Erwägungen:
1.
Mit Verfügung vom 16. Dezember 2020 trat das Bezirksgericht Zürich auf eine Klage der Beschwerdegegnerin (betreffend definitive Eintragung von Pfandrechten und Forderung) und auf die Widerklage der Beschwerdeführerin nicht ein.
Am 1. Februar 2021 erhob die Beschwerdegegnerin Berufung. Die Beschwerdeführerin erhob zusammen mit ihrer Berufungsantwort vom 6. Mai 2021 Anschlussberufung. Mit Beschluss vom 20. Mai 2021 trat das Obergericht des Kantons Zürich auf die Anschlussberufung mangels hinreichender Begründung nicht ein. Zudem ordnete es an, dass die Kostenfolgen für diesen Teilentscheid mit dem Endentscheid geregelt würden.
Gegen diesen Beschluss hat die Beschwerdeführerin am 2. Juli 2021 Beschwerde an das Bundesgericht erhoben.
2.
Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Die beschwerdeführende Partei hat in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheides massgeblichen Erwägungen aufzuzeigen, welche Rechte bzw. Rechtsnormen die Vorinstanz verletzt haben soll (BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f.; 140 III 115 E. 2 S. 116).
3.
Die Beschwerdeführerin verlangt, dass ihre Anschlussberufung gleichzeitig mit der Berufung beurteilt werde. Sie geht davon aus, dass auf die Berufung nicht eingetreten werden könne, womit auch ihre Anschlussberufung dahinfallen würde und ihr deshalb in Bezug auf die Anschlussberufung keine Kosten auferlegt werden könnten. Die Beschwerdeführerin übergeht, dass das Obergericht noch gar nicht über die Kostenfolgen der Anschlussberufung entschieden hat, sondern darüber im Endentscheid befinden wird. Sie legt nicht dar, inwiefern das Obergericht gegen Recht verstossen haben soll, indem es die Anschlussberufung vorab beurteilt hat.
Sodann geht die Beschwerdeführerin davon aus, die Anschlussberufung sei begründet. Es gebe eine Verbindung zwischen der Widerklage und der Anschlussberufung. Damit stellt sie bloss ihre Sicht der Dinge dar, ohne mit präzisen Aktenhinweisen zu belegen, was sie in der Widerklage und der Anschlussberufung vorgebracht hat. Sie setzt sich nicht mit der obergerichtlichen Erwägung auseinander, dass eine hinreichende Begründung fehle und pauschale Behauptungen ohne Hinweis auf die vor Bezirksgericht gemachten Begehren und Ausführungen nicht genügten.
Die Beschwerde enthält offensichtlich keine hinreichende Begründung. Auf sie ist im vereinfachten Verfahren durch den Abteilungspräsidenten nicht einzutreten (Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG).
4.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens trägt die Beschwerdeführerin die Gerichtskosten (Art. 66 Abs. 1 BGG).
Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I. Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 8. Juli 2021
Im Namen der II. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Herrmann
Der Gerichtsschreiber: Zingg