この技術は金融工学において、市場における最適投資戦略を定めるため広く用いられている（例：マートンのポートフォリオ問題)。
此技巧常用在财务数学中，决定在市场中的最佳投资策略（例如像默顿的投资组合问题（英语：Merton'sportfolioproblem））。