Faits:
A. Par jugement du 29 janvier 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné X._, pour lésions corporelles simples qualifiées et injure, à 45 jours de privation de liberté.
En bref, il lui a été reproché d'avoir, le 15 novembre 2008, craché au visage de son épouse. Puis, alors que celle-ci s'était saisie du téléphone pour appeler la police, il lui a arraché le combiné des mains, lui cassant trois doigts de la main gauche. La régularité de ses revenus n'a pu être établie, cependant que son permis B a été révoqué avec effet au 15 mars 2010 et le recours formé contre cette décision rejeté.
B. Par arrêt du 5 mars 2010, la Cour de cassation pénale vaudoise a rejeté le recours du condamné.
C. Ce dernier forme un recours en matière pénale. Il conclut à l'annulation de l'arrêt précité et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à formuler des observations, la cour cantonale et le Ministère public vaudois y ont renoncé.
Considérant en droit:
1. Le recourant conteste uniquement la fixation de la peine, soit en particulier la nature de celle-ci et le refus du sursis.
1.1 Selon l'article 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
Le Tribunal fédéral a rappelé récemment sur quelles bases le juge doit fonder son pronostic sur le comportement futur du condamné (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1). Il suffit d'y renvoyer.
1.2 En l'espèce, l'arrêt entrepris mentionne l'absence d'antécédents pénaux du recourant. La cour cantonale a cependant jugé qu'en niant les faits, le recourant avait agi dans le dessein de rejeter la faute sur autrui, respectivement de tenter, de mauvaise foi, de charger les témoins ou la victime, voire de les faire passer pour des menteurs. Cette constatation relève du fait (ATF 130 IV 58 consid. 8.5, p. 62). Elle lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF).
En prétendant, au contraire, avoir nié les faits par crainte d'un renvoi de Suisse, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale, dans une démarche appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).
1.3 La cour cantonale a ainsi recherché les raisons pour lesquelles le recourant avait adopté une attitude de déni. Elle pouvait en déduire un élément pertinent, défavorable, pour le pronostic (ATF 101 IV 257 consid. 2a, p. 258 s.).
1.4 Pour le surplus, le recourant soutient à tort que ses antécédents n'auraient pas été pris en compte, dès lors que la cour cantonale a mentionné expressément cet élément d'appréciation. Il ne peut rien déduire non plus en sa faveur de son activité d'agent de sécurité. Si l'autorisation d'une telle profession suppose, en effet, que l'intéressé offre, par ses antécédents, son caractère et son comportement toute garantie d'honorabilité concernant la sphère d'activité envisagée, l'appréciation de l'autorité administrative ne saurait d'aucune manière lier le juge pénal.
1.5 Enfin, le recourant relève inutilement que les faits sont survenus dans le cadre d'un conflit conjugal et qu'il vit désormais séparé de son épouse. Les autorités cantonales n'ont, en effet, pas constaté que la violence du recourant ne pourrait se déchaîner qu'en présence de son épouse. Le comportement du recourant envers cette dernière éclaire au contraire d'un jour inquiétant son activité d'agent de sécurité, qui est susceptible de l'amener à devoir gérer des situations conflictuelles.
Le refus du sursis n'est donc pas critiquable.
2. La première condition au prononcé d'une peine privative de liberté de courte durée est ainsi réalisée. Il convient d'examiner s'il y a lieu d'admettre qu'une peine pécuniaire ne peut être exécutée et si les autorités cantonales ont motivé leur choix de manière circonstanciée (art. 41 al. 1 et 2 CP). Le recourant circonscrit, en effet, son recours à cette seule peine et n'invoque pas la possibilité d'un travail d'intérêt général.
2.1 Selon la cour cantonale, l'élément déterminant le prononcé d'une peine privative de liberté réside dans l'échéance du permis B du recourant au 15 mars 2010. La cour cantonale en a déduit que l'intéressé ne pourrait plus exercer d'activité lucrative en Suisse au-delà de cette date, qu'il serait tenu de quitter le territoire et que cette obligation pouvait se traduire à tout moment par un départ forcé. Il n'existait ainsi aucun intervalle temporel pouvant être présumé suffisant pour qu'il s'acquitte d'une peine pécuniaire et il n'avait pas fourni de sûretés. Cela excluait aussi une peine de travail d'intérêt général. De surcroît, le recourant avait lui-même plaidé ne vivre que de missions temporaires, pour une rétribution modique. Il n'occupait pas de logement permanent et l'on pouvait présumer qu'il en aurait un si le montant et la pérennité de ses ressources le lui permettaient. Il ne disposait pas non plus d'économies ce qui, en l'état tout au moins, excluait la fourniture de sûretés à bref délai. On ignorait aussi le régime matrimonial des époux et son épouse avait, de toute manière, perdu son emploi. Il apparaissait ainsi impossible de déterminer la situation financière du recourant. Une peine pécuniaire apparaissait ainsi inexécutable (arrêt entrepris, consid. 7c et d, p. 12).
2.2 La formulation d'un pronostic sur la possibilité d'exécuter la peine pécuniaire suppose que les éléments de cette dernière soient fixés. Le nombre et le montant des jours-amende doit être arrêté conformément aux principes découlant de l'art. 34 al. 1 et 2 CP et un pronostic ne peut être formulé que sur la base de ces éléments concrètement déterminés. Lorsque ce pronostic est défavorable, une courte peine privative de liberté ferme doit être prononcée, car la loi réserve expressément la peine privative de liberté pour cette hypothèse, afin de garantir à l'Etat l'exercice de son droit de répression (ATF 134 IV 60 consid. 8.2, p. 78 s.).
Par ailleurs, une décision de renvoi en force au moment du jugement peut faire apparaître l'exécution de la peine pécuniaire comme compromise. On ne peut cependant conclure du seul fait qu'une expulsion ou un renvoi (Ausschaffung) apparaît certain que la peine pécuniaire ne pourra pas être exécutée. Lorsque la peine pécuniaire peut être exécutée dans son intégralité immédiatement, respectivement jusqu'à l'échéance du délai de renvoi, l'exécution de la peine pécuniaire n'est absolument pas mise en péril. Le juge doit, en conséquence, examiner si le condamné peut, dans cet intervalle, s'acquitter de la peine pécuniaire sur son revenu ou cas échéant sur sa fortune ou encore s'il peut fournir des sûretés. Le juge peut en recevoir le paiement même en cours d'audience. Conformément à l'art. 35 al. 2 CP, seule l'autorité d'exécution peut exiger le paiement immédiat ou demander des sûretés s'il existe de sérieuses raisons de penser que le condamné veut se soustraire à la peine pécuniaire. Cette disposition n'exclut pourtant pas que le tribunal reçoive le paiement pour l'autorité d'exécution. Ce pronostic suppose enfin que l'on détermine si des conventions internationales permettent l'exécution de la peine pécuniaire à l'étranger. Ces considérations relatives à l'exécution immédiate des peines pécuniaires n'ont cependant de raison d'être que pour autant qu'il soit clairement établi au moment du jugement que l'auteur n'est pas ou plus autorisé à séjourner en Suisse. Tant qu'aucune décision sur ce point n'est définitive, il n'y a pas d'éléments suffisants pour poser le pronostic qu'un éventuel renvoi de Suisse pourrait empêcher l'exécution de la peine pécuniaire. Dans de telles hypothèses, il y a lieu de s'en tenir à la sanction ordinaire de la peine pécuniaire, même si l'on ne peut totalement exclure que son exécution soit compromise (ATF 134 IV 60 consid. 8.3, p. 79 s.).
2.3 En l'espèce, les autorités cantonales n'ont pas fixé la peine pécuniaire, de sorte qu'aucun pronostic ne pouvait valablement être posé sur l'exécution de celle-ci.
Elles ont certes relevé la difficulté d'établir les revenus de l'intéressé et leur faiblesse probable. Toutefois, des revenus même bas n'excluent pas la peine pécuniaire, pas plus qu'une situation d'indigence (ATF 134 IV 60 consid. 6.1, p. 68 et 6.5, p. 71 s.).
Par ailleurs, le fait que le recourant a perdu son titre de séjour permet d'exclure un travail d'intérêt général, qui ne pourrait atteindre son but d'intégration sociale (ATF 134 IV 97, consid. 6.3.3.4, p. 110). Il n'est, en revanche, pas établi que le recourant soit sous le coup d'une décision de renvoi ou d'expulsion, ni même qu'un délai lui ait été imparti pour quitter le territoire suisse. Sa situation en droit des étrangers ne permet donc pas de conclure définitivement à l'impossibilité d'exécuter la peine pécuniaire. Enfin, les autorités cantonales ne paraissent pas avoir recherché comment le recourant subviendrait à ses besoins dans l'attente d'un éventuel renvoi, soit, en particulier, s'il bénéficierait, durant cette période, de prestations d'aide sociale, même minimales, qui peuvent aussi constituer un revenu au sens de l'art. 34 CP (ATF 134 IV 60 consid. 6.1, p. 68). Les considérations invoquées ne sont donc pas de nature, à elles seules, à exclure a priori la peine pécuniaire.
La cause doit ainsi être renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle complète l'instruction et qu'elle rende une nouvelle décision.
3. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il peut prétendre des dépens à la charge du canton de Vaud (art. 68 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est admis partiellement. L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau au sens des considérants qui précèdent. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
2. Le canton de Vaud versera en main du conseil du recourant la somme de 3000 fr. à titre de dépens.
3. Il est statué sans frais.
4. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 1er juillet 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Le Greffier:
Schneider Vallat