02018R1229 — DE — 30.10.2019 — 001.001

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►B DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2018/1229 DER KOMMISSION vom 25. Mai 2018 zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Abwicklungsdisziplin (Text von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 230 vom 13.9.2018, S. 1)

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▼B

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2018/1229 DER KOMMISSION

vom 25. Mai 2018

zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates durch technische Regulierungsstandards zur Abwicklungsdisziplin

(Text von Bedeutung für den EWR)







KAPITEL I

Allgemeine Bestimmungen

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „Clearingmitglied“ ein Unternehmen im Sinne von Artikel 2 Nummer 14 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 );

b) „börsengehandelter Fonds“ (ETF) einen Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates ( 2 );

c) „Ausführung von Aufträgen“ die „Ausführung von Aufträgen im Namen von Kunden“ im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 5 der Richtlinie 2014/65/EU;

d) „Kleinanleger“ einen Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 11 der Richtlinie 2014/65/EU;

e) „Abwicklungsanweisung“ einen Zahlungs- bzw. Übertragungsauftrag im Sinne von Artikel 2 Buchstabe i der Richtlinie 98/26/EG des Europäischen Parlaments und des Rates ( 3 );

f) „Handelspartner“ eine Partei, die als Eigenhändler bei einem in Artikel 7 Absatz 10 Unterabsatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Wertpapiergeschäft auftritt;

g) „Handelsplatzmitglied“ ein Mitglied oder einen Teilnehmer eines Handelsplatzes.







KAPITEL II

Maßnahmen zur Verhinderung des Scheiterns von Abwicklungen

Artikel 2

Maßnahmen für professionelle Kunden

(1) Wertpapierfirmen verpflichten ihre professionellen Kunden, ihnen schriftlich zu melden, welche Wertpapiere oder Barmittel den in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Geschäften zugeteilt werden, und anzugeben, auf welchen Konten die Gutschriften bzw. von welchen Konten die Abbuchungen vorgenommen werden sollen. Diese schriftlichen Zuteilungsmeldungen enthalten folgende Angaben:

a) eine der folgenden Arten von Geschäften:

i) Kauf oder Verkauf von Wertpapieren;

ii) Tätigkeiten des Sicherheitenmanagements;

iii) Wertpapierverleih- oder -leihgeschäfte;

iv) Rückkaufgeschäfte;

v) sonstige Geschäfte, die durch präzisere ISO-Codes identifiziert werden können;

b) die internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) des Finanzinstruments oder, wenn keine ISIN verfügbar ist, eine andere Kennung des Finanzinstruments;

c) die Lieferung oder den Erhalt der Finanzinstrumente oder Barmittel;

d) bei Schuldtiteln den Nominalwert und bei anderen Finanzinstrumenten die Menge;

e) den Handelstag;

f) den Handelspreis des Finanzinstruments;

g) die Währung, auf die das Geschäft lautet;

h) den für das Geschäft vorgesehenen Abwicklungstag;

i) den Gesamtbetrag der zu liefernden oder zu empfangenden Barmittel;

j) die Kennung der Stelle, bei der die Wertpapiere gehalten werden;

k) die Kennung der Stelle, bei der die Barmittel gehalten werden;

l) die Namen und Nummern der Wertpapier- oder Geldkonten, auf denen die Gutschrift bzw. von denen die Abbuchung vorgenommen werden soll.

Die schriftlichen Zuteilungsmeldungen enthalten auch alle sonstigen Informationen, die die Wertpapierfirma zur Erleichterung der Geschäftsabwicklung verlangt.

Wertpapierfirmen, die die Bestätigung der Ausführung eines von einem professionellen Kunden erteilten Geschäftsauftrags erhalten haben, stellen durch vertragliche Vereinbarungen sicher, dass der professionelle Kunde innerhalb der in Absatz 2 genannten Zeitrahmen schriftlich bestätigt, dass er die Bedingungen des Geschäfts akzeptiert. Diese schriftliche Bestätigung kann ebenfalls in die schriftliche Zuteilungsmeldung aufgenommen werden.

Wertpapierfirmen bieten ihren professionellen Kunden die Option an, die schriftliche Zuteilungsmeldung und die schriftliche Bestätigung unter Verwendung der in Artikel 35 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten internationalen offenen Kommunikationsverfahren und Normen für den Datenaustausch und Referenzdaten elektronisch zu übermitteln.

(2) Die professionellen Kunden stellen sicher, dass die Wertpapierfirma die in Absatz 1 genannten schriftlichen Zuteilungsmeldungen und schriftlichen Bestätigungen innerhalb einer der beiden folgenden Fristen erhält:

a) bis Geschäftsschluss an dem Geschäftstag, an dem das Geschäft stattgefunden hat, wenn sich die Wertpapierfirma und der betreffende professionelle Kunde in derselben Zeitzone befinden;

b) bis 12.00 Uhr MEZ an dem Geschäftstag, der auf den Tag, an dem das Geschäft stattgefunden hat, folgt, wenn einer der beiden folgenden Fälle vorliegt:

i) zwischen der Zeitzone der Wertpapierfirma und der Zeitzone des betreffenden professionellen Kunden liegt ein Unterschied von mehr als zwei Stunden;

ii) die Aufträge wurden in der Zeitzone der Wertpapierfirma am betreffenden Geschäftstag nach 16.00 Uhr MEZ ausgeführt.

Die Wertpapierfirmen bestätigen den Erhalt der schriftlichen Zuteilungsmeldung und der schriftlichen Bestätigung innerhalb von zwei Stunden nach Eingang. Erhält eine Wertpapierfirma die schriftliche Zuteilungsmeldung und die schriftliche Bestätigung weniger als eine Stunde vor ihrem Geschäftsschluss, bestätigt diese Wertpapierfirma den Erhalt der schriftlichen Zuteilungsmeldung und der schriftlichen Bestätigung innerhalb der ersten Stunde nach Beginn des nächsten Geschäftstages.

(3) Erhalten Wertpapierfirmen die in Absatz 1 genannten erforderlichen Abwicklungsinformationen früher als innerhalb der in Absatz 2 genannten Zeitrahmen, können sie mit ihren professionellen Kunden schriftlich vereinbaren, dass die betreffenden schriftlichen Zuteilungsmeldungen und schriftlichen Bestätigungen nicht übermittelt zu werden brauchen.

(4) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für professionelle Kunden, die die für die Abwicklung relevanten Wertpapiere und Barmittel bei derselben Wertpapierfirma halten.

Artikel 3

Maßnahmen für Kleinanleger

Die Wertpapierfirmen verpflichten ihre Kleinanleger, ihnen alle relevanten Informationen für die Abwicklung der in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Geschäfte bis 12.00 Uhr MEZ an dem Geschäftstag zu übermitteln, der auf den Tag folgt, an dem das Geschäft in der Zeitzone der Wertpapierfirma stattgefunden hat, es sei denn, der Kunde hält die betreffenden Finanzinstrumente und Barmittel bei derselben Wertpapierfirma.

Artikel 4

Erleichterung und Verarbeitung der Abwicklung

(1) Zentralverwahrer verarbeiten alle Abwicklungsanweisungen automatisch.

(2) Zentralverwahrer, die nach Absatz 3 Buchstabe a oder b manuell in den automatisierten Abwicklungsprozess eingegriffen haben, melden der zuständigen Behörde den Grund für diesen Eingriff innerhalb von 30 Tagen nach dem Eingriff, es sei denn, derselbe Grund wurde bereits für vorherige Eingriffe gemeldet.

(3) Ein manueller Eingriff in den automatisierten Abwicklungsprozess liegt in folgenden Fällen vor:

a) wenn die Einspeisung (Feed) einer eingegangenen Abwicklungsanweisung in das Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem verzögert oder verändert oder die Abwicklungsanweisung selbst außerhalb der automatisierten Verfahren verändert wird;

b) wenn bei der Verarbeitung der erhaltenen Abwicklungsanweisungen in der Abwicklungs-Funktionseinheit (Engine) außerhalb der automatisierten Verfahren, insbesondere auch bei der Handhabung von IT-Vorfällen, eingegriffen wird.

(4) Die zuständigen Behörden können den Zentralverwahrern jederzeit mitteilen, dass ein bestimmter Grund manuelle Eingriffe in den automatisierten Abwicklungsprozess nicht rechtfertigt. Daraufhin dürfen die Zentralverwahrer aus diesem Grund nicht mehr manuell in den automatisierten Abwicklungsprozess eingreifen.

Artikel 5

Abgleich (Matching) und Ausfüllen der Abwicklungsanweisungen

(1) Die Zentralverwahrer stellen den Teilnehmern eine Funktion zur Verfügung, die im gesamten Verlauf eines jeden Geschäftstags den vollautomatischen, kontinuierlichen Echtzeitabgleich der Abwicklungsanweisungen ermöglicht.

(2) Die Zentralverwahrer verpflichten die Teilnehmer, ihre Abwicklungsanweisungen vor deren Abwicklung über die in Absatz 1 genannte Funktion abzugleichen, es sei denn, es liegt einer der folgenden Fälle vor:

a) der Zentralverwahrer hat sich damit einverstanden erklärt, dass die Abwicklungsanweisungen zuvor bereits von Handelsplätzen, zentralen Gegenparteien oder anderen Stellen abgeglichen wurden;

b) der Zentralverwahrer hat die Abwicklungsanweisungen selbst abgeglichen;

c) es handelt sich um die in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe g Ziffer i genannten FOP-Abwicklungsanweisungen (FOP: free of payment), die Aufträge für Übertragungen von Finanzinstrumenten zwischen Konten beinhalten, die im Namen desselben Teilnehmers eröffnet wurden oder vom selben Kontobetreiber verwaltet werden.

Die unter Buchstabe c genannten Kontobetreiber schließen Stellen ein, die mit einem Zentralverwahrer in einem Vertragsverhältnis stehen und die von diesem Zentralverwahrer geführten Depotkonten betreiben, indem sie Verbuchungen auf diesen Depotkonten vornehmen.

(3) Die Zentralverwahrer verpflichten die Teilnehmer, bei ihren Abwicklungsanweisungen für den Abgleich von Abwicklungsanweisungen folgende Matching-Felder zu verwenden:

a) die in Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe g genannte Art der Abwicklungsanweisung;

b) den für die Abwicklungsanweisung vorgesehenen Abwicklungstag;

c) den Handelstag;

d) die Währung, außer bei FOP-Abwicklungsanweisungen;

e) den Abwicklungsbetrag, außer bei FOP-Abwicklungsanweisungen;

f) bei Schuldtiteln den Nominalwert und bei anderen Finanzinstrumenten die Menge;

g) die Lieferung oder den Erhalt der Finanzinstrumente oder Barmittel;

h) die ISIN des Finanzinstruments;

i) die Kennung des Teilnehmers, der die Finanzinstrumente oder Barmittel liefert;

j) die Kennung des Teilnehmers, der die Finanzinstrumente oder Barmittel empfängt;

k) die Kennung des Zentralverwahrers der Gegenpartei des Teilnehmers bei Zentralverwahrern, die eine gemeinsame Abwicklungsinfrastruktur verwenden, auch unter den in Artikel 30 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Umständen;

l) sonstige Matching-Felder, die der Zentralverwahrer zur Erleichterung der Geschäftsabwicklung verlangt.

(4) Zusätzlich zu den in Absatz 3 genannten Feldern verpflichten die Zentralverwahrer ihre Teilnehmer, in ihren Abwicklungsanweisungen ein Feld zu verwenden, in dem die Art des Geschäfts nach folgender Taxonomie angegeben wird:

a) Kauf oder Verkauf von Wertpapieren;

b) Tätigkeiten des Sicherheitenmanagements;

c) Wertpapierverleih- oder -leihgeschäfte;

d) Rückkaufgeschäfte;

e) sonstige Geschäfte (die durch präzisere ISO-Codes, die vom Zentralverwahrer gestellt werden, identifiziert werden können).

Artikel 6

Toleranzen

Die Zentralverwahrer legen für den Abgleich von Abrechnungsbeträgen Toleranzen fest.

Die Toleranz ist die maximale Differenz zwischen den Abwicklungsbeträgen bei zwei korrespondierenden Abwicklungsanweisungen, bei der ein Abgleich noch möglich wäre.

Bei Abwicklungsanweisungen in Euro beträgt die Toleranz bei Abwicklungsbeträgen bis 100 000 EUR 2 EUR und bei Abwicklungsbeträgen über 100 000 EUR 25 EUR pro Abwicklungsanweisung. Für Abwicklungsanweisungen in anderen Währungen gelten die gleichen Toleranzen pro Abwicklungsanweisung, wobei — sofern vorhanden — der amtliche Wechselkurs der EZB zugrunde zu legen ist.

Artikel 7

Stornierungsmechanismus

Die Zentralverwahrer richten einen bilateralen Stornierungsmechanismus ein, über den die Teilnehmer bereits abgeglichene, zu einem Geschäft gehörige Abwicklungsanweisungen bilateral stornieren können.

Artikel 8

Aussetzungs- und Freigabemechanismus

Die Zentralverwahrer richten einen Aussetzungs- und Freigabemechanismus mit den beiden folgenden Komponenten ein:

a) einem Aussetzungsmechanismus, der es dem anweisungserteilenden Teilnehmer ermöglicht, offene Abwicklungsanweisungen für die Abwicklung zu blockieren;

b) einem Freigabemechanismus, der es ermöglicht, offene Abwicklungsanweisungen, die vom anweisungserteilenden Teilnehmer blockiert wurden, für die Abwicklung freizugeben.

Artikel 9

Erneute Verarbeitung von Abwicklungsanweisungen

Ist eine Abwicklung gescheitert, wird die Abwicklungsanweisung vom Zentralverwahrer so lange erneut verarbeitet, bis die Abwicklung erfolgt ist oder bilateral storniert wurde.

Artikel 10

Teilweise Abwicklung

Die Zentralverwahrer lassen die teilweise Ausführung von Abwicklungsanweisungen zu.

Artikel 11

Zusätzliche Leistungen und Informationen

(1) Die Zentralverwahrer bieten den Teilnehmern die Möglichkeit, entweder binnen einer Stunde nach dem ersten erfolglosen Versuch zum Abgleich einer Anweisung oder für den Fall, dass dieser Versuch innerhalb des fünfstündigen Zeitraums vor dem letztmöglichen Abwicklungstermin oder nach dem vorgesehenen Abwicklungstag unternommen wurde, über eine offene Abwicklungsanweisung ihrer Gegenparteien informiert zu werden.

(2) Die Zentralverwahrer ermöglichen den Teilnehmern den Zugriff auf Echtzeit-Informationen über den Status ihrer Abwicklungsanweisungen im Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem; dazu zählen Informationen über:

a) offene Abwicklungsanweisungen, die noch am vorgesehenen Abwicklungstag abgewickelt werden können;

b) gescheiterte Abwicklungsanweisungen, die nicht mehr am vorgesehenen Abwicklungstag abgewickelt werden können;

c) vollständig abgewickelte Abwicklungsanweisungen;

d) teilweise abgewickelte Abwicklungsanweisungen, einschließlich der abgewickelten und nicht abgewickelten Teile sowohl der Finanzinstrument- als auch der Geldseite;

e) stornierte Abwicklungsanweisungen, einschließlich der Angabe, ob diese Anweisungen vom System oder vom Teilnehmer storniert wurden.

(3) Die in Absatz 2 genannten Echtzeit-Informationen umfassen folgende Angaben:

a) ob die Abwicklungsanweisung abgeglichen wurde;

b) ob die Abwicklungsanweisung noch teilweise abgewickelt werden kann;

c) ob die Abwicklungsanweisung ausgesetzt ist;

d) die Gründe, aus denen Anweisungen noch offen oder gescheitert sind.

(4) Die Zentralverwahrer bieten den Teilnehmern entweder eine Echtzeit-Bruttoabwicklung an jedem Geschäftstag oder mindestens drei Abwicklungsblocks pro Geschäftstag. Die drei Abwicklungsblöcke werden ausgehend von einem Antrag des Zentralverwahrer-Nutzerausschusses den Erfordernissen des Marktes entsprechend über den Geschäftstag verteilt.

Artikel 12

Freistellung von bestimmten Maßnahmen zur Verhinderung des Scheiterns von Abwicklungen

(1) Die Artikel 8 und 10 finden keine Anwendung, wenn das von einem Zentralverwahrer betriebene Wertpapierliefer- und abrechnungssystem die folgenden Voraussetzungen erfüllt:

a) der Wert der gescheiterten Abwicklungen geht nicht über 2,5 Mrd. EUR jährlich hinaus;

b) der nach der Anzahl oder dem Wert der Abwicklungsanweisungen ermittelte Anteil der gescheiterten Abwicklungen liegt unter 0,5 % pro Jahr.

Der nach der Anzahl der Abwicklungsanweisungen ermittelte Anteil der gescheiterten Abwicklungen wird berechnet, indem die Anzahl der gescheiterten Abwicklungen durch die Anzahl der im Bezugszeitraum in das Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem eingegebenen Abwicklungsanweisungen dividiert wird.

Der nach dem Wert der Abwicklungsanweisungen ermittelte Anteil der gescheiterten Abwicklungen wird berechnet, indem der Wert der gescheiterten Abwicklungen in Euro durch den Wert der im Bezugszeitraum in das Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem eingegebenen Abwicklungsanweisungen dividiert wird.

(2) Die Zentralverwahrer prüfen bis zum 20. Januar eines jeden Jahres, ob die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt sind und teilen der zuständigen Behörde die Ergebnisse dieser Prüfung gemäß Anhang II mit.

Ergibt die Prüfung, dass zumindest eine der in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht mehr erfüllt ist, wenden die Zentralverwahrer die Artikel 8 und 10 binnen eines Jahres nach dem Datum der in Unterabsatz 1 genannten Mitteilung an.







KAPITEL III

Maßnahmen gegen gescheiterte Abwicklungen







Abschnitt I

Überwachung gescheiterter Abwicklungen

Artikel 13

System zur Verfolgung gescheiterter Abwicklungen

(1) Die Zentralverwahrer richten ein System ein, das es ihnen ermöglicht, bei jedem geplanten Abwicklungstag die Anzahl und den Wert der gescheiterten Abwicklungen zu überwachen, wozu auch die in Geschäftstagen ausgedrückte Dauer jeder gescheiterten Abwicklung zählt. Mit diesem System werden für jede gescheiterte Abwicklung die folgenden Angaben erfasst:

a) der Grund, aus dem die Abwicklung nach Informationen des Zentralverwahrers gescheitert ist;

b) jede etwaige Abwicklungsbeschränkung wie die Reservierung, Blockierung oder Vormerkung von Finanzinstrumenten oder Barmitteln, die bewirkt, dass diese Finanzinstrumente oder Barmittel nicht für die Abwicklung zur Verfügung stehen;

c) die Art der vom Scheitern betroffenen Finanzinstrumente nach folgenden Kategorien:

i) übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU;

ii) öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU;

iii) übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU, bei denen es sich nicht um die unter Ziffer ii genannten öffentlichen Schuldtitel handelt;

iv) übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU;

v) börsengehandelte Fonds (ETF — Exchange Traded Funds);

vi) Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen, bei denen es sich nicht um börsengehandelte Fonds handelt;

vii) Geldmarktinstrumente, bei denen es sich nicht um die unter Ziffer ii genannten öffentlichen Schuldtitel handelt;

