Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: Il portafoglio aggressivo.....

conferma il trend e pare che dica:
"vieni avanti cretino"
perchè i nr. dei trades sono ridotti anche se di buon valore medio
qualcuno comincia a spingere:
S&P Mib	09:41:06
Free Float (capitalizzazione pesata per flottante )	240'181'372'932
Volume	65'954'954
N.trades	16'645
Ctv	 € 232'418'585 
Ctv.MedioTrade - day	13'963
Ctv.MedioTrade dalle ore	
9.01.22	14'358
Controvalore mediotrade dalle ore-	
14/7/10 9.01	14'370
Proiez.chiusura	 € 2'480'756'624 
Ctv/FreeFloat	0.10%
Ultimi secondi di riferimento nr.	2'391
dalle ore 	09:01:16
Ctv medio al sec.	€ 80'972
N.trades al sec.	5.6
CtvMeTradeRel	13'970
 
Free Float R.T.	239'380'207'012
Index Divisor	11'314'819.444617
FTSEMib RT	20'914 
Var% RT	0.33%
Guarda l'immagine cliccando 
http://attach.mynl.it/img?id=MTA2ODI
-- 
Fatti non foste.....
http://arxiv.org/
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 qualcuno comincia a spingere:
[...]
Mi piace! ;-)
Queste indicazioni sono importantissime....hai realizzato anche un grafico 
storico della media del controvalore delle transazioni giornaliere?
(cioè...il 12 abbiamo avuto una media finale di  100.000 - il 13,  80.000 
- il 14,  90.000 - ecc...ecc..., sì da confrontarlo con l'indice per 
studiare se l'aumento dei volumi corrisponde alla partenza dei trend, 
spero di essermi spiegato)
-- 
\"Ho sentito di gente che si diverte effettuando operazioni
immaginarie sul mercato azionario per provare con dollari
immaginari quanto sono bravi. Talvolta questi scommettitori
fantasmi fanno milioni. [...] E\' come la vecchia storia di
quell\'uomo che doveva scontrarsi in duello con un altro il
giorno seguente. Il suo secondo gli chiese: \"Spari bene?\";
\"Modestamente, posso colpire il gambo di un calice di vino
da quindici metri\" rispose il duellante. \"Molto bene\" disse
il secondo, affatto impressionato. \"Ma puoi colpire il gambo
del calice di vino mentre il calice di vino sta puntando una
pistola carica dritto al tuo cuore?\"

 spero di essermi spiegato)
Il controvalore cambia anche in funzione del rialzo o ribasso della borsa
e quindi lo storico di lungo è falsato ma va bene solo di breve.
Queste cose sono comunque interessanti se valutati al momento, ma non in
modo statistico, bensì nel contesto reale..... r.t..... per quello che
passa nella capoccia degli operatori del mercato nel momento in cui si
verifica.
Un tipo di analisi molto interessante è quella di registrare l'andamento
in una giornata di valori ricavati dalle mie tabelle e diagrammarle... ma
a me non serve perchè seguo.... ma come ti ho detto altre volte, se a
qualcuno interessa analizzare l'andamento di un valore di analisi
particolare .... si fa volentieri.
Lo stesso dato può avere significato opposto da un giorno all'atro... lo
sai!-)))


 spero di essermi spiegato)
difatti era uno sgambetto!
ed i valori si sono contratti ulteriormente!
Guarda l'immagine cliccando 
http://attach.mynl.it/img?id=MTA2ODM


 ha scritto:

Chiaro e diffuso come sempre. Grazie.
Magari avesse voglia Jork......di creare questo ennesimo frankenstein...
;-)


 ;-)
Jork è un vero trader che ha già capito che "spingere l'analisi dei dati"
.... non gli assicura l'aumento delle "entrate".... e lui è un
affarista!..... carinissimo però-))


 
..vorrà dire che, se smette di fare il contrarian, e inizia a fare 
tendenza......gli faremo fare una sfilata!
O__o


 tendenza......gli faremo fare una sfilata!
mi raccomando però.... senza tacchi!
mi scuso per la "battutaccia" -)) ma volevo solo introdurre un ulteriore
commento a quanto detto prima.
Si può dare una giusta misura matematica al controvalore dei trades anche
negli storici rapportandoli al controvalore di borsa addirittura r.t. ma
resta una misurra con poco significato.... anche complicando
l'algoritmo!-))


 ha scritto nel messaggio 
news:201007140...@mynewsgate.net...

...non mi avete già messo abbastanza fronzoli per la testa???
:-) 

 affarista!..... carinissimo però-))
...l'analisi dati non si può spingere, deve venire da sola, soprattutto 
quando si vede una possibile applicazione utile ed elaborabile in base ai 
propri dde...
Sto elaborando, e storicizzando una discreta mole dati, tra non molto dovrei 
esser pronto per un test del "GapSystem"...
:-) 

 O__o
8O 

 l'algoritmo!-))
...un significato è attribuibile a qlc cosa, ma non la sua attendibilità! 
;-)

 ;-)
Difatti io per non saper né leggere né scrivere mi calcolo in r.t.
l'indice ed un portafoglio aggressivo ......... ambedue mi indicano
abbondantemente prima di bora italia l'andamento!


 abbondantemente prima di bora italia l'andamento!
...il conteggio dell'indice, lo sfrutto per vedere dove c'è del volume 
interessante, sai che non trado molto azioni, anche se proprio per questo ho 
abbinato il sitema gap riprendenso a seguirle...
Alcuni dati non li ho disponibili con il mio tol e son pigro nell'abbinare 
altri servizi, per ora sfrutto ciò che ho ed ho già anche troppi dati su cui 
ragionare... ;-) 

 ragionare... ;-) 
E tu cerca il modo per smettere di ragionare....un sistema freddo che ti indichi 
la strada, poi ci puoi abbinare un sistema discrezionale per perdere i soldi.... 
;-)
Pensa che ieri seguivo un mercato con HAWMA, ma c'erano troppe 
divergenze....stocastici incrociati al ribasso, dati negativissimissimi e decisi 
di iniziare a shortare (lasciando correre il segnale di HAWMA, che era al 
rialzo, con un altro contratto su un altro strumento...)....a fine giornata sono 
riuscito a pareggiare il gain dal sistema grazie ad una serie di operazioni alla 
qattsodicane, ma ce l'ho fatta!...sono riuscito a dimostrare che per perdere 
basta seguire la nostra emotività....
^__^


 basta seguire la nostra emotività....
...proprio per questo ne sto studiando 2 di sistemi "freddi", uno non 
basterebbe!!! ;-D
Quando si opera in contrarien si sudano 7 mutande per andar pari... :-)