RECOMENDAÇÃO DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO

de 15 de janeiro de 2019

que altera a Recomendação CERS/2015/2 relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial

(CERS/2019/1)

(2019/C 106/01)

O CONSELHO GERAL DO COMITÉ EUROPEU DO RISCO SISTÉMICO,

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1092/2010 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 24 de novembro de 2010, relativo à supervisão macroprudencial do sistema financeiro na União Europeia e que cria o Comité Europeu do Risco Sistémico (1), nomeadamente os artigos 3.o e 16.o a 18.o,

Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativo aos requisitos prudenciais para as instituições de crédito e para as empresas de investimento e que altera o Regulamento (UE) n.o 648/2012 (2), nomeadamente o artigo 458.o, n.o 8,

Tendo em conta a Decisão CERS/2011/1 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 20 de janeiro de 2011, que adota o Regulamento Interno do Comité Europeu do Risco Sistémico (3), nomeadamente os artigos 18.o a 20.o,

Considerando o seguinte:

(1) Para garantir a eficácia e a coerência das medidas nacionais de política macroprudencial, é importante complementar a reciprocidade obrigatória imposta pelo direito da União com a reciprocidade voluntária.

(2) O quadro para a reciprocidade voluntária das medidas de política macroprudencial estabelecido na Recomendação CERS/2015/2 do Comité Europeu do Risco Sistémico (4) visa garantir que todas as medidas de política macroprudencial baseadas na exposição ao risco acionadas em determinado Estado-Membro sejam objeto de tratamento recíproco nos outros Estados-Membros.

(3) Em 24 de junho de 2016, por força da Recomendação CERS/2016/4 do Conselho Europeu do Risco Sistémico (5), a Recomendação CERS/2015/2 foi alterada a fim de recomendar a aplicação recíproca da percentagem de reserva para risco sistémico de 1 %, aplicada pelo Eesti Pank de acordo com o artigo 133.o da Diretiva 2013/36/UE (6), às posições em risco de todas as instituições de crédito autorizadas na Estónia.

(4) Subsequentemente, nos termos da Recomendação CERS/2017/4 (7), a Recomendação CERS/2015/2 foi alterada a fim de recomendar que, ao apresentar um pedido de reciprocidade ao Comité Europeu do Risco Sistémico (CERS), a autoridade ativadora relevante proponha um limiar máximo de relevância abaixo do qual possa ser considerada como não significativa a exposição de um prestador individual de serviços financeiros ao risco macroprudencial identificado na jurisdição em que a medida de política macroprudencial seja aplicada pela referida autoridade. Em caso de necessidade, o CERS pode, todavia, recomendar um limiar diferente.

(5) Em abril de 2018, nos termos do artigo 133.o, n.o 10, alínea b), da Diretiva 2013/36/UE, o Eesti Pank reviu a reserva para risco sistémico e fixou em 1 % a taxa de reserva para risco sistémico aplicável às posições em risco de todas as instituições de crédito autorizadas na Estónia.

(6) Na sequência do pedido apresentado pelo Eesti Pank ao CERS, o Conselho Geral do CERS decidiu recomendar um limiar de relevância máximo de 250 milhões de euros para as posições em risco situadas na Estónia, a fim de fornecer orientação para a aplicação do princípio de minimis pelos Estados-Membros que apliquem por reciprocidade a percentagem de reserva para risco sistémico de 1 % fixada pela Estónia, e cuja reciprocidade foi recomendada pelo CERS nos termos da Recomendação CERS2016/4.

(7) Além disso, a partir de 31 de dezembro de 2018, as instituições de crédito autorizadas na Suécia e que utilizam o método das notações internas (internal ratings-based approach — IRB) no cálculo dos requisitos regulamentares de fundos próprios estão sujeitas, nos termos do artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regulamento UE n.o 575/2013, a um requisito mínimo específico para as instituições de crédito de 25 % da média ponderada em função das posições em risco dos ponderadores de risco aplicados à carteira das posições em risco sobre clientes de retalho devedores residentes na Suécia garantidas por bens imóveis.

(8) Na sequência do pedido apresentado pelo Finansinspektionen ao CERS ao abrigo do artigo 458.o, n.o 8, do Regulamento UE n.o 575/2013, e para evitar a materialização dos efeitos negativos transfronteiriços sob a forma de fugas de informação e arbitragem regulamentar que poderiam resultar da implementação da medida de política macroprudencial aplicada na Suécia em conformidade com o artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regulamento UE n.o 575/2013, o Conselho Geral do CERS decidiu incluir a mesma na lista de medidas de política macroprudencial cujo tratamento recíproco se recomenda ao abrigo da Recomendação CERS/2015/2.

(9) O Conselho Geral do CERS decidiu também recomendar um limiar de relevância máximo de 5 mil milhões de SEK para as posições em risco sobre devedores residentes na Suécia garantidas por bens imóveis a fim de orientar a aplicação do princípio de minimis pelos Estados-Membros que apliquem a reciprocidade.

(10) Havendo, por conseguinte, que alterar em conformidade a Recomendação CERS/2015/2,

ADOTOU A PRESENTE RECOMENDAÇÃO:

ALTERAÇÕES

A Recomendação CERS/2015/2 é alterada do seguinte modo:

1. Na secção 1, a sub-recomendação C.1 é substituída pela seguinte: «1. Recomenda-se às autoridades relevantes que confiram reciprocidade às medidas de política macroprudencial adotadas por outras autoridades relevantes e cuja reciprocidade seja recomendada pelo CERS. Recomenda-se a reciprocidade, pela forma explicitada no anexo, das medidas seguintes: Estónia: — Aplicação, de acordo com o artigo 133.o da Diretiva 2013/36/UE, de 1 % a título de percentagem de reserva para risco sistémico às posições em risco de todas as instituições de crédito autorizadas na Estónia; Finlândia: — Requisito mínimo de 15 % relativamente ao ponderador de risco médio dos empréstimos garantidos por hipotecas sobre unidades habitacionais na Finlândia aplicável, em conformidade com o artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regulamento UE n.o 575/2013, às instituições de crédito autorizadas na Finlândia que utilizam o método das notações internas (internal ratings-based approach — IRB) para o cálculo dos requisitos regulamentares de fundos próprios; Bélgica: — Majoração do ponderador de risco relativamente aos empréstimos hipotecários para habitação garantidos por unidades habitacionais situadas na Bélgica, a aplicar, de acordo com o disposto no artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regulamento UE n.o 575/2013, às instituições de crédito autorizadas na Bélgica que utilizam o método IRB para o cálculo dos requisitos regulamentares de fundos próprios, composto por: a) Uma majoração fixa do ponderador de risco de cinco pontos percentuais; e b) Uma majoração proporcional do ponderador de risco equivalente a 33 % da média ponderada pelas posições em risco dos ponderadores de risco aplicável às posições em risco sobre a carteira de retalho garantidas por unidades habitacionais situadas na Bélgica; França — Abaixamento do limite de exposição a grandes riscos previsto no artigo 395.o, n.o 1, do Regulamento (UE) n.o 575/2013, aplicável ao valor das posições em risco sobre grandes sociedades não-financeiras particularmente endividadas e que tenham sede em França, para 5 % dos fundos próprios elegíveis, a ser aplicado de acordo com o previsto no artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea ii), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 às instituições de importância sistémica global (G-SII) e às outras instituições de importância sistémica (O-SII) ao nível mais elevado de consolidação do respetivo perímetro de supervisão prudencial; Suécia: — Um requisito mínimo específico para as instituições de crédito de 25 % da média ponderada em função das posições em risco dos ponderadores de risco aplicados à carteira das posições em risco sobre clientes de retalho devedores residentes na Suécia garantidas por bens imóveis, a aplicar, em conformidade com o artigo 458.o, n.o 2, alínea d), subalínea vi), do Regulamento (UE) n.o 575/2013, às instituições de crédito autorizadas na Suécia que utilizam o método IRB para o cálculo dos requisitos regulamentares de fundos próprios.»;

2. O anexo é substituído pelo anexo da presente orientação.

Feito em Frankfurt am Main, em 15 de janeiro de 2019. O Chefe do Secretariado do CERS Em nome do Conselho Geral do CERS, Francesco MAZZAFERRO

(1) JO L 331 de 15.12.2010, p. 1.

(2) JO L 176 de 27.6.2013, p. 1.

(3) JO C 58 de 24.2.2011, p. 4.

(4) Recomendação CERS/2015/2 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 15 de dezembro de 2015, relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial (JO C 97 de 12.3.2016, p. 9).

(5) Recomendação CERS/2016/4 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 24 de junho de 2016, que altera a Recomendação CERS/2015/2 relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial (JO C 290 de 10.8.2016, p. 1).

(6) Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento, que altera a Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 27.6.2013, p. 338).

(7) Recomendação CERS/201674 do Comité Europeu do Risco Sistémico, de 20 de outubro de 2017, que altera a Recomendação CERS/2015/2 relativa à avaliação dos efeitos transfronteiriços e à reciprocidade voluntária de medidas de política macroprudencial (JO C 431 de 15.12.2017, p. 1).