Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: aiuto tesi

Chi mi indicherebbe qualche buon libro in italiano che tratti l'argomento
dell'efficienza dei mercati finanziari...escluso quello di G Vaciago?
Grazie

 dell'efficienza dei mercati finanziari...escluso quello di G Vaciago?
Forse non avevi visto il mio reply ad un tuo vecchio post, comunque in
italiano c'e' molto poco (a parte la mia tesi :-) ) .
Se ti puo' essere utile ti copiaincollo la bibliografia di un mio lavoro per
l'universita':
Ciao DMaster
George A. Akerlof - The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the
market Mechanism" - Quarterly Journal of Economics, Berkeley University 1970
Rolf W. Banz - The Relationship Between Market Value and Return of Common
Stocks - Journal of Financial Economics 1981
S.Barsella - Insider trading e obblighi di divulgazione delle informazioni
sui mercati finanziari - Quaderno di finanza Consob n.1 1990
Laszlo Birinyi Jr. - The window dressing anomaly - Forbes 12/20/1993
William Brock, Josef Lakonishok, Blake LeBaron - Simple Technical Trading
Rules and the Stochastic properties of Stock Returns - The Journal of
Finance 1992
G.Cinquemani, G.Siciliano - Quanto sono grandi I vantaggi della
diversificazione? Un'applicazione alle gestioni patrimoniali in fondi e ai
fondi di fondi
Michelle Clayman - In search of Excellence: The Investor's Viewpoint -
Financial Analysts Journal - 1987
Werner F.M. DeBondt, Richard Thaler -  Does the Stock Market Overreact? -
The Journal of Finance July 1985
Charles D. Ellis - Winning the Loser's Game: Timeless Strategies for
Successful Investing - McGraw-Hill
Paola Fandella - Profili teorici di valutazione dell'insider trading in un
modello funzionale di mercato mobiliare" - in Quaderni di economia e
finanza, Banco di Sardegna, anno 1993.
Eugene F. Fama, Robert McCormick: Market Efficiency, Long-Term Returns and
Behavioural Finance - Journal of financial Economics - university of Chicago
Eugene F. Fama: Interview in "Investment Gurus" by Peter J. Tanous - New
York Institute of finance, 1997
Eugene F. Fama: Random Walks in Stock Market Prices - Institutional investor
magazine
Eugene F. Fama, Kenneth R. French - The Cross-section of Expected Stock
Returns" - The Journal of Finance June 1992
Agostino Fusconi - Banca e intermediazione - Monduzzi, Bologna 1996
Agostino Fusconi - Economia e tecnica del mercato finanziario e mobiliare.
La borsa valori. - Giappichelli, Torino 1995
William Goetzmann - An Introduction to Investment Theory - Yale University
Robert Haugen, Philippe Jorion - The January Effect: Still There after All
These Years - Financial Analysts Journal 1996
Chris R. Hensel, William T. Ziemba - Investment Results from Exploiting
Turn-of-the-Month Effects - Journal of portfolio Management 1996
Bruce I. Jacobs, Kenneth N. Levy CFA - Disentangling Equity Market Returns -
in Equity Markets and Valuation Methods - The Institute of Chartered
Financial Analysts 1987
Daniel Kahneman, Amos Tversky 1982 - Behavioural decision theory
Andrew W. Lo, A. Craig MacKinlay - A Non-Random Walk Down Wall Street  -
1999
Burton Malkiel - A Random Walk Down Wall Street - 1973
Burton Malkiel - Still on a Random Walk - Bloomberg personal finance (1998)
Burton Malkiel, Gus Sauter - A Passion for Passive Management - in Asset
Management 1997
Marcello Minnenna - Insider trading, abnormal return and preferential
information: supervising through a probabilistic model - Quaderno di finanza
Consob n.45 2001
Martin J. Pring - Technical Analysis Explained - McGraw-Hill
Marc R. Reinganum - The Size Effect: Evidence and potential Explanations -
In investing in Small-Cap and Microcap Securities - Association for
investment Management and Research 1997
Lewis A. Sanders, CFA, - The Advantage to Value Investing - in Value and
Growth Styles in Equity Investing - Association for Investment Management
and Research 1995
Jack Schwager - Market Wizards and The New Market Wizards - Jaca Books
James O'Shaughnessy - What works on Wall Street: A guide to the
best-performing investment strategies of all time - McGraw-Hill
David Shaw - Alarming Efficiency - Dow Jones Asset Management 1999
William T. Spitz - Gaining an Investment Edge - Vanderbilt University -
Business Officier 2000
Joseph E. Stiglitz, M. Rotschild - Equilibrium in Competitive Insurance
Markets: An Essay on the Economics of Imperfect information - Quarterly
Journal of Economics 1990
FONTI NORMATIVE
Decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 - Testo Unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia.
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo Unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria.
Regolamento Consob 14 maggio 1999, n.11971
Comunicazione Consob 2 luglio 1998, n.DIS/98055014 - Quesito in materia di
informazioni privilegiate e insider trading
Lavoro preparatorio Consob 28 ottobre 1998 - Bozza di comunicazione in
materia di modalità termini e condizioni dell'informazione al pubblico sugli
scambi organizzati n.98081799
Comunicazione Consob 18 maggio 2001, n.1039328 - Precisazioni e
raccomandazioni in merito alla diffusione al pubblico da parte di emittenti
quotati di informazioni previsionali e profit warning
Lavoro preparatorio Consob 5 febbraio 2001 - Mercati - Bozza di
comunicazione su modalità di diffusione di studi e statistiche - Documento
di consultazione


In aggiunta a quello che ti ha segnalato Dmaster se vuoi avere un ulteriore
consiglio da un lauretao in economia.   Ho discusso la mia tesi con la
Rabitti Bedogni che è titolare della cattedra di diritto dei mercati
finanziari a La SAPIENZA e attualmente commissario ConsRonf!  ronf !  ronf!
Se vuoi ti suggerisco questa bibliografia che a differenza di quella
indicata da Dmaster ti farà davvero comprendere l'efficienza dei mercati.
non di sti dicendo che le letture di Dmaster non siano valide ma non
 limitarti solo a quelle.   Con quelle di Dmaster capisci come dovrebbere
essere un mercato efficiente..con quelle mie se ne afferri il contenuto   ne
certamente beneficio.....
Ecco i miei testi.....
Autore Colatruffa- COME TI FOTTO IL PROSSIMO PER INTERESSI PERSONALI-
casa editrice LA SOLA!
il prossimo testo è difficilissimo da comprendere è dottrina allo stato
puro:
Autore TROMBETTO PROVOLA-    COME ACQUISTARE A 4,20 QUELLO CHE COSTA 2 PER
RIVENDERLO A 1- casa editrice AFEFF
Autore JONNY LAMB  - COME FARE L'IMPRENDITORE CON I SOLDI DEI CONTRIBUENTI E
NON ANNOIARSI?- casa editrice Lingotto di Torino
Autori Colatruffa-Gnutto Gnutti-Pellicione
-RICICLARSI IN BORSA - casa editrice TRE CANI
Autori Mediosbanca-Don  Ligresti -
- COME TI SVICOLO DALL'OPA" casa editrice CONSRONF
Autore Dmail
-COME LANCIARE  UN OPA AUTOINVIANDOSI UN INTROVABILE COMUNICATO D'OFFERTA -
 Casa editrice  IL PACCO
autore Trombetto Provola  -

potresti farmi delle fotocopie ?
Grazie

  Casa editrice  IL PACCO
.....Aggiungerei
Editore MENZOGNO Autore MARZOTTO - "Come lanciare un'Opa e poi mettere la
mano nell'avanbraccio per indicare dove si mette l'ombrello, facendo corna
e bicorna per parare gli accidenti mandati dagli azionisti di minoranza
senza che la Consob abbia avuto da ridire, nemmeno con una rampogna"
Lo so, il titolo è lungo ma non potevo accorciarlo.
Ciao
Bony
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 market Mechanism" - Quarterly Journal of Economics, Berkeley University
1970
Questo non tratta l'argomento dell'incertezza dello scambio e della
asimmetria informativa portando l'esempio del mercato dell'usato auto??
In tal caso posso suggerire un libro che tratta il ruolo delle istituzioni
come elemento garante (in teoria) delle regole del gioco economico.
Douglass C. North - Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione
dell'economia. Il Mulino
Dalla quarta di copertina: "Le istituzioni non solo riducono l'incertezza
nei rapporti sociali, ma possono abbassare i costi di transazione e
garantire l'applicazione dei diritti di proprietà; inoltre quando sono
efficienti creano le condizioni favorevoli per lo sviluppo degli scambi e
per l'emergere di organizzazioni produttive."

 wrote in message
f_5Z9.51475$ZE.14...@twister2.libero.it...


 senza libri in italiano...adios
Guarda che il mio riferimento al libro di North era tutt'altro che
simpatico. A mio parere se vuoi parlare di efficienza dei mercati finanziari
non puoi prescindere dal ruolo delle istituzioni.L'articolo di George A.
Akerlof  The Market for "Lemons" viene ampiamente citato da North per
spiegare l'incertezza che governa i mercati, i relativi costi di
transazione. E poi il libro è tradotto in italiano.
Comunque fai un po' te.

 wrote in message
YibZ9.52476$ZE.14...@twister2.libero.it...



wrote:
Aggiungo il link al catalogo in linea della biblioteca della Bocconi:
http://www.uni-bocconi.it/index.php?proc_id=12&nav_level1=14&nav_level2=88&nav_level3=0&documento=0&procedura=0&sub_action=0&sub_param=&sub_function_title=#
magari ti puo' servire per qualche ricerca.
E poi qualche sito dove potrai scaricare mega e mega di papers:
http://www.nber.com/
http://www.anderson.ucla.edu/acad_unit/finance/wp/wpyear.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://www.afajof.org/
Conta che dalla bibliografia di un solo paper nascono spunti per
tantissime ulteriori ricerche.
Ricordati che a volte puoi trovare gratuitamente, magari sulla pagina
web dell'autore, paper che sono stati pubblicati su riviste a
pagamento. Se ti interessa un articolo fai il copia e incolla del
titolo su google, magari mettendolo tra virgolette (in modo da trovare
la corrispondenza esatta). Troverai o l'articolo stesso o altri che lo
citano. Ricordati che con la ricerca avanzata di google puoi limitare
la ricerca dei termini nei soli file .pdf.
In bocca al lupo.
Davide
--------------------------------------------------------------------------------------
Per rispondere via mail e' necessario togliere la SICURA
--------------------------------------------------------------------------------------