A.- Les époux M._ sont en instance de divorce depuis le 18 décembre 1998, date à laquelle l'épouse a déposé une demande de divorce ainsi qu'une requête de mesures provisoires.
Par ordonnance de mesures provisoires du 27 juillet 1999, le président du Tribunal civil du district de Boudry a notamment fixé à 3'071 fr. par mois la contribution du mari à l'entretien de son épouse, dès le 1er janvier 1999.
Par arrêt du 15 février 2000, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, saisie d'un recours de l'épouse, a partiellement cassé cette ordonnance en ce sens qu'elle a fixé à 5'000 fr. par mois la contribution du mari à l'entretien de son épouse, dès le 1er janvier 1999.
Le 12 avril 2000, le mari a déposé une requête en modification de mesures provisoires, tendant à réduire le montant de la contribution d'entretien de 5'000 fr. à 1'500 fr. par mois, dès le 1er janvier 2000.
B.- Le 26 juin 2001, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a notifié à M._, sur réquisition de dame M._, un commandement de payer la somme de 54'625 fr. 15 avec intérêt à 5% l'an dès le 20 juin 2001 (poursuite n° XXXXXXXX). Cet acte, auquel le poursuivi a fait opposition totale, indiquait comme titre de la créance "Montant dû selon arrêt de la Cour de cassation civile. Pensions arriérées d'avril 2000 à mai 2001".
La poursuivante ayant requis la mainlevée définitive de l'opposition, le poursuivi a déposé à l'audience du 30 août 2001 du juge de la mainlevée une copie d'une ordonnance de modification de mesures provisoires du 14 août 2001. Cette ordonnance fixait la contribution d'entretien due par M._ à son épouse à 3'380 fr. par mois, avec effet rétroactif au 1er janvier 2000.
Par décision du 4 septembre 2001, la Présidente du Tribunal civil du district de Neuchâtel, considérant que l'ordonnance déposée par le poursuivi n'était pas définitive et exécutoire au jour de l'audience puisqu'elle était encore susceptible de recours, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, avec suite de frais et dépens.
C.- Statuant par arrêt du 17 janvier 2002, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le poursuivi contre cette décision.
D.- Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, M._ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. Il a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif, requête que le Président de la Cour de céans a admise par ordonnance du 13 mars 2002 après avoir recueilli les déterminations de l'intimée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures sur le fond.
Considérant en droit :
1.- La décision prononçant ou refusant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) la mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition est une décision finale qui peut faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 348 consid. 1, 527 consid. 1 et les arrêts cités; 94 I 365 consid. 3). Le recours est par conséquent recevable de ce chef. Interjeté en temps utile, il est également recevable au regard de l'art. 89 al. 1 OJ.
2.- a) L'autorité cantonale a considéré que l'ordonnance de mesures provisoires du 27 juillet 1999, modifiée par l'arrêt du 15 février 2000, était définitive et exécutoire et représentait ainsi un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Comme les décisions concernant le paiement à futur de contributions d'entretien étaient conditionnellement exécutoires, le poursuivi aurait pu se libérer en apportant la preuve que la décision formellement exécutoire invoquée par la poursuivante avait cessé d'être exécutable. En l'occurrence, toutefois, le poursuivi n'avait pas amené la preuve par titre de sa libération (art. 81 al. 1 LP), car l'ordonnance de modification du 14 août 2001 qu'il avait produite n'était pas encore définitive et exécutoire, étant encore susceptible de recours tant à la date de l'audience devant le juge de la mainlevée qu'au jour du prononcé de mainlevée.
Aussi le premier juge ne pouvait-il que constater que le seul titre de mainlevée valable était l'ordonnance du 27 juillet 1999, complétée et modifiée par l'arrêt de cassation du 15 février 2000, expressément invoqué par la poursuivante. Le poursuivi ne saurait reprocher au juge de la mainlevée de n'avoir pas suspendu la procédure jusqu'à ce que l'ordonnance de modification de mesures provisoires du 14 août 2001 soit devenue définitive et exécutoire; en effet, le poursuivi n'avait à aucun moment sollicité une telle suspension, de sorte que ce moyen, invoqué pour la première fois en procédure de cassation, était irrecevable parce que tardif.
b) S'agissant du montant de la créance en poursuite, les juges cantonaux ont constaté que celle-ci était en identité avec la créance allouée par le jugement dans la mesure où le commandement de payer indiquait bien comme titre de la créance "Montant dû selon arrêt de la Cour de cassation civile.
Pensions arriérées d'avril 2000 à mai 2001". Certes, le dossier ne permettait pas de saisir pourquoi la poursuivante avait opéré une déduction de 15'374 fr. 85 sur le montant de la créance en poursuite, qui selon le titre de mainlevée définitive était de 70'000 fr. pour la période d'avril 2000 à mai 2001. Toutefois, on voyait mal quel était l'intérêt du poursuivi à critiquer le montant de la créance en poursuite puisque celui-ci était inférieur au montant déterminable, d'autant qu'il n'avait pas établi par titre, en procédure de mainlevée, avoir payé la différence de 15'374 fr. 85 qui lui était ainsi favorable.
3.- a) Le recourant, qui invoque la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.), fait valoir que selon le Code de procédure civile neuchâtelois, le jugement sur mesures provisoires, soumis aux règles de la procédure sommaire, doit être rendu dans les trente jours (art. 125 et 382 CPC/NE). Ainsi, l'arrêt attaqué reviendrait à faire supporter au recourant le retard mis par le Président du Tribunal du district de Boudry pour statuer, par ordonnance du 14 août 2001, sur une requête en modification de mesures provisoires déposée le 12 avril 2000. En effet, si cette ordonnance avait été rendue dans un délai raisonnable, l'intimée n'aurait pas obtenu, ni même sollicité, la mainlevée pour le montant qu'elle a finalement dû mentionner, dans l'attente de la décision judiciaire survenue ultérieurement. Au surplus, l'ordonnance du 14 août 2001 existait déjà lorsqu'a été rendue la décision de mainlevée du 4 septembre 2001, et à plus forte raison lorsqu'a été rendu l'arrêt entrepris du 17 janvier 2002. Or cette ordonnance modifiait complètement le calcul à effectuer et rendait caduque la somme mentionnée dans sa réquisition de poursuite par la créancière elle-même. La décision de mainlevée contraindrait ainsi le recourant à s'acquitter d'une somme clairement supérieure à celle due en réalité, avec toutes les conséquences négatives que cela entraînerait pour lui-même et pour ses créanciers. Le raisonnement de l'autorité cantonale (cf. consid. 2a supra), fondé exclusivement sur des critères formels, serait dénué non seulement de bon sens, mais aussi et surtout d'équité. La situation étant peu claire lorsque le premier juge avait rendu sa décision sur la requête de mainlevée, il aurait dû soit rejeter purement et simplement cette requête, soit à tout le moins suspendre la procédure de mainlevée en attendant que l'ordonnance du 14 août 2001 devienne définitive et exécutoire.
b) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité de la Confédération ou du canton dans lequel la poursuite a lieu, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).
La reconnaissance judiciaire concernant le paiement de contributions d'entretien peut être conditionnellement exécutoire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, 1999, n. 34 ad art. 81 LP; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 1980, § 110 II p. 268), en ce sens que son effet cesse lorsque disparaissent les conditions factuelles et juridiques en vertu desquelles elle a été prononcée, par exemple, en cas de mesures provisoires dans une procédure en divorce, lorsque cette procédure est close ou que les époux ont repris la vie commune (condition résolutoire; ATF 41 I 119 consid. 4; cf.
ATF 55 II 161; Panchaud/Caprez, op. cit. , § 110 II p. 268/269), ou encore en cas de remariage ou de rente de durée déterminée (également condition résolutoire; Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 47 ad art. 80 LP); le jugement peut aussi prévoir une condition suspensive, telle que l'indexation d'une rente (Staehelin, op. cit. , n. 46 ad art. 80 LP; Panchaud/Caprez, op. cit. , § 110 II p. 269/270; Gessler, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, SJZ 1987 p. 249 ss, 250).
