Faits:
A. Le 13 décembre 2007, les époux C._ ont déposé une demande d'autorisation de construire un immeuble d'habitation sur la parcelle n° 3893 de la commune de Zermatt. Le bien-fonds est situé en zone d'habitation 2, à Winkelmatten, en bordure de la Staldenstrasse. Le projet, qui comporte deux étages sur rez plus des combles, respecte les distances aux limites fixées par le droit cantonal, soit 4 m pour les façades frontales est et ouest (d'une hauteur de 12 m), 3 m pour la façade latérale nord (d'une hauteur de 9 m), ainsi qu'une distance de 4 m avec l'axe de la route pour la façade latérale sud. Il a suscité l'opposition de A._ et consorts, membres de la propriété par étages du chalet situé au nord-est sur la parcelle voisine n° 2016.
Par décisions des 13 mars et 10 avril 2008, le Conseil communal de Zermatt autorisa le projet et rejeta l'opposition.
B. Par décision du 12 août 2009, le Conseil d'Etat valaisan a rejeté le recours formé par les opposants. Selon la norme de protection incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: la norme AEAI) et la directive de protection incendie relative aux distances de sécurité (ci-après: la directive) la distance minimale était de 10 m entre les façades combustibles et de 5 m entre les façades non-combustibles. Toutefois, les constructeurs ne devaient pas pâtir de la présence de constructions voisines érigées avant l'entrée en vigueur de cette réglementation. La nouvelle construction devait alors respecter la moitié de la distance de sécurité, soit 2,5 m pour les façades nord, est et ouest, et 5 m pour la façade sud. En l'occurrence, les distances fixées par le règlement sur les constructions étaient suffisantes. Le grief relatif au point de référence d'altitude a également été rejeté.
C. Par arrêt du 5 mai 2010, la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a elle aussi rejeté le recours des opposants. La réglementation intercantonale autorisait des distances inférieures entre les façades, pour des motifs d'égalité de traitement entre propriétaires. Cela valait également pour le bâtiment situé de l'autre côté de la route communale.
D. Par acte du 17 juin 2010, A._, B._ et C._ forment un recours en matière de droit public. Ils demandent l'effet suspensif et, sur le fond, l'annulation de l'arrêt cantonal.
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat se réfère à sa décision et conclut au rejet du recours. La commune de Zermatt et D._ concluent au rejet du recours.
Par ordonnance du 12 juillet 2010, l'effet suspensif a été accordé.
Considérant en droit:
1. Dirigé contre une décision finale prise en dernière instance cantonale dans le domaine du droit public des constructions, le recours est recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss.
Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant la cour cantonale. En tant que propriétaires d'une parcelle voisine, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire portant sur un projet qu'ils tiennent pour non conforme aux règles relatives à la protection contre les incendies. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Leur qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est à l'évidence donnée. Les autres conditions de recevabilité du recours en matière de droit public sont par ailleurs réunies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.
2. Les recourants se plaignent essentiellement d'une application arbitraire des normes de protection incendie. Ils relèvent le caractère contraignant de la norme AEAI et de la directive, et estiment que des exceptions ne seraient pas possibles dans le cas où, comme en l'espèce, les distances fixées peuvent être respectées. Les critères de distance à la limite et de droit transitoire ne figureraient pas dans la norme. La solution adoptée par la cour cantonale permettrait l'implantation de bâtiments sans tenir compte des normes de protection incendie chaque fois qu'il se trouve une construction voisine bâtie avant l'entrée en vigueur de ces normes. La jurisprudence cantonale et la pratique suisse invoquées par le Tribunal cantonal à l'appui de sa solution se rapporteraient aux seules règles du droit des constructions, et non aux normes impératives de sécurité.
