02017R0105 — FI — 21.01.2017 — 000.001

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentoinnin apuväline eikä sillä ole oikeudellista vaikutusta. Unionin toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. Säädösten todistusvoimaiset versiot on johdanto-osineen julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ne ovat saatavana EUR-Lexissä. Näihin virallisiin teksteihin pääsee suoraan tästä asiakirjasta siihen upotettujen linkkien kautta.

►B KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/105, annettu 26 päivänä lokakuuta 2016, kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (EUVL L 017 21.1.2017, s. 17)





Oikaisu









▼B

▼C1

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/105,

annettu 26 päivänä lokakuuta 2016,

kauppatietorekistereihin OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 mukaisesti annettavien kauppailmoitusten muotoa ja antamistiheyttä koskevista teknisistä täytäntöönpanostandardeista annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1247/2012 muuttamisesta

▼B

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)







1 artikla

Muutetaan täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1247/2012 seuraavasti:

1) Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Vastapuolten ja muiden yhteisöjen tunnistetiedot

Ilmoituksessa on käytettävä oikeushenkilötunnusta (Legal Entity Identifier, LEI), jolla voidaan yksilöidä seuraavat:

a) edunsaaja, joka on oikeushenkilö;

b) välittäjänä toimiva yhteisö;

c) keskusvastapuoli;

d) määritysosapuoli;

e) vastapuoli, joka on oikeushenkilö;

f) ilmoituksen tekevä yhteisö.”

2) Lisätään 3 a ja 3 b artikla seuraavasti:

”3 a artikla

Vastapuolen rooli

1. Liitteessä olevan taulukon 1 kentässä 14 tarkoitettu johdannaissopimuksen vastapuoli määritetään 2–10 kohdan mukaisesti.

2. Jos on kyse optioista ja swaptioista, vastapuoli, jolla on oikeus toteuttaa optio, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka myy option ja saa preemion, katsotaan myyjäksi.

3. Jos on kyse futuureista ja termiineistä, jotka eivät liity valuuttoihin, rahoitusvälineen ostava vastapuoli katsotaan ostajaksi ja rahoitusvälineen myyvä vastapuoli katsotaan myyjäksi.

4. Jos on kyse arvopapereihin liittyvistä swapeista, vastapuoli, joka kantaa kohde-etuutena olevan arvopaperin hinnanmuutokseen liittyvän riskin ja saa arvopaperiin sisältyvän määrän, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka maksaa arvopaperiin sisältyvän määrän, katsotaan myyjäksi.

5. Jos on kyse korkoihin tai inflaatioindekseihin liittyvistä swapeista, vastapuoli, joka maksaa kiinteän koron, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka saa kiinteän koron, katsotaan myyjäksi. Jos on kyse vaihtuvasta vaihtuvaksi koroksi -swapeista, vastapuoli, joka maksaa spreadin, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka saa spreadin, katsotaan myyjäksi.

6. Jos on kyse koron- ja valuutanvaihtosopimuksista sekä valuuttoihin liittyvistä swapeista ja termiineistä, vastapuoli, joka saa valuutan, jonka Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO 4217 -koodi on ensimmäisenä aakkosjärjestyksessä, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka toimittaa kyseisen valuutan, katsotaan myyjäksi.

7. Jos on kyse osinkoihin liittyvistä swapeista, vastapuoli, joka saa vastaavat tosiasialliset osingonjaot, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka maksaa osingon ja saa kiinteän koron, katsotaan myyjäksi.

8. Jos on kyse luottoriskin siirtoon tarkoitetuista johdannaissopimuksista, optioita ja swaptioita lukuun ottamatta, suojan ostava vastapuoli katsotaan ostajaksi ja suojan myyvä vastapuoli katsotaan myyjäksi.

9. Jos on kyse hyödykkeisiin liittyvästä johdannaissopimuksesta, vastapuoli, joka saa ilmoitetun hyödykkeen, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka toimittaa kyseisen hyödykkeen, katsotaan myyjäksi.

10. Jos on kyse korkotermiinisopimuksista, vastapuoli, joka maksaa kiinteän koron, katsotaan ostajaksi ja vastapuoli, joka saa kiinteän koron, katsotaan myyjäksi.

3 b artikla

Vakuuden asettaminen

1. Raportoiva vastapuoli yksilöi liitteessä olevan taulukon 1 kentässä 21 tarkoitetun johdannaissopimuksen vakuuden asettamisen tyypin 2–5 kohdan mukaisesti.

