Erwägungen:
1.
1.1. Der am 5. Juli 1974 geborene kosovarische Staatsangehörige A.A._ hat aus der Beziehung mit einer gleichaltrigen Landsfrau die vier Kinder B.A._ (geb. 22. August 1999), C.A._ (geb. 17. September 2001), D.A._ (geb. 6. Juni 2003) und E.A._ (geb. 11. April 2005). Parallel zu dieser Beziehung war er vom 20. Januar 2001 bis zum 20. Februar 2014 mit einer in der Schweiz niedergelassenen Staatsangehörigen Österreichs verheiratet. Gestützt auf diese Ehe erhielt er nach seiner Einreise in die Schweiz im April 2002 eine Aufenthaltsbewilligung, die letztmals bis 6. April 2012 verlängert wurde. Ein Verlängerungsgesuch wies das Migrationsamt des Kantons Zürich am 8. Februar 2013 ab, der Rekurs an die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich (Entscheid vom 24. Oktober 2013) und die Beschwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Urteil vom 27. Februar 2014) blieben erfolglos. Die gegen das verwaltungsgerichtliche Urteil erhobene Beschwerde schrieb das Bundesgericht mit Verfügung 2C_367/2014 vom 16. Juli 2014 ab; dies auf dem Hintergrund, dass dem mittlerweile von der ersten Ehefrau geschiedenen A.A._ gestützt auf die am 15. Mai 2014 erfolgte Heirat mit einer kosovostämmigen Schweizer Bürgerin am 2. Juni 2014 erneut eine Aufenthaltsbewilligung erteilt worden war.
1.2. Am 16. April 2015 ersuchte A.A._ für seine vier Kinder um Einreisebewilligung zwecks Verbleib bei ihm (Familiennachzug). Das Migrationsamt des Kantons Zürich wies das Gesuch mit Verfügung vom 16. März 2016 ab. Es hielt dafür, dass das Gesuch nicht innert der Frist von Art. 47 Abs. 3 lit. b AuG (ab 1. Januar 2019: AIG) gestellt worden sei und keine wichtigen familiären Gründe im Sinne von Art. 47 Abs. 4 AuG für einen nachträglichen Familiennachzug vorliegen würden. Ebenso wiesen die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich mit Entscheid vom 9. August 2016 den dagegen erhobenen Rekurs und das Verwaltungsgericht mit Urteil vom 9. November 2016 die gegen den Rekursentscheid erhobene Beschwerde ab. Mit Urteil 2C_1154/2016 vom 25. August 2017 trat das Bundesgericht auf die gegen das verwaltungsgerichtliche Urteil erhobene subsidiäre Verfassungsbeschwerde nicht ein und wies die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ab. Auf das gegen dieses Urteil erhobene Revisionsgesuch trat das Bundesgericht mit Urteil 2F_22/2017 vom 8. Mai 2018 nicht ein.
1.3. Am 29. Juni 2018 ersuchten A.A._ und seine vier Kinder um wiedererwägungsweise Einreisebewilligung für die Kinder zwecks Familienzusammenführung. Das Migrationsamt des Kantons Zürich trat mit Verfügung vom 17. August 2018 auf das Gesuch mangels Wiedererwägungsgründen nicht ein. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich wies den dagegen erhobenen Rekurs am 18. Oktober 2018 ab, soweit sie darauf eintrat. Mit Urteil vom 20. Februar 2019 wies das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich die gegen den Rekursentscheid erhobene Beschwerde ab, soweit es darauf eintrat.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 1. April 2019 beantragen A.A._ und die vier Kinder, das Urteil des Verwaltungsgerichts sei aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Es ist weder ein Schriftenwechsel noch sind andere Instruktionsmassnahmen angeordnet worden.
2.
2.1. Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG haben Rechtsschriften die Begehren und deren Begründung zu enthalten. Die Begründung hat sachbezogen zu sein. Die Beschwerde führende Partei muss in gezielter Auseinandersetzung mit den für das Ergebnis des angefochtenen Entscheids massgeblichen Erwägungen in gedrängter Form plausibel darlegen, inwiefern die Vorinstanz welche Rechte bzw. Rechtsnormen verletzt haben soll (BGE 140 III 86 E. 2 S. 88 f. mit Hinweisen). Gerügt werden kann die Verletzung von schweizerischem Recht (Art. 95 BGG), mithin nicht unmittelbar von kantonalem Gesetzesrecht. Beruht der angefochtene Entscheid (wie vorliegend) auf kantonalem (Verfahrens-) Recht, kann im Wesentlichen bloss die Verletzung verfassungsmässiger Rechte, namentlich Willkür bei dessen Anwendung, gerügt werden; entsprechende Rügen bedürfen gemäss Art. 106 Abs. 2 BGG besonderer Geltendmachung und Begründung (BGE 141 I 36 E. 1.3 S. 41 mit Hinweisen).
