02020R1225 — PT — 03.09.2020 — 000.001

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►B REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1225 DA COMISSÃO de 29 de outubro de 2019 ►C1 que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao formato e aos modelos normalizados para a disponibilização de informações e de dados sobre uma titularização pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET ◄ (Texto relevante para efeitos do EEE) (JO L 289 de 3.9.2020, p. 217)





Retificado por:









▼B

REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) 2020/1225 DA COMISSÃO

de 29 de outubro de 2019

▼C1

que estabelece normas técnicas de execução no que respeita ao formato e aos modelos normalizados para a disponibilização de informações e de dados sobre uma titularização pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET

▼B

(Texto relevante para efeitos do EEE)







SECÇÃO 1

MODELOS PARA TODAS AS TITULARIZAÇÕES

Artigo 1.o

Modelo para as exposições subjacentes

1. As informações referidas no artigo 2.o, n.os 1 e 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão ( 1 ) são disponibilizadas utilizando os seguintes modelos: a) O modelo estabelecido no anexo II do presente regulamento para os empréstimos aos agregados familiares garantidos por imóveis residenciais, independentemente da finalidade desses empréstimos; b) O modelo estabelecido no anexo III do presente regulamento para os empréstimos destinados à aquisição de imóveis comerciais ou garantidos por imóveis comerciais; c) O modelo estabelecido no anexo IV do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas às empresas, incluindo exposições subjacentes sobre micro, pequenas e médias empresas; d) O modelo estabelecido no anexo V do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas ao sector automóvel, incluindo empréstimos e locações a pessoas singulares ou coletivas respaldados por veículos automóveis; e) O modelo estabelecido no anexo VI do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas ao consumo; f) O modelo estabelecido no anexo VII do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas a cartões de crédito; g) O modelo estabelecido no anexo VIII do presente regulamento para as exposições subjacentes ligadas a locações; h) O modelo estabelecido no anexo IX do presente regulamento para as exposições subjacentes que não se integram em nenhuma das categorias definidas nas alíneas a) a g).

2. As informações referidas no artigo 2.o, n.o 3, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando os seguintes modelos: a) Os modelos estabelecidos no n.o 1 do presente artigo, quando relevantes para o tipo de exposição subjacente; b) O modelo estabelecido no anexo X para as titularizações de exposições não produtivas referidas no artigo 2.o, n.o 3, segundo parágrafo, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224.

3. As informações referidas no artigo 2. o , n. o 4, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XI.

Artigo 2.o

Modelos dos relatórios destinados aos investidores

1. As informações referidas no artigo 3. o , n. o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XII.

2. As informações referidas no artigo 3. o , n. o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XIII.







SECÇÃO 2

MODELOS PARA AS TITULARIZAÇÕES EM QUE TEM DE SER ELABORADO UM PROSPETO (TITULARIZAÇÕES PÚBLICAS)

Artigo 3.o

Modelos para a informação privilegiada

1. As informações referidas no artigo 6. o , n. o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XIV.

2. As informações referidas no artigo 6. o , n. o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XV.

Artigo 4.o

Modelos para os eventos significativos

1. As informações referidas no artigo 7. o , n. o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XIV.

2. As informações referidas no artigo 7. o , n. o 2, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 são disponibilizadas utilizando o modelo estabelecido no anexo XV.







SECÇÃO 3

DISPOSIÇÕES COMUNS

Artigo 5.o

Formato das informações

1. O formato das informações a fornecer através dos modelos constantes dos anexos I a XV deve ser conforme com o formato correspondente estabelecido no quadro 1 do anexo I.

2. As informações são disponibilizadas em formato eletrónico que permita a leitura por máquina, através de modelos XML comuns.

Artigo 6.o

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros.









ANEXO I

Formatos dos campos







SÍMBOLO TIPO DE DADOS DEFINIÇÃO {ALPHANUM-n} Até n carateres alfanuméricos Campo de texto livre. A preencher em formato ASCII e em letras maiúsculas (sem carateres acentuados). {COUNTRYCODE_2} 2 carateres alfanuméricos Código de país de 2 letras, conforme definido pela norma ISO 3166-1 alfa-2. A preencher em formato ASCII (sem carateres acentuados). {CURRENCYCODE_3} 3 carateres alfanuméricos Código de divisa de 3 letras, conforme definido pela norma ISO 4217 A preencher em formato ASCII (sem carateres acentuados). {YEAR} Formato do ano de acordo com a norma ISO 8601 Os anos devem ser apresentados com o seguinte formato: AAAA {DATEFORMAT} Formato de data de acordo com a norma ISO 8601 As datas devem ser apresentadas com o seguinte formato: AAAA-MM-DD {MONETARY} 0-18 dígitos, dos quais 5 no máximo poderão ser casas decimais Um determinado número de unidades monetárias especificado numa moeda, em que a unidade monetária é explícita e conforme com a norma ISO 4217. {NUMERIC} 0-18 dígitos, dos quais 5 no máximo poderão ser casas decimais Até 18 carateres numéricos, incluindo um máximo de 5 casas decimais. O separador decimal não conta como um caráter numérico. Se for utilizado, deve ser representado por um ponto. {INTEGER-n} Número inteiro até n Campo numérico para valores inteiros positivos e negativos. {Y/N} 1 carater alfanumérico «Verdadeiro»— Y «Falso»— N {ISIN} 12 carateres alfanuméricos Código ISIN, conforme definido na norma ISO 6166 {LEI} 20 carateres alfanuméricos Identificador de entidade jurídica, conforme especificado na norma ISO 17442 {LIST} Conforme indicado na descrição específica do campo {NUTS} 5 carateres alfanuméricos Refere-se à Nomenclatura das Unidades Territoriais Estatísticas mantida pelo Eurostat. A informação deve ser disponibilizada ao nível NUTS3. http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/ {NACE} 7 carateres alfanuméricos Refere-se à classificação estatística das atividades económicas na União Europeia, mantida no sítio Web citado nesta caixa de definição e conforme indicado no Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho (1). Para cada atividade económica, deve ser disponibilizado o nível de classificação mais pormenorizado (ou seja, o código completo – com 6 ou 7 carateres, incluindo as casas decimais). http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/index/nace_all.html {PERCENTAGE} 0-11 dígitos, dos quais 10 no máximo poderão ser casas decimais A taxa é expressa na forma de uma percentagem, isto é, em centésimas, pelo que, por exemplo, 0,7 representa 7/10 de um ponto percentual e 7,0 corresponde a 7%. {TELEPHONE} Um sinal «+» seguido do código do país (de 1 para 3 carateres) e depois de um sinal «-» e, por fim, qualquer combinação de números e dos sinais «(«, »)», «+» e «-» (até 30 carateres). A recolha das informações que identificam um determinado número de telefone, tal como definido pelos serviços de telecomunicações. {ESA} 7 carateres alfanuméricos O sector de acordo com o Sistema Europeu de Contas (2010), utilizando os códigos estabelecidos no quadro 1 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 a disponibilizar ►C1 pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET ◄ (2). http://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/Annexes/nasa_10_f_esms_an1.pdf {WATCHLIST} 2 carateres alfanuméricos O código da entidade gestora, conforme definido no quadro 2 do anexo I do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 a disponibilizar ►C1 pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET ◄ . ( 1 ) Regulamento (CE) n.o 1893/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, que estabelece a nomenclatura estatística das atividades económicas NACE Revisão 2 e que altera o Regulamento (CEE) n.o 3037/90 do Conselho, assim como certos regulamentos CE relativos a domínios estatísticos específicos (JO L 393 de 30.12.2006, p. 1). ( 2 ) ►C1 Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão de 16 de outubro de 2019 que complementa o Regulamento (UE) 2017/2402 do Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita às normas técnicas de regulamentação que especificam as informações e os elementos de uma titularização a disponibilizar pelo cedente, pelo patrocinador e pela EOET ◄ (ver página 1 do presente Jornal Oficial).









ANEXO II

Modelo para as exposições subjacentes — Imóveis residenciais (RRE)







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre as exposições subjacentes RREL1 Identificador único {ALPHANUM-28} RREL2 Identificador da exposição subjacente original {ALPHANUM-1000} RREL3 Identificador da exposição subjacente nova {ALPHANUM-1000} RREL4 Identificador do devedor original {ALPHANUM-1000} RREL5 Identificador do novo devedor {ALPHANUM-1000} RREL6 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} RREL7 Data de integração no conjunto {DATEFORMAT} RREL8 Data de recompra {DATEFORMAT} RREL9 Data de reembolso {DATEFORMAT} RREL10 Residente {Y/N} RREL11 Região geográfica — Devedor {NUTS} RREL12 Classificação da região geográfica {YEAR} RREL13 Situação profissional {LIST} RREL14 Devedor em imparidade de crédito {Y/N} RREL15 Tipo de cliente {LIST} RREL16 Rendimento primário {MONETARY} RREL17 Tipo de rendimento primário {LIST} RREL18 Moeda do rendimento primário {CURRENCYCODE_3} RREL19 Verificação do rendimento primário {LIST} RREL20 Rendimento secundário {MONETARY} RREL21 Verificação do rendimento secundário {LIST} RREL22 Regime especial {ALPHANUM-10000} RREL23 Data da originação {DATEFORMAT} RREL24 Data de vencimento {DATEFORMAT} RREL25 Prazo de vencimento original {INTEGER-9999} RREL26 Canal de originação da titularização {LIST} RREL27 Objetivo {LIST} RREL28 Moeda de denominação {CURRENCYCODE_3} RREL29 Saldo de capital original {MONETARY} RREL30 Saldo de capital atual {MONETARY} RREL31 Saldos de capital prioritários {MONETARY} RREL32 Exposições subjacentes pari passu {MONETARY} RREL33 Limite total de crédito {MONETARY} RREL34 Preço de compra {PERCENTAGE} RREL35 Tipo de amortização {LIST} RREL36 Data final do período de carência das amortizações de capital {DATEFORMAT} RREL37 Frequência prevista das amortizações de capital {LIST} RREL38 Frequência prevista dos pagamentos de juros {LIST} RREL39 Pagamentos devidos {MONETARY} RREL40 Rácio dívida/rendimento {PERCENTAGE} RREL41 Montante balão (baloon amount) {MONETARY} RREL42 Tipo de taxa de juro {LIST} RREL43 Taxa de juro atual {PERCENTAGE} RREL44 Índice de referência da taxa de juro atual {LIST} RREL45 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual {LIST} RREL46 Margem de taxa de juro atual {PERCENTAGE} RREL47 Intervalo de refixação da taxa de juro {INTEGER-9999} RREL48 Limite máximo da taxa de juro {PERCENTAGE} RREL49 Limite mínimo da taxa de juro {PERCENTAGE} RREL50 Margem de revisão 1 {PERCENTAGE} RREL51 Data de revisão da taxa de juro 1 {DATEFORMAT} RREL52 Margem de revisão 2 {PERCENTAGE} RREL53 Data de revisão da taxa de juro 2 {DATEFORMAT} RREL54 Margem de revisão 3 {PERCENTAGE} RREL55 Data de revisão da taxa de juro 3 {DATEFORMAT} RREL56 Índice de referência da taxa de juro revista {LIST} RREL57 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista {LIST} RREL58 Número de pagamentos antes da titularização {INTEGER-9999} RREL59 Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano {PERCENTAGE} RREL60 Data final para a possibilidade de pagamento antecipado {DATEFORMAT} RREL61 Comissão por pagamento antecipado {MONETARY} RREL62 Data final para as comissões por pagamento antecipado {DATEFORMAT} RREL63 Data do pagamento antecipado {DATEFORMAT} RREL64 Valor acumulado dos pagamentos antecipados {MONETARY} RREL65 Data de restruturação {DATEFORMAT} RREL66 Última data em que se registaram atrasos de pagamento {DATEFORMAT} RREL67 Saldo dos pagamentos em atraso {MONETARY} RREL68 Número de dias de mora {INTEGER-9999} RREL69 Situação da conta {LIST} RREL70 Motivo do incumprimento ou da execução das garantias {LIST} RREL71 Montante em incumprimento {MONETARY} RREL72 Data do incumprimento {DATEFORMAT} RREL73 Perdas afetadas {MONETARY} RREL74 Recuperações acumuladas {MONETARY} RREL75 Litígios {Y/N} RREL76 Meios de recurso {Y/N} RREL77 Montante dos depósitos {MONETARY} RREL78 Prestador de serviços de seguros ou de investimento {ALPHANUM-1000} RREL79 Nome do credor original {ALPHANUM-100} RREL80 Identificador de entidade jurídica do credor original {LEI} RREL81 País de estabelecimento do credor original {COUNTRYCODE_2} RREL82 Nome ►C1 do cedente ◄ {ALPHANUM-100} RREL83 Identificador de entidade jurídica ►C1 do cedente ◄ {LEI} RREL84 País de estabelecimento ►C1 do cedente ◄ {COUNTRYCODE_2} Secção de informação ao nível das cauções RREC1 Identificador único {ALPHANUM-28} RREC2 Identificador da exposição subjacente {ALPHANUM-1000} RREC3 Identificador das cauções originais {ALPHANUM-1000} RREC4 Identificador das novas cauções {ALPHANUM-1000} RREC5 Tipo de caução {LIST} RREC6 Região geográfica - Cauções {NUTS} RREC7 Tipo de ocupação {LIST} RREC8 Ónus {INTEGER-9999} RREC9 Tipo de propriedade {LIST} RREC10 Valor do certificado de desempenho energético {LIST} RREC11 Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético {ALPHANUM-100} RREC12 Rácio empréstimo/valor atual {PERCENTAGE} RREC13 Montante da avaliação atual {MONETARY} RREC14 Método da avaliação atual {LIST} RREC15 Data da avaliação atual {DATEFORMAT} RREC16 Rácio empréstimo/valor original {PERCENTAGE} RREC17 Montante da avaliação original {MONETARY} RREC18 Método da avaliação original {LIST} RREC19 Data da avaliação original {DATEFORMAT} RREC20 Data da venda {DATEFORMAT} RREC21 Preço de venda {MONETARY} RREC22 Moeda da caução {CURRENCYCODE_3} RREC23 Tipo de garante {LIST}









ANEXO III

Modelo para as exposições subjacentes — Imóveis comerciais (CRE)







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre as exposições subjacentes CREL1 Identificador único {ALPHANUM-28} CREL2 Identificador do devedor original {ALPHANUM-1000} CREL3 Identificador do novo devedor {ALPHANUM-1000} CREL4 Identificador da exposição subjacente original {ALPHANUM-1000} CREL5 Identificador da exposição subjacente nova {ALPHANUM-1000} CREL6 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} CREL7 Data de integração no conjunto {DATEFORMAT} CREL8 Data de restruturação {DATEFORMAT} CREL9 Data de recompra {DATEFORMAT} CREL10 Data de substituição {DATEFORMAT} CREL11 Data de reembolso {DATEFORMAT} CREL12 Região geográfica - Devedor {NUTS} CREL13 Classificação da região geográfica {YEAR} CREL14 Regime especial {ALPHANUM-10000} CREL15 Data da originação {DATEFORMAT} CREL16 Data de início da amortização {DATEFORMAT} CREL17 Data de vencimento à data da titularização {DATEFORMAT} CREL18 Data de vencimento {DATEFORMAT} CREL19 Prazo de vencimento original {INTEGER-9999} CREL20 Duração da opção de prorrogação {INTEGER-9999} CREL21 Natureza da opção de prorrogação {LIST} CREL22 Moeda de denominação {CURRENCYCODE_3} CREL23 Saldo de capital atual {MONETARY} CREL24 Saldo de capital original {MONETARY} CREL25 Saldo de capital original à data da titularização {MONETARY} CREL26 Saldo da exposição subjacente resultante da parte não utilizada de uma linha de crédito concedida {MONETARY} CREL27 Total de outros montantes em dívida {MONETARY} CREL28 Preço de compra {PERCENTAGE} CREL29 Data mais recente de utilização {DATEFORMAT} CREL30 Objetivo {LIST} CREL31 Estrutura {LIST} CREL32 Pagamentos de juros programados antes da execução na cascata A-B {LIST} CREL33 Pagamentos de capital programados antes da execução na cascata A-B {LIST} CREL34 Afetação dos pagamentos de capital ao empréstimo não subordinado {PERCENTAGE} CREL35 Tipo de cascata {LIST} CREL36 Preço de compra da exposição subjacente em incumprimento {PERCENTAGE} CREL37 Possibilidade de pagamentos para resolução do incumprimento? {LIST} CREL38 Há restrições à venda de empréstimos subordinados? {Y/N} CREL39 O detentor do empréstimo subordinado tem alguma ligação ao devedor? {Y/N} CREL40 Controlo do processo de recuperação pelo detentor do empréstimo subordinado {Y/N} CREL41 Os pagamentos em falta sobre créditos de hierarquia mais elevada constituem um incumprimento da exposição subjacente? {Y/N} CREL42 Os pagamentos em falta sobre exposições subjacentes com a mesma hierarquia resultam na perda do imóvel? {Y/N} CREL43 Consentimento do detentor {Y/N} CREL44 Assembleia ordinária dos detentores {DATEFORMAT} CREL45 Sindicado {Y/N} CREL46 Participação de uma EOET {LIST} CREL47 Consequências do incumprimento do acordo financeiro {LIST} CREL48 Sanções pela não apresentação de informação financeira {Y/N} CREL49 Meios de recurso {Y/N} CREL50 Recurso - Terceiros {Y/N} CREL51 Normas de gestão {Y/N} CREL52 Montantes detidos em depósito de garantia {MONETARY} CREL53 Mobilização dos depósitos de garantia {Y/N} CREL54 Mobilização de outras reservas {Y/N} CREL55 Evento desencadeador da mobilização do depósito de garantia {LIST} CREL56 Montantes previstos dos depósitos de garantia/reservas {MONETARY} CREL57 Condições para a libertação da conta de depósito de garantia {ALPHANUM-1000} CREL58 Condições para o levantamento das reservas de caixa {LIST} CREL59 Moeda da conta de depósito de garantia {CURRENCYCODE_3} CREL60 Moeda dos pagamentos do depósito de garantia {CURRENCYCODE_3} CREL61 Saldo total das reservas {MONETARY} CREL62 Moeda em que é expresso o saldo das reservas {CURRENCYCODE_3} CREL63 Ocorrência de um evento desencadeador da mobilização dos depósitos de garantia {Y/N} CREL64 Montantes adicionados aos depósitos de garantia durante o período atual {MONETARY} CREL65 Receitas {MONETARY} CREL66 Despesas operacionais à data da titularização {MONETARY} CREL67 Despesas de capital à data da titularização {MONETARY} CREL68 Moeda das demonstrações financeiras {CURRENCYCODE_3} CREL69 Infração das obrigações de comunicação de informações pelo devedor {Y/N} CREL70 Método de cálculo do rácio de cobertura do serviço da dívida {LIST} CREL71 Indicador do rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização {LIST} CREL72 Indicador mais recente do rácio de cobertura do serviço da dívida {LIST} CREL73 Rácio de cobertura do serviço da dívida à data da titularização {PERCENTAGE} CREL74 Rácio de cobertura do serviço da dívida atual {PERCENTAGE} CREL75 Rácio empréstimo/valor original {PERCENTAGE} CREL76 Rácio empréstimo/valor atual {PERCENTAGE} CREL77 Rácio de cobertura dos juros à data da titularização {PERCENTAGE} CREL78 Rácio de cobertura dos juros atual {PERCENTAGE} CREL79 Método de cálculo do rácio de cobertura dos juros {LIST} CREL80 Número de imóveis à data da titularização {INTEGER-9999} CREL81 Número de imóveis à data de referência dos dados {INTEGER-9999} CREL82 Imóveis dados em caução da exposição subjacente {ALPHANUM-1000} CREL83 Valor da carteira de imóveis à data da titularização {MONETARY} CREL84 Moeda de avaliação da carteira de imóveis à data da titularização {CURRENCYCODE_3} CREL85 Situação dos imóveis {LIST} CREL86 Data da avaliação à data da titularização {DATEFORMAT} CREL87 Tipo de amortização {LIST} CREL88 Data final do período de carência das amortizações de capital {DATEFORMAT} CREL89 Dias de carência permitidos {INTEGER-9999} CREL90 Frequência prevista das amortizações de capital {LIST} CREL91 Frequência prevista dos pagamentos de juros {LIST} CREL92 Número de pagamentos antes da titularização {INTEGER-9999} CREL93 Descrição das condições de pagamento antecipado {ALPHANUM-100} CREL94 Data final para a possibilidade de pagamento antecipado {DATEFORMAT} CREL95 Data final para a compensação dos rendimentos {DATEFORMAT} CREL96 Comissão por pagamento antecipado {MONETARY} CREL97 Data final para as comissões por pagamento antecipado {DATEFORMAT} CREL98 Mobilizações de capital não previstas {MONETARY} CREL99 Data de liquidação/pagamento antecipado {DATEFORMAT} CREL100 Código da liquidação/pagamento antecipado {LIST} CREL101 Excedente/défice de pagamento antecipado de juros {MONETARY} CREL102 Data de pagamento {DATEFORMAT} CREL103 Próxima data de ajustamento dos pagamentos {DATEFORMAT} CREL104 Próxima data de ajustamento dos pagamentos {DATEFORMAT} CREL105 Pagamentos devidos {MONETARY} CREL106 Taxa de juro original {PERCENTAGE} CREL107 Taxa de juro à data da titularização {PERCENTAGE} CREL108 Primeira data de ajustamento dos pagamentos {DATEFORMAT} CREL109 Tipo de taxa de juro {LIST} CREL110 Taxa de juro atual {PERCENTAGE} CREL111 Índice de referência da taxa de juro atual {LIST} CREL112 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual {LIST} CREL113 Margem de taxa de juro atual {PERCENTAGE} CREL114 Intervalo de refixação da taxa de juro {INTEGER-9999} CREL115 Índice de taxa atual {PERCENTAGE} CREL116 Data de determinação do índice {DATEFORMAT} CREL117 Incremento do arredondamento {PERCENTAGE} CREL118 Limite máximo da taxa de juro {PERCENTAGE} CREL119 Limite mínimo da taxa de juro {PERCENTAGE} CREL120 Taxa dos juros de mora atual {PERCENTAGE} CREL121 Capitalização dos juros autorizada {Y/N} CREL122 Convenção sobre a contagem dos dias {LIST} CREL123 Total previsto de capital e juros a pagar {MONETARY} CREL124 Total previsto de capital e juros pago {MONETARY} CREL125 Amortização negativa {MONETARY} CREL126 Juros diferidos {MONETARY} CREL127 Total dos défices de pagamento de capital e juros em dívida {MONETARY} CREL128 Última data em que se registaram atrasos de pagamento {DATEFORMAT} CREL129 Saldo dos pagamentos em atraso {MONETARY} CREL130 Número de dias de mora {INTEGER-9999} CREL131 Motivo do incumprimento ou da execução das garantias {LIST} CREL132 Montante em incumprimento {MONETARY} CREL133 Data do incumprimento {DATEFORMAT} CREL134 Juros em atraso {Y/N} CREL135 Juros de mora efetivos {MONETARY} CREL136 Situação da conta {LIST} CREL137 Perdas afetadas {MONETARY} CREL138 Proventos líquidos recebidos na liquidação {MONETARY} CREL139 Despesas de liquidação {MONETARY} CREL140 Calendário previsto das recuperações {INTEGER-9999} CREL141 Recuperações acumuladas {MONETARY} CREL142 Data de início da execução {DATEFORMAT} CREL143 Código da estratégia de recuperação {LIST} CREL144 Modificação {LIST} CREL145 Situação de gestão especial {Y/N} CREL146 Data mais recente de transferência para a entidade gestora especial {DATEFORMAT} CREL147 Data mais recente de transferência para a entidade gestora principal {DATEFORMAT} CREL148 Determinação da impossibilidade de recuperação {Y/N} CREL149 Violação do acordo/evento desencadeador {LIST} CREL150 Data da violação do acordo {DATEFORMAT} CREL151 Data de resolução da violação do acordo {DATEFORMAT} CREL152 Código da entidade gestora na lista de escrutínio {WATCHLIST} CREL153 Data de colocação da entidade gestora na lista de escrutínio {DATEFORMAT} CREL154 Prestador do swap de taxas de juro {ALPHANUM-1000} CREL155 Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro {LEI} CREL156 Data de vencimento do swap de taxas de juro {DATEFORMAT} CREL157 Montante nocional do swap de taxas de juro {MONETARY} CREL158 Prestador do swap cambial {ALPHANUM-1000} CREL159 Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial {LEI} CREL160 Data de vencimento do swap cambial {DATEFORMAT} CREL161 Montante nocional do swap cambial {MONETARY} CREL162 Taxa de câmbio para o swap {PERCENTAGE} CREL163 Outros prestadores de swaps {ALPHANUM-1000} CREL164 Identificador de entidade jurídica dos outros prestadores de swaps {LEI} CREL165 Obrigação de pagamento pelo devedor em caso de rescisão do swap {LIST} CREL166 Evento de cancelamento parcial ou total do swap durante o período atual {LIST} CREL167 Pagamento periódico líquido efetuado pelo prestador do swap {MONETARY} CREL168 Custos de rescisão imputáveis ao prestador de um swap para a exposição subjacente {MONETARY} CREL169 Défice de pagamento dos custos de rescisão de um swap {MONETARY} CREL170 Custos de rutura do swap devidos pela contraparte {MONETARY} CREL171 Próxima data de reinicialização do swap {DATEFORMAT} CREL172 ►C1 Patrocinador ◄ {ALPHANUM-100} CREL173 Identificador de entidade jurídica do banco agente da sindicação {LEI} CREL174 Identificador de entidade jurídica da entidade gestora {LEI} CREL175 Nome da entidade gestora {ALPHANUM-100} CREL176 Nome ►C1 do cedente ◄ {ALPHANUM-100} CREL177 Identificador de entidade jurídica ►C1 do cedente ◄ {LEI} CREL178 País de estabelecimento ►C1 do cedente ◄ {COUNTRYCODE_2} CREL179 Nome do credor original {ALPHANUM-100} CREL180 Identificador de entidade jurídica do credor original {LEI} CREL181 País de estabelecimento do credor original {COUNTRYCODE_2} Secção de informação ao nível das cauções CREC1 Identificador único {ALPHANUM-28} CREC2 Identificador da exposição subjacente {ALPHANUM-1000} CREC3 Identificador das cauções originais {ALPHANUM-1000} CREC4 Identificador das novas cauções {ALPHANUM-1000} CREC5 Tipo de caução {LIST} CREC6 Nome do imóvel {ALPHANUM-100} CREC7 Endereço do imóvel {ALPHANUM-1000} CREC8 Região geográfica — Cauções {NUTS} CREC9 Código postal do imóvel {ALPHANUM-100} CREC10 Ónus {INTEGER-9999} CREC11 Situação do imóvel {LIST} CREC12 Tipo de propriedade {LIST} CREC13 Forma do título de propriedade {LIST} CREC14 Data da avaliação atual {DATEFORMAT} CREC15 Montante da avaliação atual {MONETARY} CREC16 Método da avaliação atual {LIST} CREC17 Base de avaliação atual {LIST} CREC18 Método da avaliação original {LIST} CREC19 Data de titularização das cauções {DATEFORMAT} CREC20 Percentagem afetada da exposição subjacente na data de titularização {PERCENTAGE} CREC21 Percentagem afetada da exposição subjacente atual {PERCENTAGE} CREC22 Avaliação no momento da titularização {MONETARY} CREC23 Nome do avaliador no momento da titularização {ALPHANUM-100} CREC24 Data da avaliação no momento da titularização {DATEFORMAT} CREC25 Ano de construção {YEAR} CREC26 Ano da última renovação {YEAR} CREC27 Número de unidades {INTEGER-999999999} CREC28 Área total em metros quadrados {INTEGER-999999999} CREC29 Área comercial {INTEGER-999999999} CREC30 Área residencial {INTEGER-999999999} CREC31 Área interior assoalhada útil validada {Y/N} CREC32 Ocupação à data {DATEFORMAT} CREC33 Ocupação económica no momento da titularização {PERCENTAGE} CREC34 Ocupação física no momento da titularização {PERCENTAGE} CREC35 Valor da parte vaga do imóvel na data de titularização {MONETARY} CREC36 Data dos dados financeiros no momento da titularização {DATEFORMAT} CREC37 Rendimento operacional líquido no momento da titularização {MONETARY} CREC38 Dados financeiros mais recentes à data de início {DATEFORMAT} CREC39 Dados financeiros mais recentes à data de termo {DATEFORMAT} CREC40 Rendimento mais recente {MONETARY} CREC41 Despesas de exploração mais recentes {MONETARY} CREC42 Despesas de capital mais recentes {MONETARY} CREC43 Arrendamento a pagar pelo terreno {MONETARY} CREC44 ►C1 Média ponderada de duração das locações ◄ {INTEGER-9999} CREC45 ►C1 Prazo de locação do imóvel ◄ {DATEFORMAT} CREC46 Rendimento das rendas anuais contratadas {MONETARY} CREC47 Rendimento que expira no prazo de 1-12 meses {PERCENTAGE} CREC48 Rendimento que expira no prazo de 13-24 meses {PERCENTAGE} CREC49 Rendimento que expira no prazo de 25-36 meses {PERCENTAGE} CREC50 Rendimento que expira no prazo de 37-48 meses {PERCENTAGE} CREC51 Rendimento que expira num prazo igual ou superior a 49 meses {PERCENTAGE} Secção de informação ao nível dos arrendatários CRET1 Identificador único {ALPHANUM-28} CRET2 Identificador da exposição subjacente {ALPHANUM-1000} CRET3 Identificador das cauções {ALPHANUM-1000} CRET4 Identificador do arrendatário {ALPHANUM-1000} CRET5 Nome do arrendatário {ALPHANUM-100} CRET6 Código sectorial NACE {NACE} CRET7 ►C1 Data de vencimento do contrato de locação ◄ {DATEFORMAT} CRET8 Renda a pagar {MONETARY} CRET9 Moeda das rendas {CURRENCYCODE_3}









