Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: L' at non esiste .........................

STRAROTFLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 


vogliono negare la realtà di una scienza quasi perfetta


ecco scarpantibus che e' in vena di cavolate :-)) 


Era un riferimento alla faccenda della scienza non esatta
Hai già preso il lambruschino ?
Piace anche a me;
e se vuoi esagerare, mischialo con la Coca Cola.
Sentirai che "roba" ...


:-(*)

sputa quella cazza  di cannuccia  che sei mezzo anestetizzato da martini
dax a 4595 ????
yeahhhhhhhhh 

 8-)
smetti di sparare cazzate
L' At non esiste, sei un visionario 


... se chiude (come sembra) sopra 4585 si torna looooong ....
... 'mazza ...
8-)


intanto non hai operato tutto il giorno perche' l'AT non ti dava 
segnali....e io ho fatto 12 operazioni :-) 


...my compliments ...
...
... la "mia" AT oggi è stata in pensione ... avevo altro da fare ... non
vivo di borsa ......... io ... :-P
...quando mi stuferò di fare altro, ti garantisco che la "mia" AT,
anziché dare un segnale alla settimana, ne comincerà a dare 12 al giorno
...
... nel frattempo ...
8-)

 stasera faville allora....lo provo :-)
Ma come......Garuti ancora non č intervenuto?
Il Lambrusco con la 'oha'ola?


...'arda 'on la 'annuccia 'orta 'orta ...

")><(((°>"  ha scritto:

per carità
l'AT esiste,
come esiste l'astrologia,
la cartomanzia,
etc. etc.

 etc. etc.
... e vabbé ....
... se vogliamo dire che, visto che non sono ancora uscite pubblicazioni
che dismostrano una precisa correlazione tra dati statistici e analisi
tecnica equivale a dire che siamo al pari della cartomanzia
...................
... siamo allo stesso livello che dire "l'indice segue sempre il future"
....
... postami uno studio pubblicato che dimostri "scientificamente" questa
cosa, altrimenti inizierò anch'io a dire che finché non è dimostarto
scientificamente, non esiste ....

 ... postami uno studio pubblicato che dimostri "scientificamente"
ma tu hai bisogno di un libro che te lo dica? non riesci a vederlo da solo 
tick by tick durante il giorno? 

 servono i libri .....
io non l'ho detto, ho detto che per me non servono...ma se tu ci credi....


... ma allora giochiamo sporco ....
... se io dico che un fatto à statisticamente provato (perché l'ho
provato io, sulla mia pelle), mi si dice che non è vero, perché non
esistono pubblicazioni in merito ...
... se dico postami lo studio, mi si dice che per operare in borsa non
servono i libri .....
... allora è proprio vero ...
...
... parole inutili ....

"Il Russo"  ha scritto :

per AT intendo analisi grafica e oscillatori di analisi tecnica,
ossia l'analisi fatta dal l99% delle persone che leggo qua dentro,
fatta di testa spalla,batman, uncini, soldatini, oops e balle varie,
la famosa arte tecnica ... 


... i soldatini sono molto più analisi previsionale di quel che immagini
... come gli hammer ...
... hai un programmillo che simula le performances? ...
... prova con gli hammer ... e con i 3 soldati ... e dimmi cosa ti
risponde ...

 ha scritto nel messaggio 
news:w_Cte.48016$75.25...@news4.tin.it...

ritorniamo al solito punto:
hai la tua formazione grafica, guardi cosa ha fatto nel passato
l'indice dopo che la formazione grafica si è sviluppata:
mettiamo il caso che al 70% si sia saliti e a 30% si sia scesi.
si riforma la stessa formazione grafica al giorno d'oggi:
tu dici che la probabilità di rialzo sia uguale al 70%,
io invece dico che quello che è successo nel passato non influisce sul 
futuro e che quindi siamo al 50%.
ci sono studi che dicono che su alcune serie storiche ci sono delle 
"ripetitività":
verissimo ma non è detto che queste siano colte da le formazioni grafiche di 
cui stiamo parlando,
alcuni stanno cercando di verificare se ci sia questo legame e non è detto 
che riescano. 

 futuro e che quindi siamo al 50%.
... ritorni a settembre ...

>
ely  o è leone  o capricorno 

 ha scritto nel messaggio 
news:O4Bte.22261$b5.10...@news3.tin.it...

    Fare molte operazioni non e' un fatto positivo, a meno che non si batta 
l'indice al netto delle commissioni e del costo/opportunità. Se ti fossi 
messa long un anno fa sul dax, e non avessi piu' fatto operazioni fino ad 
oggi, anche non contando le commissioni, avresti guadagnato di più o di meno 
rispetto a come realmente ti e' andata?
S*B 

 che riescano.
    Anche se ci fosse un legame non servirebbe, perche' il guadagno ottenuto 
dai segnali corretti verrebbe vanificato dai falsi segnali. E' il problema 
delle medie mobili, quello che guadagni in trend following lo riperdi quando 
ci sono i falsi segnali. Oppure nei sistemi controtrend tipo i pivot, quello 
che guadagni dai segnali corretti lo riperdi con i segnali sbagliati, più i 
costi. Il vero problema rimane quello di allontanarsi dallo 0.
S*B 

 la famosa arte tecnica ...
    Batman e i soldatini mi mancavano. In che consistono?
S*B

"Zodyako"  ha scritto :

chiedilo a puntino,
è lui che li usa ... 


cosa c'entra????
col senno di poi....