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Titolo: Domanda tecnica sui CW

Avrei una domanda sui cw.
In quale occasione e per quale condizione tecnica i cw put e call con lo
stesso strike e la stessa scadenza sono ambedue ampiamente negativi?





La risposta tecnica, ipotizzando un mercato 
efficiente, è: abbassamento di volatilità.


La cosa può essere dovuta anche ad un mercato 
inefficiente: poche put scambiate,


 


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Un saluto


Napoleon



 
wrote in message 
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 < H T M L > < H E A D >  
 < M E T A   c o n t e n t = " t e x t / h t m l ;   c h a r s e t = u n i c o d e "   h t t p - e q u i v = C o n t e n t - T y p e >  
 < M E T A   c o n t e n t = " M S H T M L   5 . 0 0 . 2 3 1 4 . 1 0 0 0 "   n a m e = G E N E R A T O R >  
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 < / H E A D >  
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 c a r a t t e r i z z a t a   d a   u n o   s t r i k e   p r i c e   m o l t o   a l t o   p i e n a m e n t e   a l   d i   f u o r i   d e l l a    
 q u o t a z i o n e   d e l   s o t t o s t a n t e ,   m a   è   r a r o   e d   è   t e m p o r a n e o   p e r   l i m i t a t i   s c a m b i . . .    
 ( p e r   m e r c a t o   i n e f f i c i e n t e   c o m e   t i   è   s t a t o   d e t t o ) < / F O N T > < / D I V >  
 < D I V > < F O N T   s i z e = 2 > S a l u t i < / F O N T > < / D I V > < / B O D Y > < / H T M L >  
 

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 < M E T A   c o n t e n t = " t e x t / h t m l ;   c h a r s e t = u n i c o d e "   h t t p - e q u i v = C o n t e n t - T y p e >  
 < M E T A   c o n t e n t = " M S H T M L   5 . 0 0 . 2 0 1 4 . 2 1 0 "   n a m e = G E N E R A T O R >  
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 < D I V > < F O N T   s i z e = 2 > G r a z i e   d e l l e   r i s p o s t e . < / F O N T > < / D I V >  
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 < D I V > < F O N T   s i z e = 2 > & l t ; & l t ; & l t ; & l t ; & l t ; & l t ; & l t ; & l t ; & l t ; & l t ; < / F O N T > < / D I V >  
 < B L O C K Q U O T E    
 s t y l e = " B O R D E R - L E F T :   # 0 0 0 0 0 0   2 p x   s o l i d ;   M A R G I N - L E F T :   5 p x ;   M A R G I N - R I G H T :   0 p x ;   P A D D I N G - L E F T :   5 p x ;   P A D D I N G - R I G H T :   0 p x " >  
     < D I V > F e c   p v   & l t ; < A   h r e f = " m a i l t o : v p 7 4 @ i o l . i t " > v p 7 4 @ i o l . i t < / A > & g t ;   w r o t e   i n    
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