2.1 La Conférence des gouvernements cantonaux a adopté, le 23 octobre 1998, l'accord intercantonal sur l'élimination des entraves techniques au commerce (AIETC; RS 946.513), qui est entré en vigueur, pour le Valais, le 28 octobre 2003. Selon l'art. 6 al. 1 AIETC, l'autorité intercantonale édicte des directives sur les exigences en matière d'ouvrages qui s'avèrent nécessaires pour l'élimination des entraves techniques au commerce. Ces prescriptions sont obligatoires pour les cantons (al. 3), sous réserve des prescriptions cantonales et communales concernant la protection du paysage, du patrimoine et des monuments (al. 4). Par décision du 10 juin 2004, l'autorité intercantonale a déclaré obligatoires les prescriptions suisses de protection incendie AEAI, dès le 1er janvier 2005 (cf. art. 75 de la norme AEAI). Le Conseil d'Etat valaisan a pour sa part déclaré obligatoire ces dispositions, par arrêté du 18 janvier 2006, en les incluant dans l'annexe à l'ordonnance cantonale concernant les mesures préventives contre les incendies (OMPrev; RS/VS 540.102). Cela ne change rien au fait que ces prescriptions sont directement applicables dans les cantons, à titre de droit intercantonal, sans qu'un acte d'incorporation dans le droit cantonal ne soit nécessaire (HÄNNI, Verträge zwischen den Kantonen und zwischen dem Bund und den Kantonen, in Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001 p. 443 ss, 446).
En vertu de l'art. 95 let. e LTF, le recours peut être formé pour violation du droit intercantonal, soit de tous les accords passés entre les cantons, qu'ils revêtent ou non la forme d'un concordat (FF 2001 4133). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est donc pas limité à l'arbitraire, comme semblent le croire les recourants. La motivation du recours doit toutefois satisfaire aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF.
2.2 La norme AEAI a pour but de protéger les personnes, les animaux et les biens contre les dangers des incendies et des explosions (art. 1 al. 1). Elle fixe les obligations juridiques nécessaires pour atteindre cet objectif (al. 2). Elle définit les standards de sécurité applicables (art. 5) et est complétée par les directives qui fixent les exigences et les mesures détaillées pour la mise en oeuvre (art. 6). La norme pose des exigences en matière de constructions, notamment quant aux distances entre bâtiments. Selon l'art. 26 de la norme, sont considérées comme distances de sécurité entre les bâtiments la distance prescrite par le droit de la construction ainsi que, chaque fois que cela est nécessaire, la distance minimale pour garantir une protection incendie suffisante. La distance de sécurité doit être fixée de manière à éviter la mise en danger réciproque des bâtiments, ouvrages et installation par propagation d'un incendie. Le type de construction, la situation, l'étendue et l'affectation doivent être pris en compte (art. 27). Lorsque les distances exigées par le droit de la construction sont insuffisantes mais ne peuvent pas être augmentées, il faut prendre des mesures qui empêchent la propagation d'un incendie (art. 28). Ces règles générales sont précisées dans la directive au ch. 2. Le ch. 2.3 al. 2 et 3 a notamment la teneur suivante:
2 Pour autant que la législation en matière de construction n'en exige pas d'autres plus grandes, les distances de sécurité suivantes doivent être respectées pour la protection incendie:
a 10 m lorsque les deux parois extérieures qui se font face présentent une surface combustible;
b 7,5 m lorsque l'une des parois extérieures présente une surface combustible et l'autre une surface incombustible;
c 5 m lorsque les deux parois extérieures présentent une surface incombustible.
3 Il faut tenir compte d'une manière appropriée des parties combustibles des parois extérieures, ainsi que des parties saillantes des bâtiments, ouvrages et installations, telles que les balcons, avants-toits et vérandas.
Le ch. 2.5 précise enfin que si les distances de sécurité requises ne sont pas atteintes, les exigences en matière de combustibilité et de résistance au feu seront accrues pour les parois extérieures se faisant face.
2.3 Comme le relève la cour cantonale, les dispositions impératives du droit intercantonal dotées d'un effet normatif et directement applicables, l'emportent sur le droit cantonal qui leur serait contraire (HÄNNI, op. cit. p. 452; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000 p. 554). En revanche, ces dispositions doivent être interprétées et appliquées dans le respect du droit fédéral (art. 48 al. 3 et 49 Cst.), notamment du droit constitutionnel.
