Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: chiuso short

-18%

Hello, Andy!
You wrote  on Thu, 22 Mar 2007 16:02:51 +0100:
 > -18%
su che cosa Andy ?
Eddy 

 su che cosa Andy ?
un cw call sul nasdaq100

 un cw call sul nasdaq100
scusa...cw put sul nasdaq100

 wrote in message
46029b8b$0$20809$5fc...@news.tiscali.it...

col nasdaq che scende.......
molla i cw!

 molla i cw!
era un cw put, ho chiuso perche' ho avuto il dubbio che ricominciassero 
come ieri...visto che e' diventato Otm ogni tick e' un 4%.
Stavo pensando che forse con un trend definito senza correzioni e un 
book che presenta solo la lettera riuscirei a guadagnare! ;)
Vado a studiare un po di materiale sulle opzioni

 era un cw put,
apppunto!
-18%..put e col nasdaq che scende.....

 -18%..put e col nasdaq che scende.....
si ma l'avevo presa ieri quando il nasdaq100 stava a 1785 e non l'avevo 
chiusa.

 -18%
su con la vita : anch io oggi ho stoppato dei put comprati ieri mattina sul 
fib..
un bel dolore
oltre al time decay su aprile, rischio che continui il trend e vadano non 
dico a zero ma quasi...
se riprende il trend al ribasso, ci si rientra dentro
un abbraccio fraterno

 un abbraccio fraterno
nessun problema, purtroppo le sconfitte le accetto benissimo :)
Da quello che ho capito utilizzi le opzioni...quale vantaggio in termini 
d'operativita' potrei ottenere rispetto ai cw?
Il time decay ha la stessa incidenza?

 -18%
perchè usi i CW PUT ? il tuo TOL non ti permette di tradare sul globex 
direttamente i Put ?  per fare i CW partono dalle quotazioni dei put sul 
globex e ci aggiungono le commissioni loro 

 globex e ci aggiungono le commissioni loro 
Non mi sono mai informato...considera che io muovo piccole cifre, al 
massimo 2000/3000 euro per questo tipo di operazioni.

 > era un cw put,

  ..fa finta di scendere
-- 
....
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it

 ha scritto nel messaggio
news:46029fbd$0$20816$5fc...@news.tiscali.it...

ma sei fuori!!!


allora, i cw non li coonsco molto bene, ma penso che non siano altro che 
"rimpacchettamenti" delle opzioni per una clientela che non conosce le 
opzioni.
ti racconto come funzionano le opzioni sul mininasdaq e tu cosi le puoi 
confrontare con i tuoi cw.
la quotazione riflette le normali formule di Black and Scholes, in base alla 
scadneza dell opzioni, volatilità storica e tasso di interesse. E questo 
penso sia assoutamente = ai cw.
Il time decay ovviamente incide quanto piu è vicina l opzione.
Su nasdaq globex si possono trattare opzioni con scandena ogni terzo venerdi 
di ogni mese. quella di aprile (la piu vicina) scade per es il 20 aprile. Il 
controvalore dell opzioni si ottiee moltiplicando il premio x 20 Usd.
Il titolo sottostante è il mininasdaq, ossia un lotto che vale 1820 (prezzo 
attuale) * 20 = 36.400 usd.
una put aprile 07 strike 1810 (ossia at the money, i future ora vale 
1819.50-1819.75) viene ora quotata 30.50-31.75.

 1819.50-1819.75) viene ora quotata 30.50-31.75.
Quindi l'acquisto di un'opzione sul mininasdaq o un opzione in generale 
mi costa il valore espresso nel book (premio) moltiplicato per il lotto 
minimo...in questo caso per acquistarne una dovrei sborsare circa 600 
dollari.
Non conoscendo a fondo l'incidenza delle greche su i due differenti 
strumenti ti sarei grato se tu mi potessi postare il grafico, 
possibilmente con un time frame orario, di un opzione put 1750 sul 
nasdaq 100 scadenza aprile...anche il daily va bene magari di due settimane.
Magari hai un sito di riferimento o il codice di quell'opzione cosi 
posso cercarla e confrontarla con un cw equivalente e fare dei confronti.
Grazie :)


purtroppo non riesco a recupere un chart per le opzioni.. sorry

 purtroppo non riesco a recupere un chart per le opzioni.. sorry
grazie lo stesso...sto utilizzando un calcolatore di opzioni(quello del 
link sotto) per farmi un'idea su questi strumenti.
http://www.ivolatility.com/calc/