1.

Dati basati sul tipo di operazione ( *1 ) da segnalare per ciascuna operazione Campo Descrizione dei dati Opzione alternativa di segnalazione (se esistente) e altre caratteristiche Reported transaction status (stato dell'operazione segnalata) Tale attributo specifica se l'operazione è una nuova operazione, una modifica a un'operazione precedentemente segnalata, una cancellazione o una correzione di un'operazione precedentemente segnalata. Novation status (stato della novazione) Tale attributo specifica se l'operazione è una novazione. Unique transaction identifier (identificativo unico dell'operazione) Il codice unico che permette l'identificazione di un'operazione nel rispettivo segmento di mercato. La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria. Proprietary transaction identification (identificazione proprietaria dell'operazione) L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per ciascuna operazione. L'identificazione proprietaria dell'operazione è unica per ciascuna operazione segnalata per segmento del mercato monetario e per operatore segnalante. Related proprietary transaction identification (correlata identificazione proprietaria dell'operazione) L'identificativo interno unico dell'operazione utilizzato dall'operatore segnalante per l'operazione successivamente novata. La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria. Counterparty proprietary transaction identification (identificazione proprietaria di controparte dell'operazione) L'identificazione proprietaria dell'operazione assegnata dalla controparte dell'operatore segnalante alla stessa operazione. La segnalazione di questo campo, se disponibile, è obbligatoria. Counterparty identification (indentificazione di controparte) Codice identificativo usato per il riconoscimento della controparte dell'operatore segnalante nell'operazione segnalata. Il codice identificativo delle entità giuridiche (Legal Entity Identifier, LEI) deve essere utilizzato ogni qual volta alla controparte sia stato assegnato tale identificativo. Ove non sia assegnato un codice LEI, deve essere segnalato il settore di controparte e la localizzazione della controparte. Counterparty sector (settore di controparte) Il settore istituzionale della controparte. Obbligatorio se non è indicata l'identificazione di controparte. Counterparty location (localizzazione della controparte) Codice paese dell'Organismo internazionale di normalizzazione (ISO) relativo al paese in cui la controparte ha sede legale. Obbligatorio se non è indicata l'identificazione di controparte. Tri-party agent identification (identificazione dell'agente triparty) L'identificativo di controparte dell'agente triparty. La segnazione di questo campo è obbligatoria per le operazioni triparty. Il LEI deve essere utilizzato in tutte le circostanze in cui all'agente è stato assegnato tale identificativo. Reporting date (data di segnalazione) Le date di inizio e fine del periodo al quale si riferiscono i dati dell'operazione nel file. Electronic time stamp (marcatura temporale elettronica) Momento nel quale un'operazione è conclusa o registrata. Trade date (data di contrattazione) La data in cui le parti hanno concluso l'operazione finanziaria. Settlement date (data di regolamento) La data in cui inizialmente avviene lo scambio tra denaro e attività come contrattualmente stabilito. In caso di rinnovo operazioni di pronti contro termine aperte, è la data in cui ha luogo il rinnovo anche in assenza di scambio di denaro. Maturity date (data di scadenza) La data di riacquisto, ossia la data in cui il denaro deve essere restituito o ricevuto in cambio dell'attività impegnata o ricevuta in garanzia. Transaction type (tipo di operazione) Tale attributo specifica se l'operazione è effettuata per l'assunzione o la concessione in prestito di denaro. Transaction nominal amount (importo nominale dell'operazione) Importo in euro inizialmente assunto o concesso in prestito. Rate type (tipo di tasso) Da utilizzare per indicare se lo strumento è a tasso fisso o variabile. Deal rate (tasso dell'operazione) Tasso di interesse espresso in conformità alla convenzione per i mercati monetari giorni effettivi/360 (ACT/360) al quale l'operazione di vendita con patto di riacquisto è stata effettuata e al quale è remunerato il denaro concesso in prestito. La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso fisso. Reference rate index (indice relativo al tasso di riferimento) Il numero internazionale di identificazione dei titoli (international securities identification number, ISIN) del tasso di riferimento sottostante sulla base del quale sono calcolati i pagamenti periodici di interessi. La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso variabile. Basis point spread (differenziale in punti base) Il numero di punti base aggiunto (se positivo) o sottratto (se negativo) al tasso di riferimento sottostante per il calcolo del tasso di interesse effettivo applicabile per un determinato periodo all'emissione dello strumento a tasso variabile. La segnalazione di questo campo è obbligatoria solo per gli strumenti a tasso variabile. Collateral ISIN (ISIN della garanzia) L'ISIN dell'attivo costituito in garanzia. La segnalazione di questo campo è facoltativa per le operazioni di vendita con patto di riacquisto triparty non effettuate a fronte di un paniere di titoli per cui esiste un ISIN generico o di tipi di garanzia per i quali l'ISIN non è disponibile. Ogni qualvolta non sia fornito l'ISIN dell'attività costituita in garanzia, è necessario indicare il tipo di garanzia, il settore dell'emittente della garanzia e il pool di garanzie. Collateral pool (pool di garanzie) Da utilizzare per indicare se l'attivo costituito in garanzia è un pool di garanzie. Collateral type (tipo di garanzia) Da utilizzare per indicare la classe di attivi costituita in garanzia. Obbligatorio se non è fornito l'ISIN della garanzia. Collateral issuer sector (settore dell'emittente della garanzia) Il settore istituzionale dell'emittente della garanzia. Obbligatorio se non è fornito l'ISIN della garanzia. Special collateral indicator (indicatore di garanzie speciali) Da utilizzare per identificare tutte le operazioni di vendita con patto di riacquisto effettuate a fronte di garanzie generali e quelle effettuate a fronte di garanzie speciali. Campo facoltativo da indicare solo ove l'operatore segnalante ne abbia la possibilità. Collateral nominal amount (importo nominale della garanzia) Importo nominale in euro dell'attivo costituito in pegno. Facoltativo per pronti contro termine triparty e operazioni in cui gli attivi costitutivi in pegno non siano identificati tramite un codice ISIN. Collateral haircut (scarto di garanzia) Una misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante per effetto della quale il valore di quest'ultima è calcolato al valore di mercato dell'attivo decurtato di una determinata percentuale (scarto di garanzia). La segnalazione di questo campo è necessaria esclusivamente per singole operazioni su garanzia, altrimenti è facoltativa.