Sachverhalt:
A. Der 1970 geborene T._ meldete sich am 4. Mai 2004 wegen Rücken- und Kniebeschwerden zum Bezug von Leistungen der Invalidenversicherung an. Mit Verfügung vom 6. August 2004 lehnte die IV-Stelle des Kantons Zürich das Gesuch um Ausrichtung einer Invalidenrente ab, da keine Invalidität gegeben sei. Auf eine am 25. Juli 2005 eingereichte Neuanmeldung des Versicherten trat die Verwaltung unter Hinweis auf fehlende Glaubhaftmachung einer Veränderung des Gesundheitszustandes nicht ein (durch Einspracheentscheid vom 12. Oktober 2005 bestätigte Verfügung vom 15. September 2005). Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich wies die dagegen erhobene Beschwerde am 17. März 2006 ab und überwies einen im Rahmen des Beschwerdeverfahrens eingereichten Bericht des Psychiaters Dr. M._ vom 20. Oktober 2005 zur allfälligen Entgegennahme als Neuanmeldung an die IV-Stelle. Diese trat auf das Gesuch ein und verneinte den Rentenanspruch erneut (Verfügung vom 9. März 2007).
B. Das kantonale Gericht wies die dagegen erhobene Beschwerde ab (Entscheid vom 29. Januar 2009).
C. T._ führt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten mit den Rechtsbegehren, es sei, nach Aufhebung von angefochtenem Entscheid und strittiger Verfügung, das Gutachten einer "neutralen psychiatrischen Stelle" einzuholen und anschliessend neu zu verfügen; allenfalls sei die Ausrichtung einer Rente zu prüfen.
Erwägungen:
1. Streitig ist, ob im Zeitraum zwischen den leistungsablehnenden Verfügungen vom 6. August 2004 und vom 9. März 2007 eine anspruchserhebliche Veränderung der gesundheitlichen Verhältnisse eingetreten sei.
1.1 Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten (Art. 82 ff. BGG) kann wegen Rechtsverletzung gemäss Art. 95 und Art. 96 BGG erhoben werden. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG). Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz nur berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 2 BGG; vgl. BGE 132 V 393 zur auch unter der Herrschaft des BGG gültigen Abgrenzung von Tat- und Rechtsfragen im Bereich der Invaliditätsbemessung [Art. 16 ATSG]).
1.2 Das kantonale Gericht hat die zur Beurteilung des Leistungsanspruchs einschlägigen Rechtsgrundlagen und die dazu ergangene Rechtsprechung zutreffend dargelegt. Darauf wird verwiesen. Insbesondere hat die Vorinstanz zu Recht festgehalten, dass im Zusammenhang mit einer materiellen Rentenrevision (Art. 17 ATSG) bzw. - wie hier - einer Neuanmeldung (Art. 87 Abs. 4 IVV) die bloss andere Beurteilung der leistungsbezogenen Auswirkungen eines im Wesentlichen unverändert gebliebenen Gesundheitszustandes für sich allein genommen keinen Rückkommensgrund bildet (BGE 115 V 308 E. 4a/bb S. 313; SVR 1996 IV Nr. 70 S. 204 E. 3a, I 124/94).
2. 2.1 Die Vorinstanz hält fest, bezüglich der somatischen Beeinträchtigungen (Knie- und Rückenschmerzen) sei die Leistungsfähigkeit des Beschwerdeführers allein im Zusammenhang mit schweren Belastungen eingeschränkt. Eine Verschlechterung der gesundheitlichen Situation gegenüber den Verhältnissen im Jahr 2004 könne daher einzig in psychischer Hinsicht gegeben sein; anlässlich der Neuanmeldung sei gestützt auf den Bericht des Dr. M._ vom 20. Oktober 2005 erstmals geltend gemacht worden, es liege ein psychisches Leiden vor. Noch im Rahmen eines Aufenthalts in der Rehaklinik X._ im März 2004 habe keine psychiatrische Diagnose gestellt werden können. Neben den in den Berichten des Dr. M._ vom 20. Oktober 2005 und vom 23. März 2007 ausgewiesenen Befunden (anhaltende somatoforme Schmerzstörung und rezidivierende mittelgradige depressive Störung) bestünden verschiedentlich Hinweise auf psychosoziale und verhaltensbezogene Beeinträchtigungen. Selbst das Vorliegen einer mittelgradigen depressiven Episode schliesse die willentliche Überwindung psychischer Beschwerden nicht aus. Die Reintegration in den Arbeitsprozess (nach einer im Juni 2003 erlittenen Distorsion des rechten Knies) sei im Wesentlichen an beharrlicher Selbstlimitierung gescheitert.
Das kantonale Gericht gelangt in einer umfassenden und sorgfältigen Würdigung des medizinischen Dossiers zum Schluss, es fehle dem Beschwerdeführer nicht am Vermögen, eine vorhandene Arbeitsfähigkeit umzusetzen, sondern an der dafür notwendigen Motivation. Dies sei nicht von der Invalidenversicherung zu tragen. Eine anspruchserhebliche Veränderung des Sachverhalts im Sinne einer wesentlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands sei im massgebenden Zeitraum somit nicht eingetreten.
2.2 Auf den kantonalen Entscheid kann in allen Teilen verwiesen werden (Art. 109 Abs. 3 BGG). Die massgebenden Sachverhaltsfeststellungen sind nicht offensichtlich unrichtig (vgl. oben E. 1.1). Weiter ist die Diskrepanz zwischen der versicherungsmedizinischen Beurteilung durch den Regionalen Ärztlichen Dienst (RAD) der Beschwerdegegnerin vom 6. November 2006, wonach kein invalidisierender Gesundheitsschaden vorliege (vgl. auch den Austrittsbericht der Rehaklinik X._ vom 11. März 2004: Bestand eines maladaptiven Bewältigungsmusters mit ausgeprägter Schonhaltung und Selbstlimitierung), und den im therapeutischen Kontext erfolgten Einschätzungen des Dr. M._, es bestehe gegenwärtig keine verwertbare Arbeitsfähigkeit, mit der Zugrundelegung unterschiedlicher Krankheitsbegriffe erklärbar. Die Kriterien, nach welchen einer somatoformen Schmerzstörung ausnahmsweise invalidisierende Wirkung zuzuerkennen ist, können hier nicht als erfüllt gelten; denn es sind weder eine erhebliche Komorbidität psychischer Natur noch andere qualifizierende Umstände auszumachen (vgl. BGE 131 V 49 und 130 V 352). Vielmehr sind weitestgehend soziale Faktoren für die Erwerbslosigkeit des Beschwerdeführers verantwortlich (vgl. BGE 127 V 294 E. 5a S. 299; SVR 2007 IV Nr. 33 S. 117 E. 5.2, I 738/05). Diese fallen nicht unter das bei der Beschwerdegegnerin versicherte Risiko.
Mit dem kantonalen Gericht ist schliesslich festzuhalten, dass auch das anfangs des Jahres 2007 aufgetretene Zwölffingerdarmgeschwür (Ulcus duodeni) keine Arbeitsfähigkeit begründet, zumal dessen Ursache (Befall durch Helicobacter pylori) offenkundig einer medikamentösen Therapie unterzogen werden konnte (Bericht des Gastrozentrums Y._ vom 26. Januar 2007).
2.3 Vollständigkeit und Richtigkeit der umstrittenen Tatsachenfeststellungen sind wie erwähnt nicht in Zweifel zu ziehen (vgl. Urteil 8C_364/2007 vom 19. November 2007 E. 3.2). Das kantonale Gericht hat zu Recht in antizipierter Beweiswürdigung von weiterer Beweiserhebung abgesehen (vgl. BGE 124 V 90 E. 4b S. 94; 122 V 157 E. 1d S. 162). Die vorinstanzliche Schlussfolgerung, es bestehe kein invalidisierender psychischer Gesundheitsschaden, ist mithin bundesrechtskonform zustande gekommen.
3. Die Beschwerde hatte keine Aussicht auf Erfolg, weshalb sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG - ohne Durchführung des Schriftenwechsels, mit summarischer Begründung und unter Verweis auf den kantonalen Entscheid (Art. 102 Abs. 1 und Art. 109 Abs. 3 BGG) - erledigt wird.
4. Dem Verfahrensausgang entsprechend werden die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer auferlegt (Art. 66 Abs. 1 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird abgewiesen.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 500.- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich und dem Bundesamt für Sozialversicherungen schriftlich mitgeteilt.
Luzern, 31. März 2009
Im Namen der II. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Meyer Traub