Erwägungen:
1.
Mit Entscheid vom 25. Juni 2020 erteilte das Regionalgericht Bernina dem Beschwerdegegner gegenüber den Beschwerdeführern die definitive Rechtsöffnung in den Betreibungen Nrn. www und xxx des Betreibungsamtes der Region Bernina für Fr. 4'061.85 nebst Zins sowie in den Betreibungen Nrn. yyy und zzz desselben Betreibungsamts für Fr. 673.60 nebst Zins.
Gegen diesen Entscheid erhoben die Beschwerdeführer am 11. August 2020 Beschwerde an das Kantonsgericht von Graubünden. Mit Verfügung vom 1. September 2020 trat das Kantonsgericht auf die Beschwerde mangels genügender Begründung nicht ein.
Gegen diese Verfügung haben die Beschwerdeführer am 29. September 2020 Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Am 6. Oktober 2020 haben sie eine weitere Eingabe eingereicht. Das Bundesgericht hat die Akten beigezogen.
2.
Aufgrund des unter Fr. 30'000.-- liegenden Streitwerts (Art. 74 Abs. 1 lit. b BGG) und mangels Vorliegens einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung (Art. 74 Abs. 2 lit. a BGG) ist die Eingabe als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegenzunehmen (Art. 113 ff. BGG). Einzugehen ist einzig auf Eingabe vom 29. September 2020; die Ergänzung vom 6. Oktober 2020 ist verspätet (Art. 117 i.V.m. Art. 100 Abs. 1 BGG).
Mit der Verfassungsbeschwerde kann nur die Verletzung verfassungsmässiger Rechte gerügt werden (Art. 116 BGG). Verfassungsrügen müssen gemäss dem strengen Rügeprinzip von Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG in der Beschwerde präzise vorgebracht und begründet werden. Dies bedeutet, dass anhand der Erwägungen des angefochtenen Entscheids klar und detailliert darzulegen ist, inwiefern verfassungsmässige Rechte verletzt worden sein sollen (BGE 133 II 396 E. 3.1 S. 399; 142 III 364 E. 2.4 S. 368).
3.
Vor Bundesgericht müssten die Beschwerdeführer darlegen, weshalb das Kantonsgericht auf ihre Beschwerde hätte eintreten müssen und inwiefern durch den Nichteintretensentscheid verfassungsmässige Rechte verletzt worden sein sollen. Dies tun sie jedoch nicht. Stattdessen machen sie geltend, die Forderung sei nicht gerechtfertigt. Dies ist jedoch nicht Thema des bundesgerichtlichen Verfahrens (und im Übrigen auch nicht des Rechtsöffnungsverfahrens im Allgemeinen). Sodann machen sie geltend, sie könnten kein Italienisch und hätten dies dem Kantonsgericht mitgeteilt, doch sei alles bis auf die angefochtene Verfügung auf Italienisch gekommen. Soweit sie sich darüber hätten beschweren wollen, dass der Entscheid des Regionalgerichts auf Italienisch abgefasst war, hätten sie dies dem Kantonsgericht gegenüber geltend machen müssen. Dass sie dies getan hätten, belegen sie nicht. Was das kantonsgerichtliche Verfahren angeht, übergehen sie die in den Akten liegende Verfügung vom 18. August 2020, mit der die Verfahrenssprache von Italienisch auf Deutsch gewechselt wurde. Dass sie durch die vorherige Verwendung des Italienischen Nachteile erlitten hätten, behaupten sie nicht.
Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig und sie enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren durch das präsidierende Mitglied der Abteilung nicht einzutreten (Art. 117 i.V.m. Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG).
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Gerichtskosten, und zwar unter solidarischer Haftung (Art. 66 Abs. 1 und Abs. 5 BGG).
Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
1.
Auf die Verfassungsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Kantonsgericht von Graubünden, Schuldbetreibungs- und Konkurskammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 15. Oktober 2020
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Escher
Der Gerichtsschreiber: Zingg