Sachverhalt:
A. X._ (geb. 1970) stammt aus dem ehemaligen Jugoslawien. Er heiratete am 20. Februar 2004 die in der Schweiz niedergelassene Y._ (geb. 1967), worauf ihm die Migrationsbehörde des Kantons Solothurn eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei seiner Ehefrau erteilte.
B. Ab dem 30. April 2008 lebte das Ehepaar getrennt, der Gatte zog nach Nunningen. In der Folge, am 10. September 2008, hörte ihn die Migrationsbehörde hinsichtlich eines möglichen Widerrufs der Aufenthaltsbewilligung an. X._ äusserte sich dahin gehend, dass die räumliche Trennung der Gatten aus beruflichen und aus familiären Gründen erfolgt sei; durch den Wohnungswechsel sei er näher am Arbeitsort, insbesondere wolle er durch den Wegzug einem Konflikt mit dem leiblichen Sohn der Gattin ausweichen. Y._ verwies in ihrer Stellungnahme vollumfänglich auf die Aussagen ihres Ehegatten. Aufgrund der Äusserungen des Ehepaars wurde auf den Widerruf der Aufenthaltsbewilligung von X._ zunächst verzichtet.
C. Mit Schreiben vom 11. Mai 2010 wurde den Ehegatten das rechtliche Gehör bezüglich der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Gatten erneut gewährt. Dabei hielt die Migrationsbehörde fest, dass keine wichtigen Gründe für das Getrenntleben ersichtlich seien; der Sohn der Gattin habe die Schweiz mittlerweile verlassen. Des Weiteren sei X._ nicht gut integriert; er sei strafrechtlich mehrmals in Erscheinung getreten, es bestünden gegen ihn offene Betreibungen in der Höhe von Fr. 24'023.50, ebenso Verlustscheine. X._ hielt in seiner Stellungnahme an den beruflichen Gründen für das Getrenntleben fest, auch sei er gut integriert, da es an einer erheblichen Straffälligkeit fehle und er seine Schulden im Jahr 2011 voraussichtlich abbauen könne. Seine Gattin reichte auf die Aufforderung hin keine Stellungnahme ein.
Die Migrationsbehörde des Kantons Solothurn verlängerte am 31. Januar 2011 die Aufenthaltsbewilligung von X._ nicht mehr und wies ihn an, die Schweiz bis zum 31. Dezember 2011 zu verlassen. Das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn bestätigte am 24. Oktober 2011 diese Verfügung.
D. X._ beantragt vor Bundesgericht, die Entscheide der Vorinstanzen aufzuheben und seine Aufenthaltsbewilligung angemessen zu verlängern, eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen.
Das Amt für Bevölkerung und Migration sowie das Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn und das Bundesamt für Migration beantragen, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.
E. Mit Verfügung vom 5. Dezember 2011 hat der Abteilungspräsident der Beschwerde aufschiebende Wirkung zuerkannt.
Erwägungen:
1. 1.1 Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide ausgeschlossen, welche Bewilligungen betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Für das Eintreten genügt, wenn der Betroffene in vertretbarer Weise dartut, dass möglicherweise ein Anspruch auf die Bewilligung besteht; ob die jeweiligen Voraussetzungen tatsächlich gegeben sind, bildet Gegenstand der materiellen Beurteilung (Urteil 2C_702/2011 vom 23. Februar 2012). Der Beschwerdeführer ist nach wie vor mit seiner in der Schweiz niedergelassenen Gattin verheiratet und macht in vertretbarer Weise geltend, dass eine Verletzung von Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG vorliege; auf seine Beschwerde ist dementsprechend einzutreten.
1.2 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann diesen bloss berichtigen oder ergänzen, falls er offensichtlich unrichtig oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt worden ist (Art. 105 Abs. 2 BGG). Der Betroffene muss dartun, dass und inwiefern der festgestellte Sachverhalt in einem entscheidwesentlichen Punkt klar und eindeutig mangelhaft erscheint (vgl. Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254 f.; 133 III 350 E. 1.3 S. 351). Auf rein appellatorische Kritik an der Sachverhaltsermittlung oder der Beweiswürdigung tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 136 II 101 E. 3 S. 104 f.).