Par ailleurs, parmi les moyens libératoires qui remettent en cause l'existence ou l'exigibilité de la créance déduite en poursuite (art. 81 al. 1 LP) figure la modification du jugement sur lequel le poursuivant se fonde pour requérir la mainlevée définitive de l'opposition (ATF 55 II 161; Gilliéron, op. cit. , n. 51 ad art. 81 LP; cf. Staehelin, op. cit. , n. 47 ad art. 80 LP). Toutefois, tant selon la doctrine que selon la jurisprudence cantonale, un jugement portant condamnation à verser une contribution d'entretien constitue un titre de mainlevée définitive tant qu'il n'a pas été modifié par un nouveau jugement entré en force de chose jugée (Staehelin, op. cit. , n. 47 ad art. 80 LP et les arrêts cantonaux cités; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Band II/1/1/2, 1980, n. 190 ad art. 157 CC; SJZ 1966 p. 192 n° 114).
c) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que l'ordonnance de modification du 14 août 2001 - qui a fait l'objet d'un recours de l'intimée, selon les déterminations de cette dernière sur la requête d'effet suspensif - n'avait pas acquis force de chose jugée lorsque le premier juge a prononcé la mainlevée en se fondant sur l'ordonnance du 27 juillet 1999 telle que modifiée par l'arrêt de cassation du 15 février 2000. L'opinion des juges cantonaux, selon lesquels l'ordonnance invoquée par la poursuivante constituait le seul titre de mainlevée valable, se révèle ainsi conforme à la jurisprudence et à la doctrine (cf. consid. 3b supra), et les arguments soulevés par le recourant ne font pas apparaître cette opinion comme arbitraire. Quant à l'argument selon lequel le premier juge aurait dû suspendre la procédure de mainlevée en attendant que l'ordonnance du 14 août 2001 devienne définitive et exécutoire, il n'y a pas lieu de le prendre en considération dès lors que l'autorité cantonale l'a déclaré irrecevable en vertu de règles cantonales de procédure dont le recourant ne soutient pas qu'il aurait été fait une application arbitraire.
4.- a) S'agissant du montant de la créance déduite en poursuite, le recourant fait valoir que le prononcé de la mainlevée nécessiterait évidemment que ce montant soit clairement déterminable, et compréhensible pour chacune des parties et pour le juge. Or en l'espèce, ce montant n'était expliqué par la poursuivante ni dans le commandement de payer, ni dans les explications fournies à l'audience du juge de la mainlevée, ni dans ses observations sur le recours en cassation (cf. consid. 2b supra), de sorte que la mainlevée sollicitée aurait dû être refusée.
Cet argument tombe à faux. En effet, l'identité de la créance déduite en poursuite ("Montant dû selon arrêt de la Cour de cassation civile. Pensions arriérées d'avril 2000 à mai 2001") et de la créance reconnue dans le titre de mainlevée n'est pas contestée. Or dans la procédure de mainlevée, le recourant n'a pas prouvé par titre sa libération à concurrence de quelque montant que ce soit. On ne voit pas comment il pourrait y avoir arbitraire à accorder la mainlevée à concurrence du montant réclamé en poursuite, soit 54'625 fr.
15, du moment que ce montant est inférieur au montant déterminé selon le titre de mainlevée, soit 70'000 fr., et que rien n'oblige le créancier à poursuivre son débiteur pour l'entier de sa créance.
5.- En définitive, le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable, doit être rejeté dans cette même mesure.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et indemnisera l'intimée pour ses observations sur la requête d'effet suspensif (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
2. Met à la charge du recourant:
a) un émolument judiciaire de 2'500 fr.;
b) une indemnité de 500 fr. à verser à l'intimée à titre de dépens.
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
_
Lausanne, le 11 avril 2002 ABR/frs
Au nom de la IIe Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE :
Le Président,
Le Greffier,