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Titolo: strano

in questo momento nei book del fdax scadenza giugno e scadenza settembre 
comaiono e scompaiono al primo livello LE STESSE quantita' da minuti 
ormai..... 

... tutti gli indici su R2 e tiscali no

 ormai.....
Oggi è il primo giorno del nuovo MarketMaker............ha un tick
nervoso............
E' il suo primo giorno......diamogli un paio di giorni per abituarsi....


si' ma e' strano!  stesse quantita' da minuti ormai! 


infatti devi confrontarlo coi futures, non con gli indici.... 

 ha scritto nel messaggio
news:QHP2e.1142809$35.42...@news4.tin.it...

Che c'è di strano?......le quantità sono sempre nel grilletto del
mouse........sx den....dx let.....

 ha scritto nel messaggio
news:dJP2e.1142818$35.42...@news4.tin.it...

scherzavo... e poi è fine mese

 settembre??
Sei te il MM?
Se "lui" mette 3 pz sul gn......vanno anche sul st......di solito con un
rapporto di 1:3.....quindi 3 sul gn e 1 sul st....
Stamani però è particolarmente nervoso.......

 ha scritto nel messaggio 
news:lQP2e.1142967$35.42...@news4.tin.it...

MM ?
Non mi risulta esserci il MM sul dax.
Eddy


non capisco ma mi adeguo :-) 


infatti non ce'!
eddy, mi sai spiegare tu sta cosa? 

 ha scritto nel messaggio 
news:63Q2e.1143468$35.42...@news4.tin.it...

Il book del settembre è praticamente vuoto.
Sul Giugno ho 10 livelli pienissimi, sul Settembre vedo solo 1 livello con 
offerte.
Impossibile da tradare.
Apri il secondo conto e usa due book del giugno.
Ciao
Eddy


basta che guardi il primo livello e vedrai a cosa mi riferisco.spiegami per 
favore perche' accade!
Non e' vero, comunque che e' impossibile da tradare, ogni volta che devo 
vendere/comprare lo faccio senza problemi. 


c'è sempre il MM sui derivati, per garantire la liquidità
sul fdax di giugno magari non serve perchè è gia sufficientemente liquido
ma c'è :-)

 ha scritto nel messaggio 
news:mbQ2e.1143646$35.42...@news4.tin.it...

Certo, ma non hai la possibilità di inserire stop ordini, perchè verrebbero 
saltai come niente.
Eddy


tanto non lo faccio mai.....
(non mi sai spiegare sta cosa dei 2 book paralleli vero? )

 immediatamente, appena dico *ok*.....e compare anche sul settembre....
Adesso capisco.......č la tua piattaforma che č in panne.....cioč...tu
inserisci un ordine di acq per il contratto gn e dopo che l'hai inviato a
mercato appare contemporaneamente anche sul st?
(Cioč ti partono due ordini?)
No...forse non ho capito....


eehhehe , no, non hai capito
per ogni mio ordine corrisponde una uguale quantita' sull'altra scadenza. 

 ha scritto nel messaggio 
news:KpQ2e.1144063$35.42...@news4.tin.it...

Io non trovo nulla di molto strano.
Guardati i due book a confronto :
http://dock2508.coolinc.info/DAX.jpg
è una mi apagina web.
Ciao
Eddy


e' scritto piccolissimo, non leggo nulla.
(comunque i 2 primi livelli delle 2 scadenze continuano ad essere identici) 

 per ogni mio ordine corrisponde una uguale quantita' sull'altra scadenza.
Ho notato che al primo livello dei due book le quantità sono uguali.
Come puoi anche vedere dall'immagine che ho postato sulla pagina web
http://dock2508.coolinc.info/DAX.jpg
Ciao
Eddy

> Ho notato che al primo livello dei due book le quantità sono uguali.
ecco, e lo sono sempre, ad ogni variazione., come te lo spieghi? 

 ha scritto nel messaggio 
news:aVR2e.1144916$35.42...@news4.tin.it...

Esatto, solo il primo livello.
Ho idea che qualche addetto dell'eurex metta dei contratti sul primo livello 
del book di settembre in modo da tale che ci siano gli stessi contratti che 
sul book di Giugno.
Ciao
Eddy


e' una cosa automatica, comunque, perche' avviene nello stesso identico 
momento.
boh...che senso ha>? 

 ha scritto nel messaggio 
news:f_R2e.717644$b5.32...@news3.tin.it...

Ho notato che lo fanno anche sull'eurostoxx50.
Secondo me è per allinearlo al contratto di giugno, altrimenti avrebbe delle 
oscillazioni paurose, visto che è quasi completamente vuoto.
Nel settembre ci sono contratti solo sul primo livello, i rimanenti sono 
completamnete vuoti.
Ciao
Eddy


ci puo' stare :-)
grazie eddy. 

 oscillazioni paurose, visto che è quasi completamente vuoto.
Ma chi lo fa?
E che cosa ci guadagna?
ciao
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 E che cosa ci guadagna?
Che tengono in vita i contratti prossimi.
Eddy

 Che tengono in vita i contratti prossimi.
Non ho seguito bene, ma non potrebbe essere qualcuno che cerca di
arbitraggiare?


 arbitraggiare?
Penso che sia fatto proprio per non permettere che i due future si 
discostino l'uno dall'altro e non consentire la speculazione.
Mentre il Giugno si mantiene stabile grazie al book pieno, quello di 
Settembre se non ci fosse nessuno a "stabilizzarlo" farebbe salti paurosi 
( book vuoto ) e quindi permetterebbe la speculazione selvaggia.
Almeno credo, non ho alcuna prova ch eciò si avero :-))
Ciao
Eddy 

quindi, se fosse un sistema automatico che immmette subito le stesse 
quantita' anche sul settembre se li vendono/comprano da soli? se li trada il 
sistema automatico? e i guadagni/perdite A CHI VANNO? 

 ha scritto nel messaggio
news:thU2e.718253$b5.32...@news3.tin.it...

Te l'hanno già spiegato ely........visto che uno dei due book è praticamente
vuoto....occorre inserire delle qtà per non allargare troppo lo spread tra i
due contratti....
Altrimenti gli arbitraggisti strutturerebbero PCT tra le due scadenze....


HO CAPITO!  ma a chi vanno i guadagni o le perdite delle transazioni 
effettuate dagli arbitraggisti? 

 effettuate dagli arbitraggisti?
Se lavorano per qualcuno...alla Societą di competenza....se lavorano per se
stessi.....sul loro c/c..... :-)
P.S. Per me ha ragione gigi..... ;-PPP


cioe'? 


cioe' ci sono dei trader privati che con un sistema automatico inseriscono 
nello stesso istante in cui si inseriscono ordini sul book di giugno ordini 
sul settembre???? 

 cioe'?
Scusa se prendo un posto che non mi compete...: ma secondo me ti hanno
sgamata e ti temono...;-)
--
gigiM


non ci ho capito una sega.  Dove l'ha scritto?

 ha scritto nel messaggio
news:5yU2e.718320$b5.32...@news3.tin.it...

Ely....puoi farmi uno squillo e mi fai capire cosa stai vedendo?


ok 

 Altrimenti gli arbitraggisti strutturerebbero PCT tra le due scadenze....
Ma non è più logico pensare che siano proprio gli arbitraggisti che, facendo
il loro lavoro, riducono lo spread al valore fair operando
contemporaneamente sui due fut?



questo l'abbiamo detto. 

 contemporaneamente sui due fut?
E fin qui c'è anche la ely....... ;-)
Ho attaccato adesso.....quello che era strano erano i volumi che sia sul gn
che sul st aumentavano o diminuivano sempre delle stesse quantità (cioè..se
sul gn a 4340 c'erano 47 proposte den, ce n'era la stessa quantità anche sul
st, 4365 - 47 den.....se sul gn ne eseguivano 5 e le proposte scendevano a
42 anche sul st scendevano a 42 cancellando 5 ordini..).....ma da adesso non
succede più neanche questa divergenza......
Tutto risolto.....flame finito.. ;-)


Mi sembra sia diverso dire che qualcuno riduce lo spread per evitare
profitti agli arbitraggisti e dire che gli arbitraggisti riducono lo spread
cercando di fare profitti.



non e' questo il punto!  non hai capito.
spero ti spieghi orsotoro perche' io dalle discussioni con te ne esco  tutta 
sudata :-)