Número do campo Artigo do Regulamento (UE) 2017/2402 NOME DO CAMPO Confirmação Explicação concisa Explicação pormenorizada CONTEÚDO A COMUNICAR (2) INFORMAÇÕES ADICIONAIS

STSAP16 Artigo 25.o, n.o 1 Patrocinador é uma instituição de crédito supervisionada √ Confirmação de que o patrocinador do programa é uma instituição de crédito supervisionada e uma ligação para um documento que ateste esse estatuto. N.A.

STSAP17 Artigo 25.o, n.o 2 Apoio do patrocinador como prestador de facilidades de liquidez √ Confirmação de que o patrocinador do programa ABCP presta uma facilidade de liquidez e apoia todas as posições de titularização a nível do programa ABCP, incluindo uma descrição da facilidade de liquidez e uma hiperligação para qualquer documento que comprove essa prestação. N.A.

STSAP18 Artigo 25.o, n.o 3 Demonstração à autoridade competente da instituição de crédito √ Confirmação de que, no que diz respeito ao seu papel como patrocinador, a instituição de crédito não põe em risco a sua solvência e liquidez, bem como uma hiperligação, se aplicável, para o documento comprovativo da demonstração deste facto à sua autoridade competente. N.A.

STSAP19 Artigo 25.o, n.o 4 Cumprimento dos requisitos relativos à diligência devida do patrocinador √ Confirmação da conformidade do patrocinador com os requisitos de diligência devida estabelecidos no artigo 5.o, n.os 1 e 3, do Regulamento (UE) 2017/2402, conforme aplicável. Confirmação de que o patrocinador verificou que o vendedor dispõe de capacidade de serviço da dívida e de processos de cobrança que preenchem os requisitos especificados no artigo 265.o, n.o 2, alíneas i) a p), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 ou requisitos equivalentes de países terceiros. N.A.

STSAP20 Artigo 25.o, n.o 5 O vendedor (a nível da operação) ou o patrocinador (a nível do programa ABCP) devem preencher o requisito de retenção do risco a que se refere o artigo 6.o. √ Uma explicação concisa da forma como o vendedor (titularização ABCP) e o patrocinador (programa ABCP) cumprem os requisitos de retenção do risco referidos no artigo 6.o do Regulamento (UE) 2017/2402, especificando a opção utilizada para reter o risco, nomeadamente: 1) Abordagem vertical, em conformidade com o artigo 6.o, n.o 3, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402; 2) Parte do vendedor, em conformidade com o artigo 6.o, n.o 3, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/2402; 3) Exposições aleatoriamente selecionadas mantidas no balanço, em conformidade com o artigo 6.o, n.o 3, alínea c), do Regulamento (UE) 2017/2402; 4) Tranche de primeiras perdas, em conformidade com o artigo 6.o, n.o 3, alínea d), do Regulamento (UE) 2017/2402; 5) Exposição de primeiras perdas, em conformidade com o artigo 6.o, n.o 3, alínea e), do Regulamento (UE) 2017/2402; 6) Incumprimento dos requisitos de retenção de risco previstos no Regulamento (UE) 2017/2402; 7) Outros. Ponto 3.4.3 do anexo 19 do Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão

STSAP21 Artigo 25.o, n.o 6 Conformidade a nível do programa ABCP com o artigo 7.o (requisitos de transparência) √ Confirmação de que: — o patrocinador é responsável pela conformidade com o artigo 7.o do Regulamento (UE) 2017/2402; — o patrocinador cumpre o disposto no artigo 7.o ao nível do programa ABCP; — o patrocinador disponibilizou aos potenciais investidores, antes da fixação dos preços e a pedido destes: as informações agregadas exigidas pelo artigo 7.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/2402 e as informações exigidas no artigo 7.o, n.o 1, primeiro parágrafo, alíneas b) a e), do Regulamento (UE) 2017/2402, pelo menos num formato preliminar ou de projeto. N.A.

STSAP22 Artigo 25.o, n.o 7 Utilização da facilidade de liquidez, nos casos em que o patrocinador não renova o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez √ Uma explicação concisa da parte do patrocinador sobre se a facilidade de liquidez será utilizada e os valores mobiliários próximos do vencimento serão reembolsados caso o patrocinador não renove o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez antes da sua caducidade. N.A.

STSAP23 Artigo 26.o, n.o 1 Conformidade das titularizações ABCP inseridas num programa ABCP com o artigo 24.o, n.os 1 a 8 e 12 a 20 √ Confirmação de que todas as titularizações ABCP inseridas no programa cumprem os seguintes requisitos: — Artigo 24.o, n.os 1 a 8 do Regulamento (UE) 2017/2402. — Artigo 24.o, n.os 12 a 20 do Regulamento (UE) 2017/2402. N.A.

STSAP24 Artigo 26.o, n.o 1, segundo e terceiro parágrafos Um máximo de 5 % do montante agregado das exposições subjacentes às operações ABCP pode, temporariamente, não estar em conformidade com certos requisitos √ Uma explicação pormenorizada que indique, se aplicável, com qual dos requisitos previstos no artigo 24.o, n.os 9, 10 ou 11 do Regulamento (UE) 2017/2402 se verifica a inconformidade temporária, a percentagem do montante agregado das exposições subjacentes às titularizações ABCP que representa e a razão pela qual o programa infringiu temporariamente esses requisitos. Confirmação de que uma amostra das exposições subjacentes é sujeita regularmente a uma verificação externa de conformidade, por uma entidade adequada e independente. N.A.

STSAP25 Artigo 26.o, n.o 2 A duração média ponderada residual das exposições subjacentes de um programa ABCP não pode ser superior a dois anos √ Confirmação de que a duração média ponderada residual das exposições subjacentes de um programa ABCP não é superior a dois anos. N.A.

STSAP26 Artigo 26.o, n.o 3 Programa ABCP inteiramente apoiado (apoio do patrocinador) √ Uma explicação concisa sobre se o programa ABCP é ou não inteiramente apoiado pelo patrocinador em conformidade com o artigo 25.o, n.o 2, do Regulamento (UE) 2017/2402. N.A.

STSAP27 Artigo 26.o, n.o 4 Nenhuma retitularização e nenhuma melhoria do risco de crédito que estabeleça um segundo nível de divisão em tranches a nível do programa ABCP √ Confirmação de que o programa ABCP não contém qualquer retitularização e que a melhoria do risco de crédito não estabelece um segundo nível de divisão em tranches a nível do programa. N.A.

STSAP28 Artigo 26.o, n.o 5 Sem opções de compra √ Confirmação de que o programa ABCP não inclui opções de compra ou cláusulas que produzam efeitos no prazo de vencimento final dos valores mobiliários ao critério do cedente, do patrocinador ou da EOET. N.A.

STSAP29 Artigo 26.o, n.o 6 O risco de taxa de juro e o risco cambial a nível do programa ABCP são reduzidos de forma adequada e documentada. √ Uma explicação pormenorizada sobre se, e de que forma, o risco de taxa de juro e o risco cambial a nível do programa ABCP são reduzidos de forma adequada, bem como as medidas utilizadas para reduzir esses riscos, incluindo se a EOET celebra contratos de derivados por outros motivos que não os previstos no artigo 26.o, n.o 6, do Regulamento (UE) 2017/2402, e uma descrição da forma como esses derivados são subscritos e documentados, especialmente se tal é feito de acordo com normas comuns no setor financeiro internacional. N.A.

STSAP30 Artigo 26.o, n.o 7, alínea a) Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (responsabilidades do administrador fiduciário para com os investidores) √ Confirmação de que as responsabilidades do administrador fiduciário e de outras entidades com obrigações fiduciárias, caso existam, para com os investidores, estão especificadas na documentação do programa ABCP. N.A.

STSAP31 Artigo 26.o, n.o 7, alínea b) Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (obrigações contratuais do patrocinador) √ Confirmação de que as obrigações, os direitos e as responsabilidades contratuais do patrocinador, do administrador fiduciário e de outras entidades com obrigações fiduciárias, caso existam, estão especificadas na documentação do programa ABCP. N.A.

STSAP32 Artigo 26.o, n.o 7, alínea c) Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (processos e responsabilidades em caso de insolvência do gestor de créditos) √ Confirmação de que a documentação do programa ABCP contém processos e responsabilidades que cubram a insolvência do gestor de créditos para assegurar a continuidade do serviço. N.A.

STSAP33 Artigo 26.o, n.o 7, alínea d) Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (disposições que garantam a substituição das contrapartes de derivados e do banco-conta) √ Confirmação do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 26.o, n.o 7, alínea d), do Regulamento (UE) 2017/2402 no que respeita às disposições que garantam a substituição das contrapartes de derivados e do banco-conta a nível do programa ABCP na sequência de incumprimento, insolvência ou outros eventos especificados, caso a facilidade de liquidez não cubra esses eventos. N.A.

STSAP34 Artigo 26.o, n.o 7, alínea e) Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (procedimentos para garantir a cobertura do compromisso de financiamento pela garantia) √ Confirmação de que a documentação do programa ABCP contém procedimentos que garantam que, na sequência de incumprimento, insolvência ou outros eventos especificados que afetem o patrocinador, estão previstas medidas corretivas para obter, consoante adequado, a cobertura do compromisso de financiamento pela garantia ou a substituição do prestador da facilidade de liquidez. Uma declaração que indique as páginas relevantes do prospeto ou de outra documentação subjacente que contêm as informações relevantes para os requisitos previstos no artigo 26.o, n.o 7, alínea e) do Regulamento (UE) 2017/2402. N.A.

STSAP35 Artigo 26.o, n.o 7, alínea f) Requisitos aplicáveis à documentação do programa ABCP (facilidade de liquidez e valores mobiliários próximos do vencimento a reembolsar no caso de o patrocinador não renovar o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez antes da sua caducidade) √ Confirmação de que a documentação do programa ABCP inclui disposições para assegurar que a facilidade de liquidez é utilizada e os valores mobiliários próximos do vencimento são reembolsados no caso de o patrocinador não renovar o compromisso de financiamento da facilidade de liquidez antes da sua caducidade. Uma declaração que indique as páginas relevantes do prospeto ou de outra documentação subjacente que contêm as informações relevantes para os requisitos previstos no artigo 26.o, n.o 7, alínea f) do Regulamento (UE) 2017/2402. N.A.