Erwägungen:
1.
C._ (geb. 2009) ist der Sohn der Beschwerdeführer. Seit 2015 besteht für ihn eine Beistandschaft nach Art. 308 Abs. 1 und 2 ZGB. Mit Entscheid vom 16. Juli 2020 bestätigte die KESB Appenzell Ausserrhoden den - bereits am 16. April 2020 angeordneten - Entzug des Aufenthaltsbestimmungsrechts der Eltern für C._. Er wurde per 10. August 2020 im Internat der Sprachheilschule E._ behördlich untergebracht. Den Eltern wurden verschiedene Weisungen erteilt und die Aufgaben des Beistands angepasst und bestätigt.
Gegen diesen Entscheid erhoben die Beschwerdeführer am 27. Juli 2020 (Postaufgabe) Beschwerde. Mit Zirkular-Urteil vom 8. März 2021 wies das Obergericht Appenzell Ausserrhoden die Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.
Dagegen haben die Beschwerdeführer am 6. April 2021 (Postaufgabe) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben.
2.
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt haben soll (BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f.; 140 III 115 E. 2 S. 116). Der vorinstanzlich festgestellte Sachverhalt ist für das Bundesgericht grundsätzlich verbindlich (Art. 105 Abs. 1 BGG). Die unrichtige Feststellung des Sachverhalts kann nur unter den Voraussetzungen von Art. 97 Abs. 1 BGG gerügt werden (vgl. BGE 140 III 16 E. 1.3.1 S. 18; 140 III 264 E. 2.3 S. 266).
3.
Die Beschwerdeführer machen geltend, die von der KESB für die Unterbringung von C._ vorgebrachten Punkte seien falsch. Die KESB handle ohne Beweise und stütze sich auf haltlose Unterstellungen. All dies stellt keine genügende Auseinandersetzung mit den ausführlichen Erwägungen des Obergerichts zur Notwendigkeit der Unterbringung dar. Soweit die Beschwerdeführer sodann die Notwendigkeit der Beistandschaft bestreiten und ihre Aufhebung verlangen, setzen sie sich nicht damit auseinander, dass die Errichtung der Beistandschaft nicht Gegenstand des angefochtenen Urteils war, sondern einzig die Anpassung der Aufgaben des Beistands. Die Beschwerdeführer machen des Weiteren geltend, es bringe nichts, mit dem KJPD (Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst) oder sonstigen Institutionen zu reden, da ihnen und C._ ohnehin nicht zugehört werde. Soweit das bisherige Verfahren angehend, hat das Obergericht festgehalten, sie hätten ihren Standpunkt einbringen können. Der Umstand, dass das Ergebnis des Verfahrens nicht ihren Wünschen entspreche und sie sich deshalb nicht ernst genommen fühlten, sei zwar nachvollziehbar, darin liege aber kein Verfahrensfehler. Auf diese Erwägungen gehen die Beschwerdeführer nicht ein. Dass ihnen zukünftig (im Rahmen der Befolgung der Weisungen, die die Beschwerdeführer unter anderem zu einer psycho-edukativen Therapie verpflichten) nicht zugehört würde, stellt eine blosse Unterstellung dar. Die Beschwerdeführer machen schliesslich geltend, die Unterbringung und die Weisungen verursachten Mehrkosten, die an ihnen hängen blieben. Die Kosten der angeordneten Massnahmen waren nicht Thema das angefochtenen Urteils. Darauf ist nicht einzugehen.
Die Beschwerde enthält damit offensichtlich keine hinreichende Begründung. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren durch das präsidierende Mitglied der Abteilung nicht einzutreten (Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG).
4.
Aufgrund der Umstände ist auf die Erhebung von Gerichtskosten zu verzichten (Art. 66 Abs. 1 BGG). Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird damit gegenstandslos.
Demnach erkennt das präsidierende Mitglied:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird als gegenstandslos abgeschrieben.
3.
Es werden keine Kosten erhoben.
4.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Obergericht Appenzell Ausserrhoden, 2. Abteilung, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. April 2021
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Das präsidierende Mitglied: Escher
Der Gerichtsschreiber: Zingg