Sezione Campo Formato

1 Sezione 2 a — identificativi e collegamenti UTI UTI ISO 23897. Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

2 Sezione 2 a — identificativi e collegamenti Numero di tracciamento della segnalazione Campo alfanumerico di massimo 52 caratteri.

3 Sezione 2 a — identificativi e collegamenti UTI precedente (per relazioni uno-a-uno e uno-a-molti tra operazioni) Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

4 Sezione 2 a — identificativi e collegamenti UTI della posizione successiva Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9.

5 Sezione 2 a — identificativi e collegamenti Identificativo di riduzione del rischio post-negoziazione (PTRR) Fino a 52 caratteri alfanumerici, sono ammessi solo i caratteri alfabetici maiuscoli A-Z e le cifre 0-9. I primi 20 caratteri rappresentano il codice LEI del fornitore di compressione.

6 Sezione 2 a — identificativi e collegamenti Identificativo del pacchetto Fino a 35 caratteri alfanumerici.

7 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Codice internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici.

8 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Identificativo unico del prodotto (UPI) UPI secondo ISO 4914, codice di 12 caratteri alfanumerici.

9 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Classificazione del prodotto CFI secondo ISO 10962, codice di 6 caratteri alfabetici.

10 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Tipo di contratto CFDS = contratti finanziari differenziali FRAS = contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement FUTR = future FORW = forward OPTN = opzione SPDB = scommesse su differenziale SWAP = swap SWPT = swaption OTHR = altro

11 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Classe di attività COMM = materie prime e quote di emissione CRDT = crediti CURR = valute EQUI = azioni INTR = tassi di interesse

12 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Derivato basato su criptoattività Valore booleano: — TRUE — per i derivati basati su criptoattività — FALSE — per gli altri derivati

13 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Tipo di identificazione del sottostante 1 carattere alfabetico: I = ISIN B = paniere X = indice

14 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Identificazione del sottostante Per il tipo I di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, codice di 12 caratteri alfanumerici. Per il tipo X di identificazione del sottostante: ISIN secondo ISO 6166, se disponibile, codice di 12 caratteri alfanumerici.

15 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Indicatore dell'indice sottostante Indicazione dell'indice a tasso variabile 4 caratteri alfabetici: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP (swap sull'EONIA) EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (Tesoro) SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP (swap su future) EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA

16 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Nome dell'indice sottostante Fino a 50 caratteri alfanumerici. Sono ammessi caratteri speciali se fanno parte del nome completo dell'indice.

17 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Codice del paniere personalizzato Fino a 72 caratteri alfanumerici composti dal codice LEI del soggetto responsabile della strutturazione del paniere seguito da un massimo di 52 caratteri alfanumerici.

18 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Identificativo dei componenti del paniere Per il tipo B di identificazione del sottostante: identificazione di tutti i singoli componenti mediante ISIN secondo ISO 6166.

19 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Valuta di regolamento 1 Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

20 Sezione 2 b — informazioni sul contratto Valuta di regolamento 2 Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

21 Sezione 2 c — valutazione Importo della valutazione Valore positivo e negativo fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

22 Sezione 2 c — valutazione Valuta della valutazione Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

23 Sezione 2 c — valutazione Data e ora della valutazione Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

24 Sezione 2 c — valutazione Metodo di valutazione 4 caratteri alfabetici: MTMA = ai prezzi correnti di mercato MTMO = in base ad un modello CCPV = valutazione della CCP

25 Sezione 2 c — valutazione Delta Fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. È ammesso qualsiasi valore tra – 1 e 1 (inclusi – 1 e 1).

26 Sezione 2 d — garanzie Indicatore della garanzia per portafoglio Valore booleano: TRUE = garanzia costituita su un portafoglio FALSE = non parte di un portafoglio

27 Sezione 2 d — garanzie Codice della garanzia per portafoglio Fino a 52 caratteri alfanumerici Non sono ammessi caratteri speciali

28 Sezione 2 e — attenuazione del rischio/segnalazione Data e ora della conferma Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

29 Sezione 2 e — attenuazione del rischio/segnalazione Confermato 4 caratteri alfabetici: — NCNF = non confermato — ECNF = per via elettronica — YCNF = per via non elettronica

30 Sezione 2 f — compensazione Obbligo di compensazione TRUE = il contratto appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione ed entrambe le controparti del contratto sono soggette all'obbligo di compensazione FALSE = il contratto appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione ma una controparte del contratto o entrambe non sono soggette all'obbligo di compensazione o valore «UKWN» — il contratto non appartiene a una classe di derivati OTC dichiarata soggetta all'obbligo di compensazione

31 Sezione 2 f — compensazione Compensato 1 carattere alfabetico: Y= sì, compensazione avvenuta a livello centrale, per operazioni beta e gamma. N= no, compensazione non avvenuta a livello centrale.

32 Sezione 2 f — compensazione Data e ora della compensazione Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

33 Sezione 2 f — compensazione Controparte centrale Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

34 Sezione 2 g — dati sull'operazione Tipo di accordo quadro 4 caratteri alfabetici: «ISDA» — ISDA «CDEA» — FIA-ISDA Cleared Derivatives Execution Agreement «EUMA» — European Master Agreement «FPCA» — FOA Professional Client Agreement «FMAT» — FBF Master Agreement relativo alle operazioni su strumenti finanziari forward «DERV» — Deutscher Rahmenvertrag für Finanztermingeschäfte (DRV) «CMOP» — Contrato Marco de Operaciones Financieras «CHMA» — Swiss Master Agreement «IDMA» — Islamic Derivative Master Agreement «EFMA» — EFET Master Agreement «GMRA» — GMRA «GMSL» — GMSLA «BIAG» — accordo bilaterale oppure «OTHR» (altro) se il tipo di accordo quadro non figura nel precedente elenco

35 Sezione 2 g — dati sull'operazione Altro tipo di accordo quadro Fino a 50 caratteri alfanumerici.

36 Sezione 2 g — dati sull'operazione Versione dell'accordo quadro Data nel formato ISO 8601 (AAAA)

37 Sezione 2 g — dati sull'operazione Infragruppo Valore booleano: TRUE = contratto concluso nel quadro di un'operazione infragruppo FALSE = contratto non concluso nel quadro di un'operazione infragruppo

38 Sezione 2 g — dati sull'operazione PTRR Valore booleano: TRUE = il contratto deriva da un evento PTRR FALSE = il contratto non deriva da un evento PTRR

39 Sezione 2 g — dati sull'operazione Tipo di tecnica PTRR 4 caratteri alfabetici: «PWOS» — compressione del portafoglio senza prestatore di servizi terzo «PWAS» — compressione del portafoglio con prestatore di servizi terzo o con CCP «PRBM» — ribilanciamento del portafoglio/gestione del margine «OTHR» — Altro

40 Sezione 2 g — dati sull'operazione Prestatore di servizi PTRR Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation.

41 Sezione 2 g — dati sull'operazione Sede di esecuzione Codice identificativo del mercato (Market Identifier Code — MIC) secondo ISO 10383 di 4 caratteri alfanumerici

42 Sezione 2 c — dati sull'operazione Data e ora di esecuzione Data nel formato ISO 8601 con ora secondo UTC AAAA-MM-GGThh:mm:ssZ

43 Sezione 2 c — dati sull'operazione Data effettiva Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

44 Sezione 2 c — dati sull'operazione Data di scadenza Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

45 Sezione 2 c — dati sull'operazione Data di cessazione anticipata Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

46 Sezione 2 c — dati sull'operazione Data finale di regolamento contrattuale Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

47 Sezione 2 c — dati sull'operazione Tipo di consegna 4 caratteri alfabetici: CASH = contante PHYS = fisica OPTL = facoltativo per la controparte o quando stabilito da terzi

48 Sezione 2 g — dati sull'operazione Prezzo — Se il prezzo è espresso come valore monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. — Se il prezzo è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

49 Sezione 2 g — dati sull'operazione Valuta del prezzo Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

I campi da 50 a 52 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo.

50 Sezione 2 g — dati sull'operazione Data effettiva non rettificata del prezzo Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

51 Sezione 2 g — dati sull'operazione Data finale non rettificata del prezzo Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

52 Sezione 2 g — dati sull'operazione Prezzo in essere tra la data effettiva non rettificata e la data finale. — Se il prezzo è espresso come valore monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. — Se il prezzo è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

53 Sezione 2 g — dati sull'operazione Prezzo dell'operazione a pacchetto — Se il prezzo dell'operazione a pacchetto è espresso come valore monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. — Se l'operazione a pacchetto è espressa come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %) Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

54 Sezione 2 g — dati sull'operazione Valuta del prezzo dell'operazione a pacchetto Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

55 Sezione 2 g — dati sull'operazione Importo nozionale della gamba 1 Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

56 Sezione 2 g — dati sull'operazione Valuta nozionale 1 Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

I campi da 57 a 59 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali

57 Sezione 2 g — dati sull'operazione Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 1 Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

58 Sezione 2 g — dati sull'operazione Data finale dell'importo nozionale della gamba 1 Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

59 Sezione 2 g — dati sull'operazione Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1 Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

60 Sezione 2 g — dati sull'operazione Quantitativo nozionale totale della gamba 1 Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

I campi da 61 a 63 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali

61 Sezione 2 g — dati sull'operazione Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 1 Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

62 Sezione 2 g — dati sull'operazione Data finale del quantitativo nozionale della gamba 1 Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

63 Sezione 2 g — dati sull'operazione Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 1 Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

64 Sezione 2 g — dati sull'operazione Importo nozionale della gamba 2 Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

65 Sezione 2 g — dati sull'operazione Valuta nozionale 2 Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

I campi da 66 a 68 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di importi nozionali

66 Sezione 2 g — dati sull'operazione Data effettiva dell'importo nozionale della gamba 2 Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

67 Sezione 2 g — dati sull'operazione Data finale dell'importo nozionale della gamba 2 Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

68 Sezione 2 g — dati sull'operazione Importo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2 Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

69 Sezione 2 g — dati sull'operazione Quantitativo nozionale totale della gamba 2 Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

I campi da 70 a 72 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di quantitativi nozionali

70 Sezione 2 g — dati sull'operazione Data effettiva del quantitativo nozionale della gamba 2 Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

71 Sezione 2 g — dati sull'operazione Data finale del quantitativo nozionale della gamba 2 Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

72 Sezione 2 g — dati sull'operazione Quantitativo nozionale in essere alla data effettiva associata della gamba 2 Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

La sezione dei campi da 73 a 78 è ripetibile

73 Sezione 2 g — dati sull'operazione Tipo altro pagamento 4 caratteri alfabetici: UFRO = pagamento anticipato, ossia il pagamento iniziale effettuato da una delle controparti per portare un'operazione al fair value o per qualsiasi altra ragione che può determinare un'operazione fuori mercato UWIN = liquidazione o cessazione completa, cioè il pagamento finale effettuato quando un'operazione è liquidata prima della sua data finale; pagamenti che possono risultare a causa della completa cessazione dell'operazione o delle operazioni su derivati PEXH = Principal Exchange, ossia scambio dei valori nozionali per gli swap valutari

74 Sezione 2 g — dati sull'operazione Importo altro pagamento Fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. È ammesso qualsiasi valore superiore o uguale a zero.

75 Sezione 2 g — dati sull'operazione Valuta altro pagamento Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

76 Sezione 2 g — dati sull'operazione Data altro pagamento Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

77 Sezione 2 g — dati sull'operazione Ordinante altro pagamento — Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC. Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

78 Sezione 2 g — dati sull'operazione Destinatario altro pagamento — Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici contenuto nei dati relativi al codice LEI pubblicato dalla Global LEI Foundation o codice di massimo 72 caratteri alfanumerici per le persone fisiche che agiscono come privati non ammessi a ricevere il codice LEI secondo la dichiarazione ROC. Il codice che identifica una persona fisica è composto dal LEI della controparte 1 seguito da un identificativo unico assegnato e mantenuto coerentemente dalla controparte 1 per tale persona fisica (o tali persone) a fini di segnalazione regolamentare.

79 Sezione 2 h — tassi di interesse Tasso fisso della gamba 1 o cedola Valori positivi e negativi fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espressi come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %) Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

80 Sezione 2 h — tassi di interesse Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso o della cedola della gamba 1 4 caratteri alfanumerici: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = descrizione

81 Sezione 2 h — tassi di interesse Periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1 4 caratteri alfabetici: DAIL = giornaliera WEEK = settimanale MNTH = mensile YEAR = annuale ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari EXPI = pagamento a termine

82 Sezione 2 h — tassi di interesse Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso fisso o la cedola della gamba 1 Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

83 Sezione 2 h — tassi di interesse Identificativo del tasso variabile della gamba 1 Se il tasso variabile ha un ISIN, il codice ISIN per quel tasso.

84 Sezione 2 h — tassi di interesse Indicatore del tasso variabile della gamba 1 Indicazione dell'indice a tasso variabile 4 caratteri alfabetici: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP (swap sull'EONIA) EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (Tesoro) SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP (swap su future) EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA

85 Sezione 2 h — tassi di interesse Nome del tasso variabile della gamba 1 Fino a 50 caratteri alfanumerici. Sono ammessi caratteri speciali se fanno parte del nome completo dell'indice.

86 Sezione 2 h — tassi di interesse Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 1 4 caratteri alfanumerici: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = descrizione

87 Sezione 2 h — tassi di interesse Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1 4 caratteri alfabetici: DAIL = giornaliera WEEK = settimanale MNTH = mensile YEAR = annuale ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari EXPI = pagamento a termine

88 Sezione 2 h — tassi di interesse Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 1 Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

89 Sezione 2 h — tassi di interesse Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — periodo 4 caratteri alfabetici: DAIL = giornaliera WEEK = settimanale MNTH = mensile YEAR = annuale ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari EXPI = pagamento a termine

90 Sezione 2 h — tassi di interesse Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 1 — moltiplicatore Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

91 Sezione 2 h — tassi di interesse Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1 4 caratteri alfabetici: DAIL = giornaliera WEEK = settimanale MNTH = mensile YEAR = annuale ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari EXPI = pagamento a termine

92 Sezione 2 h — tassi di interesse Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 1 Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

93 Sezione 2 h — tassi di interesse Differenziale della gamba 1 — Se il differenziale è espresso come importo monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. — Se il differenziale è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). — Se il differenziale è espresso come punti base — qualsiasi numero intero fino a un massimo di 5 caratteri numerici espresso in punti base (ad es. 257 invece di 2.57 %).

94 Sezione 2 h — tassi di interesse Valuta del differenziale della gamba 1 Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

95 Sezione 2 h — tassi di interesse Tasso fisso della gamba 2 Valori positivi e negativi fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espressi come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %) Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

96 Sezione 2 h — tassi di interesse Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso fisso della gamba 2 4 caratteri alfanumerici: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = descrizione

97 Sezione 2 h — tassi di interesse Periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2 4 caratteri alfabetici: DAIL = giornaliera WEEK = settimanale MNTH = mensile YEAR = annuale ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari EXPI = pagamento a termine

98 Sezione 2 h — tassi di interesse Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento del tasso fisso della gamba 2 Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

99 Sezione 2 h — tassi di interesse Identificativo del tasso variabile della gamba 2 Se il tasso variabile ha un ISIN, il codice ISIN per quel tasso.

100 Sezione 2 h — tassi di interesse Indicatore del tasso variabile della gamba 2 Indicazione dell'indice a tasso variabile 4 caratteri alfabetici: ESTR = €STR SONA = SONIA SOFR = SOFR EONA = EONIA EONS = EONIA SWAP (swap sull'EONIA) EURI = EURIBOR EUUS = EURODOLLAR EUCH = EuroSwiss GCFR = GCF REPO ISDA = ISDAFIX LIBI = LIBID LIBO = LIBOR MAAA = Muni AAA PFAN = Pfandbriefe TIBO = TIBOR STBO = STIBOR BBSW = BBSW JIBA = JIBAR BUBO = BUBOR CDOR = CDOR CIBO = CIBOR MOSP = MOSPRIM NIBO = NIBOR PRBO = PRIBOR TLBO = TELBOR WIBO = WIBOR TREA = Treasury (Tesoro) SWAP = SWAP FUSW = Future SWAP (swap su future) EFFR = Effective Federal Funds Rate OBFR = Overnight Bank Funding Rate CZNA = CZEONIA

101 Sezione 2 h — tassi di interesse Nome del tasso variabile della gamba 2 Fino a 50 caratteri alfanumerici. Sono ammessi caratteri speciali se fanno parte del nome completo dell'indice.

