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Titolo: OT : mccl , movimento c'hai cento lire

tobin tax all'1%
brava 7+
 
peccato che mi sono impegnato a non usare il burino romanesco
peccato indeed ...

 ha scritto nel messaggio 
news:52596cdf$0$23126$4faf...@reader2.news.tin.it...

e mo cor ts sulle tit che famo? 
 

 0.444444444444444 -> 4.7254
---
 
il targettillo non era cartizzado ma muy scazzado 
e lo spiego :
 
4.7254 NON era il target short per venerdi' ma quello short per giovedi'
me ne sono accorto alle 9 e un minuto 
 
il titolo stava short 
4.5399 era il primo target short
 
4.7254 era il target long visto giovedi per giovedi'
 
quando l'ho ricalcolato venerdi' dopo l'apertura
ci sono rimasto come un fesso
ma non ho postato che se no partivi col solito
posta DOPO
 
ecco quello che ho visto alle 9:01
 
0.444444444444444 -> 4.6711
 
perche' il 10 girava long > 4.5904
ma l'11 girava long > 4.5376
 
come e' ovvio : piu' scende piu' girera' long ad un valore piu' basso
 
adesso ho messo a posto
e mi ci sono volute 4 ore per farlo
 
e si vede cosi' : si vedono 3 targets
 
per venerdi' LONG se > 4.5376
0.444444444444444 -> 0.444444444444444 -> 4.6711
0.160493827160494 -> 0.604938271604938 -> 4.7999
 
se venerdi' < 4.5376
0.333333333333333 -> 0.333333333333333 -> 4.5399
0.0864197530864197 -> 0.419753086419753 -> 4.4614
 
come si vede era matematicamente impossibile 
che chiudesse sotto 4.5376
perche' il primo target short era sopra quel valore 4.5399
 
questo e' una cosa che sto affrontando a parte
sto codando quella roba li'
e' un effetto trascinamento
piu' sale sulla gamba long piu' si trascina dietro i targets short 
 
e devo verificare con un back tests massivo
se e' vero e quindi se ho trovato la condizione
MATEMATICAMENTE inattaccabile :
a braccio direi di si'
 
se lo vuoi capire fai cosi'
immagina di avere due pettini uno nella mano destra
e uno nella sinistra
con un numero di denti di 8 , 9 o 10 massimo
 
osserva il punto che sta tra i due salire long sulla mano destra
il pettine a sinistra lo segue come ovvio
i denti si sovrapongono 
ma il primo dente del pettine a sinistra
NON puo' trovarsi oltre il punto ...
 
perche' ci sia inversione si deve trovare sotto ...
 
se ci si trova in quella condizione li'
il MM e' fottuto
gli algos hanno dei bugs
e possono essere tranquillamente fatti a pezzi 
uno entra/incrementa di brutta
piglia un gain di rapina e esce prima che la sovrapposizione termini 
 
e' chiaro no ? non e' che mi metto in sti dettagli per sfizio
mi ci metto perche' ci guadagno
 
ALLA FACCIA DELLE MERDACCE DELLA TOBIN TAX
che vanno a mettere una tassa che si traduce 
in minori entrate ANCHE per loro : sti mentecatti
 
in ogni modo lo ripeto :
non puo' essere che quando gira ad esempio short
si trova il primo target sopra e non sotto
e viceversa nel caso complemetare 
 
chiuso l'inciso :
allora quello e' il target short per venerdi'
se < 4.5376
 
4.5376 per lunedi' diventa 4.5801
 
ed e' ovvio _: perche' e' long e sta salendo
se sale pure il valore di inversione short deve salire 
all'opposto  quando scendeva andava a cercare un valore piu' basso
come ho detto all'inizio
 
allora per lunedi' rispetto a 4.5801 
questi sono i primi due targets
e sono al 32.9 e 42.68 = bassini ...
 
0.329268292682927 -> 4.5006
0.426829268292683 -> 4.4228
 
lo vedi che ADESSO che lunedi' non e' sovrapposto ?
 
il fatto che sia cosi' vicino lo rende instabile
ma anche quello e' un calcolo che ho in cantiere 
 
adesso vengo a TIT
in questa ottica nuova
 
TIT.MI 0.6820 e' tra 0.8642 % e 0.9259 % (0.6767 e 0.6878) (no prc)
TIT.MI 0.6820 e' tra 0.9136 % e 0.9259 % (0.6815 e 0.6856) (prc)
TIT.MI 0.6900 e' tra 0.9383 % e 0.9506 % (0.6898 e 0.6912) (prc max)
 
il titolo e' BUY dal 9 di questo mese 
cioe' da mercoledi' scorso
TIT.MI,20131009,0.6555 BUY nega il buy se scende a : 0.6204
 
0.69 nella riga (prc max) e' il valore massimo segnato dopo il 9
(serve monitorare il massimo nei long e il minimo negli short)
e dice che e' arrivato tra il 93.83 e 95.06 % di quello che poteva fare
ovvio che passare oltre il 100 % e' possibile
quello che bisogna fare e' stare long
tenere l'occhio al valore di inversione short
 
i vari prc sono calcolati sui targets long (IN CORSO) che sono
 
0.37037037037037 -> 0.37037037037037 -> 0.6319
0.209876543209877 -> 0.580246913580247 -> 0.6431
0.135802469135802 -> 0.716049382716049 -> 0.6543
0.0864197530864197 -> 0.802469135802469 -> 0.6655
0.0617283950617284 -> 0.864197530864197 -> 0.6767
0.0617283950617284 -> 0.925925925925926 -> 0.6878
0.037037037037037 -> 0.962962962962963 -> 0.6990
0.0246913580246914 -> 0.987654320987654 -> 0.7102
0.0123456790123457 -> 1 -> 0.7326
 
questi sono i targets numero 1 dei tre delle tre vie
 
il numero 2 di venerdi' e' l'opposto del long di sopra
ed e' lo short 
che  oggi ovviamente interessa poco = interessava solo venerdi' scorso
 
ma lo posto per mostrare cosa significa "tre vie" 
e' questo
 
0.423913043478261 -> 0.423913043478261 -> 0.6517
0.173913043478261 -> 0.597826086956522 -> 0.6400
0.130434782608696 -> 0.728260869565217 -> 0.6284
0.130434782608696 -> 0.858695652173913 -> 0.6167
0.0543478260869565 -> 0.91304347826087 -> 0.6050
0.0108695652173913 -> 0.923913043478261 -> 0.5933
0.0326086956521739 -> 0.956521739130435 -> 0.5816
0.0217391304347826 -> 0.978260869565218 -> 0.5699
0.0217391304347826 -> 1 -> 0.5466
 
ANCHE QUESTO e' sovrapposto : vedi ? ...
 
non poteva girare short sotto 0.6638
TIT.MI,20131011,0.6820 SOPRA diventa sell se scende a : 0.6638
 
con la chiusura a 0.6820 si ricalcola il valore di inversione 0.6638 
 
che diventa 0.6861 come da qui :
 
TIT.MI,20131012,0.6820 SELL nega il sell se sale a : 0.6861 
debole se se < 0.6447
 
quindi 0.6861 e' il valore da tenere d'occhio per lunedi'
ed e' situato tra il 5 e 6 livello
 
e questi sono i targets per lunedi'
0.37037037037037 -> 0.37037037037037 -> 0.6319
0.209876543209877 -> 0.580246913580247 -> 0.6431
0.135802469135802 -> 0.716049382716049 -> 0.6543
0.0864197530864197 -> 0.802469135802469 -> 0.6655
0.0617283950617284 -> 0.864197530864197 -> 0.6767
0.0617283950617284 -> 0.925925925925926 -> 0.6878
0.037037037037037 -> 0.962962962962963 -> 0.6990
0.0246913580246914 -> 0.987654320987654 -> 0.7102
0.0123456790123457 -> 1 -> 0.7326
 
il primo e' al 37.03 % il secondo al 58 %
 
quello che tutti sanno ma che il ts interpreta a modo suo :
quando un titolo va in buy di medio-lungo periodo
rarissimamante sale a scheggia
ma sempre sale "a dente di sega"
 