A l'instar du Conseil d'Etat, la cour cantonale a suivi un raisonnement permettant, pour des raisons d'équité et d'égalité de traitement, d'autoriser une construction nouvelle lorsque les bâtiments voisins, construits avant l'entrée en vigueur des prescriptions de protection incendie, ne respectent pas eux-mêmes les distances de sécurité. Dans un tel cas, le constructeur ne serait tenu de respecter que la moitié de la distance de sécurité, selon la nature - combustible ou non - de sa façade.
2.4 Les recourants se prévalent du caractère impératif des normes de sécurité. Ils en déduisent toutefois à tort qu'aucune dérogation ne serait possible. L'art. 28 de la norme prévoit en effet expressément le cas où les distances exigées par le droit des constructions sont insuffisantes et ne peuvent pas être augmentées; des mesures doivent alors être prises pour empêcher la propagation d'un incendie. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la cour cantonale a expliqué de manière suffisante pour quelles raisons les distances du droit des constructions ne pouvaient pas être augmentées en l'espèce.
En effet, même si elles ne le prévoient pas expressément, la norme et les directives doivent être interprétées et appliquées dans le respect du droit supérieur, et notamment du droit constitutionnel. Or, la restriction aux possibilités de construire qui serait imposée à un propriétaire en raison de la présence de bâtiments voisins, peut constituer une atteinte disproportionnée à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.). Toute restriction à ce droit doit en effet reposer sur une base légale et un intérêt public - conditions réalisées s'agissant de normes de protection contre l'incendie -, mais également se limiter à ce qui est strictement nécessaire pour parvenir au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Exiger systématiquement des nouveaux constructeurs qu'ils modifient l'implantation ou réduisent la surface de leur projet pour compenser les distances insuffisantes par rapport aux bâtiments existants, pourrait également porter atteinte au principe constitutionnel d'égalité de traitement posé à l'art. 8 Cst. La solution approuvée par la cour cantonale (soit le respect, par le nouveau bâtiment, de la moitié de la distance de sécurité), permet de tenir compte de l'état existant, d'assurer une certaine égalité de traitement, de maintenir au mieux les possibilités de bâtir découlant du droit ordinaire des constructions tout en permettant, à long terme, une adaptation aux nouvelles normes de sécurité.
2.5 Le Conseil d'Etat, puis la cour cantonale, ont considéré que seule la façade latérale sud du nouveau bâtiment devait être considérée comme combustible au sens du ch. 2.3 de la directive, compte tenu de la proportion de surface boisée. Les autres façades n'étaient pas combustibles. Ces considérations ne sont pas contestées par les recourants, de sorte que la moitié de la distance de protection incendie est de 2,5 m, soit moins que les distances à la limite prévues dans un tel cas par le droit des constructions.
2.6 Selon le plan de situation figurant au dossier, la distance entre la façade (non combustible) est du projet et le bâtiment des recourants est de plus de 8 m, de sorte que la distance de sécurité (soit 7,5 m, pour autant que la façade de l'immeuble des recourants soit combustible) est respectée. Il en va de même du côté ouest, à proximité duquel ne se trouve aucun bâtiment.
En revanche, la distance entre le bâtiment projeté et la façade de la construction située au nord sur la parcelle 2015 n'est que de 7 m, selon le même plan de situation. A supposer que la façade de l'immeuble existant soit combustible - question qu'il y aura lieu d'élucider -, la distance de sécurité serait de 7,5 m. Si une réduction de la distance de sécurité est en soi admissible, pour les motifs évoqués ci-dessus, il y a en principe lieu de prendre des mesures propres à empêcher la propagation d'un incendie (art. 28 de la norme, ch. 2.3 al. 4 des directives). Selon le ch. 2.5 des directives, lorsque les distances de sécurité requises ne sont pas atteintes, les exigences de combustibilité et de résistance au feu seront accrues pour les parois extérieures se faisant face. L'annexe aux directives énonce des exemples de telles mesures. Pour les parois extérieures, il s'agit de constructions résistantes au feu, de maçonnerie de remplissage ou d'interruption des surfaces combustibles par un matériau incombustible; d'autres mesures sont mentionnées pour les ouvertures et les faces intérieures des toitures. Force est de constater que ni le Conseil d'Etat, ni la cour cantonale ne se sont interrogés sur la nécessité d'imposer des mesures compensatoires. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.
