ddrg/super_eurlex huggingface dataset:
(11)

Od 2016 r. szwedzkie organy krajowe zaostrzyły lub wprowadziły szereg środków ukierunkowanych na kredytobiorców i środków opartych na kapitale: W 2016 r. wprowadzono wymogi dotyczące amortyzacji nowych kredytów hipotecznych. Wymogi te były związane ze wskaźnikiem wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia (LTV) w odniesieniu do nowych kredytów, i zobowiązywały do amortyzacji o co najmniej 2 % rocznie w przypadku kredytów o wskaźniku LTV powyżej 70 %, oraz o 1 % rocznie w przypadku kredytów o wskaźniku LTV wynoszącym 50 % do 70 %. W 2017 r. wymogi te zostały zaostrzone w odniesieniu do wskaźnika wysokości kredytu do dochodu (LTI) dla nowych kredytów poprzez zwiększenie tych wymogów o 1 punkt procentowy rocznie w odniesieniu do nowych kredytów hipotecznych o wskaźniku LTI powyżej 4.5. W 2018 r. Finansinspektionen (szwedzki urząd nadzoru finansowego) nałożył na wszystkie krajowe instytucje kredytowe stosujące metodę ratingów wewnętrznych, zgodnie z art. 458 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, specyficzny dla instytucji kredytowej poziom minimalny wynoszący 25 % w odniesieniu do ważonej ekspozycją średniej wag ryzyka stosowanych do portfela ekspozycji detalicznych wobec dłużników mających miejsce zamieszkania w Szwecji, zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach. Ponadto w 2018 r. Finansinspektionen zwiększył wskaźnik antycyklicznego bufora kapitałowego z 2 % do 2,5 %; wskaźnik ten ma zastosowanie od września 2019 r.
(11)

W 2018 r. na mocy przepisów dotyczących ochrony konsumentów wprowadzono ograniczenia dotyczące udzielania kredytów hipotecznych kredytobiorcom, których wskaźnik zadłużenia do dochodu (DTI) (przed opodatkowaniem) wynosi więcej niż 4 oraz których wskaźnik LTV znajduje się na poziomie powyżej 60 %. Ograniczenia te wymagają, aby: a) oprocentowanie było stałe przez okres co najmniej 5 lat; i b) odroczenie terminu spłaty kwoty głównej miało zastosowanie tylko wtedy, gdy oprocentowanie kredytu jest stałe przez co najmniej 30 lat. Ponadto w 2014 r. ogłoszono tzw. „supervisory diamond” dla banków hipotecznych. Termin ten odnosi się do szeregu punktów odniesienia i wartości dopuszczalnych ustalonych dla obszarów szczególnego ryzyka w kontekście działalności bankowej i ma na celu zwiększenie jakości kredytowej portfela kredytów hipotecznych do 2018 r. i 2020 r., oddziałując tym samym na udzielanie nowych kredytów. Ponadto w 2018 r. wskaźnik antycyklicznego bufora kapitałowego został zwiększony dwukrotnie: z poziomu 0 % do 0,5 % od dnia 1 marca 2019 r. oraz z poziomu 0,5 % do 1 % od września 2019 r. Duńska Rada ds. Ryzyka Systemowego zaleciła także dalsze jego podniesienie z 1 % do 1,5 % od czerwca 2020 r. i zapowiedziała podniesienie go w przyszłości do maksymalnego potencjalnego poziomu 2,5 %, o ile narastanie ryzyka w duńskim systemie finansowym nie ulegnie istotnej zmianie. Wreszcie Finanstilsynet (duński organ nadzoru finansowego) wydał wytyczne nakładające na instytucje kredytowe obowiązek zachowania ostrożności przy ocenie wiarygodności kredytowej gospodarstw domowych w przypadku udzielania kredytów na nieruchomości położone na obszarach geograficznych, na których ceny nieruchomości mieszkalnych ulegają wzrostowi.
(11)

Od 2016 r. fińskie organy krajowe zaostrzyły lub wprowadziły szereg środków ukierunkowanych na kredytobiorców i środków opartych na kapitale: (i) w 2017 r. rada fińskiego organu nadzoru finansowego (Finanssivalvonta) wprowadziła, zgodnie z art. 458 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, średnią minimalną wagę ryzyka dotyczącą kredytów hipotecznych w wysokości 15 % w odniesieniu do instytucji kredytowych stosujących metodę ratingów wewnętrznych; (ii) w 2018 r. na wszystkie instytucje kredytowe nałożono bufor ryzyka systemowego na poziomie od 1 % do 3 %; (iii) w 2018 r. limit wskaźnika wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia (LTV) został zmniejszony z 90 % do 85 %; oraz (iv) również w 2018 r. Finanssivalvonta wydała zalecenia dotyczące standardów kredytowych dla nowych kredytów, które miały również zastosowanie do kredytów udzielanych przedsiębiorstwom mieszkaniowym. Ponadto ograniczono możliwość odliczenia od podatku kosztów odsetek od kredytów hipotecznych ze 100 % w 2011 r. do 25 % w 2019 r.
„1.

Zaleca się, aby odpowiednie organy zapewniały wzajemność w odniesieniu do środków polityki makroostrożnościowej przyjętych przez inne odpowiednie organy, co do których ERRS zaleca wzajemność. Zaleca się odwzajemnienie następujących środków, wymienionych w załączniku: Estonia: — bufor ryzyka systemowego w wysokości 1 % zastosowany na podstawie art. 133 dyrektywy 2013/36/UE do krajowych ekspozycji wszystkich instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Estonii; Finlandia: — 15-procentowa wartość minimalna średniej wagi ryzyka w odniesieniu do mieszkaniowych kredytów hipotecznych zabezpieczonych hipoteką na jednostkach mieszkaniowych w Finlandii, stosowana zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) pkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Finlandii i stosujących metodę rankingów wewnętrznych (IRB) do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych; Belgia: — narzut dotyczący ważenia ryzykiem w odniesieniu do detalicznych ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi zlokalizowanymi w Belgii, stosowany zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) pkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Belgii i stosujących metodę rankingów wewnętrznych do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych, składający się ze: a) zryczałtowanego narzutu dotyczącego ważenia ryzykiem w wysokości 5 punktów procentowych; oraz b) proporcjonalnego narzutu dotyczącego ważenia ryzykiem składającego się z 33 % ważonej ekspozycją średniej wagi ryzyka stosowanego do portfela detalicznych ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi zlokalizowanymi w Belgii; Francja: — zmniejszenie limitu dotyczącego dużych ekspozycji przewidzianego w art. 395 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, mającego zastosowanie do ekspozycji wobec dużych przedsiębiorstw niefinansowych o wysokim poziomie zadłużenia mających siedzibę we Francji do 5 % uznanego kapitału, stosowanego zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) pkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i innych instytucji o znaczeniu systemowym na najwyższym szczeblu konsolidacji w ramach bankowej konsolidacji ostrożnościowej; Szwecja: — właściwa dla instytucji kredytowych wartość minimalna ważonej ekspozycją średniej wagi ryzyka na poziomie 25 % stosowana do portfela detalicznych ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach wobec dłużników będących rezydentami w Szwecji zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) pkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Belgii i stosujących metodę rankingów wewnętrznych do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych.”;
„1.

Zaleca się, aby odpowiednie organy zapewniały wzajemność w odniesieniu do środków polityki makroostrożnościowej przyjętych przez inne odpowiednie organy, co do których ERRS zaleca wzajemność. Zaleca się odwzajemnienie następujących środków, wymienionych w załączniku: Estonia: — bufor ryzyka systemowego w wysokości 1 % zastosowany na podstawie art. 133 dyrektywy 2013/36/UE do krajowych ekspozycji wszystkich instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Estonii; Finlandia: — 15-procentowa wartość minimalna średniej wagi ryzyka w odniesieniu do mieszkaniowych kredytów hipotecznych zabezpieczonych hipoteką na jednostkach mieszkaniowych w Finlandii, stosowana zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) ppkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Finlandii i stosujących metodę rankingów wewnętrznych (IRB) do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych; Belgia: — narzut dotyczący ważenia ryzykiem w odniesieniu do detalicznych ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi zlokalizowanymi w Belgii, stosowany zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) ppkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Belgii i stosujących metodę rankingów wewnętrznych do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych, składający się z: a) zryczałtowanego narzutu dotyczącego ważenia ryzykiem w wysokości 5 punktów procentowych; i b) proporcjonalnego narzutu dotyczącego ważenia ryzykiem składającego się z 33 % ważonej ekspozycją średniej wagi ryzyka stosowanego do portfela detalicznych ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi zlokalizowanymi w Belgii. Francja: — zmniejszenie limitu dotyczącego dużych ekspozycji przewidzianego w art. 395 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, mającego zastosowanie do ekspozycji wobec dużych przedsiębiorstw niefinansowych o wysokim poziomie zadłużenia mających siedzibę we Francji do 5 % uznanego kapitału, stosowanego zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i innych instytucji o znaczeniu systemowym na najwyższym szczeblu konsolidacji w ramach bankowej konsolidacji ostrożnościowej.”;
(2)

Punkt 2.3.1 zalecenia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego ERRS/2015/2 (4) zobowiązuje odpowiednie organy do informowania ERRS oraz Rady co dwa lata o działaniach podjętych w odpowiedzi na to zalecenie, lub do odpowiedniego uzasadnienia niepodjęcie takich działań. Termin złożenia przez odpowiednie organy pierwszej takiej informacji upłynął w czerwcu 2017 r. Ocena spełniania wymogów tego zalecenia jest nadal przeprowadzana.
4.

