Sachverhalt:
A. Dem 1944 geborenen B._, bei der Mutuel Assurances krankenversichert, wurde am 20. Juni 1997 ein Magenband eingesetzt. Am 19. Februar 2007 liess er beim Versicherer das Gesuch um Übernahme der Kosten für dessen Entfernung und die Implantation eines Magenbypasses stellen. Die Mutuel Assurances lehnte die Übernahme der Kosten eines Magenbypasses mit Verfügung vom 29. Juni 2007 und Einspracheentscheid vom 15. April 2008 ab.
B. Das Kantonsgericht Wallis hiess die dagegen erhobene Beschwerde des B._ mit Entscheid vom 8. Mai 2009 in dem Sinne gut, dass es den Einspracheentscheid und die Verfügung des Versicherers aufhob und die Sache zu medizinischen Abklärungen und zu neuem Entscheid an diesen zurückwies.
C. Die Mutual Assurances führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit dem Antrag, der Entscheid des Kantonsgerichts vom 8. Mai 2009 sei aufzuheben.
Erwägungen:
1. Am Verfahren ist nicht der von der Vorinstanz u.a. im Entscheiddispositiv als Partei bezeichnete Groupe Mutuel beteiligt, sondern der in der Rechtsform einer Stiftung organisierte Krankenversicherer Mutuel Assurances mit Sitz und Domizil an der Avenue de la Gare 20 in Sion als Urheber der Verfügung vom 29. Juni 2007 und des Einspracheentscheides vom 15. April 2008. Er bezweckt gemäss Eintrag im Handelsregister die Versicherung gegen die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit, Mutterschaft, Unfall, Invalidität und Tod. Beim Groupe Mutuel handelt es sich um den unter diesem Namen tätigen Verband von Krankenversicherern mit Sitz und Domizil an der Rue du Nord 5 in Martigny, der nicht die Krankenversicherung betreibt, sondern in diesem Bereich laut Handelsregistereintrag verschiedene andere Zwecke verfolgt; so übernimmt er u.U. auch die Verwaltung von Krankenversicherern, wie aus dem Briefkopf der Mutuel Assurances geschlossen werden kann. Der Umstand der fehlerhaften Parteibezeichnung ist im bisherigen Verfahren nicht thematisiert worden: Die Mutuel Assurances hat den kantonalen Entscheid aus rein materiellen Gründen angefochten. Effektiv hat das Kantonsgericht das streitige Rechtsverhältnis zwischen B._ und der Mutuel Assurances als seinem obligatorischen Krankenversicherer beurteilt. Die fehlerhafte Parteibezeichnung schadet nicht.
2. Gemäss Art. 108 Abs. 1 lit. a BGG entscheidet der Präsident der Abteilung als Einzelrichter im vereinfachten Verfahren über Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Beschwerden.
3. Das kantonale Gericht hat die Sache unter Aufhebung des Einspracheentscheides zu weiteren medizinischen Abklärungen an den Beschwerdeführer zurückgewiesen. Damit hat es einen Zwischenentscheid im Sinne der Art. 90 ff. BGG gefällt (BGE 133 V 477 E. 4.2 S. 481). Da der selbstständig eröffnete Entscheid weder die Zuständigkeit noch ein Ausstandsbegehren betrifft, ist eine Beschwerde nur zulässig, wenn der Entscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken könnte (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG), oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG).
3.1 Es ist nicht erkennbar und wird auch nicht dargetan, dass der vorinstanzliche Entscheid einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil für den Beschwerdeführer bewirken würde. Insbesondere wird - da der angefochtene Entscheid keine materiell-rechtlichen Vorgaben enthält - der Versicherer durch ihn nicht gezwungen, einen aus seiner Sicht rechtswidrigen neuen Entscheid zu erlassen (vgl. BGE 133 V 477 E. 5.2.4 S. 484). Das kantonale Gericht hat zudem keine Sachverhaltsfeststellungen getroffen, welche für den Beschwerdeführer in dem Sinne verbindlich wären, dass sie nach Vorliegen zusätzlicher medizinischer Erkenntnisse von ihm nicht korrigiert werden könnten. Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ist nicht erfüllt.
3.2 Eine Gutheissung der Beschwerde würde zwar einen sofortigen Endentscheid herbeiführen; kantonale Rückweisungsentscheide, mit denen einzig eine ergänzende Sachverhaltsabklärung angeordnet wird, verursachen indessen in der Regel kein weitläufiges Beweisverfahren mit einem bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten im Sinne des Gesetzes. Auch vorliegend ist nicht ersichtlich, dass die Voraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG erfüllt wären, weshalb die Beschwerde offensichtlich unzulässig ist.
4. Das Verfahren ist kostenpflichtig (Art. 65 BGG). Als unterliegende Partei hat der Beschwerdeführer die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1 BGG).
Demnach erkennt der Präsident:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Kantonsgericht Wallis und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 29. Juni 2009
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Meyer Schmutz