Código do campo Nome do campo Conteúdo a comunicar ND1-ND4 autorizado? ND5 autorizado?

Secção de informação sobre a titularização

SESS1 Identificador único O identificador único atribuído pela entidade que comunica as informações, em conformidade com o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento Delegado (UE) 2020/1224 da Comissão. NÃO NÃO

SESS2 Data de referência dos dados A data de referência para a presente comunicação de dados. Quando apresentados juntamente com uma comunicação sobre as exposições subjacentes e um relatório para os investidores, deve corresponder à data de referência dos dados para os modelos apresentados relativos às exposições subjacentes e ao relatório para os investidores. NÃO NÃO

SESS3 Deixou de ser STS A titularização deixou de cumprir os requisitos STS? Se a titularização nunca tiver sido uma titularização STS, indicar ND5. NÃO SIM

SESS4 Medidas corretivas As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas corretivas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5. NÃO SIM

SESS5 Medidas administrativas As autoridades competentes tomaram quaisquer medidas administrativas relacionadas com esta titularização? Se a titularização não for uma titularização STS, indicar ND5. NÃO SIM

SESS6 Alteração significativa dos documentos da operação Descrever todas as alterações significativas introduzidas nos documentos da operação, incluindo o nome e o código do elemento (de acordo com o quadro 3 do anexo I) do documento, bem como uma descrição pormenorizada das alterações. NÃO SIM

SESS7 Perfeição da venda Nos termos do artigo 20.o, n.o 5, do Regulamento (UE) 2017/2402, a transferência de exposições subjacentes para a EOET (ou seja, a perfeição da venda) é efetuada após a data de encerramento da titularização? NÃO SIM

SESS8 Tipo de cascata atual Escolher, a partir da lista que se segue, o mecanismo de cascata que se aproxima mais do que se aplica atualmente à titularização: Cascata turbo (TRWT) Cascata sequencial (SQWT) Cascata proporcional (PRWT) Atualmente sequencial, com a possibilidade de mudar para proporcional no futuro (SQPR) Atualmente proporcional, com a possibilidade de mudar para sequencial no futuro (PRSQ) Outro (OTHR) NÃO NÃO

SESS9 Tipo de Master Trust Se a titularização tiver uma estrutura master trust, selecionar a descrição mais adequada da estrutura: Cada EOET é independente das outras EOET no que diz respeito à emissão de notas e à distribuição dos fluxos de tesouraria (também conhecida como «estrutura capitalista») (CSTR). As perdas são partilhadas por todas as EOET e as classes únicas de notas são emitidas independentemente das classes com um grau de prioridade superior ou inferior (também conhecida por «estrutura socialista» ou master trust desligado») (SSTR). Outro (OTHR) NÃO SIM

SESS10 Valor da EOET Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o valor facial de todas as exposições subjacentes (capital e encargos) em que o trust ou a EOET têm um direito de usufruto na data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO SIM

SESS11 Valor de capital da EOET Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o valor facial de todas as exposições subjacentes (capital unicamente) em que o trust tinha um direito de usufruto na data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO SIM

SESS12 Número de contas da EOET Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o número de contas em que o trust ou a EOET têm um direito de usufruto na data de referência dos dados. NÃO SIM

SESS13 Saldo de capital da nota Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o valor facial de todas as notas respaldadas por ativos que utilizam as exposições subjacentes como caução no trust. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO SIM

SESS14 Parte do vendedor Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o interesse do cedente no trust, expresso em percentagem. Caso existam vários cedentes, indicar o interesse agregado de todos os cedentes. NÃO SIM

SESS15 Parte do financiamento Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o interesse da EOET desta série no trust à data de referência dos dados, expresso em percentagem. NÃO SIM

SESS16 Receitas afetadas a esta série Se a titularização tiver uma estrutura master trust, indicar o montante das receitas afetadas a esta série provenientes do trust. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO SIM

SESS17 Referencial do swap de taxas de juro Descrever o tipo de referencial de swap de taxas de juro ao qual está indexado o lado do pagador do swap: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER) Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR) Taxa própria do mutuante (LDOR) Outro (OTHR) NÃO SIM

SESS18 Data de vencimento do swap de taxas de juro Data de vencimento do swap de taxas de juro. NÃO SIM

SESS19 Montante nocional do swap de taxas de juro Montante nocional do swap de taxas de juro na data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO SIM

SESS20 Moeda de pagamento do swap cambial Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do pagador do swap. NÃO SIM

SESS21 Moeda de recebimento do swap cambial Indicar a moeda de pagamento utilizada pelo lado do recetor do swap. NÃO SIM

SESS22 Taxa de câmbio do swap cambial A taxa de câmbio fixada para um swap cambial. NÃO SIM

SESS23 Data de vencimento do swap cambial Data de vencimento para o swap cambial. NÃO SIM

SESS24 Montante nocional do swap cambial Montante nocional do swap cambial na data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO SIM

Secção de informação ao nível da tranche/obrigação

SEST1 Identificador único Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. NÃO NÃO

SEST2 Identificador original da tranche O identificador único original atribuído a este instrumento. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. NÃO NÃO

SEST3 Novo identificador da tranche Se o identificador original indicado no campo SEST2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o valor no campo SEST2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. NÃO NÃO

SEST4 Número de identificação internacional de títulos O código ISIN atribuído a esta tranche, se aplicável. NÃO SIM

SEST5 Nome da tranche A designação (geralmente uma letra e/ou um número) atribuída a esta tranche de obrigações (ou categoria de valores mobiliários) que envolve os mesmos direitos, prioridades e características como definido no prospeto, ou seja, série 1, categoria A1, etc. NÃO SIM

SEST6 Tipo de tranche/obrigação Selecionar a opção mais adequada para descrever o perfil de reembolso do instrumento: Hard bullet (ou seja, data de vencimento fixa) (HBUL) Soft bullet (ou seja, a data de vencimento prevista pode ser prorrogada até à data de vencimento legal) (SBUL) Amortização programada (ou seja, reembolso do capital nas datas de amortização previstas) (SAMO) Amortização controlada (ou seja, o reembolso do capital começa num período especificado) (CAMM) Outro (OTHR) NÃO NÃO

SEST7 Moeda A moeda de denominação deste instrumento. NÃO NÃO

SEST8 Saldo de capital original O saldo de capital original desta tranche no momento da emissão Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SEST9 Saldo de capital atual O valor ou saldo nominal desta tranche após a data atual de pagamento do capital Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SEST10 Frequência do pagamento de juros A frequência com que deverão ser pagos os juros sobre este instrumento: Mensal (MNTH) Trimestral (QUTR) Semestral (SEMI) Anual (YEAR) Outro (OTHR) NÃO NÃO

SEST11 Data de pagamento de juros A primeira data, após a data de referência dos dados que estão a ser comunicados, em que está previsto o pagamento de juros aos detentores de obrigações desta tranche. NÃO SIM

SEST12 Data de pagamento do capital A primeira data, após a data de referência dos dados que estão a ser comunicados, em que está previsto o pagamento do capital aos detentores de obrigações desta tranche. NÃO SIM

SEST13 Cupão atual O cupão do instrumento em pontos de base. NÃO NÃO

SEST14 Margem/Spread de taxa de juro atual O spread do cupão aplicado ao índice de referência para a taxa de juro, como definido no documento de oferta aplicável ao instrumento específico, em pontos de base. NÃO SIM

SEST15 Limite mínimo do cupão O limite mínimo do cupão do instrumento. NÃO SIM

SEST16 Limite máximo do cupão O limite máximo do cupão do instrumento. NÃO SIM

SEST17 Intervalos de aumento/redução do valor do cupão Se aplicável, qual o valor do aumento/redução do cupão ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa? NÃO SIM

SEST18 Data de aumento/redução do valor do cupão Se aplicável, qual a data em que a definição do cupão deve mudar ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa? NÃO SIM

SEST19 Convenção de dias úteis Convenção de dias úteis utilizada para o cálculo dos juros devidos: Seguinte (FWNG) Seguinte modificado (MODF) Mais próximo (NEAR) Precedente (PREC) Outro (OTHR) NÃO SIM

SEST20 Índice de referência da taxa de juro atual O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER) Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR) Taxa própria do mutuante (LDOR) Outro (OTHR) NÃO SIM

SEST21 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual: Overnight (OVNG) Intradiário (INDA) 1 dia (DAIL) 1 semana (WEEK) 2 semanas (TOWK) 1 mês (MNTH) 2 meses (TOMN) 3 meses (QUTR) 4 meses (FOMN) 6 meses (SEMI) 12 meses (YEAR) À ordem (ONDE) Outro (OTHR) NÃO SIM

SEST22 Data de emissão Data em que este instrumento foi emitido. NÃO NÃO

SEST23 Data de desembolso Primeira data em que é calculado o montante dos juros a pagar sobre o instrumento. NÃO SIM

SEST24 Vencimento legal A data antes da qual este instrumento deve ser reembolsado para não entrar em incumprimento. NÃO SIM

SEST25 Cláusula de extensão Selecionar a opção que descreve melhor qual a parte que pode alargar o prazo de vencimento do instrumento, ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa: Só a EOET (ISUR) Detentor (NHLD) EOET ou detentor (ISNH) Nenhuma opção (NOPT) NÃO SIM

SEST26 Próxima data de exercício da opção de compra Qual a próxima data em que pode ser exercida a opção de compra do instrumento ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa? Exclui acordos de amortização total antecipada. NÃO SIM

SEST27 Limiar para a compra de exposições residuais Qual o limiar da opção de amortização total antecipada ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa? NÃO SIM

SEST28 Próxima data de exercício da opção de venda Qual a próxima data de exercício da opção de venda ao abrigo dos termos e condições da titularização/programa? NÃO SIM

SEST29 Convenção sobre a contagem dos dias A convenção de contagem de dias utilizada para o cálculo dos juros: 30/360 (A011) Real/365 (A005) Real/360 (A004) Real/Real ICMA (A006) Real/Real ISDA (A008) Real/Real AFB (A010) Real/366 (A009) Outro (OTHR) NÃO SIM

SEST30 Convenção de liquidação Convenção de liquidação habitual para a tranche: T mais um (TONE) T mais dois (TTWO) T mais três (TTRE) Logo que possível (ASAP) No fim do contrato (ENDC) Fim do mês (MONT) Futuro (FUTU) Dia seguinte (NXTD) Regular (REGU) T mais cinco (TFIV) T mais quatro (TFOR) Quando e se emitida (WHIF) Quando distribuída (WDIS) Quando emitida (WISS) Quando emitida ou distribuída (WHID) Outro (OTHR) NÃO SIM

