02017R0105 — PT — 21.01.2017 — 000.001

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►B REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/105 DA COMISSÃO, de 26 de outubro de 2016, que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 da Comissão que estabelece as normas técnicas de execução no que se refere ao formato e à periodicidade dos relatórios de transações a transmitir aos repositórios de transações nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações (Texto relevante para efeitos do EEE) (JO L 017 de 21.1.2017, p. 17)





Rectificado por:









▼B

▼C1

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2017/105 DA COMISSÃO,

de 26 de outubro de 2016,

que altera o Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 da Comissão que estabelece as normas técnicas de execução no que se refere ao formato e à periodicidade dos relatórios de transações a transmitir aos repositórios de transações nos termos do Regulamento (UE) n.o 648/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos derivados do mercado de balcão, às contrapartes centrais e aos repositórios de transações

▼B

(Texto relevante para efeitos do EEE)







Artigo 1.o

O Regulamento de Execução (UE) n.o 1247/2012 é alterado do seguinte modo:

1) O artigo 3.o passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.o

Identificação das contrapartes e outras entidades

Os relatórios devem utilizar um identificador de entidade jurídica para identificar:

a) Um beneficiário que seja uma entidade jurídica;

b) Uma entidade de corretagem;

c) Uma contraparte central (CCP);

d) Um membro compensador;

e) Uma contraparte que seja uma entidade jurídica;

f) Uma entidade que apresenta um relatório.»

2) São inseridos os seguintes artigos 3.o-A e 3.o-B:

«Artigo 3.o-A

Lado em que se situa a contraparte

1. O lado em que se situa a contraparte no contrato de derivados referida no campo 14 do quadro 1 do anexo deve ser determinado em conformidade com os n.os 2 a 10.

2. No que se refere às opções e às opções sobre swaps (swaptions), a contraparte que detém o direito de exercer a opção deve ser identificada como a compradora e a contraparte que vende a opção e recebe um prémio deve ser identificada como a vendedora.

3. No caso dos futuros e dos forwards, exceto quando sejam relativos a divisas, a contraparte que compra o instrumento deve ser identificada como a compradora e a contraparte que vende o instrumento deve ser identificada como a vendedora.

4. No caso dos swaps relacionados com valores mobiliários, a contraparte que suporta o risco de variação do preço do valor mobiliário subjacente e recebe o montante correspondente ao valor mobiliário deve ser identificada como a compradora e a contraparte que paga o montante correspondente ao valor mobiliário deve ser identificada como vendedora.

5. No caso dos swaps relacionados com taxas de juro ou índices de inflação, a contraparte que paga a taxa fixa deve ser identificada como a compradora e a contraparte que recebe a taxa fixa deve ser identificada como a vendedora. No caso dos swaps de base, a contraparte que paga o spread deve ser identificada como a compradora e a contraparte que recebe o spread deve ser identificada como a vendedora.

6. No caso dos swaps de divisas cruzadas e dos swaps e forwards relacionados com divisas, a contraparte que recebe a moeda que surge em primeiro lugar na ordem alfabética da norma da Organização Internacional de Normalização (ISO 4217) deve ser identificada como a compradora e a contraparte que entrega essa moeda deve ser identificada como a vendedora.

7. No caso dos swaps relacionados com dividendos, a contraparte que recebe os pagamentos dos dividendos efetivos equivalentes deve ser identificada como a compradora e a contraparte que paga os dividendos e recebe a taxa fixa deve ser identificada como a vendedora.

8. Com exceção das opções e das opções sobre swaps, no caso dos instrumentos derivados para a transferência de risco de crédito, a contraparte que compra a proteção deve ser identificada como a compradora e a contraparte que vende a proteção deve ser identificada como a vendedora.

9. No caso dos contratos de derivados relacionados com mercadorias, a contraparte que recebe a mercadoria especificada no relatório deve ser identificada como a compradora e a contraparte que entrega a mercadoria deve ser identificada como a vendedora.

10. No caso dos contratos a prazo sobre taxas de juro, a contraparte que paga a taxa fixa deve ser identificada como a compradora e a contraparte que recebe a taxa fixa deve ser identificada como a vendedora.

Artigo 3.o-B

Garantias

1. O tipo de garantias do contrato de derivados referido no campo 21 do quadro 1 do anexo deve ser identificado pela contraparte que apresenta o relatório em conformidade com os n.os 2 a 5.

