Como sabemos, um Trading System esimplesmente um conjunto de regras que um operador utiliza para determinar suasentradas e saidas de uma posicao no mercado financeiro. E a utilizacao deum sistema de negociacao que permite aooperador alcancar retornos consistentes no tempo, limitando o risco. Nessesentido, em uma situacao ideal, os operadores deveriam se sentir, literalmente,como robos, realizando operacoes de forma sistematica e sem qualquer emocao.Dai a pergunta: porque nao colocar um robo para negociar de acordo com seusistema de trading?Logicamente, alguns cuidados devem sertomados durante a codificacao pois, se o sistema nao for devidamente programadoe testado, ao ser executado, grandes perdas podem ocorrer muito rapidamente.Por outro lado, uma vez codificado e testado, um sistema automatizado permiteque o operador se concentre somente em melhorar a sua propria estrategia e nasregras de gestao de dinheiro, mantendo a emocao de lado e eliminando o trabalhode envio e acompanhamento de ordens.Algumas dicas sao valiosas ao se trabalharno desenvolvimento de um sistema automatizado de trading:1. BackTests:sempre realize testes para avaliacao de desempenho de seu sistema utilizandodados historicos confiaveis e atualizados para se certificar de que seu sistemarealmente funciona. Provavelmente, ele tambem ira funcionar com os dadosfuturos;2. Lembre-se:o mercado apresenta, sobretudo, duas fases distintas: tendencia e congestao (oumercado de lado). Raramente um bom sistema de trading consegue operar em ambosos mercados de forma eficiente. Assim, certifique-se sempre qual condicao demercado seu sistema consegue bater com consistencia;3. Facaalteracoes no seu sistema de forma paulatina, uma de cada vez, de modo a quevoce possa identificar com precisao quais aspectos estao realmente colaborandopara melhorar seus retornos e quais estao prejudicando;4. Tentemanter seu sistema o mais simples possivel. Sistemas de negociacao extremamentecomplexos muitas vezes sao capazes de funcionar bem com dados do passado, massao incapazes de se adaptar as novas condicoes de mercado;5. Certifique-sede que voce realmente sabe qual a estrategia por tras de seu sistema denegociacao. Por mais absurdo que pareca, muitas pessoas desenvolvem os seussistemas ate que se tornem tao complexos que eles acabam por esquecer aestrategia subjacente;6. Naoexagere na otimizacao de seu sistema. Uma otimizacao em excesso pode levar aoque e conhecido como curva de adaptacao, o que pode tanto reduzir a eficacia doseu sistema de negociacao quanto a capacidade de adaptacao a novos eventos;Sigam aprendendo sempre e... bons trades. Em nosso post anterior falamos sobre a utilizacaode backtests para validar nossashipoteses em uma analise tecnica. Para a realizacao do mesmo, utilizamos dadoshistoricos (exemplo: preco de fechamento) em cima dos sinais de compra e venda dados pelo nosso sistema e geramosnossos trades virtuais. Em muitos casos, ficamos maravilhados com os ganhosmostrados e nos sentimos tentados a imediatamente colocar o sistema para rodarno mundo real. Grande e a decepcao (e a perda) quando descobrimos que nestemundo, a situacao muda um pouco (e em alguns casos, muda muito!). A diferenca entreo preco sob o qual o sinal de trade foigerado e o preco que realmente conseguiremos fazer o trade e uma das causas. Essa diferenca nos precos e chamada nomundo dos investimentos de slippage. Vejamoscomo ocorre:Vamos supor que meusistema (trading system) tenha medado uma indicacao de compra de USIM5 as 14:35:00 ao