Fatti:
A. A._ è stato l'oggetto di un procedimento penale per varie violazioni alle norme sulla circolazione stradale. Dopo l'abbandono del procedimento per alcune infrazioni, con mandato penale del 20 maggio 2009 A._ è stato riconosciuto colpevole di guida di un veicolo difettoso. Contro tale mandato è stata interposta opposizione e la causa è stata trasmessa al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa.
Con decreto del 17 giugno 2009, il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha abbandonato il procedimento per intervenuta prescrizione.
B. B.a L'8 luglio 2009 A._ ha impugnato questo decreto dinanzi al Tribunale cantonale dei Grigioni, postulandone il completamento nel senso di riconoscergli un risarcimento delle spese legali pari a fr. 5'944.90 (IVA inclusa).
B.b Considerato che in data 22 giugno 2009 A._ ha chiesto al Presidente del Tribunale distrettuale Moesa di riconsiderare il decreto di abbandono del 17 giugno 2009 e di accordargli suddetto importo per l'attività del suo difensore di fiducia, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale è stata sospesa.
Con decreto del 30 luglio 2009, il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha respinto l'istanza di A._. Il 24 agosto 2009 la procedura dinanzi al Tribunale cantonale è quindi stata riattivata dopo che A._ ha dichiarato di mantenere il ricorso contro il decreto del 17 giugno 2009.
B.c Il 23 settembre 2009 la II. Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto il ricorso presentato l'8 luglio 2009 da A._.
C. Avverso quest'ultima decisione, A._ insorge al Tribunale federale lamentando la violazione del diritto di essere sentito e del divieto dell'arbitrio. Chiede che la sentenza dell'ultima istanza cantonale sia annullata e riformata nel senso di accordargli un risarcimento per spese legali pari a fr. 5'944.90 (IVA inclusa) a seguito dell'abbandono del procedimento penale a suo carico. Subordinatamente postula il rinvio della causa all'autorità cantonale per nuovo giudizio.
Non sono state chieste osservazioni sul gravame.
Diritto:
1. L'allegato ricorsuale in esame è stato redatto in lingua tedesca. Nel ricorso non viene tuttavia fatta valere alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita dall'art. 54 cpv. 1 LTF. In ossequio a questa norma, la presente sentenza è quindi emanata nella lingua della decisione impugnata, ovvero in italiano.
2. Il diritto al risarcimento richiesto dal ricorrente si fonda sull'art. 161 cpv. 1 della legge dell'8 giugno 1958 sulla giustizia penale del Cantone dei Grigioni (LGP/GR; FU/GR 2006 1711), abrogata con effetto al 1° gennaio 2011 dall'art. 53 cpv. 1 lett. a della legge grigionese d'applicazione del 16 giugno 2010 del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP/GR; CSC 350.100). Giusta l'art. 161 cpv. 1 LGP/GR, se un accusato viene assolto o il procedimento contro di lui è sospeso (recte: abbandonato) oppure se una misura coercitiva eseguita nei suoi confronti risulta ingiustificata, lo Stato deve a sua richiesta aggiudicargli un risarcimento (indennizzo, riparazione) per gli svantaggi che egli ha subito causa le misure d'istruttoria. Il risarcimento può essere negato o ridotto se egli con il suo comportamento illecito e colpevole ha provocato l'istruttoria o l'ha resa più difficile. Le richieste di risarcimento sono decise dall'autorità presso cui il procedimento era in sospeso da ultimo (art. 161 cpv. 2 LGP/GR).
La sentenza impugnata precisa che la richiesta di indennizzo può essere fatta valere nel corso del procedimento principale o di quello d'impugnazione oppure, dopo la chiusura del processo, in una procedura separata conformemente alla competenza prevista dall'art. 161 cpv. 2 LGP/GR.
3. Il Tribunale cantonale dei Grigioni ha innanzi tutto rilevato che, nel corso del procedimento principale dinanzi al Presidente del Tribunale distrettuale, il ricorrente non ha chiesto alcuna indennità a titolo di ripetibili. Contrariamente a quanto il ricorrente sembrava sostenere, il giudice non è tenuto ad accordargliela d'ufficio e a determinarla nel decreto di abbandono. Il risarcimento infatti dev'essere esplicitamente richiesto e documentato.
L'ultima autorità cantonale si è in seguito chinata sulla questione di sapere se il risarcimento richiesto dall'insorgente con il suo ricorso dell'8 luglio 2009 potesse essere considerato come un'istanza formulata nel procedimento d'impugnazione, e ha risposto negativamente. Essa ha infatti considerato che per "procedimento d'impugnazione" si dovesse intendere unicamente il procedimento di ricorso contro la decisione di merito dell'istanza precedente. Trattasi ad esempio del caso in cui l'imputato ricorre contro la sua condanna di prima istanza postulando il suo proscioglimento e contestualmente anche l'attribuzione dell'indennizzo per le spese legali supportate. Il procedimento di impugnazione comprende in sostanza quei casi in cui la procedura non è ancora terminata nel momento in cui viene fatta valere la pretesa di risarcimento, ossia quei casi in cui non vi è ancora una decisione definitiva.
Il Tribunale grigionese ha quindi accertato che il procedimento a carico del ricorrente è stato chiuso con un decreto d'abbandono, passato in giudicato, del Presidente del Tribunale distrettuale. La richiesta di risarcimento avrebbe pertanto dovuto essere fatta valere con una procedura separata. L'insorgente ha però impugnato il decreto chiedendo il suo completamento nel senso di riconoscergli un risarcimento per spese legali. L'autorità cantonale ha ritenuto tale rimedio infondato e lo ha pertanto respinto in quanto il decreto impugnato non era viziato.
Infine, l'ultima istanza cantonale ha rilevato che il ricorrente ha esplicitamente rinunciato a impugnare il decreto del 30 luglio 2009 con cui il Presidente del Tribunale distrettuale ha respinto la sua istanza di indennizzo.
4. Nel gravame viene lamentato l'arbitrio. Giova allora rammentare che, per giurisprudenza invalsa, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura migliore rispetto a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronunzia criticata per violazione dell'art. 9 Cost. solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella sua motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4).
Trattandosi, in particolare, dell'applicazione del diritto cantonale occorre ben distinguere l'arbitrio dalla violazione della legge: per essere considerata come arbitraria la violazione della legge dev'essere manifesta e immediatamente riconoscibile. Il Tribunale federale non deve stabilire quale sarebbe l'interpretazione corretta da attribuire alla disposizione applicabile; deve unicamente decidere se l'interpretazione attribuitale dall'autorità cantonale sia sostenibile (DTF 133 II 257 consid. 5.1; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 18).
5. Il ricorrente ammette di non aver formulato una specifica domanda di risarcimento davanti al giudice di prima istanza. Ritiene però che il Tribunale cantonale sia incorso nell'arbitrio e abbia violato il suo diritto di essere sentito per non aver esaminato se il primo giudice avesse fornito all'insorgente l'occasione di formulare una richiesta di indennizzo. I giudici grigionesi hanno completamente ignorato l'andamento concreto della procedura nella fattispecie. Hanno in particolare omesso di considerare che in prima istanza, nell'ambito dell'opposizione al mandato penale, il ricorrente non aveva né la possibilità né l'obbligo legale (v. art. 174 LGP/GR) di chiedere il risarcimento di cui all'art. 161 LGP/GR. Prima che potesse esprimersi sul proseguimento della procedura dopo l'opposizione al mandato penale e formulare istanza di risarcimento, il Presidente del Tribunale distrettuale ha emanato un decreto di abbandono. Essendo all'oscuro dello stato della procedura, l'insorgente non poteva né era per legge tenuto a domandare un indennizzo per le spese legali cagionate. Ne segue non solo che l'autorità cantonale ha applicato in modo arbitrario l'art. 161 LGP/GR, ma anche che il diritto di essere sentito del ricorrente è stato leso nella misura in cui non gli è stata offerta la possibilità di formulare l'istanza di risarcimento.
L'insorgente peraltro riconosce di non aver esplicitamente impugnato il decreto del 30 luglio 2009. Ritiene nondimeno che egli potesse considerare in buona fede e per ragioni di economia processuale che il suo precedente ricorso fosse sufficiente a far valere le proprie ragioni. D'altronde il Tribunale cantonale conosceva tutti gli sviluppi della procedura, sicché costituirebbe un puro formalismo pretendere dal ricorrente di impugnare con un ulteriore ricorso il decreto del 30 luglio 2009.
6. 6.1 Le censure formulate sono sostanzialmente appellatorie e quindi inammissibili in questa sede (DTF 135 III 608 consid. 4.4 pag. 612). L'insorgente si duole di arbitrio nell'applicazione dell'art. 161 LGP/GR, ma non si confronta minimamente con le argomentazioni del Tribunale grigionese. Si limita infatti a presentare una sua personale interpretazione e applicazione al caso di specie della norma cantonale. Egli non contesta la decisione impugnata laddove afferma che il giudice presso cui era pendente il procedimento penale non poteva pronunciarsi d'ufficio sul risarcimento giusta l'art. 161 LGP/GR, ma solo dietro esplicita istanza dell'interessato. E nemmeno sostiene, con un'argomentazione conforme alle esigenze legali (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 2 LTF; v. DTF 136 II 304 consid. 2.5), che tale domanda possa essere presentata dinanzi all'autorità di ricorso chiamata a completare in tale senso una decisione di prima istanza senza che ne venga contestato il merito.
6.2 Peraltro, se è vero che il decreto di abbandono è stato emanato senza prima interpellare il diretto interessato permettendogli di esprimersi in merito, non risulta che il ricorrente si sia doluto di una pretesa violazione del suo diritto di essere sentito davanti al Tribunale cantonale dei Grigioni. Ne segue che, anche sotto questo profilo, il ricorso si rivela inammissibile per il mancato esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali (art. 80 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 639 consid. 2 pag. 640). Certo, implicitamente, l'insorgente sostiene che l'autorità di ricorso avrebbe dovuto esaminare la questione spontaneamente. Non si avvale tuttavia di alcuna disposizione del diritto cantonale che imporrebbe un tale obbligo in capo ai giudici grigionesi, sicché non v'è ragione di attardarsi oltre su questo punto. È comunque opportuno osservare che l'insorgente avrebbe potuto esercitare compiutamente il suo diritto di essere sentito, volto - secondo quanto sostenuto nel gravame - a formulare una richiesta di risarcimento, avviando una procedura separata dopo la chiusura del procedimento penale, come illustrato dal Tribunale cantonale nella sentenza impugnata.
6.3 Nella fattispecie, d'altronde, il ricorrente ha effettivamente fatto capo a questa possibilità. Ha avviato una procedura separata, inoltrando un'istanza di indennizzo dinanzi al giudice presso cui era pendente da ultimo il procedimento penale. Con decreto del 30 luglio 2009, il Presidente del Tribunale distrettuale Moesa ha respinto l'istanza nella misura in cui era ammissibile, indicando al contempo i rimedi di diritto esperibili. Avverso tale decreto l'insorgente non ha però presentato alcun ricorso in sede cantonale. Invocando la buona fede e ragioni di economia processuale, il ricorrente pretende nondimeno che il Tribunale cantonale dovesse pronunciarsi sua sponte sul secondo decreto rimasto formalmente incontestato. Orbene, non si scorge e neppure è spiegato nel gravame, per quali motivi l'insorgente potesse in buona fede ritenere che il Tribunale cantonale si determinasse motu proprio su una decisione che il ricorrente medesimo, peraltro patrocinato da un avvocato, ha esplicitamente rinunciato a impugnare.
6.4 Quanto poi al preteso eccesso di formalismo, va dapprima rammentato che, secondo la giurisprudenza, commette un eccesso di formalismo - vietato dall'art. 29 Cost. - l'autorità che applica una regola di procedura con rigidità esagerata, ponendo esigenze eccessive, non giustificate da alcun interesse degno di protezione, così da diventare fine a sé stessa, complicando in maniera inammissibile la realizzazione del diritto materiale o ostacolando in modo inammissibile l'accesso ai tribunali. Tuttavia, non ogni applicazione rigorosa e severa di determinate norme costituisce un formalismo eccessivo, ma soltanto un'esagerata rigidità, che non abbia un'intrinseca giustificazione e sfoci nell'impedimento della realizzazione del diritto materiale (DTF 134 II 244 consid. 2.4.2; 127 I 31 consid. 2a/bb; 125 I 166 consid. 3). Ciò premesso, su questo punto il ricorso risulta insufficientemente motivato (sull'esigenza di motivazione delle censure di violazione del diritto costituzionale v. DTF 136 I 49 consid. 1.4.1) e quindi inammissibile. Il ricorrente infatti non si prevale nemmeno implicitamente di alcuna regola processuale disattesa o applicata in modo troppo rigoroso né di conseguenza spiega in che modo le topiche regole di procedura cantonale avrebbero dovuto correttamente essere applicate. Non si giustifica quindi di vagliare oltre il ricorso.
7. Da quanto precede risulta che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono di conseguenza poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti e alla II. Camera penale del Tribunale cantonale dei Grigioni.