Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 5 janvier 2012, le juge instructeur du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré sans objet le recours formé le 14 juillet 2011 par A.X._ et B._ contre la décision du Service cantonal de la population du canton de Vaud du 28 juin 2011, rayé la cause du rôle sans percevoir de frais ni accorder de dépens considérant qu'il ne pouvait être reproché au Service de la population de n'avoir pas tenu compte dans sa décision du 28 juin 2011 du mariage des intéressés intervenu le 12 décembre 2011.
2. Par mémoire du 3 février 2012, A.X._ et B.X._ demandent au Tribunal fédéral une réparation matérielle et morale, frais et dépens étant mis à la charge du Service de la population du canton de Vaud.
3. 3.1 Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 II 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF, ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). L'acte de recours doit donc, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 136 I 229 consid. 4.1 p. 235;135 III 670 consid. 1.5 p. 674, 232 consid. 1.2 p. 234), en particulier préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400; 128 I 295 consid. 7a p. 312).
3.2 En l'espèce, les recourants n'exposent pas en quoi la décision de rayer du rôle la cause devenue sans objet serait contraire au droit de procédure cantonal. Ils n'exposent pas non plus concrètement en quoi les motifs et la décision de ne pas allouer de dépens constitueraient un application arbitraire du droit cantonal de procédure administrative, la simple citation de doctrine sur le sujet n'est pas suffisante au regard des exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
3.3 Enfin, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., les recourants se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu. Ils semblent soutenir que le Tribunal cantonal aurait dû, avant de rayer la cause du rôle, les entendre sur la question des préjudices provoqués par la décision du 28 juin 2011, soit un préjudice de 88'752 fr pour gain manqué et dépenses d'assurance-maladie et un tort moral de 20'000 fr. Ces demandes de dommages-intérêts n'entrent à l'évidence pas dans l'objet du présent litige qui ne concerne que la décision de rayer du rôle un recours devenu sans objet en matière de permis de séjour en droit des étrangers. Dans ces conditions, le grief de violation du droit d'être entendu sur ces questions est irrecevable.
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable et abusif (art. 108 al. 1 let. a et c LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, les recourants doivent supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3. Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Service de la population et à la Cour de droit public et administratif du Tribunal cantonall du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 février 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey