Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: lettura per il weekend

http://www.ds.unifi.it/ricerca/pubblicazioni/quaderni/quaderni_doc/quaderno2005_02.pdf
da pagina 190 circa
in poi
saluti 

"Mirco®" <n...@spam.tks> ha scritto nel messaggio 
news:U5Fse.13843$bc.1...@tornado.fastwebnet.it...

mi trova abbastanza d'accordo...;-)
--
gigiM 

 
ahaahhahahhaahha

 gigiM
ahahhahahahahahah 

 ahaahhahahhaahha
???
--
gigiM 

 ha scritto nel messaggio 
news:PpGse.37322$75.20...@news4.tin.it...

ci sei arrivato?  :-) 

 ha scritto nel messaggio 
news:nyGse.37342$75.20...@news4.tin.it...

Io???  Tu....;-)
--
gigiM 


http://www.ds.unifi.it/ricerca/pubblicazioni/quaderni/quaderni_doc/quaderno2



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
... forse sarebbe il caso che tu spiegassi da che parte stai ...
... il testo che ci hai fatto leggere dimostra chiaramente come i dati di
borsa (tassi di cambio, volatilità) "hanno memoria" e pertanto consentono di
definire delle strategie future ...
... che poi l'autore definisca gli analisti tecnici dei "graficisti", questa
è tutta un'altra storia, e si rivolge sicuramente agli albori dell'analisi
tecnica ... (vorrei far rilevare la nota n.12 a pag.192) ...
... comunque debbo dirti che per questa serata è stata una lettura
interessante ... anche se ormai un po' datata ...
... le tecniche evolvono molto in fretta, e i sistemi elaborativi pure ...
... meno di 10 anni fa i grafici si facevano con fogli elettronici o poco
più ... i Pivot Point "a la Pierre" avevano un loro significato ...
... oggi la borsa e l'analisi tecnica sono un'altra cosa ...


P.S. ...a questo punto diventa pure superflua la mia dimostrazione sul fatto
che i dati di borsa NON sono i numeri del lotto ...
... grazie per la fatica risparmiata ...

"Il Russo"  ha scritto:

se mi dimostri che l'AT (quale poi ?) riesce a cogliere questa persistenza
che č presente in ALCUNE serie storiche finanziarie
allora le tue parole avranno un senso
altrimenti si rimane nell'arte tecnica ... 

 altrimenti si rimane nell'arte tecnica ...
...azz...
...ma hai letto quello che hai postato? ...
...comunque va bene ... non mi sottraggo ...
...non oggi, ma ti posterò la mia dimostrazione ...

 ha scritto nel messaggio 
news:huQse.14994$b5.7...@news3.tin.it...

cosa avrei scritto di strano ?
se mi dimostri con metodologia statistica
che l'AT (quale poi?) descrive questa persistenza presente
in alcune serie storiche finanziarie (quali e quale time-frame, visto che la 
persistenza si presenta solo
in alcuni frame time e non in tutti) cosa potrei dire ?
che l'AT ha fondamento statistico ?
certo 

 cosa avrei scritto di strano ?
...mi riferivo al link ...
...io l'ho letto  ... tu? ...

"Il Russo"  ha scritto:

l'ho letto
e non ho trovato conferme sulla base statistica dell'AT,
sbaglio ? 

 sbaglio ?
... riporto pure qui ... forse ti è sfuggita ....
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

 ha scritto nel messaggio 
news:u8Rse.15119$b5.7...@news3.tin.it...

"L'analisi tecnica non muove da assunzioni economiche
o risultati statistici particolari, ma si basa totalmente sull'abilità 
dell'analista nel riconoscere le figure;
perciò allo stato attuale delle cose,è più che altro un arte
nota 13: Chi ha un po di dimestichezza con l'argomento sa quanto sia facile 
riconoscere le "figure" a posteriori,
e quanto sia difficile e aleatorio farlo a priori, cioè in ultima analisi 
quando ce n'è bisogno.
questa pubblicazione è del 2005
nella pubblicazione si parla comunque della stima futura della volatilità
Mi ripeto sperando che tu legga:


 certo
...ti sei risposto da solo!!! ...

 ...ti sei risposto da solo!!! ...
ah sì ?
ho dimostrato che l'AT descrive la persistenza presente
in alcune serie storiche finanziarie (quali e quale time-frame, visto
che la persistenza si presenta solo
in alcuni frame time e non in tutti) ?

 in alcuni frame time e non in tutti) ?
... no ... ma dimostrando che esistono delle persistenze, vuol dire che
esiste una sorta di "prevedibilità" ...
... e nel momento in cui so che posso far conto su un certo grado di
prevedibilità, so di poter adottare delle strategie "vincenti" ...
... CHE NON VUOL DIRE CHE C'AZZECCO TUTTE LE VOLTE ... come qualcuno
continua ad equivocare ....
... se dico che lunedì c'è il 70% di probabilità che un indice salga,
non vuol dire "salirà"!!!! ...

 non vuol dire "salirà"!!!! ...
si può dire che l'AT coglie la persistenza
che è presente in ALCUNE serie storiche ?
è questo il punto
e la risposta è no. 

 che è presente in ALCUNE serie storiche dei dati di borsa?
...la risposta è sì ...
...e mi riferisco a indici e a cross-rate ...
...ovviamente non a titoli che scambiano 1000 euro al giorno ....

 ...ovviamente non a titoli che scambiano 1000 euro al giorno ....
quindi un'analisi econometrica come quella nella pubblicazione,
sui modelli FIGARCH č analisi tecnica ?
da mettere nello stesso gruppo con Elliott, Gann,
candele giapponesi e cosě via ?
ma allora sono un analista tecnico anch'io e non lo sapevo,
ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 


http://www.ds.unifi.it/ricerca/pubblicazioni/quaderni/quaderni_doc/quaderno2


 ARGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
...benvenuto ... ;-)))