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Titolo: Quesito scemo

Ciao a tutti,
Vi scrivo per porVi un quesito che penso sia piuttosto scemo, ma cmq mi
voglio togliere il dubbio.
Da un paio di anni ho Metastock con i dati end of day. Scelgo i titoli da
acquistare e vendere sulla base delle indicazioni dell'analisi tecnica. I
risultati? Diciamo che potrebbe andare peggio, ma anche meglio, ci
mancherebbe.
Vengo al punto: quasi casualmente un paio di mesi fa ho scoperto la funzione
Sistem Tester. Ho iniziato a valutarla, a fare le prove e i risultati sono a
dir poco da paura. Prendiamo tiscali: dal marzo 2000 ha perso circa il 95%
del proprio valore. Se utilizziamo la suddetta funzione con il metodo
dell'incrocio della media mobile ottimizzato, usando come tempo di
ottimizzazione 3 (fa tutto il programma, io non faccio assolutamente nulla),
viene fuori una performance da marzo 2000 del +20%. Se poi sempre lo stesso
metodo lo estendiamo a tutto il periodo in cui Tiscali è stata quotata, la
performance è del 1117%. (sto parlando di sole posizioni long, perchè se
consideriamo anche gli short le cifre diventano da capogiro). Ma allora
dov'è l'inghippo, perchè nessuno ne parla? Mi pare troppo semplice, ma ho
provato e riprovato anche con altri titoli, l'ho simulato, e il risultato è
sempre quello.
Vi chiedo numi, magari Voi avete individuato il "baco" del sistema!!
Grazie per l'attenzione
Ciao
Maurizio

 performance è del 1117%.
Se non mi sbaglio il sistema funziona a priori, cioe' dopo che si e'
verificato l'evento, penso che nelle fasi orso attuali tutti i sistemi vanno
a put... scusa per il termine.
Ciao

 Ciao
Non è detto: seguire un trading sistem, permette comunque di oggettivare i
segnali di ingresso e di uscita ed evita di essere preda della variabilità
delle emozioni. A posteriori, si potrebbe dire quale sistema avrebbe
prodotto più guadagni, ma intanto hai un criterio per muoverti.........che
è -IMO- sempre meglio del motifacciovedere
ioquantisoldisonocapacedirimetterci.


Chiedo umilmente scusa.

 ha scritto nel messaggio
news:agp5is$c4f$1...@serv1.albacom.net...
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 Vi chiedo numi, magari Voi avete individuato il "baco" del sistema!!
Quando scegli di ottimizzare  un Ts i risultati sono sempre eccezionali,
perchè il Sistem tester sceglie ex post i parametri migliori da insserire
nel tuo Ts .
Inoltre i Ts basati sulle medie mobili funzionano al meglio nei mercati con
forti trend, tipo Tiscali appunto.
ciao
L'ebreo errante

 ha scritto nel messaggio
news:agp5is$c4f$1...@serv1.albacom.net...
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Hai scartato le giornate in cui hai ricevuto il segnale buy ??
E' il primo errore che si commette con i dati EOD.
saluti
billy

Ti do ragione, ma quando un sistema va bene per sei anni di seguito e i
risultati migliori sono generati da medie molto vicine tra loro ( a 2 3 4 5
gg) penso che nel futuro le possibilità di continuare ad ottenere risultati
siano alte. Ho provato con Olivetti e dal 96 il risultato è stato di circa
il 1200% mentre il prezzo del titolo è rimasto piu' o meno invariato.
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Ho provato sia a considerare l'acquisto e la vendita al primo prezzo di
apertura della giorno successivo ( e i risultati sono piu' o meno
invariati), ma anche l'acquisto il giorno in cui viene generato il segnale è
possibile. Essendo questo sistema estremamente elementare, basta inserire
con il Downloader il prezzo di qualche minuto prima della chiusura e
lanciare il System. e' veramente una bischerata. In ogni caso comunque c'è
l'after hour e i primi prezzi sono raramente diversi da quelli di chiusura.
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Vi chiedo numi, magari Voi avete individuato il "baco" del sistema!!
Dovresti cercare di scoprire come funziona il sistema
Magari "INVENTANDOTI " un titolo e relativa serie (molto corta) 
dei prezzi.
Ad esempio, quando"entra"? Se il close è SOPRA la media a 3?
E quando esce? Ecc ecc.
E ache prezzi lo fa? Il close? Ma quel prezzo non lo hai fatto tu, lo ha fatto un altro..
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