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Titolo: Quali Dati per CW!!! Chirurgo cercasi per esperienza

Se io per esempio sto operando con il seguente CW sul Nasdaq, quali
dovrebbero essere i valori di riferimento da mettere nel calcolatore?
Il Covered Warrant è: CW UC ND100 C3000 Marzo 2001 U47274
Il prezzo ultimo è 0.0325 (Valore del CW a mercato in chiusura Venerdi
20:30)
Lo strike price è ovviamente 3000
Il prezzo del sottostante è 2212.51 (sempre venerdi in chiusura)
Tasso d'interesse e Rendimento dove li trovo???? (sono i rendimenti del
mercato in quel momento? Da dove li pesca il MM)
Volatilità dove la trovo? (Su Fineco nel titolo è anche riportata la
volatilità, è sempre la stessa durante tutta la vita del titolo? o cambia?
C'è un modo per calcolarla?)
Data scadenza:  OK
Multiplo: è prer caso la variazione del prezzo cioè il tick 0.005?
Cambio vedo sempre 1.
Cosa significa?
Grazie a tutti quelli che mi vogliono rispondere, contribuendo non solo a
fare svanire le mie incertezze ma anche a quelle degli inesperti in CW, è
quindi gradita la partecipazione dei più ferrati in materia per le risposte.
GRAZIE a tutti
Max

Su 
www.tradinglab.it
 c'è il calcolatore per i warrant UC.
I dati che ti servono sono già impostati.
Se vuoi sapere quale potrebbe essere il prezzo di U47274 lunedì mattina
basta
1) aggiustare la data di valutazione (19/02/01);
2) mettere il valore (sperato) del sottostante;
3) lasciare invariati gli altri dati (tasso di interesse, volatilità, cambio
euro/dollaro).
Quindi spingi il tasto per il calcolo.
Il dato più importante è quello sulla volatilità del sottostante: quella la
decide il MM sulla base di calcoli storici "aggiustati"...
Gli altri vengono dal mercato dei cambi e (credo) dei depositi interbancari
(tasso di interesse).
Credo che comunque quelli di TL spieghino tutto in dettaglio nel sito.

Cosa significa?
E' uno quando il cw ha come sottostante qualcosa quotato in euro, se
fosse in dollari o yen dovresti porvi il cambio eu/$ o eu/yen
ciao
ps: suppongo che tu ti ponga queste domande avendo provato il
programmino che ti ho dato.
Esso NON desume la volatilità implicita, ma calcola solo il prezzo.
Ma di fianco alla vola hai una barra che ti consente di muoverla.
In questo modo tu fissi tutti gli altri parametri, aiutandoti con
tradinglab e poi muovi la volatilità fino a che il prezzo del cw non
coincide con la media fra denaro e lettera che sono effettivamente
riscontrati sul mercato.
Avrai così trovato la volatilità implicita.
A questo punto mantenendo ferma la vola (essendo però conscio che essa
può variare) vai a modificare il prezzo del sottostante e la data di
valutazione, e nel tu caso è interessante anche provare a variare il
cambio, per avere un'idea di quanto potrà valere il cw in futuro.
-- 
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  l'allegro chirurgo!
  # 3 8 4 0 4 9 9 3 
  msn:  vedi e-mail
  irc: ...#tradechat
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 ha scritto nel
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 ha scritto nel messaggio
news:ySuj6.24562$LM4.3...@twister1.tin.it...
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Guarda che il CW UC 147274 scade ad Aprile non a Marzo
ricordati di inserire la data giusta nel calcolatore sennò l'output è
sballato
Ciao

P.S. ha chiuso l'after hours a 0,0235 come ultimo prezzo
sul TLX quotava alle 22.00  denaro 0,025 lettera 0,027
Ciao

 ha scritto nel messaggio
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 wrote in message
pgEj6.31833$Uj1.3...@twister2.tin.it...
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