02014R1333 — NL — 12.12.2020 — 004.001

Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B VERORDENING (EU) Nr. 1333/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 26 november 2014 houdende geldmarktstatistieken (ECB/2014/48) (PB L 359 van 16.12.2014, blz. 97)

Gewijzigd bij:









▼B

VERORDENING (EU) Nr. 1333/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

26 november 2014

houdende geldmarktstatistieken

(ECB/2014/48)







Artikel 1

Definities

In deze verordening wordt bedoeld met:

1. „informatieplichtigen”, ingezetene en „ingezeten” hebben dezelfde betekenis als in artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2533/98;

2. „monetaire-financiële instelling” (MFI): heeft dezelfde betekenis als in artikel 1 van Verordening (EU) nr. 1071/2013 van de Europese Centrale Bank (ECB/2013/33) ( 1 ) en omvat alle in de Unie en de EVA gevestigde MFI-bijkantoren, tenzij enige bepaling in deze verordening anders bepaalt;

▼M2 —————

▼M2

5 bis. „financiële vennootschappen”: institutionele eenheden met eigen rechtspersoonlijkheid die marktproducent zijn en van wie de hoofdactiviteit bestaat uit de productie van financiële diensten zoals bepaald in het herziene Europees systeem van nationale en regionale rekeningen (ESA 2010), neergelegd in Verordening (EU) nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 2 );

▼B

6. „niet-financiële vennootschappen”: de sector van niet-financiële vennootschappen, zoals bepaald in ESR-2010;

7. „overheid”: institutionele eenheden die niet-marktproducenten zijn waarvan de output voor individueel of collectief verbruik is bestemd, en die worden gefinancierd uit verplichte betalingen door eenheden die tot andere sectoren behoren, en institutionele eenheden die zich in hoofdzaak bezighouden met de herverdeling van het nationale inkomen en vermogen, zoals bepaald in ESR-2010;

8. „totaal aan activa op de hoofdbalans”: totaal aan activa minus overige activa aangezien deze termen zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1071/2013 (ECB/2013/33);

▼M2

9. „geldmarktstatistieken”: statistieken in verband met gedekte, ongedekte en derivatentransacties in geldmarktinstrumenten welke gedurende de desbetreffende rapportageperiode worden afgesloten tussen informatieplichtigen en financiële vennootschappen (met uitsluiting van centrale banken wanneer de transactie niet bestemd is voor investeringen), overheid, of niet-financiële vennootschappen die zijn ingedeeld als „wholesale” overeenkomstig het Bazel III LCR-kader, maar met uitzondering van intragroep-transacties;

▼B

10. „geldmarktinstrument”: enige van de in bijlage I, II en III opgesomde instrumenten;

11. „geldmarktfonds”: onderneming voor collectieve belegging die een vergunning benodigt als onderneming voor collectieve belegging in verhandelbare effecten, zulks uit hoofde van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en Raad ( 3 ) of is een alternatieve beleggingsinstelling uit hoofde van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 4 ), belegt in kortetermijnactiva en heeft uiteenlopende of cumulatieve doelstellingen die rendementen genereren in lijn met geldmarkttarieven of houdt de waarde van een belegging in stand;

12. „centrale bank”: een centrale bank ongeacht haar plaats van vestiging;

13. „nationale centrale bank(en)” of NCB('s): de nationale centrale banken van de lidstaten van de Unie;

▼M2

14. „referentiepopulatie van informatieplichtigen”: in het eurogebied ingezeten MFI's, met uitzondering van centrale banken en geldmarktfondsen, die in euro luidende deposito's aanvaarden, en/of enig ander schuldinstrument uitgeven en/of in euro luidende leningen verstrekken zoals bedoeld in de bijlagen I, II of III, van/aan overige financiele vennootschappen, de overheid of niet- financiële vennootschappen;

▼B

15. „groep”: een groep van ondernemingen, waaronder een bankgroep maar niet daartoe beperkt, welke groep van ondernemingen bestaat uit een moederonderneming en haar dochterondernemingen waarvan de financiële rekeningen geconsolideerd worden zoals bedoeld in Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 5 );

16. „bijkantoor”: een bedrijfszetel die een onderdeel zonder juridische zelfstandigheid is van een instelling en die rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk de handelingen verricht die eigen zijn aan de werkzaamheden van de instelling;

17. „Unie- en EVA-bijkantoor”: een in een lidstaat van de Unie of in een EVA-land gevestigd en geregistreerd bijkantoor;

18. „Europese Vrijhandelsassociatie”: de intergouvernementele organisatie die is opgericht om vrijhandel en de economische integratie ten behoeve van haar lidstaten te bevorderen;

19. „intra-groeptransactie”: een transactie in geldmarktinstrumenten die een informatieplichtige heeft afgesloten met een andere onderneming die is opgenomen in dezelfde volledig geconsolideerde financiële rekening. De ondernemingen die partij zij bij de transactie worden geacht te zijn opgenomen in dezelfde volledig geconsolideerde financiële rekening, indien zij beide: a) zijn opgenomen in een consolidatie overeenkomstig Richtlijn 2013/34/EU of internationale standaarden voor financiële verslaglegging (IFRS), vastgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad ( 6 ) of, in verband met een groep waarvan de moederonderneming haar hoofdkantoor in een derde land heeft, overeenkomstig algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen van dat derde land die gelden als zijnde equivalent aan IFRS, zulks overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1569/2007 van de Commissie ( 7 ) (dan wel boekhoudkundige standaarden van een derde land die overeenkomstig artikel 4 van die verordening toegepast mogen worden); of b) gedekt worden door hetzelfde geconsolideerde toezicht overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 8 ) dan wel, in verband met een groep waarvan de moederonderneming haar hoofdkantoor in een derde land heeft, hetzelfde geconsolideerde toezicht door een bevoegde autoriteit van een derde land geverifieerd als zijnde equivalent aan het geconsolideerde toezicht dat is onderworpen aan de beginselen van artikel 127 van Richtlijn 2013/36/EU;

20. „werkdag”: ten aanzien van een in een overeenkomst of in een bevestiging vastgelegde datum voor een transactie in een geldmarktinstrument, de dag waarop commerciële banken en deviezenmarkten geopend zijn voor werkzaamheden (waaronder transacties in het betrokken geldmarktinstrument) en betalingen verevenen in dezelfde valuta als de betalingsverplichting die verschuldigd is op of berekend is onder verwijzing naar die datum. Indien het een transactie betreft in een geldmarktinstrument dat is onderworpen aan een standaardkaderovereenkomst opgesteld door de Europese Bankfederatie (EBF), de Loan Market Association (LMA), de International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA) of andere leidende Europese of internationale marktverenigingen, wordt daarin opgenomen of bij wijze referentie verwerkte definitie. In verband met de afwikkeling van transacties in een geldmarktinstrument dat wordt afgewikkeld via een aangewezen afwikkelingssysteem betekent werkdag een dag waarop dat afwikkelingssysteem geopend is voor de afwikkeling van een dergelijke transactie;

▼M2

20 bis. „kredietinstelling”: heeft dezelfde betekenis als bedoeld in artikel 4, lid 1 onder 1) van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad ( 9 );

▼B

21. „Target2-afwikkelingsdag”: elke dag waarop Target2 (the trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer system) is geopend;

22. „repo-overeenkomst”: een overeenkomst krachtens welke de partijen overeenkomsten kunnen afsluiten waarbij een partij („verkoper”) verklaart de andere partij („koper”) specifieke „activa” („effecten”, „grondstoffen” of „overige financiële activa”) binnenkort te verkopen waarbij de koper aan de verkoper de aankoopprijs betaalt, en waarbij tegelijkertijd wordt overeengekomen dat de koper aan de verkoper op een vaste toekomstige datum de activa zal weder verkopen, dan wel op verzoek de verkoper de wederverkoopprijs aan de koper betaalt. Dergelijke transacties kunnen een repotransactie zijn of een koop- en wederkooptransactie. „Repo-overeenkomst”: kan tevens een overeenkomst zijn voor het in onderpand geven van activa en het toekennen van een algemeen recht van hergebruik in ruil voor een binnenkort te verstrekken lening van contant geld en rente op langere termijn in ruil voor teruggave van de activa. Repotransacties kunnen uitgevoerd worden met een vooraf bepaalde vervaldatum („termijnrepotransacties”), dan wel zonder een vooraf bepaalde vervaldatum waarbij de partijen elke dag hetzij de overeenkomst kunnen continueren of beëindigen („openbasisrepotransacties”);

23. „driepartijenrepo”: een repotransactie waarbij een derde gedurende de looptijd van de transactie verantwoordelijk is voor de selectie en het beheer van het onderpand;

24. „deviezenswap”: een swaptransactie waarbij een partij aan de andere partij een bepaald bedrag van een specifieke valuta verkoopt tegen betaling van een overeengekomen bedrag van een andere valuta op basis van een overeengekomen wisselkoers (ook wel contantewisselkoers) met een overeenkomst om de verkochte valuta op een bepaalde datum (ook wel de vervaldatum) terug te kopen waar tegenover de verkoop staat van de aanvankelijk aangekochte valuta tegen een andere wisselkoers (ook wel de termijnwisselkoers);

▼M2

25. „overnight index swap” of „OIS”: de renteswap waarvan de periodieke variabele rentevoet gedurende een specifieke periode gelijk is aan het geometrische gemiddelde van een daggeldrente (of een daggeldindexrente). De finale betaling wordt berekend als het verschil tussen de vaste rentevoet en de opgebouwde gedurende de looptijd van de OIS geregistreerde daggeldrente toegepast op het nominale transactiebedrag;

▼B

26. „Bazel III LCR-kader”(„Basel III LCR Framework”): liquiditeitsdekkingsratio (LCR), voorgesteld door het Bazels Comité en goedgekeurd op 7 januari 2013 door de Groep van gouverneurs en de Hoofden van toezicht, het oversightlichaam van het Bazelse Comité voor bankentoezicht, als minimale wereldwijde reguleringsnorm voor kortetermijnliquiditeitsmaatregelen in de bancaire sector.

Artikel 2

Feitelijke populatie van informatieplichtigen

1. De feitelijke populatie van informatieplichtigen bestaat uit in het eurogebied ingezeten MFI's uit de referentiepopulatie van informatieplichtigen, die de Raad van bestuur heeft aangewezen als informatieplichtigen krachtens lid 2 of 3, al naargelang het geval, dan wel uit MFI's aangewezen als informatieplichtigen krachtens lid 4 op basis van de daarin opgenomen criteria, en die in kennis zijn gesteld van hun rapportageverplichtingen krachtens lid 5 (hierna, „informatieplichtigen”).

2. Op de inwerkingtredingsdatum van deze verordening kan de Raad van bestuur besluiten dat een MFI een informatieplichtige is, indien de MFI een totaal aan activa op de hoofdbalans heeft dat groter is dan 0,35 % van het totaal aan activa op de hoofdbalans van alle eurogebied-MFI's op basis van de meest recente voor de ECB beschikbare gegevens, d.w.z: a) gegevens die betrekking hebben op eind december van het aan de kennisgeving krachtens lid 5 voorafgaande kalenderjaar; of b) indien de gegevens onder a) niet beschikbaar zijn, gegevens die betrekking hebben op eind december van het jaar ervoor.

Binnen het kader van deze besluit omvat de berekening van het totaal van balansactiva van de betrokken MFI niet de bijkantoren buiten het gastland van de betrokken MFI.

3. Met ingang van 1 januari 2017 kan de Raad van bestuur besluiten enige andere MFI in te delen als informatieplichtige op basis van de omvang van haar totaal aan activa op de hoofdbalans in vergelijking met het totaal aan activa op de hoofdbalans van alle eurogebied-MFI's, de significantie van de MFI-transacties in het verhandelen van geldmarktinstrumenten en haar betekenis voor de stabiliteit en werking van het financiële stelsel in het eurogebied en/of individuele lidstaten.

4. Met ingang van 1 januari 2017 kan de Raad van bestuur tevens besluiten dat minstens drie MFI's per eurogebiedlidstaat worden aangewezen als informatieplichtige. Dienovereenkomstig, indien op basis van de door de Raad van bestuur uit hoofde van lid 2 of 3 genomen beslissingen in een bepaalde eurogebiedlidstaat minder dan drie MFI's geselecteerd, omvat de feitelijke populatie van informatieplichtigen tevens andere MFI's uit die eurogebiedlidstaat die de betrokken NCB representatief acht (hierna „representatieve informatieplichtigen”), zodat voor die eurogebiedlidstaat minstens drie informatieplichtigen als informatieplichtigen worden aangewezen.

De representatieve informatieplichtigen worden geselecteerd uit de grootste kredietinstellingen die in de betrokken eurogebiedlidstaat ingezeten zijn, zulks op basis van het totaal aan activa op de hoofdbalans van de instellingen, tenzij de NCB's alternatieve criteria voorstellen, die met de ECB schriftelijk overeengekomen zijn.

5. De ECB of de betrokken NCB stelt de betrokken MFI's in kennis van de door de Raad van bestuur uit hoofde van lid 2, 3 of 4 genomen besluiten en van hun verplichtingen uit hoofde van deze verordening. De inkennisstelling wordt minstens vier maanden voor het begin van de eerste rapportage schriftelijk verstuurd.

6. Niettegenstaande uit hoofde van lid 2, 3 of 4 door de Raad van bestuur genomen besluiten, kunnen NCB's ook bij in hun lidstaat ingezeten MFI's die geen informatieplichtigen zijn zoals bedoeld in lid 2, 3 of 4 tevens geldmarktstatistieken verzamelen, zulks gebaseerd op hun nationale statistische rapportagevoorschriften (hierna „aanvullende informatieplichtigen”). Indien een NCB aldus aanvullende informatieplichtigen vaststelt, stelt zij deze daarvan onverwijld in kennis.

Artikel 3

Statistische rapportageverplichtingen

▼M4

1. Ten behoeve van de regelmatige productie van geldmarkstatistieken rapporteren informatieplichtigen aan de NCB van de lidstaat waarin zij ingezeten zijn op een geconsolideerde basis, waaronder voor al hun in de Unie en de EVA gevestigde bijkantoren, alsmede voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde bijkantoren, dagelijkse statistische gegevens in verband met geldmarktinstrumenten. De vereiste statistische gegevens zijn gespecificeerd in de bijlagen I, II en III. De informatieplichtigen rapporteren de vereiste statistische gegevens in overeenstemming met de minimumnormen voor transmissie, nauwkeurigheid, conceptuele naleving, herzieningen en gegevensintegriteit zoals vastgelegd in bijlage IV. De NCB stuurt de van de informatieplichtigen ontvangen statistische gegevens naar de ECB overeenkomstig artikel 4, lid 2, van deze verordening.

