パリでの展覧会の成功により、パリの興行師ガブリエル・アストゥリュク、および彼が創設したパリ音楽協会会長を務め、社交界に影響力があったグレフュール伯爵夫人に接近し、その協力・後援のもと、パリで大規模なロシア音楽の演奏会を企画した。ディアギレフはかつての作曲の師であるリムスキー＝コルサコフのほか、当時のロシアを代表する作曲家や演奏家に交渉して出演許可をとりつけた。その一方で、作曲家としては評価していなかったが、政府の要職にあったタネーエフを巻き込むなど、政治上のしたたかな配慮も欠かさなかった。1907年5月、パリ・オペラ座で行われた5日間にわたる演奏会では、ラフマニノフ自身のピアノによる『ピアノ協奏曲第2番』をはじめとして、リムスキー＝コルサコフ、スクリャービン、グラズノフらが自作を演奏し、アルトゥール・ニキシュ指揮によるチャイコフスキーの『交響曲第2番』や幻想曲『フランチェスカ・ダ・リミニ』などが披露され、大成功を収めた。特にフョードル・シャリアピンによるオペラ『イーゴリ公』の抜粋や『ボリス・ゴドゥノフ』のアリアは聴衆を魅了した。1908年、この成功に味を占めたディアギレフはシャリアピンを主役に据えて、モデスト・ムソルグスキーの歌劇『ボリス・ゴドゥノフ』全幕の上演をパリ・オペラ座で実現させた。その準備は困難をきわめ、2300人の招待客の前で行われた公開リハーサルは、大道具が使えず、普段着のままで行われ、ディアギレフ、ブノワ、バクストらが臨時の舞台係をつとめた。綱渡りのような状態であったにも関わらず、本番の舞台は大成功で、パリの聴衆はシャリアピンの歌と演技力に感嘆した。1909年、帝室マリインスキー劇場の夏季休暇を狙って劇場専属のバレリーナや大道具、小道具、スタッフを借り、オペラとバレエを中心としたロシア音楽演奏会第3弾を企画するが、間際になって最大の後援者ヴラジーミル大公が死去、ディアギレフをよく思わない人々の讒言によって、ロシア帝室からの資金援助、帝室劇場の道具貸し出し、ロシアでのリハーサル会場の使用許可すべて取り消された。幸いにもバレリーナとスタッフの貸し出しは許可されたため、ディアギレフとアストゥリュクは奔走して資金をかき集め、リハーサル会場を確保し、プログラムをバレエを中心としたものに変更した。1909年5月19日、大改装されたシャトレ座で行われた「セゾン・リュス（ロシア・シーズン）」では、帝室劇場のレパートリーに手を加えた『アルミードの館』、『イーゴリ公』より「韃靼人の踊り」、『レ・シルフィード』、『クレオパトラ』などが披露され、、アンナ・パヴロワやヴァーツラフ・ニジンスキー、タマーラ・カルサヴィナなど、ロシアで最も優れた若手舞踊家の踊りや、「韃靼人の踊り」における勇壮な男性ダンサーの群舞は、19世紀後半からバレエが芸術ジャンルとしては凋落してしまっていたパリの観客に衝撃を与えた。この公演はあくまでも臨時のバレエ団によるものであったが、事実上バレエ・リュスの旗揚げと見なされる。バレエ公演は芸術的に大成功であったが、7万6000フランの借金を抱えたディアギレフは、大道具や私物にいたるまで差し押さえられて実質的に破産状態となった。このような状態にありながらも、ディアギレフは将来の公演のためにラヴェルに『ダフニスとクロエ』、ストラヴィンスキーに『火の鳥』の作曲を依頼し、さらにロンドンへわたり公演会場探しを行った。1910年、再び結成されたディアギレフのバレエ団は、オペラ座において新作『火の鳥』のほか、バレエ用に改編したリムスキー＝コルサコフの『シェヘラザード』などを上演し、またしても成功をおさめた。この公演では踊りもさることながら、ブノワ、バクストらによる舞台美術も注目を浴びた。『芸術世界』以来の同士であるバクスト、ブノワはバレエ・リュスにおいても芸術監督として協力した。彼らが協同して、ショウ的要素のあるバレエというわりあい複雑な形態を発展させたのは、貴族にだけではなく一般大衆にもアピールするように、との意図からだった。ロシア・バレエ団のエキゾチックな魅力は、フォーヴィスムの画家や、勃興しつつあったアール・デコ様式（たとえばイラストレーターのジョルジュ・バルビエら）に影響を与えた。
義材は前将軍義尚の政策を踏襲し、丹波、山城など、畿内における国一揆に対応するため、延徳3年4月に近江の六角行高討伐の大号令を発し、軍事的強化を図った。この六角征伐は細川一門をはじめ多くの大名が参加し、圧倒的な武力で行高を甲賀へ、さらに伊勢へと追い払い、成功裡に終わった。また、政元がこの征伐に反対したことや、征伐中に政元の武将・安富元家が六角軍に大敗したことから、義材は政元への依存を減らすため、以後はほかの大名を頼るようになった。明応2年（1493年）正月、義材は河内の畠山基家（義豊）を討伐するために大号令を発し、再び大名たちへ出兵を要請した。これは元管領であった畠山政長が敵対する基家の討伐のため、義材に河内への親征を要請したことに起因する。政長は応仁の乱で従兄弟の畠山義就と家督をめぐって激しく争い、義就の死後はその息子の基家と争いを続けるなど、畠山氏は一族・家臣が尾州家と総州家で二分して争っていた。義材は二分された畠山氏の家督問題を政長優位の下で解決させるため、そして政元への依存を減らすため、政長の願いを聞き入れる形でこの出兵に応じた。そして、京には義材の命令を受けた大名が多数参陣したが、政元は河内征伐に反対し、この出兵に応じなかった。政元は先の六角征伐に続いてこの討伐にも反対していたが、それには次のような理由があった。畠山氏は細川氏と同じ管領に就任しうる有力な大名家であるが、その畠山氏が二分され勢力が減退してゆくのは政元ら細川氏にとって好都合であった。そのため、応仁の乱で政元の父・細川勝元はこの家督争いに介入、尾州家の政長を支持して総州家の義就と争わせることで畠山氏の力を削ごうとした。だが、義材の河内征伐により、政長のもとで畠山氏が再統一されると、再び強大化した畠山氏が細川氏を脅かす可能性があった。再統一された畠山氏は同じく畿内に勢力を持つ政元にとって、「新たなる強敵」の出現に他ならなかった。結局、義材は政元の反対を振り切り、2月15日に討伐軍を京から河内に進発させた。そして、2月24日に義材は河内の正覚寺に入り、ここを本陣とした。大名らもまた、畠山基家が籠城している高屋城（誉田城）周辺に陣を敷き、城を包囲した。そのため、基家方の小城は次々に陥落し、3月の段階で基家は孤立を余儀なくされ、義材や政長の勝利は目前となった。だが、政元は畠山氏の再統一を避けるため、政長の宿敵たる基家と結託した。すでに政元は河内征伐の開始直前までに基家の家臣と接触しており、興福寺の尋尊の記録では基家の重臣が河内征伐の直前、「将軍が攻めてきてもこちらは何ら問題はない。なぜならば、伊勢貞宗以下、大名らとはすでに話がついているからだ」と豪語していたと記している（『大乗院寺社雑事記』明応2年2月23日条）。政元は義材に不満を抱き始めた伊勢貞宗をはじめ、赤松政則といった大名、そして日野富子までを味方に引き入れ、クーデター計画を着々と練っていた。