Der Einzelrichter zieht in Erwägung:
1. Die Beschwerde richtet sich dagegen, dass auf eine Strafanzeige wegen Verletzung gegen das Urheberrechtsgesetz nicht eingetreten und ein dagegen gerichteter Rekurs abgewiesen wurde. Da die Staatsanwaltschaft am kantonalen Verfahren beteiligt war (vgl. angefochtenen Entscheid, Deckblatt sowie S. 7), sind die Beschwerdeführer nicht Privatstrafkläger im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 BGG. Weil sie durch den angeblichen Verstoss gegen das Urheberrechtsgesetz nicht in ihrer körperlichen, psychischen oder sexuellen Integrität unmittelbar beeinträchtigt wurden, sind sie auch nicht Opfer im Sinne im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 OHG. Solches machen sie denn auch mit keinem Wort geltend. Als Geschädigte, die nicht Opfer sind, sind sie zur vorliegenden Beschwerde nicht legitimiert (BGE 6B_540/2009 vom 22. Oktober 2009 E. 1.9; 133 IV 228). Auf die Beschwerde ist deshalb im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.
2. Die Gerichtskosten sind den Beschwerdeführern aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG).
Mit dem bundesgerichtlichen Nichteintretensentscheid ist das Gesuch um Einholung der vorgängigen Zustimmung der beiden zivilrechtlichen Abteilungen im Sinne von Art. 23 Abs. 2 BGG (vgl. Beschwerde S. 2 und 3 ff.). gegenstandslos geworden.
Demnach erkennt der Einzelrichter:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden den Beschwerdeführern solidarisch auferlegt.
3. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. Juni 2010
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Einzelrichter: Die Gerichtsschreiberin:
Schneider Arquint Hill