Jakso Kenttä Ilmoitettavat tiedot

1 Jakso 2a – Tunnukset ja linkit UTI Täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1860 7 artiklassa tarkoitettu yksilöllinen kauppatunnus.

2 Jakso 2a – Tunnukset ja linkit Ilmoituksen seurantanumero Jos johdannainen on toteutettu markkinapaikassa, markkinapaikan antama ja kyseiselle toteuttamiselle ainutlaatuinen numero.

3 Jakso 2a – Tunnukset ja linkit Aiempi UTI-tunnus (yksi yhteen- ja yhdestä moneen -suhteet transaktioiden välillä) Sellainen UTI-tunnus, joka on annettu sille edeltävälle transaktiolle, joka on aiheuttanut ilmoitetun transaktion elinkaaritapahtuman vuoksi, transaktioiden välisessä yksi yhteen -suhteessa (esimerkiksi novaation tapauksessa, kun transaktio päätetään ja tehdään uusi transaktio) tai transaktioiden välisessä yhdestä moneen -suhteessa (esimerkiksi määrityksessä tai siinä tapauksessa, että transaktio jaetaan useaan eri transaktioon). Tätä dataelementtiä ei voida soveltaa, kun raportoidaan transaktioiden välisistä monesta yhteen- ja monesta moneen -suhteista (esimerkiksi tiivistämisen tapauksessa).

4 Jakso 2a – Tunnukset ja linkit Myöhemmän position UTI-tunnus Sen position UTI-tunnus, johon johdannainen sisältyy. Tätä kenttää sovelletaan ainoastaan ilmoituksiin, jotka liittyvät johdannaisen päättymiseen sen vuoksi, että se on sisällytetty positioon.

5 Jakso 2a – Tunnukset ja linkit Kaupan jälkeisen riskinvähennyksen tunnistetiedot Kaupan jälkeisten riskinvähennyspalvelujen tarjoajan tai kaupan jälkeisiä riskinvähennyspalveluja tarjoavan keskusvastapuolen antama tunnus, jonka avulla voidaan yhdistää kaikki tiettyyn kaupan jälkeistä riskinvähennystä koskevaan tapahtumaan liittyvät ja siitä johtuvat johdannaiset.

6 Jakso 2a – Tunnukset ja linkit Liiketoimikokonaisuuden tunnus Tunnus (vastapuolen 1 määrittämä) saman liiketoimintakokonaisuuden johdannaisten liittämiseksi yhteen tämän asetuksen 1 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti. Liiketoimikokonaisuuteen voi sisältyä ilmoitettavia ja muita kuin ilmoitettavia transaktioita.

7 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Kansainvälinen arvopaperien tunnusnumero (ISIN) ISIN-tunnus, jolla tuote tunnistetaan, jos kyseinen tuote on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai sillä käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla, monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä tai kauppojen sisäisessä toteuttajassa.

8 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Yksilöllinen tuotetunnus (UPI) Tuotteen tunnistamiseen käytetty UPI-tunnus.

9 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Tuotteen luokitus Välineeseen liittyvä CFI-koodi (Classification of Financial Instruments).

10 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Sopimustyyppi Jokainen ilmoitettu sopimus on luokiteltava sen tyypin mukaan.

11 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Omaisuuslaji Jokainen ilmoitettu sopimus on luokiteltava sen omaisuuslajin mukaan, johon se perustuu.

12 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Kryptovaroihin perustuva johdannainen Tieto siitä, perustuuko johdannainen kryptovaroihin.

13 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Kohde-etuuden tunnistetietojen tyyppi Asianomaisen kohde-etuuden tunnuksen tyyppi.

14 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Kohde-etuuden tunnistetiedot Suora kohde-etuus on täsmennettävä käyttäen sen yksilöllistä tunnusta kohde-etuuden tyyppiin perustuen. Luottoriskinvaihtosopimusten tapauksessa olisi ilmoitettava referenssiomaisuuden ISIN-tunnus.

15 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Kohde-etuutena olevan indeksin indikaattori Tieto kohde-etuutena olevasta indeksistä, jos sellainen on saatavilla.

16 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Kohde-etuutena olevan indeksin nimi Indeksin tarjoajan antama kohde-etuutena olevan indeksin koko nimi.

17 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Mukautetun korin koodi Jos johdannaistransaktio perustuu mukautettuun koriin, yksilöllinen koodi, jonka mukautetun korin järjestäjä on antanut sen osien yhdistämiseksi.

18 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Korin osien tunnus Jos kyseessä on mukautettu kori, joka koostuu muun muassa rahoitusvälineistä, joilla käydään kauppaan markkinapaikassa, täsmennetään ainoastaan rahoitusvälineet, joilla käydään kauppaa markkinapaikassa.

19 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Toimitusvaluutta 1 Tarvittaessa valuutta, jota käytetään transaktion käteissuoritukseen. Sellaisten monivaluuttaisten tuotteiden osalta, joita ei nettouteta, ensimmäisen korkovirran toimitusvaluutta. Tätä dataelementtiä ei sovelleta kohde-etuus luovuttamalla toteutettaviin tuotteisiin (esimerkiksi kohde-etuus luovuttamalla toteutettavat swaptiot).

20 Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Toimitusvaluutta 2 Tarvittaessa valuutta, jota käytetään transaktion käteissuoritukseen. Sellaisten monivaluuttaisten tuotteiden osalta, joita ei nettouteta, toisen korkovirran toimitusvaluutta. Tätä dataelementtiä ei sovelleta kohde-etuus luovuttamalla toteutettaviin tuotteisiin (esimerkiksi kohde-etuus luovuttamalla toteutettavat swaptiot).

21 Jakso 2c – Arvostus Arvostuksen määrä Tämän asetuksen 4 artiklassa tarkoitettu sopimuksen markkinahintaan arvostus tai malliin perustuva arvostus. Keskusvastapuolen arvostusta on käytettävä määritettyjen kauppojen osalta.

22 Jakso 2c – Arvostus Arvostusvaluutta Valuutta, jonka määräinen arvostuksen määrä on.

23 Jakso 2c – Arvostus Arvostuksen aikaleima Viimeisimmän markkinahintaan arvostuksen päivämäärä ja kellonaika, jotka keskusvastapuoli on toimittanut tai jotka on laskettu käyttämällä syöttötietojen nykyistä tai viimeisintä saatavilla olevaa markkinahintaa.

24 Jakso 2c – Arvostus Arvostusmenetelmä Vastapuolen 1 transaktion arvostuksessa käyttämä lähde ja menetelmä. Jos käytetään vähintään yhtä arvostuksen syöttötietoa, joka luokitellaan malliin perustuvaksi arvostukseksi, koko arvostus luokitellaan malliin perustuvaksi arvostukseksi. Jos käytetään ainoastaan sellaisia syöttötietoja, jotka luokitellaan markkinahintaan arvostukseksi, koko arvostus luokitellaan markkinahintaan arvostukseksi.

25 Jakso 2c – Arvostus Delta Johdannaistransaktion hinnan muutoksen suhde kohde-etuuden hinnan muutokseen. Tätä kenttää sovelletaan ainoastaan optioihin ja swaptioihin. Finanssialalla toimivien vastapuolten ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 10 artiklassa tarkoitettujen finanssialan ulkopuolisten vastapuolten on ilmoitettava päivitetty delta päivittäin.

26 Jakso 2d – Vakuus Vakuussalkun indikaattori Tieto siitä, onko vakuus asetettu salkkuperusteisesti. Ilmaisulla ”salkkuperusteisesti” tarkoitetaan transaktioiden muodostamaa kokonaisuutta, jolle lasketaan marginaali yhdessä (joko netto- tai bruttoperusteisesti), toisin kuin tilanteessa, jossa marginaali lasketaan ja kirjataan erikseen kunkin yksittäisen transaktion osalta.

27 Jakso 2d – Vakuus Vakuussalkun koodi Jos vakuus ilmoitetaan salkkuperusteisesti, vastapuolen 1 salkulle antama yksilöllinen koodi. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos vakuus on asetettu transaktiotasolla, jos vakuussopimusta ei ole tai jos vakuutta ei ole asetettu tai saatu.

28 Jakso 2e – Riskin vähentäminen / raportointi Vahvistamisen aikaleima Vahvistamisen päivämäärä ja aika komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 149/2013 (3) 12 artiklassa määritellyllä tavalla. Sovelletaan ainoastaan OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa.

29 Jakso 2e – Riskin vähentäminen / raportointi Vahvistettu Uusien ilmoitettavien transaktioiden osalta se, onko OTC-johdannaissopimuksen oikeudellisesti sitovat ehdot dokumentoitu ja hyväksytty (vahvistettu) vai ei (vahvistamaton). Jos ne on dokumentoitu ja hyväksytty, ilmoitetaan se, onko tällainen vahvistus tehty — yhteisen vahvistusvälineen tai -järjestelmän taikka yksityisen tai kahdenvälisen sähköisen järjestelmän kautta (sähköinen); — ihmisen luettavissa olevalla kirjallisella asiakirjalla, kuten faksilla, paperilla tai manuaalisesti käsitellyillä sähköpostiviesteillä (muu kuin sähköinen). Sovelletaan ainoastaan OTC-johdannaissopimuksiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa.

30 Jakso 2f – Määritys Määritysvelvollisuus Ilmoitetaan, kuuluuko ilmoitettu sopimus OTC-johdannaisluokkaan, johon sovelletaan määritysvelvollisuutta, ja sovelletaanko molempiin sopimuspuolina oleviin vastapuoliin asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaista määritysvelvollisuutta sopimuksen täytäntöönpanoajankohtana. Sovelletaan ainoastaan OTC-johdannaissopimuksiin.

31 Jakso 2f – Määritys Määritetty Tieto siitä, onko johdannainen määritetty keskusvastapuolessa.

32 Jakso 2f – Määritys Määrityksen aikaleima Kellonaika ja päivämäärä, jona määritys on tehty. Sovelletaan ainoastaan johdannaisiin, joita ei määritetä keskusvastapuolessa.

33 Jakso 2f – Määritys Keskusvastapuoli Sen keskusvastapuolen, jossa transaktio on määritetty, tunnus. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos dataelementin ”Määritetty” arvo on ”N” (”Ei määritetty keskitetysti”).

34 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Vakiosopimuksen tyyppi Ilmoitetaan, minkä tyyppisen vakiosopimuksen mukaisesti vastapuolet ovat tehneet johdannaissopimuksen.

35 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Muun vakiosopimuksen tyyppi Vakiosopimuksen nimi. Tämä kenttä täytetään vain, jos tämän taulukon kentässä 34 ilmoitetaan ”OTHR”.

36 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Vakiosopimuksen versio Ilmoitetaan tarpeen mukaan, miltä vuodelta ilmoitetussa kaupassa käytetty vakiosopimus on peräisin.

37 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Konsernin sisäinen Ilmoitetaan, onko sopimus tehty asetuksen (EU) N:o 648/2012 3 artiklassa määriteltynä konsernin sisäisenä transaktiona.

38 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Kaupan jälkeinen riskinvähennys Ilmoitetaan, perustuuko sopimus kaupan jälkeiseen riskinvähennykseen.

39 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Kaupan jälkeisen riskinvähennyksen tekniikan tyyppi Kaupan jälkeisen riskinvähennyksen toiminnon tyypin ilmoittaminen asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaista raportointia varten. Salkun tiivistäminen ilman kolmannen osapuolen palveluntarjoajaa: järjestely, jolla vähennetään olemassa oleviin kauppasalkkuihin liittyvää riskiä käyttämällä hinnanmuodostukseen vaikuttamattomia kauppoja pääasiassa auki olevan nimellismäärän vähentämiseksi, transaktioiden määrän vähentämiseksi tai ehtojen yhdenmukaistamiseksi muulla tavoin päättämällä kaupat kokonaan tai osittain ja yleensä korvaamalla päätetyt johdannaiset uusilla korvaavilla kaupoilla. Salkun tiivistäminen kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tai keskusvastapuolen kanssa: palveluntarjoajan tai keskusvastapuolen tarjoama kaupan jälkeinen riskinvähennyspalvelu, jolla vähennetään olemassa oleviin kauppasalkkuihin liittyvää riskiä käyttämällä hinnanmuodostukseen vaikuttamattomia kauppoja pääasiassa auki olevan nimellismäärän vähentämiseksi, transaktioiden määrän vähentämiseksi tai ehtojen yhdenmukaistamiseksi muulla tavoin päättämällä kaupat kokonaan tai osittain ja yleensä korvaamalla päätetyt johdannaiset uusilla korvaavilla kaupoilla. Salkun sijoituspainotusten muutos / marginaalin hallinta: palveluntarjoajan tarjoama kaupan jälkeinen riskinvähennyspalvelu, jolla vähennetään olemassa olevaan kauppasalkkuun liittyvää riskiä lisäämällä siihen uusia hinnanmuodostukseen vaikuttamattomia kauppoja ja jossa mitään salkun olemassa olevia kauppoja ei päätetä tai korvata, ja nimellismäärä pikemminkin kasvaa kuin pienenee. Salkun muut kaupan jälkeiset riskinvähennyspalvelut: palveluntarjoajan tarjoama kaupan jälkeinen riskinvähennyspalvelu, jolla vähennetään olemassa oleviin kauppasalkkuihin liittyvää riskiä käyttämällä hinnanmuodostukseen vaikuttamattomia kauppoja, ja jos tällaista palvelua ei voida pitää salkun tiivistämisenä tai salkun sijoituspainotusten muutoksena.

