每日累积收益图          参数:         period: 调仓周期         demeaned:         详见 calc_mean_return_by_quantile 中 demeaned 参数         - True: 使用超额收益计算累积收益 (基准收益被认为是每日所有股票收益按照weight列中权重加权的均值)         - False: 不使用超额收益         group_adjust:         详见 calc_mean_return_by_quantile 中 group_adjust 参数         - True: 使用行业中性化后的收益计算累积收益                 (行业收益被认为是每日各个行业股票收益按照weight列中权重加权的均值)         - False: 不使用行业中性化后的收益         """         if period is None:             period = self._periods         if not isinstance(period, Iterable):             period = (period,)         period = tuple(period)         mean_return_by_date, _ = self.calc_mean_return_by_quantile(             by_date=True, by_group=False, demeaned=demeaned, group_adjust=group_adjust,         )         for p in period:             if p in self._periods:                 pl.plot_cumulative_returns