Q:

Посилання не підтримуються в коментарях

Посилання означені через Markdown не підтрімуються в коментарях.  Markdown взагалі підтрімується в коментарях на http://ukrainian.stackexchange.com?  Приклад дивиться в моєму коменті тут. 

A:

Markdown підтримується, але дуже обмежено.  
Дивіться у кінці документа за вашим посиланням: Comment formatting:

Comments support only bold, italic, code and links; in addition, a few shorthand links are available. 

Тобто підтримується напівжирний, курсив, "код" та посилання, а також короткі посилання як [edit], тощо. 
У вашому коментарі треба вказати http:// перед адресою посилання.