Erwägungen:
1.
1.1. A._ (geb. 1994) ist Staatsangehöriger von Nordmazedonien. Er heiratete am 11. Oktober 2014 eine slowenische Staatsangehörige, reiste im Rahmen des Familiennachzugs am 17. Mai 2017 in die Schweiz ein und erhielt eine Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA. Die Ehe wurde am 1. Juni 2018 geschieden. In der Folge widerrief das Migrationsamt des Kantons Thurgau am 24. September 2018 die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA von A._ und wies ihn aus der Schweiz weg. Die dagegen erhobenen Rechtsmittel wiesen das Departement für Justiz und Sicherheit des Kantons Thurgau am 1. Juli 2019 und das Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau am 26. Februar 2020 ab.
1.2. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 24. April 2020 beantragt A._ dem Bundesgericht, seine Aufenthaltsbewilligung sei zu verlängern, eventualiter sei die Sache zum Neuentscheid zurückzuweisen. Zudem ersucht er um Erteilung der aufschiebenden Wirkung. Das Bundesgericht hat keine Instruktionsmassnahmen verfügt. Mit dem vorliegenden Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos.
2.
2.1. Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG haben Rechtsschriften unter anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Art. 95 ff. BGG nennen dabei die zulässigen Rügegründe.
2.2. Das Verwaltungsgericht hat erwogen, dass sich der Beschwerdeführer seit der Scheidung von seiner Ehefrau nicht mehr auf das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA; SR 0.142.112.681) berufen könne (vgl. E. 3.2.1 des angefochtenen Entscheids). Weil die eheliche Gemeinschaft in der Schweiz weniger als ein Jahr gedauert habe, könne der Beschwerdeführer keinen Aufenthaltsanspruch aus Art. 50 Abs. 1 lit. a AuG (SR 142.20; in der bis 31. Dezember 2008 geltenden Fassung) ableiten (vgl. E. 4.1 des angefochtenen Entscheids). Auch ein nachehelicher Härtefall nach Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG liege nicht vor. Die Ausführungen des Beschwerdeführers, wonach er zum Aufenthalt in der Schweiz gezwungen und hier eingesperrt und bedroht worden sei, seien unbelegt und überzeugten nicht. Es bestünden keine Hinweise, dass er Opfer von ehelicher Gewalt geworden sei. Ihm drohten in Nordmazedonien keinerlei Diskriminierung oder sonstige ernstliche Nachteile (vgl. E. 4.2.3 des angefochtenen Entscheids). Weil der Beschwerdeführer erst im Alter von 22 Jahren in die Schweiz eingereist sei, seit Auflösung der Ehe über keine familiären Beziehungen in der Schweiz verfüge und sich noch keine drei Jahre lang hier aufhalte, sei der Bewilligungswiderruf verhältnismässig (vgl. E. 4.3.2 des angefochtenen Entscheids).
2.3. Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 50 Abs. 1 lit. b AuG. Seine Ausführungen, wonach er seine psychischen Probleme überwunden habe, gereift sei und sein Leben neu beginnen wolle, über gute Deutschkenntnisse verfüge und gut integriert sei, lassen indessen keinen Zusammenhang mit einem nachehelichen Härtefall bzw. einer gefährdeten Wiedereingliederung im Herkunftsstaat erkennen. Soweit er mit seinen Vorbringen die vorinstanzliche Verhältnismässigkeitsprüfung infrage stellt, mangelt es an einer substanziierten Auseinandersetzung mit den entsprechenden Erwägungen des Verwaltungsgerichts. Schliesslich lässt auch der pauschale Hinweis des Beschwerdeführers auf seine neue Freundin und eine mögliche Heirat den angefochtenen Entscheid nicht als rechtswidrig erscheinen, unabhängig davon, dass diese Vorbringen nach Art. 99 Abs. 1 BGG kaum zulässig sein dürften und unklar ist, über welchen Aufenthaltstitel seine neue Freundin verfügt.
2.4. Zusammenfassend mangelt es der Beschwerde offensichtlich an einer hinreichenden Begründung, auch unter Berücksichtigung, dass der Beschwerdeführer eine Laienbeschwerde eingereicht hat und die formellen Hürden daher praxisgemäss niedriger anzusetzen sind (Urteil 2C_289/2020 vom 20. April 2020 E. 3.2). Darauf ist im vereinfachten Verfahren nicht einzutreten (Art. 108 Abs. 1 lit. b BGG).
3.
Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG).
Demnach erkennt der Präsident:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Thurgau und dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 9. Juni 2020
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Businger