Der Einzelrichter zieht in Erwägung:
1. Die Vorinstanz wies die Beschwerde von X._ betreffend seine Einweisung in das Alters- und Pflegeheim A._ zum weiteren Vollzug der stationären Massnahme ab und sprach ihm keine Parteientschädigung zu. Vor Bundesgericht verlangt der Beschwerdeführer eine Parteientschädigung. Die Nichtausrichtung einer solchen sei eine "Unterlassung von Hilfeleistung an ihn". Aus dieser Behauptung ergibt sich nicht, dass und inwiefern der angefochtene Entscheid gegen das schweizerische Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen könnte resp. weshalb die Vorinstanz ihn als unterliegende Partei hätte entschädigen müssen. Die Eingabe erfüllt die Anforderungen von Art. 42 Abs. 2 bzw. Art. 106 Abs. 2 BGG nicht. Darauf ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.
2. Ausnahmsweise kann auf eine Kostenauflage verzichtet werden.
Demnach erkennt der Einzelrichter:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 3. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 29. Februar 2012
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Einzelrichter: Schneider
Die Gerichtsschreiberin: Arquint Hill