Faits :
A.
Le 6 juillet 2010, X._ a déposé une dénonciation pénale contre les Institutions psychiatriques du Valais romand (IPVR). Il leur reprochait d'avoir facturé à sa caisse maladie de nombreuses prestations fournies durant son incarcération par le Service de médecine pénitentiaire (SMP), prestations qui ne correspondaient selon lui pas à la réalité.
Par ordonnance du 18 septembre 2013, le Ministère public du canton du Valais a classé la procédure pénale ouverte contre le Dr. A._, directeur du SMP, pour escroquerie et faux dans les titres.
B.
Par ordonnance du 14 mai 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par X._.
C.
Ce dernier forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 14 mai 2014. Il requiert, avec suite de frais, que les deux ordonnances précitées soient annulées et que le ministère public soit invité à rendre une ordonnance de fin d'enquête intégrant les infractions d'escroquerie, de faux dans les titres et de violation de l'art. 34 al. 1 LPD. Il conclut également au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens à la suite de l'annulation de l'ordonnance du 14 mai 2014. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la personne visée par sa plainte. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer stricte. Le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). Lorsque des infractions distinctes sont invoquées, la partie plaignante doit mentionner par rapport à chacune d'elles en quoi consiste le dommage (arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2).
1.2. A l'appui de sa qualité pour recourir, le recourant invoque être personnellement lésé pour avoir payé une somme de plus de 559 fr. 55 à titre de participation aux prétendus soins qui lui auraient été dispensés. Il déclare vouloir réclamer la restitution de cette participation et de ses frais d'avocat jusqu'au Tribunal fédéral ainsi qu'une indemnité pour tort moral, soutenant avoir été la victime de comportements malhonnêtes et illicites durant sa détention. En rapport avec la violation alléguée de l'art. 34 al. 1 let. a LPD, il soutient que la transmission de données inexactes pourrait avoir des conséquences patrimoniales en cas de conclusion d'une nouvelle assurance.
Ce faisant, le recourant n'expose aucunement contre qui il estime avoir les prétentions alléguées. Dans son argumentation au fond, il émet des reproches contre les IPVR, le Dr. A._ ou encore le personnel infirmier.
L'existence de prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, contre une personne déterminée, n'est dans le cas d'espèce aucunement évident. Le Dr. A._, visé par la procédure pénale classée, est le directeur du SMP. Ce service est rattaché aux IPVR (ordonnance attaquée, p. 2), qui faisaient elles-mêmes partie jusqu'au 31 décembre 2014 du Réseau santé valais (RSV; art. 14 al. 1 let. d de la loi valaisanne du 12 octobre 2006 sur les établissements et institutions sanitaires [aLEIS] abrogée au 1er janvier 2015) et depuis cette dernière date de l'Hôpital du Valais (art. 25 al. 1 let. b de la loi valaisanne du 13 mars 2014 sur les établissements et institutions sanitaires; LEIS; RS/VS 800.10). En vertu de l'art. 21 al. 1 aLEIS et de l'art. 36 al. 1 LEIS, la responsabilité des organes et du personnel du RSV, respectivement de l'Hôpital du Valais est régie, par analogie, par la loi valaisanne du 10 mai 1978 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LRCPA; RS/VS 170.1). Aux termes de l'art. 4 al. 1 LRCPA, l'État et les collectivités communales répondent du dommage causé illicitement à un tiers par un agent dans l'exercice de sa fonction. L'agent n'est pas tenu personnellement envers le lésé de réparer le dommage (art. 5 LRCPA). Sont agents exerçant une fonction publique cantonale ou communale au sens de la présente loi, tous membres ou membres suppléants des autorités et commissions des collectivités publiques, ainsi que toutes personnes employées à leur service, à plein temps ou à titre accessoire, de façon permanente ou temporaire (art. 3 LRCPA).
Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que le recourant disposerait contre les membres des IPVR ou du SMP, dont son directeur, de prétentions civiles pour un dommage qu'ils auraient causé dans le cadre de leurs fonctions. Il ne pourrait au mieux que faire valoir des prétentions de droit public contre l'État du Valais. De jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent dès lors pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 128 IV 188 consid. 2.2 p. 191). Faute de toute motivation contraire sur ce point dans le recours, la qualité pour recourir fondée sur cette dernière disposition ne peut être reconnue au recourant.
1.3. Le recourant n'expose pas avoir été victime de traitements prohibés par l'art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH, dispositions susceptibles d'ouvrir la voie du recours en matière pénale (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88 et références citées), et tel n'apparaît pas à être le cas.
Dans ces conditions, le recourant n'a pas démontré sa qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral sur le fond de la cause. Celle-là doit dès lors lui être déniée.
1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte.
1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1 p. 5).
Le recourant invoque un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu, dès lors qu'aucune des mesures d'instruction qu'il avait requises devant le ministère public n'ont été administrées. Il entend toutefois, par ce biais, établir le fondement de ses accusations, de sorte que ce grief ne peut être séparé du fond et ne saurait fonder sa qualité pour recourir.
2.
Le recours est irrecevable, faute de qualité pour recourir. Comme les conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant doit donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.
Lausanne, le 6 mai 2015
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Cherpillod