REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2019/361 DA COMISSÃO

de 13 de dezembro de 2018

que altera o Regulamento Delegado (UE) n.o 151/2013 no que respeita ao acesso aos dados conservados em repositórios de transações

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (1), nomeadamente o artigo 81.o, n.o 5,

Considerando o seguinte:

(1) O artigo 32.o, n.o 3, do Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho (2) alterou o artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 aditando diversas entidades à lista de entidades às quais um repositório de transações deve fornecer informações sobre os derivados, de modo a que essas entidades possam cumprir as suas responsabilidades e mandatos. Por conseguinte, essas entidades devem também ser incluídas no Regulamento Delegado (UE) n.o 151/2013 da Comissão (3), com a especificação da informação e do nível de acesso aos dados dos derivados que deverão ser assegurados. É, por conseguinte, essencial que os repositórios de transações possam identificar com rigor as contrapartes e as transações em causa. O acesso disponibilizado pelos repositórios de transações deve abranger os dados de transação relativos às operações de derivados realizadas por uma contraparte, quer essa contraparte seja uma empresa-mãe ou uma filial de outra empresa, desde que o acesso requerido diga respeito a informação necessária ao exercício das responsabilidades e mandatos da entidade relevante.

(2) Muitas das entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 têm várias responsabilidades e mandatos diferentes. A fim de evitar que os repositórios de transações tenham de verificar constantemente ao abrigo de que mandato ou em virtude de que necessidade específica a entidade solicita o acesso, evitando deste modo encargos administrativos desnecessários aos repositórios de transações, estes deverão facultar um acesso único a cada entidade, correspondente às suas responsabilidades e mandatos específicos.

(3) O acesso pelas entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 a todos os dados sobre derivados, incluindo os dados sobre derivados que não tenham sido aceites pelo repositório de transações ou os dados recolhidos na sequência do processo de conciliação dos derivados a que se refere o artigo 19.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão (4), assume a maior importância para assegurar que essas entidades estejam em condições de exercer as suas responsabilidades e mandatos.

(4) Algumas das entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 são responsáveis pela monitorização dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira. Para o bom desempenho das suas funções, essas entidades devem ter acesso ao mais vasto leque de participantes no mercado e de plataformas de negociação e aos elementos mais completos e detalhados disponíveis sobre os derivados da sua esfera de competências, que pode corresponder, consoante a entidade em causa, a um Estado-Membro, à área do euro ou à União.

(5) Devido às ligações entre os derivados e a política monetária, um membro do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC), como referido no artigo 81.o, n.o 3, alínea g), do Regulamento (UE) n.o 648/2012, deve ter acesso aos dados respeitantes às posições sobre derivados denominados na moeda emitida por esse membro do SEBC. Os dados respeitantes às posições devem incluir dados sobre os derivados agregados por critério, nomeadamente o subjacente, o produto e o prazo de vencimento para cada uma das contrapartes.

(6) A Autoridade Bancária Europeia (EBA), a Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) e o Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) fazem parte do Sistema Europeu de Supervisão Financeira e exercem, no que diz respeito à estabilidade financeira e ao risco sistémico, mandatos e responsabilidades muito semelhantes aos da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA). É, por conseguinte, importante que essas autoridades, tal como a ESMA, tenham acesso a todos os dados de transação relativos a derivados.

(7) O Regulamento (UE) n.o 1024/2013 do Conselho (5) criou um Mecanismo Único de Supervisão (MUS). Os repositórios de transações devem portanto garantir que o Banco Central Europeu (BCE) tenha acesso a todos os dados de transação relativos a operações de derivados realizadas por qualquer contraparte que, no âmbito desse mesmo Mecanismo Único de Supervisão, esteja sujeita à supervisão do BCE nos termos do Regulamento (UE) n.o 1024/2013.

(8) Em conformidade com a Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (6), as autoridades de resolução devem dispor de meios de ação efetivos relativamente às entidades a que se refere o artigo 1.o, n.o 1, dessa diretiva, por forma a prevenir o contágio. Cada autoridade de resolução deve portanto ter acesso aos dados de transação relativos a derivados comunicados por essas entidades.

(9) Nos termos do Regulamento (UE) n.o 806/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho (7), o Comité Único de Resolução (CUR) é responsável pelo funcionamento eficaz e consistente do Mecanismo Único de Resolução, devendo nomeadamente elaborar os planos de resolução para as entidades a que se refere o artigo 2.o do mesmo regulamento. A fim de permitir que o Conselho Único de Resolução possa elaborar esses planos de resolução, os repositórios de transações devem facultar-lhe acesso aos dados de transação relativos a operações de derivados realizadas por qualquer contraparte abrangida pelo Regulamento (UE) n.o 806/2014.

(10) A fim de permitir que as autoridades referidas no artigo 81.o, n.o 3, alíneas o) e p), do Regulamento (UE) n.o 648/2012 exerçam as suas responsabilidades e mandatos, essas autoridades devem ter acesso aos dados comunicados pelas contrapartes abrangidas pelas suas responsabilidades e mandatos.

