Newsgroup: it.economia.borsa
Titolo: Altra applicazione di long e short contemporaneo ...

La situazione è quella che precede l'uscita di dati importanti.
Confrontiamo le due strategie: quella classica e quella "esotica"
_Strategia classica_
caso 1a) (detta del ganzo) - so prevedere la direzione che prenderà il
mercato -> prendo posizione con N contratti e non metto stop-loss -> il
mercato prende proprio quella direzione -> *divento ricco*.
caso 2a)(detta del pollo) - penso di saper prevedere la direzione che
prenderà il mercato -> prendo posizione con N contratti e non metto lo
stop-loss -> il mercato prende la direzione opposta -> *me lo prendo nel
culo*.
caso 3a1) - non sono molto sicuro di me stesso -> prendo posizione con N
contratti e metto lo stop-loss -> il mercato prende con decisione la
direzione prevista -> *divento ricco*.
caso 3a2) - non sono molto sicuro di me stesso -> prendo posizione con N
contratti e metto lo stop-loss -> il mercato prende con decisione la
direzione opposta -> *rosico perché non sto guadagnando*.
caso 4a1) - non sono molto sicuro di me stesso -> prendo posizione con N
contratti e metto lo stop-loss -> il mercato fa un bull/bear trap, entra
lo stop-loss e alla fine prende la direzione prevista -> *mi mangio le
mani* e mi dico che la prossima volta metterò uno stop-loss più largo
(sbagliando di nuovo).
caso 4a2) - non sono molto sicuro di me stesso -> prendo posizione con N
contratti e metto lo stop-loss -> il mercato fa un bull/bear trap,
inizia a prendere la direzione prevista e alla fine va dalla parte
opposta e mi fa entrare lo stop-loss -> *mi mangio le mani e dico* che
la prossima volta mi accontenterò di 5 miseri punti, invece di beccarmi
i 2 dello stop.
_Strategia "esotica"_ (semplificata, per non complicare)
1) prima dell'uscita della news entro con N/2 contratti long e N/2
contratti short.
2) imposto degli allarmi a raggiungimento di target price ben definiti
(supporti o resistenze importanti)
3) vado al bar a prendermi un panino, mi bevo il caffè, vado all'edicola
a scegliere una rivista, faccio quattro chiacchiere sul tempo .....
4) dopo un paio d'ore (o quando mi arriva il messaggio sul telefonino)
torno al PC
5) a raggiungimento del TP esco dalle N/2 posizioni vincenti e intasco
il gruzzolo.
6)faccio un reverse e a questo punto ho un prezzo medio su N contratti
7) a rimbalzo ultimato (non serve che torni al punto di partenza, basta
un 50% - ma anche meno -) chiudo tutte le posizioni e la differenza è
sempre positiva ...
...ovviamente ci sono diversi casi "intermedi" ma se avete voglia
sviluppateveli, io vi ho dato l'input ... :-)))

 ha scritto nel messaggio 
news:39ss30F...@individual.net...

quoto tutto perche' e' tutto corretto
P.S. scusa il cross post ma di la' c'e' Dotti che non ha capito una sega e 
sta per fare la figura di merda piu' importante della storia 

 ha scritto nel messaggio
news:39ss30F...@individual.net...

dunque .....cosi' a primo impatto .....il mkt proprio quella volta decide di
farsi 200 punti ......
tu sicuro hai un target che a 10 pti ti fa chiudere l' n/2 contratti
.......come "medi"?????
questa e' una teoria che puoi fare sui titoli in fase toro ....
se lo fai in fase orso dopo 4 giorni sei pieno di carta da culo e vuoto di
soldi ........
IMHO

 contratti short.
cioe' compro 2 contratti e ne vendo 2 ok? (intanto ci rimetto lo spread)
se quanto sopra e' corretto, il mio tol mi dice che ho "zero" contratti in
essere....
meno 4 commissioni e meno lo spread, che immantinente addebita
ringraziando;-)
come farete voi a farlo... mah forse usando due tol diversi?
e magari dite che il tol non lo lascia fare perche' "e' una strategia
vincente"?;-))))))
ciao

 vuoto di soldi ........
... questo lo faccio coi derivati ...


gus....uno sulla scadenza marso e uno su quella giugno....e' facile da 
capire  dai :-)
oppure come fa eddy che ha 2 conti. 

 oppure come fa eddy che ha 2 conti.
dai non ci credo;-)
ciao

entrare per rimanere flat = stare fuori = sprecare commissioni

 target price ben definiti
non verranno mai raggiunti. Puo' anche succedere che i target vengano
raggiunti ma, per effetto del time decay, te la pigli nel culo
ugualmente.
In generale, si aprono long straddle quando il mercato č calmo e ci si
aspetta una esplosione di volatilita': metterlo in piedi poco prima
dell'uscita di una news non e' una buona idea, perche' i contratti
saranno piu' costosi, dato che includeranno, nel loro prezzo, le
aspettative del mercato.

 ha scritto nel messaggio
news:39ssrhF...@individual.net...

si ho capito .....volevo solo sapere se hai preso in considerazione la
possibilita' che il mkt prenda una decisa direzione .....che possa portarti
a smarginare ....
mi ricordo una volta io ero dentro sui dati .....con stop impostato sia loss
che profit mi prese il profit di 40 punti e (io ero long) e poi fece 500
punti in giu' ....con spike ....se mi fossi trovato li' avrei smarginato di
brutto
un' altra volta sempre sui dati un pirla istituzionale sbaglio' ordine il
mercato fece -8% ......il giorno dopo considerarono l' errore e annullarono
granparte dei contratti .....pero' chi fosse rimasto dentro non oso pensare
l' ansia .......
solo considerazioni tutto qui .....
ciao

 questo e' un long straddle.
Ciao Buttha, ma il long straddle non era l'acquisto di una call e un put
ATM?
Qui si sta parlando di acquistare e vendere lo stesso titolo, nello
specifico un future.
L'operazione sarebbe vega/delta/theta/rho/gamma neutrale, mi sembra...
--------------------------------
Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/


.... esàttoooo ....

 sempre positiva ...
Sempre positiva quando il rimbalzo avviene, s'intende.
Ma la stessa cosa si poteva benissimo ottenere risparmiando due
commissioni...
ciao



... mah ...
... questa cosa delle commissioni non mi impressiona più di tanto ...
con due tick te le ripaghi ...
... questa è una strategia che ha un senso in giornate come quella di
ieri ... non per lo scalping veloce, ovvio ...

 ieri ... non per lo scalping veloce, ovvio ...
Boh, vabbè, forse è meglio rinunciarci...
Per me questa è una strategia che un senso non ce l'ha.
Ho capito delle commissioni non v'importa nulla, ma siete in grado di dirmi
CHIARAMENTE il vantaggio rispetto ad una "strategia" in cui si resta flat in
maniera "classica", ovvero non comprando nulla?


 ha scritto nel messaggio 
news:39stifF...@individual.net...

con Jtrader puoi avere più conti usando la stessa piattaforma.
Non è fantascienza :-)
Eddy


anche con sella. 

 > dai non ci credo;-)
mi riferivo al fatto che anche tu credi che sia un metodo;-)
ciao

 maniera "classica", ovvero non comprando nulla?
Per fare trading con continuità bisogna usare un METODO.
Tale metodo deve avere come obiettivo la possibiltà di farci operare SEMPRE 
al verificarsi di determinate condizioni, che imposteremo nel nostro METODO.
Questo non significa che tutte le operazioni avranno successo, ma 
semplicemente che alla lunga il gain sarà superiore al loss.
Non significa neanche che il numero di operazioni in gain debba essere 
superiore al numero di operazioni in loss.
Tutto è determinato dal metodo che si usa.
Giudicare un metodo senza conoscerlo a fondo non porta a considerazioni 
valide, come non serve a niente leggere, ad esempio :  "vado LONG a 4301" 
senza specificare cosa ci si prefigge come obiettivo, quali stop si usano, 
quali time frame etc etc.
Io ti capisco bene quando dici che il sistema di cui si sta discutendo 
sembri assurdo, ma non è così.
Persino il metodo del lancio della moneta potrebbe dare dei buoni risultati 
se utilizzato con un buon money management, ma di certo sembra un metodo 
assurdo.
Fare trading non è assolutamente semplice.
Ci sono troppe variabili condizionate da un'infinità di fattori.
E' semplice dire : mi metto short mentre scende e long mentre sale.
Questo è il sogno di tutti.
Ma tra dire e fare ce ne passa.
Per questo ognuno di noi si studia un METODO che lo faccia sentire a proprio 
agio mentre opera.
E non è detto che il metodo di uno vada bene a un altro, anzi, quasi sempre 
non va bene.
Guarda ora il Dax.
Siamo in una fase laterale.
Si possono usare diversi metodi per sfruttare tale situazione, tutte con i 
loro pregi e difetti.
C'è chi usa la tecnica del "breakout" ( rottura in una direzione ) restando 
flat fino a che non uscirà con forza in una direzione.
C'è chi usa la tecnica dello "SWING" ( rotazione ) shortando sulla mancata 
rottura del massimo e longato sulla tenuta del minimo, stoppando o 
reversando in caso di rottura.
C'è chi usa due contratti inversi, aperti magari a metà del canale in cui ci 
si sta muovendo, chiudendo il long appena ripiega sulla mancata rottura del 
massimo, portando a casa qualche punto e lasciando correre lo short fino in 
prossimità del minimo, e così via.
Ciao
Eddy 


[CUT]
D'accordo anche su questo.
Ma io ti posso dimostrare che il metodo della ely è applicabile in un modo
diverso (evitando di essere flat con posizioni inverse), che risulta più
efficiente.
Mi sembra abbastanza per dire che il metodo è megliorabile e contiene una
componente assurda.
Mi sembra di capire che il vantaggio di essere flat avendo due posizioni
inverse piuttosto che non avendo posizioni non siete in grado di
dimostrarlo, o sbaglio?
ciao


 ha scritto nel messaggio 
news:39t0pcF...@individual.net...

Di metodi ce ne sono un'infinità, questo è solo uno.
Eddy 

 dimostrarlo, o sbaglio?
Sbagli.
Dimostrare un metodo non è facile, specialmente se a chi lo spieghi è molto 
prevenuto.
Ad esempio a me non piace Elliott, ma c'è chi ci opera e ci fa del gain.
E' un metodo anche quello, che a prima vista sembra assurdo.
Ma poi, dimmi, come dimostri la validità o meno di questo metodo ?
E già che ci siamo, mostrami tu l'alternativa più valida, elencando i 
dettagli di come faresti.
Magari il tuo metodo è più redditizio e meno stressante.
Eddy 


... ho come l'impressione che qua siano tutti ganzi ...
caso 1a) (detta del ganzo) - so prevedere la direzione che prenderà il
mercato -> prendo posizione con N contratti e non metto stop-loss -> il
mercato prende proprio quella direzione -> divento ricco.


-Perchè non operano.
-A parole tutti sono critici e sarcastici.
-Operassero invece di dire  cazzate, forse potrebbero provare ed evitare di 
criticare cose che non conoscono e persone che sanno fare molto meglio di 
tanti altri.
-Ma ci voglioni i soldini per fare  futures e non tutti ce l'hanno.
P.S. per l'Allegro. chi ero?
-Meglio tu non lo sappia.
p.s.2 = Ely è davvero tanto brava e ci sa fare con i derivati, meglio di me! 
^_^ 

 Magari il tuo metodo è più redditizio e meno stressante.
L'ho già fatto io e l'hanno fatto anche altri.
Forse l'intervento di Splenetico lo ha fatto in maniera più chiara dei miei,
fai riferimento a quello.


 -Ma ci voglioni i soldini per fare futures e non tutti ce l'hanno.
Ma voi vi siete totalmente rincoglioniti.
Uno cerca di discutere e argomentare, e lo si prende per il culo con
stronzate tipo quelle qui quotate...
E sticazzi, sai chemmifrega se regalate commissioni alle banche, o voi
ricchi superganzi che operate...



IO, normalmente opero con le strategie classiche 3a) e 4a) (che non
riporto, ma spero tu abbia letto) ...
... in casi eccezionali (e l'ho specificato), piuttosto che stare a
guardare ho usato la strategia della doppia entrata ...
... TU, che stai a teorizzare l'inutilità di questi approcci, come
operi, realmente? ... (ed è curiosità, e non polemica) ...

 Magari il tuo metodo è più redditizio e meno stressante.
Allora, vediamo un po' se rispondendo a queste domande arriviamo a
un'opinione comune (la mia :-)).
Rivolte a Eddy, Ely, ilrusso e al cane da guardia.
1) Supponiamo di avere due portafogli. Il portafoglio UNO che non contiene
nulla, il portafoglio DUE che contiene un fib long e uno short. Se il fib si
muove, il valore dei due portafogli cambia? E se sì, cambia in maniera
differente?
2) Supponiamo che per una qualsiasi ragione (scostamento del 1% da un certo
livello precedentemente fissato, raggiungimento di resistenza/supporto,
figura di inversione, altro) si decida che è giunto il momento di prendere
posizione, di scommettere su una futura direzione, ipotizziamo al ribasso.
Cambia qualcosa se prendo posizione vendendo il fib lungo e mantenendo
quello corto (pf DUE) o andando corto (pf UNO)? Dopo l'operazione, i due
portafogli sono uguali o diversi?
3) Supponiamo che la decisione al punto 2 si riveli sbagliata, perché il fib
sale. Cambia qualcosa se ricopro lo short e ricompro il long (pf DUE) o se
ricopro lo short e compro un long (pf UNO)?


 operi, realmente? ... (ed è curiosità, e non polemica) ...
Io non opero.
Significa che non so contare?
Ripeto di nuovo che per fare due ragionamenti non c'è bisogno di essere
superscalper come voi, è sufficiente un cervello e l'aritmetica di base.
Se poi voi che operate, mi dite che ci sono vantaggi meramente psicologici
(e non voglio dire che non siano importanti), allora io non lo so e mi fido
di voi.
Ma finanziariamente non ha giustificazione.


 wrote:

... ok! ...
... fin qui la teoria ...
... ma non hai risposto al mio interrogativo ....
.. TU ... che strategia usi? ... una delle quattro che ho elencato? ...
un'altra ancora? ... quale? ...

 un'altra ancora? ... quale? ...
Ho risposto, tocca a te.


 Ma finanziariamente non ha giustificazione.
.... matematicamente, non ha giustificazione ...
.... finanziariamente, quello che conta, è guadagnare ... :-))))))))

 .... finanziariamente, quello che conta, č guadagnare ... :-))))))))
Benissimo, siamo d'accordo quindi.


 Stai dunque dicendo che i vantaggi sono solo psicologici?
... no! ...
... non sono "solo" psicologici ...
... sono anche operativi ...


Me li elencheresti per favore?
Tu fammi un esempio di applicazione del metodo, e io ti dimostro come ho
fatto ieri con eddy che potresti ottenere gli stessi identici risultati
senza aprire assurde posizioni contrapposte e risparmiando cosě commissioni.


 Ma voi vi siete totalmente rincoglioniti.
Dai del VOI a Market Maker o ti rivolgi a tutti noi ?
Eddy

 Dai del VOI a Market Maker o ti rivolgi a tutti noi ?
Mi riferisco a chi tratta dall'alto al basso perché "OPERA", soprattutto
quando è in torto come in questo caso.


 fib
Vedi, tu supponi cose teoriche, io ti faccio un esempio pratico.
Oggi, alle 11.13 ho aperto due contratti sul Dax, long e short a 4312.
In quel momento il trend era in leggero rialzo.
I livelli che monitoravo erano il 4321, max di giornata, e il 4302, minimo 
delle 10:14 da cui si stava risalendo.
Alle 11.31 ha toccato i 4319, avvicinandosi al massimo di giornata e 
ripiegando di qualche punto.
Alle 12:01 ha toccato il max a 4321, ho aspettato che scendesse sotto il 
4319 ed ho chiuso il long a 4318.
Mi sarei rimesso long se avesse ritoccato il 4321.
Invece ha continuato a scendere ed ho chisuo lo short a 4304, dopo che aveva 
toccato il livello a 4302 e stava recuperando.
Totale gain : long   + 6 punti ( 4312 - 4318 )
                      short  + 8 punti ( 4312 - 4304 )
Ciao
Eddy 

 prevenuto.
Ma io non voglio che mi dimostri un metodo, vorrei che mi dimostrassi qual è
il vantaggio finanziario di avere una posizione lunga e una corta anziché
non avere niente in portafoglio.
E lo so bene che dimostrare l'esistenza di una cosa che non esiste (il
vantaggio) non è facile...


 vantaggio) non è facile...
Ti ho appena risposto con un esempio concreto.
Ciao
Eddy 

 short + 8 punti ( 4312 - 4304 )
Anche Pinco la pensava come te e, visto che ha continuato a scendere, ha
tenuto lo short e l'ha chiuso a 4304, per i tuoi stessi motivi.
Totale Gain di Pinco: short (4318 - 4304) = + 14 punti
Ma guarda un po', lo stesso tuo risultato!! :-)
Usando meno strumenti e pagando due commissioni di negoziazione anziché 4
come te.
E' sufficiente come dimostrazione del fatto che l'aprire due strumenti
opposti non è servito a nulla?


 opposti non è servito a nulla?
No, perchè il sistema usato da Pallino Pinco non è un metodo, è normale 
trading a tentativi, senza una strategia alcuna.
Cosa avrebbe fatto Pallino se invece di scendere fosse risalito ?
Io opero da anni come Pallino, so bene cosa significhi operare in quel modo.
Tu dici che Pallino avrebbe shortato a 4318, bene.
Ma operare sui minimi e massimi a volte va bene, altre volte no.
Entrando con 2 contratti nel mezzo del canale si evitano molti rischi.
Comunque concordo sul fatto che questo metodo visto da chi non opera non 
dice assolutamente nulla.
Operare richiede molta manualità, decisionalità. cose che non si possono 
sperimentare facendo paper trading.
ciao
Eddy 

 Entrando con 2 contratti nel mezzo del canale si evitano molti rischi.
Ma per favore...
Io non riesco a capacitarmi di questa tua ostinazione, voglio sperare che
sia davvero solo per orgoglio di non voler dire "hai ragione", specialmente
ad uno che non opera e che quindi di finanza e trading non sa nulla.
ciao


 ad uno che non opera e che quindi di finanza e trading non sa nulla.
Hai ragione su cosa ?
Sul fatto che il trading perfetto sia piů redditizio dei vari metodi che i 
trader si studiano nel tempo ?
Concordo.
Guarda, oggi bastava shortare a 4320 e chiudere a 4295.5, da cui avremmo 
longato fino a 4320, dove avremmo shortato fino a 4302, dove avremmo longato 
fino a 4316.
Un sacco di soldi.
Ma adesso, dimmi Pallino cosa farebbe.
Scrivilo qui appena Pallino apre una posizione ch emagari lo copio.
Eddy

 Scrivilo qui appena Pallino apre una posizione ch emagari lo copio.
Inizio a pensare che non sia per orgoglio, ma proprio un problema (serio) di
comprendonio.
Mi dispiace, ciao.


 
Non te la spiegherà mai, perchè non esiste spiegazione alla minchiata che 
dice, puoi insistere a spiegarglielo quanto vuoi...  :)
Hai presenti i bambini che scambiano una biglia rossa con una blu e si 
sentono più felici? Lo stesso fanno questi col loro furbissimo "metodo" 
long/short contemporaneo.
-- 
Will Dephoe
Accendi il cervello... spegni Mediaset!

> lunga e corta sul medesimo strumento.
se sono long da 4310 e va a 4320 chiudo e faccio 10 se scende facio dieci in 
discesa e mi rimane l'altro. Poi risale/riscende e chiudo sempre quella dove 
sono in gain.
cosa c'e' che non capisci? 


-Ely lascia perdere, non ci arriva.
-Io ci ho rinunciato, Il Russo pure, sulla ML di V. stanno ridendo come 
pazzi e dicono che ha capito ma fa finta [io non ci credo, per me è tonto e 
basta]
-Fossi in te eviterei di insistere tanto mica serve. 

 cosa c'e' che non capisci?
No, siete voi che non capite.
Il vostro "metodo" consiste nel passare da *non esposto* a *esposto*
all'interno di un range.
La stessa cosa di potrebbe benissimo fare rimanendo *non esposti* (ovvero
FLAT) senza comprare nulla, invece che andando long/short.
E poi dicono che non sono paziente...
ohmmmmmmm



mi scusi Sig Dephoe io per emulare , ho appena chiamato la mia Sim dove
faccio
il fibbino , e gli ho detto che volevo aprire un long e uno schort
nonostante mi sia fatto riconoscere con il codice cliente quello insisteva
con domande strane.e poi mi ha chiesto
di asoffiare sulla cornetta per fare il test online del palloncino


 pazzi
Ma pensi che ci creda?
Il V. ha tanti difetti, ma almeno sa contare.
Ma questo tuo leccaggio di culo continuo ti porta qualche beneficio o
continui a fare da solo?


 di asoffiare sulla cornetta per fare il test online del palloncino
:-DD


 Mi dispiace, ciao.
Ok, allora tu continua a fare l'analista che io continuo a fare il trader,e 
non dispiacerti per me perchè non ce n'è  bisogno.
Eddy 

 dice, puoi insistere a spiegarglielo quanto vuoi... :)
Adesso inizio a stufarmi, però non pensavo avrei retto così a lungo e così
pazientemente.
Sono fiero di me! :-)
Cmq il ng è affetto da un'epidemia di Elyte, pare si diffonda tramite i
derivati, OCHO!!



amore, lo so che sei geloso....ma non dovevi venire a torino? :-) 

 amore, lo so che sei geloso....ma non dovevi venire a torino? :-)
Certo che sono geloso, č un po' che non mi mostri le tue angurie! :-)
Prima o poi devo passare dalla filiale di Torino, se fai la brava il perché
il tuo metodo č nakakata te lo spiego TETE A TETTE, come ai bei tempi...
:-*



e ora......si scatena il putiferio!
ahahahhaha
ma qualcuno capisce o davvero credono a tutto? 


ROTFL!  :-) 

 e , poveretto , usa anche sottostanti diversi , tipo long fib e short dax
,
Che č una cosa ancor piů diversa, non certo inventata da lui ma dagli hedge
fund, per essere precisi da Alfred Winslow Jones nel '49.
Gli hedge fund si sono poi specializzati in varie categorie, ma una cosa che
li accomuna un po' tutti č proprio quella di ridurre il rischio di mercato
andando long e short su strumenti DIVERSI ma CORRELATI (uno sottovalutato e
l'altro sopravvalutato, relativamente), in modo da ridurre il beta e cercare
di generare alpha.
Il tuo intervento sarcastico voleva dar ragione al metodo elyco?
Mi sa che ha sortito l'effetto opposto...



non farlo , pulcino.
ne va del tuo equilibrio psichico.... 

 Il tuo intervento sarcastico voleva dar ragione al metodo elyco?
niente sarcasmo ,
c'è chi dice : se non vendo non perdo
io dico : se non vendo non guadagno
c'è chi : prezzo visto si rivede
io : se va su , va su
     se va giù , va giù
mica ho sempre ragione io
anzi...... purtroppo........
pulcino
ps : non ho seguito tutta la tiritera, ma non ti incazzare con me se
      c'è chi lo fa strano , e
      NON VENIRE A CASA MIA

 NON VENIRE A CASA MIA
Ok, cmq quello che dici che fa capecce è ben diverso da quello che dicono
ely&eddy.


 ha scritto nel messaggio 
news:G4h_d.667172$b5.30...@news3.tin.it...

Mi sembra un gioco a somma zero

 di generare alpha.
Mi hai tolto le parole di bocca. Questo sistema mi sembra utile solo per 
ridurre le perdite 


wrote:

Non e' a somma zero.
Ci sono le commissioni. 

 
ma se capita una bolla come fai a capirlo con un long straddle aperto?

 ha scritto nel messaggio
news:SkU_d.21149$zZ1.5...@twister1.libero.it...


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
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

ma se capita una bolla come fai a capirlo con un long straddle aperto?
il long straddle va in embolia