Fatti:
A. Nell'ambito della procedura da loro avviata in Ticino e volta al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno, A._, B._, C._, D._ e E._, cittadine rumene, hanno inviato il 13 ottobre 2009 alla Polizia cantonale una notifica d'iscrizione nell'albo delle prostitute, allegandovi ognuna due fotografie e una fotocopia del passaporto. Con lettera raccomandata del 29 ottobre 2009 detta autorità ha rinviato loro i citati documenti e le ha informate che dovevano presentarsi di persona per sottoscrivere la notifica per l'esercizio della prostituzione.
B. Il 3 febbraio 2010 il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il gravame presentato da A._, B._, C._, D._ e E._ contro lo scritto del 29 ottobre 2009. Ha giudicato che nella misura in cui tale lettera poteva essere considerata alla stregua di una decisione impugnabile, essa aveva carattere meramente incidentale e non arrecava loro alcun danno non altrimenti riparabile.
Il giudizio è stato confermato su ricorso dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza del 24 marzo 2010.
C. Il 29 aprile 2010 A._, B._, C._, D._ e E._ hanno presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiedono l'annullamento della sentenza cantonale. Adducono in sostanza la violazione degli art. 8 CEDU, 5 della legge sull'esercizio della prostituzione del 25 giugno 2001 (LProst; RL/TI 1.4.1.3), 1 e 12 della legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol; RL/TI 1.6.1.2) nonché 44 della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 (LPAmm; RL/TI 3.3.1.1).
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti, limitandosi a chiedere alla Corte cantonale la trasmissione via fax della lettera del 29 ottobre 2009 e della decisione governativa del 3 febbraio 2010.
Diritto:
1. 1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 135 II 22 consid. 1 pag. 24; 135 III 1 consid. 1.2.1 pag. 4; 134 IV 36 consid. 1 pag. 37 con rispettivi rinvii).
1.2 Il ricorso in materia di diritto pubblico, tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF), presentato contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza con natura di tribunale superiore in una causa di diritto pubblico è, di massima, ammissibile sotto il profilo degli art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF. La legittimazione delle ricorrenti è pacifica (art. 89 cpv. 1 LTF).
1.3 Suscitano tuttavia delle perplessità le conclusioni espresse nell'impugnativa (art. 42 cpv. 1 LTF). Infatti la parte ricorrente non può limitarsi a chiedere l'annullamento del giudizio querelato - salvo caso eccezionale qui non adempiuto - ma deve formulare delle conclusioni chiare e precise sul merito della controversia e specificare le modifiche auspicate (DTF 134 III 379 consid. 1.3 pag. 383). Ora, le ricorrenti alludono ad un annullamento, rispettivamente ad una modifica della sentenza impugnata, senza elaborare tuttavia conclusioni più precise. Tutt'al più si potrebbe desumere dall'allegato ricorsuale che non vorrebbero rispondere a certe domande. La questione non va approfondita. Dato che, per i motivi esposti di seguito, il ricorso si rivela manifestamente infondato, può rimanere indeciso il quesito se la regola formale soprammenzionata vada applicata rigorosamente.
2. 2.1 Oggetto del contendere è la questione di sapere se a ragione o a torto la Corte cantonale ha respinto il gravame delle ricorrenti giudicando, come il Consiglio di Stato prima di lui, che quand'anche la lettera del 29 ottobre 2009 fosse da considerare una decisione impugnabile, la stessa era di natura incidentale e non recava loro alcun danno non altrimenti riparabile.
2.2 Secondo le ricorrenti il danno non altrimenti riparabile consisterebbe nell'obbligo loro imposto di doversi recare personalmente a Lugano per compilare dei formulari nei quali dovranno fornire dati personali particolarmente sensibili (malattie, precedenti penali, ecc.) e che verranno poi trasmessi a terzi (uffici, comuni, ecc.) senza il loro consenso e senza la necessaria base legale. Ciò che dimostrerebbe che in realtà la Polizia cantonale vorrebbe creare una vera e propria banca dati riguardante chi vuole esercitare la prostituzione. Orbene, a loro avviso, l'obbligo di fornire informazioni così personali disattenderebbe l'art. 5 LProst che prevede solo un semplice annuncio, gli art. 1 e 12 LPDPpol che disciplinano la trasmissione delle informazioni alle autorità amministrative nonché l'art. 8 CEDU che garantisce il rispetto della vita privata.
2.3 L'argomentazione è fuorviante e si rivela manifestamente infondata. Oltre al fatto che le ricorrenti nulla adducono sui dubbi esternati dai giudici cantonali riguardo al fatto che la missiva del 29 ottobre 2009 non è una decisione, va osservato che in realtà le censure avanzate non sono rivolte contro l'invito contenuto nella citata lettera - il cui tenore è, per quanto qui interessa "le cittadine rumene devono presentarsi di persona presso i nostri uffici per sottoscrivere la notifica per l'esercizio della prostituzione" - ma sono dirette in realtà contro il contenuto dei formulari che dovranno sottoscrivere ai fini dell'iscrizione nel registro cantonale e contro l'uso futuro che potrà esserne fatto, ciò che tuttavia non ha assolutamente niente a vedere con la richiesta contenuta nello scritto del 29 ottobre 2009: in proposito le censure sollevate esulano dall'oggetto del litigio e sono pertanto inammissibili. Per quanto concerne invece la richiesta di presentarsi di persona presso gli uffici di Lugano va osservato che, come constatato dai giudici ticinesi, la stessa non reca loro - contrariamente a quanto preteso nel gravame, peraltro non in modo conforme a quanto esatto dall'art. 42 cpv. 2 LTF - un qualunque danno non altrimenti riparabile, trattandosi di un inconveniente di poco conto, comune a molte pratiche burocratiche con cui i cittadini sono sovente confrontati.
2.4 In conclusione, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va respinto siccome manifestamente infondato secondo la procedura semplificata di cui all'art. 109 LTF.
3. Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 e 5 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. In quanto ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico delle ricorrenti in solido.
3. Comunicazione al patrocinatore delle ricorrenti, al Dipartimento delle istituzioni, Commando della Polizia cantonale, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.