Kopenhago estis fondita ĉ. 1000 de Sven Forkbarba kaj lia filo Knuto la Granda. Ĝi estis tiam nur fiŝista vilaĝo ĝis la mezo de la 12-a jarcento, kiam ĝi estis posedaĵo de la episkopo Absalon, kiu fortigis ĝin en 1167. La bonega haveno antaŭhelpis la grandiĝon de Kopenhago al gravega komerca centro (el tio la nomo). Ĝi estas daŭre atakata de la Hansa Ligo. Ĝi estis defendata en la bataloj kontraŭ la svedoj de Karlo la 10-a. En 1801 la Brita floto sub la gvidado de Admiralo Nelson interbatalis kun la dana batalŝiparo en la haveno de Kopenhago. Kiam la britaj batalŝipoj bombardis Kopenhagon en 1807 por malhelpi la transdonon de la ŝiparo al Napoleono, la urbo suferis grandegajn damaĝojn kaj centoj da homoj mortis. Dum la 2-a Mondmilito Kopenhago kaj la tuta Danio estis okupitaj fare de la germanaj trupoj, de aprilo 1940 ĝis majo 1945.