2.2. Streitig ist, ob zureichende Gründe für eine Neubeurteilung des Familiennachzugs vorliegen. Das Verwaltungsgericht legt umfassend dar, unter welchen Voraussetzungen eine kantonale Behörde verpflichtet ist, im Nachgang zu einem in Rechtskraft erwachsenen Entscheid auf ein Wiedererwägungsgesuch einzutreten (E. 2.2). Es wertet alsdann (E. 2.3) die Vorbringen der Beschwerdeführer im Lichte dieser Vorgaben und kommt zum Schluss, dass nicht neue tatsächliche Umstände eingetreten seien, sondern die Beschwerdeführer eine Neubeurteilung des Familiennachzugs unter Berücksichtigung einer anders gelagerten rechtlichen Sichtweise in Bezug auf die Fristberechnung gemäss Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG verlangten; die entsprechenden rechtlichen Argumente seien jedoch solche, welche schon zur Zeit der vorgängigen Entscheidungen bekannt gewesen seien; sie könnten (schon darum) nicht im Rahmen eines Wiedererwägungsverfahrens vorgetragen werden, um eine nochmalige rechtliche Beurteilung zu erwirken. Das Verwaltungsgericht illustriert u.a. anhand der Erwägungen des bundesgerichtlichen Urteils 2C_1154/2016, dass es den Beschwerdeführern um die Korrektur früherer rechtlicher Überlegungen geht.
Die Beschwerdeführer machen geltend (s. Ziff. 3 und 4 der Beschwerdeschrift), Art. 47 Abs. 3 lit. b AIG sei so auszulegen, dass bei einem Wechsel von einer Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA zu einer rein auf das AIG gestützten Aufenthaltsbewilligung die entsprechenden Fristen neu zu laufen beginnen. Zwar geben sie die Erwägungen des Verwaltungsgerichts zur Wiedererwägungsproblematik teilweise wieder. Warum ihre materiellrechtlichen Darlegungen im Rahmen eines Wiedererwägungsverfahrens nachträglich gehört werden müssten, zeigen sie mangels jeglicher Auseinandersetzung mit diesen für das Ergebnis des vorinstanzlichen Entscheids massgeblichen Erwägungen nicht auf. Auch soweit sie Art. 5 Abs. 3 und Art. 29 BV anrufen, betrifft dies die Handhabung der Berechnung der Nachzugsfristen; einen Bezug dieser Normen der Bundesverfassung zur Wiedererwägungsproblematik stellen sie nicht her.
2.3. Beizufügen ist noch, dass, sollte es wirklich um eine im früheren Verfahren übersehene "Tatsache" gehen (die erste Ehefrau hatte nicht bloss die Niederlassungsbewilligung, sondern sie war auch EU-Bürgerin; die frühere Bewilligung beruhte auf dem FZA, erst die zweite auf dem AuG bzw. AIG), die Beschwerdeführer es unterlassen haben, dies rechtzeitig unter dem Revisionsgrund von Art. 121 lit. d BGG im Revisionsverfahren geltend zu machen, was zu einem Nichteintretensurteil führte (Urteil 2F_22/2018). Auch schon unter diesem Aspekt wären die Beschwerdeführer mit ihrem Anliegen im Wiedererwägungsverfahren kaum zu hören gewesen.
2.4. Die Beschwerde enthält offensichtlich keine den Anforderungen von Art. 42 Abs. 2 bzw. Art. 106 Abs. 2 BGG genügende Begründung (Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG). Es ist darauf mit Entscheid des Abteilungspräsidenten als Einzelrichter im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.
2.5. Die Gerichtskosten sind nach Massgabe von Art. 65 sowie 66 Abs. 1 erster Satz und Abs. 5 BGG den Beschwerdeführern aufzuerlegen.
Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 1'000.-- werden den Beschwerdeführern unter solidarischer Haftung auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, 4. Abteilung, und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. April 2019
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Feller