II SÉRIE-A — NÚMERO 118 216 avaliação a que se refere o presente artigo sempre que tal análise e avaliação revelem que uma instituição de crédito pode apresentar um risco sistémico na aceção do artigo 23.o do Regulamento (UE) n.o 1093/2010, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010. 11 – Se, no decurso de um processo de análise e avaliação, em particular dos sistemas de governo, do modelo de negócio ou das atividades de uma instituição de crédito, o Banco de Portugal considerar que existem motivos razoáveis para suspeitar que, em relação a essa instituição de crédito, foi ou está a ser efetuada ou tentada uma operação de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, ou que existe um risco acrescido de que tal aconteça, notifica de imediato: a) A Autoridade Bancária Europeia; e b) Outras autoridades ou organismos responsáveis pela fiscalização da legislação em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo relativamente à instituição de crédito. 12 – Em caso de potencial risco acrescido de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, o Banco de Portugal: a) Articula a sua posição com as autoridades ou organismos responsáveis pela fiscalização da legislação em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo relativamente instituição de crédito; e b) Notifica, de imediato e conjuntamente com as entidades referidas na alínea anterior, a Autoridade Bancária Europeia da sua avaliação conjunta. 13 – Para efeitos do n.o 11 e do número anterior, o Banco de Portugal toma, se necessário, as medidas adequadas nos termos do presente regime geral. Artigo 116.o-B Critérios técnicos relativos à análise e avaliação pelo Banco de Portugal 1 – Para além dos riscos de crédito, de mercado e operacional, a análise e a avaliação realizadas pelo Banco de Portugal, de acordo com o disposto no artigo anterior, devem incluir pelo menos o seguinte: a) Os resultados do teste de esforço realizado pelas instituições de crédito com base na aplicação do método IRB; b) A exposição aos riscos de concentração e respetiva gestão por parte das instituições de crédito, incluindo o respeito dos requisitos estabelecidos na regulamentação sobre grandes riscos; c) A solidez, a adequação e o modo de aplicação das políticas e procedimentos aplicados pelas instituições de crédito relativamente à gestão do risco residual associado à utilização de técnicas reconhecidas de redução do risco de crédito; d) O carácter adequado dos fundos próprios detidos por uma instituição de crédito relativos a ativos por si titularizados, tendo em conta o conteúdo económico da operação, incluindo o grau de transferência de risco alcançado. e) A exposição ao risco de liquidez e respetiva avaliação e gestão por parte das instituições de crédito, nomeadamente o desenvolvimento de análises de cenários alternativos, a gestão dos fatores de redução de risco, incluindo o nível, a composição e a qualidade das reservas de liquidez, e a definição de planos de contingência eficazes; f) O impacte dos efeitos de diversificação e o modo como esses efeitos são tidos em conta no sistema de avaliação de riscos; e g) Os resultados dos testes de esforço realizados pelas instituições que utilizam um modelo interno para calcular os requisitos de fundos próprios para cobertura dos riscos de mercado. h) A localização geográfica das exposições das instituições de crédito; i) O modelo de negócio das instituições de crédito; j) (Revogada.)