Faits:
A. X._, née le *** 1981 à Yaoundé au Cameroun, est originaire du même Etat. Le 23 décembre 2003, le Service de la Population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) a reçu une demande de visa de sa part afin qu'elle puisse venir étudier en Suisse à l'école A._, école spécialisée dans la formation d'agents de voyages et de tourisme; dite autorisation a été délivrée le 18 mars 2004. Le 2 mai 2004, elle est entrée en Suisse et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études. Le 4 juillet 2005, elle a obtenu un Diplôme de gestionnaire en voyages et en tourisme avec une formation commerciale de l'Ecole A._, mention "Bien". Ultérieurement, elle a été mise au bénéfice de diverses autorisations pour études, la dernière d'entre elles étant valable jusqu'au 15 juillet 2008.
B. Le 17 octobre 2007, X._ a épousé B._, ressortissant suisse, à Zurich. Le lendemain, elle a requis une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à Zurich, canton dans lequel le couple résidait. Le 21 novembre 2007, cette autorisation lui a été accordée jusqu'au 16 octobre 2008, puis prolongée au 16 octobre 2009. Le 18 octobre 2007, elle a également avisé le Contrôle des habitants de C._ de son départ le 16 octobre 2007 pour Zurich.
C. Pendant la durée de ses études, X._ a été entretenue par ses parents via des virements bancaires mensuels. Dans le cadre de son stage auprès du Bureau du délégué aux étrangers de D._ du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, elle a perçu un revenu mensuel brut de 1'300 francs. Selon un fax du 19 septembre 2007, qui figure au dossier de la cause, elle aurait également travaillé de manière intérimaire par l'intermédiaire du bureau E._, sans qu'il soit possible d'établir le revenu qu'elle a acquis par ce biais. Le 16 novembre 2009, elle a débuté une activité professionnelle en qualité de "stewardess" auprès de F._ AG, lui procurant un revenu mensuel moyen net de 4'000 francs.
D. Le 29 octobre 2009, X._ a annoncé son arrivée dans le canton de Vaud, les époux ayant décidé de quitter Zurich pour s'établir à Renens; des difficultés conjugales auraient alors surgi poussant X._ à quitter le domicile conjugal.
Le 9 décembre 2009, B._ a écrit à la Justice de Paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois pour solliciter l'annulation de son mariage. Sur requête du Service cantonal, la Police cantonale a mené une enquête sur la situation de X._. Interrogés séparément, les époux ont tous deux affirmé avoir fait un mariage d'amour, l'époux affirmant toutefois n'avoir jamais véritablement connu de vie conjugale, même à Zurich. B._ a alors affirmé ne plus avoir vu son épouse depuis le 18 janvier 2010 et ne pas savoir où elle résidait, même si elle était officiellement inscrite à son domicile à Renens. Pour sa part, X._ a reconnu ne plus avoir de domicile fixe. Le rapport rédigé le 12 juillet 2010 par la Police de l'Ouest lausannois précise que le comportement de X._ n'a jamais fait l'objet de remarque négative dans la commune, qu'elle n'a jamais occupé les services de police, ne fait l'objet d'aucune poursuite et n'a jamais été l'objet d'actes de défaut de biens, qu'elle n'a jamais bénéficié des services de l'aide sociale et n'a jamais été inscrite au chômage. Elle parle très bien le français et affirme maîtriser également l'allemand et l'anglais. Elle dit également être très bien intégrée, avoir de nombreux amis, tant suisses qu'étrangers. Selon le brigadier chargé du rapport, "[t]ous les éléments recueillis dans le cadre de cette enquête nous portent à croire que l'intéressée mène une vie discrète et sans problème. Son intégration semble parfaitement réussie, bien que son style de vie ne soit pas celui dont elle rêvait en se mariant". X._ a un cousin à D._, une tante à G._ et une autre, avec sa famille, à Lausanne. Ses parents et l'une de ses s?urs vivent au Cameroun, une autre s?ur et un frère à Lyon en France.
Après lui avoir donné la possibilité de s'exprimer, le Service cantonal a refusé, le 4 octobre 2010, d'accepter le changement de canton ainsi que la prolongation de l'autorisation de séjour de X._ et a prononcé son renvoi de Suisse, au motif que la vie conjugale avait duré moins de trois ans, qu'aucun enfant n'était issu de cette union; qu'elle n'avait pas d'attaches particulières dans notre pays et qu'elle ne disposait pas de qualifications professionnelles particulières.
E. Un recours formé contre la décision du Service cantonal a été rejeté par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 23 septembre 2011. Dans le cadre de cette procédure, le conseil de X._ a indiqué, le 15 juillet 2011, qu'un jugement de divorce serait rendu prochainement.
F. X._ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 2011 et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire et très subsidiairement à la possibilité de faire administrer des moyens de preuve devant le Tribunal fédéral. Elle requiert également l'octroi de l'effet suspensif. Le Tribunal cantonal et le Service cantonal ont renoncé à se déterminer sur le sort à réserver à cette écriture alors que l'ODM a conclu au rejet du recours. L'effet suspensif a été accordé par décision du 31 octobre 2011. Le 2 janvier 2012, X._ a informé le Tribunal fédéral du fait qu'elle avait entrepris une procédure en vue du mariage, de sorte qu'elle retirerait certainement son recours sitôt ce dernier célébré. Par ordonnance du 9 janvier 2012, le Président de la IIème Cour de droit public a décidé que cette circonstance ne justifiait nullement une suspension de la cause.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 I 43 consid. 1 p. 43; 135 II 94 consid. 1 p. 96). En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, l'union conjugale de la recourante avec un ressortissant suisse ayant cessé d'exister, celle-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. Pour le reste, la recourante invoque l'art. 50 LEtr de manière confuse, mélangeant à tout instant les critiques du droit avec celles du fait. Dans la mesure où l'on peut toutefois comprendre qu'elle se prévaut de l'art. 50 al. 1 lit. b et al. 2 LEtr relatifs aux cas de rigueur, le Tribunal fédéral peut entrer en matière. Savoir si les conditions de ces normes sont en l'espèce remplies relève du fond et non de la recevabilité.
2. Le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), soit arbitrairement (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées et en quoi la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF); à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée. Les critiques appellatoires sont irrecevables (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s. et les arrêts cités).
Par ailleurs, l'art. 99 al. 1 LTF dispose qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. La circonstance voulant que la recourante soit divorcée et sur le point de conclure un nouveau mariage avec un citoyen suisse ne peut en conséquence être prise en considération.
3. La recourante se plaint de ce que le Tribunal cantonal n'aurait pas procédé à l'administration de diverses preuves, spécialement à l'audition de témoins. Le Tribunal cantonal estime qu'il lui incombait d'exposer quels faits elle entendait établir par ce biais, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'une appréciation anticipée des preuves l'autorisait à renoncer à l'administration d'une telle preuve.
3. La recourante se plaint de ce que le Tribunal cantonal n'aurait pas procédé à l'administration de diverses preuves, spécialement à l'audition de témoins. Le Tribunal cantonal estime qu'il lui incombait d'exposer quels faits elle entendait établir par ce biais, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'une appréciation anticipée des preuves l'autorisait à renoncer à l'administration d'une telle preuve.
3.1 3.1.1 Lorsque la décision cantonale repose sur plusieurs motivations, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, le recourant doit démontrer que chacune d'elles est contraire au droit, sous peine d'irrecevabilité (ATF 132 III 555 consid. 3.2 p. 560 et les références). En effet, à défaut, le recours se réduit à une contestation sur la motivation, sans possibilité de modifier le dispositif de la décision querellée (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.; arrêt 6B_739/2008 du 28 novembre 2008 consid. 3.3 avec renvoi à l'ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95).
3.1.2 En l'espèce, la recourante ne s'en prend nullement à la motivation du jugement relative à l'absence de précision quant aux faits qu'elle entendait établir, qui aurait dispensé le Tribunal cantonal de mettre en oeuvre de tels moyens probatoires. Elle n'explique pas en quoi la règle, qu'il faut rattacher au droit cantonal de procédure, aurait été appliquée de manière arbitraire, ce qu'il lui incombait d'exposer de manière précise (art. 106 al. 2 LTF), sous peine d'irrecevabilité. De ce fait, le grief relatif à l'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves, qui constitue le second pan de la motivation alternative du Tribunal cantonal n'a pas à être analysé dans la mesure où la première motivation n'a pas été contestée.
3.2 Quoi qu'il en soit, si le droit d'être entendu, qui est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves, à condition qu'elles portent sur des éléments qui sont pertinents pour décider de l'issue du litige (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; arrêt 1C_333/2010 du 16 février 2011, consid. 2.1), il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; arrêt 2C_723/2010 du 14 février 2011, consid. 3). Tel est précisément le cas en l'espèce. En effet, la recourante estime que les moyens de preuve proposés devaient permettre d'établir que sa famille l'aurait reniée suite au mariage avec un non musulman et que son intégrité physique et psychique serait de la sorte menacée en cas de retour au Cameroun, y compris à Yaoundé. Or, le Tribunal cantonal a estimé que le retour dans un milieu urbain, tel la capitale dudit pays devrait lui permettre de ne pas être confrontée aux difficultés évoquées. Il n'y a rien d'arbitraire à une telle considération et la recourante ne démontre en aucune manière que tel serait le cas.
3.3 En tant que recevable, le grief de violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
4. 4.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine).
4.2 La recourante admet que les faits qui permettraient d'établir que le retour dans son pays l'exposerait à une réintégration sociale fortement compromise ne sont nullement établis en la cause. Or, sur la base de ceux retenus par le Tribunal cantonal, de manière à lier le Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute que cette condition d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'est pas remplie.
Le grief doit donc être rejeté.
5. Le recours est ainsi rejeté dans la mesure où il est recevable. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 15 mars 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Zünd
La Greffière: Cavaleri Rudaz