Sachverhalt:
A. X._ (geb. 1985) stammt aus Kroatien. Sie heiratete am 9. Oktober 2004 ihren in der Schweiz niedergelassenen Landsmann Y._ (geb. 1983), worauf ihr eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei diesem erteilt wurde. Am 13. März 2006 kamen die gemeinsamen Töchter B._ und A._ zur Welt. Nach einem ehelichen Disput reiste X._ am 23. Juni 2007 mit diesen zu ihren Eltern nach Kroatien. Im November 2007 kehrten sie in die Schweiz zurück, wozu X._ im Familiennachzug eine Aufenthalts- und den Kindern je eine Niederlassungsbewilligung ausgestellt wurden. Ende März/Anfang April 2009 brach erneut eine Ehekrise aus, an der die Beziehung definitiv scheiterte. Die beiden Töchter sind im Eheschutzverfahren unter die elterliche Obhut der Mutter gestellt worden.
B. Am 12. Januar 2010 lehnte das Amt für Migration des Kantons Schwyz es ab, die Aufenthaltsbewilligung von X._ zu verlängern; gleichzeitig widerrief es die Niederlassungsbewilligungen der Töchter. Die Betroffenen gelangten hiergegen erfolglos an den Regierungsrat und das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz. Die kantonalen Behörden nahmen im Rahmen von Art. 50 AuG (SR 142.20) an, dass X._ über keinen nachehelichen Bewilligungsanspruch verfüge, da sie nie mit ihrem Gatten über die hierfür erforderlichen drei Jahre hinaus zusammengelebt habe; die entsprechende Frist habe nach ihrem Auslandsaufenthalt wieder neu zu laufen begonnen. Im Übrigen bestünden keine wichtigen Gründe, die ihren (weiteren) Aufenthalt in der Schweiz geböten; ihr und ihren Kindern sei eine Rückkehr nach Kroatien zumutbar, nachdem sie schon während der ersten Ehekrise dort gelebt hätten.
C. X._ beantragt für sich und ihre Töchter mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten und mit subsidiärer Verfassungsbeschwerde, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz vom 21. September 2010 aufzuheben, ihr die Aufenthaltsbewilligung zu erteilen bzw. zu verlängern und die Niederlassungsbewilligungen der beiden Töchter nicht zu widerrufen. X._ macht geltend, insgesamt 3 Jahre hier mit ihrem Gatten zusammengelebt zu haben, weshalb ihre Bewilligung zu verlängern sei. Eine Wiedereingliederung in Kroatien als alleinerziehende Mutter sei ihr nicht zumutbar. Die Kinder hätten ihrerseits ein schutzwürdiges Interesse daran, mit ihrem Vater aufwachsen und Kontakte zu diesem pflegen zu können.
Das Verwaltungsgericht und das Amt für Migration des Kantons Schwyz haben darauf verzichtet, sich zur Beschwerde zu äussern. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beantragt, die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten abzuweisen, soweit darauf eingetreten werde; auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde sei nicht einzutreten; eventuell sei sie abzuweisen. Das Bundesamt für Migration beantragt, die Beschwerde abzuweisen.
Erwägungen:
1. 1.1 Nach Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide ausgeschlossen, auf deren Erteilung weder das Bundes- noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt. Die Beschwerdeführerin 1 macht geltend, trotz des Scheiterns der Ehe mit ihrem in der Schweiz niedergelassen Gatten gestützt auf Art. 50 AuG und Art. 8 EMRK (bzw. Art. 13 Abs. 1 BV) über einen Bewilligungsanspruch zu verfügen. Ihre Vorbringen sind nicht offensichtlich untauglich, den behaupteten Bewilligungsanspruch zu begründen. Ob die Voraussetzungen für die Bewilligungserteilung gegeben sind, bildet Gegenstand der materiellen Beurteilung (vgl. das Urteil 2C_657/2010 vom 11. April 2011 E. 1.1). Für das Eintreten genügt, dass im Rahmen von Art. 42 ff. AuG potenziell ein solcher Anspruch besteht (vgl. BGE 136 II 177 E. 1.1 S. 179).
1.2 Die Beschwerdeführerinnen erheben neben ihrer Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den kantonalen Entscheid ausdrücklich auch eine subsidiäre Verfassungsbeschwerde. Auf diese ist nicht einzutreten, da die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zulässig ist (vgl. Art. 113 BGG). Die in jenem Rechtsmittel erhobenen Rügen (Verletzung von Art. 8 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV) sind, soweit die Beschwerdeführerinnen sie sachbezogen begründet haben (Art. 42 BGG; BGE 134 II 244 ff.), im Rahmen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten zu behandeln. Soweit die Beschwerdeführerin 1 beanstandet, die kantonalen Behörden hätten ihre Bewilligung zu Unrecht nicht ermessensweise als ausländerrechtlichen Härtefall verlängert (Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG), kann hiergegen mangels Rechtsanspruchs nicht an das Bundesgericht gelangt werden (vgl. Art. 83 lit. c Ziff. 2, Art. 115 lit. b BGG). Sie macht in diesem Zusammenhang keine Verletzung von Parteirechten geltend, deren Missachtung einer formellen Rechtsverweigerung gleichkäme (vgl. BGE 133 I 185 E. 6.2 S. 198 f. mit Hinweis, 2C_657/2010 vom 11. April 2011 E. 4). Nicht zu berücksichtigen ist schliesslich der Einwand der Beschwerdeführerin 1, sie lebe in einer neuen Beziehung und beabsichtige, ihren Partner zu heiraten. Dabei handelt sich um ein unzulässiges Novum, da sie in den kantonalen Verfahren nie hierauf hingewiesen hat (vgl. Art. 99 BGG; BGE 135 V 194 ff.; 133 III 393 E. 3 S. 395 mit Hinweis). Unter diesen Vorbehalten ist auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten einzutreten.
2. 2.1 Ausländische Ehegatten von niedergelassenen Ausländern haben grundsätzlich einen Anspruch auf Erteilung und Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit ihrem Partner zusammenwohnen (Art. 43 Abs. 1 AuG). Der Bewilligungsanspruch besteht trotz Auflösens bzw. definitiven Scheiterns der Ehegemeinschaft fort, wenn diese mindestens drei Jahre gedauert und die betroffene ausländische Person sich hier zudem erfolgreich integriert hat (Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG; BGE 136 II 113 E. 3.3.3). Von einer (relevanten) Ehegemeinschaft ist auszugehen, solange die eheliche Beziehung tatsächlich gelebt wird und ein gegenseitiger Ehewille besteht. Mit Blick auf Art. 49 AuG, der den Ehegatten bei weiterdauernder Familiengemeinschaft gestattet, aus "wichtigen Gründen" getrennt zu leben, was auch bei vorübergehenden Schwierigkeiten in der Ehe kurzfristig der Fall sein kann (vgl. Art. 76 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]), ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu bestimmen, ab welchem Zeitpunkt die eheliche Gemeinschaft als definitiv aufgelöst zu gelten hat. Dabei ist im Wesentlichen auf die Dauer der nach aussen wahrnehmbaren ehelichen Wohngemeinschaft abzustellen (Urteil 2C_544/2010 vom 23. Dezember 2010 E. 2.2). Für die Berechnung der Frist von drei Jahren ist ausschliesslich die in der Schweiz gemeinsam verbrachte Zeit massgebend (BGE 136 II 113 E. 3.3).
2. 2.1 Ausländische Ehegatten von niedergelassenen Ausländern haben grundsätzlich einen Anspruch auf Erteilung und Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit ihrem Partner zusammenwohnen (Art. 43 Abs. 1 AuG). Der Bewilligungsanspruch besteht trotz Auflösens bzw. definitiven Scheiterns der Ehegemeinschaft fort, wenn diese mindestens drei Jahre gedauert und die betroffene ausländische Person sich hier zudem erfolgreich integriert hat (Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG; BGE 136 II 113 E. 3.3.3). Von einer (relevanten) Ehegemeinschaft ist auszugehen, solange die eheliche Beziehung tatsächlich gelebt wird und ein gegenseitiger Ehewille besteht. Mit Blick auf Art. 49 AuG, der den Ehegatten bei weiterdauernder Familiengemeinschaft gestattet, aus "wichtigen Gründen" getrennt zu leben, was auch bei vorübergehenden Schwierigkeiten in der Ehe kurzfristig der Fall sein kann (vgl. Art. 76 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]), ist jeweils aufgrund sämtlicher Umstände im Einzelfall zu bestimmen, ab welchem Zeitpunkt die eheliche Gemeinschaft als definitiv aufgelöst zu gelten hat. Dabei ist im Wesentlichen auf die Dauer der nach aussen wahrnehmbaren ehelichen Wohngemeinschaft abzustellen (Urteil 2C_544/2010 vom 23. Dezember 2010 E. 2.2). Für die Berechnung der Frist von drei Jahren ist ausschliesslich die in der Schweiz gemeinsam verbrachte Zeit massgebend (BGE 136 II 113 E. 3.3).
2.2 2.2.1 Die Ehegatten X._ und Y._ haben ihre Ehegemeinschaft, was nicht bestritten ist, am 30. Juni 2009 definitiv beendet. Das Scheidungsverfahren ist zurzeit hängig. Die Beschwerdeführerin 1 macht geltend, sie habe - trotz der ersten Trennung von rund 6 Monaten und ohne deren Berücksichtigung - insgesamt über drei Jahre in ehelicher Gemeinschaft mit ihrem Mann in der Schweiz gelebt, weshalb sie sich auf Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG berufen könne. Der Regierungsrat und das Verwaltungsgericht des Kantons Schwyz gingen dagegen davon aus, die Ehegemeinschaft habe ein erstes Mal vom 1. Januar 2005 bis zur Ausreise bzw. Trennung am 23. Juni 2007 und damit zwei Jahre, fünf Monate und dreiundzwanzig Tage gedauert. Zwar habe die Beschwerdeführerin 1 die eheliche Gemeinschaft am 1. Januar 2008 wieder aufgenommen, doch seien hierfür neue Bewilligungen erteilt worden. Die eheliche Beziehung habe danach noch 18 Monate gedauert. Damit habe die Beschwerdeführerin nie ununterbrochen drei Jahre mit ihrem Gatten in der Schweiz zusammengelebt; die Teilaufenthalte könnten nicht zusammengerechnet werden.
2.2.2 Wie es sich damit verhält, braucht hier nicht entschieden zu werden. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass die Beschwerdeführerin 1 sich auf eine über dreijährige Anwesenheit im Sinne von Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG berufen könnte, fehlte es in ihrem Fall doch an der zusätzlich erforderlichen erfolgreichen Integration in den hiesigen Verhältnissen. Zwar spricht und schreibt die Beschwerdeführerin gebrochen Deutsch und arbeitet sie hier in einem Reinigungsunternehmen, doch erscheint sie nach wie vor in ihrem Heimatland verwurzelt, wie ihre Ausreise mit den Kindern im Juni 2007 belegt. Mit dem Regierungsrat des Kantons Schwyz sind die Umstände, dass die Beschwerdeführerin 1 hier erwerbstätig ist, sich strafrechtlich nichts zuschulden hat kommen lassen und der Unterhalt für sie und die Zwillingstöchter ohne Sozialhilfe (knapp) gewährleistet erscheint, positiv zu werten, doch ergibt sich daraus allein noch keine erfolgreiche Integration. Die Beschwerdeführerin behauptet zwar eine solche, belegt diese entgegen ihren verfahrensrechtlichen Mitwirkungspflichten indessen nicht weiter (vgl. Art. 90 AuG).
3.1 3.1.1 Neben Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG (Ehedauer und erfolgreiche Integration) hat der Gesetzgeber als nachehelichen ausländerrechtlichen Härtefall einen Rechtsanspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung für den Fall vorgesehen (Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG), dass "wichtige persönliche Gründe" einen "weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen". Dabei geht es darum, Härtefälle bei der Bewilligungsverlängerung nach der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft zu vermeiden (vgl. BGE 136 II 1 E. 5.3 S. 4). Der nacheheliche Härtefall knüpft an den abgeleiteten Anwesenheitsanspruch nach Art. 42 Abs. 1 bzw. Art. 43 Abs. 1 AuG an; bei der Beurteilung der "wichtigen persönlichen Gründe" sind in der Folge aber sämtliche Umstände des Einzelfalles mitzuberücksichtigen. Im Gegensatz zur Ermessensbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG, wonach die kantonale Bewilligungsbehörde unter Zustimmung des Bundesamts von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 18 - 29 AuG) abweichen kann, um "schwerwiegenden persönlichen Härtefällen oder wichtigen öffentlichen Interessen Rechnung zu tragen" (allgemeiner ausländerrechtlicher Härtefall), ist hier nicht von Bedeutung, wie stark der einzelne Kanton das öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik gewichtet, sondern allein, wie sich die Pflicht des Ausländers, die Schweiz verlassen zu müssen, nach der gescheiterten Ehe auf seine persönliche Situation auswirkt. Während Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG in Weiterführung von Art. 13 lit. f BVO als Ermessensbewilligung für sämtliche ausländerrechtliche Härtefälle gilt, hat der Gesetzgeber in Art. 50 AuG den nachehelichen Härtefall als Anspruchsbewilligung geregelt, wobei sich die jeweils zu berücksichtigenden Interessen oder wichtigen Gründe mit den anderen Härtefallregeln überschneiden können (Dauer der Anwesenheit, Integration, Zumutbarkeit der Rückkehr usw.).
3.1.2 Der Härtefall nach Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG ist für Situationen gedacht, in denen die Voraussetzungen der Litera a nicht erfüllt sind, sei es, dass der Aufenthalt während der Ehe von kürzerer Dauer war oder dass die Integration nicht fortgeschritten ist oder es an beidem fehlt (BGE 137 II 1 ff.), aber - aufgrund sämtlicher weiterer Umstände - eine Härtefallsituation vorliegt, welche früher im Rahmen von Art. 13 lit. f BVO hätte berücksichtigt werden können. Der Gesetzgeber wollte mit Art. 50 AuG die diesbezüglich unterschiedlichen kantonalen Praxen vereinheitlichen (Botschaft AuG, BBl 2002 3709 Ziff. 1.3.7.6 S. 3754). Der ursprünglich vom schweizerischen bzw. niedergelassenen Ehepartner abgeleitete Bewilligungsanspruch soll in Ausnahmesituationen unter einheitlichen bundesrechtlichen Kriterien verselbständigt weiter bestehen, wobei für den späteren Erwerb der Niederlassungsberechtigung die allgemeinen Regeln (Art. 50 Abs. 2 i.V.m. Art. 34 AuG) und nicht mehr die speziellen Bestimmungen von Art. 42 Abs. 3 bzw. Art. 43 Abs. 2 AuG gelten.
3.1.3 Die "wichtigen persönlichen Gründe" nach Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG müssen den weiteren Aufenthalt erforderlich machen. Nach Art. 50 Abs. 2 AuG und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dazu (BGE 136 II 1 E. 5 S. 3 ff.) kann dies namentlich der Fall sein, wenn die ausländische Person mit abgeleitetem Aufenthaltsrecht Opfer ehelicher Gewalt geworden ist oder wenn ihre soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint. Der Verbleib in der Schweiz kann sich zudem dann als "erforderlich" erweisen, wenn der Ehegatte, von dem sich die Aufenthaltsberechtigung ableitet, verstirbt (vgl. BGE 137 II 1 E. 3 u. 4). Im Rahmen von Art. 50 AuG ist auch den Interessen gemeinsamer Kinder Rechnung zu tragen, soweit eine enge Beziehung zu ihnen besteht und sie in der Schweiz ihrerseits gut integriert erscheinen (so ausdrücklich die Botschaft zum AuG, BBl 2002 3709 Ziff. 1.3.7.6 S. 3754). Bei der Anwendung von Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG ist entscheidend, ob die persönliche, berufliche und familiäre Wiedereingliederung der betroffenen ausländischen Person bei einer Rückkehr in ihre Heimat als stark gefährdet zu gelten hat und nicht, ob ein Leben in der Schweiz einfacher wäre und bevorzugt würde (Urteil 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 3). Ein persönlicher, nachehelicher Härtefall setzt aufgrund der gesamten Umstände des Einzelfalls eine erhebliche Intensität der Konsequenzen für das Privat- und Familienleben voraus, die mit der Lebenssituation nach dem Dahinfallen der gestützt auf Art. 42 Abs. 1 bzw. Art. 43 Abs. 1 AuG abgeleiteten Anwesenheitsberechtigung verbunden sind (vgl. das Urteil 2C_781/2010 vom 16. Februar 2011 E. 2.2). Hat der Aufenthalt nur kürzere Zeit gedauert und wurden keine engen Beziehungen zur Schweiz geknüpft, lässt sich ein Anspruch auf weiteren Verbleib nicht begründen, wenn die erneute Integration im Herkunftsland keine besonderen Probleme stellt (Botschaft AuG, BBl 2002 3709 Ziff. 1.3.7.6 S. 3754).
3.1.3 Die "wichtigen persönlichen Gründe" nach Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG müssen den weiteren Aufenthalt erforderlich machen. Nach Art. 50 Abs. 2 AuG und der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dazu (BGE 136 II 1 E. 5 S. 3 ff.) kann dies namentlich der Fall sein, wenn die ausländische Person mit abgeleitetem Aufenthaltsrecht Opfer ehelicher Gewalt geworden ist oder wenn ihre soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark gefährdet erscheint. Der Verbleib in der Schweiz kann sich zudem dann als "erforderlich" erweisen, wenn der Ehegatte, von dem sich die Aufenthaltsberechtigung ableitet, verstirbt (vgl. BGE 137 II 1 E. 3 u. 4). Im Rahmen von Art. 50 AuG ist auch den Interessen gemeinsamer Kinder Rechnung zu tragen, soweit eine enge Beziehung zu ihnen besteht und sie in der Schweiz ihrerseits gut integriert erscheinen (so ausdrücklich die Botschaft zum AuG, BBl 2002 3709 Ziff. 1.3.7.6 S. 3754). Bei der Anwendung von Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG ist entscheidend, ob die persönliche, berufliche und familiäre Wiedereingliederung der betroffenen ausländischen Person bei einer Rückkehr in ihre Heimat als stark gefährdet zu gelten hat und nicht, ob ein Leben in der Schweiz einfacher wäre und bevorzugt würde (Urteil 2C_216/2009 vom 20. August 2009 E. 3). Ein persönlicher, nachehelicher Härtefall setzt aufgrund der gesamten Umstände des Einzelfalls eine erhebliche Intensität der Konsequenzen für das Privat- und Familienleben voraus, die mit der Lebenssituation nach dem Dahinfallen der gestützt auf Art. 42 Abs. 1 bzw. Art. 43 Abs. 1 AuG abgeleiteten Anwesenheitsberechtigung verbunden sind (vgl. das Urteil 2C_781/2010 vom 16. Februar 2011 E. 2.2). Hat der Aufenthalt nur kürzere Zeit gedauert und wurden keine engen Beziehungen zur Schweiz geknüpft, lässt sich ein Anspruch auf weiteren Verbleib nicht begründen, wenn die erneute Integration im Herkunftsland keine besonderen Probleme stellt (Botschaft AuG, BBl 2002 3709 Ziff. 1.3.7.6 S. 3754).
3.2 3.2.1 Wenn die Vorinstanz hier solche spezifische Umstände verneint hat, ist dies nicht zu beanstanden: Die Beschwerdeführerin 1 ist in Kroatien aufgewachsen und hat dort die ersten 19 1⁄2 Jahre ihres Lebens verbracht. Sie hat die Schweiz, nachdem die Ehe ein erstes Mal gescheitert erschien, bereits einmal zugunsten ihrer Heimat verlassen; es ist somit wenig glaubwürdig, dass es ihr heute unzumutbar sei, dorthin zurückzukehren. Der Einwand, dass sie von der Familie verstossen worden sei, weil sie ihren Mann verlassen habe, überzeugt nicht, zumal sie im kantonalen Verfahren auch erklärt hatte, bei ihren Eltern willkommen zu sein. Im Übrigen war ihr Vater im Juni 2007 extra in die Schweiz gekommen, um sie und die Kinder nach Kroatien zurückzubegleiten. Zwar dürfte zutreffen, dass es für die Beschwerdeführerin 1 allenfalls in einer Anfangsphase schwierig sein wird, in ihrer Heimat wieder Fuss zu fassen, doch ist das aufgrund ihrer Ausbildung und der Einbettung in die dortige Familie auch als alleinerziehende Mutter nicht ausgeschlossen. In Kroatien wird jede achte Familie (12.5 %) von einer alleinerziehenden Mutter geführt, weshalb nicht anzunehmen ist, dass die Beschwerdeführerin 1 wegen ihres Status als Geschiedene ernsthaft mit Diskriminierungen oder Ächtungen zu rechnen hat. Mit dem Regierungsrat des Kantons Schwyz ist davon auszugehen, dass es sich bei den von ihr geschilderten Nachteilen um allgemeine und übliche Konsequenzen handelt, die für einen Grossteil der Ausländer gelten, die in ein Land zurückkehren müssen, das ihnen nicht dieselben finanziellen und sozialen Möglichkeiten bieten kann wie die Schweiz. Hierin ist noch kein persönlicher nachehelicher Härtefall zu erblicken.
3.2.2 Aus der Ehe sind zwar zwei Kinder hervorgegangen, deren Interessen - wie dargelegt - im Rahmen von Art. 50 AuG ebenfalls von Bedeutung sind, doch begründet dieser Umstand vorliegend ebenfalls noch keinen nachehelichen Härtefall im Sinne von Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG: Die Kinder waren im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Entscheids erst vierjährig und befanden sich damit noch in einem anpassungsfähigen Alter. Sie haben sich in der zweiten Jahreshälfte 2007 bereits während rund sechs Monaten in ihrem Heimatland aufgehalten und schon damals mit ihrer Mutter in der dortigen Grossfamilie gelebt. Die Töchter verfügen in der Schweiz über den engeren familiären Rahmen und das Besuchsrecht des Vaters hinaus über keine eigenen schutzwürdigen Beziehungen. Zwar hat das Bundesgericht mit Blick auf die mit dem Bürgerrecht verbundenen Ansprüche von Schweizer Kindern deren Interessen an einem Verbleib im Land im sogenannten "umgekehrten" Familiennachzug in der jüngeren Rechtsprechung stärker gewichtet. Es hat es jedoch abgelehnt, diese Praxis auf aufenthaltsberechtigte oder niedergelassene ausländische Kinder auszudehnen, da bei diesen keine spezifischen bürgerrechtlichen Überlegungen zu berücksichtigen sind (BGE 2C_328/2010 vom 19. Mai 2011 E. 4.2.2; Urteil 2C_364/2010 vom 23. September 2010 E. 2.2.4).
3.2.3 Dem Vater steht zurzeit offenbar ein Besuchsrecht an jedem 1. und 3. Wochenende eines jeden Monats vom Samstag, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 20:00 Uhr, zu. Dieser hat im kantonalen Verfahren erklärt, dass er das Besuchsrecht auch in Kroatien wahrnehmen könne; es liege im Interesse der Kinder in der Heimat zu leben, da sie dort mehr Beziehungen zur Familie pflegen könnten. Die Vorinstanzen durften hieraus und aus der Tatsache, dass die Unterhaltszahlungen des Vaters an seine beiden Töchter gerichtlich erstritten werden mussten, ohne in Willkür zu verfallen, annehmen, dass zwischen diesem und den Kindern kein besonders enges affektives und wirtschaftliches Verhältnis besteht, welches es rechtfertigen oder gebieten würde, der sorgeberechtigten Mutter ihre Aufenthaltsbewilligung mit Blick auf die Interessen der Kinder zu verlängern.
4. Der angefochtene Entscheid ist indessen insofern bundesrechtswidrig, als er auch den Widerruf der Niederlassungsbewilligungen der Kinder schützt: Nach Art. 43 Abs. 3 AuG hatten die Beschwerdeführerinnen 2 und 3 im Rahmen des zweiten Familiennachzugs Anspruch auf die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung. Diese wird unbefristet und ohne Bedingungen erteilt (Art. 34 Abs. 1 AuG). Sie kann nur unter den qualifizierten Voraussetzungen von Art. 63 AuG widerrufen werden; diese waren hier offensichtlich nicht erfüllt, weshalb die Bewilligungen der Töchter nicht widerrufen werden durften. Die Kinder teilen grundsätzlich den Aufenthaltsort des für sie verantwortlichen Elternteils. Liegt dessen Wohnort im Ausland, weil ihm in der Schweiz keine Bewilligung erteilt wird, erlöschen die Niederlassungsbewilligungen im Rahmen von Art. 42 Abs. 4 bzw. Art. 43 Abs. 3 AuG mit der Abmeldung ins Ausland bzw. nach sechs Monaten Aufenthalt im Ausland, falls keine Abmeldung erfolgt ist (vgl. Art. 61 Abs. 1 lit. a bzw. Abs. 2 AuG). Ein Widerruf der Niederlassungsbewilligungen ist mangels einer entsprechenden gesetzlichen Grundlage ausgeschlossen und mit Blick auf deren Erlöschen auch nicht erforderlich.
5. 5.1 Demnach ergibt sich, dass die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten teilweise gutzuheissen und der angefochtene Entscheid insofern aufzuheben ist, als damit der Widerruf der Niederlassungsbewilligungen der Beschwerdeführerinnen 2 und 3 bestätigt wurde; im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten wird. Auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird nicht eingetreten.
5.2 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben die Beschwerdeführerinnen dessen Kosten im Umfang ihres Unterliegens zu tragen (vgl. Art. 66 BGG). Der Kanton Schwyz muss die Beschwerdeführerinnen im Rahmen ihres Obsiegens angemessen entschädigen (vgl. Art. 68 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird teilweise gutgeheissen und das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Schwyz wird aufgehoben, soweit darin der Widerruf der Niederlassungsbewilligungen von A._ und B._ bestätigt wurde; im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2. Auf die subsidiäre Verfassungsbeschwerde wird nicht eingetreten.
3. Die reduzierten Gerichtskosten von Fr. 1'500.-- werden den Beschwerdeführerinnen unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
4. Der Kanton Schwyz hat die Beschwerdeführerinnen für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 800.-- zu entschädigen.
5. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht (Kammer III) des Kantons Schwyz sowie dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 10. Juni 2011
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Zünd Hugi Yar