N. Campo Informazioni da segnalare Operazioni di vendita con patto di riacquisto (repo) BSB SL ML

1 Identificativo unico dell'operazione («UTI») Riferimento unico assegnato alla SFT al fine di identificare l'operazione. Y Y Y Y

2 Numero di tracciamento della segnalazione In caso di operazioni risultanti da compensazione, va segnalato il precedente UTI, ovvero l'UTI dell'operazione bilaterale originaria. Tuttavia, l'UTI precedente non deve essere segnalato dalle controparti che sono controparti centrali («CCP») che hanno compensato l'SFT. Se l'SFT è stata eseguita in una sede di negoziazione e compensata lo stesso giorno, un numero generato dalla sede di negoziazione e specifico a tale esecuzione. Y Y Y N

3 Data dell'evento Data in cui si è svolto l'evento da segnalare relativo all'SFT e rilevato dalla segnalazione. Nel caso di azioni del tipo «Valuation update» (Aggiornamento della valutazione), «Collateral update» (Aggiornamento della garanzia reale), «Reuse update» (Aggiornamento del riutilizzo), «Margin update» (Aggiornamento del margine), la data per la quale sono fornite le informazioni contenute nella segnalazione. Y Y Y Y

4 Tipo di SFT Tipo di SFT ai sensi dell'articolo 3, punti da 7 a 10, del regolamento (UE) 2365/2015. Y Y Y Y

5 Compensata Indicare se la compensazione ha avuto luogo. Y Y Y N

6 Data e ora della compensazione Data e ora in cui la compensazione ha avuto luogo. Y Y Y N

7 Controparte centrale (CCP) Se il contratto è stato compensato, il codice unico della CCP che ha compensato il contratto. Y Y Y N

8 Sede di negoziazione Codice unico di identificazione della sede di negoziazione della SFT. Se la SFT è stata conclusa over the counter ed è ammessa alla negoziazione, il codice MIC «XOFF». Se la SFT è stata conclusa over the counter e non è ammessa alla negoziazione, il codice MIC «XXXX». Y Y Y N

9 Tipo di accordo quadro Riferimento al tipo di accordo quadro con il quale le controparti hanno concluso l'SFT. Y Y Y N

10 Altro tipo di accordo quadro Nome dell'accordo quadro. Questo campo deve essere compilato solo se «OTHR» (Altro) è indicato nel campo 9. Y Y Y N

11 Versione dell'accordo quadro L'anno dell'accordo quadro pertinente per l'operazione segnalata, se del caso. Y Y Y N

12 Data e ora di esecuzione Data e ora di esecuzione della SFT. Y Y Y Y

13 Data di valuta (data di inizio) Data concordata contrattualmente tra le controparti per lo scambio di contanti, titoli o merci contro garanzie reali per l'opening leg (spot leg) della SFT. Y Y Y N

14 Data di scadenza (data di fine) Data concordata contrattualmente tra le controparti per lo scambio di contanti, titoli o merci contro garanzie reali per la closing leg (forward leg) della SFT. Tali informazioni non devono essere comunicate per le operazioni di vendita con patto di riacquisto con scadenza aperta. Y Y Y N

15 Data di cessazione Data di cessazione in caso di cessazione anticipata della SFT. Y Y Y Y

16 Preavviso minimo Numero minimo di giorni lavorativi di anticipo con cui una delle controparti deve informare l'altra controparte della cessazione dell'operazione. Y N N N

17 Prima data di richiamo (call-back) Prima data alla quale il prestatore di contante ha il diritto di ritirare una parte dei fondi o cessare l'operazione. Y N N N

18 Indicatore delle garanzie generiche (general collateral) Indicare se l'SFT è soggetta ad un contratto di garanzia generica. Nel caso di un'operazione di concessione di titoli in prestito, il campo fa riferimento ai titoli forniti come garanzia e non al titolo dato in prestito. Il codice «GENE» deve essere specificato per una SFT soggetta a un contratto di garanzia generica. Il contratto di garanzia generica indica il contratto di garanzia per un'operazione in cui il datore della garanzia può scegliere il titolo da fornire come garanzia tra una gamma relativamente ampia di titoli che soddisfano criteri predefiniti. Il codice «SPEC» deve essere specificato per una SFT soggetta a un contratto di garanzia specifica. Il contratto di garanzia specifica indica il contratto di garanzia per un'operazione in cui il beneficiario della garanzia chiede che il datore della garanzia fornisca uno specifico numero internazionale di identificazione dei titoli («ISIN»). Y Y Y N

19 Indicatore della consegna per valore (Delivery by value, DBV) Indicare se l'operazione è stata regolata tramite il meccanismo DBV. Y N Y N

20 Metodo utilizzato per fornire le garanzie reali Indicare se la garanzia reale nella SFT è soggetta ad un contratto di garanzia con trasferimento del titolo di proprietà, un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale o un contratto di garanzia finanziaria con costituzione di garanzia reale con diritto di uso. In caso di utilizzo di più di un metodo, in questo campo va specificato il contratto di garanzia principale. Y N Y Y

21 Scadenza aperta Indicare se l'SFT è a scadenza aperta (non ha data di scadenza determinata) o a scadenza fissa con una data di scadenza stabilita contrattualmente. Il codice «True» (Vero) deve essere specificato per le SFT a scadenza aperta, e il codice «False» (Falso) per le SFT a scadenza fissa. Y N Y N

22 Opzione di chiusura Indicare se l'SFT è evergreen o prorogabile. Y N Y N

Nel caso di finanziamenti con margini, i campi da 23 a 34 devono essere ripetuti e compilati per ciascuna valuta utilizzata nel prestito su margine.

23 Tasso fisso Nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto, il tasso di interesse annualizzato sul capitale dell'operazione di vendita con patto di riacquisto conformemente alla convenzione sul conteggio dei giorni. Nel caso di finanziamenti con margini, il tasso di interesse annualizzato sul valore del prestito che il prenditore paga al prestatore. Y N N Y

24 Convenzione sul conteggio dei giorni Metodo di calcolo degli interessi maturati sull'importo del capitale per un tasso. Y N N Y

25 Tasso variabile Indicare il tasso di interesse di riferimento utilizzato, rivisto a intervalli prestabiliti con riferimento ad un tasso di riferimento di mercato, se applicabile. Y N N Y

26 Periodo di riferimento del tasso variabile - periodo Periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile. Y N N Y

27 Periodo di riferimento del tasso variabile - moltiplicatore Moltiplicatore per il periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso variabile specificato nel campo 26. Y N N Y

28 Frequenza di pagamento per il tasso variabile - periodo Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti soggetti al tasso variabile. Y N N Y

29 Frequenza di pagamento per il tasso variabile - moltiplicatore Moltiplicatore per il periodo che descrive la frequenza di pagamento per il tasso variabile specificato nel campo 28. Y N N Y

30 Frequenza di revisione del tasso variabile - periodo Periodo che descrive la frequenza delle revisioni del tasso variabile. Y N N Y

31 Frequenza di revisione del tasso variabile - moltiplicatore Moltiplicatore per il periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso variabile specificato nel campo 30. Y N N Y

32 Differenziale Numero di punti base da aggiungere o sottrarre dal tasso di interesse variabile per determinare il tasso d'interesse del prestito. Y N N Y

33 Importo in valuta dei finanziamenti con margini Importo di un prestito su margine in una determinata valuta. N N N Y

34 Valuta dei finanziamenti con margini Valuta del prestito su margine. N N N Y

I campi 35 e 36 devono essere ripetuti e compilati per ciascuna rettifica del tasso d'interesse variabile.

35 Tasso rettificato Tasso determinato in base alla griglia dei tassi. Y N N N

36 Data di applicazione del tasso Data a partire dalla quale il tasso è effettivo Y N N N

37 Importo del capitale alla data di valuta Valore in contanti da regolare alla data di valuta dell'operazione. Y Y N N

38 Importo del capitale alla data di scadenza Valore in contanti da regolare alla data di scadenza dell'operazione. Y Y N N

39 Valuta dell'importo del capitale Valuta dell'importo del capitale. Y Y N N

40 Tipo di attività Indicare il tipo di attività oggetto dell'SFT. N N Y N

41 Identificativo del titolo Identificazione del titolo oggetto dell'SFT. Questo campo non è applicabile alle merci. N N Y N

42 Classificazione del titolo Codice CFI (Classification of Financial Instruments - Classificazione degli strumenti finanziari) del titolo oggetto dell'SFT. Questo campo non è applicabile alle merci. N N Y N

Se una merce è stata concessa o assunta in prestito, la classificazione di tale merce è specificata nei campi 43, 44 e 45.

43 Categoria di prodotti Categoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci della tabella 5 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione. N N Y N

44 Sottocategoria di prodotti Sottocategoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci della tabella 5 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione. Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica categoria di prodotti nel campo 43. N N Y N

45 Ulteriore sottocategoria di prodotti Ulteriore sottocategoria come specificata nella classificazione della tabella delle merci. Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica sottocategoria di prodotti nel campo 44. N N Y N

46 Quantità o importo nominale Quantità o importo nominale del titolo o della merce oggetto dell'SFT. Nel caso di un'obbligazione, l'importo nominale totale che equivale al numero di obbligazioni moltiplicato per il loro valore facciale. Nel caso di altri titoli o merci, la loro quantità. N N Y N

47 Unità di misura L'unità di misura in cui è espressa la quantità. Questo campo è applicabile alle merci. N N Y N

48 Valuta dell'importo nominale Nel caso in cui è indicato l'importo nominale, la valuta dell'importo nominale. N N Y N

49 Prezzo del titolo o della merce In caso di concessione e assunzione in prestito di titoli e merci, il prezzo del titolo o della merce utilizzato per calcolare il valore del prestito. Nel caso di un buy-sell back, il prezzo del titolo o della merce utilizzato per calcolare l'importo dell'operazione per la spot leg del buy-sell back. N Y Y N

50 Valuta del prezzo Valuta in cui è denominato il prezzo del titolo o della merce. N N Y N

51 Qualità del titolo Codice che classifica il rischio di credito del titolo. N N Y N

52 Scadenza del titolo Scadenza del titolo. Questo campo non è applicabile alle merci. N N Y N

53 Giurisdizione dell'emittente Giurisdizione dell'emittente del titolo. In caso di titoli emessi da una controllata estera, la giurisdizione dell'impresa madre ultima o, se quest'ultima non è nota, la giurisdizione della controllata. Questo campo non è applicabile alle merci. N N Y N

54 LEI dell'emittente LEI dell'emittente del titolo. Questo campo non è applicabile alle merci. N N Y N

55 Tipo di titolo Codice che classifica il tipo di titolo. N N Y N

56 Valore del prestito Valore del prestito, vale a dire la quantità o l'importo nominale del prestito moltiplicato per il prezzo indicato nel campo 49. N N Y N

57 Valore di mercato Valore di mercato dei titoli o delle merci assunti o concessi in prestito. N N Y N

58 Tasso di rimborso fisso Tasso di interesse fisso (tasso che il prestatore ha convenuto di pagare per il reinvestimento della garanzia in contante meno le commissioni di prestito) corrisposto dal prestatore del titolo o della merce al prenditore (tasso di rimborso positivo) o dal prenditore al prestatore (tasso di rimborso negativo) sul saldo della garanzia in contante fornita. N N Y N

59 Tasso di rimborso variabile Tasso di interesse di riferimento utilizzato per calcolare il tasso di rimborso (tasso che il prestatore ha convenuto di pagare per il reinvestimento della garanzia in contante meno le commissioni di prestito) corrisposto dal prestatore del titolo o della merce al prenditore (tasso di rimborso positivo) o dal prenditore al prestatore (tasso di rimborso negativo) sul saldo della garanzia in contante fornita. N N Y N

60 Periodo di riferimento del tasso di rimborso variabile - periodo Periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso di rimborso variabile. N N Y N

61 Periodo di riferimento del tasso di rimborso variabile - moltiplicatore Moltiplicatore per il periodo che descrive il periodo di riferimento per il tasso di rimborso variabile specificato nel campo 60. N N Y N

62 Frequenza di pagamento per il tasso di rimborso variabile - periodo Periodo che descrive la frequenza dei pagamenti per il tasso di rimborso variabile. N N Y N

63 Frequenza di pagamento per il tasso di rimborso variabile - moltiplicatore Moltiplicatore per il periodo che descrive la frequenza di pagamento per il tasso di rimborso variabile specificato nel campo 62. N N Y N

64 Frequenza di revisione del tasso di rimborso variabile - periodo Periodo che descrive la frequenza delle revisioni del tasso di rimborso variabile. N N Y N

65 Frequenza di revisione del tasso di rimborso variabile - moltiplicatore Moltiplicatore per il periodo che descrive la frequenza di revisione del tasso di rimborso variabile specificato nel campo 64. N N Y N

