02017R0577 — SV — 31.03.2017 — 000.001

Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/577 av den 13 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn för volymtaksmekanismen och tillhandahållande av information för säkerställande av transparens samt andra beräkningar (Text av betydelse för EES) (EGT L 087 31.3.2017, s. 174)





Rättad genom:









▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/577

av den 13 juni 2016

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 om marknader för finansiella instrument avseende tekniska standarder för tillsyn för volymtaksmekanismen och tillhandahållande av information för säkerställande av transparens samt andra beräkningar

(Text av betydelse för EES)







Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. Denna förordning fastställer detaljerna för begäran av uppgifter som ska lämnas in av behöriga myndigheter och detaljerna för de svar som ska lämnas in av handelsplatser, godkända publiceringsarrangemang (APA) och tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP), för beräkning och justering av system för transparens före och efter handel, och handelsskyldighet, i synnerhet för att fastställa följande faktorer:

a) Huruvida aktierelaterade, aktieliknande och icke-aktierelaterade finansiella instrument har en likvid marknad.

b) Trösklarna för transparensundantag före handel för aktierelaterade, aktieliknande och icke-aktierelaterade finansiella instrument.

c) Trösklarna för uppskjutande av transparens efter handel för aktierelaterade, aktieliknande och icke-aktierelaterade finansiella instrument.

d) När likviditeten för en klass finansiella instrument faller under en viss tröskel.

e) Om ett värdepappersföretag är en systematisk internhandlare.

f) Standardiserad marknadsstorlek på systematiska internhandlare av aktierelaterade och aktieliknande instrument, och storleken på det instrument som tillämpas på systematiska internhandlare av icke-aktierelaterade instrument.

g) För aktierelaterade och aktieliknande instrument den totala handelsvolymen under de senaste 12 månaderna och procentandel handel under både undantag vid manuella avslut och referensprisundantag i hela unionen och för varje handelsplats de senaste 12 månaderna.

h) Om derivat är tillräckligt likvida för att omfattas av handelsskyldigheten för derivat.

Artikel 2

Innehåll i begäran av uppgifter och information som ska rapporteras

1. För beräkningar som ska utföras på förbestämda datum eller i förbestämda intervaller ska handelsplatser, APA och CTP förse sina behöriga myndigheter med alla uppgifter som krävs för att utföra de beräkningar som föreskrivs i följande förordningar:

a) Delegerade förordning (EU) 2017/587.

b) Delegerade förordning (EU) 2017/583.

c) Delegerade förordning (EU) 2017/567.

d) Delegerade förordning (EU) 2017/565.

2. Behöriga myndigheter får vid behov begära ytterligare information för övervakning och justering av de trösklar och parametrar som avses i artikel 1 a–f och h från handelsplatser, APA och CTP.

3. Behöriga myndigheter får begära alla uppgifter som Esma måste beakta i enlighet med delegerade förordning (EU) 2016/2020 för icke-aktierelaterade finansiella instrument, däribland uppgifter om följande:

a) Den genomsnittliga transaktionsfrekvensen.

b) Den genomsnittliga storleken och fördelningen för transaktioner.

c) Antalet och typ av marknadsdeltagare.

d) Den genomsnittliga storleken på spreaden.

Artikel 3

Frekvensen för begäran av uppgifter samt svarstider för handelsplatser, APA och CTP

1. Handelsplatser, APA och CTP ska lämna in de uppgifter som avses i artikel 2.1 dagligen.

2. Handelsplatser, APA och CTP ska lämna in uppgifter som svar på en ad hoc-begäran enligt artikel 2.2 inom fyra veckor efter det att de mottagit begäran, om inte exceptionella omständigheter gör att det krävs svar snabbare än vad som anges i begäran.

3. Genom undantag från punkterna 1 och 2 ska CTP lämna in uppgifter som ska användas för volymtaksmekanismen enligt vad som föreskrivs i artikel 6.6–6.9.

Artikel 4

Format på begäran av uppgifter

Handelsplatser, APA och CTP ska lämna in de uppgifter som avses i artikel 2 i vanligt XML-format och, om tillgängligt, i överensstämmelse med eventuella specifikationer för innehåll och format avsedda att underlätta en effektiv och automatiserad hantering av uppgifter samt konsolidering med liknande uppgifter från andra källor.

Artikel 5

Typ av uppgifter som måste lagras och den minimiperiod under vilken handelsplatser, APA och CTP måste lagra uppgifter

1. Handelsplatser, APA och CTP måste lagra alla uppgifter som krävs för att beräkna, övervaka eller justera de trösklar och parametrar som avses i artikel 2, oavsett om informationen är offentlig eller inte.

2. Handelsplatser, APA och CTP måste lagra alla uppgifter som avses i punkt 1 under minst tre år.

Artikel 6

Rapporteringskrav för handelsplatser och CTP avseende volymtaksmekanismen

1. För varje finansiellt instrument som omfattas av transparenskraven i artikel 3 i förordning (EU) nr 600/2014 ska handelsplatser lämna in följande uppgifter till den behöriga myndigheten:

a) Den totala handelsvolymen för det finansiella instrumentet på handelsplatsen.

b) Den totala handelsvolymen för det finansiella instrumentet på handelsplatsen som omfattas av undantagen enligt artikel 4.1 a respektive 4.1 b i i förordning (EU) nr 600/2014, med totalvolymer rapporterade separat för varje undantag.

2. För varje finansiellt instrument som omfattas av transparenskraven i artikel 3 i förordning (EU) nr 600/2014 och på begäran från den behöriga myndigheten ska CTP lämna in följande uppgifter till den behöriga myndigheten:

a) Den totala handelsvolymen för det finansiella instrumentet på samtliga handelsplatser i unionen, med totalvolymer rapporterade separat för varje handelsplats.

b) Den totala handelsvolymen på alla handelsplatser i unionen som omfattas av undantagen enligt artikel 4.1 a respektive 4.1 b i i förordning (EU) nr 600/2014, med totalvolymer rapporterade separat för varje undantag och för varje handelsplats.

3. Handelsplatser och CTP ska rapportera de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 till den behöriga myndigheten i de format som finns i bilagan. De ska i synnerhet se till att handelsplatsernas identifieringskoder har en tillräcklig storleksmässig uppdelning för att den behöriga myndigheten och Esma ska kunna identifiera de volymer som har handlats med tillämpning av referensprisundantag och, för likvida finansiella instrument, med tillämpning av undantag vid manuella avslut för varje handelsplats och möjliggöra beräkning av den kvot som avses i artikel 5.1 a i förordning (EU) nr 600/2014.

4. För att beräkna de volymer som avses i punkterna 1 och 2 gäller följande:

a) Volymen på en enskild transaktion fastställs genom att multiplicera det finansiella instrumentets pris med antalet handlade enheter.

b) Den totala handelsvolymen för varje finansiellt instrument som avses i punkterna 1 a och 2 a fastställs genom att aggregera volymen för alla enskilda transaktioner och transaktioner där endast en sida räknas (single-counted) i det aktuella finansiella instrumentet.

c) De handelsvolymer som avses i punkterna 1 b och 2 b fastställs genom att aggregera volymerna för enskilda transaktioner och transaktioner där endast en sida räknas (singel-counted) i det finansiella instrumentet som rapporteras under ”referenspris” och ”manuella avslut i likvida instrument” i enlighet med tabell 4 i bilaga I till delegerade förordning (EU) 2017/587.

5. Handelsplatser och CTP ska endast aggregera transaktioner som utförts i samma valuta och ska rapportera separat varje aggregerad volym i den valuta som använts för transaktionerna.

6. Handelsplatser ska lämna in de uppgifter som avses i punkterna 1–5 till den behöriga myndigheten på den första och sextonde dagen i varje kalendermånad senast kl. 13:00 CET. Om den första eller sextonde dagen i varje kalendermånad är en helgdag för handelsplatsen ska handelsplatsen rapportera uppgifterna till den behöriga myndigheten senast kl. 13:00 CET nästa arbetsdag.

7. Handelsplatser ska till den behöriga myndigheten lämna in totala handelsvolymer fastställda i enlighet med punkterna 1–5 enligt följande tidsperioder:

a) För rapporter som ska lämnas in den sextonde dagen i varje kalendermånad löper genomförandeperioden från första dagen till femtonde dagen i samma kalendermånad.

b) För rapporter som ska lämnas in den första dagen i varje kalendermånad löper genomförandeperioden från sextonde dagen till sista dagen i föregående kalendermånad.

▼C1

8. Genom undantag från punkterna 6 och 7 ska handelsplatser lämna in den första rapporten per finansiellt instrument senast kl. 13:00 CET samma dag som direktiv 2014/65/EU och förordning (EU) nr 600/2014 börjar tillämpas, med de handelsvolymer som avses i punkt 1 för föregående kalenderår. Handelsplatser ska därför för varje kalendermånad rapportera följande separat:

▼B

a) Handelsvolymerna under perioden från första dagen till femtonde dagen i varje kalendermånad.

b) Handelsvolymerna under perioden från sextonde dagen till sista dagen i varje kalendermånad.

9. Handelsplatser och CTP ska besvara en ad hoc-begäran från behöriga myndigheter om handelsvolymen i samband med den beräkning som ska göras för att övervaka referensprisundantag och undantag vid manuella avslut, senast vid slutet av den arbetsdag som följer efter begäran.

Artikel 7

Rapporteringskrav för behöriga myndigheter till Esma avseende volymtaksmekanismen och handelsskyldigheten för derivat

1. Behöriga myndigheter ska förse Esma med uppgifter som mottagits från en handelsplats eller CTP i enlighet med artikel 6 senast kl. 13:00 CET arbetsdagen efter att de mottog uppgifterna.

2. Behöriga myndigheter ska förse Esma med uppgifter som mottagits från en handelsplats, APA eller CTP för att fastställa huruvida derivat är tillräckligt likvida enligt vad som avses i artikel 1 h, utan omotiverat dröjsmål och senast tre arbetsdagar efter att de mottog de relevanta uppgifterna.

Artikel 8

Rapporteringskrav för Esma avseende volymtaksmekanismen

1. Esma ska offentliggöra mätningar av den totala handelsvolymen per finansiellt instrument under de senaste 12 månaderna och de procentandelar handel som tillämpade både undantag vid manuella avslut och referensprisundantag i hela unionen och per handelsplats de senaste 12 månaderna, i enlighet med punkterna 4, 5 och 6 i artikel 5 i förordning (EU) nr 600/2014, senast kl. 22:00 CET den femte arbetsdagen efter rapporteringsperiodernas slut, enligt artikel 6.6 i denna förordning.

2. Offentliggörandet enligt punkt 1 ska vara kostnadsfritt och i ett format som är läsbart för maskin och människa, enligt vad som avses i artikel 14 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 ( 1 ) och i artiklarna 13.4 och 13.5 i delegerade förordning (EU) 2017/567.

3. Om ett finansiellt instrument har handlats i mer än en valuta i unionen ska Esma konvertera alla volymer till euro med användning av genomsnittliga valutakurser, som beräknas utifrån den dagliga referensväxelkurs för euron som Europeiska centralbanken har publicerat på sin webbsida de senaste 12 månaderna. De konverterade volymerna ska användas för beräkning och offentliggörande av den totala handelsvolymen och de procentandelar handel som tillämpade både undantag vid manuella avslut och referensprisundantag i hela unionen och per handelsplats, enligt vad som avses i punkt 1.

Artikel 9

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.









BILAGA







Tabell 1 Symboltabell för tabell 2 SYMBOL TYP AV UPPGIFT DEFINITION {ALPHANUM-n} Upp till n alfanumeriska tecken Fritextfält. {DECIMAL-n/m} Decimaltal på upp till n siffror totalt, av vilka upp till m siffror kan vara bråkdelar Numeriskt fält för både positiva och negativa värden. — Decimaltecknet är ”.” (punkt). — Talet kan ha prefixet ”–” (minus) för att ange negativa tal. Om tillämpligt ska värden avrundas och trunkeras inte. {CURRENCYCODE_3} 3 alfanumeriska tecken Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder {DATEFORMAT} Datumformat enligt ISO 8601 Datum anges enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD. {ISIN} 12 alfanumeriska tecken ISIN-kod enligt ISO 6166 {MIC} 4 alfanumeriska tecken Kod för marknadsidentifiering enligt ISO 10383







Tabell 2 Rapporteringsformat för volymtaksmekanismen Datafält Värdeformat Rapporteringsperiod {DATEFORMAT}/{DATEFORMAT} där första datumet är rapporteringsperiodens början och andra datumet är rapporteringsperiodens slut Identifiering av den rapporterande enheten Där den rapporterande enheten är en handelsplats: {MIC} (segment-MIC eller, om lämpligt, operativ MIC) eller {ALPHANUM-50} om den rapporterande enheten är en CTP Handelsplatsens identifieringskod {MIC} (segment-MIC eller, om tillgängligt, övrig operativ MIC) Instrumentets identifieringskod {ISIN} Transaktionernas valuta {CURRENCYCODE_3} Total handelsvolym (per valuta) {DECIMAL-18/5} Total handelsvolym under referensprisundantag enligt definitionen i artikel 4.1 a i MiFIR (per valuta) {DECIMAL-18/5} Total handelsvolym under undantag vid manuella avslut enligt definitionen i artikel 4.1 b i i MiFIR (per valuta) {DECIMAL-18/5}