Secção Campo Dados a comunicar

1 Secção 2A - Identificadores e ligações UTI Identificador de transação único a que se refere o artigo 7.o do Regulamento de Execução (UE) 2022/1860.

2 Secção 2A - Identificadores e ligações Número de referência da comunicação de informações Quando um contrato de derivados foi executado numa plataforma de negociação, um número gerado pela plataforma de negociação e exclusivo dessa execução.

3 Secção 2A - Identificadores e ligações UTI anterior (para as relações «uma para uma» e «uma para muitas» entre transações) UTI afetado à operação anterior que deu origem à transação comunicada devido a um evento ao longo do ciclo de vida, numa relação «uma para uma» entre transações (por exemplo, no caso de uma novação, quando uma transação é cessada e é gerada uma nova transação) ou numa relação «uma para muitas» entre transações (por exemplo, na compensação ou se uma transação for dividida em várias transações diferentes). Estes dados não se aplicam aquando da comunicação de relações «muitas para uma» e «muitas para muitas» entre transações (por exemplo, em caso de compressão).

4 Secção 2A - Identificadores e ligações UTI da posição subsequente O UTI da posição em que um derivado está incluído. Este campo só se aplica às comunicações relacionadas com a cessação de um derivado devido à sua inclusão numa posição.

5 Secção 2A - Identificadores e ligações Identificação da redução dos riscos pós-transação (PTRR) Identificador gerado pelo prestador de serviços de PTRR ou pela CCP que presta o serviço de PTRR a fim de associar todos os derivados que participam num determinado evento de PTRR e que resultam desse evento.

6 Secção 2A - Identificadores e ligações Identificador do pacote Identificador (determinado pela contraparte 1) para associar derivados no mesmo pacote em conformidade com o artigo 1.o, n.o 3, terceiro parágrafo, do presente regulamento. Um pacote pode incluir transações sujeitas e não sujeitas a comunicação de informações.

7 Secção 2B - Informações sobre os contratos Número de identificação internacional de títulos (ISIN) O ISIN que identifica o produto se esse produto for admitido à negociação ou negociado num mercado regulamentado, MTF, OTF ou internalizador sistemático.

8 Secção 2B - Informações sobre os contratos Identificador único do produto (UPI) UPI que identifica o produto.

9 Secção 2B - Informações sobre os contratos Classificação dos produtos Código de classificação do instrumento financeiro (CFI) relativo ao instrumento.

10 Secção 2B - Informações sobre os contratos Tipo de contrato Cada contrato comunicado deve ser classificado de acordo com o seu tipo.

11 Secção 2B - Informações sobre os contratos Categoria de ativos Cada contrato comunicado deve ser classificado em função da classe de ativos em que se baseia.

12 Secção 2B - Informações sobre os contratos Derivados baseados em criptoativos Menção que indica se o derivado se baseia ou não em criptoativos.

13 Secção 2B - Informações sobre os contratos Tipo de identificação do subjacente Tipo de identificador do subjacente em causa.

14 Secção 2B - Informações sobre os contratos Identificação do subjacente O subjacente direto deve ser identificado através de um identificador único baseado no seu tipo. Para os swaps de risco de incumprimento, indicar o ISIN da obrigação de referência.

15 Secção 2B - Informações sobre os contratos Indicador sobre o índice subjacente Uma indicação do índice subjacente, se disponível.

16 Secção 2B - Informações sobre os contratos Nome do índice subjacente Nome completo do índice subjacente atribuído pelo fornecedor do índice.

17 Secção 2B - Informações sobre os contratos Código do cabaz personalizado Se a transação de derivados se basear num cabaz personalizado, código único atribuído pela entidade estruturadora do cabaz para associar os seus componentes.

18 Secção 2B - Informações sobre os contratos Identificador dos componentes do cabaz No caso dos cabazes personalizados compostos, entre outros, por instrumentos financeiros negociados numa plataforma de negociação, devem ser especificados apenas os instrumentos financeiros negociados numa plataforma de negociação.

19 Secção 2B - Informações sobre os contratos Moeda de liquidação 1 Moeda para a liquidação em numerário da transação, quando aplicável. Para produtos multidivisas que não sejam passíveis de ser comunicados em termos líquidos, a moeda de liquidação da componente 1. Estes dados não se aplicam a produtos liquidados mediante entrega física (por exemplo, opções sobre swaps liquidadas mediante entrega física).

20 Secção 2B - Informações sobre os contratos Moeda de liquidação 2 Moeda para a liquidação em numerário da transação, quando aplicável. Para produtos multidivisas que não sejam passíveis de ser comunicados em termos líquidos, a moeda de liquidação da componente 2. Estes dados não se aplicam a produtos liquidados mediante entrega física (por exemplo, opções sobre swaps liquidadas mediante entrega física).

21 Secção 2C - Avaliação Montante da avaliação Avaliação do contrato ao preço de mercado, ou avaliação com recurso a um modelo a que se refere o artigo 4.o do presente regulamento. Para as transações compensadas, deve ser utilizada a avaliação da CCP.

22 Secção 2C - Avaliação Moeda da avaliação Divisa em que é expresso o montante da avaliação.

23 Secção 2C - Avaliação Data e hora da avaliação Data e hora da última avaliação ao preço de mercado, fornecida pela CCP ou calculada utilizando o preço de mercado atual ou o último preço de mercado disponível das componentes.

24 Secção 2C - Avaliação Método de avaliação Fonte e método utilizados para a avaliação da transação pela contraparte 1. Se for utilizada, pelo menos, uma componente da avaliação classificada como avaliação com recurso a um modelo, então toda a avaliação é classificada como avaliação com recurso a um modelo. Se apenas forem utilizadas componentes classificadas como avaliadas ao preço de mercado, toda a avaliação é classificada como avaliação ao preço de mercado.

25 Secção 2C - Avaliação Delta O rácio entre a variação do preço de uma transação de derivados e a variação do preço do subjacente. Este campo aplica-se apenas às opções e às opções sobre swaps. O delta atualizado deve ser comunicado diariamente pelas contrapartes financeiras e não financeiras a que se refere o artigo 10.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

26 Secção 2D - Garantias Indicador sobre a carteira de garantias Menção que indica se a cobertura por garantias é ou não assegurada a nível da carteira. Por «a nível de uma carteira», entende-se um conjunto de transações cujas margens são agrupadas (numa base líquida ou bruta), contrariamente ao cenário em que a margem é calculada e fornecida separadamente para cada transação individual.

27 Secção 2D - Garantias Código da carteira de garantias Se as garantias forem comunicadas numa base de carteira, um código único atribuído à carteira pela contraparte 1. Estes dados não se aplicam se a cobertura por garantias tiver sido assegurada a nível das transações, se não houver acordo de garantia ou se não for fornecida ou recebida nenhuma garantia.

28 Secção 2E -Atenuação de riscos/Comunicação de informações Data e hora da confirmação Data e hora da confirmação, conforme definido no artigo 12.o do Regulamento Delegado (UE) n.o 149/20132 (3). Aplicável apenas aos contratos de derivados OTC não compensados através de uma CCP.

29 Secção 2E -Atenuação de riscos/Comunicação de informações Confirmado Para as novas transações a comunicar, indicar se as condições juridicamente vinculativas de um contrato de derivados OTC foram documentadas e acordadas (confirmadas) ou não (não confirmadas). Se documentadas e acordadas, indicar se essa confirmação se realizou: — através de um sistema ou plataforma de confirmação partilhado, ou de um sistema eletrónico privado ou bilateral (eletrónico); — através de um documento escrito legível pelo ser humano, como fax, papel ou mensagens de correio eletrónico processadas manualmente (não eletronicamente). Aplicável apenas aos contratos de derivados OTC não compensados através de uma CCP.

30 Secção 2F - Compensação Obrigação de compensação Indica se o contrato comunicado pertence a uma classe de derivados OTC que tenha sido declarada sujeita à obrigação de compensação e se ambas as partes no contrato estão sujeitas a essa obrigação de compensação nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012, a partir da data de execução do contrato. Aplicável apenas aos contratos de derivados OTC.

31 Secção 2F - Compensação Compensado Menção que indica se o derivado foi ou não compensado por uma CCP.

32 Secção 2F - Compensação Data e hora da compensação Data e hora em que foi efetuada a compensação. Aplicável apenas aos derivados compensados por uma CCP.

33 Secção 2F - Compensação Contraparte central Identificador da CCP que compensou a transação. Estes dados não se aplicam se o valor dos dados «Compensação efetuada» for «N» («Não, não compensado centralmente»).

34 Secção 2G - Pormenores da transação Tipo de acordo-quadro Referência ao tipo de acordo-quadro no âmbito do qual as contrapartes celebraram um contrato de derivados.

35 Secção 2G - Pormenores da transação Outro tipo de acordo-quadro Nome do acordo-quadro. Este campo apenas deve ser preenchido caso «OTHR» seja comunicado no campo 34 do presente quadro.

36 Secção 2G - Pormenores da transação Versão do acordo-quadro Referência ao ano do acordo-quadro relevante para a transação que é objeto da comunicação, se aplicável.

37 Secção 2G - Pormenores da transação Intragrupo Especificar se o contrato foi celebrado como uma transação intragrupo, conforme definida no artigo 3.o do Regulamento (UE) n.o 648/2012.

38 Secção 2G - Pormenores da transação PTRR (redução dos riscos pós-transação, ou post-trade risk reduction) Indicar se o contrato resulta de uma operação de PTRR.

39 Secção 2G - Pormenores da transação Tipo de técnica de PTRR Indicador sobre um tipo de operação de PTRR para efeitos de comunicação de informações no quadro do Regulamento (UE) n.o 648/2012. Compressão de carteira sem um terceiro prestador de serviços: Um acordo para reduzir o risco nas carteiras existentes de transações que utilizam transações sem formação de preços principalmente para reduzir o montante nocional pendente, o número de transações ou alternativamente harmonizar as condições, cessando total ou parcialmente as transações e substituindo normalmente os derivados cessados por novas transações de substituição. Compressão de carteira com um terceiro prestador de serviços ou CCP: Um serviço de PTRR prestado por um prestador de serviços ou uma CCP para reduzir o risco nas carteiras de transações existentes que utilizam transações sem formação de preços principalmente para reduzir o montante nocional pendente, o número de transações ou alternativamente harmonizar as condições, cessando total ou parcialmente as transações e substituindo normalmente os derivados cessados por novas transações de substituição. Reequilíbrio da carteira/gestão das margens: Um serviço de PTRR prestado por um prestador de serviços para reduzir o risco de uma carteira de transações existente adicionando novas transações sem formação de preços e em que nenhumas transações existentes na carteira são cessadas ou substituídas e o montante nocional é aumentado em vez de ser reduzido. Outros serviços de PTRR da carteira: Um serviço de PTRR prestado por um prestador de serviços para reduzir o risco nas carteiras de transações existentes que utilizam transações sem formação de preços e quando esse serviço não é considerado uma compressão de carteira ou reequilíbrio de carteira.

40 Secção 2G - Pormenores da transação Prestador de serviços de PTRR LEI que identifica o prestador de serviços de PTRR.

41 Secção 2G - Pormenores da transação Espaço ou organização de execução Identificação do espaço ou organização de negociação onde a transação foi executada. Utilizar o MIC (código de identificação do mercado) do segmento ISO 10383 para transações executadas numa plataforma de negociação, num internalizador sistemático ou numa plataforma de negociação organizada fora da União. Se esse código MIC do segmento não estiver disponível, utilizar o código MIC operacional. Utilizar o código MIC «XOFF» para os instrumentos financeiros admitidos à negociação, negociados numa plataforma de negociação ou para os quais foi apresentado um pedido de admissão, quando a transação relativa a esse instrumento financeiro não é executada numa plataforma de negociação, num internalizador sistemático ou numa plataforma de negociação organizada fora da União, ou se uma contraparte não tiver conhecimento de que está a negociar com uma contraparte 2 que atua como um internalizador sistemático. Utilizar o código MIC «XXXX» para os instrumentos financeiros não admitidos à negociação, não negociados numa plataforma de negociação ou para os quais não tenha sido apresentado qualquer pedido de admissão e que não sejam negociados numa plataforma de negociação organizada fora da União.

42 Secção 2C - Pormenores da transação Data e hora de execução Data e hora em que uma transação foi inicialmente executada, resultando na geração de um novo UTI. Este dado mantém-se inalterado ao longo da vida do UTI. Para a comunicação de informações ao nível de posição, deve referir-se ao momento em que a posição foi aberta pela primeira vez.

43 Secção 2C - Pormenores da transação Data-valor Data não ajustada em que as obrigações decorrentes da transação de derivados OTC começam a produzir efeitos, tal como incluído na confirmação. Se a data de produção de efeitos não for especificada no contrato, as contrapartes devem comunicar neste campo a data de execução do contrato de derivados.

44 Secção 2C - Pormenores da transação Data de termo Data não ajustada em que as obrigações decorrentes da transação de derivados deixam de produzir efeitos, tal como incluído na confirmação. A cessação antecipada não afeta este dado.

45 Secção 2C - Pormenores da transação Data de cessação antecipada Data efetiva da cessação antecipada (termo) da transação comunicada. Este dado é aplicável se a cessação da transação ocorrer antes do seu vencimento devido a uma decisão ex interim de uma contraparte (ou contrapartes).

46 Secção 2C - Pormenores da transação Data final de liquidação contratual Data não ajustada de acordo com o contrato, na qual todas as transferências de numerário ou ativos devem ter lugar e as contrapartes devem deixar de ter quaisquer obrigações pendentes entre si no âmbito desse contrato. Para produtos que podem não ter uma data final de liquidação contratual (por exemplo, opções americanas), estes dados refletem a data até à qual a transferência de numerário ou ativos teria lugar se a rescisão ocorresse na data de termo.

47 Secção 2C - Pormenores da transação Tipo de entrega Especificar se o contrato é liquidado mediante entrega física ou em dinheiro.

48 Secção 2G - Pormenores da transação Preço Preço especificado na transação de derivados. Não inclui taxas, impostos ou comissões. Se o preço não for conhecido quando é comunicada uma nova transação, o preço é atualizado à medida que estiver disponível. Para as transações que fazem parte de um pacote, estes dados contêm o preço da transação componente, se for caso disso.

49 Secção 2G - Pormenores da transação Moeda do preço Moeda em que é expresso o preço. A moeda do preço só é aplicável se o preço for expresso em valor monetário.

Os campos 50 a 52 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de preços.

50 Secção 2G - Pormenores da transação Data-valor não ajustada do preço Data-valor não ajustada do preço.

51 Secção 2G - Pormenores da transação Data final não ajustada do preço Data final não ajustada do preço (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente).

