Considérant en fait et en droit:
1. Par décision du 7 mars 2012, le Service de la population du canton du Valais a placé en détention immédiate X._, ressortissant serbe né en 1978, après l'échec de sa demande d'asile.
2. Par arrêt du 9 mars 2012, le Tribunal cantonal a confirmé le maintien en détention en vue du renvoi de l'intéressé tout en constatant que le défenseur n'avait pu être averti à temps de la tenue de l'audience. Il a rappelé qu'une telle irrégularité devait être réparée soit en fixant une nouvelle audience dans les 96 heures, soit en acceptant de reconsidérer la légalité et l'adéquation de la détention après audition du mandataire, sans attendre l'écoulement des délais ordinaires pour la présentation d'une demande de libération.
3. Par mémoire, X._, avec l'aide de son représentant, dépose un recours contre l'arrêt rendu le 9 mars 2012 auprès du Tribunal fédéral.
4. Aux termes de l'art. 86 al. 1 let. d LTF, le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre des décisions des autorités cantonales de dernière instance. Cette disposition impose aux recourants d'épuiser les instances cantonales ou, en d'autres termes, d'utiliser les voies de droit cantonales à leur disposition, avant de saisir le Tribunal fédéral.
En l'espèce, l'instance précédente a elle-même admis que le représentant du recourant n'avait pu être valablement convoqué. Fort de ce constat, elle a expressément indiqué dans l'arrêt attaqué que le recourant pourrait demander la reconsidération de son arrêt. En pareilles circonstances, le respect du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) impose au juge de réexaminer l'affaire (arrêt 2C_675/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.3 et les références citées).
5. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Au vu des circonstances de la cause, il se justifie de ne pas percevoir de frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Le mémoire de recours est transmis à l'instance précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient (art. 30 al. 2 LTF; cf. arrêt 2D_89/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.1).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable
2. Le recours est transmis à l'instance précédente pour qu'elle lui donne la suite qui convient.
3. Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, au Service de la population et des migrations et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 22 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Dubey