Sangaste esimene, nikerdatud puitornamentidega jaamahoone ehitati 19.–20. sajandi vahetusel tüüpprojekti järgi. 1922. aastal ehitati hoone ümber, mille tulemusel sai uue kuju katuseosa ja lihtsustus fassaad. 1944. aastal põles algne jaamahoone maha ja jaamana hakati kasutama kõrvalhoonet. See kuulub nüüdseks Eesti Raudteele ja on kasutusel tänaseni.