1.3 Nach Art. 42 BGG muss sich der Beschwerdeführer in seiner Eingabe sachbezogen mit den Darlegungen im angefochtenen Entscheid auseinandersetzen. Das Bundesgericht prüft unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht - vorbehältlich offensichtlicher Fehler - nur noch die in seinem Verfahren geltend gemachten Rechtswidrigkeiten (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254). Es ist nicht gehalten, wie eine erstinstanzliche Behörde auf alle sich stellenden rechtlichen Fragen einzugehen, wenn diese ihm nicht mehr unterbreitet werden (BGE 135 II 384 E. 2.2 S. 389).
1.4 Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe Mitte April 2011 einen Arbeitsunfall erlitten und sei seither zufolge eines Bandscheibenvorfalls nicht voll erwerbsfähig, weswegen er derzeit nur wenig Schulden tilgen könne; er hat in diesem Zusammenhang ein Arztzeugnis eingereicht. Diese vom Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 28. November 2011 neu angerufenen Umstände können nicht berücksichtigt werden: Es handelt sich um im bundesgerichtlichen Verfahren unzulässige echte Noven (Art. 99 BGG; vgl. BGE 133 IV 342 E. 2 S. 343 f.; vgl. auch Urteil 2C_886/2011 vom 28. Februar 2012 E. 2.2).
2. Ausländische Ehegatten von in der Schweiz niedergelassenen Personen haben unter Vorbehalt von Art. 51 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer (Ausländergesetz, AuG; SR 142.20) Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit ihrem Partner zusammenwohnen (Art. 43 Abs. 1 AuG). Der Bewilligungsanspruch besteht trotz Auflösens bzw. definitiven Scheiterns der Ehegemeinschaft fort, wenn diese mindestens drei Jahre gedauert und die betroffene ausländische Person sich hier erfolgreich integriert hat (Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG; BGE 136 II 113 E. 3.3.3; Urteil 2C_886/2011 vom 28. Februar 2012 E. 4.1). Der Beschwerdeführer macht ausschliesslich die Verletzung von Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG geltend; die Vorinstanz habe zu Unrecht seine erfolgreiche Integration verneint. Weitere durch die Vorinstanzen behandelte Fragen zu einem allfälligen Anspruch von X._ auf eine Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung bilden damit nicht mehr Gegenstand des Verfahrens (vgl. E. 1.3).
3. 3.1 Die Integration soll längerfristig und rechtmässig anwesenden Ausländerinnen und Ausländern ermöglichen, am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben teilzuhaben (Art. 4 Abs. 2 AuG). Von ihnen wird verlangt, dass sie sich mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzen und eine Landessprache erlernen (Art. 4 Abs. 4 AuG; BGE 134 II 1 E. 4.1 S. 4 f.). Gemäss Art. 4 der Verordnung über die Integration von Ausländerinnen und Ausländern vom 4. Oktober 2007 (VIntA; SR 142.205) besteht der Beitrag der ausländischen Personen zur Integration namentlich darin, dass sie die rechtsstaatliche Ordnung und die Werte der Bundesverfassung respektieren (lit. a), die am Wohnort gesprochene Landessprache erlernen (lit. b), sich mit den Lebensbedingungen in der Schweiz auseinandersetzen (lit. c) sowie den Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben und zum Erwerb von Bildung zeigen (lit. d). Auch Art. 77 Abs. 4 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201] geht davon aus, dass eine erfolgreiche Integration im Sinne von Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG namentlich dann vorliegt, wenn die ausländische Person die rechtsstaatliche Ordnung und die Werte der Bundesverfassung respektiert (lit. a) sowie den Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben und zum Erwerb der am Wohnort gesprochenen Landessprache bekundet (lit. b). Das vom Gesetzgeber in Art. 77 Abs. 4 VZAE verwendete Adverb "namentlich" unterstreicht dabei einerseits den nicht abschliessenden Charakter der Bestimmung; andererseits bringt es zum Ausdruck, dass immer anhand einer Gesamtbetrachtung aller relevanter Umstände im Einzelfall zu prüfen ist, ob eine "erfolgreiche Integration" vorliegt (Urteil 2C_997/2011 vom 3. April 2012 E. 4.3; 2C_749/2011 vom 20. Januar 2012 E. 3.2; 2C_430/2011 vom 11. Oktober 2011 E. 4.2; 2C_839/2010 vom 25. Februar 2011 E. 7.1.2).
3.2 Die Verneinung einer erfolgreichen Integration nach Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG bedarf triftiger Gründe, wenn die ausländische Person regelmässig einer Erwerbstätigkeit nachgeht, nie fürsorgeabhängig gewesen ist, die öffentliche Ordnung stets respektiert hat und sich in der am Wohnort gesprochenen Landessprache verständigen kann (vgl. Urteil 2C_749/2011 vom 20. Januar 2012 E. 3.3; 2C_427/2011 vom 26. Oktober 2011 E. 5.3). Auch wer teilzeitbeschäftigt und, etwa als Raumpfleger, mit einem monatlichen Gehalt von Fr. 3'000.--, in der Lage ist, für seinen Unterhalt aufzukommen, kann sich in der erforderlichen regelmässigen Beschäftigungssituation befinden; auf die Art der Arbeit oder die beruflichen Qualifikationen kommt es bei der Frage der erfolgreichen Integration im Sinne von Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG nicht an (Urteil 2C_749/2011 vom 20. Januar 2012 E. 3.3). Auch eine (vertretbare) Zeitspanne der Arbeitslosigkeit beweist an sich nicht, dass sich eine ausländische Person nicht erfolgreich integriert hätte (vgl. Urteil 2C_427/2011 vom 26. Oktober 2011 E. 5.3). Ist die ausländische Person fürsorgeabhängig oder hat sie sich wesentlich verschuldet, spricht dies gegen eine erfolgreiche Integration (Urteil 2C_749/2011 vom 20. Januar 2012 E. 3.3; 2C_430/2011 vom 11. Oktober 2011 E. 4.2). Insgesamt steht den zuständigen Behörden bei der Beurteilung der Kriterien für eine erfolgreiche Integration ein gewisser Beurteilungsspielraum zu, in den das Bundesgericht nur mit Zurückhaltung eingreift (Urteil 2C_997/2011 vom 3. April 2012 E. 4.3 in fine; 2C_749/2011 vom 20. Januar 2012 E. 3.2; 2C_427/2011 vom 26. Oktober 2011 E. 5.2; 2C_430/2011 vom 11. Oktober 2011 E. 4.2).
3.3 Der Beschwerdeführer ist seit November 2004 in der Schweiz; unbestritten ist, dass er sich in der deutschen Sprache verständlich auszudrücken vermag. Nach Ansicht der Vorinstanzen sprechen jedoch das Fehlen einer regelmässigen Beschäftigungssituation (mangelnde berufliche Integration), seine Verschuldung und die verschiedenen strafrechtlichen Verurteilungen gegen seine erfolgreiche Integration.
3.3.1 Der Beschwerdeführer hält sich seit dem 20. November 2004 in der Schweiz auf, er hat während seines Aufenthalts mindestens 5 Anstellungen in verschiedenen Funktionen (Maurer, Schaler, Raumpfleger) ausgeübt; er war nach den Feststellungen der Vorinstanz knapp zwei Jahre arbeitslos. Wenngleich einer erfolgreichen beruflichen Integration eine (vertretbare) Zeitspanne von Arbeitslosigkeit nicht von vornherein entgegensteht (vgl. E. 3.2), so liegt im vorliegenden Fall durch die zahlreichen Unterbrechungen der Berufstätigkeit zwischen den Anstellungen und der Arbeitslosigkeit von knapp zwei Jahren eine relativ instabile Arbeitssituation vor. Sie betrifft die gesamte 7-jährige Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in der Schweiz und ist, wie die Vorinstanz zu Recht festgestellt hat, nicht allein durch die saisonbedingten Unregelmässigkeiten auf dem Bau zu erklären. Bis zu welchem Grad die berufliche Integration des Beschwerdeführers tatsächlich gescheitert erscheint - sie ergibt sich nicht lückenlos aus dem durch die Vorinstanz festgestellten Sachverhalt -, braucht nicht abschliessend geprüft zu werden, da weitere Faktoren gegen seine erfolgreiche Integration sprechen:
3.3.2 Der Beschwerdeführer ist in Relation zu seinem Einkommen stark verschuldet. Gegen ihn bestehen gemäss den Feststellungen der Vorinstanz offene Betreibungen in der Höhe von Fr. 24'023.50, ebenso Verlustscheine in der Höhe von Fr. 4'451.--. Der Beschwerdeführer macht zwar geltend, dass er sich nach Kräften bemühe, seine finanzielle Situation in den Griff zu bekommen, ebenso wolle er sich nicht seinen Gläubigern entziehen, indem er ins Ausland weggewiesen werde. Da er privaten Verpflichtungen jedoch im dargelegten Umfang nicht nachgekommen ist und sich seine Schulden gemäss den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG) zudem weiter vergrössert haben, steht sein Verhalten im Widerspruch zur Bereitschaft, den Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln bestreiten zu wollen ("Willen zur Teilnahme am Wirtschaftsleben"; Art. 77 Abs. 4 lit. b VZAE; Art. 4 lit. d VIntA; vgl. auch Art. 4 Abs. 2 AuG; oben, E. 3.1).
3.3.3 Der Beschwerdeführer ist schliesslich mehrmals strafrechtlich in Erscheinung getreten. So ist er im Jahr 2005 wegen Betrugs zu einer bedingten Gefängnisstrafe von 14 Tagen bei einer Probezeit von 2 Jahren verurteilt worden, im Jahr 2007 ist er wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln (Art. 90 Abs. 2 Strassenverkehrsgesetz vom 19. Dezember 1958 [SVG; SR 741.01]) zu einer bedingten Geldstrafe von 15 Tagessätzen an Fr. 90.-- sowie einer Busse von Fr. 900.-- mit einer Probezeit von 3 Jahren verurteilt worden. Im Jahr 2009 erfolgte eine weitere Verurteilung wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln (ebenfalls gestützt auf Art. 90 Abs. 2 SVG) zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen à Fr. 60.--, davon 30 Tage bedingt vollziehbar, mit einer Probezeit von drei Jahren. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Delikte beruhten auf Unachtsamkeit beziehungsweise auf beruflichem Zeitdruck; eine kriminelle Energie lasse sich hieraus nicht ableiten, entsprechend fehle es an einer erheblichen Straffälligkeit.
Verstösst eine ausländische Person gegen die öffentliche Ordnung, so haben die Behörden die Unschuldsvermutung zu respektieren; entsprechend wäre es unzulässig, eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf blosse Verdächtigungen hin zu verweigern (vgl. Urteil 2C_749/2011 vom 20. Januar 2012 E. 3.3). Vorliegend wurde der Beschwerdeführer jedoch mehrfach rechtskräftig verurteilt. Die Vorinstanz durfte sein Verhalten - auch wenn die Straftaten von keiner besonderen Schwere waren - als Anhaltspunkt dafür werten, dass er die rechtsstaatliche Ordnung nicht hinreichend respektiert (Art. 4 lit. a VIntA; Art. 77 Abs. 4 lit. a VZAE).
3.4 Die Umstände, die gegen eine erfolgreiche Integration des Beschwerdeführers sprechen, weisen einzeln und isoliert betrachtet zwar keine besondere Schwere auf, wegen ihrer Kumulation konnte das Verwaltungsgericht in einer Gesamtbetrachtung jedoch ohne Verletzung von Bundesrecht zu dem Ergebnis gelangen, dass der Beschwerdeführer wegen seiner unregelmässigen Beschäftigungssituation, seiner Verschuldung und der wiederholten Straffälligkeit nicht als erfolgreich integriert im Sinne von Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG gelten kann.
4. 4.1 Die Beschwerde ist unbegründet und abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird.
4.2 Dem Verfahrensausgang entsprechend hat der unterliegende Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 66 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 13. Juni 2012
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Die Gerichtsschreiberin: Hänni