102 Sezione 2 h — tassi di interesse Convenzione sul conteggio dei giorni del tasso variabile della gamba 2 4 caratteri alfanumerici: A001 = IC30360ISDAor30360AmericanBasicRule A002 = IC30365 A003 = IC30Actual A004 = Actual360 A005 = Actual365Fixed A006 = ActualActualICMA A007 = IC30E360orEuroBondBasismodel1 A008 = ActualActualISDA A009 = Actual365LorActuActubasisRule A010 = ActualActualAFB A011 = IC30360ICMAor30360basicrule A012 = IC30E2360orEurobondbasismodel2 A013 = IC30E3360orEurobondbasismodel3 A014 = Actual365NL A015 = ActualActualUltimo A016 = IC30EPlus360 A017 = Actual364 A018 = Business252 A019 = Actual360NL A020 = 1/1 NARR = descrizione

103 Sezione 2 h — tassi di interesse Periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2 4 caratteri alfabetici: DAIL = giornaliera WEEK = settimanale MNTH = mensile YEAR = annuale ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari EXPI = pagamento a termine

104 Sezione 2 h — tassi di interesse Moltiplicatore del periodo di frequenza del pagamento per il tasso variabile della gamba 2 Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

105 Sezione 2 h — tassi di interesse Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — periodo 4 caratteri alfabetici: DAIL = giornaliera WEEK = settimanale MNTH = mensile YEAR = annuale ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari EXPI = pagamento a termine

106 Sezione 2 h — tassi di interesse Periodo di riferimento del tasso variabile della gamba 2 — moltiplicatore Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

107 Sezione 2 h — tassi di interesse Periodo di frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 4 caratteri alfabetici: DAIL = giornaliera WEEK = settimanale MNTH = mensile YEAR = annuale ADHO = ad hoc, si applica quando i pagamenti sono irregolari EXPI = pagamento a termine

108 Sezione 2 h — tassi di interesse Moltiplicatore frequenza di revisione del tasso variabile della gamba 2 Qualsiasi numero intero maggiore o uguale a zero fino a 3 caratteri numerici.

109 Sezione 2 h — tassi di interesse Differenziale della gamba 2 — Se il differenziale è espresso come importo monetario — qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. — Se il differenziale è espresso come percentuale — qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come percentuale (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). — Se il differenziale è espresso come punti base — qualsiasi numero intero fino a un massimo di 5 caratteri numerici espresso in punti base (ad es. 257 invece di 2.57 %).

110 Sezione 2 h — tassi di interesse Valuta del differenziale della gamba 2 Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

111 Sezione 2 h — tassi di interesse Differenziale dell'operazione a pacchetto — Se il prezzo dell'operazione a pacchetto è espresso come importo monetario — valore positivo e negativo fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. — Se il differenziale dell'operazione a pacchetto è espresso come percentuale — valore positivo e negativo fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali (ad es. 2.57 invece di 2.57 %). Se il valore ha più di 10 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. — Se il differenziale dell'operazione a pacchetto è espresso come punti base — qualsiasi numero intero fino a un massimo di 5 caratteri numerici espresso in punti base (ad es. 257 invece di 2.57 %). Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

112 Sezione 2 h — tassi di interesse Valuta del differenziale dell'operazione a pacchetto Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

113 Sezione 2 i — tassi di cambio Tasso di cambio 1 Qualsiasi valore superiore a zero fino a un massimo di 18 cifre compresi al massimo 13 decimali. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

114 Sezione 2 i — tassi di cambio Tasso di cambio a termine Qualsiasi valore superiore a zero fino a un massimo di 18 cifre compresi al massimo 13 decimali. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

115 Sezione 2 i — tassi di cambio Base del tasso di cambio 7 caratteri che rappresentano due codici valuta ISO 4217 separati da «/» senza limitare l'ordine della coppia di valute. Il primo codice valuta indica la valuta unitaria; il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione.

116 Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali) Categoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Categoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci.

117 Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali) Sottocategoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci.

118 Sezione 2 j — materie prime e quote di emissione (informazioni generali) Ulteriore sottocategoria di prodotti Sono ammessi solo i valori della colonna «Ulteriore sottocategoria di prodotti» secondo la tabella della classificazione dei derivati su merci.

119 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Punto o zona di consegna Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri Campo ripetibile

120 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Punto di interconnessione Codice EIC alfanumerico di 16 caratteri

121 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Tipo di carico BSLD = carico di base PKLD = carico di picco OFFP = carico normale HABH = ora/blocco orario SHPD = profilato GASD = giorno gas OTHR = altro

La sezione dei campi da 122 a 131 è ripetibile.

122 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Ora di inizio dell'intervallo di consegna hh:mm:ssZ

123 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Ora di fine dell'intervallo di consegna hh:mm:ssZ

124 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Data di inizio della consegna Data nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

125 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Data di fine della consegna Data nel formato ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

126 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Durata MNUT = minuti HOUR = ora DASD = giorno WEEK = settimana MNTH = mese QURT = trimestre SEAS = stagione YEAR = anno OTHR = altro

127 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Giorni della settimana WDAY = giorni feriali WEND = fine settimana MOND = lunedì TUED = martedì WEDD = mercoledì THUD = giovedì FRID = venerdì SATD = sabato SUND = domenica XBHL = esclusi i giorni festivi IBHL = compresi i giorni festivi Sono consentiti valori multipli

128 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Capacità di consegna Fino a 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

129 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Unità di quantità KWAT = KW KWHH = KWh/ora KWHD = KWh/giorno MWAT = MW MWHH = MWh/ora MWHD = MWh/giorno GWAT = GW GWHH = GWh/ora GWHD = GWh/giorno THMD = Therm/giorno KTMD = Ktherm/giorno MTMD = Mtherm/giorno CMPD = cm/giorno MCMD = mcm/giorno BTUD = Btu/giorno MBTD = MMBtu/giorno MJDD = MJ/giorno HMJD = 100MJ/giorno MMJD = MMJ/giorno GJDD = GJ/giorno

130 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Prezzo per quantità per intervallo di tempo Fino a 20 caratteri numerici inclusi decimali. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

131 Sezione 2 k — materie prime e quote di emissione (energia) Valuta del prezzo per quantità per intervallo di tempo Codice valuta ISO 4217 a 3 caratteri alfabetici

132 Sezione 2 l — opzioni Tipo di opzione 4 caratteri alfabetici: PUTO = put CALL = call OTHR = se non è possibile stabilire se si tratta di call o di put

133 Sezione 2 l — opzioni Stile dell'opzione 4 caratteri alfabetici: AMER = americano BERM = bermudiano EURO = europeo

134 Sezione 2 l — opzioni Prezzo strike — Se il prezzo strike è espresso come importo monetario: qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali (ad es. 6,39 USD, espresso come 6.39), per le opzioni su azioni, le opzioni su merci, le opzioni in valuta estera e prodotti simili. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. — Se il prezzo strike è espresso in percentuale: qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso in percentuale (ad esempio 2.1 invece di 2.1 %), per le opzioni su tassi di interesse, le swaption su tassi di interesse e su crediti il cui prezzo è espresso come differenziale e prodotti simili. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

I campi da 135 a 137 sono ripetibili e sono compilati nel caso di derivati per cui sono disponibili tabelle di prezzo strike.

135 Sezione 2 l — opzioni Data effettiva del prezzo strike Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

136 Sezione 2 l — opzioni Data finale del prezzo strike Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

137 Sezione 2 l — opzioni Prezzo strike in essere alla data effettiva associata — Se il prezzo strike è espresso come importo monetario: qualsiasi valore fino a un massimo di 18 caratteri numerici compresi al massimo 13 decimali (ad es. 6,39 USD, espresso come 6.39), per le opzioni su azioni, le opzioni su merci, le opzioni in valuta estera e prodotti simili. Se il valore ha più di 13 cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. — Se il prezzo strike è espresso in percentuale: qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso in percentuale (ad esempio 2.1 invece di 2.1 %), per le opzioni su tassi di interesse, le swaption su tassi di interesse e su crediti il cui prezzo è espresso come differenziale e prodotti simili. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto. Il simbolo negativo, se inserito, non è contato come carattere numerico.

