2014R1222 — FI — 09.09.2016 — 001.001

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1222/2014, annettu 8 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 330 15.11.2014, s. 27)

Muutettu:









▼B

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1222/2014,

annettu 8 päivänä lokakuuta 2014,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU täydentämisestä teknisillä sääntelystandardeilla, joilla täsmennetään menetelmä maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten määrittämiseksi ja maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien laitosten alaluokkien määrittelemiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)







1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa täsmennetään menetelmä, jonka mukaisesti direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltion viranomainen, jäljempänä ’asianomainen viranomainen’, konsolidoidusti määrittää asianomaisen yhteisön maailmanlaajuiseksi järjestelmän kannalta merkittäväksi laitokseksi (G-SII), sekä menetelmä G-SII:ten alaluokkien määrittelemiseksi ja G-SII:ten jakamiseksi kyseisiin alaluokkiin sen mukaan, mikä on niiden merkitys järjestelmän kannalta, sekä tähän menetelmään liittyvät määräajat ja määrittämistarkoituksessa käytettävät tiedot.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ’asianomaisella yhteisöllä’ EU:ssa emoyrityksenä toimivaa laitosta, EU:ssa emoyrityksenä toimivaa rahoitusalan holdingyhtiötä, EU:ssa emoyrityksenä toimivaa rahoitusalan sekaholdingyhtiötä tai laitosta, joka ei ole EU:ssa emoyrityksenä toimivan laitoksen, EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan holdingyhtiön tai EU:ssa emoyrityksenä toimivan rahoitusalan sekaholdingyhtiön tytäryhtiö;

2) ’indikaattoriarvolla’ indikaattorin yksittäistä arvoa kunkin 6 artiklassa tarkoitetun indikaattorin ja kunkin otokseen kuuluvan asianomaisen yhteisön osalta sekä yksittäistä vertailukelpoista arvoa, joka on julkistettu kansainvälisesti sovittujen standardien mukaisesti, kunkin kolmannessa maassa toimiluvan saaneen pankin osalta;

3) ’nimittäjällä’ otokseen kuuluvien asianomaisten yhteisöjen ja kolmansissa maissa toimiluvan saaneiden pankkien indikaattoriarvojen yhteisarvoa kunkin indikaattorin osalta;

4) ’pisteytyksen raja-arvolla’ pisteytyksen arvoa, joka määrittää alimman raja-arvon ja viiden alaluokan väliset raja-arvot, sellaisena kuin ne ovat määriteltyinä direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 9 kohdassa.

3 artikla

Menetelmän yleiset parametrit

1. EPV on määritettävä niiden laitosten tai ryhmien otos, joiden indikaattoriarvoja käytetään viitearvoina, jotka edustavat maailmanlaajuista pankkialaa pisteytysten laskemista varten, ja otettava tässä yhteydessä huomioon kansainvälisesti sovitut standardit, erityisesti Baselin pankkivalvontakomitean käyttämä otos maailmanlaajuisten järjestelmän kannalta merkittävien pankkien määrittämiseksi, sekä annettava otokseen kuuluvat asianomaiset yhteisöt tiedoksi asianomaisille viranomaisille viimeistään kunkin vuoden heinäkuun 31 päivänä.

Otos koostuu asianomaisista yhteisöistä ja kolmansissa maissa toimiluvan saaneista pankeista sekä kattaa niistä 75 suurinta kokonaisriskin perusteella, sellaisena kuin se on määriteltynä 6 artiklan 1 kohdassa, mukaan lukien asianomaiset yhteisöt, jotka on nimetty G-SII:ksi, ja kolmansien maiden pankit, jotka oli nimetty maailmanlaajuisesti järjestelmän kannalta merkittäviksi edellisenä vuonna.

EPV poistaa tai lisää asianomaisia yhteisöjä tai kolmansissa maissa toimiluvan saaneita pankkeja, jos ja siinä määrin kuin se on tarpeen sellaisen riittävän vertailujärjestelmän takaamiseksi, jonka avulla voidaan arvioida merkitystä järjestelmän kannalta ja joka heijastaa maailmanlaajuisia rahoitusmarkkinoita ja maailmantaloutta, ottaen huomioon kansainvälisesti sovitut standardit, mukaan lukien Baselin pankkivalvontakomitean käyttämä otos.