52 Secção 2G - Pormenores da transação Preço em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final Preço em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final não ajustada, incluindo esta última.

53 Secção 2G - Pormenores da transação Preço de transação do pacote Preço transacionado de todo o pacote no qual a transação de derivados comunicada é uma componente. Estes dados não são aplicáveis se: — não está envolvido nenhum pacote, ou — é utilizado o spread da transação do pacote. Os preços e os dados conexos das transações (moeda do preço) que representam componentes individuais do pacote são comunicados quando disponíveis. O preço da transação do pacote pode não ser conhecido quando é comunicada uma nova transação, mas pode ser atualizado mais tarde.

54 Secção 2G - Pormenores da transação Moeda do preço de transação do pacote Moeda em que é expresso o preço de transação do pacote. Estes dados não são aplicáveis se: — não está envolvido nenhum pacote, ou — é utilizado o spread da transação do pacote, ou — o preço de transação do pacote é expresso em percentagem.

55 Secção 2G - Pormenores da transação Montante nocional da componente 1 Montante nocional da componente 1 a que se refere o artigo 5.o do presente regulamento.

56 Secção 2G - Pormenores da transação Moeda nocional 1 Quando aplicável: a moeda em que está expresso o montante nocional da componente 1.

Os campos 57 a 59 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de montantes nocionais.

57 Secção 2G - Pormenores da transação Data-valor do montante nocional da componente 1 A data não ajustada em que o montante nocional associado à componente 1 se torna efetivo.

58 Secção 2G - Pormenores da transação Data final do montante nocional da componente 1 Data final não ajustada do montante nocional da componente 1 (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente).

59 Secção 2G - Pormenores da transação Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 1 Montante nocional da componente 1 que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada.

60 Secção 2G - Pormenores da transação Quantidade nocional total da componente 1 Quantidade nocional agregada do ativo subjacente da componente 1 do prazo da transação. Se a quantidade nocional total não for conhecida quando é comunicada uma nova transação, a quantidade nocional total é atualizada à medida que estiver disponível.

Os campos 61 a 63 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de quantidades nocionais.

61 Secção 2G - Pormenores da transação Data-valor da quantidade nocional da componente 1 A data não ajustada em que a quantidade nocional associada à componente 1 se torna efetiva

62 Secção 2G - Pormenores da transação Data final da quantidade nocional da componente 1 Data final não ajustada da quantidade nocional da componente 1 (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente).

63 Secção 2G - Pormenores da transação Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 1 Quantidade nocional da componente 1 que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada.

64 Secção 2G - Pormenores da transação Montante nocional da componente 2 Se aplicável, montante nocional da componente 2 a que se refere o artigo 5.o do presente regulamento.

65 Secção 2G - Pormenores da transação Moeda nocional 2 Quando aplicável: a moeda em que está expresso o montante nocional da componente 2.

Os campos 66 a 68 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de montantes nocionais.

66 Secção 2G - Pormenores da transação Data-valor do montante nocional da componente 2 A data não ajustada em que o montante nocional associado à componente 2 se torna efetivo.

67 Secção 2G - Pormenores da transação Data final do montante nocional da componente 2 Data final não ajustada do montante nocional da componente 2 (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente).

68 Secção 2G - Pormenores da transação Montante nocional em vigor na data-valor associada à componente 2 Montante nocional da componente 2 que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada.

69 Secção 2G - Pormenores da transação Quantidade nocional total da componente 2 Quantidade nocional agregada do ativo subjacente da componente 2 do prazo da transação. Se a quantidade nocional total não for conhecida quando é comunicada uma nova transação, a quantidade nocional total é atualizada à medida que estiver disponível.

Os campos 70 a 72 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de quantidades nocionais.

70 Secção 2G - Pormenores da transação Data-valor da quantidade nocional da componente 2 A data não ajustada em que a quantidade nocional associada à componente 2 se torna efetiva.

71 Secção 2G - Pormenores da transação Data final da quantidade nocional da componente 2 Data final não ajustada da quantidade nocional da componente 2 (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente).

72 Secção 2G - Pormenores da transação Quantidade nocional em vigor na data-valor associada à componente 2 Montante nocional da componente 2 que se torna efetivo na data-valor não ajustada associada.

A secção dos campos 73 a 78 é reprodutível

73 Secção 2G - Pormenores da transação Outro tipo de pagamento Tipo de outro montante de pagamento. O pagamento de prémios de opções não é incluído como tipo de pagamento, uma vez que os prémios de opções são comunicados utilizando os dados específicos relativos aos prémios de opções.

74 Secção 2G - Pormenores da transação Outro montante de pagamento Montantes de pagamento com os tipos de pagamento correspondentes para ter em conta os requisitos das descrições de transações de diferentes classes de ativos.

75 Secção 2G - Pormenores da transação Outra moeda de pagamento Moeda em que é expresso o outro montante de pagamento.

76 Secção 2G - Pormenores da transação Outra data de pagamento Data não ajustada em que o outro montante de pagamento é pago.

