Considérant en fait et en droit:
1. Par arrêt du 25 mai 2012, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision de mise en détention immédiate en vue de renvoi rendue le 22 mai 2012 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais de X._ pour trois mois au plus. Il a toutefois précisé qu'une demande de reconsidération de son arrêt pourrait, le cas échéant, être déposée par l'intéressé, car son mandataire, Me Gaëtan Coutaz, n'avait pu être avisé à temps de la tenue de la séance.
2. Représenté par Me Gaëtan Coutaz, X._ forme un recours en matière de droit public contre l'arrêt rendu le 25 mai 2012 par le Tribunal cantonal, dont il requiert l'annulation, sous suite de frais et dépens, en demandant au Tribunal fédéral d'ordonner sa libération immédiate.
3. Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose au recourant d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à sa disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la voie de droit qui est ouverte soit de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (cf. arrêts 2C_590/2012 du 19 juin 2012, consid. 3; 2C_237/2010 du 26 avril 2010, consid. 3; 2C_229/2009 du 19 mai 2009, consid. 3 et la référence citée).
Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, comme son représentant n'avait pas pu être valablement convoqué à l'audience du 25 mai 2012 2011, le Tribunal cantonal a expressément réservé en faveur du recourant le droit de demander la reconsidération de l'arrêt attaqué. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge, s'il est saisi, de réexaminer l'affaire (arrêt 2C_632/2011 du 25 août 2011, consid. 3). Il apparaît que le recourant n'a pas épuisé les voies de droit cantonales. Son acte est donc irrecevable comme recours en matière de droit public. Il y a lieu de le transmettre à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2 LTF; sur la faculté du Tribunal fédéral de transmettre l'affaire à une autorité cantonale dont la compétence est vraisemblable: cf. arrêt 2D_89/2008 du 30 septembre 2008, consid. 3.1).
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Le recours est transmis à l'autorité précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient.
3. Il n'est pas perçu de frais de justice.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 2 juillet 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey