Afdeling Veld Te melden gegevens

1 Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen Unieke transactie-identificatiecode (UTI) Unieke transactie-identificatiecode als bedoeld in artikel 7 van Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860.

2 Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen Traceernummer rapport Wanneer een derivaat is uitgevoerd op een handelsplatform, een door het handelsplatform gegenereerd nummer dat uniek is voor die uitvoering.

3 Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen Eerdere UTI (voor één-op-één- en één-op-veel-relaties tussen transacties) Unieke transactie-identificatiecode die is toegekend aan de eerdere transactie die aanleiding heeft gegeven tot de gerapporteerde transactie als gevolg van een levenscyclusgebeurtenis, met een één-op-één-relatie tussen transacties (bijvoorbeeld in het geval van verlenging, wanneer een transactie wordt beëindigd en wanneer een nieuwe transactie wordt aangemaakt) of met een één-op-veel-relatie tussen transacties (bijvoorbeeld bij clearing of als een transactie wordt opgesplitst in verschillende transacties). Dit gegevenselement is niet van toepassing bij het rapporteren van veel-op-één- en veel-op-veel-relaties tussen transacties (bijvoorbeeld in het geval van compressie).

4 Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen UTI van de latere positie De UTI van de positie waarin een derivaat is opgenomen. Dit veld is alleen van toepassing op de rapporten die betrekking hebben op de beëindiging van een derivaat als gevolg van de opneming ervan in een positie.

5 Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen Identificatiecode van de posttransactionele risicobeperking (PTRB) Identificatiecode die wordt gegenereerd door de aanbieder van PTRB-diensten of de CTP die de PTRB-dienst verleent, teneinde alle derivaten die in een bepaalde PTRB-verrichting worden opgenomen en die uit die PTRB-verrichting voortvloeien, met elkaar te verbinden.

6 Afdeling 2a — Identificatiecodes en koppelingen Identificatiecode van het pakket Identificatiecode (bepaald door tegenpartij 1) om derivaten in hetzelfde pakket te koppelen overeenkomstig artikel 1, lid 3, derde alinea, van deze verordening. Een pakket kan rapportageplichtige en niet-rapportageplichtige transacties omvatten.

7 Afdeling 2b — Contractinformatie Internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) ISIN ter identificatie van een product dat is toegelaten tot de handel of wordt verhandeld op een gereglementeerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit, een georganiseerde handelsfaciliteit of via een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling.

8 Afdeling 2b — Contractinformatie Unieke productidentificatiecode (UPI) UPI ter identificatie van het product.

9 Afdeling 2b — Contractinformatie Productclassificatie Code voor de classificatie van financiële instrumenten met betrekking tot het instrument.

10 Afdeling 2b — Contractinformatie Soort contract Elk gerapporteerd contract wordt naar soort ingedeeld.

11 Afdeling 2b — Contractinformatie Activaklasse Elk gerapporteerd contract wordt ingedeeld aan de hand van de activaklasse waarop het is gebaseerd.

12 Afdeling 2b — Contractinformatie Derivaat op basis van cryptoactiva Indicator of het derivaat is gebaseerd op cryptoactiva.

13 Afdeling 2b — Contractinformatie Soort identificatie van de onderliggende waarde Soort identificatie van de relevante onderliggende waarde.

14 Afdeling 2b — Contractinformatie Identificatie van de onderliggende waarde De directe onderliggende waarde wordt geïdentificeerd aan de hand van een unieke identificatiecode voor de betrokken onderliggende waarde op basis van de soort waarde. Voor credit default swaps moet de ISIN van de referentieverplichting worden verstrekt.

15 Afdeling 2b — Contractinformatie Indicator van de onderliggende index Vermelding van de onderliggende index, in voorkomend geval.

16 Afdeling 2b — Contractinformatie Naam van de onderliggende index De volledige naam van de onderliggende index zoals toegekend door de indexaanbieder.

17 Afdeling 2b — Contractinformatie Code aangepaste korf Indien de derivatentransactie gebaseerd is op een aangepaste korf, de unieke code die door de samensteller van de aangepaste korf is toegekend om de onderdelen ervan aan elkaar te koppelen.

18 Afdeling 2b — Contractinformatie Identificatiecode van de onderdelen van de korf In geval van aangepaste korven bestaande uit, onder meer, op een handelsplatform verhandelde financiële instrumenten worden enkel op een handelsplatform verhandelde financiële instrumenten gespecificeerd.

19 Afdeling 2b — Contractinformatie Afwikkelingsvaluta 1 Valuta voor de afwikkeling van de transactie in contanten, in voorkomend geval. Voor producten op basis van meerdere valuta die niet worden verrekend, de afwikkelingsvaluta van deel 1. Dit gegevenselement is niet van toepassing op fysiek afgewikkelde producten (zoals fysiek afgewikkelde swaptions).

20 Afdeling 2b — Contractinformatie Afwikkelingsvaluta 2 Valuta voor de afwikkeling van de transactie in contanten, in voorkomend geval. Voor producten op basis van meerdere valuta die niet worden verrekend, de afwikkelingsvaluta van deel 2. Dit gegevenselement is niet van toepassing op fysiek afgewikkelde producten (zoals fysiek afgewikkelde swaptions).

21 Afdeling 2c — Waardering Waarderingsbedrag Waardering van het contract tegen marktwaarde of waardering op basis van een modellenbenadering als bedoeld in artikel 4 van deze verordening. Voor een geclearde transactie moet de waardering van de CTP worden gebruikt.

22 Afdeling 2c — Waardering Valuta van de waardering Valuta waarin het waarderingsbedrag is uitgedrukt.

23 Afdeling 2c — Waardering Tijdstempel van de waardering Datum en tijdstip van de laatste waardering tegen marktwaarde, verstrekt door de CTP of berekend aan de hand van de actuele of laatst beschikbare marktprijs van de inputs.

24 Afdeling 2c — Waardering Waarderingsmethode Bron en methode die tegenpartij 1 gebruikt voor de waardering van de transactie. Indien ten minste één als modellenbenadering geclassificeerde waarderingsinput wordt gebruikt, wordt de gehele waardering ingedeeld als waardering op basis van een modellenbenadering. Indien alleen inputs worden gebruikt die worden ingedeeld als “gebaseerd op de marktwaarde”, wordt de gehele waardering ingedeeld als “gebaseerd op de marktwaarde”.

25 Afdeling 2c — Waardering Delta De verhouding tussen de verandering in de prijs van een derivatentransactie en de verandering in de prijs van de onderliggende waarde. Dit veld is alleen van toepassing op opties en swaptions. De geactualiseerde delta wordt dagelijks gerapporteerd door financiële tegenpartijen en niet-financiële tegenpartijen als bedoeld in artikel 10 van Verordening (EU) nr. 648/2012.

26 Afdeling 2d — Zekerheden Indicator zekerhedenportefeuille Indicator die aangeeft of de zekerheden op portefeuillebasis zijn gesteld. Met “op portefeuillebasis” wordt een reeks transacties met een gezamenlijke margin (op netto- of brutobasis) bedoeld, in tegenstelling tot het scenario waarbij de margin voor elke afzonderlijke transactie wordt berekend en gestort.

27 Afdeling 2d — Zekerheden Code van de zekerhedenportefeuille Indien zekerheden worden gerapporteerd op portefeuillebasis, een door tegenpartij 1 aan de portefeuille toegekende unieke code. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien de zekerheidsstelling op transactiebasis heeft plaatsgevonden, als er geen zekerheidsovereenkomst is of als er geen zekerheid is gesteld of ontvangen.

28 Afdeling 2e — Risicolimitering/rapportage Tijdstempel van de bevestiging Datum en tijdstip van de bevestiging, als uiteengezet in artikel 12 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 van de Commissie (3). Alleen van toepassing op niet door een CTP geclearde otc-derivatencontracten

29 Afdeling 2e — Risicolimitering/rapportage Bevestigd Voor nieuwe te rapporteren transacties, of de juridisch bindende voorwaarden van een otc-derivatencontract zijn gedocumenteerd en overeengekomen (bevestigd) of niet zijn gedocumenteerd en overeengekomen (niet bevestigd). Indien ze gedocumenteerd en overeengekomen zijn, of een dergelijke bevestiging is uitgevoerd: — via een gezamenlijk(e) bevestigingsfaciliteit of -platform, of via een particulier of bilateraal elektronisch systeem (elektronisch); — via een voor de mens leesbaar schriftelijk document, zoals fax, papier of handmatig verwerkte e-mails (niet-elektronisch). Alleen van toepassing op niet door een CTP geclearde otc-derivatencontracten

30 Afdeling 2f — Clearing Clearingverplichting Aangeven of het gerapporteerde contract behoort tot een klasse van otc-derivaten waarop de clearingverplichting van toepassing is verklaard en of beide partijen bij het contract op het moment van uitvoering van het contract aan de clearingverplichting zijn onderworpen op grond van Verordening (EU) nr. 648/2012. Alleen van toepassing op otc-derivatencontracten.

31 Afdeling 2f — Clearing Gecleard Indicator of het derivaat door een CTP is gecleard.

32 Afdeling 2f — Clearing Tijdstempel van de clearing Tijdstip en datum waarop de clearing heeft plaatsgevonden. Alleen van toepassing op door een CTP geclearde derivaten.

33 Afdeling 2f — Clearing Centrale tegenpartij Identificatiecode van de CTP die de transactie heeft gecleard. Dit gegevenselement is niet van toepassing als het gegevenselement “Cleared” de waarde “N” heeft (“Nee, niet centraal gecleard”).

34 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Soort raamovereenkomst Verwijzing naar de soort raamovereenkomst op basis waarvan de tegenpartijen een derivaat hebben gesloten.

35 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Ander soort raamovereenkomst Naam van de raamovereenkomst. Dit veld alleen invullen wanneer in veld 34 in deze tabel “OTHR” (overig) is gerapporteerd.

36 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Versie raamovereenkomst Verwijzing naar het jaar van de voor de gerapporteerde transactie relevante raamovereenkomst, in voorkomend geval.

37 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Intragroep Aangeven of het contract is gesloten als een intragroepstransactie in de zin van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 648/2012.

38 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie PTRB Vermeld of het contract voortvloeit uit een PTRB-verrichting.

39 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Soort PTRB-techniek Indicator van het type PTRB-verrichting met het oog op rapportage uit hoofde van Verordening (EU) nr. 648/2012. Portefeuillecompressie zonder derde-dienstverlener: Een regeling om het risico in bestaande transactieportefeuilles te verminderen door niet-prijsvormende transacties te gebruiken, voornamelijk om het uitstaande nominale bedrag of het aantal transacties te verminderen of de voorwaarden anderszins te harmoniseren, door transacties geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de beëindigde derivaten gewoonlijk te vervangen door nieuwe, vervangende transacties. Portefeuillecompressie met een derde-dienstverlener of CTP: Een door een dienstverlener of CTP verleende PTRB-dienst om het risico in bestaande transactieportefeuilles te verminderen door niet-prijsvormende transacties te gebruiken, voornamelijk om het uitstaande nominale bedrag of het aantal transacties te verminderen of de voorwaarden anderszins te harmoniseren, door transacties geheel of gedeeltelijk te beëindigen en de beëindigde derivaten gewoonlijk te vervangen door nieuwe, vervangende transacties. Herbalancering van de portefeuille/marginbeheer: Een door een dienstverlener verleende PTRB-dienst om het risico in een bestaande transactieportefeuille te verminderen door nieuwe niet-prijsvormende transacties toe te voegen en waarbij geen bestaande transacties in de portefeuille worden beëindigd of vervangen en de nominale waarde wordt verhoogd in plaats van verlaagd. Andere PTRB-diensten met betrekking tot de portefeuille: Een door een dienstverlener verleende PTRB-dienst om het risico in bestaande transactieportefeuilles te verminderen door niet-prijsvormende transacties te gebruiken en die niet kan worden aangemerkt als portefeuillecompressie of -herbalancering.

40 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Aanbieders van PTRB-diensten Identificatiecode voor juridische entiteiten (legal identity identifier — LEI) van de PTRB-dienstverlener.

41 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Plaats van uitvoering Identificatie van het platform waar de transactie is uitgevoerd. De segment-MIC volgens ISO 10383 gebruiken voor transacties uitgevoerd op een handelsplatform, door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling of op een georganiseerd handelsplatform buiten de Unie. Indien de segment-MIC niet bestaat, de exploitant-MIC gebruiken. Gebruik de MIC-code “XOFF” voor financiële instrumenten die tot de handel zijn toegelaten, of worden verhandeld op een handelsplatform of waarvoor een verzoek om toelating werd gedaan, indien de transactie met betrekking tot dat financiële instrument niet wordt uitgevoerd op een handelsplatform, door een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling of op een georganiseerd handelsplatform buiten de Unie, of indien een tegenpartij niet weet dat zij handelt met een tegenpartij 2 die als een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling optreedt. Gebruik de MIC-code “XXXX” voor financiële instrumenten die niet tot de handel zijn toegelaten, of worden verhandeld op een handelsplatform, of waarvoor geen verzoek om toelating werd gedaan en die niet worden verhandeld op een georganiseerd handelsplatform buiten de Unie.

42 Afdeling 2c — Gegevens over de transactie Tijdstempel van de uitvoering Datum en tijdstip waarop een transactie oorspronkelijk werd uitgevoerd, waarbij een nieuwe UTI is aangemaakt. Dit gegevenselement blijft ongewijzigd gedurende de gehele levenscyclus van de UTI. Voor rapportage op positieniveau moet worden verwezen naar het tijdstip waarop de positie voor het eerst is geopend.

43 Afdeling 2c — Gegevens over de transactie Ingangsdatum Niet-aangepaste datum waarop de verplichtingen uit hoofde van de otc-derivatentransactie in werking treden, zoals vermeld in de bevestiging. Indien de ingangsdatum niet in de contractuele voorwaarden is gespecificeerd, vermelden de tegenpartijen in dit veld de datum van uitvoering van het derivaat.

44 Afdeling 2c — Gegevens over de transactie Vervaldatum Niet-aangepaste datum waarop de verplichtingen uit hoofde van de derivatentransactie vervallen, zoals vermeld in de bevestiging. Vroegtijdige beëindiging is niet van invloed op dit gegevenselement.

45 Afdeling 2c — Gegevens over de transactie Datum van de vroegtijdige beëindiging Ingangsdatum van de vroegtijdige beëindiging (vervaldatum) van de gerapporteerde transactie. Dit gegevenselement is van toepassing indien de transactie vóór de vervaldatum wordt beëindigd als gevolg van een eerdere tussentijdse beslissing van een tegenpartij (of tegenpartijen).

46 Afdeling 2c — Gegevens over de transactie Uiterste contractuele afwikkelingsdatum Niet-aangepaste contractuele datum waarop alle overdrachten van contanten of activa moeten plaatsvinden en waarop de tegenpartijen geen uitstaande contractuele verplichtingen meer mogen hebben ten opzichte van elkaar. Voor producten die mogelijk geen uiterste contractuele afwikkelingsdatum hebben (zoals Amerikaanse opties), heeft dit gegevenselement betrekking op de uiterlijke datum waarop de overdracht van contanten of activa zou plaatsvinden indien het product op de vervaldatum zou worden beëindigd.

47 Afdeling 2c — Gegevens over de transactie Soort levering Aangeven of het contract fysiek of contant is afgewikkeld.

48 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Prijs In de derivatentransactie gespecificeerde prijs, exclusief vergoedingen, belastingen of provisies. Wanneer de prijs niet bekend is wanneer een nieuwe transactie wordt gerapporteerd, wordt de prijs geactualiseerd zodra die beschikbaar komt. Voor transacties die deel uitmaken van een pakket bevat dit gegevenselement, in voorkomend geval, de prijs van de transactie van de component.

49 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Prijsvaluta Valuta waarin de prijs luidt. De prijsvaluta is alleen van toepassing indien de prijs als geldbedrag wordt uitgedrukt.

De velden 50 tot en met 52 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met prijsschema’s.

50 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Niet-aangepaste ingangsdatum van de prijs Niet-aangepaste ingangsdatum van de prijs.

51 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Niet-aangepaste einddatum van de prijs Niet-aangepaste einddatum van de prijs (niet van toepassing indien de niet-aangepaste einddatum van een bepaald schema samenvalt met de niet-aangepaste ingangsdatum van de volgende periode).

52 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Prijs die geldt tussen de niet-aangepaste ingangsdatum en de einddatum Prijs die van kracht is tussen de niet-aangepaste ingangsdatum en de niet-aangepaste einddatum, die einddatum inbegrepen.

53 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Prijs van de pakkettransactie Handelsprijs van het gehele pakket waarin de gerapporteerde derivatentransactie een component is. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien: — er geen sprake is van een pakket, of — een spread wordt gebruikt voor de pakkettransactie. De prijzen en gerelateerde gegevenselementen van de transacties (prijsvaluta) die afzonderlijke componenten van het pakket vertegenwoordigen, worden gerapporteerd wanneer deze beschikbaar zijn. De pakkettransactieprijs is mogelijk niet bekend wanneer een nieuwe transactie wordt gerapporteerd, maar kan later worden bijgewerkt.

54 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Valuta van de prijs van de pakkettransactie Valuta waarin de prijs van de pakkettransactie luidt. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien: — er geen sprake is van een pakket, of — een spread wordt gebruikt voor de pakkettransactie, of — de prijs van de pakkettransactie wordt uitgedrukt als percentage.

55 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Nominaal bedrag van deel 1 Nominaal bedrag van deel 1 als bedoeld in artikel 5 van de verordening.

56 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Nominale valuta 1 Indien van toepassing: de valuta waarin het nominale bedrag van deel 1 luidt.

De velden 57 tot en met 59 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met schema’s voor nominale bedragen.

57 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Ingangsdatum van het nominale bedrag van deel 1 Niet-aangepaste datum waarop het bijbehorende nominale bedrag van deel 1 van kracht wordt.

58 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Einddatum van het nominale bedrag van deel 1 Niet-aangepaste einddatum van het nominale bedrag van deel 1 (niet van toepassing indien de niet-aangepaste einddatum van een bepaald schema samenvalt met de niet-aangepaste ingangsdatum van de volgende periode).

59 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Nominaal bedrag dat gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 1 Nominaal bedrag van deel 1 dat van kracht wordt op de bijbehorende niet-aangepaste ingangsdatum.

60 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Totale nominale hoeveelheid van deel 1 Totale nominale hoeveelheid van het onderliggende actief van deel 1 voor de looptijd van de transactie. Wanneer de totale nominale hoeveelheid niet bekend is wanneer een nieuwe transactie wordt gerapporteerd, wordt de totale nominale hoeveelheid geactualiseerd zodra deze beschikbaar komt.

De velden 61 tot en met 63 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met schema’s voor de nominale hoeveelheid.

61 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Ingangsdatum van de nominale hoeveelheid van deel 1 Niet-aangepaste datum waarop de bijbehorende nominale hoeveelheid van deel 1 van kracht wordt

62 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 1 Niet-aangepaste einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 1 (niet van toepassing indien de niet-aangepaste einddatum van een bepaald schema samenvalt met de niet-aangepaste ingangsdatum van de volgende periode).

63 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Nominale hoeveelheid die gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 1 Nominale hoeveelheid van deel 1 die van kracht wordt op de bijbehorende niet-aangepaste ingangsdatum.

64 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Nominaal bedrag van deel 2 In voorkomend geval, het nominale bedrag van deel 2 als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

65 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Nominale valuta 2 Indien van toepassing: de valuta waarin het nominale bedrag van deel 2 luidt.

De velden 66 tot en met 68 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met schema’s voor nominale bedragen.

66 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Ingangsdatum van het nominale bedrag van deel 2 Niet-aangepaste datum waarop het bijbehorende nominale bedrag van deel 2 van kracht wordt.

67 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Einddatum van het nominale bedrag van deel 2 Niet-aangepaste einddatum van het nominale bedrag van deel 2 (niet van toepassing indien de niet-aangepaste einddatum van een bepaald schema samenvalt met de niet-aangepaste ingangsdatum van de volgende periode).

68 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Nominaal bedrag dat gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 2 Nominaal bedrag van deel 2 dat van kracht wordt op de bijbehorende niet-aangepaste ingangsdatum.

69 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Totale nominale hoeveelheid van deel 2 Totale nominale hoeveelheid van het onderliggende actief van deel 2 voor de looptijd van de transactie. Wanneer de totale nominale hoeveelheid niet bekend is wanneer een nieuwe transactie wordt gerapporteerd, wordt de totale nominale hoeveelheid geactualiseerd zodra deze beschikbaar komt.

De velden 70 tot en met 72 zijn herhaalbaar en worden ingevuld in het geval van derivaten met schema’s voor de nominale hoeveelheid.

70 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Ingangsdatum van de nominale hoeveelheid van deel 2 Niet-aangepaste datum waarop de bijbehorende nominale hoeveelheid van deel 2 van kracht wordt.

71 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 2 Niet-aangepaste einddatum van de nominale hoeveelheid van deel 2 (niet van toepassing indien de niet-aangepaste einddatum van een bepaald schema samenvalt met de niet-aangepaste ingangsdatum van de volgende periode).

72 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Nominale hoeveelheid die gold op de bijbehorende ingangsdatum van deel 2 Nominale hoeveelheid van deel 2 die van kracht wordt op de bijbehorende niet-aangepaste ingangsdatum.

Het deel met de velden 73 tot en met 78 is herhaalbaar

73 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Type overige betaling Type van het bedrag van de overige betaling. De betaling van de optiepremie wordt niet opgenomen als betalingstype, aangezien optiepremies worden gerapporteerd via het specifieke gegevenselement voor dergelijke premies.

74 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Bedrag overige betaling Betalingsbedragen met bijbehorende betalingstypen om te voldoen aan vereisten inzake de beschrijving van transacties uit verschillende activaklassen.

75 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Valuta overige betaling Valuta waarin het bedrag van de overige betaling wordt uitgedrukt.

76 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Datum overige betaling Niet-aangepaste datum waarop het bedrag van de overige betaling wordt betaald.

77 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Betaler overige betaling Identificatiecode van de betaler van het bedrag van de overige betaling.

78 Afdeling 2g — Gegevens over de transactie Ontvanger overige betaling Identificatiecode van de ontvanger van het bedrag van de overige betaling.

79 Afdeling 2h — Rente Vaste rente van deel 1 of coupon Vermelding van het gehanteerde vasterentedeel 1 of de gehanteerde coupon, indien toepasselijk.

80 Afdeling 2h — Rente Dagtellingsconventie van de vaste rente of coupon van deel 1 Indien van toepassing: conventie inzake dagtellingen (vaak ook wel dagtellingsdeel of dagtellingsbasis of dagtellingsmethode genoemd) die bepaalt hoe de rentebetalingen worden berekend. Hiermee wordt de jaarfractie van de berekeningsperiode berekend, waarbij het aantal dagen in de berekeningsperiode wordt gedeeld door het aantal dagen van het jaar.

81 Afdeling 2h — Rente Betalingsfrequentieperiode van de vaste rente of coupon van deel 1 Indien van toepassing: tijdseenheid van de betalingsfrequentie, bv. dag, week, maand, jaar of looptijd van de stroom voor de vaste rente van deel 1 of de coupon.

82 Afdeling 2h — Rente Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de vaste rente of coupon van deel 1 Indien van toepassing: aantal tijdseenheden (uitgedrukt door de betalingsfrequentieperiode) dat de frequentie van de periodieke betalingen van de vaste rente van deel 1 of de coupon bepaalt. Een transactie waarbij om de twee maanden betalingen worden verricht, wordt bijvoorbeeld weergegeven met de betalingsfrequentieperiode “MNTH” (maandelijks) en een multiplicator voor die periode van 2. Dit gegevenselement is niet van toepassing als de betalingsfrequentieperiode “ADHO” is. Indien de betalingsfrequentieperiode “EXPI” is, is de multiplicator voor de betalingsfrequentie gelijk aan 1. Als de betalingsfrequentie dagelijks is, is de betalingsfrequentieperiode “DAIL” en is de multiplicator van de betalingsfrequentie gelijk aan 0.

83 Afdeling 2h — Rente Identificatiecode van de variabele rente van deel 1 Indien van toepassing: vermelding van de gehanteerde rentetarieven die op gezette tijden worden herzien in het licht van een marktreferentietarief.

84 Afdeling 2h — Rente Indicator van de variabele rente van deel 1 Vermelding van de rente, indien toepasselijk.

85 Afdeling 2h — Rente Naam van de variabele rente van deel 1 De volledige naam van de rente zoals toegekend door de indexaanbieder.

86 Afdeling 2h — Rente Dagtellingsconventie van de variabele rente van deel 1 Indien van toepassing: conventie inzake dagtellingen (vaak ook wel dagtellingsdeel of dagtellingsbasis of dagtellingsmethode genoemd) die bepaalt hoe de rentebetalingen voor de variabele rente van deel 1 worden berekend. Hiermee wordt de jaarfractie van de berekeningsperiode berekend, waarbij het aantal dagen in de berekeningsperiode wordt gedeeld door het aantal dagen van het jaar.

87 Afdeling 2h — Rente Betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1 Indien van toepassing: tijdseenheid van de betalingsfrequentie, bv. dag, week, maand, jaar of looptijd van de stroom van de variabele rente van deel 1.

88 Afdeling 2h — Rente Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1 Indien van toepassing: aantal tijdseenheden (uitgedrukt door de betalingsfrequentieperiode) dat de frequentie van de periodieke betalingen van de variabele rente van deel 1 bepaalt. Een transactie waarbij om de twee maanden betalingen worden verricht, wordt bijvoorbeeld weergegeven met de betalingsfrequentieperiode “MNTH” (maandelijks) en een multiplicator voor die periode van 2. Dit gegevenselement is niet van toepassing als de betalingsfrequentieperiode “ADHO” is. Indien de betalingsfrequentieperiode “EXPI” is, is de multiplicator voor de betalingsfrequentie gelijk aan 1. Als de betalingsfrequentie dagelijks is, is de betalingsfrequentieperiode “DAIL” en is de multiplicator van de betalingsfrequentie gelijk aan 0.

89 Afdeling 2h — Rente Referentieperiode van de variabele rente van deel 1 — tijdsperiode Tijdsperiode ter beschrijving van de referentieperiode voor het variabelerentedeel 1.

90 Afdeling 2h — Rente Referentieperiode van de variabele rente van deel 1 — multiplicator Multiplicator van de tijdsperiode ter beschrijving van de referentieperiode voor het variabelerentedeel 1.

91 Afdeling 2h — Rente Herzieningsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 1 Indien van toepassing: tijdseenheid van de herzieningsfrequentie van de betalingen, bv. dag, week, maand, jaar of looptijd van de stroom van de variabele rente van deel 1.

92 Afdeling 2h — Rente Multiplicator van de herzieningsfrequentie van de variabele rente van deel 1 Indien van toepassing: aantal tijdseenheden (uitgedrukt door de betalingsfrequentieperiode) dat de frequentie van de periodieke herziening van de betalingen van de variabele rente van deel 1 bepaalt. Een transactie waarbij om de twee maanden betalingen worden verricht, wordt bijvoorbeeld weergegeven met de betalingsfrequentieperiode “MNTH” (maandelijks) en een multiplicator voor die periode van 2. Dit gegevenselement is niet van toepassing als de betalingsfrequentieperiode “ADHO” is. Indien de betalingsfrequentieperiode “EXPI” is, is de multiplicator voor de betalingsfrequentie gelijk aan 1. Als de betalingsfrequentie dagelijks is, is de betalingsfrequentieperiode “DAIL” en is de multiplicator van de betalingsfrequentie gelijk aan 0.

93 Afdeling 2h — Rente Spread van deel 1 Vermelding van de spread van deel 1, indien toepasselijk: voor otc-derivatentransacties met periodieke betalingen (bijvoorbeeld swaps met een vaste of variabele rente, rente-basisswaps, grondstoffenswaps), — de spread op de indexreferentieprijs van het individuele variabele deel/de individuele variabele delen, indien er een spread is op een of meer variabele delen. — het verschil tussen de referentieprijzen van de twee indexen van het variabele deel.

94 Afdeling 2h — Rente Valuta van de spread van deel 1 Indien van toepassing: de valuta waarin de spread van deel 1 luidt. Dit gegevenselement is alleen van toepassing indien de spread als geldbedrag wordt uitgedrukt.

95 Afdeling 2h — Rente Vaste rente van deel 2 Vermelding van het gehanteerde vasterentedeel 2, indien toepasselijk.

96 Afdeling 2h — Rente Dagtellingsconventie van de vaste rente van deel 2 Indien van toepassing: conventie inzake dagtellingen (vaak ook wel dagtellingsdeel of dagtellingsbasis of dagtellingsmethode genoemd) die bepaalt hoe de rentebetalingen worden berekend. Hiermee wordt de jaarfractie van de berekeningsperiode berekend, waarbij het aantal dagen in de berekeningsperiode wordt gedeeld door het aantal dagen van het jaar.

97 Afdeling 2h — Rente Betalingsfrequentieperiode van de vaste rente van deel 2 Indien van toepassing: tijdseenheid van de betalingsfrequentie, bv. dag, week, maand, jaar of looptijd van de stroom voor de vaste rente van deel 2.

