ALLEGATO IV

DATI STATISTICI AGGREGATI

Elenco dei modelli

Parte 1 Dati consolidati per autorità competente Parte 2 Dati sul rischio di credito Parte 3 Dati sul rischio di mercato Parte 4 Dati sul rischio operativo Parte 5 Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative Parte 6 Dati sulle deroghe

Osservazioni generali sulla compilazione dei modelli di cui all'allegato IV

— Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.

— Le celle numeriche contengono soltanto numeri, senza alcun riferimento alle valute nazionali. La valuta utilizzata è l'euro e gli Stati membri non appartenenti alla zona euro convertono le loro valute nazionali in euro utilizzando i tassi di cambio della BCE (alla data di riferimento comune, ossia l'ultimo giorno dell'anno oggetto del riesame), con un decimale in caso di comunicazione degli importi in milioni.

— Gli importi monetari segnalati sono espressi in milioni di euro (di seguito «MEUR»).

— Le percentuali sono comunicate con due decimali.

— Se un dato non è comunicato, è indicato il motivo della mancata comunicazione utilizzando la nomenclatura dell'ABE, ossia «n.d.» (non disponibile) o «C» (riservato).

— I dati sono comunicati su base aggregata senza indicazione dei singoli enti creditizi o imprese di investimento.

— I riferimenti ai modelli COREP di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione sono forniti nelle parti da 1 a 4, se disponibili.

— Le autorità competenti raccolgono i dati relativi all'anno XXXX e agli anni successivi su base consolidata, assicurando così la coerenza delle informazioni raccolte.

— I modelli del presente allegato vanno letti congiuntamente all'ambito di consolidamento qui definito. Per garantire una raccolta dei dati efficiente, le informazioni relative agli enti creditizi e quelle relative alle imprese di investimento sono segnalate separatamente, ma applicando a entrambe lo stesso livello di consolidamento.

— Al fine di garantire la coerenza e la comparabilità dei dati segnalati, la BCE pubblica unicamente dati statistici aggregati relativi agli enti sottoposti a vigilanza per i quali effettua ed esercita la vigilanza diretta alla data di riferimento della comunicazione, mentre le autorità nazionali competenti pubblicano i dati statistici aggregati solo per gli enti creditizi non direttamente vigilati dalla BCE.

— I dati sono compilati solo per le imprese di investimento soggette alla CRD. Le imprese di investimento che non sono soggette al regime della CRD sono escluse dall'esercizio di raccolta dei dati.

PARTE 1

Dati consolidati per autorità competente (anno XXXX)

Riferimento al modello COREP Dati Numero e dimensioni degli enti creditizi 010 Numero di enti creditizi [Valore] 020 Attività totali della giurisdizione (in MEUR) (1) [Valore] 030 Attività totali della giurisdizione (1) in % del PIL (2) [Valore] Numero e dimensioni degli enti creditizi esteri (3) 040 Paesi terzi Numero di succursali (4) [Valore] 050 Attività complessive delle succursali (in MEUR) [Valore] 060 Numero di filiazioni (5) [Valore] 070 Attività complessive delle filiazioni (in MEUR) [Valore] Capitale totale e requisiti patrimoniali totali degli enti creditizi 080 Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale (6) CA1 (riga 020/riga 010) [Valore] 090 Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale (7) CA1 (riga 530/riga 010) [Valore] 100 Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale (8) CA1 (riga 750/riga 010) [Valore] 110 Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) (9) CA2 (riga 010) * 8 % [Valore] 120 Coefficiente di capitale totale (in %) (10) CA3 (riga 050) [Valore] Numero e dimensioni delle imprese di investimento 130 Numero di imprese di investimento [Valore] 140 Attività complessive (in MEUR) (1) [Valore] 150 Attività complessive in % del PIL [Valore] Capitale totale e requisiti patrimoniali totali delle imprese di investimento 160 Capitale primario di classe 1 totale in % del capitale totale (6) CA1 (riga 020/riga 010) [Valore] 170 Capitale aggiuntivo di classe 1 totale in % del capitale totale (7) CA1 (riga 530/riga 010) [Valore] 180 Capitale di classe 2 totale in % del capitale totale (8) CA1 (riga 750/riga 010) [Valore] 190 Requisiti patrimoniali totali (in MEUR) (9) CA2 (riga 010) * 8 % [Valore] 200 Coefficiente di capitale totale (in %) (10) CA3 (riga 050) [Valore]





PARTE 2

Dati sul rischio di credito (anno XXXX)

Dati sul rischio di credito Riferimento al modello COREP Dati Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito 010 Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito % dei requisiti di fondi propri totali (11) CA2 (riga 040)/(riga 010) [Valore] 020 Enti creditizi: disaggregazione per metodo % in base al numero totale degli enti creditizi (12) Metodo standardizzato (SA) [Valore] 030 Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione [Valore] 040 Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione [Valore] 050 % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito SA CA2 (riga 050)/(riga 040) [Valore] 060 Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione CR IRB, IRB di base (riga 010, col. 260)/CA2 (riga 040) [Valore] 070 Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione CR IRB, IRB avanzato (riga 010, col. 260)/CA2 (riga 040) [Valore] 080 Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione IRB % in base all'importo totale IRB dell'esposizione ponderato per il rischio Metodo IRB quando non si utilizzano stime interne della LGD né fattori di conversione CA2 (riga 250/riga 240) [Valore] 090 Amministrazioni centrali e banche centrali CA2 (riga 260/riga 240) [Valore] 100 Enti CA2 (riga 270/riga 240) [Valore] 110 Imprese - PMI CA2 (riga 280/riga 240) [Valore] 120 Imprese - Finanziamenti specializzati CA2 (riga 290/riga 240) [Valore] 130 Imprese - Altro CA2 (riga 300/riga 240) [Valore] 140 Metodo IRB quando si utilizzano stime interne della LGD e/o fattori di conversione CA2 (riga 310/riga 240) [Valore] 150 Amministrazioni centrali e banche centrali CA2 (riga 320/riga 240) [Valore] 160 Enti CA2 (riga 330/riga 240) [Valore] 170 Imprese - PMI CA2 (riga 340/riga 240) [Valore] 180 Imprese - Finanziamenti specializzati CA2 (riga 350/riga 240) [Valore] 190 Imprese - Altro CA2 (riga 360/riga 240) [Valore] 200 Al dettaglio - PMI, garantite da beni immobili CA2 (riga 370/riga 240) [Valore] 210 Al dettaglio - Non PMI, garantite da beni immobili CA2 (riga 380/riga 240) [Valore] 220 Al dettaglio - Rotative qualificate CA2 (riga 390/riga 240) [Valore] 230 Al dettaglio - Altre PMI CA2 (riga 400/riga 240) [Valore] 240 Al dettaglio - Altre non PMI CA2 (riga 410/riga 240) [Valore] 250 Strumenti di capitale IRB CA2 (riga 420/riga 240) [Valore] 260 Posizioni verso la cartolarizzazione IRB CA2 (riga 430/riga 240) [Valore] 270 Altre attività diverse da crediti CA2 (riga 450/riga 240) [Valore] Dati sul rischio di credito Riferimento al modello COREP Dati 280 Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di credito 290 Enti creditizi: disaggregazione per classe di esposizione SA* % in base all'importo totale SA dell'esposizione ponderato per il rischio Amministrazioni centrali o banche centrali CA2 (riga 070/riga 050) [Valore] 300 Amministrazioni regionali o autorità locali CA2 (riga 080/riga 050) [Valore] 310 Organismi del settore pubblico CA2 (riga 090/riga 050) [Valore] 320 Banche multilaterali di sviluppo CA2 (riga 100/riga 050) [Valore] 330 Organizzazioni internazionali CA2 (riga 110/riga 050) [Valore] 340 Enti CA2 (riga 120/riga 050) [Valore] 350 Imprese CA2 (riga 130/riga 050) [Valore] 360 Al dettaglio CA2 (riga 140/riga 050) [Valore] 370 Garantite da ipoteche su beni immobili CA2 (riga 150/riga 050) [Valore] 380 Esposizioni in stato di default CA2 (riga 160/riga 050) [Valore] 390 Posizioni associate a un rischio particolarmente elevato CA2 (riga 170/riga 050) [Valore] 400 Obbligazioni garantite CA2 (riga 180/riga 050) [Valore] 410 Crediti verso enti e imprese con una valutazione del merito di credito a breve termine CA2 (riga 190/riga 050) [Valore] 420 Organismi di investimento collettivo CA2 (riga 200/riga 050) [Valore] 430 Strumenti di capitale CA2 (riga 210/riga 050) [Valore] 440 Altri elementi CA2 (riga 211/riga 050) [Valore] 450 Posizioni verso la cartolarizzazione SA CA2 (riga 220/riga 050) [Valore] 460 Enti creditizi: disaggregazione per metodo di attenuazione del rischio di credito (metodo CRM) % in base al numero totale degli enti creditizi (13) Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie [Valore] 470 Metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie [Valore] Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito 480 Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di credito % dei requisiti di fondi propri totali (14) CA2 (riga 040)/(riga 010) [Valore] 490 Imprese di investimento: disaggregazione per metodo % in base al numero totale delle imprese di investimento (12) SA [Valore] 500 IRB [Valore] 510 % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito (15) SA CA2 (riga 050)/(riga 040) [Valore] 520 IRB CA2 (riga 240)/(riga 040) [Valore] Informazioni supplementari sulla cartolarizzazione (in MEUR) Riferimento al modello COREP Dati Enti creditizi: cedente 530 Importo totale delle esposizioni da cartolarizzazione create in bilancio o fuori bilancio CR SEC SA (riga 030, col. 010) + CR SEC IRB (riga 030, col. 010) [Valore] 540 Importo totale delle posizioni verso la cartolarizzazione mantenute (posizioni verso la cartolarizzazione - esposizione originaria prima dell'applicazione dei fattori di conversione) in bilancio o fuori bilancio CR SEC SA (riga 030, col. 050) + CR SEC IRB (riga 030, col. 050) [Valore] Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili (in MEUR) (16) Riferimento al modello COREP Dati 550 Uso di immobili residenziali come garanzia reale Somma delle esposizioni garantite da immobili residenziali (17) CR IP Losses (riga 010, col. 050) [Valore] 560 Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento (18) CR IP Losses (riga 010, col. 010) [Valore] 570 di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario (19) CR IP Losses (riga 010, col. 020) [Valore] 580 Somma delle perdite complessive (20) CR IP Losses (riga 010, col. 030) [Valore] 590 di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario (19) CR IP Losses (riga 010, col. 040) [Valore] 600 Uso di immobili non residenziali come garanzia reale Somma delle esposizioni garantite da immobili non residenziali (17) CR IP Losses (riga 020, col. 050) [Valore] 610 Somma delle perdite derivanti da prestiti fino alle percentuali di riferimento (18) CR IP Losses (riga 020, col. 010) [Valore] 620 di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario (19) CR IP Losses (riga 020, col. 020) [Valore] 630 Somma delle perdite complessive (20) CR IP Losses (riga 020, col. 030) [Valore] 640 di cui: immobili valutati con il valore del credito ipotecario (19) CR IP Losses (riga 020, col. 040) [Valore]





PARTE 3

Dati sul rischio di mercato (21) (anno XXXX)

Dati sul rischio di mercato Riferimento al modello COREP Dati Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato 010 Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato % dei requisiti di fondi propri totali (22) CA2 (riga 520)/(riga 010) [Valore] 020 Enti creditizi: disaggregazione per metodo % in base al numero totale degli enti creditizi (23) Metodo standardizzato [Valore] 030 Modelli interni [Valore] 040 % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato Metodo standardizzato CA2 (riga 530)/(riga 520) [Valore] 050 Modelli interni CA2 (riga 580)/(riga 520) [Valore] Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato 060 Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio di mercato % dei requisiti di fondi propri totali (22) CA2 (riga 520)/(riga 010) [Valore] 070 Imprese di investimento: disaggregazione per metodo % in base al numero totale delle imprese di investimento (23) Metodo standardizzato [Valore] 080 Modelli interni [Valore] 090 % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di mercato Metodo standardizzato CA2 (riga 530)/(riga 520) [Valore] 100 Modelli interni CA2 (riga 580)/(riga 520) [Valore]





PARTE 4

Dati sul rischio operativo (anno XXXX)

Dati sul rischio operativo Riferimento al modello COREP Dati Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo 010 Enti creditizi: requisiti di fondi propri per il rischio operativo % dei requisiti di fondi propri totali (24) CA2 (riga 590)/(riga 010) [Valore] 020 Enti creditizi: disaggregazione per metodo % in base al numero totale degli enti creditizi (25) Metodo base (BIA) [Valore] 030 Metodo standardizzato (TSA) / Metodo standardizzato alternativo (ASA) [Valore] 040 Metodo avanzato di misurazione (AMA) [Valore] 050 % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo BIA CA2 (riga 600)/(riga 590) [Valore] 060 TSA/ASA CA2 (riga 610)/(riga 590) [Valore] 070 AMA CA2 (riga 620)/(riga 590) [Valore] Enti creditizi: perdite dovute al rischio operativo 080 Enti creditizi: perdita lorda totale Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale (26) OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR (somma (da riga 010 a riga 130), col. 030) [Valore] Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo 090 Imprese di investimento: requisiti di fondi propri per il rischio operativo % dei requisiti di fondi propri totali (24) CA2 (riga 590)/(riga 010) [Valore] 100 Imprese di investimento: disaggregazione per metodo % in base al numero totale delle imprese di investimento (25) BIA [Valore] 110 TSA/ASA [Valore] 120 AMA [Valore] 130 % in base ai requisiti di fondi propri totali per il rischio operativo BIA CA2 (riga 600)/(riga 590) [Valore] 140 TSA/ASA CA2 (riga 610)/(riga 590) [Valore] 150 AMA CA2 (riga 620)/(riga 590) [Valore] Imprese di investimento: perdite dovute al rischio operativo 160 Imprese di investimento: perdita lorda totale Perdita lorda totale in % del reddito lordo totale (26) OPR Details (riga 920, col. 080)/OPR (somma (da riga 010 a riga 130), col. 030) [Valore]





PARTE 5

Dati sulle misure di vigilanza e le sanzioni amministrative (27) (anno XXXX)

Misure di vigilanza Dati Enti creditizi 010 Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a) Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: [Valore] 011 detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)] [Valore] 012 rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)] [Valore] 013 presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)] [Valore] 014 applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] [Valore] 015 restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)] [Valore] 016 ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)] [Valore] 017 limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)] [Valore] 018 utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)] [Valore] 019 limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)] [Valore] 020 imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)] [Valore] 021 imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)] [Valore] 022 richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)] [Valore] 023 Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE) [Valore] 024 Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013 Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: [Valore] 025 detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)] [Valore] 026 rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)] [Valore] 027 presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)] [Valore] 028 applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] [Valore] 029 restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)] [Valore] 030 ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)] [Valore] 031 limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)] [Valore] 032 utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)] [Valore] 033 limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)] [Valore] 034 imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)] [Valore] 035 imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)] [Valore] 036 richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)] [Valore] 037 Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE) [Valore] Misure di vigilanza Dati Imprese di investimento 037 Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera a) Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: [Valore] 038 detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)] [Valore] 039 rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)] [Valore] 040 presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)] [Valore] 041 applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] [Valore] 042 restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)] [Valore] 043 ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)] [Valore] 044 limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)] [Valore] 045 utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)] [Valore] 046 limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)] [Valore] 047 imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)] [Valore] 048 imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)] [Valore] 049 richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)] [Valore] 050 Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE) [Valore] 051 Misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 102, paragrafo 1, lettera b), e ad altre disposizioni della direttiva 2013/36/UE o del regolamento (UE) n. 575/2013 Numero totale delle misure di vigilanza adottate conformemente all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE: [Valore] 052 detenere fondi propri superiori ai requisiti patrimoniali minimi [articolo 104, paragrafo 1, lettera a)] [Valore] 053 rafforzare i meccanismi di governance e la gestione del capitale interno [articolo 104, paragrafo 1, lettera b)] [Valore] 054 presentare un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza [articolo 104, paragrafo 1, lettera c)] [Valore] 055 applicare una politica di accantonamenti specifica o un trattamento specifico delle voci dell'attivo [articolo 104, paragrafo 1, lettera d)] [Valore] 056 restringere o limitare le attività [articolo 104, paragrafo 1, lettera e)] [Valore] 057 ridurre il rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi [articolo 104, paragrafo 1, lettera f)] [Valore] 058 limitare la componente variabile della remunerazione [articolo 104, paragrafo 1, lettera g)] [Valore] 059 utilizzare l'utile netto per rafforzare i fondi propri [articolo 104, paragrafo 1, lettera h)] [Valore] 060 limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi [articolo 104, paragrafo 1, lettera i)] [Valore] 061 imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti [articolo 104, paragrafo 1, lettera j)] [Valore] 062 imporre requisiti specifici in materia di liquidità [articolo 104, paragrafo 1, lettera k)] [Valore] 063 richiedere informazioni aggiuntive [articolo 104, paragrafo 1, lettera l)] [Valore] 064 Numero e natura delle altre misure di vigilanza adottate (non elencate all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE) [Valore] Sanzioni amministrative (28) Dati Enti creditizi 065 Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate) Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate: [Valore] 066 dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)] [Valore] 067 ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)] [Valore] 068 sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)] [Valore] 069 sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)] [Valore] 070 Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) [testo libero] 071 Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013) Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate: [Valore] 072 dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)] [Valore] 073 ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)] [Valore] 074 revoca dell'autorizzazione dell'ente creditizio [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)] [Valore] 075 interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti creditizi a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)] [Valore] 076 sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)] [Valore] 077 Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) [testo libero] Imprese di investimento 078 Sanzioni amministrative (per violazioni dei requisiti per l'autorizzazione/dei requisiti per l'acquisizione di partecipazioni qualificate) Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate: [Valore] 079 dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 66, paragrafo 2, lettera a)] [Valore] 080 ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 66, paragrafo 2, lettera b)] [Valore] 081 sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona giuridica [articolo 66, paragrafo 2, lettere da c) a e)] [Valore] 082 sospensione dei diritti di voto degli azionisti [articolo 66, paragrafo 2, lettera f)] [Valore] 083 Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) [Valore] 084 Sanzioni amministrative (per altre violazioni dei requisiti imposti dalla direttiva 2013/36/UE o dal regolamento (UE) n. 575/2013) Numero totale delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 66, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE applicate: [Valore] 085 dichiarazione pubblica che consente di identificare la persona fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione [articolo 67, paragrafo 2, lettera a)] [Valore] 086 ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo [articolo 67, paragrafo 2, lettera b)] [Valore] 087 revoca dell'autorizzazione dell'impresa di investimento [articolo 67, paragrafo 2, lettera c)] [Valore] 088 interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a imprese di investimento a carico delle persone fisiche [articolo 67, paragrafo 2, lettera d)] [Valore] 089 sanzioni amministrative pecuniarie inflitte alla persona fisica/giuridica [articolo 67, paragrafo 2, lettere da e) a g)] [Valore] 090 Numero e natura di altre sanzioni amministrative applicate (non elencate all'articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE) [testo libero] Le autorità competenti non comunicano le azioni o le decisioni in materia di vigilanza dirette ad enti specifici. Quando pubblicano le informazioni sui criteri e le metodologie generali, le autorità competenti non comunicano misure di vigilanza dirette ad enti specifici, sia che riguardino un unico ente sia che riguardino un gruppo di enti.





PARTE 6

Dati sulle deroghe (29) (anno XXXX)

Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e sette e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 7, paragrafi 1 e 2 (deroghe per le filiazioni) (30) Articolo 7, paragrafo 3 (deroghe per gli enti imprese madri) 010 Numero totale di deroghe concesse [Valore] [Valore] 011 Numero di deroghe concesse a enti imprese madri che hanno filiazioni stabilite in paesi terzi o che detengono partecipazioni in tali filiazioni N/D [Valore] 012 Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR) N/D [Valore] 013 Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%) N/D [Valore] 014 Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%) N/D [Valore] Autorizzazione concessa agli enti imprese madri a includere le filiazioni nel calcolo dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a cinque e otto del regolamento (UE) n. 575/2013 Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 9, paragrafo 1 (Metodo di consolidamento individuale) 015 Numero totale di autorizzazioni concesse [Valore] 016 Numero di autorizzazioni concesse a enti imprese madri a includere le filiazioni stabilite in paesi terzi nel calcolo del proprio requisito [Valore] 017 Importo totale dei fondi propri consolidati detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (in MEUR) [Valore] 018 Percentuale dei fondi propri consolidati totali detenuti in filiazioni stabilite in paesi terzi (%) [Valore] 019 Percentuale dei requisiti di fondi propri consolidati assegnati a filiazioni stabilite in paesi terzi (%) [Valore] Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti di liquidità di cui alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013 Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 8 (Deroghe all'applicazione dei requisiti di liquidità per le filiazioni) 020 Numero totale di deroghe concesse [Valore] 021 Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati nel medesimo Stato membro [Valore] 022 Numero di deroghe concesse a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, nel caso in cui tutti gli enti all'interno di un singolo sottogruppo di liquidità siano autorizzati in diversi Stati membri [Valore] 023 Numero di deroghe concesse ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, agli enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale [Valore] Deroga all'applicazione su base individuale dei requisiti prudenziali di cui alle parti da due a otto del regolamento (UE) n. 575/2013 Riferimento giuridico nel regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 10 (Enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale) 024 Numero totale di deroghe concesse [Valore] 025 Numero di deroghe concesse agli enti creditizi affiliati permanentemente ad un organismo centrale [Valore] 026 Numero di deroghe concesse a organismi centrali [Valore]

(1) Per le autorità nazionali competenti il valore delle attività complessive è pari al valore delle attività complessive del paese, unicamente per le righe 020 e 030; per la BCE, è pari al valore delle attività complessive degli enti significativi per l'intero meccanismo di vigilanza unico.

(2) PIL a prezzi di mercato; fonte proposta — Eurostat/BCE.

(3) I paesi del SEE non sono inclusi.

(4) Numero di succursali come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del CRR. Più sedi di attività costituite nello stesso paese da un ente creditizio con l'amministrazione centrale in un paese terzo dovrebbero essere considerate come una succursale unica.

(5) Numero di filiazioni come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 16, del CRR. Ogni filiazione di una filiazione è considerata come filiazione dell'impresa madre che è alla testa di tali imprese.

(6) Rapporto tra il capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 50 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%).

(7) Rapporto tra il capitale aggiuntivo di classe 1 di cui all'articolo 61 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%).

(8) Rapporto tra il capitale di classe 2 di cui all'articolo 71 del CRR e i fondi propri di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 118, e all'articolo 72 del CRR, espresso in percentuale (%).

(9) L'8 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

(10) Rapporto tra i fondi propri e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 2, lettera c), del CRR, espresso in percentuale (%).

(11) Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

(12) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate per i tre metodi può essere superiore a 100 %.

(13) In casi eccezionali, se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore a 100 %.

(14) Rapporto tra i requisiti di fondi propri per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR e i fondi propri totali di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR.

(15) La percentuale dei requisiti di fondi propri delle imprese di investimento che applicano il metodo SA e il metodo IRB rispettivamente in relazione ai requisiti di fondi propri totali per il rischio di credito di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e f), del CRR.

(16) L'importo delle perdite stimate è segnalato alla data di riferimento per le segnalazioni.

(17) Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere c) e f), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76; soltanto per la parte dell'esposizione trattata come pienamente e totalmente garantita ai sensi dell'articolo 124, paragrafo 1, del CRR.

(18) Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere a) e d), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76.

(19) Quando il valore della garanzia reale è stato calcolato come valore del credito ipotecario.

(20) Di cui all'articolo 101, paragrafo 1, lettere b) ed e), del CRR, rispettivamente; valore di mercato e valore del credito ipotecario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 74 e 76.

(21) Il modello contiene informazioni su tutti gli enti e non solo su quelli con posizioni che presentano un rischio di mercato.

(22) Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio di posizione, il rischio di cambio e il rischio di posizione in merci di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera b), punto i), e lettera c), punti i) e iii), e all'articolo 92, paragrafo 4, lettera b), del CRR e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR (in %).

(23) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore al 100 %, ma anche inferiore al 100 %, in quanto gli enti con un portafoglio di negoziazione di piccole dimensioni non sono obbligati a determinare il rischio di mercato.

(24) Rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione per il rischio operativo di cui all'articolo 92, paragrafo 3, del CRR e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, e agli articoli 95, 96 e 98 del CRR (in %).

(25) Se utilizza più di un metodo, l'ente è computato in ciascuno di essi. Pertanto, la somma delle percentuali segnalate può essere superiore al 100 %, ma anche inferiore al 100 %, in quanto le imprese di investimento non sono obbligate a contabilizzare il requisito patrimoniale per il rischio operativo.

(26) Solo per gli enti che utilizzano il metodo AMA o TSA/ASA; rapporto tra l'importo complessivo delle perdite per tutte le linee di business e la somma dell'indicatore rilevante per le attività bancarie soggette al metodo TSA/ASA e AMA per l'ultimo anno (in %).

(27) Le informazioni sono segnalate in base alla data della decisione.

A causa di differenze tra le normative nazionali e le prassi e i metodi di vigilanza delle autorità competenti, i numeri riportati in questa tabella potrebbero non consentire un raffronto significativo fra giurisdizioni. Ogni conclusione che non tenga in debita considerazione queste differenze può essere fuorviante.

(28) Le sanzioni amministrative inflitte dalle autorità competenti. Le autorità competenti segnalano tutte le sanzioni amministrative per le quali non è prevista alcuna possibilità di ricorso nella loro giurisdizione entro la data di riferimento della comunicazione. Le autorità competenti degli Stati membri in cui è consentito pubblicare sanzioni amministrative passibili di ricorso segnalano anche tali sanzioni amministrative, tranne nei casi in cui il ricorso per l'annullamento sia stato accolto.

(29) Le autorità competenti segnalano informazioni sulle prassi di esenzione basate sul numero totale di deroghe, concesse dall'autorità competente, che sono ancora effettive o in vigore. Le informazioni da segnalare sono limitate agli enti che hanno ottenuto una deroga. Se le informazioni non sono disponibili, ossia non rientrano nelle segnalazioni periodiche, vanno indicate come «n.d.».

(30) Il numero degli enti che hanno ottenuto la deroga è utilizzato come base per il computo delle deroghe.