Faits:
A. X._, né en 1985, est ressortissant du Kosovo. A l'âge de huit ans, il est arrivé en Suisse avec sa mère et ses trois frères pour rejoindre son père. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour puis d'établissement.
B. Les années suivantes, X._ a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales: le 1er février 2002, il a été reconnu coupable de vol et souillure à la propriété et condamné à trois jours de prestations de travail; le 8 novembre 2002, le Tribunal des mineurs du canton du Jura l'a reconnu coupable d'avoir porté une arme prohibée; le 27 janvier 2004, ledit Tribunal l'a condamné à quinze jours de détention avec sursis pendant un an pour injure, vol, tentative de vol et dommage à la propriété. Le 24 mai 2004, il a fait l'objet d'une ordonnance de condamnation à une amende pour infraction à la la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
C. Le 6 décembre 2004, le Service de l'état civil et des habitants du canton du Jura (ci-après: le Service des habitants; depuis le 1er janvier 2008: le Service de la population) a menacé X._ d'expulsion administrative.
Le 11 janvier 2005, X._ s'est marié avec Y._ au Kosovo. La demande d'autorisation pour faire venir celle-ci en Suisse a été rejetée le 16 septembre 2005 au motif que X._ n'avait pas d'emploi depuis le 3 juin 2005, qu'il ne disposait pas d'un logement adéquat, qu'il avait des poursuites pour un montant de 8'900 fr. et que le Conseil municipal de A._ avait émis un préavis défavorable à sa requête.
Le 22 novembre 2006, le Tribunal d'arrondissement de B._ a condamné l'intéressé à 36 mois d'emprisonnement ferme pour brigandage commis en bande, tentatives de brigandage commis en bande, brigandage commis en bande et en agissant d'une manière dénotant le caractère particulièrement dangereux de son auteur, vols en bande et par métier, dommages à la propriété et infractions à la LCR. L'intéressé a été libéré conditionnellement par
décision du 9 mai 2007. Cette décision fixait un délai d'épreuve d'un an pendant lequel X._ était placé sous patronage.
Par décision du 13 juin 2007, le Service des habitants a prononcé l'expulsion administrative de X._ et lui a imparti un délai au 31 juillet 2007 pour quitter la Suisse. Ledit Service a rejeté l'opposition de l'intéressé par décision du 11 septembre 2007 en lui fixant un délai au 31 octobre 2007 pour quitter la Suisse.
Le 30 août 2007, la police du canton du Jura a établi un rapport de dénonciation concernant, notamment, Y._, laquelle se trouvait illégalement en Suisse.
D. Le Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X._ par arrêt du 31 mars 2008. Il a pris en compte les nombreuses infractions commises par l'intéressé, lesquelles sont devenues, au cours des ans, de plus en plus graves, sa totale indifférence envers les mises en garde reçues, son manque de volonté à garder un travail, ainsi que la présence illégale de son épouse en Suisse. Il existait, dès lors, un intérêt prépondérant à son expulsion. X._ ne pouvait tirer aucun avantage de la durée de son séjour en Suisse ni de la présence de sa famille proche dans ce pays, ce d'autant plus que sa femme, également ressortissante du Kosovo, n'avait pas reçu d'autorisation de séjourner en Suisse. Ainsi, il résultait d'une appréciation globale de toutes les circonstances que l'expulsion de l'intéressé s'avérait proportionnée. Elle était, en outre, compatible avec l'art. 8 CEDH.
E. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X._ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Il invoque différentes violations de son droit d'être entendu et estime que l'expulsion administrative a été prononcée en violation du principe de la proportionnalité.
Le Tribunal cantonal et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours.
F. Le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif par ordonnance du 9 mai 2008.
Considérant en droit:
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit.
En l'espèce, la décision d'expulsion a été rendue le 13 juin 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. La présente affaire doit donc être examinée à la lumière de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 113), l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par analogie (cf. arrêt 2C_32/2008 du 25 avril 2008 consid. 1.2).
2. Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF), est en principe recevable, le recourant étant directement touché par l'arrêt attaqué et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 LTF).
Le recours échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 lettre c ch. 4 LTF, l'expulsion litigieuse n'étant pas fondée sur l'art. 121 al. 2 Cst., mais sur l'art. 10 al. 1 LSEE (ATF 134 II 1 consid. 1.2 non publié).
3. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF). Par ailleurs, l'art. 99 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peuvent être présentés à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (al. 1), et que toute conclusion nouvelle est irrecevable (al. 2).
Le recourant allègue qu'il a trouvé un emploi qu'il occuperait depuis le 1er octobre 2007 et que son employeur est totalement satisfait de lui. Il produit à ce sujet un contrat de travail et une attestation de l'employeur. Il s'agit là d'un fait nouveau et de pièces nouvelles que le Tribunal fédéral ne peut pas prendre en considération.
4. 4.1 Le droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant respecter les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst.
En l'espèce, le recourant n'invoquant pas la violation d'une disposition cantonale de procédure relative au droit d'être entendu et ne démontrant (art. 106 al. 2 LTF) pas que l'art. 9 de la Constitution du 20 mars 1977 de la République et canton du Jura qu'il mentionne lui offrirait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 2 Cst., les griefs soulevés doivent être examinés exclusivement à la lumière des principes déduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259), dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (arrêt 5A_67/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1).
4.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494 et les arrêts cités).
5. Selon le recourant, l'arrêt attaqué se fonderait sur des pièces qui ne lui auraient pas été communiquées et, à supposer qu'elles figuraient dans le dossier du Service des habitants, le Tribunal cantonal ne lui aurait jamais indiqué qu'il avait reçu ce dossier. En outre, ledit Tribunal ne lui aurait pas donné la possibilité de se déterminer sur lesdites pièces.
5.1 Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 109 consid. 2b, 115 Ia 293 p. 302-303) et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28, 116 Ia 325 consid. 3d/aa). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 108 Ia 5 consid. 2b). La garantie de l'art. 29 al. 2 Cst. n'oblige pas l'autorité à renseigner les parties sur chaque production de pièces; il suffit que celle-ci tienne le dossier à leur disposition (ATF 112 Ia 198 consid. 2a p. 202 et les arrêts cités). Toutefois, l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces, que le recourant ne connaît pas et ne pouvait pas connaître, dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue d'en aviser les parties (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389 et consid. 6.2 p. 391; 124 II 132 consid. 2b p. 137; 112 Ia 198 consid. 2a p. 202).
5.2 Les pièces en cause sont au nombre de trois. Il s'agit, premièrement, d'un rapport de l'Office de probation du canton du Jura (ci-après: l'Office de probation) du 30 août 2007 adressé à l'Arrondissement judiciaire de B._ avec copie au Service des habitants. Ce rapport explique que l'Office de probation avait trouvé une place de travail pour le recourant, après que celui-ci ait été libéré conditionnellement, mais que l'intéressé avait été licencié en raison de ses nombreuses absences et il déplore l'attitude du recourant. La deuxième pièce litigieuse est un courrier électronique envoyé le 27 septembre 2007 par l'Office de probation au Service des habitants l'informant que le recourant avait trouvé un emploi mais qu'il l'avait quitté après trois jours invoquant un mal de dos. La troisième pièce est une lettre du 22 octobre 2007 de l'Office de probation au recourant lui enjoignant de reprendre le travail ou de trouver un autre emploi rapidement.
5.3 A la suite du dépôt du recours à l'encontre de la décision sur opposition du 11 septembre 2007 du Service des habitants, le Tribunal cantonal a requis, dans son ordonnance du 8 novembre 2007, l'édition du dossier de cette autorité concernant le recourant, tout en lui octroyant un délai pour se déterminer sur le recours. Ce dossier a été reçu le 27 novembre 2007 par ledit Tribunal avec la prise de position dudit Service datée du 9 novembre 2007. Le Tribunal cantonal, dans son ordonnance du 5 décembre 2007, a alors donné acte au Service des habitants du dépôt de sa prise de position du 9 novembre 2007, en a communiqué un exemplaire au recourant et lui a octroyé un délai pour se déterminer sur cette prise de position, délai que le Tribunal a prolongé à deux reprises, soit jusqu'au 22 janvier 2008, à la demande du recourant.