(11) O presente regulamento tem por base os projetos de normas técnicas de regulamentação apresentados pela ESMA à Comissão Europeia.

(12) A ESMA consultou as autoridades competentes e os membros do SEBC antes de apresentar os projetos de normas técnicas de regulamentação que servem de base ao presente regulamento. A ESMA procedeu também a consultas públicas abertas, analisou os potenciais custos e benefícios conexos e solicitou o parecer do Grupo de Interessados do Setor Bancário criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (8).

(13) Por conseguinte, o Regulamento Delegado (UE) n.o 151/2013 deve ser alterado em conformidade,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o O artigo 2.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 151/2013 passa a ter a seguinte redação: «Artigo 2.o Acesso aos dados respeitantes aos derivados em conformidade com as responsabilidades e com o mandato de cada autoridade envolvida 1. Os repositórios de transações devem assegurar que os dados de transação relativos a derivados aos quais as entidades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 têm acesso nos termos dos n.os 3 a 17 do presente artigo incluam os seguintes elementos: a) As comunicações sobre derivados apresentadas em conformidade com os quadros 1 e 2 do anexo do Regulamento Delegado (UE) n.o 148/2013 (*1), incluindo os valores mais recentes das operações de derivados que não tenham vencido ou que não tenham sido objeto de comunicação com os tipos de ação “Erro”, “Cessação antecipada”, “Compressão” e “Componente de posição”, como referidos no campo 93 do quadro 2 do anexo do Regulamento Delegado (UE) n.o 148/2013; b) Os dados pertinentes das comunicações respeitantes a derivados rejeitadas pelo repositório de transações, incluindo qualquer comunicação respeitante a um derivado rejeitada no dia útil precedente e os motivos de tal rejeição; c) O estado em termos de conciliação de todos os derivados comunicados relativamente aos quais o repositório de transações tenha executado o processo de conciliação em conformidade com o artigo 19.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013. 2. Os repositórios de transações devem facultar às entidades que tenham várias responsabilidades ou mandatos ao abrigo do artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 um ponto único de acesso aos derivados abrangidos por essas responsabilidades e mandatos. 3. Os repositórios de transações devem facultar à ESMA acesso a todos os dados de transação relativos a derivados necessários para exercer as suas competências de acordo com as respetivas responsabilidades e mandatos. 4. Os repositórios de transações devem facultar à Autoridade Bancária Europeia (EBA), à Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Reforma (EIOPA) e ao Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS) acesso a todos os dados de transação relativos a derivados. 5. Os repositórios de transações devem facultar à Agência de Cooperação dos Reguladores da Energia (ACER) acesso a todos os dados de transação relativos a derivados cujo subjacente seja uma energia. 6. Os repositórios de transações devem facultar às autoridade incumbidas da supervisão das plataformas de negociação acesso a todos os dados de transação relativos a operações de derivados executadas nessas plataformas. 7. Os repositórios de transações devem facultar a uma autoridade de supervisão designada nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2004/25/CE acesso a todos os dados de transação relativos a derivados cujo subjacente seja um valor mobiliário emitido por uma sociedade que preencha uma ou mais das seguintes condições: a) A sociedade foi admitida à negociação num mercado regulamentado estabelecido no território do Estado-Membro dessa autoridade e as ofertas públicas de aquisição de valores mobiliários dessa sociedade estão abrangidas pelas suas responsabilidades e mandatos de supervisão; b) A sociedade tem a sua sede social ou administração central no território do Estado-Membro dessa autoridade e as ofertas públicas de aquisição de valores mobiliários dessa sociedade estão abrangidas pelas suas responsabilidades e mandatos de supervisão; c) A sociedade atua enquanto oferente, na aceção do artigo 2.o, n.o 1, alínea c), da Diretiva 2004/25/CE, para sociedades a que se referem as alíneas a) e b), e a remuneração que propõe inclui valores mobiliários; 8. Os repositórios de transações devem facultar às autoridades a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, alínea j), do Regulamento (UE) n.o 648/2012 acesso a todos os dados de transação relativos a derivados que envolvam mercados, contratos, subjacentes, índices de referência e contrapartes abrangidos pelas responsabilidades e mandatos de supervisão dessas autoridades. 9. Os repositórios de transações devem facultar a um membro do SEBC de um Estado-Membro cuja moeda seja o euro acesso a: a) Todos os dados de transação relativos a derivados cuja entidade de referência se encontre estabelecida no Estado-Membro desse membro do SEBC ou num Estado-Membro cuja moeda seja o euro e esteja abrangida pelas suas competências à luz das respetivas responsabilidades e mandatos de supervisão, ou em que a obrigação de referência seja dívida soberana do Estado-Membro desse membro do SEBC ou de um Estado-Membro cuja moeda seja o euro; b) Dados de posição relativos aos contratos de derivados em euros. 10. Os repositórios de transações devem facultar às autoridades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 responsáveis pela monitorização dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira e em cujo Estado-Membro a moeda seja o euro acesso a todos os dados de transação respeitantes às operações de derivados realizadas em plataformas de negociação ou por CCP e contrapartes abrangidas pelas responsabilidades e mandatos dessas autoridades no exercício da monitorização dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira na área do euro. 11. Os repositórios de transações devem facultar a um membro do SEBC de um Estado-Membro cuja moeda não seja o euro acesso a: a) Todos os dados ao nível das transações de derivados em que a entidade de referência do derivado se encontre estabelecida no Estado-Membro desse membro do SEBC e esteja abrangida pelas suas competências à luz das respetivas responsabilidades e mandatos de supervisão, ou em que a obrigação de referência seja dívida soberana do Estado-Membro desse membro do SEBC; b) Dados de posição relativos aos derivados na moeda emitida por esse membro do SEBC. 12. Os repositórios de transações devem facultar às autoridades enumeradas no artigo 81.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 que sejam responsáveis pela monitorização dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira de um Estado-Membro cuja moeda não seja o euro acesso a todos os dados de transação respeitantes às operações de derivados realizadas em plataformas de negociação ou por CCP e contrapartes abrangidas pelas responsabilidades e mandatos dessas autoridades no exercício da monitorização dos riscos sistémicos para a estabilidade financeira num Estado-Membro cuja moeda não é o euro. 13. Os repositórios de transações devem facultar ao BCE, no exercício das funções que lhe são confiadas no âmbito do mecanismo único de supervisão nos termos do Regulamento (UE) n.o 1024/2013 do Conselho, acesso a todos os dados de transação respeitantes às operações de derivados realizadas por qualquer contraparte que, no quadro desse mesmo mecanismo único de supervisão, esteja sujeita à supervisão do BCE nos termos do Regulamento (UE) n.o 1024/2013 do Conselho (*2). 14. Os repositórios de transações devem facultar a uma autoridade competente a que se refere o artigo 81.o, n.o 3, alíneas o) e p), do Regulamento (UE) n.o 648/2012 acesso a todos os dados de transação respeitantes às operações de derivados realizadas por todas as contrapartes abrangidas pelas responsabilidades e mandatos de supervisão dessa mesma autoridade. 15. Os repositórios de transações devem facultar a uma autoridade de resolução referida no artigo 81.o, n.o 3, alínea m), do Regulamento (UE) n.o 648/2012 acesso a todos os dados de transação respeitantes às operações de derivados realizadas por contrapartes abrangidas pelas responsabilidades e mandatos de supervisão dessa mesma autoridade. 16. Os repositórios de transações devem facultar ao CUR acesso a todos os dados de transação respeitantes às operações de derivados realizadas por contrapartes abrangidas pelo Regulamento (UE) n.o 806/2014. 17. Os repositórios de transações devem facultar a uma autoridade competente responsável pela supervisão de uma contraparte central (CCP), bem como ao membro relevante do Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC) responsável pela supervisão dessa CCP, se for caso disso, acesso a todos os dados de transação respeitantes às operações de derivados compensadas por essa CCP.

Artigo 2.o O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros. Feito em Bruxelas, em 13 de dezembro de 2018. Pela Comissão O Presidente Jean-Claude JUNCKER

(1) JO L 201 de 27.7.2012, p. 1.

(2) Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativo à transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 337 de 23.12.2015, p. 1).

(3) Regulamento Delegado (UE) n.o 151/2013 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados OTC, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os dados que devem ser divulgados e disponibilizados pelos repositórios de transações, bem como normas operacionais com vista à agregação, à comparação e ao acesso a esses dados (JO L 52 de 23.2.2013, p. 33).

(4) Regulamento Delegado (UE) n.o 150/2013 da Comissão, de 19 de dezembro de 2012, que completa o Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações, no que diz respeito às normas técnicas de regulamentação que especificam os pormenores dos pedidos de registo como repositório de transações (JO L 52 de 23.2.2013, p. 25).

(5) Regulamento (UE) n.o 1024/2013 do Conselho, de 15 de outubro de 2013, que confere ao BCE atribuições específicas no que diz respeito às políticas relativas à supervisão prudencial das instituições de crédito (JO L 287 de 29.10.2013, p. 63).

(6) Diretiva 2014/59/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, que estabelece um enquadramento para a recuperação e a resolução de instituições de crédito e de empresas de investimento e que altera a Diretiva 82/891/CEE do Conselho, e as Diretivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e os Regulamentos (UE) n.o 1093/2010 e (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 173 de 12.6.2014, p. 190).

(7) Regulamento (UE) n.o 806/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de julho de 2014, que estabelece regras e um procedimento uniformes para a resolução de instituições de crédito e de certas empresas de investimento no quadro de um Mecanismo Único de Resolução e de um Fundo Único de Resolução bancária e que altera o Regulamento (UE) n.o 1093/2010 (JO L 225 de 30.7.2014, p. 1).

(8) Regulamento (UE) n.o 1095/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/77/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 84).