グラフィカルラッソ

統計学において、グラフィカルラッソは多変量正規分布に従う観測から精度行列（共分散行列の逆行列）を推定するアルゴリズム。
問題設定.
formula_1 が多変量正規分布 formula_2 から得られたとするとき、 精度行列 formula_3を推定する。
グラフィカルラッソでは、以下の対数事後確率を最大化するような formula_4 を推定する:
ただし、 formula_6は標本共分散行列であり、formula_7 は正則化パラメータ。グラフィカルラッソの拡張として、定常過程としてモデル化できるデータを扱う拡張も提案されている。