Erwägungen:
1. Mit Schlussverfügung vom 11. Oktober 2010 entsprach das Untersuchungsrichteramt Chur einem Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft Dortmund und ordnete die Herausgabe verschiedener Bankunterlagen und Beweismittel an die ersuchende Behörde an.
Auf die von X._, Y._ und Z._ dagegen erhobene Beschwerde trat das Bundesstrafgericht (II. Beschwerdekammer) am 19. Januar 2011 nicht ein, da die Beschwerdeführer innert Frist weder den verlangten Kostenvorschuss bezahlt noch um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege ersucht hatten.
Auf die von X._, Y._ und Z._ hiergegen eingereichte Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten trat das Bundesgericht mit Urteil vom 23. März 2011 (1C_39/2011) nicht ein, da kein besonders bedeutender Fall nach Art. 84 BGG gegeben war.
2. Am 19. September 2011 sandten X._ und Y._ unter anderem dem Bundesgericht ein Schreiben.
Das Bundesgericht teilte ihnen am 27. September 2011 mit, das Urteil vom 23. März 2011 sei rechtskräftig. Auf ein rechtkräftiges Urteil könne nur unter den Voraussetzungen der Revision nach Art. 121 ff. BGG zurückgekommen werden. Das Schreiben vom 19. September 2011 könne nicht als Revisionsgesuch angesehen werden. Für das Bundesgericht bestehe deshalb kein Anlass zu Weiterungen.
3. X._ und Y._ gelangen mit Eingabe vom 24. Oktober 2011 an das Bundesgericht und ersuchen um die Revision des bundesgerichtlichen Urteils vom 23. März 2011. Sie bringen vor, das Bundesgericht habe in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen nicht berücksichtigt (Art. 121 lit. d BGG). Zudem seien einzelne Anträge unbeurteilt geblieben (Art. 121 lit. c BGG).
4. Gemäss Art. 124 Abs. 1 lit. b BGG ist bei den von den Gesuchstellern angerufenen Revisionsgründen das Revisionsgesuch beim Bundesgericht innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung des Entscheids einzureichen. Der damalige Rechtsvertreter der Gesuchsteller hat das bundesgerichtliche Urteil vom 23. März 2011 am 30. März 2011 in Empfang genommen. Das Revisionsgesuch ist somit verspätet, weshalb darauf schon aus diesem Grund nicht eingetreten werden kann.
5. Unter den gegebenen Umständen rechtfertigt es sich, auf die Erhebung von Kosten zu verzichten (Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Auf das Revisionsgesuch wird nicht eingetreten.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
3. Dieses Urteil wird den Gesuchstellern, dem Untersuchungsrichteramt Chur und dem Bundesstrafgericht, II. Beschwerdekammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. November 2011
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Fonjallaz
Der Gerichtsschreiber: Härri