בשנת 1911 הציע הרוזן האיטלקי אוג'ניו ברונטה ד'אסוקס לערוך שבוע שלם של משחקי חורף כחלק מאולימפיאדת סטוקהולם (1912). מארגני אולימפיאדת סטוקהולם התנגדו לרעיון זה, מתוך חשש שאירוע כזה יתחרה במשחקים הנורדיים שנערכו כל ארבע שנים בארצות הנורדיות. רעיון זה עלה שוב לקראת המשחקים האולימפיים של 1916 שהיו אמורים להיערך בברלין, אולם בוטלו בשל מלחמת העולם הראשונה.
באולימפיאדת אנטוורפן נערכו תחרויות בהחלקה על קרח ובהוקי קרח.
בשנת 1921 הוחלט שמארגני האולימפיאדה הבאה, בצרפת בשנת 1924, יקדישו שבוע נפרד לתחרויות חורף. בשל הצלחתו של שבוע זה (למעשה נמשכו התחרויות 11 ימים) החליט הוועד האולימפי בשנת 1925 לערוך כל ארבע שנים משחקי חורף נפרדים, וב- 1926 החליט הוועד האולימפי כי תחרויות החורף שנערכו בשאמוני בצרפת ב-1924 ייחשבו בדיעבד כאולימפיאדת החורף הראשונה. ההחלטה הזו הייתה בין הגורמים העיקריים לפרישתו בשנת 1925 של מייסד התנועה האולימפית, הברון פייר דה קוברטן, שהתנגד למשחקי החורף בטענה שבמשחקים האולימפיים ביוון העתיקה לא היו משחקים כאלה.
בתחילה נמסר אירוח משחקי החורף לאותה מדינה שבה נערכו משחקי הקיץ באותה שנה, במידה שהתנאים הגאוגרפיים והאקלימיים שלה איפשרו קיום של תחרויות ספורט החורף. כך התקיימו משחקי החורף ב-1932 בלייק פלאסיד בארצות הברית וב-1936 בגרמיש-פרטנקירכן בגרמניה. ב-1928 וב-1948 התקיימו משחקי החורף בסנט מוריץ בשווייץ, מכיוון שהולנד ובריטניה לא יכלו לארח אותם. החל מ-1952 העיר המארחת של משחקי החורף נבחרת בנפרד מהעיר שבה מתקיימים משחקי הקיץ, ולא קרה מאז שמשחקי החורף והקיץ נערכו באותה מדינה באותה שנה, או בהפרש של שנתיים.
החל מ-1994 משחקי החורף אינם נערכים באותה שנה של משחקי הקיץ אלא בשנה השנייה שלאחר האולימפיאדה הקודמת. הדבר השתנה באולימפיאדת בייג'ינג. שבגלל דחייתה של אולימפיאדת הקיץ של טוקיו בשנה, בין אולימפיאדת החורף לאולימפיאדת הקיץ הייתה מרווח של חצי שנה בלבד.
אירוח המשחקים.
לפי הוועד האולימפי הבינלאומי, על העיר המארחת לאולימפיאדת החורף להיות אחראית על הקמת פונקציות ושירותים לכל ההיבטים של המשחקים. בשל העלות של אירוח המשחקים, רוב הערים המארחות לעולם אינן משיגות רווח על ההשקעה שלהן. לדוגמה, אולימפיאדת טורינו (2006), עלתה 3.6 מיליארד דולר. לשם השוואה, אולימפיאדת נאגנו (1998), עלתה 12.5 מיליארד דולר. מארגני משחקי נאגנו טענו שעלות הקמת רכבת מהירה מטוקיו לנאגנו אחראית לתג המחיר הגבוה. הוועדה המארגנת קיוותה שהחשיפה שהתקבלה מאירוח אולימפיאדת החורף, והגישה המשופרת לנאגנו מטוקיו, יועילו לכלכלה המקומית בשנים שלאחר מכן. למעשה, כלכלתה של נאגנו אמנם חוותה פריחה פוסט-אולימפית במשך שנה או שנתיים, אך ההשפעות ארוכות הטווח לא התממשו כפי שצפו.
הסבירות לחוב כבד מהווה גורם מרתיע עבור ערים מארחות עתידיות, כמו גם הסיכוי הנמוך שתשתיות שהוקמו לשם המשחקים ישמשו את העיר המארחת לאחר סיום המשחקים. בניגוד למשחקי הקיץ, למשחקי החורף יש את הבעיה הנוספת של מיקום שקרוב לאתרי סקי איכותיים, הוועד האולימפי לא הסכים בעבר שתחרויות הסקי יתקיימו במרחק גדול מהעיר המארחת הראשית, בניגוד גדול למשחקי הקיץ, שבהם התקיימו תחרויות השיט במרחק גדול מהעיר המאחרת של כמה מאות קילומטרים. הדרישה למיקום הררי פירושה גם שלעיתים קרובות יש לבנות אולמות לתחרויות באזורים מאוכלסים בדלילות עם צורך עתידי מועט באולמות גדולים בבתי המלון ובתשתיות הדרושות לכל המבקרים האולימפיים. עקב בעיות בעלויות של המשחקים, פחות ופחות ערים מוכנות לארח. גם למשחקי 2006 וגם ל-2010, שהתקיימו בטורינו הקרובה להרי האלפים וונקובר שקרובה להרי הרוקי, היו עלויות נמוכות יותר מאחר שכבר היו בערים הנ"ל תשתיות קיימות של אולמות מלונות ותחבורה. לעומת זאת, למשחקים בסוצ'י היו עלויות גבוהות שכן היה צורך לבנות את רוב התשתיות למשחקים.
הוועד האולימפי חוקק כמה יוזמות כדי להפחית את החששות הללו. ראשית, הוועדה הסכימה לממן חלק מהתקציב של העיר המארחת להקמת המשחקים. בנוסף, המדינות המארחות הכשירות מוגבלות לאלו שיש להן את המשאבים והתשתית לארח בהצלחה משחקים אולימפיים. לבסוף, כל עיר מארחת פוטנציאלית שמתכננת להציע מועמדות למשחקים נדרשת להוסיף "תוכנית מורשת" להצעתה, מתוך ראיה להשפעה הכלכלית והסביבתית ארוכת הטווח שתהיה לאירוח האולימפיאדה על האזור. כמו כן, החל מהמכרז לשנת 2022, הוועד האולימפי אפשר לערים לארח במרחק רב מאתרי הסקי שלהן.
משחקי החורף האולימפיים.
אולימפיאדת שאמוני (1924).
משחקי חורף אלה נערכו בשאמוני שבצרפת בין 25 בינואר ל-5 בפברואר 1924.
השתתפו בהם 258 ספורטאים מ-16 מדינות שהתחרו ב-16 תחרויות.
אולימפיאדת סנט מוריץ (1928).
משחקי חורף אלה נערכו בסנט מוריץ שבשווייץ בין 11 ל-19 בפברואר 1928. המשחקים נערכו בשווייץ משום שבהולנד, שאירחה את משחקי הקיץ באמסטרדם באותה שנה, התנאים הגאוגרפיים והאקלימיים אינם מאפשרים תחרויות בספורט החורף.
אולימפיאדת לייק פלאסיד (1932).
כאשר משחקי החורף האולימפיים הגיעו לראשונה לצפון אמריקה בשנת 1932, השתתפו בהם פחות ספורטאים מאשר במשחקים של שנת 1928. המים נערכו בלייק פלאסיד בניו יורק, בין 4 ל-15 בפברואר 1928. בשל מזג האוויר החם הוארכו המשחקים ביומיים מהמתוכנן.
אולימפיאדת גרמיש פרטנקירכן (1936).
משחקי החורף של 1936 נערכו בעיר גרמיש פרטנקירכן בבוואריה שבגרמניה. המשחקים נערכו בין 6 ל-15 בפברואר 1936. במשחקים אלה נערכו לראשונה תחרויות סקי אלפיני, אולם לא הותר למדריכי סקי מהאלפים להשתתף בטענה שהם מקצוענים. בעקבות החלטה זו החרימו חלק מספורטאי שווייץ ואוסטריה את התחרויות.
אולימפיאדות החורף של 1940 ושל 1944.
משחקי החורף של שנת 1940, אשר היו אומרים להיערך בסאפורו שביפן הועברו משם על ידי הוועד האולימפי בשל פרוץ מלחמת סין–יפן השנייה. גארמיש ופרטנקירשן התנדבו לערוך שוב את המשחקים האולימפיים, אולם משחקים אלה בוטלו בשל פרוץ מלחמת העולם השנייה, כמו גם משחקי החורף של 1944 שהיו אמורים להיערך בקורטינה ד'אמפצו באיטליה.
אולימפיאדת סנט מוריץ (1948).
אולימפיאדה זו נערכה בסנט מוריץ שבשווייץ בשל העובדה שבריטניה (שאירחה את משחקי הקיץ בלונדון באותה שנה) לא יכלה לקיים אותם בגלל התנאים הגאוגרפיים והאקלימיים. המשחקים נערכו בין 30 בינואר ל-8 בפברואר והשתתפו בהם ספורטאים מ-28 מדינות. יפן וגרמניה לא הוזמנו לתחרויות בשל אחריותן למלחמת העולם השנייה.
אולימפיאדת אוסלו (1952).
בשנת 1952 הגיעו משחקי החורף לראשונה לנורווגיה - הנחשבת מקום הולדת הסקי המודרני. על מנת לציין זאת הודלק הלפיד האולימפי באח שבביתו של חלוץ הסקי המודרני סונדרה נורדהיים. המשחקים נערכו באוסלו בין 14 ל-25 בפברואר.
אולימפיאדת קורטינה ד'אמפצו (1956).
משחקי החורף של 1956 נערכו בקורטינה ד'אמפצו שבאיטליה בין 26 בינואר ל-5 בפברואר. משחקי חורף אלה היו הראשונים ששודרו באמצעות הטלוויזיה. במשחקי חורף אלה השתתפה לראשונה ברית המועצות, וזכתה ביותר מדליות מכל משתתפת אחרת.
אולימפיאדת סקוואוו ואלי (1960).
משחקי חורף אלו נערכו באתר הנופש סקוואוו ואלי (Squaw Valley) ליד אגם טאהו שבקליפורניה שבארצות הברית.
המשחקים נערכו בין 18 ל-28 בפברואר.
אולימפיאדת אינסברוק (1964).
משחקי החורף של 1964 נערכו באינסברוק שבטירול, אוסטריה. בשל מזג האוויר והחוסר בשלג נאלץ הצבא האוסטרי להביא שלג ממקומות אחרים על מנת לאפשר את התחרויות.
אולימפיאדת גרנובל (1968).
משחקי החורף של 1968 נערכו בגרנובל שבצרפת. באולימפיאדה זו השתתפו לראשונה בנפרד גרמניה המזרחית וגרמניה המערבית (בשנים 1956 - 1964 הספורטאים מגרמניה השתתפו במשלחת משותפת).
אולימפיאדת סאפורו (1972).
משחקי החורף שנערכו בסאפורו שביפן ב-1972 היו הראשונים שנערכו ביבשת אסיה.
אולימפיאדת אינסברוק (1976).
המשחקים של שנת 1976 היו אמורים להיערך בדנוור, שבארצות הברית, אולם לאחר שתושבי העיר הצביעו בשנת 1972 נגד עריכת המשחקים בעירם, הוחלט שוב לערוך את המשחקים באינסברוק. בשל העובדה שהמשחקים נערכו בעיר זו בפעם השנייה, הודלקו שני לפידים אולימפיים.
אולימפיאדת לייק פלאסיד (1980).
משחקי החורף של 1980 נערכו בלייק פלאסיד שבמדינת ניו יורק בארצות הברית.
במשחקים אלה השתתפו ספורטאי סין העממית בפעם הראשונה. בעקבות החלטת הוועד האולימפי הבינלאומי כי טאיוואן תשתתף תחת השם טייפה הסינית ולא תחת השם "סין" - החרימה טאיוואן את המשחקים.
אולימפיאדת סרייבו (1984).
משחקי החורף של 1984 נערכו בסרייבו שביוגוסלביה (כיום בוסניה-הרצגובינה).
אולימפיאדת קלגרי (1988).
משחקי החורף של 1988 נערכו בקלגרי שבקנדה. החל מאולימפיאדה זו נמשכים המשחקים 16 ימים (מ-2002 17 ימים) כמו משחקי הקיץ. בעקבות הארכה זו גדל בשיעור ניכר מספר התחרויות כדי למלא את הזמן.
אולימפיאדת אלברוויל (1992).
העיר המארחת של משחקי החורף של 1992 הייתה אלברוויל בצרפת, אך התחרויות נערכו באתרים שונים באזור סבואה עילית כאשר רק 18 מתוך 57 תחרויות נערכו באלברויל עצמה.
במשחקים אלה הופיעה גרמניה המאוחדת במשלחת אחת לראשונה מאז 1964. סלובניה וקרואטיה השתתפו לראשונה כמדינות עצמאיות, לאחר פרישתן מיוגוסלביה. המדינות הבלטיות (ליטא, לטביה, ואסטוניה) הופיעו במשלחות נפרדות לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, אך שאר הרפובליקות של ברית המועצות לשעבר עדיין השתתפו במשלחת אחת תחת השם הקבוצה המאוחדת.
אולימפיאדת לילהאמר (1994).