מסחר אלגוריתמי נמצא מזה שנים אחדות בשימוש יומיומי על ידי קרנות גידור, קבוצות מסחר, קרנות נאמנות וגופים מוסדיים אחרים ובהדרגה – גם על ידי סוחרים מקצועיים עצמאיים. אלגוריתם מסחר יכול לשמש את הסוחר בכל אסטרטגית מסחר, כגון – ספקולציה (Trend Following), ארביטראז' או ארביטראז' סטטיסטי.
בתחילה מסחר אלגוריתמי פותח לצד הרוכש על מנת להפחית את עלות העסקאות (למשל, צמצום עמלות ניהול). רבים מבין האלגוריתמים פותחו על ידי מהנדסים על מנת ליישם אסטרטגיות מסחר שונות.
ענף חשוב במסחר אלגוריתמי היא "מסחר בתדירות גבוהה" (HFT - high frequency trading), שהוא לעיתים רווחי ביותר כשהתנודתיות בשוק גבוהה.
מאחר שהצלחת המסחר האלגוריתמי מבוססת בין היתר על מסחר מהיר ורב בסכומים נמוכים, עוצמת ומהירות ביצוע העסקאות משחקות תפקיד מרכזי אשר קובע בסופו של דבר את רווחיות הפעולה שאותרה כבעלת פוטנציאל רווחי ועתידה לצאת לפועל. כתוצאה מכך, סוחרים מוחלפים במחשבים שכן מהירות חיבורם (קליטה והעברת נתונים) לרשת המסחר שנמדדת במיקרו שניות הפכה למשמעותית ביותר.
מקובל לחשוב שמסחר אלגוריתמי תרם רבות להגדלת הנזילות (הקטנת המרווח בין הקונה למוכר) בשווקים בשנים האחרונות, מה שמקטין עלויות מסחר עבור עסקאות קטנות. ישנם גם מחקרים (למשל: Peter Gomber, Björn Arndt, Marco Lutat, Tim Uhle,) המראים שבאזורי מסחר תנודתיים שחקנים אלגוריתמים משמשים כגורם מייצב על ידי אספקת נזילות. מחקר של רשות ניירות ערך הראה ששחקנים אלגוריתמים תורמים ליציבות בתקופות תנודתיות, ושהם מקטינים באופן משמעותי מאוד את מרווחי הקניה-מכירה בבורסה בתל אביב, ועל ידי כך מקטינים עלויות ומרווחים לרוב שאר השחקנים בתל אביב.
אסטרטגיות וסוגי מסחר אלגוריתמי.
קיימים שני סוגים מרכזיים של מסחר אלגוריתמי אשר מספקים עבור הגופים המוסדיים הזדמנות מסחר חדשה שלא הייתה קיימת בעבר באמצעות מסחר מהיר, מדויק ויעיל שאף סוחר אנושי אינו יכול לספק.
אלגוריתם של שיטת מסחר.
אלגוריתם המבצע החלטות מסחר עצמאיות בהתבסס על מידע שוק המתקבל בזמן אמת בצורה אלקטרונית, כגון – מחיר נוכחי, מתנדים, מחזור מסחר ופריצה של רמות מחירים.
אלגוריתם ביצוע (כניסה\יציאה מפוזיציה).
אלגוריתם זה מתבסס על חלוקה של כמות גדולה של פקודות מסחר למספר רב של פקודות מסחר קטנות יותר כדי להתמודד בצורה אפקטיבית עם ההשפעה על רמת המחירים בשוק, מחיר הביצוע והסיכון (לדוגמה - אלגוריתם VWAP).
בישראל.
בישראל פועלות חברות מסחר אלגוריתמי רבות ובהן:
בספרות.
מסחר אלגוריתמי המבוסס על למידת מכונה נמצא במרכז ספר המתח מאת רוברט האריס, "מדד הפחד", שיצא לאור בשנת 2011.
נערה עם עגיל פנינה (ספר)
נערה עם עגיל פנינה (באנגלית: Girl with a Pearl Earring) הוא רומן היסטורי מאת טרייסי שבלייה אשר יצא לאור בשנת 1999. הרומן, המתאר את חייה של נערה ששמה גריט, עוסק ברובו ביצירה "נערה עם עגיל פנינה" של הצייר יאן ורמיר.
הספר תורגם מאנגלית לעברית בשנת 2002 בידי ליטל ידין ויצא לאור בהוצאת כנרת. בשנת 2003 יצא הסרט "נערה עם עגיל פנינה" אשר מבוסס על הספר, בכיכובם של סקרלט ג'והנסון וקולין פירת'.
הספר מספר על נערה ושמה גריט שחיה בעיר דלפט של המאה ה-17. בעקבות מצוקות כלכליות במשפחתה היא עוברת לעבוד אצל הצייר הנודע ורמיר. בביתו של הצייר היא מכבסת, מבשלת, מטפלת בילדים ועוזרת בעבודות הבית. לאחר מכן היא מקבלת תפקיד חשוב - לנקות את הסטודיו של ורמיר - שדורש הקפדה רבה. היחסים בינה ובין הצייר מתפתחים, מה שמביא אותה, בסופו של הסיפור, להתייצב מול החלטות הרות גורל.
להקת ורטיגו
תאודור רוזוולט, הבן
תאודור רוזוולט הבן (באנגלית: Theodore Roosevelt, Jr; 13 בספטמבר 1887 – 12 ביולי 1944) היה איש עסקים, פוליטיקאי ואיש צבא אמריקאי, אשר עוטר במדליית הכבוד של הקונגרס על פעולתו ביום הפלישה של בעלות הברית לצרפת במלחמת העולם השנייה.
ראשית חייו.
תאודור רוזוולט, שכינויו היה "טדי", היה בנו הבכור של תאודור רוזוולט, הנשיא ה-26 של ארצות הברית (1901–1909), ואשתו השנייה אדית. פרנקלין דלאנו רוזוולט, הנשיא ה-32 של ארצות הברית (1932–1945), היה קרוב משפחתו מדרגה רחוקה.
רוזוולט נולד באחוזת המשפחה באויסטר ביי קוב (Oyster Bay Cove) שבמדינת ניו-יורק, כאשר אביו היה בתחילתה של הקריירה הפוליטית שלו. לרוזוולט היו שלושה אחים, אחות ואחות-למחצה (אליס, בתה של אשתו הראשונה המנוחה של אביו). רוזוולט היה קרוב ביותר בילדותו אל אחותו-למחצה אליס. הוא הושפע מאוד מאביו, שציפה ממנו לגדולות, דבר שגם העיק על האיש הצעיר.
רוזוולט שקל ללמוד במכללה צבאית, אך במקום זאת החל ללמוד באוניברסיטת הרווארד וסיים את לימודיו בה ב-1908.
ב-1910 נישא רוזוולט לאלינור בטלר אלכסנדר (1888 – 1960). נולדה להם בת אחת (גרייס) ולאחריה שלושה בנים (תאודור, קורנליוס וקוונטין).
שירותו במלחמת העולם הראשונה.
ב-1915 השתתפו רוזוולט ושניים מאחיו במחנה קיץ בניו-יורק שבו ניתן אימון צבאי לאנשי עסקים. מקורס זה צמח חיל קציני המילואים (Officers' Reserve Corps) של צבא ארצות הברית. כשהצטרפה ארצות הברית למלחמה ב-1917 הוצעו לבוגרי קורס זה מינויים כקצינים. לרוזוולט ניתן מינוי כקצין בדרגת מייג'ור (רב-סרן). הוא היה מראשוני האמריקנים שיצאו לצרפת, שם שימש כמפקד גדוד, הוביל אותו בקרב ומילא את תפקידו בהצטיינות. הוא היה מסור לשלום אנשיו, ואף רכש מגפיים צבאיים עבור כל חיילי גדודו מכיסו שלו.
בהמשך מונה רוזוולט לפקד על הרגימנט ה-26 של הדיוויזיה ה-1, בדרגת לויטננט קולונל (סגן-אלוף). הוא נלחם במספר קרבות גדולים ונפגע בהתקפת גז בסואסון (Soissons) בקיץ 1918. שניים מאחיו השתתפו גם הם במלחמה, וביולי 1918 נהרג בקרב האח הצעיר ביותר, קוונטין (Quentin), שהיה טייס בחיל התעופה החדש של הצבא.
לאחר המלחמה היה רוזוולט בין מייסדיו של ארגון ותיקי המלחמה הלגיון האמריקני (American Legion). רוזוולט סירב להצעה להתמודד על ראשות הארגון מחשש שהדבר יתפרש כציניות פוליטית מצדו ויפגע בעתידו הציבורי.
בשנים שבין שתי מלחמות העולם השתתף רוזוולט באימוני קיץ צבאיים, בקורס קציני חיל רגלים בסיסי וכן בקורס קציני חיל רגלים מתקדם, וסיים את לימודיו במכללה לפיקוד ומטה של צבא ארצות הברית (Command and General Staff College). בזכות כל אלו הוא היה כשיר למלא תפקידים צבאיים בכירים במלחמת העולם השנייה.
קריירה פוליטית ועסקית.
לאחר סיום לימודיו באוניברסיטת הרווארד נכנס רוזוולט לעולם העסקים. הוא עבד במשרות בתעשיות הפלדה והשטיחים ולאחר מכן היה למנהל סניף של חברת השקעות. היה לו חוש לעסקים והוא צבר הון לא מבוטל בשנים שלפני מלחמת העולם הראשונה ולאחריה. הון זה סייע לו מאוד כאשר החליט להיכנס לחיים הפוליטיים.
לאחר מלחמת העולם הראשונה החל רוזוולט את הקריירה הפוליטית שלו. ב-1919 נבחר לבית הנבחרים של מדינת ניו-יורק. ב-1921, בראשית כהונתו של הנשיא וורן הרדינג, מונה רוזוולט לעוזר מזכיר הצי (Assistant Secretary of the Navy) ושימש בתפקיד זה עד 1924. בשל המשימות שמילא שם נכרך שמו עם פרשת שחיתות שהתרחשה באותו זמן בקשר למתן זיכיונות לקידוחי נפט, שנודעה בשם שערוריית טיפוט דום, ואף על פי שהוא נוקה מכל אשם פלילי, נפגמה תדמיתו עקב כך.
ב-1924 היה רוזוולט מועמד מטעם המפלגה הרפובליקנית בבחירות למשרת מושל מדינת ניו-יורק אך הפסיד לאל סמית'. פרנקלין דלנו רוזוולט ואשתו אלינור (שהייתה בת דודתו של רוזוולט מצד אביו הנשיא) יצאו בגלוי ובחריפות נגד מועמדותו בעקבות פרשת השחיתות במחלקת הצי, ויש טענה שהפסדו נבע במידה רבה מהתערבותם.
בספטמבר 1929 מינה הנשיא הרברט הובר את רוזוולט למושל האי פוארטו ריקו. בתפקידו זה הוא פעל ללא לאות על מנת להקל את העוני שם, והצליח למנוע משבר כלכלי שנבע מסגירת בנק מרכזי באי, על ידי שמנע סגירת בנק אחר כאשר העמיד ערובה לחובותיו מכספו שלו, בסכום שהגיע לרבע מכלל הונו (של רוזוולט).
הובר התרשם מעבודתו של רוזוולט בפוארטו ריקו, ומינה אותו ב-1932 להיות המושל הכללי של הפיליפינים.
במהלך מערכת הבחירות לנשיאות ארצות הברית 1932 (בה התמודדו הנשיא הובר ופרנקלין ד. רוזוולט), שקל רוזוולט ליטול פסק זמן מתפקידו בפיליפינים על מנת לסייע למערכת הבחירות של הובר, אך לבסוף נמנע מכך. לאחר בחירתו של פרנקלין ד. רוזוולט לנשיא התפטר רוזוולט מתפקידו ובכך תמה למעשה הקריירה הפוליטית שלו.
ב-1935 חזר רוזוולט לארצות הברית ומונה לסגן נשיא בית ההוצאה לאור דאבלדיי, דורן ושות' (Doubleday, Doran &amp; Company). כמו כן כיהן במועצות המנהלים של ארגונים שונים ללא כוונת רווח.
שירותו במלחמת העולם השנייה.
ב-1940, לאחר שהשתתף בקורס ריענון צבאי, מונה רוזוולט לקולונל (אלוף-משנה) בצבא ארצות הברית. באפריל 1941, בגיל 53, חזר לשירות פעיל בצבא, למרות בריאותו הלקויה - הוא סבל מדלקת מפרקים ועקב כך הסתייע במקל הליכה ; כמו כן היה חולה במחלת לב.
רוזוולט מונה שוב כמפקד הרגימנט ה-26 של הדיוויזיה ה-1 – אותה חטיבה שעליה פיקד במלחמת העולם הראשונה. בשלהי שנת 1941 הועלה לדרגת בריגדיר גנרל (תת-אלוף).
המערכה בצפון אפריקה ואיטליה.
רוזוולט השתתף במערכה בצפון אפריקה ובמהרה יצא לו שם של גנרל המעדיף להימצא בקו החזית ולא במוצב הפיקוד. רוזוולט בז לחלוטין לסיכון אישי, קיבל החלטות חשובות במהירות, הרבה לבקר את החיילים בקו הקדמי וזכה להערצת פקודיו.
רוזוולט הוביל את חטיבתו בהתקפה על העיר אוראן במסגרת מבצע לפיד בנובמבר 1942, וב-1943 שימש כסגן מפקד הדיוויזיה ה-1 בעת המערכה בתוניסיה.