Faits:
A. Par courrier électronique du 14 juillet 2010, Me D._, avocat au sein de l'Etude E._, à Genève, s'est adressé à la Chancellerie d'Etat du canton du Valais (ci-après: la Chancellerie d'Etat) pour connaître la date d'échéance du contrat de publication du Bulletin officiel de l'Etat du Valais (ci-après: le Bulletin officiel) et pour savoir à quelle date ce marché public serait mis au concours et sous quelle forme. Le 19 juillet 2010, F._, juriste auprès de la Chancellerie d'Etat, lui a répondu que le contrat courait jusqu'au début 2012 et qu'il ne pouvait pas encore lui fournir de réponse en ce qui concernait la mise au concours. Relancé le 7 octobre 2011 par Me D._, qui faisait état de divers échanges de courriels, F._ a indiqué, le 12 octobre 2011, que le dossier se trouvait en mains du Chancelier d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Chancelier d'Etat). Succédant à Me D._, Me G._, de la même étude d'avocats, a interpellé le Chancelier d'Etat le 11 janvier 2012. Par réponse du 20 janvier 2012, celui-ci a exposé que le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) avait décidé de ne pas mettre fin au contrat existant entre l'Etat du Valais et l'imprimerie en charge de la production du Bulletin officiel. De ce fait, la durée du contrat était prolongée pour deux ans, jusqu'en 2014. En outre, il n'y avait pas de mise en soumission du mandat en question.
Le 14 mars 2012, Me François Bellanger, associé au sein de l'Etude E._, s'est adressé par courrier au Chancelier d'Etat, au nom de H._ SA. Après avoir exposé qu'à son sens, le marché de l'impression et de la gestion du Bulletin officiel devait faire l'objet d'un appel d'offres public et que la prolongation du contrat existant avec l'imprimerie I._ SA, à J._, était susceptible de constituer un marché de gré à gré en violation de la réglementation sur les marchés publics, il a requis tous documents et renseignements utiles au sujet du contrat en question et de l'intention de l'Etat du Valais de lancer un appel d'offres public, tout en se réservant la faculté de faire usage des voies de droit à disposition.
Interpellé à nouveau le 3 avril 2012, le Chancelier d'Etat a fait savoir le 11 avril 2012 qu'il avait déjà répondu le 12 janvier 2012 (recte: le 20 janvier 2012) à la requête de Me François Bellanger et qu'il ne partageait pas l'interprétation de celui-ci quant à l'application de la réglementation sur les marchés publics.
B. Sous la plume de Me François Bellanger, A._ SA, anciennement H._ SA, B._ SA et C._ SA, dont le siège est à K._, actives dans les domaines de la communication et de l'impression, ont interjeté recours le 23 avril 2012 auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) contre le refus du 11 avril 2012 de la Chancellerie d'Etat de reconnaître l'assujettissement du marché relatif à la gestion et l'impression du Bulletin officiel au droit des marchés publics et la décision non notifiée de ne pas mettre fin à un contrat existant. Elles ont conclu, principalement, au constat de l'assujettissement du marché litigieux au droit des marchés publics, à l'annulation de la prolongation du contrat conclu par l'Etat du Valais avec la société I._ SA, à ce qu'interdiction soit faite à l'Etat du Valais de prolonger ledit contrat et à ce qu'il soit ordonné à l'Etat du Valais de procéder à un appel d'offres public, subsidiairement, à la constatation de l'illicéité de la prolongation du contrat litigieux.
Par arrêt du 13 juillet 2012, le Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré que le message électronique du 20 janvier 2012 du Chancelier d'Etat était suffisamment explicite sur l'existence d'une prolongation du contrat en cause et sur l'absence de toute mise en soumission du marché des prestations d'impression et de gestion du Bulletin officiel. Dans ces conditions, le recours du 23 avril 2012 était tardif. Le dépassement du délai de dix jours de l'art. 16 al. 2 de la loi valaisanne du 8 mai 2003 concernant l'adhésion du canton du Valais à l'accord intercantonal sur les marchés publics (LcAIMP/VS; RS/VS 726.1) était trop "massif" pour que l'art. 31 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/VS; RS/VS 172.6) puisse être appliqué de façon à remédier à la tardiveté du recours.