ANEXO IV

Modelo para as exposições subjacentes — Empresas







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre as exposições subjacentes CRPL1 Identificador único {ALPHANUM-28} CRPL2 Identificador da exposição subjacente original {ALPHANUM-1000} CRPL3 Identificador da exposição subjacente nova {ALPHANUM-1000} CRPL4 Identificador do devedor original {ALPHANUM-1000} CRPL5 Identificador do novo devedor {ALPHANUM-1000} CRPL6 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} CRPL7 Data de integração no conjunto {DATEFORMAT} CRPL8 Data de recompra {DATEFORMAT} CRPL9 Data de reembolso {DATEFORMAT} CRPL10 Região geográfica - Devedor {NUTS} CRPL11 Classificação da região geográfica {YEAR} CRPL12 Devedor em imparidade de crédito {Y/N} CRPL13 Tipo de cliente {LIST} CRPL14 Código sectorial NACE {NACE} CRPL15 Segmento «Basileia III» do devedor {LIST} CRPL16 Dimensão da empresa {LIST} CRPL17 Receitas {MONETARY} CRPL18 Dívida total {MONETARY} CRPL19 EBITDA {MONETARY} CRPL20 Valor da empresa {MONETARY} CRPL21 Fluxos de caixa livres {MONETARY} CRPL22 Data dos dados financeiros {DATEFORMAT} CRPL23 Moeda das demonstrações financeiras {CURRENCYCODE_3} CRPL24 Tipo de dívida {LIST} CRPL25 Contas a receber titularizadas {LIST} CRPL26 Número de identificação internacional de títulos {ISIN} CRPL27 Senioridade {LIST} CRPL28 Sindicado {Y/N} CRPL29 Operação alavancada {Y/N} CRPL30 Gerida por CLO {Y/N} CRPL31 Pagamento em espécie {Y/N} CRPL32 Regime especial {ALPHANUM-10000} CRPL33 Data da originação {DATEFORMAT} CRPL34 Data de vencimento {DATEFORMAT} CRPL35 Canal de originação da titularização {LIST} CRPL36 Objetivo {LIST} CRPL37 Moeda de denominação {CURRENCYCODE_3} CRPL38 Saldo de capital original {MONETARY} CRPL39 Saldo de capital atual {MONETARY} CRPL40 Saldos de capital prioritários {MONETARY} CRPL41 Valor de mercado {MONETARY} CRPL42 Limite total de crédito {MONETARY} CRPL43 Preço de compra {PERCENTAGE} CRPL44 Data da opção de venda {DATEFORMAT} CRPL45 Preço de exercício da opção de compra {MONETARY} CRPL46 Tipo de amortização {LIST} CRPL47 Data final do período de carência das amortizações de capital {DATEFORMAT} CRPL48 Frequência prevista das amortizações de capital {LIST} CRPL49 Frequência prevista dos pagamentos de juros {LIST} CRPL50 Pagamentos devidos {MONETARY} CRPL51 Montante balão (baloon amount) {MONETARY} CRPL52 Tipo de taxa de juro {LIST} CRPL53 Taxa de juro atual {PERCENTAGE} CRPL54 Índice de referência da taxa de juro atual {LIST} CRPL55 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual {LIST} CRPL56 Margem de taxa de juro atual {PERCENTAGE} CRPL57 Intervalo de refixação da taxa de juro {INTEGER-9999} CRPL58 Limite máximo da taxa de juro {PERCENTAGE} CRPL59 Limite mínimo da taxa de juro {PERCENTAGE} CRPL60 Margem de revisão 1 {PERCENTAGE} CRPL61 Data de revisão da taxa de juro 1 {DATEFORMAT} CRPL62 Margem de revisão 2 {PERCENTAGE} CRPL63 Data de revisão da taxa de juro 2 {DATEFORMAT} CRPL64 Margem de revisão 3 {PERCENTAGE} CRPL65 Data de revisão da taxa de juro 3 {DATEFORMAT} CRPL66 Índice de referência da taxa de juro revista {LIST} CRPL67 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro revista {LIST} CRPL68 Número de pagamentos antes da titularização {INTEGER-9999} CRPL69 Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano {PERCENTAGE} CRPL70 Data final para a possibilidade de pagamento antecipado {DATEFORMAT} CRPL71 Comissão por pagamento antecipado {MONETARY} CRPL72 Data final para as comissões por pagamento antecipado {DATEFORMAT} CRPL73 Data do pagamento antecipado {DATEFORMAT} CRPL74 Valor acumulado dos pagamentos antecipados {MONETARY} CRPL75 Data de restruturação {DATEFORMAT} CRPL76 Última data em que se registaram atrasos de pagamento {DATEFORMAT} CRPL77 Saldo dos pagamentos em atraso {MONETARY} CRPL78 Número de dias de mora {INTEGER-9999} CRPL79 Situação da conta {LIST} CRPL80 Motivo do incumprimento ou da execução das garantias {LIST} CRPL81 Montante em incumprimento {MONETARY} CRPL82 Data do incumprimento {DATEFORMAT} CRPL83 Perdas afetadas {MONETARY} CRPL84 Recuperações acumuladas {MONETARY} CRPL85 Fonte das recuperações {LIST} CRPL86 Meios de recurso {Y/N} CRPL87 Montante dos depósitos {MONETARY} CRPL88 Montante nocional do swap de taxas de juro {MONETARY} CRPL89 Identificador de entidade jurídica do prestador do swap de taxas de juro {LEI} CRPL90 Prestador do swap de taxas de juro {ALPHANUM-1000} CRPL91 Data de vencimento do swap de taxas de juro {DATEFORMAT} CRPL92 Montante nocional do swap cambial {MONETARY} CRPL93 Identificador de entidade jurídica do prestador do swap cambial {LEI} CRPL94 Prestador do swap cambial {ALPHANUM-1000} CRPL95 Data de vencimento do swap cambial {DATEFORMAT} CRPL96 Nome do credor original {ALPHANUM-100} CRPL97 Identificador de entidade jurídica do credor original {LEI} CRPL98 País de estabelecimento do credor original {COUNTRYCODE_2} CRPL99 Nome ►C1 do cedente ◄ {ALPHANUM-100} CRPL100 Identificador de entidade jurídica ►C1 do cedente ◄ {LEI} CRPL101 País de estabelecimento ►C1 do cedente ◄ {COUNTRYCODE_2} Secção de informação ao nível das cauções CRPC1 Identificador único {ALPHANUM-28} CRPC2 Identificador da exposição subjacente {ALPHANUM-1000} CRPC3 Identificador das cauções originais {ALPHANUM-1000} CRPC4 Identificador das novas cauções {ALPHANUM-1000} CRPC5 Região geográfica — Cauções {NUTS} CRPC6 Tipo de garantia {LIST} CRPC7 Tipo de encargo {LIST} CRPC8 Ónus {INTEGER-9999} CRPC9 Tipo de caução {LIST} CRPC10 Montante da avaliação atual {MONETARY} CRPC11 Método da avaliação atual {LIST} CRPC12 Data da avaliação atual {DATEFORMAT} CRPC13 Montante da avaliação original {MONETARY} CRPC14 Método da avaliação original {LIST} CRPC15 Data da avaliação original {DATEFORMAT} CRPC16 Data da venda {DATEFORMAT} CRPC17 Preço de venda {MONETARY} CRPC18 Moeda da caução {CURRENCYCODE_3} CRPC19 País do garante {COUNTRYCODE_2} CRPC20 Subsetor SEC do garante {ESA}









ANEXO V

Modelo para as exposições subjacentes — Automóveis







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre as exposições subjacentes AUTL1 Identificador único {ALPHANUM-28} AUTL2 Identificador da exposição subjacente original {ALPHANUM-1000} AUTL3 Identificador da exposição subjacente nova {ALPHANUM-1000} AUTL4 Identificador do devedor original {ALPHANUM-1000} AUTL5 Identificador do novo devedor {ALPHANUM-1000} AUTL6 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} AUTL7 Data de integração no conjunto {DATEFORMAT} AUTL8 Data de recompra {DATEFORMAT} AUTL9 Data de reembolso {DATEFORMAT} AUTL10 Região geográfica — Devedor {NUTS} AUTL11 Classificação da região geográfica {YEAR} AUTL12 Situação profissional {LIST} AUTL13 Devedor em imparidade de crédito {Y/N} AUTL14 Forma jurídica do devedor {LIST} AUTL15 Tipo de cliente {LIST} AUTL16 Rendimento primário {MONETARY} AUTL17 Tipo de rendimento primário {LIST} AUTL18 Moeda do rendimento primário {CURRENCYCODE_3} AUTL19 Verificação do rendimento primário {LIST} AUTL20 Receitas {MONETARY} AUTL21 Moeda das demonstrações financeiras {CURRENCYCODE_3} AUTL22 Regime especial {ALPHANUM-10000} AUTL23 Tipo de produto {LIST} AUTL24 Data da originação {DATEFORMAT} AUTL25 Data de vencimento {DATEFORMAT} AUTL26 Prazo de vencimento original {INTEGER-9999} AUTL27 Canal de originação da titularização {LIST} AUTL28 Moeda de denominação {CURRENCYCODE_3} AUTL29 Saldo de capital original {MONETARY} AUTL30 Saldo de capital atual {MONETARY} AUTL31 Preço de compra {PERCENTAGE} AUTL32 Tipo de amortização {LIST} AUTL33 Data final do período de carência das amortizações de capital {DATEFORMAT} AUTL34 Frequência prevista das amortizações de capital {LIST} AUTL35 Frequência prevista dos pagamentos de juros {LIST} AUTL36 Método de pagamento {LIST} AUTL37 Pagamentos devidos {MONETARY} AUTL38 Montante balão (baloon amount) {MONETARY} AUTL39 Montante da entrada {MONETARY} AUTL40 Taxa de juro atual {PERCENTAGE} AUTL41 Índice de referência da taxa de juro atual {LIST} AUTL42 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual {LIST} AUTL43 Margem de taxa de juro atual {PERCENTAGE} AUTL44 Intervalo de refixação da taxa de juro {INTEGER-9999} AUTL45 Limite máximo da taxa de juro {PERCENTAGE} AUTL46 Limite mínimo da taxa de juro {PERCENTAGE} AUTL47 Número de pagamentos antes da titularização {INTEGER-9999} AUTL48 Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano {PERCENTAGE} AUTL49 Comissão por pagamento antecipado {MONETARY} AUTL50 Data final para as comissões por pagamento antecipado {DATEFORMAT} AUTL51 Data do pagamento antecipado {DATEFORMAT} AUTL52 Valor acumulado dos pagamentos antecipados {MONETARY} AUTL53 Fabricante {ALPHANUM-100} AUTL54 Modelo {ALPHANUM-100} AUTL55 Data de matrícula {YEAR} AUTL56 Novo ou usado {LIST} AUTL57 Valor do certificado de desempenho energético {LIST} AUTL58 Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético {ALPHANUM-100} AUTL59 Rácio empréstimo/valor original {PERCENTAGE} AUTL60 Montante da avaliação original {MONETARY} AUTL61 Valor residual do veículo original {MONETARY} AUTL62 Preço de exercício da opção de compra {MONETARY} AUTL63 Valor residual titularizado {MONETARY} AUTL64 Valor residual atualizado do veículo {MONETARY} AUTL65 Data de atualização do valor residual do veículo {DATEFORMAT} AUTL66 Data de restruturação {DATEFORMAT} AUTL67 Última data em que se registaram atrasos de pagamento {DATEFORMAT} AUTL68 Saldo dos pagamentos em atraso {MONETARY} AUTL69 Número de dias de mora {INTEGER-9999} AUTL70 Situação da conta {LIST} AUTL71 Motivo do incumprimento ou da execução das garantias {LIST} AUTL72 Montante em incumprimento {MONETARY} AUTL73 Data do incumprimento {DATEFORMAT} AUTL74 Perdas afetadas {MONETARY} AUTL75 Perdas de valor residual {MONETARY} AUTL76 Recuperações acumuladas {MONETARY} AUTL77 Preço de venda {MONETARY} AUTL78 Montante dos depósitos {MONETARY} AUTL79 Nome do credor original {ALPHANUM-100} AUTL80 Identificador de entidade jurídica do credor original {LEI} AUTL81 País de estabelecimento do credor original {COUNTRYCODE_2} AUTL82 Nome ►C1 do cedente ◄ {ALPHANUM-100} AUTL83 Identificador de entidade jurídica ►C1 do cedente ◄ {LEI} AUTL84 País de estabelecimento ►C1 do cedente ◄ {COUNTRYCODE_2}









ANEXO VI

Modelo para as exposições subjacentes — Consumo







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre as exposições subjacentes CMRL1 Identificador único {ALPHANUM-28} CMRL2 Identificador da exposição subjacente original {ALPHANUM-1000} CMRL3 Identificador da exposição subjacente nova {ALPHANUM-1000} CMRL4 Identificador do devedor original {ALPHANUM-1000} CMRL5 Identificador do novo devedor {ALPHANUM-1000} CMRL6 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} CMRL7 Data de integração no conjunto {DATEFORMAT} CMRL8 Data de recompra {DATEFORMAT} CMRL9 Data de reembolso {DATEFORMAT} CMRL10 Região geográfica — Devedor {NUTS} CMRL11 Classificação da região geográfica {YEAR} CMRL12 Situação profissional {LIST} CMRL13 Devedor em imparidade de crédito {Y/N} CMRL14 Tipo de cliente {LIST} CMRL15 Rendimento primário {MONETARY} CMRL16 Tipo de rendimento primário {LIST} CMRL17 Moeda do rendimento primário {CURRENCYCODE_3} CMRL18 Verificação do rendimento primário {LIST} CMRL19 Garantido por afetação de remunerações/pensões {Y/N} CMRL20 Regime especial {ALPHANUM-10000} CMRL21 Data da originação {DATEFORMAT} CMRL22 Data de vencimento {DATEFORMAT} CMRL23 Prazo de vencimento original {INTEGER-9999} CMRL24 Canal de originação da titularização {LIST} CMRL25 Objetivo {LIST} CMRL26 Moeda de denominação {CURRENCYCODE_3} CMRL27 Saldo de capital original {MONETARY} CMRL28 Saldo de capital atual {MONETARY} CMRL29 Limite total de crédito {MONETARY} CMRL30 Data final do período de renovação {DATEFORMAT} CMRL31 Preço de compra {PERCENTAGE} CMRL32 Tipo de amortização {LIST} CMRL33 Data final do período de carência das amortizações de capital {DATEFORMAT} CMRL34 Frequência prevista das amortizações de capital {LIST} CMRL35 Frequência prevista dos pagamentos de juros {LIST} CMRL36 Pagamentos devidos {MONETARY} CMRL37 Taxa de juro atual {PERCENTAGE} CMRL38 Índice de referência da taxa de juro atual {LIST} CMRL39 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual {LIST} CMRL40 Margem de taxa de juro atual {PERCENTAGE} CMRL41 Intervalo de refixação da taxa de juro {INTEGER-9999} CMRL42 Limite máximo da taxa de juro {PERCENTAGE} CMRL43 Limite mínimo da taxa de juro {PERCENTAGE} CMRL44 Número de pagamentos antes da titularização {INTEGER-9999} CMRL45 Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano {PERCENTAGE} CMRL46 Data final para a possibilidade de pagamento antecipado {DATEFORMAT} CMRL47 Comissão por pagamento antecipado {MONETARY} CMRL48 Data final para as comissões por pagamento antecipado {DATEFORMAT} CMRL49 Data do pagamento antecipado {DATEFORMAT} CMRL50 Valor acumulado dos pagamentos antecipados {MONETARY} CMRL51 Data de restruturação {DATEFORMAT} CMRL52 Última data em que se registaram atrasos de pagamento {DATEFORMAT} CMRL53 Saldo dos pagamentos em atraso {MONETARY} CMRL54 Número de dias de mora {INTEGER-9999} CMRL55 Situação da conta {LIST} CMRL56 Motivo do incumprimento ou da execução das garantias {LIST} CMRL57 Montante em incumprimento {MONETARY} CMRL58 Data do incumprimento {DATEFORMAT} CMRL59 Perdas afetadas {MONETARY} CMRL60 Recuperações acumuladas {MONETARY} CMRL61 Montante dos depósitos {MONETARY} CMRL62 Nome do credor original {ALPHANUM-100} CMRL63 Identificador de entidade jurídica do credor original {LEI} CMRL64 País de estabelecimento do credor original {COUNTRYCODE_2} CMRL65 Nome ►C1 do cedente ◄ {ALPHANUM-100} CMRL66 Identificador de entidade jurídica ►C1 do cedente ◄ {LEI} CMRL67 País de estabelecimento ►C1 do cedente ◄ {COUNTRYCODE_2} CMRL68 Valor do certificado de desempenho energético {LIST} CMRL69 Nome do fornecedor do certificado de desempenho energético {ALPHANUM-100}









