Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Das kantonale Gericht hat die nach den gesetzlichen Bestimmungen für die Gewährung einer Hilflosenentschädigung durch die Alters- und Hinterlassenenversicherung erforderlichen Voraussetzungen (Art. 43bis Abs. 1, 2 sowie 5 AHVG und Art. 66bis Abs. 1 AHVV in Verbindung mit Art. 42 Abs. 2 IVG sowie Art. 36 Abs. 1 und 2 lit. a und b IVV) zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen.
2.- Das kantonale Gericht hat mit eingehender Begründung, auf welche verwiesen wird, festgestellt, dass die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Anmeldung während eines Jahres zwar in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen (Körperpflege und Fortbewegung) regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen war. Die Notwendigkeit einer dauernden persönlichen Überwachung sei erst per Anfang Februar 2001 geltend gemacht, was für die Bejahung eines Leistungsanspruches ebenfalls bereits für die Dauer eines ganzen Jahres vorausgesetzt gewesen wäre.
Für den massgebenden Zeitpunkt der Kassenverfügung vom 29. Oktober 2001 habe die Beschwerdeführerin daher die einjährige Wartefrist noch nicht erfüllt. Diese Erwägungen stehen in Einklang mit den Akten, insbesondere dem von der Klinik Valens, wo sich die Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Anmeldung aufhielt, unterzeichneten Fragebogen vom 21. Juni/2. Juli 2001. Es steht der Beschwerdeführerin frei, nach Ablauf der einjährigen Wartefrist eine neues Gesuch um Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung einzureichen, worauf sie bereits von der Ausgleichskasse und dem kantonalen Gericht hingewiesen worden ist.
3.- Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 36a OG ohne Durchführung eines Schriftenwechsels und einer mündlichen Verhandlung erledigt.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 1. Juli 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: