Cel zarządzania jakością danych Wskaźniki zarządzania jakością danych Wdrożenie wyjątków zarządzania jakością danych Atrybuty produktów Podstawa progów zarządzania jakością danych

Cel 1: Stabilność danych – dane o stanach Pojęcie: Wskaźnik ten określa się dla każdej kombinacji państwo rezydencji/sektor jako ważony wolumenem „indeks zmiany”, ważony kwotami pieniężnymi. Wartość indeksu „1” oznacza, że dany atrybut nie uległ zmianie dla żadnego z bazowych papierów wartościowych, podczas gdy wartość indeksu „0” oznacza, że dany atrybut uległ zmianie dla wszystkich papierów wartościowych. Jeżeli indeks spadnie poniżej 1, w celu weryfikacji zmiany do momentu osiągnięcia progu poszczególne papiery wartościowe określa się za pomocą zmienionego atrybutu, który spowodował spadek indeksu. Zdarzenia powodujące zmianę indeksu: Uważa się, że dla atrybutów dyskretnych każda zmiana atrybutu w porównaniu do poprzedniego miesiąca powoduje zmianę indeksu. Przyjmuje się, że dla atrybutów ciągłych każda większa niż określony próg zmiana atrybutu w porównaniu do poprzedniego miesiąca powoduje zmianę indeksu. Zakres: Ten wskaźnik zarządzania jakością danych obejmuje wszystkie udziały w funduszach inwestycyjnych oraz udziałowe i dłużne papiery wartościowe, w tym certyfikaty. Cel 1 służy ocenie stabilności danych o stanach. Każda różnica miesiąc do miesiąca powodująca zmianę indeksu uruchamia wyjątek zarządzania jakością danych dla atrybutów produktów objętych celem 1. Niezweryfikowane wyjątki zarządzania jakością danych nie wpływają na zmniejszenie udziału stabilnych danych poniżej progu zarządzania jakością danych dla każdego z następujących sektorów emitentów według europejskiego systemu rachunków (ESA 2010) (2): — S.11 „przedsiębiorstwa niefinansowe” — S.121 „bank centralny” — S.122 „instytucje przyjmujące depozyty, z wyjątkiem banku centralnego” — S.123 „fundusze rynku pieniężnego (MMF)” — S.124 „fundusze inwestycyjne niebędące funduszami rynku pieniężnego” — S.125„pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego, z wyjątkiem instytucji ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych” — S.126 „pomocnicze spółki finansowe” — S.127 „instytucje finansowe typu captive i udzielające pożyczek” — S.128 „instytucje ubezpieczeniowe” — S.129 „fundusze emerytalno-rentowe” — S.13 „sektor instytucji rządowych i samorządowych” Wyraźnie wskazane atrybuty: Issue date, maturity date for debt, nominal currency, quotation basis, ESA 2010 instrument classification, primary asset classification 2, CSDB issuer identifier, issuer domicile country, (1) ESA 2010 issuer sector, issuer European Classification of Economic Activities (NACE) classification, entity status, amount outstanding, number outstanding, security status, coupon-related attributes, accrued income factor, price value, price value type, monthly average price, issue price, redemption price, instrument supplementary information, last split factor, last split date. Kwoty pozostające do spłaty lub kapitalizacja rynkowa w euro, wyrażone jako udział w danych o stanach.

