Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: Guadate Call SPMIB28000 Giugno!!!

Sono passate a 2115, aumentate del 35% dal riferimento, che bolle in
pentola?
Sono le unice call cresciute cosi' tanto che ne pensate?
Guardate il Book!!!!

 ha scritto nel messaggio
news:pan.2004.11.04....@despammed.com...

Penso che qualche shortista dell'ultim'ora sia rimasto incastrato
e..........osservando ENI (attualmente +1.37% a 18.41....)....abbia deciso
di coprirsi......
Non trovo altre spiegazioni plausibili.....

 Non trovo altre spiegazioni plausibili.....
Come la solito sei logico e coerente pero' c'e' un ma:
Le Gennaio 1460
Le marzo costano 1725
Perche' spendere 2115 per le giugno?
Non credo sia un errore di digitazione c'era il book pieno.
Non capisco ma le terro' sotto'occhio.
Grazie.
Snake.

> Non capisco ma le terro' sotto'occhio.
Il book e' di nuovo attivo
     A    V
10 1595  2000 5
     0   2115 3
Buon trading.
Snake.

 ha scritto nel messaggio
news:pan.2004.11.04....@despammed.com...

Ma scusa, sono solo 3! E' di certo un errore. Secondo me qualcuno ha per
sbaglio inserito un buy ad un prezzo errato, ed ora sta cercando di venderle
allo stesso prezzo (ce ne sono tre in vendita proprio a quel prezzo lě).
Potrebbe anche essere che qualcuno ne avesse messe in vendita 6 a 2115, e ne
sono passate solo 3. Ma questo mi sembrerebbe piů strano.
Ciao. Massimo

 ha scritto nel messaggio
news:418a315c$2...@x-privat.org...

Ciao orsotoro.
Se fosse stato come dici tu, anche con book vuoto bastava una richiesta
telefonica per far comparire i mm ed avrebbe comprato sicuramente molti tick
sotto.
Ciao. Massimo

 Cioè vorresti dirmi che lo scambio è avvenuto senza MM?
No, tutt'altro.
Ma se tu in un book vuoto (parlo di derivati IDEM) tenti di comprare ad un
prezzo irragionevolmente alto, o di vendere ad un prezzo irragionevolmente
basso, il mm in men che non si dica soddisferà il tuo istinto suicida.
Il sottoscritto, diversi anni fa, in una delle prime operazioni sui derivati
(mi pare su Enel) vendette un certo numero di put. In seguito alla discesa
del sottostante, decise di chiudere la posizione. Solo che, invece di
inserire come prezzo 0,5 inserì 05, saltando la virgola (o inserendo il
punto che il sistema non riconosceva, ora non ricordo). Inserii l'ordine in
un book vuoto, e l'ordine venne eseguito all'istante. E meno male che non mi
venne in mente di inserire 0,50, che tanto gli zeri dopo la virgola non
contano niente!!!
Comunque attivai immediatamente la procedura di errore, e l'ordine venne
annullato. Da parte mia pagai 300 euro più iva.
Lezione imparata. Ed ora ne rendo partecipi tutti voi.
Se ascolto, dimentico.
Se vedo, ricordo.
Se faccio, capisco.
Purtroppo a volte bisogna passarci.
Ciao. Massimo

 di coprirsi......
.......................................IL KUL ! 

"Massimo S." <abcd...@ijk.lm> ha scritto nel messaggio
news:KRqid.1583$z_1...@tornado.fastwebnet.it...

Appunto....era quello che volevo dirti....se fosse un errore perchè il tizio
non richiede la procedura d'errore anzichè rimettersi in lettera allo stesso
prezzo?
Dobbiamo ammettere che su questa call c'è qualcosa che non quadra.......

 Dobbiamo ammettere che su questa call c'č qualcosa che non quadra.......
E te lo dico io il perchč. Sotto i 5.000 euro non viene accettata la
richiesta.
Ciao. Massimo

"Massimo S." <abcd...@ijk.lm> ha scritto nel messaggio
news:J3rid.1610$z_1....@tornado.fastwebnet.it...

2115*3=   ?

Anomalia numero 2
In questo istante 16:25 le call 28000 in acquisto a scadenza:
Marzo 1660
Giugno 1580
Io manco questo mi spiego.
Illuminatemi se potete.
:)
Buon Trading.

 ha scritto nel messaggio
news:pan.2004.11.04....@despammed.com...

Dividendi.
Buon trading anche a te.
Ciao. Massimo


La perdita va rapportata alla miglior lettera che avrebbe esposto il mm se
fosse stato presente sul mercato.
Il tizio ha comprato a 2115. Quando io ho visto il book (un'oretta fa, piů o
meno) c'era in lettera un prezzo di 2005. Quindi 110 tick di differenza.
Diciamo che al momento dell'acquisto il tizio avrebbe potuto comprare a 1900
(non credo proprio, ma teniamoci larghi). La perdita rispetto al potenziale
"giusto" prezzo di acquisto sarebbe di 3 x 215 x 2,5 = 1612,50 euro.
No, troppo poco.
Ciao. Massimo

 No, troppo poco.
Ho toppato!
...hai ragione.... ;-)

"Massimo S." <abcd...@ijk.lm> ha scritto nel messaggio
news:Nasid.1780$z_1....@tornado.fastwebnet.it...

Massimo.......cerca di essere più presente su ieb.....
I dividendi raramente ce li ricordiamo...........
P.S. Devo ringraziarti ancora per avermelo ricordato lo scorso
anno.........scadenza gn 03 e st 03......
A presto...

 annullato. Da parte mia pagai 300 euro più iva.
scusa 300 euro per cosa

 anno.........scadenza gn 03 e st 03......
spiegami...come si muove il cw in presenza di dividendi?
il sottostante cala...quindi la call scende e la put sale? o il mm 
rettifica i prezzi in base alla % del dividendo sul sottostante?

 scusa 300 euro per cosa
Per l'attivazione della procedura d'errore. E' un costo fisso, soldi che
vanno non so se all'IDEM, alla Consob o alla CCG (ma non alla banca).
Mi venne comunicato che avrei pagato 250 euro piů iva, ma poi me ne sono
stati addebitati 360. Ho sempre pensato che mi avessero addebitato l'iva due
volte. In banca dissero che avrebbero controllato. Mai saputo nulla.
Ciao. Massimo

 rettifica i prezzi in base alla % del dividendo sul sottostante?
Il prezzo non si muove. I dividendi sono già incorporati.
Ipotizziamo che oggi siamo a 29.000, e che domani si stacchino dividendi per
1.000. In realtà, ai fini dello strike delle opzioni (ma è lo stesso per i
cw), è come se fossimo a 28.000. Così può capitare che i prezzi di Nov Call
28.000 e Nov Put 28.000 siano molto simili fra di loro. Invece, non tenendo
in debita considerazione i dividendi, qualcuno potrebbe pensare: ma come,
siamo a 29.000 e quindi la call 28000 è molto itm e deve valere molto di più
della put 28000, che invece è molto otm.
Invece non è così.
Ciao. Massimo

 meno) c'era in lettera un prezzo di 2005. Quindi 110 tick di differenza.
Aspetta aspetta, io avevo il book sotto gli occhi perche' posseggo alcune
di quelle call, il book era sicuramente vuoto al momento del passaggio, le
stavo guardando in quel momento, come se le avessi prese io per errore
giuro.
Il tuo ragionamento e' nuovamente corretto anche con queste informazioni?
Grazie

> Dividendi.
Grazie mille!
Snake.