Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: Trading System vincente

Premessa.
Ho lo studio che disca circa un km, un Km e mezzo da casa, e spesso faccio
il percorso studio-casa e casa-studio a piedi e da solo.
Mettetevi nei miei panni, che faccio durante i venti minuti di passeggiata?
Certo, a volte incontro qualcuno, altre volte faccio o ricevo qualche
telefonata, ma la maggior parte delle volte penso, rimugino, cogito, medito.
Ieri sera, chissà perché, pensavo a Zodyako (che tra l'altro non conosco). O
meglio, pensavo alla sua fissa di trovare un trading system automatico e
vincente, e pensavo anche al suo approccio di carattere statistico
probabilistico.
Ebbene, volete sapere cosa? L'ho trovato io.
Guardate che non sto scherzando! Ho veramente trovato un sistema di
coordinare una serie di ordini di buy e sell in maniera tale di generare un
ritorno positivo, statisticamente garantito, e con probabilità molto
prossima ad uno già nel breve periodo.
Ehi, non vi aspettate una dimostrazione formale di ciò che ho detto (anche
se credo sia possibile). Dopo tutto, questo TS l'ho partorito in una
mezz'oretta scarsa di passeggiata.
Comunque non ve lo dico adesso, e non so neanche se ve lo presenterò in una
o più volte, se lo farò oggi o domani o chissà quando.
Volevo per il momento chiedere se c'è qualcuno che se la sente di fare un
po' di paper trading per vedere se effettivamente funziona (dopotutto potrei
aver preso una grande cantonata).
Per ora saluto, in attesa di dirvi qualcosa di più.
Ah, un'ultima cosa. Il principale difetto che gli ho trovato è la sua
eccessiva semplicità, tale da poterlo far prendere sotto gamba.
Ciao. Massimo

 Ho lo studio che disca
Scusate, DISTA.
Ciao. Massimo

 Mettetevi nei miei panni, che faccio durante i venti minuti di
passeggiata?
MA VAFFANCULO TE E IL TS DI MERDA


E tu mandi a fare in culo una persona per così poco?
Ciao. Massimo

 > Premessa.
Se vuoi, contattami a 
mga...@tiscali.it
 e sarņ lieto di testarlo sui titoli
del mib30 e su indici
Mauri
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

prossima ad uno già nel breve periodo.
Non e' mica qualcosa del tipo raddoppio della puntata in caso di
perdita? No, vero? VERO? :-))
hola
Buttha
-- 
No more antispam

 [snip]
BTW, se ti accontenti di una random walk, si potrebbe fare un
programma che genera un andamento casuale sul quale possiamo testare
il tuo TS.
rihola


 E' uno dei pochi personaggi seri e preparati di IEB.
......Io non lo conosco ma di certo quello che aveva scritto comunque era
garbato ed educato esattamente quanto gli hanno risposto mi ha fatto venire
immediatamente il desiderio di avere un pulsante che faccia PLONK...
Con simpatia X Massimo...
                                                    gigiM

 Ciao. Massimo
lascialo perdere massimo
--
Puspo
Discutine su 
www.borsaedintorni.it

 E' uno dei pochi personaggi seri e preparati di IEB.
Concordo appieno


 ha scritto nel messaggio
news:3daec52e...@news.seta.it...

Vedi, ha qualcosa a che fare con la random walk. E non ti preoccupare, NON
si basa sul raddoppio o comunque su qualsivoglia progressione di puntata.
L'assunto di base è questo: possiamo correttamente affermare che, A PRIORI,
scegliendo un titolo a caso e scegliendo una direzione a caso (al rialzo o
al ribasso) abbiamo il 50% di probabilità di prenderci?
Vedi, la scelta assolutamente random sia del titolo che della direzione, fa
sì che l'evento <buy Mediobanca> piuttosto che <sell Nasdaq 100> sia
assolutamente indipendente dalle aspettative che chiunque (sia chi lo mette
in gioco sia i guru sia chiunque altro) può avere riguardoal mercato.
Equivale quindi a lanciare un moneta: 50% delle volte uscirà testa e 50%
croce.
La mia scommessa non è testa o croce, ma che il mercato procede nella mia
direzione del 2,5%.
D'altro canto non accetto che il mercato mi vada contro per oltre l'1%.
Allora, come devo impostare il mio TS?
1) urna con tanti bigliettini per estrarre a sorte i titoli da tradare
(nell'urna eviteremo di mettere titoli molto volatili, opzioni otm e atm,
futures).
2) monetina per scegliere se andare long o short.
3) definisco titolo e azione (
p.es
 buy MSFT o sell short DPMI).
4) stop loss a 1% sotto il prezzo di acquisto o sopra il prezzo di vendita
short.
5) take profit a 2,5% sopra il prezzo di acquisto o sotto il prezzo di
vendita short
Cosa mi aspetto (ed è per questo che chiedo che qualche volenteroso faccia
un po' di paper trading)?. Mi aspetto che il 50% delle volte mi partirà lo
stop loss, ed l'altro 50% chiuderò in take profit. Questo porterebbe a
0,50*2,5-0,50*1= 1,5 di guadagno medio su ogni trading unit (su ogni trade).
Se leviamo i costi di commissioni, slippage e capital gain, arriviamo almeno
ad uno 0,80% netto.
Ipotizziamo poi una trading unit di 2.500 euro, un tempo medio di trade di
2,5 giorni, un capitale investito di 10.000 euro, potremmo avere un ritorno
mensile fra il 25 e il 30% (sto scrivendo al computer, ma il calcolo l'ho
fatto a mente).
Punto debole? L'assunto secondo cui nel 50% dei casi mi parte lo stop loss e
nel 50% il take profit. E' per questo che si rende necessario il paper
trading di qualcuno.
Se ho detto cappellate, perdonatemi. Se invece ci sono piccole inesattezze,
contribuite, se volete, ad eliminarle.
Ciao. Massimo

un po' di paper trading
Dammi mezzoretta e ti do l'url dove testarlo.



Mi hai rovinato la giornata!!!
:-)
Ciao. Massimo


Sì, vabbé, ma ora non infierite!
Ci ho provato, e ho toppato! La prossima volta farò una passeggiata più
lunga...:-)
Ciao. Massimo

Mi hai rovinato la giornata!!!
Allora niente programmino di test! :)
Scherzi a parte: ne sto gia' scrivendo un altro con un diverso TS
pero', se vuoi, a tempo libero potrei scriverne uno che implementa il
tuo.


 previsionale dell'AT... (ora verrò scannato)
se non ti + di disturbo, la mia email ce l'hai..



scivoli su concetti un po' banali
In realtà le probabilità di rialzo e di ribasso non possono essere
perfettamente il 50%.
Visto che ti piace ragionarci, sviluppa questo paradosso probabilistico.
Se le probabilità fossero perfettamente il 50% anche le probabilità
cumulative, quindi di sequenze di continui rialzi o continui ribassi
sarebbero uguali.
Ma il numero massimo di possibili rialzi è infinito, mentre il numero
massimo di ribassi è finito.
A chi scardina il paradosso insegnerò un TS probabilistico SICURAMENTE
VINCENTE .:-))


Ho detto una cazzata?
Ho paura di si', perche' l'insieme delle possibili quotazioni non ha
la potenza del continuo, cioe' non esiste un isomorfismo con la retta
reale.
In realta', c'e' un determinato tick per i prezzi, il che lo rende un
sistema *numerabile*.
Detto in termini intuitivi, se prendi una qualsiasi quotazione,
l'insieme delle possibili quotazioni che lo distanziano da 0 e' un
insieme *finito*, mentre il suo complementare (cioe' tutte le
possibili quotazioni tranne quelle inferiori a quella attuale) e' un
sistema numerabile infinito.


 In altre parole è un po' come la freccia di zenone (era lui?).
era la corsa di Achille pie' veloce contro la tartaruga (ogni passo che fa
Achille, comunque la tartaruga ne fa un altro sia pure piccolissimo e quindi
e' sempre avanti).

 ciao


sbagliata la conclusione, il paradosso non si scardina introducendo le
variazioni infinitesime, per il semplice fatto che queste sono impossibili
nei prezzi, che hanno come minima variazione il terzo decimale di euro.
giusta l'intuizione del paradosso della freccia, non di achille .
se la freccia in ogni istante è ferma , sommando infiniti istanti resta
ferma , ma noi sappiamo bene che in realtà si muove, ecc.ecc.
temo ci voglia un aiutino ,
 il TS probabilistico che sicuramente fa vincere in borsa si chiama NIIB ,
sottotitolo
la Fortuna è cieca, ma la Sfiga ha una mira ottima


No problem .
Grazie

 Allora, come devo impostare il mio TS?
        Se seguivi tutte le mie disquisizioni sul TS automatico avresti
letto che proponevo di accorciare lo stop profit e di allungare lo stop
loss. Questo proprio perche' probabilisticamente parlando, era piu' facile
che nella random walk si chiudesse sullo stop profit che sullo stop loss,
visto che lo stop profit e' piu' vicino. Ad esempio usando il sistema dei
binomi, impostano uno stop profit a 100 punti e uno stop loss a 300 punti,
usando come sentiero un intervallo di 100 punti, si ottiene che all'ingresso
abbiamo il 50% di probabilita' di vincere, fino al primo punto, cioe' ai 100
punti di variazione su o giu'. Se va giu' non chiudiamo, e la percentuale
probabilistica si divide in 2, abbiamo il 50% che si scenda di altri 100 o
si salga di 100, dal punto di partenza equivale al 25%. All'ultimo punto, ci
troviamo ad avere il 12,5%. Riassumendo, entriamo con il 50% di possibilita'
di finire sullo stop profit, il 12,5% di finire sullo stop loss, il restante
di finire in mezzo tra stop profit e stop loss, nel caso in cui ovviametne
ci si dia un limite temporale, come nell'intraday. Non so se sono stato
chiaro, uno schemino avrebbe semplificato molto.
        In ogni caso non funziona nemmeno cosi', perche' come si puo'
facilmente dedurre, se anche vinco 3 volte piu' di quanto perdo, il gain a
100 il loss a 300, mi da come somma sempre 0, piu' la perdita di
commissioni. Pero' come dicevo tempo addietro, nell'investimento di lungo
periodo il sistema puo' essere valido. Se si prende un intervallo di 10
anni, acquistare proprio sul massimo e' estremamente improbabile. Per questo
a chi e' sotto del 50% e non ha bisogno di soldi suggerisco di mantenere le
posizioni.
        Io al sistema automatico continuo a lavorarci, e cerco sempre la
semplicita' massima, solo che anche una filosofia semplice tradotta nella
fase di test crea un un foglio di calcolo estremamente complesso e ci vuole
tempo. Considerando poi che io faccio tutto un'altro mestiere... Comunque un
po' alla volta ci arrivero'. Nell'ultima versione ho ottenuto risultati
molto interessanti utilizzando una tecnica basata sul breckout in funzione
della volatilita'. Ma la parte di programmazione del sistema di test mi
prende un sacco di tempo, e devo poi riverificare prendendo a campione dei
grafici di giornate di borsa e osservando come sarebbe andata sul grafico,
dopo averlo fatto sui numeri. Considera poi che gli storici di borsa
perfetti non esistono, soprattutto nell'intraday.
S*B

 il tuo TS.
        Meglio usare dati veri. Simulare un andamento borsistico reale e'
impossibile. Chi ci riesce ha gia' "tradotto" il mercato in una equazione, e
se c'e' riuscito allora ha trovato la pentola alla base dell'arcobaleno.
S*B

 Ehm ehm, ci sono quasi... un altro aiutino? :)
Mettiamola così, se esci da una analisi temporale che analizza la borsa
istante per istante, il fenomeno borsa può esistere solo se le aspettative
rialziste sono superiori di quelle ribassiste.
Te lo potro' dimostrare tra 20 anni quando finirà questo ribasso :-)))))


 previsionale dell'AT... (ora verrò scannato)
E' un modo come un'altro per prendersi in giro
e automisurarsi il proprio livello di intelligenza.

se c'e' riuscito allora ha trovato la pentola alla base dell'arcobaleno.
Appunto per questo proponevo una random walk: visto che stiamo
parlando di un approccio *probabilistico*, la sua validita' dovrebbe
essere tale a prescindere dall'andamento del sottostante.


fase di test crea un un foglio di calcolo estremamente complesso
Dovresti utilizzare un linguaggio di programmazione.