2. Jos vastapuolten välillä ei ole tehty vakuussopimusta tai jos vastapuolten välillä tehdyssä vakuussopimuksessa määrätään, että raportoiva vastapuoli ei aseta alkuvakuutta eikä myöskään vaihtuvaa vakuutta johdannaissopimukselle, johdannaissopimuksen vakuuden asettamisen tyypiksi katsotaan vakuudeton.

3. Jos vastapuolten välillä tehdyssä vakuussopimuksessa määrätään, että raportoiva vastapuoli asettaa säännöllisesti ainoastaan vaihtuvat vakuudet johdannaissopimukselle, johdannaissopimuksen vakuuden asettamisen tyypiksi katsotaan osittaiset vakuudet.

4. Jos vastapuolten välillä tehdyssä vakuussopimuksessa määrätään, että raportoiva vastapuoli asettaa alkuvakuuden ja säännöllisesti vaihtuvat vakuudet ja että toinen vastapuoli asettaa joko ainoastaan vaihtuvat vakuudet tai ei aseta mitään vakuuksia johdannaissopimukselle, johdannaissopimuksen vakuuden asettamisen tyypiksi katsotaan yksisuuntaiset vakuudet.

5. Jos vastapuolten välillä tehdyssä vakuussopimuksessa määrätään, että kumpikin vastapuoli asettaa alkuvakuuden ja säännöllisesti vaihtuvat vakuudet johdannaissopimukselle, johdannaissopimuksen vakuuden asettamisen tyypiksi katsotaan täydet vakuudet.”

3) Korvataan 4 artikla seuraavasti:

”4 artikla

Johdannaisten erittely, tunnistetiedot ja luokittelu

1. Johdannainen on ilmoituksessa eriteltävä sopimustyypin ja omaisuuslajin pohjalta 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

2. Johdannainen on eriteltävä liitteen taulukon 2 kentässä 1 johonkin seuraavista sopimustyypeistä:

a) hinnanerosopimus;

b) korkotermiini;

c) termiini;

d) futuuri;

e) optio;

f) spread bet -sopimus;

g) swap;

h) swaptio;

i) muu.

3. Johdannainen on eriteltävä liitteen taulukon 2 kentässä 2 johonkin seuraavista omaisuuslajeista:

a) hyödykkeet ja päästöoikeudet;

b) luotto;

c) valuutta;

d) oma pääoma;

e) korko.

4. Jos johdannaiset eivät kuulu mihinkään 3 kohdassa eriteltyihin omaisuuslajeihin, vastapuolten on mainittava ilmoituksessa johdannaista läheisimmin muistuttava omaisuuslaji. Kummankin vastapuolen on ilmoitettava sama omaisuuslaji.

5. Johdannainen on yksilöitävä liitteen taulukon 2 kentässä 6 käyttäen seuraavaa koodia, jos sellainen on saatavilla:

a) ISO 6166 -standardiin perustuva ISIN-koodi tai tapauksen mukaan vaihtoehtoinen tunnus (Alternative Instrument Identifier, AII) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 ( *1 ) 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun komission delegoidun säädöksen soveltamispäivään asti.

b) ISIN-koodi asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun komission delegoidun säädöksen soveltamispäivästä alkaen.

Jos käytetään AII-koodia, on ilmoitettava täydellinen AII-koodi.

6. Edellä 5 kohdassa tarkoitettu täydellinen AII-koodi saadaan, kun liitetään yhteen seuraavat kuusi osatekijää:

a) ISO 10383 -standardin mukainen sen kauppapaikan, jossa johdannaisella käydään kauppaa, koodi (Market Identifier Code, MIC), joka muodostuu 4 aakkosnumeerisesta merkistä;

b) koodi, jonka kauppapaikka on antanut ja joka liittyy yksiselitteisesti tiettyyn kohde-etuutena olevaan rahoitusvälineeseen ja toimitustyyppiin ja muihin sopimuksen ominaispiirteisiin ja muodostuu enintään 12 aakkosnumeerisesta merkistä;

c) yksi merkki, jolla yksilöidään, onko väline optio vai futuuri: ”O”, jos on kyseessä optio, ja ”F”, jos on kyseessä futuuri;

d) yksi merkki, jolla yksilöidään, onko optio osto-optio vai myyntioptio: ”P”, jos on kyseessä osto-optio, ja ”C”, jos on kyseessä myyntioptio; jos väline on yksilöity futuuriksi c alakohdan mukaisesti, merkitään ”F”;

e) johdannaissopimuksen toteutuspäivä tai erääntymispäivä ISO 8601 -standardin mukaisessa muodossa VVVV-KK-PP;

f) option toteutushinta käyttäen enintään 19:ää numeroa: enintään viisi desimaalia ja ilman etu- ja loppunollia. Desimaalipistettä on käytettävä desimaalierottimena. Negatiiviset arvot eivät ole sallittuja. Jos rahoitusväline on futuuri, toteutushinta täydennetään nollalla.

