7)

w sekcji S.26.01 – Kapitałowy wymóg wypłacalności – ryzyko rynkowe w tabeli wprowadza się następujące zmiany: a) skreśla się wiersz R0010/C0010; b) między wierszami Z0030 a R0020/C0010 dodaje się wiersz w brzmieniu: „R0012/C0010 Uproszczenia – ryzyko spreadu – obligacje i pożyczki Należy wykorzystać opcje z poniższego zamkniętego wykazu: 1 – Uproszczenie w odniesieniu do art. 104 2 – Uproszczenia w odniesieniu do art. 105a 9 – Uproszczenia nie zostały zastosowane Opcje 1 i 2 mogą być stosowane jednocześnie. Jeżeli R0012/C0010 = 1, w R0410 należy wypełnić jedynie C0060 i C0080. ”; c) przed wierszem R0020/C0010 dodaje się wiersz w brzmieniu: ”R0014/C0010 Uproszczenia – koncentracja ryzyka rynkowego – zastosowano uproszczenia Należy wykorzystać jedną z opcji z poniższego zamkniętego wykazu: 1 – Uproszczenia w odniesieniu do art. 105a 9 – Uproszczenia nie zostały zastosowane”; d) kod wiersza R0220–R0240/C0020 zastępuje się kodem „R0221–R0240/C0020”; e) kod wiersza R0220-R0240/C0040 zastępuje się kodem „R0221-R0240/C0040”; f) kod wiersza R0260–R0280/C0020 zastępuje się kodem „R0261–R0280/C0020”; g) kod wiersza R0260–R0280/C0040 zastępuje się kodem „R0261–R0280/C0040”; h) skreśla się wiersze między wierszami R0261-R0280/C0040 i R0292/C0020; i) między wierszami R0260-R0280/C0040 a R0292/C0020 dodaje się wiersze w brzmieniu: „R0291/C0020, R0293-R0295/C0020 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych Jest to początkowa wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko cen akcji dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0291/C0030, R0293-R0295/C0030 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych Jest to początkowa wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko cen akcji dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0291/C0040, R0293-R0295/C0040 Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko cen akcji dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych, po szoku. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0291/C0050, R0293-R0295/C0050 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych), po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0291/C0060, R0293-R0295/C0060 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych), po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. R0291/C0070, R0293-R0295/C0070 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych), po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0291/C0080, R0293-R0295/C0080 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje przedsiębiorstw infrastrukturalnych Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka cen akcji, dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji przedsiębiorstw infrastrukturalnych, tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. ”; j) skreśla się wiersze między wierszami R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 i wierszem R0300/C0020; k) między wierszami R0291/C0080, R0293–R0295/C0080 i wierszem R0300/C0020 dodaje się wiersze w brzmieniu: „R0292/C0020, R0296-R0298/C0020 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw Jest to początkowa wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko cen akcji dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0292/C0030, R0296-R0298/C0030 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania– Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw Jest to początkowa wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko cen akcji dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0292/C0040, R0296-R0298/C0040 Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko cen akcji dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw, po szoku. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0292/C0050, R0296-R0298/C0050 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw), po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0292/C0060, R0296-R0298/C0060 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw), po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. R0292/C0070, R0296-R0298/C0070 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw), po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0292/C0080, R0296-R0298/C0080 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – Ryzyko cen akcji – kwalifikowalne akcje infrastrukturalne inne niż akcje przedsiębiorstw Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka cen akcji (dla każdego rodzaju kwalifikowalnych akcji infrastrukturalnych innych niż akcje przedsiębiorstw), tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. ”; l) skreśla się wiersze między wierszami R0450/C0080 i R0480/C0020; m) między wierszami R0450/C0080 a R0480/C0020 dodaje się wiersze w brzmieniu: ”R0461/C0020 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0461/C0030 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczeń można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0461/C0040 Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po szoku. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0461/C0050 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczeń można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0461/C0060 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka spreadu związanego z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczeń można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. R0461/C0070 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczeń można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0461/C0080 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – uprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka spreadu związanego z pozycjami uprzywilejowanej sekurytyzacji STS, tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczeń można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. R0462/C0020 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0462/C0030 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczeń można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0462/C0040 Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po szoku. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0462/C0050 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0462/C0060 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka spreadu związanego z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. R0462/C0070 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS, po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0462/C0080 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – nieuprzywilejowana sekurytyzacja STS Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka spreadu związanego z pozycjami nieuprzywilejowanej sekurytyzacji STS, tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. ”; n) po wierszu R0480/C0080 dodaje się wiersze w brzmieniu: „R0481/C0020 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0481/C0030 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0481/C0040 Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi, po szoku. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0481/C0050 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi, po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0481/C0060 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka spreadu związanego z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi, po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. R0481/C0070 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi, po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0481/C0080 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – inna sekurytyzacja Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka spreadu związanego z innymi pozycjami sekurytyzacyjnymi, tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. R0482/C0020 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowa sekurytyzacja typu 1 Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0482/C0030 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowa sekurytyzacja typu 1 Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0482/C0040 Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowa sekurytyzacja typu 1 Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1, po szoku. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0482/C0050 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowa sekurytyzacja typu 1 Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1, po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0482/C0060 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowe pozycje sekurytyzacyjne typ 1 Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka spreadu związanego z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1, po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. R0482/C0070 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowa sekurytyzacja typu 1 Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1, po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0482/C0080 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – przejściowe pozycje sekurytyzacyjne typ 1 Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka spreadu związanego z przejściowymi pozycjami sekurytyzacyjnymi typu 1, tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. R0483/C0020 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0483/C0030 Początkowe wartości bezwzględne przed szokiem – Zobowiązania – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0483/C0040 Wartości bezwzględne po szoku – Aktywa – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna aktywów wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS, po szoku. W pozycji tej nie uwzględnia się kwot należnych z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0483/C0050 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (po uwzględnieniu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS, po szoku i po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0483/C0060 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności netto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS Jest to wymóg kapitałowy netto z tytułu ryzyka spreadu związanego z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS, po zastosowaniu korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. R0483/C0070 Wartości bezwzględne po szoku – Zobowiązania (przed uwzględnieniem zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat) – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS Jest to wartość bezwzględna zobowiązań wrażliwych na ryzyko spreadu związane z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS, po szoku, ale przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. Kwota rezerw techniczno-ubezpieczeniowych jest wykazywana jako kwota pomniejszona o kwoty należne z umów reasekuracji i od spółek celowych (podmiotów specjalnego przeznaczenia). R0483/C0080 Wartość bezwzględna po szoku – Kapitałowy wymóg wypłacalności brutto – ryzyko spreadu – pozycje sekurytyzacyjne – gwarantowana sekurytyzacja STS Jest to wymóg kapitałowy brutto z tytułu ryzyka spreadu związanego z pozycjami gwarantowanej sekurytyzacji STS, tj. przed zastosowaniem korekty z tytułu zdolności rezerw techniczno-ubezpieczeniowych do pokrywania strat. Wartość tę zgłasza się wyłącznie, jeżeli na podstawie metody stosowanej do obliczenia kapitałowego wymogu wypłacalności w odniesieniu do ryzyka spreadu kredytowego można uzyskać dane w rozbiciu na R0461 i R0483. Jeżeli rozbicie danych nie jest możliwe, wypełnia się wyłącznie R0450. ”;