Faits:
A. X._, né en 1968, et Dame X._, née en 1965, se sont mariés le ***1996. Deux enfants sont issus de cette union : A._, né le ***1997 et B._, née le ***1998.
Le 12 avril 2005, X._ a ouvert action en divorce. La situation familiale a fait l'objet de décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles.
B. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juin 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a accordé à l'épouse un montant de 10'000 fr. à titre de provision ad litem.
A la suite d'une nouvelle requête de l'épouse, ce même magistrat a, le 5 juin 2008, astreint le mari à verser à l'épouse un montant de 30'000 fr. à titre de provision ad litem. Par jugement du 14 octobre 2008, le Tribunal d'arrondissement a rejeté l'appel interjeté par le mari et a déclaré irrecevable l'appel joint de l'épouse.
C. Le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision; il conclut à sa réforme en ce sens qu'aucune provision ad litem n'est mise à sa charge en faveur de l'intimée; à titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris.
D. Par ordonnance du 18 novembre 2008, le Président de la Cour de céans a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le recours en nullité cantonal déposé simultanément par l'époux et rejeté la requête d'effet suspensif présentée par celui-ci.
Par nouvelle ordonnance présidentielle du 18 février 2009, l'effet suspensif a été attribué au recours.
E. Par arrêt du 28 avril 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par X._ contre l'arrêt du 14 octobre 2008.
Considérant en droit:
1. 1.1 Le prononcé de mesures provisoires selon l'art. 137 CC est une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Bien que rendu alors qu'une procédure (principale) de divorce est pendante (art. 137 al. 1 CC), il est final au sens de l'art. 90 LTF, dès lors que son objet est différent de celui de la procédure au fond et qu'il met fin à l'instance sous l'angle procédural (ATF 134 III 426 consid. 2.2). Comme le litige porte uniquement sur la provision ad litem, le recours a pour objet une décision rendue dans une affaire pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2), dont la valeur litigieuse atteint le minimum fixé par la loi pour la recevabilité du recours en matière civile (art. 74 al. 1 let. b LTF). Enfin, le recours a été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1 LTF).
1.2 Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles (ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de ces droits que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités).
1.3 Selon l'art. 75 al. 1 LTF, le recours n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui signifie que le recourant doit avoir épuisé toutes les voies de droit cantonales, ordinaires ou extraordinaires, pour les griefs qu'il entend soulever devant le Tribunal fédéral (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in : FF 2001 p. 4000 ss, p. 4115, ch. 4.1.3.2). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire de l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD, à savoir pour déni de justice formel, ainsi que pour arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257). En tant qu'il est interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit civil fédéral, le recours est recevable. En revanche, dans la mesure où le recourant s'en prend à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves le recours est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales. Il en va notamment ainsi lorsque le recourant conteste avoir attaqué systématiquement toutes les décisions rendues (recours p. 14) ou qu'il tente de démontrer que l'affaire ne présente aucune difficulté qui justifierait l'octroi d'une nouvelle provision ad litem (recours p. 12 let. d). Il lui incombait en effet de soulever ces griefs dans le recours en nullité cantonal formé parallèlement.
2. D'après la jurisprudence, une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt 5P.31/2004 du 26 avril 2004 consid. 2.2). Le fondement de cette prestation - devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) - est controversé (cf. sur cette question: arrêts 5P.346/2005 consid. 4.3, in: Pra 2006 n° 130 p. 892 et les références; BRÄM, Commentaire zurichois, n° 131 ss ad art. 159 CC, avec de nombreuses citations), mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi; en tout état, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari (art. 160 al. 2 aCC; cf. ATF 110 II 116 consid. 2a), mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2000, p. 221 note 38 et les références citées; arrêt 5P.42/2006 du 10 juillet 2007 consid. 4).
Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties, cette répartition relevant toutefois des règles de la procédure cantonale (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 8, publié in FamPra.ch 2003 p. 728).
3. Pour statuer sur le principe et le montant de la provision ad litem, les juges précédents ont constaté que le recourant avait déjà versé au même titre un montant de 10'000 fr. en novembre 2007. A cette époque, le divorce allait être bientôt prononcé car l'audience de jugement était fixée. Depuis lors, l'audience a été reportée et plusieurs opérations nouvelles ont été ordonnées, de sorte que la procédure se prolonge et se complexifie du fait des deux parties. D'une part, le recourant conteste systématiquement toutes les décisions et plusieurs recours sont encore pendants. Son établissement à l'étranger complique également l'instruction. D'autre part, l'intimée procède à des opérations inutiles. Elle a ainsi formé un appel joint tardif et donc, irrecevable, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2008. Les magistrats cantonaux ont toutefois estimé que vu l'envergure qu'avait pris la procédure de divorce, l'intimée devait pouvoir se défendre avec des moyens équivalents à ceux de son mari. La contribution alimentaire de 8'500 fr. n'est pas suffisante pour soutenir la procédure et il lui est difficile de trouver un travail alors que de son côté, le mari dispose de revenus confortables. A l'issue de ces considérations, ils ont confirmé le montant de 30'000 fr. accordé par le premier juge à titre de provision ad litem.
4. Le recourant se plaint d'une application arbitraire des dispositions sur le devoir général d'entretien et d'assistance des époux en rapport avec l'octroi d'une provision ad litem à l'intimée (art. 159 et 163 CC) et des dispositions sur la modification des mesures provisoires (art. 137 et 179 CC).
4.1 En premier lieu, il reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas tenu compte de la première provision ad litem de 10'000 fr. obtenue par l'intimée conformément à l'ordonnance du 1er novembre 2007. Il prétend que si celle-ci estimait ce montant insuffisant, il lui appartenait de faire appel de l'ordonnance et non de déposer une nouvelle requête. Le grief tombe à faux dès lors que l'autorité précédente a retenu que depuis l'octroi de la provision ad litem en novembre 2007, les circonstances de faits s'étaient modifiées de manière essentielle et durable. Or, dans ce cas, les parties peuvent effectivement requérir de nouvelles mesures provisoires (arrêts 5P.461/1994 du 3 février 1995 consid. 3d; 5P.473/2006 du 19 décembre 2006 consid. 3 publié in : FamPra.ch 2007 p. 373). Lorsqu'il tente de démontrer que les circonstances de fait ne se sont pas modifiées entre novembre 2007 et le dépôt en février 2008 de la nouvelle requête de provision ad litem, il s'en prend aux faits constatés et à l'appréciation des preuves. Sa critique est partant irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF; cf. consid. 1.3 supra).
4.2 Le recourant prétend ensuite que l'intimée dispose de ressources personnelles qui lui permettent de soutenir la procédure de divorce. Il se réfère à la première provision ad litem de 10'000 fr. et à la contribution alimentaire de 13'000 fr. qu'il a été condamné à verser par arrêt rendu sur appel le 3 juillet 2008. Ce faisant, il fonde sa critique sur des faits étrangers à ceux constatés par les magistrats précédents qui ont fait état d'une contribution mensuelle de 8'500 fr. Dans cette mesure, le grief est irrecevable (art. 105 al. 1 LTF). Par ailleurs, les juges précédents n'ont pas ignoré la première provision ad litem mais ont constaté que depuis lors, la procédure s'était prolongée et était devenue plus complexe, de sorte que l'octroi d'une nouvelle provision ad litem se justifiait. En se contentant d'affirmer que l'intimée disposait déjà d'une provision ad litem de 10'000 fr., le recourant ne démontre pas que ce raisonnement est arbitraire.
4.3 Le recourant reproche encore au Tribunal d'arrondissement de n'avoir pas pris en considération la capacité de gain de l'intimée.
Sur ce point, les magistrats précédents ont constaté que l'épouse ne dispose d'aucun revenu autre que la contribution mensuelle de 8'500 fr. qui couvre son entretien et celui de ses deux enfants. Elle n'a pas d'activité lucrative et il lui est difficile de trouver du travail. Vu que de son côté, le recourant bénéficie de revenus confortables, il y a une disproportion manifeste entre les revenus des parties, ce qui justifie l'allocation d'une provision ad litem. Pour contrer le raisonnement des juges précédents, le recourant affirme que l'intimée est en mesure de réaliser un revenu qui lui permet de disposer des ressources nécessaires pour couvrir les frais de procédure. Il s'écarte ainsi des faits de l'arrêt attaqué, de sorte que son moyen est irrecevable (art. 105 al. 1 LTF).
4.4 Le recourant estime arbitraire de le condamner au versement d'une provision ad litem pour couvrir les frais des procédés dilatoires et inutiles qui sont imputables à son épouse. Il expose à l'appui de son grief que l'audience de jugement de divorce a été renvoyée pour la troisième fois consécutive à la requête de l'intimée, que celle-ci a en outre requis des commissions rogatoires en C._ et en D._ et a déposé un appel joint inutile contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 5 juin 2008. Il affirme encore que son épouse a changé cinq fois d'avocat, ce qui provoque des frais supplémentaires inutiles.
Ces arguments s'appuient dans une large mesure sur des faits nouveaux qui ne peuvent donc être pris en considération (art. 99 al. 1 LTF) tels que le changement d'avocats, les commissions rogatoires ou les renvois de séances consécutifs à la demande de l'intimée. Le Tribunal d'arrondissement a certes relevé que l'épouse avait formé de manière inutile un appel joint irrecevable pour cause de tardiveté. Il est vrai qu'un conjoint ne pourrait obtenir une provision ad litem pour une procédure qu'il aurait initiée et qui apparaîtrait d'emblée infondée ou dilatoire (arrêt 5P.184/2005 du 18 juillet 2005 consid. 3.2; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, vol. II/1/2, 1999, n. 15 ad art. 163 CC). En l'occurence, selon les faits constatés, la procédure de divorce est complexe et comporte de nombreuses décisions qui sont systématiquement contestées par le recourant. Dans ces conditions, l'appel joint inutile formé par l'intimée contre l'ordonnance provisionnelle du 5 juin 2008 apparaît accessoire par rapport au reste de la procédure; il n'était par conséquent pas arbitraire de lui accorder une provision ad litem en dépit de cette démarche inutile.
4.5 En dernier lieu, le recourant considère qu'une provision ad litem de 30'000 fr. est excessive et partant, arbitraire. Pour étayer cet avis, il renvoie aux griefs développés précédemment qui ne traitent nullement du montant, mais du principe de la provision ad litem. Il affirme ensuite que son épouse reçoit déjà une contribution mensuelle de 13'000 fr. et qu'elle a déjà bénéficié d'une première provision ad litem de 10'000 fr. Ces affirmations appellatoires, fondées sur des faits nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) ne répondent pas aux exigences de motivation strictes qui découlent de l'art. 106 al. 2 LTF.
4.6 Enfin, la critique du recourant tendant à dénoncer une décision arbitraire dans son résultat pour les différents motifs qui ont été examinés ci-dessus est sans portée, dès lors que toutes ces critiques ont été écartées.
5. Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et a conclu à tort au rejet de la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, Tribunal civil, et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Rey-Mermet