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Titolo: [MoneyManagement} Trading con la equity

Un metodo di moneymanagement abbastanza utilizzato, č effettuare trade fino 
a che una certa media mobile si trovi al di sopra della propria equity di 
investimenti, ed al contrario astenendosi quando la MM č al di sotto, 
riprendendo i trade una volta tornata al di sopra.
Insomma al pari di un segnale BUY in un TS a medie mobili.
Qualcuno usa questo metodo?
Se si, che vantaggi ne ricava?
In che modo si attende che la MM torni al di sopra della equity senza 
operare, facendo paper trading? Quest'ultimo sarebbe possibile se il sistema 
equity-MM venisse utilizzato nel seguire un TS, ma non mi spiego come in un 
trader discrezionale.
:-) 

 trader discrezionale.
Non uso questo sistema ma ti rispondo alla tua domanda su come possa 
tornare l'equity curve sopra alla propria media mobile senza operare.
Hai mai sentito parlare dell'effetto tempo?
Se in 100 osservazioni hai ottenuto 1000 euro di guadagno la media sarà 
10, e probabilmente l'equity giornaliera sarà pari a 10...se smetti di 
operare, alla 150esima osservazione la media sarà 6,66...e l'equity sarà 
ancora a 10.
P.S Prima che tu me lo chieda, io uso la martingala come MM per il trading 
intraday, ristretto temporalmente in un lasso di non più di due ore, al 
termine del quale chiudo la posizione, sempre!
^__^
-- 
Dico quello che mi pare, quando mi pare.


Hai la memoria corta me l'avevi gia detto :-)
e mi ero stupito di questo metodo, matematicamente vincente solo se hai 
disponibilità infinite.
Personalmente uso il Fixed Fractional position sizing (%f), quindi un 
derivatro antimartingala
ciao!
 

 ha scritto:

Beh...dipende dal sistema di trading che hai....
Non c'è il MM perfetto.



Certo...in generale, a mio avviso, il %f, che adatti a qualsiasi strumento, 
ï¿œ il piu conservativo.
Una martingala su futures ho paura che ci sia il rischio serio di lasciarci 
le penne. 

 ^__^
  Hai studiato gli indicatori che uso
  e se è possibile utilizzarli per un TS?
  In modo manuale a me funzionano perfettamente
  ma sempre osservando 3 TF differenti..dubito
  quindi si possano utilizzare per un TS
  saluti reggiani
  ^^
-- 
....
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Se si, che vantaggi ne ricava?
Mai sentito come metodo.
Come l'hai detta: si compra quando il titolo č SOPRA una data MM, vi vende 
quando il titolo č SOTTO una MM (Boh...semmai si fa VICEVERSA) č perdita 
secca assoluta testata con diversi indici/titoli e con MM da 2 a 600 

 quando il titolo è SOTTO una MM (Boh...semmai si fa VICEVERSA)
nono... prendi la tua equity, cioè la curva che segue l'andamento dei tuoi 
investimenti. Gli appiccichi una MM a tua scelta. Come per qualsiasi altra 
curva la MM seguirà l'andamento della equity. Se la MM è sotto l'equity 
smetti di tradare finche non torna sopra

smetti di tradare finche non torna sopra
Ma scusa, ma è lo stesso...
TITOLO < MM  = trado
TITOLO > MM  = non trado
Se l'equity line dei tuoi investimenti è composta da più titoli, puoi 
testare cosa succederebbe testando ognuno singolarmente al posto che tutti 
insieme (equity degli investimenti)
No?!

"Pointbreak" <BuonTrading@tutt.i> ha scritto nel messaggio 
news:4d53fa21$0$1358$4faf...@reader2.news.tin.it...

anche... ma se hai 30 titoli?
 


inoltre, l'equity di portafglio segnala l'andamento della gestione globale 
dei tuoi investimenti, che puo essere ben diversa dal singolo titolo 

dei tuoi investimenti, che puo essere ben diversa dal singolo titolo
La media dei titoli/assets non pu� migliorare rispetto alla performance di 
ciascuno se negativa