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Titolo: OCCHIO...Esiste un sistema.....

Esiste un sistema in grado di funzionare su qualsiasi titolo, in qualsiasi
condizione di mercato?.... non lo so! ma è quello che voglio costruire!
Nell’ultimo mese ho passato circa 18 ore al giorno sul PC la maggior parte
delle quali nello studio a 360° di nuovi sistemi, i miei neuroni si sono
quasi staccati dal mondo reale, questo spiega gli errori commessi
ultimamente nell’editare le pagine (date) ho riempito file *.xls con decine
di MB in formule, ho ricostruito il sistema Viki formato Excel, ho costruito
un sistema fuzzy a matrici (ottimo), ho costruito sistemi misti tradizionali
con alcuni elementi neurali (sistema N2-D), ne ho testati altri con fino a 6
neuroni, tutto questo nel tentativo di costruire un sistema eccezionalmente
robusto che si adatti automaticamente senza nessun ottimizzazione, e vi
spiego il perché: i sistemi +/- ottimizzati siano tradizionali o
intelligenti (espressione molto abusata) hanno la caratteristica di ottenere
eccezionali risultati nelle simulazioni sul passato questo perché riescono
ad aderirvi quasi perfettamente ma il passato per quanto sia statisticamente
importantissimo non si ripeterà più in maniera esatta, conseguentemente i
segnali “futuri” non sempre sono buoni. In genere i sistemi tradizionali
danno segnali in ritardo con margine risicato (per evitare falsi segnali), i
sistemi non tradizionali (neurali, ecc.) spesso anticipano ma con la
conseguenza di dare avvolte segnali completamente errati, per di più senza
che si abbia alcun controllo su di essi (non si può sapere se il prossimo
segnale sia vicino o lontano), questi sistemi sono comunque più adatti per
previsioni di brevissimo periodo (1/3). Gli algoritmi genetici non sono
altro che un ottimizzazione accelerata ma incompleta, testare tutte le
possibilità può richiedere un tempo enorme, ne sa qualcosa il mio PC ( 6
parametri per 7 possibilità comportano 117.649 combinazioni).
Tutto questo lavoro non è stato inutile, un primo sistema in grado di
funzionare su tutto il listino con gli stessi identici parametri che si
adattano in maniera prestabilita alle condizioni del “presente” del titolo e
del mercato ( non ai migliori parametri del passato), SONO RIUSCITO ad
ottenerlo, lo impiegherò per il mib30 ma funziona anche per il resto dei
titoli.
Certo i falsi segnali saranno maggiori, ma questo è inevitabile un indice è
essendo una media è più stabile, mentre un titolo nel caso non vi siano
“insider” può avere sbalzi imprevisti in presenza di notizie non attese, o
per ordini anomali voluti o casuali che siano.
Non ho ancora deciso il nome!?....sono aperto ai suggerimenti.
http://www.angelfire.com/fl/tradefib/index.html

>Non ho ancora deciso il nome!?....sono aperto ai suggerimenti.
DOPO VIKI...
FAI       MICKY
CIAO
MICHELA

<, tutto questo nel tentativo di costruire un sistema eccezionalmente
robusto che si adatti automaticamente senza nessun ottimizzazione, e vi
spiego il perché: i sistemi +/- ottimizzati siano tradizionali o
intelligenti (espressione molto abusata) hanno la caratteristica di ottenere
eccezionali risultati nelle simulazioni sul passato questo perché riescono
ad aderirvi quasi perfettamente MA IL PASSATO per quanto sia statisticamente
importantissimo non si ripeterà più in maniera esatta, conseguentemente i
segnali “futuri” non sempre sono buoni.....>
<Tutto questo lavoro non è stato inutile, un primo sistema in grado di
funzionare su tutto il listino con gli stessi identici parametri che si
adattano in maniera prestabilita alle condizioni del “presente” del titolo e
del mercato ( NON AI MIGLIORI PARAMETRI DEL PASSATO), SONO RIUSCITO ad
ottenerlo, lo impiegherò per il mib30 ma funziona anche per il resto dei
titoli>.....
e il tuo sistema dove ha le fondamenta?
nel futuro forse?
se si deve essere un bellissimo sistema. complimenti.
Credo che tu non ti sia reso conto di cio' che hai scritto.
Qualsivoglia tentativo si porti avanti si basa sempre sull'esperienza,
a meno che tu non voglia originare una sorgente stoccastica indipendente
o a meno che tu non sia illuminato dalla magia in qual caso non c'è neanche
bisogno di sistemi...
ciao