77 Secção 2G - Pormenores da transação Outro ordenante do pagamento Identificador do ordenante do outro montante de pagamento.

78 Secção 2G - Pormenores da transação Outro beneficiário do pagamento Identificador do beneficiário do outro montante de pagamento.

79 Secção 2H - Taxas de juro Taxa fixa da componente 1 ou cupão Indicação da taxa fixa da componente 1 ou do cupão utilizada, se aplicável.

80 Secção 2H - Taxas de juro Convenção sobre a contagem de dias correspondentes à taxa fixa ou ao cupão da componente 1 Quando aplicável: Convenção sobre a contagem de dias (muitas vezes também referida como fração de contagem de dias, base de contagem de dias ou método de contagem de dias) que determina a forma como os pagamentos de juros são calculados. É utilizada para calcular a fração anual do período de cálculo e indica o número de dias do período de cálculo dividido pelo número de dias do ano.

81 Secção 2H - Taxas de juro Periodicidade de pagamento à taxa fixa ou ao cupão da componente 1 Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa fixa da componente 1 ou ao cupão.

82 Secção 2H - Taxas de juro Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa ou do cupão da componente 1 Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas de pagamento à taxa fixa da componente 1 ou ao cupão. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2. Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0.

83 Secção 2H - Taxas de juro Identificador da taxa variável da componente 1 Quando aplicável: um identificador das taxas de juro utilizadas que são ajustadas a intervalos preestabelecidos em função de uma taxa de referência do mercado.

84 Secção 2H - Taxas de juro Indicador sobre a taxa variável da componente 1 Uma indicação da taxa de juro, se disponível.

85 Secção 2H - Taxas de juro Designação da taxa variável da componente 1 Designação completa da taxa de juro atribuída pelo fornecedor do índice.

86 Secção 2H - Taxas de juro Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 1 Quando aplicável: convenção sobre a contagem de dias (muitas vezes também referida como fração de contagem de dias, base de contagem de dias ou método de contagem de dias) que determina a forma como os pagamentos de juros à taxa variável da componente 1 são calculados. É utilizada para calcular a fração anual do período de cálculo e indica o número de dias do período de cálculo dividido pelo número de dias do ano.

87 Secção 2H - Taxas de juro Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1 Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa variável da componente 1.

88 Secção 2H - Taxas de juro Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 1 Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas de pagamento à taxa variável da componente 1. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2. Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0.

89 Secção 2H - Taxas de juro Período de referência da taxa variável da componente 1 – período Período correspondente ao período de referência da taxa variável da componente 1.

90 Secção 2H - Taxas de juro Período de referência da taxa variável da componente 1 – multiplicador Multiplicador do período correspondente ao período de referência da taxa variável da componente 1.

91 Secção 2H - Taxas de juro Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1 Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa variável da componente 1.

92 Secção 2H - Taxas de juro Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1 Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 1. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2. Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0.

93 Secção 2H - Taxas de juro Spread da componente 1 Uma indicação do spread da componente 1, se aplicável: para as transações de derivados OTC com pagamentos periódicos (por exemplo, swaps de taxa de juro fixa/variável, swaps de taxa de juro, swaps de mercadorias). — spread do preço de referência do índice individual da(s) componente(s) variável(is), no caso de existir um spread de uma ou mais componentes variáveis. — diferença entre os preços de referência dos dois índices das componentes variáveis.

94 Secção 2H - Taxas de juro Moeda do spread da componente 1 Quando aplicável: a moeda em que está expresso o spread da componente 1. Estes dados só são aplicáveis se o spread for expresso em valor monetário.

95 Secção 2H - Taxas de juro Taxa fixa da componente 2 Uma indicação da taxa fixa da componente 2 utilizada, se aplicável.

96 Secção 2H - Taxas de juro Convenção sobre a contagem de dias da taxa fixa da componente 2 Quando aplicável: Convenção sobre a contagem de dias (muitas vezes também referida como fração de contagem de dias, base de contagem de dias ou método de contagem de dias) que determina a forma como os pagamentos de juros são calculados. É utilizada para calcular a fração anual do período de cálculo e indica o número de dias do período de cálculo dividido pelo número de dias do ano.

97 Secção 2H - Taxas de juro Periodicidade de pagamento à taxa fixa da componente 2 Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa fixa da componente 2.

98 Secção 2H - Taxas de juro Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa fixa da componente 2 Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas de pagamento à taxa fixa da componente 2. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2. Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0.

99 Secção 2H - Taxas de juro Identificador da taxa variável da componente 2 Quando aplicável: um identificador das taxas de juro utilizadas que são ajustadas a intervalos preestabelecidos em função de uma taxa de referência do mercado

100 Secção 2H - Taxas de juro Indicador sobre a taxa variável da componente 2 Uma indicação da taxa de juro, se disponível.

101 Secção 2H - Taxas de juro Designação da taxa variável da componente 2 Designação completa da taxa de juro atribuída pelo fornecedor do índice.

