ANEXO

Quadro 1

Dados relativos às contrapartes

N.o Campo Elementos a comunicar Acordos de recompra Operações de compra/revenda (buy/sell back) Empréstimos de valores mobiliários Empréstimos com imposição de margem 1 Data e hora da notificação Data e hora da apresentação da notificação ao repositório de transações. S S S S 2 Entidade notificadora Código único de identificação da entidade notificadora. Caso a apresentação da notificação tenha sido delegada a um terceiro ou a outra contraparte, um código único de identificação dessa entidade. S S S S 3 Contraparte notificadora Código único de identificação da contraparte notificadora. S S S S 4 Natureza da contraparte notificadora Indicar se a contraparte notificadora é uma contraparte financeira ou não financeira. S S S S 5 Setor da contraparte notificadora Um ou mais códigos que classificam a natureza das atividades empresariais da contraparte notificadora. Caso a contraparte notificadora seja uma contraparte financeira, todos os códigos relevantes incluídos na taxonomia das contrapartes financeiras aplicáveis a essa contraparte. Caso a contraparte notificadora seja uma contraparte não financeira, todos os códigos relevantes incluídos na taxonomia das contrapartes não financeiras aplicáveis a essa contraparte. Caso seja notificada mais do que uma atividade, os códigos devem ser especificados por ordem da importância relativa das respetivas atividades. S S S S 6 Classificação setorial adicional Caso a contraparte notificadora seja um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) ou um fundo de investimento alternativo (FIA), um código que determina se se trata de um fundo negociado em mercado regulamentado (ETF) ou de um fundo do mercado monetário (MMF). Caso a contraparte notificadora seja um fundo de investimento alternativo (FIA) ou uma contraparte não financeira que realiza atividades de seguros e financeiras ou imobiliárias, um código que determine se se trata de um fundo de investimento imobiliário (REIT). S S S S 7 Sucursal da contraparte notificadora Caso a contraparte notificadora realize uma operação de financiamento através de valores mobiliários por meio de uma sucursal, o código de identificação da sucursal. S S S S 8 Sucursal da outra contraparte Caso a outra contraparte realize uma operação de financiamento através de valores mobiliários através de uma sucursal, o código de identificação da sucursal. S S S S 9 Lado em que se situa a contraparte Indicar se a contraparte notificadora é um prestador da garantia ou um beneficiário da garantia em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento de Execução (UE) 2019/363 (1) S S S S 10 Entidade que apresenta a notificação Caso uma contraparte financeira seja responsável pela notificação em nome da outra contraparte em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3 do Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho (2), o código único de identificação dessa contraparte financeira. Caso uma sociedade gestora seja responsável pela notificação em nome de um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3 desse regulamento, o código único de identificação dessa sociedade gestora. Caso um gestor de fundos de investimento alternativos (GFIA) seja responsável pela notificação em nome de um fundo de investimento alternativo (FIA) em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3 do Regulamento (UE) 2015/2365, o código único de identificação desse GFIA. S S S S 11 Outra contraparte Código único de identificação da entidade com a qual a contraparte notificadora realizou a OFVM. Caso se trate de um particular, deve ser especificado um código de cliente de forma consistente. S S S S 12 País da outra contraparte Código do país onde está localizada a sede estatutária da outra contraparte, ou código do país de residência caso a outra contraparte seja uma pessoa singular. S S S S 13 Beneficiário Caso o beneficiário do contrato não seja uma contraparte neste contrato, a contraparte notificadora deve identificar este beneficiário, especificando um código único ou, caso se trate de um particular, especificando um código de cliente utilizado de forma consistente conforme atribuído pela entidade jurídica utilizada por esse particular. S S S N 14 Agente tripartido Código único de identificação do terceiro ao qual a contraparte notificadora subcontratou o processamento pós-negociação de uma OFVM (se aplicável). S S S N 15 Corretor Código único da entidade que atua como intermediária da contraparte notificadora sem se tornar uma contraparte da própria OFVM. No caso de operações de concessão de empréstimos de valores mobiliários, um corretor não inclui o agente mutuante. S S S N 16 Membro compensador Quando a transação está sujeita a compensação, o código único de identificação do membro compensador responsável da contraparte notificadora. S S S N 17 Participante ou participante indireto numa central de valores mobiliários (CSD) Código único do participante ou participante indireto numa CSD da contraparte notificadora. Caso o participante ou o participante indireto numa CSD estejam envolvidos na operação, o código do participante indireto. Este campo não é aplicável às mercadorias. S S S N 18 Agente mutuante Código único do agente mutuante envolvido na operação de concessão de empréstimos de valores mobiliários. S N S N





Quadro 2

Dados relativos aos empréstimos e às garantias

N.o Campo Elementos a comunicar Acordos de recompra Operações de compra/revenda (buy/sell back) Empréstimos de valores mobiliários Empréstimos com imposição de margem 1 Identificador de Transação Único («UTI») Referência única atribuída à OFVM de forma a identificar a transação. S S S S 2 Número de referência da notificação No caso das operações que resultam de compensação, deve ser notificado o UTI anterior, nomeadamente o UTI da operação bilateral original. Contudo, a notificação do UTI anterior não é obrigatória por parte das contrapartes que são contrapartes centrais («CCP») que tenham compensado a OFVM. Caso uma OFVM seja executada numa plataforma de negociação e esteja sujeita a compensação no mesmo dia, indicar o número gerado pela plataforma de negociação e único para essa execução. S S S N 3 Data do evento Data de ocorrência do evento sujeito a notificação relativo à OFVM e que é objeto da notificação. No caso das ações de tipo «Atualização da avaliação», «Atualização da garantia», «Atualização da reutilização», «Atualização da margem», a data relativamente à qual as informações incluídas na notificação são facultadas. S S S S 4 Tipo de OFVM Tipo de operação OFVM conforme definida nos números 7) a 10) do artigo 3.o do Regulamento (UE) 2015/2365. S S S S 5 Compensação efetuada Indicar se foi efetuada uma compensação central. S S S N 6 Data e hora de compensação Data e hora da ocorrência da compensação. S S S N 7 Contraparte central (CCP) Caso um contrato tenha sido sujeito a compensação, o código único da CCP que efetuou a compensação do contrato. S S S N 8 Plataforma de negociação Código único de identificação da plataforma de execução da OFVM. Caso uma OFVM tenha sido realizada em mercado de balcão (over-the-counter) e seja admitida à negociação, o código MIC «XOFF». Caso uma OFVM tenha sido realizada em mercado de balcão (over-the-counter) e não seja admitida à negociação, o código MIC «XXXX». S S S N 9 Tipo de acordo-quadro Referência ao tipo de acordo-quadro ao abrigo do qual as contrapartes realizaram uma OFVM. S S S N 10 Outro tipo de acordo-quadro Nome do acordo-quadro. Este campo apenas deve ser preenchido caso «OTHR» seja notificado no campo 9. S S S N 11 Versão do acordo-quadro Referência ao ano do acordo-quadro relevante para a transação que é objeto da notificação, se aplicável. S S S N 12 Data e hora de execução Data e hora em que a OFVM foi executada. S S S S 13 Data-valor (data de início) Data acordada contratualmente entre as contrapartes para a troca de numerário, valores mobiliários ou mercadorias vs. garantias para a componente de abertura (componente à vista) da OFVM. S S S N 14 Data de vencimento (data do final) Data acordada contratualmente entre as contrapartes para a troca de numerário, valores mobiliários ou mercadorias vs. garantias para a componente de encerramento (componente a prazo) da OFVM. Estas informações não devem ser notificadas para os acordos de recompra abertos. S S S N 15 Data de cessação Data de cessação, em caso de cessação antecipada completa da OFVM. S S S S 16 Prazo mínimo de pré-aviso Número mínimo de dias úteis que uma das contrapartes tem para informar a outra contraparte da cessação da operação. S N N N 17 Primeira data de reembolso mediante pedido (call back) Primeira data em que o mutuante de numerário tem o direito de pedir reembolso de uma parte dos fundos ou cessar a operação. S N N N 18 Indicador de garantia geral Indicar se a OFVM está sujeita a um acordo de garantia geral. No caso de uma operação de concessão de empréstimo de valores mobiliários, o campo refere-se aos valores mobiliários dados em garantia e não aos valores mobiliários dados em empréstimo. Deve ser indicado o código «GENE» para uma OFVM que está sujeita a um acordo de garantia geral. Um acordo de garantia geral estabelece uma convenção em matéria de garantia para uma operação na qual o prestador da garantia pode escolher o valor mobiliário a dar em garantia entre um conjunto relativamente vasto de valores mobiliários que satisfazem certos critérios predefinidos. Deve ser indicado o código «SPEC» para uma OFVM que está sujeita a um acordo de garantia específica. Um acordo de garantia específica estabelece uma convenção em matéria de garantia para uma operação na qual o beneficiário da garantia solicita o fornecimento de um alor mobiliário com um número de identificação internacional de títulos («ISIN») específico por parte do prestador da garantia. S S S N 19 Indicador de entrega pelo valor (delivery by value - DBV) Indicar se a operação foi liquidada com a utilização do mecanismo DBV. S N S N 20 Método utilizado para fornecer a garantia Indicar se a garantia na OFVM está sujeita a um acordo de garantia com transferência de titularidade, um acordo de garantia financeira com constituição de caução ou um acordo de garantia financeira com constituição de caução com direito de utilização. Caso tenha sido utilizado mais do que um método para a prestação da garantia, o acordo de garantia principal deve ser especificado neste campo. S N S S 21 Prazo de vencimento aberto Indicar se a OFVM tem prazo de vencimento aberto (sem data de vencimento fixa) ou prazo de vencimento fixo com uma data de vencimento acordada contratualmente. Deve ser indicado o código «True» para as OFVM com prazo de vencimento aberto e o código «False» para as OFVM com prazo de vencimento fixo. S N S N 22 Opção de cessação Indicar se a OFVM é uma OFVM permanente (evergreen) ou renovável. S N S N No caso dos empréstimos com imposição de margem, os campos 23 a 34 devem ser repetidos e preenchidos para cada moeda utilizada nos empréstimos com imposição de margem. 23 Taxa fixa No caso dos acordos de recompra, a taxa de juro anualizada no montante de capital da operação de recompra em conformidade com as convenções sobre a contagem de dias. No caso dos empréstimos com imposição de margem, a taxa de juro anualizada no valor do empréstimo que o mutuário paga ao mutuante. S N N S 24 Convenção sobre a contagem de dias Método de cálculo dos juros corridos no montante de capital para uma determinada taxa. S N N S 25 Taxa variável Indicação das taxas de juro de referência utilizadas e que são ajustadas com intervalos pré-estabelecidos em função de uma taxa de referência do mercado, se aplicável. S N N S 26 Período de referência da taxa variável - unidade de tempo Unidade de tempo que descreve o período de referência da taxa variável. S N N S 27 Período de referência da taxa variável - multiplicador Multiplicador para a unidade de tempo que descreve o período de referência da taxa variável especificada no campo 26. S N N S 28 Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável - unidade de tempo Unidade de tempo que descreve a frequência dos pagamentos sujeitos à taxa variável. S N N S 29 Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável - multiplicador Multiplicador para a unidade de tempo que descreve a frequência dos pagamentos para a taxa variável especificada no campo 28. S N N S 30 Frequência de ajustamento da taxa variável - unidade de tempo Unidade de tempo que descreve a frequência dos ajustamentos da taxa variável. S N N S 31 Frequência de ajustamento da taxa variável - multiplicador Multiplicador para a unidade de tempo que descreve a frequência para os ajustamentos da taxa variável especificada no campo 30. S N N S 32 Diferencial (spread) Número de pontos base a adicionar ou subtrair à taxa de juro variável de forma a determinar a taxa de juro do empréstimo. S N N S 33 Montante monetário do empréstimo com imposição de margem Montante de um empréstimo com imposição de margem numa determinada moeda. N N N S 34 Moeda do empréstimo com imposição de margem Moeda do empréstimo com imposição de margem. N N N S Os campos 35 e 36 devem ser repetidos e preenchidos para cada ajustamento da taxa variável. 35 Taxa ajustada Taxa conforme determinada pela tabela de taxas. S N N N 36 Data de aplicação da taxa Data a partir da qual a taxa produz efeitos. S N N N 37 Montante do capital na data-valor Valor em numerário a liquidar na data-valor da operação. S S N N 38 Montante do capital na data de vencimento Valor em numerário que a liquidar na data de vencimento da operação. S S N N 39 Moeda do montante de capital Moeda do montante de capital. S S N N 40 Tipo de ativo Indicação do tipo de ativo que é objeto da OFVM. N N S N 41 Identificador do valor mobiliário Identificação do valor mobiliário que é objeto da OFVM. Este campo não é aplicável às mercadorias. N N S N 42 Classificação do valor mobiliário Código da Classificação de instrumentos financeiros («CFI») do valor mobiliário que é objeto da OFVM. Este campo não é aplicável às mercadorias N N S N Caso uma mercadoria seja objeto de concessão ou contração de empréstimo, a classificação dessa mercadoria deve ser especificada nos campos 43, 44 e 45. 43 Produto de base Produto de base conforme especificado na classificação das mercadorias no Quadro 5 do anexo I Regulamento de Execução (UE) 2019/363. N N S N 44 Subproduto Subproduto conforme especificado na classificação das mercadorias no Quadro 5 do anexo I do Regulamento de Execução (UE) 2019/363. Este campo exige um produto base específico no campo 43. N N S N 45 Subproduto ulterior Subproduto ulterior conforme especificado na classificação do quadro das mercadorias. Este campo exige um subproduto específico no campo 44. N N S N 46 Quantidade ou montante nominal Quantidade ou montante nominal do valor mobiliário ou da mercadoria que é objeto da OFVM. No caso de uma obrigação, o montante nominal total, que significa o número de obrigações multiplicado pelo respetivo valor facial. No caso de outros valores mobiliários ou mercadorias, a respetiva quantidade. N N S N 47 Unidade de medida Unidade de medida na qual a quantidade é expressa. Este campo é aplicável às mercadorias. N N S N 48 Moeda do montante nominal Caso seja notificado o montante nominal, a moeda do montante nominal. N N S N 49 Preço do valor mobiliário ou da mercadoria No caso da concessão e contração de empréstimos de valores mobiliários e mercadorias, o preço do valor mobiliário ou da mercadoria utilizado para calcular o valor do empréstimo. No caso de uma compra/revenda, o preço do valor mobiliário ou da mercadoria utilizado para calcular o montante da transação para a componente à vista da compra/revenda. N S S N 50 Moeda do preço Moeda na qual o preço do valor mobiliário ou da mercadoria é denominado. N N S N 51 Qualidade do valor mobiliário Código que classifica o risco de crédito do valor mobiliário. N N S N 52 Prazo de vencimento do valor mobiliário Prazo de vencimento do valor mobiliário. Este campo não é aplicável às mercadorias. N N S N 53 Jurisdição do emitente Jurisdição do emitente do valor mobiliário. No caso dos valores mobiliários emitidos por uma filial estrangeira, a jurisdição da empresa-mãe ou, se não for conhecida, a jurisdição da filial. Este campo não é aplicável às mercadorias. N N S N 54 LEI do emitente LEI do emitente do valor mobiliário. Este campo não é aplicável às mercadorias. N N S N 55 Tipo de valor mobiliário Código que classifica o tipo de valor mobiliário. N N S N 56 Valor do empréstimo Valor do empréstimo, nomeadamente a quantidade ou o montante nominal do empréstimo multiplicado pelo preço indicado no campo 49. N N S N 57 Valor de mercado Valor de mercado dos valores mobiliários ou das mercadorias objeto de concessão ou contração de empréstimos. N N S N 58 Taxa de desconto fixa Taxa de desconto fixa (pagamento de taxa acordado pelo mutuante para o reinvestimento das garantias em numerário menos uma eventual comissão de empréstimo) paga pelo mutuante do valor mobiliário ou da mercadoria ao mutuário (taxa de desconto positiva) ou pelo mutuário ao mutuante (taxa de desconto negativa) sobre o saldo da garantia em numerário prestada. N N S N 59 Taxa de desconto variável Indicar a taxa de juro de referência utilizada para calcular a taxa de desconto (pagamento de taxa acordado pelo mutuante para o reinvestimento das garantias em numerário menos uma eventual comissão de empréstimo) paga pelo mutuante do valor mobiliário ou da mercadoria ao mutuário (taxa de desconto positiva) ou pelo mutuário ao mutuante (taxa de desconto negativa) sobre o saldo da garantia em numerário prestada. N N S N 60 Período de referência da taxa de desconto variável - unidade de tempo Unidade de tempo que descreve o período de referência da taxa de desconto variável. N N S N 61 Período de referência da taxa de desconto variável - multiplicador Multiplicador para a unidade de tempo que descreve o período de referência para a taxa de desconto variável especificada no campo 60. N N S N 62 Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa de desconto variável - unidade de tempo Unidade de tempo que descreve a frequência dos pagamentos para a taxa de desconto variável. N N S N 63 Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa de desconto variável - multiplicador Multiplicador para a unidade de tempo que descreve a frequência dos pagamentos para a taxa de desconto variável especificada no campo 62. N N S N 64 Frequência de ajustamento da taxa de desconto variável - unidade de tempo Unidade de tempo que descreve a frequência dos ajustamentos da taxa de desconto variável. N N S N 65 Frequência de ajustamento da taxa de desconto variável - multiplicador Multiplicador para a unidade de tempo que descreve a frequência dos ajustamentos da taxa de desconto variável especificada no campo 64. N N S N 66 Diferencial (spread) da taxa de desconto Diferencial (spread) da taxa de desconto variável expresso em pontos base. N N S N 67 Comissão de empréstimo Comissão que o mutuário do valor mobiliário ou da mercadoria paga ao mutuante. N N S N 68 Acordos de exclusividade No caso da concessão e contração de empréstimos de valores mobiliários, indicar se o mutuário tem acesso exclusivo à contração de empréstimos da carteira de valores mobiliários do mutuante. Este campo não é aplicável às mercadorias. N N S N 69 Empréstimo com imposição de margem em curso Montante total dos empréstimos com imposição de margem, na moeda de base. N N N S 70 Moeda de base do empréstimo com imposição de margem em curso Moeda de base dos empréstimos com imposição de margem em curso. N N N S 71 Valor de mercado das posições curtas Valor de mercado das posições curtas, na moeda de base. N N N S Dados relativos às garantias 72 Código sinalético («SL») para empréstimo de valores mobiliários sem garantia Indicar se a operação de empréstimo de valores mobiliários não tem garantia. Este campo não deve ser utilizado quando as contrapartes acordam em constituir garantias para a transação, mas a afetação específica das garantias ainda não é conhecida. N N S N 73 Cobertura da exposição líquida Indicar se foi prestada uma garantia para uma exposição líquida, ao invés de para uma operação única. S S S N 74 Data-valor da garantia Caso as transações tenham sido garantidas com base na exposição líquida, a última data-valor incluída no conjunto de compensação das OFVM, tendo em consideração todas as operações para as quais foi dada garantia. S S S N Caso tenha sido utilizada uma garantia específica, os campos 75 a 94 devem ser repetidos e preenchidos para cada componente da garantia, se aplicável. 75 Tipo de componente da garantia Indicar o tipo de componente da garantia. S S S S Caso tenha sido utilizado numerário como garantia, tal deve ser especificado nos campos 76 e 77. 76 Montante das garantias em numerário Montante dos fundos dados em garantia para a contração de empréstimos de valores mobiliários ou mercadorias. S S S N 77 Moeda das garantias em numerário Moeda das garantias em numerário. S S S N 78 Identificação de um valor mobiliário utilizado como garantia Identificação do valor mobiliário utilizado como garantia. Este campo não é aplicável às mercadorias. S S S S 79 Classificação de um valor mobiliário utilizado como garantia Código CFI do valor mobiliário utilizado como garantia. Este campo não é aplicável às mercadorias. S S S S Caso tenha sido utilizada uma mercadoria como garantia, a classificação dessa mercadoria deve ser indicada nos campos 80, 81 e 82. 80 Produto de base Produto de base conforme especificado na classificação das mercadorias no Quadro 5 do anexo I do Regulamento de Execução (UE) 2019/363. S S S N 81 Subproduto Subproduto conforme especificado na classificação das mercadorias no Quadro 5 do anexo I do Regulamento de Execução (UE) 2019/363. Este campo exige um produto base específico no campo 80. S S S N 82 Subproduto ulterior Subproduto ulterior conforme especificado na classificação das mercadorias no Quadro 5 do anexo I do Regulamento de Execução (UE) 2019/363. Este campo exige um subproduto específico no campo 81. S S S N 83 Quantidade ou montante nominal da garantia Quantidade ou montante nominal do valor mobiliário ou da mercadoria utilizado como garantia. No caso de uma obrigação, o montante nominal total, que significa o número de obrigações multiplicado pelo valor facial. No caso de outros valores mobiliários ou mercadorias, a respetiva quantidade. S S S S 84 Unidade de medida da garantia Unidade de medida na qual a quantidade da garantia é especificada. Este campo é aplicável às mercadorias. S S S N 85 Moeda do montante nominal da garantia Caso seja notificado o montante nominal da garantia, a moeda do montante nominal. S S S S 86 Moeda do preço Moeda do preço da componente da garantia. S S S S 87 Preço por unidade Preço por unidade no que diz respeito à componente da garantia, incluindo os juros corridos para os valores mobiliários remunerados por juros utilizados para avaliar o valor mobiliário ou a mercadoria. S S S S 88 Valor de mercado da garantia Valor de mercado da componente da garantia individual, expresso na moeda do preço. S S S S 89 Fator de desconto ou margem No caso dos acordos de recompra e das compras/revendas, todos os fatores de desconto dos ativos de garantia devem ser especificados em função de qualquer medida de controlo de risco aplicada aos ativos de garantia subjacentes, ao nível do ISIN, mediante a qual o valor desses ativos é calculado como valor de mercado do ativo deduzido de uma certa percentagem. No caso da concessão de empréstimos de valores mobiliários, a percentagem de qualquer fator de desconto dos ativos de garantia deve ser especificada em função de qualquer medida de controlo de risco aplicada aos ativos de garantia subjacentes, ao nível do ISIN ou da carteira, mediante a qual o valor desses ativos é calculado como valor de mercado do ativo deduzido de uma certa percentagem. No caso dos empréstimos com imposição de margem, a percentagem de margem aplicada a toda a carteira de garantias da principal conta de corretagem do cliente. Neste campo devem ser especificados valores efetivos, e não valores estimados ou definidos por defeito. S S S S 90 Qualidade da garantia Código que classifica o risco do valor mobiliário utilizado como garantia. S S S S 91 Data de vencimento do valor mobiliário Data de vencimento do valor mobiliário utilizado como garantia. Este campo não é aplicável às mercadorias. S S S S 92 Jurisdição do emitente Jurisdição do emitente do valor mobiliário utilizado como garantia. No caso dos valores mobiliários emitidos por uma filial estrangeira, deve ser notificada a jurisdição da empresa-mãe ou, se não for conhecida, a jurisdição da filial. Este campo não é aplicável às mercadorias S S S S 93 LEI do emitente LEI do emitente do valor mobiliário utilizado como garantia. Este campo não é aplicável às mercadorias. S S S S 94 Tipo de garantia Código que classifica o tipo de valor mobiliário utilizado como garantia. 95 Possibilidade de reutilização da garantia Indicar se o beneficiário da garantia pode reutilizar os valores mobiliários dados em garantia. S S S S O campo 96 deve ser especificado caso tenha sido utilizado um cabaz de garantias. Quando disponível, a afetação detalhada das garantias para as OFVM transacionadas contra um conjunto de garantias deve ser especificada nos campos 75 a 94. 96 Identificador do cabaz de garantias Caso o cabaz de garantias possa ser identificado com um ISIN, o ISIN do cabaz de garantias. Caso o cabaz de garantias não possa ser identificado com um ISIN, este campo deve ser preenchido com o código «NTAV». S S S N 97 Código da carteira Caso a operação seja compensada e esteja incluída numa carteira de transações para as quais são trocadas margens, a carteira deve ser identificada por um código único determinado pela contraparte notificadora. Caso a carteira de operações também inclua contratos de derivados sujeitos a notificação ao abrigo do Regulamento (UE) n.o 648/2012, o código da carteira deve ser o mesmo que o notificado nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012. S S S N 98 Tipo de ação A notificação deve incluir um dos seguintes tipos de ação: a) Uma OFVM notificada pela primeira vez deve ser identificada como «Nova»; b) Uma modificação de uma OFVM anteriormente notificada deve ser identificada como «Modificação». Isto inclui uma atualização de uma notificação anterior que mostra uma posição de forma a ter em conta novas transações incluídas nessa posição; c) Uma avaliação do valor mobiliário ou da mercadoria que é objeto de uma operação de concessão de empréstimo de valores mobiliários ou mercadorias deve ser identificada como «Atualização da avaliação»; d) Uma modificação dos elementos relativos às garantias, incluindo a respetiva avaliação, deve ser identificada como «Atualização da garantia»; e) Uma anulação de uma notificação completa apresentada indevidamente na qual a OFVM nunca tenha chegado a existir ou a ser sujeita aos requisitos em matéria de notificação de OFVM, mas que tenha sido enviada por engano a um repositório de transações, deve ser identificada como «Erro»; f) Uma correção de campos de dados que foram apresentados indevidamente numa notificação anterior deve ser identificada como «Correção»; g) Uma cessação de uma OFVM com prazo de vencimento aberto ou uma cessação antecipada de uma OFVM com prazo de vencimento fixo deve ser identificada como «Cessação/Cessação antecipada»; h) Uma OFVM que deve ser notificada como uma nova transação e também incluída numa notificação de posição separada no mesmo dia deve ser identificada como «Componente de posição». S S S S 99 Nível Indicar se a notificação é realizada ao nível da transação ou da posição. A notificação ao nível da posição apenas pode ser utilizada como complemento à notificação ao nível da transação para a notificação de eventos pós-negociação, e apenas se as transações individuais nos produtos fungíveis tiverem sido substituídas pela posição. S S S N





Quadro 3

Dados relativos às margens

N.o Campo Elementos a comunicar Acordos de recompra Operações de compra/revenda (buy/sell back) Empréstimos de valores mobiliários Empréstimos com imposição de margem 1 Data e hora da notificação Data e hora da apresentação da notificação ao repositório de transações. S S S N 2 Data do evento Data de ocorrência do evento sujeito a notificação relativo à OFVM e que é objeto da notificação. No caso das ações de tipo «Atualização da avaliação», «Atualização da garantia», «Atualização da reutilização», «Atualização da margem», a data relativamente à qual as informações incluídas na notificação são facultadas. S S S N 3 Entidade notificadora Código único de identificação da entidade notificadora. Caso a apresentação da notificação tenha sido delegada num terceiro ou noutra contraparte, o código único de identificação dessa entidade. S S S N 4 Contraparte notificadora Código único de identificação da contraparte notificadora. S S S N 5 Entidade que apresenta a notificação Caso uma contraparte financeira seja responsável pela notificação em nome da outra contraparte em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3 do Regulamento (UE) 2015/2365, o código único de identificação dessa contraparte financeira. Caso uma sociedade gestora seja responsável pela notificação em nome de um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3 do Regulamento (UE) 2015/2365, o código único de identificação dessa sociedade gestora. Caso um gestor de fundos de investimento alternativos (GFIA) seja responsável pela notificação em nome de um fundo de investimento alternativo (FIA) em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3 do Regulamento (UE) 2015/2365, o código único de identificação desse GFIA. S S S S 6 Outra contraparte Código único de identificação da entidade com a qual a contraparte notificadora realizou a OFVM S S S N 7 Código da carteira A carteira de operações para as quais são trocadas margens deve ser identificada por um código único determinado pela contraparte notificadora. Caso a carteira de operações também inclua contratos de derivados sujeitos a notificação ao abrigo do Regulamento (UE) n.o 648/2012, o código da carteira deve ser o mesmo que o notificado nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012. S S S N 8 Margem inicial entregue Valor da margem inicial entregue pela contraparte notificadora à outra contraparte. Caso a margem inicial seja entregue com base na carteira, este campo deve especificar o valor geral da margem inicial entregue para a carteira. S S S N 9 Moeda da margem inicial entregue Moeda da margem inicial entregue. S S S N 10 Margem de variação entregue Valor da margem de variação entregue, incluindo o valor da liquidação financeira, pela contraparte notificadora à outra contraparte. Caso a margem de variação seja entregue com base na carteira, este campo deve especificar o valor geral da margem de variação entregue para a carteira. S S S N 11 Moeda da margem de variação entregue Moeda da margem de variação entregue. S S S N 12 Margem inicial recebida Valor da margem inicial recebida pela contraparte notificadora da outra contraparte. Caso a margem inicial seja recebida com base na carteira, este campo deve especificar o valor geral da margem inicial recebida para a carteira. S S S N 13 Moeda da margem inicial recebida Moeda da margem inicial recebida. S S S N 14 Margem de variação recebida Valor da margem de variação recebida, incluindo o valor da liquidação financeira, pela contraparte notificadora da outra contraparte. Caso a margem de variação seja recebida com base na carteira, este campo deve especificar o valor geral da margem de variação recebida para a carteira. S S S N 15 Moeda da margem de variação recebida Moeda da margem de variação recebida. S S S N 16 Garantias em excesso entregues Valor das garantias em excesso entregues. S S S N 17 Moeda das garantias em excesso entregues Moeda das garantias em excesso entregues. S S S N 18 Garantias em excesso recebidas Valor das garantias em excesso recebidas. S S S N 19 Moeda das garantias recebidas em excesso Moeda das garantias recebidas em excesso. S S S N 20 Tipo de ação A notificação deve incluir um dos seguintes tipos de ação: a) Um novo saldo da margem deve ser identificado como «Novo»; b) Uma modificação dos elementos das margens deve ser identificada como «Atualização da margem»; c) Uma anulação de uma notificação completa apresentada indevidamente deve ser identificada como «Erro»; d) Uma correção de campos de dados que foram apresentados indevidamente numa notificação anterior deve ser identificada como «Correção»; S S S N





Quadro 4

Dados relativos à reutilização, ao reinvestimento de garantias em numerário e às fontes de financiamento

