Secção Campo Formato

1 Secção 2A – Identifica-dores e ligações UTI UTI segundo a norma ISO 23897. Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9.

2 Secção 2A – Identifica-dores e ligações Número de referência da comunicação de informações Campo alfanumérico com um máximo de 52 caracteres

3 Secção 2A – Identifica-dores e ligações UTI anterior (para as relações «uma para uma» e «uma para muitas» entre transações) Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9.

4 Secção 2A – Identifica-dores e ligações UTI da posição subsequente Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9.

5 Secção 2A – Identifica-dores e ligações Identificação da redução dos riscos pós-transação (PTRR) Até 52 caracteres alfanuméricos, só são permitidos os caracteres alfabéticos em maiúsculas A a Z e os algarismos 0 a 9. Os primeiros 20 caracteres representam o LEI do prestador de serviços de compressão

6 Secção 2A – Identifica-dores e ligações Identificador do pacote Até 35 caracteres alfanuméricos.

7 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Número de identificação internacional de títulos (ISIN) ISIN de 12 caracteres alfanuméricos segundo a norma ISO 6166

8 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Identificador único do produto (UPI) UPI de 12 caracteres alfanuméricos segundo a norma ISO 4914

9 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Classificação dos produtos CFI de 6 caracteres alfabéticos segundo a norma ISO 10962

10 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Tipo de contrato CFDS = Contratos diferenciais financeiros FRAS = Forwards sobre taxas de juro FUTR = Futuros FORW = Forwards OPTN = Opção SPDB = Margem financeira definida (spreadbet) SWAP = Swap SWPT = Opção sobre swaps OTHR = Outro

11 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Categoria de ativos COMM = Mercadorias e licenças de emissão CRDT = Crédito CURR = Moeda EQUI = Ações INTR = Taxa de juro

12 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Derivados baseados em criptoativos Valor booliano: — VERDADEIRO - relativamente a derivados baseados em criptoativos — FALSO - relativamente a outros derivados

13 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Tipo de identificação do subjacente 1 carácter alfabético: I = ISIN B = Cabaz X = Índice

14 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Identificação do subjacente Para a identificação de subjacentes do tipo I: ISIN de 12 caracteres alfanuméricos segundo a norma ISO 6166 Para a identificação de subjacentes do tipo X: ISIN de 12 caracteres alfanuméricos segundo a norma ISO 6166, caso esteja disponível

15 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Indicador sobre o índice subjacente Indicação do índice da taxa variável. 4 caracteres alfabéticos: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = SWAP EONIA EURI = EURIBOR EUUS = EURODÓLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Tresouro SWAP = SWAP FUSW = Futuro SWAP EFFR = Taxa efetiva federal dos fundos (Effective Federal Funds Rate) OBFR = Taxa de financiamento bancário a um dia (Overnight Bank Funding Rate) CZNA = CZEONIA (índice médio da taxa checa a um dia)

16 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Nome do índice subjacente Até 50 caracteres alfanuméricos. São permitidos caracteres especiais se fizerem parte do nome completo do índice.

17 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Código do cabaz personalizado Até 72 caracteres alfanuméricos, compostos pelo LEI do estruturador do cabaz seguido de até 52 caracteres alfanuméricos.

18 Secção 2B - Informações sobre os contratos Identificador dos componentes do cabaz Para a identificação de subjacentes do tipo B: Todos os componentes individuais identificados através do ISIN com base na norma ISO 6166

19 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Moeda de liquidação 1 Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

20 Secção 2B – Informa-ções sobre os contratos Moeda de liquidação 2 Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

21 Secção 2C - Avaliação Montante da avaliação Valor positivo e negativo até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

22 Secção 2C - Avaliação Moeda da avaliação Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

23 Secção 2C - Avaliação Data e hora da avaliação Data com base na norma ISO 8601 no formato «tempo universal coordenado» (UTC) AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

24 Secção 2C - Avaliação Método de avaliação 4 caracteres alfabéticos: MTMA = Avaliação ao preço de mercado MTMO = Avaliação com recurso a um modelo CCPV = Avaliação por uma CCP

25 Secção 2C - Avaliação Delta Até 25 carateres numéricos, incluindo um máximo de 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. Admite-se qualquer valor entre -1 e 1 (incluindo -1 e 1).

26 Secção 2D - Garantias Indicador sobre a carteira de garantias Valor booliano: VERDADEIRO = garantido numa base de carteira FALSO = não faz parte de uma carteira

27 Secção 2D - Garantias Código da carteira de garantias Até 52 caracteres alfanuméricos Não são permitidos caracteres especiais

28 Secção 2E -Atenuação de riscos/ Comunicação de informa-ções Data e hora da confirmação Data com base na norma ISO 8601 no formato «tempo universal coordenado» (UTC) AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

29 Secção 2E -Atenuação de riscos/ Comunicação de informa-ções Confirmado 4 caracteres alfabéticos: — NCNF = não confirmado — ECNF = eletrónico — YCNF = não eletrónico

30 Secção 2F – Compen-sação Obrigação de compensação VERDADEIRO = o contrato pertence a uma classe de derivados OTC que tenha sido declarada sujeita à obrigação de compensação e ambas as partes no contrato estão sujeitas a essa obrigação de compensação FALSO = o contrato pertence a uma classe de derivados OTC que foi declarada sujeita à obrigação de compensação, mas uma ou ambas as contrapartes no contrato não estão sujeitas à obrigação de compensação ou valor «UKWN» - o contrato não pertence a uma classe de derivados OTC que tenha sido declarada sujeita à obrigação de compensação

31 Secção 2F – Compen-sação Compensado 1 carácter alfabético: Y = sim, compensado centralmente, para as transações beta e gama. N = não, não compensado centralmente.

32 Secção 2F – Compen-sação Data e hora da compensação Data com base na norma ISO 8601 no formato «tempo universal coordenado» (UTC) AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

33 Secção 2F - Compensação Contraparte central Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation.

34 Secção 2G – Porme-nores da transação Tipo de acordo-quadro 4 caracteres alfabéticos: «ISDA» - ISDA «CDEA» - Acordo de execução de derivados compensados FIA-ISDA «EUMA» - Acordo-quadro europeu «FPCA» - Acordo de clientes profissionais FOA «FMAT» - Acordo-quadro relativo a transações sobre instrumentos financeiros forward FBF «DERV» - Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) «CMOP» - Contrato Marco de Operaciones Financieras «CHMA» - Acordo-quadro suíço «IDMA» - Acordo-quadro islâmico de derivados «EFMA» - Acordo-quadro EFET «GMRA» - GMRA «GMSL» - GMSLA «BIAG» - Acordo bilateral Ou «OTHR» se o tipo de acordo-quadro não constar da lista que precede

35 Secção 2G – Porme-nores da transação Outro tipo de acordo-quadro Até 50 caracteres alfanuméricos.

36 Secção 2G – Porme-nores da transação Versão do acordo-quadro Data com base na norma ISO 8601 de formato AAAA

37 Secção 2G – Porme-nores da transação Intragrupo Valor booliano: VERDADEIRO = contrato celebrado como transação intragrupo FALSO = contrato não celebrado como transação intragrupo

38 Secção 2G – Porme-nores da transação PTRR (redução dos riscos pós-transação, ou post-trade risk reduction) Valor booliano: VERDADEIRO = contrato resultante de um evento de PTRR FALSO = contrato não resultante de um evento de PTRR

39 Secção 2G – Porme-nores da transação Tipo de técnica de PTRR 4 caracteres alfabéticos: «PWOS» - Compressão de carteira sem um terceiro prestador de serviços «PWAS» - Compressão de carteira com um terceiro prestador de serviços ou uma CCP «PRBM» - Reequilíbrio da carteira/gestão das margens «OTHR» - Outro

40 Secção 2G – Porme-nores da transação Prestador de serviços de PTRR Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation.

41 Secção 2G – Porme-nores da transação Espaço ou organização de execução Código de identificação do mercado (MIC) com base na norma ISO 10383 com 4 caracteres alfanuméricos

42 Secção 2C – Porme-nores da transação Data e hora de execução Data com base na norma ISO 8601 no formato «tempo universal coordenado» (UTC) AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ

43 Secção 2C – Porme-nores da transação Data-valor Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

44 Secção 2C – Porme-nores da transação Data de termo Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

45 Secção 2C - Pormenores da transação Data de cessação antecipada Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

46 Secção 2C – Porme-nores da transação Data final de liquidação contratual Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

47 Secção 2C – Porme-nores da transação Tipo de entrega 4 caracteres alfabéticos: CASH = Em numerário PHYS = Física OPTL = Opcional para a contraparte ou conforme determinado por um terceiro

48 Secção 2G – Porme-nores da transação Preço — Se o preço for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. — Se o preço for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). Se o valor tiver mais de 10 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

49 Secção 2G – Porme-nores da transação Moeda do preço Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

Os campos 50 a 52 são reprodu-tíveis e devem ser preen-chidos no caso de derivados que envolvam tabelas de preços

50 Secção 2G - Porme-nores da transação Data-valor não ajustada do preço Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

51 Secção 2G - Pormenores da transação Data final não ajustada do preço Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

52 Secção 2G – Porme-nores da transação Preço em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final — Se o preço for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. — Se o preço for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). Se o valor tiver mais de 10 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

53 Secção 2G – Porme-nores da transação Preço de transação do pacote — Se o preço de transação do pacote for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. — Se o preço de transação do pacote for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). Se o valor tiver mais de 10 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

54 Secção 2G - Pormenores da transação Moeda do preço de transação do pacote Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

55 Secção 2G – Porme-nores da transação Montante nocional da componente 1 Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

56 Secção 2G – Porme-nores da transação Moeda nocional 1 Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

Os campos 57 a 59 são reprodu-tíveis e devem ser preenchi-dos no caso de derivados que envolvam tabelas de montantes nocionais

57 Secção 2G – Porme-nores da transação Data-valor do montante nocional da componente 1 Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

58 Secção 2G – Porme-nores da transação Data final do montante nocional da componente 1 Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

59 Secção 2G – Porme-nores da transação Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 1 Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

60 Secção 2G – Porme-nores da transação Quantidade nocional total da componente 1 Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

Os campos 61 a 63 são reprodu-tíveis e devem ser preen-chidos no caso de derivados que envolvam tabelas de quanti-dades nocionais

61 Secção 2G – Porme-nores da transação Data-valor da quantidade nocional da componente 1 Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

62 Secção 2G – Porme-nores da transação Data final da quantidade nocional da componente 1 Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

63 Secção 2G – Porme-nores da transação Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 1 Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

64 Secção 2G – Porme-nores da transação Montante nocional da componente 2 Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

65 Secção 2G – Porme-nores da transação Moeda nocional 2 Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

Os campos 66 a 68 são reprodu-tíveis e devem ser preen-chidos no caso de derivados que envolvam tabelas de montantes nocionais.

66 Secção 2G – Porme-nores da transação Data-valor do montante nocional da componente 2 Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

67 Secção 2G – Porme-nores da transação Data final do montante nocional da componente 2 Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

68 Secção 2G – Porme-nores da transação Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 2 Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

69 Secção 2G – Porme-nores da transação Quantidade nocional total da componente 2 Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

Os campos 70 a 72 são reprodu-tíveis e devem ser preen-chidos no caso de derivados que envolvam tabelas de quanti-dades nocionais

70 Secção 2G – Porme-nores da transação Data-valor da quantidade nocional da componente 2 Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

71 Secção 2G – Porme-nores da transação Data final da quantidade nocional da componente 2 Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD

72 Secção 2G – Porme-nores da transação Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 2 Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

A secção dos campos 73 a 78 é reprodu-tível

73 Secção 2G – Porme-nores da transação Outro tipo de pagamento 4 caracteres alfabéticos: UFRO = Pagamento antecipado, ou seja, o pagamento inicial efetuado por uma das contrapartes para fazer corresponder uma transação ao justo valor, ou por qualquer outro motivo que possa estar na origem de uma transação fora do mercado UWIN = Liquidação ou cessação total, ou seja, o pagamento de liquidação final efetuado quando uma transação é liquidada antes da sua data final; Pagamentos que possam resultar da cessação total da(s) transação(ões) de derivados PEXH = Permuta principal, ou seja, permuta de valores nocionais de swaps de divisas cruzadas

74 Secção 2G – Porme-nores da transação Outro montante de pagamento Até 25 carateres numéricos, incluindo um máximo de 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. Admite-se qualquer valor superior ou igual a zero.

