Erwägungen:
1.
Am 20. Juni 2019 reichten die Beschwerdeführer beim Bezirksgericht Zürich gegen den Beschwerdegegner eine Kollokationsklage nach Art. 250 Abs. 2 SchKG im Konkurs über die Stiftung D._ ein. Mit Verfügung vom 3. Juli 2019 setzte das Bezirksgericht den Beschwerdeführern eine Frist zur Leistung des Kostenvorschusses von Fr. 940.-- an.
Dagegen erhoben die Beschwerdeführer am 22. Juli 2019 Beschwerde beim Obergericht des Kantons Zürich. Am 20. August 2019 reichten sie eine neue Beschwerdeschrift ein, mit der sie die vorangegangene ersetzten. Mit Urteil vom 4. Dezember 2019 wies das Obergericht die Beschwerde ab.
Gegen dieses Urteil haben die Beschwerdeführer am 4. Februar 2020 (Poststempel) Beschwerde an das Bundesgericht erhoben. Am 5. Februar 2020 hat das Bundesgericht B._ aufgefordert, die Beschwerde eigenhändig zu unterzeichnen. Am 6. Februar 2020 haben die Beschwerdeführer ein von B._ unterzeichnetes Exemplar der ursprünglichen Beschwerde eingereicht sowie zwei korrigierte Versionen, die von beiden Beschwerdeführern unterzeichnet sind. Das Bundesgericht hat die Akten beigezogen.
2.
Die Beschwerdeführer sind zunächst darauf hinzuweisen, dass die Aufforderung, die Beschwerde eigenhändig zu unterzeichnen (Art. 42 Abs. 5 BGG), ihnen nicht zugleich erlaubt, die Beschwerde zu verbessern. Durch die Mängelbehebungsverfügung sind sie ausschliesslich dazu aufgefordert, das zur Verbesserung zurückgesandte Exemplar der Beschwerde zu unterzeichnen. Verbesserungen oder Ergänzungen von Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb der Beschwerdefrist erfolgen.
3.
Das angefochtene Urteil ist B._ am 10. Dezember 2019 zugestellt worden. Ein Zustellungsnachweis für das für A._ bestimmte Exemplar des Urteils liegt aufgrund von Fehlern bei der Post nicht vor. In der Beschwerde gibt er jedoch an, dieses sei ihm am 23. Dezember 2019 zugestellt worden. Die Beschwerdeführer sind einfache Streitgenossen (Art. 71 ZPO). Da sie keine gemeinsame Vertretung bestellt haben, laufen die Beschwerdefristen getrennt. Die dreissigtägige Beschwerdefrist (Art. 100 Abs. 1 BGG) endete unter Berücksichtigung der Gerichtsferien (Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG) und von Verlängerungen über das Wochenende (Art. 45 Abs. 1 BGG) für B._ demnach am Montag, 27. Januar 2020 und für A._ am Montag, 3. Februar 2020. Von der Post wurde die Sendung jedoch erst am 4. Februar 2020, 21.00 Uhr, abgestempelt. Im Begleitschreiben zu den Eingaben vom 6. Februar 2020 deuten die Beschwerdeführer zwar an, dass die ursprüngliche Beschwerde am Montag (gemeint offenbar: 3. Februar 2020) in allerletzter Minute versandt worden sei. Jeglichen Nachweis für diese Behauptung bleiben sie jedoch schuldig, obschon sie aus der Eingangsanzeige und der Mängelbehebungsverfügung wussten, dass ihre Sendung einen Poststempel vom 4. Februar 2020 trägt. Mangels gegenteiligen Nachweises ist demnach davon auszugehen, dass die Beschwerde der Post erst am 4. Februar 2020 und damit verspätet übergeben worden ist. Dies gilt erst recht für die beiden korrigierten Fassungen der Beschwerde, die am 6. Februar 2020 der Post übergeben worden sind.
4.
Selbst wenn im Hinblick auf A._ von der Rechtzeitigkeit der Beschwerden vom 4. und 6. Februar 2020 ausgegangen würde, änderte dies nichts am Ergebnis.
4.1. Das angefochtene Urteil ist ein Zwischenentscheid nach Art. 117 i.V.m. Art. 93 Abs. 1 BGG. Dieser ist vor Bundesgericht in einem Fall wie dem vorliegenden nur anfechtbar, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken könnte (Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG). Der Nachteil muss rechtlicher Natur sein. Das setzt voraus, dass er sich mit einem späteren günstigen Endentscheid nicht oder nicht gänzlich beseitigen lässt. Dagegen reichen rein tatsächliche Nachteile wie die Verfahrensverlängerung oder -verteuerung nicht aus (BGE 137 III 380 E. 1.2.1 S. 382; 138 III 190 E. 6 S. 192; je mit Hinweisen). Es obliegt dem Beschwerdeführer darzutun, dass die Voraussetzungen gemäss Art. 93 BGG erfüllt sind, es sei denn, deren Vorliegen springe geradezu in die Augen (BGE 137 III 324 E. 1.1 S. 328 f.; 134 III 426 E. 1.2 S. 429). Der Beschwerdeführer legt jedoch nicht dar, dass ihm der in Betracht fallende Nachteil (Nichteintretensentscheid des Bezirksgerichts aufgrund Nichtbezahlung des Kostenvorschusses) tatsächlich drohen könnte, denn dazu müsste er aufzeigen, dass er finanziell nicht in der Lage ist, den verlangten Kostenvorschuss zu leisten (BGE 142 III 798 E. 2 S. 800 ff.). Der Beschwerdeführer belässt es bei der unbelegten Behauptung, er sei mittellos. Zudem gibt er sogar an, den Kostenvorschuss inzwischen bezahlt zu haben, was er mit einer Kopie des Empfangsscheins belegt. Es droht ihm damit gar kein Nichteintretensentscheid des Bezirksgerichts infolge ausgebliebener Bezahlung des Kostenvorschusses mehr. Die weitere Behauptung, er habe für den Kostenvorschuss ein Darlehen aufnehmen müssen, bleibt wiederum unbelegt. Das beim Bezirksgericht angeblich nach Erlass der Kostenvorschussverfügung gestellte Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege war im Übrigen nicht Gegenstand des obergerichtlichen Verfahrens und ist demnach auch nicht Gegenstand des Verfahrens vor Bundesgericht. Die Beschwerde ist insoweit mangels Nachteils im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG unzulässig.
4.2. Es bleibt noch die Frage nach dem Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege im Beschwerdeverfahren vor Obergericht. Das Obergericht hat erwogen, die Beschwerdeführer hätten für das obergerichtliche Beschwerdeverfahren kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt. Ein entsprechendes Gesuch wäre infolge Aussichtslosigkeit der Beschwerde ohnehin abzuweisen gewesen.
Der Beschwerdeführer macht geltend, ein sinngemässes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt zu haben. Wie es sich damit verhält, kann offenbleiben. Er setzt sich nämlich nicht in einer den Rügeanforderungen von Art. 117 i.V.m. Art. 106 Abs. 2 BGG genügenden Weise damit auseinander, dass seine kantonale Beschwerde aussichtslos gewesen ist. Dazu müsste er mit detaillierten Hinweisen auf seine kantonale Beschwerde aufzeigen, weshalb das Obergericht dieses Kriterium in verfassungswidriger Weise beurteilt hat. Stattdessen schildert er bloss seine Sicht auf die Erfolgsaussichten der Beschwerde. Soweit er sich dabei auf die Konkursdividende bezieht (die für die im vorliegenden Fall umstrittene Streitwertberechnung von Bedeutung ist), übergeht er die obergerichtliche Erwägung, dass die entsprechende Schätzung durch das Konkursamt für das Gericht verbindlich ist.
5.
Die Beschwerde ist damit offensichtlich unzulässig und sie enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren durch den Abteilungspräsidenten nicht einzutreten (Art. 117 i.V.m. Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG).
6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens tragen die Beschwerdeführer die Gerichtskosten unter solidarischer Haftung (Art. 66 Abs. 1 und Abs. 5 BGG). Wie die vorstehenden Erwägungen zeigen, war die Beschwerde von Anfang an aussichtslos. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung für das bundesgerichtliche Verfahren ist abzuweisen (Art. 64 Abs. 1 BGG). Was die verlangte Bestellung eines Anwaltes angeht, hat das Bundesgericht die Beschwerdeführer im Übrigen bereits am 5. Februar 2020 dahingehend orientiert, dass es an ihnen liege, einen Rechtsanwalt oder eine Rechtsanwältin mit der Interessenwahrung zu betrauen. Eine Umtriebsentschädigung fällt angesichts des Verfahrensausgangs von vornherein ausser Betracht (Art. 68 Abs. 1 BGG).
Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird abgewiesen.
3.
Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 27. Februar 2020
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Herrmann
Der Gerichtsschreiber: Zingg