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Titolo: Mi spiegate una cosa sui CW ??

Come mai gli scambi ultimamente si concentrano sui CW Deep Out of the money
che valgono ad esempio 0.0000000000000000000035 che mai si apprezzeranno se
non a forza di cannonate e non su quelli In the money o leggermente Out og
the money che valgono ad esempio 0.35 sullo stesso sottostante e che hanno
un delta migliore ?
E' forse l'illusione di spendere meno ?
Oppure e' il brivido di possederne 3.000.000 invece che solo 30.000 ?
Su buona parte dei CW...non su 1...2 CW
Per piacere ..che qualcuno me lo spieghi altrimenti inizio a dar ragione ai
MM che non possono non infierire su certo pollame da batteria.
Saluti incazzati

un delta migliore ?
1- se gli scambi contano il numero di pezzi e non
il valore vedrai ovviamente statistiche che privilegiano quei CW otm di
valore unitario ridicolo.
2- esiste una strategia specifica per scalpare
gli otm con valori vicino agli arrotondamenti degli ultimi decimali.
Nell'overnight o nel time lapse tra mercato ed after hours la speranza è
beccare il pollo.
Nel medio ( medio per un Cw ) la aspettativa è che il
sofware di gestione del MM , switchi dalla rete "strike impossibile" alla
rete "strike improbabile". 
Con un basso rischio hai un leva altissima.
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Inviato via 
http://usenet.iol.it
 

 ed after hours la speranza è beccare il pollo.
Si chiama "strategia" adesso? :-)))
saluti capisc'a mme

 Nel medio ( medio per un Cw ) la aspettativa č che il


saluti capisc'a mme
OK, hai
ragione, è una Tattica, non una strategia.
Come siete precisini oggi :-
))


 ha scritto nel messaggio
news:9aq4pe$6ds79$1...@ID-59416.news.dfncis.de...

se parli di N. logico che i volumi
siano maggiori ..(bisogna controllare quanti hanno conprato ..
magari 10.000.000 di cw ma 2 soli i trader..)
e cmq bisogna distinguere ...i casi
un cw che fa 0,005  al  prossimo tick va a 0,01
ossia se ti riesce fai il 100% .....
cmq sui cw inliquidi ...ci sono buone occasioni
e ottime fregature ....
i miei migliori affari li ho fatti scalpando il m.m su  un cw non liqudo
di vw ....seguivo il titolo e dopo averlo preso sono
andato a controllare se c'erano cw su vw ....
seguo il m.m.  e vedevo che si muoveva in continuazione in denaro e lettera
...
alcune volte anche con il sottostante fermo o quasi ....tenendo sempre la
stessa differenza
di prezzo tra denaro -lettera
e spesso  nel A.H. calava di un 5/10 % anche con il sottostante fermo ....
ora se alle 17,30 il cw valeva X perche alle 18 doveva stornare ?
infatti il giorno dopo rientrava a X (almeno nel corso della giornata)
certo è pericoloso ..nei periodi di rialzo spariva dal book ....
e comparivano ordini di vendita altissimi.....(qualche volta anche io ..ma
mai eseguiti..)
bisogna tenere d'occhio gli Out of the money  (non lontanissimi dal
sottostante..però)
vicini alla scadenza ...
cose allucinanti ...
--
ciao,
Hank.
Ha...@edisons.it

 ha scritto nel messaggio
news:3ad0...@news.edisons.it...


> Nel medio ( medio per un Cw ) la aspettativa è che il


 rete "strike improbabile".
Ah,
sono contento che tu conosca così bene il "software" che usano i MM....
Adesso devi spiegarmi come fai a conoscerlo così bene...
Già che ci sei chiedigli (al software) se la Roma vincerà davvero lo
scudetto....
Ciao
Zippo


Caro Zippo nel tuo msg traspare invidia
e dispetto !!!!
ti da fastidio che qualcuno venga a scambiare opinioni nel
NG ? Paura che ne sappiano + di te ? Orgoglio ferito ?
Peccato , prendi le
mie per quello che sono chiacchiere in un Newsgroup.
Nihil Scire Omnia.
Noterai che io nel messaggio ho parlato di strategie seguite dai
traders...quindi di quello che i traders esperti in CW, pensano o pensano
di sapere.
Ho per buona regola di non parlare delle mie strategie.
Le
Dealing Room non hanno un unico software. Ma a volte esistono dei vincoli ,
quasi fisici, che impongono l'utilizzo di hardware e software
assolutamente analoghi, se non simili.
Ti racconto un aneddoto...anni fa
Quando nacquero le sim ( non so se allora facevi trading, ma vedi alcune
delle regole del software bancario per dealing room furono dettate allora )
l'unico fornitore di news e prezzi era Reuters.
Linee dedicate ecc..Ma il
segnale Reuters , inorridite !!! era a bassa risoluzione. Pensa nelle
dealing room dovevano tenere un monitor pc, (esisteva gia il vga) per il
tuo fogletto excel e un televisore per il terminale Reuters.
Così chi
progettava dealing room era obbligato a mescolare monitor a terminali
reuters e doveva sperare che al dealer che aveva gli occhi sul monitor non
sfuggissero le news ed i dati sul terminale reuters.
Nel periodo di
transizione esisteva una sola soluzione per eliminare il problema.
Era il
terminale di una piccola azienda inglese, la Microvitec, che era capace (
multisync ) di agganciarsi a entrambe i segnali. 
Questo esempio per farti
sapere che chi scriveva software per dealing room , indipendentemente dalla
banca/sim committente, fu obbligato ad adeguarsi a dei vincoli, diciamo
fisici per ottimizzare il posto di lavoro del dealer.
Ora il grosso
problema del software di prezzatura , quello che può produrre errori,
risiede ancora simbolicamente nel problema del dealer che toglie gli occhi
dallo schermo reuters per metterli sul terminale operativo.
Eppure oggi è
un processo automatico.
Ad esempio quando tu vedi un indice, per te è un
indice già bello elaborato.
Per la dealing room,  o meglio per chi scrive
il suo software, l'indice si forma real time, per cui il ritardo, anche
accidentale, di trasmissione di un dato può produrre uno sfasamento ed una
deviazione nella formazione di un prezzo.
Sul fatto che si tratti di
reti neuro autoadattative, bhe questa è una conclusione che hanno tratto la
maggioranza dei trader esperti. In realtà bisogna intendersi sui termini.
Una rete neuro si fa benissimo con excel e  rete neuro non comporta
inevitabilmente logica fuzzy.
Certamente ad una banca non piace dipendere
da una logica incerta come quella fuzzy. Per cui i dati devono essere
sempre CERTI.  
I concetti di Strike impossibile e strike improbabile sono
tipicamente fuzzy, quindi inadeguati ad un software di prezzatura...ma se
tra gli imput della rete ci metti gli scambi, vedrai che anche una rete
neuro su excel a certe condizioni switcha.
uffa che msg lungo.
chiedo
scusa a tutti per gli sproloqui.
a presto


Hai messo insieme rete neuro - excel - fuzzy logic - CW -.
Questo discorso e' appunto partorito da una tastiera che obbedisce ad un
software programmato per scrivere messaggi sul NG in Fuzzy logic.
Non puo' essere frutto di una sana mente umana, altrimenti ci sarebbe o da
incazzarsi per la presa per il culo o da chiamare lo psichiatra :-D



simpatica battuta,
si vede che te ne intendi :-P
