Veldcode Veldnaam Te rapporteren inhoud ND1-ND4 toegestaan? ND5 toegestaan?

Informatie over securitisatie

SESS1 Unieke identificatiecode De unieke identificatiecode die door de rapporterende entiteit is toegekend overeenkomstig artikel 11, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/1224 van de Commissie. NEE NEE

SESS2 Afsluitdatum van gegevensinzending De afsluitdatum van deze gegevensinzending. Wanneer dit wordt ingediend samen met een gegevensinzending voor een onderliggende blootstelling en een beleggersverslag, moet deze datum overeenkomen met de afsluitdatum die is vermeld in de ingediende templates voor de toepasselijke onderliggende blootstelling en de beleggersinformatie. NEE NEE

SESS3 Niet langer STS Is de securitisatie niet langer eenvoudig, transparant en gestandaardiseerd (simple, transparent and standardised — STS)? Als de securitisatie nooit de STS-status heeft gehad, vul dan ND5 in. NEE JA

SESS4 Corrigerende maatregelen Hebben de bevoegde instanties corrigerende maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in. NEE JA

SESS5 Administratieve maatregelen Hebben de bevoegde instanties administratieve maatregelen ondernomen voor deze securitisatie? Als de securitisatie geen STS-securitisatie is, vul dan ND5 in. NEE JA

SESS6 Materiële wijziging in transactiedocumenten Beschrijving van materiële wijzigingen in transactiedocumenten, met inbegrip van de naam en de identificatiecode (overeenkomstig tabel 3 in bijlage I) van het document, en een gedetailleerde beschrijving van de wijzigingen. NEE JA

SESS7 Voltooiing van verkoop Heeft de overdracht van onderliggende blootstellingen aan de SSPE (d.w.z. de voltooiing van de verkoop) plaatsgevonden in overeenstemming met artikel 20, lid 5, van Verordening (EU) 2017/2402? NEE JA

SESS8 Huidig cascaderingstype Kies uit onderstaande lijst de cascaderingsregeling die het dichtst bij de momenteel op de securitisatie toepasselijke regeling ligt: Turbocascadering (TRWT) Sequentiële cascadering (SQWT) Pro-ratacascadering (PRWT) Momenteel sequentieel, met de mogelijkheid om in de toekomst over te schakelen op pro-ratacascadering (SQPR) Momenteel pro rata, met de mogelijkheid om in de toekomst over te schakelen op sequentiële cascadering (PRSQ) Anders (OTHR) NEE NEE

SESS9 Mastertrust Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, kies dan de meest passende beschrijving van de structuur: Elke SSPE is onafhankelijk van andere SSPE’s met betrekking tot de uitgifte van notes en de kasstroomverdeling (ook bekend als “kapitalistische structuur”) (CSTR) Verliezen worden gedeeld door alle SSPE’s en individuele klassen van notes worden onafhankelijk van klassen met een hogere of lagere rangorde uitgegeven (ook bekend als “socialistische structuur” of”ontkoppelde mastertrust”) (SSTR) Anders (OTHR) NEE JA

SESS10 Waarde van SSPE Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de nominale waarde van alle onderliggende blootstellingen (kapitaal en kosten) waarin de trust of de SSPE een belang heeft op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE JA

SESS11 Kapitaalwaarde van SSPE Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de nominale waarde van alle onderliggende blootstellingen (alleen kapitaal) waarin de trust een belang had op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE JA

SESS12 Aantal rekeningen van SSPE Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan het aantal rekeningen waarin de trust of de SSPE een belang heeft op de afsluitdatum van de gegevensinzending. NEE JA

SESS13 Kapitaalsaldo notes Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de nominale waarde van alle door activa gedekte notes waarvoor de onderliggende blootstellingen in de trust als zekerheid zijn gesteld. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE JA

SESS14 Aandeel van verkoper Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan het belang van de initiator in de trust, uitgedrukt als percentage. Als er meerdere initiators zijn, vul dan het geaggregeerde belang van alle initiators in. NEE JA

SESS15 Aandeel in financiering Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan het belang van de SSPE’s voor deze reeks in de trust op de afsluitdatum van de gegevensinzending, uitgedrukt als percentage. NEE JA

SESS16 Aan deze reeks toegewezen opbrengsten Als de securitisatie een mastertruststructuur heeft, vermeld dan de bedragen van de inkomsten die aan deze reeks zijn toegewezen uit de trust. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE JA

SESS17 Benchmark van renteswap Beschrijf het type benchmark dat aan de betalerspoot van de swap is gehecht: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) Libor (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR) NEE JA

SESS18 Vervaldatum van renteswap Vervaldatum van de renteswap. NEE JA

SESS19 Notioneel bedrag van renteswap Het notionele bedrag van de renteswap op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE JA

SESS20 Valuta van betalerspoot van valutaswap De munteenheid waarin de betalingen door de betalerspoot van de swap zijn uitgedrukt. NEE JA

SESS21 Valuta van ontvangerspoot van valutaswap De munteenheid waarin de betalingen door de ontvangerspoot van de swap zijn uitgedrukt. NEE JA

SESS22 Wisselkoers voor valutaswap De wisselkoers die is vastgesteld voor een valutaswap. NEE JA

SESS23 Vervaldatum van valutaswap Vervaldatum van de valutaswap. NEE JA

SESS24 Notioneel bedrag van valutaswap Het notionele bedrag van de valutaswap op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE JA

Informatie op het niveau van tranche/obligatie

SEST1 Unieke identificatiecode Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1. NEE NEE

SEST2 Oorspronkelijke identificatiecode van tranche De oorspronkelijk aan het instrument toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. NEE NEE

SEST3 Nieuwe identificatiecode van tranche Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SEST2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SEST2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. NEE NEE

SEST4 Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) De ISIN-code die aan deze tranche is toegekend, indien van toepassing. NEE JA

SEST5 Naam van tranche De benaming (doorgaans een letter en/of cijfer) die is gegeven aan deze tranche van obligaties (of klasse van securitisaties) met dezelfde rechten, prioriteiten en kenmerken als omschreven in het prospectus, bv. Reeks 1, klasse A1 enz. NEE JA

SEST6 Type tranche/obligatie Kies de meest passende optie om het aflossingsprofiel van het instrument te beschrijven: Harde bullet (d.w.z. vaste vervaldatum) (HBUL) Zachte bullet (d.w.z. dat de geplande vervaldatum kan worden verschoven naar de wettelijke vervaldatum) (SBUL) Geplande aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal op geplande aflossingsdatums) (SAMO) Gecontroleerde aflossing (d.w.z. aflossing op kapitaal begint in een gespecificeerde periode) (CAMM) Anders (OTHR) NEE NEE

SEST7 Valuta De munteenheid waarin dit instrument wordt uitgedrukt. NEE NEE

SEST8 Oorspronkelijk kapitaalsaldo Het oorspronkelijke kapitaalsaldo van deze tranche bij uitgifte. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SEST9 Huidig kapitaalsaldo Het nominale of notionele saldo van deze tranche na de huidige datum van de vervaldag van het kapitaal. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SEST10 Frequentie van rentebetalingen De frequentie van de betalingen van rente op dit instrument: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR) NEE NEE

SEST11 Vervaldag van rente De eerste dag, na de afsluitdatum van de gegevensinzending waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning rentebetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche. NEE JA

SEST12 Vervaldag van kapitaal De eerste dag, na de afsluitdatum van de gegevensinzending waarover nu verslag wordt uitgebracht, waarop volgens planning kapitaalbetalingen zullen worden uitgekeerd aan obligatiehouders van deze tranche. NEE JA

SEST13 Huidige coupon De coupon op het instrument in basispunten. NEE NEE

SEST14 Huidige rentevoetmarge/spread De couponspread die wordt toegepast op de referentierente-index als beschreven in het prospectus voor het specifieke instrument, in basispunten. NEE JA

SEST15 Minimale coupon De minimale coupon van het instrument. NEE JA

SEST16 Maximale coupon De maximale coupon van het instrument. NEE JA

SEST17 Waarde van step-up-/step-downcoupon In voorkomend geval, wat is de waarde van de step-up-/step-downcoupon volgens de voorwaarden van de securitisatie/het programma? NEE JA

SEST18 Datum van step-up-/step-downcoupon In voorkomend geval, wat is de datum waarop de omschrijving van de coupon zal veranderen overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma? NEE JA

SEST19 Conventie werkdagen Conventie inzake werkdagen die wordt gebruikt voor de berekening van de verschuldigde rente: Volgende (FWNG) Gewijzigd volgende (MODF) Eerstvolgende (NEAR) Voorafgaande (PREC) Anders (OTHR) NEE JA

SEST20 Huidige rente-index De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) Libor (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR) NEE JA

SEST21 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR) NEE JA

SEST22 Datum van uitgifte Datum waarop het instrument is uitgegeven. NEE NEE

SEST23 Datum uitkering Eerste datum vanaf welke het bedrag van de verschuldigde rente op het instrument wordt berekend. NEE JA

SEST24 Wettelijke vervaldatum De datum waarop dit instrument moet worden terugbetaald om geen wanbetaling te veroorzaken. NEE JA

SEST25 Verlengingsclausule Kies de meest passende optie om te beschrijven welke partij het recht heeft om de vervaldatum van het instrument te verschuiven, overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma. Alleen SSPE (ISUR) Notehouder (NHLD) SSPE of notehouder (ISNH) Geen optie (NOPT) NEE JA

SEST26 Volgende calldatum Wat is de volgende datum waarop een call op het instrument kan worden uitgeoefend overeenkomstig de voorwaarden van de securitisatie/het programma? Dit omvat geen restantaankoopregelingen. NEE JA

SEST27 Drempel voor restantaankoopoptie Wat is de drempel voor een restantaankoopoptie volgens de voorwaarden van de securitisatie/het programma? NEE JA

SEST28 Volgende putdatum Wat is de drempel voor een restantaankoopoptie volgens de voorwaarden van de securitisatie/het programma? NEE JA

SEST29 Dagtellingsconventie De “dagen”-conventie die wordt gebruikt voor de berekening van de rente: 30/360 (A011) Feitelijk/365 (A005) Feitelijk/360 (A004) Feitelijk/Feitelijk ICMA (A006) Feitelijk/Feitelijk ISDA (A008) Feitelijk/Feitelijk AFB (A010) Feitelijk/366 (A009) Anders (OTHR) NEE JA

SEST30 Vereffeningsconventie Gebruikelijke wijze van vereffening voor de tranche: T Plus één (TONE) T Plus twee (TTWO) T Plus drie (TTRE) Zo spoedig mogelijk (ASAP) Aan het eind van het contract (ENDC) Eind van de maand (MONT) Toekomst (FUTU) Volgende dag (NXTD) Regelmatig (REGU) T Plus vijf (TTRE) T Plus vier (TFOR) Wanneer en indien uitgegeven (WHIF) Wanneer gedistribueerd (WDIS) Wanneer uitgegeven (WISS) Wanneer uitgegeven of gedistribueerd (WHID) Anders (OTHR) NEE JA

SEST31 Huidig aanhechtingspunt Het huidige aanhechtingspunt overeenkomstig artikel 256 van Verordening (EU) nr. 575/2013, vermenigvuldigd met 100. NEE NEE

SEST32 Oorspronkelijk aanhechtingspunt Het aanhechtingspunt van de tranche bij de uitgifte van de tranche notes, berekend overeenkomstig artikel 256 van Verordening (EU) nr. 575/2013, vermenigvuldigd met 100. NEE JA

SEST33 Huidige kredietverbetering De huidige kredietverbetering van de tranche, berekend volgens de definitie van de initiator/sponsor/SSPE. NEE NEE

SEST34 Oorspronkelijke kredietverbetering De oorspronkelijke kredietverbetering bij de uitgifte van de tranche notes, berekend volgens de definitie van de initiator/sponsor/SSPE. NEE JA

SEST35 Formule van kredietverbetering Beschrijving van de formule voor de berekening van de kredietverbetering van de tranche. NEE NEE

SEST36 Pari-passu tranches Vul de ISIN’s van alle tranches in (inclusief deze) die op de afsluitdatum van de gegevensinzending dezelfde rangorde hebben als de huidige tranche volgens de prioriteit van betalingen van de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Indien er meerdere ISIN’s zijn, moeten alle ISIN’s worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema. NEE JA

SEST37 Senior tranches Vul de ISIN’s van alle tranches in (inclusief deze) die op de afsluitdatum van de gegevensinzending een hogere rangorde hebben dan de huidige tranche volgens de prioriteit van betalingen van de securitisatie op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Indien er meerdere ISIN’s zijn, moeten alle ISIN’s worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema. NEE JA

SEST38 Uitstaand saldo in Principal Deficiency Ledger Het niet-betaalde saldo van de tranche in kwestie in de Principal Deficiency Ledger. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE JA

SEST39 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van garantiegever Als de tranche is gegarandeerd, vermeld dan de LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF) van de garantiegever. Als de tranche niet is gegarandeerd, vul dan ND5 in. NEE JA

SEST40 Naam garantiegever De volledige juridische naam van de garantiegever. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Als de tranche niet is gegarandeerd, vul dan ND5 in. NEE JA

SEST41 ESA-subsector van garantiegever De ESR 2010-classificatie van de garantiegever overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (“ESA 2010”). Deze classificatie moet worden vermeld op het niveau van de subsector. Daarvoor dient te worden gebruikgemaakt van één van de waarden in bijlage I bij deze verordening. Als de tranche niet is gegarandeerd, vul dan ND5 in. NEE JA

SEST42 Type protectie Vermeld het type protectie-instrument dat is gebruikt: Credit Default Swap (CDSX) Credit-Linked Note (CLKN) Total Return Swap (TRES) Financiële garantie (ook bekend als niet-gefinancierde kredietrisicolimitering) (FGUA) Kredietverzekering (CINS) Anders (OTHR) NEE JA

Informatie op het niveau van rekening

SESA1 Unieke identificatiecode Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1. NEE NEE

SESA2 Oorspronkelijke identificatiecode van rekening De unieke oorspronkelijke identificatiecode van de rekening. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. NEE NEE

SESA3 Nieuwe identificatiecode van rekening Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SESA2 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SESA2. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. NEE NEE

SESA4 Rekeningtype Het type rekening: Kasreserverekening (CARE) Combinatiereserverekening (CORE) Compensatiereserverekening (SORE) Liquiditeitsfaciliteit (LQDF) Margerekening (MGAC) Andere rekening (OTHR) NEE NEE

SESA5 Streefsaldo van rekening Het bedrag dat op de rekening in kwestie zou staan wanneer die volledig is gefinancierd overeenkomstig de securitisatiedocumentatie. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE JA

SESA6 Daadwerkelijk saldo van rekening Het saldo op de rekening in kwestie op de einddatum van de aanwas. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESA7 Amortisatierekening Vindt er amortisatie vanaf de rekening plaats gedurende de levensduur van de securitisatie? NEE NEE

Informatie op het niveau van tegenpartij

SESP1 Unieke identificatiecode Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1. NEE NEE

SESP2 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de tegenpartij. NEE NEE

SESP3 Naam tegenpartij De volledige juridische naam van de tegenpartij. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF). NEE NEE

SESP4 Type tegenpartij Het type tegenpartij: Bank (ABNK) Back-upbank (BABN) Bankfacilitator (ABFC) Garantiegevende bank (ABGR) Onderpandagent (CAGT) Betalingsagent (PAYA) Berekeningsagent (CALC) Administratieagent (ADMI) Administratiesubagent (ADSA) Overdrachtsagent (RANA) Verificatieagent (VERI) Zekerheidagent (SECU) Verstrekker van cashvoorschot (CAPR) Verstrekker van onderpand (COLL) Verstrekker van gegarandeerd beleggingscontract (GICP) Verstrekker van kredietverzekeringspolis (IPCP) Verstrekker van liquiditeitsfaciliteit (LQFP) Verstrekker van back-upliquiditeitsfaciliteit (BLQP) Deelnemer spaarhypotheek (SVMP) Uitgevende instelling (ISSR) Initiator (ORIG) Verkoper (SELL) Sponsor van de Securitisation Special Purpose Entity (SSPE) Servicer (SERV) Back-upservicer (BSER) Facilitator voor de vervanging van de servicer (BSRF) Speciale servicer (SSRV) Inschrijver (SUBS) Verstrekker van renteswap (IRSP) Back-upverstrekker van renteswap (BIPR) Verstrekker van valutawap (CSPR) Back-upverstrekker van valutawap (BCSP) Auditor (AUDT) Adviseur (CNSL) Trustee (TRUS) Vertegenwoordiger van notehouders (REPN) Underwriter (UNDR) Arranger (ARRG) Dealer (DEAL) Beheerder (MNGR) Verstrekker van kredietbrief (LCRE) Multi-Seller Conduit (MSCD) Securitisation Special Purpose Entity (SSPE) Liquiditeits- of liquidatieagent (LQAG) Eigenaar aandelen conduit/SSPE (EQOC) Verstrekker van swinglinefaciliteit (SWNG) Verstrekker van leningen of leases aan startende bedrijven (SULP) Tegenpartij in een repo-overeenkomst (RAGC) Cash Manager (CASM) Innende bank (BABN) Onderpandbank (BABN) Verstrekker van achtergestelde lening (SBLP) CLO-beheerder (CLOM) Portefeuilleadviseur (PRTA) Vervangingsagent (SUBA) Anders (OTHR) NEE NEE

SESP5 Land van vestiging van tegenpartij Land waar de tegenpartij is gevestigd. NEE NEE

SESP6 Ratingdrempel voor tegenpartij Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de drempelrating voor de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Als er meerdere ratings zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in. NEE JA

SESP7 Rating van tegenpartij Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de rating van de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Als er meerdere ratingdrempels zijn, dienen alle ratings te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in. NEE JA

SESP8 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van bron rating tegenpartij Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de LEI van de verstrekker van de rating van de tegenpartij (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF) op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI’s van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in. NEE JA

SESP9 Naam van bron rating tegenpartij Als er een op rating gebaseerde drempel is gespecificeerd voor de door deze tegenpartij verrichte dienst in de securitisatie, vermeld dan de volledige naam van de verstrekker van de rating van de tegenpartij op de afsluitdatum van de gegevensinzending. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF). Als er meerdere ratings zijn, dienen alle LEI’s van ratingverstrekkers te worden vermeld overeenkomstig het XML-schema. Als er geen ratingdrempel is, vul dan ND5 in. NEE JA

Informatie over CLO-securitisatie

SESC1 Unieke identificatiecode Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1. NEE NEE

SESC2 Einddatum niet-callperiode Dat datum waarop een eventuele niet-callperiode eindigt (bv. wanneer tranchehouders de SSPE niet kunnen vragen om de portefeuille te liquideren en alle tranches af te lossen, of om de tranches te herschikken of te herfinancieren enz.). NEE JA

SESC3 CLO-type Het type CLO dat deze transactie het best beschrijft: Balance Sheet Collateralized Loan Obligation (BCLO) Arbitrage Collateralized Loan Obligation (ACLO) Anders (OTHR) NEE JA

SESC4 Huidige periode De huidige periodestatus van de CLO: Warehouse (WRHS) Ramp-up (RMUP) Herbelegging (RINV) Na herbelegging (PORI) Anders (OTHR) NEE NEE

SESC5 Begindatum huidige periode De datum waarop de huidige periode is begonnen. NEE JA

SESC6 Einddatum huidige periode De datum waarop de huidige periode naar verwachting zal eindigen. NEE JA

SESC7 Concentratielimiet Vul de concentratielimiet in, als percentage van de nominale waarde van de portefeuille, die van toepassing is op tegenpartijen/debiteuren, zoals beschreven in de transactiedocumentatie. Als er meerdere limieten zijn, vul dan de maximumlimiet in (als er bv. twee limieten zijn, afhankelijk van de rating, van respectievelijk 10 % en 20 %, vul dan 20 % in). NEE JA

SESC8 Restricties — Wettelijke vervaldatum Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan blootstellingen met wettelijke eindvervaldatum die verder in de tijd ligt dan de kortste wettelijke eindvervaldatum van de tranches. (Aangenomen dat restantaankoopoptie wordt uitgeoefend) NEE JA

SESC9 Restricties — Achtergestelde blootstellingen Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan blootstellingen met tweede pandrecht die kunnen worden gekocht. NEE JA

SESC10 Restricties — Niet-renderende blootstellingen Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van de portefeuille) aan niet-renderende blootstellingen die kunnen worden gekocht. NEE JA

SESC11 Restricties — Betaling-in-naturablootstellingen Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan betaling-in-naturablootstellingen die op enig moment kunnen worden aangehouden. NEE JA

SESC12 Restricties — Zero-couponblootstellingen Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan zero-couponblootstellingen die op enig moment kunnen worden aangehouden. NEE JA

SESC13 Restricties — Aandelenblootstellingen Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan aandelen of in aandelen converteerbare schuld dat kan worden gekocht. NEE JA

SESC14 Restricties — Participatieblootstellingen Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van de portefeuille) aan leningparticipaties die kunnen worden gekocht. NEE JA

SESC15 Restricties — Discretionaire verkopen Toegestaan percentage (vs. nominaal saldo van portefeuille) aan discretionaire verkopen per jaar. NEE JA

SESC16 Discretionaire verkopen Feitelijke discretionaire verkopen tot op heden in dit jaar. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESC17 Herbeleggingen Herbelegd bedrag, tot op heden in dit jaar. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESC18 Restricties — Kredietverbetering Kan de CLO-beheerder een kredietverbeteringsoverschot intrekken of monetiseren? NEE NEE

SESC19 Restricties — Prijsopgaven Kan de CLO-beheerder prijsopgaven verkrijgen van andere dealers dan de arranger? NEE NEE

SESC20 Restricties — Handel Kan de CLO-beheerder handelen met anderen dan de arranger? NEE NEE

SESC21 Restricties — Uitgiften Zijn er beperkingen gesteld aan de additionele uitgifte van notes? NEE NEE

SESC22 Restricties — Aflossingen Zijn er beperkingen gesteld aan de oorsprong van de gelden die worden gebruikt voor het selectief terugkopen/aflossen van notes? (bv.: kapitaalopbrengsten mogen niet worden gebruikt om een aflossing te verrichten; aflossingen moeten plaatsvinden in de volgorde van betalingsprioriteit voor de notes; OC (overpandings)-testratio’s moeten gelijkblijven of verbeteren na aankoop) NEE NEE

SESC23 Restricties — Herfinanciering Zijn er beperkingen gesteld aan de herfinanciering van notes? NEE NEE

SESC24 Restricties — Remuneratie op note Kunnen notehouders hun notes inleveren bij de trustee voor annulering zonder in ruil daarvoor een betaling te ontvangen? NEE NEE

SESC25 Restricties — Kredietprotectie Kan de CLO-beheerder kredietprotectie van onderliggende activa kopen of verkopen? NEE NEE

SESC26 Onderpanduitwinningsperiode Het aantal kalenderdagen waarna het onderpand moet worden uitgewonnen. Als er meerdere mogelijke perioden zijn, vul dan het laagste aantal kalenderdagen in. NEE JA

SESC27 Onderpanduitwinning — Afstand Kunnen enkele of alle notehouders afstand doen van de onderpanduitwinningsperiode? NEE NEE

Informatie over CLO-beheerder

SESL1 Unieke identificatiecode Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1. NEE NEE

SESL2 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van CLO-beheerder LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de CLO-beheerder. NEE NEE

SESL3 Naam beheerder De volledige juridische naam van de CLO-beheerder. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF). NEE NEE

SESL4 Oprichtingsdatum Datum van oprichting van de CLO-beheerder. NEE JA

SESL5 Registratiedatum Datum van registratie binnen de EU als beleggingsadviseur. NEE JA

SESL6 Werknemers Totaal aantal werknemers. NEE NEE

SESL7 Werknemers — CLO’s Totaal aantal werknemers dat zich bezighoudt met handel in leningen en beheer van CLO-portefeuilles. NEE NEE

SESL8 Werknemers — Oplossingen Totaal aantal werknemers dat zich bezighoudt met het vinden van oplossingen voor problematische leningen. NEE NEE

SESL9 Beheerd vermogen Beheerd vermogen. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESL10 Beheerd vermogen — Leningen met hefboomwerking Totaal beheerd vermogen in de vorm van leningen met hefboomwerking. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESL11 Beheerd vermogen — CLO’s Totaal beheerd vermogen in de vorm van CLO’s. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESL12 Beheerd vermogen — EU Totaal beheerd vermogen in de vorm van EU-activa. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESL13 Beheerd vermogen — EU-CLO’s Totaal beheerd vermogen in de vorm van EU-CLO’s Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESL14 Aantal EU-CLO’s Aantal beheerde EU-CLO’s. NEE NEE

SESL15 Kapitaal Totaal kapitaal Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESL16 Kapitaal — Risicobehoud Kapitaal voor de financiering van risicobehoud. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESL17 Afwikkelingstijd Gemiddelde tijd, in kalenderdagen, die nodig is voor de afwikkeling van transacties. NEE NEE

SESL18 Prijsstellingsfrequentie Frequentie (in aantal dagen) van de (her)prijsstelling van portefeuilles. Als er verschillende frequenties worden toegepast, vermeld dan de gewogen gemiddelde frequentie, waarbij het beheerd vermogen van elke categorie zijn, afgerond op de dichtstbijzijnde dag, als gewicht dient. NEE NEE

SESL19 Wanbetalingsgraad — één jaar Gemiddelde geannualiseerde wanbetalingsgraad op het aan de CLO-securitisatie gerelateerde door de CLO-beheerder beheerd vermogen, over het afgesloten één jaar. NEE NEE

SESL20 Wanbetalingsgraad — 5 jaar Gemiddelde geannualiseerde wanbetalingsgraad op het aan de CLO-securitisatie gerelateerde door de CLO-beheerder beheerd vermogen, over de afgesloten 5 jaar. NEE NEE

SESL21 Wanbetalingsgraad — 10 jaar Gemiddelde geannualiseerde wanbetalingsgraad op het aan de CLO-securitisatie gerelateerde door de CLO-beheerder beheerd vermogen, over de afgesloten 10 jaar. NEE NEE

Informatie over synthetische dekking

SESV1 Unieke identificatiecode Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1. NEE NEE

SESV2 Identificatiecode van protectie-instrument De unieke identificatiecode van het protectie-instrument. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. NEE NEE

SESV3 Type protectie Vermeld het type protectie-instrument dat is gebruikt: Credit Default Swap (CDSX) Credit-Linked Note (CLKN) Total Return Swap (TRES) Financiële garantie (ook bekend als niet-gefinancierde kredietrisicolimitering) (FGUA) Kredietverzekering (CINS) Anders (OTHR) NEE NEE

SESV4 Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) protectie-instrument De ISIN-code van het protectie-instrument, indien van toepassing. NEE JA

SESV5 Naam verstrekker van protectie-instrument De volledige juridische naam van de verstrekker van het protectie-instrument. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF). NEE NEE

SESV6 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van protectie-instrument LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van het protectie-instrument. NEE NEE

SESV7 Publiekrechtelijk lichaam met risicogewicht nul Is de verstrekker van de protectie een publiekrechtelijk lichaam als bedoeld in artikel 113, lid 4, artikel 117, lid 2, of artikel 118 van Verordening (EU) 575/2013 (of als anderszins gewijzigd)? NEE NEE

SESV8 Toepasselijk recht Rechtsgebied waaronder de protectieovereenkomst valt. NEE NEE

SESV9 ISDA-masterovereenkomst Grondslag voor protectiedocumentatie: ISDA-overeenkomst 2002 (ISDA) ISDA-overeenkomst 2014 (IS14) ISDA-overeenkomst anders (ISOT) Rhamenvertrag (DERV) Anders (OTHR) NEE NEE

SESV10 Wanbetalings- en beëindigingsgebeurtenissen Waar worden de wanbetalings- en beëindigingsgebeurtenissen van de protectieregeling vermeld? Bijlage bij de ISDA 2002 (ISDA) Bijlage bij de ISDA 2014 (IS14) Anders — Op maat (OTHR) NEE JA

SESV11 Type synthetische securitisatie Is dit een “balance sheet” synthetische securitisatie? NEE NEE

SESV12 Protectievaluta De munteenheid waarin de protectie is uitgedrukt. NEE NEE

SESV13 Huidige notionele protectie Totaalbedrag van de door de protectieovereenkomst geboden dekking op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESV14 Maximale notionele protectie Maximumbedrag van de door de protectieovereenkomst geboden dekking. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESV15 Aanhechtingspunt van protectie Met betrekking tot het kapitaal van de pool, vermeld het aanhechtingspunt (percentage), d.w.z. waar de protectiedekking begint. NEE JA

SESV16 Onthechtingspunt van protectie Met betrekking tot het kapitaal van de pool, vermeld het onthechtingspunt (percentage), d.w.z. waar de protectiedekking eindigt. NEE JA

SESV17 Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) van gedekte notes Als er protectie wordt verstrekt om specifieke tranches te dekken (bv. een garantie), vermeld dan de ISIN-code van elke door de specifieke protectieovereenkomst gedekte tranche. Indien er meerdere ISIN’s zijn, moeten alle ISIN’s worden verstrekt overeenkomstig het XML-schema. NEE JA

SESV18 Protectiedekking Vermeld de optie die de protectiedekking het best beschrijft: Alleen kapitaalverlies (PRNC) Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente (PACC) Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente, renteboeten (PAPE) Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente, executiekosten (PINF) Kapitaalverlies, verlies van opgebouwde rente, renteboeten, executiekosten (PIPF) Anders (OTHR) NEE JA

SESV19 Einddatum protectie De contractuele datum waarop de protectie zal vervallen/worden beëindigd. NEE JA

SESV20 Materialiteitsdrempels Zijn er materialiteitsdrempels voordat protectie-uitbetalingen kunnen worden verricht? Is er bijvoorbeeld een minimumbedrag aan kredietverslechtering in de kasstroom genererende activa waarboven pas een uitbetaling van de protectieverkoper kan worden gevorderd? NEE NEE

SESV21 Voorwaarden voor vrijgave betalingen De voorwaarden voor de vrijgave van de uitbetalingen door de protectieverkoper: Onmiddellijk na een kredietgebeurtenis voor het volledige bedrag van het activum waarbij sprake is van wanbetaling (IFAM) Onmiddellijk na een kredietgebeurtenis voor het volledige bedrag van de activa waarbij sprake is van wanbetaling, na aftrek van de verwachte terugvorderingen (IFAR) Na een vooraf vastgestelde periode voor inning (ACOL) Na een vooraf vastgestelde periode voor inning, voor een bedrag dat gelijk is aan het daadwerkelijke verlies minus de verwachte terugvorderingen (APCR) Na een volledige oplossing van het verlies, voor het daadwerkelijke verlies (AWRK) Anders (OTHR) NEE JA

SESV22 Aanpassingsbetalingen mogelijk Voorzien de voorwaarden van de kredietprotectieovereenkomst in de betaling van aanpassingsbetalingen aan de koper van de protectie (bv. als er na het verval van de kredietprotectieovereenkomst discrepanties zijn in eerder geschatte en uitgewisselde bedragen)? NEE NEE

SESV23 Duur van de periode voor het vinden van een oplossing Als er, wat betreft het tijdschema van de betalingen, een vooraf vastgestelde periode is toegestaan voor het uitvoeren van inningsactiviteiten en er aanpassingen moeten worden verricht voor de initiële verliesverrekening, vul dan het aantal dagen in dat deze periode volgens de kredietprotectieovereenkomst duurt. NEE JA

SESV24 Terugbetalingsverplichting Heeft de koper van de protectie een verplichting tot terugbetaling van eerder ontvangen protectiebetalingen (naast beëindiging van het derivaat, of als gevolg van een kredietgebeurtenistrigger, of wegens inbreuk van een garantie in verband met de referentieverplichtingen)? NEE NEE

SESV25 Onderpand vervangbaar Als er onderpand is, kunnen de activa in de onderpandportefeuille dan worden vervangen? Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen). NEE NEE

SESV26 Vereisten inzake onderpanddekking Wanneer er onderpand wordt aangehouden, vermeld de vereiste dekking in % (aan notionele protectie) zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie. Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen). NEE JA

SESV27 Initiële marge voor onderpand Als er een repo wordt gebruikt, vermeld dan de initiële marge voor het onderpand die wordt vereist voor in aanmerking komende beleggingen (onderpand), zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie. Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE JA

SESV28 Termijn voor levering onderpand Als er een repo wordt gebruikt, vermeld dan de termijn (in dagen), zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie, waarbinnen het onderpand moet worden geleverd ingeval het moet worden vrijgegeven. Dit veld moet worden ingevuld voor gefinancierde synthetische regelingen, of indien het anderszins van toepassing is (bv. wanneer er geldmiddelen worden aangehouden als onderpand voor protectiebetalingen). NEE JA

SESV29 Vereffening Te betalen compensatie: Contant (CASH) Fysieke vereffening (PHYS) NEE JA

SESV30 Uiterste toegestane vervaldatum In geval van fysieke vereffening, vermeld de uiterste vervaldatum zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie voor effecten die kunnen worden geleverd. NEE JA

SESV31 Huidige index voor betalingen aan protectiekoper Huidige rente-index (de referentierentevoet voor betalingen aan de protectiekoper). Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap: MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) Libor (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR) NEE JA

SESV32 Looptijd (“tenor”) van huidige index voor betalingen aan protectiekoper Looptijd van de rente-index die wordt gebruikt voor betalingen aan de protectiekoper: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR) NEE JA

SESV33 Frequentie herziening betalingen — aan protectiekoper Frequentie waarmee betalingen aan de protectiekoper worden herzien volgens de kredietprotectieovereenkomst: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR) NEE JA

SESV34 Huidige rentevoetmarge voor betalingen aan protectiekoper Huidige rentevoetmarge die wordt toegepast op betalingen met variabele rente aan de protectiekoper boven (of, indien de marge eronder ligt, als negatieve waarde) de indexrentevoet die wordt gebruikt als referentie voor betalingen aan de protectiekoper. Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap. NEE JA

SESV35 Huidige rentevoet voor betalingen aan protectiekoper Huidige rentevoet die wordt toegepast op betalingen aan de protectiekoper. Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap. NEE JA

SESV36 Huidige index voor betalingen aan protectieverkoper Huidige rente-index (de referentierentevoet voor betalingen aan de protectieverkoper): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) Libor (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR) NEE JA

SESV37 Looptijd (“tenor”) van huidige index voor betalingen aan protectieverkoper Looptijd van de rente-index die wordt gebruikt voor betalingen aan de protectieverkoper: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR) NEE JA

SESV38 Frequentie herziening betalingen — aan protectieverkoper Frequentie waarmee betalingen aan de protectieverkoper worden herzien volgens de kredietprotectieovereenkomst: Maandelijks (MNTH) Driemaandelijks (QUTR) Halfjaarlijks (SEMI) Jaarlijks (YEAR) Anders (OTHR) NEE JA

SESV39 Huidige rentevoetmarge voor betalingen aan protectieverkoper Huidige rentevoetmarge die wordt toegepast op betalingen met variabele rente aan de protectieverkoper boven (of, indien de marge eronder ligt, als negatieve waarde) de indexrentevoet die wordt gebruikt als referentie voor betalingen aan de protectiekoper. Dit veld moet met name worden ingevuld wanneer er protectieregelingen worden verstrekt via een swap. NEE JA

SESV40 Huidige rentevoet voor betalingen aan protectieverkoper Huidige rentevoet die wordt toegepast op betalingen aan de protectieverkoper. NEE JA

SESV41 Ondersteuning door overgebleven rentemarge Wordt de overgebleven rentemarge gebruikt als kredietverbetering van noteklassen met de laagste rangorde? NEE NEE

SESV42 Definitie van overgebleven rentemarge Volgens de securitisatiedocumentatie kan de overgebleven rentemarge het best worden beschreven als een vaste overgebleven rentemarge (het bedrag van de beschikbare overgebleven rentemarge is bv. van tevoren bepaald, doorgaans in de vorm van een vast percentage). NEE NEE

SESV43 Huidige protectiestatus De huidige status van de protectie op de afsluitdatum van de gegevensinzending: Actief (ACTI) Geannuleerd (CANC) Gedeactiveerd (DEAC) Vervallen (EXPI) Inactief (INAC) Ingetrokken (WITH) Anders (OTHR) NEE NEE

SESV44 Faillissement is kredietgebeurtenis Is faillissement van de referentielening/debiteur opgenomen in de definitie van kredietgebeurtenissen in de protectieovereenkomst? NEE NEE

SESV45 Betalingsverzuim is kredietgebeurtenis Is 90 dagen verzuim door de debiteur om te betalen opgenomen in de definitie van kredietgebeurtenissen in de protectieovereenkomst? NEE NEE

SESV46 Herstructurering is kredietgebeurtenis Is herstructurering van de referentielening/debiteur opgenomen in de definitie van kredietgebeurtenissen in de protectieovereenkomst? NEE NEE

SESV47 Kredietgebeurtenis Is er mededeling gedaan van een kredietgebeurtenis? NEE NEE

SESV48 Cumulatieve betalingen aan protectiekoper Totaalbedrag van de door de protectieverkoper aan de protectiekoper verrichte betalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESV49 Cumulatieve aanpassingsbetalingen aan protectiekoper Totaalbedrag van de door de protectieverkoper aan de protectiekoper verrichte aanpassingsbetalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending (bv. om te compenseren voor het verschil tussen de initiële betalingen voor verwachte verliezen en de daaropvolgende daadwerkelijke verliezen die zijn gerealiseerd op kasstroom genererende activa met bijzondere waardevermindering). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESV50 Cumulatieve betalingen aan protectieverkoper Totaalbedrag van de door de protectiekoper aan de protectieverkoper verrichte betalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESV51 Cumulatieve aanpassingsbetalingen aan protectieverkoper Totaalbedrag van de door de protectiekoper aan de protectieverkoper verrichte aanpassingsbetalingen, op de afsluitdatum van de gegevensinzending (bv. om te compenseren voor het verschil tussen de initiële betalingen voor verwachte verliezen en de daaropvolgende daadwerkelijke verliezen die zijn gerealiseerd op kasstroom genererende activa met bijzondere waardevermindering). Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESV52 Geboekt bedrag van de synthetische overgebleven rentemarge Totaal geboekt bedrag van de synthetische overgebleven rentemarge, op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE JA

