המצב נעשה מסובך יותר בפברואר 1915, עם ניסיון הפלישה של מדינות ההסכמה לגליפולי שבאימפריה העות'מאנית. ברצונו לשחרר את התושבים היוונים של האימפריה מעול הסולטאן הצהיר קונסטנטינוס כי ישלח את צבאו לסייע בקרב, אולם הוא נתקל בהתנגדות בקרב הצבא, ובמיוחד מכיוון יואניס מטאקסס, ראש המטה הכללי, שאיים להתפטר במידה וכוחותיו יישלחו לקרב אליו הם אינם מוכנים. כתוצאה מההתנגדות ביטל המלך את החלטתו ובכך עורר את זעמו של ראש הממשלה, אלפתריוס וניזלוס, שהאמין כי הזוג המלכותי מסרב להשתתף במלחמה בשל קרבתם לקיסר וילהלם השני. וניזלוס ניסה להביא לכניסתה של יוון למלחמה אולם לאור התנגדות המלוכה, הצבא ומרבית הממשלה, הוא נאלץ להתפטר ב-6 במרץ.
המשבר והמתח שסביבו גרמו לפגיעה בבריאותו של המלך קונסטנטינוס, שחלה בדלקת ריאות קשה והיה קרוב למוות. אהדתו של העם היווני למלך גדלה לאור מחלתו ואפילו שמועה שהפיץ וניזלוס, לטענתה המלך לא היה חולה אלא נדקר על ידי רעייתו סופיה בשל רצונה להכניס את יוון למלחמה לצדה של גרמניה, לא פגעה בפופולריות שלו. במהלך מחלתו של המלך המשיכו מדינות ההסכמה לנסות ולשדל את יוון להצטרף למלחמה לצידן. ראש הממשלה החדש הציע כי יוון תיכנס למלחמה בתנאי שמדינות ההסכמה יבטיחו לה הגנה מפני התקפה בולגרית, אולם הצעה זו נדחתה לאור רצונן של מדינות ההסכמה ליצור ברית עם בולגריה.
ביוני 1915 ניצחו תומכיו של וניזלוס בבחירות לממשלה וחודש לאחר מכן החזיר המלך את וניזלוס לתפקיד ראש הממשלה. בספטמבר הצטרפה בולגריה למלחמה ותקפה את סרביה, בת בריתה של יוון. וניזלוס דרש מהמלך להכריז על גיוס כללי ונתקל בסירוב, אולם קונסטנטינוס, על מנת למנוע משבר פוליטי נוסף, הסכים לבסוף לגיוס כללי תחת הבהרה כי מדובר בצעד הגנתי בלבד. כדי ללחוץ על המלך להיכנס למלחמה קרא ראש הממשלה לכוחות מדינות ההסכמה להציב כוחות בעיר סלוניקי, אולם המלך סילק אותם מהעיר מיד לאחר שנחתו בה.
מצד מדינות ההסכמה נראתה הימנעותם של קונסטנטינוס וסופיה ממלחמה כבגידה שמושפעת מקשריה הגרמניים של המלכה. העובדה שיוון נשארה נייטרלית מנעה ממדינות ההסכמה לסייע לסרביה, שקריסתה אל מול הקואליציה האוסטרו-בולגרית סיכנה את ניצחונם בדרדנלים. כדי להעניש את יוון הורו מדינות ההסכמה לבטל את גיוס הצבא היווני וכן קיימו מצור ימי חלקי על המדינה. למרות זאת לא איבדו המלך והמלכה את תמיכתם מקרב העם, ונסיגתם של הבריטים מאזור הדרדנלים בדצמבר 1915 רק חיזק בקרב האוכלוסייה את האמונה בצדקתו של מלכם. קונסטנטינוס ניצל את אהדת הציבור וקרא לבחירות חדשות, אולם וניזלוס ותומכיו, סירבו להשתתף בבחירות והצהירו כי הממשלה החדשה איננה חוקית.
משבר עם מדינות ההסכמה.
הממשלה החדשה בחרה להתקרב יותר ויותר לברית המשולשת: היא מחתה נגד מעבר כוחות סרבים דרך קורפו וסלוניקי, ואפשרה את כניסת הצבא הבולגרי למדינה. לבסוף, הכריז המלך קונסטנטינוס על סיפוח אפירוס הצפונית ליוון, כמחאה נגד התערבות איטליה באלבניה.
