Sachverhalt:
A.
A.a. A.A._ (geb. 1986) ist Staatsangehöriger von Mazedonien (heute und im Weiteren: Nordmazedonien). Er kam 1998 im Rahmen eines Familiennachzugs in die Schweiz. Am 8. Mai 2003 kehrte er in die Heimat zurück. Er heiratete dort am 21. Dezember 2005 die im Kanton Zürich niedergelassene kosovarische Staatsangehörige C.A._ (geb. 1983). Das Migrationsamt des Kantons Zürich erteilte ihm hierauf am 3. April 2006 eine Aufenthaltsbewilligung zum Verbleib bei seiner Gattin. Aus der Ehe gingen die beiden Söhne D._ (geb. 11. März 2009) und E._ (geb. 20. September 2010) hervor, die beide über Niederlassungsbewilligungen im Kanton Zürich verfügen.
A.b. Am 1. Juli 2012 trennten sich die Eheleute A._-C._. Das Bezirksgericht U._ schied ihre Ehe am 17. Dezember 2015 und stellte die Kinder unter die Obhut der Mutter; das Sorgerecht verblieb bei beiden Elternteilen gemeinsam. A.A._ ersuchte wiederholt erfolglos darum, ihm die Niederlassungsbewilligung zu erteilen. Trotz seiner Verschuldung (2013: 31 offene Verlustscheine über Fr. 90'000.--) erneuerte das Migrationsamt des Kantons Zürich regelmässig seine Aufenthaltsbewilligung; es ermahnte ihn indessen wiederholt, seine Schulden abzubauen. Am 20. April 2017 verwarnte das Migrationsamt A.A._ aufgrund der ungetilgt gebliebenen Verlustscheine (im Umfang von insgesamt etwa Fr. 60'000.--).
A.c. Am 5. Januar 2017, rund ein Jahr nach der Scheidung von C.A._, heiratete A.A._ in Nordmazedonien seine Landsfrau B.A._ (geb. 1985). Aus dieser Beziehung im Heimatland waren - während der Ehe in der Schweiz - am 17. März 2006 die Tochter F._ und am 31. Januar 2009 der Sohn G._ hervorgegangen. Die beiden Kinder kamen am 27. Februar 2011 - im Alter von fünf bzw. zwei Jahren - zur Familie ihres Vaters in die Schweiz, wo das Migrationsamt Zürich ihnen am 8. März 2011 Aufenthaltsbewilligungen im Familiennachzug erteilte. Die Tochter F._ verliess am 31. Juli 2011 die Schweiz und lebte in der Folge - wie bereits zuvor - bei ihrer Mutter in Nordmazedonien. Der Sohn G._ kehrte im September 2015 ebenfalls zu seiner Mutter zurück und wurde in der Heimat eingeschult.
B.
B.a. A.A._ ersuchte am 5. März 2018 das Migrationsamt des Kantons Zürich vergeblich darum, seine Familie in die Schweiz nachziehen zu können. Das Amt begründete seinen Entscheid damit, dass die Familie nicht über die hierfür nötigen finanziellen Mittel verfüge. Die Nachzugsgesuche für die Kinder seien zudem verspätet eingereicht worden. F._ und G._ hätten sich nur während kurzer Zeit in der Schweiz aufgehalten und ihre bisherige Schulbildung im Heimatland erworben. Es bestünden keine wichtigen familiären Gründe, um einen Nachzug ausserhalb der Fristen zu bewilligen. A.A._ habe von Anfang an die Trennung von seinen Kindern F._ und G._ sowie von seiner Gattin in Kauf genommen bzw. freiwillig herbeigeführt.
B.b. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich hiess den hiergegen eingereichten Rekurs am 1. Juli 2019 teilweise gut. Sie ging davon aus, dass das Nachzugsgesuch für die Gattin rechtzeitig gestellt worden war und die finanziellen Mittel für einen Zweipersonenhaushalt ausreichten. Für den Rest schützte sie die Auffassung des Migrationsamts, dass keine wichtigen familiären Gründe bestünden, um einen nachträglichen Familiennachzug für die Kinder zu gestatten. Die Beschwerde von A.A._ und B.A._ an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich blieb ohne Erfolg.
C.
A.A._ und B.A._ beantragen vor Bundesgericht, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 23. Oktober 2019 aufzuheben und den Kanton Zürich anzuhalten, den gemeinsamen Kindern F._ und G._ den Familiennachzug zu bewilligen. Die Vorinstanz habe nicht begründet, inwiefern A.A._ die Verschuldung mutwillig verursacht habe. Die Kinder seien in ihrem wohlverstandenen Interesse zu ihrer Mutter zurückgekehrt, nachdem G._ aufgrund einer Erkrankung inkontinent sei und der regelmässigen Pflege bedürfe. Es lägen damit wichtige Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug der beiden Kinder vor.
Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich hat davon abgesehen, sich zur Beschwerde zu äussern. Das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) hat sich nicht vernehmen lassen.
Erwägungen:
1.
1.1. Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide ausgeschlossen, welche Bewilligungen betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Der Beschwerdeführer, der sich (insgesamt) annähernd während 18 Jahren in der Schweiz aufgehalten hat, kann sich grundsätzlich in vertretbarer Weise auf ein gefestigtes Anwesenheitsrecht im Rahmen des Schutzes seines Privatlebens berufen, auch wenn er nur über eine Aufenthaltsbewilligung verfügt (vgl. BGE 144 I 266 ff.). Er stützt sich im Übrigen auf die Beziehungen zu seinen beiden hier niederlassungsberechtigten Söhnen, um ein eigenes Anwesenheitsrecht aus Art. 8 EMRK abzuleiten (umgekehrter Familiennachzug).
1.2. Das Bundesgericht hat in BGE 144 I 266 ff. (dort E. 3.8 und 3.9) erwogen, dass nach einer ordentlichen Aufenthaltsdauer von zehn Jahren regelmässig davon auszugehen ist, dass die sozialen Bindungen zur Schweiz sich derart entwickelt haben, dass besondere Gründe erforderlich erscheinen, um den Aufenthalt einer ausländischen Person zu beenden; die Steuerung der Einwanderung genüge als einziges öffentliches Interesse hierfür nicht mehr (siehe auch das Urteil 2C_1035/2017 vom 20. Juli 2018 E. 5.1). Beruht die Anwesenheit des Beschwerdeführers in diesem Sinn auf einem gefestigten Rechtsanspruch, kann er aus Art. 8 EMRK einen Anspruch auf Nachzug seiner Familie ableiten, soweit die Bedingungen von Art. 44 AIG (in der Fassung vom 16. Dezember 2005 [bis zum 1. Januar 2019: AuG]) erfüllt und die Nachzugsfristen eingehalten sind (Art. 47 AIG [in der Fassung vom 16. Dezember 2005] bzw. Art. 73 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit in der Fassung vom 24. Oktober 2007 [VZAE; SR 142.201]). Ist dies nicht der Fall, bleibt zu prüfen, ob gegebenenfalls wichtige Gründe für einen nachträglichen Familiennachzug sprechen (Art. 47 Abs. 4 AIG [in der Fassung vom 16. Dezember 2005] bzw. Art. 73 Abs. 3 VZAE [in der Fassung vom 24. Oktober 2007]). Zudem dürfen keine Widerrufsgründe vorliegen (vgl. Art. 51 AIG [in der Fassung vom 24. Oktober 2007]).
1.3. Da der Beschwerdeführer sich in vertretbarer Weise für den beantragten Familiennachzug auf den Schutz seines Privatlebens berufen kann, braucht nicht abgeklärt zu werden, ob er allenfalls auch über ein gefestigtes Anwesenheitsrecht aufgrund der Beziehungen zu seinen hier lebenden Schweizer Söhnen im "umgekehrten Familiennachzug" verfügen würde (vgl. BGE 144 I 91 ff.). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen sind ebenfalls gegeben; auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist somit einzutreten (vgl. Art. 42, Art. 82 lit. a i.V.m. Art. 86 Abs. 1 lit. d, Art. 89 Abs. 1, Art. 90 und Art. 100 Abs. 1 BGG). Ob der beantragte Familiennachzug zu bewilligen ist, bildet keine Frage des Eintretens, sondern eine solche der materiellen Beurteilung (BGE 139 I 330 E. 1.1 S. 332 mit Hinweisen; Urteil 2C_549/2019 vom 9. Dezember 2019 E. 1.1).
2.
2.1. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1 BGG); es prüft jedoch unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG) nur die vorgebrachten Einwände, falls weitere rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 142 I 135 E. 1.5 S. 144). In Bezug auf die Verletzung von Grundrechten gilt eine qualifizierte Rüge- und Substanziierungspflicht (Art. 106 Abs. 2 BGG; BGE 139 I 229 E. 2.2 S. 232; 136 II 304 E. 2.5 S. 314). Das Bundesgericht ist an den Sachverhalt gebunden, wie die Vorinstanz ihn festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1 BGG), es sei denn, dieser erweise sich in einem entscheidwesentlichen Punkt als offensichtlich falsch oder unvollständig (BGE 142 I 135 E. 1.6 S. 144 f.; 133 II 249 E. 1.4.1 S. 254).
2.2. Der Beschwerdeführer beanstandet das angefochtene Urteil in einigen Punkten bloss appellatorisch, d.h. er wiederholt seine Sicht der Dinge und stellt diese derjenigen der Vorinstanz in einer Weise gegenüber, wie er dies in einem Rechtsmittelverfahren mit voller Prüfungskognition tun könnte. Er legt nicht rechtsgenügend dar, inwiefern das Verwaltungsgericht die Beweise in Verletzung von Art. 9 BV (Willkür) gewürdigt oder den Sachverhalt offensichtlich fehlerhaft festgestellt hätte. Zur Beschwerdebegründung im bundesgerichtlichen Verfahren genügt eine rein appellatorische Kritik praxisgemäss nicht (LAURENT MERZ, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [Hrsg.], Basler Kommentar BGG, 3. Aufl. 2018, N. 53 zu Art. 42 BGG).
2.3. Das Bundesgericht behandelt im Folgenden nur die Vorbringen, die der Beschwerdeführer rechtsgenügend begründet erhebt (Art. 105 Abs. 2 BGG); es geht in seinem Urteil vom Sachverhalt aus, wie er von der Vorinstanz festgestellt wurde. Die Beweiswürdigung prüft es nicht weiter, nachdem der Beschwerdeführer nicht aufzeigt, dass und inwiefern diese in Verletzung von Art. 9 BV (Willkür) erfolgt wäre. Das Gericht prüft die Rechtsfragen insoweit, als der Beschwerdeführer sich sachbezogen mit der abweichenden Rechtsauffassung der Vorinstanz auseinandersetzt.
3.
3.1. Der Beschwerdeführer kann seine Familienangehörigen im Rahmen von Art. 44 AIG (in der hier gemäss Art. 126 Abs. 1 AIG noch anwendbaren Fassung vom 16. Dezember 2005) - wegen des gefestigten Aufenthaltsanspruchs gestützt auf Art. 8 EMRK - nachziehen, (1) wenn sie mit ihm zusammenwohnen (Art. 44 Abs. 1 lit. a AIG), (2) die Familie hierfür über eine bedarfsgerechte Unterkunft verfügt (Art. 44 Abs. 1 lit. b AIG) und sie (3) nicht auf Sozialhilfegelder angewiesen ist (Art. 44 Abs. 1 lit. c AIG). Zudem muss der Nachzug grundsätzlich fristgerecht erfolgen (Art. 73 VZAE [in der Fassung vom 24. Oktober 2007] bzw. Art. 47 AIG [in der Fassung vom 16. Dezember 2005]). Dass die Nachzugsfristen für die Kinder nicht eingehalten sind, ist unbestritten und braucht hier nicht weiter vertieft zu werden (Nachzugsgesuch vom 5. März 2018; Fristablauf am 31. Dezember 2012 [F._] bzw. am 30. Januar 2014 [G._]).
3.2. Ein nachträglicher (d.h. nicht fristgerechter) Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn wichtige familiäre Gründe dies gebieten (Art. 47 Abs. 4 AIG [Fassung vom 16. Dezember 2005], Art. 73 und 75 VZAE [Fassung vom 24. Oktober 2007]). Es bleibt zu prüfen, ob im vorliegenden Fall solche bestehen. Bezüglich der Vereinbarkeit der Nachzugsfristen mit den Vorgaben von Art. 13 Abs. 1 BV bzw. Art. 8 EMRK ist die Regelung von Art. 47 Abs. 4 AIG (Fassung vom 16. Dezember 2005) bzw. Art. 73 Abs. 3 und 75 VZAE (Fassung vom 24. Oktober 2007) von besonderer Bedeutung, da sie es erlaubt, allfälligen Härtefällen aus wichtigen familiären Gründen ausserhalb der Nachzugsfristen durch eine konventionskonforme Auslegung Rechnung zu tragen.
3.3.
3.3.1. Die BV bzw. die EMRK umfassen in Art. 13 Abs. 1 bzw. Art. 8 praxisgemäss keinen vorbehaltslosen Anspruch auf Einreise und Aufenthalt bzw. auf Wahl des von den Betroffenen gewünschten Wohnorts für die Familie (vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1 S. 46; 139 I 330 E. 2 S. 335 ff.; je mit Hinweisen). Soweit ein Bewilligungsanspruch besteht, gilt er nicht absolut: Liegt eine aufenthaltsbeendende oder -verweigernde Massnahme im Schutz- und Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK, erweist sich diese dennoch als zulässig, falls sie - wie hier - gesetzlich vorgesehen ist (Art. 47 [Fassung vom 16. Dezember 2005] AIG), einem legitimen Zweck dient und sich in einer demokratischen Gesellschaft als notwendig erweist (BGE 142 II 35 E. 6.1 S. 46 f.; 139 I 330 E. 2.2 S. 336). Der Schutz des Privat- und Familienlebens nach Art. 8 EMRK darf nicht dazu führen, dass ein ausländischer Staatsbürger, der die gesetzlichen Voraussetzung nach dem schweizerischen Recht für den Familiennachzug nicht erfüllt (Art. 42 ff. AIG), seine Angehörigen dennoch in die Schweiz nachziehen kann (Urteil 2C_207/2017 vom 2. November 2017 E. 5.1 mit Hinweisen).
3.3.2. Der Anspruch auf einen nachträglichen Familiennachzug hat sich in erster Linie an den gesetzlichen Bestimmungen auszurichten; es ist davon auszugehen, dass diese den konventionsrechtlichen Vorgaben entsprechen (vgl. BGE 137 I 284 E. 2.4 S. 291 f. mit Hinweisen) und im Übrigen ein nationaler Beurteilungsspielraum der Behörden besteht, in welchen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) praxisgemäss nicht ohne Not eingreift (vgl. die Urteile 2C_363/2016 vom 25. August 2016 E. 2.1 und 2C_1075/2015 vom 28. April 2016 E. 3 bezüglich eines "Teilfamiliennachzugs"). Die Befugnis, vorbehältlich grundrechtlich geschützter Positionen, den Aufenthalt bzw. die Zuwanderung zum Staatsgebiet zu regeln, ist Ausfluss der völkerrechtlich anerkannten staatlichen Souveränität (vgl. auch Art. 121a BV).
3.3.3. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der Fristen hat gemäss dem Willen des Gesetzgebers die Ausnahme zu bleiben. Ein wichtiger familiärer Grund besteht etwa dann, wenn die weiterhin notwendige Betreuung der Kinder im Herkunftsland beispielsweise wegen des Todes oder der Krankheit der betreuenden Person nicht mehr gewährleistet ist und keine sinnvolle Alternative besteht, die dem Kindeswohl besser entspricht, weil dadurch vermieden werden kann, dass das Kind aus seiner bisherigen Umgebung und dem ihm vertrauten Beziehungsnetz gerissen wird (vgl. die Urteile 2C_132/2016 vom 7. Juli 2016 E. 2.3; 2C_147/2015 vom 22. März 2016 E. 2.4; 2C_303/2014 vom 20. Februar 2015 E. 6.1 und 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 4.2 mit Hinweis). An den Nachweis der fehlenden Betreuungsmöglichkeit im Heimatland stellt die Rechtsprechung umso höhere Anforderungen, je älter das nachzuziehende Kind ist und je grösser die Integrationsschwierigkeiten erscheinen, die es hier erwarten (vgl. BGE 137 I 284 E. 2.2 S. 289).
3.3.4. Die Regelung des Familiennachzugs ist, wie aus der parlamentarischen Debatte hervorgeht, eine Kompromisslösung zwischen den konträren Anliegen, einerseits das Familienleben zu gestatten, und andererseits die Einwanderung zu begrenzen (AB 2004 N 739 ff., 2005 S. 305 ff.). Den Fristen in Art. 47 AIG (in der Fassung vom 16. Dezember 2005) kommt somit (auch) die Funktion zu, den Zuzug von ausländischen Personen zu steuern. Hierbei handelt es sich praxisgemäss um ein legitimes staatliches Interesse, um im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK das Recht auf Familienleben beschränken zu können (BGE 137 I 284 E. 2.1 S. 288; Urteile 2C_147/2015 vom 22. März 2016 E. 2.4.1; 2C_132/2016 vom 7. Juli 2016 2.2.1 und 2C_914/2014 vom 18. Mai 2015 E. 4.1).
