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Titolo: Strani (grossi) movimenti sul Fib

guardavo lo storico del Fib, e, controllando i volumi, ho notato una cosa
che mi sta facendo riflettere:  sono passati, in occasione di importanti
cambi di trend, 1500 contratti in un botto: sul picco di dic. 99, ai min di
gen 00, sul max di mar 00, sul max di lug 00 e ieri, alle 12.40, poco sotto
i 44.600.
Di chi sono questi 1500? chi compra e chi vende? Perchè 1500 contratti in un
colpo solo? Perchè sempre in prossimità di picchi importanti?
chi sa darmi un'interpretazione?
Keynes

Beh! Come interpretare??? Se pensiamo che sia lo stesso investitore:
Dunque o l'investitore ( lo chiamerň cosě) si č posizionato al rialzo e vuol
dire che il fondo č stato toccato... ( questo per via del +2,17% di oggi) e
vorrebbe dire che č infallibile ed azzecca tutti i movimenti...
Oppure che ( dato che tutti possono sbagliare) non ha azzeccato
l'inversione...
Essendo 1500 contr. sbaglio o sono su nominali 600 e rotti miliardi di lire,
per cui possono essere anche soli ( ed č anche piů probabile) mezzi di
copertura perchč č stata presa una posizione forte sul mercato...
Credo sia dura o quasi impossibile speculare con 1500 contratti!!! Ad una
banca non credo sia permesso! Ed un privato, ma, difficile direi...
Per cui speriamo che abbia cmq azzeccato l'inversione ed al rialzo...
vista la chiusura Usa perň piů che pessimismo non si puň avere...
se poi la posizione fosse stata aperta per un ampio movimento al ribasso
allora che dire? Saluti puttisti ( speriamo di no!)
Grazie per la segnalazione saluti

 vista la chiusura Usa però più che pessimismo non si può avere...


Scusami io apro 1500contratti al ribasso mettiamo sul doppio massimo a 49000
di poco tempo fa, ieri ne prendo 1500 di segno opposto per chiudere, ora
rileggendo il post non capisco il passaggio di mano?
O rimangono aperti o vengono chiusi, magari mi manca qualche nozione di alta
finanza, per i privati per esperienza so che va cosě, mi dai qualche
delucidazione se puoi perfavore?
P.S.: secondo la tua constatazione possono aver chiuso la posizione
ribassista dai max di lg...

 wrote in message
91onrn$4b5rs$1...@ID-39234.news.dfncis.de...


 rileggendo il post non capisco il passaggio di mano?
il punto è che la PDN di 1500 contratti non ha incontrato alcuna PDN
presente sul book, ma ha incrociato direttamente un'altra PDN opposta di
egual valore e quantità.
In concreto, è accaduto che due SIM, o fondi, due "grandi" generici si sono
telefonati, hanno concordato lo scambio e lo hanno concluso al momento
prestabilito nella quantità e al valore prestabiliti.
Dietro ai Fib è evidente che ci deve essere qualcos'altro, vuoi cash
(azioni), vuoi opzioni. 1500 Fib coprono un portafoglio del valore
(grossomodo) di 650 miliardi. Bastano per muovere la Borsa? Che accordi ci
sono tra i grandi?

Caro Pierre
A noi basta la puppatina quotidiana, che i Market Makers le SIM e le banche
continuino pure a fare i loro oscuri movimenti, non ci interessa!
Vedrò di ritornare anch'io nella palestra di Banca Sella, col vecchio nick
"MATULA"... ricordi che exploit quando la palestra fece il suo debutto?
Buonanotte,
Keynes

Mi sa che mi manca qualche nozione! Magari essendo un grosso scambio č
transitato in una specie di mercato dei blocchi di futures.
Ma non saprei ( non ne ho mai sentito parlare), normalmente avrei pensato ad
una chiusura di posizione dello stesso soggetto call/put o da put/call, ma
se dici che non č cosě! Proverň a trovare info... magari Dmaster ci potrebbe
illuminare... sarebbe gradito... ma forse č impegnato in questi giorni...
ciao ti saluto...

 che mi sta facendo riflettere...
Ma... complimenti per il database... io non saprei come fare per individuare
un singolo
scambio nel 99! Comunque assumendo che tu abbia ragione per me un incrocio
di 1500
puo' essere quasi solo un "delta" di un opzione... vale a dire un fondo che
compera
un call per tremila (o piu') contratti e vende al contempo 1500 fib a chi
gli ha
dato l'opzione.
Il fatto che avvenga ai massimi e ai minimi... mah, puo' essere che il fondo
sia
molto grosso e faccia l'opzione prima di andare sopra o sottopeso, e in un
mercato
laterale come quello di quest'anno puo' influenzare l'indice.
Comunque indago... riesci a mandarmi i tuoi dati?
Ciao DMaster

 transitato in una specie di mercato dei blocchi di futures.
E' logico che 1500 fib non si scambiano a caso... ci si telefona e si
immettono simultaneamente le proposte.
Di solito si tratta di scambi di "delta" di opzioni, vale a dire un soggetto
compra che so 6000 call e vende 1500 fib ad un altro che fa l'opposto.
Tipicamente i compratori dell'opzione son soggetti tipo l'Unicredito (che
tanto poi la rivendono a voi con sovrapprezzo sotto forma di CW) mentre il
venditore puo' essere un fondo... pero' puo' essere anche il contrario, con
il fondo che si aspetta un aumento della volatilita' e compra una grossa
opzione fuori mercato da un soggetto tipo Societe' Generale, che fa prezzi
per qualunque quantita' per qualunque opzione.
Ciao DMaster

grasias, fammi sapere anche a me xperfavore, sulle operazioni di altafinanza
si riesce a sapere poco ciao!


MMM... purtroppo non sono riuscito a sapere niente di piu'... Comunque sono
sicuro si tratta del delta di un'opzione.
Ciao DMaster