קונסטנטינוס וסופיה, שנחשבו לאויבי מדינות ההסכמה, נתקלו באופוזיציה קשה ואלימה. ב-14 ביולי 1916 הוצת היער המקיף את הארמון המלכותי טאטוי, צפונית לאתונה, ככל הנראה על ידי סוכנים של הממשלה הצרפתית. המלכה סופיה לקחה את בתה הצעירה קתרינה ורצה איתה יותר משני קילומטרים הרחק מהשריפה, בעוד שחלק ממשפחת המלוכה, כולל קונסטנטינוס, נפצעו מהאש והעשן. הארמון נשרף כמעט לחלוטין, ו-16 חיילים ואנשי סגל נספו.
באוקטובר 1916 הקים אלפתריוס וניזלוס בסלוניקי ממשלה זמנית כנגד הממשלה הרשמית שבאתונה. באותו זמן הגיע למפרץ הסרוני צי צרפתי-בריטי במטרה ללחוץ על הממשלה באתונה להסכים לאולטימטום שהניחו בפניה, לפירוק הצבא היווני מנשקו. המצור הימי גרם לפגיעה בקווי האספקה, ובעיר הבירה החל רעב. המלכה סופיה החישה את מאמציה להאכלת האוכלוסייה, ובעזרת נשים אחרות הצליחה לחלק 10,000 מנות ביום, בנוסף לביגוד, שמיכות, תרופות וחלב לתינוקות.
בדצמבר 1916 נכנע לבסוף המלך קונסטנטינוס לדרישות מדינות ההסכמה, אשר שלחו מיד כוחות לאתונה לתפיסת הנשק של הצבא היווני. כוחות המילואים היווניים התגייסו בחשאי לפני הגעת הצרפתים והבריטים, והגנו על העיר בפניהם. החיילים הצרפתים הראשונים שניסו להיכנס לעיר נתקלו באש תותחים חזקה, ואיבדו כ-200 אנשים לפני שנסוגו. בתגובה החל הצי הצרפתי במפרץ להפגיז את עיר הבירה. המלכה סופיה נאלצה לברוח עם ילדיה ולמצוא מקלט במרתפי הארמון.
עם כניסת הכוחות הצרפתים לאתונה דרשה ממשלת צרפת, בראשות אריסטיד בריאן, את הדחתו של המלך קונסטנטינוס. רוסיה סירבה לתמוך בדרישה זו בשל קשרי המשפחה בין המלך לצאר ניקולאי השני.
גלות ראשונה.
עם פרוץ המהפכה הרוסית בשנת 1917 והפלתה של שושלת רומנוב איבדו קונסטנטינוס וסופיה את התומכת היחידה מבין מדינות ההסכמה. ב-10 ביוני הן דרשו רשמית מהממשלה היוונית את התפטרותו של המלך והחלפתו בנסיך אחר מבית המלוכה היווני, אולם לא בבנו הבכור גאורגיוס, שנחשב לתומך גרמניה. תחת איום נחיתתם של 10,000 חיילים בפיראוס ויתר קונסטנטינוס על כס המלוכה לטובת בנו השני, אלכסנדר, שנחשב לתומך מדינות ההסכמה. יחד עם זאת לא הסכים המלך להתפטר רשמית והבהיר ליורשו כי הוא ישמש רק כעוצר בשמו עד לחזרתו מהגלות.
ב-11 ביוני נמלטו בחשאי קונסטנטינוס, סופיה וחמישה מילדיהם מארמון המלוכה באתונה ועזבו את יוון לגלות ביום למחרת. זו הייתה הפעם האחרונה בה היה לסופיה קשר לבנה אלכסנדר, שכן תומכיו של וניזלוס לא הרשו למלך הטרי ליצור קשר עם משפחתו לאחר עלייתו לשלטון. משפחת המלך הגולה חצתה את הים היוני ואת איטליה והתיישבה לבסוף בשווייץ, שם הצטרפו אליה מרבית שאר בני משפחת המלוכה היוונית שברחו מיוון לאחר הצטרפותה הרשמית למלחמת העולם הראשונה לצד מדינות ההסכמה. הגלות הכפוייה ומצבה הכלכלי הקשה של המשפחה גרמו לבריאותו של קונסטנטינוס להידרדר ולאחר שנדבק במחלת השפעת הספרדית היה קרוב למוות.
עם סיומה של מלחמת העולם הראשונה גדלה הממלכה היוונית באופן ניכר לאחר שבחוזה ניי והסכם סוור הוחלט כי שטחים בתראקיה ואנטוליה, שהיו שייכים לבולגריה ולאימפריה העות'מאנית, יועברו לאחזקתה. למרות זאת המצב הפוליטי במדינה לא התייצב והמתח בין וניזלוס למשפחת המלוכה נותר כשהיה. החלטתו של המלך אלכסנדר להנשא לאהובתו אספסיה מאנוס, בת משפחה פנרית מקונסטנטינופול, במקום לנסיכה אירופאית הכעיסה הן את ראש הממשלה והן את משפחת המלוכה.
