Faits:
A. A._ SA est une société anonyme sise à B._. Le 21 février 2003, elle a remis à bail des installations équestres à C._.
La société a résilié le bail, la locataire étant en demeure de payer les loyers. Elle a ensuite requis et obtenu judiciairement l'expulsion de la locataire.
Parallèlement à la procédure d'expulsion, A._ SA a introduit plusieurs poursuites ordinaires contre la locataire auprès de l'Office des poursuites du district de Monthey. Le 24 mai 2005, le substitut de l'office a dressé un procès-verbal de saisie portant, notamment, sur vingt-six chevaux. Il a estimé la valeur totale de ces animaux à 25'100 fr.
B. B.a Le 27 juin 2005, A._ SA a introduit une nouvelle poursuite ordinaire n° xxxx pour un montant de 54'000 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er mars 2005, en paiement des loyers des mois de mars à août 2005.
Par décision du 6 septembre 2005, le juge du district de Monthey a accordé à la poursuivante la mainlevée provisoire de l'opposition à hauteur de 54'000 fr., plus intérêt à 5% dès le 1er juin 2005, sous déduction de 6'600 fr., soit pour une créance de 47'400 fr. au total.
B.b Le 6 décembre 2005, la poursuivante a adressé à l'office une "réquisition de continuer la poursuite en réalisation de gage" n° xxxx pour un montant de 47'400 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2005, et un montant de 160 fr., avec intérêt à 5% dès le 7 septembre 2005.
Le 12 décembre 2005, une employée de l'office a téléphoné à l'étude du mandataire de la recourante pour l'informer que sa réquisition comportait une erreur quant à la nature de la poursuite en cause, celle-ci étant ordinaire et non en réalisation de gage. On lui a alors répondu qu'une nouvelle réquisition corrigée serait réexpédiée à l'office. Toutefois, la poursuivante n'a pas donné suite à ce téléphone. Durant la procédure cantonale, elle a d'ailleurs contesté que ce téléphone ait vraiment eu lieu et que le secrétariat de son mandataire ait répondu de la sorte.
B.c Par courrier du 2 mars 2006, A._ SA s'est adressée à l'office en ces termes:
"[...]
D'après certaines rumeurs, [la débitrice] semble penser qu'en versant Fr. 50'000.-- auprès de votre Office, elle pourra récupérer tous les chevaux saisis.
Cela m'étonne, puisque les réquisitions de vente portent sur un montant bien plus important. [...]".
Par courrier du 9 mars 2006, le préposé a répondu à la société que le montant à payer par la débitrice pour solder les saisies en cours était de 67'000 fr. Il a détaillé cette somme, en faisant référence au numéro de chaque poursuite concernée. La poursuite n° xxxx n'y figurait pas.
Le même jour, le préposé a, sur réquisition de la poursuivante, fixé au 5 avril 2006 la vente aux enchères des biens saisis. L'avis de vente mentionnait à nouveau que le montant à verser pour éviter la vente était de 67'000 fr. En raison des féries de Pâques, le préposé a reporté la vente au 26 avril 2006.
Le 18 avril 2006, une association, Y._, a remis en mains de l'office un montant de 70'000 fr. Le préposé a alors annulé la vente aux enchères et l'association a acheté les chevaux à C._.
C. C.a Par courrier du 21 avril 2006, A._ SA a rappelé au substitut qu'elle avait requis, le 6 décembre 2005, la continuation de la poursuite n° xxxx. Elle lui a demandé de "procéder à la saisie le plus rapidement possible".
Par courrier du 26 avril 2006, la poursuivante a attiré l'attention du substitut sur l'urgence de sa réquisition de continuer la poursuite n° xxxx. Elle le priait de "faire preuve de célérité, afin d'éviter que les équidés disparaissent".
C.b Par courrier du 2 juin 2006, A._ SA a fait savoir à l'office qu'elle estimait la responsabilité de ce dernier engagée. Elle lui reprochait de n'avoir pas donné suite à sa requête de continuer la poursuite n° xxxx en réalisation de gage. L'office n'avait pas agi durant les cinq mois écoulés entre la date de cette requête et la vente des chevaux. Il résultait de cette inaction qu'elle avait perdu tout gage à saisir.
Le 13 juin 2006, le substitut a répondu à ce courrier. Il a opposé à A._ SA que sa réquisition de continuer la poursuite "en réalisation de gage" n'avait pas lieu d'être, la poursuite engagée étant ordinaire. L'office avait informé la poursuivante, par l'intermédiaire du secrétariat de son mandataire, que la continuation de la poursuite devait se faire par voie de saisie. La secrétaire interpellée avait répondu à l'office qu'elle reformulerait la continuation de la poursuite de manière correcte. Aucune rectification n'était parvenue à l'office. La débitrice n'avait donc pas l'obligation de payer cette poursuite pour se libérer des saisies.
D. Au cours de l'année 2007, A._ SA a intenté une nouvelle poursuite à l'encontre de C._, alors domiciliée à D._. Le 19 février 2009, elle s'est vu délivrer un acte de défaut de biens d'un montant de 73'597 fr. 60
E. Par mémoire du 21 février 2007, A._ SA a ouvert une action en responsabilité contre l'Etat du Valais devant le Tribunal du district de Monthey. Elle a conclu à ce que le défendeur soit condamné à lui verser le montant de 47'400 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er juin 2005, et le montant de 160 fr., avec intérêt à 5% dès le 7 septembre 2005. L'instruction terminée, le dossier a été transmis au Tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence. Par jugement du 21 décembre 2010, ce dernier a rejeté la demande.
F. Par mémoire expédié le 1er février 2011, A._ SA interjette auprès du Tribunal fédéral un recours en matière civile contre ce jugement. Elle conclut notamment à ce que le jugement rendu le 21 décembre 2010 soit annulé et à ce que l'Etat du Valais soit condamné à lui verser la somme de 47'400 fr., avec intérêt à 5% dès le 1er juin 2005, ainsi que la somme de 160 fr., avec intérêt à 5% dès le 7 septembre 2005. En substance, elle invoque la violation de l'art. 5 LP et l'établissement inexact et incomplet des faits.
Des observations sur le fond n'ont pas été sollicitées.
Considérant en droit:
1. 1.1 Le recours est interjeté, dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, par la partie qui a succombé dans ses conclusions en paiement (art. 76 al. 1 aLTF). Il est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF), dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Par ailleurs, l'arrêt attaqué ayant été communiqué aux parties le 22 décembre 2010, il n'est pas soumis au Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272), entré en vigueur le 1er janvier 2011 (ATF 137 III 130 consid. 2). Le droit transitoire relatif aux art. 75 al. 2 et 111 al. 3 LTF, tel que prévu par l'art. 130 al. 2 LTF, demeure donc applicable. Ainsi, le recours dirigé contre un arrêt d'un tribunal supérieur statuant, comme en l'espèce, en instance unique est ouvert. Partant, le recours en matière civile est en principe recevable.
1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits constitutionnels que si un tel grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé d'une manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités), les critiques de nature appellatoire étant irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 et les arrêts cités).
1.3 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 97 al. 1 en relation avec l'art. 106 al. 2 LTF; supra consid. 1.2).
Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière à l'autorité cantonale (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b et les références citées). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 129 I 8 consid. 2.1); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4; arrêt 5A_765/2010 du 17 mars 2011 consid. 1.3).
2. Dans un premier grief, la recourante invoque que la cour cantonale a établi les faits de manière manifestement inexacte.
2.1 La cour cantonale a retenu les faits suivants. La réquisition de continuer la poursuite n° xxxx était libellée "en réalisation de gage", alors que la recourante avait engagé une poursuite ordinaire. Le 12 décembre 2005, une collaboratrice de l'office avait téléphoné à l'étude du mandataire de la recourante pour l'informer de cette erreur de libellé. Une secrétaire lui avait répondu qu'une réquisition de poursuite en bonne et due forme serait réexpédiée. L'employée de l'office avait noté à la main sur l'original de la réquisition de continuer la poursuite "Refont la continuation tél. 12.12". Pour retenir cet état de fait, la cour cantonale s'est fondée sur le témoignage de l'employée impliquée et sur la production du document contenant la note manuscrite précitée.
La recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte l'entier des déclarations de l'employée pour apprécier la portée du témoignage de cette dernière. En particulier, la témoin avait, selon elle, résumé sa participation à cette procédure par les termes "Je ne sais pas. Cela ne me concerne pas". Par ailleurs, à la question de savoir ce que l'étude lui avait répondu au téléphone, elle avait dit "Ils ont dû me répondre comme on me répond chaque fois, on refera une continuation de poursuite et je détruirai l'autre". La recourante déduit de son exposé en fait que l'employée ne s'occupait en réalité pas de la poursuite litigieuse.
2.2 La recourante tronque les propos de la témoin lorsqu'elle prétend que celle-ci a résumé sa participation à la procédure en déclarant que cela ne la concernait pas. En réalité, la témoin a répondu par les termes "Je ne sais pas. Cela ne me concerne pas" seulement pour expliquer qu'elle ne savait pas pourquoi ni l'étude, ni l'office, n'avait donné suite à la procédure. Par sa critique, la recourante ne remet nullement en cause la force probante du témoignage dans ses éléments essentiels. Même si la témoin s'est montrée peu précise au sujet de la réponse que lui avait donnée l'étude mandatée par la recourante, elle a néanmoins clairement affirmé avoir téléphoné à cette étude pour l'informer de l'erreur et elle a noté sur la réquisition erronée "Refont la poursuite". La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en retenant que l'employée de l'office avait téléphoné à l'étude pour signaler l'erreur de libellé de la réquisition de continuer la poursuite, que l'employée avait apposé une note résumant cet appel sur l'original de la réquisition, et que la secrétaire de l'étude avait répondu, en substance, qu'elle enverrait une nouvelle réquisition.
2.2 La recourante tronque les propos de la témoin lorsqu'elle prétend que celle-ci a résumé sa participation à la procédure en déclarant que cela ne la concernait pas. En réalité, la témoin a répondu par les termes "Je ne sais pas. Cela ne me concerne pas" seulement pour expliquer qu'elle ne savait pas pourquoi ni l'étude, ni l'office, n'avait donné suite à la procédure. Par sa critique, la recourante ne remet nullement en cause la force probante du témoignage dans ses éléments essentiels. Même si la témoin s'est montrée peu précise au sujet de la réponse que lui avait donnée l'étude mandatée par la recourante, elle a néanmoins clairement affirmé avoir téléphoné à cette étude pour l'informer de l'erreur et elle a noté sur la réquisition erronée "Refont la poursuite". La cour cantonale n'est donc pas tombée dans l'arbitraire en retenant que l'employée de l'office avait téléphoné à l'étude pour signaler l'erreur de libellé de la réquisition de continuer la poursuite, que l'employée avait apposé une note résumant cet appel sur l'original de la réquisition, et que la secrétaire de l'étude avait répondu, en substance, qu'elle enverrait une nouvelle réquisition.
2.3 2.3.1 La recourante prétend également qu'en tant qu'employée de l'Etat du Valais, il est difficile, voire impossible, à une collaboratrice de témoigner en défaveur de celui-ci; le témoignage par lequel elle prétend avoir téléphoné puis inscrit une note "relève plutôt d'un coup de main bienvenu en faveur de son employeur". Selon elle, la cour cantonale ne pouvait en outre pas se contenter des preuves apportées par l'Etat sur cet élément de fait, car celui-ci aurait pu aisément en apporter d'autres.
2.3.2 Ces critiques sont purement appellatoires et, partant, irrecevables (supra consid. 1.2). La qualité d'employée de l'Etat ne permet pas, à elle seule, d'écarter le témoignage de la collaboratrice ou de considérer que celui-ci n'est pas probant, ce d'autant qu'il corrobore la note apposée à la main sur l'original de la réquisition de continuer la poursuite. Il ne suffit en outre pas de prétendre que d'autres preuves auraient été plus convaincantes que celles apportées, pour démontrer que l'instance précédente a établi les faits de manière manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (supra consid. 1.3).
3. Dans un deuxième grief, la recourante invoque la violation de l'art. 5 LP.
3.1 Appliquant l'art. 5 LP, la cour cantonale a jugé qu'aucun comportement illicite ne pouvait être imputé à l'office. Par téléphone du 12 décembre 2005, ce dernier avait informé la poursuivante que sa réquisition de continuer la poursuite contenait une erreur. Celle-ci avait annoncé qu'elle adresserait une nouvelle réquisition de continuer la poursuite. Par la suite, la poursuivante n'avait pris la peine de relancer l'office que dans son courrier du 21 avril 2006. En outre, elle ne s'était à aucun moment plainte d'un éventuel retard injustifié de la part de l'office. Elle n'avait pas non plus requis de procéder à une saisie provisoire à la suite de la notification de la décision de mainlevée du 6 septembre 2005. La cour cantonale en a conclu que la poursuivante ne saurait, sans commettre un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC, reprocher à l'office de n'avoir pas procédé à la saisie des chevaux.
3.2 Selon la recourante, un office auquel est transmis une réquisition de continuer une poursuite dont l'intitulé est erroné doit, soit procéder d'office à sa correction, soit la retourner au poursuivant en le rendant attentif à son erreur. En se contentant de téléphoner au secrétariat du mandataire de la poursuivante, l'office aurait violé les règles de la LP. Il aurait dû rendre une décision écrite et motivée, susceptible de faire l'objet d'une plainte.
3.2 Selon la recourante, un office auquel est transmis une réquisition de continuer une poursuite dont l'intitulé est erroné doit, soit procéder d'office à sa correction, soit la retourner au poursuivant en le rendant attentif à son erreur. En se contentant de téléphoner au secrétariat du mandataire de la poursuivante, l'office aurait violé les règles de la LP. Il aurait dû rendre une décision écrite et motivée, susceptible de faire l'objet d'une plainte.
3.3 3.3.1 Les art. 5 à 7 LP instituent une responsabilité causale, primaire et exclusive du canton pour les actes illicites commis par les fonctionnaires dans l'exécution forcée. Cette responsabilité suppose que l'agent concerné ait commis un acte illicite entraînant un dommage en lien de causalité avec cet acte. Ces trois notions s'interprètent selon les principes de droit civil (art. 41 ss CO; arrêt 5P.119/2000 du 24 juillet 2000 consid. 4c/aa, non publié aux ATF 126 III 431; 5A.28/2004 du 21 janvier 2005 consid. 5.3.2). En particulier, la faute propre du lésé peut, comme pour tout autre fait générateur de responsabilité de droit commun, interrompre le lien de causalité adéquate entre l'acte illicite et le dommage si cette faute constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre (ATF 127 III 453 consid. 5d; 123 III 306 consid. 5b). Le lésé peut commettre une faute interruptive de causalité notamment en violant son devoir de réduire le dommage, soit lorsqu'il omet de prendre les mesures qui peuvent raisonnablement être mises en oeuvre pour empêcher la survenance du préjudice. En d'autres termes, celui qui s'expose délibérément à un danger concret qu'il a reconnu ou aurait pu reconnaître, sans prendre les mesures de protection propres à y parer, s'expose par contrecoup à se voir reprocher une faute propre, dont la gravité peut conduire à le priver de toute indemnité (ATF 107 Ib 155 consid. 2b; 104 II 184 consid. 3a; 9; arrêt 4C.263/2006 du 17 janvier 2007 consid. 3.2; arrêt 5A.28/2004 du 21 janvier 2005 consid. 5.3.2).
Pour satisfaire à son devoir de réduire le dommage, le lésé doit notamment user de toutes les possibilités, que la LP lui offre, pour remettre en cause les décisions et mesures illégales, ainsi que les omissions et retards injustifiés (ATF 56 III 86 consid. 2; 31 II 342 consid. 2; LOUIS DALLÈVES, in Commentaire romand de la LP, 2005, n° 7 ad art. 5 LP; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 53 ad art. 5 LP; NICOLAS JEANDIN, Les actions en responsabilités dans la LP, in JdT 2010 II 90 [103 s.]). L'action en responsabilité de l'art. 5 LP est ainsi subsidiaire aux moyens de droit prévues par la LP, y compris les voies de recours cantonales et fédérales (DOMINIK GASSER, in BaKomm SchKG I, 2010, n° 14 s. ad art. 5 LP; MARCO LEVANTE, in Kurzkommentar SchKG, 2009, n°8 ad art. 5 LP).
3.3.2 En l'espèce, la recourante a été informée le 12 décembre 2005, par le téléphone de l'employée de l'office à l'étude de son mandataire, que l'office refusait de donner suite, en l'état, à sa réquisition de continuer la poursuite et qu'il attendait une nouvelle réquisition de sa part. Si elle estimait que cette communication contrevenait aux règles de la LP, soit parce que l'office n'avait pas donné suite à sa réquisition de continuer la poursuite, soit parce que cette communication ne constituait pas un rejet valable de sa réquisition, la recourante aurait dû l'attaquer par la voie de la plainte de l'art. 17 LP. Faute d'avoir utilisé cette voie de droit, l'action en responsabilité contre l'Etat lui est fermée.
4. 4.1 Dans un dernier grief, la recourante semble encore invoquer que, le 21 avril 2006, l'office aurait commis un acte illicite en ne saisissant pas les chevaux libérés à la suite du paiement effectué par l'association, alors qu'ils étaient encore propriété de la débitrice.
4.2 Faute de réquisition de continuer la poursuite valable, l'office ne pouvait pas saisir les chevaux. Le comportement de la recourante est la seule cause de l'éventuel dommage qu'elle aurait subi. Au demeurant, en ce qui concerne la date invoquée, la recourante se contente d'affirmer que rien au dossier ne permet d'attester que le "transfert de la propriété" sur les équidés aurait eu lieu avant le 21 avril 2006; une telle critique, purement appellatoire, est irrecevable (supra consid. 1.2).
5. En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'a droit à aucun dépens puisqu'il n'a pas été invité à se déterminer sur le fond (art. 68 al.1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de A._ SA.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II.
Lausanne, le 27 juin 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Achtari