02014R1333 — PT — 12.12.2020 — 004.001

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►B REGULAMENTO (UE) N.o 1333/2014 DO BANCO CENTRAL EUROPEU de 26 de novembro de 2014 relativo às estatísticas de mercados monetários (BCE/2014/48) (JO L 359 de 16.12.2014, p. 97)

Alterado por:









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REGULAMENTO (UE) N.o 1333/2014 DO BANCO CENTRAL EUROPEU

de 26 de novembro de 2014

relativo às estatísticas de mercados monetários

(BCE/2014/48)







Artigo 1.o

Definições

Para os efeitos do presente regulamento, entende-se por:

1. «(Agentes) inquiridos», «residente» e «a residir» têm o mesmo significado que o que lhes é atribuído no artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 2533/98;

2. «Instituição financeira monetária (IFM)» tem o mesmo significado que o que lhes é atribuído no artigo 1.o do Regulamento (UE) n.o 1071/2013 do Banco Central Europeu (BCE/2013/33) ( 1 ) e deve entender-se como incluindo todas as sucursais de IFM situadas no território da União e dos países da Associação Europeia de Comércio Livre (AECL/EFTA), salvo qualquer disposição expressa em contrário contida no presente regulamento;

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5-A. «Sociedades financeiras», as unidades institucionais dotadas de personalidade jurídica que são produtores mercantis e cuja atividade principal consiste em produzir serviços financeiros conforme definido no sistema europeu de contas revisto (SEC 2010) instituído pelo Regulamento (UE) n.o 549/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho ( 2 );

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6. «Sociedades não financeiras», o setor das sociedades não financeiras, tal como estabelecido no SEC 2010;

7. «Administrações públicas», as unidades institucionais que correspondem a produtores não mercantis cuja produção se destina ao consumo individual e coletivo e que são financiadas por pagamentos obrigatórios feitos por unidades pertencentes a outros setores, bem como as unidades institucionais cuja função principal é a redistribuição do rendimento e da riqueza nacional, tal como estabelecido no SEC 2010;

8. «Ativos de balanço principais», o total do ativo após a dedução dos «outros ativos» na aceção do Regulamento (UE) n.o 1071/2013 (BCE/2013/33);

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9. «Estatísticas do mercado monetário», as estatísticas referentes às operações em instrumentos monetários com e sem garantia e sobre derivados, realizadas no período de reporte pertinente entre agentes inquiridos e sociedades financeiras (com exceção dos bancos centrais, sempre que a operação não tenha fins de investimento), administrações públicas ou sociedades não financeiras classificadas como «grossistas» de acordo com o Quadro Regulamentar de Basileia III referente ao Rácio de Cobertura de Liquidez, mas excluindo operações intragrupo;

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10. «Instrumento do mercado monetário», qualquer um dos instrumentos enumerados nos anexos I, II e III;

11. «Fundo do mercado monetário», um organismo de investimento coletivo que exija autorização enquanto organismo de investimento coletivo em valores mobiliários, de acordo com o previsto na Diretiva 2009/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho ( 3 ), ou que consista num fundo de investimento alternativo, de acordo com o previsto na Diretiva 2011/61/UE do Parlamento Europeu e do Conselho ( 4 ), invistam em ativos a curto prazo e tenham por objetivo distinto ou cumulativo a oferta de retorno em consonância com as taxas do mercado monetário ou a preservação do valor do investimento;

12. «Banco central», qualquer banco central, independentemente da sua localização;

13. «Banco central nacional» ou «BCN», o banco central nacional de um Estado-Membro da União;

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14. «População inquirida de referência», as IFM residentes na área do euro, com exceção dos bancos centrais e FMM, que aceitem depósitos denominados em euros e/ou emitam outros instrumentos de dívida e/ou concedam os empréstimos denominados em euros enumerados nos anexos I, II e III, de ou a outras sociedades financeiras, administrações públicas ou sociedades não financeiras;

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15. «População inquirida de referência», um grupo de empresas incluindo, mas não limitado a, grupos bancários, compostos por uma empresa-mãe e respetivas filiais, cujas demonstrações financeiras sejam objeto de consolidação para efeitos da Diretiva 2013/34/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho ( 5 );

16. «Sucursal», um local de negócio que depende juridicamente de uma instituição e que realiza diretamente todas ou algumas das operações inerentes ao objeto negocial desta última;

17. «Sucursal situada na União ou na AECL», uma sucursal localizada e registada no território de um Estado-Membro da União, ou de um país pertencente à Associação Europeia de Comércio Livre AECL/EFTA);

18. «Associação Europeia de Comércio Livre», a organização intergovernamental constituída para a promoção do comércio livre e da integração económica para benefício dos seus Estados-Membros;

19. «Operação intragrupo», uma operação sobre instrumentos de mercado monetário efetuada por um agente inquirido com outra sociedade e que seja incluída a 100 % na mesma demonstração financeira consolidada. As sociedades que sejam partes na operação consideram-se como incluídas a 100 % no «mesmo perímetro de consolidação» se ambas estiverem: a) incluídas num perímetro de consolidação de acordo com o disposto na Diretiva 2013/34/UE ou com as normas internacionais de reporte financeiro (IFRS) adotadas nos termos do regulamento (CE) n.o 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho ( 6 ) ou, no caso de um grupo cuja empresa-mãe se encontre sediada num país terceiro, de harmonia com princípios contabilísticos geralmente aceites desse país considerados equivalentes às IFRS de acordo com o Regulamento (CE) n.o 1569/2007 da Comissão ( 7 ) (ou com normas contabilísticas de um país terceiro cujo emprego seja permitido pelo artigo 4.o do citado regulamento); ou b) abrangidas pela mesma supervisão em base consolidada, de harmonia com o disposto na Diretiva 2013/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho ( 8 ) ou, no caso de um grupo cuja empresa-mãe se encontre sediada num país terceiro, pela mesma supervisão em base consolidada por uma autoridade competente de um país terceiro considerada equivalente às que se regem pelos princípios de supervisão estabelecidos pelo artigo 127.o da Diretiva 2013/36/UE;

20. «Dia útil» significa, relativamente a qualquer data indicada num contrato ou numa confirmação de operação sobre um instrumento de mercado monetário, um dia no qual os bancos comerciais e os mercados de câmbios se encontrem abertos para as atividades de negócio gerais (incluindo a negociação no instrumento de mercado monetário que interessar para o efeito) e liquidem pagamentos na mesma moeda em que a obrigação de pagamento for exigível, nessa data ou calculada por referência à mesma. No caso de uma operação sobre um instrumento de mercado monetário regida por um contrato quadro para transações financeiras em geral da European Banking Federation (EBF), da Loan Market Association (LMA), da International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) ou de outras associações de mercados principais europeias ou internacionais, deve utilizar-se a definição dele constante ou aquela para que o mesmo remeter. Relativamente à liquidação de qualquer operação sobre um instrumento de mercado monetário que deva ser efetuada por intermédio de um sistema de liquidação designado, «dia útil» significa um dia em que o sistema de liquidação em causa se encontre aberto para liquidar tal operação;

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20-A. «Instituição de crédito», o mesmo que no artigo 4.o, n.o 1, ponto 1), do Regulamento (UE) n.o 575/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho ( 9 );

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21. «Dia de liquidação do TARGET2», qualquer dia em que o TARGET2 (Sistema de Transferências Automáticas Transeuropeias de Liquidações pelos Valores Brutos em Tempo Real) esteja a funcionar;

22. «Acordo de recompra», um contrato nos termos do qual as partes podem realizar operações nas quais uma delas (o «vendedor») acorda vender à outra (o «comprador») determinados «ativos» («valores mobiliários», «matérias-primas» ou «outros ativos financeiros») numa data próxima contra o pagamento do preço de aquisição pelo comprador ao vendedor, acordando simultaneamente o comprador em revender esses ativos ao vendedor em determinada data futura ou a pedido, contra o pagamento do preço de recompra pelo vendedor ao comprador. Cada uma dessas operações poderá constituir um acordo de recompra ou uma operação de compra com acordo de revenda. A expressão «acordo de recompra» pode igualmente referir-se a um acordo de constituição de penhor financeiro de ativos, com direito de disposição, em troca de um empréstimo em numerário numa data próxima e reembolso desse empréstimo num data longínqua, contra a restituição dos ativos penhorados. Os acordos de recompra podem ser realizados com um prazo de vencimento pré-definido («acordos de recompra com prazo fixo») ou sem um prazo de vencimento pré-acordado que deixe a ambas as partes a hipótese de a cada dia poderem acordar na cessação ou renovação automática do contrato («acordos de recompra com prazo em aberto»);

23. «Acordo de recompra tripartido», um acordo de recompra no qual uma parte terceira seja responsável pela seleção e gestão dos ativos de garantia durante o prazo da operação;

24. «Swap cambial», uma operação de permuta financeira em que uma das partes vende à outra um dado quantitativo de uma divisa contra o pagamento de um determinado valor noutra divisa, calculado com base numa taxa de câmbio previamente ajustada (designada por «taxa de câmbio à vista»), acordando simultaneamente em recomprar a divisa vendida em data futura (designada por «data de vencimento») contra a venda da divisa comprada inicialmente a uma taxa de câmbio diferente (designada por «taxa de câmbio a prazo»);

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25. «Swap de taxa de juro overnight» (overnight index swap/OIS), uma operação de permuta financeira de taxa de juro em que a taxa de juro periódica variável equivale à média geométrica de uma taxa overnight (ou de uma taxa de índice overnight) durante um período determinado. O pagamento final é calculado como a diferença entre a taxa de juro fixa e a taxa de juro overnight composta registada ao longo da duração da OIS e aplicada ao valor nominal da operação;

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26. «Quadro Regulamentar de Basileia III referente ao Rácio de Cobertura de Liquidez (Liquidity Covergae Ratio/LCR)», a regulação do risco de liquidez baseada no indicador LCR proposta pelo Comité de Basileia e aprovada em 7 de janeiro de 2013 pelo Grupo de Governadores e Chefes de Supervisão, o órgão de fiscalização do Comité de Basileia de Supervisão Bancária como padrão regulamentar mínimo, a nível mundial, para a adoção de medidas de liquidez a curto prazo no setor bancário.

Artigo 2.o

População inquirida efetiva

1. A população inquirida efetiva é composta pelas IFM residentes na área do euro no seio da população inquirida de referência e que sejam identificadas pelo Conselho do BCE como agentes inquiridos nos termos dos n. os 2 ou 3, consoante o aplicável, ou IFM identificadas nos termos do n. o 4 como agentes inquiridos, com base nos critérios aí previstos, e que sejam notificadas das suas obrigações de reporte nos termos no n. o 5 (a seguir «agentes inquiridos»).

2. Após a entrada em vigor do presente regulamento, o Conselho do BCE poderá decidir que uma IFM passe a ser um agente inquirido se a mesma tiver um total de ativos de balanço principais que exceda em mais de 0,35 % o total dos ativos principais do balanço de todas as IFM da área do euro, de acordo com os dados mais recentes de que o BCE dispuser, ou seja: a) dados referentes ao final de dezembro do ano civil que preceda a notificação prevista no n.o 5; ou b) se os dados previstos em a) não estiverem disponíveis, dados referentes ao final de dezembro do ano anterior.

Para efeitos da presente decisão, o cálculo do total dos ativos principais de balanço das IFM exclui as respetivas sucursais situadas fora do país de acolhimento dessa IFM.

3. A partir de 1 de janeiro de 2017 o Conselho do BCE pode decidir classificar qualquer outra IFM como agente inquirido com base no volume dos seus ativos de balanço principais quando comparados com o total dos ativos de balanço principais de todas as IFM da área do euro, no peso da atividade de negociação de instrumentos de mercado monetário da IFM em causa, e na sua importância para a estabilidade do sistema financeiro da área do euro e/ou de Estados-Membros individuais da área do euro.

4. A partir de 1 de janeiro de 2017 o Conselho do BCE pode igualmente decidir que pelo menos três IFM em cada Estado-Membro da área do euro sejam identificadas como agentes inquiridos. Consequentemente, se, com base numa decisão do Conselho do BCE tomada nos termos do disposto no n. o 2 ou do n. o 3, menos de três IFM forem selecionadas em determinado Estado-Membro da área do euro, a população inquirida efetiva abrangerá igualmente outras IFM do mesmo que sejam consideradas pelo competente BCN como representativas (a seguir «agentes inquiridos representativos»), por forma a que um mínimo de três agentes inquiridos sejam identificados como agentes inquiridos em relação a esse Estado-Membro da área do euro.

Os agentes inquiridos representativos são selecionados de entre as instituições de crédito do Estado-Membro residentes na área do euro em causa de maior dimensão, com base no total dos ativos principais de balanço das instituições, a menos que critérios alternativos sejam sugeridos pelos BCN e acordados por escrito pelo BCE.

5. O BCE ou o BCN competente devem notificar as IFM em causa de qualquer decisão do Conselho do BCE tomada nos termos do disposto nos n. os 2, 3 ou 4 acima e, bem assim, das suas obrigações para eles decorrentes do presente regulamento. A referida notificação deve revestir forma escrita e ser enviada com pelo menos quatro meses de antecedência em relação ao começo do reporte inicial.

6. Não obstante qualquer decisão do Conselho do BCE tomada nos termos do disposto nos n. os 2, 3 ou 4 acima, os BCN podem ainda recolher nos mesmos termos e com base nos seus requisitos nacionais de reporte estatístico, estatísticas de mercado monetário junto das IFM residentes no respetivo Estado-Membro que não sejam agentes inquiridos (a seguir «agentes inquiridos adicionais»). Se um BCN identificar desta forma agentes inquiridos adicionais, deve notificá-los prontamente.

Artigo 3.o

Requisitos de prestação de informação estatística

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1. Para efeitos da elaboração regular de estatísticas do mercado monetário, os agentes inquiridos devem reportar ao BCN do Estado-Membro em que sejam residentes numa base consolidada, abrangendo todas as suas sucursais situadas na União ou nos países da AECL (EFTA) e as suas sucursais situadas no Reino Unido, informação estatística diária referente aos instrumentos do mercado monetário. A informação estatística exigida é a especificada nos anexos I, II e III. Os agentes inquiridos devem reportar a informação estatística exigida em conformidade com as normas mínimas em matéria de transmissão, rigor, conformidade conceptual, revisão e integridade dos dados estabelecidas no anexo IV. Os BCN devem transmitir ao BCE a informação estatística recebida dos agentes inquiridos em conformidade com o disposto no artigo 4. o , n. o 2, do presente regulamento.

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2. Os BCN devem definir e implementar os procedimentos de reporte a observar pelos agentes inquiridos relativamente aos instrumentos do mercado monetário. Estes procedimentos de reporte devem garantir o fornecimento da informação estatística exigida, e permitir a verificação cabal da observância das normas mínimas estabelecidas no anexo IV.

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3. Não obstante a exigência de reporte prevista no n. o 1, os BCN podem decidir que os agentes inquiridos selecionados nos termos do artigo 2. o , n. os 2, 3 e 4, e residentes no Estado-Membro a que o BCN pertence reportem ao BCE a informação estatística especificada nos anexos I, II e III. Os BCN devem informar do facto o BCE e os agentes inquiridos, após o que o BCE definirá e colocará em prática os procedimentos de reporte a observar pelos agentes inquiridos e assumirá a tarefa de recolher diretamente junto dos agentes inquiridos os dados necessários.

4. Se um BCN tiver selecionado agentes inquiridos adicionais e os tiver notificado conforme previsto no artigo 2. o , n. o 6, devem estes reportar ao BCN informação estatística diária referente aos instrumentos de mercado monetário. Os BCN devem transmitir ao BCE, a pedido deste efetuado ao abrigo do artigo 4. o , n. o 2, do presente regulamento, a informação estatística recebida dos agentes inquiridos adicionais.

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5. Os BCN devem definir e implementar os procedimentos de reporte a observar pelos novos agentes inquiridos de acordo com os respetivos requisitos de reporte estatístico nacionais. Os BCN devem assegurar que os procedimentos de reporte estatístico nacionais obrigam os novos agentes inquiridos nacionais a cumprir requisitos equivalentes aos previstos nos artigos 6. o a 8. o , 10. o , n. o 3, 11. o e 12. o do presente regulamento. Os BCN devem assegurar que esses procedimentos de reporte fornecem a informação estatística exigida e permitem a verificação cabal da observância das normas mínimas estabelecidas no Anexo IV.

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Artigo 4.o

Prazos de comunicação

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1. o , n. o 3, que os agentes inquiridos devem reportar diretamente ao BCE a informação estatística especificada nos anexos I, II e III, os agentes inquiridos devem transmitir tal informação ao BCE uma vez por dia, entre as 18h00 da data da transação e as 07h00 do primeiro dia de liquidação do TARGET2 que se seguir à referida data [hora da Europa Central (Central European Time /CET)] ( No caso de um BCN decidir, nos termos do artigo 3., n.3, que os agentes inquiridos devem reportar diretamente ao BCE a informação estatística especificada nos anexos I, II e III, os agentes inquiridos devem transmitir tal informação ao BCE uma vez por dia, entre as 18h00 da data da transação e as 07h00 do primeiro dia de liquidação do TARGET2 que se seguir à referida data [hora da Europa Central/CET)] ( 10 );

2. Em todas as situações, com exceção das previstas no n. o 1, os BCN devem transmitir ao BCE a informação estatística diária sobre o mercado monetário prevista nos anexos I, II e III que os mesmos recebam dos agentes inquiridos selecionados nos termos do artigo 2. o , n. os 2, 3 e 4, ou de novos agentes inquiridos selecionados nos termos do artigo 2. o , n. o 6, uma vez por dia, antes das 07h00 CET do primeiro dia de liquidação do TARGET2 que se seguir à data da transação.

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3. Os BCN devem decidir qual a data limite até à qual necessitam de receber os dados dos agentes inquiridos para poderem cumprir os seus prazos de reporte conforme o especificado no n. o 2, e informar os agentes inquiridos da mesma.

4. Quando um prazo referido no n. o 1 ou no n. o 2 corresponder a um dia em que o sistema TARGET2 esteja encerrado, o prazo será prorrogado para o dia de funcionamento do TARGET2 seguinte, tal como anunciado no sítio do BCE.

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5. Na avaliação da questão de se saber se um agente inquirido cumpriu os requisitos previstos neste artigo, para os efeitos do regime de incumprimento em matéria de reporte estatístico do BCE a violação de qualquer norma mínima em matéria de transmissão prevista no n. o 1, alíneas i) e ii), do anexo IV constitui uma situação de incumprimento do mesmo tipo das de um requisito de reporte.

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Artigo 6.o

Fusões, cisões, reorganizações e insolvências

1. Em caso de fusão, cisão, separação ( spin-off ) ou qualquer outra reestruturação suscetível de afetar o cumprimento das suas obrigações em matéria estatística, o agente inquirido deve informar o BCE e o BCN competente, depois de a intenção de concretizar tal operação se ter tornado pública e com uma antecedência razoável relativamente à sua realização, dos procedimentos previstos para dar cumprimento às obrigações de prestação de informação estatística constantes deste regulamento. O agente inquirido deve igualmente notificar o BCE e o BCN competente no prazo de 14 dias a contar da realização de uma tal operação.

2. Se um agente inquirido se fundir com outra entidade mediante incorporação (na aceção conferida ao termo pela Diretiva 2011/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho ( 11 )) e uma das entidades incorporantes for um agente inquirido, a entidade incorporada deve continuar a reportar ao abrigo do presente regulamento.

3. Se um agente inquirido se fundir com outra entidade mediante a constituição de uma nova sociedade (na aceção conferida ao termo pela Diretiva 2011/35/UE) e uma das entidades incorporantes for um agente inquirido, a entidade daí resultante deve reportar nos termos do presente regulamento se preencher os requisitos da definição de agente inquirido.

4. spin-off ) pela qual o agente inquirido transfere a totalidade ou parte dos seus ativos e passivos para uma nova sociedade em troca de ações na nova sociedade. Se o agente inquirido se cindir em duas ou mais entidades, quer mediante incorporação, quer mediante a constituição de novas sociedades, conforme definidas na Sexta Diretiva 82/891/CEE do Conselho ( 12 ), e uma das novas entidades for um agente inquirido, a nova entidade fica sujeita a reporte nos termos do presente regulamento. A cisão de sociedades também inclui uma operação de separação () pela qual o agente inquirido transfere a totalidade ou parte dos seus ativos e passivos para uma nova sociedade em troca de ações na nova sociedade.

5. Se um agente inquirido se tornar insolvente, perder a sua autorização para o exercício da atividade bancária ou deixar de exercer tal atividade, e depois de confirmado o facto pela autoridade de supervisão, deixará de ficar obrigado a reportar nos termos do presente regulamento.

6. Para os efeitos do disposto no n.o 5, um agente inquirido será considerado insolvente se ocorrer qualquer uma das seguintes situações: a) efetuar uma cessão genérica em benefício dos credores, ou para efeitos da adoção de medidas de reorganização, acordo ou concordata com os seus credores; b) assumir por escrito que não tem capacidade para satisfazer as suas dívidas à medida que estas se forem vencendo; c) requerer ou consentir, de forma expressa ou tácita, na designação de qualquer fiduciário, administrador, gestor judicial, liquidatário ou agente análogo para o gerir, ou a uma parte significativa dos seus bens; d) for requerida a sua insolvência a um tribunal judicial ou a outra entidade ou autoridade competente (exceto se requerida por uma contraparte relativamente a qualquer obrigação do agente inquirido perante a mesma); e) for objeto de liquidação e/ou dissolução ou ficar em situação de insolvência (ou der início a qualquer procedimento análogo), ou se o próprio, qualquer autoridade pública ou outra pessoa singular ou coletiva requerer a adoção de medidas de reorganização, concordata ou acordo de credores, recuperação voluntária (readjustment), administração, liquidação, dissolução ou procedimento similar, ao abrigo de quaisquer estatutos, leis ou regulamentos atuais ou futuros, desde que tal requerimento não tenha sido suspenso ou indeferido no prazo de 30 dias a contar da sua apresentação (exceto no caso de requerimentos para liquidação e/ou dissolução ou quaisquer procedimentos análogos relativamente aos quais não tenha aplicação o referido prazo de 30 dias); f) em caso de designação de qualquer fiduciário, administrador, gestor judicial, liquidatário ou agente análogo para o gerir, ou à totalidade ou a uma parte significativa dos seus bens; g) em caso de convocação de qualquer reunião de credores com o propósito de avaliar a possibilidade de alcançar um acordo voluntário (ou qualquer procedimento análogo).

Artigo 7.o

Disposições relativas à confidencialidade

1. Ao receber e processar dados recebidos ao abrigo do presente regulamento que contenham informação confidencial, incluindo a partilha desses dados com outros BCN da área do euro, o BCE e os BCN devem aplicar as regras para a proteção e utilização de informação estatística confidencial estabelecidas no artigo 8. o e 8. o -C do Regulamento (CE) n. o 2533/98.

2. Sem prejuízo do disposto no n. o 1 acima, qualquer informação confidencial contida nos dados estatísticos recolhidos pelo BCE ou por um BCN ao abrigo deste regulamento não serão transmitidos ou partilhados de nenhuma forma com qualquer autoridade ou outra parte terceira que não o BCE ou um BCN da área do euro, a menos que o agente inquirido em causa tenha previamente dado o seu consentimento expresso, por escrito, e que o BCE ou o BCN, consoante o caso, tenham assinado um acordo de confidencialidade com o referido agente inquirido.

Artigo 8.o

Verificação e recolha coerciva de informação

O BCE e os BCN, consoante o caso, têm o direito de verificar e, se necessário, de proceder à cobrança coerciva da informação a fornecer pelos agentes inquiridos para cumprimento dos requisitos de reporte estatísticos previstos no artigo 3.o e nos anexos I, II e III do presente regulamento. Este direito deve, nomeadamente, ser exercido se um agente inquirido não cumprir os padrões mínimos de transmissão, rigor, conformidade conceptual e revisão estabelecidos no anexo IV. Aplica-se igualmente o disposto no artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 2533/98.

Artigo 9.o

Procedimento simplificado de alteração

A Comissão Executiva do BCE tem o direito de proceder a alterações técnicas nos anexos deste regulamento, levando em consideração o parecer do Comité de Estatísticas do SEBC, desde que as alterações em causa não alterem o quadro conceptual subjacente nem afetem o esforço de prestação de informação dos agentes inquiridos. A Comissão Executiva deve informar o Conselho do BCE de qualquer alteração sem demora injustificada.

Artigo 10.o

Reporte inicial

1. No caso de agentes inquiridos selecionados nos termos do disposto no artigo 2. o , n. o 2, o primeiro reporte a efetuar ao abrigo do presente regulamento, com subordinação ao disposto no artigo 12. o , começará com os dados referentes a 1 de abril de 2016.

2. No caso de agentes inquiridos selecionados nos termos do disposto no artigo 2. o , n. os 3 e 4, o primeiro reporte a efetuar ao abrigo do presente regulamento começará na data comunicada ao agente inquirido pelo BCE ou pelo BCN competente nos termos do artigo 2. o , n. 5, mas nunca antes de decorridos 12 meses a contar da adoção, pelo Conselho do BCE, da decisão prevista no artigo 2. o , n. o 3 ou n. o 4.

3. Além disso, quando os agentes inquiridos representativos forem selecionados de acordo com o disposto no artigo 2. o , n. o 4, o agente inquirido representativo pode apresentar ao BCE ou ao BCN competente, por escrito, um pedido de adiamento temporário da data para o reporte inicial, com justificação dos motivos para tal. O referido adiamento pode ser concedido por um período máximo de seis meses, sendo possíveis extensões de prazo adicionais até seis meses. O BCE ou o BCN competente podem concordar em adiar a data de reporte inicial em relação ao agente inquirido representativo peticionário se considerarem justificada a necessidade de adiamento. Acresce que, se na data do reporte inicial o agente inquirido representativo não tiver informação a reportar ou apenas dispuser de dados considerados como não representativos tanto pelo BCE como pelo BCN, o BCN pode concordar em isentá-lo da aplicação da data de reporte inicial. Uma tal isenção apenas poderá ser concedida pelo BCN, em ligação com o BCE, se tanto o BCE como o BCN considerarem que o pedido se justifica e não coloca em causa a representatividade da amostra de reporte.

4. No caso de IFM selecionadas como agentes inquiridos adicionais nos termos do artigo 2. o , n. o 6, o primeiro reporte a efetuar ao abrigo do presente regulamento deve ser comunicado pelo BCN ao agente inquirido adicional nos termos do disposto no referido n. o 6.

Artigo 11.o

Cláusula de revisão periódica

O BCE analisará e emitirá um relatório sobre os efeitos do presente regulamento 12 meses após o reporte inicial. Consoante as recomendações contidas no referido relatório, o BCE poderá aumentar ou reduzir o número de agentes inquiridos e/ou os requisitos de reporte. Após esta revisão inicial, a atualização periódica da população inquirida efetiva realizar-se-á de dois em dois anos.

Artigo 12.o

Disposição transitória

No período entre 1 de abril de 2016 a 1 de julho de 2016 será permitido aos agentes inquiridos reportarem estatísticas de mercados monetários relativamente a alguns, mas não a todos os dias devidos, ao BCE ou ao NCB competente. O BCE ou o BCN competente podem especificar os dias em relação aos quais o reporte é exigido.

Artigo 13.o

Disposições finais

O presente regulamento entra em vigor em 1 de janeiro de 2015.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados-Membros nos termos dos Tratados.

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ANEXO I

Regime de reporte das estatísticas do mercado monetário relativas a operações com garantia

PARTE 1

TIPO DE INSTRUMENTOS

Os agentes inquiridos devem reportar ao Banco Central Europeu (BCE) ou ao banco central nacional (BCN) em causa todos os acordos de recompra e operações efetuadas ao abrigos dos mesmos, incluindo acordos de recompra (repos) tripartidos, denominados em euros e com uma data de vencimento não superior a um ano (definidos como operações com uma data de vencimento não superior a 397 dias após a data da liquidação), celebrados entre o agente inquirido e sociedades financeiras (com exceção dos bancos centrais, sempre que a operação não tenha fins de investimento), administrações públicas ou sociedades não financeiras classificadas como «grossistas» de acordo com o Quadro Regulamentar de Basileia III referente ao Rácio de Cobertura de Liquidez. Ficam excluídas as operações intragrupo.

PARTE 2

TIPO DE DADOS

1. Dados baseados no tipo de operação ( 13 ), a reportar relativamente a cada operação:







Campo Descrição dos dados Opção de reporte alternativo (se aplicável) e outras qualificações Estatuto da operação reportada Este atributo especifica se a operação é uma nova operação, uma alteração de operação anteriormente reportada, um cancelamento ou uma correção de operação anteriormente reportada. Estatuto de novação Este atributo especifica se a operação é uma novação. Identificador único da operação O código único que permite identificar uma transação no respetivo segmento de mercado. O preenchimento deste campo é obrigatório, se os dados estiverem disponíveis. Identificação exclusiva da operação O identificador de operação interno único utilizado pelo agente inquirido para cada operação. A identificação exclusiva da operação é única em relação a qualquer operação reportada por segmento do mercado monetário e agente inquirido. Identificação exclusiva da operação conexa O identificador da operação interno único utilizado pelo agente inquirido para a transação inicial que foi subsequentemente objeto de novação. O preenchimento deste campo é obrigatório, se aplicável. Identificação exclusiva da operação da contraparte A identificação exclusiva da operação atribuída pela contraparte do agente inquirido à mesma operação. O preenchimento deste campo é obrigatório se os dados estiverem disponíveis. Identificação da contraparte Código de identificação a ser utilizado para reconhecer a contraparte do agente inquirido na operação reportada. O código Identificador de Entidade Jurídica (Legal Entity Identifier/LEI) deve ser utilizado sempre que tal código seja atribuído à contraparte. Se não for atribuído um código LEI, devem ser reportados o setor e a localização da contraparte. Setor da contraparte Setor institucional da contraparte Obrigatório, se não for fornecida a identificação da contraparte. Localização da contraparte Código de país ISO (atribuído pela International Organisation for Standardisation) do país onde a contraparte está sediada. Obrigatório, se não for fornecida a identificação da contraparte. Identificação do agente tripartido Identificador de contraparte do agente tripartido. O preenchimento deste campo só é obrigatório para operações de agentes tripartidos O código LEI deve ser utilizado sempre que tal código tenha sido atribuído ao agente. Data do reporte Data e hora de início e de termo do período a que se referem os dados de operação contidos no ficheiro. Carimbo de data eletrónico A hora a que a operação foi concluída ou contabilizada. Data da transação Data em que as partes efetuam a operação financeira. Data da liquidação A data em que o numerário foi inicialmente trocado pelo ativo conforme contratualmente acordado. No caso da renovação de acordos de recompra com prazo em aberto, esta será a data em que a renovação seja liquidada (ainda que não haja lugar à troca de numerário). Data de vencimento A data de recompra, ou seja, a data em que o numerário deve ser devolvido ou recebido em troca do ativo entregue ou recebido como ativo de garantia. Tipo de operação Este atributo especifica se a operação é realizada para contrair ou conceder um empréstimo de numerário. Valor nominal da operação Montante em euros inicialmente obtido ou concedido a título de empréstimo. Tipo de taxa Atributo utilizado para indicar se o instrumento é de taxa fixa ou variável. Taxa da operação A taxa de juro, expressa de acordo com a convenção do mercado monetário «número efectivo de dias/360», à qual o acordo de recompra foi celebrado e o numerário emprestado deve ser reembolsado. O preenchimento deste campo só é obrigatório para instrumentos de taxa fixa. Índice da taxa de referência O Número Internacional de Identificação de Títulos (International Securities Identification Number/ISIN) da taxa de referência subjacente com base na qual são calculadas as prestações dos juros. O preenchimento deste campo só é obrigatório para instrumentos de taxa variável. Diferencial de pontos base O número de pontos base adicionados (se o diferencial for positivo) ou subtraídos (se negativo) à taxa de referência subjacente para calcular a taxa de juro efetiva aplicável a um determinado período no momento da emissão do instrumento de taxa variável. O preenchimento deste campo só é obrigatório para instrumentos de taxa variável. ISIN do ativo de garantia O ISIN do ativo utilizado como ativo de garantia. O preenchimento deste campo é opcional para os acordos de recompra tripartidos não concluídos contra a prestação de um cabaz de títulos de dívida para o qual exista um ISIN genérico, ou para os tipos de ativos de garantia para os quais não esteja disponível um ISIN. Quando não seja fornecido o ISIN do ativo utilizado como ativo de garantia, é necessário indicar o tipo de ativo de garantia, o setor do emitente do ativo de garantia e o conjunto de ativos de garantia. Conjunto de ativos de garantia Atributo que indica se o ativo entregue como ativo de garantia é um conjunto de ativos de garantia. Tipo de ativo de garantia Atributo que identifica a classe de ativos entregue como ativo de garantia. Obrigatório, se não for fornecido o ISIN do ativo de garantia. Setor do emitente do ativo de garantia O setor institucional do emitente do ativo de garantia. Obrigatório, se não for fornecido o ISIN do ativo de garantia. Indicador de ativo de garantia especial Para identificar todos os acordo de recompra concluídos contra a prestação de ativos de garantia gerais e especiais. Atributo a preencher apenas se tal for possível ao agente inquirido. Valor nominal do(s) ativo(s) de garantia Valor nominal em euros dos ativos entregues como ativo de garantia. Opcional para acordos de recompra tripartidos e para qualquer operação em que os ativos entregues não sejam identificados mediante um ISIN. Margem de avaliação dos ativos de garantia Medida de controlo do risco aplicada aos ativos de garantia subjacentes mediante a qual o valor desses ativos é calculado como o valor de mercado dos ativos deduzido de uma determinada percentagem (haircut). O preenchimento deste campo só é obrigatório para as operações com um único ativo de garantia.

2. Limiar de relevância

As operações realizadas com sociedades não financeiras só deverão ser reportadas quando estas últimas estiverem classificadas como «grossistas» de acordo com o Quadro Regulamentar de Basileia III referente ao Rácio de Cobertura de Liquidez ( 14 ).









ANEXO II

Regime de reporte das estatísticas do mercado monetário relativas a operações sem garantia

PARTE 1

TIPO DE INSTRUMENTOS

1. Os agentes inquiridos devem reportar ao Banco Central Europeu (BCE) ou ao banco central nacional (BCN) competente:

a) Todas as operações de contração de empréstimo com utilização dos instrumentos descritos no quadro abaixo, denominadas em euros e com uma data de vencimento não superior a um ano (definidas como operações com uma data de vencimento não superior a 397 dias após a data da transação), realizadas pelo agente inquirido junto de sociedades financeiras (com exceção dos bancos centrais, sempre que a operação não tenha fins de investimento), administrações públicas ou sociedades não financeiras classificadas como «grossistas» (wholesale) de acordo com o Quadro Regulamentar de Basileia III referente ao Rácio de Cobertura de Liquidez.

b) Todas as operações de concessão de empréstimo denominadas em euros a outras instituições de crédito com uma data de vencimento não superior a um ano (definidas como operações com uma data de vencimento não superior a 397 dias após a data da liquidação) mediante depósitos sem garantia ou contas call ou através da compra às instituições de crédito emitentes de papel comercial, certificados de depósito, instrumentos de taxa variável e outros títulos de dívida com data de vencimento até um ano.

Para efeitos do n.o 1, alíneas a) e b), acima, ficam excluídas as operações intragrupo.

2. O quadro abaixo fornece uma descrição detalhada e normalizada das categorias de instrumentos utilizados em operações que os agentes inquiridos estão obrigados a reportar ao BCE. No caso de os agentes inquiridos estarem obrigados a reportar as operações ao respetivo BCN, o BCN competente deve transpor a nível nacional estas descrições de categorias de instrumentos de acordo com o previsto no presente regulamento.







Tipo de instrumento Descrição Depósitos Depósitos remunerados sem garantia [incluindo as contas call (call accounts), mas não as contas correntes], que sejam reembolsáveis à vista ou tenham um prazo de vencimento não superior a um ano, ou seja, até 397 dias após a data da liquidação e que sejam aceites ou efetuados a título de empréstimo pelo agente inquirido. Conta call/Call money Contas em numerário sujeitas a variações diárias da taxa de juro aplicável, dando lugar ao pagamento ou ao cálculo de juros a intervalos regulares, e com prazo de pré-aviso para realização de levantamentos. Conta de poupança com prazo de pré-aviso para realização de levantamentos. Certificados de depósito Instrumento de taxa de juro fixa emitido por uma IFM que confere ao seu detentor o direito a uma determinada taxa de juro fixa durante um prazo que pode ir até um ano, ou seja, até 397 dias após a data da liquidação, que é remunerado ou emitido a desconto. Papel comercial Instrumento de dívida sem garantia emitido por uma IFM com um prazo de vencimento não superior a um ano, ou seja, até 397 dias após a data da liquidação, que é remunerado ou emitido a desconto. Papel comercial garantido por ativos Instrumento de dívida emitido por uma IFM com um prazo de vencimento não superior a um ano, ou seja, até 397 dias após a data da liquidação, que é remunerado ou emitido a desconto e garantido por alguma forma de garantia. Instrumento de taxa variável Instrumento de dívida cujas prestações de juros são calculadas com base no valor, ou seja, fixação de uma taxa de referência de base, como a taxa de juro interbancária da área do euro (Euro Interbank Offered Rate/Euribor), em datas pré-definidas, conhecidas como datas de fixing (fixação do valor), e com data de vencimento não superior a um ano, ou seja, até 397 dias após a data da liquidação. Outros títulos de dívida de curto prazo Títulos não subordinados, exceto ações ou participações com data de vencimento até um ano, ou seja, até 397 dias após a data da liquidação, emitidos pelos agentes inquiridos, que sejam instrumentos normalmente negociáveis e transacionados em mercados secundários ou que possam ser compensados no mercado e que não confiram ao detentor qualquer direito de propriedade sobre a instituição emitente. Esta rubrica inclui: a) Títulos que confiram ao seu detentor o direito incondicional a auferir um rendimento fixo ou contratual sob a forma de pagamento de cupões e/ou a uma importância fixa a pagar em data(s) especificada(s) ou a partir de uma data definida na data da emissão; b) Instrumentos não negociáveis emitidos por agentes inquiridos que posteriormente se tornem negociáveis e que devem ser reclassificados como «títulos de dívida»;

PARTE 2

TIPO DE DADOS

1. Dados baseados no tipo de operação ( 15 ) a reportar relativamente a cada operação:







Campo Descrição dos dados Opção alternativa de reporte (se houver) e outras reservas Estatuto da operação reportada Este atributo especifica se a operação é uma nova operação, uma alteração de operação anteriormente reportada, um cancelamento ou uma correção de operação anteriormente reportada. Estatuto de novação Este atributo especifica se a operação é uma novação. Identificador único da operação O código único que permite identificar uma transação no respetivo segmento de mercado. O preenchimento deste campo é obrigatório se os dados estiverem disponíveis. Identificação exclusiva da operação O identificador de operação interno único utilizado pelo agente inquirido para cada operação. A identificação exclusiva da operação é única em relação a qualquer operação reportada por segmento do mercado monetário e agente inquirido. Identificação exclusiva da operação conexa O identificador da operação interno único utilizado pelo agente inquirido para a transação inicial que foi subsequentemente objeto de novação. O preenchimento deste campo é obrigatório, se aplicável. Identificação exclusiva da operação da contraparte A identificação exclusiva da operação atribuída pela contraparte do agente inquirido à mesma operação. O preenchimento deste campo é obrigatório se os dados estiverem disponíveis. Identificação da contraparte Código de identificação utilizado para reconhecer a contraparte do agente inquirido na operação reportada. O código Identificador de Entidade Jurídica (Legal Entity Identifier/LEI) deve ser utilizado sempre que tal código tenha sido atribuído à contraparte. Se não for atribuído um código LEI, devem ser reportados o setor e a localização da contraparte. Setor da contraparte Setor institucional da contraparte Obrigatório, se não for fornecida a identificação da contraparte. Localização da contraparte Código de país ISO (atribuído pela International Organisation for Standardisation) do país onde a contraparte está sediada. Obrigatório, se não for fornecida a identificação da contraparte. Data do reporte Data e hora de início e de termo do período a que se referem os dados de operação contidos no ficheiro. Carimbo de data eletrónico A hora a que a operação foi concluída ou contabilizada. Data da transação Data em que as partes efetuam a operação financeira reportada. Data de liquidação Data em que o valor em dinheiro é trocado pelas contrapartes ou em que é liquidada a compra ou a venda de um instrumento de dívida. No caso de contas call e de outras operações de contração ou concessão de empréstimos reembolsáveis com pré-aviso, a data em que o depósito for renovado (ou seja, a data em que o mesmo teria sido reembolsado se o respetivo pagamento tivesse sido exigido ou se não tivesse sido renovado). Data de vencimento Data em que o valor em dinheiro deve ser reembolsado pelo mutuário ao mutuante ou em que se vence e deve ser reembolsado um instrumento financeiro. Tipo de instrumento O instrumento através do qual tem lugar concessão ou a contração do empréstimo. Tipo de operação Este atributo especifica se a operação é realizada para contrair ou para conceder um empréstimo de numerário. Valor nominal da operação O montante de numerário em euros concedido ou obtido a título de empréstimo sobre depósitos. No caso de títulos de dívida, é o valor nominal do título emitido/comprado. Preço da transação O preço ilíquido (dirty price, i. é o preço que inclui eventuais juros vencidos) a que o título é emitido ou negociado em pontos percentuais. A ser reportado como sendo de 100 em relação aos depósitos não garantidos. Tipo de taxa Atributo utilizado para indicar se o instrumento é de taxa fixa ou variável. Taxa da operação A taxa de juro, expressa de acordo com a convenção do mercado monetário «número efectivo de dias/360», à qual o depósito foi efetuado e o montante em numerário emprestado é remunerado. No caso de instrumentos de dívida, trata-se da taxa de juro efetiva, expressa de acordo com a convenção do mercado monetário «número efectivo de dias/360» à qual o instrumento foi emitido ou comprado. O preenchimento deste campo só é obrigatório para instrumentos de taxa fixa. Índice da taxa de referência O Número Internacional de Identificação de Títulos (International Securities Identification Number/ISIN) da taxa de referência subjacente com base na qual são calculadas as prestações dos juros. O preenchimento deste campo só é obrigatório para instrumentos de taxa variável. Diferencial de pontos base O número de pontos base adicionados (se o diferencial for positivo) ou subtraídos (se negativo) ao índice da taxa de referência para calcular a taxa de juro efetiva aplicável a um determinado período no momento da emissão do instrumento de taxa variável. O preenchimento deste campo só é obrigatório para instrumentos de taxa variável. Opção de compra ou de venda Atributo que indica se o instrumento tem uma opção de compra ou uma opção de venda. O preenchimento deste campo só é obrigatório para os instrumentos com opção de recompra/revenda. Data inicial da opção de compra/venda A primeira data em que a opção de compra ou a opção de venda pode ser exercida. O preenchimento deste campo só é obrigatório para os instrumentos com uma opção de compra ou um opção de venda que só pode ser exercida numa ou mais datas previamente definidas. Pré-aviso da opção de compra/venda. O número de dias de calendário que o detentor do instrumento ou o emitente do instrumento dá ao emitente/detentor do instrumento antes de exercer a opção de venda/compra. O preenchimento deste campo só é obrigatório para os instrumentos com um prazo de pré-aviso da opção de compra/venda e para os depósitos reembolsáveis com prazo de pré-aviso.

2. Limiar de relevância

As operações realizadas com sociedades não financeiras só deverão ser reportadas quando estas últimas estiverem classificadas como «grossistas» de acordo com o Quadro Regulamentar de Basileia III referente ao Rácio de Cobertura de Liquidez.









ANEXO III

Regime de reporte das estatísticas do mercado monetário relativas a operações com garantia

PARTE 1

TIPO DE INSTRUMENTOS

Os agentes inquiridos devem reportar ao Banco Central Europeu (BCE) ou ao banco central nacional (BCN) competente:

a) Todas as operações de swap cambial mediante as quais sejam comprados/vendidos euros à vista contra uma divisa estrangeira, e revendidos ou recomprados a prazo a uma taxa de câmbio a prazo pré-acordada, com um prazo de vencimento não superior a um ano (definidas como operações com um prazo de vencimento não superior a 397 dias após a data de liquidação da componente à vista da operação de swap cambial), realizadas entre o agente inquirido e sociedades financeiras (com exceção dos bancos centrais, sempre que a operação não tenha fins de investimento), administrações públicas ou sociedades não financeiras classificadas como «grossistas» de acordo com o Quadro Regulamentar de Basileia III referente ao Rácio de Cobertura de Liquidez;

b) Operações de swap de taxa de juro overnight (OIS), denominadas em euros, realizadas entre o agente inquirido e sociedades financeiras (com exceção dos bancos centrais, sempre que a operação não tenha fins de investimento), administrações públicas ou sociedades não financeiras classificadas como «grossistas» de acordo com o Quadro Regulamentar de Basileia III referente ao Rácio de Cobertura de Liquidez.

Para efeitos do n.o 1, alíneas a) e b), acima, ficam excluídas as operações intragrupo.

PARTE 2

TIPO DE DADOS

1. Dados baseados no tipo de operação ( 16 ) relativos a swaps cambiais a reportar relativamente a cada operação:







Campo Descrição dos dados Opção de reporte alternativo (se aplicável) e outras qualificações Estatuto da operação reportada Este atributo especifica se a operação é uma nova operação, uma alteração de operação anteriormente reportada, um cancelamento ou uma correção de operação anteriormente reportada. Estatuto de novação Este atributo especifica se a operação é uma novação. Identificador único da operação O código único que permite identificar uma transação no respetivo segmento de mercado. O preenchimento deste campo é obrigatório se os dados estiverem disponíveis. Identificação exclusiva da operação O identificador de operação interno único utilizado pelo agente inquirido para cada operação. A identificação exclusiva da operação é única em relação a qualquer operação reportada por segmento do mercado monetário e agente inquirido. Identificação exclusiva da operação conexa O identificador da operação interno único utilizado pelo agente inquirido para a transação inicial que foi subsequentemente objeto de novação. O preenchimento deste campo é obrigatório, se aplicável. Identificação exclusiva da operação da contraparte A identificação exclusiva da operação atribuída pela contraparte do agente inquirido à mesma operação. O preenchimento deste campo é obrigatório se os dados estiverem disponíveis. Identificação da contraparte Código de identificação utilizado para reconhecer a contraparte do agente inquirido na operação reportada. O código Identificador de Entidade Jurídica (Legal Entity Identifier/LEI) deve ser utilizado sempre que tal código tenha sido atribuído à contraparte. Se não for atribuído um código LEI, devem ser reportados o setor e a localização da contraparte. Setor da contraparte Setor institucional da contraparte Obrigatório, se não for fornecida a identificação da contraparte. Localização da contraparte Código de país ISO (atribuído pela International Organisation for Standardisation) do país onde a contraparte está sediada. Obrigatório, se não for fornecida a identificação da contraparte. Data do reporte Data e hora de início e de termo do período a que se referem os dados de operação contidos no ficheiro. Carimbo de data eletrónico A hora a que a operação foi concluída ou contabilizada. Data da transação Data em que as partes efetuam a operação financeira reportada. Data-valor à vista Data na qual uma parte vende à outra um dado quantitativo de uma divisa contra o pagamento de um determinado valor noutra divisa, calculado com base numa taxa de câmbio previamente ajustada, designada «taxa de câmbio à vista»). Data de vencimento Data em que o swap cambial expira e a divisa vendida na data-valor à vista é recomprada. Operação de tipo cambial Este atributo especifica se o montante em euros reportado como valor nominal da operação foi comprado ou vendido na data-valor à vista. Deve referir-se ao euro spot, ou seja, se o euro é comprado ou vendido na data-valor à vista. Valor nominal da operação Valor nominal em euros do swap cambial. Código da moeda estrangeira O código internacional ISO de três dígitos da moeda comprada/vendida em troca de euros. Taxa de câmbio à vista A taxa de câmbio entre o euro e a moeda estrangeira aplicável à primeira componente do swap cambial. Pontos cambiais a prazo Diferença entre as taxas de câmbio à vista e a prazo, expressas em pontos base cotados de acordo com as convenções de mercado prevalecentes no tocante ao par de divisas em causa.

2. Dados baseados no tipo de operação relativos a operações OIS a reportar relativamente a cada operação







Campo Descrição dos dados Opção de reporte alternativo (se aplicável) e outras qualificações Estatuto da operação reportada Este atributo especifica se a operação é uma nova operação, uma alteração de operação anteriormente reportada, um cancelamento ou uma correção de operação anteriormente reportada. Estatuto de novação Este atributo especifica se a operação é uma novação. Identificador único da operação O código único que permite identificar uma transação no respetivo segmento de mercado. O preenchimento deste campo é obrigatório se os dados estiverem disponíveis. Identificação exclusiva da operação O identificador de operação interno único utilizado pelo agente inquirido para cada operação. A identificação exclusiva da operação é única em relação a qualquer operação reportada por segmento do mercado monetário e agente inquirido. Identificação exclusiva da operação conexa O identificador da operação interno único utilizado pelo agente inquirido para a transação inicial que foi subsequentemente objeto de novação. O preenchimento deste campo é obrigatório, se aplicável. Identificação exclusiva da operação da contraparte A identificação exclusiva da operação atribuída pela contraparte do agente inquirido à mesma operação. O preenchimento deste campo é obrigatório se os dados estiverem disponíveis. Identificação da contraparte Código de identificação utilizado para reconhecer a contraparte do agente inquirido na operação reportada. O código LEI deve ser utilizado sempre que tal código tenha sido atribuído à contraparte. Se não for atribuído um código LEI, devem ser reportados o setor e a localização da contraparte. Setor da contraparte Setor institucional da contraparte Obrigatório, se não for fornecida a identificação da contraparte. Localização da contraparte Código de país ISO do país onde a contraparte está sediada. Obrigatório, se não for fornecida a identificação da contraparte. Data do reporte Data e hora de início e de termo do período a que se referem os dados de operação contidos no ficheiro. Carimbo de data eletrónico A hora a que a operação foi concluída ou contabilizada. Campo facultativo. Data da transação Data em que as partes efetuam a operação financeira. Data de início Data do cálculo da taxa de juro overnight aplicável à componente (leg) variável Data de vencimento Último dia do prazo pelo qual se calcula a taxa de juro overnight. Taxa de juro fixa Taxa fixa utilizada no cálculo do pagamento do OIS (overnight indexed swap). Tipo de operação Este atributo especifica se a taxa de juro fixa é paga ou recebida pelo agente inquirido. Valor nominal da operação Valor nocional do OIS

3. Limiar de relevância

As operações realizadas com sociedades não financeiras só deverão ser reportadas quando estas últimas estiverem classificadas como «grossistas» de acordo com o Quadro Regulamentar de Basileia III referente ao Rácio de Cobertura de Liquidez.

▼M3









ANEXO IV

Padrões mínimos a observar pela população inquirida efetiva

Os agentes inquiridos devem observar os seguintes padrões mínimos para o cumprimento dos requisitos de reporte estatístico do Banco Central Europeu (BCE):

1. Padrões mínimos de transmissão:

i) o reporte deve ser feito nos prazos estipulados pelo BCE e pelo banco central nacional (BCN) competente;

ii) a informação estatística deve ser apresentada de acordo com o modelo e formato previstos nos requisitos técnicos para o reporte estabelecidos pelo BCE e pelo BCN competente;

iii) O agente inquirido deve indicar uma ou mais pessoas de contacto ao BCE e ao BCN competente;

iv) Devem ser respeitadas as especificações técnicas para a transmissão de dados ao BCE e ao BCN competente.

2. Padrões mínimos de rigor:

i) a informação estatística deve estar correta;

ii) os agentes inquiridos devem estar preparados para prestar esclarecimentos sobre os desenvolvimentos que os dados reportados deixem antever;

iii) a informação estatística deve ser completa e não conter lacunas contínuas ou estruturais; as lacunas existentes devem ser assinaladas, explicadas ao BCE e ao BCN competente e, se for o caso, colmatadas logo que possível;

iv) os agentes inquiridos devem respeitar as unidades e casas decimais e seguir a política de arredondamento estabelecida pelo BCE e pelo BCN competente para a transmissão técnica dos dados;

v) os agentes inquiridos devem responder com a informação necessária nos prazos fixados pelo BCE ou pelo BCN competente a qualquer comunicação destes solicitando a confirmação do rigor da informação estatística ou a resposta a qualquer pedido de esclarecimento a esse respeito.

3. Padrões mínimos de conformidade conceptual:

i) a informação estatística deve obedecer às definições e classificações contidas no presente regulamento;

ii) em caso de desvios relativamente às referidas definições e classificações, os agentes inquiridos devem controlar e quantificar regularmente a diferença entre a medida utilizada e a medida contemplada no presente regulamento;

iii) os agentes inquiridos devem estar preparados para explicar as quebras verificadas nos dados transmitidos quando comparados com valores de períodos anteriores.

4. Padrões mínimos de revisão:

Devem seguir-se a política de revisões e os procedimentos estabelecidos pelo BCE e pelo BCN competente. Quando não se trate de revisões normais, as revisões devem ser acompanhadas de notas explicativas.

5. Padrões mínimos de integridade dos dados:

i) a informação estatística deve ser compilada e transmitida pelos agentes inquiridos de forma imparcial e objetiva;

ii) os erros nos dados transmitidos devem ser corrigidos e comunicados pelos agentes inquiridos ao BCE e ao BCN competente o mais rapidamente possível.