ב-2 באוקטובר 1920 ננשך המלך אלכסנדר על ידי קוף בזמן שטייל בארמון טאטוי. הפצע הזדהם במהירות וגרם למלך לסבול מאלח דם. למרות הפצרותיו של אלכסנדר סירבה הממשלה היוונית לאשר לאמו סופיה לחזור למדינה ולהיות לצד בנה החולה, משום שחששו כי נוכחותה במדינה תגרום לתומכי המלוכה לנסות ולהפילה. תחנוניה של סופיה לא צלחו אך לאחר ימים רבים של משא ומתן הסכימה הממשלה להרשות לחמתה, המלכה האלמנה אולגה קונסטנטינובנה, לחזור ליוון ולנכדה החולה. תנאי ים קשים גרמו לעיכוב בנסיעתה של אולגה והיא הגיעה לארמון שעתיים לאחר מות המלך אלכסנדר ב-25 באוקטובר. יומיים לאחר מכן נקבר אלכסנדר בארמון טאטוי אולם הממשלה שוב סירבה להרשות למשפחת המלוכה להיכנס למדינה על מנת להשתתף בלוויה.
תקופת העוצרות.
מותו של אלכסנדר גרם למשבר פוליטי חמור. הממשלה היוונית עדיין לא הייתה מוכנה להרשות למלך הגולה ולבנו הבכור גאורגיוס לשוב למדינה ולכן החליטה להציע את הכתר לנסיך פאולוס, בנו השלישי של קונסטנטינוס. אולם פאולוס סירב לקבל את התפקיד לפני אביו ואחיו הבכור אלא אם העם יחליט זאת במשאל עם.
מצבו הפוליטי של וניזלוס ותומכיו היה בלתי יציב בשל מלחמת יוון–טורקיה שהתחוללה באותה התקופה, עד אשר הפסידו בבחירות שהתקיימו בנובמבר 1920. דמטריוס ראליס, ראש הממשלה החדש מטעם תומכי המלוכה, ביקש מהמלכה האלמנה אולגה לשמש כעוצרת הממלכה עד לשובו של בנה קונסטנטינוס. אולגה החזיקה בשלטון במשך חודש עד לתאריך 19 בדצמבר, אז שב קונסטנטינוס עם משפחתו ליוון.
באותה התקופה הייתה המשפחה המלכותית בגלות בשווייץ עסוקה גם בהכנות לחתונתם של שניים מחבריה למשפחת המלוכה הרומנית. מספר שבועות לפני מותו של אלכסנדר התארס אחיו הבכור, נסיך הכתר גאורגיוס, לאליסאבטה, נסיכת רומניה, בתו של פרדיננד הראשון, מלך רומניה. אירועי האירוסין הפגישו בין אחותו הצעירה של גאורגיוס, אלנה לנסיך הכתר קרול, לעתיד קרול השני, מלך רומניה, שהתארסו גם הם זמן קצר לאחר מכן. בעוד שסופיה הייתה מרוצה מהשידוך הטוב שמצא בנה, היא התאכזבה מאירוסיה של בתה לנסיך קרול שנישואיו בשנת 1918 לזיזי למברינו, בת גנרל רומני, וביטולם שנה לאחר מכן זעזעו את משפחות המלוכה באירופה.
השיבה ליוון.
שובם של המלך קונסטנטינוס והמלכה סופיה ליוון בדצמבר 1920 לווה בהפגנות שמחה רבות בקרב האוכלוסייה, שקיבלה את הזוג המלכותי באהבה. אולם חזרתו של המלך לא הביאה לסיום המלחמה עם טורקיה כפי שקיווה העם. יותר מכך, היא מנעה קבלת סיוע במלחמה מצד המעצמות האירופאיות, שלא שכחו את עמדתם של קונסטנטינוס וסופיה בזמן המלחמה. יחסה של בריטניה כלפי הזוג המלכותי התגלה במלואו במהלך נישואיה של הנסיכה אלנה לנסיך הכתר הרומני קרול באתונה, כאשר במהלך הטקס סירבו שגריר בריטניה ביוון ורעייתו לקוד בפני המלכים היוונים, בעוד שעשו זאת בשמחה בפני המלכים הרומנים. לסופיה הייתה זו מכה קשה לאור קשריה הטובים בעבר ואהבתה למדינתה של אמה ויקטוריה.