40 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Kaupan jälkeisten riskinvähennyspalvelujen tarjoaja Kaupan jälkeisten riskinvähennyspalvelujen tarjoajan LEI-tunnus.

41 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Toteuttamispaikka Sen paikan yksilöiminen, jossa toimeksianto on toteutettu. Kauppapaikassa, kauppojen sisäisessä toteuttajassa tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolella toteutetuista liiketoimista käytetään ISO 10383 -standardin mukaista ”segment MIC” -koodia. Jos ”segment MIC” -koodia ei ole olemassa, käytetään ”operating MIC” -koodia. Rahoitusvälineistä, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla käydään kauppaa markkinapaikassa tai joiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista on pyydetty, käytetään MIC-koodia ”XOFF”, jos kyseistä rahoitusvälinettä koskevaa transaktiota ei toteuteta markkinapaikassa, kauppojen sisäisessä toteuttajassa tai organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolella tai jos vastapuoli ei ole tietoinen siitä, että vastapuoli 2, jonka kanssa se käy kauppaa, toimii kauppojen sisäisenä toteuttajana. Rahoitusvälineistä, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi tai joilla ei käydä kauppaa markkinapaikassa tai joiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista ei ole pyydetty ja joilla ei käydä kauppaa organisoidussa kaupankäyntijärjestelmässä unionin ulkopuolella, käytetään MIC-koodia ”XXXX”.

42 Jakso 2c – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Toteutuksen aikaleima Päivämäärä ja kellonaika, jolloin transaktio alun perin toteutettiin siten, että se johti uuden UTI-tunnuksen antamiseen. Tämä dataelementti pysyy muuttumattomana UTI-tunnuksen koko elinkaaren ajan. Positiotason raportoinnin osalta sen olisi viitattava ajankohtaan, jolloin positio avattiin ensimmäistä kertaa.

43 Jakso 2c – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Voimaantulopäivä OTC-johdannaistransaktioon liittyvien velvoitteiden oikaisematon voimaantulopäivä, sellaisena kuin se on sisällytetty vahvistukseen. Jos voimaantulopäivää ei ole määritetty osana sopimuksen ehtoja, vastapuolten on ilmoitettava tässä kentässä johdannaisen täytäntöönpanopäivä.

44 Jakso 2c – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Voimassaolon päättymispäivä Johdannaistransaktioon liittyvien velvoitteiden oikaisematon voimassaolon päättymispäivä, sellaisena kuin se on sisällytetty vahvistukseen. Ennenaikainen päättyminen ei vaikuta tähän dataelementtiin.

45 Jakso 2c – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Ennenaikaisen päättymisen päivämäärä Ilmoitettavan transaktion ennenaikaisen päättymisen voimaantulopäivä. Tätä dataelementtiä sovelletaan, jos transaktio päättyy ennen sen erääntymistä vastapuolen (tai vastapuolten) kesken kaiken tekemän päätöksen vuoksi.

46 Jakso 2c – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Sopimuksen lopullinen toimituspäivä Sopimuksen mukainen oikaisematon päivämäärä, johon mennessä kaikki käteisvarojen tai varojen siirrot olisi toteutettava, eikä vastapuolilla saisi enää olla kyseisen sopimuksen mukaisia täyttämättömiä velvoitteita toisiaan kohtaan. Niiden tuotteiden osalta, joilla ei ehkä ole lopullista sovittua toimituspäivää (esimerkiksi amerikkalaiset optiot), tämä dataelementti vastaa päivää, johon mennessä käteisvarojen tai varojen siirto tapahtuisi, jos sopimuksen voimassaolo päättyisi eräpäivänä.

47 Jakso 2c – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Toimitustapa Ilmoitetaan, onko sopimuksen toimitusmuoto fyysinen vai käteinen.

48 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Hinta Johdannaistransaktiossa määritetty hinta. Siihen ei sisälly maksuja, veroja tai palkkioita. Jos hinta ei ole tiedossa, kun ilmoitetaan uudesta transaktiosta, hinta päivitetään silloin, kun se on saatavilla. Liiketoimikokonaisuuteen kuuluvien transaktioiden osalta tämä dataelementti sisältää tarvittaessa osatransaktion hinnan.

49 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Hinnan valuutta Valuutta, jonka määräinen hinta on. Hinnan valuuttaa sovelletaan ainoastaan, jos hinta ilmaistaan rahallisena arvona.

Kentät 50–52 ovat toistuvia, ja ne täytetään sellaisten johdannaisten osalta, joihin liittyy hintaluetteloita.

50 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Hinnan oikaisematon voimaantulopäivä Hinnan oikaisematon voimaantulopäivä.

51 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Hinnan oikaisematon päättymispäivä Hinnan oikaisematon päättymispäivä (ei sovelleta, jos tietyn luettelon jakson oikaisematon päättymispäivä on sama kuin seuraavan jakson oikaisematon voimaantulopäivä).

52 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Oikaisemattoman voimaantulopäivän ja päättymispäivän välillä voimassa oleva hinta. Oikaisemattoman voimaantulopäivän ja oikaisemattoman päättymispäivän välillä, mukaan lukien päättymispäivä, voimassa oleva hinta.

53 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Liiketoimikokonaisuuden hinta Koko sen liiketoimikokonaisuuden kauppahinta, jonka osa ilmoitettu johdannaistransaktio on. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos — kyse ei ole liiketoimikokonaisuudesta tai — käytetään liiketoimikokonaisuuden spreadia. Hinnat ja niihin liittyvät transaktioiden dataelementit (hinnan valuutta), jotka edustavat liiketoimikokonaisuuden yksittäisiä osia, ilmoitetaan, kun ne ovat saatavilla. Liiketoimikokonaisuuden hinta ei välttämättä ole tiedossa, kun uudesta transaktiosta ilmoitetaan, mutta se voidaan päivittää myöhemmin.

