1940 okupeeris Saksamaa Hollandi. Inglispärase nimega polnud seal enam ohutu elada ja Audrey kasutas kuni sõja lõpuni nime Edda van Heemstra, mis aga ametlikult kunagi tema nimi ei olnud. Ta õppis 1939–1945 Arnhemi konservatooriumis balletti ja hakkas 1945 esinema tantsijana.