Árið 1939, þegar Agnar Kofoed-Hansen var lögreglustjóri í Reykjavík fól Hermann Jónasson forsætisráðherra honum að stofna það sem hann nefndi Eftirgrennslanadeild. Var lögreglustöðin þá við Pósthússtræti. Stofnun deildarinnar kom til vegna uppgöngu nasista og kommúnista á Íslandi og slagurinn við Guttó árið 1932 var líka hvati til að halda saman upplýsingum um ákafamennn á vinstri væng stjórnmálanna. Eftirgrennslanadeildin starfaði innan útlendingaeftirliti lögreglunnar næstu tíu árin en þá beitti Bjarni Benediktsson sér, þáverandi dómsmálaráðherra, fyrir stofnun strangleynilegrar öryggisþjónustudeildar hjá lögreglustjóraembættinu í nánum tengslum við dómsmálaráðuneytið.