Steichen naceu como Éduard Jean Steichen en Bivange, Luxembourg o 27 de marzo de 1879. Os seus pais eran Jean-Pierre e Marie Kemp Steichen. Jean-Pierre Steichen emigrou inicialmente aos Estados Unidos en 1880. Marie Steichen levou a Eduard cando Jean-Pierre se estableceu en Chicago en 1881. A familia, coa adición da súa irmá menor Lilian, trasladouse a Milwaukee en 1889, cando Steichen tiña 10 anos.