Erwägungen:
1. 1.1 X._ und Y._ (geb. 1957 bzw. 1959) stammen aus Bosnien/Herzegowina und leben seit rund dreissig Jahren in der Schweiz. Sie verfügen über die hiesige Staatsbürgerschaft. Ihr ältester Sohn (geb. 1977) wuchs in der Schweiz auf, kehrte als junger Erwachsener jedoch nach Bosnien/Herzegowina zurück, wo er am 24. Dezember 2009 verstarb. Er hinterliess seine Ehefrau Z._ (geb. 1976) sowie zwei Töchter (geb. 2001 und 2003).
1.2 X._ und Y._ ersuchten am 22. Dezember 2010 für ihre Schwiegertochter und die beiden Enkelinnen erfolglos um Familiennachzug. Am 3. Dezember 2012 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Bern ihre Beschwerde in diesem Zusammenhang ab. Es führte aus, dass kein ausländer-, freizügigkeits- oder konventionsrechtlich begründeter Nachzugsanspruch bestehe und kein Härtefall vorliege.
1.3 X._, Y._ und Z._ beantragen vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern aufzuheben und ihrem Gesuch um Familiennachzug zu entsprechen.
2. 2.1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann diesen bloss berichtigen oder ergänzen, wenn er offensichtlich unrichtig - d.h. in willkürlicher Weise - oder in Verletzung wesentlicher Verfahrensrechte ermittelt worden ist (Art. 105 Abs. 2 BGG). Die betroffene Person muss rechtsgenügend dartun, dass und inwiefern der Sachverhalt bzw. die beanstandete Beweiswürdigung klar und eindeutig mangelhaft erscheint (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG; vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.3; 133 III 350 E. 1.3). Auf rein appellatorische Kritik an der Beweiswürdigung tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 136 II 101 E. 3 S. 104 f.).
2.2 Die vorliegende Eingabe genügt den dargelegten Anforderungen weitgehend nicht (vgl. LAURENT MERZ, in: BSK Bundesgerichtsgesetz, 2. Aufl. 2011, N. 52 ff. zu Art. 42): Die Beschwerdeführer beschränken sich darauf, die bereits vor der Vorinstanz erhobenen Einwände zu wiederholen und deren Darlegungen zu bestreiten; sie legen indessen nicht dar, inwiefern die Sachverhaltsfeststellung bzw. Beweiswürdigung des Verwaltungsgerichts als offensichtlich unhaltbar gelten könnte (vgl. Art. 106 Abs. 2 BGG; "qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht": BGE 133 II 249 E. 1.4.2 S. 254).
3. 3.1 Rechtlich hat die Vorinstanz die bundesgerichtliche Praxis zutreffend wiedergegeben und den konkreten Fall korrekt subsumiert: Das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.632.31) kommt nicht zur Anwendung; nichts anderes ergibt sich diesbezüglich aus Art. 42 Abs. 2 AuG (SR 142.20), da mit Bosnien/ Herzegowina kein Freizügigkeitsabkommen besteht. Zwar werden die Beschwerdeführer 1 und 2 als Schweizer Bürger durch die Regelung im Ausländergesetz allenfalls solchen aus EU- bzw. EFTA-Staaten gegenüber schlechtergestellt, doch hat das Bundesgericht diese "umgekehrte" Diskriminierung in einem jüngsten Entscheid wiederum geschützt (Urteil 2C_354/2011 vom 13. Juli 2012 E. 2 unter Auseinandersetzung mit BGE 136 II 120 ff.), womit es sich erübrigt, auf die diesbezüglichen, im Übrigen wiederum kaum den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Ausführungen in der Beschwerdeschrift einzugehen.
3. 3.1 Rechtlich hat die Vorinstanz die bundesgerichtliche Praxis zutreffend wiedergegeben und den konkreten Fall korrekt subsumiert: Das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.632.31) kommt nicht zur Anwendung; nichts anderes ergibt sich diesbezüglich aus Art. 42 Abs. 2 AuG (SR 142.20), da mit Bosnien/ Herzegowina kein Freizügigkeitsabkommen besteht. Zwar werden die Beschwerdeführer 1 und 2 als Schweizer Bürger durch die Regelung im Ausländergesetz allenfalls solchen aus EU- bzw. EFTA-Staaten gegenüber schlechtergestellt, doch hat das Bundesgericht diese "umgekehrte" Diskriminierung in einem jüngsten Entscheid wiederum geschützt (Urteil 2C_354/2011 vom 13. Juli 2012 E. 2 unter Auseinandersetzung mit BGE 136 II 120 ff.), womit es sich erübrigt, auf die diesbezüglichen, im Übrigen wiederum kaum den gesetzlichen Begründungsanforderungen genügenden Ausführungen in der Beschwerdeschrift einzugehen.
3.2 3.2.1 Schliesslich können die Beschwerdeführer auch aus Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 BV nichts zu ihren Gunsten ableiten: Zwar erfasst der Schutzbereich von Art. 8 Ziff. 1 EMRK abgesehen von der Kernfamilie, d.h. den Beziehungen zwischen Ehepartnern sowie zwischen Eltern und ihren minderjährigen Kindern, auch solche zu anderen nahen Verwandten, soweit die entsprechenden Beziehungen intakt sind und tatsächlich gelebt werden, doch muss in diesem Fall zwischen der über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügenden Person und dem um die Bewilligung nachsuchenden Ausländer ein über die üblichen familiären Beziehungen bzw. emotionalen Bindungen hinausgehendes, besonderes Abhängigkeitsverhältnis bestehen (BGE 137 I 154 E. 3.4.2; 129 II 11 E. 2 S. 14; 120 Ib 257 E. 1d und e S. 261 f.; Urteile 2C_451/2007 vom 22. Januar 2008 E. 2.2 und 2A.564/2006 vom 10. Januar 2007 E. 2.4; EGMR-Urteile Ezzouhdi gegen Frankreich vom 13. Februar 2001 [Nr. 47160/99] § 34 und Slivenko gegen Lettland vom 9. Oktober 2003 [Nr. 48321/99] § 97; MEYER-LADEWIG, EMRK, 3. Aufl. 2012, N. 52 zu Art. 8; GRABENWARTER/ PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Aufl. 2012, § 22 N. 18 S. 237). Die Zulässigkeit dieses Kriteriums wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte jüngst ausdrücklich bestätigt (Urteil Shala gegen Schweiz vom 15. November 2012 [Nr. 52873/09] § 40).
3.2.2 Der Sohn bzw. Gatte der Beschwerdeführer ist in der Schweiz aufgewachsen, dann aber in die Heimat zurückgekehrt, wo er eine eigene Familie gegründet hat. Zwar ist er dort unter tragischen Umständen ums Leben gekommen, doch ändert dies nichts daran, dass die Beschwerdeführerin 3 und ihre Kinder immer in Bosnien/ Herzegowina gelebt und nur in den Ferien die Stief- bzw. Grosseltern in der Schweiz besucht haben. Durch den Tod des Sohnes bzw. Mannes der Beschwerdeführer mögen die affektiven Beziehungen mit den Stief- oder Grosseltern verstärkt worden sein, doch besteht gestützt auf den verbindlich festgestellten Sachverhalt (Art. 105 BGG) hierin noch kein Abhängigkeitsverhältnis, welches die Schweiz verpflichten würde, entgegen der nationalen Gesetzgebung die Anwesenheit der Beschwerdeführerin 3 mit ihren Kindern zu gestatten. Es kann diesbezüglich vollumfänglich auf die zutreffenden Ausführungen im angefochtenen Entscheid (dort E. 4.5) verwiesen werden (Art. 109 Abs. 3 BGG; vgl. auch das Urteil 2C_430/2012 vom 21. Mai 2012 E. 3.2.2). Soweit die Beschwerdeführer geltend machen, die Vorinstanz habe zu Unrecht einen Härtefall verneint (Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG), übersehen sie, dass hiergegen mangels eines Rechtsanspruchs nicht an das Bundesgericht gelangt werden kann, da dabei nicht eine Anspruchs- sondern eine Ermessensbewilligung zur Diskussion steht (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 2 bzw. Art. 115 lit. b BGG).
4. 4.1 Das Urteil des Verwaltungsgerichts verletzt kein Bundes- oder Konventionsrecht. Die Eingabe kann ohne Schriftenwechsel im Verfahren nach Art. 109 BGG erledigt werden. Damit wird das Gesuch um Ansetzung einer zusätzlichen Frist zur Einreichung weiterer Unterlagen gegenstandslos; es handelte sich bei diesen im Übrigen um unzulässige Noven (vgl. Art. 99 BGG).
4.2 Dem Verfahrensausgang entsprechend werden die unterliegenden Beschwerdeführer solidarisch kostenpflichtig (vgl. Art. 66 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'200.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern sowie dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 16. Januar 2013
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar