Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: Longstrangle

...si sta rivelando una vera ciofeca........
c29000...p26500.....volatilità a 15......scad. febb04....
Per ora tengo.......
E shorto un fib adesso 28095 TP 27995 stop 28195...intraday (da chiudere cmq
entro le 17.39...)
-- 
l'orsotoro®....
Mitakuye Oyasin

 c29000...p26500.....volatilità a 15......scad. febb04....
Lo stesso mio pensiero quando ho fatto le simulazioni a suo tempo.
Christian

> Lo stesso mio pensiero quando ho fatto le simulazioni a suo tempo.
Aspettavo la tua risposta... ;-) ....
Devo sbatterci il muso in pratica!.......teoricamente sono facili.....



Se ascolto, dimentico.
Se vedo, ricordo.
Se faccio, capisco.
:-)
Comunque, giusto per vedere le differenze, potresti anche simulare long
strangle con strike uguali ma scadenze più lontane e comparare poi le
variazioni percentuali su febbraio, marzo e aprile. Potresti scoprire che in
alcuni casi le scadenze più lontane perdono di meno e guadagnano di più
(ovviamente spesso questo comportamento è dovuto al theta).
Ciao. Massimo

 Ciao. Massimo
Ciao :-)


 Dimmi una strategia che paga in questo momento?
Beh, c'è poco da fare. Con le opzioni si guadagna bene (o si perde molto)
solo se c'è una forte direzionalità o una variazione di volatilità. E da
diversi mesi manca sia l'una che l'altra. In questo periodo io sto
ritornando all'antico amore delle naked put. Continuo a dire che sono una
strategia a rischio accettabile. Una put BNL a un mese, ad esempio, da un
premio di circa il 25% dei margini trattenuti, e di questi tempi è buono.
Poi, scusami se sono monotono, ci sono le commodities. Succo d'arancia e
zucchero sono a prezzi molto invitanti. Per l'argento ci si potrebbe fare un
bel pensierino. Con il cacao ho iniziato ad operare circa due settimane fa,
ed oggi è stato il primo giorno che non ho incassato (perché ho dovuto fare
il baby sitter, ma anche oggi c'era da farsi un $250 a contratto). Il caffé
è ormai troppo su per i miei gusti, ma anche lì c'è stato da divertirsi. E
poi quando il mercato ti va contro, vendi call sopra (per abbassare il
prezzo di carico delle commodities in portafoglio) e put sotto (che se
assegnate ti danno altri contratti a prezzo più basso, così da ridurre
ulteriormente il prezzo di carico). Qualche mese fa ho chiuso contratti
sullo zucchero ad un prezzo molto più basso di quello di acquisto, ma dopo
due o tre roll over e vendita di una quantità imprecisata di call e put, la
posizione è stata chiusa in gain.
Infine, qualche soldino lo sto facendo anche con il bund.
Ciao. Massimo

 Ciao. Massimo
A presto


 (intendo dire che DEVI seguirle costantemente...)
Obiettoti  :-)
Considera due cose. La prima è che il trading in commodities è più "lento"
di quello su azioni o indici a causa dei mercati alle grida. Non è
tecnicamente possibile lo scalping, e per aprire e chiudere posizioni o
metti ordini a mercato (spesso praticamente alla cieca) o metti ordini a
prezzo limitato, ma senza avere la certezza di quanto stia battendo il
mercato in quel preciso istante.
La seconda è che molti mercati sono aperti poche ore nel nostro primo pomeri
ggio. 
P.es.il
 cacao apre alle 14 (ora italiana), lo zucchero alle 15, il
caffé alle 15:15, l'orange juice alle 16, ecc., e quasi tutti i mercati sono
aperti tre ore o poco meno. Quindi you've got plenty of time per dedicarti
ad altro.
Ciao. Massimo