2. Nos casos em que não existe acordo de garantia entre as contrapartes, ou em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a contraparte que apresenta o relatório não entrega uma margem inicial nem uma margem de variação no que diz respeito ao contrato de derivados, deve indicar-se, relativamente ao tipo de cobertura por garantia do contrato, que o contrato é não garantido;

3. Nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a contraparte que apresenta o relatório apenas entrega regularmente margens de variação no que diz respeito ao contrato de derivados, deve indicar-se, relativamente ao tipo de cobertura por garantia do contrato, que o contrato é parcialmente garantido;

4. Nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que a contraparte que apresenta o relatório entrega uma margem inicial e entrega regularmente margens de variação, e que a outra contraparte ou entrega apenas margens de variação ou não entrega qualquer margem no que diz respeito ao contrato de derivados, deve indicar-se, relativamente ao tipo de cobertura por garantia do contrato, que o contrato é unilateralmente garantido;

5. Nos casos em que o acordo de garantia entre as contrapartes estipula que ambas as contrapartes entregam uma margem inicial e entregam regularmente margens de variação no que diz respeito ao contrato de derivados, deve indicar-se, relativamente ao tipo de cobertura por garantia do contrato, que o contrato é plenamente garantido.»

3) O artigo 4.o passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 4.o

Especificação, identificação e classificação dos derivados

1. Um relatório deve classificar um derivado com base no tipo de contrato e na classe de ativos em conformidade com os n.os 2 e 3.

2. O derivado deve ser classificado, no campo 1 do quadro 2 do anexo, num dos seguintes tipos de contrato:

a) Contrato financeiro sobre diferenças;

b) Contrato a prazo sobre taxas de juro;

c) Contrato a prazo;

d) Futuro;

e) Opção:

f) Margem financeira definida (spreadbet);

g) Swap;

h) Opção sobre swap (swaption);

i) Outro.

3. O derivado deve ser classificado, no campo 2 do quadro 2 do anexo, numa das seguintes classes de ativos:

a) Mercadorias e licenças de emissão;

b) Crédito;

c) Divisa;

d) Instrumento de capital próprio;

e) Taxa de juro.

4. No caso dos derivados não abrangidos por uma das classes de ativos especificadas no n.o 3, as contrapartes devem indicar no relatório a classe de ativos que mais se assemelha ao derivado em questão. Ambas as contrapartes devem indicar a mesma classe de ativos.

5. O derivado deve ser identificado no campo 6 do quadro 2 do anexo utilizando um dos seguintes elementos, quando existam:

a) Um código ISO 6166 de Número Internacional de Identificação de Títulos (ISIN) ou um Código Alternativo de Identificação de Instrumentos (AII), conforme aplicável, até à data de aplicação do ato delegado adotado pela Comissão nos termos do artigo 27.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 600/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho ( *1 ).

b) Um ISIN a partir da data de aplicação do ato delegado adotado pela Comissão nos termos do artigo 27.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 600/2014.

Quando for utilizado um código AII, deve ser usado o código completo.

6. O código AII completo a que se refere o n.o 5 deve ser o resultado da concatenação dos seguintes seis elementos:

a) Código de Identificação do Mercado ISO 10383 (MIC) da plataforma de negociação onde o derivado é negociado, especificado com 4 carateres alfanuméricos;

b) Código, atribuído pela plataforma de negociação, inequivocamente associadas a um determinado instrumento subjacente e tipo de liquidação e outras características do contrato, especificado com um máximo de 12 carateres alfanuméricos;

c) Um único carater que identifica se o instrumento é uma opção ou um futuro, “O” se for uma opção e “F” se for um futuro;

d) Um único carater que identifica se a opção é de venda (put) ou de compra (call), “P” se for uma opção e “C” se for um futuro; Se o instrumento tiver sido identificado como um futuro em conformidade com a alínea c), deve ser definido como “F”;

e) Data de exercício ou de vencimento de um contrato de derivados especificada de acordo com a norma ISO 8601, AAAA-MM-DD;

f) O preço de exercício de uma opção, especificado com um máximo de 19 dígitos, com um máximo e cinco casas decimais e sem zeros à esquerda ou à direita. Como separador decimal deve ser utilizado um ponto final. Não são admitidos valores negativos. Se o instrumento for um futuro, o campo correspondente ao preço de exercício deve ser preenchido com um zero.