66 Differenziale del tasso di rimborso Differenziale del tasso di rimborso variabile espresso in punti base. N N Y N

67 Commissione sul prestito Commissione che il prenditore del titolo o della merce paga al prestatore. N N Y N

68 Accordi di esclusiva In caso di assunzione e concessione in prestito di titoli, indicare se il prenditore ha accesso esclusivo per assumere in prestito dal portafoglio di titoli del prestatore. Questo campo non è applicabile alle merci. N N Y N

69 Prestito su margine in essere Importo totale dei prestiti su margine, nella valuta di base. N N N Y

70 Valuta di base del prestito su margine in essere Valuta di base dei prestiti su margine in essere. N N N Y

71 Valore di mercato della posizione corta Valore di mercato della posizione corta, nella valuta di base. N N N Y

Dati sulla garanzia reale

72 Contrassegno Prestito titoli («Securities Lending» - «SL») non garantito Indicare se l'operazione SL non è assistita da garanzia reale. Questo campo non va utilizzato se le controparti convengono di garantire l'operazione ma l'allocazione specifica della garanzia non è ancora nota. N N Y N

73 Copertura dell'esposizione netta Indicare se la garanzia reale è stata fornita in base all'esposizione netta, piuttosto che per un'operazione unica. Y Y Y N

74 Data di valuta della garanzia Se le operazioni sono state garantite sulla base dell'esposizione netta, l'ultima data di valuta con riferimento all'insieme di attività soggette a compensazione delle SFT, tenuto conto di tutte le operazioni per le quali è stata fornita la garanzia. Y Y Y N

Se è stata utilizzata una garanzia reale specifica, i campi da 75 a 94 devono essere ripetuti e compilati per ogni componente della garanzia, se del caso.

75 Tipo di componente della garanzia reale Indicare il tipo di componente della garanzia reale. Y Y Y Y

Se è stato utilizzato il contante come garanzia, ciò viene specificato nei campi 76 e 77.

76 Importo delle garanzie in contante Importo dei fondi forniti come garanzia per l'assunzione in prestito di titoli o merci. Y Y Y N

77 Valuta della garanzia in contante Valuta delle garanzie in contante. Y Y Y N

78 Identificazione del titolo utilizzato come garanzia Identificazione del titolo utilizzato come garanzia. Questo campo non è applicabile alle merci. Y Y Y Y

79 Classificazione del titolo utilizzato come garanzia Codice CFI del titolo utilizzato come garanzia. Questo campo non è applicabile alle merci. Y Y Y Y

Se una merce è stata usata come garanzia, la classificazione di tale merce è specificata nei campi 80, 81 e 82.

80 Categoria di prodotti Categoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci della tabella 5 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione. Y Y Y N

81 Sottocategoria di prodotti Sottocategoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci della tabella 5 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione. Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica categoria di prodotti nel campo 80. Y Y Y N

82 Ulteriore sottocategoria di prodotti Ulteriore sottocategoria di prodotti come specificata nella classificazione delle merci della tabella 5 di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/363 della Commissione. Questo campo presuppone l'indicazione di una specifica sottocategoria di prodotti nel campo 81. Y Y Y N

83 Quantità o importo nominale della garanzia Quantità o importo nominale del titolo o della merce usati come garanzia. Nel caso di un'obbligazione, l'importo nominale totale che equivale al numero di obbligazioni moltiplicato per il valore facciale. Nel caso di altri titoli o merci, la loro quantità. Y Y Y Y

84 Unità di misura della garanzia reale L'unità di misura in cui è specificata la quantità della garanzia. Questo campo è applicabile alle merci. Y Y Y N

85 Valuta dell'importo nominale della garanzia reale Nel caso in cui è indicato l'importo nominale della garanzia reale, la valuta dell'importo nominale. Y Y Y Y

86 Valuta del prezzo Valuta del prezzo della componente della garanzia reale. Y Y Y Y

87 Prezzo unitario Prezzo unitario per la componente della garanzia reale, compresi gli interessi maturati per i titoli fruttiferi utilizzati per valutare il titolo o la merce. Y Y Y Y

88 Valore di mercato della garanzia reale Valore di mercato della singola componente della garanzia reale espressa nella valuta del prezzo. Y Y Y Y

89 Scarto o margine Per operazioni di vendita con patto di riacquisto e buy-sell back, l'eventuale scarto della garanzia reale è specificato con riferimento a qualsiasi misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante, a livello ISIN, dove il valore della garanzia sottostante è calcolato come il valore di mercato delle attività decurtato di una determinata percentuale. Per il prestito titoli, la percentuale dell'eventuale scarto della garanzia reale è specificato con riferimento a qualsiasi misura per il controllo dei rischi applicata alla garanzia sottostante, a livello ISIN o di portafoglio, dove il valore della garanzia sottostante è calcolato come il valore di mercato delle attività decurtato di una determinata percentuale. Per i finanziamenti con margini, la percentuale del requisito di margine applicato all'intero portafoglio di garanzie detenuto nel conto di prime brokerage del cliente. In questo campo devono essere specificati i valori effettivi, in opposizione a quelli stimati o per default. Y Y Y Y

90 Qualità della garanzia reale Codice che classifica il rischio del titolo utilizzato come garanzia. Y Y Y Y

91 Data di scadenza del titolo Data di scadenza del titolo utilizzato come garanzia. Questo campo non è applicabile alle merci. Y Y Y Y

92 Giurisdizione dell'emittente Giurisdizione dell'emittente del titolo utilizzato come garanzia. In caso di titoli emessi da una controllata estera, va indicata la giurisdizione dell'impresa madre ultima o, se quest'ultima non è nota, la giurisdizione della controllata. Questo campo non è applicabile alle merci. Y Y Y Y

93 LEI dell'emittente LEI dell'emittente del titolo utilizzato come garanzia. Questo campo non è applicabile alle merci. Y Y Y Y

94 Tipo di garanzia reale Codice che classifica il tipo di titolo utilizzato come garanzia.

95 Possibilità di riutilizzare la garanzia reale Indicare se il beneficiario della garanzia può riutilizzare i titoli forniti come garanzia. Y Y Y Y

Compilare il campo 96 in caso di utilizzo di un paniere di garanzie. Nei campi da 75 a 94 va specificata l'allocazione dettagliata delle garanzie reali per le SFT concluse a fronte di un aggregato di garanzie, se disponibile.

96 Identificativo del paniere di garanzie reali Se il paniere di garanzie reali può essere identificato con un codice ISIN, indicare l'ISIN del paniere. Se il paniere di garanzie reali non può essere identificato con un codice ISIN, questo campo deve essere compilato con il codice «NTAV». Y Y Y N

97 Codice del portafoglio Se l'operazione è compensata ed inclusa in un portafoglio di operazioni per le quali sono scambiati margini, il portafoglio è identificato con un codice unico determinato dalla controparte segnalante. Se il portafoglio di operazioni include anche contratti derivati da segnalare a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, il codice del portafoglio è lo stesso indicato nella segnalazione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. Y Y Y N

98 Tipo di azione La segnalazione deve contenere uno dei seguenti tipi di azione: a) l'SFT segnalata per la prima volta va identificata come «New» (Nuova); b) la modifica dell'SFT segnalata precedentemente va identificata come «Modification» (Modifica). Rientra in questo tipo di azione l'aggiornamento di una precedente segnalazione che indica una posizione nel caso in cui vengano incluse nuove operazioni; c) la valutazione del titolo o della merce oggetto di operazioni di concessione in prestito di titoli o merci è identificata come «Valuation Update» (Aggiornamento della valutazione); d) la modifica dei dati sulla garanzia, compresa la valutazione, va identificata come «Collateral update» (Aggiornamento della garanzia); e) la cancellazione integrale di una segnalazione erroneamente trasmessa (l'SFT non è mai entrata in vigore o non è soggetta agli obblighi di segnalazione per le SFT ma è stata segnalata per errore ad un repertorio di dati sulle negoziazioni) va indicata come «Error» (Errore); f) la correzione di campi di dati che sono stati compilati erroneamente in una segnalazione precedente va indicata come «Correction» (Correzione); g) la cessazione di una SFT a scadenza aperta o la cessazione anticipata di una SFT a scadenza fissa va identificata come «Termination/Early termination» (Cessazione/Cessazione anticipata); h) l'SFT che deve essere segnalata come nuova operazione ed essere anche inclusa in una segnalazione separata della posizione lo stesso giorno va indicata come «Position component» (Componente della posizione). Y Y Y Y