E la vem mais um curso. Agora vou explicar estatistica e calculo integral usando o scilab que e um clone do matlab (e octave, por consequencia).Tenho de preparar os exemplos.Vamos la Ente as correrias da vida, consegui mandar mais um artigo para o semead de efeitos dias-da-semana no mercado de indice acionario.No entando, um estudo que fiz usando regressao ordinal com'efeito interacao entre as va'riaveis (onde deve-se tomar cuidado com a interpretacao dos coeficientes e as pessoas, em geral, nao tomam cuidados e fixam a categoria de referencia de forma nao adequada com o que se quer analisar) nao foi aprovado. Ainda espero pelo aprovacao. Uma hora sai. Para quem gosta de construir intervalos para risco, ai vai um exemplo simples de reamostragem de risco.retorno=rt(100,10)### simulei retornos, mas vc pode pegar dados reaisz = matrix(sample(retorno, 10000*100,rep=T),10000,100)zz = apply(z,2,sd)quantile(zz,c(0.025,0.975))2* sd(retorno) - quantile(zz,c(0.975,0.025))### Construindo n intervalos de confiancansim<-100 ## numero de simulacoesres<-sapply(1:nsim,function(i)apply(matrix(sample(retorno, 10000*100,rep=T),10000,100),2,sd))intervalos<-sapply(1:nsim,function(j) 2* sd(retorno)-quantile(res[,j],c(0.975,0.025)))intervalosplot(intervalos[1,],col=3,ylim=c(min(intervalos[1,]),max(intervalos[1,])),type="l",ylab="Desvio padrao", main="Reamostragem") Agora e ver determinantes de atributos de compra e revenda de defensivos agricolas. Questionarios e mais questionarios. Aqui acho que vai uma Analise de Correspondencia, acho nao, ira. Ontem tive a noticia de falecimento de uma pessoa muita querida: Mauro Sudano.Eu o conheci no banco e foi Marcos de Azevedo (pessoa admiravel) quem apresentou o Mauro para mim. O que mais me impressionava e que nunca prestei servicos para o Mauro e ficava sabendo, por meio de outros, que ele por vezes se lembrava e torcia por mim. O que quero dizer e que ele fazia o bem simplesmente pelo bem, ou seja, sem esperar paga alguma.Na realidade eu tenho e muita sorte de conhecer pessoas muito boas, as do banco sao um exemplo.Bem, Deus sabe ate onde devemos prosseguir, mesmo que a perda cause espanto e desalento, como no meu caso. Tudo tem seu tempo, tempo de vir e ir.E no final, restam na memoria: saudade+saudades^n;n->INF Acho que mudando o metodo de ligacao fica bom. Vou simular alguns e ver no que dadados<-read.csv2("dados2.csv",head=T,dec=",")str(dados)attach(dados)similar1<-rnorm(244,mean(ibov),sd(ibov))similar2<-rnorm(244,mean(ibov),sd(ibov))var<-data.frame(usiminas3,csn, gerdau,usiminas5,vale,ibov,similar1, similar2)str(var)hc<-hclust(dist(t(var)))plot(hc,col="blue") OiRealmente estou muito ocupada, por isto dei uma sumidinha. Vou montar e te passo, vou arquivar uma que fiz e explicar os passos.AT Depois de resolver uma serie de problemas pessoais...voltei.Para os que me mandaram e-mails perguntando sobre algum metodo de selecao de lags no R. Eu uso este.GetLeapsAR {FitAR}R DocumentationSelect lags for Best Subset ARp ModelAT++++ E fato e a fonte esta em qualquer livro, internet, etc, como esta que retirei: No seculo XIX o fisico Arrhenius demonstrou que o gas carbonico (CO2) possui a propriedade de capturar e armazenar calor2. A concentracao atmosferica dos gases de efeito estufa dioxido de carbono (CO2), metano (CH4) e oxido nitroso (N2O), associados ao vapor d' agua condicionam o balanco de energia planetaria. Este efeito estufa natural atua como um cobertor termico impedindo o esfriamento da terra. Varios episodios relacionam as MCG com alteracoes na biodiversidade. No Artico a temperatura subiu 5oC nos ultimos 100 anos e desde 1978 suas geleiras diminuem a uma taxa de 3% por decada. Os modelos climaticos preveem que, em 2080, nao havera mais gelo durante os meses