7. Os derivados devem ser classificados no campo 4 do quadro 2 do anexo utilizando um código ISO 10692 da Classificação de Instrumentos Financeiros (CFI) para produtos identificados através de um código ISO 6166 ISIN ou de um código AII.

8. Os derivados relativamente aos quais não esteja disponível um código ISO 6166 ISIN ou um código AII devem ser classificados através de um código atribuído. Esse código deve ser:

a) Unívoco;

b) Neutro;

c) Fiável;

d) De fonte aberta;

e) Redimensionável;

f) Acessível;

g) Disponível a um custo razoável;

h) Sujeito a um quadro de governação adequado.

9. Até que o código a que se refere o n.o 8 seja aprovado pela ESMA, os derivados relativamente aos quais não esteja disponível um código ISO 6166 ISIN ou um código AII serão classificados utilizando um código ISO 10692 CFI.

4) São aditados um artigo 4.o-A e um artigo 4.o-B com a seguinte redação:

«Artigo 4.o-A

Identificador de transação único

1. Um relatório deve ser identificado através de um identificador de transação único global aprovado pela ESMA ou, na sua ausência, de um identificador de transação único acordado pelas contrapartes.

2. Nos casos em que as contrapartes não cheguem a acordo sobre a entidade responsável por gerar o identificador de transação único a afetar ao relatório, as contrapartes devem determinar a entidade responsável por gerar um identificador de transação único em conformidade com as seguintes disposições:

a) Para as transações centralmente executadas e compensadas, o identificador de transação único será gerado no ponto de compensação pela contraparte central (CCP) para o membro compensador. O membro compensador gerará, para a sua contraparte, outro identificador de transação único;

b) Para as transações executadas centralmente mas não compensadas centralmente, o identificador de transação único será gerado pela plataforma de negociação onde ocorre a execução para o seu membro;

c) Para as transações centralmente confirmadas e compensadas, o identificador de transação único será gerado no ponto de compensação pela CCP para o membro compensador. O membro compensador gerará, para a sua contraparte, outro identificador de transação único;

d) Para as transações centralmente confirmadas por meios eletrónicos mas que não tenham sido centralmente compensadas, o identificador de transação único será gerado pela plataforma que confirma as transações no ponto de confirmação;

e) Para todas as transações com exceção das referidas nas alíneas a) a d), são aplicáveis as seguintes disposições:

i) quando contrapartes financeiras negociarem com contrapartes não financeiras, serão as contrapartes financeiras a gerar o identificador de transação único;

ii) quando contrapartes não-financeiras que ultrapassam o limiar de compensação negociarem com contrapartes não financeiras que não atingem o limiar de compensação, serão as contrapartes não-financeiras que ultrapassam o limiar de compensação a gerar o identificador de transação único;

iii) para todas as transações distintas das referidas nas alíneas i) e ii), será o vendedor a gerar o identificador de transação único.

3. A contraparte que gera o identificador de transação único deve comunicá-lo à outra contraparte em tempo útil para que esta possa cumprir as suas obrigações em matéria de comunicação de informações.

Artigo 4.o-B

Local de execução

O local de execução do contrato de derivados deve ser identificado no campo 15 do quadro 2 do anexo do seguinte modo:

a) Até à data de aplicação do ato delegado adotado pela Comissão nos termos do artigo 27.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 600/2014:

i) relativamente a um local de execução localizado na União, o Código de Identificação do Mercado (MIC) ISO 10383 publicado no sítio web da ESMA no registo criado com base nas informações prestadas pelas autoridades competentes nos termos do artigo 13.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 1287/2006 da Comissão ( *2 );

ii) relativamente a um local de execução localizado fora da União, a norma MIC ISO 10383 incluías na lista de códigos MIC mantida e atualizada pela ISO e publicada no sítio web da ISO;

b) A partir da data de aplicação do ato delegado adotado pela Comissão nos termos do artigo 27.o, n.o 3, do Regulamento (UE) n.o 600/2014, o código MIC ISO 10383.

5) No artigo 5.o, o n.o 4 passa a ter a seguinte redação:

«4. Os seguintes contratos de derivados que não estejam em vigor à data de início da comunicação de informações para uma determinada classe de derivados devem ser comunicados a um repositório de transações no prazo de cinco anos a contar dessa data:

a) Contratos de derivados celebrados antes de 16 de agosto de 2012 e que ainda se encontravam em aberto em 16 de agosto de 2012;

b) Contratos de derivados celebrados em ou após 16 de agosto de 2012.»

6) O anexo é substituído pelo texto que figura no anexo do presente regulamento.

Artigo 2.o

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

É aplicável a partir de 1 de novembro de 2017, com exceção do artigo 1.o, n.o 5, que é aplicável a partir da data de entrada em vigor.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.









ANEXO









«ANEXO







Quadro 1 Dados relativos às contrapartes Campo Formato Partes no contrato 1 Data e hora da transmissão do relatório Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 2 Identificação ID da contraparte que apresenta o relatório Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos. 3 Tipo de identificação ID da outra contraparte «LEI» para o Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442 «CLC» para o Código de cliente 4 Identificação ID da outra contraparte Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos. Código de cliente (até 50 carateres alfanuméricos). 5 País da outra contraparte Código de país ISO 3166 com 2 carateres 6 Setor empresarial da contraparte que apresenta o relatório Taxonomia das Contrapartes Financeiras: A = Empresa de seguros autorizada nos termos da Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (1) C = Instituição de crédito autorizada nos termos da Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (2) F = Empresa de investimento autorizada nos termos da Diretiva 2004/39/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (3) I = Empresa de seguros autorizada nos termos da Diretiva 2009/138/CE L = Fundo de investimento alternativo gerido por gestores de fundos de investimento alternativos (GFIA) autorizados ou registados em conformidade com a Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho (4) O = Instituição de realização de planos de pensões profissionais na aceção do artigo 6.o, alínea a), da Diretiva 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (5) R = Empresa de resseguros autorizada nos termos da Diretiva 2009/138/CE U = Organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) e as suas sociedades gestoras autorizadas nos termos da Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho (6) Taxonomia das Contrapartes Não-Financeiras: As seguintes categorias correspondem às principais secções da nomenclatura estatística das atividades económicas na Comunidade Europeia (NACE), conforme definida no Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (7) 1 = Agricultura, silvicultura e pesca 2 = Indústrias extrativas 3 = Indústria transformadora 4 = Produção e distribuição de eletricidade, gás, vapor e ar condicionado 5 = Captação, tratamento e distribuição de água, saneamento, gestão de resíduos e despoluição 6 = Construção 7 = Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos 8 = Transportes e armazenagem 9 = Atividades de alojamento e restauração 10 = Informação e comunicação 11 = Atividades financeiras e de seguros 12 = Atividades imobiliárias 13 = Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares 14 = Atividades administrativas e de serviços de apoio 15 = Administração pública e defesa; segurança social obrigatória 16 = Educação 17 = Saúde humana e ação social 18 = Atividades artísticas, de espetáculos e recreativas 19 = Outras atividades de serviços 20 = Atividades das famílias empregadoras de pessoal doméstico; atividades de produção de bens — e serviços — indiferenciados pelas famílias para uso próprio 21 = Atividades dos organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais Sempre que seja comunicada mais do que uma atividade, indicar os códigos por ordem da importância relativa das respetivas atividades, separados por «-». Deixar em branco no caso das CCP e outros tipos de contrapartes nos termos do artigo 1.o, n.o 5, do Regulamento (UE) n.o 648/2012. 7 Natureza da contraparte que apresenta p relatório F = Contraparte financeira N = Contraparte não financeira C = Contraparte central O = Outras 8 Identificação ID do corretor Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos. 9 Identificação IS da entidade que apresenta o relatório Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos 10 Identificação do membro compensador Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos 11 Tipo de identificação do beneficiário «LEI» para o Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442 «CLC» para o Código de cliente 12 Identificação do beneficiário Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos ou código de cliente com até 50 carateres alfanuméricos nos casos em que o cliente não seja elegível para um Identificador de Entidade Jurídica 13 Qualidade do interveniente na transação P = Principal A = Mandatário 14 Lado em que se situa a contraparte B = Comprador S = Vendedor Preencher de acordo com o artigo 3.o-A 15 Ligação direta a atividade comercial ou gestão de tesouraria Y = Sim N = Não 16 Limiar de compensação Y = Acima do limiar N = Abaixo do limiar 17 Valor do contrato Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico. 18 Moeda em que é expresso o valor Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos 19 Data e hora da avaliação Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 20 Tipo de avaliação M = Avaliação ao preço de mercado O = Avaliação com recurso a um modelo C = Avaliação por uma CCP 21 Garantias U = sem garantia PC = garantia parcial OC = garantia unilateral FC = garantia plena Preencher de acordo com o artigo 3.o-B 22 Carteira de garantias Y = Sim N = Não 23 Código da carteira de garantias Até 52 carateres alfanuméricos, incluindo quatro carateres especiais:«. - _.» Não são permitidos carateres especiais no início e no final do código. Não são permitidos espaços. 24 Margem inicial entregue Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. 25 Moeda da margem inicial entregue Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos 26 Margem de variação entregue Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. 27 Moeda das margens de variação entregues Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos 28 Margem inicial recebida Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. 29 Moeda da margem inicial recebida Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos 30 Margem de variação recebida Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. 31 Moeda das margens de variação recebidas Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos 32 Garantias entregues em excesso Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. 33 Moeda das garantias entregues em excesso Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos 34 Garantias recebidas em excesso Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. 35 Moeda das garantias recebidas em excesso Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos (1) Diretiva 2009/138/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (Solvência II) (JO L 335 de 17.12.2009, p. 1). (2) Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão prudencial das instituições de crédito e empresas de investimento, que altera a Diretiva 2002/87/CE e revoga as Diretivas 2006/48/CE e 2006/49/CE (JO L 176 de 27.6.2013, p. 338). (3) Diretiva 2004/39/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de abril de 2004, relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que altera as Diretivas 85/611/CEE e 93/6/CEE do Conselho e a Diretiva 2000/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e que revoga a Diretiva 93/22/CEE do Conselho (JO L 145 de 30.4.2004, p. 1). (4) Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de junho de 2011, relativa aos gestores de fundos de investimento alternativos e que altera as Diretivas 2003/41/CE e 2009/65/CE e os Regulamentos (CE) n.o 1060/2009 e (UE) n.o 1095/2010 (JO L 174 de 1.7.2011, p. 1). (5) Diretiva 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 3 de junho de 2003, relativa às atividades e à supervisão das instituições de realização de planos de pensões profissionais (JO L 235 de 23.9.2003, p. 10). (6) Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 2009, que coordena as disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes a alguns organismos de investimento coletivo em valores mobiliários (OICVM) (JO L 302 de 17.11.2009, p. 32). (7) Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas da NACE Revisão 2 e que altera o Regulamento (CEE) n.o 3037/90, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios estatísticos específicos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1).







Quadro 2 Dados comuns Campo Formato Tipos de contratos de derivados aplicáveis Secção 2a — Tipo de contrato Todos os contratos 1 Tipo de contrato CD = Contratos financeiros sobre diferenças FR = Contratos a prazo sobre taxas de juro FU = Futuros FW = Contratos a prazo OP = Opções SB = Spreadbet SW = Swap ST = Swaption OT = Outros 2 Classe de ativos CO = Mercadorias e licenças de emissão CR = Crédito CU = Moeda EQ = Instrumento de capital próprio IR = Taxa de juro Secção 2b — Informações sobre os contratos Todos os contratos 3 Tipo de classificação do produto C = CFI U = UPI 4 Classificação do produto Código de país ISO 10692 com 6 carateres alfabéticos UPI aprovado 5 Tipo de identificação do produto Especificar a identificação aplicável: I = ISIN A = AII 6 Identificação do produto Para o identificador de produto de tipo I: Código alfanumérico ISIN ISO 6166 com 12 carateres Para o identificador de produto de tipo A: Código AII a preencher em conformidade com o artigo 4.o, n.o 8 7 Tipo de identificação do subjacente I = ISIN A = AII U = UPI B = Cabaz X = índice 8 Identificação do subjacente Para a identificação de subjacentes do tipo I: Código alfanumérico ISIN ISO 6166 com 12 carateres Para a identificação de subjacentes do tipo A: Código AII a preencher em conformidade com o artigo 4.o, n.o 8 Para a identificação de subjacentes do tipo U: UPI Para a identificação de subjacentes do tipo B: Identificação de todos os componentes individuais através do código ISIN ISO 6166 ISIN ou do código AII completo em conformidade com o artigo 4.o, n.o 8. Os identificadores de componentes individuais deve ser separados por «-». Para a identificação de subjacentes do tipo X: Código ISIN ISO 6166 quando disponível, caso contrário nome completo do índice atribuído pelo respetivo fornecedor 9 Moeda nocional 1 Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos 10 Moeda nocional 2 Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos 11 Moeda a entregar Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos Secção 2c — Pormenores da transação Todos os contratos 12 Identificação da transação Até que esteja disponível um UTI global, código com um máximo de 52 carateres alfanuméricos, incluindo quatro carateres especiais:«. - _.» Não são permitidos carateres especiais no início e no final do código. Não são permitidos espaços. 13 Número de referência do relatório Campo alfanumérico com um máximo de 52 carateres 14 Identificação da componente de uma transação complexa Campo alfanumérico com um máximo de 35 carateres 15 Local de execução Código de Identificação do Mercado (MIC) ISO 10383, com 4 carateres alfanuméricos, em conformidade com o artigo 4.o, alínea b). 16 Compressão Y = O contrato resulta de compressão N = O contrato não resulta de compressão 17 Preço/taxa Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico. Caso o preço seja indicado em percentagem, deverá ser expresso em valor numérico, 100 % correspondendo a «100» 18 Notação do preço U = Unidades P = Percentagem Y = Rendimento 19 Moeda do preço Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos 20 Nocional Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico. 21 Multiplicador de preço Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. 22 Quantidade Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. 23 Pagamento inicial Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. Utilizar o símbolo negativo para indicar que o pagamento foi efetuado, não recebido. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico. 24 Tipo de entrega C = Dinheiro P = Bens físicos O — Opcional para a contraparte ou conforme determinado por um terceiro 25 Data e hora de execução Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 26 Data de eficácia Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) 27 Data de vencimento Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) 28 Data de cessação Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) 29 Data de liquidação Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) 30 Tipo de acordo-quadro Texto livre, campo com até 50 carateres, que identifica o nome do acordo-quadro utilizado, se existir. 31 Versão do acordo-quadro Formato de data ISO 8601 (AAAA) Secção 2d — Atenuação de riscos/Comunicação de informações Todos os contratos 32 Data e hora de confirmação Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 33 Meio pelo qual foi feita a confirmação Y = Sem confirmação eletrónica N = Sem confirmação E = Confirmação eletrónica Secção 2e — Compensação Todos os contratos 34 Obrigação de compensação Y = Sim N = Não 35 Compensação efetuada Y = Sim N = Não 36 Data e hora de compensação Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 37 CCP Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442 Código de 20 carateres alfanuméricos 38 Intragrupo Y = Sim N = Não Secção 2f — Taxas de juro Derivados de taxas de juro 39 Taxa fixa da componente 1 Máximo de 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais, expresso em percentagem, onde 100 % é representado por «100». O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico. 40 Taxa fixa da componente 2 Máximo de 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais, expresso em percentagem, onde 100 % é representado por «100». O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico. 41 Contagem de dias correspondentes à taxa fixa da componente 1 Numerador/Denominador, em que tanto o numerador como o denominador são carateres numéricos ou a expressão «Actual», por exemplo: 30/360 ou Actual/365 42 Contagem de dias correspondentes à taxa fixa da componente 2 Numerador/Denominador, em que tanto o numerador como o denominador são carateres numéricos ou a expressão «Actual», por exemplo: 30/360 ou Actual/365 43 Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa para a componente 1 — Período Período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos, aplicando as seguintes abreviaturas: Y = Anual M = Mensal W = Semanal D = Diário 44 Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa para a componente 1 — Multiplicador Número inteiro multiplicador do período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos. Até 3 carateres numéricos. 45 Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa para a componente 2 — Período Período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos, aplicando as seguintes abreviaturas: Y = Anual M = Mensal W = Semanal D = Diário 46 Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa fixa para a componente 2 — Multiplicador Número inteiro multiplicador do período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos. Até 3 carateres numéricos. 47 Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável para a componente 1 — Período Período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos, aplicando as seguintes abreviaturas: Y = Anual M = Mensal W = Semanal D = Diário 48 Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável para a componente 1 — Multiplicador Número inteiro multiplicador do período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos. Até 3 carateres numéricos. 49 Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável para a componente 2 — Período Período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos, aplicando as seguintes abreviaturas: Y = Anual M = Mensal W = Semanal D = Diário 50 Frequência dos pagamentos correspondentes à taxa variável para a componente 2 — Multiplicador Número inteiro multiplicador do período que descreve a frequência com que as contrapartes trocam pagamentos. Até 3 carateres numéricos. 51 Frequência de ajustamento da taxa variável para a componente 1 — Período Período que descreve a frequência com que as contrapartes ajustam a taxa variável, aplicando as seguintes abreviaturas: Y = Anual M = Mensal W = Semanal D = Diário 52 Frequência de ajustamento da taxa variável para a componente 1 — Multiplicador Número inteiro multiplicador do período que descreve a frequência com que as contrapartes ajustam a taxa variável. Até 3 carateres numéricos. 53 Frequência de ajustamento da taxa variável para a componente 2 — Período Período que descreve a frequência com que as contrapartes ajustam a taxa variável, aplicando as seguintes abreviaturas: Y = Anual M = Mensal W = Semanal D = Diário 54 Frequência de ajustamento da taxa variável para a componente 2 — Multiplicador Número inteiro multiplicador do período que descreve a frequência com que as contrapartes ajustam a taxa variável. Até 3 carateres numéricos. 55 Taxa variável para a componente 1 Designação do índice da taxa variável «EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Tesouro «SWAP» — SWAP «FUSW» — Futuro SWAP Ou até 25 carateres alfanuméricos se a taxa de referência não estiver incluída na lista supra 56 Período de referência da taxa variável para a componente 1 — Período Descrição do período de referência, aplicando as seguintes abreviaturas: Y = Anual M = Mensal W = Semanal D = Diário 57 Período de referência da taxa variável para a componente 1 — Multiplicador Número inteiro multiplicador do período de referência. Até 3 carateres numéricos. 58 Taxa variável para a componente 2 Designação do índice da taxa variável «EONA» — EONIA «EONS» — EONIA SWAP «EURI» — EURIBOR «EUUS» — EURODOLLAR «EUCH» — EuroSwiss «GCFR» — GCF REPO «ISDA» — ISDAFIX «LIBI» — LIBID «LIBO» — LIBOR «MAAA» — Muni AAA «PFAN» — Pfandbriefe «TIBO» — TIBOR «STBO» — STIBOR «BBSW» — BBSW «JIBA» — JIBAR «BUBO» — BUBOR «CDOR» — CDOR «CIBO» — CIBOR «MOSP» — MOSPRIM «NIBO» — NIBOR «PRBO» — PRIBOR «TLBO» — TELBOR «WIBO» — WIBOR «TREA» — Tesouro «SWAP» — SWAP «FUSW» — Futuro SWAP Ou até 25 carateres alfanuméricos se a taxa de referência não estiver incluída na lista supra 59 Período de referência da taxa variável para a componente 2 — Período Descrição do período de referência, aplicando as seguintes abreviaturas: Y = Anual M = Mensal W = Semanal D = Diário 60 Período de referência da taxa variável para a componente 2 — Multiplicador Número inteiro multiplicador do período de referência. Até 3 carateres numéricos. Secção 2g — Divisas Derivados sobre divisas 61 Moeda de entrega 2 Código de moeda ISO 4217, 3 carateres alfabéticos 62 Taxa de câmbio 1 Até 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico. 63 Taxa de câmbio a prazo Até 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico. 64 Base da taxa de câmbio Dois códigos de divisa ISO 4217 separados por «/». O primeiro código indicará a moeda de base e o segundo a moeda da oferta. Seção 2h — Mercadorias e licenças de emissão Derivados sobre mercadorias e licenças de emissão Aspetos gerais 65 Tipo de mercadoria AG = Agrícola EN = Energia FR = Tarifas de afretamento ME = Metais IN = Índice EV = Ambiental EX = Exótica OT = Outros 66 Pormenores relativos à mercadoria Agrícola GO = Grãos, sementes oleaginosas DA = Produtos lácteos LI = Gado FO = Silvicultura SO = «Softs» SF = Marisco OT = Outros Energia OI = Petróleo NG = Gás natural CO = Carvão EL = Eletricidade IE = Inter-energia OT = Outros Transporte de mercadorias DR = Sólidos WT = Líquidos OT = Outros Metais PR = Preciosos NP = Não preciosos Ambiental WE = Clima EM = Emissões OT = Outros Energia 67 Zona ou ponto de entrega Código EIC, código de 16 carateres alfanuméricos. Este campos pode ser repetido. 68 Ponto de interligação Código EIC, código de 16 carateres alfanuméricos. 69 Tipo de carga BL = Carga de base PL = Horas de pico OP = Fora das horas de pico BH = Horário/Blocos horários SH = Adaptado GD = Dia Gás OT = Outros A secção dos campos 70-77 pode ser repetida 70 Intervalos de entrega da carga hh:mmZ 71 Data e hora de início da entrega Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 72 Data e hora de fim da entrega Data ISO 8601 e Tempo Universal Coordenado (UTC) no formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ 73 Duração N = Minutos H = Horária D = Diária W = Semanal M = Mensal Q = Trimestral S = Sazonal Y = Anual O = Outra 74 Dias da semana WD = Dias Úteis WN = Fim de semana MO = Segunda-feira TU = Terça-feira WE = Quarta-feira TH = Quinta-feira FR = Sexta-feira SA = Sábado SU = Domingo Pode ser indicados vários valores separados por «/» 75 Capacidade de entrega Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico. 76 Unidade de quantidade KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d 77 Intervalos de preço/tempo Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico. Secção 2i — Opções Contratos que contêm uma opção 78 Tipo de opção P = Opção de Venda C = Opção de compra O = Quando não é possível determinar se se trata de uma opção de compra ou de venda 79 Modalidade de exercício da opção A = Americana B = Bermudas EU = Europeia S = Asiática É permitido mais do que um valor 80 Preço de exercício (taxa máxima/mínima) Até 20 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. O sinal negativo, se for utilizado, não é contabilizado como um carater numérico. Caso o preço de exercício seja indicado em percentagem, deverá ser expresso em valor numérico, 100 % correspondendo a «100» 81 Notação do preço de exercício U = Unidades P = Percentagem Y = Rendimento 82 Data de vencimento do subjacente Formato de data ISO 8601 (AAAA-MM-DD) Secção 2j — Derivados de crédito 83 Grau hierárquico SNDB = Prioritário, como por exemplo Dívida Prioritária Não Garantida (Empresas/Setor Financeiro), Dívida Soberana em Moeda Estrangeira (Governos), SBOD = Subordinado, como por exemplo Dívida Subordinada ou de Nível 2 Inferior (Bancos), Dívida Não Prioritária ou de Nível 2 Superior (Bancos), OTHR = Outros, como por exemplo Ações Preferenciais ou Capital de Nível 1 (Bancos) ou outros derivados de crédito 84 Entidade de referência Código de país ISO 3166 com 2 carateres ou Código de país de 2 carateres de acordo com a norma ISO 3166-2 seguido de travessão «-» e do código de subdivisão de país com até 3 carateres alfanuméricos ou Código Identificador de Entidade Jurídica (LEI) ISO 17442, com 20 carateres alfanuméricos 85 Frequência de pagamento MNTH = Mensal QURT = Trimestral MIAN = Semestral YEAR = Anual 86 Base de cálculo Numerador/Denominador, em que tanto o numerador como o denominador são carateres numéricos ou a expressão «Actual», por exemplo: 30/360 ou Actual/365 87 Série Campo alfanumérico com um máximo de 5 carateres 88 Versão Campo alfanumérico com um máximo de 5 carateres 89 Fator do índice Até 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. 90 Tranche T = Em tranches U = Não estruturado em tranches 91 Ponto de conexão (Attachment point) Máximo de 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais, expresso em fração decimal entre 0 e 1. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. 92 Ponto de desconexão (Detachment point) Máximo de 10 carateres numéricos, incluindo casas decimais, expresso em fração decimal entre 0 e 1. O sinal decimal não é contabilizado como um carater numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. Seção 2k — Alterações ao contrato 93 Tipo de ação N = Novo M = Modificação E = Erro C = Cessação antecipada R = Correção Z = Compressão V = Atualização da avaliação P = Componente da posição 94 Nível T = Transação P = Posição»