2. Asianomaisen viranomaisen on ilmoitettava EPV:lle vuosittain viimeistään 31 päivänä heinäkuuta indikaattoriarvot kustakin lainkäyttöalueellaan toimiluvan saaneesta asianomaisesta yhteisöstä, jonka kokonaisriski on yli 200 miljardia euroa. Asianomaisen viranomaisen on varmistettava, että indikaattoriarvot ovat samat kuin Baselin pankkivalvontakomitealle toimitetut ja kyseisen asianomaisen yhteisön komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1030/2014 ( 1 ) mukaisesti julkistamat arvot. Asianomaisen viranomaisen on käytettävä mainitussa täytäntöönpanoasetuksessa vahvistettuja malleja.

3. EPV:n on laskettava nimittäjät niiden indikaattoriarvojen perusteella, jotka asianomaiset viranomaiset ovat ilmoittaneet 2 kohdan mukaisesti. Nimittäjien laskennassa on otettava huomioon kansainvälisesti sovitut standardit, erityisesti Baselin pankkivalvontakomitean asianomaisen vuoden osalta julkistamat nimittäjät, ja ne on annettava asianomaisille viranomaisille tiedoksi. Indikaattorin nimittäjä on kaikkien otokseen kuuluvien asianomaisten yhteisöjen ja kolmansissa maissa toimiluvan saaneiden pankkien indikaattoriarvojen kokonaismäärä, sellaisina kuin ne ovat ilmoitettuina asianomaisten yhteisöjen osalta 2 kohdan nojalla ja julkistettuina kolmansissa maissa toimiluvan saaneiden pankkien toimesta asianomaisen vuoden heinäkuun 31 päivänä.

4 artikla

Määritysmenettely

1. Asianomaisen viranomaisen on laskettava viimeistään kunkin vuoden joulukuun 15 päivänä niiden asianomaisten yhteisöjen pisteytykset, jotka kuuluvat EPV:n tiedoksi antamaan otokseen ja joilla on toimilupa sen lainkäyttöalueella. Jos asianomainen viranomainen asianmukaista valvontavaltaansa käyttäen nimeää asianomaisen yhteisön G-SII:ksi direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaisesti, sen on toimitettava EPV:lle viimeistään kunkin vuoden joulukuun 15 päivänä yksityiskohtainen kirjallinen lausunto arviointinsa perusteista.

2. Asianomaisen yhteisön määrittäminen G-SII:ksi ja määritteleminen alaluokkaan tulevat voimaan sitä kalenterivuotta seuraavan toisen vuoden 1 päivänä tammikuuta, jona nimittäjät on määritetty 3 artiklan mukaisesti.

5 artikla

Määrittäminen G-SII:ksi, pisteyttäminen ja määritteleminen alaluokkiin

1. Indikaattoriarvot perustuvat ilmoitettuihin asianomaisen yhteisön edellisen tilikauden lopun tietoihin konsolidoidulla tasolla ja kolmansissa maissa toimiluvan saaneiden pankkien osalta kansainvälisesti sovittujen standardien mukaisesti julkistettuihin tietoihin. Sellaisten asianomaisten yhteisöjen osalta, joiden tilikausi päättyy 30 päivänä kesäkuuta, asianomaiset viranomaiset voivat käyttää indikaattoriarvoja, jotka perustuvat kyseisten yhteisöjen rahoitusasemaan 31 päivänä joulukuuta.

2. Asianomaisen viranomaisen on määritettävä kunkin otokseen kuuluvan asianomaisen yhteisön pisteytys yksittäisten luokkien pisteytysten yksinkertaisena keskiarvona, kuitenkin siten, että korvattavuuden mittaamista koskevassa luokassa enimmäispisteytys on 500 peruspistettä. Kunkin luokan pisteytys lasketaan niiden arvojen yksinkertaisena keskiarvona, jotka saadaan jakamalla asianomaisen luokan kukin indikaattoriarvo EPV:n tiedoksi antamalla indikaattorin nimittäjällä. Pisteytykset ilmaistaan peruspisteinä ja pyöristetään lähimpään kokonaiseen peruspisteeseen.

3. Alin pisteytyksen raja-arvo on 130 peruspistettä. Alaluokat määritellään seuraavasti:

a) alaluokka 1 käsittää 130–229 peruspisteen pisteytykset;

b) alaluokka 2 käsittää 230–329 peruspisteen pisteytykset;

c) alaluokka 3 käsittää 330–429 peruspisteen pisteytykset;

d) alaluokka 4 käsittää 430–529 peruspisteen pisteytykset;

e) alaluokka 5 käsittää 530–629 peruspisteen pisteytykset.

