统计学习理论

统计学习理论（），一種機器學習的架構，根據統計學與泛函分析（Functional Analysis）而建立。統計學習理論基於資料（data），找出預測性函數，之後解決問題。支持向量机（Support Vector Machine）的理論基礎來自於統計學習理論。

机器学习

形式定义

令为所有可能的输入组成的向量空间， 为所有可能的输出组成的向量空间。统计学习理论认为，积空间上存在某个未知的概率分布。训练集由这个概率分布中的个样例构成，并用表示。每个都是训练数据的一个输入向量， 而则是对应的输出向量。

损失函数

损失函数的选择是机器学习算法所选的函数中的决定性因素。 损失函数也影响着算法的收敛速率。损失函数的凸性也十分重要。

根据问题是回归问题还是分类问题，我们可以使用不同的损失函数。

回归问题

回归问题中最常用的损失函数是平方损失函数（也被称为L2-范数)。类似的损失函数也被用在普通最小二乘回归。其形式是：

另一个常见的损失函数是绝对值范数（L1-范数）：

分类问题

某种程度上说0-1指示函数是分类问题中最自然的损失函数。它在预测结果与真实结果相同时取0，相异时取1。对于的二分类问题，这可以表示为：

其中为单位阶跃函数。

正则化

机器学习的一大常见问题是过拟合。由于机器学习是一个预测问题，其目标并不是找到一个与（之前观测到的）数据最拟合的的函数，而是寻找一个能对未来的输入作出最精确预测的函数。经验风险最小化有过拟合的风险：找到的函数完美地匹配现有数据但并不能很好地预测未来的输出。

过拟合的常见表现是不稳定的解：训练数据的一个小的扰动会导致学到的函数的巨大波动。可以证明，如果解的稳定性可以得到保证，那么其可推广性和一致性也同样能得到保证。 正则化可以解决过拟合的问题并增加解的稳定性。

正则化可以通过限制假设空间来完成。一个常见的例子是把限制为线性函数：这可以被看成是把问题简化为标准设计的线性回归。也可以被限制为次多项式，指数函数，或L1上的有界函数。对假设空间的限制能防止过拟合的原因是，潜在的函数的形式得到了限制，因此防止了那些能给出任意接近于0的经验风险的复杂函数。

一个正则化的样例是吉洪诺夫正则化，即最小化如下损失函数

其中正则化参数为一个固定的正参数。吉洪诺夫正则化保证了解的存在性、唯一性和稳定性。