Sekcja Pole Szczegółowe informacje podlegające zgłoszeniu

1 Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki Unikatowy identyfikator transakcji (UTI) Unikatowy identyfikator transakcji, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860.

2 Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki Numer referencyjny zgłoszenia W przypadku gdy instrument pochodny został wykonany w systemie obrotu – niepowtarzalny dla wykonania tego instrumentu numer wygenerowany przez ten system obrotu.

3 Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki UTI poprzedniej transakcji (dla transakcji, między którymi występuje relacja typu „jeden za jeden” i „jeden za wiele”) UTI przypisana do poprzedniej transakcji, która doprowadziła do zgłoszonej transakcji ze względu na zdarzenie związane z cyklem życia kontraktu, w ramach związku typu jeden do jednego między transakcjami (np. w przypadku przedłużenia, gdy transakcja zostaje rozwiązana i wygenerowana zostaje nowa transakcja) lub w ramach związku typu jeden do wielu między transakcjami (np. w ramach rozliczania lub jeżeli transakcja zostaje podzielona na kilka różnych transakcji). Ten element danych nie ma zastosowania przy zgłaszaniu związków typu wiele do jednego i wiele do wielu między transakcjami (np. w przypadku kompresji).

4 Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki UTI późniejszej pozycji UTI pozycji, do której włączono dany instrument pochodny. Pole to ma zastosowanie wyłącznie do zgłoszeń dotyczących rozwiązania instrumentu pochodnego ze względu na jego włączenie do pozycji.

5 Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki Identyfikator na potrzeby posttransakcyjnej redukcji ryzyka (PTRR) Identyfikator wygenerowany przez dostawcę usług PTRR lub CCP świadczącego usługę PTRR w celu połączenia wszystkich instrumentów pochodnych objętych danym zdarzeniem PTRR i wynikających z tego zdarzenia.

6 Sekcja 2a – Identyfikatory i odnośniki Identyfikator pakietu Identyfikator (określony przez kontrahenta 1) w celu powiązania instrumentów pochodnych w tym samym pakiecie zgodnie z art. 1 ust. 3 akapit trzeci niniejszego rozporządzenia. Pakiet może obejmować transakcje podlegające zgłoszeniu i transakcje niepodlegające zgłoszeniu.

7 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Międzynarodowy kod identyfikujący papier wartościowy (ISIN) Kod ISIN identyfikujący produkt, jeżeli produkt ten jest dopuszczony do obrotu lub jest przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, wielostronnej platformie obrotu, zorganizowanej platformie obrotu lub w podmiocie systematycznie internalizującym transakcje.

8 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Unikatowy identyfikator produktu (UPI) UPI identyfikujący produkt.

9 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Klasyfikacja produktu Kod klasyfikacji instrumentów finansowych (kod CFI) dotyczący instrumentu.

10 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Rodzaj kontraktu Każdy zgłoszony kontrakt klasyfikuje się według jego rodzaju.

11 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Klasa aktywów Każdy zgłoszony kontrakt klasyfikuje się według klasy jego aktywów bazowych.

12 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Instrument pochodny oparty na kryptoaktywach Wskazanie, czy instrument pochodny jest oparty kryptoaktywach.

13 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Rodzaj identyfikatora instrumentu bazowego Rodzaj odnośnego identyfikatora instrumentu bazowego.

14 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Identyfikator instrumentu bazowego Bezpośredni instrument bazowy identyfikuje się za pomocą niepowtarzalnego identyfikatora dotyczącego tego instrumentu bazowego w oparciu o jego rodzaj. W przypadku swapów ryzyka kredytowego należy podać kod ISIN zobowiązania referencyjnego.

15 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Wskazanie indeksu bazowego Wskaźnik indeksu instrumentu bazowego, w stosownych przypadkach.

16 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Nazwa indeksu bazowego Pełna nazwa indeksu instrumentu bazowego nadana przez dostawcę indeksu.

17 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Kod koszyka niestandardowego Jeżeli transakcja na instrumentach pochodnych opiera się na koszyku strukturyzowanym, niepowtarzalny kod nadany przez podmiot odpowiedzialny za strukturę koszyka w celu powiązania jego składników.

18 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Identyfikator składników koszyka W przypadku koszyków strukturyzowanych składających się między innymi z instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu określa się wyłącznie instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu w systemie obrotu.

19 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Waluta rozliczeniowa 1 W stosownych przypadkach waluta rozrachunku pieniężnego transakcji. W przypadku produktów wielowalutowych, które nie podlegają kompensowaniu – waluta rozliczeniowa „nogi” 1. Ten element danych nie ma zastosowania do produktów rozliczanych fizycznie (np. rozliczanych fizycznie opcji na swapy).

20 Sekcja 2b – Informacje dotyczące kontraktu Waluta rozliczeniowa 2 W stosownych przypadkach waluta rozrachunku pieniężnego transakcji. W przypadku produktów wielowalutowych, które nie podlegają kompensowaniu – waluta rozliczeniowa „nogi” 2. Ten element danych nie ma zastosowania do produktów rozliczanych fizycznie (np. rozliczanych fizycznie opcji na swapy).

21 Sekcja 2c – Wycena Kwota wyceny Wycena kontraktu według wartości rynkowej lub wycena według modelu, o których mowa w art. 4 niniejszego rozporządzenia. W odniesieniu do rozliczonej transakcji stosuje się wycenę CCP.

22 Sekcja 2c – Wycena Waluta wyceny Waluta, w której denominuje się kwotę wyceny.

23 Sekcja 2c – Wycena Znacznik czasu wyceny Data i godzina ostatniej wyceny według wartości rynkowej dostarczonej przez CCP lub obliczonej na podstawie bieżącej lub ostatniej dostępnej ceny rynkowej transakcji wejściowych.

24 Sekcja 2c – Wycena Metoda wyceny Źródło i metoda wyceny transakcji stosowana przez kontrahenta 1. Jeżeli w wycenie wykorzystuje się co najmniej jedną transakcję wejściową, którą klasyfikuje się jako wycenianą według modelu, wówczas całą wycenę klasyfikuje się jako wycenę według modelu. Jeżeli wykorzystywane są wyłącznie transakcje wejściowe, które klasyfikuje się jako wyceniane według wartości rynkowej, wówczas całą wycenę klasyfikuje się jako wycenę według wartości rynkowej.

25 Sekcja 2c – Wycena Współczynnik delta Stosunek zmiany ceny transakcji na instrumentach pochodnych do zmiany ceny instrumentu bazowego. Niniejsze pole ma zastosowanie wyłącznie do opcji i opcji na swapy. Kontrahenci finansowi i kontrahenci niefinansowi, o których mowa w art. 10 rozporządzenia (UE) nr 648/2012, zgłaszają codziennie zaktualizowany współczynnik delta.

26 Sekcja 2d – Zabezpieczenie Wskazanie, czy zabezpieczenie wniesiono na poziomie portfela Wskazanie dotyczący tego, czy zabezpieczenie wniesiono na poziomie portfela. Określenie „na poziomie portfela” oznacza zbiór transakcji podlegających obowiązkowi wniesienia wspólnego depozytu zabezpieczającego (w ujęciu netto albo brutto) w przeciwieństwie do scenariusza, w którym depozyt zabezpieczający jest obliczany i księgowany oddzielnie dla każdej pojedynczej transakcji.

27 Sekcja 2d – Zabezpieczenie Kod portfela, dla którego wniesiono zabezpieczenie Jeżeli zabezpieczenie jest zgłaszane na poziomie portfela, niepowtarzalny kod przypisany portfelowi przez kontrahenta 1. Ten element danych nie ma zastosowania, jeżeli zabezpieczenie wniesiono na poziomie transakcji lub jeżeli nie zawarto umowy zabezpieczającej, lub jeżeli nie wniesiono ani nie otrzymano żadnego zabezpieczenia.

28 Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie Znacznik czasu potwierdzenia Data i godzina potwierdzenia, zgodnie z art. 12 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 149/2013 (3). Ma zastosowanie wyłącznie do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP.

29 Sekcja 2e – Ograniczanie ryzyka / zgłaszanie Potwierdzono W przypadku nowych transakcji podlegających zgłoszeniu – czy prawnie wiążące warunki kontraktu pochodnego będącego przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym zostały udokumentowane i uzgodnione (potwierdzone) czy też nie (niepotwierdzone). Jeżeli transakcje udokumentowano i uzgodniono, czy takie potwierdzenie zostało dokonane: — za pośrednictwem wspólnego systemu lub platformy potwierdzania lub prywatnego lub dwustronnego systemu elektronicznego (elektronicznie); — za pośrednictwem dokumentu pisemnego nadającego się do odczytu przez człowieka, takiego jak faks, papier lub ręcznie przetwarzane wiadomości e-mail (nieelektronicznie). Ma zastosowanie wyłącznie do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które nie są rozliczane przez CCP.

30 Sekcja 2f – Rozliczanie Obowiązek rozliczania Wskazanie, czy zgłaszany kontrakt należy do kategorii instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, które uznano za podlegające obowiązkowi rozliczania, a obaj kontrahenci będący stronami kontraktu podlegają obowiązkowi rozliczania na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012, z chwilą wykonania kontraktu. Ma zastosowanie wyłącznie do kontraktów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym.

31 Sekcja 2f – Rozliczanie Rozliczono Wskaźnik tego, czy instrument pochodny został rozliczony przez CCP.

32 Sekcja 2f – Rozliczanie Znacznik czasu rozliczenia Data i godzina dokonania rozliczenia. Ma zastosowanie wyłącznie do kontraktów pochodnych, które są rozliczane przez CCP.

33 Sekcja 2f – Rozliczanie Kontrahent centralny Identyfikator CCP, który rozliczył transakcję. Ten element danych nie ma zastosowania, jeżeli wartość elementu danych „Rozliczone” wynosi „N” („Nie, nierozliczane centralnie”).

34 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Rodzaj umowy ramowej Odniesienie do rodzaju umowy ramowej, na podstawie której kontrahenci zawarli instrument pochodny.

35 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Rodzaj innej umowy ramowej Nazwa umowy ramowej. Pole to wypełnia się wyłącznie w przypadku, gdy w polu 34 w niniejszej tabeli wskazano „OTHR”.

36 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Wersja umowy ramowej W stosownych przypadkach wskazanie roku umowy ramowej właściwej dla zgłaszanej transakcji.

37 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Transakcja wewnątrzgrupowa Wskazanie, czy kontrakt zawarto jako transakcję wewnątrzgrupową zgodnie z definicją w art. 3 rozporządzenia (UE) nr 648/2012.

38 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Posttransakcyjna redukcja ryzyka (PTRR) Wskazanie, czy kontrakt wynika z operacji posttransakcyjnej w zakresie redukcji ryzyka.

39 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Rodzaj techniki PTRR Wskaźnik rodzaju operacji posttransakcyjnej w zakresie redukcji ryzyka do celów sprawozdawczości na podstawie rozporządzenia (UE) nr 648/2012. Kompresja portfela bez udziału usługodawcy będącego osobą trzecią: Uzgodnienie mające na celu zmniejszenie ryzyka w istniejących portfelach transakcji z wykorzystaniem transakcji pozacenowych głównie w celu zmniejszenia nierozliczonej kwoty nominalnej, liczby transakcji lub w celu dokonania innej harmonizacji warunków w drodze całkowitego lub częściowego rozwiązania transakcji, często też w celu zastąpienia rozwiązanych instrumentów pochodnych nowymi transakcjami odtworzenia. Kompresja portfela z udziałem usługodawcy będącego osobą trzecią lub CCP: Usługa w zakresie posttransakcyjnej redukcji ryzyka (PTRR) świadczona przez usługodawcę lub CCP i mająca na celu zmniejszenie ryzyka w istniejących portfelach transakcji z wykorzystaniem transakcji pozacenowych głównie w celu zmniejszenia nierozliczonej kwoty nominalnej, liczby transakcji lub w celu dokonania innej harmonizacji warunków w drodze całkowitego lub częściowego rozwiązania transakcji, często też w celu zastąpienia rozwiązanych instrumentów pochodnych nowymi transakcjami odtworzenia. Równoważenie struktury portfela/zarządzanie depozytem zabezpieczającym: Usługa w zakresie posttransakcyjnej redukcji ryzyka świadczona przez usługodawcę w celu zmniejszenia ryzyka w istniejącym portfelu transakcji poprzez dodanie nowych transakcji pozacenowych i w przypadku gdy żadne istniejące transakcje w portfelu nie zostały rozwiązane ani zastąpione, a wartość nominalna jest zwiększana, a nie zmniejszana. Pozostałe usługi w zakresie posttransakcyjnej redukcji ryzyka w ramach portfela: Usługa w zakresie posttransakcyjnej redukcji ryzyka świadczona przez usługodawcę w celu zmniejszenia ryzyka w istniejących portfelach transakcji z wykorzystaniem transakcji pozacenowych i w przypadku gdy taka usługa nie kwalifikuje się jako kompresja portfela ani równoważenie struktury portfela.

40 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Dostawca usług w zakresie PTRR LEI identyfikujący usługodawcę świadczącego usługi posttransakcyjne w zakresie redukcji ryzyka

41 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Miejsce realizacji transakcji Określenie systemu, w którym wykonano transakcję. W przypadku do transakcji wykonywanych w systemie obrotu, przez podmiot systematycznie internalizujący transakcje („SI”) lub na zorganizowanej platforma obrotu poza Unią należy stosować kod identyfikacyjny segmentu rynku zgodnie z normą ISO 10383. Jeżeli segmentu rynku nie istnieje, należy stosować operacyjny kod identyfikacyjny segmentu rynku. Należy stosować kod identyfikacyjny segmentu rynku „XOFF” w odniesieniu do instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu lub będących przedmiotem obrotu w systemie obrotu, lub w przypadku których złożono wniosek o dopuszczenie, jeżeli transakcja na tym instrumencie finansowym nie jest realizowana w systemie obrotu lub przez podmiot systematycznie internalizujący transakcje, lub zorganizowaną platformę obrotu znajdujące się poza Unią, lub jeżeli kontrahent nie wie, czy prowadzi obrót z kontrahentem 2 działającym w charakterze podmiotu systematycznie internalizującego transakcje. Należy stosować kod identyfikacyjny segmentu rynku „XXXX” w odniesieniu do instrumentów finansowych niedopuszczonych do obrotu ani niebędących przedmiotem obrotu w systemie obrotu, lub w przypadku których nie złożono wniosku o dopuszczenie i które nie są przedmiotem obrotu na zorganizowanej platformie obrotu znajdującej się poza Unią.

42 Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Znacznik czasu realizacji transakcji Data i godzina pierwotnego wykonania transakcji, które doprowadziło do wygenerowania nowego UTI. Ten element danych pozostaje niezmienione przez cały okres ważności UTI. W przypadku sprawozdawczości na poziomie pozycji należy wskazać czasu, w którym pozycja została otwarta po raz pierwszy.

43 Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data rozpoczęcia obowiązywania Nieskorygowana data rozpoczęcia obowiązywania zobowiązań z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, wskazana w potwierdzeniu. Jeżeli data rozpoczęcia obowiązywania nie jest określona jako część warunków kontraktu, kontrahenci zgłaszają w tym polu datę wykonania instrumentu pochodnego.

44 Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data wygaśnięcia Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania zobowiązań z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych, wskazana w potwierdzeniu. Przedterminowe rozwiązanie nie ma wpływu na ten element danych.

45 Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data przedterminowego zakończenia transakcji Data rozpoczęcia obowiązywania przedterminowego zakończenia (wygaśnięcia) zgłoszonej transakcji. Ten element danych ma zastosowanie, jeżeli zakończenie transakcji następuje przed terminem jej zapadalności ze względu na decyzję ex-interim kontrahenta (lub kontrahentów).

46 Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data ostatecznego rozrachunku określona w umowie Nieskorygowana data przewidziana w kontrakcie, do której powinien nastąpić cały transfer środków pieniężnych lub aktywów, a kontrahenci nie powinni już mieć żadnych pozostających do spłaty zobowiązań wobec siebie w ramach tego kontraktu. W przypadku produktów, które nie mają daty ostatecznego rozrachunku określonego w umowie (np. opcji amerykańskich), ten element danych zawiera datę, do której transfer środków pieniężnych lub aktywów miałby miejsce, gdyby rozwiązanie kontraktu miało nastąpić w dacie wygaśnięcia.

47 Sekcja 2c – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Rodzaj dostawy Wskazanie, czy kontrakt jest rozliczany fizycznie czy gotówkowo.

48 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Cena Cena określona w transakcji na instrumentach pochodnych. Nie obejmuje ona opłat, podatków ani prowizji. Jeżeli w chwili zgłaszania nowej transakcji cena nie jest znana, jest ona aktualizowana w miarę dostępności. W przypadku transakcji, które stanowią część pakietu, ten element danych zawiera, w stosownych przypadkach, cenę transakcji będącej składnikiem pakietu.

49 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Waluta, w jakiej wyrażono cenę Waluta, w której denominowana jest cena. Waluta, w jakiej wyrażono cenę, ma zastosowanie tylko wtedy, gdy cena jest wyrażona jako wartość pieniężna.

Pola 50–52 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian cen.

50 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Nieskorygowana data rozpoczęcia obowiązywania ceny Nieskorygowana data rozpoczęcia obowiązywania ceny.

51 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania ceny Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania ceny (nie ma zastosowania, jeżeli nieskorygowana data zakończenia obowiązywania danego harmonogramu przypada bezpośrednio przed nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania dotyczącą następnego okresu).

52 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Cena obowiązująca w okresie między nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania a datą zakończenia obowiązywania Cena obowiązująca w okresie między nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania a nieskorygowaną datą zakończenia obowiązywania, z tą ostatnią włącznie.

53 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Cena transakcji pakietowej Cena w obrocie dotycząca całego pakietu, którego zgłoszona transakcja na instrumentach pochodnych jest elementem. Ten element danych nie ma zastosowania w przypadku gdy — zgłoszenie nie dotyczy żadnego pakietu lub — stosuje się spread transakcji pakietowej. Ceny i powiązane elementy danych transakcji (waluta, w jakiej wyrażono cenę), które stanowią poszczególne składniki pakietu, zgłasza się, jeżeli są dostępne. Cena transakcji pakietowej może nie być znana w chwili zgłoszenia nowej transakcji, ale może zostać zaktualizowana w późniejszym terminie.

54 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Waluta, w jakiej wyrażono cenę transakcji pakietowej Waluta, w której denominowana jest cena transakcji pakietowej. Ten element danych nie ma zastosowania w przypadku gdy — zgłoszenie nie dotyczy żadnego pakietu lub — stosuje się spread transakcji pakietowej, lub — cena transakcji pakietowej jest wyrażona jako wartość procentowa.

55 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Kwota nominalna „nogi” 1 Kwota nominalna „nogi” 1, o której mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia.

56 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi” 1 W stosownych przypadkach: waluta, w której denominowana jest kwota nominalna „nogi” 1.

Pola 57–59 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian kwoty nominalnej

57 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1 Nieskorygowana data, w której zaczyna obowiązywać powiązana kwota nominalna „nogi” 1.

58 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1 Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 1 (nie ma zastosowania, jeżeli nieskorygowana data zakończenia obowiązywania danego harmonogramu przypada bezpośrednio przed nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania dotyczącą następnego okresu).

59 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Kwota nominalna „nogi” 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania Kwota nominalna „nogi” 1, która zaczyna obowiązywać w powiązanej nieskorygowanej dacie rozpoczęcia obowiązywania.

60 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Całkowita ilość nominalna „nogi” 1 Zagregowana ilość nominalna bazowego składnika aktywów „nogi” 1 w okresie trwania transakcji. Jeżeli w chwili zgłaszania nowej transakcji ilość nominalna nie jest znana, jest ona aktualizowana w miarę dostępności.

Pola 61–63 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian ilości nominalnej

61 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1 Nieskorygowana data, w której zaczyna obowiązywać powiązana ilość nominalna „nogi” 1

62 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1 Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 1 (nie ma zastosowania, jeżeli nieskorygowana data zakończenia obowiązywania danego harmonogramu przypada bezpośrednio przed nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania dotyczącą następnego okresu).

63 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Ilość nominalna „nogi” 1 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania Ilość nominalna „nogi” 1, która zaczyna obowiązywać w powiązanej nieskorygowanej dacie rozpoczęcia obowiązywania.

64 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Kwota nominalna „nogi” 2 W stosownych przypadkach, kwota nominalna „nogi” 2, o której mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia.

65 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Waluta, w jakiej wyrażono kwotę nominalną „nogi” 2 W stosownych przypadkach: waluta, w której denominowana jest kwota nominalna „nogi” 2.

Pola 66–68 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian kwoty nominalnej

66 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data rozpoczęcia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2 Nieskorygowana data, w której zaczyna obowiązywać powiązana kwota nominalna „nogi” 2.

67 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2 Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania kwoty nominalnej „nogi” 2 (nie ma zastosowania, jeżeli nieskorygowana data zakończenia obowiązywania danego harmonogramu przypada bezpośrednio przed nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania dotyczącą następnego okresu).

68 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Kwota nominalna „nogi” 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania Kwota nominalna „nogi” 2, która zaczyna obowiązywać w powiązanej nieskorygowanej dacie rozpoczęcia obowiązywania.

69 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Całkowita ilość nominalna „nogi” 2 Zagregowana ilość nominalna bazowego składnika aktywów „nogi” 2 w okresie trwania transakcji. Jeżeli w chwili zgłaszania nowej transakcji ilość nominalna nie jest znana, jest ona aktualizowana w miarę dostępności.

Pola 70–72 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian ilości nominalnej

70 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data rozpoczęcia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2 Nieskorygowana data, w której zaczyna obowiązywać ilość nominalna „nogi” 2.

71 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2 Nieskorygowana data zakończenia obowiązywania ilości nominalnej „nogi” 2 (nie ma zastosowania, jeżeli nieskorygowana data zakończenia obowiązywania danego harmonogramu przypada bezpośrednio przed nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania dotyczącą następnego okresu).

72 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Ilość nominalna „nogi” 2 obowiązująca w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania Ilość nominalna „nogi” 2, która zaczyna obowiązywać w powiązanej nieskorygowanej dacie rozpoczęcia obowiązywania.

Sekcja obejmująca pola od 73 do 78 jest powtarzalna.

73 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Rodzaj innej płatności Rodzaj innej kwoty płatności Płatność premii opcyjnej nie jest uwzględniana jako rodzaj płatności, ponieważ premie opcyjne są zgłaszane z wykorzystaniem elementu danych dotyczącego premii opcyjnych.

74 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Kwota innej płatności Kwoty płatności wraz z odpowiadającymi im rodzajami płatności w celu uwzględnienia wymogów dotyczących opisów transakcji z różnych klas aktywów.

75 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Waluta innej płatności Waluta, w której denominuje się kwotę innej płatności.

76 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Data innej płatności Nieskorygowana data wypłaty kwoty innej płatności.

77 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Płatnik dokonujący innej płatności Identyfikator płatnika kwoty innej płatności.

78 Sekcja 2g – Szczegółowe informacje dotyczące transakcji Odbiorca innej płatności Identyfikator odbiorcy kwoty innej płatności.

79 Sekcja 2h – Stopy procentowe Stała stopa procentowa „nogi” 1 lub kupon W stosownych przypadkach wskazanie stałej stopy procentowej „nogi” 1 lub kuponu.

80 Sekcja 2h – Stopy procentowe Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1 W stosownych przypadkach: konwencja liczenia dni (często nazywana również ułamkiem liczby dni lub podstawą liczenia dni, lub metodą liczenia dni), która określa sposób obliczania płatności odsetkowych. Jest ona wykorzystywana do obliczenia ułamka roku okresu obliczeniowego i wskazuje liczbę dni w okresie obliczeniowym podzieloną przez liczbę dni w roku.

81 Sekcja 2h – Stopy procentowe Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1 W stosownych przypadkach: jednostka czasowa związana z częstotliwością płatności, np. dzień, tydzień, miesiąc, rok lub czas trwania strumienia dla stałej stopy procentowej „nogi” 1 lub kupon.

82 Sekcja 2h – Stopy procentowe Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej lub kuponu – „noga” 1 W stosownych przypadkach: liczba jednostek czasu (wyrażona za pomocą częstotliwości płatności), która określa częstotliwość występowania okresowych terminów płatności w odniesieniu do stałej stopy procentowej „nogi” 1 lub kupon. Na przykład transakcja, w ramach której płatności następują co dwa miesiące, jest przedstawiona za pomocą częstotliwości płatności „MNTH” (miesięcznie) i mnożnika częstotliwości płatności równego 2. Ten element danych nie ma zastosowania, jeżeli częstotliwość płatności przyjmuje wartość „ADHO”. Jeżeli częstotliwości płatności przyjmuje wartość „EXPI”, mnożnik częstotliwości płatności wynosi 1. Jeżeli częstotliwość płatności jest śróddzienna, wówczas częstotliwość płatności przyjmuje wartość „DAIL”, a mnożnik częstotliwości płatności wynosi 0.

83 Sekcja 2h – Stopy procentowe Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 1 W stosownych przypadkach: identyfikator stosowanych stóp procentowych, które są ustalane ponownie w z góry określonych odstępach czasu w drodze odniesienia do rynkowej stopy referencyjnej.

84 Sekcja 2h – Stopy procentowe Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 1 Wskazanie stopy procentowej, jeżeli jest dostępna.

85 Sekcja 2h – Stopy procentowe Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 1 Pełna nazwa stopy procentowej nadana przez dostawcę indeksu.

86 Sekcja 2h – Stopy procentowe Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1 W stosownych przypadkach: konwencja liczenia dni (często nazywana również ułamkiem liczby dni lub podstawą liczenia dni, lub metodą liczenia dni), która określa sposób obliczania płatności odsetkowych z tytułu zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1. Jest ona wykorzystywana do obliczenia ułamka roku okresu obliczeniowego i wskazuje liczbę dni w okresie obliczeniowym podzieloną przez liczbę dni w roku.

87 Sekcja 2h – Stopy procentowe Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1 W stosownych przypadkach: jednostka czasowa związana z częstotliwością płatności, np. dzień, tydzień, miesiąc, rok lub czas trwania strumienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1.

88 Sekcja 2h – Stopy procentowe Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 1 W stosownych przypadkach: liczba jednostek czasu (wyrażona za pomocą częstotliwości płatności), która określa częstotliwość występowania okresowych terminów płatności w odniesieniu do zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1. Na przykład transakcja, w ramach której płatności następują co dwa miesiące, jest przedstawiona za pomocą częstotliwości płatności „MNTH” (miesięcznie) i mnożnika częstotliwości płatności równego 2. Ten element danych nie ma zastosowania, jeżeli częstotliwość płatności przyjmuje wartość „ADHO”. Jeżeli częstotliwości płatności przyjmuje wartość „EXPI”, mnożnik częstotliwości płatności wynosi 1. Jeżeli częstotliwość płatności jest śróddzienna, wówczas częstotliwość płatności przyjmuje wartość „DAIL”, a mnożnik częstotliwości płatności wynosi 0.

89 Sekcja 2h – Stopy procentowe Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – okres czasu Przedział czasu opisujący okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1.

90 Sekcja 2h – Stopy procentowe Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1 – mnożnik Mnożnik przedziału czasu opisującego okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1.

91 Sekcja 2h – Stopy procentowe Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1 W stosownych przypadkach: jednostka czasowa związana z częstotliwością ponownego ustalania płatności, np. dzień, tydzień, miesiąc, rok lub czas trwania strumienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1.

92 Sekcja 2h – Stopy procentowe Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 1 W stosownych przypadkach: liczba jednostek czasu (wyrażona za pomocą częstotliwości płatności), która określa częstotliwość występowania okresowych terminów ponownego ustalania płatności w odniesieniu do zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 1. Na przykład transakcja, w ramach której płatności następują co dwa miesiące, jest przedstawiona za pomocą częstotliwości płatności „MNTH” (miesięcznie) i mnożnika częstotliwości płatności równego 2. Ten element danych nie ma zastosowania, jeżeli częstotliwość płatności przyjmuje wartość „ADHO”. Jeżeli częstotliwości płatności przyjmuje wartość „EXPI”, mnożnik częstotliwości płatności wynosi 1. Jeżeli częstotliwość płatności jest śróddzienna, wówczas częstotliwość płatności przyjmuje wartość „DAIL”, a mnożnik częstotliwości płatności wynosi 0.

93 Sekcja 2h – Stopy procentowe Spread „nogi” 1 W stosownych przypadkach wskazanie spreadu w ramach „nogi” 1: w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym z okresowymi płatnościami (np. swapy stałej/zmiennej stopy procentowej, swapy stopy procentowej typu zmienna za zmienną, swapy towarowe), — spread ceny referencyjnej w ramach indeksu w odniesieniu do pojedynczej „nogi” (pojedynczych „nóg”) o zmiennym oprocentowaniu przypadku, gdy w odniesieniu do „nogi” o zmiennym oprocentowaniu stosuje się spread. — różnica między cenami referencyjnymi w ramach dwóch indeksów w odniesieniu do „nóg” o zmiennym oprocentowaniu.

94 Sekcja 2h – Stopy procentowe Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 1 W stosownych przypadkach: waluta, w której denominowany jest spread „nogi” 1. Ten element danych ma zastosowanie tylko wtedy, gdy spread jest wyrażony jako kwota pieniężna.

95 Sekcja 2h – Stopy procentowe Stała stopa procentowa „nogi” 2 W stosownych przypadkach wskazanie stałej stopy procentowej stosowanej w ramach „nogi” 2.

96 Sekcja 2h – Stopy procentowe Konwencja liczenia dni dla płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2 W stosownych przypadkach: konwencja liczenia dni (często nazywana również ułamkiem liczby dni lub podstawą liczenia dni, lub metodą liczenia dni), która określa sposób obliczania płatności odsetkowych. Jest ona wykorzystywana do obliczenia ułamka roku okresu obliczeniowego i wskazuje liczbę dni w okresie obliczeniowym podzieloną przez liczbę dni w roku.

97 Sekcja 2h – Stopy procentowe Częstotliwość płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2 W stosownych przypadkach: jednostka czasowa związana z częstotliwością płatności, np. dzień, tydzień, miesiąc, rok lub czas trwania strumienia dla stałej stopy procentowej „nogi” 2.

98 Sekcja 2h – Stopy procentowe Mnożnik częstotliwości płatności według stałej stopy procentowej – „noga” 2 W stosownych przypadkach: liczba jednostek czasu (wyrażona za pomocą częstotliwości płatności), która określa częstotliwość występowania okresowych terminów płatności w odniesieniu do stałej stopy procentowej „nogi” 2. Na przykład transakcja, w ramach której płatności następują co dwa miesiące, jest przedstawiona za pomocą częstotliwości płatności „MNTH” (miesięcznie) i mnożnika częstotliwości płatności równego 2. Ten element danych nie ma zastosowania, jeżeli częstotliwość płatności przyjmuje wartość „ADHO”. Jeżeli częstotliwości płatności przyjmuje wartość „EXPI”, mnożnik częstotliwości płatności wynosi 1. Jeżeli częstotliwość płatności jest śróddzienna, wówczas częstotliwość płatności przyjmuje wartość „DAIL”, a mnożnik częstotliwości płatności wynosi 0.

99 Sekcja 2h – Stopy procentowe Identyfikator zmiennej stopy procentowej „nogi” 2 W stosownych przypadkach: identyfikator stosowanych stóp procentowych, które są ustalane ponownie w z góry określonych odstępach czasu w drodze odniesienia do rynkowej stopy referencyjnej.

100 Sekcja 2h – Stopy procentowe Wskazanie zmiennej stopy procentowej „nogi” 2 Wskazanie stopy procentowej, jeżeli jest dostępna.

101 Sekcja 2h – Stopy procentowe Nazwa zmiennej stopy procentowej „nogi” 2 Pełna nazwa stopy procentowej nadana przez dostawcę indeksu.

102 Sekcja 2h – Stopy procentowe Konwencja liczenia dni dla płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2 W stosownych przypadkach: konwencja liczenia dni (często nazywana również ułamkiem liczby dni lub podstawą liczenia dni, lub metodą liczenia dni), która określa sposób obliczania płatności odsetkowych z tytułu zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2. Jest ona wykorzystywana do obliczenia ułamka roku okresu obliczeniowego i wskazuje liczbę dni w okresie obliczeniowym podzieloną przez liczbę dni w roku.

103 Sekcja 2h – Stopy procentowe Częstotliwość płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2 W stosownych przypadkach: jednostka czasowa związana z częstotliwością płatności, np. dzień, tydzień, miesiąc, rok lub czas trwania strumienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2.

104 Sekcja 2h – Stopy procentowe Mnożnik częstotliwości płatności według zmiennej stopy procentowej – „noga” 2 W stosownych przypadkach: liczba jednostek czasu (wyrażona za pomocą częstotliwości płatności), która określa częstotliwość występowania okresowych terminów płatności w odniesieniu do zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2. Na przykład transakcja, w ramach której płatności następują co dwa miesiące, jest przedstawiona za pomocą częstotliwości płatności „MNTH” (miesięcznie) i mnożnika częstotliwości płatności równego 2. Ten element danych nie ma zastosowania, jeżeli częstotliwość płatności przyjmuje wartość „ADHO”. Jeżeli częstotliwości płatności przyjmuje wartość „EXPI”, mnożnik częstotliwości płatności wynosi 1. Jeżeli częstotliwość płatności jest śróddzienna, wówczas częstotliwość płatności przyjmuje wartość „DAIL”, a mnożnik częstotliwości płatności wynosi 0.

105 Sekcja 2h – Stopy procentowe Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2 – okres czasu Przedział czasu opisujący okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2.

106 Sekcja 2h – Stopy procentowe Okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2 – mnożnik Mnożnik przedziału czasu opisującego okres odniesienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2.

107 Sekcja 2h – Stopy procentowe Częstotliwość aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 2 W stosownych przypadkach: jednostka czasowa związana z częstotliwością ponownego ustalania płatności, np. dzień, tydzień, miesiąc, rok lub czas trwania strumienia dla zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2.

108 Sekcja 2h – Stopy procentowe Mnożnik częstotliwości aktualizacji zmiennej stopy procentowej – „noga” 2 W stosownych przypadkach: liczba jednostek czasu (wyrażona za pomocą częstotliwości płatności), która określa częstotliwość występowania okresowych terminów ponownego ustalania płatności w odniesieniu do zmiennej stopy procentowej w ramach „nogi” 2. Na przykład transakcja, w ramach której płatności następują co dwa miesiące, jest przedstawiona za pomocą częstotliwości płatności „MNTH” (miesięcznie) i mnożnika częstotliwości płatności równego 2. Ten element danych nie ma zastosowania, jeżeli częstotliwość płatności przyjmuje wartość „ADHO”. Jeżeli częstotliwości płatności przyjmuje wartość „EXPI”, mnożnik częstotliwości płatności wynosi 1. Jeżeli częstotliwość płatności jest śróddzienna, wówczas częstotliwość płatności przyjmuje wartość „DAIL”, a mnożnik częstotliwości płatności wynosi 0.

109 Sekcja 2h – Stopy procentowe Spread „nogi” 2 W stosownych przypadkach wskazanie spreadu „nogi” 2: w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym z okresowymi płatnościami (np. swapy stałej lub zmiennej stopy procentowej, swapy stopy procentowej typu zmienna za zmienną, swapy towarowe), — spread ceny referencyjnej w ramach indeksu w odniesieniu do pojedynczej „nogi” (pojedynczych „nóg”) o zmiennym oprocentowaniu przypadku, gdy w odniesieniu do „nogi” o zmiennym oprocentowaniu stosuje się spread. — różnica między cenami referencyjnymi w ramach dwóch indeksów w odniesieniu do „nóg” o zmiennym oprocentowaniu.

110 Sekcja 2h – Stopy procentowe Waluta, w jakiej wyrażono spread „nogi” 2 W stosownych przypadkach: waluta, w której denominowany jest spread „nogi” 2. Ten element danych ma zastosowanie tylko wtedy, gdy spread jest wyrażony jako kwota pieniężna.

111 Sekcja 2h – Stopy procentowe Spread transakcji pakietowej Cena w obrocie dotycząca całego pakietu, którego elementem jest zgłoszona transakcja pakietowe na instrumentach pochodnych. Cena transakcji pakietowej, gdy cena pakietu jest wyrażona jako spread, różnica między dwiema cenami referencyjnymi. Ten element danych nie ma zastosowania w przypadku gdy — zgłoszenie nie dotyczy żadnego pakietu lub — stosuje się cenę transakcji pakietowej. Spread i powiązane elementy danych transakcji (waluta spreadu), które stanowią poszczególne składniki pakietu, zgłasza się, jeżeli są dostępne. Spread transakcji pakietowej może nie być znany w chwili zgłoszenia nowej transakcji, ale może zostać zaktualizowany w późniejszym terminie.

112 Sekcja 2h – Stopy procentowe Waluta, w jakiej wyrażono spread transakcji pakietowej Waluta, w której denominowany jest spread transakcji pakietowej. Ten element danych nie ma zastosowania w przypadku gdy — zgłoszenie nie dotyczy żadnego pakietu lub — stosuje się cenę transakcji pakietowej, lub — spread transakcji pakietowej jest wyrażony jako wartość procentowa lub w punktach bazowych.

113 Sekcja 2i – Transakcje walutowe Kurs walutowy 1 Kurs wymiany między dwiema różnymi walutami określonymi w transakcji na instrumentach pochodnych uzgodniony przez kontrahentów w chwili rozpoczęcia transakcji, wyrażony jako kurs wymiany z przeliczenia waluty bazowej na walutę kwotowaną.

114 Sekcja 2i – Transakcje walutowe Terminowy kurs walutowy Terminowy kurs walutowy uzgodniony między kontrahentami w kontrakcie. Wyraża się go jako cenę waluty bazowej w walucie kwotowanej.

115 Sekcja 2i – Transakcje walutowe Podstawa kursu walutowego Para walutowa i kolejność, w której kurs walutowy jest denominowany, w walucie bazowej lub walucie kwotowanej.

116 Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne) Produkt bazowy Produkt bazowy określony w klasyfikacji towarów w tabeli 4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860

117 Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne) Podrodzaj produktu Podrodzaj produktu określony w klasyfikacji towarów w tabeli 4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860 W tym polu należy podać konkretny produkt bazowy.

118 Sekcja 2j – Towary i uprawnienia do emisji (ogólne) Dalszy podrodzaj produktu Dalszy podrodzaj produktu określony w klasyfikacji towarów w tabeli 4 załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2022/1860 W tym polu należy podać konkretny podrodzaj produktu.

119 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Miejsce lub strefa dostawy Miejsce lub miejsca dostawy lub obszar lub obszary rynku

120 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Punkt połączenia międzysystemowego Wskazanie punktu granicznego lub punktów granicznych określonych w umowie przesyłowej.

121 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Rodzaj obciążenia Identyfikacja profilu dostawy.

Sekcja obejmująca pola od 122 do 131 jest powtarzalna.

122 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Czas rozpoczęcia przedziału czasowego dostawy Czas rozpoczęcia okresu dostawy w odniesieniu do każdego bloku lub formy.

123 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Czas zakończenia przedziału czasowego dostawy Czas zakończenia okresu dostawy w odniesieniu do każdego bloku lub formy.

124 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Data rozpoczęcia dostawy Data rozpoczęcia dostawy.

125 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Data zakończenia dostawy Data zakończenia dostawy.

126 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Czas trwania Czas trwania okresu dostawy.

127 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Dni tygodnia Dni tygodnia, w których realizowana jest dostawa.

128 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Wielkość dostawy Liczba jednostek uwzględnionych w transakcji dla każdego okresu dostawy określonego w polach 122 i 123.

129 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Jednostka ilości Zastosowana jednostka miary.

130 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Cena/ilość w przedziale czasowym W stosownych przypadkach, cena za ilość w przedziale czasowym dostawy.

131 Sekcja 2k – Towary i uprawnienia do emisji (energia) Waluta, w jakiej wyrażono cenę/ilość w przedziale czasowym Walutę, w której wyrażona jest ceny za ilość w okresie dostawy.

132 Sekcja 2l – Opcje Rodzaj opcji Wskazanie, czy kontrakt pochodny jest opcją kupna (prawo do zakupu danego bazowego składnika aktywów) lub opcją sprzedaży (prawo do sprzedaży danego składnika aktywów bazowych) lub czy w chwili wykonania kontraktu pochodnego nie można stwierdzić, czy chodzi o opcję kupna czy opcję sprzedaży. W przypadku opcji na swapy jest to: — opcja sprzedaży w przypadku otrzymującej opcji na swapy, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako odbiorca według stałej stopy procentowej. — opcja kupna w przypadku płacącej opcji na swapy, w której nabywca ma prawo do zawierania transakcji swap jako płatnik według stałej stopy procentowej. W przypadku górnych i dolnych limitów jest to: — opcja sprzedaży w przypadku dolnego limitu. — opcja kupna w przypadku górnego limitu.

133 Sekcja 2l – Opcje Model opcji Wskazanie, czy opcja może zostać wykonana jedynie w jednym określonym terminie (opcja europejska), w jednym z wielu z góry określonych terminów (opcja bermudzka) lub w dowolnej chwili w trakcie obowiązywania kontraktu (opcja amerykańska).

134 Sekcja 2l – Opcje Kurs wykonania — W przypadku opcji innych niż opcje walutowe, opcje na swapy i podobne produkty – cena, po której właściciel opcji może nabyć lub sprzedać bazowy składnik aktywów opcji. — W przypadku opcji walutowych, kurs wymiany, po którym opcja może zostać wykonana, wyrażony jako kurs wymiany z przeliczenia waluty bazowej na walutę kwotowaną. W przykładzie 0,9426 USD/EUR, USD jest walutą bazową, a EUR jest walutą kwotowaną; 1 USD = 0,9426 EUR. W przypadku gdy kurs wykonania nie jest znany w chwili zgłoszenia nowej transakcji, jest on aktualizowany w miarę dostępności. — W przypadku swapów zmienności i wariancji oraz podobnych produktów w tym elemencie danych zgłasza się kurs wykonania oparty na zmienności.

Pola 135–137 są powtarzalne i wypełnia się je w przypadku instrumentów pochodnych obejmujących harmonogramy zmian kursu wykonania

135 Sekcja 2l – Opcje Data rozpoczęcia obowiązywania kursu wykonania Nieskorygowana data rozpoczęcia obowiązywania kursu wykonania.

136 Sekcja 2l – Opcje Data zakończenia obowiązywania kursu wykonania Nieskorygowana data końcowa kursu wykonania (nie ma zastosowania, jeżeli nieskorygowana data zakończenia obowiązywania danego harmonogramu przypada bezpośrednio przed nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania dotyczącą następnego okresu).

137 Sekcja 2l – Opcje Kurs wykonania obowiązujący w powiązanej dacie rozpoczęcia obowiązywania Kurs wykonania obowiązujący między nieskorygowaną datą rozpoczęcia obowiązywania a nieskorygowaną datą zakończenia, z tą ostatnią włącznie.

138 Sekcja 2l – Opcje Waluta/para walutowa, w jakiej wyrażono cenę wykonania W przypadku opcji na akcje, opcji towarowych i podobnych produktów – waluta, w której wyrażony jest kurs wykonania. W przypadku opcji walutowych: Para walutowa i kolejność wyrażające kurs wykonania. Jest ona wyrażona w walucie bazowej w stosunku do waluty kwotowanej.

139 Sekcja 2l – Opcje Kwota premii opcyjnej W przypadku opcji i opcji na swapy wszystkich klas aktywów, kwota pieniężna płacona przez nabywcę opcji. Ten element danych nie ma zastosowania w przypadku gdy instrument nie jest opcją lub nie zawiera żadnych cech opcjonalności.

140 Sekcja 2l – Opcje Waluta, w jakiej wyrażono premię opcyjną W przypadku opcji i opcji na swapy wszystkich klas aktywów, waluta, w której denominowana jest premia opcyjna. Ten element danych nie ma zastosowania w przypadku gdy instrument nie jest opcją lub nie zawiera żadnych cech opcjonalności.

141 Sekcja 2l – Opcje Data płatności premii opcyjnej Nieskorygowana data, w której wypłaca się premię opcyjną.

142 Sekcja 2i – Opcje Termin zapadalności instrumentu bazowego W przypadku opcji na swapy jest to termin zapadalności swapu bazowego.

143 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Uprzywilejowanie Wskazanie uprzywilejowania dłużnego papieru wartościowego, koszyka dłużnych papierów wartościowych lub indeksu bazowego instrumentu pochodnego.

144 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Podmiot referencyjny Określenie bazowego podmiotu referencyjnego.

145 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Seria W stosownych przypadkach numer serii elementów składowych indeksu.

146 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Wersja Jeżeli dojdzie do niewykonania zobowiązania w związku z jednym z elementów składowych indeksu, co będzie wiązało się z koniecznością jego skorygowania, aby wziąć pod uwagę nową łączną liczbę jego elementów składowych, publikuje się nową wersję serii.

147 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Współczynnik indeksu Współczynnik stosuje się do kwoty nominalnej (pole 55 w tabeli), aby dostosować ją do wszystkich wcześniejszych zdarzeń kredytowych w tej serii indeksu.

148 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Transza Wskazanie, czy kontrakt pochodny jest podzielony na transze.

149 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Punkt inicjujący indeksu swapów ryzyka kredytowego (CDS) Określony dolny punkt, w którym poziom strat w portfelu bazowym obniża kwotę nominalną transzy. Na przykład kwota nominalna transzy z punktem inicjującym w wysokości 3 % zostanie obniżona po wystąpieniu 3 % strat w portfelu. Ten element danych nie ma zastosowania, jeżeli transakcja nie dotyczy transzy swapu ryzyka kredytowego (indeksu lub koszyka strukturyzowanego).

150 Sekcja 2m – Kredytowe instrumenty pochodne Punkt kończący indeksu CDS Określony punkt, powyżej którego straty w portfelu bazowym nie obniżają już kwoty nominalnej transzy. Na przykład kwota nominalna w transzy z punktem inicjującym w wysokości 3 % i punktem kończącym w wysokości 6 % zostanie obniżona po wystąpieniu 3 % strat w portfelu. 6 % straty w portfelu zmniejszają kwotę nominalną transzy. Ten element danych nie ma zastosowania, jeżeli transakcja nie dotyczy transzy swapu ryzyka kredytowego (indeksu lub koszyka strukturyzowanego).

151 Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny Rodzaj operacji — Nowy: Zgłoszenie instrumentu pochodnego na poziomie transakcji lub pozycji po raz pierwszy. — Zmiana: Zmiana warunków lub szczegółowych informacji dotyczących wcześniej zgłoszonego, na poziomie transakcji lub pozycji, instrumentu pochodnego, ale nie korekta zgłoszenia. — Korekta: Zgłoszenie korygujące błędne pola danych w poprzednio złożonym zgłoszeniu. — Rozwiązanie: Rozwiązanie istniejącego instrumentu pochodnego na poziomie transakcji lub pozycji. — Błąd: Anulowanie błędnie złożonego całego zgłoszenia w przypadku, gdy instrument pochodny, na poziomie transakcji lub pozycji, nigdy nie powstał lub nie podlegał wymogom dotyczącym zgłaszania przewidzianym w rozporządzeniu (UE) nr 648/2012, ale został zgłoszony do repozytorium transakcji przez pomyłkę, lub anulowanie zdublowanego zgłoszenia. — Wznowienie: Ponowne otwarcie instrumentu pochodnego, na poziomie transakcji lub pozycji, który anulowano za pomocą rodzaju operacji „Błąd” lub rozwiązano przez pomyłkę. — Wycena: Aktualizacja wyceny instrumentu pochodnego na poziomie transakcji lub pozycji — Składnik pozycji: Zgłoszenie nowego instrumentu pochodnego, który jest włączony do osobnego zgłoszenia dotyczącego pozycji w tym samym dniu.

152 Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny Rodzaj zdarzenia — Transakcja: Zawarcie instrumentu pochodnego lub renegocjacja jego warunków, która nie skutkuje zmianą kontrahenta — Wstąpienie w prawa: Zdarzenie, w ramach którego część lub całość instrumentu pochodnego zostaje przeniesiona na kontrahenta 2 (i zgłoszona jako nowy instrument pochodny), a istniejący instrument pochodny zostaje rozwiązany albo jego kwota nominalna ulega zmianie. — PTRR: Działanie posttransakcyjne w zakresie redukcji ryzyka — Przedterminowe rozwiązanie: Rozwiązanie instrumentu pochodnego na poziomie transakcji lub pozycji — Rozliczanie: Rozliczanie zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt (3) rozporządzenia (UE) nr 648/2012 — Wykonanie: Wykonanie w całości lub częściowo opcji lub opcji na swapy przez jednego z kontrahentów transakcji. — Przypisanie: Zdarzenie polegające na przypisaniu, w ramach którego istniejący instrument pochodny zostaje przypisany do innych kontrahentów i zgłoszony jako nowy instrument pochodny o obniżonej kwocie nominalnej. — Zdarzenia kredytowe: Ma zastosowanie wyłącznie do kredytowych instrumentów pochodnych. Zdarzenie kredytowe, które skutkuje zmianą instrumentu pochodnego na poziomie transakcji lub pozycji Zdarzenie korporacyjne: Zdarzenie korporacyjne dotyczące akcji bazowych, które ma wpływ na instrumenty pochodne na te akcje — Włączenie do pozycji: Włączenie rozliczanego przez CCP instrumentu pochodnego lub kontraktu różnic kursowych do pozycji, gdy istniejący instrument pochodny zostaje rozwiązany i albo tworzona jest nowa pozycja, albo kwota nominalna istniejącej pozycji ulega zmianie. Aktualizacja – aktualizacja nierozliczonego instrumentu pochodnego przeprowadzona w okresie przejściowym w celu zapewnienia zgodności ze zmienionymi wymogami dotyczącymi zgłaszania

153 Sekcja 2n – Zmiany kontraktu na instrument pochodny Data zdarzenia Data, w której miało miejsce podlegające zgłoszeniu i ujęte w zgłoszeniu zdarzenie dotyczące kontraktu pochodnego lub, w przypadku zmiany, data rozpoczęcia obowiązywania zmiany.