02017R0577 — NL — 31.03.2017 — 000.001

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/577 VAN DE COMMISSIE van 13 juni 2016 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met betrekking tot technische reguleringsnormen over het volumebeperkingsmechanisme en de verstrekking van informatie ten behoeve van de transparantie en andere berekeningen (Voor de EER relevante tekst) (PB L 087 van 31.3.2017, blz. 174)





Gerectificeerd bĳ:









▼B

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/577 VAN DE COMMISSIE

van 13 juni 2016

tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten met betrekking tot technische reguleringsnormen over het volumebeperkingsmechanisme en de verstrekking van informatie ten behoeve van de transparantie en andere berekeningen

(Voor de EER relevante tekst)







Artikel 1

Onderwerp en toepassingsgebied

1. Deze verordening voorziet in de nadere omschrijving van de door de bevoegde autoriteiten te verzenden verzoeken om gegevens en van het antwoord op deze verzoeken van handelsplatformen, goedgekeurde publicatieregelingen (APA's) en geconsolideerde transactiemeldingsregelingen (CTP's), ten behoeve van de berekening en de aanpassing van de pre- en posttransactionele regelingen inzake transparantie en handelsverplichting, in het bijzonder met het oog op de vaststelling van de volgende elementen:

a) de vraag of eigenvermogensinstrumenten, aan aandelen verwante financiële instrumenten en andere financiële instrumenten dan eigenvermogensintrumenten een liquide markt hebben;

b) de drempels voor pretransactionele ontheffingen van transparantie voor eigenvermogensinstrumenten, aan deze instrumenten verwante financiële instrumenten en andere financiële instrumenten dan eigenvermogensintrumenten;

c) de drempels voor uitgestelde posttransactionele ontheffingen van transparantie voor eigenvermogensinstrumenten, aan aandelen verwante financiële instrumenten en andere instrumenten dan eigenvermogensintrumenten;

d) het vraag vanaf wanneer de liquiditeit van een klasse van financiële instrumenten onder een vastgestelde drempel valt;

e) de vraag of een beleggingsonderneming een onderneming met systematische interne afhandeling is;

f) de standaardmarktomvang die van toepassing is op ondernemingen met systematische interne afhandeling die in eigenvermogensinstrumenten en aan aandelen verwante instrumenten handelen, en de voor het financiële instrument specifieke omvang welke van toepassing is op ondernemingen met systematische interne afhandeling die in andere instrumenten dan eigenvermogensinstrumenten handelen;

g) voor eigenvermogensinstrumenten en aan aandelen verwante instrumenten, het totale volume van de handel voor de voorafgaande twaalf maanden en de percentages van de handel die onder de ontheffingsregeling bij bilateraal overeengekomen transacties en de ontheffingsregeling bij handel met referentieprijs wordt verricht, in de Unie en in elk handelsplatform in de voorafgaande twaalf maanden;

h) de vraag of derivaten voldoende liquide zijn om uitvoering te geven aan de handelsverplichting voor derivaten.

Artikel 2

Inhoud van de verzoeken om gegevens en te rapporteren informatie

1. Ten behoeve van de berekeningen die plaatsvinden op voorafbepaalde data of volgens een voorafbepaalde frequentie, verstrekken handelsplatformen, APA's en CTP's hun bevoegde autoriteiten alle gegevens die noodzakelijk zijn om de berekeningen te verrichten als voorgeschreven in de volgende verordeningen:

a) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587;

b) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583;

c) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/567;

d) Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/565.

2. De bevoegde autoriteiten kunnen handelsplatformen, APA's en CTP's indien nodig verzoeken om bijkomende informatie ten behoeve van het toezicht op en de aanpassing van de in artikel 1, onder a) tot en met f) en h), bedoelde drempels en parameters.

3. De bevoegde autoriteiten kunnen verzoeken om alle gegevens die de ESMA in aanmerking neemt overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2020, met inbegrip van gegevens over het volgende:

a) de gemiddelde frequentie van de transacties;

b) de gemiddelde omvang en verdeling van de transacties;

c) het aantal en type marktdeelnemers;

d) de gemiddelde omvang van de spreads.

Artikel 3

Frequentie van verzoeken om gegevens en responstermijnen voor handelsplatformen, APA's en CTP's

1. Handelsplatformen, APA's en CTP's dienen de in artikel 2, lid 1, bedoelde gegevens dagelijks in.

2. Handelsplatformen, APA's en CTP's dienen de gegevens in antwoord op een adhocverzoek als bedoeld in artikel 2, lid 2, binnen vier weken na ontvangst van dat verzoek in, tenzij uitzonderlijke omstandigheden een antwoord binnen een kortere termijn rechtvaardigen zoals omschreven in het verzoek.

3. In afwijking van de leden 1 en 2 dienen handelsplatformen en CTP's gegevens ten behoeve van het volumebeperkingsmechanisme in overeenkomstig artikel 6, leden 6 tot en met 9.

Artikel 4

Formaat van de verzoeken om gegevens

Handelsplatformen, APA's en CTP's dienen de in artikel 2 bedoelde gegevens in volgens een gemeenschappelijk XML-formaat en, indien beschikbaar, in overeenstemming met andere specificaties met betrekking tot inhoud en formaat zoals omschreven ter bevordering van een efficiënt en geautomatiseerd proces van gegevensoverdracht en van de consolidatie daarvan met soortgelijke gegevens van andere bronnen.

Artikel 5

Type gegevens die moeten worden opgeslagen en minimumduur van gegevensopslag door handelsplatformen, APA's en CTP's

1. Handelsplatformen, APA's en CTP's slaan alle vereiste gegevens voor berekening, toezicht of aanpassing van de in artikel 2 bedoelde drempels en parameters op ongeacht of deze informatie al dan niet openbaar is gemaakt.

2. Handelsplatformen, APA's en CTP's slaan de in lid 1 bedoelde gegevens gedurende ten minste drie jaar op.

Artikel 6

Rapportagevoorschriften voor handelsplatformen en CTP's ten behoeve van het volumebeperkingsmechanisme

1. Voor elk financieel instrument dat onderworpen is aan de transparantievereisten van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 600/2014, dienen handelsplatformen bij de bevoegde autoriteit de volgende gegevens in:

a) het totale volume van de handel in het financieel instrument die op dat handelsplatform is verricht;

b) de totale volumes van op dat handelsplatform verrichte handel in het financieel instrument die onder de ontheffingen van respectievelijk artikel 4, lid 1, onder a), of artikel 4, lid 1, onder b), i), van Verordening (EU) nr. 600/2014 valt, met de totale volumes die afzonderlijk voor elke ontheffing zijn gerapporteerd.

2. Voor elk financieel instrument dat onderworpen is aan de transparantievereisten van artikel 3 van Verordening (EU) nr. 600/2014, en indien de bevoegde autoriteit daarom verzoekt, dienen CTP's bij de bevoegde autoriteit de volgende gegevens in:

a) de totale volumes van de handel in het financieel instrument die in alle handelsplatformen in de Unie is verricht, met de totale volumes die afzonderlijk voor elk handelsplatform zijn gerapporteerd;

b) de totale volumes van op alle handelsplatformen in de Unie verrichte handel die onder de ontheffingen van respectievelijk artikel 4, lid 1, onder a), of artikel 4, lid 1, onder b), i), van Verordening (EU) nr. 600/2014 valt, met de totale volumes die afzonderlijk voor elke ontheffing en voor elk handelsplatform zijn gerapporteerd.

3. Handelsplatformen en CTP's dienen de in de leden 1 en 2 bedoelde gegevens bij de bevoegde autoriteiten in met gebruikmaking van de in de bijlage vermelde formaten. Zij zorgen er met name voor dat de identificatoren van de handelsplatformen die zij verstrekken, voldoende gedetailleerd zijn om de bevoegde autoriteit en de ESMA in staat te stellen voor elk handelsplatform de handelsvolumes aan te wijzen die volgens de ontheffing bij referentieprijs en, voor liquide instrumenten, volgens de ontheffing bij bilateraal overeengekomen transacties zijn verricht, en daarvan gebruik te maken voor de berekening van de ratio bepaald in artikel 5, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 600/2014.

4. Ten behoeve van de berekening van de in de leden 1 en 2 bedoelde volumes:

a) wordt het volume van een individuele transactie bepaald door vermenigvuldiging van de prijs van het financieel instrument met het aantal verhandelde eenheden;

b) wordt het totale volume van de handel in elk financieel instrument bedoeld in lid 1, onder a), en lid 2, onder a), bepaald door aggregatie van het volume van alle individuele en aan één kant getelde transacties voor dat financieel instrument;

c) de in lid 1, onder b), en lid 2, onder b), bedoelde handelsvolumes worden bepaald door aggregatie van de volumes van individuele en aan één kant getelde transacties voor dat financieel instrument die gerapporteerd zijn onder de markering „referentieprijs” en „bilateraal overeengekomen transacties in liquide financiële instrumenten” overeenkomstig tabel 4 van bijlage I bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/587;

5. Handelsplatformen en CTP's aggregeren alleen transacties die in dezelfde valuta zijn uitgevoerd, en rapporteren afzonderlijk elk geaggregeerd volume in de valuta die voor de transacties is gebruikt.

6. Handelsplatformen dienen de in de leden 1 tot en met 5 bedoelde gegevens bij de bevoegde autoriteit in op de eerste en de zestiende dag van elke kalendermaand vóór 13:00 CET. Wanneer de eerste of de zestiende dag van de kalendermaand voor het handelsplatform geen werkdag is, rapporteert het handelsplatform de gegevens aan de bevoegde autoriteit op de volgende werkdag vóór 13:00 CET.

7. Handelsplatformen dienen de overeenkomstig de leden 1 tot en met 5 vastgestelde totale volumes van handel bij de bevoegde autoriteiten in met betrekking tot de volgende perioden:

a) voor de op de zestiende dag van elke kalendermaand in te dienen verslagen, duurt de periode van uitvoering van de eerste dag tot en met de vijftiende dag van dezelfde kalendermaand;

b) voor de op de eerste dag van elke kalendermaand in te dienen verslagen, duurt de periode van uitvoering van de zestiende dag tot en met de laatste dag van de voorafgaande kalendermaand.

8. ►C1 In afwijking van de leden 6 en 7 dienen handelsplatformen het eerste verslag per financieel instrument in vóór 13:00 CET op de dag waarop Richtlijn 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 600/2014 van toepassing worden, en bevat dit verslag de in lid 1 bedoelde handelsvolumes voor het voorafgaande kalenderjaar. Met dat doel rapporteren handelsplatformen voor elke kalendermaand afzonderlijk de volgende gegevens: ◄

a) de handelsvolumes gedurende de periode vanaf de eerste dag tot en met de vijftiende dag van elke kalendermaand;

b) de handelsvolumes gedurende de periode vanaf de zestiende dag tot en met de laatste dag van elke kalendermaand.

9. Handelsplatformen en CTP's voldoen elk adhocverzoek van bevoegde autoriteiten over het handelsvolume met betrekking tot de berekening die moet worden verricht voor het toezicht op het gebruik van ontheffingen bij referentieprijs of bij bilateraal overeengekomen transacties, vóór het einde van de werkdag volgend op het verzoek.

Artikel 7

Rapportagevoorschriften voor bevoegde autoriteiten ten aanzien van de ESMA ten behoeve van het volumebeperkingsmechanisme en de handelsverplichting voor derivaten

1. De bevoegde autoriteiten verstrekken de ESMA de overeenkomstig artikel 6 van een handelsplatform of een CTP ontvangen gegevens, vóór 13:00 CET van de werkdag volgend op de ontvangst ervan.

2. De bevoegde autoriteiten verstrekken de gegevens die zij van een handelsplatform, APA of CTP hebben ontvangen om overeenkomstig artikel 1, onder h), vast te stellen of derivaten voldoende liquide zijn, onverwijld aan de ESMA en niet later dan drie werkdagen volgend op de ontvangst van de desbetreffende gegevens.

Artikel 8

Rapportagevoorschriften voor de ESMA ten behoeve van het volumebeperkingsmechanisme

1. De ESMA maakt de metingen openbaar van het totale volume van handel voor elk financieel instrument in de voorafgaande twaalf maanden en van de percentages van de handel volgens de ontheffingen bij bilateraal overeengekomen transacties en bij referentieprijs, in de Unie en in elk handelsplatform in de voorafgaande twaalf maanden, overeenkomstig artikel 5, leden 4, 5 en 6, van Verordening (EU) nr. 600/2014, uiterlijk om 22:00 CET van de vijfde werkdag volgend op het einde van de in artikel 6, lid 6, van deze verordening omschreven rapportageperioden.

2. De in lid 1 bedoelde openbaarmaking geschiedt kosteloos en in een machineleesbaar en een voor de mens leesbaar formaat zoals omschreven in artikel 14 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie ( 1 ) en in artikel 13, leden 4 en 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/567.

3. Wanneer een financieel instrument in de Unie in meer dan één valuta wordt verhandeld, zet de ESMA alle volumes om in euro met gebruikmaking van gemiddelde wisselkoersen berekend op basis van de dagelijkse euro-referentiewisselkoersen die door de Europese Centrale Bank op haar website zijn gepubliceerd in de voorafgaande twaalf maanden. De omgezette volumes worden gebruikt voor de berekening en de publicatie van het totale volume van handel en van de percentages van handel volgens de ontheffingen bij bilateraal overeengekomen transacties en bij referentieprijs in de Unie en in elk handelsplatform, als bedoeld in lid 1.

Artikel 9

Inwerkingtreding en toepassing

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 3 januari 2018.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.









BIJLAGE







Tabel 1 Tabel van symbolen voor tabel 2 Symbool Type gegevens Definitie {ALPHANUM-n} Maximaal n alfanumerieke tekens Veld voor vrije tekst. {DECIMAL-n/m} Decimaal getal van maximaal n cijfers in totaal, waarvan maximaal m cijfers fractiecijfers kunnen zijn Numeriek veld voor zowel positieve als negatieve waarden: — het decimaal teken is „.” (punt); — het getal kan worden voorafgegaan door „–” (minus) om een negatief getal aan te duiden. Indien nodig worden waarden afgerond, niet afgebroken. {CURRENCYCODE_3} 3 alfanumerieke tekens 3-letterige valutacode volgens ISO 4217-valutacodes. {DATEFORMAT} Datumformaat volgens ISO 8601 Data worden weergegeven in het volgende formaat: JJJJ-MM-DD. {ISIN} 12 alfanumerieke tekens ISIN-code volgens ISO 6166. {MIC} 4 alfanumerieke tekens Marktidentificatiecode volgens ISO 10383.







Tabel 2 Formaten van het verslag ten behoeve van het volumebeperkingsmechanisme Veldnaam gegevens Formaat Rapportageperiode {DATEFORMAT}/{DATEFORMAT} waarbij de eerste datum het begin van de rapportageperiode is en de tweede datum het einde van de rapportageperiode. Identificatie van de rapporterende entiteit waarbij de rapporterende entiteit een handelsplatform is: {MIC} (segment-MIC of indien passend, operationele MIC) of {ALPHANUM-50} indien de rapporterende entiteit een CTP is. Identificatiecode van handelsplatform {MIC} (segment-MIC of andere, indien beschikbaar, operationele MIC). Identificatiecode instrument {ISIN} Valuta van de transacties {CURRENCYCODE_3} Totaal volume van handel (per valuta) {DECIMAL-18/5} Totaal volume van handel volgens ontheffing bij referentieprijs, zoals omschreven in artikel 4, lid 1, onder a), van MiFIR (per valuta) {DECIMAL-18/5} Totaal volume van handel volgens ontheffing bij bilateraal overeengekomen transactie, zoals omschreven in artikel 4, lid 1, onder b), i), van MiFIR (per valuta) {DECIMAL-18/5}