Паняцце матэматычнага чакання ўзнікла ў 18 ст. ў сувязі з тэорыяй азартных гульняў: калі выйгрышы гульца прымаюць значэнні X1, X2, …, Xn з імавернасцямі p1, p2, …, pn, дзе p1 + p2 + … + pn = 1, то яго чаканы выйгрыш за гульню роўны MX = X1p1 + X2p2 + … + Xnpn (адсюль назва).