54 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Liiketoimikokonaisuuden hinnan valuutta Valuutta, jonka määräinen liiketoimikokonaisuuden hinta on. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos — kyse ei ole liiketoimikokonaisuudesta tai — käytetään liiketoimikokonaisuuden spreadia tai — liiketoimikokonaisuuden hinta ilmaistaan prosentteina.

55 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Ensimmäisen korkovirran nimellismäärä Tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu ensimmäisen korkovirran nimellismäärä.

56 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Nimellisvaluutta 1 Tarvittaessa valuutta, jonka määräinen ensimmäisen korkovirran nimellismäärä on.

Kentät 57–59 ovat toistuvia, ja ne täytetään sellaisten johdannaisten osalta, joihin liittyy nimellismäärää koskevia luetteloita.

57 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Ensimmäisen korkovirran nimellismäärän voimaantulopäivä Oikaisematon päivä, jona ensimmäisen korkovirran nimellismäärä tulee voimaan.

58 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Ensimmäisen korkovirran nimellismäärän päättymispäivä Ensimmäisen korkovirran nimellismäärän oikaisematon päättymispäivä (ei sovelleta, jos tietyn luettelon jakson oikaisematon päättymispäivä on sama kuin seuraavan jakson oikaisematon voimaantulopäivä).

59 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Ensimmäisen korkovirran voimaantulopäivänä voimassa oleva nimellismäärä Ensimmäisen korkovirran nimellismäärä, joka tulee voimaan oikaisemattomana voimaantulopäivänä.

60 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Ensimmäisen korkovirran nimellislukumäärä yhteensä Ensimmäisen korkovirran kohde-etuuden yhteenlaskettu nimellislukumäärä transaktion voimassaoloaikana. Jos kokonaisnimellislukumäärä ei ole tiedossa, kun ilmoitetaan uudesta transaktiosta, kokonaisnimellislukumäärä päivitetään silloin, kun se on saatavilla.

Kentät 61–63 ovat toistuvia, ja ne täytetään sellaisten johdannaisten osalta, joihin liittyy nimellislukumäärää koskevia luetteloita.

61 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Ensimmäisen korkovirran nimellislukumäärän voimaantulopäivä Oikaisematon päivä, jona ensimmäisen korkovirran nimellislukumäärä tulee voimaan.

62 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Ensimmäisen korkovirran nimellislukumäärän päättymispäivä Ensimmäisen korkovirran nimellislukumäärän oikaisematon päättymispäivä (ei sovelleta, jos tietyn luettelon jakson oikaisematon päättymispäivä on sama kuin seuraavan jakson oikaisematon voimaantulopäivä).

63 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Ensimmäisen korkovirran voimaantulopäivänä voimassa oleva nimellislukumäärä Ensimmäisen korkovirran nimellislukumäärä, joka tulee voimaan oikaisemattomana voimaantulopäivänä.

64 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Toisen korkovirran nimellismäärä Tarvittaessa tämän asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu toisen korkovirran nimellismäärä.

65 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Nimellisvaluutta 2 Tarvittaessa valuutta, jonka määräinen toisen korkovirran nimellismäärä on.

Kentät 66–68 ovat toistuvia, ja ne täytetään sellaisten johdannaisten osalta, joihin liittyy nimellismäärää koskevia luetteloita.

66 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Toisen korkovirran nimellismäärän voimaantulopäivä Oikaisematon päivä, jona toisen korkovirran nimellismäärä tulee voimaan.

67 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Toisen korkovirran nimellismäärän päättymispäivä Toisen korkovirran nimellismäärän oikaisematon päättymispäivä (ei sovelleta, jos tietyn luettelon jakson oikaisematon päättymispäivä on sama kuin seuraavan jakson oikaisematon voimaantulopäivä).

68 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Toisen korkovirran voimaantulopäivänä voimassa oleva nimellismäärä Toisen korkovirran nimellismäärä, joka tulee voimaan oikaisemattomana voimaantulopäivänä.

69 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Toisen korkovirran nimellislukumäärä yhteensä Toisen korkovirran kohde-etuuden yhteenlaskettu nimellislukumäärä transaktion voimassaoloaikana. Jos kokonaisnimellislukumäärä ei ole tiedossa, kun ilmoitetaan uudesta transaktiosta, kokonaisnimellislukumäärä päivitetään silloin, kun se on saatavilla.

Kentät 70–72 ovat toistuvia, ja ne täytetään sellaisten johdannaisten osalta, joihin liittyy nimellislukumäärää koskevia luetteloita.

70 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Toisen korkovirran nimellislukumäärän voimaantulopäivä Oikaisematon päivä, jona toisen korkovirran nimellislukumäärä tulee voimaan.

71 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Toisen korkovirran nimellislukumäärän päättymispäivä Toisen korkovirran nimellislukumäärän oikaisematon päättymispäivä (ei sovelleta, jos tietyn luettelon jakson oikaisematon päättymispäivä on sama kuin seuraavan jakson oikaisematon voimaantulopäivä).

72 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Toisen korkovirran voimaantulopäivänä voimassa oleva nimellislukumäärä Toisen korkovirran nimellislukumäärä, joka tulee voimaan oikaisemattomana voimaantulopäivänä.

Kenttien 73–78 jakso on toistettava.

73 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Muun maksun tyyppi Muun maksun määrän tyyppi. Option preemiomaksu ei ole maksutyyppi, sillä option preemiot ilmoitetaan käyttämällä option preemiota koskevaa dataelementtiä.

74 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Muun maksun määrä Maksujen määrät ja vastaavat maksutyypit eri omaisuuslajien transaktioiden kuvaamista koskevien vaatimusten täyttämiseksi.

75 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Muun maksun valuutta Valuutta, jonka määräinen muun maksun määrä on.

76 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Muun maksun päivämäärä Muun maksun määrän oikaisematon maksupäivä.

77 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Muun maksun maksaja Muun maksun määrän maksajan tunnus.

78 Jakso 2g – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Muun maksun vastaanottaja Muun maksun määrän vastaanottajan tunnus.

79 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran tai kupongin kiinteä korko Ilmoitetaan tarvittaessa ensimmäisen korkovirran tai kupongin kiinteä korko.

80 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran tai kupongin kiinteän koron laskukäytäntö Tarvittaessa koronlaskukäytäntö, joka määrittää korkomaksujen laskentatavan. Sitä käytetään laskentajakson vuosiosuuden laskemiseen, ja se ilmaisee laskentajakson päivien lukumäärän jaettuna vuoden päivien lukumäärällä.

81 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran tai kupongin kiinteän koron maksutiheysjakso Tarvittaessa maksutiheyteen liittyvä aikayksikkö, esimerkiksi päivä, viikko, kuukausi, vuosi tai maksuvirran kesto, kun kyseessä on ensimmäisen korkovirran tai kupongin kiinteä korko.

82 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran tai kupongin kiinteän koron maksutiheysjakson kerroin Tarvittaessa aikayksiköiden lukumäärä (ilmaistuna maksutiheysjaksolla), joka määrittää, kuinka usein jaksoittaisia maksupäiviä esiintyy ensimmäisen korkovirran tai kupongin kiinteän koron osalta. Esimerkiksi sellaisen transaktion, jossa maksut suoritetaan joka toinen kuukausi, osalta ilmoitetaan maksutiheysjakso ”MNTH” (kuukausittain) ja maksutiheysjakson kerroin 2. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos maksutiheysjakso on ”ADHO”. Jos maksutiheysjakso on ”EXPI”, maksutiheysjakson kerroin on 1. Jos maksutiheys on päivänsisäinen, maksutiheysjakso on ”DAIL” ja maksutiheyden kerroin on 0.

83 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron tunnus Tarvittaessa niiden käytettyjen korkojen tunnus, jotka vaihtuvat ennalta määrätyin väliajoin markkinoiden viitekurssin mukaisesti.

84 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron indikaattori Tieto korosta, jos sellainen on saatavilla.

85 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron nimi Indeksin tarjoajan antama koron koko nimi.

86 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron laskukäytäntö Tarvittaessa koronlaskukäytäntö, joka määrittää ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron korkomaksujen laskentatavan. Sitä käytetään laskentajakson vuosiosuuden laskemiseen, ja se ilmaisee laskentajakson päivien lukumäärän jaettuna vuoden päivien lukumäärällä.

87 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheysjakso Tarvittaessa maksutiheyteen liittyvä aikayksikkö, esimerkiksi päivä, viikko, kuukausi, vuosi tai maksuvirran kesto, kun kyseessä on ensimmäisen korkovirran vaihtuva korko.

88 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheysjakson kerroin Tarvittaessa aikayksiköiden lukumäärä (ilmaistuna maksutiheysjaksolla), joka määrittää, kuinka usein jaksoittaisia maksupäiviä esiintyy ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron osalta. Esimerkiksi sellaisen transaktion, jossa maksut suoritetaan joka toinen kuukausi, osalta ilmoitetaan maksutiheysjakso ”MNTH” (kuukausittain) ja maksutiheysjakson kerroin 2. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos maksutiheysjakso on ”ADHO”. Jos maksutiheysjakso on ”EXPI”, maksutiheysjakson kerroin on 1. Jos maksutiheys on päivänsisäinen, maksutiheysjakso on ”DAIL” ja maksutiheyden kerroin on 0.

89 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – ajanjakso Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran viitekautta.

90 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – kerroin Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron ensimmäisen korkovirran viitekautta.

91 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron muutostiheysjakso Tarvittaessa maksutiheyden muutoksiin liittyvä aikayksikkö, esimerkiksi päivä, viikko, kuukausi, vuosi tai maksuvirran kesto, kun kyseessä on ensimmäisen korkovirran vaihtuva korko.

92 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron muutostiheyden kerroin Tarvittaessa aikayksiköiden lukumäärä (ilmaistuna maksutiheysjaksolla), joka määrittää, kuinka usein jaksoittaisia maksujen muutospäiviä esiintyy ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron osalta. Esimerkiksi sellaisen transaktion, jossa maksut suoritetaan joka toinen kuukausi, osalta ilmoitetaan maksutiheysjakso ”MNTH” (kuukausittain) ja maksutiheysjakson kerroin 2. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos maksutiheysjakso on ”ADHO”. Jos maksutiheysjakso on ”EXPI”, maksutiheysjakson kerroin on 1. Jos maksutiheys on päivänsisäinen, maksutiheysjakso on ”DAIL” ja maksutiheyden kerroin on 0.

93 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran spread Ilmoitetaan ensimmäisen korkovirran spread, jos sovellettavissa: sellaisten OTC-johdannaistransaktioiden osalta, joihin liittyy jaksoittaisia maksuja (esimerkiksi kiinteät/vaihtuvat korkoihin perustuvat swapit, korkoihin perustuvat swapit ja hyödykkeisiin perustuvat swapit) — yksittäisen vaihtuvakorkoisen puolen (yksittäisten vaihtuvakorkoisten puolten) indeksin viitehinnan spread, jos vaihtuvakorkoisessa puolessa (vaihtuvakorkoisissa puolissa) on spread — kahden vaihtuvakorkoisen puolen indeksin viitehintojen välinen ero.

94 Jakso 2h – Korot Ensimmäisen korkovirran spreadin valuutta Tarvittaessa valuutta, jonka määräinen ensimmäisen korkovirran spread on. Tätä dataelementtiä sovelletaan ainoastaan, jos spread ilmaistaan rahallisena määränä.

95 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran kiinteä korko Ilmoitetaan toisen korkovirran kiinteä korko, jos sovellettavissa.

96 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran kiinteän koron laskukäytäntö Tarvittaessa koronlaskukäytäntö, joka määrittää korkomaksujen laskentatavan. Sitä käytetään laskentajakson vuosiosuuden laskemiseen, ja se ilmaisee laskentajakson päivien lukumäärän jaettuna vuoden päivien lukumäärällä.

97 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys Tarvittaessa maksutiheyteen liittyvä aikayksikkö, esimerkiksi päivä, viikko, kuukausi, vuosi tai maksuvirran kesto, kun kyseessä on toisen korkovirran kiinteä korko.

98 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran kiinteän koron maksutiheyden kerroin Tarvittaessa aikayksiköiden lukumäärä (ilmaistuna maksutiheysjaksolla), joka määrittää, kuinka usein jaksoittaisia maksupäiviä esiintyy toisen korkovirran kiinteän koron osalta. Esimerkiksi sellaisen transaktion, jossa maksut suoritetaan joka toinen kuukausi, osalta ilmoitetaan maksutiheysjakso ”MNTH” (kuukausittain) ja maksutiheysjakson kerroin 2. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos maksutiheysjakso on ”ADHO”. Jos maksutiheysjakso on ”EXPI”, maksutiheysjakson kerroin on 1. Jos maksutiheys on päivänsisäinen, maksutiheysjakso on ”DAIL” ja maksutiheyden kerroin on 0.

99 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran vaihtuvan koron tunnus Tarvittaessa niiden käytettyjen korkojen tunnus, jotka vaihtuvat ennalta määrätyin väliajoin markkinoiden viitekurssin mukaisesti.

100 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran vaihtuvan koron indikaattori Tieto korosta, jos sellainen on saatavilla.

101 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran vaihtuvan koron nimi Indeksin tarjoajan antama koron koko nimi.

102 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran vaihtuvan koron laskukäytäntö Tarvittaessa koronlaskukäytäntö, joka määrittää toisen korkovirran vaihtuvan koron korkomaksujen laskentatavan. Sitä käytetään laskentajakson vuosiosuuden laskemiseen, ja se ilmaisee laskentajakson päivien lukumäärän jaettuna vuoden päivien lukumäärällä.

103 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheysjakso Tarvittaessa maksutiheyteen liittyvä aikayksikkö, esimerkiksi päivä, viikko, kuukausi, vuosi tai maksuvirran kesto, kun kyseessä on toisen korkovirran vaihtuva korko.

104 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheysjakson kerroin Tarvittaessa aikayksiköiden lukumäärä (ilmaistuna maksutiheysjaksolla), joka määrittää, kuinka usein jaksoittaisia maksupäiviä esiintyy toisen korkovirran vaihtuvan koron osalta. Esimerkiksi sellaisen transaktion, jossa maksut suoritetaan joka toinen kuukausi, osalta ilmoitetaan maksutiheysjakso ”MNTH” (kuukausittain) ja maksutiheysjakson kerroin 2. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos maksutiheysjakso on ”ADHO”. Jos maksutiheysjakso on ”EXPI”, maksutiheysjakson kerroin on 1. Jos maksutiheys on päivänsisäinen, maksutiheysjakso on ”DAIL” ja maksutiheyden kerroin on 0.

105 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – ajanjakso Aikaväli, jolla kuvataan vaihtuvan koron toisen korkovirran viitekautta.

106 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – kerroin Kerroin aikavälille, jolla kuvataan vaihtuvan koron toisen korkovirran viitekautta.

107 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran vaihtuvan koron muutostiheysjakso Tarvittaessa maksutiheyden muutoksiin liittyvä aikayksikkö, esimerkiksi päivä, viikko, kuukausi, vuosi tai maksuvirran kesto, kun kyseessä on toisen korkovirran vaihtuva korko.

108 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran vaihtuvan koron muutostiheyden kerroin Tarvittaessa aikayksiköiden lukumäärä (ilmaistuna maksutiheysjaksolla), joka määrittää, kuinka usein jaksoittaisia maksujen muutospäiviä esiintyy toisen korkovirran vaihtuvan koron osalta. Esimerkiksi sellaisen transaktion, jossa maksut suoritetaan joka toinen kuukausi, osalta ilmoitetaan maksutiheysjakso ”MNTH” (kuukausittain) ja maksutiheysjakson kerroin 2. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos maksutiheysjakso on ”ADHO”. Jos maksutiheysjakso on ”EXPI”, maksutiheysjakson kerroin on 1. Jos maksutiheys on päivänsisäinen, maksutiheysjakso on ”DAIL” ja maksutiheyden kerroin on 0.

109 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran spread Ilmoitetaan toisen korkovirran spread, jos sovellettavissa: sellaisten OTC-johdannaistransaktioiden osalta, joihin liittyy jaksoittaisia maksuja (esimerkiksi kiinteät tai vaihtuvat korkoihin perustuvat swapit, korkoihin perustuvat swapit ja hyödykkeisiin perustuvat swapit) — yksittäisen vaihtuvakorkoisen puolen (yksittäisten vaihtuvakorkoisten puolten) indeksin viitehinnan spread, jos vaihtuvakorkoisessa puolessa (vaihtuvakorkoisissa puolissa) on spread — kahden vaihtuvakorkoisen puolen indeksin viitehintojen välinen ero.

110 Jakso 2h – Korot Toisen korkovirran spreadin valuutta Tarvittaessa valuutta, jonka määräinen toisen korkovirran spread on. Tätä dataelementtiä sovelletaan ainoastaan, jos spread ilmaistaan rahallisena määränä.

111 Jakso 2h – Korot Liiketoimikokonaisuuden spread Koko sen liiketoimikokonaisuuden kauppahinta, jossa ilmoitettu johdannaistransaktio on osa liiketoimikokonaisuutta. Liiketoimikokonaisuuden hinta, kun kokonaisuuden hinta ilmaistaan spreadina eli kahden viitehinnan välisenä erona. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos — kyse ei ole liiketoimikokonaisuudesta tai — käytetään liiketoimikokonaisuuden hintaa. Spread ja siihen liittyvät transaktioiden dataelementit (spreadin valuutta), jotka edustavat liiketoimikokonaisuuden yksittäisiä osia, ilmoitetaan, kun ne ovat saatavilla. Liiketoimikokonaisuuden spread ei välttämättä ole tiedossa, kun uudesta transaktiosta ilmoitetaan, mutta se voidaan päivittää myöhemmin.

112 Jakso 2h – Korot Liiketoimikokonaisuuden spreadin valuutta Valuutta, jonka määräinen liiketoimikokonaisuuden spread on. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos — kyse ei ole liiketoimikokonaisuudesta tai — käytetään liiketoimikokonaisuuden hintaa tai — liiketoimikokonaisuuden spread ilmaistaan prosentteina tai peruspisteinä.

113 Jakso 2i – Valuutat Valuuttakurssi 1 Johdannaistransaktiossa määritettyjen kahden eri valuutan välinen valuuttakurssi, josta vastapuolet ovat sopineet transaktion alussa, ilmaistuna vaihtokurssina, joka saadaan muuntamalla yksikkövaluutta noteeratuksi valuutaksi.

114 Jakso 2i – Valuutat Valuutan termiinikurssi Vastapuolten sopimuksessa sopima valuutan termiinikurssi. Ilmaistaan perusvaluutan hintana noteeratussa valuutassa.

115 Jakso 2i – Valuutat Valuuttapari Valuuttapari ja järjestys, jossa valuuttakurssi on ilmaistu, ilmaistuna yksikkövaluuttana tai noteerattuna valuuttana.

116 Jakso 2j – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (yleinen) Perustuote Perustuote sellaisena kuin se on määritetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1860 liitteessä olevan taulukon 4 hyödykkeiden luokittelussa.

117 Jakso 2j – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (yleinen) Alatuote Alatuote sellaisena kuin se on määritetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1860 liitteessä olevan taulukon 4 hyödykkeiden luokittelussa. Tämä kenttä edellyttää, että kentässä on erityinen perustuote.

118 Jakso 2j – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (yleinen) Alatuotteen jaottelu Alatuote sellaisena kuin se on määritetty täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2022/1860 liitteessä olevan taulukon 4 hyödykkeiden luokittelussa. Tämä kenttä edellyttää, että kentässä on erityinen alatuote.

119 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Jakelupaikka tai -alue Jakelupaikka (jakelupaikat) tai markkina-alue (markkina-alueet).

120 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Yhteenliitäntäpiste Siirtosopimuksessa tarkoitettu raja (rajat) tai rajapiste (rajapisteet).

121 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Kuormitustyyppi Ilmoitetaan toimitusprofiili.

Kenttien 122–131 jakso on toistettava.

122 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Toimituksen aikavälin alkamisaika Kunkin jakson tai profiilin toimituksen aikavälin alkamisaika.

123 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Toimituksen aikavälin päättymisaika Kunkin jakson tai profiilin toimituksen aikavälin päättymisaika.

124 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Toimituksen alkamispäivä Päivä, jona toimitus alkaa.

125 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Toimituksen päättymispäivä Päivä, jona toimitus päättyy.

126 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Kesto Toimitusjakson kesto.

127 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Viikonpäivät Täsmennetään viikonpäivät, joina toimitus tapahtuu.

128 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Toimituskapasiteetti Transaktioon sisältyvien yksiköiden määrä kultakin kentissä 122 ja 123 ilmoitetulta toimitusväliltä.

129 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Määräyksikkö Käytetty mittayksikkö.

130 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Hinta määräyksikköä kohden per aikaväli Tähän merkitään tarvittaessa määräkohtainen hinta toimituksen aikaväliä kohden.

131 Jakso 2k – Hyödykkeet ja päästöoikeudet (energia) Määräyksikköä kohden per aikaväli käytetyn hinnan valuutta Valuutta, jossa aikavälikohtainen hinta ilmaistaan.

132 Jakso 2l – Optiot Option tyyppi Ilmoitetaan, onko johdannaissopimus osto-optio (oikeus ostaa tietty kohde-etuus) vai myyntioptio (oikeus myydä tietty kohde-etuus) vai onko mahdotonta määrittää, onko johdannaissopimus osto- vai myyntioptio johdannaissopimuksen täytäntöönpanoajankohtana. Swaptiot ovat — myyntioptioita, kun ne ovat saajatyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus saada suorituksina kiinteää korkoa, — osto-optioita, kun ne ovat maksutyyppisiä eli kun ostajalla on vaihtosopimuksen mukaan oikeus maksaa kiinteää korkoa. Enimmäis- ja vähimmäiskorkojen vaihtosopimukset ovat — myyntioptioita, kun kyseessä on korkolattia, — osto-optioita, kun kyseessä on korkokatto.

133 Jakso 2l – Optiot Option toteutustapa Ilmoitetaan, voiko option toteuttaa vain tiettynä päivänä (eurooppalainen tapa), tiettyinä ennalta määrättyinä päivinä (bermudalainen tapa) vai milloin tahansa sopimuksen voimassaoloaikana (amerikkalainen tapa).

134 Jakso 2l – Optiot Toteutushinta — Muiden optioiden kuin valuuttaoptioiden, swaptioiden ja vastaavien tuotteiden osalta hinta, jolla option omistaja voi ostaa tai myydä option kohde-etuuden. — Valuuttaoptioiden osalta valuuttakurssi, jolla optio voidaan toteuttaa, ilmaistuna vaihtokurssina, joka saadaan muuntamalla yksikkövaluutta noteeratuksi valuutaksi. Esimerkki 0,9426 USD/EUR – Yhdysvaltain dollari on yksikkövaluutta ja euro on noteerattu valuutta: 1 Yhdysvaltain dollari = 0,9426 euroa. Jos toteutushinta ei ole tiedossa, kun ilmoitetaan uudesta transaktiosta, toteutushinta päivitetään silloin, kun se on saatavilla. — Volatiliteetti- ja varianssiswapien ja vastaavien tuotteiden osalta volatiliteettiin perustuva toteutushinta ilmoitetaan tässä dataelementissä.

Kentät 135–137 ovat toistuvia, ja ne täytetään sellaisten johdannaisten osalta, joihin liittyy toteutushintaluetteloita.

135 Jakso 2l – Optiot Toteutushinnan voimaantulopäivä Toteutushinnan oikaisematon voimaantulopäivä.

136 Jakso 2l – Optiot Toteutushinnan päättymispäivä Toteutushinnan oikaisematon päättymispäivä (ei sovelleta, jos tietyn luettelon jakson oikaisematon päättymispäivä on sama kuin seuraavan jakson oikaisematon voimaantulopäivä).

137 Jakso 2l – Optiot Toteutushinta, joka on voimassa voimaantulopäivänä Oikaisemattoman voimaantulopäivän ja oikaisemattoman päättymispäivän välillä, mukaan lukien päättymispäivä, voimassa oleva toteutushinta.

138 Jakso 2l – Optiot Toteutushinnan valuutta/valuuttapari Osakeoptioiden, hyödykeoptioiden ja vastaavien tuotteiden osalta valuutta, jonka määräisenä toteutushinta on. Valuuttaoptioiden osalta: valuuttapari ja järjestys, jossa toteutushinta on ilmaistu. Ilmaistaan yksikkövaluuttana noteerattua valuuttaa kohden.

139 Jakso 2l – Optiot Option preemion määrä Kaikkien omaisuuslajien optioiden ja swaptioiden osalta option ostajan maksama rahamäärä. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos väline ei ole optio tai siihen ei sisälly valinnaisuutta.

140 Jakso 2l – Optiot Option preemion valuutta Kaikkien omaisuuslajien optioiden ja swaptioiden osalta valuutta, jonka määräinen option preemio on. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos väline ei ole optio tai siihen ei sisälly valinnaisuutta.

141 Jakso 2l – Optiot Option preemion maksupäivä Option preemion oikaisematon maksupäivä.

142 Jakso 2l – Optiot Kohde-etuuden erääntymispäivä Jos kyseessä on swaptio, kohde-etuutena olevan swapin erääntymispäivä.

143 Jakso 2m – Luottojohdannaiset Etuoikeusasema Osoittaa johdannaisen kohde-etuutena olevan velkapaperin tai velkakorin tai -indeksin etuoikeusaseman.

144 Jakso 2m – Luottojohdannaiset Viiteyhteisö Yksilöidään kohde-etuutena oleva viiteyhteisö.

145 Jakso 2m – Luottojohdannaiset Sarja Indeksin koostumuksen sarjanumero tarvittaessa.

146 Jakso 2m – Luottojohdannaiset Versio Sarjasta luodaan uusi versio, jos jokin luottoriskinvaihtosopimuksista ja indeksi on painotettava uudestaan vastaamaan indeksiin sisältyvien osien uutta kokonaismäärää.

147 Jakso 2m – Luottojohdannaiset Indeksikerroin Kerroin, jota sovelletaan nimellismäärään (tämän taulukon kenttä 55) sen mukauttamiseksi kaikkiin edellisiin luottotapahtumiin kyseisessä indeksisarjassa.

148 Jakso 2m – Luottojohdannaiset Etuoikeusluokka Ilmoitetaan, onko johdannaissopimus jaettu eriin.

149 Jakso 2m – Luottojohdannaiset Luottoriskinvaihtosopimuksen (CDS) indeksin kiinnitystaso Määritelty matalampi taso, jossa tappioiden taso kohde-etuutena olevassa salkussa pienentää etuoikeusluokan nimellisarvoa. Esimerkiksi etuoikeusluokan, jossa kiinnitystaso on 3 prosenttia, nimellisarvoa vähennetään sen jälkeen, kun salkussa on tapahtunut 3 prosentin tappiot. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos transaktio ei ole luottoriskinvaihtosopimuksen etuoikeusluokan transaktio (indeksi tai mukautettu kori).

150 Jakso 2m – Luottojohdannaiset Luottoriskinvaihtosopimuksen indeksin irrottautumistaso Määritetty taso, jonka jälkeen tappiot kohde-etuutena olevasta salkusta eivät enää vähennä etuoikeusluokan nimellisarvoa. Esimerkiksi etuoikeusluokan, jossa kiinnitystaso on 3 prosenttia ja irrottautumistaso 6 prosenttia, nimellisarvoa vähennetään sen jälkeen, kun salkussa on tapahtunut 3 prosentin tappiot. Salkun 6 prosentin tappiot mitätöivät etuoikeusluokan nimellisarvon. Tätä dataelementtiä ei sovelleta, jos transaktio ei ole luottoriskinvaihtosopimuksen etuoikeusluokan transaktio (indeksi tai mukautettu kori).

151 Jakso 2n – Johdannaisen muutokset Toimen tyyppi — Uusi: ilmoitus johdannaisesta kauppa- tai positiotasolla ensimmäistä kertaa. — Muutos: aiemmin ilmoitetun johdannaisen ehtojen tai yksityiskohtien muuttaminen kauppa- tai positiotasolla, mutta ei ilmoituksen oikaisemista. — Oikaisu: ilmoitus, jossa korjataan aiemmin toimitetun ilmoituksen virheelliset tietokentät. — Päättyminen: olemassa olevan johdannaisen päättäminen kauppa- tai positiotasolla. — Virhe: virheellisesti toimitetun kokonaisen ilmoituksen peruuttaminen kauppa- tai positiotasolla, jos johdannaista ei koskaan ollut olemassa tai siihen ei sovellettu asetuksen (EU) N:o 648/2012 raportointivaatimuksia, mutta siitä ilmoitettiin kauppatietorekisteriin erehdyksessä tai ilmoituksen kaksoiskappaleen peruuttamisen vuoksi. — Uudelleenavaaminen: sellaisen johdannaisen uudelleenavaaminen kauppa- tai positiotasolla, joka on peruutettu toimen tyypillä ”Virhe” tai päätetty erehdyksessä. — Arvostus: johdannaisen arvostuksen päivittäminen kauppa- tai positiotasolla. — Position komponentti: ilmoitus uudesta johdannaisesta, joka sisältyy erilliseen positiota koskevaan ilmoitukseen samana päivänä.

152 Jakso 2n – Johdannaisen muutokset Tapahtuman tyyppi — Kauppa: johdannaissopimuksen tekeminen tai sen ehtojen uudelleenneuvottelut, jotka eivät johda vastapuolen vaihtumiseen. — Novaatio: tapahtuma, jossa osa johdannaisesta tai koko johdannainen siirretään vastapuolelle 2 (ja ilmoitetaan uutena johdannaisena) ja olemassa oleva johdannainen joko päätetään tai sen nimellisarvoa muutetaan. — Kaupan jälkeinen riskinvähennys: kaupan jälkeisen riskinvähennyksen toteuttaminen. — Ennenaikainen päättyminen: johdannaisen päättäminen kauppa- tai positiotasolla. — Määritys: asetuksen (EU) N:o 648/2012 2 artiklan 3 kohdassa määritelty määritys. — Toteutus: transaktion yhden vastapuolen tekemä option tai swaption toteuttaminen kokonaan tai osittain. — Allokaatio: allokaatiotapahtuma, jossa olemassa oleva johdannainen allokoidaan eri vastapuolille ja ilmoitetaan uusina johdannaisina, joiden nimellismäärät ovat pienemmät. — Luottotapahtuma: sovelletaan ainoastaan luottojohdannaisiin. Luottotapahtuma, joka johtaa johdannaisen muuttamiseen kauppa- tai positiotasolla. Yritystapahtuma: kohde-etuutena olevaa osaketta koskeva yritystapahtuma, joka vaikuttaa kyseisen osakkeen johdannaisiin. — Sisällyttäminen positioon: keskusvastapuolessa määritetyn johdannaisen tai hinnanerosopimuksen sisällyttäminen positioon, kun olemassa oleva johdannainen päätetään ja joko luodaan uusi positio tai muutetaan olemassa olevan position nimellisarvoa. Päivitys: avoinna olevan johdannaisen päivitys siirtymäkauden aikana sen varmistamiseksi, että se on muutettujen raportointivaatimusten mukainen.

153 Jakso 2n – Johdannaisen muutokset Tapahtuman päivämäärä Päivä, jona johdannaissopimukseen liittyvä ilmoitettava tapahtuma, josta on ilmoitettu ilmoituksessa, on tapahtunut, tai, jos kyseessä on muutos, se päivä, jona muutos tulee voimaan.