Veldnummer Artikel van Verordening (EU) 2017/2402 VELDNAAM Bevestiging Beknopte toelichting Nadere toelichting TE RAPPORTEREN INHOUD (2) AANVULLENDE INFORMATIE

STSAT20 Artikel 24, lid 1 Onderliggende activa verworven via true sale √ Een beknopte toelichting over de wijze waarop de overdracht van de onderliggende blootstellingen via true sale of cessie heeft plaatsgevonden met dezelfde rechtsgevolgen op een wijze die afdwingbaar is tegenover de verkoper of een andere derde partij. Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT21 Artikel 24, lid 2 Geen strenge terugvordering √ Een beknopte toelichting over de vraag of de in artikel 24, lid 2, onder a) of b), van Verordening (EU) 2017/2402 genoemde bepalingen inzake strenge terugvordering, in de securitisatie te vinden zijn, en een verklaring of het bepaalde in artikel 24, lid 3, van Verordening (EU) 2017/2402 van toepassing is. Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT22 Artikel 24, lid 3 Vrijstelling van terugvorderingsbepalingen uit nationale insolventiewetgeving √ In samenhang met STSS21, in voorkomend geval, een bevestiging dat er geen omstandigheden zijn die aanleiding kunnen geven tot terugvorderingsbepalingen in overeenstemming met artikel 24, leden 1 en 2, van Verordening (EU) 2017/2402. Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT23 Artikel 24, lid 4 Overdracht waarbij verkoper niet oorspronkelijke kredietverstrekker is. √ Wanneer de verkoper niet de oorspronkelijke kredietverstrekker is, een bevestiging dat met de securitisatie artikel 24, leden 1 tot en met 3, van Verordening (EU) 2017/2402 in acht wordt genomen. Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT24 Artikel 24, lid 5 Overdracht door middel van cessie en in een later stadium voltooid √ Wanneer de overdracht van de onderliggende blootstellingen plaatsvindt door middel van een cessie en wordt voltooid in een later stadium dan bij de closing van de transactie, een beknopte toelichting geven over de vraag hoe en of die voltooiing is uitgevoerd via de vereiste minimale vooraf bepaalde event triggers die in artikel 24, lid 5, van Verordening (EU) 2017/2402 zijn opgesomd. Rubriek 3.3 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT25 Artikel 24, lid 6 Verklaringen en garanties √ Een beknopte toelichting over de vraag of door de verkoper verklaringen en garanties worden verstrekt dat de activa die de securitisatie omvat, niet bezwaard zijn of anderszins in een toestand verkeren waarvan te voorzien is dat deze een negatieve invloed zal hebben op de afdwingbaarheid van de true sale, cessie of overdracht met dezelfde rechtsgevolgen. Rubriek 2.2.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT26 Artikel 24, lid 7 Toelaatbaarheidscriteria die geen ruimte laten voor actief portefeuillebeheer van de onderliggende blootstellingen op discretionaire basis. √ Een beknopte toelichting over de volgende punten: — hoe de onderliggende blootstellingen die de verkoper overdraagt of cedeert aan de SSPE, voldoen aan vooraf vastgestelde, duidelijke en gedocumenteerde toelaatbaarheidscriteria die geen ruimte laten voor actief portefeuillebeheer van die blootstellingen op discretionaire basis; — hoe de selectie en overdracht van de onderliggende blootstellingen in de securitisatie is gebaseerd op duidelijke processen die het mogelijk maken te identificeren welke blootstellingen zijn geselecteerd voor of worden overgedragen naar de securitisatie en die geen ruimte laten voor actief portefeuillebeheer van die blootstellingen op discretionaire basis. Afdeling 2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT27 Artikel 24, lid 8 Geen hersecuritisatie √ Bevestiging dat de onderliggende blootstellingen geen securitisatieposities bevatten en dat de securitisatie waarvan wordt kennisgegeven, dus geen hersecuritisatie is. Rubriek 2.2.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT28 Artikel 24, lid 9 Overgedragen onderliggende blootstellingen zonder blootstellingen in wanbetaling √ Een nadere toelichting over de vraag hoe de overgedragen onderliggende blootstellingen, op het tijdstip van selectie, geen blootstellingen in wanbetaling (of geherstructureerde blootstellingen) in de zin van artikel 24, lid 9, van Verordening (EU) 2017/2402 bevatten, voor zover van toepassing. In voorkomend geval een duidelijke verklaring of de securitisatie enige verminderde kredietwaardigheid bevat op het tijdstip van securitisatie zoals genoemd in artikel 24, lid 9, onder a), i) van Verordening (EU) 2017/2402. Bevestiging dat: — op het tijdstip van initiëring aan de vereisten van artikel 24, lid 9, onder b), van Verordening (EU) 2017/2402 is voldaan; — op het tijdstip van selectie aan de vereisten van artikel 24, lid 9, onder c), van Verordening (EU) 2017/2402 is voldaan. Rubriek 2.2.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT29 Artikel 24, lid 10 Ten minste één betaling op tijdstip overdracht √ Bevestiging dat, op het tijdstip van overdracht van de blootstellingen, de debiteuren ten minste één betaling hebben gedaan. Wanneer geen betaling is gedaan, een verklaring waarom dit het geval is, samen met een verklaring over de vraag of het bij de redenen daarvoor gaat om een van de op grond van artikel 20, lid 12, van Verordening (EU) 2017/2402 toegestane uitzonderingen gaat. Rubrieken 3.3 en 3.4.6 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT30 Artikel 24, lid 11 De structuur van de terugbetaling van de houders is niet van dien aard dat de terugbetaling overwegend afhankelijk is van de verkoop van activa. √ Een nadere toelichting bij de mate waarin de terugbetalingen van de houders van de securitisatiepositie afhankelijk is van de verkoop van activa die onderliggende blootstellingen afdekken. In voorkomend geval, een nadere verklaring over de vraag of terugbetalingen van de beleggers niet afhankelijk geacht worden van de verkoop van activa, zoals gespecificeerd in artikel 24, lid 11, tweede alinea, van Verordening (EU) 2017/2402. Rubriek 3.4.1 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT31 Artikel 24, lid 12 Limitering rente- (IR) en valutarisico’s (FX) √ Een beknopte toelichting over de vraag of en hoe rente- en valutarisico’s passend worden gelimiteerd en een bevestiging dat over de daartoe genomen maatregelen informatie wordt verschaft. Een beknopte toelichting over de vraag of gebruikte hedginginstrumenten volgens breed aanvaarde normen zijn overgenomen en gedocumenteerd. Rubrieken 3.4.2 en 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT32 Artikel 24, lid 12 Door SSPE gekochte/verkochte derivaten √ Tenzij voor het afdekken van rente- of valutarisico, een beknopte toelichting over de vraag of de SSPE geen derivatencontracten heeft gesloten. Rubrieken 3.4.2 en 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT33 Artikel 24, lid 12 Derivaten in onderliggende blootstellingen √ Een beknopte toelichting over de aanwezigheid van derivaten in de pool onderliggende blootstellingen. Rubrieken 3.4.2 en 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT34 Artikel 24, lid 12 Derivaten waarvoor gebruikelijke normen worden gebruikt. √ Een beknopte verklaring over de vraag of op grond van artikel 24, lid 12, toegelaten derivaten worden overgenomen en gedocumenteerd volgens de in de internationale financiële wereld gebruikelijke normen. Rubrieken 3.4.7 en 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT35 Artikel 24, lid 13 Duidelijke en consistente definities met betrekking tot de behandeling van probleemleningen √ Bevestiging dat in de onderliggende documentatie duidelijke en consistente definities, remedies en maatregelen met betrekking tot de in artikel 24, lid 13, Verordening (EU) 2017/2402 genoemde schuldsituaties worden gegeven. Rubriek 2.2.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT36 Artikel 24, lid 13 Betalingsrangorde en trigger-events √ Bevestiging dat de transactiedocumentatie de betalingsrangorde en trigger-events overeenkomstig artikel 24, lid 13, van Verordening (EU) 2017/2402 geeft. Rubrieken 3.4.7 en 3.4.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT37 Artikel 24, lid 14 Gegevens historische wanbetalings- en verliesprestaties √ Bevestiging dat de op grond van artikel 24, lid 14, van Verordening (EU) 2017/2402 verplicht beschikbaar te stellen gegevens beschikbaar zijn, met de duidelijke vermelding waar de informatie vóór de beprijzing voor potentiële beleggers beschikbaar is. Wanneer de sponsor geen toegang tot die gegevens heeft, bevestiging dat de verkoper toegang heeft gegeven tot gegevens overeenkomstig artikel 24, lid 14, van Verordening (EU) 2017/2402. Bevestiging dat de gegevens beschikbaar zijn en duidelijk vermelden of de informatie beschikbaar is en dat de gegevens een termijn van ten minste vijf jaar bestrijken, met uitzondering van gegevens met betrekking tot handelsvorderingen en andere kortlopende vorderingen, waarvoor de gegevensreeks ten minste drie jaar beslaat. Rubriek 2.2.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT38 Artikel 24, lid 15 Homogeniteit activa √ Een nadere toelichting over de vraag hoe de securitisatie wordt gedekt door een pool van onderliggende blootstellingen die homogeen zijn, rekening houdende met de kenmerken die verband houden met de kasstromen van verschillende types activa, waaronder de contractuele, kredietrisico- en vervroegdeaflossingskenmerken ervan. Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT39 Artikel 24, lid 15 Verplichtingen onderliggende blootstellingen √ Bevestiging dat de pool van onderliggende blootstellingen een gewogen gemiddelde overblijvende looptijd heeft van niet meer dan één jaar en dat geen van de onderliggende blootstellingen een resterende looptijd van meer dan drie jaar heeft. Bevestiging of de afwijking met betrekking tot pools van autoleningen, autoleases en materieel-leasetransacties van toepassing is, overeenkomstig artikel 24, lid 15, derde alinea, van Verordening (EU) 2017/2402. Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT40 Artikel 24, lid 15 Verplichtingen onderliggende blootstellingen √ In voorkomend geval bevestiging dat de onderliggende activa: — geen leningen bevatten die gedekt zijn door hypothecaire leningen voor woondoeleinden of zakelijke doeleinden of volledig gedekte woonkredieten als bedoeld in Verordening (EU) nr. 575/2013, artikel 129, lid 1, eerste alinea, onder e) (3); — verplichtingen bevatten die contractueel bindend en afdwingbaar zijn, met volledig verhaalsrecht op debiteuren en met welomschreven betalingsstromen in verband met huur, hoofdsom, rente, of met betrekking tot een ander recht om baten te ontvangen uit hoofde van activa die dergelijke betalingen rechtvaardigen; — geen andere effecten, in de zin van artikel 4, lid 1, punt 44, van Richtlijn 2014/65/EU (4), bevatten dan bedrijfsobligaties die niet op een handelsplatform zijn genoteerd. Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT41 Artikel 24, lid 16 Referentierentebetalingen op basis van algemeen gebruikelijke rentevoeten √ Een beknopte toelichting over de vraag hoe en of referentierentebetalingen in het kader van de activa en verplichtingen van de ABCP-securitisatie zijn berekend op basis van algemeen gebruikelijke marktrentevoeten, of op in de sector doorgaans gehanteerde rentevoeten die een weerspiegeling van de financieringskosten vormen. Rubrieken 2.2.2 en 2.2.13 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT42 Artikel 24, lid 17 Geen insluiting van contanten na een sommatie tot nakoming of een sommatie tot vervroegde betaling √ Een beknopte toelichting over de vraag of aan elk van de vereisten van artikel 24, lid 17, van Verordening (EU) 2017/2402 is voldaan, met inbegrip van een beknopte toelichting bij gevallen van insluiting van contanten. Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT43 Artikel 24, lid 17 a) Geen insluiting van contanten na een sommatie tot nakoming of tot vervroegde betaling √ Bevestiging dat geen contanten ingesloten raken na een sommatie tot nakoming of een sommatie tot vervroegde betaling. Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT44 Artikel 24, lid 17 b) Ontvangen hoofdsommen moeten worden doorgegeven aan beleggers. √ Bevestiging dat uit hoofde van de onderliggende blootstellingen ontvangen hoofdsommen via sequentiële aflossing van de securitisatieposities, als bepaald door de rangorde van de securitisatiepositie, aan beleggers worden doorgegeven. Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT45 Artikel 24, lid 17 c) Geen bepalingen die automatische liquidatie van de onderliggende blootstellingen tegen marktwaarde vergen. √ Bevestiging dat geen bepalingen automatische liquidatie onderliggende blootstellingen tegen marktwaarde vergen. Rubriek 3.4.5 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT46 Artikel 24, lid 18 Gedegenheid afsluitstandaarden √ Een nadere toelichting over de vraag of de onderliggende blootstellingen zijn geïnitieerd in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de verkoper, waarbij wordt gespecificeerd of de toegepaste afsluitstandaarden niet minder streng zijn dan die welke zijn gehanteerd voor blootstellingen die niet waren gesecuritiseerd. Een nadere toelichting over de vraag of aan de sponsor en aan andere rechtstreeks aan de ABCP-securitisatie blootgestelde partijen alle informatie over materiële wijzigingen van eerdere afsluitstandaarden is verschaft. Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT47 Artikel 24, lid 18 Expertise verkoper √ Een nadere toelichting over de vraag of de verkoper beschikt over expertise in het initiëren van blootstellingen die vergelijkbaar zijn met die welke worden gesecuritiseerd. Rubriek 2.2.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT48 Artikel 24, lid 19 Revolverende ABCP-transactie/trigger kredietkwaliteit √ Een beknopte toelichting over de vraag hoe de bepalingen of triggers uit artikel 24, lid 19, van Verordening (EU) 2017/2402 is opgenomen in de securitisatiedocumentatie. Rubrieken 2.3 en 2.4 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT49 Artikel 24, lid 20 Taken deelnemer securitisatie √ Bevestiging dat de securitisatiedocumenten de contractuele verplichtingen, taken en verantwoordelijkheden van de sponsor, de servicer en de eventuele trustee, en van andere aanbieders van verwante diensten bevat. Rubriek 3.2 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT50 Artikel 24, lid 20 Continuïteitsbepalingen servicing √ Bevestiging dat de securitisatiedocumentatie de processen en verantwoordelijkheden bevat die noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat een wanbetaling of insolventie van de servicer niet in een beëindiging van de servicing resulteert. Rubriek 3.7 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980

STSAT51 Artikel 24, lid 20 Continuïteitsbpalingen tegenpartijen derivaten en rekeninghoudende bank √ Bevestiging dat de securitisatiedocumentatie bepalingen bevat die, in voorkomend geval, zorgen voor de vervanging van tegenpartijen bij derivaten en de rekeninghoudende bank bij wanbetaling, insolventie en andere vermelde gebeurtenissen. Rubriek 3.8 van bijlage 19 bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/980