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Titolo: (OT) Il paradosso borsistico

Ho messo OT perche' non vorrei che qualcuno lo scambiasse per un
consiglio su come far soldi.. in realta' e' solo un piccolo (ma forse
non troppo banale) paradosso che mi e' venuto in mente (ma non ho la
presunzione di esserne l' inventore, sicuramente qualcuno l' avra'
gia' proposto sotto una simile forma).
Volete avere diciamo il 90% di probabilita' di fare un ' operazione in
guadagno?
Ok, facilissimo! Stabilite un termine temporale. Per esempio entro su
un titolo in un momento X e ne usciro' esattamente al momento X1.
Bene! Definiamo Z il tempo che trascorrera' tra X ed X1. Ipotizziamo
siano 10 gg. Dunque  Z= 10gg. Moltiplichiamo adesso Z per 10 , abbiamo
un intervallo di 100 giorni. Vediamo quanto aleva il titolo 100 gg fa
e quanto vale oggi. Se il titolo ha guadagnato entriamo in acquisto,
se ha perduto entriamo in vendita. Se per 100 gg il titolo ha avuto un
certo andamento abbiamo 90% di probabilita' che nei prossimi 10 gg
abbia sempre quell' andamento , dunque la nostra operazione ha il 90%
di probabilita' di successo...
Ok, smettetela di ridere e cercate invece di trovare e spiegare con
chiarezza qual e' il punto debole, non pero' in termini strettamente
borsistici, ma matematico-probabilistici...
:-)
:-PPPP
ciao
fulvio

 ha scritto nel messaggio
news:QJya9.23869$pX1.6...@news2.tin.it...


 o due. Prova a guardare la cosa graficamente e vedrai che e' cosi'
Ok, la tua e' una risposta acuta e direi corretta , ma sei sicuro che
avessi imboccato le probabilita' giuste? Erano davvero il 90% del 10%
come tu dici?... mi e' venuto un dubbio... anche se mi rendo conto che
il problema era comunque mal formulato, la colpa e' mia, vediamo se
domani riesco a riproporlo meglio.
Per adesso al volo ne lancio una versione diversa (e pure molto piu'
interessante a fini di lucro veri).
Si puo' sfruttare  la matematica probabilistica usata nei sistemi dei
giochi (roulette in primis) per la borsa?
Esempio banale. Facciamo una bella statistica (l' avranno gia' fatta
di sicuro...) :
Dopo una chiusura di seduta in attivo (di un indice, titolo, ecc) si
verifica piu' spesso una seconda chiusura in attivo o viceversa? Ed e'
piu' probabile che si abbiano due sedute consecutive in attivo dopo
una in passivo o dupo una in attivo?
Tra l' altro sarebbero statistiche interessanti per la descrizione di
fasi particolari dei trend, mi pare...
ciao
fulvio

 ha scritto nel messaggio
news:QJya9.23869$pX1.6...@news2.tin.it...
Ho messo OT perche' non vorrei che qualcuno lo scambiasse per un
consiglio su come far soldi.. in realta' e' solo un piccolo (ma forse
non troppo banale) paradosso che mi e' venuto in mente (ma non ho la
presunzione di esserne l' inventore, sicuramente qualcuno l' avra'
gia' proposto sotto una simile forma).
Volete avere diciamo il 90% di probabilita' di fare un ' operazione in
guadagno?
Ok, facilissimo! Stabilite un termine temporale. Per esempio entro su
Ciao FULVIO,
grazie per gli auguri per il mio compleanno.
Complimenti per la tua costante e illuminata presenza quotidiana sul IEB.
Vedo che le tue analisi-previsioni-suggerimenti non si riferiscono al FIB30.
Ho letto attentamente il msg a cui mi riferisco.
Certamente non rideranno le migliaia di risparmiatori/speculatori
che hanno ancora in carico FIAT 50 - Seat a 6 - Olive a 4 - Tiscali a 115 -
ecc ecc ecc
Ciao FULVIO, continua a postare, ormai sei una colonna del IEB.
Vedo con piacere che nei tuoi msg ci sono MAI accenni alla èpolitica. BRAVO
doppiamente BRAVO

con queste basi, meglio giocare alla roulette
--------------------------------
Inviato via 
http://usenet.libero.it

 guadagno?
Direi che c'è un grosso errore in tutto ciò: quanto da te detto si riferisce
al passato e non è affatto detto che si ripeta in futuro, potrebbe
esattamente accadere l' esatto opposto.
Poi guardando in un' ottica corretta si può interpretare come che un titolo
ha più probabilità di proseguire un trend che di invertirlo ...
--
( --------- Fabio5 --------- )
#005 "Insieme contro la Juve"

 di probabilita' di successo...
il problema e' che 'mediamente' in 100 giorni e' andato in guadagno o in
perdiata, ma all'interno di questi 100 giorni ci sono stati sicuramente
molti gruppi di 10 giorni in cui e' andato in controtendenza.
Per essere piu' chiaro: se e' andato in guadagno e per semplicita'
ipotizziamo che ogni minitrend sia di 10 giorno, il guadagno c'e' se 5
gruppi sono in guadagno e 4 sono in perdita; a questo punto vedia bene come
il successivo gruppo abbia 4 probabilita' su 9 di andare nel senso
sbagliato.

In termini matematici probabilistici, se è vero al 90 % che osservando un
titolo per 110 giorni si verifica che negli ultimi dieci giorni questo
titolo segue il trend degli altri 100 giorni, il tuo ragionamento non fa una
grinza.
Ma questo purtroppo è vero solo con una probabilità intorno al 50%, non al
90%.
ciao
edo

 Ok, smettetela di ridere e cercate invece di trovare e spiegare con
chiarezza qual e' il punto debole, non pero' in termini strettamente
 borsistici, ma matematico-probabilistici...
Stabilirei un termine temporale piu stretto in modo che la nostra operazione
non perda in tempestività.
Considererei il fattore tempo differentemente sul medio-lungo periodo (100
gg) da come lo consideri tu.
Ovvero la probabilita che il titolo continui in una certa direzione la vedo
inversamente proporzionale al tempo trascorso.
Se il titolo ha viaggiato in una certa direzione è possibile che inverta o
corregga il proprio movimento.(i rimbalzi ne sono una dimostrazione)
Questo collegato ad una visione psicologica delle cose poichè, imho,
l'analisi tecnica è valida in quanto influenza il sentiment e non in quanto
at.
Andy

fasi particolari dei trend, mi pare...
C'e' un altro tipo di considerazione statistica che ho trovato
interessante: la stage analysis (di De Lorenzo).
In estrema sintesi, si divide il comportamento temporale di un titolo
in 4 categorie, in base all'andamento dei prezzi e dei volumi (per es.
titolo salito volume aumentato, titolo salito volume diminuito,
ecc...). Si caratterizza, poi, un trend ascendente e un trend
discendente in base a queste categorie. Fatto questo, prendi lo
storico del titolo e calcoli le probabilita' di transizione da uno
stato all'altro (da una categoria all'altra). Il risultato finale e'
che certe transizioni hanno una probabilita' maggiore di altre e i
risultati fanno vedere che il comportamento e' tutt'altro che random
walk.
hola
Buttha
-- 
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 Hai pensato mai di scrivere qualche racconto ?
Scritto qualche raccontino giallo, ma non e' proprio il massimo...
Piu' successo con le poesie, naturalmente a livello "figliuole
sensibili"
:-)
ciao
fulvio

sono equiprobabili.
Ecco, e' qui il punto: alla roulette, salvo trucchi, l'
equiprobabilita' e' la regola, in borsa no! In borsa esistono i
trends, dovuti al sentiment degli investitori, alla situazione
economica ecc... e le probabilita' ne risentono sicuramente.
Ad esempio durante un trend discendente di lungo periodo sara' senz'
altro piu' probabile scommettere con successo su una chiusura negativa
che non il contrario.
E' possibile, con un accurato studio statistico, proprio in base alla
successione delle chiusure in segno + o - (magari pesando diversamente
le varie chiusure in base alle percentuali delle variazioni di
prezzo), riuscire a determinare degli schemi che descrivano l'
evoluzione di un trend ed arrivino al momento giusto a segnalare la
possibilita' di inversione?
 E' chiaro che ci si avvicina molto a teorie gia' arcinote (onde di
Elliot tanto per capirsi), ma l' approccio potrebbe risultare diverso
proprio in virtu' del metodo di tipo probabilistico che ne starebbe
alla base.
ciao
fulvio

 walk.
se lo dici tu !!!! immagino che ora sarai già miliardario avendo previsto le
transizioni più probabili


 No: dal testa o croce, al lancio del dado e alla roulette, si parla di
equiprobabilita', cosa che non si verifica in borsa.
Forse il concetto di probabilità non è direttamente applicabile ai movimenti
di prezzo ma ai comportamenti  (acquisto/vendo) che si generano
al raggiungimento di alcuni valori.
La determinazione dei prezzi di un titolo è strettamente correlata alla
probabilità, che raggiunto un prezzo x, il mercato si comporti in un certo
modo.
Ciao Andy

transizioni più probabili
E ultramiliardario con l'analisi tecnica. E' per questo che perdo
tempo con te.
