Од Загреб Михајлов продолжил да оддржува тесни контакти со Рим и со Берлин. Пролетта 1943 година, тој се договорил со началниците на италијанската армија за формирање на одреди кои би ги помогнале италијанските окупаторски сили во северна Грција. Во октомври 1943 година, непосредно по повлекуваењто на Италијанците од Балканот, по преговорите со Хајнрих Химлер, Михајлов договарил формирање на силна групација под името Охрана, која би била распоредена во грчки делови на Македонија окупирани од Германците. Меѓутоа, од Бугарија - Цар Борис III, како и власта на военото раководство во државата, гледале со немир врз активностите на Михајлов, бидејќи се плашеле дека неговиот план да формира „Независна Македонија“ може да успее. И за да може да биде контролиран, била поништена неговата смртна пресуда и му се предложило да се врати во Бугарија и да заземе раководно место во Вардарска Македонија, но Михајлов го отфрлил тој предлогот. Поповолна е неговата реакција кон предлогот на германскиот министер за надворершни работи, Јоахим фон Рибентроп да биде претседател на една македонска држава под покровителство на Третиот рајх. Од друга страна, бугарскиот премиер Богдан Филов во својот дневник споменува дека на 30 август 1944 година министерот Александар Станишев бил во врска со македонски дејци кои ја поддржували идејата да се прогласи независна Македонија, како нивната желба било во неа да останат 2 бугарски дивизии, додека се организира локална војска.