viii) Emissionszertifikate;

ix) sonstige Finanzinstrumente;

d) die Art der vom Scheitern betroffenen Transaktion nach folgenden Kategorien:

i) An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten;

ii) Sicherheitenverwaltung;

iii) Wertpapierverleih- oder -leihgeschäfte;

iv) Rückkaufgeschäfte;

v) sonstige Geschäfte, die durch präzisere ISO-Codes, die vom Zentralverwahrer gestellt werden, identifiziert werden können;

e) gegebenenfalls der Ort, an dem die betroffenen Finanzinstrumente gehandelt und gecleart werden;

f) die Art der vom Scheitern betroffenen Abwicklungsanweisungen nach folgenden Kategorien:

i) eine Abwicklungsanweisung innerhalb des Zentralverwahrers, bei der sowohl die ausfallende als auch die empfangende Partei beide Teilnehmer des gleichen Wertpapierliefer- und -abwicklungssystems sind, oder

ii) eine Abwicklungsanweisung zwischen Zentralverwahrern, bei der die ausfallende und die empfangende Partei Teilnehmer unterschiedlicher Wertpapierliefer- und -abwicklungssysteme sind oder es sich bei einem der Teilnehmer um einen Zentralverwahrer handelt;

g) die Art der vom Scheitern betroffenen Abwicklungsanweisungen nach folgenden Kategorien:

i) FoP-Abwicklungsanweisungen, die aus DFP-Abwicklungsanweisungen (DFP: deliver free of payment) und RFP-Abwicklungsanweisungen (RFP: receive free of payment) bestehen;

ii) DVP-Abwicklungsanweisungen (DVP: delivery versus payment) und RVP-Abwicklungsanweisungen (RVP: receive versus payment);

iii) DWP-Abwicklungsanweisungen (DWP: delivery with payment) und RWP-Abwicklungsanweisungen (RWP: receive with payment); oder

iv) PFOD-Abwicklungsanweisungen (PFOD: payment free of delivery), die aus DPFOD-Abwicklungsanweisungen (DPFOD: debiting payment free of delivery) und CPFOD-Abwicklungsanweisungen (CPFOD: crediting payment free of delivery) bestehen;

h) die Art der mit der gescheiterten Abwicklung verbundenen Depotkonten einschließlich

i) des eigenen Kontos eines Teilnehmers;

ii) des Einzelkontos eines Kunden des Teilnehmers;

iii) des Sammelkontos eines Kunden des Teilnehmers.

i) die Währung, auf die die Abwicklungsanweisungen lauten.

(2) Die Zentralverwahrer schließen mit den in Anhang I Tabelle 1 Felder 17 und 18 genannten Teilnehmern, die ihr Wertpapierliefer- und -abwicklungssystem am stärksten beeinflussen, sowie gegebenenfalls mit den maßgeblichen zentralen Gegenparteien und Handelsplätzen Arbeitsvereinbarungen, um die Hauptursachen für das Scheitern von Abrechnungen zu analysieren.

Artikel 14

Meldung gescheiterter Abwicklungen

(1) Die Zentralverwahrer übermitteln der zuständigen und der betreffenden Behörde monatlich bis zum Geschäftsschluss des fünften Geschäftstags des darauffolgenden Monats die in Anhang I genannten Angaben.

Dazu zählt auch die Angabe der betreffenden Werte in Euro. Bei jeder Umrechnung in Euro ist — sofern verfügbar — der amtliche Wechselkurs der EZB am letzten Tag des Meldezeitraums zugrunde zu legen.

Falls die zuständige Behörde dies verlangt, nehmen die Zentralverwahrer ihre Meldungen häufiger vor und liefern zusätzliche Angaben zu gescheiterten Abwicklungen.

(2) Die Zentralverwahrer übermitteln der zuständigen und der betreffenden Behörde alljährlich bis zum 20. Januar die in Anhang II genannten Angaben einschließlich der Maßnahmen, die sie und ihre Teilnehmer getroffen oder geplant haben, um bei den von ihnen betriebenen Wertpapierliefer- und Abrechnungssystemen die Effizienz der Abwicklung zu steigern.

Die Zentralverwahrer überwachen die Anwendung der in Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen regelmäßig und übermitteln der zuständigen Behörde und den betreffenden Behörden auf Verlangen alle bei dieser Überwachung gewonnenen maßgeblichen Erkenntnisse.

(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Angaben sind in maschinenlesbarer Form zu übermitteln.

(4) Der in den Anhängen I bis III genannte Wert der Abwicklungsanweisungen ist wie folgt zu bestimmen:

a) bei Abwicklungsanweisungen gegen Zahlung handelt es sich dabei um den Abwicklungsbetrag der Geldseite;

b) bei FOP-Abwicklungsanweisungen handelt es sich dabei um den in Artikel 32 Absatz 3 genannten Marktwert der Finanzinstrumente oder — sollte dieser nicht verfügbar sein — den Nominalwert der Finanzinstrumente.

Artikel 15

Öffentliche Bekanntgabe gescheiterter Abwicklungen

Die Zentralverwahrer veröffentlichen die in Anhang III genannten Angaben zu dem von ihnen betriebenen Wertpapierliefer- und -abwicklungssystem kostenlos auf ihrer Webseite und geben dabei auch die betreffenden Werte in Euro an.

Bei jeder Umrechnung in Euro ist — sofern verfügbar — der amtliche Wechselkurs der EZB am letzten Tag des Meldezeitraums zugrunde zu legen.

Die in Unterabsatz 1 genannten Angaben werden alljährlich in einer in der internationalen Finanzwelt gängigen Sprache in maschinenlesbarer Form veröffentlicht.







Abschnitt 2

Geldbußen

Artikel 16

Berechnung und Verhängung von Geldbußen

(1) Für jede gescheiterte Abwicklungsanweisung berechnen und verhängen die Zentralverwahrer die in Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Geldbußen.

In die in Unterabsatz 1 genannte Berechnung werden auch Abwicklungsanweisungen einbezogen, die von einem Teilnehmer ausgesetzt wurden.

Muss nach Artikel 5 Absatz 2 ein Abgleich vorgenommen werden, dürfen Geldbußen nur bei abgeglichenen Abwicklungsanweisungen verhängt werden.

(2) Geldbußen werden am Ende jedes Geschäftstags bei Scheitern einer Abwicklungsanweisung berechnet und verhängt.

(3) Wurde eine Abwicklungsanweisung nach dem vorgesehenen Abwicklungstermin in das Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem eingegeben oder abgeglichen, werden Geldbußen ab dem vorgesehenen Abwicklungstermin berechnet und verhängt.

Werden für nicht gelieferte Finanzinstrumente gemäß Artikel 27 Absatz 10, Artikel 29 Absatz 11 oder Artikel 31 Absatz 11 neue Abwicklungsanweisungen in das Wertpapierliefer- und -abwicklungssystem eingegeben, so werden bei den neuen Abwicklungsanweisungen Geldbußen ab dem Tag verhängt, an dem diese Anweisungen in das Wertpapierliefer- und -abwicklungssystem eingegeben wurden.

Wurden Abwicklungsanweisungen nach dem vorgesehenen Abwicklungstag abgeglichen, sind Geldbußen für den Zeitraum zwischen dem vorgesehenen Abwicklungstermin und dem Geschäftstag vor dem Tag, an dem der Abgleich stattgefunden hat, von dem Teilnehmer zu zahlen, der die betreffende Abwicklungsanweisung als Letzter in das Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem eingegeben oder dort geändert hat.

(4) Die Zentralverwahrer unterrichten die betreffenden Teilnehmer täglich darüber, wie die Geldbußen für die einzelnen gescheiterten Abwicklungsanweisungen im Einzelnen berechnet wurden und geben dabei auch an, auf welches Konto sich die gescheiterten Abwicklungsanweisungen jeweils beziehen.

Artikel 17

Einzug und Ausschüttung von Geldbußen

(1) Die Zentralverwahrer stellen jedem ausfallenden Teilnehmer mindestens einmal monatlich den von ihm zu entrichtenden Nettobetrag der Geldbuße in Rechnung und ziehen diesen ein.

Geldbußen sind auf einem gesonderten Geldkonto zu hinterlegen.

(2) Die Zentralverwahrer schütten den in Absatz 1 genannten Nettobetrag der Geldbuße mindestens einmal monatlich an die von der gescheiterten Abwicklung betroffenen empfangenden Teilnehmer aus.

Artikel 18

Kosten des Sanktionsmechanismus

(1) Die Zentralverwahrer dürfen Geldbußen nicht zur Deckung der mit dem Sanktionsmechanismus verbundenen Kosten verwenden.

(2) Die Zentralverwahrer legen den Teilnehmern die in Absatz 1 genannten Kosten im Einzelnen offen.

(3) Die Zentralverwahrer stellen den Teilnehmern die Kosten des Sanktionsmechanismus getrennt in Rechnung. Diese Kosten dürfen den einzelnen Teilnehmern nicht ausgehend von ihren jeweiligen Brutto-Geldbußen in Rechnung gestellt werden.

Artikel 19

Sanktionsmechanismus bei Teilnehmern, bei denen es sich um eine zentrale Gegenpartei handelt

Wenn es sich bei dem ausfallenden oder dem empfangenden Teilnehmer um eine zentrale Gegenpartei handelt, stellen die Zentralverwahrer sicher,

a) dass den zentralen Gegenparteien mitgeteilt wird, wie die Geldbußen für die von ihnen übermittelten Abwicklungsanweisungen berechnet wurden;

b) dass die zentralen Gegenparteien die unter Buchstabe a genannten Geldbußen von den für das Scheitern der Abwicklungen verantwortlichen Clearingmitgliedern einziehen;

c) dass die zentralen Gegenparteien die unter Buchstabe b genannten Geldbußen an die vom Scheitern der Abwicklungen betroffenen Clearingmitglieder ausschütten;

d) dass die zentralen Gegenparteien dem Zentralverwahrer monatlich über die von ihnen eingezogenen und ausgeschütteten Geldbußen Bericht erstatten.

Artikel 20

Zentralverwahrer, die eine gemeinsame Abwicklungsinfrastruktur nutzen

Wenn Zentralverwahrer eine gemeinsame Abwicklungsinfrastruktur nutzen, legen sie selbst bei einer etwaigen Auslagerung von Dienstleistungen oder Tätigkeiten nach Maßgabe dieser Verordnung gemäß Artikel 30 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 den in Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Sanktionsmechanismus gemeinsam fest und wickeln die Modalitäten für die Berechnung, Anwendung, Einziehung und Ausschüttung von Geldbußen gemeinsam ab.







Abschnitt 3

Einzelheiten des Eindeckungsvorgangs







Unterabschnitt 1

Allgemeines

Artikel 21

Keine Eindeckung möglich

Eine Eindeckung ist nur dann als unmöglich zu betrachten, wenn

a) die betreffenden Finanzinstrumente nicht mehr existieren;

b) bei Geschäften, die nicht durch eine zentrale Gegenpartei gecleart werden, sich das ausfallende Handelsplatzmitglied oder der ausfallende Handelspartner in einem Insolvenzverfahren befindet.

Für die Zwecke des Buchstaben b bezeichnet der Begriff Insolvenzverfahren jede in einem Mitgliedstaat oder Drittstaat gesetzlich vorgesehene Kollektivmaßnahme, mit der das Handelsplatzmitglied oder der Handelspartner liquidiert oder saniert werden soll, und die zur Aufhebung oder Einschränkung der Befugnis führt, Zahlungen oder sonstige Verfügungen vorzunehmen.

Artikel 22

Wirkungslosigkeit des Eindeckungsvorgangs

(1) Für die Zwecke von Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 wird davon ausgegangen, dass folgende Transaktionen aus mehreren Geschäften bestehen:

a) Transaktionen, bei denen eine Partei einer anderen Finanzinstrumente gegen Geld verkauft („erstes Geschäft“) und Letztere zusagt, Ersterer gleichwertige Finanzinstrumente zu einem festgelegten oder noch festzulegenden Preis zu verkaufen („zweites Geschäft“);

b) Transaktionen, bei denen eine Partei einer anderen Finanzinstrumente überträgt („erstes Geschäft“) und Letztere zusagt, Ersterer gleichwertige Finanzinstrumente zurückzugeben („zweites Geschäft“).

(2) Findet Absatz 1 Anwendung, so ist der Eindeckungsvorgang dann als wirkungslos zu betrachten, wenn der für das zweite Geschäft vorgesehene Abwicklungstag in einem Zeitraum von 30 Geschäftstagen nach dem für das erste Geschäft vorgesehenen Abwicklungstag liegt.

Artikel 23

Rückgriff auf eine teilweise Abwicklung

(1) Können am letzten Geschäftstag des in Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Verlängerungszeitraums einige der entsprechenden Finanzinstrumente an den empfangenden Teilnehmer geliefert werden, führen das empfangende und das ausfallende Clearingmitglied, das empfangende oder ausfallende Handelsplatzmitglied oder gegebenenfalls der empfangende oder ausfallende Handelspartner die ursprüngliche Abwicklungsanweisung teilweise aus, es sei denn, es sind die in Artikel 12 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannten Bedingungen erfüllt.

(2) Wird die entsprechende Abwicklungsanweisung gemäß Artikel 8 ausgesetzt, findet Unterabsatz 1 keine Anwendung.

Artikel 24

Die Eindeckung vornehmender Mittler

Ein Mittler darf bei der Ausführung einer Eindeckung keine Interessenkonflikte haben und muss diese gemäß Artikel 27 der Richtlinie 2014/65/EU zu den für das ausfallende Clearingmitglied, das ausfallende Handelsplatzmitglied oder gegebenenfalls den ausfallenden Handelspartner günstigsten Bedingungen vornehmen.

Artikel 25

Vertragliche Vereinbarungen und Verfahren

(1) Die an der Abwicklungskette beteiligten Parteien schließen mit ihren jeweiligen Gegenparteien vertragliche Vereinbarungen, die die in Absatz 2 genannten Anforderungen an den Eindeckungsvorgang und die in Absatz 3 genannten Verfahren einschließen.

(2) Die in Absatz 1 genannten vertraglichen Vereinbarungen müssen alle in Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 und in den Artikeln 26 bis 38 der vorliegenden Verordnung genannten geltenden Anforderungen beinhalten. Jede an der Abwicklungskette beteiligte Partei stellt sicher, dass die mit ihren jeweiligen Gegenparteien geschlossenen vertraglichen Vereinbarungen in allen maßgeblichen Rechtsräumen durchsetzbar sind.

(3) Zentrale Gegenparteien, Clearingmitglieder, Handelsplatzmitglieder und Handelspartner richten die Verfahren ein, die erforderlich sind, um die Eindeckung und die Zahlung der Entschädigung, der Preisdifferenz und der Eindeckungskosten innerhalb des vorgeschriebenen Zeitrahmens vornehmen zu können. Die in diesem Artikel genannten vertraglichen Vereinbarungen und Verfahren enthalten die notwendigen Bestimmungen, um sicherzustellen, dass die an der Abwicklungskette beteiligten betreffenden Parteien die zur Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten erforderlichen Informationen innerhalb des in den Artikeln 26 bis 35 festgelegten Zeitrahmens erhalten.

(4) Die Teilnehmer schließen mit ihren Kunden die notwendigen vertraglichen Vereinbarungen, um sicherzustellen, dass die in dieser Verordnung festgelegten Eindeckungsanforderungen in allen Rechtsräumen der an der Abwicklungskette beteiligten Parteien durchsetzbar sind.

(5) Die im Rahmen der Eindeckung erworbenen Finanzinstrumente dürfen für die Zwecke der Artikel 27, 29 und 31 nur dann als geliefert betrachtet werden, wenn sie in dem von dem Zentralverwahrer betriebenen Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem von den empfangenden Teilnehmern im Namen der zentralen Gegenpartei oder der empfangenden Clearingmitglieder, Handelsplatzmitglieder oder Handelspartner empfangen wurden.

(6) Die in Artikel 33 genannte Entschädigung und die in Artikel 35 Absatz 1 genannte Preisdifferenz dürfen nur dann als gezahlt betrachtet werden, wenn die empfangenden Teilnehmer die Barzahlung im Namen der zentralen Gegenpartei oder der empfangenden Clearingmitglieder, Handelsplatzmitglieder oder Handelspartner empfangen haben.







Unterabschnitt 2

Eindeckungsvorgang bei Geschäften, die durch eine zentrale Gegenpartei gecleart werden

Artikel 26

Erste Überprüfung

(1) Die zentralen Gegenparteien prüfen an dem auf den Ablauf des Verlängerungszeitraums folgenden Geschäftstag, ob bei einem der von ihnen geclearten Geschäfte eine Eindeckung nach Artikel 21 Buchstabe a möglich ist.

(2) Ist nach Artikel 21 Buchstabe a keine Eindeckung möglich, teilt die zentrale Gegenpartei dem ausfallenden Clearingmitglied die Höhe der nach Artikel 32 berechneten Entschädigung mit. Die Entschädigung ist gemäß Artikel 33 Absatz 1 zu zahlen.

(3) Ist eine Eindeckung möglich, findet Artikel 27 Anwendung.

Artikel 27

Eindeckungsvorgang und Mitteilungen

(1) Ist eine Eindeckung möglich, starten die zentralen Gegenparteien an dem auf den Ablauf des Verlängerungszeitraums folgenden Geschäftstag eine Auktion oder benennen an diesem Tag zu diesem Zweck einen Mittler und teilen dies dem ausfallenden und dem empfangenden Clearingmitglied mit.

(2) Nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Mitteilung stellt das ausfallende Clearingmitglied sicher, dass alle mit der gescheiterten Abwicklung verbundenen relevanten Abwicklungsanweisungen ausgesetzt werden.

(3) Nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Mitteilung darf das ausfallende Clearingmitglied die Finanzinstrumente nur liefern an:

a) den mit der Eindeckung beauftragten Mittler, sofern dieser vorab seine Zustimmung erteilt hat;

b) die zentrale Gegenpartei, sofern diese mit der Auktion beauftragt wurde.

Vor Erhalt der in Absatz 1 genannten Mitteilung kann das ausfallende Clearingmitglied die Finanzinstrumente noch direkt an die zentrale Gegenpartei liefern.

(4) Die Ergebnisse der Eindeckung teilt die zentrale Gegenpartei dem ausfallenden und dem empfangenden Clearingmitglied sowie dem entsprechenden Zentralverwahrer spätestens am letzten Geschäftstag der gemäß Artikel 37 bestimmten Zeitspanne mit.

(5) Ist die Eindeckung zur Gänze oder in Teilen erfolgreich, sind in der in Absatz 4 genannten Mitteilung auch die Menge und der Preis der erworbenen Finanzinstrumente anzugeben.

(6) Schlägt die Eindeckung zur Gänze oder in Teilen fehl, ist in der in Absatz 4 genannten Mitteilung auch die Höhe der nach Artikel 32 berechneten Entschädigung anzugeben, es sei denn, aus der Mitteilung geht hervor, dass die Ausführung der Eindeckung aufgeschoben wird.

(7) Wird die Ausführung der Eindeckung aufgeschoben, teilt die zentrale Gegenpartei dem ausfallenden und dem empfangenden Clearingmitglied sowie dem betreffenden Zentralverwahrer spätestens am letzten Geschäftstag des in Artikel 38 genannten Aussetzungszeitraums die Ergebnisse dieser verschobenen Eindeckung mit.

(8) Ist die in Absatz 7 genannte Eindeckung zur Gänze oder in Teilen erfolgreich, sind in der dort genannten Mitteilung auch die Menge und der Preis der erworbenen Finanzinstrumente anzugeben.

(9) Schlägt die in Absatz 7 genannte Eindeckung zur Gänze oder in Teilen fehl, ist in der dort genannten Mitteilung auch die Höhe der nach Artikel 32 berechneten Entschädigung anzugeben.

(10) Die zentrale Gegenpartei nimmt die in den Absätzen 5 und 8 genannten Finanzinstrumente entgegen, bezahlt sie und stellt sicher, dass am Ende jedes Geschäftstages, an dem sie solche Finanzinstrumente erhält,

a) die erworbenen Finanzinstrumente an die empfangenden Clearingmitglieder geliefert werden;

b) die Abwicklungsanweisungen, die sich auf die gescheiterte Abwicklung beziehen, storniert werden;

c) für jedes nicht gelieferte Finanzinstrument neue Abwicklungsanweisungen in das Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem eingegeben werden und der Zentralverwahrer die zur Identifizierung dieser neuen Anweisungen notwendigen Informationen erhält.

(11) Die zentrale Gegenpartei stellt sicher, dass die Abwicklungsanweisungen, die sich auf die gescheiterte Abwicklung beziehen, bei Zahlung der in den Absätzen 6 und 9 genannten Entschädigung, spätestens aber am zweiten Geschäftstag nach der dort genannten Mitteilung storniert werden.







Unterabschnitt 3

Eindeckungsvorgang bei Geschäften, die nicht durch eine zentrale Gegenpartei gecleart und an einem Handelsplatz ausgeführt werden

Artikel 28

Erste Überprüfung

(1) Bei Geschäften, die nicht durch eine zentrale Gegenpartei gecleart und an einem Handelsplatz ausgeführt werden, unterrichten die empfangenden Teilnehmer die empfangenden Handelsplatzmitglieder über ihre Kunden unverzüglich über jede etwaige gescheiterte Abwicklung.

(2) Der Handelsplatz teilt dem empfangenden Handelsplatzmitglied auf Anfrage den Namen des ausfallenden Handelsplatzmitglieds mit. Das empfangende Handelsplatzmitglied prüft an dem auf den Ablauf des Verlängerungszeitraums folgenden Geschäftstag, ob eine Eindeckung nach Artikel 21 möglich ist.

(3) Ist nach Artikel 21 keine Eindeckung möglich, teilt das empfangende Handelsplatzmitglied dem ausfallenden Handelsplatzmitglied die Ergebnisse der Überprüfung und die Höhe der nach Artikel 32 berechneten Entschädigung mit. Die Entschädigung ist gemäß Artikel 33 Absatz 2 zu zahlen.

(4) Ist eine Eindeckung möglich, findet Artikel 29 Anwendung.

Artikel 29

Eindeckungsvorgang und Mitteilungen

(1) Ist eine Eindeckung möglich, benennt das empfangende Handelsplatzmitglied an dem auf den Ablauf des Verlängerungszeitraums folgenden Geschäftstag zu diesem Zweck einen Mittler und teilt dies dem ausfallenden Handelsplatzmitglied mit.

(2) Nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Mitteilung stellt das ausfallende Handelsplatzmitglied sicher, dass alle mit der gescheiterten Abwicklung verbundenen relevanten Abwicklungsanweisungen ausgesetzt werden.

(3) Nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Mitteilung kann das ausfallende Handelsplatzmitglied dem Mittler die Finanzinstrumente nur liefern, wenn dieser zuvor seine Zustimmung erteilt hat.

Vor Erhalt der in Absatz 1 genannten Mitteilung kann das ausfallende Handelsplatzmitglied die Finanzinstrumente noch direkt an das empfangende Handelsplatzmitglied liefern.

(4) Die Ergebnisse der Eindeckung teilt das empfangende Handelsplatzmitglied dem ausfallenden Handelsplatzmitglied und dem betreffenden Zentralverwahrer spätestens am letzten Geschäftstag der gemäß Artikel 37 bestimmten Zeitspanne mit.

(5) Ist die Eindeckung zur Gänze oder in Teilen erfolgreich, sind in der in Absatz 4 genannten Mitteilung auch die Menge und der Preis der erworbenen Finanzinstrumente anzugeben.

(6) Schlägt die Eindeckung zur Gänze oder in Teilen fehl, ist in der in Absatz 4 genannten Mitteilung auch die Höhe der nach Artikel 32 berechneten Entschädigung anzugeben, es sei denn, aus der Mitteilung geht hervor, dass die Ausführung der Eindeckung aufgeschoben wird.

(7) Wird die Ausführung der Eindeckung aufgeschoben, teilt das empfangende Handelsplatzmitglied dem ausfallenden Handelsplatzmitglied und dem betreffenden Zentralverwahrer spätestens am letzten Geschäftstag des in Artikel 38 genannten Aussetzungszeitraums die Ergebnisse dieser aufgeschobenen Eindeckung mit.

(8) Ist die in Absatz 7 genannte Eindeckung zur Gänze oder in Teilen erfolgreich, sind in der dort genannten Mitteilung auch die Menge und der Preis der erworbenen Finanzinstrumente anzugeben.

(9) Schlägt die in Absatz 7 genannte Eindeckung zur Gänze oder in Teilen fehl, ist in der dort genannten Mitteilung auch die Höhe der nach Artikel 32 berechneten Entschädigung anzugeben.

(10) Das empfangende Handelsplatzmitglied nimmt die in den Absätzen 5 und 8 genannten Finanzinstrumente entgegen und bezahlt sie.

(11) Das empfangende und das ausfallende Handelsplatzmitglied stellen sicher, dass am Ende jedes Geschäftstags, an dem das empfangende Handelsplatzmitglied die in den Absätzen 5 und 8 genannten Instrumente erhält,

a) die Abwicklungsanweisungen, die sich auf die gescheiterte Abwicklung beziehen, storniert werden;

b) für jedes nicht gelieferte Finanzinstrument neue Abwicklungsanweisungen in das Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem eingegeben werden und der Zentralverwahrer die zur Identifizierung dieser neuen Anweisungen notwendigen Informationen erhält.

(12) Gemäß Artikel 33 Absatz 2 zahlt das ausfallende Handelsplatzmitglied die in den Absätzen 6 und 9 genannte Entschädigung.

(13) Das ausfallende und das empfangende Handelsplatzmitglied stellen sicher, dass die betreffenden Abwicklungsanweisungen, die sich auf die gescheiterte Abwicklung beziehen, bei Zahlung der in den Absätzen 6 und 9 genannten Entschädigung, spätestens aber am zweiten Geschäftstag nach Mitteilung der Entschädigungshöhe storniert werden.







Unterabschnitt 4

Eindeckungsvorgang bei Geschäften, die nicht durch eine zentrale Gegenpartei gecleart und nicht an einem Handelsplatz ausgeführt werden

Artikel 30

Erste Überprüfung

(1) Bei Geschäften, die nicht durch eine zentrale Gegenpartei gecleart und nicht an einem Handelsplatz ausgeführt werden, unterrichten die empfangenden Teilnehmer die empfangenden Handelspartner über ihre Kunden unverzüglich über jede etwaige gescheiterte Abwicklung.

(2) Die empfangenden Handelspartner prüfen an dem auf den Ablauf des Verlängerungszeitraums folgenden Geschäftstag, ob eine Eindeckung nach Artikel 21 möglich ist.

(3) Ist nach Artikel 21 keine Eindeckung möglich, teilen die empfangenden Handelspartner dem ausfallenden Handelspartner die Ergebnisse der Überprüfung und die Höhe der nach Artikel 32 berechneten Entschädigung mit. Die Entschädigung ist gemäß Artikel 33 Absatz 2 zu zahlen.

(4) Ist die Eindeckung möglich, findet Artikel 31 Anwendung.

Artikel 31

Eindeckungsvorgang und Mitteilungen

(1) Ist die Eindeckung möglich, benennt der empfangende Handelspartner an dem auf den Ablauf des Verlängerungszeitraums folgenden Geschäftstag zu diesem Zweck einen Mittler und teilt dies dem ausfallenden Handelspartner mit.

(2) Nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Mitteilung stellt das ausfallende Clearingmitglied sicher, dass alle mit der gescheiterten Abwicklung verbundenen relevanten Abwicklungsanweisungen ausgesetzt werden.

(3) Nach Erhalt der in Absatz 1 genannten Mitteilung kann der ausfallende Handelspartner dem Mittler die Finanzinstrumente nur liefern, wenn dieser zuvor seine Zustimmung erteilt hat.

Vor Erhalt der in Absatz 1 genannten Mitteilung kann der ausfallende Handelspartner die Finanzinstrumente noch direkt an den empfangenden Handelspartner liefern.

(4) Die Ergebnisse der Eindeckung teilt der empfangende Handelspartner dem ausfallenden Handelspartner spätestens am letzten Geschäftstag der gemäß Artikel 37 bestimmten jeweiligen Zeitspanne mit. Der empfangende Handelspartner stellt sicher, dass der betreffende Zentralverwahrer die mitgeteilten Angaben unverzüglich erhält.

(5) Ist die Eindeckung zur Gänze oder in Teilen erfolgreich, sind in der in Absatz 4 genannten Mitteilung auch die Menge und der Preis der erworbenen Finanzinstrumente anzugeben.

(6) Schlägt die Eindeckung zur Gänze oder in Teilen fehl, ist in der in Absatz 4 genannten Mitteilung auch die Höhe der nach Artikel 32 berechneten Entschädigung anzugeben, es sei denn, aus der Mitteilung geht hervor, dass die Ausführung der Eindeckung aufgeschoben wird.

