ロドニーの父はピーターバラ伯の下でスペインで従軍し、1713年に解散された海兵隊で大尉として退役した。
亨利·罗德尼早年加入英国陆军，曾在西班牙服役，担任过彼得伯勒伯爵的部下，亨利·罗德尼后来转投一个海军兵团，出任上校，惟该兵团在1713年解散。