A.- Nachdem die Ausgleichskasse des Kantons Bern L._ am 22. Dezember 2000 eine provisorische Beitragsverfügung für das Jahr 1995 zugestellt hatte, erliess sie am 29. Mai 2001 drei Beitragsverfügungen für die Zeit vom 1. Januar 1995 bis 31. Dezember 1999. Die drei Verfügungen übergab sie samt einem Begleitschreiben am 31. Mai 2001 als eingeschriebene Sendung der Post. Auf Grund eines Rückbehaltungsauftrags wurden die drei Verfügungen L._ am 23. Juni 2001 ausgehändigt.
B.- In der Folge gelangte L._ mit Schreiben vom 20. Juli 2001 an die Ausgleichskasse, welche die Eingabe an das Verwaltungsgericht des Kantons Bern als Beschwerde überwies. Mit Entscheid vom 12. November 2001 trat das Verwaltungsgericht auf die Beschwerde wegen Verspätung nicht ein.
C.- L._ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen mit dem Antrag, in Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides sei die Sache an das kantonale Gericht zur materiellen Beurteilung zurückzuweisen.
Ausgleichskasse und Bundesamt für Sozialversicherung verzichten auf eine Vernehmlassung.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- Da es sich bei der angefochtenen Verfügung nicht um die Bewilligung oder Verweigerung von Versicherungsleistungen handelt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht nur zu prüfen, ob das vorinstanzliche Gericht Bundesrecht verletzt hat, einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, oder ob der rechtserhebliche Sachverhalt offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt worden ist (Art. 132 in Verbindung mit Art. 104 lit. a und b sowie Art. 105 Abs. 2 OG).
2.- Das kantonale Gericht hat gestützt auf die Rechtsprechung, wonach eine Rechtsmittelfrist sieben Tage nach dem erfolglosen Zustellungsversuch zu laufen beginnt (BGE 127 I 31, 123 III 493, 119 II 149 Erw. 2, 119 V 94 Erw.
4b/aa mit Hinweisen; RKUV 2001 U Nr. 434 S. 329), die vorinstanzliche Beschwerde als verspätet betrachtet. In diesem Zusammenhang hat es verbindlich festgestellt (Erw. 1 hievor), dass die eingeschriebene Sendung mit den drei Beitragsverfügungen am 1. Juni 2001 bei der massgebenden Bestimmungspoststelle eingetroffen, auf Grund eines Postrückbehaltungsauftrages dem Beschwerdeführer jedoch erst am 23. Juni 2001 ausgehändigt worden ist. Da nach der erwähnten Rechtsprechung auch bei einem Postrückbehaltungsauftrag oder wenn die Post von sich aus eine längere Abholfrist einräumt eine Sendung nach Ablauf der sieben Tage als zugestellt gilt, ist die Beschwerde vom 20. Juli 2001 mit dem kantonalen Gericht als verspätet zu betrachten.
In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nichts vorgebracht, was die tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz als mangelhaft im Sinne von Art. 105 Abs. 2 OG oder die rechtliche Würdigung als bundesrechtswidrig erscheinen lässt. Der Beschwerdeführer bringt einzig vor, er habe auf Grund seines Schreibens vom 26. Februar 2001, wonach er die Angelegenheit mit der Ausgleichskasse als erledigt betrachtete, nicht mehr mit Zustellungen in dieser Sache rechnen müssen. Dieser Betrachtungsweise kann nicht gefolgt werden.
Spätestens seit der provisorischen Beitragsverfügung vom 22. Dezember 2000 stand er in einem laufenden Verfahrens- oder Prozessrechtsverhältnis mit der Ausgleichskasse, welches den Erlass von Verfügungen mit gewisser Wahrscheinlichkeit voraussehbar machte (BGE 119 V 95 Erw. 4b/bb).
Entgegen seiner Auffassung durfte er auf Grund seines Schreibens vom 26. Februar 2001 die Sache noch nicht als erledigt betrachten, da er keine entsprechende Willensäusserung von der Ausgleichskasse erhalten hatte und es nicht in seiner Hand lag, über das Ende des Verfahrensverhältnisses zu bestimmen. Da bei diesem Ausgang des Verfahrens die drei Beitragsverfügungen vom 29. Mai 2001 nie Gegenstand materieller Beurteilung gebildet haben, steht es dem Beschwerdeführer frei, bei der Ausgleichskasse ein Wiedererwägungsgesuch einzureichen.
3.- Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 134 OG e contrario in Verbindung mit Artikel 156 OG).
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II.Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 4. April 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der III. Kammer:
Der Gerichtsschreiber: