ผู้จัดการความเสี่ยงด้านการเงิน

Financial Risk Manager

อาชีพ **Financial Risk Manager** หรือ **ผู้จัดการความเสี่ยงการเงิน** หรือ **ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน** เป็นอาชีพหนึงที่มีความสำคัญมากในบริษัทสายงานการเงินและการธนาคาร เนื่องจากธรรมชาติของธุรกิจการเงินและการธนาคารต้องมีการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง มูลค่าสินทรัพย์มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนอยู่เป็นประจำ หรือมีการธุรกรรมที่มีความเสี่ยง อาทิเช่น การให้สินเชื่อแก่บริษัทหรือบุคคลทั่วไป ซึ่งมีความเสี่ยงที่บริษัทหรือบุคคลเหล่านั้นจะไม่นำเงินสินเชื่อมาคืนได้ตามกำหนด หน้าที่หลักของ **ผู้จัดการความเสี่ยง** คือการวิเคราะห์ การประเมินและควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ไม่เสี่ยงมากจนเป็นอันตรายแก่องค์กร และไม่เสี่ยงน้อยเกินไปจนทำให้บริษัทไม่สามารถทำธุรกรรมทางการค้าได้เลย

ปัจจุบันองค์กรที่มีขนาดใหญ่ เช่น เครือปูนซีเมนต์ หรือ บริษัทในอุตสาหกรรมพลังงาน ก็ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงและมีตำแหน่งงาน **ผู้จัดการความเสี่ยง** ด้านอื่นๆ นอกจากด้านการเงินด้วยเช่นกัน

## การทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

เนื่องจากความเสี่ยงมีหลายรูปแบบ ตำแหน่ง **Financial Risk Manager** จึงมีหลายประเภทด้วยเช่นกัน ในทางการเงินการธนาคารมีตำแหน่งที่สำคัญดังนี้ (ชื่อเรียกอาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร)

* **Market-Risk Manager** หรือ **ผู้จัดการความเสี่ยงด้านตลาด** มีหน้าที่หลักในการบริหารความเสี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์ที่ราคาตลาดมีการเปลี่ยนแปลงหรือผันผวนตลอดเวลา

* **Credit-Risk Manager** หรือ **ผู้จัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ** มีหน้าที่หลักในการบริหารความเสี่ยงการให้สินเชื่อแก่ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าส่วนบุคคลหรือลูกค้าบรรษัท การวิเคราะห์อาจจำแนกแยกย่อยลงในด้านอื่น เช่น สินเชื่อแบบมีหลักประกัน หรือสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน เป็นต้น

* **Operational-Risk Manager** หรือ **ผู้จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ** มีหน้าที่หลักในการวิเคราะห์และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดในขณะปฏิบัติการ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากการปฏิบัติงานพลาด ความเสียหายจากการฉ้อโกง ความเสียหายจากการปฏิบัติไม่ตรงตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ จากทางการ เป็นต้น

* **Capital-Risk Manager** หรือ **ผู้จัดการความเสี่ยงด้านเงินทุน** มีหน้าที่หลักในการมองภาพรวม ควบคุมเงินทุนทั้งหมดของธนาคารให้มีการกระจายตัวในหลายๆ ธุรกิจอย่างเหมาะสม และสรุปข้อมูลด้านเงินทุนในมิติที่สำคัญให้กับธนาคารแห่งประเทศไทย

## วุฒิการศึกษาที่เหมาะสม

เนื่องจากการบริหารความเสี่ยงจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในทักษะที่หลากหลาย ทางบริษัทจึงมักจะรับผู้สมัครงานที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป ในขณะเดียวกันก็เปิดกว้างให้ผู้สมัครมาจากคณะหรือภาควิชาที่หลากหลาย อาทิเช่น การเงิน เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหาร และ บัญชี เป็นต้น (ดั่งปรากฎในรูปที่ 1)

## วิชาเรียนและทักษะที่จำเป็น

ปัจจุบันบางมหาวิทยาลัยมีสอนวิชาบริหารความเสี่ยงการเงิน (Financial Risk Management) โดยตรงในระดับชั้นปริญญาโท (เช่นในสาขาบริหารการจัดการ การเงิน หรือเศรษฐศาสตร์) ซึ่งการเรียนวิชานี้จะทำให้เข้าใจธรรมชาติของงานประเภทนี้โดยตรง เอกสารต่างๆ อาจจะอยู่ในรูปภาษาอังกฤษ และเนื่องจากงานประเภทนี้เป็นงานที่มักจะเกี่ยวกับข้อมูลจำนวนมากจึงมึความจำเป็นที่ต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล (ชนิดของโปรแกรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร)

สำหรับ **ผู้จัดการความเสี่ยงด้านตลาด** จะใช้ความรู้ในวิชาการเงิน (Finance) เป็นพิเศษ ซึ่งผู้ที่เรียนปริญญาโทสาขาการเงินจะได้ลงลึกในรายวิชาเฉพาะทางที่มีประโยชน์ เช่น วิชาสถิติการเงิน (Financial Econometrics) วิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics) นอกจากนี้ผู้ที่เลือกเรียนสาขาคณิตศาสตร์ในบางมหาวิทยาลัยจะมีโอกาสได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์การเงิน (Mathematical Finance) ซึ่งเป็นรากฐานทางทฤษฎีของวิชาอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

นอกจากนี้การทำงานในองค์กรสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเป็นผู้นำมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องพบปะกับเพื่อนร่วมงานที่มีภูมิหลังที่หลากหลาย และในหลายๆ ครั้ง Risk Manager มีความจำเป็นที่จะต้องสื่อสารให้เพื่อนร่วมงานในตำแหน่งอื่นๆ ให้เข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักการบริหารความเสี่ยง

## ใบรับรองวิชาชีพ

องค์กรนานาชาติ Global Association of Risk Professionals (GARP) ได้กำหนดให้มีการสอบใบรับรองวิชาชีพผู้จัดการความเสี่ยงการเงินระดับสากล เรียกว่า FRM ดูรายละเอียดที่นี่ อย่างไรก็ดีเนื่องจากอาชีพผู้จัดการความเสี่ยงในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายเท่าใดนัก โดยปกติ คุณสมบัติผู้สมัครงานของธนาคารต่างๆ จะยังไม่กำหนดให้ผู้สมัครต้องมี FRM (ตัวอย่างดั่งรูปที่ 1.) และสามารถสอบเพิ่มเติมได้ภายหลังเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพ

## แหล่งข้อมูลอื่นๆ

* บทความ **Finance** บนวิกิพีเดียภาษาอังกฤษ

* คณิตศาสตร์การเงินบนวิกิพีเดียภาษาไทย

* การจัดการความเสี่ยงบนวิกิพีเดียภาษาไทย