7. Johdannainen on luokiteltava liitteen taulukon 2 kentässä 4 käyttäen ISO 10692 -standardin mukaista CFI-koodia (Classification of Financial Instruments) tuotteista, jotka on yksilöity ISO 6166 -standardin mukaisella ISIN-koodilla tai AII-koodilla.

8. Johdannaiset, joista ei ole saatavilla ISO 6166 -standardin mukaista ISIN-koodia tai AII-koodia, on luokiteltava nimetyn koodin avulla. Kyseisen koodin on oltava:

a) yksilöllinen;

b) neutraali;

c) luotettava;

d) peräisin avoimesta lähdekoodista;

e) skaalautuva;

f) helposti saatavilla;

g) saatavilla kohtuulliseen hintaan;

h) asianmukaisen hallinnointikehyksen alainen.

9. Siihen asti, kunnes EAMV on hyväksynyt 8 kohdassa tarkoitetun koodin, johdannaiset, joiden osalta ei ole saatavilla ISO 6166 -standardin mukaista ISIN-koodia tai AII-koodia, luokitellaan käyttäen ISO 10692 -standardin mukaista CFI-koodia.

4) Lisätään 4 a ja 4 b artikla seuraavasti:

”4 a artikla

Yksilöllinen kauppatunnus

1. Ilmoitus on yksilöitävä joko EAMV:n hyväksymällä maailmanlaajuisella yksilöllisellä kauppatunnuksella tai, jos sellaista ei ole, vastapuolten sopimalla yksilöllisellä kauppatunnuksella.

2. Jos vastapuolet eivät pääse sopimukseen yhteisöstä, jonka olisi vastattava ilmoitukselle osoitettavan yksilöllisen kauppatunnuksen antamisesta, vastapuolten on määritettävä yksilöllisen kauppatunnuksen antamisesta vastaava yksikkö seuraavasti:

a) jos on kyse keskitetysti toteutetuista ja määritetyistä kaupoista, keskusvastapuolen on annettava määritysosapuolelle yksilöllinen kauppatunnus määrityshetkellä. Määritysosapuoli antaa toisen yksilöllisen kauppatunnuksen vastapuolelleen;

b) jos on kyse keskitetysti toteutetuista kaupoista, joita ei ole määritetty keskitetysti, kauppapaikka, jossa toteutus tapahtuu, antaa yksilöllisen kauppatunnuksen jäsenelleen;

c) jos on kyse keskitetysti vahvistetuista ja määritetyistä kaupoista, keskusvastapuolen on annettava määritysosapuolelle yksilöllinen kauppatunnus määrityshetkellä. Määritysosapuoli antaa toisen yksilöllisen kauppatunnuksen vastapuolelleen;

d) jos on kyse keskitetysti sähköisesti vahvistetuista kaupoista, joita ei ole määritetty keskitetysti, kaupanvahvistusjärjestelmä antaa yksilöllisen kauppatunnuksen vahvistamishetkellä;

e) kaikkiin muihin kuin a–d alakohdassa tarkoitettuihin kauppoihin sovelletaan seuraavaa:

i) jos finanssialalla toimivat vastapuolet käyvät kauppaa finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa, finanssialalla toimivien vastapuolten on annettava yksilöllinen kauppatunnus;

ii) jos finanssialan ulkopuoliset vastapuolet, jotka ylittävät määrityskynnysarvon, käyvät kauppaa sellaisten finanssialan ulkopuolisten vastapuolten kanssa, jotka alittavat määrityskynnysarvon, finanssialan ulkopuolisten vastapuolten, jotka ylittävät määrityskynnysarvon, on annettava yksilöllinen kauppatunnus;

iii) kaikissa muissa kuin i ja ii alakohdassa tarkoitetuissa kaupoissa myyjän on annettava yksilöllinen kauppatunnus.

3. Yksilöllisen kauppatunnuksen antavan vastapuolen on ilmoitettava kyseinen yksilöllinen kauppatunnus toiselle vastapuolelle ajoissa, jotta jälkimmäinen kykenee täyttämään raportointivelvollisuutensa.

4 b artikla

Toteuttamispaikka

Johdannaissopimuksen toteuttamispaikka on yksilöitävä liitteen taulukon 2 kentässä 15 seuraavasti:

a) asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun komission delegoidun säädöksen soveltamispäivään asti:

i) unionin sisällä sijaitsevan toteuttamispaikan ollessa kyseessä käytetään ISO 10383 -standardin mukaista kauppapaikan koodia (Market Identifier Code, MIC), joka on julkaistu EAMV:n verkkosivustolla rekisterissä, joka on perustettu toimivaltaisten viranomaisten komission asetuksen (EY) N:o 1287/2006 ( *2 ) 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamien tietojen pohjalta;

ii) unionin ulkopuolella sijaitsevan toteuttamispaikan ollessa kyseessä käytetään ISO 10383 -standardin mukaista MIC-koodia, joka sisältyy ISO:n ylläpitämään ja päivittämään MIC-koodien luetteloon ja joka on julkaistu ISO:n verkkosivustolla;

b) asetuksen (EU) N:o 600/2014 27 artiklan 3 kohdan mukaisesti annetun komission delegoidun säädöksen soveltamispäivästä alkaen ISO 10383 -standardin mukaista MIC-koodia.

5) Korvataan 5 artiklan 4 kohta seuraavasti:

”4. Seuraavat johdannaissopimukset, jotka eivät ole voimassa kyseisen johdannaislajin raportoinnin alkamispäivänä, on ilmoitettava kauppatietorekisteriin viiden vuoden kuluessa kyseisestä päivästä:

a) johdannaissopimukset, jotka tehtiin ennen 16 päivää elokuuta 2012 ja jotka ovat yhä voimassa 16 päivänä elokuuta 2012, tai

b) johdannaissopimukset, jotka tehtiin 16 päivänä elokuuta 2012 tai sen jälkeen.”

2) Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä marraskuuta 2017 alkaen, paitsi 1 artiklan 5 kohtaa, jota sovelletaan voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.









LIITE









”LIITE







Taulukko 1 Vastapuolen tiedot Kenttä Muoto Sopimuspuolet 1 Raportoinnin aikaleima Päivämäärä ISO 8601 -muodossa ja koordinoituna yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ 2 Raportoivan vastapuolen tunnistetiedot ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (Legal Entity Identifier, LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi. 3 Toisen vastapuolen tunnistetietojen tyyppi ”LEI” ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI). ”CLC” asiakaskoodi. 4 Toisen vastapuolen tunnistetiedot ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi. Asiakaskoodi (enintään 50 aakkosnumeerista merkkiä). 5 Toisen vastapuolen maa ISO 3166 -standardin mukainen kaksimerkkinen maakoodi. 6 Raportoivan vastapuolen yrityssektori Finanssialalla toimivien vastapuolten luokittelu: A = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (1) mukaisesti toimiluvan saanut henkivakuutusyritys C = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/36/EU (2) mukaisesti toimiluvan saanut luottolaitos F = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (3) mukaisesti toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys I = Direktiivin 2009/138/EY mukaisesti toimiluvan saanut vakuutusyritys L = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (4) mukaisesti toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajien hoitama vaihtoehtoinen sijoitusrahasto O = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/41/EY (5) 6 artiklan a alakohdassa tarkoitettu ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoava laitos R = Direktiivin 2009/138/EY mukaisesti toimiluvan saanut jälleenvakuutusyritys U = Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (6) mukaisesti toimiluvan saanut yhteissijoitusyritys ja sen rahastoyhtiö Finanssialan ulkopuolisten vastapuolten luokittelu: Seuraavat luokat vastaavat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1893/2006 (7) esitetyn tilastollisen toimialaluokituksen (NACE) pääluokkia 1 = Maatalous, metsätalous ja kalatalous 2 = Kaivostoiminta ja louhinta 3 = Teollisuus 4 = Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 5 = Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 6 = Rakentaminen 7 = Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 8 = Kuljetus ja varastointi 9 = Majoitus- ja ravitsemistoiminta 10 = Informaatio ja viestintä 11 = Rahoitus- ja vakuutustoiminta 12 = Kiinteistöalan toiminta 13 = Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 14 = Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 15 = Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 16 = Koulutus 17 = Terveys- ja sosiaalipalvelut 18 = Taiteet, viihde ja virkistys 19 = Muu palvelutoiminta 20 = Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 21 = Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta Jos ilmoitetaan useampi kuin yksi toiminta, koodit luetellaan vastaavan toiminnan suhteellisen merkittävyyden mukaan ja erotetaan toisistaan merkillä ”-”. Kohta jätetään tyhjäksi, kun on kyse keskusvastapuolista ja muista asetuksen (EU) N:o 648/2012 1 artiklan 5 kohdassa tarkoitetuista vastapuolista. 7 Raportoivan vastapuolen luonne F = finanssialalla toimiva vastapuoli N = finanssialan ulkopuolinen vastapuoli C = keskusvastapuoli O = muu 8 Välittäjän tunnistetiedot ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi. 9 Raportoivan yhteisön tunnistetiedot ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi. 10 Määritysosapuolen tunnistetiedot ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi. 11 Edunsaajan tunnistetietojen tyyppi ”LEI” ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI). ”CLC” asiakaskoodi. 12 Edunsaajan tunnistetiedot ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi tai enintään 50 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva asiakaskoodi, jos asiakas ei ole kelpoinen saamaan oikeushenkilötunnusta. 13 Asema kaupankäynnissä P = päämies A = edustaja 14 Vastapuolen rooli B = ostaja S = myyjä Täytetään 3 a artiklan mukaisesti. 15 Liittyy liiketoimintaan tai rahoitustoimintaan suoraan Y = kyllä N = ei 16 Määrityskynnysarvo Y = ylittää kynnysarvon N = alittaa kynnysarvon 17 Sopimuksen arvo Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. 18 Valuutta, jossa arvo ilmoitetaan ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. 19 Arvostuksen aikaleima Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ 20 Arvostuksen tyyppi M = markkina-arvoon O = arvostusmallilla C = keskusvastapuolen arvostus. 21 Vakuuden asettaminen U = ei vakuuksia PC = osittaiset vakuudet OC = yksisuuntaiset vakuudet FC = täydet vakuudet Täytetään 3 b artiklan mukaisesti. 22 Vakuussalkku Y = kyllä N = ei 23 Vakuussalkun koodi Enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkiä: ”. – _.” Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa. Välilyönnit eivät ole sallittuja. 24 Asetettu alkuvakuus Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. 25 Asetetun alkuvakuuden valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. 26 Asetettu vaihtuva vakuus Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. 27 Asetetun vaihtuvan vakuuden valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. 28 Saatu alkuvakuus Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. 29 Saadun alkuvakuuden valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. 30 Saatu vaihtuva vakuus Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. 31 Saadun vaihtuvan vakuuden valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. 32 Asetetut ylimääräiset vakuudet Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. 33 Asetettujen ylimääräisten vakuuksien valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. 34 Saadut ylimääräiset vakuudet Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. 35 Saatujen ylimääräisten vakuuksien valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. (1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1). (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/36/EU, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa ja luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta, direktiivin 2002/87/EY muuttamisesta sekä direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY kumoamisesta (EUVL L 176, 27.6.2013, s. 338). (3) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien 85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta (EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1). (4) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1). (5) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/41/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 235, 23.9.2003, s. 10). (6) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32). (7) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1893/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tilastollisen toimialaluokituksen NACE Rev. 2 vahvistamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3037/90 ja tiettyjen eri tilastoaloja koskevien yhteisön asetusten muuttamisesta (EUVL L 393, 30.12.2006, s. 1).







Taulukko 2 Yhteiset tiedot Kenttä Muoto Sovellettavat johdannaissopimukset Jakso 2a – Sopimustyyppi Kaikki sopimukset 1 Sopimustyyppi CD = hinnanerosopimukset FR = korkotermiinit FU = futuurit FW = termiinit OP = optiot Sb = spread bet -sopimukset SW = swapit ST = swaptiot OT = muu 2 Omaisuuslaji CO = hyödykkeet ja päästöoikeudet CR = luotto CU = valuutta EQ = oma pääoma IR = korko Jakso 2b – Sopimuksen tiedot Kaikki sopimukset 3 Tuotteen luokituksen tyyppi C = CFI U = UPI 4 Tuotteen luokitus ISO 10692 -standardin mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi. Hyväksytty UPI. 5 Tuotteen tunnistetietojen tyyppi Täsmennetään käytettävä tunniste: I = ISIN A = AII. 6 Tuotteen tunnistetiedot Tyyppiä I olevat tuotteen tunnisteet: ISO 6166 -standardin mukainen 12 merkkiä käsittävä aakkosnumeerinen koodi. Tyyppiä A olevat tuotteen tunnisteet: Täydellinen AII-koodi 4 artiklan 8 kohdan mukaisesti. 7 Kohde-etuuden tunnistetietojen tyyppi I = ISIN A = AII U = UPI B = kori X = indeksi 8 Kohde-etuuden tunnistetiedot Tyyppiä I olevat kohde-etuuden tunnisteet: ISO 6166 -standardin mukainen 12 merkkiä käsittävä aakkosnumeerinen koodi. Tyyppiä A olevat kohde-etuuden tunnisteet: täydellinen AII-koodi 4 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Tyyppiä U olevat kohde-etuuden tunnisteet: UPI. Tyyppiä B olevat kohde-etuuden tunnisteet: kaikkien yksittäisten osien osalta ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi tai AII-koodi 4 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Yksittäisten osien tunnisteet erotetaan toisistaan merkillä ”-”. Tyyppiä X olevat kohde-etuuden tunnisteet: ISO 6166 -standardin mukainen ISIN-koodi, jos saatavilla, muussa tapauksessa indeksin tarjoajan osoittama indeksin koko nimi. 9 Nimellisvaluutta 1 ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. 10 Nimellisvaluutta 2 ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. 11 Toteutusvaluutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. Jakso 2c – Yksityiskohtaiset tiedot transaktiosta Kaikki sopimukset 12 Kaupan tunnistetiedot Kunnes maailmanlaajuinen yksilöllinen kauppatunnus UTI on käytettävissä, enintään 52 aakkosnumeerista merkkiä, joista neljä erikoismerkkiä: ”. – _.” Erikoismerkkejä ei sallita koodin alussa eikä lopussa. Välilyönnit eivät ole sallittuja. 13 Ilmoituksen seurantanumero Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 52 merkkiä. 14 Monimutkaisen kaupan osatekijöiden tunniste Aakkosnumeerinen kenttä, jossa enintään 35 merkkiä. 15 Toteuttamispaikka ISO 10383 -standardin mukainen kauppapaikan koodi (Market Identifier Code, MIC), 4 aakkosnumeerista merkkiä, 4 b artiklan mukaisesti. 16 Tiivistäminen Y = sopimus on tiivistämisen tulosta N = sopimus ei ole tiivistämisen tulosta. 17 Hinta/kurssi Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. Jos hinta ilmoitetaan prosenttiarvoina, se olisi ilmaistava siten, että 100 % on ”100”. 18 Hinnan merkintätapa U = yksikköä P = prosenttia Y = tuotto 19 Hinnan valuutta ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. 20 Nimellismäärä Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. 21 Hintakerroin Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. 22 Määrä Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. 23 Ennakkomaksu Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Miinusmerkkiä käytetään osoittamaan, että maksu on suoritettu, ei saatu. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. 24 Toimitustapa C = käteinen P = fyysinen O = vastapuolen valittavissa tai kolmannen osapuolen päättämä. 25 Toteutuksen aikaleima Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ 26 Voimaantulopäivä Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP). 27 Erääntymispäivä Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP). 28 Päättymispäivä Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP). 29 Toimituspäivä Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP). 30 Vakiosopimuksen tyyppi Vapaa tekstikenttä (enintään 50 merkkiä), jossa mainitaan mahdollisen vakiosopimuksen (Master Agreement) nimi. 31 Vakiosopimuksen versio Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV). Jakso 2d – Riskin vähentäminen / raportointi Kaikki sopimukset 32 Vahvistamisen aikaleima Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ 33 Vahvistamiskeino Y = vahvistettu muuten kuin sähköisesti N = ei vahvistettu E = vahvistettu sähköisesti. Jakso 2e – Määritys Kaikki sopimukset 34 Määritys-velvollisuus Y = kyllä N = ei 35 Määritetty Y = kyllä N = ei 36 Määrityksen aikaleima Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ 37 Keskusvastapuoli ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi. 38 Konsernin sisäinen Y = kyllä N = ei Jakso 2f – Korot Korkojohdannaiset 39 Ensimmäisen korkovirran kiinteä kurssi Enintään 10 numeerista merkkiä, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. 