Erwägungen:
1. Der Beschwerdeführer wurde am 21. Juli 2012 im Rahmen fürsorgerischer Freiheitsentziehung in das Psychiatriezentrum A._ eingewiesen. Am 27. Juli 2012 verfügte das Regierungsstatthalteramt Thun die ordentliche Rückbehaltung in dieser Einrichtung. Am 31. Juli 2012 wies das Obergericht des Kantons Bern, Rekurskommission für fürsorgerische Freiheitsentziehungen, den Rekurs des Beschwerdeführers ab. Eine Beschwerde an das Bundesgericht blieb erfolglos (5A_573/2012 Urteil vom 13. August 2012).
Am 4. September 2012 beantragte der Beschwerdeführer die sofortige Entlassung aus der fürsorgerischen Freiheitsentziehung, die ihm das Regierungsstatthalteramt mit Entscheid vom 7. September 2012 verweigerte. Am 14. September 2012 wies die Rekurskommission einen Rekurs gegen die Abweisung des Entlassungsgesuchs ab. Der Beschwerdeführer hat dagegen am 28. September 2012 beim Bundesgericht Beschwerde in Zivilsachen erhoben, in der er um Entlassung ersucht.
2. 2.1 In der Beschwerde ist in Auseinandersetzung mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids darzulegen, welche Rechte der beschwerdeführenden Partei durch das kantonale Gericht verletzt worden sind (Art. 42 Abs. 2 BGG; BGE 134 II 244 E. 2.1 S. 245), wobei eine allfällige Verletzung verfassungsmässiger Rechte vom Bundesgericht nicht von Amtes wegen geprüft wird, sondern nur dann, wenn solche Rügen in der Beschwerdeschrift ausdrücklich erhoben und begründet werden (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 135 III 232 E. 1.2 S. 234).
2.2 Das Obergericht hat erwogen, der Beschwerdeführer leide an einer langjährigen Alkoholabhängigkeit mit körperlichen und psychischen Folgeschäden (Rückbildung der Hirnmasse, Veränderung der Gefässwände im Sinn einer Arteriosklerose, alkoholbedingte Veränderung der Leber im Sinn eines zirrhotischen Umbaus und im Rahmen einer Mangelernährung Elektrolytstörungen und Vitaminmangel). Der Beschwerdeführer habe keine Einsicht in seine Krankheit. Bei ihm bestehe überdies eine Realitätsverkennung. Im letzten Jahr habe sich der Beschwerdeführer zweimal für je einen Monat ausserhalb der Einrichtung aufhalten können. In beiden Fällen sei es nach kurzer Zeit zu erneutem massivem Alkoholkonsum und daraus resultierender körperlicher Gewalt gegenüber seiner Ehefrau gekommen. Das zweite Gutachten aus dem Jahr 2011 zeige eine deutliche Verschlechterung des Gesundheitszustandes des Beschwerdeführers gegenüber dem Gutachten aus dem Jahr 2009. Im laufenden Jahr habe sich der geistige Abbau des Beschwerdeführers verstärkt, obwohl er lediglich während zweier Monate die Möglichkeit gehabt habe, Alkohol zu konsumieren.
2.3 Der Beschwerdeführer setzt sich überhaupt nicht mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinander und sagt nicht den vorgenannten Anforderungen entsprechend, inwiefern die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hat. Er beschränkt sich vielmehr darauf, die Entlassung zu verlangen.
2.4 Auf die nicht begründete und damit offensichtlich unzulässige Beschwerde ist in Anwendung von Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG durch die Präsidentin der Abteilung nicht einzutreten ist,
3. Den konkreten Umständen entsprechend sind keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1 BGG).
Demnach erkennt die Präsidentin:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
3. Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Regierungsstatthalteramt von Thun und dem Obergericht des Kantons Bern, Zivilabteilung, Rekurskommission für fürsorgerische Freiheitsentziehungen, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Oktober 2012
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Die Präsidentin: Hohl
Der Gerichtsschreiber: Zbinden