Erwägungen:
1.
Am 16. Januar 2020 ersuchte der Beschwerdeführer das Kantonsgericht von Graubünden um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren KSK 19 110 (Verfahren KSK 20 1). Mit Verfügung vom 2. März 2020 wies das Kantonsgericht das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege infolge Aussichtslosigkeit der Beschwerde ab. Mit separatem Entscheid vom 2. März 2020 trat das Kantonsgericht auf die Beschwerde im Verfahren KSK 19 110 nicht ein.
Gegen den Entscheid und die Verfügung vom 2. März 2020 hat der Beschwerdeführer am 30. April 2020 Beschwerde in Zivilsachen an das Bundesgericht erhoben. Das Bundesgericht hat für die Verfügung das vorliegende Verfahren 5D_77/2020 und für den Entscheid das Verfahren 5D_78/2020 angelegt.
2.
Aufgrund des unter Fr. 30'000.-- liegenden Streitwerts (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG) und mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG) ist die Beschwerde in Zivilsachen unzulässig und die Eingabe als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegenzunehmen (Art. 113 ff. BGG). Mit der Verfassungsbeschwerde kann einzig die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (Art. 116 BGG). Verfassungsrügen müssen gemäss dem strengen Rügeprinzip von Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet werden. Dies bedeutet, dass anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids klar und detailliert darzulegen ist, inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt worden sein sollen (BGE 133 II 396 E. 3.1 S. 399; 142 III 364 E. 2.4 S. 368).
3.
Der Beschwerdeführer stellt hinsichtlich der Verweigerung der unentgeltlichen Rechtspflege keinerlei Anträge (vgl. zu den gestellten, aber unzulässigen Anträgen Verfahren 5D_78/2020). Bereits aus diesem Grund ist die Beschwerde unzulässig (Art. 42 Abs. 1 BGG).
Entgegen dem, wovon der Beschwerdeführer auszugehen scheint, überprüft das Bundesgericht die eingereichten Unterlagen auch nicht von sich aus. Vielmehr hat der Beschwerdeführer genügende Rügen zu erheben (oben E. 2). Weder in der eigentlichen Beschwerdeschrift noch im ursprünglich an das Kantonsgericht gerichteten Schreiben vom 17. April 2020 (dazu Verfahren 5D_78/2020), das der Beschwerdeführer dem Bundesgericht im Original einreicht und das er wohl als Teil der Beschwerde auffasst, macht er geltend, es seien verfassungsmässige Rechte verletzt worden. Auf die angefochtene Verfügung geht er in beiden Eingaben nicht ein.
Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig bzw. offensichtlich mangelhaft begründet. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren durch das präsidierende Mitglied der Abteilung nicht einzutreten (Art. 117 i.V.m. Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG).
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt der Beschwerdeführer die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1 BGG). Vor Bundesgericht stellt der Beschwerdeführer kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Ein solches wäre infolge Aussichtslosigkeit der Beschwerde ohnehin abzuweisen gewesen (Art. 64 Abs. 1 BGG).
Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 250.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 7. Mai 2020
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Escher
Der Gerichtsschreiber: Zingg