2.7 Il en va de même s'agissant de la façade sud, qualifiée de combustible et faisant face à une façade elle aussi combustible, située de l'autre côté de la route communale. La distance entre celles-ci n'est que de 8 m, alors que les directives prévoient une distance de sécurité de 10 m. A l'instar du Conseil d'Etat, la cour cantonale a considéré que les normes de protection incendie ne s'appliquaient pas à des bâtiments situés de part et d'autre d'une route. Rien ne vient toutefois confirmer cette appréciation. Les distances de sécurité sont fixées de manière à éviter une mise en danger réciproque des bâtiments par propagation d'un incendie, et on ne voit pas en quoi l'existence d'une route devrait nécessairement modifier l'appréciation du risque. La cour cantonale a toutefois également retenu, pour le cas où le droit intercantonal devait s'appliquer, que l'on ne saurait exiger des constructeurs qu'ils reculent leur propre façade pour combler le déficit de la distance de sécurité. Comme cela est relevé ci-dessus, une telle appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Elle ne dispensait toutefois pas l'autorité cantonale d'examiner si, en tenant compte de l'ensemble des circonstances - et notamment du fait que le bâtiment sera situé en contrebas de la route -, des mesures compensatoires doivent être prévues en application du ch. 2.5 des directives.
3. Les recourants relèvent enfin que les plans du constructeur ont été modifiés le 23 juin 2008, soit avant que le Conseil d'Etat ne statue sur le recours. Le Tribunal cantonal a considéré que cette modification n'avait pas été autorisée et qu'il devait statuer sur le projet dans son état initial. Or, selon les recourants, le jugement attaqué se réfère aux plans modifiés, réduisant à un mètre l'avant-toit et les balcons des façades est et ouest. Le calcul des distances de sécurité serait dès lors erroné.
Le grief porte sur les façades ouest et est du projet alors qu'il ressort des plans du 23 juin 2008 que la modification - soit une réduction de quelque 30 cm de l'avant-toit et des balcons - porte sur la façade nord. Le jugement attaqué évoque cette modification dans sa partie en fait, mais il n'y fait plus référence dans sa partie en droit. La Cour cantonale a d'ailleurs clairement indiqué (consid. 12 et 14) qu'elle n'en tenait pas compte puisque ces plans n'avaient pas été approuvés en instance inférieure. Rien ne permet dès lors de douter que l'évaluation des distances de sécurité a bien eu lieu sur la base des premiers plans, et notamment du plan de situation, daté du 13 décembre 2007. Supposé suffisamment motivé, le grief doit être écarté.
4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué est annulé. Il appartiendra à l'autorité compétente de déterminer, compte tenu de la nature des façades en cause, si la réduction des distances de sécurité, en soi admissible, doit donner lieu à des mesures de compensation.
Conformément à l'art. 107 al. 2 LTF, l'affaire peut être renvoyée soit à l'autorité précédente, soit à l'autorité de première instance. En l'occurrence, la cause peut être renvoyée au Tribunal cantonal, dès lors qu'il y a lieu préalablement pour ce dernier de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure (art. 68 al. 5 LTF). La cour cantonale décidera ensuite si elle entend procéder elle-même au complément d'instruction et statuer sur la question des éventuelles mesures compensatoires à prendre, s'agissant des façades nord et sud du bâtiment, ou si la cause doit être renvoyée à l'instance inférieure. Les recourants, obtenant partiellement gain de cause, ne doivent payer qu'une partie des frais judiciaires, l'autre partie étant à la charge de l'intimé. Les dépens peuvent être compensés.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis pour moitié à la charge des recourants, et pour moitié à la charge de l'intimé D._.
3. Les dépens sont compensés.
4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Zermatt, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public.
Lausanne, le 28 septembre 2010
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Féraud Kurz