Informatie over uitgever van onderpand

SESI1 Unieke identificatiecode Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESS1. NEE NEE

SESI2 Identificatiecode van protectie-instrument Vermeld hier dezelfde unieke identificatiecode als in veld SESV1. NEE NEE

SESI3 Oorspronkelijke identificatiecode van onderpandinstrument De oorspronkelijk aan het onderpandinstrument toegekende identificatiecode. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. NEE NEE

SESI4 Nieuwe identificatiecode van onderpand Indien de oorspronkelijke identificatiecode in veld SESI3 niet in dit veld kan worden overgenomen, vul hier dan de nieuwe identificatiecode in. Indien de identificatiecode niet is veranderd, vul dan dezelfde identificatiecode in als in veld SESI3. De rapporterende entiteit mag deze unieke identificatiecode niet wijzigen. NEE NEE

SESI5 Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) van onderpandinstrument De ISIN-code van het onderpandinstrument, indien van toepassing. NEE JA

SESI6 Type onderpandinstrument Type onderpandinstrument: Contant (CASH) Overheidsobligatie (GBND) Commercial Paper (CPAP) Niet-zekergestelde bankschuld (UBDT) Senior niet-zekergestelde bedrijfsschuld (SUCD) Junior niet-zekergestelde bedrijfsschuld (JUCD) Covered Bond (CBND) Asset Backed Security (ABSE) Anders (OTHR) NEE NEE

SESI7 ESA-subsector van verstrekker van onderpand De ESR 2010-classificatie van het onderpand overeenkomstig Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad (“ESA 2010”). Deze classificatie moet worden vermeld op het niveau van de subsector. Daarvoor dient te worden gebruikgemaakt van één van de waarden in bijlage I bij deze verordening. NEE JA

SESI8 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van verstrekker van onderpand LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de verstrekker van het onderpand. NEE NEE

SESI9 Uitgever van onderpand verbonden met initiator? Hebben de uitgever van het onderpand en de initiator dezelfde uiteindelijkemoederentiteit? NEE NEE

SESI10 Huidig uitstaand saldo Totaal uitstaand kapitaalsaldo van het onderpand, op de afsluitdatum van de gegevensinzending. Vermeld de valuta waarin het bedrag luidt in het {CURRENCYCODE_3}-formaat. NEE NEE

SESI11 Valuta van instrument Munteenheid waarin het instrument is uitgedrukt. NEE NEE

SESI12 Vervaldatum Vervaldatum van het onderpand. NEE JA

SESI13 Haircut Vermeld het % haircut (toegepast op het huidige uitstaande kapitaalsaldo) op dit onderpand, zoals bepaald in de securitisatiedocumentatie. NEE JA

SESI14 Huidige rente-index De basisreferentie-index die momenteel wordt toegepast (referentierente op basis waarvan de rentevoet wordt vastgesteld): MuniAAA (MAAA) FutureSWAP (FUSW) LIBID (LIBI) Libor (LIBO) SWAP (SWAP) Treasury (TREA) Euribor (EURI) Pfandbriefe (PFAN) EONIA (EONA) EONIASwaps (EONS) EURODOLLAR (EUUS) EuroSwiss (EUCH) TIBOR (TIBO) ISDAFIX (ISDA) GCFRepo (GCFR) STIBOR (STBO) BBSW (BBSW) JIBAR (JIBA) BUBOR (BUBO) CDOR (CDOR) CIBOR (CIBO) MOSPRIM (MOSP) NIBOR (NIBO) PRIBOR (PRBO) TELBOR (TLBO) WIBOR (WIBO) Basistarief van de Bank of England (BOER) Basistarief van de Europese Centrale Bank (ECBR) Eigen tarief van kredietverstrekker (LDOR) Anders (OTHR) NEE JA

SESI15 Looptijd (“tenor”) van huidige rente-index Looptijd (“tenor”) van de huidige rente-index: Overnight (OVNG) IntraDay (INDA) één dag (DAIL) één week (WEEK) twee weken (TOWK) één maand (MNTH) twee maanden (TOMN) drie maanden (QUTR) vier maanden (MNTH) zes maanden (SEMI) twaalf maanden (YEAR) Op aanvraag (ONDE) Anders (OTHR) NEE JA

SESI16 Huidige rentevoet op deposito’s in contanten Wanneer het type onderpand deposito’s in contanten is, vul dan de huidige rentevoet op die deposito’s in. Als er meerdere depositorekeningen zijn per valuta, vermeld dan de gewogen gemiddelde huidige rentevoet, op basis van het huidige saldo van de deposito’s in contanten in de respectieve rekeningen als gewichten. NEE JA

SESI17 Naam tegenpartij repo Als het onderpand onderdeel van een repo is, vermeld dan de volledige juridische naam van de tegenpartij van de securitisatie. De ingevulde naam moet overeenkomen met de naam die is verbonden aan de LEI in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF). NEE JA

SESI18 Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) van tegenpartij van repo Als het onderpand onderdeel van een repo is, vermeld dan de LEI (zoals vermeld in de databank van de Global Legal Entity Foundation (GLEIF)) van de tegenpartij waarbij de contanten zijn gedeponeerd. NEE JA

SESI19 Vervaldatum van repo Als het onderpand onderdeel van een repo is, vermeld dan de vervaldatum van de securitisatie. NEE JA

Overige informatie

SESO1 Unieke identificatiecode De unieke identificatiecode die is ingevuld in veld SESS1. NEE NEE

SESO2 Regelnummer van overige informatie Vul het regelnummer van de overige informatie in. NEE NEE