Sorgenfrin palatsi

Linna

Keskiajalla paikalla oli Mølletorpin maatila, joka kuului Roskilden piispalle. Uskonpuhdistuksen yhteydessä kuningas takavarikoi maatilan yhdessä kirkon muiden maaomistusten kanssa valtiolle.
Vuonna 1686 paikalle pystytettiin huvila. Lääninkreivi Carl Ahlefeldt antoi 1705 purkaa rakennuksen ja korvata sen saksalais-ranskalaisen François Dieussartin suunnittelemalla kolmesiipisellä barokkityylisellä rakennuksella.
Kuningasperhe hankki linnan vuonna 1730 omistukseensa. Vuonna 1743 kruununprinssi Frederik (V) antoi arkkitehti Laurids de Thurahille tehtäväksi  päärakennuksen restauroinnin ja linnan laajentamisen hevostallilla ja kavaljeerisiivellä (hovimiesten asuintilat).
Kun Kuningas Frederik V:stä tuli kuningas, oli Sorgenfri hänen tätinsä Itä-Friisian leskiruhtinatar Sophie Carolinen asunto  Hän purattaa alkuperäisen päärakennuksen vuosina 1756-57 ja rakennuttaa kokonaan uuden linnan, jonka suunnittelijana oli myös arkkitehti Laurids de Thurah. Sophie Caroline asui Sorgenfrissä kuolemaansa vuonna 1764 asti.
Vuonna 1783 linnan osti rikas kauppias ja vastanimitetty paroni Henrik Bolten, joka kuitenkin meni konkurssiin ja joutui myymään linnan perintöprinssi Frederikille, kuningas Kristian VII:n veljelle vuonna 1789. Vuosina 1791–1794 perintöprinssi laajensi ja uudisti linnaa arkkitehti Peter Meyn kanssa. Nicolai Abildgaard koristeli sisätilat uusklassiseen tyyliin.
Prinssi Frederikin kuoleman jälkeen linna siirtyi hänen pojalleen, kuningas Kristian VIII:lle, ja tämän kuningattarelle, Caroline Amalielle, jotka käyttivät sitä runsaasti. Kuningatar Caroline Amalie vietti yli 60 kesää Sorgenfrissä ennen kuolemaansa vuonna 1881. 
Frederik VI antoi linnan vuonna 1856 valtiolle. Vuonna 1898 valtio antoi linnan prinssi Christianin käyttöön (myöhemmin kuningas Kristian X). Tässä yhteydessä arkkitehti Ferdinand Meldahl lisäsi rakennukseen lasitetun verannan, joka esteettisistä syistä poistettiin jälleen vuosien 2001–2002 restauroinnin yhteydessä.
Prinssi Christian ja prinsessa Alexandrine käyttivät linnaa kesäasuntonaan, ja myöhemmin siellä syntyivät kuningas Frederik IX ja prinssi Knud 1899 ja 1900. Kristian X vietti Tanskan miehityksen aikana pitkän ajan linnassa kotiarestissa, mutta tanskan joukkojen vartioimana. Siksi saksalaiset hyökkäsivät linnaan operaatio Safarin aikana 29. elokuuta 1943. Linnassa oli tuolloin vahteina yksi kapteeni, yksi kornetti ja 16 värvättyä sotilasta. Kello 1.10 ja 3.45 välisenä aikana tuli raportteja saksan joukkojen liikkeistä kaduilla. Kello 3.58 vartija ilmoitti, että saksalaiset aikoivat tunkeutua linnaan. Välittömästi sen jälkeen n. 40 miehen joukkue ampuma-aseilla ja käsigranaateilla varustautuneita saksalaisia sotilaita tunkeutui pääportin ja aitojen läpi vaatien antautumista. Vartiojoukkoja johtanut kapteeni vastasi saksalaisille etteivät he antaudu, mutta ammuskelun oli kuninkaan määräyksestä loputtava. Kahdeksan vartijaa pääsi poistumaan linnasta taistelun jälkeen, saksalaiset pidättivät muut vartijat iltapäivällä.
Kuningatar Alexandrinen kuoleman vuonna 1952 jälkeen linna oli prinssi Knudin ja prinsessa Caroline Mathilden asuinpaikka, ja he asuivat linnassa kuolemaansa saakka. Hovinaisten rakennus oli monta vuotta heidän poikansa, Rosenborgin kreivi Christianin ja kreivitär Anne-Dorten käytössä. Tanskan prinsessa Elisabet asui rakennuksessa vuodesta 2015 kuolemaansa vuonna 2018 asti.

Palatsin puutarha ja puisto

Linnaan liittyvä n. 40 hehtaarin puutarha oli alun perin rakennettu vuonna 1706 ranskalaiseen barokkityyliin. Vuonna 1791-94 prinssi Frederik muutti puutarhan romanttiseksi englantilaiseksi maisemapuutarhaksi. Ainoa jäänne barokkipuutarhasta on iso lehmuskujanne linnan edessä.
Arkkitehti ja taidemaalari Nicolai Abildgaard suunnitteli linnanpuistoon pienet paviljongit; sveitsiläistalon ja norjalaistalon.
Puiston läpi kulkee myös Mølleåen-joki. Dansebakken-niminen tumulushauta sijaitsee linnanpuistossa lähellä norjalaistaloa ja kuninkaantietä vastapäätä linnaa. Jens Juel on maalannut aiheesta öljymaalauksen.
Puistossa on muistopenkki runoilija Viggo Stuckenbergille ja muistokivi naisasialiikkeen esitaistelijalle Gyrithe Lemchelle.
Sorgenfrin linna on Tanskan valtion omistuksessa. Osa alueesta on julkista puistoa.