1930-ականներին թվականների սկզբում Միլենան լքել է Սերբիան։ Մինչ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի սկսվելը նա մի քանի անգամ կարճ ժամանակով ժամանել է Սերբիա։ Նա իր ժամանակի մեծ մասն անցկացնում էր Իսպանիայում, Հռոմում, Փարիզում և Լոնդոնում, որտեղ հնարավորություն է ունեցել շփվել Ժան Կոկտոյի և Անդրե Բրետոնի հետ։ Միլենան շատ արևմտյան արվեստի դպրոցների և նկարիչների ազդեցությանն է ենթարկվել, մասնավորապես իտալացի նկարիչ Ջորջո դե Կիրիկոյի ազդեցությանը։ 1939 թվականից հետո Միլենա ապրում էր Նյու Յորքում: