La conferma del fatto che, in relazione al suo ruolo di promotore, l’ente creditizio non mette a rischio la sua solvibilità e liquidità e, se disponibile, un link al documento a sostegno del fatto che ha dimostrato questa posizione alle proprie autorità competenti.

non rispetto dei requisiti in materia di mantenimento del rischio del regolamento (UE) 2017/2402;

esposizioni scelte casualmente mantenute in bilancio, ossia l’articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2017/2402;

Una spiegazione concisa del modo in cui il venditore (cartolarizzazione ABCP) e il promotore (programma ABCP) soddisfano i requisiti relativi al mantenimento del rischio di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402, specificando l’opzione utilizzata per trattenere il rischio, tra cui:

Una spiegazione concisa del promotore che indichi se la linea di liquidità sarà utilizzata e i titoli in scadenza saranno rimborsati nel caso in cui il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza.

Linea di liquidità utilizzata, nel caso in cui il promotore non rinnovi gli impegni per l’apertura di credito della linea di liquidità

Una spiegazione dettagliata che illustri, se del caso, quali requisiti tra quelli di cui all’articolo 24, paragrafo 9, 10 o 11, del regolamento (UE) 2017/2402 non sono temporaneamente soddisfatti e la percentuale che rappresentano dell’importo aggregato delle esposizioni sottostanti delle cartolarizzazioni ABCP e indicazione del motivo per cui il programma non ha temporaneamente soddisfatto detti requisiti. La conferma del fatto che un campione delle esposizioni sottostanti è sottoposto regolarmente a verifica esterna di conformità condotta da un soggetto adeguato e indipendente.

La conferma del fatto che il programma ABCP non comprende alcuna ricartolarizzazione e che il supporto di credito non determina un secondo strato di segmentazione a livello di programma.

Una spiegazione dettagliata che illustri se e in che modo il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio che insorgono a livello di programma ABCP sono adeguatamente attenuati, nonché le misure adottate a tal fine, specificando se la SSPE stipula contratti derivati per motivi diversi da quelli di cui all’articolo 26, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402 e una descrizione del modo in cui tali derivati sono stipulati e documentati, indicando in particolare se ciò avviene secondo regole comuni della finanza internazionale.

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (obblighi attribuiti per contratto al promotore)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure e responsabilità in caso di inadempienza del gestore)

La conferma del fatto che sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 7, lettera d), del regolamento (UE) 2017/2402 sulle disposizioni relative alla sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto a livello di programma ABCP in caso di loro inadempienza o insolvenza e di altri eventi specificati, laddove la linea di liquidità non contempla tali eventi.

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (disposizioni per la sostituzione delle controparti dei derivati e della banca del conto)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (procedure per assicurare la copertura della garanzia dell’impegno per l’apertura di credito)

STSAP35

Articolo 26, paragrafo 7, lettera f)

Requisiti per la documentazione riguardante il programma ABCP (linea di liquidità e titoli in scadenza da rimborsare quando il promotore non rinnova l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza)

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La conferma del fatto che la documentazione riguardante il programma ABCP contiene disposizioni che assicurano che la linea di liquidità sia utilizzata e i titoli in scadenza siano rimborsati nel caso in cui il promotore non rinnovi l’impegno per l’apertura di credito della linea di liquidità anteriormente alla scadenza. Una dichiarazione che indichi le pertinenti pagine del prospetto o altra documentazione di base contenenti le informazioni pertinenti ai fini dei requisiti di cui all’articolo 26, paragrafo 7, lettera f), del regolamento (UE) 2017/2402.