Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

W związku z rubryką STSS21 – w stosownych przypadkach – potwierdzenie, czy nie występują żadne okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do zastosowania przepisów dotyczących wycofania (ang. clawback) zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

W przypadku gdy przeniesienie ekspozycji bazowych odbywa się w drodze cesji i dopełnienie transakcji odbywa się w terminie późniejszym niż w momencie zamknięcia sekurytyzacji, należy przedstawić zwięzłe wyjaśnienie sposobu dopełnienia oraz zwięzłe wyjaśnienie, czy dopełnienie odbywa się poprzez zastosowanie co najmniej wymaganych minimalnych ustalonych z góry czynników uruchamiających wymienionych w art. 20 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycja 2.2.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Zwięzłe wyjaśnienie, czy istnieją złożone przez sprzedawcę oświadczenia i zapewnienia, że ekspozycje bazowe objęte sekurytyzacją nie są obciążone, ani w inny sposób objęte warunkami, co do których można przewidzieć, że negatywnie wpłyną na wykonalność prawdziwej sprzedaży lub cesji, lub przeniesienia o takim samym skutku prawnym.

Sekcja 2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

wybór i przeniesienie ekspozycji bazowych w ramach sekurytyzacji opiera się na jasnych procesach ułatwiających identyfikację ekspozycji wybranych do sekurytyzacji lub przeniesionych na sekurytyzację, które nie pozwalają na aktywne zarządzanie portfelem na zasadzie uznaniowości.

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Szczegółowe wyjaśnienie dotyczące jednorodności puli ekspozycji bazowych zabezpieczających sekurytyzację. W tym celu należy zamieścić odniesienie do regulacyjnych standardów technicznych EUNB dotyczących jednorodności (rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/1851 (6) ) oraz szczegółowo wyjaśnić, w jaki sposób są spełniane wszystkie warunki określone w art. 1 wymienionego rozporządzenia delegowanego.

Pozycja 2.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

czy standardy zawierania umów kredytowych i wszelkie istotne zmiany w stosunku do wcześniejszych standardów zawierania umów kredytowych są lub będą bez zbędnej zwłoki w pełni ujawniane potencjalnym inwestorom,

Pozycja 2.2.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Szczegółowe wyjaśnienie, czy jednostka inicjująca lub pierwotny kredytodawca posiadają wystarczającą fachową wiedzę w zakresie inicjowania ekspozycji o charakterze podobnym do tych, które są objęte sekurytyzacją.

Pozycja 2.2.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

spełniono wymogi, o których mowa w art. 20 ust. 11 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

Pozycje 3.3 i 3.4.6 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Potwierdzenie, czy w momencie przeniesienia ekspozycji dłużnicy dokonali co najmniej jednej płatności.

Co najmniej jedna płatność w momencie przeniesienia

Pozycja 3.4.1 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.1 załącznika 9 oraz pozycja 3.4.3 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

losowo wybrane ekspozycje ujęte w bilansie zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402;

Wskazanie, która jednostka zachowuje istotny udział gospodarczy netto i którą z opcji wykorzystuje się do zatrzymania ryzyka:

Pozycje 3.4.2 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Zwięzłe wyjaśnienie, czy stopy procentowe i ryzyko walutowe są odpowiednio ograniczane oraz czy podejmowane są środki mające na celu ograniczenie takiego ryzyka, a także potwierdzenie, że inwestorzy mają takie środki do dyspozycji.

Pozycje 3.4.2 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycje 3.4.2 i 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycje 2.2.2 i 2.2.13 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

c) spłata nie zmienia uprzywilejowania

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.4.5 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Potwierdzenie, że takie czynniki uruchamiające obejmują co najmniej pogorszenie jakości kredytowej ekspozycji bazowych poniżej uprzednio ustalonego progu.

Potwierdzenie, że transakcje, które obejmują niesekwencyjną kolejność płatności, zawierają czynniki uruchamiające związane z dochodami z tytułu ekspozycji bazowych, powodujące powrót do sekwencyjnej kolejności płatności według uprzywilejowania.

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

b) wystąpienie zdarzenia związanego z niewypłacalnością w odniesieniu do jednostki inicjującej lub jednostki obsługującej

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

W stosownych przypadkach zwięzłe wyjaśnienie, w jaki sposób przepisy lub czynniki uruchamiające określone w art. 21 ust. 6 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402 zostały odzwierciedlone w dokumentacji transakcji, z podaniem odniesień do odpowiednich sekcji dokumentacji bazowej, w których można znaleźć odpowiednie informacje.

c) spadek wartości ekspozycji bazowych posiadanych przez SSPE poniżej uprzednio ustalonego progu

art. 21 ust. 6 lit. c)

Pozycje 2.3 i 2.4 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Potwierdzenie, że w dokumentacji transakcji przedstawiono wszystkie informacje, o których mowa w art. 21 ust. 7 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

c) postanowienia dotyczące ciągłości funkcjonowania kontrahentów instrumentów pochodnych

art. 21 ust. 7 lit. c)

Pozycja 3.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Potwierdzenie, że w dokumentacji transakcji przedstawiono wszystkie informacje wymagane na podstawie art. 21 ust. 7 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/2402.

c) postanowienia dotyczące ciągłości funkcjonowania dostawców płynności oraz banku, w którym prowadzony jest rachunek

art. 21 ust. 7 lit. c)

Pozycja 3.4.6 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Szczegółowe wyjaśnienie sposobu spełnienia wymogów określonych w art. 21 ust. 8 rozporządzenia (UE) 2017/2402. W wyjaśnieniu należy podać odniesienia do wszelkich zasad i procedur mających na celu zapewnienie zgodności z tymi wymogami.

Pozycja 2.2.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 3.4.7 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycje 3.4.7 i 3.4.8 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Pozycja 2.2.2 załącznika 19 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/980

Potwierdzenie, że potencjalni inwestorzy posiadają dostęp do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań przed wyceną, wraz z wyraźnym wskazaniem, gdzie można te informacje znaleźć. Po wycenie – potwierdzenie, że zapewniono potencjalnym inwestorom dostęp do takich informacji na żądanie.

Dostęp potencjalnych inwestorów do modelu przepływów pieniężnych z tytułu zobowiązań

STSS62

art. 22 ust. 5

Jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca odpowiedzialne za przestrzeganie przepisów art. 7

√

Potwierdzenie, że: — jednostka inicjująca i jednostka sponsorująca stosują się do przepisów art. 7 rozporządzenia (UE) 2017/2402, — przed wyceną potencjalnym inwestorom zapewniono dostęp na żądanie do informacji wymaganych w art. 7 ust. 1. lit. a), — przed wyceną zapewniono dostęp do informacji wymaganych w art. 7 ust. 1. lit. b)–d) co najmniej w formie projektu lub we wstępnej formie.