Toutes les pièces en cause se trouvaient dans le dossier du Service des habitants lors de son édition auprès du Tribunal cantonal. Or, le recourant a été informé du fait que le Tribunal cantonal entendait verser à la procédure le dossier du Service des habitants puisqu'il a reçu une copie de l'ordonnance du 8 novembre 2007 (cf., pour un cas similaire, arrêt 2A.275/2006 du 9 janvier 2007 consid. 3). Ainsi, l'intéressé devait conclure, au regard des deux ordonnances susmentionnées, que le Tribunal cantonal avait reçu de la part du Service des habitants, non seulement la prise de position qu'il lui faisait parvenir mais également le dossier de cette autorité ou, à tout le moins, il aurait dû s'inquiéter de l'exécution par le Service des habitants de l'ordonnance du 8 novembre 2007.
Concernant les pièces, la première, soit le rapport du 30 août 2007, est antérieure à la décision sur opposition du 11 septembre 2007 et son contenu est repris dans ladite décision (partie "faits" no 4). Ce rapport est, de plus, cité dans la prise de position du 9 novembre 2007 du Service des habitants. Cette prise de position mentionne également une note de l'Office de probation du 7 septembre 2007 (p. 2 art. 3). Le recourant devait ainsi remarquer que le Service des habitants possédait des pièces dont il n'avait pas connaissance et, partant, il pouvait en demander une copie ou requérir la possibilité de les consulter. Il aurait ainsi pu s'exprimer sur ces pièces dans la réplique que le Tribunal cantonal lui a donné l'occasion de déposer, en prolongeant de surcroît à deux reprises le délai pour ce faire, le dernier délai échéant le 22 janvier 2008. Il en va de même du courrier électronique du 27 septembre 2007 puisque le contenu de ce courrier est également repris dans les observations du Service des habitants du 9 novembre 2007. La dernière pièce est la lettre du 22 octobre 2007 de l'Office de probation au recourant, avec copie au Service des habitants. Cette lettre est antérieure à l'édition du dossier du Service des habitants le 27 novembre 2007 auprès du Tribunal cantonal. Dès lors, le recourant, qui était le destinataire de cette lettre, savait qu'elle figurait au dossier du Service des habitants et, ce Service ayant envoyé son dossier le 27 novembre 2007 au Tribunal cantonal, qu'elle se trouvait en possession de cette autorité. A nouveau, il aurait pu se déterminer sur cette lettre dans la duplique qu'il avait la possibilité de déposer jusqu'au 22 janvier 2008. Or, le recourant n'a finalement pas déposé d'écriture et le Tribunal cantonal a rendu son arrêt le 31 mars 2008.
Ainsi, en n'allant pas consulter le dossier du Service des habitants auprès du Tribunal cantonal, malgré les faits qui lui indiquaient qu'il n'avait pas connaissance de toutes les pièces figurant dans ce dossier, et en ne saisissant pas l'opportunité qui lui avait été donnée de déposer une réplique, le recourant a pris le risque de ne pas s'exprimer sur tous les éléments qui pouvaient être pris en considération par le Tribunal cantonal dans son arrêt et dont le recourant ne prétend d'ailleurs pas que tel n'aurait pas dû être le cas.
En résumé, dès lors qu'il savait que les pièces en cause figuraient au dossier, qu'il avait été informé du fait que le Tribunal cantonal avait demandé l'édition du dossier du Service des habitants, qu'il avait l'occasion de consulter le dossier de la procédure auprès du Tribunal cantonal, ce qu'il ne conteste pas, et que le Tribunal cantonal lui a donné la possibilité de déposer une réplique et de se prononcer par la même occasion sur ces pièces, le droit d'être entendu du recourant n'a pas été violé.
5.4 Le recourant se plaint du fait qu'il n'a pas non plus été averti de l'édition du dossier de son épouse.
Aucun dossier du Service des habitants concernant celle-ci n'a été versé à la procédure. Il va toutefois de soi que la demande de regroupement familial déposée afin qu'elle puisse rejoindre son mari en Suisse figure au dossier de celui-ci. Il en va de même du rapport de dénonciation du 30 août 2007 de la gendarmerie du canton du Jura mentionnant le fait qu'elle se trouvait en Suisse, au domicile des parents de son époux, et qu'elle avait donc franchi illégalement la frontière.
Ainsi, le droit d'être entendu du recourant n'a, de ce point de vue, pas non plus été violé.
6. Le recourant aurait requis l'audition du témoin Z._ mais le Tribunal cantonal n'aurait pas donné suite à cette demande.
6.1 Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).
Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429).
6.2 Le recourant n'indique pas en quoi l'audition requise aurait été utile dans la présente affaire ni en quoi son absence lui aurait nui. Il se contente de dire qu'il avait demandé une audition à laquelle le Tribunal cantonal n'aurait pas procédé.
Le dossier fourni par le Service des habitants au Tribunal cantonal étant très complet, ledit Tribunal a estimé que ce dossier lui permettait de former sa conviction et que le témoin, dont le recourant demandait l'audition, ne modifierait pas son opinion.
6.3 Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas non plus été violé sous cet angle-là.
7. Finalement, le Tribunal cantonal pouvait refuser au recourant de l'entendre oralement sans violer son droit d'être entendu, puisque, à lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement par l'autorité (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148).
8. 8.1 D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion ne sera toutefois prononcée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182); pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; RO 1949 243]).
Si le motif d'expulsion tient dans la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (cf. ATF 120 Ib 6 consid. 4c p. 15/16). On peut, à cet égard, se référer par analogie à la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, selon laquelle une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra en outre particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523).
8.2 Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision du point de vue de l'opportunité, le Tribunal fédéral contrôle néanmoins librement, sous l'angle de la violation du droit fédéral, si les autorités cantonales ont correctement mis en oeuvre les critères prévus par les dispositions du droit fédéral susmentionnées, et en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion s'avère ou non proportionnée. Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 521 consid. 2a p. 523; 122 II 433 consid. 2a p. 435).
9. 9.1 Dans le cas particulier, il ne fait pas de doute - et le recourant ne le conteste pas - que le motif d'expulsion de l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE est réalisé, puisque l'intéressé s'est rendu coupable de plusieurs crimes et délits. Il convient donc d'examiner si, en confirmant l'expulsion, l'arrêt attaqué a correctement tenu compte des intérêts en présence et s'il a respecté le principe de la proportionnalité.
9.2 Il ressort de l'arrêt attaqué (consid. 5 p. 8) que le recourant a commencé dès l'adolescence à commettre des infractions, notamment des vols, qui lui ont valu d'être sanctionné à trois reprises par le Tribunal des mineurs, la dernière fois le 27 janvier 2004 à 15 jours de détention avec sursis. Cet avertissement n'a eu aucun effet sur le recourant dont les infractions sont devenues de plus en plus graves dans les années 2004 et 2005. Il est en effet passé du simple vol au vol en bande et par métier et il a commis plusieurs brigandages et tentatives de brigandage. Il s'est rendu coupable de neuf vols en bande et par métier, accompagnés de dommages à la propriété entre le 25 octobre 2004 et le 23 avril 2005. Au début 2005, il a commis quatre brigandages et tentatives de brigandage en quelques jours seulement, soit entre le 15 et le 20 janvier 2005. Dans ce dernier cas, c'est le brigandage commis en bande et d'une façon dénotant le caractère particulièrement dangereux de l'auteur qui a été retenu. En raison de ces faits, il a été mis en état d'arrestation le 10 mai 2006 et condamné, le 22 novembre de la même année, à 36 mois d'emprisonnement. Ni la menace d'expulsion du 6 décembre 2004, ni son mariage contracté le 11 janvier 2005 ne l'ont détourné de la commission de nouvelles infractions.
