Тэрыторыя Люксэмбургу ў часы Рымскай імпэрыі ўваходзіла ў склад правінцыі Бэльгіка, а ў Сярэднявечча ў Франкскае каралеўства. З Х стагодзьдзя стала часткай графства Люксэмбург, якое ў ХV стагодзьдзі трапіла пад уладу Габсбургаў і стала адной з правінцыяў Нідэрляндаў. У 1714—1794 гадах Люксэмбург знаходзіўся ў складзе Аўстрыі. Згодна з рашэньнем Вэнскага кангрэсу 1814—1815 гадоў было ўтворана Вялікае княства Люксэмбург у складзе Германскага Зьвязу і ў асабістай уніі зь Нідэрляндзкім каралеўствам. Сучасныя межы Люксэмбургу ўсталяваныя ў 1839 годзе бэльгійска-нідэрляндзкай дамовай. Пасьля ліквідацыі Германскага Зьвязу Люксэмбург быў абвешчаны нэўтральнай дзяржавай. Аднак і ў Першую, і ў Другую сусьветныя войны краіна была акупаваная нямецкімі войскамі.