Pouca volatilidade no Ibovespa e, consequentemente, poucas operacoes na minha carteira de acoes gerenciada pelo metodo Sfera. Na primeira semana, de 14 a 18 de fevereiro, nenhuma compra foi realizada e, tambem, nenhuma venda foi feita, uma vez que nao tinhamos operacoes em aberto desde a ultima postagem deste blog. A segunda semana da quinzena tambem comecou fraca, porem nos dias 23 e 24, tivemos cinco recomendacoes de compra de acoes pelo trading system.De acordo com as regras do sistema, tres dessas recomendacoes foram fechadas na sexta-feira, dia 25, por estarem com lucro medio de 1,5% em 3 dias. As outras duas compras restantes entao com media de -0,3%, permanecendo abertas. E importante que os membros do Grupo verifiquem e se assegurem de estarem seguindo as regras do trading system a fim de terem uma fidelidade maior com a rentabilidade no longo prazo.Venho levantar esse assunto das regras do trading system pois vou lhes apresentar um estudo do nosso colega Armando Netto. Nesse trabalho, ele levantou a possibilidade de que, se alguns ajustes fossem colocados em pratica, o lucro do sistema teria sido ainda maior. Retransmito, agora, trechos do email de nosso companheiro:"Ola,Coloquei os resultados do Trading strategy em uma planilha e resolvi repassar ao grupo. Os resultados durante e apos crise em 2008 e 2009, foram excelentes, porem em um mercado de lado, como em 2010, foram pessimos, mais precisamente em jan 2010. (...)""Pelo jeito alguns ajustes humanos podem ser colocados, por exemplo comprando em suportes ou retracoes apos a indicacao. (...)""Se operarmos com valores fixos, algo em torno de 30K em cada trade, teriamos tido um lucro de R$ 136.100,00 Se operassemos com 1/3 do total, acumulativamente, teriamos um lucro de R$ 277.756,00, para um capital inicial de 100K. "Para fazer download da planilha contendo todo o detalhamento do estudo, clique aqui.Lembro, mais uma vez que, para atingir os resultados reportados pelo historico do trading system da Sfera, e necessario seguir rigorosamente as regras de operacao do sistema.Finalmente, vamos ver as poucas operacoes realizadas nesta quinzena.RESULTADOS DA QUINZENA:IBOV em 11/02/2011 - 65.756IBOV em 25/02/2011 - 66.902Rentabilidade do IBOV: +1,74%Operacoes realizadas em carteira:Compra de LREN3 a 48,90 e venda a 50,05Compra de RENT3 a 22,70 e ainda em carteiraCompra de LUPA3 a 16,20 e ainda em carteiraTotal de despesas (corretagens, taxas) - R$ 102,00Financeiro no inicio da quinzena: 89.292,32Financeiro no fim da quinzena: 89.854,86Rentabilidade da carteira: +0,63%Conclusao:Mercado com poucas oportunidades de boas compras e a carteira apresentou resultado positivo de 0,63%. Ainda com duas compras em aberto para serem encerradas ate a sexta-feira da proxima semana.A partir deste post, publicarei o resultado acumulado de todo o periodo, para que possamos avaliar com mais precisao a performance do trading system. Lembrando sempre que a rentabilidade de minha carteira e liquida, livre de taxas, corretagens e outros.Rentabilidade da Carteira em todo o periodo: -0,16%Rentabilidade do IBOV em todo o periodo: - 3,47%Bons Trades e ate a proxima. Como prometido ha algum tempo, venho neste post apresentar algumas solucoes para a continuidade do Grupo, uma vez que nao posso mais coordena-lo. Mas antes de