4. Asianomaisen viranomaisen on määritettävä asianomainen yhteisö G-SII:ksi, kun kyseisen yhteisön pisteytys on vähintään yhtä suuri kuin alin raja-arvo. Päätöksen nimetä asianomainen yhteisö G-SII:ksi asianmukaista valvontavaltaa käyttäen direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan b alakohdan mukaisesti on perustuttava arvioon siitä, olisiko yhteisön konkurssilla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia maailmanlaajuisiin rahoitusmarkkinoihin ja maailmantalouteen.

5. Asianomaisen viranomaisen on määriteltävä G-SII alaluokkaan sen pisteytyksen perusteella. Päätöksen määritellä G-SII uudelleen alemmasta alaluokasta ylempään alaluokkaan asianmukaista valvontavaltaa käyttäen direktiivin 2013/36/EU 131 artiklan 10 kohdan a alakohdan mukaisesti on perustuttava arvioon siitä, olisiko yhteisön konkurssilla voimakkaampia kielteisiä vaikutuksia maailmanlaajuisiin rahoitusmarkkinoihin ja maailmantalouteen.

▼M1

6. Edellä 4 ja 5 kohdassa tarkoitettuja päätöksiä voidaan tukea oheistiedoilla, jotka eivät saa olla asianomaisen yhteisön konkurssin todennäköisyyttä osoittavia. Kyseisten päätösten on sisällettävä hyvin dokumentoituja ja todennettavia määrällisiä ja laadullisia tietoja.

6 artikla

Indikaattorit

1. Ryhmän kokoon perustuva luokka koostuu yhdestä indikaattorista, joka vastaa ryhmän kokonaisriskiä.

2. Ryhmän rahoitusjärjestelmään kytkeytymiseen perustuva luokka koostuu kaikista seuraavista indikaattoreista:

a) rahoitusjärjestelmän sisäiset varat;

b) rahoitusjärjestelmän sisäiset velat;

c) liikkeessä olevat arvopaperit.

3. Ryhmän tarjoamien palvelujen tai saataville asettaman rahoitusinfrastruktuurin korvattavuuteen perustuva luokka koostuu kaikista seuraavista indikaattoreista:

a) säilytyksessä olevat varat;

b) maksutoiminta;

c) merkintäsitoumusliiketoimet oman ja vieraan pääoman markkinoilla.

4. Ryhmän kompleksisuuteen perustuva luokka koostuu kaikista seuraavista indikaattoreista:

a) OTC-johdannaisten nimellismäärä;

b) tason 3 varat käypien arvojen hierarkiassa komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1255/2012 ( 2 ) mukaisesti;

c) kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät ja myytävissä olevat arvopaperit.

5. Ryhmän rajatylittävään toimintaan perustuva luokka koostuu seuraavista indikaattoreista:

a) eri lainkäyttöalueiden väliset saamiset;

b) eri lainkäyttöalueiden väliset velat.

6. Muuna valuuttana kuin euroina ilmoitettujen tietojen osalta asianomaisen viranomaisen on käytettävä asianmukaista vaihtokurssia ottaen huomioon Euroopan keskuspankin julkaiseman 31 päivänä joulukuuta sovellettavan viitekurssin ja kansainväliset standardit. Edellä 3 kohdan b alakohdassa tarkoitetun maksutoimintaindikaattorin osalta asianomaisen viranomaisen on käytettävä asianomaisen vuoden keskimääräisiä vaihtokursseja.

▼B

7 artikla

Siirtymäsäännökset

Poiketen siitä, mitä 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, EPV:n on viimeistään 14 päivänä tammikuuta 2015 määritettävä otos asianomaisen yhteisön määrittämiseksi G-SII:ksi vuodelle 2014. Asianomaisten viranomaisten on viimeistään 21 päivänä tammikuuta 2015 ilmoitettava EPV:lle kyseiseen otokseen kuuluvia asianomaisia yhteisöjä koskevat indikaattoriarvot ennen heinäkuuta 2014 päättyneitä tilikausia koskevien tietojen perusteella. Viimeistään 30 päivänä tammikuuta 2015 EPV:n on laskettava kyseisten indikaattoriarvojen perusteella nimittäjät vuodelle 2014. Asianomaisten viranomaisten on kyseisten nimittäjien perusteella määritettävä asianomaisten yhteisöjen pisteytykset vuodelle 2014. Niiden on myös määritettävä G-SII:t ja määriteltävä ne alaluokkiin. Lisäksi asianomaisten viranomaisten on viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2015 annettava määrittämänsä G-SII:t tiedoksi komissiolle, Euroopan järjestelmäriskikomitealle ja EPV:lle sekä julkistettava kyseisten G-SII:ten nimet yhdessä niille annettujen vuotta 2014 koskevien pisteytysten kanssa.

▼M1 —————

▼B

8 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

▼M1 —————