Fatti:
A. Mediante decisioni del 15 aprile 2009, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI) ha posto P._, cittadino italiano residente in Italia, nato nel 1952, al beneficio di una mezza rendita d'invalidità dal 1° novembre 2006 e di una rendita completiva per la figlia R._, nata nel 1989, limitatamente al periodo 1° novembre 2006-31 gennaio 2007.
B. Per pronuncia del 24 giugno 2011, il Tribunale amministrativo federale ha parzialmente accolto il ricorso dell'assicurato volto all'ottenimento di una rendita intera d'invalidità e di una rendita completiva per la figlia anche successivamente al 31 gennaio 2007, nel senso che ha annullato le decisioni amministrative e ha rinviato gli atti all'UAI per complemento istruttorio e nuove decisioni in merito alle prestazioni in lite.
C. Producendo nuova documentazione medica, l'assicurato presenta ricorso al Tribunale federale, al quale ribadisce sostanzialmente le richieste di primo grado.
Non sono state chieste osservazioni al ricorso.
Diritto:
1. Giusta l'art. 29 cpv. 1 LTF, il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza. Esso statuisce così liberamente sulla ricevibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti).
2. 2.1 Nella misura in cui rinvia la causa all'amministrazione per complemento istruttorio, il giudizio impugnato costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 481). L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporti immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b).
2.2 Un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF è un danno di natura giuridica che non può essere riparato ulteriormente da un giudizio finale o da un'altra decisione favorevole al ricorrente (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141, 288 consid. 3.1). Per contro, un danno meramente fattuale, come può essere il prolungamento della procedura o un aumento delle sue spese, non può essere considerato irreparabile (DTF 133 I 57 consid. 1 pag. 59). Spetta al ricorrente spiegare in che misura la decisione incidentale in lite sia di natura tale da provocare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, oppure in che misura l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. Se ciò non si verifica - e a meno che una di queste due condizioni non sia manifestamente data - , il Tribunale federale non entra nel merito del ricorso (cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1 pag. 632).
2.3 Orbene, il ricorrente non spiega minimamente in quale misura la pronuncia impugnata gli provocherebbe un danno irreparabile né in che misura l'accoglimento del ricorso eviterebbe una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Ciò non risulta del resto neppure chiaramente dagli atti. Di conseguenza, il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso.
2.4 In concreto si applica la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF.
3. Pur essendo la procedura onerosa, nella fattispecie si può eccezionalmente dispensare il ricorrente dall'onere delle spese processuali (art. 62 cpv. 1 seconda frase e art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.