Vahvistus, jonka mukaan alullepanija on unionissa toimiluvan tai muun luvan saanut yhteisö.

Alullepanija on unionissa valvottu yhteisö

Lyhyt selvitys, jonka mukaan alullepanija, joka on hankkinut kolmannen osapuolen vastuut omaan lukuunsa ja sen jälkeen arvopaperistanut ne, soveltaa kyseisiin vastuisiin sovellettavia luottoja, perintää, velanhoitokyvyn palauttamista ja velanhoitoa koskevia käytäntöjä, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin käytännöt, joita alullepanija soveltaa sellaisten vastaavien vastuiden yhteydessä, joita ei ole hankittu.

b) direktiivin 2009/138/EY (1) 212 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määritelty ryhmä.

a) oikeushenkilöiden ryhmä, johon sovelletaan varovaisuusperiaatteen mukaista konsolidointia asetuksen (EU) N:o 575/2013 ensimmäisen osan II osaston 2 luvun mukaisesti;

Vahvistus siitä, että luottosuojasopimus on asetuksen (EU) N:o 575/2013 249 artiklassa vahvistettujen luottoriskin vähentämistä koskevien sääntöjen mukainen.

Asetuksen (EU) N:o 575/2013 249 artiklan mukainen luottosuojasopimus

Jos asetuksen (EU) N:o 575/2013 249 artiklaa ei voida soveltaa, lyhyt selvitys siitä, miten varmistetaan sellaisten vaatimusten noudattaminen, jotka ovat vähintään yhtä tiukat kuin kyseisessä artiklassa säädetyt vaatimukset.

Lyhyt selvitys alullepanijan vahvistusilmoituksista ja takuista, joiden mukaan alullepanijalla tai alullepanijan kanssa samaan ryhmään kuuluvalla yhteisöllä on täysi laillinen ja voimassa oleva omistusoikeus arvopaperistettuihin vastuisiin ja niiden liitännäisoikeudet.

Lyhyt selvitys alullepanijan vahvistusilmoituksista ja takuista, joiden mukaan, jos alullepanija on asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritelty luottolaitos tai direktiivin 2009/138/EY 13 artiklan 1 alakohdassa määritelty vakuutusyritys, alullepanija tai yhteisö, joka on konsolidoidun valvonnan kohteena, säilyttää arvopaperistettujen vastuiden luottoriskin taseessaan.

26 b artiklan 6 kohdan c alakohta

Lyhyt selvitys alullepanijan vahvistusilmoituksista ja takuista, joiden mukaan alullepanijan saatavilla olevien tietojen perusteella jokaista arvopaperistettua vastuuta koskeva sopimus sisältää laillisen, voimassa olevan, sitovan ja täytäntöönpanokelpoisen velvoitteen, jonka nojalla velallisen on maksettava kyseisessä sopimuksessa määritetyt summat.

Kenttää STSSY35 sovellettaessa lyhyt selvitys, jonka mukaan vahvistusilmoitukset tai takuiden vastaiset vastuut on korvattu toisilla tai, jos arvopaperistaminen sisältää täydennysjakson, määritetyt täydennysehdot täyttävien vastuiden lisäämistä ei katsota aktiiviseksi salkunhoidoksi.

Jos arvopaperistettu vastuu on tarkoitus poistaa liiketoimesta, lyhyt selvitys siitä, että se on maksettu kokonaan takaisin tai se on muutoin erääntynyt.

Vastuu on maksettu kokonaan takaisin

Jos arvopaperistettu vastuu on tarkoitus poistaa liiketoimesta, lyhyt selvitys siitä, että vastuu on luovutettu osana alullepanijan tavanomaista liiketoimintaa, edellyttäen, että tällainen luovutus ei ole asetuksen (EU) N:o 575/2013 250 artiklassa tarkoitettua epäsuoraa tukea.

Arvopaperistetut vastuut on luovutettu

Jos arvopaperistettu vastuu on tarkoitus poistaa liiketoimesta, lyhyt selvitys siitä, että vastuu on sellaisen muutoksen kohteena, joka ei ole luottovetoinen, kuten velan jälleenrahoitus tai uudelleenjärjestely, ja joka tapahtuu osana kyseisen arvopaperistetun vastuun tavanomaista hallinnointia.