75 Secção 2G – Porme-nores da transação Outra moeda de pagamento Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

76 Secção 2G – Porme-nores da transação Outra data de pagamento Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

77 Secção 2G – Porme-nores da transação Outro ordenante do pagamento — Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation, ou código de até 72 caracteres alfanuméricos para pessoas singulares que atuam na qualidade de particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração ROC. O código que identifica uma pessoa singular é composto pelo LEI da contraparte 1 seguido de um identificador único atribuído e mantido de forma coerente pela contraparte 1 para essa(s) pessoa(s) singular(es) para efeitos de comunicação de informações regulamentares.

78 Secção 2G – Porme-nores da transação Outro beneficiário do pagamento — Código de 20 caracteres alfanuméricos do identificador de entidade jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 incluído nos dados do LEI, como publicado pela Global LEI Foundation, ou código de até 72 caracteres alfanuméricos para pessoas singulares que atuam na qualidade de particulares que não são elegíveis para um LEI de acordo com a Declaração ROC. O código que identifica uma pessoa singular é composto pelo LEI da contraparte 1 seguido de um identificador único atribuído e mantido de forma coerente pela contraparte 1 para essa(s) pessoa(s) singular(es) para efeitos de comunicação de informações regulamentares.

79 Secção 2H - Taxas de juro Taxa fixa da componente 1 ou cupão • Valores positivos ou negativos até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expressos em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

80 Secção 2H - Taxas de juro Convenção sobre a contagem de dias correspondentes à taxa fixa ou ao cupão da componente 1 4 caracteres alfanuméricos: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrativa

81 Secção 2H - Taxas de juro Periodicidade de pagamento à taxa fixa ou ao cupão da componente 1 4 caracteres alfabéticos: DAIL = diário WEEK = semanal MNTH = mensal YEAR = anual ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares EXPI = pagamento no vencimento

82 Secção 2H - Taxas de juro Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa ou do cupão da componente 1 Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

83 Secção 2H - Taxas de juro Identificador da taxa variável da componente 1 Se a taxa variável tiver um ISIN, o código ISIN para essa taxa.

84 Secção 2H - Taxas de juro Indicador sobre a taxa variável da componente 1 Indicação do índice da taxa variável. 4 caracteres alfabéticos: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = SWAP EONIA EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Tresouro SWAP = SWAP FUSW = Futuro SWAP EFFR = Taxa efetiva federal dos fundos (Effective Federal Funds Rate) OBFR = Taxa de financiamento bancário a um dia (Overnight Bank Funding Rate) CZNA = CZEONIA (índice médio da taxa checa a um dia)

85 Secção 2H - Taxas de juro Designação da taxa variável da componente 1 Até 50 caracteres alfanuméricos. São permitidos caracteres especiais se fizerem parte do nome completo do índice.

86 Secção 2H - Taxas de juro Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 1 4 caracteres alfanuméricos: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrativa

87 Secção 2H - Taxas de juro Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1 4 caracteres alfabéticos: DAIL = diário WEEK = semanal MNTH = mensal YEAR = anual ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares EXPI = pagamento no vencimento

88 Secção 2H - Taxas de juro Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1 Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

89 Secção 2H - Taxas de juro Período de referência da taxa variável da componente 1 – período 4 caracteres alfabéticos: DAIL = diário WEEK = semanal MNTH = mensal YEAR = anual ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares EXPI = pagamento no vencimento

90 Secção 2H - Taxas de juro Período de referência da taxa variável da componente 1 – multiplicador Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

91 Secção 2H - Taxas de juro Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1 4 caracteres alfabéticos: DAIL = diário WEEK = semanal MNTH = mensal YEAR = anual ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares EXPI = pagamento no vencimento

92 Secção 2H - Taxas de juro Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1 Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

93 Secção 2H - Taxas de juro Spread da componente 1 — Se o spread for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. — Se o spread for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). — Se o spread for expresso como pontos de base - qualquer valor inteiro até 5 caracteres numéricos, expresso em pontos de base (por exemplo, 257 em vez de 2,57 %).

94 Secção 2H - Taxas de juro Moeda do spread da componente 1 Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

95 Secção 2H - Taxas de juro Taxa fixa da componente 2 • Valores positivos ou negativos até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expressos em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

96 Secção 2H - Taxas de juro Convenção sobre a contagem de dias da taxa fixa da componente 2 4 caracteres alfanuméricos: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrativa

97 Secção 2H - Taxas de juro Periodicidade de pagamento à taxa fixa da componente 2 4 caracteres alfabéticos: DAIL = diário WEEK = semanal MNTH = mensal YEAR = anual ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares EXPI = pagamento no vencimento

98 Secção 2H - Taxas de juro Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa da componente 2 Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

99 Secção 2H - Taxas de juro Identificador da taxa variável da componente 2 Se a taxa variável tiver um ISIN, o código ISIN para essa taxa.

100 Secção 2H - Taxas de juro Indicador sobre a taxa variável da componente 2 Indicação do índice da taxa variável. 4 caracteres alfabéticos: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = SWAP EONIA EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Tresouro SWAP = SWAP FUSW = Futuro SWAP EFFR = Taxa efetiva federal dos fundos (Effective Federal Funds Rate) OBFR = Taxa de financiamento bancário a um dia (Overnight Bank Funding Rate) CZNA = CZEONIA (índice médio da taxa checa a um dia)

101 Secção 2H - Taxas de juro Designação da taxa variável da componente 2 Até 50 caracteres alfanuméricos. São permitidos caracteres especiais se fizerem parte do nome completo do índice.

102 Secção 2H - Taxas de juro Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 2 4 caracteres alfanuméricos: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = Narrativa

103 Secção 2H - Taxas de juro Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2 4 caracteres alfabéticos: DAIL = diário WEEK = semanal MNTH = mensal YEAR = anual ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares EXPI = pagamento no vencimento

104 Secção 2H - Taxas de juro Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2 Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

105 Secção 2H - Taxas de juro Período de referência da taxa variável da componente 2 – período 4 caracteres alfabéticos: DAIL = diário WEEK = semanal MNTH = mensal YEAR = anual ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares EXPI = pagamento no vencimento

106 Secção 2H - Taxas de juro Período de referência da taxa variável da componente 2 – multiplicador Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

107 Secção 2H - Taxas de juro Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2 4 caracteres alfabéticos: DAIL = diário WEEK = semanal MNTH = mensal YEAR = anual ADHO = ad hoc aplicável quando os pagamentos são irregulares EXPI = pagamento no vencimento

108 Secção 2H - Taxas de juro Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2 Qualquer valor inteiro maior ou igual a zero, até 3 caracteres numéricos.

109 Secção 2H - Taxas de juro Spread da componente 2 — Se o spread for expresso como valor monetário - qualquer valor até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. — Se o spread for expresso em percentagem - qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). — Se o spread for expresso como pontos de base - qualquer valor inteiro até 5 caracteres numéricos, expresso em pontos de base (por exemplo, 257 em vez de 2,57 %).

110 Secção 2H - Taxas de juro Moeda do spread da componente 2 Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

111 Secção 2H - Taxas de juro Spread da transação do pacote — Se o spread de transação do pacote for expresso como valor monetário - valor positivo ou negativo até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. — Se o spread de transação do pacote for expresso em percentagem - valor positivo ou negativo até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,57 em vez de 2,57 %). Se o valor tiver mais de 10 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. — Se o spread de transação do pacote for expresso como pontos de base - qualquer valor inteiro até 5 caracteres numéricos, expresso em pontos de base (por exemplo, 257 em vez de 2,57 %). O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

112 Secção 2H - Taxas de juro Moeda do spread da transação do pacote Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

113 Secção 2I - Divisas Taxa de câmbio 1 Qualquer valor maior ou igual a zero, até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

114 Secção 2I - Divisas Taxa de câmbio forward Qualquer valor maior ou igual a zero, até 18 caracteres numéricos, incluindo até 13 casas decimais. O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

115 Secção 2I - Divisas Base da taxa de câmbio 7 caracteres que representam dois códigos de moeda com base na norma ISO 4217 separados por «/» sem restringir a ordem do par de moedas. O primeiro código de moeda indica a unidade monetária e o segundo a moeda cotada.

116 Secção 2J – Mercado-rias e licenças de emissão (geral) Produto de base Apenas são admitidos valores na coluna «Produto de base» da classificação dos derivados sobre mercadorias.

117 Secção 2J – Mercado-rias e licenças de emissão (geral) Subproduto Apenas são admitidos valores na coluna «Subproduto» da classificação dos derivados sobre mercadorias.

118 Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral) Subproduto adicional Apenas são admitidos valores em «Subproduto ulterior» da classificação dos derivados sobre mercadorias.

119 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Zona ou ponto de entrega Código EIC com 16 caracteres alfanuméricos Este campo pode ser repetido.

120 Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia) Ponto de interconexão Código EIC com 16 caracteres alfanuméricos

121 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Tipo de carga BSLD = Carga de base PKLD = Pico de carga OFFP = Períodos mortos HABH = Horário/Blocos horários SHPD = Moldado GASD = Dia de gás OTHR = Outro

A secção dos campos 122 a 131 é reprodutível

122 Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia) Hora de início do intervalo de entrega hh:mm:ssZ

123 Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia) Hora final do intervalo de entrega hh:mm:ssZ

124 Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia) Data de início da entrega Data com base na norma ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

125 Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia) Data final da entrega Data com base na norma ISO 8601 no formato AAAA-MM-DD

126 Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia) Duração MNUT = Minutos HOUR = Hora DASD = Dia WEEK = Semana MNTH = Mês QURT = Trimestre SEAS = Estação YEAR= Anual OTHR=Outro

127 Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia) Dias da semana WDAY = Dias da semana WEND = Fim de semana MOND = Segunda TUED = Terça WEDD = Quarta THUD = Quinta FRID = Sexta SATD = Sábado SUND = Domingo XBHL - Excluindo feriados IBHL - Incluindo feriados Podem ser indicados múltiplos valores

128 Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia) Capacidade de entrega Até 20 caracteres numéricos, incluindo casas decimais O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

129 Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia) Unidade de quantidade KWAT = KW KWHH = KWh/h KWHD = KWh/d MWAT = MW MWHH = MWh/h MWHD = MWh/d GWAT = GW GWHH = GWh/h GWHD = GWh/d THMD = Therm/d KTMD = Ktherm/d MTMD = Mtherm/d CMPD = cm/d MCMD = mcm/d BTUD = Btu/d MBTD = MMBtu/d MJDD = MJ/d HMJD = 100MJ/d MMJD = MMJ/d GJDD = GJ/d

130 Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia) Preço por quantidade por intervalo de tempo Até 20 caracteres numéricos, incluindo casas decimais. O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

131 Secção 2K – Mercado-rias e licenças de emissão (energia) Moeda do preço por quantidade por intervalo de tempo Código de moeda segundo a norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

132 Secção 2L - Opções Tipo de opção 4 carácter alfabético: PUTO = Opção de venda CALL = Opção de compra OTHR = Quando não é possível determinar se se trata de uma opção de compra ou de venda

133 Secção 2L - Opções Estilo da opção 4 caracteres alfabéticos: AMER = Americano BERM = Bermudas EURO = Europeu

134 Secção 2L - Opções Preço de exercício — Se o preço de exercício for expresso como montante monetário: qualquer valor até 18 carateres numéricos, incluindo até 13 casas decimais (por exemplo, 6,39 USD expresso como 6,39) para opções sobre ações, opções sobre mercadorias, opções sobre divisas e produtos análogos. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. — Se o preço de exercício for expresso em percentagem: qualquer valor até 11 carateres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,1 em vez de 2,1 %) para opções sobre taxas de juro, opções sobre swaps de taxas de juro e de crédito cotadas em spread e produtos análogos. O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

Os campos 135 a 137 são reprodu-tíveis e devem ser preen-chidos no caso de derivados que envolvam tabelas de preços de exercício

135 Secção 2L - Opções Data-valor do preço de exercício Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

136 Secção 2L - Opções Data final do preço de exercício Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

137 Secção 2L - Opções Preço de exercício em vigor na data-valor associada — Se o preço de exercício for expresso como montante monetário: qualquer valor até 18 carateres numéricos, incluindo até 13 casas decimais (por exemplo, 6,39 USD expresso como 6,39) para opções sobre ações, opções sobre mercadorias, opções sobre divisas e produtos análogos. Se o valor tiver mais de 13 casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima. — Se o preço de exercício for expresso em percentagem: qualquer valor até 11 carateres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso em percentagem (por exemplo, 2,1 em vez de 2,1 %) para opções sobre taxas de juro, opções sobre swaps de taxas de juro e de crédito cotadas em spread e produtos análogos. O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não conta como um carater numérico.

138 Secção 2L - Opções Moeda/par de moedas do preço de exercício Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos; ou para as opções sobre divisas: 7 caracteres que representam dois códigos de moeda com base na norma ISO 4217 separados por «/» sem restringir a ordem do par de moedas. O primeiro código de moeda indica a moeda de base e o segundo a moeda da oferta.

139 Secção 2L - Opções Montante do prémio da opção Qualquer valor maior ou igual a zero, até 25 caracteres numéricos, incluindo até 5 casas decimais. Se o valor tiver mais de cinco casas decimais, as contrapartes que comunicam as informações devem arredondar para cima O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

140 Secção 2L - Opções Moeda do prémio da opção Código de moeda com base na norma ISO 4217 com 3 caracteres alfabéticos

141 Secção 2L - Opções Data de pagamento do prémio da opção Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

142 Secção 2I - Opções Data de vencimento do subjacente Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.

143 Secção 2M – Derivados de crédito Grau de prioridade 4 caracteres alfabéticos: SNDB = Prioritário, como por exemplo dívida prioritária não garantida (de empresas/do setor financeiro), dívida soberana em moeda estrangeira (de Estados), SBOD = Subordinado, como por exemplo dívida subordinada ou de nível 2 inferior (do setor bancário), dívida não prioritária subordinada ou de nível 2 superior (do setor bancário), OTHR = Outros, como por exemplo ações preferenciais ou capital de nível 1 (do setor bancário) ou outros derivados de crédito

144 Secção 2M – Derivados de crédito Entidade de referência Código de país segundo a norma ISO 3166 com 2 caracteres, ou Código de país de 2 caracteres segundo a norma ISO 3166-2 seguido de travessão «-» e do código de subdivisão de país com até 3 carateres alfanuméricos, ou Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) segundo a norma ISO 17442 com 20 caracteres alfanuméricos

145 Secção 2M – Derivados de crédito Série Campo de número inteiro com um máximo de 5 caracteres

146 Secção 2M – Derivados de crédito Versão Campo de número inteiro com um máximo de 5 caracteres

147 Secção 2M – Derivados de crédito Fator do índice Qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso como fração decimal (por exemplo, 0,05 em vez de 5 %) entre 0 e 1 (incluindo 0 e 1). O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

148 Secção 2M – Derivados de crédito Parcela Valor booliano: VERDADEIRO = em parcelas FALSO = sem parcelas

149 Secção 2M – Derivados de crédito Ponto de ligação do índice de swap de derivado de crédito Qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso como fração decimal (por exemplo, 0,05 em vez de 5 %) entre 0 e 1 (incluindo 0 e 1). O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

150 Secção 2M – Derivados de crédito Ponto de desconexão do índice de CDS Qualquer valor até 11 caracteres numéricos, incluindo até 10 casas decimais, expresso como fração decimal (por exemplo, 0,05 em vez de 5 %) entre 0 e 1 (incluindo 0 e 1). O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto.

151 Secção 2N - Alterações do derivado Tipo de ação 4 caracteres alfabéticos: NEWT = Novo MODI = Alteração CORR = Correção TERM = Cessação EROR = Erro REVI = Reabertura VALU = Avaliação POSC = Componente de posição

152 Secção 2N - Alterações do derivado Tipo de evento 4 caracteres alfabéticos: TRAD = Transação NOVA = Transferência COMP = PTRR (redução dos riscos pós-transação, ou post-trade risk reduction) ETRM = Cessação antecipada CLRG = Compensação EXER = Exercício ALOC = Afetação CREV = Evento de crédito CORP = Evento empresarial INCP = Inclusão em posição UPDT = Atualização

153 Secção 2N - Alterações do derivado Data do evento Data com base na norma ISO 8601 no formato UTC AAAA-MM-DD.