Пэйн нарадзіўся ў Анане ў старым графстве Дамфрысшыр. Ён быў сынам масона, навучаўся ў Акадэміі Анан (разам з мастаком Ўільямам Эўартам Локгартам). Да таго, як стаць мастаком, ён зарабляў сабе на жыцьцё малярнымі працамі. У 1869 году Пэйн пераехаў у Дэрбі, у 1880-х было зроблена некалькі запісаў пра яго пражываньне ў розных месцах графства Дэрбішыр.