yaralı durumda olan Mary birkaç adam tarafından tren vagonunun içine girmeye zorlanır. Adamlar, el fenerlerini kullanarak, vagonun içerisindeki kadınlara bakmaktadır. Adamlardan birisi, vagonun içindeki kadınlardan birisini seçer ve onu vagonun dışına doğru sürüklemeye başlar. Kadın, "Hayır, bir daha yapmayın." der. Gareth Mary'e kadının iyi olacağını söyleyerek onu rahatlatmaya çalışır. Dışarıdaki adamlardan birisi kafasını vagonun içerisine uzatır ve Gary'e "Hayır olmayacak." der ve ardından Gareth'a yumruk atar. Gareth, gruptakilerin birer kurban olmasını engellemek için "kasap" olmaları gerektiğini söyler.

Bölüm sonu jeneriğinin ardından görüntülenen ve Rick'in kaçışının üzerinden aylar geçen bir sahnede, Morgan Jones (Lennie James), üzerinde "Sığınak Yok" yazan tabelaya doğru uzanır. Ardından rayların üzerine geçen Morgan, bir ağacın üzerine işlenmiş bir işarete bakar ve ormanlık alana doğru yürümeye devam eder.

"Sığınak Yok" dizinin baş yapımcısı ve sorumlusu Scott M. Gimple tarafından yazıldı ve dizinin baş yapımcısı ve makyaj efekt yardımcısı Greg Nicotero tarafından yönetildi. Nicotero'nun beşinci sezonda üç bölüm daha yönetmesi bekleniyor. "Sığınak Yok", dizide Michael Cudlitz, Josh McDermitt, Christian Serratos, Alanna Masterson ve Andrew J. West'in sırasıyla Çvş. Abraham Ford, Dr. Eugene Porter, Rosita Espinosa, Tara Chambler ve Gareth rôlleri ile, o güne kadar dizinin dördüncü sezonunda konuk oyuncu olarak yer almalarının ardından dizinin tekerrür eden karakterleri arasında yer aldığı ilk bölüm oldu.

Bazı oyuncular ve ekip görevlileri, izleyicileri bölümde yer alan aşırı bazı vahşî sahnelerin varlığı gerekçesiyle uyardı. Bölüm yayımlanmadan önce bazı sahnelerin aşırı rahatsız edici olması sebebiyle bölümden kaldırıldığı söylendi. Bölümde yayımlanan sahneler ise dizinin bazı oyuncuları tarafından gerginlikle karşılandı. Glenn Rhee karakterini canlandıran Steven Yeun, konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu: Maggie Greene karakterini canlandıran Lauren Cohan da benzer yorumlarda bulunarak, bazı sahnelerin "çok sinir bozucu" olduğunu ve bu sahnelerin televizyonda yayımlanmayacağını düşündüğünü söyledi. Dizinin müziklerini yapan Bear McCreary, genç çocuk sahibi ailelere yönelik gönderdiği tweetinde: "Çocuklarınıza bu gece, ya da hiçbir zaman ["The Walking Dead"]'i izlettirmeyin. Çok ciddiyim." dedi. Uyarısına rağmen McCreary, "Sığınak Yok"un dizinin en beğendiği bölümü olduğunu ve kendisinin o güne kadar yaptığı en korkutucu müzikleri içerdiğini söyledi. Dizinin yaratıcısı ve baş yapımcısı Robert Kirkman, bölümün açılış sahnesinin karakterlerin yüzleştiği tehdidi yansıttığını söylerken, bu sahnenin "hikâyeye son derecede önemli katkı sağladığını ve bu yüzden izleyicileri rahatsız etmek için çektikleri bu sert sahneleri haklı çıkardığını" sözlerine ekledi. Gimple, yapım ekibinin bölümün aşırı vahşî sahnelerinden şüphelendiğini ancak daha sonra hem kendisinin hem de diziyi yayımlayan kanalın, ilgili sahnelerin bölümün konusu için gerekli olduğuna karar verdiğini söyledi. Gimple ayrıca Son Durak'taki insanların rahatsız edici tavırlarının "kurumsal kötülüğü" yansıtmak için gerekli olduğunu şu sözlerle dile getirdi: 

"Sığınak Yok", dördüncü sezonda barışçıl bir hayat yaşamayı denedikten sonra insan olmaya devam ederken gaddar biri olmayı da kabullenen Rick Grimes için bir geçiş dönemi olarak da görülebilir. Rick karakterini canlandıran Andrew Lincoln: "Kirli, terli ve kanlı biri hâline gelmek bir şekilde doğru hissettiriyor." dedi. Bölümde ayrıca Sasha & Tyreese kardeşler ile grubun Son Durak'tan kaçmasını sağlayan Carol sayesinde Judith, Rick & Carl; uzun bir aradan sonra yeniden bir araya geldi. Gimple, eğer Carol onları yeniden bir araya getirmeseydi, Rick'in Carol'ın dönüşünü hoş karşılamayacağına dikkat çekti. Gimple ayrıca gruptakilerin yeniden bir araya gelmesinin Rick'in vereceği kararlara etki ettiğini de şu sözlerle özetledi: "Çocuklarının hayatta kalabilmesi için ve aşk için." "Sığınak Yok" ayrıca Tyreese'in vahşete karşı olan isteksizliğini ve gruptaki ana karakterler arasında "neredeyse en güçlü olanı" olmasına rağmen öne çıkmadaki isteksizliğini yansıttı. Kirkman, "Tyreese'in hayatta kalabilmek için, tıpkı kulübenin dışındaki aylakları çıplak elleri ile öldürmesi gibi ne kadar vahşî biri olabileceğini bilmesi, onu korkutuyor. Bu onun zayıf noktası olarak da görülebilir." dedi ve bu durumun beşinci sezonun genelinde farklı bölümlerde ele alınacağını da belirtti.

Bölüm, "Önce ve Şimdi" yapısına sahiptir. Bu yapıda, bölümdeki konuları birbirine bağlayan geçmişten sahnelere yer verilir. Bu tip sahneler, dizinin önceki sezonlarının yanı sıra dizinin temel alındığı çizgi romanda da yer yer kullanıldı. Gimple bu şekilde hazırlanan bir başka bölüme bu sezonda rastlanılmayacağını belirtse de, "Bu sezonda kesinlikle zamanla oynuyoruz ve ileriki bölümlerde de zamanda ileriye ve geriye gideceğiz. Ancak bu bölüm, bizim "Önce ve Şimdi" yapısında hazırladığımız tek bölüm." açıklamasında bulundu. Kirkman, izleyicilerin Gareth ve diğerleri hakkında çok fazla şeyi biliyor oluşunun, o küçük iki sahne sayesinde olduğuna dikkat çekti. Gimple, dizinin dördüncü sezonunda grup Son Durak'a doğru giderken, Son Durak'ta olanlardan haberdar olduğunu ve bunun Rick'in grubunun başına gelecekleri yansıttığına dikkat çekti.
Bölüm, Morgan Jones karakterini canlandıran Lennie James'in dizide üçüncü kez konuk oyuncu olarak yer almasına sahne oldu. James daha önce pilot bölüm "Days Gone Bye" ve üçüncü sezon bölümü "Clear" isimli bölümde yer almıştı. Gimple, kendisi ile "The Hollywood Reporter"'ın yaptığı bir röportajında şu sözlere yer verdi: "Morgan'ın bu bölümde yeniden belirmesi, onun karakteri için yeni bir başlangıç. Onun nasıl giyindiğine ve nasıl davrandığına bir bakın. Orada 42 dakikalık bir bölüm yer almıyor ancak onun nerede olduğuna dair önemli ipuçları mevcut. Ben sizin yerinizde olsam o sahneye dikkatle bakardım." "Entertainment Weekly" ile yaptığı bir röportajında ise Gimple, Morgan kendisini en son gördüğümüzdeki hâlinden çok daha iyi bir durumda. Onun nasıl giyindiğine bir bakın. Artık kendi kendine konuşmuyor. Farklı bir Morgan gibi görünüyor." açıklamasında bulundu. Kirkman, Morgan'ın muhtemelen Rick'in yolundan gittiğini, zîrâ Rick'in "Clear" isimli bölümde kendisine bir harita bıraktığını söyledi. Kirkman ayrıca Morgan'ın yer aldığı sahnenin dizinin kapanış jeneriğinden sonra belirmesinin sadece izleyicileri şaşırtmak için seçilmediğini, ayrıca "bölümün hikâyesini kendi hikâyesine dâhil edecek şekilde ele aldığını" da sözlerine ekledi.

