N. Campo Contenuto delle informazioni sugli ordini che devono essere tenute a disposizione dell'autorità competente Standard e formati delle informazioni sugli ordini da utilizzare quando si forniscono, su richiesta, i dati rilevanti degli ordini all'autorità competente

Sezione A — Identificazione delle parti rilevanti

1 Identificazione dell'entità che ha immesso l'ordine Identità del membro o partecipante della sede di negoziazione. In caso di accesso elettronico diretto (DEA) l'identità è quella del fornitore di tale accesso. {LEI}

2 Accesso elettronico diretto (DEA) Replace: «true» (vero) quando l'ordine è stato immesso nella sede di negoziazione utilizzando l'accesso elettronico diretto quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41), della direttiva 2014/65/UE. Replace: «false» (falso) quando l'ordine non è stato immesso nella sede di negoziazione utilizzando l'accesso elettronico diretto quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 41), della direttiva 2014/65/UE. Replace: «true» Replace: «false»

3 Codice identificativo del cliente Codice utilizzato per identificare il cliente del membro o partecipante della sede di negoziazione. In caso di accesso elettronico diretto si deve utilizzare il codice dell'utente dell'accesso elettronico diretto. Se il cliente è una persona giuridica, si deve utilizzare il codice LEI del cliente. Se il cliente non è una persona giuridica, si deve utilizzare il {NATIONAL_ID}. Gli ordini aggregati (aggregated orders) devono essere contrassegnati con AGGR come specificato all'articolo 2, paragrafo 3, del presente regolamento. Le assegnazioni pendenti (pending allocations) devono essere contrassegnate con PNAL come specificato all'articolo 2, paragrafo 2, del presente regolamento. Questo campo va lasciato vuoto solo se il membro o partecipante della sede di negoziazione non ha clienti. {LEI} {NATIONAL_ID} «AGGR» — aggregated orders «PNAL» — pending allocations

4 Decisione di investimento all'interno dell'impresa Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione che è responsabile della decisione di investimento conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se una persona fisica all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione è responsabile della decisione di investimento, la persona responsabile o che ha la responsabilità primaria della decisione di investimento è identificata con il {NATIONAL_ID} Se il responsabile della decisione di investimento è stato un algoritmo, il campo è compilato conformemente all'articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Questo campo va lasciato vuoto se la decisione di investimento non è stata presa da una persona o un algoritmo all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione. {NATIONAL_ID} — Persone fisiche {ALPHANUM-50} — Algoritmi

5 Esecuzione all'interno dell'impresa Codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno del membro o partecipante della sede di negoziazione che è responsabile dell'esecuzione dell'operazione risultante dall'ordine conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se il responsabile dell'esecuzione dell'operazione è una persona fisica, tale persona è identificata dal {NATIONAL_ID} Se il responsabile dell'esecuzione dell'operazione è un algoritmo, questo campo è compilato conformemente all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/590. Se all'esecuzione dell'operazione partecipano più di una persona o una combinazione di persone e algoritmi, il membro o partecipante o cliente della sede di negoziazione determina quale operatore o algoritmo ha la responsabilità primaria conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2017/590 e compila questo campo con l'identità di tale operatore o algoritmo. {NATIONAL_ID} — Persone fisiche {ALPHANUM-50} — Algoritmi

6 Broker non esecutivo A norma dell'articolo 2, lettera d). Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. {LEI}

Sezione B — Capacità di negoziazione e fornitura di liquidità

7 Capacità di negoziazione Indica se l'immissione dell'ordine deriva dallo svolgimento da parte del membro o partecipante della sede di negoziazione di attività di negoziazione matched principal ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 38), della direttiva 2014/65/UE o di negoziazione per conto proprio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE. Se l'immissione dell'ordine non deriva dallo svolgimento da parte del membro o partecipante della sede di negoziazione di attività di negoziazione matched principal o di negoziazione per conto proprio (dealing on own account), si deve indicare in questo campo che l'operazione è stata eseguita in altra veste (any other capacity). Replace: «DEAL» — Dealing on own account Replace: «MTCH» — Matched principal Replace: «AOTC» — Any other capacity

8 Attività di fornitura di liquidità Indica se l'ordine è immesso in una sede di negoziazione nell'ambito di una strategia di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE oppure nell'ambito di un'altra attività a norma dell'articolo 3 del presente regolamento. Replace: «true» Replace: «false»

Sezione C — Data e ora

9 Data e ora La data e l'ora di ciascun evento riportato nelle sezioni [G] e [K]. {DATE_TIME_FORMAT} Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Sezione D — Periodo di validità e restrizioni relative agli ordini

10 Periodo di validità Good-For-Day: l'ordine scade al termine del giorno di negoziazione nel quale è stato inserito nel book di negoziazione. Replace: «DAVY» — Good-For-Day

Good-Till-Cancelled: l'ordine rimane attivo nel book di negoziazione ed è eseguibile fino al momento in cui viene effettivamente annullato. Replace: «GTCV» — Good-Till-Cancelled

Good-Till-Time: l'ordine scade al più tardi a un'ora prestabilita della sessione di negoziazione in corso. Replace: «GTTV» — Good-Till-Time

Good-Till-Date: l'ordine scade al termine di una data specificata. Replace: «GTDV» — Good-Till-Date

Good-Till-Specified Date and Time: l'ordine scade in una data e ora specificate. Replace: «GTSV» — Good-Till-Specified Date and Time

Good After Time: l'ordine è attivo soltanto dopo un'ora prestabilita della sessione di negoziazione in corso. Replace: «GATV» — Good After Time

Good After Date: l'ordine è attivo soltanto dall'inizio di una data prestabilita. Replace: «GADV» — Good After Date

Good After Specified Date and Time: l'ordine è attivo soltanto a partire da un'ora prestabilita di una data prestabilita. Replace: «GASV» — Good After Specified Date and Time

Immediate-Or-Cancel: ordine che viene eseguito nel momento in cui è inserito nel book di negoziazione (per il quantitativo che può essere eseguito) e che non rimane nel book di negoziazione per l'eventuale quantitativo residuo non eseguito. Replace: «IOCV» — Immediate-Or-Cancel

Fill-Or-Kill: ordine che viene eseguito nel momento in cui è inserito nel book di negoziazione, a condizione che possa essere eseguito per intero; qualora possa essere eseguito solo in parte, l'ordine viene automaticamente respinto e quindi non può essere eseguito. Replace: «FOKV» — Fill-Or-Kill oppure caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione.

Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di specifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negoziazione.

11 Restrizione relativa all'ordine Good For Closing Price Crossing Session: l'ordine soddisfa le condizioni per la sessione di chiusura. Replace: «SESR» — Good For Closing Price Crossing Session

Valid For Auction: l'ordine è attivo esclusivamente e può essere eseguito soltanto nelle fasi d'asta (che possono essere predefinite dal membro o partecipante della sede di negoziazione che ha immesso l'ordine, ad esempio asta di apertura e chiusura e/o asta infragiornaliera). Replace: «VFAR» — Valid For Auction

Valid For Continuous Trading only: l'ordine è attivo soltanto nel corso della negoziazione continua. Replace: «VFCR» — Valid For Continuous Trading only

Altro: eventuali indicazioni supplementari caratteristiche di specifici modelli di business, piattaforme o sistemi di negoziazione. caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione. Se sono applicabili più tipi, questo campo deve essere compilato con più contrassegni, separati da una virgola.

12 Periodo e ora di validità Si tratta della marcatura temporale che indica il momento in cui l'ordine diventa attivo o definitivamente rimosso dal book di negoziazione. Good for day: data di inserimento con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte. Good till time: data di inserimento e ora specificata nell'ordine. Good till date: data di scadenza specificata con la marcatura temporale immediatamente precedente la mezzanotte. Good till specified date and time: data e ora di scadenza specificate. Good after time: data di inserimento e ora specificata di attivazione dell'ordine. Good after date: data specificata con la marcatura temporale immediatamente successiva alla mezzanotte. Good after specified date and time: data e ora specificate di attivazione dell'ordine. Good till Cancel: data e ora finali alle quali l'ordine è automaticamente rimosso dalle operazioni di mercato. Altro: marcatura temporale per ogni tipo aggiuntivo di validità. {DATE_TIME_FORMAT} Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

Sezione E — Numero prioritario e sequenziale

13 Marcatura temporale prioritaria Questo campo deve essere aggiornato a ogni variazione della priorità di un ordine. {DATE_TIME_FORMAT} Il numero di cifre dopo i «secondi» è determinato conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2017/574.

14 Dimensione prioritaria Per le sedi di negoziazione che utilizzano la priorità dimensione-tempo, questo campo deve essere compilato con un numero positivo corrispondente al quantitativo. Questo campo deve essere aggiornato a ogni variazione della priorità dell'ordine. Fino a 20 caratteri numerici positivi.

15 Numero sequenziale Ciascun evento riportato nella sezione G deve essere identificato utilizzando numeri interi positivi in ordine crescente. Il numero sequenziale è unico per ciascun tipo di evento; è coerente per tutti gli eventi, cui il gestore della sede di negoziazione ha apposto la marcatura temporale; è mantenuto per la data in cui si verifica l'evento. {INTEGER-50}

Sezione F — Identificazione dell'ordine

16 Codice MIC di segmento Identificazione della sede di negoziazione in cui l'ordine è stato immesso. Se la sede di negoziazione utilizza i MIC di segmento si deve utilizzare il MIC di segmento. Se la sede di negoziazione non utilizza i MIC di segmento si deve utilizzare il MIC operativo. {MIC}

17 Codice del book di negoziazione Il codice alfanumerico stabilito dalla sede di negoziazione per ciascun book di negoziazione. {ALPHANUM-20}

18 Codice identificativo dello strumento finanziario Identificativo unico e univoco dello strumento finanziario. {ISIN}

19 Data di ricevimento Data di ricevimento dell'ordine iniziale. {DATEFORMAT}

20 Codice identificativo dell'ordine Codice alfanumerico assegnato dal gestore della sede di negoziazione al singolo ordine. {ALPHANUM-50}

Sezione G — Eventi che incidono sull'ordine

21 Nuovo ordine, modifica dell'ordine, annullamento dell'ordine, ordini respinti, esecuzione parziale o integrale New order (nuovo ordine): ricevimento di un nuovo ordine da parte del gestore della sede di negoziazione. Replace: «NEWO» — New order

Triggered (innescato): ordine che diventa eseguibile o, secondo il caso, non eseguibile al verificarsi di una condizione prestabilita. Replace: «TRIG» — Triggered

Replaced by the member or participant of the trading venue (sostituito dal membro o partecipante della sede di negoziazione): quando un membro, partecipante o cliente della sede di negoziazione decide di propria iniziativa di modificare una o più caratteristiche dell'ordine che ha precedentemente inserito nel book di negoziazione. Replace: «REME» — Replaced by the member or participant of the trading venue

Replaced by market operations (automatic) (sostituito da operazioni di mercato (automaticamente)]: quando una o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dai sistemi informatici del gestore della sede di negoziazione. È compreso il caso in cui le caratteristiche correnti di un ordine peg o trailing stop sono modificate per rispecchiare la localizzazione dell'ordine all'interno del book di negoziazione. Replace: «REMÀ — Replaced by market operations (automatic)

Replaced by market operations (human intervention) (sostituito da operazioni di mercato (intervento umano)]: quando una o più caratteristiche di un ordine vengono modificate dal personale del gestore della sede di negoziazione. È compresa la situazione in cui un membro o partecipante della sede di negoziazione ha problemi informatici e deve annullare con urgenza i suoi ordini. 'REMH» — Replaced by market operations (human intervention)

Change of status at the initiative of the member, participant of the trading venue (variazione di status su iniziativa del membro o partecipante della sede di negoziazione). Sono comprese l'attivazione e la disattivazione. Replace: «CHME» — Change of status at the initiative of the member/participant of the trading venue

Change of status due to market operations (variazione di status dovuta a operazioni di mercato). Replace: «CHMO» — Change of status due to market operations

Cancelled at the initiative of the member, participant of the trading venue (annullato su iniziativa del membro o partecipante della sede di negoziazione): quando un membro, partecipante o cliente decide di propria iniziativa di annullare l'ordine precedentemente inserito. Replace: «CAME» — Cancelled at the initiative of the member or participant of the trading venue

Cancelled by market operations (annullato da operazioni di mercato). È compreso il meccanismo di tutela previsto per le imprese di investimento che svolgono attività di market making ai sensi degli articoli 17 e 48 della direttiva 2014/65/UE. Replace: «CAMO» -Cancelled by market operations

Rejected order (ordine respinto): ordine ricevuto ma respinto dal gestore della sede di negoziazione. Replace: «REMO» — Rejected order

Expired order (ordine scaduto): quando l'ordine è rimosso dal book di negoziazione al termine del suo periodo di validità. Replace: «EXPÌ — Expired order

Partially filled (parzialmente eseguito): quando l'ordine non è eseguito integralmente cosicché rimane un quantitativo da eseguire. 'PARF» — Partially filled

Filled (eseguito): quando non rimangono quantitativi da eseguire. Replace: «FILL» — Filled caratteri {ALPHANUM-4} che non sono già in uso per la classificazione propria della sede di negoziazione.

Sezione H — Tipo di ordine

22 Tipo di ordine Identifica il tipo di ordine immesso nella sede di negoziazione secondo le specifiche della sede di negoziazione. {ALPHANUM-50}

23 Classificazione del tipo di ordine Classificazione dell'ordine secondo due tipi generici di ordine. LIMIT order (ordine con limite di prezzo): nei casi in cui l'ordine è negoziabile e STOP order (ordine stop): nei casi in cui l'ordine diventa negoziabile solo al verificarsi di un evento di prezzo prestabilito. Le lettere «LMTO» per l'ordine con limite di prezzo o le lettere «STOP» per l'ordine stop.

Sezione I — Prezzi

24 Prezzo limite Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita. Il differenziale di un ordine strategico. Può essere negativo o positivo. Questo campo va lasciato vuoto per gli ordini che non hanno un prezzo limite o in caso di ordini senza prezzo. In caso di obbligazione convertibile questo campo riporta il prezzo reale (clean o dirty) utilizzato per l'ordine. {DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

25 Prezzo limite aggiuntivo Ogni altro prezzo limite applicabile all'ordine. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. {DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

26 Prezzo di stop Il prezzo che deve essere raggiunto affinché l'ordine si attivi. Per gli ordini stop innescati da eventi indipendenti dal prezzo dello strumento finanziario, in questo campo deve essere riportato un prezzo di stop pari a zero. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. {DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

27 Prezzo limite pegged Il prezzo massimo negoziabile di un ordine di acquisto pegged o il prezzo minimo negoziabile di un ordine di vendita pegged. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. {DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base.

28 Prezzo dell'operazione Prezzo negoziato dell'operazione, esclusi, laddove applicabili, commissioni e interessi maturati. Nel caso di contratti di opzione, è il premio del contratto derivato per sottostante o punto dell'indice. Nel caso di scommesse sul differenziale (spread bets) è il prezzo di riferimento dello strumento sottostante diretto. Per i credit default swap (CDS) è la cedola in punti base. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. Se il prezzo non è applicabile, in questo campo deve essere riportato il valore Replace: «NOAP» . {DECIMAL-18/13} se il prezzo è espresso in valore monetario. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento. {DECIMAL-18/17} se il prezzo è espresso in punti base. Replace: «NOAP»

29 Valuta del prezzo Valuta nella quale è espresso il prezzo di negoziazione per lo strumento finanziario collegato all'ordine (applicabile se il prezzo è espresso in valore monetario). {CURRENCYCODE_3}

30 Valuta della gamba 2 Per gli swap multivaluta (multi-currency) o su tassi di interesse in differenti valute (cross-currency), la valuta della gamba 2 è la valuta in cui è denominata la gamba 2 del contratto. Per le swaption in cui lo swap sottostante è multivaluta (multi-currency), la valuta della gamba 2 è la valuta in cui è denominata la gamba 2 dello swap. Questo campo deve essere compilato solo in presenza di contratti derivati su valute e tassi di interesse. {CURRENCYCODE_3}

31 Misura del prezzo Indica se il prezzo è espresso in valore monetario (monetary), percentuale (percentage), rendimento (yield) o punti base (basis points). Replace: «MONE» — Monetary value Replace: «PERC» — Percentage Replace: «YIEL» — Yield Replace: «BAPO» — Basis points

Sezione J — Istruzioni relative all'ordine

32 Indicatore acquisto-vendita Indica se si tratta di un ordine di acquisto (buy) o di vendita (sell). Nel caso delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che detiene il diritto di esercitare l'opzione e il venditore è la controparte che vende l'opzione e riceve un premio. Nel caso dei future e forward diversi da quelli connessi alle valute, il compratore è la controparte che acquista lo strumento e il venditore è la controparte che vende lo strumento. Nel caso degli swap su titoli, il compratore è la controparte che si assume il rischio di variazione del prezzo del titolo sottostante e riceve l'importo del titolo. Il venditore è la controparte che versa l'importo del titolo. Nel caso degli swap connessi a tassi di interesse o indici d'inflazione, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso. Il venditore è la controparte che riceve il tasso fisso. Nel caso dei basis swap (float-to-float interest rate swap), il compratore è la controparte che versa il differenziale e il venditore è la controparte che riceve il differenziale. Nel caso di swap e forward connessi a valute e su tassi di interesse in differenti valute, il compratore è la controparte che riceve la valuta che risulta prima nell'ordine alfabetico secondo la norma ISO 4217 e il venditore è la controparte che fornisce tale valuta. Nel caso di swap connessi a dividendi, il compratore è la controparte che riceve il controvalore dei dividendi effettivamente versati. Il venditore è la controparte che versa il dividendo e che riceve il tasso fisso. Nel caso di strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito ad eccezione delle opzioni e swaption, il compratore è la controparte che acquista la protezione. Il venditore è la controparte che vende la protezione. Nel caso di contratti derivati connessi a materie prime o quote di emissioni, il compratore è la controparte che riceve la materia prima o la quota di emissioni segnalata e il venditore è la controparte che fornisce questa materia prima o quota di emissioni. Nel caso di accordi per scambi futuri di tassi di interesse, il compratore è la controparte che versa il tasso fisso e il venditore la controparte che riceve il tasso fisso. Per un aumento del nozionale il compratore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. Per una diminuzione del nozionale il compratore coincide con il cedente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale e il venditore coincide con l'acquirente dello strumento finanziario nell'operazione iniziale. Replace: «BUYÌ — buy 'SELL» — sell

33 Status dell'ordine Identifica gli ordini attivi/inattivi/sospesi, irrevocabili/indicativi (attribuito solo alle quotazioni)/impliciti/reinoltrati. Active (attivo) — Ordini negoziabili, diversi dalle quotazioni. Inactive (inattivo) — Ordini non negoziabili, diversi dalle quotazioni. Firm/Indicative (irrevocabile/indicativo) — Attribuito solo alle quotazioni. Le quotazioni indicative sono visibili ma non possono essere eseguite. Sono compresi i warrant in alcune sedi di negoziazione. Le quotazioni irrevocabili possono essere eseguite. Implicit (implicito) — Utilizzato per gli ordini strategici derivati da una funzionalità «implied in» o «implied out». Routed (inoltrato) — Utilizzato per gli ordini inoltrati dalla sede di negoziazione verso altre sedi di negoziazione. Replace: «ACTÌ- active o 'INAC» - inactive o Replace: «FIRM» - firm quotes o Replace: «INDÌ- indicative quotes o 'IMPL» - implied strategy orders o Replace: «ROUT» - routed orders. Se si applicano più status, questo campo deve essere compilato con più contrassegni, separati da una virgola.

34 Misura del quantitativo Indica se il quantitativo riportato è espresso in numero di unità (number of units), valore nominale (nominal value) o valore monetario (monetary value). Replace: «UNIT» — Number of units Replace: «NOML» — Nominal value Replace: «MONE» — Monetary value

35 Valuta del quantitativo Valuta in cui è espresso il quantitativo. Il campo deve essere compilato solo se il quantitativo è espresso in valore nominale o monetario. {CURRENCYCODE_3}

36 Quantitativo iniziale Il numero di unità dello strumento finanziario, o il numero di contratti derivati dell'ordine. Il valore nominale o monetario dello strumento finanziario. Per le scommesse sul differenziale (spread bets), il quantitativo è il valore monetario puntato per variazione di punto dello strumento finanziario sottostante. Per l'aumento o la diminuzione del nozionale di contratti derivati, il numero rispecchia il valore assoluto della variazione ed è espresso come numero positivo. Per i credit default swap, il quantitativo è l'importo nozionale per il quale la protezione è acquisita o ceduta. {DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

37 Quantitativo residuo, anche nascosto Il quantitativo totale che rimane nel book di negoziazione dopo l'esecuzione parziale o in caso di ogni altro evento che incide sull'ordine. In caso di esecuzione parziale è il volume totale che rimane dopo tale esecuzione parziale. All'inserimento dell'ordine corrisponde al quantitativo iniziale. {DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

38 Quantitativo esposto Il quantitativo visibile (cioè non nascosto) nel book di negoziazione. {DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

39 Quantitativo negoziato In caso di esecuzione parziale o integrale, in questo campo deve essere riportato il quantitativo eseguito. {DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

40 Quantitativo accettabile minimo Il quantitativo accettabile minimo affinché un ordine sia eseguito, che può consistere in più esecuzioni parziali e che di norma riguarda soltanto i tipi di ordine non persistenti. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. {DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

41 Quota minima eseguibile La quota minima di esecuzione di ogni singola esecuzione potenziale. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. {DECIMAL-18/17} se il quantitativo è espresso in numero di unità. {DECIMAL-18/5} se il quantitativo è espresso in valore monetario o nominale.

42 Quota minima eseguibile solo per la prima esecuzione Indica se la quota minima eseguibile è pertinente solo per la prima esecuzione. Questo campo può essere lasciato vuoto se il campo 41 è vuoto. Replace: «true» Replace: «false»

43 Indicatore solo passivo Indica se l'ordine è immesso nella sede di negoziazione con una caratteristica/un contrassegno, tale che l'ordine non si esegua immediatamente a fronte di eventuali ordini visibili contrari. Replace: «true» Replace: «false»

44 Indicatore passivo o aggressivo In caso di esecuzione parziale e integrale indica se l'ordine era già posizionato nel book di negoziazione fornendo liquidità (passive) o se ha avviato la negoziazione e quindi assorbito liquidità (aggressive). Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. «PASV» — passive o «AGRE» — aggressive.

45 Prevenzione dell'auto-esecuzione Indica se l'ordine è stato inserito con criteri di prevenzione dell'auto-esecuzione, di modo che non si esegua insieme a un ordine che lo stesso membro o partecipante ha inserito sull'altro lato del book di negoziazione. Replace: «true» Replace: «false»

46 Identificazione dell'ordine collegato alla strategia Il codice alfanumerico utilizzato per collegare tutti gli ordini connessi che fanno parte di una strategia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2. {ALPHANUM-50}

47 Strategia di inoltro La strategia di inoltro applicabile secondo la sede di negoziazione specifica. Questo campo va lasciato vuoto se non pertinente. {ALPHANUM-50}

48 Codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione Codice alfanumerico assegnato dalla sede di negoziazione all'operazione ai sensi dell'articolo 12 del presente regolamento. Il codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione è unico, coerente e persistente per MIC di segmento secondo ISO10383 e per giorno di negoziazione. Se la sede di negoziazione non utilizza MIC di segmento, il codice identificativo dell'operazione della sede di negoziazione è unico, coerente e persistente per MIC operativo per giorno di negoziazione. Gli elementi del codice identificativo dell'operazione non rivelano l'identità delle controparti dell'operazione cui è attribuito il codice. {ALPHANUM-52}

Sezione K — Fasi di negoziazione, prezzo e volume indicativo d'asta

49 Fasi di negoziazione Il nome di ciascuna delle varie fasi di negoziazione durante le quali un ordine è presente nel book di negoziazione, tra cui le interruzioni della negoziazione (trading halt), gli interruttori di circuito e le sospensioni. {ALPHANUM-50}

50 Prezzo d'asta indicativo Il prezzo di chiusura dell'asta dello strumento finanziario per il quale sono stati collocati uno o più ordini. {DECIMAL-18/5} se il prezzo è espresso in valore monetario o nominale. Quando il prezzo è riportato in termini monetari, deve essere indicato nell'unità monetaria principale. {DECIMAL-11/10} se il prezzo è espresso in percentuale o rendimento.