実用面での重要性から、「自己回帰」(AR)モデル、「統合」(I)モデル、「移動平均」(MA)モデルの三種類に分類される（自己回帰移動平均モデル参照）。
是研究时间序列的重要方法，由自回归模型（简称AR模型）与移动平均模型（简称MA模型）为基础“混合”构成。