102 Secção 2H - Taxas de juro Convenção sobre a contagem de dias da taxa variável da componente 2 Quando aplicável: convenção sobre a contagem de dias (muitas vezes também referida como fração de contagem de dias, base de contagem de dias ou método de contagem de dias) que determina a forma como os pagamentos de juros à taxa variável da componente 2 são calculados. É utilizada para calcular a fração anual do período de cálculo e indica o número de dias do período de cálculo dividido pelo número de dias do ano.

103 Secção 2H - Taxas de juro Periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2 Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa variável da componente 2.

104 Secção 2H - Taxas de juro Multiplicador da periodicidade dos pagamentos à taxa variável da componente 2 Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas de pagamento à taxa variável da componente 2. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2. Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0.

105 Secção 2H - Taxas de juro Período de referência da taxa variável da componente 2 – período Período correspondente ao período de referência da taxa variável da componente 2.

106 Secção 2H - Taxas de juro Período de referência da taxa variável da componente 2 – multiplicador Multiplicador do período correspondente ao período de referência da taxa variável da componente 2.

107 Secção 2H - Taxas de juro Periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2 Quando aplicável: unidade de tempo associada à periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos, por exemplo, dia, semana, mês, ano ou prazo do fluxo de pagamentos à taxa variável da componente 2.

108 Secção 2H - Taxas de juro Multiplicador da periodicidade dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2 Quando aplicável: número de unidades de tempo (expresso pela periodicidade dos pagamentos) que determina a frequência com que ocorrem as datas periódicas dos ajustamentos dos pagamentos à taxa variável da componente 2. Por exemplo, uma transação com pagamentos que ocorram de dois em dois meses é representada por uma periodicidade de pagamento «MNTH» (mensal) e por um multiplicador da periodicidade de pagamento que é 2. Estes dados não são aplicáveis se a periodicidade de pagamentos for «ADHO». Se a periodicidade dos pagamentos for «EXPI», o multiplicador da periodicidade dos pagamentos é 1. Se a periodicidade de pagamento for intradiária, a periodicidade de pagamento é «DAIL» e o multiplicador da periodicidade de pagamento é 0.

109 Secção 2H - Taxas de juro Spread da componente 2 Uma indicação do spread da componente 2, se aplicável: para as transações de derivados OTC com pagamentos periódicos (por exemplo, swaps de taxa de juro fixa ou variável, swaps de taxa de juro, swaps de mercadorias), — spread do preço de referência do índice individual da(s) componente(s) variável(is), no caso de existir um spread de uma ou mais componentes variáveis. — diferença entre os preços de referência dos dois índices das componentes variáveis.

110 Secção 2H - Taxas de juro Moeda do spread da componente 2 Quando aplicável: a moeda em que está expresso o spread da componente 2. Estes dados só são aplicáveis se o spread for expresso em valor monetário.

111 Secção 2H - Taxas de juro Spread da transação do pacote Preço transacionado de todo o pacote no qual a transação de derivados comunicada é uma componente da transação do pacote. Preço da transação do pacote quando o preço do pacote é expresso como um spread, diferença entre dois preços de referência. Estes dados não são aplicáveis se: — não está envolvido nenhum pacote, ou — é utilizado o preço da transação do pacote. O spread e os dados conexos das transações (moeda do spread) que representam componentes individuais do pacote são comunicados quando disponíveis. O spread da transação do pacote pode não ser conhecido quando é comunicada uma nova transação, mas pode ser atualizado mais tarde.

112 Secção 2H - Taxas de juro Moeda do spread da transação do pacote Moeda em que é expresso o spread da transação do pacote. Estes dados não são aplicáveis se: — não está envolvido nenhum pacote, ou — é utilizado o preço da transação do pacote, ou — o spread da transação do pacote é expresso em percentagem ou em pontos de base.

113 Secção 2I - Divisas Taxa de câmbio 1 Taxa de câmbio entre as duas moedas diferentes especificadas na transação de derivados acordada pelas contrapartes no início da transação, expressa como a taxa de câmbio da conversão da unidade monetária na moeda cotada.

114 Secção 2I - Divisas Taxa de câmbio forward Taxa de câmbio forward acordada entre as contrapartes no acordo contratual. É expressa como um preço da moeda de base na moeda cotada.

115 Secção 2I - Divisas Base da taxa de câmbio Par de moedas e ordem em que a taxa de câmbio é denominada, expressa em unidade monetária ou em moeda cotada.

116 Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral) Produto de base Produto de base, tal como especificado na classificação das mercadorias no quadro 4 do anexo do Regulamento de Execução 2022/1860.

117 Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral) Subproduto Subproduto — produto especificado na classificação das mercadorias no quadro 4 do anexo do Regulamento de Execução 2022/1860. Este campo exige um produto de base específico no campo.

118 Secção 2J - Mercadorias e licenças de emissão (geral) Subproduto adicional Subproduto adicional, tal como especificado na classificação das mercadorias no quadro 4 do anexo do Regulamento de Execução 2022/1860. Este campo exige um subproduto específico no campo.