     /
  /\/
 / 
/
ogni dente finisce con uno short "tecnico"
che serve solo per ricaricare il long successivo 
con i suoi targets che si sono esauriti a livelli probabilistici molto 
alti
 
il ts "legge" la lungezza del dente
in base a dei calcoli probabilistici
 
e quindi quelli che ho postato fino a qui
sono relativi 
al dente ...
 
quelli assoluti sono "i bins keys"
(per ora non ho trovato un termine migliore ed uso questo)
 
per tit fino al 5% sono
bins key = 0.005 -> 0.1111 -> 1.1111
bins key = 0.01  -> 0.1235 -> 1.2346
bins key = 0.02  -> 0.1481 -> 1.3827
bins key = 0.03  -> 0.1235 -> 1.5062
bins key = 0.05  -> 0.1728 -> 1.679
 
la probabilita' che una gamba long paghi 
MENO di mezzo punto e' dell'11.11 %
quindi l'89% e' a favore di chi punta
l'11 lo prende il banco
 
tra 0.5 e 1 siamo all' 12.35 con un totale di 1.2346 -1 = 23.46%
quindi oltre il punto il giocatore ha 3/4 a favore suo ...
 
tra 1 e 2 14.81 % per un totale di 38.27
qui siamo a meno di 1/3 
 
eccetera 
queste sono le quote del cavallo
 
siccome da 0.6204
che e' l'inizio della gamba long
al massimo segnato dopo
lo 0.6900 del (prc max)
fanno 11.21 %
allora mostro il bins oltre il 5%
sul valore massimo che e' 0.18
 
bins key = 0.18  0.3086 -> 1.9876 -1 = 98.76
che torna PERFETTAMENTE con la prova del 9
 
0.037037037037037 -> 0.962962962962963 -> 0.6990
0.0246913580246914 -> 0.987654320987654 -> 0.7102
 
 
0.18 lo trovi  qui
 
TIT.MI inizio BIGSTATS
coefficiente di variazione CV = 93.107828531426
------------------------------------
5 number summary
min: 0.000487745396902763
Q1_positivi: 0.0112126245847176
median: 0.0298765432098765
Q3_positivi : 0.0648850217526414
max: 0.180868838763576
outliers ----------------------------
lower_limit -0.0692959711671681
upper_limit 0.145393617504527
outliers ----------------------------
outliers upper  : 0.180868838763576
 
questo 0.180868838763576
e' un OUTLIER : cioe' e' fuori dal normale
 
l'upper limit e'
upper_limit 0.145393617504527
 
c'e solo 1 outliers 
 
ma c'e' di piu'
c'e' un gap 
c'e' un livello vuoto mancante
c'e' un bin vuoto
tra 8 e 9
 
0.0246913580246914 -> 0.987654320987654 -> 0.7102
qui c'e' il gap
0.0123456790123457 -> 1 -> 0.7326
 
 
questo vuol dire che tra 0.7102 e 0.7326 c'e' un gap
ma non c'e' nessuna indicazione temporale di quando lo chiudera'
 
l'ho gia' postato nel caso di UCG
e anche per questo ho un cantiere aperto
 
quei due valori andranno ricalcolati
pero' si possono dire 2 cose contrastanti tra loro :
 
a)
0.7102 ATTUALMENTE
e' un livello difficilmente superabile
in quanto il successivo 0.7326 ha una distanza DOPPIA della solita
 
b) se si ragiona come con i gaps abituali 
si vede in modo diverso : e' probabilmete superabile
 
per sapere quale e' la verita' dei numeri
serve temo e servono osservazioni
 
non so quando riusciro' a postare una roba del genere
 
    60%  7.5  |  40%  8  <-- 9 --> 10 30% | 11 60%
 
dove 9 e' il magic number ...
e il valore che batte uno lo vede da se'
e decide con la sua testa
e il suo portafoglio 
 
happy trading
 
sempre sia lodato ric&uccio bello
l'anntri sosscarsi
e vanno colle racchie