Fatti:
A. A.a A._ e B._ si sono sposati nel 2004. Dall'unione non sono nati figli. I coniugi si sono separati nell'estate del 2009.
A.b Adito da B._ nel marzo 2010, con sentenza 30 marzo 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha regolato la vita separata dei coniugi, in particolare condannando il marito a versare un contributo alimentare mensile alla moglie di fr. 5'335.--; egli ha posto le spese di giudizio per cinque settimi a carico del marito e per il resto a carico della moglie, e ha condannato il marito a versare alla moglie fr. 2'500.-- a titolo di ripetibili.
A.c Con sentenza 1° giugno 2011, il Tribunale di appello ha confermato la decisione pretorile. Con sentenza di data odierna, il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia civile presentato da A._ contro la sentenza di appello.
B. B.a Con atto 7 luglio 2011 A._ ha inoltrato azione di divorzio ex art. 114 CC. Con istanza di provvedimenti cautelari del 29 luglio 2011, egli ha altresì chiesto di stabilire che tra i coniugi nulla è dovuto a titolo di contributo alimentare, a contare dal 1° luglio 2011. Nell'ambito della relativa udienza di discussione, egli ha richiamato tre incarti dalla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, uno dal Tribunale di appello ed uno - quello pendente in parallelo relativo alle misure di protezione dell'unione coniugale - dal Tribunale federale. Con disposizione ordinatoria 7 ottobre 2011 il Pretore ha accolto l'istanza di richiamo per due incarti pretorili e respinto la medesima per i rimanenti incarti. In data 14 ottobre 2011 egli ha inoltre citato le parti per le arringhe finali.
B.b Con reclamo 17 ottobre 2011, A._ ha adito la III Camera civile del Tribunale di appello con un reclamo rivolto contro entrambe le disposizioni pretorili del 7 e del 14 ottobre 2011. Con la decisione 4 novembre 2011 qui impugnata, il Tribunale di appello ha dichiarato irricevibile il gravame, con conseguenza di tassa e spese a carico del reclamante.
C. Con allegato 9 dicembre 2011, A._ (ricorrente) inoltra un ricorso in materia civile con il quale chiede l'annullamento della decisione del Tribunale di appello e la riforma della disposizione ordinatoria pretorile del 7 ottobre 2011 nel senso che venga accolta la richiesta di richiamo dell'incarto pretorile relativo alle misure di protezione dell'unione coniugale. La decisione del Tribunale di appello non è invece impugnata per quanto riguarda la citazione alle arringhe finali.
Non sono state chieste determinazioni.
Diritto:
1. 1.1 La decisione impugnata è stata pronunciata dal Tribunale di appello quale autorità cantonale di ultima istanza che ha deciso su ricorso (art. 75 cpv. 1 e cpv. 2 LTF). L'impugnativa - tempestiva (art. 100 cpv. 1 LTF) - è proposta dalla parte soccombente avanti all'autorità inferiore; essa ha inoltre un interesse degno di protezione alla modifica della decisione impugnata (art. 76 cpv. 1 LTF). La decisione impugnata è stata pronunciata su reclamo contro una disposizione ordinatoria processuale (art. 319 lett. b n. 2 e art. 321 cpv. 2 CPC). Si tratta pertanto di una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF, anche qualora l'autorità inferiore non entra nel merito. I rimedi di diritto contro una decisione incidentale si definiscono secondo l'oggetto dell'azione di merito (DTF 137 III 380 consid. 1.1), nel caso presente una causa di provvedimenti cautelari nell'ambito di una procedura di divorzio - vale a dire una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) - nella quale sono litigiosi i contributi alimentari alla moglie. Atteso che a tal proposito sono ad oggi indecisi il principio, l'entità e la durata, il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) è ampiamente raggiunto (art. 51 cpv. 4 LTF). La via del ricorso in materia civile è pertanto aperta.
1.2 Decisioni incidentali possono essere impugnate avanti al Tribunale federale unicamente alle condizioni esposte agli art. 92 e 93 LTF. Nel caso concreto entra in discussione unicamente l'eventualità che la decisione impugnata possa causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Per costante giurisprudenza, tale pregiudizio deve essere di natura giuridica, ovvero esso non deve poter essere eliminato neppure tramite una decisione favorevole nel merito. Per contro, semplici pregiudizi di fatto non sono sufficienti (DTF 137 III 380 consid. 1.2 e 1.2.1 con rinvii).
Il requisito del pregiudizio irreparabile va valutato rispetto alla decisione di prima istanza. Se la questione oggetto della decisione incidentale di prima istanza può essere impugnata nel ricorso avverso la decisione finale, non vi è pregiudizio irreparabile. Le decisioni mediante le quali viene respinta l'assunzione di un mezzo di prova non provocano in linea di principio un danno irreparabile, dato che la parte che contesta tale decisione potrà - nel ricorso contro la decisione finale - criticare il rifiuto di prendere in considerazione il mezzo di prova (sentenze 5A_435/2010 del 28 luglio 2010 consid. 1.1.1 con rinvii; 4A_195/2010 dell'8 giugno 2010 consid. 1.1.1; FABIENNE HOHL, Procédure civile II, 2a ed. 2010, n. 2789 e n. 2797).
Incombe al ricorrente l'onere di allegare e dimostrare che la decisione incidentale sia suscettibile di causargli un danno irreparabile, a meno che tale eventualità appaia evidente di primo acchito (DTF 136 IV 92 consid. 4 con rinvii).
In concreto la decisione di prima istanza del 7 ottobre 2011 è una disposizione ordinatoria processuale relativa all'assunzione di prove, la quale accoglie solo parzialmente un'offerta di prova del qui ricorrente. Contrariamente a quanto afferma quest'ultimo, tale decisione incidentale potrà essere censurata nel rimedio contro la decisione finale e non causa pertanto, in linea di principio, un danno irreparabile. Il ricorrente non riesce a dimostrare il contrario, ma si limita ad evocare possibili conseguenze di tipo puramente economico. Ne segue che il ricorso in materia civile si appalesa inammissibile già per difetto del requisito di un pregiudizio irreparabile previsto dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.
Il gravame si rivela in ogni modo inammissibile pure per un altro motivo.
2. 2.1 La disposizione ordinatoria processuale di cui è qui discorso è stata emanata nel quadro di misure cautelari richieste in una procedura di divorzio (art. 276 cpv. 1 CPC). Le pronunzie in tale ambito sono considerate decisioni cautelari ai sensi dell'art. 98 LTF (DTF 133 III 393 consid. 5.1; 133 III 585 consid. 3.3). Giusta questa norma il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali. Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e costituzionali (DTF 133 III 638 consid. 2) e di disposizioni di diritto cantonale unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF). Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6). Censure insufficientemente motivate o una critica meramente appellatoria della sentenza impugnata sono inammissibili e non vengono esaminate (DTF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 396 consid. 3.1). Per sostanziare convenientemente una censura di arbitrio (art. 9 Cost.), non è quindi sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 134 II 349 consid. 3), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare con un ragionamento preciso perché nel suo risultato il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 137 I 1 consid. 2.4 con rinvii).
2.2 Avanti al Tribunale federale possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore, ciò che incombe alla parte di spiegare (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 133 III 393 consid. 3). La norma non intende permettere a una parte di addurre nuovi fatti o produrre nuovi mezzi di prova soltanto perché la procedura in istanza inferiore si è conclusa in modo insoddisfacente per lei (DTF 133 IV 342 consid. 2.2) e di sanare in tal modo la propria negligenza (DTF 136 III 123 consid. 4.4.3).
3. 3.1 Nel caso di specie, la disposizione ordinatoria processuale del 7 ottobre 2011 impugnata dinanzi ai Giudici cantonali riguarda un'offerta di prova (richiamo degli atti della procedura di protezione dell'unione coniugale) parzialmente respinta dal Pretore. Il Tribunale di appello non è entrato nel merito del reclamo poiché il qui ricorrente, omettendo peraltro di confrontarsi con la sentenza pretorile e di spiegare in cosa consisterebbe l'applicazione errata del diritto o l'accertamento manifestamente errato dei fatti da parte del Giudice di prime cure, non avrebbe reso verosimile il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, sicché farebbe difetto una delle premesse fondamentali del reclamo.
