Faits:
A. X._, ressortissant de la République de Serbie, né en 1960, est arrivé en Suisse en 1987. Depuis 1990, il a bénéficié d'une autorisation de séjour. Sa femme et ses cinq enfants, nés en 1978, 1981, 1983, 1986 et 1989, sont arrivés en Suisse en octobre 1991 et ont obtenu une autorisation de séjour dans le canton de Neuchâtel.
Par décision du 9 mai 1994, le Service de la police des étrangers (devenu Office des étrangers puis Service des migrations) du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé ainsi que celles de sa femme et de ses enfants, parce que X._ était sans activité lucrative depuis longtemps, que des actes de défaut de biens pour 57'250 fr avaient été délivrés contre lui, qu'il était l'objet de nouvelles poursuites, que les renseignements recueillis sur son compte n'étaient pas favorables et que les services sociaux avaient dû intervenir en faveur de toute sa famille. Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 7 février 1995.
En février 1995, l'intéressé était déjà impliqué dans des affaires pénales. En août et septembre 1995, le Service de la police des étrangers avait reçu des rapports des polices cantonales lucernoise et neuchâteloise mettant en cause l'intéressé dans un trafic international de véhicules volés et dans des affaires d'abus de confiance, d'escroquerie et de recel. Le 13 novembre 1995, l'Autorité tutélaire du district de La Chaux-de-Fonds a décidé de retirer à l'intéressé et son épouse la garde de leur fille aînée, alors âgée de 17 ans, notamment parce qu'elle était battue par son père. En mars 1996, un rapport indiquait que la police bernoise était chargée d'une information pénale contre l'intéressé pour faux dans les titres et escroquerie. En janvier 1998, un autre rapport montrait qu'une plainte pénale avait été déposée par la Ville de La Chaux-de-Fonds pour escroquerie à l'aide sociale. Le 11 juin 1998, X._ a été condamné pour ces derniers faits à 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 3 ans par le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds, qui a retenu que les infractions avaient porté sur plus de 40'000 fr.
Le 2 octobre 1998, l'Office des étrangers a prolongé les autorisations de séjour de X._ et des membres de sa famille jusqu'au 30 septembre 1999, parce que le comportement de l'intéressé n'avait plus donné lieu à des plaintes depuis un certain temps et parce qu'il faisait des efforts pour trouver un emploi. En lui adressant formellement un sévère avertissement, l'Office des étrangers a exprimé l'espoir qu'il saurait saisir cette ultime chance qui lui était accordée.
Le 20 novembre 1998, le Tribunal criminel du canton de Lucerne a condamné l'intéressé à 20 mois de réclusions pour vol en bande, délit impossible d'abus de confiance, prise en dépôt de fausse monnaie et faux dans les titres. Il a prononcé son expulsion pendant cinq ans avec sursis pendant trois ans. Le 2 septembre 1999, l'intéressé a été condamné à 450 fr. d'amende pour infraction (vitesse excessive) à la loi sur la circulation routière dans le canton d'Argovie.
Le 29 septembre 1999, l'Office des étrangers a délivré à X._ une autorisation d'établissement.
Le 28 avril 2003, l'intéressé a été condamné à 800 fr. d'amende pour infraction (vitesse excessive) à la loi sur la circulation routière dans le canton d'Argovie. Le 8 mai 2003, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a une nouvelle fois condamné l'intéressé pour infraction à la loi sur l'assurance-chômage et à la loi sur l'action sociale à une peine de 5 mois d'emprisonnement ferme. Le 28 avril 2004, le Tribunal pénal du canton de Schwyz a prononcé une peine de 16 mois de réclusion contre l'intéressé pour complicité de brigandage, actes préparatoires délictueux, entraves à l'action pénale, délit impossible d'usage abusif de permis et de plaques d''immatriculation. Le 24 février 2005, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné l'intéressé à 4 ans de réclusion et à l'expulsion pour une durée de 10 ans pour abus de confiance, escroquerie par métier, gestion déloyale et induction de la justice en erreur. Cette condamnation a été confirmée le 6 février 2006 par la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel.
Par lettre du 5 février 2007, le Service des migrations a informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer son expulsion de Suisse. Ce dernier s'y est opposé en faisant valoir qu'il avait toute sa famille en Suisse et que trois de ses enfants, dont une fille handicapée, vivaient encore à domicile avec sa femme, rentière de l'assurance-invalidité.
B. Par décision du 2 juillet 2007, le Service des migrations a prononcé l'expulsion du territoire suisse de X._ pour une durée indéterminée et fixé le délai de départ au jour de sa libération qui devrait intervenir le 1er janvier 2010. Il a retenu les nombreuses condamnations dont l'intéressé avait fait l'objet depuis 1989 et le risque important de récidive, le fait que ses enfants étaient majeurs et que sa femme était peu intégrée en Suisse.
Le 13 août 2008. le Département de l'économie a rejeté un recours de l'intéressé contre cette décision, qui a porté sa cause devant le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel.
C. Par arrêt du 28 janvier 2009, le Tribunal administratif a rejeté le recours. Il a confirmé que le motif de l'expulsion était réalisé, puisque l'intéressé avait été condamné à plusieurs reprises pour divers crimes et délits. Son expulsion correspondait à l'intérêt public, puisqu'il avait commis des infractions par métier ou en bande, dirigées contre les institutions (justice, aide sociale, assurance-chômage et monnaie), que les peines cumulées atteignaient 7 ans et 8 mois et qu'il n'avait pas cessé ses activités criminelles malgré la mise en garde formelle du 2 octobre 1998. Même incompréhensible, la délivrance de l'autorisation d'établissement ne permettait pas à l'intéressé de transgresser les lois suisses. Il y avait trop peu de temps que l'intéressé avait commencé à rembourser ses dettes pour que cet élément plaide en sa faveur. Les quatre enfants aînés avaient acquis la nationalité suisse. Ils n'étaient pas tenus de retourner dans leur ancien pays d'origine. Rien en revanche ne permettait de penser que sa fille handicapée ne pouvait pas bénéficier des conditions de vie requises par son état dans son pays d'origine. L'épouse d'origine serbe avait vécu dans son pays de 1960 à 1991 et ne parlait toujours pas bien le français. Le retour de ces dernières dans leur pays d'origine, bien que difficile, pouvait être exigé.
D. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X._ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 28 janvier 2009 par le Tribunal administratif. Il se plaint de la violation des art. 10, 11 al. 3 de loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) ainsi que de l'art. 8 CEDH. Il est d'avis que le Tribunal n'a pas pris en considération tous les éléments pertinents lors de la pesée des intérêts.
Le Tribunal administratif renonce à déposer des observations et conclut au rejet du recours. Le Département de l'économie du canton de Neuchâtel et l'Office fédéral des migrations concluent au rejet du recours.
Considérant en droit:
1. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5487). En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien droit. En l'espèce, la décision d'expulsion a été rendue le 2 juillet 2007, soit avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. La présente affaire doit donc être examinée à la lumière de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, l'art. 126 al. 1 LEtr étant applicable par analogie (cf. arrêt 2C_661/2008 du 8 janvier 2009, consid. 1).
2. Une décision d'expulsion prononcée en application de l'art. 10 al. 1 LSEE peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 lettre c LTF a contrario; arrêts 2C_661/2008 du 8 janvier 2009, consid. 1; 2C_536/2007 du 25 février 2008 consid. 1.2 non publié aux ATF 134 II 1; 2C_488/2007 du 6 février 2008, consid. 1.1). Elle échappe en particulier à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 lettre c chiffre 4 LTF, dans la mesure où l'expulsion en cause ne se fonde pas sur l'art. 121 al. 2 Cst., mais sur l'art. 10 al. 1 LSEE.
Formé en temps utile par le destinataire d'une décision prise en dernière instance cantonale (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours est recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF.
3. 3.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).
3.2 En l'espèce, le recourant produit un courrier daté du 11 février 2009. Ce courrier est postérieur à l'arrêt attaqué. Il est par conséquent irrecevable (art. 99 LTF). Il produit également une décision en matière de libération conditionnelle datée du 14 janvier 2009, une attestation des services sociaux de la Ville de la Chaux-de-Fonds du 1er septembre 2008, une convention (privée) de collaboration du 29 novembre 2008 ainsi que divers rapports médicaux rendus en 2008 le concernant. Ces pièces ne sont pas mentionnées dans l'arrêt attaqué. Le recourant ne démontre en outre pas en quoi le Tribunal administratif aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte ou en violation du droit sur ces points. Il se borne à affirmer que "les autorités cantonales ont retenu de manière arbitraire le fait qu'il n'a pas fait d'effort pour se resocialiser et qu'il ne s'est pas amendé de ses fautes". Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF en matière de violation des droits fondamentaux, ce grief est irrecevable. Il s'ensuit que les faits exposés ci-dessus et les pièces produites sont nouveaux et donc irrecevables.
4. 4.1 D'après l'art. 10 al. 1 LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) ou si sa conduite dans son ensemble et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable (lettre b). L'expulsion suppose toutefois une pesée des intérêts en présence ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid. 4a p. 12 s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, du 1er mars 1949 [RSEE; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; RO 1949 p. 243]). Bien qu'il ne puisse pas revoir la décision du point de vue de l'opportunité, le Tribunal fédéral contrôle néanmoins librement, sous l'angle de la violation du droit fédéral, si les autorités cantonales ont correctement mis en oeuvre les critères prévus par les dispositions du droit fédéral susmentionnées et en particulier si, à la lumière desdits critères, l'expulsion s'avère ou non proportionnée. Le Tribunal fédéral s'abstient cependant de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales (ATF 125 II 521 consid. 2a p. 523; 105 consid. 2a p. 107; 122 II 433 consid. 2a p. 435).
4.2 La réglementation prévue par l'art. 8 CEDH est similaire: le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit "prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et les références).
4.3 Lorsque le motif de l'expulsion est la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts. La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; 125 II 521 consid. 2b p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Il y a lieu également d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de séjour ou une expulsion (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et les références). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24).
5. 5.1 En l'espèce, le recourant a été condamné pénalement à de multiples reprises. Comme l'a retenu à bon droit le Tribunal administratif, il a commis des infractions par métier ou en bande, dirigées contre la justice, l'aide sociale, l'assurance-chômage et la monnaie, qui ont conduit à lui infliger des peines privatives de liberté qui, lorsqu'elles sont cumulées, atteignent 7 ans et 8 mois. Il s'agit par conséquent de condamnations pénales pour des actes à l'évidence très graves, qui ont lourdement porté atteinte à l'ordre public suisse.
Le recourant soutient qu'il a tiré les enseignements de ses condamnations. Cette affirmation semble dictée par l'imminence d'une expulsion plutôt que par une véritable prise de conscience. Elle est en outre démentie par les faits. Elle se heurte en effet à la persévérance avec laquelle le recourant a poursuivi ses activités délictueuses malgré les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet. Avec le Tribunal administratif, il faut plutôt retenir que le risque de récidive est élevé, ce qui, au vu des peines prononcées après l'avertissement du 2 octobre 1998, doit s'apprécier avec rigueur. Pour le surplus, un comportement qui échappe à la critique en détention n'est pas un élément qui efface la gravité des actes commis ni le risque de récidive.
Au vu de ce qui précède, seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en faveur du recourant.
5.2 Le recourant estime à cet égard que le Tribunal administratif n'a pas suffisamment tenu compte de la durée de son séjour en Suisse depuis 1987. Il faut en premier lieu noter que le recourant n'a obtenu de permis de séjour qu'à partir de 1990, date à partir de laquelle il a légalement séjourné en Suisse. Cette longue période, qui représente moins de la moitié de la vie du recourant, ne constitue pas une circonstance extraordinaire, puisque les reproches qui ont été formulés à l'encontre du recourant en 1994 reposaient sur des faits déjà antérieurs à cette date. Dans ces conditions, cette longue période n'est pas encore le signe d'une bonne intégration en Suisse; elle n'a en tout cas pas pour effet de contrebalancer la gravité des activités délictueuses du recourant.
Le recourant relève également que toute sa famille vit en Suisse, où se trouve par conséquent le centre de ses intérêts. Il perd de vue que sa famille était déjà en Suisse lorsqu'en octobre 1998, les autorités neuchâteloises l'ont formellement averti que la poursuite de ses activités délictueuses aurait de graves conséquences sur son statut en Suisse. Le recourant ne peut aujourd'hui s'en prendre qu'à lui-même s'il n'a pas saisi la chance qui lui a été accordée il y a dix ans. Il s'est sciemment mis en marge de l'ordre établi en Suisse.
Le recourant soutient enfin à tort que le Tribunal n'a pas "point pris en considération le handicap physique et psychique de l'une de ses filles". Le Tribunal administratif a certes sommairement traité des effets de l'expulsion du recourant sur les conditions de vie de la fille handicapée de ce dernier dans son pays d'origine, en constatant que rien ne semblait s'y opposer. Il n'en demeure pas moins qu'il en a tenu compte et que le recourant n'a pas démontré en quoi cette constatation de fait était arbitraire.
Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral ni l'art. 8 CEDH en considérant que l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des migrations, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 3 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Müller Dubey