dalam teori probabilitas dan statistika, korelasi, juga disebut koefisien korelasi, adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linier antara dua peubah acak (random variable).
koefisien korelasi korelasi tinggi tinggi rendah rendah tanpa korelasi tak ada korelasi (acak) rendah sedang sedang tinggi korelasi tinggi
1 < 0.9 > 0.9 < 0.4 > 0.4 0 <= +0.4 > +0.4 < +0.9 > +0.9 +1
salah satu jenis korelasi yang paling populer adalah koefisien korelasi momen-produk pearson, yang diperoleh dengan membagi kovarians kedua variabel dengan perkalian simpangan bakunya.
meski memiliki nama pearson, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh francis galton.
koefisien korelasi momen-produk pearson
karena x = e(x),
x2 = e(x2)  e2(x) dan
demikian pula untuk y, maka dapat pula ditulis
korelasi dapat dihitung bila simpangan baku finit dan keduanya tidak sama dengan nol.
dalam pembuktian ketidaksamaan cauchy-schwarz, koefisien korelasi tak akan melebihi dari 1 dalam nilai absolut.
korelasi bernilai 1 jika terdapat hubungan linier yang positif, bernilai -1 jika terdapat hubungan linier yang negatif, dan antara -1 dan +1 yang menunjukkan tingkat dependensi linier antara dua variabel.
semakin dekat dengan -1 atau +1, semakin kuat korelasi antara kedua variabel tersebut.
jika variabel-variabel tersebut saling bebas, nilai korelasi sama dengan 0.
namun tidak demikian untuk kebalikannya, karena koefisien korelasi hanya mendeteksi ketergantungan linier antara kedua variabel.
misalnya, peubah acak x berdistribusi uniform pada interval antara -1 dan +1, dan y = x2. dengan demikian nilai y ditentukan sepenuhnya oleh x, sehingga
koefisien korelasi non-parametrik
koefisien korelasi pearson merupakan statistik parametrik, dan ia kurang begitu menggambarkan korelasi bila asumsi dasar normalitas suatu data dilanggar.
metode korelasi non-parametrik seperti  spearman and  kendall berguna ketika distribusi tidak normal.
koefisien korelasi non-parametrik masih kurang kuat bila dibandingkan dengan metode parametrik jika asumsi normalitas data terpenuhi, namun cenderung memberikan hasil distrosi ketika asumsi tersebut tak terpenuhi.
metode pengukuran yang lain untuk mengetahui dependensi antara dua peubah acak
untuk mendapatkan suatu pengukuran mengenai dependensi data (juga nonlinier), dapat digunakan rasio korelasi yang mampu mendeteksi hampir segala dependensi fungsional.
kopula dan korelasi
banyak orang yang keliru menganggap bahwa informasi yang diberikan dari sebuh koefisien korelasi sudah cukup mendefinisikan struktur ketergantungan (dependensi) antara peubah acak.
namun untuk mengetahui adanya ketergantungan antara peubah acak harus dipertimbangkan pula kopula antara keduanya.
koefisien korelasi dapat didefinisikan sebagai struktur ketergantungan hanya pada beberapa kasus, misalnya dalam fungsi distribusi kumulatif pada distribusi normal multivariat.
matriks korelasi n peubah acak x1, ..., xn adalah n  n matrik dimana i,j adalah corr(xi, xj).
jika ukuran korelasi yang digunakan adalah koefisien momen-produk, matriks korelasi akan sama dengan matriks kovarians peubah acak yang telah distandarkan xi /sd(xi) untuk i = 1, ..., n. sehingga, matriks korelasi merupakan matriks definit tak-negatif.
matriks korelasi selalu simetris, yakni korelasi antara dan adalah sama dengan korelasi antara and ).
"korelasi tak selalu berarti sebab-akibat"
diktum konvensi bahwa "korelasi tak selalu berarti sebab-akibat" dibahas dalam artikel hubungan artifisial (spurious relationship).
lihat pula korelasi mengarah ke hubungan sebab-akibat (kekeliruan logis).
bagaimanapun, korelasi tak diasumsukan selalu akausal, meski penyebab tersebut bisa pula tidak diketahui.
understanding correlation - materi pegantar
statsoft electronic textbook
pearson's correlation coefficient
learning by simulations - distribusi koefisien korelasi
jasa analisis statistik penelitian - jasa analisis statistik penelitian