Nghệ thuật ballet đòi hỏi phải luyện tập liên tục, Mỹ Duyên chấp nhận niềm đam mê bấy lâu của mình bị xếp một bên, sau điện ảnh. Năm 1982, cùng với bốn bạn nhỏ khác, cô bé Mỹ Duyên, khi đó mới 10 tuổi, được gửi sang Saint Peterburg để theo học múa ballet.