Kryzys związany z COVID-19 przyspieszył upowszechnianie się hiperłączności i przyswajanie nowych technologii, które kształtują nasz sposób życia i zmieniają nasz sposób uczenia się, pracy, utrzymywania kontaktów i konsumpcji. Kryzys ujawnił również słabe punkty, z którymi mierzy się Europa: począwszy od cyberbezpieczeństwa po kwestie przepustowości i niedostatek infrastruktury szerokopasmowej w niektórych regionach. Aby wzmocnić naszą pozycję w gospodarce światowej i bronić naszych wartości, będziemy kształtować nasze własne rozwiązania cyfrowe i tworzyć cyfrową suwerenność Europy. Nasze wysiłki muszą się koncentrować jednocześnie na dostępie do danych i ich ochronie, rozwijaniu innowacyjnej technologii i modernizacji naszej infrastruktury. Aby wykorzystać obecną dynamikę i wprowadzić Europę na ambitną ścieżkę ku dalszej cyfryzacji, będziemy musieli określić jasne cele w dziedzinie cyfrowej na 2030 r. i wspólnie działać na rzecz ich realizacji. Skutki gospodarcze kryzysu i tempo odbudowy nie będą takie same w przypadku wszystkich grup społecznych i w każdym regionie UE. Kryzys doprowadził do wzrostu bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży i kobiet pracujących w sektorach, które są szczególnie podatne na wstrząsy. Dlatego też będziemy musieli przyjąć środki, by dalej wdrażać Europejski filar praw socjalnych, zwłaszcza by chronić prawa pracownicze w gospodarce cyfrowej, zapewnić wszystkim równe możliwości, rozwijać ramy dotyczące odpowiedniej płacy minimalnej oraz zwiększać przejrzystość płac.
(8)

Pierwszym celem zalecenia jest zapewnienie, aby wszystkie podmioty prawne z siedzibą w Unii, które uczestniczą w transakcjach finansowych, uzyskały i utrzymywały LEI. Przyjęcie LEI w Unii wynikało głównie z wymogów regulacyjnych określonych w takich aktach prawnych jak rozporządzenie (UE) nr 648/2012, rozporządzenie (UE) nr 600/2014, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 (8) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (9). Wymogi te mają zastosowanie do podmiotów uczestniczących w transakcjach obejmujących pozagiełdowe instrumenty pochodne, w transakcjach na instrumentach pochodnych i innych instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu w systemach obrotu oraz w transakcjach finansowanych z użyciem papierów wartościowych, a także do emitentów papierów wartościowych. Stosowanie LEI jest także wymagane lub zalecane przez inne akty ustawodawcze i akty o charakterze nieustawodawczym, takie jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 (10) mające zastosowanie do instytucji kredytowych i finansowych, zalecenie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) dotyczące stosowania identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) (11), a także wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) dotyczące korzystania z identyfikatora podmiotu prawnego (LEI) (12). Brakuje jednak podejścia jednolitego dla wszystkich rynków, a stosowanie LEI obecnie nie obejmuje sektorów niefinansowych, co sprawia, że zakres korzystania z LEI jest fragmentaryczny, a ważne sektory są z niego wyłączone. Unijne ramy prawne regulujące korzystanie z LEI w Unii zapewniłyby spójne jego wdrożenie we wszystkich sektorach gospodarki, a tym samym zmaksymalizowałyby korzyści płynące z jego stosowania. Do czasu przyjęcia takich ram należy zachęcać nadzorowane podmioty w Unii do uzyskiwania LEI, a organy nadzorujące te podmioty powinny, w zakresie dozwolonym przez prawo, wymagać posiadania LEI.
(5)

Wybuch pandemii COVID-19 oraz niedawne gwałtowne zwiększenie zmienności cen ropy naftowej doprowadziły między innymi do wzrostu w odniesieniu do wezwań do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego na rynkach rozliczanych centralnie i na rynkach nierozliczanych centralnie. Od połowy lutego 2020 r. początkowe depozyty zabezpieczające wzrosły – bardziej w przypadku instrumentów pochodnych notowanych na rynku regulowanym niż w przypadku instrumentów pochodnych będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym – w następstwie wyższych wolumenów transakcji oraz jako odpowiedź modelu depozytu zabezpieczającego na potencjalnie wyższe przyszłe straty związane z większą zmiennością rynkową. Ponadto, w związku ze zmianami rynkowymi, CPP wystosowywali śróddzienne wezwania do uzupełnienia zmiennego depozytu zabezpieczającego w wysokich kwotach i takie kwoty pobierali, przy czym odpowiedni zwrot często miał miejsce dopiero następnego dnia rano, co prowadziło do tymczasowego zatrzymania płynności na rachunkach CCP. Od tego czasu w marcu odnotowano znaczny wzrost płatności i przyjmowania codziennego zmiennego depozytu zabezpieczającego dla portfeli dwustronnych.
„1.

Zaleca się, aby odpowiednie organy zapewniały wzajemność w odniesieniu do środków polityki makroostrożnościowej przyjętych przez inne odpowiednie organy, co do których ERRS zaleca wzajemność. Zaleca się, aby wzajemnością objęte były następujące środki, szczegółowo opisane w załączniku: Finlandia: — 15-procentowa wartość minimalna średniej wagi ryzyka w odniesieniu do mieszkaniowych kredytów hipotecznych zabezpieczonych hipoteką na jednostkach mieszkaniowych w Finlandii, stosowana zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) pkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 do instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Finlandii i stosujących metodę rankingów wewnętrznych (IRB) do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych; Belgia: — narzut dotyczący ważenia ryzykiem w odniesieniu do detalicznych ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi zlokalizowanymi w Belgii, stosowany zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) pkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Belgii i stosujących metodę rankingów wewnętrznych do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych, składający się z: a) zryczałtowanego narzutu dotyczącego ważenia ryzykiem w wysokości 5 punktów procentowych; i b) proporcjonalnego narzutu dotyczącego ważenia ryzykiem składającego się z 33 % ważonej ekspozycją średniej wagi ryzyka stosowanego do portfela detalicznych ekspozycji zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi zlokalizowanymi w Belgii; Francja: — zmniejszenie limitu dotyczącego dużych ekspozycji przewidzianego w art. 395 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, mającego zastosowanie do ekspozycji wobec dużych przedsiębiorstw niefinansowych o wysokim poziomie zadłużenia mających siedzibę we Francji, do 5 % uznanego kapitału, stosowanego zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) ppkt (ii) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do globalnych instytucji o znaczeniu systemowym i innych instytucji o znaczeniu systemowym na najwyższym szczeblu konsolidacji w ramach bankowej konsolidacji ostrożnościowej; Szwecja: — właściwa dla instytucji kredytowych wartość minimalna ważonej ekspozycją średniej wagi ryzyka na poziomie 25 % stosowana do portfela detalicznych ekspozycji zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach wobec dłużników będących rezydentami w Szwecji zgodnie z art. 458 ust. 2 lit. d) pkt (vi) rozporządzenia (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do instytucji kredytowych działających na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w Belgii i stosujących metodę rankingów wewnętrznych do obliczania regulacyjnych wymogów kapitałowych.”;
Nie stosuje się metodologii określonej w podręczniku dotyczącym oceny zgodności z zaleceniami ERRS ( Handbook on the assessment of compliance with ESRB recommendations ), który określa procedurę oceny zgodności z zaleceniami ERRS.
(3)

W poprzednich ocenach ERRS (4) dotyczących pośredników finansowych innych niż banki zwrócono uwagę na potencjalną podatność na ryzyko funduszy inwestycyjnych, które charakteryzują się krótkimi okresami wykupu, ale inwestują w aktywa o mniejszej płynności. Takie niedopasowanie płynności zwiększa ryzyko dalszej presji na wyceny aktywów w okresach występowania warunków skrajnych, jeżeli fundusze inwestycyjne będą dążyć do sprzedaży aktywów o mniejszej płynności w krótkim okresie w celu realizacji umorzeń. Może to prowadzić do większych strat obliczanych według wartości rynkowej przez inne instytucje finansowe o ekspozycji wobec tych samych lub skorelowanych aktywów lub do nagłego pogorszenia warunków finansowych.
6)

art. 8 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 8 Członkostwo 1. Kwalifikującymi się kandydatami do wyboru czterech krajowych członków Komitetu Sterującego, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, są krajowi członkowie Rady Generalnej posiadający prawo głosu. 2. Biorąc pod uwagę liczbę państw członkowskich, które są uczestniczącymi państwami członkowskimi w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1024/2013, oraz tych, które w momencie wyboru nie są uczestniczącymi państwami członkowskimi, organ wybierający złożony z krajowych członków Rady Generalnej z prawem głosu określa odpowiednio liczbę członków Komitetu Sterującego z uczestniczących państw członkowskich i nieuczestniczących państw członkowskich, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1092/2010. Dla tych celów organ wybierający dokonuje zaokrąglenia w górę lub w dół do najbliższej pełnej liczby. 3. Uwzględniając powyżej wskazaną decyzję organu wybierającego, przewodniczący ERRS zwraca się o przedkładanie deklaracji zainteresowania przez kwalifikujących się kandydatów najpóźniej na piętnaście dni przed wyborem. Przewodniczący ERRS przedkłada organowi wybierającemu listę kandydatów na członków Komitetu Sterującego w oparciu o deklaracje zainteresowania otrzymane do otwarcia posiedzenia zwołanego na potrzeby wyboru. 4. Przewodniczący przeprowadza jedno lub większą ilość głosowań tajnych, w wyniku których wybrani zostają kwalifikujący się kandydaci, którzy otrzymali najwyższą liczbę głosów, z uwzględnieniem proporcji, o których mowa w ust. 2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przeprowadza się kolejne głosowania. Podczas głosowania członkowie organu wybierającego powinni dążyć do zapewnienia zrównoważonej reprezentacji państw członkowskich. 5. Do wyboru czterech członków krajowych, o których mowa w art. 11 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1092/2010, potrzebna jest zwykła większość głosów członków organu wybierającego obecnych na posiedzeniu.”;
(7)

Po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej z dniem 1 lutego 2020 r. Bank of England przestanie być krajowym bankiem centralnym państwa członkowskiego. Od tego momentu zatem Bank of England nie może być stroną porozumienia banków centralnych ERM II. Niezbędne jest wprowadzenie zmian do porozumienia banków centralnych ERM II wynikających z faktu, że Bank of England przestaje być stroną tego porozumienia. Niezbędne jest także wprowadzenie zmian do załącznika II „Pułapy dostępu do środków finansowania bardzo krótkookresowego, o których mowa w artykułach 8, 10 i 11 porozumienia banków centralnych ERM II” (zwanego dalej „załącznikiem II”) wynikających z faktu, że Bank of England przestaje być stroną tego porozumienia.
(1)

Zgodnie z art. 138 rozporządzenia (UE) nr 575/2013 dopuszcza się korzystanie z niezamówionych ocen kredytowych zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej („ECAI”) w celu określenia wag ryzyka, które należy przypisać aktywom i pozycjom pozabilansowym w celu obliczenia wymogów w zakresie funduszy własnych, pod warunkiem potwierdzenia przez EUNB, że niezamówione oceny kredytowe tej ECAI nie różnią się co do jakości od ocen kredytowych dokonywanych przez tę samą ECAI na zlecenie. Zgodnie z tym samym artykułem EUNB jest zobowiązany do odmowy wydania lub do odwołania takiego potwierdzenia, w szczególności w przypadku, gdy dana ECAI wykorzystała niezamówioną ocenę kredytową do wywarcia na ocenianym podmiocie presji po to, by podmiot ten złożył zlecenie na dokonanie oceny kredytowej lub wykonanie innych usług. Na tej podstawie w dniu 22 lipca 2016 r. opublikowano decyzję EBA DC 151 potwierdzającą brak różnicy co do jakości między niezamówionymi ocenami kredytowymi dokonywanymi przez określone ECAI a ocenami kredytowymi dokonywanymi przez nie na zlecenie (3). Ponadto decyzja EBA DC 151 została zmieniona w celu odzwierciedlenia oceny, o której mowa w art. 138 rozporządzenia (UE) nr 575/2013, również w odniesieniu do zarejestrowanych lub certyfikowanych ECAI oraz ECAI rozpoczynających oferowanie niezamówionych ocen kredytowych po opublikowaniu decyzji EBA DC 151; oraz w celu usunięcia odniesień do organu, który przestał kwalifikować się jako ECAI od momentu wydania decyzji EBA DC 151. W związku z tym w dniu 28 lipca 2017 r. opublikowano decyzję EBA DC 195 zmieniającą decyzję EUNB potwierdzającą brak różnicy między niezamówionymi ocenami kredytowymi dokonywanymi przez określone ECAI a ocenami kredytowymi dokonywanymi przez nie na zlecenie (4).