ANHANG IV

AGGREGIERTE STATISTISCHE DATEN

Liste der Meldebögen

TEIL 1 Individualdaten pro zuständiger Behörde TEIL 2 Daten zu Marktrisiken TEIL 3 Daten zu Aufsichtsmaßnahmen und Verwaltungssanktionen TEIL 4 Daten zu Ausnahmen

Allgemeine Hinweise zum Ausfüllen der Meldebögen in Anhang IV

1) Wenn die zuständigen Behörden bekanntgeben, nach welchen allgemeinen Kriterien und Methoden sie verfahren, dürfen sie keine Informationen über einzelne an bestimmte Wertpapierfirmen gerichtete Aufsichtsmaßnahmen preisgeben; dies gilt unabhängig davon, ob es sich um einzelne Wertpapierfirmen oder um Wertpapierfirmengruppen handelt.

2) Zahlenfelder dürfen nur Zahlen enthalten. Es dürfen keine nationalen Währungen angegeben werden. Alle Beträge sind in Euro auszuweisen; im Falle nicht dem Euro-Währungsgebiet angehörender Länder sind die nationalen Währungen unter Verwendung der EZB-Wechselkurse (zum üblichen Stichtag, d. h. dem letzten Tag des betreffenden Jahres) in Euro umzurechnen, wobei Millionenbeträge mit einer Dezimalstelle anzugeben sind.

3) Geldbeträge sind in Millionen Euro (Mio. EUR) auszuweisen.

4) Prozentwerte sind mit zwei Dezimalstellen anzugeben.

5) Werden Daten nicht ausgewiesen, ist der Grund unter Verwendung der EBA-Nomenklatur anzugeben, d. h. N/A für „nicht verfügbar“ (not available) oder C für „vertraulich“ (confidential).

6) Auszuweisen sind aggregierte Daten, die nicht auf einzelne Wertpapierfirmen schließen lassen.

7) Daten sind nur für Wertpapierfirmen zu erheben, die der Richtlinie (EU) 2019/2034 unterliegen. Wertpapierfirmen, die der Richtlinie (EU) 2019/2034 nicht unterliegen, sind somit von der Datenerhebung ausgenommen.

TEIL 1

Individualdaten pro zuständiger Behörde (Jahr 20XX)

Betreffender Meldebogen Daten Anzahl und Größe der Wertpapierfirmen 010 Anzahl der Wertpapierfirmen [Zahlenwert] 020 Gesamtvermögen aller Wertpapierfirmen im Mitgliedstaat (in Mio. EUR) (1) [Zahlenwert] Anzahl und Größe von Wertpapierfirmen aus Drittländern (2) 030 Aus Drittländern Anzahl der Zweigniederlassungen (3) [Zahlenwert] 040 Anzahl der Tochterunternehmen (4) [Zahlenwert] Zusammensetzung der Eigenmittel in Bezug auf die Eigenmittelanforderungen Daten, in Mio. EUR Daten, als Anteil an den gesamten Eigenmittelanforderungen (6) (in %) 050 Hartes Kernkapital insgesamt (5) I 01.00 Zeile 0030 [Zahlenwert] [Zahlenwert] 060 Zusätzliches Kernkapital insgesamt (5) I 01.00 Zeile 0300 [Zahlenwert] [Zahlenwert] 070 Ergänzungskapital insgesamt (5) I 01.00 Zeile 0420 [Zahlenwert] [Zahlenwert] 080 Eigenmittel insgesamt (6) I 01.00 Zeile 0010 [Zahlenwert] [Zahlenwert] Eigenmittelanforderungen insgesamt, nach Art Daten, in Mio. EUR Daten, als Anteil an den gesamten Eigenmittelanforderungen (6) (in %) 090 Daten zu den Eigenmittelanforderungen Anforderung für fixe Gemeinkosten (7) I 02.00 Zeile 0030 [Zahlenwert] [Zahlenwert] 100 Permanente Mindestkapitalanforderung (8) I 02.00 Zeile 0020 [Zahlenwert] [Zahlenwert] 110 K-Faktor-Anforderung (9) I 02.00 Zeile 0040 [Zahlenwert] [Zahlenwert] 120 davon Kundenrisiko (RtC) (10) I 04.00 Zeile 0020 [Zahlenwert] [Zahlenwert] 130 davon Marktrisiko (RtM) (11) I 04.00 Zeile 0090 [Zahlenwert] [Zahlenwert] 140 davon Firmenrisiko (RtF) (12) I 04.00 Zeile 0120 [Zahlenwert] [Zahlenwert]

