1.

La subraccomandazione C, paragrafo 1, della sezione 1 è sostituita dalla seguente: «1. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell’allegato: Belgio: — un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 9 % su tutte le esposizioni al dettaglio IRB verso persone fisiche garantite da immobili residenziali per i quali la garanzia reale è ubicata in Belgio; Francia: — un inasprimento del limite delle grandi esposizioni ai sensi dell’articolo 395, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, applicabile alle esposizioni verso grandi società non finanziarie fortemente indebitate con sede in Francia al 5 % del capitale di classe 1, applicato ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti a rilevanza sistemica globale (G-SII) e agli altri enti a rilevanza sistemica (O-SII) al massimo livello di consolidamento del loro perimetro prudenziale bancario; Lituania: — un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 2 % su tutte le esposizioni al dettaglio verso persone fisiche residenti nella Repubblica di Lituania garantite da immobili residenziali. Lussemburgo: — limiti alla copertura del finanziamento (loan-to value, LTV) giuridicamente vincolanti per nuovi mutui ipotecari su immobili residenziali situati in Lussemburgo, con diversi limiti all’LTV applicabili a diverse categorie di mutuatari: a) un limite all’LTV del 100 % per coloro che acquistano per la prima volta la loro residenza principale; b) un limite all’LTV del 90 % per gli altri acquirenti, ossia per coloro che non acquistano per la prima volta la loro residenza principale. Tale limite è attuato in modo proporzionale attraverso un’indennità di portafoglio. In particolare, i prestatori possono emettere il 15 % del portafoglio di nuovi mutui concessi a tali mutuatari con un LTV superiore a 90 % ma inferiore all’LTV massimo del 100 %; c) un limite all’LTV dell’80 % per altri mutui ipotecari (incluso il segmento degli acquisti a fini locativi). Paesi Bassi: — un fattore di ponderazione del rischio medio minimo applicato conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi autorizzati nei Paesi Bassi, che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari in relazione ai loro portafogli di esposizioni verso persone fisiche garantite da immobili residenziali situati nei Paesi Bassi. Per ogni singola voce di esposizione che rientra nell’ambito di applicazione della misura, un fattore di ponderazione del rischio del 12 % è attribuito alla parte del prestito che non supera il 55 % del valore di mercato dell’immobile che serve a garantire il prestito, mentre un fattore di ponderazione del rischio del 45 % è attribuito alla parte restante del prestito. Il fattore di ponderazione del rischio medio minimo del portafoglio è la media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio dei singoli prestiti. Norvegia: — un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico del 4,5 % per le esposizioni in Norvegia, applicato a tutti gli enti creditizi autorizzati in Norvegia in conformità all’articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020, conformemente alle disposizioni dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (*1) (Accordo SEE) (di seguito “CRD come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020”); — un livello minimo del 20 % applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia che utilizzano il metodo basato sui rating interni (IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari, in conformità all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, come applicato alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020 conformemente alle disposizioni dell’accordo SEE (di seguito “CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020”); — un livello minimo del 35 % applicato al fattore medio di ponderazione del rischio per le esposizioni relative a immobili non residenziali in Norvegia, applicato agli enti creditizi autorizzati in Norvegia, che utilizzano il metodo IRB per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari conformemente all’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del CRR come applicabile alla Norvegia e in Norvegia il 1o gennaio 2020. Svezia: — un requisito minimo del 25 % specifico per ente creditizio applicato alla media ponderata per l’esposizione dei fattori di ponderazione del rischio applicati al portafoglio delle esposizioni al dettaglio verso debitori residenti in Svezia garantite da beni immobili ai sensi dell’articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, imposto agli enti creditizi autorizzati in Svezia che utilizzano il metodo IRB per calcolare i requisiti patrimoniali regolamentari.» (*1) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3."