(7) Wird die Ausführung der Eindeckung aufgeschoben, teilt der empfangende Handelspartner dem ausfallenden Handelspartner spätestens am letzten Geschäftstag des in Artikel 38 genannten Aussetzungszeitraums die Ergebnisse dieser aufgeschobenen Eindeckung mit. Der empfangende Handelspartner stellt sicher, dass der betreffende Zentralverwahrer die mitgeteilten Angaben unverzüglich erhält.

(8) Ist die in Absatz 7 genannte Eindeckung zur Gänze oder in Teilen erfolgreich, sind in der dort genannten Mitteilung auch die Menge und der Preis der erworbenen Finanzinstrumente anzugeben.

(9) Schlägt die in Absatz 7 genannte Eindeckung zur Gänze oder in Teilen fehl, ist in der dort genannten Mitteilung auch die Höhe der nach Artikel 32 berechneten Entschädigung anzugeben.

(10) Der empfangende Handelspartner nimmt die in den Absätzen 5 und 8 genannten Finanzinstrumente entgegen und bezahlt sie.

(11) Der empfangende und der ausfallende Handelspartner stellen sicher, dass am Ende jedes Geschäftstags, an dem der empfangende Handelspartner die in den Absätzen 5 und 8 genannten Instrumente erhält,

a) die Abwicklungsanweisungen, die sich auf die gescheiterte Abwicklung beziehen, storniert werden;

b) für jedes nicht gelieferte Finanzinstrument neue Abwicklungsanweisungen in das Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem eingegeben werden und der Zentralverwahrer die zur Identifizierung dieser neuen Anweisungen notwendigen Informationen erhält.

(12) Gemäß Artikel 33 Absatz 3 zahlt der ausfallende Handelspartner die in den Absätzen 6 und 9 genannte Entschädigung.

(13) Der ausfallende und der empfangende Handelspartner stellen sicher, dass die betreffenden Abwicklungsanweisungen, die sich auf die gescheiterte Abwicklung beziehen, bei Zahlung der in den Absätzen 6 und 9 genannten Entschädigung, spätestens aber am zweiten Geschäftstag nach Mitteilung der Höhe dieser Entschädigung storniert werden.







Unterabschnitt 5

Berechnung und Zahlung der Entschädigung, der Eindeckungskosten und der entsprechenden Preisdifferenz

Artikel 32

Berechnung der Entschädigung

(1) Die nach Artikel 7 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zu zahlende Entschädigung beläuft sich auf einen der folgenden Beträge:

a) bei Abwicklungsanweisungen gegen Zahlung die Differenz zwischen dem Marktwert der betreffenden Finanzinstrumente am Geschäftstag vor Zahlung der Entschädigung und dem in der gescheiterten Abwicklungsanweisung enthaltenen Abwicklungsbetrag, wenn dieser unter dem Marktwert liegt;

b) bei Abwicklungsanweisungen ohne Zahlung die Differenz zwischen dem Marktwert der betreffenden Finanzinstrumente am Geschäftstag vor Zahlung der Entschädigung und dem Marktwert dieser Finanzinstrumente an ihrem Handelstag, wenn der Marktwert am Handelstag niedriger ist als an dem der Entschädigungszahlung vorausgehenden Geschäftstag.

(2) Sofern im Marktwert des Finanzinstruments noch nicht inbegriffen, schließt die nach Artikel 7 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 zu zahlende Entschädigung eine Komponente ein, die Wechselkursschwankungen sowie Unternehmensansprüche und aufgelaufene Zinsen berücksichtigt.

(3) Der in Absatz 1 genannte Marktwert ist:

a) bei den in Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 4 ) genannten, zum Handel an einem Handelsplatz in der Union zugelassenen Finanzinstrumenten der Wert, der anhand des Schlusskurses auf dem in Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe b dieser Verordnung genannten, nach Liquiditätsaspekten wichtigsten Markt bestimmt wird;

b) bei Finanzinstrumenten, die zum Handel an einem Handelsplatz in der Union zugelassen sind, aber nicht unter Buchstabe a fallen, der Wert, der anhand des Schlusskurses am Handelsplatz mit dem unionsweit höchsten Umsatz bestimmt wird;

c) bei allen anderen als den unter den Buchstaben a und b genannten Finanzinstrumenten der Wert, der anhand eines Preises bestimmt wird, der mithilfe einer vorab festgelegten Methode berechnet wird, die von der für den Zentralverwahrer zuständigen Behörde genehmigt wurde und sich auf marktdatengebundene Kriterien stützt, etwa die an verschiedenen Handelsplätzen oder bei Wertpapierfirmen verfügbaren Marktpreise.

(4) Der in Absatz 1 genannte Marktwert und die in Absatz 2 genannte Komponente zur Berücksichtigung von Wechselkursschwankungen, Unternehmensansprüchen und aufgelaufenen Zinsen werden Clearingmitgliedern, Handelsplatzmitgliedern und Handelspartnern detailliert aufgeschlüsselt mitgeteilt.

Artikel 33

Auszahlung der Entschädigung

(1) Bei Geschäften, die durch eine zentrale Gegenpartei gecleart werden, zieht die zentrale Gegenpartei die Entschädigung von den ausfallenden Clearingmitgliedern ein und zahlt sie an die empfangenden Clearingmitglieder aus.

(2) Bei Geschäften, die nicht durch eine zentrale Gegenpartei gecleart, aber an einem Handelsplatz ausgeführt wurden, wird die Entschädigung von den ausfallenden Handelsplatzmitgliedern an die empfangenden Handelsplatzmitglieder gezahlt.

(3) Bei Geschäften, die weder durch eine zentrale Gegenpartei gecleart noch an einem Handelsplatz ausgeführt wurden, wird die Entschädigung von den ausfallenden Handelspartnern an die empfangenden Handelspartner gezahlt.

Artikel 34

Erstattung der Eindeckungskosten

Die in Artikel 7 Absatz 8 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Beträge werden je nach Fall von den ausfallenden Clearingmitgliedern, den ausfallenden Handelsplatzmitgliedern oder den ausfallenden Handelspartnern gezahlt.

Artikel 35

Zahlung der Preisdifferenz

(1) Liegt der in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannte, zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses vereinbarte Preis der Finanzinstrumente unter dem für diese Finanzinstrumente gemäß Artikel 27 Absatz 10, Artikel 29 Absatz 10 und Artikel 31 Absatz 10 tatsächlich gezahlten Preis, wird die Preisdifferenz von den ausfallenden Clearingmitgliedern, ausfallenden Handelsplatzmitgliedern oder ausfallenden Handelspartnern je nach Fall an die zentrale Gegenpartei, die empfangenden Handelsplatzmitglieder oder die empfangenden Handelspartner gezahlt.

Bei Geschäften, die durch eine zentrale Gegenpartei gecleart werden, wird die in Unterabsatz 1 genannte Preisdifferenz von der zentralen Gegenpartei bei den ausfallenden Clearingmitgliedern eingezogen und an die empfangenden Clearingmitglieder ausgezahlt.

(2) Liegt der bei Geschäftsabschluss vereinbarte Preis der Aktien über dem gemäß Artikel 27 Absatz 10, Artikel 29 Absatz 10 und Artikel 31 Absatz 10 für diese Aktien tatsächlich gezahlten Preis, so gilt die in Artikel 7 Absatz 6 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannte entsprechende Preisdifferenz als gezahlt.







Abschnitt 4

Zeitrahmen für den Eindeckungsvorgang

Artikel 36

Verlängerungszeiträume

Bei allen Finanzinstrumenten außer Aktien, für die es einen liquiden Markt im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Nummer 17 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 gibt, wird der Verlängerungszeitraum für die in Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Finanzinstrumente gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 von vier auf sieben Geschäftstage verlängert.

Artikel 37

Zeitrahmen für die Lieferung von Finanzinstrumenten

Nach dem Eindeckungsvorgang werden die in Artikel 5 Absatz 1 Unterabsatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Finanzinstrumente innerhalb der nachstehend genannten Zeitrahmen an die im Namen der zentralen Gegenpartei auftretenden Teilnehmer, die empfangenden Clearingmitglieder, die Handelsplatzmitglieder oder die Handelspartner geliefert:

a) bei Aktien mit liquidem Markt vier Geschäftstage nach dem in Artikel 36 genannten Verlängerungszeitraum;

b) bei Finanzinstrumenten mit liquidem Markt, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, sieben Geschäftstage nach dem in Artikel 36 genannten Verlängerungszeitraum;

c) bei Finanzinstrumenten, die an KMU-Wachstumsmärkten gehandelt werden, sieben Geschäftstage nach dem in Artikel 7 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Verlängerungszeitraum;

d) werden die unter Buchstabe a genannten Aktien an KMU-Wachstumsmärkten gehandelt, findet Buchstabe c Anwendung.

Artikel 38

Dauer des Aufschubs der Ausführung einer Eindeckung

Wird die Ausführung einer Eindeckung von der zentralen Gegenpartei, dem empfangenden Handelsplatzmitglied oder dem empfangenden Handelspartner aufgeschoben, wird die Dauer des in Artikel 7 Absatz 7 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Verlängerungszeitraums nach Maßgabe der in Artikel 37 genannten Zeitrahmen bestimmt.







Abschnitt 5

Systematisches Versäumnis von Wertpapierlieferungen

Artikel 39

Fortlaufendes und systematisches Versäumnis von Wertpapierlieferungen

(1) Bei einem Teilnehmer wird davon ausgegangen, dass er es fortlaufend und systematisch im Sinne von Artikel 7 Absatz 9 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 versäumt, seinen Lieferverpflichtungen in einem Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem nachzukommen, wenn seine anhand der Anzahl oder des Werts der Abwicklungsanweisungen bestimmte Abwicklungseffizienz an einer maßgeblichen Mindestanzahl von Tagen im Laufe der vorangegangenen zwölf Monate mindestens 15 % unter der Abwicklungseffizienz in diesem Wertpapierliefer- und -abrechnungssystems liegt.

