Rectificatie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/2059 van de Commissie van 14 juni 2022 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de technische details van de vereisten inzake backtesting en toeschrijving van winsten en verliezen op grond van de artikelen 325 novoquinquagies en 325 sexagies van Verordening (EU) nr. 575/2013

( Publicatieblad van de Europese Unie L 276 van 26 oktober 2022 )

Bladzijde 48, overweging 13:

in plaats van:

“De bepalingen van deze verordening zijn nauw met elkaar verbonden, aangezien zij allemaal betrekking hebben op elementen die ten behoeve van de berekening van de eigenvermogensvereisten voor marktrisico’s met behulp van de alternatieve internemodellenbenadering moeten worden opgenomen in veranderingen in de waarde van de portefeuille van een tradingafdeling.”,

lezen:

“De bepalingen van deze verordening zijn nauw met elkaar verbonden, aangezien zij allemaal betrekking hebben op elementen die ten behoeve van de berekening van de eigenvermogensvereisten voor marktrisico met behulp van de alternatieve internemodellenbenadering moeten worden opgenomen in veranderingen in de waarde van de portefeuille van een tradingafdeling.”.

Bladzijde 56, artikel 10, lid 1:

in plaats van:

“SAima = de eigenvermogensvereisten voor marktrisico’s berekend volgens de alternatieve standaardbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 bis, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor de portefeuille van alle posities die zijn toegewezen aan de tradingafdelingen waarvoor de instelling de eigenvermogensvereisten voor marktrisico’s berekent overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013; IMAima = de eigenvermogensvereisten voor marktrisico’s berekend overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor de portefeuille van alle posities die zijn toegewezen aan de tradingafdelingen waarvoor de instelling overeenkomstig deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013 de eigenvermogensvereisten voor marktrisico’s berekent;”,

lezen:

“SAima = de eigenvermogensvereisten voor marktrisico berekend volgens de alternatieve standaardbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 bis, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor de portefeuille van alle posities die zijn toegewezen aan de tradingafdelingen waarvoor de instelling de eigenvermogensvereisten voor marktrisico berekent overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013; IMAima = de eigenvermogensvereisten voor marktrisico berekend overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor de portefeuille van alle posities die zijn toegewezen aan de tradingafdelingen waarvoor de instelling overeenkomstig deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013 de eigenvermogensvereisten voor marktrisico’s berekent.”.

Bladzijde 56, artikel 10, lid 2:

in plaats van:

“SA i = de eigenvermogensvereisten voor marktrisico’s berekend overeenkomstig de alternatieve standaardbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 bis, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor alle aan tradingafdeling “i” toegeschreven posities; I є NG = de indices van alle tradingafdelingen die overeenkomstig artikel 9 van deze verordening als afdelingen in de rode, oranje of gele zone zijn geclassificeerd, waaronder die waarvoor de eigenvermogensvereisten voor marktrisico’s worden berekend overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013; i є ima = de indices van alle tradingafdelingen waarvoor de eigenvermogensvereisten zijn berekend overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013;”,

lezen:

“SA i = de eigenvermogensvereisten voor marktrisico berekend overeenkomstig de alternatieve standaardbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 bis, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor alle aan tradingafdeling “i” toegeschreven posities; i є NG = de indices van alle tradingafdelingen die overeenkomstig artikel 9 van deze verordening als afdelingen in de rode, oranje of gele zone zijn geclassificeerd, waaronder die waarvoor de eigenvermogensvereisten voor marktrisico worden berekend overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013; i є ima = de indices van alle tradingafdelingen waarvoor de eigenvermogensvereisten voor marktrisico zijn berekend overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013.”.

Bladzijde 56, artikel 10, lid 3:

in plaats van:

“3. Instellingen die de eigenvermogensvereisten voor marktrisico’s berekenen overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor posities toegewezen aan tradingafdelingen die overeenkomstig artikel 9 van deze verordening als afdelingen in de rode of oranje zone zijn geclassificeerd, stellen de bevoegde autoriteit daarvan in kennis wanneer zij de resultaten van het vereiste inzake de toeschrijving van winsten en verliezen overeenkomstig artikel 325 terquinquagies, lid 2, punt d), van Verordening (EU) nr. 2013/575 rapporteren.”,

lezen:

“3. instellingen die de eigenvermogensvereisten voor marktrisico berekenen overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor posities toegewezen aan tradingafdelingen die overeenkomstig artikel 9 van deze verordening als afdelingen in de rode of oranje zone zijn geclassificeerd, stellen de bevoegde autoriteit daarvan in kennis wanneer zij de resultaten van het vereiste inzake de toeschrijving van winsten en verliezen overeenkomstig artikel 325 terquinquagies, lid 2, punt d), van Verordening (EU) nr. 2013/575 rapporteren.”.

Bladzijden 58 en 59, artikel 16:

in plaats van:

“Instellingen die overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013 de eigenvermogensvereisten voor marktrisico’s berekenen voor de posities die aan sommige van hun tradingafdelingen zijn toegewezen, berekenen de eigenvermogensvereisten voor al hun posities in de handelsportefeuille en al hun posities in de niet-handelsportefeuille die wisselkoers- of grondstoffenrisico’s genereren als de som van de resultaten van de in de punten a) en b) bedoelde formules, op de volgende wijze:

a)

b)

waarbij

IMAima = IMAima als gespecificeerd in artikel 10 van deze verordening; SAima = SAima als gespecificeerd in artikel 10 van deze verordening; Kapitaalopslag = de kapitaalopslag berekend overeenkomstig artikel 10 van deze verordening; C U = de eigenvermogensvereisten berekend overeenkomstig deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 bis, van Verordening (EU) nr. 575/2013 voor de portefeuille van niet aan tradingafdelingen toegewezen posities, waarvoor instellingen overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013 de eigenvermogensvereisten voor marktrisico’s berekenen; SAall desks = de eigenvermogensvereisten voor marktrisico’s van alle posities in de handelsportefeuille en alle posities in de niet-handelsportefeuille die wisselkoers- of grondstoffenrisico’s genereren overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 bis, van Verordening (EU) nr. 575/2013.”,

lezen:

“Instellingen die overeenkomstig de alternatieve internemodellenbenadering als bedoeld in deel drie, titel IV, hoofdstuk 1 ter, van Verordening (EU) nr. 575/2013 de eigenvermogensvereisten voor marktrisico berekenen voor de posities die aan sommige van hun tradingafdelingen zijn toegewezen, berekenen de eigenvermogensvereisten voor al hun posities in de handelsportefeuille en al hun posities in de niet-handelsportefeuille die wisselkoers- of grondstoffenrisico’s genereren als de som van de resultaten van de in de punten a) en b) bedoelde formules, op de volgende wijze:

a)

b)

waarbij