SEST31 Ponto de conexão atual O ponto de conexão atual da tranche, calculado nos termos do artigo 256.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e multiplicado por 100. NÃO NÃO

SEST32 Ponto de conexão original O ponto de conexão da tranche aquando da emissão das notas da tranche, calculado nos termos do artigo 256.o do Regulamento (UE) n.o 575/2013 e multiplicado por 100. NÃO SIM

SEST33 Melhoria de crédito atual A melhoria de crédito atual da tranche, calculada segundo a definição do cedente/patrocinador/EOET NÃO NÃO

SEST34 Melhoria de crédito original A melhoria de crédito da tranche aquando da emissão das notas da tranche, calculada segundo a definição do cedente/patrocinador/EOET NÃO SIM

SEST35 Fórmula para as melhorias de crédito Descrever/indicar a fórmula utilizada para calcular a melhoria de crédito da tranche. NÃO NÃO

SEST36 Tranches par passu Indicar o código ISIN de todas as tranches (incluindo a presente) que, na data de referência dos dados, têm um grau de prioridade idêntico ao da tranche atual de acordo com a prioridade de pagamentos da titularização na data de referência dos dados. Caso existam vários códigos ISIN, todas os códigos ISIN devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. NÃO SIM

SEST37 Tranches prioritárias Indicar o código ISIN de todas as tranches que, na data de referência dos dados, têm um grau de prioridade superior ao da tranche atual de acordo com a prioridade de pagamentos da titularização na data de referência dos dados. Caso existam vários códigos ISIN, todas os códigos ISIN devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. NÃO SIM

SEST38 Balanço dos saldos de défice de capital em dívida O balanço dos saldos de défice de capital por pagar da tranche em questão. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO SIM

SEST39 Identificador de entidade jurídica do garante Se a tranche foi garantida, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do garante. Se não foi garantida, indicar ND5. NÃO SIM

SEST40 Nome do garante Indicar a denominação legal completa do garante. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). Se não for garantido, indicar ND5. NÃO SIM

SEST41 Subsetor SEC do garante A classificação do garante segundo a nomenclatura SEC 2010, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 549/2013 («SEC 2010»). Esta entrada deve ser fornecida ao nível do subsetor. Utilizar um dos valores disponíveis no quadro 1 do anexo I do presente regulamento. Se não for garantido, indicar ND5. NÃO SIM

SEST42 Tipo de proteção Enumerar os tipos de instrumentos de proteção utilizados: Swap de risco de incumprimento de crédito (CDSX) Título de dívida indexado a evento de crédito (CLKN) Swap de retorno total (TRES) Garantia financeira (também conhecida por redução do risco de crédito por garantia pessoal) (FGUA) Seguro de crédito (CINS) Outro (OTHR) NÃO SIM

Secção de informação ao nível das contas

SESA1 Identificador único Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. NÃO NÃO

SESA2 Identificador original da conta O identificador único original da conta. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. NÃO NÃO

SESA3 Novo identificador da conta Se o identificador original indicado no campo SESA2 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em SESA2. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. NÃO NÃO

SESA4 Tipo de conta O tipo de conta: Conta de reserva de tesouraria (CARE) Conta de reserva combinada (CORE) Conta de reserva de compensação (SORE) Linha de liquidez (LQDF) Conta de margens (MCAG) Outra conta (OTHR) NÃO NÃO

SESA5 Meta de saldo da conta O montante dos fundos depositados na conta em questão quando plenamente aprovisionada nos termos da documentação da titularização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO SIM

SESA6 Saldo real da conta Saldo dos fundos em depósito na conta em causa à data de fim da capitalização. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESA7 Conta de amortizações A conta amortiza durante o período de vigência da titularização? NÃO NÃO

Secção de informação ao nível das contrapartes

SESP1 Identificador único Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. NÃO NÃO

SESP2 Identificador de entidade jurídica da contraparte Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da contraparte. NÃO NÃO

SESP3 Nome da contraparte Indicar a denominação legal completa da contraparte. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). NÃO NÃO

SESP4 Tipo de contraparte O tipo de contraparte: Banco-conta (ABNK) Banco-conta de reserva (BABN) Facilitador do banco-conta (ABFC) Garante do banco-conta (ABGR) Agente de caução (CAGT) Agente de pagamento (PAYA) Agente de cálculo (CALC) Agente de administração (ADMI) Subagente de administração (ADSA) Agente de transferência (RANA) Agente de verificação (VERI) Agente de segurança (SECU) Prestador de adiantamento de numerário (CAPR) Prestador de caução (COLL) Prestador de contrato com garantia de investimento (GICP) Prestador de apólice de seguro de crédito (IPCP) Prestador da linha de liquidez (LQFP) Prestador da linha de liquidez de reserva (BLQP) Participante numa hipoteca do tipo savings mortgage (SVMP) Emitente (ISSR) Cedente (ORIG) Vendedor (SELL) Patrocinador da entidade com objeto específico de titularização (SSSP) Entidade gestora (SERV) Entidade gestora de reserva (BSER) Facilitador da entidade gestora de reserva (BSRF) Entidade gestora especial (SSRV) Subscritor (SUBS) Prestador do swap de taxas de juro (IRSP) Prestador do swap de taxas de juro de reserva (BIPR) Prestador do swap cambial (CSPR) Prestador do swap cambial de reserva (BCSP) Auditor (AUDT) Advogado (CNSL) Administrador fiduciário (TRUS) Representante dos detentores (REPN) Tomador (UNDR) Intermediário (ARRG) Agente independente (DEAL) Gestor (MNGR) Prestador das cartas de crédito (LCPR) Canal com vários vendedores (MSCD) Entidade com objeto específico de titularização (EOET) Agente de liquidez ou de liquidação (LQAG) Titular de ações no canal/EOET (EQOC) Facilidade de crédito swingline (SWNG) Prestador de empréstimo ou locação para a fase de arranque (SULP) Contraparte num acordo de recompra (RAGC) Gestor de tesouraria (CASM) Banco-conta da cobrança (CACB) Banco-conta da caução (BABN) Prestador de empréstimo subordinado (SBLP) Gestor do título garantido por empréstimos (CLOM) Conselheiro financeiro (PRTA) Agente de substituição (SUBA) Outro (OTHR) NÃO NÃO

SESP5 País de estabelecimento da contraparte País em que a contraparte se encontra estabelecida. NÃO NÃO

SESP6 Limiar de notação das contrapartes Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o limiar de notação da contraparte na data de referência dos dados. Caso existam várias notações, todas as notações devem ser fornecidas em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5. NÃO SIM

SESP7 Notação da contraparte Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar a notação da contraparte na data de referência dos dados. Caso existam vários limiares de notação, todos os limiares de notação devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5. NÃO SIM

SESP8 Identificador de entidade jurídica da fonte das notações da contraparte Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da notação da contraparte na data de referência dos dados. Caso existam várias notações, todos os identificadores de entidade jurídica dos prestadores de notações devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5. NÃO SIM

SESP9 Nome da fonte das notações da contraparte Caso exista um limiar de notação especificado para o serviço efetuado por esta contraparte na titularização, indicar o nome completo do prestador da notação da contraparte na data de referência dos dados. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). Caso existam várias notações, todos os identificadores de entidade jurídica dos prestadores de notações devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. Se não existir um limiar de notação, indicar ND5. NÃO SIM

Secção de informação sobre a titularização CLO

SESC1 Identificador único Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. NÃO NÃO

SESC2 Data de termo do período em que a opção de compra não pode ser exercida Indicar a data em que termina o período em que a opção de compra não pode ser exercida (ou seja, em que os detentores de tranches não podem solicitar que a EOET liquide a carteira e reembolse todas as tranches, reinicialize ou refinancie as tranches, etc.). NÃO SIM

SESC3 Tipo de CLO O tipo de CLO que melhor descreve esta operação: Título garantido por empréstimos no balanço (BCLO) Título garantido por empréstimos com arbitragem (ACLO) Outro (OTHR) NÃO SIM

SESC4 Período atual Fase atual da CLO: Existências (WARE) Crescimento (RMUP) Reinvestimento (RINV) Pós-reinvestimento (PORI) Outro (OTHR) NÃO NÃO

SESC5 Data de início da fase atual Indicar a data de início da fase atual. NÃO SIM

SESC6 Data de termo da fase atual Indicar a data de termo/prevista para o termo da fase atual. NÃO SIM

SESC7 Limite de concentração Indicar o limite de concentração, em percentagem do valor nominal da carteira, que se aplica a qualquer contraparte/devedor, como indicado na documentação da operação. Caso existam vários limites, indicar o limite máximo (por exemplo, se existirem dois limites em função da notação, de 10% e 20%, indicar 20%). NÃO SIM

SESC8 Restrições — Prazo de vencimento legal É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições com prazo de vencimento legal definitivo superior ao prazo de vencimento legal definitivo mais curto das tranches? (assumindo que a opção de amortização total antecipada é exercida) NÃO SIM

SESC9 Restrições — Exposições subordinadas É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições subordinadas que podem ser compradas? NÃO SIM

SESC10 Restrições — Exposições não produtivas É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições não produtivas que podem ser compradas? NÃO SIM

SESC11 Restrições — Exposições PIK É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições pagas em espécie (pay in kind) que podem ser detidas a qualquer momento? NÃO SIM

SESC12 Restrições — Exposições com cupão zero É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições com cupão zero que podem detidas a qualquer momento? NÃO SIM

SESC13 Restrições — Exposições sobre capitais próprios É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições sobre capital próprio ou sobre dívida convertível em capital próprio que podem ser compradas? NÃO SIM

SESC14 Restrições — Exposições decorrentes de participações É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de exposições decorrentes de participações em empréstimos que podem ser compradas? NÃO SIM

SESC15 Restrições — Vendas discricionárias É autorizada uma percentagem (versus saldo nominal da carteira) de vendas discricionárias por exercício? NÃO SIM

SESC16 Vendas discricionárias Vendas discricionárias efetivas, desde o início do exercício até à data. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESC17 Reinvestimentos Montante reinvestido, desde o início do exercício até à data. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESC18 Restrições — Melhorias de crédito O gestor de CLO pode levantar ou monetizar qualquer excedente decorrente de uma melhoria de crédito? NÃO NÃO

SESC19 Restrições — Ofertas de preços O gestor de CLO pode obter ofertas de preços junto de agentes que não o organizador? NÃO NÃO

SESC20 Restrições — Negociação O gestor de CLO pode efetuar operações com agentes que não o organizador? NÃO NÃO

SESC21 Restrições — Emissões Existem restrições quanto à emissão suplementar de notas? NÃO NÃO

SESC22 Restrições — Resgates Existem restrições sobre a origem dos fundos utilizados para recomprar/reembolsar notas de forma seletiva? (por exemplo, interdição de utilizar proventos de capital para efetuar um reembolso; todos os reembolsos devem ocorrer pela ordem de prioridade de pagamento das notas; os rácios de caução excessiva de teste devem ser mantidos ou melhorados após a compra) NÃO NÃO

SESC23 Restrições — Refinanciamento Existem restrições sobre o momento em que as notas podem ser refinanciadas? NÃO NÃO

SESC24 Restrições — Remuneração das notas Os detentores podem entregar as suas notas ao administrador fiduciário para anulação sem receberem pagamento em retorno? NÃO NÃO

SESC25 Restrições — Proteção de crédito O gestor de CLO pode comprar ou vender proteção de crédito sobre ativos subjacentes? NÃO NÃO

SESC26 Período de liquidação das cauções Indicar o número de dias após o qual as cauções devem ser liquidadas. Caso seja um intervalo ou existam vários períodos possíveis, indicar o número mínimo de dias. NÃO SIM

SESC27 Liquidação das cauções - Isenção Alguns ou todos os detentores podem derrogar ao período de liquidação das cauções? NÃO NÃO

Secção de informação sobre os gestores de CLO

SESL1 Identificador único Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. NÃO NÃO

SESL2 Identificador de Entidade Jurídica do gestor de CLO Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do gestor de CLO. NÃO NÃO

SESL3 Nome do gestor Indicar a denominação legal completa do gestor de CLO. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). NÃO NÃO

SESL4 Data de estabelecimento Data de constituição/estabelecimento do gestor de CLO NÃO SIM

SESL5 Data de registo Data de registo na UE na qualidade de consultor de investimentos NÃO SIM

SESL6 Empregados Número total de empregados NÃO NÃO

SESL7 Empregados — CLO Número total de empregados dedicados à negociação de empréstimos e gestão de carteiras de CLO NÃO NÃO

SESL8 Empregados — Reestruturação Número total de empregados dedicados à reestruturação de empréstimos de mau desempenho NÃO NÃO

SESL9 Ativos sob gestão Ativos sob gestão Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESL10 Ativos sob gestão — Empréstimos alavancados Total de empréstimos alavancados sob gestão Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESL11 Ativos sob gestão — CLO Total de ativos CLO sob gestão Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESL12 Ativos sob gestão — UE Total de ativos da UE sob gestão Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESL13 Ativos sob gestão — CLO da UE Total de ativos CLO da UE sob gestão Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESL14 Número de CLO da UE Número de CLO da UE sob gestão NÃO NÃO

SESL15 Capital Capital total Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESL16 Capital - Retenção de riscos Capital para financiar a retenção de riscos Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESL17 Tempo de liquidação Tempo médio necessário, em dias de calendário, para a liquidação NÃO NÃO

SESL18 Frequência de fixação dos preços Frequência (em número de dias) de fixação/refixação dos preços das carteiras. Se forem aplicáveis diferentes frequências, indicar a frequência média ponderada pelos ativos sob gestão de cada categoria, arredondada ao número inteiro de dias mais próximo. NÃO NÃO

SESL19 Taxa de incumprimento — 1 ano Taxa de incumprimento média anualizada sobre os ativos relacionados com a titularização de CLO geridos pelo gestor de CLO, no último ano. NÃO NÃO

SESL20 Taxa de incumprimento — 5 anos Taxa de incumprimento média anualizada sobre os ativos relacionados com a titularização de CLO geridos pelo gestor de CLO, nos últimos cinco anos. NÃO NÃO

SESL21 Taxa de incumprimento — 10 anos Taxa de incumprimento média anualizada sobre os ativos relacionados com a titularização de CLO geridos pelo gestor de CLO, nos últimos dez anos. NÃO NÃO

Secção de informação sobre a cobertura sintética

SESV1 Identificador único Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. NÃO NÃO

SESV2 Identificador do instrumento de proteção O identificador único do instrumento de proteção. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. NÃO NÃO

SESV3 Tipo de proteção Enumerar os tipos de instrumentos de proteção utilizados: Swap de risco de incumprimento de crédito (CDSX) Título de dívida indexado a evento de crédito (CLKN) Swap de retorno total (TRES) Garantia financeira (também conhecida por redução do risco de crédito por garantia pessoal) (FGUA) Seguro de crédito (CINS) Outro (OTHR) NÃO NÃO

SESV4 Número de identificação internacional de títulos do instrumento de proteção Indicar o código ISIN do instrumento de proteção, se aplicável. NÃO SIM

SESV5 Nome do prestador da proteção Indicar a denominação legal completa do prestador da proteção. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). NÃO NÃO

SESV6 Identificador de entidade jurídica do prestador da proteção Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do prestador da proteção. NÃO NÃO

SESV7 Entidade pública com uma ponderação de risco igual a zero O prestador de proteção é uma entidade pública classificada ao abrigo dos artigos 113.o, n.o 4, 117.°, n.o 2, ou 118.° do Regulamento (UE) n.o 575/2013 (ou subsequentes alterações)? NÃO NÃO

SESV8 Legislação aplicável Jurisdição que rege o acordo de proteção. NÃO NÃO

SESV9 Acordo-quadro ISDA Base para a documentação de proteção: Acordo ISDA 2002 (ISDA) Acordo ISDA 2014 (IS14) Outro acordo ISDA (ISOT) Rhamenvertrag (DERV) Outro (OTHR) NÃO NÃO

SESV10 Eventos de incumprimento e de cancelamento Onde estão enumerados os eventos de incumprimento e de cancelamento do acordo de proteção? Adenda ao acordo ISDA 2002 (ISDA) Adenda ao acordo ISDA 2014 (IS14) Outro - específico (OTHR) NÃO SIM

SESV11 Tipo de titularização sintética Trata-se de uma «titularização sintética no balanço»? NÃO NÃO

SESV12 Moeda da proteção Moeda de denominação da proteção. NÃO NÃO

SESV13 Montante nocional da proteção atual Montante total de cobertura ao abrigo do acordo de proteção, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESV14 Montante nocional máximo da proteção Montante máximo de cobertura ao abrigo do acordo de proteção. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESV15 Ponto de conexão da proteção Em termos do conjunto de capital, indicar a percentagem do ponto de conexão que determina o desencadeamento da cobertura da proteção. NÃO SIM

SESV16 Ponto de desconexão da proteção Em termos do conjunto de capital, indicar a percentagem do ponto de conexão que determina a cessação da cobertura da proteção NÃO SIM

SESV17 Número de identificação internacional de títulos das notas cobertas Se for fornecida proteção para cobrir tranches específicas (por exemplo, uma garantia), indicar o código ISIN de cada tranche coberta pelo acordo de proteção específico. Caso existam vários códigos ISIN, todas os códigos ISIN devem ser fornecidos em conformidade com o esquema XML. NÃO SIM

SESV18 Cobertura da proteção Comunicar a opção que melhor descreve o montante coberto pela proteção: Cobre apenas a perda de capital (PRNC) Cobre a perda de capital, perda de juros vencidos (PACC) Cobre a perda de capital, perda de juros vencidos, juros a título de penalização (PAPE) Cobre a perda de capital, perda de juros vencidos, custo do encerramento (PINF) Cobre a perda de capital, perda de juros vencidos, juros a título de penalização, custo do encerramento (PIPF) Outro (OTHR) NÃO SIM

SESV19 Data de termo da proteção Indicar a data contratual em que está prevista a expiração/cessação da proteção. NÃO SIM

SESV20 Limiares de significância Existem limiares de significância para os reembolsos ao abrigo da proteção? Por exemplo, existe um montante mínimo de deterioração de crédito nos ativos geradores de fluxos de tesouraria necessário para que seja constituído um crédito sobre o vendedor de proteção? NÃO NÃO

SESV21 Condições de autorização dos pagamentos As condições relativas à autorização dos pagamentos estabelecidas pelo vendedor de proteção: Imediatamente após um evento de crédito para o montante total do ativo em incumprimento (IFAM) Imediatamente após um evento de crédito para o montante total dos ativos em incumprimento, líquido das recuperações esperadas (IFAR) Após um período predeterminado, durante o qual podem ser desenvolvidas atividades de cobrança (ACOL) Após um período predeterminado, durante o qual podem ser desenvolvidas atividades de cobrança, para um montante equivalente à perda efetiva menos as recuperações esperadas (APCR) Após a reestruturação total da perda, para a perda efetiva (AWRK) Outro (OTHR) NÃO SIM

SESV22 Possibilidade de pagamentos de ajustamento Os termos e condições do acordo de proteção de crédito preveem que sejam feitos pagamentos de ajustamento ao comprador de proteção (por exemplo, após o vencimento do acordo de proteção de crédito, existem discrepâncias entre o montante anteriormente estimado e os montantes efetivamente trocados)? NÃO NÃO

SESV23 Duração do período de reestruturação Se, no que respeita ao calendário dos pagamentos, existe um período predeterminado para efetuar a cobrança e quaisquer ajustamentos à liquidação inicial das perdas, indicar o número de dias previsto para este período. NÃO SIM

SESV24 Obrigação de reembolso O comprador de proteção é obrigado a reembolsar quaisquer pagamentos previamente recebidos relativos à proteção (para além dos efetuados na cessação dos derivados, ou devido a um evento de crédito desencadeador, ou por violação da garantia relativamente às obrigações de referência)? NÃO NÃO

SESV25 Possibilidade de substituição das cauções Caso sejam detidas cauções, os ativos na carteira de cauções podem ser substituídos? Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção). NÃO NÃO

SESV26 Requisitos de cobertura das cauções Se forem detidas cauções, indicar a percentagem (em termos de proteção nocional) de cobertura requerida estipulada na documentação da titularização. Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção). NÃO SIM

SESV27 Margem inicial das cauções Se for utilizado um acordo de recompra, indicar a margem inicial requerida para investimentos elegíveis (caução) estipulada na documentação da titularização. Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO SIM

SESV28 Prazo de entrega das cauções Se for utilizado um acordo de recompra, indicar o prazo (em dias), nos termos da documentação da titularização, em que a caução deve ser entregue, caso tenha de ser libertada. Este campo deve ser preenchido para os acordos sintéticos com garantia real, ou noutros casos aplicáveis (por exemplo, detenção de numerário como caução para pagamentos de proteção). NÃO SIM

SESV29 Liquidação Compensação a entregar: Numerário (CASH) Liquidação física (PHYS) NÃO SIM

SESV30 Data de vencimento máxima autorizada Caso seja uma liquidação física, indicar a data de vencimento máxima estipulada na documentação da titularização para a entrega de quaisquer valores mobiliários. NÃO SIM

SESV31 Índice atual para os pagamentos ao comprador da proteção Índice atual da taxa de juro (a taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao comprador da proteção). Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER) Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR) Taxa própria do mutuante (LDOR) Outro (OTHR) NÃO SIM

SESV32 Prazo de vencimento do índice atual para os pagamentos ao comprador da proteção Prazo de vencimento do índice de taxas de juro utilizado para os pagamentos ao comprador da proteção: Overnight (OVNG) Intradiário (INDA) 1 dia (DAIL) 1 semana (WEEK) 2 semanas (TOWK) 1 mês (MNTH) 2 meses (TOMN) 3 meses (QUTR) 4 meses (FOMN) 6 meses (SEMI) 12 meses (YEAR) À ordem (ONDE) Outro (OTHR) NÃO SIM

SESV33 Frequência de reinicialização dos pagamentos - Ao comprador da proteção A frequência a que os pagamentos ao comprador da proteção são reinicializados nos termos do acordo de proteção de crédito: Mensal (MNTH) Trimestral (QUTR) Semestral (SEMI) Anual (YEAR) Outro (OTHR) NÃO SIM

SESV34 Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao comprador da proteção Margem de taxa de juro atual aplicada aos pagamentos a taxa flutuante ao comprador da proteção acima (ou, se abaixo, indicar como valor negativo) da taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao comprador da proteção. Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap. NÃO SIM

SESV35 Taxa de juro atual para os pagamentos ao comprador da proteção Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao comprador da proteção. Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap. NÃO SIM

SESV36 Índice atual para os pagamentos ao vendedor da proteção Índice atual da taxa de juro (a taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao vendedor da proteção). MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER) Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR) Taxa própria do mutuante (LDOR) Outro (OTHR) NÃO SIM

SESV37 Prazo de vencimento do índice atual para os pagamentos ao vendedor da proteção Prazo de vencimento do índice de taxas de juro utilizado para os pagamentos ao vendedor da proteção: Overnight (OVNG) Intradiário (INDA) 1 dia (DAIL) 1 semana (WEEK) 2 semanas (TOWK) 1 mês (MNTH) 2 meses (TOMN) 3 meses (QUTR) 4 meses (FOMN) 6 meses (SEMI) 12 meses (YEAR) À ordem (ONDE) Outro (OTHR) NÃO SIM

SESV38 Frequência de reinicialização dos pagamentos — Ao vendedor da proteção A frequência a que os pagamentos ao vendedor da proteção são reinicializados nos termos do acordo de proteção de crédito: Mensal (MNTH) Trimestral (QUTR) Semestral (SEMI) Anual (YEAR) Outro (OTHR) NÃO SIM

SESV39 Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao vendedor da proteção Margem de taxa de juro atual aplicada aos pagamentos a taxa flutuante ao vendedor da proteção acima (ou, se abaixo, indicar como valor negativo) da taxa de referência a partir da qual são fixados os pagamentos ao comprador da proteção. Este campo deve ser preenchido, em particular, caso os acordos de proteção sejam fornecidos através de um swap. NÃO SIM

SESV40 Taxa de juro atual para os pagamentos ao vendedor da proteção Margem de taxa de juro atual para os pagamentos ao vendedor da proteção. NÃO SIM

SESV41 Apoio ao excedente dos spreads O excedente dos spreads é utilizado como melhoria de crédito para a classe de notas com menor grau hierárquico? NÃO NÃO

SESV42 Definição do excedente dos spreads De acordo com a documentação da titularização, a definição de excedente dos spreads é melhor descrita como excedente dos spreads fixo (por exemplo, o montante do excedente dos spreads disponível é predeterminado, habitualmente sob a forma de uma percentagem fixa) NÃO NÃO

SESV43 Situação da proteção atual Situação atual da proteção, na data de referência dos dados? Ativa (ACTI) Anulada (CANC) Desativada (DEAC) Expirada (EXPI) Inativa (INAC) Retirada (WITH) Outro (OTHR) NÃO NÃO

SESV44 A falência constitui um evento de crédito A falência do crédito/devedor de referência está incluída na definição de eventos de crédito do acordo de proteção? NÃO NÃO

SESV45 O não pagamento constitui um evento de crédito O não pagamento por parte do devedor após 90 dias está incluído na definição de eventos de crédito do acordo de proteção? NÃO NÃO

SESV46 A restruturação constitui um evento de crédito A reestruturação do crédito/devedor de referência está incluída na definição de eventos de crédito do acordo de proteção? NÃO NÃO

SESV47 Evento de crédito Foi enviado um aviso de evento de crédito? NÃO NÃO

SESV48 Pagamentos acumulados ao comprador da proteção Montante total dos pagamentos efetuados ao comprador de proteção pelo vendedor da proteção, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESV49 Pagamentos de ajustamento acumulados ao comprador da proteção Montante total dos pagamentos de ajustamento efetuados ao comprador de proteção pelo vendedor de proteção, à data de referência dos dados (por exemplo, para compensar a diferença entre os pagamentos iniciais por perdas previstas e as perdas efetivas subsequentes em ativos geradores de fluxos de tesouraria em imparidade). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESV50 Pagamentos acumulados ao vendedor da proteção Montante total dos pagamentos efetuados ao vendedor de proteção pelo comprador da proteção, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESV51 Pagamentos de ajustamento acumulados ao vendedor da proteção Montante total dos pagamentos de ajustamento efetuados ao vendedor de proteção pelo comprador de proteção, à data de referência dos dados (por exemplo, para compensar a diferença entre os pagamentos iniciais por perdas previstas e as perdas efetivas subsequentes realizadas em ativos geradores de fluxos de tesouraria em imparidade). Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESV52 Montante do saldo sintético dos excedentes dos spreads Montante total do saldo sintético dos excedentes dos spreads, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO SIM

Secção de informação sobre as cauções do emitente

SESI1 Identificador único Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESS1. NÃO NÃO

SESI2 Identificador do instrumento de proteção Comunicar o mesmo identificador único indicado no campo SESV2. NÃO NÃO

SESI3 Identificador dos instrumentos de caução originais O identificador único original atribuído ao instrumento de caução. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. NÃO NÃO

SESI4 Novo identificador da caução Se o identificador original indicado no campo SESI3 não puder ser mantido neste campo, indicar aqui o novo identificador. Se o identificador não tiver sido alterado, indicar o mesmo identificador que em SESI3. A entidade que comunica as informações não pode alterar este identificador único. NÃO NÃO

SESI5 Número de identificação internacional de títulos dos instrumentos de caução Indicar o código ISIN do instrumento de caução, se aplicável. NÃO SIM

SESI6 Tipo de instrumentos de caução Tipo de instrumento de caução: Numerário (CASH) Obrigação do Estado (GBND) Papel comercial (CPAP) Dívida bancária não garantida (UBDT) Dívida de empresas privilegiada não garantida (SUCD) Dívida de empresas subordinada não garantida (JUCD) Obrigação coberta (CBND) Valor mobiliário respaldado por ativos (ABSE) Outro (OTHR) NÃO NÃO

SESI7 Subsetor SEC do emitente das cauções A classificação da caução segundo a nomenclatura SEC 2010, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 549/2013 («SEC 2010»). Esta entrada deve ser fornecida ao nível do subsetor. Utilizar um dos valores disponíveis no quadro 1 do anexo I do presente regulamento. NÃO SIM

SESI8 Identificador de entidade jurídica do emitente das cauções Indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) do emitente das cauções. NÃO NÃO

SESI9 O emitente das cauções tem alguma ligação ao cedente? O emitente das cauções e o cedente da titularização principal têm a mesma empresa-mãe em última instância? NÃO NÃO

SESI10 Saldo em dívida atual Saldo total de capital em dívida do elemento de caução, à data de referência dos dados. Incluir a moeda na qual o montante é denominado, utilizando o formato {CURRENCYCODE_3}. NÃO NÃO

SESI11 Moeda do instrumento Moeda de denominação do instrumento. NÃO NÃO

SESI12 Data de vencimento A data de vencimento do elemento de caução. NÃO SIM

SESI13 Margem de avaliação (haircut) Indicar a percentagem da margem de avaliação (haircut) (aplicada ao saldo atual de capital em dívida) deste elemento de caução, estipulada na documentação da titularização. NÃO SIM

SESI14 Índice de referência da taxa de juro atual O índice de base que serve de referência para a taxa de juro atualmente aplicável (a taxa de referência a partir da qual é fixada a taxa de juro): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) LIBOR (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Taxa de base do Banco de Inglaterra (BOER) Taxa de base do Banco Central Europeu (ECBR) Taxa própria do mutuante (LDOR) Outro (OTHR) NÃO SIM

SESI15 Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual Prazo de vigência do índice de referência da taxa de juro atual: Overnight (OVNG) Intradiário (INDA) 1 dia (DAIL) 1 semana (WEEK) 2 semanas (TOWK) 1 mês (MNTH) 2 meses (TOMN) 3 meses (QUTR) 4 meses (FOMN) 6 meses (SEMI) 12 meses (YEAR) À ordem (ONDE) Outro (OTHR) NÃO SIM

SESI16 Taxa de juro atual dos depósitos em dinheiro Se o tipo de instrumento de caução for depósitos em dinheiro, indicar a taxa de juro atual desses depósitos. Caso existam vários depósitos por moeda, indicar a taxa de juro média atual, ponderada pelo saldo atual dos depósitos em dinheiro nas respetivas contas. NÃO SIM

SESI17 Nome da contraparte no acordo de recompra (repo) Se o elemento de caução fizer parte de um acordo de recompra (repo), indicar a denominação legal completa da contraparte na titularização. O nome indicado deve corresponder ao nome associado ao LEI na base de dados da Fundação Mundial do Identificador de Entidade Jurídica (GLEIF). NÃO SIM

SESI18 Identificador de entidade jurídica da contraparte no acordo de recompra (repo) Se o elemento de caução fizer parte de um acordo de recompra (repo), indicar o identificador de entidade jurídica (tal como especificado na base de dados da GLEIF) da contraparte junto da qual o dinheiro está depositado. NÃO SIM

SESI19 Data de vencimento do acordo de recompra (repo) Se o elemento de caução fizer parte de um acordo de recompra (repo), indicar a data de vencimento da titularização. NÃO SIM

Secção para outras informações

SESO1 Identificador único Identificador único indicado no campo SESS1. NÃO NÃO

SESO2 Número da linha para outras informações Indicar o número da linha das outras informações NÃO NÃO