TEIL 2

Daten zu Marktrisiken (13) (Jahr 20XX)

Daten zu Marktrisiken Ansatz Betreffender Meldebogen Daten 010 Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken 020 Aufschlüsselung nach Ansätzen Anzahl der Wertpapierfirmen, die den jeweiligen Ansatz verwenden, bezogen auf die Gesamtzahl der Wertpapierfirmen (14) K-Faktoransatz für das Nettopositionsrisiko IF 04.00 Zeile 0100 [Zahlenwert] 030 davon Standardansatz [Zahlenwert] 040 davon alternativer Standardansatz [Zahlenwert] 050 davon alternativer auf internen Modellen basierender Ansatz [Zahlenwert] 060 davon jeder K-Faktoransatz für das Nettopositionsrisiko (15) [Zahlenwert] 070 K-Faktoransatz für den geleisteten Einschuss IF 04.00 Zeile 0110 [Zahlenwert] 080 Sowohl K-Faktor für den geleisteten Einschuss als auch K-Faktor für das Nettopositionsrisiko [Zahlenwert] 090 Daten, in Mio. EUR Daten, als Anteil an den gesamten Eigenmittelanforderungen (16) (in %) 100 Gesamte Eigenmittelanforderungen nach jedem Ansatz (14) K-Faktoransatz für das Nettopositionsrisiko IF 04.00 Zeile 0100 [Zahlenwert] [Zahlenwert] 110 davon Standardansatz [Zahlenwert] [Zahlenwert] 120 davon alternativer Standardansatz [Zahlenwert] [Zahlenwert] 130 davon alternativer auf internen Modellen basierender Ansatz (15) [Zahlenwert] [Zahlenwert] 140 davon jeder K-Faktoransatz für das Nettopositionsrisiko (15) [Zahlenwert] [Zahlenwert] 150 K-Faktoransatz für den geleisteten Einschuss IF 04.00 Zeile 0110 [Zahlenwert] [Zahlenwert] 160 Sowohl K-Faktor für den geleisteten Einschuss als auch K-Faktor für das Nettopositionsrisiko [Zahlenwert] [Zahlenwert]

TEIL 3

Daten zu Aufsichtsmaßnahmen und Verwaltungssanktionen (17) (Jahr 20XX)

Aufsichtsmaßnahmen Daten 010 Aufsichtsmaßnahmen nach Artikel 38 Buchstabe a Anzahl der Aufsichtsmaßnahmen nach Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 [Zahlenwert] 020 in Bezug auf das Halten von über die Mindestanforderungen hinausgehenden Eigenmitteln [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a] [Zahlenwert] 030 in Bezug auf die Verstärkung der Unternehmensführung und der Strategien für das interne Kapital und liquide Aktiva [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b] [Zahlenwert] 040 in Bezug auf die Vorlage eines Plans für die Rückkehr zur Erfüllung der Aufsichtsanforderungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe c] [Zahlenwert] 050 in Bezug auf die Anwendung einer bestimmten Rückstellungspolitik oder die Behandlung der Vermögenswerte [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe d] [Zahlenwert] 060 in Bezug auf die Einschränkung oder Begrenzung von Geschäftsbereichen oder Tätigkeiten [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe e] [Zahlenwert] 070 in Bezug auf eine Verringerung der mit den Tätigkeiten, Produkten und Systemen verbundenen Risiken, einschließlich des mit ausgelagerten Tätigkeiten verbundenen Risikos [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe f] [Zahlenwert] 080 in Bezug auf die Begrenzung der variablen Vergütung [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe g] [Zahlenwert] 090 in Bezug auf den Einsatz von Nettogewinnen zur Stärkung der Eigenmittel [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe h] [Zahlenwert] 100 in Bezug auf die Einschränkung oder Untersagung von Ausschüttungen oder Zinszahlungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe i] [Zahlenwert] 110 in Bezug auf die Auferlegung zusätzlicher Meldepflichten oder häufigerer Meldungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe j] [Zahlenwert] 120 in Bezug auf die Vorschreibung besonderer Liquiditätsanforderungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe k] [Zahlenwert] 130 in Bezug auf die Auferlegung ergänzender Informationsanforderungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe l] [Zahlenwert] 140 in Bezug auf die Verringerung der Risiken für die Sicherheit der Netzwerke und Informationssysteme von Wertpapierfirmen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe m] [Zahlenwert] 150 Anzahl und Art sonstiger (d. h. nicht unter Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 aufgeführter) Aufsichtsmaßnahmen [Zahlenwert] 160 Aufsichtsmaßnahmen nach Artikel 38 Buchstabe b sowie anderen Bestimmungen der Richtlinie (EU) 2019/2034 oder der Verordnung (EU) Nr. 2019/2033 Anzahl der Aufsichtsmaßnahmen nach Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 [Zahlenwert] 170 in Bezug auf das Halten von über die Mindestanforderungen hinausgehenden Eigenmitteln [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a] [Zahlenwert] 180 in Bezug auf die Verstärkung der Unternehmensführung und der Strategien für das interne Kapital und liquide Aktiva [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe b] [Zahlenwert] 190 in Bezug auf die Vorlage eines Plans für die Rückkehr zur Erfüllung der Aufsichtsanforderungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe c] [Zahlenwert] 200 in Bezug auf die Anwendung einer bestimmten Rückstellungspolitik oder die Behandlung der Vermögenswerte [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe d] [Zahlenwert] 210 in Bezug auf die Einschränkung oder Begrenzung von Geschäftsbereichen oder Tätigkeiten [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe e] [Zahlenwert] 220 in Bezug auf eine Verringerung der mit den Tätigkeiten, Produkten und Systemen verbundenen Risiken, einschließlich des mit ausgelagerten Tätigkeiten verbundenen Risikos [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe f] [Zahlenwert] 230 in Bezug auf die Begrenzung der variablen Vergütung [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe g] [Zahlenwert] 240 in Bezug auf den Einsatz von Nettogewinnen zur Stärkung der Eigenmittel [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe h] [Zahlenwert] 250 in Bezug auf die Einschränkung oder Untersagung von Ausschüttungen oder Zinszahlungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe i] [Zahlenwert] 260 in Bezug auf die Auferlegung zusätzlicher Meldepflichten oder häufigerer Meldungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe j] [Zahlenwert] 270 in Bezug auf die Vorschreibung besonderer Liquiditätsanforderungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe k] [Zahlenwert] 280 in Bezug auf die Auferlegung ergänzender Informationsanforderungen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe l] [Zahlenwert] 290 in Bezug auf die Verringerung der Risiken für die Sicherheit der Netzwerke und Informationssysteme von Wertpapierfirmen [Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe m] [Zahlenwert] 300 Anzahl und Art sonstiger (d. h. nicht unter Artikel 39 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 aufgeführter) Aufsichtsmaßnahmen [Zahlenwert]