26 b artiklan 7 kohdan neljännen alakohdan c alakohta

Jos arvopaperistettu vastuu on tarkoitus poistaa liiketoimesta, lyhyt selvitys siitä, että se ei täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia sillä hetkellä, kun se sisällytettiin liiketoimeen.

Yksityiskohtainen selvitys, jonka mukaan arvopaperistamisen vakuutena on sellaisten arvopaperistettujen vastuiden kanta, jotka ovat omaisuuserätyypiltään homogeenisiä. Tätä varten on viitattava komission delegoituun asetukseen (EU) 2019/1851 (2) .

Yksityiskohtainen selvitys, jonka mukaan arvopaperistettujen vastuiden kannassa on vain yhtä omaisuuserätyyppiä.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY42 tarkoitettujen arvopaperistettujen vastuiden on sisällettävä sopimusperusteisesti sitovia ja täytäntöönpanokelpoisia velvoitteita, joihin liittyy täysimääräinen takautumisoikeus velallisten ja tilanteen mukaan takaajien suhteen.

Yksityiskohtainen selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY42 tarkoitetuilla arvopaperistetuilla vastuilla on määräajoin määriteltyjä maksuvirtoja, joiden maksuerien määrät saattavat vaihdella ja jotka liittyvät vuokra-, pääoma- tai korkomaksuihin tai mahdolliseen muuhun oikeuteen saada tuloa omaisuuseristä, joihin kyseiset maksut perustuvat.

Vahvistus, jonka mukaan luotonmyöntämiskäytännöt, joiden nojalla arvopaperistetut vastuut ovat syntyneet, sekä olennaiset muutokset aikaisempiin käytäntöihin nähden on ilmoitettu ilman aiheetonta viivästystä täysimääräisesti mahdollisille sijoittajille.

Vahvistus, jonka mukaan arvopaperistetut vastuut on merkitty niin, että niihin liittyy täysimääräinen takautumisoikeus velalliselle, joka ei ole erillisyhtiö.

Jos kyse on arvopaperistamisista, joissa kohteena olevat vastuut ovat asuntolainoja, vahvistus, jonka mukaan lainakanta ei sisällä lainoja, joita on markkinoitu ja jotka on merkitty olettaen, että lainan hakijalle tai tapauksen mukaan välittäjille on annettu tieto siitä, että lainanantaja ei välttämättä tarkista toimitettuja tietoja.

Vahvistus, jonka mukaan alullepanijalla tai alkuperäisellä luotonantajalla on asiantuntemusta arvopaperistettuja vastuita luonteeltaan vastaavien vastuiden alullepanosta.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan arvopaperistetut vastuut eivät valinta-ajankohtana sisällä asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maksukyvyttömyystilassa olevia vastuita tai saatavia luottohäiriöiseltä velalliselta tai takaajalta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella on todettu maksukyvyttömäksi tai jonka velkojille tuomioistuin on myöntänyt lopullisen ulosmittausoikeuden, johon ei saa hakea muutosta, tai merkittävän korvauksen aineellisista vahingoista alullepanopäivää edeltävien kolmen vuoden aikana tapahtuneen maksulaiminlyönnin seurauksena taikka jonka järjestämättömät vastuut ovat olleet uudelleenjärjestelyn kohteena arvopaperistettujen vastuiden valintapäivää edeltävien kolmen vuoden aikana, paitsi jos i) uudelleenjärjesteltyyn arvopaperistettuun vastuuseen ei ole kertynyt uusia maksurästejä sitten uudelleenjärjestelypäivän, jolloin uudelleenjärjestelyn on täytynyt tapahtua vähintään vuosi ennen arvopaperistettujen vastuiden valintapäivää, tai jos ii) alullepanijan asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan ja e alakohdan i alakohdan mukaisesti antamissa tiedoissa esitetään nimenomaisesti uudelleenjärjesteltyjen arvopaperistettujen vastuiden osuus, uudelleenjärjestelyn ajankohta ja tarkat tiedot uudelleenjärjestelystä sekä vastuiden kehitys sitten uudelleenjärjestelypäivän. Jos jompaakumpaa näistä kahdesta poikkeuksesta sovelletaan, se on perusteltava lyhyesti.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan arvopaperistetut vastuut eivät valinta-ajankohtana sisällä asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maksukyvyttömyystilassa olevia vastuita tai saatavia luottohäiriöiseltä velalliselta tai takaajalta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella oli tapauksen mukaan arvopaperistetun vastuun alullepanoajankohtana merkitty julkiseen luottorekisteriin henkilöistä, joilla on negatiiviset luottotiedot, tai, jos tällaista julkista luottorekisteriä ei ole, muuhun luottorekisteriin, joka on alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan arvopaperistetut vastuut eivät valinta-ajankohtana sisällä asetuksen (EU) N:o 575/2013 178 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja maksukyvyttömyystilassa olevia vastuita tai saatavia luottohäiriöiseltä velalliselta tai takaajalta, joka alullepanijan tai alkuperäisen luotonantajan saatavilla olevien tietojen perusteella on saanut luottoluokituksen tai luottopisteytyksen, joka viittaa siihen, että sopimusperusteisten maksujen suorittamatta jättämisen riski on merkittävästi suurempi kuin alullepanijan hallussa olevien vertailukelpoisten arvopaperistamattomien vastuiden osalta.

26 b artiklan 11 kohdan c alakohta

Jos jompaakumpaa näistä kahdesta poikkeuksesta sovelletaan, se on perusteltava lyhyesti.

a) kyseessä on uudistettava arvopaperistaminen, jonka vakuutena ovat yhtenä eränä suoritettavat tai maturiteetiltaan alle vuoden pituiset vastuut, mukaan lukien rajoituksetta uudistettaviin luottoihin liittyvät kuukausittaiset maksut; tai

26 c artiklan 1 kohta

b) kyseisiä riskejä on vähennetty asianmukaisesti, ja tässä tarkoituksessa toteutetuista toimenpiteistä on ilmoitettu sijoittajille.

a) arvopaperistamisesta johtuvat korko- ja valuuttariskit ja niiden mahdolliset vaikutukset alullepanijalle ja sijoittajille suoritettaviin maksuihin on kuvattu liiketoimea koskevissa asiakirjoissa,

26 c artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

Vahvistus, jonka mukaan vakuudet, joilla sijoittajien luottosuojasopimuksen mukaiset velvoitteet turvataan, on ilmoitettu samassa valuutassa kuin luottosuojamaksu.

26 c artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

Lyhyt selvitys, jonka mukaan erillisyhtiötä hyödyntävässä arvopaperistamisessa sijoittajille suoritettavia korkomaksuja koskevien erillisyhtiön velkojen määrä on kunakin maksupäivänä yhtä suuri tai pienempi kuin erillisyhtiön tulojen määrä alullepanijalta ja mahdollisesta vakuusjärjestelystä.

Erillisyhtiön velkojen määrä on yhtä suuri tai pienempi kuin erillisyhtiön tulojen määrä

26 c artiklan 2 kohdan toinen alakohta

Vahvistus, jonka mukaan arvopaperistettujen vastuiden kanta ei sisällä johdannaisia, paitsi jos niiden tarkoituksena on suojautuminen arvopaperistettujen vastuiden korko- tai valuuttariskiltä.

26 c artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

Lyhyt selvitys siitä, että jos sovelletaan kentässä STSSY63 tarkoitettua poikkeusta, kaikki käytetyt johdannaiset on tehty ja dokumentoitu yleisesti hyväksyttyjen standardien mukaisesti.

26 c artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

Jos on kyse liiketoimeen liittyvistä mahdollisista viitearvoon sidotuista korkomaksuista, lyhyt selvitys siitä, mihin seuraavista liiketoimeen liittyvät viitearvoon sidotut korkomaksut perustuvat:

26 c artiklan 3 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

26 c artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

Jos arvopaperistamisessa on käytetty erillisyhtiötä ja annetaan ilmoitus luottosuojasopimuksen täytäntöönpanosta tai irtisanomisesta, lyhyt selvitys, jonka mukaan erillisyhtiöön ei ole jäänyt käteistä enempää kuin mitä tarvitaan erillisyhtiön operatiivisen toiminnan varmistamiseksi, suojamaksujen suorittamiseksi maksukyvyttömyystilassa olevista arvopaperistetuista vastuista, joiden uudelleenjärjestely on vielä kesken irtisanomisajankohtana, tai asianmukaisen takaisinmaksun varmistamiseksi sijoittajille arvopaperistamista koskevien sopimusehtojen mukaisesti.

26 c artiklan 4 kohdan toinen alakohta

26 c artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

26 c artiklan 5 kohdan toinen alakohta

Poiketen siitä, mitä kentässä STSSY69 säädetään, lyhyt selvitys, jonka mukaan etuoikeusjärjestyksestä poikkeavia maksuja sisältävissä liiketoimissa on arvopaperistettujen vastuiden kehitykseen liittyviä laukaisevia tekijöitä, joiden johdosta maksujen etuoikeusjärjestys muuttaa kuoletuksen etuoikeusluokan mukaan määräytyviksi vaiheittaisiksi maksuiksi.

26 c artiklan 5 kohdan kolmas alakohta

Yksityiskohtainen selvitys kentässä STSSY70 tarkoitetusta pakollisesta vastuiden kehitykseen liittyvästä laukaisevasta tekijästä, joka on joko laiminlyötyjen vastuiden kumulatiivisen määrän nouseminen tai kumulatiivisten tappioiden nouseminen yli tietyn prosenttiosuuden arvopaperistetun salkun jäljellä olevasta määrästä.

26 c artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan a alakohta

26 c artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan b alakohta

26 c artiklan 5 kohdan kolmannen alakohdan c alakohta

26 c artiklan 5 kohdan seitsemäs alakohta

Lyhyt selvitys siitä, että jos kentässä STSSY100 tai STSSY101 tarkoitettu luottotapahtuma on toteutunut arvopaperistettujen vastuiden osalta ja kyseisiä vastuita koskeva velanhoitokyvyn palauttaminen on vielä kesken, minä tahansa maksupäivänä jäljellä oleva luottosuojan määrä on vähintään yhtä suuri kuin kyseisten arvopaperistettujen vastuiden jäljellä oleva nimellisarvo, josta on vähennetty kyseisten arvopaperistettujen vastuiden osalta mahdollisesti tehdyt välimaksut.

26 c artiklan 5 kohdan kahdeksas alakohta

Jos kyseessä on uudistettava arvopaperistaminen, lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskeviin asiakirjoihin sisältyvät asianmukaiset ennenaikaista kuoletusta koskevat ehdot tai uusiutumisjakson päättymisen laukaisevat tekijät, jos arvopaperistettujen vastuiden luottoluokka on laskettu ennalta määritettyyn kynnysarvoon tai sen alapuolelle.

26 c artiklan 6 kohdan a alakohta

Jos kyseessä on uudistettava arvopaperistaminen, lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskeviin asiakirjoihin sisältyvät asianmukaiset ennenaikaista kuoletusta koskevat ehdot tai uusiutumisjakson päättymisen laukaisevat tekijät, jos tappioiden määrä on noussut suuremmaksi kuin ennalta määritetty kynnysarvo.

26 c artiklan 6 kohdan b alakohta

Jos kyseessä on uudistettava arvopaperistaminen, lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskeviin asiakirjoihin sisältyvät asianmukaiset ennenaikaista kuoletusta koskevat ehdot tai uusiutumisjakson päättymisen laukaisevat tekijät, jos ennalta määritetyn luottoluokan vaatimukset täyttävien uusien arvopaperistettujen vastuiden tuottaminen on ollut riittämätöntä tietyllä ajanjaksolla.

26 c artiklan 6 kohdan c alakohta

26 c artiklan 7 kohdan a alakohta

26 c artiklan 7 kohdan a alakohta

26 c artiklan 7 kohdan a alakohta

26 c artiklan 7 kohdan b alakohta

26 c artiklan 7 kohdan c alakohta

Lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa ilmoitetaan selvästi hallinnointistandardit, joita hallinnoijan on noudatettava hallinnoidessaan arvopaperistettuja vastuita koko arvopaperistamisen elinkaaren ajan.

26 c artiklan 7 kohdan d alakohta

Lyhyt selvitys, jonka mukaan hallinnoijalla on asiantuntemusta arvopaperistettuja vastuita luonteeltaan vastaavien vastuiden hallinnoinnista.

26 c artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta

Vahvistus, jonka mukaan hallinnoijalla on käytössään vastuiden hallinnointiin liittyviä hyvin dokumentoituja ja asianmukaisia toimintaperiaatteita, menettelyjä sekä riskienhallinnan valvontajärjestelyjä.

Käytössä on hyvin dokumentoituja ja asianmukaisia toimintaperiaatteita, menettelyjä sekä riskienhallinnan valvontajärjestelyjä

26 c artiklan 8 kohdan ensimmäinen alakohta

26 c artiklan 8 kohdan toinen alakohta

Käytössä on referenssirekisteri

26 c artiklan 9 kohta

26 c artiklan 9 kohta

Vahvistus, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa on selvät määräykset, joilla edistetään eri sijoittajaluokkien välisten riitojen nopeaa ratkaisemista.

26 c artiklan 10 kohta

Jos arvopaperistamisessa hyödynnetään erillisyhtiötä, vahvistus, jonka mukaan äänioikeudet on määritetty selvästi ja kohdennettu velkakirjojen haltijoille, ja omaisuudenhoitajan sekä muiden sijoittajiin nähden luottamusvelvollisuuden alaisten yhteisöjen velvollisuudet on yksilöity selvästi.

Erillisyhtiö – Äänestysoikeudet on määritetty selvästi

26 c artiklan 10 kohta

Vahvistus, jonka mukaan staattista ja dynaamista maksukyvyttömyyttä ja tappiokehitystä, kuten maksulaiminlyöntejä ja maksukyvyttömyyttä, koskevat historiatiedot (vähintään viiden vuoden ajalta) sellaisista vastuista, jotka ovat keskeisiltä osiltaan samanlaisia kuin kyseessä olevat arvopaperistettavat vastuut, sekä kyseisten tietojen tietolähteet ja perusteet väitetylle samanlaisuudelle, on asetettu mahdollisten sijoittajien saataville ennen hinnoittelua.

Vahvistus, jonka mukaan asianmukainen ja riippumaton taho on ennen liiketoimen sulkemista suorittanut arvopaperistetuista vastuista poimittua otosta koskevan ulkoisen tarkastuksen, jossa muun muassa tarkastetaan, että arvopaperistetut vastuut täyttävät luottosuojasopimuksen mukaisen luottosuojan edellytykset.

Vahvistus, jonka mukaan alullepanija on ennen arvopaperistamisen hinnoittelua asettanut mahdollisten sijoittajien saataville velan kassavirtamallin, joka vastaa tarkasti sopimussuhdetta toisaalta arvopaperistettujen vastuiden ja toisaalta alullepanijan, sijoittajien, muiden kolmansien osapuolten ja mahdollisen erillisyhtiön välillä suoritettavien maksujen välillä, ja että hinnoittelun jälkeen kyseinen malli on asetettu jatkuvasti sijoittajien saataville ja pyynnöstä mahdollisten sijoittajien saataville.

Jos kyse on arvopaperistamisesta, jossa kohteena olevat vastuut ovat asuntolainoja, autolainoja tai autoleasingsopimuksia, ja jollei sovelleta kentän STSSY96 poikkeusta, lyhyt selvitys, jonka mukaan alullepanija julkaisee saatavilla olevat tiedot kyseisillä asuntolainoilla, autolainoilla tai autoleasingsopimuksilla rahoitettujen omaisuuserien ympäristötehokkuudesta osana asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan nojalla julkistettavia tietoja.

Vahvistus, jonka mukaan alullepanija on vastuussa asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan noudattamisesta.

Alullepanija on vastuussa asetuksen (EU) 2017/2402 7 artiklan noudattamisesta

Jos riskin siirto tapahtuu käyttämällä takauksia, lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimus kattaa ainakin asetuksen (EU) N:o 575/2013 215 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut luottotapahtumat.

Jos riskin siirto tapahtuu käyttämällä luottojohdannaisia, lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimus kattaa ainakin asetuksen (EU) N:o 575/2013 216 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut luottotapahtumat.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kaikki luottotapahtumat on dokumentoitu.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 47 b artiklassa tarkoitetut joustotoimenpiteet, joita sovelletaan arvopaperistettuihin vastuisiin, eivät estä hyväksyttyjen luottotapahtumien laukaisemista.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojan loppumaksu suoritetaan tietyn määräajan kuluessa asianomaista arvopaperistettua vastuuta koskevasta velanhoitokyvyn palauttamisesta, jos velanhoitokyvyn palauttaminen on saatettu päätökseen ennen maksuaikataulun mukaista laillista maturiteettia tai luottosuojasopimuksen ennenaikaista irtisanomista.

b) soveltuvin osin asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 3 luvussa määritetty ennakoidun tappion määrä.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojan välimaksu on vähintään yhtä suuri kuin seuraavista vaihtoehdoista suurempi:

Luottosuojan välimaksu on suurempi kuin sovellettava ennakoidun tappion määrä

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojan väli- ja loppumaksun laskentamenetelmä on määritetty luottosuojasopimuksessa.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojamaksu on suhteutettu vastaavan luottosuojasopimuksella suojatun arvopaperistetun vastuun jäljellä olevaan nimellisarvoon.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan alullepanijan oikeus saada luottosuojamaksu on täytäntöönpanokelpoinen.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan määrät, jotka sijoittajien on luottosuojasopimuksen nojalla maksettava, määritetään selkeästi luottosuojasopimuksessa, ja jonka mukaan ne ovat rajattuja.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan määrät, jotka sijoittajien on luottosuojasopimuksen nojalla maksettava, voidaan laskea kaikissa olosuhteissa.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimuksessa määritetään selkeästi olosuhteet, joissa sijoittajien on suoritettava maksuja.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja arvioi, ovatko luottosuojasopimuksessa määritetyt olosuhteet, joissa sijoittajien on suoritettava maksuja, toteutuneet.

Kolmannen osapuolen tarkastajan arvio olosuhteista, joissa sijoittajien on suoritettava maksuja

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojamaksun määrä lasketaan sellaisen yksittäisen arvopaperistetun vastuun tasolla, jota koskeva luottotapahtuma on toteutunut.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimuksessa määritetään velanhoitokyvyn palauttamiseen käytettävän lisäajan enimmäispituus niiden arvopaperistettujen vastuiden osalta, joiden osalta asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 1 kohdassa tarkoitettu luottotapahtuma on toteutunut mutta joiden osalta velanhoitokyvyn palauttamista ei ole saatettu päätökseen ennen maksuaikataulun mukaista laillista maturiteettia tai luottosuojasopimuksen ennenaikaista irtisanomista.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY117 tarkoitettu lisäaika on enintään kaksi vuotta.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan luottosuojasopimuksen nojalla maksettavat luottosuojapreemiot on sidottu arvopaperistettujen järjestettyjen vastuiden jäljellä olevaan nimellisarvoon maksuhetkellä ja niissä on otettu huomioon suojattuun etuoikeusluokkaan liittyvä riski.

Poiketen siitä, mitä kentissä STSSY121 ja STSSY122 säädetään, jos takausjärjestelmästä säädetään nimenomaisesti jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä ja on saatu vastatakaus miltä tahansa asetuksen (EU) N:o 575/2013 214 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa luetellulta yhteisöltä, lyhyt selvitys, jonka mukaan heti maksettavat preemiot on sallittu edellyttäen, että valtiontukisääntöjä noudatetaan.

Vahvistus, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa jokaisesta sellaisesta arvopaperistetusta vastuusta, jonka osalta tehdään ilmoitus luottotapahtumasta, että kyseessä on luottosuojasopimuksen ehdoissa yksilöity luottotapahtuma.

26 e artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohta

Vahvistus, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa jokaisesta sellaisesta arvopaperistetusta vastuusta, jonka osalta tehdään ilmoitus luottotapahtumasta, että jos arvopaperistettu vastuu on lisätty arvopaperistamiseen täydennyksen seurauksena, tällainen täydennys täytti sille asetetut ehdot.

Vahvistus, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa jokaisesta sellaisesta arvopaperistetusta vastuusta, jonka osalta tehdään ilmoitus luottotapahtumasta, että lopullisen tappion määrä on yhdenmukainen alullepanijan tuloslaskelmaan kirjaamien tappioiden kanssa.

Vahvistus, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja tarkastaa jokaisesta sellaisesta arvopaperistetusta vastuusta, jonka osalta tehdään ilmoitus luottotapahtumasta, että sillä hetkellä, kun luottosuojan loppumaksu suoritetaan, arvopaperistettuihin vastuisiin liittyvät tappiot on kohdennettu sijoittajille oikein.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja on riippumaton alullepanijasta ja sijoittajista sekä mahdollisesta erillisyhtiöstä.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan kentässä STSSY126 tarkoitettu kolmannen osapuolen tarkastaja on hyväksynyt nimityksen kolmannen osapuolen tarkastajaksi ennen liiketoimen sulkemispäivää.

Lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa täsmennetään, sisältyykö jompikumpi asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan d ja e alakohdassa tarkoitetuista oikeuksista kyseessä olevaan liiketoimeen ja miten kyseiset oikeudet on strukturoitu.

Jos alullepanija käyttää synteettistä hintaeroa, joka on saatavilla erillisenä takauksena sijoittajille, lyhyt selvitys, jonka mukaan synteettisen hintaeron määrä, jota alullepanija sitoutuu käyttämään erillisenä takauksena jokaisena maksukautena, on eritelty liiketoimea koskevissa asiakirjoissa ja ilmaistu kiinteänä prosenttiosuutena salkun jäljellä olevasta kokonaismäärästä kyseisen maksukauden alussa (kiinteä synteettinen hintaero).

Sijoittajille saatavilla olevan synteettisen hintaeron määrä, joka on eritelty liiketoimea koskevissa asiakirjoissa ja ilmaistu kiinteänä prosenttiosuutena salkun jäljellä olevasta kokonaismäärästä

Jos alullepanija käyttää synteettistä hintaeroa, joka on saatavilla erillisenä takauksena sijoittajille, lyhyt selvitys, jonka mukaan synteettinen hintaero, jota ei käytetä kattamaan kunkin maksukauden aikana syntyviä luottotappioita, palautetaan alullepanijalle.

Jos alullepanija käyttää synteettistä hintaeroa, joka on saatavilla erillisenä takauksena sijoittajille, lyhyt selvitys siitä, että kun alullepanijat käyttävät asetuksen (EU) N:o 575/2013 143 artiklassa tarkoitettua sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRB-menetelmä), sitoumusten kokonaismäärä vuodessa on enintään yhtä suuri kuin kaikista kyseisen vuoden arvopaperistetuista vastuista sääntelyn mukaisesti yhden vuoden aikana odotettujen tappioiden määrä, joka lasketaan mainitun asetuksen 158 artiklan mukaisesti.

Sisäisten luottoluokitusten menetelmää käyttävät alullepanijat – Sitoumusten kokonaismäärä vuodessa on enintään yhtä suuri kuin sääntelyn mukaisesti yhden vuoden odotettujen tappioiden määrä

26 e artiklan 7 kohdan c alakohta

Jos alullepanija käyttää synteettistä hintaeroa, joka on saatavilla erillisenä takauksena sijoittajille, lyhyt selvitys siitä, että kun alullepanijat eivät käytä asetuksen (EU) N:o 575/2013 143 artiklassa tarkoitettua IRB-menetelmää, arvopaperistetun salkun yhden vuoden aikana odotettujen tappioiden laskeminen on määriteltävä selkeästi liiketoimea koskevissa asiakirjoissa.

Jos alullepanija käyttää synteettistä hintaeroa, joka on saatavilla erillisenä takauksena sijoittajille, lyhyt selvitys, jonka mukaan liiketoimea koskevissa asiakirjoissa täsmennetään asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 7 kohdassa asetetut ehdot.

STSS 149

26 e artiklan 8 kohdan a, b ja c alakohta

Käytetty luottosuoja

√

Lyhyt selvitys siitä, mitä seuraavista luottosuojasopimuksen muodoista noudatetaan: a) takaus, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 4 luvun vaatimukset ja jolla luottoriski siirretään mille tahansa asetuksen (EU) N:o 575/2013 214 artiklan 2 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetulle yhteisölle, edellyttäen, että sijoittajalta oleviin saamisiin voidaan soveltaa 0 prosentin riskipainoa kyseisen asetuksen kolmannen osan II osaston 2 luvun mukaisesti; b) takaus, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 kolmannen osan II osaston 4 luvun vaatimukset ja johon on saatu vastatakaus miltä tahansa edellä a alakohdassa tarkoitetulta yhteisöltä; c) muu kuin edellä a ja b alakohdassa tarkoitettu luottosuoja, joka myönnetään sellaisen takauksen, luottojohdannaisen tai luottoriskin vaihtolainan muodossa, joka täyttää asetuksen (EU) N:o 575/2013 249 artiklan vaatimukset, edellyttäen, että sijoittajan velvoitteet on turvattu vakuudella, joka täyttää asetuksen (EU) 2017/2402 26 e artiklan 9 ja 10 kohdassa säädetyt vaatimukset.