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open MeasureTheory ProbabilityTheory

theorem extracted_formal_statement_39.{u_2, u_1} {Ω : Type u_1} [inst : MeasurableSpace Ω] {μ : Measure Ω}
  [inst_1 : IsProbabilityMeasure μ] {𝓧 : Type u_2} {m𝓧 : MeasurableSpace 𝓧} [hnonempty𝓧 : Nonempty 𝓧] {m : ℕ}
  {X' : Fin m → Ω → 𝓧} (hX'' : ∀ (i : Fin m), Measurable (X' i)) (hIndep' : iIndepFun X' μ) {f' : (Fin m → 𝓧) → ℝ}
  {c' : Fin m → ℝ} (hfι : ∀ (i : Fin m) (x : Fin m → 𝓧) (x' : 𝓧), |f' x - f' (Function.update x i x')| ≤ c' i)
  (hf'' : StronglyMeasurable f') {ε : ℝ} (hε : ε > 0) {t : ℝ} (ht : t ≥ 0) (ht' : t * ∑ i, c' i ^ 2 ≤ 1) :
  let Y := fun k Xk => ∫ (x : Ω), (fun ω => f' fun i => if h : ↑i < ↑k then Xk ⟨↑i, h⟩ else X' i ω) x ∂μ;
  let A := fun k Xk =>
    ⨅ x, ∫ (x_1 : Ω), (fun ω => f' fun i => if h : ↑i < ↑k then Xk ⟨↑i, h⟩ else if ↑i = ↑k then x else X' i ω) x_1 ∂μ;
  let B := fun k Xk =>
    ⨆ x, ∫ (x_1 : Ω), (fun ω => f' fun i => if h : ↑i < ↑k then Xk ⟨↑i, h⟩ else if ↑i = ↑k then x else X' i ω) x_1 ∂μ;
  (∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧) (x : 𝓧),
      Y k.succ (Fin.snoc Xk x) =
        ∫ (x_1 : Ω), (fun ω => f' fun i => if h : ↑i < ↑k then Xk ⟨↑i, h⟩ else if ↑i = ↑k then x else X' i ω) x_1 ∂μ) →
    ∀ (x₀ : 𝓧),
      let bdf := |f' fun x => x₀| + ∑ i, c' i;
      (∀ (xi : Fin m → 𝓧), |f' xi| ≤ bdf) →
        (∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧) (x : 𝓧),
            Integrable (fun a => f' fun i => if h : ↑i < ↑k then Xk ⟨↑i, h⟩ else if ↑i = ↑k then x else X' i a) μ) →
          (∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧) (x : 𝓧), A k Xk ≤ Y k.succ (Fin.snoc Xk x)) →
            (∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧),
                𝓧 →
                  BddAbove
                    (Set.range fun x =>
                      ∫ (a : Ω),
                        (fun ω => f' fun i => if h : ↑i < ↑k then Xk ⟨↑i, h⟩ else if ↑i = ↑k then x else X' i ω)
                          a ∂μ)) →
              (∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧) (x : 𝓧), B k Xk ≥ Y k.succ (Fin.snoc Xk x)) →
                (∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧), B k Xk ≤ A k Xk + c' k) →
                  (∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧), ∫ (ω : Ω), Y k.succ (Fin.snoc Xk (X' k ω)) ∂μ = Y k.castSucc Xk) →
                    (∀ (k : Fin m.succ), Measurable (Y k)) →
                      (∀ (k : Fin m.succ) (Xk : Fin ↑k → 𝓧), |Y k Xk| ≤ bdf) →
                        let V := fun k Xk ω => Y k.succ (Fin.snoc Xk (X' k ω)) - Y k.castSucc Xk;
                        let t'' := 4 * ε * t;
                        t'' ≥ 0 →
                          (∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧),
                              ∫ (ω : Ω), Real.exp (t'' * V k Xk ω) ∂μ ≤ Real.exp (t'' ^ 2 * c' k ^ 2 / 8)) →
                            let E := Y 0 fun x => x₀;
                            (∀ (k : ℕ) (h : k ≤ m),
                                Integrable
                                  (fun x =>
                                    Real.exp
                                      (t'' * ((Y ⟨k, Nat.lt_add_one_of_le h⟩ fun i => X' (Fin.castLE h i) x) - E)))
                                  μ) →
                              ∀ (k : ℕ),
                                (∀ (h : k ≤ m),
                                    ∫ (ω : Ω),
                                        Real.exp
                                          (t'' *
                                            ((Y ⟨k, Nat.lt_add_one_of_le h⟩ fun i => X' (Fin.castLE h i) ω) - E)) ∂μ ≤
                                      Real.exp ((t'' ^ 2 * ∑ i, c' (Fin.castLE h i) ^ 2) / 8)) →
                                  ∀ (h : k + 1 ≤ m),
                                    ∫ (ω : Ω),
                                          Real.exp
                                            (t'' *
                                              ((Y ⟨k, Nat.lt_add_one_of_le (Nat.le_of_succ_le h)⟩ fun i =>
                                                  X' (Fin.castLE (Nat.le_of_succ_le h) i) ω) -
                                                E)) ∂μ ≤
                                        Real.exp ((t'' ^ 2 * ∑ i, c' (Fin.castLE (Nat.le_of_succ_le h) i) ^ 2) / 8) →
                                      Integrable
                                          (fun x =>
                                            Real.exp
                                              (t'' *
                                                ((Y ⟨k, Nat.lt_add_one_of_le (Nat.le_of_succ_le h)⟩ fun i =>
                                                    X' (Fin.castLE (Nat.le_of_succ_le h) i) x) -
                                                  E)))
                                          μ →
                                        ((fun ω =>
                                              Real.exp
                                                  (t'' *
                                                    ((Y ⟨k, Nat.lt_succ_of_lt h⟩ fun i => X' (Fin.castLE h ↑↑i) ω) -
                                                      E)) *
                                                ∫ (ω' : Ω),
                                                  Real.exp (t'' * V ⟨k, h⟩ (fun i => X' (Fin.castLE h ↑↑i) ω) ω') ∂μ) =
                                            fun ω =>
                                            (∫ (ω' : Ω),
                                                Real.exp (t'' * V ⟨k, h⟩ (fun i => X' (Fin.castLE h ↑↑i) ω) ω') ∂μ) *
                                              Real.exp
                                                (t'' *
                                                  ((Y ⟨k, Nat.lt_succ_of_lt h⟩ fun i => X' (Fin.castLE h ↑↑i) ω) -
                                                    E))) →
                                          Measurable fun a =>
                                            Fin.snoc (fun i => X' (Fin.castLE h ↑↑i) a.2) (X' ⟨k, h⟩ a.1) := sorry

Tactic state before:
case hf.hm.hf.hf.hf.hf
Ω : Type u_1
inst✝¹ : MeasurableSpace Ω
μ : Measure Ω
inst✝ : IsProbabilityMeasure μ
𝓧 : Type u_2
m𝓧 : MeasurableSpace 𝓧
hnonempty𝓧 : Nonempty 𝓧
m : ℕ
X' : Fin m → Ω → 𝓧
hX'' : ∀ (i : Fin m), Measurable (X' i)
hIndep' : iIndepFun X' μ
f' : (Fin m → 𝓧) → ℝ
c' : Fin m → ℝ
hfι : ∀ (i : Fin m) (x : Fin m → 𝓧) (x' : 𝓧), |f' x - f' (Function.update x i x')| ≤ c' i
hf'' : StronglyMeasurable f'
ε : ℝ
hε : ε > 0
t : ℝ
ht : t ≥ 0
ht' : t * ∑ i, c' i ^ 2 ≤ 1
Y : (k : Fin m.succ) → (Fin ↑k → 𝓧) → ℝ :=
  fun k Xk => ∫ (x : Ω), (fun ω => f' fun i => if h : ↑i < ↑k then Xk ⟨↑i, h⟩ else X' i ω) x ∂μ
A : (k : Fin m) → (Fin ↑k → 𝓧) → ℝ :=
  fun k Xk =>
    ⨅ x, ∫ (x_1 : Ω), (fun ω => f' fun i => if h : ↑i < ↑k then Xk ⟨↑i, h⟩ else if ↑i = ↑k then x else X' i ω) x_1 ∂μ
B : (k : Fin m) → (Fin ↑k → 𝓧) → ℝ :=
  fun k Xk =>
    ⨆ x, ∫ (x_1 : Ω), (fun ω => f' fun i => if h : ↑i < ↑k then Xk ⟨↑i, h⟩ else if ↑i = ↑k then x else X' i ω) x_1 ∂μ
AB_rw :
  ∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧) (x : 𝓧),
    Y k.succ (Fin.snoc Xk x) =
      ∫ (x_1 : Ω), (fun ω => f' fun i => if h : ↑i < ↑k then Xk ⟨↑i, h⟩ else if ↑i = ↑k then x else X' i ω) x_1 ∂μ
x₀ : 𝓧
bdf : ℝ := |f' fun x => x₀| + ∑ i, c' i
hfbdd : ∀ (xi : Fin m → 𝓧), |f' xi| ≤ bdf
hintegrableAB :
  ∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧) (x : 𝓧),
    Integrable (fun a => f' fun i => if h : ↑i < ↑k then Xk ⟨↑i, h⟩ else if ↑i = ↑k then x else X' i a) μ
hAY : ∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧) (x : 𝓧), A k Xk ≤ Y k.succ (Fin.snoc Xk x)
hBddAbove :
  ∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧),
    𝓧 →
      BddAbove
        (Set.range fun x =>
          ∫ (a : Ω), (fun ω => f' fun i => if h : ↑i < ↑k then Xk ⟨↑i, h⟩ else if ↑i = ↑k then x else X' i ω) a ∂μ)
hYB : ∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧) (x : 𝓧), B k Xk ≥ Y k.succ (Fin.snoc Xk x)
hAB : ∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧), B k Xk ≤ A k Xk + c' k
hmartigale : ∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧), ∫ (ω : Ω), Y k.succ (Fin.snoc Xk (X' k ω)) ∂μ = Y k.castSucc Xk
hmeasurableY : ∀ (k : Fin m.succ), Measurable (Y k)
hYbdd : ∀ (k : Fin m.succ) (Xk : Fin ↑k → 𝓧), |Y k Xk| ≤ bdf
V : (k : Fin m) → (Fin ↑k → 𝓧) → Ω → ℝ := fun k Xk ω => Y k.succ (Fin.snoc Xk (X' k ω)) - Y k.castSucc Xk
t'' : ℝ := 4 * ε * t
ht'' : t'' ≥ 0
hhoefdding :
  ∀ (k : Fin m) (Xk : Fin ↑k → 𝓧), ∫ (ω : Ω), Real.exp (t'' * V k Xk ω) ∂μ ≤ Real.exp (t'' ^ 2 * c' k ^ 2 / 8)
E : ℝ := Y 0 fun x => x₀
hintegrablelefts :
  ∀ (k : ℕ) (h : k ≤ m), Integrable (fun x => Real.exp (t'' * ((Y ⟨k, ⋯⟩ fun i => X' (Fin.castLE h i) x) - E))) μ
k : ℕ
ih✝ :
  ∀ (h : k ≤ m),
    ∫ (ω : Ω), Real.exp (t'' * ((Y ⟨k, ⋯⟩ fun i => X' (Fin.castLE h i) ω) - E)) ∂μ ≤
      Real.exp ((t'' ^ 2 * ∑ i, c' (Fin.castLE h i) ^ 2) / 8)
h : k + 1 ≤ m
ih :
  ∫ (ω : Ω), Real.exp (t'' * ((Y ⟨k, ⋯⟩ fun i => X' (Fin.castLE ⋯ i) ω) - E)) ∂μ ≤
    Real.exp ((t'' ^ 2 * ∑ i, c' (Fin.castLE ⋯ i) ^ 2) / 8)
hintegrableleft : Integrable (fun x => Real.exp (t'' * ((Y ⟨k, ⋯⟩ fun i => X' (Fin.castLE ⋯ i) x) - E))) μ
this :
  (fun ω =>
      Real.exp (t'' * ((Y ⟨k, ⋯⟩ fun i => X' (Fin.castLE h ↑↑i) ω) - E)) *
        ∫ (ω' : Ω), Real.exp (t'' * V ⟨k, h⟩ (fun i => X' (Fin.castLE h ↑↑i) ω) ω') ∂μ) =
    fun ω =>
    (∫ (ω' : Ω), Real.exp (t'' * V ⟨k, h⟩ (fun i => X' (Fin.castLE h ↑↑i) ω) ω') ∂μ) *
      Real.exp (t'' * ((Y ⟨k, ⋯⟩ fun i => X' (Fin.castLE h ↑↑i) ω) - E))
⊢ Measurable fun a => Fin.snoc (fun i => X' (Fin.castLE h ↑↑i) a.2) (X' ⟨k, h⟩ a.1)

Tactic:
apply measurable_pi_lambda
    intro i
    if h' : i.1 < k then
  
  have :
    (fun c : Ω × Ω ↦ @Fin.snoc k (fun _ ↦ 𝓧) (fun i : Fin k ↦ X' (Fin.castLE h i) c.2) (X' ⟨k, h⟩ c.1) i) = fun c ↦
      X' (Fin.castLE h i) c.2 :=
    by
    ext c
    dsimp only [Fin.snoc]
    rw [dif_pos h']
    simp
  rw [this]
  apply (hX'' _).comp measurable_snd
else
  have :
    (fun c : Ω × Ω ↦ @Fin.snoc k (fun _ ↦ 𝓧) (fun i : Fin k ↦ X' (Fin.castLE h i) c.2) (X' ⟨k, h⟩ c.1) i) = fun c ↦
      X' ⟨k, h⟩ c.1 :=
    by
    ext c
    dsimp only [Fin.snoc]
    rw [dif_neg h']
    simp
  rw [this]
  apply (hX'' _).comp measurable_fst

Tactic state after: