REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2022/2365 DA COMISSÃO

de 2 de dezembro de 2022

que altera as normas técnicas de execução estabelecidas no Regulamento de Execução (UE) 2016/1801 no que respeita à correspondência nos quadros de mapeamento das avaliações de crédito de instituições externas de avaliação de crédito para as titularizações em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho

(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais das instituições de crédito e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (1), nomeadamente o artigo 270.o-E, terceiro parágrafo,

Considerando o seguinte:

(1) O Regulamento de Execução (UE) 2016/1801 da Comissão (2) especifica os quadros de mapeamento das avaliações de crédito relevantes de todas as instituições externas de avaliação de crédito (ECAI) em relação aos graus de qualidade de crédito estabelecidos na parte III, título II, capítulo 5, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

(2) O Regulamento (UE) 2017/2401 do Parlamento Europeu e do Conselho (3) alterou o Regulamento (UE) n.o 575/2013, modificando os métodos disponíveis para a utilização de avaliações de crédito das ECAI e o número de graus de qualidade de crédito estabelecidos na parte III, título II, capítulo 5, do Regulamento (UE) n.o 575/2013.

(3) Os requisitos de fundos próprios aplicáveis a posições numa titularização nos termos do Regulamento (UE) n.o 575/2013 estão sujeitos aos mesmos métodos de cálculo para todas as instituições, segundo uma hierarquia de métodos conforme estabelecido no artigo 254.o desse regulamento. As instituições que utilizam o Método das Notações Externas devem calcular os montantes das exposições ponderadas pelo risco com base em 18 graus de qualidade de crédito para as avaliações de crédito externas de longo prazo, tal como estabelecido nos artigos 263.o e 264.° desse regulamento, o que introduz uma maior granularidade e sensibilidade ao risco.

(4) Por conseguinte, é necessário atualizar o quadro de correspondência constante do Regulamento de Execução (UE) 2016/1801 por forma a refletir a nova estrutura dos graus da qualidade de crédito estabelecida no Regulamento (UE) n.o 575/2013, conforme alterado.

(5) Desde a adoção do Regulamento de Execução (UE) 2016/1801, duas ECAI alargaram o âmbito das suas avaliações de crédito, passando a cobrir os instrumentos de titularização. É portanto necessário divulgar os mapeamentos das ECAI em causa.

(6) Desde a adoção do Regulamento de Execução (UE) 2016/1801, mais uma agência de notação de risco que dispõe de metodologias e processos para apresentar avaliações de crédito para instrumentos de titularização foi registada em conformidade com os artigos 14.o a 18.° do Regulamento (UE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho (4), enquanto uma ECAI que constava do quadro de mapeamento do Regulamento de Execução (UE) 2016/1801 viu o seu registo cancelado. Uma vez que o artigo 270.o-E do Regulamento (UE) n.o 575/2013 exige a especificação dos mapeamentos para todas as ECAI, o Regulamento (UE) 2016/1801 deve ser alterado a fim de divulgar os mapeamentos das ECAI recentemente registadas e suprimir os das retiradas dos registos.

(7) O Regulamento de Execução (UE) 2016/1801 deve portanto ser alterado em conformidade.

(8) O presente regulamento baseia-se nos projetos de normas técnicas de execução apresentados à Comissão pela Autoridade Bancária Europeia.

(9) A Autoridade Bancária Europeia realizou consultas públicas abertas sobre o projeto de normas técnicas de execução que serve de base ao presente regulamento, analisou os seus potenciais custos e benefícios e solicitou o parecer do Grupo das Partes Interessadas do Setor Bancário criado em conformidade com o artigo 37.o do Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho (5),

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o O Regulamento de Execução (UE) 2016/1801 é alterado do seguinte modo: 1) É suprimido o artigo 1.o. 2) O artigo 2.o passa a ter a seguinte redação: «Artigo 2.o Quadros de mapeamento no âmbito do Método das Notações Externas A correspondência entre as categorias de notação de cada instituição externa de avaliação de crédito para as posições de titularização sujeitas ao Método das Notações Externas e os graus da qualidade de crédito estabelecidos nos artigos 263.o e 264.° do Regulamento (UE) n.o 575/2013 figura no anexo II do presente regulamento.» 3) É suprimido o anexo I. 4) O texto do anexo II é substituído pelo texto do anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros. Feito em Bruxelas, em 2 de dezembro de 2022. Pela Comissão A Presidente Ursula VON DER LEYEN

(1) JO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

(2) Regulamento de Execução (UE) 2016/1801 da Comissão, de 11 de outubro de 2016, que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao mapeamento das avaliações de crédito de instituições externas de avaliação de crédito para as titularizações, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 275 de 12.10.2016, p. 27).

(3) Regulamento (UE) 2017/2401 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de dezembro de 2017, que altera o Regulamento (UE) n.o 575/2013 relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento (JO L 347 de 28.12.2017, p. 1).

(4) Regulamento (CE) n.o 1060/2009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativo às agências de notação de risco (JO L 302 de 17.11.2009, p. 1).

(5) Regulamento (UE) n.o 1093/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, que cria uma Autoridade Europeia de Supervisão (Autoridade Bancária Europeia), altera a Decisão n.o 716/2009/CE e revoga a Decisão 2009/78/CE da Comissão (JO L 331 de 15.12.2010, p. 12).