02012R1247 — DE — 01.11.2017 — 002.001

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►B DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1247/2012 DER KOMMISSION vom 19. Dezember 2012 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit von Transaktionsmeldungen an Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister (Text von Bedeutung für den EWR) (ABl. L 352 vom 21.12.2012, S. 20)

Geändert durch:









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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 1247/2012 DER KOMMISSION

vom 19. Dezember 2012

zur Festlegung technischer Durchführungsstandards im Hinblick auf das Format und die Häufigkeit von Transaktionsmeldungen an Transaktionsregister gemäß der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über OTC-Derivate, zentrale Gegenparteien und Transaktionsregister

(Text von Bedeutung für den EWR)







Artikel 1

Format der Derivatekontrakt-Meldungen

Die in einer Meldung nach Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 enthaltenen Angaben werden in dem im Anhang der vorliegenden Verordnung angegebenen Format übermittelt.

Artikel 2

Häufigkeit der Derivatekontrakt-Meldungen

Soweit in Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 vorgesehen, werden die an ein Transaktionsregister gemeldeten Kontrakte täglich einer Marktpreis- oder Modellpreisbewertung unterzogen. Alle anderen etwaigen Bestandteile der Meldung, die im Anhang dieser Verordnung und im Anhang des delegierten Rechtsakts zur Festlegung technischer Regulierungsstandards für die Mindestangaben, die den Transaktionsregistern gemäß Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zu melden sind, aufgeführt sind, werden bei Eintreten des betreffenden Ereignisses und unter Beachtung der in Artikel 9 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 insbesondere für den Abschluss, die Änderung oder die Kündigung eines Kontrakts vorgesehenen Fristen gemeldet.

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Artikel 3

Identifikation von Gegenparteien und anderen juristischen Personen

Eine Kennziffer für die juristische Person wird in einer Meldung verwendet für:

a) Begünstigte, bei denen es sich um juristische Personen handelt,

b) Maklerfirmen,

c) zentrale Gegenparteien,

d) Clearingmitglieder,

e) Gegenparteien, bei denen es sich um juristische Personen handelt,

f) meldende Unternehmen.

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Artikel 3a

Seite der Gegenpartei

1. Die in Tabelle 1 Feld 14 des Anhangs genannte Seite der Gegenpartei eines Derivatkontrakts wird gemäß den Absätzen 2 bis 10 bestimmt.

2. Bei Optionen und Swaptions wird die Gegenpartei, die das Recht auf Ausübung der Option innehat, als Käufer und die Gegenpartei, die die Option gegen eine Prämie verkauft, als Verkäufer angegeben.

3. Bei Futures und Forwards außer Futures und Forwards, die sich auf Währungen beziehen, wird die Gegenpartei, die das Instrument kauft, als Käufer und die Gegenpartei, die das Instrument verkauft, als Verkäufer angegeben.

4. Bei Swaps, die sich auf Wertpapiere beziehen, wird die Gegenpartei, die das Risiko einer Preisbewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers übernimmt und den Wertpapierbetrag erhält, als Käufer und die Gegenpartei, die den Wertpapierbetrag zahlt, als Verkäufer angegeben.

5. Bei Swaps, die sich auf Zinssätze oder Inflationsindizes beziehen, wird die Gegenpartei, die den Festzins zahlt, als Käufer und die Gegenpartei, die den Festzins erhält, als Verkäufer angegeben. Bei Basisswaps wird die Gegenpartei, die den Spread zahlt, als Käufer und die Gegenpartei, die den Spread erhält, als Verkäufer angegeben.

6. Bei Währungsswaps sowie Swaps und Forwards, die sich auf Währungen beziehen, wird die Gegenpartei, die die Währung erhält, die bei einer alphabetischen Sortierung nach den ISO 4217-Codes der Internationalen Organisation für Normung an erster Stelle steht, als Käufer und die Gegenpartei, die diese Währung liefert, als Verkäufer angegeben.

7. Bei Swaps, die sich auf Dividenden beziehen, wird die Gegenpartei, die die äquivalenten tatsächlichen Dividendenzahlungen erhält, als Käufer und die Gegenpartei, die die Dividende zahlt und den Festzins erhält, als Verkäufer angegeben.

8. Bei derivativen Instrumenten zur Übertragung des Kreditrisikos mit Ausnahme von Optionen und Swaptions wird die Gegenpartei, die die Absicherung kauft, als Käufer und die Gegenpartei, die die Absicherung verkauft, als Verkäufer angegeben.

9. Bei Warenderivatkontrakten wird die Gegenpartei, die die in der Meldung genannte Ware erhält, als Käufer und die Gegenpartei, die die Ware liefert, als Verkäufer angegeben.

10. Bei Zinstermingeschäften (Forward Rate Agreements) wird die Gegenpartei, die den Festzins zahlt, als Käufer und die Gegenpartei, die den Festzins erhält, als Verkäufer angegeben.

Artikel 3b

Besicherung

1. Die Art der Besicherung des Derivatkontrakts gemäß Tabelle 1 Feld 21 des Anhangs wird von der meldenden Gegenpartei in Einklang mit den Absätzen 2 bis 5 angegeben.

2. Wenn die Gegenparteien keine Sicherungsvereinbarung geschlossen haben oder in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt ist, dass die meldende Gegenpartei in Bezug auf den Derivatkontrakt weder Ersteinschuss- noch Nachschusszahlungen hinterlegt, wird der Derivatkontrakt als unbesichert angegeben.

3. Ist in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt, dass die meldende Gegenpartei in Bezug auf den Derivatkontrakt lediglich regelmäßige Nachschusszahlungen hinterlegt, wird der Derivatkontrakt als teilweise besichert angegeben.

4. Ist in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt, dass die meldende Gegenpartei die Ersteinschusszahlung und regelmäßige Nachschusszahlungen hinterlegt und die andere Gegenpartei in Bezug auf den Derivatkontrakt entweder lediglich Nachschusszahlungen oder überhaupt keine Einschüsse hinterlegt, wird der Derivatkontrakt als einseitig besichert angegeben.

5. Ist in der zwischen den Gegenparteien geschlossenen Sicherungsvereinbarung festgelegt, dass beide Gegenparteien in Bezug auf den Derivatkontrakt Ersteinschusszahlungen und regelmäßige Nachschusszahlungen hinterlegen, wird der Derivatkontrakt als vollständig besichert angegeben.

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Artikel 4

Spezifizierung, Identifizierung und Klassifizierung von Derivaten

1. In einer Meldung wird ein Derivat auf der Grundlage des Kontrakttyps und der Vermögensklasse gemäß den Absätzen 2 und 3 identifiziert.

2. Das Derivat wird in Tabelle 2 Feld 1 des Anhangs als einer der folgenden Kontrakttypen angegeben:

a) finanzieller Differenzkontrakt,

b) Zinstermingeschäft,

c) außerbörslicher Finanzterminkontrakt (Forward),

d) börsengehandelter Finanzterminkontrakt (Future),

e) Option,

f) Spreadbet,

g) Swap,

h) Tauschoption (Swaption),

i) Sonstige.

3. Das Derivat wird in Tabelle 2 Feld 2 des Anhangs als einer der folgenden Vermögensklassen angegeben:

a) Warenderivat und Emissionszertifikat,

b) Kreditderivat,

c) Währungsderivat,

d) Aktienderivat,

e) Zinsderivat.

4. Wenn ein Derivat unter keine der in Absatz 3 genannten Vermögensklassen fällt, so geben die Gegenparteien in der Meldung die Vermögensklasse an, die dem Derivat am ähnlichsten ist. Beide Gegenparteien geben die gleiche Vermögensklasse an.

5. Das Derivat wird in Tabelle 2 Feld 6 des Anhangs mittels folgender Angaben identifiziert, sofern verfügbar:

a) bis zum Datum der Anwendung des von der Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates ( 1 ) verabschiedeten delegierten Rechtsakts eine internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) nach ISO 6166 bzw. eine alternative Instrumentenkennziffer (AII);

b) ab dem Datum der Anwendung des von der Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verabschiedeten delegierten Rechtsakts eine ISIN.

Bei Verwendung eines AII-Codes ist der vollständige AII-Code anzugeben.

6. Der vollständige AII-Code gemäß Absatz 5 ergibt sich aus der Verkettung folgender sechs Elemente:

a) Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383 des Handelsplatzes, an dem das Derivat gehandelt wird, bestehend aus vier alphanumerischen Zeichen;

b) vom Handelsplatz zugewiesener, ausschließlich mit einem bestimmten zugrunde liegenden Instrument, einer bestimmten Abwicklungsart und anderen Eigenschaften des Kontrakts verknüpfter Code, bestehend aus maximal zwölf alphanumerischen Zeichen;

c) Buchstabe zur Angabe, ob es sich bei dem Instrument um eine Option oder einen Finanzterminkontrakt (Future) handelt, wobei „O“ für Option und „F“ für Future steht;

d) Buchstabe zur Angabe, ob es sich bei der Option um eine Put- oder eine Call-Option handelt, wobei „P“ für Put und „C“ für Call steht; wurde das Instrument gemäß Buchstabe c als Future identifiziert, wird „F“ angegeben;

e) Ausübungs- oder Fälligkeitstermin eines Derivatkontrakts gemäß ISO 8601 (JJJJ-MM-TT);

f) Ausübungspreis einer Option, bestehend aus maximal 19 Ziffern mit bis zu fünf Dezimalstellen ohne vorangestellte oder nachfolgende Nullen. Als Dezimalzeichen wird ein Punkt verwendet. Negative Werte sind nicht zulässig. Handelt es sich bei dem Instrument um ein Future, wird der Ausübungspreis als Null angegeben.

7. Bei Produkten, die mittels eines ISIN-Codes nach ISO 6166 oder eines AII-Codes identifiziert wurden, wird das Derivat in Tabelle 2 Feld 4 des Anhangs mithilfe der Kennziffer zur Klassifizierung von Finanzinstrumenten (CFI) nach ISO 10692 klassifiziert.

8. Derivate, für die es weder einen ISIN-Code nach ISO 6166 noch einen AII-Code gibt, werden mittels eines eigens zugeteilten Codes klassifiziert. Dieser Code muss:

a) unverwechselbar,

b) neutral,

c) verlässlich,

d) quelloffen,

e) skalierbar,

f) zugänglich und

g) zu vertretbaren Kosten verfügbar sein und

h) einem angemessenen Entscheidungsrahmen unterliegen.

9. Bis zur Annahme des in Absatz 8 genannten Codes durch die ESMA werden Derivate, für die es weder einen ISIN-Code nach ISO 6166 noch einen AII-Code gibt, mithilfe eines CFI-Codes nach ISO 10692 klassifiziert.

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Artikel 4a

Eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer

1. Meldungen werden entweder über eine von der ESMA angenommene, globale eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer oder in Ermangelung dessen durch eine von den Gegenparteien vereinbarte eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer identifiziert.

2. Können sich die Gegenparteien nicht darauf einigen, wer für die Generierung der eindeutigen Geschäftsabschluss-Kennziffer für die Meldung zuständig ist, so bestimmen sie die für die Generierung der eindeutigen Geschäftsabschluss-Kennziffer zuständige Stelle wie folgt:

a) bei zentral abgewickelten und geclearten Geschäften wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer beim Clearing durch die zentrale Gegenpartei (CCP) für das Clearingmitglied generiert. Das Clearingmitglied generiert eine andere eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer für seine Gegenpartei;

b) bei zentral abgewickelten, aber nicht zentral geclearten Geschäften wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer vom Handelsplatz der Auftragsausführung für sein Mitglied generiert;

c) bei zentral bestätigten und geclearten Geschäften wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer beim Clearing durch die CCP für das Clearingmitglied generiert. Das Clearingmitglied generiert eine andere eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer für seine Gegenpartei;

d) bei auf elektronischem Wege zentral bestätigten, aber nicht zentral geclearten Geschäften wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer durch die Plattform der Geschäftsbestätigung bei der Bestätigung generiert;

e) für alle Geschäfte außer den Geschäften gemäß den Buchstaben a bis d gilt Folgendes:

i) bei Geschäften zwischen finanziellen und nichtfinanziellen Gegenparteien wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer durch die finanzielle Gegenpartei generiert;

ii) bei Geschäften zwischen nichtfinanziellen Gegenparteien oberhalb der Clearingschwelle und nichtfinanziellen Gegenparteien unterhalb der Clearingschwelle wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer durch die nichtfinanzielle Gegenpartei oberhalb der Clearingschwelle generiert;

iii) bei allen Geschäften außer den Geschäften gemäß Ziffer (i) und (ii) wird die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer durch den Verkäufer generiert.

3. Die Gegenpartei, die die eindeutige Geschäftsabschluss-Kennziffer generiert, teilt diese der anderen Gegenpartei so rechtzeitig mit, dass diese in der Lage ist, ihre Meldepflichten zu erfüllen.

Artikel 4b

Ausführungsplatz

Der Ausführungsplatz des Derivatkontrakts wird in Tabelle 2 Feld 15 des Anhangs wie folgt angegeben:

a) bis zum Datum der Anwendung des von der Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verabschiedeten delegierten Rechtsakts:

i) bei einem Ausführungsplatz innerhalb der Union mittels der Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383 gemäß dem auf der Website der ESMA veröffentlichten Register, das auf der Grundlage der von den zuständigen Behörden gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1287/2006 der Kommission ( 2 ) bereitgestellten Informationen eingerichtet wurde;

ii) bei einem Ausführungsplatz außerhalb der Union mittels des MIC-Codes nach ISO 10383 gemäß der Liste von MIC-Codes, die von der ISO gepflegt und aktualisiert und auf der ISO-Website veröffentlicht ist;

b) ab dem Datum der Anwendung des von der Kommission gemäß Artikel 27 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014 verabschiedeten delegierten Rechtsakts eine ISIN mittels des MIC-Codes nach ISO 10383.

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Artikel 5

Meldebeginn

1. Kredit- und Zinsderivatkontrakte werden wie folgt gemeldet:

(a) wenn ein Transaktionsregister vor dem 1. April 2013 nach Artikel 55 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 für diese Derivatekategorie registriert wurde, bis zum 1. Juli 2013;

(b) wenn vor dem oder am 1. April 2013 kein Transaktionsregister für diese Derivatekategorie registriert wurde, 90 Tage nach Registrierung eines Transaktionsregisters für diese Derivatekategorie gemäß Artikel 55 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012;

(c) wenn für diese Derivatekategorie bis zum 1. Juli 2015 kein Transaktionsregister nach Artikel 55 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 registriert wurde, bis zum 1 Juli 2015; die Meldepflicht beginnt an diesem Tag und solange für diese Derivatekategorie kein Transaktionsregister registriert ist, werden die Kontrakte gemäß Artikel 9 Absatz 3 der genannten Verordnung an die ESMA gemeldet.

2. Nicht in Absatz 1 genannte Derivatkontrakte werden wie folgt gemeldet:

(a) wenn ein Transaktionsregister vor dem 1. Oktober 2013 nach Artikel 55 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 für diese Derivatekategorie registriert wurde, bis zum 1. Januar 2014;

(b) wenn vor dem oder am 1. Oktober 2013 kein Transaktionsregister für diese Derivatekategorie registriert wurde, 90 Tage nach Registrierung eines Transaktionsregisters für diese Derivatekategorie gemäß Artikel 55 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012;

(c) wenn für diese Derivatekategorie bis zum 1. Juli 2015 kein Transaktionsregister nach Artikel 55 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 registriert wurde, bis zum 1. Juli 2015; Die Meldepflicht beginnt an diesem Tag und solange für diese Derivatekategorie kein Transaktionsregister registriert ist, werden die Kontrakte gemäß Artikel 9 Absatz 3 der genannten Verordnung an die ESMA gemeldet.

3. Derivatkontrakte, die am 16. August 2012 ausstanden und bei Meldebeginn nach wie vor ausstehen, werden einem Transaktionsregister innerhalb von 90 Tagen nach Meldebeginn für die betreffende Derivatekategorie gemeldet.

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4. Die folgenden Derivatkontrakte, die bei Meldebeginn für die betreffende Derivatekategorie nicht ausstehen, werden einem Transaktionsregister innerhalb von fünf Jahren nach diesem Datum gemeldet:

a) Derivatkontrakte, die vor dem 16. August 2012 geschlossen wurden und am 16. August 2012 nach wie vor ausstanden;

b) Derivatkontrakte, die am oder nach dem 16. August 2012 geschlossen wurden.

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5. Für die Meldung der Angaben, die in Artikel 3 des delegierten Rechtsakts zur Festlegung technischer Regulierungsstandards für die Mindestangaben, die den Transaktionsregistern gemäß Artikel 9 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 zu melden sind, genannt sind, wird der Meldebeginn um 180 Tage verlängert.

Artikel 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

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ANHANG







Tabelle 1 Angaben zu den Gegenparteien Feld Format Parteien 1 Meldezeitstempel Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (koordinierte Weltzeit) (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ). 2 ID der meldenden Gegenpartei Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code). 3 Art der ID der anderen Gegenpartei „LEI“: Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 „CLC“: Kundenkennziffer 4 ID der anderen Gegenpartei Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code). Kundenkennziffer (bis zu 50 alphanumerische Zeichen). 5 Land der anderen Gegenpartei Ländercode aus zwei Buchstaben nach ISO 3166 6 Sparte, in der die meldende Gegenpartei tätig ist Taxonomie für finanzielle Gegenparteien: A = gemäß der Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) zugelassenes Versicherungsunternehmen C = gemäß der Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (2) zugelassenes Kreditinstitut F = gemäß der Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) zugelassene Wertpapierfirma I = gemäß der Richtlinie 2009/138/EG zugelassenes Versicherungsunternehmen L = alternativer Investmentfonds, der von einem gemäß der Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (4) zugelassenen oder registrierten Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) verwaltet wird O = Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung im Sinne von Artikel 6 Buchstabe a der Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (5) R = gemäß der Richtlinie 2009/138/EG zugelassenes Rückversicherungsunternehmen U = gemäß der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (6) zugelassene Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) und ihre Verwaltungsgesellschaft Taxonomie für nichtfinanzielle Gegenparteien. Die folgenden Kategorien entsprechen den Hauptabschnitten der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (NACE) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (7). 1 = Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 2 = Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 3 = verarbeitendes Gewerbe/Herstellung von Waren 4 = Energieversorgung 5 = Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzungen 6 = Baugewerbe/Bau 7 = Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen 8 = Verkehr und Lagerei 9 = Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie 10 = Information und Kommunikation 11 = Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 12 = Grundstücks- und Wohnungswesen 13 = Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen 14 = Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen 15 = Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 16 = Erziehung und Unterricht 17 = Gesundheits- und Sozialwesen 18 = Kunst, Unterhaltung und Erholung 19 = Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 20 = Private Haushalte mit Hauspersonal; Herstellung von Waren und Erbringung von Dienstleistungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt 21 = Exterritoriale Organisationen und Körperschaften Wird mehr als eine Tätigkeit gemeldet, sind die Codes in der Reihenfolge der relativen Bedeutung der betreffenden Tätigkeiten, getrennt durch einen Gedankenstrich („—“), aufzuführen. Im Falle von zentralen Gegenparteien und anderen Gegenparteien im Sinne von Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 bleibt dieses Feld frei. 7 Art der meldenden Gegenpartei F = finanzielle Gegenpartei N = nichtfinanzielle Gegenpartei C = zentrale Gegenpartei O = Sonstige 8 Makler-ID Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) 9 ID der meldenden Stelle Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) 10 ID des Clearingmitglieds Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) 11 Art der ID des Begünstigten „LEI“: Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 „CLC“: Kundenkennziffer 12 ID des Begünstigten Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) oder Kundenkennziffer (bis zu 50 alphanumerische Zeichen), wenn der Kunde keine Kennziffer der juristischen Person erhalten kann 13 Eigenschaft, in der die Transaktion vollzogen wird P = Eigenhändler A = Beauftragter 14 Seite der Gegenpartei B = Käufer S = Verkäufer Angabe gemäß Artikel 3a 15 Direkte Verbindung zur Geschäftstätigkeit oder zum Liquiditäts- und Finanzmanagement Y = Ja N = Nein 16 Clearingschwelle Y = darüber N = darunter 17 Wert des Kontrakts Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. 18 Währung, in der der Wert des Kontrakts angegeben ist Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen 19 Bewertungszeitstempel Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ). 20 Art der Bewertung M = Marktpreisbewertung O = Modellpreisbewertung C = CCP-Bewertung 21 Besicherung U = unbesichert PC = teilbesichert OC = einseitig besichert FC = vollständig besichert Angabe gemäß Artikel 3b 22 Besicherung auf Portfolioebene Y = Ja N = Nein 23 Kennziffer des besicherten Portfolios Bis zu 52 alphanumerische Zeichen, einschließlich vier Sonderzeichen: „. — _.“ Am Anfang und am Ende des Codes sind Sonderzeichen nicht zulässig. Leerzeichen sind nicht zulässig. 24 Hinterlegte Ersteinschusszahlung Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. 25 Währung der hinterlegten Ersteinschusszahlung Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen 26 Hinterlegte Nachschusszahlung Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. 27 Währung der hinterlegten Nachschusszahlung Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen 28 Erhaltene Ersteinschusszahlung Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. 29 Währung der erhaltenen Ersteinschusszahlung Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen 30 Erhaltene Nachschusszahlung Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. 31 Währung der erhaltenen Nachschusszahlungen Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen 32 Hinterlegte überschüssige Sicherheiten Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. 33 Währung der hinterlegten überschüssigen Sicherheiten Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen 34 Erhaltene überschüssige Sicherheiten Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. 35 Währung der erhaltenen überschüssigen Sicherheiten Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen (1) Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1). (2) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338). (3) Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates (ABl. L 145, 30.4.2004, S. 1). (4) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1). (5) Richtlinie 2003/41/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. Juni 2003 über die Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (ABl. L 235 vom 23.9.2003, S. 10). (6) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). (7) Verordnung (EG) Nr. 1893/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 zur Aufstellung der statistischen Systematik der Wirtschaftszweige NACE Revision 2 und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates sowie einiger Verordnungen der EG über bestimmte Bereiche der Statistik (ABl. L 393 vom 30.12.2006, S. 1).







