Retificação do Regulamento Delegado (UE) 2022/2059 da Comissão, de 14 de junho de 2022, que complementa o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação para especificar os pormenores técnicos dos requisitos aplicáveis às verificações a posteriori e à atribuição de lucros e perdas nos termos dos artigos 325.o-BC e 325.o-BG do Regulamento (UE) n.o 575/2013

( «Jornal Oficial da União Europeia» L 276 de 26 de outubro de 2022 )

Na página 48, no considerando 13:

onde se lê:

«As disposições do presente regulamento estão estreitamente ligadas entre si, uma vez que todas tratam dos elementos a incluir nas variações do valor da carteira de uma mesa de negociação para efeitos do cálculo dos requisitos de fundos próprios para os riscos de mercado utilizando o método alternativo dos modelos internos.»,

deve ler-se:

«As disposições do presente regulamento estão estreitamente ligadas entre si, uma vez que todas tratam dos elementos a incluir nas variações do valor da carteira de uma mesa de negociação para efeitos do cálculo dos requisitos de fundos próprios para o risco de mercado utilizando o método alternativo dos modelos internos.»

Na página 56, no artigo 10.o, n.o 1:

onde se lê:

«SAima = requisitos de fundos próprios para os riscos de mercado calculados de acordo com o método padrão alternativo estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-A, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 para a carteira de todas as posições atribuídas a mesas de negociação relativamente às quais a instituição calcula os requisitos de fundos próprios para os riscos de mercado de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013; IMAima = requisitos de fundos próprios para os riscos de mercado calculados de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 para a carteira de todas as posições atribuídas a mesas de negociação relativamente às quais a instituição calcula os requisitos de fundos próprios de acordo com a parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.»,

deve ler-se:

«SAima = requisitos de fundos próprios para o risco de mercado calculados de acordo com o método padrão alternativo estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-A, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 para a carteira de todas as posições atribuídas a mesas de negociação relativamente às quais a instituição calcula os requisitos de fundos próprios para o risco de mercado de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013; IMAima = requisitos de fundos próprios para o risco de mercado calculados de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 para a carteira de todas as posições atribuídas a mesas de negociação relativamente às quais a instituição calcula os requisitos de fundos próprios de acordo com a parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.»

Na página 56, no artigo 10.o, n.o 2:

onde se lê:

« = requisitos de fundos próprios para os riscos de mercado calculados de acordo com o método padrão alternativo estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-A, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 para todas as posições atribuídas à mesa de negociação «i»; I є NG = índices de todas as mesas de negociação que tenham sido classificadas como mesas das zonas vermelha, laranja ou amarela nos termos do artigo 9.o do presente regulamento, de entre aquelas para as quais os requisitos de fundos próprios para riscos de mercado são calculados de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013; I є ima = índices de todas as mesas de negociação relativamente às quais são calculados requisitos de fundos próprios para os riscos de mercado de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.»,

deve ler-se:

« = requisitos de fundos próprios para o risco de mercado calculados de acordo com o método padrão alternativo estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-A, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 para todas as posições atribuídas à mesa de negociação «i»; I є NG = índices de todas as mesas de negociação que tenham sido classificadas como mesas das zonas vermelha, laranja ou amarela nos termos do artigo 9.o do presente regulamento, de entre aquelas para as quais os requisitos de fundos próprios para o risco de mercado são calculados de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013; I є ima = índices de todas as mesas de negociação relativamente às quais são calculados requisitos de fundos próprios para o risco de mercado de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.»

Na página 56, no artigo 10.o, n.o 3:

onde se lê:

«3. As instituições que calculam os requisitos de fundos próprios para os riscos de mercado de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 para as posições atribuídas a mesas de negociação que tenham sido classificadas como mesas da zona vermelha ou laranja nos termos do artigo 9.o do presente regulamento devem informar desse facto a autoridade competente por ocasião da comunicação dos resultados da atribuição de lucros e perdas de acordo com o artigo 325.o-AZ, n.o 2, alínea d), do Regulamento (UE) n.o 575/2013.»,

deve ler-se:

«3 As instituições que calculam os requisitos de fundos próprios para o risco de mercado de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 para as posições atribuídas a mesas de negociação que tenham sido classificadas como mesas da zona vermelha ou laranja nos termos do artigo 9.o do presente regulamento devem informar desse facto a autoridade competente por ocasião da comunicação dos resultados da atribuição de lucros e perdas de acordo com o artigo 325.o-AZ, n.o 2, alínea d), do Regulamento (UE) n.o 575/2013.»

Nas páginas 58 e 59, no artigo 16.o:

onde se lê:

«As instituições que calculam os requisitos de fundos próprios para os riscos de mercado de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 para as posições atribuídas a algumas das suas mesas de negociação devem calcular os requisitos de fundos próprios para todas as posições da sua carteira de negociação e para todas as posições extra carteira de negociação geradoras de riscos cambiais ou de mercadorias como a soma dos resultados das fórmulas estabelecidas nas alíneas a) e b) do seguinte modo:

a)

b)

em que:

IMAima = IMAima como especificado no artigo 10.o do presente regulamento; SAima = SAima como especificado no artigo 10.o do presente regulamento; Requisito de capital adicional = o requisito de capital adicional calculado de acordo com o artigo 10.o do presente regulamento; C U = requisitos de fundos próprios calculados de acordo com a parte III, título IV, capítulo 1-A, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 para a carteira constituída pelas posições não atribuídas a mesas de negociação relativamente às quais a instituição calcula os requisitos de fundos próprios para os riscos de mercado de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013; SAall desks = requisitos de fundos próprios para os riscos de mercado de todas as posições da carteira de negociação e de todas as posições extra carteira de negociação geradoras de riscos cambiais ou de mercadorias de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-A, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.»,

deve ler-se:

«As instituições que calculam os requisitos de fundos próprios para o risco de mercado de acordo com o método alternativo dos modelos internos estabelecido na parte III, título IV, capítulo 1-B, do Regulamento (UE) n.o 575/2013 para as posições atribuídas a algumas das suas mesas de negociação devem calcular os requisitos de fundos próprios para todas as posições da sua carteira de negociação e para todas as posições extra carteira de negociação geradoras de riscos cambiais ou de mercadorias como a soma dos resultados das fórmulas estabelecidas nas alíneas a) e b) do seguinte modo:

a)

b)

em que: