02012R1247 — NL — 11.04.2019 — 003.001

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1247/2012 VAN DE COMMISSIE van 19 december 2012 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (Voor de EER relevante tekst) (PB L 352 van 21.12.2012, blz. 20)

Gewijzigd bij:









▼B

UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1247/2012 VAN DE COMMISSIE

van 19 december 2012

tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de formattering en de frequentie van de transactierapportage aan transactieregisters overeenkomstig Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters

(Voor de EER relevante tekst)







Artikel 1

Formattering van rapportage van derivatencontracten

De informatie die overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 wordt gerapporteerd, wordt verstrekt in het formaat zoals omschreven in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Frequentie van rapportage van derivatencontracten

Wanneer daarin wordt voorzien bij artikel 11, lid 2, van Verordening (EU) nr. 648/2012, worden waarderingen tegen marktwaarde („mark-to-market”) of op basis van een modellenbenadering („mark-to-model”) van aan een transactieregister gerapporteerde contracten dagelijks verricht. Andere onderdelen van de te rapporteren informatie als bedoeld in de bijlage bij deze verordening en de bijlage bij de gedelegeerde handeling betreffende technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de overeenkomstig artikel 9, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012 aan de transactieregisters te verstrekken minimumgegevens, worden gerapporteerd wanneer zij zich voordoen en rekening houdend met de termijn als bedoeld in artikel 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012, met name wat de sluiting, de wijziging of de beëindiging van een contract betreft.

▼M1

Artikel 3

Identificatie van tegenpartijen en andere entiteiten

Een rapport maakt gebruik van een identificatiecode voor juridische entiteiten ter identificatie van:

a) een begunstigde die een juridische entiteit is;

b) een bemiddelingsentiteit;

c) een centrale tegenpartij;

d) een clearinglid;

e) een tegenpartij die een juridische entiteit is;

f) een entiteit die de informatie indient.

▼M1

Artikel 3 bis

Zijde van de tegenpartij

1. De in veld 14 van tabel 1 van de bijlage bedoelde zijde van de tegenpartij van het derivatencontract wordt bepaald overeenkomstig de leden 2 tot en met 10.

2. In het geval van opties en swaptions wordt de tegenpartij die het recht heeft de optie uit te oefenen, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de optie verkoopt en een premie ontvangt, als de verkoper.

3. In het geval van futures en andere termijncontracten dan futures en termijncontracten met betrekking tot valuta's wordt de tegenpartij die het instrument koopt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die het instrument verkoopt, als de verkoper.

4. In het geval van swaps met betrekking tot effecten wordt de tegenpartij die het risico draagt van koersbewegingen van het onderliggende effect en het zekerheidsbedrag ontvangt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die het zekerheidsbedrag betaalt, als de verkoper.

5. In het geval van swaps met betrekking tot rente of inflatie-indices wordt de tegenpartij die de vaste rente betaalt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de vaste rente ontvangt, als de verkoper. In het geval van basisswaps wordt de tegenpartij die de spread betaalt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de spread ontvangt, als de verkoper.

6. In het geval van cross-currency swaps en swaps en termijncontracten met betrekking tot valuta's wordt de tegenpartij die de valuta ontvangt die het eerst voorkomt bij alfabetische rangschikking volgens de norm van de International Organization for Standardization (ISO 4217), geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die die valuta levert, als de verkoper.

7. In het geval van swaps met betrekking tot dividenden wordt de tegenpartij die de gelijkwaardige werkelijke dividenduitkeringen ontvangt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die het dividend uitkeert en de vaste rente ontvangt, als de verkoper.

8. In het geval van afgeleide instrumenten voor de overdracht van kredietrisico behalve opties en swaptions wordt de tegenpartij die de protectie koopt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de protectie verkoopt, als de verkoper.

9. In het geval van derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen wordt de tegenpartij die in het rapport gespecificeerde grondstof ontvangt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de grondstof levert, als de verkoper.

10. In het geval van rentetermijncontracten wordt de tegenpartij die de vaste rente betaalt, geïdentificeerd als de koper, en de tegenpartij die de vaste rente ontvangt, als de verkoper.

Artikel 3 ter

Zekerheidsstelling

1. Het in veld 21 van tabel 1 van de bijlage bedoelde soort zekerheidsstelling wordt door de rapporterende tegenpartij bepaald overeenkomstig de leden 2 tot en met 5.

2. Indien er tussen de tegenpartijen geen zekerheidsstellingscontract gesloten is of indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de rapporterende tegenpartij met betrekking tot het derivatencontract noch een initiële marge noch een variatiemarge stort, wordt het derivatencontract geïdentificeerd als zonder zekerheidsstelling.

3. Indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de rapporterende tegenpartij met betrekking tot het derivatencontract slechts op gezette tijden variatiemarges stort, wordt het derivatencontract geïdentificeerd als gedeeltelijk met zekerheidsstelling.

4. Indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat de rapporterende tegenpartij met betrekking tot het derivatencontract de initiële marge stort en op gezette tijden variatiemarges stort en de andere tegenpartij ofwel slechts variatiemarges ofwel geen marges stort, wordt het derivatencontract geïdentificeerd als met eenzijdige zekerheidsstelling.

5. Indien het zekerheidsstellingscontract tussen de tegenpartijen stipuleert dat beide tegenpartijen met betrekking tot het derivatencontract de initiële marge en op gezette tijden variatiemarges storten, wordt het derivatencontract geïdentificeerd als met volledige zekerheidsstelling.

▼M1

Artikel 4

Specificatie, identificatie en indeling van derivaten

1. Een verslag specificeert een derivaat op basis van het soort contract en activaklasse overeenkomstig de leden 2 en 3.

2. Het derivaat wordt in veld 1 van tabel 2 van de bijlage gespecificeerd als een van de volgende contractsoorten:

a) financieel contract ter verrekening van verschillen („contract for difference”);

b) rentetermijncontract;

c) termijncontract;

d) future;

e) optie;

f) spreadbet;

g) swap;

h) swaption;

i) andere.

3. Het derivaat wordt in veld 2 van tabel 2 van de bijlage gespecificeerd als een van de volgende activaklassen:

a) grondstoffen en emissierechten;

b) kredieten;

c) valuta;

d) aandelen;

e) rente.

4. Indien een derivaat niet binnen een van de in lid 3 gespecificeerde activaklassen valt, specificeren de tegenpartijen in het rapport de activaklasse die het derivaat het meest benadert. Beide tegenpartijen specificeren dezelfde activaklasse.

5. Het derivaat wordt in veld 6 van tabel 2 van de bijlage geïdentificeerd aan de hand van het volgende, indien beschikbaar:

a) een internationaal effectenidentificatienummer (ISIN) volgens ISO 6166 of een alternatieve instrumentidentificatiecode (AII), naargelang het geval, tot de datum waarop de gedelegeerde handeling die overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ) door de Commissie wordt vastgesteld, van toepassing wordt;

b) een ISIN vanaf de datum waarop de gedelegeerde handeling die overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014 door de Commissie wordt vastgesteld, van toepassing wordt.

Bij gebruik van een AII-code wordt de volledige AII-code ingevuld.

6. De in lid 5 bedoelde volledige AII-code is het resultaat van de aaneenschakeling van de volgende zes elementen:

a) de marktidentificatiecode (MIC) volgens ISO 10383 van het handelsplatform waarop het derivaat wordt verhandeld, gespecificeerd aan de hand van 4 alfanumerieke tekens;

b) een door het handelsplatform toegekende code die op unieke wijze met een specifiek onderliggend instrument, een bepaald soort afwikkeling en andere kenmerken van het contract overeenkomt, gespecificeerd aan de hand van maximaal 12 alfanumerieke tekens;

c) één enkel teken dat aangeeft of het instrument een optie of een future is, gespecificeerd als „O” in het geval van een optie en als „F” in het geval van een future;

d) één enkel teken dat aangeeft of de optie een put of een call is, gespecificeerd als „P” in het geval van een put en als „C” in het geval van een call; indien het instrument overeenkomstig punt c) als een future is aangewezen, wordt het als „F” gespecificeerd;

e) de uitoefeningsdatum of de vervaldatum van een derivatencontract, gespecificeerd in het formaat JJJJ-MM-DD volgens ISO 8601;

f) de uitoefenprijs van een optie, gespecificeerd aan de hand van maximaal 19 cijfers met inbegrip van maximaal vijf decimalen, zonder voor- of achterliggende nullen. Als decimaalteken wordt een punt gebruikt. Negatieve waarden zijn niet toegestaan. Als het instrument een future is, wordt als uitoefenprijs nul ingevuld.

►M2

7. Het derivaat wordt ingedeeld in veld 4 van tabel 2 van de bijlage aan de hand van een code voor classificatie van financiële instrumenten (CFI) volgens ISO 10692.

◄

▼M2 —————

▼M1

Artikel 4 bis

Unieke transactie-identificatiecode

▼M2

1. Een rapportage wordt geïdentificeerd door middel van een unieke transactie-identificatiecode die door de tegenpartijen is overeengekomen.

▼M1

2. Indien de tegenpartijen het niet eens worden over de entiteit die verantwoordelijk is voor het genereren van de unieke transactie-identificatiecode die aan het rapport moet worden toegekend, bepalen de tegenpartijen de entiteit die verantwoordelijk is voor het genereren van een unieke transactie-identificatiecode overeenkomstig het volgende:

a) voor centraal uitgevoerde en geclearde transacties wordt de unieke transactie-identificatiecode bij clearing gegenereerd door de centrale tegenpartij voor het clearinglid. Een andere unieke transactie-identificatiecode wordt gegenereerd door het clearinglid voor zijn tegenpartij;

b) voor centraal uitgevoerde maar niet centraal geclearde transacties wordt de unieke transactie-identificatiecode gegenereerd door het handelsplatform van uitvoering voor zijn lid;

c) voor centraal bevestigde en geclearde transacties wordt de unieke transactie-identificatiecode bij clearing gegenereerd door de centrale tegenpartij voor het clearinglid. Een andere unieke transactie-identificatiecode wordt gegenereerd door het clearinglid voor zijn tegenpartij;

d) voor transacties die centraal werden bevestigd met elektronische middelen maar die niet centraal werden gecleard, wordt de unieke transactie-identificatiecode bij de bevestiging gegenereerd door het handelsplatform van bevestiging;

e) voor alle andere transacties dan de onder a) tot en met d) bedoelde transacties geldt het volgende:

i) bij transacties tussen financiële tegenpartijen en niet-financiële tegenpartijen genereren de financiële tegenpartijen de unieke transactie-identificatiecode;

ii) bij transacties tussen niet-financiële tegenpartijen boven de clearingdrempel met niet-financiële tegenpartijen onder de clearingdrempel genereren de niet-financiële tegenpartijen boven de clearingdrempel de unieke transactie-identificatiecode;

iii) bij alle andere transacties dan de onder i) en ii) bedoelde transacties genereert de verkoper de unieke transactie-identificatiecode.

3. De tegenpartij die de unieke transactie-identificatiecode genereert, deelt die unieke transactie-identificatiecode tijdig aan de andere tegenpartij mee, zodat die laatste zijn rapportageverplichting kan nakomen.

Artikel 4 ter

Plaats van uitvoering

De plaats van uitvoering van het derivatencontract wordt in veld 15 van tabel 2 van de bijlage geïdentificeerd als volgt:

a) tot de datum waarop de gedelegeerde handeling die overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014 door de Commissie wordt vastgesteld, van toepassing wordt:

i) voor een plaats van uitvoering binnen de Unie de MIC volgens ISO 10383 die op de website van de ESMA wordt gepubliceerd in het register dat wordt ingesteld op basis van de informatie die overeenkomstig artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1287/2006 ( 2 ) door de bevoegde autoriteiten wordt verstrekt;

ii) voor een plaats van uitvoering buiten de Unie de MIC volgens ISO 10383 die is opgenomen in de MIC-lijst die door de ISO wordt bijgehouden en bijgewerkt en op de website van de ISO wordt gepubliceerd;

b) vanaf de datum waarop de gedelegeerde handeling die overeenkomstig artikel 27, lid 3, van Verordening (EU) nr. 600/2014 door de Commissie wordt vastgesteld, van toepassing wordt, de MIC volgens ISO 10383.

▼B

Artikel 5

Aanvangsdatum van rapportage

1. Contracten voor kredietderivaten en rentederivaten worden gerapporteerd:

(a) uiterlijk op 1 juli 2013, wanneer voor deze bijzondere derivatenklasse overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 648/2012 een transactieregister is geregistreerd vóór 1 april 2013;

(b) 90 dagen na registratie van het transactieregister voor een bijzondere derivatenklasse overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 648/2012, wanneer voor deze bijzondere derivatenklasse geen transactieregister is geregistreerd vóór of op 1 april 2013;

(c) uiterlijk op 1 juli 2015, wanneer voor deze bijzondere derivatenklasse overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 648/2012 geen transactieregister is geregistreerd vóór 1 juli 2015. De rapportageverplichting vangt aan op deze datum en de contracten worden overeenkomstig artikel 9, lid 3, van deze verordening aan de ESMA gerapporteerd totdat voor deze bijzondere derivatenklasse een transactieregister is geregistreerd.

2. Niet in lid 1 genoemde derivatencontracten worden gerapporteerd:

(a) uiterlijk op 1 januari 2014, wanneer voor deze bijzondere derivatenklasse overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 648/2012 een transactieregister is geregistreerd vóór 1 oktober 2013;

(b) 90 dagen na registratie van een transactieregister voor een bijzondere derivatenklasse overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 648/2012, wanneer voor deze bijzondere derivatenklasse geen transactieregister is geregistreerd vóór of op 1 oktober 2013;

(c) uiterlijk op 1 juli 2015, wanneer voor deze bijzondere derivatenklasse overeenkomstig artikel 55 van Verordening (EU) nr. 648/2012 geen transactieregister is geregistreerd vóór 1 juli 2015; De rapportageverplichting vangt aan op deze datum en de contracten worden overeenkomstig artikel 9, lid 3, van deze verordening aan de ESMA gerapporteerd totdat voor deze bijzondere derivatenklasse een transactieregister is geregistreerd.

3. Derivatencontracten die op 16 augustus 2012 uitstonden en op de aanvangsdatum van de rapportage nog steeds uitstaan, worden binnen 90 dagen na de aanvangsdatum van de rapportage voor deze bijzondere derivatenklasse aan een transactieregister gerapporteerd.

▼M1

4. De volgende derivatencontracten die niet uitstaand zijn op de aanvangsdatum voor rapportage voor een specifieke derivatenklasse worden gerapporteerd aan een transactieregister binnen vijf jaar na die datum:

a) derivatencontracten die vóór 16 augustus 2012 zijn gesloten en op 16 augustus 2012 nog steeds uitstonden;

b) derivatencontracten die op of na 16 augustus 2012 zijn gesloten.

▼B

5. De aanvangsdatum van de rapportage wordt met 180 dagen uitgesteld voor de rapportage van informatie als bedoeld in artikel 3 van de gedelegeerde handeling betreffende technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de overeenkomstig artikel 9, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012 aan de transactieregisters te verstrekken minimumgegevens.

Artikel 6

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

▼M2









BIJLAGE







Tabel 1 Tegenpartijgegevens Veld Formaat Partijen bij het contract 1 Tijdstempel rapportage Datum volgens ISO 8601 en UTC-tijdformaat (gecoördineerde wereldtijd) JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ 2 Identificatie rapporterende tegenpartij Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) 3 Soort identificatie van de andere tegenpartij „LEI” voor identificatiecode voor juridische entiteiten volgens ISO 17442. „CLC” voor cliëntcode. 4 Identificatie van de andere tegenpartij Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens). Cliëntcode (maximaal 50 alfanumerieke tekens). 5 Land andere tegenpartij Landcode volgens ISO 3166 — 2 tekens 6 Bedrijfssector rapporterende tegenpartij Taxonomie voor financiële tegenpartijen: A = Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad (1) C = Vergunninghoudende kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad (2) F = Vergunninghoudende beleggingsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (3) I = Vergunninghoudende verzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG L = Alternatieve beleggingsinstelling beheerd door abi-beheerders die een vergunning hebben of geregistreerd zijn overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad (4) O = Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening in de zin van artikel 6, onder a), van Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad (5) R = Vergunninghoudende herverzekeringsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2009/138/EG U = Instelling voor collectieve belegging in effecten (icbe) en de beheermaatschappij ervan, die een vergunning heeft overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad (6) Taxonomie voor niet-financiële tegenpartijen. De volgende categorieën komen overeen met de belangrijkste secties van de statistische classificatie van economische activiteiten in de Europese Gemeenschap (NACE) zoals omschreven in Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad (7) 1 = Landbouw, bosbouw en visserij 2 = Winning van delfstoffen 3 = Industrie 4 = Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht 5 = Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering 6 = Bouwnijverheid 7 = Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen 8 = Vervoer en opslag 9 = Verschaffen van accommodatie en maaltijden 10 = Informatie en communicatie 11 = Financiële activiteiten en verzekeringen 12 = Exploitatie van en handel in onroerend goed 13 = Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten 14 = Administratieve en ondersteunende diensten 15 = Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen 16 = Onderwijs 17 = Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening 18 = Kunst, amusement en recreatie 19 = Overige diensten 20 = Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik 21 = Extraterritoriale organisaties en lichamen Indien meer dan één activiteit wordt gerapporteerd, vermeld de codes in volgorde van het relatieve belang van de overeenkomstige activiteiten, en scheid ze met een „-”. Laat blanco in het geval van CTP's en andere soorten tegenpartijen in de zin van artikel 1, lid 5, van Verordening (EU) nr. 648/2012. 7 Aard rapporterende tegenpartij F = Financiële tegenpartij N = Niet-financiële tegenpartij C = Centrale tegenpartij O = Andere 8 Identificatie makelaar Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) 9 Identificatie rapporterende entiteit Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) 10 Identificatie clearinglid Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) 11 Soort identificatie van de begunstigde „LEI” voor identificatiecode voor juridische entiteiten volgens ISO 17442. „CLC” voor cliëntcode. 12 Identificatie begunstigde Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) of cliëntcode (maximaal 50 alfanumerieke tekens) ingeval de cliënt niet in aanmerking komt voor een identificatiecode voor juridische entiteiten 13 Handelshoedanigheid P = Principaal A = Agent 14 Zijde tegenpartij B = Koper S = Verkoper In te vullen overeenkomstig artikel 3 bis 15 Rechtstreeks verband houdend met de handelsactiviteit of het beheer van kasmiddelen Y = Ja N = Neen 16 Clearingdrempel Y = Boven de drempel N = Onder de drempel 17 Waarde van het contract Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld. 18 Valuta van de waarde Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens) 19 Tijdstempel waardering Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ 20 Soort waardering M = Waardering tegen marktwaarde O = Waardering op basis van een modellenbenadering C = Waardering CTP 21 Zekerheidsstelling U = Zonder zekerheidsstelling PC = Gedeeltelijk met zekerheidsstelling OC = Met eenzijdige zekerheidsstelling FC = Met volledige zekerheidsstelling In te vullen overeenkomstig artikel 3 ter 22 Zekerhedenportefeuille Y = Ja N = Neen 23 Code zekerhedenportefeuille Maximaal 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens: „.-_.” Bijzondere tekens zijn niet toegestaan aan het begin en aan het einde van de code. Geen spatie toegestaan. 24 Gestorte initiële marge Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. 25 Valuta van de gestorte initiële marge Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens) 26 Gestorte variatiemarge Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. 27 Valuta van de gestorte variatiemarges Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens) 28 Ontvangen initiële marge Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. 29 Valuta van de ontvangen initiële marge Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens) 30 Ontvangen variatiemarge Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. 31 Valuta van de ontvangen variatiemarges Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens) 32 Te veel gestorte zekerheden Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. 33 Valuta van de te veel gestorte zekerheden Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens) 34 Te veel ontvangen zekerheden Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. 35 Valuta van de te veel ontvangen zekerheden Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens) (1) Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1). (2) Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338). (3) Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PB L 145 van 30.4.2004, blz. 1). (4) Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1). (5) Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (PB L 235 van 23.9.2003, blz. 10). (6) Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32). (7) Verordening (EG) nr. 1893/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 tot vaststelling van de statistische classificatie van economische activiteiten NACE Rev. 2 en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 3037/90 en enkele EG-verordeningen op specifieke statistische gebieden (PB L 393 van 30.12.2006, blz. 1).







Tabel 2 Gemeenschappelijke gegevens Veld Formaat Toepasselijke soorten derivatencontracten Afdeling 2a — Soort contract Alle contracten 1 Soort contract CD = Financiële contracts for difference FR = Rentetermijncontracten FU = Futures FW = Termijncontracten OP = Optie SB = Spreadbet SW = Swap ST = Swaption OT = Andere 2 Activaklasse CO = Grondstoffen en emissierechten CR = Krediet CU = Deviezen EQ = Aandelen IR = Rente Afdeling 2b — Contractinformatie Alle contracten 3 Soort productclassificatie C = Classificatie van financiële instrumenten (CFI) 4 Productclassificatie CFI volgens ISO 10692 (alfabetische code van 6 tekens) 5 Soort productidentificatie Specificeer de toepasselijke identificatie: I = ISIN A = AII 6 Productidentificatie Voor productidentificatie type I: ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens). Voor productidentificatie type A: volledige AII-code. 7 Soort identificatie onderliggende I = ISIN A = AII B = Korf X = Index 8 Identificatie onderliggende Voor identificatie onderliggende type I: ISIN volgens ISO 6166 (alfanumerieke code van 12 tekens). Voor identificatie onderliggende type A: volledige AII-code. Voor identificatie onderliggende type B: identificatie van alle afzonderlijke bestanddelen aan de hand van ISIN volgens ISO 6166 of volledige AII-code. Identificatiecodes van afzonderlijke bestanddelen worden gescheiden met een „-”. Voor identificatie onderliggende type X: ISIN volgens ISO 6166 indien beschikbaar, anders volledige naam van de index zoals toegekend door de aanbieder van de index. 9 Nominale valuta 1 Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens) 10 Nominale valuta 2 Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens) 11 Leverbare valuta Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens) Afdeling 2c — Nadere gegevens over de transactie Alle contracten 12 Identificatie transactie Code van maximaal 52 alfanumerieke tekens inclusief vier bijzondere tekens: „.-_.”. Bijzondere tekens zijn niet toegestaan aan het begin en aan het einde van de code. Geen spatie toegestaan. 13 Traceernummer rapportage Een alfanumeriek veld van maximaal 52 tekens 14 Identificatie van de bestanddelen van een complexe transactie Een alfanumeriek veld van maximaal 35 tekens 15 Plaats van uitvoering Marktidentificatiecode (MIC) volgens ISO 10383 (4 alfanumerieke tekens), overeenkomstig artikel 4, onder b) 16 Compressie Y = Contract is het gevolg van een compressie N = Contract is niet het gevolg van een compressie 17 Prijs/tarief Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld. Ingeval de prijs wordt gerapporteerd in percentage, moet het percentage zodanig worden uitgedrukt dat „100” voor 100 % staat. 18 Eenheid van de prijs U = Eenheden P = Percentage Y = Opbrengst 19 Valuta van de prijs Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens) 20 Nominaal Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld. 21 Prijsmultiplicator Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. 22 Hoeveelheid Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. 23 Vooruitbetaling Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het minteken moet worden gebruikt om aan te geven dat de betaling gedaan is maar niet ontvangen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld. 24 Wijze van levering C = Contant P = Fysiek O = Facultatief voor tegenpartij of door bepaling door een derde 25 Tijdstempel uitvoering Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ 26 Ingangsdatum Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD 27 Vervaldatum Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD 28 Beëindigingsdatum Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD 29 Afwikkelingsdatum Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD 30 Soort raamovereenkomst Vrije tekst, veld van maximaal 50 tekens, met vermelding van de naam van de gebruikte raamovereenkomst, indien van toepassing 31 Versie raamovereenkomst Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ Afdeling 2d — Risicolimitering/rapportage Alle contracten 32 Tijdstempel bevestiging Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ 33 Wijze van bevestiging Y = Niet-elektronisch bevestigd N = Niet-bevestigd E = Elektronisch bevestigd Afdeling 2e — Clearing Alle contracten 34 Clearingverplichting Y = Ja N = Neen 35 Gecleard Y = Ja N = Neen 36 Tijdstempel clearing Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ 37 CTP Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442. Code van 20 alfanumerieke tekens. 38 Intragroep Y = Ja N = Neen Afdeling 2f — Rente Rentederivaten 39 Vaste rente van deel 1 Maximaal 10 numerieke tekens inclusief decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” voor 100 % staat. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld. 40 Vaste rente van deel 2 Maximaal 10 numerieke tekens inclusie decimalen uitgedrukt als percentage waarbij „100” voor 100 % staat. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld. 41 Dagtelling vaste rente van deel 1 Teller/noemer, waarbij zowel teller als noemer numerieke tekens zijn of de alfabetische uitdrukking „Werkelijk”, bv. 30/360 of Werkelijk/365 42 Dagtelling vaste rente van deel 2 Teller/noemer, waarbij zowel teller als noemer numerieke tekens zijn of de alfabetische uitdrukking „Werkelijk”, bv. 30/360 of Werkelijk/365 43 Betalingsfrequentie vaste rente van deel 1 — Periode Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag 44 Betalingsfrequentie vaste rente van deel 1 — Multiplicator Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen. Maximaal 3 numerieke tekens. 45 Betalingsfrequentie vaste rente van deel 2 — Periode Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag 46 Betalingsfrequentie vaste rente van deel 2 — Multiplicator Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen. Maximaal 3 numerieke tekens. 47 Betalingsfrequentie variabele rente van deel 1 — Periode Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag 48 Betalingsfrequentie variabele rente van deel 1 — Multiplicator Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen. Maximaal 3 numerieke tekens. 49 Betalingsfrequentie variabele rente van deel 2 — Periode Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen betalingen uitwisselen, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag 50 Betalingsfrequentie variabele rente van deel 2 — Multiplicator Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen betalingen uitwisselen. Maximaal 3 numerieke tekens. 51 Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 1 — Periode Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen de variabele rente herzien, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag 52 Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 1 — Multiplicator Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen de variabele rente herzien. Maximaal 3 numerieke tekens. 53 Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 2 — Periode Periode die beschrijft hoe vaak de tegenpartijen de variabele rente herzien, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag 54 Herzieningsfrequentie variabele rente van deel 2 — Multiplicator Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de frequentie waarmee de tegenpartijen de variabele rente herzien. Maximaal 3 numerieke tekens. 55 Variabele rente van deel 1 De naam van de index van variabele rente „EONA” — EONIA „EONS” — EONIA SWAP „EURI” — EURIBOR „EUUS” — EURODOLLAR „EUCH” — EuroSwiss „GCFR” — GCF REPO „ISDA” — ISDAFIX „LIBI” — LIBID „LIBO” — LIBOR „MAAA” — Muni AAA „PFAN” — Pfandbriefe „TIBO” — TIBOR „STBO” — STIBOR „BBSW” — BBSW „JIBA” — JIBAR „BUBO” — BUBOR „CDOR” — CDOR „CIBO” — CIBOR „MOSP” — MOSPRIM „NIBO” — NIBOR „PRBO” — PRIBOR „TLBO” — TELBOR „WIBO” — WIBOR „TREA” — Treasury „SWAP” — SWAP „FUSW” — Future SWAP Of maximaal 25 alfanumerieke tekens als de referentierente niet in bovenstaande lijst is opgenomen. 56 Referentieperiode variabele rente van deel 1 — Periode Periode die de referentieperiode beschrijft, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag 57 Referentieperiode variabele rente van deel 1 — Multiplicator Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de referentieperiode. Maximaal 3 numerieke tekens. 58 Variabele rente van deel 2 De naam van de index van variabele rente „EONA” — EONIA „EONS” — EONIA SWAP „EURI” — EURIBOR „EUUS” — EURODOLLAR „EUCH” — EuroSwiss „GCFR” — GCF REPO „ISDA” — ISDAFIX „LIBI” — LIBID „LIBO” — LIBOR „MAAA” — Muni AAA „PFAN” — Pfandbriefe „TIBO” — TIBOR „STBO” — STIBOR „BBSW” — BBSW „JIBA” — JIBAR „BUBO” — BUBOR „CDOR” — CDOR „CIBO” — CIBOR „MOSP” — MOSPRIM „NIBO” — NIBOR „PRBO” — PRIBOR „TLBO” — TELBOR „WIBO” — WIBOR „TREA” — Treasury „SWAP” — SWAP „FUSW” — Future SWAP Of maximaal 25 alfanumerieke tekens als de referentierente niet in bovenstaande lijst is opgenomen. 59 Referentieperiode variabele rente van deel 2 — Periode Periode die de referentieperiode beschrijft, waarbij de volgende afkortingen van toepassing zijn: Y = Jaar M = Maand W = Week D = Dag 60 Referentieperiode variabele rente van deel 2 — Multiplicator Geheel getal als multiplicator van de periode, ter beschrijving van de referentieperiode. Maximaal 3 numerieke tekens. Afdeling 2 g — Deviezen Valutaderivaten 61 Leveringsvaluta 2 Valutacode volgens ISO 4217 (3 alfabetische tekens) 62 Wisselkoers 1 Maximaal 10 numerieke cijfers inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld. 63 Termijnkoers Maximaal 10 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld. 64 Wisselkoersbasis Twee valutacodes volgens ISO 4217, gescheiden door „/”. De eerste valutacode geeft de basisvaluta aan, en de tweede geeft de valuta van notering aan. Afdeling 2h — Grondstoffen en emissierechten Grondstoffen- en emissierechtenderivaten Algemeen 65 Grondstofbasis AG = Landbouw EN = Energie FR = Vracht ME = Metalen IN = Index EV = Milieu EX = Uitheems OT = Andere 66 Grondstofgegevens Landbouw GO = Granen, oliehoudende zaden DA = Zuivelproducten LI = Vee FO = Bosbouw SO = Zachte grondstoffen (softs) SF = Visserijproducten OT = Andere Energie OI = Olie NG = Aardgas CO = Steenkool EL = Elektriciteit IE = Interenergie OT = Andere Vracht DR = Droog WT = Nat OT = Andere Metalen PR = Edele metalen NP = Onedele metalen Milieu WE = Weer EM = Emissies OT = Andere Energie 67 Leveringspunt of -zone EIC-code (16 alfanumerieke tekens) Te herhalen veld 68 Interconnectiepunt EIC-code (16 alfanumerieke tekens) 69 Belastingsprofiel BL = Basislast PL = Pieklast OP = Off-peak BH = Uur/Blokuren SH = Gevormd (shaped) GD = Gasdag OT = Andere Te herhalen deel van de velden 70 tot en met 77 70 Belastingsleveringsintervallen uu:mmZ 71 Startdatum en -tijdstip van levering Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ 72 Einddatum en -tijdstip van levering Datum volgens ISO 8601 in het UTC-tijdformaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ssZ 73 Duur N = Minuten H = Uur D = Dag W = Week M = Maand Q = Kwartaal S = Seizoen J = Jaarlijks O = Andere 74 Dagen van de week WD = Weekdagen WN = Weekend MO = Maandag TU = Dinsdag WE = Woensdag TH = Donderdag FR = Vrijdag SA = Zaterdag SU = Zondag Meerdere waarden gescheiden door „/” zijn toegestaan. 75 Leveringscapaciteit Maximaal 20 numerieke cijfers inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld. 76 Eenheid van de hoeveelheid KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d 77 Prijs/geleverde hoeveelheid in een tijdsinterval Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld. Afdeling 2i — Opties Contracten die een optie bevatten 78 Soort optie P = Put C = Call O = Indien niet kan worden bepaald of het een call of een put betreft 79 Uitoefenstijl opties A = Amerikaans B = Bermudaans E = Europees S = Aziatisch Meer dan één waarde is toegestaan. 80 Uitoefenprijs (maximum-/minimumprijs) Maximaal 20 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Als een minteken moet worden ingevuld, wordt het niet als numeriek teken meegeteld. Ingeval de uitoefenprijs wordt gerapporteerd in percentage, moet het percentage zodanig worden uitgedrukt dat „100” voor 100 % staat. 81 Notering uitoefenprijs U = Eenheden P = Percentage Y = Opbrengst 82 Vervaldatum van het onderliggende Datum volgens ISO 8601 in het formaat JJJJ-MM-DD Afdeling 2j — Kredietderivaten 83 Rangorde SNDB = Niet-achtergesteld, zoals niet-achtergestelde ongedekte schuld (ondernemingen/financieel), overheidsschuld in vreemde valuta (overheid) SBOD = Achtergesteld, zoals achtergestelde of lower tier 2-schuld (banken), junior achtergesteld of upper tier 2-schuld (banken) OTHR = Andere, zoals preferentiële aandelen of tier 1-kapitaal (banken) of andere kredietderivaten 84 Referentie-entiteit Landcode volgens ISO 3166 — 2 tekens of Landcode volgens ISO 3166-2 — 2 tekens, gevolgd door een streepje „-” en code voor de onderverdeling van het land van maximaal 3 alfanumerieke karakters of Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) volgens ISO 17442 (20 alfanumerieke tekens) 85 Betalingsfrequentie MNTH = Maandelijks QURT = Per kwartaal MIAN = Halfjaarlijks YEAR = Jaarlijks 86 Berekeningsgrondslag Teller/noemer, waarbij zowel teller als noemer numerieke tekens zijn of de alfabetische uitdrukking „Werkelijk”, bv. 30/360 of Werkelijk/365 87 Serie Veldnummer van maximaal 5 tekens 88 Versie Veldnummer van maximaal 5 tekens 89 Indexfactor Maximaal 10 numerieke tekens inclusief decimalen. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. 90 Tranche T = In tranches U = Niet in tranches 91 Attachment point Maximaal 10 numerieke tekens, inclusief decimalen, uitgedrukt als een decimale fractie tussen 0 en 1. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. 92 Detachment point Maximaal 10 numerieke tekens, inclusief decimalen, uitgedrukt als een decimale fractie tussen 0 en 1. Het decimaalteken wordt niet als numeriek teken meegeteld. Als een decimaalteken moet worden ingevuld, wordt een punt gebruikt. Afdeling 2k — Wijzigingen in het contract 93 Actietype N = Nieuw M = Wijzigen E = Fout C = Vervroegde beëindiging R = Correctie Z = Compressie V = Actualisering waardering P = Positiebestanddeel 94 Niveau T = Transactie P = Positie