Ainsi, sur la base des faits établis par l'autorité intimée, qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il apparaît que le recourant représente un danger important pour l'ordre et la sécurité publics. En outre, l'intéressé n'a tenu aucun compte des avertissements qui lui ont été adressés.
Au vu de ce qui précède, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire prévaloir l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse sur l'intérêt public à éloigner un étranger qui persiste dans la délinquance.
9.3 Le recourant fait valoir qu'il convient de tenir compte de son jeune âge au moment des infractions commises et de son jeune âge actuel, de son intégration, de sa volonté d'amendement, de sa prise de conscience, de ses regrets, de la longue durée de son séjour en Suisse et de son absence totale d'attaches dans son pays d'origine.
La portée de ses éléments doit être relativisée. Le long séjour du recourant dans notre pays ne saurait, en soi, être décisif. En effet, dès lors qu'il était en liberté, l'intéressé n'a pas été capable de s'insérer pleinement en Suisse pour y construire un vie honnête (cf. art. 10 al. 1 lettre b LSEE). Il a en effet commis de très nombreuses infractions qui dénotent un mode de vie délictueux et en aucun cas une intégration.
Par ailleurs, même si le recourant prétend s'être amendé après sa lourde condamnation à 36 mois de détention, tel n'a pas été le cas professionnellement. Il n'a en effet jamais tenu l'Office de probation, qui lui avait trouvé un emploi après sa détention, au courant de sa situation ni de ses absences au travail. L'intéressé n'a pas eu non plus la volonté de se ressaisir après les avertissements de son employeur qui a fini par le licencier. A supposer que sa situation professionnelle se soit aujourd'hui améliorée, ainsi qu'il le prétend (cf. consid. 3), rien ne prouve que ce changement récent serait durable et que l'intéressé ait compris qu'une intégration réussie passe par une activité professionnelle stable. Ces circonstances ne sont ainsi pas à ce point exceptionnelles qu'elles suffiraient à faire pencher la balance en sa faveur.
L'essentiel de la famille du recourant vit en Suisse. Toutefois, il est marié avec une compatriote qui n'a pas obtenu d'autorisation de séjour dans notre pays, de sorte qu'il conserve des attaches au Kosovo. Ainsi, le départ dans ce pays sera plus facile. De toute façon, les difficultés, même importantes, auxquelles il pourrait être confronté, ne sont pas déterminantes au vu de la gravité des infractions dont il s'est rendu coupable.
Le jeune âge du recourant au moment des infractions commises, invoqué comme circonstance atténuante, n'est pas de nature à remettre en cause la décision attaquée. Quant à son jeune âge aujourd'hui, on peut le considérer comme un élément qui facilitera son intégration dans le pays où il s'installera.
Finalement, le recourant ne peut rien tirer du fait que le Tribunal d'arrondissement de B._ n'a pas prononcé d'expulsion judiciaire à son égard. En effet, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée par la décision du juge pénal de renoncer ou de surseoir à l'expulsion d'un condamné étranger en vertu de l'art. 55 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (RO 1951 6). Le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière d'expulsion, son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500 s. et la jurisprudence citée). Au demeurant, on peut relever que la modification de la partie générale du code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459, 3535), a supprimé l'expulsion pénale et que, lorsque celle-ci a été prononcée en vertu de l'ancien droit, elle n'a plus à être exécutée à partir de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. dispositions finales de la modification du code pénal du 13 décembre 2002, ch. 1 al. 2).
9.4 En conclusion, les juges cantonaux ont correctement appliqué les critères pertinents pour évaluer si l'expulsion du recourant était ou non proportionnée. En confirmant celle-ci, ils n'ont en outre pas abusé de leur pouvoir d'appréciation.
10. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF), et il n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recou-rant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 30 octobre 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
T. Merkli E. Kurtoglu-Jolidon