Sachverhalt:
A. X._ (geb. 1957), brasilianische Staatsangehörige, reiste am 26. Dezember 2006 zwecks Vorbereitung der Heirat in die Schweiz. Am 5. Juni 2007 heiratete sie den schweizerischen Staatsbürger Y._. In der Folge erhielt sie eine - letztmals bis 4. Juni 2010 verlängerte - Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei ihrem Ehemann. Der Ehemann verstarb am 17. März 2010.
B. Mit Verfügung vom 19. Juli 2010 lehnte das Migrationsamt des Kantons Zürich das Gesuch von X._ um Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ab. Rekurs an die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich und Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich blieben erfolglos.
C. X._ beantragt vor Bundesgericht, den Entscheid des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 6. Juli 2011 aufzuheben, eventualiter diesen aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen sowie die Aufenthaltsbewilligung zu verlängern.
D. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich sowie das Bundesamt für Migration beantragen, die Beschwerde abzuweisen.
E. Der Präsident der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung erkannte am 12. September 2011 der Beschwerde aufschiebende Wirkung zu.
Erwägungen:
1. 1.1 Nach Art. 83 lit. c BGG ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten u.a. unzulässig gegen Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechts betreffend Bewilligungen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumt (Ziff. 2). Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass nach dem Tod ihres Ehemannes Gründe im Sinne von Art. 50 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) vom 16. Dezember 2005 (SR 142.20) bestünden, welche ihr einen Anspruch gäben, sich weiterhin in der Schweiz aufzuhalten. Sie verfügt somit über einen potentiellen Anspruch (BGE 136 II 177 E. 1.1 S. 179); ob tatsächlich solche Gründe vorliegen, bildet Gegenstand der materiellen Beurteilung. Die Sachentscheidvoraussetzungen sind erfüllt (vgl. Art. 82 lit. a, Art. 86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2, Art. 89 sowie 100 BGG). Auf die Beschwerde ist einzutreten.
1.2 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG), doch prüft es, unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG), nur die geltend gemachten Vorbringen, falls allfällige weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).
1.3 Das Bundesgericht legt seinem Urteil zudem den von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalt zugrunde (Art. 105 Abs. 1 BGG), es sei denn, dieser sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG (Art. 105 Abs. 2 BGG).
2. Die Beschwerdeführerin rügt zunächst eine Verletzung des rechtlichen Gehörs, da die Vorinstanz die rechtzeitig angebotenen Beweismittel (ihr Erscheinen vor Gericht, Zeugen), welche ihre Integration belegen sollten, nicht abgenommen habe. Ob das rechtliche Gehör tatsächlich verletzt worden ist, kann offengelassen werden, da - wie noch darzulegen sein wird (E. 3.1) - die Frage der Integration nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet.
3. 3.1 Ausländische Ehegatten von Schweizer Bürgern haben unter Vorbehalt von Art. 51 Abs. 1 AuG Anspruch auf Erteilung und Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit ihrem Partner zusammenwohnen (Art. 42 Abs. 1 AuG). Der Ehemann der Beschwerdeführerin ist verstorben. Es kann sich daher nur die Frage stellen, ob ihr gestützt auf Art. 50 Abs. 1 lit. a oder lit. b i.V.m. Abs. 2 AuG eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen ist.
Ein Anspruch nach Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG besteht nicht, da die Ehe weniger als drei Jahre gedauert hat (dazu BGE 137 II 345 E. 3.1.3 S. 347; 136 II 113 E. 3.3.3 S. 119); die voreheliche Beziehung (u.a. Heiratsvorbereitung in der Schweiz; Konkubinatsverhältnis, sofern es sich überhaupt um ein solches vor der Einreise in die Schweiz gehandelt hat) ist auf die Mindestdauer von drei Jahren nicht anzurechnen (vgl. BGE 137 II 1 E. 3.1 S. 3). Es besteht aufgrund der Ausführungen der Beschwerdeführerin keinen Anlass, auf die jüngst bestätigte Rechtsprechung des Bundesgerichts (BGE 137 II 345 E. 3.1.3 S. 347 f.) zurückzukommen. Da somit das erste Kriterium von Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG nicht gegeben war, musste die Vorinstanz auch nicht die Frage einer erfolgreichen Integration prüfen und konnte somit auf die angebotenen Beweise verzichten.
3.2 In Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG hat der Gesetzgeber den nachehelichen ausländerrechtlichen Härtefall geregelt: Danach besteht nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft ein Rechtsanspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung für den Fall, dass "wichtige persönliche Gründe" einen "weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen". Dabei geht es darum, Härtefälle bei der Bewilligungsverlängerung nach der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft zu vermeiden (vgl. BGE 137 II 345 E. 3.2.1 S. 348; 136 II 1 E. 5.3 S. 4). Der nacheheliche Härtefall knüpft an den abgeleiteten Anwesenheitsanspruch nach Art. 42 Abs. 1 bzw. Art. 43 Abs. 1 AuG an und ist für Situationen gedacht, in denen die Voraussetzungen des Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG nicht erfüllt sind, sei es, dass der Aufenthalt während der Ehe von kürzerer Dauer war oder dass die Integration nicht fortgeschritten ist oder es an beidem fehlt (vgl. BGE 137 II 345 E. 3.2.1 S. 348; 137 II 1 ff., insbes. E. 4.1 S. 7), aber - aufgrund sämtlicher weiterer Umstände - eine Härtefallsituation vorliegt. Dabei handelt es sich nicht um eine Interessenabwägung zwischen Interessen des vom Härtefall Betroffenen und denjenigen des Staates an einer restriktiven Einwanderungspolitik, sondern es geht einzig darum, die unbestimmten Rechtsbegriffe ("wichtige persönliche Gründe", "erforderlich machen") mit Inhalt zu füllen und diese alsdann auf den zu beurteilenden Fall anzuwenden. Im Gegensatz zur Ermessensbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AuG (vgl. dazu BGE 137 II 345 E. 3.2.1 S. 348) liegt hier eine Anspruchsbewilligung vor und es ist allein von Bedeutung, wie sich die Pflicht des Ausländers, die Schweiz verlassen zu müssen, nach der wie auch immer erfolgten Auflösung der Ehe auf seine persönliche Situation auswirkt. Der ursprünglich vom schweizerischen bzw. niedergelassenen Ehepartner abgeleitete Bewilligungsanspruch soll wegen der Ausnahmesituation als eigenständiger Bewilligungsanspruch fortgeführt werden.
3.3 Die "wichtigen persönlichen Gründe" nach Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG müssen den weiteren Aufenthalt "erforderlich" machen. Da es dabei um nacheheliche Härtefälle geht, d.h. an die ursprünglich aus der Ehe abgeleitete Bewilligung angeknüpft wird, sind deshalb die Umstände, die zum Abschluss bzw. zur Auflösung der Ehe geführt haben, von Bedeutung. Ein persönlicher, nachehelicher Härtefall setzt aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls eine erhebliche Intensität der Konsequenzen für das Privat- und Familienleben der ausländischen Person voraus, die mit ihrer Lebenssituation nach dem Dahinfallen der gestützt auf Art. 42 Abs. 1 bzw. Art. 43 Abs. 1 AuG abgeleiteten Anwesenheitsberechtigung verbunden sind.
In BGE 137 II 345 E. 3.2 S. 348 ff. (mit weiteren Hinweisen) hat das Bundesgericht verschiedene Konstellationen aufgelistet, bei welchen wichtige persönliche Gründe bedeutsam sein können. Dazu zählt auch die Situation, wenn der Ehegatte, von dem sich die Aufenthaltsberechtigung ableitet, verstirbt (vgl. BGE 137 II 345 E. 3.2.2 S. 349, 1 E. 3 f. S. 3 ff.; Urteil 2C_149/2011 vom 26. September 2011 E. 2.4; Urteil 2C_266/2009 vom 2. Februar 2010 E. 3.3 und 5.2).
3.4 Nach BGE 137 II 1 E. 3.1 S. 3 ff., insbes. S. 5 (siehe auch Urteil 2C_149/2011 vom 26. September 2011 E. 2.4), stellt das Ableben des Schweizer Ehepartners nicht ohne Weiteres einen Härtefallgrund dar; massgebend sind die gesamten Umstände des Einzelfalls (dazu auch Urteil 2C_149/2011 vom 26. September 2011 E. 2.4; 2C_266/2009 vom 2. Februar 2010 E. 5.2). Diese vermögen im vorliegenden Fall einen wichtigen persönlichen Grund zu begründen: Die Beschwerdeführerin und ihr verstorbener Ehemann führten bereits mindestens seit 1994 eine Beziehung (zur Anrechnung der vorehelichen Frist - entgegen der salopp geäusserten Auffassung der Vorinstanzen - vgl. BGE 137 II 345 E. 3.3.1 S. 351), was alle Vorinstanzen anerkennen und sich auch aus verschiedenen, bei den Akten liegenden Schreiben des verstorbenen Ehemannes ergibt. Diese Beziehung hatte sich bis zu ihrer Heirat im Jahre 2007 durch gegenseitige mehrwöchige Besuche in der Schweiz und Brasilien sowie durch Telephonate und Briefe vertieft und gefestigt. Die Beziehung hat somit - wie sich aus den Akten ergibt - mindestens 14, nach den glaubwürdigen Aussagen der Beschwerdeführerin 18 Jahre gedauert, für welche diese schliesslich ihre Heimat verlassen und ihr gesamtes Umfeld zurückgelassen hat, um hier zu heiraten und mit ihrem Ehemann zu leben. Nach Ausbruch bzw. unerwarteter massiver Verschlimmerung der Krankheit (Parkinson) hat die Beschwerdeführerin ihren Ehemann aufopfernd gepflegt und ist damit auch in "schlechten Zeiten" ihrem Ehegatten bis zu seinem plötzlichen Tod zur Seite gestanden. Insofern ist diese Konstellation mit dem vom Bundesgericht positiv beurteilten Fall (2C_149/2011 vom 26. September 2011) vergleichbar, weshalb sich eine andere Beurteilung als in jenem Fall nicht aufdrängt. Für einen Verbleib der Beschwerdeführerin in der Schweiz spricht sodann deren grundrechtlich geschütztes Interesse, die Totenfürsorge vornehmen zu können (dazu BGE 129 I 173 E. 5.1 S. 181), wozu ein regelmässiger Grabbesuch und das gedankliche Gespräch mit dem verstorbenen Ehemann an dessen letzter Ruhestätte gehört (BGE 129 I 173 E. 5.2 S. 182); mit einer Rückkehr nach Brasilien wäre ihr diese praktisch verunmöglicht. Das ist bedeutsam, wenngleich die Pflege des Andenkens auch in anderer Weise möglich ist (Urteil 2C_695/2011 vom 21. Februar 2012). Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände liegt hier ein wichtiger persönlicher Grund vor, welcher einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich macht. Eine behördlich verfügte Rückkehr nach Brasilien verletzt deshalb Art. 50 Abs. 1 lit. b i.V.m. Abs. 2 AuG.
4. Die Beschwerde ist demzufolge gutzuheissen. Das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Kammer, vom 6. Juli 2011, ist aufzuheben und das Migrationsamt des Kantons Zürich anzuweisen, die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin zu verlängern. Verfahrenskosten sind keine zu erheben. Der Kanton Zürich hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren angemessen zu entschädigen (Art. 68 Abs. 1 BGG). Das Verwaltungsgericht hat dem Ausgang des vorliegenden Verfahrens entsprechend die kantonale Kosten- und Entschädigungsfrage neu zu regeln (vgl. Art. 107 Abs. 2 i.V.m. Art. 67 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Beschwerde wird gutgeheissen, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Kammer, vom 6. Juli 2011 aufgehoben und das Migrationsamt des Kantons Zürich angewiesen, die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin zu verlängern.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
3. Der Kanton Zürich hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.
4. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich hat über die kantonale Kosten- und Entschädigungsfrage neu zu bestimmen.
5. Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Kammer, und dem Bundesamt für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 22. Februar 2012
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Errass