C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et du recours constitutionnel subsidiaire, les sociétés A._SA, B._ SA et C._ SA demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 13 juillet 2012 du Tribunal cantonal, de constater l'assujettissement du marché de la gestion et de l'impression du Bulletin officiel au droit des marchés publics, de faire interdiction à l'Etat du Valais de prolonger le contrat le liant à la société I._ SA relatif au Bulletin officiel et d'ordonner à l'Etat du Valais de procéder à un appel d'offres public. Elles invoquent une application arbitraire du droit cantonal de procédure et du droit intercantonal et cantonal des marchés publics, ainsi qu'une violation du droit fédéral en tant que l'arrêt attaqué ne traite pas de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02).
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat conclut à son rejet.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle donc librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43; 136 II 101 consid. 1 p. 103).
1.1 L'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours déposé contre le refus du Chancelier d'Etat de reconnaître l'assujettissement du mandat de gestion et d'impression du Bulletin officiel au droit des marchés publics. Est donc litigieuse la question de savoir si l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire en statuant dans ce sens. Il convient d'examiner si elle doit être résolue dans le cadre du recours en matière de droit public ou du recours constitutionnel subsidiaire.
1.2 Le dispositif de l'arrêt entrepris prononce l'irrecevabilité de la cause. Par conséquent, conformément à l'exigence d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 let. d LTF; arrêt 2C_345/2010 du 10 mai 2010 consid. 2 et les références citées), le présent recours ne peut porter que sur cette question, à l'exclusion du fond de l'affaire (ATF 135 II 145 consid. 3.1 p. 148; 133 V 239 consid. 4 p. 241 et les arrêts cités). Les conclusions des recourantes autres que celles en annulation de l'arrêt du 13 juillet 2012 du Tribunal cantonal sont donc irrecevables.
1.3 La cause relève du droit des marchés publics (cf. art. 82 let. a LTF). L'arrêt attaqué émane d'un tribunal supérieur, statuant en dernière instance cantonale, sans qu'aucun recours au Tribunal administratif fédéral ne soit ouvert (cf. art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) et constitue une décision finale (cf. art. 90 LTF). Elle peut donc, en principe, faire l'objet d'un recours en matière de droit public, à conditions qu'elle ne tombe pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF.
1.4 Selon l'art. 83 let. f LTF, le recours en matière de droit public n'est recevable contre les décisions en matière de marchés publics qu'à la double condition que la valeur du mandat à attribuer soit supérieure ou égale aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP; RS 172.056.1) ou de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics (RS 0.172.052.68) et que la décision attaquée soulève une question juridique de principe (cf. ATF 134 II 192 consid. 1.2 p. 194 s.). Il incombe à la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer la réalisation de ces deux conditions cumulatives (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 138 I 143 consid. 1.1.2 p. 147; 133 II 396 consid. 2.2 p. 398 s.).
En l'espèce, les recourantes admettent que la cause ne soulève pas de question juridique de principe mais soutiennent que la voie du recours en matière de droit public est ouverte dans la mesure où elles invoquent l'assujettissement du marché litigieux à l'art. 2 al. 7 LMI. Selon cette disposition, la transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse. Dès lors qu'il prévoit expressément l'application de la réglementation en matière de marchés publics (sur la portée de celle-ci, cf. ATF 135 II 49 consid. 4.1 p. 52; arrêts 2C_167/2012 et 2C_444/2012 du 1er octobre 2012 consid. 5.1), l'art. 2 al. 7 LMI ne saurait échapper à l'exception de l'art. 83 let. f LTF.
Il s'ensuit que la voie du recours en matière de droit public n'est pas ouverte.
1.5 Seule subsiste la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 en relation avec l'art. 117 LTF et art. 46 al. 1 let. a LTF) et dans les formes prescrites (cf. art. 42 et 106 al. 2 LTF) par une partie ayant pris part à la procédure cantonale disposant d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de cet acte (cf. art. 115 LTF), le recours constitutionnel subsidiaire formé par les recourantes est en principe recevable.
2. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine toutefois la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, c'est-à-dire selon le principe d'allégation (cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 135 III 670 consid. 1.5 p. 674 et les arrêts cités). En application de ce dernier, le recourant ne peut, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., se contenter de critiquer l'acte attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit au contraire préciser en quoi cet acte serait contraire au droit constitutionnel et, le cas échéant, arbitraire (cf. ATF 137 V 57 consid. 1.3 p. 59; 134 I 263 consid. 3.1 p. 265 et les arrêts cités).
C'est à la lumière de ces exigences de motivation que seront examinés les griefs de la recourante.
3. 3.1 Invoquant l'art. 9 Cst. et le principe de l'interdiction du formalisme excessif, les recourantes se plaignent de l'application arbitraire (sur cette notion: cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) de l'art. 31 LPJA/VS qui prévoit, en application du principe de la bonne foi, qu'une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. Elles font valoir, en substance, qu'aucune décision formelle n'a été rendue par l'Etat du Valais relative au renouvellement du contrat de publication du Bulletin officiel; en outre, à supposer que le message électronique du 20 janvier 2012 du Chancelier d'Etat constitue une décision, elles n'avaient pas connaissance des relations contractuelles liant l'Etat du Valais à l'imprimerie sédunoise chargée de la production du Bulletin officiel et ne pouvaient donc pas déterminer, dans l'ignorance de la situation juridique effective, s'il y avait une action à entreprendre; finalement, si le message électronique litigieux valait notification irrégulière non seulement de l'information relative au renouvellement du contrat existant mais également d'une décision du Conseil d'Etat de ne pas procéder à un appel d'offre à partir de 2014 - intention sur laquelle le Chancelier d'Etat ne s'était pas prononcé -, le Tribunal cantonal aurait dû considérer la requête du 14 mars 2012 de l'avocat des recourantes au Chancelier d'Etat comme une demande de réexamen ayant fait l'objet d'une décision notifiée irrégulièrement le 11 avril 2012, auquel cas le recours du 23 avril 2012 aurait été déposé en temps utile.
3.2 D'après un principe général du droit, déduit de l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe entraîner aucun préjudice pour les parties (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53; 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et les arrêts cités). Ce principe comporte toutefois une réserve: l'art. 5 al. 3 in fine Cst. impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53).
Ainsi, lorsque l'indication des voies de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d'une décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements nécessaires, agir en temps utile (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne, p. 373 et réf. cit.; ATF 119 IV 330 consid. 1c). Une plus grande sévérité serait de mise à l'endroit d'un homme de loi qu'à l'égard d'un simple particulier (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299).
Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence de l'administration relative à l'indication des voies et délais de recours. Il n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment. Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du cas, le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir (voir ATF 104 V 162 consid. 3 p. 166; cf. aussi ATF 116 Ia 215 consid. 2c p. 219 ss spéc. p. 220).
3.3 Il ressort de la teneur du courrier électronique de Me D._ du 14 juillet 2010 que le conseil des recourantes connaissait l'existence du contrat liant l'Etat du Valais à l'imprimerie sédunoise mais ignorait la date précise de son renouvellement éventuel. Estimant que le marché en question devait être soumis au droit des marchés publics et que ses clientes pourraient ainsi déposer une offre pour la gestion et la publication du Bulletin officiel, il lui importait de savoir si le contrat existant serait prolongé en dehors d'un appel d'offres ou si l'Etat du Valais soumettrait le marché à la réglementation en matière de marchés publics. Dans la première hypothèse, les recourantes devaient envisager une action judiciaire tendant à démontrer que la mise en soumission du marché était impérative; dans la seconde, elles pouvaient se préparer à déposer une offre dans le cadre de la procédure à venir. S'en est suivi un échange de courriers électroniques entre le 14 juillet 2010 et le 14 janvier 2012, qui a débouché sur la communication du Chancelier d'Etat du 20 janvier 2012 selon laquelle le contrat existant était prolongé pour deux ans, jusqu'en 2014, et que le mandat en question ne ferait pas l'objet d'une mise en soumission. Les recourantes savaient