1986年は四強の一角であり、前年度のチャンピオンチームであるマクラーレンに移籍。開幕前にロン・デニス監督は「アラン・プロストとケケ・ロズベルグは二人ともNo.1ドライバーで同等」としていた。TAGポルシェエンジンを搭載するMP4/2Cをドライブするが、前年までドライブしていたホンダエンジンの競争力が更に向上したことなどから苦戦。加えて、F1のターボエンジン化により強いられた燃費を気にした走行への嫌悪感から、シーズン中の第10戦西ドイツGPにて同年限りでのF1引退を発表。「燃費競争に陥ったF1なんかにはもう興味は無いよ。アクセル全開で走れる本当のF1はどこに行ったんだい？」とコメントした。引退会見直後に行われた予選ではPPを獲得し意地を見せた。引退レースとなった最終戦オーストラリアGPでは、7周目からトップを独走してライバルたちを翻弄、一時は30秒近いリードを奪うが、右リアタイヤがバーストしてリタイアに終わる。マシンを降りた後、コース上を走り去るチームメイトのプロストに向かって親指を立てるシーンも話題となった。その後、タイトルに最も近い位置にいたマンセルにも同じトラブル（マンセルの場合は左リアタイヤがバースト）が襲いリタイア、2名がリタイアしたあとトップに立ったのはネルソン・ピケだったが、ピケも緊急のタイヤ交換でピットインし後退。レース序盤にパンクを喫し予定外のタイヤ交換をしていたプロストが優勝。6ポイント差をひっくり返し逆転でワールドチャンピオンを獲得した。このレースについて、ロズベルグ本人は「普段より（ターボエンジンの）ブースト圧を下げて大事を取っていたのに独走した。このまま引退するのももったいないぞ、と思った」と述べている。しかし、一方では「チームがタイトルを獲得することの重要性を理解していた」とも語っており、実際には燃費やブレーキ寿命・タイヤ寿命を無視したハイペースでレース序盤を撹乱し、ウィリアムズ2台のタイヤを疲弊させてチームメイトであるプロストのタイトル獲得を助ける戦略であった。プロストは「あのレース前にケケがどんな手を使っても君をチャンピオンにするために助けるから、と言ってくれて、あの時のケケをよく思い出すよ」と翌年のインタビューで感謝を述べている。
1985年、ウィリアムズ・FW10はホンダの新設計エンジンRA165Eを搭載。熟成が進みトラブルによるリタイヤが減少、常に上位につけるようになる。2度のPPを含め6度フロントローに並ぶなど、予選ではほぼ毎戦上位グリッドに付ける。イギリスGPの予選で記録した1周の平均速度259キロは当時の最速記録で、2002年イタリアグランプリまで17年破られないレコードであった。決勝でも一時リタイヤが続いたが、最終的には2勝・3FLを記録。最終戦オーストラリアGPで挙げた勝利により、ドライバーズポイントでロータスのアイルトン・セナを逆転。アラン・プロスト、ミケーレ・アルボレートに次ぐ年間ランキング3位でシーズンを終える充実のシーズンとなった。また、同年6月には愛息ニコ・ロズベルグが誕生している。この年は、新チームメイトとなったイギリス人ドライバー、ナイジェル・マンセルがF1参戦6年目にしてF1初勝利を挙げるなど速さを発揮し台頭。イギリスのチームであるウィリアムズは翌年に向けマンセルをチームに残し、二度のF1タイトル経験者であるネルソン・ピケと新たに契約。ケケは4年を過ごしたウィリアムズを離れ、引退するニキ・ラウダの後任としてマクラーレンに移籍することとなった。
1984年は、開幕からホンダV6ターボエンジンで戦う初年度となった。開幕戦ブラジルGPで幸先よく2位表彰台を獲得。初期ホンダターボエンジン（RA163EとRA164E）は、まだ熟成されておらずピストンが溶けてしまうという弱点があった。出力特性としてアクセルへのレスポンスが悪く、いきなりハイパワーが出るいわゆる「ドッカンターボ」であったが、これをロズベルグは豪腕でねじ伏せるように走らせ、ホンダエンジンの開発に貢献した。エンジンに加え、ウィリアムズのマシンもカーボン・ファイバー・モノコックの導入に慎重だったこともあってFW09シャシーは剛性不足が目立ち、16戦中10戦リタイヤという成績となったが、テキサス州ダラスで開催された第9戦アメリカGPでは優勝。ホンダのF1復帰2年目にして復帰後初勝利をもたらした。
デビッドソンは、1949年に、ビジネスマンだった父フランシス・デビッドソン (Francis Davidson) と、コンサート・ピアニストだった母アネット (Annette) の間に生まれた。4人きょうだいの3番目であり、もともと馬に親しむ機会はほとんどなかったが、一家はブルースがまだ子どもだったうちにマサチューセッツ州ウェストポートへ転居した。そこで、一家の友人が、デビッドソンに馬に接する機会を与え、彼はポニー・クラブの行事に参加するようになった。彼は馬を買って、調教し、売りながら、チャンピオン馬となるアイリッシュ・キャップを見出し、この馬に騎乗して1974年の世界馬術選手権で最初の金メダルを獲得した。デビッドソンは、獣医学を専攻してアイオワ州立大学に進んだが、3年で中退し、アメリカ合衆国馬術チーム (USET) に参加した。1974年、デビッドソンはキャロル・ハナム (Carol Hannum) と結婚したが、彼女自身も第一線の騎手であり、その母親であるナンシー・ハナム (Nancy Hannum) は、ペンシルベニア州にデビッドソンがもっていたチェスターランド農場 (Chesterland Farm) を取り囲むように広大な土地を所有していた。1976年、デビッドソンの息子であるブルース・"バック"・オーラム・デビッドソン・ジュニア (Bruce "Buck" Oram Davidson, Jr.) が生まれ、次いで1977年には娘ナンシー・フレイザー・デビッドソン (Nancy Fraser Davidson) が生まれた。2005年、ナンシーは、デビッドソンにとっての最初の孫オーラム (Oram) を出産した。息子バック・デビッドソンも、国際的な競技会でも第一線で活動する総合馬術の騎手であり、ロレックス・ケンタッキー・スリーデイ・イベントなどにも父とともに出場している。2002年、マサチューセッツ州で競技中に、デビッドソンの騎乗していた馬が、不慮の事故で転倒した。この「ハイ・スクープ (High Scope)」という馬は、首を折って即死し、デビッドソンはマサチューセッツ記念病院 (Massachusetts Memorial Hospital) の集中治療室 (ICU) に搬送された。負傷の治療を受けたデビッドソンは、退院することができた。2010年、デビッドソンは背中の椎間板ヘルニアを治療する手術を受けたばかりだったため、ロレックス・ケンタッキー・スリーデイ・イベントに参加できなかった。