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Titolo: x DOJI e tutti i fruitori di HAWMASystem....

..nel caso in cui scattasse nuovamente il segnale di short (altamente 
probabile vista la debolezza del pre-market...), sospenderò i segnali 
fino alla fine di agosto.
Considerando che tra giugno ed agosto passo più tempo in vacanza che al 
lavoro, invierò i segnali di HAWMA 2.0 (appena ritorno ci sarà la nuova 
versione corretta per la volatilità implicita) nel periodo compreso tra 
settembre e maggio (a meno che non abbiamo una posizione in essere, in 
tal caso l'ultima operazione sarà il segnale contrario il quale anzichè 
reversare farà chiudere tutte le posizioni).
A presto....
-- 
\"Ho sentito di gente che si diverte effettuando operazioni
immaginarie sul mercato azionario per provare con dollari
immaginari quanto sono bravi. Talvolta questi scommettitori
fantasmi fanno milioni. [...] E\' come la vecchia storia di
quell\'uomo che doveva scontrarsi in duello con un altro il
giorno seguente. Il suo secondo gli chiese: \"Spari bene?\";
\"Modestamente, posso colpire il gambo di un calice di vino
da quindici metri\" rispose il duellante. \"Molto bene\" disse
il secondo, affatto impressionato. \"Ma puoi colpire il gambo
del calice di vino mentre il calice di vino sta puntando una
pistola carica dritto al tuo cuore?\"

Non opero mai più di 200 giorni all'anno, riservandomi 165 giorni di 
riposo.
Tendenzialmente equivale a circa 9 mesi di operatività e 3 di pausa 
(compresi sabato e domenica).
Sono estremamente soddisfatto di aver testato HAWMA durante questo periodo 
di elevata volatilità implicita e lateralità larga, forse era l'unica fase 
di mercato che mi mancava per un backtest perfetto ed in futuro avrò 
ulteriori dati da inserire nel montecarlo per testare i sistemi in modo 
random, reale ed ottimizzato.


 A presto....
...accadde anche a Bill Gates alla presentazione di un nuovo SO (forse il 
win 98) che gli si piantasse installando uno scanner...
Dopo uscì il favoloso win xp...
:-)
Mi spiace se non pubblichi più i segnali, per me è un grosso spunto, anche 
nel capire dove cercare di ottimizzare, insomma un settaggio real che 
considero altamente costruttivo... 

 considero altamente costruttivo... 
Jork, posa il bicchiere e leggi bene:
"invierò i segnali di HAWMA 2.0 tra settembre e maggio"
"Considerando che tra giugno ed agosto passo più tempo in vacanza che al 
lavoro"
^__^
Per correttezza, mentre sono in vacanza se HAWMA fosse rimasto long e 
ricevesse un segnale contrario....chi lo comunicherebbe?


 ricevesse un segnale contrario....chi lo comunicherebbe?
Puoi scegliere tra il Bony e senzaparole...
:D
apuo


:-DDD
...passato troppo tempo dal corso di lettura veloce, o la vecchia non 
gestisce più dene il multitasching...
:-)

 ha scritto:

Basta il bony per lasciarmi.........senzaparole.... ;-)


 ricevesse un segnale contrario....chi lo comunicherebbe?
Questo sarebbe un bel problema.
Pensa cosa sarebbe successo se 10 giorni fa tu fossi andato in vacanza e per 
sbaglio non avessimo saputo che HAWMA si era girato long...
Proprio un disastro.
....e tra un po' è facile che HAWMA giri short....per fortuna che faremo in 
tempo a saperlo ;-)
....cmq scherzo. Io non osservo da molto questo ng e non conosco la borsa 
come te (voi).
Sicuramente in passato ne avrai azzeccate un botto e probabilmente per 
questo hai molte "seguaci" che aspettano i tuoi segnali.
Solo che in questi ultimi due mesi francamente HAWMA non ne ha azzeccata una 
e mi faceva sorridere verere gente ringraziare quando postavi i segnali!
DICO IO.....se quelli che ringraziano effettivamente hanno utilizzato lo 
strumento HAWMA in questo periodo non hanno fatto altro che perdere....per 
questo la situazione mi pareva grottesca.
Per il resto sono convinto che HAWMA 2.0 potrà rettificare i difetti della 
prima versione e risultare attendibile.
Buone vacanze e ciao 

 Basta il bony per lasciarmi.........senzaparole.... ;-)
Ci spieghi perchè prima ti poni il problema di non lavorare gratis per il 
gruppo nella chat
e poi lo fai ugualmente con i segnali del TS?
Mi fai solo ridere
ed sono contento di procurarti molta tristezza!
Poi dovrai spiegare come mai sono sempre sulla breccia se per te e Gerò e 
pure Apuo
perdo soldi a tutto spiano.
Ho Gesu Cristo che mi moltiplica i soldi per pagarele perdite?
E mentre perdo a gogò acquisto immobili?
hihihihihihihihihi
Cosa fa l'invidia!!!!!!!

 random, reale ed ottimizzato.
He, sì, montecarlo sforna dati random, ma il mercato random non è.
buona vacanza 

 A presto....
ok, anche perche se il suo massimo è il trend following, è come mettere 
Messi a giocare a hockey :-) 

 Messi a giocare a hockey :-)
...accidenti! spero di no, visto che le borse sono per > 50% del tempo in 
fase laterale :-0
E' come Messi che gioca bene solo "in casa" e col sole alle spalle :-)) 

 Messi a giocare a hockey :-) 
Non l'ho capita...ma non importa... O__o
Importa che lo S&P500 abbia recuperato velocemente 1083...
:-)
-- 
Perchè quando sale tutti provano a shortare e quando 
scende tutti provano a 
longare?


intendevo che non ha esordito nelle condizioni migliori, quelle nelle quali 
ha dato il massimo, almeno stando ai dati di backtest 

 ha scritto:

Ok....nessuno poteva immaginare che il mercato sarebbe stato tanto tarantolato 
da fare +10....-10....+10...-10 in 20 sedute, anche se gli stress test 
avrebbero alzato la volatilità...e pertanto l'ho voluto testare sul campo in 
modalità reale. ;-)
