Erwägungen:
1. 1.1 X._ (geb. 1985) kam 1992 im Familiennachzug aus dem Kosovo zu seinen Eltern in die Schweiz. Er wurde hier mehrmals straffällig, wobei zwei grössere Freiheitsstrafen (33 Monate [Urteil vom 16. August 2007] bzw. 15 Monate [Zusatzstrafe vom 11. September 2008]) zugunsten einer Massnahme für junge Erwachsene aufgeschoben wurden. Am 27. Januar 2010 ist X._ bei einer Reststrafe von 189 Tagen und einer Probezeit von einem Jahr bedingt entlassen worden.
1.2 Am 27. Mai 2010 widerrief die Sicherheitsdirektion (Migrationsamt) des Kantons Zürich die Niederlassungsbewilligung von X._ und hielt ihn an, das Land zu verlassen. Sie begründete dies damit, dass X._ sich immer schwererer Delikte schuldig gemacht habe und ein strukturelles Rückfallrisiko bestehe. Nachdem X._ trotz seines langen Aufenthalts hier nicht habe Fuss fassen können, sei ihm zumutbar, sich im Kosovo eine neue Existenz aufzubauen. Der Regierungsrat des Kantons Zürich bestätigte diesen Entscheid am 17. November 2010. X._ gelangte hiergegen erfolglos an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich.
1.3 X._ beantragt vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 6. April 2011 aufzuheben; ihm sei der weitere Verbleib in der Schweiz zu bewilligen. Allenfalls sei die Angelegenheit im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. X._ macht geltend, die Vorinstanz habe zu wenig gewichtet, dass seine nächsten Verwandten in der Schweiz lebten. Der Widerruf seiner Niederlassungsbewilligung sei unverhältnismässig, da er nie verwarnt worden sei, obwohl er bereits früher ebenso schwer straffällig gewesen sei. Es bestehe bei ihm eine gute Legalprognose, was das Verwaltungsgericht verkannt habe.
2. Die Beschwerde erweist sich aufgrund der eingeholten Akten als offensichtlich unbegründet, soweit darauf einzutreten ist; sie kann im vereinfachten Verfahren nach Art. 109 BGG erledigt werden:
2.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann diesen bloss berichtigen oder ergänzen, wenn er offensichtlich unrichtig oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt worden ist (Art. 105 Abs. 2 BGG). Der Betroffene muss rechtsgenügend dartun, dass und inwiefern der festgestellte Sachverhalt klar und eindeutig mangelhaft erscheint (vgl. Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.3; 133 III 350 E. 1.3, 393 E. 7.1, 462 E. 2.4). Auf rein appellatorische Kritik an der Sachverhaltsermittlung oder der Beweiswürdigung tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 136 II 101 E. 3 S.104 f.). Die vorliegende Eingabe genügt diesen Anforderungen teilweise nicht: Der Beschwerdeführer beschränkt sich darauf, seine Sicht der Dinge, wie er sie bereits der Vorinstanz dargelegt hat, zu wiederholen; er legt entgegen seinen Begründungspflichten indessen nicht in Auseinandersetzung mit der Begründung im angefochtenen Entscheid im Einzelnen dar, inwiefern die Sachverhaltsfeststellung oder die Beweiswürdigung offensichtlich unhaltbar und damit willkürlich wäre bzw. der angefochtene Entscheid Bundesrecht verletzen würde.
2.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann diesen bloss berichtigen oder ergänzen, wenn er offensichtlich unrichtig oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt worden ist (Art. 105 Abs. 2 BGG). Der Betroffene muss rechtsgenügend dartun, dass und inwiefern der festgestellte Sachverhalt klar und eindeutig mangelhaft erscheint (vgl. Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.3; 133 III 350 E. 1.3, 393 E. 7.1, 462 E. 2.4). Auf rein appellatorische Kritik an der Sachverhaltsermittlung oder der Beweiswürdigung tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 136 II 101 E. 3 S.104 f.). Die vorliegende Eingabe genügt diesen Anforderungen teilweise nicht: Der Beschwerdeführer beschränkt sich darauf, seine Sicht der Dinge, wie er sie bereits der Vorinstanz dargelegt hat, zu wiederholen; er legt entgegen seinen Begründungspflichten indessen nicht in Auseinandersetzung mit der Begründung im angefochtenen Entscheid im Einzelnen dar, inwiefern die Sachverhaltsfeststellung oder die Beweiswürdigung offensichtlich unhaltbar und damit willkürlich wäre bzw. der angefochtene Entscheid Bundesrecht verletzen würde.
2.2 2.2.1 Die Niederlassungsbewilligung kann widerrufen werden, wenn der Ausländer zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe, d.h. zu einer solchen von mehr als einem Jahr (BGE 135 II 377 E. 4.2 S. 381; 137 II 297 E. 2), verurteilt worden ist. Dabei spielt keine Rolle, ob die Strafe bedingt, teilbedingt oder unbedingt ausgesprochen wurde (Urteil 2C_515/2009 vom 27. Januar 2010 E. 2.1). Der Widerruf muss sich jedoch als verhältnismässig erweisen (vgl. dazu BGE 135 II 377 E. 4.3 u. 4.5; Art. 63 Abs. 1 lit. a und b i.V.m. Abs. 2 sowie Art. 62 lit. b AuG [SR 142.20]). Bei der entsprechenden Beurteilung sind namentlich die Schwere des Delikts und des Verschuldens des Betroffenen, der seit der Tat vergangene Zeitraum, das Verhalten des Ausländers während diesem, der Grad seiner Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die ihm und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen (BGE 135 II 377 E. 4.3; vgl. auch das Urteil des EGMR i.S. Trabelsi gegen Deutschland vom 13. Oktober 2011 [41548/06], Ziff. 53 ff. betreffend die Ausweisung eines in Deutschland geborenen, wiederholt straffällig gewordenen Tunesiers).
2.2.2 Der Beschwerdeführer ist am 16. August 2007 und am 11. September 2008 unter anderem wegen gewerbs- und bandenmässigen Diebstahls, mehrfacher Sachbeschädigung, mehrfachen Hausfriedensbruchs und mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern zu Freiheitsstrafen von 33 Monaten bzw. 15 Monaten (als Zusatzstrafe) verurteilt worden. Die Strafen wurden zugunsten einer Massnahme für junge Erwachsene aufgeschoben. Bereits am 27. November 2001 war er von der Jugendanwaltschaft Zürich wegen mehrfachen Raubs, betrügerischen Missbrauchs einer Datenverarbeitungsanlage und Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes zu einer Arbeitsleistung verpflichtet worden. Das Bezirksgericht Zürich wertete das Verschulden des Beschwerdeführers in seinen Urteilen als erheblich: Er habe mit grosser krimineller Energie eine Vielzahl von Einbruchsdiebstählen begangen, wobei sein Vorgehen von einer gewissen Professionalität und Rücksichtslosigkeit zeuge. Entgegen der Kritik des Beschwerdeführers besteht keine Veranlassung, im vorliegenden Zusammenhang von dieser Einschätzung abzuweichen. Der Beschwerdeführer ist hier über längere Zeit in unverbesserlicher, uneinsichtiger Weise straffällig geworden. Weder die Untersuchungshaft, noch hängige Strafverfahren oder die bereits erfolgten Verurteilungen bzw. die Beziehungen zu seinen Eltern und Geschwistern vermochten ihn davon abzuhalten, immer wieder die hiesige Ordnung in schwerer Weise zu beeinträchtigen. Sein Einwand, er sei nie ausländerrechtlich verwarnt worden, weshalb der Widerruf der Niederlassungsbewilligung unverhältnismässig erscheine, überzeugt unter diesen Umständen nicht. Er hat aus den strafrechtlichen Verfahren keinerlei Lehren gezogen und musste sich bewusst sein, dass sein Verhalten auch ausländerrechtliche Konsequenzen haben würde.
