Amanha (14/09) irei apresentar o artigo - The Multivariate Stochastic Volatility-Double Jump Model: An Application for Oil Assets, realizado em co-autoria com o Roberto Mauad (Bacen) e Fernando Lucena (UERJ), no seminario de financas da EAESP-FGV. O resumo esta abaixo. We propose a new multivariate model to capture the presence of jumps in mean and conditional variance in the returns of oil prices and companies in this sector. The model is based on the presence of common factors associated with jumps in mean and variance, and performs a decomposition of the conditional variance of each asset as the sum of the common factor plus a specific transitory factor in a multivariate stochastic volatility structure, estimated through Bayesian methods using Markov Chain Monte Carlo.The model allows recovering the changes in prices and volatility patterns observed in this sector, relating the jumps with the events observed in the period 2000-2015. We apply the model to estimate risk management measures, hedging and portfolio allocation and performing a comparison with other multivariate models of conditional volatility. O seminario e das 9:00 as 10:30, na EAESP. New interactions of Combinatorics and ProbabilityInstituto de Ciencias Matematicas e de Computacao (ICMC)Universidade de Sao Paulo, BrazilEvento de altissimo nivel sobre probabilidade e combinatoria. Cursos sobre Rough Paths, Free Probability e Stochastic Calculus com alguns dos nomes mais importantes em cada area. A Stan Will Be Born Nesse ano teremos um mini-curso no Workshop de Economia da FEARP, e com grande prazer teremos o Fernando Auibe ministrando um curso sobre Introducao ao Calculo Estocastico e Aprecamento de Derivativos. O curso sera no dia 10 de Novembro, na sala 16 do Bloco B1 da FEARP-USP, das 13:30 ate as 17:30 Nao e necessaria inscricao previa.Sera uma excelente oportunidade para os interessados em financas. Eu acho o livro "Modelos Quantitativos em Financas" um dos mais completos e didaticos livros sobre financas avancadas, e assim recomendo fortemente o curso e o livro.O curso e direcionado a alunos de graduacao e de pos-graduacao com interesse na moderna teoria de aprecamento de ativos, com especial destaque para a modelagem e aprecamento de commodities. O curso e baseado no livro Modelos Quantitativos em Financas Editora Bookman (2013), escrito pelo ministrante Fernando Auibe.Curriculo - Graduado em Engenharia Eletrica pela Universidade Federal de Goias (1980), mestrado (1995) e doutorado (2005) ambos em Engenharia de Producao - Departamento de Engenharia Industrial, Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro. Lecionou como professor adjunto da PUC-RJ no Depto de Engenharia Industrial por 20 anos (1995-2015). Atuou como engenheiro de petroleo na Petrobras por 34 anos (1981-2015). Atualmente e professor adjunto na Faculdade de Ciencias Economicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.Introducao ao Calculo Estocastico e Aprecamento de DerivativosFernando Antonio Lucena AiubeFaculdade de Ciencias EconomicasUniversidade do Estado do Rio de JaneiroResumoO objetivo deste curso introdutorio e fundamentalmente o de apresentaros conceitos do calculo estocastico e sua aplicacao ao aprecamentode derivativos em financas. Fazemos uso dos conceitos em tempocontinuo que e a forma mais usual na literatura.A teoria de financas ganhou um impulso enorme nas ultimas decadascom o sucesso do trabalho seminal