98 Afdeling 2h — Rente Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de vaste rente van deel 2 Indien van toepassing: aantal tijdseenheden (uitgedrukt door de betalingsfrequentieperiode) dat de frequentie van de periodieke betalingen van de vaste rente van deel 2 bepaalt. Een transactie waarbij om de twee maanden betalingen worden verricht, wordt bijvoorbeeld weergegeven met de betalingsfrequentieperiode “MNTH” (maandelijks) en een multiplicator voor die periode van 2. Dit gegevenselement is niet van toepassing als de betalingsfrequentieperiode “ADHO” is. Indien de betalingsfrequentieperiode “EXPI” is, is de multiplicator voor de betalingsfrequentie gelijk aan 1. Als de betalingsfrequentie dagelijks is, is de betalingsfrequentieperiode “DAIL” en is de multiplicator van de betalingsfrequentie gelijk aan 0.

99 Afdeling 2h — Rente Identificatiecode van de variabele rente van deel 2 Indien van toepassing: vermelding van de gehanteerde rentetarieven die op gezette tijden worden herzien in het licht van een marktreferentietarief

100 Afdeling 2h — Rente Indicator van de variabele rente van deel 2 Vermelding van de rente, indien toepasselijk.

101 Afdeling 2h — Rente Naam van de variabele rente van deel 2 De volledige naam van de rente zoals toegekend door de indexaanbieder.

102 Afdeling 2h — Rente Dagtellingsconventie van de variabele rente van deel 2 Indien van toepassing: conventie inzake dagtellingen (vaak ook wel dagtellingsdeel of dagtellingsbasis of dagtellingsmethode genoemd) die bepaalt hoe de rentebetalingen voor de variabele rente van deel 2 worden berekend. Hiermee wordt de jaarfractie van de berekeningsperiode berekend, waarbij het aantal dagen in de berekeningsperiode wordt gedeeld door het aantal dagen van het jaar.

103 Afdeling 2h — Rente Betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2 Indien van toepassing: tijdseenheid van de betalingsfrequentie, bv. dag, week, maand, jaar of looptijd van de stroom van de variabele rente van deel 2.

104 Afdeling 2h — Rente Multiplicator van de betalingsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2 Indien van toepassing: aantal tijdseenheden (uitgedrukt door de betalingsfrequentieperiode) dat de frequentie van de periodieke betalingen van de variabele rente van deel 2 bepaalt. Een transactie waarbij om de twee maanden betalingen worden verricht, wordt bijvoorbeeld weergegeven met de betalingsfrequentieperiode “MNTH” (maandelijks) en een multiplicator voor die periode van 2. Dit gegevenselement is niet van toepassing als de betalingsfrequentieperiode “ADHO” is. Indien de betalingsfrequentieperiode “EXPI” is, is de multiplicator voor de betalingsfrequentie gelijk aan 1. Als de betalingsfrequentie dagelijks is, is de betalingsfrequentieperiode “DAIL” en is de multiplicator van de betalingsfrequentie gelijk aan 0.

105 Afdeling 2h — Rente Referentieperiode van de variabele rente van deel 2 — tijdsperiode Tijdsperiode ter beschrijving van de referentieperiode voor het variabelerentedeel 2.

106 Afdeling 2h — Rente Referentieperiode van de variabele rente van deel 2 — multiplicator Multiplicator van de tijdsperiode ter beschrijving van de referentieperiode voor het variabelerentedeel 2.

107 Afdeling 2h — Rente Herzieningsfrequentieperiode van de variabele rente van deel 2 Indien van toepassing: tijdseenheid van de herzieningsfrequentie van de betalingen, bv. dag, week, maand, jaar of looptijd van de stroom van de variabele rente van deel 2.

108 Afdeling 2h — Rente Multiplicator van de herzieningsfrequentie van de variabele rente van deel 2 Indien van toepassing: aantal tijdseenheden (uitgedrukt door de betalingsfrequentieperiode) dat de frequentie van de periodieke herziening van de betalingen van de variabele rente van deel 2 bepaalt. Een transactie waarbij om de twee maanden betalingen worden verricht, wordt bijvoorbeeld weergegeven met de betalingsfrequentieperiode “MNTH” (maandelijks) en een multiplicator voor die periode van 2. Dit gegevenselement is niet van toepassing als de betalingsfrequentieperiode “ADHO” is. Indien de betalingsfrequentieperiode “EXPI” is, is de multiplicator voor de betalingsfrequentie gelijk aan 1. Als de betalingsfrequentie dagelijks is, is de betalingsfrequentieperiode “DAIL” en is de multiplicator van de betalingsfrequentie gelijk aan 0.

109 Afdeling 2h — Rente Spread van deel 2 Vermelding van de spread van deel 2, indien toepasselijk: voor otc-derivatentransacties met periodieke betalingen (bijvoorbeeld swaps met een vaste of variabele rente, rente-basisswaps, grondstoffenswaps), — de spread op de indexreferentieprijs van het individuele variabele deel/de individuele variabele delen, indien er een spread is op een of meer variabele delen. — het verschil tussen de referentieprijzen van de twee indexen van het variabele deel.

110 Afdeling 2h — Rente Valuta van de spread van deel 2 Indien van toepassing: de valuta waarin de spread van deel 2 luidt. Dit gegevenselement is alleen van toepassing indien de spread als geldbedrag wordt uitgedrukt.

111 Afdeling 2h — Rente Spread van de pakkettransactie Handelsprijs van het gehele pakket waarin de gerapporteerde derivatentransactie een component van een pakkettransactie is. De pakkettransactieprijs wanneer de prijs van het pakket wordt uitgedrukt als een spread, het verschil tussen twee referentieprijzen. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien: — er geen sprake is van een pakket, of — de prijs van de pakkettransactie wordt gebruikt. De spread en de gerelateerde gegevenselementen van de transacties (spreadvaluta) die afzonderlijke componenten van het pakket vertegenwoordigen, worden gerapporteerd wanneer deze beschikbaar zijn. De spread van de pakkettransactie is mogelijk niet bekend wanneer een nieuwe transactie wordt gerapporteerd, maar kan later worden bijgewerkt.

112 Afdeling 2h — Rente Valuta van de spread van de pakkettransactie Valuta waarin de spread van de pakkettransactie luidt. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien: — er geen sprake is van een pakket, of — de prijs van de pakkettransactie wordt gebruikt, of — de spread van de pakkettransactie wordt uitgedrukt als percentage of in de vorm van basispunten.

113 Afdeling 2i — Deviezen Wisselkoers 1 De in de derivatentransactie vermelde wisselkoers tussen de twee valuta die de tegenpartijen bij aanvang van de transactie zijn overeengekomen, uitgedrukt als de wisselkoers bij de omrekening van de basisvaluta in de prijsvaluta.

114 Afdeling 2i — Deviezen Termijnkoers Termijnkoers zoals overeengekomen tussen de tegenpartijen van de contractuele overeenkomst. Deze wordt weergegeven als een prijs van de basisvaluta in de prijsvaluta.

115 Afdeling 2i — Deviezen Wisselkoersbasis Valutapaar en volgorde waarin de wisselkoers luidt, uitgedrukt als basisvaluta of prijsvaluta.

116 Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (Algemeen) Basisproduct Basisproduct zoals gespecificeerd in de classificatie van grondstoffen in tabel 4 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860.

117 Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (Algemeen) Subproduct Subproduct zoals gespecificeerd in de classificatie van grondstoffen in tabel 4 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860. Dit veld moet een specifiek basisproduct bevatten.

118 Afdeling 2j — Grondstoffen en emissierechten (Algemeen) Verder subproduct Verder subproduct zoals gespecificeerd in de classificatie van grondstoffen in tabel 4 van de bijlage bij Uitvoeringsverordening (EU) 2022/1860. Dit veld moet een specifiek subproduct bevatten.

119 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Leveringspunt of -zone Leveringspunt(en) van (een) marktgebied(en).

120 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Interconnectiepunt Vermelding van de grens (grenzen) of grenspunt(en) van een transportcontract

121 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Belastingsprofiel Identificatie van het leveringsprofiel.

Het deel met de velden 122 tot en met 131 is herhaalbaar

122 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Starttijd van het leveringsinterval Starttijd van het leveringsinterval voor elk blok of elke vorm.

123 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Eindtijd van het leveringsinterval Eindtijd van het leveringsinterval voor elk blok of elke vorm.

124 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Startdatum van de levering Startdatum van de levering.

125 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Einddatum van de levering Einddatum van de levering.

126 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Duur Duur van de leveringsperiode.

127 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Dagen van de week De dagen van de week van de levering.

128 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Leveringscapaciteit Het aantal eenheden dat is opgenomen in de transactie voor elk leveringsinterval vermeld in de velden 122 en 123.

129 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Eenheid van de hoeveelheid De gebruikte maateenheid.

130 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Prijs per geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval Indien van toepassing, de prijs per hoeveelheid per leveringstijdsinterval.

131 Afdeling 2k — Grondstoffen en emissierechten (Energie) Valuta van de prijs per geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval De valuta waarin de prijs per hoeveelheid per tijdsinterval wordt uitgedrukt.

132 Afdeling 2l — Opties Soort optie Aangeven of het derivatencontract een call (recht om een bepaald onderliggend actief te kopen) of een put (recht om een bepaald onderliggend actief te verkopen) is, dan wel of op het tijdstip van uitvoering van het derivatencontract niet valt uit te maken of het een call of put is. Bij swaptions: — “put”, in het geval van een receiver swaption, waarbij de koper het recht heeft een swap af te sluiten als ontvanger van vaste rente; — “call”, in geval van een payer swaption, waarbij de koper het recht heeft een swap af te sluiten als betaler van vaste rente. Bij caps en floors: — “put”, in het geval van een floor; — “call”, in het geval van een cap.

133 Afdeling 2l — Opties Aard van de optie Aangeven of de optie uitsluitend op een vaste datum mag worden uitgeoefend (Europese optie), op een reeks vooraf bepaalde data (Bermudaanse optie), dan wel op eender welk moment van de looptijd van het contract (Amerikaanse optie).

134 Afdeling 2l — Opties Uitoefenprijs — Voor andere opties dan valutaopties, swaptions en soortgelijke producten, de prijs waartegen de eigenaar van een optie het onderliggende actief van de optie kan kopen of verkopen. — Voor valutaopties, de wisselkoers waartegen de optie kan worden uitgeoefend, uitgedrukt als de wisselkoers bij de omrekening van de basisvaluta in de prijsvaluta. In het voorbeeld “0,9426 USD/EUR” is USD de basisvaluta en EUR de prijsvaluta; “1 USD = 0,9426 EUR”. Wanneer de uitoefenprijs niet bekend is wanneer een nieuwe transactie wordt gerapporteerd, wordt de uitoefenprijs geactualiseerd zodra deze beschikbaar komt. — Voor volatiliteits- en variantieswaps en soortgelijke producten wordt de volatiliteitsuitoefenprijs in dit gegevenselement gerapporteerd.

De velden 135 tot en met 137 zijn herhaalbaar en moeten worden ingevuld in het geval van derivaten met uitoefenprijsschema’s

135 Afdeling 2l — Opties Ingangsdatum van de uitoefenprijs Niet-aangepaste ingangsdatum van de uitoefenprijs.

136 Afdeling 2l — Opties Einddatum van de uitoefenprijs Niet-aangepaste einddatum van de uitoefenprijs (niet van toepassing indien de niet-aangepaste einddatum van een bepaald schema samenvalt met de niet-aangepaste ingangsdatum van de volgende periode).

137 Afdeling 2l — Opties Uitoefenprijs die gold op de bijbehorende ingangsdatum Uitoefenprijs die van kracht is tussen de niet-aangepaste ingangsdatum en de niet-aangepaste einddatum, die einddatum inbegrepen.

138 Afdeling 2l — Opties Valuta/valutapaar van de uitoefenprijs Voor aandelenopties, grondstoffenopties en soortgelijke producten, de valuta waarin de uitoefenprijs luidt. Voor valutaopties: Valutapaar en volgorde waarin de uitoefenprijs wordt uitgedrukt. Deze prijs wordt uitgedrukt als de basisvaluta afgezet tegen de prijsvaluta.

139 Afdeling 2l — Opties Bedrag van de optiepremie Voor opties en swaptions van alle activaklassen, het door de koper van de optie betaalde geldbedrag. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien het instrument geen optie is of geen optionaliteit omvat.

140 Afdeling 2l — Opties Valuta van de optiepremie Voor opties en swaptions van alle activaklassen, de valuta waarin het bedrag van de optiepremie luidt. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien het instrument geen optie is of geen optionaliteit omvat.

141 Afdeling 2l — Opties Datum van de betaling van de optiepremie Niet-aangepaste datum waarop de optiepremie wordt betaald.

142 Afdeling 2i - Opties Vervaldatum van de onderliggende waarde In het geval van swaptions, vervaldatum van de onderliggende swap.

143 Afdeling 2m — Kredietderivaten Rangorde Geeft de rangorde aan van de schuldtitel of de schuldkorf of de index die aan een derivaat ten grondslag ligt.

144 Afdeling 2m — Kredietderivaten Referentie-entiteit Identificatie van de onderliggende referentie-entiteit.

145 Afdeling 2m — Kredietderivaten Serie Het serienummer van de samenstelling van de index indien van toepassing.

146 Afdeling 2m — Kredietderivaten Versie Een nieuwe versie van een serie wordt uitgegeven wanneer een van de onderdelen in gebreke blijft en de index opnieuw moet worden gewogen om het nieuwe aantal totale onderdelen binnen de index in aanmerking te nemen.

147 Afdeling 2m — Kredietderivaten Indexfactor De op Nominaal (veld 55 in deze tabel) toe te passen factor om deze aan te passen aan de vorige kredietgebeurtenissen in die indexserie.

148 Afdeling 2m — Kredietderivaten Tranche Aangeven of het derivatencontract in tranches is onderverdeeld.

149 Afdeling 2m — Kredietderivaten Attachment point CDS (Credit Default Swap) -index Gedefinieerd punt waaronder de verliezen in de onderliggende portefeuille de nominale waarde van een tranche verminderen. Zo zal de nominale waarde in een tranche met een attachment point van 3 % worden verlaagd nadat zich in de portefeuille een verlies van 3 % heeft voorgedaan. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien de transactie geen CDS-tranche betreft (index of aangepaste korf).

150 Afdeling 2m — Kredietderivaten Detachment point CDS-index Gedefinieerd punt waarboven de verliezen in de onderliggende portefeuille de nominale waarde van een tranche niet langer verminderen. Zo zal de nominale waarde in een tranche met een attachment point van 3 % en een detachment point van 6 % worden verlaagd nadat zich in de portefeuille een verlies van 3 % heeft voorgedaan. Bij een verlies van 6 % in de portefeuille is de nominale waarde van de tranche uitgeput. Dit gegevenselement is niet van toepassing indien de transactie geen CDS-tranche betreft (index of aangepaste korf).

151 Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat Actietype — Nieuw: Een eerste rapportage van een derivaat, op transactie- of positieniveau. — Wijzigen: Een wijziging van de voorwaarden of gegevens van een eerder gerapporteerd derivaat, op transactie- of positieniveau, maar geen correctie van een rapport. — Corrigeren: Een rapport waarin de foutieve gegevensvelden van een eerder ingediend rapport worden gecorrigeerd. — Beëindigen: De beëindiging van een bestaand derivaat op transactie- of positieniveau. — Fout: Een annulering van een verkeerd ingediend rapport ingeval het derivaat op transactie- of positieniveau nooit is gesloten of niet onderworpen was aan de rapportagevoorschriften van Verordening (EU) nr. 648/2012, maar bij vergissing aan een transactieregister is gerapporteerd, of de annulering van een dubbel rapport. — Heropenen: Heropening van een derivaat, op transactie- of positieniveau, dat met het actietype ‘Fout” werd geannuleerd of per vergissing werd beëindigd. — Waardering: Een actualisering van een waardering van een derivaat, op transactie- of positieniveau — Positiebestanddeel: Een rapport over een nieuw derivaat dat op dezelfde dag in een afzonderlijk positierapport is opgenomen.

152 Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat Soort gebeurtenis — Transactie: Sluiting van een derivaat of heronderhandeling over de voorwaarden ervan waarbij de tegenpartij niet verandert — Instap Een gebeurtenis waarbij het derivaat geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een tegenpartij 2 (en als een nieuw derivaat wordt gerapporteerd) en het bestaande derivaat wordt beëindigd of de nominale waarde ervan wordt gewijzigd. — PTRB: Posttransactionele risicobeperking — Vroegtijdige beëindiging: Beëindiging van een derivaat, op transactie- of positieniveau — Clearing: Clearing zoals gedefinieerd in artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) nr. 648/2012 — Uitoefening: De gehele of gedeeltelijke uitoefening van een optie of swaption door een tegenpartij bij de transactie. — Toewijzing: Een toewijzing waarbij een bestaand derivaat aan verschillende tegenpartijen wordt toegewezen en wordt gerapporteerd als nieuwe derivaten met verlaagde nominale bedragen. — Kredietgebeurtenis: Alleen van toepassing op kredietderivaten. Een kredietgebeurtenis die leidt tot een wijziging van een derivaat, op transactie- of positieniveau Corporate event: Een beheersdaad met betrekking tot onderliggende aandelen die de derivaten op die aandelen beïnvloedt — Opneming in een positie: Opneming van door de centrale tegenpartij geclearde derivaten of van contracten ter verrekening van verschillen in een positie, waarbij een bestaand derivaat wordt beëindigd en ofwel een nieuwe positie wordt gecreëerd ofwel de nominale waarde van een bestaande positie wordt gewijzigd. Actualisering — De actualisering van een uitstaand derivaat uitgevoerd tijdens de overgangsperiode om ervoor te zorgen dat het in overeenstemming is met de gewijzigde rapportagevereisten

153 Afdeling 2n — Wijzigingen in het derivaat Datum gebeurtenis Datum waarop de te rapporteren gebeurtenis met betrekking tot het derivatencontract die in de rapportage is opgenomen, heeft plaatsgevonden of, in geval van een wijziging, de datum waarop die wijziging van kracht wordt.