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Titolo: Chi Mi spiega questa

MONTEDISON -7,11
CW CA MO P2 DC01 (K01477.MI) -1,27

 CW CA MO P2 DC01 (K01477.MI) -1,27
nei cw non si guarda la percentuale!
in alcuni cw 1 tick equivale al 5% , in altri allo 0,5
 e cc...
non si guarda la percentuale!
ciao
elisabetta


potrebbe esserci stato un calo mostruoso della volatilità implicita che ha
più che compensato il calo del sottostante, una put a 2 su motedison è
decisamente out of the money dunque ha solo valore temporale e valore
intrinseco pari a 0 dunque e molto sensibile alla volatilità
Saluti
Francesco

 CW CA MO P2 DC01 (K01477.MI) -1,27
Erny:
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Lascia stare i put Montedison.
Stamattina volevo entrare corto sul titolo comprando qualche put.
Come puoi vedere ce ne sono pochissimi e sono tutti poco liquidi e con
strike bassissimi ( dovuti al fatto che le Montedison sono salite
repentinamente solo di recente, ed i MM non ne hanno ancora emesso di nuovi
che tengano conto dei nuovi valori).
Il migliore che avevo individuato aveva uno spread di oltre il 200%...alla
faccia!
Che se lo tengano.
Ciao
Erny
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 Re: Chi Mi spiega questa
ben tornato!!!!!!!!
approfitto subito di te :-))
che ne pensi di un call Mediaset'
io avevo adocchiato il SG Giugno call 11
  (vola ZERO)
ma anche il 15 sett SG
che mi dici?
ciao
ely

 ha scritto nel messaggio
news:eD6M6.27488$RX4.1...@news.infostrada.it...


 ely
Erny
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Ciao Ely.
Il Call 11 ha (secondo me) un prezzo congruo ed una discreta liquidità ed un
ottimo gear (leva).
Tieni presente comunque che la parità è 2/1 ( si tratta si un CW emesso da
molto tempo, prima delle nuove regole sui multipli).
Il problema è un altro: chiediti come mai il sottostante sta perdendo il 3%
più del Mib30.
Io, ora che mi sono messo a studiare un po' di AT ( sono ancora alla lettera
A), comincio a tener conto di certe cose, tra le quali non comprare un
titolo in controtendenza.
Quello con strike 15 non lo avrei considerato in ogni caso.
Ciao
Erny
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 qualcosa mai?
Erny:
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O hai dimenticato le faccine, per farci capire che stai ironizzando, oppure
non hai capito il mio messaggio.
Ti sembra che io abbia difeso il MM dicendo che mi chiede uno spread di
oltre il 200%!
Dovevo per caso aggiungere l'ovvietà di dire che è un ladro?
Ciao
Erny
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faccia!
200%?
(ask - bid)/ask>1???

 ely
Erny:
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Devo dire( purtroppo per me) che da poco sto anche applicando la regola di
lasciare correre i gain...e così mi sono perso due rialzi di oltre il 30% su
un Call sul Mib30 che ho venduto oggi ( seguendo il trend) con un misero
gain del 2%. Se avessi applicato la mia regola precedente avrei fatto
entra-esci due volte col gain del 60%.  :>(((((
Aggiungo inoltre che un mio portafoglio virtuale ( di sole azioni) dove
applico la mediazione al ribasso  ( e la modulazione della liquidità) sta
facendo faville.
Come vedi sono in  periodo di indecisione operativo: da una parte capisco
l'importanza degli assunti dell' AT, dall'altra ho continue conferme che
anche la mediazione al ribasso, se fatta su una lista selezionata di azioni
e la modulazione della liquidità, col tempo dà buoni frutti.
Non puoi immaginare quanto gain abbia portato l'operatività STM in questi
mesi col continuo trading e la mediazione al ribasso. Molto più che se
avessi seguito il trend con stop loss.
Da un anno a questa parte ho già azzerato il portafoglio virtuale quattro
volte, e tutte volte è sempre andato bene.
Vediamo.........
Ciao
Erny
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 Vediamo.........
ciao
ely

 (ask - bid)/ask>1???
Erny
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Non so cosa intendi con questa domanda. Ma non importa.
Se ( esempio) il  compra a 10 e vende a 31 vuole dire che applica uno spread
di oltre il 200%.
Piů chiaro ora?
Ho appena ricontrollato: il MM č in acquisto a 0,022 e non comprare nei
primi 5 livelli di book in vendita, sebbene la peggior vendita ( la piů
alta) sia a 0.034.
Ciao
Erny
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Più chiaro ora?
Sì, mi hai confermato come calcoli lo spread.
Io lo faccio con la formuletta là sopra, visto che lo spread sarebbe
la perdita netta dell'operazione e considerato che si compra sulla
lettera e si vende sul denaro...
questioni meramente numeriche, ma IMHO è più sensato come faccio io, o
al massimo dividendo per un valor medio...

 ha scritto nel messaggio
news:i27M6.27601$RX4.1...@news.infostrada.it...
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 al massimo dividendo per un valor medio...
Erny
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Sinceramente non so dirti che il mio calcolo dello spread è quello canonico,
ma è sicuramente molto pratico. Infatti anche calcolare il valore medio, nel
caso di un CW poco liquido, è fuorviante.
In ogni caso io mi riferivo allo spread del MM ( che spesso coincide con
quello di mercato)
Ciao
Erny
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
Anch'io :-)
in quanto a "praticità" mi sembrano uguali (sono solo invertiti gli
addendi al numeratore), ma mi sembra più logico vederlo come una
perdita piuttosto che come un guadagno.
ciao