Für jeden Teilnehmer wird die maßgebliche Anzahl von Tagen bestimmt, die 10 % der Tage beträgt, an denen der betreffende Teilnehmer in den vorangegangenen zwölf Monaten in dem Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem aktiv war.

(2) Die Abwicklungseffizienz eines Teilnehmers wird ausschließlich anhand der von diesem verursachten gescheiterten Abwicklungen berechnet.







Abschnitt 6

Abwicklungsinformationen

Artikel 40

Abwicklungsinformationen für zentrale Gegenparteien und Handelsplätze

Unter die in Artikel 7 Absatz 10 Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 genannten Abwicklungsinformationen fallen die Bezeichnung der betreffenden Geschäfte, Teilnehmer und Abwicklungsanweisungen. Diese Informationen werden aus dem vom Zentralverwahrer betriebenen Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem gespeist.

Artikel 41

Abwicklungsinformationen in Ermangelung einer direkten Transaktionsdatenübermittlung vom Handelsplatz

Wenn bei Geschäften, die an einem Handelsplatz ausgeführt, aber nicht durch eine zentrale Gegenpartei gecleart werden, die Transaktionsdaten nicht direkt vom Handelsplatz an den Zentralverwahrer übermittelt werden, ermitteln die Teilnehmer den Handelsplatz und die Geschäfte über ihre Abwicklungsanweisungen. Liegen diese Informationen nicht vor, betrachten die Zentralverwahrer das Geschäft als eines, das nicht an einem Handelsplatz ausgeführt wurde.







KAPITEL IV

Schlussbestimmungen

Artikel 42

Diese Verordnung tritt 24 Monate nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.









ANHANG I







Tabelle 1 Allgemeine Informationen über gescheiterte Abwicklungen, die von den Zentralverwahrern monatlich an die zuständigen und die betreffenden Behörden zu melden sind Nr. Zu meldende Angaben Format 1. Ländercode des Rechtsraums, in dem der Zentralverwahrer niedergelassen ist Zweistelliger Ländercode nach ISO 3166 2. Vom Zentralverwahrer betriebenes Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem Freitext 3. Meldezeitstempel (Zentralverwahrer an zuständige/betreffende Behörde) Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ 4. Meldezeitraum: Anfangs- und Enddatum des Meldezeitraums Datum nach ISO 8601 im Format JJJJ-MM-TT-JJJJ-MM-TT 5. Rechtsträger-Kennung des Zentralverwahrers 20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code) 6. Unternehmensname des Zentralverwahrers Freitext 7. Name der Person, die für die Meldung des Zentralverwahrers verantwortlich ist Freitext 8. Funktion der Person, die für die Meldung des Zentralverwahrers verantwortlich ist Freitext 9. Telefonnummer der Person, die für die Meldung des Zentralverwahrers verantwortlich ist Erlaubt sind ausschließlich Ziffern. Die Telefonnummer ist mit Länder- und Ortsvorwahl anzugeben. Sonderzeichen sind nicht erlaubt. 10. E-Mail-Adresse der Person, die für die Meldung des Zentralverwahrers verantwortlich ist Die E-Mail-Adresse ist nach dem üblichen E-Mail-Adressenstandard anzugeben. 11. Anzahl der Abwicklungsanweisungen im Meldezeitraum Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. 12. Anzahl der gescheiterten Abwicklungen im Meldezeitraum (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. 13. Volumenmäßiger Anteil der gescheiterten Abwicklungen (Anzahl der gescheiterten Abwicklungen/Anzahl der Abwicklungsanweisungen im Meldezeitraum) (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen. 14. Wertmäßiger Anteil der gescheiterten Abwicklungen (EUR) (Wert der gescheiterten Abwicklungen/Wert der Abwicklungsanweisungen im Meldezeitraum) (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen. 15. Wert der Abwicklungsanweisungen (EUR) im Meldezeitraum Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 16. Wert der gescheiterten Abwicklungen (EUR) im Meldezeitraum (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 17. Top Zehn der Teilnehmer mit dem höchsten Anteil an gescheiterten Abwicklungen im Meldezeitraum (auf Basis der Zahl der Abwicklungsanweisungen) Für jeden per LEI identifizierten Teilnehmer Teilnehmer-LEI 20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code) Gesamtzahl der Abwicklungsanweisungen je Teilnehmer Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. Anzahl der gescheiterten Abwicklungen je Teilnehmer Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. Prozentsatz der gescheiterten Abwicklungen Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen Gesamtwert (EUR) der Abwicklungsanweisungen je Teilnehmer Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. Wert (EUR) der gescheiterten Abwicklungen je Teilnehmer Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. Anteil der gescheiterten Abwicklungen Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen. 18. Top Zehn der Teilnehmer mit dem höchsten Anteil an gescheiterten Abwicklungen im Meldezeitraum (auf Basis des Werts (EUR) der Abwicklungsanweisungen) Für jeden per LEI identifizierten Teilnehmer: Teilnehmer-LEI 20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code) Gesamtwert (EUR) der Abwicklungsan-weisungen je Teilnehmer Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimal-trennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. Wert (EUR) der gescheiterten Abwicklungen je Teilnehmer Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimal-trennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. Prozentsatz der gescheiterten Abwicklungen Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen Gesamtzahl der Abwicklungsanweisungen je Teilnehmer Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. Anzahl der gescheiterten Abwicklungen je Teilnehmer Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. Anteil der gescheiterten Abwicklungen Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen. 19. Anzahl der Abwicklungsanweisungen je Währung, auf die die Abwicklungsanweisungen lauten, im Meldezeitraum Für jeden dreistelligen Währungscode nach ISO 4217 wird das Volumen mit bis zu 20 numerischen Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen angegeben. 20. Anzahl der gescheiterten Abwicklungen je Währung, auf die die Abwicklungsanweisungen lauten, im Meldezeitraum Für jeden dreistelligen Währungscode nach ISO 4217 wird das Volumen mit bis zu 20 numerischen Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen angegeben. 21. Volumenmäßiger Anteil der gescheiterten Abwicklungen je Währung, auf die die Abwicklungsanweisungen lauten (Anzahl der gescheiterten Abwicklungen/Anzahl der Abwicklungsanweisungen je Währung im Meldezeitraum) Für jeden dreistelligen Währungscode nach ISO 4217 wird der Anteil als prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen angegeben. 22. Wert der Abwicklungsanweisungen je Währung, auf die die Abwicklungsanweisungen lauten, im Meldezeitraum Für jeden dreistelligen Währungscode nach ISO 4217 wird der Wert mit bis zu 20 numerischen Zeichen einschließlich Dezimalstellen angegeben. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 23. Wert der gescheiterten Abwicklungen je Währung, auf die die Abwicklungsanweisungen lauten, im Meldezeitraum. Für jeden dreistelligen Währungscode nach ISO 4217 wird der Wert mit bis zu 20 numerischen Zeichen einschließlich Dezimalstellen angegeben. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 24. Wertmäßiger Anteil der gescheiterten Abwicklungen je Währung, auf die die Abwicklungsanweisungen lauten (Wert der gescheiterten Abwicklungen/Wert der Abwicklungsanweisungen im Meldezeitraum je Währung) Für jeden dreistelligen Währungscode nach ISO 4217 wird der Anteil als prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen angegeben. 25. Anzahl der Abwicklungsanweisungen für jede Finanzinstrumente-Art im Meldezeitraum Für jede Finanzinstrumente-Art: Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. 26. Anzahl der gescheiterten Abwicklungen (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) für jede Finanzinstrumente-Art im Meldezeitraum Für jede Finanzinstrumente-Art: Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. 27. Volumenmäßiger Anteil der gescheiterten Abwicklungen für jede Finanzinstrumente-Art (Anzahl der gescheiterten Abwicklungen/Anzahl der Abwicklungsanweisungen je Finanzinstrumente-Art im Meldezeitraum) Für jede Finanzinstrumente-Art wird der Anteil als prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen angegeben. 28. Wert (EUR) der Abwicklungsanweisungen für jede Finanzinstrumente-Art Für jede Finanzinstrumente-Art wird der Wert mit bis zu 20 numerischen Zeichen einschließlich Dezimalstellen angegeben. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 29. Wert (EUR) der gescheiterten Abwicklungen (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) für jede Finanzinstrumente-Art Für jede Finanzinstrumente-Art wird der Wert mit bis zu 20 numerischen Zeichen einschließlich Dezimalstellen angegeben. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 30. Wertmäßiger Anteil der gescheiterten Abwicklungen für jede Finanzinstrumente-Art (Wert der gescheiterten Abwicklungen/Wert der Abwicklungsanweisungen für jede Finanzinstrumente-Art im Meldezeitraum) Für jede Finanzinstrumente-Art wird der Anteil als prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen angegeben. 31. Anzahl der Abwicklungsanweisungen je Geschäftsart im Meldezeitraum Für jede Geschäftsart wird das Volumen mit bis zu 20 numerischen Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen angegeben. 32. Anzahl der gescheiterten Abwicklungen (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) für jede Geschäftsart im Meldezeitraum Für jede Geschäftsart wird das Volumen mit bis zu 20 numerischen Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen angegeben. 33. Volumenmäßiger Anteil der gescheiterten Abwicklungen für jede Geschäftsart (Anzahl der gescheiterten Abwicklungen/Anzahl der Abwicklungsanweisungen je Art von Geschäft im Meldezeitraum) Für jede Geschäftsart wird der Anteil als prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen angegeben. 34. Wert (EUR) der Abwicklungsanweisungen für jede Geschäftsart Für jede Geschäftsart wird der Wert mit bis zu 20 numerischen Zeichen einschließlich Dezimalstellen angegeben. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 35. Wert (EUR) der gescheiterten Abwicklungen (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) für jede Geschäftsart Für jede Geschäftsart wird der Wert mit bis zu 20 numerischen Zeichen einschließlich Dezimalstellen angegeben. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 36. Wertmäßiger Anteil der gescheiterten Abwicklungen für jede Geschäftsart (Wert der gescheiterten Abwicklungen/Wert der Abwicklungsanweisungen für jede Geschäftsart im Meldezeitraum) Für jede Geschäftsart wird der Anteil als prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen angegeben. 37. Top-20 der ISIN, bei denen Abwicklungen gescheitert sind, auf Basis des Volumens der gescheiterten Abwicklungen ISIN-Code 38. Top-20 der ISIN, bei denen Abwicklungen gescheitert sind, auf Basis des Werts (EUR) der gescheiterten Abwicklungen ISIN-Code 39. Gesamtzahl der vom Zentralverwahrer verhängten Strafen nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. 40. Gesamtwert (EUR) der vom Zentralverwahrer verhängten Strafen nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 909/2014 Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 41. Durchschnittliche Dauer der gescheiterten Abwicklungen in Tagen (Differenz zwischen dem tatsächlichen Abwicklungstag und dem vorgesehenen Abrechnungstag, gewichtet nach dem Wert der gescheiterten Abwicklung). Anzahl der Tage als Zahl mit einer Dezimalstelle. 42. Hauptgrund für die gescheiterten Abwicklungen Freitext 43. Maßnahmen zur Verbesserung der Abwicklungseffizienz Freitext