138 Sezione 2 l — opzioni Valuta/coppia di valute del prezzo strike Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici; o per le opzioni in valuta estera: 7 caratteri che rappresentano due codici valuta ISO 4217 separati da «/» senza limitare l'ordine della coppia di valute. Il primo codice valuta indica la valuta di base; il secondo codice valuta indica la valuta della quotazione.

139 Sezione 2 l — opzioni Importo premio opzione Qualsiasi valore superiore o uguale a zero fino a un massimo di 25 caratteri numerici compresi al massimo 5 decimali. Se il valore ha più di cinque cifre decimali, le controparti segnalanti arrotondano allo 0,5 superiore. Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

140 Sezione 2 l — opzioni Valuta premio opzione Codice valuta ISO 4217 di 3 caratteri alfabetici

141 Sezione 2 l — opzioni Data di pagamento premio opzione Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

142 Sezione 2 i — opzioni Data di scadenza del sottostante Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)

143 Sezione 2 m — derivati su crediti Rango 4 caratteri alfabetici: SNDB = senior, ad esempio debito senior non garantito (societario/finanziario), debito sovrano in valuta estera (governo), SBOD = subordinato, ad esempio debito subordinato o debito di classe 2 inferiore (lower tier 2) (banche), debito subordinato junior o debito di classe 2 superiore (upper tier 2) (banche), OTHR = altro, ad esempio azioni privilegiate o capitale di classe 1 (banche) o altri derivati su crediti

144 Sezione 2 m — derivati su crediti Soggetto di riferimento Codice paese secondo ISO 3166 di 2 caratteri o Codice paese secondo ISO 3166-2 di 2 caratteri seguito da trattino «-» e da un massimo di 3 caratteri alfanumerici per il codice di suddivisione del paese o Codice LEI (Legal Entity Identifier — identificativo della persona giuridica) secondo ISO 17442 di 20 caratteri alfanumerici

145 Sezione 2 m — derivati su crediti Serie Campo con numero intero di massimo 5 cifre

146 Sezione 2 m — derivati su crediti Versione Campo con numero intero di massimo 5 cifre

147 Sezione 2 m — derivati su crediti Fattore dell'indice Qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come frazione decimale (ad es. 0.05 invece di 5 %) tra 0 e 1 (compresi 0 e 1). Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

148 Sezione 2 m — derivati su crediti Segmento Valore booleano: TRUE = segmentato FALSE = non segmentato

149 Sezione 2 m — derivati su crediti Punto di attacco indice Credit Derivative Swap (CDS) Qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come frazione decimale (ad es. 0.05 invece di 5 %) tra 0 e 1 (compresi 0 e 1). Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

150 Sezione 2 m — derivati su crediti Punto di distacco indice CDS Qualsiasi valore fino a un massimo di 11 caratteri numerici compresi al massimo 10 decimali espresso come frazione decimale (ad es. 0.05 invece di 5 %) tra 0 e 1 (compresi 0 e 1). Il segno decimale non è contato come carattere numerico. Se inserito, è rappresentato da un punto.

151 Sezione 2 n — modifiche del derivato Tipo di azione 4 caratteri alfabetici: NEWT = nuovo MODI = modifica CORR = correzione TERM = cessazione EROR = errore REVI = ripristino VALU = valutazione POSC = componente di posizione

152 Sezione 2 n — modifiche del derivato Tipo di evento 4 caratteri alfabetici: TRAD = operazione NOVA = subentro COMP = PTRR ETRM = cessazione anticipata CLRG = compensazione EXER = esercizio ALOC = allocazione CREV = evento di credito CORP = evento aziendale INCP = inclusione nella posizione UPDT = aggiornamento

153 Sezione 2 n — modifiche del derivato Data dell'evento Data nel formato UTC secondo ISO 8601 (AAAA-MM-GG)