肥尾分布

肥尾分布（）是一種機率分布模型。它是一種重尾分布，偏度或峰度極端的大。與無所不在的常態分布作比較，常態分布屬於一種細尾分布，或指數分布。

數學定義
當以下情況成立，隨機變數 X 分布是一種肥尾分布：

也就是說，如果 X 的機率密度函數  是 

在這邊的符號 "" 代表函數的估計近似相等。有時候，肥尾分布專門用在0 < α < 2的狀況成立下（例如，在某些無限大變數存在的狀況中）。

註釋

參見

(極端風險)
黑天鵝效應

外部連結
 Examples of Fat Tails in Financial Time Series 
 Fat Tail Distribution - John A. Robb 

概率论
连续分布
行為金融學
機率分佈尾端