ANEXO VII

Modelo para as exposições subjacentes — Cartões de crédito







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre as exposições subjacentes CCDL1 Identificador único {ALPHANUM-28} CCDL2 Identificador da exposição subjacente original {ALPHANUM-1000} CCDL3 Identificador da exposição subjacente nova {ALPHANUM-1000} CCDL4 Identificador do devedor original {ALPHANUM-1000} CCDL5 Identificador do novo devedor {ALPHANUM-1000} CCDL6 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} CCDL7 Data de integração no conjunto {DATEFORMAT} CCDL8 Data de recompra {DATEFORMAT} CCDL9 Região geográfica — Devedor {NUTS} CCDL10 Classificação da região geográfica {YEAR} CCDL11 Situação profissional {LIST} CCDL12 Devedor em imparidade de crédito {Y/N} CCDL13 Tipo de cliente {LIST} CCDL14 Rendimento primário {MONETARY} CCDL15 Tipo de rendimento primário {LIST} CCDL16 Moeda do rendimento primário {CURRENCYCODE_3} CCDL17 Verificação do rendimento primário {LIST} CCDL18 Regime especial {ALPHANUM-10000} CCDL19 Data da originação {DATEFORMAT} CCDL20 Canal de originação da titularização {LIST} CCDL21 Moeda de denominação {CURRENCYCODE_3} CCDL22 Saldo de capital atual {MONETARY} CCDL23 Limite total de crédito {MONETARY} CCDL24 Preço de compra {PERCENTAGE} CCDL25 Data final do período de carência das amortizações de capital {DATEFORMAT} CCDL26 Frequência prevista das amortizações de capital {LIST} CCDL27 Frequência prevista dos pagamentos de juros {LIST} CCDL28 Pagamentos devidos {MONETARY} CCDL29 Taxa de juro atual {PERCENTAGE} CCDL30 Índice de referência da taxa de juro atual {LIST} CCDL31 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual {LIST} CCDL32 Número de pagamentos antes da titularização {INTEGER-9999} CCDL33 Data de restruturação {DATEFORMAT} CCDL34 Última data em que se registaram atrasos de pagamento {DATEFORMAT} CCDL35 Número de dias de mora {INTEGER-9999} CCDL36 Saldo dos pagamentos em atraso {MONETARY} CCDL37 Situação da conta {LIST} CCDL38 Motivo do incumprimento ou da execução das garantias {LIST} CCDL39 Montante em incumprimento {MONETARY} CCDL40 Data do incumprimento {DATEFORMAT} CCDL41 Recuperações acumuladas {MONETARY} CCDL42 Nome do credor original {ALPHANUM-100} CCDL43 Identificador de entidade jurídica do credor original {LEI} CCDL44 País de estabelecimento do credor original {COUNTRYCODE_2} CCDL45 Nome ►C1 do cedente ◄ {ALPHANUM-100} CCDL46 Identificador de entidade jurídica ►C1 do cedente ◄ {LEI} CCDL47 País de estabelecimento ►C1 do cedente ◄ {COUNTRYCODE_2}









ANEXO VIII

▼C1

Modelo para as exposições subjacentes — Locação

▼B







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre as exposições subjacentes LESL1 Identificador único {ALPHANUM-28} LESL2 Identificador da exposição subjacente original {ALPHANUM-1000} LESL3 Identificador da exposição subjacente nova {ALPHANUM-1000} LESL4 Identificador do devedor original {ALPHANUM-1000} LESL5 Identificador do novo devedor {ALPHANUM-1000} LESL6 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} LESL7 Data de integração no conjunto {DATEFORMAT} LESL8 Data de recompra {DATEFORMAT} LESL9 Data de reembolso {DATEFORMAT} LESL10 Região geográfica — Devedor {NUTS} LESL11 Classificação da região geográfica {YEAR} LESL12 Devedor em imparidade de crédito {Y/N} LESL13 Segmento «Basileia III» do devedor {LIST} LESL14 Tipo de cliente {LIST} LESL15 Código sectorial NACE {NACE} LESL16 Dimensão da empresa {LIST} LESL17 Receitas {MONETARY} LESL18 Moeda das demonstrações financeiras {CURRENCYCODE_3} LESL19 Tipo de produto {LIST} LESL20 Sindicado {Y/N} LESL21 Regime especial {ALPHANUM-10000} LESL22 Data da originação {DATEFORMAT} LESL23 Data de vencimento {DATEFORMAT} LESL24 Prazo de vencimento original {INTEGER-9999} LESL25 Canal de originação da titularização {LIST} LESL26 Moeda de denominação {CURRENCYCODE_3} LESL27 Saldo de capital original {MONETARY} LESL28 Saldo de capital atual {MONETARY} LESL29 Preço de compra {PERCENTAGE} LESL30 Valor residual titularizado {MONETARY} LESL31 Tipo de amortização {LIST} LESL32 Data final do período de carência das amortizações de capital {DATEFORMAT} LESL33 Frequência prevista das amortizações de capital {LIST} LESL34 Frequência prevista dos pagamentos de juros {LIST} LESL35 Pagamentos devidos {MONETARY} LESL36 Taxa de juro atual {PERCENTAGE} LESL37 Índice de referência da taxa de juro atual {LIST} LESL38 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual {LIST} LESL39 Margem de taxa de juro atual {PERCENTAGE} LESL40 Intervalo de refixação da taxa de juro {INTEGER-9999} LESL41 Limite máximo da taxa de juro {PERCENTAGE} LESL42 Limite mínimo da taxa de juro {PERCENTAGE} LESL43 Número de pagamentos antes da titularização {INTEGER-9999} LESL44 Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano {PERCENTAGE} LESL45 Data final para a possibilidade de pagamento antecipado {DATEFORMAT} LESL46 Comissão por pagamento antecipado {MONETARY} LESL47 Data final para as comissões por pagamento antecipado {DATEFORMAT} LESL48 Data do pagamento antecipado {DATEFORMAT} LESL49 Valor acumulado dos pagamentos antecipados {MONETARY} LESL50 Preço de exercício da opção de compra {MONETARY} LESL51 Montante da entrada {MONETARY} LESL52 Valor residual do ativo atual {MONETARY} LESL53 Data de restruturação {DATEFORMAT} LESL54 Última data em que se registaram atrasos de pagamento {DATEFORMAT} LESL55 Saldo dos pagamentos em atraso {MONETARY} LESL56 Número de dias de mora {INTEGER-9999} LESL57 Situação da conta {LIST} LESL58 Motivo do incumprimento ou da execução das garantias {LIST} LESL59 Montante em incumprimento {MONETARY} LESL60 Data do incumprimento {DATEFORMAT} LESL61 Perdas afetadas {MONETARY} LESL62 Recuperações acumuladas {MONETARY} LESL63 Fonte das recuperações {LIST} LESL64 Montante dos depósitos {MONETARY} LESL65 Região geográfica - Cauções {NUTS} LESL66 Fabricante {ALPHANUM-100} LESL67 Modelo {ALPHANUM-100} LESL68 Ano de fabrico/construção {YEAR} LESL69 Novo ou usado {LIST} LESL70 Valor residual original do ativo {MONETARY} LESL71 Tipo de caução {LIST} LESL72 Montante da avaliação original {MONETARY} LESL73 Método da avaliação original {LIST} LESL74 Data da avaliação original {DATEFORMAT} LESL75 Montante da avaliação atual {MONETARY} LESL76 Método da avaliação atual {LIST} LESL77 Data da avaliação atual {DATEFORMAT} LESL78 ►C1 Número de objetos em locação ◄ {INTEGER-9999} LESL79 Nome do credor original {ALPHANUM-100} LESL80 Identificador de entidade jurídica do credor original {LEI} LESL81 País de estabelecimento do credor original {COUNTRYCODE_2} LESL82 Nome ►C1 do cedente ◄ {ALPHANUM-100} LESL83 Identificador de entidade jurídica ►C1 do cedente ◄ {LEI} LESL84 País de estabelecimento ►C1 do cedente ◄ {COUNTRYCODE_2}









ANEXO IX

Modelo para as exposições subjacentes — Montagens esotéricas







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre as exposições subjacentes ESTL1 Identificador único {ALPHANUM-28} ESTL2 Identificador da exposição subjacente original {ALPHANUM-1000} ESTL3 Identificador da exposição subjacente nova {ALPHANUM-1000} ESTL4 Identificador do devedor original {ALPHANUM-1000} ESTL5 Identificador do novo devedor {ALPHANUM-1000} ESTL6 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} ESTL7 Data de integração no conjunto {DATEFORMAT} ESTL8 Data de recompra {DATEFORMAT} ESTL9 Data de reembolso {DATEFORMAT} ESTL10 Descrição {ALPHANUM-1000} ESTL11 Região geográfica — Devedor {NUTS} ESTL12 Classificação da região geográfica {YEAR} ESTL13 Situação profissional {LIST} ESTL14 Devedor em imparidade de crédito {Y/N} ESTL15 Forma jurídica do devedor {LIST} ESTL16 Código sectorial NACE {NACE} ESTL17 Rendimento primário {MONETARY} ESTL18 Tipo de rendimento primário {LIST} ESTL19 Moeda do rendimento primário {CURRENCYCODE_3} ESTL20 Verificação do rendimento primário {LIST} ESTL21 Receitas {MONETARY} ESTL22 Moeda das demonstrações financeiras {CURRENCYCODE_3} ESTL23 Número de identificação internacional de títulos {ISIN} ESTL24 Data da originação {DATEFORMAT} ESTL25 Data de vencimento {DATEFORMAT} ESTL26 Moeda de denominação {CURRENCYCODE_3} ESTL27 Saldo de capital original {MONETARY} ESTL28 Saldo de capital atual {MONETARY} ESTL29 Limite total de crédito {MONETARY} ESTL30 Preço de compra {PERCENTAGE} ESTL31 Tipo de amortização {LIST} ESTL32 Data final do período de carência das amortizações de capital {DATEFORMAT} ESTL33 Frequência prevista das amortizações de capital {LIST} ESTL34 Frequência prevista dos pagamentos de juros {LIST} ESTL35 Pagamentos devidos {MONETARY} ESTL36 Rácio dívida/rendimento {PERCENTAGE} ESTL37 Montante balão (baloon amount) {MONETARY} ESTL38 Intervalo de refixação da taxa de juro {INTEGER-9999} ESTL39 Taxa de juro atual {PERCENTAGE} ESTL40 Índice de referência da taxa de juro atual {LIST} ESTL41 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual {LIST} ESTL42 Margem de taxa de juro atual {PERCENTAGE} ESTL43 Limite máximo da taxa de juro {PERCENTAGE} ESTL44 Limite mínimo da taxa de juro {PERCENTAGE} ESTL45 Número de pagamentos antes da titularização {INTEGER-9999} ESTL46 Percentagem de pagamentos antecipados autorizados por ano {PERCENTAGE} ESTL47 Data final para a possibilidade de pagamento antecipado {DATEFORMAT} ESTL48 Comissão por pagamento antecipado {MONETARY} ESTL49 Data final para as comissões por pagamento antecipado {DATEFORMAT} ESTL50 Data do pagamento antecipado {DATEFORMAT} ESTL51 Valor acumulado dos pagamentos antecipados {MONETARY} ESTL52 Última data em que se registaram atrasos de pagamento {DATEFORMAT} ESTL53 Saldo dos pagamentos em atraso {MONETARY} ESTL54 Número de dias de mora {INTEGER-9999} ESTL55 Situação da conta {LIST} ESTL56 Motivo do incumprimento ou da execução das garantias {LIST} ESTL57 Montante em incumprimento {MONETARY} ESTL58 Data do incumprimento {DATEFORMAT} ESTL59 Perdas afetadas {MONETARY} ESTL60 Recuperações acumuladas {MONETARY} ESTL61 Nome ►C1 do cedente ◄ {ALPHANUM-100} ESTL62 Identificador de entidade jurídica ►C1 do cedente ◄ {LEI} ESTL63 País de estabelecimento ►C1 do cedente ◄ {COUNTRYCODE_2} ESTL64 Nome do credor original {ALPHANUM-100} ESTL65 Identificador de entidade jurídica do credor original {LEI} ESTL66 País de estabelecimento do credor original {COUNTRYCODE_2} Secção de informação ao nível das cauções ESTC1 Identificador único {ALPHANUM-28} ESTC2 Identificador da exposição subjacente {ALPHANUM-1000} ESTC3 Identificador das cauções originais {ALPHANUM-1000} ESTC4 Identificador das novas cauções {ALPHANUM-1000} ESTC5 Região geográfica - Cauções {NUTS} ESTC6 Tipo de garantia {LIST} ESTC7 Tipo de encargo {LIST} ESTC8 Ónus {INTEGER-9999} ESTC9 Tipo de caução {LIST} ESTC10 Montante da avaliação atual {MONETARY} ESTC11 Método da avaliação atual {LIST} ESTC12 Data da avaliação atual {DATEFORMAT} ESTC13 Rácio empréstimo/valor atual {PERCENTAGE} ESTC14 Montante da avaliação original {MONETARY} ESTC15 Método da avaliação original {LIST} ESTC16 Data da avaliação original {DATEFORMAT} ESTC17 Rácio empréstimo/valor original {PERCENTAGE} ESTC18 Data da venda {DATEFORMAT} ESTC19 Preço de venda {MONETARY} ESTC20 Moeda da caução {CURRENCYCODE_3}









ANEXO X

Modelo para as exposições subjacentes — Acréscimo de capital para as exposições não produtivas







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre as exposições subjacentes NPEL1 Identificador único {ALPHANUM-28} NPEL2 Identificador da exposição subjacente original {ALPHANUM-1000} NPEL3 Identificador da exposição subjacente nova {ALPHANUM-1000} NPEL4 Identificador do devedor original {ALPHANUM-1000} NPEL5 Identificador do novo devedor {ALPHANUM-1000} NPEL6 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} NPEL7 Em insolvência {Y/N} NPEL8 Data do último contacto {DATEFORMAT} NPEL9 Falecido {Y/N} NPEL10 Estatuto jurídico {LIST} NPEL11 Tipo de procedimento judicial {LIST} NPEL12 Nome do procedimento judicial {ALPHANUM-1000} NPEL13 Processos judiciais concluídos {ALPHANUM-1000} NPEL14 Data de lançamento do processo judicial em curso {DATEFORMAT} NPEL15 Data de nomeação do administrador de insolvência {DATEFORMAT} NPEL16 Número de acórdãos em curso {INTEGER-9999} NPEL17 Número de acórdãos emitidos {INTEGER-9999} NPEL18 Data da emissão do pedido de pagamento por terceiro {DATEFORMAT} NPEL19 Data da emissão da carta de reserva de direitos {DATEFORMAT} NPEL20 Jurisdição competente {COUNTRYCODE_2} NPEL21 Data de obtenção da ordem de restituição da posse {DATEFORMAT} NPEL22 Observações relativas a outros processos em contencioso {ALPHANUM-1000} NPEL23 Legislação aplicável {COUNTRYCODE_2} NPEL24 Descrição das modalidades de reembolso específicas {ALPHANUM-1000} NPEL25 Data de início do período de pagamento apenas de juros {DATEFORMAT} NPEL26 Data de termo do período de pagamento apenas de juros {DATEFORMAT} NPEL27 Data de início do período de juros fixos atual {DATEFORMAT} NPEL28 Data de termo do período de juros fixos atual {DATEFORMAT} NPEL29 Valor da taxa de juro de reversão atual {PERCENTAGE} NPEL30 Última data de pagamento {DATEFORMAT} NPEL31 Parte sindicada {PERCENTAGE} NPEL32 Entrada MARP {DATEFORMAT} NPEL33 Situação MARP {LIST} NPEL34 Nível das cobranças externas {Y/N} NPEL35 Plano de reembolsos {Y/N} NPEL36 Nível de diferimento dos pagamentos {Y/N} NPEL37 Data do primeiro diferimento de pagamento {DATEFORMAT} NPEL38 Número já registado de diferimentos de pagamento {INTEGER-9999} NPEL39 Remissão do capital {MONETARY} NPEL40 Data de remissão do capital {DATEFORMAT} NPEL41 Data de termo da remissão do capital {DATEFORMAT} NPEL42 Montante dos reembolsos ao abrigo do diferimento de pagamentos {MONETARY} Secção de informação ao nível das cauções NPEC1 Identificador único {ALPHANUM-28} NPEC2 Identificador da exposição subjacente {ALPHANUM-1000} NPEC3 Identificador das cauções originais {ALPHANUM-1000} NPEC4 Identificador das novas cauções {ALPHANUM-1000} NPEC5 IVA a pagar {PERCENTAGE} NPEC6 Percentagem de conclusão {PERCENTAGE} NPEC7 Estado de execução {Y/N} NPEC8 Estado de execução — Terceiros {Y/N} NPEC9 Montante afetado da hipoteca {MONETARY} NPEC10 Posição subjacente de hierarquia mais elevada {MONETARY} NPEC11 Descrição das ações de execução {ALPHANUM-1000} NPEC12 Montante da avaliação judicial {MONETARY} NPEC13 Data da avaliação judicial {DATEFORMAT} NPEC14 Preço de acordo com o mercado {MONETARY} NPEC15 Preço de oferta {MONETARY} NPEC16 Data de preparação do imóvel para a venda {DATEFORMAT} NPEC17 Data de colocação do imóvel no mercado {DATEFORMAT} NPEC18 Data da oferta no mercado {DATEFORMAT} NPEC19 Data da venda acordada {DATEFORMAT} NPEC20 Data contratada {DATEFORMAT} NPEC21 Data da primeira hasta pública {DATEFORMAT} NPEC22 Preço de reserva estabelecido pela autoridade judicial para a primeira hasta pública {MONETARY} NPEC23 Data da próxima hasta pública {DATEFORMAT} NPEC24 Preço de reserva estabelecido pela autoridade judicial para a próxima hasta pública {MONETARY} NPEC25 Data da última hasta pública {DATEFORMAT} NPEC26 Preço de reserva estabelecido pela autoridade judicial para a última hasta pública {MONETARY} NPEC27 Número de hastas públicas fracassadas {INTEGER-9999} Secção de informação sobre o histórico de cobranças NPEH1 Identificador único {ALPHANUM-28} NPEH2 Identificador da exposição subjacente {ALPHANUM-1000} NPEH[3-38] Saldo por pagar em termos legais no mês n {MONETARY} NPEH[39-74] Historial dos saldos vencidos no mês n {MONETARY} NPEH[75-110] Historial dos reembolsos — Não decorrentes da venda de cauções no mês n {MONETARY} NPEH[111-146] Historial dos reembolsos — Decorrentes da venda de cauções no mês n {MONETARY}









ANEXO XI

Modelo para as exposições subjacentes — Papel comercial respaldado por ativos







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre as exposições subjacentes IVAL1 Identificador único — Programa ABCP {ALPHANUM-28} IVAL2 Identificador único — Operação ABCP {ALPHANUM-36} IVAL3 Identificador da exposição subjacente original {ALPHANUM-1000} IVAL4 Identificador da exposição subjacente nova {ALPHANUM-1000} IVAL5 Tipo de exposição subjacente {LIST} IVAL6 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} IVAL7 Região geográfica — Maior concentração de exposições 1 {NUTS} IVAL8 Região geográfica — Maior concentração de exposições 2 {NUTS} IVAL9 Região geográfica — Maior concentração de exposições 3 {NUTS} IVAL10 Classificação da região geográfica {YEAR} IVAL11 Saldo de capital atual {MONETARY} IVAL12 Número de exposições subjacentes {INTEGER-999999999} IVAL13 Exposições em EUR {MONETARY} IVAL14 Exposições em GBP {MONETARY} IVAL15 Exposições em USD {MONETARY} IVAL16 Outras exposições {MONETARY} IVAL17 Prazo de vencimento residual máximo {INTEGER-9999} IVAL18 Prazo de vencimento residual mínimo {INTEGER-9999} IVAL19 Rácio empréstimo/valor atual {PERCENTAGE} IVAL20 Rácio dívida/rendimento {PERCENTAGE} IVAL21 Tipo de amortização {MONETARY} IVAL22 Frequência prevista dos pagamentos de capital acima de um mês {MONETARY} IVAL23 Frequência prevista dos pagamentos de juros acima de um mês {MONETARY} IVAL24 Contas a receber com taxa variável {MONETARY} IVAL25 Montante financiado {MONETARY} IVAL26 Diluições {MONETARY} IVAL27 Exposições recompradas {MONETARY} IVAL28 Exposições em incumprimento ou em imparidade de crédito no momento da titularização {MONETARY} IVAL29 Exposições em incumprimento {MONETARY} IVAL30 Exposições em incumprimento CRR {MONETARY} IVAL31 Radiações brutas durante o período {MONETARY} IVAL32 Pagamentos com um atraso de 1-29 dias {PERCENTAGE} IVAL33 Pagamentos com um atraso de 30-59 dias {PERCENTAGE} IVAL34 Pagamentos com um atraso de 60-89 dias {PERCENTAGE} IVAL35 Pagamentos com um atraso de 90-119 dias {PERCENTAGE} IVAL36 Pagamentos com um atraso de 120-149 dias {PERCENTAGE} IVAL37 Pagamentos com um atraso de 150-179 dias {PERCENTAGE} IVAL38 Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias {PERCENTAGE} IVAL39 Exposições reestruturadas {PERCENTAGE} IVAL40 Exposições reestruturadas (0-1 ano antes da transferência) {MONETARY} IVAL41 Exposições reestruturadas (1-3 anos antes da transferência) {MONETARY} IVAL42 Exposições reestruturadas (mais de 3 anos antes da transferência) {MONETARY} IVAL43 Exposições reestruturadas (Taxa de juro) {MONETARY} IVAL44 Exposições reestruturadas (Calendário de reembolsos) {MONETARY} IVAL45 Posições reestruturadas (Prazos de vencimento) {MONETARY} IVAL46 Exposições reestruturadas (0-1 ano antes da transferência e sem novos pagamentos em atraso) {MONETARY} IVAL47 Exposições reestruturadas (Sem novos pagamentos em atraso) {MONETARY} IVAL48 Exposições reestruturadas (Novos pagamentos em atraso) {MONETARY} IVAL49 Posições reestruturadas (Outros) {MONETARY}









ANEXO XII

▼C1

Modelo de relatório destinado aos investidores — Titularização não ABCP

▼B







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre a titularização IVSS1 Identificador único {ALPHANUM-28} IVSS2 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} IVSS3 Nome da titularização {ALPHANUM-100} IVSS4 Nome da entidade que comunica as informações {ALPHANUM-100} IVSS5 Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações {ALPHANUM-256} IVSS6 Contacto telefónico da entidade que comunica as informações {TELEPHONE} IVSS7 Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações {ALPHANUM-256} IVSS8 Método de retenção dos riscos {LIST} IVSS9 Detentor dos riscos retidos {LIST} IVSS10 Tipo de exposição subjacente {LIST} IVSS11 Método de transferência dos riscos {Y/N} IVSS12 Medições/rácios de desencadeamento {Y/N} IVSS13 Data de termo do período de renovação/de arranque {DATEFORMAT} IVSS14 Recuperações de capital durante o período {MONETARY} IVSS15 Recuperações de juros durante o período {MONETARY} IVSS16 Cobranças de capital durante o período {MONETARY} IVSS17 Cobranças de juros durante o período {MONETARY} IVSS18 Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez {Y/N} IVSS19 Excedente dos spreads da titularização {MONETARY} IVSS20 Mecanismo de absorção do excedente dos spreads {Y/N} IVSS21 Caução excedentária atual {PERCENTAGE} IVSS22 Taxa de pagamento antecipado constante anualizada {PERCENTAGE} IVSS23 Diluições {MONETARY} IVSS24 Radiações brutas durante o período {MONETARY} IVSS25 Exposições recompradas {MONETARY} IVSS26 Exposições reestruturadas {MONETARY} IVSS27 Taxa de incumprimento constante anualizada {PERCENTAGE} IVSS28 Exposições em incumprimento {MONETARY} IVSS29 Exposições em incumprimento CRR {MONETARY} IVSS30 Método de ponderação dos riscos {LIST} IVSS31 Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,00%,0,10%) {PERCENTAGE} IVSS32 Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [0,10%,0,25%) {PERCENTAGE} IVSS33 Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo[0,25%,1,00%) {PERCENTAGE} IVSS34 Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [1,00%,7,50%) {PERCENTAGE} IVSS35 Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [7,50%,20,00%) {PERCENTAGE} IVSS36 Probabilidade de incumprimento pelo devedor no intervalo [20,00%,100,00%) {PERCENTAGE} IVSS37 Estimativa interna do banco das perdas em caso de incumprimento {PERCENTAGE} IVSS38 Pagamentos com um atraso de 1-29 dias {PERCENTAGE} IVSS39 Pagamentos com um atraso de 30-59 dias {PERCENTAGE} IVSS40 Pagamentos com um atraso de 60-89 dias {PERCENTAGE} IVSS41 Pagamentos com um atraso de 90-119 dias {PERCENTAGE} IVSS42 Pagamentos com um atraso de 120-149 dias {PERCENTAGE} IVSS43 Pagamentos com um atraso de 150-179 dias {PERCENTAGE} IVSS44 Pagamentos com um atraso igual ou superior a 180 dias {PERCENTAGE} Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores IVSR1 Identificador único {ALPHANUM-28} IVSR2 Identificador do teste/evento/evento desencadeador original {ALPHANUM-1000} IVSR3 Identificador do teste/evento/evento desencadeador novo {ALPHANUM-1000} IVSR4 Descrição {ALPHANUM-100000} IVSR5 Nível do limiar {NUMERIC} IVSR6 Valor real {NUMERIC} IVSR7 Situação {Y/N} IVSR8 Período de resolução {INTEGER-9999} IVSR9 Frequência de cálculo {INTEGER-9999} IVSR10 Consequências da violação das condições {LIST} Secção de informação sobre os fluxos de caixa IVSF1 Identificador único {ALPHANUM-28} IVSF2 Identificador do elemento de caixa original {ALPHANUM-1000} IVSF3 Identificador do elemento de caixa novo {ALPHANUM-1000} IVSF4 Elemento de caixa {ALPHANUM-1000} IVSF5 Montante pago durante o período {MONETARY} IVSF6 Posto de fundos disponíveis {MONETARY}









ANEXO XIII

▼C1

Modelo de relatório destinado aos investidores — Titularização ABCP

▼B







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre o programa IVAS1 Identificador único — Programa ABCP {ALPHANUM-28} IVAS2 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} IVAS3 Nome da entidade que comunica as informações {ALPHANUM-100} IVAS4 Pessoa de contacto na entidade que comunica as informações {ALPHANUM-256} IVAS5 Contacto telefónico da entidade que comunica as informações {TELEPHONE} IVAS6 Endereços de correio eletrónico da entidade que comunica as informações {ALPHANUM-256} IVAS7 Medições/rácios de desencadeamento {Y/N} IVAS8 Exposições não conformes {MONETARY} IVAS9 Vida média ponderada {INTEGER-9999} IVAS10 Método de retenção dos riscos {LIST} IVAS11 Detentor dos riscos retidos {LIST} Secção de informação sobre a operação IVAN1 Identificador único — Programa ABCP {ALPHANUM-28} IVAN2 Identificador único — Operação ABCP {ALPHANUM-36} IVAN3 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} IVAN4 Código sectorial NACE {NACE} IVAN5 Método de retenção dos riscos {LIST} IVAN6 Detentor dos riscos retidos {LIST} IVAN7 Vida média ponderada {INTEGER-9999} Secção de informação sobre testes/eventos/eventos desencadeadores IVAR1 Identificador único — Operação ABCP {ALPHANUM-36} IVAR2 Identificador do teste/evento/evento desencadeador original {ALPHANUM-1000} IVAR3 Identificador do teste/evento/evento desencadeador novo {ALPHANUM-1000} IVAR4 Descrição {ALPHANUM-100000} IVAR5 Situação {Y/N} IVAR6 Consequências da violação das condições {LIST}









ANEXO XIV

▼C1

Modelo para informações privilegiadas ou informações sobre eventos significativos — Titularização não ABCP

▼B







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre a titularização SESS1 Identificador único {ALPHANUM-28} SESS2 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} SESS3 Deixou de ser STS {Y/N} SESS4 Medidas corretivas {Y/N} SESS5 Medidas administrativas {Y/N} SESS6 Alteração significativa dos documentos da operação {ALPHANUM-1000000} SESS7 Perfeição da venda {Y/N} SESS8 Tipo de cascata atual {LIST} SESS9 Tipo de Master Trust {LIST} SESS10 Valor da EOET {MONETARY} SESS11 Valor de capital da EOET {MONETARY} SESS12 Número de contas da EOET {INTEGER-999999999} SESS13 Saldo de capital do título {MONETARY} SESS14 Parte do vendedor {PERCENTAGE} SESS15 Parte do financiamento {PERCENTAGE} SESS16 Receitas afetadas a esta série {MONETARY} SESS17 Referencial do swap de taxas de juro {LIST} SESS18 Data de vencimento do swap de taxas de juro {DATEFORMAT} SESS19 Montante nocional do swap de taxas de juro {MONETARY} SESS20 Moeda de pagamento do swap cambial {CURRENCYCODE_3} SESS21 Moeda de recebimento do swap cambial {CURRENCYCODE_3} SESS22 Taxa de câmbio do swap cambial {PERCENTAGE} SESS23 Data de vencimento do swap cambial {DATEFORMAT} SESS24 Montante nocional do swap cambial {MONETARY} Secção de informação ao nível da tranche/obrigação SEST1 Identificador único {ALPHANUM-28} SEST2 Identificador da tranche original {ALPHANUM-1000} SEST3 Identificador da tranche nova {ALPHANUM-1000} SEST4 Número de identificação internacional de títulos {ISIN} SEST5 Nome da tranche {ALPHANUM-100} SEST6 Tipo de tranche/obrigação {LIST} SEST7 Moeda {CURRENCYCODE_3} SEST8 Saldo de capital original {MONETARY} SEST9 Saldo de capital atual {MONETARY} SEST10 Frequência do pagamento de juros {LIST} SEST11 Data de pagamento de juros {DATEFORMAT} SEST12 Data de pagamento do capital {DATEFORMAT} SEST13 Cupão atual {PERCENTAGE} SEST14 Margem/Spread de taxa de juro atual {PERCENTAGE} SEST15 Limite mínimo do cupão {PERCENTAGE} SEST16 Limite máximo do cupão {PERCENTAGE} SEST17 Intervalos de aumento/redução do valor do cupão {PERCENTAGE} SEST18 Data de aumento/redução do valor do cupão {DATEFORMAT} SEST19 Convenção de dias úteis {LIST} SEST20 Índice de referência da taxa de juro atual {LIST} SEST21 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual {LIST} SEST22 Data de emissão {DATEFORMAT} SEST23 Data de desembolso {DATEFORMAT} SEST24 Vencimento legal {DATEFORMAT} SEST25 Cláusula de extensão {LIST} SEST26 Próxima data de exercício da opção de compra {DATEFORMAT} SEST27 Limiar para a compra de exposições residuais {ALPHANUM-1000} SEST28 Próxima data de exercício da opção de venda {DATEFORMAT} SEST29 Convenção sobre a contagem dos dias {LIST} SEST30 Convenção de liquidação {LIST} SEST31 Ponto de conexão atual {PERCENTAGE} SEST32 Ponto de conexão original {PERCENTAGE} SEST33 Melhoria de crédito atual {PERCENTAGE} SEST34 Melhoria de crédito original {PERCENTAGE} SEST35 Fórmula para as melhorias de crédito {ALPHANUM-1000} SEST36 Tranches pari-passu {ISIN} SEST37 Tranches prioritárias {ISIN} SEST38 Balanço dos saldos de défice de capital em dívida {MONETARY} SEST39 Identificador de entidade jurídica do garante {LEI} SEST40 Nome do garante {ALPHANUM-1000} SEST41 Subsetor SEC do garante {ESA} SEST42 Tipo de proteção {LIST} Secção de informação ao nível das contas SESA1 Identificador único {ALPHANUM-28} SESA2 Identificador da conta original {ALPHANUM-1000} SESA3 Identificador da conta nova {ALPHANUM-1000} SESA4 Tipo de conta {LIST} SESA5 Meta de saldo da conta {MONETARY} SESA6 Saldo atual da conta {MONETARY} SESA7 Conta de amortizações {Y/N} Secção de informação ao nível das contrapartes SESP1 Identificador único {ALPHANUM-28} SESP2 Identificador de entidade jurídica da contraparte {LEI} SESP3 Nome da contraparte {ALPHANUM-100} SESP4 Tipo de contraparte {LIST} SESP5 País de estabelecimento da contraparte {COUNTRYCODE_2} SESP6 Limiar de notação das contrapartes {ALPHANUM-100000} SESP7 Notação da contraparte {ALPHANUM-100000} SESP8 Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte {LEI} SESP9 Nome da fonte das notações da contraparte {ALPHANUM-100} Secção de informação sobre a titularização CLO SESC1 Identificador único {ALPHANUM-28} SESC2 Data de termo do período em que a opção de compra não pode ser exercida {DATEFORMAT} SESC3 Tipo de CLO {LIST} SESC4 Período atual {LIST} SESC5 Data de início do período atual {DATEFORMAT} SESC6 Data de termo do período atual {DATEFORMAT} SESC7 Limite de concentração {PERCENTAGE} SESC8 Restrições — Prazo de vencimento legal {PERCENTAGE} SESC9 Restrições — Exposições subordinadas {PERCENTAGE} SESC10 Restrições — Exposições não produtivas {PERCENTAGE} SESC11 Restrições — Exposições PIK {PERCENTAGE} SESC12 Restrições — Exposições com cupão zero {PERCENTAGE} SESC13 Restrições — Exposições sobre capitais próprios {PERCENTAGE} SESC14 Restrições — Exposições decorrentes de participações {PERCENTAGE} SESC15 Restrições — Vendas discricionárias {PERCENTAGE} SESC16 Vendas discricionárias {MONETARY} SESC17 Reinvestimentos {MONETARY} SESC18 Restrições — Melhorias de crédito {Y/N} SESC19 Restrições — Ofertas de preços {Y/N} SESC20 Restrições — Negociação {Y/N} SESC21 Restrições — Emissões {Y/N} SESC22 Restrições — Resgates {Y/N} SESC23 Restrições — Refinanciamento {Y/N} SESC24 Restrições —— Remuneração dos títulos {Y/N} SESC25 Restrições — Proteção de crédito {Y/N} SESC26 Período de liquidação das cauções {INTEGER-9999} SESC27 Liquidação das cauções — Isenção {Y/N} Secção de informação sobre os gestores de CLO SESL1 Identificador único {ALPHANUM-28} SESL2 Identificador de entidade jurídica do gestor de CLO {LEI} SESL3 Nome do gestor {ALPHANUM-1000} SESL4 Data de estabelecimento {DATEFORMAT} SESL5 Data de registo {DATEFORMAT} SESL6 Empregados {INTEGER-9999} SESL7 Empregados — CLO {INTEGER-9999} SESL8 Empregados — Recuperação {INTEGER-9999} SESL9 Ativos sob gestão {MONETARY} SESL10 Ativos sob gestão — Empréstimos alavancados {MONETARY} SESL11 Ativos sob gestão — CLO {MONETARY} SESL12 Ativos sob gestão — UE {MONETARY} SESL13 Ativos sob gestão — CLO da UE {MONETARY} SESL14 Número de CLO da UE {INTEGER-9999} SESL15 Capital {MONETARY} SESL16 Capital —- Retenção de riscos {MONETARY} SESL17 Hora de liquidação {INTEGER-9999} SESL18 Frequência de fixação dos preços {INTEGER-9999} SESL19 Taxa de incumprimento — 1 ano {PERCENTAGE} SESL20 Taxa de incumprimento — 5 anos {PERCENTAGE} SESL21 Taxa de incumprimento — 10 anos {PERCENTAGE} Secção de informação sobre a cobertura sintética SESV1 Identificador único {ALPHANUM-28} SESV2 Identificador do instrumento de proteção {ALPHANUM-1000} SESV3 Tipo de proteção {LIST} SESV4 Número de identificação internacional de títulos do instrumento de proteção {ISIN} SESV5 Nome do prestador de proteção {ALPHANUM-100} SESV6 Identificador de entidade jurídica do prestador de proteção {LEI} SESV7 Entidade pública com uma ponderação de risco igual a zero {Y/N} SESV8 Legislação aplicável {COUNTRYCODE_2} SESV9 Acordo-quadro ISDA {LIST} SESV10 Eventos de incumprimento e de cancelamento {LIST} SESV11 Tipo de titularização sintética {Y/N} SESV12 Moeda da proteção {CURRENCYCODE_3} SESV13 Montante nocional da proteção atual {MONETARY} SESV14 Montante nocional máximo da proteção {MONETARY} SESV15 Ponto de conexão da proteção {PERCENTAGE} SESV16 Ponto de desconexão da proteção {PERCENTAGE} SESV17 Número de identificação internacional de títulos dos títulos cobertos {ISIN} SESV18 Cobertura da proteção {LIST} SESV19 Data de termo da proteção {DATEFORMAT} SESV20 Limiares de significância {Y/N} SESV21 Condições de autorização dos pagamentos {LIST} SESV22 Possibilidade de pagamentos de ajustamento {Y/N} SESV23 Duração do período de recuperação {INTEGER-9999} SESV24 Obrigação de reembolso {Y/N} SESV25 Possibilidade de substituição das cauções {Y/N} SESV26 Requisitos de cobertura das cauções {PERCENTAGE} SESV27 Margem inicial das cauções {MONETARY} SESV28 Prazo de entrega das cauções {INTEGER-9999} SESV29 Liquidação {LIST} SESV30 Data de vencimento máxima autorizada {DATEFORMAT} SESV31 Índice para os pagamentos ao comprador da proteção atual {LIST} SESV32 Prazo de vencimento do índice para os pagamentos ao comprador da proteção atual {LIST} SESV33 Frequência de reinicialização dos pagamentos - Ao comprador da proteção {LIST} SESV34 Margem de taxa de juro para os pagamentos ao comprador da proteção atual {PERCENTAGE} SESV35 Taxa de juro para os pagamentos ao comprador da proteção atual {PERCENTAGE} SESV36 Índice para os pagamentos ao vendedor da proteção atual {LIST} SESV37 Prazo de vencimento do índice para os pagamentos ao vendedor da proteção atual {LIST} SESV38 Frequência de reinicialização dos pagamentos — Ao vendedor da proteção {LIST} SESV39 Margem de taxa de juro para os pagamentos ao vendedor da proteção atual {PERCENTAGE} SESV40 Taxa de juro para os pagamentos ao vendedor da proteção atual {PERCENTAGE} SESV41 Apoio ao excedente de spread {Y/N} SESV42 Definição do excedente de spread {Y/N} SESV43 Situação da proteção atual {LIST} SESV44 A falência constitui um evento de crédito {Y/N} SESV45 O não pagamento constitui um evento de crédito {Y/N} SESV46 A restruturação constitui um evento de crédito {Y/N} SESV47 Evento de crédito {Y/N} SESV48 Pagamentos acumulados ao comprador da proteção {MONETARY} SESV49 Pagamentos de ajustamento acumulados ao comprador da proteção {MONETARY} SESV50 Pagamentos acumulados ao vendedor da proteção {MONETARY} SESV51 Pagamentos de ajustamento acumulados ao vendedor da proteção {MONETARY} SESV52 Montante sintético do saldo dos excedentes de spread {MONETARY} Secção de informação sobre as cauções do emitente SESI1 Identificador único {ALPHANUM-28} SESI2 Identificador do instrumento de proteção {ALPHANUM-1000} SESI3 Identificador dos instrumentos de caução originais {ALPHANUM-1000} SESI4 Identificador das novas cauções {ALPHANUM-1000} SESI5 Número de identificação internacional de títulos dos instrumentos de caução {ISIN} SESI6 Tipo de instrumentos de caução {LIST} SESI7 Subsetor SEC do emitente das cauções {ESA} SESI8 Identificador de entidade jurídica do emitente das cauções {LEI} SESI9 O emitente das cauções tem alguma ligação ao cedente? {Y/N} SESI10 Saldo em dívida atual {MONETARY} SESI11 Moeda do instrumento {CURRENCYCODE_3} SESI12 Data de vencimento {DATEFORMAT} SESI13 Margem de avaliação (haircut) {PERCENTAGE} SESI14 Índice de referência da taxa de juro atual {LIST} SESI15 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual {LIST} SESI16 Taxa de juro dos depósitos em dinheiro atual {PERCENTAGE} SESI17 Nome da contraparte no acordo de recompra (repo) {ALPHANUM-100} SESI18 Identificador de entidade jurídica da contraparte no acordo de recompra (repo) {LEI} SESI19 Data de vencimento do acordo de recompra (repo) {DATEFORMAT} Secção para outras informações SESO1 Identificador único {ALPHANUM-28} SESO2 Número da linha para outras informações {INTEGER-9999} SESO3 Outras informações {ALPHANUM-1000}









ANEXO XV

▼C1

Modelo para informações privilegiadas ou informações sobre eventos significativos — Titularização ABCP

▼B







CÓDIGO DO CAMPO NOME DO CAMPO FORMATO Secção de informação sobre o programa SEAS1 Identificador único — Programa ABCP {ALPHANUM-28} SEAS2 Data de referência dos dados {DATEFORMAT} SEAS3 Deixou de ser STS {Y/N} SEAS4 Medidas corretivas {Y/N} SEAS5 Medidas administrativas {Y/N} SEAS6 Alteração significativa dos documentos da operação {ALPHANUM-100000} SEAS7 Legislação aplicável {COUNTRYCODE_2} SEAS8 Dimensão da linha de liquidez {INTEGER-9999} SEAS9 Cobertura da linha de liquidez {PERCENTAGE} SEAS10 Intervalo de cobertura da linha de liquidez {INTEGER-9999} SEAS11 Data de vencimento da linha de liquidez {DATEFORMAT} SEAS12 Levantamentos ao abrigo da linha de liquidez {Y/N} SEAS13 Total da emissão {MONETARY} SEAS14 Emissão máxima {MONETARY} Secção de informação sobre a operação SEAR1 Identificador único — Programa ABCP {ALPHANUM-28} SEAR2 Identificador único — Operação ABCP {ALPHANUM-36} SEAR3 Número de programas que financiam a operação {INTEGER-9999} SEAR4 Deixou de ser STS {Y/N} SEAR5 ►C1 O cedente ◄ é cliente do patrocinador do programa {Y/N} SEAR6 Juros concedidos pelo título {Y/N} SEAR7 Receitas {MONETARY} SEAR8 Despesas operacionais {MONETARY} SEAR9 Ativos Correntes {MONETARY} SEAR10 Dinheiro líquido {MONETARY} SEAR11 Títulos transacionáveis {MONETARY} SEAR12 Contas a receber {MONETARY} SEAR13 Passivos correntes {MONETARY} SEAR14 Dívida total {MONETARY} SEAR15 Total dos capitais próprios {MONETARY} SEAR16 Moeda das demonstrações financeiras {CURRENCYCODE_3} SEAR17 Operação apoiada ►C1 pelo patrocinador ◄ {LIST} SEAR18 Tipo de apoio ►C1 pelo patrocinador ◄ {Y/N} SEAR19 Dimensão da linha de liquidez {INTEGER-9999} SEAR20 Montante mobilizado da linha de liquidez {MONETARY} SEAR21 Cobertura da linha de liquidez {PERCENTAGE} SEAR22 Intervalo de cobertura da linha de liquidez {INTEGER-9999} SEAR23 Tipo de linha de liquidez {LIST} SEAR24 Data de vencimento do acordo de recompra da linha de liquidez {DATEFORMAT} SEAR25 Moeda da linha de liquidez {CURRENCYCODE_3} SEAR26 Data de vencimento da linha de liquidez {DATEFORMAT} SEAR27 Nome do prestador da linha de liquidez {ALPHANUM-100} SEAR28 Identificador de entidade jurídica do prestador da linha de liquidez {LEI} SEAR29 Caução excedentária/Interesses subordinados {PERCENTAGE} SEAR30 Excedente dos spreads da operação {MONETARY} SEAR31 Nome do prestador das cartas de crédito {ALPHANUM-100} SEAR32 Identificador de entidade jurídica do prestador das cartas de crédito {LEI} SEAR33 Moeda da carta de crédito {CURRENCYCODE_3} SEAR34 Proteção máxima da carta de crédito {PERCENTAGE} SEAR35 Nome do garante {ALPHANUM-100} SEAR36 Identificador de entidade jurídica do garante {LEI} SEAR37 Cobertura máxima da garantia {MONETARY} SEAR38 Moeda da garantia {CURRENCYCODE_3} SEAR39 Data de vencimento da garantia {DATEFORMAT} SEAR40 Tipo de transferência das contas a receber {LIST} SEAR41 Data de vencimento do acordo de recompra {DATEFORMAT} SEAR42 Montante comprado {MONETARY} SEAR43 Limite máximo de financiamento {MONETARY} SEAR44 Referencial do swap de taxas de juro {LIST} SEAR45 Data de vencimento do swap de taxas de juro {DATEFORMAT} SEAR46 Montante nocional do swap de taxas de juro {MONETARY} SEAR47 Moeda de pagamento do swap cambial {CURRENCYCODE_3} SEAR48 Moeda de recebimento do swap cambial {CURRENCYCODE_3} SEAR49 Taxa de câmbio do swap cambial {PERCENTAGE} SEAR50 Data de vencimento do swap cambial {DATEFORMAT} SEAR51 Montante nocional do swap cambial {MONETARY} Secção de informação ao nível da tranche/obrigação SEAT1 Identificador único — Programa ABCP {ALPHANUM-28} SEAT2 Identificador das obrigações originais {ALPHANUM-1000} SEAT3 Identificador da obrigação nova {ALPHANUM-1000} SEAT4 Número de identificação internacional de títulos {ISIN} SEAT5 Tipo de tranche/obrigação {LIST} SEAT6 Data de emissão {DATEFORMAT} SEAT7 Vencimento legal {DATEFORMAT} SEAT8 Moeda {CURRENCYCODE_3} SEAT9 Saldo de capital atual {MONETARY} SEAT10 Cupão atual {PERCENTAGE} SEAT11 Índice de referência da taxa de juro atual {LIST} SEAT12 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual {LIST} SEAT13 Frequência do pagamento de juros {LIST} SEAT14 Melhoria de crédito corrente {PERCENTAGE} SEAT15 Fórmula para as melhorias de crédito {ALPHANUM-1000} Secção de informação ao nível das contas SEAA1 Identificador único — Operação ABCP {ALPHANUM-36} SEAA2 Identificador da conta original {ALPHANUM-1000} SEAA3 Identificador da conta nova {ALPHANUM-1000} SEAA4 Tipo de conta {LIST} SEAA5 Meta de saldo da conta {MONETARY} SEAA6 Saldo atual da conta {MONETARY} SEAA7 Conta de amortizações {Y/N} Secção de informação ao nível das contrapartes SEAP1 Identificador único — Operação ABCP {ALPHANUM-36} SEAP2 Identificador de entidade jurídica da contraparte {LEI} SEAP3 Nome da contraparte {ALPHANUM-100} SEAP4 Tipo de contraparte {LIST} SEAP5 País de estabelecimento da contraparte {COUNTRYCODE_2} SEAP6 Limiar de notação das contrapartes {ALPHANUM-100000} SEAP7 Notação da contraparte {ALPHANUM-100000} SEAP8 Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte {LEI} SEAP9 Nome da fonte das notações da contraparte {ALPHANUM-100} Secção para outras informações SEAO1 Identificador único {ALPHANUM-28} SEAO2 Número da linha para outras informações {INTEGER-9999} SEAO3 Outras informações {ALPHANUM-1000}