Cel 2: Poprawność danych – zagregowana statystyka CSEC Podstawa pojęciowa: Zagregowana statystyka CSEC dotyczące stanów na koniec miesiąca i przepływów miesięcznych jest tworzona w ujęciu dziennym na podstawie danych wyjściowych CSDB, zgodnie z załącznikiem IV do niniejszych wytycznych. Ponieważ zagregowana statystyka CSEC składa się z dużej liczby różnych agregatów, w tym agregatów wyższego poziomu i agregatów nakładających się na siebie, weryfikacja zagregowanej statystyki CSEC musi koncentrować się na zestawach „szeregów priorytetowych CSEC”, tj. statystykach zagregowanych CSEC najniższego poziomu, które podlegają wymogom w zakresie zarządzania jakością danych zgodnie z załącznikiem IV do niniejszych wytycznych. Weryfikacja szeregów priorytetowych zapewnia również weryfikację wszystkich agregatów wyższego szczebla opartych na tych szeregach oraz, w znacznym stopniu, powiązanych z nimi pokrywających się agregatów. Pojęcie: Dla każdego kraju wskaźnik musi określać „szeregi priorytetowe CSEC” i odnosić je, jako odsetek kwot pozostających do spłaty lub kapitalizacji rynkowej, do agregatów gospodarki ogółem dla stanów według wartości rynkowej dla danego kraju. Musi być możliwy dostęp do zdezagregowanych danych na poziomie poszczególnych papierów wartościowych stanowiących podstawę zagregowanej statystyki CSEC. Zestawy szeregów priorytetowych CSEC muszą zostać zweryfikowane i potwierdzone do czasu osiągnięcia progu. Zakres: Ten wskaźnik obejmuje dłużne papiery wartościowe i akcje notowane, które wchodzą w zakres zagregowanej statystyki CSEC. Cel 2 ocenia jakość danych wchodzących w skład zagregowanej statystyki CSEC Szeregi priorytetowe CSEC dla dłużnych papierów wartościowych i akcji notowanych uruchamiają wyjątek zarządzania jakością danych dla celu 2. Niezweryfikowane wyjątki zarządzania jakością danych nie mogą przekraczać progu zarządzania jakością danych dla dłużnych papierów wartościowych i akcji notowanych. Dorozumiane atrybuty: Issue date, maturity date for debt, nominal currency, quotation basis, ESA 2010 instrument classification, primary asset classification 2, issuer domicile country, (3) ESA 2010 issuer sector, entity status, amount outstanding, number outstanding, tranche amount, tranche issue date, tranche issue price, security status, coupon-related attributes, price value, issue price, redemption price, instrument supplementary information. Stany według wartości rynkowej szeregów priorytetowych CSEC wyrażone jako udział stanów według wartości rynkowej agregatów CSEC dla gospodarki ogółem danego państwa (wyliczone oddzielnie dla agregatów dłużnych papierów wartościowych i akcji notowanych).

Cel 3a: Poprawność danych – obsługa poprawnego przydzielenia do sektora i pozyskiwania danych w podziale na emitentów Podstawa pojęciowa: CSDB łączy informacje o emitentach i instrumentach na zasadzie relacji, którą można określić jako „jeden do wielu”, tzn. jeden emitent może być powiązany z wieloma instrumentami, ale każdy instrument jest powiązany tylko z jednym emitentem. Związek pomiędzy emitentem a instrumentem tworzy się poprzez poszczególne identyfikatory emitenta dostarczane przez dostawców danych wejściowych. Identyfikatory te różnią się w zależności od dostawcy danych, jako że, jak dotąd, nie powstały w tym względzie jednolite standardy, ale powinny one być spójne. Jeżeli dostawcy danych wejściowych dostarczą niespójne (sprzeczne) identyfikatory emitenta dla tego samego instrumentu, tzn. jeżeli wskazują one na różnych emitentów, instrument ten nie może zostać przydzielony do określonego emitenta i zostaje przyporządkowany do „grupy sprzeczności”. Grupy sprzeczności mogą być poprawnie zaklasyfikowane pod względem państw lub sektorów, ale brak w nich spójnego powiązania z odpowiednimi emitentami instrumentów. Instrumenty w grupach sprzeczności uniemożliwiają spójną i wiarygodną identyfikację wszystkich instrumentów wyemitowanych przez danego emitenta. Instrumenty w grupach sprzeczności podwyższają ryzyko błędnej klasyfikacji pod względem państwa rezydencji lub sektora. Pojęcie: Dla każdego państwa rezydencji wskaźnik ten identyfikuje instrumenty w grupach sprzeczności i pozwala na ich powiązanie w postaci udziału procentowego ze wszystkimi instrumentami z danego państwa w ujęciu liczbowym oraz kwot pieniężnych. Zakres: Wskaźnik ten odnosi się do wszystkich instrumentów w CSDB. Cel 3a służy ocenie poprawności identyfikacji populacji emitentów. Wszelkie niejasności co do emitenta instrumentu, tj. instrumentów należących do „grup sprzeczności”, uruchamiają wyjątek zarządzania jakością danych dla celu 3a. Jeżeli istnieje wyjątek zarządzania jakością danych, instrumenty dla tego wyjątku nie mogą przekraczać progu zarządzania jakością danych. Wyraźnie wskazane atrybuty: identyfikator emitenta używany do grupowania. Kwoty pozostające do spłaty i kapitalizacja rynkowa w euro dotyczące instrumentów w grupach sprzeczności, wyrażone jako udział procentowy we wszystkich instrumentach.