Faits:
A. Ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né le 1er avril 1975, X._ est arrivé officiellement en Suisse le 6 septembre 1996. Le 29 septembre 2000, X._ a épousé une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, Y._, née le 7 septembre 1980. Le couple X-Y._ a eu, le 2 janvier 2001, une fille, Z._. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, prolongée pour la dernière fois jusqu'au 29 septembre 2003.
Par décision du 9 juin 2005, en raison des antécédents pénaux de l'intéressé, le Service de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._ et ordonné à l'intéressé de quitter le territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la justice vaudoise. Par arrêt du 8 novembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud (devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2007; ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X._ contre la décision du Service de la population du 9 juin 2005 et confirmé ladite décision. Par arrêt du 30 mars 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par X._ contre l'arrêt du 8 novembre 2006 (2A.745/2006).
B. Le 3 octobre 2007, X._ a présenté au Service de la population une demande de reconsidération de sa décision du 9 juin 2005.
Par décision du 23 janvier 2008, le Service de la population a déclaré irrecevable la requête de reconsidération du 3 octobre 2007. Subsidiairement, il l'a rejetée et a imparti un nouveau délai de départ à X._.
X._ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal. Il a conclu à l'annulation de la décision du 23 janvier 2008 et à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a produit diverses pièces à l'appui de son recours, notamment un certificat médical attestant qu'il avait subi des abus sexuels en 1995.
C. Par arrêt du 10 avril 2008, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par X._ contre la décision du 23 janvier 2008. Les faits que l'intéressé faisait valoir n'étaient pas nouveaux. La demande de réexamen était irrecevable.
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X._ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 10 avril 2008 et de renvoyer le dossier aux autorités vaudoises pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il repoche au Tribunal cantonal de n'avoir pas admis comme faits nouveaux la très longue période de liberté dont il a bénéficié depuis son élargissement.
Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
E. Par ordonnance du 20 mai 2008, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif déposée par X._.
Considérant en droit:
1. La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 1 p. 113) a été abrogée lors de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20; cf. ch. I de l'annexe à l'art. 125 LEtr). Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. La demande de réexamen de la situation du recourant ayant été déposée le 3 octobre 2007, la présente cause reste soumise à l'ancien droit.
2. Comme le recourant est marié à une ressortissante de l'ex-Serbie et Monténégro titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse et que les époux font ménage commun au sens de l'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE, le présent recours est recevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF.
3. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité saisie d'une demande de réexamen refuse d'entrer en matière, un recours ne peut porter que sur le bien-fondé de ce refus (arrêt 2C_516/2007 du 4 février 2008, consid. 3; 2A.506/2003 du 6 janvier 2004; ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153 s.).
Par conséquent, dans la mesure où le recourant tente de remettre en question l'examen des circonstances et la pesée des intérêts qui ont motivé la décision du 9 juin 2005 confirmée par les arrêts du Tribunal administratif du 8 novembre 2006 et du Tribunal fédéral du 30 mars 2007, ses griefs sont irrecevables.
4. 4.1 Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. Cette disposition reprend le principe d'allégation (Rügeprinzip) que la pratique relative au recours de droit public avait établi en relation avec l'art. 90 OJ. Selon cette pratique, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 134 I 20 consid. 5.2 p. 30 s.; 133 II 249 consid. 1.4 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397 et la jurisprudence citée).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par le recourant.
4.2 Pour tout exposé juridique, le mémoire de recours contient la phrase suivante: "La question de savoir si nous sommes en présence de faits nouveaux, elle doit s'examiner à la lumière de l'ensemble des éléments". Par la suite, le recourant se borne à opposer son opinion sur les circonstances qui ont suivi sa libération de prison à celle du Tribunal cantonal.
Ce faisant non seulement le recourant renvoie - implicitement - à l'acte cantonal attaqué, mais encore il ne précise nullement quelles dispositions de droit cantonal le cas échéant, le Tribunal cantonal aurait mal interprété ou mal appliqué. Il n'évoque nullement l'interdiction de l'arbitraire ni d'autres droits constitutionnels qui auraient éventuellement été violés, les art. 8 et 12 CEDH l'étant uniquement en relation avec le fond et non pas avec le refus du réexamen. Il n'expose par conséquent pas non plus en quoi le droit cantonal aurait peut-être été appliqué arbitrairement ou un droit constitutionnel violé.
Par conséquent, insuffisamment motivé au regard des exigences strictes de l'art. 106 al. 2 LTF, le présent recours est irrecevable.
5. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Il n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 7 juillet 2008
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Merkli Dubey