坂上二郎の付き人を経て芸能界デビュー。しかしブレイクすることなく、テレビドラマや舞台では脇役としての出演がほとんどである。本番では本領を発揮することができない（セリフなどを噛む癖があり、正味の放送時間が1回あたり2分のテレビのミニ番組のナレーションの収録に何時間もかかったことがある）のがその理由であるが、逆に楽屋では力量を見せることから「楽屋芸人」とも呼ばれている。松田優作と親交があり、松田が飲み屋で延々と自身の役者論を語り、役者仲間たちが付き合いきれず次々と席を立つ中、剛州だけが退席せずに最後までいたことがきっかけとされるが、実際は松田の迫力に腰が抜けて立つことすらできずに座っていたが真相であり、現在でもその店の前を通ることができずにいる。またこの出来事以降も剛州がブレイクからほど遠い道を歩んでいることに苛立った松田が剛州を殴りつけたこともある。毎年8月に行われる、関根勤主宰の舞台『カンコンキンシアター』に出演しており、独特のダジャレ芸と存在感、不甲斐なさで抜群の人気を誇る。『催眠術師マーチン・セント・ジェームス』の特番に出演し、催眠術にかかりやすいタレントとしてその後も複数回出演した。2005年5月には、ヒップホップシンガーの仁井山征弘とのコラボレーションユニット「仁井山 feat.GREAT G」として、シングル「TOKISOBA」でユニバーサルミュージックからメジャーデビューを果たす。現在、2枚のシングルをリリース。2枚目のシングル「ジンギスカン」は、STVラジオを中心に北海道で大ブレイクした。大変な下ネタ好きであり、『カンコンキン』の楽屋では到底公に出来ない語句を連発しているという。態度や言動から横柄な人物であると見られがちであり、また「自分より年下に見えるから」という理由で自分が所属する浅井企画の先輩で、自分より年長者である小堺一機やルー大柴を呼び捨てにしていた時期がある。公の場ではそれを慎むようにと所属事務所から再三の注意を受けていたにもかかわらず態度を改めずにいたため、所属事務所の社長から直々に叱られたことがある。以降は「小堺さん」「ルーさん」と公の場では後輩・年少者としての態度を取っている。
1999年、テキサスの自宅にてマリファナ所持で逮捕されている。過去にアシュレイ・ジャッドやサンドラ・ブロック、ペネロペ・クルスと交際。2007年にブラジル人モデル兼デザイナーのカミラ・アルヴェス（en）と交際し、2008年7月7日に長男（リーヴァイ・アルヴェス・マコノヒー）が、2010年1月3日に長女（ヴィーダ・アルヴェス・マコノヒー）が誕生。カミラ・アルヴェスとは2012年6月に結婚した。
2015年10月28日付スポーツニッポンにて、フジテレビが2016年4月度の改編で、平日昼の時間枠の大改編を進める計画があり、13時台に放送されてきた本番組と東海テレビ制作昼の帯ドラマを終了させることが決まったと報じられた。同年11月17日に、フジテレビ側が本番組の終了、および2016年4月から小堺出演番組を別枠で放送開始することを正式発表した。本番組および『昼の帯ドラマ』の後枠として、2016年4月4日より『バイキング』を11:55 - 13:45に50分後拡大および『直撃LIVE グッディ!』を番組全体で13:45からの10分前拡大（第1部は10分繰り上げ・5分拡大、第2部は5分前拡大）で放送している。これにより、本番組は303ヶ月の歴史に終止符を打ち、同時に連続ドラマ枠『ライオン奥様劇場』から51年半にわたる、平日お昼のライオン一社提供番組としては終止符を打った。本番組終了後はそれに伴い拡大された『バイキング』の13時またぎのコーナーをライオン提供枠で継続しているほか、ライオン一社提供番組は『ライオンのグータッチ』（土曜9:55 - 10:25、2016年4月2日放送開始）に移行されている。また、フジテレビでの小堺出演番組自体は『かたらふ〜ぼくたちのスタア〜』（土曜17:00 - 17:30、2016年4月9日開始。ただしローカルセールス枠）が放送開始されている。最終回前日となった2016年3月30日（水曜日）の通常放送の最後のゲストは、小堺と親交が深く、番組にも『いただきます』時代から関連の深い明石家さんま、関根勤、中山秀征が出演した。なお、同日夜にはスペシャル番組『ライオンのごきげんようゴールデン! 大物だらけのサイコロSP』が放送された（詳細はこちらを参照）。翌日の3月31日（木曜日）の放送をもって、番組は最終回を迎えた。当日は生放送で、台本がなく、ゲストも一切出演せず、司会の小堺1人だけでトークを行う「独り舞台」として放送された。エンディングでは「会場に来てくれている皆さん、スタッフの皆さんに支えられてやってきました。2万人近くの人にお会いして、毎回毎回、楽しい思いをさせていただきました」と述べ、「最初はドッキリと思って始まったこの番組が31年も続きました。きょうでその長いドッキリが終わります」と感慨深く挨拶し、約31年半の番組を締め括った。『ライオンのいただきます』時代から31年半の総放送回数は7847回、出演者数は延べ1万9千人以上に及んだ（番組内では“大勢”と紹介していた）。この回の平均視聴率は3.3%（ビデオリサーチ、関東地区・世帯。以下略）であった。終了直後の4月19日に長年の裏番組であるNHK総合の『スタジオパークからこんにちは』に出演。司会者に突っ込まれたり、サイコロのBGMが流れるなど話題になった。また9月5日には、それ以上に長寿であり、2014年3月まで裏番組だったテレビ朝日『徹子の部屋』に出演した。2016年に、テレビ東京ドラマ「勇者ヨシヒコと導かれし七人」の第10話で、天空上の第一の扉で、ごきげんようが使われた。2019年、スポンサーであったライオンが、本番組をモチーフにしたWEB公開用の商品PR動画をYOUTUBEで公開した。小堺と「ライオンちゃん」のほか、「バリィさん」など全国のゆるキャラが出演している。