Tabelle 2 Tägliche Daten über gescheiterte Abwicklungen, die von den Zentralverwahrern monatlich an die zuständigen Behörden und die betreffenden Behörden zu melden sind Datum (für jeden Meldetag des Monats) Finanzierungsinstru-mente-Art Geschäftsart Intern vs. Systemübergreifend Art der An-weisung Gescheiterte Lieferungen von Wertpapieren Gescheiterte Lieferungen von Barmitteln Gescheiterte Abwicklungen Anweisungen insgesamt Gescheiterter Anteil Gescheiterte Abwicklungen Anweisungen insgesamt Gescheiterter Anteil Volumen Wert (EUR) Volumen Wert (EUR) Volumen Wert (EUR) Volumen Wert (EUR) Volumen Wert (EUR) Volumen Wert (EUR) Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe a der Richtlinie 2014/65/EU An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten Intra-CSD DVP (1) DWP (2) PFOD (3) FoP (4) Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sicherheitenverwaltung Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Rückkaufgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sonstige Geschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sicherheitenverwaltung Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Wertpapierverleih und -leihgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Rückkaufgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sonstige Geschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe b der Richtlinie 2014/65/EU ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sicherheitenverwaltung Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Wertpapierverleih und -leihgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Rückkaufgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sonstige Geschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Übertragbare Wertpapiere im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 44 Buchstabe c der Richtlinie 2014/65/EU An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sicherheitenverwaltung Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Rückkaufgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sonstige Geschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Börsen-gehandelte Fonds im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 46 der Richtlinie 2014/65/EU An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sicherheitenverwaltung Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Rückkaufgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sonstige Geschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen, ohne börsengehandelte Fonds An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sicherheitenverwaltung Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Rückkaufgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sonstige Geschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Geldmarktinstrumente ohne öffentliche Schuldtitel im Sinne von Artikel 4 Absatz 1 Nummer 61 der Richtlinie 2014/65/EU An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sicherheitenverwaltung Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Rückkaufgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sonstige Geschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Emissionszertifikate An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sicherheitenverwaltung Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Rückkaufgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sonstige Geschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sonstige Finanzinstrumente An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sicherheitenverwaltung Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Wertpapierverleih- und -leihgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Rückkaufgeschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP Sonstige Geschäfte Intra-CSD DVP DWP PFOD FoP Cross-CSD DVP DWP PFOD FoP (1) Umfasst DVP- und RVP-Abwicklungsanweisungen. (2) Umfasst DWP- und RWP Abwicklungsanweisungen. (3) Umfasst DPFOD- und CPFOD-Abwicklungsanweisungen. (4) Umfasst DFP- und RFP-Abwicklungsanweisungen.









ANHANG II

Informationen über gescheiterte Abwicklungen, die von den Zentralverwahrern jährlich an die zuständigen und die betreffenden Behörden zu melden sind







Tabelle 1 Nr. Zu meldende Angaben Format 1. Ländercode des Rechtsraums, in dem der Zentralverwahrer niedergelassen ist Zweistelliger Ländercode nach ISO 3166 2. Vom Zentralverwahrer betriebenes Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem Freitext 3. Meldezeitstempel (Zentralverwahrer an zuständige/betreffende Behörde) Datum und Uhrzeit nach ISO 8601 im UTC-Format JJJJ-MM-TTThh:mm:ssZ 4. Meldezeitraum: Anfangs- und Enddatum des Meldezeitraums Datum nach ISO 8601 im Format JJJJ-MM-TT-JJJJ-MM-TT 5. Rechtsträger-Kennung des Zentralverwahrers 20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code) 6. Unternehmensname des Zentralverwahrers Freitext 7. Name der Person, die für die Meldung des Zentralverwahrers verantwortlich ist Freitext 8. Funktion der Person, die für die Meldung des Zentralverwahrers verantwortlich ist Freitext 9. Telefonnummer der Person, die für die Meldung des Zentralverwahrers verantwortlich ist Nur Ziffern sind erlaubt. Die Telefonnummer ist mit Länder- und Ortsvorwahl anzugeben. Sonderzeichen sind nicht erlaubt. 10. E-Mail-Adresse der Person, die für die Meldung des Zentralverwahrers verantwortlich ist Die E-Mail-Adresse ist nach dem üblichen E-Mail-Adressenstandard anzugeben. 11. Maßnahmen zur Verbesserung der Abwicklungseffizienz Freitext 12. Hauptgründe für gescheiterte Abwicklungen (jährliche Zusammenfassung der in den monatlichen Meldungen genannten Gründe für das Scheitern von Abwicklungen) Freitext 13. Jährliches Volumen der Abwicklungsanweisungen Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. 14. Jährliches Volumen der gescheiterten Abwicklungen (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. 15. Jährlicher volumenmäßiger Anteil der gescheiterten Abwicklungen (jährliche Anzahl der gescheiterten Abwicklungen/jährliche Anzahl der Abwicklungsanweisungen) (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen 16. Jährlicher Wert (EUR) der Abwicklungsanweisungen Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 17. Jährlicher Wert (EUR) der gescheiterten Abwicklungen (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 18. Jährlicher wertmäßiger Anteil der gescheiterten Abwicklungen (jährlicher Wert der gescheiterten Abwicklungen/jährlicher Wert der Abwicklungsanweisungen) (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen 19. Kommt für eine Ausnahmeregelung nach Artikel 12 der delegierten Verordnung über die Abwicklungsdisziplin in Frage, einschließlich Begründung JA/NEIN Freitext









ANHANG III

Jährlich zu veröffentlichende Meldung über gescheiterte Abwicklungen







Tabelle 1 Nr. Zu veröffentlichende Angaben Format 1. Meldezeitraum Datum nach ISO 8601 im Format JJJJ-MM-TT-JJJJ-MM-TT 2. Rechtsträger-Kennung des Zentralverwahrers 20-stellige alphanumerische Rechtsträger-Kennung nach ISO 17442 (LEI-Code) 3. Vom Zentralverwahrer betriebenes Wertpapierliefer- und -abrechnungssystem Freitext 4. Anzahl der Abwicklungsanweisungen im Meldezeitraum Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. 5. Wert (EUR) der Abwicklungsanweisungen im Meldezeitraum Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. Daten über Nichtlieferungen von Wertpapieren 6. Anzahl der gescheiterten Abwicklungen wegen Nichtlieferung von Wertpapieren Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. 7. Wert (EUR) der gescheiterter Abwicklungen wegen Nichtlieferung von Wertpapieren Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 8. Anteil der gescheiterten Abwicklungen auf Basis des Volumens der Abwicklungsanweisungen Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen. 9. Anteil der gescheiterten Abwicklungen auf Basis des Werts der Abwicklungsanweisungen Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen. Daten über Nichtlieferungen von Barmitteln 10. Anzahl der gescheiterter Abwicklungen wegen Nichtlieferung von Barmitteln Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. 11. Wert (EUR) der gescheiterter Abwicklungen wegen Nichtlieferung von Barmitteln Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 12. Anteil der gescheiterten Abwicklungen auf Basis des Volumens der Abwicklungsanweisungen Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen. 13. Anteil der gescheiterten Abwicklungen auf Basis des Werts (EUR) der Abwicklungsanweisungen Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen Daten über gescheiterte Abwicklungen sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel 14. Gesamtzahl der gescheiterten Abwicklungen (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) Bis zu 20 numerische Zeichen als ganze Zahlen ohne Dezimalstellen. 15. Gesamtwert (EUR) der gescheiterten Abwicklungen (sowohl wegen fehlender Wertpapiere als auch wegen fehlender Barmittel) Bis zu 20 numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 16. Anteil der gescheiterten Abwicklungen auf Basis des Volumens der Abwicklungsanweisungen Prozentualer Wert mit bis zu zwei Dezimalstellen. 17. Anteil der gescheiterten Abwicklungen auf Basis des Werts der Abwicklungsanweisungen Bis zu fünf numerische Zeichen einschließlich Dezimalstellen. Anzugeben ist mindestens ein Zeichen vor und ein Zeichen nach dem Dezimaltrennzeichen. Das Dezimaltrennzeichen wird nicht als numerisches Zeichen mitgezählt. 18. Maßnahmen zur Verbesserung der Abwicklungseffizienz Freitext