Erwägungen:
1.
1.1. A._ (geb. 1972) ist kosovarisch-serbischer Doppelbürger. Er reiste mehrmals in die Schweiz ein und ersuchte hier wiederholt erfolglos um Asyl. Das Migrationsamt des Kantons Zürich weigerte sich am 18. Februar 2015, ihm eine Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat mit der Schweizer Bürgerin B._ (geb. 1962) auszustellen. A._ und B._ heirateten hierauf am 17. Januar 2017 im Kosovo. A._ reiste am 18. August 2017 in die Schweiz ein, wo ihm im Kanton Thurgau am 6. September 2017 eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei seiner Gattin erteilt wurde. Am 1. April 2018 zog A._ in den Kanton Zürich, wo er in den Genuss einer Aufenthaltsbewilligung kam.
1.2. Das Bezirksgericht Winterthur nahm am 3. Oktober 2019 im Eheschutzverfahren Vormerk davon, dass die Eheleute A._-B._ seit dem 1. August 2019 getrennt leben würden. Das Migrationsamt des Kantons Zürich widerrief hierauf am 10. März 2020 die Aufenthaltsbewilligung von A._ und hielt ihn an, das Land zu verlassen. Die kantonalen Rechtsmittel hiergegen blieben ohne Erfolg (Entscheid der Sicherheitsdirektion vom 11. Mai 2020 und Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 21. Oktober 2020).
1.3. A._ und seine Gattin B._ beantragen vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich vom 21. Oktober 2020 aufzuheben; eventuell sei die Sache an das Migrationsamt oder an die Sicherheitsdirektion zurückzuweisen. Am 8. Dezember 2020 entsprach der Abteilungspräsident dem Gesuch um aufschiebende Wirkung; am 11. Dezember 2020 liess er die kantonalen Akten einholen.
2.
2.1. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG); es prüft jedoch unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) nur die vorgebrachten Argumente, falls weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 142 I 135 E. 1.5 S. 144). In Bezug auf die Verletzung von Grundrechten gilt eine qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 139 I 229 E. 2.2 S. 232; 136 II 304 E. 2.5 S. 314). Das Bundesgericht ist an den Sachverhalt gebunden, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG), es sei denn, dieser erweise sich in einem entscheidwesentlichen Punkt als offensichtlich falsch oder unvollständig (BGE 142 I 135 E. 1.6 S. 144 f.; 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).
2.2.
2.2.1. Inwiefern die vorinstanzliche Beweiswürdigung und die Sachverhaltsfeststellung klarerweise unhaltbar sein sollen, muss in der Beschwerdeschrift detailliert aufgezeigt werden (BGE 144 V 50 E. 4.2 S. 53 mit Hinweisen; 134 II 244 E. 2.2 S. 246). Es genügt dabei nicht, lediglich einzelne Elemente anzuführen, die anders als im angefochtenen Entscheid hätten gewichtet werden können, und dem Bundesgericht in appellatorischer Kritik diesbezüglich bloss die eigene Auffassung zu unterbreiten, ohne darzutun, dass und inwiefern der Sachverhalt in Verletzung von Art. 9 BV festgestellt worden ist bzw. die Beweiswürdigung sich als offensichtlich fehlerhaft erweist (vgl. BGE 133 II 249 E. 1.4.3 S. 254 f.; 116 Ia 85 E. 2b S.88).
2.2.2. Die Sachverhaltsfeststellung bzw. die Beweiswürdigung ist verfassungswidrig (Art. 9 BV), wenn sie offensichtlich unhaltbar oder aktenwidrig ist, wenn das Gericht Sinn und Tragweite eines Beweismittels offensichtlich verkannt, ohne sachlichen Grund ein wichtiges und entscheidwesentliches Beweismittel unberücksichtigt gelassen oder auf der Grundlage der festgestellten Tatsachen eine unhaltbare Schlussfolgerung gezogen hat (vgl. Urteil 2C_1072/2014 vom 9. Juli 2015 E. 1.4 mit Hinweisen).
2.2.3. Die Beschwerdeführer beanstanden die Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung praktisch ausschliesslich appellatorisch, d.h. sie wiederholen ihre Sicht der Dinge und stellen diese jener der Vorinstanz gegenüber, ohne sich in gezielter Auseinandersetzung mit deren für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen in gedrängter Form sachbezogen auseinander zusetzen. Dies genügt zur Beschwerdebegründung im bundesgerichtlichen Verfahren nicht (vgl. LAURENT MERZ, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [Hrsg.], Basler Kommentar BGG, 3. Aufl. 2018, N. 53 zu Art. 42 BGG). Auf die ungenügend begründeten Darlegungen wird nicht weiter eingegangen.
3.
3.1. Die Beschwerdeführer machen geltend, sie lebten seit dem 1. Oktober 2020 wieder zusammen; sie hätten diesen Umstand rechtzeitig in das kantonale Verfahren einbringen und belegen müssen; vor Bundesgericht sind die entsprechenden Vorbringen als echte Noven unzulässig (Art. 99 Abs. 1 AIG). Es ist nicht ersichtlich, inwiefern die Sachverhaltsfeststellung bzw. Beweiswürdigung, wonach die Ehegatten getrennt lebten und zum Zeitpunkt des angefochtenen Urteils im Hinblick hierauf über keinen Ehewillen mehr verfügten, offensichtlich unhaltbar wäre: Die Beschwerdeführer sprechen selber von "unstetigen Wohnsitzen" und "zweifellos nicht ganz unproblematischen Beziehungen" sowie "grossen ehelichen Schwierigkeiten"; zudem habe der Gatte sich "um der Form zu genügen", am 4. Dezember 2020 am Wohnort seiner Gattin angemeldet. Diese Ausführungen sind nicht geeignet, den angefochtenen Entscheid als willkürlich erscheinen zu lassen.
3.2. Die Vorinstanz hat - entgegen der Kritik der Beschwerdeführer - auch ihren Anspruch auf rechtliches Gehör nicht verletzt: Sie durfte in antizipierter Beweiswürdigung den Sachverhalt als hinreichend erstellt erachten und von weiteren Beweismassnahmen absehen (vgl. BGE 136 I 229 E. 5.3 S. 263 f.; 134 I 140 E. 5.3 S. 148; 131 I 153 E. 3 S. 157). Eine persönliche Anhörung der Beschwerdeführer erübrigte sich, zumal grundsätzlich kein entsprechender verfassungsmässiger Anspruch besteht (BGE 140 I 68 E. 9.6.1 S. 76 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführer haben ihre Sicht der Dinge schriftlich in das Verfahren einbringen können. Die Vorinstanz hat ihren Entscheid in Bezug auf Art. 42 (Erfordernis des Zusammenwohnens beim Familiennachzug von Schweizerinnen und Schweizern: E. 2.1), Art. 49 (Ausnahmen vom Erfordernis des Zusammenwohnens: E. 2.2) sowie Art. 50 Abs. 1 lit. b (nachehelicher Härtefall: E. 3) AIG hinreichend begründet und die jeweilige bundesgerichtliche Praxis zutreffend wiedergegeben.
3.3. Die Beschwerdeführer gestehen zu, "dass es sich keineswegs um einen nachehelichen Härtefall noch um einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall handelt" oder "Vollzugshindernisse ersichtlich wären". Sie akzeptierten auch, dass die Regel der "Dreijahresfrist" (Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG) nicht zur Anwendung komme. Diese Aspekte sind somit nicht weiter zu vertiefen. Wichtige Gründe, welche ein Getrenntleben bei Weiterbestehen der Ehegemeinschaft rechtfertigen würden, liegen nicht vor: Die Beschwerdeführer haben sich (spätestens) am 1. August 2019 getrennt, ohne bis zum angefochtenen Entscheid das gemeinsame Leben wieder aufgenommen zu haben. Nach der Praxis können eheliche Schwierigkeiten zwar kurzfristig ein Getrenntleben im Rahmen von Art. 49 AIG rechtfertigen, doch gilt dies nicht mehr, wenn die Trennung - wie hier - über Monate hinweg aufrechterhalten wird, ohne dass es zu einer nennenswerten Wiederannäherung der Gatten kommt (vgl. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [Hrsg.], Jahrbuch für Migrationsrecht 2012/2013, S. 31 ff., dort S. 55).
3.4. Die Beschwerdeführer haben offenbar erst kurz vor dem angefochtenen Entscheid das gemeinsame Leben wieder aufgenommen. Zwar wollen sie am 21. August 2020 eine Paartherapie begonnen haben, sie machen jedoch nicht geltend, dass die Therapie erfolgreich abgeschlossen worden wäre. Die Annahme, dass dies massgeblich im Hinblick auf das Bewilligungsverfahren geschehen sei, ist nicht offensichtlich unhaltbar. Dass die Beschwerdeführer wirtschaftlich auf einander angewiesen sind, mag den erforderlichen ehelichen Willen nicht zu ersetzen. Wie es sich allenfalls heute damit verhält, kann im vorliegenden Verfahren - wie bereits dargelegt (vgl. vorstehende E. 3.1) - nicht geprüft werden. Soweit die Beschwerdeführer einwenden, sie hätten sich nicht rechtsmissbräuchlich verhalten, übersehen sie, dass die Vorinstanz diese Frage offengelassen hat (vgl. E. 2.2.2 des angefochtenen Entscheids), weshalb auch hier nicht weiter darauf einzugehen ist.
4.
4.1. Das angefochtene Urteil verletzt kein Bundesrecht. Die Beschwerde kann im vereinfachten Verfahren nach Art. 109 BGG erledigt werden. Es wird ergänzend auf die Begründung im angefochtenen Entscheid verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG).
4.2. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend haben die unterliegende Beschwerdeführer die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren unter solidarischer Haftbarkeit zu tragen (Art. 66 Abs. 1 und Abs. 5 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (Art. 68 Abs. 3 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 11. März 2021
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar