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Titolo: efficienza trading sistem

quale algoritmo si usa in genere per testare l'efficienza di un ts?
se esiste ovviamente.
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 se esiste ovviamente.
Non capisco la domanda. L'efficienza di un TS la basi sul backtest, 
l'algoritmo è quello che crei tu per creare un nuovo TS 

 L'efficienza di un TS la basi sul backtest,
mi riferisco ad un algoritmo che mi possa dire, in base ai risultati dai  
test, quanto il ts è buono?



Ma non l'algoritmo che te lo dice, credo tu faccia confusione.
L'algortimo è l'inisieme di regole che disponi e che formano il TS.
L'efficienza di un TS si misura con i dati statistici forniti dal backtest: 
profit factor, winning probability, max drawdown, ecc ecc 

 se esiste ovviamente.
un algoritmo non è altro che un'insieme di operazioni che fanno si di avere uno 
od un tot di risultati a seconda delle condizioni che uno imposta.
Esempio semplice di algoritmo? quando la MM200 "sfora" al ribasso la MM100 
mettiti short.
Più "condizioni" si inseriscono, più l'algoritmo è complesso e più diviene 
indecifrabile per chi ne vuole "rubare" la formula originale.
...
Non (od è pressoche impossibile crearlo) esiste "UN" algoritmo universale che 
si possa adattare a qualsiasi condizione di mercato, ma esistono algoritmi che 
possono dare risultati ottimi in qualsiasi condizione di mercato.
...però l'algoritmo migliore ed infallibile è l'occhio umano...
ocio che qua l''aiuto è stato grosso grosso  eh....!  Solo gli intendenti 
capiranno realmente ciò che ho scritto... per gli altri sarà la "ruine 
intiere"...
....
grazie Soc Gen.... :) call on the moon next week...

 
Se nei backtest hai guadagnato, allora è buono :) ...

 ha scritto nel messaggio 
news:op.v0v2sld8vhlm54@debian...

Non ti curar dei trading system, figliuolo, essi sono la mano del diavolo.
Segui il fratres col fibonacci  e amalo 

 ha scritto nel messaggio 
news:j3bgv4$3e8$1...@speranza.aioe.org...

questo è il vero frate, solo lui conosce il fibonacci e non va long sui 
bancari
ho detto tutto 

 ha scritto nel messaggio 
news:4e59...@news.x-privat.org...

Attenzione questo non è il bony in quanto non scrive + con questo nick
Quindi occhio al falso bony che da per buon il clone del Frate
Sono due imbroglioni
Un cieco ed uno stroppio non fanno un sano :-)))
Fidatevi solo del vero frate che posta solo a mercati aperti
ciao a tutti
--- Posted via news://
freenews.netfront.net/
 - Complaints to 
ne...@netfront.net
 ---

 ha scritto nel 
messaggio news:j3d8lb$23cf$1...@adenine.netfront.net...
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E solo quando suonano le campane.
Molti cloni, molto onore
Laudato sia il long sui bancari
amen 

 backtest: profit factor, winning probability, max drawdown, ecc ecc
allora diciamo così, un foglio excel, un programmino dove mettere i dati  
del backtest (che nel mio caso sarà in realtime) in modo da averne un  
giudizio oggettivo.
-- 
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i TOL seri calcolano da soli queste cose. Se non hai un TOL serio non 
capisco come fai a creare un TS e a fargli un backtest generico per poi 
approfondirlo con le statistiche. 

 ha scritto nel messaggio 
news:mn.dd007db82a841542.92774@Kiss-the-Sphinx...
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... questo aiuto era buono fino ad un paio d'anni fa ... 


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infatti poi il 99% sono stati poco intendenti ed hanno preso la "ruine intiere" 
nei denti....
:D