40 Toisen korkovirran kiinteä kurssi Enintään 10 numeerista merkkiä, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna prosenttiosuutena siten, että 100 % on ”100”. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. 41 Ensimmäisen korkovirran kiinteän kurssin laskukäytäntö Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu ”todelliset päivät”, esim. 30/360 tai todelliset päivät/365. 42 Toisen korkovirran kiinteän kurssin laskukäytäntö Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu ”todelliset päivät”, esim. 30/360 tai todelliset päivät/365. 43 Ensimmäisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – aikajakso Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä 44 Ensimmäisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – kerroin Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään 3 numeerista merkkiä. 45 Toisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – aikajakso Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä 46 Toisen korkovirran kiinteän koron maksutiheys – kerroin Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään 3 numeerista merkkiä. 47 Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – aikajakso Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä 48 Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään 3 numeerista merkkiä. 49 Toisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – aikajakso Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä 50 Toisen korkovirran vaihtuvan koron maksutiheys – kerroin Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet suorittavat toisilleen maksuja. Enintään 3 numeerista merkkiä. 51 Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – aikajakso Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä 52 Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – kerroin Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Enintään 3 numeerista merkkiä. 53 Toisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – aikajakso Aikajakso kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Käytössä on seuraavat lyhenteet: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä 54 Toisen korkovirran vaihtuvan koron korkojakson muuttaminen – kerroin Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa, kuinka usein vastapuolet muuttavat vaihtuvaa korkoa. Enintään 3 numeerista merkkiä. 55 Ensimmäisen korkovirran vaihtuva kurssi Vaihtuvan koron indeksin nimi ”EONA” – EONIA ”EONS” – EONIA SWAP ”EURI” – EURIBOR ”EUUS” – EURODOLLAR ”EUCH” – EuroSwiss ”GCFR” – GCF REPO ”ISDA” – ISDAFIX ”LIBI” – LIBID ”LIBO” – LIBOR ”MAAA” – Muni AAA ”PFAN” – Pfandbriefe ”TIBO” – TIBOR ”STBO” – STIBOR ”BBSW” – BBSW ”JIBA” – JIBAR ”BUBO” – BUBOR ”CDOR” – CDOR ”CIBO” – CIBOR ”MOSP” – MOSPRIM ”NIBO” – NIBOR ”PRBO” – PRIBOR ”TLBO” – TELBOR ”WIBO” – WIBOR ”TREA” – Treasury ”SWAP” – SWAP ”FUSW” – Future SWAP tai enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä, jos viitekorko ei sisälly edellä olevaan luetteloon. 56 Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – aikajakso Viitekautta kuvaava aikajakso käyttäen seuraavia lyhenteitä: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä 57 Ensimmäisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – kerroin Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa viitekautta. Enintään 3 numeerista merkkiä. 58 Toisen korkovirran vaihtuva kurssi Vaihtuvan koron indeksin nimi ”EONA” – EONIA ”EONS” – EONIA SWAP ”EURI” – EURIBOR ”EUUS” – EURODOLLAR ”EUCH” – EuroSwiss ”GCFR” – GCF REPO ”ISDA” – ISDAFIX ”LIBI” – LIBID ”LIBO” – LIBOR ”MAAA” – Muni AAA ”PFAN” – Pfandbriefe ”TIBO” – TIBOR ”STBO” – STIBOR ”BBSW” – BBSW ”JIBA” – JIBAR ”BUBO” – BUBOR ”CDOR” – CDOR ”CIBO” – CIBOR ”MOSP” – MOSPRIM ”NIBO” – NIBOR ”PRBO” – PRIBOR ”TLBO” – TELBOR ”WIBO” – WIBOR ”TREA” – Treasury ”SWAP” – SWAP ”FUSW” – Future SWAP tai enintään 25 aakkosnumeerista merkkiä, jos viitekorko ei sisälly edellä olevaan luetteloon. 59 Toisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – aikajakso Viitekautta kuvaava aikajakso käyttäen seuraavia lyhenteitä: Y = vuosi M = kuukausi W = viikko D = päivä 60 Toisen korkovirran vaihtuvan koron viitekausi – kerroin Aikajakson kokonaislukukerroin, joka kuvaa viitekautta. Enintään 3 numeerista merkkiä. Jakso 2 g – Valuutat Valuuttajohdannaiset 61 Toimitusvaluutta 2 ISO 4217 -standardin mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi. 62 Valuuttakurssi 1 Enintään 10 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. 63 Valuutan termiinikurssi Enintään 10 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. 64 Valuuttapari Kaksi ISO 4217 -standardin mukaista valuuttakoodia erotettuina toisistaan merkillä ”/”. Ensimmäisellä valuuttakodilla ilmoitetaan perusvaluutta ja toisella valuuttakoodilla hintavaluutta. Jakso 2h – Hyödykkeet ja päästöoikeudet Hyödyke- ja päästöoikeusjohdannaiset Yleistä 65 Hyödykeperusta AG = maatalous EN = energia FR = rahti ME = metallit IN = indeksi EV = ympäristö EX = eksoottinen OT = muu 66 Hyödykkeen yksityiskohtaiset tiedot Maatalous GO = viljat ja öljykasvit DA = maitotuotteet LI = kotieläimet FO = metsätalous SO = viljellyt tuotteet, muut kuin viljat ja öljykasvit (softs) SF = kalat ja äyriäiset OT = muu Energia OI = öljy NG = maakaasu CO = hiili EL = sähkö IE = energialajien välinen OT = muu Rahti DR = kuiva WT = nestemäinen OT = muu Metallit PR = jalometallit NP = muut kuin jalometallit Ympäristö WE = sää EM = päästöt OT = muu Energia 67 Jakelupaikka tai -alue EIC-koodi, 16 aakkosnumeerista merkkiä. Toistuva kenttä. 68 Yhteenliitäntäpiste EIC-koodi, 16 aakkosnumeerista merkkiä. 69 Kuormitustyyppi BL = peruskuormitus PL = huippukuormitus OP = huippukuormitusajan ulkopuolinen BH = tuntiperiodi SH = shaped (mukautettu) GD = kaasutoimituspäivä OT = muu Kenttien 70–77 toistuva jakso 70 Kuormituksen aikavälit hh:mmZ 71 Toimituksen alkamispäivä ja -aika Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ 72 Toimituksen päättymispäivä ja -aika Päivämäärä ISO 8601 -muodossa yleisaikana (UTC) muodossa VVVV-KK-PPThh:mm:ssZ 73 Kesto N = minuutti H = tunti D = päivä W = viikko M = kuukausi Q = neljännesvuosi S = kausi Y = vuotuinen O = muu 74 Viikonpäivät WD = arkipäivät WN = viikonloppu MO = maanantai TU = tiistai WE = keskiviikko TH = torstai FR = perjantai SA = lauantai SU = sunnuntai Useat toisistaan merkillä ”/” erotetut arvot ovat sallittuja 75 Toimitus-kapasiteetti Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. 76 Määräyksikkö KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d 77 Hinta määräyksikköä kohden per aikaväli Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. Jakso 2i – Optiot Sopimukset, jotka sisältävät option 78 Option tyyppi P = osto-optio C = myyntioptio O = jollei voida määrittää, onko kyseessä osto- vai myyntioptio. 79 Option toteutustapa A = amerikkalainen B = bermudalainen E = eurooppalainen S = aasialainen Useampi kuin yksi arvo on sallittu. 80 Toteutushinta (korkokatto/korko-pohja) Enintään 20 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jos on käytettävä miinusmerkkiä, sitä ei lasketa numeroksi. Jos toteutushinta ilmoitetaan prosenttiarvoina, se olisi ilmaistava siten, että 100 % on ”100”. 81 Toteutushinnan merkintätapa U = yksikköä P = prosenttia Y = tuotto 82 Kohde-etuuden erääntymispäivä Päivämäärä ISO 8601 -muodossa (VVVV-KK-PP). Jakso 2j – Luotto-johdannaiset 83 Etuoikeusasema SNDB = Parhaassa etuoikeusasemassa olevat velat, kuten etuoikeutettuihin saamisiin kuuluva vakuudeton velka (yritykset/rahoituslaitokset), ulkomaanvaluutassa oleva valtion velka (julkishallinto), SBOD = Etuoikeudeltaan huonompi velka, kuten huonommassa etuoikeusasemassa oleva velka tai Lower Tier 2 -velka (pankit) tai huonoimmassa etuoikeusasemassa oleva velka tai Upper Tier 2 -velka (pankit), OTHR = muu, kuten etuosakkeet tai ensisijainen pääoma (pankit) tai muut luottojohdannaiset. 84 Riskikohde ISO 3166 -standardin mukainen kaksimerkkinen maakoodi. tai ISO 3166–2 -standardin mukainen kaksimerkkinen maakoodi ja sen jälkeen merkki (”-”) ja enintään kolmesta aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva maaryhmittelykoodi tai ISO 17442 -standardin mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), 20 aakkosnumeerisesta merkistä muodostuva koodi. 85 Maksutiheys MNTH = kuukausittain QURT = neljännesvuosittain MIAN = puolivuosittain YEAR = vuosittain 86 Laskentaperuste Osoittaja/nimittäjä: niin osoittajana kuin nimittäjänä on numeroita tai ilmaisu ”todelliset päivät”, esim. 30/360 tai todelliset päivät/365. 87 Sarja Kokonaislukukenttä, jossa enintään 5 merkkiä. 88 Versio Kokonaislukukenttä, jossa enintään 5 merkkiä. 89 Indeksikerroin Enintään 10 numeerista merkkiä, desimaalit mukaan lukien. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. 90 Etuoikeusluokka T = etuoikeusluokkiin jaettu U = etuoikeusluokkiin jakamaton 91 Kiinnitystaso Enintään 10 numeerista merkkiä, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna desimaalilukuna välillä 0–1. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. 92 Irrottautumistaso Enintään 10 numeerista merkkiä, mukaan lukien desimaalit, ilmaistuna desimaalilukuna välillä 0–1. Desimaalimerkkiä ei lasketa numeroksi. Jos sitä käytetään, käytetään pistettä. Jakso 2k – Sopimukseen tehdyt muutokset 93 Toimen tyyppi N = uusi M = muutos E = virhe C = ennenaikainen päättyminen R = korjaus Z = tiivistäminen V = arvostuksen saattaminen ajan tasalle P = position komponentti 94 Taso T = kauppa P = positio”