dès lors clairement qu'elles se trouvaient dans la première hypothèse évoquée ci-dessus. Elles ne disposaient certes pas de tous les documents relatifs aux relations contractuelles entre l'Etat du Valais et l'imprimerie sédunoise mais cette circonstance ne les empêchait pas d'ouvrir action en requérant la production des pièces utiles, comme elles l'ont fait dans le recours du 23 avril 2012. Cette écriture, complète et bien documentée, aurait pu être déposée à bref délai après réception du courrier électronique du 20 janvier 2012 du Chancelier d'Etat. En effet, lors du dépôt de leur recours le 23 avril 2012, les recourantes ne disposaient pas de plus de renseignements ou de documents qu'à celle du 20 janvier 2012. Dès lors qu'elles ont considéré que le courrier du 11 avril 2012 du Chancelier d'Etat revêtait le caractère d'un acte attaquable en justice et qu'elles ont, en conséquence, saisi le Tribunal cantonal dans le délai de dix jours prévu par la loi de procédure cantonale en matière de marchés publics, il est parfaitement concevable de conférer ce même caractère au courrier électronique du 20 janvier 2012 du Chancelier d'Etat, auquel la lettre du 11 avril 2012 faisait simplement référence. La prise de position du Chancelier d'Etat du 20 janvier 2012 revêtait certes une forme inhabituelle mais elle correspondait à celle de la requête des recourantes. De plus, le fait que le Chancelier d'Etat ait soutenu n'avoir pas rendu de décision formelle, mais s'être borné à fournir certains renseignements n'empêchait par le Tribunal cantonal de soutenir une interprétation contraire. Celui-ci n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que le message électronique du 20 janvier 2012 du Chancelier d'Etat constituait bien une décision. L'absence d'indication des voies de droit imposait donc à son destinataire d'agir, en sa qualité d'homme de loi, avec la célérité commandée par les circonstances s'il entendait la contester.
En outre, l'argument des recourantes selon lequel le courrier du 14 mars 2012 de Me François Bellanger constituait une demande différente de celles initialement présentées par ses confrères D._ et G._ - en ce sens qu'elle portait sur les intentions du Conseil d'Etat pour 2014 et non pas seulement sur celles manifestées pour 2012 - n'emporte pas conviction. En effet, l'intention des recourantes, tel qu'elle ressort du recours cantonal du 23 avril 2002, était manifestement de tenter d'obtenir le marché litigieux dès l'année 2012, puisqu'elles avaient pris des conclusions en annulation de la prolongation du contrat litigieux intervenu cette année-là. Au demeurant, le recours en question ne fait nulle part allusion à une prolongation éventuelle subséquente en l'an 2014. En tout état de cause, le Chancelier d'Etat aurait assurément été dans l'incapacité de fournir au début de 2012 une indication quant aux intentions du Conseil d'Etat pour 2014. En fait, la question posée par les interventions successives des conseils des recourantes était en réalité identique. Elle consistait à savoir si l'Etat du Valais entendait, en 2012, soumettre le marché litigieux au droit des marchés publics et la réponse fournie a été négative. On ne saurait donc interpréter le courrier du 14 mars 2012 de Me François Bellanger comme une demande de réexamen relative à l'organisation d'un appel d'offres en 2014, dont les recourantes n'ont fait aucune mention dans la procédure cantonale.
Pour le surplus, les recourantes ne critiquent pas l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle un recours interjeté le 23 avril 2012 contre une décision du 20 janvier précédent, soit dans un délai de l'ordre de trois mois, doit être considéré comme tardif, en particulier en matière de droit des marchés publics qui connaît, d'une manière générale, des délais légaux de recours plus brefs que dans d'autres domaines du droit (cf., par exemple, art. 16 al. 2 LcAIMP/VS et art. 30 LMP).
Il s'ensuit que le Tribunal cantonal n'a ni appliqué arbitrairement le droit cantonal ni fait preuve de formalisme excessif en retenant que les recourantes avaient agi tardivement et qu'elles ne pouvaient pas se prévaloir de l'art. 31 LPJA/VS.
4. Compte tenu de ce qui précède, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable et le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Succombant, les recourantes doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre elles (art. 65 et 66 al. 1 et 5 LTF) et n'ont pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours en matière de droit public est irrecevable.
2. Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge des recourantes solidairement entre elles.
4. Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourantes, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal, Cour de droit public, du canton du Valais.
Lausanne, le 5 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: Kurtoglu-Jolidon