Der Präsident zieht in Erwägung:
1. Das Obergericht des Kantons Zürich wies mit Beschluss vom 4. Mai 2012 die Beschwerde von X._ ab. Es erachtete die Voraussetzungen für die Verlängerung einer stationären Massnahme - eine ungünstige Legalprognose und die Gefahr weiterer schwerer Gewaltdelikte, die mit dem psychischen Zustand des Beschwerdeführers im Zusammenhang stehen - als gegeben (Entscheid, S. 6). Vor Bundesgericht beschränkt sich der Beschwerdeführer auf das Vorbringen, er befinde sich bereits seit 2 1⁄2 Jahren in der Klinik A._, was reiche. Daraus ergibt sich nicht, dass und inwiefern der angefochtene Beschluss gegen das schweizerische Recht im Sinne von Art. 95 BGG verstossen könnte. Die Beschwerdeeingabe des Beschwerdeführers erfüllt die Anforderungen von Art. 42 Abs. 2 bzw. Art. 106 Abs. 2 BGG nicht. Darauf ist im Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.
2. Ausnahmsweise kann auf eine Kostenauflage verzichtet werden.
Demnach erkennt der Präsident:
1. Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2. Es werden keine Kosten erhoben.
3. Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, III. Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 14. Juni 2012
Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Mathys
Die Gerichtsschreiberin: Arquint Hill