フォッカー・プランク方程式

フォッカー・プランク方程式（）とは、統計力学でにおいて"n" ≥ 3 の項のない次の方程式のことをいう。
物理量"x" ("t") の揺動が確率微分方程式
という形で与えられるとする。ただし、"R" ("t") は白色雑音のガウス過程：
である。このとき、"x" の確率分布"P" ("x", "t") はフォッカー・プランク方程式に従う。ただし係数の定義には以下の2つの流儀がある：
特に線形ブラウン運動（オルンシュタイン＝ウーレンベック過程）に対する方程式を線形フォッカー・プランク方程式という。このときは
となる（γ , "D" は定数）。これは
というランジュバン方程式に対応する。