Ni Undset ket naipasngay idiay Kalundborg, Dinamarka, ngem ti pamiliana ket immalis da idiay Norwéga idi agtawen isuna ti dua. Idi 1924, binaliwanna ti relihion na iti Romano Katoliko. Pimmanaw isuna iti Norwéga a napan idiay Estado sUnidos idi 1940 gapu ti panagsuppiat na iti Nasi nga Almenia ken ti Aleman a panagsakup, ngem nagsubli met laeng kalpasan ti Maikadu a Sangalubongan a Gubat idi 1945.