Erwägungen:
1.
A._ (geb. 1966) stammt aus China. Sie verfügte in der Schweiz vorübergehend über eine Kurz- bzw. eine Aufenthaltsbewilligung als unselbständig Erwerbstätige. Nachdem sie ihre Arbeitsstelle verloren hatte, wollte sie sich selbständig machen, was ihr nicht bewilligt wurde, weshalb das Migrationsamt des Kantons Zürich am 11. Februar 2014 ihren Aufenthalt beendete. Die kantonalen Rechtsmittel hiergegen blieben ohne Erfolg. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich trat am 15. April 2015 auf die Beschwerde von A._ nicht ein, da diese sich nicht sachbezogen mit dem Verfahrensgegenstand auseinandersetzte. Mit Eingabe vom 28. Mai 2015 beantragt A._ sinngemäss, das Bundesgericht möge ihr helfen; sie sei arbeitslos und habe kein Geld; ohne Bewilligung könne sie nicht arbeiten.
2.
2.1. Nach Art. 42 Abs. 2 BGG (SR 173.110) ist in der Begründung einer Beschwerde in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Die Bestimmungen von Art. 95 ff. BGG nennen die vor Bundesgericht zulässigen Beschwerdegründe. Hinsichtlich der Verletzung von Grundrechten gilt der in Art. 106 Abs. 1 BGG verankerte Grundsatz der Rechtsanwendung von Amtes wegen nicht; insofern besteht vielmehr eine qualifizierte Rügepflicht (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 136 I 49 E. 1.4.1 S. 53, 65 E. 1.3.1 S. 68 mit Hinweisen). Es obliegt den Beschwerdeführenden, sachbezogen darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid gegen die als verletzt gerügten Grundrechte verstossen soll. Das Bundesgericht prüft nur klar und detailliert erhobene und, soweit möglich, belegte Rügen; auf rein appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt es nicht ein.
2.2. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich ist auf die bei ihm eingereichte Beschwerde nicht eingetreten. Vor Bundesgericht kann nur die Frage Verfahrensgegenstand bilden, ob dies in Verletzung verfassungsmässiger Rechte geschehen ist. Mit der entsprechenden Problematik setzt sich die Beschwerdeführerin in keiner Weise verfassungsbezogen auseinander. Ihre kurzen Ausführungen beziehen sich einzig auf ihre derzeitige Situation und den Wunsch, im Land verbleiben und hier arbeiten zu können. Die vorliegende Eingabe genügt den gesetzlichen Begründungsanforderungen damit nicht. Es ist durch den Präsidenten als Instruktionsrichter darauf ohne Weiterungen im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.
3.
Es rechtfertigt sich, keine Kosten zu erheben (Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG). Parteientschädigungen sind nicht geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG).
Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Es werden keine Kosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, Einzelrichter, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Juni 2015
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar