Erwägungen:
1. X._, 1964 geborener Kosovar, der sich bereits im Jahr 2006 erfolglos gegen die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung zur Wehr gesetzt hatte (Urteil des Bundesgerichts 2A.772/2006 vom 29. Januar 2007), erwirkte am 4. Februar 2010 einen weiteren (rechtskräftigen) Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich über das Fehlen eines Anwesenheitsrechts. In der Folge stellte er erfolglos ein Wiedererwägungsgesuch; den diesbezüglichen Rekurs wies der Regierungsrat des Kantons Zürich am 2. März 2011 ab. Dagegen gelangten X._ und Y._ am 11. April 2011 mit Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich; sie ersuchten darum, es sei dem Rechtsmittel für die Dauer des Verfahrens die aufschiebende Wirkung zu erteilen. Mit Präsidial-Verfügung vom 14. April 2011 wies die 2. Abteilung des Verwaltungsgerichts das Begehren um Erlass einer vorsorglichen Massnahme (Genehmigung des Aufenthalts für X._ für die Dauer des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens) ab.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 16. Mai 2011 beantragen X._ und Y._ dem Bundesgericht, die Verfügung des Verwaltungsgerichts sei aufzuheben und es sei die aufschiebende Wirkung der dort anhängig gemachten Beschwerde anzuordnen.
Es ist weder ein Schriftenwechsel noch sind andere Instruktionsmassnahmen angeordnet worden.
Das auch für das bundesgerichtliche Verfahren gestellte Gesuch um aufschiebende Wirkung wird mit dem vorliegenden instanzabschliessenden Urteil gegenstandslos.
2. Angefochten ist eine Verfügung über vorsorgliche Massnahmen. Mit der Beschwerde gegen derartige Entscheide kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (Art. 98 BGG); entsprechende Rügen bedürfen spezifischer Geltendmachung und Begründung (Art. 106 Abs. 2 BGG); es muss aufgezeigt werden, welche verfassungsmässigen Rechte und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt worden sein sollen.
Zwar erwähnen die Beschwerdeführer verfassungsmässige Rechte. Dass das Recht auf Ehe schon durch eine Verfügung verletzt werde, die bewirkt, dass der Beschwerdeführer bloss vorübergehend, während der Dauer des Beschwerdeverfahrens vor dem Verwaltungsgericht, das Land zu verlassen hat, bedürfte näherer Erläuterung; an einer solchen mangelt es. Unerfindlich ist sodann, worin die von den Beschwerdeführern gerügte Verletzung des rechtlichen Gehörs bestehen soll: Warum eine Anhörung der Sicherheitsdirektion und des Regierungsrats erforderlich gewesen wäre, nachdem dem Gesuch um aufschiebende Wirkung/vorsorgliche Massnahme nicht entsprochen wurde, zeigen die Beschwerdeführer nicht auf. Ebenso wenig legen sie dar, warum der Beschwerdeführer vor Erlass der angefochtenen Verfügung spezifisch hätte angehört werden müssen, nachdem er Gelegenheit hatte, alle Gründe, die für eine vorsorgliche Gestattung seiner Landesanwesenheit während des Verfahrens vor Verwaltungsgericht sprechen sollen, in der Beschwerdeschrift vorzutragen.
Die Beschwerde enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung (Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG), und es ist darauf mit Entscheid des Einzelrichters im vereinfachten Verfahren gemäss Art. 108 BGG nicht einzutreten.
Die Gerichtskosten (Art. 65 BGG) sind entsprechend dem Verfahrensausgang den Beschwerdeführern zu gleichen Teilen unter solidarischer Haftung aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 erster Satz und Abs. 5 BGG).
Demnach erkennt der Präsident:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern je zur Hälfte unter solidarischer Haftung auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 19. Mai 2011
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zünd Feller