Faits:
A. Le 13 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X._ pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, à la peine de douze mois d'emprisonnement, avec trois ans de sursis. Celui-ci a été subordonné au respect des engagements pris de rembourser certaines sommes. Le Juge d'application des peines a substitué à cette condition une assistance de probation d'une durée de deux ans, par décision du 17 avril 2007. Il a, par jugement du 17 septembre 2009, révoqué le sursis et ordonné l'exécution de la peine privative de liberté.
B. Le recours formé par X._ contre la décision de révocation a été rejeté par la Cour de cassation pénale vaudoise le 8 octobre 2009.
C. L'intéressé recourt en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens que le sursis ne soit pas révoqué mais subordonné au suivi d'un traitement psychothérapeutique et le délai d'épreuve prolongé de 18 mois. Il requiert en outre l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. Conformément à l'art. 95 al. 3 CP, si le condamné se soustrait à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou si l'assistance de probation ou les règles de conduite ne peuvent plus être exécutées ou ne sont plus nécessaires, l'autorité compétente présente un rapport au juge ou à l'autorité d'exécution. Dans les cas prévus par cet alinéa, le juge ou l'autorité d'exécution peut prolonger le délai d'épreuve jusqu'à concurrence de la moitié de sa durée, lever l'assistance de probation ou en ordonner une nouvelle, ou encore modifier les règles de conduite, les révoquer ou en imposer de nouvelles (al. 4 let. a à c). Le juge peut aussi révoquer le sursis ou ordonner la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure s'il est sérieusement à craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions (al. 5).
2. La cour cantonale, statuant avec plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 485s CPP/VD), a considéré que l'assistance de probation ordonnée en 2007 avait pour but de soutenir le recourant dans sa réinsertion et dans l'assainissement de sa situation financière. En dépit de cela, le recourant n'avait pas hésité à récidiver, à deux reprises, en élaborant de faux documents afin d'obtenir de l'argent d'institutions publiques. Il n'avait avoué la vérité à son conseiller de probation qu'au moment où il avait été découvert, ce qui dénotait l'absence de prise de conscience véritable. Le recourant n'avait donc pas été capable d'évoluer réellement depuis lors. Par son manque de collaboration, son caractère et ses mensonges répétés, il avait vidé de sa substance l'assistance de probation qui lui avait été imposée. L'opinion du premier juge selon laquelle il existait un risque de récidive était fondée. La très forte probabilité de voir l'accusé commettre de nouvelles infractions permettait de formuler un pronostic défavorable quant à son comportement futur et, partant, la révocation du sursis (arrêt entrepris, consid. 2.2, p. 8).
2.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté arbitrairement son absence de prise de conscience au motif qu'il n'avait avoué la vérité sur l'élaboration de faux documents à son conseiller de probation qu'au moment où il avait été découvert. Il objecte avoir eu l'intention de s'ouvrir de ces problèmes à son répondant et que ce dernier avait lui-même estimé qu'il y avait une réelle prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes. Selon le recourant, son évolution serait positive. Il relève n'avoir pas manqué un seul entretien avec son conseiller de probation depuis octobre 2008. Il ne serait pas de ceux qui cherchent à minimiser leurs torts. Enfin, la cour cantonale se serait écartée arbitrairement de l'avis du conseiller en probation, selon lequel une prolongation du délai d'épreuve, avec l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique justifierait de renoncer à la révocation.
La cour cantonale n'a ignoré ni l'opinion du conseiller en probation, selon lequel le recourant serait désormais capable d'une certaine introspection ni les allégations du recourant relatives à une certaine stabilisation de sa situation, ni l'absence de rendez-vous manqués depuis octobre 2008 puisqu'elle mentionne ces points (arrêt entrepris, consid. B.6 p. 5). L'argumentation du recourant consistant à rediscuter l'appréciation portée sur ces éléments de preuve, en opposant ses propres dires et en alléguant, sans aucune démonstration, n'être pas de ceux qui minimisent leurs torts, est de nature purement appellatoire. Elle est irrecevable dans cette mesure (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
2.2 Le recourant a été condamné à 12 mois de privation de liberté avec sursis. Ce jugement ordonnait simultanément l'exécution d'une peine antérieure de deux mois d'emprisonnement. Malgré la révocation de ce premier sursis et durant le délai d'épreuve relatif à la nouvelle condamnation pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres, le recourant a trompé la confiance de son conseiller en probation tant en ce qui concerne sa situation familiale (non-exercice de son droit de visite sur ses filles) que son lieu de domicile, produisant à cet effet, pour cacher ces mensonges dont il a retiré un profit financier, des documents faux et ne reconnaissant ses torts que confronté aux faits (arrêt entrepris, consid. B. 3, p. 3, B.5, p. 4 et 2.2 p. 8). En agissant ainsi, le recourant a abusé les institutions chargées de lui apporter l'aide nécessaire à sa réinsertion (art. 93 al. 1 CP). La cour cantonale pouvait en conclure que par son manque de collaboration, son caractère et ses mensonges répétés, le recourant avait vidé de sa substance la mesure de probation. Or, le sursis a été subordonné à cette règle de conduite destinée à renforcer l'effet de prévention de nouvelles infractions (art. 93 al. 1 CP), si bien que le pronostic favorable dépendait dans une large mesure de l'effet attendu de l'assistance de probation. Dans une telle hypothèse, l'échec de la mesure entraîne nécessairement un pronostic négatif. Par ailleurs, ce qui précède démontre que le sursis accordé au recourant, qui connaît les effets de la révocation pour les avoir déjà subis, ne suffit pas à le dissuader de tromper les personnes qui lui accordent leur confiance. Ce comportement est particulièrement inquiétant dans la perspective de la condamnation de septembre 2006 pour abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres. Cela démontre aussi très clairement que le sursis ne suffit pas à endiguer un risque de récidive qui apparaît sérieux. Le maintien ou la prolongation du sursis avec un conseil de probation n'est donc plus envisageable.
2.3 On doit encore se demander si, comme le soutient le recourant, une mesure moins incisive que la révocation serait de nature à limiter le risque de récidive, telle l'imposition d'une règle de conduite comportant l'obligation de se soumettre à un traitement psychothérapeutique préconisée par son conseiller en probation.
Il ressort des constatations de fait de l'arrêt querellé que le recourant avait déjà entrepris, sur une base volontaire, une telle démarche au mois d'octobre 2008 (arrêt entrepris, consid. 3, p. 3). Ce nonobstant, il n'a reconnu qu'au mois de mars 2009, lorsqu'il a été confondu, avoir confectionné un faux bail pour dissimuler sa situation (arrêt entrepris, consid. 5, p. 4). Il n'apparaît donc pas que le suivi psychothérapeutique initié par le recourant, même si l'on ne peut exclure qu'il en ait tiré quelque bénéfice, ait eu un effet sensible sur le risque de récidive. On ne saurait, dans ces conditions, reprocher à l'autorité cantonale de n'avoir pas partagé l'avis du conseiller en probation du recourant et d'avoir renoncé à imposer une telle thérapie à titre de règle de conduite.
2.4 Le pronostic négatif posé par les autorités cantonales n'est pas critiquable. L'existence d'un risque sérieux que le recourant commette de nouvelles infractions est établi. Il n'apparaît pas non plus que l'une des mesures visées par l'art. 95 al. 4 CP soit de nature à réduire sensiblement ce risque. La révocation du sursis en application de l'art. 95 al. 5 CP ne viole pas le droit fédéral.
3. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La demande d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 6 mai 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Vallat