ha una "rilevanza
statistica", allora puoi ben dire che il pattern ABCD (che per comodità
chiameremo hammer) ha una rilevanza statistica ...
... come ha rilevanza statistica il fatto che (in determinate
condizioni) un'apertura in gap-up tende (con rilevanza statistica) a
formare nella giornata dei prezzi inferiori all'apertura ...

perchè non reciti il rosario o ci racconti barzellette ???
sei incorreggibile
dirigibile
digeribile
sommergibile

 chiameremo hammer) ha una rilevanza statistica ...
mi ripeto:



... siamo entrati in un loop ricorsivo ...
... pazienza ...
... se nemmeno la prova che le serie di borsa hanno memoria storica ti
schiodano dal tuo convincimento ... pace ...
... riassumo il nostro dialogo ... io faccio le domande, tu rispondi ...
... "le serie di borsa hanno memoria storica" : sì ...
... "si possono utilizzare queste evidenze statistiche per fare delle
previsioni": sì ...
... "si possono configurare dei pattern che hanno rilevanza statistica":
sì ...
... "quindi si possono utilizzare dei pattern per fare delle previsioni
statisticamente rilevanti" ................ no!
... fine ...

 statisticamente rilevanti" ................ no!
mi riripeto:
si può associare una probabilità diversa dal 50% all'evento "salita" o
"discesa" dopo che si è verificato un hammer su un grafico ?
la tua non risposta come la interpreto ? 

 la tua non risposta come la interpreto ?
...spero che qualcun'altro la interpreti al posto tuo
....................

 ...spero che qualcun'altro la interpreti al posto tuo
quindi a questa domanda:
"si può associare una probabilità diversa dal 50% all'evento "salita" o
"discesa" dopo che si è verificato un hammer su un grafico ?"
non sai rispondere, giusto ?


... ti rispondo che se c'è una rilevanza statistica, vuol dire che è
diversa dal 50% ...
... ma tu ritiri fuori la storia del lotto, e non ne usciamo ...
... concordi con tutte le premesse, poi mi tiri fuori come conclusione
il confronto con il lotto!!! ...
... fermiamoci qui ...

 diversa dal 50% ...
quindi vuoi dire che la persistenza presente in alcune serie storiche
viene colta, ad esempio, dall'hammer, giusto ? 

 viene colta, ad esempio, dall'hammer, giusto ?
... giusto ...

"Il Russo" ha scritto :

e come lo dimostri ?
gli studi fatti rilevano la presenza di persistenza in alcune serie
storiche e basta. 


...e ti pare poco? ...
... visto che per un centinaio di anni hanno funzionato, non vuol dire
che domani funzionerà? ... è questo che vuoi dire? ...
... siccome in estate la temperatura massima di roma negli ultimi secoli
non ha superato i 40 gradi, non è escluso che quest'anno non possa
arrivare a 60 ...

 arrivare a 60 ...
e continui
SOLO I CRETINI NON SI RICREDONO.


... ok! ... basta! ...
... è solo che stare sempre a prendere il sole  8-) dopo un po' ci si
rincoglionisce .... ;-)))

 arrivare a 60 ...
dimmi delle probabilità,
dopo un hammer quale è la probabilità di rialzo ?
sai dirmela ?
riesci a calcolarla con metodi statistici che abbiano senso ? 

"Il Russo"  ha scritto nel messaggio 
news:8WUte.25509$b5.11...@news3.tin.it...


solo i cretini non si ricredono, giusto ?
beati voi che siete nel giusto, allora ...
a me bastava sapere cosa c'entrava la statistica
in tutto questo: niente.

 riesci a calcolarla con metodi statistici che abbiano senso ?
... con i miei, sì ...
... se vuoi, col metodo FIGARCH che hai postato te lo saprò fare ...
... con altri sistemi che a te fanno dire che la borsa è come il lotto,
no ....


... se se ...
... e quest'anno a roma ci saranno 60 gradi ...

 variabilità statistica è più persistente ...
le analisi su alcune serie storiche
danno un giudizio (positivo) sulla PRESENZA di persistenza
e basta: non individuano nessuna figura 


LOL
... è chiaro ...
... perché lo scopo dello studio è quello: dimostrare che nelle serie
storiche di borsa "esiste" una persistenza ...
...
... prova a rifare lo stesso studio impostando come obiettivo la ricerca
della persistenza di un "pattern" di prezzi ... ti garantisco che avrai
delle sorprese ...