 
Non vorrete dire che non sarebbe bello, vero??? 
RobertoB la brevetto l'idea, prima che me la rubano???
Ciao Eugenio

Eppure mi sembra cosě chiaro!
Forse non hai letto attentamente,  oppure non sai cosa sia un
"ottimizzazione" ed il conseguente "overfitting",
Io ho solo affermato che il sistema non č "OTTIMIZZATO" (ottimizzare
significa trovare i parametri che hanno performato meglio in passato per
quel titolo/indice),  non che non č "BASATO" sul passato.
Questo perché i parametri del sistema si adattano automaticamente alla
situazione di oggi(vuol dire alla situazione in cui si trovano oggi i vari
indicatori),
RIPETO "stessi identici parametri che si adattano in maniera prestabilita
alle condizioni del presente” .....i parametri ripeto "P_A_R_A_M_E_T_R_I"
non sono scelti tra i migliori del passato ma si adattano....
Forse dovresti leggere piů attentamente prima di sputare sentenze..... OK?
:-)
Fulvio.

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In bocca al lupo!
Se ci riesci diventi piu' ricco di Bill Gates.
Dopo che ci sei riuscito ricordati anche di noi.
Ciao

 riterrai opportuno rendere pubblica.
	Ma i TS sono in grado di prevedere il futuro oppure servono solo ad
alienare quella nevrotica emotivita' che ci coglie in presenza di forti
guadagni o di forti perdite? In qualunque momento si entra o si esce dal
mercato si ha la consapevolezza di avere il 50% di possibilita' di aver
azzeccato l'investimento, e il 50% di averlo sbagliato. Dunque a che serve
esattamente il TS? Certo la storia ripete se stessa, ma le borse sono
spesso condizionate da eventi esterni che nessun TS puo' prevedere. Nessun
TS ha previsto il crollo del 97, o dell'87, o del 29. Alla fine l'unica
cosa sensata forse e' quella di investire meno del 10% del capitale in
borsa, osservare rigidamente gli stop-loss, e sperare che il mercato dia il
tempo per reagire alle nuove situazioni. Certo cosi' non si diventa ricchi,
ma chi e' diventato ricco in borsa?
	I TS secondo me servono solo per non ritrovarsi indecisi sul da farsi,
indecisione che aumenta la possibilita' di errore. Per questo devono essere
altamente personalizzati. Poi non conta su che tipo di analisi funzionano,
se algoritmica, genetica, analitica, grafica, astrologica, l'importante e'
che
chi ne fa uso vi trovi conforto nei momenti incerti. L'investimento in
borsa e' diverso dal gioco d'azzardo. Nel gioco d'azzardo o va bene o va
male, o vinci o perdi, c'e' un solo evento che condiziona l'investimento.
In borsa invece c'e' una progressione di eventi che puo' trasformare una
apparente sconfitta in un successo inaspettato e viceversa. Per questo non
conta tanto il sistema usato, ma conta soprattutto il fatto di riuscire ad
operare senza la paura di sbagliare, e senza cambiare idea in poche ore. In
sostanza i TS devono motivarci e darci sicurezza, ma diversamente secondo
me non hanno altra funzione, men che meno quella previsionale.
S*B

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I sistemi servono ad aumentare le probabilità che i guadagni siano superiori
alle perdite, soprattutto limitando al massimo quest’ ultime.
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