Faits:
A. Par jugement du 24 mars 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._, pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, violation simple des règles de la circulation et ivresse au volant, à dix mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Il lui a fixé pour règle de conduite de dédommager les parties civiles par le versement d'acomptes mensuels de 500 fr. au moins.
Le délai d'épreuve a été prolongé de deux ans par jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 22 septembre 2005.
B. Par jugement du 2 novembre 2007, le magistrat M._, juge d'application des peines du canton de Vaud, a révoqué le sursis pour non respect de la règle de conduite, en application de l'art. 95 al. 5 CP.
X._ n'est pas allé retirer à la poste le pli recommandé qui lui a été adressé pour lui notifier ce jugement ni, ensuite, la convocation de l'Office d'exécution des peines. Un mandat d'arrêt a été décerné contre lui.
C. Arrêté et incarcéré le 6 février 2009, X._ a demandé au juge d'application des peines d'annuler le jugement du 2 novembre 2007. Par lettres des 11 février et 3 mars 2009, le magistrat N._, juge d'application des peines du canton de Vaud, l'a informé qu'elle ne pouvait revenir sur un jugement passé en force. Elle l'a invité à préciser si sa demande d'annulation devait être comprise comme un recours. X._ a répondu par l'affirmative.
Par arrêt du 6 avril 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X._ contre la révocation du sursis. Cet arrêt peut encore faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.
D. Par lettre du 12 février 2009, X._ a demandé, pour le cas où la révocation du sursis serait maintenue, à pouvoir exécuter sa peine sous le régime des arrêts domiciliaires.
Le 19 février 2009, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud lui a refusé cette modalité.
Par arrêt du 23 mars 2009, le magistrat N._ a rejeté le recours exercé par X._ contre ce refus.
E. X._ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande l'annulation.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et avec pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. LTF; ATF 135 III 1 p. 3 et les arrêts cités).
1.1 Lorsqu'il a pour objet une décision cantonale, le recours en matière pénale n'est recevable que si cette décision a été rendue par l'autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 80 al. 1 LTF). Il s'ensuit que les griefs qui peuvent être soulevés devant une autorité cantonale doivent l'être avant d'être portés devant le Tribunal fédéral, à peine d'irrecevabilité.
En vertu de l'art. 37 al. 2 de la loi vaudoise du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales (ci-après: LEP; RS/VD 340.01), telle que modifiée le 28 octobre 2008, les art. 9 à 12 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA/VD; RS/VD 173.36) sont applicables devant le juge d'application des peines. Aux termes de l'art. 12 al. 2 de cette dernière loi, si un motif de récusation n'est découvert qu'une fois la décision définitive, les dispositions (de la LPA/VD) sur le réexamen et sur la révision sont applicables.
En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il s'est aperçu à réception de l'arrêt attaqué que le magistrat qui l'a rendu est le même que celui qui a répondu à ses demandes d'annulation du jugement du 2 novembre 2007. Il invoque ainsi un prétendu motif de récusation, au sens des art. 9 ss LPA/VD, découvert après la décision attaquée. La voie cantonale de la révision, ouverte contre les arrêts rendus sur recours de droit administratif (art. 100 ss LPA/VD), se trouve dès lors à sa disposition pour faire valoir son grief, lequel est en conséquence irrecevable devant le Tribunal fédéral .
1.2 Quant aux autres moyens développés sommairement dans le mémoire, ils s'en prennent à la révocation du sursis et non au refus du régime des arrêts domiciliaires, seul objet de la présente procédure. Le recours doit dès lors être écarté, en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge d'application des peines du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mai 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey