Fatti:
A. O._, nato nel 1970 e diplomato di commercio, è stato alle dipendenze della Swisscom SA in qualità di call center agent dal 1° dicembre 2001 fino al 31 dicembre 2004 e in quanto tale, tramite il datore di lavoro, è stato assicurato ai fini previdenziali presso la cassa pensione ComPlan. Dopo la cessazione del rapporto di lavoro con Swisscom, l'interessato si è iscritto all'assicurazione contro la disoccupazione dichiarandosi collocabile a tempo pieno e percependo le relative indennità.
In seguito, al termine di un lungo iter processuale, l'Ufficio AI del Cantone Ticino gli ha erogato, con decisioni del 10 giugno 2010 cresciute in giudicato e notificate anche al precedente istituto di previdenza, un quarto di rendita AI dal 1° aprile 2008 e una rendita intera dal 1° luglio 2008. O._ si è quindi rivolto alla cassa pensione ComPlan la quale ha tuttavia negato - per interruzione del nesso temporale tra l'incapacità lavorativa (dovuta a motivi psichici [disturbi di personalità misti: ICD 10 F61.0] e già presente all'epoca in cui l'assicurato era affiliato presso di lei) e la successiva invalidità - un suo obbligo di prestazioni dal profilo della previdenza professionale.
B. Mediante petizione del 22 novembre 2010 O._ ha chiesto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino di condannare la cassa pensione ComPlan al versamento di un quarto di rendita della previdenza professionale dal 1° aprile 2008 e di una rendita intera dal 1° luglio 2008. Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale ha respinto la petizione per pronuncia del 4 aprile 2011.
C. O._ ha interposto ricorso al Tribunale federale al quale ribadisce le richieste di prima istanza. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.
Non sono state chieste osservazioni al gravame.
Diritto:
1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF; cfr. tuttavia l'eccezione del cpv. 2) e non è pertanto vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Nondimeno, in considerazione delle esigenze di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, esso esamina di principio unicamente le censure sollevate; non è tenuto, come lo è invece un'autorità di prima istanza, ad esaminare tutte le questioni giuridiche possibili, se queste non gli vengono (più) riproposte (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254, 545 consid. 2.2). Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo qualora questo accertamento sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). A prescindere dai casi in cui tale inesattezza sia lampante (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62; 133 IV 286 consid. 6.2. pag. 288 in fine), la parte che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle citate eccezioni previste all'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate; in caso contrario non si può tener conto di uno stato di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione impugnata (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento).
2. 2.1 I giudici cantonali hanno già esposto nella loro pronuncia le disposizioni legali e la prassi giudiziaria in materia, ricordando in particolare la giurisprudenza sviluppata a proposito dell'art. 23 LPP e la necessità di uno stretto nesso materiale e temporale tra incapacità lavorativa e invalidità (DTF 123 V 262 consid. 1c pag. 264; 120 V 112 consid. 2c/aa e bb pag. 117 seg. con riferimenti). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che in virtù di tale giurisprudenza la necessaria connessione temporale presuppone che la persona assicurata, dopo l'insorgenza dell'inabilità lavorativa che ha poi condotto all'invalidità, non sia ridivenuta abile al lavoro per lungo tempo. Per l'esame di tale condizione devono essere prese in considerazione tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare la natura del danno alla salute, la sua prognosi dal profilo medico nonché i motivi che hanno indotto la persona assicurata a riprendere o non riprendere il lavoro. Tra le circostanze di rilievo sono da ritenere anche altri aspetti del mondo del lavoro che si manifestano esternamente, quali ad esempio il fatto che un assicurato abbia riscosso per diverso tempo indennità di disoccupazione in qualità di persona in cerca d'impiego e pienamente collocabile, anche se a tali periodi non può attribuirsi la stessa rilevanza altrimenti riservata a periodi di attività lucrativa effettiva (DTF 134 V 20 consid. 3.2.1 pag. 22 seg.).
2.2 Per stabilire la durata necessaria affinché la (ripresa della) capacità lavorativa interrompa il nesso temporale, è possibile orientarsi alla regola dell'art. 88a cpv. 1 OAI. Secondo tale disposizione si deve in ogni caso tenere in considerazione un miglioramento determinante della capacità lucrativa allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e presumibilmente continuerà a durare. Una piena capacità lavorativa di almeno tre mesi e l'oggettiva verosimiglianza che il riacquisto della capacità lucrativa sarà duraturo costituiscono seri indizi per l'interruzione della connessione temporale. Diverso è però il caso se l'attività eventualmente anche superiore ai tre mesi rappresentava un semplice tentativo di integrazione professionale oppure era prevalentemente motivata da ragioni sociali e se una reintegrazione duratura appariva poco verosimile (DTF 134 V 20 consid. 3.2.1 pag. 22 seg.).
2.3 Per determinare il momento in cui è sorta l'incapacità di lavoro la cui causa secondo l'art. 23 LPP ha portato all'invalidità, è decisiva la perdita di rendimento funzionale nella professione abituale o nello svolgimento delle mansioni finora esercitate (DTF 130 V 97 consid. 3.2 pag. 99; 114 V 281 pag. 286; cfr. pure DTF 130 V 35 consid. 3.1 pag. 36 con riferimenti). La connessione temporale con l'invalidità subentrata successivamente - quale ulteriore requisito per il diritto a prestazioni di invalidità dell'istituto di previdenza competente - si determina invece in funzione dell'incapacità lavorativa, rispettivamente della capacità lavorativa in un'attività ragionevolmente esigibile confacente al danno alla salute. Questa attività, raffrontata a quella abituale, deve però permettere di conseguire un reddito escludente il diritto a una rendita (DTF 134 V 20 consid. 5.3 pag. 27).
3. 3.1 Sulla scorta delle tavole processuali e in particolare dei richiamati atti relativi alla procedura AI, i primi giudici hanno accertato in modo vincolante (cfr. DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 397 seg.) che dall'aprile 2003 (v. rapporto peritale 21 settembre 2004 del Servizio accertamento medico dell'AI, pag. 12) quanto meno fino al novembre 2005 (v. rapporto 19 maggio 2008 del dott. B._, direttore del Centro peritale per le assicurazioni sociali), e quindi per un periodo ampiamente superiore a tre mesi, l'assicurato andava ritenuto pienamente capace al lavoro in attività confacente al suo stato di salute che non richiedesse tra le altre cose la dipendenza diretta da superiori o anche la necessità di gestire il contatto diretto con il pubblico, ma che gli permetteva comunque di realizzare un reddito escludente il diritto alla rendita. A ciò si aggiunge l'iscrizione alla disoccupazione e la contestuale ricerca di impiego nonché la riscossione di indennità che i primi giudici potevano, senza arbitrio, valutare quale dimostrazione del fatto che, prima del peggioramento, l'interessato - pur con i suoi limiti riconosciuti - fosse in grado di svolgere un'attività adeguata (cfr. pure sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni B 18/06 del 18 ottobre 2006 [RSAS 2007 pag. 482] consid. 4.2.1 e B 23/01 del 21 novembre 2002 [RSAS 2003 pag. 509] consid. 3.2).
3.2 Orbene, la conclusione dei primi giudici i quali sulla base di queste constatazioni hanno rilevato una interruzione del nesso temporale tra l'incapacità lavorativa sorta durante il rapporto di previdenza con l'opponente e la successiva invalidità si inserisce nel solco della giurisprudenza in materia e non lede alcuna norma di diritto federale. Nulla mutano a tale conclusione le censure di natura appellatoria - e dunque inammissibili in sede federale - del ricorrente che non solo non spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF), ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), ma anche si avvale in parte (ad esempio con l'affermazione secondo cui si sarebbe iscritto alla disoccupazione per non essere stato in grado di pagare la quota mensile dell'assicurazione malattia di indennità giornaliera) di nuove allegazioni - anch'esse irricevibili in sede federale (art. 99 cpv. 1 LTF) - a sostegno della sua tesi.
3.3 Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso va respinto e la pronuncia impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.