Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
1.- Nell'ambito dell'esecuzione promossa dalla I._ S.A. nei confronti di F._, l'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha notificato all' escusso il 6 febbraio 2002 la comminatoria di fallimento del 16 gennaio 2002.
2.- Il 19 aprile 2002 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile, poiché tardivo, un ricorso del debitore. In via abbondanziale, i giudici cantonali rilevano che l'escusso si è limitato ad allegare inammissibilmente questioni di merito inerenti alla mancata commissione dei lavori, che hanno portato all'emissione della fattura per il cui incasso la creditrice procede.
3.- Con scritto del 29 maggio 2002 (data del timbro postale) F._ comunica la sua intenzione di ricorrere conformemente all'art. 19 LEF, ribadisce di non aver ordinato alcun lavoro e indica di ritenere di non dover pagare la relativa fattura.
Non è stato ordinato uno scambio di allegati scritti.
4.- Giusta l'art. 19 cpv. 1 LEF la decisione dell' autorità - superiore - di vigilanza può essere deferita al Tribunale federale entro dieci giorni dalla notificazione per violazione del diritto federale o dei trattati internazionali conclusi dalla Confederazione, come pure per eccesso o abuso nell'apprezzamento.
In concreto la decisione dell'autorità di vigilanza è stata notificata al ricorrente tramite polizia il 17 maggio 2002. Il termine ricorsuale di dieci giorni previsto dal predetto articolo è quindi scaduto lunedì 27 maggio 2002. Il gravame, consegnato alla posta il 29 maggio 2002, è pertanto tardivo e dev'essere dichiarato inammissibile. A titolo abbondanziale si può ancora aggiungere che l'impugnativa si rivela pure irricevibile per il mancato adempimento dei requisiti previsti dall'art. 79 cpv. 1 OG. Questa norma prescrive infatti che l'atto ricorsuale deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte ed esporre in modo conciso le norme di diritto da questa violate e in che consiste la violazione.
Per questi motivi
la Camera delle esecuzioni e dei fallimenti
pronuncia :
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Comunicazione al ricorrente, alla rappresentante della controparte, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Mendrisio e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.