Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: Nel fine settimana....

...dovrei essere pronto con importanti novità su HAWMASystem che è 
stato ottimizzato, confermando le ottime performance in ogni fase di 
mercato fino alla fine di maggio 2010 e migliorando notevolmente durante 
le fasi laterali compresse ad elevata volatilità (giugno, luglio 2010).
Il trend è palesemente al rialzo, anche se lo stocastico ieri sera ha 
incrociato oltre 80 e potremmo assistere ad una rapida correzione sui 
supporti che sono posizionati a 1086, 1077, 1063. Pertanto i fruitori di 
HAWMAdaily devono alzare la guardia e tenere aperti i grafici a 5' e 30' 
per hedgiare il long appena le wma incroceranno al ribasso.
-- 
\"Ho sentito di gente che si diverte effettuando operazioni
immaginarie sul mercato azionario per provare con dollari
immaginari quanto sono bravi. Talvolta questi scommettitori
fantasmi fanno milioni. [...] E\' come la vecchia storia di
quell\'uomo che doveva scontrarsi in duello con un altro il
giorno seguente. Il suo secondo gli chiese: \"Spari bene?\";
\"Modestamente, posso colpire il gambo di un calice di vino
da quindici metri\" rispose il duellante. \"Molto bene\" disse
il secondo, affatto impressionato. \"Ma puoi colpire il gambo
del calice di vino mentre il calice di vino sta puntando una
pistola carica dritto al tuo cuore?\"

 per hedgiare il long appena le wma incroceranno al ribasso.
Ma avrai mica inserito il bony oscillator?
..."entro agosto rivedremo i massimi intorno a 1200 S&P."...
;)
apuo

 per hedgiare il long appena le wma incroceranno al ribasso.
...sei riuscito a migliorare la fase laterale senza alterare la fase in 
trend?
Come caspita hai fatto??? :-o
...io per ora continuo a non veder bene il long, ma sai che approfondisco 
nel weekend (analisi a mano, ancora ts in fase costruzione)... 

 le fasi laterali compresse ad elevata volatilità (giugno, luglio 2010).
Appunto ti avevo domandato quel che ti avevo domandato perché (imho) un ts 
mi deve dimostrare di funzionare bene DOPO che ho finito di ottimizzarlo e 
di camminare con le sue gambe per un certo periodo, orsotoro... Se ho capito 
bene tu l'hai ottimizzato fino a ieri ? :-\
(come dici anche tu...le critiche sono a fini costruttivi ;-)
 

 Come caspita hai fatto??? :-o
... rendendolo più "reattivo" ... spero ... 

"Il Russo" <il_r...@VIAQUESTOlibero.it> ha scritto nel messaggio 
news:i1p4vh$gr0$1...@nnrp-beta.newsland.it...

...ma come? Se più reattivo, dovrebbe prender più granchi in trend oppure ha 
trovato la "formula maggiga"... 

 ha scritto nel messaggio 
news:6JU%n.79361$Ua.1...@twister2.libero.it...

... la formula maggiga sta nello studiare il passato ... checché ne dicano i 
teorizzatori della borsa randomwalk ... 

 ...."entro agosto rivedremo i massimi intorno a 1200 S&P."...
Il BCI* è stato il primo oscillatore che ho inserito nell'algoritmo... ;-)
* Bony Contrarian Index  ^_____^


 nel weekend (analisi a mano, ancora ts in fase costruzione)... 
Ho realizzato "Il Diamante" (perlomeno sui nomi sono diventato un 
maestro!! :-) ...) basato sui consigli di 1lmLuciano che anticipa un po' e 
l'ho montato su HAWMA che invece è trendfollower e leggermente in ritardo 
e ho trovato la giusta alchimia (pare...), appena montecarlo ha finito di 
backtestare vi darò conferma...


 (come dici anche tu...le critiche sono a fini costruttivi ;-)
Certo e infatti ti sto rispondendo a tono....
No, non l'ho ottimizzato fino a ieri...mi mancava la componente implicita 
intraday e non sapendo cosa fare l'avevo tolta dal sistema (era troppo 
bella da vedere, individuava tutti i minimi e tutti i massimi, peccato che 
ridisegnasse il passato....). Poi Lucianone mi ha acceso una lampadina....
^__^
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 * Bony Contrarian Index  ^_____^
Tu sei ancora alla ricerca di un sistema.
Io ce l'ho giù da qualche decennio.
Fai bene a cercare: chi cerca trova se non ce l'ha.

 ha scritto nel messaggio 
news:4c4030d9$0$12117$4faf...@reader4.news.tin.it...

Dubito tu abbia un sistema affidabile al 100%...
...il perfezionismo porta a cercare sempre qlc di meglio... 

 per hedgiare il long appena le wma incroceranno al ribasso.
...una curiosità sul vecchio backtest...
Qual'è il numero max di operazioni negative consetutive ottenuto? 

 No, non l'ho ottimizzato fino a ieri...
Quindi, famo a capirci, non l'hai ottimizzato, almeno da un po' di mesi? 

 Qual'è il numero max di operazioni negative consetutive ottenuto? 
4


 
Sì, famo a capirci.....che significa ottimizzare nel linguaggio di pointbreak?


 4
...Se puoi/vuoi, fammi sapere lo stesso dato col new montecarlo...
:-) 

 pointbreak?
Mi pare aver capito che Hawmas  è un "composite" con diversi strumenti 
(oscillatori etc.)
I parametri di questi (ad es. i periodi dello stocastico, piuttosto che 
delle m.m. o altro) sono stati ottimizzati. Ma fino a quanto tempo fa 
dopodiché non li hai più modificati ?