Verwaltungssanktionen (18) Daten 010 Verwaltungssanktionen (für sonstige Verstöße gegen Anforderungen der Richtlinie (EU) 2019/2034 oder der Verordnung (EU) 2019/2033) Anzahl der im Einklang mit Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 verhängten Verwaltungssanktionen [Zahlenwert] 020 betreffend die öffentliche Bekanntmachung der Art des Verstoßes und des Namens der für den Verstoß verantwortlichen natürlichen oder juristischen Person [Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe a] [Zahlenwert] 030 betreffend Anordnungen, wonach die verantwortliche natürliche oder juristische Person die Verhaltensweise einzustellen und von einer Wiederholung abzusehen hat [Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe b] [Zahlenwert] 040 betreffend das vorübergehende Verbot für eine natürliche Person, in Wertpapierfirmen Aufgaben wahrzunehmen [Artikel 18 Absatz 2 Buchstabe c] [Zahlenwert] 050 betreffend natürlichen oder juristischen Personen auferlegte Bußgelder [Artikel 18 Absatz 2 Buchstaben d bis f] [Zahlenwert] 060 Anzahl und Art sonstiger (d. h. nicht in Artikel 18 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2019/2034 aufgeführter) Verwaltungssanktionen [Freitext]

Von zuständigen Behörden verhängte Verwaltungssanktionen. Die zuständigen Behörden geben alle Verwaltungssanktionen an, gegen die in ihrem Rechtsraum bis zum Meldestichtag keine Rechtsmittel eingelegt werden konnten. Zuständige Behörden von Mitgliedstaaten, in denen Sanktionen auch dann veröffentlicht werden dürfen, wenn Rechtsmittel wurden, geben die betreffenden Sanktionen ebenfalls an, es sei denn, der Rechtsbehelf hat zur Aufhebung der betreffenden Sanktion geführt.

TEIL 4

Daten zu Ausnahmen (19) (Jahr 20XX)

Ausnahmen für Wertpapierfirmen Gesamtzahl der gewährten Ausnahmen Artikel 9 010 Ausnahme von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen des Artikels 5 auf Einzelbasis in Bezug auf die Teile 2, 3, 4, 6 und 7 der Verordnung (EU) 2019/2033 (Artikel 6 Absatz 1 (Ausnahmen für Tochterunternehmen) (20)) [Zahlenwert] 020 Ausnahme von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen des Artikels 5 auf Einzelbasis in Bezug auf Teil 6 der Verordnung (EU) 2019/2033 (Artikel 6 Absatz 2 (Ausnahmen für Tochterunternehmen) (20)) [Zahlenwert] 030 Ausnahme von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen des Artikels 5 auf Einzelbasis in Bezug auf Teil 5 der Verordnung (EU) 2019/2033 (Artikel 6 Absatz 3 (Ausnahme von den Liquiditätsanforderungen für Tochterunternehmen)) [Zahlenwert] 040 Ausnahme von der Anwendung der Aufsichtsanforderungen auf konsolidierter Basis in Bezug auf Teil 5 der Verordnung (EU) 2019/2033 (Artikel 7 Absatz 4 (aufsichtliche Konsolidierung)) 050 Gesamtzahl der erteilten Erlaubnisse [Zahlenwert] 060 Gesamtbetrag der auf konsolidierter Basis ermittelten, in Tochterunternehmen in Drittländern gehaltenen Eigenmittel (in Mio. EUR) [Zahlenwert] 070 Prozentsatz der gesamten auf konsolidierter Basis ermittelten, in Tochterunternehmen in Drittländern gehaltenen Eigenmittel (in %) [Zahlenwert] 080 Prozentsatz der auf konsolidierter Basis ermittelten Eigenmittelanforderungen, die auf Tochterunternehmen in Drittländern entfallen (in %) [Zahlenwert]

(1) Das Gesamtvermögen entspricht der Summe der Vermögenswerte aller Wertpapierfirmen in einem Mitgliedstaat, berechnet nach geltenden Rechnungslegungsstandards, ohne verwaltete Vermögenswerte.

(2) Ohne EWR.

(3) Anzahl der Zweigniederlassungen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2019/2034. Hat eine Wertpapierfirma mit Sitz in einem Drittland in einem Land mehrere Betriebsstellen errichtet, so werden diese als eine einzige Zweigniederlassung betrachtet.

(4) Anzahl der Tochterunternehmen im Sinne von Artikel 3 Absatz 1 Nummer 29 der Richtlinie (EU) 2019/2034. Tochterunternehmen eines Tochterunternehmens werden als Tochterunternehmen des an der Spitze dieser Unternehmen stehenden Mutterunternehmens betrachtet.

(5) Kapital im Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2033.

(6) Eigenmittelanforderungen insgesamt im Sinne von Artikel 11 der Verordnung (EU) 2019/2033.

(7) Anforderung für fixe Gemeinkosten im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/2033.

(8) Permanente Mindestkapitalanforderung im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2019/2033.

(9) K-Faktor-Anforderung im Sinne von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2019/2033.

(10) Eigenmittelanforderungen für Kundenrisiken im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EU) 2019/2033. In der Spalte „Daten, als Anteil an den gesamten Eigenmittelanforderungen (in %)“ ist die Gesamtkapitalquote anzugeben.

(11) Eigenmittelanforderungen für Marktrisiken im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2019/2033.

(12) Eigenmittelanforderungen für Firmenrisiken im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) 2019/2033.

(13) Aufzunehmen sind Angaben zu allen Wertpapierfirmen, nicht nur zu Wertpapierfirmen mit Positionen im Zusammenhang mit dem K-Faktor für das Nettopositionsrisiko.

(14) Bestimmte Wertpapierfirmen können mehr als einen Ansatz anwenden, sodass sich die Summe der Positionen 020 bis 060 von der Gesamtzahl der Wertpapierfirmen, die den K-Faktor für das Nettopositionsrisiko berechnen, unterscheiden kann.

(15) Verwenden Wertpapierfirmen mehr als einen Ansatz für den K-Faktor für das Nettopositionsrisiko: Standardansatz, alternativer Standardansatz, alternativer auf internen Modellen basierende Ansatz.

(16) Eigenmittelanforderungen im Sinne von Artikel 9 der Verordnung (EU) 2019/2033.

(17) Grundlage für die Angaben ist das Datum des Beschlusses. Aufgrund von Abweichungen zwischen den nationalen Regulierungsvorschriften sowie Aufsichtspraktiken und -ansätzen der zuständigen Behörden lassen die in dieser Tabelle enthaltenen Daten unter Umständen keinen aussagekräftigen Vergleich zwischen Rechtsräumen zu. Schlussfolgerungen, die ohne Rücksicht auf diese Abweichungen gezogen werden, könnten daher irreführend sein.

(18) Aufsichtsmaßnahmen oder Beschlüsse, die sich an bestimmte Wertpapierfirmen richten, dürfen von den zuständigen Behörden nicht veröffentlicht werden. Wenn die zuständigen Behörden bekanntgeben, nach welchen allgemeinen Kriterien und Methoden sie verfahren, dürfen sie keine Informationen über einzelne an bestimmte Wertpapierfirmen gerichtete Aufsichtsmaßnahmen preisgeben; dies gilt unabhängig davon, ob es sich um einzelne Wertpapierfirmen oder um Wertpapierfirmengruppen handelt.

(19) Bei ihren Angaben zur Ausnahmepraxis legen die zuständigen Behörden die Gesamtzahl der von der zuständigen Behörde gewährten Ausnahmeregelungen, die noch wirksam bzw. in Kraft sind, zugrunde. Die Angaben sind auf Unternehmen zu beschränken, denen eine Ausnahme gewährt wurde. Sind die entsprechenden Informationen nicht verfügbar, d. h. nicht Bestandteil der regelmäßigen Meldungen, so ist „N/A“ anzugeben.

(20) Die Zahl der Ausnahmen wird anhand der Zahl der Wertpapierfirmen ermittelt, denen eine Ausnahme gewährt wurde.