Patent WO-2008086194-A3 (WO)
Title: Indexation des prix
Inventor: KAGARLIS MARIOS A
IPC: G06Q40/00
Filed: 2008-01-04
Abstract: L'invention concerne entre autres les transactions impliquant des actifs qui partagent une caractéristique commune et qui sont représentés comme des points de données respectifs associés aux valeurs des actifs. Les points de données comprennent des informations de valeur de transaction. Les points de données appartiennent à des ensembles associés à des zones géographiques respectives. Les points de données d'au moins deux des ensembles sont regroupés dans un surensemble représentant des transactions d'une région géographique plus vaste. Une fonction de densité de probabilité hypothétique est représentée par un paramétrage qui décrit les points de données du surensemble. Un indice est formé de valeurs associées aux actifs utilisant au moins l'un des paramètres déterminés. Entre autres, les valeurs statistiques respectives sont déterminées pour les points de données par rapport à une fonction de densité de probabilité qui correspond à un paramètre de loi de puissance aux points de données. Une fonction de probabilité décrivant les valeurs statistiques est évaluée comme une mesure de confiance que la fonction de densité de probabilité des points de données est représentée de manière valide par les paramètres de loi de puissance. Entre autres, les points de données excluent en théorie les points de données qui sont en dehors des coupures définies, les coupures étant définies de sorte qu'aucun point de données ne soit effectivement exclu au niveau d'une extrémité inférieure, d'une extrémité supérieure ou bien des deux. Les paramètres sont déterminés de sorte qu'ils correspondent aux fonctions de densité de probabilité à au moins un composant d'un spectre de valeurs des points de données, la fonction de densité de probabilité pour au moins l'un des composants comprenant une loi de puissance, les paramètres ne comprenant pas de paramètres de compensation représentant les changements possibles du spectre de valeurs dans le temps. Un indice des valeurs associées aux actifs est formé en utilisant au moins l'un des paramètres déterminés. Entre autres, les paramètres peuvent comprendre au moins un paramètre de forme déterminé en faisant correspondre des données sur plusieurs jours et au moins un paramètre de position déterminé en faisant correspondre des données soit sur un seul jour, soit sur plusieurs jours, la fonction de densité de probabilité pour au moins l'un des composants comprenant une loi de puissance. Un sous-indice est formé de valeurs des actifs qui sont associées à un sous-ensemble inférieur à la totalité des points de données de l'ensemble, le sous-ensemble étant sélectionné pour représenter une plage d'une ou plusieurs valeurs démographiques, géographiques, ou un autre attribut des transactions. Entre autres, les paramètres qui correspondent aux fonctions de distribution de probabilité à au moins deux composants respectifs d'un spectre de valeurs des points de données sont déterminés. La fonction de distribution de probabilité pour au moins l'un des composants comprend une loi de puissance. Un indice est formé de valeurs associées aux actifs en utilisant au moins l'un des paramètres déterminés.