Erwägungen:
1.
A.B._ (1994, im Libanon geborener Staatenloser palästinensischer Herkunft) reiste am 7. März 2002 gemeinsam mit seinem Vater A.A._ in die Schweiz ein und ersuchte um Asyl. Dieses Gesuch wurde abgewiesen und ist rechtskräftig. A.B._ reiste im März 2004 in den Libanon zurück. A.A._ dagegen heiratete Ende 2003 eine Schweizerin, weshalb er eine Aufenthaltsbewilligung erhielt; 2008 wurde er erleichtert eingebürgert. Vom Dezember 2010 bis Januar 2011 und im Sommer 2012 hielt sich A.B._ mit einem Besuchervisum in der Schweiz auf. Am 18. November 2012 reiste er zu Ausbildungszwecken erneut in die Schweiz ein und erhielt eine einmal bis 17. November 2013 verlängerte Kurzaufenthaltsbewilligung.
Am 28. Oktober 2013 ersuchte A.B._ erneut um Asyl. Mit Verfügung vom 17. Februar 2014 wies das Bundesamt für Migration dieses Gesuch ab; die dagegen erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht am 27. Januar 2015 ab. Am 16. Februar 2015 beantragte A.B._ eine Aufenthaltsbewilligung, auf welche das Migrationsamt des Kantons Zürich nicht eintrat. Der Rekurs und die Beschwerde waren erfolglos.
2.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist offensichtlich unbegründet, weshalb sie im vereinfachten Verfahren unter Verweisung auf den angefochtenen Entscheid nach Art. 109 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 BGG abgewiesen wird.
2.1. Nach Art. 14 Abs. 1 AsylG (SR 142.31) kann ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung. Der Grundsatz des Vorrangs des Asylverfahrens wird durchbrochen, wenn ein konventionsrechtlicher Anspruch auf die Erteilung der beantragten ausländerrechtlichen Bewilligung besteht, wie der Beschwerdeführer dies in seinem Fall geltend macht (Art. 14 Abs. 1 AsylG [in fine]; vgl. BGE 139 I 330 E. 1.4.2 S. 335; Urteil 2C_459/2011 vom 26. April 2012 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 138 I 246 ff.; 137 I 351 E. 3.1 mit Hinweisen).
2.2. Die Europäische Menschenrechtskonvention verschafft praxisgemäss keinen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt oder auf einen besonderen Aufenthaltstitel (vgl. BGE 139 I 330 E. 2.1 S. 335 f.; 138 I 246 E. 3.2.1; BGE 137 I 247 E. 4.1.1; BGE 130 II 281 E. 3.1 S. 285 f.). Nach der Rechtsprechung bezieht sich der Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK in erster Linie auf die Kernfamilie (Ehegatten und minderjährige Kinder); andere familiäre Beziehungen, namentlich diejenige zwischen Eltern und erwachsenen Kindern, stehen nur ausnahmsweise unter dem Schutz von Art. 8 EMRK, wenn ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis besteht (BGE 139 II 393 E. 5.1 S. 402; 137 I 154 E. 3.4.2 S. 159; je mit Hinweisen).
Unstrittig verfügt der Vater des Beschwerdeführers über das geforderte gefestigte Anwesenheitsrecht. Allerdings besteht - wie die Vorinstanz zu Recht ausgeführt hat - kein solches besonderes Abhängigkeitsverhältnis: Der Beschwerdeführer ist nunmehr 21 Jahre alt, mithin volljährig; er hat sein bisherigen Leben - mit Ausnahme der bereits aufgeführten dreieinhalb Jahre in der Schweiz - im Libanon verbracht und dort die Schule mit der Matura abgeschlossen. Da er studieren will, ist er zwar von seinem Vater finanziell abhängig, allerdings verlangt dies nicht, dass er sich in der Schweiz aufhalten muss. Der Lebensunterhalt und die Studien kann der Vater auch in Libanon finanzieren. Auch die emotionale Abhängigkeit ist nicht derart, dass ein Anspruch auf Aufenthalt daraus resultiert. Ein intensiver Kontakt mit seinem Vater kann im Zeitalter des Internets über verschiedene Kommunikationskanäle erfolgen, zudem besteht die Möglichkeit, dass sich Vater und Sohn gegenseitig besuchen, alles Möglichkeiten, welche die beiden bereits zuvor umgesetzt haben. Auch aus der psychiatrischen Behandlung des Sohnes lässt sich - wie sich aus dem vor Bundesgericht eingereichten Gutachten entnehmen lässt - keine besondere Abhängigkeit folgern. Aufgrund seiner Vergangenheit im Libanon hat der Beschwerdeführer Alpträume und benötigt eine längere Einschlafenszeit (2-3 Std.), weshalb die psychiatrische Behandlung weitergeführt werden solle, was indes ohne weiteres auch im Libanon erfolgen kann. Auch wenn das Zusammenleben mit seinem Vater die Behandlung positiv unterstützt, ist es nicht derart, dass ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis daraus resultiert.
2.3. Ein Anspruch auf Schutz des Privatlebens bedarf nach der Rechtsprechung besonders intensiver, über eine normale Integration hinausgehender privater Bindungen gesellschaftlicher oder beruflicher Natur bzw. entsprechender vertiefter sozialer Beziehungen zum ausserfamiliären bzw. ausserhäuslichen Bereich. Eine lange Anwesenheit und die damit verbundene normale Integration genügen in der Regel nicht (vgl. BGE 130 II 281 E. 3.2.1 S. 286; siehe Andreas Zünd/Thomas Hugi Yar, Aufenthaltsbeendende Massnahmen im schweizerischen Ausländerrecht, insbesondere unter dem Aspekt des Privat- und Familienlebens, EuGRZ 2013, S. 1 ff., 11 [Rz. 35]). Zwar hat der Beschwerdeführer dreieinhalb Jahre in der Schweiz gelebt, damals die Schule besucht und auch Deutsch gelernt sowie spielt er heute in einem Fussballclub und bereitet sich auf eine Aufnahmeprüfung für die ETH Zürich vor, doch ist dies insgesamt zu wenig gewichtig, damit aus dem Anspruch auf Schutz des Privatlebens ein Anspruch auf Aufenthaltsbewilligung resultieren könnte. Dasselbe gilt auch im Vergleich mit der bisherigen Rechtsprechung im kombinierten Schutzbereich von Privat- und Familienleben (siehe dazu BGE 130 II 281 ff.; Zünd/Hugi Yar, a.a.O., 11 f.).
2.4. Ingesamt hat deshalb die Vorinstanz zu Recht einen Anspruch auf Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung verneint.
3.
Bei diesem Verfahrensausgang ist das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos, und die Gerichtskosten (Art. 65 BGG) sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen sind keine geschuldet.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 23. Oktober 2015
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Errass