Tabelle 2 Allgemeine Angaben Feld Format Derivatkontrakttypen Abschnitt 2a — Art des Kontrakts Alle Kontrakte 1 Art des Kontrakts CD = finanzieller Differenzkontrakt FR = Zinstermingeschäft FU = börsengehandelter Finanzterminkontrakt (Future) FW = außerbörslicher Finanzterminkontrakt (Forward) OP = Option SB = Spreadbet SW = Swap ST = Tauschoption (Swaption) OT = Sonstige 2 Vermögensklasse CO = Warenderivate und Derivate von Emissionszertifikaten CR = Kreditderivat CU = Währungsderivat EQ = Aktienderivat IR = Zinsderivat Abschnitt 2b — Angaben zu den Kontrakten Alle Kontrakte 3 Art der Produktklassifizierung C = CFI U = UPI 4 Produktklassifizierung CFI nach ISO 10692, sechsstelliger alphabetischer Code angenommene UPI 5 Art der Produktkennung Angabe des Identifikationstyps: I = ISIN A = AII 6 Produktkennziffer Produktkennung, Typ I: ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code Produktkennung, Typ A: Vollständiger AII-Code gemäß Artikel 4 Absatz 8 7 Art der Identifizierung der Basiswerte I = ISIN A = AII U = UPI B = Korb X = Index 8 Identifizierung der Basiswerte Identifizierung der Basiswerte, Typ I: ISIN nach ISO 6166, 12-stelliger alphanumerischer Code Identifizierung der Basiswerte, Typ A: vollständiger AII-Code gemäß Artikel 4 Absatz 8 Identifizierung der Basiswerte, Typ U: UPI Identifizierung der Basiswerte, Typ B: Identifizierung aller Bestandteile durch ISIN nach ISO 6166 oder den vollständigen AII-Code gemäß Artikel 4 Absatz 8. Die Kennziffern der einzelnen Komponenten werden durch einen Bindestrich („-“) getrennt. Identifizierung der Basiswerte, Typ X: sofern verfügbar, ISIN nach ISO 6166, andernfalls die vom Index-Anbieter zugewiesene vollständige Bezeichnung des Indexes 9 Nennwährung 1 Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen 10 Nennwährung 2 Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen 11 Zu liefernde Währung Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen Abschnitt 2c — Transaktionsdetails Alle Kontrakte 12 Transaktions-ID Bis zur Verfügbarkeit der globalen UTI maximal 52-stelliger alphanumerischer Code, einschließlich vier Sonderzeichen: „. — _.“ Am Anfang und am Ende des Codes sind Sonderzeichen nicht zulässig. Leerzeichen sind nicht zulässig. 13 Laufende Meldenummer Alphanumerisches Feld mit bis zu 52 Zeichen 14 ID für Bestandteile eines komplexen Geschäfts Alphanumerisches Feld mit bis zu 35 Zeichen 15 Ausführungsplatz Handelsplatz-Identifikationsnummer (MIC) nach ISO 10383, vier alphanumerische Zeichen, gemäß Artikel 4b. 16 Zahlenmäßige Reduktion der ausstehenden Kontrakte („Compression“) Y = aus einer solchen Reduktion hervorgegangener Kontrakt N = nicht aus einer solchen Reduktion hervorgegangener Kontrakt 17 Preis/Satz Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Wird der Preis als Prozentwert mitgeteilt, sollte er als Prozentsatz ausgedrückt werden, wobei 100 % als „100“ angegeben wird. 18 Preisnotierung U = Anteile P = Prozentsatz Y = Ertrag 19 Währung, in der der Preis angegeben ist Währungskürzel nach ISO 4217, drei alphabetische Zeichen 20 Nennwert Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. 21 Preismultiplikator Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. 22 Menge Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. 23 Zahlung bei Abschluss Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das negative Vorzeichen wird verwendet, wenn die Zahlung geleistet wurde, aber nicht eingegangen ist. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. 24 Art der Lieferung C = Bar P = Physisch O = Optional für die Gegenpartei oder bei Festlegung durch einen Dritten 25 Ausführungszeitstempel Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ). 26 Geltungsbeginn Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD) 27 Fälligkeitstermin Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD) 28 Kontraktende Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD) 29 Abrechnungstermin Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD) 30 Art des Rahmenvertrags Freitextfeld mit maximal 50 Zeichen, gegebenenfalls mit Angabe des Namens des genutzten Rahmenvertrags 31 Fassung des Rahmenvertrags Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY) Abschnitt 2d — Risikominderung/Meldung Alle Kontrakte 32 Bestätigungszeitstempel Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ). 33 Art der Bestätigung Y = nichtelektronisch N = unbestätigt E = elektronisch Abschnitt 2e — Clearing Alle Kontrakte 34 Clearingpflicht Y = Ja N = Nein 35 Gecleart Y = Ja N = Nein 36 Clearing-Zeitstempel Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ). 37 CCP Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 20-stelliger alphanumerischer Code 38 Gruppenintern Y = Ja N = Nein Abschnitt 2f — Zinssätze Zinsderivate 39 Fester Satz „Leg 1“ Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als „100“ angegeben wird. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. 40 Fester Satz „Leg 2“ Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Prozentsatz, wobei 100 % als „100“ angegeben wird. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. 41 Festsatzberechnungsmethode „Leg 1“ Zähler/Nenner, wobei Zähler und Nenner numerische Zeichen sind oder „Actual“ alphabetisch dargestellt wird, z. B. 30/360 oder Actual/365 42 Festsatzberechnungsmethode „Leg 2“ Zähler/Nenner, wobei Zähler und Nenner numerische Zeichen sind oder „Actual“ alphabetisch dargestellt wird, z. B. 30/360 oder Actual/365 43 Zahlungsfrequenz Festzinsseite „Leg 1“ — Zeitraum Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen gelten: Y = Jahr M = Monat W = Woche D = Tag 44 Zahlungsfrequenz Festzinsseite „Leg 1“ — Multiplikator Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten. Bis zu drei numerische Zeichen 45 Zahlungsfrequenz Festzinsseite „Leg 2“ — Zeitraum Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen gelten: Y = Jahr M = Monat W = Woche D = Tag 46 Zahlungsfrequenz Festzinsseite „Leg 2“ — Multiplikator Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten. Bis zu drei numerische Zeichen 47 Zahlungsfrequenz variable Seite „Leg 1“ — Zeitraum Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen gelten: Y = Jahr M = Monat W = Woche D = Tag 48 Zahlungsfrequenz variable Seite „Leg 1“ — Multiplikator Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten. Bis zu drei numerische Zeichen 49 Zahlungsfrequenz variable Seite „Leg 2“ — Zeitraum Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten, wobei folgende Abkürzungen gelten: Y = Jahr M = Monat W = Woche D = Tag 50 Zahlungsfrequenz variable Seite „Leg 2“ — Multiplikator Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien einander Zahlungen leisten. Bis zu drei numerische Zeichen 51 Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes „Leg 1“ — Zeitraum Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen, wobei folgende Abkürzungen gelten: Y = Jahr M = Monat W = Woche D = Tag 52 Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes „Leg 1“ — Multiplikator Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen. Bis zu drei numerische Zeichen 53 Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes „Leg 2“ — Zeitraum Zeitraum, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen, wobei folgende Abkürzungen gelten: Y = Jahr M = Monat W = Woche D = Tag 54 Frequenz der Neufestsetzung des variablen Satzes „Leg 2“ — Multiplikator Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums, der beschreibt, wie oft die Gegenparteien eine Neufestsetzung des variablen Satzes vornehmen. Bis zu drei numerische Zeichen 55 Variabler Satz „Leg 1“ Bezeichnung des Indexes, an dem sich der variable Satz orientiert „EONA“ — EONIA „EONS“ — EONIA SWAP „EURI“ — EURIBOR „EUUS“ — EURODOLLAR „EUCH“ — EuroSwiss „GCFR“ — GCF REPO „ISDA“ — ISDAFIX „LIBI“ — LIBID „LIBO“ — LIBOR „MAAA“ — Muni AAA „PFAN“ — Pfandbriefe „TIBO“ — TIBOR „STBO“ — STIBOR „BBSW“ — BBSW „JIBA“ — JIBAR „BUBO“ — BUBOR „CDOR“ — CDOR „CIBO“ — CIBOR „MOSP“ — MOSPRIM „NIBO“ — NIBOR „PRBO“ — PRIBOR „TLBO“ — TELBOR „WIBO“ — WIBOR „TREA“ — Treasury „SWAP“ — SWAP „FUSW“ — Future SWAP Oder bis zu 25 alphanumerische Zeichen, wenn der Referenzsatz oben nicht aufgeführt ist 56 Referenzzeitraum variable Seite „Leg 1“ — Zeitraum Angabe des Referenzzeitraums unter Verwendung folgender Abkürzungen: Y = Jahr M = Monat W = Woche D = Tag 57 Referenzzeitraum variable Seite „Leg 1“ — Multiplikator Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums zur Beschreibung des Referenzzeitraums. Bis zu drei numerische Zeichen 58 Variabler Satz „Leg 2“ Bezeichnung des Indexes, an dem sich der variable Satz orientiert „EONA“ — EONIA „EONS“ — EONIA SWAP „EURI“ — EURIBOR „EUUS“ — EURODOLLAR „EUCH“ — EuroSwiss „GCFR“ — GCF REPO „ISDA“ — ISDAFIX „LIBI“ — LIBID „LIBO“ — LIBOR „MAAA“ — Muni AAA „PFAN“ — Pfandbriefe „TIBO“ — TIBOR „STBO“ — STIBOR „BBSW“ — BBSW „JIBA“ — JIBAR „BUBO“ — BUBOR „CDOR“ — CDOR „CIBO“ — CIBOR „MOSP“ — MOSPRIM „NIBO“ — NIBOR „PRBO“ — PRIBOR „TLBO“ — TELBOR „WIBO“ — WIBOR „TREA“ — Treasury „SWAP“ — SWAP „FUSW“ — Future SWAP Oder bis zu 25 alphanumerische Zeichen, wenn der Referenzsatz oben nicht aufgeführt ist 59 Referenzzeitraum variable Seite „Leg 2“ — Zeitraum Angabe des Referenzzeitraums unter Verwendung folgender Abkürzungen: Y = Jahr M = Monat W = Woche D = Tag 60 Referenzzeitraum variable Seite „Leg 2“ — Multiplikator Ganzzahliger Multiplikator des Zeitraums zur Beschreibung des Referenzzeitraums. Bis zu drei numerische Zeichen Abschnitt 2g — Devisen Währungsderivate 61 Zu liefernde Währung 2 Währungskürzel nach ISO 4217, dreistelliger alphabetischer Code 62 Wechselkurs 1 Bis zu 10 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. 63 Devisenterminkurs Bis zu 10 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. 64 Umrechnungsbasis Zwei Währungscodes nach ISO 4217, getrennt durch einen Schrägstrich („/“). Der erste Währungscode gibt die Basiswährung, der zweite die quotierte Währung an. Abschnitt 2h — Rohstoffe und Emissionszertifikate Warenderivate und Derivate von Emissionszertifikaten Allgemeines 65 Basiswert AG = Agrarprodukt EN = Energie FR = Fracht ME = Metalle IN = Index EV = Umwelt EX = Exotisch OT = Sonstige 66 Nähere Beschreibung des Basiswerts Agrarprodukt GO = Getreide, Ölsaaten DA = Molkereiprodukte LI = Vieh FO = Forstwirtschaftliche Produkte SO = Weichwaren SF = Meeresfrüchte OT = Sonstige Energie OI = Öl NG = Erdgas CO = Kohle EL = Strom IE = Arbitragegeschäft OT = Sonstige Fracht DR = Trockenfracht WT = Nassfracht OT = Sonstige Metalle PR = Edelmetalle NP = Nichtedelmetalle Umwelt WE = Wetter EM = Emissionen OT = Sonstige Energie 67 Lieferpunkt oder -zone EIC-Code, 16-stelliger alphanumerischer Code. Wiederholbares Feld. 68 Kuppelstelle/Kopplungspunkt EIC-Code, 16-stelliger alphanumerischer Code. 69 Art der Last BL = Grundlast PL = Spitzenlast OP = Schwachlast BH = Stunde/Blockstunden SH = geformt („shaped“) GD = Gastag OT = Sonstige Wiederholbarer Abschnitt der Felder 70-77 70 Lieferzeitspanne hh:mmZ 71 Lieferstarttermin und -zeit Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ). 72 Lieferendtermin und -zeit Datumsangabe nach ISO 8601, UTC-Zeit (YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ). 73 Dauer N = Minuten H = Stunde D = Tag W = Woche M = Monat Q = Quartal S = Saison Y = jährlich O = Sonstige 74 Wochentage WD = Werktage WN = Wochenende MO = Montag TU = Dienstag WE = Mittwoch TH = Donnerstag FR = Freitag SA = Samstag SU = Sonntag Es können mehrere, durch einen Schrägstrich („/“) getrennte Werte angegeben werden. 75 Lieferkapazität 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. 76 Mengeneinheit KW KWh/h KWh/d MW MWh/h MWh/d GW GWh/h GWh/d Therm/d KTherm/d MTherm/d cm/d mcm/d 77 Preis-/Zeitintervallmengen Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Abschnitt 2i — Optionen Kontrakte mit Option 78 Art der Option P = Put C = Call O = wenn nicht bestimmt werden kann, ob es sich um eine Call- oder Put-Option handelt 79 Art der Option (mögliche Ausübung) A = Amerikanische Option B = Bermuda-Option E = Europäische Option S = Asiatische Option Es können mehrere Angaben gemacht werden. 80 Ausübungspreis (Zinsober-/-untergrenze) Bis zu 20 numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Ein etwaiges negatives Vorzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Wird der Ausübungspreis als Prozentwert mitgeteilt, sollte er als Prozentsatz ausgedrückt werden, wobei 100 % als „100“ angegeben wird. 81 Notierung des Ausübungspreises U = Anteile P = Prozentsatz Y = Ertrag 82 Fälligkeit des Basiswerts Datumsangabe nach ISO 8601 (YYYY-MM-DD) Abschnitt 2j — Kreditderivate 83 Rang SNDB = Vorrangig, z. B. vorrangige, unbesicherte Schuldtitel (Unternehmen/Finanzinstitute), Staatsschuldtitel in Fremdwährung (Regierungen) SBOD = Nachrangig, z. B. nachrangige oder Lower-Tier-2-Schuldtitel (Banken), nachrangige (junior) oder Upper-Tier-2-Schuldtitel (Banken) OTHR = sonstige, z. B. Vorzugsaktien oder Kernkapital (Banken) oder andere Kreditderivate 84 Referenzeinrichtung Ländercode aus zwei Buchstaben nach ISO 3166 oder Ländercode aus zwei Buchstaben nach ISO 3166-2, gefolgt von einem Bindestrich („-“) und einem Länderuntercode von bis zu drei alphanumerischen Zeichen oder Kennziffer der juristischen Person (LEI) nach ISO 17442 (20-stelliger alphanumerischer Code) 85 Regelmäßigkeit der Zahlung MNTH = monatlich QURT = vierteljährlich MIAN = halbjährlich YEAR = jährlich 86 Berechnungsgrundlage Zähler/Nenner, wobei Zähler und Nenner numerische Zeichen sind oder „Actual“ alphabetisch dargestellt wird, z. B. 30/360 oder Actual/365 87 Serien Feldnummer mit bis zu fünf Zeichen 88 Version Feldnummer mit bis zu fünf Zeichen 89 Indexfaktor Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. 90 Tranche T = in Tranchen U = nicht in Tranchen 91 Attachment-Point Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Dezimalbruch zwischen 0 und 1. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. 92 Detachment-Point Bis zu zehn numerische Zeichen, einschließlich Dezimalstellen, ausgedrückt als Dezimalbruch zwischen 0 und 1. Das Dezimalzeichen zählt nicht als numerisches Zeichen. Die Angabe erfolgt in Form eines Punkts. Abschnitt 2k — Änderung des Kontrakts 93 Art der Maßnahme N = Neu M = Änderung E = Fehler C = vorzeitige Kündigung R = Korrektur Z = Reduktion V = Bewertungsaktualisierung P = Positionskomponente 94 Ebene T = Geschäft P = Position