N. CAMPO CONTENUTO FORMATO E STANDARD PER LE SEGNALAZIONI

1 Status della segnalazione Indica se si tratta della segnalazione di una nuova operazione (new) o di un annullamento (cancellation). Replace: «NEWT» — New Replace: «CANC» — Cancellation

2 Numero di riferimento dell'operazione Numero di identificazione unico caratteristico dell'impresa esecutiva per la segnalazione di ciascuna operazione. Ove, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, una sede di negoziazione presenti la segnalazione di un'operazione per conto di un'impresa che non è soggetta al regolamento (UE) n. 600/2014, la sede di negoziazione compila questo campo con un numero che è stato generato all'interno della sede di negoziazione e che è unico per la segnalazione di ciascuna operazione presentata dalla sede di negoziazione. {ALPHANUM-52}

3 Codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione Numero generato dalle sedi di negoziazione e divulgato alla parte acquirente e alla parte venditrice a norma dell'articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2017/580 della Commissione (1). È necessario compilare questo campo solo per la parte relativa al mercato di un'operazione eseguita in una sede di negoziazione. {ALPHANUM-52}

4 Codice identificativo dell'entità esecutiva Codice utilizzato per identificare l'entità che esegue l'operazione. {LEI}

5 Impresa di investimento disciplinata dalla direttiva 2014/65/UE Indica se l'entità identificata nel campo 4 è un'impresa di investimento disciplinata dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/65/UE. Replace: «true» - sì Replace: «false» - no

6 Codice identificativo dell'entità presentatrice Codice utilizzato per identificare l'entità che presenta la segnalazione dell'operazione all'autorità competente a norma dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 600/2014. Se l'impresa esecutiva presenta la segnalazione direttamente all'autorità competente, il campo è compilato con il LEI dell'impresa esecutiva (se l'impresa esecutiva è un soggetto giuridico). Se la segnalazione è presentata da una sede di negoziazione, il campo è compilato con il LEI del gestore della sede di negoziazione. Se la segnalazione è presentata da un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM), il campo è compilato con il LEI dell'ARM. {LEI}

Informazioni sul compratore — Per i conti congiunti i campi da 7 a 11 sono ripetuti per ciascun compratore. — Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, i campi da 7 a 15 sono compilati dall'impresa ricevente nella sua segnalazione con le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. — Se la trasmissione riguarda un ordine trasmesso che non ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, l'impresa ricevente tratta l'impresa trasmittente come compratore.

7 Codice identificativo del compratore Codice utilizzato per identificare il compratore dello strumento finanziario. Se il compratore è un soggetto giuridico, si deve utilizzare il codice LEI del compratore. Se il compratore non è un soggetto giuridico, si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6. Se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione che si avvale di una controparte centrale (CCP) e se l'identità del compratore non è divulgata, si deve utilizzare il codice LEI della CCP. Se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione che non si avvale di una CCP e se l'identità del compratore non è divulgata, si deve utilizzare il codice MIC della sede di negoziazione o della piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione. Se il compratore è un'impresa di investimento che agisce come internalizzatore sistematico (systematic internaliser — SI), si deve utilizzare il codice LEI dell'SI. Replace: «INTC» è utilizzato per indicare un conto cliente aggregato all'interno dell'impresa di investimento per segnalare un trasferimento verso o da tale conto con un'assegnazione associata al o ai singoli clienti da o verso tale conto. Nel caso delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione e il venditore è la controparte che vende l'opzione e riceve un premio. Nel caso dei future e forward diversi da quelli connessi alle valute, il compratore è la controparte che acquista lo strumento e il venditore è la controparte che vende lo strumento. Nel caso degli swap su titoli, il compratore è la controparte che si assume il rischio di variazione del prezzo del titolo sottostante e riceve l'importo del titolo. Il venditore è la controparte che versa l'importo del titolo. Nel caso degli swap connessi a tassi di interesse o indici d'inflazione, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso. Il venditore è la controparte che riceve il tasso fisso. Nel caso dei basis swap (float-to-float interest rate swap), il compratore è la controparte che versa il differenziale e il venditore è la controparte che riceve il differenziale. Nel caso di swap e forward connessi a valute e su tassi di interesse in differenti valute (cross currency swap), il compratore è la controparte che riceve la valuta che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 e il venditore è la controparte che fornisce tale valuta. Nel caso di swap connessi a dividendi, il compratore è la controparte che riceve il controvalore dei dividendi effettivamente versati. Il venditore è la controparte che versa il dividendo e che riceve il tasso fisso. Nel caso di strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito ad eccezione delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che acquista la protezione. Il venditore è la controparte che vende la protezione. Nel caso di contratto derivato connesso a materie prime, il compratore è la controparte che riceve la materia prima segnalata e il venditore è la controparte che fornisce questa materia prima. Nel caso di accordi per scambi futuri di tassi di interesse, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso e il venditore la controparte che riceve il tasso fisso. Per un aumento del nozionale il compratore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. Per una diminuzione del nozionale il compratore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. {LEI} {MIC} {NATIONAL_ID} Replace: «INTC»

Informazioni supplementari — I campi da 8 a 15 sono applicabili soltanto se il compratore è un cliente — I campi da 9 a 11 sono applicabili soltanto se il compratore è una persona fisica

8 Paese della succursale per il compratore Se il compratore è un cliente, questo campo identifica il paese della succursale che ha ricevuto l'ordine dal cliente o che ha preso una decisione di investimento per un cliente nell'ambito di un mandato discrezionale conferitole dal cliente, come imposto dall'articolo 14, paragrafo 3. Se tale attività non è stata condotta da una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento o con il codice del paese in cui l'impresa di investimento ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi). Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, questo campo è compilato con le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. {COUNTRYCODE_2}

9 Compratore — nome(-i) Nome(-i) completo(-i) del compratore. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. {ALPHANUM-140}

10 Compratore — cognome(-i) Cognome(-i) completo(-i) del compratore. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. {ALPHANUM-140}

11 Compratore — data di nascita Data di nascita del compratore. {DATEFORMAT}

Entità con potere decisionale per il compratore — I campi da 12 a 15 sono applicabili soltanto se l'entità con potere decisionale agisce nell'ambito di una procura a rappresentare

12 Codice dell'entità con potere decisionale per il compratore Codice utilizzato per identificare la persona che prende la decisione di acquistare lo strumento finanziario. Se la decisione è presa da un'impresa di investimento, questo campo è compilato con l'identità dell'impresa di investimento piuttosto che della persona che prende la decisione di investimento. Se l'entità con potere decisionale è un soggetto giuridico, si deve utilizzare il codice LEI dell'entità. Se l'entità con potere decisionale non è un soggetto giuridico, si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6. {LEI} {NATIONAL_ID}

Informazioni sull'entità con potere decisionale per il compratore — I campi da 13 a 15 sono applicabili soltanto se l'entità con potere decisionale è una persona fisica

13 Entità con potere decisionale di acquisto — nome(-i) Nome(-i) completo(-i) dell'entità con potere decisionale per il compratore. In caso di più nomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. {ALPHANUM-140}

14 Entità con potere decisionale di acquisto — cognome(-i) Cognome(-i) completo(-i) dell'entità con potere decisionale per il compratore. In caso di più cognomi, tutti devono essere riportati in questo campo, separati da una virgola. {ALPHANUM-140}

15 Entità con potere decisionale di acquisto — data di nascita Data di nascita dell'entità con potere decisionale per il compratore. {DATEFORMAT}

Informazioni sul venditore e relativa entità con potere decisionale — Per i conti congiunti i campi da 16 a 20 sono ripetuti per ciascun venditore. — Se l'operazione per un venditore riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, i campi da 16 a 24 sono compilati dall'impresa ricevente nella sua segnalazione con le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. — Se la trasmissione riguarda un ordine trasmesso che non ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, l'impresa ricevente tratta l'impresa trasmittente come venditore.

16 Codice identificativo del venditore Codice utilizzato per identificare chi cede lo strumento finanziario. Se il cedente è un soggetto giuridico, si deve utilizzare il codice LEI del cedente. Se il cedente non è un soggetto giuridico, si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6. Se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione che si avvale di una CCP e se l'identità del cedente non è divulgata, si deve utilizzare il codice LEI della CCP. Se l'operazione è stata eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione che non si avvale di una CCP e se l'identità del cedente non è divulgata, si deve utilizzare il codice MIC della sede di negoziazione o della piattaforma di negoziazione organizzata situata al di fuori dell'Unione. Se il cedente è un'impresa di investimento che agisce come SI, si deve utilizzare il codice LEI dell'SI. Replace: «INTC» è utilizzato per indicare un conto cliente aggregato all'interno dell'impresa di investimento per segnalare un trasferimento verso o da tale conto con un'assegnazione associata al o ai singoli clienti da o verso tale conto. Nel caso delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione e il venditore è la controparte che vende l'opzione e riceve un premio. Nel caso dei future e forward diversi da quelli connessi alle valute, il compratore è la controparte che acquista lo strumento e il venditore è la controparte che vende lo strumento. Nel caso degli swap su titoli, il compratore è la controparte che si assume il rischio di variazione del prezzo del titolo sottostante e riceve l'importo del titolo. Il venditore è la controparte che versa l'importo del titolo. Nel caso degli swap connessi a tassi di interesse o indici d'inflazione, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso. Il venditore è la controparte che riceve il tasso fisso. Nel caso dei basis swap (float-to-float interest rate swap), il compratore è la controparte che versa il differenziale e il venditore è la controparte che riceve il differenziale. Nel caso di swap e forward connessi a valute e su tassi di interesse in differenti valute (cross currency swap), il compratore è la controparte che riceve la valuta che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 e il venditore è la controparte che fornisce tale valuta. Nel caso di swap connessi a dividendi, il compratore è la controparte che riceve il controvalore dei dividendi effettivamente versati. Il venditore è la controparte che versa il dividendo e che riceve il tasso fisso. Nel caso di strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito ad eccezione delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che acquista la protezione. Il venditore è la controparte che vende la protezione. Nel caso di contratti derivati connessi a materie prime, il compratore è la controparte che riceve la materia prima segnalata e il venditore è la controparte che fornisce questa materia prima. Nel caso di accordi per scambi futuri di tassi di interesse, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso e il venditore la controparte che riceve il tasso fisso. Per un aumento del nozionale il venditore coincide con il cedente dell'operazione iniziale. Per una riduzione del nozionale il venditore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. {LEI} {MIC} {NATIONAL_ID} Replace: «INTC»

17-24 I campi da 17 a 24 rispecchiano per il venditore i campi da 8 a 15 relativi al compratore (informazioni relative al compratore e relativa entità con potere decisionale).

Informazioni relative alla trasmissione — I campi 26 e 27 sono compilati per le segnalazioni delle operazioni da parte di un'impresa ricevente solo se sono state rispettate tutte le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4. — Se un'impresa agisce sia come impresa ricevente sia come impresa trasmittente, compila il campo 25 per indicare che è un'impresa trasmittente e compila i campi 26 e 27 dal punto di vista di impresa ricevente.

25 Indicatore di trasmissione dell'ordine Replace: «true» (vero) è indicato dall'impresa trasmittente nella sua segnalazione nei casi in cui non sono soddisfatte le condizioni per la trasmissione specificate all'articolo 4. Replace: «false» (falso) — in tutti gli altri casi Replace: «true» Replace: «false»

26 Codice identificativo dell'impresa trasmittente per il compratore Codice utilizzato per identificare l'impresa che trasmette l'ordine. Questo campo è compilato dall'impresa ricevente nella sua segnalazione con il codice identificativo fornito dall'impresa trasmittente. {LEI}

27 Codice identificativo dell'impresa trasmittente per il venditore Codice utilizzato per identificare l'impresa che trasmette l'ordine. Questo campo è compilato dall'impresa ricevente nella sua segnalazione con il codice identificativo fornito dall'impresa trasmittente. {LEI}

Informazioni sull'operazione

28 Data e ora di negoziazione Data e ora di esecuzione dell'operazione. Per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, il livello di granularità deve essere conforme ai requisiti stabiliti all'articolo 3 del documento delegato (UE) 2017/574 della Commissione (2). Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione, la data e l'ora sono il momento in cui le parti convengono il contenuto dei campi seguenti: quantitativo, prezzo, valute nei campi 31, 34 e 44, codice identificativo dello strumento, classificazione dello strumento e codice dello strumento sottostante, se del caso. Per le operazioni non eseguite in una sede di negoziazione l'ora indicata deve essere approssimata almeno al secondo. Se l'operazione deriva da un ordine trasmesso a terzi dall'impresa esecutiva per conto di un cliente laddove le condizioni per la trasmissione stabilite all'articolo 4 non sono state soddisfatte, va indicata la data e l'ora dell'operazione invece dell'ora di trasmissione dell'ordine. {DATE_TIME_FORMAT}

29 Capacità di negoziazione Indica se l'operazione deriva dallo svolgimento da parte dell'impresa esecutiva di attività di negoziazione matched principal ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 38, della direttiva 2014/65/UE o di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2014/65/UE. Se l'operazione non deriva dallo svolgimento da parte dell'impresa esecutiva di attività di negoziazione matched principal o di negoziazione per conto proprio (dealing on own account), si deve indicare in questo campo che l'operazione è stata eseguita in altra veste (any other capacity). Replace: «DEAL» — Dealing on own account Replace: «MTCH» — Matched principal Replace: «AOTC» — Any other capacity

30 Quantitativo Il numero di unità dello strumento finanziario, o il numero di contratti derivati dell'operazione. Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario. Per le scommesse sul differenziale (spread bets), il quantitativo è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante. Per i credit default swap, il quantitativo è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta. Per l'aumento o la diminuzione dell'importo nozionale di contratti derivati, il numero rispecchia il valore assoluto della variazione ed è espresso come numero positivo. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 33 e 46. {DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

31 Valuta del quantitativo Valuta in cui è espresso il quantitativo. Applicabile solo se il quantitativo è espresso in valore nominale o monetario. {CURRENCYCODE_3}

32 Aumento/diminuzione del nozionale del derivato Indica se l'operazione è un aumento (increase) o una diminuzione (decrease) del nozionale di un contratto derivato. Il campo è pertinente solo in caso di variazione del nozionale di un contratto derivato. Replace: «INCR» — Increase Replace: «DECR» — Decrease

33 Prezzo Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Nel caso di contratti di opzione, è il premio del contratto derivato per sottostante o punto dell'indice. Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bets) è il prezzo di riferimento dello strumento sottostante. Per i credit default swap (CDS) è la cedola in punti base. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare Replace: «PNDG» . Se il prezzo non è applicabile, indicare Replace: «NOAP» . Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 30 e 46. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 30 e 46. {DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. Replace: «PNDG» se il prezzo non è disponibile. Replace: «NOAP» se il prezzo non è applicabile.

34 Valuta del prezzo Valuta nella quale è espresso il prezzo (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario). {CURRENCYCODE_3}

35 Importo netto L'importo netto dell'operazione è l'importo in denaro versato da chi compra lo strumento di debito al regolamento dell'operazione. Tale importo in denaro è pari a: (prezzo clean * valore nominale)+cedole maturate. Di conseguenza, l'importo netto dell'operazione esclude qualsiasi commissione od onorario a carico di chi compra lo strumento di debito. Il campo è pertinente solo quando lo strumento finanziario è un debito. {DECIMAL-18/5}

36 Sede Identifica la sede in cui è stata eseguita l'operazione. Utilizzare il MIC di segmento secondo ISO 10383 per le operazioni eseguite in una sede di negoziazione, un internalizzatore sistematico (SI) o una piattaforma di negoziazione organizzata situati al di fuori dell'Unione. Se il MIC di segmento non esiste, utilizzare il MIC operativo. Utilizzare il codice MIC Replace: «XOFF» per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione, se l'operazione su tale strumento finanziario non è eseguita in una sede di negoziazione, un IS o una piattaforma di negoziazione organizzata situati al di fuori dell'Unione, o se un'impresa di investimento non sa che sta negoziando con un'altra impresa di investimento che agisce come SI. Utilizzare il codice MIC Replace: «XXXX» per gli strumenti finanziari che non sono ammessi alla negoziazione o non negoziati in una sede di negoziazione o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione e che non sono negoziati su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione ma il cui sottostante è ammesso alla negoziazione o è negoziato in una sede di negoziazione. {MIC}

37 Paese in cui la succursale è membro Codice utilizzato per identificare il paese di una succursale dell'impresa di investimento di cui è stata utilizzato lo status di membro del mercato per eseguire l'operazione. Se non è stata utilizzato lo status di membro del mercato di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento o con il codice del paese in cui l'impresa di investimento ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi). Questo campo è compilato solo per la parte relativa al mercato di un'operazione eseguita in una sede di negoziazione o una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione. {COUNTRYCODE_2}

38 Pagamento anticipato Valore monetario di eventuali pagamenti anticipati ricevuti o versati dal venditore. Nei casi in cui il venditore riceve il pagamento anticipato, il valore riportato è positivo. Nei casi in cui il venditore versa il pagamento anticipato, il valore riportato è negativo. {DECIMAL-18/5}

39 Valuta del pagamento anticipato Valuta del pagamento anticipato. {CURRENCYCODE_3}

40 Identificativo della componente di negoziazione complessa Identificativo, interno all'impresa che effettua la segnalazione, di tutte le segnalazioni riguardanti la stessa esecuzione di una combinazione di strumenti finanziari conformemente all'articolo 12. Il codice deve essere unico a livello dell'impresa per il gruppo di segnalazioni relative all'esecuzione. Il campo è pertinente solo quando si applicano le condizioni specificate all'articolo 12. {ALPHANUM-35}

Informazioni sullo strumento

41 Codice identificativo dello strumento Codice usato per identificare lo strumento finanziario. Il campo è pertinente per gli strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione, che sono ammessi alla negoziazione o che sono negoziati in una sede di negoziazione o un internalizzatore sistematico. È inoltre pertinente per gli strumenti finanziari che hanno un codice ISIN e sono negoziati su una piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione laddove il sottostante è uno strumento finanziario negoziato in una sede di negoziazione. {ISIN}

I campi da 42 a 56 non sono applicabili se: le operazioni sono eseguite in una sede di negoziazione o con un'impresa di investimento che agisce come SI; oppure il campo 41 è compilato con un codice ISIN figurante sull'elenco di dati di riferimento dell'ESMA

42 Nome completo dello strumento Nome completo dello strumento finanziario. {ALPHANUM-350}

43 Classificazione dello strumento Tassonomia usata per classificare lo strumento finanziario. Indicare un codice CFI esatto e completo. {CFI_CODE}

44 Valuta nozionale 1 Valuta in cui è denominato il nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse o su valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 o alla valuta 1 della coppia. Per le swaption con swap sottostante monovaluta corrisponde alla valuta nozionale dello swap sottostante. Per le swaption con sottostante multivaluta corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 dello swap. {CURRENCYCODE_3}

45 Valuta nozionale 2 Per gli swap multivaluta o su tassi di interesse in differenti valute (cross currency swap), la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto. Per le swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta, la valuta in cui è denominata la gamba 2 dello swap. {CURRENCYCODE_3}

46 Moltiplicatore del prezzo Numero di unità dello strumento sottostante rappresentate da un unico contratto derivato. Valore monetario oggetto di un singolo contratto swap laddove il campo «Quantitativo» indica il numero di contratti swap dell'operazione. Per i future o le opzioni su indici, l'importo per punto dell'indice. Per le spreadbet, la variazione di prezzo dello strumento sottostante su cui si basano. Le informazioni inserite in questo campo devono essere in linea con i valori indicati nei campi 30 e 33. {DECIMAL-18/17}

47 Codice dello strumento sottostante Codice ISIN dello strumento sottostante. Per gli ADR, GDR e strumenti analoghi, il codice ISIN dello strumento finanziario su cui si basano. Per le obbligazioni convertibili, il codice ISIN dello strumento in cui l'obbligazione può essere convertita. Per i derivati o altri strumenti con sottostante, il codice ISIN dello strumento sottostante, allorché questo è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. Se il sottostante è un dividendo azionario, il codice ISIN dell'azione che dà diritto al dividendo sottostante. Per i credit default swap, indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento. Se il sottostante è un indice che ha un codice ISIN, indicare il codice ISIN dell'indice. Se il sottostante è un paniere, indicare il codice ISIN di ciascuno dei componenti del paniere ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. Il campo 47 è compilato e ripetuto più volte fino a elencazione completa di tutti gli strumenti del paniere che devono essere segnalati. {ISIN}

48 Nome dell'indice sottostante Se il sottostante è un indice, il nome dell'indice. {INDEX} oppure ALPHANUM-25 — se il nome dell'indice non è compreso nell'elenco {INDEX}

49 Durata dell'indice sottostante Se il sottostante è un indice, indicare la durata dell'indice. {INTEGER-3}+Replace: «DAYS» — giorni {INTEGER-3}+Replace: «WEEK» — settimane {INTEGER-3}+Replace: «MNTH» — mesi {INTEGER-3}+Replace: «YEAR» — anni

50 Tipo di opzione Indica se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una determinata attività sottostante) o se al momento dell'esecuzione non è possibile stabilirlo. Per le swaption: — Replace: «PUTO» per le swaption «receiver», in cui il compratore ha diritto di entrare nello swap ricevendo un tasso fisso; — -Replace: «Call» per le swaption «payer», in cui il compratore ha diritto di entrare nello swap pagando un tasso fisso. Per le opzioni cap e le opzioni floor: — -Replace: «PUTO» per la floor; — -Replace: «Call» per la cap. Il campo è pertinente solo per i derivati che sono opzioni o warrant. Replace: «PUTO» — Put Replace: «CALL» — Call Replace: «OTHR» — se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put

51 Prezzo di esercizio Prezzo prestabilito al quale il detentore dovrà acquistare o vendere lo strumento sottostante o indicazione del fatto che il prezzo non può essere determinato al momento dell'esecuzione. Il campo è pertinente solo per le opzioni o warrant, laddove il prezzo di esercizio può essere determinato al momento dell'esecuzione. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare Replace: «PNDG» . Lasciare in bianco se il prezzo di esercizio non è applicabile. {DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. Replace: «PNDG» se il prezzo non è disponibile.

52 Valuta del prezzo di esercizio Valuta del prezzo di esercizio. {CURRENCYCODE_3}

53 Stile di esercizio dell'opzione Indica se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano). Il campo è pertinente solo per opzioni, warrant e certificati di diritto. Replace: «EURO» — europeo Replace: «AMER» — americano Replace: «ASIÀ» — asiatico «BERM» — bermudiano Replace: «OTHR» — altro

54 Data di scadenza (maturity date) Data di scadenza dello strumento finanziario. Il campo è pertinente solo per gli strumenti di debito con scadenza definita. {DATEFORMAT}

55 Data di scadenza (expiry date) Data di scadenza dello strumento finanziario. Il campo è pertinente solo per i derivati con data di scadenza definita. {DATEFORMAT}

56 Tipo di consegna Indica se l'operazione è regolata fisicamente (physically settled) o in contanti (cash settled). Se non è possibile stabilire il tipo di consegna al momento dell'esecuzione, indicare Replace: «OPTL» . Il campo è pertinente solo per i derivati. Replace: «PHYS» — Physically settled Replace: «CASH» — Cash settled Replace: «OPTL» — facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi

Operatore, algoritmi, deroghe e indicatori

57 Decisione di investimento all'interno dell'impresa Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'impresa di investimento che è responsabile della decisione di investimento. Per le persone fisiche si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6. Se la decisione di investimento è stata presa da un algoritmo, il campo è compilato conformemente all'articolo 8. Il campo è pertinente solo per le decisioni di investimento all'interno dell'impresa. Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nell'ambito della sua segnalazione utilizzando le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. {NATIONAL_ID} — Persone fisiche {ALPHANUM-50} — Algoritmi

58 Paese della succursale che vigila sulla persona responsabile della decisione di investimento Codice utilizzato per identificare il paese della succursale dell'impresa di investimento per la persona responsabile della decisione di investimento, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b). Se la persona responsabile della decisione di investimento non è stata oggetto di vigilanza da parte di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento o con il codice del paese in cui l'impresa di investimento ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi). Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nell'ambito della sua segnalazione utilizzando le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. Il campo non è pertinente se la decisione di investimento è stata presa da un algoritmo. {COUNTRYCODE_2}

59 Esecuzione all'interno dell'impresa Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'impresa di investimento che è responsabile dell'esecuzione. Per le persone fisiche si deve utilizzare l'identificativo specificato all'articolo 6. Se l'esecuzione è stata effettuata da un algoritmo, il campo è compilato conformemente all'articolo 9. {NATIONAL_ID} — Persone fisiche {ALPHANUM-50} — Algoritmi

60 Paese della succursale che vigila sulla persona responsabile dell'esecuzione Codice utilizzato per identificare il paese della succursale dell'impresa di investimento per la persona responsabile dell'esecuzione dell'operazione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, lettera c). Se la persona responsabile non è stata oggetto di vigilanza da parte di una succursale, questo campo è compilato con il codice paese dello Stato membro d'origine dell'impresa di investimento o con il codice del paese in cui l'impresa di investimento ha stabilito la propria sede centrale o sede legale (nel caso di imprese di paesi terzi). Il campo non è pertinente se l'esecuzione è stata effettuata da un algoritmo. {COUNTRYCODE_2}

61 Indicatore di deroga Indica se l'operazione è stata eseguita nell'ambito di una deroga pre-negoziazione a norma degli articoli 4 e 9 del regolamento (UE) n. 600/2014. Per gli strumenti rappresentativi di capitale: Replace: «RFPT» = Operazione al prezzo di riferimento Replace: «NLIQ» = Operazioni negoziate in strumenti finanziari liquidi Replace: «OILQ» = Operazioni negoziate in strumenti finanziari illiquidi Replace: «PRIC» = Operazioni negoziate soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato dello strumento rappresentativo di capitale in questione. Per gli strumenti non rappresentativi di capitale: Replace: «SIZE» = Operazione al di sopra di una dimensione specifica Replace: «ILQD» = Operazione su strumento illiquido Questo campo è compilato solo per la parte relativa al mercato di un'operazione eseguita nell'ambito di una deroga in una sede di negoziazione. Apporre uno o più dei seguenti contrassegni: Replace: «RFPT» — Reference price (prezzo di riferimento) Replace: «NLIQ» — Negotiated (liquid) (negoziate, strumenti liquidi) Replace: «OILQ» — Negotiated (illiquid) (negoziate, strumenti illiquidi) Replace: «PRIC» — Negotiated (conditions) (negoziate, condizionate) Replace: «SIZE» — Above specified size (al di sopra di una dimensione specifica) Replace: «ILQD» — Illiquid instrument (strumento illiquido)

62 Indicatore di vendita allo scoperto Indica una vendita allo scoperto conclusa da un'impresa di investimento per proprio conto o per conto di un cliente, come descritto all'articolo 11. Se un'impresa di investimento esegue un'operazione per conto di un cliente che sta vendendo e l'impresa di investimento, agendo con la massima diligenza possibile, non è in grado di determinare se si tratti di un'operazione di vendita allo scoperto, questo campo deve essere compilato con Replace: «UNDÌ». Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nelle sue segnalazioni utilizzando le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. Questo campo è pertinente solo quando lo strumento è disciplinato dal regolamento (UE) n. 236/2012 e il venditore è l'impresa di investimento o un suo cliente. «SESH» — vendita allo scoperto senza esenzione Replace: «SSEX» — vendita allo scoperto con esenzione Replace: «SELL» — non vendita allo scoperto Replace: «UNDÌ» — informazioni non disponibili

63 Indicatore di post-negoziazione OTC Indicatore del tipo di operazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 600/2014. Per tutti gli strumenti: «BENC» = Operazioni con parametro di riferimento Replace: «ACTX» = Operazioni di tipo agency cross Replace: «LRGS» = Operazioni di post-negoziazione di dimensione elevata Replace: «ILQD» = Operazione su strumento illiquido Replace: «SIZE» = Operazione al di sopra di una dimensione specifica Replace: «CANC» = Annullamenti Replace: «AMND» = Modifiche. Per gli strumenti rappresentativi di capitale: Replace: «SDIV» = Operazioni speciali con dividendo Replace: «RPRÌ» = Operazioni che hanno ricevuto un miglioramento del prezzo «DUPL» = Segnalazioni doppie delle operazioni Replace: «TNCP» = Operazioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 600/2014. Per gli strumenti non rappresentativi di capitale: Replace: «TPAC» = Operazione a pacchetto Replace: «XFPH» = Operazione con scambio di sottostante fisico Apporre uno o più dei seguenti contrassegni: Replace: «BENC» — Benchmark (parametro di riferimento) Replace: «ACTX» — Agency cross Replace: «LRGS» — Large in scale (di dimensione elevata) Replace: «ILQD» — Illiquid instrument (strumento illiquido) Replace: «SIZE» — Above specified size (al di sopra di una dimensione specifica) Replace: «CANC» — Cancellations (annullamenti) Replace: «AMND» — Amendments (modifiche) Replace: «SDIV» — Special dividend (speciale con dividendo) Replace: «RPRÌ» — Price improvement (miglioramento del prezzo) «DUPL» — Duplicative (doppie) Replace: «TNCP» — Not contributing to the price discovery process (non contribuisce al processo di formazione del prezzo) Replace: «TPAC» — Package (pacchetto) Replace: «XFPH» — Exchange for Physical (scambio di sottostante fisico)

64 Indicatore di derivato su merci Indica se l'operazione riduce il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all'articolo 57 della direttiva 2014/65/UE. Se l'operazione riguarda un ordine trasmesso che ha soddisfatto le condizioni per la trasmissione di cui all'articolo 4, questo campo è compilato dall'impresa ricevente nelle sue segnalazioni utilizzando le informazioni pervenute dall'impresa trasmittente. Questo campo è pertinente solo per le operazioni su derivati su merci. Replace: «true» - sì Replace: «false» - no