N.o Campo Elementos a comunicar Acordos de recompra Operações de compra/revenda (buy/sell back) Empréstimos de valores mobiliários Empréstimos com imposição de margem 1 Data e hora da notificação Data e hora da apresentação da notificação ao repositório de transações. S S S S 2 Data do evento Data de ocorrência do evento sujeito a notificação relativo à OFVM e que é objeto da notificação. No caso das ações de tipo «Atualização da avaliação», «Atualização da garantia», «Atualização da reutilização», «Atualização da margem», a data relativamente à qual as informações incluídas na notificação são facultadas. S S S S 3 Entidade notificadora Código único de identificação da entidade notificadora. Caso a apresentação da notificação tenha sido delegada num terceiro ou noutra contraparte, o código único de identificação dessa entidade. S S S S 4 Contraparte notificadora Código único de identificação da contraparte notificadora. S S S S 5 Entidade que apresenta a notificação Caso uma contraparte financeira seja responsável pela notificação em nome da outra contraparte em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3 do Regulamento (UE) 2015/2365, o código único de identificação dessa contraparte financeira. Caso uma sociedade gestora seja responsável pela notificação em nome de um organismo de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3 do Regulamento (UE) 2015/2365, o código único de identificação dessa sociedade gestora. Caso um gestor de fundos de investimento alternativos (GFIA) seja responsável pela notificação em nome de um fundo de investimento alternativo (FIA) em conformidade com o artigo 4.o, n.o 3 do Regulamento (UE) 2015/2365, o código único de identificação desse GFIA. S S S S O campo 6 deve ser repetido e preenchido para cada componente da garantia. 6 Tipo de componente da garantia Indicar o tipo de componente da garantia. S S S S Os campos 7, 8, 9 e 10 devem ser repetidos e preenchidos para cada valor mobiliário. 7 Componente da garantia Identificação do valor mobiliário utilizado como garantia. S S S S 8 Valor da garantia reutilizada Valor total da garantia reutilizada quando este pode ser calculado ao nível da operação OFVM. S S S S 9 Reutilização estimada da garantia Quando o valor efetivo das garantias reutilizadas é desconhecido ou não pode ser calculado, deve ser calculada uma estimativa do valor da reutilização ao nível do instrumento financeiro individual, conforme estipulado no relatório do CEF: «Transforming Shadow Banking into Resilient Market-based Finance, Non-Cash Collateral Re-Use: Measure and Metrics» de 25 de janeiro de 2017. S S S S 10 Moeda da garantia reutilizada Moeda do valor estimado ou efetivo da garantia reutilizada. S S S S 11 Taxa de reinvestimento Taxa de juro média recebida de um reinvestimento das garantias em numerário efetuado pelo mutuante. N N S N Os campos 12, 13 e 14 devem ser repetidos e preenchidos para cada investimento no qual a garantia em numerário foi reinvestida e em relação a cada moeda. 12 Tipo de investimento em numerário reinvestido Tipo de reinvestimento. N N S N 13 Montante do numerário reinvestido Montante do numerário reinvestido numa determinada moeda. N N S N 14 Moeda do numerário reinvestido Moeda do numerário reinvestido. N N S N No caso das operações de empréstimo com imposição de margem, a contraparte deve repetir e preencher os campos 15, 16 e 17 para cada fonte de financiamento e deve facultar as informações nestes campos ao nível da entidade. 15 Fontes de financiamento Fontes de financiamento utilizadas para financiar os empréstimos com imposição de margem. N N N S 16 Valor de mercado das fontes de financiamento Valor de mercado das fontes de financiamento mencionadas no campo 15. N N N S 17 Moeda das fontes de financiamento Moeda do valor de mercado das fontes de financiamento. N N N S 18 Tipo de ação A notificação deve incluir um dos seguintes tipos de ação: a) Um novo saldo de reutilização deve ser identificado como «Novo»; b) Uma modificação dos elementos da reutilização deve ser identificada como «Atualização da reutilização»; c) Uma anulação de uma notificação completa apresentada indevidamente deve ser identificada como «Erro»; d) Uma correção de campos de dados que foram apresentados indevidamente numa notificação anterior deve ser identificada como «Correção». S S S S

(1) Regulamento de Execução (UE) 2019/363 da Comissão, de 13 de dezembro de 2018, que estabelece normas técnicas de execução no que se refere ao formato e à periodicidade das notificações dos elementos das operações de financiamento através de valores mobiliários (OFVM) aos repositórios de transações em conformidade com o Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho e que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 no que se refere à utilização de códigos na comunicação de informações sobre contratos de derivados (ver página 85 do presente Jornal Oficial).

(2) Regulamento (UE) 2015/2365 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2015, relativo à transparência das operações de financiamento através de valores mobiliários e de reutilização e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (JO L 337 de 23.12.2015, p. 1).