▼M2

2. De NCB's definiëren de in verband met geldmarktinstrumenten door de informatieplichtigen te volgen rapportageregelingen, en voeren deze uit. Deze rapportageregelingen verzekeren dat de vereiste statistische gegevens verstrekt worden en maken een nauwkeurige controle mogelijk van de naleving van de minimumnormen bedoeld in bijlage IV.

▼B

3. Niettegenstaande het in lid 1 vastgelegde rapportagevoorschrift kan een NCB besluiten dat de in de lidstaat van de NCB ingezeten en uit hoofde van artikel 2, lid 2, 3 en 4, geselecteerde informatieplichtigen de in bijlage I, II, III bedoelde gegevens aan de ECB rapporteren. De NCB stelt de ECB en de informatieplichtigen dienovereenkomstig in kennis, waarna de ECB de door de informatieplichtigen te volgen rapportageregelingen definiëren, en deze toepassen en de gegevensverzameling direct bij de informatieplichtigen ter hand neemt.

4. Indien een NCB aanvullende informatieplichtigen heeft geselecteerd en hen zoals bedoeld in artikel 2, lid 6, in kennis heeft gesteld, rapporteren deze informatieplichtigen dagelijkse met geldmarktinstrumenten verband houdende gegevens aan de NCB. De NCB stuurt de van de aanvullende informatieplichtigen ontvangen statistische gegevens op verzoek van de ECB naar de ECB, zulks overeenkomstig artikel 4, lid 2, van deze verordening.

▼M2

5. De NCB's definiëren overeenkomstig hun nationale statistische rapportagevoorschriften de door de aanvullende informatieplichtigen te volgen rapportageregelingen, en passen deze toe. De NCB's waarborgen dat de nationale rapportageregelingen vergen dat aanvullende informatieplichtigen voldoen aan voorschriften die equivalent zijn aan de artikelen 6 tot en met 8, artikel 10, lid 3, artikelen 11 en 12, van deze verordening. De NCB's verzekeren dat deze rapportageprocedures de vereiste statistische gegevens opleveren en een nauwkeurige controle mogelijk maken van de naleving van de minimumnormen zoals vastgelegd in bijlage IV.

▼B

Artikel 4

Tijdigheid

▼M2

1. „Indien een NCB overeenkomstig artikel 3, lid 3 besluit dat informatieplichtigen de in de bijlagen I, II en III bedoelde statistische gegevens direct aan de ECB rapporteren, sturen die informatieplichtigen deze gegevens naar de ECB eenmaal per dag tussen 6 p.m. op de transactiedatum en 7 a.m. Central European Time (CET) ( 10 ) op de eerste TARGET2-afwikkelingsdag na de transactiedatum.

2. In andere gevallen dan lid 1, sturen de NCB's de in bijlage I, II en III bedoelde dagelijkse statistische geldmarktgegevens, ontvangen van de informatieplichtigen die geselecteerd zijn krachtens artikel 2, leden 2, 3 en 4, of van geselecteerde aanvullende informatieplichtigen krachtens artikel 2, lid 6 naar de ECB, eenmaal per dag voor 7 p.m. CET op de eerste Target2-afwikkelingsdag na de transactiedatum.

▼B

3. De NCB's besluiten wanneer zij de gegevens van de informatieplichtigen moeten ontvangen om te kunnen voldoen aan de uiterste rapportagetermijnen van lid 2 en stellen de informatieplichtigen daarvan overeenkomstig in kennis.

4. Indien een in lid 2 bedoelde uiterste termijn op een dag valt dat Target2 gesloten is, wordt de uiterste termijn verlengd tot de volgende Target2-werkdag, zoals vermeld op de ECB-website.

▼M2

5. Bij de beoordeling of een informatieplichtige heeft voldaan aan de vereisten van dit artikel, vormt de schending van één van de minimumnormen voor transmissie uiteengezet in lid 1 onder (i) en (ii) van Bijlage IV met het oog op vaststelling van de niet-naleving van het statistische niet-nalevingskader van de ECB een geval van niet-naleving van hetzelfde type rapportageverplichting.

▼M2 —————

▼B

Artikel 6

Fusies, splitsingen, reorganisaties en faillissementen

1. In geval van een fusie, een splitsing, een verzelfstandiging of een andere reorganisatie die van invloed kan zijn op de naleving van statistische verplichtingen, stelt de betreffende informatieplichtige, zodra het voornemen tot het uitvoeren van een dergelijke operatie openbaar geworden is en tijdig voor de effectuering ervan, de betreffende NCB in kennis van de voorgenomen procedures ter nakoming van de in deze verordening neergelegde statistische rapportageverplichtingen. De informatieplichtige stelt de ECB en de betrokken NCB van een dergelijke operatie in kennis, en wel 14 dagen na de voltooiing ervan.

2. Indien een informatieplichtige door middel van overname fuseert met een andere entiteit, zoals bedoeld in de Richtlijn 2011/35/EU van het Europees Parlement en de Raad ( 11 ) en een van de fuserende entiteiten een informatieplichtige was, rapporteert de gefuseerde entiteit uit hoofde van deze verordening verder.

3. Indien een informatieplichtige fuseert met een andere entiteit door middel van oprichting van een nieuwe onderneming, zoals bedoeld in Richtlijn 2011/35/EU en een van de fuserende entiteiten een informatieplichtige was, rapporteert de resulterende entiteit uit hoofde van deze verordening verder, indien zij voldoet aan de definitie van informatieplichtige.

4. Indien een informatieplichtige wordt opgesplitst in twee of meer entiteiten, zulks door middel van overname of door oprichting van nieuwe ondernemingen zoals bedoeld in de Zesde Richtlijn 82/891/EEG van de Raad ( 12 ) en een van de nieuwe entiteiten een informatieplichtige is, rapporteert de nieuwe entiteit uit hoofde van deze verordening. Splitsing omvat tevens een verzelfstandigingsoperatie die inhoudt dat een informatieplichtige alle activa en passiva, of een deel daarvan, overdraagt aan een nieuwe onderneming in ruil voor aandelen in de nieuwe onderneming.

5. Indien een informatieplichtige in staat van insolventie raakt, haar bankvergunning verliest of anderszins haar bankactiviteiten staakt, zoals de bevoegde toezichthouder bevestigt, is zij niet langer gehouden uit hoofde van deze verordening te rapporteren.

6. Binnen het kader van lid 5 wordt een informatieplichtige insolvent geacht indien zich een of meer van de volgende situaties voordoen: a) indien de informatieplichtige ten behoeve van schuldeisers een algemeen pandrecht vestigt, dan wel zulks doet met het oog op een sanering, regeling of een gerechtelijk akkoord met schuldeisers; b) de informatieplichtige schriftelijk te kennen geeft dat zij op de vervaldag niet in staat is haar schulden te betalen; c) de informatieplichtige een verzoek indient voor de aanstelling van een trustee bewindvoerder, curator, vereffenaar of een vergelijkbare functionaris, dan wel daarmee instemt of stilzwijgend goedkeurt, ten aanzien van zichzelf of al haar eigendommen of een aanzienlijk deel daarvan; d) de aangifte tot faillietverklaring bij een rechtbank of de indiening van een verzoek tot faillietverklaring ten aanzien van de informatieplichtige (niet door een wederpartij ten aanzien van verplichtingen van de informatieplichtige aan die wederpartij) bij een ander bevoegd lichaam of een andere bevoegde instantie; e) een informatieplichtige wordt geliquideerd of wordt insolvent (dan wel zijn andere analoge procedures op de informatieplichtige van toepassing), de informatieplichtige of enige overheidsinstantie, entiteit of persoon dient een verzoek in voor sanering, regeling, gerechtelijk akkoord, vrijwillig akkoord, bewindvoering, liquidatie, ontbinding of vergelijkbare maatregel uit hoofde van een vigerende of toekomstige wet, wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling, welke aanvraag niet binnen 30 dagen na indiening ervan geschorst noch afgewezen werd (behalve in geval van een aanvraag tot liquidatie of een analoge procedure, waarvoor geen 30-dagen termijn geldt); f) de aanstelling van een trustee, bewindvoerder, curator, vereffenaar of een vergelijkbare functionaris ten aanzien van zichzelf of al haar eigendommen of een aanzienlijk deel daarvan; dan wel g) het bijeenroepen van een vergadering van schuldeisers van de informatieplichtige ter bespreking van een vrijwillig akkoord (of analoge procedure).

Artikel 7

Vertrouwelijksheidsbepalingen

1. Op de ontvangst en verwerking van gegevens met vertrouwelijke informatie uit hoofde van deze verordening, waaronder het delen van die informatie met andere eurogebied-NCB's, passen de ECB en NCB's de normen toe voor de bescherming en het gebruik van vertrouwelijke statistische informatie, zoals bepaald in artikel 8 en 8 ter van Verordening (EG) nr. 2533/98.

2. Behoudens lid 1 wordt vertrouwelijke informatie in door de ECB of een NCB uit hoofde van deze verordening verzamelde statistische gegevens niet verstuurd naar of anderszins gedeeld met enige autoriteit of derde, met uitzondering van de ECB en de eurogebied-NCB's, tenzij de betrokken informatieplichtige de ECB of de betrokken NCB vooraf uitdrukkelijke toestemming heeft verleend en de ECB, of de betrokken NCB, indien toepasselijk, met die informatieplichtige een passende vertrouwelijkheidsovereenkomst heeft ondertekend.

Artikel 8

Verificatie en gedwongen verzameling

De ECB en de NCB's, al naar gelang het geval, hebben het recht tot verificatie en, indien noodzakelijk, gedwongen verzameling van de gegevens die door informatieplichtigen verstrekken overeenkomstig de statistische rapportageverplichtingen van artikel 3 van en de bijlagen I, II en III bij deze verordening. Dit recht kan met name uitgeoefend worden wanneer een informatieplichtige niet voldoet aan de minimumnormen voor transmissie, nauwkeurigheid, conceptuele naleving en herzieningen, zoals omschreven in bijlage IV. Artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2533/98 is eveneens van toepassing.

Artikel 9

Vereenvoudigde wijzigingsprocedure

De directie van de ECB kan, met inachtneming van de standpunten van het Comité statistieken van het ESCB, technische wijzigingen in de bijlagen bij deze verordening doorvoeren, mits dergelijke wijzigingen het onderliggende conceptuele kader niet veranderen en geen effect hebben op de rapportagelast van de informatieplichtigen. De directie stelt de Raad van bestuur onverwijld in kennis van dergelijke wijzigingen.

Artikel 10

Eerste rapportage

1. In geval van uit hoofde van artikel 2, lid 2, geselecteerde informatieplichtigen, begint de eerste rapportage uit hoofde van deze verordening met gegevens voor 1 april 2016, zulks behoudens de overgangsbepalingen van artikel 12.

2. In geval van uit hoofde van artikel 2, lid 3 en 4, geselecteerde informatieplichtigen, begint de eerste rapportage uit hoofde van deze verordening op de aan de informatieplichtige overeenkomstig artikel 2, lid 5, door de ECB of de betrokken NCB gecommuniceerde datum, en in geen geval vroeger dan twaalf maanden na de vaststelling van het besluit van de Raad van bestuur krachtens artikel 2, lid 3 of 4.

3. Voorts, indien representatieve informatieplichtigen overeenkomstig artikel 2, lid 4 geselecteerd worden, kan een representatieve informatieplichtige bij de ECB of de betrokken NCB een schriftelijk verzoek indienen voor een tijdelijk uitstel van de eerste rapportagedatum, met vermelding van de redenen voor dat uitstel. Het verzochte uitstel kan voor maximaal zes maanden verleend worden, verlengbaar met nog eens maximaal zes maanden. De ECB of de betrokken NCB kan instemmen met het verlenen van uitstel van de eerste rapportagedatum aan de verzoekende representatieve informatieplichtige, indien de ECB of de betrokken NCB dat uitstel gerechtvaardigd achten. Voorts, indien de representatieve informatieplichtige op de eerste rapportagedatum niet over te rapporteren gegevens beschikt of slechts over gegevens beschikt die de ECB en de NCB niet representatief achten, kan de NCB ermee instemmen de eerste rapportagedatum niet op die informatieplichtigen toe te passen. Die vrijstellingen kan de NCB alleen toekennen in overleg met de ECB, indien zowel de ECB alsook de NCB het verzoek gerechtvaardigd achten en het verzoek de representativiteit van de rapportagesteekproef niet schaadt.

4. In geval van overeenkomstig artikel 2, lid 6, als aanvullende informatieplichtige geselecteerde MFI's begint de eerste rapportage uit hoofde van deze verordening op de overeenkomstig artikel 2, lid 6, door de NCB aan de aanvullende informatieplichtige gecommuniceerde datum.

Artikel 11

Clausule periodieke toetsing

De ECB toetst de werking van deze verordening twaalf maanden na de eerste rapportage en brengt daarover verslag uit. Overeenkomstig de aanbevelingen in het rapport kan de ECB het aantal informatieplichtigen en/of statistische rapportageverplichtingen verhogen of verlagen. Na deze initiële toetsing zullen regelmatige updates van de feitelijke populatie van informatieplichtigen om het jaar plaatsvinden.

Artikel 12

Overgangsbepalingen

In de periode 1 april 2016 tot 1 juli 2016 mogen informatieplichtigen aan de ECB of de betrokken NCB geldmarktstatistieken rapporteren voor bepaalde, maar niet alle relevante dagen. De ECB of de betrokken NCB kan de voor rapportage vereiste dagen expliciteren.

Artikel 13

Slotbepalingen

Deze verordening treedt op 1 januari 2015 in werking.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.