"Sığınak Yok", bazı korku filmlerine de saygı duruşunda bulundu. Dizinin açılış bölümünde Rick Grimes, Daryl Dixon, Glenn Rhee ve Bob Stookey, Son Durak'a gelenleri esir alan kişiler tarafından diğer bazı kişiler ile birlikte bir kesim odasına getirilir. Bu kişilerin boğazları kesilmeden önce kafalarına bir beyzbol sopası ile vurulur. Nicotero, Amerika Birleşik Devletleri'nde dizi yayımlandıktan hemen sonra yayımlanan "Talking Dead" isimli söyleşi programında bu sahnenin "Yaratık" (1979) filminden, özellikle de yaratığın kadının göğsünü parçalayarak dışarı çıktığı sahneden esinlendiğini söyledi. "Oyunculara kan tüpleri bağlanmıştı ve kimse bir sonraki an ne olacağını bilmiyordu. Kameralar kayıt yapmaya başladığında ve Veronica Cartwright'a kan sıçradığında, o sahnedeki tüm tepkiler gerçekti." açıklamasında bulunan bölümün yönetmeni Nicotero, ilgili sahnenin çekimlerinde bazı efektlerin kullanıldığını ve sahnenin gerçek doğasının oyunculardan gizlendiğini belirtti. Rick'in grubunun kesim odasından kaçtığı sahnede grup bir dizi kutunun yanından geçer ve kutuların birinin üzerinde "Kuzey Kutbu Araştırma Ekibi, Horlicks University, Julia Carpenter'ın Dikkâtine" yazıyordu. Kendisinin yönettiği bölümlere genellikle sürpriz yumurta yerleştirmeyi ihmâl etmeyen Nicotero, bu sahnenin 1982 tarihli "Creepshow" filmine ve onun yönetmeni George A. Romero'ya bir gönderme olduğunu söyledi. Nicotero, Romero ile birlikte yine 1985 yılında çekilen "Zombi - Ölüm Günü" () isimli filmde birlikte çalışmıştı.

Bölümün açılış sahnesi sırasında bir dizi özel efekt kullanıldı. "Talking Dead" isimli programda Nicotero, bir Son Durak sâkininin burnunu yerken gösterilen bir aylağın kendisinin en sevdiği sahne olduğunu belirtti. İlgili sahnede alevler altında gösterilen bir aylağın aslında bir kukla olduğunu; aylağın yüzünü yediği oyuncunun ise ateşten etkilenmemesi için yüzüne silikon bir maske taktığını belirtti. Carol Peletier ve Tyreese'in tren raylarında karşılaştığı aylaklar çürümüş durumdaydı. Bu durum, Nicotero'nun dizinin beşinci sezonundaki aylakların daha zayıf ve bazı vücut parçalarının kayıp olması şeklinde göstermek istemesinin bir göstergesidir. Diğer bir sahnede Carol, aylakları Son Durak'a çekmek ve oradakileri esir eden adamların dikkatini dağıtmak için bir propan tankını patlatır. İlgili sahnenin çekimlerinde dizinin yapımcıları, patlamanın büyüklüğünü kontrol edebilmek için tankı köpükten inşa etti.

Diziyi izleyen bazı kişiler, dizinin başında Carol'ın öldürdüğü aylağın, dizinin üçüncü sezon finalinde öldürülen ve o zamana kadar dizinin önemli karakterleri arasında yer alan Andrea olduğunu düşündüler. Ancak Nicotero'nun yanı sıra Andrea karakterini canlandıran Laurie Holden, bu söylentileri yalanladı. Nicotero, bu tip bir sahnenin Andrea'nın hikâyesinin sonuçlanması için doğru bir yöntem olmayacağını, bölümde aylağı canlandıran kişinin dizinin görüntü yönetmeni Michael Satrazemis'in eşi olduğunu belirtti. Diğer bazı izleyiciler, Glenn'in kurtardığı gözü dönmüş adamın, çizgi romanda yer alan ana karakterlerden Negan olduğunu sandı ancak bu, Gimple tarafından, ilgili karakterin at kuyruğuna sahip olmaması sebebiyle yalanlandı. Nicotero, konu ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

Aynı röportajda Gimple, gözü dönmüş adamın geçmişinin dizinin ilerleyen bölümlerinde ele alınabileceğini de söyledi ve adamın dâhil olduğu grubun büyük bir grup olma ihtimâline dikkat çekti. Nico