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Titolo: Questa e' interessante e io ve la faccio leggere se volete

AVVERTENZE INIZIALI
I trading-system analizzati in questa pagina sono i piu' semplici,
reperibili senza sforzo in ogni software di anlisi
tecnica. Essi sono, per semplicita' sempre nel mercato, ovvero si
passera' da posizioni lunghe a posizioni corte senza
mai uscira dal trading. Le analisi sono eseguite sulla serie storica del
Fib30, contratto continuo, dalla nascita al 20
Novembre 1998, usando come prezzo di chiusura il prezzo di riferimento
(e non il last close). Nel trading reale, su dati
EOD, questo prezzo puo' essere simulato con il prezzo delle 17.15, senza
introdurre grossi errori. I sistemi EOD,
generalmente, non hanno un alto numero di operazioni, e cio' permette
questa approssimazione. D'altra parte, operare
all'ultimo prezzo della giornata e' di per se impossibile.
Nelle varie analisi non si e' proceduto ad ottimizzazioni di sorta, per
evitare fenomeni pericolosi di overfitting,
preferendo usare valori classici per i parametri (21 giorni=un mese, 5
giorni=1 settimana).
Per ogni operazione sono stati considerati 20 tick di spese, ed i
risultati sono espressi in tick (1 tick=10.000 lire).
I risultati di ogni analisi sono autoeslpicativi: con il termine MaxDD
si e' voluto evidenziare la massima escursione
negativa presente sul conto durante la vita del trading (una proxi del
rischio sopportato).
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MEDIA MOBILE SEMPLICE
Il piu' semplice (e piu' noto): se il prezzo di chiusura supera la media
mobile semplice degli ultimi N prezzi, si apre una
posizione lunga, viceversa una corta. Si e' posto N=21, ovvero circa il
numero di giorni di borsa aperta di un mese
solare.
Profitto : 18070 
Numero Operazioni : 94, Positive : 24 
MaxDD : 6415 
PF : 1.70 
Un classico: pochissime operazioni positive, circa il 26%, ma pero' il
risultato e' positvo. Tipico di tutti i sistemi a medie
mobili classici: praticamente funzionano quasi sempre, ma la bassa
percentuale di operazioni positive mette cosi' a
dura prova i nervi dei trader, che non vengono usati da nessuno.
Il MaxDD non e' basso: per operare con questo sistema, il minimo
indispensabile e' non meno di un centinaio di milioni
(per contratto).... 
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CROSS-OVER DI DUE MEDIE MOBILI
Una idea per evitare, nei classici sitemi a medie mobili, il fenomeno
dei troppi trade negativi, e' quello di considerare
l'incrocio di due medie mobili (semplici): una corta (5 giorni) ed una
lunga (21 giorni). Quando la corta supera la lunga
si aprono posizioni lunghe, e viceversa si aprono posizioni corte.
Profitto : 18980 
Numero Operazioni : 52, Positive : 21 
MaxDD : 6040 
PF : 1.94 
Si puo' notare che il numero di trade complessivi e' diminuito, mentre
la percentuale di quelli positivi e' ora salita al
40%, a fronte di risultati economici quasi inalterati.
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OSCILLATORE STOCASTICO
Pure questo un metodo conosciuto: l'oscillatore stocastico fa parte del
bagaglio di indicatori presenti in ogni
programma.
Non vi venga in mente di usarlo come e' scritto nei libri di analisi
tecnica: se ci provate perderete anche la camicia. Il
giusto modo e' quello di usarlo in senso trend-following: se
l'oscillatore supera il valore X, allora si aprono posizioni
lunghe, viceversa se scende sotto il valore Y allora si aprono posizioni
corte. Considereremo ancora un periodo di
calcolo di 21 giorni, e porremo X=80 e Y=20, due valori (speculari)
usatissimi in analisi tecnica.
Profitto : 21640 
Numero Operazioni : 31, Positive : 17 
MaxDD : 7220 
PF : 3.03 
In questo caso il numero di operazioni e' basso, con piu' della meta'
positive. Anche in questo caso il MaxDD e'
decisamente alto, 
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CONCLUSIONI
E cosi', guadagnare (anche se non molto) operando sul Fib30, il piu'
micidiale futures italiano, e' apparentemente facile.
I sistemi sopra esposti sono i piu' semplici presenti nella intera
analisi tecnica, ed implementati (gratis) su tutti i software
di analisi.
Eppure sono convinto che nessuno, ma proprio nessuno li ha mai usati, e
neppure mai li usera', sottoscritto compreso...
Lorenzo Vercesi 
ik2...@venus.it
 
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                                             © 1998

Tutto molto interessante.
Ma che intendi per posizioni lunghe o corte ?
Non c'e ' un sito che spiega con maggior dettaglio (e magari con qualche
esempio pratico) tutti gli indici da te menzionati ?
Ciao e Grazie

Maurizio A. ha scritto:

http://www.venus.it/homes/ik2hlb/
Pane al pane e vino a LORENZO.
Il messaggio che avevo postato l'avevo copiato dal sito di LORENZO
VERCESI 
che ti ho scritto qua sopra.
Prova a visitarlo e trovi molto sui FIB e derivati.
Poi c'e il sito Bornalasi di NATALE LANZA che puoi trovare in
WWW.BORSAITALIA.COM
 dell'amico ROBERTO.
Loro sono ferrati in lungo e corto.
Li trovi tutto.
Ciao.
Eugenio.
Approfitto per ringraziare e salutare quelli che mi mandano consigli per
la mia casella postale.
Se un giorno casomai rileggero', sara' per miracolo.
Abbi fede figliolo, mi ha detto il prete, l'ultima volta che mi son
confessato.
E io spero sempre.
Che finiscano i gay e che salgano le FIAT.