Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.- a) Wie im angefochtenen kantonalen Entscheid einerseits und - ausführlicher - in den Vernehmlassungen der Winterthur-Columna sowohl im vorinstanzlichen als auch im vorliegenden Verfahren andererseits zutreffend dargelegt wird, besteht zwischen dem Beschwerdeführer und der Winterthur-Columna keine direkte Rechtsbeziehung. Der Beschwerdeführer war stets nur bei der Vorsorgestiftung seiner Arbeitgeberin, der Firma P._ AG, vorsorgeversichert, welche ihrerseits ihr Risiko bei der Winterthur-Columna abgedeckt hatte. Der wiederholt vertretene, jedoch nie näher begründete Standpunkt des Beschwerdeführers, wonach die Winterthur-Columna mit der Vorsorgestiftung der P._ AG solidarisch für seine vorsorgerechtlichen Ansprüche hafte, entbehrt jeder rechtlichen Grundlage. Gegenteils hält Ziff. 1.2.3. des ab 1. Januar 1985 geltenden Reglements für die Personalvorsorge der Vorsorgestiftung der P._ AG sogar ausdrücklich fest, dass die auf Grund des Reglements entstehenden Ansprüche lediglich gegenüber der Stiftung (der P._ AG) geltend gemacht werden können, was auch für Leistungen gelte, welche die Stiftung bei der "Winterthur" Lebensversicherungs-Gesellschaft (als Rechtsvorgängerin der Winterthur-Columna) versichert hat. Daran ändert nichts, dass die Winterthur-Columna ihre Leistungen als Rückversicherer gestützt auf eine entsprechende Vereinbarung mit der Vorsorgestiftung der P._ AG seit
1. Januar 2001 direkt den Destinatären auszahlt.
b) Zu Recht hat demnach das kantonale Gericht die Passivlegitimation der Winterthur-Columna einerseits und seine örtliche Zuständigkeit zur Beurteilung allfälliger Ansprüche des Beschwerdeführers gegenüber der Vorsorgestiftung der P._ AG andererseits verneint.
2.- Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im Verfahren nach Art. 36a Abs. 1 lit. b OG erledigt.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zug, dem Bundesamt für Sozialversicherung
und der Vorsorgestiftung der P._
AG zugestellt.
Luzern, 19. Juli 2002
Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Die Präsidentin der IV. Kammer:
i.V.
Der Gerichtsschreiber: