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Titolo: (EXCEL MATEMATICA FINANZIARIA) performance vs benchmark

immaginate di aver comprato 1 anno fa 100 UCG e di aver comparato il 
rendimento verso il FTSE MIB
 
6 mesi fa avete aggiunto 150 UCG all'investimento iniziale
Quindi avete due tranche acquistate in date diverse
Come fate a calcolare la performance di tutto l'investimento 100+150 UCG, 
verso il FTSE MIB? 
 
 


time weighted rturn
XIRR 


sempre se ho capito quello che ti serve
che sto facendo dei lavori qui attorno
 
http://www.milliondollarjourney.com/how-to-calculate-annual-investment-
 
returns-using-xirr.htm

 ha scritto nel messaggio 
news:526e54cc$0$23121$4faf...@reader2.news.tin.it...

in formula? 
 
 


si 
si vede se vai all'url
scrolla un  po e lo vedi
e' una cosa di questo tipo
=(XIRR(B1:B5;A1:A5;0.1)
io sono incasinato 
 
comunque sia se mi ricordo
prima moltiplichi ogni investimentro per la sua frazione di portafoglio
poi se hanno periodi diversi annualizzi e poi sommi 
se no sommi e basta
sempre se mi ricordo pero'



La faccenda ï¿œ abbastanza complessa perchï¿œ questa valutazione di 
performance ï¿œ legata in modo direttamente proporzionale alle variazioni 
di valore ed alla quantitï¿œ di azioni e in modo inversamente 
proporzionale al tempo trascorso. Propongo una possibile soluzione.
 
Posto
Q1= quantitï¿œ di azioni del primo acquisto
P1= prezzo del primo acquisto
T1= tempo trascorso dal primo acquisto
I1= indice FTSE a T1
 
Q2= quantitï¿œ di azioni del secondo acquisto
P2= prezzo del secondo acquisto
T2= tempo trascorso dal secondo acquisto
I2= indice FTSE a T2
 
P = prezzo attuale
I = indice FTSE attuale
R1= rendimento % primo acquisto
R2= rendimento % secondo acquisto
RP1= rendimento ponderato primo acquisto
RP2= rendimento ponderato secondo acquisto
RI1= "rendimento" dell'indice rispetto a T1 e Q1
RI2= "rendimento" dell'indice rispetto a T2 e Q2
 
 
Ora (formule Excel)
R1=(P-P1)/P1%
R2=(P-P2)/P2%
RI= (I2-I1)I1%
RP1=R1*Q1/T1
RP2=R2*Q2/T2
RI1 = (I1-I)/I%/T1*Q1
RI2 = (I2-I)/I%/T2*Q2
 
Da qua in avanti dipende da quale confronto si vuole fare. Ad esempio si 
potrebbero confrontare le due medie aritmetiche:
(RP1+RP2)/2 con (RI1+RI2)/2
 
-- 
ONUS PROBANDI INCUMBIT EI QUI DICIT

 (RI1+RI2)/2
 
senti principe
non me la ricordo benissimo ma mi ricordo la regola
che e'
 
si moltiplica il rendimento per la frazione corrispondente 
dell'investimento 
e poi si somma 
 
ma se la durata dell'investimento non e' uguale
non c'e' problema
 
chissenefrega se non e' uguale ?
 
se fosse uguale in realta' moltiplicheresti per 1
quindi se e' diversa moltiplichi pure per la frazione del tempo
 
ognuno con la sua 
 
due pezzi uguali da 100 
uno rende il 20 l'altro il 10 
col calcolo del carrettiere sono 30/200 = 0.15 
 
ma invece si calcola cosi :  
20*0.5 + 10+0.5 e fa 15 diretto 
dove 0.5 e' la frazione di ogni 100 sul 200 investito ...
 
se uno invece di 100 fosse qualcos'altro 
diciam 0.6 e l'altro 0.4 lo fai 
 
e se i due pezzi fossero 128.50 e 72.123456 ? :) 
e se invece di due ne hai di piu'
e con periodi tutti diversi l'uno dall'altro ?
 
moltiplchi e sommi e fine
 
se il 20 e' annuale lo moltiplichi per 1
se il 10 e' di 6 mesi lo moltiplichi per la frazione del tempo
cioe' quei 6 rispetto a 12
 
se e' una settimana sempre piglia la frazione corrispondente 
moltiplica e poi somma 
 
e se sono 137 giorni ?
dell'indice te ne fotti che lo leggi li' a fianco
 
ma i tuoi su e giu' li devi calcolare ....
 
si tratta di una somma di frazioni e basta 
 
se non sei a fine anno e vuoi calcolare
quanto fara' in un anno 
allora studia :))) 
 
vediamo il crodino se si soddisfa

 vediamo il crodino se si soddisfa
???? il crodino ????


 ONUS PROBANDI INCUMBIT EI QUI DICIT
 
 
questo significa comunque che dovrei inserire su una riga diversa di excel 
ogni singolo ricarico sulla stessa azione?
Se ï¿œ cosi c'ï¿œ da morire 
 

 Se ï¿œ cosi c'ï¿œ da morire
 
Non puoi pretendere di arrivare sulla Luna in monopattino !


 ???? il crodino ????
 
lui lui 
quanti primati ci sono qui dentro ?

 excel ogni singolo ricarico sulla stessa azione? Se è cosi c'è da morire
 
nossignore
per farlo bene ci vogliono parecchie colonne
usa un foglio apposito per quello cosi' non le vedi
 

 Non puoi pretendere di arrivare sulla Luna in monopattino !
 
come mai ti e' venuto in mente il monopattino ?
che strano !
non so perche' ma a me viene in mente un altro attrezzo
 
mi ricordo quella locandina di tarzan
appenzolato a una liana
passare sul cerchio della luna 
 
lui non si e' mai spostato sulle ruote :)