Voce Sezione Campo Dati da segnalare

1 Parti del derivato Data e ora della segnalazione Data e ora della trasmissione della segnalazione al repertorio di dati sulle negoziazioni.

2 Parti del derivato Identificativo del soggetto che trasmette la segnalazione Nel caso in cui il soggetto responsabile della segnalazione abbia delegato la trasmissione della segnalazione ad un terzo o all'altra controparte, quest'altro soggetto deve essere individuato in questo campo con un codice unico. In caso contrario, in questo campo dovrebbe essere indicato il soggetto responsabile della segnalazione.

3 Parti del derivato Soggetto responsabile della segnalazione Quando una controparte finanziaria ha l'esclusiva responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di entrambe le controparti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 bis, del regolamento (UE) n. 648/2012 e la controparte non finanziaria non decide di segnalare essa stessa i dati dei suoi contratti derivati OTC con la controparte finanziaria, il codice unico che identifica tale controparte finanziaria. Quando la società di gestione ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto di un organismo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 ter, del predetto regolamento, il codice unico che identifica la società di gestione. Quando il gestore di un fondo di investimento alternativo (GEFIA) ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per conto del fondo di investimento alternativo (FIA) a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quater, del predetto regolamento, il codice unico che identifica il GEFIA. Quando il soggetto autorizzato che è responsabile della gestione e agisce per conto di un EPAP ha la responsabilità, inclusa la responsabilità giuridica, della segnalazione per suo conto a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 quinquies, del predetto regolamento, il codice unico che identifica tale soggetto. Questo campo è applicabile solo ai derivati OTC.

4 Parti del derivato Controparte 1 (controparte segnalante) Identificativo della controparte di un'operazione su derivati che sta adempiendo al suo obbligo di segnalazione attraverso la segnalazione in questione. Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi.

5 Parti del derivato Tipo di identificativo della controparte 2 Indicare se è stato usato il codice LEI per identificare la controparte 2.

6 Parti del derivato Controparte 2 Identificativo della seconda controparte di un'operazione su derivati. Nel caso di un'operazione su derivati allocata eseguita da un gestore di fondi per conto di un fondo, è segnalato come controparte il fondo e non il gestore di fondi.

7 Garanzie Data e ora della garanzia Data e ora a partire dalle quali sono segnalati i valori dei margini.

8 Garanzie Indicatore della garanzia per portafoglio Indicatore dell'eventualità che la garanzia sia stata costituita sulla base di un portafoglio. Con l'espressione «sulla base di un portafoglio» si intende un insieme di operazioni che sono soggette a marginazione congiunta (su base netta o lorda) contrariamente allo scenario in cui il margine è calcolato e costituito per ogni singola operazione separatamente.

9 Garanzie Codice della garanzia per portafoglio Se la garanzia è segnalata sulla base di un portafoglio, codice unico assegnato dalla controparte 1 al portafoglio. Questo dato non è applicabile se la garanzia è stata costituita a livello di operazione, o se non esiste un contratto di garanzia o se non è fornita o ricevuta alcuna garanzia.

10 Garanzie UTI Identificativo unico dell'operazione di cui all'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1860.

11 Garanzie Categoria della costituzione di garanzia Indicare se esiste un contratto di garanzia tra le controparti. Questo dato è fornito per ogni operazione o per ogni portafoglio, a seconda che la garanzia sia costituita a livello di operazione o di portafoglio, ed è applicabile sia alle operazioni compensate che a quelle non compensate.

12 Garanzie Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia) Valore monetario del margine iniziale costituito dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale costituito si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale, piuttosto che alla sua variazione giornaliera. Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include i contributi al fondo di garanzia, né la garanzia costituita verso la CCP a fronte di accantonamenti di liquidità, cioè le linee di credito impegnate. Se il margine iniziale costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

13 Garanzie Margine iniziale costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia) Valore monetario del margine iniziale costituito dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale costituito si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale dopo l'applicazione dello scarto di garanzia (se applicabile), piuttosto che alla sua variazione giornaliera. Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include i contributi al fondo di garanzia, né la garanzia costituita verso la CCP a fronte di accantonamenti di liquidità, cioè le linee di credito impegnate. Se il margine iniziale costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

14 Garanzie Valuta del margine iniziale costituito Valuta in cui è denominato il margine iniziale costituito. Se il margine iniziale costituito è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini iniziali costituiti.

15 Garanzie Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia) Valore monetario del margine di variazione costituito dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Il margine di variazione potenziale non è incluso. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione costituito si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione, accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione costituiti per il portafoglio o l'operazione. Se il margine di variazione costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

16 Garanzie Margine di variazione costituito dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia) Valore monetario del margine di variazione costituito dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Il margine di variazione potenziale non è incluso. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione costituito si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione costituito si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione dopo l'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione costituiti per il portafoglio o l'operazione. Se il margine di variazione costituito è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

17 Garanzie Valuta dei margini di variazione costituiti Valuta in cui è denominato il margine di variazione costituito. Se il margine di variazione costituito è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini di variazione costituiti.

18 Garanzie Garanzia costituita in eccesso dalla controparte 1 Valore monetario di qualsiasi garanzia aggiuntiva costituita dalla controparte 1 separata e indipendente dal margine iniziale e di variazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente della garanzia costituita in eccesso prima dell'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, piuttosto che alla sua variazione giornaliera. Qualsiasi importo del margine iniziale o di variazione costituito che superi il margine iniziale richiesto o il margine di variazione richiesto è segnalato, rispettivamente, come parte del margine iniziale costituito o del margine di variazione costituito, piuttosto che incluso come garanzia costituita in eccesso. Per le operazioni compensate a livello centrale, la garanzia in eccesso è segnalata solo nella misura in cui può essere assegnata a un portafoglio o a un'operazione specifici.

19 Garanzie Valuta della garanzia costituita in eccesso Valuta in cui è denominata la garanzia costituita in eccesso. Se la garanzia costituita in eccesso è denominata in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori della garanzia costituita in eccesso.

20 Garanzie Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia) Valore monetario del margine iniziale raccolto dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale raccolto si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale, piuttosto che alla sua variazione giornaliera. Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include la garanzia raccolta dalla CCP nell'ambito della sua attività di investimento. Se il margine iniziale raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

21 Garanzie Margine iniziale raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia) Valore monetario del margine iniziale raccolto dalla controparte 1, compreso qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine iniziale raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine iniziale raccolto si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine iniziale dopo l'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, piuttosto che alla sua variazione giornaliera. Il dato si riferisce sia alle operazioni non compensate che a quelle compensate a livello centrale. Per le operazioni compensate a livello centrale, il dato non include la garanzia raccolta dalla CCP nell'ambito della sua attività di investimento. Se il margine iniziale raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

22 Garanzie Valuta del margine iniziale raccolto Valuta in cui è denominato il margine iniziale raccolto. Se il margine iniziale raccolto è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini iniziali raccolti.

23 Garanzie Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (pre-scarto di garanzia) Valore monetario del margine di variazione raccolto dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Il margine di variazione potenziale non è incluso. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione raccolto si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione raccolti per il portafoglio o l'operazione. Se il margine di variazione raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

24 Garanzie Margine di variazione raccolto dalla controparte 1 (post-scarto di garanzia) Valore monetario del margine di variazione raccolto dalla controparte 1, compreso il margine regolato in contante e qualsiasi margine in transito e in attesa di regolamento. Il margine di variazione potenziale non è incluso. Se la garanzia è costituita a livello di portafoglio, il margine di variazione raccolto si riferisce all'intero portafoglio; se la garanzia è costituita a livello di singola operazione, il margine di variazione raccolto si riferisce alla singola operazione. Questo campo si riferisce al valore totale corrente del margine di variazione raccolto dopo l'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, accumulato dalla prima segnalazione dei margini di variazione raccolti per il portafoglio/l'operazione. Se il margine di variazione raccolto è denominato in più di una valuta, tali importi sono convertiti in un'unica valuta scelta dalla controparte 1 e segnalati come un unico valore totale.

25 Garanzie Valuta del margine di variazione raccolto Valuta in cui è denominato il margine di variazione raccolto. Se il margine di variazione raccolto è denominato in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori dei margini variazione raccolti.

26 Garanzie Garanzia raccolta in eccesso dalla controparte 1 Valore monetario di qualsiasi garanzia aggiuntiva raccolta dalla controparte 1 separata e indipendente dal margine iniziale e di variazione. Questo dato si riferisce al valore totale corrente della garanzia in eccesso prima dell'applicazione dello scarto di garanzia, se applicabile, piuttosto che alla sua variazione giornaliera. Qualsiasi importo del margine iniziale o di variazione raccolto che superi il margine iniziale richiesto o il margine di variazione richiesto è segnalato, rispettivamente, come parte del margine iniziale raccolto o del margine di variazione raccolto, piuttosto che incluso come garanzia raccolta in eccesso. Per le operazioni compensate a livello centrale la garanzia in eccesso è segnalata solo nella misura in cui può essere assegnata a un portafoglio o a un'operazione specifici.

27 Garanzie Valuta della garanzia raccolta in eccesso Valuta in cui è denominata la garanzia raccolta in eccesso. Se la garanzia raccolta in eccesso è denominata in più di una valuta, questo dato riflette una delle valute in cui la controparte 1 ha scelto di convertire tutti i valori della garanzia raccolta in eccesso.

28 Garanzie Tipo di azione La segnalazione deve contenere uno dei seguenti tipi di azione: a) un nuovo saldo del margine o una modifica delle informazioni relative ai margini sono indicati come «Aggiornamento del margine»; b) la correzione di campi di dati che sono stati compilati erroneamente in una segnalazione precedente è indicata come «Correzione».