▼M2









BIJLAGE I

Rapportageschema voor met gedekte transacties verband houdende geldmarktstatistieken

DEEL 1

TYPE INSTRUMENT

Informatieplichtigen rapporteren aan de Europese Centrale Bank (ECB) of de betrokken nationale centrale bank (NCB) alle repo-overeenkomsten en transacties uit hoofde van repo-overeenkomsten, waaronder driepartijenrepo's die luiden in euro met een looptijd tot en met één jaar (zijnde transacties met een looptijd van hoogstens 397 dagen na de transactiedatum) tussen de informatieplichtige en financiele vennootschappen (met uitsluiting van centrale banken wanneer de transactie niet bestemd is voor investeringen), overheid, of niet-financiële vennootschappen die zijn ingedeeld als „wholesale” overeenkomstig het Bazel III LCR-kader. Intragroep transacties worden uitgesloten.

DEEL 2

SOORT GEGEVENS

1. Soort van op transacties gebaseerde gegevens ( 13 ) die voor iedere transactie gerapporteerd moeten worden:







Veld Gegevensbeschrijving Alternatieve rapportageoptie (indien toepasselijk) en overige kwalificaties Gerapporteerde status van de transactie Dit attribuut specificeert of de transactie een nieuwe transactie is, een wijziging van een eerder gerapporteerde transactie of een correctie van een eerder gerapporteerde transactie. Status schuldvernieuwing Dit attribuut specificeert of de transactie een schuldvernieuwing is. Unieke transactie-identificatiecode De unieke code waarmee een transactie kan geïdentificeerd worden in het desbetreffende marktsegment. Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar. Identificatie transactie met eigen vermogen De door de informatieplichtige voor iedere transactie gebruikte unieke interne identificatiecode. De identificatie van de transactie met eigen vermogen is uniek voor elke gerapporteerde transactie per geldmarktsegment en informatieplichtige. Identificatie gerelateerde transactie met eigen vermogen De unieke interne transactie-identificatiecode die door de informatieplichtige wordt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie die vervolgens is vernieuwd. Rapportage van dit veld is verplicht indien toepasselijk. Identificatie transactie met eigen vermogen wederpartij De identificatie van de transactie met eigen vermogen die door de wederpartij van de informatieplichtige wordt toegekend voor dezelfde transactie. Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar. Identificatie wederpartij Een identificatiecode om de wederpartij van de informatieplichtige voor de gerapporteerde transactie te identificeren. De Identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier (LEI)) moet onder alle omstandigheden waarbij een wederpartij een dergelijke identificatiecode kreeg, worden gebruikt. De sector van de wederpartij en de vestigingsplaats van de wederpartij moeten gerapporteerd worden als geen LEI-code is toegekend. Sector van de wederpartij De institutionele sector van de wederpartij. Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt. Vestigingsplaats wederpartij De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)- landencode van het land krachtens wiens recht de wederpartij rechtspersoonlijkheid heeft. Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt. Identificatie van de tripartiete agent Wederpartij-identificatiecode van de tripartiete agent. Rapportage in dit veld is vereist voor driepartijentransacties. De LEI-code moet in alle omstandigheden gebruikt worden waarbij de agent een dergelijke identificatiecode heeft gekregen. Rapportagedatum De startdatum en einddatum van de periode waarnaar de transactiegegevens in het bestand verwijzen. Elektronische tijdstempel De tijd waarop een transactie wordt afgesloten of geboekt. Transactiedatum De datum waarop de partijen de financiële transactie aangaan. Afwikkelingsdatum De datum waarop het contant geld oorspronkelijk wordt uitgewisseld tegen de contractueel overeengekomen activa. In geval van een rollover van openbasisrepotransacties is dat de datum waarop de rollover afgewikkeld wordt (zelfs als geen contant geld wordt uitgewisseld). Vervaldatum De terugkoopdatum, d.w.z. de datum waarop het contant geld moet worden teruggegeven of ontvangen in ruil voor de actiefpost die als zekerheid is verstrekt of ontvangen. Soort transactie Dit attribuut specificeert of de transactie wordt uitgevoerd voor geldleningen opnemen of verstrekken. Nominaal transactiebedrag Het initieel opgenomen of verstrekte bedrag. Rentevoettype Om aan te geven of het instrument een vast of een variabel rentepercentage heeft. Rentepercentage van overeenkomst Het rentetarief uitgedrukt overeenkomstig de ACT/360-geldmarktconventie waartegen de retrocessieovereenkomst werd afgesloten en welk rentetarief wordt toegepast op het verstrekte contante geld. Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor vastrentende instrumenten. Referentierente-index Het internationaal identificatienummer voor waardepapieren (ISIN) van het onderliggende referentietarief op basis waarvan de periodieke rentebetalingen berekend worden. Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor instrumenten met variabele rente. Basispuntenverschil Het aantal aan de onderliggende referentierente toegevoegde (indien positief) of daarvan afgetrokken (indien negatief) basispunten ter berekening van de voor een bepaalde periode werkelijke toepasselijke rentevoet bij de uitgifte van het instrument met variabele rente. Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor instrumenten met variabele rente. Onderpand ISIN De ISIN van het door onderpand gedekte actief Rapportage van dit veld is optioneel voor tripartiete retrocessieovereenkomsten die niet worden gesloten tegen een mandje van effecten waarvoor een generieke ISIN bestaat, of soorten onderpand waarvoor geen ISIN bestaat. Wanneer de ISIN van het door onderpand gedekte actief niet wordt verstrekt, moeten het soort onderpand, de emittent van het onderpand en de onderpandpool worden verstrekt. Onderpandpool Ter indicatie of de in pand gegeven activa een onderpandpool is. Type van het onderpand Ter identificatie van de activacategorie die als onderpand in pand is gegeven. Verplicht indien de Onderpand-ISIN niet verstrekt wordt. Sector van onderpandemittent De institutionele sector van de emittent van het onderpand. Verplicht indien de Onderpand-ISIN niet verstrekt wordt. Indicator specifiek onderpand Ter identificering van alle retrocessieovereenkomsten die uitgevoerd worden tegen verstrekking van algemeen onderpand en retrocessieovereenkomsten die uitgevoerd worden tegen verstrekking van specifiek onderpand. Alleen in te vullen indien zulks voor de informatieplichtige haalbaar is. Nominaal onderpandbedrag Het nominale bedrag in euro van de activa die als onderpand worden gegeven. Optioneel voor driepartijenrepo's en alle transacties waarin de verstrekte zekerheid niet middels een ISIN geïdentificeerd wordt. Onderpandsurpluspercentage Een risicobeheersingsmaatregel die wordt toegepast op het onderliggende onderpand, waarvan de waarde wordt berekend als de marktwaarde van de activa verminderd met een bepaald percentage (surpluspercentage (haircut)). Rapportage in dit veld is vereist voor individuele onderpandtransacties, in andere gevallen optioneel.

2. Materialiteitsdrempel:

Met niet-financiële vennootschappen uitgevoerde transacties moeten alleen gerapporteerd worden indien uitgevoerd met op basis van het Bazel III LCR-kader als wholesale geclassificeerde niet-financiële vennootschappen ( 14 ).









BIJLAGE II

Rapportageschema voor met ongedekte transacties verband houdende geldmarktstatistieken

DEEL 1

TYPE INSTRUMENT

1. Informatieplichtigen rapporteren aan de Europese Centrale Bank (ECB) of de betrokken nationale centrale bank (NCB):

a) alle leenactiviteiten die de in de volgende tabel opgesomde instrumenten gebruiken, die luiden in euro met een looptijd van hoogstens één jaar (zijnde transacties met een looptijd van hoogstens 397 dagen na de afwikkelingsdatum) tussen de informatieplichtige en financiële vennootschappen (met uitsluiting van centrale banken wanneer de transactie niet bestemd is voor investeringen), overheid, of niet-financiële vennootschappen die zijn ingedeeld als „wholesale” overeenkomstig het Bazel III LCR-kader;

b) alle leenactiviteiten luidende in euro aan andere kredietinstellingen met een looptijd van hoogstens één jaar (zijnde transacties met een looptijd van ten hoogste 397 dagen na de afwikkelingsdatum) middels ongedekte deposito's of zichtrekeningen, of middels de aankoop van de uitgevende instellingen van commercial papier, depositocertificaten, floating rate notes en overige schuldbewijzen met een looptijd van ten hoogste één jaar.

Voor de toepassing van bovenstaande de leden 1(a) en (b) worden intragroep transacties uitgesloten.

2. De hiernavolgende tabel bevat een gedetailleerde standaardbeschrijving van de instrumentcategorieën voor transacties die informatieplichtigen aan de ECB moeten rapporteren. Indien de informatieplichtigen aan hun betrokken NCB de transacties moeten rapporteren, moet de betrokken NCB deze beschrijvingen van de instrumentcategorieën op nationaal niveau overeenkomstig deze verordening omzetten.







Type instrument Beschrijving Deposito's Ongedekte rentedragende deposito's (waaronder zichtrekeningen met uitzondering van rekeningen courant) met hetzij een opzegtermijn, hetzij een looptijd van hoogstens één jaar, d.w.z. hoogstens 397 dagen na de afwikkelingsdatum, die de informatieplichtige hetzij opneemt (opgenomen lening), hetzij plaatst. Zichtrekening/daggeld Kasrekeningen met een dagelijks wijzigend rentetarief waaruit regelmatige rentebetalingen of renteberekeningen voortvloeien, en een aankondigingstermijn voor het opnemen van geld. Spaarrekening met een aankondigingstermijn voor het opnemen van geld. Depositocertificaat Een schuldbewijs met een vaste looptijd in een verhandelbare of niet-verhandelbare vorm, uitgegeven door een MFI die de houder recht geeft op een bepaalde vaste rentevoet gedurende een vaste termijn van hoogstens een jaar, d.w.z. hoogstens 397 dagen na de afwikkelingsdatum en hetzij rentedragend, hetzij met disagio is uitgegeven. Commercieel papier Een ongedekt schuldbewijs uitgegeven door een MFI met een looptijd van ten hoogste één jaar, d.w.z. hoogstens 397 dagen na de afwikkelingsdatum en hetzij rentedragend is of met disagio is uitgegeven. Asset-backed commercial paper Een door een MFI uitgegeven schuldbewijs met een looptijd van ten hoogste één jaar, d.w.z. ten hoogste 397 dagen na de afwikkelingsdatum, dat hetzij rentedragend, hetzij met disagio is uitgegeven en gedekt is door een zekerheid in de vorm van onderpand. Obligaties met een variabel tarief („Floating rate note”) Een schuldbewijs waarvoor de periodieke interestbetalingen zijn berekend op basis van de waarde, d.w.z. het vastleggen van een onderliggend rentetarief zoals de euro interbank offered rate (Euribor), op vooraf bepaalde data die ook wel vaststellingsdata genoemd worden, met een looptijd van ten hoogste één jaar, d.w.z. hoogstens 397 dagen na de afwikkelingsdatum. Overige kortlopende schuldbewijzen Door informatieplichtigen uitgegeven niet-achtergestelde effecten, andere dan eigenvermogensbeleggingen, met een looptijd van ten hoogste één jaar, d.w.z. hoogstens 397 dagen na de afwikkelingsdatum, welke instrumenten doorgaans verhandelbaar zijn en op secundaire markten worden verhandeld of op de markt kunnen worden verrekend en die de houder geen eigendomsrechten verlenen met betrekking tot de emitterende instelling. Hiertoe behoren: a) effecten die de houder een onvoorwaardelijk recht geven op een vast of contractueel bepaald inkomen in de vorm van couponbetalingen en/of vast bedrag op een bepaalde datum (of op bepaalde data), dan wel vanaf een bij de emissie vastgestelde datum; b) niet-verhandelbare door informatieplichtigen uitgegeven instrumenten die nadien verhandelbaar worden en als „schuldbewijzen” geherclassificeerd dienen te worden.

DEEL 2

SOORT GEGEVENS

1. Soort van op transacties gebaseerde gegevens ( 15 ) die voor iedere transactie gerapporteerd moeten worden:







Veld Gegevensbeschrijving Alternatieve rapportageoptie (indien toepasselijk) en overige kwalificaties Gerapporteerde status van de transactie Dit attribuut specificeert of de transactie een nieuwe transactie is, een wijziging van een eerder gerapporteerde transactie of een correctie van een eerder gerapporteerde transactie. Status schuldvernieuwing Dit attribuut specificeert of de transactie een schuldvernieuwing is. Unieke transactie-identificatiecode De unieke code waarmee een transactie kan geïdentificeerd worden in het desbetreffende marktsegment. Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar. Identificatie transactie met eigen vermogen De door de informatieplichtige voor iedere transactie gebruikte unieke interne identificatiecode. De identificatie van de transactie met eigen vermogen is uniek voor elke gerapporteerde transactie per geldmarktsegment en informatieplichtige. Identificatie gerelateerde transactie met eigen vermogen De unieke interne transactie-identificatiecode die door de informatieplichtige wordt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie die vervolgens is vernieuwd. Rapportage van dit veld is verplicht indien toepasselijk. Identificatie transactie met eigen vermogen wederpartij De identificatie van de transactie met eigen vermogen die door de wederpartij van de informatieplichtige wordt toegekend voor dezelfde transactie. Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar. Identificatie wederpartij Een identificatiecode om de wederpartij van de informatieplichtige voor de gerapporteerde transactie te identificeren. De Identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier (LEI)) moet onder alle omstandigheden waarbij een wederpartij een dergelijke identificatiecode kreeg, worden gebruikt. De sector van de wederpartij en de vestigingsplaats van de wederpartij moeten gerapporteerd worden als geen LEI-code is toegekend. Sector van de wederpartij De institutionele sector van de wederpartij. Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt. Vestigingsplaats wederpartij De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)- landencode van het land krachtens wiens recht de wederpartij rechtspersoonlijkheid heeft. Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt. Rapportagedatum De startdatum en einddatum van de periode waarnaar de transactiegegevens in het bestand verwijzen. Elektronische tijdstempel De tijd waarop een transactie wordt afgesloten of geboekt. Transactiedatum De datum waarop de partijen de gerapporteerde financiële transactie aangaan. Afwikkelingsdatum De datum waarop het bedrag aan geld door wederpartijen wordt uitgewisseld of waarop de aankoop of verkoop van een schuldbewijs afgewikkeld wordt. In geval van zichtrekeningen en andere ongedekte opgenomen/verstrekte leningen met opzegtermijn, de datum waarop het deposito wordt gecontinueerd (d.w.z. op de datum waarop het deposito terugbetaald zou zijn indien het opgeëist en gediscontinueerd zou zijn). Vervaldatum De datum waarop de geldnemer het verschuldigde geld aan de geldgever terug moet betalen of waarop een schuldinstrument vervalt en terugbetaald moet worden. Type instrument Het instrument waarmee het opnemen/verstrekken van leningen plaatsvindt. Soort transactie Dit attribuut specificeert of de transactie wordt uitgevoerd voor geldleningen opnemen of verstrekken. Nominaal transactiebedrag Het bedrag aan geld in euro dat op deposito's opgenomen of verstrekt wordt. In geval van schuldbewijzen is dit het nominale bedrag van het uitgegeven/aangekochte schuldbewijs. Werkelijke prijs van de transactie De „dirty price” (d.w.z. de prijs die alle opgebouwde rente omvat) waartegen het effect wordt uitgegeven of verhandeld. Moet voor ongedekte deposito's als 100 gerapporteerd worden. Rentevoettype Om aan te geven of het instrument een vast of een variabel rentepercentage heeft. Rentepercentage van overeenkomst Het rentetarief (uitgedrukt overeenkomstig de ACT/360-dagen geldmarktconventie) waartegen het deposito werd afgesloten en welk rentetarief wordt toegepast op het verstrekte contante geld. Voor schuldinstrumenten, het effectieve rentepercentage (uitgedrukt overeenkomstig de ACT/360-dagen geldmarktconventie) tegen welk percentage het instrument werd uitgegeven of aangekocht. Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor vastrentende instrumenten. Referentierente-index Het internationaal identificatienummer voor waardepapieren (ISIN) van het onderliggende referentietarief op basis waarvan de periodieke rentebetalingen berekend worden. Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor instrumenten met variabele rente. Basispuntenverschil Het aantal aan het referentietarief toegevoegde (indien positief) of daarvan afgetrokken (indien negatief) basispunten ter berekening van de voor een bepaalde periode werkelijke toepasselijke rentevoet. Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor instrumenten met variabele rente. Call of put Om aan te geven of het instrument een call- of putoptie heeft. Rapportage in dit veld is uitsluitend vereist voor opeisbare instrumenten/instrumenten met terugneemverplichting. Eerste call-/putdatum De eerste datum waarop de call-of putoptie uitgeoefend kan worden. Rapportage in dit veld is uitsluitend verplicht voor instrumenten met een call-optie of een put-optie die kan uitgeoefend worden op één of meerdere vooraf bepaalde datums. Call-/putopzegtermijn Het aantal aan de houder van het instrument/de emittent van het instrument door de emittent/houder van het instrument te notificeren kalenderdagen, zulks voorafgaande aan de uitoefening van de put/call-optie. Rapportage van dit veld is uitsluitend vereist voor alle instrumenten/transacties met een call-/putopzegtermijn en voor deposito's met een vooraf overeengekomen opzegtermijn.

2. Materialiteitsdrempel:

Met niet-financiële vennootschappen uitgevoerde transacties moeten alleen gerapporteerd worden indien uitgevoerd met op basis van het Bazel III LCR-kader als wholesale geclassificeerde niet-financiële vennootschappen.









BĲLAGE III

Rapportageschema voor met derivatentransacties verband houdende geldmarktstatistieken

DEEL 1

TYPE INSTRUMENT

Informatieplichtigen rapporteren aan de Europese Centrale Bank (ECB) of de betrokken nationale centrale bank (NCB):

a) alle deviezenswaps waarbij euro contant worden aangekocht tegen betaling van een vreemde valuta en die euro op een toekomstige datum worden herverkocht of heraangekocht tegen een vooraf overeengekomen deviezentermijnkoers met een looptijd tot en met één jaar (zijnde transacties met een looptijd van hoogstens 397 dagen na de afwikkelingsdatum van het contante deel van de deviezenswaptransactie) tussen de informatieplichtige en financiële vennootschappen (met uitsluiting van centrale banken wanneer de transactie niet bestemd is voor investeringen), overheid, of niet-financiële vennootschappen die zijn ingedeeld als „wholesale” overeenkomstig het Bazel III LCR-kader;

b) oversight index swaps (OIS) transacties, luidend in euro, tussen de informatieplichtige en financiële vennootschappen (met uitsluiting van centrale banken wanneer de transactie niet bestemd is voor investeringen), overheid, of niet-financiële vennootschappen die zijn ingedeeld als „wholesale” overeenkomstig het Bazel III LCR-kader.

Voor de toepassing van bovenstaande de leden 1(a) en (b) worden intragroep transacties uitgesloten.

DEEL 2

SOORT GEGEVENS

1. Soort van op transacties gebaseerde gegevens ( 16 ) voor deviezenswaps die voor iedere transactie gerapporteerd moeten worden:







Veld Gegevensbeschrijving Alternatieve rapportageoptie (indien toepasselijk) en overige kwalificaties Gerapporteerde status van de transactie Dit attribuut specificeert of de transactie een nieuwe transactie is, een wijziging van een eerder gerapporteerde transactie of een correctie van een eerder gerapporteerde transactie. Status schuldvernieuwing Dit attribuut specificeert of de transactie een schuldvernieuwing is. Unieke transactie-identificatiecode De unieke code waarmee een transactie kan geïdentificeerd worden in het desbetreffende marktsegment. Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar. Identificatie transactie met eigen vermogen De door de informatieplichtige voor iedere transactie gebruikte unieke interne identificatiecode. De identificatie van de transactie met eigen vermogen is uniek voor elke gerapporteerde transactie per geldmarktsegment en informatieplichtige. Identificatie gerelateerde transactie met eigen vermogen De unieke interne transactie-identificatiecode die door de informatieplichtige wordt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie die vervolgens is vernieuwd. Rapportage van dit veld is verplicht indien toepasselijk. Identificatie transactie met eigen vermogen wederpartij De identificatie van de transactie met eigen vermogen die door de wederpartij van de informatieplichtige wordt toegekend voor dezelfde transactie. Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar. Identificatie wederpartij Een identificatiecode om de wederpartij van de informatieplichtige voor de gerapporteerde transactie te identificeren. De Identificatiecode voor juridische entiteiten (Legal Entity Identifier (LEI)) moet onder alle omstandigheden waarbij een wederpartij een dergelijke identificatiecode kreeg, worden gebruikt. De sector van de wederpartij en de vestigingsplaats van wederpartij moeten gerapporteerd worden als geen LEI-code werd toegekend. Sector van de wederpartij De institutionele sector van de wederpartij. Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt. Vestigingsplaats wederpartij De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)- landencode van het land krachtens wiens recht de wederpartij rechtspersoonlijkheid heeft. Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt. Rapportagedatum De startdatum en einddatum van de periode waarnaar de transactiegegevens in het bestand verwijzen. Elektronische tijdstempel De tijd waarop een transactie wordt afgesloten of geboekt. Transactiedatum De datum waarop de partijen de gerapporteerde financiële transactie aangaan. Contante valutadatum De datum waarop een partij aan de andere partij een specifiek bedrag van een specifieke valuta verkoopt tegen betaling van een overeengekomen bedrag van een specifieke andere valuta gebaseerd op een overeengekomen wisselkoers, ook wel de contante koers van de vreemde valuta genoemd. Vervaldatum De datum waarop de swaptransactie van de vreemde valuta afloopt en de verkochte valuta op de contante valutadatum weer wordt aangekocht. Soort valutamarktoperatie Dit attribuut specificeert of het eurobedrag dat uit hoofde van het nominale transactiebedrag werd gerapporteerd op de contante valutadatum wordt aangekocht of verkocht. Dit moet verwijzen naar de contante euro (euro spot), d.w.z. of euro wordt aangekocht of verkocht op de contante valutadatum. Nominaal transactiebedrag Het nominale bedrag in euro van deviezenswap. Deviezencode De internationale driecijfer ISO-code van in ruil voor euro aangekochte/verkochte valuta. Contante koers van de deviezen De wisselkoers tussen de euro en de op het eerste deel van de deviezenswaptransactie toepasselijke vreemde valuta. Deviezentermijntransacties Het verschil tussen de deviezentermijnkoers en contante koers van de deviezen, uitgedrukt in basispunten genoteerd volgens de heersende marktconventies voor het deviezenpaar.

2. Soort van op transacties gebaseerde gegevens voor OIS-transacties die voor iedere transactie gerapporteerd moeten worden:







Veld Gegevensbeschrijving Alternatieve rapportageoptie (indien toepasselijk) en overige kwalificaties Gerapporteerde status van de transactie Dit attribuut specificeert of de transactie een nieuwe transactie is, een wijziging van een eerder gerapporteerde transactie of een correctie van een eerder gerapporteerde transactie. Status schuldvernieuwing Dit attribuut specificeert of de transactie een schuldvernieuwing is. Unieke transactie-identificatiecode De unieke code waarmee een transactie kan geïdentificeerd worden in het desbetreffende marktsegment. Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar. Identificatie transactie met eigen vermogen De door de informatieplichtige voor iedere transactie gebruikte unieke interne identificatiecode. De identificatie van de transactie met eigen vermogen is uniek voor elke gerapporteerde transactie per geldmarktsegment en informatieplichtige. Identificatie gerelateerde transactie met eigen vermogen De unieke interne transactie-identificatiecode die door de informatieplichtige wordt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie die vervolgens is vernieuwd. Rapportage van dit veld is verplicht indien toepasselijk. Identificatie transactie met eigen vermogen wederpartij De identificatie van de transactie met eigen vermogen die door de wederpartij van de informatieplichtige wordt toegekend voor dezelfde transactie. Rapportage van dit veld is verplicht indien beschikbaar. Identificatie wederpartij Een identificatiecode om de wederpartij van de informatieplichtige voor de gerapporteerde transactie te identificeren. De LEI-code moet in alle omstandigheden waarbij de wederpartij een dergelijke identificatiecode heeft gekregen, gebruikt worden. De sector van de wederpartij en de vestigingsplaats van de wederpartij moeten gerapporteerd worden als geen LEI-code is toegekend. Sector van de wederpartij De institutionele sector van de wederpartij. Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt. Vestigingsplaats wederpartij ISO-landencode van het land krachtens wiens recht de wederpartij rechtspersoonlijkheid heeft. Verplicht indien de identificatie van de wederpartij niet verstrekt wordt. Rapportagedatum De startdatum en einddatum van de periode waarnaar de transactiegegevens in het bestand verwijzen. Elektronische tijdstempel De tijd waarop een transactie wordt afgesloten of geboekt. Facultatief. Transactiedatum De datum waarop de partijen de financiële transactie aangaan. Startdatum De datum waarop het overnighttarief van het variabelrentend deel berekend wordt. Vervaldatum De laatste datum van de periode waarover het samengestelde overnighttarief berekend wordt. Vaste rentevoet De bij de berekening van de OIS-uitbetaling gehanteerde vaste rentevoet. Soort transactie Een attribuut dat aangeeft of het vaste rentetarief door de informatieplichtige wordt betaald of ontvangen. Nominaal transactiebedrag Het notionele IOS-bedrag.

3. Materialiteitsdrempel:

Met niet-financiële vennootschappen uitgevoerde transacties moeten alleen gerapporteerd worden indien uitgevoerd met op basis van het Bazel III LCR-kader als wholesale geclassificeerde niet-financiële vennootschappen.

▼M3









BIJLAGE IV

Door de werkelijke populatie van informatieplichtigen toe te passen minimumnormen

Informatieplichtigen moeten de volgende minimumnormen in acht nemen om aan de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank (ECB) te voldoen.

1. Minimumnormen voor transmissie:

i) de rapportage gebeurt tijdig en binnen de uiterste termijnen die door de ECB en de betrokken nationale centrale bank (NCB) zijn vastgesteld;

ii) vorm en formaat van de statistische rapporten moeten voldoen aan de technische rapportagevereisten die door de ECB en betrokken NCB zijn vastgesteld;

iii) de informatieplichtige moet de ECB en de betrokken NCB details verstrekken inzake één of meerdere contactpersonen;

iv) de datatransmissie aan de ECB en betrokken NCB moet gebeuren met inachtneming van de daarvoor vastgestelde technische specificaties.

2. Minimumnormen voor nauwkeurigheid:

i) statistische informatie moet juist zijn;

ii) informatieplichtigen moeten informatie kunnen verschaffen over de door de verzonden gegevens geïmpliceerde ontwikkelingen;

iii) statistische gegevens moeten volledig zijn en mogen geen voortdurende en structurele leemten bevatten; bestaande leemten moeten worden erkend en uitgelegd aan de ECB en de betrokken NCB en, indien van toepassing, zo snel mogelijk worden verholpen;

iv) informatieplichtigen moeten voor de technische gegevenstransmissie de door de ECB en de betrokken NCB vastgestelde dimensies, afrondingsbeleid en decimalen in acht nemen;

v) informatieplichtigen moeten binnen de door de ECB of de betrokken NCB vastgestelde uiterste termijnen antwoorden op kennisgevingen van de ECB of de betrokken NCB waarin zij worden verzocht de juistheid van de statistische gegevens te bevestigen of vragen betreffende de juistheid van de statistische gegevens te beantwoorden met de noodzakelijke informatie.

3. Minimumnormen voor conceptuele naleving:

i) statistische gegevens worden gepresenteerd met inachtneming van de definities en indelingen zoals vervat in deze verordening;

ii) in geval van afwijking van deze definities en indelingen moeten informatieplichtigen op gezette tijden het verschil monitoren en kwantificeren tussen de gebruikte maatstaf en de maatstaf in deze verordening;

iii) informatieplichtigen moeten een eventuele breuk in de verstrekte gegevens ten opzichte van de cijfers van voorgaande perioden kunnen verklaren.

4. Minimumnormen voor herzieningen:

De informatieplichtigen moeten het herzieningsbeleid en de herzieningsprocedures volgen die door de ECB en de desbetreffende NCB zijn vastgesteld. Herzieningen die afwijken van regelmatige herzieningen, worden van een toelichting voorzien.

5. Minimumnormen voor integriteit van de gegevens:

i) statistische gegevens moeten door informatieplichtigen worden verzameld en verzonden op een onpartijdige en objectieve manier;

ii) fouten in de verzonden gegevens moeten worden gecorrigeerd en zo snel mogelijk aan de ECB en de betrokken NCB worden medegedeeld.