2.2.3 Der Massnahmen-Abschlussbericht vom 11. Dezember 2009 hält fest, dass bei ihm - trotz gewisser Fortschritte - "aufgrund der fehlenden Therapiemotivation weiterhin ein deutliches strukturelles Rückfallrisiko für einschlägige Delinquenz bei geringer bis moderater Beeinflussbarkeit" bestehe (vgl. die Verfügung des Justizvollzugs des Kantons Zürich vom 15. Dezember 2009). Auch das Bezirksgericht hegte in seinem Entscheid vom 27. Januar 2010 hinsichtlich des künftigen Wohlverhaltens des Beschwerdeführers gewisse Bedenken ("muss der zukünftigen Bewährung des Antragsstellers mit einer gewissen Skepsis begegnet werden", "negative Legalprognose"). Dieser bestreitet zwar eine Rückfallgefahr, legt aber nicht dar, inwiefern die Annahme einer solchen gestützt auf die vorliegenden Unterlagen offensichtlich unhaltbar und damit willkürlich wäre; die Vorinstanz durfte diesbezüglich in antizipierter Beweiswürdigung auf weitere Abklärungen verzichten.
2.2.4 Mit dem Verwaltungsgericht ist davon auszugehen, dass der Widerruf der Niederlassungsbewilligung unter den gegebenen Umständen als verhältnismässig zu gelten hat, auch wenn sich der Beschwerdeführer seit etwas mehr als 18 Jahren in der Schweiz aufhält und seine näheren Familienangehörigen hier leben: Er spricht Albanisch und ist mit den Gepflogenheiten in seinem Heimatland - zumindest über Ferienaufenthalte - vertraut geblieben. Zudem lebt noch ein Onkel von ihm dort. Abgesehen von seinen Beziehungen zu den Eltern und Geschwistern ist der Beschwerdeführer hier nicht stark verwurzelt. Zwar will er eine feste Beziehung zu einer Freundin haben, doch vermochte diese ihn bisher offenbar auch nicht zu stabilisieren. Er kann im Übrigen weder beruflich noch sozial als gut integriert gelten. Die familiären Beziehungen zu seinen Eltern und seinen Geschwistern wird der volljährige Beschwerdeführer von der Heimat aus leben können; es bestehen keine besonderen Abhängigkeiten, welche im Rahmen von Art. 8 EMRK eine andere Interessenabwägung gebieten würden. Zwar will sich der Beschwerdeführer seit seiner bedingten Entlassung wohl verhalten haben, dies genügt indessen mit Blick auf sein bisheriges Verhalten und die Konstanz seiner Straffälligkeit nicht, um die Gefahr eines Rückfalls auszuschliessen und sein privates Interesse, in der Schweiz verbleiben zu können, dem öffentlichen Interesse am Schutz der Bevölkerung vor potenziell rückfallgefährdeten ausländischen Straftätern aus Drittstaaten vorgehen zu lassen.
2.3 Der angefochtene Entscheid gibt die bundesgerichtliche Praxis zutreffend wieder und das Verwaltungsgericht und der Regierungsrat haben die auf dem Spiele stehenden Interessen im Rahmen von Art. 63 Abs. 2 i.V.m. Art. 62 lit. b AuG bzw. Art. 8 EMRK sorgfältig und nachvollziehbar gegeneinander abgewogen. Es kann für alles Weitere auf ihre zutreffenden Überlegungen verwiesen werden (Art. 109 Abs. 3 BGG).
3. Dem Verfahrensausgang entsprechend hat der unterliegende Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (vgl. Art. 68 Abs. 3 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, 4. Kammer, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. November 2011
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar