ANEXO IV

DADOS ESTATÍSTICOS AGREGADOS

Lista de modelos

Parte 1 Dados consolidados por autoridade competente Parte 2 Dados sobre o risco de crédito Parte 3 Dados sobre o risco de mercado Parte 4 Dados sobre o risco operacional Parte 5 Dados sobre as medidas de supervisão e as sanções administrativas Parte 6 Dados sobre as dispensas

Observações gerais sobre o preenchimento dos modelos constantes do anexo IV

— As autoridades competentes não podem divulgar medidas de supervisão ou decisões dirigidas a instituições específicas. Ao publicar informações sobre os critérios e as metodologias gerais, as autoridades competentes não podem divulgar quaisquer medidas de supervisão dirigidas a instituições específicas, quer tenham sido tomadas em relação a uma única instituição quer a um grupo de instituições.

— Os campos numéricos só podem incluir números. Não podem ser feitas referências às moedas nacionais. A moeda utilizada é o euro e os Estados-Membros não pertencentes à área do euro devem converter as suas moedas nacionais em euros utilizando as taxas de câmbio do BCE (à data de referência comum, ou seja, o último dia do ano em análise), utilizando uma casa decimal sempre que divulgarem montantes em milhões.

— Os montantes pecuniários comunicados devem ser expressos em milhões de EUR.

— As percentagens devem ser divulgadas com duas casas decimais.

— Caso não sejam divulgados quaisquer dados, deve apresentar-se a razão para a não divulgação, utilizando a nomenclatura da EBA, ou seja, N/A (não aplicável) ou C (confidencial).

— Os dados devem ser divulgados numa base agregada, sem identificar de forma individual as instituições de crédito ou empresas de investimento.

— As referências aos modelos COREP nos termos do Regulamento de Execução (UE) n. o 680/2014 da Comissão devem ser inseridas nas partes I a IV, quando disponíveis.

— As autoridades competentes devem recolher dados relativos ao ano XXXX e aos anos seguintes numa base consolidada. Tal assegurará a coerência das informações recolhidas.

— Os modelos constantes do presente anexo devem ser lidos em conjunto com o âmbito da comunicação de informações nele definido. A fim de assegurar uma recolha de dados eficiente, as informações relativas às instituições de crédito e às empresas de investimento devem ser comunicadas separadamente, mas deve aplicar-se o mesmo nível de consolidação em ambos os casos.

— A fim de assegurar a coerência e a comparabilidade dos dados comunicados, o BCE deve publicar apenas os dados estatísticos agregados para as entidades supervisionadas sobre as quais efetua e exerce uma supervisão direta à data de referência da divulgação, ao passo que as autoridades nacionais competentes devem publicar dados estatísticos agregados apenas para as instituições de crédito não diretamente supervisionadas pelo BCE.

— Os dados só devem ser compilados para empresas de investimento sujeitas à CRD. As empresas de investimento não abrangidas pelo regime da CRD são excluídas do exercício de recolha de dados.

PARTE 1

Dados consolidados por autoridade competente (ano XXXX)

Referência ao modelo COREP Dados Número e dimensão das instituições de crédito 010 Número de instituições de crédito [Valor] 020 Total de ativos da jurisdição (em milhões de EUR) (1) [Valor] 030 Total de ativos da jurisdição (1) em % do PIB (2) [Valor] Número e dimensão das instituições de crédito estrangeiras (3) 040 De países terceiros Número de sucursais (4) [Valor] 050 Total de ativos das sucursais (em milhões de EUR) [Valor] 060 Número de filiais (5) [Valor] 070 Total de ativos das filiais (em milhões de EUR) [Valor] Total de fundos próprios e requisitos de fundos próprios das instituições de crédito 080 Total de fundos próprios principais de nível 1 em % do total de fundos próprios (6) CA1 (linha 020 / linha 010) [Valor] 090 Total de fundos próprios adicionais de nível 1 em % do total de fundos próprios (7) CA1 (linha 530 / linha 010) [Valor] 100 Total de fundos próprios de nível 2 em % do total de fundos próprios (8) CA1 (linha 750 / linha 010) [Valor] 110 Total de requisitos de fundos próprios (em milhões de EUR) (9) CA2 (linha 010) * 8 % [Valor] 120 Rácio de fundos próprios total (%) (10) CA3 (linha 050) [Valor] Número e dimensão das empresas de investimento 130 Número de empresas de investimento [Valor] 140 Total de ativos (em milhões de EUR) (1) [Valor] 150 Total de ativos em % do PIB [Valor] Total de fundos próprios e requisitos de fundos próprios das empresas de investimento 160 Total de fundos próprios principais de nível 1 em % do total de fundos próprios (6) CA1 (linha 020 / linha 010) [Valor] 170 Total de fundos próprios adicionais de nível 1 em % do total de fundos próprios (7) CA1 (linha 530 / linha 010) [Valor] 180 Total de fundos próprios de nível 2 em % do total de fundos próprios (8) CA1 (linha 750 / linha 010) [Valor] 190 Total de requisitos de fundos próprios (em milhões de EUR) (9) CA2 (linha 010) *8 % [Valor] 200 Rácio de fundos próprios total (%) (10) CA3 (linha 050) [Valor]





PARTE 2

Dados sobre o risco de crédito (ano XXXX)

Dados sobre o risco de crédito Referência ao modelo COREP dados Instituições de crédito: Requisitos de fundos próprios para o risco de crédito 010 Instituições de crédito: requisitos de fundos próprios para o risco de crédito % dos requisitos totais de fundos próprios (11) CA2 (linha 040) / (linha 010) [Valor] 020 Instituições de crédito: repartição por método % com base no número total de instituições de crédito (12) Método Padrão (SA) [Valor] 030 Método IRB quando não são utilizadas estimativas próprias das perdas dado o incumprimento nem fatores de conversão [Valor] 040 Método IRB quando são utilizadas estimativas próprias das perdas dado o incumprimento e/ou fatores de conversão [Valor] 050 % com base nos requisitos totais de fundos próprios para o risco de crédito SA CA2 (linha 050) / (linha 040) [Valor] 060 Método IRB quando não são utilizadas estimativas próprias das perdas dado o incumprimento nem fatores de conversão CR IRB, FIRB (linha 010, coluna 260) / CA2 (linha 040) [Valor] 070 Método IRB quando são utilizadas estimativas próprias das perdas dado o incumprimento e/ou fatores de conversão CR IRB, AIRB (linha 010, coluna 260) / CA2 (linha 040) [Valor] 080 Instituições de crédito: repartição por classes de risco segundo o método IRB % com base no montante total das exposições ponderadas pelo risco segundo o método IRB Método IRB quando não são utilizadas estimativas próprias das perdas dado o incumprimento nem fatores de conversão CA2 (linha 250 / linha 240) [Valor] 090 Administrações centrais e bancos centrais CA2 (linha 260 / linha 240) [Valor] 100 Instituições CA2 (linha 270 / linha 240) [Valor] 110 Empresas – PME CA2 (linha 280 / linha 240) [Valor] 120 Empresas – Empréstimos especializados CA2 (linha 290 / linha 240) [Valor] 130 Empresas – Outros CA2 (linha 300 / linha 240) [Valor] 140 Método IRB quando são utilizadas estimativas próprias das perdas dado o incumprimento e/ou fatores de conversão CA2 (linha 310 / linha 240) [Valor] 150 Administrações centrais e bancos centrais CA2 (linha 320 / linha 240) [Valor] 160 Instituições CA2 (linha 330 / linha 240) [Valor] 170 Empresas – PME CA2 (linha 340 / linha 240) [Valor] 180 Empresas – Empréstimos especializados CA2 (linha 350 / linha 240) [Valor] 190 Empresas – Outros CA2 (linha 360 / linha 240) [Valor] 200 Retalho – Garantidos por imóveis PME CA2 (linha 370 / linha 240) [Valor] 210 Retalho – Garantidos por imóveis não PME CA2 (linha 380 / linha 240) [Valor] 220 Retalho – Renováveis elegíveis CA2 (linha 390 / linha 240) [Valor] 230 Retalho – Outras PME CA2 (linha 400 / linha 240) [Valor] 240 Retalho – Outras não PME CA2 (linha 410 / linha 240) [Valor] 250 Capital acionista segundo o método IRB CA2 (linha 420 / linha 240) [Valor] 260 Posições de titularização segundo o método IRB CA2 (linha 430 / linha 240) [Valor] 270 Outros ativos que não sejam obrigações de crédito CA2 (linha 450 / linha 240) [Valor] Dados sobre o risco de crédito Referência ao modelo COREP dados 280 Instituições de crédito: Requisitos de fundos próprios para o risco de crédito 290 Instituições de crédito: repartição por classes de risco segundo o método SA* % com base no montante total das exposições ponderadas pelo risco segundo o método SA Administrações centrais ou bancos centrais CA2 (linha 070 / linha 050) [Valor] 300 Governos regionais ou autoridades locais CA2 (linha 080 / linha 050) [Valor] 310 Entidades do setor público CA2 (linha 090 / linha 050) [Valor] 320 Bancos multilaterais de desenvolvimento CA2 (linha 100 / linha 050) [Valor] 330 Organizações internacionais CA2 (linha 110 / linha 050) [Valor] 340 Instituições CA2 (linha 120 / linha 050) [Valor] 350 Empresas CA2 (linha 130 / linha 050) [Valor] 360 Retalho CA2 (linha 140 / linha 050) [Valor] 370 Garantidas por hipotecas sobre bens imóveis CA2 (linha 150 / linha 050) [Valor] 380 Posições em incumprimento CA2 (linha 160 / linha 050) [Valor] 390 Elementos associados a riscos particularmente elevados CA2 (linha 170 / linha 050) [Valor] 400 Obrigações cobertas CA2 (linha 180 / linha 050) [Valor] 410 Créditos sobre instituições e empresas com uma avaliação de crédito de curto prazo CA2 (linha 190 / linha 050) [Valor] 420 Organismos de investimento coletivo CA2 (linha 200 / linha 050) [Valor] 430 Capital acionista CA2 (linha 210 / linha 050) [Valor] 440 Outros elementos CA2 (linha 211 / linha 050) [Valor] 450 Posições de titularização segundo o método SA CA2 (linha 220 / linha 050) [Valor] 460 Instituições de crédito: repartição por método de redução do risco de crédito (CRM) % com base no número total de instituições de crédito (13) Método Simples sobre Cauções Financeiras [Valor] 470 Método Integral sobre Cauções Financeiras [Valor] Empresas de investimento: Requisitos de fundos próprios para o risco de crédito 480 Empresas de investimento: requisitos de fundos próprios para o risco de crédito % dos requisitos totais de fundos próprios (14) CA2 (linha 040) / (linha 010) [Valor] 490 Empresas de investimento: repartição por método % com base no número total de empresas de investimento (12) SA [Valor] 500 IRB [Valor] 510 % com base nos requisitos totais de fundos próprios para o risco de crédito (15) SA (CA2 (linha 050) / (linha 040) [Valor] 520 IRB (CA2 (linha 240) / linha 040) [Valor] Informações adicionais sobre as titularizações (em milhões de EUR) Referência ao modelo COREP dados Instituições de crédito: Cedente 530 Montante total de exposições de titularização na qualidade de cedente patrimoniais e extrapatrimoniais CR SEC SA (linha 030, coluna 010) + CR SEC IRB (linha 030, coluna 010) [Valor] 540 Montante total das posições de titularização retidas (posições de titularização - risco inicial antes da aplicação de fatores de conversão) patrimoniais e extrapatrimoniais CR SEC SA (linha 030, coluna 050) + CR SEC IRB (linha 030, coluna 050) [Valor] Exposições e perdas decorrentes de empréstimos concedidos garantidos por bens imóveis (em milhões de EUR) (16) Referência ao modelo COREP dados 550 Utilização de imóveis destinados a habitação como garantia Soma das exposições garantidas por imóveis destinados a habitação (17) CR PI Perdas (linha 010, coluna 050) [Valor] 560 Soma das perdas decorrentes da concessão de empréstimos até ao limite das percentagens de referência (18) CR PI Perdas (linha 010, coluna 010) [Valor] 570 Das quais: imóveis avaliados pelo seu valor hipotecário (19) CR PI Perdas (linha 010, coluna 020) [Valor] 580 Soma das perdas globais (20) CR PI Perdas (linha 010, coluna 030) [Valor] 590 Das quais: imóveis avaliados pelo seu valor hipotecário (19) CR PI Perdas (linha 010, coluna 040) [Valor] 600 Utilização em caução de imóveis comerciais Soma das exposições garantidas por imóveis comerciais (17) CR PI Perdas (linha 020, coluna 050) [Valor] 610 Soma das perdas decorrentes da concessão de empréstimos até ao limite das percentagens de referência (18) CR PI Perdas (linha 020, coluna 010) [Valor] 620 Das quais: imóveis avaliados pelo seu valor hipotecário (19) CR PI Perdas (linha 020, coluna 020) [Valor] 630 Soma das perdas globais (20) CR PI Perdas (linha 020, coluna 030) [Valor] 640 Das quais: imóveis avaliados pelo seu valor hipotecário (19) CR PI Perdas (linha 020, coluna 040) [Valor]





PARTE 3

Dados sobre o risco de mercado (21) (ano XXXX)

Dados sobre o risco de crédito Referência ao modelo COREP dados Instituições de crédito: Requisitos de fundos próprios para o risco de mercado 010 Instituições de crédito: requisitos de fundos próprios para o risco de mercado % dos requisitos totais de fundos próprios (22) CA2 (linha 520) / (linha 010) [Valor] 020 Instituições de crédito: repartição por método % com base no número total de instituições de crédito (23) Método Padrão [Valor] 030 Modelos internos [Valor] 040 % com base nos requisitos totais de fundos próprios para o risco de mercado Método Padrão CA2 (linha 530) / (linha 520) [Valor] 050 Modelos internos CA2 (linha 580) / (linha 520) [Valor] Empresas de investimento: Requisitos de fundos próprios para o risco de mercado 060 Empresas de investimento: requisitos de fundos próprios para o risco de mercado % dos requisitos totais de fundos próprios (22) CA2 (linha 520) / (linha 010) [Valor] 070 Empresas de investimento: repartição por método % com base no número total de empresas de investimento (23) Método Padrão [Valor] 080 Modelos internos [Valor] 090 % com base nos requisitos totais de fundos próprios para o risco de mercado Método Padrão CA2 (linha 530) / (linha 520) [Valor] 100 Modelos internos CA2 (linha 580) / (linha 520) [Valor]





PARTE 4

Dados sobre o risco operacional (ano XXXX)

Dados sobre o risco operacional Referência ao modelo COREP dados Instituições de crédito: Requisitos de fundos próprios para o risco operacional 010 Instituições de crédito: requisitos de fundos próprios para o risco operacional % dos requisitos totais de fundos próprios (24) CA2 (linha 590) / (linha 010) [Valor] 020 Instituições de crédito: repartição por método % com base no número total de instituições de crédito (25) Método do Indicador Básico (BIA) [Valor] 030 Método Padrão (SA) / Método Padrão Alternativo (ASA) [Valor] 040 Método Avançado de Medição (AMA) [Valor] 050 % com base nos requisitos totais de fundos próprios para o risco operacional BIA CA2 (linha 600) / (linha 590) [Valor] 060 SA/ASA CA2 (linha 610) / (linha 590) [Valor] 070 AMA CA2 (linha 620) / (linha 590) [Valor] Instituições de crédito: Perdas devidas ao risco operacional 080 Instituições de crédito: total de perdas brutas Total de perdas brutas em % do total de rendimento bruto (26) OPR Pormenor (linha 920, coluna 080) / OPR ((soma (linha 010 à linha130), coluna 030) [Valor] Empresas de investimento: Requisitos de fundos próprios para o risco operacional 090 Empresas de investimento: requisitos de fundos próprios para o risco operacional % dos requisitos totais de fundos próprios (24) CA2 (linha 590) / (linha 010) [Valor] 100 Empresas de investimento: repartição por método % com base no número total de empresas de investimento (25) BIA [Valor] 110 SA/ASA [Valor] 120 AMA [Valor] 130 % com base nos requisitos totais de fundos próprios para o risco operacional BIA CA2 (linha 600) / (linha 590) [Valor] 140 SA/ASA CA2 (linha 610) / (linha 590) [Valor] 150 AMA CA2 (linha 620) / (linha 590) [Valor] Empresas de investimento: Perdas devidas ao risco operacional 160 Empresas de investimento: total de perdas brutas Total de perdas brutas em % do total de rendimento bruto (26) OPR Pormenor (linha 920, coluna 080) / OPR ((soma (linha 010 à linha130), coluna 030) [Valor]





PARTE 5

Dados sobre as medidas de supervisão e as sanções administrativas (27) (ano XXXX)

Medidas de supervisão dados Instituições de crédito 010 Medidas de supervisão tomadas em conformidade com o artigo 102.o, n.o 1, alínea a) Número total de medidas de supervisão tomadas em conformidade com o artigo 104.o, n.o 1, da Diretiva 2013/36/UE [Valor] 011 deter fundos próprios superiores aos requisitos mínimos [artigo 104.o, n.o 1, alínea a)] [Valor] 012 reforçar os mecanismos de governação e de gestão do capital interno [artigo 104.o, n.o 1, alínea b)] [Valor] 013 apresentar um plano para restabelecer a conformidade com os requisitos de supervisão [artigo 104.o, n.o 1, alínea c)] [Valor] 014 aplicar uma política específica de constituição de provisões ou de tratamento de ativos [artigo 104.o, n.o 1, alínea d)] [Valor] 015 restringir/limitar as atividades ou operações [artigo 104.o, n.o 1, alínea e)] [Valor] 016 reduzir o risco inerente às atividades, produtos e sistemas [artigo 104.o, n.o 1, alínea f)] [Valor] 017 limitar a remuneração variável [artigo 104.o, n.o 1, alínea g)] [Valor] 018 reforçar os fundos próprios utilizando os lucros líquidos [artigo 104.o, n.o 1, alínea h)] [Valor] 019 limitar/proibir distribuições ou pagamento de juros [artigo 104.o, n.o 1, alínea i)] [Valor] 020 impor requisitos de reporte de informação adicional ou mais frequente [artigo 104.o, n.o 1, alínea j)] [Valor] 021 impor requisitos específicos de liquidez [artigo 104.o, n.o 1, alínea k)] [Valor] 022 exigir divulgações adicionais [artigo 104.o, n.o 1, alínea l)] [Valor] 023 Número e natureza de outras medidas de supervisão adotadas (não constantes da lista do artigo 104.o, n.o 1, da Diretiva 2013/36/UE) [Valor] 024 Medidas de supervisão tomadas em conformidade com o artigo 102.o, n.o 1, alínea b), e com outras disposições da Diretiva 2013/36/UE ou do Regulamento (UE) n.o 575/2013 Número total de medidas de supervisão tomadas em conformidade com o artigo 104.o, n.o 1, da Diretiva 2013/36/UE [Valor] 025 deter fundos próprios superiores aos requisitos mínimos [artigo 104.o, n.o 1, alínea a)] [Valor] 026 reforçar os mecanismos de governação e de gestão do capital interno [artigo 104.o, n.o 1, alínea b)] [Valor] 027 apresentar um plano para restabelecer a conformidade com os requisitos de supervisão [artigo 104.o, n.o 1, alínea c)] [Valor] 028 aplicar uma política específica de constituição de provisões ou de tratamento de ativos [artigo 104.o, n.o 1, alínea d)] [Valor] 029 restringir/limitar as atividades ou operações [artigo 104.o, n.o 1, alínea e)] [Valor] 030 reduzir o risco inerente às atividades, produtos e sistemas [artigo 104.o, n.o 1, alínea f)] [Valor] 031 limitar a remuneração variável [artigo 104.o, n.o 1, alínea g)] [Valor] 032 reforçar os fundos próprios utilizando os lucros líquidos [artigo 104.o, n.o 1, alínea h)] [Valor] 033 limitar/proibir distribuições ou pagamento de juros [artigo 104.o, n.o 1, alínea i)] [Valor] 034 impor requisitos de reporte de informação adicional ou mais frequente [artigo 104.o, n.o 1, alínea j)] [Valor] 035 impor requisitos específicos de liquidez [artigo 104.o, n.o 1, alínea k)] [Valor] 036 exigir divulgações adicionais [artigo 104.o, n.o 1, alínea l)] [Valor] 037 Número e natureza de outras medidas de supervisão adotadas (não constantes da lista do artigo 104.o, n.o 1, da Diretiva 2013/36/UE) [Valor] Medidas de supervisão dados Empresas de investimento 037 Medidas de supervisão tomadas em conformidade com o artigo 102.o, n.o 1, alínea a) Número total de medidas de supervisão tomadas em conformidade com o artigo 104.o, n.o 1, da Diretiva 2013/36/UE [Valor] 038 deter fundos próprios superiores aos requisitos mínimos [artigo 104.o, n.o 1, alínea a)] [Valor] 039 reforçar os mecanismos de governação e de gestão do capital interno [artigo 104.o, n.o 1, alínea b)] [Valor] 040 apresentar um plano para restabelecer a conformidade com os requisitos de supervisão [artigo 104.o, n.o 1, alínea c)] [Valor] 041 aplicar uma política específica de constituição de provisões ou de tratamento de ativos [artigo 104.o, n.o 1, alínea d)] [Valor] 042 restringir/limitar as atividades ou operações [artigo 104.o, n.o 1, alínea e)] [Valor] 043 reduzir o risco inerente às atividades, produtos e sistemas [artigo 104.o, n.o 1, alínea f)] [Valor] 044 limitar a remuneração variável [artigo 104.o, n.o 1, alínea g)] [Valor] 045 reforçar os fundos próprios utilizando os lucros líquidos [artigo 104.o, n.o 1, alínea h)] [Valor] 046 limitar/proibir distribuições ou pagamento de juros [artigo 104.o, n.o 1, alínea i)] [Valor] 047 impor requisitos de reporte de informação adicional ou mais frequente [artigo 104.o, n.o 1, alínea j)] [Valor] 048 impor requisitos específicos de liquidez [artigo 104.o, n.o 1, alínea k)] [Valor] 049 exigir divulgações adicionais [artigo 104.o, n.o 1, alínea l)] [Valor] 050 Número e natureza de outras medidas de supervisão adotadas (não constantes da lista do artigo 104.o, n.o 1, da Diretiva 2013/36/UE) [Valor] 051 Medidas de supervisão tomadas em conformidade com o artigo 102.o, n.o 1, alínea b), e com outras disposições da Diretiva 2013/36/UE ou do Regulamento (UE) n.o 575/2013 Número total de medidas de supervisão tomadas em conformidade com o artigo 104.o, n.o 1, da Diretiva 2013/36/UE [Valor] 052 deter fundos próprios superiores aos requisitos mínimos [artigo 104.o, n.o 1, alínea a)] [Valor] 053 reforçar os mecanismos de governação e de gestão do capital interno [artigo 104.o, n.o 1, alínea b)] [Valor] 054 apresentar um plano para restabelecer a conformidade com os requisitos de supervisão [artigo 104.o, n.o 1, alínea c)] [Valor] 055 aplicar uma política específica de constituição de provisões ou de tratamento de ativos [artigo 104.o, n.o 1, alínea d)] [Valor] 056 restringir/limitar as atividades ou operações [artigo 104.o, n.o 1, alínea e)] [Valor] 057 reduzir o risco inerente às atividades, produtos e sistemas [artigo 104.o, n.o 1, alínea f)] [Valor] 058 limitar a remuneração variável [artigo 104.o, n.o 1, alínea g)] [Valor] 059 reforçar os fundos próprios utilizando os lucros líquidos [artigo 104.o, n.o 1, alínea h)] [Valor] 060 limitar/proibir distribuições ou pagamento de juros [artigo 104.o, n.o 1, alínea i)] [Valor] 061 impor requisitos de reporte de informação adicional ou mais frequente [artigo 104.o, n.o 1, alínea j)] [Valor] 062 impor requisitos específicos de liquidez [artigo 104.o, n.o 1, alínea k)] [Valor] 063 exigir divulgações adicionais [artigo 104.o, n.o 1, alínea l)] [Valor] 064 Número e natureza de outras medidas de supervisão adotadas (não constantes da lista do artigo 104.o, n.o 1, da Diretiva 2013/36/UE) [Valor] Sanções administrativas (28) dados Instituições de crédito 065 Sanções administrativas (por incumprimento de requisitos aplicáveis à autorização/aquisição de participações qualificadas) Número total de sanções administrativas aplicadas em conformidade com o artigo 66.o, n.o 2, da Diretiva 2013/36/UE: [Valor] 066 declarações públicas que identifiquem a pessoa singular/coletiva responsável e a natureza da infração [artigo 66.o, n.o 2, alínea a)] [Valor] 067 determinação que obrigue a pessoa singular/coletiva responsável a cessar a conduta e a abster-se de a repetir [artigo 66.o, n.o 2, alínea b)] [Valor] 068 coimas impostas à pessoa singular/coletiva [artigo 66.o, n.o 2, alíneas c) a e)] [Valor] 069 suspensões dos direitos de voto dos acionistas [artigo 66.o, n.o 2, alínea f)] [Valor] 070 Número e natureza de outras sanções administrativas aplicadas (não constantes da lista do artigo 66.o, n.o 2, da Diretiva 2013/36/UE) [texto livre] 071 Sanções administrativas (para outros casos de incumprimento dos requisitos impostos pela Diretiva 2013/36/UE ou pelo Regulamento (UE) n.o 575/2013) Número total de sanções administrativas aplicadas em conformidade com o artigo 67.o, n.o 2, da Diretiva 2013/36/UE: [Valor] 072 declarações públicas que identifiquem a pessoa singular/coletiva responsável e a natureza da infração [artigo 67.o, n.o 2, alínea a)] [Valor] 073 determinação que obrigue a pessoa singular/coletiva responsável a cessar a conduta e a abster-se de a repetir [artigo 67.o, n.o 2, alínea b)] [Valor] 074 revogações da autorização como instituição de crédito [artigo 67.o, n.o 2, alínea c)] [Valor] 075 proibições temporárias de exercício de funções em instituições de crédito contra pessoa singular [artigo 67.o, n.o 2, alínea d)] [Valor] 076 coimas impostas a pessoa singular/coletiva [artigo 67.o, n.o 2, alíneas e) a g)] [Valor] 077 Número e natureza de outras sanções administrativas aplicadas (não constantes da lista do artigo 67.o, n.o 2, da Diretiva 2013/36/UE) [texto livre] Empresas de investimento 078 Sanções administrativas (por incumprimento de requisitos aplicáveis à autorização/aquisição de participações qualificadas) Número total de sanções administrativas aplicadas em conformidade com o artigo 66.o, n.o 2, da Diretiva 2013/36/UE: [Valor] 079 declarações públicas que identifiquem a pessoa singular/coletiva responsável e a natureza da infração [artigo 66.o, n.o 2, alínea a)] [Valor] 080 determinação que obrigue a pessoa singular/coletiva responsável a cessar a conduta e a abster-se de a repetir [artigo 66.o, n.o 2, alínea b)] [Valor] 081 coimas impostas a pessoa coletiva [artigo 66.o, n.o 2, alíneas c) a e)] [Valor] 082 suspensões dos direitos de voto dos acionistas [artigo 66.o, n.o 2, alínea f)] [Valor] 083 Número e natureza de outras sanções administrativas aplicadas (não constantes da lista do artigo 66.o, n.o 2, da Diretiva 2013/36/UE) [Valor] 084 Sanções administrativas (para outros casos de incumprimento dos requisitos impostos pela Diretiva 2013/36/UE ou pelo Regulamento (UE) n.o 575/2013) Número total de sanções administrativas aplicadas em conformidade com o artigo 66.o, n.o 2, da Diretiva 2013/36/UE: [Valor] 085 declarações públicas que identifiquem a pessoa singular/coletiva responsável e a natureza da infração [artigo 67.o, n.o 2, alínea a)] [Valor] 086 determinação que obrigue a pessoa singular/coletiva responsável a cessar a conduta e a abster-se de a repetir [artigo 67.o, n.o 2, alínea b)] [Valor] 087 revogações da autorização como empresa de investimento [artigo 67.o, n.o 2, alínea c)] [Valor] 088 proibições temporárias de exercício de funções em empresas de investimento contra pessoa singular [artigo 67.o, n.o 2, alínea d)] [Valor] 089 coimas impostas a pessoa singular/coletiva [artigo 67.o, n.o 2, alíneas e) a g)] [Valor] 090 Número e natureza de outras sanções administrativas aplicadas (não constantes da lista do artigo 67.o, n.o 2, da Diretiva 2013/36/UE) [texto livre] As autoridades competentes não devem divulgar medidas de supervisão ou decisões dirigidas a instituições específicas. Ao publicar informações sobre os critérios e as metodologias gerais, as autoridades competentes não podem divulgar quaisquer medidas de supervisão dirigidas a instituições específicas, quer tenham sido tomadas em relação a uma única instituição quer a um grupo de instituições.





PARTE 6

Dados sobre as dispensas (29) (ano XXXX)

Dispensa da aplicação em base individual dos requisitos prudenciais estabelecidos nas partes II a V, VII e VIII do Regulamento (UE) n.o 575/2013 Referência jurídica no Regulamento (UE) n.o 575/2013 Artigo 7.o, n.os 1 e 2 (dispensas para filiais) (30) Artigo 7.o, n.o 3 (dispensas para instituições-mãe) 010 Número total de dispensas concedidas [Valor] [Valor] 011 Número de dispensas concedidas a empresas-mães que possuem ou detêm participações em filiais estabelecidas em países terceiros N/ A [Valor] 012 Montante total dos fundos próprios consolidados detidos em filiais estabelecidas em países terceiros (em milhões de EUR) N/ A [Valor] 013 Percentagem do total de fundos próprios consolidados detidos em filiais estabelecidas em países terceiros (%) N/ A [Valor] 014 Percentagem dos requisitos de fundos próprios consolidados afetados a filiais estabelecidas em países terceiros (%) N/ A [Valor] Autorização concedida a instituições-mãe para incorporarem as filiais no cálculo dos seus requisitos prudenciais estabelecidos nas partes II a V e VIII do Regulamento (UE) n.o 575/2013 Referência jurídica no Regulamento (UE) n.o 575/2013 Artigo 9.o, n.o 1 (Método de consolidação individual) 015 Número total de autorizações concedidas [Valor] 016 Número de autorizações concedidas a instituições-mãe para incorporarem as filiais estabelecidas em países terceiros no cálculo dos seus requisitos [Valor] 017 Montante total dos fundos próprios consolidados detidos em filiais estabelecidas em países terceiros (em milhões de EUR) [Valor] 018 Percentagem do total de fundos próprios consolidados detidos em filiais estabelecidas em países terceiros (%) [Valor] 019 Percentagem dos requisitos de fundos próprios consolidados afetados a filiais estabelecidas em países terceiros (%) [Valor] Dispensa da aplicação em base individual dos requisitos de liquidez estabelecidos na parte VI do Regulamento (UE) n.o 575/2013 Referência jurídica no Regulamento (UE) n.o 575/2013 Artigo 8.o (Dispensas em matéria de liquidez para as sucursais) 020 Número total de dispensas concedidas [Valor] 021 Número de dispensas concedidas nos termos do artigo 8.o, n.o 2, caso todas as instituições do subgrupo de liquidez único estejam autorizadas num mesmo Estado-Membro [Valor] 022 Número de dispensas concedidas nos termos do artigo 8.o, n.o 1, caso as instituições do subgrupo de liquidez único estejam autorizadas em Estados-Membros diferentes [Valor] 023 Número de dispensas concedidas nos termos do artigo 8.o, n.o 3, a instituições que são membros de um mesmo sistema de proteção institucional [Valor] Dispensa da aplicação em base individual dos requisitos prudenciais estabelecidos nas partes II a VIII do Regulamento (UE) n.o 575/2013 Referência jurídica no Regulamento (UE) n.o 575/2013 Artigo 10.o (Instituições de crédito associadas de modo permanente a um organismo central) 024 Número total de dispensas concedidas [Valor] 025 Número de dispensas concedidas a instituições de crédito associadas de modo permanente a um organismo central [Valor] 026 Número de dispensas concedidas a organismos centrais [Valor]

(1) O valor do total dos ativos é o valor do total dos ativos do país para as autoridades nacionais competentes, apenas para as linhas 020 e 030; e, para o BCE, o valor do total dos ativos das instituições significativas para o MUS no seu conjunto.

(2) PIB a preços de mercado; fonte sugerida - Eurostat/BCE.

(3) Os países do EEE não são incluídos.

(4) Número de sucursais na aceção do artigo 4.o, n.o 1, ponto 1, do CRR. Os diferentes centros de atividade criados num mesmo país por uma instituição de crédito com sede num país terceiro são contabilizados como uma única sucursal.

(5) Número de filiais na aceção do artigo 4.o, n.o 1, ponto 16, do CRR. Qualquer filial de uma empresa filial é igualmente considerada como filial da empresa-mãe de que essas empresas dependem.

(6) Rácio entre os fundos próprios principais de nível 1 na aceção do artigo 50.o do CRR e os fundos próprios na aceção do artigo 4.o, n.o 1, ponto 118, e do artigo 72.o do CRR, expresso em percentagem (%).

(7) Rácio entre os fundos próprios adicionais de nível 1 na aceção do artigo 61.o do CRR e os fundos próprios na aceção do artigo 4.o, n.o 1, ponto 118, e do artigo 72.o do CRR, expresso em percentagem (%).

(8) Rácio entre os fundos próprios de nível 2 na aceção do artigo 71.o do CRR e os fundos próprios na aceção do artigo 4.o, n.o 1, ponto 118, e do artigo 72.o do CRR, expresso em percentagem (%).

(9) 8 % do montante total da exposição ao risco («montante total das posições») na aceção do artigo 92.o, n.o 3, e dos artigos 95.o, 96.o e 98.o do CRR.

(10) O rácio entre os fundos próprios e o montante total da exposição ao risco («montante total das posições em risco») na aceção do artigo 92.o, n.o 2, alínea c), do CRR, expresso em percentagem (%).

(11) Rácio entre os requisitos de fundos próprios para o risco de crédito na aceção do artigo 92.o, n.o 3, alíneas a) e f), do CRR e o total de fundos próprios na aceção do artigo 92.o, n.o 3, e dos artigos 95.o, 96.o e 98.o do CRR.

(12) Se uma instituição utilizar mais de um método, deverá ser contabilizada em cada um desses métodos. Assim, a soma das percentagens comunicadas para os três métodos pode ser superior a 100 %.

(13) Em casos excecionais, se uma instituição utilizar mais de um método, deverá ser contabilizada em cada um desses métodos. Assim, a soma das percentagens comunicadas pode ser superior a 100 %.

(14) Rácio entre os requisitos de fundos próprios para o risco de crédito na aceção do artigo 92.o, n.o 3, alíneas a) e f), do CRR e o total de fundos próprios na aceção do artigo 92.o, n.o 3, e dos artigos 95.o, 96.o e 98.o do CRR.

(15) A percentagem dos requisitos de fundos próprios para as empresas de investimento que aplicam, respetivamente, o Método SA e o Método IRB em relação aos requisitos totais de fundos próprios para o risco de crédito, na aceção do artigo 92.o, n.o 3, alíneas a) e f), do CRR.

(16) O montante das perdas estimadas deve ser comunicado à data de referência do relato.

(17) Na aceção do artigo 101.o, n.o 1, alíneas c) e f), respetivamente; o valor de mercado e o valor hipotecário («valor do bem hipotecado») em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, pontos 74 e 76; apenas para a parte da exposição tratada como plena e integralmente garantida em conformidade com o artigo 124.o, n.o 1, do CRR;

(18) Na aceção do artigo 101.o, n.o 1, alíneas a) e d), respetivamente; o valor de mercado e o valor hipotecário («valor do bem hipotecado») em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, pontos 74 e 76.

(19) Se o valor da garantia foi calculado como o valor hipotecário.

(20) Na aceção do artigo 101.o, n.o 1, alíneas b) e e), respetivamente; o valor de mercado e o valor hipotecário («valor do bem hipotecado») em conformidade com o artigo 4.o, n.o 1, pontos 74 e 76.

(21) O modelo deve incluir informações sobre todas as instituições e não apenas sobre aquelas com posições de risco de mercado.

(22) Rácio entre o montante total da exposição ao risco («montante total das posições em risco») no que diz respeito aos riscos de posição, cambial e sobre mercadorias, na aceção do artigo 92.o, n.o 3, alínea b), subalínea i), e alínea c), subalíneas i) e iii), do CRR, e do artigo 92.o, n.o 4, alínea b), do CRR e o montante total da exposição ao risco («montante total das posições em risco»), na aceção do artigo 92.o, n.o 3, e dos artigos 95.o, 96.o e 98.o do CRR (em %).

(23) Se uma instituição utilizar mais de um método, deverá ser contabilizada em cada um desses métodos. Por conseguinte, a soma das percentagens comunicadas pode ser superior a 100 %, mas também inferior a 100 %, uma vez que as entidades com carteiras de negociação de pequena dimensão não são obrigadas a determinar o risco de mercado.

(24) Rácio entre o montante total da exposição ao risco («montante total das posições em risco») no que diz respeito ao risco operacional, na aceção do artigo 92.o, n.o 3, do CRR, e o montante total da exposição ao risco («montante total das posições em risco») na aceção do artigo 92.o, n.o 3, e dos artigos 95.o, 96.o e 98.o do CRR (em %).

(25) Se uma instituição utilizar mais de um método, deverá ser contabilizada em cada um desses métodos. Por conseguinte, a soma das percentagens comunicadas pode ser superior a 100 %, mas também inferior a 100 %, uma vez que algumas empresas de investimento não são obrigadas a determinar requisitos de fundos próprios para o risco operacional.

(26) Apenas no que respeita a entidades que utilizam o método «AMA» ou «SA/ASA»; rácio entre o montante total das perdas em todos os segmentos de atividade e a soma do indicador relevante para as atividades bancárias sujeitas aos métodos SA/ASA e AMA no último ano (em %).

(27) As informações devem ser comunicadas com base na data da decisão.

Devido a diferenças nas regulamentações nacionais, bem como nas práticas de supervisão e nos métodos aplicados pelas autoridades competentes, os dados apresentados neste quadro podem não permitir uma comparação válida entre jurisdições. Quaisquer conclusões que não considerem cuidadosamente estas diferenças poderão induzir em erro.

(28) As sanções administrativas impostas pelas autoridades competentes. As autoridades competentes devem comunicar todas as sanções administrativas contra as quais não podem ser interpostos recursos na sua jurisdição à data de referência da divulgação. As autoridades competentes dos Estados-Membros em que seja possível publicar sanções administrativas passíveis de recurso devem igualmente comunicar essas sanções administrativas, a menos que seja notificado um recurso que anula a sanção administrativa.

(29) As autoridades competentes devem comunicar informações sobre as práticas em termos de dispensas com base no número total de dispensas concedidas pela autoridade competente que continuam a produzir efeitos ou estão em vigor. As informações a comunicar limitam-se às entidades às quais foi concedida uma dispensa. Se a informação não estiver disponível, ou seja, não estiver integrada na comunicação periódica de informações, deve ser comunicada como «N/A».

(30) O número de instituições às quais foi concedida a dispensa deve ser utilizado como base para a contabilização das dispensas.