N. Campo Contenuto

Campi generali

1 Codice identificativo dello strumento Codice usato per identificare lo strumento finanziario.

2 Nome completo dello strumento Nome completo dello strumento finanziario.

3 Classificazione dello strumento Tassonomia usata per classificare lo strumento finanziario. Indicare un codice CFI esatto e completo.

4 Indicatore di derivato su merci Indicare se lo strumento finanziario rientra nella definizione di «derivati su merci» prevista all'articolo 2, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 600/2014.

Campi relativi all'emittente

5 Identificativo dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione LEI dell'emittente o del gestore della sede di negoziazione.

Campi relativi alla sede

6 Sede di negoziazione MIC del segmento per la sede di negoziazione o internalizzatore sistematico, se disponibile, altrimenti MIC operativo.

7 Nome breve dello strumento finanziario Nome breve dello strumento finanziario secondo la norma ISO 18774.

8 Richiesta dell'emittente di ammissione alla negoziazione Indicare se l'emittente dello strumento finanziario ha chiesto o autorizzato la negoziazione o l'ammissione alla negoziazione dello strumento finanziario in una sede di negoziazione.

9 Data di approvazione dell'ammissione alla negoziazione Data e ora in cui l'emittente ha approvato l'ammissione alla negoziazione o la negoziazione dello strumento finanziario in una sede di negoziazione.

10 Data della richiesta di ammissione alla negoziazione Data e ora della richiesta di ammissione alla negoziazione nella sede di negoziazione.

11 Data di ammissione alla negoziazione o data del prima negoziazione Data e ora dell'ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione o data e ora in cui lo strumento è stato negoziato per la prima volta o in cui è stato ricevuto per la prima volta un ordine o una quotazione dalla sede di negoziazione.

12 Data di cessazione Data e ora in cui lo strumento finanziario cessa di essere negoziato o di essere ammesso alla negoziazione nella sede di negoziazione. Lasciare in bianco se la data o l'ora non sono disponibili.

Campi relativi al nozionale

13 Valuta nozionale 1 Valuta in cui è denominato il nozionale. Per i contratti derivati su tassi di interesse o su valute corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 o alla valuta 1 della coppia. Per le swaption con swap sottostante monovaluta corrisponde alla valuta nozionale dello swap sottostante. Per le swaption con sottostante monovaluta corrisponde alla valuta nozionale della gamba 1 dello swap.

Campi relativi a obbligazioni o altre forme di titoli di debito

14 Importo nominale totale emesso Importo nominale totale emesso in valore monetario.

15 Data di scadenza Data di scadenza dello strumento finanziario segnalato. Campo applicabile per gli strumenti di debito con scadenza definita.

16 Valuta del valore nominale Valuta del valore nominale degli strumenti di debito.

17 Valore nominale per unità/valore minimo di negoziazione Valore nominale di ciascuno strumento. Se non è disponibile, indicare il valore minimo di negoziazione.

18 Tasso fisso Tasso fisso di rendimento dello strumento di debito se tenuto fino a scadenza, espresso in percentuale.

19 Identificativo dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile Se esiste.

20 Nome dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile Se non esiste identificativo, indicare il nome dell'indice.

21 Termine dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile Termine dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile Il termine è espresso in giorni, settimane, mesi o anni.

22 Differenziale in punti base dell'indice/parametro dell'obbligazione a tasso variabile Numero di punti base al di sopra o al di sotto dell'indice usato per calcolare un prezzo.

23 Rango (seniority) dell'obbligazione Indicare il tipo di obbligazione: senior, mezzanina, subordinata o junior.

Campi relativi a derivati e derivati cartolarizzati

24 Data di scadenza Data di scadenza dello strumento finanziario. Campo applicabile solo per i derivati con data di scadenza definita.

25 Moltiplicatore del prezzo Numero di unità dello strumento sottostante rappresentate da un unico contratto derivato. Per i future o le opzioni su indici indicare l'importo per punto dell'indice. Per le spreadbet indicare la variazione di prezzo dello strumento sottostante su cui di basano.

26 Codice dello strumento sottostante Codice ISIN dello strumento sottostante. Per gli ADR, GDR e strumenti analoghi indicare il codice ISIN dello strumento finanziario su cui si basano. Per le obbligazioni convertibili indicare il codice ISIN dello strumento in cui l'obbligazione può essere convertita. Per i derivati o altri strumenti con sottostante indicare il codice ISIN dello strumento sottostante, allorché questo è ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. Se il sottostante è un dividendo in azioni, indicare il codice strumento dell'azione che dà diritto al dividendo sottostante. Per i credit default swap indicare il codice ISIN dell'obbligazione di riferimento. Se il sottostante è un indice che ha un codice ISIN, indicare il codice ISIN dell'indice. Se il sottostante è un paniere, indicare i codici ISIN di ciascuno dei componenti ammesso alla negoziazione o negoziato in una sede di negoziazione. I campi 26 e 27 sono quindi compilati e ripetuti più volte fino a elencazione completa di tutti gli strumenti del paniere.

27 Emittente sottostante Se lo strumento fa riferimento ad un emittente piuttosto che a un unico strumento, indicare il codice LEI dell'emittente.

28 Nome dell'indice sottostante Se il sottostante è un indice, indicare il nome dell'indice.

29 Termine dell'indice sottostante Se il sottostante è un indice, indicare il termine dell'indice.

30 Tipo di opzione Indicare se il contratto derivato è call (diritto di acquistare una determinata attività sottostante) o put (diritto di vendere una particolare attività sottostante) o indicare che al momento dell'esecuzione non è possibile stabilirlo. Per le swaption: — indicare «put» per le swaption «receiver», in cui il l'acquirente ha diritto di entrare nello swap ricevendo un tasso fisso; — indicare «call» per le swaption «payer», in cui il l'acquirente ha diritto di entrare nello swap pagando un tasso fisso. Per le opzioni cap e le opzioni floor: — indicare «put» per la floor; — indicare «call» per la cap. Campo applicabile solo per i derivati che sono opzioni o warrant.

31 Prezzo di esercizio Prezzo prestabilito al quale il detentore dovrà acquistare o vendere lo strumento sottostante o indicazione del fatto che il prezzo non può essere determinato al momento dell'esecuzione. Campo applicabile solo alle opzioni o warrant, laddove il prezzo di esercizio può essere determinato al momento dell'esecuzione. Se il prezzo non è disponibile ma in procinto di esserlo, indicare «PNDG». Lasciare in bianco se il prezzo di esercizio non è applicabile.

32 Valuta del prezzo di esercizio Valuta del prezzo di esercizio.

33 Stile di esercizio dell'opzione Indicare se l'opzione può essere esercitata soltanto ad una data fissa (stile europeo e stile asiatico), ad una serie di date prestabilite (stile bermudiano) o in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità del contratto (stile americano). Campo applicabile solo per opzioni, warrant e certificati di diritto.

34 Tipo di consegna Indicare se lo strumento finanziario è regolato fisicamente o in contanti. Se non è possibile stabilire il tipo di consegna al momento dell'esecuzione, indicare «OPTL». Campo applicabile solo per i derivati.

Derivati su merci e su quote di emissione

35 Categoria di prodotti Categoria di base della classe di attività sottostante secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione.

36 Sottocategoria di prodotti Sottocategoria della classe di attività sottostante secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione. Campo che implica l'indicazione della categoria di base.

37 Ulteriore sottocategoria di prodotti Ulteriore sottocategoria della classe di attività sottostante secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci e su quote di emissione. Campo che implica l'indicazione della sottocategoria.

38 Tipo di operazione Tipo di operazione indicato dalla sede di negoziazione.

39 Tipo di prezzo finale Tipo di prezzo finale indicato dalla sede di negoziazione.

Derivati su tassi di interesse

— Compilare solo per gli strumenti il cui sottostante è uno strumento non finanziario su tassi di interesse.

40 Tasso di riferimento Nome del tasso di riferimento.

41 Termine del contratto su tassi di interesse Se la classe di attività è costituita dai tassi di interesse, indicare il termine del contratto. Il termine è espresso in giorni, settimane, mesi o anni.

42 Valuta nozionale 2 Per gli swap multivaluta o su tassi di interesse in differenti valute indicare la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto. Per le swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta indicare la valuta in cui è denominata la gamba 2 dello swap.

43 Tasso fisso della gamba 1 Indicare il tasso fisso utilizzato per la gamba 1, se applicabile.

44 Tasso fisso della gamba 2 Indicare il tasso fisso utilizzato per la gamba 2, se applicabile.

45 Tasso variabile della gamba 2 Indicare il tasso di interesse utilizzato, se applicabile.

46 Termine del contratto su tassi di interesse della gamba 2 Indicare il periodo di riferimento del tasso di interesse, che è fissato a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato. Il termine è espresso in giorni, settimane, mesi o anni.

Derivati su cambi

— Compilare solo per gli strumenti il cui sottostante è uno strumento non finanziario del tipo cambi.

47 Valuta nozionale 2 Indicare la valuta sottostante 2 della coppia di valute (la valuta 1 è indicata nel campo 13 Valuta nozionale 1).