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Titolo: Modello di Black & Scholes. Interessa?

Se vi interessa la B&S la si trova: (in inglese)
http://ggw.org/donorware/options/
dove trovate anche il calcolatore
Poi, per la teoria: (comunque su virgilio si trovano decine di siti):
http://www.aspenres.com/help/bopthelp/bopt2the_blackscholes_model.htlm
http://www.optionsource.com/option/advanced/bscholes.htm
Vi copio qualche mio appunto trovato in mezzo una montagna di carte
polverose.
La caratteristica saliente del modello di Black e Scholes è la possibilità
di determinare il prezzo teorico di una opzione prima della sua scadenza,
senza dover ricorrere alla serie degli ipotetici prezzi futuri del titolo.
In sostanza, B&S notarono che, assumendo una particolare posizione in
opzioni, il portafoglio di attività era immune dagli effetti di una
variazione nel prezzo dei titoli azionari.
Tale strategia è denominata : DELTA-NEUTRAL HEDGING.
Premesso che la formula è quella che trovate nei siti prima indicati, i
valori necessari per calcolare il prezzo di una opzione secondo il metodo di
B&S sono:
a) Il prezzo corrente dell'azione (in genere, indicata con P)
b) il prezzo di esercizio (S come strike)
c) la durata residua a scadenza (in genere t )
d) il tasso di interesse (i)
e) la distribuzione normale (N)
f) la volatilità (in genere indicata con sigma, lettera che non trovo sulla
tastiera).
Tutti i valori sono facilmente reperibili ad eccezione della volatilità. Ma
i calcolatori in uso permettono di non andare a calcolarsela.
Dedicato a Chimoffafà e tutti gli altri interessati.
Per la bibliografia, in italiano, sarebbe meglio chiedere a Scataglini o
qualche buona anima che possiede dei testi.
Vi posso solo indicare: Monti-Onado : Il mercato monetario e finanziario in
Italia edizioni Il Mulino. (il testo parla di tutto, dai Bot alle opzioni ed
è abbastanza pesantuccio, per come scritto, e dedica alla speculazione di
borsa poco o niente: per cui, regolatevi).
A cosa serve tutto questo? Se volete proteggere il vostro portafoglio con
qualche call o put, la formuletta è utile.
Se poi volete fare un sacco di soldi con i derivati, la B&S vi aiuta a
qualcosina.
E' necessario possedere molto altre conoscenze e cmq. qualcuno esperto del
settore potrebbe aiutarci meglio.
Di più, nin sò.
Saluti da Zio Peppe

Grazie Zio Peppe per l'interessamento.
Purtroppo mi serviva proprio una formula per calcolare la 
volatilita' (pensa ne avevo trovato una che richiedeva la 
prevalenza!!Come se per andare sulla Luna, serviva passare 
prima da Marte!).
CEREA
P.S. Ultimamente sono piuttosto impegnato, quindi i miei 
interventi sul NG sono statI limitati (...e quei pochi, 
purtroppo,spesso male interpretati...): CHE VI SONO 
MANCATO?!?! :))) 
P.P.S. Complimenti per il tuo 'nuovo' nome: 
semplicemente BELLISSIMO!! :))
P.P.P.S. Avvimm' fa' caccosa pe' sti' nummerr'!!Ma che 
mvalli c'ha fatt' o' mal'occhie?! :||
 E nu' glie faccimm' o' contromaglocchie!!! 
CORNA,BISCORNA,O SCURNACCHIATTE SE SCUORNA!!! :))
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 CORNA,BISCORNA,O SCURNACCHIATTE SE SCUORNA!!! :))
Aglio, olio e peperoncino con Andreotti.
Cià Chimoffafà. (visto la rima?)
Zio Peppe.


Tanto di cappello alla ZIO.
Complimenti, non pensavo che dietro ad un nome come il tuo, alla
PUMMAROLA N'COPPA per intenderci, si nascondesse un grande matematico.
COMPLIMENTI di nuovo.
Ciao