119 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Zona ou ponto de entrega Ponto(s) de entrega ou zona(s) do mercado.

120 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Ponto de interconexão Identificação da(s) fronteira(s) ou ponto(s) de fronteira de um contrato de transporte.

121 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Tipo de carga Identificação do perfil de entrega.

A secção dos campos 122 a 131 é reprodutível

122 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Hora de início do intervalo de entrega A hora de início do intervalo de entrega para cada bloco ou formato.

123 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Hora final do intervalo de entrega A hora final do intervalo de entrega para cada bloco ou formato.

124 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Data de início da entrega Data de início da entrega.

125 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Data final da entrega Data final da entrega.

126 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Duração A duração do período de entrega.

127 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Dias da semana Os dias da semana da entrega.

128 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Capacidade de entrega O número de unidades incluídas na transação para cada intervalo de entrega especificado nos campos 122 e 123.

129 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Unidade de quantidade A unidade de medida utilizada.

130 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Preço por quantidade por intervalo de tempo Se aplicável, preço por quantidade por intervalo de tempo de entrega.

131 Secção 2K - Mercadorias e licenças de emissão (energia) Moeda do preço por quantidade por intervalo de tempo A moeda em que é expresso o preço por quantidade do intervalo de tempo.

132 Secção 2L - Opções Tipo de opção Indicação sobre se o contrato de derivados é uma opção de compra (direito a adquirir um ativo subjacente específico) ou uma opção de venda (direito a vender um ativo subjacente específico) ou se é impossível determinar se se trata de uma opção de compra ou de venda no momento da execução do contrato de derivados. No caso das opções sobre swaps, trata-se do seguinte: — «Opção de venda» no caso de uma opção sobre swaps do beneficiário (receiver swaption), em que o comprador tem o direito de celebrar um contrato de swap enquanto beneficiário a taxa fixa. — «Opção de compra» no caso de uma opção sobre swaps do pagador (payer swaption), em que o comprador tem o direito de celebrar um contrato de swap enquanto pagador a taxa fixa. Caso existam limites máximos e mínimos, trata-se do seguinte: — «Opção de venda», se for previsto um limite mínimo. — «Opção de compra», se for previsto um limite máximo.

133 Secção 2L - Opções Estilo da opção Indicar se a opção pode ser exercida apenas numa data predefinida (estilo europeu), numa série de datas predefinida (estilo Bermudas) ou a qualquer momento durante o período de vigência do contrato (estilo americano).

134 Secção 2L - Opções Preço de exercício — Para opções que não sejam opções cambiais, opções sobre swaps e produtos semelhantes, o preço a que o proprietário de uma opção pode comprar ou vender o ativo subjacente da opção. — Para as opções cambiais, a taxa de câmbio a que a opção pode ser exercida, expressa como a taxa de câmbio da conversão da unidade monetária na moeda cotada. No exemplo, 0,9426 USD/EUR, USD é a unidade monetária e EUR é a moeda cotada; USD 1 = EUR 0.9426. Se o preço de exercício não for conhecido quando é comunicada uma nova transação, o preço de exercício é atualizado à medida que estiver disponível. — Para swaps de volatilidade e variância e produtos semelhantes, o preço de exercício de volatilidade é comunicado nestes dados.

Os campos 135 a 137 são reprodutíveis e devem ser preenchidos no caso de derivados que envolvam tabelas de preços de exercício.

135 Secção 2L - Opções Data-valor do preço de exercício Data-valor não ajustada do preço de exercício.

136 Secção 2L - Opções Data final do preço de exercício Data final não ajustada do preço de exercício (não aplicável se a data final não ajustada de um dado período da tabela for consecutiva à data-valor não ajustada do período subsequente).

137 Secção 2L - Opções Preço de exercício em vigor na data-valor associada Preço de exercício em vigor entre a data-valor não ajustada e a data final não ajustada, incluindo esta última.

138 Secção 2L - Opções Moeda/par de moedas do preço de exercício Para opções sobre ações, opções sobre mercadorias e produtos semelhantes, a moeda em que o preço de exercício é denominado. Para as opções cambiais: par de moedas e ordem em que o preço de exercício é expresso. É expresso como unidade monetária por moeda cotada.

139 Secção 2L - Opções Montante do prémio da opção Para opções e opções sobre swaps de todas as classes de ativos, o montante monetário pago pelo comprador da opção. Estes dados não são aplicáveis se o instrumento não for uma opção ou não incluir qualquer opcionalidade.

140 Secção 2L - Opções Moeda do prémio da opção Para opções e opções sobre swaps de todas as classes de ativos, a moeda em que o montante do prémio da opção é denominado. Estes dados não são aplicáveis se o instrumento não for uma opção ou não incluir qualquer opcionalidade.

141 Secção 2L - Opções Data de pagamento do prémio da opção Data não ajustada em que o prémio da opção é pago.

142 Secção 2I - Opções Data de vencimento do subjacente No caso das opções sobre swaps, a data de vencimento do swap subjacente.

143 Secção 2M – Derivados de crédito Grau de prioridade Indica a prioridade do título de dívida, do cabaz de dívida ou do índice subjacente a um derivado.

144 Secção 2M – Derivados de crédito Entidade de referência Identificação da entidade de referência subjacente.

145 Secção 2M – Derivados de crédito Série O número de série da composição do índice, quando aplicável.

146 Secção 2M – Derivados de crédito Versão Uma nova versão de uma série é emitida se uma das componentes entrar em incumprimento e o índice tiver de ser reponderado a fim de ter em conta o novo número de constituintes totais do índice.

147 Secção 2M – Derivados de crédito Fator do índice O fator a aplicar ao montante nocional (campo 55 neste quadro) para o ajustar a todos os eventos de crédito anteriores nessa série de índices.

148 Secção 2M – Derivados de crédito Parcela Indicação sobre se o contrato de derivados é dividido em parcelas.

149 Secção 2M – Derivados de crédito Ponto de ligação do índice de swap de risco de incumprimento (CDS) Ponto mais baixo definido em que o nível de perdas na carteira subjacente reduz o montante nocional de uma parcela. Por exemplo, o montante nocional de uma parcela com um ponto de ligação de 3 % será reduzido após a ocorrência de 3 % de perdas na carteira. Estes dados não são aplicáveis se a transação não for uma transação de parcela de CDS (índice ou cabaz personalizado).

150 Secção 2M – Derivados de crédito Ponto de desconexão do índice de CDS Ponto definido a partir do qual as perdas na carteira subjacente deixam de reduzir o montante nocional de uma parcela. Por exemplo, o montante nocional de uma parcela com um ponto de ligação de 3 % e um ponto de desconexão de 6 % será reduzido depois de se terem registado 3 % de perdas na carteira. As perdas de 6 % na carteira esgotam o montante nocional da parcela. Estes dados não são aplicáveis se a transação não for uma transação de parcela de CDS (índice ou cabaz personalizado).

151 Secção 2N - Alterações do derivado Tipo de ação — Novo: A comunicação de um derivado, a nível da transação ou da posição, pela primeira vez. — Alteração: Uma alteração das condições ou dos pormenores de um derivado anteriormente comunicado, a nível de uma transação ou de uma posição, mas não uma correção de uma comunicação. — Correção: Uma comunicação que corrige os campos de dados errados de uma comunicação anteriormente apresentada. — Cessação: A cessação de um derivado existente, a nível de uma transação ou de uma posição. — Erro: A anulação de uma comunicação completa apresentada indevidamente caso o derivado, a nível da transação ou da posição, nunca tenha chegado a existir ou não esteja sujeito aos requisitos em matéria de comunicação de informações do Regulamento (UE) n.o 648/2012, tendo sido enviada por engano a um repositório de transações, ou a anulação de uma comunicação em duplicado. — Reabertura: Reabertura de um derivado, a nível de uma transação ou de uma posição, que tenha sido anulado com o tipo de ação «Erro» ou cessado por erro. — Avaliação: A atualização da avaliação de um derivado, a nível de uma transação ou de uma posição — Componente de posição: Uma comunicação de um novo derivado que esteja incluído numa comunicação de posição separada no mesmo dia.

152 Secção 2N - Alterações do derivado Tipo de evento — Transação: conclusão de um derivado ou renegociação das suas condições que não resulte na alteração de uma contraparte — Transferência: um evento em que parte ou a totalidade do derivado é transferida para uma contraparte 2 (e comunicada como um novo derivado) e o derivado existente é cessado ou o seu montante nocional alterado. — PTRR (redução dos riscos pós-transação, ou post-trade risk reduction): Exercício de redução dos riscos pós-transação — Cessação antecipada: Cessação de um derivado, a nível de transação ou de posição — Compensação: Compensação na aceção do artigo 2.o, ponto 3, do Regulamento (UE) n.o 648/2012 — Exercício: O exercício de uma opção ou de uma opção sobre swaps por uma contraparte da transação, total ou parcialmente. — Afetação: Evento de afetação, em que um derivado existente é afetado a diferentes contrapartes e comunicado como novos derivados com montantes nocionais reduzidos. — Evento de crédito: Aplica-se apenas aos derivados de crédito. Um evento de crédito que resulta na alteração de um derivado, a nível de transação ou de posição Evento empresarial: Uma ação empresarial sobre ações subjacentes com impacto nos derivados sobre essas ações — Inclusão na posição: Inclusão de derivados ou CFD compensados por CCP numa posição em que um derivado existente é cessado e é criada uma nova posição ou alterado o montante nocional de uma posição existente. Atualização - Atualização de um derivado pendente realizada durante o período de transição, a fim de assegurar a sua conformidade com os requisitos de comunicação alterados

153 Secção 2N - Alterações do derivado Data do evento Data em que ocorreu o evento a comunicar relacionado com o contrato de derivados e tido em conta na comunicação ou, em caso de alteração, quando a alteração entra em vigor.