arak bildiğini okumaya devam eder. Bunu gören Max, öfkesine dayanamaz, refleksine yenilip New Jersey'nin en güçlü mafya babasının oğluna silahını doğrultur ve tetiği çeker, Tony'yi oracıkta öldürür ve başına alacağı büyük bir belayı da beraberinde getirir.

Mafya babasının oğlunu öldürmesiyle birlikte barda çıkan çatışmadan sonra Max, Passos'la birlikte evine döner. Arkadaşı Max'in bütün gün geçmişine üzülüp kendisini harap etmesini istemeyen Passos, Max'e hayatına biraz çekidüzen vermesini ve bir işe girip çalışmasını ister, Max'e yurt dışında çalışması için bir iş teklif eder fakat Max bunu reddeder. Bu sırada barda Max tarafından oğlu öldürülen mafya babası Anthony DeMarco, Max'in evine gelir. Anthony, oğlunun acı haberini çok geçmeden almıştır; oğlunu öldüren Max'e yaptığının bedelini ödetmek için gelmiştir. Artık şehrin en büyük mafya ailesi Max'in peşindedir. Bu noktadan sonra Max anlar ki artık bu şehirden kaçmaktan başka yapacak başka bir çaresi yoktur. New York ve New Jersey, Max için artık tam bir cehenneme dönüşmüştür. Bu yüzden Max Payne, arkadaşı Passos'un iş teklifini mecburen kabul eder ve peşindeki mafya ailesini atlatıp New Jersey'den ayrılarak Passos'la birlikte yurt dışına çıkar.

Max ve Passos, Karayip Denizi açıklarına giderek bazı nikahlarda garson olarak çalışırlar. Daha sonra ise oradan Panama'ya geçerek Panama Kanalı'ndaki bir yatta Brezilya'nın en zengin işadamlarından Rodrigo Branco'nun genç kardeşi Marcelo Branco'nun korumalığını üstlenirler. Fakat yatı bir grup gerilla korsanı basar, yattaki herkesi öldürürler. Görünüşe bakılırsa korsanlar yatta bir şey aramaktadır. Neyi aradıklarını bilmeyen Max, yatı basan tüm korsanları temizledikten sonra Passos ve Marcelo'yu yük gemisinin dışarısında bir arabaya bir kutu kargoyu yüklerken görür. Görünüşe bakılırsa yattaki korsanların aradığı şey Passos ve Marcelo'nun elindeki bu kargodur. Neler döndüğünü anlamayan Max, Passos ve Marcelo'yla oradan ayrılır. Birkaç hafta sonra ise Max, Passos ve Marcelo'yla beraber Brezilya'ya taşınır.

Max ve Passos, Brezilya'nın São Paulo şehrinde Marcelo'nun ağabeyi Rodrigo Branco adlı Brezilyalı zengin bir iş adamının yanında para karşılığında koruma olarak çalışmaya başlar. Max ve Passos, Rodrigo'yla birlikte onun ailesini de korumakla yükümlüdür: Rodrigo'nun politikacı kardeşi Victor ile başına buyruk davranan genç kardeşi Marcelo, ve Rodrigo'nun genç ve güzel eşi Fabiana. Bir gün Rodrigo evinde bir parti verir fakat bu partiyi şehrin en belalı sokak çetelerinden olan Comando Sombra çetesi basar ve Rodrigo ile Rodrigo'nun eşi Fabiana'yı fidye için kaçırmaya çalışırlar. Ancak bunu gören Max, partiyi basan çete elemanlarını haklar ve Rodrigo ile Fabiana'yı kurtarır. Ertesi gece Fabiana, Fabiana'nın kız kardeşi Giovanna ve Rodrigo'nun kardeşi Marcelo, bir gece kulübüne eğlenmeye giderler (Fabiana'nın kız kardeşi olan Giovanna, aynı zamanda Max'in arkadaşı olan Passos'un aşk yaşamakta olduğu kadındır). Fakat yine aynı çete olan Comando Sombra, Fabiana'nın gece kulübüne gideceğinin haberini almıştır ve Fabiana'yı kaçırmak için gece kulübündedir. Ve Fabiana'yı kaçırma planlarını devreyen sokan çete, Max'in verdiği mücadeleye rağmen Fabiana'yı kaçırmayı bu sefer başarırlar. Çete, Fabiana'nın zengin eşi Rodrigo'dan Fabiana'ya karşılık yüklü miktarda fidye ister. Değiş tokuş işlemi ise şehrin bir futbol stadyumunda gerçekleşecektir. Max ve Passos, çetenin istediği parayla birlikte Fabiana'yı geri almak üzere stada giderler. Tam her şey yolunda giderken Crachá Preto örgütü (huzuru sağlamak için kurulmuş, milislerin oluşturduğu yasadışı bir örgüt) stada gelir ve anlaşmayı basarlar. Bu baskın sırasında kolundan vurulan Max yaralanır. Üstelik anlaşmayı basan Crachá Preto adamları, fidye parasını Comando Sombra çetesinden çalar. Max ve Passos, hem Fabiana'dan hem de fidye parasından olurlar. En azından parayı geri almak üzere harekete geçen ikili, parayı çalan Crachá Preto'dan parayı geri almak üzere stadyumda harekete geçer fakat Crachá Preto örgütü parayla birlikte stadyumda gözlerden kaybolur.

Max ve Passos, stadyumdaki baskın sırasında Comando Sombra çetesinden Fabiana'nın nerede tutulduğunu öğrenir: Fabiana, şehrin kıyısındaki Tiete Nehri'ndeki rıhtımda rehin tutulmaktadır. Max ve Passos, Tiete Nehri'ne Fabiana'yı kurtarmak üzere yola çıkar. Rıhtımdaki amansız mücadele sonrası Max, Fabiana'yı bulur ancak Fabiana'yı kurtaramaz; mekânlarının açığa çıktığını anlayan Comando Sombra çetesinin lideri Serrano, Fabiana'yı alıp bir tekneyle birlikte oradan uzaklaşır. Yaşamı boyunca çektiği tüm acıların hepsini kadınlardan çeken Max, yine talihsiz kaderinde başka bir kadını korumakla yükümlüdür fakat o kadın da şu anda şehrin en tehlikeli çetesinin elinde esirdir. Bu sırada Max iyice kendini alkole verir, yine kaderinin bir kadın üzerinde dönmesi onu harap eder, bir yandan da kötü geçmişinin izleri yakasını bırakmaz. Tiete Nehri'nden eli boş dönen Max, Passos'la birlikte patronu ve aynı zamanda Fabiana'nın eşi olan Rodrigo'ya durumu bildirmek üzere geri döner. Hem karısını hem de parasını kaybetmiş olan Rodrigo, hâlâ karısını kurtaramamış olmalarına sinirlenmektedir. Rodrigo, politikacı kardeşi Victor ve şehrin özel polis birimi UFE'nin lideri olan Armando Becker'la bu konu üzerinde ne yapacakları hakkında görüşür (Polis lideri Armando Becker aynı zamanda Victor'ın sağ koludur ve Branco ailesinin de yakın arkadaşlarındandır). Polis müdürü Armando Becker, Rodrigo'ya en kısa zamanda Fabiana'yı kurtacaklarına ve Fabiana'yı kaçıranları da yakalayacaklarına dair söz verir. O sırada Rodrigo'nun ofis binasını stadyumda fidye parasını çalan Crachá Preto örgütü basar. Örgütün hâlâ neyi istediği bilinmemektedir ancak görünüşe bakılırsa fidye parası onlara yetmemiştir. Max, ofisi basan örgüt elemanlarını temizler. Görünüşe bakılırsa örgütün hedefi Rodrigo'yu ortadan kaldırmaktır. Patronu Rodrigo'yu korumaya çalışan Max, her ne kadar uğraşsa da çabaları sonuç vermez, ne yazık ki Rodrigo'yu ofisinde ölü olarak bulur. Max korumakla yükümlü olduğu patronu Rodrigo'yu koruyamamış ve onu kaybetmiştir. Üstelik Rodrigo'nun karısı Fabiana da her şeyden habersiz hâlâ Comando Sombra çetesinin elinde esirdir. O sırada Max fark eder ki Crachá Preto örgütü, Rodrigo'nun ofisine bir de saatli bomba yerleştirmiştir. İşler iyice sarpa sarar, bombanın patlamasına saniyeler kala Max kendini son anda dışarı atar ve yaralı bir şekilde patlamadan kurtulur, Branco ofis binası havaya uçar. Max, binanın çıkış kapısında Crachá Preto örgütünden bir elemanı yaralı olarak yakalar ve onu konuşturur, neden Rodrigo'yu öldürdüklerini ve Fabiana'nın nerede olduğunu sorar. Yaralı örgüt üyesi, son nefesiyle asıl amaçlarının aslında Max'i öldürmek olduğunu söyler. Ayrıca Fabiana'nın da Comando Sombra tarafından şehirdeki gecekonduların birinde tutulduğunu belirtir.

Max, patronu Rodrigo'nun ve onun karısı Fabiana'nın başına gelenlerden ötürü kendisini sorumlu hissetmektedir. Ortada hiçbir şey yokken masum bu iki insanın birden hayatı kararmıştır. Biri ölmüş, diğeri de şehrin belalıları tarafından kaçırılmıştır. Max ise iyiden iyiye kendini alkole verip iyice bir ayyaş olmuştur. Belki de tüm bu başarısızlıkların asıl sebebi Max'in bir alkolik olması ve bundan ötürü de yaptığı hiçbir işe odaklanamamış olmasıdır. Tüm bunların sebebi bağımlısı olduğu elindeki bir iki damla içkidir. Artık günah çıkarma vaktidir, alkolü bırakıp toparlanma zamanıdır. Max hayatında yepyeni bir sayfa açar, artık geçmişine üzülmeyi bırakıp sadece bugün ve yarın için yaşamaya karar verir. Eline bir tıraş makinesi alan Max, saçını sıfıra kazıtır ve kendisine yeni bir görünüm vererek kendisini toparlar. Ayrıca Max'in bu yeni görünümü düşmanlarına karşı kendisini gizlemek için de bir fırsattır, başka bir kimliğe bürünerek düşmanları onu tanımayacak ve Fabiana'yı kurtarmak için bir adım daha yaklaşacaktır. Max, kafasını kazıtıp, Hawaii tişörtünü giyip kimliğini gizler ve tam bir São Paulo havasına bürünerek São Paulo'nun gecekondularında Fabiana'nın izini sürer.

Bu sırada Max, şehrin küçük bir barında Wilson Da Silva adında bir São Paulo polis dedektifiyle tanışır. Bu dedektif, kimliğini gizleyerek şehirdeki sokak çetelerini araştırmaktadır ve yasadışı örgütleri, çeteleri çökertmekle görevlidir. Ayrıca kendisi Max'i de yakından tanımaktadır ve Max'in bir zamanlar kendisi gibi bir polis dedektifi olduğunu bilmektedir, bu yüzden Max'e yardım etmek ister. Max'e Crachá Preto örgütü hakkında bilgiler verir. Crachá Preto örgütünün lideri olan Álvaro Neves ve onun sağ kolu Milo Rego'nun, Rodrigo'nun politikacı kardeşi Victor gibi şehirdeki bazı politikacılarla içli dışlı olduklarından bahseder. Ve Rodrigo'nun daha önceleri Crachá Preto örgütüyle bağlantısı olduğunu anlatır: Rodrigo, birkaç yıl önce bazı köylerden perakende geliştirme arazisi için toprak payı almak üzere Crachá Preto örgütünü kiralamıştır. Şimdiyse bazı sebeplerden ötürü işler ters gitmiştir. Ayrıca Max, Dedektif Wilson Da Silva'dan Rodrigo'nun kardeşi Victor'ın da Crachá Preto örgütüyle bağlantılı olduğunu öğrenir, üstelik Crachá Preto örgütü Armando Becker'ın özel polis birimi olan UFE'yle de bağlantısı vardır. Stadyumdaki anlaşmayı basan örgütün Victor tarafından tutulduğu ortaya çıkar, fakat Victor'ın bunu neden ve niçin yaptığı şu an için bilinmemektedir.

Da Silva bardan gittikten sonra barda bir grup çete üyesi ile Max arasında gerçekleşen çatışma sonrası Comando Sombra tarafından Max'in kimliği ortaya çıkar. Gecekondular boyunca Comando Sombra üyeleri arasında büyük bir çatışma yaşayan Max, bir yandan da Fabiana'nın izini sürmeye devam eder. Max, Fabiana'nın Comando Sombra'nın lideri Serrano'nun yanında esir olduğunu düşünmektedir, bu yüzden de Fabiana'yı bulmak için ilk olarak Serrano'ya ulaşması gereklidir. Bir süre sonra Serrano'nun kaldığı gecekonduya ulaşan Max, tahmin ettiği gibi Fabiana'yı Serrano'nun yanında bulur, fakat görünen odur ki son gerçekleşen olaylardan sonra işler iyice karışmıştır; Rodrigo'nun kardeşi Marcelo ile Fa