3.2 Il dichiarato scopo del ricorrente nell'ambito delle misure cautelari richieste nel quadro del procedimento di divorzio è quello di essere liberato dall'obbligo di versare alimenti alla moglie. A tal fine egli intende riproporre l'argomentazione già sottoposta a giudizio nell'ambito della procedura di protezione dell'unione coniugale, ovvero che già in sede di misure provvisionali deve trovare applicazione la giurisprudenza fondata sull'art. 125 CC. Chiede infatti, nel merito, che l'opponente sia obbligata sin d'ora a riprendere un'attività lavorativa a metà tempo oppure, eventualmente, che ella venga rimessa nella situazione economica goduta prima del matrimonio. Il ricorrente ritiene che nell'incarto richiamato sono incluse tutte le informazioni, tutte le allegazioni, tutti i documenti e le prove che servono a provare le sue richieste, in particolare per conoscere la situazione economica dell'opponente prima del matrimonio, e definisce "pretestuosa" l'argomentazione del Pretore al quale incombeva chiedere i motivi del richiamo.
3.3 Le obiezioni del ricorrente sono inconferenti e fuori tema. Unico rimprovero del Tribunale di appello al qui ricorrente è quello di non aver sostanziato e tantomeno reso verosimile l'esistenza del rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, omettendo persino di indicare la norma di diritto applicata in modo errato rispettivamente il fatto accertato in modo manifestamente inesatto. A questo rimprovero il ricorrente doveva controbattere spiegando che aveva argomentato a sufficienza nel proprio reclamo, indicando con precisione dove trovare i suoi motivi. Invece, egli si limita a proporli ora, per la prima volta, in sede federale. Ciò è evidentemente incompatibile con l'art. 99 cpv. 1 LTF, che vieta l'enunciazione di nuovi fatti e mezzi di prova avanti al Tribunale federale (v. supra consid. 2.2). Peraltro, gli argomenti che adduce il ricorrente spiegano cosa egli intendesse dimostrare attraverso l'incarto del quale il Pretore ha rifiutato l'acquisizione, ma non spiegano assolutamente in cosa consista il rischio di pregiudizio difficilmente riparabile. Né ciò appare evidente di primo acchito: in effetti, è difficile immaginare che il ricorrente non sia in grado di ricostruire e sostanziare la motivazione presentata al medesimo magistrato meno di un anno fa.
3.4 Merita di essere precisato che la presente fattispecie è ben diversa da quella giudicata nella già citata DTF 137 III 380: allora, l'autorità di prima istanza aveva rifiutato di indire un'udienza di conciliazione (art. 291 CPC) con l'argomento (discutibile) che la petizione riportava già una motivazione (DTF cit. consid. A in fatto). La reclamante aveva allegato una precisa ragione per la quale ella riteneva che sussistesse per lei il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile: il fatto che veniva privata di un passo procedurale tassativamente previsto dalla legge (DTF cit. consid. 1.2.3). Compito dell'istanza di reclamo era dunque quello di entrare nel merito della censura e di rispondervi concretamente. Qui, per contro, fa difetto proprio l'affermazione e l'identificazione di un qualsivoglia pregiudizio, ancor più di un pregiudizio difficilmente riparabile. In tali condizioni agisce correttamente l'istanza che dichiara inammissibile un rimedio di diritto per manifesta insufficienza di motivazione.
3.5 Il ricorso in materia civile, riassumendo, propone una serie di argomenti nuovi, che il ricorrente aveva omesso di sottoporre all'istanza inferiore, tanto da costringere quest'ultima a dichiarare irricevibile il suo reclamo. Questi argomenti sono pertanto inammissibili (art. 99 cpv. 1 LTF), anche perché non avendo potuto essere esaminati dall'istanza cantonale superiore non vi è stato esaurimento delle vie di ricorso ai sensi dell'art. 75 cpv. 1 LTF (DTF 137 III 417 consid. 1.2 con rinvii; in particolare sull'esigenza dell'esaurimento materiale delle vie di ricorso DTF 134 III 524 consid. 1.3). Questi nuovi argomenti sono inoltre inconferenti, nella misura in cui non controbattono la motivazione del Tribunale di appello, che è appunto quella che il reclamo non era motivato del tutto.
4. Ciò porta a concludere che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che non è stata invitata ad esprimersi e non è dunque incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle patrocinatrici delle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.