Faits:
A. Les 28 mai 2008, 20 décembre 2008, 24 février, 17 mars et 13 mai 2009, A._ et la société B._ ont déposé plaintes pénales contre C._, ancienne compagne de A._, lui reprochant successivement des vols de documents et de matériel informatique, une appropriation de fonds, un chantage, une violation de la LCD et du secret commercial ainsi qu'une appropriation illégitime de divers meubles et objets d'art. Ces plaintes ont fait l'objet de décisions de classement du Ministère public genevois le 12 juin 2008 puis le 21 décembre 2010. La première plainte avait fait l'objet d'un premier classement, puis d'un retrait définitif; les plaintes suivantes revêtaient un aspect civil, les parties ayant soumis leurs litiges aux juridictions civiles qui avaient pris les mesures appropriées.
B. Par ordonnance du 15 mars 2011, la Chambre d'accusation genevoise (statuant selon l'ancien droit car les décisions de classement avaient été rendues avant le 1er janvier 2011) a rejeté le recours des plaignants. Selon le code de procédure pénale genevois (CPP/GE), le procureur pouvait classer une plainte pour des motifs d'opportunité, notamment lorsque l'application des dispositions du droit civil assuraient une protection juridique suffisante aux lésés. En l'occurrence, le litige pénal s'inscrivait dans le cadre d'un différend financier entre ex-amants, qui avait occupé à de nombreuses reprises les juridictions civiles genevoises. Les agissements de la personne dénoncée avaient ainsi fait l'objet de divers jugements civils, de sorte que le plaignant avait disposé d'une protection suffisante; le Procureur avait formellement averti que l'action pénale serait reprise en cas de nouveaux agissements.
C. A._ et B._ forment un recours en matière pénale par lequel ils demandent l'annulation de la décision de la Chambre d'accusation et le renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction.
Il n'a pas été demandé d'observations.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 V 141 consid. 1 p. 142).
2. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final (art. 90 LTF) et émane de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Les recourants ont agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
3. L'arrêt attaqué ayant été rendu le 15 mars 2011, la qualité pour recourir s'examine au regard de l'art. 81 LTF dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2011 (art. 132 al. 1 LTF).
3.1 Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
3.2 Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions, sous peine d'irrecevabilité. Il incombe donc notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251).
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision de refus d'ouvrir l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjà pris des conclusions civiles. En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé à moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse déduire directement et sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187).
3.3 Les recourants ne se prononcent pas du tout sur cette question. Ils se contentent de se prévaloir de leur qualité de plaignants, sans prétendre avoir l'intention d'élever des prétentions civiles. Ils ne précisent pas en quoi celles-ci pourraient consister, ni en quoi les décisions de classement du Ministère public pourraient influencer négativement un jugement sur ce point. On ne voit pas non plus d'emblée et sans ambiguïté les prétentions civiles susceptibles d'être invoquées, compte tenu d'une part de la nature des infractions dénoncées, et d'autre part des différents jugements qui ont déjà été rendus en faveur des recourants par les juridictions civiles.
3.4 Faute de toute indication relative à la qualité pour recourir, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont à la charge des recourants qui succombent.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 23 juin 2011
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Fonjallaz Kurz