Position Abschnitt Feld Zu meldende Angaben

1 Parteien des Derivats Meldezeitstempel Datum und Uhrzeit der Übermittlung der Meldung an das Transaktionsregister.

2 Parteien des Derivats ID der meldenden Stelle Hat die für die Meldung zuständige Stelle die Übermittlung der Meldung an einen Dritten oder die andere Gegenpartei delegiert, so wird diese Stelle in diesem Feld mittels einer einheitlichen Kennziffer angegeben. Andernfalls sollte in diesem Feld die für die Meldung zuständige Stelle angegeben werden.

3 Parteien des Derivats Für die Meldung zuständige Stelle Wenn eine finanzielle Gegenpartei gemäß Artikel 9 Absatz 1a der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 allein die Verantwortung und die gesetzliche Haftung für die Meldung im Namen beider Gegenparteien trägt und die nichtfinanzielle Gegenpartei beschließt, die Einzelheiten ihrer mit der finanziellen Gegenpartei geschlossenen OTC-Derivatekontrakte nicht selbst zu melden, so ist die einheitliche Kennziffer zur Identifizierung dieser finanziellen Gegenpartei anzugeben. Trägt eine Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 9 Absatz 1b der genannten Verordnung die Verantwortung und die gesetzliche Haftung für die Meldung im Namen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (im Folgenden „OGAW“), so ist die einheitliche Kennziffer der Verwaltungsgesellschaft anzugeben. Trägt ein Verwalter alternativer Investmentfonds (im Folgenden „AIFM“) gemäß Artikel 9 Absatz 1c der genannten Verordnung die Verantwortung und die gesetzliche Haftung für die Meldung im Namen eines alternativen Investmentfonds, so ist die einheitliche Kennziffer des AIFM anzugeben. Trägt eine zugelassene Stelle, die für die Verwaltung einer EbAV verantwortlich ist und in ihrem Namen handelt, die Verantwortung und die gesetzliche Haftung für die Meldung in ihrem Namen gemäß Artikel 9 Absatz 1d der genannten Verordnung, so ist die einheitliche Kennziffer dieser Stelle anzugeben. Dieses Feld gilt nur für OTC-Derivate.

4 Parteien des Derivats Gegenpartei 1 (Meldende Gegenpartei) Kennung der Gegenpartei eines Derivategeschäfts, die ihre Meldepflicht über die betreffende Meldung erfüllt. Im Falle eines zugeordneten Derivategeschäfts, das von einem Fondsmanager im Namen eines Fonds durchgeführt wird, wird der Fonds und nicht der Fondsmanager als Gegenpartei gemeldet.

5 Parteien des Derivats Art der Kennung der Gegenpartei 2 Angabe, ob die LEI zur Identifizierung der Gegenpartei 2 verwendet wurde.

6 Parteien des Derivats Gegenpartei 2 Kennung der zweiten Gegenpartei eines Derivategeschäfts. Im Falle eines zugeordneten Derivategeschäfts, das von einem Fondsmanager im Namen eines Fonds durchgeführt wird, wird der Fonds und nicht der Fondsmanager als Gegenpartei gemeldet.

7 Sicherheiten Zeitstempel der Sicherheiten Datum und Uhrzeit, ab dem die Sicherheitsleistungen gemeldet werden.

8 Sicherheiten Indikator des besicherten Portfolios Angabe, ob die Sicherung auf Portfoliobasis hinterlegt wurde. Unter „auf Portfoliobasis“ ist eine Reihe von Transaktionen zu verstehen, die zusammen (entweder auf Netto- oder auf Bruttobasis) verknüpft werden, im Gegensatz zu dem Szenario, in dem die Einschuss-/Nachschusszahlung für jede einzelne Transaktion separat berechnet und gebucht wird.

9 Sicherheiten Kennziffer des besicherten Portfolios Wenn Sicherheiten auf Portfoliobasis gemeldet werden, ist die einheitliche Kennziffer, die die Gegenpartei 1 dem Portfolio zuweist, anzugeben. Dieses Datenelement gilt nicht für Fälle, wenn die Besicherung auf Transaktionsebene erfolgt ist, wenn keine Besicherungsvereinbarung besteht oder wenn keine Sicherheit hinterlegt oder entgegengenommen wurde.

10 Sicherheiten UTI Eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer gemäß Artikel 7 der Durchführungsverordnung (EU) 2022/1860.

11 Sicherheiten Kategorie der Besicherung Angabe, ob zwischen den Gegenparteien eine Sicherungsvereinbarung besteht. Dieses Datenelement wird für jede Transaktion oder jedes Portfolio angegeben, je nachdem, ob die Besicherung auf Transaktions- oder Portfolioebene erfolgt, und gilt sowohl für geclearte als auch für ungeclearte Transaktionen.

12 Sicherheiten Von Gegenpartei 1 hinterlegte Ersteinschusszahlung (vor Abschlag) Monetärer Wert der von der Gegenpartei 1 hinterlegten Ersteinschusszahlung, einschließlich etwaiger Einschüsse, die sich im Transit befinden und noch nicht abgewickelt sind. Erfolgt die Besicherung auf Portfolioebene, so bezieht sich die hinterlegte Ersteinschusszahlung auf das gesamte Portfolio; wird die Besicherung für einzelne Transaktionen vorgenommen, so bezieht sich die hinterlegte Ersteinschusszahlung auf die jeweilige Transaktion. Dieses Feld bezieht sich auf den tatsächlichen Gesamtwert der Ersteinschusszahlung und nicht auf deren tägliche Veränderung. Das Datenelement bezieht sich sowohl auf nicht geclearte als auch auf zentral geclearte Transaktionen. Bei zentral geclearten Transaktionen umfasst das Datenelement weder Beiträge zum Ausfallfonds noch Sicherheiten, die der CCP zur Erfüllung von Liquiditätsanforderungen, d. h. als zugesagte Kreditlinien, hinterlegt werden. Lautet die hinterlegte Ersteinschusszahlung auf mehr als eine Währung, so werden diese Beträge in eine von der Gegenpartei 1 gewählte einheitliche Währung umgerechnet und als ein Gesamtwert gemeldet.

13 Sicherheiten Von Gegenpartei 1 hinterlegte Ersteinschusszahlung (nach Abschlag) Monetärer Wert der von der Gegenpartei 1 hinterlegten Ersteinschusszahlung, einschließlich etwaiger Einschüsse, die sich im Transit befinden und noch nicht abgewickelt sind. Erfolgt die Besicherung auf Portfolioebene, so bezieht sich die hinterlegte Ersteinschusszahlung auf das gesamte Portfolio; wird die Besicherung für einzelne Transaktionen vorgenommen, so bezieht sich die hinterlegte Ersteinschusszahlung auf die jeweilige Transaktion. Dieses Feld bezieht sich auf den tatsächlichen Gesamtwert der Ersteinschusszahlung nach Anwendung des Abschlags (falls zutreffend) und nicht auf deren tägliche Veränderung. Das Datenelement bezieht sich sowohl auf nicht geclearte als auch auf zentral geclearte Transaktionen. Bei zentral geclearten Transaktionen umfasst das Datenelement weder Beiträge zum Ausfallfonds noch Sicherheiten, die der CCP zur Erfüllung von Liquiditätsanforderungen, d. h. als zugesagte Kreditlinien, hinterlegt werden. Lautet die hinterlegte Ersteinschusszahlung auf mehr als eine Währung, so werden diese Beträge in eine von der Gegenpartei 1 gewählte einheitliche Währung umgerechnet und als ein Gesamtwert gemeldet.

14 Sicherheiten Währung der hinterlegten Ersteinschusszahlung Währung, in der die hinterlegte Ersteinschusszahlung angegeben ist. Lautet die hinterlegte Ersteinschusszahlung auf mehr als eine Währung, so gibt dieses Datenelement eine dieser Währungen an, in die die Gegenpartei 1 alle Werte der hinterlegten Ersteinschusszahlungen umrechnen möchte.

15 Sicherheiten Von Gegenpartei 1 hinterlegte Nachschusszahlung (vor Abschlag) Monetärer Wert der von der Gegenpartei 1 hinterlegten Nachschusszahlung, einschließlich des Barausgleichs und etwaiger Einschüsse, die sich im Transit befinden und noch nicht abgewickelt sind. Die bedingte Nachschusszahlung ist darin nicht enthalten. Erfolgt die Besicherung auf Portfolioebene, so bezieht sich die hinterlegte Nachschusszahlung auf das gesamte Portfolio; wird die Besicherung für einzelne Transaktionen vorgenommen, so bezieht sich die hinterlegte Nachschusszahlung auf die jeweilige Transaktion. Dieses Feld bezieht sich auf den seit der ersten Meldung der für das Portfolio oder die Transaktion hinterlegten Nachschusszahlungen kumulierten, tatsächlichen Gesamtwert der Nachschusszahlung. Lautet die hinterlegte Nachschusszahlung auf mehr als eine Währung, so werden diese Beträge in eine von der Gegenpartei 1 gewählte einheitliche Währung umgerechnet und als ein Gesamtwert gemeldet.

16 Sicherheiten Von Gegenpartei 1 hinterlegte Nachschusszahlung (nach Abschlag) Monetärer Wert der von der Gegenpartei 1 hinterlegten Nachschusszahlung, einschließlich des Barausgleichs und etwaiger Einschüsse, die sich im Transit befinden und noch nicht abgewickelt sind. Die bedingte Nachschusszahlung ist darin nicht enthalten. Erfolgt die Besicherung auf Portfolioebene, so bezieht sich die hinterlegte Nachschusszahlung auf das gesamte Portfolio; wird die Besicherung für einzelne Transaktionen vorgenommen, so bezieht sich die hinterlegte Nachschusszahlung auf die jeweilige Transaktion. Dieses Feld bezieht sich auf den seit der ersten Meldung der für das Portfolio oder die Transaktion hinterlegten Nachschusszahlungen kumulierten, tatsächlichen Gesamtwert der Nachschusszahlung nach Anwendung des Abschlags, falls zutreffend. Lautet die hinterlegte Nachschusszahlung auf mehr als eine Währung, so werden diese Beträge in eine von der Gegenpartei 1 gewählte einheitliche Währung umgerechnet und als ein Gesamtwert gemeldet.

17 Sicherheiten Währung der hinterlegten Nachschusszahlung Währung, in der die hinterlegte Nachschusszahlung angegeben ist. Lautet die hinterlegte Nachschusszahlung auf mehr als eine Währung, so gibt dieses Datenelement eine dieser Währungen an, in die die Gegenpartei 1 alle Werte der hinterlegten Nachschusszahlungen umrechnen möchte.

18 Sicherheiten Von Gegenpartei 1 hinterlegte überschüssige Sicherheiten Monetärer Wert aller von Gegenpartei 1 hinterlegten zusätzlichen Sicherheiten, getrennt und unabhängig von den Ersteinschuss- und Nachschusszahlungen. Dieses Feld bezieht sich auf den tatsächlichen Gesamtwert der überschüssigen Sicherheiten vor Anwendung des Abschlags, falls zutreffend, und nicht auf deren tägliche Veränderung. Jeder hinterlegte Ersteinschuss- oder Nachschussbetrag, der den geforderten Ersteinschuss oder geforderten Nachschuss übersteigt, wird als Teil der hinterlegten Ersteinschusszahlung bzw. der hinterlegten Nachschusszahlung gemeldet und nicht als hinterlegte überschüssige Sicherheit ausgewiesen. Bei zentral geclearten Transaktionen werden überschüssige Sicherheiten nur insoweit gemeldet, als sie einem bestimmten Portfolio oder einer bestimmten Transaktion zugeordnet werden können.

19 Sicherheiten Währung der hinterlegten überschüssigen Sicherheiten Währung, in der die hinterlegten überschüssigen Sicherheiten angegeben sind. Lauten die hinterlegten überschüssigen Sicherheiten auf mehr als eine Währung, so gibt dieses Datenelement eine dieser Währungen an, in die die Gegenpartei 1 alle Werte der hinterlegten überschüssigen Sicherheiten umrechnen möchte.

20 Sicherheiten Von Gegenpartei 1 entgegengenommene Ersteinschusszahlung (vor Abschlag) Monetärer Wert der von der Gegenpartei 1 entgegengenommenen Ersteinschusszahlungen, einschließlich etwaiger Einschüsse, die sich im Transit befinden und noch nicht abgewickelt sind. Erfolgt die Besicherung auf Portfolioebene, so bezieht sich die entgegengenommene Ersteinschusszahlung auf das gesamte Portfolio; wird die Besicherung für einzelne Transaktionen vorgenommen, so bezieht sich die entgegengenommene Ersteinschusszahlung auf die jeweilige Transaktion. Dieses Feld bezieht sich auf den tatsächlichen Gesamtwert der Ersteinschusszahlung und nicht auf deren tägliche Veränderung. Das Datenelement bezieht sich sowohl auf nicht geclearte als auch auf zentral geclearte Transaktionen. Bei zentral geclearten Transaktionen umfasst das Datenelement keine Sicherheiten, die die CCP im Rahmen ihrer Anlagetätigkeit entgegengenommen hat. Lautet die entgegengenommene Ersteinschusszahlung auf mehr als eine Währung, so werden diese Beträge in eine von der Gegenpartei 1 gewählte einheitliche Währung umgerechnet und als ein Gesamtwert gemeldet.

21 Sicherheiten Von Gegenpartei 1 entgegengenommene Ersteinschusszahlung (nach Abschlag) Monetärer Wert der von der Gegenpartei 1 entgegengenommenen Ersteinschusszahlungen, einschließlich etwaiger Einschüsse, die sich im Transit befinden und noch nicht abgewickelt sind. Erfolgt die Besicherung auf Portfolioebene, so bezieht sich die entgegengenommene Ersteinschusszahlung auf das gesamte Portfolio; wird die Besicherung für einzelne Transaktionen vorgenommen, so bezieht sich die entgegengenommene Ersteinschusszahlung auf die jeweilige Transaktion. Dieses Feld bezieht sich auf den tatsächlichen Gesamtwert der Ersteinschusszahlung nach Anwendung des Abschlags, falls zutreffend, und nicht auf deren tägliche Veränderung. Das Datenelement bezieht sich sowohl auf nicht geclearte als auch auf zentral geclearte Transaktionen. Bei zentral geclearten Transaktionen umfasst das Datenelement keine Sicherheiten, die die CCP im Rahmen ihrer Anlagetätigkeit entgegengenommen hat. Lautet die entgegengenommene Ersteinschusszahlung auf mehr als eine Währung, so werden diese Beträge in eine von der Gegenpartei 1 gewählte einheitliche Währung umgerechnet und als ein Gesamtwert gemeldet.

22 Sicherheiten Währung der entgegengenommenen Ersteinschusszahlung Währung, in der die entgegengenommene Ersteinschusszahlung angegeben ist. Lautet die entgegengenommene Ersteinschusszahlung auf mehr als eine Währung, so gibt dieses Datenelement eine dieser Währungen an, in die die Gegenpartei 1 alle Werte der entgegengenommenen Ersteinschusszahlungen umrechnen möchte.

23 Sicherheiten Von Gegenpartei 1 entgegengenommene Nachschusszahlung (vor Abschlag) Monetärer Wert der von der Gegenpartei 1 entgegengenommenen Nachschusszahlung, einschließlich des Barausgleichs und etwaiger Einschüsse, die sich im Transit befinden und noch nicht abgewickelt sind. Die bedingte Nachschusszahlung ist darin nicht enthalten. Erfolgt die Besicherung auf Portfolioebene, so bezieht sich die entgegengenommene Nachschusszahlung auf das gesamte Portfolio; wird die Besicherung für einzelne Transaktionen vorgenommen, so bezieht sich die entgegengenommene Nachschusszahlung auf die jeweilige Transaktion. Dieses Feld bezieht sich auf den seit der ersten Meldung der für das Portfolio oder die Transaktion entgegengenommenen Nachschusszahlungen kumulierten, tatsächlichen Gesamtwert der Nachschusszahlung. Lautet die entgegengenommene Nachschusszahlung auf mehr als eine Währung, so werden diese Beträge in eine von der Gegenpartei 1 gewählte einheitliche Währung umgerechnet und als ein Gesamtwert gemeldet.

24 Sicherheiten Von Gegenpartei 1 entgegengenommene Nachschusszahlung (nach Abschlag) Monetärer Wert der von der Gegenpartei 1 entgegengenommenen Nachschusszahlung, einschließlich des Barausgleichs und etwaiger Einschüsse, die sich im Transit befinden und noch nicht abgewickelt sind. Die bedingte Nachschusszahlung ist darin nicht enthalten. Erfolgt die Besicherung auf Portfolioebene, so bezieht sich die entgegengenommene Nachschusszahlung auf das gesamte Portfolio; wird die Besicherung für einzelne Transaktionen vorgenommen, so bezieht sich die entgegengenommene Nachschusszahlung auf die jeweilige Transaktion. Dieses Feld bezieht sich auf den seit der ersten Meldung der für das Portfolio/die Transaktion eingenommenen Nachschusszahlungen kumulierten, tatsächlichen Gesamtwert der Nachschusszahlung nach Anwendung des Abschlags, falls zutreffend. Lautet die entgegengenommene Nachschusszahlung auf mehr als eine Währung, so werden diese Beträge in eine von der Gegenpartei 1 gewählte einheitliche Währung umgerechnet und als ein Gesamtwert gemeldet.

25 Sicherheiten Währung der entgegengenommenen Nachschusszahlung Währung, in der die entgegengenommene Nachschusszahlung angegeben ist. Lautet die entgegengenommene Nachschusszahlung auf mehr als eine Währung, so gibt dieses Datenelement eine dieser Währungen an, in die die Gegenpartei 1 alle Werte der entgegengenommenen Nachschusszahlungen umrechnen möchte.

26 Sicherheiten Von Gegenpartei 1 entgegengenommene überschüssige Sicherheiten Monetärer Wert aller von der Gegenpartei 1 entgegengenommenen überschüssigen Sicherheiten, getrennt und unabhängig von den Ersteinschuss- und Nachschusszahlungen. Dieses Datenelement bezieht sich auf den tatsächlichen Gesamtwert der überschüssigen Sicherheiten vor Anwendung des Abschlags, falls zutreffend, und nicht auf deren tägliche Veränderung. Jeder entgegengenommene Ersteinschuss- oder Nachschussbetrag, der den geforderten Ersteinschuss oder geforderten Nachschuss übersteigt, wird als Teil der entgegengenommenen Ersteinschusszahlung bzw. der entgegengenommenen Nachschusszahlung gemeldet und nicht als entgegengenommene überschüssige Sicherheit ausgewiesen. Bei zentral geclearten Transaktionen werden überschüssige Sicherheiten nur insoweit gemeldet, als sie einem bestimmten Portfolio oder einer bestimmten Transaktion zugeordnet werden können.

27 Sicherheiten Währung der entgegengenommenen überschüssigen Sicherheiten Währung, in der die entgegengenommenen überschüssigen Sicherheiten angegeben sind. Lauten die entgegengenommenen überschüssigen Sicherheiten auf mehr als eine Währung, so gibt dieses Datenelement eine dieser Währungen an, in die die Gegenpartei 1 alle Werte der entgegengenommenen überschüssigen Sicherheiten umrechnen möchte.

28 Sicherheiten Art des Vorgangs In der Meldung sind folgende Arten von Vorgängen anzugeben: a) eine neue Einschuss-/Nachschusszahlung oder eine Änderung der Einzelheiten der Einschuss-/Nachschusszahlung erfolgt unter „Aktualisierung der Einschuss-/Nachschusszahlungen“; b) die Berichtigung von Datenfeldern, die in einer früheren Meldung falsch ausgefüllt wurden, erfolgt unter „Korrektur“.