Faits:
A. F._, née en 1953, est au bénéfice depuis 1972 d'un diplôme de maîtresse de travaux manuels. Elle a exercé cette activité par intermittence durant ses années de mariage. A la suite de sa séparation, en 1995, elle a occupé un poste fixe auprès de X._ avec un horaire de 19 heures hebdomadaires. Depuis septembre 2001, son salaire était de 46'245 fr. par an, auxquels s'ajoutait une allocation de formation de 3'528 fr. par an.
F._ souffre d'une hypoacousie bilatérale depuis 1993. Elle a bénéficié de moyens auxiliaires de l'assurance-invalidité (remise en prêt d'appareils acoustiques, cours de lecture labiale).
Le 24 septembre 2001, F._ a déposé une demande de prestations auprès l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: OCAI), tendant à la prise en charge d'un reclassement en raison d'une intolérance aux bruits courants d'une classe.
Dans le cadre de l'instruction médicale, l'assurée a été examinée par plusieurs médecins. Dans une expertise du 10 juillet 2006, complétée par un rapport du 28 février 2007, le docteur B._, spécialiste ORL et en chirurgie cervico-faciale, a estimé que l'on pouvait attendre de la part de l'assurée qu'elle mette en oeuvre une pleine capacité de travail (83%) dans « une occupation similaire dans un environnement sonore adéquat avec des élèves ' gérables ' ». Sur le plan rhumatologique, le docteur M._ a fait état d'un syndrome lombaire chronique sur discopathie L3-L4 et L4-L5, sans influence sur la capacité de travail (rapport du 3 octobre 2001). Le 6 septembre 2005, ce médecin a diagnostiqué en outre des épicondylalgies et des épitrochléalgies droites. Dans un rapport du 9 janvier 2006, le docteur A._ du SMR Y._ a précisé que ces affections se soignaient tout à fait bien. Il a indiqué que ces pathologies rhumatologiques contre-indiquaient les travaux lourds et les positions statiques. Sous l'angle psychiatrique, après avoir examiné l'assurée et pris connaissance de l'ensemble du dossier médical, la doctoresse R._ du SMR Y._ a conclu à l'absence d'un trouble psychique. Selon ce médecin, malgré le fait que l'assurée déclare n'être plus comme avant au niveau de sa vie sociale et de ses activités, elle continue ses loisirs, le sport, ses fréquentations avec la famille, assumant une vie de couple harmonieuse. Elle ne présente pas d'élément de la lignée dépressive majeure; son sentiment d'insuffisance congruent à la situation ne peut s'attribuer qu'à l'idéation de dévalorisation dans le sens psychiatrique du terme. Elle n'a pas d'idée de culpabilité dans ce sens non plus. Elle présente une gêne au niveau social d'une façon générale mais tout de même la confronte courageusement et quotidiennement. Etant donné qu'il s'agit d'une gêne qui est très liée à son problème d'ouïe, on ne peut pas l'attribuer à une phobie sociale. Il est évident que pour une personne perfectionniste comme elle donne l'impression de l'être, une hypoacousie avec intolérance au bruit est un handicap certain pour l'enseignement. L'assurée pourrait fonctionner parfaitement bien dans un travail adapté à ses compétences, tel l'enseignement individuel (rapport du 29 mai 2006).
Par projet de décision du 14 novembre 2007, l'OCAI a octroyé à l'assurée un quart de rente limitée à la période du 1er mai 2006 au 30 septembre 2006. Pour la période subséquente, l'office a fixé le degré d'invalidité de l'intéressée à 29 % après avoir retenu que celle-ci partagerait son temps entre son activité lucrative (83 %) et ses occupations ménagères où elle ne présentait pas d'invalidité (17%). Il a fixé le revenu d'invalide (à 33'715 fr.), en se fondant sur les statistiques salariales. L'OCAI a considéré, qu'hormis les suites passagères d'une atteinte à l'épaule (dues à un accident de ski de décembre 2005), l'assurée avait toujours conservé une pleine capacité de travail dans des activités adaptées (notamment légères et non exposées au bruit ainsi qu'aux échanges verbaux multiples et simultanés).
Le 15 novembre 2007, l'OCAI a notifié à F._ un projet de décision lui annonçant qu'un reclassement ne lui serait pas accordé, mais qu'elle serait mise au bénéfice d'une aide au placement. Le 4 janvier 2008, l'OCAI a confirmé son projet afférent aux mesures d'ordre professionnel. Par écriture du 18 janvier 2008, la prénommée a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal du canton du Valais, lequel a été retiré le 16 avril 2008, si bien que la cause a été radiée du rôle (décision présidentielle du 17 avril 2008).
Par décision du 21 février 2008, l'OCAI a confirmé son projet de rente limitée dans le temps.
B. F._ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales.
Statuant le 27 janvier 2009, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
C. F._ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, sous suite de frais et dépens.
Considérant en droit:
1. En procédure fédérale, l'assurée a produit, en annexe à son recours, une attestation médicale du 23 janvier 2009 de l'Hôpital Z._, une attestation du 23 février 2009 de N._, psychologue, ainsi qu'une attestation du 25 février 2009 de l'association V._. Dans un arrêt récent destiné à la publication au Recueil officiel (ATF 8C_934/2008 du 17 mars 2009), le Tribunal fédéral a jugé que dans la procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents, en dépit de la règle spéciale de l'art. 105 al. 3 LTF, aucun fait nouveau ni aucune preuve nouvelle ne peut plus être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (consid. 2 et 3).
Cette dernière condition n'est à l'évidence pas réalisée. Il s'ensuit que ces documents produits par la recourante pour la première fois en procédure fédérale ne sauraient être pris en considération.
2. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence sur la notion d'invalidité et son évaluation ainsi que les principes jurisprudentiels relatifs à la valeur probante des rapports médicaux. Il suffit donc d'y renvoyer.
3. Selon les constatations des premiers juges, sur le plan ORL, si l'assurée n'est plus apte à travailler dans un milieu exposé au bruit ou nécessitant de communiquer fréquemment, elle peut par contre exercer normalement une activité dans un milieu respectant un certain niveau sonore. Sous l'angle somatique, elle peut travailler à plein temps dans une activité adaptée. Sa symptomatologie lombaire est sans incidence sur sa capacité de travail. Au niveau urinaire et gastro-entérologique, les praticiens n'ont retenu aucune incapacité de travail durable. Sous l'angle psychiatrique, la juridiction cantonale retient que l'appréciation de la doctoresse R._ remplit les critères posés par la jurisprudence en matière de valeur probante des rapports médicaux. Elle relève que la doctoresse R._ a pris en particulier acte du rapport de la psychologue C._ et exposé pour quels motifs elle avait retenu une pleine capacité de travail, malgré les conclusions de cette dernière. En particulier, l'assurée n'avait pas entrepris de psychothérapie et ne prenait plus d'antidépresseurs. En outre, la description de la vie quotidienne ne corroborait pas les diagnostics d'agoraphobie et de phobie sociales évoqués par le docteur S._, psychiatre traitant. En particulier, l'assurée ne présentait aucun élément de la lignée dépressive majeure. La juridiction cantonale en déduit que l'assurée ne présente pas d'atteinte (de nature somatique et/ou psychique) qui l'empêcherait d'exercer une activité adaptée.
4. La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir mal établi les faits en accordant trop de poids aux constatations de la doctoresse R._ et insuffisamment à celles d'autres praticiens (en particulier aux constatations du docteur S._ et à celles de la psychologue C._). Il aurait été nécessaire, en outre, de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire pour établir correctement les faits.
S'il est vrai que les avis des médecins ne sont pas concordants en ce qui concerne l'existence de troubles psychiques, la recourante ne prétend pas que certains d'entre eux attestent une incapacité de travail en raison de tels troubles. Le seul fait qu'elle a, comme elle l'affirme, bénéficié d'un soutien psychologique, ne suffit pas pour l'établir. Ce n'est pas tant la nature des troubles diagnostiqués que la répercussion de ceux-ci sur l'atteinte à la santé qui est déterminante. On notera au passage que les pièces produites par la recourante en procédure fédérale n'indiquent pas non plus qu'elle présente une atteinte de nature à influer sur sa capacité de travail. Aussi bien les premiers juges étaient-ils fondés à nier l'existence d'une atteinte à la santé psychique invalidante et, à retenir, sur la base des avis médicaux concordants, que l'assurée peut travailler, sans limite sous l'angle temporel, dans une activité légère, peu exposée au bruit et n'impliquant pas la nécessité de communiquer fréquemment. Il n'était pas nécessaire, dans ces conditions, d'ordonner une expertise pluridisciplinaire.
5. Invoquant une violation de l'art. 57 LAI, la recourante fait implicitement grief aux premiers juges d'avoir confirmé le revenu d'invalide fixé par l'office intimé sur la base des statistiques salariales (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]), compte tenu des activités simples et répétitives du secteur privé, toutes branches économiques confondues. Elle fait valoir qu'une activité légère telle que décrite par l'office intimé est introuvable.
La seule question déterminante est celle de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle de l'assurée peut être exploitée économiquement sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour elle (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 208). Il n'y a pas lieu d'examiner si l'intéressée peut être placée eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement si elle peut encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre.
En l'espèce, on doit admettre qu'avec sa formation, la recourante est en mesure d'exercer un certain nombre d'activités, notamment, dans le secteur tertiaire (emplois de bureau dans une administration ou un hôpital par exemple). Elle est également à même de donner des cours privés, dans son domaine, comme l'a suggéré la doctoresse R._. En particulier, il est également envisageable qu'elle forme de futurs enseignants de travaux manuels. Enfin contrairement à ce que laisse entendre la recourante, il existe assurément dans l'industrie des emplois qualifiés qui s'exercent dans un environnement sans machines bruyantes.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, première phrase, LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a). Pour le même motif, elle n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
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