郡名は、著名なアメリカの政治家のヘンリー・クレイの息子で、米墨戦争の戦闘中に亡くなったヘンリー・クレイ・ジュニア大佐に因んで名づけられた。
县名纪念代表肯塔基州的联邦参议员、国务卿亨利·克莱(HenryClay)的儿子、死于美墨战争的小亨利·克莱。