A.- a) Les 15, 16 et 17 mai 2001, X._ a déposé auprès du Bureau de l'assistance judiciaire (ci-après:
le Bureau) du Département vaudois des institutions et des relations extérieures (DIRE) trois requêtes d'assistance en matière civile concernant respectivement une action relevant de la prévoyance professionnelle LPP, un recours contre une décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS/AI et une demande contre son employeur, soit l'Etat de Vaud, représenté par le DIRE. Le 2 août 2001, le secrétariat du Bureau lui a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire, au motif que sa fortune et ses revenus lui permettaient d'assurer les frais de procès sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille.
Par décision du 2 octobre 2001, le Bureau a rejeté les trois réclamations introduites en temps utile contre les décisions susmentionnées, après avoir joint les trois procédures.
Il a retenu en substance que si le budget du requérant présentait un excédent de charges de 540 fr. par mois, sa fortune lui donnait les moyens de payer les frais de procès envisagés. A cet égard, une première demande d'assistance judiciaire avait été refusée en raison d'un avoir en banque de 120'000 fr., décision confirmée en dernier ressort par le Tribunal fédéral des assurances dans un arrêt du 26 avril 2001. Toutefois le 11 mai 2001, soit quelques jours avant le dépôt des nouvelles demandes d'assistance judiciaire, le requérant a investi 90'000 fr. dans l'achat d'un appartement de six pièces et demie par son avocate, Marie-Anne Rais Amrein, avec laquelle il a passé un contrat de bail en qualité de locataire. Considérant que cet investissement était destiné à rendre sa fortune mobilière indisponible, le Bureau a rejeté les réclamations en reprochant à l'intéressé un comportement abusif et en relevant que sa fortune lui aurait permis de faire face aux frais des procédures qu'il avait engagées ou comptait introduire.
b) Le 19 septembre 2001, X._ a adressé à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une demande dirigée contre l'Etat de Vaud et la Fédération vaudoise des paroisses catholiques du canton de Vaud, en paiement de 866'725 fr.95 en vertu de l'art. 5 de l'arrêté d'application de la loi du 16 février 1970 sur l'exercice de la religion catholique dans le canton de Vaud (LERC), de 78'984 fr. en application de l'art. 339 al. 2 CO et de 10'000 fr. pour tort moral. Il a de nouveau sollicité l'assistance judiciaire, provisoire, que le juge instructeur de la Cour civile a refusée par décision du 3 octobre 2001.
B.- Le 4 novembre 2001, X._ a déposé au Tribunal fédéral un "recours" contre la décision du Bureau du 2 octobre 2001. Il conclut à l'annulation de ce prononcé et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, dès le 15 mai 2001. Il précise que ce recours est adressé au Tribunal fédéral des assurances, et au Tribunal fédéral, "pour ce qui concerne les prétentions civiles formulées (...) à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois le 19 septembre 2001". La quasi-totalité de son argumentation porte sur les procédures qu'il veut introduire devant le Tribunal cantonal vaudois des assurances, en matière d'AVS et de LPP. Il fait valoir que la présentation de ces moyens soulève de très difficiles questions d'assurances sociales, impliquant un énorme travail des mandataires mis en oeuvre. Il expose qu'étant prêtre de l'Eglise catholique, il avait dû céder à la Fédération vaudoise des paroisses catholiques les salaires versés par l'Etat de Vaud, pour ne recevoir de celle-ci qu'une partie de la rémunération payée par le canton. Cette situation n'a pas été prise en considération, tant pour l'AVS que pour la LPP, ce qui lui a causé un très important préjudice. Il avance également des arguments fiscaux.
Concernant la procédure devant la Cour civile, le recourant fait quatre brèves mentions de ses "prétentions civiles liées au licenciement abusif, avec effet immédiat, sans justes motifs, pendant une période de maladie" et se plaint d'avoir dû payer une avance de frais de 3778 fr.60. N'invoquant aucune disposition du droit cantonal, il souligne que le besoin de protection juridique est indéniable au vu de la complexité du cas et des incidences dans plusieurs catégories du droit, la position adoptée par l'autorité cantonale l'empêchant d'accéder à la justice ou l'obligeant à se ruiner pour sa défense.
Le Bureau conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 29 novembre 2001, le Président de la Ire Cour civile a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 3 janvier 2002, le recourant a fait parvenir divers documents concernant les procédures qu'il a intentées en matière d'assurances sociales, ainsi que deux recherches d'emploi.
Considérant en droit :
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 I 92 consid. 1; 127 II 198 consid. 2; 127 IV 148 consid. 1a).
a) Le recourant a adressé au Tribunal fédéral des assurances et au Tribunal fédéral la même écriture pour combattre une décision de refus de l'assistance judiciaire gratuite prise par le Bureau de l'assistance judiciaire du DIRE.
Quand bien même il n'a pas qualifié son recours, il apparaît que seul entre en ligne de compte le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. En effet, le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ); il ne permet pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2ème phrase OJ), ou la violation du droit cantonal (ATF 126 III 189 consid. 2a, 370 consid. 5; 125 III 305 consid. 2e).
S'agissant du refus de l'assistance judiciaire, le recourant peut soit se plaindre d'une application arbitraire des dispositions du droit cantonal, c'est-à-dire d'une violation de l'art. 9 Cst. , soit des garanties minimales découlant directement de l'art. 29 al. 3 Cst. , qui codifie la jurisprudence déduite de l'art. 4 aCst.
En l'espèce, le recourant ne tire aucun moyen du droit cantonal et ne cite en particulier ni la loi du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, pas davantage que son règlement d'exécution du 3 juin 1988.
Dans la mesure où il fait grief à l'autorité cantonale de l'empêcher d'accéder à la justice en le plaçant devant l'alternative de se ruiner ou de renoncer à faire valoir ses droits, il faut en conclure qu'il invoque implicitement l'art. 29 al. 3 Cst.
Selon l'article 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste cette violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet que les griefs articulés de manière assez claire et détaillée pour qu'il puisse déterminer quel est le droit constitutionnel dont l'application est en jeu et dans quelle mesure celui-ci a été violé, un renvoi aux actes cantonaux n'étant pas admissible. De plus, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. , le recourant ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours revoit librement l'appréciation du droit. Il doit au contraire préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposant sur aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant gravement le sens de la justice (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536 et l'arrêt cité). Ces principes peuvent être assouplis lorsque le recours est intenté par une personne qui ne dispose pas d'une formation juridique - ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le recourant étant représenté par avocat -, pour autant que le Tribunal fédéral puisse déduire de la motivation, même maladroite, l'atteinte à un droit ou à un principe constitutionnel (ATF 115 Ia 12 consid. 2b p. 14).
Le recours ne remplit guère ces exigences minimales, de sorte que sa recevabilité est très douteuse. Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner plus avant cette question, dès lors que le recours doit être rejeté.
b) Selon l'art. 87 OJ, dans sa teneur au 8 octobre 1999 entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416-418), le recours de droit public est recevable pour des décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1). Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). La novelle du 8 octobre 1999 a pour effet d'étendre le champ d'application de l'art. 87 OJ à tous les recours de droit public formés contre des décisions préjudicielles et incidentes et non plus seulement aux recours formés pour violation de l'art. 4 aCst. ou d'autres droits constitutionnels n'ayant pas de portée propre par rapport à cette disposition (FF 1999 p. 7145 ss, spéc. p. 7160). Comme le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente dans la procédure civile, qui cause en principe un dommage irréparable, le recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 3 Cst. est immédiatement ouvert (ATF 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités).
c) Tous les arguments relatifs à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite en matière d'assurances sociales, qui constituent l'essentiel du recours, relèvent de la compétence du Tribunal fédéral des assurances (art. 122 et 128 OJ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 avril 2001 entre les mêmes parties, consid. 1c), que le recourant a d'ailleurs saisi du même recours, dans le même délai. Ces moyens sont en conséquence irrecevables devant le Tribunal fédéral.
De plus, la question du paiement des cotisations AVS et de celles dues en application de la LPP ne déploie aucune incidence sur le bien-fondé éventuel du licenciement, avec effet immédiat, en période de maladie, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une question préjudicielle que le juge civil doit trancher (Walter J. Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd., p. 106; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, introduction et théorie générale, p. 20; Oskar Vogel/KarlSpühler, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 7ème éd., p. 34).
Dans ces conditions, il n'appartient pas à ce dernier de se prononcer sur la requête d'assistance judiciaire dans le domaine des procédures d'assurances sociales, qu'il s'agisse de l'appréciation des chances de succès, ou, comme dans le cas présent, de l'estimation du coût des procédures, en fonction de leur ampleur, des difficultés qu'elles présentent et de l'importance prévisible du travail nécessaire de l'avocat constitué.
d) Malgré le caractère cassatoire du recours de droit public (ATF 127 II 1 consid. 2c; 127 III 279 consid. 1b), la conclusion tendant à mettre le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure pendante devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois dès le 15 mai 2001, date du dépôt de la demande, est recevable. Une telle injonction est la transcription procédurale de l'obligation découlant de l'art. 29 al. 3 Cst. Dès lors que le droit du recourant à l'assistance judiciaire est constaté, une injonction peut être prononcée en ce qui concerne le principe, les modalités concrètes devant être définies par l'autorité intimée sur la base du droit cantonal (Philippe Gerber, La nature cassatoire du recours de droit public: mythe et réalité, Bâle 1997, p. 235-236). Cette exception est admissible dans la mesure où l'état de fait est très complet et où le rétablissement de la situation l'exige (Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 82).
2.- a) Le principe, l'étendue et les limites du droit à l'assistance judiciaire gratuite sont déterminés au premier chef par les prescriptions du droit cantonal de procédure.
C'est uniquement si le droit cantonal ne contient aucune disposition ou n'assure pas au citoyen dépourvu de moyens financiers une protection suffisante de ses droits, que l'art. 29 al. 3 Cst. peut être invoqué. Comme ce droit est un standard minimum, il convient de commencer par vérifier le caractère non arbitraire de l'application du droit cantonal, avant de contrôler le respect de la Constitution (ATF 119 Ia 11; 117 Ia 277). En principe, l'examen du caractère non arbitraire de l'application du droit cantonal doit s'effectuer d'office, même si le grief n'a pas été soulevé par le recourant. Dans le cas présent, vu l'absence totale de toute référence au droit cantonal, l'examen doit porter sur la seule garantie subsidiaire de l'art. 29 al. 3 Cst. , que le Tribunal fédéral censure librement (ATF 119 Ia 11 consid. 3a p. 12; 116 Ia 102 consid. 4a p. 104). A cet égard, la protection conférée par l'art. 29 al. 3 Cst. est équivalente à celle prévue à l'art. 1er de la loi cantonale du 24 novembre 1981 sur l'assistance judiciaire en matière civile, qui pose le principe que les frais de procès devant la juridiction civile ordinaire ne doivent pas entamer la part des biens de l'intéressé, qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.
b) En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité d'avoir considéré que sa fortune dépassait la "réserve de secours", pour lui refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Pour déterminer l'indigence de celui qui requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire, il faut également tenir compte de sa fortune, mobilière et immobilière. En effet, celui-ci doit mettre à contribution son patrimoine, avant d'exiger de l'Etat l'assistance judiciaire (ATF 119 Ia 11 consid. 5 p. 12). Encore faut-il que le requérant puisse disposer réellement de sa fortune au moment du dépôt de sa requête d'assistance judiciaire et non seulement une fois le procès au fond terminé (Piermarco Zen-Ruffinen, art. 4 Cst.
féd. : Le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in: Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, p. 695). L'Etat ne peut toutefois exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa "réserve de secours" (Joël Krieger, Quelques considérations relatives à l'assistance judiciaire en matière civile, in: L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, Bâle 1998, p. 83). La "réserve de secours" fixe ainsi une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peux pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance judiciaire. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (Christian Favre, op.
cit. , p. 51-52).
In casu, le recourant a investi 90'000 fr. dans l'acquisition d'un appartement par un tiers sans obtenir de droit réel, même restreint, sur cet immeuble; il n'a reçu en contrepartie de son investissement qu'un bail avec un loyer avantageux, mais qui ne porte que sur une partie de la chose, très limitée, car il s'agit vraisemblablement d'une dépendance (chambre annexe avec douche et installations sanitaires).
Comme cet investissement - insolite - a été consenti quatre à six jours avant le dépôt des requêtes d'assistance judiciaire, l'autorité cantonale pouvait considérer, sans violer le droit constitutionnel, que le requérant disposait alors d'une fortune suffisante, dépassant la "réserve de secours" destinée à couvrir les besoins d'une personne célibataire, sans charge de famille.
De plus, le recours est totalement muet concernant l'estimation des frais de la procédure civile engagée le 15 mai 2001. Toutefois, s'agissant selon le recourant de la résiliation de ses rapports de travail avec effet immédiat pendant une période de maladie, la question est relativement circonscrite et ne devrait pas présenter une difficulté exceptionnelle.
Du reste, le recourant se borne à mentionner très brièvement la question du litige découlant du contrat de travail, sans même préciser si le montant de l'avance de frais dont il se plaint concerne la procédure qui a donné lieu au refus de l'assistance judiciaire le 2 août 2001, ou s'il s'agit au contraire de la procédure introduite le 19 septembre 2001, qui n'est pas l'objet du présent litige.
Dans ces conditions, l'autorité cantonale pouvait considérer, en tout cas pour ce qui est de la procédure devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois et traitant d'un licenciement avec effet immédiat pendant une période de maladie, que le recourant avait les moyens d'en supporter les frais en faisant appel aux ressources de sa fortune, qui dépasse la "réserve de secours" pour une personne seule, évaluée selon la jurisprudence à des montants variant de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ (arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 avril 2001 entre les mêmes parties, consid. 4c), voire légèrement supérieurs (Christian Favre, op.
cit. , p. 51). Comme déjà indiqué plus haut, la question de l'importance des frais pour les recours en matière d'AVS et de LPP, sur la complexité desquels s'étend longuement le recourant, reste réservée quant à la possibilité de l'octroi de l'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral n'ayant pas la compétence d'évaluer l'ampleur et les difficultés de ces deux litiges.
3.- Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire doit être mis à la charge du recourant qui succombe. L'autorité intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs,
le Tribunal fédéral :
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable;
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. à la charge du recourant;
3. Communique le présent arrêt en copie aux parties.
_
Lausanne, le 5 février 2002 ECH
Au nom de la Ie Cour civile
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,
Le Greffier,