3.3.5. Der historische Gesetzgeber beabsichtigte beim Erlass von Art. 47 Abs. 4 AIG (Fassung vom 16. Dezember 2005), die Integration durch einen möglichst frühen Nachzug der Familienmitglieder zu fördern (Voten Bundesrat Blocher, AB 2004 N 762; Kommissionspräsidentin Leuthard, AB 2004 N 764), indessen nicht die Nachzugsgründe auf nicht vorhersehbare Ereignisse zu beschränken (vgl. die Ablehnung des Antrags von Nationalrat Müller, AB 2004 N 759, 764; unter Verweis auf Urteil 2A.187/2002 vom 6. August 2002 E. 2.3). Das Bundesgericht geht davon aus, dass eine Familie, die freiwillig jahrelang getrennt gelebt hat, dadurch ihr beschränktes Interesse an einem ortsgebundenen (gemeinsamen) Familienleben zum Ausdruck bringt; in einer Situation, in der die familiären Beziehungen während Jahren über die Grenzen hinweg besuchsweise und mittels der verschiedenen Kommunikationsmittel gelebt wurden, überwiegt regelmässig das der ratio legis von Art. 47 Abs. 4 AIG zugrunde liegende legitime Interesse an der Einwanderungsbeschränkung, solange nicht objektive, nachvollziehbare Gründe, welche von den Betroffenen zu bezeichnen und zu rechtfertigen sind, etwas anderes nahelegen (Urteile 2C_481/2018 vom 11. Juli 2019 E. 6.1 und 6.2; 2C_889/2018 vom 24. Mai 2019 E. 3.1; 2C_323/2018 vom 11. September 2018 E. 8.2.2).
3.3.6. Ob wichtige familiäre Gründe vorliegen, ist aufgrund einer Gesamtsicht unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall zu entscheiden (Urteile 2C_889/2018 vom 24. Mai 2019 E. 3.1 und 2C_323/2018 vom 21. September 2018 E. 8.2.1). Hierfür ist eine Interessenabwägung vorzunehmen, insbesondere wenn die Rückkehr des in der Schweiz anwesenden Familienmitglieds in den Heimatstaat nicht ohne Weiteres zumutbar erscheint (Urteile 2C_386/2016 vom 22. Mai 2017 E. 2.3.2; 2C_914/2014 vom 18. Mai 2015 E.4.3.1). Der Umstand, dass die Mutter (innert der Frist nach Art. 47 Abs. 1 Satz 1 AIG [in der Fassung vom 16. Dezember 2005]) gleichzeitig mit den Kindern nachgezogen werden soll, stellt für sich allein grundsätzlich noch keinen wichtigen familiären Grund im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG dar (in der Fassung vom 16. Dezember 2005; vgl. die Urteile 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 4.3 - 4.7 und 2C_914/2014 vom 18. Mai 2015 E. 4.1). Hat der zunächst allein in der Schweiz lebende Vater für den Nachzug seiner Kinder die Fristen ungenutzt verstreichen lassen, laufen diese grundsätzlich nicht wieder neu, wenn er die mit ihm verheiratete Kindsmutter nachzieht und sie beabsichtigen, in der Schweiz zusammenzuleben (Urteil 2C_765/2011 vom 28. November 2011 E. 2.4). Die Eheleute sind insoweit als Einheit zu betrachten, weshalb sich auch die Mutter die vom Vater verpassten Fristen entgegenhalten lassen muss (vgl. das Urteil 2C_205/2011 vom 3. Oktober 2011 E. 4.5 in fine; vgl. zur Berechnung der Fristen und ersteren Entscheid bestätigend: das Urteil 2C_201/2015 vom 16. Juli 2015 E. 3; Frage offen gelassen: Urteil 2C_1070/2018 vom 3. Februar 2020 E. 4.2; kritisch zur bundesgerichtlichen Praxis: AMARELLE/CHRISTEN, in: Nguyen/Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, 2017, N. 6 zu Art. 47 AIG N. 38 f. zu Art. 47 AIG).
4.
4.1. Im vorliegenden Fall fällt ins Gewicht, dass der Beschwerdeführer seine Kinder bereits einmal nachgezogen hat: Sie reisten am 27. Februar 2011 - im Alter von knapp fünf und zwei Jahren - in die Schweiz ein und kamen in den Genuss von Aufenthaltsbewilligungen, dies obwohl der Beschwerdeführer damals in der Schweiz mit einer anderen Frau als der Kindsmutter verheiratet war. Die Tochter F._ verliess bereits am 31. Juli 2011 die Schweiz wieder und kehrte zu ihrer Mutter nach Nordmazedonien zurück. Ihr Bruder G._ reiste im Hinblick auf die Einschulung im September 2015 ebenfalls in die Heimat zurück. Der Einwand des Beschwerdeführers, dass dies im wohlverstandenen Kindsinteresse geschehen sei, spricht dagegen, die Kinder heute erneut aus ihrem dortigen, vertrauten Umfeld zu nehmen und in die Schweiz nachkommen zu lassen. Seine damalige Gattin und er selber mussten sich bewusst sein, dass der erste Nachzug der ausserehelichen (Stief-) Kinder mit einer zusätzlichen Belastung verbunden sein würde. Bis zum Nachzugsgesuch vom 8. März 2018 verblieben die Kinder in der Heimat. Sie gingen dort erfolgreich zur Schule und wurden in Nordmazedonien sozialisiert. Die Beschwerdeführer wenden ein, G._ sei in die Heimat zurückgekehrt, weil er gestützt auf ein Gebrechen an Inkontinenz leide und er Windeln tragen müsse; dies ändert nichts daran, dass der Beschwerdeführer und die erste Gattin dies wissen mussten und sich dementsprechend hätten organisieren können.
4.2. Mit der Vorinstanz ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer sich bewusst für die Familiengemeinschaft mit seiner Ehefrau in der Schweiz entschieden und die Beziehung zu seiner Parallelfamilie in der Heimat nur locker gelebt und seine Kinder und die heutige Gattin nur punktuell gesehen hat. Zwar hat die Nachzugsfrist der heutigen Gattin wegen der zeitlich verschobenen Heirat später zu laufen begonnen, ihre Ankunft in der Schweiz liess aber die Nachzugsfristen für die Kinder nicht wieder aufleben (vgl. vorstehende E. 3.3.6). Die Ausführungen der Beschwerdeführer, dass der getrennte Wohnsitz der Familie nie gewollt gewesen sei und es sich nur um eine vorübergehende Trennung gehandelt habe, überzeugt aufgrund der Fakten nicht (Familie in der Schweiz und Parallelfamilie in der Heimat).
4.3. Die familiären Beziehungen wurden über eine lange Zeit - bei gleichzeitiger Ehe in der Schweiz - punktuell über Besuche und telefonische Kontakte gepflegt. Die Eheleute haben mit ihrem freiwilligen jahrelangem Getrenntleben ihr geringes Interesse an einem gemeinsamen Familienleben zum Ausdruck gebracht, zumal die Kinder zur Mutter in die Heimat zurückgekehrt sind, um dort die Schulen zu besuchen und sich im heimatlichen Umfeld zu sozialisieren. Hieran ändern die einzelnen angeführten, den Nachzug erschwerenden Punkte nichts (finanzielle Lage, gesundheitliche Schwierigkeiten des Sohns, Aufbau eines eigenen Betriebs usw.) : Der Beschwerdeführer hat sein Nachzugsgesuch für die Kinder deutlich nach Ablauf der einschlägigen Frist gestellt (7 Jahre bei F._ bzw. 2 1/2 Jahre bei G._) und mit dem Familiennachzug zugewartet, ohne (beschleunigt) die Grundlagen dafür zu schaffen, dass der ganzen Familie fristgerecht in der Schweiz eine Bewilligung hätte erteilt werden können (Urteil 2C_1/2017 vom 22. Mai 2017 E. 4.2.6).
4.4. Es sind in einer Gesamtsicht gestützt auf die spezifische Situation keine objektiven, nachvollziehbaren Gründe ersichtlich, warum der Nachzug erst so spät erfolgte, weshalb das Interesse an der Einwanderungsbeschränkung überwiegt und nicht davon ausgegangen werden kann, dass wichtige familiäre Gründe den Familiennachzug im Rahmen von Art. 47 Abs. 4 1. Satz AIG (Fassung vom 16. Dezember 2005) gebieten würden. Im Hinblick auf die von den Kindern in der Heimat durchlaufenen schulischen Ausbildung und der dortigen Sozialisierung dürfte es diesen - anders als vom Beschwerdeführer eingeschätzt - nicht unbedingt leichtfallen, sich hier zu integrieren, auch wenn G._ (etwas) deutsch sprechen sollte. Soweit die Beschwerdeführer behaupten, auch F._ spreche etwas deutsch, weil sie sich mit ihrem Bruder austausche, erscheint dies wenig überzeugend; die Beschwerdeführer belegen dies auch nicht weiter. Weshalb die Geschwister in der Heimat unter sich deutsch gesprochen haben sollten, ist nicht ersichtlich. Soweit sich der Beschwerdeführer auf die Urteile 2C_889/2018 vom 24. Mai 2019 und 2C_386/2016 vom 22. Mai 2017 E. 2.3.2 beruft, können diese Fälle nicht mit dem vorliegenden Sachverhalt verglichen werden, ging es bei diesen doch nicht um gleichzeitig geführte Beziehungen im Heimatland und in der Schweiz.
4.5. Die Mutter ist befugt, sich in der Schweiz aufzuhalten, da ihr Nachzug fristgerecht erfolgt. Sie kann in der Heimat für eine Betreuungsalternative sorgen oder sich dazu entschliessen, sich der Kinder weiterhin in Nordmazedonien selber anzunehmen. Auch dem Vater ist es allenfalls zumutbar, seine Familienleben in Nordmazedonien zu pflegen. Soweit er darauf hinweist, dass er hier einen Betrieb aufgebaut habe, kann er diesen gegebenenfalls veräussern oder von seiner Heimat aus (mit Mitarbeitern) auch über die Grenzen hinweg betreiben. Es steht ihm frei, hier zu bleiben und die Beziehung zu Frau und Kindern - wie bisher - von der Schweiz aus zu pflegen. Die Distanz zu Nordmazedonien schliesst dies nicht aus; die Beschwerdeführer haben ihre Kontakte bereits bisher über die Grenzen hinweg gelebt. Zwar machen die Beschwerdeführer geltend, dass die in Nordmazedonien lebenden Angehörigen ausser Stand seien, den betreuungsbedürftigen Kindern die nötige Sorge zukommen zu lassen. Sie belegen dies indessen nicht; es bleibt bei den entsprechenden unbewiesenen Einwänden, sodass davon ausgegangen werden kann, dass eine Alternativlösung zur Betreuung der Kinder in der Heimat nicht ausgeschlossen ist.
5.
Zusammengefasst ergibt sich somit, dass die Verweigerung der Bewilligung für die Kinder im Rahmen von Art. 47 Abs. 4 AIG (in der Fassung vom 16. Dezember 2005) weder Art. 8 EMRK noch Art. 13 BV verletzt: Der Eingriff in das geschützte Familienleben dient der Begrenzung und Steuerung der Einwanderung. Der Beschwerdeführer lebte zwei Beziehungen gleichzeitig, die eine in der Schweiz und die andere in Nordmazedonien, womit ihm zugemutet werden kann, gegebenenfalls zu seiner Familie in die Heimat zurückzukehren. Auch ist eine alternative Unterbringung der Kinder in Nordmazedonien nicht ausgeschlossen. Der Anspruch der Kinder, möglichst mit beiden Elternteilen gemeinsam aufwachsen zu können, ist zu relativieren: Die Kinder waren bereits bisher vom Vater während Jahren - dem Willen der Eltern entsprechend - getrennt. Unter diesen Umständen besteht kein aus Art. 8 EMRK ableitbarer, positiv-rechtlicher Anspruch darauf, dass die Schweiz den Kindern Aufenthaltsbewilligungen ausstellt, obwohl die rechtlichen Vorgaben gemäss nationalem Recht nicht erfüllt sind.
6.
6.1. Die Beschwerde erweist sich somit als unbegründet und ist abzuweisen.
6.2. Die Beschwerdeführer haben die Kosten für das bundesgerichtliche Verfahren solidarisch zu tragen (Art. 66 Abs. 5 BGG). Es sind keine Parteientschädigungen geschuldet (vgl. Art. 68 Abs. 3 BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden den Beschwerdeführern unter Solidarhaft auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 2. Abteilung, sowie dem Staatssekretariat für Migration (SEM) schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 21. April 2020
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Hugi Yar