任意のn=1,2,…{\displaystylen=1,2,\ldots}と0≤t0<t1<⋯<tn<∞{\displaystyle0\leqt_{0}<t_{1}<\cdots<t_{n}<\infty}に対して、Xt0,Xt1−Xt0,…,Xtn−Xtn−1{\displaystyleX_{t_{0}},X_{t_{1}}-X_{t_{0}},\ldots,X_{t_{n}}-X_{t_{n-1}}}は独立。
独立增量：对任何0≤t1<t2<⋯<tn<∞{\displaystyle0\leqt_{1}<t_{2}<\cdots<t_{n}<\infty},Xt2−Xt1,Xt3−Xt2,…,Xtn−Xtn−1{\displaystyleX_{t_{2}}-X_{t_{1}},X_{t_{3}}-X_{t_{2}},\dots,X_{t_{n}}-X_{t_{n-1}}}相互独立。