Análisis De Riesgo

El análisis de riesgo (también conocido como evaluación de riesgo o PHA por sus siglas en inglés: Process Hazards Analysis) es el estudio de las causas de las posibles amenazas, y los daños y consecuencias que éstas puedan producir. Este tipo de análisis es ampliamente utilizado como herramienta de gestión en estudios financieros y de seguridad para identificar riesgos (métodos cualitativos) y otras para evaluar riesgos (generalmente  de naturaleza cuantitativa).

El primer paso del análisis es identificar los activos a proteger o evaluar. La evaluación de riesgos involucra comparar el nivel de riesgo detectado durante el proceso de análisis con criterios de riesgo establecidos previamente.

La función de la evaluación consiste en ayudar a alcanzar un nivel razonable de consenso en torno a los objetivos en cuestión, y asegurar un nivel mínimo que permita desarrollar indicadores operacionales a partir de los cuales medir y evaluar.

Los resultados obtenidos del análisis, van a permitir aplicar alguno de los métodos para el tratamiento de los riesgos, que involucra identificar el conjunto de opciones que existen para tratar los riesgos, evaluarlas, preparar planes para este tratamiento y ejecutarlos.

## **Pasos Para Realizar El Análisis De Riesgo**

Como cada problema es distinto, y tiene sus características propias, es difícil encontrar un método estándar, pero existen unos pasos que ajustándolos un poco sirven en la mayoría de los casos.

* ***Identificar todos los resultados posibles***

Por ejemplo, imagina que se tiene un mazo estándar de 52 cartas y se quiere encontrar el valor esperado a lo largo del tiempo de una carta elegida al azar. Para ello, debes hacerse una lista de todos los resultados posibles:

* ***Asignar un valor a cada resultado posible***

Siguiendo el ejemplo del mazo de cartas, según los valores tradicionales, los ases valen 1, las figuras valen 10 y las demás cartas valen su propio número. En este caso, se asigna a cada carta estos valores.

* ***Determinar la probabilidad de cada resultado posible***

El término "probabilidad" se refiere a la posibilidad de que ocurra cada valor o resultado particular. Por ejemplo, si se tiene una moneda justa, la probabilidad de obtener la "cara" al lanzarla es de 1/2, ya que solo hay una cara y esta se divide entre la cantidad total de resultados posibles (solo cara o cruz).

Siguiendo el ejemplo de las cartas, debido a que el mazo tiene 52 cartas, cada una tiene una probabilidad individual de 1/52. Sin embargo, como hay cuatro palos diferentes, puedes obtener, por ejemplo, una carta de un valor de 10 de diferentes formas. Se recomienda elaborar una configuración de probabilidades, como la siguiente:

* 1 = 4/52
* 2 = 4/52
* 3 = 4/52
* 4 = 4/52
* 5 = 4/52
* 6 = 4/52
* 7 = 4/52
* 8 = 4/52
* 9 = 4/52
* 10 = 16/52

La suma de todas las probabilidades debe ser 1 en total.

* ***Multiplicar cada valor por su probabilidad correspondiente***

Cada resultado posible representa una parte del valor esperado total del problema o del experimento en cuestión. Por tanto, si se quieres encontrar el valor parcial debido a cada resultado, se debes multiplicar el valor del resultado por su probabilidad.

Siguiendo el ejemplo del mazo de cartas, se emplea la configuración de probabilidades que se haya elaborado. Luego, se multiplica el valor de cada carta por su probabilidad correspondiente.

* ***Calcular la suma de los productos de estas multiplicaciones***

El valor esperado (VE) de un conjunto de resultados equivale a la suma de los productos individuales de las multiplicaciones del valor por la probabilidad.

* ***Interpretar los resultados***

Dependiendo de los resultados arrojados, podemos ver en consecuencia la acción o decisión a tomar.

## ***Análisis De Riesgo: Método Cualitativo***

Es el método de análisis de riesgos más utilizado en la toma de decisiones en proyectos empresariales, los emprendedores se apoyan en su juicio, experiencia e intuición para la toma de decisiones. Se pueden utilizar cuando el nivel de riesgo sea bajo y no justifica el tiempo y los recursos necesarios para hacer un análisis completo o bien porque los datos numéricos son inadecuados para un análisis más cuantitativo que sirva de base para un análisis posterior y más detallado del riesgo global del emprendedor.

* ***Análisis con árbol de decisión*:** En el ejemplo que sigue se describen casos sencillos de decisión con una cantidad finita de alternativas de decisión con matrices explícitas de retribución.

Suponga que desea invertir $10,000 en el mercado de valores, comprando acciones de una de dos compañías: *A* y *B*. Las acciones de la compañía *A* son arriesgadas, pero podrían producir un rendimiento de 50% sobre la inversión durante el año próximo. Si las condiciones del mercado de valores no son favorables (es decir, el mercado está “a la baja”), las acciones pueden perder el 20% de su valor. La empresa *B* proporciona utilidades seguras, de 15% en un mercado “a la alza” y sólo de 5% en un mercado “a la baja”. Todas las publicaciones que consultó (¡siempre hay una gran abundancia de ellas al final del año!) predicen que hay 60% de probabilidades que el mercado esté “a la alza”, y 40% de que esté “a la baja”. ¿Dónde debería invertir su dinero? El problema de decisión se puede resumir como sigue:

También se puede representar el problema mediante un *árbol de* *decisión*, como el que se ve en la figura.

En ese árbol se usan dos clases de nodos: un cuadrado que representa un ***punto de decisión***, o nodo de decisión y un círculo que representa un ***evento aleatorio*** o nodo de evento. Así, dos ramas emanan del nodo de decisión 1, y representan las dos alternativas de invertir en las acciones de *A* o de *B*. A continuación, las dos ramas que emanan de los nodos de evento 2 y 3 representan los mercados “a la alza” y “a la baja”, con sus probabilidades y retribuciones respectivas.

Los rendimientos esperados en 1 año, para las
dos alternativas, son:

Para las acciones A =5000 x 0.6 + (-2000) x 0.4=
2200

Para las acciones B=1500 x 0.6 + 500 x 0.4 =
1100

Con base en estos cálculos, su decisiones invertir en las acciones de *A*.

En la terminología de la teoría de decisiones, los mercados “a la alza”
y “a la baja” del ejemplo anterior se llaman estados de la naturaleza, cuyas posibilidades de ocurrencia son probabilísticas (0.6, en comparación con 0.4). En general, un problema de decisión puede incluir *n* estados de la naturaleza y *m* alternativas. Si es la probabilidad de ocurrencia para el estado *j* de la naturaleza y *aij* es la retribución de la alternativa *i* dado el estado de la naturaleza, la retribución esperada para alternativa *i* se calcula de la siguiente manera:

En la terminología de la teoría de decisiones, los mercados “a la alza” y “a la baja” del ejemplo anterior se llaman estados de la naturaleza, cuyas posibilidades de ocurrencia son probabilísticas (0.6, en comparación con 0.4). En general, un problema de decisión puede incluir *n* estados de la naturaleza y *m* alternativas. Si pj< 0 es la probabilidad de ocurrencia para el estado *j* de la naturaleza y *aij* es la retribución de la alternativa *i* dado el estado de la naturaleza j(i, la retribución esperada para alternativa *i* se calcula de la siguiente manera:

Por definición

La mejor alternativa es la relacionada con:

Dependiendo, respectivamente, de si la retribución del problema representa utilidad (ingreso) o pérdida (gasto).

Si deseas conocer mas de este método visita: ☀https://www.youtube.com/watch?v=1ZsJHwdQ\_pg